natgillin/translations-raw huggingface dataset:
augstākā vadība ir informēta par tiem tirdzniecības portfeļa elementiem, uz kuriem attiecas pārvērtēšana, izmantojot modeli, un tā arī apzinās to izraisīto neprecizitāšu būtiskumu attiecībā uz ziņojumiem par uzņēmējdarbības risku/darbības rezultātu;
senior management shall be aware of the elements of the trading book which are subject to mark to model and shall understand the materiality of the uncertainty this creates in the reporting of the risk/performance of the business;
datus par tirgu, iespēju robežās iegūst atbilstoši tirgus cenām un īpašu pozīciju atbilstība tirgus vērtībai un modeļa parametriem tiek novērtēta bieži;
market inputs shall be sourced, where possible, in line with market prices, and the appropriateness of the market inputs of the particular position being valued and the parameters of the model shall be assessed on a frequent basis;
ja iespējams, jāizmanto tirgus praksē vispārpieņemta novērtēšanas metodoloģija, attiecībā uz finanšu instrumentiem vai precēm;
where available, valuation methodologies which are accepted market practice for particular financial instruments or commodities shall be used;
ja iestāde pati ir izveidojusi modeli, tam jābalstās uz attiecīgiem pieņēmumiem, kurus izvērtējusi un pārbaudījusi pietiekami kvalificēta trešā persona, kas ir neatkarīga no modeļa izstrādāšanas procesa;
where the model is developed by the institution itself, it shall be based on appropriate assumptions, which have been assessed and challenged by suitably qualified parties independent of the development process;
ir jābūt oficiālām izmaiņu kontroles procedūrām, un, lai pārbaudītu novērtējumu, ir jāuzglabā un regulāri jāizmanto šā modeļa drošības kopija;
there shall be formal change control procedures in place and a secure copy of the model shall be held and periodically used to check valuations;
riska pārvaldei ir zināmas šo izmantoto modeļu nepilnības un arī tas, kā tās labāk atspoguļot izvērtējumā;
risk management shall be aware of the weaknesses of the models used and how best to reflect those in the valuation output; and
šis modelis ir regulāri jāpārbauda, lai noteiktu tā rezultātu precizitāti (piem., to ka pieņēmumi vēl joprojām ir atbilstīgi, P&L novērtējums pret riska faktoriem, faktiskās noslēguma vērtības salīdzināšana ar modeļa rezultātiem).
the model shall be subject to periodic review to determine the accuracy of its performance (e.g. assessing the continued appropriateness of assumptions, analysis of profit and loss versus risk factors, comparison of actual close out values to model outputs).
Neatkarīgai cenu pārbaudei ir jānotiek papildus ikdienas novērtēšanai pēc tirgus cenas vai izmantojot modeli.
Independent price verification should be performed in addition to daily marking to market or marking to model.
Tas ir process kurā regulāri pārbauda tirgus cenu vai modeļa parametru precizitāti un neatkarību.
This is the process by which market prices or model inputs are regularly verified for accuracy and independence.
Ja ikdienas novērtēšanu pēc tirgus cenas var veikt komercaģents, tirgus cenu un modeļa parametru pārbaude jāveic no tirdzniecības neatkarīgai vienībai vismaz reizi mēnesī (vai arī biežāk, atkarībā no tirdzniecības/realizācijas rakstura).
While daily marking to market may be performed by dealers, verification of market prices and model inputs should be performed by a unit independent of the dealing room, at least monthly (or, depending on the nature of the market/trading activity, more frequently).
Ja nav pieejami neatkarīgi cenu noteikšanas avoti, vai arī ja tie ir subjektīvāki, atbilstoši ir tādi piesardzīgi pasākumi, kā vērtības korekcijas.
Where independent pricing sources are not available or pricing sources are more subjective, prudent measures such as valuation adjustments may be appropriate.
Vērtības korekcijas vai rezerves
Valuation adjustments or reserves
Lai ņemtu vērā vērtības korekcijas/rezerves, iestādes izveido un uztur sistēmas un kontroles.
Institutions shall establish and maintain procedures for considering valuation adjustments/reserves.
Vispārējie standarti
General standards
Kompetentās iestādes pieprasa formāli ņemt vērā šādas vērtību korekcijas/rezerves: nesaņemto kredītu ienākumu/ izdevumu starpību, pozīcijas aizvēršanas vai likvidācijas izdevumus, operacionālo risku, pirmstermiņa izbeigšanu, ieguldījumu un finansējumu izmaksas, paredzamos administratīvos izdevumus un, vajadzības gadījumā, modeļa riskus.
The competent authorities shall require the following valuation adjustments/reserves to be formally considered: unearned credit spreads, close-out costs, operational risks, early termination, investing and funding costs, future administrative costs and, where relevant, model risk.
Mazāk likvīdu pozīciju standarti
Standards for less liquid positions
Mazāk likvīdas pozīcijas var rasties gan tirgus notikumu, gan ar iestādi saistītu situāciju dēļ, piem., koncentrētu pozīciju un/vai likumā noteiktu prasību zaudējušu pozīciju dēļ.
Less liquid positions could arise from both market events and institution-related situations e.g. concentrated positions and/or stale positions.
Nosakot vai mazāk likvīdu pozīciju rezerves korekcijas ir nepieciešamas, iestādēm jāapsver vairāki faktori.
Institutions shall consider several factors when determining whether a valuation reserve is necessary for less liquid positions.
Šajos faktoros ietilpst laika daudzums, kas būtu nepieciešams, lai nosegtu pozīcijā pozīcijas/riskus, pieprasījuma/piedāvājuma spektra nestabilitāte un vidējais lielums, tirgus kotāciju pieejamība (tirgus līderu skaits un identitāte) un tirdzniecības apjomu nestabilitāte un vidējais lielums, tirgus koncentrācijas, pozīciju novecošana, cik lielā mērā vērtēšana pamatojas uz modeļa izmantošanu, un citu modeļa risku ietekme.
These factors include the amount of time it would take to hedge out the position/risks within the position, the volatility and average of bid/offer spreads, the availability of market quotes (number and identity of market makers) and the volatility and average of trading volumes, market concentrations, the aging of positions, the extent to which valuation relies on marking-to-model, and the impact of other model risks.
Izmantojot trešo personu pārvērtēšanu, izmantojot modeli, iestādēm jāapsver vai izmantot vērtības korekciju.
When using third party valuations or marking to model, institutions shall consider whether to apply a valuation adjustment.
Papildus, iestādēm jāapsver vajadzība veidot rezerves mazāk likvīdām pozīcijām un regulāri jāpārbauda to nepārtrauktā lietderība.
In addition, institutions shall consider the need for establishing reserves for less liquid positions and on an ongoing basis review their continued suitability.
Ja vērtību korekcijas/rezerves izraisa kārtējā finanšu gada faktiskos zaudējumus, tie ir jāatskaita no iestādes sākotnējā pašu kapitāla, atbilstoši Direktīvas 2006/…/EK
When valuation adjustments/reserves give rise to material losses of the current financial year, these shall be deducted from an institution's original own funds according to point (k) of Article 57 of Directive 2006/.../EC
Cita pelņa/zaudējumi, kas radušies vērtības korekcijas/rezerves rezultātā, jāiekļauj "neto tirdzniecības portfeļa ienākumos", kas minēta 13. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un ir jāpieskaita/jāatņem pašu rezerves kapitālam, kas saskaņā ar šādiem noteikumiem paredzēts, lai segtu tirgus risku.
Other profits/losses originating from valuation adjustments/reserves shall be included in the calculation of "net trading book profits" mentioned in point (b) of Article 13(2) and be added to/deducted from the additional own funds eligible to cover market risk requirements according to such provisions.
Vērtības korekcijas/rezerves, kas pārsniedz tās, kas veiktas saskaņā ar grāmatvedības pamatnoteikumiem, kuriem iestāde ir pakļauta, jāizskata saskaņā ar 13. punktu, ja tās ir iemesls būtiskiem zaudējumiem, vai saskaņā ar 14. punktu citos gadījumos.
Valuation adjustments/reserves which exceed those made under the accounting framework to which the institution is subject shall be treated in accordance with point 13 if they give rise to material losses, or point 14 otherwise.
C daļa - Iekšējā riska ierobežošana
Part C – Internal Hedges
Iekšējā riska ierobežošana, ir pozīcija, kas būtiski vai pilnībā kompensē tirdzniecības portfelī neietvertu pozīciju vai pozīciju grupu riska elementu.
An internal hedge is a position that materially or completely offsets the component risk element of a non-trading book position or a set of positions.
Pozīcijas, kas radušās iekšējā riska ierobežošanas rezultātā, ir piemērotas tirdzniecības portfeļa kapitāla prasības noteikšanai, ar nosacījumu, ka tās tiek uzglabātas tirgošanās nolūkos un ir ievēroti A un B daļā noteiktie vispārīgie kritēriji attiecībā uz piesardzīgu novērtēšanu un nolūku tirgoties.
Positions arising from internal hedges are eligible for trading book capital treatment, provided that they are held with trading intent and that the general criteria on trading intent and prudent valuation specified in Parts A and B are met.
iekšējā riska ierobežošana nav paredzēta, lai galvenokārt izvairītos vai mazinātu kapitāla prasības;
internal hedges shall not be primarily intended to avoid or reduce capital requirements;
iekšējā riska ierobežošana ir pienācīgi jādokumentē un tā ir pakļauta īpašai iekšējai apstiprināšanai un revīzijas procedūrām;
internal hedges shall be properly documented and subject to particular internal approval and audit procedures;
iekšējie darījumi ir jāveic saskaņā ar tirgus nosacījumiem;
the internal transaction shall be dealt with at market conditions;
tirgus riska apjoms, ko rada iekšējā riska ierobežošana, tirdzniecības portfelī ir jāpārvalda dinamiski un atbilstīgi atļautajiem limitiem;
the bulk of the market risk that is generated by the internal hedge shall be dynamically managed in the trading book within the authorised limits; and
iekšējie darījumi ir rūpīgi jāuzrauga.
internal transactions shall be carefully monitored.
Uzraudzība ir jānodrošina ar attiecīgu metožu palīdzību.
Monitoring must be ensured by adequate procedures.
1. punktā minētā apstrāde neskar kapitāla prasību, kas piemērojama iekšējā riska ierobežošanas ārpus tirdzniecības portfeļa pozīciju pusei.
The treatment referred to in point 1 applies without prejudice to the capital requirements applicable to the "non-trading book leg" of the internal hedge.
Neskarot 1. un 2. punktu, ja iestāde nodrošina ārpus tirdzniecības portfeļa esošu kredīta riska darījumu, izmantojot kredīta atvasināto instrumentu, kas reģistrēts tās tirdzniecības portfelī (izmantojot iekšējo nodrošinājumu), ārpus tirdzniecības portfeļa esošais riska darījums netiek uzskatīts par nodrošinātu kapitāla pietiekamības vajadzībām, ja vien iestāde no piemērota trešās puses aizsardzības piegādātāja nepērk kredīta atvasināto instrumentu, kas atbilst Direktīvas 2006/…/EK
Notwithstanding points 1 and 2, when an institution hedges a non-trading book credit risk exposure using a credit derivative booked in its trading book (using an internal hedge), the non-trading book exposure is not deemed to be hedged for the purposes of calculating capital requirements unless the institution purchases from an eligible third party protection provider a credit derivative meeting the requirements set out in point 19 of Part 2 of Annex VIII to Directive 2006/.../EC
VIII pielikuma 2. daļas 19. punktā izklāstītajām prasībām attiecībā uz ārpus tirdzniecības portfeļa esošiem riska darījumiem.
with regard to the non-trading book exposure.
Tur, kur ir pirkta šāda trešās puses aizsardzība un ir atzīts, ka tā ir ārpus tirdzniecības grāmatas esoša riska darījuma nodrošinājums kapitāla prasību aprēķina vajadzībām, ne iekšējā, ne ārējā kredīta atvasinātā instrumenta nodrošinājums netiek iekļauts tirdzniecības grāmatā kapitāla prasību aprēķina vajadzībām.
Where such third party protection is purchased and is recognised as a hedge of a non-trading book exposure for the purposes of calculating capital requirements, neither the internal nor external credit derivative hedge shall be included in the trading book for the purposes of calculating capital requirements.
D daļa - Iekļaušana tirdzniecības portfelī
Part D – Inclusion In The Trading Book
Iestādēm jābūt skaidri noteiktai politikai un procedūrām, lai noteiktu, kuras pozīcijas iekļaut tirdzniecības portfelī kapitāla prasību aprēķina vajadzībām, kas atbilst 11. pantā izklāstītajiem kritērijiem un ņem vērā iestādes risku pārvaldības iespējas un praksi.
Institutions shall have clearly defined policies and procedures for determining which position to include in the trading book for the purposes of calculating their capital requirements, consistent with the criteria set out in Article 11 and taking into account the institution's risk management capabilities and practices.
Atbilstība šai politikai un procedūrām pilnībā jādokumentē un jāpakļauj periodiskai iekšējai revīzijai.
Compliance with these policies and procedures shall be fully documented and subject to periodic internal audit.
jābūt skaidri noteiktai politikai un procedūrām vispārējai tirdzniecības portfeļa pārvaldībai.
Institutions shall have clearly defined policies and procedures for overall management of the trading book.
Kā minimums šai politikai un procedūrām jāapskata:
At a minimum these policies and procedures shall address:
aktivitātes, kuras iestāde uzskata par saistītām ar tirdzniecību un par tirdzniecības portfeļa sastāvdaļu kapitāla prasību vajadzībām;
the activities the institution considers to be trading and as constituting part of the trading book for capital requirement purposes;
apjoms, kādā pozīcija var tikt ik dienas vērtēta pēc tirgus cenas ar atsauci uz aktīvu, likvīdu divvirzienu tirgu
the extent to which a position can be marked-to-market daily by reference to an active, liquid two-way market;
pozīcijas, kas pēc iestādes iespējām ir vērtētas, izmantojot modeli:
for positions that are marked-to-model, the extent to which the institution can:
identificēt visus pozīcijas būtiskos riskus;
identify all material risks of the position;
nodrošināt visus pozīcijas būtiskos riskus ar instrumentiem, kuriem pastāv aktīvs, likvīds divvirzienu tirgus un;
hedge all material risks of the position with instruments for which an active, liquid two-way market exists; and
atvasināt galveno modelī izmantoto pieņēmumu un parametru vērtējumus, uz kuriem var paļauties;
derive reliable estimates for the key assumptions and parameters used in the model;
apjoms, kādā iestāde var un tai vajadzīgs veikt vērtējumus pozīcijai, ko saskaņotā veidā var apstiprināt ārēji;
the extent to which the institution can, and is required to, generate valuations for the position that can be validated externally in a consistent manner;
apjoms, kādā tiesiskie ierobežojumi vai citas operacionālās prasības kavēs iestādes spēju veikt pozīcijas likvidāciju vai nodrošināšanu īsā termiņā;
the extent to which legal restrictions or other operational requirements would impede the institution's ability to effect a liquidation or hedge of the position in the short term;
apjoms, kādā iestāde var un tai vajadzīgs aktīvi pārvaldīt pozīcijas tās ar tirdzniecību saistītajā darbībā un;
the extent to which the institution can, and is required to, actively risk manage the position within its trading operation; and
apjoms, kādā iestāde var pārcelt risku vai pozīcijas no ārpustirdzniecības uz tirdzniecības portfeli, un kritērijus šādai pārcelšanai.
the extent to which the institution may transfer risk or positions between the non-trading and trading books and the criteria for such transfers.
Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm apstrādāt pozīcijas, kas ir turējumi tirdzniecības portfelī, kā izklāstīts Direktīvas 2006/…/EK
Competent authorities may allow institutions to treat positions that are holdings in the trading book as set out in Article 57(l), (m) and (n) of Directive 2006/.../EC
57. panta l), m) un n) punktā, kā pašu kapitāla vai parāda instrumentus, kā tas ir piemēroti, ja iestāde parāda, ka tā ir aktīvs tirgus veidotājs šajās pozīcijās.
as equity or debt instruments, as appropriate, where an institution demonstrates that it is an active market maker in these positions.
Šajā gadījumā iestādei jābūt pienācīgām sistēmām un kontrolēm pār prasībām atbilstošu pašu fondu instrumentu tirdzniecību.
In this case, the institution shall have adequate systems and controls surrounding the trading of eligible own funds instruments.
Ar tirdzniecību saistītos repo darījumus, ko iestāde ieskaita ārpustirdzniecības portfelī, var iekļaut tirdzniecības portfelī kapitāla prasību vajadzībām, ja vien tiek iekļauti visi šādi repo darījumi.
Term trading-related repo-style transactions that an institution accounts for in its non-trading book may be included in the trading book for capital requirement purposes so long as all such repo-style transactions are included.
Šim nolūkam kā repo darījumus, kas saistīti ar tirdzniecību, definē tos, kas atbilst 11. panta 2. daļas un VII pielikuma A daļas prasībām, un abas to puses ir vai nu skaidra nauda, vai tirdzniecības portfelī iekļaujami vērtspapīri.
For this purpose, trading-related repo-style transactions are defined as those that meet the requirements of Article 11(2) and of Annex VII, Part A, and both legs are in the form of either cash or securities includable in the trading book.
Neatkarīgi no tā, kur tie ir reģistrēti, visi repo darījumi pakļauti ārpustirdzniecības portfeļa pretējās puses novērtējumam.
Regardless of where they are booked, all repo-style transactions are subject to a non-trading book counterparty credit risk charge.
Atceltās direktīvas
REPEALED DIRECTIVES
ATCELTĀS DIREKTĪVAS AR TO VĒLĀKIEM GROZĪJUMIEM
REPEALED DIRECTIVES TOGETHER WITH THEIR SUCCESSIVE AMENDMENTS
(kā minēts 52. pantā)
(referred to in Article 52)
Padomes Direktīva 93/6/EEK (1993. gada 15. marts) par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību
Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/31/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 93/6/EEK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību
Directive 98/31/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 amending Council Directive 93/6/EEC on the capital adequacy of investment firms and credit institutions
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/33/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvas 77/780/EEK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu 12. pantu, Padomes Direktīvas 89/647/EEK par kredītiestāžu maksātspējas koeficientu 2., 5., 6., 7., 8. pantu, kā arī II un III pielikumu, un Padomes Direktīvas 93/6/EEK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību 2. pantu un II pielikumu
Directive 98/33/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 amending Article 12 of Council Directive 77/780/EEC on the taking up and pursuit of the business of credit institutions, Articles 2, 5, 6, 7, 8 of and Annexes II and III to Council Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit institutions and Article 2 of and Annex II to Council Directive 93/6/EEC on the capital adequacy of investment firms and credit institutions
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK
Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council:
Vienīgi 26. pants.
Only Article 26
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK, un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC:
Vienīgi 67. pants.
Only Article 67
TRANSPONĒŠANAS TERMIŅI
DEADLINES FOR TRANSPOSITION
Padomes Direktīva 93/6/EEK
Council Directive 93/6/EEC
Direktīva 98/31/EK
Directive 98/31/EC
Direktīva 98/33/EK
Directive 98/33/EC
Direktīva 93/6/EEK
Directive 93/6/EEC
1. panta 1. punkta pirmais teikums
Article 1(1) first sentence
1. panta 1.punkta otrais teikums un 2. punkts
Article 1(1) second sentence and (2)
7. panta 3. punkts
Article 7(3)
3. panta 1. punkta a) apakšpunkts
Article 3(1)(a)
3. panta 1. punkta b) apakšpunkts
Article 3(1)(b)
67. panta 1. punkts
Article 67(1)
3. panta 1. punkta c) līdz e) apakšpunkts
Article 3(1)(c) to (e)
2. panta 3. līdz 5. punkts
Article 2(3) to (5)
3. panta 1. punkta f) un g) apakšpunkts
Article 3(1)(f) and (g)
3. panta 1. punkta h) apakšpunkts
Article 3(1)(h)
2. panta 10. punkts
Article 2(10)
3. panta 1. punkta i) apakšpunkts
Article 3(1)(i)
2. panta 11. punkts
Article 2(11)
3. panta 1. punkta j) apakšpunkts
Article 3(1)(j)
2. panta 14. punkts
Article 2(14)
3. panta 1. punkta k) un l) apakšpunkts
Article 3(1)(k) and (l)
2. panta 15. un 16. punkts
Article 2(15) and (16)
1. panta 1. punkta b) apakšpunkts
Article 1(1)(b)
3. panta 1. punkta m) apakšpunkts
Article 3(1)(m)
2. panta 17. punkts
Article 2(17)
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts
Article 1(1)(c)
3. panta 1. punkta n) apakšpunkts
Article 3(1)(n)
2. panta 18. punkts
Article 2(18)
1. panta 1. punkta d) apakšpunkts
Article 1(1)(d)
3. panta 1. punkta o) līdz g) apakšpunkts
Article 3(1)(o) to (q)
2. panta no 19. līdz 21. punkts
Article 2(19) to (21)
3. panta 1. punkta r) apakšpunkts
Article 3(1)(r)
2. panta 23. punkts
Article 2(23)
3. panta 1. punkta s) apakšpunkts
Article 3(1)(s)
2. panta 26. punkts
Article 2(26)
2. panta 7. un 8. punkts
Article 2(7) and (8)
3. panta 3. punkta a) un, b) apakšpunkts
Article 3(3)(a) and (b)
3. panta 3. punkta c) apakšpunkts
Article 3(3)(c)
2. panta 24. punkts
Article 2(24)
3. panta 1. un 2. punkts
Article 3(1) and (2)
3. panta 4. punkts
Article 3(4)
67. panta 2. punkts
Article 67(2)
3. panta 4.a punkts
Article 3(4a)
67. panta 3. punkts
Article 67(3)
3. panta 4.b punkts
Article 3(4b)
3. panta 3. punkts
Article 3(3)
3. panta 5. līdz 8. punkts
Article 3(5) to (8)
12. panta pirmā daļa
Article 12 first paragraph
2. panta 25. punkts
Article 2(25)
12. panta otrā daļa
Article 12 second paragraph
13. panta 1. punkta pirmā daļa
Article 13(1) first sub-paragraph
V pielikuma 1. punkta pirmā daļa
Annex V(1) first sub-paragraph
13. panta 1. punkta otrā daļa un 2. līdz 5. punkts
Article 13(1) second sub-paragraph and (2) to (5)
V pielikuma 1. punkta otrā daļa un no3. panta 1. punkta otrā daļa un no 2. līdz 5. punkts
Annex V(1) second sub-paragraph and (2) to (5)
1. panta 7. punkts un IV pielikuma a) un b) apakšpunkti
Article 1(7) and Annex 4(a)(b)
V pielikuma 6. un 7. punkts
Annex V(6) and (7)
4. pielikuma c) apakšpunkts
Annex 4(c)
V pielikuma 8. punkts
Annex V(8)
V pielikuma 9. punkts
Annex V(9)
18. panta 1. punkta pirmā daļa
Article 18(1) first sub-paragraph
4. panta 1. punkta pirmā daļa
Article 4(1) first sub-paragraph
18. panta 1. punkta a) un, b) apakšpunkts
Article 18(1)(a) and (b)
4. panta 1.punkta i) un ii) apakšpunkts
Article 4(1)(i) and (ii)
18. panta no 2. līdz 4. punktam
Article 18(2) to (4)
4. panta 6. līdz 8. punkts
Article 4(6) to (8)
11. panta 2. punkts
Article 11(2)
19. panta 3. punkts
Article 19(3)
23. panta pirmā un otrā daļa
Article 23 first and second paragraph
7. panta 5. un 6. punkts
Article 7(5) and (6)
23. panta trešā daļa
Article 23 third paragraph
26. panta 1. punkts
Article 26(1)
7. panta 10. punkts
Article 7(10)
1. panta 4. punkts
Article 1(4)
26. panta no 2. līdz 4. punktam
Article 26(2) to (4)
7. panta 11. līdz 13. punkts
Article 7(11) to (13)