natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kredītiestādes, kas izmanto ārējus datus, kuri nesaskan ar saistību neizpildes definīciju, pierāda kompetentajām iestādēm, ka ir veiktas atbilstīgas korekcijas, lai panāktu to, ka tie ir plašā mērā līdzvērtīgi saistību neizpildes definīcijai.
Credit institutions that use external data that is not itself consistent with the definition of default, shall demonstrate to their competent authorities that appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definition of default.
Ja kredītiestāde uzskata, ka uz riska darījumu, kam agrāk bijusi saistību neizpilde, vairs nav attiecināmi neizpildes gadījumam paredzētie mehānismi, kredītiestāde parādnieku vai kreditēšanu grupē tā, it kā uz tiem attiektos tāds riska darījums, kam nav bijusi neizpilde.
If the credit institution considers that a previously defaulted exposure is such that no trigger of default continues to apply, the credit institution shall rate the obligor or facility as they would for a non-defaulted exposure.
Ja vēlāk tiek iedarbināts saistību neizpildes definīcijas piemērošanas mehānisms, tad uzskata, ka ir iestājusies cita saistību neizpilde.
Should the definition of default subsequently be triggered, another default would be deemed to have occurred.
Mazo riska darījumu gadījumā un riska darījumu gadījumā ar valsts iestādēm katras dalībvalsts kompetentās iestādes nosaka precīzu kavējuma dienu skaitu, ko saskaņā ar 44. punktā noteikto saistību neizpildes definīciju ievēro visas to jurisdikcijā esošās kredītiestādes attiecībā uz riska darījumiem ar tādiem darījuma partneriem, kas atrodas šajā dalībvalstī.
For retail and PSE exposures, the competent authorities of each Member State shall set the exact number of days past due that all credit institutions in its jurisdiction shall abide by under the definition of default set out in point 44, for exposures to such counterparts situated within this Member State.
Riska darījumiem ar tādiem darījuma partneriem, kas atrodas citu dalībvalstu teritorijā, kompetentās iestādes nosaka kavējuma dienu skaitu, kas nepārsniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes noteikto skaitu.
For exposures to such counterparts situated in the territories of other Member States, the competent authorities shall set a number of days past due which is not higher than the number set by the competent authority of the respective Member State.
Vispārējās prasības attiecībā uz aplēsēm
Overall requirements for estimation
Kredītiestādes aplēses attiecībā uz riska parametriem PD, LGD, konversijas koeficientu un EL satur visus attiecīgos datus, informāciju un metodes.
A credit institution's own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
Veicot aplēses, izmanto gan senāku pieredzi, gan empīriskus pierādījumus, un tās netiek balstītas vienīgi uz vērtējošiem pieņēmumiem.
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgemental considerations.
Kredītiestādei jāspēj iedalīt savu zaudējumu pieredzi no saistību neizpildes biežuma, LGD, konversijas koeficienta vai zaudējumu aspekta, ja izmanto EL aplēses, pēc tiem faktoriem, ko tā uzskata par attiecīgo riska parametru noteikšanas faktoriem.
The credit institution shall be able to provide a breakdown of its loss experience in terms of default frequency, LGD, conversion factor, or loss where EL estimates are used, by the factors it sees as the drivers of the respective risk parameters.
Kredītiestāde pierāda, ka tās aplēses ir reprezentatīvas attiecībā uz ilgstošu pieredzi.
The credit institution shall demonstrate that its estimates are representative of long run experience.
Ņem vērā visas aizdevumu prakses vai piedziņas procesa izmaiņas 66., 71., 82., 86., 93. un 95. punktā minētajos novērošanas laikposmos.
Any changes in lending practice or the process for pursuing recoveries over the observation periods referred to in points 66, 71, 82, 86, 93 and 95 shall be taken into account.
Kredītiestādes aplēses atspoguļo tehnikas sasniegumu ietekmi, jaunus datus un citu informāciju, kad tā kļūst pieejama.
A credit institution's estimates shall reflect the implications of technical advances and new data and other information, as it becomes available.
Savas aplēses kredītiestāde pārskata tad, kad atklājas jauna informācija, un to veic vismaz reizi gadā.
Credit institutions shall review their estimates when new information comes to light but at least on an annual basis.
Riska darījumu kopa, kas pārstāvēta aplēsēs izmantotajos datos, aizdevuma standarti, ko izmanto datu ieguvē, un citi attiecīgie rādītāji ir salīdzināmi ar tiem, kas piemīt kredītiestādes riska darījumiem un standartiem.
The population of exposures represented in the data used for estimation, the lending standards used when the data was generated and other relevant characteristics shall be comparable with those of the credit institution's exposures and standards.
Kredītiestāde arī pierāda, ka dati balstās uz tādiem saimnieciskajiem vai tirgus apstākļiem, kas atbilst esošajiem vai paredzamajiem apstākļiem.
The credit institution shall also demonstrate that the economic or market conditions that underlie the data are relevant to current and foreseeable conditions.
Kopparaugā ir pietiekošs skaits riska darījumu, un laikposms, ko izmanto kvantitatīvajai noteikšanai, ir pietiekošs, lai kredītiestādes varētu būt pārliecinātas par savu aplēšu precizitāti un ticamību.
The number of exposures in the sample and the data period used for quantification shall be sufficient to provide the credit institution with confidence in the accuracy and robustness of its estimates.
Attiecībā uz nopirktiem pircēju parādiem aplēses atspoguļo visu attiecīgo informāciju, kas kredītiestādei pieejama par pamatā esošo pircēju parādu kvalitāti, tostarp datus par līdzīgām paraugu grupām, ko sniedz pārdevējs, kredītiestāde, kura veic pirkumu, vai ārēji avoti.
For purchased receivables the estimates shall reflect all relevant information available to the purchasing credit institution regarding the quality of the underlying receivables, including data for similar pools provided by the seller, by the purchasing credit institution, or by external sources.
Kredītiestāde, kas veic iegādi, izvērtē attiecīgos datus, ko sniedz pārdevējs.
The purchasing credit institution shall evaluate any data relied upon which is provided by the seller.
Kredītiestāde aplēses veic ar drošības rezervi, kas saistīta ar sagaidāmo vērtējuma kļūdu intervālu.
A credit institution shall add to its estimates a margin of conservatism that is related to the expected range of estimation errors.
Ja metodes un dati nav tik apmierinoši un sagaidāmais kļūdu intervāls ir lielāks, arī drošības rezerve ir lielāka.
Where methods and data are less satisfactory and the expected range of errors is larger, the margin of conservatism shall be larger.
Ja kredītiestāde riska svēruma aprēķināšanai un iekšējām vajadzībām izmanto atšķirīgas aplēses, to nosaka dokumentāli un tā pamatotību pierāda kompetentajai iestādei.
If credit institutions use different estimates for the calculation of risk weights and for internal purposes, it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
Ja kredītiestādes var savām kompetentajām iestādēm pierādīt, ka datiem, kas savākti pirms šīs direktīvas īstenošanas, ir veiktas vajadzīgās korekcijas, lai panāktu, ka tie plašā mērā atbilst saistību nepildīšanas vai zaudējumu definīcijai, tad kompetentās iestādes var atļaut kredītiestādēm zināmu elastīgumu, piemērojot datiem prasītos standartus.
If credit institutions can demonstrate to their competent authorities that for data that have been collected prior to the date of implementation of this Directive appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definitions of default or loss, competent authorities may allow the credit institutions some flexibility in the application of the required standards for data.
Ja kredītiestāde izmanto datus, kas ir apkopoti par kredītiestādēm, tā pierāda, ka:
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions it shall demonstrate that:
tās reitinga sistēmas un kritēriji ir līdzīgi tiem, kas ir citām kredītiestādēm šajā kopā;
the rating systems and criteria of other credit institutions in the pool are similar with its own;
kopa ir reprezentatīva attiecībā uz portfeli, kuram izmanto apkopotos datus; un
the pool is representative of the portfolio for which the pooled data is used; and
kredītiestāde visu laiku konsekventi izmanto apkopotos datus, veicot aplēses.
the pooled data is used consistently over time by the credit institution for its estimates.
Ja kredītiestāde izmanto datus, kas ir apkopoti par kredītiestādēm, tā joprojām ir atbildīga par savas reitinga sistēmas integritāti.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions, it shall remain responsible for the integrity of its rating systems.
Kredītiestāde pierāda kompetentajai iestādei, ka tā pati pietiekami labi izprot savu reitinga sistēmu, tostarp spēju efektīvi uzraudzīt un pārbaudīt reitinga procesu.
The credit institution shall demonstrate to the competent authority that it has sufficient in-house understanding of its rating systems, including effective ability to monitor and audit the rating process.
Īpašās prasības attiecībā uz PD aplēsēm
Requirements specific to PD estimation
Kredītiestādes aplēš PD pēc parādnieku kategorijām, ņemot ilga laikposma vidējos rādītājus par saistību neizpildes procentiem viena gada laikā.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade from long run averages of one-year default rates.
Attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem kredītiestādes var aplēst EL pēc parādnieku kategorijām, ņemot ilga laikposma vidējos rādītājus par realizētajiem saistību neizpildes procentiem viena gada laikā.
For purchased corporate receivables credit institutions may estimate ELs by obligor grade from long run averages of one-year realised default rates.
Ja kredītiestāde ilga laikposma vidējās PD un LGD aplēses nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem iegūst no EL aplēsēm un atbilstīgām PD vai LGD aplēsēm, kopējo zaudējumu noteikšanas process atbilst šajā daļā noteiktajiem vispārējiem PD un LGD aplēšu standartiem un rezultāts ir saskaņā ar 73. punktā noteikto LGD jēdzienu.
If a credit institution derives long run average estimates of PDs and LGDs for purchased corporate receivables from an estimate of EL, and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Kredītiestādes izmanto PD aplēšu metodes tikai kopā ar analīzi, kas sniedz apstiprinājumu.
Credit institutions shall use PD estimation techniques only with supporting analysis.
Kombinējot metožu rezultātus un izdarot korekcijas sakarā ar metožu un informācijas ierobežojumiem, kredītiestādes atzīst subjektīvā vērtējuma nozīmi.
Credit institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information.
Ciktāl kredītiestāde izmanto iekšējās pieredzes datus par saistību neizpildi, lai aplēstu PD, tā savā analīze pierāda, ka aplēses atspoguļo sākotnējās izvietošanas standartus un jebkādas atšķirības tajā reitinga sistēmā, no kuras iegūti dati un esošā reitinga sistēma.
To the extent that a credit institution uses data on internal default experience for the estimation of PDs, it shall demonstrate in its analysis that the estimates are reflective of underwriting standards and of any differences in the rating system that generated the data and the current rating system.
Ja ir mainījušies sākotnējās izvietošanas standarti vai reitinga sistēmas, kredītiestāde veic PD aplēses ar lielāku drošības rezervi.
Where underwriting standards or rating systems have changed, the credit institution shall add a greater margin of conservatism in its estimate of PD.
Ciktāl kredītiestāde saista vai samēro savas iekšējās kategorijas ar skalu, ko izmanto ĀKNI vai līdzīgas organizācijas, un tad saistību neizpildes procentu, kas konstatēts ārējās organizācijas kategorijām, attiecina uz kredītiestādes kategorijām, samērošanai ir jābalstās uz iekšējo reitinga kritēriju salīdzināšanu ar tiem kritērijiem, ko izmanto ārējā organizācija, un uz iekšējo un ārējo reitingu salīdzināšanu visiem kopējiem debitoriem.
To the extent that a credit institution associates or maps its internal grades to the scale used by an ECAI or similar organisations and then attributes the default rate observed for the external organisation's grades to the credit institution's grades, mappings shall be based on a comparison of internal rating criteria to the criteria used by the external organisation and on a comparison of the internal and external ratings of any common obligors.
Attiecībā uz samērošanas pieeju un pamatdatiem nepieļauj neobjektivitāti un nekonsekvenci.
Biases or inconsistencies in the mapping approach or underlying data shall be avoided.
Ārējās organizācijas kritēriji, kas ir pamatā datiem, ko izmanto kvantitatīvajā noteikšanā, ir vērsti vienīgi uz saistību neizpildes risku un neatspoguļo darījuma rādītājus.
The external organisation's criteria underlying the data used for quantification shall be oriented to default risk only and not reflect transaction characteristics.
Kredītiestādes analīze ietver sevī izmantoto saistību neizpildes definīciju salīdzināšanu saskaņā ar 44. līdz 48. punkta prasībām.
The credit institution's analysis shall include a comparison of the default definitions used, subject to the requirements in points 44 to 48.
Kredītiestāde dokumentāli nosaka samērošanas pamatu.
The credit institution shall document the basis for the mapping.
Ciktāl kredītiestāde izmanto statistiskos saistību neizpildes prognozes modeļus, tā drīkst aplēst PD kā atsevišķo debitoru saistību nepildīšanas varbūtības vidējo aritmētisko kādā noteiktā kategorijā.
To the extent that a credit institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade.
Šim nolūkam kredītiestāde izmanto saistību nepildīšanas varbūtības modeļus atbilstoši 30. punktā noteiktajiem standartiem.
The credit institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in point 30.
Šis punkts attiecas arī uz PD/LGD pieeju kapitālam.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Dalībvalstis var ļaut kredītiestādēm, kurām nav ļauts izmantot pašu aprēķinātos LGD vai konversijas koeficientus, ieviešot IRB pieeju, izmantot attiecīgos datus, kas attiecas uz divus gadus ilgu periodu.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Aptvertais periods katru gadu palielinās par vienu gadu, līdz periods, uz kuru attiecas dati, ir pieci gadi.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Kredītiestādes aplēš PD pēc parādnieku kategorijām vai portfeļiem, ņemot ilga laikposma vidējos rādītājus par saistību neizpildes procentiem viena gada laikā.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates.
Neatkarīgi no 67. punkta PD aplēses var izrēķināt arī no realizētajiem zaudējumiem un attiecīgām LGD aplēsēm.
Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs.
Kredītiestādes iekšējos datus riska darījumu grupēšanai kategorijās vai portfeļos uzskata par primāro informācijas avotu, lai aplēstu zaudējumu rādītājus.
Credit institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
Kvantitatīvajai noteikšanai kredītiestādes drīkst izmantot ārējos datus (tostarp apkopotos datus) vai statistiskos modeļus, ja var pierādīt ciešu saikni starp:
Credit institutions are permitted to use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided a strong link can be demonstrated between:
kredītiestādes procesu, kurā tā grupē riska darījumus pēc kategorijām vai portfeļiem, un procesu, ko izmanto ārējais datu avots; un
the credit institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
kredītiestādes iekšējo riska profilu un ārējo datu sastāvu.
the credit institution's internal risk profile and the composition of the external data.
Nopirktajiem mazo riska darījumu pircēju parādiem kredītiestādes var izmantot ārējos un iekšējos atsauces datus.
For purchased retail receivables, credit institutions may use external and internal reference data.
Par salīdzinājuma punktiem kredītiestādes izmanto visus attiecīgos datu avotus.
Credit institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Ja kredītiestāde ilga laikposma vidējās PD un LGD aplēses mazajiem riska darījumiem iegūst no kopīgo zaudējumu aplēsēm un atbilstīgām PD vai LGD aplēsēm, kopējo zaudējumu noteikšanas process atbilst šajā daļā noteiktajiem vispārējiem PD un LGD aplēšu standartiem un rezultāts ir saskaņā ar 73. punktā noteikto LGD jēdzienu.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Neatkarīgi no tā, vai kredītiestāde izmanto ārējos, iekšējos vai apkopotus datu avotus, vai visu trīs veidu apvienojumu, tās zaudējumu rādītāju aplēsēm par pamatu izmantotā vēsturiskā apsekojuma perioda ilgums vismaz vienam avotam ir vismaz pieci gadi.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Dalībvalstis var ļaut kredītiestādēm, ieviešot IRB pieeju, izmantot attiecīgos datus, kas attiecas uz divus gadus ilgu periodu.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Kredītiestādes identificē un analizē visā riska darījuma laikā sagaidāmās riska parametru izmaiņas (sezonālas izmaiņas).
Credit institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
Īpašās prasības attiecībā uz pašu veiktām LGD aplēsēm
Requirements specific to own-LGD estimates
Kredītiestādes aplēš LGD pēc kreditēšanas kategorijas vai portfeļa, balstoties uz vidējiem realizētajiem LGD pēc kreditēšanas kategorijas vai portfeļa, un izmanto visas saistību neizpildes, kas novērotas datu avotos (saistību neizpildes vidējais svērtais lielums).
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Kredītiestādes izmanto LGD aplēses, kas ir piemērotas attiecībā uz ekonomikas lejupslīdi, ja tās ir konservatīvākas, nekā ilgtermiņa vidējais rādītājs.
Credit institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Ciktāl ir sagaidāms, ka reitinga sistēma visu laiku sniegs realizētos LGD pastāvīgā līmenī pēc kategorijas vai portfeļa, kredītiestādes veic korekcijas savās riska parametru aplēsēs pēc kategorijas vai portfeļa, lai ierobežotu ekonomikas lejupslīdes ietekmi uz kapitālu.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Kredītiestādes ņem vērā to, ciktāl pastāv atkarība starp parādnieka risku un nodrošinājuma vai nodrošinājuma devēja risku.
A credit institution shall consider the extent of any dependence between the risk of the obligor with that of the collateral or collateral provider.
Gadījumos, kad atkarības pakāpe ir augsta, jārīkojas konservatīvi.
Cases where there is a significant degree of dependence shall be addressed in a conservative manner.
Izvērtējot LGD, kredītiestāde rīkojas konservatīvi attiecībā uz valūtu nesakritību starp bāzes saistībām un nodrošinājumu.
Currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the credit institution's assessment of LGD.
Ja LGD aplēsēs ņem vērā nodrošinājuma pastāvēšanu, šīs aplēses nebalstās uz nodrošinājuma paredzamo tirgus cenu vien.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
LGD aplēsēs ņem vērā ietekmi, kāda var būt, ja kredītiestādes nespēj steidzamā kārtā iegūt kontroli pār savu nodrošinājumu un to izmantot.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of credit institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it.
Ciktāl LGD aprēķini ņem vērā nodrošinājumu, kredītiestādēm jānosaka nodrošinājuma, tiesiskās noteiktības un riska pārvaldības iekšējās prasības, kas parasti atbilst VIII pielikuma 2. daļā noteiktajām prasībām.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2.
Tādā apjomā un veidā, kādā kredītiestāde uzskata nodrošinājumu par līdzekli darījuma partnera kredītriska vērtības noteikšanai saskaņā ar III pielikuma 5. vai 6. daļu, LGD aplēsēs neņem vērā nevienu summu, ko paredzēts segt no nodrošinājuma.
To the extent that a credit institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk according to Annex III, Part 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates.
Attiecībā uz īpašajiem gadījumiem, kad riska darījumiem jau ir saistību neizpilde, kredītiestāde balstās uz iespējami precīzu sagaidāmo zaudējumu aplēšu kopsummu katram riska darījumam noteiktajos ekonomiskajos apstākļos un riska darījuma statusā un negaidītu papildu zaudējumu iespēju atgūšanas periodā.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period.
Ciktāl nesamaksātās kavējuma maksas ir tikušas kapitalizētas kredītiestādes peļņas vai zaudējumu aprēķinā, tās summē pie kredītiestādes riska darījuma un zaudējuma aprēķiniem.
To the extent that unpaid late fees have been capitalised in the credit institution's income statement, they shall be added to the credit institution's measure of exposure and loss.
LGD aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem, šim periodam pagarinoties par vienu gadu katru gadu pēc ieviešanas, līdz sasniegti vismaz septiņi gadi, vismaz vienam datu avotam.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Neatkarīgi no 73. punkta LGD aplēses var izrēķināt no realizētajiem zaudējumiem un attiecīgām PD aplēsēm.
Notwithstanding point 73, LGD estimates may be derived from realised losses and appropriate estimates of PDs.