natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A hitelintézetek a 90-93. cikk rendelkezéseivel összhangban elismerhetik az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet a PD-ben.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Articles 90 to 93.
A behajtható összegekre vonatkozó kockázat tekintetében az illetékes hatóságok azonban más előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtókat is figyelembe vehetnek, akik nem szerepelnek a VIII. melléklet 1. részében.
For dilution risk, however, competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
A saját LGD becsléseket alkalmazó hitelintézetek, a PD értékek 10. pontra is figyelemmel történő korrigálása révén elismerhetik az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet.
Credit institutions using own LGD estimates may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject to point 10.
A vásárolt vállalati követelés behajtható összegére vonatkozó kockázat PD értékének meg kell egyeznie a vásárolt követelés behajtható összegére vonatkozó EL becsléssel.
For dilution risk of purchased corporate receivables, PD shall be set equal to EL estimate for dilution risk.
Ha egy hitelintézet számára engedélyezik saját LGD becslések alkalmazását a vállalati kitettségre vonatkozóan, és a vásárolt vállalati követelések behajtható összegére vonatkozó EL becsléseit megbízható módon le tudja bontani PD és LGD értékekre, a PD becslés alkalmazható.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Az illetékes hatóságok azonban más előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtókat is figyelembe vehetnek, akik nem szerepelnek a VIII. melléklet 1. részében.
Competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Azok a hitelintézetek, amelyek a vásárolt követelés behajtható összegére vonatkozó kockázat tekintetében saját LGD-becsléseket használhatnak, a PD-k 10. pont szerinti kiigazításával figyelembe vehetik az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezeteket.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for dilution risk of purchased corporate receivables, it may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject of point 10.
A hitelintézeteknek a következő LGD értékeket kell alkalmazniuk:
Credit institutions shall use the following LGD values:
nem alárendelt kitettségek elismert biztosíték nélkül: 45%;
Senior exposures without eligible collateral: 45%;
alárendelt kitettségek elismert biztosíték nélkül: 75%;
Subordinated exposures without eligible collateral: 75%;
a hitelintézetek a 90-93. cikk rendelkezései szerint elismerhetik az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet az LGD-ben;
Credit institutions may recognise funded and unfunded credit protection in the LGD in accordance with Articles 90 to 93;
a VI. melléklet 1. részének 68-70. pontja szerint meghatározott fedezett kötvényekhez 12,5%-os LGD értéket lehet rendelni;
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 12,5%;
Nem alárendelt, vásárolt vállalati követelésekre vonatkozó kitettségek esetében, ha a hitelintézet nem tudja bizonyítani, hogy PD becslései eleget tesznek a 4. részben meghatározott minimumkövetelményeknek, az érték 45%;
For senior purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 45%;
Alárendelt, vásárolt vállalati követelésekre vonatkozó kitettségek esetében, ha a hitelintézet nem tudja bizonyítani, hogy PD becslései eleget tesznek a 4. részben meghatározott minimumkövetelményeknek, az érték 100%; és
For subordinated purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 100%; and
A vásárolt vállalati követelések behajtható összegének kockázatához kapcsolódóan: 75%.
For dilution risk of purchased corporate receivables: 75%.
2010. december 31-ig a VI. melléklet 1. részének 68–70. pontja szerint meghatározott fedezett kötvényekhez 11,25%-os LGD értéket lehet rendelni, amennyiben:
Until 31 December 2010, covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25% if:
a VI. melléklet 1. része 68. pontja a)–c) pontja szerint meghatározott, a kötvények biztosítékául szolgáló eszközök mind megfelelnek a VI. mellékletben meghatározott 1. hitelminőségi besorolásnak;
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(a) to (c) collateralising the bonds all qualify for credit quality step 1 as set out in that Annex;
ahol a VI. melléklet 1. része 68. pontja d) és e) alpontjában meghatározott eszközöket biztosítékul használják, az ezen pontokban rögzített vonatkozó felső határ a kifizetetlen biztosíték nominális értékének 10%-a;
where assets set out in Annex VI, Part 1, point 68(d) and (e) are used as collateral, the respective upper limits laid down in each of those points is 10% of the nominal amount of the outstanding issue;
a VI. melléklet 1. része 68. pontja f) alpontjában meghatározott eszközöket nem használják biztosítékul; vagy
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(f) are not used as collateral; or
a fedezett kötvények hitelminősítését egy kijelölt KHMI végzi, és a KHMI a fedezett kötvények vonatkozásában az általa adható legkedvezőbb hitelminősítési kategóriába sorolja őket.
the covered bonds are the subject of a credit assessment by a nominated ECAI, and the ECAI places them in the most favourable category of credit assessment that the ECAI could make in respect of covered bonds.
2010. december 31-e előtt ezt az eltérést felülvizsgálják, és a felülvizsgálat folyományaként a Bizottság javaslatokat tehet a 151. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint.
By 31 December 2010, this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may make proposals in accordance with the procedure referred to in Article 151(2).
A 8. ponttól eltérve, a nemteljesítésre és a behajtható összegre vonatkozó kockázatra vonatkozóan, ha a hitelintézetnek engedélyezik saját LGD becslések alkalmazását a vállalati kitettségek esetében, és a vásárolt vállalati követelésekre vonatkozó EL becsléseit megbízható módon le tudja bontani PD és LGD értékekre, akkor vásárolt vállalati követelésekre vonatkozó LGD becslés is alkalmazható.
Notwithstanding point 8, for dilution and default risk if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate for purchased corporate receivables may be used.
A 8. ponttól eltérve, ha egy hitelintézet számára engedélyezik, hogy saját LGD becsléseit alkalmazza a vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni kitettségekr vonatkozóan, a 4. részben meghatározott minimumkövetelményekre is figyelemmel, illetve az illetékes hatóságok jóváhagyásával a PD és/vagy LGD becslések korrekciójával előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet ismerhető el.
Notwithstanding point 8, if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD and/or LGD subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
A hitelintézet nem rendelhet a garantált kitettségekhez korrigált PD vagy LGD értéket úgy, hogy a korrigált kockázati súly alacsonyabb legyen, mint a garanciát vállalóval szembeni, hasonló közvetlen kitettség vonatkozó kockázati súlya.
A credit institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor.
A 8. és 10. ponttól eltérve, az 1. rész 4. pontjának alkalmazásában a fedezet nyújtójával szembeni, hasonló közvetlen kitettség LGD értéke a kezessel szembeni fedezetlen ügylet vagy az ügyféllel szembeni fedezetlen ügylet LGD értéke lesz, attól függően, hogy a fedezett ügylet lejárati ideje alatt mind a kezes, mind az ügyfél egyidejű nemteljesítése fennáll, a rendelkezésre álló bizonyíték vagy a garancia struktúrája arra utal, hogy a behajtott összeg a kezes, illetve az ügyfél pénzügyi helyzetétől függ-e majd.
Notwithstanding points 8 and 10, for the purposes of Part 1, point 4, the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
A 13. pontra is figyelemmel, a hitelintézetek visszavásárlási ügyletekhez vagy értékpapír- vagy áru-kölcsönadási vagy kölcsönvételi ügyletekhez 0,5 éves lejárati értéket (M) rendelhetnek, míg az összes többi kitettségre vonatkozóan a lejárat értéke 2,5 év.
Subject to point 13, credit institutions shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0,5 years and to all other exposures an M of 2,5 years.
Az illetékes hatóságok az összes, joghatóságuk alá tartozó hitelintézet számára előírhatják a lejárati érték minden kitettségre vonatkozóan történő alkalmazását a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően.
Competent authorities may require all credit institutions in their jurisdiction to use M for each exposure as set out under point 13.
Azok a hitelintézetek, amelyek számára engedélyezték saját LGD vagy saját hitelegyenértékesítési faktor alkalmazását a vállalatokkal, intézményekkel vagy központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni kitettségekre vonatkozóan, minden egyes ilyen kitettségre ki kell számítaniuk a lejárat értékét az a)-e) alpont szerint, a 14-16. pontra is figyelemmel.
Credit institutions permitted to use own LGDs and/or own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall calculate M for each of these exposures as set out in (a) to (e) and subject to points 14 to 16.
A lejárati érték semmilyen esetben nem lehet 5 évnél hosszabb:
In all cases, M shall be no greater than 5 years:
Pénzáramlási ütemtervvel rendelkező eszköz esetében a lejárati értéket az alábbi képletek szerint kell kiszámítani:
For an instrument subject to a cash flow schedule, M shall be calculated according to the following formula:
ahol CFt azt a pénzáramlást jelöli (kölcsöntőke, kamatfizetés és díjak), amelyet az ügyfél szerződéses alapon fizet ki t időszak során;
where CFt denotes the cash flows (principal, interest payments and fees) contractually payable by the obligor in period t;
A szabványosított nettósítási megállapodás hatálya alá tartozó derivatíváknál az M súlyozása a kitettség átlagos fennmaradó lejárata alapján történik, ahol az M legalább 1 év.
For derivatives subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the exposure, where M shall be at least 1 year.
Minden kitettség elvi összegét a lejárat súlyozására kell használni;
The notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity;
Sztenderdizált nettósítási megállapodások hatálya alá tartozó (a IV. mellékletben szereplő) teljes vagy szinte teljes mértékben fedezett származtatott eszközökkel végzett ügyletekből, és teljes vagy szinte teljes mértékben fedezett letéti hitelekből származó kitettségek esetében a lejárat értéke azon ügyletek fennmaradó lejáratának súlyozott átlaga, ahol az M legalább 10 nap.
For exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments (listed in Annex IV) transactions and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days.
A lejárat súlyozására az egyes ügyletek névértékét kell alkalmazni;
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
Ha a hitelintézet saját PD becsléseit alkalmazhatja a vásárolt vállalati követelésekre vonatkozóan, a lehívott összegeknél a lejárat egyenlő azon vásárolt követelések kockázattal súlyozott átlagos lejáratával, ahol a lejárat legalább 90 nap.
If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
Szerződésben rögzített, vásárlásra rendelkezésre álló keret esetében ugyanezt a lejárat értéket kell alkalmazni a le nem hívott összegnél is, feltéve, hogy az ügylet tényleges kötelezettségvállalást, lejárat előtti visszaadást kiváltó eseményt vagy egyéb jellemzőket tartalmaz, amelyek védelmet nyújtanak a vásárló hitelintézet számára azon jövőbeli követelések jelentős minőségromlása ellen, amelyeket meg kell vásárolnia az ügyleti feltételeknek megfelelően.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing credit institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
Hatékony fedezet hiányában a le nem hívott összegre vonatkozó lejáratot úgy kell kiszámítani, mint a vásárlási megállapodás leghosszabb időtartamú, potenciális követelésének és a vásárlási ügylet fennmaradó lejáratának összegét, ahol a lejárat legalább 90 nap;
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
Bármely más, e pontbannem említett eszköz esetén, vagy abban az esetben, ha egy hitelintézet nem képes az a) pontban meghatározottak szerint kiszámítani a lejárat értékét, a lejárat azon fennmaradó maximális időtartam (években), amely az ügyfél számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére rendelkezésre áll, ahol a lejárat legalább 1 év;
For any other instrument than those mentioned in this point or when a credit institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year ;
a III. melléklet 6. részében megállapított belső modell módszert alkalmazó hitelintézetek esetében a kitettségértékek kiszámításakor M-et a következő képlet szerint, azokra a kitettségekre kell kiszámolni, amelyekre ezt a módszert alkalmazzák, illetve amelyeknél a nettósítási halmazban lévő leghosszabb szerződés lejárata hosszabb mint egy év:
for credit institutions using the Internal Model Method set out in Annex III, Part 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
dfk = a kockázatmentes diszkontálási faktor tk időtartamra; a többi jel meghatározása a III. melléklet 6. részében található.
df = the risk-free discount factor for future time period tk and the remaining symbols are defined in Annex III, Part 6.
A 13. pont f) alpontjának első mondatától eltérve, a hitelértékelés egyoldalú kiigazításának kiszámításához belső modellt használó hitelintézet az illetékes hatóságok jóváhagyásától függően alkalmazhat olyan modellel becsült tényleges hiteltartamot, mint M.
Notwithstanding the first paragraph of point 13(f), a credit institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the approval of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
A 14. pontra is figyelemmel, az a) alpontban megállapított képlet alkalmazandó azokra a nettósítási csoportokra, amelyekben minden szerződés eredeti lejárata rövidebb, mint 1 év; és
Subject to paragraph 14, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply; and
Az 1. rész 4. pontja alkalmazásában M a hitelfedezet tényleges lejárata, de legalább 1 év.
for the purposes of Part 1, point 4, M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
A 13. pont a), b), d) és e) alpontjától eltérve, az M értékének legalább 1 napnak kell lennie.
Notwithstanding point 13(a), (b), (d) and (e), M shall be at least one-day for:
a IV. mellékletben felsorolt teljes vagy szinte teljes mértékben fedezett származtatott eszközök;
fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex IV;
teljes vagy szinte teljes mértékben fedezett letéti hitelek; és
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions; and
repóügyletek, értékpapír- és/vagy árukölcsönzés vagy kölcsönvétel,
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions
amennyiben a dokumentáció a fedezet napi megállapítását és napi átértékelést követel meg, és olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek nemteljesítés vagy a fedezet újramegállapításának elmulasztása esetén azonnali felszámolást vagy a biztosíték beszámítását teszi lehetővé.
provided the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or setoff of collateral in the event of default or failure to re-margin.
Továbbá, egyéb, az illetékes hatóságok által meghatározott rövid lejáratú kitettségek esetében, amelyek nem képezik részét a hitelintézet részéről az ügyfél folyamatban lévő finanszírozásának, M legalább egy nap.
In addition, for other short-term exposures specified by the competent authorities which are not Part of the credit institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
Minden egyes esetben gondosan mérlegelni kell a konkrét körülményeket.
A careful review of the particular circumstances shall be made in each case.
Az illetékes hatóságok engedélyezhetik M-nek a 12. pontban meghatározottak szerinti alkalmazását az olyan közösségbeli vállalatokkal szembeni kitettségeknél, amelyek konszolidált árbevétele és eszközállománya 500 millió EUR-nál kevesebb.
The competent authorities may allow for exposures to corporates situated in the Community and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million the use of M as set out in point 12.
Az elsősorban ingatlanbefektetéssel foglalkozó vállalatok esetében az illetékes hatóságok az összes eszköz 500 millió EUR értékét 1000 millió EUR értékre cserélhetik.
Competent authorities may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily invest in real estate.
A lejárati eltéréseket a 90-93. cikkben meghatározottak szerint kell kezelni.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Articles 90 to 93.
Egy kitettség PD értékének legalább 0,03%-nak kell lennie.
The PD of an exposure shall be at least 0,03%.
Az ügyfeleknél alkalmazandó, vagy kötelezettségvállalási módszer esetén a nemteljesítéskori kockázati kitettségekre vonatkozó PD érték 100%.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100%.
A vásárolt követelés behajtható összegére vonatkozó kockázathoz tartozó PD értéknek meg kell egyezni a behajtható összegre vonatkozó kockázathoz tartozó EL becslésekkel.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Ha egy hitelintézet saját EL becsléseket használhat a vásárolt követelés behajtható összegére vonatkozó kockázat megbízható módon PD és LGD értékekre történő bontására, akkor a PD becslést is lehet alkalmazni.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet a PD értékének a 22. pont szerinti korrekciójával ismerhető el.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PDs subject to point 22.
A hitelintézetek a 4. részben meghatározott minimumkövetelményekre figyelemmel, illetve az illetékes hatóságok jóváhagyásával saját LGD becsléseket kell nyújtaniuk.
Credit institutions shall provide own estimates of LGDs subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
A vásárolt követelések behajtható összegére vonatkozó kockázatra 75%-os LGD értéket kell alkalmazni.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75% shall be used.
Ha a hitelintézet saját EL becsléseket használhat a vásárolt követelés behajtható összegére vonatkozó kockázat megbízható módon történő PD és LGD értékekre történő bontására, akkor az LGD becslést is lehet alkalmazni.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate may be used.
Egyedi kitettségre vagy kitettségek pooljára vonatkozó előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet a PD vagy LGD becsléseknek a 4. rész 99-104. pontjában meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelő, és az illetékes hatóságok által jóváhagyott korrekciójával ismerhető el.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to minimum requirements as specified in Part 4, points 99 to 104 and approval of competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
A 22. ponttól eltérve, az 1. rész 11. pontjának alkalmazásáabn a fedezet nyújtójával szembeni, hasonló közvetlen kitettség LGD értéke a kezessel szemebni fedezetlen ügylet vagy az ügyféllel szembeni fedezetlen ügylet LGD értéke lesz, attól függően, hogy a fedezett ügylet lejárati ideje alatt mind a kezes, mind az ügyfél nemteljesítése esetén, a rendelkezésre álló bizonyíték vagy a garancia struktúrája arra utal, hogy a behajtott összeg a kezes, illetve az ügyfél pénzügyi helyzetétől függ-e majd.
Notwithstanding point 22, for the purposes of Part 1, point 11 the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
A PD/LGD MÓDSZER SZERINTI RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO PD/LGD METHOD
A PD értékeket a vállalati kitettségeknél alkalmazott módszerrel összhangban kell meghatározni.
PDs shall be determined according to the methods for corporate exposures.
Az alábbi minimum PD értékeket kell alkalmazni:
The following minimum PDs shall apply:
0,09% a tőzsdei részvénykitettségekesetében, ha a befektetés egy hosszú távú ügyfélkapcsolat részét képezi;
0,09% for exchange traded equity exposures where the investment is part of a long-term customer relationship;
0,09% a nem-tőzsdei részvénykitettségeknél, ahol a befektetés megtérülése a nem tőkenyereségből származó rendszeres és időszakos pénzáramláson alapul;
0,09% for non-exchange traded equity exposures where the returns on the investment are based on regular and periodic cash flows not derived from capital gains;