natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Column 0110: The total AVA is given for information only as its allocation between market price uncertainty, close-out cost or model risk AVAs leads to its inclusion – after taking into account diversification benefits – under the respective category level AVAs.
A pénzügyi kötelezettségként elszámolt származtatott ügyletek könyv szerinti értéke az adatszolgáltatási vonatkozási időpontban.
Columns 0130 and 0140: Absolute value of fair-valued assets and liabilities included in the scope of the computation of unearned credit spread AVAs.
Származtatott ügyletek negatív valós értékkel: Névleges összeg
Article 105(10) CRR, Article 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Az IFRS szerinti és a BAD alapján kidolgozott nemzeti GAAP szerinti elszámolás esetén a megkötött, de a vonatkozási időpontban még nem elszámolt azon származtatott ügyletek az V. melléklet 2. részének 133–135. pontja szerinti névleges összege, amelyek esetében a partner a fenti 1. pont szerinti államháztartás, amennyiben az ügylet valós értéke az intézmény számára negatív.
The total AVA calculated for investing and funding costs and its allocation between market price uncertainty, close-out cost or model risk AVAs under Article 13 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK
Columns 0130 and 0140: Absolute value of fair-valued assets and liabilities included in the scope of the computation of investment and funding costs AVA.
Amennyiben a mérlegen kívüli tétel esetében a közvetlen partner a fenti 1. pont szerinti államháztartás, az IFRS szerint és a BAD alapján kidolgozott nemzeti GAAP szerint nem származtatott ügyletnek minősülő elkötelezettségek és pénzügyi garanciák névleges összege (az V. melléklet 2. részének 102–119. pontja).
Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the valuation exposures assessed to have zero AVA value under Article 9(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Az V. melléklet 1. részének 43–44. pontja értelmében az államháztartás közvetlen partner: a) adott pénzügyi garancia vonatkozásában akkor, ha a garantált hitelviszonyt megtestesítő instrumentum közvetlen partnere; és b) adott hitelnyújtási elkötelezettségek és az egyéb adott elkötelezettségek vonatkozásában akkor, ha az a fél, amelynek a hitelkockázatát az adatszolgáltató intézmény viseli.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the valuation exposures assessed to have zero AVA value under Article 10(2) or 10(3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
BAD 4. cikke, Források 6.c) pontja, Mérlegen kívüli tételek, 27. cikkének (11) bekezdése, 28. cikkének (8) bekezdése, 33. cikke; IFRS 9 4.2.1. bekezdése c) ii. pontja, d) ii. pontja, 5.5.20. bekezdése; IAS 37, IFRS 4, V. melléklet 2. részének 11. pontja
(-) Diversification BenefitS
Az értékelés módjától függetlenül valamennyi mérlegen kívüli kitettségre képzett céltartalék, kivéve az IFRS 9 szerint az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kitettségekre képzett céltartalékokat.
Total diversification benefit.
Az IFRS szerinti elszámolás esetén az adott hitelnyújtási elkötelezettségekre elszámolt értékvesztést a 150-es oszlopban kell jelenteni, ha az intézmény nem képes külön azonosítani a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum lehívott és le nem hívott összegéhez kapcsolódó várható hitelezési veszteséget.
Sum of rows 0150 and 0160.
Amennyiben az adott pénzügyi eszközre vonatkozó várható együttes hitelezési veszteség meghaladja az eszköz hitelkomponensének bruttó könyv szerinti értékét, a várható hitelezési veszteség fennmaradó egyenlegét a 250-es oszlopban kell jelenteni céltartalékként.
(-) Diversification Benefit calculated using Method 1
Az IFRS 9 szerint az eredménnyel szemben valós értéken értékelt mérlegen kívüli tételek esetében a hitelkockázat változásából származó negatív valósérték-változás halmozott összege (V. melléklet 2. részének 110. pontja).
For those categories of AVA aggregated under Method 1 in accordance with Articles 9(6), 10(7) and 11(6) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, the difference between the sum of the individual AVAs and the total category level AVA after adjusting for aggregation.
Itt azokat a pénzügyi garanciák fogalmába nem sorolható hitelderivatívákat kell jelenteni, amelyeket az intézmény nem államháztartási partnerekkel kötött, és amelyek referenciakitettsége államháztartás.
(-) Diversification Benefit calculated using Method 2
Ezeket az oszlopokat nem kell jelenteni kockázat, szabályozási módszer és kitettségi osztály szerinti bontásban (020–160).
For those categories of AVA aggregated under Method 2 in accordance with Articles 9(6), 10(7) and 11(6) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, the difference between the sum of the individual AVAs and the total category level AVA after adjusting for aggregation.
Az itt jelentett kitettségek nem vehetők figyelembe a kitettségérték és a kockázattal súlyozott kitettségérték (290-es és 300-as oszlop) kiszámításakor, melyek kizárólag a közvetlen kitettségeken alapulnak.
1.1.2.2* Memorandum item: pre-diversification AVAs reduced by more than 90 % by diversification under Method 2
Származtatott ügyletek pozitív valós értékkel – könyv szerinti érték
In the terminology of Method 2, the sum of FV – PV for all valuation exposures for which APVA < 10 % (FV – PV).
Az államháztartásokkal szembeni kitettségekre értékesített, az adatszolgáltatási vonatkozási időpontban az intézmény számára pozitív valós értékkel rendelkező hitelderivatívák összesített könyv szerinti értéke prudens értékelési korrekciók nélkül.
Portfolios calculated under the fall-back approach
Az IFRS szerint elszámolt származtatott ügyletek esetében az ezen oszlopban jelentendő érték a pénzügyi eszközök közé sorolt derivatívák könyv szerinti értéke az adatszolgáltatás időpontjában.
Article 7(2)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
A BAD alapján kidolgozott nemzeti GAAP szerint elszámolt származtatott ügyletek esetében az ezen oszlopban jelentendő érték a pozitív valós értékkel rendelkező derivatívák valós értéke az adatszolgáltatási vonatkozási időpontban, az elszámolás módjától függetlenül.
For portfolios subject to the fall-back approach under Article 7(2)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, the total AVA shall be computed as a sum of rows 0190, 0200 and 0210.
Származtatott ügyletek negatív valós értékkel – könyv szerinti érték
Relevant balance sheet and other contextual information shall be provided in columns 0130 - 0260.
Az államháztartásokkal szembeni kitettségekre értékesített, az adatszolgáltatási vonatkozási időpontban az intézmény számára negatív valós értékkel rendelkező hitelderivatívák összesített könyv szerinti értéke prudens értékelési korrekciók nélkül.
A description of the positions and the reason why it was not possible to apply Articles 9 to 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation shall be provided in column 0270.
Az IFRS szerint elszámolt származtatott ügyletek esetében az ezen oszlopban jelentendő érték a pénzügyi kötelezettségek közé sorolt derivatívák könyv szerinti értéke az adatszolgáltatás időpontjában.
Fall-back approach; 100 % unrealised profit
A BAD alapján kidolgozott nemzeti GAAP szerint elszámolt származtatott ügyletek esetében az ezen oszlopban jelentendő érték a negatív valós értékkel rendelkező derivatívák valós értéke az adatszolgáltatási vonatkozási időpontban, az elszámolás módjától függetlenül.
Article 7(2)(b)(i) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
A hitelkockázati módszerek alapján értékelt kitettségek kitettségértéke.
Fall-back approach; 10 % notional value
A sztenderd módszer szerint értékelt kitettségek esetében lásd a CRR 111. cikkét.
Article 7(2)(b)(ii) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Az IRB-módszer szerint értékelt kitettségek esetében lásd a CRR 166. cikkét és 230. cikke (1) bekezdésének második mondatát.
Fall-back approach; 25 % of inception value
A hitelkockázati módszerek alapján értékelt kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértéke.
This template is to be completed only by institutions that exceed the threshold referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation at their level.
A belső minősítésen alapuló módszer szerint értékelt kitettségek esetében lásd a CRR 153. cikkének (1) és (3) bekezdését.
Institutions that are part of a group breaching the threshold on a consolidated basis are required to report this template only where they also exceed the threshold at their level.
A CRR 271. cikkének hatálya alá tartozó azon közvetlen kitettségek adatszolgáltatásával kapcsolatban, amelyekre partnerkockázati és piaci kockázati szavatolótőke-követelmény egyaránt vonatkozik, lásd a sorokra vonatkozó útmutatót.
This template shall be used to report details of the top 20 individual model risk AVAs in terms of AVA amount that contribute to the total category level model risk AVA computed in accordance with Article 11 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
KITETTSÉGEK SZABÁLYOZÁSI MÓDSZER SZERINTI BONTÁSA
This information corresponds to the information reported in column 0050 of template C 32.02.
Az 1. pontban meghatározott államháztartásokkal szembeni összes kitettség.
The top 20 individual model risk AVAs, and corresponding product information, shall be reported in decreasing order starting from the largest individual model risk AVAs.
Az államháztartásokkal szembeni, a CRR harmadik részének II. címe szerint kockázattal súlyozott összes kitettség.
Products corresponding to these top individual model risk AVAs shall be reported using the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
A hitelkockázati módszerek alapján értékelt kitettségek közé tartoznak a partnerkockázati tőkekövetelmények hatálya alá tartozó kereskedési könyvi és nem kereskedési könyvi kitettségek.
Where products are sufficiently homogenous with respect to the valuation model and the model risk AVA, they shall be merged and shown on one line for the purpose of maximising coverage of this template in respect of the total category level Model Risk AVA of the institution.
A CRR 271. cikkének hatálya alá tartozó azon közvetlen kitettségeket, amelyekre partnerkockázati és piaci kockázati szavatolótőke-követelmény egyaránt vonatkozik, a hitelkockázati sorokban (020–155) és a piaci kockázati sorban (160) egyaránt meg kell adni: a partnerkockázatból származó kitettségértéket a hitelkockázati sorokban, míg a piaci kockázatból származó kitettségértéket a piaci kockázati sorban kell jelenteni.
The rank is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
A CRR harmadik része II. címének 2. fejezete szerint kockázattal súlyozott államháztartási kitettségek, ideértve azokat a nem kereskedési könyvi kitettségeket is, amelyek említett fejezet szerinti kockázati súlyozása a partnerkockázattal is számol.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc., with 1 being assigned to the highest individual model risk AVAs, 2 to the second highest and so on.
Az államháztartások központi kormányzati alrendszereivel szembeni kitettségek.
Internal name (alpha-numerical) of the model used by the institution to identify the model.
Ezeket a kitettségeket a C 07.00 tábla útmutatójának értelmében a CRR 112. és 114. cikkének megfelelően a »központi kormányzatok és központi bankok« kitettségi osztályba kell sorolni.
The risk category (interest rates, FX, credit, equities, commodities) that most appropriately characterises the product or group of products that give rise to the model risk valuation adjustment.
Nem alkalmazandók ugyanakkor azok az előírások, amelyek az államháztartási kitettségek más kitettségi osztályokban történő, helyettesítési hatásokkal járó hitelkockázat-mérséklési technikáknak a kitettségre való alkalmazása miatti átsorolására vonatkoznak.
Institutions shall report the following codes:
Az államháztartások regionális kormányzati vagy helyi hatósági alrendszereivel szembeni kitettségek.
IR – interest rates
Ezeket a kitettségeket a C 07.00 tábla útmutatójának értelmében a CRR 112. és 115. cikkének megfelelően a »regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok« kitettségi osztályba kell sorolni.
FX – foreign exchange
Nem alkalmazandók ugyanakkor azok az előírások, amelyek az államháztartási kitettségek más kitettségi osztályokban történő, helyettesítési hatásokkal járó hitelkockázat-mérséklési technikáknak a kitettségre való alkalmazása miatti átsorolására vonatkoznak.
CR – credit
Az államháztartások közszektorbeli intézményi alrendszerével szembeni kitettségek.
EQ – equities
Ezeket a kitettségeket a C 07.00 tábla útmutatójának értelmében a CRR 112. és 116. cikkének megfelelően a »közszektorbeli intézmények« kitettségi osztályba kell sorolni.
CO – commodities
Nem alkalmazandók ugyanakkor azok az előírások, amelyek az államháztartási kitettségek más kitettségi osztályokban történő, helyettesítési hatásokkal járó hitelkockázat-mérséklési technikáknak a kitettségre való alkalmazása miatti átsorolására vonatkoznak.
Internal name (alpha-numerical) for the product or group of products, in line with the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, that is valued using the model.
Az államháztartásokhoz sorolt nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettségek.
OBSERVABILITY
Ezeket a kitettségeket a C 07.00 tábla útmutatójának értelmében a CRR 112. és 118. cikkének megfelelően a »nemzetközi szervezetek« kitettségi osztályokba kell sorolni.
Number of price observations for the product or group of products in the last 12 months that meet either of the following criteria:
Nem alkalmazandók ugyanakkor azok az előírások, amelyek az államháztartási kitettségek más kitettségi osztályokban történő, helyettesítési hatásokkal járó hitelkockázat-mérséklési technikáknak a kitettségre való alkalmazása miatti átsorolására vonatkoznak.
The price observation is a price at which the institution has conducted a transaction
A fenti 040–070 sorban szereplőktől eltérő államháztartási kitettségek, amelyeket a CRR 112. cikkével összhangban a szavatolótőke-követelmény kiszámítása céljából az SA kitettségi osztályokba kell sorolni.
It is a verifiable price for an actual transaction between third parties
A CRR harmadik része II. címének 3. fejezete szerint kockázattal súlyozott államháztartási kitettségek, ideértve azokat a nem kereskedési könyvi kitettségeket is, amelyek említett fejezet szerinti kockázati súlyozása a partnerkockázattal is számol.
The price is obtained from a committed quote.
Az államháztartások központi kormányzati alrendszereivel szembeni azon kitettségek, amelyeket a C 08.01 és C 08.02 tábla útmutatójának értelmében a CRR 147. cikke (3) bekezdése a) pontjának megfelelően a »központi kormányzatok és központi bankok« kitettségi osztályba kell sorolni.
Institutions shall report one of the following values: “none”, “1-6”, “6-24”, “24-100”, “100+”.
Nem alkalmazandók ugyanakkor azok az előírások, amelyek az államháztartási kitettségek más kitettségi osztályokban történő, helyettesítési hatásokkal járó hitelkockázat-mérséklési technikáknak a kitettségre való alkalmazása miatti átsorolására vonatkoznak.
Article 11(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok [Központi kormányzatok és központi bankok]
Individual model risk AVA before diversification benefit, but after portfolio netting where relevant.
Az államháztartások regionális kormányzati vagy helyi hatósági alrendszereivel szembeni azon kitettségek, amelyeket a C 08.01 és C 08.02 tábla útmutatójának értelmében a CRR 147. cikke (3) bekezdése a) pontjának megfelelően a »központi kormányzatok és központi bankok« kitettségi osztályba kell sorolni.
OF WHICH: USING EXPERT-BASED APPROACH
Nem alkalmazandók ugyanakkor azok az előírások, amelyek az államháztartási kitettségek más kitettségi osztályokban történő, helyettesítési hatásokkal járó hitelkockázat-mérséklési technikáknak a kitettségre való alkalmazása miatti átsorolására vonatkoznak.
Amounts in column 0050 that have been calculated under the expert-based approach as defined in Article 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Az államháztartások regionális kormányzati vagy helyi hatósági alrendszereivel szembeni azon kitettségek, amelyeket a C 08.01 és C 08.02 tábla útmutatójának értelmében a CRR 147. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően az »intézmények« kitettségi osztályba kell sorolni.
OF WHICH: AGGREGATED USING METHOD 2
Nem alkalmazandók ugyanakkor azok az előírások, amelyek az államháztartási kitettségek más kitettségi osztályokban történő, helyettesítési hatásokkal járó hitelkockázat-mérséklési technikáknak a kitettségre való alkalmazása miatti átsorolására vonatkoznak.
Amounts in column 0050 that have been aggregated under Method 2 of Annex to the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Közszektorbeli intézmények [Központi kormányzatok és központi bankok]
This corresponds to FV – PV in the terminology of the Annex.
Az államháztartások a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 8. pontja szerinti közszektorbeli intézmények alrendszerével szembeni azon kitettségek, amelyeket a C 08.01 és C 08.02 tábla útmutatójának értelmében a CRR 147. cikke (3) bekezdése a) pontjának megfelelően a »központi kormányzatok és központi bankok« kitettségi osztályba kell sorolni.
The contribution towards the total category level AVA for model risk, as computed according to Article 11(7) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, of individual model risk AVAs that are aggregated using Method 2 of the Annex to the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Nem alkalmazandók ugyanakkor azok az előírások, amelyek az államháztartási kitettségek más kitettségi osztályokban történő, helyettesítési hatásokkal járó hitelkockázat-mérséklési technikáknak a kitettségre való alkalmazása miatti átsorolására vonatkoznak.
This corresponds to APVA in the terminology of the Annex.
Az államháztartások a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 8. pontja szerinti közszektorbeli intézmények alrendszerével szembeni azon kitettségek, amelyeket a C 08.01 és C 08.02 tábla útmutatójának értelmében a CRR 147. cikke (4) bekezdése b) pontjának megfelelően az »intézmények« kitettségi osztályba kell sorolni.
0090 -0100
Nem alkalmazandók ugyanakkor azok az előírások, amelyek az államháztartási kitettségek más kitettségi osztályokban történő, helyettesítési hatásokkal járó hitelkockázat-mérséklési technikáknak a kitettségre való alkalmazása miatti átsorolására vonatkoznak.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities valued using the model reported in column 0010 as stated in the financial statements under the applicable framework.
Nemzetközi szervezetek [Központi kormányzatok és központi bankok]
Absolute value of fair-valued assets valued using the model reported in column 0010 as stated in the financial statements under the applicable framework.
Az államháztartásokhoz sorolt nemzetközi szervezetekkel szembeni azon kitettségek, amelyeket a C 08.01 és C 08.02 tábla útmutatójának értelmében a CRR 147. cikke (3) bekezdése c) pontjának megfelelően a »központi kormányzatok és központi bankok« kitettségi osztályba kell sorolni.
Absolute value of fair-valued liabilities valued using the model reported in column 0010 as stated in the financial statements under the applicable framework.
Nem alkalmazandók ugyanakkor azok az előírások, amelyek az államháztartási kitettségek más kitettségi osztályokban történő, helyettesítési hatásokkal járó hitelkockázat-mérséklési technikáknak a kitettségre való alkalmazása miatti átsorolására vonatkoznak.
The sum of unadjusted difference amounts (“IPV difference”) calculated at the month end closest to the reporting date under the independent price verification process performed in accordance with Art 105(8) of CRR, with respect to the best available independent data for the corresponding product or group of products.
A fenti 090–140 sorban szereplőktől eltérő államháztartási kitettségek, amelyeket a CRR 147. cikkével összhangban a szavatolótőke-követelmény kiszámítása céljából az IRB kitettségi osztályokba kell sorolni.
Only results that have been calibrated from prices of instruments that would be mapped to the same product (output testing) shall be included here.
Kitettségek a piaci kockázati módszer alapján
Input testing results from market data inputs that are tested against levels that have been calibrated from different products shall not be included.
A piaci kockázati kitettségek olyan pozíciókra vonatkoznak, amelyek szavatolótőke-követelményét a CRR harmadik része IV. címének megfelelően számítják ki.
The percentage of those positions mapped to the model weighted by model risk AVA that is covered by the output IPV testing results given in column 0110.
A CRR 271. cikkének hatálya alá tartozó azon közvetlen kitettségeket, amelyekre partnerkockázati és piaci kockázati szavatolótőke-követelmény egyaránt vonatkozik, a hitelkockázati sorokban (020–155) és a piaci kockázati sorban (160) egyaránt meg kell adni: a partnerkockázatból származó kitettségértéket a hitelkockázati sorokban, míg a piaci kockázatból származó kitettségértéket a piaci kockázati sorban kell jelenteni.
0130 – 0140
KITETTSÉGEK HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ SZERINTI BONTÁSA
Fair Value adjustments as defined in columns 0190 and 0240 of template C 32.02 that have been applied to the positions mapped to the model in column 0010.
A hátralévő futamidő az összes pozíció esetében a szerződéses lejárati nap és az adatszolgáltatási vonatkozási időpont közötti napok száma.
Adjustments as defined in column 0260 of template C 32.02 that have been applied to the positions mapped to the model in column 0010.
Az államháztartásokkal szembeni kitettségeket hátralévő futamidő szerinti bontásban a következő szegmensekbe kell sorolni:
Institutions that are part of a group breaching the threshold on a consolidated basis shall report this template only where they also exceed the threshold at their level.
[3 HÓNAP – 1 ÉV [: 90 nap vagy több, de 365 napnál kevesebb
This information shall correspond to the information reported in column 0070 of template C 32.02.
[2 ÉV – 3 ÉV [: 730 nap vagy több, de 1095 napnál kevesebb
The top 20 concentrated positions AVAs, and corresponding product information, shall be reported in decreasing order starting from the largest individual concentrated positions AVAs.
[3 ÉV – 5 ÉV [: 1095 nap vagy több, de 1825 napnál kevesebb
Products corresponding to these top individual concentrated positions AVAs shall be reported using the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
[5 ÉV – 10 ÉV [: 1825 nap vagy több, de 3650 napnál kevesebb
Positions that are homogenous in terms of AVA calculation methodology shall be aggregated where this is possible in order to maximise the coverage of this template.
[10 ÉV – hosszabb: 3650 nap vagy több.”
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc., with 1 being assigned to the highest concentrated positions AVAs, 2 to the second highest and so on.
Az e táblán az intézményektől kért adatokat az adatszolgáltatás szerinti naptári évre vonatkozóan összesítve kell megadni (a folyó év január 1-jétől).
The risk category (interest rates, FX, credit, equities, commodities) that most appropriately characterises the position.
Az önálló intézmények nem tartoznak csoporthoz, és nem tartoznak konszolidációs körbe abban az országban, ahol szavatolótőke-követelmény hatálya alá esnek.
IR – Interest Rates
III.
FX – Foreign exchange
MELLÉKLET
EQ – Equities
A PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS
CO – Commodities
Tartalomjegyzék
Internal name for the product or group of products in line with the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
Internal name of the underlying, or underlyings, in the case of derivatives or of the instruments in the case of non-derivatives.
Hivatkozások
CONCENTRATED POSITION SIZE
Jelölési szabályok