natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tomēr, ja kredītiestāde vēlas izmantot uz iekšējiem modeļiem balstītu pieeju, tai šī pieeja jāattiecina uz visiem darījuma partneriem un vērtspapīriem, izņemot nebūtiskus portfeļus, kam var izmantot uzraugu noteikto svārstību korekciju pieeju vai pašu vērtējuma svārstību korekciju pieeju, ka izklāstīts 5. līdz 11. punktā.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in points 5 to 11.
Uz iekšējiem modeļiem balstīta pieeja ir pieejama kredītiestādēm, kuras ir saņēmušas atzīšanu iekšējam riska pārvaldīšanas modelim saskaņā ar Direktīvas 2006/../EK
The internal models approach is available to credit institutions that have received recognition for an internal risk-management model under Annex V to Directive 2006/.../EC
Kredītiestādes, kuru uzraudzības iestādes nav atzinušas šāda modeļa izmantošanu saskaņā ar Direktīvu 2006/.../EK *, var iesniegt attiecīgām iestādēm pieprasījumu atzīt iekšēju riska pārvaldīšanas modeli 12. līdz 21. punkta nolūkā.
Credit institutions which have not received supervisory recognition for use of such a model under Directive 2006/.../EC*, may apply to the competent authorities for recognition of an internal risk-measurement model for the purposes of points 12 to 21.
Kompetentās iestādes piešķir atzīšanu vienīgi tad, ja kredītiestādes riska vadības sistēma attiecība uz to risku pārvaldību, kas rodas darījumiem, uz kuriem attiecas savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums, ir konceptuāli nevainojama un to īsteno godprātīgi, un, jo īpaši, ja izpildīti šādi kvalitatīvie standarti:
Recognition shall only be given if the competent authority is satisfied that the credit institution's risk-management system for managing the risks arising on the transactions covered by the master netting agreement is conceptually sound and implemented with integrity and that, in particular, the following qualitative standards are met:
iekšējais riska aprēķina modelis, ko izmanto iespējamā cenu svārstīguma aprēķināšanai darījumiem, ir tieši iekļauts iestādes ikdienas riska vadības procesā un ir pamats pārskatam par riska darījumiem, ko gatavo iestādes augstākai vadībai;
the internal risk-measurement model used for calculation of potential price volatility for the transactions is closely integrated into the daily risk-management process of the credit institution and serves as the basis for reporting risk exposures to senior management of the credit institution;
kredītiestādei ir riska kontroles struktūrvienība, kas ir neatkarīga no darījumu tirdzniecības struktūrvienībām un tieši pakļauta augstākai vadībai.
the credit institution has a risk control unit that is independent from business trading units and reports directly to senior management.
Šai struktūrvienībai jāatbild par kredītiestādes riska vadības sistēmas plānošanu un īstenošanu.
The unit must be responsible for designing and implementing the credit institution's risk-management system.
Tā sastāda un analizē dienas pārskatus par riska vadības modeļa rezultātiem un attiecīgiem pozīciju ierobežojumu pasākumiem, kas jāveic;
It shall produce and analyse daily reports on the output of the risk-measurement model and on the appropriate measures to be taken in terms of position limits;
riska kontroles struktūrvienības sastādītos dienas pārskatus pārskata tāda līmeņa vadība, kuras pilnvaras ir pietiekamas, lai mazinātu gan ieņemtās pozīcijas, gan arī iestādes kopējo risku;
the daily reports produced by the risk-control unit are reviewed by a level of management with sufficient authority to enforce reductions of positions taken and of overall risk exposure;
kredītiestādei ir pietiekams personāls, kas ir kvalificēts izmantot sarežģītus modeļus riska kontroles struktūrvienībā;
the credit institution has sufficient staff skilled in the use of sophisticated models in the risk control unit;
kredītiestāde ir izveidojusi procedūras, lai uzraudzītu un nodrošinātu atbilstību iekšējai politikai, kas dokumentāri apstiprināta, un kontroli attiecībā uz riska aprēķina sistēmas kopējo darbību;
the credit institution has established procedures for monitoring and ensuring compliance with a documented set of internal policies and controls concerning the overall operation of the risk-measurement system;
kredītiestādes modeļiem ir pārbaudīta virzības uzskaite ar atbilstošu riska aprēķina precizitāti, ko apliecina tās rezultātu atpakaļejoša pārbaude, izmantojot vismaz viena gada datus;
the credit institution's models have a proven track record of reasonable accuracy in measuring risks demonstrated through the back-testing of its output using at least one year of data;
kredītiestāde bieži veic stingru stresa pārbaudes programmu, un augstākā vadība pārskata šo pārbaužu rezultātus un atspoguļo tos politikā un ierobežojumos, ko tā nosaka;
the credit institution frequently conducts a rigorous programme of stress testing and the results of these tests are reviewed by senior management and reflected in the policies and limits it sets;
kredītiestādei kā daļa no tās pastāvīga iekšējās revīzijas procesa neatkarīgi jāpārskata tās riska aprēķina sistēma.
the credit institution must conduct, as Part of its regular internal auditing process, an independent review of its risk-measurement system.
Šajā pārskatā jāaptver gan darījumu tirdzniecības struktūrvienību, gan neatkarīgās riska kontroles struktūrvienības darbības;
This review must include both the activities of the business trading units and of the independent risk-control unit;
vismaz reizi gadā kredītiestādei jāveic tās riska vadības sistēmas pārskats; un
at least once a year, the credit institution must conduct a review of its risk-management system; and
iekšējais modelis atbilst prasībām, kas noteiktas III pielikuma 6. iedaļas 40. līdz 42. pantā.
the internal model shall meet the requirements set out in Annex III, Part 6, points 40 to 42.
Aprēķinot iespējamās izmaiņas vērtībā, ievēro šādu standartu minimumu:
The calculation of the potential change in value shall be subject to the following minimum standards:
iespējamo izmaiņu vērtībā aprēķināšana vismaz ik dienas;
at least daily calculation of the potential change in value;
pārskata datu 99 % uzticamība ar precizitāti līdz vienam ciparam (aiz komata);
a 99th percentile, one-tailed confidence interval;
5 dienu likvidācijas periods, izņemot darījumiem, kas nav vērtspapīru repo darījumi vai vērtspapīru aizdevumi vai aizņēmumi, kad izmanto 10 dienu likvidācijas periodu;
a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions where a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
vēsturiska apsekojuma periods vismaz vienu gadu, izņemot gadījumu, kad īsāku apsekojuma periodu attaisno nozīmīgs pacēlums cenas nestabilitātē; un
an effective historical observation period of at least one year except where a shorter observation period is justified by a significant upsurge in price volatility; and
atjauninājumi, ko nosaka trīs mēnešu dati.
three-monthly data set updates.
Kompetentās iestādes pieprasa, lai iekšējais riska aprēķina modelis aptvertu pietiekamu skaitu riska faktoru, lai savukārt aptvertu visu faktisko cenas risku.
The competent authorities shall require that the internal risk-measurement model captures a sufficient number of risk factors in order to capture all material price risks.
Pilnībā pielāgoto riska darījuma vērtību (E*) kredītiestādēm, kuras izmanto iekšējo modeļu pieeju, aprēķina ar šādu formulu:
The fully adjusted exposure value (E*) for credit institutions using the Internal models approach shall be calculated according to the following formula:
E* = max {0, [(∑E - ∑C) + ( iekšējo modeļu VaR rezultāts)]}
E* = max {0, [(∑E - ∑C) + (output of the internal model)]}
Ja riska svērtās vērtības un sagaidāmās zaudējumu vērtības aprēķina saskaņā ar 84. – 89. pantu, E ir riska darījuma vērtība katram atsevišķam līgumā noteiktam riska darījumu apjomam, ko piemērotu, ja nebūtu kredīta aizsardzības.
Where risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts are calculated under Articles 84 to 89, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
C ir vērtspapīru vai preču aizņēmuma, pirkuma vai saņemtā apjoma pašreizējā vērtība, vai naudas aizņēmuma vai saņemtā apjoma vērtība attiecībā uz katru šādu riska darījumu apjomu.
C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
IRB pieeja
IRB Approach
E*, kuru aprēķina saskaņā ar 5. līdz 21. punktu, ņem par riska darījuma vērtību riska darījumu apjomam ar darījuma partneri, kā pamatā ir darījumi, uz kuriem attiecas savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums VII pielikuma nolūkā.
E* as calculated under points 5 to 21 shall be taken as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Annex VII.
Finanšu nodrošinājuma vienkārša metode ir pieejama vienīgi tad, ja riska svērto vērtību aprēķina saskaņā ar 78. līdz 83. pantu.
The Financial Collateral Simple Method shall be available only where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83.
Repo darījumi un vērtspapīru aizdevumi vai aizņēmumi
Repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions
0 % riska svērumu piešķir riska darījumu apjoma nodrošinātajai daļai, kā pamatā ir darījumi, kuri atbilst 59. un 60. punktā uzskaitītajiem kritērijiem.
A risk weight of 0% shall be assigned to the collateralised portion of the exposure arising from transactions which fulfil the criteria enumerated in points 58 and 59.
Darījumi ar ārpusbiržas (OTC) atvasinājumiem, uz ko attiecas ikdienas novērtējums pēc tirgus cenas
OTC derivative transactions subject to daily mark-to-market
0 % riska svērumu atbilstoši nodrošinājuma pakāpei piešķir riska darījumu vērtībām, kuras saskaņā ar III pielikumu nosaka atvasinātajiem instrumentiem, kas uzskaitīti IV pielikuma un kam piemēro ik dienas novērtējumu pēc tirgus cenas, kuri nodrošināti ar naudu vai naudai pielīdzināmiem instrumentiem, ja nav valūtu nesakritības.
A risk weight of 0% shall, to the extent of the collateralisation, be assigned to the exposure values determined under Annex III for the derivative instruments listed in Annex IV and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash-assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Šā punkta nolūkiem "centrālo valdību vai centrālo banku emitēti parāda vērtspapīri" ietver:
For the purposes of this point debt securities issued by central governments or central banks shall include: –
parāda vērtspapīrus, ko emitējušas reģionālās vai vietējās varas iestādes, ar kurām riska darījumus pielīdzina riska darījumiem ar centrālo valdību, kuras jurisdikcijā tās atrodas saskaņā ar 78. līdz 83. pantu;
debt securities issued by regional governments or local authorities exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83;
parāda vērtspapīrus, ko emitējušas starptautiskās attīstības bankas, kurām piešķir 0 % riska svērumu saskaņā ar 78. līdz 83. pantu vai tā nolūkā;
debt securities issued by multilateral development banks to which a 0% risk weight is assigned under or by virtue of Articles 78 to 83; and
0 % riska svērumu var piešķirt, ja riska darījumu apjoms un nodrošinājums ir izteikts tajā pašā valūtā un ja:
A 0% risk weight may be assigned where the exposure and the collateral are denominated in the same currency, and either:
nodrošinājums ir nauda noguldījumā vai naudai pielīdzināms instruments; vai arī
the collateral is cash on deposit or a cash assimilated instrument; or
Finanšu nodrošinājuma vispārējā metode
Financial Collateral Comprehensive Method
Novērtējot finanšu nodrošinājumu, lai piemērotu finanšu nodrošinājuma vispārējo metodi, nodrošinājuma tirgus vērtībai piemēro "no svārstīguma izrietošas korekcijas", kā izklāstīts tālāk 34. līdz 59. punktā, ņemot vērā cenas nestabilitāti.
In valuing financial collateral for the purposes of the Financial Collateral Comprehensive Method, "volatility adjustments" shall be applied to the market value of collateral, as set out in points 34 to 59 below, in order to take account of price volatility.
Ievērojot valūtu nesakritības novēršanu darījumos ar ārpusbiržas (OTC) atvasinājumiem, kā izklāstīts 32. punktā, ja nodrošinājums ir izteikts valūtā, kura atšķiras no valūtas, kurā ir izteikts atbilstošais riska darījumu apjoms, nodrošinājumam atbilstošajai no svārstīguma izrietošajai korekcijai pievieno korekciju, kura atspoguļo valūtas svārstīgumu, kā izklāstīts 34. līdz 59. punktā.
Subject to the treatment for currency mismatches in the case of OTC derivatives transactions set out in point 32, where collateral is denominated in a currency that differs from that in which the underlying exposure is denominated, an adjustment reflecting currency volatility shall be added to the volatility adjustment appropriate to the collateral as set out in points 34 to 59.
Ja ir nesakritība starp nodrošinājuma valūtu un norēķinu valūtu, attiecībā uz darījumiem ar ārpusbiržas (OTC) atvasinājumiem, uz ko attiecas saskaņā ar III pielikumu kompetentu iestāžu atzīti savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumi, piemēro no svārstīguma izrietošu korekciju, kura atspoguļo valūtas svārstīgumu.
In the case of OTC derivatives transactions covered by netting agreements recognised by the competent authorities under Annex III, a volatility adjustment reflecting currency volatility shall be applied when there is a mismatch between the collateral currency and the settlement currency.
Pat tad, ja darījumos, uz kuriem attiecas savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums, ir iesaistītas vairākas valūtas, piemēro tikai vienu no svārstīguma izrietošu korekciju.
Even in the case where multiple currencies are involved in the transactions covered by the netting agreement, only a single volatility adjustment shall be applied.
Koriģēto vērtību aprēķināšana
Calculating adjusted values
Riska darījuma no svārstīguma izrietoši koriģēto vērtību, kas ir jāņem vērā, aprēķina šādi:
The volatility-adjusted value of the exposure to be taken into account is calculated as follows:
EVA = E x (1+HE), un darījumiem ar ārpusbiržas (OTC) atvasinājumiem EVA = E.
EVA = E x (1+HE), and, in the case of OTC derivative transactions, EVA = E.
Riska darījuma pilnībā pielāgoto vērtību, kurā ņemts vērā gan svārstīgums, gan risku mazinoša ietekme, aprēķina šādi:
The fully adjusted value of the exposure, taking into account both volatility and the risk-mitigating effects of collateral is calculated as follows:
E ir riska darījuma vērtība, kāda būtu noteikta, attiecīgi, saskaņā ar 78. līdz 83. pantu vai 84. līdz 89. pantu, ja riska darījuma apjoms netiktu nodrošināts.
E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.
Šim nolūkam kredītiestādēm, kas riska svērtās vērtības aprēķina saskaņā ar 78. līdz 83. pantu, riska darījuma vērtība II pielikumā minētajiem ārpusbilances posteņiem ir 100 % no to vērtības, nevis 78. panta 1. punktā minētās procentuālās daļas, un kredītiestādēm, kas riska svērtās vērtības aprēķina saskaņā ar 84. līdz 89. pantu, riska darījuma vērtību VII pielikuma 3. daļas 9. līdz 11. punktā uzskaitītajiem posteņiem aprēķina, izmantojot 100 % konversijas koeficientu, nevis minētajos punktos norādītos konversijas koeficientu vai procentuālās daļas.
For this purpose, for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83, the exposure value of off-balance sheet items listed in Annex II shall be 100% of its value rather than the percentages indicated in Article 78(1), and for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 84 to 89, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, points 9 to 11 shall be calculated using a conversion factor of 100% rather than the conversion factors or percentages indicated in those points.
EVA ir no svārstīguma izrietoši pielāgotā riska darījuma vērtība.
EVA is the volatility-adjusted exposure amount.
CVA ir no svārstīguma izrietoši pielāgotā nodrošinājuma vērtība.
CVA is the volatility-adjusted value of the collateral.
CVAM ir CVA, kas ir turpmāk pielāgota, novēršot jebkādu termiņu nesakritību saskaņā ar 4. daļas noteikumiem.
CVAM is CVA further adjusted for any maturity mismatch in accordance with the provisions of Part 4.
HE ir no svārstīguma izrietoša korekcija, kas attiecināma uz riska darījumu apjomu (E), kuru aprēķina saskaņā ar 34. līdz 59. punktu.
HE is the volatility adjustment appropriate to the exposure (E), as calculated under points 34 to 59.
HC ir no svārstīguma izrietoša korekcija, kas attiecināma uz nodrošinājumu, kuru aprēķina saskaņā ar 34. līdz 59. punktu.
HC is the volatility adjustment appropriate to the collateral, as calculated under points 34 to 59.
HFX ir no svārstīguma izrietoša korekcija, kas attiecināma uz valūtu nesakritību, kuru aprēķina saskaņā ar 34. – 59. punktu.
HFX is the volatility adjustment appropriate to currency mismatch, as calculated under points 34 to 59.
Piemērojamo no svārstīguma izrietošo korekciju aprēķināšana
Calculation of volatility adjustments to be applied
No svārstīguma izrietošās korekcijas var aprēķināt divējādi: pēc uzraugu noteikto svārstību korekciju pieejas un pēc pašu vērtējuma svārstību korekciju pieejas ("pašu vērtējuma" pieejas).
Volatility adjustments may be calculated in two ways: the Supervisory volatility adjustments approach and the Own estimates of volatility adjustments approach (the "Own estimates" approach).
Tomēr, ja kredītiestādes vēlas izmantot pašu vērtējuma pieeju, tām šī pieeja ir jāattiecina uz visu instrumentu veidu diapazonu, izņemot nebūtiskus portfeļus, kam var izmantot uzraugu noteikto svārstību korekciju pieeju.
However, if credit institutions seek to use the Own estimates approach, they must do so for the full range of instrument types, excluding immaterial portfolios where they may use the Supervisory volatility adjustments approach.
, kur ai ir posteņa attiecība pret nodrošinājumu kopumā un Hi ir no svārstīguma izrietošā korekcija, kas ir piemērojama šim postenim.
, where ai is the proportion of an item to the collateral as a whole and Hi is the volatility adjustment applicable to that item.
No svārstīguma izrietošās korekcijas, kas ir jāpiemēro saskaņā ar uzraugu noteikto svārstību korekciju pieeju (ievērojot pārvērtēšanu ik dienas), ir tādas, kā parādīts 1. līdz 4. tabulā.
The volatility adjustments to be applied under the Supervisory volatility adjustments approach (assuming daily revaluation) shall be those set out in Tables 1 to 4.
Kredīta kvalitātes pakāpe, ar kuru saistīts parāda vērtspapīra kredīta novērtējums
Credit quality step with which the credit assessment of the debt security is associated
Atlikušais termiņš
Residual Maturity
No svārstībām izrietošās korekcijas parāda vērtspapīriem, ko emitējušas 1. daļas 7. punkta b) apakšpunktā aprakstītās juridiskās personas
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(b)
No svārstībām izrietošās korekcijas parāda vērtspapīriem, ko emitējušas 1. daļas 7. punkta c) un d) apakšpunktā aprakstītās juridiskās personas
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(c) and (d)
20 dienu likvidācijas periods (%)
20-day liquidation period (%)
10 dienu likvidācijas periods (%)
10-day liquidation period (%)
5 dienu likvidācijas periods (%)
5-day liquidation period (%)
> 1 gads
≤ 1 year
> 1 ≤ 5 gadi
>1 ≤ 5 years
≤ 1 gads
≤ 1 year
Kredīta kvalitātes pakāpe, ar kuru saistīts īstermiņa parāda vērtspapīra kredīta novērtējums
Credit quality step with which the credit assessment of a short term debt security is associated
No svārstībām izrietošās korekcijas parāda vērtspapīriem, ko emitējušas 1. daļas 7. punkta b) apakšpunktā aprakstītās juridiskās personas ar īstermiņa kredīta novērtējumiem
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(b) with short-term credit assessments
No svārstībām izrietošās korekcijas parāda vērtspapīriem, ko emitējušas 1. daļas 7. punkta c) un d) apakšpunktā aprakstītās juridiskās personas ar īstermiņa kredīta novērtējumiem
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(c) and (d) with short-term credit assessments
Citi nodrošinājuma vai riska darījumu veidi
Other collateral or exposure types
Galvenā indeksa pašu kapitāls, galvenā indeksa konvertējamās obligācijas
Main Index Equities, Main Index Convertible Bonds
Cits pašu kapitāls vai konvertējamās obligācijas atzītas biržas sarakstā
Other Equities or Convertible Bonds listed on a recognised exchange
No svārstīguma izrietoša korekcija valūtu nesakritībai
Volatility adjustment for currency mismatch
Likvidācijas periods nodrošinātiem aizdevumiem ir 20 darba dienas.
For secured lending transactions the liquidation period shall be 20 business days.
Likvidācijas periods repo darījumiem (izņemot to, ciktāl šādi darījumi ietver preču vai garantēto tiesību attiecībā uz precēm nodošanu) un vērtspapīru aizdevumiem vai aizņēmumiem ir 5 darba dienas.
For repurchase transactions (except insofar as such transactions involve the transfer of commodities or guaranteed rights relating to title to commodities) and securities lending or borrowing transactions the liquidation period shall be 5 business days.
Likvidācijas periods citiem ar kapitāla tirgu saistītiem darījumiem ir 10 darba dienas.
For other capital market driven transactions, the liquidation period shall be 10 business days.
Kredīta kvalitātes pakāpe, ar kuru ir saistīts parāda vērtspapīra kredīta novērtējums, 1. - 4. tabulā un 39. līdz 41. punktā ir kredīta kvalitātes pakāpe, kuru kompetentās iestādes nosaka kā saistāmu ar kredīta novērtējumu saskaņā ar 78. līdz 83. pantu.
In Tables 1 to 4 and in points 39 to 41, the credit quality step with which a credit assessment of the debt security is associated is the credit quality step with which the credit assessment is determined by the competent authorities to be associated under Articles 78 to 83.
Šā punkta nolūkā piemēro arī 1. daļas 10. punktu.
For the purpose of this point, Part 1, point 10 also applies.
Neatbilstošiem vērtspapīriem vai precēm, kurus aizdod vai pārdod repo darījumos vai vērtspapīru vai preču aizdevumos vai aizņēmumos, no svārstīguma izrietošā korekcija ir tāda pati, kā ārpus oficiālā saraksta esošiem kapitāla vērtspapīriem atzītā biržā.
For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Atbilstošām vienībām ieguldījumu fondos no svārstīguma izrietošā korekcija ir svērtā vidējā no svārstīguma izrietošā korekcija, kādu, ņemot vērā darījuma likvidācijas periodu, kā precizēts 38. punktā, piemērotu aktīviem, kuros fonds veic ieguldījumus.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the weighted average volatility adjustments that would apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in point 37, to the assets in which the fund has invested.
Iestāžu emitētiem parāda vērtspapīriem, kam nav piešķirts kredītreitings un kuri atbilst 1. daļas 8. punktā minētajiem piemērotības kritērijiem, no svārstīguma izrietošā korekcija ir tāda pati, kā vērtspapīriem, kurus emitē iestādes vai uzņēmumi ar ārējo kredīta novērtējumu, kas saistāms ar 2. vai 3. kvalitātes pakāpi.
For unrated debt securities issued by institutions and satisfying the eligibility criteria in Part 1, point 8 the volatility adjustments shall be the same as for securities issued by institutions or corporates with an external credit assessment associated with credit quality steps 2 or 3.
No svārstīguma izrietošo korekciju pašu novērtējums
Own estimates of volatility adjustments