natgillin/translations-raw huggingface dataset:
kéri a Bizottságot, hogy az esetleges versenyhátrányok elkerülése érdekében megfelelően vegye figyelembe az adózási és a számviteli célokat szolgáló mérleg között fennálló eltéréseket;
Calls on the Commission to take proper account of existing differences between tax and accounting balance sheets, in order to avoid any possible competitive disadvantages;
kéri a Bázeli Bizottságot és a Bizottságot, hogy tisztázzák a kölcsönös pénzügyi keresztrészesedésre vonatkozó megállapodások kezelését;
Asks the Basel Committee and the Commission to clarify the treatment of reciprocal financial cross-holding agreements;
kéri a Bizottságot, hogy a volatilitás és a ciklikus folyamatok korlátok között tartása érdekében fontolja meg a nem megvalósult nyereségek és veszteségek közötti kiegyensúlyozott kezelést;
Asks the Commission to consider a balanced treatment between unrealised gains and losses, in order to contain volatility and pro-cyclicality;
sürgeti a Bizottságot, hogy végezzen átfogó felmérést a válság előtti és utáni tőkeeszközökről a konkrét tőkeeszközök fontosságának és válsághelyzeti relevanciájuk értékelése érdekében;
Calls on the Commission to conduct a comprehensive survey of capital instruments before and after the crisis, in order to assess the importance of specific capital instruments and their relevance in a crisis situation;
a válság kiváltotta válaszlépések kulcsfontosságú összetevőjének tekinti a kiváló minőségű likviditási standardok kialakítását; véleménye szerint a likviditási standardoknak kellően differenciáltnak kell lenniük, hogy figyelembe vegyék a bankok üzleti modelljét és kockázati profilját; véleménye szerint el kell ismerni, hogy egy adott eszköz kockázata az idő és a kezeléséhez alkalmazott mechanizmus függvényében változhat;
Considers developing high-quality liquidity standards to be a key part of the crisis response; is of the view that liquidity standards should be sufficiently differentiated to take account of the particularities of a bank's business model and risk profile; takes the view that there should be recognition of the fact that the risk of a given asset may vary over time and mechanisms through which this is addressed;
megjegyzi, hogy a lejárati transzformáció természetszerűleg hosszú/rövid likviditási kockázatnak teszi ki a bankokat;
Notes that maturity transformation inherently exposes banks to long/short liquidity risk;
álláspontja szerint annak érdekében, hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe az olyan pénzügyi konglomerátumként elismert bankok, amelyek részesedéssel rendelkeznek biztosítótársaságokban, a bankok és a biztosítótársaságok közötti saját források megkettőzésének kérdésével a pénzügyi konglomerátumokról szóló irányelvben foglalt jelenlegi rendszer keretében foglalkozni kell;
Is of the view that, in order not to disadvantage banks recognised as financial conglomerates which have a holding in insurance companies, the double counting of own funds between banks and insurance companies must be addressed under the current regime of the Financial Conglomerates Directive;
sürgeti a Bázeli Bizottságot és a Bizottságot, hogy vizsgálják meg újra a likviditási és finanszírozási arány meghatározását;
Urges the Basel Committee and the Commission to reconsider the calibration of the liquidity and funding ratios;
álláspontja szerint a likvid eszközzel való fedezettség arányának jobban figyelembe kell vennie az elismerhető eszközök likviditási tartalékban való koncentrálódásának kockázatát, ösztönöznie kell a diverzifikációt, és vissza kell tartania az egy adott eszközosztályba történő túlzó koncentrációtól (beleértve az államadósságot is); úgy véli, hogy a likviditási tartalékokat a lehetőségekhez képest olyan eszközöknek kell alkotniuk, amelyek jelentős stresszhelyzetekben is megőrzik likviditásukat, és hogy ez az arány – amennyiben megfelelően állapítják meg – fokozza az intézmények likviditási kockázatokkal szembeni rugalmasságát;
Is of the view that a ‘liquidity coverage ratio’ should take greater account of the risk of concentration of eligible assets in any liquidity buffer, and should encourage diversification and discourage excessive concentration into one particular asset class, including government debt; considers that liquidity buffers should be made up, as far as possible, of assets that remain highly liquid in periods of high stress and that such a ratio, when properly designed, will improve institutions' resilience to liquidity risk;
sürgeti a Bizottságot, hogy szavatolja, hogy a 4. tőkekövetelmény-irányelv felülvizsgálatára irányuló soron következő javaslatában a mérlegen kívüli kötelezettségekre vonatkozzanak likviditási követelmények;
Calls on the Commission to make sure that, in its forthcoming proposal on the CRD 4 revision, off-balance sheet liabilities are covered by liquidity standards;
arra az esetre, ha strukturális likviditási standardokat határoznának meg (azaz „nettó stabil finanszírozási arányt”), felhív az Európára jellemző stabil finanszírozási források (azaz a fedezett kötvények – Pfandbriefe) figyelembe vételére; álláspontja szerint a befogadó tagországok nemzeti hatóságainak mindenkor hozzáférést kell biztosítani a fiókvállalat likviditási helyzetével kapcsolatos információkhoz;
Calls, in the event of any structural liquidity standard being set (i.e. net stable funding ratio), for proper recognition of stable sources of funding specific to Europe (i.e. Pfandbriefe); is of the view that the national authorities of the host Member States should have access to information on the liquidity situation of the branch in any case;
kéri a Bizottságot, hogy az Európai Központi Bank monetáris politikai műveletekre szolgáló elfogadható eszközeinek (visszavásárlási eszköz) jelenlegi meghatározását figyelembe véve határozza meg a jó minőségű likvid eszközökre vonatkozó kritériumokat;
Asks the Commission to define the criteria for high-quality liquid assets taking into account the definition of European Central Bank eligible assets for monetary policy operations (repo facility);
sürgeti a Bizottságot, hogy valamennyi euróövezetbeli államadósságot tekintsen jó minőségű likvid eszköznek függetlenül azok konkrét minősítésétől, ezzel csökkentve a hitelminősítő ügynökségek tevékenységeinek aránytalan hatásait;
Urges the Commission to include all eurozone sovereign debt as high-quality liquid assets, regardless of its specific rating, thus reducing the disproportional impact of rating agency actions;
felhívja azonban a figyelmet annak lehetőségére, hogy a jó minőségű likvid eszközök válsághelyzetben gyorsan elveszíthetik likviditásukat, és ezért felhívja a hitelintézeteket, hogy végezzenek a likvid eszközökkel való fedezettség arányán és a nettó stabil finanszírozási arányon túlmutató stresszteszteket;
Draws attention, however, to the likelihood that high-quality liquid assets will quickly become illiquid in times of high stress, and therefore calls for credit institutions to conduct stress tests going beyond the liquidity coverage ratio and net stable funding ratio;
felszólítja a Bizottságot és a Bázeli Bizottságot, hogy a likviditási követelményekkel kapcsolatban megfelelően vegye figyelembe a bankok egy csoportján vagy hálózatán belüli jogi személyeket; felhív arra, hogy az ilyen csoportokon vagy hálózatokon belüli tranzakciókat és kötelezettségvállalásokat kockázatérzékenyen, illetve adott esetben a harmadik felek közötti tranzakcióktól és kötelezettségvállalásoktól különbözően kezeljék;
Calls on the Commission and the Basel Committee to take proper account of legal entities within a group or network of banks in connection with liquidity requirements; calls for transactions and commitments within such groups or networks to be treated in a risk-sensitive manner and, where appropriate, differently from transactions and commitments between third parties;
üdvözli a túlzott hitelállomány-növekedés és a hitelbuborékok kockázatának mérséklését célzó erőfeszítést;
Welcomes the effort to limit excessive credit growth and the risk of credit bubbles;
aggályosnak tartja a rögzített, bankspecifikus tőkemegőrzési tartalék jelenleg javasolt formájában esetlegesen ciklikusságot elősegítő jellegét; álláspontja szerint mind a tőkemegőrzési tartalékoknak, mind a ciklikusság ellensúlyozását lehetővé tevő tartalékoknak képesnek kell lenniük a veszteségek felszívására stresszhelyzet idején; álláspontja szerint ahhoz, hogy a tartalékok valóban hatékonyak legyenek, párhuzamosan kell őket kijelölni és kialakítani;
Is concerned about the possible pro-cyclical nature of a fixed bank-specific capital conservation buffer as currently proposed; is of the view that both capital conservation buffers and counter-cyclical buffers should be able to absorb losses during a period of stress; is of the view that, in order to make the buffers effective, they should be designed and developed in parallel;
üdvözli a harmonizált makrogazdasági változók készletének a ciklikusság hathatós ellensúlyozását lehetővé tevő tartalékok képzése érdekében történő azonosítására tett kísérletet;
Welcomes the attempt to identify a set of harmonised macro-economic variables in order to build efficient counter-cyclical buffers;
elismeri az előrelátó tartalékképzés (a várható veszteségeket figyelembe vevő megközelítés) mint a ciklikusságot elősegítő jelleget mérséklő lehetséges további intézkedés előnyeit, és ösztönzi a várható hitelezési veszteségek üzleti ciklusra tekintettel történő elszámolását;
Recognises the benefits of forward-looking provisioning (expected-loss approach) as a possible additional measure to reduce pro-cyclicality and encourage recognition of expected credit losses with regard to the business cycle;
úgy ítéli meg, hogy a közeljövőben felállítandó Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak vezető szerepet kell játszania a tőkekövetelmények és anticiklikus tőkepufferek uniós szintű előírásaival kapcsolatos intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában;
Deems that the forthcoming European Banking Authority should play a leading role in the drawing up and implementation of measures relating to capital requirements and counter-cyclical capital buffer standards at EU level;
szorgalmazza a számviteli és szabályozói célra történő beszámolás nemzetközi konvergenciáját – különösen a várható veszteségeknek a közzétett eredményben történő figyelembe vétele tekintetében – a válság tanulságainak figyelembe vétele és annak biztosítása érdekében, hogy ugyanazokat az egyértelmű és átlátható szabályokat használják a felügyeleteknek és a befektetőknek szóló információk előállításakor; figyelmeztet a kettős beszámolás minimalizálásának szükségességére; úgy véli, hogy az efféle erőfeszítéseknek olyan újításokra kell épülniük, mint a szabályozási oldal vagy a prudenciális szűrők, és tovább kell vizsgálniuk ezen újítások felhasználásának lehetőségét;
Calls for international convergence between reporting for accounting and reporting for regulatory purposes, in particular as regards an expected-loss approach in disclosed profit, so as to take account of the lessons learned from the crisis and ensure that the same set of clear and transparent rules is used when generating information for supervisors and investors; cautions about the need to minimise dual reporting; considers that such efforts should build upon and further investigate innovations such as a regulatory page or prudential filters in accounts;
rámutat arra, hogy az anticiklikus szabályozáshoz összehangolt kritériumokra van szükség ahhoz, hogy a felügyeleti hatóságok a pénzügyi piacok és a piaci környezet átfogó és alapos ellenőrzését biztosítani tudják, beleértve többek között a teljes információcserét, a jogszabályok összehangolását, valamint a kitettség és a kockázat valós idejű megfigyelését, többek között a pénzpiaci tranzakciókra nézve kötelező eseménynapló révén;
Points out that counter-cyclical regulation requires harmonised criteria in order to ensure comprehensive and careful monitoring of the financial markets and the market environment by supervisory authorities, including, amongst other things, full exchange of information, synchronisation of regulatory actions and real-time monitoring of exposure and risk, including through a requirement for audit trails on all financial-market transactions;
tekintettel a pénzügyi rendszer összetettségére, tudomásul veszi a túlzott tőkeáttétel képzése és a túlzott kockázatvállalás elleni lehetséges fékként a tőkeáttételi arány koncepcióját; figyelmeztet arra, hogy ahhoz, hogy az egységes, átalányos tőkeáttételi arány hatékony legyen, oly módon kell az súlyozni, hogy jelezze a hitelintézetek üzleti modelljei és kockázati profiljai közötti különbségeket;
Notes , given the complexity of the financial system, the concept of a LR as a useful, simple and hard-to-manipulate backstop against the building of excessive leverage and excessive risk taking; cautions that a single, flat-rate leverage ratio needs, in order to be effective, to be weighted in such a way as to capture the differences in credit institutions' business models and risk profiles;
álláspontja szerint ennek az aránynak – eredményességéhez – a mérlegen kívüli tételeket és a származtatott eszközöket is mind tartalmaznia kell, egyértelműen meghatározottnak, egyszerűnek és nemzetközileg összehasonlíthatónak kell lennie, valamint figyelembe kell vennie a szabályozói nettósítást és a nemzetközi szinten létező, különféle számviteli standardokat;
Is of the view that such a ratio, in order to be effective, must include all off-balance sheet items and derivatives, must be clearly defined, simple and comparable internationally and should take into account regulatory netting and the different accounting standards existing internationally;
aggályosnak tekinti azonban azt, hogy a nyers tőkeáttételi arány önmagában nem venné eléggé figyelembe a kockázatot, és büntetné a hagyományos alacsony kockázatú banki szolgáltatásokat (mint a lakossági, a vállalati és az ingatlanfinanszírozási, valamint a tranzakciós banki szolgáltatásokat) nyújtó cégeket, illetve azokat a gazdaságokat, amelyekben a vállalati szektor finanszírozása túlnyomórészt hitelekből történik; hangsúlyozza a tőkeáttételben történő változások és a tőkeáttétel általános szintjei felügyelő hatóságok általi nyomon követésének fontosságát, mivel a jelentős változások járulékos kockázatot jelezhetnek; aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy a „nyers” (nem differenciált) tőkeáttételi arány önmagában kedvezőtlen ösztönzőket teremthet, amely a pénzügyi eszközöket kockázatosabb kitettségek felé mozdítja;
Is concerned, however, that, taken alone, a crude LR would fail to take sufficient account of risk and would penalise entities providing traditional low-risk banking services (such as retail, corporate and real-estate financing and transaction banking services) or economies where the corporate sector is financed predominantly through lending; underlines, therefore, the importance of supervisory authorities monitoring leverage changes as well as overall leverage levels, since significant changes may be indicative of incremental risk; is also concerned that, taken alone, a ‘crude’ (undifferentiated) LR might create adverse incentives to shift financial assets into more risky exposures;
kéri a Bázeli Bizottságot és a Bizottságot, hogy megfelelően mérjék fel a az 1. és 2. szintre alkalmazható tőkeáttételi arányok lehetőségeit, kellőképpen figyelembe véve az uniós bankszektor sajátosságait;
Asks the Basel Committee and the Commission to assess properly the leverage ratio options applicable to Tier 1 and Tier 2, taking due account of the specificities of the EU banking industry;
kéri a Bázeli Bizottságot és a Bizottságot, hogy vizsgálják meg az egyes üzletágak, a kockázattal súlyozott teljes eszközállományok (RWA) és a portfóliók jegyzési korlátai meghatározásának lehetőségét; úgy véli, hogy ebben az összefüggésben az eszközök nettó vagy bruttó összegekkénti értékelését kell figyelembe venni;
Asks the Basel Committee and the Commission also to explore the possibility of setting backstop limits for business lines, RWAs and portfolios; believes that the measurement of assets as either net or gross amounts should be considered in this context;
kéri továbbá a Bázeli Bizottságot és a Bizottságot, hogy a szabályozási beavatkozásnál használt határértékek révén vizsgálja meg a nyers tőkeáttételi arányon belüli arányosságot;
Asks the Basel Committee and the Commission furthermore to explore proportionality within a crude LR through the use of threshold triggers for regulatory intervention;
tudomásul veszi a Bázeli Bizottság döntését egy nyomon követési időszak meghatározásáról a 2. pillérben az 1. pillér szerinti kezelésre való áttérés céljából; sürgeti a Bizottságot, hogy a 4. tőkekövetelmény-irányelvre vonatkozó jogalkotási javaslatba foglaljon bele egy felülvizsgálati záradékot;
Notes the Basel Committee's decision to have a monitoring period in Pillar 2 with a view to migrating to a Pillar 1 treatment; urges the Commission to include a review clause in the CRD 4 legislative proposal;
megjegyzi, hogy a tőkeáttételi arány szükséges eszköz a bankok teljes kitettségének mérésére, de arra kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan szabályozó eszközöket, melyek célja a túlzott tőkeáttétel hatékony korlátozása (különösen a rövid távú és nagykereskedelmi finanszírozástól való túlzott függés);
Notes that the leverage ratio is a necessary tool to measure banks' total exposure, but urges the Commission to devise regulatory tools aimed at limiting effectively excessive leverage (in particular, excessive reliance on short-term and wholesale funding);
szorgalmazza a tőkeáttételi arány alternatív formáinak további megfontolását a 2. pillérben; rámutat arra, hogy a tőkeáttételi aránynak például rugalmas határa lehetne, és a felügyelő hatóságoknak döntési jogköre lenne e határok megsértése esetén;
Calls for further consideration to be given to alternative forms of leverage ratio in Pillar 2; points out that a leverage ratio could, for example, have a flexible margin and supervisory authorities would have the discretion to act upon the breach of the limit;
szorgalmazza annak a Bizottság általi biztosítást, hogy a tőkeáttételi arány ne eredményezzen a pénzügyi válság révén középpontba került típusú, nem megfelelő értékpapírosítást vagy helyettesítőket és kevesebb hitelt, különösen a reálgazdaságban történő hitelezés esetén (a bankok számára ezek a tőkeáttételi arány csökkentését szolgáló lehetséges eszközök);
Urges the Commission to ensure that a leverage ratio does not lead to inappropriate securitisation of the kind highlighted by the financial crisis, or to substitutes and less credit, especially for lending in the real economy (these being likely ways for banks to reduce their leverage ratio);
javított standardokat szorgalmaz a stressztesztek, a visszamérések (back-tests) és a rossz irányú kockázatok kezelése tekintetében, valamint azoknak a hosszú távú társadalmi és környezeti kockázatoknak a felmérését, melyek a vállalatok és projektek banki hitelekhez való jutásából erednek;
Calls for enhanced standards as regards stress tests, back tests and addressing wrong-way risk, as well as assessments of long-term social and environmental risks arising from companies and projects receiving bank loans;
sürgeti a Bázeli Bizottságot és a Bizottságot, hogy a bankokkal szerződő felek romló hitelminőségéből fakadó hitelértékelési kiigazítások kockázatainak jobb kezelésére keressenek alternatívákat;
Urges the Basel Committee and the Commission to explore alternatives that will better address the credit value adjustment risk arising from the deterioration of the credit quality of banks' counterparties;
úgy véli, hogy a nemteljesítési csereügyleteket (CDS) nem szabad a tőkekövetelmények megkerülésére használni;
Consider that credit default swaps (CDSs) should not be used to bypass capital requirements;
szorgalmazza, hogy a partnerkockázat-kezelés legyen kockázatarányos és a nem központilag elszámolt ügyletek esetén legyen magasabb a tőkekövetelmény, mint a központi szerződő félen keresztül bonyolított ügyletek esetén, feltéve, hogy a központi szerződő fél megfelel az európai jogszabályokban meghatározandó, magas szintű követelményeknek, egyidejűleg figyelembe véve a nemzetközi szinten megállapított standardokat, kellő figyelemmel a kereskedelmi tevékenysége fedezetéül származtatott ügyleteket használó vállalati szektor lehetséges költségeire; szorgalmazza a legmagasabb normákra való ösztönzést a kétoldalú klíring esetén;
Calls for counterparty credit risk treatment to be risk-proportionate and for capital charges to be higher for non-centrally cleared transactions than for transactions through a central counterparty (CCP), provided that such CCPs meet high-level requirements to be defined in European legislation while taking into account standards agreed at international level, with due regard for the potential costs for the corporate sector of using derivatives to hedge its commercial activities; calls for the highest standards to be incentivised in the case of bilateral clearing;
hangsúlyozza, hogy a válság rámutatott arra, hogy a pénzintézetek közötti összefonódás nagyobb, mint a pénzintézetek és a vállalatok közötti összefonódás, és álláspontja szerint a partner-hitelkockázat tőkekövetelményének szigorúbbnak kell lennie a pénzintézetek más pénzintézeteknek való kitettsége esetén, és tükröznie kell, hogy e kockázat időben dinamikus természetű; hangsúlyozza, hogy a jelentős résztvevők közötti ügyletek esetleges koncentrálódásának felfedezéséhez és a tőkekövetelményekre vonatkozó szabályozói intézkedések megtételéhez az összefonódás figyelmes nyomon követése szükséges;
Underlines the fact that the crisis has shown that interconnectedness between financial institutions is greater than interconnectedness between financial institutions and corporates, and takes the view that capital requirements for CCR should be stricter for exposures of financial institutions to other financial institutions and should also reflect the dynamic nature of this risk over time; stresses that careful monitoring of interconnectedness is necessary in order to detect any concentration of transactions between large players and to take subsequent regulatory measures regarding CCR;
utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az eurocsoportnak és az Európai Központi Banknak.
Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the governments and parliaments of the Member States, the Euro Group and the European Central Bank.
Az Európai Parlament 2010. október 7-i állásfoglalása a Szubszaharai Afrika országainak egészségügyi ellátórendszereiről és az egészségügy globális helyzetéről ( 2010/2070(INI) )
European Parliament resolution of 7 October 2010 on health care systems in sub-Saharan Africa and global health ( 2010/2070(INI) )
tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának az egészséghez való jogot alapvető jogként elismerő 25. cikkére,
having regard to Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, which recognises health as a fundamental right,
tekintettel arra a mindenkit megillető jogra, hogy a testi és lelki egészség általa elérhető legmagasabb szintjét élvezhesse,
having regard to the right of every individual to enjoy the best possible state of physical or mental health he or she is capable of attaining,
tekintettel az 1987-es bamakói kezdeményezésre, és annak az „Egészséget mindenkinek 2000-ben” elnevezésű célkitűzésére,
having regard to the 1987 Bamako initiative and its objective of ‘Health for All by 2000’,
tekintettel az alapvető egészségügyi ellátás fogalmát meghatározó 1978-as alma-atai nyilatkozatra,
having regard to the Alma-Ata Declaration of 1978 defining the notion of primary health care,
tekintettel az egészség előmozdítását célzó 1986-os ottawai chartára,
having regard to the Ottawa Charter for Health Promotion of 1986,
tekintettel a Nemzetközi Gyermeksegélyezési Alapnak – a WHO által 1987-ben elfogadott –ajánlására, amelynek célja az alapvető egészségügyi ellátás politikájának felélesztése és a gyermekhalandóság leküzdése,
having regard to the proposal from the International Children's Emergency Fund, endorsed by the WHO in 1987, seeking to revive the policy of primary health care and combat child mortality,