natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Latest available (SVaRt-1)
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének megfelelően számított, a modellkockázathoz kapcsolódó kiegészítő értékelési korrekciók.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően számított, a modellkockázathoz kapcsolódó kiegészítő értékelési korrekciók.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
A CRR 105. cikkének (11) bekezdése
12 weeks average measure
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének megfelelően számított, a koncentrált pozíciókhoz kapcsolódó kiegészítő értékelési korrekciók.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikkének megfelelően számított, a jövőbeli adminisztratív költségekhez kapcsolódó kiegészítő értékelési korrekciók.
Last Measure
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkének megfelelően számított, a lejárat előtti visszaváltáshoz kapcsolódó kiegészítő értékelési korrekciók.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének megfelelően számított, a működési kockázathoz kapcsolódó kiegészítő értékelési korrekciók.
Article 364(3) point (c) of CRR.
sor: a CRR 34. és 105. cikke szerint a szavatoló tőkéből levonandó kiegészítő értékelési korrekciók teljes összege, amelyet megfelelően a C 01.00 tábla 290. sorában kell feltüntetni.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
A kiegészítő értékelési korrekciók teljes összege a 0030. és a 0180. sor összege.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
sor: A 0010. sorban feltüntetett kiegészítő értékelési korrekciók teljes összegének a kereskedési könyvi pozíciókból eredő része (abszolút érték).
Article 364(3) point (b).
0030–0160. sor: A 0010., 0030., 0050. és a 0070–0100. sor összege.
Article 364(3) point (a)
0180–0210. sor: A tartalékmódszer (fall-back-approach) szerinti portfóliókból eredő kiegészítő értékelési korrekciók teljes összege.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének (2) bekezdése.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
A felső bizonytalansági érték kiszámításának és aggregálásának alapja ugyanaz, mint a kiegészítő értékelési korrekció 0110. oszlopban számított teljes összegéé, de a kiegészítő értékelési korrekció teljes összegének meghatározásakor használt 90 %-ot fel kell váltani egy 10 %-os bizonyossági szinttel.
Referred to in Article 366 of CRR.
0130-0140
The number of overshootings based on which the addend is determined shall be reported.
A valós értéken értékelt eszközöknek és kötelezettségeknek a kiegészítő értékelési korrekciók 0010–0130. és 0180. sorban feltüntetett értékeinek megfelelő abszolút értéke.
150-160
Néhány sor, különösen a 0090–0130. sor esetében előfordulhat, hogy ezeket az összegeket szakértői megítélés alapján közelíteni vagy allokálni kell.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
sor: A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti küszöbérték-számításba bevont valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek teljes abszolút értéke.
As referred to in Article 366 of CRR.
Ez magában foglalja azon valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értékét, amelyek esetében a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének (2) bekezdése, 10. cikkének (2) bekezdése vagy 10. cikkének (3) bekezdése szerint nulla értékkel értékeltek a kiegészítő értékelési korrekciók, amelyeket elkülönítve kell feltüntetni a 0070. és 0080. sorban.
170-180
A 0010. sor a 0030. és a 0180. sor összege.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
sor: A 0010. sorban feltüntetett valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek teljes abszolút értékének a kereskedési könyvi pozíciókból eredő része (abszolút érték).
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
sor: A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9–17. cikke szerinti portfólióknak megfelelő, valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
A 0030. sor a 0090–0130. sor összege.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
sor: Nem realizált hitelkockázati felárral kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció számításába bevont, valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
Hence the decomposition are memorandum items.
Ennek a kiegészítő értékelési korrekciónak a kiszámítása céljából a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint az értékhatár-számításból kizárt pontosan megegyező, valós értéken értékelt kiegyenlítő eszközök és kötelezettségek nem tekinthetők többé pontosan megegyezőnek, kiegyenlítőnek.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
sor: Befektetési és finanszírozási költségekkel kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció számításába bevont, valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
sor: A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének (2) bekezdése szerint nulla kiegészítő értékelési korrekcióval rendelkezőnek értékelt értékelési kitettségnek megfelelő, valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
TDI – GENERAL RISK
sor: A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének (2) bekezdése vagy 10. cikkének (3) bekezdése szerint nulla kiegészítő értékelési korrekcióval rendelkezőnek értékelt értékelési kitettségnek megfelelő, valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
General risk defined in Article 362 of CRR.
0090–0130. sor: Az alábbiakban meghatározottak szerint (lásd a kapcsolódó sorokhoz tartozó útmutatót) allokált valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke a következő kockázati kategóriáknak megfelelően: kamatláb, devizaárfolyam, hitel, részvény, áru.
TDI – SPECIFIC RISK
sor: A tartalékmódszer (fall-back approach) szerinti portfólióknak megfelelő valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
A 0130–0140. oszlopra vonatkozó fenti útmutatóban kifejtettek szerint a különböző soroknak megfelelő valós értéken értékelt eszközök abszolút értéke.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
A 0130–0140. oszlopra vonatkozó fenti útmutatóban kifejtettek szerint a különböző soroknak megfelelő valós értéken értékelt kötelezettségek abszolút értéke.
EQUITIES – GENERAL RISK
A 0130–0140. oszlopra vonatkozó fenti útmutatóban kifejtettek szerint a különböző soroknak megfelelő valós értéken értékelt eszközökhöz és kötelezettségekhez rendelt, az utolsó adatszolgáltatási időpont óta keletkezett, aktuális negyedévi bevételek (QTD bevétel), adott esetben szakértői megítélés alapján allokálva vagy közelítve.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
A CRR 105. cikke (8) bekezdésének megfelelően végrehajtott független árfelülvizsgálat keretében az adatszolgáltatási időponthoz legközelebb eső hónap végén kiszámított ki nem igazított különbözetek (»IPV különbözet«) összes pozíciójának és kockázati tényezőjének összege, a releváns pozícióra vagy kockázati tényezőre vonatkozóan elérhető legjobb független adatok figyelembevételével.
FOREIGN EXCHANGE RISK
A ki nem igazított különbözetek a kereskedési rendszerek által generált értékelések és a havi IPV folyamat során értékelt értékelések közötti ki nem igazított különbözeteket jelentik.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Nem vonhatók be az IPV különbözet számításába a releváns hónap végi dátumra vonatkozóan az intézmény könyveiben és nyilvántartásaiban szereplő kiigazított különbözetek.
COMMODITY RISK
0170 – 0250
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Az intézmény számviteli valós értékében potenciálisan alkalmazott, néha »tartalékok«-ként hivatkozott korrekciók, amelyekre a könyv szerinti értékek generálásához használt értékelési modellen kívül kerül sor (kivéve az első napi nyereség és veszteség elhalasztását), és amely korrekciókról megállapítható, hogy ugyanarra az értékelési bizonytalansági forrásra vonatkozik, mint a releváns kiegészítő értékelési korrekció.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Tükrözhetik az értékelési technikán belül figyelembe nem vett, kockázati prémium vagy kilépési költség formájában lévő kockázati tényezőket, és megfelelnek a valós érték definíciójának.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
(IFRS 13 9. bekezdése és IFRS 13 88. bekezdése)
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Az intézmény valós értékében abból a célból alkalmazott korrekció, hogy tükrözze egyenértékű eszközök, vagy – az értékelési modellhez való piaciparaméter-input tekintetében –az input kalibrálásához felhasznált eszközök megfigyelt ártartományának meglétéből eredő kockázati prémiumot, és amely korrekcióról így megállapítható, hogy ugyanarra az értékelési bizonytalansági forrásra vonatkozik, mint a piaci ár bizonytalanságával kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Az intézmény valós értékében azon tény figyelembevétele érdekében alkalmazott korrekció, hogy a pozíciószintű értékelések nem tükrözik a pozícióra vagy portfólióra vonatkozó kilépési árat, különösen, ha az ilyen értékeléseket piaci középárfolyamra kalibrálják, és amely korrekcióról így megállapítható, hogy ugyanarra az értékelési bizonytalansági forrásra vonatkozik, mint a pozíciózárási költségekkel kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Az intézmény valós értékében abból a célból alkalmazott korrekció, hogy tükrözzön olyan piaci vagy terméktényezőket, amelyeket a napi pozícióértékek és -kockázatok kiszámításához használt modell (értékelési modell) nem vesz figyelembe, vagy hogy megfelelő szintű óvatosságot tükrözzön, tekintettel különböző alternatív érvényes modellek és modellkalibrációk meglétéből eredő bizonytalanságra, és amely korrekcióról így megállapítható, hogy ugyanarra az értékelési bizonytalansági forrásra vonatkozik, mint a modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Az intézmény valós értékében azon tény tükrözése céljából alkalmazott korrekció, hogy az intézménynél lévő aggregált pozíció nagyobb, mint a normál kereskedett volumen, vagy nagyobb azon pozícióméreteknél, amelyeken az értékelési modell által használt árak vagy inputok kalibrálásához használt megfigyelhető árjegyzések vagy ügyletek alapulnak, és amely korrekcióról így megállapítható, hogy ugyanarra az értékelési bizonytalansági forrásra vonatkozik, mint a koncentrált pozíciókkal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció.
Of which: OTC derivatives
Az intézmény valós értékében a származtatott pozíciók partner általi nemteljesítéséből fakadó várható veszteségek fedezése céljából alkalmazott korrekció (azaz teljes hitelértékelési korrekció (CVA) intézményi szinten).
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
BEFEKTETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEK
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Az intézmény valós értékében a kompenzálás érdekében alkalmazott korrekció, amennyiben az értékelési modellek nem tükrözik teljes mértékben a finanszírozási költséget, amelyet a piaci szereplők egy pozíció vagy portfólió kilépési árában figyelembe vennének (azaz a finanszírozási értékelési korrekció intézményi szinten, ha az intézmény ilyen, vagy esetleg egyenértékű korrekciót számít).
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
JÖVŐBELI ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK
Of which: SFT
Az intézmény valós értékében azon adminisztratív költségek tükrözése céljából alkalmazott korrekció, amelyek a portfólió vagy pozíció kapcsán felmerülnek, de amelyeket nem vesz figyelembe az értékelési modell vagy a modell inputjainak kalibrálásához használt árak, és amely korrekcióról így megállapítható, hogy ugyanarra az értékelési bizonytalansági forrásra vonatkozik, mint a jövőbeli adminisztratív költségekkel kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Az intézmény valós értékében azon szerződéses vagy nem szerződéses lejárat előtti visszaváltásra vonatkozó várakozások tükrözése érdekben alkalmazott korrekció, amelyeket nem vesz figyelembe az értékelési modell, és amely korrekcióról így megállapítható, hogy ugyanarra az értékelési bizonytalansági forrásra vonatkozik, mint a lejárat előtti visszaváltással kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Az intézmény valós értékében azon kockázati prémium tükrözése érdekében alkalmazott korrekció, amelyet a piaci szereplők felszámítanának a portfólióban lévő szerződések fedezéséből, adminisztrációjából és elszámolásából eredő működési kockázatok kompenzációja céljából, és amely korrekcióról így megállapítható, hogy ugyanarra az értékelési bizonytalansági forrásra vonatkozik, mint a működési kockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció.
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Azon esetek tükrözése céljából alkalmazott korrekciók, amelyekben az értékelési modell plusz a pozícióra vagy portfólióra alkalmazandó összes többi releváns valósérték-korrekció nem vette figyelembe az első napi megjelenítéskor fizetett vagy kapott árat, azaz az első napi nyereségek és veszteségek elhalasztását (IFRS 9 B5.1.2A. bekezdés).
VaR calculation based on internal models for market risk
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint kezelt pozíciók leírása, és annak magyarázata, hogy miért nem volt lehetséges a rendelet 9–17. cikkének az alkalmazása.
Article 92(3) d) of CRR
A 0010–0110. oszlopban említett kiegészítő értékelési korrekciók minden egyes releváns kategóriájára vonatkozóan a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. fejezetében meghatározott alapvető módszer szerint kiszámított kiegészítő értékelési korrekciók teljes összege a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti értékhatár-számításba bevont valós értéken értékelt eszközökre és kötelezettségekre vonatkozóan.
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Ez magában foglalja a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének (6) bekezdésével, 10. cikkének (7) bekezdésével és 11. cikkének (7) bekezdésével összhangban a 0140. sorban feltüntetett diverzifikációs nyereséget.
Article 92(4) b) of CRR
A 0010–0110. oszlopban említett kiegészítő értékelési korrekciók minden egyes releváns kategóriájára vonatkozóan a 0010. sorban feltüntetett kiegészítő értékelési korrekciók teljes összegének a kereskedési könyvi pozíciókból eredő része (abszolút érték).
Own funds requirements multiplied by 12,5.
A 9-17.
Article 382 of CRR
CIKK SZERINTI PORTFÓLIÓK – KATEGÓRIASZINTŰ ÖSSZESÍTÉS DIVERZIFIKÁCIÓ UTÁN
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontja.
Counterparties are a subset of obligors.
A 0010–0110. oszlopban említett kiegészítő értékelési korrekciók minden egyes releváns kategóriájára vonatkozóan a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9–17. cikke szerint számított kiegészítő értékelési korrekciók teljes összege a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti értékhatár-számításba bevont valós értéken értékelt eszközökre és kötelezettségekre vonatkozóan, kivéve a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) pontjában leírt kezelés alá tartozó valós értéken értékelt eszközöket és kötelezettségeket.
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Ez magában foglalja a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. és 13. cikke szerint számított, a 0050. és 0060. sorban feltüntetett kiegészítő értékelési korrekciókat, amelyeket a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében és 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint tartalmaznak a piaci ár bizonytalanságával kapcsolatos, a pozíciózárási költségekkel kapcsolatos, és a modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekciók.
Of which: proxy was used to determine credit spread
A 0030. sornak ezért a 0040. és 0140. sor különbözetének kell lennie.
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
0040 – 0130
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
A 0090–0130. sor esetében az intézményeknek a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti értékhatár-számításba bevont (kereskedési könyvi és nem kereskedési könyvi) valós értéken értékelt eszközeiket és kötelezettségeiket a következő kockázati kategóriák szerint kell allokálniuk: kamatláb, devizaárfolyam, hitel, részvény, áru.
Article 386(1) lit. a of CRR
Az intézmények e célból belső kockázatkezelési struktúrájukra támaszkodnak, és a szakértői megítélés alapján kidolgozott hozzárendelést követve üzletágaikat vagy kereskedési egységeiket a legmegfelelőbb kockázati kategóriához rendelik.
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Az allokált üzletágaknak vagy kereskedési egységeknek megfelelő kiegészítő értékelési korrekciókat, valósérték-korrekciókat és egyéb előírt információkat ugyanazon releváns kockázati kategóriába kell allokálni, hogy a sorok szintjén minden egyes kockázati kategória esetében biztosított legyen mind a prudenciális célból, mind a számviteli célból végrehajtott korrekciók következetes áttekintése, valamint az érintett pozíciók nagyságának megjelölése (a valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek szempontjából).
Article 386(1) lit. b) of CRR
Amennyiben a kiegészítő értékelési korrekciókat vagy egyéb korrekciókat eltérő aggregálási szinte számítják, mindenekelőtt a vállalkozás szintjén, az intézményeknek ki kell dolgozniuk egy allokációs módszert a kiegészítő értékelési korrekcióknak a releváns pozícióhalmazokhoz való rendeléséhez.
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Az allokációs módszernek azt kell eredményeznie, hogy a 0040. sor a 0050–0130. sorok összege legyen a 0010–0100. oszlop esetében.
Sum of rows 020-040 as applicable
Az alkalmazott módszertől függetlenül a feltüntetett információknak a lehető legnagyobb mértékben következetesnek kell lenniük a sorok szintjén, mivel a megadott információk ezen a szinten kerülnek összehasonlításra (kiegészítő értékelési korrekciók összegei, felső bizonytalansági érték, valósérték-összegek és potenciális valósérték-korrekciók).
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
A 0090–0130. sor bontása nem foglalja magában a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. és 13. cikke szerint számított, a 0050. és 0060. sorban feltüntetett kiegészítő értékelési korrekciókat, amelyeket a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében és 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint tartalmaznak a piaci ár bizonytalanságával kapcsolatos, a pozíciózárási költségekkel kapcsolatos, és a modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekciók.
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
A diverzifikációs nyereségek a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének (6) bekezdésével, 10. cikkének (7) bekezdésével és 11. cikkének (7) bekezdésével összhangban a 0140. sorban vannak feltüntetve, ezért nem szerepelnek a 0040–0130. sorban.
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR
A CRR 105. cikkének (10) bekezdése, a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke.
This template shall be completed by all institutions, whether or not they have adopted the simplified approach for the determination of Additional Valuation Adjustments (“AVAs”).
A nem realizált hitelkockázati felárra vonatkozóan kiszámított kiegészítő értékelési korrekció teljes összege, és a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikk szerinti allokációja a piaci ár bizonytalanságával, a pozíciózárási költségekkel és a modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekciók között.
It is dedicated to the absolute value of fair-valued assets and liabilities used to determine whether or not the conditions set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation for using the simplified approach for the determination of AVAs are met.
oszlop: A kiegészítő értékelési korrekciók teljes összege csak tájékoztatásul szerepel, mivel a piaci ár bizonytalanságával, a pozíciózárási költségekkel és a modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekciók közötti allokációjának eredményeképp – a diverzifikációs nyereségek figyelembevétele után – a vonatkozó kategóriaszintű kiegészítő értékelési korrekciók alá kerül.
With regard to institutions using the simplified approach, this template shall provide the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR as set out in Article 5 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, which shall be reported accordingly in row 290 of C 01.00.
és 0140. oszlop: Nem realizált hitelkockázati felárral kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekciók számításába bevont, valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as stated in the financial statements under the applicable accounting framework, as referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, before any deduction pursuant to Article 4(2) is performed.
A CRR 105. cikkének (10) bekezdése, a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikke.