natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Az egyedi kockázatok szintjén a súlyozott kockázati érték nem lehet kisebb a PD/LGD módszer által megkövetelt minimális súlyozott kockázati érték és az ennek megfelelő várható veszteség 12,5-tel megszorozott értékének összegénél.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5.
Az egyedi kockázatok szintjén a súlyozott kockázati érték nem lehet kisebb a PD/LGD módszer által megkövetelt minimális súlyozott kockázati érték és az ennek megfelelő várható veszteség 12,5-tel megszorozott értékének összegénél; ezt a VII. melléklet 2. részének (22) bekezdés b) alpontjában említett PD-érték és az ehhez tartozó, a VII. melléklet 2. részének (23) és (24) bekezdésében említett LGD-értékek alapján számítják ki .
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5 and calculated on the basis of the PD values set out in Annex VII Part 2, paragraph 22, subparagraph (a) and the corresponding LDG values set out in Annex VII, Part 2, paragraphs 23 and 24.
VII. melléklet 1. rész (25) bekezdés
Annex VII, Part 1, paragraph 25
Súlyozott kockázati érték = 100% * kockázat értéke
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value
Súlyozott kockázati érték = 100% * kockázat értéke , kivéve akkor, ha a kockázat maradványérték, amely esetben azt minden évben tartalékolni kell, és számítása a következőképpen történik: 1/t * 100% * kockázati érték, ahol t a bérleti szerződés időtartama években kifejezve.
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows: 1/t * 100% * exposure value; where t is the number of years of the lease contract term.
VII. melléklet 1. rész (28) bekezdés harmadik albekezdés
Annex VII, Part 1, paragraph 28, subparagraph 3
A vásárolt kockázatok díjait EL-ként kell kezelni.
Premiums on purchased exposures shall be treated as EL.
Nem teljesített kockázatoknál (PD=1), amelyekre vonatkozóan a hitelintézetek saját LGD-becsléseiket használják, az EL=EL BE , azaz a hitelintézet által maga végzett, lehetőleg pontos becslésnek felel meg, amely az e melléklet 4. részének 79. pontja szerinti nem teljesített kockázatból származó várható veszteségre vonatkozik.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be EL BE , the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
VII. melléklet 1. rész (29) bekezdés 2. táblázat
Annex VII, Part 1, paragraph 29, Table 2
Hátralévő futamidő
Remaining Maturity
Kevesebb, mint 2,5 év
Less than 2.5 years
2,5 évvel egyenlő vagy annál több év
Equal or more than 2.5 years EL
2,5-vel egyenlő vagy annál több év
Equal or more than 2.5 years
VII. melléklet 1. rész (29) bekezdés második albekezdés
Annex VII, Part 1, paragraph 29, subparagraph 2
Amennyiben az illetékes hatóságok engedélyezték egy hitelintézet számára, hogy az 1. kategóriájú kockázatok nál általában 50%-os, a 2. kategóriájú kockázatok nál pedig 70%-os kedvezőbb kockázat i súlyokat alkalmazzon, az EL értéke az 1. kategóriájú kockázatok nál 0%, a 2. kategóriájúaknál 5 %.
Where competent authorities have authorised a credit institution to generally assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 5% .
Amennyiben az illetékes hatóságok engedélyezték egy hitelintézet számára, hogy az 1. kategóriájú kockázatok nál általában 50%-os, a 2. kategóriájú kockázatok nál pedig 70%-os kedvezőbb kockázat i súlyokat alkalmazzon, az EL értéke az 1. kategóriájú kockázatok nál 0%, a 2. kategóriájúaknál 0,4 %.
Where competent authorities have authorised a credit institution to generally assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 0.4% .
(30) Ha a súlyozott kockázati érték et a (17)–(19) bekezdésben meghatározott módszerekkel összhangban számítják ki, a részvény kockázatok várható veszteségét a következő képletek szerint kell kiszámítani:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in paragraphs 17 to 19, shall be calculated according to the following formula:
Várható veszteség összege (EL) = EL × kockázati érték
Expected loss amount = EL × exposure value
Az EL értékek az alábbiak szerint alakulnak:
The EL values shall be the following:
Várható veszteség (EL) = 10 % megfelelően diverzifikált portfoliókban található magántőke kockázatok esetében.
Expected loss (EL) = 10% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Várható veszteség (EL) = 10 % tőzsdén kereskedett részvény kockázatnál
Expected loss (EL) = 10% for exchange traded equity exposures.
(30) Ha a súlyozott kockázati érték et a (17)–(19) bekezdésben meghatározott módszerekkel összhangban számítják ki, a részvény kockázatok várható veszteségét a következő képletek szerint kell k iszámítani:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in paragraphs 17 to 19, shall be calculated according to the following formula:
Várható veszteség (EL) = 0,8% megfelelően diverzifikált portfoliókban található magántőke kockázatok esetében.
Expected loss (EL) = 0.8% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Várható veszteség (EL) = 0,8% tőzsdén kereskedett részvény kockázatnál
Expected loss (EL) = 0.8% for exchange traded equity exposures.
Várható veszteség (EL) = 2,4% minden egyéb részvény kockázatnál
Expected loss (EL) = 2.4% for all other equity exposures.
(34) A 28., 29. és 33. ponttal összhangban kiszámított várható veszteséget ki kell vonni az ezen kockázatra vonatkozó értékhelyesbítések és céltartalékok összegéből.
The expected loss amounts calculated in accordance with paragraphs 28, 29 and 33 shall be subtracted from the sum of value adjustments and provisions related to these exposures.
A vásárolt kockázatokra a 3. rész 1. pontja szerinti vonatkozó engedményeket az értékelési korrekciókkal azonos módon kell kezelni; a vásárolt kockázatokra a 3. rész 1. pontja szerint vonatkozó díjakat hozzá kell adni a várható veszteségekhez .
Discounts on purchased exposures according to Part 3, paragraph 1 shall be treated in the same manner as value adjustments , premiums on purchased exposures according to Part 3, paragraph 1 shall be added to the expected loss amounts .
A vásárlás időpontjában a mérlegben már hátrasorolt kockázatokra a 3. rész 1. pontja szerinti vonatkozó engedményeket az értékelési korrekciókkal azonos módon kell kezelni.
Discounts on balance sheet exposures purchased when in default according to Part 3, paragraph 1 shall be treated in the same manner as value adjustments.
Az értékpapírosítási kockázatok várható veszteségei, illetve az értékelési korrekciók és az ezekhez a kockázatok hoz kapcsolódó tartalékok nem szerepelhetnek az itt meghatározott számításban.
Expected loss amounts for securitised exposures and value adjustments and provisions related to these exposures shall not be included in this calculation.
VII. melléklet 2. rész (5) bekezdés
Annex VII, Part 2, paragraph 5
A behajtható összegekre vonatkozó kockázat tekintetében az illetékes hatóságok azonban más előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtókat is figyelembe vehet, akik nem szerepelnek a VIII. melléklet 1. részében.
For dilution risk, however, competent authorities may recognise as eligible unfunded protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
VII. melléklet 2. rész (6) bekezdés
Annex VII, Part 2, paragraph 6
VII. melléklet 2. rész (7) bekezdés
Annex VII, Part 2, paragraph 7
Ha egy hitelintézet számára engedélyezik saját LGD becslések alkalmazását a vállalati kockázatok ra vonatkozóan, és a megvásárolt vállalati követelések behajtható összegére vonatkozó EL becsléseit megbízható módon le tudja bontani PD és LGD értékekre, a PD becslés alkalmazható.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
A hitelintézetek az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezeteket a 90–93. cikk szerint figyelembe vehetik a PD-nél.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Articles 90 to 93.
Az illetékes hatóságok azonban más előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtókat is figyelembe vehetnek, akik nem szerepelnek a VIII. melléklet 1. részében.
Competent authorities may recognise as eligible unfunded protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Azok a hitelintézetek, amelyek a vásárolt követelés behajtható összegére vonatkozó kockázat tekintetében saját LGD-becsléseket használhatnak, a PD-k (10) bekezdés szerinti kiigazításával figyelembe vehetik az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezeteket.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for dilution risk of purchased corporate receivables, it may recognise unfunded protection by adjusting PDs subject to the provisions of paragraph 10.
VII. melléklet 2. rész (8) bekezdés d) pont
Annex VII, Part 2, paragraph 8, point (d)
d) A VI. melléklet 1. részének (65)–(67) bekezdése szerint meghatározott fedezett kötvényekhez 12,5%- os LGD értéket kell rendelni.
(d) Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, paragraphs 65 to 67 may be assigned an LGD value of 12.5 % .
d) A VI. melléklet 1. részének (65)–(67) bekezdése szerint meghatározott fedezett kötvényekhez 12,5%-os LGD értéket kell rendelni.
(d) Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, paragraphs 65 to 67 may be assigned an LGD value of 12.5 % .
Az első albekezdéstől eltérően, amennyiben a VI. melléklet 1. rész (65) bekezdés [ba] és (ea) pontjai nem alkalmazandók, valamint a (c), (d) és (e) pontokban meghatározott felső határokat a a kibocsátó hitelintézmény kinnlevő fedezett kötvényei névértékének a 10%-ára csökkentik vagy amennyiben azok a magasabb rangú értékpapírok megnevezett külső hitelminősítő intézmény általi olyan hitelminősítéssel rendelkeznek, amely az érintett kötvények vonatkozásában a külső hitelminősítő intézmény legkedvezőbb hitelminősítési kategóriájának felel meg, 10%-os LGD határozható meg.
Notwithstanding subparagraph 1, where in case Annex VI, Part 1, paragraph 65 points [ba] and (ea) are not applied, and the respective upper limits laid down in points (c), (d) and (e) are reduced to 10% of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution or where the covered bonds have a credit assessment by a nominated ECAI which is the most favourable category of credit assessment made by the ECAI in respect of covered bonds, a LGD value of 10% may be assigned.
Ezen albekezdés rendelkezéseit 2010. december 31-ig felül kell vizsgálni.
By 31 December 2010 the provisions of this subparagraph shall be reviewed.
(10) A (8) bekezdéstől eltérve, ha egy hitelintézet számára engedélyezik, hogy saját LGD becsléseit alkalmazza a vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni kockázatok ra vonatkozóan, a 4. részben meghatározott minimumkövetelményekre is figyelemmel, illetve az illetékes hatóságok jóváhagyásával a PD vagy LGD becslések korrekciójával előre nem rendelkezésre bocsátott hitel kockázat i fedezet ismerhető el.
Notwithstanding paragraph 8, if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD or LGD estimates subject to minimum requirements as specified in part 4 and approval of competent authorities.
A hitelintézet nem rendelhet a garantált kockázatok hoz korrigált PD vagy LGD értéket úgy, hogy a korrigált kockázat i súly alacsonyabb legyen, mint a garanciát vállalóval szembeni, hasonló közvetlen kockázat vonatkozó kockázat i súlya.
A credit institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor.
(10a) A (8) bekezdéstől eltérően a fedezett kötvényekre saját LGD-becsléseket használó hitelintézet a szavatolótőke-követelmény kiszámításakor a kibocsátó bank által szolgáltatott adatokat veheti alapul.
Notwithstanding paragraph 8, a credit institution which uses own LDG estimates for covered bonds may take data supplied by the issuing bank as the basis for the calculation of own capital requirements.
VII. melléklet 2. rész (12) bekezdés d) pont
Annex VII, Part 2, paragraph 12, point (d)
d) Ha a hitelintézet saját PD becsléseit alkalmazhatja a vásárolt vállalati követelésekre vonatkozóan, a lehívott összegeknél a lejárat egyenlő azon vásárolt követelések kockázattal súlyozott átlagos lejáratával, ahol a lejárat legalább 1 év .
(d) If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 1 year .
Szerződésben rögzített, vásárlásra rendelkezésre álló keret esetében ugyanezt a lejárat értéket kell alkalmazni a le nem hívott összegnél is, feltéve, hogy az ügylet tényleges kötelezettségvállalást, lejárat előtti visszaadást kiváltó eseményt vagy egyéb jellemzőket tartalmaz, amelyek védelmet nyújtanak a vásárló hitelintézet számára azon jövőbeli követelések jelentős minőségromlása ellen, amelyeket meg kell vásárolnia az ügyleti feltételeknek megfelelően.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing credit institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility’s term.
Hatékony fedezet hiányában a le nem hívott összegre vonatkozó lejáratot úgy kell kiszámítani, mint a leghosszabb időtartamú, potenciális követelés összegét a vásárlási megállapodás és a vásárlási ügylet fennmaradó lejárata értelmében, ahol a lejárat legalább 1 év .
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 1 year .
d) Ha a hitelintézet saját PD becsléseit alkalmazhatja a vásárolt vállalati követelésekre vonatkozóan, a lehívott összegeknél a lejárat egyenlő azon vásárolt követelések kockázattal súlyozott átlagos lejáratával, ahol a lejárat legalább 90 nap .
(d) If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days .
Hatékony fedezet hiányában a le nem hívott összegre vonatkozó lejáratot úgy kell kiszámítani, mint a leghosszabb időtartamú, potenciális követelés összegét a vásárlási megállapodás és a vásárlási ügylet fennmaradó lejárata értelmében, ahol a lejárat legalább 90 nap .
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days .
(14) Az illetékes hatóságok engedélyezhetik M-nek a (11) bekezdésben meghatározottak szerinti alkalmazását az olyan közösségbeli vállalatokkal szembeni kockázatok nál, amelyek konszolidált árbevétele és eszközállománya 500 millió eurónál kevesebb.
The competent authorities may allow for exposures to corporates situated in the Community and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million the use of M as set out in paragraph 11.
Az elsősorban ingatlanbefektetéssel foglalkozó vállalatok esetében az illetékes hatóságok az összes eszköz 500 millió eurós értékét 1000 millió euróra cserélhetik.
Competent authorities may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily invest in real estate.
VII. melléklet 2. rész (19) bekezdés
Annex VII, Part 2, paragraph 19
Azon behajtható összegre vonatkozó kockázatok tekintetében, amelyeknél a hitelintézetek nem használnak saját LGD-becsléseket, ez a 90–93. cikk betartása mellett alkalmazandó; az illetékes hatóságok e célból más előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtókat is figyelembe vehetnek, akik nem szerepelnek a VIII. melléklet 1. részében.
For dilution risk, where credit institutions do not use own estimates of LGDs, this shall be subject to compliance with Articles 90 to 93; for this purpose competent authorities may recognise as eligible unfunded protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
VII. melléklet 2. rész (20) bekezdés
Annex VII, Part 2, paragraph 20
A vásárolt követelések behajtható összegére vonatkozó kockázat ra 75%-os LGD értéket kell alkalmazni.
For dilution risk of purchased receivables an LGD value of 75% shall be used.
Ha a hitelintézetnek számára engedélyezik, hogy saját EL becsléseket használjon a vásárolt követelés behajtható összegére vonatkozó kockázat megbízható módon történő PD és LGD értékekre történő bontására, akkor a PD becslést is lehet alkalmazni.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Ha a hitelintézetnek számára engedélyezik, hogy saját EL becsléseket használjon a vásárolt követelés behajtható összegére vonatkozó kockázat megbízható módon történő PD és LGD értékekre történő bontására, akkor az LGD becslést is lehet alkalmazni.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate may be used.
VII. melléklet 2. rész (21) bekezdés
Annex VII, Part 2, paragraph 21
A hitelintézet nem rendelhet a garantált kockázatok hoz korrigált PD vagy LGD értéket úgy, hogy a korrigált kockázat i súly alacsonyabb legyen, mint a garanciát vállalóval szembeni, hasonló közvetlen kockázat vonatkozó kockázat i súlya , mint például ami a garantált kockázat és a garancianyújtó vonatkozásában ugyanazon módszernek az alkalmazásából következik.
A credit institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor, such as that resulting from the application of the same approach for the guaranteed exposure and the guarantor .
VII. melléklet 2. rész (22) bekezdés c) pont
Annex VII, Part 2, paragraph 22, point (c)
c) 0,40% a tőzsdén forgalmazott részvény kockázatok esetében, beleértve az 1. rész (17) bekezdésében meghatározott egyéb rövid pozíciókat is;
(c) 0.40% for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in part 1, paragraph 17 ;
c) 0,40% a tőzsdén forgalmazott részvény kockázatok esetében, beleértve az 1. rész (18) bekezdésében meghatározott egyéb rövid pozíciókat is;
(c) 0.40% for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in part 1, paragraph 18 ;
VII. melléklet 2. rész (22) bekezdés d) pont
Annex VII, Part 2, paragraph 22, point (d)
d) 1,25% minden más részvény kockázat esetében, beleértve az 1. rész (17) bekezdésében meghatározott egyéb rövid pozíciókat is.
(d) 1.25% for all other equity exposures including other short positions as set out in part 1, paragraph 17 .
d) 1,25% minden más részvény kockázat esetében, beleértve az 1. rész (18) bekezdésében meghatározott egyéb rövid pozíciókat is.
(d) 1.25% for all other equity exposures including other short positions as set out in part 1, paragraph 18 .
(2) Ha a hitelintézetek szabványosított nettósítási megállapodást alkalmaznak a repóügyletekre , illetve értékpapírok vagy áruk kölcsönadására vagy kölcsönvételére vonatkozó ügyletekre vonatkozóan, a kockázat értékét a 90–93. cikk szerint kell kiszámítani.
Where credit institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions the exposure value shall be calculated in accordance with Articles 90 to 93
VII. melléklet 3. rész (4) bekezdés
Annex VII, Part 3, paragraph 4
A minimális lízingfizetések azok a fizetések, amelyek a bérlet futamideje során a haszonbérlőtől megköveteltek vagy megkövetelhetők, és bármiféle engedményes opció (tehát olyan opció, amelynek gyakorlása meglehetősen biztos).
Minimum lease payments are the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain).
A minimális lízingfizetéseknek tartalmazniuk kell a VIII. melléklet 1. rész (26)–(28)bekezdésében a fedezetek nyújtói vonatkozásában előírt feltételsorozatot, valamint a VIII. cikk 2. rész (14)–(18) bekezdésében pontjában az egyéb garanciatípusok elismerésével kapcsolatosan előírt minimális követelményeket kielégítő minden garantált maradványértéket.
Any guaranteed residual value fulfilling the set of conditions in Annex VIII, part 1, paragraphs 26 to 28 regarding the eligibility of protection providers as well as the minimum requirements for recognising other types of guarantees provided in Annex VIII, part 2, paragraphs 14 to 18 should also be included in the minimum lease payments.
VII. melléklet 3. rész (9) bekezdés
Annex VII, Part 3, paragraph 9
(10) Amennyiben egy kockázat repóügylet, vagy értékpapír- vagy árukölcsönzés keretében eladott, letétbe helyezett vagy kölcsönadott értékpapír formájában jelenik meg, a kockázat értéke az értékpapírok vagy áruk 74. cikk szerint meghatározott értéke.
Where an exposure takes the form of securities sold, posted or lent under a repurchase transaction or securities or commodities lending or borrowing transaction, the exposure value shall be the value of the securities or commodities determined in accordance with Article 74.
(10) Amennyiben egy kockázat repóügylet, vagy értékpapír- vagy árukölcsönzés keretében eladott, letétbe helyezett vagy kölcsönadott értékpapír vagy áru formájában jelenik meg, a kockázat értéke az értékpapírok vagy áruk 74. cikk szerint meghatározott értéke.
Where an exposure takes the form of securities or commodities sold, posted or lent under a repurchase transaction or securities or commodities lending or borrowing transaction, the exposure value shall be the value of the securities or commodities determined in accordance with Article 74.
Amennyiben a VIII. melléklet 3. részében meghatározott pénzügyi biztosítékok összetett módszerét alkalmazzák, a kockázat értéket az ilyen jellegű értékpapíroknak vagy áruknak megfelelő volatilitási korrekcióval kell növelni, az ott meghatározottak szerint.
Where the Financial Collateral Comprehensive Method as set out under Annex VIII, part 3 is used, the exposure value shall be increased by the volatility adjustment appropriate to such securities or commodities as set out therein.
VII. melléklet 3. rész (11) bekezdés a) pont
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (a)
a) Azon hitelkeretek esetében, amelyek bármikor és feltétel nélkül felmondhatók, vagy előzetes felmondás nélkül bármikor érvényteleníthetők, 0%-os hitelegyenértékesítési faktort kell alkalmazni.
(a) for credit lines which are uncommitted, are unconditionally cancellable, or that effectively provide for cancellation, at any time by the institution without prior notice , a conversion factor of 0% shall apply.