natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A hitelintézeteknek az egyes ügyfélkategóriákhoz tartozó PD értékeket az éves nemteljesítési ráták hosszú távon számolt átlagából kell becsülniük.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates.
A 67. ponttól eltérve, a PD becslések a tényleges veszteségekből és a megfelelő LGD becslésekből is meghatározhatók.
Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs.
A hitelintézetnek a veszteségi jellemzők becslésénél a kitettségek kategóriákba vagy poolokba sorolásához alkalmazott belső adatokat kell elsődleges információforrásnak tekintenie.
Credit institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
A hitelintézetek külső adatokat (beleértve a közös adatokat) vagy statisztikai modelleket használhatnak a mennyiségi meghatározáshoz, amennyiben erős kapcsolat mutatható ki az alábbiak között:
Credit institutions are permitted to use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided a strong link can be demonstrated between:
a hitelintézet minősítési kategóriákba vagy poolokba sorolási folyamata és a külső adatforrás által használt folyamat; és
the credit institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
a hitelintézet belső kockázati profilja és a külső adatok összetétele.
the credit institution's internal risk profile and the composition of the external data.
Vásárolt lakossági követelések esetén a hitelintézetek külső és belső referencia adatokat használhatnak.
For purchased retail receivables, credit institutions may use external and internal reference data.
A hitelintézeteknek az összes vonatkozó adatforrást fel kell használniuk az összehasonlításhoz.
Credit institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Ha egy hitelintézet lakossági kitettségeihez kapcsolódó PD és LGD értékek átlagára vonatkozó hosszú távú becsléseit a teljes veszteségre vonatkozó becslésből és egy megfelelő PD vagy LGD becslésből vezeti le, az általános veszteségbecslési folyamatnak teljesítenie kell az e részben meghatározott általános PD és LGD becslési előírásokat, és az eredménynek meg kell felelnie az LGD 73. pont szerinti meghatározásának.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Függetlenül attól, hogy egy hitelintézet külső, belső vagy közös adatforrásokat, illetve ennek a háromnak a kombinációját használja veszteségjellemzési becsléseihez, az ezeket alátámasztó múltbeli megfigyelési időszak hosszának legalább egy forrás tekintetében legalább öt évnek kell lennie.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
A hitelintézeteknek azonosítaniuk és elemezniük kell a kockázati paraméterek várható változását a hitelkitettségek élettartama során (élettartam-hatás).
Credit institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
A saját LGD becslések sajátos követelményei
Requirements specific to own-LGD estimates
A hitelintézeteknek az egyes ügyletkategóriákhoz vagy poolokhoz tartozó LGD értékeket az egyes ügyletkategóriákhoz vagy poolokhoz tartozó tényleges LGD értékek átlaga alapján, az adatforrásokon belüli összes megfigyelt nemteljesítés használatával (nemteljesítési események súlyozott átlaga) kell becsülniük.
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
A hitelintézeteknek a gazdasági dekonjunktúrának megfelelő LGD becsléseket kell alkalmazniuk, ha a becslések szigorúbbak a hosszabb távú átlagnál.
Credit institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Amennyiben egy minősítési rendszertől elvárható, hogy az egyes kategóriákra vagy poolokra vonatkozóan hosszabb távon állandó szinten tényleges LGD becsléseket adjon, akkor a hitelintézeteknek korrigálniuk kell az egyes kategóriák vagy poolok kockázati paramétereire vonatkozó becsléseiket annak érdekében, hogy korlátozzák a gazdasági dekonjunktúrának a tőkekövetelményekre gyakorolt hatását.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
A hitelintézetnek figyelembe kell vennie minden, az ügyfélkockázat illetve a biztosíték vagy biztosítéknyújtó között fennálló függőséget.
A credit institution shall consider the extent of any dependence between the risk of the obligor with that of the collateral or collateral provider.
Szigorúan kell kezelni azokat az eseteket, amikor jelentős mértékű függőség áll fenn.
Cases where there is a significant degree of dependence shall be addressed in a conservative manner.
Az alapul szolgáló kötelezettségek és a biztosíték közötti devizanem eltéréseket a hitelintézetnek LGD becsléseiben szigorúan kell kezelnie.
Currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the credit institution's assessment of LGD.
Amennyiben az LGD becslések figyelembe veszik a biztosíték meglétét, ezek a becslések nem alapulhatnak kizárólag a biztosíték becsült piaci értékén.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
Az LGD becsléseknek figyelembe kell venniük, hogy a hitelintézetek nem feltétlenül tudják a biztosítékokat gyorsan ellenőrzésük alá tudják vonni, illetve azokat értékesíteni.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of credit institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it.
Amennyiben LGD becslések figyelembe veszik biztosíték meglétét, a hitelintézetek kötelesek a VIII. melléklet 2. részében előírtaknak általánosságban megfelelő formában kidolgozni a biztosíték kezelésével, jogbiztonsággal és kockázatkezeléssel kapcsolatos belső követelményeket.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2.
Addig a mértékig, amíg egy hitelintézet elismeri a biztosítékot a partnerkockázati kitettség érték meghatározása céljából a III. melléklet 5. és 6. részének megfelelően, a biztosítékból visszanyerni várt bármely összeg nem vehető figyelembe az LGD becslésekor.
To the extent that a credit institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk according to Annex III, Part 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates.
A már nem teljesített állapotban lévő kitettségek esetében a hitelintézetnek a várható veszteségnek a gazdasági helyzetet és a kitettség állapotát figyelembe vevő legjobb becslésének és a behajtási időszakban esetleg felmerülő további nem várt veszteségeknek az összegét kell alapul vennie.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period.
A hitelintézet eredmény-kimutatásában való tőkésítésük mértékéig a be nem fizetett késedelmi díjakat hozzá kell adni a hitelintézet kitettségéhez és veszteségéhez.
To the extent that unpaid late fees have been capitalised in the credit institution's income statement, they shall be added to the credit institution's measure of exposure and loss.
Az LGD becsléseknek legalább egy adatforrás esetében legalább öt évet felölelő, a bevezetés után minden évben egy évvel meghosszabbodó, így legalább hét évet elérő időszakból származó történeti adatokon kell alapulniuk.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
A 73. ponttól eltérve, az LGD becslések meghatározhatók a tényleges veszteségekből vagy a megfelelő PD becslésekből is.
Notwithstanding point 73, LGD estimates may be derived from realised losses and appropriate estimates of PDs.
A 89. ponttól eltérve, a hitelintézetek a jövőbeli igénybevételeket a hitelegyenértékesítési faktorjaikban vagy az LGD becsléseikben mutathatják ki.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
Vásárolt lakossági követelések esetén a hitelintézetek külső és belső referenciaadatokat használhatnak LGD becsléseikben.
For purchased retail receivables credit institutions may use external and internal reference data to estimate LGDs.
Az LGD-becsléseknek legalább ötéves adatokon kell alapulniuk.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
A 73. ponttól eltérve, a hitelintézetnek nem kell egyenlő fontosságot tulajdonítani a múltbeli adatoknak, ha bizonyítani tudják az illetékes hatóságok számára, hogy a friss adatok a veszteségi ráta jobb előrejelzői.
Notwithstanding point 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
A saját hitelegyenértékesítési faktor becslések sajátos követelményei
Requirements specific to own-conversion factor estimates
A hitelintézeteknek az egyes ügyletkategóriákhoz vagy poolokhoz tartozó hitelegyenértékesítési faktorokat az egyes ügyletkategóriákhoz vagy poolokhoz tartozó tényleges hitelegyenértékesítési faktorok átlaga alapján, az adatforrásokon belüli összes várható nemteljesítés használatával (nemteljesítési események súlyozott átlaga) kell becsülniük.
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
A hitelintézeteknek gazdasági dekonjunktúrának megfelelő hitelegyenértékesítési faktor becsléseket kell alkalmazniuk, ha a becslések szigorúbbak a hosszú távú átlagnál.
Credit institutions shall use conversion factor estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Amennyiben egy minősítési rendszertől elvárható, hogy az egyes kategóriákra vagy poolokra vonatkozóan hosszabb távon állandó hitelegyenértékesítési faktor becsléseket adjon, akkor a hitelintézeteknek korrigálniuk kell az egyes kategóriák vagy poolok kockázati paramétereire vonatkozó becsléseiket annak érdekében, hogy korlátozzák a gazdasági dekonjunktúrának a tőkekövetelményekre gyakorolt hatását.
To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
A hitelintézetek hitelegyenértékesítési faktor becsléseinek az ügyfél a nemteljesítést kiváltó esemény időpontjáig vagy azt követően végzett esetleges további lehívásainak lehetőségét is tükrözniük kell.
Credit institutions' estimates of conversion factors shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered.
A becsült hitelegyenértékesítési faktornak nagyobb biztonsági különbözetet kell magában foglalnia, ha a nemteljesítés gyakorisága és a hitelegyenértékesítési faktor mértéke között nagy valószínűséggel erősebb pozitív korreláció várható.
The conversion factor estimate shall incorporate a larger margin of conservatism where a stronger positive correlation can reasonably be expected between the default frequency and the magnitude of conversion factor.
A hitelegyenértékesítési faktorok becslésénél a hitelintézeteknek figyelembe kell venniük a számlavezetés felügyeletére és a kifizetések feldolgozására elfogadott egyes szabályzatokat és stratégiáikat.
In arriving at estimates of conversion factors credit institutions shall consider their specific policies and strategies adopted in respect of account monitoring and payment processing.
A hitelintézeteknek fontolóra kell venniük a további lehívások megakadályozásának a lehetőségét és szándékát a fizetési nemteljesítést még nem kimerítő események esetén, mint például szerződésszegés vagy más technikailag nemteljesítésnek minősülő esemény.
Credit institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events.
A hitelintézeteknek megfelelő rendszerekkel és eljárásokkal kell rendelkezniük az ügyletek összegének, a vissza nem hívható kötelezettségek kapcsán fennálló aktuális kinnlevőségeknek, valamint a fennálló kinnlevőségek változásainak ügyfelenként és kategóriákként történő felügyeletére.
Credit institutions shall have adequate systems and procedures in place to monitor facility amounts, current outstandings against committed lines and changes in outstandings per obligor and per grade.
A hitelintézetnek képesnek kell lennie a fennálló egyenlegek napi alapú felügyeletére.
The credit institution shall be able to monitor outstanding balances on a daily basis.
Ha a hitelintézetek eltérő hitelegyenértékesítési faktor becsléseket használnak a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámítására és belső célokra, akkor ezt dokumentálniuk kell, valamint bizonyítaniuk kell a becslések megfelelő voltát az illetékes hatóságok számára.
If credit institutions use different estimates of conversion factors for the calculation of risk weighted exposure amounts and internal purposes it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
A hitelegyenértékesítési faktor becsléseknek legalább öt évet felölelő, a bevezetés után minden évben egy évvel meghosszabbodó, így legalább hét évet elérő időszakból származó történeti adatokon kell alapulniuk, legalább egy adatforrás esetében.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
A 89. ponttól eltérve, a hitelintézetek a jövőbeli igénybevételeket a hitelegyenértékesítési faktorjaikban vagy LGD becsléseikben mutathatják ki.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
A hitelegyenértékesítési faktor becsléseknek legalább öt évet felölelő múltbeli adatokon kell alapulniuk.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years.
A 87. ponttól eltérve, a hitelintézetnek nem kell egyenlő fontosságot tulajdonítani a múltbeli adatoknak, ha bizonyítani tudja az illetékes hatóságok számára, hogy a friss adatok a veszteségi rátának jobb előrejelzői.
Notwithstanding point 87, a credit institution need not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of draw downs.
A garanciák és hitelderivatívák értékelésének minimumkövetelményei
Minimum requirements for assessing the effect of guarantees and credit derivatives
Vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal, és központi bankokkal szembeni olyan kitettségek, ahol saját LGD becsléseket alkalmaznak, és lakossági kitettségek.
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks where own estimates of LGD are used and retail exposures
A 97.-104. pontban szereplő követelmények nem alkalmazhatóak az intézmények és központi kormányzatok, valamint központi bankok által nyújtott garanciák esetében, ha a hitelintézet engedélyt kapott arra, hogy a 78-83. cikk szabályait alkalmazza az ilyen intézményekkel szembeni kitettségeknél.
The requirements in points 97 to 104 shall not apply for guarantees provided by institutions and central governments and central banks if the credit institution has received approval to apply the rules of Articles 78 to 83 for exposures to such entities.
Ebben az esetben a 90-93. cikk követelményeit kell alkalmazni.
In this case the requirements of Articles 90 to 93 shall apply.
Lakossági garanciák esetében ezeket a követelmények kell alkalmazni a kitettségek kategóriákba és poolokba sorolásánál, valamint a PD érték becslésénél.
For retail guarantees, these requirements also apply to the assignment of exposures to grades or pools, and the estimation of PD.
Elismert garanciavállalók és garanciák
Eligible guarantors and guarantees
A hitelintézeteknek világosan meghatározott kritériumokkal kell rendelkezniük a kockázattal súlyozott kitettség értékek kiszámítása során elismert garanciát vállalók típusaira vonatkozólag.
Credit institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Elismert garanciavállalók esetében ugyanazok a szabályok alkalmazandók, mint amelyeket a 17-29. pontban határoztak meg az ügyfelekre vonatkozóan.
For recognised guarantors the same rules as for obligors as set out in points 17 to 29 shall apply.
A garanciát írásba kell foglalni, azt a garanciavállaló nem mondhatja fel, addig kell hatályosnak lennie, amíg a kötelezettségvállalásnak teljes mértékben eleget nem tesznek (az összeg és a garancia futamidejének vonatkozásában), valamint jogilag érvényesíthetőnek kell lennie a garanciavállalóval szemben azon a joghatósági területen, ahol a garanciát vállaló olyan lefoglalható vagyontárgyakkal rendelkezik, amelyekre vonatkozóan az ítélet érvényesíthető.
The guarantee shall be evidenced in writing, non-cancellable on the part of the guarantor, in force until the obligation is satisfied in full (to the extent of the amount and tenor of the guarantee) and legally enforceable against the guarantor in a jurisdiction where the guarantor has assets to attach and enforce a judgement.
Az illetékes hatóságok jóváhagyása mellett elismerhetőek olyan garanciák, amelyek bizonyos feltételek teljesülése esetén a garanciavállalót nem kötelezik teljesítésre (feltételes garanciák).
Guarantees prescribing conditions under which the guarantor may not be obliged to perform (conditional guarantees) may be recognised subject to approval of competent authorities.
A hitelintézetnek bizonyítania kell, hogy a kategóriába vagy poolba sorolás kritériumai a kockázatcsökkentési hatás lehetséges romlását megfelelő módon kezelik.
The credit institution shall demonstrate that the assignment criteria adequately address any potential reduction in the risk mitigation effect.
Módosíthatósági kritériumok
Adjustment criteria
A hitelintézetnek egyértelműen meghatározott kritériumokkal kell rendelkeznie a kategóriák, poolok vagy LGD becslések módosításához, illetve a lakossági, és az elismert vásárolt követelések esetében a kitettségek kategóriákba vagy poolokba történő besorolási folyamatára vonatkozóan ahhoz, hogy kimutassa a garanciák hatását a kockázattal súlyozott kitettségek értékek kiszámításában.
A credit institution shall have clearly specified criteria for adjusting grades, pools or LGD estimates, and, in the case of retail and eligible purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Ezeknek a kritériumoknak meg kell felelniük a 17–29. pontban meghatározott minimumkövetelményeknek.
These criteria shall comply with the minimum requirements set out in points 17 to 29.
A kritériumoknak valószerűnek és intuitívnak kell lenniük.
The criteria shall be plausible and intuitive.
Ezeknek a kritériumoknak meg kell ragadniuk a garanciát vállaló képességét és szándékát a garancia teljesítésére, a garanciát vállaló általi kifizetések időzítését, a garanciát vállaló garancia szerinti teljesítése és az adós fizetőképessége közti korrelációs szintet, valamint az ügyfél számára fennmaradó reziduális kockázat mértékét.
They shall address the guarantor's ability and willingness to perform under the guarantee, the likely timing of any payments from the guarantor, the degree to which the guarantor's ability to perform under the guarantee is correlated with the obligor's ability to repay, and the extent to which residual risk to the obligor remains.
A garanciákra vonatkozó, e részben meghatározott minimumkövetelmények alkalmazandók az egyedi címzettek hitelderivatíváira is.
The minimum requirements for guarantees in this part shall apply also for single-name credit derivatives.
A hitelderivatíva alapul szolgáló kötelezettsége és a szóban forgó ügylet közti eltéréssel, vagy egy hitelkockázati esemény bekövetkezésének megállapításához alkalmazott ügylettel kapcsolatban a VIII. melléklet 2. részének 21. pontjában meghatározott követelményeket kell alkalmazni.
In relation to a mismatch between the underlying obligation and the reference obligation of the credit derivative or the obligation used for determining whether a credit event has occurred, the requirements set out under Annex VIII Part 2, point 21 shall apply.
A lakossági kitettségek és elismert vásárolt követelések esetében ezt a pontot kell alkalmazni a kitettségek kategóriákba vagy poolokba sorolási folyamatára is.
For retail exposures and eligible purchased receivables, this point applies to the process of allocating exposures to grades or pools.
A kritériumoknak ki kell térniük a hitelderivatíva fizetési struktúrájára, és szigorú módon kell értékelniük annak a megtérülések szintjére és időzítésére gyakorolt hatását.
The criteria shall address the payout structure of the credit derivative and conservatively assess the impact this has on the level and timing of recoveries.
A hitelintézetnek fontolóra kell vennie, hogy a reziduális kockázat egyéb formái milyen mértékig maradnak meg.
The credit institution shall consider the extent to which other forms of residual risk remain.
Vásárolt követelések minimumkövetelményei
Minimum requirements for purchased receivables
Az ügylet struktúrájának biztosítania kell, hogy a hitelintézet minden előrelátható körülmény közepette megőrizze a követelésekből származó készpénzbevétel fölötti ellenőrzését és tulajdonjogát.
The structure of the facility shall ensure that under all foreseeable circumstances the credit institution has effective ownership and control of all cash remittances from the receivables.
Amennyiben az ügyfél közvetlenül az eladónak vagy az állománykezelőnek teljesít kifizetést, a hitelintézetnek rendszeresen ellenőriznie kell, hogy a kifizetéseket teljes egészében továbbítják, és hogy azok megfelelnek a szerződésben vállalt feltételeknek.
When the obligor makes payments directly to a seller or servicer, the credit institution shall verify regularly that payments are forwarded completely and within the contractually agreed terms.
Állománykezelő azt az intézményt jelenti, amely a vásárolt követelések egy poolját vagy az alapul szolgáló hitelkitettségeket napi alapon kezeli.
"Servicer" shall mean an entity that manages a pool of purchased receivables or the underlying credit exposures on a day-to-day basis.