natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
A származtatott ügyletekben nyújtott készpénzbiztosítékhoz kapcsolódó követelések mérleg szerinti értéke az alkalmazandó számviteli szabályozás értelmében, számviteli nettósítás és CRM-hatások nélkül (vagyis a számviteli nettósítás vagy a CRM könyv szerinti értéket befolyásoló hatásait vissza kell írni).
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Azon intézményeknek, amelyek az alkalmazandó számviteli szabályozás értelmében a nyújtott készpénzbiztosítékhoz kapcsolódó követelést nettósíthatják a kapcsolódó származtatott kötelezettséggel szemben (negatív valós érték), és ennek megfelelően is járnak el, a nettósítást vissza kell írniuk és a nettó készpénzkövetelést kell feltüntetniük.
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
SFT során kapott, a mérlegben eszközként megjelenített értékpapírok – Nettósítás és más CRM nélküli könyv szerinti érték
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Az SFT során kapott, a mérlegben az alkalmazandó számviteli szabályozás értelmében eszközként megjelenített értékpapírok mérleg szerinti értéke az alkalmazandó számviteli szabályozás értelmében, számviteli nettósítás és más CRM-hatások nélkül (vagyis a számviteli nettósítás vagy a CRM könyv szerinti értéket befolyásoló hatásait vissza kell írni).
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
SFT készpénz-közvetítési hitelezési ügylet (készpénzkövetelések) – Nettósítás és más CRM nélküli könyv szerinti érték
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
A minősített készpénz-közvetítési hitelezési ügylet (CCLT) során az értékpapír-tulajdonosnak továbbkölcsönzött készpénz utáni készpénzkövetelés mérleg szerinti értéke az alkalmazandó számviteli szabályozás értelmében, számviteli nettósítás és más CRM-hatások nélkül (vagyis a számviteli nettósítás vagy a CRM könyv szerinti értéket befolyásoló hatásait vissza kell írni).
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Az intézmények ebben a mezőben nem tüntethetik fel a más intézményeknél tartott készpénzbetéteket.
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
A CCLT két ügylet kombinációja, amelynek során egy intézmény értékpapírt vesz kölcsön az értékpapír-tulajdonostól, és azt továbbkölcsönzi az értékpapírok kölcsönvevőjének.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Ezzel egyidejűleg az intézmény az értékpapírok kölcsönvevőjétől készpénzbiztosítékot kap, és a kapott készpénzt kölcsönadja az értékpapír-tulajdonosnak.
Article 429(5) of the CRR
A minősített CCLT-nek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
a két egyedi ügyletet azonos kereskedési napon, vagy nemzetközi ügyletek esetében két egymást követő munkanapon hajtják végre;
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
ha a két egyedi ügyletnek nincs lejárata, az intézménynek törvényes joga, hogy a CCLT mindkét oldalát – vagyis mindkét egyedi ügyletet – bármikor, előzetes értesítés nélkül lezárja;
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
ha a két egyedi ügyletnek van lejárata, a CCLT akkor sem vezet lejárati eltéréshez az intézménynél; az intézménynek törvényes joga, hogy a CCLT mindkét oldalát – vagyis mindkét egyedi ügyletet – bármikor, előzetes értesítés nélkül lezárja;
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
nem vezet egyéb járulékos kitettségekhez.
Gross-up for derivatives collateral provided
A CRR 113. cikke (6) bekezdésének megfelelően kezelhető kitettségek – Elméletileg mentesített tőkeáttételi kitettségérték
Article 429a(2) of the CRR
A tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték azon összege, amely akkor lenne mentesített, ha az illetékes hatóság teljeskörűen engedélyezné azon kitettségek mentesítését, amelyek esetében a CRR 113. cikke (6) bekezdésének a)–e) pontjában előírt összes feltétel teljesül, és az illetékes hatóság megadta a CRR 113. cikke (6) bekezdése szerinti engedélyt.
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Ha az illetékes hatóság már megadta a teljeskörű engedélyt, akkor a mező értéke megegyezik az LRCalc;250;010 mező értékével.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
A CRR 429. cikke (14) bekezdése a)–c) alpontjának feltételeit teljesítő kitettségek – Elméletileg mentesített tőkeáttételi kitettségérték
(-) Receivables for cash variation margin provided in derivatives transactions
A tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték azon összege, amely akkor lenne mentesített, ha az illetékes hatóság teljeskörűen engedélyezné azon kitettségek mentesítését, amelyek teljesítik a CRR 429. cikke (14) bekezdése a)–c) alpontjának feltételeit.
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
Ha az illetékes hatóság már megadta a teljeskörű engedélyt, akkor a mező értéke megegyezik az LRCalc;260;010 mező értékével.
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
C 41.00 – Mérlegtételek és mérlegen kívüli tételek – a kitettségek további bontása (LR2)
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
Az LR2 tábla a kereskedési könyvben nem szereplő mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségek, valamint a kereskedési könyvben szereplő, partnerkockázattal érintett kitettségek további bontásáról szolgáltat információt.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (initial margin)
A bontás a CRR hitelkockázati szakaszában alkalmazott kockázati súlyok szerint történik.
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
A sztenderd (SA) módszer, illetve a belső minősítésen alapuló (IRB) módszer alá tartozó kitettségekre vonatkozó információkat eltérő módon származtatják.
Adjustments for SFT sales accounting transactions
A partner kockázati súlyát a garancia kockázati súlyával helyettesítő CRM-technikákkal támogatott kitettségek esetében az intézményeknek a helyettesítési hatás utáni kockázati súlyt kell figyelembe venniük.
Article 429b(5) of the CRR
Az IRB módszer keretében az intézményeknek el kell végezniük a következő számítást: a speciális szabályozói kockázati súlyt kapó kitettségek kivételével meg kell határozniuk az egyes ügyfélkategóriákba tartozó kitettségek kockázati súlyát: a hitelkockázat esetében a kockázati súlyra vonatkozó képlet szerinti, az értékpapírosítási kitettségek esetében pedig a felügyeleti képlet szerinti, kockázattal súlyozott kitettségértéket el kell osztaniuk a kitettségre helyettesítő hatást gyakorló CRM-technikák miatti ki- és beáramlásokat figyelembe vevő kitettségértékkel.
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Az IRB módszer keretében a nemteljesítőnek minősített kitettségek nem vehetők figyelembe a 020;010 – 090;010 mezőben, viszont feltüntetendők a 100;010 mezőben.
(-) Fiduciary assets
A sztenderd módszer keretében a CRR 112. cikke j) pontjának hatályába eső kitettségek nem vehetők figyelembe a 020;020 – 090;020 mezőben, viszont feltüntetendők a 100;020 mezőben.
Article 429(13) of the CRR
A szavatoló tőkéből levont kitettségeket az intézményeknek mindkét módszer keretében 1250 %-os kockázati súly alkalmazásával kell figyelembe venniük.
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
A kereskedési könyvben nem szereplő mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségek, valamint a kereskedési könyvben szereplő, partnerkockázattal érintett kitettségek (kockázati súly szerinti bontásban):
(-) Intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR
A 020:* – 100;* mező összege.
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
0 %-os kockázati súlyú kitettségek.
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
> 0 % és ≤ 12 %
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
A 0 %-nál nagyobb, de legfeljebb 12 %-os kockázati súlyú kitettségek.
(-) Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of the CRR
> 12 % és ≤ 20 %
Article 429(14) of the CRR
A 12 %-nál nagyobb, de legfeljebb 20 %-os kockázati súlyú kitettségek.
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
> 20 % és ≤ 50 %
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — fully phased-in definition
A 20 %-nál nagyobb, de legfeljebb 50 %-os kockázati súlyú kitettségek.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
> 50 % és ≤ 75 %
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
A 50 %-nál nagyobb, de legfeljebb 75 %-os kockázati súlyú kitettségek.
Articles 32 to 35 of the CRR, or
> 75 % és ≤ 100 %
Articles 36 to 47 of the CRR, or
A 75 %-nál nagyobb, de legfeljebb 100 %-os kockázati súlyú kitettségek.
Articles 56 to 60 of the CRR,
> 100 % és ≤ 425 %
as applicable.
A 100 %-nál nagyobb, de legfeljebb 425 %-os kockázati súlyú kitettségek.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
> 425 % és ≤ 1250 %
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
A 425 %-nál nagyobb, de legfeljebb 1250 %-os kockázati súlyú kitettségek.
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
A sztenderd módszer keretében a CRR 112. cikke j) pontjának hatályába eső kitettségek.
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
Az IRB módszer keretében a 100 %-os nemteljesítési valószínűséggel (PD) rendelkező kitettségek.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
(tájékoztató adat) Alacsony kockázatú mérlegen kívüli tételek vagy a tőkemegfelelési mutató keretében 0 %-os hitel-egyenértékesítési tényezőt kapó mérlegen kívüli tételek
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
A CRR 111. cikke szerinti alacsony kockázatú mérlegen kívüli tételek és a CRR 166. cikke alapján 0 %-os hitel-egyenértékesítési tényezőt kapó mérlegen kívüli tételek.
Articles 56 to 60 of the CRR’
Mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségek (SA-kitettségek)
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségértékek az értékelési korrekciók, a CRM és a hitel-egyenértékesítési tényezők figyelembevétele után, a CRR harmadik része II. címének 2. fejezetével összhangban kiszámítva.
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségek (IRB-kitettségek)
Institutions shall report the following amount:
A CRR 166. cikke és 230. cikke (1) bekezdése második albekezdésének első mondata szerinti mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségértékek a kitettségre helyettesítő hatást gyakorló CRM-technikák miatti ki- és beáramlások figyelembevétele után.
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
A mérlegen kívüli tételek esetében az intézménynek alkalmaznia kell a CRR 166. cikke (8)–(10) bekezdésében meghatározott hitel-egyenértékesítési tényezőket.
and column
Névérték
Capital
A mérlegen kívüli tételek kitettségértéke a CRR 111. és 166. cikkében meghatározottak szerint, egyenértékesítési tényezők alkalmazása nélkül.
Tier 1 capital — fully phased-in definition
C 42.00 – A tőke alternatív definíciója (LR3)
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Az LR3 tábla a CRR 511. cikkében előírt felülvizsgálathoz szükséges tőkeértékekről szolgáltat információkat.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Elsődleges alapvető tőke – teljes mértékben bevezetett fogalom
Tier 1 capital — transitional definition
A tőkekövetelmény-rendelet 50. cikke.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
A CRR 50. cikke szerinti elsődleges alapvető tőke összege, a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérés figyelembevétele nélkül.
Leverage Ratio
Elsődleges alapvető tőke – átmeneti fogalom
Leverage Ratio – using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
A CRR 50. cikke szerinti elsődleges alapvető tőke összege, a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérés figyelembevétele után.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Szavatoló tőke összesen – teljes mértékben bevezetett fogalom
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
A tőkekövetelmény-rendelet 72. cikke.
Leverage Ratio – using a transitional definition of Tier 1 capital
A CRR 72. cikke szerinti szavatoló tőke összege, a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérés figyelembevétele nélkül.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Szavatoló tőke összesen – átmeneti fogalom
C 40.00 – Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
A CRR 72. cikke szerinti szavatoló tőke összege, a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérés figyelembevétele után.
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Levont eszközérték – az elsődleges alapvető tőke tételeiből – teljes mértékben bevezetett fogalom
Institutions shall determine the “accounting balance sheet values” in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Az alábbi rendelkezések által előírt, valamely eszköz értékét az elsődleges alapvető tőke tételeinek kiigazítása révén módosító szabályozói kiigazítások összege:
“Accounting value assuming no netting or other CRM” refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
a CRR 36–47. cikke,
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
értelemszerűen.
Derivatives – Accounting balance sheet value
Az intézményeknek az ilyen levonások tekintetében figyelembe kell venniük a 48., a 49. és a 79. cikkben megállapított kivételeket, alternatívákat és felmentéseket, a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérés figyelembevétele nélkül.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
A kettős elszámolás elkerülése érdekében az intézmények nem vehetik figyelembe a CRR 111. cikke alapján az LRCalc;10;10 – LRCalc;260;10 mezőben megadott kitettségértékek számítása során már alkalmazott kiigazításokat, sem azokat a kiigazításokat, amelyek nem csökkentik egy adott eszköz értékét.
Derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Ezek a kiigazítások csökkentik a szavatoló tőke összegét, tehát előjelük negatív.
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Levont eszközérték – az elsődleges alapvető tőke tételeiből – átmeneti fogalom
Derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Az alábbi rendelkezések által előírt, valamely eszköz értékét az elsődleges alapvető tőke kiigazítása révén módosító szabályozói kiigazítások összege:
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Az intézményeknek az ilyen levonások tekintetében figyelembe kell venniük a 48., a 49. és a 79. cikkben megállapított kivételeket, alternatívákat és felmentéseket, továbbá a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérést.
Derivatives – Notional amount
Levont eszközérték – a szavatoló tőke tételeiből – teljes mértékben bevezetett fogalom
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Az alábbi rendelkezések által előírt, valamely eszköz értékét a szavatoló tőke kiigazítása révén módosító szabályozói kiigazítások összege:
Credit derivatives (protection sold) – Accounting balance sheet value
a CRR 56–60. cikke, vagy
Article 4(1)(77) of the CRR
a CRR 66–70. cikke,
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
A kettős elszámolás elkerülése érdekében az intézmények nem vehetik figyelembe a CRR 111. cikke alapján az LRCalc;10;10 – LRCalc;260;10 sorban megadott kitettségértékek számítása során már alkalmazott kiigazításokat, sem azokat a kiigazításokat, amelyek nem csökkentik egy adott eszköz értékét.
Credit derivatives (protection sold) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Levont eszközérték – a szavatoló tőke tételeiből – átmeneti fogalom
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
C 43.00 – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségek alternatív bontása (LR4)
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Az intézmények a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségértékeket az LRCalc tábla alábbi mezőiben szereplő kivételek értelemszerű alkalmazása után tüntetik fel az LR4 táblában: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 és 260;010.
This is the sum of 030;050 and 040;050.
A kettős elszámolás elkerülése érdekében az intézményeknek gondoskodniuk kell a következő pontban szereplő egyenlőség teljesüléséről.
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
Az intézményeknek a 29. pont értelmében a következő egyenlőség teljesüléséről kell gondoskodniuk: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Mérlegen kívüli tételek; ebből: – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték az LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 és LRCalc;180;010 mező összege, kivéve a CRR 429. cikke (7) bekezdésének megfelelően mentesülő vonatkozó csoporton belüli kitettségeket (egyedi alapon).
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Mérlegen kívüli tételek; ebből: – Kockázattal súlyozott eszközök
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
A mérlegen kívüli tételek – ide nem értve az SFT-ket és a származtatott ügyleteket – kockázattal súlyozott kitettségértéke a sztenderd módszer és az IRB módszer szerint.
Article 299(2) of the CRR
A sztenderd módszer szerinti kitettségek esetében az intézményeknek a kockázattal súlyozott kitettségértéket a CRR harmadik része II. címének 2. fejezetével összhangban kell meghatározniuk.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Az IRB módszer szerinti kitettségek esetében az intézményeknek a kockázattal súlyozott kitettségértéket a CRR harmadik része II. címének 3. fejezetével összhangban kell meghatározniuk.
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Kereskedelemfinanszírozás; ebből: – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték a kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek esetében.