natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(30a) Olyan, bármikor és feltétel nélkül felmondható vagy előzetes felmondás nélkül bármikor érvényteleníthető lakossági hitelkeret lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó kikötésének hatálya alá tartozó értékpapírosítások esetében, ahol a lejárat előtti visszafizetést egy kvantitatív érték váltja ki, amelyet nem az értékpapírosítási felár háromhavi átlaga ad meg, az illetékes hatóságok hasonlóan járhatnak el, mint a IX. melléklet 4. részének (27)–(30) bekezdése szerint megadott hitelegyenértékesítési értékre vonatkozó rendelkezések esetében.
In the case of securitisations subject to an early amortisation provision of retail exposures which are uncommitted and unconditionally cancellable without prior notice and where the early amortisation is triggered by a quantitative value in respect of something other than the three months average excess spread, the competent authorities may apply a treatment which approximates closely to that prescribed in paragraphs 27 to 30 for determining the conversion figure indicated.
(30b) Amennyiben egy illetékes hatóság a (3) bekezdés szerinti értékpapírosítással kapcsolatban kíván eljárni, akkor mindenekelőtt tájékoztatja az összes többi tagállam illetékes hatóságát.
Where a competent authority intends to apply a treatment in accordance with paragraph 3 in respect of a particular securitisation, it shall first inform the relevant competent authorities of all the other Member States.
Mielőtt az illetékes hatóság bevonná az ismertetett, lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó kikötés hatálya alá tartozó értékpapírosítások általános stratégiái keretébe ezt az eljárást, konzultációt folytat az összes többi tagállam illetékes hatóságaival, és figyelembe veszi álláspontjukat.
Before the application of such a treatment becomes part of the general policy approach of the competent authority to securitisations containing early amortisation clauses of the type in question, the competent authority shall consult the relevant competent authorities of all the other Member States and take into consideration the views expressed.
Az illetékes hatóság közzéteszi az ismertetett álláspontokat és a kiválasztott eljárási módot.
The views expressed in such consultation and the treatment adopted shall be publicly disclosed by the competent authority in question.
(36) A 96. cikk alkalmazásában az értékpapírosítási pozíciók súlyozott kockázati érték ét a (37)– (74) bekezdés szerint kell kiszámítani.
For the purposes of Article 96, the risk-weighted exposure amount of a securitisation positions shall be calculated in accordance with paragraphs 37 to 74.
IX. melléklet 4. rész (42) bekezdés d) pont
Annex IX, Part 4, paragraph 42, point (d)
d) A belső minősítési módszer kidolgozásakor a hitelintézetnek figyelembe kell vennie az elismert külső hitelminősítő intézmények által az adott típusú értékpapírosított kockázatok által fedezett értékpapírokra vonatkozóan nyilvánosságra hozott minősítési módszereket.
(d) In developing its internal assessment methodology the credit institution shall take into consideration all published ratings methodologies of eligible ECAIs for the rating of securities backed by the exposures of the type securitised .
Ezt a hitelintézetnek dokumentálnia, és legalább évente egyszer aktualizálnia kell.
This consideration shall be documented by the credit institution and updated at least once a year .
d) A belső minősítési módszer kidolgozásakor a hitelintézetnek figyelembe kell vennie az ABCP program kereskedelmi papírjait minősítő elismert külső hitelminősítő intézmények által nyilvánosságra hozott vonatkozó minősítési módszereket.
(d) In developing its internal assessment methodology the credit institution shall take into consideration relevant published ratings methodologies of the eligible ECAIs that rate the commercial paper of the ABCP programme .
Ezt a hitelintézetnek dokumentálnia, és a (42) bekezdés g) pontjában előírtak szerint rendszeresen aktualizálnia kell.
This consideration shall be documented by the credit institution and updated regularly, as outlined in paragraph 42(g) .
(45) A minősítésen alapuló módszer szerint egy minősített értékpapírosítási pozíció súlyozott kockázati érték ét úgy kell kiszámítani, hogy a kockázatát megszorozzák az illetékes hatóságok által a 98. cikk szerint a hitelminősítéshez rendelt hitelminősítési besoroláshoz tartozó kockázat i súllyal a 4. és 5. táblázatnak megfelelően.
Under the Ratings Based Method, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98 as set out in the Tables 4 and 5.
IX. melléklet 4. rész (45) bekezdés (1a) albekezdés (új) (az 5. táblázat után)
Annex IX, Part 4, paragraph 45, subparagraph 1 a (new) (after Table 5)
Az új tapasztalati adatok megszerzését követően a hitelminősítő lépéshez társított kockázati súlyozást újra be kell állítani és annak megfelelően a 4. és 5. táblázatban meg kell változtatni.
Once new empirical data become available the risk weight associated with the credit quality step must be recalibrated and changed accordingly in the tables 4 and 5 .
IX. melléklet 4. rész (46) bekezdés
Annex IX, Part 4, paragraph 46
E rendelkezés alkalmazásában annak meghatározásához, hogy az adott értékpapír osztály a legmagasabb rangú-e, nem szükséges figyelembe venni a kamatokból, deviza származékos ügyletekből, vagy egyéb hasonló jellegű kifizetésekből adódó összegeket.
When determining whether a tranche is the most senior for these purposes, it is not required take into consideration amounts due under interest rate or currency derivative contracts, fees due, or other similar payments.
(46a) 6%-os kockázati súly alkalmazható azokra a pozíciókra, amelyek egy értékpapírosítás legmagasabb rangú értékpapírosztályához tartoznak, amennyiben ez az értékpapírosztály minden szempontból magasabb rangú az értékpapírosítás egy másik osztályánál, amelynek pozícióihoz a (45) bekezdés szerint 7%-os kockázati súlyt rendelnének, feltéve, hogy
A risk weight of 6% may be applied to a position which is a position in the most senior tranche of a securitisation where that tranche is senior in all respects to another tranche of the securitisation positions which would receive a risk weight of 7% under paragraph 45, provided that:
a) az illetékes hatóság megbizonyosodott arról, hogy az értékpapírosítás hátrébb sorolt értékpapírosztályának veszteségelvonó képessége alapján ez indokolt, és
(a)the competent authority is satisfied that this is justified due to the loss absorption qualities of subordinate tranches in the securitisation; and
b) a pozíció vagy külső hitelminősítéssel rendelkezik, amely megfelel a 4. vagy 5. táblázat 1. hitelminőségi besorolásának, vagy pedig – amennyiben nem áll rendelkezésre hitelminősítés– teljesíti a (41) bekezdés a)–c) pontjának követelményeit, amikor is a „referenciapozíció” alatt azok a hátrébb sorolt értékpapírosztályokban lévő pozíciók értendők, amelyekhez a (45) bekezdés szerint 7%-os kockázati súlyt rendelnének.
(b) either the position has an external credit assessment which has been determined to be associated with credit quality step 1 in Table 4 or 5 or, if it is unrated, requirements (a) to (c) in paragraph 41 are satisfied where ‘reference positions’ are taken to mean positions in the subordinate tranche which would receive a risk weight of 7% under paragraph 45.
IX. melléklet 4. rész (51) bekezdés (5a) albekezdés (új)
Annex IX, Part 4, paragraph 51, subparagraph 5a (new)
IX. melléklet 4. rész (53) bekezdés
Annex IX, Part 4, paragraph 53
(56) Amennyiben a hitelintézet számára gyakorlati szempontból nem célszerű a súlyozott kockázati érték kiszámítása az értékpapírosított kockázatok ra úgy, mintha azokat nem értékpapírosították volna, kivételes esetben és az illetékes hatóságok engedélyével ideiglenesen a következő módszer alkalmazható a likviditási lehetőségben levő nem minősített értékpapírosítási pozíció súlyozott kockázati érték ének kiszámítására.
When it is not practical for the credit institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, a credit institution may, on an exceptional basis and subject to the consent of the competent authorities, temporarily be allowed to apply the following method for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of a liquidity facility.
IX. mellékelt 4. rész (57) bekezdés
Annex IX, Part 4, paragraph 57
Egy pozíció kockázat értékének meghatározásához 50%-os egyenértékesítési tényezőt kell alkalmazni a likviditási lehetőség névértékére vonatkozóan, ha a likviditási lehetőség eredeti futamideje legfeljebb egy év.
To determine the exposure value of the position a conversion figure of 50% may be applied to the nominal amount of the liquidity facility if the facility has an original maturity of one year or less.
Ha a likviditási lehetőség teljesíti az (54) bekezdésben meghatározott feltételeket, 20%-os egyenértékesítési tényezőt kell alkalmazni.
If the liquidity facility complies with the conditions in paragraph 54 a conversion figure of 20% may be applied.
Ellenkező esetben 100%-os egyenértékesítési tényezőt kell alapul venni.
In other cases a conversion factor of 100% shall be applied.
IX. melléklet 4. rész (68) bekezdés első albekezdés a) pont
Annex IX, Part 4, paragraph 68, subparagraph 1, point (a)
a) a lehívott összegek feltételezett pooljának az értékpapírosítás során értékesített összege , melynek az értékpapírosítási szerkezetben értékesített teljes poolhoz viszonyított aránya határozza meg a tőke és kamat behajtásából eredő pénzáramlás és más vonatkozó olyan összegek arányát, melyek nem állnak rendelkezésre az értékpapírosítási ügyletben értékpapírosítási pozícióval rendelkező felek számára történő kifizetés céljából; plusz
(a) the nominal amount of that notional part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cashflows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation; plus
a) a lehívott összegek feltételezett pooljának az értékpapírosítás során értékesített kockázati értéke , melynek az értékpapírosítási szerkezetben értékesített teljes poolhoz viszonyított aránya határozza meg a tőke és kamat behajtásából eredő pénzáramlás és más vonatkozó olyan összegek arányát, melyek nem állnak rendelkezésre az értékpapírosítási ügyletben értékpapírosítási pozícióval rendelkező felek számára történő kifizetés céljából; plusz
(a) the exposure value of that notional part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cashflows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation; plus
IX. melléklet 4. rész (68) bekezdés első albekezdés b) pont
Annex IX, Part 4, paragraph 68, subparagraph 1, point (b)
b) azon hitelkeretek le nem hívott összegei pooljának a névértéke , melyből a lehívott összegeket az értékpapírosítás során értékesítették, és amelynek az ilyen le nem hívott részek teljes összegéhez viszonyított aránya megegyezik az a) pontban említett névértéknek a lehívott összegek pooljának az értékpapírosítás során értékesített összegéhez viszonyított arányával.
(b) the nominal amount of that part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the nominal amount described in point (a) to the nominal amount of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
b) azon hitelkeretek le nem hívott összegei pooljának a kockázati értéke , melyből a lehívott összegeket az értékpapírosítás során értékesítették, és amelynek az ilyen le nem hívott részek teljes összegéhez viszonyított aránya megegyezik az a) pontban említett kockázati értéknek a lehívott összegek poolja értékpapírosítás során értékesített összegének a kockázati értékéhez viszonyított arányával.
(b) the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
IX. melléklet 4. rész (68) bekezdés harmadik albekezdés
Annex IX, Part 4, paragraph 68, subparagraph 3
A „befektetőt megillető rész” az a) pont alá nem tartozó lehívott összegek poolja feltételezett részének névértéke , plusz azon hitelkeretek a b) pont alá nem tartozó le nem hívott összegei pooljának névértéke , mely hitelkeretből lehívott összegeket az értékpapírosítás során értékesítették.
“Investors’ interest” means the nominal amount of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the nominal amount of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securtisation, not falling within point (b).
A „befektetőt megillető rész” az a) pont alá nem tartozó lehívott összegek poolja feltételezett részének kockázati értéke , plusz azon hitelkeretek a b) pont alá nem tartozó le nem hívott összegei pooljának kockázati értéke , mely hitelkeretből lehívott összegeket az értékpapírosítás során értékesítették.
“Investors’ interest” means the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the secur i tisation, not falling within point (b).
IX. melléklet 4. rész (73) bekezdés, bevezető rész
Annex IX, Part 4, paragraph 73, introductory part
(3) A hároméves átlagot a legutóbbi hat , a pénzügyi év közepén és végén végzett 12 hónapos megfigyelés alapján számítják ki.
The three-year average is calculated on the basis of the last six twelve-monthly observations at the middle and at the end of the financial year.
(3) A hároméves átlagot a legutóbbi három , a pénzügyi év végén végzett 12 hónapos megfigyelés alapján számítják ki.
The three-year average is calculated on the basis of the last three twelve-monthly observations at the end of the financial year.
Ha nem állnak rendelkezésre auditált mutatók, üzleti becslés is alkalmazható.
When audited figures are not available, business estimates may be used.
X. melléklet 1. rész (6) bekezdés 1. táblázat 3. pont
Annex X, Part 1, paragraph 6, Table 1, point 3
a) részvényekből és egyéb változó hozamú értékpapírokból
a) from shares and other variable-yield securities
c) kapcsolt vállalkozások részvényeiből
c) from shares in affiliated undertakings
Bevétel részvényekből és egyéb rögzített kamatozású/ változó hozamú értékpapírokból
Income from shares and other variable /fixed -yield securities
X. melléklet 1. rész (7) bekezdés
Annex X, Part 1, paragraph 7
A harmadik felek által nyújtott szolgáltatások kiszervezésének ráfordításai csak akkor csökkenthetik a mutatót, ha a ráfordítások egy olyan vállalattól származnak, amelyekre ezen irányelv értelmében felügyelet vonatkozik.
Expenditure on the outsourcing of services rendered by third parties may reduce the indicator if the expenditure is incurred by an undertaking subject to supervision within the meaning of this Directive.
(1) A sztenderd módszer szerint a működési kockázat tőkekövetelménye a 2. táblázatban felsorolt egyes üzletágakhoz kiszámított tőkekövetelmények egyszerű összege
Under the Standardised Approach, the capital requirement for operational risk is the simple sum of the capital requirements calculated for each of the business lines in table 2.
Minden évben egy adott üzletág bruttó negatív eredményéből származó negatív tőkekövetelmény ellentételezhető, beszámítható az egészbe.
In each year, a negative capital requirement in one business line, resulting from a negative gross yield, may be imputed to the whole.
Ha azonban az összes üzletág összevont tőkeköltsége egy adott évben negatív, akkor abban az évben a számlálóban zéró értéket kell feltüntetni.
However, where the aggregate capital charge across all business lines within a given year is negative, then the input to the numerator for that year shall be zero .
X. melléklet 2. rész (3) bekezdés
Annex X, Part 2, paragraph 3
(4) Minden üzletág esetében a vonatkozó mutató a nettó kamatbevétel és a nem kamat jellegű nettó bevételek összegének háromévi átlaga, az 1. rész (5)–(9) bekezdése szerint.
For each business line, the relevant indicator is the average over three years of the sum of net interest income, and net non-interest income, as defined in part 1, paragraphs 5 to 9.
(5) A hároméves átlagot a legutóbbi hat , a pénzügyi év közepén és végén végzett 12 hónapos megfigyelés alapján számítják ki.
The three-year average is calculated on the basis of the last six twelve-monthly observations at the middle and at the end of the financial year.
(5) A hároméves átlagot a legutóbbi három , a pénzügyi év végén végzett 12 hónapos megfigyelés alapján számítják ki.
The three-year average is calculated on the basis of the last three twelve-monthly observations at the end of the financial year.
X. melléklet 2. rész (6) bekezdés (1) alpont
Annex X, Part 2, paragraph 6, subparagraph 1
X. melléklet 2. rész (6) bekezdés 2. táblázat 1. oszlop 4. sor
Annex X, Part 2, paragraph 6, Table 2, column 1, row 4
Kiskereskedelmi közvetítői tevékenység
Retail brokerage
(Magánszemélyeknek, vagy az 55. cikkben meghatározott, a lakossági kockázatokra vonatkozó kritériumokat teljesítő kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások)
(Activities with a individual physical persons or with small and medium sized entities meeting the criteria set out in Article 55 for the retail exposure class)
(Magánszemélyeknek, vagy a 79. cikkben meghatározott, a lakossági kockázatokra vonatkozó kritériumokat teljesítő kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások)
(Activities with a individual physical persons or with small and medium sized entities meeting the criteria set out in Article 79 for the retail exposure class)
X. melléklet 2. rész (8) bekezdés, bevezető rész
Annex X, Part 2, paragraph 8, introductory part
A kritériumokat szükség szerint felül kell vizsgálni és korrigálni az új vagy változó üzleti tevékenységek és kockázat ok figyelembevételével.
The criteria must be reviewed and adjusted as appropriate for new or changing business activities and risks.
Az üzletágak megfeleltetésének alapelvei az alábbiak:
The principles for business line mapping are :
X. melléklet 2. rész (8) bekezdés d) pont
Annex X, Part 2, paragraph 8, point (d)
d) A hitelintézetek belső árképzési módot alkalmazhatnak a mutató üzletágak közti megosztásához.
(d) Credit institutions may use internal pricing methods to allocate the indicator between business lines.
Az egyik üzletágban felmerült, valamely másik üzletágat illető költségeket át lehet csoportosítani a megfelelő üzletághoz, pl. a két üzletág közti transzferáron alapuló módszerrel.
Costs generated in one business line which are imputable to a different business line may be reallocated to the business line to which they pertain, for instance by using a treatment based on internal transfer costs between the two business lines.
d) A hitelintézetek belső árképzési módot alkalmazhatnak a z irányadó mutató üzletágak közti megosztásához.
(d) Credit institutions may use internal pricing methods to allocate the relevant indicator between business lines.
(11) A lakossági banki és kereskedelmi banki üzletágak a kölcsönök és előlegek a megfelelő hitelportfoliókból lehívott összegekből állnak.
For the retail and commercial banking business line s , the loans and advances shall consist of the total drawn amounts in the corresponding credit portfolios .
A kereskedelmi banki üzletágba a kereskedési könyvekben nem szereplő értékpapírok is beletartoznak.
For the commercial banking business line, securities held in the non trading book shall also be included .
(12) A kereskedelmi banki üzletág esetében a kölcsönök és előlegek az alábbi hitelportfoliókból lehívott összegekből állnak: Vállalati, szuverén, intézményi, speciális kölcsönügyletek, vállalatként kezelt KKV és megvásárolt vállalati követelések.
For the commercial banking business line, the loans and advances shall consist of the drawn amounts in the following credit portfolios: Corporate, Sovereign, Institutions, Specialised Lending, SMEs treated as Corporate and Purchased Corporate Receivables.
A fentiek közé nem kereskedési könyvben szereplő értékpapírok is beletartoznak.
Securities held in the non-trading book shall also be included.
(15) A hitelintézet mindenekelőtt a lakossági banki és /vagy kereskedelmi banki üzletágakban aktív, amelyekből bevételének legalább 90%-á származik.
The credit institution is overwhelmingly active in retail and /or commercial banking activities, which shall account for at least 90% of its income.
(16) A hitelintézet bizonyítani tudja az illetékes hatóságok számára, hogy lakossági banki és/vagy kereskedelmi banki tevékenységének jelentős része olyan kölcsönökből áll, melyeknél nagy a nemteljesítés valószínűsége, és az alternatív sztenderd módszer jobb alapot biztosít a működési kockázat becslésére.
The credit institution is able to demonstrate to the competent authorities that the significant proportion of its retail and/or commercial banking activities comprise loans associated with high probability of default, and that the alternative standardised approach provides an improved basis for assessing the operational risk.
X. melléklet 2. rész (17) bekezdés, bevezető rész
Annex X, Part 2, paragraph 17, introductory part
(14) A hitelintézeteknek meg kell tudniuk feleltetni a múltbeli belső veszteség adataikat a 2. részben meghatározott üzletágaknak és az 5. részben meghatározott eseménytípusoknak, valamint ezeket az adatokat az illetékes hatóságok számára kérésre be kell tudniuk mutatni.
Credit institutions must be able to map their historical internal loss data into the business lines defined in part 2 and into the event types defined in part 5, and to provide these data to competent authorities upon request.
Dokumentált és objektív kritériumokat kell meghatározni a veszteségek meghatározott üzletágakhoz és eseménytípusokhoz történő megfeleltetéséhez.
There must be documented, objective criteria for allocating losses to the specified business lines and event types.
Azokat a működési kockázatból adódó veszteségeket, amelyek a hitelkockázathoz kapcsolódnak, és amelyeket a múltban a belső hitelkockázati adatbázisokban rögzítettek , fel kell jegyezni a működési kockázat adatbázisokba is, és azokat külön kell jelölni.
The operational risk losses that are related to credit risk and have historically been included in the internal credit risk databases must be recorded in the operational risk databases and be separately identified.
Az ilyen veszteségek nem tartoznak a működési kockázati költségek alá, ameddig a minimum tőkekövetelmények kiszámítása céljából azokat továbbra is hitelkockázatnak tekintik.
Such losses will not be subject to the operational risk charge, as long as they continue to be treated as credit risk for the purposes of calculating minimum capital requirements.
A piaci kockázathoz kapcsolódó, a működési kockázatból adódó veszteségeket be kell vonni a működési kockázathoz tartozó tőkekövetelmények hatálya alá.
Operational risk losses that are related to market risks shall be included in the scope of the capital requirement for operational risk.