natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It is left to the CAs’ discretion whether or not to use the ECB credit risk benchmarks where they assess banks’ figures as being overly optimistic, or where they deem banks’ own models to be inappropriate. 
Az illetékes hatóságok szabadon dönthettek arról, hogy az EKB hitelkockázati referenciaértékeit alkalmazzák-e, amennyiben úgy értékelték, hogy a bankok számadatai túlzottan optimisták, vagy ha nem találták megfelelőnek a bankok saját modelljeit.
76 The quality assurance manual had suggested that CAs carry out a self-assessment of their application of the manual. 
76 A minőségbiztosítási kézikönyv azt javasolta, hogy az illetékes hatóságok végezzenek önértékelést a kézikönyv alkalmazásáról.
However, no CA actually provided such an assessment to the EBA. 
Ilyen önértékelést azonban egyetlen illetékes hatóság sem nyújtott be az EBH-nak.
The EBA ran automated checks on the data submitted by CAs. 
Az EBH automatikus ellenőrzéseket futtatott le az illetékes hatóságok által benyújtott adatokon.
These included (i) numerical checks (wrong signs, subtotals should not exceed totals, etc.); (ii) verification that the constraints of the methodology were applied correctly; and (iii) statistical plausibility checks. 
Ezek között voltak i. számszaki ellenőrzések (hibás jelek, az összeget meghaladó részösszegek stb.), ii. annak ellenőrzése, hogy a módszertan korlátait megfelelően alkalmazták-e, és iii. statisztikai elfogadhatósági ellenőrzések.
It communicated the results of these checks to the CAs, which were responsible for follow-up. 78 For the plausibility checks, various data from the banks were compared. 
Az ellenőrzések eredményeit az EBH megosztotta az illetékes hatóságokkal, és rájuk bízta azok nyomon követését. 78 Az elfogadhatósági ellenőrzések keretében különböző banki adatokat hasonlítottak össze.
Data that deviated from the normal distribution were regarded as having a potential data quality issue (outliers). 
A normál eloszlástól eltérő adatok esetében potenciális adatminőségi problémát (kiugró érték) feltételeztek.
79 For these checks all banks were considered in the same basket. 
79 Ezen ellenőrzések céljára az EBH minden bankot egyazon halmazban vett figyelembe.
The small sample size meant that peer groups (in the form of banks with similar geographical exposure and related stress levels, banks with similar business models or banks with a similar degree of financial health) could not be created. 
A kis mintaméret miatt nem lehetett létrehozni hasonló (egyforma földrajzi kitettséggel és kapcsolódó stressz-szinttel, hasonló üzleti modellel vagy azonos pénzügyi stabilitással rendelkező) bankokból álló csoportokat.
Therefore, the EBA’s identification of outliers was of very limited use for verifying the results as there are many valid explanations for outliers. 
A kiugró értékek meghatározása ezért nem bizonyult igazán hasznosnak az eredmények megerősítése szempontjából, mivel azok hátterében számos elfogadható indok állhatott.
In fact, looking only at outliers may even deter consideration of more critical cases, namely banks that should have been outliers but were not. 36 
A kiugró értékekre való összpontosítás akár el is vonhatja a figyelmet a kritikusabb esetektől, nevezetesen azoktól a bankoktól, amelyeknek kiugró értéket kellett volna produkálniuk, azonban mégsem tették.
80 Despite its role as coordinator, the EBA was not systematically informed of – nor had the resources to systematically request information resulting from – the CAs’ supervisory activities (such as the SREP scores43 by bank) which would be relevant for judging the validity of the stress test results. 
80 Koordinátori szerepe ellenére az EBH-t nem értesítették módszeresen az illetékes hatóságok felügyeleti tevékenységéről, és elégtelen erőforrásai miatt nem is kérhette le módszeresen az e tevékenységből származó információkat (például a bankok SREP-pontszámát43), amelyek relevánsak lettek volna a stresszteszt eredményei érvényességének megítéléséhez.
81 The EBA had limited information on the extent to which the CAs had followed up the quality issues it had raised. 
81 Az EBH nem rendelkezett elegendő információval arról sem, hogy az illetékes hatóságok mennyiben követik nyomon az általa felvetett minőségi problémákat.
Indeed, the quality of feedback for the 2018 exercise differed significantly from one CA to another. 
Márpedig az illetékes hatóságok 2018-as stresszteszttel kapcsolatos visszajelzéseinek minősége igen változatos volt.
Where the EBA received explanations, it did not have the time or resources to challenge them in depth; where it received no explanations, in many cases it did not follow up on the assumption that the relevant CA had valid reasons for not commenting any further. 
39 hozzá, hogy mélyrehatóan megvizsgálja azt; amennyiben nem kapott indokolást, számos esetben nem erőltette tovább a kérdést, feltételezve, hogy az adott illetékes hatóságnak bizonyára jó oka van arra, hogy nem tesz további észrevételeket.
82 There were a few instances of capital gaps emerging in banks soon after the EBA had published stress-test results. 
82 Néhány esetben előfordult, hogy egyes bankoknál tőkerések jelentkeztek közvetlenül azután, hogy az EBH közzétette a stresszteszt eredményeit.
The gaps emerged under normal economic and financial conditions (i.e. not under a stress scenario). 
Ezek a tőkerések rendes közgazdasági és pénzügyi feltételek mellett (tehát nem stresszforgatókönyv szerinti helyzetben) alakultak ki.
The CET 1 ratio44 under the baseline scenario did not reflect such situations. 
Az alapforgatókönyv elsődleges alapvető tőkemegfelelési (CET 1) mutatója44 nem tükrözte az ilyen helyzeteket.
In practice, the EBA relied on the starting-point data provided by the banks. 
Az EBH a gyakorlatban a bankok által megadott kiindulási adatokra támaszkodott.
83 Thus, as the EBA relied on the CAs for quality assurance, it played a limited role in the quality assurance process. 
83 Mivel tehát az EBH az illetékes hatóságokra támaszkodott a minőségbiztosítás tekintetében, csak korlátozott szerepet játszhatott a minőségbiztosítási folyamatban.
The Board of Supervisors never decided to make use of its powers as conferred by the EBA Regulation, in particular the powers to require CAs to conduct specific reviews or to carry out on-site inspections (see paragraphs 67-68). 
A felügyeleti tanács egyszer sem döntött úgy, hogy érvényesíti az EBH-rendelet által rá ruházott hatásköreit, azaz nem kérte fel az illetékes hatóságokat célzott felülvizsgálatok vagy helyszíni vizsgálatok elvégzésére (lásd: 67–68. bekezdés).
Publications by the EBA and competent authorities showed a varying degree of quality 84 Results and key relevant data from the EU-wide stress test exercise were published in November 2018. 
Az EBH és az illetékes hatóságok közzétételeinek minősége vegyes volt 84 Az uniós szintű stressztesztből származó eredményeket és lényeges adatokat 2018 novemberében tették közzé.
In particular, the impact of the stress test is shown by the variation in CET 1 capital and in the leverage ratio45. 
A stresszteszt hatását különösen a CET 1 tőke és a tőkeáttételi mutató változása mutatja meg45.
44 CET 1 ratio = CET 1 capital / ∑ Risk Exposure Amounts (for credit risk, market risk, operational risk etc.). 
44 CET 1 mutató = CET 1 tőke / ∑ kockázatnak kitett összegek (hitelkockázat, piaci kockázat, működési kockázat stb.).
45 The ratio was introduced after the financial crisis to constrain the build-up of excessive leverage in the banking sector (it does not take banks’ risks into account). 
45 Ezt az arányt a pénzügyi válság után vezették be, hogy korlátozzák a túlzott tőkeáttétel felhalmozódását a bankszektorban (a bankok kockázatait nem veszi figyelembe).
It corresponds to: Tier 1 capital/sum of exposure values of assets and off-balance sheet items. 37 
Értéke a következő: alapvető tőke osztva az eszközök és mérlegen kívüli tételek kitettségértékének összegével. 40
86 Therefore, we examined: (a) the relevance of the EBA’s publications; (b) the accuracy of communication by CAs and banks. 
86 Ezért megvizsgáltuk, hogy: a) Relevánsak voltak-e az EBH közzétételei? b) Mennyire voltak pontosak az illetékes hatóságok és a bankok által közzétett információk?
The EBA published an unparalleled amount of data but certain key information missing 87 The quantity of information published by the EBA goes well beyond the information published by other authorities for their own stress tests. 
Az EBH mindeddig példátlan mennyiségű adatot tett közzé, azonban hiányoztak bizonyos alapvető információk 87 Az EBH által közzétett információk mennyisége jóval meghaladja a más hatóságok által saját stressztesztjeik kapcsán közzétett információkét.
This results in greater transparency, in particular for supervisors, bank analysts and other expert readers. 
Ez fokozza az átláthatóságot, főként a felügyeleti hatóságok, a banki elemzők és más szakértő olvasók számára.
88 In order to assess the informative value of the data published by the EBA, we examined whether the information it did publish provided answers to the following questions: (a) What were the drivers of the results? (b) Are the results comparable? (c) Is it clear whether EU banks and the EU financial system are resilient to stress? 
88 Az EBH által közzétett adatok információs értékének megállapításához elemeztük, hogy az általa közzétett információk választ adnak-e a következő kérdésekre: a) Milyen tényezők álltak az eredmények hátterében? b) Összevethetők-e az eredmények? c) Egyértelművé válik-e, hogy az uniós bankok és az Unió pénzügyi rendszere ellenállóképesek-e a stresszel szemben?
Information on the drivers 89 On an aggregate level, the EBA report analyses the main drivers of the impact by risk type (credit risk, market risk, operational risk) and the impacts on main balance sheet items. 
A mögöttes tényezőkkel kapcsolatos információk 89 Összesített szinten az EBH jelentése kockázattípusonként (hitelkockázat, piaci kockázat, működési kockázat) elemzi a hatás mögött húzódó fő tényezőket, és megvizsgálja a főbb mérlegtételekre gyakorolt hatásokat.
In addition, there is a more detailed description of the impact of specific risk types and methodological assumptions (e.g. it states that credit risk losses are the main contributor to the stress impact). 38 
Ezenfelül részletesebb ismertetőt közöl bizonyos konkrét kockázattípusok és módszertani feltevések hatásáról (például kijelenti, hogy a stressz hatásaihoz legnagyobb mértékben a hitelkockázati veszteségek járulnak hozzá).
90 The following important information is missing from the EBA report on results: - To what extent credit losses, by far the largest driver of negative results, were driven by new defaults or by the old stock of defaulted assets46. - To what extent the EBA methodology including the EBA assumptions and constraints (see paragraph 64) or the use of the ECB credit risk benchmarks (see paragraphs 60-63) had an impact on the results. 
90 Az eredményekről szóló EBH-jelentésből a következő fontos információk hiányoznak: — Milyen mértékben befolyásolták a hitelveszteséget – a negatív eredmények messze legfontosabb kiváltó tényezőjét – új nemteljesítések, illetve a régi nemteljesítő eszközkészletek46? — Milyen mértékben befolyásolta az eredményeket az EBH módszertana – beleértve a feltevéseit és az általa alkalmazott korlátokat (lásd: 64. bekezdés) –, illetve az EKB hitelkockázati referenciaértékeinek használata (lásd: 60–63. bekezdés)?
Currently, the EBA itself has not evaluated these aspects. 
Maga az EBH mindeddig nem értékelte ezeket a szempontokat.
Indeed, the results for individual banks are not easily comparable for a number of reasons, for example: - the static balance sheet assumption (see paragraphs 65-66) and other prescriptive elements (see paragraph 64) of the methodology have varying impacts on individual banks; - banks’ results (i.e. variation in the CET 1 capital ratio) are affected by the approach they use to calculate their regulatory capital requirements, i.e. it affects the denominator of the ratio47 (see paragraph 59); - each bank translates the parameters of the baseline and adverse scenario in its own way (mostly via bespoke models) (see paragraphs 59-60); - there was no homogeneous quality assurance approach across CAs (see paragraphs 73-83). 
Számos oka lehet annak, hogy a bankok eredményei nehezen összehasonlíthatók egymással; ilyenek például a következők: — a módszertan statikus mérlegen alapuló feltevése (lásd: 65–66. bekezdés) és más előíró jellegű elemei (lásd: 64. bekezdés) eltérő hatást gyakorolnak a különböző bankokra; — a bankok eredményeit (vagyis az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató eltéréseit) befolyásolja az is, milyen módszertant használnak szabályozói tőkekövetelményeik kiszámítására, ami hatást gyakorol az arányszám nevezőjére47 (lásd: 59. bekezdés); 46 Ez utóbbi szempont különösen fontos, mivel az ilyen veszteségek abból is eredhetnek, hogy az EBH módszertana szigorúbb a bankok számvitelénél.
If this were the case, credit losses in the stress test would highlight current underprovisioning rather than additional future losses in an adverse scenario. 
Ebben az esetben a stresszteszt során tapasztalt hitelveszteségek a kedvezőtlen forgatókönyv esetében a jelenlegi alacsony tartalékképzésre, nem pedig további jövőbeli veszteségekre engednének következtetni.
47 For example, the capital requirements for credit risk remain largely unchanged for the banks (the least sophisticated ones) that use the standardised approach, but would rise for the banks that use the IRB foundation approach since the probability of default would increase. 
47 A hitelkockázatokra vonatkozó tőkekövetelmények például nagyjából változatlanok maradnak a sztenderd módszert alkalmazó (a legegyszerűbb) bankok esetében, az IRB-alapmegközelítést alkalmazó bankok esetében azonban a nemteljesítés nagyobb valószínűsége miatt növekednének.
However, only the capital requirements of the (most sophisticated) banks that use the IRB advanced approach would reflect the adverse scenario to a large extent. 39 
A kedvezőtlen forgatókönyvet ugyanakkor csak azoknak a (legösszetettebb) bankoknak a tőkekövetelményei tükröznék nagymértékben, amelyek a magasabb szintű IRB-módszert alkalmazzák. 42
92 As acknowledged in paragraph 87, the EBA publishes a wide array of useful information which would not be available otherwise. 
92 Amint a 87. bekezdésben elismertük, az EBH nagy mennyiségű olyan hasznos információt tesz közzé, amely más módon nem lenne hozzáférhető.
However, the EBA report did not provide certain explanations to help the reader to put figures into perspective. 
Az EBH jelentése ugyanakkor nem minden esetben segítette az olvasót magyarázatokkal az adatok értelmezésében.
For example, the report did not present banks-per-country analysis48 comparing the results of banks to the relative severity of the adverse scenario for their country. 
A jelentés például nem közölt olyan, egy adott ország összes bankját vizsgáló elemzést48, amely az egyes országokra kidolgozott kedvezőtlen forgatókönyv viszonylagos súlyossága fényében hasonlította volna össze a bankok eredményeit.
Examples of missing explanations concern: - the extent to which stress levels differed from country to country; - the extent to which the stress levels differed from the financial crisis (a similar comparison was made by the Bank of England); - the approach used by each bank for calculating its capital requirements and how it affected the results49. 
Néhány példa a hiányzó magyarázatokra: — milyen mértékben különbözött országonként az alkalmazott stressz-szint; — milyen mértékben tértek el a stressz-szintek a pénzügyi válság során tapasztalttól (az Angol Nemzeti Bank végzett ilyen összehasonlítást); — milyen módszertant használtak az egyes bankok tőkekövetelményeik kiszámításához, és ez hogyan befolyásolta az eredményeket49.
However, such information and the implications for resilience were not included in the EBA publications. 
Ezek az információk és azoknak az ellenálló képességet érintő következményei azonban nem szerepeltek az EBH közzétételeiben.
48 For example, unlike the 2016 report, the 2018 report includes one table that compares the aggregate transitional and fully loaded CET 1 capital ratios by jurisdiction but without providing a breakdown for the Euro area countries (showing just six countries, the Euro area and EU). 
48 A 2016-os jelentéssel szemben például a 2018-as jelentésben szerepel egy táblázat, amely összehasonlítja a joghatóságonkénti aggregált átmeneti és végleges CET 1 mutatókat, azonban nem közöl bontást az euróövezeti országok tekintetében (csak hat országot, az euróövezetet és az Uniót szerepelteti).
It should be noted that in 2016 the country-by-country data were excluded from the final publication at the request of the ECB, in its role as CA. 
Megjegyzendő, hogy 2016-ban az országonkénti adatokat az EKB mint illetékes hatóság kérésére kihagyták a végleges közzétételből.
49 The EBA report (p. 22) merely stated that “when comparing the bank-by-bank fully loaded and transitional results, the evolution of the banks’ capital ratios and the impact with and without transitional arrangements differs across banks”. 
49 Az EBH jelentése (22. o.) csak annyit közölt, hogy „a bankonkénti teljes és átmeneti eredmények összehasonlítása során a bankok körében eltérő a tőkemegfelelési mutató alakulása, valamint az átmeneti intézkedések figyelembevételével és anélkül számított hatás”.
It did not shed light on how banks benefited from these different arrangements, although this is visible in the interactive tools online. 
Nem derül ki belőle, hogyan részesültek a különböző bankok ezekben az intézkedésekben, bár az online interaktív eszközök megmutatják ezt. 43
41 The most notable result was for the participating banks from Ireland: they had impacts well above the average while having the second lowest GDP decline (not even 20 % of the financial crisis). 
A legfigyelemreméltóbb eredmény a részt vevő írországi bankokhoz kapcsolódott: esetükben a hatás jóval meghaladta az átlagot, holott a GDP-csökkenés a második legkisebb mértékű volt (a pénzügyi válság során tapasztalt értéknek még 20%-át sem érte el).
The outliers, i.e. banks with a very significant impact on the CET 1 ratio, are one bank from the Netherlands (N.V. Bank Nederlandse Gemeenten) and one from Italy (Banco BPM). 
Kiugró értékeket, vagyis az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatóra gyakorolt igen jelentős hatást egy holland (N.V. Bank Nederlandse Gemeenten) és egy olasz (Banco BPM) bank esetében tapasztaltak.
Details for all countries are shown in Figure 4 and Table 2. 
A 4. ábra és a 2. táblázat bemutatja az összes országgal kapcsolatos részleteket.
Figure 4 – Capital loss by bank compared to the GDP decline experienced during the financial crisis and under the adverse scenario Source: ECA, based on EBA data. 
Bankonkénti tőkeveszteség összehasonlítva a pénzügyi válság és a kedvezőtlen forgatókönyv során tapasztalt GDP-csökkenéssel Forrás: Európai Számvevőszék, az EBH adatai alapján.
Resilience of banks and the financial system 94 For each bank, the EBA report presents the evolution of several capital ratios (such as the CET 1 capital and leverage ratio), i.e. it gives the value for 2017, the value after the stress (in 2020) and the difference between the two. 
A bankok és a pénzügyi rendszer ellenálló képessége 94 Az EBH jelentése minden bank esetében bemutatja több tőkemegfelelési mutató (például a CET 1 tőkemegfelelési és tőkeáttételi mutató) alakulását, azaz megadja a 2017. évi és a stressz utáni (2020) értéket, valamint a kettő közötti különbséget.
One improvement when compared with the past was the fact that the 2018 report ordered banks for the first time according to the size of the CET 1 capital ratio. 
A korábbiakhoz képest előrelépést jelent, hogy a 2018-as jelentés első alkalommal közli a bankok elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató szerinti rangsorolását.
95 To get a grasp of a bank’s resilience, i.e. to understand whether a bank would respect or fail to respect its capital requirements under adverse conditions, a crucial piece of information is lacking from the EBA report: the capital requirements for each of the banks (i.e. pillar 1, pillar 2 and the combined buffer requirements). 
95 Ahhoz, hogy megérthessük a bankok ellenálló képességét, vagyis azt, hogy a bank kedvezőtlen körülmények között meg tudna-e felelni a rá vonatkozó tőkekövetelményeknek, az EBH jelentéséből hiányzik egy alapvető információ: az egyes bankokra vonatkozó tőkekövetelmény (azaz az 1. pillér és a 2. pillér szerinti követelmények és a kombinált pufferkövetelmények).
96 While EBA staff had proposed publishing the capital requirements, this proposal was rejected by the Board of Supervisors. 
96 Bár az EBH munkatársai eredetileg közzé akarták tenni a tőkekövetelményeket, a felügyeleti tanács elvetette ezt a javaslatot.
However, in its opinion from 2015, the EBA made a strong case for publishing own funds requirements. 
Az EBH ugyanakkor 2015. évi véleményében közölt egy indokolást, amely szilárdan alátámasztja a szavatoló tőkekövetelmények közzétételének szükségességét.
The then-Chairperson of the EBA Board of Supervisors has repeatedly made public claims that CAs should publish this information. 
Az EKB felügyeleti tanácsának akkori elnöke ismételten nyilvánosan felszólította az illetékes hatóságokat ennek az információnak a közzétételére.
By comparison, the Bank of England includes this information in the publication of its own stress-test results52. 
Összehasonlításképpen: az Angol Nemzeti Bank szerepelteti ezt az információt a saját stresszteszteredményeiről szóló közzétételeiben52.
Practice in this area varies between CAs (which have the authority to publish these requirements) and banks (which can publish them at their own initiative). 
Az illetékes hatóságok (amelyek hatáskörrel rendelkeznek a követelmények közzétételére) és a bankok (amelyek saját kezdeményezésre közzétehetik azokat) eltérő gyakorlatokat követnek ezen a területen.
97 As the EBA did not publish the banks’ capital requirements, readers are obliged to obtain this information from other public sources, which often disclose data inconsistently and in different forms. 
97 Mivel az EBH nem tette közzé a bankok tőkekövetelményeit, az olvasónak más nyilvános forrásokból kell megszereznie ezt az információt, amelyek azonban gyakran következetlenül és eltérő formában teszik közzé az adatokat.
With regard to the 2016 stress test, we searched for this information for a sample of eight banks and found that they would have breached not only the combined buffer requirements but also the minimum capital requirements (i.e. pillar 1 and pillar 2). 
A 2016-os stresszteszt kapcsán egy 8 bankból álló minta tekintetében megkerestük ezt az információt, és megállapítottuk, hogy azok eszerint nemcsak a kombinált pufferkövetelményeket, hanem még a minimális (az 1. és a 2. pillér szerinti) tőkekövetelményeket sem teljesítették.
The EBA 2016 report remained silent on this important information. 
Az EBH 2016-os jelentése elhallgatta ezt a fontos információt.
98 For 2018, based on the information at the EBA’s disposal, we conclude that no bank would have breached the minimum requirements (pillar 1 and pillar 2 on a CET 1 basis). 
98 2018 tekintetében az EBH rendelkezésére álló információk alapján azt állapítottuk meg, hogy egyetlen bank sem sértette volna meg a minimumkövetelményeket (a CET 1 vonatkozásában az 1. és a 2. pillér szerinti követelmények tekintetében).
51 EBA, opinion on interaction of pillar 1, pillar 2, combined buffer requirements and restrictions on distributions, 16.12.2015, paragraphs 10-13, 15: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-24+Opinion+on+MDA.pdf. 
51 Az EBH véleménye az 1. pillér és a 2. pillér szerinti követelmények, a kombinált pufferkövetelmények és az eloszlásokra vonatkozó korlátozások kölcsönhatásáról, 2015.12.16., 10–13. és 15. bekezdés: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015– 24+Opinion+on+MDA.pdf.
52 Stress testing the UK banking system: 2017 results, both on an aggregate and a bank-by-bank basis, p. 10. 
52 A brit bankrendszer stressztesztelése: 2017. évi eredmények, összesítve és bankonkénti bontásban, 10. o.