natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ha a hiteleseménnyel kapcsolatos maximális kifizetés mértéke alacsonyabb, mint az ezen albekezdés első mondatában szereplő módszer szerinti tőkekövetelmény, ez az összeg az egyedi kockázat tőkekövetelményének tekinthető.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the capital requirement under the method in the first sentence of this sub-paragraph, this amount may be taken as the capital requirement for specific risk.
I. melléklet (8) bekezdés hetedik albekezdés
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 7
Abban az esetben, ha a hitelfedezettel kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kosár termék („credit linked note basket product”) külső minősítéssel rendelkezik és teljesíti a hitelviszonyt megtestesítő minősítő tétel feltételeit, az értékpapír-kibocsátó egyedi kockázatára vonatkozó egyetlen hosszú pozíciót lehet rögzíteni a kosárba tartozó valamennyi referenciaintézmény egyedi kockázati pozíciói helyett.
Where a credit linked note basket product has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note issuer may be recorded instead of the specific risk positions for all reference entities.
I. melléklet (8) bekezdés nyolcadik albekezdés
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 8
Az arányos védelmet nyújtó kosártermék a kosárba tartozó minden referenciaintézménynél az egyedi kockázatot illető pozíciót képez, és az ügylet teljes elvi összege a referenciaintézményekkel kapcsolatos egyes kockázatok nak a teljes elvi összeghez való arányában oszlik meg a pozíciók között.
A basket product providing proportional protection creates a position in each reference entity for the purposes of specific risk , with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Abban az esetben, ha egy referenciaintézménynek egynél több ügylete választható, a legmagasabb kockázat i súlyozású ügylet határozza meg az egyedi kockázat ot.
Where more than one obligation of a reference entity can be selected, the obligation with the highest risk weighting determines the specific risk.
Egy értékpapír kibocsátójának egyedi kockázatában fennálló hosszú pozíción túlmenően egy hitelhez kapcsolódó sok névre kiállított hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely arányos védelmet nyújt, minden referenciaintézménynél pozíciót képez, és az ügylet teljes elvi összege a referenciaintézményekkel kapcsolatos egyes kockázatok nak a teljes elvi összeghez való arányában oszlik meg a pozíciók között.
(iv) In addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Ha egy hitelhez kapcsolódó sok névre kiállított értékpapír külső minősítésű és megfelel egy elfogadott adósságtétel feltételeinek, csak az értékpapír egyedi kockázatának megfelelő pozíciót kell rögzíteni.
Where a multiple name credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded.
Ha a hiteleseménnyel kapcsolatos maximális kifizetés mértéke alacsonyabb, mint az ezen albekezdés első mondatában szereplő módszer szerinti tőkekövetelmény, a maximális kifizetés összege az egyedi kockázat tőkekövetelményének tekinthető.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the capital requirement under the method in the first sentence of this sub-paragraph, the maximum payment amount may be taken as the capital requirement for specific risk.
A második nemteljesítéskor lehívható eszközkosárba („second-asset-to-default basket”) tartozó termék az elvi főösszeget illető pozíciót képez egy kivételével a kosárba tartozó mindegyik referenciaintézmény ügyleténél (a kivétel a legalacsonyabb egyedi kockázati tőkekövetelménnyel bíró referenciaintézmény).
A second-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less one (that with the lowest specific risk capital requirement).
Ha az első vagy második nemteljesítéskor lehívható eszköz külsőleg minősített és megfelel egy elfogadott adósságtétel feltételeinek, akkor a fedezet eladójának csak a származtatott eszköz minősítését tükröző egyetlen kockázati költséget kell kiszámítania.
If a first or second-asset to default derivative is externally rated and meets the conditions for a qualifying debt item, then the protection seller need only calculate one specific risk charge reflecting the rating of the derivative.
1. melléklet, a (9) bekezdést megelőző cím
Annex 1, Title preceding paragraph 9,
B. A fedezetet megszerző kezelése
B. Treatment of the protection buyer
I. melléklet (14) bekezdés 1. táblázat 1. oszlop 2. sor
Annex 1, paragraph 14, Table 1, column 1, row 2
Központi kormányzatok által kibocsátott vagy garantált, központi bankok, nemzetközi szervezetek, multilaterális fejlesztési bankok, illetve tagállami regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő olyan értékpapírok, amelyek az RSA- vagy a belső minősítésen alapuló módszer értelmében 0% kockázat i súlyozást kapnának.
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States’ regional government or local authorities which would receive a 0% risk weighting under the RSA or IRB approaches .
Központi kormányzatok által kibocsátott vagy garantált, központi bankok, nemzetközi szervezetek, multilaterális fejlesztési bankok, illetve tagállami regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő olyan értékpapírok, amelyek a sztenderd módszer vagy a belső minősítésen alapuló módszer értelmében 0% kockázat i súlyozást kapnának.
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States’ regional government or local authorities which would receive a 0% risk weighting under the Standardised Approach or IRB approach .
I. melléklet (14) bekezdés 1. táblázat 1. oszlop 3. sor 1. mondat
Annex 1, paragraph 14, Table 1, column 1, row 3, sentence 1
Központi kormányzatok által kibocsátott vagy garantált, központi bankok, nemzetközi szervezetek, multilaterális fejlesztési bankok, illetve tagállami regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő olyan értékpapírok, amelyek az RSA - módszer értelmében 20% vagy 50% kockázat i súlyozást kapnának.
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States’ regional governments or local authorities which would receive a 20% or 50% risk weighting under the RSA
Központi kormányzatok által kibocsátott vagy garantált, központi bankok, nemzetközi szervezetek, multilaterális fejlesztési bankok, illetve tagállami regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő olyan értékpapírok, amelyek a sztenderd módszer értelmében 20% vagy 50% kockázat i súlyozást kapnának.
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States’ regional governments or local authorities which would receive a 20% or 50% risk weighting under the Standardised Approach.
I. melléklet (15) bekezdés d) pont
Annex I, paragraph 15, point (d)
d) az illetékes hatóságok mérlegelése szerint olyan hosszú és rövid pozíciók, amelyek a [2000/12/EK] irányelvben megállapított tőkemegfelelőségi követelmények alá tartozó intézmények által kibocsátott eszközökhöz kapcsolódnak.
(d) they are, subject to competent authorities ’ discretion, long and short positions in assets issued by institutions subject to the capital adequacy requirements set forth in Directive [2000/12/EC]
d) olyan hosszú és rövid pozíciók, amelyek a [2000/12/EK] irányelvben megállapított tőkemegfelelőségi követelmények alá tartozó intézmények által kibocsátott eszközökhöz kapcsolódnak, és amelyeket i) az adott intézmények kellően likvideknek minősítik, és ii) befektetési minősítésük az intézmény saját mérlegelése szerint legalább egyenértékű az a) pontban említett eszközökével.
(d) long and short positions in assets issued by institutions subject to the capital adequacy requirements set forth in Directive [2000/12/EC] (i) which are considered by the institutions concerned to be sufficiently liquid and (ii) whose investment quality is according to the institution’s own view at least equivalent to that of the assets referred to under (a) above.
(46) Mindazon esetekben, amelyek nem tartoznak a (45) bekezdés hatálya alá, egyedi kockázat i tőkekövetelmény kiszámítására kerül sor a pozíció mindkét oldalára nézve.
In all cases not falling under paragraph 45, a specific risk capital charge will be assessed against both sides of the position .
II. melléklet (6) bekezdés második albekezdés
Annex II, paragraph 6, subparagraph 2
a [2000/12/EK] irányelv IV. melléklete úgy módosul, hogy a 3. pont d) alpontja után az „és hitelderivatívák” szöveggel egészül ki.;
Annex IV to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after point 3 (d) the words ‘and credit derivatives’;
a [2000/12/EK] irányelv IV. melléklete úgy módosul, hogy a 3. pont után az „és hitelderivatívák” szöveggel egészül ki.;
Annex IV to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after point 3 the words ‘and credit derivatives’;
II. melléklet (6) bekezdés harmadik albekezdés
Annex II, paragraph 6, subparagraph 3
a [2000/12/EK] irányelv III. melléklete úgy módosul, hogy az 1. táblázat a) pontja után a következő szöveggel egészül ki:
Annex III to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after Table 1 (a) :
a [2000/12/EK] irányelv III. melléklete úgy módosul, hogy az 1. táblázat után a következő szöveggel egészül ki:
Annex III to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after Table 1:
Az (5) bekezdés alkalmazásának céljából repóügyletek, értékpapír- vagy árukölcsönzési, illetve értékpapír- vagy áru-kölcsönvételi ügyletek esetén, valamennyi a kereskedési könyvben szerepeltethető pénzügyi eszközt és árut el lehet ismerni engedélyezhető biztosítékként.
For the purposes of paragraph 5, in the case of repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions, all financial instruments and commodities that are eligible to be included in the trading book may be recognised as eligible collateral.
A kereskedési könyvben könyvelt tőzsdén kívüli (OTC) származtatott eszközök miatti kockázatok vonatkozásában a kereskedési könyvben szerepeltethető árukat szintén el lehet ismerni engedélyezhető biztosítékként.
For exposures due to OTC derivative instruments booked in the trading book, commodities that are eligible to be included in the trading book may also be recognised as eligible collateral.
A volatilitási kiigazítások kiszámításának céljából, amennyiben az ilyen pénzügyi eszközöket vagy árukat kölcsönadják, értékesítik vagy rendelkezésre bocsátják, illetve azokat biztosíték vagy az ilyen ügyletek keretében valami egyéb úton kölcsönveszik, megvásárolják vagy átveszik, az ilyen eszközöket és árukat ugyanolyan módon kell kezelni, mint egy mellékindex elismert tőzsdén forgalmazott részvényeit.
For the purposes of calculating volatility adjustments where such financial instruments or commodities are lent, sold or provided, or borrowed, purchased or received by way of collateral or otherwise under such a transaction such instruments and commodities shall be treated in the same way as non-main index equities listed on a recognised exchange.
Az (5) bekezdés alkalmazásának céljából a kereskedési könyvben könyvelt repóügyletek, értékpapír- vagy árukölcsönzési, illetve értékpapír- vagy áru-kölcsönvételi ügyletek esetén, valamennyi a kereskedési könyvben szerepeltethető pénzügyi eszközt és árut el lehet ismerni engedélyezhető biztosítékként.
For the purposes of paragraph 5, in the case of repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions booked in the trading book , all financial instruments and commodities that are eligible to be included in the trading book may be recognised as eligible collateral.
A volatilitási kiigazítások kiszámításának céljából, amennyiben a [2000/12/EK] irányelv VIII. melléklete értelmében nem engedélyezhető ilyen pénzügyi eszközöket vagy árukat kölcsönadják, értékesítik vagy rendelkezésre bocsátják, illetve azokat biztosíték vagy az ilyen ügyletek keretében valami egyéb úton kölcsönveszik, megvásárolják vagy átveszik, és az intézmény a felügyeleti volatilitási kiigazításokat alkalmazza a [2000/12/EK] irányelv VIII. mellékletének 3. része értelmében, az ilyen eszközöket és árukat ugyanolyan módon kell kezelni, mint egy mellékindex elismert tőzsdén forgalmazott részvényeit. .
For the purposes of calculating volatility adjustments where such financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of Directive [2000/12/EC] are lent, sold or provided, or borrowed, purchased or received by way of collateral, or otherwise under such a transaction , and the institution is using the Supervisory volatility adjustments approach under Annex VIII, part 3 of Directive [2000/12/EC], such instruments and commodities shall be treated in the same way as non-main index equities listed on a recognised exchange.
Ha intézmények a volatilitási kiigazítások számításában a saját becsléseiket használják a [2000/12/EK] irányelv VIII. mellékletének 3. része értelmében olyan pénzügyi eszközök vagy áruk vonatkozásában, amelyek a [2000/12/EK] irányelv VIII. melléklete értelmében nem engedélyezhetők, a volatilitási kiigazításokat minden egyes tétel vonatkozásában külön ki kell számítani.
Where institutions are using the Own Estimates of Volatility Adjustments Approach under Annex VIII, part 3 of Directive [2000/12/EC] in respect of financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of Directive [2000/12/EC] volatility adjustments must be calculated for each individual item.
Ha azonban intézmények a belső módszert használják a [2000/12/EK] irányelv VII. melléklet 3. rész szerint, akkor az ilyen kiigazításokat a kereskedési könyvben is használhatják.
Where institutions are using the Internal Models Approach defined at Annex VII, Part 3 of Directive [2000/12/EC], they may also apply this approach in the trading book.
II. melléklet (9) bekezdés b) pont
Annex II, paragraph 9, point (b)
b) az ügyletek keretében kölcsönadott, értékesített vagy rendelkezésre bocsátott, illetve kölcsönvett, megvásárolt vagy átvett összes tétel a [2000/12/EK] irányelv V. címe 2. fejezete 3. szakaszának 3. alszakasza szerint elismerhető engedélyezhető pénzügyi biztosítékként az e melléklet 8. pontjának alkalmazása nélkül.
(b) any items lent, sold or provided, or borrowed, purchased or received under the transactions may be recognised as eligible financial collateral under Title V, Chapter 2, Section 3, Sub-section 3 of Directive [2000/12/EC] without the application of paragraph 8 of this Annex.
b) az ügyletek keretében kölcsönvett, megvásárolt vagy átvett összes tétel a [2000/12/EK] irányelv V. címe 2. fejezete 3. szakaszának 3. alszakasza szerint elismerhető engedélyezhető pénzügyi biztosítékként az e melléklet 8. pontjának alkalmazása nélkül.
(b) any items borrowed, purchased or received under the transactions may be recognised as eligible financial collateral under Title V, Chapter 2, Section 3, Subsection 3 of Directive [2000/12/EC] without the application of paragraph 8 of this Annex.
V. melléklet (13) bekezdés negyedik albekezdés
Annex V, paragraph 13, subparagraph 4
A kollektív befektetési formák tekintetében a kollektív befektetési forma tényleges devizapozíciói kerülnek figyelembe vételre.
For CIUs the actual foreign exchange positions of the CIU shall be taken into account.
Az intézmények harmadik felet is megbízhatnak a kollektív befektetési formában lévő devizapozíciók jelentésével, amennyiben megfelelően biztosított ennek a jelentésnek a pontossága.
Institutions may rely on third party reporting of the foreign exchange position in the CIU, where the correctness of this report is adequately ensured.
Amennyiben egy intézmény nem ismeri a kollektív befektetési formában lévő devizapozíciókat, feltételezi, hogy a kollektív befektetési formában a kollektív befektetési forma megbízása szerint engedélyezett maximális mértékig devizába eszközöltek befektetéseket és az intézmények a kereskedési könyvi pozíciók tekintetében figyelembe veszik a devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó tőkekövetelményük számításakor a maximális közvetett kockázatot, amelyet azáltal érhetnek el, hogy a kollektív befektetési formán keresztül tőkeáttételes pozíciókat vesznek fel.
If an institution is not aware of the foreign exchange positions in a CIU, it shall be assumed that the CIU is invested up to the maximum extent allowed under the CIU’s mandate in foreign exchange and institutions shall, for trading book positions, take account of the maximum indirect exposure that they could achieve by taking leveraged positions through the CIU when calculating their capital requirement for foreign exchange risk.
Ez úgy történik, hogy a kollektív befektetési formában lévő pozíciót arányosan növelik egészen az alapul szolgáló – a befektetési megbízásból származó – befektetési elemeknek való maximális kockázat mértékéig.
This shall be done by proportionally increasing the position in the CIU up to the maximum exposure to the underlying investment items resulting from the investment mandate.
Az ilyen pozíciók közötti nettósítás a számítást megelőzően nem volna engedélyezett.
There would be no netting allowed between such positions prior to the calculation .
VII. melléklet B. rész 6. pont b) alpont
Annex VII, Part B, paragraph 2, point (b)
b) az értékelési folyamatért felelős részlegre vonatkozóan világos és független (azaz az üzleti területtől független) jelentési eljárás.
(b) clear and independent (i.e. independent of front office) reporting lines for the department accountable for the valuation process.
b) az ellenőrzési folyamatért felelős részlegre vonatkozóan világos jelentési eljárás.
(b) clear reporting lines for the department accountable for the verification process.
VII. melléklet B. rész 6. pont b) alpont
Annex VII, Part B, paragraph 6, point (b)
b) a piaci paramétereket lehetőség szerint ugyanabból a forrásból kell nyerni, mint a piaci árakat, és napi rendszerességgel kell értékelni a szóban forgó értékelt pozíció piaci paramétereinek megfelelőségét és a modell paramétereit;
(b) market inputs shall be sourced, where possible, in line with market prices, and the appropriateness of the market inputs of the particular position being valued and the parameters of the model shall be assessed on a daily basis;
b) a piaci paramétereket lehetőség szerint ugyanabból a forrásból kell nyerni, mint a piaci árakat, és gyakran kell értékelni a szóban forgó értékelt pozíció piaci paramétereinek megfelelőségét és a modell paramétereit;
(b) market inputs shall be sourced, where possible, in line with market prices, and the appropriateness of the market inputs of the particular position being valued and the parameters of the model shall be assessed on a frequent basis;
1. a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
1. on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council re-casting Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
2. a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 1993. március 15-i 93/6/EGK tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról ( COM(2004)0486 – C6‑0144/2004 – 2004/0159(COD) )
2. on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council re-casting Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions( COM(2004)0486 – C6‑0144/2004 – 2004/0159(COD) )
(63a) Az Európai Parlamentnek a módosítástervezetek és végrehajtási intézkedések első átadásától kezdve három hónap áll rendelkezésére azok megvizsgálására és véleményalkotásra.
(63a) The European Parliament should be given a period of three months from the first transmission of draft amendments and implementing measures to allow it to examine them and to give its opinion.
Sürgős és megfelelően indokolt esetben ugyanakkor lehetővé kell tenni ezen időszak lerövidítését.
However, in urgent and duly justified cases, it should be possible to shorten this period.
Amennyiben ezen időszak alatt az Európai Parlament állásfoglalást fogad el, a Bizottságnak újra meg kell vizsgálnia a módosítástervezeteket vagy intézkedéseket.
If, within that period, a resolution is adopted by the European Parliament, the Commission should re-examine the draft amendments or measures,
89. cikk (1) bekezdés a) pont
Article 89, paragraph 1, point (a)
a) a 86. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kockázat i osztály, amennyiben a jelentős ügyfelek száma korlátozott és a hitelintézet számára indokolatlan terhet jelentene minősítési rendszer bevezetése ezen ügyfelekre nézve;
(a) the exposure class referred to in point (a) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
a) a 86. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kockázat i osztály, amennyiben a jelentős ügyfelek száma korlátozott, vagy a hitelintézet számára indokolatlan terhet jelentene minősítési rendszer bevezetése ezen ügyfelekre nézve;
(a) the exposure class referred to in point (a) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited or it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
Amennyiben az illetéke hatóságok nem tudnak közös határozatot hozni hat hónapon belül, az (1) bekezdésben említett illetékes hatóság saját döntést hoz a kérelemmel kapcsolatban, figyelembe véve a többi illetékes hatóságnak a hat hónapos időszak alatt kinyilvánított véleményét és fenntartását.
In the absence of a joint decision between the competent authorities within six months, the competent authority referred to in paragraph 1 shall make its own decision on the application, taking into account the views and reservations of the other competent authorities expressed during the six-month period.
Az (1) bekezdésben említett illetékes hatóság az első albekezdés szerint közös határozatot, valamint a második albekezdés szerint határozatot hoz, melyeket a teljes indoklással együtt a kérelmező és a többi illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.
A joint decision pursuant to the first subparagraph and a decision pursuant to the second subparagraph shall be drawn up, together with a full statement of reasons, by the competent authority referred to in paragraph 1 and furnished to the applicant and to the other competent authorities.
A kérelmezőnek joga van az őt érintő határozatok ellen fellebbezni.
Any applicant may appeal against a decision concerning itself.
Az első és második albekezdések alapján hozott határozatok a határozatot hozó tagállamban történő hatályba lépéskor további eljárás nélkül korlátozás nélkül hatályba lépnek.
A decision taken pursuant to the first and second subparagraphs shall take unlimited effect, without further formalities, as soon it takes effect in the Member State whose authority has taken the decision.