natgillin/translations-raw huggingface dataset:
CDS pēc iespējas reāllaikā mēra un novērtē savu likviditāti un kredītriskus ar katru tīrvērtes dalībnieku un attiecīgā gadījumā ar citu CDS, ar kuru tas noslēdzis vienošanos par sadarbspēju.
A CCP shall measure and assess its liquidity and credit exposures to each clearing member and, where relevant, to another CCP with whom it has concluded an interoperable arrangement, on a near to real time basis.
Cik vien iespējams, CDS ir jāidentificē, jāuzrauga un jāpārvalda iespējamie riski, kurus rada tīrvērtes dalībnieku klientu vārdā veikti tīrvērtes darījumi.
A CCP sh all , to the extent practicable, identify, monitor and manage the potential risks arising from clearing members clearing transactions on behalf of clients.
CDS laikus un nediskriminējot ir pieejami attiecīgie cenu noteikšanas avoti, lai efektīvāk novērtētu savas riska pozīcijas.
A CCP shall have access in a timely manner and on a non discriminatory basis to the relevant pricing sources to effectively measure its exposures.
Tas darāms, ievērojot izmaksu pamatotības principu un ievērojot starptautiskās īpašuma tiesības.
This shall be done on a reasonable cost basis and respecting international property rights.
Maržu prasības
Margin requirements
Lai ierobežotu savu kredītrisku, CDS nosaka, pieprasa un iekasē maržas, no tīrvērtes dalībniekiem un attiecīgā gadījumā arī no tiem CDS, kuri noslēguši vienošanos par sadarbspēju.
A CCP shall impose, call and collect margins to limit its credit exposures from its clearing members, and where relevant, from CCPs which have interoperable arrangements.
Kompetentās iestādes nodrošina, ka CDS ievēro 5. punktā noteiktos minimālos maržu standartus.
Competent authorities shall ensure that CCPs respect minimum margin standards as specified in paragraph 5.
Šos minimālos standartus pielāgo atbilstīgi riska līmenim un regulāri pārskata, lai ņemtu vērā pastāvošos tirgus nosacījumus un it īpaši lai reaģētu uz ārkārtas situācijām, ja tiek konstatēts, ka šādi pasākumi var mazināt sistēmiskos riskus.
These minimum standards shall be calibrated in accordance with the risk level and shall be regularly revised to reflect current market conditions and in particular in response to emergency situations where it is concluded that doing so will mitigate systemic risks.
Šādas maržas ir pietiekamas, lai nodrošinātos pret potenciālo risku, kas pēc CDS novērtējuma ir sagaidāms līdz attiecīgo pozīciju likvidācijai.
Such margins shall be sufficient to cover potential exposures that the CCP estimates will occur until the liquidation of the relevant positions.
Šīs maržas ir pietiekamas, lai segtu zaudējumus, kas rodas no vismaz 99 % riska darījumu attiecīgā laika posmā, un tās nodrošina, ka CDS pilnībā nodrošina (sedz) savus riska darījumus ar visiem tā tīrvērtes dalībniekiem, un attiecīgā gadījumā ar tiem CDS, kuri slēdz vienošanos par sadarbspēju, vismaz reizi dienā.
They shall be sufficient to cover losses that result from at least 99 % of the exposures movements over an appropriate time horizon and they shall ensure that a CCP fully collateralises its exposures with all its clearing members, and where relevant with CCPs which have interoperable arrangements, at least on a daily basis.
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 9. panta 5. punktu EVTI var pielāgot maržu prasības ārkārtas situācijās, ja šāds pasākums mazina sistēmisko risku.
In accordance with Article 9(5) of Regulation (EU) No 1095/2010, ESMA may recalibrate margin requirements in emergency situations when doing so will mitigate systemic risk.
CDS pieņem modeļus un parametrus, nosakot tā maržas prasības, kas ietver to produktu riska rādītājus (īpašības), kuriem veikta tīrvērte, un ņem vērā intervālu starp maržas iekasēšanu, tirgus likviditāti un iespējamām izmaiņām darījuma veikšanas laikā.
A CCP shall adopt models and parameters in setting its margin requirements that capture the risk characteristics of the products cleared and take into account the interval between margin collections, market liquidity and the possibility of changes over the duration of the transaction.
Modeļus un parametrus apstiprina kompetentā iestāde un sniedz par tiem atzinumu saskaņā ar 15. pantu .
The models and parameters shall be validated by the competent authority and subject to an opinion in accordance with Article 15.
CDS pieprasa un iekasē maržas dienas laikā, vismaz tad, kad tiek pārkāpti iepriekš noteiktie sliekšņi.
A CCP shall call and collect margins on an intraday basis, at least when pre-defined thresholds are breached.
CDS var aprēķināt maržas finanšu instrumentu portfelim tikai tādā gadījumā, ja portfelī iekļauto finanšu instrumentu cenu korelācija ir augsta un stabila.
A CCP may calculate margins with respect to a portfolio of financial instruments only when the price correlation among the financial instruments included in the portfolio is high and stable.
Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI, konsultējoties ar EBI, izstrādā to regulatīvo tehnisko standartu projektu , kuri jāņem vērā attiecībā uz dažādām finanšu instrumentu šķirām un šā panta 3. punktā minētajiem nosacījumiem un kuri nosaka attiecīgo procentuālo daļu un laika posmu, kā minēts 1. punktā.
In order to ensure consistent harmonisation of this Article, ESMA shall , in consultation with EBA, develop draft regulatory technical standards specifying the appropriate percentage and time horizon, as referred to in paragraph 1, to be considered for the different classes of financial instruments and the conditions referred to in paragraph 3a .
EVTI, konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus līdz 2012. gada 30. jūnijam.
ESMA shall , in consultation with EBA, submit drafts for those regulatory technical standards to the Commission by 30 June 2012.
Komisijai deleģē pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu .
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010.
Fonds saistību neizpildes gadījumiem
Default fund
Lai vēl vairāk ierobežotu savu kredītrisku ietekmi uz tā tīrvērtes dalībniekiem, CDS uztur fondu saistību neizpildes gadījumiem, lai segtu zaudējumus , kas pārsniedz to apjomu, ko sedz, izmantojot maržas, kas minētas 39. pantā, un kas rodas saistību neizpildes gadījumā, tostarp uzsākot viena vai vairāku tīrvērtes dalībnieku maksātnespējas procesu.
To further limit its credit exposures to its clearing members, a CCP shall maintain a default fund to cover losses that exceed the losses to be covered by margin requirements as referred to in Article 39, arising from the default, including the opening of an insolvency procedure, of one or more clearing members.
CDS nosaka minimālos ieguldījumus fondā saistību neizpildes gadījumiem un kritērijus, lai aprēķinātu katra tīrvērtes dalībnieka ieguldījumu apjomu.
A CCP shall establish the minimum size of contributions to the default fund and the criteria to calculate the contributions of the single clearing members.
Ieguldījumi ir proporcionāli atbilstoši katra tīrvērtes dalībnieka riska darījumiem, lai nodrošinātu to, ka ieguldījumi fondā saistību neizpildes gadījumiem vismaz ļautu CDS izturēt divu tīrvērtes dalībnieku , ar kuriem tam ir lielākie riska darījumi , saistību neizpildes sekas.
The contributions shall be proportional to the exposures of each clearing member, in order to ensure that the contributions to the default fund at least enable the CCP to withstand the default of the two clearing member s to which it has the largest exposures.
Scenāriji ietver visnepastāvīgākos periodus, ko piedzīvojuši tie tirgi, kuros CDS sniedz pakalpojumus, kā arī vairākus iespējamos nākotnes scenārijus.
The scenarios shall include the most volatile periods that have been experienced by the markets for which the CCP provides its services and a range of potential future scenarios.
Scenārijos ņem vērā pēkšņu finanšu resursu pārdošanu un strauju tirgus likviditātes pazemināšanos.
They shall take into account sudden sales of financial resources and rapid reductions in market liquidity.
Fonds saistību neizpildes gadījumiem ietver saskaņā ar 39. pantu aprēķinātās maržas pozīcijām, kas paredzētas hipotētiskajos scenārijos.
The size of the default fund shall include the margins calculated, in compliance with Article 39, on the positions stemming from the hypothesised scenarios.
Aprēķinot tīrvērtes dalībnieku kredītriskus, CDS ņem vērā:
In calculating credit exposures to its clearing members, a CCP shall take into account:
a) katra tīrvērtes dalībnieka riska pozīcijas, kas reģistrētas visos kontos, kuri tiek turēti saskaņā ar 37. pantu, un
( a) the exposures of each clearing member, as registered on each account kept in accordance with A rticle 37 ; and
b) iespējas izmantot peļņu no īpašuma pozīcijām, lai segtu klientu pozīciju zaudējumus.
( b) whether or not profits on proprietary positions can be used to cover losses on clients’ positions.
3.a Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI, konsultējoties ar EBI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, nosakot 1. un 3. punktā minētos nosacījumus attiecībā uz fondiem saistību neizpildes gadījumiem.
In order to ensure consistent harmonisation of this Article, ESMA shall , in consultation with EBA, develop draft regulatory technical standards specifying the details of default funds referred to in paragraphs 1 and 3.
EVTI ciešā sadarbībā ar ECBS iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2012. gada 30. jūnijam.
ESMA shall, in close cooperation with the ESCB, submit drafts for those regulatory technical standards to the Commission by 30 June 2012.
Citu risku kontroles
Other risk controls
Papildus kapitālam, kas noteikts 12. pantā, CDS uztur pietiekamu pieejamo finanšu resursu apjomu, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas pārsniedz to apjomu, ko sedz, izmantojot resursus, kuri paredzēti maržas un fonda saistību neizpildes gadījumiem.
In addition to the capital required in Article 12, a CCP shall maintain sufficient available financial resources to cover potential losses that exceed the losses to be covered by margin requirements and the default fund.
Šādi resursi var ietvert citu tīrvērtes dalībnieku vai citu pušu izveidotu tīrvērtes fondu, zaudējumu sadales nolīgumus, apdrošināšanas nolīgumus, CDS pašu kapitālu, mātesuzņēmuma garantijas vai līdzīgas rezerves.
Such resources may include any other clearing fund provided by clearing members or other parties, loss sharing arrangements, insurance arrangements, the own funds of a CCP, parental guarantees or similar provisions.
Šādi resursi ir brīvi pieejami CDS, un tos nevar izmantot, lai segtu pamatdarbības zaudējumus.
Such resources shall be freely available to the CCP and shall not be used to cover the operating losses.
2. ▌Fonds saistību neizpildes gadījumiem, kas minēts 40. pantā, un citi finanšu resursi, kas minēti šā panta 1. punktā, vienmēr dod iespēju CDS izturēt iespējamos zaudējumus ekstremālos, bet iespējamos tirgus apstākļos.
2. ▌ The default fund referred to in Article 40 and the other financial resources referred to in paragraph 1 shall at all times enable the CCP to withstand potential losses in extreme but plausible market conditions.
CDS izstrādā attīstības modeļus attiecībā uz šādiem ekstrēmiem, bet iespējamiem tirgus apstākļiem.
A CCP shall develop scenarios of such extreme but plausible market conditions.
CDS novērtē ar likviditāti saistītās iespējamās vajadzības.
A CCP shall measure its potential liquidity needs.
CDS katrā laikā ir pieeja atbilstīgai likviditātei tā pakalpojumu sniegšanai un darbību veikšanai.
A CCP shall at all times have access to adequate liquidity to perform its services and activities.
Tālab CDS iegūst nepieciešamās kredītlīnijas vai līdzīgas vienošanās, lai apmierinātu tā likviditātes vajadzības gadījumā, ja tā rīcībā esošie finanšu resursi nav nekavējoties pieejami.
To that end, a CCP shall obtain the necessary credit lines or similar arrangements to cover its liquidity needs in case the financial resources at its disposal are not immediately available.
Katrs tīrvērtes dalībnieks, tā mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums nedrīkst sniegt vairāk kā 25 % no kredītlīnijām, kas nepieciešamas CDS.
Each clearing member, parent undertaking or subsidiary of the clearing member may not provide more than 25 % of the credit lines needed by the CCP.
CDS var pieprasīt tiem tīrvērtes dalībniekiem, kuri nav saistību nepildītāji, sniegt papildu līdzekļus, ja cits tīrvērtes dalībnieks nepilda savas saistības.
A CCP may require non-defaulting clearing members to provide additional funds in the event of a default of another clearing member.
CDS tīrvērtes dalībnieku riska pozīcijas attiecībā uz CDS ir ierobežotas.
The clearing members of a CCP shall have limited exposures toward the CCP.
Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI, konsultējoties ar EBI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu , nosakot 2. punktā minētos ārkārtējos apstākļus, kuru sekas jāiztur CDS.
In order to ensure consistent harmonisation of this Article, ESMA shall , in consultation with EBA, develop draft regulatory technical standards specifying the extreme conditions referred to in paragraph 2 that the CCP shall withstand.
EVTI, konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2012. gada 30. jūnijam.
ESMA shall , in consultation with EBA, submit drafts for those regulatory technical standards to the Commission by 30 June 2012.
Saistību neizpildes „ūdenskritums”
Default waterfall
Pirms citu finanšu resursu izmantošanas zaudējumu segšanai CDS izmanto saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka maržas.
A CCP shall use the margins posted by a defaulting clearing member prior to other financial resources in covering losses.
Ja saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka maržas nav pietiekamas, lai segtu CDS zaudējumus, tas zaudējumu segšanai izmanto saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka ieguldījumus fondā saistību neizpildes gadījumiem.
Where the margins posted by the defaulting clearing member are not sufficient to cover the losses incurred by the CCP, the CCP shall use the default fund contribution of the defaulting member to cover these losses.
CDS izmanto saistības pildījušo tīrvērtes dalībnieku ieguldījumus fondā saistību neizpildes gadījumiem, kā arī citus to ieguldījumus tikai pēc tam, kad izmantoti visi saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka ieguldījumi un ▌CDS pašu kapitāls, kas minēts 41. panta 1. punktā.
A CCP shall use contributions to the default fund and other contributions of non-defaulting clearing members only after having exhausted the contributions of the defaulting clearing member and ▌ the CCP's own funds referred to in Article 41(1).
CDS nav atļauts izmantot saistības izpildījušu tīrvērtes dalībnieku maržas, lai segtu zaudējumus, kas radušies cita tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes dēļ.
A CCP shall not be allowed to use the margins posted by non-defaulting clearing members to cover the losses resulting from the default of another clearing member.
Nodrošinājuma prasības
Collateral requirements
Lai nodrošinātu CDS sākotnējās un esošās riska pozīcijas ar tā tīrvērtes dalībniekiem, tas pieņem vienīgi augsti likvīdu nodrošinājumu, piemēram, naudas līdzekļus, zeltu, valsts parādzīmes vai augstas kvalitātes korporatīvās parādzīmes, ar kuru saistīts minimāls kredītrisks un tirgus risks.
A CCP shall accept highly liquid collateral , such as cash, gold, government and high - quality corporate bonds, with minimal credit and market risk to cover its initial and ongoing exposure to its clearing members.
Attiecībā uz nefinansiāliem darījumu partneriem CDS var pieņemt bankas garantijas, ņemot šādas garantijas vērā riska pozīcijās ar banku, kas ir tīrvērtes dalībniece.
For non-financial counterparties, CCPs may accept bank guarantees taking into account such guarantees in exposure to a bank that is a clearing member.
Tas piemēro atbilstošus diskontus aktīvu vērtībām, kas var samazināt to vērtību laikposmā no pēdējās pārvērtēšanas līdz tam brīdim, kad tās var pamatoti uzskatīt par likvidējamām.
It shall apply adequate haircuts to asset values that reflect the potential for their value to decline over the interval between their last revaluation and the time by which they can reasonably be assumed to be liquidated.
Tas ņem vērā likviditātes risku, ko rada tirgus dalībnieka saistību neizpilde, un koncentrācijas risku saistībā ar atsevišķiem aktīviem, kas var radīt nepieciešamību izveidot pieņemamu nodrošinājumu un ieviest attiecīgus diskontus.
It shall take into account the liquidity risk following the default of a market participant and the concentration risk on certain assets that may result in establishing the acceptable collateral and the relevant haircuts.
Šos minimālos standartus pielāgo atbilstīgi riska līmenim un regulāri pārskata, lai ņemtu vērā tirgus nosacījumus un it īpaši lai reaģētu uz ārkārtas situācijām, ja tiek konstatēts, ka šādi pasākumi var mazināt sistēmisko risku.
These minimum standards shall be calibrated in accordance with the risk level and shall be regularly revised to reflect market conditions and in particular in response to emergency situations where it is concluded that doing so will mitigate systemic risk.
Ja nepieciešams un ja tā ir pietiekami piesardzīga rīcība, CDS kā maržu nodrošinājumu var pieņemt ar atvasinājumu līgumu vai finanšu instrumentu saistīto pamatinstrumentu, kas rada CDS risku.
A CCP may accept, where appropriate and sufficiently prudent, the underlying of the derivative contract or the financial instrument that originate the CCP exposure as collateral to cover its margin requirements.
Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI, konsultējoties ar ESRK un EBI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, nosakot nodrošinājuma veidu, ko var uzskatīt par augsti likvīdu, un diskontus, kas minēti 1. punktā.
In order to ensure consistent harmonisation of this Article, ESMA, in consultation with the ESRB and EBA, develop draft regulatory technical standards specifying the type of collateral that can be considered highly liquid and the haircuts referred to in paragraph 1.
EVTI, konsultējoties ar ECBS un EBI, iesniedz Komisijai regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2012. gada 30. jūnijam.
ESMA shall , in consultation with the ESCB and EBA, submit drafts on those regulatory technical standards to the Commission by 30 June 2012.
Komisijai deleģē pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos regulējošos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu .
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010.
Ieguldījumu politika
Investment policy
CDS iegulda savus finanšu resursus vienīgi augsti likvīdos finanšu instrumentos ar minimālu tirgus risku un kredītrisku , piemēram, ES centrālo bankas rezervēs .
A CCP shall only invest its financial resources in highly liquid financial instruments with minimal market and credit risk for example in reserves with an EU central bank .
Ieguldījumiem ir jābūt ātri likvidējamiem ar minimālu iespējamo negatīvo ietekmi uz cenu.
The investments shall be capable of being liquidated rapidly with minimal adverse price effect.
Finanšu instrumentus, kas izvietoti kā maržas, deponē pie vērtspapīru norēķinu sistēmu operatoriem, kas nodrošina nediskriminējošu piekļuvi CDS un pilnīgu šo instrumentu aizsardzību.
Financial instruments posted as margins shall be deposited with operators of securities settlement systems that ensure non-discriminatory access to CCPs and the full protection of those instruments.
Vajadzības gadījumā CDS jābūt tūlītējai piekļuvei finanšu instrumentiem.
A CCP shall have prompt access to the financial instruments when required.
CDS stingri kontrolē tīrvērtes dalībnieku nodrošinājuma atkārtotu ieķīlāšanu, un to pārskata EVTI.
CCPs shall have robust controls over the re-hypothecation of clearing members' collateral , subject to review by ESMA.
CDS nedrīkst ieguldīt savu kapitālu vai summas, kas saistītas ar 39., 40. un 41. pantā minētajām prasībām, savos vērtspapīros vai tā mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma vērtspapīros.
A CCP shall not invest its capital or the sums arising from the requirements referred to in Articles 39, 40 and 41 in its own securities or those of its parent or subsidiary undertaking.
Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, CDS ņem vērā tā kredītriska pozīcijas ar atsevišķiem debitoriem un nodrošina, ka tā vispārējo riska pozīciju attiecībā uz katru atsevišķu debitoru riska koncentrācija saglabājas pieņemamās robežās.
A CCP shall take into account its overall credit risk exposures to individual obligors in making its investment decisions and shall ensure that its overall risk exposure to any individual obligor remains within acceptable concentration limits.
Lai nodrošinātu šā panta konsekventu saskaņošanu, EVTI, konsultējoties ar EBI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu , nosakot 1. punktā minētos augsti likvīdos finanšu instrumentus un 4. punktā minētās riska koncentrācijas pieņemamās robežas.
In order to ensure consistent harmonisation of this Article, ESMA, in consultation with EBA, develop draft regulatory technical standards specifying the highly liquid financial instruments referred to in paragraph 1 and the concentration limits referred to in paragraph 4.
Procedūras saistību neizpildes gadījumā
Default procedures
CDS ir jānosaka sīki izstrādātas procedūras, kas jāievēro, ja tīrvērtes dalībnieks laikus nerīkojas atbilstoši 35. pantā noteiktajām prasībām un saskaņā ar CDS noteiktajām procedūrām.
A CCP shall have detailed procedures in place to be followed where a clearing member does not comply with the requirements laid down in Article 35 within the time limit and according to the procedures established by the CCP.
CDS sīki izklāsta procedūras, kas jāievēro, ja tīrvērtes dalībnieka maksātnespēju nav izraisījis pats CDS.
The CCP shall outline in detail the procedures to be followed in the event the insolvency of a clearing member is not established by the CCP.
Šīs procedūras pārskata reizi gadā.
These procedures shall be reviewed annually.
CDS tūlīt atbilstoši rīkojas, lai ierobežotu zaudējumus un novērstu likviditātes problēmas, kas izriet no saistību neizpildes, kā arī nodrošina, ka kāda tīrvērtes dalībnieka pozīciju slēgšana netraucē tā darbību, un nerada saistības pildījušajiem tīrvērtes dalībniekiem tādus zaudējumus, ko tie nevar paredzēt vai kontrolēt.
A CCP shall take prompt action to contain losses and liquidity pressures resulting from defaults and shall ensure that the closing out of any clearing member's positions does not disrupt its operations or expose the non-defaulting clearing members to losses that they cannot anticipate or control.
CDS nekavējoties informē kompetento iestādi.
The CCP shall promptly inform the competent authority.
Ja CDS uzskata, ka tīrvērtes dalībnieks nespēs izpildīt savas saistības nākotnē un ja CDS plāno paziņot par tā saistību neizpildi, minētā kompetentā iestāde nekavējoties informē iestādi, kas atbild par saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka uzraudzību.
That competent authority shall immediately inform the authority responsible for the supervision of the defaulting clearing member where the CCP considers that the clearing member will not be able to meet its future obligations and when the CCP intends to declare its default.
CDS nosaka, ka tā procedūras saistību neizpildes gadījumā ir jāpilda obligāti.
A CCP shall establish that its default procedures are enforceable.
CDS veic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tam ir nepieciešamās juridiskās pilnvaras, lai likvidētu saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka īpašuma pozīcijas un nodotu vai likvidētu saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka klienta pozīcijas.
It shall take all the reasonable steps to ensure that it has the legal powers to liquidate the proprietary positions of the defaulting clearing member and to transfer or liquidate the client's positions of the defaulting clearing member.
Pārskats par modeļiem, stresa testiem un atpakaļejošām pārbaudēm
Review of models, stress testing and back testing