natgillin/translations-raw huggingface dataset:
pakārtoti riska darījumi bez pieņemama nodrošinājuma: 75 %;
Subordinated exposures without eligible collateral: 75%;
kredītiestādes var LGD atzīt fondētu un nefondētu kredīta aizsardzību saskaņā ar 90. līdz 93. pantu;
Credit institutions may recognise funded and unfunded credit protection in the LGD in accordance with Articles 90 to 93;
segtajām obligācijām, kas definētas VI pielikuma 1. daļas 68. līdz 70. punktā, var piemērot LGD vērtību 12,5 %;
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 12,5%;
augstāka ranga nopirkto korporatīvo pircēju parādu riska darījumiem, attiecībā uz kuriem kredītiestāde nevar uzrādīt, ka tās aprēķinātā PD atbilst 4. daļā noteiktajām minimālajām prasībām: 45 %;
For senior purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 45%;
pakārtotiem nopirkto korporatīvo pircēju parādu riska darījumiem, attiecībā uz kuriem kredītiestāde nevar uzrādīt, ka tās aprēķinātā PD atbilst 4. daļā noteiktajām minimālajām prasībām: 100 %; un
For subordinated purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 100%; and
Nopirkto korporatīvo pircēju parādu pasliktināšanās riskam: 75 %.
For dilution risk of purchased corporate receivables: 75%.
Līdz 2010. gada 31. decembrim segtajām obligācijām, kas definētas VI pielikuma 1. daļas 68. līdz 70. punktā, var piemērot LGD vērtību 11,25 %, ja:
Until 31 December 2010, covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25% if:
visi īpašumi, ar ko nodrošinātas obligācijas saskaņā ar VI pielikuma 1. daļas 68. punkta a) līdz c) apakšpunktu, atbilst kredīta kvalitātes 1. pakāpei saskaņā ar šo pielikumu;
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(a) to (c) collateralising the bonds all qualify for credit quality step 1 as set out in that Annex;
ja nodrošinājumam izmantoti īpašumi saskaņā ar VI pielikuma 68. punkta d) un e) apakšpunktu, tad attiecīgi katram no šiem punktiem noteiktais augšējais limits ir 10 % no nesamaksāto obligāciju nominālvērtības;
where assets set out in Annex VI, Part 1, point 68(d) and (e) are used as collateral, the respective upper limits laid down in each of those points is 10% of the nominal amount of the outstanding issue;
īpašumus saskaņā ar VI pielikuma 1. daļas 68. punkta e a) apakšpunktu neizmanto kā nodrošinājumu, vai:
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(f) are not used as collateral; or
segtās obligācijas kredīta novērtējumu veic piemērota ĀKNI, un ĀKNI ierindo tās vislabvēlīgākajā kredīta novērtējuma kategorijā, ko ĀKNI var piešķirt segtajām obligācijām.
the covered bonds are the subject of a credit assessment by a nominated ECAI, and the ECAI places them in the most favourable category of credit assessment that the ECAI could make in respect of covered bonds.
Līdz 2010. gada 31. decembrim šis izņēmums ir jāpārskata, un, atkarībā no pārskata rezultāta, Komisija var sniegt priekšlikumus saskaņā ar 151. panta 2. punktā minēto procedūru;
By 31 December 2010, this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may make proposals in accordance with the procedure referred to in Article 151(2).
Neatkarīgi no 8. punkta noteikumiem, ja kredītiestāde drīkst izmantot pašas aprēķinātos LGD attiecībā uz riska darījumiem ar uzņēmumiem un tā pašas aprēķinātos EL attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem var droši sadalīt PD un LGD, tad pasliktināšanās riskam un saistību nepildīšanas riskam šī kredītiestāde var izmantot nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem aprēķinātos LGD.
Notwithstanding point 8, for dilution and default risk if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate for purchased corporate receivables may be used.
Neskarot 8. punktu, ja kredītiestāde drīkst izmantot pašas aprēķinātos LGD attiecībā uz riska darījumiem ar uzņēmumiem, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām, tad var atzīt nefondētu kredīta aizsardzību, koriģējot aprēķinātos PD un/vai LGD saskaņā ar 4. daļā noteiktajām minimālajām prasībām un ar kompetento iestāžu atļauju.
Notwithstanding point 8, if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD and/or LGD subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Kredītiestāde nepiešķir garantētiem riska darījumiem koriģētus PD vai LGD, tā ka koriģētais riska svērums izrādītos zemāks, nekā riska svērums salīdzināmam tiešam riska darījumam ar garantētāju.
A credit institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor.
Neatkarīgi no 8. un 10. panta, 1. daļas 4. punkta izpratnē salīdzināmā tiešā riska darījuma LGD nodrošinājuma sniedzējam ir jābūt vai nu ar LGD saistītam neierobežotu iespēju galvotājam vai neierobežotu iespēju debitoram atkarībā no tā, vai noteiktās darbības laikā gan galvotājs, gan debitors nepilda saistības attiecībā uz pieejamiem pierādījumiem un vai garantijas struktūras norāda, ka atlīdzināmais apjoms būtu atkarīgs attiecīgi no galvotāja vai debitora finansiālajiem apstākļiem.
Notwithstanding points 8 and 10, for the purposes of Part 1, point 4, the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Saskaņā ar 13. punktu kredītiestādes tādiem riska darījumiem, kas izriet no repo darījumiem vai vērtspapīru vai preču aizdevumiem vai aizņēmumiem, piemēro termiņa (M) vērtību 0,5 gadi un visiem pārējiem riska darījumiem M 2,5 gadi.
Subject to point 13, credit institutions shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0,5 years and to all other exposures an M of 2,5 years.
Kompetentās iestādes var pieprasīt visām to jurisdikcijā esošajām kredītiestādēm katram riska darījumam piemērot tādu M, kā noteikts 13. punktā.
Competent authorities may require all credit institutions in their jurisdiction to use M for each exposure as set out under point 13.
Tādas kredītiestādes, kas drīkst izmantot savus LGD un/vai konversijas koeficientus attiecībā uz riska darījumiem ar uzņēmumiem, iestādēm, centrālajām valdībām vai centrālajām bankām, katram no šiem riska darījumiem aprēķina M, kā noteikts a) līdz e) apakšpunktā un kā noteikts 14. līdz 16. punktā.
Credit institutions permitted to use own LGDs and/or own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall calculate M for each of these exposures as set out in (a) to (e) and subject to points 14 to 16.
Visos gadījumos M nepārsniedz 5 gadus:
In all cases, M shall be no greater than 5 years:
instrumentam, uz kuru tiek attiecināts naudas plūsmas grafiks, M aprēķina pēc šādas formulas:
For an instrument subject to a cash flow schedule, M shall be calculated according to the following formula:
kur CFt apzīmē naudas plūsmas (pamatsumma, procentu maksājumi un apkalpošanas maksa), kas saskaņā ar līgumu debitoram jāsamaksā t periodā;
where CFt denotes the cash flows (principal, interest payments and fees) contractually payable by the obligor in period t;
atvasinātajiem instrumentiem, uz kuriem tiek attiecināts savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums, M ir riska darījuma vidējais svērtais atlikuma termiņš un M ir vismaz 1 gads.
For derivatives subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the exposure, where M shall be at least 1 year.
Termiņa svērumam izmanto katra riska darījuma riska svērto vērtību;
The notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity;
riska darījumiem, kas izriet no pilnīgi vai gandrīz pilnīgi nodrošinātiem atvasinātu instrumentu (uzskaitīti IV pielikumā) darījumiem un pilnīgi vai gandrīz pilnīgi nodrošinātiem drošības aizdevumu darījumiem, un uz kuriem tiek attiecināts savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgums, M ir riska darījuma vidējais svērtais atlikuma termiņš un M ir vismaz 10 gadi.
For exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments (listed in Annex IV) transactions and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days.
Termiņa svērumam izmanto katra darījuma riska svērto vērtību;
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
ja kredītiestāde drīkst izmantot pašas aprēķināto PD attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem, izmantoto summu M ir vienāds ar nopirkto pircēju parādu riska darījuma vidēji svērto termiņu un M ir vismaz 90 dienas.
If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
Šo pašu M vērtību piemēro arī neizmantotajām summām piešķirtās pirkuma kreditēšanas shēmas ietvaros, ja kreditēšanas shēma satur efektīvus līguma noteikumus, priekšlaicīgas amortizācijas mehānismus vai citus elementus, kas visu kreditēšanas shēmas laiku aizsargā pircēju kredītiestādi pret turpmāk iegādājamo pircēju parādu būtisku kvalitātes samazināšanos.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing credit institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
Ja nav šādas efektīvas aizsardzības, tad neizmantotajām summām M aprēķina kā summu, kas veidojas no ilgstošākā potenciālā pircēju parāda saskaņā ar pirkšanas līgumu un pirkšanas kreditēšanas shēmas atlikuma termiņa, un M ir vismaz 90 dienas;
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
jebkuram citam instrumentam, izņemot tos, kas minēti šajā punktā, vai arī gadījumā, ja kredītiestāde nespēj aprēķināt M, kā izklāstīts a) apakšpunktā, M ir maksimālais atlikušais laiks (izteikts gados), kas dots debitoram viņa līguma saistību nokārtošanai pilnā apjomā, un M ir vismaz 1 gads;
For any other instrument than those mentioned in this point or when a credit institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year ;
kredītiestādēm, kas izmanto III pielikuma 6. daļā noteikto iekšējā modeļa metodi, lai aprēķinātu riska darījuma vērtības, M aprēķina riska darījumiem, uz kuriem attiecas šī metode un kuru vienošanām, kas ir noslēgtas uz visgarāko termiņu, termiņa vērtība dzēšanas vērtības komplekts ir ilgāks par vienu gadu saskaņā ar šādu formulu:
for credit institutions using the Internal Model Method set out in Annex III, Part 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
df = bezriska diskonta faktors nākotnes laika periodam tk, un pārējie simboli ir definēti III pielikuma 6. daļā.
df = the risk-free discount factor for future time period tk and the remaining symbols are defined in Annex III, Part 6.
Neskarot 13. punkta f) apakšpunkta pirmo daļu, kredītiestāde, kas izmanto iekšējo modeli, lai aprēķinātu vienpusējā kredīta novērtējuma piemērošana (KNP) saskaņā ar varas iestāžu atļauju, var izmantot efektīvu kredītu ilgumu, ko saskaņā ar iekšējo modeli aprēķina kā M.
Notwithstanding the first paragraph of point 13(f), a credit institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the approval of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
Saskaņā ar 14. punktu dzēšanas vērtības komplektiem, kuros visām vienošanām oriģinālā termiņa vērtība ir mazāka par vienu gadu, piemēro a) apakšpunktā minēto formulu; un
Subject to paragraph 14, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply; and
1. daļas 4. punktā M ir kredīta aizsardzības faktiskā vērtība, bet vismaz 1 gada garumā.
for the purposes of Part 1, point 4, M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
Neatkarīgi no 13. punkta a), b), d) un e) apakšpunkta noteikumiem, M ir vismaz viena diena:
Notwithstanding point 13(a), (b), (d) and (e), M shall be at least one-day for:
pilnīgi vai gandrīz pilnīgi nodrošinātiem atvasinātiem instrumentiem, kas uzskaitīti IV pielikumā;
fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex IV;
pilnīgi vai gandrīz pilnīgi nodrošinātiem drošības aizdevumu darījumiem; un
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions; and
repo darījumiem, vērtspapīru vai preču aizdevumiem vai aizņēmumiem,
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions
ar nosacījumu, ka dokumentācijai jāveic dienas pārbaudes un dienas atkārtotu novērtēšana, un ietver norādījumus, kas ļauj veikt tūlītēju likvidāciju vai nodrošinājuma pretprasību saistību nepildīšanas vai atkārtotas pārbaudes neveikšanas gadījumā.
provided the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or setoff of collateral in the event of default or failure to re-margin.
Turklāt citiem īstermiņa riska darījumiem, kurus norādījušas kompetentās iestādes, kas nav daļa no tās debitora pastāvīgās finansēšanas, M ir vismaz viena diena.
In addition, for other short-term exposures specified by the competent authorities which are not Part of the credit institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
Visos gadījumos veic īpašo apstākļu uzmanīga pārbaudi.
A careful review of the particular circumstances shall be made in each case.
Riska darījumiem ar uzņēmumiem, kas atrodas Kopienā, ar konsolidēto apgrozījumu un konsolidētajiem aktīviem mazākiem par EUR 500 miljonu kredītiestādes var atļaut piemērot M, kā noteikts 12. punktā.
The competent authorities may allow for exposures to corporates situated in the Community and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million the use of M as set out in point 12.
Uzņēmumiem, kas investē galvenokārt nekustamajos īpašumos, kompetentās iestādes kopējo aktīvu vērtību var noteikt nevis EUR 500 miljoni, bet EUR 1 miljards.
Competent authorities may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily invest in real estate.
Termiņu nesakritību skata, kā noteikts 90. līdz 93. pantā.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Articles 90 to 93.
Riska darījuma PD ir vismaz 0,03 %.
The PD of an exposure shall be at least 0,03%.
Debitoru PD vai obligāciju pieejas piemērošanas gadījumā tādu riska darījumu, attiecībā uz kuriem netiek pildītas saistības, PD ir 100 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100%.
Pasliktināšanās riskam attiecībā uz nopirktajiem pircēju parādiem PD nosaka vienādu ar aprēķinātajiem EL attiecībā uz pasliktināšanās risku.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Ja kredītiestāde EL, ko tā aprēķinājusi attiecībā uz nopirkto pircēju parādu pasliktināšanās risku, var droši sadalīt PD un LGD, tad var izmantot aprēķināto PD.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Nefondētu kredītu aizsardzību var atzīt par pieņemamu, koriģējot PD, saskaņā ar 22. punktu.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PDs subject to point 22.
Ja kredītiestādes pasliktināšanās riska aprēķinam nepiemēro pašas savus LGD aprēķinus, jāievēro 90. līdz 93. pants; kompetentās iestādes šim nolūkam var atzīt par pieņemamiem nefondētās kredīta aizsardzības nodrošinātājus, kas nav VIII pielikuma 1. daļā norādītie.
For dilution risk, where credit institutions do not use own estimates of LGDs, this shall be subject to compliance with Articles 90 to 93; for this purpose competent authorities may recognise as eligible unfunded protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Kredītiestādes piemēro pašu aprēķinātus LGD saskaņā ar 4. daļā noteiktajām minimālajām prasībām un ar kompetento iestāžu atļauju.
Credit institutions shall provide own estimates of LGDs subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Nopirkto pircēju parādu pasliktināšanās riskam izmanto LGD vērtību 75 %.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75% shall be used.
Ja kredītiestāde EL, ko tā aprēķinājusi attiecībā uz nopirkto pircēju parādu pasliktināšanās risku, var droši sadalīt PD un LGD, tad var izmantot aprēķināto LGD.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate may be used.
Atsevišķam riska darījumam vai riska darījumu portfelim var atzīt par pieņemamu nefondētu kredītu aizsardzību, koriģējot aprēķinātos PD vai LGD saskaņā ar 4. daļas 99. līdz 104. punktā noteiktajām minimālajām prasībām un ar kompetento iestāžu atļauju.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to minimum requirements as specified in Part 4, points 99 to 104 and approval of competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
Neatkarīgi no 22. punkta, 1. daļas 11. punkta izpratnē salīdzināmā tiešā riska darījuma LGD nodrošinājuma sniedzējs ir vai nu ar LGD saistītam neierobežotu iespēju galvotājs vai neierobežotu iespēju debitors atkarībā no tā, vai noteiktās darbības laikā gan galvotājs, gan debitors nepilda saistības attiecībā uz pieejamiem pierādījumiem un vai garantijas struktūras norāda, ka atlīdzināmais apjoms būtu atkarīgs attiecīgi no galvotāja vai debitora finansiālajiem apstākļiem.
Notwithstanding point 22, for the purposes of Part 1, point 11 the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
KAPITĀLA INSTRUMENTU RISKA DARĪJUMI, UZ KURIEM ATTIECINA PD/LGD METODI
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO PD/LGD METHOD
PD nosaka saskaņā ar riska darījumiem ar uzņēmumiem paredzētajām metodēm.
PDs shall be determined according to the methods for corporate exposures.
Piemēro šādas minimālās PD:
The following minimum PDs shall apply:
0,09 % biržā tirgotu kapitāla instrumentu riska darījumiem, ja ieguldījums notiek klientu ilgtermiņa attiecību kontekstā;
0,09% for exchange traded equity exposures where the investment is part of a long-term customer relationship;
0,09 % biržā netirgotu kapitāla instrumentu riska darījumiem, ja peļņa no ieguldījuma balstās uz regulārām un periodiskām naudas plūsmām, kuru avots nav kapitāla pieaugums;
0,09% for non-exchange traded equity exposures where the returns on the investment are based on regular and periodic cash flows not derived from capital gains;
0,40 % biržā tirgotu kapitāla instrumentu riska darījumiem, ieskaitot pārējās īsās pozīcijas, kā noteikts 1. daļas 20. punktā; un
0,40% for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in part 1, point 20; and
1,25 % visiem pārējiem kapitāla instrumentu riska darījumiem, ieskaitot pārējās īsās pozīcijas, kā noteikts 1. daļas 20. punktā.
1,25% for all other equity exposures including other short positions as set out in Part 1, point 20.
Privātā kapitāla instrumentu riska darījumiem, kuru portfelis ir pietiekami diversificēts, var piemērot LGD 65 %.
Private equity exposures in sufficiently diversified portfolios may be assigned an LGD of 65%.
Visiem pārējiem riska darījumiem piemēro LGD 90 %.
All other exposures shall be assigned an LGD of 90%.
Visiem riska darījumiem piemēro termiņu (M) 5 gadi.
M assigned to all exposures shall be 5 years.
3. daļa – Riska darījuma vērtība
Part 3 – Exposure value
RISKA DARĪJUMI AR UZŅĒMUMIEM, IESTĀDĒM, CENTRĀLAJĀM VALDĪBĀM UN CENTRĀLAJĀM BANKĀM UN MAZIE RISKA DARĪJUMI
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS, CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS AND RETAIL EXPOSURES.
Ja nav norādīts citādi, riska darījuma vērtību bilances posteņu riska darījumiem nosaka pirms vērtības korekciju atskaitīšanas.
Unless noted otherwise, the exposure value of on-balance sheet exposures shall be measured gross of value adjustments.
Šis noteikums attiecas arī uz aktīviem, kas iegādāti par tādu cenu, kas atšķiras no parāda summas.
This rule also applies to assets purchased at a price different than the amount owed.
Nopirktajiem aktīviem starpību starp parāda summu un kredītiestādes bilancē iegrāmatoto neto vērtību apzīmē kā diskontu, ja parāda summa ir lielāka, un kā prēmiju, ja parāda summa ir mazāka.
For purchased assets, the difference between the amount owed and the net value recorded on the balance-sheet of credit institutions is denoted discount if the amount owed is larger, and premium if it is smaller.
Ja kredītiestādes attiecībā uz repo darījumiem vai vērtspapīru vai preču aizdevumiem vai aizņēmumiem izmanto savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumus, tad riska darījuma vērtību aprēķina saskaņā ar 90. līdz 93. pantu.
Where credit institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the exposure value shall be calculated in accordance with Articles 90 to 93.
Aizdevumu un noguldījumu bilances posteņu savstarpējai dzēšanai kredītiestādes aprēķina riska darījumu vērtību, izmantojot 90. līdz 93. pantā noteiktās metodes.
For on-balance sheet netting of loans and deposits, credit institutions shall apply for the calculation of the exposure value the methods set out in Articles 90 to 93.
Riska darījuma vērtība nomai ir diskontētie obligātie nomas maksājumi.
The exposure value for leases shall be the discounted minimum lease payments.
"Obligātie nomas maksājumi" ir maksājumi nomas periodā, kas tiek prasīti vai kurus var pieprasīt no nomnieka, un jebkāda darījuma izvēle (izvēle, kuras izpilde ir saprātīgi iespējama).
"Minimum lease payments" are the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain).