natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
Lehetséges, hogy az összeg magasabb, mint az egyes üzletágaknál rögzített öt legnagyobb egyedi veszteség összege.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the “default case” and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
Az összeget a veszteségek számától függetlenül meg kell adni.
The value reflects the “diversification capacity” of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
Feltéve, hogy az intézmény valamennyi veszteségét hozzárendelte a CRR 317. cikke (4) bekezdésében szereplő 2. táblázatban felsorolt üzletágak valamelyikéhez vagy a CRR 322. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett »társasági szintű tételek« üzletághoz, illetve hogy minden veszteség esetében azonosította az eseménytípust, a 080-as oszlopra vonatkozóan az öt legnagyobb veszteség összege a teljes mátrixban szereplő öt legnagyobb veszteség összege, ami azt jelenti, hogy ez nem szükségképpen egyenlő sem a 960-as »Az öt legnagyobb veszteség összege« sor maximális értékével, sem a 080-as oszlopban feltüntetett »öt legnagyobb veszteségösszegek« maximális értékével.
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
Feltéve, hogy az intézmény valamennyi veszteségét hozzárendelte a CRR 317. cikke (4) bekezdésében szereplő 2. táblázatban felsorolt üzletágak valamelyikéhez vagy a CRR 322. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett »társasági szintű tételek« üzletághoz, a teljes közvetlen megtérült veszteség az üzletáganként megadott teljes közvetlen megtérült veszteségek összege.
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
Feltéve, hogy az intézmény valamennyi veszteségét hozzárendelte a CRR 317. cikke (4) bekezdésében szereplő 2. táblázatban felsorolt üzletágak valamelyikéhez vagy a CRR 322. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett »társasági szintű tételek« üzletághoz, a biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés az üzletáganként megadott biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó teljes megtérült veszteségek összege.
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
C 17.02: Működési kockázat: Az utolsó évi nagy veszteségeseményekre vonatkozó részletes információk (OPR DETAILS 2)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
A C 17.02 táblában egyedi veszteségeseményekre vonatkozó információkat kell közölni (soronként egy esemény).
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
Az ebben a táblában megadott információk »új eseményekre«, azaz olyan működési kockázati eseményekre vonatkoznak, amelyeket
030-100
először egy korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban számoltak el, amennyiben az eseményről korábbi felügyeleti jelentésben nem számolt be az intézmény, például azért, mert az eseményt csak a jelenlegi adatszolgáltatási vonatkozási időszakban minősítették működési kockázati eseménynek, vagy mert az adott eseménynek betudható kumulált veszteség (az eredeti veszteség +/– a korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időszakokban eszközölt veszteségkorrekciók eredője) csak az aktuális adatszolgáltatási vonatkozási időszakban haladta meg a belső adatgyűjtési küszöbértéket.
SUBJECT TO TSA
Csak a legalább 100000 EUR bruttó veszteségértéket magukban foglaló eseményeket kell itt jelenteni.
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
E küszöbérték sérelme nélkül:
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
A táblában fel kell tüntetni minden egyes eseménytípus legnagyobb veszteségeseményét, amennyiben az intézmény a veszteséget eseménytípushoz rendelte, valamint
110-120
a fennmaradó veszteségesemények közül a tíz legnagyobb bruttó veszteséget okozó veszteségeseményt, függetlenül attól, hogy ezeket az intézmény eseménytípushoz rendelte-e vagy sem.
SUBJECT TO ASA
Az eseményeket a hozzájuk rendelt bruttó veszteség szerinti sorrendben kell feltüntetni.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years the relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines “Commercial banking” and “Retail banking”.
Egy esemény csak egyszer vehető figyelembe.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line “Commercial banking” and those corresponding to the business line “Retail banking” (Article 319 of CRR).
Az eseményazonosító egy sorazonosító, amely a tábla minden sorát egyedileg azonosítja.
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
Másként a természetes számok sorrendjét kell követni (1, 2, 3 stb.).
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
Elszámolás napja
Template C 17.01 (OPR DETAILS 1) summarises the information on the gross losses and loss recoveries registered by an institution in the last year according to event types and business lines.
Az elszámolás napja az a nap, amikor a veszteség vagy tartalék/céltartalék először került megjelenítésre az eredménykimutatásban a működési kockázati veszteséggel szemben.
Template C 17.02 (OPR DETAILS 2) provides detailed information on the largest loss events in the last year.
Az esemény napja az a nap, amikor a működési kockázati esemény bekövetkezett vagy kezdetét vette.
Operational risk losses that are related to credit risk and are subject to own funds requirements for credit risk (boundary credit-related operational risk events) are neither considered in template C 17.01 nor template C 17.02.
A felismerés napja az a nap, amikor a működési kockázati esemény az intézmény tudomására jutott.
In case of a combined use of different approaches for the calculation of own funds requirements for operational risk according to Article 314 CRR, losses and recoveries registered by an institution shall be reported in C 17.01 and C 17.02 irrespective of the approach applied to calculate own funds requirements.
A CRR 324. cikkében meghatározott eseménytípus.
“Recovery” means an independent occurrence related to the original operational risk loss that is separate in time, in which funds or inflows of economic benefits are received from first or third parties, such as insurers or other parties.
A 17.01 tábla 020, 120 stb. sorában meghatározott, az eseményhez kapcsolódó bruttó veszteség az adott veszteségeseményhez kapcsolódó közvetlen megtérülések levonásával.
Recoveries are broken down into recoveries from insurance and other risk transfer mechanisms and direct recoveries.
0080 – 0160
“Rapidly recovered loss events” means operational risk events that lead to losses that are partly or fully recovered within five working days.
Bruttó veszteség üzletáganként
As a consequence, loss events that lead to losses that are fully recovered within five working days shall not be included into the gross loss definition, as well as into the OPR DETAILS reporting at all.
Annak a jogalanynak a C 06.02 tábla 010-es oszlopában jelentett neve, amelynél a veszteség – vagy ha több jogalany is érintett volt, a veszteség legnagyobb része – felmerült.
“Date of accounting” means the date when a loss or reserve/provision was first recognized in the Profit and Loss statement, against an operational risk loss.
Annak a jogalanynak a C 06.02 tábla 025-ös oszlopában jelentett jogalany-azonosítója (LEI), amelynél a veszteség – vagy ha több jogalany is érintett volt, a veszteség legnagyobb része – felmerült.
This date logically follows the “Date of occurrence” (i.e. the date when the operational risk event happened or first began) and the “Date of discovery” (i.e. the date on which the institution became aware of the operational risk event).
Az intézmény azon üzleti egysége vagy vállalati divíziója, amelynél a veszteség – vagy ha több egység vagy divízió is érintett volt, a veszteség legnagyobb része – felmerült.
Losses caused by a common operational risk event or by multiple events linked to an initial operational risk event generating events or losses (“root-event”) are grouped.
Az esemény szöveges ismertetése, szükség esetén általános vagy anonimizált módon, amelynek ki kell terjednie legalább magára az eseményre és – amennyiben ismertek – az esemény okaira vonatkozó információkra.
The grouped events shall be considered and reported as one event, and thus the related gross loss amounts respectively amounts of loss adjustments shall be summed up.
Az itt megadott útmutató a devizaárfolyam-kockázathoz (MKR SA FX), árukockázathoz (MKR SA COM), kamatlábkockázathoz (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) és részvénypiaci kockázathoz (MKR SA EQU) kapcsolódó szavatolótőke-követelmény sztenderd módszer szerinti kiszámításáról történő adatszolgáltatáshoz használt táblákra terjed ki.
The figures reported in June of the respective year are interim figures, while the final figures are reported in December.
Ebben a részben útmutató található továbbá a szavatolótőke-követelmény belső modellen alapuló módszer szerinti kiszámításáról történő adatszolgáltatáshoz használt táblára vonatkozóan (MKR IM) is.
Therefore the figures in June have a six-month reference period (i.e. from 1 January to 30 June of the calendar year) while the figures in December have a twelve-month reference period (i.e. from 1 January to 31 December of the calendar year).
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, illetve ezek származtatott eszközének pozíciókockázatát tőkeszükségletük kiszámítása céljából két összetevőre kell bontani.
Both for data reported as of June and December, “previous reporting reference periods” means all reporting reference periods until and including the one ending at the preceding calendar year end.
Az első elem az egyedi kockázati összetevő – azaz az adott eszköz árváltozásának kockázata, ami a kibocsátójával, illetve, származtatott eszköz esetében, az alapul szolgáló eszköz kibocsátójával kapcsolatos tényezőkből adódik.
In order to verify the conditions envisaged by Article 5 (b) (2) (b) (i) of this Regulation, the institutions shall use the latest statistics as available in the Supervisory Disclosure webpage of the EBA to get “the sum of individual balance sheet totals of all institutions within the same Member State”.
A második elem az általános kockázatot foglalja magában: az eszköz árváltozásának azt a kockázatát, amely forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy azok származtatott eszköze esetében a kamatszintek változásából, tőkeinstrumentum vagy annak származtatott eszköze esetében az egyes értékpapírok sajátos tulajdonságaival kapcsolatban nem lévő, általános részvénypiaci mozgásokból adódik.
In order to verify the conditions envisaged by Article 5 (b) 2 (b) (iii), the gross domestic product at market prices as defined in point 8.89 of Annex A to Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council (ESA 2010) and published by Eurostat for the previous calendar year shall be used.
Az egyes instrumentumok és nettósítási eljárások általános kezelését a CRR 326–333. cikke ismerteti.
C 17.01: Operational risk losses and recoveries by business lines and event types in the last year (OPR DETAILS 1)
Ez a tábla a forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok sztenderd módszer szerinti pozíciókockázatát érintő pozíciókat és az azokhoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményt rögzíti (a CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése).
In template C 17.01, the information is presented by distributing the losses and recoveries above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317, Table 2 of CRR including the additional business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR) and event types (as defined in Article 324 CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
A különböző kockázatok és a CRR alapján alkalmazható módszerek az egyes sorokban vehetők figyelembe.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Az MKR SA SEC és MKR SA CTP táblán szereplő kitettségekkel összefüggő egyedi kockázatok kizárólag az MKR SA TDI Total táblán tüntethetők fel.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events (new events), the gross loss amount (new events), the number of events subject to loss adjustments, the loss adjustments relating to previous reporting periods, the maximum single loss, the sum of the five largest losses and the total loss recoveries (direct loss recoveries as well as recoveries from insurance and other risk transfer mechanisms).
Az említett táblákon feltüntetett szavatolótőke-követelményt át kell vinni a 325;060 (értékpapírosítások), illetve 330;060 (CTP) cellába.
For the total business lines, data on the number of events and the gross loss amount is also required for certain ranges based on set thresholds, 10,000, 20,000, 100,000, and 1000000.
A táblát külön ki kell tölteni összesítve, valamint az alábbi előre meghatározott felsorolásban szereplő pénznemekre vonatkozóan: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD, továbbá egy táblát minden egyéb pénznemre összevontan.
The thresholds are set in Euro amounts and are included for comparability purposes of the reported losses among institutions; therefore they do not necessarily relate with the minimum loss thresholds used for the internal loss data collection, to be reported in another section of the template.
ÖSSZES POZÍCIÓ (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
0010-0070
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése Bruttó, instrumentumonként nem nettósított pozíciók azon jegyzési pozíciók levonásával, amelyeket harmadik fél az intézménytől lejegyzett, vagy amelyekre jegyzési garanciát vállal (a CRR 345. cikkének második mondata).
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 CRR.
A hosszú és rövid pozícióknak az említett bruttó pozíciókra is alkalmazandó megkülönböztetésével kapcsolatban lásd a CRR 328. cikkének (2) bekezdését.
Institutions that calculate their own funds requirement according to BIA may report those losses for which the event type is not identified in column 080 only.
NETTÓ POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
In column 080, for each business line, institutions report the total “number of events (new events)”, the total of “gross loss amount (new events)”, the total “number of events subject to loss adjustments”, the total of “loss adjustments relating to previous reporting periods”, the “maximum single loss”, the “sum of the five largest losses”, the total of “total direct loss recovery” and the total of “total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms”.
Azok a nettó pozíciók, amelyekre a CRR harmadik része IV. címének 2. fejezetében foglalt különböző módszerek szerint tőkekövetelmény vonatkozik.
Provided that the institution has identified the event types for all losses, column 080 shows the simple aggregation of the number of loss events, the total gross loss amounts, the total loss recovery amounts and the “loss adjustments relating to previous reporting periods” reported in columns 010 to 070.
A CRR harmadik része IV. címének 2. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
The “maximum single loss” reported in column 080 is the maximum single loss within a business line and identical to the maximum of the “maximum single losses” reported in columns 010 to 070, provided that the institution has identified the event types for all losses.
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő, kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciókat és az azoknak megfelelő, a CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címének 2. fejezete szerinti pozíciókockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményt a kockázati kategóriától, a lejárattól és az alkalmazott módszertől függően kell feltüntetni.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
0090-0100
A kereskedési könyvi pozíciók kamatlábkockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyletek, a 328–331. cikk figyelembevételével, ha e cikkek alkalmazhatók.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c), last sentence CRR.
A kereskedési könyvi pozíciók kamatlábkockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyleteken kívüli instrumentumok.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
LEJÁRATON ALAPULÓ MÓDSZER
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek a CRR 339. cikkének (1)–(8) bekezdése szerinti lejáraton alapuló módszer, valamint az annak megfelelő, a CRR 339. cikkének (9) bekezdésében rögzített szavatolótőke-követelmények alkalmazási körébe tartoznak.
0010-0880
A pozíciót az 1., 2. és 3. zónákra, ezeket pedig az instrumentumok lejárata szerint kell felosztani.
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐN ALAPULÓ MÓDSZER
For each business line as defined in Article 317(4), table 2 CRR, including the additional business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the internal thresholds the following information: number of events (new events), gross loss amount (new events), the number of events subject to loss adjustments, loss adjustments relating to previous reporting periods, maximum single loss, sum of the five largest losses, total direct loss recovery and the total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms.
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek a CRR 340. cikkének (1)–(6) bekezdése szerinti hátralévő futamidőn alapuló módszer, valamint az annak megfelelő, a CRR 340. cikkének (7) bekezdésében rögzített szavatolótőke-követelmények alkalmazási körébe tartoznak.
For a loss event that affects more than one business line the “gross loss amount” is distributed among all the affected business lines.
A pozíciót az 1., 2. és 3. zónákra kell felosztani.
Institutions that calculate their own funds requirement according to BIA can report those losses for which the business line is not identified in rows 910-980 only.
A 251-es, 325-ös és 330-as sorban megadott értékek összege.
The number of events is the number of operational risk events for which gross losses were accounted for within the reporting reference period.
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény hatálya alá esnek, valamint a rájuk vonatkozó tőkekövetelmények a CRR 92. cikke (3) bekezdésének b) pontja, 335. cikke, 336. cikkének (1)–(3) bekezdése, valamint 337. és 338. cikke szerint.
The number of events shall refer to “new events”, i.e. operational risk events
Figyelembe kell venni továbbá a CRR 327. cikkének (1) bekezdését.
“accounted for the first time” within a previous reporting reference period, if the event had not been included in any previous supervisory report, e.g. because it was identified as operational risk event only in the current reporting reference period or because the accumulated loss attributable to that event (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) exceeded the internal data collection threshold only in the current reporting reference period.
A külső minősítéssel nem rendelkező, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák szavatolótőke-követelményét az alaptermék-kibocsátók kockázati súlyainak összeadásával kell kiszámítani (a CRR 332. cikke (1) bekezdése e) pontjának első és második bekezdése – az alapul szolgáló eszközök vizsgálata).
“New events” do not include operational risk events “accounted for the first time” within a previous reporting reference period, which had been included already in previous supervisory reports.
A külső minősítéssel rendelkező, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat (a CRR 332. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik bekezdése) külön kell feltüntetni a 321. sorban.
All losses related to a single event which are accounted for within the reporting reference period are summed up and considered as the gross loss for that event for that reporting reference period.
A CRR 129. cikkének (3) bekezdése szerint speciálisan kezelendők azok a kötvények, amelyek a banki könyvben 10 %-ot elérő kockázati súlyt képviselnek (fedezett kötvények).
For events “accounted for the first time” within a previous reporting reference period which had not been included in any previous supervisory report, the total loss accumulated until the reporting reference date (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) shall be reported as the gross loss at the reporting reference date.
Ezeket a pozíciókat a végső lejáratig hátralévő idő alapján kell a 280–300. sorokban feltüntetni.
The amounts to be reported do not take into account obtained recoveries.
Ha a kamatláb-pozíciók általános kockázatát hitelderivatíva fedezi, akkor a 346. és 347. cikket kell alkalmazni.
Number of loss events subject to loss adjustments
Az MKR SA SEC tábla 610-es oszlopában feltüntetett teljes szavatolótőke-követelmény.
The number of loss events subject to loss adjustments is the number of operational risk events “accounted for the first time” in previous reporting reference periods and already included in previous reports, for which loss adjustments were made in the current reporting reference period.
Csak az MKR SA TDI összesítésében adható meg.
If more than one loss adjustment was made for an event within the reporting reference period, the sum of those loss adjustments shall be counted as one adjustment in the period.
Az MKR SA CTP tábla 450-es oszlopában feltüntetett teljes szavatolótőke-követelmény.
the gross loss amounts pertinent to positive loss adjustments made within the reporting reference period (e.g. increase of provisions, linked loss events, additional settlements) of operational risk events “accounted for the first time” and reported in previous reporting reference periods;
A CRR 329. cikkének (3) bekezdése