natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Az e rendelet 5. cikke b) pontja (2) b) i. alpontjában meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából az intézmények »az ugyanazon tagállamon belüli összes intézmény összesített mérlegfőösszegének« meghatározásához az EBH »Supervisory Disclosure« weboldalán megtalálható legfrissebb statisztikai adatokat kötelesek használni.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Az 5. cikk b) pontja (2) b) iii. alpontjában meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (ESA 2010) A. mellékletének 8.89. pontjában meghatározott, az Eurostat által az előző naptári évre vonatkozóan közzétett, piaci áron számolt bruttó hazai terméket kell használni.
A negative figure shall be reported in this column.
C 17.01: Működési kockázat: Az előző évi veszteségek és megtérült veszteségek üzletáganként és eseménytípusonként (OPR DETAILS 1)
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
A C 17.01 táblában az információkat a belső küszöbértékeket meghaladó veszteségek és megtérült veszteségek üzletágak (a CRR 317. cikkében található 2. táblázatban meghatározott üzletágak, valamint a CRR 322. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett »társasági szintű tételek« üzletág) és (a CRR 324. cikkében meghatározott) eseménytípusok közötti felosztásával kell bemutatni, így lehetséges, hogy egy adott eseményhez tartozó veszteségek több üzletág között kerülnek felosztásra.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Az oszlopok a különböző eseménytípusokat és az egyes üzletágakra vonatkozó összértéket jelenítik meg egy tájékoztató adattal együtt, amely a veszteségekre vonatkozó adatgyűjtés során alkalmazott legalacsonyabb belső küszöbértéket mutatja, amelyből egynél több küszöbérték esetén az egyes üzletágakon belül megállapítható a legalacsonyabb és legmagasabb küszöbérték.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
A sorok az üzletágakat jelenítik meg, valamint az egyes üzletágakon belül az események számára (új események), a bruttó veszteségértékre (új események), a veszteségkorrekcióval érintett események számára, a korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciókra, a legnagyobb egyedi veszteségre, az öt legnagyobb veszteség összegére és a teljes megtérült veszteségre (közvetlen megtérült veszteség és biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó megtérülés) vonatkozó információkat tartalmaznak.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Az »üzletágak összesen« sorokban az események számát és a bruttó veszteségértéket megadott küszöbértékek (10000, 20000, 100000 és 1000000) szerint rendezett tartományokba sorolva kell megadni.
In this column, the approach to determining the total risk exposure amount as reported in column 440 shall be reported.
A szavatolótőke-követelményt az alapmutató módszere szerint számító intézmények a felsorolt eseménytípusokba nem sorolható veszteségeket csak a 080-as oszlopban adhatják meg.
The approach shall be one of the following ones:
A 080-as oszlopban az egyes üzletágakra vonatkozóan az intézmények az események száma (új események) sor összesenjét, a bruttó veszteségérték (új események) sor összesenjét, a veszteségkorrekcióval érintett események száma sor összesenjét, a korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók sor összesenjét, a legnagyobb egyedi veszteséget, az öt legnagyobb veszteség összegét, valamint a teljes közvetlen megtérült veszteség sor összesenjét és a biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés sor összesenjét jelentik.
For securitisation positions the risk weighted exposure amounts of which are calculated according to CRR in the version applicable on 31 December 2018
Amennyiben az intézmény minden veszteség esetében azonosított eseménytípust, a 080-as oszlopban a 010–070. oszlopban megadott eseményszámok, teljes bruttó veszteségértékek, teljes megtérült veszteségek és korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók egyszerű összegét tüntetik fel.
Other (original securitisation framework)
Amennyiben az intézmény minden veszteség esetében azonosított eseménytípust, a 080. oszlopban feltüntetendő legnagyobb egyedi veszteség a 010–070. oszlopokban feltüntetett legnagyobb egyedi veszteségek közül a legnagyobb.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the risk weighted exposure amounts of which are calculated according to CRR:
Az öt legnagyobb veszteség összegénél a 080-as oszlopban az egy üzletágon belüli öt legnagyobb veszteség összegét kell megadni.
IAA
A 090-es és 100-as oszlopban az intézmények azokat az alsó küszöbértékeket tüntetik fel, amelyeket a CRR 322. cikke (3) bekezdése c) pontjának utolsó mondata alapján a veszteségadatok belső gyűjtésekor alkalmaznak.
1250 % for positions not subject to any method (Article 254(7) CRR)
Ha az intézmény az egyes üzletágakon belül csak egy küszöbértéket alkalmaz, akkor csak a 090-es oszlopot kell kitölteni.
Multiple approaches
Ha az intézmény azonos üzletágon belül több különböző küszöbértéket alkalmaz, akkor a legmagasabb alkalmazott küszöbértéket is meg kell adni (100-as oszlop).
In line with the determination of risk weights according to Article 337 CRR, for instruments in the trading book that are securitisation positions, the approach shall be determined as the approach the institution would apply to the position in its non-trading book.
ÜZLETÁGAK: VÁLLALATI PÉNZÜGYEK, KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS, LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG, KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG, LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG, FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK, VAGYONKEZELÉS, TÁRSASÁGI SZINTŰ TÉTELEK
“Multiple approaches” shall be used if the institution is involved in or exposed to a securitisation transaction in multiple ways and applies different approaches to the calculation of own funds requirements in its different roles or for its different exposures.
A CRR 317. cikkének (4) bekezdésében található 2. táblázatban meghatározott üzletágakra, a 322. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett »társasági szintű tételek« üzletágra, valamint az egyes eseménytípusokra vonatkozóan az intézmény a belső küszöbértékeknek megfelelően a következő információkat tünteti fel: az események száma (új események), a bruttó veszteségérték (új események), a veszteségkorrekcióval érintett események száma, a korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók, a legnagyobb egyedi veszteség, az öt legnagyobb veszteség összege, a teljes közvetlen megtérült veszteség és a biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés.
SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
Az olyan veszteséget okozó eseménynél, amely több üzletágat érint, a bruttó veszteségértéket fel kell osztani az összes érintett üzletág között.
“Yes” shall be reported both in case of STS securitisations qualifying for the differentiated capital treatment in accordance with Article 243 of the CRR and in case of senior positions in (non-STS) SME securitisations eligible for this treatment in accordance with Article 270 of the CRR.
Az »események száma« azon működési kockázati események száma, amelyek vonatkozásában az aktuális adatszolgáltatási időszakban bruttó veszteség elszámolására került sor.
450-510
Az itt megadott események »új események«, azaz olyan működési kockázati események, amelyeket
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
először az adatszolgáltatási vonatkozási időszakban számoltak el, vagy
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
először egy korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban számoltak el, amennyiben az eseményről korábbi felügyeleti jelentésben nem számolt be az intézmény, például azért, mert az eseményt csak a jelenlegi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban minősítették működési kockázati eseménynek, vagy mert az adott eseménynek betudható kumulált veszteség (az eredeti veszteség +/– a korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakokban eszközölt veszteségkorrekciók eredője) csak az aktuális adatszolgáltatási vonatkozási időszakban haladta meg a belső adatgyűjtési küszöbértéket.
N — Non-CTP
Az »új események« nem tartalmazzák az először egy korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban elszámolt azon működési kockázati eseményeket, amelyekről korábbi felügyeleti jelentésekben már jelentett az intézmény.
460-470
A bruttó veszteségérték a működési kockázati eseményekkel összefüggő bruttó veszteség értéke (pl. közvetlen díjfizetések, céltartalékok, elszámolások).
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Az eseményhez kapcsolódó minden, az adatszolgáltatási vonatkozási időszakban elszámolt veszteséget össze kell adni, és ez képezi az adott adatszolgáltatási vonatkozási időszakban az adott eseményhez tartozó bruttó veszteséget.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
A feltüntetett bruttó veszteségérték a fenti sorban meghatározott »új eseményekre« vonatkozik.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
Az először egy korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban elszámolt azon események esetében, amelyekről korábbi felügyeleti jelentésekben még nem jelentett az intézmény, az adatszolgáltatási vonatkozási időpontban bruttó veszteségként az adatszolgáltatási vonatkozási időpontig felhalmozott teljes veszteségértéket kell feltüntetni (azaz az eredeti veszteséget +/– a korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakokban eszközölt veszteségkorrekciók eredőjét).
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
A jelentett értékben nem vehető figyelembe a már megtérült veszteség.
General Remarks
Veszteségkorrekcióval érintett események száma
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
A veszteségkorrekcióval érintett események száma az először egy korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban elszámolt és korábbi jelentésekben már jelentett azon működési kockázati események száma, amelyek tekintetében az aktuális adatszolgáltatási vonatkoztatási időszakban veszteségkorrekciót eszközöltek.
An institution cannot apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Amennyiben az adatszolgáltatási vonatkozási időszakban egy eseményre vonatkozóan több veszteségkorrekció történt, ezek összegét egy korrekciónak kell tekinteni az időszakban.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
A korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciókat a következő (pozitív vagy negatív) elemek összegeként kell kiszámolni:
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
i. azon működési kockázati események aktuális adatszolgáltatási vonatkozási időszakban végrehajtott pozitív veszteségkorrekcióival (pl. céltartalék-emelés, kapcsolódó veszteségesemények, kiegészítő elszámolások) összefüggő bruttó veszteség, amelyeket korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban számolt el és jelentett először az intézmény;
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which are expected to remain unchanged.
azon működési kockázati események aktuális adatszolgáltatási vonatkozási időszakban végrehajtott negatív veszteségkorrekcióival (pl. céltartalék-csökkentés) összefüggő bruttó veszteség, amelyeket korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban számolt el és jelentett először az intézmény.
Deviations from this “unchanged” principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Amennyiben az adatszolgáltatási vonatkozási időszakban egy eseményre vonatkozóan több veszteségkorrekció történt, ezek értékét összegezni kell, figyelembe véve a korrekció előjelét (pozitív vagy negatív).
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Amennyiben negatív veszteségkorrekció miatt az eseménynek tulajdonítható kiigazított veszteségérték az intézmény belső adatgyűjtési küszöbértéke alá csökken, az intézménynek nem magát a negatív veszteségkorrekciót kell jelentenie, hanem negatív előjellel az eseményhez kapcsolódó, az esemény legutóbbi decemberi referencia-időponttal történő jelentéséig felhalmozott teljes veszteségértéket (az eredeti veszteség +/– a korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakokban eszközölt veszteségkorrekciók eredője).
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
A legnagyobb egyedi veszteség
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
i. az adatszolgáltatási vonatkozási időszakban először jelentett valamely eseményhez kapcsolódó legnagyobb bruttó veszteségérték és
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
egy korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban először jelentett valamely eseményhez kapcsolódó legnagyobb (fent meghatározott) pozitív veszteségkorrekció közül a nagyobbik.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Az öt legnagyobb veszteség összege az alábbiak közüli öt legmagasabb érték összege:
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
i. az adatszolgáltatási vonatkozási időszakban először jelentett eseményekhez kapcsolódó bruttó veszteségértékek és
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
egy korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban először jelentett eseményekhez kapcsolódó (a fenti 040, 140, …, 840 sorokban meghatározott) pozitív veszteségkorrekciók.
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
Az öt legmagasabb összeg között csak maga a veszteségkorrekció összege vehető számításba, nem pedig az adott eseményhez kapcsolódó, a korrekció előtti vagy utáni teljes veszteségérték.
010-030
A közvetlen megtérült veszteség valamennyi megtérült veszteség a CRR 323. cikkének hatálya alá tartozó, az alábbi sorban jelentett megtérülések kivételével.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
A teljes közvetlenül megtérült veszteség az aktuális vagy a korábbi adatszolgáltatási vonatkoztatási időszakban először elszámolt működési kockázati eseményekkel összefüggő, az aktuális adatszolgáltatási időszakban elszámolt közvetlen megtérült veszteségek és ezek korrekcióinak összege.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
A CRR 323. cikkének hatálya alá tartozó megtérülések tartoznak ide.
It is also the case for all other AMA banks.
A biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés az aktuális vagy a korábbi adatszolgáltatási vonatkoztatási időszakban először elszámolt működési kockázati eseményekkel összefüggő, az aktuális adatszolgáltatási időszakban elszámolt, biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó megtérülések és ezek korrekcióinak összege.
Hereafter, the term “relevant indicator” refers to “the sum of the elements” at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
ÜZLETÁGAK ÖSSZESEN
If the institution has less than 3 years of data on “relevant indicator” available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
Az üzletágak összesen sorokon a CRR 322. cikke (3) bekezdése b), c) és e) pontjának megfelelően az összesítő információkat kell feltüntetni az egyes eseménytípusok (010–080. oszlop) szerint.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year +2).
Az érték ennél magasabb is lehet, ha a szavatolótőke-követelményt az alapmutató módszere szerint számító intézmény nem tudja miden esetben azonosítani a veszteség által érintett üzletágat.
Furthermore if there are no historical data on “relevant indicator” available the institution may use forward-looking business estimates.
A 911–914. sorban azon események száma jelentendő, amelyek bruttó veszteségértéke a vonatkozó sorban megadott tartományba esik.
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
Feltéve, hogy az intézmény valamennyi veszteségét hozzárendelte a CRR 317. cikke (4) bekezdésében szereplő 2. táblázatban felsorolt üzletágak valamelyikéhez vagy a CRR 322. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett »társasági szintű tételek« üzletághoz, illetve hogy minden veszteség esetében azonosította az eseménytípust, a 080-as oszlopra a következők vonatkoznak:
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319(1) point (a) of CRR).
A 910-es sor 080-as oszlopban feltüntetett adata nem feltétlenül egyezik meg a 080-as oszlopban szereplő eseményszámok függőleges összegével, mivel egy esemény egyszerre több üzletágat is érinthet.
For the “commercial banking” business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
Feltéve, hogy az intézmény valamennyi veszteségét hozzárendelte a CRR 317. cikke (4) bekezdésében szereplő 2. táblázatban felsorolt üzletágak valamelyikéhez vagy a CRR 322. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett »társasági szintű tételek« üzletághoz, a 920-as sorban jelentett bruttó veszteségérték (új események) az új események egyes üzletágak szerinti bruttó veszteségértékeinek összege.
OWN FUND REQUIREMENT
A 921–924. sorban azon események bruttó veszteségértéke jelentendő, amelyek bruttó veszteségértéke a vonatkozó sorban megadott tartományba esik.
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
A 930-as sorban a 030, 130, …, 830-as sorokban meghatározott, veszteségkorrekcióval érintett események teljes száma jelentendő.
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Lehetséges, hogy ez az érték alacsonyabb a veszteségkorrekcióval érintett, üzletáganként összesített eseményszámnál, mivel a többszörös hatású (több üzletágat érintő) események egy eseménynek minősülnek.
Article 92(4) of CRR.
A veszteségkorrekcióval érintett események számát le kell bontani az adatszolgáltatási időszakban pozitív veszteségkorrekcióval érintett események száma és az adatszolgáltatási időszakban negatív veszteségkorrekcióval érintett események száma szerint (mindkettőt pozitív előjellel kell feltüntetni).
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
A 940-es sorban az üzletáganként a 040, 140, …, 840-es sorokban meghatározott, korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók teljes összege jelentendő.
Article 18(1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312(2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
Feltéve, hogy az intézmény valamennyi veszteségét hozzárendelte a CRR 317. cikke (4) bekezdésében szereplő 2. táblázatban felsorolt üzletágak valamelyikéhez vagy a CRR 322. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett »társasági szintű tételek« üzletághoz, a 940-es sorban jelentett összeg a korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók egyes üzletágak szerinti értékeinek összege.
090-120
A veszteségkorrekciók összegét le kell bontani az adatszolgáltatási időszakban pozitív veszteségkorrekcióval érintett eseményekhez kapcsolódó összeg (945-ös sor, pozitív előjellel) és az adatszolgáltatási időszakban negatív veszteségkorrekcióval érintett eseményekhez kapcsolódó összeg szerint (946-os sor, negatív előjellel).
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
Amennyiben negatív veszteségkorrekció miatt az eseménynek tulajdonítható kiigazított veszteségérték az intézmény belső adatgyűjtési küszöbértéke alá csökken, az intézménynek nem magát a negatív veszteségkorrekciót kell jelentenie, hanem a 946-os sorban negatív előjellel az eseményhez kapcsolódó, az esemény legutóbbi decemberi referencia-időponttal történő jelentéséig felhalmozott teljes veszteségértéket (az eredeti veszteség +/– a korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakokban eszközölt veszteségkorrekciók eredője).
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
Feltéve, hogy az intézmény valamennyi veszteségét hozzárendelte a CRR 317. cikke (4) bekezdésében szereplő 2. táblázatban felsorolt üzletágak valamelyikéhez vagy a CRR 322. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett »társasági szintű tételek« üzletághoz, a legnagyobb egyedi veszteség a belső küszöbértéket meghaladó legnagyobb veszteség az egyes eseménytípusokon belül, minden üzletágra vonatkozóan.
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322(2) point (a) of CRR) is reported.
Abban az esetben, ha egy esemény több üzletágat is érint, ez az adat magasabb lehet, mint az egyes üzletágaknál rögzített legmagasabb egyedi veszteség értéke.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
Az itt jelentett legnagyobb egyedi veszteség az e sor 010–070-es oszlopában jelentett értékek közül a legnagyobb.
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a “perfect dependence” situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than “perfect dependence” between the risk classes).
Amennyiben vannak olyan események, amelyek több üzletágra is hatnak, a r950, c080 mezőben jelentett összeg magasabb lehet, mint a 080-as oszlop más soraiban jelentett üzletágankénti legnagyobb egyedi veszteség.
The “perfect dependence” situation occurs in the “default case”, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
Az egyes üzletágakon belüli öt legnagyobb bruttó veszteség összegét kell megadni az egyes eseménytípusokra és minden üzletágra vonatkozóan.