natgillin/translations-raw huggingface dataset:
b) gan kredītiestāde, gan debitori ir vienas un tās pašas institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieki, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvas 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām 1 noteikumiem vai kas pieder pie kopīgas saistības sistēmas, kas ir līdzvērtīga shēmai, ko paredz šīs direktīvas 3. panta a) punkts;
(b) the credit institution and the obligors are participants in the same institutional protection scheme which meets the requirements of Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit guarantee schemes 1 or which belongs to a joint liability scheme equal or similar to that under Article 3 point (a) of this Directive;
c) riska darījumiem b) punktā minētās institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieku starpā ir neierobežots visu shēmas dalībnieku garantijas segums;
(c) the exposures between the members of the institutional protection scheme referred to in point (b) are guaranteed, without any limit, by the members as a whole;
d) shēmas dalībniekiem, kas minēti b) apakšpunktā, ir jāsniedz iepriekšējs brīdinājums vismaz 24 mēnešus pirms tie vēlas izstāties no institucionālās aizsardzības shēmas;
(d) participants in the scheme referred to in point (b) are obliged to give advance notice of at least 24 months if they wish to leave the institutional protection scheme;
e) to pašu kapitāla aprēķināšanai piemērotu elementu daudzējādā izmantošana (multiplās saistības), kā arī jebkāda nepiemērota b) apakšpunktā minētā pašu kapitāla izveide starp institucionālās aizsardzības shēmas dalībniekiem ir novērsta;
(e) the multiple use of elements eligible for the calculation of own funds ("multiple gearing") as well as any inappropriate creation of own funds between the members of the institutional protection scheme referred to in point (b) is shall be eliminated;
f) institucionālā aizsardzības shēma, kas minēta b) punktā, piedāvā piemērotas un vienādi ieviešamas sistēmas riska uzraudzībai un klasificēšanai (kas sniedz pilnīgu pārskatu par konkrēta shēmas locekļa riska situāciju) ar iespējām ietekmēt situāciju;
(f) the institutional protection scheme referred to in point (b) disposes of suitable and uniformly stipulated systems for the monitoring and classification of risk (which gives a complete overview of the risk situation of the individual member) with corresponding possibilities of to taking influence;
g) institucionālās aizsardzības shēma, kas minēta b) punktā, arī pati veic riska novērtējumu un rezultātus dara zināmus atsevišķiem shēmas locekļiem;
(g) the institutional protection scheme referred to in point (b) conducts its own risk review which is communicated to the individual members;
h) attiecīgajām kompetentajām iestādēm ir regulāri jāapstriprina un jāuzrauga f) punkta i) apakšpunktā minētās sistēmas;
(h) the adequacy of the systems referred to i point (f) has to be is approved and monitored at regular intervals by the relevant competent authorityies;
fi) turklāt b) punktā minētā institucionālā aizsardzības shēma vismaz reizi gadā publicē ziņojumu, kurā iekļauj visas institucionālās aizsardzības shēmas kopējo bilanci, kopējo peļņu un zaudējumus, situācijas novērtējumu un riska novērtējumu.
(fi) Furthermore, the institutional protection scheme referred to in point (b) publishes a report, at least once in a year, comprising an aggregated balance sheet, an aggregated profit and loss account, a situation report and a risk report of the institutional protection scheme as a whole.
Ievērojot 80. panta 7.a) punkta f) apakšpunkta noteikumus, institucionālās aizsardzības shēmas pagātnes riska darījumi, kas minēti b) punktā, ir jāuzrauga atbilstīgi VII pielikuma 4. daļas 44.a) punkta noteikumiem.
As part of Within the scope of the compliance with the provisions of laid down in Article 80 paragraph 7a point (f) , the exposures past due within the institutional protection scheme referred to in point (b) have to be are monitored in accordance ing towith Annex VII, part 4, paragraph 44(a).
84. panta 2. punkta 2. apakšpunkts
Article 84, paragraph 2, subparagraph 2
Ja ES mātesuzņēmuma kredītiestāde un tās meitasuzņēmumi vai ES mātesuzņēmuma finanšu iestāde un tās meitasuzņēmumi izmanto vienādi izstrādātu IRP mātesuzņēmumam un tā meitasuzņēmumiem , kompetentās iestādes var atļaut izpildīt VII pielikumā 4. daļā noteiktās minimālās prasības mātesuzņēmumam un tā meitasuzņēmumiem kopīgi.
Where an EU parent credit institution and its subsidiaries or an EU parent financial institution and its subsidiaries use the IRB Approach on a unified basis for the parent and its subsidiaries , the competent authorities may allow minimum requirements of Annex VII, Part 4 to be met by the parent and its subsidiaries considered together.
Ja ES mātesuzņēmuma kredītiestāde un tās meitasuzņēmumi vai uzņēmums, kas ir ES kontrolakciju sabiedrības finanšu mātesuzņēmums, un tā meitasuzņēmumi izmanto vienādi izstrādātu IRP, kompetentās iestādes var atļaut izpildīt VII pielikumā 4. daļā noteiktās minimālās prasības mātesuzņēmumam un tā meitasuzņēmumiem kopīgi.
Where an EU parent credit institution and its subsidiaries or an EU parent financial holding company and its subsidiaries use the IRB Approach on a unified basis, the competent authorities may allow minimum requirements of Annex VII, Part 4 to be met by the parent and its subsidiaries considered together.
84. panta 3. punkts
Article 84, paragraph 3
Kredītiestāde, kas vēlas izmantot IRP, pierāda, ka tā attiecīgajām IRP riska darījumu kategorijām izmanto reitingu sistēmas, kas kopumā atbilst šajā pielikumā noteiktajām prasībām iekšējā riska aprēķināšanai un vadības nolūkiem, vismaz trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas par IRP izmantošanu.
A credit institution applying for the use of the IRB Approach shall demonstrate that it has been using for the IRB exposure classes in question rating systems that were broadly in line with the minimum requirements set out in this Annex for internal risk measurement and management purposes for at least three years prior to its qualification to use the IRB Approach.
Šo prasību piemēro no 2010. gada 31. decembra.
This requirement shall apply from the 31 December 2010 onwards.
Kredītiestāde, kas vēlas izmantot IRP, pierāda, ka tā attiecīgajām IRP riska darījumu kategorijām izmanto reitingu sistēmas, kas kopumā atbilst VII pielikuma 4. daļā noteiktajām prasībām iekšējā riska aprēķināšanai un vadības nolūkiem, vismaz divus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas par IRP izmantošanu.
A credit institution applying for the use of the IRB Approach shall demonstrate that it has been using for the IRB exposure classes in question rating systems that were broadly in line with the minimum requirements set out in Annex VII, Part 4 for internal risk measurement and management purposes for at least two years prior to its qualification to use the IRB Approach.
84. panta 4. punkts
Article 84, paragraph 4
Kredītiestāde, kas vēlas izmantot pašu vērtējumus ZSN un/vai pārrēķināšanas koeficientiem, pierāda, ka tā ir veikusi ZSN un/vai pārrēķināšanas koeficientu novērtēšanu un izmantojusi šos novērtējumus tādā veidā, ka tas kopumā atbilst minimālajām prasībām šo parametru pašu vērtējumu aprēķināšanai, kas noteiktas šajā pielikumā, vismaz trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas par pašu vērtējumu izmantošanu ZSN un/vai pārrēķināšanas koeficientiem.
A credit institution applying for the use of own estimates of LGDs and/or conversion factors shall demonstrate that it has been estimating and employing own estimates of LGDs and/or conversion factors in a manner that was broadly consistent with the minimum requirements for use of own estimates of those parameters set out in this Annex for at least three years prior to qualification to use own estimates of LGDs and/or conversion factors.
Kredītiestāde, kas vēlas izmantot pašu vērtējumus ZSN un/vai pārrēķināšanas koeficientiem, pierāda, ka tā ir veikusi ZSN un/vai pārrēķināšanas koeficientu novērtēšanu un izmantojusi šos novērtējumus tādā veidā, ka tas kopumā atbilst minimālajām prasībām šo parametru pašu vērtējumu aprēķināšanai, kas noteiktas VII pielikuma 4. daļā , vismaz trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas par pašu vērtējumu izmantošanu ZSN un/vai pārrēķināšanas koeficientiem.
A credit institution applying for the use of own estimates of LGDs and/or conversion factors shall demonstrate that it has been estimating and employing own estimates of LGDs and/or conversion factors in a manner that was broadly consistent with the minimum requirements for use of own estimates of those parameters set out in Annex VII, Part 4 for at least three years prior to qualification to use own estimates of LGDs and/or conversion factors.
86. panta 2. punkta a) apakšpunkts
Article 86, paragraph 2, point (a)
a) riska darījumi ar reģionu pašvaldībām un vietējām iestādēm, kas pielīdzināmi riska darījumiem ar centrālajām valdībām saskaņā ar 1. apakšiedaļu;
(a) exposures to regional governments and local authorities which are treated as exposures to central governments under Subsection 1;
a) riska darījumi ar reģionu pašvaldībām, vietējām iestādēm vai valsts iestādēm , kas pielīdzināmi riska darījumiem ar centrālajām valdībām saskaņā ar 1. apakšiedaļu;
(a) exposures to regional governments, local authorities or public sector entities which are treated as exposures to central governments under Subsection 1;
86. panta 4. punkta a) apakšpunkts
Article 86, paragraph 4, point (a)
a) riska darījuma partneris ir privātpersona vai privātpersonas, vai arī mazais vai vidējais uzņēmums, pieņemot, ka pēdējā gadījumā kopējā summa, ko klients vai savstarpēji saistītu klientu grupa ir parādā kredītiestādei, jebkuram tās mātes uzņēmumam un meitasuzņēmumiem, ciktāl tas zināms kredītiestādei, kura veic pamatotus pasākumus, lai iegūtu šo informāciju, nepārsniedz EUR 1 miljonu;
a) they shall be either to an individual person or persons, or to a small or medium sized entity, provided in the latter case that the total amount owed to the credit institution and to any parent undertaking and its subsidiaries by the obligor client or group of connected clients, does not, to the knowledge of the credit institution, which must have taken reasonable steps to confirm the situation, exceed EUR 1 million;
a) riska darījuma partneris ir privātpersona vai privātpersonas, vai arī mazais vai vidējais uzņēmums, pieņemot, ka pēdējā gadījumā kopējā summa, ko klients vai savstarpēji saistītu klientu grupa ir parādā kredītiestādei, mātes uzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, neieskaitot prasības vai iespējamās prasības, kas nodrošinātas ar nekustamo īpašumu, ciktāl tas zināms kredītiestādei, kura veic pamatotus pasākumus, lai iegūtu šo informāciju, nepārsniedz EUR 1 miljonu;
(a) they shall be either to an individual person or persons, or to a small or medium sized entity, provided in the latter case that the total amount owed to the credit institution and to parent undertakings and its subsidiaries by the obligor client or group of connected clients, but excluding claims or contingent claims secured on real estate collateral , does not, to the knowledge of the credit institution, which must have taken reasonable steps to confirm the situation, exceed EUR 1 million;
86. panta 4. punkta c) apakšpunkts
Article 86, paragraph 4, point (c)
c) tie netiek pārvaldīti atsevišķi tā, kā tiek pārvaldīti riska darījumi uzņēmumu riska darījumu kategorijā;
(c) they are not managed individually in a way comparable to exposures in the corporate exposure class;
c) tie netiek pārvaldīti atsevišķi tieši tāpat , kā tiek pārvaldīti riska darījumi uzņēmumu riska darījumu kategorijā;
(c) they are not managed just as individually as exposures in the corporate exposure class;
86. panta 4. punkta d) apakšpunkts
Article 86, paragraph 4, point (d)
d) katrs no tiem ir viens no daudziem līdzīgi pārvaldītiem riska darījumiem.
(d) they each represent one of a significant number of similarly managed exposures.
d) katrs no tiem ir viens no daudziem līdzīgi pārvaldītiem riska darījumiem; tomēr prasībām attiecībā uz diversifikācijas pakāpi ir jābūt tādām, kas nesamērīgā veidā neierobežo mazākas kredītiestādes.
(d) they each represent one of a significant number of similarly managed exposures; however, requirements with regard to the degree of diversification shall not disproportionately restrict smaller credit institutions .
86. panta 4. punkta 1. a apakšpunkts (jauns)
Article 86, paragraph 4, subparagraph 1 a (new)
Mazo darījumu minimālo nomas maksājumu pašreizējo vērtību var ieskaitīt mazo riska darījumu klasē.
The present value of retail minimum lease payments is eligible for the retail exposure class.
86. panta 8. punkts
Article 86, paragraph 8
Riska darījumu kategorijā, kas nav iekļauta 1. punkta g) punktā, iekļauj iznomāto īpašumu atlikušo vērtību, ja vien šajā direktīvā nav noteikts citādi .
The exposure class referred to in point (g) of paragraph 1 shall include the residual value of leased properties, if not covered elsewhere in this Directive.
Riska darījumu kategorijā, kas nav iekļauta 1. punkta g) punktā, iekļauj iznomāto īpašumu atlikušo vērtību, ja šīs atlikušās vērtības risku neuzņemas nomnieks.
The exposure class referred to in point (g) of paragraph 1 shall include the residual value of leased properties when the risk on this residual value is not transferred to the lessee.
Savukārt, ja risku uzņemas nomnieks, tās ir nomnieka kredīta saistības, kas attiecīgi arī jāpilda.
Conversely, when this risk is transferred to the lessee, it is a credit obligation of the lessee which must be treated accordingly.
87. panta 2. punkts
Article 87, paragraph 2
Riska svērtās vērtības summas nopirkto pircēja parādu pasliktināšanās riskam aprēķina saskaņā ar VII pielikuma 1. daļas 26. punktu.
The risk-weighted exposure amounts for dilution risk for purchased receivables shall be calculated according to Annex VII, part 1, paragraph 26.
Tomēr firmas var uzskatīt diskontēšanu un faktūrkreditēšanu par nodrošinātu kreditēšanu un tādā gadījumā 87. un 88. panta noteikumus attiecībā uz nopirktiem pircēju parādiem nepiemēro.
However, firms may treat Invoice Discounting and Factoring as secured lending, in which case the provisions of Articles 87 and 88 relating to purchased receivables shall not apply.
87. panta 4. punkts
Article 87, paragraph 4
Neatkarīgi no 3. punkta, riska svērtās vērtības summas aprēķinu kredītriskam visos riska darījumos, kas pieskaitāmi 86. panta 1. punkta e) apakšpunkta riska darījumu kategorijai, veic saskaņā ar VII pielikuma 1. daļas 15. līdz 24. punktu, ja to atļauj kompetentās iestādes.
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk for all exposures belonging to the exposure class referred to in point (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Annex VII, part 1, paragraphs 15 to 24 subject to approval of competent authorities.
Kompetentās iestādes atļauj kredītiestādei izmantot VII pielikuma 1. daļas 24. un 25. punktā paredzēto pieeju tikai tad, ja kredītiestāde izpilda VII pielikuma 4. daļas 114. līdz 122. punktā noteiktās minimālās prasības.
Competent authorities shall only allow a credit institution to use the approach set out in Annex VII, part 1, paragraphs 24 to 25 , if the credit institution meets the minimum requirements Annex VII, part 4, paragraphs 114 to 122.
Kompetentās iestādes atļauj kredītiestādei izmantot VII pielikuma 1. daļas 23. un 24 . punktā paredzēto pieeju tikai tad, ja kredītiestāde izpilda VII pielikuma 4. daļas 114. līdz 122. punktā noteiktās minimālās prasības.
Competent authorities shall only allow a credit institution to use the approach set out in Annex VII, part 1, paragraphs 23 and 24, if the credit institution meets the minimum requirements Annex VII, part 4, paragraphs 114 to 122.
87. panta 5. punkts
Article 87, paragraph 5
Neatkarīgi no 3. punkta, riska svērtās vērtības aprēķinu kredītriskam specializētās kreditēšanas riska darījumos var veikt VII pielikuma 1. daļas 5. punktu.
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk for specialised lending exposures may be calculated in accordance with Annex VII, part 1, paragraph 5.
Kompetentās iestādes publicē pamatnostādnes, kā iestādēm noteikt riska pakāpi specializētās kreditēšanas riska darījumiem saskaņā ar VII pielikuma 1. daļas 5. punktu un apstiprina iestādēs izmantotās klasifikācijas metodoloģijas.
Competent authorities shall publish guidance on how institutions should assign risk weights to specialised lending exposures under Annex VII, part 1, paragraph 5 and shall approve institutions assignment methodologies.
Kompetentās iestādes publicē pamatnostādnes, kā kredīt iestādēm noteikt riska pakāpi specializētās kreditēšanas riska darījumiem saskaņā ar VII pielikuma 1. daļas 5. punktu un apstiprina iestādēs izmantotās klasifikācijas metodoloģijas.
Competent authorities shall publish guidance on how credit institutions should assign risk weights to specialised lending exposures under Annex VII, part 1, paragraph 5 and shall approve institutions assignment methodologies.
87. panta 11. punkta 1. daļa
Article 87, paragraph 11, subparagraph 1
Ja riska darījumi ar ieguldījum u fond u atbilst VI pielikuma 1. daļas 74. un 75. panta kritērijiem un kredītiestādei ir zināmi visi bāzes riska darījumi ar ieguldījumu fondu, kredītiestādei jāizskata visi šie bāzes riska darījumi, lai aprēķinātu riska svērtās vērtības summas un paredzamo zaudējumu summas atbilstoši šajā apakšnodaļā izklāstītajām metodēm.
Where exposures to a collective investment undertaking (CIU) meet the criteria set out in Annex VI, part 1, paragraphs 74 to 75 and the credit institution is aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to those underlying exposures in order to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the methods set out in this Subsection.
Ja riska darījumi kā ieguldījum a fond s atbilst VI pielikuma 1. daļas 74. un 75. panta kritērijiem un kredītiestādei ir zināmi visi bāzes riska darījumi ar ieguldījumu fondu, kredītiestādei jāizskata visi šie bāzes riska darījumi, lai aprēķinātu riska svērtās vērtības summas un paredzamo zaudējumu summas atbilstoši šajā apakšnodaļā izklāstītajām metodēm.
Where exposures in the form of a collective investment undertaking (CIU) meet the criteria set out in Annex VI, part 1, paragraphs 74 to 75 and the credit institution is aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to those underlying exposures in order to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the methods set out in this Subsection.
87. panta 12. punkta 1. un 2. daļa, ievaddaļa
Article 87, paragraph 12, subparagraph 1 and subparagraph 2, introductory part
Ja riska darījumi ar ieguldījum u fond u neatbilst VI pielikuma 1. daļas 74. un 75. panta kritērijiem un kredītiestādei nav zināmi visi bāzes riska darījumi ar ieguldījumu fondu, kredītiestādei jāizskata visi šie bāzes riska darījumi, lai aprēķinātu riska svērtās vērtības summas un paredzamo zaudējumu summas atbilstoši VII pielikuma 1. daļas 17. līdz 19. punktā noteiktajai pieejai.
Where exposures to a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, paragraphs 74 to 75, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, Part 1, paragraphs 17 to 19.
Ja kredītiestāde šiem nolūkiem nespēj izšķirt privātos kapitāla instrumentus, biržā tirgojamos un citus kapitāla instrumentu riska darījumus, tā pielīdzina attiecīgos riska darījumus citiem kapitāla instrumentu riska darījumiem.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Šiem nolūkiem riska darījumus, kas nav darījumi ar kapitāla instrumentiem, iedala vienā no kategorijām (privātie kapitāla instrumenti, biržā tirgojamie un citi kapitāla instrumenti), kas minētas VII pielikuma 1. daļas 17. punktā un nezināmos riska darījumus iedala citu kapitāla instrumentu kategorijā.
For these purposes, non-equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, Part 1, paragraph 17 and unknown exposures are assigned to other equity class.
Ja riska darījumi kā ieguldījum a fond s neatbilst VI pielikuma 1. daļas 74. un 75. panta kritērijiem un kredītiestādei nav zināmi visi bāzes riska darījumi ar ieguldījumu fondu, kredītiestādei jāizskata visi šie bāzes riska darījumi, lai aprēķinātu riska svērtās vērtības summas un paredzamo zaudējumu summas atbilstoši VII pielikuma 1. daļas 17. līdz 19. punktā noteiktajai pieejai.
Where exposures in the form of a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, part 1, paragraphs 74 and 75, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, part 1, paragraphs 17 to 19.
Šiem nolūkiem riska darījumus, kas nav darījumi ar kapitāla instrumentiem, iedala vienā no kategorijām (privātie kapitāla instrumenti, biržā tirgojamie un citi kapitāla instrumenti), kas minētas VII pielikuma 1. daļas 17. punktā un nezināmos riska darījumus iedala citu kapitāla instrumentu kategorijā.
For these purposes, non equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, part 1, paragraph 17 and unknown exposures are assigned to other equity class.
Kā alternatīvu iepriekš aprakstītajai metodei kredītiestādes var izmantot trešo personu aprēķinus un ziņojumus par vidējām riska svērtajām vērtībām, kas balstās uz ieguldījumu fondu bāzes riska darījumiem, aprēķinus veicot ar vienu no šādām metodēm, pieņemot, ka aprēķinu un ziņojumu precizitāte ir pietiekami nodrošināta:
Alternatively to the method described above, credit institutions may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIUs underling exposures and calculated in accordance with the following approaches, provided that the correctness of the calculation and the report is adequately ensured:
Kā alternatīvu iepriekš aprakstītajai metodei kredītiestādes pašas var aprēķināt vai izmantot trešo personu aprēķinus un ziņojumus par vidējām riska svērtajām vērtībām, kas balstās uz ieguldījumu fondu bāzes riska darījumiem, saskaņā ar vienu no šādām metodēm, pieņemot, ka aprēķinu un ziņojumu precizitāte ir pietiekami nodrošināta:
Alternatively to the method described above, credit institutions may calculate themselves or may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU’s underlying exposures in accordance with the following approaches, provided that the correctness of the calculation and the report is adequately ensured:
88. panta 2. punkts
Article 88, paragraph 2
Paredzamo zaudējumu summu aprēķins, ko veic atbilstoši VII pielikuma 1. daļas 27. līdz 33. punktam, balstās uz tiem pašiem ievades skaitļiem SNV, ZSN un riska darījuma vērtībai, kurus izmanto riska svērtās vērtības aprēķinam saskaņā ar 87. pantu.
The calculation of expected loss amounts in accordance with Annex VII, Part 1, paragraphs 27 to 33 shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as being used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 87.
Norakstot riska darījumus, kad kredītiestādes piemēro savus iekšējos LGD aprēķinus, EL atbilst visprecīzākajam kredītiestādes aprēķinam, ko tā pielieto paredzamo zaudējumu (EL BE ) noteikšanai riska darījuma norakstīšanas dēļ saskaņā ar VII pielikuma 4. daļas 79. punktu.
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be EL BE , the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Annex VII, Part 4, paragraph 79.