natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) LONG
C 20.00 – PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA CTP)
(-) SHORT
A NETTÓ (HOSSZÚ) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
7 - 10 %
A NETTÓ (RÖVID) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLYOK SZERINTI BONTÁSA FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT
12 - 18 %
7 – 10 %
20 - 35 %
12 – 18 %
40 - 75 %
20 – 35 %
RATED
40 – 75 %
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Egyéb
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
40 – 75 %
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Cella kapcsolata: MKR SA TDI 330:060
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK:
Of which: RE-SECURITISATIONS
EGYÉB CTP-POZÍCIÓK
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK:
Residential mortgages
N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK
Commercial mortgages
C 21.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA SEC)
Credit card receivables
Nemzeti piac:
Leasing
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT RÉSZVÉNYEK
Loans to corporates or SMEs
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
Consumer loans
A tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált határidős részvényindex-ügyleteken kívüli részvények
Trade receivables
C 22.00 – PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA FX)
Other assets
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (A speciálisan kezelt, a beszámoló pénznemén kívüli pénznemekben lévő kiegyenlítetlen pozícióknak a kiegyenlített pozíciók közötti újrafelosztásával)
Covered Bondes
KIEGYENLÍTETT
Other liabilities
POZÍCIÓK ÖSSZESEN
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemek
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Ebből: a beszámoló pénzneme
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Minden egyéb pénznem (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)
7 - 10 %
Arany
12 - 18 %
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉVEL EGYÜTT SZÁMÍTOTT ÖSSZES POZÍCIÓ KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA
20 - 35 %
Mérlegen kívüli tételnek és származtatott ügyletnek nem minősülő egyéb eszközök és kötelezettségek
40- 75 %
Mérlegen kívüli tételek
Other
Tájékoztató adatok: DEVIZAPOZÍCIÓK
40 - 75 %
Euró
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Argentin peso
SECURITISATION POSITIONS:
Ausztrál dollár
OTHER CTP POSITIONS
Brazil real
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Bolgár leva
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Kanadai dollár
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Cseh korona
National market:
Dán korona
EQUITIES IN TRADING BOOK
Egyiptomi font
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Font sterling
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Jen
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Litván litas
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Dinár
MATCHED
Mexikói peso
TOTAL POSITIONS
Román lej
Currencies closely correlated
Orosz rubel
of which: reporting currency
Szerb dinár
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Svéd korona
Brazilian Real
Szingapúri dollár
Bulgarian Lev
Dél-koreai won
Danish Krone
C 23.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA COM)
Egyptian Pound
ÁRUPOZÍCIÓK ÖSSZESEN
Pound Sterling
Nemesfémek (az arany kivételével)
Forint
Nem nemesfémek
Lithuanian Litas
Egyéb
Denar
Ebből energiatermékek (olaj, gáz)
Mexican Peso
Futamidőtáblás módszer
Zloty
Kiterjesztett lejárati táblás módszer
Rumanian Leu
Egyszerűsített módszer: összes pozíció
Russian Ruble
C 24.00 – PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM)
Serbian Dinar
KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK
Swedish Krona
STRESSZHELYZETI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK
Swiss Franc
A JÁRULÉKOS NEMTELJESÍTÉSI ÉS ÁTMINŐSÍTÉSI KOCKÁZATRA VONATKOZÓ TŐKEKÖVETELMÉNY
Turkish Lira
TELJES ÁRKOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY A CTP-RE VONATKOZÓAN
Hryvnia
Túllépések száma az előző 250 munkanap során
US Dollar
VaR szorzó (mc) SVaR szorzó (ms)
Iceland Krona
CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
Norwegian Krone
SZORZÓ (mc) x ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTALAGA (VaRavg)
Hong Kong Dollar
ELŐZŐ NAPI (VARt-1)
New Taiwan Dollar
SZORZÓ (ms) X ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (SVaRavg)
New Zealand Dollar
LEGFRISSEBB (SVaRt–1)
Singapore Dollar
12 HETES ÁTLAGOS MÉRŐSZÁM
Won
LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
Yuan Renminbi
ALSÓ KORLÁT
Croatian Kuna
Tájékoztató adatok: A PIACI KOCKÁZAT BONTÁSA
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
TDI – Általános kockázat
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
TDI – Egyedi kockázat
Precious metals (except gold)
Részvények
Base metals
Részvények – Általános kockázat
Agricultural products (softs)
Részvények – Egyedi kockázat
Others
Devizaárfolyam-kockázat
Of which energy products (oil, gas)
Árukockázat
Maturity ladder approach
Általános kockázat összesen
Extended maturity ladder approach
Egyedi kockázat összesen
Simplified approach: All positions
C 25.00 – HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA (CVA)
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
CVA KOCKÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ FEDEZETI ÜGYLET NÉVLEGES ÉRTÉKE
VaR
Ebből: tőzsdén kívüli származtatott ügyletek
STRESSED VaR
Ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
Number of overshootingsduring previous 250 working days
Ebből: közelítő érték alapján meghatározott hitelkockázati felár
SVaR Multiplication Factor (ms)
EGY ALAPTERMÉKES CDS
LAST MEASURE
C 32.01 – PRUDENS ÉRTÉKELÉS: VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (PRUVAL 1)
FLOOR
VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
A CET1 TŐKÉRE GYAKOROLT RÉSZLEGES HATÁS MIATT KIZÁRT, VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
TDI - General risk
A 4.
TDI - Specific Risk
CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI KÜSZÖBÉRTÉKBE BELETARTOZÓ VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
Equities
EBBŐL: KERESKEDÉSI KÖNYV
Equities - General risk
PONTOSAN MEGEGYEZŐ
Equities - Specific Risk
FEDEZETI ELSZÁMOLÁSOK
Foreign Exchange risk
PRUDENCIÁLIS SZŰRŐK
Commodities risk
EGYÉB
Total amount for general risk
AZ „EGYÉB” TÉTELRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK
Total amount for specific risk
EBBŐL: KERESKEDÉSI KÖNYV
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
of which: OTC Derivatives
KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
of which:SFT
KERESKEDÉSI CÉLÚ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
KÖTELEZŐEN AZ EREDMÉNNYEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDÉSI CÉLÚ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
of which: proxy was used to determine credit spread
AZ EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMMEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
INCURRED CVA
AZ EREDMÉNNYEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDÉSI CÉLÚ, NEM SZÁRMAZTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
SINGLE NAME CDS
A SAJÁT TŐKÉVEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, NEM KERESKEDÉSI CÉLÚ, NEM SZÁRMAZTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
INDEX CDS
EGYÉB NEM KERESKEDÉSI CÉLÚ, NEM SZÁRMAZTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
CVA risk total
SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK – FEDEZETI ELSZÁMOLÁSOK
Link to CA2;r640;c010
KAMATLÁBKOCKÁZATRA VONATKOZÓ PORTFÓLIÓFEDEZETI ÜGYLET SORÁN FEDEZETT TÉTELEK VALÓS ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA
According to Advanced method
LEÁNYVÁLLALATOKBAN, KÖZÖS VÁLLALKOZÁSOKBAN ÉS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOKBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSEK
Link to CA2;r650;c010
(-) VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, KERESKEDÉSI CÉLÚ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ HAIRCUTOK
According to Standardised method
VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
Link to CA2;r660;c010
KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK
Link to CA2;r670;c010
KERESKEDÉSI CÉLÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
AZ EREDMÉNNYEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELTNEK MEGJELÖLT PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, KERESKEDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEKRE VONATKOZÓ HAIRCUTOK
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
C 32.02 – PRUDENS ÉRTÉKELÉS: ALAPVETŐ MÓDSZER (PRUVAL 2)
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART.
KATEGÓRIASZINTŰ KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ
4(1) THRESHOLD
KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ ÖSSZESEN
OF WHICH: TRADING BOOK
FELSŐ BIZONYTALANSÁGI ÉRTÉK
EXACTLY MATCHING
QTD BEVÉTEL
HEDGE ACCOUNTING
IPV KÜLÖNBÖZET
PRUDENTIAL FILTERS
VALÓSÉRTÉK-KORREKCIÓK
OTHER
NAPI EREDMÉNY
COMMENTS FOR OTHER
MAGYARÁZAT
OF WHICH:TRADING BOOK
PIACI ÁR BIZONYTALANSÁGA
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
POZÍCIÓZÁRÁSI KÖLTSÉGEK
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
MODELLKOCKÁZAT
FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING
KONCENTRÁLT POZÍCIÓK
TRADING FINANCIAL ASSETS
JÖVŐBELI ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁS
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT KÖTELEZETTSÉGEK
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
PIACI ÁR BIZONYTALANSÁGA
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
MODELLKOCKÁZAT
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
KONCENTRÁLT POZÍCIÓK
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
NEM REALIZÁLT HITELKOCKÁZATI FELÁR
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
BEFEKTETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEK
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
JÖVŐBELI ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁS
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
EBBŐL: A SZAKÉRTŐI MÓDSZERREL SZÁMÍTVA
TRADING FINANCIAL LIABILITIES
ALAPVETŐ MÓDSZER ÖSSZESEN
FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
A 9-17.
HAIRCUTS FOR TRADING LIABILITIES AT FAIR VALUE
CIKK SZERINTI PORTFÓLIÓK – KATEGÓRIASZINTŰ ÖSSZESÍTÉS DIVERZIFIKÁCIÓ UTÁN
C 32.02 - PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
KATEGÓRIASZINTŰ ÖSSZESÍTÉS DIVERZIFIKÁCIÓ ELŐTT
CATEGORY LEVEL AVA
EBBŐL: NEM REALIZÁLT HITELKOCKÁZATI FELÁR KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA
TOTAL AVA
EBBŐL: BEFEKTETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA
UPSIDE UNCERTAINTY
EBBŐL: A 9.
QTD REVENUE
CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINT NULLA ÉRTÉKKEL ÉRTÉKELT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ
IPV DIFFERENCE
EBBŐL: A 10.
FAIR VALUE ADJUSTMENTS
CIKK (2) ÉS (3) BEKEZDÉSE SZERINT NULLA ÉRTÉKKEL ÉRTÉKELT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ
DAY 1 P&L
KAMATOK
EXPLANATION DESCRIPTION
DEVIZA
MARKET PRICE UNCERTAINTY
HITEL
CLOSE-OUT COSTS
RÉSZVÉNYEK
MODEL RISK
ÁRUK
CONCENTRATED POSITIONS
DIVERZIFIKÁCIÓS NYERESÉG
FUTURE ADMINISTRATIVE COSTS
(–) AZ 1.
EARLY TERMINATION
MÓDSZERREL SZÁMÍTOTT DIVERZIFIKÁCIÓS NYERESÉG
FAIR-VALUED ASSETS
(–) A 2.
FAIR-VALUED LIABILITIES
MÓDSZERREL SZÁMÍTOTT DIVERZIFIKÁCIÓS NYERESÉG
MARKETPRICEUNCER-TAINTY
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: DIVERZIFIKÁCIÓ ELŐTTI KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK, AMELYEK 90 %-OT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN CSÖKKENNEK A 2.
MODELRISK
MÓDSZER SZERINTI DIVERZIFIKÁCIÓVAL
CONCEN-TRATEDPOSITIONS
A TARTALÉKMÓDSZER (FALL-BACK APPROACH) SZERINTI PORTFÓLIÓK
UNEARNED CREDIT SPREADS
A NETTÓ NEM REALIZÁLT NYERESÉG 100 %-A
INVESTING ANDFUNDING COSTS
A NÉVLEGES ÉRTÉK 10 %-A
FUTURE ADMINIS-TRATIVE COSTS
A KEZDETI ÉRTÉK 25 %-A
EARLY TERMI-NATION
C 32.03 – PRUDENS ÉRTÉKELÉS: MODELLKOCKÁZAT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA (PRUVAL 3)
OPERA- TIONALRISK
BESOROLÁS
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT BASED APPROACH
MODELL
TOTAL CORE APPROACH
KOCKÁZATI KATEGÓRIA
PORTFOLIOS UNDER ARTICLES 9 TO 17 - TOTAL CATEGORY LEVEL POST-DIVERSIFICATION
TERMÉK
TOTAL CATEGORY LEVEL PRE-DIVERSIFICATION
MEGFIGYELHETŐSÉG
OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
MODELLKOCKÁZAT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA
OF WHICH: INVESTMENT AND FUNDING COSTS AVA
A 2.
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 9(2)
MÓDSZER SZERINT SZÁMÍTOTT ÖSSZESÍTETT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 10(2)&10(3)
IPV KÜLÖNBÖZET (OUTPUT-TESZTELÉS)
INTEREST RATES
IPV FEDEZET (OUTPUT-TESZTELÉS)
FOREIGN EXCHANGE
EBBŐL: SZAKÉRTŐI MÓDSZER HASZNÁLATÁVAL
CREDIT
EBBŐL: A 2.
EQUITIES
MÓDSZER HASZNÁLATÁVAL ÖSSZESÍTVE
COMMODITIES
VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK
(-) DIVERSIFICATION BENEFITS
VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT KÖTELEZETTSÉGEK
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 1
C 32.04 – PRUDENS ÉRTÉKELÉS: KONCENTRÁLT POZÍCIÓK KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA (PRUVAL 4)
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 2
MÖGÖTTES
MEMORANDUM ITEM: PRE-DIVERSIFICATION AVAS REDUCED BY MORE THAN 90% BY DIVERSIFICATION UNDER METHOD 2
KONCENTRÁLT POZÍCIÓK MÉRETE
PORTFOLIOS UNDER THE FALL-BACK APPROACH
MÉRTÉKEGYSÉG
100% OF NET UNREALISED PROFIT
PIACI ÉRTÉK
10% OF NOTIONAL VALUE
PRUDENS KILÉPÉSI IDŐSZAK
25% OF INCEPTION VALUE
KONCENTRÁLT POZÍCIÓK KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA
C 32.03 - PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
KONCENTRÁLT POZÍCIÓK VALÓSÉRTÉK-KORREKCIÓJA
RANK
C 33.00 – ÁLLAMHÁZTARTÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT (GOV)
MODEL
Közvetlen kitettségek
RISK CATEGORY
Tájékoztató adat: államháztartásokkal szembeni kitettségekre értékesített hitelderivatívák
PRODUCT
Kitettségérték
MODEL RISK AVA
Mérlegen belüli kitettségek
AGGREGATED AVA CALCULATED UNDER METHOD 2
Halmozott értékvesztés
IPV DIFFERENCE (OUTPUT TESTING)
A hitelkockázat változásából származó negatív valósérték-változás halmozott összege
IPV COVERAGE (OUTPUT TESTING)
Mérlegen kívüli kitettségek
FAIR VALUE ADJUSTMENTS DAY1 P&L
Nem származtatott pénzügyi eszközök bruttó könyv szerinti értéke összesen
OF WHICH: USING EXPERT APPROACH
Nem származtatott pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke összesen (a rövid pozíciók levonásával)
OF WHICH: AGGRE-GATED USING METHOD 2
Nem származtatott pénzügyi eszközök számviteli portfóliók szerint
FV ASSETS
Rövid pozíciók
FV LIABILITIES
Származtatott ügyletek pozitív valós értékkel
C 32.04 - PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
Származtatott ügyletek negatív valós értékkel
UNDERLYING
Névérték
CONCEN-TRATED POSITIONSIZE
Céltartalékok
SIZE MEASURE
Származtatott ügyletek pozitív valós értékkel – könyv szerinti érték
MARKET VALUE
Származtatott ügyletek negatív valós értékkel – könyv szerinti érték
PRUDENT EXIT PERIOD
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök
CONCEN-TRATED POSITIONS AVA
Kereskedési célú pénzügyi eszközök
CONCEN-TRATED POSITIONFAIR VALUE ADJUSTMENT
Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök
Direct exposures
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
Exposure value
A saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök
Risk weighted exposure amount
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök
On-balance sheet exposures
Bekerülésiérték-módszerrel értékelt nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök
Accumulated impairment
Egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Ebből: kereskedési céllal tartott vagy kereskedési célú pénzügyi eszközként besorolt, fordított visszavásárlási hitelekből származó rövid pozíciók
Off-balance sheet exposures
Ebből: egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből vagy saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközökből
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Ebből: kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközökből, az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközökből vagy eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési célú pénzügyi eszközökből
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Könyv szerinti érték
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Névleges összeg
Short positions
A TELJES KITETTSÉG KOCKÁZAT, SZABÁLYOZÁSI MÓDSZER ÉS KITETTSÉGI OSZTÁLY SZERINTI BONTÁSA
Derivatives with positive fair value
Kitettségek a hitelkockázati módszerek alapján
Derivatives with negative fair value
Sztenderd módszer
Nominal amount
Központi kormányzatok
Provisions
Egyéb államháztartási kitettségek a sztenderd módszer szerint
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
IRB-módszer
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok [Központi kormányzatok]
Financial assets held for trading
Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok [Intézmények]
Trading financial assets
Közszektorbeli intézmények [Központi kormányzatok]
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Közszektorbeli intézmények [Intézmények]
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Nemzetközi szervezetek [Központi kormányzatok]
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Egyéb államháztartási kitettségek az IRB módszer szerint
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Kitettségek a piaci kockázati módszer alapján
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
TELJES KITETTSÉG HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ SZERINTI BONTÁSA
Financial assets at amortised cost
[ 0 – 3 HÓNAP [
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
[ 3 HÓNAP – 1 ÉV [
Other non-trading non-derivative financial assets
[ 1 ÉV – 2 ÉV [
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
[ 2 ÉV – 3 ÉV [
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
[10 ÉV – hosszabb”
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
II.
Carrying amount
MELLÉKLET
Notional amount
MELLÉKLET
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
Tartalomjegyzék
Exposures under the credit risk framework
I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
Standardised Approach
FELÉPÍTÉS ÉS SZABÁLYOK
Central governments
FELÉPÍTÉS
Other general government exposures subject to Standardised Approach
SZÁMOZÁSI SZABÁLYOK
IRB Approach
ELŐJELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Regional governments or local authorities [Central governments]
RÖVIDÍTÉSEK
Regional governments or local authorities [Institutions]
II.
Public sector entities [Central governments]
RÉSZ: A TÁBLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚTMUTATÓ
Public sector entities [Institutions]
TŐKEMEGFELELÉSI ÁTTEKINTÉS (CA)
International Organisations [Central governments]
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
Other general government exposures subject to IRB approach
C 01.00 – SZAVATOLÓ TŐKE (CA1)
Exposures under the market risk framework
A TÁBLA EGYES RÉSZEIRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
C 02.00 – SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CA2)
[ 0 - 3M [
C 03.00 – TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK ÉS TŐKESZINTEK (CA3)
[ 3M - 1Y [
C 04.00 – TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (CA4)
[ 1Y - 2Y [
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ÉS SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5)
[ 2Y - 3Y [
C 05.01 – ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (CA5.1)
more’
C 05.02 – SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)
ANNEX II
CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)
‘ANNEX II
RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSRŐL
Table of Contents
AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
C 06.01 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN (GS TOTAL)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 06.02 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)
STRUCTURE
HITELKOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
NUMBERING CONVENTION
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK
SIGN CONVENTION
A PARTNERKOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS
ABBREVIATIONS
C 07.00 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
A CR SA TÁBLA ALKALMAZÁSI KÖRE
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
A KITETTSÉGEK KITETTSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA A SZTENDERD MÓDSZERREL
GENERAL REMARKS
A CRR 112.
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
CIKKÉBEN EMLÍTETT EGYES KITETTSÉGI OSZTÁLYOK TERJEDELMÉNEK MAGYARÁZATA
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
AZ »INTÉZMÉNYEK« KITETTSÉGI OSZTÁLY
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
A »FEDEZETT KÖTVÉNYEK« KITETTSÉGI OSZTÁLY
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
A »KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK« KITETTSÉGI OSZTÁLY
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR IRB)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
A CR IRB TÁBLA ALKALMAZÁSI KÖRE
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
A CR IRB TÁBLACSOPORT FELOSZTÁSA
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 08.00 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 08.02 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ [POOL] SZERINT) (CR IRB 2 TÁBLA)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: IRB KITETTSÉGEK (CR GB 2)
C 06.02 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 09.04 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK ORSZÁGONKÉNTI BONTÁSA AZ ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER ÉS AZ INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER KISZÁMÍTÁSÁHOZ (CCB)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 10.01 ÉS C 10.02 – A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER SZERINTI RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK (CR EQU IRB 1 ÉS CR EQU IRB 2)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
A TÁBLA EGYES RÉSZEIRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ (MIND A CR EQU IRB 1, MIND A CR EQU IRB 2 TÁBLÁRA ALKALMAZANDÓ)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 11.00 – ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT (CR SETT)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
C 12.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 13.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 14.00 – AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (SEC DETAILS)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
MŰKÖDÉSI KOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
EXPOSURE CLASS “INSTITUTIONS”
C 16.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OPR)