natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ea) apkopoti skaitliskie dati par atlīdzību, kuri kategorizēti pēc uzņēmējdarbības jomas un pēc augstākās vadības darbiniekiem un tiem darbiniekiem, kas ar savu darbību būtiski ietekmē kredītiestādes riska profilu, un kuros norādīts:
( ea ) aggregate quantitative information on remuneration, broken down by business area any by senior management and members of staff whose actions have a material impact on the risk profile of the credit institution, indicating the following :
i) atlīdzības summas finanšu gadam, kas iedalītas mainīgajā un nemainīgajā atlīdzībā, un saņēmēju skaits;
(i) amounts of remuneration for the financial year, split into fixed and variable remuneration, and number of beneficiaries;
ii) mainīgās atlīdzības summas un veids, kas iedalīts skaidrā naudā, akcijās un ar akcijām saistītos instrumentos un citos veidos;
(ii) amounts and form of variable remuneration, split into cash, shares and share-linked instruments and other;
iii) atlikušo atlīdzības atlikto maksājumu summas, kas iedalītas piešķirtajās un nepiešķirtajās daļās;
(iii) amounts of outstanding deferred remuneration, split into vested and unvested portions;
iv) atlīdzības atlikto maksājumu summas, kas finanšu gadā piešķirtas, izmaksātas un samazinātas, pielāgojot darbības rādītājiem;
(iv) the amounts of deferred remuneration awarded during the financial year, paid out and reduced through performance adjustments;
v) finanšu gada laikā veiktos maksājumus par jauna darba līguma parakstīšanu un par amata atstāšanu un saņēmēju skaits šādiem maksājumiem un
(v) new sign-on and severance payments made during the financial year, and number of beneficiaries of such payments; and
vi) finanšu gadā piešķirto maksājumu summas par amata atstāšanu, saņēmēju skaits un lielākā šādi piešķirtā summa vienai personai.
(vi) the amounts of severance payments awarded during the financial year, number of beneficiaries, and highest such award to a single person.
Attiecībā uz kredītiestādes direktoriem šajā punktā minētie skaitliskie dati tiek publiskoti, sniedzot informāciju par katru direktoru.
In the case of directors of the credit institution the quantitative information referred to in this point shall also be made available to the public at the level of the individual director.
Saskaņošana ar G20 atbalstītajiem Finanšu stabilitātes padomes (FSP) principiem.
Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20.
Tā kā pārredzamība ir svarīgs instruments, kas ļauj ieinteresētajām personām pārliecināties par uzņēmuma veikto uzskaiti un tādējādi novērst nepieņemamu praksi, kas var veicināt risku, nepieciešamos apkopotos skaitliskos datus jānorāda detalizētāk pa uzņēmuma darbības jomām, lai atlīdzības izsniegšanu varētu sasaistīt ar dažādām darbībām.
As transparency is a key tool in allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that can contribute to risk the required quantitative aggregate information should also be broken down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different activities.
Uzņēmuma direktori ir pilnīgi atbildīgi par pieņemtajiem lēmumiem un tāpēc saskaņā ar Komisijas Ieteikumu 2004/913/EK, prasītā informācija par atlīdzību būtu jāpublisko atsevišķi par katru personu.
The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required remuneration information should be published on an individual basis.
II pielikums – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Annex II – point 1 – point -a (new)
I pielikums – 8. punkts – v daļa - 3. punkts
Annex I – point 8 – point v ­- paragraph 3
-a) 8. punkta v) apakšpunkta trešā daļa ir aizstāta ar šādu:
(-a) The third paragraph of Point 8(v) is replaced by the following:
„ Ja n-to saistību nepildīšanas gadījuma kredīta atvasinājuma instrumentiem ir ārējais novērtējums [..], [..], nodrošinājuma devējs aprēķina specifiskā riska kapitāla prasību, izmantojot atvasinājuma instrumentu, un pēc vajadzības piemēro attiecīgos pārvēršanas vērtspapīros riska svērumus.”
“Where an nth-to-default credit derivative is externally rated [...] , [...] the protection seller shall calculate the specific risk capital charge using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.”
Pašreizējos priekšlikumos nav iekļauta riska mazināšanas struktūras veikta augstākā līmeņa tirdzniecība, palielinot aizņemto līdzekļu īpatsvaru.
The current proposals exclude leveraged super senior trades from the capital mitigation structure.
Nav skaidrs, kāpēc šie darījumi ir vienīgie, kas šajos priekšlikumos nav iekļauti.
It is not clear why these particular transactions are singled out.
Ar šo grozījumu ES noteikumi tiek pielāgoti starptautiskajiem standartiem, par kuriem vienojās Bāzeles Banku uzraudzības komiteja, attiecībā uz pozīcijām korelācijas tirdzniecības portfelī un tiek skaidri atļauts veikt riska mazināšanas pasākumus, t. i. korelācijas produktu riska ierobežošanas iekļaušana korelācijas portfelī.
This amendment align EU rules with international standards agreed by the Basel Committee on Banking Supervision for positions in the correlation trading book and explicitly allows risk reducing measures, i.e. hedges to the correlation products, to be included in correlation portfolio.
Ar to tiek nodrošināts, ka risks tiek precīzi aptverts kapitāla prasībās.
This ensures that risk is captured accurately in the resulting capital requirements.
II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – i daļa
Annex II – point 1 – point a – point i
I pielikums – 14. punkts – pirmā daļa
Annex I – point 14 – first paragraph
Iestāde savas neto pozīcijas norāda tirdzniecības portfelī instrumentos, kas nav pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas, kā ir aprēķināts saskaņā ar 1. punktu, 1. tabulas atbilstošajās iedaļās, pamatojoties uz to emitenta/debitora iekšējo vai ārējo kredīta novērtējumu un atlikušo termiņu, un reizinot tos ar minētajā tabulā norādītajiem svērumiem.
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with point 1 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer/obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Svērtās pozīcijas, kas rodas, piemērojot šo punktu un 16.a punktu , saskaita, (neatkarīgi no tā, vai tās ir garas vai īsas), lai aprēķinātu specifiskā riska kapitāla prasību.”
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this point and of point 16a (regardless of whether they are long or short) in order to calculate its capital requirement against specific risk.
Svērtās pozīcijas, kas rodas, piemērojot šo punktu, saskaita (neatkarīgi no tā, vai tās ir garas vai īsas), lai aprēķinātu specifiskā riska kapitāla prasību.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this point (regardless of whether they are long or short) in order to calculate its capital requirement against specific risk.
Iestāde aprēķina specifiskā riska kapitāla prasību pārvēršanas vērtspapīros pozīcijām saskaņā ar 16.a punktu.
It shall calculate its capital requirement against specific risk for positions that are securitisation positions in accordance with point 16a.
II pielikums – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Annex II – point 1 – point a a (new)
I pielikums – 14.a punkts (jauns)
Annex I – point 14 a (new)
aa) Iekļauj šādu punktu:
(aa) The following point is inserted:
Lielākā no šīm kopsummām kļūst par korelācijas tirdzniecības portfeļa specifiskā riska kapitāla prasību.
The larger of these total amounts shall be the specific risk capital charge for the correlation trading portfolio.
Šīs direktīvas nolūkā korelācijas tirdzniecības portfelī ir pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas un n-to saistību nepildīšanas gadījuma kredīta atvasinājuma instrumenti, kas atbilst šādiem kritērijiem:
For the purpose of this Directive, the correlation trading portfolio shall consist of securitisation positions and nth-to-default credit derivatives that meet the following criteria:
a) šīs pozīcijas nav ne atkārtotas pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas, ne iespējas līgums uz pārvēršanas vērtspapīros laidieniem, ne arī kādi citi pārvēršanas vērtspapīros darījumu atvasinājuma instrumenti, kas nenodrošina proporcionālas daļas no pārvēršanas vērtspapīros laidiena ieņēmumiem (piemēram, cita starpā, netiek iekļauts sintētisku aizņemto līdzekļu īpatsvara palielināšanas augstākā līmeņa laidiens) un
(a) the positions are neither re-securitisation positions, nor options on a securitisation tranche, nor any other derivatives of securitisation exposures that do not provide a pro-rata share in the proceeds of a securitisation tranche (for example, inter alia synthetically leveraged super-senior tranche are excluded from the correlation trading portfolio); and
b) visi atsauces instrumenti ir viena nosaukuma instrumenti, tostarp viena nosaukuma kredīta atvasinātie instrumenti, attiecībā uz kuriem pastāv likvīds divvirzienu tirgus.
(b) all reference instruments are single-name instruments, including single-name credit derivatives, for which a liquid two-way market exists.
Tas aptver arī parasti pārdodamus indeksus, kas balstīti uz šīm atsauces vērtībām.
This shall also include commonly traded indices based on these reference entities.
Uzskata, ka divvirzienu tirgus pastāv tur, kur ir neatkarīgi godprātīgi piedāvājumi pirkt un pārdot tā, ka cena ir loģiski saistīta ar pēdējās tirdzniecības cenu vai pašreizējās godprātīgās konkurējošās pirkšanas un pārdošanas kotācijas var noteikt vienas dienas laikā un nokārtot par šādu cenu salīdzinoši īsā laikā, kas atbilst tirdzniecības tradīcijām.”
A two-way market is deemed to exist where there are independent bona fide offers to buy and sell so that a price reasonably related to the last sales price or current bona fide competitive bid and offer quotations can be determined within one day and settled at such price within a relatively short time conforming to trade custom."
Pielāgošana Bāzeles komitejas lēmuma tekstam par korelācijas tirdzniecības neiekļaušanu, precizējot a) apakšpunkta teksta redakciju, lai padarītu skaidrāku to, ka atbilstoši Bāzeles nolīgumā iekļautajiem nodomiem aizņemto līdzekļu īpatsvara palielināšanas augstākā līmeņa laidiens nebūtu jāuzskata par korelācijas tirdzniecības portfeļa daļu.
Alignment with Basel Committee decision on exclusion of correlation trading, with clarification of wording in point a to make clear that leveraged super-senior tranche should not be considered part of the correlation trading portfolio, in line with Basel intentions.
II pielikums – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Annex II – point 1 – point a b (new)
I pielikums – 14.b punkts (jauns)
Annex I – point 14 b (new)
ab) Iekļauj šādu punktu:
(ab) The following point is inserted:
a) pamatā esošais instruments, ko varētu pieskaitīt tādām darījumu kategorijām ārpus kredītiestādes tirdzniecības portfeļa, kas minētas Direktīvas 2006/48/EK 79. panta 1. punkta i) un h) apakšpunktā, vai
(a) an underlying that could be assigned to the exposure classes in Article 79 ( 1 )( i) and ( h) of Directive 2006/48/EC in a credit institution’s non-trading book; or
b) prasība pret īpašam nolūkam izveidoto struktūru.
(b) a claim on a special purpose entity.
Iestāde korelācijas tirdzniecības portfelī var iekļaut pozīcijas, kas nav ne pārvēršanas vērtspapīros pozīcijas, ne n-to saistību nepildīšanas gadījuma kredīta atvasinājuma instrumenti, bet kuras ierobežo citu šī portfeļa pozīciju risku, ar nosacījumu, ka instrumentam vai tā pamatā esošajiem instrumentiem pastāv likvīds divvirzienu tirgus, kā aprakstīts 14.a punkta b) apakšpunktā.”
An institution may include in the correlation trading portfolio positions which are neither securitisation positions nor nth-to-default credit derivatives but which hedge other positions of this portfolio, provided that a liquid two-way market as described in point 14a(b) exists for the instrument or its underlyings. "
Atbilstīgi Bāzeles komitejas lēmumam par korelācijas tirdzniecības izslēgšanu.
Alignment with Basel Committee decision on exclusion of correlation trading.
II pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts
Annex II – point 1 – point b
I pielikums – 16.a punkts – ievaddaļa
Annex I – point 16a – introductory part
I pielikums – 16.a punkts – 1.a daļa (jauna)
Annex I – point 16a – subparagraph 1 a (new)
Iestāde var noteikt riska svērtā produkta un neto pozīcijas apmēra ierobežojumu maksimāli iespējamā ar kredītrisku saistītā zaudējuma līmenī.
The institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Īstermiņa pozīcijām šo apmēru varētu aprēķināt kā vērtības maiņu saistībā ar to, ka nekavējoties tiek novērsts saistību neizpildes risks pamatā esošajām pozīcijām.
For a short position this limit could be calculated as a change in value due to the underlying names immediately becoming default risk-free.
Iestāde saskaita atsevišķi i) savas svērtās neto garās pozīcijas un ii) savas svērtās neto īsās pozīcijas.
It shall sum separately (i) its weighted net long positions (ii) its weighted net short positions.
Specifiskā riska kapitāla prasību nosaka lielākās summas apmērā.
The larger of these sums shall be the specific risk capital requirement.
Šā punkta nolūkā un atkāpjoties no 8. punkta noteikumiem, kredīta atvasinājumu instrumentu nominālo vērtību var aizstāt ar to sākotnējo nominālo vērtību, neņemot vērā šo instrumentu tirgus vērtības izmaiņas kopš to laišanas tirdzniecībā.
For purposes of this point and by derogation from point 8, the notional value in case of credit derivatives may be replaced by the notional value less any market value changes in the credit derivative since trade inception.
II pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts
Annex II – point 3 – point c
V pielikums – 5. punkts – 4.a daļa (jauna)
Annex V – point 5 – paragraph 4 a (new)
Iestādei nav jāietver tirgojamo parāda instrumentu saistību nepildīšanas un migrācijas riski iekšējā modelī, kurā tā ietver šos riskus saskaņā ar 5.a līdz 5.k punktā noteiktajām prasībām.
An institution shall not be required to capture default and migration risks for traded debt instruments in its internal model where it is capturing these risks through the requirements set out in points 5a to 5k.
Tehnisks grozījums, lai pielāgotu tekstu Bāzeles nolīguma tekstam.
Technical alignment to Basel.
Ar šo grozījumu tiek novērsta vienādu prasību dubulta uzskaite attiecībā uz to pašu risku un tiek atspoguļots Bāzeles teksts attiecībā uz dubultas uzskaites novēršanu attiecībā uz risku, kas ietverts riskam pakļautajā vērtībā (VaR) un pieaugošajā riska prasībā; tādējādi VaR var samazināt jebkāds saistību neizpildes un migrācijas komponents.
Avoids double counting of overlapping requirements for the same risk, reflecting the Basel text provision for dealing with the double-counting of risk captured between VaR and Incremental Risk Charge; whereby VaR may be reduced by any default and migration component.
II pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts
Annex II – point 3 – point d
V pielikums – 5.ka punkts (jauns)
Annex V – point 5 k a (new)
Šāda iekšēja pieeja 99,9 % ticamības intervālā pienācīgi aptver visus cenas riskus viena gada laikposmā, pieņemot nemainīgu riska pakāpi un vajadzības gadījumā veicot korekcijas, lai atspoguļotu likviditātes, koncentrāciju, cenu fiksēšanas un neobligātuma ietekmi.
Such an internal approach shall adequately capture all price risks at the 99,9 % confidence interval over a capital horizon of one year under the assumption of a constant level of risk, and adjusted where appropriate to reflect the impact of liquidity, concentrations, hedging and optionality.
Iestāde šajā pieejā var iekļaut visas pozīcijas, ko pārvalda kopā ar pozīcijām korelācijas tirdzniecības portfelī, un pēc tam šīs pozīcijas izslēgt no pieejas, kā prasīts šā pielikuma 5.a punktā.
The institution may incorporate any positions in this approach that are jointly managed with positions of the correlation trading portfolio and may then exclude those positions from the approach required under point 5a of this Annex .
Pienācīgi aptver īpaši šādus riskus:
In particular, the following risks shall be adequately captured:
i) kumulatīvo risku, kas izriet no vairāku saistību neizpildes, tostarp no saistību neizpildes sadalītajos produktos;
( i ) the cumulative risk arising from multiple defaults, including the ordering of defaults, in tranched products;
ii) kredītu ienākumu/izdevumu starpības risku, tostarp gamma un cross-gamma faktoru ietekmi (gamma and cross-gamma effects);
( ii ) credit spread risk, including the gamma and cross-gamma effects;
iii) implicēto korelāciju svārstības, tostarp starpību un korelāciju savstarpēji saistīto ietekmi;
( iii ) volatility of implied correlations, including the cross effect between spreads and correlations;
iv) bāzes risku, kas aptver:
( iv ) basis risk, including both:
– indeksa likmju starpības un tajā ietilpstošo atsevišķo nosaukumu ienākumu/izdevumu starpības bāzi un
– the basis between the spread of an index and those of its constituent single names; and
– indeksa un pasūtītā portfeļa implicētās korelācijas bāzi;
– the basis between the implied correlation of an index and that of bespoke portfolios;
v) atgūšanas likmes svārstības, kā tās ir saistītas ar atgūšanas likmes tendenci ietekmēt laidiena cenas, un
( v ) recovery rate volatility, as it relates to the propensity for recovery rates to affect tranche prices; and
vi) tādā mērā, kādā salīdzinošā riska novērtējumā iekļauti ieguvumi no dinamiskās nodrošinājuma stratēģijas, nodrošinājuma novirzes risku un iespējamās izmaksas, lai atkal atjaunotu šādu nodrošinājumu līdzsvaru.
( vi ) to the extent the comprehensive risk measure incorporates benefits from dynamic hedging, the risk of hedge slippage and the potential costs of rebalancing such hedges.
Šā punkta nolūkā iestādei ir pietiekami tirgus dati, lai nodrošinātu, ka tā savā iekšējā pieejā pilnībā aptver šo darījumu ievērojamākos riskus saskaņā ar šajā punktā noteiktajiem standartiem, ar pretpārbaudi vai citiem piemērotiem līdzekļiem pierāda, ka tās riska novērtējumi var adekvāti skaidrot šo produktu cenu izmaiņas laika gaitā, un nodrošina, ka tā var atšķirt tādas pozīcijas, attiecībā uz kurām tās rīcībā ir apstiprinājums, lai varētu tās iekļaut kapitāla prasībās saskaņā ar šo punktu, no tādām pozīcijām, attiecībā uz kurām tai nav šāda apstiprinājuma.
For the purpose of this point, an institution shall have sufficient market data to ensure that it fully captures the salient risks of these exposures in its internal approach in accordance with the standards set out in this point, demonstrates through back testing or other appropriate means that its risk measures can appropriately explain the historical price variation of these products and ensures that it can separate the positions for which it holds approval in order to incorporate them in the capital charge according to this point from those positions for which it does not hold such approval.
Attiecībā uz portfeļiem, uz kuriem attiecas šis punkts, iestāde regulāri piemēro īpašu iepriekš paredzētu stresa scenāriju kopumu.
With regard to portfolios subject to this point, the institution shall regularly apply a set of specific, predetermined stress scenarios.
Ar šiem stresa scenārijiem pārbauda stresa ietekmi uz saistību neizpildes rādītājiem, atgūšanas likmēm, kredītu likmju starpību, uz savstarpējo saikni ar korelācijas tirdzniecības nodaļas ienākumiem un zaudējumiem.
These stress scenarios shall examine the effects of stress to default rates, recovery rates, credit spreads, and correlations on the profit and loss of the correlation trading desk.
Iestāde piemēro šos stresa scenārijus vismaz reizi nedēļā un vismaz reizi ceturksnī paziņo kompetentajām iestādēm rezultātus, tostarp salīdzinājumus ar iestādes kapitāla prasībām saskaņā ar šo punktu.
The institution shall apply these stress scenarios at least weekly and report at least quarterly to the competent authorities the results, including comparisons with the institution’s capital charge according to this point.
Par jebkuru gadījumu, kad stresa testi norāda uz būtisku šo kapitāla prasību trūkumu, laikus jāziņo kompetentai iestādei.
Any instances where the stress tests indicate a material shortfall of this capital charge must be reported to the competent authorities in a timely manner.
Pamatojoties uz šo stresa pārbaužu rezultātiem, kompetentās iestādes apsver kapitāla prasības papildinājumu attiecībā uz korelācijas tirdzniecības portfeli, kā noteikts Direktīvas 2006/48/EK 136. panta 2. punktā.
Based on these stress testing results, the competent authorities shall consider a supplemental capital charge against the correlation trading portfolio as set out in Article 136(2) of Directive 2006/48/EC.
Iestāde vismaz reizi nedēļā aprēķina kapitāla prasības, lai aptvertu visus cenas riskus.
An institution shall calculate the capital charge to capture all price risks at least weekly.
Atbilstīgi Bāzeles komitejas lēmumam par korelācijas tirdzniecības izslēgšanu.
Alignment with Basel Committee decision on exclusion of correlation trading .
II pielikums – 3. punkts – f apakšpunkts
Annex II – point 3 – point f
V pielikums – 8. punkts – pirmā daļa
Annex V – point 8 – paragraph 1
Saskaņā ar 10.b punkta a) apakšpunktu un 10.b punkta b) apakšpunktu reizinājuma koeficientu palielina ar plusa koeficientu starp 0 un 1 saskaņā ar 1. tabulu atkarībā no noviržu skaita pēdējās 250 darba dienās, kā atbilstīgi 10. punktam konstatēts iestādes riskam pakļauto vērtību novērtējuma pretpārbaudē.
For the purposes of point 10b(a) and 10b(b), the multiplication factor (m + ) shall be increased by a plus-factor of between 0 and 1 in accordance with Table 1, depending on the number of overshootings for the most recent 250 business days as evidenced by the institution's back-testing of the value-at-risk measure as set out in point 10.
Kompetentās iestādes pieprasa, lai iestādes aprēķinātu novirzes saskaņā ar portfeļa vērtības iespējamo izmaiņu pretpārbaudi.
Competent authorities shall require the institutions to calculate overshootings consistently on the basis of back-testing on hypothetical changes in the portfolio's value.
Novirze ir vienas dienas izmaiņas portfeļa vērtībā, kas pārsniedz attiecīgo vienas dienas riska novērtējumu, ko aprēķina, izmantojot iestādes modeli.
An overshooting is a one-day change in the portfolio's value that exceeds the related one-day value-at-risk measure generated by the institution's model.
Lai noteiktu plusa koeficientu, noviržu skaitu izvērtē vismaz reizi ceturksnī.
For the purpose of determining the plus-factor the number of overshootings shall be assessed at least quarterly.
Kompetentās iestādes pieprasa, lai iestādes aprēķinātu novirzes saskaņā ar portfeļa vērtības iespējamo un tīro izmaiņu pretpārbaudi.
Competent authorities shall require the institutions to calculate overshootings consistently on the basis of back-testing on hypothetical and clean changes in the portfolio's value.
Lai noteiktu plusa koeficientu, noviržu skaitu izvērtē vismaz reizi ceturksnī , un tam ir jābūt vienādam ar lielāko noviržu skaitu portfeļa vērtības hipotētiskajās un tīrajās izmaiņās .
For the purpose of determining the plus-factor the number of overshootings shall be assessed at least quarterly and shall be equal to the higher of the number of overshootings under hypothetical and clean changes in the value of the portfolio .
Tehnisks grozījums, lai pielāgotu tekstu Bāzeles nolīguma tekstam.
Technical alignment to the Basel text.
Bāzeles nolīguma tekstā pretpārbaudes izņēmumi tiek pārbaudīti, pamatojoties uz hipotētiskajiem vai faktiskajiem (“tīrajiem”) datiem.
The Basel text allows discretion to calculate back-testing exceptions on the basis of hypothetical or actual ('clean') data.
Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka jaunajos vienotajos noteikumos tiek izmantota lielākā no abām vērtībām.
This amendment ensures that the higher of the two be used in the new single rule book.
II pielikums – 3. punkts – h apakšpunkts – i daļa
Annex II – point 3 – point h – point i
V pielikums – 10. punkts – c apakšpunkts
Annex V – point 10 – point c
c) desmit dienu turēšanas periods;
(c) a 10-day holding period;