natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Analīze balstās uz datiem, kas attiecas uz konkrēto portfeli, tiek regulāri atjaunināti un aptver attiecīgo novērošanas laikposmu.
The analysis shall be based on data that are appropriate to the portfolio, are updated regularly, and cover a relevant observation period.
Kredītiestādes iekšējie novērtējumi attiecībā uz tās reitinga sistēmu darbību balstās uz pēc iespējas ilgāku laikposmu.
Credit institutions' internal assessments of the performance of their rating systems shall be based on as long a period as possible.
Kvantitatīvajai apstiprināšanai metodes un datus izmanto visu laiku konsekventi.
The methods and data used for quantitative validation shall be consistent through time.
Aplēšu un apstiprināšanas metožu un datu izmaiņas (gan attiecībā uz datu avotiem, gan aptvertajiem laikposmiem) fiksē dokumentāli.
Changes in estimation and validation methods and data (both data sources and periods covered) shall be documented.
Kredītiestādēm ir stabili iekšējie standarti tādam situācijām, kad realizētajiem PD, LGD, konversijas koeficientiem un kopējiem zaudējumiem, ja izmanto EL, novirzes no sagaidāmā rādītāja kļūst pietiekami nozīmīgas, lai apšaubītu aplēšu derīgumu.
Credit institutions shall have sound internal standards for situations where deviations in realised PDs, LGDs, conversion factors and total losses, where EL is used, from expectations, become significant enough to call the validity of the estimates into question.
Šajos standartos ir ņemti vērā biznesa cikli un līdzīgs sistemātisks mainīgums saistību neizpildes pieredzē.
These standards shall take account of business cycles and similar systematic variability in default experience.
Ja realizētās vērtības joprojām ir lielākas, nekā sagaidāmās vērtības, kredītiestādes pārskata aplēses, paaugstinot tās, lai atspoguļotu saistību neizpildes un zaudējumu pieredzi.
Where realised values continue to be higher than expected values, credit institutions shall revise estimates upward to reflect their default and loss experience.
RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS APRĒĶINĀŠANA KAPITĀLA INSTRUMENTU RISKA DARĪJUMIEM UZ IEKŠĒJIEM MODEĻIEM BALSTĪTAS PIEEJAS IETVAROS
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL MODELS APPROACH
Kapitāla prasība un riska kvantitatīvā noteikšana
Capital requirement and risk quantification
Aprēķinot kapitāla prasības, kredītiestādes ievēro šādus standartus:
For the purpose of calculating capital requirements credit institutions shall meet the following standards:
iespējamo zaudējumu aplēses ir noturīgas pret negatīvām tirgus tendencēm, kas attiecas uz kredītiestādes īpašo portfeļu ilgtermiņa riska profilu.
the estimate of potential loss shall be robust to adverse market movements relevant to the long-term risk profile of the credit institution's specific holdings.
Dati, ko izmanto, lai iegūtu peļņas sadalījumus, atspoguļo ilgāko parauga periodu, par ko ir pieejami dati, un tie saprātīgi atveido kredītiestādes īpašo kapitāla instrumentu riska darījumu riska profilu.
The data used to represent return distributions shall reflect the longest sample period for which data is available and meaningful in representing the risk profile of the credit institution's specific equity exposures.
Izmantotie dati ir pietiekoši, lai nodrošinātu konservatīvas, statistiski ticamas un stabilas zaudējumu aplēses, kas nebalstās uz subjektīviem spriedumiem vien.
The data used shall be sufficient to provide conservative, statistically reliable and robust loss estimates that are not based purely on subjective or judgmental considerations.
Kredītiestādes pierāda kompetentajām iestādēm, ka piemērotais impulss nodrošina iespējamo zaudējumu piesardzīgas aplēses attiecīgā ilgtermiņa tirgū vai biznesa ciklā.
Credit institutions shall demonstrate to competent authorities that the shock employed provides a conservative estimate of potential losses over a relevant long-term market or business cycle.
Kredītiestāde kombinē pieejamo datu empīrisku analīzi ar pielāgojumiem, kas balstās uz dažādiem faktoriem, lai panāktu tādus modeļa rezultātus, kas ir pietiekoši reāli un konservatīvi.
The credit institution shall combine empirical analysis of available data with adjustments based on a variety of factors in order to attain model outputs that achieve appropriate realism and conservatism.
Veidojot riskam pakļautas vērtības (RPV) modeļus, ar ko nosaka iespējamos ceturkšņa zaudējumus, kredītiestādes var izmantot ceturkšņa datus vai pārvērts īsāka laikposma datus ceturkšņa ekvivalentā, izmantojot analītiska ziņā atbilstīgu metodi, ko atbalsta empīriska pieredze, ar labi pārdomāta un izstrādāta procesa un analīzes palīdzību.
In constructing Value at Risk (VaR) models estimating potential quarterly losses, credit institutions may use quarterly data or convert shorter horizon period data to a quarterly equivalent using an analytically appropriate method supported by empirical evidence and through a well-developed and documented thought process and analysis.
Šādu pieeju piemēro visu laiku konservatīvi un konsekventi.
Such an approach shall be applied conservatively and consistently over time.
Ja ir pieejami vienīgi ierobežoti attiecīgie dati, kredītiestāde piemēro attiecīgu drošības rezervi;
Where only limited relevant data is available the credit institution shall add appropriate margins of conservatism;
izmantotie modeļi spēj adekvāti aptvert visus nozīmīgos riskus, ko satur ieņēmumi no kapitāla instrumentiem, tostarp gan vispārējo tirgus risku, gan kredītiestādes kapitāla instrumentu portfeļa īpašo riska darījumu risku.
the models used shall be able to capture adequately all of the material risks embodied in equity returns including both the general market risk and specific risk exposure of the credit institution's equity portfolio.
Iekšējie modeļi adekvāti izskaidro cenu izmaiņas laika gaitā, aptver gan iespējamo koncentrāciju lielumu, gan tās sastāva izmaiņas, un ir stabili attiecībā pret negatīvam tirgus tendencēm.
The internal models shall adequately explain historical price variation, capture both the magnitude and changes in the composition of potential concentrations, and be robust to adverse market environments.
Riska darījumu sastāvs, kas ir pārstāvēts datos, ko izmanto aplēsēm, ir tuvu saskanīgs vai vismaz salīdzināms ar datiem par kredītiestādes kapitāla instrumentu riska darījumiem;
The population of risk exposures represented in the data used for estimation shall be closely matched to or at least comparable with those of the credit institution's equity exposures;
iekšējais modelis ir atbilstošs riska profilam un kredītiestādes kapitāla instrumentu portfelim.
the internal model shall be appropriate for the risk profile and complexity of a credit institution's equity portfolio.
Ja kredītiestādei ir būtiski portfeļi, kuru vērtības pēc savām īpašībām ir augstā mērā nelineāras, tad iekšējos modeļus izveido tā, lai atbilstīgi ietvertu ar šādiem instrumentiem saistītos riskus;
Where a credit institution has material holdings with values that are highly non-linear in nature the internal models shall be designed to capture appropriately the risks associated with such instruments;
atsevišķo pozīciju samērošana ar tuvinātajām vērtībām, tirgus indeksiem un riska faktoriem ir ticama, saprātīga un konceptuāli nevainojama;
mapping of individual positions to proxies, market indices, and risk factors shall be plausible, intuitive, and conceptually sound;
kredītiestādes ar empīrisku analīžu palīdzību pierāda riska faktoru piemērotību, tostarp to spēju aptvert gan vispārējo, gan īpašo risku;
credit institutions shall demonstrate through empirical analyses the appropriateness of risk factors, including their ability to cover both general and specific risk;
kapitāla instrumentu riska darījumu peļņas svārstīguma aplēses ietver attiecīgos un pieejamos datus, informāciju un metodes.
the estimates of the return volatility of equity exposures shall incorporate relevant and available data, information, and methods.
Izmanto iekšēji pārskatītus datus vai ārējo avotu datus (tostarp apkopotus datus); un
Independently reviewed internal data or data from external sources (including pooled data) shall be used; and
pastāv stingra un visaptveroša stresa pārbaudes programma.
a rigorous and comprehensive stress-testing programme shall be in place;
Riska pārvaldīšanas process un kontrole
Risk management process and controls
Attiecība uz kapitāla prasībām paredzētu iekšējo modeļu izstrādāšanu un izmantošanu kredītiestādes nosaka politikas, procedūras un kontroli, lai nodrošinātu modeļa un modelēšanas procesa integritāti.
With regard to the development and use of internal models for capital requirement purposes, credit institutions shall establish policies, procedures, and controls to ensure the integrity of the model and modelling process.
Šajās kārtībā, procedūrās un kontrolē ietilpst:
These policies, procedures, and controls shall include the following:
iekšējā modeļa pilnīga integrācija kredītiestādes vispārējās pārvaldības informācijas sistēmās un bankas iegrāmatotā kapitāla portfeļa pārvaldībā.
full integration of the internal model into the overall management information systems of the credit institution and in the management of the non-trading book equity portfolio.
Iekšējie modeļi ir pilnībā integrēti kredītiestādes riska pārvaldības infrastruktūrā, ja tos konkrēti lieto šādiem mērķiem: kapitāla portfeļa veiktspējas noteikšana un izvērtēšana (tostarp veiktspēju, kam piemērots riska svērums); ekonomiskā kapitāla attiecināšana uz kapitāla instrumentu riska darījumiem un kopējās kapitāla atbilstības un ieguldījumu pārvaldības procesa novērtēšana;
Internal models shall be fully integrated into the credit institution's risk management infrastructure if they are particularly used inmeasuring and assessing equity portfolio performance (including the risk-adjusted performance), allocating economic capital to equity exposures and evaluating overall capital adequacy and the investment management process;
noteiktas pārvaldes sistēmas, procedūras un kontroles funkcijas, lai nodrošinātu iekšējā modelēšanas procesa visu elementu periodisku un neatkarīgu pārskatīšanu, tostarp modeļu pārskatīšanas apstiprināšanu, modeļu ievaddatu pārbaudīšanu un modeļu rezultātu pārskatīšanu, kā, piemēram, riska aprēķinu tieša pārbaude.
established management systems, procedures, and control functions for ensuring the periodic and independent review of all elements of the internal modelling process, including approval of model revisions, vetting of model inputs, and review of model results, such as direct verification of risk computations.
Šajos pārskatos novērtē modeļu ievaddatu un rezultātu precizitāti, pilnīgumu un piemērotību, un tie ir vērsti gan uz tādu iespējamo kļūdu atklāšanu un ierobežošanu, kas saistītas ar zināmām nepilnībām, gan uz nepazīstamu modeļa nepilnību identificēšanu.
These reviews shall assess the accuracy, completeness, and appropriateness of model inputs and results and focus on both finding and limiting potential errors associated with known weaknesses and identifying unknown model weaknesses.
Šādas pārskatīšanas var veikt iekšēja neatkarīga vienība vai neatkarīga ārēja trešā puse;
Such reviews may be conducted by an internal independent unit, or by an independent external third party;
adekvātas sistēmas un procedūras, lai uzraudzītu ieguldījumu limitus un riska darījumu apjomu kapitāla instrumentu riska darījumiem;
adequate systems and procedures for monitoring investment limits and the risk exposures of equity exposures;
vienības, kas atbild par modeļa izstrādāšanu un piemērošanu, nav funkcionāli atkarīgas no vienībām, kas atbild par atsevišķo ieguldījumu pārvaldību; un
the units responsible for the design and application of the model shall be functionally independent from the units responsible for managing individual investments; and
atbildīgajiem par jebkuru modelēšanas procesu ir atbilstošā kvalifikācija.
parties responsible for any aspect of the modelling process shall be adequately qualified.
Administrācija iedala modelēšanas vajadzībām pietiekoši prasmīgu un kompetentu personālu.
Management shall allocate sufficient skilled and competent resources to the modelling function.
Apstiprināšana un dokumentēšana
Validation and documentation
Kredītiestādēm ir stabila sistēma, lai apstiprinātu savu iekšējo modeļu un modelēšanas procesu precizitāti un konsekvenci.
Credit institutions shall have a robust system in place to validate the accuracy and consistency of their internal models and modelling processes.
Dokumentāli nosaka visus iekšējo modeļu un modelēšanas procesa būtiskos elementus un apstiprināšanu.
All material elements of the internal models and the modelling process and validation shall be documented.
Kredītiestādes izmanto iekšējās apstiprināšanas procesus, lai konsekventi un saprātīgi izvērtētu savu iekšējo modeļu un procesu veiktspēju.
Credit institutions shall use the internal validation process to assess the performance of its internal models and processes in a consistent and meaningful way.
Kredītiestādes regulāri salīdzina faktisko pašu kapitāla peļņu (kas aprēķināta, izmantojot realizētos un nerealizētos ieņēmumus un zaudējumus) ar modelētajām prognozēm.
Credit institutions shall regularly compare actual equity returns (computed using realised and unrealised gains and losses) with modelled estimates.
Kredītiestādes izmanto arī citus kvantitatīvās apstiprināšanas instrumentus un salīdzināšanu ar attiecīgiem ārējo datu avotiem.
Credit institutions shall make use of other quantitative validation tools and comparisons with external data sources.
Kredītiestādes iekšējie novērtējumi attiecībā uz tās modeļu veiktspēju balstās uz pēc iespējas ilgāku laikposmu.
Credit institutions' internal assessments of the performance of their models shall be based on as long a period as possible.
Kredītiestādēm ir stabili iekšējie standarti tādām situācijām, kur faktisko pašu kapitāla ieņēmumu salīdzinājums ar modelētajām prognozēm liek apšaubīt aplēšu vai pašu modeļu derīgumu.
Credit institutions shall have sound internal standards for situations where comparison of actual equity returns with the models estimates calls the validity of the estimates or of the models as such into question.
Šajos standartos ir ņemti vērā biznesa cikli un līdzīgs sistemātisks mainīgums pašu kapitāla ieņēmumiem.
These standards shall take account of business cycles and similar systematic variability in equity returns.
Visus iekšējo modeļu pielāgojumus, kas veikti modeļu pārskatīšanas rezultātā, nosaka dokumentāli, un tie ir saskaņā ar kredītiestādes modeļu pārskatīšanas standartiem.
All adjustments made to internal models in response to model reviews shall be documented and consistent with the credit institution's model review standards.
Iekšējo modeli un modelēšanas procesu nosaka dokumentāli, tostarp modelēšanā iesaistīto personu atbildību, modeļu apstiprināšanu un modeļu pārskatīšanas procesu.
The internal model and the modelling process shall be documented, including the responsibilities of parties involved in the modelling, and the model approval and model review processes.
KORPORATĪVĀ VADĪBA UN UZRAUDZĪBA
CORPORATE GOVERNANCE AND OVERSIGHT
Korporatīvā vadība
Corporate Governance
Visus reitinga un prognožu procesa nozīmīgos aspektus apstiprina 11. pantā raksturotā kredītiestādes vadības padome vai tās iecelta komiteja un augstākie vadītāji.
All material aspects of the rating and estimation processes shall be approved by the credit institution's management body described in Article 11 or a designated committee thereof and senior management.
Šīm personām ir vispārēja izpratne par kredītiestādes reitinga sistēmām, un tās detalizēti izprot ar tiem saistītos vadības ziņojumus.
These parties shall possess a general understanding of the credit institution's rating systems and detailed comprehension of its associated management reports.
Augstākie vadītāji ziņo direktoru padomei vai 11. pantā raksturotās vadības padomes ieceltajai komitejai par būtiskām izmaiņām vai atkāpēm no noteiktās kārtības, kas būtiski ietekmēs kredītiestādes reitinga sistēmu darbību.
Senior management shall provide notice to the management body described in Article 11 or a designated committee thereof of material changes or exceptions from established policies that will materially impact the operations of the credit institution's rating systems.
Augstākajai vadībai ir laba izpratne par reitinga sistēmu uzbūvi un darbību.
Senior management shall have a good understanding of the rating systems designs and operations.
Augstākā vadība pastāvīgi pārliecinās par reitingu sistēmu pareizu darbību.
Senior management shall ensure, on an ongoing basis that the rating systems are operating properly.
Kredītriska kontroles vienības regulāri informē augstāko vadību par reitingu procesa veiktspēju, jomām, kur nepieciešami uzlabojumi, un agrāk atklāto trūkumu novēršanas gaitu.
Senior management shall be regularly informed by the credit risk control units about the performance of the rating process, areas needing improvement, and the status of efforts to improve previously identified deficiencies.
Uz iekšējiem reitingiem balstīta kredītiestādes kredītriska profila analīze ir būtiska daļa vadības ziņojumos šīm personām.
Internal ratings-based analysis of the credit institution's credit risk profile shall be an essential part of the management reporting to these parties.
Ziņošana ietver vismaz riska profilu pēc kategorijas, pārvietošanos pa kategorijām, attiecīgo parametru aplēses pēc kategorijām, kā arī realizēto saistību neizpildes procentu un - tiktāl, ciktāl izmanto savas aplēses - realizēto LGD un realizēto konversijas koeficientu salīdzinājumu ar prognozēm un stresa testu rezultātiem.
Reporting shall include at least risk profile by grade, migration across grades, estimation of the relevant parameters per grade, and comparison of realised default rates, and to the extent that own estimates are used of realised LGDs and realised conversion factors against expectations and stress-test results.
Ziņošanas biežums ir atkarīgs no informācijas nozīmīguma un veida un saņēmēja hierarhijas pakāpes.
Reporting frequencies shall depend on the significance and type of information and the level of the recipient.
Kredītriska kontrole
Credit risk control
Kredītriska kontroles vienība nav atkarīga no personāla un vadītājiem, kas atbild par riska darījumu sākšanu vai atjaunošanu un ir tieši pakļauta augstākajai vadībai.
The credit risk control unit shall be independent from the personnel and management functions responsible for originating or renewing exposures and report directly to senior management.
Vienība ir atbildīga par reitinga sistēmu izveidošanu vai atlasi, to īstenošanu, uzraudzību un veiktspēju.
The unit shall be responsible for the design or selection, implementation, oversight and performance of the rating systems.
Tā regulāri sagatavo un analizē ziņojumus par reitinga sistēmu rezultātiem.
It shall regularly produce and analyse reports on the output of the rating systems.
Kredītriska kontroles vienības (-u) atbildības jomas ietver:
The areas of responsibility for the credit risk control unit(s) shall include:
kategoriju un portfeļu testēšanu un uzraudzīšanu;
testing and monitoring grades and pools;
kredītiestādes reitinga sistēmu kopsavilkuma ziņojumu sagatavošanu un analīzi;
production and analysis of summary reports from the credit institution's rating systems;
tādu procedūru ieviešanu, ar ko pārbauda, vai kategorijas un portfeļa definīcijas tiek konsekventi piemērotas nodaļās un ģeogrāfiskā ziņā;
implementing procedures to verify that grade and pool definitions are consistently applied across departments and geographic areas;
jebkādu reitinga procesa pārskatīšanu un grozīšanu, tostarp izmaiņu iemeslus;
reviewing and documenting any changes to the rating process, including the reasons for the changes;
reitinga kritēriju pārskatīšanu, lai izvērtētu, vai tie joprojām ļauj prognozēt risku.
reviewing the rating criteria to evaluate if they remain predictive of risk.
Izmaiņas reitinga procesā, kritērijos vai individuālā reitinga parametros nosaka dokumentāli, un šo dokumentāciju saglabā;
Changes to the rating process, criteria or individual rating parameters shall be documented and retained;
aktīvu piedalīšanos reitinga procesā izmantoto modeļu izveidē vai atlasē, to ieviešanā un apstiprināšanā;
active participation in the design or selection, implementation and validation of models used in the rating process;
reitinga procesā izmantoto modeļu uzraudzību un pārraudzību;
oversight and supervision of models used in the rating process; and
reitinga procesā izmantoto modeļu pastāvīgu pārskatīšanu un grozījumus.
ongoing review and alterations to models used in the rating process.
Neatkarīgi no 129. punkta noteikumiem kredītiestādes, kas izmanto apkopotus datus saskaņā ar 57. un 58. punktu, var izmantot ārpakalpojumus šādiem uzdevumiem:
Notwithstanding point 129, credit institutions using pooled data according to points 57 and 58 may outsource the following tasks:
informācijas sagatavošana attiecībā uz kategoriju un portfeļu testēšanu un uzraudzību;
production of information relevant to testing and monitoring grades and pools;
kredītiestādes reitinga sistēmu kopsavilkuma ziņojumu sagatavošana;
production of summary reports from the credit institution's rating systems;
informācijas sagatavošana, kas attiecas uz reitinga kritēriju pārskatīšanu, lai izvērtētu, vai tie joprojām ļauj prognozēt risku;
production of information relevant to review of the rating criteria to evaluate if they remain predictive of risk;
reitinga procesa, kritēriju vai individuālā reitinga parametru izmaiņu dokumentāla noteikšana;
documentation of changes to the rating process, criteria or individual rating parameters; and
informācijas sagatavošana, kas attiecas uz reitinga procesā izmantoto modeļu pastāvīgu pārskatīšanu un to grozījumus.
production of information relevant to ongoing review and alterations to models used in the rating process.
Kredītiestādes, kas izmanto šā punkta iespējas, pārliecinās, ka kompetentajām iestādēm ir piekļuve visai attiecīgajai informācijai no trešās personas, kas nepieciešama, lai pārbaudītu atbilstību minimālajām prasībām, un ka kompetentās iestādes var veikt pārbaudes uz vietas tādā pašā apjomā, kā kredītiestādē.
Credit institutions making use of this point shall ensure that the competent authorities have access to all relevant information from the third party that is necessary for examining compliance with the minimum requirements and that the competent authorities may perform on-site examinations to the same extent as within the credit institution.
Iekšējā revīzija vai cita līdzvērtīga neatkarīga revīzijas struktūra vismaz reizi gadā pārskata kredītiestādes reitinga sistēmas un to darbību, tostarp kredīta darbību un PD, LGD, EL un konversijas koeficientu aplēses.
Internal audit or another comparable independent auditing unit shall review at least annually the credit institution's rating systems and its operations, including the operations of the credit function and the estimation of PDs, LGDs, ELs and conversion factors.
Pārskata joma ietver visu spēkā esošo minimālo prasību ievērošana.
Areas of review shall include adherence to all applicable minimum requirements.
KREDĪTRISKA MAZINĀŠANA 1. daļa - Piemērotība
CREDIT RISK MITIGATION Part 1- Eligibility
Šajā daļā tiek noteikti pieņemamie kredītriska mazināšanas veidi 92. panta vajadzībām.
This part sets out eligible forms of credit risk mitigation for the purposes of Article 92.
Šajā pielikumā:
For the purposes of this Annex:
"nodrošināts aizdevuma darījums" nozīmē jebkādu darījumu, no kura izriet riska darījums, kas nodrošināts ar ķīlu, kas nesatur punktu, ar kuru paredzētu kredītiestādei tiesības bieži saņemt starpību.
"Secured lending transaction" shall mean any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which does not include a provision conferring upon the credit institution the right to receive margin frequently.