natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat;
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
a CRR 346. cikke szerint hitelderivatívákkal fedezett CTP-pozíciók;
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról, valamint az ezekhez kapcsolódóan a kereskedési könyvben nyilvántartott részvények pozíciókockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
Article 92(4) lit. b of CRR.
A táblát külön ki kell tölteni összesítve, valamint az alábbi előre meghatározott felsorolásban szereplő piacokra vonatkozóan: Albánia, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Egyiptom, Horvátország, Izland, Japán, Lengyelország, Liechtenstein, Macedónia, Magyarország, Norvégia, Oroszország, Románia, Svájc, Svédország, Szerbia, Törökország, Ukrajna, az euróövezet továbbá egy táblát az összes többi piacra összesítve.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Ezen adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazásában piac alatt országot kell érteni (kivéve az euróövezethez tartozó országokat, lásd az 525/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet).
010-350
A CRR 327., 329., 332., 341. és 345. cikke.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
A tőkekövetelményt az egyes nemzeti piacokra külön kell kiszámítani.
GENERAL RISK.
A CRR 344. cikke (4) bekezdésének második mondata szerinti határidős részvényindex-ügyletekben levő pozíciókat nem kell feltüntetni ebben az oszlopban.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
A CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti pozíciókockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
020-200
Az általános kockázattal érintett részvényekben lévő pozíciók (a CRR 343. cikke), valamint az azoknak megfelelő, a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti szavatolótőke-követelmény.
MATURITY BASED APPROACH
Mindkét felosztás (021/022 és 030/040) valamennyi olyan pozícióhoz kapcsolódik, amelyet általános kockázat érint.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
A 021-es és 022-es sorban az információkat eszközönkénti bontásban kell megadni.
210-240
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyletek, a 329. cikk és a 332. cikk figyelembevételével, ha e cikkek alkalmazhatók.
GENERAL RISK.
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyleteken kívüli instrumentumok.
DURATION BASED APPROACH
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Ezeknél a pozícióknál csak általános kockázat áll fenn, így azok az 050-es sorban nem tüntethetők fel.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Egyedi kockázattal érintett részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő szavatolótőke-követelmény a CRR 342. cikke és 344. cikkének (4) bekezdése szerint.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
A CRR 329. cikkének (2) és (3) bekezdése.
251-321
Ezen a táblán az egyes devizákban lévő pozíciókról (ideértve a beszámoló pénznemét is), valamint ezekhez kapcsolódóan a devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó, sztenderd módszer szerinti szavatolótőke-követelményről kell az intézményeknek adatot szolgáltatniuk.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
A pozíciót az egyes pénznemekre (ideértve az eurót is), aranyra, valamint a kollektív befektetési formákra is ki kell számítani.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
A tábla 100–480. sorában akkor is adatot kell szolgáltatni, ha az intézmény nem köteles szavatolótőke-követelményt számolni a devizaárfolyam-kockázatra a CRR 351. cikke szerint.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
E tájékoztató adatok körében a beszámoló pénznemében lévő összes pozíciót is jelenteni kell, függetlenül attól, hogy ezeket milyen mértékben kell figyelembe venni a CRR 354. cikke alkalmazásában.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
A tábla tájékoztató adatainak 130–480-as sorát külön-külön ki kell tölteni az Unió tagállamaiban használt valamennyi pénznemre és a következő pénznemekre: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, valamint összevontan minden egyéb pénznemre.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
020–030
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
A 352. cikk (2) bekezdése alapján és az illetékes hatóságok engedélyének függvényében nem tüntetendők fel azok a pozíciók, amelyeket az intézmény kifejezetten azért vállal, hogy ezzel a devizaárfolyamnak a 92. cikk (1) bekezdése szerinti tőkemegfelelési mutatókra gyakorolt negatív hatását fedezze, és az olyan tételekhez kapcsolódó pozíciók sem, amelyeket a szavatolótőke-számítás során már levontak.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
A CRR 352. cikkének (3) bekezdése, (4) bekezdésének első és második mondata, valamint 353. cikke.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
A nettó pozíciókat pénznemenként kell kiszámítani, ennek megfelelően egyidejűleg hosszú és rövid pozíciók is előfordulhatnak.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
060-070 TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID) Az egyes pénznemekben lévő nettó hosszú és rövid pozíciókat a rövid pozíciók összegének a hosszú pozíciók összegéből való kivonásával kell kiszámítani.
Article 329(3) of CRR.
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (KIEGYENLÍTETT)
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemekben lévő kiegyenlített pozíciók.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
A beszámoló pénznemén kívüli összes pozíció és a beszámoló pénznemében lévő azon pozíciók, amelyeket figyelembe vesznek a CRR 354. cikke alkalmazásában, valamint az ezekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának i. alpontja szerint, valamint a beszámoló pénznemére történő átváltás módja a CRR 352. cikkének (2) és (4) bekezdése szerint.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
EGYMÁSSAL NAGY MÉRTÉKBEN KORRELÁLÓ PÉNZNEMEK
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
A CRR 354. cikkében említett pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemek: Ebből: a beszámoló pénzneme
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
A beszámoló pénznemében lévő pozíciók, amelyeket figyelembe vesznek a szavatolótőke-követelmény CRR 354. cikke szerinti kiszámítása során.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
MINDEN EGYÉB PÉNZNEM (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
A CRR 351. cikkében, valamint 352. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett általános eljárás alkalmazási körébe tartozó pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
A CRR 353. cikke szerint külön pénznemként kezelt kollektív befektetési formákkal kapcsolatos adatszolgáltatás:
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
A külön pénznemként kezelt kollektív befektetési formák tőkekövetelménye kétféle módszerrel számítható ki:
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
a módosított aranymódszerrel, ha a KBF-ek befektetésének az iránya nem ismert (az ilyen KBF-eket az intézmény teljes nettó devizapozíciójához kell hozzáadni);
Article 258 of CRR.
Az érintett KBF-ekről a tőkekövetelmény számításának megfelelően kell adatot szolgáltatni.
070-520
ARANY
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
A CRR 352. cikkének (5) és (6) bekezdése.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
A beszámoló pénznemével együtt számított összes pozíció kitettségtípus szerinti bontása
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
A CRR 352. cikkének hatályába tartozó tételek, tekintet nélkül a denomináció pénznemére, amely tételek a CRR I. mellékletében szerepelnek az értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy hosszú teljesítési idejű ügyletként beszámított, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból eredő tételek kivételével.
250-260 and 480-490
A CRR 352. cikkének megfelelően értékelt pozíciók.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: DEVIZAPOZÍCIÓK
270 and 500
A tábla tájékoztató adatait külön-külön meg kell adni az Unió tagállamaiban használt valamennyi pénznemre és a következő pénznemekre: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, valamint összevontan minden egyéb pénznemre.
LOOK THROUGH
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciókról, valamint a rájuk vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
ÖSSZES POZÍCIÓ (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
A CRR 357. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint azonos áruban lévő pozícióknak minősülő bruttó hosszú/rövid pozíciók (lásd még a CRR 359. cikkének (1) bekezdését).
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
A CRR 357. cikkének (3) bekezdésében található meghatározás szerint.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Azok a nettó pozíciók, amelyekre a CRR harmadik része IV. címének 4. fejezetében foglalt különböző módszerek szerint tőkekövetelmény vonatkozik.
280-290/510-520
A CRR harmadik része IV. címének 4. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Árupozíciók és a rájuk vonatkozó piaci kockázat szavatolótőke-követelménye a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának iii. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 4. fejezete szerint.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
POZÍCIÓK ÁRUKATEGÓRIA SZERINT
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Adatszolgáltatás céljából az árukat a CRR 361. cikkében található 2. táblázatban említett négy fő árucsoportba kell sorolni.
530-540
FUTAMIDŐTÁBLÁS MÓDSZER
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
A CRR 359. cikkében említett futamidőtáblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
Article 14(2) of CRR
KITERJESZTETT LEJÁRATI TÁBLÁS MÓDSZER
550-570
A CRR 361. cikkében említett kiterjesztett lejárati táblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
A CRR 360. cikkében említett egyszerűsített módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
580-600
100–140
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
A CRR 358. cikkének (4) bekezdése
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
A nem delta kockázatokkal kapcsolatos, opciókra vonatkozó további követelményeket a számítási módszerben kell feltüntetni.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Ez a tábla a kockáztatott érték (VaR) és a stresszhelyzeti kockáztatott érték (sVaR) adatait mutatja be különböző (adósságinstrumentumokkal, részvényekkel, külföldi pénznemekkel vagy áruval kapcsolatos) piaci kockázatok szerinti bontásban, továbbá a szavatolótőke-követelmény számítása szempontjából lényeges egyéb információkat.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Általában az adatszolgáltatás az intézményi modell felépítésétől függ annak megfelelően, hogy az intézmény az általános és egyedi kockázatra vonatkozó adatokat elkülönítve vagy összevontan tünteti fel.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Ugyanez vonatkozik a VaR/sVaR értékek kockázati kategóriák (kamatlábkockázat, részvénypiaci kockázat, árukockázat, valamint devizaárfolyam-kockázat) szerinti bontására is.
040,070 and
Egy adott valószínűséggel, meghatározott időtávon bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Szorzó (mc) x Előző 60 munkanap átalagos kockáztatott értéke (VaRavg)
080 and110
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
Article 4(63) of CRR.
Stresszhelyzeti kockáztatott érték
030-050
Egy adott valószínűséggel, meghatározott időtávon bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke, amelynek kiszámításához a bemeneti adatokat az intézmény portfóliója szempontjából lényeges, számottevő pénzügyi stresszhelyzetet jelentő, folyamatos 12 hónapos időszak történeti adatai alapján kell kalibrálni.
ORIGINATOR
Szorzó (ms) x Előző 60 munkanap átlaga (SVaRavg)
Article 4(13) of CRR
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
060-080
Egy nemteljesítési és átminősítési kockázatokkal összefüggésben bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke, amelynek kiszámítása a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben a CRR 364. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
090-110
Legfrissebb mérőszám
Article 4(14) of CRR.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
= azon tőkekövetelmény 8 %-a, amely a CRR 338. cikkének (1) bekezdése szerint került volna kiszámításra a teljes árkockázati tőkekövetelménnyel érintett valamennyi pozíció tekintetében.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének b) pontja.
Article 337(4), last sentence of CRR.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének a) pontja.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
A CRR 364. cikkében említettek szerint az összes kockázati tényezőre vonatkozóan, adott esetben figyelembe véve a korrelációs hatásokat, valamint a járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázatot és a CTP-ben árazott valamennyi kockázatot, figyelmen kívül hagyva azonban a CRR 364. cikkének (2) bekezdése szerinti, az értékpapírosításhoz és az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákhoz kapcsolódó tőkekövetelményt.
1-residential mortgages;
A túllépések száma az előző 250 munkanap során
3-credit card receivables;
Azon túllépések számát kell feltüntetni, amelyek alapján a kiegészítő tétel meghatározásra kerül.
4-leasing;
VaR szorzó (mc) és SVaR szorzó (ms)
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
A CRR 366. cikkében említettek szerint.
6-consumer loans;
A CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ/RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
7-trade receivables;
A feltüntetett és a teljes árkockázati tőkekövetelménynek a CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti alsó határának kiszámításához felhasznált összegek figyelembe veszik a CRR 335. cikkében biztosított jogosultságot, amely alapján egy intézmény a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja a súly és a nettó pozíció szorzatát.
8-other assets;
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíció-, devizaárfolyam- és árukockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
9-covered bonds;
A 030–060. oszlop VaR és sVaR értékeit illetően az összesítő sorban szereplő adatok nem egyeznek meg a vonatkozó kockázati elemek szerint lebontott VaR és sVaR értékekkel.
10-other liabilities.
A bontás emiatt tájékoztató adatokat tartalmaz.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíciókockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kamatláb-kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
TDI – ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
A CRR 362. cikkében meghatározott általános kockázat.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
TDI – EGYEDI KOCKÁZAT
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
A CRR 362. cikkében meghatározott egyedi kockázat.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíciókockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott részvénypiaci kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
RÉSZVÉNYEK – ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
RÉSZVÉNYEK – EGYEDI KOCKÁZAT
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdése, valamint 367. cikkének (2) bekezdése.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
ÁRUKOCKÁZAT
070-400
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT ÖSSZESEN
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények, külföldi pénznemek és áruk általános piaci mozgásaiból eredő piaci kockázat.
160 and 330
Az összes kockázati tényező általános kockázatára vonatkozó VaR érték (az esetleges korrelációs hatások figyelembevételével).
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
EGYEDI KOCKÁZAT ÖSSZESEN
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények egyedi kockázati eleme.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
A kereskedési könyvben nyilvántartott, forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények egyedi kockázatára vonatkozó VaR érték (az esetleges korrelációs hatások figyelembevételével).
170-180 and 360-370
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkével összhangban
190 -200 and 340 -350
A CVA-tőkekövetelménnyel érintett összes ügyletből eredő teljes nemteljesítéskori kitettség (EAD)
210/380
Ebből: tőzsdén kívüli származtatott ügyletek
220-230 and 390-400
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkének (1) bekezdésével összhangban