natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A hitelintézeteknek kimondottan azokkal az esetekkel kell foglalkozniuk, haugyanaz a biztosíték több kitettségre nyújt fedezetet; és
Credit institutions shall explicitly address cases where several exposures benefit from the same collateral; and
Késedelem, kivéve, ha a hitelintézet bizonyítani tudja az illetékes hatóság számára, hogy a késedelem nem jelent lényeges kockázatot a kitettségre nézve.
Delinquency, unless the credit institution demonstrates to its competent authority that delinquency is not a material risk drivers for the exposure;
Minősítési kategóriákba és poolokba sorolás
Assignment to grades or pools.
A hitelintézetnek külön meghatározásokkal, folyamatokkal és kritériumokkal kell rendelkeznie a kitettségek minősítési rendszeren belüli kategóriákba vagy poolokba sorolásához.
A credit institution shall have specific definitions, processes and criteria for assigning exposures to grades or pools within a rating system.
A kategóriák vagy poolok meghatározásait és a besorolási kritériumokat megfelelő részletességgel kell kidolgozni ahhoz, hogy lehetővé tegyék a minősítéssel megbízottak számára, hogy a hasonló kockázatot képviselő ügyfeleket és ügyleteket következetesen ugyanabba a kategóriába vagy poolba sorolják.
The grade or pool definitions and criteria shall be sufficiently detailed to allow those charged with assigning ratings to consistently assign obligors or facilities posing similar risk to the same grade or pool.
Ezt a következetességet a különböző üzletágakban, szervezeti egységekben és földrajzi régiókban is fenn kell tartani;
This consistency shall exist across lines of business, departments and geographic locations;
A minősítési folyamat dokumentációjának lehetővé kell tennie harmadik fél számára a kitettségek kategóriákba és poolokba rendelésének megértését, a kategóriákba és poolokba rendelés megismétlését, valamint a kategóriába vagy poolba sorolás megfelelőségének értékelését; és
The documentation of the rating process shall allow third parties to understand the assignments of exposures to grades or pools, to replicate grade and pool assignments and to evaluate the appropriateness of the assignments to a grade or a pool; and
A kritériumoknak összhangban kell lenniük a hitelintézet belső kölcsönnyújtási szabályaival, valamint a problémás ügyfelek és ügyletek kezelésére vonatkozó szabályzatokkal.
The criteria shall also be consistent with the credit institution's internal lending standards and its policies for handling troubled obligors and facilities.
A hitelintézetnek az ügyfelek és ügyletek kategóriákba és poolokba sorolásakor figyelembe kell vennie az összes, vonatkozó információt.
A credit institution shall take all relevant information into account in assigning obligors and facilities to grades or pools.
Az információknak naprakésznek kell lenniük, valamint lehetővé kell tenniük a hitelintézet számára a kitettség jövőbeli teljesítőképességének előrejelzését.
Information shall be current and shall enable the credit institution to forecast the future performance of the exposure.
Minél kevesebb információval rendelkezik egy hitelintézet, annál szigorúbb módon kell a kitettségeket ügyfél- és ügyletkategóriákhoz vagy poolokhoz rendelni.
The less information a credit institution has, the more conservative shall be its assignments of exposures to obligor and facility grades or pools.
Ha a hitelintézet egy belső minősítési besorolás megfeleltetésének elsődleges tényezőjeként külső minősítést alkalmaz, gondoskodnia kell egyéb vonatkozó információk figyelembe vételéről is.
If a credit institution uses an external rating as a primary factor determining an internal rating assignment, the credit institution shall ensure that it considers other relevant information.
Kitettségek besorolása
Assignment of exposures
Minden ügyfelet a hiteljóváhagyási folyamat szerves részeként ügyfélkategóriába kell sorolni.
Each obligor shall be assigned to an obligor grade as Part of the credit approval process.
Azoknak a hitelintézeteknek, amelyek számára engedélyezték saját LGD és/vagy hitelegyenértékesítési faktor becslések alkalmazását, hiteljóváhagyási folyamatuk részeként minden kitettséghez ügyletkategóriát is kell rendelniük.
For those credit institutions permitted to use own estimates of LGDs and/or conversion factors, each exposure shall also be assigned to a facility grade as Part of the credit approval process.
Azoknak a hitelintézeteknek, amelyek az 1. rész 6. pontjában meghatározott módszereket alkalmazzák kockázati súlyok speciális hitelezési ügyletek finanszírozási kitettségeihez történő rendelésekor, minden egyes ilyen jellegű kitettséget a 12. ponttal összhangban kell kategóriába sorolniuk.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, point 6 for assigning risk weights for specialised lending exposures shall assign each of these exposures to a grade in accordance with point 12.
Minden egyes jogi személyt, akivel szemben a hitelintézet kitettséggel rendelkezik, külön kell minősíteni.
Each separate legal entity to which the credit institution is exposed shall be separately rated.
A hitelintézetnek bizonyítania kell az illetékes hatóság számára, hogy elfogadható szabályzatokkal rendelkezik az egyedi ügyfelek és kapcsolódó ügyfélcsoportok kezelésére vonatkozóan.
A credit institution shall demonstrate to its competent authority that it has acceptable policies regarding the treatment of individual obligor clients and groups of connected clients.
Ugyanazon ügyfél a különálló kitettségeit ugyanabba az ügyfél-kategóriába kell sorolni, függetlenül az adott ügylet természetéből adódó különbségektől.
Separate exposures to the same obligor shall be assigned to the same obligor grade, irrespective of any differences in the nature of each specific transaction.
A kivételek, amikor az egyes kitettségek többféle kategóriát eredményezhetnek ugyanannak az ügyfélnek, az alábbiak:
Exceptions, where separate exposures are allowed to result in multiple grades for the same obligor are:
országhoz kapcsolódó átutalási kockázat, attól függően, hogy a kitettségek hazai fizetőeszközben vagy devizában denomináltak-e;
country transfer risk, this being dependent on whether the exposures are denominated in local or foreign currency;
amennyiben a kitettséghez kapcsolódó garanciák kezelését az ügyfélkategóriába sorolás korrekciója tükrözheti; és
where the treatment of associated guarantees to an exposure may be reflected in an adjusted assignment to an obligor grade; and
ha fogyasztóvédelmi és banki titoktartási jogszabályok vagy egyéb jogszabályok tiltják az ügyféladatok cseréjét.
where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
A hiteljóváhagyási folyamat részeként minden kitettséget kategóriába vagy poolba kell sorolni.
Each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
Kategóriába vagy poolba soroláshoz a hitelintézeteknek dokumentálniuk kell azokat a helyzeteket, amelyekben felül lehet bírálni a besorolási folyamat bemeneti vagy kimeneti adatokat, valamint meg kell határozniuk azokat a személyeket, akik az ilyen felbírálat jóváhagyásáért felelősek.
For grade and pool assignments credit institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
A hitelintézeteknek dokumentálniuk kell ezeket a felülbírálatokat, valamint az ezekért felelős alkalmazottakat.
Credit institutions shall document these overrides and the personnel responsible.
A hitelintézeteknek elemezniük kell a felülbírált besorolású kitettségek teljesítőképességét.
Credit institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
Az elemzésnek tartalmaznia kell azon kitettségek teljesítőképességének értékelését, amelynek a minősítését egy adott, – valamennyi felelős alkalmazottért – felelősséggel tartozó személy változtatta meg.
This analysis shall include assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
A besorolási folyamat integritása
Integrity of assignment process
A besorolásokat és a besorolások rendszeres felülvizsgálatát olyan független félnek kell végeznie és jóváhagynia, akinek nem származik közvetlen előnye a hitelnyújtásra vonatkozó döntésből.
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit.
A hitelintézeteknek legalább évente egyszer frissíteniük kell a besorolásokat.
Credit institutions shall update assignments at least annually.
A kiemelkedő kockázatú ügyfeleket és a problémás kitettségeket gyakoribb felülvizsgálatnak kell alávetni.
High risk obligors and problem exposures shall be subject to more frequent review.
A hitelintézeteknek új besorolást kell végezniük, ha az ügyféllel vagy a kitettséggel kapcsolatos lényeges információhoz jutnak.
Credit institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available.
A hitelintézetnek hatékony folyamattal kell rendelkeznie a PD értékeket befolyásoló ügyféljellemzők, valamint az LGD értékeket és hitelegyenértékesítési faktorokat befolyásoló ügyletjellemezők meghatározására és frissítésére.
A credit institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs and/or conversion factors.
A hitelintézetnek legalább évente egyszer frissítenie kell ügyfél- és ügyletbesorolásait vagy felül kell vizsgálnia az egyes azonosított kockázati poolok veszteségi jellemzőit vagy késedelmét, attól függően, melyik alkalmazható.
A credit institution shall at least annually update obligor and facility assignments or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
A hitelintézetnek legalább évente egyszer reprezentatív mintavétellel felül kell vizsgálnia az egyes kitettségek poolon belüli helyzetét annak érdekében, hogy a kitettségeket továbbra is a megfelelő poolba sorolják be.
A credit institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool.
Modellek alkalmazása
Use of models
Ha egy hitelintézet statisztikai modelleket és egyéb mechanikus módszereket alkalmaz a kitettségek ügyfél- vagy ügyletkategóriákba vagy poolokba sorolásához, az alábbi feltételeknek kell teljesülni:
If a credit institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, then:
a hitelintézetnek bizonyítania kell az illetékes hatóság számára, hogy a modell megfelelő előrejelzési képességgel rendelkezik, és használatával nem torzulnak a tőkekövetelmények.
the credit institution shall demonstrate to its competent authority that the model has good predictive power and that capital requirements are not distorted as a result of its use.
A beviteli változók ésszerű és hatékony alapot képeznek a keletkező előrejelzések számára.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
A modell nem tartalmazhat lényeges torzítást;
The model shall not have material biases;
a hitelintézetnek megfelelő folyamattal kell rendelkeznie a modellekbe történő adatbevitel szabályozására, ami magában foglalja az adatok pontossági, teljességi és megfelelőségi szempontú értékelését;
the credit institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
a hitelintézetnek bizonyítani kell, hogy a modell elkészítésére felhasznált adatok reprezentatívnak tekinthetők a hitelintézet jelenlegi ügyfeleinek vagy kitettségeinek csoportjára vonatkozóan;
the credit institution shall demonstrate that the data used to build the model is representative of the population of the credit institution's actual obligors or exposures;
A hitelintézetnek rendszeres modellérvényesítési ciklussal kell rendelkeznie, ami magában foglalja a modell teljesítményének és stabilitásánakfigyelemmel kísérését, a modellspecifikációk felülvizsgálatát, valamint a modell eredményeinek a tényleges eredményekkel való összevetését; és
the credit institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes; and
a hitelintézetnek a modellen alapuló besorolások felülvizsgálatához és a modellek megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a statisztikai modellekbe be kell építeniük emberi értékítélet és tévedés lehetőségét.
the credit institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
A felülvizsgálati folyamatnak a modell hiányosságaival kapcsolatos hibák megtalálására és mérséklésére kell irányulnia.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Az emberi értékítéletnek figyelembe kell vennie minden, a modell által figyelembe nem vett vonatkozó információt.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
A hitelintézetnek dokumentálnia az emberi értékítélet és a modell által adott eredmények együttes alkalmazásának módját.
The credit institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Minősítési rendszerek dokumentálása
Documentation of rating systems
A hitelintézeteknek dokumentálniuk kell minősítési rendszereik felépítését és működésük részleteit.
The credit institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
A dokumentációnak bizonyítania kell az e részben meghatározott minimumkövetelmények teljesítését, és olyan témakörökkel kell foglalkoznia, mint a portfolió-differenciálás, minősítési kritériumok, az ügyfelek és kitettségek minősítését végző felek felelősségi köre, a besorolási felülvizsgálatok gyakorisága, valamint a minősítési folyamatnak a vezetőség általi felügyelete.
The documentation shall evidence compliance with the minimum requirements in this part, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
A hitelintézetnek dokumentálnia kell, hogy milyen ésszerűségi szempontok és elemzések támasztják alá az általa kiválasztott minősítési kritériumok alkalmazását.
The credit institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
A hitelintézetnek a kockázatminősítési folyamatban bekövetkező minden jelentős változást dokumentálnia kell, és az elkészített dokumentációnak elő kell segítenie a kockázatminősítési folyamatban az utolsó illetékes hatósági felülvizsgálatot követően bekövetkező változások azonosítását.
A credit institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
A minősítések hozzárendelésének szervezési tényezőit, beleértve a minősítés-besorolási folyamatot és a belső ellenőrzési struktúrát is, dokumentálni kell.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
A hitelintézeteknek dokumentálniuk kell a nemteljesítés és veszteség belsőleg használt egyedi meghatározásait, és bizonyítaniuk kell, hogy ezek összhangban vannak az irányelvben meghatározott fogalommeghatározásokkal.
The credit institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and demonstrate consistency with the definitions set out in this Directive.
Ha a hitelintézet statisztikai modelleket alkalmaz a minősítési folyamatban, a hitelintézetnek dokumentálnia kell ezek módszertanát.
If the credit institution employs statistical models in the rating process, the credit institution shall document their methodologies.
A dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
This material shall:
a becslések kategóriákba, egyéni ügyfelekhez, kitettségekhez vagy poolokhoz rendelése elméletének, feltételezéseinek és/vagy matematikai és empirikus alapjainak, valamint a modell alapján végzett becsléshez alkalmazott adatforrás(ok) részletes leírása;
provide a detailed outline of the theory, assumptions and/or mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
szigorú statisztikai folyamat meghatározása (beleértve az "out-of-time" és "out-of-sample" teljesítményteszteket is) a modell érvényesítésére; és
establish a rigorous statistical process (including out-of-time and out-of-sample performance tests) for validating the model; and
azon a körülmények feltüntetése, amelyek közepette a modell nem működik hatékonyan.
indicate any circumstances under which the model does not work effectively.
Egy harmadik féltől átvett, az átadó fél által saját technológián alapuló modell alkalmazása nem mentesíti a hitelintézetet a dokumentáció elkészítése vagy bármely más, a minősítési rendszerekre vonatkozó követelmény tejesítése alól.
Use of a model obtained from a third-party vendor that claims proprietary technology is not a justification for exemption from documentation or any other of the requirements for rating systems.
Az illetékes hatóságok előírásainak teljesítése hitelintézet felelősségi körébe tartozik.
The burden is on the credit institution to satisfy competent authorities.
Adatok karbantartása
Data maintenance
A hitelintézeteknek a belső minősítéseikkel kapcsolatban a 145-149. cikk követelményei szerint kell adatokat kell gyűjteniük és tárolniuk.
Credit institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Articles 145 to 149.
A hitelintézeteknek az alábbi információkat kell gyűjteniük és tárolniuk:
Credit institutions shall collect and store:
az ügyfelek és elismert garanciát vállalók teljes minősítéstörténetét;
complete rating histories on obligors and recognised guarantors;
a minősítési kategóriába sorolás dátumait;
the dates the ratings were assigned;
a minősítés levezetéséhez használt kulcsfontosságú adatokat és módszereket;
the key data and methodology used to derive the rating;
a minősítési besorolásért felelős személyt;
the person responsible for the rating assignment;
a nemteljesítő ügyfeleket és kitettségeket azonosító adatok;
the identity of obligors and exposures that defaulted;
az ilyen jellegű nemteljesítések időpontját és körülményeit; és
the date and circumstances of such defaults; and
a minősítési kategóriákhoz és az átminősítéshez kapcsolódó PD értékekkel és a tényleges nemteljesítési arányokkal kapcsolatos adatokat;
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration;
azon hitelintézeteknek, amelyek nem alkalmaznak saját LGD becsléseket és/vagy hitelegyenértékesítési faktorokat, adatokat kell gyűjteniük és tárolniuk a tényleges LGD értékek és a 2. rész 8. pontjában meghatározott értékek, valamint a tényleges hitelegyenértékesítési faktorok és a 3. rész 9. pontjában meghatározott értékek közti összehasonlításokról.
Credit institutions not using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Part 2, point 8 and realised conversion factors to the values as set out in Part 3, point 9.
Saját LGD becsléseket és hitelegyenértékesítési faktorokat alkalmazó hitelintézeteknek a következő adatokat kell gyűjteniük és tárolniuk:
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store:
az egyes minősítési kategóriákhoz kapcsolódó ügyletminősítések, LGD és hitelegyenértékesítési faktor becslések teljes múltbeli adatsorait;
complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
a besorolások időpontját, valamint azt, hogy a becslések mikor készültek;
the dates the ratings were assigned and the estimates were done;
a minősítés és az LGD valamint hitelegyenértékesítési faktor becslések elkészítéséhez használt kulcsfontosságú adatokat és módszereket;
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
az ügyletminősítési besorolást végző személyt, valamint azt a személyt, aki az LGD és a hitelegyenértékesítési faktor becsléseket biztosította;
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
az egyes nem teljesítő kitettségekhez tartozó becsült valamint tényleges LGD és hitelegyenértékesítési faktor adatokat;
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
a garanciák vagy hitelderivatívák hitelkockázatot mérséklő hatását az LGD értékén keresztül kimutató hitelintézetek esetében a kitettséghez tartozó LGD értékre vonatkozó adatokat egy garancia vagy hitelderivatíva hatásainak értékelése előtt és után; és
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/ or credit derivative, for those credit institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD; and
minden egyes nemteljesítő kitettségre vonatkozóan a veszteség összetevő részeinek adatait.
data on the components of loss for each defaulted exposure.
A hitelintézeteknek a következő adatokat kell gyűjteniük és tárolniuk:
Credit institutions shall collect and store:
a kitettségeket kategóriákba és poolokba besoroló folyamatban használt adatok;,
data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
a kitettségi kategóriákhoz vagy poolokhoz kapcsolódó, becsült PD, LGD értékek és hitelegyenértékesítési faktorok adatai;
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;
a nem teljesítő ügyfelek és kitettségek azonosító adatai;
the identity of obligors and exposures that defaulted;
nem teljesítő kitettségek esetében azon kategória vagy pool adatai, amelybe a kitettséget a nemteljesítés előtti évben sorolták, valamint az LGD és a hitelegyenértékesítési faktor tényleges értéke; és
for defaulted exposures, data on the grades or pools to which the exposure was assigned over the year prior to default and the realised outcomes on LGD and conversion factor; and
a minőségi, rulírozó lakossági kitettségek veszteségi rátájára vonatkozó adatok.
data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
A tőkemegfelelés értékelésében alkalmazott stressztesztek
Stress tests used in assessment of capital adequacy
A hitelintézetnek rendelkeznie kell a tőkemegfelelés értékelésével kapcsolatos megbízható stressz-tesztelési eljárásokkal.
A credit institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
A stressz-tesztelésnek magában kell foglalnia az olyan lehetséges események vagy a gazdasági viszonyok jövőbeli változásainak feltérképezését, amelyek kedvezőtlen hatással járhatnak a hitelintézet hitelkitettségeire vonatkozóan, valamint a hitelintézetnek az ilyen változásokkal szembeni ellenálló képessége értékelését.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on a credit institution's credit exposures and assessment of the credit institution's ability to withstand such changes.
A hitelintézetnek rendszeresen hitelkockázati stressz-tesztet kell elvégeznie az egyes meghatározott feltételeknek a hitelkockázathoz szükséges teljes tőkekövetelményre gyakorolt hatásának értékelése céljából.
A credit institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.