natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Az illetékes hatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy ezek a hitelminősítések egyenértékű feltételekkel állnak-e rendelkezésre legalább az összes olyan hitelintézet számára, amelynek jogos érdeke fűződik azok megismeréséhez.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Az illetékes hatóságok különösen azt ellenőrzik, hogy ezek a hitelminősítések a belföldi hitelintézetekkel egyenértékű feltételekkel állnak-e azon külföldi felek rendelkezésére, akiknek jogos érdeke fűződik azok megismeréséhez.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Az egyes hitelminősítések által kifejezett relatív kockázatok közötti különbségtétel érdekében az illetékes hatóságoknak mennyiségi tényezőket kell figyelembe venniük, mint például az ugyanazon hitelminősítés alá tartozó elemek hosszú távú nemteljesítésének arányát.
In order to differentiate between the relative degrees of risk expressed by each credit assessment, competent authorities shall consider quantitative factors such as the long-term default rate associated with all items assigned the same credit assessment.
A közelmúltban alapított, valamint azon külső hitelminősítő intézmények esetében, amelyek csak kevés nemteljesítési adattal rendelkeznek, az illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a külső hitelminősítő intézményt, hogy becsülje meg az ugyanazon hitelminősítés alá tartozó elemekhez kapcsolódó hosszú távú nemteljesítések arányát.
For recently established ECAIs and for those that have compiled only a short record of default data, competent authorities shall ask the ECAI what it believes to be the long-term default rate associated with all items assigned the same credit assessment.
Az egyes hitelminősítések által kifejezett relatív kockázatok közötti különbségtétel érdekében, az illetékes hatóságoknak mennyiségi tényezőket kell figyelembe venniük, úgymint a külső hitelminősítő intézmények által minősített kibocsátók körét, a külső hitelminősítő intézmények által minősített hitelminősítések körét, a hitelminősítés értelmezését és a nemteljesítésnek a külső hitelminősítő intézmények által alkalmazott meghatározását.
In order to differentiate between the relative degrees of risk expressed by each credit assessment, competent authorities shall consider qualitative factors such as the pool of issuers that the ECAI covers, the range of credit assessments that the ECAI assigns, each credit assessment meaning and the ECAI's definition of default.
Az illetékes hatóságoknak össze kell hasonlítaniuk az adott külső hitelminősítő intézmények egyes hitelminősítéseihez tartozó nemteljesítési arányokat, és ezeket egy olyan benchmarkkal kell összehasonlítani, amelynek alapja az a nemteljesítési arány, amelyet más külső hitelminősítő intézmények tapasztalták azon kibocsátókkal kapcsolatban, amelyeket az illetékes hatóságok egyenértékű hitelkockázatot képviselőnek tekintenek.
Competent authorities shall compare default rates experienced for each credit assessment of a particular ECAI and compare them with a benchmark built on the basis of default rates experienced by other ECAIs on a population of issuers that the competent authorities believes to present an equivalent level of credit risk.
Amennyiben az illetékes hatóságok megítélése szerint a nemteljesítések aránya egy bizonyos külső hitelminősítő intézmények által adott hitelminősítés esetében lényegesen és rendszeresen magasabb, mint a benchmark, az illetékes hatóságoknak az adott külső hitelminősítő intézmények hitelminősítéseihez nagyobb kockázati kategóriát kell rendelniük a hitelminősítési kategóriák közül.
When competent authorities believe that the default rates experienced for the credit assessment of a particular ECAI are materially and systematically higher then the benchmark, competent authorities shall assign a higher credit quality step in the credit quality assessment scale to the ECAI credit assessment.
Amennyiben az illetékes hatóságok növelték egy adott külső hitelminősítő intézmény általi egyedi hitelminősítéshez társuló kockázati súlyt, és a külső hitelminősítő intézmény bizonyítani tudja, hogy a hitelminősítéseknél tapasztalt nemteljesítések aránya már nem lényegesen és rendszeresen magasabb a benchmarknál, az illetékes hatóságok visszaállíthatják a külső hitelminősítő intézmény hitelminősítéseinek eredeti hitelminősítési kategória besorolását.
When competent authorities have increased the associated risk weight for a specific credit assessment of a particular ECAI, if the ECAI demonstrates that the default rates experienced for its credit assessment are no longer materially and systematically higher than the benchmark, competent authorities may decide to restore the original credit quality step in the credit quality assessment scale for the ECAI credit assessment.
Egy hitelintézet egy vagy több elismert külső hitelminősítő intézményt jelölhet ki az eszközökre és mérlegen kívüli tételekre alkalmazandó kockázati súlyok meghatározására.
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights to be assigned to asset and off-balance sheet items.
Amennyiben egy hitelintézet egy elismert külső hitelminősítő intézmény által készített hitelminősítések használata mellett dönt bizonyos kategóriákba tartozó tételek besorolására, a kapott hitelminősítéseket kell használnia az összes, a kategóriába tartozó kitettségre vonatkozóan.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI for a certain class of items must use those credit assessments consistently for all exposures belonging to that class.
Amennyiben egy hitelintézet egy elismert külső hitelminősítő intézmény által készített hitelminősítések alkalmazása mellett dönt, a minősítéseket a későbbiekben is folyamatosan és következetesen kell alkalmaznia.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Egy hitelintézet csak azokat a külső hitelminősítő intézmények által kiadott hitelminősítéseket használhatja, amelyek figyelembe veszik mind a tőkeösszeget, mind pedig az ehhez kapcsolódó kamatköveteléseket.
A credit institution can only use ECAIs credit assessments that take into account all amounts both in principal and in interest owed to it.
Ha csak egy, kijelölt külső hitelminősítő intézménytől származó, minősített tételre vonatkozó hitelminősítés áll rendelkezésre, akkor azt a hitelminősítést kell alkalmazni a szóban forgó tétel kockázati súlyának meghatározására.
If only one credit assessment is available from a nominated ECAI for a rated item, that credit assessment shall be used to determine the risk weight for that item.
Ha két, kijelölt külső hitelminősítő intézménytől származó, minősített tételre vonatkozó hitelminősítés áll rendelkezésre, és ez a kettő különböző kockázati súlyoknak felel meg egy minősített tétellel kapcsolatban, a magasabb kockázati súlyt kell alkalmazni.
If two credit assessments are available from nominated ECAIs and the two correspond to different risk weights for a rated item, the higher risk weight shall be assigned.
Ha több mint két, kijelölt külső hitelminősítő intézménytől származó, minősített tételre vonatkozó hitelminősítés áll rendelkezésre, a két legalacsonyabb kockázati súlyt eredményező két minősítésre kell hivatkozni.
If more than two credit assessments are available from nominated ECAIs for a rated item, the two assessments generating the two lowest risk weights shall be referred to.
Ha a két legalacsonyabb kockázati súly különböző, akkor a magasabbat kell alkalmazni.
If the two lowest risk weights are different, the higher risk weight shall be assigned.
Ha a két legalacsonyabb kockázati súly azonos, akkor ugyanazt a kockázati súlyt kell alkalmazni.
If the two lowest risk weights are the same, that risk weight shall be assigned.
KIBOCSÁTÓI és KIBOCSÁTÁSI HITELMINŐSÍTÉS
ISSUER AND ISSUE CREDIT ASSESSMENT
Amennyiben egy adott kibocsátási programra vagy ügyletre vonatkozóan, amelyhez egy kitettséget alkotó tétel tartozik, létezik hitelminősítés, azt a hitelminősítést kell felhasználni az illető tételre alkalmazandó kockázati súly meghatározására.
Where a credit assessment exists for a specific issuing program or facility to which the item constituting the exposure belongs, this credit assessment shall be used to determine the risk weight to be assigned to that item.
Amennyiben egy adott tételre nem létezik közvetlenül alkalmazható hitelminősítés, de létezik hitelminősítés egy olyan adott kibocsátási programra vagy ügyletre, amelyhez a kitettséget alkotó tétel nem tartozik, vagy létezik egy általános hitelminősítés a kibocsátóra vonatkozóan, akkor a hitelminősítést abban az esetben kell alkalmazni, ha az magasabb kockázati súlyt képez, mint egyébként képezne, vagy alacsonyabb kockázati súlyt képez, és a kérdéses kitettség az adott kibocsátási programnál vagy ügyletnél, illetve a kibocsátó nem alárendelt fedezetlen kitettségeinél minden tekintetben azonos vagy magasabb besorolású,
Where no directly applicable credit assessment exists for a certain item, but a credit assessment exists for a specific issuing program or facility to which the item constituting the exposure does not belong or a general credit assessment exists for the issuer, then that credit assessment shall be used if it produces a higher risk weight than would other wise be the case or if it produces a lower risk weight and the exposure in question ranks pari passu or senior in all respects to the specific issuing program or facility or to senior unsecured exposures of that issuer, as relevant.
A 8. és 9. pont nem akadályozhatja e melléklet 1. része 68-71. pontjának alkalmazását.
Points 8 and 9 are not to prevent the application of points 68 to 71 of Part 1.
Egy vállalatcsoporton belüli kibocsátóra vonatkozó hitelminősítések nem alkalmazhatók egy ugyanazon vállalatcsoporthoz tartozó másik kibocsátóra vonatkozó hitelminősítésként.
Credit assessments for issuers within a corporate group cannot be used as credit assessment of another issuer within the same corporate group.
Hosszú távú és rövid távú hitelminősítések
LONG-TERM AND SHORT-TERM CREDIT ASSESSMENTS
A rövid távú hitelminősítések csak rövid távú eszközt vagy mérlegen kívüli tételeket megtestesítő, intézményekkel és vállalatokkal szembeni kitettségekre alkalmazhatók.
Short-term credit assessments may only be used for short-term asset and off-balance sheet items constituting exposures to institutions and corporates.
Bármely rövid távú hitelminősítés csak arra a tételre alkalmazható, amelyre a rövid távú hitelminősítés vonatkozik, és nem használható bármely más tételre vonatkozó kockázati súlyok meghatározására.
Any short-term credit assessment shall only apply to the item the short-term credit assessment refers to, and it shall not be used to derive risk weights for any other item.
A 13. ponttól eltérve, ha egy rövid távú, minősített ügylethez 150%-os kockázati súlyt rendelnek, akkor az illető ügyfél összes, nem minősített, fedezetlen – rövid vagy hosszú távú – kitettségére vonatkozóan 150%-os kockázati súly kell alkalmazni.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 150% risk weight, then all unrated unsecured exposures on that obligor whether short-term or long-term shall also be assigned a 150% risk weight.
A 13. ponttól eltérve, ha egy rövid távú, minősített ügylethez 50%-os kockázati súlyt rendelnek, egyetlen nem minősített, rövid távú kitettségre vonatkozóan sem alkalmazható 100%-nál alacsonyabb kockázati súly.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 50% risk-weight, no unrated short-term exposure shall be assigned a risk weight lower than 100%.
HAZAI PÉNZNEMBELI és DEVIZÁS TÉTELEK
DOMESTIC AND FOREIGN CURRENCY ITEMS
Egy ügyfél hazai pénznemben denominált tételére vonatkozó hitelminősítés nem használható fel ugyanezen ügyfél más devizában denominált kitettségéhez tartozó kockázati súly meghatározására..
A credit assessment that refers to an item denominated in the obligor's domestic currency cannot be used to derive a risk weight for another exposure on that same obligor that is denominated in a foreign currency.
BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER 1. rész – Kockázattal súlyozott kitettségértékek és várható veszteségek
INTERNAL RATINGS BASED APPROACH Part 1 – Risk weighted exposure amounts and expected loss amounts
HITELKOCKÁZATRA VONATKOZÓ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉKEK SZÁMÍTÁSA
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT RISK
Eltérő rendelkezés hiányában a bemenő paramétereket, a nemteljesítési valószínűséget (PD), a nemteljesítéskori veszteségrátát (LGD) és a lejárati értéket (M) a 2. részben meghatározottak szerint kell meghatározni, a kitettség értéket pedig a 3. részben meghatározottak szerint.
Unless noted otherwise, the input parameters PD, LGD, and maturity value (M) shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
A kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértékeit az alábbi képleteknek megfelelően kell kiszámítani:
The risk weighted exposure amount for each exposure shall be calculated in accordance with the following formulae.
Vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértékei
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks.
A 5-9. pontra is figyelemmel a vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértékeit az alábbi képleteknek megfelelően kell kiszámítani:
Subject to points 5 to 9, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
Lejárati tényező (b) =
Maturity factor (b) =
Kockázati súly (RW) =
Risk weight (RW) =
) jelöli egy sztenderd normál eloszlású véletlen változó kumulatív eloszlásfüggvényét (annak valószínűségét, hogy egy sztenderd normál eloszlású, nulla átlagú, egy szórású véletlen változó kisebb vagy egyenlő x-szel).
) denotes the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x).
jelöli egy sztenderd normál eloszlású véletlen változó inverz kumulatív eloszlásfüggvényét (olyan x érték, ami esetén teljesül, hogy
denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that
Ha PD=0, RW összege: 0
For PD = 0, RW shall be 0.
Ha PD=1, akkor:
For PD = 1:
olyan nem teljesített kitettségek esetén, amelyekre a hitelintézetek a 2. rész 8. pontja szerinti LGD-értékeket alkalmazzák, az RW: 0; és
for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, point 8, RW shall be 0; and
olyan nem teljesített kitettségek esetén, amelyekre a hitelintézetek saját LGD-becsléseiket alkalmazzák, az RW: Max{0,12,5*(LGD-ELBE )};
for defaulted exposures where credit institutions use own estimates of LGDs, RW shall be Max{0, 12.5 *(LGD-ELBE)};
amennyiben ELBE a hitelintézet által maga végzett, lehetőleg pontos becslésnek felel meg, amely a 4. rész 80. pontja szerinti nem teljesített kitettségekből származó várható veszteségre vonatkozik.
where ELBE shall be the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to point 80 of Part 4.
Kockázattal súlyozott kitettségérték = RW * kitettség értéke
Risk-weighted exposure amount = RW * exposure value.
A VIII. melléklet 1. részének 29. pontjában és a VIII. melléklet 2. részének 22. pontjában megállapított követelményeknek megfelelő, az egyes kitettségekre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségérték a következő képlettel igazítható ki:
The risk weighted exposure amount for each exposure which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be adjusted according to the following formula:
PDpp = a fedezet nyújtójának PD értéke
PDpp = PD of the protection provider.
Az RW érték számítása a kitettségnek, az ügyfél PD értékén és a hitelkockázati védelem nyújtójával szembeni, öszehasonlítható közvetlen kitettség LGD értékének a 3. pontban megállapított képletbe való helyettesítésével történik.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 3 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
A lejárati tényező (b) számítása a hitelkockázati védelem nyújtójának alsó PD értéke és a kibocsátó PD értéke közül az alacsonyabb használatával történik.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
Speciális hitelezési ügyletek finanszírozásával kapcsolatos kitettségeknél, amelyek esetében a hitelintézet nem tudja bizonytani, hogy PD becslései megfelelnek a 4. részben meghatározott minimumkövetelményeknek, az 1. táblázat szerint kell kijelölni a kitettségekhez tartozó kockázati súlyokat.
For specialised lending exposures in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4 it shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
Fennmaradó lejárat
Remaining Maturity
Kevesebb, mint 2,5 év
Less than 2,5 years
2,5-vel egyenlő vagy annál több
Equal or more than 2,5 years
Vásárolt vállalati követelés esetén a hitelintézetnek teljesítenie kell a 4. rész 105–109. pontjában meghatározott minimumkövetelményeket.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in points 105 to 109 of Part 4.
Azoknál a vásárolt vállalati követeléseknél, amelyek ezen kívül a 14. pontban meghatározott feltételeket is teljesítik, és ahol indokolatlan teher lenne a hitelintézet számára a vállalati kockázatokra a 4. részben meghatározott mennyiségi normák alkalmazása, a 4. részben a lakossági kockázati számításra használt előírást alkalmazhatják.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in point 14, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
Az IRB értékpapírosítás keretében első veszteségviselő pozícióként kezelhetők az olyan vásárolt vállalati követelések, visszafizetendő árengedmények, valamint biztosítékok vagy részleges garanciák, amelyek nemteljesítési veszteségekre, behajtható összegre, vagy mindkettőre vonatkozó első veszteségi fedezetet biztosítanak.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Amennyiben egy hitelintézet bizonyos számú kitettségnél olyan feltétellel nyújt hitelkockázat fedezetet, hogy azoknál az n-edik nemteljesítés váltja ki a fizetést, és ez a hitelkockázati esemény megszünteti a szerződést, akkor a 94-101. cikkben előírt kockázati súlyokat alkalmazzák, ha a termék egy elismert külső hitelminősítő intézmény által készített külső hitelminősítéssel rendelkezik.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights set out in Articles 94 to 101 will be applied.
Ha a termék egy elismert külső hitelminősítő intézmény által nem minősített, a kosárban található kitettségek kockázati súlya összeadódik, kivéve az n-1. kitettséget, ahol a várható veszteség megszorozva 12,5-tel, és a kockázattal súlyozott kitettségértéknek az összege nem haladhatja meg a hitelderivatíva által nyújtott fedezet névértékének 12,5-szeresét.
If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Az összesítésből kizárandó n-1. kitettségeket azon az alapon határozzák meg, hogy e kitettségek mindegyikének a kockázattal súlyozott kitettségértéke alacsonyabb legyen, mint az összesítésben szereplő bármely kitettség kockázattal súlyozott kitettségértéke.
The n-1 exposures to be excluded from the aggregation shall be determined on the basis that they shall include those exposures each of which produces a lower risk-weighted exposure amount than the risk-weighted exposure amount of any of the exposures included in the aggregation.
Kockázattal súlyozott kitettségérték lakossági kitettségeknél
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Kockázati súly (RW):
Risk weight (RW):
) jelöli egy sztenderd normál eloszlású véletlen változó kumulatív eloszlásfüggvényét (annak valószínűségét, hogy egy sztenderd normál eloszlású, nulla átlagú, egy szórású véletlen változó, kisebb vagy egyenlő x-szel).
) denotes the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x).
jelöli egy sztenderd normál eloszlású véletlen változó inverz kumulatív eloszlásfüggvényét (olyan x értéke, ami esetén teljesül, hogy
denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that
Ha PD=1 (nem teljesített kitettség), akkor RW: Max {0,12.5*(LGD-ELBE )};
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be Max {0, 12.5 *(LGD-ELBE)},
amennyiben ELBE a hitelintézet által maga végzett, lehetőleg pontos becslésnek felel meg, amely a 4. rész 80. pontja szerinti nem teljesített kitettség ből származó várható veszteségre vonatkozik.
where ELBE shall be the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to point 80 of Part 4.
A VIII. melléklet 1. részének 29. ponjában és a VIII. melléklet 2. részének 22. pontjában megállapított követelményeknek megfelelő, minden egyes kis- és közepes méretű vállakozásnak való kitettségre a kockázattal súlyozott kitettségérték a 4. pontnak megfelelően számítható ki.
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4.
Az ingatlannal fedezett lakossági kitettségeknél 0,15 értékű korrelációval (R) kell felváltani a 10. pontban meghatározott korrelációs képlettel kiszámított értéket.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Az a)-e) alpontok szerinti minősített rulírozó lakossági kitettségeknél 0,04 értékű korrelációval (R) kell felváltani a 10. pontban meghatározott korrelációs képlettel kiszámított értéket.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
A kitettségek minőségi rulírozó lakossági kitettségeknek minősülnek abban az esetben, ha eleget tesznek az alábbi feltételeknek:
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
A kitettségek természetes személyekkel szembeniek;
The exposures are to individuals;