natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Az illetékes hatóságok jóváhagyásától függően azok a hitelintézetek, amelyeknek egy vagy több kitettségi osztályra nézve engedélyezett az IRB módszer használata a kockázattal súlyozott kitettségértékek és a várható veszteségértékek kiszámítása során, az 1. alszakaszt alkalmazhatják a következőkre:
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions permitted to use the IRB Approach in the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for one or more exposure classes may apply Subsection 1 for the following:
a 86. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kitettségi osztály, amennyiben a jelentős ügyfelek száma korlátozott és a hitelintézet számára indokolatlan terhet jelentene minősítési rendszer bevezetése ezen ügyfelekre nézve;
the exposure class referred to in point (a) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
a 86. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kitettségi osztály, amennyiben a jelentős ügyfelek száma korlátozott és a hitelintézet számára indokolatlan terhet jelentene minősítési rendszer bevezetése ezen ügyfelekre nézve;
the exposure class referred to in point (b) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
kitettségek nem jelentős üzleti egységekben, valamint kitettségi osztályok, amelyek a méret és az észlelt kockázati profil tekintetében lényegtelenek;
exposures in non-significant business units as well as exposure classes that are immaterial in terms of size and perceived risk profile;
a székhely szerinti tagállam központi kormányzataival, valamint azok regionális kormányzataival, helyi hatóságaival és közigazgatási szerveivel szembeni kitettségek, amennyiben:
exposures to central governments of the home Member State and to their regional governments, local authorities and administrative bodies, provided that:
külön közszabályozás miatt a kitettség tekintetében nincs különbség a központi kormányzattal szembeni kitettségek és az egyéb kitettségek között; és
there is no difference in risk between the exposures to that central government and those other exposures because of specific public arrangements, and
a központi kormányzattal szembeni kockázatokhoz az 1. alszakasz szerint 0%-os kockázati súly tartozik;
exposures to the central government are assigned a 0% risk weight under Subsection 1;
a hitelintézet olyan ügyféllel szembeni kitettségei, amely neki anyavállalata, leányvállalata vagy anyavállalatának leányvállalata, feltéve, hogy az ügyfél intézmény vagy pénzügyi holdingtársaság, pénzügyi intézmény, vagyonkezelő társaság vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, amelyre megfelelő prudenciális követelmények vonatkoznak vagy egy olyan vállalkozás, amelynél a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerinti kapcsolat áll fenn, valamint olyan, hitelintézetek közötti kitettség, amely megfelel a 80. cikk (8) bekezdésében foglalt követelményeknek;
exposures of a credit institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary or a subsidiary of its parent undertaking provided that the counterparty is an institution or a financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC and exposures between credit institutions which meet the requirements set out in Article 80(8);
olyan szervezetekkel szembeni részvényjellegű kitettségek, amelyek hitelkötelezettségei az 1. alszakasz szerint 0% kockázati súlyt kapnak (ideértve azokat a köztámogatásban részesülő szervezeteket, amelyeknél alkalmazható a nulla kockázati súly);
equity exposures to entities whose credit obligations qualify for a 0% risk weight under Subsection 1 (including those publicly sponsored entities where a zero risk weight can be applied);
a gazdaság meghatározott ágazatainak előmozdítására irányuló jogalkotási programok keretében felmerült olyan részvényjellegű kitettségek, amikor is a hitelintézet jelentős támogatást kap a részesedés megszerzésére, és ami magában foglalja a kormányzati felvigyázás bizonyos formáját és a tőkerészesedés-befektetések megszorításait.
equity exposures incurred under legislative programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the credit institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments.
Ez a kizárás az eredeti szavatolótőke 10 %-ának és a kiegészítő szavatolótőkének az összegére korlátozódik;
This exclusion is limited to an aggregate of 10% of original own funds plus additional own funds;
a VI. melléklet 1. részének (40) bekezdése szerinti kitettségek, amelyek teljesítik az ott felsorolt feltételeket; vagy
the exposures identified in Annex VI, Part 1, point 40 meeting the conditions specified therein; or
állami és állam által viszontbiztosított garanciák a VIII. melléklet 2. rész 19. pontja értelmében.
State and State-reinsured guarantees pursuant to Annex VIII, Part 2, point 19.
Ez a bekezdés nem akadályozza meg az egyéb tagállamok illetékes hatóságait abban, hogy engedélyezzék az 1. alszakasz szabályainak alkalmazását olyan részvényjellegű kitettségek esetében, amelyek ilyen módon történő kezelése más tagállamokban engedélyezett.
This paragraph shall not prevent the competent authorities of other Member States to allow the application of the rules of Subsection 1 for equity exposures which have been allowed for this treatment in other Member States.
Az (1) bekezdés alkalmazásában lényegesnek kell tekinteni a hitelintézet részvényjellegű kitettségi osztályát, ha azok összesített értéke – figyelmen kívül hagyva az (1) bekezdés g) pontjában említett, az állami programok keretében felmerült részvényjellegű kitettségeket – átlagosan az előző évhet viszonyítva meghaladja a hitelintézet szavatolótőkéje 10 %-át.
For the purposes of paragraph 1, the equity exposure class of a credit institution shall be considered material if their aggregate value, excluding equity exposures incurred under legislative programmes as referred to in paragraph 1, point (g), exceeds, on average over the preceding year, 10% of the credit institution's own funds.
Ez a határérték a hitelintézet szavatolótőkéjének 5 %-a, ha a részvényjellegű kitettségek száma 10 egyedi részesedésnél kevesebb.
If the number of those equity exposures is less than 10 individual holdings, that threshold shall be 5% of the credit institution's own funds.
Ezen alszakasz alkalmazásában a "hitelt nyújtó hitelintézet" azt a hitelintézetet jelenti, amelyik a kérdéses kitettséggel rendelkezik, függetlenül attól, hogy az hitelből ered-e vagy sem.
For the purposes of this Subsection, "lending credit institution" shall mean the credit institution which has the exposure in question, whether or not deriving from a loan.
A 78–83. cikk szerinti sztenderd módszert vagy a 84–89. cikk szerinti IRB módszert használó, de a 87–88. cikk értelmében az LGD-re és a hitelegyenértékesítési faktorokra tett saját becsléseket nem alkalmazó hitelintézetek ezen alszakasszal összhangban hitelkockázat-mérséklést érvényesíthetnek a kockázattal súlyozott kitettségértékek számítása során a 75. cikk a) pontja alkalmazásának céljából vagy adott esetben a várható veszteségértékek számításakor az 57. cikk q) pontjában és a 63. cikk (3) bekezdésében említett számítás alkalmazásának céljából.
Credit institutions using the Standardised Approach under Articles 78 to 83 or using the IRB Approach under Articles 84 to 89, but not using their own estimates of LGD and conversion factors under Articles 87 and 88, may recognise credit risk mitigation in accordance with this Subsection in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 point (a) or as relevant expected loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (q) of Article 57, and Article 63(3).
A hitelkockázattal szembeni fedezet biztosítására használt módszernek a hitelt nyújtó hitelintézet által foganatosított intézkedésekkel és lépésekkel, valamint az általa végrehajtott eljárások és szabályzatok által valamennyi érintett tagállamban jogi hatállyal bírónak kell lennie és érvényesíthető hitelkockázat-fedezeti szabályozást kell eredményeznie.
The technique used to provide the credit protection together with the actions and steps taken and procedures and policies implemented by the lending credit institution shall be such as to result in credit protection arrangements which are legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions.
A hitelt nyújtó hitelintézet a hitelkockázat-fedezeti szabályozás hatékonyságának biztosítására és a kapcsolódó kockázatok kezelésére megfelelő lépéseket tesz.
The lending credit institution shall take all appropriate steps to ensure the effectiveness of the credit protection arrangement and to address related risks.
Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén csak olyan eszközök ismerhetők el biztosítékként, amelyek eléggé likvidek és értékük az idők során eléggé stabil ahhoz, hogy a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítására használt módszerre és az engedélyezhető elismerés mértékére tekintettel megfelelő bizonyosságot biztosítsanak az elért hitelkockázat-fedezetet illetően.
In the case of funded credit protection, to be eligible for recognition the assets relied upon shall be sufficiently liquid and their value over time sufficiently stable to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Kizárólag a VIII. melléklet 1. részében ismertetett eszközök ismerhetők el.
Eligibility shall be limited to the assets set out in Annex VIII, Part 1.
Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén a hitelt nyújtó hitelintézetnek jogában áll előre meghatározott időközönként likvidálnia vagy megtartania a védelmet biztosító eszközöket az adós, vagy adott esetben a biztosíték kezelőjének nem teljesítése, fizetésképtelensége vagy csődje vagy az ügyleti dokumentációkban ismertetett egyéb hitel-esemény esetén.
In the case of funded credit protection, the lending credit institution shall have the right to liquidate or retain, in a timely manner, the assets from which the protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy of the obligor – or other credit event set out in the transaction documentation – and, where applicable, of the custodian holding the collateral.
A biztosítékként használt eszközök értéke és az adós hitelminősítése között nem lehet aránytalanul magas a korreláció foka.
The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the obligor shall not be undue.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén csak akkor ismerhető el a kötelezettségvállalás, ha az azt nyújtó fél eléggé megbízható és a hitelkockázattal szembeni védelmet biztosító megállapodásnak valamennyi érintett tagállamban jogi hatálya van és végrehajtható, így a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítására használt módszerre és az engedélyezhető elismerés mértékére tekintettel megfelelő bizonyosság biztosított az elért hitelkockázat fedezetet illetően.
In the case of unfunded credit protection, to be eligible for recognition the party giving the undertaking shall be sufficiently reliable, and the protection agreement legally effective and enforceable in the relevant jurisdictions, to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
E célból kizárólag a VIII. melléklet 1. részében ismertetett hitelkockázattal szembeni védelmet nyújtó személyek és hitelkockázattal szembeni védelmet biztosító megállapodás típusok jöhetnek szóba.
Eligibility shall be limited to the protection providers and types of protection agreement set out in Annex VIII, Part 1.
A VIII. melléklet 2. részében ismertetett minimumkövetelményeknek meg kell felelni.
The minimum requirements set out in Annex VIII, Part 2 shall be complied with.
Amennyiben a 92. cikk követelményei teljesülnek, a kockázattal súlyozott kitettségértékek és adott esetben a várható veszteség értékek számítása módosítható a VIII. melléklet 3–6. részével összhangban.
Where the requirements of Article 92 are met the calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, may be modified in accordance with Annex VIII, Parts 3 to 6.
Az a kitettség, amelyre nézve hitelkockázat-mérséklés történt, nem eredményezhet a kockázattal súlyozott kitettségérték vagy a várható veszteségérték tekintetében magasabb értéket, mint az egyébként azonos kitettség, amelyre nézve nem történt hitelkockázat-mérséklés.
No exposure in respect of which credit risk mitigation is obtained shall produce a higher risk-weighted exposure amount or expected loss amount than an otherwise identical exposure in respect of which there is no credit risk mitigation.
Amennyiben a kockázattal súlyozott kitettség érték már figyelembe veszi a hitelkockázattal szembeni fedezetet a 78–83. vagy a 84–89. cikk alapján, úgy a hitelkockázattal szembeni fedezet a továbbiakban nem ismerhető el ezen alszakasz szerint.
Where the risk-weighted exposure amount already takes account of credit protection under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89, as relevant, the calculation of the credit protection shall not be further recognised under this Subsection.
Amennyiben a hitelintézet olyan kitettségi osztályra nézve használja az 78–83. cikkben ismertetett sztenderd módszert a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámításakor, amelyhez a 79. cikk szerint az értékpapírosított kitettségeket rendelnék, úgy az értékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékét a IX. melléklet 4. részének 1–36. pontjával összhangban számítja ki.
Where a credit institution uses the Standardised Approach set out in Articles 78 to 83 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for the exposure class to which the securitised exposures would be assigned under Article 79, it shall calculate the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in accordance with Annex IX, Part 4, points 1 to 36.
Minden más esetben a IX. melléklet 4. részének 1–5. és 37–76. pontjával összhangban számítja ki a kockázattal súlyozott kitettség értéket.
In all other cases, it shall calculate the risk-weighted exposure amount in accordance with Annex IX, Part 4, points 1 to 5 and 37 to 76.
Amennyiben az értékpapírosítást kezdeményező hitelintézettől jelentős, értékpapírosított kitettségekből származó hitelkockázat továbbítására került sor a IX. melléklet 2. részének feltételeivel összhangban, akkor ez a hitelintézet:
Where significant credit risk associated with securitised exposures has been transferred from the originator credit institution in accordance with the terms of Annex IX, Part 2, that credit institution may:
hagyományos értékpapírosítás esetén kizárhatja a kockázattal súlyozott kitettség értékek és adott esetben a várható veszteség értékek számításából azokat a kitettségeket, amelyeket értékpapírosított; és
in the case of a traditional securitisation, exclude from its calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, the exposures which it has securitised; and
szintetikus értékpapírosítás esetén az értékpapírosított kitettségek tekintetében a kockázattal súlyozott kitettségértékeket és adott esetben a várható veszteségértékeket a IX. melléklet 2. részével összhangban számíthatja.
in the case of a synthetic securitisation, calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, in respect of the securitised exposures in accordance with Annex IX, Part 2.
Amennyiben az (1) bekezdés alkalmazandó, az értékpapírosítást kezdeményező hitelintézet a IX. mellékletben az értékpapírosításba bevonható pozíciókra vonatkozóan előírt kockázattal súlyozott kitettségértékeket köteles kiszámítani.
Where paragraph 1 applies, the originator credit institution shall calculate the risk-weighted exposure amounts prescribed in Annex IX for the positions that it may hold in the securitisation.
Amennyiben az értékpapírosítást kezdeményező hitelintézetnek nem sikerül jelentős mértékű hitelkockázatot továbbítania az (1) bekezdéssel összhangban, úgy egy olyan pozícióra nézve sem kell kiszámítania a kockázattal súlyozott kitettségértéket, amely szerepelhet az érintett értékpapírosításban.
Where the originator credit institution fails to transfer significant credit risk in accordance with paragraph 1, it need not calculate risk-weighted exposure amounts for any positions it may have in the securitisation in question.
Az értékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékének kiszámítására a kockázati súlyokat a pozíció kitettségi értékéhez kell rendelni a IX. melléklettel összhangban, a pozíció hitelminőségének alapján, amely megállapítható egy külső hitelminősítő intézmények hitelminősítésének segítségével vagy a IX. mellékletben ismertetett egyéb módon.
To calculate the risk-weighted exposure amount of a securitisation position, risk weights shall be assigned to the exposure value of the position in accordance with Annex IX, based on the credit quality of the position, which may be determined by reference to an ECAI credit assessment or otherwise, as set out in Annex IX.
Amennyiben az értékpapírosításban különböző tranche-okkal azembeni kitettség áll fenn, minden egyes tranche-sal szembeni kitettséget külön értékpapírosítási pozíciónak kell tekinteni.
Where there is an exposure to different tranches in a securitisation, the exposure to each tranche shall be considered a separate securitisation position.
Az értékpapírosítási pozíciók esetén a hitelkockázat elleni fedezetet nyújtókat úgy kell tekinteni, hogy azok pozíciókkal rendelkeznek az értékpapírosításban.
The providers of credit protection to securitisation positions shall be considered to hold positions in the securitisation.
Az értékpapírosítási pozíciókhoz tartoznak az olyan értékpapírosításból fakadó kitettségek, amelyek származtatott kamatláb- vagy devizaügyletből származnak.
Securitisation positions shall include exposures to a securitisation arising from interest rate or currency derivative contracts.
Amennyiben az értékpapírosítási pozíció előre rendelkezésre bocsátott vagy előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet tárgya, az arra a pozícióra alkalmazandó kockázati súlyt módosítani lehet a 90–93. cikkel összhangban, a IX. mellékletet is figyelembe véve.
Where a securitisation position is subject to funded or unfunded credit protection the risk-weight to be applied to that position may be modified in accordance with Articles 90 to 93, read in conjunction with Annex IX.
Az 57. cikk r) pontjára és a 66. cikk (2) bekezdésére is figyelemmel a kockázattal súlyozott kitettségértéket be kell vonni a hitelintézet kockázattal súlyozott kitettségértékeinek teljes összegébe a 75. cikk a) pontja alkalmazásában.
Subject to point (r) of Article 57 and Article 66(2), the risk-weighted exposure amount shall be included in the credit institution's total of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75(a).
Külső hitelminősítő intézmények hitelminősítése csak akkor használható egy értékpapírosítási pozíció kockázati súlyának meghatározására a 96. cikkel összhangban, ha a külső hitelminősítő intézményt az illetékes hatóságok e rendeltetés tekintetében elismerték (a továbbiakban: elismert külső hitelminősítő intézmény).
An ECAI credit assessment may be used to determine the risk weight of a securitisation position in accordance with Article 96 only if the ECAI has been recognised as eligible by the competent authorities for this purpose (hereinafter "an eligible ECAI").
Az illetékes hatóságok csak akkor ismerik el a külső hitelminősítő intézményt az (1) bekezdés alkalmazásának céljából, ha a VI. melléklet 2. részének technikai kritériumait figyelembe véve meggyőződtek arról, hogy az megfelel a 81. cikkben megállapított követelményeknek, és az értékpapírosítás terén bizonyította képességeit, amit az erőteljes piac általi elfogadottság támaszthat alá.
The competent authorities shall recognise an ECAI as eligible for the purposes of paragraph 1 only if they are satisfied as to its compliance with the requirements laid down in Article 81, taking into account the technical criteria in Annex VI, Part 2, and that it has a demonstrated ability in the area of securitisation, which may be evidenced by a strong market acceptance.
Ha egy tagállam illetékes hatóságai elismernek egy külső hitelminősítő intézményt az (1) bekezdés alkalmazásának céljából, a többi tagállam illetékes hatóságai elismerhetik ezt a külső hitelminősítő intézményt saját értékelési eljárásuk lefolytatása nélkül.
If an ECAI has been recognised as eligible by the competent authorities of a Member State for the purposes of paragraph 1, the competent authorities of other Member States may recognise that ECAI as eligible for those purposes without carrying out their own evaluation process.
Az illetékes hatóságok nyilvánosságra hozzák az elismerési eljárás magyarázatát, valamint az elismert külső hitelminősítő intézmények listáját.
The competent authorities shall make publicly available an explanation of the recognition process and a list of eligible ECAIs.
Az (1) bekezdés érdekében történő alkalmazáshoz az elismert külső hitelminősítő intézmény hitelminősítésének meg kell felelnie a hitelesség és átláthatóság IX. melléklet 3. részében megnevezett elveinek.
To be used for the purposes of paragraph 1, a credit assessment of an eligible ECAI shall comply with the principles of credibility and transparency as elaborated in Annex IX, Part 3.
A kockázati súlyok értékpapírosítási pozíciókra való alkalmazásának céljából az illetékes hatóságok meghatározzák, hogy a IX. mellékletben ismertetett melyik hitelminőségi besoroláshoz kell hozzárendelni az elismert külső hitelminősítő intézmény megfelelő hitelminősítéseit.
For the purposes of applying risk weights to securitisation positions, the competent authorities shall determine with which of the credit quality steps set out in Annex IX the relevant credit assessments of an eligible ECAI are to be associated.
A hitelintézet kockázattal súlyozott kitettségértékeinek 96. cikk szerinti kiszámítása során a külső hitelminősítő intézmény hitelminősítései használatának következetesnek kell lennie és összhangban kell állnia a IX. melléklet 3. részével.
The use of ECAI credit assessments for the calculation of a credit institution's risk-weighted exposure amounts under Article 96 shall be consistent and in accordance with Annex IX, Part 3.
A lejárat előtti visszaadást lehetővé tevő záradékkal rendelkező rulírozó megállapodásból származó kitettségek értékpapírosítása esetén az értékpapírosítást kezdeményező hitelintézet a IX. melléklettel összhangban kiegészítő, kockázattal súlyozott kitettség értéket köteles kiszámítani a lejárat előtti visszaadás lehetőségét biztosító kikötés alkalmazásának eredményeként emelkedő hitelkockázat kockázata miatt.
Where there is a securitisation of revolving exposures subject to an early amortisation provision, the originator credit institution shall calculate, in accordance with Annex IX, an additional risk-weighted exposure amount in respect of the risk that the levels of credit risk to which it is exposed may increase following the operation of the early amortisation provision.