natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ja lieto VIII pielikuma 3. daļā noteikto finanšu ķīlu vispārējo metodi, riska darījuma vērtību palielina par šādiem vērtspapīriem vai precēm atbilstošu svārstību korekciju.
Where the Financial Collateral Comprehensive Method as set out under Annex VIII, part 3 is used, the exposure value shall be increased by the volatility adjustment appropriate to such securities or commodities as set out therein.
Ja riska darījuma forma ir tādi vērtspapīri vai preces, kas pārdoti, iegrāmatoti vai aizdoti repo darījumā vai vērtspapīru vai preču aizdevumā vai aizņēmumā, riska darījuma vērtība ir vērtspapīru vai preču vērtība, kas noteikta saskaņā ar 74. pantu.
Where an exposure takes the form of securities or commodities sold, posted or lent under a repurchase transaction or securities or commodities lending or borrowing transaction, the exposure value shall be the value of the securities or commodities determined in accordance with Article 74.
VII pielikuma 3. daļas 11. punkta a) apakšpunkts
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (a)
a) Kredītlīnijām, par kurām vēl nav ņemtas saistības, kuras var nekavējoties un bez nosacījumiem anulēt, vai kuras efektīvi nodrošina automātisku anulēšanu, ko iestāde var veikt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma , piemēro pārrēķinu koeficientu 0%.
(a) for credit lines which are uncommitted, are unconditionally cancellable, or that effectively provide for cancellation, at any time by the institution without prior notice , a conversion factor of 0% shall apply.
Lai varētu piemērot 0 % pārrēķinu koeficientu, kredītiestādes aktīvi uzrauga debitora finansu stāvokli, un to iekšējās kontroles sistēmas ļauj tām nekavējoties atklāt debitora kredīta kvalitātes samazināšanos..
To apply a conversion factor of 0% credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor.
Neizmantotās kredītlīnijas var uzskatīt par beznosacījumu kārtā anulējamām, ja noteikumi ļauj kredītiestādei tās anulēt tādā pilnā apmērā, kādu pieļauj tiesību akti patērētāju aizsardzības un ar to saistītajās jomās.
Undrawn retail credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation.
a) Kredītlīnijām, par kurām vēl nav ņemtas saistības, kuras kredītiestāde var anulēt jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma , vai kuras efektīvi nodrošina automātisku anulēšanu, ja samazinās debitora kredītvērtība, piemēro pārrēķinu koeficientu 0%.
(a) for credit lines which are uncommitted, that are unconditionally cancellable at any time by the credit institution without prior notice , or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s credit worthiness, a conversion factor of 0% shall apply.
VII pielikuma 3. daļas 11. punkta ba) apakšpunkts (jauns)
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (b a) (new)
ba) piešķirtām, bet vēl neizmantotām pirkuma saistībām attiecībā uz svārstīgiem nopirktiem pircēju parādiem, kurus var anulēt bez nosacījumiem anulēt vai kuri efektīvi nodrošina automātisku anulēšanu, ko iestāde var veikt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, piemēro pārrēķinu koeficientu 0 %.
(ba) For undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables that are unconditionally cancellable or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice, a conversion factor of 0 % shall apply.
Lai varētu piemērot 0 % pārrēķinu koeficientu, kredītiestādes aktīvi uzrauga debitora finansu stāvokli, un to iekšējās kontroles sistēmas ļauj tām nekavējoties atklāt debitora kredīta kvalitātes samazināšanos..
To apply a conversion factor of 0%, credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor;
VII pielikuma 3. daļas 11. punkta d) apakšpunkts
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (d)
d) Kredītiestādes, kas atbilst minimālajām prasībām, lai varētu izmantot savus aprēķinātos pārrēķinu koeficientus, kā norādīts 4. daļā, var ar kompetento iestāžu atļauju izmantot savus aprēķinātos pārrēķinu koeficientus dažādiem [kredīta] produktu veidiem.
(d) Credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types, subject to approval of the competent authorities.
d) Kredītiestādes, kas atbilst minimālajām prasībām, lai varētu izmantot savus aprēķinātos pārrēķinu koeficientus, kā norādīts 4. daļā, var ar kompetento iestāžu atļauju izmantot savus aprēķinātos pārrēķinu koeficientus dažādiem [kredīta] produktu veidiem , kas minēti a) līdz d) apakšpunktā, ja runa nav par jebkurā laikā anulējamām vai automātiski uzteicamām kredītlīnijām, uz kurām attiecas a) apakšpunkts .
(d) Credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types as mentioned in points (a) to (d) above , subject to approval of the competent authorities , except where these are credit lines which may be cancelled at any time or are automatically cancelled, to which sub-paragraph (a) applies .
VII pielikuma 3. daļas 13. punkts
Annex VII, Part 3, paragraph 13
Visām pārējām ārpusbilances pozīcijām, izņemot tās, kas minētas 1. līdz 11. punktā , riska darījuma vērtību nosaka saskaņā ar II pielikumu.
For all other off-balance sheet items than mentioned in paragraphs 1 to 11, the exposure value shall be determined according to Annex II .
Visām pārējām ārpusbilances pozīcijām, izņemot tās, kas minētas 1. līdz 11. punktā , riska darījuma vērtība atbilst šādai procentuālai tā vērtības daļai : 100% pozīcijām ar augstu riska pakāpi, 50% pozīcijām ar vidēju riska pakāpi, 20% pozīcijām ar vidēju/ zemu riska pakāpi.
For all off-balance sheet items other than mentioned in paragraphs 1 to 11, the exposure value shall be the following percentage of its value: 100% if it is a full risk item, 50% if it is a medium-risk item, 20% if it is a medium/low-risk item, and 0% if it is a low-risk item.
Šim nolūkam ārpusbilances pozīcijām piemēro riska kategorijas saskaņā ar II pielikumu .
For these purposes the off-balance sheet items shall be assigned to risk categories as indicated in Annex II .
VII pielikuma 4. daļas 10. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 10
Lai varētu kvalificēties tam, ka kapitāla prasības aprēķināšanai kompetentās iestādes atzīst pašu kredītiestāžu aprēķinātus pārrēķinu koeficientus, reitingu sistēmā ir skaidra kreditēšanas reitingu skala, kas atspoguļo vienīgi ar pārrēķinu koeficientu saistītus darījumu rādītājus.
To qualify for recognition by the competent authorities of the use for capital requirement calculation of own estimates of conversion factors a rating system shall incorporate a distinct facility rating scale which exclusively reflects conversion factor related transaction characteristics.
11. „Kreditēšanas kategorija” ir riska kategorija reitingu sistēmas kreditēšanas skalā, kurā grupē riska darījumus, balstoties uz noteiktu un skaidru reitinga kritēriju kopumu, no kā iegūst vai nu LGD aplēses, vai arī pārrēķinu koeficienta aplēses .
A ‘facility grade’ shall mean a risk category within a rating system’s facility scale, to which exposures are assigned on the basis of a specified and distinct set of rating criteria from which own estimates of either LGDs and conversion factors are derived .
Kategorijas definīcija ietver sevī gan to, kā riska darījumus grupē kategorijās, gan to, kādus kritērijus lieto, lai kategorijās noteiktu riska pakāpi.
The grade definition shall include both a description of how exposures are assigned to the grade and of the criteria used to distinguish the level of risk across grades.
VII pielikuma 4. daļas 12. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 12
Ja pastāv būtiska koncentrēšanās kādā vienā kreditēšanas kategorijā, tad jābūt pārliecinošiem empīriskiem pierādījumiem, ka kreditēšanas kategorija aptver pietiekami šauru LGD vai, attiecīgi, pārrēķinu koeficientu joslu un ka visu šajā kategorijā sagrupēto riska darījumu risks ietilpst minētajā joslā.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD or conversion factor band, respectively, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
Ja pastāv būtiska koncentrēšanās kādā vienā kreditēšanas kategorijā, tad jābūt pārliecinošiem empīriskiem pierādījumiem, ka kreditēšanas kategorija aptver pietiekami šauru LGD joslu un ka visu šajā kategorijā sagrupēto riska darījumu risks ietilpst minētajā joslā.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD band, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
VII pielikuma 4. daļas 24. punkta b a) apakšpunkts
Annex VII, Part 4, paragraph 24, point (b a) (new)
ba) ja likumdošana attiecībā uz patērētāju aizsardzību, banku noslēpuma saglabāšanu vai citus aspektus reglamentējoša likumdošana aizliedz apmaiņu ar klientu datiem.
(ba) where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
VII pielikuma 4. daļas 40. punkta e) apakšpunkts
Annex VII, Part 4, paragraph 40, point (e)
e) Datus par kvalificētu svārstīga apmēra mazo riska darījumu zaudējumu procentiem un ieņēmumiem no starpības.
(e) Data on loss rates and margin income for qualifying revolving retail exposures.
e) Datus par kvalificētu svārstīga apmēra mazo riska darījumu zaudējumu procentiem starpības.
(e) Data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
VII pielikuma 4. daļas 41. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 41
Kredītiestādei ir pienācīgi stresa pārbaudes procesi, ko izmanto, lai novērtētu tās kapitāla pietiekamību.
A credit institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
Stresa pārbaude ietver sevī tādu ekonomisko nosacījumu iespējamo turpmāko izmaiņu notikumu identificēšanu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt kredītiestādes kredīta riska darījumus, un novērtēšanu attiecībā uz kredītiestādes spēju izturēt šādas izmaiņas.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on a credit institution’s credit exposures and assessment of the credit institution’s ability to withstand such changes
VII pielikuma 4. daļas 42. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 42
Kredītiestāde regulāri veic kredītriska stresa testu, lai izvērtētu dažu īpašu nosacījumu ietekmi uz tās kopējām kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku.
A credit institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.
Testu izvēlas kredītiestāde, un šo izvēli var pārskatīt uzraudzības instances.
The test to be employed shall be one chosen by the credit institution, subject to supervisory review.
Izvēlētais tests ir konstruktīvs un saprātīgi konservatīvs, un tajā ņem vērā vismaz nelielas lejupslīdes scenāriju ietekmi .
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative, considering at least the effect of mild recession scenarios.
Kredītiestādes stresa testa scenārija ietvaros izvērtē savu reitingu migrāciju.
A credit institution shall assess migration in its ratings under the stress test scenarios.
Portfeļi, kam veikti stresa testi, satur vairumu kredītiestādes visu riska darījumu.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of a credit institution´s total exposure.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative.
Portfeļiem, kam veikti stresa testi, jāsatur visi iestādes kredītriska darījumi.
Stressed portfolios should represent the institution's overall credit risk exposure.
VII pielikuma 4. daļas 44. punkta 2. apakšpunkts
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 2
Kavējums sākas, tiklīdz parādnieks pārkāpj ieteicamo limitu, viņam iesaka limitu, kas ir mazāks, nekā neatmaksātās summas, vai viņš ir bez atļaujas izņēmis kredītu.
Days past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation.
Pārtēriņa gadījumā kavējums sākas, tiklīdz parādnieks pārkāpj ieteicamo limitu, viņam iesaka limitu, kas ir mazāks, nekā neatmaksātās summas, vai viņš ir bez atļaujas izņēmis kredītu un bāzes summa ir reāla .
For overdrafts, d ays past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation and the underlying amount is material .
VII pielikuma 4. daļas 44. punkta 3. a apakšpunkts (jauns)
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 3 a (new)
VII pielikuma 4. daļas 44. punkta 6. a apakšpunkts (jauns)
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 6 a (new)
Jebkurā gadījumā riska darījumu uzskata par kavētu, ja tas pārsniedz kompetento iestāžu noteikto maksimālo apjomu, radot ievērojamu risku.
In all cases the exposure past due shall be above a threshold defined by the competent authorities and which reflects a reasonable level of risk.
VII pielikuma 4. daļas 49. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 49
Kredītiestādes aplēses attiecībā uz riska parametriem PD (saistību nepildīšanas varbūtība), LGD (zaudējumi, kas var rasties saistību nepildīšanas gadījumā), pārrēķinu koeficientu un EL (paredzamie zaudējumi) satur visus attiecīgos datus, informāciju un metodes.
A credit institution’s own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
Veicot aplēses, izmanto gan senāku pieredzi, gan empīriskus pierādījumus, un tās netiek balstītas vienīgi uz vērtējošiem pieņēmumiem .
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgmental considerations .
Aplēses ir ticamas un saprātīgas, un tās balstās uz attiecīgo riska parametru būtiskiem noteikšanas faktoriem.
The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters.
Jo mazāk datu ir kādai kredītiestādei, jo konservatīvāk tai jāveic aplēses.
The less data a credit institution has, the more conservative it shall be in its estimation.
Veicot aplēses, izmanto gan senāku pieredzi, gan empīriskus pierādījumus, ieskaitot statistiskus modeļus .
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, including statistical models .
VII pielikuma 4. daļas 66. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 66
Neatkarīgi no tā, vai kredītiestāde izmanto ārējos, iekšējos vai apkopoto datu avotus, vai visu trīs veidu apvienojumu, tās PD aplēsēm par pamatu izmantotā vēsturiskā apsekojuma perioda ilgums vismaz vienam avotam ir vismaz pieci gadi.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Ja pieejamais apsekojuma periods jebkuram avotam ietver garāku periodu un šie dati attiecas uz apskatāmo jautājumu, izmanto ilgāko periodu.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Šis punkts attiecas arī uz PD/LGD pieeju kapitālam.
This paragraph also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Dalībvalstis var ļaut kredītiestādēm, kurām nav ļauts izmantot pašu aprēķinātos LGD vai pārrēķināšanas koeficientus, piemērojot uz iekšējiem reitingiem balstīto metodi, izmantot attiecīgos datus, kas attiecas uz divus gadus ilgu periodu.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Aptvertais periods katru gadu palielinās par vienu gadu, līdz periods, uz kuru attiecas dati, ir piecus gadus garš.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
VII pielikuma 4. daļas 71. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 71
Neatkarīgi no tā, vai kredītiestāde izmanto ārējos, iekšējos vai apkopoto datu avotus, vai visu trīs veidu apvienojumu, tās zaudējumu rādītāju aplēsēm par pamatu izmantotā vēsturiskā apsekojuma perioda ilgums vismaz vienam avotam ir vismaz pieci gadi.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Ja pieejamais apsekojuma periods jebkuram avotam ietver garāku periodu un šie dati attiecas uz apskatāmo jautājumu, izmanto ilgāko periodu.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Kredītiestādei nav jāpiešķir vienlīdzīga nozīme senākiem datiem, ja tā var pārliecināt kompetento iestādi, ka ar jaunākiem datiem iespējams labāk prognozēt zaudējumu procentus.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Dalībvalstis var ļaut kredītiestādēm, piemērojot uz iekšējiem reitingiem balstīto metodi, izmantot attiecīgos datus, kas attiecas uz divus gadus ilgu periodu.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
VII pielikuma 4. daļas 78. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 78
Ciktāl kredītiestāde neatbilst VIII pielikum ā noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz nodrošinājumu, tad tās LGD aplēsēs neņem vērā jebkuru summu, ko paredz atgūt no šāda nodrošinājuma .
To the extent, that a credit institution does not meet the minimum requirements for collateral set out in Annex VIII any amount expected to be recovered from such collateral shall not be taken into account in its LGD estimates .
Ciktāl LGD aprēķini ņem vērā nodrošinājumu, kredītiestādēm jānosaka nodrošinājuma, juridiskās noteiktības un riska pārvaldības iekšējās prasības, kas parasti atbilst VIII pielikum a 2. daļā izklāstītajām prasībām.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII , part 2.
VII pielikuma 4. daļas 79. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 79
Attiecībā uz īpašajiem gadījumiem, kad riska darījumiem jau ir saistību neizpilde, kredītiestāde izmanto savas labākās sagaidāmo zaudējumu aplēse s katram riska darījumam noteiktajos ekonomiskajos apstākļos un riska darījuma statusā.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status.
Attiecībā uz īpašajiem gadījumiem, kad riska darījumiem jau ir saistību neizpilde, kredītiestāde balstās uz iespējami precīzu sagaidāmo zaudējumu aplēšu kopsummu katram riska darījumam noteiktajos ekonomiskajos apstākļos un riska darījuma statusā un negaidītu papildu zaudējumu iespēju atgūšanas periodā.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period .
VII pielikuma 4. daļas 81. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 81
LGD aplēses balstās uz vismaz septiņu gadu datiem vismaz vienam datu avotam.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of seven years for at least one data source.
Ja pieejamais apsekojuma periods jebkuram avotam ietver garāku periodu un šie dati attiecas uz apskatāmo jautājumu, izmanto ilgāko periodu.
If the available observation period spans a longer period for any source, and the data is relevant, this longer period shall be used.
LGD aplēses balstās uz vismaz četru gadu datiem vismaz vienam datu avotam.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of four years for at least one data source.
VII pielikuma 4. daļas 85. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 85
LGD aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Neatkarīgi no 73. punkta kredītiestādei nav jāpiešķir vienlīdzīga nozīme senākiem datiem, ja tā var pārliecināt kompetento iestādi, ka ar jaunākiem datiem iespējams labāk prognozēt zaudējumu procentus.
Notwithstanding paragraph 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
VII pielikuma 4. daļas 86. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 86
Kredītiestādes aplēš pārrēķinu koeficientus pēc kreditēšanas kategorijas vai portfeļa, balstoties uz vidējiem realizētajiem pārrēķinu koeficientiem pēc kreditēšanas kategorijas vai portfeļa, un izmanto visas saistību neizpildes, kas novērotas datu avotos (saistību neizpildes vidējais svērtais lielums).
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Kredītiestādes aplēš pārrēķinu koeficientus pēc kreditēšanas kategorijas vai portfeļa, balstoties uz vidējiem sagaidāmajiem pārrēķinu koeficientiem pēc kreditēšanas kategorijas vai portfeļa, un izmanto visas saistību neizpildes, kas novērotas datu avotos (saistību neizpildes vidējais svērtais lielums).
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average expected realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
VII pielikuma 4. daļas 92. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 92
Pārrēķinu koeficienta aplēses balstās uz vismaz septiņu gadu datiem vismaz vienam datu avotam.
Estimates of conversion factor shall be based on data over a minimum of seven years for at least one data source.
Pārrēķinu koeficienta aplēses balstās uz vismaz četru gadu datiem vismaz vienam datu avotam.
Estimates of conversion factor shall be based on data over a minimum of four years for at least one data source.
VII pielikuma 4. daļas 94. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 94
Pārrēķinu koeficientu aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years.
Neatkarīgi no 86. punkta kredītiestādei nav jāpiešķir vienlīdzīga nozīme senākiem datiem, ja tā var pārliecināt kompetento iestādi, ka ar jaunākiem datiem iespējams labāk prognozēt kredītu izmantošanu.
Notwithstanding paragraph 86, a credit institution need not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of draw downs.
VII pielikuma 4. daļas 97. punkts
Annex VII, Part 4, paragraph 97
Kredītiestādēm ir skaidri noteikti kritēriji tiem galvotāju veidiem, ko tās atzīst riska svērtās vērtības aprēķināšanai.
Credit institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposures .