natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A hitelintézeteknek rendelkezniük kell eljárásokkal, amelyek biztosítják a követelések és készpénzbevételek tulajdonjogát olyan csődeljárásokkal és jogi igényekkel szemben, amelyek jelentősen hátráltathatják a hitelnyújtó számára a követelések likviddé tételét vagy transzferálását, illetve a készpénzbevételek fölötti ellenőrzés megőrzését.
Credit institutions shall have procedures to ensure that ownership over the receivables and cash receipts is protected against bankruptcy stays or legal challenges that could materially delay the lender's ability to liquidate or assign the receivables or retain control over cash receipts.
A felügyeleti rendszerek hatékonysága
Effectiveness of monitoring systems
A hitelintézeteknek mind a vásárolt követelések minőségét, mind az eladó és állománykezelő pénzügyi helyzetét felügyelniük kell.
The credit institution shall monitor both the quality of the purchased receivables and the financial condition of the seller and servicer.
a hitelintézetnek értékelnie kell a vásárolt követelések, valamint az eladó, és az állománykezelő pénzügyi helyzete közötti korrelációt, és rendelkeznie kell vészhelyzetek ellen védelmet nyújtó belső szabályzatokkal és eljárásokkal, beleértve az egyes eladók és állománykezelők belső kockázatminősítési besorolására szolgáló eljárásokat;
the credit institution shall assess the correlation among the quality of the purchased receivables and the financial condition of both the seller and servicer, and have in place internal policies and procedures that provide adequate safeguards to protect against any contingencies, including the assignment of an internal risk rating for each seller and servicer;
a hitelintézetnek egyértelmű és hatékony szabályzatokkal és eljárásokkal kell rendelkeznie az eladó és az állománykezelő elismerhetőségének meghatározására.
the credit institution shall have clear and effective policies and procedures for determining seller and servicer eligibility.
A hitelintézetnek vagy megbízottjának rendszeres, az eladókra és állománykezelőkre vonatkozó felülvizsgálatot kell végeznie annak érdekében, hogy ellenőrizze az eladó vagy állománykezelő jelentéseinek pontosságát, felderítse a csalásokat vagy működési gyengeségeket, és ellenőrizze az eladó hitelezésre vonatkozó szabályzatainak minőségét, illetve az állománykezelő követelés-beszedésre vonatkozó szabályzatait és eljárásait.
The credit institution or its agent shall conduct periodic reviews of sellers and servicers in order to verify the accuracy of reports from the seller or servicer, detect fraud or operational weaknesses, and verify the quality of the seller's credit policies and servicer's collection policies and procedures.
A felülvizsgálatok eredményeit dokumentálni kell;
The findings of these reviews shall be documented;
a hitelintézetnek értékelnie kell a vásárolt követelés-poolok jellemzőit, beleértve az előlegen felüli kifizetéseket, az eladó múltbeli elmaradásaival kapcsolatos információkat, nem teljesítő hiteleket, a nem teljesítő hitelekre elszámolt értékvesztést, fizetési feltételeket és potenciális ellenszámlákat;
the credit institution shall assess the characteristics of the purchased receivables pools, including over-advances; history of the seller's arrears, bad debts, and bad debt allowances; payment terms, and potential contra accounts;
a hitelintézetnek hatékony szabályzatokkal és eljárásokkal kell rendelkezniük az egyes ügyfélkoncentrációk vásárolt követelés-poolokon belüli és a poolok közti összegzett alapon történő felügyeletére; és
the credit institution shall have effective policies and procedures for monitoring on an aggregate basis single-obligor concentrations both within and across purchased receivables pools; and
a hitelintézetnek gondoskodnia kell arról, hogy az állománykezelőtől időben és megfelelően részletezve kapja meg a követelések elévüléséről és behajthatóságáról szóló jelentéseket ahhoz, hogy biztosítani tudja a hitelintézet elismerhetőségi kritériumainak és előlegfizetési politikáit vezérlő, vásárolt követeléseknek való megfelelést, valamint ahhoz, hogy hatékony eszközt biztosítson az eladó értékesítési feltételeinek és a behajtható összeg változásainak felügyeletére és jóváhagyására.
the credit institution shall ensure that it receives from the servicer timely and sufficiently detailed reports of receivables ageings and dilutions to ensure compliance with the credit institution's eligibility criteria and advancing policies governing purchased receivables, and provide an effective means with which to monitor and confirm the seller's terms of sale and dilution.
Hitelbehajtási rendszerek hatékonysága
Effectiveness of work-out systems
A hitelintézetnek rendelkeznie kell rendszerekkel és eljárásrendekkel, amelyek alkalmazásával az eladó pénzügyi helyzetében és a vásárolt követelések minőségében bekövetkező romlást már korai fázisban észlelni tudják, és a felmerülő problémákat kezdeményező módon kezelik.
The credit institution shall have systems and procedures for detecting deteriorations in the seller's financial condition and purchased receivables quality at an early stage, and for addressing emerging problems pro-actively.
A hitelintézeteknek elsősorban egyértelmű és hatékony szabályzatokkal, eljárásokkal és információs rendszerekkel kell rendelkezniük a szerződésszegések felügyeletéhez, és egyértelmű és hatékony szabályzatokkal és eljárásokkal kell rendelkezniük jogi lépések kezdeményezésére, valamint a problémás vásárolt követelések kezelésére.
In particular, the credit institution shall have clear and effective policies, procedures, and information systems to monitor covenant violations, and clear and effective policies and procedures for initiating legal actions and dealing with problem purchased receivables.
A biztosíték, hitel rendelkezésre tartás és készpénz ellenőrzésére szolgáló rendszerek hatékonysága
Effectiveness of systems for controlling collateral, credit availability, and cash
A hitelintézetnek egyértelmű és hatékony szabályzatokkal és eljárásokkal kell rendelkeznie a vásárolt követelések, hitel és készpénz ellenőrzésére vonatkozóan.
The credit institution shall have clear and effective policies and procedures governing the control of purchased receivables, credit, and cash.
Az írásos, belső szabályzatoknak elsősorban a követelésvásárlási program összes lényeges elemét kell meghatározniuk, beleértve az előlegezési arányokat, elismert biztosítékokat, szükséges dokumentációt, koncentrációs határértékeket, valamint a készpénzbevételek kezelésének módját.
In particular, written internal policies shall specify all material elements of the receivables purchase programme, including the advancing rates, eligible collateral, necessary documentation, concentration limits, and the way cash receipts are to be handled.
Ezeknek az elemeknek megfelelő módon kell figyelembe venniük az összes vonatkozó és lényeges tényezőt, beleértve az eladó és állománykezelő pénzügyi helyzetét, a kockázatok koncentrációját és a vásárolt követelések minőségének trendjeit, az eladó ügyfélbázisát, valamint azokat a belső rendszereket, amelyek biztosítják, hogy kifizetés csak pontosan meghatározott biztosítékok és dokumentáció ellenében történjen.
These elements shall take appropriate account of all relevant and material factors, including the seller and servicer's financial condition, risk concentrations, and trends in the quality of the purchased receivables and the seller's customer base, and internal systems shall ensure that funds are advanced only against specified supporting collateral and documentation.
A hitelintézet belső szabályzatainak és eljárásainak való megfelelés
Compliance with the credit institution's internal policies and procedures
A hitelintézetnek hatékony belső folyamattal kell rendelkeznie az összes belső szabályzatnak és eljárásnak való megfelelés értékelésére.
The credit institution shall have an effective internal process for assessing compliance with all internal policies and procedures.
Az eljárásnak magában kell foglalnia a hitelintézet követelésvásárlási programja összes kritikus fázisának rendszeres ellenőrzését, a feladatok elkülönítésének vizsgálatát először az eladó és az állománykezelő valamint az ügyfél értékelése között, másodszor az eladó és az állománykezelő értékelése és az eladó és állománykezelő helyi ellenőrzése között, továbbá és a "back office" műveletek értékelésében, különösen összpontosítva a képzettségre, tapasztalatra, a dolgozói létszámára és a támogató automatizálási rendszerekre.
The process shall include regular audits of all critical phases of the credit institution's receivables purchase programme, verification of the separation of duties between firstly the assessment of the seller and servicer and the assessment of the obligor and secondly between the assessment of the seller and servicer and the field audit of the seller and servicer, and evaluations of back office operations, with particular focus on qualifications, experience, staffing levels, and supporting automation systems.
BELSŐ BECSLÉSEK JÓVÁHAGYÁSA
VALIDATION OF INTERNAL ESTIMATES
A hitelintézeteknek megbízható rendszereket kell működtetniük a minősítési rendszerek és eljárások pontosságának és következetességének jóváhagyására, illetve az összes, releváns kockázati paraméter becslésére.
Credit institutions shall have robust systems in place to validate the accuracy and consistency of rating systems, processes, and the estimation of all relevant risk parameters.
A hitelintézetnek bizonyítania kell az illetékes hatóság számára, hogy a belső jóváhagyási folyamat lehetővé teszi a belső minősítési és kockázatbecslési rendszerek teljesítményének következetes és hiteles értékelését.
A credit institution shall demonstrate to its competent authority that the internal validation process enables it to assess the performance of internal rating and risk estimation systems consistently and meaningfully.
A hitelintézeteknek rendszeresen össze kell hasonlítaniuk a tényleges nemteljesítési arányt a becsült PD értékekkel minden kategória esetében, és amennyiben a tényleges nemteljesítési arányok az adott kategóriasávon kívül esnek, a hitelintézeteknek különösen az eltérés okait kell elemezniük.
Credit institutions shall regularly compare realised default rates with estimated PDs for each grade and, where realised default rates are outside the expected range for that grade, credit institutions shall specifically analyse the reasons for the deviation.
A saját LGD becsléseket és hitelegyenértékesítési faktorokat alkalmazó hitelintézeteknek ugyancsak el kell végezniük ezeknek a becsléseknek a hasonló elemzését.
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall also perform analogous analysis for these estimates.
Az ilyen jellegű összehasonlításoknak a lehető leghosszabb időszakot felölelő múltbeli adatokat kell felhasználniuk.
Such comparisons shall make use of historical data that cover as long a period as possible.
A hitelintézetnek dokumentálnia kell az ilyen összehasonlításokhoz használt módszereket és adatokat.
The credit institution shall document the methods and data used in such comparisons.
Az elemzést és a dokumentációt legalább évente egyszer frissíteni kell.
This analysis and documentation shall be updated at least annually.
A hitelintézeteknek egyéb mennyiségi jóváhagyási eszközöket, valamint a releváns, külső adatforrásokkal szembeni összehasonlításokat is kell alkalmazniuk.
Credit institutions shall also use other quantitative validation tools and comparisons with relevant external data sources.
Az elemzésnek a portfoliónak megfelelő, rendszeresen frissített és jelentős megfigyelési időszakot átfogó adatokon kell alapulnia.
The analysis shall be based on data that are appropriate to the portfolio, are updated regularly, and cover a relevant observation period.
A hitelintézetek minősítési rendszerek teljesítményére vonatkozó belső értékelésének a lehető leghosszabb időszakot kell felölelnie.
Credit institutions' internal assessments of the performance of their rating systems shall be based on as long a period as possible.
A mennyiségi jóváhagyásra felhasznált módszereknek és adatoknak időben koherensnek kell lenniük.
The methods and data used for quantitative validation shall be consistent through time.
A becslési és jóváhagyási módszerekben és adatokban (mind a felölelt adatforrásokban és időszakokban) bekövetkező változásokat dokumentálni kell.
Changes in estimation and validation methods and data (both data sources and periods covered) shall be documented.
A hitelintézeteknek megbízható belső előírásokat kell alkalmazniuk az olyan helyzetekre, ahol a tényleges PD, LGD, hitelegyenértékesítési faktor és – amennyiben az elvárt EL értéket alkalmazzák – a teljes veszteség értéke és a becslések közti különbségek elég jelentőssé válnak ahhoz, hogy megkérdőjelezzék a becslések érvényességét.
Credit institutions shall have sound internal standards for situations where deviations in realised PDs, LGDs, conversion factors and total losses, where EL is used, from expectations, become significant enough to call the validity of the estimates into question.
Ezeknek az előírásoknak figyelembe kell venniük az üzleti ciklusokat és a nemteljesítési értékek hasonló szisztematikus változékonyságait.
These standards shall take account of business cycles and similar systematic variability in default experience.
Amennyiben a tényleges értékek továbbra is magasabbak a várható értékeknél, a hitelintézeteknek ennek megfelelően felfelé kell korrigálniuk a becsléseket, hogy azok a tényleges nemteljesítési és veszteségi értékeket tükrözzék.
Where realised values continue to be higher than expected values, credit institutions shall revise estimates upward to reflect their default and loss experience.
A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEKRE TÖRTÉNŐ KISZÁMÍTÁSA BELSŐ MODELL MÓDSZERREL
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL MODELS APPROACH
A tőkekövetelmény és kockázat mennyiségi meghatározása
Capital requirement and risk quantification
A hitelintézeteknek az alábbi előírásokat kell teljesíteniük a tőkekövetelmények kiszámításakor:
For the purpose of calculating capital requirements credit institutions shall meet the following standards:
a potenciális veszteség becslésének megbízhatónak kell lennie a hitelintézet adott befektetéseinek hosszú távú kockázati profilját befolyásoló kedvezőtlen piaci fejleményekkel szemben.
the estimate of potential loss shall be robust to adverse market movements relevant to the long-term risk profile of the credit institution's specific holdings.
A bevétel elosztásának megjelenítésére szolgáló adatoknak a leghosszabb olyan mintavételezési időszakot kell tükrözniük, amelyre vonatkozóan olyan adatok állnak rendelkezésre, amelyek alkalmasak a hitelintézet vonatkozó részvényjellegű kitettségei kockázatprofiljának bemutatására.
The data used to represent return distributions shall reflect the longest sample period for which data is available and meaningful in representing the risk profile of the credit institution's specific equity exposures.
A felhasznált adatoknak elégségeseknek kell lenniük ahhoz, hogy szigorú, statisztikailag megbízható és megbízható veszteségbecslést nyújtsanak, amely nem kizárólag szubjektív vagy értékítéleten alapuló megfontolásokra támaszkodik.
The data used shall be sufficient to provide conservative, statistically reliable and robust loss estimates that are not based purely on subjective or judgmental considerations.
A hitelintézeteknek bizonyítaniuk kell az illetékes hatóságok számára, hogy az alkalmazott sokk a potenciális veszteségek szigorú becslését eredményezi egy hosszú távú piaci vagy üzleti ciklusra vonatkozóan.
Credit institutions shall demonstrate to competent authorities that the shock employed provides a conservative estimate of potential losses over a relevant long-term market or business cycle.
A hitelintézetnek a rendelkezésre álló adatok empirikus elemzését számos tényezőn alapuló korrekciókkal kell kombinálnia ahhoz, hogy a modell alkalmazásával kielégítően valósághű és szigorú eredményeket kapjanak.
The credit institution shall combine empirical analysis of available data with adjustments based on a variety of factors in order to attain model outputs that achieve appropriate realism and conservatism.
A negyedéves veszteségek becslésére szolgáló kockáztatott érték (VaR) modellek megalkotásakor a hitelintézetek negyedéves időszak adatait használhatják, illetve rövidebb időtartam alatt gyűjtött adatokat is használhatnak, ha azokat empirikus bizonyítékok és jól kidolgozott dokumentált eljáráson és elemzésen alapuló, analitikailag megfelelő módszerrel a negyedéves adatokkal egyenértékűvé alakítják.
In constructing Value at Risk (VaR) models estimating potential quarterly losses, credit institutions may use quarterly data or convert shorter horizon period data to a quarterly equivalent using an analytically appropriate method supported by empirical evidence and through a well-developed and documented thought process and analysis.
Ez a módszer szigorú módon, időben következetesen alkalmazandó.
Such an approach shall be applied conservatively and consistently over time.
Amennyiben csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre vonatkozó adat, a hitelintézetnek megfelelő biztonsági különbözetet kell hagynia;
Where only limited relevant data is available the credit institution shall add appropriate margins of conservatism;
a használt modelleknek megfelelő módon kell megragadniuk az összes lényeges, a részvényhozamban megtestesülő kockázatot, beleértve mind az általános piaci kockázatot, mind pedig a hitelintézet részvényportfoliójának egyedi kockázati kitettségét.
the models used shall be able to capture adequately all of the material risks embodied in equity returns including both the general market risk and specific risk exposure of the credit institution's equity portfolio.
A belső modelleknek megfelelő magyarázatot kell adniuk a múltbeli árváltozásokra, és meg kell ragadniuk mind a lehetséges koncentráció nagyságát, mind az összetételét érintő változásokat, és kedvezőtlen piaci környezettel szemben is megbízhatónak kell lenniük.
The internal models shall adequately explain historical price variation, capture both the magnitude and changes in the composition of potential concentrations, and be robust to adverse market environments.
A becsléshez használt adatok által képviselt kockázati kitettségek körének szorosan megfeleltethetőnek vagy legalább összehasonlíthatónak kell lennie a hitelintézet részvényjellegű kitettségei esetében alkalmazottakkal;
The population of risk exposures represented in the data used for estimation shall be closely matched to or at least comparable with those of the credit institution's equity exposures;
a belső modellnek megfelelőnek kell lennie a hitelintézet részvényportfoliója kockázati profiljához és komplexitásához.
the internal model shall be appropriate for the risk profile and complexity of a credit institution's equity portfolio.
Amennyiben a hitelintézet jelentős olyan befektetésekkel rendelkezik, amelyek értéke erősen nem lineáris természetű, a belső modelleket úgy kell megtervezni, hogy azok megfelelően ragadják meg az ilyen jellegű eszközökhöz kapcsolódó kockázatokat;
Where a credit institution has material holdings with values that are highly non-linear in nature the internal models shall be designed to capture appropriately the risks associated with such instruments;
az egyes pozíciók közvetett hatásoknak, piaci mutatóknak és kockázati faktoroknak való megfeleltetésének érthetőnek, intuitívnek és koncepcionálisan megbízhatónak kell lennie;
mapping of individual positions to proxies, market indices, and risk factors shall be plausible, intuitive, and conceptually sound;
a hitelintézeteknek empirikus elemzéssel kell bizonyítaniuk kockázati faktoraik megfelelőségét, ideértve azon képességüket is, hogy fedezzék mind az általános, mind az egyedi kockázatokat is;
credit institutions shall demonstrate through empirical analyses the appropriateness of risk factors, including their ability to cover both general and specific risk;
a részvényjellegű kitettségekből származó eredmény volatilitására vonatkozó becsléseknek magukban kell foglalniuk a releváns és rendelkezésre álló adatokat, információt és módszereket.
the estimates of the return volatility of equity exposures shall incorporate relevant and available data, information, and methods.
Függetlenül felülvizsgált belső adatokat vagy külső forrásokból (beleértve a közös adatokat is) származó adatokat kell felhasználni; és
Independently reviewed internal data or data from external sources (including pooled data) shall be used; and
egy alapos és átfogó jellegű stressztesztelési programot is létre kell hozni.
a rigorous and comprehensive stress-testing programme shall be in place;
Kockázatkezelési és ellenőrzési folyamat
Risk management process and controls
A tőkekövetelmény megállapítása céljára szolgáló belső modellek kidolgozására és használatára vonatkozóan a hitelintézeteknek meg kell határozniuk azokat a szabályzatokat, eljárásokat és ellenőrzési módszereket, amelyek a modell és a modellezési folyamat integritását biztosítják.
With regard to the development and use of internal models for capital requirement purposes, credit institutions shall establish policies, procedures, and controls to ensure the integrity of the model and modelling process.
Ezeknek a szabályzatoknak, eljárások és ellenőrzési módszereknek az alábbiakra kell kitérniük:
These policies, procedures, and controls shall include the following:
a belső modell teljes integrációja a hitelintézet általános vezetői információs rendszerébe, valamint a nem kereskedési könyvekben szereplő részvényportfolió kezelésébe.
full integration of the internal model into the overall management information systems of the credit institution and in the management of the non-trading book equity portfolio.
A belső modelleket teljes egészében integrálni kell a hitelintézet kockázatkezelési infrastruktúrájába, ha ezeket különösen az alábbiakban alkalmazzák: a részvényportfolió teljesítményének mérése és értékelése (beleértve a kockázattal korrigált teljesítményt is), a gazdasági tőkének a részvényjellegű kitettségekhez történő allokációja, valamint az általános tőkekövetelmények és a befektetés-kezelési folyamat értékelése;
Internal models shall be fully integrated into the credit institution's risk management infrastructure if they are particularly used inmeasuring and assessing equity portfolio performance (including the risk-adjusted performance), allocating economic capital to equity exposures and evaluating overall capital adequacy and the investment management process;
a bevezetett, a belső modellezési eljárás minden elemének rendszeres és független felülvizsgálata, beleértve a modellek módosításának jóváhagyását, az adatok modellekbe táplálását, valamint a modelleredmények felülvizsgálatát, mint a kockázatszámítás közvetlen ellenőrzését biztosító vezetői rendszereket, eljárásokat és ellenőrző funkciókat.
established management systems, procedures, and control functions for ensuring the periodic and independent review of all elements of the internal modelling process, including approval of model revisions, vetting of model inputs, and review of model results, such as direct verification of risk computations.
Ezeknek a felülvizsgálatoknak értékelniük kell a modell bemeneti adatinak és a kapott eredmények pontosságát, teljességét és megfelelőségét, valamint az ismert gyengeségekkel kapcsolatos potenciális hibák határok közé szorítására, valamint a modell ismeretlen gyengeségeinek azonosítására kell összpontosítaniuk.
These reviews shall assess the accuracy, completeness, and appropriateness of model inputs and results and focus on both finding and limiting potential errors associated with known weaknesses and identifying unknown model weaknesses.
Az ilyen jellegű felülvizsgálatokat belső, független részlegnek vagy független külső harmadik félnek kell végeznie;
Such reviews may be conducted by an internal independent unit, or by an independent external third party;