natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Relevant credit exposures - Credit Risk
Lényeges hitelkockázati kitettségek – piaci kockázat
Exposure value under the Standardised Approach
Kereskedési könyvi kitettségek hosszú és rövid pozícióinak összege a sztenderd módszerek szerint
Exposure value under the IRB Approach
Kereskedési könyvi kitettségek értéke a belső modellek szerint
Relevant credit exposures – Market risk
Lényeges hitelkockázati kitettségek – értékpapírosítás
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Banki könyvi értékpapírosítási pozíciók kitettségértéke a sztenderd módszer szerint
Value of trading book exposures for internal models
Banki könyvi értékpapírosítási pozíciók kitettségértéke az IRB-módszer szerint
Relevant credit exposures – Securitisation
Szavatolótőke-követelmények és súlyok
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Az anticiklikus tőkepufferre vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – hitelkockázat
Own funds requirements and weights
A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – piaci kockázat
Total own funds requirements for CCB
A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – banki könyvi értékpapírosítási pozíciók
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Szavatolótőke-követelmények súlyai
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Anticiklikustőkepuffer-ráták
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
A kijelölt hatóság által meghatározott anticiklikustőkepuffer-ráta
Own funds requirements weights
Az intézmény helye szerinti országban alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-ráta
Countercyclical capital buffer rates
Intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
2 %-os küszöbérték alkalmazása
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
2 %-os küszöbérték alkalmazása az általános hitelkockázati kitettségekre
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
2 %-os küszöbérték alkalmazása a kereskedési könyvi kitettségekre
Use of 2 % threshold
C 10.01 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR EQU IRB 1)
Use of 2 % threshold for general credit exposure
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
IRB RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK ÖSSZESEN
MEMORANDUM ITEM:
PD/LGD-MÓDSZER: ÖSSZESEN
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER: ÖSSZESEN
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
A TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA AZ EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER ALAPJÁN:
PD/LGD APRROACH: TOTAL
KOCKÁZATI SÚLY: 190 %
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
BELSŐ MODELLEN ALAPULÓ MÓDSZER
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
A TELJES KITETTSÉG ÜGYFÉL-KATEGÓRIA SZERINTI BONTÁSA A PD/LGD-MÓDSZER ALAPJÁN (CR EQU IRB 2)
RISK WEIGHT: 190%
ÜGYFÉL-KATEGÓRIA (SORAZONOSÍTÓ)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEK TELJESÍTÉSI ÁRA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
A KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÁRKÜLÖNBÖZETI KITETTSÉG
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
A nem kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Legfeljebb 4 napig ki nem egyenlített ügyletek (0 %-os szorzó)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
5–15 napig ki nem egyenlített ügyletek (8 %-os szorzó)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
16–30 napig ki nem egyenlített ügyletek (50 %-os szorzó)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
31–45 napig ki nem egyenlített ügyletek (75 %-os szorzó)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
Legalább 46 napig ki nem egyenlített ügyletek (100 %-os szorzó)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
A kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
C 12.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA KERÜLŐ KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATI FEDEZETE
Total unsettled transactions in the Trading Book
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
(-) A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE, KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK BONTÁSA
SECURITISATION POSITIONS
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ÁLTALÁNOS HATÁS (KORREKCIÓ)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ SA ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(–) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET (Cva)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
A VISSZATARTOTT VAGY VISSZAVÁSÁROLT HITELKOCKÁZATI FEDEZET NÉVLEGES ÖSSZEGE
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(–) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (Ga)
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
(–) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
> 0 % és <= 20 %
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
> 20 % és <= 50 %
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
> 50 % és <= 100 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT
>0% and <=20%
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ
>20% and <=50%
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA (ÁTTEKINTÉS ELVE)
>50% and <=100%
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(–) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (G*)
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS
LOOK-THROUGH
NEM MINŐSÍTETT
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
EBBŐL: ABCP-PROGRAM MÁSODIK VESZTESÉGVISELŐ KATEGÓRIÁJA
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
EBBŐL: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
CQS 4
EBBŐL: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
ALL OTHER CQS
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ: TELJES KITETTSÉG
UNRATED
MÉRLEGTÉTELEK
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
GYORSÍTOTT VISSZAFIZETÉS
BEFORE CAP
BEFEKTETŐ: TELJES KITETTSÉG
AFTER CAP
SZPONZOR: TELJES KITETTSÉG
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS ÉS NEM MINŐSÍTETT
ON-BALANCE SHEET ITEMS
C 13.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)
SECURITISATIONS
SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATI FEDEZETE
RE-SECURITISATIONS
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
(–) A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK MIATTI CSÖKKENTÉSE
EARLY AMORTISATION
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ IRB ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK)
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
A FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
ALL OTHER CQS AND UNRATED
CQS 1 ÉS RÖVID TÁVÚ CQS 1
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
CQS 4 ÉS RÖVID TÁVÚ CQS 2
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
CQS 7 ÉS RÖVID TÁVÚ CQS 3
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
C 14.00 – AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (SEC Details)
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
SOR SZÁMA
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
BELSŐ KÓD
SUPERVISORY FORMULA METHOD
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS AZONOSÍTÓJA
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ AZONOSÍTÓJA
CQS 1 & S/T CQS 1
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS TÍPUSA: (HAGYOMÁNYOS / SZINTETIKUS)
CQS 6
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS VAGY ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS?
CQS 11
ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI STRUKTÚRA
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
(–) A SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT KITETTSÉGÉRTÉK
ROW NUMBER
MÓDSZER
INTERNAL CODE
DIFFERENCIÁLT TŐKEKÖVETELMÉNY-MEGÁLLAPÍTÁSRA JOGOSULT STS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK – KERESKEDÉSI KÖNYV
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
AZ ÉRDEKELTSÉG MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
A MEGTARTOTT ÉRDEKELTSÉGEK ARÁNYA AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IDŐPONTJÁBAN (%)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
A MEGTARTÁSI KÖVETELMÉNY TELJESÜL?
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
KEZDEMÉNYEZÉS IDŐPONTJA
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE A KEZDEMÉNYEZÉS IDŐPONTJÁBAN
STS SECURITISATION
ÖSSZÉRTÉK
RETENTION
AZ INTÉZMÉNY RÉSZESEDÉSE (%)
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
TÍPUS
NON ABCP PROGRAMMES
ORSZÁG
SECURITISED EXPOSURES
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS ELŐTTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (%)
SECURITISATION STRUCTURE
LEJÁRAT
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG
APPROACH
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
CTP/NEM CTP
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
NETTÓ POZÍCIÓK
TYPE OF RETENTION APPLIED
TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (SA)
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
ELŐRE SOROLT
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
KÖZTES
ORIGINATION DATE
ELSŐ VESZTESÉGVISELŐ
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
A FELMONDÁS VÁRHATÓ LEGKORÁBBI IDŐPONTJA
TOTAL AMOUNT
JOGSZERŰ VÉGSŐ LEJÁRATI IDŐPONT
INSTITUTION'S SHARE (%)
ELISMERT LIKVIDITÁSI HITELKERETEK
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ALKALMAZOTT HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ
ELGD (%)
RÖVID
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
EGYEDI KOCKÁZAT
MATURITY
C 16.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OPR)
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
BANKI TEVÉKENYSÉGEK
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
IRÁNYADÓ MUTATÓ
CTP OR NON-CTP?
KÖLCSÖNÖK ÉS ELŐLEGEK (ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN)
NET POSITIONS
SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
Teljes működési kockázati kitettségérték
SENIOR
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁRÓL, ADOTT ESETBEN SZOLGÁLTATANDÓ
MEZZANINE
3 ÉVVEL EZELŐTT
FIRST LOSS
2 ÉVVEL EZELŐTT
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
ELŐZŐ ÉV
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY A VÁRHATÓ VESZTESÉG, A DIVERZIFIKÁCIÓ ÉS A KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK MIATTI MÉRSÉKLÉS ELŐTT
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
(–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE A BELSŐ ÜZLETVITELI GYAKORLATBAN FIGYELEMBE VETT VÁRHATÓ VESZTESÉG MIATT
OTHER (including non-eligible LF)
(–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE DIVERZIFIKÁCIÓ MIATT
CONVERSION FACTOR APPLIED
(–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (BIZTOSÍTÁS ÉS EGYÉB KOCKÁZAT-ÁTRUHÁZÁSI MECHANIZMUSOK) MIATT
LONG
AZ ALAPMUTATÓ-MÓDSZER (BIA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
SHORT
Cella kapcsolata: CA2
SPECIFIC RISK
A SZTENDERD (TSA) / ALTERNATÍV SZTENDERD (ASA) MÓDSZER SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT:
BANKING ACTIVITIES
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK (CF)
RELEVANT INDICATOR
KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS (TS)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG (RBr)
OWN FUNDSREQUIREMENT
KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG (CB)
Total operational risk exposure amount
LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG (RB)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK (PS)
YEAR-3
ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK (AS)
YEAR-2
VAGYONKEZELÉS (AM)
LAST YEAR
AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER SZERINT:
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK (AMA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
C 17.01 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS 1)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
A VESZTESÉGEK ÜZLETÁGHOZ RENDELÉSE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
ESEMÉNYTÍPUSOK
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
ESEMÉNYTÍPUSOK ÖSSZESEN
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN ALKALMAZOTT KÜSZÖBÉRTÉK
Cell linked to CA2
BELSŐ CSALÁS
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
KÜLSŐ CSALÁS
SUBJECT TO TSA:
MUNKÁLTATÓI GYAKORLAT ÉS MUNKAHELYI BIZTONSÁG
CORPORATE FINANCE (CF)
ÜGYFELEK, TERMÉKEK ÉS ÜZLETI GYAKORLAT
TRADING AND SALES (TS)
TÁRGYI ESZKÖZÖKET ÉRT KÁROK
RETAIL BROKERAGE (RBr)
ÜZLETMENET FENNAKADÁSA ÉS RENDSZERHIBA
COMMERCIAL BANKING (CB)
VÉGREHAJTÁS, TELJESÍTÉS ÉS FOLYAMATKEZELÉS
RETAIL BANKING (RB)
LEGALACSONYABB
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
LEGMAGASABB
AGENCY SERVICES (AS)
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK [CF] [CF]
ASSET MANAGEMENT (AM)
Események száma (új események)
SUBJECT TO ASA:
Bruttó veszteségérték (új események)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
Veszteségkorrekcióval érintett események száma
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
Legnagyobb egyedi veszteség
EVENT TYPES
Az öt legnagyobb veszteség összege
TOTAL EVENT TYPES
Teljes közvetlen megtérült veszteség
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés
INTERNAL FRAUD
KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS [TS]
EXTERNAL FRAUD
LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG [RBr]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG [CB]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG [RB]
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK [PS]
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK [AS]
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
VAGYONKEZELÉS [AM]
LOWEST
TÁRSASÁGI SZINTŰ TÉTELEK [CI]
HIGHEST
ÜZLETÁGAK ÖSSZESEN
CORPORATE FINANCE[CF]
≥ 10000 és < 20000 veszteséghez kapcsolódó
Number of events (new events)
≥ 20000 és < 100000 veszteséghez kapcsolódó
Gross loss amount (new events)
≥ 100000 és < 1000000 veszteséghez kapcsolódó
Number of events subject to loss adjustments
≥ 1000000 veszteséghez kapcsolódó
Loss adjustments relating to previous reporting periods
Veszteségkorrekcióval érintett események száma Ebből:
Maximum single loss
ebből: pozitív veszteségkorrekcióval érintett események száma
Sum of the five largest losses
ebből: negatív veszteségkorrekcióval érintett események száma
Total direct loss recovery
ebből: pozitív veszteségkorrekciók összege (+)
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
ebből: negatív veszteségkorrekciók összege (–)
TRADINGAND SALES[TS]
C 17.02 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: NAGY VESZTESÉGESEMÉNYEK (OPR DETAILS 2)
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Eseményazonosító
COMMERCIAL BANKING[CB]
Elszámolás napja
RETAILBANKING[RB]
Esemény napja
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Felismerés napja
AGENCYSERVICES[AS]
Eseménytípus
ASSET MANAGEMENT [AM]
Bruttó veszteség
CORPORATE ITEMS[CI]
Bruttó veszteség a közvetlen megtérülések levonásával
Number of events (new events).
Jogalany neve
Of which:
Jogalany-azonosító
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
Üzleti egység
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Leírás
related to losses ≥ 1000000
Kereskedés és értékesítés [TS]
Gross loss amount (new events).
Lakossági közvetítői tevékenység [RBr]
Of which:
Kereskedelmi banki tevékenység [CB]
Number of events subject to loss adjustments.
Lakossági banki tevékenység [RB]
Of which:
Fizetési és elszámolási szolgáltatások [PS]
of which: number of events with a positive loss adjustment
Ügynökiszolgáltatások [AS]
of which: number of events with a negative loss adjustment
Vagyonkezelés [AM]
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Társasági szintű tételek [CI] [CI]
of which: negative loss adjustment amounts (-)
C 18.00 – PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Deviza:
Event ID
POZÍCIÓK
Date of accounting
ÖSSZES POZÍCIÓ
Date of occurrence
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK
Date of discovery
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT, FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
Event Type
Általános kockázat
Gross loss
Származtatott ügyletek
Gross loss net of direct recoveries
Egyéb eszközök és kötelezettségek
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
Lejáraton alapuló módszer
Legal Entity name
zóna
Legal Entity ID
0 ≤ 1 hónap
Business Unit
> 1 ≤ 3 hónap
Description
> 3 ≤ 6 hónap
Corporate Finance[CF]
> 6 ≤ 12 hónap
Trading and Sales[TS]
zóna
Retail Brokerage [RBr]
> 1 ≤ 2 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében 1,9) év
Commercial Banking[CB]
> 2 ≤ 3 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 1,9 ≤ 2,8) év
Retail Banking[RB]
> 3 ≤ 4 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 2,8 ≤ 3,6) év
Payment and Settlement [PS]
zóna
Agency Services[AS]
> 4 ≤ 5 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 3,6 ≤ 4,3) év
Asset Management [AM]
> 5 ≤ 7 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 4,3 ≤ 5,7) év
Corporate Items[CI]
> 7 ≤ 10 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 5,7 ≤ 7,3) év
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 10 ≤ 15 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 7,3 ≤ 9,3) év
Currency:
> 15 ≤ 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 9,3 ≤ 10,6) év
POSITIONS
> 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 10,6 ≤ 12,0) év
ALL POSITIONS
(3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 12,0 ≤ 20,0) év
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
(3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 20) év
Zone 1
Hátralévő futamidő ≤ 6 hónap
0 ≤ 1 month
Hátralévő futamidő > 6 hónap és ≤ 24 hónap
> 1 ≤ 3 months
Hátralévő futamidő > 24 hónap
> 3 ≤ 6 months
Az 1. táblázat harmadik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
> 6 ≤ 12 months
Az 1. táblázat negyedik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Zone 2
Minősített n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Az értékpapírosított eszközök szavatolótőke-követelménye
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
A korrelációkereskedési portfólió szavatolótőke-követelménye
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)
Zone 3
Egyszerűsített módszer
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
Delta plusz módszer – a gammakockázat kiegészítő követelményei
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
Delta plusz módszer – a vegakockázat kiegészítő követelményei
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
Delta plusz módszer –nem folytonos opciók és opciós utalványok
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
Forgatókönyvmátrix módszer
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
C 19.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA SEC)
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
(–) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT POZÍCIÓK
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
A NETTÓ (HOSSZÚ) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
(> 20 for cupon of less than 3%) years
A NETTÓ (RÖVID) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLYOK SZERINTI BONTÁSA
Specific risk
KOCKÁZATI SÚLY < 1250 %
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
(–) HOSSZÚ
Debt securities under the first category in Table 1
(–) RÖVID
Debt securities under the second category in Table 1
7 – 10 %
With residual term≤ 6 months
12 – 18 %
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
20 – 35 %
With a residual term > 24 months
40 – 75 %
Debt securities under the third category in Table 1
MINŐSÍTETT
Debt securities under the fourth category in Table 1
SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK
Rated nth-to default credit derivatives
SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK
Own funds requirement for securitisation instruments
SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKSÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Cella kapcsolata: MKR SA TDI 325:060
Additional requirements for options (non-delta risks)
Ebből: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
Simplified method
A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKÉNEK AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÍPUSAI SZERINTI BONTÁSA
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Lakóingatlant terhelő jelzálog
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
Hitelkártya-követelés
Scenario matrix approach
Lízing
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Vállalatoknak és kkv-knak nyújtott hitel
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Fogyasztási hitel
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Vevőkövetelések
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Egyéb eszközök
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Fedezett kötvények
RISK WEIGHTS < 1250 %
Egyéb kötelezettségek