natgillin/translations-raw huggingface dataset:
riska darījumi saskaņā ar VI pielikuma 1. daļas 40. punktu, kas atbilst tajā izteiktajiem nosacījumiem; vai
the exposures identified in Annex VI, Part 1, point 40 meeting the conditions specified therein; or
valsts un valsts pārapdrošinātas garantijas saskaņā ar VII pielikuma 2. daļas 19. punktu.
State and State-reinsured guarantees pursuant to Annex VIII, Part 2, point 19.
Šis punkts neaizliedz citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm atļaut 1. apakšiedaļas noteikumu piemērošanu kapitāla instrumentu riska darījumiem, kuriem šīs pieejas izmantošana jau ir atļauta citās dalībvalstīs.
This paragraph shall not prevent the competent authorities of other Member States to allow the application of the rules of Subsection 1 for equity exposures which have been allowed for this treatment in other Member States.
Šā panta 1. punkta nolūkiem kredītiestādes kapitāla instrumentu riska darījumu kategoriju uzskata par nozīmīgu, ja to kopējā vērtība, atņemot kapitāla instrumentu riska darījumus, kas radušies saistībā ar 1. punkta g) apakšpunktā minētajām likumdošanas programmām, pārsniedz 10 % no kredītiestādes pašu kapitāla, salīdzinot ar iepriekšējā gada vidējo rādītāju.
For the purposes of paragraph 1, the equity exposure class of a credit institution shall be considered material if their aggregate value, excluding equity exposures incurred under legislative programmes as referred to in paragraph 1, point (g), exceeds, on average over the preceding year, 10% of the credit institution's own funds.
Ja šo kapitāla instrumentu riska darījumu skaits ir mazāks par 10, iepriekšminētais slieksnis ir 5 % no kredītiestādes pašu kapitāla.
If the number of those equity exposures is less than 10 individual holdings, that threshold shall be 5% of the credit institution's own funds.
Kredītriska mazināšana
Credit risk mitigation
Šīs apakšiedaļas nolūkiem "aizdevēja kredītiestāde" ir kredītiestāde, kurai ir attiecīgais riska darījums, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav saistīts ar aizdevumu.
For the purposes of this Subsection, "lending credit institution" shall mean the credit institution which has the exposure in question, whether or not deriving from a loan.
Kredītiestādes, kas izmanto standartizēto pieeju saskaņā ar 78. līdz 83. pantu vai izmanto IRB pieeju saskaņā ar 84. līdz 89. pantu, bet neizmanto pašu vērtējumus LGD un konversijas koeficientiem saskaņā ar 87. un 88. pantu, var atzīt kredītriska mazināšanu atbilstoši šai apakšiedaļai attiecībā uz riska svērtās vērtības aprēķināšanu 75. panta a) punkta nolūkiem vai attiecīgās paredzamo zaudējumu summas to aprēķinu nolūkiem, kas minēti 57. panta q) punktā un 63. panta 3. punktā.
Credit institutions using the Standardised Approach under Articles 78 to 83 or using the IRB Approach under Articles 84 to 89, but not using their own estimates of LGD and conversion factors under Articles 87 and 88, may recognise credit risk mitigation in accordance with this Subsection in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 point (a) or as relevant expected loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (q) of Article 57, and Article 63(3).
Metodēm, ko aizdevēja kredītiestāde izmanto kredīta aizsardzībai kopā ar veiktajiem pasākumiem un soļiem un ieviestajām procedūrām un darba kārtību, ir jābūt tādām, lai kredīta aizsardzības pasākumi būtu tiesiski un izpildāmi visās attiecīgajās jurisdikcijās.
The technique used to provide the credit protection together with the actions and steps taken and procedures and policies implemented by the lending credit institution shall be such as to result in credit protection arrangements which are legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions.
Aizdevēja kredītiestāde veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu kredīta aizsardzības pasākumu efektivitāti un ņemtu vērā attiecīgos riskus.
The lending credit institution shall take all appropriate steps to ensure the effectiveness of the credit protection arrangement and to address related risks.
Izmantojot fondēto kredīta aizsardzību, lai aktīvus varētu atzīt par atbilstošiem, tiem jābūt pietiekami likvīdiem, un to vērtībai laika gaitā jābūt pietiekami stabilai, lai nodrošinātu pietiekamu noteiktību attiecībā uz sasniegto kredīta aizsardzību, ņemot vērā pieeju, ko izmanto riska svērtās vērtības aprēķināšanai, un pieļaujamo atzīšanas līmeni.
In the case of funded credit protection, to be eligible for recognition the assets relied upon shall be sufficiently liquid and their value over time sufficiently stable to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Atbilstība attiecas vienīgi uz VIII pielikuma 1. daļā noteiktajiem aktīviem.
Eligibility shall be limited to the assets set out in Annex VIII, Part 1.
Izmantojot fondēto kredīta aizsardzību, aizdevējai kredītiestādei ir tiesības savlaicīgi likvidēt vai paturēt aktīvus, kas nodrošina aizsardzību debitora saistību nepildīšanas, maksātnespējas vai bankrota gadījumā - vai citos kredīta notikumos, kas norādīti darījuma dokumentācijā, vajadzības gadījumā attiecinot šo noteikumu arī uz nodrošinājuma turētāju.
In the case of funded credit protection, the lending credit institution shall have the right to liquidate or retain, in a timely manner, the assets from which the protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy of the obligor – or other credit event set out in the transaction documentation – and, where applicable, of the custodian holding the collateral.
Korelācijas pakāpe starp aizsardzībai paredzēto aktīvu vērtību un debitora kredīta kvalitāti nedrīkst būt pārāk augsta.
The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the obligor shall not be undue.
Izmantojot nefondēto kredīta aizsardzību, pusei, kas sniedz nodrošinājumu, lai to atzītu par atbilstošu, jābūt pietiekami uzticamai, un kredīta aizsardzības līgumam ir jābūt tiesiskam un izpildāmam visās attiecīgajās jurisdikcijās, lai nodrošinātu noteiktību attiecībā uz sasniegto kredīta aizsardzību, ņemot vērā riska svērtās vērtības aprēķināšanas metodes, un attiecībā uz pieļaujamo atzīšanas līmeni.
In the case of unfunded credit protection, to be eligible for recognition the party giving the undertaking shall be sufficiently reliable, and the protection agreement legally effective and enforceable in the relevant jurisdictions, to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Par piemērotiem atzīst tikai tos nodrošinājuma sniedzējus un aizsardzības nolīgumu veidus, kas paredzēti VIII pielikuma 1. daļā.
Eligibility shall be limited to the protection providers and types of protection agreement set out in Annex VIII, Part 1.
Jāizpilda VIII pielikuma 2. daļā paredzētās minimālās prasības.
The minimum requirements set out in Annex VIII, Part 2 shall be complied with.
Ja ir izpildītas 92. panta prasības, riska svērtās vērtības aprēķinu un, vajadzības gadījumā, paredzamo zaudējumu aprēķinu iespējams grozīt atbilstoši VIII pielikuma 3. līdz 6. daļai.
Where the requirements of Article 92 are met the calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, may be modified in accordance with Annex VIII, Parts 3 to 6.
Nevienam riska darījumam, attiecībā uz kuru ir panākta kredītriska mazināšana, nedrīkst būt augstāka riska svērtā vērtība vai paredzamo zaudējumu summa kā identiskam riska darījumam, kuram nav piemērota kredītriska mazināšana.
No exposure in respect of which credit risk mitigation is obtained shall produce a higher risk-weighted exposure amount or expected loss amount than an otherwise identical exposure in respect of which there is no credit risk mitigation.
Ja riska svērtās vērtības aprēķinā jau ir ņemta vērā kredīta aizsardzība atbilstīgi 78. līdz 83. pantam vai atbilstīgi 84. līdz 89. pantam, kredīta aizsardzības aprēķinam vairs nav vajadzīgs apstiprinājums atbilstoši šai apakšiedaļai.
Where the risk-weighted exposure amount already takes account of credit protection under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89, as relevant, the calculation of the credit protection shall not be further recognised under this Subsection.
Ja kredītiestāde izmanto 78. līdz 83. pantā aprakstīto standartizēto pieeju riska svērtās vērtības aprēķināšanai riska darījumu kategorijai, uz kuru atbilstoši 79. pantam būtu attiecināmi vērtspapīros pārvērstie riska darījumi, tā aprēķina riska svērto vērtību pozīcijai, kas saistīta ar pārvēršanu vērtspapīros, saskaņā ar IX pielikuma 4. daļas 1. līdz 36. punktu.
Where a credit institution uses the Standardised Approach set out in Articles 78 to 83 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for the exposure class to which the securitised exposures would be assigned under Article 79, it shall calculate the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in accordance with Annex IX, Part 4, points 1 to 36.
Visos citos gadījumos kredītiestāde aprēķina riska svērto vērtību saskaņā ar IX pielikuma 4. daļas 1. līdz 5. un 37. līdz 76. punktu.
In all other cases, it shall calculate the risk-weighted exposure amount in accordance with Annex IX, Part 4, points 1 to 5 and 37 to 76.
Ja būtisks kredītrisks, kas saistīts ar pārvēršanas vērtspapīros riska darījumiem, ir pārņemts no iniciatores kredītiestādes saskaņā ar IX pielikuma 2. daļu, šī kredītiestāde var:
Where significant credit risk associated with securitised exposures has been transferred from the originator credit institution in accordance with the terms of Annex IX, Part 2, that credit institution may:
tradicionālās pārvēršanas vērtspapīros gadījumā izslēgt no riska svērtās vērtības aprēķina vai, attiecīgajos gadījumos, paredzamo zaudējumu aprēķina riska darījumus, kas pakļauti pārvēršanai vērtspapīros; un
in the case of a traditional securitisation, exclude from its calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, the exposures which it has securitised; and
sintētiskās pārvēršanas vērtspapīros gadījumā aprēķināt riska svērto vērtību un, attiecīgajos gadījumos, paredzamo zaudējumu summu pārvēršanas vērtspapīros riska darījumiem atbilstoši IX pielikuma 2. daļai.
in the case of a synthetic securitisation, calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, in respect of the securitised exposures in accordance with Annex IX, Part 2.
Ja tiek piemērots 1. punkts, iniciatore kredītiestāde aprēķina IX pielikumā paredzētās riska svērtās vērtības pozīcijām, kuras var būt ietvertas pārvēršanā vērtspapīros.
Where paragraph 1 applies, the originator credit institution shall calculate the risk-weighted exposure amounts prescribed in Annex IX for the positions that it may hold in the securitisation.
Ja iniciatore kredītiestāde nevar nodot būtisku kredītrisku saskaņā ar 1. punktu, tai nav jāaprēķina riska svērtā vērtība pozīcijām, kuras var būt ietvertas pārvēršanā vērtspapīros.
Where the originator credit institution fails to transfer significant credit risk in accordance with paragraph 1, it need not calculate risk-weighted exposure amounts for any positions it may have in the securitisation in question.
Lai aprēķinātu riska svērto vērtību pārvēršanas vērtspapīros pozīcijai, pozīcijas riska darījuma vērtībai piešķir riska svērumu saskaņā ar IX pielikumu, pamatojoties uz pozīcijas kredīta kvalitāti, ko var noteikt, atsaucoties uz ĀKNI kredīta novērtējumu, vai citādi, kā izklāstīts IX pielikumā.
To calculate the risk-weighted exposure amount of a securitisation position, risk weights shall be assigned to the exposure value of the position in accordance with Annex IX, based on the credit quality of the position, which may be determined by reference to an ECAI credit assessment or otherwise, as set out in Annex IX.
Ja riska darījums notiek ar vairākiem pārvēršanas vērtspapīros laidieniem, riska darījumu katrā laidienā uzskata par atsevišķu pārvēršanas vērtspapīros pozīciju.
Where there is an exposure to different tranches in a securitisation, the exposure to each tranche shall be considered a separate securitisation position.
Uzskata, ka pārvēršanas vērtspapīros pozīciju kredīta aizsardzības nodrošinātāji ir pārvēršanas vērtspapīros pozīciju turētāji.
The providers of credit protection to securitisation positions shall be considered to hold positions in the securitisation.
Pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas ietver arī pārvēršanas vērtspapīros riska darījumus ar procentu likmēm vai valūtas atvasināto instrumentu līgumiem.
Securitisation positions shall include exposures to a securitisation arising from interest rate or currency derivative contracts.
Ja pārvēršanas vērtspapīros pozīcijai izmanto fondēto vai nefondēto kredīta aizsardzību, šai pozīcijai piemērojamo riska pakāpi iespējams mainīt saskaņā ar 90. līdz 93. pantu saistībā ar IX pielikumu.
Where a securitisation position is subject to funded or unfunded credit protection the risk-weight to be applied to that position may be modified in accordance with Articles 90 to 93, read in conjunction with Annex IX.
Piemērojot 57. panta r) punktu un 66. panta 2. punktu, riska svērto vērtību iekļauj kredītiestādes riska svērto vērtību kopsummā, kas aprēķināta 75. panta a) punkta nolūkiem.
Subject to point (r) of Article 57 and Article 66(2), the risk-weighted exposure amount shall be included in the credit institution's total of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75(a).
Lai saskaņā ar 96. pantu noteiktu riska svērumu pārvēršanas vērtspapīros pozīcijai, ĀKNI kredītu novērtējumu var izmantot vienīgi tad, ja kompetentās iestādes ĀKNI ir šim nolūkam atzinušas par piemērotu (turpmāk – "piemērota ĀKNI").
An ECAI credit assessment may be used to determine the risk weight of a securitisation position in accordance with Article 96 only if the ECAI has been recognised as eligible by the competent authorities for this purpose (hereinafter "an eligible ECAI").
Kompetentās iestādes atzīst ĀKNI par piemērotu 1. punkta nolūkiem vienīgi tad, ja tās atzīst, ka ĀKNI atbilst 81. pantā noteiktajām prasībām, ņemot vērā VI pielikuma 2. daļā izklāstītos tehniskos kritērijus, un ka ĀKNI ir pierādījusi savu spēju strādāt pārvēršanas vērtspapīros jomā, un to apliecina sekmīga darbība tirgū.
The competent authorities shall recognise an ECAI as eligible for the purposes of paragraph 1 only if they are satisfied as to its compliance with the requirements laid down in Article 81, taking into account the technical criteria in Annex VI, Part 2, and that it has a demonstrated ability in the area of securitisation, which may be evidenced by a strong market acceptance.
Ja kādas dalībvalsts kompetentās iestādes ĀKNI ir atzinušas par piemērotu 1. punkta nolūkiem, citu dalībvalstu kompetentās iestādes var šo ĀKNI atzīt par piemērotu šiem nolūkiem, neveicot savu izvērtēšanas procesu.
If an ECAI has been recognised as eligible by the competent authorities of a Member State for the purposes of paragraph 1, the competent authorities of other Member States may recognise that ECAI as eligible for those purposes without carrying out their own evaluation process.
Kompetentās iestādes publisko skaidrojumu par atzīšanas procesu un piemēroto ĀKNI sarakstu.
The competent authorities shall make publicly available an explanation of the recognition process and a list of eligible ECAIs.
Lai to varētu izmantot 1. punkta nolūkiem, piemērotas ĀKNI kredīta novērtējumam jāatbilst ticamības un pārredzamības prasībām, kā tās izskaidrotas IX pielikuma 3. daļā.
To be used for the purposes of paragraph 1, a credit assessment of an eligible ECAI shall comply with the principles of credibility and transparency as elaborated in Annex IX, Part 3.
Lai riska svērumu piemērotu pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām, kompetentās iestādes nosaka, kurai no IX pielikumā izklāstītajām kredīta kvalitātes pakāpēm atbilst attiecīgie piemērotās ĀKNI kredītu novērtējumi.
For the purposes of applying risk weights to securitisation positions, the competent authorities shall determine with which of the credit quality steps set out in Annex IX the relevant credit assessments of an eligible ECAI are to be associated.
Šai atbilstības noteikšanai jābūt objektīvai un konsekventai.
Those determinations shall be objective and consistent.
Ja dalībvalsts kompetentās iestādes ir noteikušas atbilstību saskaņā ar 1. punktu, citu dalībvalstu kompetentās iestādes var atzīt šo atbilstību, neveicot savu atbilstības noteikšanu.
When the competent authorities of a Member State have made a determination under paragraph 1, the competent authorities of other Member States may recognise that determination without carrying out their own determination process.
ĀKNI kredītu novērtējumu lietošanai kredītiestādes riska svērtās vērtības aprēķināšanai saskaņā ar 96. pantu jābūt konsekventai un jāatbilst IX pielikuma 3. daļas noteikumiem.
The use of ECAI credit assessments for the calculation of a credit institution's risk-weighted exposure amounts under Article 96 shall be consistent and in accordance with Annex IX, Part 3.
Ja notiek tādu atjaunojamu riska darījumu pārvēršana vērtspapīros, kuriem piemēro priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu, tad iniciatore kredītiestāde atbilstoši IX pielikumam aprēķina papildu riska svērto vērtību, ņemot vērā, ka kredītriska līmenis var palielināties priekšlaicīgas amortizācijas nosacījuma piemērošanas rezultātā.
Where there is a securitisation of revolving exposures subject to an early amortisation provision, the originator credit institution shall calculate, in accordance with Annex IX, an additional risk-weighted exposure amount in respect of the risk that the levels of credit risk to which it is exposed may increase following the operation of the early amortisation provision.
Šiem nolūkiem "atjaunojams riska darījums" ir riska darījums, kur klientu atlikumu pārskatiem ir pieļaujamas svārstības, pamatojoties uz viņu lēmumu aizņemties un atmaksāt noteiktās robežās, un priekšlaicīgas amortizācijas nosacījums ir līguma pants, kas, iestājoties noteiktiem gadījumiem, pieprasa, lai ieguldītāju pozīcijas tiktu atpirktas pirms emitēto vērtspapīru sākotnējā termiņa beigām.
For those purposes, a "revolving exposure" shall be an exposure whereby customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to an agreed limit, and an early amortisation provision shall be a contractual clause which requires, on the occurrence of defined events, investors' positions to be redeemed before the originally stated maturity of the securities issued.
Iniciatore kredītiestāde, kas attiecībā uz pārvēršanu vērtspapīros aprēķinājusi riska darījuma riska svērto vērtību saskaņā ar 95. pantu, vai sponsore kredītiestāde neatbalsta pārvēršanu vērtspapīros, kas pārsniedz tās līgumsaistības, lai mazinātu iespējamos vai faktiskos ieguldītāju zaudējumus.
An originator credit institution which, in respect of a securitisation, has made use of Article 95 in the calculation of risk-weighted exposure amounts or a sponsor credit institution shall not, with a view to reducing potential or actual losses to investors, provide support to the securitisation beyond its contractual obligations.
Ja iniciatore kredītiestāde vai sponsore kredītiestāde neievēro 1. punkta noteikumus attiecībā uz pārvēršanu vērtspapīros, kompetentās iestādes pieprasa, lai tās rīcībā būtu vismaz tāds kapitāls par visiem pārvēršanas vērtspapīros riska darījumiem, it kā tiem nebūtu piemērota pārvēršana vērtspapīros.
If an originator credit institution or a sponsor credit institution fails to comply with paragraph 1 in respect of a securitisation, the competent authority shall require it at a minimum, to hold capital against all of the securitised exposures as if they had not been securitised.
Operacionālā riska minimālās pašu kapitāla prasības
Minimum own funds requirements for operational risk
Kompetentās iestādes prasa, lai kredītiestādēm būtu pašu kapitāls operacionālā riska nodrošināšanai saskaņā ar pieejām, kas izklāstītas 103., 104. un 105. pantā.
Competent authorities shall require credit institutions to hold own funds against operational risk in accordance with the approaches set out in Articles 103, 104 and 105.
Neskarot šā panta 4. punktu, kredītiestādes, kas izmanto 104. pantā izklāstīto pieeju, nedrīkst atsākt 103. pantā izklāstītās pieejas izmantošanu, izņemot gadījumus, kad tās pierāda pamatotus iemeslus un kad to atļauj kompetentās iestādes.
Without prejudice to paragraph 4, credit institutions that use the approach set out in Article 104 shall not revert to the use of the approach set out in Article 103, except for demonstrated good cause and subject to approval by the competent authorities.
Neskarot šā panta 4. punktu, kredītiestādes, kas izmanto 105. pantā izklāstīto pieeju, nedrīkst atsākt 103. vai 104. pantā izklāstīto pieeju izmantošanu, izņemot gadījumus, kad tās pierāda pamatotus iemeslus un kad to atļauj kompetentās iestādes.
Without prejudice to paragraph 4, credit institutions that use the approach set out in Article 105 shall not revert to the use of the approaches set out in Articles 103 or 104 except for demonstrated good cause and subject to approval by the competent authorities.
Kompetentās iestādes var atļaut kredītiestādēm izmantot vairākas pieejas saskaņā ar X pielikuma 4. daļu.
Competent authorities may allow credit institutions to use a combination of approaches in accordance with Annex X, Part 4.
Izmantojot pamatrādītāja pieeju, operacionālā riska kapitāla prasība ir procentuālā daļa no atbilstīga rādītāja saskaņā ar X pielikuma 1. daļā izklāstītajiem parametriem.
The capital requirement for operational risk under the Basic Indicator Approach shall be a certain percentage of a relevant indicator, in accordance with the parameters set out in Annex X, Part 1.
Izmantojot standartizēto pieeju, kredītiestādes iedala savas darbības vairākās darījumu līnijās, kā izklāstīts X pielikuma 2. daļā.
Under the Standardised Approach, credit institutions shall divide their activities into a number of business lines as set out in Annex X, Part 2.
Katrai darījumu līnijai kredītiestādes aprēķina operacionālā riska kapitāla prasību kā procentuālo daļu no atbilstīga rādītāja saskaņā ar X pielikuma 1. daļā izklāstītajiem parametriem.
For each business line, credit institutions shall calculate a capital requirement for operational risk as a certain percentage of a relevant indicator, in accordance with the parameters set out in Annex X, Part 2.
Attiecībā uz dažām darījumu līnijām kompetentās iestādes var, ievērojot konkrētus nosacījumus, saskaņā ar X pielikuma 2. daļas 5. līdz 11. punktu atļaut kredītiestādei izmantot citu atbilstīgu rādītāju, lai noteiktu operacionālā riska kapitāla prasību.
For certain business lines, the competent authorities may under certain conditions authorise a credit institution to use an alternative relevant indicator for determining its capital requirement for operational risk as set out in Annex X, Part 2, points 5 to 11.
Izmantojot standartizēto pieeju, operacionālā riska kapitāla prasība ir visu atsevišķo darījumu līniju operacionālā riska kapitāla prasību summa.
The capital requirement for operational risk under the Standardised Approach shall be the sum of the capital requirements for operational risk across all individual business lines.
Standartizētās pieejas parametri ir izklāstīti X pielikuma 2. daļā.
The parameters for the Standardised Approach are set out in Annex X, Part 2.
Lai kredītiestādes varētu izmantot standartizēto pieeju, tām jāatbilst X pielikuma 2. daļā izklāstītajiem kritērijiem.
To qualify for use of the Standardised Approach, credit institutions shall meet the criteria set out in Annex X, Part 2.
Kredītiestādes var izmantot uzlaboto rādītāju pieeju, kuras pamatā ir to iekšējās operacionālā riska aprēķina sistēmas, ja kompetentā iestāde nepārprotami atļauj attiecīgos modeļus izmantot pašu kapitāla prasības aprēķinam.
Credit institutions may use Advanced Measurement Approaches based on their own operational risk measurement systems, provided that the competent authority expressly approves the use of the models concerned for calculating the own funds requirement.