natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Riska darījumus ar vienu un to pašu debitoru grupē vienā un tajā pašā parādnieku kategorijā, neraugoties uz atšķirībām starp katra atsevišķā darījuma īpašībām.
Separate exposures to the same obligor shall be assigned to the same obligor grade, irrespective of any differences in the nature of each specific transaction.
Izņēmumi, kad viena un tā paša debitora atsevišķus riska darījumus atļauj grupēt vairākās kategorijās, ir šādi:
Exceptions, where separate exposures are allowed to result in multiple grades for the same obligor are:
valsts maiņas risks, kurš ir atkarīgs no tā, vai riska darījumus izsaka vietējā vai ārzemju valūtā;
country transfer risk, this being dependent on whether the exposures are denominated in local or foreign currency;
ja ar kādu riska darījumu saistītas garantijas var izpausties kā parādnieka kategorijas grupēšanas korekcija; un
where the treatment of associated guarantees to an exposure may be reflected in an adjusted assignment to an obligor grade; and
ja normatīvie akti attiecībā uz patērētāju aizsardzību, banku noslēpuma saglabāšanu vai citus aspektus reglamentējoši normatīvie akti aizliedz apmaiņu ar klientu datiem.
where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
Kredīta apstiprināšanas procesā katru riska darījumu grupē kādā no kategorijām vai portfeļiem.
Each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
Attiecībā uz grupēšanu kategorijās un portfeļos kredītiestādes dokumentāli nosaka situācijas, kurās subjektīvs vērtējums drīkst ignorēt grupēšanas procesa ievadparametrus vai rezultātus, un personālu, kas atbild par šo ignorēšanas gadījumu apstiprināšanu.
For grade and pool assignments credit institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
Kredītiestādes dokumentāli fiksē šos ignorēšanas gadījumus un personālu, kas par to atbild.
Credit institutions shall document these overrides and the personnel responsible.
Kredītiestādes analizē to riska darījumu gaitu, kuru grupēšana tikusi veikta, šādi ignorējot minētos ievadparametrus vai rezultātus.
Credit institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
Šī analīze aptver to riska darījumu gaitu, kuru reitingu kāds darbinieks pieņēmis lēmumu ignorēt, un visu atbildīgo darbinieku uzskaiti.
This analysis shall include assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
Grupēšanas procesa integritāte
Integrity of assignment process
Grupēšanu un periodisku grupēšanas pārskatīšanu veic vai apstiprina tāda neatkarīga persona, kas negūst tiešu labumu no lēmumiem par kredīta piešķiršanu.
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit.
Kredītiestādes vismaz reizi gadā precizē iedalījumus grupās.
Credit institutions shall update assignments at least annually.
Attiecībā uz tādiem debitoriem, kuru riska līmenis vērtējams kā augsts, un problemātiskiem riska darījumiem pārskatīšanu veic biežāk.
High risk obligors and problem exposures shall be subject to more frequent review.
Ja kredītiestāde saņem par debitoru vai riska darījumu būtisku informāciju, tā veic jaunu grupēšanu.
Credit institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available.
Kredītiestādei ir efektīvs process attiecīgās informācijas iegūšanai un atjaunināšanai par tiem debitora rādītājiem, kas ietekmē PD, un par tiem darījumu rādītājiem, kas ietekmē LGD un/vai konversijas koeficientus.
A credit institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs and/or conversion factors.
Kredītiestāde vismaz reizi gadā precizē parādnieku un kreditēšanas grupēšanu vai, attiecīgi, pārskata zaudējumu rādītājus un kavējumu statusu katram konstatētā riska portfelim.
A credit institution shall at least annually update obligor and facility assignments or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
Kredītiestāde arī vismaz reizi gadā reprezentatīvā paraugā pārskata atsevišķo riska darījumu statusu katrā portfelī, lai pārliecinātos, ka riska darījumus joprojām grupē pareizajā portfelī.
A credit institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool.
Modeļu izmantošana
Use of models
Ja kredītiestāde riska darījumu grupēšanai parādnieku vai riska darījumu kategorijās vai portfeļos izmanto statistiskos modeļus un citus mehāniskos modeļus, tad:
If a credit institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, then:
kredītiestāde pierāda kompetentajai iestādei, ka modelim ir laba prognozēšanas spēja un ka tā lietošanas rezultātā netiek sagrozītas kapitāla prasības.
the credit institution shall demonstrate to its competent authority that the model has good predictive power and that capital requirements are not distorted as a result of its use.
Ievadparametru mainīgie lielumi ir saprātīgs un efektīvs pamats rezultātā iegūtām prognozēm.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
Modelim nepiemīt būtiska neobjektivitāte;
The model shall not have material biases;
kredītiestādei ir modeļu ievaddatu drošības pārbaudes process, kas ietver sevī novērtējumu par to, cik šie dati ir precīzi, pilnīgi un atbilstoši;
the credit institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
kredītiestāde pierāda, ka dati, ko izmanto modeļa veidošanā, ir reprezentatīvi attiecībā uz kredītiestādes faktiskajiem debitoriem vai riska darījumiem;
the credit institution shall demonstrate that the data used to build the model is representative of the population of the credit institution's actual obligors or exposures;
kredītiestādei pastāv regulārs modeļu apstiprināšanas cikls, kas ietver sevī modeļu veiktspējas un stabilitātes uzraudzību, modeļu specifikācijas pārskatīšanu un modeļa iznākuma salīdzināšanu ar rezultātiem; un
the credit institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes; and
kredītiestādes papildina statistisko modeli ar subjektīvu spriedumu un cilvēka veiktu pārraudzību, lai pārskatītu uz modeļiem balstītas grupēšanas un nodrošinātu modeļu atbilstīgu piemērošanu.
the credit institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
Pārskata procedūru mērķis ir atklāt un ierobežot kļūdas, kas saistītas ar modeļa nepilnībām.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Subjektīvais spriedums ņem vērā visu attiecīgo informāciju, kas nav tikusi ievērota modelī.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
Kredītiestāde dokumentāli nosaka to, kā jāapvieno subjektīvais spriedums un modeļa rezultāti.
The credit institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Reitingu sistēmu dokumentācija
Documentation of rating systems
Kredītiestādes dokumentē savu reitingu sistēmu uzbūvi un darbību.
The credit institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Dokumentācija atspoguļo atbilstību šajā daļā noteiktajām minimālajām prasībām un aptver jautājumus, kuri ietver portfeļu diferencēšanu, reitinga kritērijus, to personu atbildību, kas novērtē debitorus un riska darījumus, grupēšanas pārskatīšanas biežumu un reitinga procesa administratīvo pārraudzību.
The documentation shall evidence compliance with the minimum requirements in this part, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
Kredītiestāde dokumentāli nosaka pamatojumu un analīzi, kas tām ļauj izvēlēties reitinga kritērijus.
The credit institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Kredītiestāde dokumentāli nosaka visas lielākās izmaiņas reitinga procesā, un šāda dokumentāla noteikšana palīdz identificēt izmaiņas, kas veiktas riska reitinga procesā pēc pēdējās pārskatīšanas, ko veikušas kompetentās iestādes.
A credit institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Dokumentāli nosaka arī reitingu grupēšanas organizāciju, kurā ietilpst reitingu grupēšanas process un iekšējās kontroles struktūra.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
Kredītiestādes dokumentāli fiksē specifiskās iekšēji lietotās saistību nepildīšanas un zaudējumu definīcijas un apliecina saskaņu ar šajā direktīvā noteiktajām definīcijām.
The credit institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and demonstrate consistency with the definitions set out in this Directive.
Ja kredītiestāde reitinga procesā izmanto statistiskus modeļus, tad kredītiestāde dokumentāli nosaka savas metodoloģijas.
If the credit institution employs statistical models in the rating process, the credit institution shall document their methodologies.
Šie materiāli:
This material shall:
detalizēti izklāsta teoriju, pieņēmumus un/vai matemātisko un empīrisko pamatu aplēsēm attiecībā uz grupēšanu kategorijās, atsevišķajiem debitoriem, riska darījumiem, vai portfeļiem, un datu avotu (avotiem), ko izmanto modeļa aplēsēm;
provide a detailed outline of the theory, assumptions and/or mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
nosaka stingru statistisko procesu (tostarp ārpuskārtas un ārpusparaugu veiktspējas pārbaudes) modeļa apstiprināšanai; un
establish a rigorous statistical process (including out-of-time and out-of-sample performance tests) for validating the model; and
norāda apstākļus, kuros modelis nedarbojas efektīvi.
indicate any circumstances under which the model does not work effectively.
Ja izmanto modeli, kas iegūts no tāda trešās puses pārdevēja, kurš pretendē uz patentētu tehnoloģiju, tas nav pamatojums, lai atbrīvotu no dokumentālas noteikšanas vai jebkuras citas prasības attiecībā uz reitingu sistēmām.
Use of a model obtained from a third-party vendor that claims proprietary technology is not a justification for exemption from documentation or any other of the requirements for rating systems.
Kredītiestādes uzdevums ir pārliecināt kompetentās iestādes.
The burden is on the credit institution to satisfy competent authorities.
Datu uzturēšana
Data maintenance
Kredītiestādes vāc un uzglabā datus par savu iekšējo reitingu aspektiem, kā pieprasīts saskaņā ar 145. līdz 149. pantu.
Credit institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Articles 145 to 149.
Kredītiestādes vāc un uzglabā šādus datus:
Credit institutions shall collect and store:
pilnīgi vēsturiskie dati par reitingu attiecībā uz debitoriem un atzītiem galvotājiem,
complete rating histories on obligors and recognised guarantors;
datumus, kuros veikta grupēšana pēc reitingiem,
the dates the ratings were assigned;
pamatdatus un metodoloģiju, ko izmanto, lai iegūtu reitingu,
the key data and methodology used to derive the rating;
persona, kas atbild par reitingu grupēšanu,
the person responsible for the rating assignment;
parādnieki un riska darījumi, kur notika saistību nepildīšana,
the identity of obligors and exposures that defaulted;
šādu saistību nepildīšanu datums un apstākļi, un
the date and circumstances of such defaults; and
dati par PD un realizētie saistību nepildīšanas procenti saistībā ar reitinga kategorijām un reitingu pārvietošanos.
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration;
Kredītiestādes, kas neizmanto pašu aprēķinātus LGD un/vai konversijas koeficientus, vāc un uzglabā datus par salīdzinājumiem starp realizētiem LGD un vērtībām, kā noteikts 2. daļas 8. punktā, un starp realizētiem konversijas koeficientiem un vērtībām, kā noteikts 3. daļas 9. punktā.
Credit institutions not using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Part 2, point 8 and realised conversion factors to the values as set out in Part 3, point 9.
Kredītiestādes, kas izmanto savus aprēķinātos LGD un/vai konversijas koeficientus, vāc un uzglabā šādus datus:
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store:
pilnīgi vēsturiskie dati par kreditēšanas reitingiem un aprēķinātajiem LGD un konversijas koeficientiem saistībā ar katru reitinga skalu;
complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
datumus, kuros veikta grupēšana pēc reitingiem un veiktas aplēses;
the dates the ratings were assigned and the estimates were done;
pamatdatus un metodoloģiju, ko izmanto, lai iegūtu kreditēšanas reitingus un LGD un konversijas koeficienta aplēses;
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
persona, kas grupēja kreditēšanas reitingu, un persona, kas veica LGD un konversijas koeficienta aplēses;
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
dati par aprēķinātajiem un realizētajiem LGD un konversijas koeficientiem saistībā ar katru riska darījumu, kur notika saistību nepildīšana;
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
dati par riska darījuma LGD pirms un pēc garantijas / vai kredīta atvasināto instrumentu ietekmes novērtēšanas attiecībā uz tām kredītiestādēm, kas atspoguļo garantiju vai kredīta atvasināto instrumentu kredītriska mazināšanas ietekmes ar LGD palīdzību; un
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/ or credit derivative, for those credit institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD; and
Dati par katra tāda riska darījuma zaudējumu komponentiem, kur notikusi saistību nepildīšana.
data on the components of loss for each defaulted exposure.
dati, ko izmanto procesā, kurā riska darījumus iedala kategorijās vai portfeļos;
data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
dati par aprēķinātajām PD, LGD un konversijas koeficientiem saistībā ar riska darījumu kategorijām vai portfeļiem;
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;
parādnieki un riska darījumi, kur notikusi saistību nepildīšana;
the identity of obligors and exposures that defaulted;
attiecībā uz riska darījumiem, kuros ir saistību neizpilde, – dati par kategorijām vai portfeļiem, kur tika grupēti riska darījumi gada laikā pirms saistību neizpildes, un par faktiskajiem rezultātiem attiecībā uz LGD un konversijas koeficientu; un
for defaulted exposures, data on the grades or pools to which the exposure was assigned over the year prior to default and the realised outcomes on LGD and conversion factor; and
dati par kvalificētu atjaunojamu mazo riska darījumu zaudējumu procentiem.
data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
Stresa testi, ko izmanto, lai noteiktu kapitāla pietiekamību
Stress tests used in assessment of capital adequacy
Kredītiestādei ir atbilstīgi stresa pārbaudes procesi, ko izmanto, lai novērtētu tās kapitāla pietiekamību.
A credit institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
Stresa pārbaude ietver sevī tādu ekonomisko nosacījumu iespējamo turpmāko izmaiņu notikumu identificēšanu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt kredītiestādes kredīta riska darījumus, un novērtēšanu attiecībā uz kredītiestādes spēju izturēt šādas izmaiņas.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on a credit institution's credit exposures and assessment of the credit institution's ability to withstand such changes.
Testu izvēlas kredītiestāde, un šo izvēli var pārskatīt uzraudzības instances.
The test shall be one chosen by the credit institution, subject to supervisory review.
Izvēlētais tests ir konstruktīvs un saprātīgi konservatīvs, un tajā ņem vērā vismaz nelielas lejupslīdes scenāriju ietekmi.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative, considering at least the effect of mild recession scenarios.
Portfeļi, kam veikti stresa testi, satur vairumu kredītiestādes visu riska darījumu.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of a credit institution's total exposure.
Kredītiestādes, kas izmanto 1. daļas 4. punktā noteikto procedūru, uzskata nodrošinājuma sniedzēju kredīta kvalitātes samazinājuma ietekmi par vienu no savu stresa testu galvenajiem aspektiem, jo īpaši tādu nodrošinājuma sniedzēju ietekmi, kuri neatbilst piemērotības kritērijiem.
Credit institutions using the treatment set out in Part 1, point 4 shall consider as Part of their stress testing framework the impact of a deterioration in the credit quality of protection providers, in particular the impact of protection providers falling outside the eligibility criteria.
RISKA KVANTITATĪVĀ NOTEIKŠANA
RISK QUANTIFICATION
Nosakot riska parametrus, kas jāsaista ar reitinga kategorijām vai portfeļiem, kredītiestādes piemēro šādas prasības.
In determining the risk parameters to be associated with rating grades or pools, credit institutions shall apply the following requirements.
Saistību neizpildes definīcija
Definition of default
Uzskata, ka attiecībā uz konkrētu parādnieku "saistību neizpilde" ir notikusi, ja ir noticis kāds no šādiem diviem notikumiem vai tie abi:
A "default" shall be considered to have occurred with regard to a particular obligor when either or both of the two following events has taken place:
kredītiestāde uzskata, ka parādnieks varētu nespēt pilnā apjomā samaksāt savas kredītsaistības ar kredītiestādi, mātesuzņēmumu vai kādu no tā meitasuzņēmumiem, ja kredītiestāde neveic tādus pasākumus, kā nodrošinājuma (ja tādi pastāv) izmantošana;
the credit institution considers that the obligor is unlikely to pay its credit obligations to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries in full, without recourse by the credit institution to actions such as realising security (if held);
parādniekam ir vairāk nekā 90 dienu kavējums attiecībā uz jebkādām būtiskām kredītsaistībām ar kredītiestādi, mātesuzņēmumu vai kādu no tā meitasuzņēmumiem.
the obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
Pārtēriņa gadījumā kavējums sākas, tiklīdz parādnieks pārkāpj ieteicamo limitu, viņam iesaka limitu, kas ir mazāks, nekā neatmaksātās summas, vai viņš ir bez atļaujas izņēmis kredītu un pamatsumma ir būtiska.
For overdrafts, days past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation and the underlying amount is material.
"Ieteicamais limits" nozīmē tādu limitu, kas darīts zināms parādniekam.
An "advised limit" shall mean a limit which has been brought to the knowledge of the obligor.
Kavējuma dienas kredītkartēm sāk skaitīt no dienas, kad jāveic minimālais maksājums.
Days past due for credit cards commence on the minimum payment due date.
Attiecībā uz mazajiem riska darījumiem un riska darījumiem ar publiskajām struktūrām (PS) kompetentās iestādes nosaka kavējuma dienas saskaņā ar 48. punktu.
In the case of retail exposures and exposures to public sector entities (PSE) the competent authorities shall set a number of days past due as specified in point 48.
Gadījumā, kad riska darījumi ir ar uzņēmumiem, kompetentās iestādes var noteikt kavējuma dienas saskaņā ar 154. panta 7. punktu.
In the case of corporate exposures the competent authorities may set a number of days past due as specified in Article 154(7).
Mazo riska darījumu gadījumā kredītiestādes var piemērot saistību neizpildes definīciju kreditēšanas līmenī.
In the case of retail exposures credit institutions may apply the definition of default at a facility level.
Jebkurā gadījumā riska darījumu uzskata par kavētu, ja tas pārsniedz kompetento iestāžu noteikto maksimālo apjomu un rada ievērojamu risku.
In all cases, the exposure past due shall be above a threshold defined by the competent authorities and which reflects a reasonable level of risk.
Par varbūtēju nespēju samaksāt uzskatāmi šādi elementi:
Elements to be taken as indications of unlikeliness to pay shall include:
kredītiestāde piešķir kredītsaistībām neuzkrāšanas statusu;
The credit institution puts the credit obligation on non-accrued status,
kredītiestāde veic vērtības korekciju, jo ir saskatāma nozīmīga kredīta kvalitātes pasliktināšanās pēc tam, kad kredītiestāde uzņēmusies riska darījumu;
The credit institution makes a value adjustment resulting from a significant perceived decline in credit quality subsequent to the credit institution taking on the exposure,
kredītiestāde pārdod kredītsaistības ar ievērojamiem ar kredītu saistītiem ekonomiskiem zaudējumiem;
The credit institution sells the credit obligation at a material credit-related economic loss,
kredītiestāde piekrīt kredītsaistību pārstrukturēšanai krīzes apstākļos, ja tā rezultātā varētu panākt finansiālo saistību samazināšanos, ko izraisa būtiska pamatsummas, procentu maksājumu vai (attiecīgā gadījumā) apkalpošanas maksas atlaišana vai atlikšana.
The credit institution consents to a distressed restructuring of the credit obligation where this is likely to result in a diminished financial obligation caused by the material forgiveness, or postponement, of principal, interest or (where relevant) fees.
Tādu kapitāla instrumentu riska darījumu gadījumā, kas vērtēti PD/LGD pieejas ietvaros, šeit ietilpst paša kapitāla pārstrukturēšana krīzes apstākļos;
This includes, in the case of equity exposures assessed under a PD/LGD Approach, distressed restructuring of the equity itself,
kredītiestāde ir pieprasījusi atzīt parādnieku par bankrotējušu vai veikusi tamlīdzīgu pieprasījumu attiecībā uz parādnieka kredītsaistībām ar kredītiestādi, tās mātesuzņēmumu vai kādu no meitasuzņēmumiem; un
The credit institution has filed for the obligor's bankruptcy or a similar order in respect of an obligor's credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries, and
parādnieks ir pieprasījis atzīt viņa bankrotu, vai viņam ir noteikta bankrota procedūra vai līdzīgs aizsardzības pasākums, ja tādējādi var netikt atmaksātas kredītsaistības ar kredītiestādi, tās mātesuzņēmumu vai kādu no meitasuzņēmumiem vai šī atmaksāšana var aizkavēties.
The obligor has sought or has been placed in bankruptcy or similar protection where this would avoid or delay repayment of a credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.