natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Šā pielikuma 6. punkta vajadzībām pārdošanas ar atpirkšanu darījumus un vērtspapīrus vai preču aizdevumu vai aizņēmumu darījumus, kas iegrāmatoti tirdzniecības portfelī, visus finanšu instrumentus un preces, kas ir piemērotas iekļaušanai tirdzniecības portfelī, var uzskatīt par piemērotu nodrošinājumu.
For the purposes of point 6 , in the case of repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions booked in the trading book, all financial instruments and commodities that are eligible to be included in the trading book may be recognised as eligible collateral.
Ja iestādes izmanto uz pašu aplēsēm balstītu no svārstīguma izrietošo korekciju metodi saskaņā ar Direktīvas 2006/.../EK
Where institutions are using the Own Estimates of Volatility adjustments approach under Part 3 of Annex VIII to Directive 2006/.../EC
VIII pielikuma 3. daļu attiecībā uz finanšu instrumentiem vai precēm, kas saskaņā ar minētās direktīvas VIII pielikumu nav uzskatāmas par piemērotām, tad no svārstīguma izrietošās korekcijas aprēķina atsevišķi.
in respect of financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of that Directive, volatility adjustments must be calculated for each individual item.
Šā pielikuma 6. punkta vajadzībām saistībā ar vispārējo nolīgumu par savstarpējo prasījumu dzēšanas atzīšanu, attiecībā uz pārdošanu ar atpirkšanu un/vai vērtspapīru vai preču aizdevumu vai aizņēmumu darījumiem un/vai citiem tirgus nosacītiem darījumiem ar kapitālu, ieskaits starp tirdzniecības portfeļa pozīcijām un pozīcijām ārpus tirdzniecības portfeļa, tiks atzīts vienīgi tad, ja ieskaitītie darījumi atbilst turpmāk norādītiem nosacījumiem:
For the purposes of point 6, in relation to the recognition of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions netting across positions in the trading book and the non-trading book will only be recognised when the netted transactions fulfil the following conditions:
visi darījumi ik dienas tiek novērtēti pēc pēdējā biržas kursa;
all transactions are marked to market daily; and
Kapitāla prasība ir 8 % no kopējās riska svērtās vērtības.
The capital requirement shall be 8% of the total risk-weighted exposure amounts.
KAPITĀLA PRASĪBU APRĒĶINĀŠANA ĀRVALSTU VALŪTAS RISKAM
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR FOREIGN-EXCHANGE RISK
Ja iestādes kopējā neto ārvalstu valūtas pozīciju un neto zelta pozīciju summa, ko aprēķina saskaņā ar 2. punktā izklāstīto procedūru, pārsniedz 2 % no tās kopējā pašu kapitāla, tad, lai aprēķinātu tās pašu kapitāla normatīvus attiecībā uz ārvalstu valūtas risku, to reizina ar 8 % tās neto ārvalstu valūtas pozīcijas un tās neto zelta pozīcijas summu.
If the sum of an institution's overall net foreign-exchange position and its net gold position, calculated in accordance with the procedure set out in point 2, exceeds 2% of its total own funds, it shall multiply the sum of its net foreign-exchange position and its net gold position by 8% in order to calculate its own-funds requirement against foreign-exchange risk.
Izmanto divu pakāpju aprēķinu ārvalstu valūtas riska kapitāla prasībai.
A two-stage calculation shall be used for capital requirements for foreign-exchange risk.
Pirmkārt, aprēķina iestādes neto atklāto pozīciju visās valūtās (ieskaitot pārskata valūtu) un zeltā.
Firstly, the institution's net open position in each currency (including the reporting currency) and in gold shall be calculated.
Šī neto atklātā pozīcija sastāv no šādu elementu summas (pozitīvu vai negatīvu):
This net open position shall consist of the sum of the following elements (positive or negative):
neto tūlītējā pozīcija (t. i., visi aktīvu posteņi, no tiem atņem visus pasīvu posteņus, ieskaitot konkrētajā valūtā uzkrātos procentu maksājumus), vai - zeltam - neto tūlītējā pozīcija zeltā);
the net spot position (i.e. all asset items less all liability items, including accrued interest, in the currency in question or, for gold, the net spot position in gold);
neto termiņa (nākotnes) pozīcija (t. i., visas summas, kas būs jāsaņem, atskaitot visas summas, kas būs jāsamaksā, saskaņā ar standartizētiem valūtas un zelta maiņas darījumiem, ieskaitot valūtas un zelta standartizētus nākotnes darījumus un valūtas apmaiņas pamatkapitālu, kas nav iekļauts tūlītējā pozīcijā);
the net forward position (i.e. all amounts to be received less all amounts to be paid under forward exchange and gold transactions, including currency and gold futures and the principal on currency swaps not included in the spot position);
neatsaucami galvojumi (un līdzīgi instrumenti), kas noteikti tiks nosaukti, un ko, iespējams, nevar atsaukt;
irrevocable guarantees (and similar instruments) that are certain to be called and likely to be irrecoverable;
neto delta (vai ar delta pamatots) ekvivalents ārvalstu valūtas un zelta iespēju darījumu kopējai uzskaitei;
the net delta (or delta-based) equivalent of the total book of foreign-currency and gold options; and
pārējo iespēju darījumu tirgus vērtība (kas nav ārvalstu valūtas un zelta iespēju darījumi).
the market value of other (i.e. non-foreign-currency and non-gold) options.
Visas pozīcijas, ko iestāde ir apzināti pieņēmusi, lai nodrošinātos pret negatīvām sekām, ko rada maiņas kurss tās kapitāla proporcijai, var izslēgt no neto valūtas risku aprēķina.
Any positions which an institution has deliberately taken in order to hedge against the adverse effect of the exchange rate on its capital ratio may be excluded from the calculation of net open currency positions.
Šādām pozīcijām jābūt netirgojamām vai strukturālām, un, lai tās izslēgtu, visām izmaiņām to izslēguma noteikumos vajag kompetento iestāžu piekrišanu.
Such positions should be of a non-trading or structural nature and their exclusion, and any variation of the terms of their exclusion, shall require the consent of the competent authorities.
To pašu režīmu, ievērojot tos pašus nosacījumus kā iepriekš, var piemērot iestādes pozīcijām, kas attiecas uz posteņiem, kas ir jau atskaitīti, aprēķinot pašu kapitālu.
The same treatment subject to the same conditions as above may be applied to positions which an institution has which relate to items that are already deducted in the calculation of own funds.
Lai veiktu pirmajā daļā minētos aprēķinus attiecībā uz CIU, ņem vērā CIU aktuālās ārvalstu valūtas pozīcijas.
For the purposes of the calculation referred to in the first paragraph, in respect of CIUs the actual foreign exchange positions of the CIU shall be taken into account.
Ziņojumu sniegšanā par CIU ārvalstu valūtas pozīcijām, iestādes var paļauties uz trešo personu, ja ir atbilstoši nodrošināta šā ziņojuma pareizība.
Institutions may rely on third party reporting of the foreign exchange positions in the CIU, where the correctness of this report is adequately ensured.
Ja iestādei nav zināmas CIU ārvalstu valūtas pozīcijas, pieņem, ka CIU līdz CIU pilnvarā atļautai maksimālajai robežai ārvalstu valūtā, un iestādes, aprēķinot savu kapitāla prasību ārvalstu valūtas riskam, tirdzniecības portfeļa pozīcijām, ņem vērā maksimālo netiešo risku, ko tās var uzņemties, izmantojot sviras efektu ar CIU pozīciju starpniecību.
If an institution is not aware of the foreign exchange positions in a CIU, it shall be assumed that the CIU is invested up to the maximum extent allowed under the CIU's mandate in foreign exchange and institutions shall, for trading book positions, take account of the maximum indirect exposure that they could achieve by taking leveraged positions through the CIU when calculating their capital requirement for foreign exchange risk.
To panāk proporcionāli palielinot CIU pozīciju līdz maksimālajam riskam bāzes ieguldījumu posteņos, kas izriet no šīs ieguldījumu pilnvaras.
This shall be done by proportionally increasing the position in the CIU up to the maximum exposure to the underlying investment items resulting from the investment mandate.
CIU pieņemto pozīciju ārvalstu valūtā uzskata par atsevišķu valūtu, tāpat kā ieguldījumus zeltā, ievērojot pārveidojumu, ka, ja iespējams virzīt CIU ieguldījumu, kopējo garo pozīciju var pieskaitīt kopējai garajai atvērtai ārvalstu valūtas pozīcijai un kopējo īso pozīciju var pieskaitīt kopējai īsajai atvērtajai ārzemju valūtas pozīcijai.
The assumed position of the CIU in foreign exchange shall be treated as a separate currency according to the treatment of investments in gold, subject to the modification that, if the direction of the CIU's investment is available, the total long position may be added to the total long open foreign exchange position and the total short position may be added to the total short open foreign exchange position.
Šādu pozīciju starpā ieskaits netiks atļauts pirms aprēķinu veikšanas.
There would be no netting allowed between such positions prior to the calculation.
Kompetentās iestādes pēc saviem ieskatiem var ļaut iestādēm izmantot neto pašreizējo vērtību, aprēķinot neto atklāto pozīciju visās valūtās un zeltā.
The competent authorities shall have the discretion to allow institutions to use the net present value when calculating the net open position in each currency and in gold.
Otrkārt, visu valūtu neto īsās un garās pozīcijas, izņemot pārskata valūtu un neto garās vai īsās pozīcijas zeltā, konvertē pārskata valūtā atbilstoši dienas kursam.
Secondly, net short and long positions in each currency other than the reporting currency and the net long or short position in gold shall be converted at spot rates into the reporting currency.
Lielākā no kopsummām ir iestādes kopējā neto ārvalstu valūtas pozīcija.
The higher of these two totals shall be the institution's overall net foreign-exchange position.
Šā pielikuma nolūkiem, atkāpjoties no 1. punkta, un līdz turpmākai koordinācijai kompetentās iestādes var noteikt vai ļaut iestādēm izmantot šādas procedūras.
By derogation from points 1 and 2 and pending further coordination, the competent authorities may prescribe or allow institutions to use the following procedures for the purposes of this Annex.
Kompetentās iestādes var ļaut iestādēm paredzēt zemākas kapitāla prasības pret pozīcijām cieši savstarpēji saistītās valūtās, kas ir zemākas par tām, kas izriet no 1. un 2. punkta piemērošanas.
The competent authorities may allow institutions to provide lower capital requirements against positions in closely correlated currencies than those which would result from applying points 1 and 2 to them.
Kompetentas iestādes var uzskatīt valūtu pāri par cieši saistītu tikai tad, ja zaudējuma iespējai, kas aprēķināta uz pēdējo trīs vai piecu gadu dienas kursu datu pamata, attiecībā uz vienādām vai pretējām pozīcijām šajās valūtās turpmākās 10 darba dienās, kas ir 4 % no konkrētās saskaņotās pozīcijas vērtības vai mazāk (vērtība noteikta pārskata valūtā), ir vismaz 99 %, ja izmanto trīs gadu pārskata periodu, vai 95 %, ja izmanto piecu gadu pārskata periodu.
The competent authorities may deem a pair of currencies to be closely correlated only if the likelihood of a loss – calculated on the basis of daily exchange-rate data for the preceding three or five years – occurring on equal and opposite positions in such currencies over the following 10 working days, which is 4% or less of the value of the matched position in question (valued in terms of the reporting currency) has a probability of at least 99%, when an observation period of three years is used, or 95%, when an observation period of five years is used.
Pašu kapitāla prasības saskaņotām pozīcijām divās cieši saistītās valūtās ir 4 %, ko reizina ar saskaņotās pozīcijas vērtību.
The own-funds requirement on the matched position in two closely correlated currencies shall be 4% multiplied by the value of the matched position.
Kapitāla prasības nesaskaņotām pozīcijām cieši saistītās valūtās un visām pozīcijām citās valūtās ir 8 %, kas reizināti ar lielāko no neto īso vai neto garo pozīciju summas šajās valūtās, pirms tam atskaitot saskaņotās pozīcijas cieši saistītas valūtās.
The capital requirement on unmatched positions in closely correlated currencies, and all positions in other currencies, shall be 8%, multiplied by the higher of the sum of the net short or the net long positions in those currencies after the removal of matched positions in closely correlated currencies.
Kompetentās iestādes var ļaut iestādēm no jebkuras no 1., 2., un 3.punkta 1. apakšpunkta aprakstītajām metodēm, ko tās piemēro, izslēgt pozīcijas jebkurā valūtā, kura pakļauta juridiski saistošam starpvaldību nolīgumam ierobežot to atšķirības, attiecībā uz citām valūtām, ko aptver tas pats nolīgums.
The competent authorities may allow institutions to remove positions in any currency which is subject to a legally binding intergovernmental agreement to limit its variation relative to other currencies covered by the same agreement from whichever of the methods described in points 1, 2 and 3.1 that they apply.
Iestādes aprēķina to saskaņotās pozīcijas šajās valūtās un attiecina uz tām kapitāla pietiekamības prasības tā, lai maksimāli pieļaujamā atšķirība, kas noteikta konkrētā starpvaldību nolīgumā attiecībā uz aplūkojamo valūtu, nebūtu zemāka par pusi.
Institutions shall calculate their matched positions in such currencies and subject them to a capital requirement no lower than half of the maximum permissible variation laid down in the intergovernmental agreement in question in respect of the currencies concerned.
Ar nesaskaņotām pozīcijām šajās valūtas rīkojas tāpat kā ar citām valūtām.
Unmatched positions in those currencies shall be treated in the same way as other currencies.
Atkāpjoties no pirmās daļas, kompetentās iestādes var ļaut kapitāla pietiekamības prasības saskaņotām pozīcijām to dalībvalstu valūtās, kas piedalās ekonomikas un monetārās savienības otrajā posmā, aprēķināt, reizinot šādu saskaņotu pozīciju vērtību ar 1,6 %.
By derogation from the first paragraph, the competent authorities may allow the capital requirement on the matched positions in currencies of Member States participating in the second stage of the economic and monetary union to be 1,6%, multiplied by the value of such matched positions.
Neto pozīcijas saliktās valūtās var sadalīt sastāva valūtās saskaņā ar spēkā esošajām kvotām.
Net positions in composite currencies may be broken down into the component currencies according to the quotas in force.
PREČU RISKA KAPITĀLA PRASĪBU APRĒĶINĀŠANA
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR COMMODITIES RISK
Visas preču vai preču atvasinājumu pozīcijas jāizsaka mērījumu standartvienībās.
Each position in commodities or commodity derivatives shall be expressed in terms of the standard unit of measurement.
Katrai precei tūlītējo cenu izsaka pārskata valūtā.
The spot price in each commodity shall be expressed in the reporting currency.
Zelta vai zelta atvasinājumu pozīcijas uzskata par tādām, kas pakļautas ārvalstu valūtas riskam, un, lai aprēķinātu tirgus risku, ar tām rīkojas attiecīgi saskaņā ar III vai V pielikumu.
Positions in gold or gold derivatives shall be considered as being subject to foreign-exchange risk and treated according to Annex III or Annex V, as appropriate, for the purpose of calculating market risk.
Šā pielikuma vajadzībām pozīcijas, kas ir tikai krājumu finansējums, var izslēgt tikai no preču riska aprēķina.
For the purposes of this Annex, positions which are purely stock financing may be excluded from the commodities risk calculation only.
Procentu likmes un ārvalstu valūtas risku, uz ko neattiecas šā pielikuma pārējie noteikumi, iekļauj tirgojamu parāda instrumentu vispārējā riska aprēķinā un ārvalstu valūtas riska aprēķinā.
The interest-rate and foreign-exchange risks not covered by other provisions of this Annex shall be included in the calculation of general risk for traded debt instruments and in the calculation of foreign-exchange risk.
Ja īsā pozīcija pazeminās pret garo pozīciju, iestādes aizsargājas arī pret likviditātes deficīta risku, kas var būt dažos tirgos.
When the short position falls due before the long position, institutions shall also guard against the risk of a shortage of liquidity which may exist in some markets.
Saskaņā ar 19. punktu lielums, par kuru iestādes garās (īsās) pozīcijas pārsniedz tās īsās (garās) pozīcijas attiecībā uz to pašu preci un tās pašas preces standartizētiem līgumiem, iespēju līgumiem un garantijām, ir tās neto pozīcija katrai precei.
For the purpose of point 19, the excess of an institution's long (short) positions over its short (long) positions in the same commodity and identical commodity futures, options and warrants shall be its net position in each commodity.
Kompetentās iestādes ļauj ar atvasinātu instrumentu pozīcijām rīkoties kā ar preces pamatpozīcijām, kā noteikts 8., 9. un 10. punktā.
The competent authorities shall allow positions in derivative instruments to be treated, as laid down in points 8, 9 and 10, as positions in the underlying commodity.
Kompetentās iestādes šādas pozīcijas var uzskatīt par tās pašas preces pozīcijām:
The competent authorities may regard the following positions as positions in the same commodity:
atšķirīgu apakšgrupu preču pozīcijas gadījumos, ja apakšgrupas ir savstarpēji piegādājamas;
positions in different sub-categories of commodities in cases where the sub-categories are deliverable against each other; and
līdzīgu preču pozīcijas, ja tās ir tieši aizstājamas cita ar citu un ja var skaidri noteikt minimālo korelāciju 0,9 starp cenas svārstībām ne mazāk kā viena gada laikā.
positions in similar commodities if they are close substitutes and if a minimum correlation of 0,9 between price movements can be clearly established over a minimum period of one year.
Preču standartizētu nākotnes līgumu un termiņa saistības pirkt vai pārdot atsevišķas preces iekļauj mērījumu sistēmā kā nosacītus lielumus standarta mērvienībās un nosaka termiņu ar atsauci uz beigu datumu.
Commodity futures and forward commitments to buy or sell individual commodities shall be incorporated in the measurement system as notional amounts in terms of the standard unit of measurement and assigned a maturity with reference to expiry date.
Kompetentās iestādes var atļaut biržā tirgojamiem termiņa līgumiem kapitāla prasības, kas ir vienādas ar normatīvu, ko prasa birža, ja tās pilnībā apmierina tas, ka tā veic precīzu riska aprēķinu, kas ir saistīts ar termiņa līgumu, un tas ir vismaz vienāds ar standartizēta nākotnes darījuma kapitāla normatīviem, ko aprēķina pēc metodes, kas izklāstīta šā pielikuma turpinājumā, vai piemērojot iekšējo modeļu metodi, kas aprakstīta V pielikumā.
The competent authorities may allow the capital requirement for an exchange-traded future to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the future and that it is at least equal to the capital requirement for a future that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Kompetentās iestādes var atļaut arī kapitāla prasības šajā punktā minētā tipa ārpusbiržas (OTC) atvasinājumu līgumiem, par kuriem norēķinu veic klīringa iestāde, ko tās atzīst par vienādu normatīvam, ko prasa klīringa iestāde, ja tās pilnībā apmierina tas, ka tā veic precīzu riska aprēķinu, kas saistīts ar atvasinājuma līgumu, un tas ir vismaz vienāds ar konkrētā līguma kapitāla normatīviem, ko aprēķina pēc metodes, kas izklāstīta šā pielikuma turpinājumā, vai piemērojot iekšējo modeļu metodi, kas aprakstīta V pielikumā.
The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC commodity derivatives contract of the type referred to in this point cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the derivatives contract and that it is at least equal to the capital requirement for the contract in question that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Preču apmaiņas, kur darījumam no vienas puses ir fiksēta cena un no otras puses - pašreizējā tirgus cena, ievieto termiņa sadalījumā, kā tas paredzēts no 13. līdz 18. punktam, kā pozīciju virkni, kas ir vienādas ar līguma domāto apmēru, kur viena pozīcija atbilst katram maksājumam apmaiņā un ir ievietota termiņa sadalījumā, ko nosaka 1. tabula pie 13. punkta.
Commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be incorporated into the maturity ladder approach, as set out in points 13 to 18, as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity ladder set out in Table 1 to point 13.
Pozīcijas ir garās pozīcijas, ja iestāde maksā fiksētu cenu un saņem mainīgu cenu, un īsās pozīcijas, ja iestāde saņem fiksētu cenu un maksā mainīgu cenu.
The positions would be long positions if the institution is paying a fixed price and receiving a floating price and short positions if the institution is receiving a fixed price and paying a floating price.
Par preču apmaiņām, kur darījuma objekti ir dažādas preces, jāziņo attiecīgā pārskata sadaļā par termiņu sadalījumu.
Commodity swaps where the sides of the transaction are in different commodities are to be reported in the relevant reporting ladder for the maturity ladder approach.
Ar preču vai preču atvasinājumu iespēju līgumiem rīkojas tā, it kā tie būtu pozīcijas, kuru vērtība ir vienāda ar tā pamatdokumenta vērtību, uz ko iespēju līgums attiecas, kas šā pielikuma mērķiem ir reizināta ar tā delta koeficientu.
Options on commodities or on commodity derivatives shall be treated as if they were positions equal in value to the amount of the underlying to which the option refers, multiplied by its delta for the purposes of this Annex.
Pēdējās pozīcijas var tikt kompensētas pret visām kompensējošām pozīcijām, kas ir identiskas pamata precēm vai preces atvasinājumiem.
The latter positions may be netted off against any offsetting positions in the identical underlying commodity or commodity derivative.
Izmanto attiecīgās biržas delta koeficientu, ko aprēķina kompetentās iestādes vai, ja neviena no minētajām nav pieejama vai ārpusbiržas iespēju līgumiem, delta koeficientu, ko aprēķina pati iestāde, ja kompetentā iestāde atzīst, ka modelis, ko izmanto iestāde, ir pamatots.
The delta used shall be that of the exchange concerned, that calculated by the competent authorities or, where none of those is available, or for OTC options, that calculated by the institution itself, subject to the competent authorities being satisfied that the model used by the institution is reasonable.
Pārējais risks, izņemot delta koeficientu, kas ir saistīts ar izvēli līgumiem, ir nodrošināts.
Other risks, apart from the delta risk, associated with commodity options shall be safeguarded against.
Kompetentās iestādes var atļaut rakstītiem biržā tirgojamiem iespēju līgumiem kapitāla prasības, kas ir vienādas ar normatīviem, ko prasa birža, ja tās pilnībā apmierina tas, ka tā veic precīzu riska aprēķinu, kas ir saistīts ar iespēju līgumu, un tas ir vismaz vienāds ar iespēju līguma kapitāla prasībām, ko aprēķina pēc metodes, kas izklāstīta turpmāk šajā pielikumā, vai piemērojot iekšējo modeļu metodi, kas aprakstīta V pielikumā.
The competent authorities may allow the requirement for a written exchange-traded commodity option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.