natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
A 230. oszlop számításakor nem vehetők figyelembe a nagy méretű szabályozott pénzügyi ágazatbeli szervezetek, valamint a nem szabályozott pénzügyi vállalatok kitettségei és az azokhoz kapcsolódó LGD-értékek, ezek kizárólag a 240. oszlop kiszámításánál vehetők figyelembe.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)
Of which: Off Balance Sheet Items
Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) a CRR 142. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
See CR-SA instructions
A feltüntetett érték a CRR 162. cikkének felel meg.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
A kitettségérték (110-es oszlop) alapján kell kiszámítani a kitettséggel súlyozott átlagokat.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Az átlagos lejáratot napban kell megadni.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Ez az adat nem adható meg olyan kitettségérték esetén, amelynél a lejáratot nem veszik figyelembe a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításakor.
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Ez azt jelenti, hogy az oszlop a »lakosság« kitettségi osztályra vonatkozóan nem tölthető ki.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
A Központi kormányzatok és központi bankok, a Vállalkozások és az Intézmények kitettségi osztályra vonatkozóan lásd a CRR 153. cikkének (1) és (3) bekezdését.
See CR SA instructions.
A Lakosság kitettségi osztályra vonatkozóan lásd a CRR 154. cikkének (1) bekezdését.
150-210
A CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzót figyelembe kell venni.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
A kkv-szorzó utáni, kockázattal súlyozott kitettségérték részletezése a CRR 142. cikke (1) bekezdésének 4. és 5. pontja alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of CRR
A várható veszteség meghatározását a CRR 5. cikkének (3) bekezdése, kiszámítását a CRR 158. cikke tartalmazza.
Where own estimates of LGD are used:
A várható veszteség feltüntetendő értékét az adott illetékes hatóság által jóváhagyott belső minősítési rendszerben ténylegesen alkalmazott kockázati paraméterek alapján kell kiszámítani.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of CRR.
Az értékelési korrekciót, valamint a CRR 159. cikke szerinti egyedi és általános céltartalékokat kell feltüntetni.
For retail exposures Article 164(2) of CRR.
Az általános céltartalékokat az egyes ügyfél-kategóriák várható vesztesége alapján arányosítva kell megadni.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to points (e) and (f) of Article 181(1) of CRR.
A CRR 172. cikkének (1) és (2) bekezdése.
See instructions to column 040.
A lakossági kitettségi osztály, valamint a CRR 172. cikke (1) bekezdése e) pontjának második mondatában említett esetek kivételével az intézmény valamennyi kitettségi osztályra vonatkozóan a külön minősített jogi személyek/kötelezettek számát adja meg a különböző fennálló hitelek vagy kitettségek számától függetlenül.
See instructions to column 050.
A lakossági kitettségi osztályon belül, vagy ha más kitettségi osztályokban ugyanazon kötelezettel szembeni külön kitettségeket különböző ügyfél-kategóriákhoz rendelnek a CRR 172. cikke (1) bekezdése e) pontjának második mondatával összhangban, az intézmény azon kitettségek számát adja meg, amelyeket külön soroltak be egy bizonyos minősítési kategóriába vagy -halmazba.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
A CRR 172. cikkének (2) bekezdésének alkalmazásakor egy kötelezett egynél több kategóriában is figyelembe vehető.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Mivel ez az oszlop a minősítési rendszerek egyik szerkezeti elemét érinti, az egyes ügyfél-kategóriákba vagy -halmazokba sorolt hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettséghez kapcsolódik, a hitelkockázat-mérséklési technikák hatásainak (különösen a redisztribúciós hatás) figyelembevétele nélkül.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR.
020–060
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Azokat a mérlegtételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040–060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok a 030. sorban nem szerepelnek.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság »A Bázel II alkalmazása a kereskedési tevékenységek és az együttes nemteljesítés kezelése terén« c. dokumentumának 17. bekezdésében meghatározott értékpapír-finanszírozási ügyletek (SFT) magukban foglalják: i. a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repo- és fordított repomegállapodásokat, valamint az értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyleteket és ii. a CRR 272. cikkének (3) bekezdésében meghatározott értékpapírügylethez kapcsolódó hiteleket.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Azok az értékpapír-finanszírozási ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik és ennélfogva a 060. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
A származtatott ügyletek a CRR II. mellékletében felsorolt szerződéseket foglalják magukban.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Azok a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik, és ennélfogva a 060-as sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
190-210
Lásd a CR SA táblához tartozó útmutatót.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Vállalkozásokkal, intézményekkel és központi kormányzatokkal, valamint központi bankokkal szembeni kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 142. cikke (1) bekezdésének 6. pontját, valamint 170. cikke (1) bekezdésének c) pontját.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
A lakossággal szembeni kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 170. cikke (3) bekezdésének b) pontját.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
A vásárolt követelésekből eredő kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 166. cikkének (6) bekezdését.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
A vásárolt követelések felhígulási kockázatával összefüggő kitettségeket nem kell ügyfél-kategóriák és -halmazok szerint jelenteni, így az ilyen kitettségeket a 180. sorban kell feltüntetni.
See also Article 229 of CRR.
Nincs irányadó skála.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Ehelyett az intézmények az alkalmazni kívánt skálát saját maguk határozzák meg.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
A CRR 153. cikkének (5) bekezdése Kizárólag a vállalatokkal, intézményekkel és központi kormányzatokkal, valamint központi bankokkal szembeni kitettségek osztályaira vonatkozik.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Ebből: az 1. kategóriában
See also Article 229(3) of CRR.
A CRR 153. cikkének (5) bekezdése, 1. táblázat.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
A CRR 193. cikkének (1) és (2) bekezdése, 194. cikkének (1)–(7) bekezdése, valamint 230. cikkének (3) bekezdése.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
NYITVA SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ, ALTERNATÍV KEZELÉS ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT VAGY 100 %-OS KOCKÁZATI SÚLYÚ KITETTSÉGEK, VALAMINT EGYÉB, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Olyan nyitva szállításokból eredő kitettségek, amelyek a CRR 379. cikke (2) bekezdése első albekezdésének utolsó mondatában említett alternatív kezelés körébe tartoznak, vagy amelyek a CRR 379. cikke (2) bekezdése utolsó albekezdése alapján 100 %-os kockázati súlyt kapnak.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
A nem minősített, a CRR 153. cikkének (8) bekezdése szerinti n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint a máshová nem sorolt, kockázati súlyozás alá tartozó egyéb kitettségeket ebben a sorban kell feltüntetni.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
A felhígulási kockázat meghatározását a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 53. pontja tartalmazza.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
A felhígulási kockázatra vonatkozó kockázati súly kiszámításával kapcsolatban lásd a CRR 157. cikkének (1) bekezdését.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
A CRR 166. cikkének (6) bekezdése szerint a vásárolt követelések kitettségértéke a kintlévőség összege a felhígulási kockázatra vonatkozó, kockázattal súlyozott, hitelkockázat-mérséklés előtti kitettségértékekkel csökkentve.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
C 08.02 – Hitelkockázat, partnerkockázat és nyitva szállítások: az IRB-módszer szerinti tőkekövetelmény (ügyfél-kategória vagy -halmaz [pool] szerint) (CR IRB 2 tábla)
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Ügyfél-kategória (sorazonosító)
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Ez egy sorazonosító, amely a tábla egyes lapjainak minden sorát egyedileg azonosítja.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Sorrendje: 1, 2, 3 stb.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Az itt található oszlopokra vonatkozó útmutató azonos a CR IRB 1 tábla megfelelő számú oszlopaira vonatkozó útmutatóval.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
010–001 – 010–NNN
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Az e sorokban feltüntetett értékeket az adott ügyfél-kategóriához vagy -halmazhoz tartozó PD-érték szerint növekvő sorrendben kell megadni.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
A nem teljesítő ügyfelekhez tartozó PD-érték 100 %.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Az ingatlanbiztosíték alternatív kezelési körébe vont kitettségek (ez kizárólag akkor lehetséges, ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést) nem sorolhatók be a kötelezett PD-értéke alapján, így ezek adatait e tábla nem tartalmazza.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Minden intézménynek összesített szinten aggregált információkat kell benyújtania.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Emellett az e rendelet 5. cikke a) pontjának 4. alpontjában rögzített küszöbértéket elérő intézményeknek belföldre és külföldre vonatkozóan egyaránt, országonkénti bontásban adatot kell szolgáltatniuk.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
A küszöbérték kizárólag az 1. és 2. táblára vonatkozik.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
A szupranacionális szervezetekkel szembeni kitettségeket az »Egyéb országok« földrajzi területhez kell sorolni.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
A kötelezett székhelye a kötelezett bejegyzése szerinti országot jelenti.
The average maturity is reported in days.
A fogalom a közvetlen kötelezett és a végső kockázatviselő alapján is alkalmazható.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
A hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségre vonatkozó adatokat a közvetlen kötelezett székhelye szerint kell feltüntetni.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
A kitettségértékre és kockázattal súlyozott kitettségértékre vonatkozó adatokat a végső kötelezett székhelye szerint kell feltüntetni.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
C 09.01 – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint: SA kitettségek (CR GB 1)
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
A CR SA tábla 010. oszlopával azonos meghatározás.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
A nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek, valamint a »kiemelkedően magas kockázatú kitettségek« vagy a »részvényjellegű kitettségek« kitettségi osztályba sorolt nemteljesítő kitettségek hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettsége.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Ez a tájékoztató adat kiegészítő információt nyújt a nemteljesítő kitettségek kötelezetti struktúrájáról.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
A CRR 112. cikkének j) pontja szerinti »nemteljesítő kitettségekhez« sorolt kitettségeket kell megadni, amelyeknél a kötelezettekről adatot kellett volna szolgáltatni, ha a kitettségek nem a »nemteljesítő kitettségek« kitettségi osztályba tartoznának.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
A megadott érték tájékoztató adat, így nem érinti a CRR 112. cikkének j), k), illetve p) pontja szerinti »nemteljesítő kitettségek«, »kiemelkedően magas kockázatú kitettségek« vagy »részvényjellegű kitettségek« kitettségi osztályba sorolt, kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítását.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
A legutóbbi adatszolgáltatási vonatkozási időpont óta eltelt 3 hónap során a »nemteljesítő kitettségek« kitettségi osztályba átsorolt eredeti kitettségek összegét abban a kitettségi osztályban kell feltüntetni, amelybe a kötelezett eredetileg tartozott.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
A CRR 110. cikke szerinti hitelkockázati kiigazítások.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
A tétel azokat az általános hitelkockázati kiigazításokat foglalja magában, amelyek beszámíthatók a T2 tőkébe, a CRR 62. cikkének c) pontjában említett felső határ alkalmazása előtt.
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Leírások
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
A legutóbbi adatszolgáltatás óta eltelt 3 hónap során a »nemteljesítő kitettségek« közé sorolt kitettségek utáni hitelkockázati kiigazítások és leírások összege.
020-060
A CR SA tábla 200. oszlopával azonos meghatározás.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
A CR SA tábla 215. oszlopával azonos meghatározás.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
A CR SA tábla 220. oszlopával azonos meghatározás.
Off balance sheet items subject to credit risk Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
A CRR 112. cikkének a) pontja.
040-060 Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk 040 Securities Financing Transactions
A CRR 112. cikkének b) pontja.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
A CRR 112. cikkének c) pontja.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Multilaterális fejlesztési bankok
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
A CRR 112. cikkének d) pontja.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Nemzetközi szervezetek
See CR SA instructions
A CRR 112. cikkének e) pontja.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
A CRR 112. cikkének f) pontja.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
A CRR 112. cikkének g) pontja.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
A CRR 112. cikkének h) pontja.
A master scale is not used.
A CRR 112. cikkének k) pontja.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
A CRR 112. cikkének l) pontja.
Article 153(5) of CRR.
A CRR 112. cikkének n) pontja.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
A CRR 112. cikkének o) pontja.
090-150
A CRR 112. cikkének p) pontja.
Of which: In category 1
A CRR 112. cikkének q) pontja.
Article 153(5) table 1 of CRR.
C 09.02 – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint: IRB kitettségek (CR GB 2)
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
A CR IRB tábla 020-as oszlopával azonos meghatározás.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Ebből: nemteljesítő
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek eredeti kitettségértéke.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
A CRR 110. cikke szerinti hitelkockázati kiigazítások.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
A CR IRB tábla 010-as oszlopával azonos meghatározás.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
A CR IRB tábla 230. és 240. oszlopával azonos meghatározás: a kitettséggel súlyozott átlagos LGD-érték (%) minden kitettségre utal, beleértve a nagy méretű pénzügyi ágazatbeli szervezetekkel és a nem szabályozott pénzügyi vállalatokkal szembeni kitettségeket.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
A CRR 181. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kitettséggel súlyozott LGD-értéke.
Obligor grade (row identifier)
A CR IRB tábla 110. oszlopával azonos meghatározás.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
A CR IRB tábla 255-as oszlopával azonos meghatározás.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértéke.
010-300
A CR IRB tábla 260-as oszlopával azonos meghatározás.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
A CR IRB tábla 280-as oszlopával azonos meghatározás.