natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Ez az információ CR SEC SA tábla 100-as oszlopához, valamint a CR SEC IRB 160-as oszlopához kapcsolódik.
140-220
Ez az információ szorosan kapcsolódik a CR SEC SA tábla 200-as oszlopához, valamint a CR SEC IRB 180-as oszlopához.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
Ebben az oszlopban negatív értéket kell megadni.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Ez az oszlop a kockázattal súlyozott kitettségértéknek az értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó felső határ alkalmazása előtti értékéről gyűjt információkat (jelentős kockázat átruházásával járó értékpapírosítási programok esetében).
INSTITUTION’S SHARE (%)
A jelentős kockázat átruházásával nem járó értékpapírosítási programok esetében (ahol a kockázattal súlyozott kitettségérték számítása az értékpapírosított kitettségek alapján történik) az oszlop nem tartalmaz adatot.
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
Ez az oszlop a kockázattal súlyozott kitettségértéknek az értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó felső határ alkalmazása utáni értékéről gyűjt információkat (jelentős kockázat átruházásával járó értékpapírosítási programok esetében).
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
A jelentős kockázat átruházásával nem járó értékpapírosítási programok esetében (ahol a szavatolótőke-követelmény számítása az értékpapírosított kitettségek alapján történik) az oszlop nem tartalmaz adatot.
This column gathers information on the type of assets (“1” to “8”) or liabilities (“9” and “10”) of the securitised portfolio.
Ebben az oszlopban a 440. oszlopban feltüntetetteknek megfelelően a teljes kockázati kitettségérték meghatározásának módszerét kell megadni.
The institution must report one of the following number codes:
A módszer a következők egyike:
1 — Residential mortgages;
Azon értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyek kockázattal súlyozott kitettségértéke a CRR 2018. december 31-én alkalmazandó változatának megfelelően kerül kiszámításra
2 — Commercial mortgages;
Egyéb (eredeti értékpapírosítási keret)
3 — Credit card receivables;
A 2019. január 1. utáni adatszolgáltatási időpontokban azon értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyek kitettségértéke a CRR szerint kerül kiszámításra:
4 — Leasing;
1250 % az egyik módszer alá sem tartozó pozíciók esetében (a CRR 254. cikkének (7) bekezdése)
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Többféle módszer
6 — Consumer loans;
A kockázati súlyoknak a CRR 337. cikke szerinti meghatározásával összhangban a kereskedési könyvben lévő, értékpapírosítási pozíciót jelentő eszközökre vonatkozóan a módszert azon módszerként kell meghatározni, amelyet az intézmény a nem kereskedési könyvi pozíciójára alkalmazna.
7 — Trade receivables;
A »többféle módszer« akkor alkalmazandó, ha az intézmény többféle módon vesz részt egy értékpapírosítási ügyletben vagy van kitéve annak, és különböző módszereket alkalmaz a szavatolótőke-követelmény kiszámítására a különböző szerepeinek vagy különböző kitettségeinek megfelelően.
8 — Other assets;
DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
9 — Covered bonds;
A 2019. január 1. utáni adatszolgáltatási időpontokban, a CRR 243. és 270. cikke
10 — Other liabilities.
»igen« értéket kell feltüntetni mind a CRR 243. cikke szerint differenciált tőkekövetelmény-megállapításra jogosult STS értékpapírosítások, mind a CRR 270. cikke szerint differenciált tőkekövetelmény-megállapításra jogosult (nem STS) kkv-értékpapírosításokban lévő előresorolt pozíciók esetében.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK – KERESKEDÉSI KÖNYV
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
C — korrelációkereskedési portfólió (CTP);
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
N — nem CTP.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
NETTÓ POZÍCIÓK – HOSSZÚ/RÖVID
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Lásd az MKR SA SEC, illetve MKR SA CTP 050. és 060. oszlopát.
“S” for Standardised Approach;
Lásd az MKR SA SEC 610-es, illetve az MKR SA CTP 450-es oszlopát.
“I” for Internal Ratings Based Approach;
Általános megjegyzések
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Egy intézmény egyedi alapon nem alkalmazhatja egyidejűleg a sztenderd módszert és az alternatív sztenderd módszert »lakossági banki tevékenység« és »kereskedelmi banki tevékenység« üzletágára.
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Ha auditált adatokat használnak, akkor az intézményeknek a várhatóan változatlan auditált adatokat kell feltüntetniük.
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
A változtatás nélküli adatszolgáltatás elvétől az intézmények eltérhetnek például akkor, ha az adott időszakban rendkívüli körülmények merülnek fel, például szervezetekben vagy tevékenységekben részesedésszerzés, illetve -elidegenítés történik.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Amennyiben az intézmény bizonyítani tudja az illetékes hatóság számára, hogy – rendkívüli körülmény, például egyesülés vagy bizonyos egységek vagy tevékenységek megszűnése miatt – a hároméves átlagnak az irányadó mutató kiszámítása céljára való felhasználása a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény torz becslését eredményezné, az illetékes hatóság engedélyezheti az intézmény számára a számítás olyan módon történő módosítását, amely figyelembe veszi az említett eseményeket.
Sponsors shall not report this column.
Az illetékes hatóság saját kezdeményezésre is előírhatja az intézmény számára a számítás módosítását.
NUMBER OF EXPOSURES
Ha az intézmény három évnél rövidebb ideje működik, az irányadó mutató kiszámításához a jövőre vonatkozó üzleti becsléseket is felhasználhat, feltéve, hogy amint a tényleges múltbeli adatok legkorábban rendelkezésre állnak, attól az időponttól azokra támaszkodik.
Article 261(1) of CRR.
A tábla oszlopai a legutóbbi három évre vonatkozóan mutatják be a működési kockázattal érintett banki tevékenységek irányadó mutatójának értékével, valamint a kölcsönök és előlegek összegével kapcsolatos információkat (az utóbbi csak az alternatív sztenderd módszer esetében alkalmazható).
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Ezután kell feltüntetni a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény értékével kapcsolatos információkat.
The institution shall report the effective number of exposures.
Adott esetben részletezni kell, hogy az összeg mely része származik allokációs eljárásból.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Az egyes sorokban a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény számítási módszerére vonatkozó információk találhatók, üzletáganként a sztenderd módszer és alternatív sztenderd módszer szerinti részletezésben.
This column shall not be fulfilled by investors.
A táblát minden olyan intézménynek be kell nyújtania, amelyre a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény vonatkozik.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
A működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményt az irányadó mutató segítségével (az alapmutató módszerével, a sztenderd módszerrel vagy az alternatív sztenderd módszerrel) számító intézmények a megfelelő évekre vonatkozó irányadó mutatót a 010–030. oszlopban tüntetik fel.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Ezenkívül a különböző módszerek együttes, a CRR 314. cikkében említett alkalmazása esetén az intézmények tájékoztató jelleggel megadják a fejlett mérési módszerek alkalmazási körébe tartozó tevékenységekre vonatkozó irányadó mutatót is.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “other countries” shall be reported.
Ugyanígy kell eljárni a fejlett mérési módszereket alkalmazó egyéb bankokkal is.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
A továbbiakban az irányadó mutató a CRR 316. cikkének (1) bekezdésében található 1. táblázatban felsorolt elemek pénzügyi év végén mért értékének az összege.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Ha az intézmény az irányadó mutatóról 3 évnél rövidebb időszakra vonatkozóan rendelkezik adatokkal, akkor a rendelkezésre álló historikus (auditált) adatokat kell a táblázat megfelelő oszlopaiban szerepeltetni.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ha például korábbi adatok csak egy évről állnak rendelkezésre, akkor azokat a 030-as oszlopban kell feltüntetni.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Indokolt esetben a jövőre vonatkozó becsléseket a 020-as oszlopban (a t+1 évre vonatkozó becslés), valamint a 010-es oszlopban (a t+2 évre vonatkozó becslés) kell feltüntetni.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Ha az irányadó mutatóra vonatkozóan korábbi adatok nem állnak rendelkezésre, akkor az intézmény a jövőre vonatkozó üzleti becslést is alkalmazhat.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
KÖLCSÖNÖK ÉS ELŐLEGEK (AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN)
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Ezekben az oszlopokban a CRR 319. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett »kereskedelmi banki tevékenység« és »lakossági banki tevékenység« üzletágban nyújtott kölcsönök és előlegek állományát kell feltüntetni.
230-300
A »kereskedelmi banki tevékenység« üzletág esetében a nem kereskedési könyvben szereplő értékpapírokat is meg kell adni.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
A tőkekövetelményt az alkalmazott módszerrel, a CRR 312–324. cikkének megfelelően kell kiszámítani.
230-250
Az eredményül kapott összeget a 070-es oszlopban kell feltüntetni.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
TELJES MŰKÖDÉSI KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated in accordance with CRR: A securitisation position as defined in Article 242(6) of CRR.
A CRR 92. cikkének (4) bekezdése A 070. oszlopban megadott szavatolótőke-követelmény szorozva 12,5-del.
For all other securitisation positions: All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss in accordance with CRR in the version applicable on 31 December 2018 shall be included in this category.
A 312. cikk (2) bekezdésében említett kérelemben szerepeltetni kell a működési kockázati tőkének a csoport különböző tagjai közti allokálásához használt módszer leírását.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR:
A kérelemben fel kell tüntetni, hogy a diverzifikációs hatásokat figyelembe kívánják-e venni, és ha igen, akkor milyen módon abban a kockázatmérési rendszerben, amelyet egy EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és leányvállalatai, vagy egy EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalat vagy egy EU-szintű vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalat leányvállalatai együttesen kívánnak alkalmazni (lásd a CRR 18. cikkének (1) bekezdését).
all positions as defined in Article 242(18) of the CRR;
A 090-es oszlopban feltüntetett szavatolótőke-követelmény megegyezik a 070-es oszlopban szereplő adatnak a várható veszteség, a diverzifikáció és a kockázatmérséklési technikák miatti mérséklő hatás figyelembevétele előtt számított értékével (lásd lejjebb).
all positions which are not subject to Articles 242(6) or (17) of the CRR.
(–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE A BELSŐ ÜZLETVITELI GYAKORLATBAN FIGYELEMBE VETT VÁRHATÓ VESZTESÉG MIATT
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR: a securitisation position as defined in Article 242(17) of CRR.
(–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE DIVERZIFIKÁCIÓ MIATT
For all other securitisation positions: first loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR in the version applicable on 31 December 2018.
A 110-es oszlopban szereplő diverzifikációs hatás az egyes működésikockázat-osztályokra vonatkozóan külön számított szavatolótőke-követelmények összegének (tökéletes függőségi helyzet), valamint a függőségi és korrelációs hatások figyelembevételével számított diverzifikált szavatolótőke-követelménynek (a kockázati osztályok között feltételezett nem tökéletes függőségi helyzet) a különbsége.
260-280
Tökéletes függőségi helyzet az alapesetben áll fenn, vagyis amikor az intézmény nem alkalmaz kifejezetten a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúrát, így a fejlett mérési módszerrel megállapított tőke a választott kockázati osztályok egyedi működési kockázati mérőszámainak az összegeként számítható ki.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Ilyenkor a kockázati osztályok között 100 %-os korrelációt kell feltételezni, és az oszlopban a nulla értéket kell megadni.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Ezzel szemben akkor, ha az intézmény kifejezetten a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúrát alkalmaz, akkor ebben az oszlopban az alapesetből eredő, fejlett mérési módszerrel megállapított tőke és a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúra alkalmazása után kapott érték különbözetét kell feltüntetnie.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Ez az érték a fejlett mérési módszerre épülő modell diverzifikációs kapacitását mutatja, vagyis a modell azon képességét, hogy a működési kockázatból eredő súlyos veszteséget okozó, nem egyidejű események előfordulását figyelembe vegye.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
A 110-es oszlopban azt az összeget kell feltüntetni, amellyel a feltételezett korrelációs struktúra a fejlett mérési módszerrel megállapított tőkét csökkenti a 100 %-os feltételezéshez képest.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
A 120-as oszlopban a CRR 323. cikkének (1)–(5) bekezdése szerinti biztosítás és más kockázat-átruházási mechanizmusok hatását kell feltüntetni.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Ez a sor az alapmutató módszerének alkalmazási körébe tartozó banki tevékenységekre vonatkozó összegeket mutatja be a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény kiszámítása céljából (a CRR 315. és 316. cikke).
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
A SZTENDERD (TSA)/ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER (ASA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
A sztenderd módszerrel és alternatív sztenderd módszerrel (a CRR 317–319. cikke alapján) kiszámított szavatolótőke-követelményt kell feltüntetni.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
A sztenderd módszer alkalmazása esetén az adott évekre vonatkozó irányadó mutatót a 030–100. sorban a CRR 317. cikkében található 2. táblázatban meghatározott üzletágak között kell felosztani.
310-400
A tevékenységek üzletág szerinti besorolásakor a CRR 318. cikkében foglalt elveket kell követni.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
310-330
A CRR 319. cikke szerinti alternatív sztenderd módszert alkalmazó intézményeknek a vonatkozó évekre az irányadó mutatót üzletáganként elkülönítve kell megadniuk a 030–050. és 080–100. sorban, valamint a »kereskedelmi banki tevékenység« és »lakossági banki tevékenység« üzletágra vonatkozóan a 110-es és 120-as sorban.
The same criteria of classification among tranches used for columns 230 to 250 shall be applied here.
A 110-es és 120-as sor az alternatív sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó tevékenységekre vonatkozóan mutatja az irányadó mutató értékét, megkülönböztetve a »kereskedelmi banki tevékenység« üzletágba és a »lakossági banki tevékenység« üzletágba tartozó tevékenységeket (a CRR 319. cikke).
340-360
Egyszerre szerepelhet érték a »kereskedelmi banki tevékenység« és »lakossági banki tevékenység« üzletágaknak a sztenderd módszer szerinti 060. és 070. sorában és az alternatív sztenderd módszer szerinti 110. és 120. sorában, pl. ha egy leányvállalat a sztenderd módszer, míg anyavállalata az alternatív sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozik.
The same criteria of classification among tranches used for columns 260 to 280 shall be applied here.
Ebben a sorban a CRR 312. cikkének (2) bekezdése, valamint 321–323. cikke szerint a fejlett mérési módszerek alkalmazási körébe tartozó intézmények vonatkozó adatait kell megadni.
370-400
Ezenkívül a különböző módszerek együttes (a CRR 314. cikkében említett) alkalmazása esetén ebben a sorban kell megadni a fejlett mérési módszerek szerinti tevékenységek irányadó mutatójával kapcsolatos információkat.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
A C 17.01 (OPR DETAILS 1) tábla az intézmény által az előző évben elkönyvelt bruttó veszteséggel és megtérült veszteséggel kapcsolatos információkat összesíti eseménytípusonként és üzletáganként.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
A C 17.02 (OPR DETAILS 2) tábla az előző évi legnagyobb veszteségeseményekről ad részletes információkat.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
A hitelkockázathoz kapcsolódó és a hitelkockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmény hatálya alá tartozó működési kockázati veszteségeket (határhelyzetű hitelvonatkozású működési kockázati események) sem a C 17.01 sem a C 17.02 táblában nem kell figyelembe venni.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Amennyiben a CRR 314. cikkének megfelelően a működési kockázat szavatólótőke-követelményének kiszámítása különböző módszerek együttes alkalmazásával történik, az intézmény által regisztrált veszteségeket és a megtérült veszteségeket jelenteni kell a C 17.01 és C 17.02 táblában, tekintet nélkül a szavatólótőke-követelmény kiszámításához használt módszerre.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
A »megtérült veszteség« az eredeti működési kockázati veszteséggel összefüggő, attól időben elkülönülő, független esemény, amelynek során az intézményhez első vagy harmadik felektől – például biztosítóktól vagy más felektől – pénz vagy gazdasági előny folyik be.
IRS/CRS
A megtérült veszteségeket biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó megtérült veszteségekre és közvetlenül megtérült veszteségekre kell bontani.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
A »gyorsan megtérült veszteségesemény« olyan működési kockázati esemény, amelynek veszteségei részben vagy egészben öt munkanapon belül megtérülnek.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Gyorsan megtérült veszteségesemény esetében a bruttó veszteségnek csak a maradéktalanul meg nem térült veszteségrész (a gyorsan megtérült veszteségrész levonásával képzett veszteség) képezi részét.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Következésképpen sem a bruttó veszteség meghatározása, sem az OPR DETAILS adatszolgáltatás egyéb elemei nem tartalmazzák az öt munkanapon belül teljes mértékben megtérült veszteségekhez vezető veszteségeseményeket.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Az »elszámolás napja« az a nap, amikor a veszteség vagy tartalék/céltartalék először került megjelenítésre az eredménykimutatásban a működési kockázati veszteséggel szemben.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Logikus módon, ez a nap későbbi, mint az »esemény napja« (az a nap, amikor a működési kockázati esemény bekövetkezett vagy kezdetét vette) és a »felismerés napja« (az a nap, amikor a működési kockázati esemény az intézmény tudomására jutott).
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Az összevont eseményeket egy eseményként kell figyelembe venni és jelenteni, így a vonatkozó bruttó veszteségeket, illetve a veszteségkorrekciókat összegezni kell.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Az adott év júniusában jelentett adatok köztes adatok; a végleges adatokat decemberben jelentik az intézmények.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Így a júniusban jelentett adatok hat hónapos referencia-időszakra vonatkoznak (január 1-től június 30-ig), míg a decemberben jelentett adatok tizenkét hónapos referencia-időszakra vonatkoznak (január 1-től december 31-ig).