natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
A CR IRB táblacsoport felosztása
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
A CR IRB 2 a teljes kitettségállományt ügyfél-kategóriák vagy -halmazok (pool) szerinti bontásban mutatja be.
140-280
Az alábbi kitettségi osztályokra és alosztályokra vonatkozóan a CR IRB 1 és CR IRB 2 táblán külön kell adatot szolgáltatni:
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Összesen
Article 306(1) of CRR
(Az Összesen táblát külön ki kell tölteni az IRB alapmódszer és a fejlett IRB-módszer szerint is)
Article 305(3) of CRR
Központi kormányzatok és központi bankok
Article 232(3) point (c) of CRR.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének a) pontja)
Articles 133(2) and 48(4) CRR
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének b) pontja)
Articles 133(2), 379 of CRR
Vállalkozások – kkv
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének c) pontja)
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Vállalkozások – speciális hitelezés
Article 113(1) to (5) of CRR.
(A CRR 147. cikkének (8) bekezdése)
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
Vállalkozások – egyéb
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
(A 147. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti, a 4.1. és 4.2. pontban nem szereplő vállalkozások)
290-320
Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)
Memorandum Items
(Ingatlannal fedezett kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 154. cikk (3) bekezdése együttes alkalmazásával)
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)
Article 112 point (i) of CRR
(Ingatlannal fedezett, az 5.1. pontban nem szereplő kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával)
This is a memorandum item only.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja a 154. cikk (4) bekezdésével együttesen)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
(A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti, az 5.1. és 5.3. pontban nem szereplő tételek)
Article 112 point (j) of CRR.
Lakosság – egyéb nem kkv
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti, az 5.2. és 5.3. pontban nem szereplő tételek)
Article 112 point (i) of CRR.
C 08.00 – Hitelkockázat, partnerkockázat és nyitva szállítások: az IRB-módszer szerinti tőkekövetelmény (CR IRB 1)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER/AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (%)
Scope of the CR IRB template
Az ügyfél-kategóriához vagy -halmazhoz rendelt, feltüntetendő PD-értéket a CRR 180. cikkében foglalt rendelkezések alapján kell megállapítani.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Az egyes ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értéket kell feltüntetni.
i.
Az ügyfélkategóriák vagy -halmazok összesítő adataira (pl. a teljes kitettségre) vonatkozóan az összesítésbe beszámított ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értékek kitettséggel súlyozott átlagát kell feltüntetni.
Credit risk in the banking book, among which:
A kitettségérték (110-es oszlop) alapján kell kiszámítani a kitettséggel súlyozott átlagos PD értéket.
Counterparty credit risk in the banking book;
Az egyes ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értéket kell feltüntetni.
Dilution risk for purchased receivables;
A feltüntetett kockázati paramétereket az adott illetékes hatóság által jóváhagyott belső minősítési rendszerben alkalmazott kockázati paraméterekből kell származtatni.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Egyébként a különböző minősítési rendszereket a következő kritériumok alapján kell összevonni és rangsorolni: a különböző minősítési rendszerek ügyfél-kategóriáit össze kell vonni, majd az egyes ügyfél-kategóriákhoz rendelt PD-érték alapján növekvő sorrendbe kell állítani.
The CR IRB template does not cover the following data:
Ha az intézmény nagyszámú ügyfél-kategóriát vagy -halmazt alkalmaz, akkor adatszolgáltatási célból a kategóriák vagy -halmazok csökkentett számáról állapodhat meg az illetékes hatóságokkal.
i.
Az intézményeknek előzetesen meg kell keresniük az illetékes hatóságot akkor, ha a belső kategóriák számától eltérő számú kategóriában kívánnak adatot szolgáltatni.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Az átlagos PD-értéket a 110-es oszlopban feltüntetett kitettségértékkel kell súlyozni.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
A kitettséggel súlyozott átlagos PD (pl. teljes kitettség) kiszámításakor valamennyi kitettséget figyelembe kell venni, ideértve a nemteljesítő kitettségeket is.
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
A nemteljesítő kitettségek az utolsó minősítési kategóriá(k)ba sorolt, 100 %-os PD-értékű kitettségek.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Az intézményeknek az értékelési korrekciók, céltartalékok, hitelkockázat-mérséklési technikákból eredő hatások és hitel-egyenértékesítési tényezők figyelembevétele előtti kitettségértéket kell feltüntetniük.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Az eredeti kitettségértéket a CRR 24. cikkével, valamint 166. cikkének (1), (2) és (4)–(7) bekezdésével összhangban kell megadni.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
A CRR 166. cikkének (3) bekezdéséből eredő hatást (mérlegen belüli nettósítás alá eső kölcsönök és betétek hatása) előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetként külön kell feltüntetni, így az az eredeti kitettséget nem csökkenti.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
A hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettség felosztása a CRR 142. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
This breakdown is reported in the template CR GB.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 57. pontjában meghatározott hitelkockázat-mérséklési technikák, amelyek egy vagy több kitettség hitelkockázatát csökkentik a kitettségeknek az alább »A kitettség hitelkockázat-mérséklés miatti helyettesítése« részben meghatározott helyettesítésével.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 59. pontjában meghatározott értékek.
“NO” = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Ha a kitettséget biztosíték befolyásolja (pl. ha azt a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikákhoz használják fel), akkor annak értéke legfeljebb a kitettségérték lehet.
“YES” = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
GARANCIÁK:
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést: a CRR 236. cikkében meghatározott korrigált értéket (Ga) kell megadni.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz (a CRR 183. cikke szerint, a (3) bekezdés kivételével), akkor a belső modellben használt releváns értéket kell feltüntetni.
Breakdown of the CR IRB template
A garanciákat a 040-es oszlopban kell feltüntetni akkor, ha a kiigazítás nem az LGD értékében történik.
The CR IRB consists of two templates.
Ha a kiigazítás az LGD értékében történik, akkor a garancia összegét a 150-es oszlopban kell feltüntetni.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Az együttes nemteljesítés hatásának kezelésében érintett kitettségekre vonatkozóan az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet értékét a 220-as oszlopban kell megadni.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
HITELDERIVATÍVÁK:
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést: a CRR 216. cikkében meghatározott korrigált értéket (Ga) kell megadni.
Total
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz (a CRR 183. cikke szerint), akkor a belső modellben használt releváns értéket kell feltüntetni.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Ha az LGD értékében kiigazítás történik, akkor a hitelderivatívák összegét a 160-as oszlopban kell feltüntetni.
Central banks and central governments
Az együttes nemteljesítés hatásának kezelésében érintett kitettségekre vonatkozóan az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet értékét a 220-as oszlopban kell megadni.
(Article 147(2)(a) CRR)
EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
(Article 147(2) point (b) CRR)
Ha a kitettséget biztosíték befolyásolja (pl. ha azt a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikákhoz használják fel), akkor annak értéke legfeljebb a kitettségérték lehet.
Corporate – SME
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 232. cikke alkalmazandó.
(Article 147(2) point (c) CRR
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a CRR 212. cikkében megadott kritériumokat teljesítő hitelkockázat-mérséklő eszközöket kell megadni.
Corporate – Specialised lending
A belső modellben használt releváns értéket kell feltüntetni.
(Article 147(8) CRR)
A 060-as oszlopban kell feltüntetni akkor, ha az LGD értékében nem történik kiigazítás.
Corporate – Other
Ha az LGD értékében kiigazítás történik, akkor az összeget a 170-es oszlopban kell feltüntetni.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
A kiáramlások értéke megegyezik a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettség fedezett részével, amelyet a kötelezett kitettségi osztályából, illetve adott esetben ügyfél-kategóriájából vagy -halmazából való levonást követően a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben ügyfél-kategóriájába vagy -halmazába kell sorolni.
Retail – Secured by immovable property SME
Ezt az összeget a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben ügyfél-kategóriájába vagy -halmazába irányuló beáramlásnak kell tekintetni.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Az azonos kitettségi osztályba, illetve adott esetben ügyfél-kategóriába vagy -halmazba tartozó be- és kiáramlásokat szintén figyelembe kell venni.
Retail – Secured by immovable property non-SME
A megfelelő ügyfél-kategóriába vagy -halmazba, illetve kitettségi osztályba sorolt kitettségérték a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikák miatti ki- és beáramlások figyelembevétele után.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Ebből: Mérlegen kívüli tételek
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Lásd a CR SA táblához tartozó útmutatót.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
A CRR 166. cikke, valamint 230. cikke (1) bekezdésének második mondata szerinti értéket kell feltüntetni.
Retail – Other non – SME
Az I. mellékletben meghatározott instrumentumok esetében a CRR 166. cikkének (8)–(10) bekezdése szerinti hitel-egyenértékesítési tényezőket az intézmény által választott módszertől függetlenül alkalmazni kell.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
A CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének alkalmazásakor a 040–060. sorban (értékpapír-finanszírozási ügyletek, származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból eredő kitettségek) a kitettségérték megegyezik a CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének 3., 4., 5., 6. és 7. szakaszában rögzített módszer szerint számított partnerkockázati kitettséggel.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Ezeket az értékeket ebben az oszlopban, és nem a 130-as oszlopban (»Ebből: partnerkockázatból származó«) kell feltüntetni.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Lásd a CR SA táblához tartozó útmutatót.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Ezekben az oszlopokban nem tüntethetők fel azok a hitelkockázat-mérséklési technikák, amelyek e technikák helyettesítési hatásának alkalmazásából adódóan befolyásolják az LGD-értékeket.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést: a CRR 228. cikkének (2) bekezdése, 230. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 231. cikke szerint.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz:
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet illetően a központi kormányzattal vagy központi bankkal, intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni kitettségek esetében: a CRR 161. cikkének (3) bekezdése szerint.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Lakossággal szembeni kitettségek: a CRR 164. cikkének (2) bekezdése.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Az LGD-becslés során a CRR 181. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint figyelembe vett, előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet illetően.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Lásd a 040-es oszlopra vonatkozó útmutatót.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Lásd a 050-es oszlopra vonatkozó útmutatót.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA: EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Az intézmény belső modelljében alkalmazott vonatkozó érték.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
A CRR 212. cikkében megadott kritériumokat teljesítő hitelkockázat-mérséklő eszközök.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Kereskedési könyvben nyilvántartott műveletek esetében a tétel a CRR 299. cikke (2) bekezdésének c)–f) pontja alapján a kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozóan elismert pénzügyi instrumentumokat és árukat foglalja magában.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
A CRR harmadik része II. címe 4. fejezetének 4. szakaszában szabályozott hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat és mérlegen belüli nettósítást készpénzbiztosítékként kell kezelni.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést: a CRR 193. cikkének (1)–(4) bekezdése, valamint 194. cikkének (1) bekezdése szerinti értékek.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
A CRR 223. cikkének (2) bekezdése szerinti korrigált értéket (Cvam) kell feltüntetni.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz: az LGD-becslés során a CRR 181. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint figyelembe vett pénzügyi biztosíték.
040-080
A feltüntetendő érték a biztosíték becsült piaci értéke.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést: a CRR 199. cikkének (1)–(8) bekezdése, valamint 229. cikke szerint.
040-050
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz: az LGD-becslés során a CRR 181. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint figyelembe vett egyéb biztosíték.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 199. cikkének (2)–(4) bekezdése szerinti értékeket kell feltüntetni.
GUARANTEES:
Lásd még a CRR 229. cikkét.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a feltüntetendő érték a becsült piaci érték.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 199. cikkének (6) és (8) bekezdése szerinti értékeket kell feltüntetni.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Be kell számítani az ingatlanon kívüli vagyontárgyak lízingbe adását is (lásd a CRR 199. cikkének (7) bekezdését).
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Lásd még a CRR 229. cikkének (3) bekezdését.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a feltüntetendő érték a biztosíték becsült piaci értéke.
CREDIT DERIVATIVES:
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 199. cikkének (5) bekezdése, valamint 229. cikkének (2) bekezdése szerinti értékeket kell feltüntetni.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a feltüntetendő érték a biztosíték becsült piaci értéke.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS: ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Az együttes nemteljesítésre vonatkozó eljárással érintett kitettségeket fedező garanciák és hitelderivatívák a CRR 202. cikke és 217. cikkének (1) bekezdése alapján.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Lásd még a 040. »Garanciák« és a 050. »Hitelderivatívák« oszlopot.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Figyelembe kell venni a hitelkockázat-mérséklési technikáknak az LGD-értékekre gyakorolt, a CRR harmadik része II. címe 3. és 4. fejezetében meghatározott teljes hatását.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Az együttes nemteljesítésre vonatkozó eljárással érintett kitettségek esetében a feltüntetendő LGD a CRR 161. cikkének (4) bekezdése alapján kiválasztott értéknek felel meg.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR shall be reported.
A kitettséggel súlyozott átlagokat a 110. oszlopban meghatározott kitettségérték alapján kell kiszámítani.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Valamennyi hatást figyelembe kell venni, így az adatszolgáltatás kiterjed a jelzálogra alkalmazandó alsó határértékre is.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Az IRB-módszert alkalmazó, de saját LGD-becslést nem használó intézményeknél a pénzügyi biztosítékok kockázatmérséklő hatásait a kitettség teljes mértékben korrigált értéke (E*) tükrözi, majd azok a CRR 228. cikkének (2) bekezdése szerinti LGD*-értékben is megjelennek.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Az egyes PD-ügyfélkategóriákhoz vagy -halmazokhoz tartozó, kitettséggel súlyozott átlagos LGD az adott PD-kategóriához vagy -halmazhoz kapcsolt prudenciális LGD-értékeknek a 110. oszlop vonatkozó kitettségértékével súlyozott átlaga.
070-080
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor figyelembe kell venni a CRR 175. cikkét, valamint 181. cikkének (1) és (2) bekezdését.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
A kitettséggel súlyozott átlagos LGD-értéket az adott illetékes hatóság által jóváhagyott belső minősítési rendszerben ténylegesen alkalmazott kockázati paraméterekből kell származtatni.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Az adatszolgáltatás nem terjed ki a 153. cikk (5) bekezdésében említett speciális hitelezési kitettségekre.