natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Az LR4 táblában való adatszolgáltatás céljából a kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek olyan megnyitott és igazolt import- és exportakkreditívek, amelyek rövid lejáratúak és öntörlesztőek, illetve hasonló ügyletek.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Kereskedelemfinanszírozás; ebből: – Kockázattal súlyozott eszközök
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
A kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek – ide nem értve az SFT-ket és a származtatott ügyleteket – kockázattal súlyozott kitettségértéke.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Hivatalos exporthitel-biztosítási program keretében – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték a hivatalos exporthitel-biztosítási program keretében megvalósuló kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek esetében.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause” assuming no netting or other CRM.
Az LR4 táblában való adatszolgáltatás céljából a hivatalos exporthitel-biztosítási program a kormány vagy más jogalany, például exporthitel-ügynökség által többek között közvetlen hitel/finanszírozás, refinanszírozás, kamatláb-támogatás (ahol a rögzített kamatláb a hitel teljes futamidejére biztosított), segélyfinanszírozás (hitelek és támogatások), exporthitel-biztosítás és garanciák formájában biztosított hivatalos támogatás.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
Hivatalos exporthitel-biztosítási program keretében – Kockázattal súlyozott eszközök
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause”.
A hivatalos exporthitel-biztosítási program keretében megvalósuló kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek – ide nem értve az SFT-ket és a származtatott ügyleteket – kockázattal súlyozott kitettségértéke.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába tartozó származtatott ügyletek és SFT-k – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték a CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába tartozó származtatott ügyletek és SFT-k esetében.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába tartozó származtatott ügyletek és SFT-k – Kockázattal súlyozott eszközök
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
A CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába tartozó, mérlegen belüli és mérlegen kívüli származtatott ügyletek és SFT-k hitel- és partnerkockázattal szembeni, kockázattal súlyozott kitettségértéke a CRR harmadik részének II. címe szerinti számítás alapján.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába nem tartozó származtatott ügyletek – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték a CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába nem tartozó származtatott ügyletek esetében.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába nem tartozó származtatott ügyletek – Kockázattal súlyozott eszközök
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
A CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába nem tartozó, mérlegen belüli és mérlegen kívüli származtatott ügyletek hitel- és partnerkockázattal szembeni, kockázattal súlyozott kitettségértéke a CRR harmadik részének II. címe szerinti számítás alapján.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába nem tartozó SFT-k – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték a CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába nem tartozó SFT-k esetében.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába nem tartozó SFT-k – Kockázattal súlyozott eszközök
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
A CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába nem tartozó, mérlegen belüli és mérlegen kívüli SFT-k hitel- és partnerkockázattal szembeni, kockázattal súlyozott kitettségértéke a CRR harmadik részének II. címe szerinti számítás alapján.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
A hitelderivatívák kiegészítő kezeléséből adódó kitettségérték – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
E mező értéke megegyezik a LRCalc;130;010 és a LRCalc;140;010 különbségével, kivéve a CRR 429. cikke (7) bekezdésének megfelelően mentesülő vonatkozó csoporton belüli kitettségeket (egyedi alapon).
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
070;010 A kereskedési könyvben szereplő egyéb eszközök – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték az LRCalc;190;010 mezőben feltüntetett tételek esetében, a kereskedési könyvben nem szereplő tételek nélkül.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
A CRR harmadik része IV. címének hatályába tartozó tételek szavatalótőke-követelménye szorozva 12,5-tel.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Fedezett kötvények – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – SA-kitettségek
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 129. cikke szerinti fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek.
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Az intézményeknek a nemteljesítő kitettségek nélküli értéket kell feltüntetniük.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Fedezett kötvények – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – IRB-kitettségek
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 161. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Fedezett kötvények – Kockázattal súlyozott eszközök – SA-kitettségek
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 129. cikke szerinti fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek.
Article 274 of the CRR
Fedezett kötvények – Kockázattal súlyozott eszközök – IRB-kitettségek
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 161. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek.
Financial derivatives — Notional amount
Kormányzatként kezelt kitettségek – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – SA-kitettségek
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
A 100,010 – 130,010 mező összege.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Kormányzatként kezelt kitettségek – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – IRB-kitettségek
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
A 100 020 – 130 020 mező összege.
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Kormányzatként kezelt kitettségek – Kockázattal súlyozott eszközök – SA-kitettségek
Institutions shall instead include this in 090,010.
A 100 030 – 130 030 mező összege.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Kormányzatként kezelt kitettségek – Kockázattal súlyozott eszközök – IRB-kitettségek
Articles 4(77) and 206 of the CRR
A 100 040 – 130 040 mező összege.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Központi kormányzatok és központi bankok – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – SA-kitettségek
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 114. cikke szerinti, központi kormányzatokkal vagy központi bankokkal szembeni kitettségek.
Institutions shall instead include this in 090,020.
Központi kormányzatok és központi bankok – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – IRB-kitettségek
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti, központi kormányzatokkal vagy központi bankokkal szembeni kitettségek.
Articles 206 of the CRR
Központi kormányzatok és központi bankok – Kockázattal súlyozott eszközök – SA-kitettségek
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 114. cikke szerinti, központi kormányzatokkal vagy központi bankokkal szembeni kitettségek.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Központi kormányzatok és központi bankok – Kockázattal súlyozott eszközök – IRB-kitettségek
Where
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti, központi kormányzatokkal vagy központi bankokkal szembeni kitettségek.
i = each transaction included in the netting set.
Kormányzatként kezelt regionális kormányzatok és helyi hatóságok – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – SA-kitettségek
E i = for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 115. cikkének (2) és (4) bekezdése szerinti, kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal és helyi hatóságokkal szembeni kitettségek.
C i = for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Kormányzatként kezelt regionális kormányzatok és helyi hatóságok – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – IRB-kitettségek
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 147. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti, regionális kormányzatokkal és helyi hatóságokkal szembeni kitettségek.
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Kormányzatként kezelt regionális kormányzatok és helyi hatóságok – Kockázattal súlyozott eszközök – SA-kitettségek
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 115. cikkének (2) és (4) bekezdése szerinti, kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal és helyi hatóságokkal szembeni kitettségek.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Kormányzatként kezelt regionális kormányzatok és helyi hatóságok – Kockázattal súlyozott eszközök – IRB-kitettségek
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 147. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti, regionális kormányzatokkal és helyi hatóságokkal szembeni kitettségek.
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Kormányzatként kezelt multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – SA-kitettségek
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 117. cikkének (2) bekezdése és 118. cikke szerinti multilaterális fejlesztési bankokkal és nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettségek.
E=, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Kormányzatként kezelt multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – IRB-kitettségek
C=, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 147. cikke (3) bekezdésének b) és c) pontja szerinti, multilaterális fejlesztési bankokkal és nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettségek.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Kormányzatként kezelt multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek – Kockázattal súlyozott eszközök – SA-kitettségek
Other assets – Accounting balance sheet value
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 117. cikkének (2) bekezdése és 118. cikke szerinti multilaterális fejlesztési bankokkal és nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettségek.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Kormányzatként kezelt multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek – Kockázattal súlyozott eszközök – IRB-kitettségek
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 147. cikke (3) bekezdésének b) és c) pontja szerinti, multilaterális fejlesztési bankokkal és nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettségek.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Kormányzatként kezelt közszektorbeli intézmények – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – SA-kitettségek
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 116. cikkének (4) bekezdése szerinti, közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek.
Article 111 of the CRR
Kormányzatként kezelt közszektorbeli intézmények – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – IRB-kitettségek
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 147. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti, közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Kormányzatként kezelt közszektorbeli intézmények – Kockázattal súlyozott eszközök – SA-kitettségek
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 116. cikkének (4) bekezdése szerinti, közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Kormányzatként kezelt közszektorbeli intézmények – Kockázattal súlyozott eszközök – IRB-kitettségek
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 147. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti, közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek.
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Nem kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal, multilaterális fejlesztési bankokkal, nemzetközi szervezetekkel és közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – SA-kitettségek
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
A 150 010 – 170 010 mező összege.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Nem kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal, multilaterális fejlesztési bankokkal, nemzetközi szervezetekkel és közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – IRB-kitettségek
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness but are not UCC.
A 150 020 – 170 020 mező összege.
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Nem kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal, multilaterális fejlesztési bankokkal, nemzetközi szervezetekkel és közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek – Kockázattal súlyozott eszközök – SA-kitettségek
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
A 150 030 – 170 030 mező összege.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Nem kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal, multilaterális fejlesztési bankokkal, nemzetközi szervezetekkel és közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek – Kockázattal súlyozott eszközök – IRB-kitettségek
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
A 150 040 – 170 040 mező összege.
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Nem kormányzatként kezelt regionális kormányzatok és helyi hatóságok – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – SA-kitettségek
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 115. cikkének (1), (3) és (5) bekezdése szerinti, nem kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal és helyi hatóságokkal szembeni kitettségek.