natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Riska darījumus var uzskatīt par kvalificētiem atjaunojamiem mazajiem riska darījumiem, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
tie ir riska darījumi ar fiziskām personām;
The exposures are to individuals;
Neizmantotos piešķīrumus var uzskatīt par beznosacījumu kārtā anulējamiem, ja noteikumi ļauj kredītiestādei tos anulēt tādā pilnā apjomā, kādu pieļauj tiesību akti patērētāju aizsardzības jomā un ar to saistītajās jomās;
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
apakšportfelī maksimāli pieļaujamais riska darījums ar vienu personu ir EUR 100 000 vai mazāks;
The maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100 000 or less;
kredītiestāde var pierādīt, kas šajā punktā sniegto korelācijas tabulu piemēro tikai attiecībā uz tādiem portfeļiem, kuru zaudējumu procentu svārstīgums ir mazs salīdzinājumā ar to zaudējumu procentu vidējo līmeni, jo īpaši jomās, kur saistību nepildīšanas varbūtība (PD) ir maza.
The credit institution can demonstrate that the use of the correlation of this point is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands.
Uzraudzības iestādes pārbauda zaudējumu procentu relatīvo svārstīgumu kvalificēto atjaunojamo mazo riska darījumu apakšportfeļos un atjaunojamo mazo riska darījumu kopējā portfelī un paredz dalīties informācijā par kvalificēto atjaunojamo mazo riska darījumu zaudējumu procentu raksturīgajām pazīmēm juridisko kompetenču jomās; un
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and intend to share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across jurisdictions; and
kompetentā iestāde piekrīt, ka kvalificēta atjaunojamu mazo riska darījumu pieeja atbilst apakšportfeļa pamatā esošajām riska raksturīgajām pazīmēm.
The competent authority concurs that treatment as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
Atkāpjoties no b) apakšpunkta, ar algas kontu saistīta nodrošināta kredīta portfeļa gadījumā kompetentās iestādes var atkāpties no nosacījuma, ka riska darījumam jābūt nenodrošinātam.
By way of derogation from point (b), competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Lai pret nopirktajiem pircēju parādiem varētu būt mazo riska darījumu pieeja, tiem jāatbilst 4. daļas 105. līdz 109. punktā noteiktajām minimālajām prasībām un šādiem nosacījumiem:
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, points 105 to 109 and the following conditions:
kredītiestāde šos pircēju parādus ir iegādājusies no nesaistītām trešām personām, un tās kredītiestādes riska darījums ar pircēju parāda debitoru nesatur nekādus riska darījumus, kurus tieši vai netieši būtu izraisījusi pati kredītiestāde;
The credit institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the credit institution itself;
nopirktie pircēju parādi ir radušies nesaistītu pušu darījumā starp pārdevēju un debitoru.
The purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
Par tādiem nevar uzskatīt starpuzņēmumu debitoru saistības un saistības, ko veido tādu uzņēmumu savstarpējie norēķini, kas veic savstarpēju tirdzniecību;
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
kredītiestādes, kas veic iegādi, prasījums attiecas uz visiem ieņēmumiem no nopirktajiem pircēju parādiem, vai arī tas uz šiem ieņēmumiem attiecas proporcionāli; un
The purchasing credit institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
nopirkto pircēju parādu portfelis ir pietiekami diversificēts.
The portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
Attiecībā uz nopirktajiem pircēju parādiem atmaksājamās pirkšanas atlaides, nodrošinājumus ķīlas veidā vai daļējās garantijas, kas nodrošina pirmās kārtas zaudējumu aizsardzību pret zaudējumiem no saistību nepildīšanas, zaudējumiem no pasliktināšanās vai abiem zaudējumu veidiem, var uzskatīt par pirmās kārtas zaudējumu pozīcijām IRB pieejas pārvēršanas vērtspapīros ietvaros.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Jauktu nopirkto mazo riska darījumu pircēju parādu portfeļu gadījumā, kad kredītiestādes nevar atdalīt ar nekustamo īpašumu nodrošinātus riska darījumus un kvalificētus atjaunojamus mazos riska darījumus no citiem mazajiem riska darījumiem, piemēro to mazā riska darījuma riska pakāpes funkciju, kas attiecībā uz minētajiem riska darījumiem veido vislielākās kapitāla prasības.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing credit institutions cannot separate exposures secured by real estate collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
Riska svērtā vērtība kapitāla instrumentu riska darījumiem:
Risk weighted exposure amounts for equity exposures
Kredītiestāde var dažādiem portfeļiem piemērot dažādas pieejas, ja pati kredītiestāde iekšēji izmanto dažādas pieejas.
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Ja kredītiestāde izmanto dažādas pieejas, tad kredītiestāde pierāda kompetentajām iestādēm, ka izvēle tiek veikta konsekventi un to nenosaka patvaļīgi rīkojumi.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Neskarot 17. punktu, kompetentās iestādes var atļaut attiecināt uz pakalpojumu palīguzņēmumiem kapitāla instrumentu riska darījumu riska svērto vērtību tāpat kā citiem aktīviem, kas nav kredītsaistības.
Notwithstanding point 17, competent authorities may allow the attribution of risk weighted exposure amounts for equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit-obligation assets.
Vienkāršā riska svēruma pieeja
Simple risk weight approach
Riska darījumu riska svērto vērtību aprēķina pēc šādas formulas:
The risk weighted exposure amount shall be calculated according to the following formula:
Riska svērums (RW) = 190 % privātā kapitāla instrumentu riska darījumiem, kuru portfelis ir pietiekami diversificēts.
Risk weight (RW) = 190% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Riska svērums (RW) = 290 % biržā tirgotā kapitāla instrumentu riska darījumiem.
Risk weight (RW) = 290% for exchange traded equity exposures.
Riska svērums (RW) = 370 % visiem pārējiem kapitāla instrumentu riska darījumiem.
Risk weight (RW) = 370% for all other equity exposures.
Īsās naudas pozīcijas un atvasinātie instrumenti, kas nav ietverti tirdzniecības portfeļos, drīkst kompensēt garās pozīcijas tajos pašos individuālajos vērtspapīros, ja šie instrumenti tika īpaši paredzēti kā riska ierobežošana specifiskiem kapitāla instrumentu riska darījumiem un tie sniedz riska ierobežošanu vismaz vēl vienam gadam.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
Pārējās īsās pozīcijas uzskata par garajām pozīcijām, un piešķir attiecīgo riska svērumu katras pozīcijas absolūtajai vērtībai.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Pozīciju termiņa nesakritības gadījumā lieto metodi, kas paredzēta riska darījumiem ar uzņēmumiem, kā izklāstīts VII pielikuma 2. daļas 16. punktā.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in point 16 of Annex VII, Part 2.
Kredītiestādes var atzīt nefondēta kredīta aizsardzību kapitāla instrumentu riska darījumam saskaņā ar 90. līdz 93. pantā noteiktajām metodēm.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Articles 90 to 93.
Saistību nepildīšanas varbūtības un saistību nepildīšanas gadījumā radušos zaudējumu (PD/LGD) pieeja
PD/LGD approach
Riska svērto vērtību aprēķina pēc 3. punktā norādītajām formulām.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in point 3.
Ja kredītiestādēm nav pietiekošas informācijas, lai lietotu saistību nepildīšanas definīciju, kas sniegta 4. daļas 44. līdz 48. punktā, riska svērumiem piemēro koeficientu 1,5.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in points 44 to 48 of Part 4, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Atsevišķo riska darījumu līmenī paredzamo zaudējumu summa reizinājumā ar 12,5 un riska svērtā vērtība kopā nedrīkst pārsniegt riska darījuma vērtību reizinājumā ar 12,5.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Tam priekšnosacījums ir LGD 90 % riska darījumam ar riska ierobežošanas sniedzēju.
This shall be subject to an LGD of 90% on the exposure to the provider of the hedge.
Privātā kapitāla instrumentu riska darījumiem, kuru portfelis ir pietiekami diversificēts, var lietot LGD 65 %.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65% may be used.
Šim nolūkam termiņš (M) ir 5 gadi.
For these purposes M shall be 5 years.
Uz iekšējiem modeļiem balstīta pieeja
Internal models approach
Riska svērtā vērtība ir potenciālie zaudējumi kredītiestādes kapitāla instrumentu riska darījumiem, ko iegūst, izmantojot iekšējos riska vērtības modeļus pie 99 % uzticamības ar precizitāti līdz vienam ciparam (aiz komata) attiecībā uz starpību starp ceturkšņa ienākumiem un attiecīgu bezriska likmi, kas aprēķināta ilgstošā paraugu periodā, reizinājumā ar 12,5.
The risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the credit institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
Riska svērtā vērtība atsevišķu riska darījumu līmenī nav mazāka, nekā uz PD/LGD balstītajā pieejā prasīto minimālo riska svērto vērtību summa un atbilstošo paredzamo zaudējumu summa reizinājumā ar 12,5, kas aprēķināta balstoties uz PD vērtībām, kas iekļautas VII pielikuma 2. daļas 24. punkta a) apakšpunktā, un atbilstošajām LGD vērtām, kas iekļautas VII pielikuma 2. daļas 25. un 26. punktā.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5 and calculated on the basis of the PD values set out in Part 2, point 24(a) and the corresponding LGD values set out in Part 2, points 25 and 26.
Kredītiestādes var atzīt nefondētu kredītu aizsardzību kapitāla instrumentu pozīcijai.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Riska svērtā vērtība citiem aktīviem, kurus neveido kredītsaistības
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Riska svērtā vērtība = 100 % * riska darījuma vērtība,
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value,
izņemot, ja riska darījums ir atlikusī vērtība, jo tādā gadījumā to jāparedz katram gadam un to aprēķina šādi:
except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows:
1/t * 100 % * riska darījuma vērtība,
1/t * 100% * exposure value,
kur t ir nomas līguma gadu skaits.
where t is the number of years of the lease contract term.
RISKA SVĒRUMS NOPIRKTO PARĀDU PASLIKTINĀŠANĀS RISKAM
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR DILUTION RISK OF PURCHASED RECEIVABLES
Riska svērto vērtību nopirkto korporatīvo un patēriņa riska darījumu parādu pasliktināšanās riskam:
Risk weights for dilution risk of purchased corporate and retail receivables:
Riska svērumus aprēķina pēc 3. punktā norādītās formulas.
The risk weights shall be calculated according to the formula in point 3.
Ievadparametrus PD (saistību nepildīšanas varbūtība) un LGD (zaudējumi, kas var rasties saistību nepildīšanas gadījumā) nosaka, kā izklāstīts 2. daļā, riska darījuma vērtību nosaka, kā izklāstīts 3. daļā, un M (atmaksāšanas termiņš) ir 1 gads.
The input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2, the exposure value shall be determined as set out in Part 3 and M shall be 1 year.
Ja kredītiestādes var pierādīt kompetentajām iestādēm, ka pasliktināšanās risks nav būtisks, to var neņemt vērā.
If credit institutions can demonstrate to the competent authorities that dilution risk is immaterial, it need not be recognised.
PAREDZAMO ZAUDĒJUMU SUMMU APRĒĶINĀŠANA
CALCULATION OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
Ja nav noteikts citādi, ievadparametrus PD un LGD nosaka, kā izklāstīts 2. daļā, un riska darījuma vērtību nosaka, kā izklāstīts 3. daļā.
Unless noted otherwise, the input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Paredzamo zaudējumu summas riska darījumiem ar uzņēmumiem, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām un mazajiem riska darījumiem aprēķina pēc šādām formulām:
The expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Paredzamie zaudējumi (EL) = PD × LGD
Expected loss (EL) = PD × LGD.
Paredzamo zaudējumu summa = EL × riska darījuma vērtība
Expected loss amount = EL × exposure value.
Riska darījumiem (PD=1), kuriem nav izpildītas saistības un kam kredītiestādes piemēro pašas savus LGD aprēķinus, EL ir ELBE, kredītiestādes labākais aprēķins paredzamajiem zaudējumiem tiem riska darījumiem, kuriem nav izpildītas saistības, saskaņā ar 4. daļas 80. punktu.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, point 80.
Riska darījumiem, kam piemēro 1. daļas 4. punktā noteikto izmantošanu, EL ir 0.
For exposures subject to the treatment set out in Part 1, point 4, EL shall be 0.
Specializētiem riska darījumiem, kur kredītiestādes izmanto 6. punktā izklāstītās metodes riska svērumu noteikšanai, EL vērtības piešķir saskaņā ar 2. tabulu.
The EL values for specialised lending exposures where credit institutions use the methods set out in point 6 for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.
Ja kompetentās iestādes ir atļāvušas kredītiestādei parasti piešķirt labvēlīgu 50 % riska svērumu 1. kategorijas riska darījumiem un 70 % riska svērumu 2. kategorijas riska darījumiem, EL vērtība 1. kategorijas riska darījumiem ir 0 % un 2. kategorijas riska darījumiem tā ir 0,4%.
Where competent authorities have authorised a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 0,4%.
Kapitāla instrumentu riska darījumiem, kam riska svērtā vērtība aprēķināta saskaņā ar 19. līdz 21. punktā izklāstītajām metodēm, paredzamo zaudējumu summas aprēķina pēc šādas formulas:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 19 to 21, shall be calculated according to the following formula:
Paredzamie zaudējumi (EL) = 0,8 % privātā kapitāla instrumentu riska darījumiem, kuru portfelis ir pietiekami diversificēts
Expected loss (EL) = 0,8% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Paredzamie zaudējumi (EL) = 0,8 % biržā tirgotā kapitāla instrumentu riska darījumiem.
Expected loss (EL) = 0,8% for exchange traded equity exposures
Paredzamie zaudējumi (EL) = 2,4 % visiem pārējiem kapitāla instrumentu riska darījumiem.
Expected loss (EL) = 2,4% for all other equity exposures.
Kapitāla instrumentu riska darījumiem, kam riska svērtā vērtība aprēķināta saskaņā ar 22. līdz 24. punktā izklāstītajām metodēm, paredzamo zaudējumu summas aprēķina pēc šādas formulas:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 22 to 24 shall be calculated according to the following formulae:
Paredzamie zaudējumi (EL) = PD × LGD un
Expected loss (EL) = PD × LGD and
Kapitāla instrumentu riska darījumiem, kam riska svērtā vērtība aprēķināta saskaņā ar 25. līdz 26. punktā izklāstītajām metodēm, paredzamo zaudējumu summa ir 0 %.
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 25 to 26 shall be 0%.
Riska svērto vērtību nopirkto pircēju parādu pasliktināšanās riskam aprēķina pēc šādas formulas:
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:
PAREDZAMO ZAUDĒJUMU SUMMU APSTRĀDE
TREATMENT OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
Paredzamo zaudējumu summas, kas aprēķinātas saskaņā ar 30., 31. un 35. punktu, atņem no vērtības korekciju un ar šiem riska darījumiem saistīto rezervju summas.
The expected loss amounts calculated in accordance with points 30, 31 and 35 shall be subtracted from the sum of value adjustments and provisions related to these exposures.
Atlaides bilances riska darījumiem, kuri nopirkti saistību neizpildes brīdī, saskaņā ar 3. daļas 1. punktu uzskata par vērtības korekcijām.
Discounts on balance sheet exposures purchased when in default according to Part 3, point 1 shall be treated in the same manner as value adjustments.
Vērtspapīros pārvērsto riska darījumu paredzamo zaudējumu summas, vērtības korekcijas un ar šiem riska darījumiem saistītas rezerves šajā aprēķinā neietver.
Expected loss amounts for securitised exposures and value adjustments and provisions related to these exposures shall not be included in this calculation.
2. daļa – PD (saistību nepildīšanas varbūtība), LGD (zaudējumi, kas var rasties saistību nepildīšanas gadījumā) un termiņš
Part 2 – PD, LGD and Maturity
Lai aprēķinātu riska svērtās vērtības un paredzamo zaudējumu summas, kā noteikts 1. daļā, ievadparametrus – saistību nepildīšanas varbūtību (PD), zaudējumus, kas var rasties saistību nepildīšanas gadījumā, (LGD) un atmaksāšanas termiņa vērtību (M) – kredītiestāde nosaka saskaņā ar 4. punktu, ievērojot šādus noteikumus.
The input parameters PD, LGD and maturity value (M) into the calculation of risk weighted exposure amounts and expected loss amounts specified in Part 1 shall be those estimated by the credit institution in accordance with Part 4, subject to the following provisions.
RISKA DARĪJUMI AR UZŅĒMUMIEM, IESTĀDĒM, CENTRĀLAJĀM VALDĪBĀM UN CENTRĀLAJĀM BANKĀM
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS AND CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS
Riska darījumam ar uzņēmumu vai iestādi PD ir vismaz 0,03 %.
The PD of an exposure to a corporate or an institution shall be at least 0,03%.
Ja attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem kredītiestāde nevar pierādīt, ka tās aprēķinātā PD atbilst minimālajām prasībām, kas izklāstītas 4. daļā, šiem riska darījumiem PD nosaka pēc šādām metodēm: augstāka ranga prasījumiem attiecībā uz nopirktiem korporatīviem pircēju parādiem PD ir kredītiestādes aprēķinātie EL, dalīti ar šo pircēju parādu LGD.
For purchased corporate receivables in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4, the PDs for these exposures shall be determined according to the following methods: for senior claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institutions estimate of EL divided by LGD for these receivables.
Pakārtotiem prasījumiem attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem PD ir kredītiestādes aprēķinātie EL.
For subordinated claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institution's estimate of EL.
Ja kredītiestāde drīkst izmantot pašas aprēķinātos LGD attiecībā uz riska darījumiem ar uzņēmumiem un tā pašas aprēķinātos EL attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem var droši sadalīt PD un LGD, tad šī kredītiestāde var izmantot aprēķināto PD.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used
Parādnieku, kas nepilda saistības, PD ir 100 %.
The PD of obligors in default shall be 100%.
Kredītiestādes var PD atzīt nefondētu kredīta aizsardzību saskaņā ar 90. līdz 93. pantu.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Articles 90 to 93.
Tomēr pasliktināšanās riskam kompetentās iestādes var atzīt par pieņemamiem nefondētās kredīta aizsardzības nodrošinātājus, kas nav VIII pielikuma 1. daļā norādītie.
For dilution risk, however, competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Kredītiestādes, kas izmanto pašu aprēķinātos LGD, var ņemt vērā nefondētu kredīta aizsardzību, koriģējot PD atbilstoši 10. punkta noteikumiem.
Credit institutions using own LGD estimates may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject to point 10.
Pasliktināšanās riskam attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem PD ir kredītiestādes aprēķinātie EL.
For dilution risk of purchased corporate receivables, PD shall be set equal to EL estimate for dilution risk.
Kredītiestādes var atzīt nefondētu kredīta aizsardzību PD saskaņā ar 90. līdz 93. pantu.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Articles 90 to 93.
Kompetentās iestādes var atzīt par pieņemamiem nefondētās kredīta aizsardzības nodrošinātājus, kas nav VIII pielikuma 1. daļā norādītie.
Competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Kredītiestādes, kam atļauts izmantot pašas aprēķinātos LGD attiecībā uz nopirkto korporatīvo pircēju parādu pasliktināšanās risku, var atzīt nefondētu kredīta aizsardzību, pielāgojot PD saskaņā ar 10. punktu.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for dilution risk of purchased corporate receivables, it may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject of point 10.
Kredītiestādes lieto šādas LGD vērtības:
Credit institutions shall use the following LGD values:
augstāka ranga riska darījumi bez pieņemama nodrošinājuma: 45 %;
Senior exposures without eligible collateral: 45%;