natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Az ABCP-program második vagy jobb veszteségviselő kategóriájú ügyletrészsorozatába tartozó értékpapírosítási pozícióként kezelt kitettségértéket a CRR 254. cikke rögzíti.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír (ABCP) kibocsátás meghatározását a CRR 242. cikkének 9. pontja tartalmazza.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Itt a kitettségértékkel súlyozott átlagos kockázati súlyt kell megadni.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER (IAA)
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
IAA: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerinti számítás alapján, a lejárati eltérések vagy az előzetes vizsgálatra vonatkozó rendelkezések megsértése miatti kiigazítások előtt, a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékek nélkül.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
A szintetikus értékpapírosításokra vonatkozóan az ebben az oszlopban feltüntetendő érték nem foglalja magában a lejárati eltéréseket.
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése, 406. cikkének (2) bekezdése, valamint 407. cikke előírja, hogy amikor az intézmény a CRR 405., 406. vagy 409. cikke bizonyos követelményeinek nem tesz eleget, akkor a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az illetékes hatóságok arányos kiegészítő kockázati súlyt szabnak ki, amely annak a kockázati súlynak legalább 250 %-a (de legfeljebb 1250 %-a), amely a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakaszában meghatározott módon alkalmazandó az érintett értékpapírosított pozíciókra.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
E kiegészítő kockázati súly nemcsak a befektető intézményekre, hanem az értékpapírosítást kezdeményezőkre, a szponzorokra és az eredeti hitelezőkre is alkalmazható.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
A szintetikus értékpapírosításokban megjelenő, a CRR 250. cikke szerinti RW*–RW(SP) lejárati eltéréseket be kell számítani, kivéve az 1250 %-os kockázati súlyú ügyletrészsorozatokat, amelyeknél a feltüntetendő érték nulla.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Ügyelni kell arra, hogy az RW(SP) nemcsak a 330-as oszlopban feltüntetett kockázattal súlyozott kitettségértékeket foglalja magában, hanem a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékeket is.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK: A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT/UTÁN
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
A CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerint számított teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR 252. cikkében – az aktuálisan nemteljesítő tételek, valamint kiemelkedően magas kockázatúnak minősített kitettségek értékpapírosítása –, valamint 256. cikkének (4) bekezdésében – rulírozó kitettségek gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést kikötő értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos szavatolótőke-követelmény – meghatározott határértékek alkalmazása előtt (370. oszlop)/után (380. oszlop).
Value adjustments of securitised positions are not considered.
A hitelkockázat-mérséklő eszközök nyújtójához átcsoportosított, így a megfelelő táblán számított, az értékpapírosítási pozíciók felső határának kiszámításánál figyelembe vett kitettségekből eredő, kockázattal súlyozott kitettségérték.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
A CR SEC SA tábla három fő sorcsoportból áll, amelyek a kezdeményezett, szponzorált, illetve visszatartott vagy visszavásárolt kitettségekről gyűjtenek adatokat értékpapírosítást kezdeményező, befektető és szponzor szerint.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Ezek mindegyikére vonatkozóan az adatok mérlegtételek, mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek, ezenkívül értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint oszlanak meg.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
A minősítésen alapuló módszer szerint kezelt pozíciókat és a nem minősített pozíciókat (az adatszolgáltatás időpontjában fennálló kitettség) a kezdeti hitelminőségi besorolás szerinti bontásban is fel kell tüntetni (az utolsó sorcsoport).
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Ezeket az információkat az értékpapírosítást kezdeményezőknek, a szponzoroknak és a befektetőknek is meg kell adniuk.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
A teljes kitettség a fennálló értékpapírosítások teljes összegét jelenti.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Ez a sor összesíti a későbbi sorokban az értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a befektetők által megadott valamennyi információt.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 63. és 64. pontjában foglalt meghatározások szerinti újra-értékpapírosítások összértéke.
080-110
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre, származtatott ügyletekre és gyorsított visszafizetésekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja szerinti értékpapírosítást kezdeményező szerepét tölti be.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy ha az intézmény a kockázattal súlyozott kitettségértéket a sztenderd módszer szerint számítja ki, akkor a mérlegen belüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az egyedi hitelkockázati kiigazítások alkalmazását követően fennmaradó könyv szerinti érték.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
A mérlegtételeket értékpapírosítás (050-es sor) és újra-értékpapírosítás (060-as sor) szerint kell megbontani.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
A mérlegen kívüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az adott értékpapírosítási pozíciónak az esetleges egyedi hitelkockázati kiigazítások levonásával számított névértéke, egyéb rendelkezés hiányában 100 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
A CRR II. mellékletében felsorolt származtatott ügyletek partnerkockázatához kapcsolódó kitettségértéket a CRR harmadik része II. címének 6. fejezete alapján kell megállapítani.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
A likviditási hitelkeretek, hitelkeretek és hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtók által biztosított készpénzelőlegek esetében az intézményeknek a le nem hívott összeget kell megadniuk.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Kamatcsereügyletek és deviza-csereügyletek esetében a CR SA Total táblán megadott kitettségértéket kell feltüntetniük a CRR 246. cikkének (1) bekezdése szerint.
100-110
A mérlegen kívüli tételeket és származtatott ügyleteket értékpapírosítás (080. sor) és újra-értékpapírosítás (090. sor) szerint kell megbontani a CRR 251. cikkében található 1. táblázatnak megfelelően.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Ez a sor csak a CRR 242. cikkének 13. és 14. pontja szerinti gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést tartalmazó rulírozó kitettségre vonatkozó értékpapírosítást kezdeményezőkre vonatkozik.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre és származtatott ügyletekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény befektető szerepét tölti be.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
A CRR nem határozza meg kifejezetten a befektető fogalmát.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Így ebben az összefüggésben a befektető olyan intézmény, amely értékpapírosítási pozícióval rendelkezik egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben sem az értékpapírosítást kezdeményező, sem a szponzor szerepét nem tölti be.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegen kívüli tételei és származtatott ügyletei oszthatók fel értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Ezek a sorok az adatszolgáltatás időpontjában fennálló, minősítésen alapuló módszer szerint kezelt és nem minősített pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek az SA módszerre vonatkozóan a CRR 251. cikkében (1. táblázat) megadott, a kezdeményezésük (keletkezésük) időpontjában alkalmazott hitelminőségi besorolások szerint.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Ezen adatok hiányában a hitelminőségi besorolásnak megfelelő, rendelkezésre álló adatok közül a legkorábbiakat kell megadni.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
A sorokat kizárólag a 190., 210–270. és 330–340. oszlopban kell kitölteni.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Az e táblán szereplő információk megadása minden olyan értékpapírosításra vonatkozóan szükséges, amely jelentős kockázatátruházás elismerésével jár, és amelynél az adatszolgáltató intézmény az IRB-módszer szerint kezelt értékpapírosításban érintett.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
A 2019. január 1. utáni adatszolgáltatási időpontokban azokat az értékpapírosításokat, amelyeknek kockázattal súlyozott kitettségértékei a felülvizsgált értékpapírosítási keret alapján kerültek meghatározásra, ebben a táblában nem, csak a C 02.00 táblában kell feltüntetni.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
A feltüntetendő információk az intézménynek az értékpapírosításban betöltött szerepétől függnek.
150-180
A CR SEC IRB tábla alkalmazási köre megegyezik a CR SEC SA tábláéval: összesített információkat gyűjt a banki könyvben nyilvántartott hagyományos és szintetikus értékpapírosításokról.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
A mérlegtételek összértékét tartalmazó sorban az ebben az oszlopban feltüntetett összeg az adatszolgáltatás időpontjában fennálló értékpapírosított kitettségek összegének felel meg.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in CRR.
Lásd a CR SEC SA tábla 010-es oszlopát.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
A CRR 249. és 250. cikke.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
A be- és kiáramlások általános szabálya szerint a CR SEC IRB tábla 030-as oszlopban feltüntetett összegek a megfelelő hitelkockázati táblán (CR SA vagy CR IRB), valamint a fedezetnyújtóhoz (vagyis ahhoz a harmadik félhez, amelynek az ügyletrészsorozatot az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet útján átadják) tartozó kitettségi osztályban beáramlásként jelennek meg.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Az adatszolgáltató intézmény által tartott, a CRR 246. cikke (1) bekezdésének b), d) és e) pontja és (2) bekezdése alapján számított értékpapírosítási pozíciók a hitel-egyenértékesítési tényezők alkalmazása, valamint az értékelési korrekciók és a céltartalékok levonása nélkül.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Az értékpapírosított pozíciók értékelési korrekciója nem vehető figyelembe.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
A gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések esetében az intézményeknek meg kell adniuk a CRR 256. cikkének (2) bekezdése szerint az értékpapírosítást kezdeményezőre jutó rész összegét.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Lásd a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 57. pontját, valamint a CRR harmadik része II. címének 4. fejezetét.
220-320
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 59. pontjában található.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
A CRR 236. cikke teljes/részleges fedezettség esetében mutatja be a GA számítási módját (a veszteségviselési rangsorban azonos hely).
220-260
Ez az információ a CR IRB tábla 040-es és 050-es oszlopához kapcsolódik.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Mivel a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere nem alkalmazható, ebben az oszlopban kizárólag a CRR 200. cikke szerinti előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet tüntethető fel.
1250 % (UNRATED)
Ez az információ a CR IRB tábla 060-as oszlopához kapcsolódik.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
A CRR 236. cikke.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Ez az információ a CR IRB tábla 070-as oszlopához kapcsolódik.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Ez az információ a CR IRB tábla 080-as oszlopához kapcsolódik.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Ez az információ a CR IRB tábla 090-as oszlopához kapcsolódik.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
A CRR 246. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók, amelyekre a CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontjában rögzített hitel-egyenértékesítési tényezők nem alkalmazhatók.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a mérlegen kívüli értékpapírosítási pozícióhoz tartozó kitettség értéke annak névértéke egy hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Eltérő rendelkezés hiányában ez a hitel-egyenértékesítési tényező 100 %.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Erre vonatkozóan a hitel-egyenértékesítési tényezőt a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 56. pontja határozza meg.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Az adatszolgáltatás során a teljes mértékben korrigált kitettségértéket (E*) a hitel-egyenértékesítési tényezők alábbi négy, egymást kölcsönösen kizáró tartománya szerint kell megadni: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] és [50 %, 100 %].
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
A CRR 266. cikkének (3) bekezdése szerint az intézmények az olyan értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyekhez 1250 %-os kockázati súlyt rendeltek, a pozícióknak a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításánál történő figyelembevétele helyett a pozíciók kitettségértékét levonhatják szavatoló tőkéjükből.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK)
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
A CRR 259. cikkének (2) bekezdése szerinti származtatott hitelminősítéssel rendelkező IRB értékpapírosítási pozíciókat minősített pozícióként kell feltüntetni.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
A kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékeket az IRB-módszerre vonatkozóan a CRR 261. cikkének (1) bekezdésében (4. táblázat) megadott hitelminőségi besorolások (CQS) szerint kell csoportosítani.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
A felügyeleti képlet módszerével kapcsolatban lásd a CRR 262. cikkét.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Egy értékpapírosítási pozíció kockázati súlya 7 % és a megadott képletek szerint alkalmazandó kockázati súly közül a nagyobb érték.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
A FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Az értékpapírosítási pozíciókhoz tartozó hitelkockázat-mérséklés a CRR 264. cikke szerint elismerhető.
370-380
Ebben az esetben az intézmény a teljes fedezettségű pozíció tényleges kockázati súlyát tünteti fel a CRR 264. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint (a tényleges kockázati súly a pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékét a pozíció kitettségértékével elosztva, majd 100-zal megszorozva számítható ki).
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Részleges fedezettségű pozíció esetében az intézménynek a felügyeleti képlet módszerét korrigált T-értékkel kell alkalmaznia a CRR 264. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Ebben az oszlopban a kockázati súlyok súlyozott átlagát kell megadni.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Ebben az oszlopban a kockázati súlyok súlyozott átlagát kell megadni.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Az alapul szolgáló eszközök vizsgálatára vonatkozó oszlopok a nem minősített kitettségek valamennyi olyan esetét magukban foglalják, amelyeknél a kockázati súlyt az alapul szolgáló kitettségportfólió (a halmaz legmagasabb kockázati súlya) alapján állapítják meg.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) shall also be broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
A likviditási hitelkeretek le nem hívott részét a mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek között kell feltüntetni.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Amíg egy értékpapírosítást kezdeményező a kivételes kezelést alkalmazza, amelynek során a Kirb nem számítható ki, addig a 350. oszlopban célszerű feltüntetni a likviditási hitelkeret kitettségértékének a CRR 263. cikkében rögzített kezelésnek megfelelő kockázati súlyozását.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
A gyorsított visszafizetéssel kapcsolatban lásd a CRR 256. cikkének (5) bekezdését és 265. cikkét.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
IAA: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY
040-060
Az IRB-módszert alkalmazó intézményeknek a CRR 266. cikkének (1) bekezdése (kizárólag értékpapírosítást kezdeményezők esetében alkalmazható, ha a kitettséget nem vonták le a szavatoló tőkéből), valamint (2) bekezdése szerint kell eljárniuk.