natgillin/translations-raw huggingface dataset:
b) Ja kredīta notikumi, kas uzskaitīti pie kredīta atvasinātā instrumenta, neietver sevī bāzes saistību pārstrukturēšanu, ka aprakstīts a) apakšpunkta iii) daļā, kredīta aizsardzību tomēr var atzīt ka tādu, kam samazināma atzīta vērtība, ka noteikts 3. daļas 84. punktā.
(b) Where the credit events specified under the credit derivative do not include restructuring of the underlying obligation as described in point (iii) of subparagraph (a), the credit protection may nonetheless be recognised subject to a reduction in the recognised value as specified in part 3, paragraph 84.
VIII pielikuma 3. daļas 1. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 1
Ievērojot 4. līdz 6. daļas noteikumus, ja ir izpildīti 1. un 2. daļas noteikumi, var saskaņā ar šīs daļas noteikumiem mainīt kārtību, kādā aprēķina riska svērto vērtību 1. apakšiedaļas 78. līdz 83. panta ietvaros un riska svērto vērtību un paredzamos zaudējumus 84. līdz 89. panta ietvaros.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Subsection 1 Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
Ievērojot 4. līdz 6. daļas noteikumus, ja ir izpildīti 1. un 2. daļas noteikumi, var saskaņā ar šīs daļas noteikumiem mainīt kārtību, kādā aprēķina riska svērto vērtību 78. līdz 83. panta ietvaros un riska svērto vērtību un paredzamos zaudējumus 84. līdz 89. panta ietvaros.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
VIII pielikuma 3. daļas 6. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 6
Tīro pozīciju katram vērtspapīru veidam aprēķina, atņemot no saskaņā ar savstarpējo prasījumu dzēšanas jumta līgumu aizdoto, pārdoto vai piegādāto attiecīgā veida vērtspapīru kopējās vērtības saskaņā ar minēto līgumu aizņemto, nopirkto vai saņemto attiecīgā veida vērtspapīru kopējo vērtību.
The net position in each type of security shall be calculated by subtracting from the total value of the securities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Tīro pozīciju katram vērtspapīru vai preču veidam aprēķina, atņemot no saskaņā ar savstarpējo prasījumu dzēšanas jumta līgumu aizdoto, pārdoto vai piegādāto attiecīgā veida vērtspapīru vai preču kopējās vērtības saskaņā ar minēto līgumu aizņemto, nopirkto vai saņemto attiecīgā veida vērtspapīru vai preču kopējo vērtību.
The net position in each type of security or commodity shall be calculated by subtracting from the total value of the securities or commodities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities or commodities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
VIII pielikuma 3. daļas 12. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 12
Kā alternatīvu uzraugu noteikto svārstību korekciju pieejas vai pašu vērtējuma svārstību korekciju pieejas izmantošanai, aprēķinot pilnībā pielāgoto riska darījuma vērtību (E*), kas radusies, piemērojot atbilstošu savstarpējo prasījumu dzēšanas jumta līgumu, kas attiecas uz repo darījumiem, vērtspapīru vai preču aizdevumiem vai aizņēmumiem un/vai citiem ar kapitāla tirgu saistītiem darījumiem, kas nav darījumi ar atvasinātiem instrumentiem, kredītiestādēm var atļaut izmantot uz iekšējiem modeļiem balstītu pieeju, kurā ņemta vērā korelācijas ietekme starp vērtspapīru pozīcijām, uz kurām neattiecas savstarpējo prasījumu dzēšanas jumta līgums , ka arī attiecīgo instrumentu likviditāte.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) resulting from the application of an eligible master netting agreement covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions, credit institutions may be permitted to use an internal models approach which takes into account correlation effects between security positions subject to the master netting agreement as well as the liquidity of the instruments concerned.
Šajā pieejā izmantotie iekšējie modeļi nodrošina aplēses par iespējamām izmaiņām nenodrošinātajā riska darījuma vērtībā (∑E - ∑C).
Internal models used in this approach shall provide estimates of the potential change in value of the unsecured exposure amount (∑E - ∑C).
Kā alternatīvu uzraugu noteikto svārstību korekciju pieejas vai pašu vērtējuma svārstību korekciju pieejas izmantošanai, aprēķinot pilnībā pielāgoto riska darījuma vērtību (E*), kredītiestādēm var atļaut izmantot uz iekšējiem modeļiem balstītas pieeju repo darījumiem, vērtspapīru vai preču aizdevumiem vai aizņēmumiem un/vai citiem ar kapitāla tirgu saistītiem darījumiem, kas nav darījumi ar atvasinātiem instrumentiem.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) , credit institutions may be permitted to use an internal models approach for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions.
Iekšējiem modeļiem jānovērtē iespējamās izmaiņas riska darījumā saskaņā ar obligātajiem standartiem, kas izklāstīti zemāk, un jo īpaši jāņem vērā korelācijas ietekme starp vērtspapīru pozīcijām, ka arī attiecīgo instrumentu likviditāte.
Internal models must assess potential change in exposure subject to minimum standards set out below and in particular should take into account correlation effects between security positions as well as the liquidity of the instruments concerned.
Modeļi var aprakstīt prasījumus tikai tad, ja to atļauj savstarpējie prasījumu dzēšanas jumta līgumi, kas attiecas uz pozīcijām.
Models may reflect netting, but only where such netting is permissible in view of master netting agreements covering the positions.
VIII pielikuma 3. daļas 13. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 13
Kredītiestāde var izvēlēties uz iekšējiem modeļiem balstītas pieejas izmantošanu neatkarīgi no izvēles, kuru tā izdarījusi starp standartizēto pieeju un IRP fondēto pieeju kredītriskam .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between the Standardised Approach and the IRB Foundation Approach to credit risk .
Tomēr, ja kredītiestāde vēlas izmantot uz iekšējiem modeļiem balstītu pieeju, tai šī pieeja jāattiecina uz visiem darījuma partneriem un vērtspapīriem, izņemot nebūtiskus portfeļus, kam var izmantot uzraugu noteikto svārstību korekciju pieeju vai pašu vērtējuma svārstību korekciju pieeju, ka izklāstīts 5. – 11. punktā.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in paragraphs 5 to 11.
Kredītiestāde var izvēlēties uz iekšējiem modeļiem balstītas pieejas izmantošanu neatkarīgi no izvēles, kuru tā izdarījusi starp 78. līdz 83. pantu un 84. līdz 89. pantu riska svērtās vērtības aprēķināšanai .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk-weighted exposure amounts .
VIII pielikuma 3. daļas 17. punkta c) apakšpunkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 17, point (c)
c) 5 dienu likvidācijas periods, izņemot darījumiem, kas nav repo darījumi vai vērtspapīru vai preču aizdevumi vai aizņēmumu , kad izmanto 10 dienu likvidācijas periodu;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
c) 5 dienu likvidācijas periods, izņemot darījumiem, kas nav vērtspapīru repo darījumi vai vērtspapīru aizdevumi vai aizņēmumi, kad izmanto 10 dienu likvidācijas periodu;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
VIII pielikuma 3. daļas 19. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 19
Kompetentās iestādes var ļaut kredītiestādēm riska kategorijās un starp tām izmantot empīriskas korelācijas, ja tās atzīst, ka iestādes korelāciju aprēķina sistēma ir nevainojama un to īsteno godprātīgi.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the institution’s system for measuring correlations is sound and implemented with integrity`.
Kompetentās iestādes var ļaut kredītiestādēm riska kategorijās un starp tām izmantot empīriskas korelācijas, ja tās atzīst, ka kredīt iestādes korelāciju aprēķina sistēma ir nevainojama un to īsteno godprātīgi.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the credit institution’s system for measuring correlations is sound and implemented with integrity`.
VIII pielikuma 3. daļas 21. punkta 3. apakšpunkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 3
Ja riska svērtās vērtības aprēķina saskaņā ar 78. – 83. panta 1. apakšiedaļu , E ir riska darījuma vērtība katram atsevišķam līgumā noteiktam riska darījumu apmēram, ko piemērotu, ja nebūtu kredīta aizsardzības.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Subsection 1 Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Ja riska svērtās vērtības aprēķina saskaņā ar 78. – 83. panta, E ir riska darījuma vērtība katram atsevišķam līgumā noteiktam riska darījumu apmēram, ko piemērotu, ja nebūtu kredīta aizsardzības.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Cross reference / Typographical error .Grozījums Nr.
Cross reference / Typographical error .Amendment
VIII pielikuma 3. daļas 21. punkta 5. apakšpunkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 5
C ir vērtspapīru vai preču aizņēmuma, pirkuma vai saņemtā apjoma pašreizējā tirgus vērtība , vai naudas aizņēmuma vai saņemtā apjoma vērtība attiecībā uz katru šādu riska darījumu apmēru.
C is the current market value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
C ir vērtspapīru vai preču aizņēmuma, pirkuma vai saņemtā apjoma pašreizējā vērtība , vai naudas aizņēmuma vai saņemtā apjoma vērtība attiecībā uz katru šādu riska darījumu apmēru.
C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
VIII pielikuma 3. daļas 22. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 22
Aprēķinot kapitāla prasības , izmantojot iekšējos modeļus, kredītiestādes izmanto iepriekšējās darba dienas modeļa rezultātu.
In calculating capital requirements using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Aprēķinot riska svērto vērtību , izmantojot iekšējos modeļus, kredītiestādes izmanto iepriekšējās darba dienas modeļa rezultātu.
In calculating risk-weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
VIII pielikuma 3. daļas 24. punkta virsraksts
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 24
IRP‑ fondētā pieeja
IRB Foundation Approach
VIII pielikuma 3. daļas 27. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 27
Nosacīto riska pakāpi, kuru saskaņā ar 78. – 83. pantu piemērotu, ja aizdevējam būtu tiešs riska darījums ar ķīlas instrumentu, piemēro tām prasību daļām, kuras ir nodrošinātas ar atzītās ķīlas tirgus vērtību.
The risk weight that would apply under Articles 78 to 83 if the lender had a direct exposure to the collateral instrument shall apply to those portions of claims collateralised by the market value of recognised collateral.
Nodrošinātās daļas nosacītā riska pakāpe ir vismaz 20 %, izņemot gadījumus, kas noteikti 28. – 30. punktā.
The risk weight on the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
Riska darījumu apmēra atlikusī daļa saņem nosacīto riska pakāpi, ko piemērotu nenodrošinātam riska darījumu apmēram ar darījuma partneri saskaņā ar 78. - 83. pantu.
The remainder of the exposure shall receive the risk weight that would be applied to an unsecured exposure to the counterparty under Articles 78 to 83.
Nodrošinātās daļas nosacītā riska pakāpe ir vismaz 20 %, izņemot gadījumus, kas noteikti 28. – 30. punktā.
The risk weight of the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
VIII pielikuma 3. daļas 34. punkta 8. apakšpunkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 34, subparagraph 8
E ir riska darījuma vērtība, kāda būtu noteikta attiecīgi saskaņā ar 78. – 83. pantu vai 84. – 89. pantu, ja riska darījuma apmērs netiktu nodrošināts.
E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.
Šim nolūkam kredītiestādes, kas aprēķina riska svērto vērtību saskaņā ar 78. līdz 83. pantu, riska darījuma vērtībai pielieto II pielikumā minētos ārpusbilances posteņus, nevis 78. panta 1. punktā minētās atbilstīgās daļas no 100% vērtības; tāpat arī kredītiestādes, kas aprēķina riska svērto vērtību saskaņā ar 84. līdz 89. pantu, riska darījuma vērtības aprēķinā balstās uz VII pielikuma 11. līdz 13. punktā minētajiem posteņiem, nevis šajos punktos minētajiem pārrēķinu koeficientiem vai procentu likmēm no 100% pārrēķinu koeficienta.
For this purpose, for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83, the exposure value of off-balance sheet items listed in Annex II shall be 100% of its value rather than the percentages indicated in Article 78(1), and for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 84 to 89, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, paragraphs 11 to 13 shall be calculated using a conversion factor of 100% rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
VIII pielikuma 3. daļas 37. punkta 5. tabulas 2. slejas 2. rinda
Annex VIII, Part 3, paragraph 37, Table 5, column 2, row 2
20 dienu likvidācijas periods (%)
20 day liquidation period (%)
10 dienu likvidācijas periods (%)
10 day liquidation period (%)
VIII pielikuma 3. daļas 40. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 40
Neatbilstošiem vērtspapīriem, kurus aizdod vai pārdod repo darījumos vai vērtspapīru aizdevumos vai aizņēmumos, no svārstīguma izrietošā korekcija ir tāda pati, kā ārpus oficiālā saraksta esošiem kapitāla vērtspapīriem atzītā biržā.
For non-eligible securities lent or sold under repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Neatbilstošiem vērtspapīriem vai precēm , kurus aizdod vai pārdod repo darījumos vai vērtspapīru vai preču aizdevumos vai aizņēmumos, no svārstīguma izrietošā korekcija ir tāda pati, kā ārpus oficiālā saraksta esošiem kapitāla vērtspapīriem atzītā biržā.
For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
VIII pielikuma 3. daļas 41. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 41
Atbilstošām vienībām ieguldījumu fondos no svārstīguma izrietošā korekcija ir visaugstākā no svārstīguma izrietošā korekcija, kādu, ņemot vērā darījuma likvidācijas periodu, kā precizēts 38. punktā, piemērotu jebkāda veida aktīviem, kuros fondam ir tiesības veikt ieguldījumus.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would be apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to any of the assets in which the fund has the right to invest.
Atbilstošām vienībām ieguldījumu fondos no svārstīguma izrietošā korekcija ir svērtā vidējā no svārstīguma izrietošā korekcija , kādu, ņemot vērā darījuma likvidācijas periodu, kā precizēts 38. punktā, piemērotu aktīviem, kuros fonds veic ieguldījumus .
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the weighted average volatility adjustment s that would apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to the assets in which the fund has invested.
Ja kredītiestādei nav zināms, kādos aktīvos fonds veic ieguldījumus, no svārstīguma izrietošā korekcija ir visaugstākā, kādu piemērotu jebkāda veida aktīviem, kuros fondam ir tiesības veikt ieguldījumus.
If the assets in which the fund has invested are not known to the credit institution, the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would apply to any of the assets in which the fund has the right to invest.
VIII pielikuma 3. daļas 43. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 43
Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm, kuras atbilst 48. – 57. punktā izklāstītajām prasībām, izmantot pašu novērtējumu, aprēķinot no svārstīguma izrietošās korekcijas, kas piemērojamas ķīlai un riska darījumiem.
The competent authorities may permit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Kompetentās iestādes atļauj iestādēm, kuras atbilst 48. – 57. punktā izklāstītajām prasībām, izmantot pašu novērtējumu, aprēķinot no svārstīguma izrietošās korekcijas, kas piemērojamas ķīlai un riska darījumiem.
The competent authorities shall permit credit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
VIII pielikuma 3. daļas 59. punkta 1. apakšpunkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, subparagraph 1
Saistībā ar repo darījumiem un vērtspapīru aizdevumiem vai aizņēmumiem, ja kredītiestāde izmanto uzraugu noteikto svārstību korekciju pieeju vai pašu vērtējuma svārstību korekciju pieeju un ja ir ievēroti a) līdz h) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi, kompetentās iestādes var atļaut kredītiestādēm nepiemērot no svārstīguma izrietošās korekcijas, ko aprēķina saskaņā ar 35. – 58. punktu , un to vietā piemērojot 0 % no svārstīguma izrietošo korekciju.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, the competent authorities may allow credit institutions not to apply the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 and to instead apply a 0% volatility adjustment.
Šī iespēja nav pieejama attiecībā uz kredītiestādēm, kuras izmanto iekšējo modeļu pieeju, kas minēta 12. – 22. punktā.
This option is not available in respect of credit institutions using the internal models approach set out in paragraphs 12 to 22.
Saistībā ar repo darījumiem un vērtspapīru aizdevumiem vai aizņēmumiem, ja kredītiestāde izmanto uzraugu noteikto svārstību korekciju pieeju vai pašu vērtējuma svārstību korekciju pieeju un ja ir ievēroti a) līdz h) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi kredītiestādes var svārstīguma izrietošās korekcijas, ko aprēķina saskaņā ar 35. – 58. punktu , vietā piemērot 0 % no svārstīguma izrietošo korekciju.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, credit institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 , apply a 0% volatility adjustment.
VIII pielikuma 3. daļas 59. punkta a) apakšpunkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, point (a)
a) Gan riska darījums, gan ķīla ir nauda vai vērtspapīri, uz kuriem attiecas 1. daļas 7. punkta b) apakšpunkts.
(a) Both the exposure and the collateral are cash or securities falling within Part 1, paragraph 7(b);
a) Gan riska darījums, gan ķīla ir nauda vai centrālās valdības vai centrālās bankas obligācijas , uz kuriem attiecas 1. daļas 7. punkta b) apakšpunkts, un kuriem var piemērot 0% svērto riska vērtību saskaņā ar 78. līdz 83. pantu.
(a) Both the exposure and the collateral are cash or debt securities issued by central governments or central banks within the meaning of Part 1, paragraph 7(b) and eligible for a 0% risk weight under Articles 78 to 83 ;
VIII pielikuma 3. daļas 59. punkta h) apakšpunkta ievads
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, point (h), introductory part
h) Kompetentās iestādes uzskata darījuma partneri par „galveno tirgus dalībnieku”.
(h) The counterparty is considered a ‘core market participant’ by the competent authorities.
Galvenie tirgus dalībnieki var ietvert šādas juridiskas personas:
Core market participants may include the following entities:
Galvenie tirgus dalībnieki ietver šādas juridiskas personas:
Core market participants shall include the following entities:
VIII pielikuma 3. daļas 61. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 61
E*, ko aprēķina saskaņā ar 34. punktu, uzskata par riska darījuma vērtību 80. panta nolūkā.
E* as calculated under paragraph 34 shall be taken as the exposure value for the purposes of Article 80.
II pielikumā minēto ārpusbilances posteņu gadījumā E* ir vērtība, kam piemēro 78. panta 2. punktā minētās procentu likmes, lai noteiktu riska darījuma vērtību .
In the case of off-balance sheet items listed in Annex II, E* shall be taken as the value at which the percentages indicated in Article 78(2) shall be applied to arrive at the exposure value.
VIII pielikuma 3. daļas 62. punkta virsraksts
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 62,
VIII pielikuma 3. daļas 62. °punkta 2. apakšpunkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 62, subparagraph 2
VIII pielikuma 3. daļas 62. punkta 5. apakšpunkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 62, subparagraph 5
E ir riska darījuma vērtība saskaņā ar 84. – 89. pantu ;
E is the exposure value under Articles 84 to 89 ;
E ir riska darījuma vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar 34. punktu ;
E* is the exposure value as calculated under paragraph 34 .
VIII pielikuma 3. daļas 71. punkts
Annex VIII, Part 3, paragraph 71
Ja ķīlas vērtības attiecība pret riska darījuma vērtību pārsniedz otro, augstāko C ** sliekšņa līmeni (proti, pieprasīto nodrošinājuma līmeni, lai pilnībā saņemtu LGD atzīšanu), kā noteikts 6. tabulā, LGD* ir tāds, kā noteikts turpmāk dotajā tabulā .
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** (i.e. the required level ofcollateralisation to receive full LGD recognition) as laid down in Table 6, LGD* shall be that prescribed in the following table .