natgillin/translations-raw huggingface dataset:
kompetentajām iestādēm jāspēj iegūt informāciju no ĀKNI par to, kādā apjomā tai ir kontakti ar to uzņēmumu augstāko vadību, kuriem tā piešķir vērtējumus.
the competent authorities must be able to receive from the ECAI the extent of its contacts with the senior management of the entities which it rates.
Kompetentās iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai ĀKNI tās nekavējoties informētu par visām būtiskajām izmaiņām metodoloģijā, ko tās izmanto kredītu novērtējumu piešķiršanai.
Competent authorities shall take the necessary measures to be promptly informed by ECAIs of any material changes in the methodology they use for assigning credit assessments.
Pārredzamība un atklātība
Transparency and disclosure
INDIVIDUĀLIE KREDĪTU NOVĒRTĒJUMI
INDIVIDUAL CREDIT ASSESSMENTS
Ticamība un atzīšana tirgū:
Credibility and market acceptance
Kompetentās iestādes pārliecinās par to, ka ĀKNI individuālos kredītu novērtējumus šādu kredītu novērtējumu lietotāji tirgū atzīst par ticamiem un drošiem.
Competent authorities shall verify that ECAIs' individual credit assessments are recognised in the market as credible and reliable by the users of such credit assessments.
Kompetentās iestādes vērtē ticamību saskaņā ar, piemēram, šādiem faktoriem:
Credibility shall be assessed by competent authorities according to factors such as the following:
ĀKNI tirgus daļa;
market share of the ECAI;
ĀKNI gūtie ieņēmumi un šīs ārējās kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI) finanšu līdzekļi plašākā ziņā;
revenues generated by the ECAI, and more in general financial resources of the ECAI;
tas, vai ir tikuši noteikti kādi izcenojumi, pamatojoties uz reitingu; un
whether there is any pricing on the basis of the rating; and
vismaz divas kredītiestādes izmanto ĀKNI individuālo kredīta novērtējumu, emitējot obligācijas un/vai novērtējot kredītriskus.
at least two credit institutions use the ECAI's individual credit assessment for bond issuing and/or assessing credit risks.
Pārredzamība un atklātība
Transparency and Disclosure
Kompetentās iestādes jo īpaši pārliecinās par to, lai individuālie kredīta novērtējumi būtu ārzemju personām pieejami ar līdzvērtīgiem nosacījumiem kā vietējām kredītiestādēm, kam ir likumīgas intereses attiecībā uz šiem individuālajiem kredīta novērtējumiem.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Lai diferencētu katrā kredīta novērtējumā izteiktās relatīvās riska pakāpes, kompetentās iestādes nosaka kvantitatīvos kritērijus, piemēram, ilgstošas saistību neizpildes procents saistībā ar visiem kredītiem, kam piešķirts viens un tas pats kredīta novērtējums.
In order to differentiate between the relative degrees of risk expressed by each credit assessment, competent authorities shall consider quantitative factors such as the long-term default rate associated with all items assigned the same credit assessment.
Ja kāda ārējās kredītu novērtēšanas institūcija (ĀKNI) ir dibināta nesen vai ir apkopojusi pārskatu par datiem tikai īsā laikposmā, kompetentās iestādes pieprasa šādai ārējās kredītu novērtēšanas institūcijai (ĀKNI) sniegt vērtējumu par ilgstošas saistību nepildīšanas procentu saistībā ar visiem kredītiem, kam piešķirts viens un tas pats kredītu novērtējums.
For recently established ECAIs and for those that have compiled only a short record of default data, competent authorities shall ask the ECAI what it believes to be the long-term default rate associated with all items assigned the same credit assessment.
Lai diferencētu katrā kredīta novērtējumā izteiktās relatīvās riska pakāpes, kompetentās iestādes nosaka kvantitatīvos kritērijus, piemēram, ĀKNI aptverto emitentu kopums, ĀKNI piešķirto kredīta novērtējumu spektrs, katra kredīta novērtējuma nozīme un tas, kā šī ĀKNI definē saistību neizpildi.
In order to differentiate between the relative degrees of risk expressed by each credit assessment, competent authorities shall consider qualitative factors such as the pool of issuers that the ECAI covers, the range of credit assessments that the ECAI assigns, each credit assessment meaning and the ECAI's definition of default.
Kompetentās iestādes salīdzina saistību nepildīšanas procentus, kas iegūti par katru kādas ĀKNI kredīta novērtējumu, un salīdzina tos ar standartu, kas pieņemts, pamatojoties uz saistību nepildīšanas procentiem, kas iegūti par citām ĀKNI attiecībā uz emitentu kopu, kas pēc kompetentās iestādes uzskatiem pārstāv līdzvērtīgu kredītriska līmeni.
Competent authorities shall compare default rates experienced for each credit assessment of a particular ECAI and compare them with a benchmark built on the basis of default rates experienced by other ECAIs on a population of issuers that the competent authorities believes to present an equivalent level of credit risk.
Ja kompetentās iestādes uzskata, ka saistību nepildīšanas procenti, kas iegūti par kādas konkrētas ĀKNI kredītu novērtējumu, būtiski un regulāri pārsniedz standartu, kompetentās iestādes šīs ĀKNI kredītu novērtējumam piešķir augstāku kredīta kvalitātes pakāpi kredītu kvalitātes pakāpes novērtējuma skalā.
When competent authorities believe that the default rates experienced for the credit assessment of a particular ECAI are materially and systematically higher then the benchmark, competent authorities shall assign a higher credit quality step in the credit quality assessment scale to the ECAI credit assessment.
Ja pēc tam, kad kompetentās iestādes palielināja kādas ĀKNI konkrētam kredīta novērtējumam piesaistīto riska pakāpi, šī ĀKNI parāda, ka saistību neizpildes procenti, kas konstatēti tās kredītu novērtējumam, vairs būtiski un regulāri nepārsniedz standartu, kompetentās iestādes var izlemt atjaunot sākotnējo kredīta kvalitātes pakāpi kredīta kvalitātes pakāpes novērtējuma skalā attiecībā uz ĀKNI kredītu novērtējumu.
When competent authorities have increased the associated risk weight for a specific credit assessment of a particular ECAI, if the ECAI demonstrates that the default rates experienced for its credit assessment are no longer materially and systematically higher than the benchmark, competent authorities may decide to restore the original credit quality step in the credit quality assessment scale for the ECAI credit assessment.
Kredītiestāde var norīkot vienu vai vairākas tiesīgas ĀKNI, ko izmanto, lai noteiktu riska svērumus, kas piešķirami aktīvu un ārpusbilances posteņiem.
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights to be assigned to asset and off-balance sheet items.
Kredītiestādei, kas nolemj izmantot kredītu novērtējumus, ko veikusi tiesīga ĀKNI, tie jālieto nepārtraukti un konsekventi.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Kredītiestāde var izmantot vienīgi tādus ĀKNI kredītu novērtējumus, kuros ņemtas vērā gan summas, kas attiecas uz kapitālu, gan tās, kas attiecas uz tam piesaistītajiem procentiem.
A credit institution can only use ECAIs credit assessments that take into account all amounts both in principal and in interest owed to it.
Ja attiecībā uz posteni ar reitingu ir pieejams tikai viens kādas norīkotas ĀKNI novērtējums, šo novērtējumu izmanto, lai noteiktu attiecīgā posteņa riska svērumu.
If only one credit assessment is available from a nominated ECAI for a rated item, that credit assessment shall be used to determine the risk weight for that item.
Ja ir pieejami divi norīkotu ĀKNI kredīta novērtējumi un abi atbilst atšķirīgiem riska svērumiem kādam postenim, kam piešķirts kredītreitings, tad piešķir augstāko riska svērumu.
If two credit assessments are available from nominated ECAIs and the two correspond to different risk weights for a rated item, the higher risk weight shall be assigned.
Ja ir pieejami vairāk nekā divi norīkotu ĀKNI kredīta novērtējumi kādam postenim, kam piešķirts kredītreitings, tad ņem divus tos novērtējumus, kas veido divus zemākos riska svērumus.
If more than two credit assessments are available from nominated ECAIs for a rated item, the two assessments generating the two lowest risk weights shall be referred to.
Ja abi zemākie riska svērumi savstarpēji atšķiras, piešķir augstāko no šiem riska svērumiem.
If the two lowest risk weights are different, the higher risk weight shall be assigned.
Ja abi zemākie riska svērumi ir vienādi, piešķir šo riska svērumu.
If the two lowest risk weights are the same, that risk weight shall be assigned.
EMITENTU UN KREDĪTA EMISIJU NOVĒRTĒJUMS
ISSUER AND ISSUE CREDIT ASSESSMENT
Ja pastāv kredīta novērtējums kādai konkrētai emisijas programmai vai kreditēšanas shēmai, kurā ietilpst postenis, kas veido riska darījumu, šo kredīta novērtējumu izmanto, lai noteiktu šim postenim piešķiramo riska svērumu.
Where a credit assessment exists for a specific issuing program or facility to which the item constituting the exposure belongs, this credit assessment shall be used to determine the risk weight to be assigned to that item.
Ja nepastāv tieši piemērojams kredīta novērtējums kādam noteiktam postenim, bet pastāv kredīta novērtējums konkrētai emisijas programmai vai kreditēšanas shēmai, kurā neietilpst postenis, kas veido riska darījumu, vai pastāv vispārējs kredīta novērtējums attiecībā uz emitentu, tad izmanto šo kredīta novērtējumu, ja tas rezultātā uzrāda augstāku riska svērumu, nekā tas būtu pretējā gadījumā, vai ja tas rezultātā uzrāda zemāku riska svērumu un attiecīgais riska darījums visos aspektos ierindojas pēc ranga vienlīdzīgi vai augstāk attiecībā pret konkrēto emisijas programmu, kreditēšanas shēmu vai, attiecīgi, šā emitenta augstāka ranga nenodrošinātiem riska darījumiem.
Where no directly applicable credit assessment exists for a certain item, but a credit assessment exists for a specific issuing program or facility to which the item constituting the exposure does not belong or a general credit assessment exists for the issuer, then that credit assessment shall be used if it produces a higher risk weight than would other wise be the case or if it produces a lower risk weight and the exposure in question ranks pari passu or senior in all respects to the specific issuing program or facility or to senior unsecured exposures of that issuer, as relevant.
Šīs daļas 8. un 9. punkts netraucē piemērot 1. daļas 68. līdz 71. punktu.
Points 8 and 9 are not to prevent the application of points 68 to 71 of Part 1.
Kredīta novērtējumus emitentiem kādas korporatīvās grupas ietvaros nevar izmantot par kredīta novērtējumu attiecībā uz kādu citu emitentu tajā pašā korporatīvajā grupā.
Credit assessments for issuers within a corporate group cannot be used as credit assessment of another issuer within the same corporate group.
ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA KREDĪTA NOVĒRTĒJUMI
LONG-TERM AND SHORT-TERM CREDIT ASSESSMENTS
Īstermiņa kredīta novērtējumus var izmantot vienīgi attiecībā uz īstermiņa aktīvu un ārpusbilances posteņiem, kas veido riska darījumus ar iestādēm un uzņēmumiem.
Short-term credit assessments may only be used for short-term asset and off-balance sheet items constituting exposures to institutions and corporates.
Jebkādu īstermiņa kredīta novērtējumu var piemērot vienīgi tam postenim, uz kuru šis īstermiņa kredīta novērtējums attiecas, un to neizmanto, lai iegūtu riska svērumus jebkādam citam postenim.
Any short-term credit assessment shall only apply to the item the short-term credit assessment refers to, and it shall not be used to derive risk weights for any other item.
Neskarot 13. punktu, ja īstermiņa kreditēšanas shēmai, kam ir kredītreitings, piešķir 150 % riska svērumu, tad visiem šā debitora nenodrošinātajiem riska darījumiem, kam nav kredītreitinga, gan īstermiņa, gan ilgtermiņa, arī piešķir 150 % riska svērumu.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 150% risk weight, then all unrated unsecured exposures on that obligor whether short-term or long-term shall also be assigned a 150% risk weight.
Neskarot 13. punktu, ja īstermiņa kreditēšanas shēmai, kam ir kredītreitings, piešķir 50 % riska svērumu, tad nevienam īstermiņa riska darījumam, kam nav kredītreitinga, nepiešķir riska svērumu, kas būtu zemāks par 100 %.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 50% risk-weight, no unrated short-term exposure shall be assigned a risk weight lower than 100%.
POSTEŅI VIETĒJĀ UN ĀRVALSTU VALŪTĀ
DOMESTIC AND FOREIGN CURRENCY ITEMS
Kredīta novērtējumu, kas attiecas uz kādu posteni, kas izteikts debitora valsts valūtā, nevar izmantot, lai iegūtu riska svērumu citam tā paša debitora riska darījumam, kas izteikts ārvalstu valūtā.
A credit assessment that refers to an item denominated in the obligor's domestic currency cannot be used to derive a risk weight for another exposure on that same obligor that is denominated in a foreign currency.
Neatkarīgi no 16. punkta noteikumiem, ja riska darījumu izraisa kredītiestādes dalība aizņēmumā, kuru veikusi kāda daudzpusējā attīstības banka, kuras priviliģēta kreditora statuss ir atzīts tirgū, kompetentās iestādes var atļaut riska svēruma noteikšanai izmantot debitora vietējās valūtas kredīta posteņa novērtējumu.
Notwithstanding point 16, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligors' domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
UZ IEKŠĒJIEM REITINGIEM BALSTĪTĀ PIEEJA 1. daļā – Riska svērtā vērtība un paredzamie zaudējumi
INTERNAL RATINGS BASED APPROACH Part 1 – Risk weighted exposure amounts and expected loss amounts
RISKA SVĒRTĀS VĒRTĪBAS APRĒĶINĀŠANA KREDĪTRISKAM
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT RISK
Ja nav noteikts citādi, ievadparametrus – PD, LGD un atmaksāšanas termiņa vērtību (M) nosaka, kā izklāstīts 2. daļā, un riska darījuma vērtību nosaka, kā izklāstīts 3. daļā.
Unless noted otherwise, the input parameters PD, LGD, and maturity value (M) shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Katra riska darījuma riska svērto vērtību aprēķina pēc šādām formulām:
The risk weighted exposure amount for each exposure shall be calculated in accordance with the following formulae.
Riska svērtā vērtība riska darījumiem ar uzņēmumiem, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām.
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks.
Atmaksāšanas termiņa faktors (b) =
Maturity factor (b) =
Riska svērums (RW) =
Risk weight (RW) =
) apzīmē kumulatīvo distribūcijas funkciju standarta normālam nejaušam mainīgajam lielumam (t.i., iespējamību, ka normāls nejaušais mainīgais lielums ar vērtību "nulle" un dispersijas vērtību "viens" ir mazāks vai vienāds ar x).
) denotes the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x).
Ja PD=1, piemēro šādi:
For PD = 1:
riska darījumiem, kur ir saistību neizpilde un kam kredītiestādes piemēro LGD vērtības saskaņā ar 2. daļas 8. punktu, RW ir 0; un
for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, point 8, RW shall be 0; and
riska darījumiem, kur ir saistību neizpilde un kam kredītiestādes piemēro savus iekšējos LGD aprēķinus, RW ir: Max {0,12.5*(LGD-ELBE )};
for defaulted exposures where credit institutions use own estimates of LGDs, RW shall be Max{0, 12.5 *(LGD-ELBE)};
kur ELBE ir kredītiestādes pašas veikta iespējami precīza paredzamo zaudējumu aplēse no riska darījumiem, kur ir saistību neizpilde, saskaņā ar 4. daļas 80. punktu.
where ELBE shall be the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to point 80 of Part 4.
Riska svērtā vērtība = RW * riska darījuma vērtība
Risk-weighted exposure amount = RW * exposure value.
Riska svērtās vērtības aprēķinu katrai vērtībai, kas atbilst VIII pielikuma 1. daļas 29. punktā un VIII pielikuma 2. daļas 22. punktā noteiktajām prasībām, var pielāgot saskaņā ar šādu formulu:
The risk weighted exposure amount for each exposure which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be adjusted according to the following formula:
Riska svērtās vērtības aprēķins = RW * riska darījuma vērtība * (0,15 + 160*PDpp)]
Risk-weighted exposure amount = RW * exposure value * (0,15 + 160*PDpp)]
PDpp = PD no nodrošinājuma sniedzējiem
PDpp = PD of the protection provider.
RW aprēķina, izmantojot atbilstošu riska darījuma vērtības riska pakāpes formulu, kas noteikta 3. punktā, debitora PD un salīdzināmās tiešās vērtības LGD nodrošinājuma sniedzējam.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 3 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
Termiņa faktoru b) aprēķina, izmantojot zemāko nodrošinājuma sniedzēja PD un debitora PD.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
Attiecībā uz riska darījumiem ar uzņēmumiem, kas ir tādas konsolidētās grupas daļa, kurā kopējais ikgadējais apgrozījums ir mazāks nekā 50 miljonu EUR, kredītiestādes var izmantot šādu korelācijas formulu riska svēruma aprēķināšanai riska darījumiem ar uzņēmumiem.
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a Part is less than EUR 50 million, credit institutions may use the following correlation formula for the calculation of risk weights for corporate exposures.
Šajā formulā ar S ir izteikts kopējais ikgadējais apgrozījums miljonos euro, kur 5 miljoni EUR <= S <= 50 miljonu EUR.
In this formula S is expressed as total annual sales in millions of Euros with EUR 5 million <= S <= EUR 50 million.
Ja apgrozījums ir mazāks nekā 5 miljoni EUR, to uzskata par vienādu ar 5 miljoniem EUR.
Reported sales of less than EUR 5 million shall be treated as if they were equivalent to EUR 5 million.
Attiecībā uz nopirktajiem pircēju parādiem kopējais ikgadējais apgrozījums ir portfeļa atsevišķo riska darījumu vidējā svērtā vērtība.
For purchased receivables the total annual sales shall be the weighted average by individual exposures of the pool.
Kredītiestādes aizstāj kopējo ikgadējo apgrozījumu ar konsolidētās grupas kopējiem aktīviem, ja kopējais ikgadējais apgrozījums nav nozīmīgs rādītājs attiecībā uz uzņēmuma lielumu un kopējie aktīvi ir nozīmīgāks rādītājs, nekā kopējais ikgadējais apgrozījums.
Credit institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Specializētiem aizdevuma riska darījumiem, attiecībā uz kuriem kredītiestāde nevar uzrādīt, ka tās saistību nepildīšanas varbūtības (PD) aprēķini atbilst 4. daļā noteiktajām minimālajām prasībām, tā šiem riska darījumiem piešķir riska svērumus saskaņā ar 1. tabulu.
For specialised lending exposures in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4 it shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
mazāk nekā 2,5 gadi
Less than 2,5 years
vienāds vai vairāk nekā 2,5 gadi
Equal or more than 2,5 years
Kompetentās iestādes var atļaut kredītiestādēm parasti piešķirt labvēlīgu 50 % riska svērumus 1. kategorijas riska darījumiem un 70 % riska svērumu 2. kategorijas riska darījumiem, ja kredītiestādes sākotnējās izvietošanas rādītāji un citi riska rādītāji būtiski atbilst attiecīgajai kategorijai.
The competent authorities may authorise a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and a 70% risk weight to exposures in category 2, provided the credit institution's underwriting characteristics and other risk characteristics are substantially strong for the relevant category.
Piešķirot riska svērumus specializētajiem aizņēmuma riska darījumiem, kredītiestādes ņem vērā šādus faktorus: finansiālie līdzekļi, politiskā un tiesību vide, darījuma un/vai aktīva īpašības, sponsora un attīstītāja iespējas, tostarp jebkāda ieņēmumu plūsma no valsts un privātā sektora partnerības, nodrošinājuma pakete.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
Attiecībā uz to nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem kredītiestādēm jāatbilst obligātajām prasībām, kas noteiktas 4. daļas 104. līdz 108. punktā.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in points 105 to 109 of Part 4.
Attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem, kas turklāt atbilst 12. punkta nosacījumiem, ja kādai kredītiestādei būtu pārmērīgi apgrūtinoši izmantot attiecībā uz šiem pircēju parādiem 4. daļā noteiktos riska kvantitatīvās noteikšanas standartus riska darījumiem ar uzņēmumiem, var izmantot 4. daļā noteiktos riska kvantitatīvās noteikšanas standartus mazajiem riska darījumiem.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in point 14, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
Attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem atmaksājamās pirkšanas atlaides, nodrošinājums vai daļēji galvojumi, kas nodrošina pirmās kārtas zaudējumu aizsardzību pret pirmās kārtas zaudējumiem no saistību nepildīšanas, pasliktināšanās zaudējumiem, vai abiem zaudējumu veidiem, var skatīt kā pirmās kārtas zaudējumu pozīcijas IRB pieejas pārvēršanas vērtspapīros ietvaros.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Riska svērtā vērtība mazajiem riska darījumiem:
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Saskaņā ar 12. līdz 13. punktu riska svērtās vērtības mazajiem riska darījumiem aprēķina pēc šādām formulām:
Subject to points 12 and 13, the risk weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Riska svērums (RW):
Risk weight (RW):
Riska svērtās vērtības aprēķinu katram darījumam mazos un vidējos uzņēmumos, kā noteikts 86. panta 4. punktā, kas atbilst VIII pielikuma 1. daļas 29. punktā un VIII pielikuma 2. daļas 22. punktā noteiktajām prasībām, var aprēķināt saskaņā ar 4. punktu.
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4.
Mazajiem riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu, korelācija (R) 0,15 aizstāj skaitli, ko iegūst pēc 10. punktā sniegtās korelācijas formulas.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Kvalificētiem atjaunojamiem mazajiem riska darījumiem, kas definēti a) līdz e) apakšpunktā, korelācija (R) 0,04 aizstāj skaitli, ko iegūst pēc 10. punktā sniegtās korelācijas formulas.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.