natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Okmányos akkreditívek, amelyekben az alapul szolgáló szállítmány hitelbiztosítékként szolgál, valamint egyéb rövid lejáratú, likvid ügyletek,
Documentary credits in which underlying shipment acts as collateral and other self-liquidating transactions,
Egy évet nem meghaladó eredeti lejáratú, vagy olyan lehívatlan hitelkeretek (értékpapírok kölcsönzésére, megvásárlására és garancianyújtásra vagy elfogadványokra vonatkozó megállapodások), amelyek feltétel és külön felmondás nélkül nem mondhatók fel bármikor, vagy amelyeknél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező romlás nem vezet automatikus felmondáshoz, és
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) with an original maturity of up to and including one year which may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness, and
Közepes/alacsony kockázatot hordozó egyéb tételek, amelyekről a Bizottságot értesítették.
Other items also carrying medium/low risk and as communicated to the Commission.
Alacsony kockázati kategória:
Low risk:
Olyan lehívatlan hitelkeretek (értékpapírok kölcsönzésére, megvásárlására és garancianyújtásra vagy elfogadványokra vonatkozó megállapodások), amelyek feltétel és külön felmondás nélkül bármikor felbonthatók, vagy amelyeknél a hitelfelvevő hitelképességében bekövetkező romlás automatikus felbontáshoz vezet.
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) which may be cancelled unconditionally at any time without notice, or that do effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
A lakossági hitelkereteket feltétel nélkül felmondhatónak lehet tekinteni, ha a feltételek a hitelintézet számára megengedik azok teljes, a fogyasztóvédelmi és kapcsolódó szabályozás szerint megengedhető mértékben történő felmondását, és
Retail credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation, and
SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK repóügyletek, értékpapír- és/vagy árukölcsönzési vagy kölcsönvételi, hosszú elszámolási idejű ügyletek, valamint a letéti hitelek ÜGYFÉL-HITELKOCKÁZATÁNAK KEZELÉSE 1. rész: Fogalommeghatározások
THE TREATMENT OF COUNTERPARTY CREDIT RISK OF DERIVATIVE INSTRUMENTS, REPURCHASE TRANSACTIONS, SECURITIES ORCOMMODITIES LENDING OR BORROWING TRANSACTIONS,LONG SETTLEMENT TRANSACTIONS AND MARGIN LENDING TRANSACTIONS Part 1: Definitions
E melléklet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások érvényesek:
For the purposes of this Annex the following definitions shall apply:
Általános fogalmak
General terms
"Ügyfél-hitelkockázat" (CCR): annak a kockázata, hogy az ügyletben résztvevő ügyfél nemteljesítése az ügylet pénzáramlásának végleges teljesítése előtt bekövetkezhet.
"Counterparty Credit Risk (CCR)" means the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows.
"Hosszú teljesítésű ügyletek": olyan ügyletek, amelyekben a szerződő fél vállalja, hogy értékpapírt, áru, vagy deviza összeget ad át készpénz, egyéb pénzügyi eszközök vagy áruk ellenében, illetve fordítva, a szerződésben rögztett teljesítési vagy szállítási időtartam pedig hosszabb, mint az ilyen jellegű ügyletek esetében szokásos piaci sztenderd, valamint öt munkanappal későbbi, mint ahogy a hitelintézet belép az ügyletbe.
"Long Settlement Transactions" mean transactions where a counterparty undertakes to deliver a security, a commodity, or a foreign exchange amount against cash, other financial instruments, or commodities, or vice versa, at a settlement or delivery date that is contractually specified as more than the lower of the market standard for this particular transaction and five business days after the date on which the credit institution enters into the transaction.
"Letéti hitelek": olyan ügyletek, amelyekben egy hitelintézet értékpapírok vásárlásával, eladásával, illetve kereskedelmével kapcsolatban hitelt nyújt.
"Margin Lending Transactions" mean transactions in which a credit institution extends credit in connection with the purchase, sale, carrying or trading of securities.
A letéti hitelek nem foglalnak magukba egyéb kölcsönöket, amelyeket adott esetben hitelbiztosítékként felhasznált értékpapírok biztosítanak.
Margin lending transactions do not include other loans that happen to be secured by securities collateral.
Nettósítási, fedezeti sorozatok és egyéb meghatározások
Netting sets, hedging sets, and related terms
"Nettósítási sorozat": egy ügyféllel létrejött ügyletek csoportja, amelyek jogilag érvényesíthető kétoldalú nettósítási szabályozás tárgyát képezik, és amelyekre a nettósítást ezen melléklet 7. része és a 90-93. cikk tartalmazza.
"Netting Set" means a group of transactions with a single counterparty that are subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement and for which netting is recognised under Part 7 of this Annex and Articles 90 to 93.
Minden egyes olyan ügyletet, amelyek nem képezik az e melléklet 7. része szerinti jogilag érvényesíthető kétoldalú nettósítási szabályozás tárgyát, úgy kell tekinteni, mint saját nettósítási sorozatát e melléklet alkalmazásának céljából.
Each transaction that is not subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement, which is recognised under Part 7 of this Annex, should be interpreted as its own netting set for the purpose of this Annex.
"Kockázati pozíció": olyan kockázati szám, amelyet az 5. részben kifejtett sztenderd módszer szerint egy ügylethez rendelnek egy előre meghatározott algoritmus alapján.
"Risk Position" means a risk number that is assigned to a transaction under the Standardised Method set out in Part 5 following a predetermined algorithm.
"Fedezeti sorozat": a ügyletből származó olyan kockázati pozíciók egy csoportja egyetlen nettósítási sorozaton belül, amely számára kizárólag az egyensúlyuk lényeges az 5. részben kifejtett sztenderd módszer szerinti kockázati érték meghatározásához.
"Hedging Set" means a group of risk positions from the transactions within a single netting set for which only their balance is relevant for determining the exposure value under the Standardised Method set out in Part 5.
"Letéti megállapodás": olyan szerződéses megállapodás vagy egy megállapodás rendelkezései, amely, illetve amelyek szerint egy ügyfél biztosítékot nyújt egy másik ügyfél számára, amikor a második ügyfél első ügyfélhez viszonyított kitettsége átlép egy meghatározott szintet.
"Margin Agreement" means a contractual agreement or provisions of an agreement under which one counterparty shall supply collateral to a second counterparty when an exposure of that second counterparty to the first counterparty exceeds a specified level.
"Letéti határérték": a kitettség azon legnagyobb értéke, amely mindaddig fennáll, amíg egyik félnek jogában nem áll biztosítékot kérni.
"Margin Threshold" means the largest amount of an exposure that remains outstanding until one party has the right to call for collateral.
"Kockázati periódus letét": olyan időtartam, amelyet a nemteljesítő ügyféllel fennálló ügyletek nettósítási sorozatát fedező biztosítás utolsó cseréjétől számítanak, ameddig az ügyfél kizárásra nem kerül és az eredő piaci kockázatok újra lefedezik.
"Margin Period of Risk" means the time period from the last exchange of collateral covering a netting set of transactions with a defaulting counterpart until that counterpart is closed out and the resulting market risk is re-hedged.
A "belső modell módszer" szerinti "tényleges lejárat" egy évnél hosszabb lejáratú nettósítási sorozatra: a nettósítási sorozatbeli ügyletek futamideje alatti várható kockázat összegének a kockázatmentes hozamhoz tartozó kamattal diszkontált értéke, amelyet elosztanak a nettósítási sorozatbeli ügyletek egy éven túlra vonatkozó várható kockázat összegének a kockázatmentes hozamhoz tartozó kamattal diszkontált értékével.
"Effective Maturity under the Internal Model Method, for a netting set with maturity greater than one year" means the ratio of the sum of expected exposure over the life of the transactions in the netting set discounted at the risk-free rate of return divided by the sum of expected exposure over one year in a netting set discounted at the risk-free rate.
Annak érdekében, hogy egy éven át előre jelezze a horizontokat, ez a tényleges lejárat a várható kitétel tényleges várható kitétellel történő cseréjével kiigazítható az átgördített kockázat jelölésére.
This effective maturity may be adjusted to reflect rollover risk by replacing expected exposure with effective expected exposure for forecasting horizons under one year.
"Eltérő termékkategóriánkénti nettósítás": egyazon nettósítási sorozat különféle termékkategóriák ügyleteinek bevonása az e mellékletben meghatározott eltérő termékkategóriánkénti nettósítási szabályokkal összhangban.
"Cross-Product Netting" means the inclusion of transactions of different product categories within the same netting set pursuant to the Cross-Product Netting rules set out in this Annex.
Az 5. rész alkalmazásában a "Mindenkori piaci érték (CMV)": az ügyféllel a nettósítási sorozatban létrejött ügyletek portfóliójának nettó piaci értéke.
For the purposes of Part 5,"Current Market Value (CMV)" refers to the net market value of the portfolio of transactions within the netting set with the counterparty.
Mind a pozitív, mind pedig a negatív piaci értékeket is használják a CMV kiszámításához.
Both positive and negative market values are used in computing CMV.
"A piaci értékek eloszlása": egy nettósítási sorozatban lévő ügyletek nettó piaci értéke valószínűségi eloszlásának előrejelzése néhány jövőbeni dátumra (az előrejelzési horizont), tekintve azon ügyletek mostanáig megvalósult piaci értékét.
"Distribution of Market Values" means the forecast of the probability distribution of net market values of transactions within a netting set for some future date (the forecasting horizon), given the realised market value of those transactions up to the present time.
"A kockázatok eloszlása": a piaci értékek valószínűségi eloszlásának előrejelzése, amely a negatív nettó piaci értékek előrejelzési mutatójának nullára állítása által jön létre.
"Distribution of Exposures" means the forecast of the probability distribution of market values that is generated by setting forecast instances of negative net market values equal to zero.
"Kockázatsemleges eloszlás": a piaci értékek, illetve kitettségek eloszlása egy jövőbeni időszakban, amikor az eloszlást a piac által vélelmezett értékekkel – mint például a "vélelmezett volatilitással'számítják.
"Risk-Neutral Distribution" means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using market implied values such as implied volatilities.
"Valódi eloszlás": a piaci értékek, illetve kitettségek eloszlása egy jövőbeni időszakban, amikor az eloszlást történelmi vagy megvalósult értékekkel – mint például a múltbeli ár(folyam), illetve a kamatlábváltozással számított volatilitással – számítják.
"Actual Distribution" means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using historic or realised values such as volatilities calculated using past price or rate changes.
Kitettségek értékelése és kiigazítása
Exposure measures and adjustments
"Mindenkori kitettség": nulla, vagy amennyiben ennél nagyobb, akkor az ügyféllel kötött ügylet, illetve a nettósítási sorozatba tartozó ügyletek portfoliójának piaci értéke, amely az ügyfél nemteljesítéséből eredően elveszne, feltéve, hogy csőd esetén ezen ügyletek értéke nem térül meg.
"Current Exposure" means the larger of zero or the market value of a transaction or portfolio of transactions within a netting set with a counterparty that would be lost upon the default of the counterparty, assuming no recovery on the value of those transactions in bankruptcy.
"Csúcskitettség": a kitettségek eloszlásának felső percentilise egy, a nettósításban lévő leghosszabb futamidejű ügylet lejárati idejét megelőző bármely jövőbeli időpontban.
"Peak Exposure" means a high percentile of the distribution of exposures at any particular future date before the maturity date of the longest transaction in the netting set.
"Várható kitettség" (EE): a kitettségek eloszlásának átlaga egy, a nettósítási sorozatban lévő leghosszabb futamidejű ügylet lejárati idejét megelőző bármely jövőbeli időpontban.
"Expected Exposure (EE)" means the average of the distribution of exposures at any particular future date before the longest maturity transaction in the netting set matures.
"Tényleges várható kitettség (tényleges EE) egy meghatározott napon": a várható legmagasabb kitettség, amely azon a napon, illetve az azt megelőző bármely napon fennáll.
"Effective Expected Exposure (Effective EE) at a specific date" means the maximum expected exposure that occurs at that date or any prior date.
Alternatívaként, egy adott napra vonatkozóan meghatározható az adott napon várható kitettség vagy a megelőző napi tényleges kitettség közül a nagyobb értékét véve is.
Alternatively, it may be defined for a specific date as the greater of the expected exposure at that date, or the effective exposure at the previous date.
"Várható pozitív kitettség" (EPE): a várható kitettségek időalapon súlyozott átlaga, ahol a súlyok az egyes egyedi várható kitettségek által megtestesített időnek az egész időintervallumhoz viszonyított arányai.
"Expected Positive Exposure (EPE)" means the weighted average over time of expected exposures where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
A minimális tőkekövetelmények számításakor az első évre vetített átlagot veszik, illetve ha a nettósítási sorozatban szereplő valamennyi szerződés egy éven belül esedékessé válik, a nettósítási sorozatban lévő leghosszabb futamidejű szerződés időtartama alapján számítják az átlagot.
When calculating the minimum capital requirement, the average is taken over the first year or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set.
"Tényleges várható pozitív kitettség" (tényleges EPE): a tényleges várható kitettségnek az időalapon súlyozott átlaga az első évre, illetve ha a nettósítási sorozatban szereplő valamennyi szerződés egy éven belül esedékessé válik, a nettósítási sorozatban lévő leghosszabb futamidejű szerződés időtartamára vetítve, ahol a súlyok az egyes egyedi várható kitettségek által megtestesített időnek az egész időintervallumhoz viszonyított arányai.
"Effective Expected Positive Exposure (Effective EPE)" means the weighted average over time of effective expected exposure over the first year, or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set, where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
"Hitelértékelés kiigazítása": az ügyféllel fennálló ügyletek portfoliójának a piaci közép értékeléshez történő kiigazítása.
"Credit Valuation Adjustment" means an adjustment to the mid-market valuation of the portfolio of transactions with a counterparty.
Ez a kiigazítás tükrözi az ügyféllel fennálló szerződéses megállapodás teljesítésének bármilyen elmaradása miatt felmerülő hitelkockázat piaci értékét.
This adjustment reflects the market value of the credit risk due to any failure to perform on contractual agreements with a counterparty.
Ez a kiigazítás tükrözheti az ügyfél hitelkockázatának piaci értékét, illetve mind a hitelintézet, mind az ügyfél hitelkockázatának piaci értékét.
This adjustment may reflect the market value of the credit risk of the counterparty or the market value of the credit risk of both the credit institution and the counterparty.
"Hitelértékelés egyoldalú kiigazítása": olyan hitelértékelési kiigazítás, amely tartalmazza a hitelintézet ügyféllel szembeni hitelkockázatának piaci értékét, azonban nem tartalmazza az ügyfél hitelintézettel szembeni hitelkockázatának piaci értékét.
"One-Sided Credit Valuation Adjustment" means a credit valuation adjustment that reflects the market value of the credit risk of the counterparty to the credit institution, but does not reflect the market value of the credit risk of the credit institution to the counterparty.
CCR-hez kapcsolódó kockázatok
CCR related risks
"Gördülő kockázat": az az összeg, amellyel a várható pozitív kitettséget alulértékelik, amikor egy ügyféllel kötött jövőbeni ügyletek várhatóan folyamatosan zajlanak.
"Rollover Risk" means the amount by which expected positive exposure is understated when future transactions with a counterpart are expected to be conducted on an ongoing basis.
Az ezekből a jövőbeni ügyletekből származó járulékos kitettség nem képezi részét a várható pozitív kitettségszámításának.
The additional exposure generated by those future transactions is not included in calculation of EPE.
"Általános rossz irányú kockázat" akkor merül fel, amikor az ügyfelek nemteljesítésének valószínűsége pozitív korrelációban áll az általános piaci kockázati tényezőkkel.
"General Wrong-Way Risk" arises when the PD of counterparties is positively correlated with general market risk factors.
"Egyedi rossz irányú kockázat" akkor merül fel, ha egy adott ügyféllel szembeni kitettség pozitív korrelációban áll az ügyfél nemteljesítésének valószínűségével, az ügyféllel kötött ügylet természeténél fogva.
"Specific Wrong-Way Risk" arises when the exposure to a particular counterparty is positively correlated with the PD of the counterparty due to the nature of the transactions with the counterparty.
Akkor tekintik úgy, hogy egy hitelintézet egyedi rossz irányú kockázatnak van kitéve, ha egy adott ügyféllel szembeni jövőbeni kitettség várhatóan nagy, amikor az ügyfél nemteljesítésének valószínűsége szintén magas.
A credit institution shall be considered to be exposed to Specific Wrong-Way Risk if the future exposure to a specific counterparty is expected to be high when the counterparty's PD is also high.
2. rész: A módszer megválasztása
Part 2: Choice of the method
A 2–7. pontra is figyelemmel a hitelintézetek a IV. mellékletben szereplő szerződésekre vonatkozóan a 3-6. részben megállapított módszerek egyikével állapítják meg a kitettségeket.
Subject to paragraphs 2 to 7, credit institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex IV with one of the methods set out in Parts 3 to 6.
A IV. melléklet 3. pontjában szereplő szerződésekhez tartozó kitettségérték megállapításához a hitelintézetek számára nem engedélyezett a 4. részben meghatározott módszer használata.
To determine the exposure value for the contracts listed in point 3 of Annex IV, credit institutions are not permitted to use the method set out in Part 4.
A 3-6. részben kifejtett módszerek együttes használata egy csoporton belül folyamatosan engedélyezhető, azonban egyetlen jogalanyon belül nem.
The combined use of the methods set out in Parts 3 to 6 shall be permitted on a permanent basis within a group, but not within a single legal entity.
A 3 és az 5. részben meghatározott módszerek egy jogalanyon belül történő együttes használata abban az esetben engedélyezett, ha az 5. rész 19. pontjában meghatározott esetekhez az egyik módszert használják.
Combined use of the methods set out in Parts 3 and 5 within a legal entity shall be permitted where one of the methods is used for the cases set out in Part 5, point 19.
Az illetékes hatóságok jóváhagyása mellett, a hitelintézetek a következőkre vonatkozóan határozhatják meg a kitettségértéket a 6. részben meghatározott belső modell módszerrel:
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions may determine the exposure value for:
a IV. mellékletben szereplő szerződések;
the contracts listed in Annex IV,
értékpapír- és árukölcsönzés vagy kölcsönvétel;
securities or commodities lending or borrowing transactions,
letéti hitelügyletek, és
margin lending transactions, and
hosszú teljesítésű ügyletek.
long settlement transactions
Amennyiben a hitelintézet hitelderivatíva-védelmet vásárol egy nem kereskedési könyvi kitettséghez vagy CCR-kitettséghez, a fedezett eszközök tőkekövetelményét számíthatja a VIII. melléklet 3. részének 83-92. pontja szerint, illetve az illetékes hatóság jóváhagyása mellett a VII. melléklet 1. részének 4. pontja, illetve a VII. melléklet 4. részének 96–104. pontja szerint.
When a credit institution purchases credit derivative protection against a non-trading book exposure, or against a CCR exposure, it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII, Part 3, points 83 to 92, or subject to the approval of the competent authorities, in accordance with Annex VII, Part 1, point 4 or Annex VII, Part 4, points 96 to 104.
Ezekben az esetekben a hitelderivatívák miatt felmerülő CCR-hez tartozó kitettségérték nullának tekintendő.
In these cases, the exposure value for CCR for these credit derivatives is set to zero.
A nem kereskedési könyvbeli, eladott, hitelnemtelejsítésicsereügyletekből származó CCR-hez tartozó kitettségérték nullának tekintendő, amennyiben a csereügyeleteket a hitelintézet által nyújtott hitelvédelmeként kezelik, és ha a hitelkockázat miatt felmerülő tőkekövetelmény a teljes elvi értékükre vonatkozik.
The exposure value for CCR from sold credit default swaps in the non-trading book, where they are treated as credit protection provided by the credit institution and subject to a capital requirement for credit risk for the full notional amount, is set to zero.
A 3-6. részben kifejtett valamennyi módszer szerint egy adott ügyféllel szembeni kitettségérték egyenlő az azon ügyfélhez tartozó valamennyi nettósítási sorozatra számított kitettségértékek összegével.
Under all methods set out in Parts 3 to 6, the exposure value for a given counterparty is equal to the sum of the exposure values calculated for each netting set with that counterparty.
A nullás CCR-hez tartozó kitettségérték rendelhető a központi szerződő féllel kötött származtatott ügyletekhez, a repóügyletekhez, értékpapír- és árukölcsönzéshez vagy kölcsönvételhez, a hosszú teljesítésű ügyletekhez, a letéti hitelügyletekhez, amelyeket a központi szerződő fél nem utasított vissza.
An exposure value of zero for CCR can be attributed to derivative contracts, or repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions outstanding with a central counterparty and that have not been rejected by the central counterparty.
Továbbá nullás kitettségérték adható az olyan, központi szerződő féllel szembeni hitelkockázati kitettségekhez, amelyek származtatott ügyletekből, a repóügyletekből, értékpapír- és árukölcsönzésből vagy kölcsönvételből, a hosszú teljesítésű ügyletekből, a letéti hitelügyletekbőlekből vagy az illetékes hatóságok által megállapított egyéb, a hitelintézetnek a központi szerződő féllel szemben fennálló kitettségeiből származnak.
Furthermore, an exposure value of zero can be attributed to credit risk exposures to central counterparties that result from the derivative contracts, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions or other exposures, as determined by the competent authorities, that the credit institution has outstanding with the central counterparty.
A központi szerződő fél a megállapodásainak valamennyi résztvevőjével szmben fennálló CCR-kitettségeit napi alapon teljes mértékben fedezik.
The central counterparty CCR exposures with all participants in its arrangements shall be fully collateralised on a daily basis.