natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Līdz 2010. gada 31. decembrim Francijas Fonds Communs de Créances vai citas saskaņā ar d) un e) apakšpunktu līdzvērtīgas sekjuritizācijas institūcijas izdotajām pirmajām daļām nepiemēro 20% augšējo robežu, ja tiesīga ārējā kredītu novērtēšanas institūcija noteikusi, ka šīs pirmās daļas atbilst labākajai kredīta kvalitātes kategorijai, ko kredītu novērtēšanas institūcija ir piešķīrusi segtajām obligācijām.
Until 31 December 2010 the 20% limit for senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities as specified in subparagraphs (d) and (e) does not apply, provided that those senior units have a credit assessment by a nominated ECAI which is the most favourable category of credit assessment made by the ECAI in respect of covered bonds.
Pirms iepriekš minētā termiņa beigām šo pārejas reglamentējumu pārbauda; atkarībā no pārbaudes rezultātiem Komisija var pagarināt šo termiņu saskaņā ar 151. pantā minēto procedūru, izdodot vēl vienu pārejas noteikumu vai arī bez šāda noteikuma.
Before the end of this period this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may as appropriate extend this period in accordance with the procedure set out in Article 151 with or without a further review clause.
Līdz 2010. gada 31. decembrim ea) apakšpunktā minēto 60% likmi var aizstāt ar 70% likmi.
Until 31 December 2010 the figure of 60% indicated in subparagraph (ea) can be replaced with a figure of 70%.
VI pielikuma 1. daļas 70. punkts
Annex VI, Part 1, paragraph 70
Īstermiņa riska darījumiem ar kredītiestādi vai uzņēmumu, kam ir pieejams kredīta novērtējums, ko veikusi norīkota ārējās kredītu novērtēšanas institūcija (ĀKNI), piemēro nosacīto riska pakāpi saskaņā ar 6. tabulu atbilstoši tam, kā kompetentās iestādes noteikušas kredīta novērtējumus tiesīgām ārējās kredītu novērtēšanas institūcijām (ĀKNI) pēc kredītu kvalitātes pakāpes novērtējuma skalas, kas sastāv no sešām pakāpēm.
Short-term exposures on an institution or corporate for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 6 in accordance with the mapping by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale:
Īstermiņa riska darījumiem ar kredītiestādi vai uzņēmumu, kam ir pieejams kredīta novērtējums, ko veikusi norīkota ārējās kredītu novērtēšanas institūcija (ĀKNI), piemēro nosacīto riska pakāpi saskaņā ar 6. tabulu atbilstoši tam, kā kompetentās iestādes noteikušas kredīta novērtējumus tiesīgām ārējās kredītu novērtēšanas institūcijām (ĀKNI) pēc kredītu kvalitātes pakāpes novērtējuma skalas, kas sastāv no sešām pakāpēm.
Short-term exposures on an credit institution or corporate for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 6 in accordance with the mapping by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale:
VI pielikuma 1. daļas 86. punkts
Annex VI, Part 1, paragraph 86
Ja kredītiestāde nodrošina kredīta aizsardzību virknei riska darījumu ar nosacījumu, ka šajos riska darījumos n -tā saistību neizpilde ir slieksnis, kura sasniegšanas rezultātā jānotiek apmaksai, un ka šis kredīta notikums pārtrauc līgumu, tad piemēro 78. līdz 83. pantā paredzētās nosacītās riska pakāpes, ja [kredīta] produktam ir tiesīgas ārējās kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI) ārējais kredītu novērtējums.
Where a credit institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the n th default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights prescribed Articles 78 to 83 shall be applied.
Ja [kredīta] produktam nav tiesīgas ārējās kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI) vērtējuma, tad [kredīta produktu] grozā iekļautajiem riska darījumiem, izņemot n -1 riska darījumu, nosacītās riska pakāpes tiek summētas līdz maksimāli pieļaujamajam apjomam 1250 % un reizinātas ar nominālo summu, ko nodrošina kredīta atvasinātais instruments, lai iegūtu [aktīva] riska svērto vērtību.
If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n -1 exposures, up to a maximum of 1250% and multiplied by the nominal amount of the protection provided by the credit derivative to obtain the risk weighted asset amount.
Nosakot kopsummā neiekļaujamos n -1 riska darījumus, balstās uz pamata, ka katram no šiem riska darījumiem riska svērtā vērtība ir mazāka, nekā riska svērtā vērtība jebkuram no kopsummā iekļautajiem riska darījumiem.
The n-1 exposures to be excluded from the aggregation shall be determined on the basis that they shall include those exposures each of which produces a lower risk-weighted exposure amount than the risk-weighted exposure amount of any of the exposures included in the aggregation.
Ja kredītiestāde nodrošina kredīta aizsardzību virknei riska darījumu ar nosacījumu, ka šajos riska darījumos n -tā saistību neizpilde ir slieksnis, kura sasniegšanas rezultātā jānotiek apmaksai, un ka šis kredīta notikums pārtrauc līgumu, tad piemēro 94. līdz 101. pantā paredzētās nosacītās riska pakāpes, ja [kredīta] produktam ir tiesīgas ārējās kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI) ārējais kredītu novērtējums.
Where a credit institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the n th default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights prescribed Articles 94 to 101 shall be applied.
VI pielikuma 2. daļas 9. punkta ca) apakšpunkts (jauns)
Annex VI, Part 2, paragraph 9, point (c a) (new)
c a) gadījumā, ja vismaz divas bankas izmanto ĀKNI individuālo kredīta novērtējumu obligāciju izsniegšanai un/vai, novērtējot kredītriskus.
(ca) in case at least two banks use the ECAI’s individual credit assessment for bond issuing and/or assessing credit risks.
VI pielikuma 2. daļas 10. punkts
Annex VI, Part 2, paragraph 10
Kompetentās iestādes pārliecinās par to, lai individuālie kredītu novērtējumi būtu ar līdzvērtīgiem nosacījumiem pieejami vismaz jebkurai personai , kam ir likumīgas intereses attiecībā uz šiem individuālajiem kredīta.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Kompetentās iestādes pārliecinās par to, lai individuālie kredītu novērtējumi būtu ar līdzvērtīgiem nosacījumiem pieejami vismaz jebkurai kredītiestādei, kam ir likumīgas intereses attiecībā uz šiem individuālajiem kredīta novērtējumiem.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
VI pielikuma 2. daļas 11. punkts
Annex VI, Part 2, paragraph 11
Kompetentās iestādes jo īpaši pārliecinās par to, lai individuālie kredīta novērtējumi būtu ārzemju personām pieejami ar līdzvērtīgiem nosacījumiem kā vietējām personām, kam ir likumīgas intereses attiecībā uz šiem individuālajiem kredīta novērtējumiem.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Kompetentās iestādes jo īpaši pārliecinās par to, lai individuālie kredīta novērtējumi būtu ārzemju kredītiestādēm pieejami ar līdzvērtīgiem nosacījumiem kā vietējām personām, kam ir likumīgas intereses attiecībā uz šiem individuālajiem kredīta novērtējumiem.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
VI pielikuma 3. daļas 1. punkts
Annex VI, Part 3, paragraph 1
(Kredīt)iestāde var norīkot vienu vai vairākas tiesīgas ārējās kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI), ko izmanto, lai noteiktu nosacītās riska pakāpes, kas piemērojamas aktīva un ārpusbilances posteņiem.
An institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Kredītiestāde var norīkot vienu vai vairākas tiesīgas ārējās kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI), ko izmanto, lai noteiktu nosacītās riska pakāpes, kas piemērojamas aktīva un ārpusbilances posteņiem.
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
VI pielikuma 3. daļas 3. punkts
Annex VI, Part 3, paragraph 3
(Kredīt)iestādei , kas nolemj izmantot kredītu novērtējumus, ko veikusi tiesīga ārējās kredītu novērtēšanas institūcija (ĀKNI), tie jālieto nepārtraukti un konsekventi.
An institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Kredītiestādei , kas nolemj izmantot kredītu novērtējumus, ko veikusi tiesīga ārējās kredītu novērtēšanas institūcija (ĀKNI), tie jālieto nepārtraukti un konsekventi.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
VI pielikuma 3. daļas 8. punkts
Annex VI, Part 3, paragraph 8
Kredītiestādes izmanto pasūtītus kredīta novērtējumus.
Credit institutions shall use solicited credit assessments.
Kompetentās iestādes var atļaut kredītiestādēm izmantot tādus kredīta novērtējumus, kas nav pasūtīti.
The competent authorities may allow credit institutions to use unsolicited credit assessments.
VI pielikuma 3. daļas 18. punkts
Annex VI, Part 3, paragraph 18
Neatkarīgi no 17. punkta noteikumiem, ja riska darījumu izraisa bankas dalība aizņēmumā, kuru veikusi kāda daudzpusējā attīstības banka, kuras priviliģēta kreditora statuss ir atzīts tirgū, kompetentās iestādes var atļaut riska svēruma noteikšanai izmantot debitora vietējās valūtas kredīta posteņa novērtējumu.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a bank's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Neatkarīgi no 17. punkta noteikumiem, ja riska darījumu izraisa kredītiestādes dalība aizņēmumā, kuru veikusi kāda daudzpusējā attīstības banka, kuras priviliģēta kreditora statuss ir atzīts tirgū, kompetentās iestādes var atļaut riska svēruma noteikšanai izmantot debitora vietējās valūtas kredīta posteņa novērtējumu.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
VII pielikuma 1. daļas 3. punkta 4. apakšpunkts
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 4
Nosacītā riska pakāpe (RW) = LGD*(N [....
Risk weight (RW) = LGD*(N [....
Nosacītā riska pakāpe (RW) = (LGD*N[ ....
Risk weight (RW) = (LGD*N[ ....
5.a Ja PD=0, tad RW: 0
For PD = 0, RW shall be: 0
VII pielikuma 1. daļas 3. punkta 5. b apakšpunkts (jauns)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 b (new)
VII pielikuma 1. daļas 3. punkta 5. c apakšpunkts (jauns)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 c (new)
5. c riska darījumiem, kur ir saistību neizpilde un kam kredītiestādes piemēro LGD vērtības saskaņā ar 2. daļas 8. punktu, RW ir 0;
5c. for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, paragraph 8, RW shall be: 0;
VII pielikuma 1. daļas 3. punkta 5. d apakšpunkts (jauns)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 d (new)
riska darījumus, kad kredītiestādes piemēro savus iekšējos LGD aprēķinus,
5d. for defaulted exposures where credit institutions use own estimates of LGDs,
RW ir: Max {0,12.5*(LGD-EL BE )};
RW shall be: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )};
VII pielikuma 1. daļas 3. punkta 5.e apakšpunkts
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 e (new)
5.e turklāt EL BE ir kredītiestādes pašas veikta iespējami precīza paredzamo zaudējumu aplēse no riska darījumiem, kur ir saistību neizpilde, saskaņā ar šā pielikuma 4. daļas 79. punktu.
5e. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
VII pielikuma 1. daļas 5. punkta 3. apakšpunkts
Annex VII, Part 1, paragraph 5, subparagraph 3
Piešķirot nosacītās riska pakāpes specializētajiem aizņēmuma riska darījumiem, [ kredīt ] iestādes ņem vērā šādus faktorus: finansiālie līdzekļi, politiskā un tiesiskā vide, darījuma un/vai aktīva īpašības, sponsora un attīstītāja iespējas, ieskaitot jebkādu ieņēmumu plūsmu no valsts un privātā sektora partnerības, nodrošinājuma pakete.
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
Piešķirot nosacītās riska pakāpes specializētajiem aizņēmuma riska darījumiem, kredītiestādes ņem vērā šādus faktorus: finansiālie līdzekļi, politiskā un tiesiskā vide, darījuma un/vai aktīva īpašības, sponsora un attīstītāja iespējas, ieskaitot jebkādu ieņēmumu plūsmu no valsts un privātā sektora partnerības, nodrošinājuma pakete.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
VII pielikuma 1. daļas 6. punkts
Annex VII, Part 1, paragraph 6
Lai pret nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem varētu būt korporatīva pieeja , tiem jāatbilst minimālajām prasībām, kas noteiktas 4. daļas 104. līdz 108. punktā.
To be eligible for the corporate treatment purchased corporate receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
Attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem, kas turklāt atbilst 12. punkta nosacījumiem, ja kādai kredītiestādei būtu pārmērīgi apgrūtinoši izmantot attiecībā uz šiem pircēju parādiem 4. daļā noteiktos riska kvantitatīvās noteikšanas standartus riska darījumiem ar uzņēmumiem, var izmantot 4. daļā noteiktos riska kvantitatīvās noteikšanas standartus mazajiem riska darījumiem.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in paragraph 12, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
Attiecībā uz to nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem kredītiestādēm jāatbilst minimālajām prasībām, kas noteiktas 4. daļas 104. līdz 108. punktā.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
VII pielikuma 1. daļas 7. punkts
Annex VII, Part 1, paragraph 7
Attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem atmaksājamās pirkšanas atlaides, nodrošinājumus ķīlas veidā vai daļējās garantijas, kas nodrošina pirmās kārtas zaudējumu aizsardzību pret pirmās kārtas zaudējumiem no saistību nepildīšanas vai abiem zaudējumu veidiem, var skatīt kā pirmās kārtas zaudējumu pozīcijas IRP sekjuritizācijas ietvaros.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Attiecībā uz nopirktajiem korporatīvajiem pircēju parādiem atmaksājamās pirkšanas atlaides, nodrošinājumus ķīlas veidā vai daļējās garantijas, kas nodrošina pirmās kārtas zaudējumu aizsardzību pret pirmās kārtas zaudējumiem no saistību nepildīšanas, pasliktināšanās zaudējumiem, vai abiem zaudējumu veidiem, var skatīt kā pirmās kārtas zaudējumu pozīcijas IRP sekjuritizācijas ietvaros.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
VII pielikuma 1. daļas 9. punkta 3. apakšpunkts
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 3
Nosacītā riska pakāpe
Risk weight:
Nosacītā riska pakāpe (RW) :
Risk weight (RW) :
VII pielikuma 1. daļas 9. punkta 4. a apakšpunkts (jauns)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 a (new)
VII pielikuma 1. daļas 9. punkta 4. b apakšpunkts (jauns)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 b (new)
4.b ja EL BE ir kredītiestādes pašas veikta iespējami precīza paredzamo zaudējumu aplēse no riska darījumiem, kur ir saistību neizpilde, saskaņā ar šā pielikuma 4. daļas 79. punktu.
4b. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
VII pielikuma 1. daļas 10. punkts
Annex VII, Part 1, paragraph 10
Mazajiem riska darījumiem , kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu , korelācija (R) 0,15 aizstāj skaitli, ko iegūst pēc 9. punktā sniegtās korelācijas formulas.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
Aizdevumiem , kas nodrošināti ar privātpersonu hipotekārajiem aizņēmumiem , korelācija (R) 0,15 aizstāj skaitli, ko iegūst pēc 9. punktā sniegtās korelācijas formulas.
For lending secured by mortgages to individuals a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
VII pielikuma 1. daļas 11. punkta 2. a apakšpunkts (jauns)
Annex VII, Part 1, paragraph 11, subparagraph 2a (new)
Ar algas kontu saistīta nodrošināta kredīta portfeļa gadījumā kompetentās iestādes var atkāpties no b) apakšpunkta nosacījuma, ka riska darījumam jābūt nenodrošinātam.
By way of derogation from point (b) competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Šajā gadījumā šī nodrošinājuma palielinājumu neņem vērā, aprēķinot LGD.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
VII pielikuma 1. daļas 15. punkts
Annex VII, Part 1, paragraph 15
Ar kompetento iestāžu atļauju k redītiestāde var dažādiem portfeļiem piemērot dažādas pieejas, ja pati kredītiestāde iekšēji izmanto dažādas pieejas.
Subject to approval of the competent authorities, a credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Ja kredītiestāde i atļauj izmantot dažādas pieejas, tad kredītiestāde pierāda kompetentajām iestādēm, ka izvēle tiek veikta konsekventi un to nenosaka patvaļīgi rīkojumi.
Where a credit institution is permitted to use different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
K redītiestāde var dažādiem portfeļiem piemērot dažādas pieejas, ja pati kredītiestāde iekšēji izmanto dažādas pieejas.
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Ja kredītiestāde izmanto dažādas pieejas, tad kredītiestāde pierāda kompetentajām iestādēm, ka izvēle tiek veikta konsekventi un to nenosaka patvaļīgi rīkojumi.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations
VII pielikuma 1. daļas 20. punkts
Annex VII, Part 1, paragraph 20
Riska svērto vērtību aprēķina pēc 3. punktā norādītajām formulām.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in paragraph 3.
Ja iestādēm nav pietiekošas informācijas, lai lietotu saistību nepildīšanas definīciju, kas sniegta 4. daļas 44. līdz 48. punktā, nosacītajām riska pakāpēm piemēro koeficientu 1,5.
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in part 4, paragraphs 44 to 48, a scaling factor of 1.5 shall be applied to the risk weights.
Ja kredīt iestādēm nav pietiekošas informācijas, lai lietotu saistību nepildīšanas definīciju, kas sniegta 4. daļas 44. līdz 48. punktā, nosacītajām riska pakāpēm piemēro koeficientu 1,5.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in part 4, paragraphs 44 to 48, a scaling factor of 1.5 shall be applied to the risk weights.
VII pielikuma 1. daļas 23. punkts
Annex VII, Part 1, paragraph 23
Riska svērtā vērtība ir potenciālie zaudējumi iestādes kapitāla instrumentu riska darījumiem, ko iegūst, izmantojot iekšējos riska vērtības modeļus pie 99 % uzticamības ar precizitāti līdz vienam ciparam (aiz komata) attiecībā uz starpību starp ceturkšņa ienākumiem un attiecīgu bezriska likmi, kas aprēķināta ilgstošā paraugu periodā, reizinājumā ar 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Riska svērtā vērtība atsevišķu riska darījumu līmenī nav mazāka, nekā uz PD/LGD balstītajā pieejā prasīto minimālo riska svērto vērtību summa un atbilstošo paredzamo zaudējumu summa reizinājumā ar 12,5.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5.
Riska svērtā vērtība ir potenciālie zaudējumi kredīt iestādes kapitāla instrumentu riska darījumiem, ko iegūst, izmantojot iekšējos riska vērtības modeļus pie 99 % uzticamības ar precizitāti līdz vienam ciparam (aiz komata) attiecībā uz starpību starp ceturkšņa ienākumiem un attiecīgu bezriska likmi, kas aprēķināta ilgstošā paraugu periodā, reizinājumā ar 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the credit institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.