natgillin/translations-raw huggingface dataset:
"Efektīvs sagaidāmais pozitīvais riska darījums" (efektīvais EPE) ir efektīva sagaidāmā riska darījuma ilgtermiņa vidējais svērtais pirmā gada laikā vai, ja visu līgumu termiņi savstarpējo prasījumu ieskaita darījumu jomā ir īsāki par vienu gadu, tā savstarpējo prasījumu ieskaita darījumu līguma laikposmā, kam ir visilgākais termiņš, kur vērtē proporciju, kādu ikviens sagaidāmais riska darījums atspoguļo visā laika intervālā.
"Effective Expected Positive Exposure (Effective EPE)" means the weighted average over time of effective expected exposure over the first year, or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set, where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
"Kredīta vērtēšanas korekcijas" ir darījumu partnera darījumu vidējā tirgus portfeļa vērtēšanas korekcijas.
"Credit Valuation Adjustment" means an adjustment to the mid-market valuation of the portfolio of transactions with a counterparty.
Šīs korekcijas atspoguļo kredītriska tirgus vērtību, kas rodas dēļ nespējas izpildīt līgumsaistības ar darījumu partneri.
This adjustment reflects the market value of the credit risk due to any failure to perform on contractual agreements with a counterparty.
Šīs korekcijas var atspoguļot darījumu partnera kredītriska tirgus vērtību vai gan kredītiestādes, gan darījumu partnera kredītriska tirgus vērtību.
This adjustment may reflect the market value of the credit risk of the counterparty or the market value of the credit risk of both the credit institution and the counterparty.
"Vienpusējas kredīta vērtēšanas korekcijas" ir kredīta vērtēšanas korekcijas, kas atspoguļo darījumu partnera kredītriska tirgus vērtību kredītiestādei, bet neatspoguļo kredītiestādes kredītriska tirgus vērtību darījumu partnerim.
"One-Sided Credit Valuation Adjustment" means a credit valuation adjustment that reflects the market value of the credit risk of the counterparty to the credit institution, but does not reflect the market value of the credit risk of the credit institution to the counterparty.
Ar CCR saistītie riski
CCR related risks
"Pārinvestēšanas risks" ir apjoms, pēc kura nosaka gaidāmo pozitīvā riska darījumu gadījumā, ja nākotnes darbības ar darījumu partneri uzskata par perspektīvām.
"Rollover Risk" means the amount by which expected positive exposure is understated when future transactions with a counterpart are expected to be conducted on an ongoing basis.
Papildu riska darījums, ko rada šīs nākotnes darbības, nav ietverts EPE aprēķinos.
The additional exposure generated by those future transactions is not included in calculation of EPE.
"Vispārējs korelācijas risks" rodas gadījumos, kad darījumu partneru PD ir pozitīvi savstarpēji saistītas ar vispārējā tirgus riska faktoriem
"General Wrong-Way Risk" arises when the PD of counterparties is positively correlated with general market risk factors.
"Specifisks korelācijas risks" rodas gadījumos, kad riska darījums ar īpašu darījumu partneri ir pozitīvi savstarpēji saistīts ar darījumu partneru PD darījumu veida dēļ.
"Specific Wrong-Way Risk" arises when the exposure to a particular counterparty is positively correlated with the PD of the counterparty due to the nature of the transactions with the counterparty.
Kredītiestādi uzskata par pakļautu specifiskam korelācijas riskam, ja nākotnē ieplānots liels skaits riska darījumu ar specifiskiem darījumu partneriem un liela ir arī darījumu partneru PD.
A credit institution shall be considered to be exposed to Specific Wrong-Way Risk if the future exposure to a specific counterparty is expected to be high when the counterparty's PD is also high.
2. daļa: Metodes izvēle
Part 2: Choice of the method
Saskaņā ar 1. līdz 7. punktu kredītiestādes nosaka riska darījuma vērtību IV pielikumā uzskaitītajiem līgumiem, izmantojot vienu no 3. līdz 6. daļā izklāstītajām metodēm.
Subject to paragraphs 2 to 7, credit institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex IV with one of the methods set out in Parts 3 to 6.
Kredītiestādēm, kuras neatbilst Direktīvas 2006/.../EK
Credit institutions which are not eligible for the treatment set out in Article 18(2) of Directive 2006/.../EC*
18. panta 2. panta noteikumiem, nav atļauts izmantot 4. daļā izklāstīto metodi.
are not permitted to use the method set out in Part 4.
Lai noteiktu riska darījuma vērtību IV pielikuma 3. punktā uzskaitītajiem līgumiem, kredītiestādēm nav atļauts izmantot 4. daļā izklāstīto metodi.
To determine the exposure value for the contracts listed in point 3 of Annex IV, credit institutions are not permitted to use the method set out in Part 4.
Šā pielikuma 3. līdz 6. daļā izklāstīto metožu jaukta izmantošana patstāvīgi jāatļauj grupai, bet nav jāatļauj vienai juridiskai personai.
The combined use of the methods set out in Parts 3 to 6 shall be permitted on a permanent basis within a group, but not within a single legal entity.
3. un 5. daļā izklāstīto metožu jauktu lietojumu vienai juridiskai personai atļauj tad, ja viena no metodēm ir lietota gadījumos, kas izklāstīti 5. daļas 19. punktā.
Combined use of the methods set out in Parts 3 and 5 within a legal entity shall be permitted where one of the methods is used for the cases set out in Part 5, point 19.
Kredītiestādes ar kompetento iestāžu piekrišanu var noteikt riska darījuma vērtību:
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions may determine the exposure value for:
IV pielikumā uzskaitītajiem līgumiem;
the contracts listed in Annex IV,
repo darījumiem;
repurchase transactions,
vērtspapīru vai preču aizdevumu vai aizņēmumu darījumiem;
securities or commodities lending or borrowing transactions,
drošības depozītu aizdevumu darījumiem; un
margin lending transactions, and
ilgtermiņa norēķina darījumiem,
long settlement transactions
izmantojot 6. daļā izklāstīto Iekšējā modeļa metodi.
using the Internal Model Method as set out in Part 6.
Ja kredītiestāde iegādājas kredītu atvasināto instrumentu aizsardzību pret netirdzniecības portfeļa risku vai CCR risku, tā var aprēķināt kapitāla prasības nodrošinājuma aktīvam saskaņā ar VIII pielikuma 3. daļas 83. līdz 92. punktam vai ar kompetento iestāžu piekrišanu, saskaņā ar VII pielikuma 1. daļas 4. punktu vai VII pielikuma 4. daļas 96. līdz 104. punktam.
When a credit institution purchases credit derivative protection against a non-trading book exposure, or against a CCR exposure, it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII, Part 3, points 83 to 92, or subject to the approval of the competent authorities, in accordance with Annex VII, Part 1, point 4 or Annex VII, Part 4, points 96 to 104.
Šādos gadījumos CCR riska darījuma vērtība šiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem ir nulle.
In these cases, the exposure value for CCR for these credit derivatives is set to zero.
CCR riska darījuma vērtība no pārdotajiem kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas darījumiem netirdzniecības portfelī, kur tos uzskata par kredīta aizsardzību, kuru nodrošina kredītsabiedrība un tiem paredzētas kapitāla prasības kredītriskam pilnā nacionālā apjomā, ir nulle.
The exposure value for CCR from sold credit default swaps in the non-trading book, where they are treated as credit protection provided by the credit institution and subject to a capital requirement for credit risk for the full notional amount, is set to zero.
Ņemot vērā visas 3. līdz 6. punktā izklāstītās metodes, riska darījuma vērtība konkrētai līgumslēdzēja pusei ir vienāda ar riska darījumu vērtību summu, ko aprēķina šīs konkrētās puses katram dzēšanas kopumam.
Under all methods set out in Parts 3 to 6, the exposure value for a given counterparty is equal to the sum of the exposure values calculated for each netting set with that counterparty.
CCR nulles riska darījuma vērtību var piemērot atvasināto instrumentu līgumiem vai repo darījumiem, vērtspapīru vai preču aizdevumu vai aizņēmumu darījumiem, ilgtermiņa norēķinu darījumiem un drošības depozītu aizdevumu darījumiem, kurus nav nomaksājusi galvenā darījumu otrā puse un, kurus galvenā darījumu otrā puse nav noraidījusi.
An exposure value of zero for CCR can be attributed to derivative contracts, or repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions outstanding with a central counterparty and that have not been rejected by the central counterparty.
Tālāk, CCR nulles riska darījuma vērtību var piemērot galveno darījumu otro pušu kredīta riska darījumu vērtēšanai, kurš rodas no atvasināto instrumentu līgumiem, repo darījumiem, vērtspapīru vai preču aizdevumu vai aizņēmumu darījumiem, ilgtermiņa norēķinu darījumiem un drošības depozītu aizdevumu darījumiem vai citiem riska veidiem, kā to nosaka kompetentas iestādes, tā, ka kredītiestādei ir nenokārtotas parādsaistības ar galveno darījumu otro pusi.
Furthermore, an exposure value of zero can be attributed to credit risk exposures to central counterparties that result from the derivative contracts, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions or other exposures, as determined by the competent authorities, that the credit institution has outstanding with the central counterparty.
Galvenajai darījumu otrai pusei CCR risks ar visiem darījumu dalībniekiem jābūt pilnībā nodrošinātiem pret risku ik dienu.
The central counterparty CCR exposures with all participants in its arrangements shall be fully collateralised on a daily basis.
Risku, kurš rodas no ilgtermiņa norēķinu darījumiem var noteikt, izmantojot jebkuru no 3. līdz 6. daļā izklāstītajām metodēm, neatkarīgi no metodēm, kuras izvēlētas, lai uzraudzītu atvasinātos ārpusbiržas finanšu instrumentus, repo darījumus vai vērtspapīru vai preču aizdevumu vai aizņēmumu darījumus un drošības depozītu aizdevumu darījumus.
Exposures arising from long settlement transactions can be determined using any of the methods set out in Parts 3 to 6, regardless of the methods chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions.
Aprēķinot kapitāla prasības ilgtermiņa norēķinu darījumiem, kredītiestādes, kas izmanto 84. līdz 89. pantā izklāstīto pieeju, var pastāvīgi un neatkarīgi no attiecīgo pozīciju materiāliskuma piešķirt riska svērumus saskaņā ar 78. līdz 83. pantā izklāstīto pieeju.
In calculating capital requirements for long settlement transactions, credit institutions that use the approach set out in Articles 84 to 89 may assign the risk weights under the approach set out in Articles 78 to 83 on a permanent basis and irrespective of the materiality of such positions.
Attiecībā uz 3. un 4. daļā izklāstītajām metodēm kompetentām iestādēm jānodrošina, lai vērā ņemamā dalībvalsts summa būtu atbilstošs kritērijs attiecībā pret risku līgumā.
For the methods set out in Parts 3 and 4 the competent authorities must ensure that the notional amount to be taken into account is an appropriate yardstick for the risk inherent in the contract.
Ja, piemēram, līgums paredz reizināt naudas plūsmu, dalībvalsts summa jāpielāgo, lai ņemtu vērā reizināšanas sekas attiecībā uz līguma riska struktūru.
Where, for instance, the contract provides for a multiplication of cash flows, the notional amount must be adjusted in order to take into account the effects of the multiplication on the risk structure of that contract.
3. daļa: Tirgus vērtības metode
Part 3: Mark-to-Market Method
a) posms: nosakot līgumiem CMV, visiem līgumiem iegūst faktiskās aizstāšanas izmaksas ar pozitīvām vērtībām.
Step (a): by attaching current market values to contracts (mark-to-market), the current replacement cost of all contracts with positive values is obtained.
b) posms: lai iegūtu iespējamā nākotnes kredītriska lielumu, izņemot vienas valūtas mijmaiņas darījumus ar "mainīgu/mainīgu" procentu likmi, kurām var aprēķināt vienīgi faktiskās aizstāšanas izmaksas, nosacītās pamatsummas vai pamatā esošās vērtības reizina ar 1. tabulā norādītajiem procentiem:
Step (b): to obtain a figure for potential future credit exposure, except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated, the notional principal amounts or underlying values are multiplied by the percentages in Table 1:
Līgumiem ar vairākām pamatsummas maiņām procenti jāreizina ar to atlikušo maksājumu skaitu, kuri vēl nav nokārtoti saskaņā ar līgumu.
For contracts with multiple exchanges of principal, the percentages have to be multiplied by the number of remaining payments still to be made according to the contract.
Atlicis līdz termiņa beigām Līgumiem, kas paredz atlikušo kredītu nokārtošanu saskaņā ar norādītām maksājuma dienām un kam noteikumi tiek pielāgoti tā, ka līguma tirgus vērtība šajās norādītajās dienās ir nulle, atlikušais laiks līdz termiņa beigām ir vienāds ar laiku līdz dienai, kad tiks izdarīta nākošā pielāgošana.
Residual maturity For contracts that are structured to settle outstanding exposure following specified payment dates and where the terms are reset such that the market value of the contract is zero on these specified dates, the residual maturity would be equal to the time until the next reset date.
Procentu likmes līgumiem, kuri atbilst šiem kritērijiem un kuru laiks līdz termiņa beigām ir vairāk nekā viens gads, procents nav zemāks par 0,5 %.
In the case of interest-rate contracts that meet these criteria and have a remaining maturity of over one year, the percentage shall be no lower than 0,5%.
Procentu likmju līgumi:
Interest-rate contracts
Līgumi par ārvalstu valūtas maiņas likmēm un zeltu
Contracts concerning foreign-exchange rates and gold
Līgumi par akcijām
Contracts concerning equities
Līgumi par dārgmetāliem, izņemot zeltu
Contracts concerning precious metals except gold
Līgumi par citām precēm, kas nav dārgmetāli
Contracts concerning commodities other than precious metals
Lai aprēķinātu iespējamo nākotnes kredītrisku saskaņā ar b) posmu, kompetentās iestādes var atļaut kredītiestādēm attiecībā uz līgumiem par precēm, kas nav zelts, šīs direktīvas IV pielikuma 3. punkta nozīmē piemērot 2. tabulā norādītos procentus, nevis 1. tabulā paredzētos procentus, ja iestādes izmanto izvēles tiesības, kas paredzētas Direktīvas 2006/.../EK
For the purpose of calculating the potential future credit exposure in accordance with step (b) the competent authorities may allow credit institutions to apply the percentages in Table 2 instead of those prescribed in Table 1 provided that the institutions make use of the option set out in Annex IV, point 21 to Directive 2006/.../EC
IV pielikuma 21. punktā:
for contracts relating to commodities other than gold within the meaning of paragraph 3 of Annex IV, to this Directive:
Atlicis līdz termiņa beigām
Residual maturity
Dārgmetāli, (izņemot zeltu)
Precious metals (except gold)
Parastie metāli
Base metals
Lauksaimniecības produkti (softs)
Agricultural products (softs)
Citas preces, tostarp enerģija
Other, including energy products
Vairāk nekā viens gads, mazāk nekā pieci gadi
Over one year, not exceeding five years
Vairāk nekā pieci gadi
Over five years
c) posms pašreizējā aizstāšanas izmaksu summa un iespējamais nākotnes kredītrisks ir riska darījuma vērtība.
Step (c): the sum of current replacement cost and potential future credit exposure is the exposure value.
4. daļa Sākotnējā riska metode
Part 4: Original Exposure Method
a) posms: katra finanšu instrumenta nosacīto pamatsummu reizina ar 3. tabulā norādītajiem procentiem:
Step (a): the notional principal amount of each instrument is multiplied by the percentages given in Table 3.
Sākotnējais termiņš Procentu likmju līgumu gadījumā kredītiestādes var ar savu kompetento iestāžu piekrišanu izvēlēties vai nu sākotnējo, vai atlikušo termiņu.
Original maturity In the case of interest-rate contracts, credit institutions may, subject to the consent of their competent authorities, choose either original or residual maturity.
Viens gads vai mazāk
One year or less
Vairāk nekā viens gads, nepārsniedzot divus gadus
Over one year, not exceeding two years
Papildu summa par katru papildu gadu
Additional allowance for each additional year
B posms: tā iegūtais sākotnējais risks ir riska darījuma vērtība.
Step (b): the original exposure thus obtained shall be the exposure value.
5. daļa Standartizētā metode
Part 5 Standardised Method
Standartizēto metodi (SM) var izmantot vienīgi atvasinātu ārpusbiržas instrumentu un ilgstošu norēķinu darījumos.
The Standardised Method (SM) can be used only for OTC derivatives and long settlement transactions.
Riska darījuma vērtību aprēķina katrai nodrošinājuma kopai atsevišķi.
The exposure value shall be calculated separately for each netting set.
riska darījuma vērtība =
exposure value =
CMV = darījumu portfeļa dzēšanas pašreizējā tirgus vērtība, kas izteikta ar darījumu partneru bruto nodrošinājumu.
CMV = current market value of the portfolio of transactions within the netting set with a counterparty gross of collateral, that is, where:
CMVi = i darījuma pašreizējā tirgus vērtība;
CMVi = the current market value of transaction i;
CMC = dzēšanai noteiktās nodrošinājuma kopas pašreizējā tirgus vērtība, ja
CMC = the current market value of the collateral assigned to the netting set, that is, where:
kur CMCl = l nodrošinājuma pašreizējā tirgus vērtība;
where CMCl = the current market value of collateral l;
i = apzīmētais darījumu indekss;
i = index designating transaction;
l = apzīmētais nodrošinājuma indekss;
l = index designating collateral;
j = apzīmētais riska ierobežošanas kategorijas indekss.
j = index designating hedging set category.
Šī riska ierobežošanas kopa atbilst riska faktoriem, kuriem pretējas zīmes riska pozīcija var būt nodrošināta ar riska pozīciju, kuras novēršanas pasākumi pamatojas uz šo riska darījumu;
These hedging sets correspond to risk factors for which risk positions of opposite sign can be offset to yield a net risk position on which the exposure measure is then based;
RPTij = riska pozīcija no darījuma i, ņemot vērā riska ierobežošanas attiecību kopu j;
RPTij = risk position from transaction i with respect to hedging set j;
RPTij = riska pozīcija, kas izriet no nodrošinājuma l, ņemot vērā riska ierobežošanas attiecību kopu j;
RPClj = risk position from collateral l with respect to hedging set j;
CCRMj = CCR reizinātājs, kas dots 5. tabulā, ņemot vērā riska ierobežošanas kopu j;
CCRMj = CCR Multiplier set out in Table 5 with respect to hedging set j;
No darījuma partnera saņemto nodrošinājumu apzīmē ar pozitīvu, bet darījuma partnerim piešķirtu nodrošinājumu apzīmē ar negatīvu zīmi.
Collateral received from a counterparty has a positive sign and collateral posted to a counterparty has a negative sign.
Ja atvasinātais ārpusbiržas finanšu lineāra riska profila darījums paredz finanšu instrumenta apmaiņu maksājumam, maksājuma daļa tiek noteikta kā maksājuma posms.
When an OTC derivative transaction with a linear risk profile stipulates the exchange of a financial instrument for a payment, the payment Part is referred to as the payment leg.
Darījums, kas paredz maksājuma apmaiņu pret maksājumu, sastāv no diviem maksājuma posmiem.
Transactions that stipulate the exchange of payment against payment consist of two payment legs.
Maksājumi posmi sastāv no līgumiski pieņemta bruto maksājuma, iekļaujot darījuma pieņēmuma summu.
The payment legs consist of the contractually agreed gross payments, including the notional amount of the transaction.
Šādu aprēķinu nolūkā kredītiestādes var ignorēt riska procentu likmes maksājuma posmiem, līdz kuru termiņa beigām ir atlicis mazāk par gadu.
Credit institutions may disregard the interest rate risk from payment legs with a remaining maturity of less than one year for the purposes of the following calculations.
Kredītiestādes darījumus, kas ietver divus maksājuma posmus, kuri noteikti vienā valūtā, tādi kā procentu likmju mijmaiņas līgumi, var noteikt kā vienotu darījumu.
Credit institutions may treat transactions that consist of two payment legs that are denominated in the same currency, such as interest rate swaps, as a single aggregate transaction.
Pret maksājuma posmiem attiecas kā pret vienotu darījumu.
The treatment for payment legs applies to the aggregate transaction.
Lineāra riska profila darījumi ar akcijām (tostarp akciju indeksiem), zeltu, citiem dārgmetāliem vai citām precēm finanšu pamatinstrumentus plāno pie riska pozīcijai atbilstošajām akcijām (vai akciju indeksiem) vai precēm (tostarp zeltam un citiem dārgmetāliem) un procentu likmes riska pozīcijas maksājumu posmam.
Transactions with a linear risk profile with equities (including equity indices), gold, other precious metals or other commodities as the underlying financial instruments are mapped to a risk position in the respective equity (or equity index) or commodity (including gold and other precious metals) and an interest rate risk position for the payment leg.
Ja maksājuma posms ir noteikts ārvalstu valūtā, tas papildus tiek plānots kā riska pozīcija attiecīgajā valūtā.
If the payment leg is denominated in a foreign currency, it is additionally mapped to a risk position in the respective currency.
Darījumi ar lineāru riska profilu ar parādu kā finanšu pamatinstrumentu ir plānoti pie maksājumu posma procentu likmju parāda riska pozīcijām un citām procentu likmju riska pozīcijām.
Transactions with a linear risk profile with a debt instrument as the underlying instrument are mapped to an interest rate risk position for the debt instrument and another interest rate risk position for the payment leg.
Darījumi ar lineāru riska profilu, kas paredz maksājuma apmaiņu pret maksājumu, iekļaujot ārvalstu valūtas maiņas sekmēšanu, tiek plānoti kā procenta likmes riska pozīcija katram maksājuma posmam.
Transactions with a linear risk profile that stipulate the exchange of payment against payment, including foreign exchange forwards, are mapped to an interest rate risk position for each of the payment legs.
Ja parāda pamatinstrumenti ir noteikti ārvalstu valūtā, parāds riska pozīcijā tiek plānots šajā valūtā.
If the underlying debt instrument is denominated in a foreign currency, the debt instrument is mapped to a risk position in this currency.
Ja maksājuma posms ir noteikts ārvalstu valūtā, to arī plāno pie riska pozīcijas attiecīgajā valūtā.
If a payment leg is denominated in foreign currency, the payment leg is again mapped to a risk position in this currency.
Riska darījuma vērtība, kas noteikta, pamatojoties uz ārvalstu apmaiņas darījumu, ir nulle.
The exposure value assigned to a foreign exchange basis swap transaction is zero.
Riska pozīcijas apjoms no lineārā riska profila darījumiem ir efektīvo finanšu pamatinstrumentu (tostarp preču) nosacītā vērtība (tirgus cena, reizināta ar kvantitāti), ko kredītiestādes konvertē vietējā valūtā, izņemot parādus.
The size of a risk position from a transaction with linear risk profile is the effective notional value (market price multiplied by quantity) of the underlying financial instruments (including commodities) converted to the credit institution's domestic currency, except for debt instruments.
Parādiem un maksājuma posmiem riska pozīcijas apjoms ir efektīvo nenokārtoto bruto maksājumu (tostarp nosacītais apjoms) nosacītā vērtība, kas konvertēta kredītiestādes vietējā valūtā un reizināta ar parāda vai maksājuma posma modificēto ilgumu.
For debt instruments and for payment legs, the size of the risk position is the effective notional value of the outstanding gross payments (including the notional amount) converted to the credit institution's domestic currency, multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.
Neizpildīto kredītsaistību maiņas darījuma riska pozīcijas apjoms ir atsauces parāda nosacītās vērtības reizinājums ar atlikušo laiku līdz neizpildīto kredītsaistību maiņas darījuma termiņa beigām.
The size of a risk position from a credit default swap is the notional value of the reference debt instrument multiplied by the remaining maturity of the credit default swap.