natgillin/translations-raw huggingface dataset:
pozīcijai ir vai nu ārējais reitings, kas atbilst 4. vai 5. tabulas kredīta kvalitātes 1. pakāpei, vai, ja reitinga nav, tā atbilst 42. punkta a) līdz c) apakšpunktā noteiktajām prasībām, turklāt "atsauces pozīcijas" nozīmē pozīcijas pakārtotajā laidienā, kam saskaņā ar 46. punktu piešķirts 7 % riska svērums.
either the position has an external credit assessment which has been determined to be associated with credit quality step 1 in Table 4 or 5 or, if it is unrated, requirements (a) to (c) in point 42 are satisfied where "reference positions" are taken to mean positions in the subordinate tranche which would receive a risk weight of 7% under point 46.
Riska svērumus katras tabulas C slejā piemēro tad, ja pozīcija ir pārvēršanā vērtspapīros, kurā vērtspapīros pārvēršamo riska darījumu faktiskais skaits ir mazāks par seši.
The risk weights in column C of each table shall be applied where the position is in a securitisation where the effective number of exposures securitised is less than six.
Aprēķinot riska darījumu faktisko skaitu, vairākus vērtspapīros pārvēršamos riska darījumus ar vienu debitoru uzskata par vienu riska darījumu.
In calculating the effective number of exposures securitised multiple exposures to one obligor must be treated as one exposure.
Riska darījumu faktisko skaitu aprēķina kā:
The effective number of exposures is calculated as:
kur EADi ir riska darījumu vērtību summa visiem riska darījumiem ar i debitoru.
where EADi represents the sum of the exposure values of all exposures to the ith obligor.
Atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros (vērtspapīros pārvērsto riska darījumu pārvēršana vērtspapīros) gadījumā kredītiestāde izskata vērtspapīros pārvēršamo riska darījumu skaitu portfelī, nevis bāzes riska darījumu skaitu sākotnējos portfeļos, no kurienes cēlušies vērtspapīros pārvēršamie bāzes riska darījumi.
In the case of resecuritisation (securitisation of securitisation exposures), the credit institution must look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem.
Ja ir pieejama portfeļa daļa, kas ir saistīta ar lielāko riska darījumu (C1) kredītiestāde var aprēķinā N kā 1/C1.
If the portfolio share associated with the largest exposure, C1, is available, the credit institution may compute N as 1/C1.
Riska svērumus B slejā piešķir visām citām pozīcijām.
The risk weights in Column B shall be applied to all other positions.
Kredītriska mazināšanu pārvēršanas vērtspapīros pozīcijās iespējams atzīt atbilstoši 60. līdz 62. punktam.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60 to 62.
Uzraudzības formulas metode
Supervisory Formula Method
Ievērojot 58. un 59. punktu, uzraudzības formulas metode paredz, ka riska svērums pārvēršanas vērtspapīros pozīcijai ir lielākais no diviem lielumiem - 7 % vai riska svērums, kas piemērojams saskaņā ar 53. punktu.
Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7% or the risk weight to be applied in accordance with point 53.
Saskaņā ar 58. un 59. punktu riska darījuma summai piemērojamais riska svērums ir
Subject to points 58 and 59, the risk weight to be applied to the exposure amount shall be:
Šajos vienādojumos Beta [x; a, b] attiecas uz kumulatīvo beta sadalījumu ar parametriem a un b, kurus novērtē attiecībā pret x.
In these expressions, Beta [x; a, b] refers to the cumulative beta distribution with parameters a and b evaluated at x.
T (laidiena apjoms, kurā atrodas pozīcija) aprēķina kā a) laidiena nominālās summas attiecību pret b) riska darījumu vērtības summu vērtspapīros pārvēršamajiem riska darījumiem.
T (the thickness of the tranche in which the position is held) is measured as the ratio of (a) the nominal amount of the tranche to (b) the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised.
L (kredīta kvalitātes uzlabošanas līmenis) aprēķina kā visu to laidienu nominālās summas attiecību, kuri ir pakārtoti laidienam, kurā atrodas pozīcija, attiecību pret riska darījumu vērtību summu vērtspapīros pārvēršamajiem riska darījumiem.
L (the credit enhancement level) is measured as the ratio of the nominal amount of all tranches subordinate to the tranche in which the position is held to the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised.
kur LGDi ir vidējais LGD visiem riska darījumiem ar i debitoru, ja LGD nosaka saskaņā ar 84. līdz 89. pantu.
where LGDi represents the average LGD associated with all exposures to the ith obligor, where LGD is determined in accordance with Articles 84 to 89.
Atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros gadījumā pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām piemēro 100 % LGD.
In the case of resecuritisation, an LGD of 100% shall be applied to the securitised positions.
Ja saistību nepildīšanas risku un pasliktināšanās risku iegādātajiem pircēju parādiem vienā pārvēršanā vērtspapīros izskata apkopotā veidā (t.i., viena rezerve vai nodrošinājums ir pieejams abu veidu zaudējumu segšanai), LGDi ievadi sastāda kā vidējo svērto LGD kredītriskam un 75 % LGD pasliktināšanās riskam.
When default and dilution risk for purchased receivables are treated in an aggregate manner within a securitisation (e.g. a single reserve or over-collateralisation is available to cover losses from either source), the LGDi input shall be constructed as a weighted average of the LGD for credit risk and the 75% LGD for dilution risk.
Svērumi ir atsevišķs kapitāla nodrošinājums attiecīgi kredītriskam un pasliktināšanās riskam.
The weights shall be the stand-alone capital charges for credit risk and dilution risk respectively.
Vienkāršota ievade
Simplified inputs
Cm ir riska darījumu vērtību summas lielākajiem "m" riska darījumiem attiecība pret riska darījumu vērtību summu vērtspapīros pārvēršamajiem riska darījumiem.
Cm is the ratio of the sum of the exposure values of the largest "m" exposures to the sum of the exposure values of the exposures securitised .
Lielumam "m" līmeni var noteikt kredītiestāde.
The level of "m" may be set by the credit institution.
Pārvēršanai vērtspapīros, kurā ietverti mazie riska darījumi, kompetentās iestādes var atļaut uzraudzības formulas metodes izmantošanu, lietojot vienkāršojumus: h = 0 un v = 0.
For securitisations involving retail exposures, the competent authorities may permit the Supervisory Formula Method to be implemented using the simplifications: h = 0 and v = 0.
Kredītriska mazināšanu pārvēršanas vērtspapīros pozīcijās iespējams atzīt atbilstoši 60., 61. un 63. līdz 67. punktam.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60, 61 and 63 to 67.
Vienošanās par likviditātes nodrošināšanu
Liquidity Facilities
56. līdz 59. punktu piemēro, lai noteiktu riska darījumu vērtību pārvēršanas vērtspapīros pozīcijai bez reitinga, kas ir noteiktu veidu vienošanās par likviditātes nodrošināšanu.
The provisions in points 56 to 59 apply for the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of certain types of liquidity facility.
Likviditātes nodrošinājumi, kas ir pieejami tikai vispārēju tirgus darbības traucējumu gadījumā
Liquidity Facilities Only Available in the Event of General Market Disruption
Likviditātes nodrošinājuma, ko iespējams izmantot tikai vispārīgu tirgus darbības traucējumu gadījumā un kas atbilst 13. punkta nosacījumiem "piemērotas likviditātes nodrošināšanai", nominālajai summai var piemērot 20 % konversijas koeficientu.
A conversion figure of 20% may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that may only be drawn in the event of a general market disruption and that meets the conditions to be an "eligible liquidity facility" set out in point 13.
Likviditātes nodrošinājuma, kas atbilst 15. punkta nosacījumiem, nominālajai summai iespējams piemērot konversijas koeficientu 0 %.
A conversion figure of 0% may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that meets the conditions set out in point 15.
Izņēmuma gadījumi, kad nav iespējams aprēķināt Kirb.
Exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Ja kredītiestādei no praktiskā viedokļa nav izdevīgi aprēķināt riska svērto vērtību riska darījumiem tā, it kā tie nebūtu pārvērsti vērtspapīros, kredītiestāde izņēmuma gadījumos ar kompetento iestāžu atļauju uz noteiktu laiku var piemērot 59. punktā izklāstīto metodi riska svērtās vērtības aprēķināšanai pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām bez reitinga likviditātes nodrošinājuma veidā, ja likviditātes nodrošinājums atbilst 13. punktā minētajiem "atzīta likviditātes nodrošinājuma" nosacījumiem vai 56. punkta noteikumiem.
When it is not practical for the credit institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, a credit institution may, on an exceptional basis and subject to the consent of the competent authorities, temporarily be allowed to apply the method set out in point 59 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of a liquidity facility that meets the conditions to be an "eligible liquidity facility" set out in point 13 or that falls within the terms of point 56.
Augstāko riska svērumu, kas tiktu piemērots saskaņā ar 78. līdz 83. pantu jebkuram vērtspapīros pārvēršamam riska darījumam tā, it kā tie nebūtu pārvērsti vērtspapīros, var piemērot pārvēršanas vērtspapīros pozīcijai, ko pārstāv likviditātes nodrošinājums.
The highest risk weight that would be applied under Articles 78 to 83 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by the liquidity facility.
Lai noteiktu pozīcijas riska darījuma vērtību, var piemērot 50 % konversijas koeficientu likviditātes nodrošinājuma nominālajai summai, ja vienošanās sākotnējais termiņš ir viens gads vai mazāk.
To determine the exposure value of the position a conversion figure of 50% may be applied to the nominal amount of the liquidity facility if the facility has an original maturity of one year or less.
Ja likviditātes nodrošinājums atbilst 56. punkta nosacījumiem, iespējams piemērot 20 % konversijas koeficientu.
If the liquidity facility complies with the conditions in point 56 a conversion figure of 20% may be applied.
Citos gadījumos piemēro 100 % konversijas koeficientu.
In other cases a conversion factor of 100% shall be applied.
Kredītriska mazināšanas atzīšana pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām
Recognition of credit risk mitigation in respect of securitisation positions
Fondētā kredītu aizsardzība
Funded credit protection
Piemērota fondētā aizsardzība tiek ierobežota līdz tādai, kas ir piemērota riska svērtās vērtības aprēķināšanai saskaņā ar 78. līdz 83. pantu, kā tas noteikts 90. līdz 93. pantā, un tās atzīšana ir saistāma ar attiecīgo minimālo prasību izpildi, kas noteiktas minētajos pantos.
Eligible funded protection is limited to that which is eligible for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 as laid down under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements as laid down under those Articles.
Nefondētā aizsardzība
Unfunded credit protection
Piemērota nefondētā aizsardzība un nefondētās aizsardzības sniedzēji ir tikai tādi, kas ir piemēroti saskaņā ar 90. līdz 93. pantu, un to atzīšana ir saistāma ar attiecīgo minimālo prasību izpildi, kas noteiktas šajos pantos.
Eligible unfunded credit protection and unfunded protection providers are limited to those which are eligible under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements laid down under those Articles.
Kapitāla prasību aprēķināšana pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām ar kredītriska mazināšanu.
Calculation of capital requirements for securitisation positions with credit risk mitigation
Ja riska svērto vērtību aprēķina, izmantojot uz reitingiem balstīto pieeju, riska darījumu vērtību un/vai riska svērto vērtību pārvēršanas vērtspapīros pozīcijai, kurai ir iegūta kredīta aizsardzība, var grozīt saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem, ciktāl tie attiecas uz riska svērtās vērtības aprēķināšanu saskaņā ar 78. līdz 83. pantu.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Ratings Based Method, the exposure value and/or the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in respect of which credit protection has been obtained may be modified in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83.
Uzraudzības formulas metode – pilna aizsardzība
Supervisory Formula Method – full credit protection
Ja riska svērto vērtību aprēķina, izmantojot uzraudzības formulas metodi, kredītiestāde nosaka pozīcijas "faktisko riska pakāpi".
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the credit institution shall determine the "effective risk weight" of the position.
Kredītiestāde to nosaka, dalot pozīcijas riska svērto vērtību ar pozīcijas riska darījuma vērtību un rezultātu reizinot ar 100.
It shall do this by dividing the risk-weighted exposure amount of the position by the exposure value of the position and multiplying the result by 100.
Fondētās kredīta aizsardzības gadījumā pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas riska svērto vērtību aprēķina, reizinot pozīcijas riska darījuma summu, kas koriģēta atbilstoši fondētajai kredīta aizsardzībai (E*, kas aprēķināts saskaņā ar 90. līdz 93. pantu, riska svērtās vērtības aprēķināšanai saskaņā ar 78. līdz 83. pantu, pieņemot, ka pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas summa ir E) ar faktisko riska pakāpi.
In the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*, as calculated under Articles 90 to 93 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E) by the effective risk weight.
Nefondētas kredīta aizsardzības gadījumā pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas riska svērto vērtību aprēķina, reizinot GA (aizsardzības summa, kas koriģēta atbilstoši valūtas nesakritībai un termiņu nesakritībai saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem) ar aizsardzības sniedzēja riska svērumu; un pieskaitot rezultātu summai, kas iegūta, reizinot pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas summu, no kuras atņemts GA, ar faktisko riska svērumu.
In the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying GA (the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
Uzraudzības formulas metode – daļēja aizsardzība
Supervisory formula method – partial protection
Ja kredītriska mazināšana sedz "pirmās kārtas zaudējumus" vai proporcionālus zaudējumus pārvēršanas vērtspapīros pozīcijā, kredītiestāde var piemērot 63. līdz 65. punktu.
If the credit risk mitigation covers the "first loss" or losses on a proportional basis on the securitisation position, the credit institution may apply points 63 to 65.
Citos gadījumos kredītiestāde uzskata pārvēršanas vērtspapīros pozīciju par divām vai vairākām pozīcijām, nesegto daļu uzskatot par pozīciju ar zemāko kredīta kvalitāti.
In other cases, the credit institution shall treat the securitisation position as two or more positions with the uncovered portion being considered the position with the lower credit quality.
Lai aprēķinātu riska svērto vērtību šai pozīcijai, piemēro 52. līdz 54. punkta noteikumus, pieņemot, ka fondētās aizsardzības gadījumā "T" koriģē atbilstoši e*; un nefondētās aizsardzības gadījumā – atbilstoši –g, kur e* apzīmē E* attiecību pret kopējo nosacīto bāzes portfeļa vērtību, kur E* ir pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas koriģētā riska darījuma summa, kas aprēķināta atbilstoši VIII pielikuma noteikumiem, kā tos piemēro riska svērtās vērtības aprēķināšanai saskaņā ar 78. līdz 83. pantu, pieņemot, ka pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas summa ir E; un g ir kredīta aizsardzības nominālās summas (kas ir koriģēta atbilstoši valūtas nesakritībai un termiņu nesakritībai saskaņā ar VIII pielikuma noteikumiem) attiecība pret riska darījumu summām pārvēršanas vērtspapīros riska darījumos.
For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that "T" shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection (adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
Nefondētās kredīta aizsardzības gadījumā aizsardzības sniedzēja riska svērumu piemēro tai pozīcijas daļai, ko neietver "T" koriģētā vērtība.
In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of "T".
Papildus riska svērtajai vērtībai, kas aprēķināta kredītiestādes pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, iniciatorei kredītiestādei prasa aprēķināt riska svērto vērtību saskaņā ar metodoloģiju, kas izklāstīta 16. līdz 33. punktā, ja tā pārdod atjaunojamus riska darījumus pārvēršanai vērtspapīros ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu.
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator credit institution shall be required to calculate a risk-weighted exposure amount according to the methodology set out in points 16 to 33 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
Šā pielikuma 68. punkta nolūkā 70. un 71. punkts aizstāj, attiecīgi, 19. un 20. punktu.
For the purposes of point 68, points 70 and 71 shall replace points 19 and 20.
Šo noteikumu nolūkiem "iniciatora intereses" ir summa, ko veido:
For the purposes of these provisions, "originators interest" shall be the sum of:
riska darījuma vērtība, ko sastāda pārvēršanai vērtspapīros pārdoto izmantoto summu portfeļa nosacītā daļa, kuras proporcija attiecībā pret kopējo portfeļa summu, kas pārdota struktūrai, nosaka proporciju naudas plūsmai, ko rada pamatsummas un procentu iekasēšana un citas saistītās summas, kas nav izmantojamas maksājumiem pārvēršanas vērtspapīros pozīciju turētājiem pārvēršanā vērtspapīros; plus
the exposure value of that notional Part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation; plus
riska darījuma vērtība no tās kredītlīniju neizmantoto summu portfeļa daļas, kuras izmantotās summas ir pārdotas pārvēršanai vērtspapīros un kuru attiecība pret šādu neizmantoto summu kopsummu ir tāda pati kā a) apakšpunktā aprakstītās riska darījuma vērtības attiecība pret izmantoto summu, kas pārdotas pārvēršanai vērtspapīros, portfeļa riska darījuma vērtību.
the exposure value of that Part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
"Ieguldītāja intereses" ir izmantoto summu, kas nav attiecināmas uz a) apakšpunktu, portfeļa nosacītās daļas riska darījuma vērtība plus riska darījuma vērtība tai kredītlīniju neizmantoto summu portfeļa daļai, kuras izmantotās summas ir pārdotas pārvēršanai vērtspapīros, un kas nav attiecināma uz b) apakšpunktu.
"Investors' interest" means the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, not falling within point (b).
Iniciatores kredītiestādes riska darījums, kas saistīts ar tās tiesībām attiecībā uz iniciatora interešu daļu, kas aprakstīta 70. punkta a) apakšpunktā, nav uzskatāms par pārvēršanas vērtspapīros pozīciju, bet gan par proporcionālu riska darījumu ar pārvēršanai vērtspapīros izmantoto summu riska darījumiem tā, it kā tie nebūtu pārvērsti vērtspapīros, par summu, kas ir vienāda ar 70. punkta a) apakšpunktā aprakstīto.
The exposure of the originator credit institution associated with its rights in respect of that Part of the originator's interest described in point 70(a) shall not be considered a securitisation position but as a pro rata exposure to the securitised drawn amounts exposures as if they had not been securitised in an amount equal to that described in point 70(a).
Tiek uzskatīts arī, ka iniciatorei kredītiestādei ir proporcionāls riska darījums ar kredītlīniju neizmantotajām summām, kuru izmantotās summas ir pārdotas pārvēršanai vērtspapīros, par summu, kas ir vienāda ar 70. punkta b) apakšpunktā aprakstīto.
The originator credit institution shall also be considered to have a pro rata exposure to the undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, in an amount equal to that described in point 70(b).
Pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas, kurai piešķir 1250 % riska svērumu, riska svērto vērtību var samazināt par summu, kas ir 12,5 reizes lielāka par jebkuru summu vērtības korekcijai, ko kredītiestāde ir izmantojusi attiecībā uz vērtspapīros pārvēršamiem riska darījumiem.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position to which a 1 250% risk weight is assigned may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the securitised exposures.
Tādā apjomā, kā vērtības korekcijas ir ņemtas vērā šim nolūkam, tās neņem vērā to aprēķinu nolūkiem, kas norādīti VII pielikuma 1. daļas 36. punktā.
To the extent that value adjustments are taken account of for this purpose they shall not be taken account of for the purposes of the calculation indicated in Annex VII, Part 1, point 36.
Pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas riska svērto vērtību var samazināt par summu, kas ir 12,5 reizes lielāka par jebkuru summu vērtības korekcijai, ko kredītiestāde ir izmantojusi attiecībā uz šo pozīciju.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the position.
Kā paredz 66. panta 2. punkts, attiecībā uz pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, kurām piešķir 1250 % riska svērumu, kredītiestādes var, kā alternatīvu pozīcijas iekļaušanai savos riska svērtās vērtības aprēķinos, atskaitīt no pašu kapitāla šīs pozīcijas riska darījuma vērtību.
As provided in Article 66(2), in respect of a securitisation position in respect of which a 1 250% risk weight applies, credit institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Šā panta 74. punktā
For the purposes of point 74: