natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ja konkrētā gadā nav izpildīts kāds no 73. punkta nosacījumiem, tiesības izmantot šo režīmu izbeidzas līdz brīdim, kad nākamajā gadā šie nosacījumi ir izpildīti.
If either of the conditions in point 73 is not satisfied in a given year, the eligibility to use this treatment shall cease until the conditions are satisfied in a subsequent year.
Kompetentās iestādes, kuras neatļauj izmantot 73. punktā minēto režīmu, var atļaut kredītiestādēm piešķirt šajā režīmā pieļaujamo riska svērumu riska darījumiem, kuri nodrošināti attiecīgi ar mājokļa nekustamo īpašumu vai komerciālo nekustamo īpašumu, kas atrodas to dalībvalstu teritorijā, kuru kompetentās iestādes atļauj izmantot šo režīmu, ar tiem pašiem nosacījumiem, kas ir spēkā noteiktajā dalībvalstī.
The competent authorities, which do not authorise the treatment in point 73, may authorise credit institutions to assign the risk weights permitted under this treatment in respect of exposures collateralised by residential real estate property of commercial real estate property respectively located in the territory of those Member States the competent authorities of which authorise this treatment subject to the same conditions as apply in that Member State.
Riska svērtās vērtības un paredzamo zaudējumu summas aprēķināšana jauktiem nodrošinājumu portfeļiem
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the case of mixed pools of collateral
Ja riska svērto vērtību un paredzamo zaudējumu vērtību aprēķina saskaņā ar 84. – 89. pantu un riska darījums ir nodrošināts gan ar naudas ķīlu, gan ar citu piemērotu nodrošinājumu, LGD* (faktiskais LGD), ko uzskata par LGD VII pielikuma nolūkā, aprēķina, kā izklāstīts turpmāk.
Where risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts are calculated under Articles 84 to 89, and an exposure is collateralised by both financial collateral and other eligible collateral, LGD*, to be taken as the LGD for the purposes of Annex VII, shall be calculated as follows.
Kredītiestādei pieprasa sadalīt riska darījuma apjoma no svārstīguma izrietoši koriģēto vērtību (proti, vērtību, kuru iegūst, piemērojot no svārstīguma izrietošo korekciju, kā noteikts 33. punktā) daļās, ko katru sedz tikai viena veida nodrošinājums.
The credit institution shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure (i.e. the value after the application of the volatility adjustment as set out in point 33) into parts each covered by only one type of collateral.
Proti, kredītiestādei ir jāsadala riska darījuma apjoms, attiecīgi iegūstot daļu, kuru sedz piemērota finanšu nodrošinājums, daļu, kuru sedz pircēju parādi, daļas, kuras sedz apdzīvojamā nekustamā īpašuma ķīla un/vai komerciālā nekustamā īpašuma ķīla, daļu, kuru sedz citi piemēroti nodrošinājumi, un nenodrošināto daļu.
That is, the credit institution must divide the exposure into the part covered by eligible financial collateral, the portion covered by receivables, the portions covered by commercial real estate property collateral and/or residential real estate property collateral, the part covered by other eligible collateral, and the unsecured portion, as relevant.
LGD* katrai riska darījuma apjoma daļai aprēķina atsevišķi saskaņā ar attiecīgiem šā pielikuma noteikumiem.
LGD* for each part of exposure shall be calculated separately in accordance with the relevant provisions of this Annex.
Noguldījumi trešo personu iestādēs
Deposits with third party institutions
Ja ir izpildīti 2. daļas 12. punkta nosacījumi, kredīta aizsardzību, uz kuru attiecas 1. daļas 23. punkta noteikumi, var uzskatīt par trešās personas iestādes galvojumu.
Where the conditions set out in Part 2, point 12 are satisfied, credit protection falling within the terms of Part 1, point 23 may be treated as a guarantee by the third party institution.
Aizdevējā kredītiestādē ieķīlātās dzīvības apdrošināšanas polises
Life insurance policies pledged to the lending credit institution
Ja ir izpildīti 2. daļas 13. punkta nosacījumi, kredīta aizsardzību, uz kuru attiecas 1. daļas 24. punkta noteikumi, var uzskatīt par galvojumu, ko sniedz dzīvības apdrošināšanas sabiedrība.
Where the conditions set out in Part 2, point 13 are satisfied, credit protection falling within the terms of Part 1, point 24 may be treated as a guarantee by the company providing the life insurance.
Atzītā kredīta aizsardzības vērtība ir dzīvības apdrošināšanas polises līguma laušanas gadījumā izmaksājamā summa.
The value of the credit protection recognised shall be the surrender value of the life insurance policy.
Pēc pieprasījuma atpirktie iestādes instrumenti
Institution instruments repurchased on request
Instrumentus, kuri ir piemēroti saskaņā ar 1. daļas 25. punktu, uzskata par emitentiestādes galvojumu.
Instruments eligible under Part 1, point 25 may be treated as a guarantee by the issuing institution.
Atzītā kredīta aizsardzības vērtība ir šāda:
The value of the credit protection recognised shall be the following:
ja instrumentu atpirks par tā nominālvērtību, aizsardzības vērtība ir attiecīgā summa;
where the instrument will be repurchased at its face value, the value of the protection shall be that amount;
ja instrumentu atpirks par tirgus vērtību, aizsardzības vērtība ir tāda instrumenta vērtība, kas novērtēts tādā pat veidā kā parāda vērtspapīri, kas noteikti 1. daļas 8. punktā.
where the instrument will be repurchased at market price, the value of the protection shall be the value of the instrument valued in the same way as the debt securities specified in Part 1, point 8.
kredīta aizsardzības vērtību, ko aprēķina saskaņā ar šā punkta pirmo rindkopu, samazina par 40 %, ja summa, ko apņēmies samaksāt aizsardzības nodrošinātājs, nepārsniedz riska darījuma vērtību; vai
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, the value of the credit protection calculated under the first sentence of this point shall be reduced by 40%;or
augstākā kredīta aizsardzības vērtība nav lielāka par 60 % no riska darījuma vērtības, ja summa, ko apņēmies samaksāt aizsardzības nodrošinātājs, pārsniedz riska darījuma vērtību.
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is higher than the exposure value, the value of the credit protection shall be no higher than 60% of the exposure value.
G ir kredīta aizsardzības nominālvērtība,
G is the nominal amount of the credit protection,
G* ir G, kas ir pielāgots, novēršot jebkādu ārvalstu valūtas risku, un
G* is G adjusted for any foreign exchange risk, and
Hfx ir no svārstīguma izrietošā korekcija, lai novērstu jebkādu valūtas nesakritību starp kredīta aizsardzību un atbilstošajām saistībām.
Hfx is the volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection and the underlying obligation.
No svārstīguma izrietošās korekcijas jebkādas valūtu nesakritības novēršanai var aprēķināt, pamatojoties uz uzraugu noteikto svārstību korekciju pieeju vai pašu novērtējuma pieeju, kā minēts 34. - 57. punktā.
The volatility adjustments for any currency mismatch may be calculated based on the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates approach as set out in points 34 to 57.
Daļēja aizsardzība – sadalīšana laidienos
Partial protection – tranching
Ja kredītiestāde pārvieto aizdevuma riska daļu vienā vai vairākos laidienos, piemēro 94. līdz 101. pantu.
Where the credit institution transfers a part of the risk of a loan in one or more tranches, the rules set out in Articles 94 to 101 shall apply.
Būtiskuma kritērijus maksājumiem, zem kuriem zaudējumu gadījumā maksājumus neveic, uzskata par līdzvērtīgiem saglabātajām pirmās kārtas zaudējumu pozīcijām, ka arī uzskata, ka tie rada laidienos pārvietotu risku.
Materiality thresholds on payments below which no payment shall be made in the event of loss are considered to be equivalent to retained first loss positions and to give rise to a tranched transfer of risk.
Pilna aizsardzība
Full protection
g ir riska svērums riska darījumiem ar aizsardzības nodrošinātāju, kā noteikts 78. – 83. pantā; un
g is the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Articles 78 to 83; and
GA ir G* vērtība, ko aprēķina saskaņā ar 84. punktu, kuru turpmāk pielāgo, lai novērstu jebkādu termiņu nesakritību, kā noteikts 4. daļā.
GA is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4.
Daļēja aizsardzība – vienāds rangs
Partial protection – equal seniority
Ja aizsargātā summa ir mazāka nekā riska darījuma vērtība un aizsargātajai un neaizsargātajai daļai ir vienāds rangs, proti, kredītiestāde un aizsardzības nodrošinātājs zaudējumus dala proporcionāli, ir pieļaujams proporcionāls statūtkapitāla atvieglojums.
Where the protected amount is less than the exposure value and the protected and unprotected parts are of equal seniority – i.e. the credit institution and the protection provider share losses on a pro-rata basis, proportional regulatory capital relief shall be afforded.
Riska svērto vērtību 80. panta nolūkā aprēķina pēc šādas formulas:
For the purposes of Article 80, risk-weighted exposure amounts shall be calculated in accordance with the following formula:
E* ir riska darījuma vērtība;
E is the exposure value;
GA ir G* vērtība, ko aprēķina saskaņā ar 84. punktu, kuru turpmāk pielāgo, lai novērstu jebkādu termiņu nesakritību, kā noteikts 4. daļā;
GA is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4;
r ir riska svērums riska darījumiem ar parādnieku, kā noteikts 78. līdz 83. pantā; un
r is the risk weight of exposures to the obligor as specified under Articles 78 to 83; and
g ir riska svērums riska darījumiem ar aizsardzības nodrošinātāju, kā noteikts 78. līdz 83. pantā;
g is the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Articles 78 to 83.
Suverēni galvojumi
Sovereign guarantees
Kompetentās iestādes var attiecināt VI pielikuma 1. daļas 4. un 5. punktā paredzēto režīmu uz riska darījumiem vai riska darījumu daļām, kurām galvojumu sniedz centrālā valdība vai centrālā banka, ja garantija ir izteikta aizņēmēja vietējā valūtā un riska darījumu fondē šajā valūtā.
The competent authorities may extend the treatment provided for in Annex VI, Part 1, points 4 and 5 to exposures or parts of exposures guaranteed by the central government or central bank, where the guarantee is denominated in the domestic currency of the borrower and the exposure is funded in that currency.
Pilna aizsardzība / Daļēja aizsardzība – vienāds rangs
Full protection / Partial protection – equal seniority
Riska darījuma nodrošinātajai daļai (pamatojoties uz kredīta aizsardzības pielāgoto vērtību GA), PD VII pielikuma 2. daļas nolūkā var būt aizsardzības nodrošinātāja PD vai PD starp aizņēmēja PD un galvotāja PD, ja uzskata, ka pilnīga aizstāšana nav garantēta.
For the covered portion of the exposure (based on the adjusted value of the credit protection GA), the PD for the purposes of Annex VII, Part 2 may be the PD of the protection provider, or a PD between that of the borrower and that of the guarantor if a full substitution is deemed not to be warranted.
Pakārtotu riska darījumu un nepakārtotas nefondētās aizsardzības gadījumā LGD, kas piemērojams VII pielikuma 2. daļas nolūkā, var būt LGD, kas saistāms ar augstāka ranga prasībām.
In the case of subordinated exposures and non-subordinated unfunded protection, the LGD to be applied for the purposes of Annex VII, Part 2 may be that associated with senior claims.
Jebkurai riska darījuma nenodrošinātai daļai PD ir aizņēmēja PD un LGD ir atbilstošā riska darījuma LGD.
For any uncovered portion of the exposure the PD shall be that of the borrower and the LGD shall be that of the underlying exposure.
4. daļa – Termiņu nesakritība
Part 4 – Maturity Mismatches
Riska svērtās vērtības aprēķināšanas nolūkā, ja kredīta aizsardzības atlikušais termiņš ir mazāks nekā aizsargātā riska darījuma termiņš, rodas termiņu nesakritība.
For the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts, a maturity mismatch occurs when the residual maturity of the credit protection is less than that of the protected exposure.
Aizsardzību atlikušajam termiņam, kas ir mazāks nekā trīs mēneši, kuras termiņš ir mazāks nekā atbilstošā riska darījuma termiņš, neatzīst.
Protection of less than three months residual maturity, the maturity of which is less than the maturity of the underlying exposure, shall not be recognised.
Ja pastāv termiņu nesakritība, kredīta aizsardzību neatzīst, ja
Where there is a maturity mismatch the credit protection shall not be recognised where:
aizsardzības sākotnējais termiņš ir mazāks nekā 1 gads, vai arī
the original maturity of the protection is less than 1 year; or
riska darījums ir īstermiņa riska darījums, kuru kompetentā iestāde ir norādījusi kā tādu, uz kuru attiecas vienas dienas zemākais slieksnis, nevis viena gada zemākais slieksnis attiecībā uz termiņa vērtību (M) saskaņā ar VII pielikuma 2. daļas 14. punktu.
the exposure is a short term exposure specified by the competent authorities as being subject to a one–day floor rather than a one-year floor in respect of the maturity value (M) under Annex VII, Part 2, point 14.
TERMIŅA NOTEIKŠANA
DEFINITION OF MATURITY
Ievērojot 5 gadu maksimumu, riska darījuma faktiskais termiņš ir iespējami visilgākais atlikušais laiks līdz dienai, kad parādniekam saskaņā ar grafiku ir jāizpilda saistības.
Subject to a maximum of 5 years, the effective maturity of the underlying shall be the longest possible remaining time before the obligor is scheduled to fulfil its obligations.
Ievērojot 4. punktu, kredīta aizsardzības termiņš ir laiks līdz iespējami agrākajai dienai, kurā aizsardzība var izbeigties vai to var pārtraukt.
Subject to point 4, the maturity of the credit protection shall be the time to the earliest date at which the protection may terminate or be terminated.
Ja ir iespēja pārtraukt aizsardzību, kas ir aizsardzības pret kredītrisku pārdevēja ziņā, par aizsardzības termiņu uzskata laiku līdz agrākajai dienai, kad šo iespēju var īstenot.
Where there is an option to terminate the protection which is at the discretion of the protection seller, the maturity of the protection shall be taken to be the time to the earliest date at which that option may be exercised.
Ja ir iespēja pārtraukt aizsardzību, kas ir aizsardzības pret kredītrisku pircēja ziņā, un vienošanās noteikumi, uzsākot aizsardzību, ietver pozitīvu stimulu kredītiestādei atsaukt darījumu pirms līgumā noteiktā termiņa, par aizsardzības termiņu uzskata laiku līdz agrākajai dienai, kad šo iespēju var īstenot; citādi uzskata, ka šāda iespēja neietekmē aizsardzības termiņu.
Where there is an option to terminate the protection which is at the discretion of the protection buyer and the terms of the arrangement at origination of the protection contain a positive incentive for the credit institution to call the transaction before contractual maturity, the maturity of the protection shall be taken to be the time to the earliest date at which that option may be exercised; otherwise such an option may be considered not to affect the maturity of the protection.
Ja nenovērš kredīta atvasinātā instrumenta izbeigšanos līdz jebkāda atvieglinājuma perioda beigām, kas ir prasīts atbilstošo saistību nepildīšanas gadījumam, ja netiek veikti maksājumi, aizsardzības termiņu samazina par atvieglinājuma perioda ilgumu.
Where a credit derivative is not prevented from terminating prior to expiration of any grace period required for a default on the underlying obligation to occur as a result of a failure to pay the maturity of the protection shall be reduced by the amount of the grace period.
AIZSARDZĪBAS NOVĒRTĒŠANA
VALUATION OF PROTECTION
Darījumi, kam piemēro fondēto kredīta aizsardzību – finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode
Transactions subject to funded credit protection – Financial Collateral Simple Method
Ja pastāv nesakritība starp riska darījuma termiņu un kredīta aizsardzības termiņu, nodrošinājums nav atzīstams.
Where there is a mismatch between the maturity of the exposure and the maturity of the protection, the collateral shall not be recognised.
Darījumi, kam piemēro fondēto kredīta aizsardzību – finanšu nodrošinājuma vispārējā metode
Transactions subject to funded credit protection – Financial Collateral Comprehensive Method
Kredīta aizsardzības termiņš un riska darījuma termiņš ir jāatspoguļo pielāgotajā nodrošinājuma vērtībā pēc šādas formulas:
The maturity of the credit protection and that of the exposure must be reflected in the adjusted value of the collateral according to the following formula:
t ir kredīta aizsardzības līdz termiņam atlikušo gadu skaits, ko aprēķina saskaņā ar 3. - 5. punktu, vai T vērtība, ja tā ir zemāka;
t is the number of years remaining to the maturity date of the credit protection calculated in accordance with points 3 to 5, or the value of T, whichever is the lower;
T ir riska darījuma līdz termiņam atlikušo gadu skaits, ko aprēķina saskaņā ar 3. - 5. punktu, vai 5 gadi, ja tas ir mazāks rādītājs; un
T is the number of years remaining to the maturity date of the exposure calculated in accordance with points 3 to 5, or 5 years, whichever is the lower; and
t* ir 0,25.
t* is 0,25.
Par CVAM uzskata CVA, kura ir turpmāk pielāgota, lai novērstu termiņu nesakritību un kura ir iekļaujama riska darījuma pilnībā pielāgotās vērtības (E*) aprēķina formula, kas minēta 3. daļas 33. punktā.
CVAM shall be taken as CVA further adjusted for maturity mismatch to be included in the formula for the calculation of the fully adjusted value of the exposure (E*) set out at Part 3, point 33.
Darījumi, kam piemēro nefondēto kredīta aizsardzību
Transactions subject to unfunded credit protection
Kredīta aizsardzības termiņš un riska darījuma termiņš ir jāatspoguļo pielāgotajā kredīta aizsardzības vērtībā pēc šādas formulas:
The maturity of the credit protection and that of the exposure must be reflected in the adjusted value of the credit protection according to the following formula
G* ir aizsardzības apjoms, kas pielāgots, lai novērstu jebkādu valūtu nesakritību
G* is the amount of the protection adjusted for any currency mismatch
GA ir G*, kas pielāgots, lai novērstu jebkādu termiņu nesakritību
GA is G* adjusted for any maturity mismatch
GA tad uzskata par aizsardzības vērtību 3. daļas 83. – 92. punkta nolūkā.
GA is then taken as the value of the protection for the purposes of Part 3, points 83 to 92.
5. daļa – Kredītriska mazināšanas kombinācijas standartizētajā pieejā
Part 5 – Combinations of credit risk mitigation in the Standardised Approach
Ja kredītiestādei, kura aprēķina riska svērtās vērtības saskaņā ar 78. – 83. pantu, ir vairāk nekā viens kredītriska mazināšanas veids vienam riska darījumam (piemēram, kredītiestādei ir gan nodrošinājums, gan galvojums, kas sedz riska darījumu), kredītiestādei pieprasa sadalīt riska darījumu daļās, kuras sedz katra veida kredītriska mazināšanas instruments (piemēram, nodrošinājuma segtā daļa un galvojuma segtā daļa), un riska svērtā vērtība katrai daļai ir jāaprēķina atsevišķi saskaņā ar 78. līdz 83. panta un šā pielikuma noteikumiem.
In the case where a credit institution calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 has more than one form of credit risk mitigation covering a single exposure (e.g. a credit institution has both collateral and a guarantee partially covering an exposure), the credit institution shall be required to subdivide the exposure into parts covered by each type of credit risk mitigation tool (e.g. a part covered by collateral and a portion covered by guarantee) and the risk-weighted exposure amount for each portion must be calculated separately in accordance with the provisions of Articles 78 to 83 and this Annex.
Ja kredīta aizsardzībai, ko nodrošina viens aizsardzības nodrošinātājs, ir dažādi termiņi, piemēro 1. punktā aprakstītajai līdzīgu pieeju.
When credit protection provided by a single protection provider has differing maturities, a similar approach to that described in point 1 shall be applied.
6. daļa – Kredītriska mazināšanas groza metodes
Part 6 – Basket CRM techniques
PIRMĀ SAISTĪBU NEPILDĪŠANAS GADĪJUMA KREDĪTA ATVASINĀJUMA INSTRUMENTI
FIRST-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Ja kredītiestāde saņem kredīta aizsardzību vairākiem riska darījumiem ar noteikumiem, ka pirmais saistību nepildīšanas gadījums riska darījumu starpā izraisa maksājumu un ka šis kredīta notikums pārtrauc līgumu, kredītiestāde var izmainīt riska svērtās vērtības aprēķināšanu un, attiecīgi, paredzamo zaudējumu summu riska darījumam, kas, ja nav kredīta aizsardzības, veidotu viszemāko riska svērto vērtību attiecīgi saskaņā ar 78. līdz 83. pantu vai 84. līdz 89. pantu atbilstoši šim pielikumam, bet vienīgi tad, ja riska darījuma vērtība ir zemāka nekā kredīta aizsardzības vērtība vai vienāda ar to.
Where a credit institution obtains credit protection for a number of exposures under terms that the first default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, the credit institution may modify the calculation of the risk-weighted exposure amount and, as relevant, the expected loss amount of the exposure which would, in the absence of the credit protection, produce the lowest risk-weighted exposure amount under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate in accordance with this Annex, but only if the exposure value is less than or equal to the value of the credit protection.
N SAISTĪBU NEPILDĪŠANAS GADĪJUMA KREDĪTA ATVASINĀJUMA INSTRUMENTI
N NTH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Ja n saistību nepildīšanas gadījums riska darījumu starpā izraisa maksājumu atbilstoši kredīta aizsardzībai, kredītiestāde, kura pērk šo aizsardzību, var atzīt šo aizsardzību tikai riska svērtās vērtības un, attiecīgi, paredzamās zaudējumu summas aprēķināšanai, ja aizsardzība ir tikusi iegūta arī saistību nepildīšanas gadījumiem no 1 līdz n-1, vai tad, ja n-1 saistību nepildīšanas gadījumi jau ir notikuši.
Where the nth default among the exposures triggers payment under the credit protection, the credit institution purchasing the protection may only recognise the protection for the calculation of risk-weighted exposure amounts and, as relevant, expected loss amounts if protection has also been obtained for defaults 1 to n-1 or when n-1 defaults have already occurred.
Šādos gadījumos izmanto 1. punktā izklāstīto metodoloģiju pirmās saistību nepildīšanas gadījuma kredīta atvasinājuma instrumentiem, attiecīgi pielāgojot to n saistību nepildīšanas gadījuma produktiem.
In such cases, the methodology shall follow that set out in point 1 for first-to-default derivatives appropriately modified for nth-to-default products.
PĀRVĒRŠANA VĒRTSPAPĪROS 1. daļa – Definīcijas IX pielikumam
SECURITISATION Part 1 – Definitions for the purposes of Annex IX
Šajā pielikumā izmantotas šādas definīcijas:
For the purposes of this Annex:
"starpības pārsniegums" ir finanšu maksājumi un ienākumi no citām maksām, ko saņem par vērtspapīros pārvērstajiem riska darījumiem, no kuriem atskaitītas izmaksas un izdevumi;
"Excess spread" means finance charge collections and other fee income received in respect of the securitised exposures net of costs and expenses;
"dzēšanas iespēja" ir līgumā paredzēta iespēja iniciatoram pārpirkt vai dzēst pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas līdz visu atbilstošo riska darījumu atmaksai, ja nenokārtoto riska darījumu apjoms ir zemāks par noteikto līmeni;
"Clean-up call option" means a contractual option for the originator to repurchase or extinguish the securitisation positions before all of the underlying exposures have been repaid, when the amount of outstanding exposures falls below a specified level;
"vienošanās par likviditātes nodrošināšanu" nozīmē pārvēršanas vērtspapīros pozīciju, kura izriet no līguma par finansējuma nodrošināšanu, lai nodrošinātu naudas plūsmu savlaicīgumu ieguldītājiem;
"Liquidity facility" means the securitisation position arising from a contractual agreement to provide funding to ensure timeliness of cash flows to investors;