natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kredītiestādes, kas riska svērto vērtību aprēķina saskaņā ar 94. līdz 101. pantu, publicē šādu informāciju:
The credit institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Articles 94 to 101 shall disclose the following information:
aprakstu par kredītiestādes mērķiem attiecībā uz pārvēršanu vērtspapīros;
a description of the credit institution's objectives in relation to securitisation activity;
kredītiestādes loma pārvēršanas vērtspapīros procesā;
the roles played by the credit institution in the securitisation process;
norāde par kredītiestādes iesaistes apjomu katrā no tiem;
an indication of the extent of the credit institution's involvement in each of them;
pieejas riska svērtās vērtības aprēķināšanai, kuras kredītiestāde ievēro pārvēršanā vērtspapīros;
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities;
kopsavilkums kredītiestādes grāmatvedības kārtībai attiecībā uz pārvēršanu vērtspapīros, tostarp:
a summary of the credit institution's accounting policies for securitisation activities, including:
vai darījumi tiek uzskatīti par pārdošanu vai finansēšanu,
whether the transactions are treated as sales or financings;
pārdošanas ieņēmumu atzīšana,
the recognition of gains on sales;
galvenie pieņēmumi ieturēto procentu novērtēšanai,
the key assumptions for valuing retained interests; and
attieksme pret sintētisko pārvēršanu vērtspapīros, ja tā nav izklāstīta citās grāmatvedības nostādnēs;
the treatment of synthetic securitisations if this is not covered by other accounting policies;
ĀKNI nosaukumi, kuras ir izmantotas pārvēršanai vērtspapīros, un riska darījumu veidi, kuriem ir izmantota katra aģentūra;
the names of the ECAIs used for securitisations and the types of exposure for which each agency is used;
kopējā nesaņemtā summa par riska darījumiem, kuriem kredītiestāde ir piemērojusi pārvēršanu vērtspapīros un kuri ietilpst pārvēršanas vērtspapīros sistēmā (iedalīti kā tradicionālā un sintētiskā pārvēršana vērtspapīros), norādot riska darījuma veidu;
the total outstanding amount of exposures securitised by the credit institution and subject to the securitisation framework (broken down into traditional and synthetic), by exposure type;
riska darījumiem, kuriem kredītiestāde ir piemērojusi pārvēršanu vērtspapīros un iekļāvusi pārvēršanas vērtspapīros sistēmā, vērtspapīros pārvērsto sliktas kvalitātes un kavēto riska darījumu summas sadalījums pēc riska darījuma veida, un kredītiestādes atzītie zaudējumi perioda laikā.
for exposures securitised by the credit institution and subject to the securitisation framework, a breakdown by exposure type of the amount of impaired and past due exposures securitised, and the losses recognised by the credit institution during the period;
saglabāto vai iegādāto pārvēršanas vērtspapīros pozīciju kopējā summa, sadalīta pēc riska darījuma veida;
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased, broken down by exposure type;
saglabāto vai iegādāto pārvēršanas vērtspapīros pozīciju kopējā summa, sadalīta riska pakāpju joslās, kuru skaits ir pamatots.
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased, broken down into a meaningful number of risk weight bands.
Informācija par pozīcijām, kuru riska svērums ir 1250 % vai kuras ir atskaitītas, jānorāda atsevišķi;
Positions that have been risk weighted at 1 250% or deducted shall be disclosed separately;
vērtspapīros pārvērsto atjaunojamo riska darījumu kopējā nesaņemtā summa, kas sadalīta kā iniciatora daļa un ieguldītāja daļa;
the aggregate outstanding amount of securitised revolving exposures segregated by the originator's interest and the investors' interest; and
kopsavilkums par pārvēršanu vērtspapīros periodā, tostarp vērtspapīros pārvērsto riska darījumu summa (pēc riska darījumu veida), un atzītie guvumi un zaudējumi no pārdošanas katram riska darījuma veidam.
a summary of the securitisation activity in the period, including the amount of exposures securitised (by exposure type), and recognised gain or loss on sale by exposure type.
3. daļa - Atbilstošās prasības īpašu instrumentu un metožu izmantošanai
Part 3 – Qualifying requirements for the use of particular instruments or methodologies
Kredītiestādes, kas aprēķina riska svērto vērtību saskaņā ar 84. līdz 89. pantu, publicē šādu informāciju:
The credit institutions calculating the risk-weighted exposure amounts in accordance with Articles 84 to 89 shall disclose the following information:
kompetentās iestādes apstiprinājums pieejai vai apstiprinātie pārejas noteikumi;
the competent authority's acceptance of approach or approved transition;
skaidrojums un pārskats par:
an explanation and review of:
iekšējo reitingu sistēmas struktūru un attiecību starp iekšējiem un ārējiem reitingiem,
the structure of internal rating systems and relation between internal and external ratings;
iekšējo vērtējumu lietošanu, kas nav paredzēti riska svērtās vērtības aprēķināšanai saskaņā ar 84. līdz 89. pantu,
the use of internal estimates other than for calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Articles 84 to 89;
kredītriska mazināšanas vadības un atzīšanas procesu,
the process for managing and recognising credit risk mitigation; and
reitingu sistēmu kontroles mehānismiem, tostarp neatkarības un pakļautības apraksts, un par reitingu sistēmas pārbaudi;
the control mechanisms for rating systems including a description of independence, accountability, and rating systems review;
iekšējo reitingu procesa apraksts katrai riska darījumu kategorijai atsevišķi:
a description of the internal ratings process, provided separately for the following exposure classes:
centrālajām valdībām un centrālajām bankām,
central governments and central banks;
uzņēmumiem, tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, specializētajiem aizņēmumiem un iegādātājiem uzņēmumu pircēju parādiem,
corporate, including SMEs, specialised lending and purchased corporate receivables;
mazo riska darījumu kategorijā katrai riska darījumu kategorijai, uz kuru attiecas kāda no attiecīgajām korelācijām, kas uzskaitītas VII pielikuma 1. daļas 9. līdz 11. punktā.
retail, for each of the categories of exposures to which the different correlations in Annex VII, Part 1, points 10 to 13 correspond; and
riska darījumu vērtības katrai riska darījumu kategorijai, kas norādīta 86. pantā.
the exposure values for each of the exposure classes specified in Article 86.
Informāciju par riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, iestādēm un uzņēmumiem, kur kredītiestādes lieto pašu vērtējumus LGD vai konversijas koeficientus riska svērtās vērtības aprēķināšanai, norāda atsevišķi no riska darījumiem, kuriem kredītiestādes nelieto šādus vērtējumus;
Exposures to central governments and central banks, institutions and corporates where credit institutions use own estimates of LGDs or conversion factors for the calculation of risk-weighted exposure amounts shall be disclosed separately from exposures for which the credit institutions do not use such estimates;
par katru riska darījumu kategoriju ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, iestādēm, uzņēmumiem un kapitāla instrumentiem un par pietiekamu skaitu parādnieku kategoriju (tostarp tiem, kas nepilda saistības), kas ļauj pareizi iedalīt kredītriskus, kredītiestādes publicē šādu informāciju:
for each of the exposure classes central governments and central banks, institutions, corporate and equity, and across a sufficient number of obligor grades (including default) to allow for a meaningful differentiation of credit risk, credit institutions shall disclose:
kopējā riska darījumu summa (centrālo valdību un centrālo banku, iestāžu un uzņēmumu riska darījumu kategorijai - nenokārtoto aizdevumu summa un riska darījumu vērtības neizmantotajiem kredītlimitiem; kapitāla instrumentiem - nesaņemtā summa),
the total exposures (for the exposure classes central governments and central banks, institutions and corporate, the sum of outstanding loans and exposure values for undrawn commitments; for equities, the outstanding amount);
kredītiestādēm, kas izmanto savus LGD (LGD) vērtējumus riska svērtās vērtības aprēķināšanai, - riska svērtās vērtības, riska darījuma vidējie svērtie LGD (LGD), izteikti procentos,
for the credit institutions using own LGD estimates for the calculation of risk-weighted exposure amounts, the exposure-weighted average LGD in percentage;
riska darījuma vidējā svērtā riska pakāpe,
the exposure-weighted average risk weight; and
kredītiestādēm, kas izmanto konversijas koeficientu pašu vērtējumus riska svērto vērtību aprēķināšanai - neizmantoto saistību summa un riska darījumu vidējās riska svērtās vērtības visām riska darījumu kategorijām;
for the credit institutions using own estimates of conversion factors for the calculation of risk-weighted exposure amounts, the amount of undrawn commitments and exposure-weighted average exposure values for each exposure class;
mazo riska darījumu kategorijā un katrai kategorijai, kas definēta saskaņā ar c) apakšpunkta iv) punktu, publicē informāciju, kas aprakstīta e) apakšpunktā (ja nepieciešams, iedalot pēc portfeļa), vai riska darījumu analīzi (nenokārtotie aizdevumi vai riska darījumu vērtības neizmantotajām saistībām), iedalot pēc pietiekama skaita paredzamo zaudējumu kategorijām, kas ļauj pareizi iedalīt kredītriskus (ja nepieciešams, iedalot pēc portfeļa);
for the retail exposure class and for each of the categories as defined under point (c)(iv), either the disclosures outlined under (e) above (if applicable, on a pooled basis), or an analysis of exposures (outstanding loans and exposure values for undrawn commitments) against a sufficient number of EL grades to allow for a meaningful differentiation of credit risk (if applicable, on a pooled basis);
faktiskās vērtību korekcijas iepriekšējam periodam katrā riska darījumu kategorijā (maziem riska darījumiem katrai kategorijai, kas definēta saskaņā ar c) apakšpunkta iv) punktu) un to atšķirības, salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
the actual value adjustments in the preceding period for each exposure class (for retail, for each of the categories as defined under point (c)(iv) and how they differ from past experience;
to faktoru apraksts, kas ir ietekmējuši zaudējumu pieredzi iepriekšējā periodā (piemēram, vai saistību nepildīšanas procenti kredītiestādei ir bijuši augstāki nekā parasti, vai ir bijuši augstāki vidējie LGD un konversijas koeficienti):
a description of the factors that impacted on the loss experience in the preceding period (for example, has the credit institution experienced higher than average default rates, or higher than average LGDs and conversion factors); and
kredītiestādes aprēķini, salīdzinot ar faktiskajiem rezultātiem ilgākā laikposmā.
the credit institution's estimates against actual outcomes over a longer period.
Šeit jāiekļauj vismaz informācija par zaudējumu aprēķiniem, salīdzinot ar faktiskajiem zaudējumiem katrā riska darījumu kategorijā (katrai kategorijai, kas definēta saskaņā ar c) apakšpunkta iv) punktu) par periodu, kas ir pietiekams, lai pareizi novērtētu iekšējo reitingu procesu attīstību katrai riska darījumu kategorijai (mazajiem darījumiem - katrai kategorijai, kas definēta saskaņā ar c) apakšpunkta iv) punktu).
At a minimum, this shall include information on estimates of losses against actual losses in each exposure class (for retail, for each of the categories as defined under point (c)(iv) over a period sufficient to allow for a meaningful assessment of the performance of the internal rating processes for each exposure class (for retail for each of the categories as defined under point (c)(iv).
Attiecīgos gadījumos kredītiestāde veic papildus aprēķinus, lai sniegtu PD analīzi, un, ja kredītiestāde izmanto pašu vērtējumus LGD un/vai konversijas koeficientus, LGD un konversijas koeficientu rezultātu salīdzinājumu ar aprēķiniem, kas sniegti, publicējot informāciju par kvantitatīvajiem riska novērtējumiem, kā minēts iepriekš.
Where appropriate, the credit institutions shall further decompose this to provide analysis of PD and, for the credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors, LGD and conversion factor outcomes against estimates provided in the quantitative risk assessment disclosures above.
Šā punkta c) apakšpunkta nolūkiem aprakstā iekļauj riska darījumu veidus, kas iekļauti riska darījumu kategorijā, definīcijas, metodes un datus PD aprēķināšanai un apstiprināšanai un, ja nepieciešams, LGD un konversijas koeficientus, tostarp pieņēmumus, ko izmanto šo mainīgo lielumu aprēķināšanai, kā arī aprakstu par būtiskām atkāpēm no saistību nepildīšanas definīcijas, kas noteikta VII pielikuma 4. daļas 44. līdz 48. punktā, tostarp par plašākiem segmentiem, ko skar šādas atkāpes.
For the purposes of point (c), the description shall include the types of exposure included in the exposure class, the definitions, methods and data for estimation and validation of PD and, if applicable, LGD and conversion factors, including assumptions employed in the derivation of these variables, and the descriptions of material deviations from the definition of default as set out in Annex VII, Part 4, points 44 to 48, including the broad segments affected by such deviations.
Kredītiestādes, kas piemēro riska mazināšanas metodes, publicē šādu informāciju:
The credit institutions applying credit risk mitigation techniques shall disclose the following information:
bilances un ārpusbilances posteņu savstarpējās dzēšanas kārtība un procesi, kā arī norāde par to, kādā apjomā iestāde to izmanto;
the policies and processes for, and an indication of the extent to which the entity makes use of, on- and off-balance sheet netting;
nodrošinājuma vērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība un procesi;
the policies and processes for collateral valuation and management;
apraksts par galvenajiem nodrošinājuma veidiem, ko saņēmusi kredītiestāde;
a description of the main types of collateral taken by the credit institution;
galvenie veidi galvotājiem un kredīta atvasināto instrumentu darījumu partneriem, ka arī šo partneru kredītspēja;
the main types of guarantor and credit derivative counterparty and their creditworthiness;
informācija par tirgu vai kredītriska koncentrācijām izmantotajā kredītriska mazināšanā;
information about market or credit risk concentrations within the credit mitigation taken;
kredītiestādēm, kas riska svērtās vērtības aprēķina saskaņā ar 78. līdz 83. pantu vai 84. līdz 89. pantu, bet nesniedz pašu vērtējumus LGD vai konversijas koeficientiem attiecībā uz riska darījumu kategoriju - katrai riska darījuma kategorijai kopējā riska darījumu vērtība (pēc bilances un ārpusbilances posteņu savstarpējās dzēšanas, ja tādu piemēro), kas pēc no svārstībām izrietošo korekciju piemērošanas ir segta ar piemērotu finanšu nodrošinājumu vai citu piemērotu nodrošinājumu;
for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83 or 84 to 89, but not providing own estimates of LGDs or conversion factors in respect of the exposure class, separately for each exposure class, the total exposure value (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered – after the application of volatility adjustments – by eligible financial collateral, and other eligible collateral; and
kredītiestādēm, kas riska svērtās vērtības aprēķina saskaņā ar 78. līdz 83. pantu vai 84. līdz 89. pantu - atsevišķi katrai riska darījumu kategorijai kopējā riska darījumu summa (pēc bilances un ārpusbilances posteņu savstarpējās dzēšanas, ja tādu piemēro), kas ir segta ar galvojumiem vai kredītu atvasinātajiem instrumentiem.
for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83 or 84 to 89, separately for each exposure class, the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees or credit derivatives.
Kapitāla instrumentu riska darījumu kategorijā šo prasību piemēro katrai no pieejām, kas paredzēta VII pielikuma 1. daļas 17. līdz 26. punktā.
For the equity exposure class, this requirement applies to each of the approaches provided in Annex VII, Part 1, points 17 to 26.
Kredītiestādes, kas operacionālā riska pašu kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto 105. pantā izklāstīto pieeju, publisko apkopojumu par apdrošināšanas izmantošanu riska mazināšanas nolūkā.
The credit institutions using the approach set out in Article 105 for the calculation of their own funds requirements for operational risk shall disclose a description of the use of insurance for the purpose of mitigating the risk.
XIII PIELIKUMS
ANNEX XIII
A DAĻA - ATCELTĀS DIREKTĪVAS AR TO VĒLĀKIEM GROZĪJUMIEM (kā minēts 158. pantā)
PART A – REPEALED DIRECTIVES TOGETHER WITH THEIR SUCCESSIVE AMENDMENTS (referred to in Article 158)
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/12/EK (2000. gada 20. marts) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu
Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/28/EK (2000. gada 18. septembris), ar ko groza Direktīvu 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu
Directive 2000/28/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 amending Directive 2000/12/EC relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK
Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council
Vienīgi 29. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, 29. panta 2. punkts, 29. panta 4. punkta a) un b) apakšpunkts, 29. panta 5. punkts, 29. panta 6. punkts, 29. panta 7. punkts, 29. panta 8. punkts, 29. panta 9. punkts, 29. panta 10. punkts, 29. panta 11. punkts.
Only Art. 29.1(a)(b), Art. 29.2, Art. 29.4(a)(b), Art. 29.5, Art. 29.6, Art. 29.7, Art. 29.8, Art. 29.9, Art. 29.10, Art. 29.11
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK, un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC
Vienīgi 68. pants.
Only Art. 68
Komisijas Direktīva 2004/69/EK (2004. gada 27. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK groza attiecībā uz "daudzpusējo attīstības banku" definīciju
Commission Directive 2004/69/EC of 27 April 2004 amending Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of "multilateral development banks"
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/1/EK (2005. gada 9. marts), ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru
Directive 2005/1/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 2005 amending Council Directives 73/239/EEC, 85/611/EEC, 91/675/EEC, 92/49/EEC and 93/6/EEC and Directives 94/19/EC, 98/78/EC, 2000/12/EC, 2001/34/EC, 2002/83/EC and 2002/87/EC in order to establish a new organisational structure for financial services committees
Vienīgi 3. pants.
Only Article 3
NEATCELTIE GROZĪJUMI
NON-REPEALED MODIFICATIONS
2003. gada Pievienošanās akts
Act of Accession 2003
B DAĻA - TRANSPONĒŠANAS TERMIŅI (kā minēts 158. pantā)
PART B – DEADLINES FOR TRANSPOSITION(referred to in Article 158)
Transponēšanas termiņš
Deadline for transposition
Direktīva 2005/1/EK
Directive 2005/1/EC
XIV PIELIKUMS
ANΝΕΧ XIV
3. panta 1. punkta trešā daļa
Article 3(1), third subparagraph
4. panta 1. punkts
Article 4(1)
4. panta 2. līdz 5. punkts
Article 4(2) to (5)
4. panta 7. līdz 9. punkts
Article 4(7) to (9)
4. panta 10. punkts
Article 4(10)
29. panta 1. punkta a) apakšpunkts
Article 29(1)(a)
4. panta 11. līdz 14. punkts
Article 4(11) to (14)
1. panta 10., 12. un 13. punkts
Article 1(10), (12) and (13)
4. panta 21. un 22. punkts
Article 4(21) and 22)
29. panta 1. punkta b) apakšpunkts
Article 29(1)(b)
4. panta 23. punkts
Article 4(23)
1. panta 23. punkts
Article 1(23)
4. panta 45. līdz 47. punkts
Article 4(45) to (47)
1. panta 25. līdz 27. punkts
Article 1(25) to (27)
5. panta 3. līdz 7. punkts
Article 5(3) to (7)
15. panta 2. un 3. punkts
Article 15(2) and (3)
19. panta 1. punkts
Article 19(1)
19. panta 2. punkts
Article 19(2)
29. panta 3 punkts
Article 29(3)
16. panta 4. līdz 6. punkts
Article 16(4) to (6)
24. panta 1. punkts
Article 24(1)
19. panta 1. līdz 3. punkts
Article 19(1) to (3)
24. panta 2. punkts
Article 24(2)
19. panta 6. punkts
Article 19(6)
24. panta 3. punkts
Article 24(3)
19. panta 4. punkts
Article 19(4)
25. panta 1. līdz 3. punkts
Article 25(1) to (3)
20. panta 1. līdz 3. punkts, pirmā un otrā daļa
Article 20(1) to (3), first and second subparagraphs
25. panta 3. punkts
Article 25(3)
19. panta 5. punkts
Article 19(5)
25. panta 4. punkts
Article 25(4)
20. panta 3. punkta trešā daļa
Article 20(3) third subparagraph
20. panta 4. līdz 7. punkts
Article 20(4) to (7)
1. panta 3. punkta otrais teikums
Article 1(3), second sentence
22. panta 2. līdz 4. punkts
Article 22(2) to (4)
22. panta 5. punkts
Article 22(5)
22. panta 6. punkts
Article 22(6)
22. panta 7. punkts
Article 22(7)
22. panta 8. punkts
Article 22(8)
22. panta 9. punkts
Article 22(9)
22. panta 10. punkts
Article 22(10)
22. panta 11. punkts
Article 22(11)
39. panta 1. un 2. punkts
Article 39(1) and (2)
39. panta 3. punkts
Article 39(3)
3. panta 8. punkts
Article 3(8)
30. panta 9. punkta pirmā un otrā daļa
Article 30(9), first and second subparagraphs
30. panta 9. punkta trešā daļa
Article 30(9), third subparagraph
29. panta 4. punkta a) apakšpunkts
Article 29(4)(a)
29. panta 4. punkta b) apakšpunkts
Article 29(4)(b)
66. panta 1. un 2. punkts
Article 66(1) and (2)
38. panta 1. un 2. punkts
Article 38(1) and (2)
1. panta 1. punkta trešā daļa
Article 1(1), third subparagraph
48. panta 4. punkta pirmā daļa
Article 48(4), first subparagraph
48. panta 2. līdz 4. punkts, otrā daļa
Article 48(2) to (4), second subparagraph
49. panta 1. līdz 5. punkts
Article 49(1) to (5)
49. panta 4., 6. un 7. punkts
Article 49(4), (6) and (7)
51. panta 1., 2. un 5. punkts
Article 51(1), (2) and (5)
122. panta 1. un 2. punkts
Article 122(1) and (2)
51. panta 6. punkts
Article 51(6)
53. panta 3. punkts
Article 53(3)
133. panta 1. punkts
Article 133(1)
133. panta 2. un 3. punkts
Article 133(2) and (3)
54. panta 2. un 3. punkts
Article 54(2) and (3)
54. panta 4. punkta pirmā daļa
Article 54(4), first subparagraph
134. panta 2. punkts
Article 134(2)
54. panta 4. punkta otrā daļa
Article 54(4), second subparagraph
56. panta 7. punkts
Article 56(7)
3. panta 10. punkts
Article 3(10)
I pielikuma 1. līdz 14. punkts, izņemot pēdējo daļu
Annex I, points 1 to 14, excluding the final paragraph
I pielikuma pēdējā daļa
Annex I, final paragraph