natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 259(3) and (4) of CRR.
A teljes partnerkockázati kitettségnek az a része, amely kizárólag tőzsdén kívüli származtatott ügyletből ered.
410-420
Az információt nem kötelező megadniuk azoknak a belső modell módszerét alkalmazó intézményeknek, amelyek azonos nettósítási halmazban tőzsdén kívüli származtatott ügylettel és értékpapír-finanszírozási ügylettel is rendelkeznek.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkének (2) bekezdésével összhangban
430-440
A teljes partnerkockázati kitettségnek az a része, amely kizárólag származtatott értékpapír-finanszírozási ügyletből ered.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
A CRR 383. cikke a CRR 363. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
A VaR kiszámítása a piaci kockázatra vonatkozó belső modell alapján.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Lásd a 040-es oszlopra vonatkozó útmutatót.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
A CRR 92. cikke (3) bekezdésének d) pontja
050-070
A CVA-kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény kiszámítása a választott modell alapján.
030,060 and 090
A CRR 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
A szavatolótőke-követelmény 12,5-del szorozva.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
A származtatott ügyletekben részes partnerek romló hitelképességére képzett számviteli céltartalék.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
A CRR 386. cikke (1) bekezdésének a) pontja
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
A CVA-kockázatot fedező egy alaptermékes hitel-nemteljesítési csereügylet teljes névleges összege.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
A CRR 386. cikke(1) bekezdésének b) pontja
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
A CVA-kockázatot fedező index CDS teljes névleges összege.
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country” (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
A 020–040. sor értelemszerű összege.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Fejlett CVA-kockázati módszer a CRR 383. cikkének előírásai szerint.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Sztenderd CVA-kockázati módszer a CRR 384. cikkének előírásai szerint.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
A CRR 385. cikkének alkalmazási körébe tartozó összegek.
010-130
Ezt a táblát minden intézménynek ki kell töltenie függetlenül attól, hogy a kiegészítő értékelési korrekciók (AVA) meghatározásához az egyszerűsített módszert alkalmazza-e.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Ebben a táblában a valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értékét kell feltüntetni annak meghatározásához, hogy teljesülnek-e a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében meghatározott azon feltételek, amelyek alapján a kiegészítő értékelési korrekciók meghatározásához az egyszerűsített módszer alkalmazható.
GENERAL RISK
Az egyszerűsített módszert alkalmazó intézmények tekintetében ebben a táblában a CRR 34. és 105. cikke szerint a szavatoló tőkéből levonandó kiegészítő értékelési korrekciók teljes összegét kell megadni, a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkében meghatározottak szerint, és az adatot a C 01.00 tábla 290. sorában fel kell tüntetni.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
A valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke, ahogy az az intézmény alkalmazandó számviteli keret szerint elkészített pénzügyi kimutatásában szerepel, a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint, a 4. cikk (2) bekezdése szerinti levonások végrehajtása előtt.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
EBBŐL: kereskedési könyv
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
A valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek 010. oszlopban feltüntetett abszolút értéke, a kereskedési könyvben lévő pozícióknak megfelelően.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint kizárt valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Pontosan megegyező
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint kizárt pontosan megegyező, valós értéken értékelt kiegyenlítő eszközök és kötelezettségek.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Fedezeti elszámolások
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
PRUDENCIÁLIS szűrők
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően a CRR 467. és 468. cikkében említett átmeneti szűrők miatt kizárt valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
Article 329(2) and (3) of CRR.
Ezt a sort azokban a ritka esetekben kell csak kitölteni, amikor a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően kizárt elemek nem rendelhetők hozzá a tábla 0030., 0040. vagy 0050. oszlopához.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Az »egyéb« tételre vonatkozó megjegyzések
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Meg kell adni a 0060. oszlopban feltüntetett pozíciók kizárásának fő okait.
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
A 4.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI KÜSZÖBÉRTÉKBE BELETARTOZÓ VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a küszöbérték számításába ténylegesen bevont valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
020-030
A valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek 0080. oszlopban feltüntetett abszolút értéke, a kereskedési könyvben lévő pozícióknak megfelelően.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
E kategóriák definícióinak illeszkedniük kell az 1.1. és 1.2.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
FINREP tábla megfelelő sorainak definícióihoz.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
A 20–210. sorban feltüntetett valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek teljes összege.
060-070
A 0030–0130. sorok releváns mezőit az e rendelet III. és IV: mellékletének FINREP F 01.01. táblájával összhangban kell kitölteni, az intézmény alkalmazandó standardjai függvényében:
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
az 1606/2002/EU rendelet alkalmazásában az Unió által jóváhagyott IFRS (»EU IFRS«)
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
az EU IFRS standardokkal kompatibilis nemzeti számviteli standardok (»IFRS-kompatibilis nemzeti GAAP«) vagy
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
a 86/635/EK (BAD) irányelven alapuló nemzeti GAAP (FINREP »BAD alapján kidolgozott nemzeti GAAP«).
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
IFRS 9 A. függelék.
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.01. táblája 050. sorának.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
BAD 32–33. cikke; V. melléklet 1. részének 17. pontja.
Matched positions for closely correlated currencies
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.01. táblája 091. sorának.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
IFRS 7 8. bekezdésének a) ii. pontja; IFRS 9 4.1.4. bekezdése
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.01. táblája 096. sorának.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
IFRS 7 8. bekezdésének a) i. pontja; IFRS 9 4.1.5. bekezdése a számviteli irányelv 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (6) bekezdése.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.01. táblája 100. sorának.
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
IFRS 7 8. bekezdésének h) pontja; IFRS 9 4.1.2A. bekezdése.
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.01. táblája 141. sorának.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
BAD 36. cikkének (2) bekezdése.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.01. táblája 171. sorának.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
A számviteli irányelv 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (8) bekezdése.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.01. táblája 175. sorának.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
BAD 37. cikke; a számviteli irányelv 12. cikkének (7) bekezdése; V. melléklet 1. részének 20. pontja.
GOLD
IFRS 9 6.2.1 bekezdése; V. melléklet 1. részének 22. pontja; a számviteli irányelv 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja, (6) és (8) bekezdése; IAS 39 9. bekezdése; V. melléklet 1. részének 22. pontja.
050 - 090
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.01. táblája 240. sorának.
Article 352(5) and (6) of CRR.
KAMATLÁBKOCKÁZATRA VONATKOZÓ PORTFÓLIÓFEDEZETI ÜGYLET SORÁN FEDEZETT TÉTELEK VALÓS ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA
100-120
IAS 39 89A. bekezdésének a) pontja; IFRS 9 6.5.8. bekezdése; a számviteli irányelv 8. cikke (5) bekezdése és (6) bekezdése.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
IAS 1 54. bekezdésének e) pontja; V. melléklet 1. részének 21. pontja, 2. részének 4. pontja; BAD 4. cikke Eszközök 7–8. pont; a számviteli irányelv 2. cikkének (2) bekezdése.
Items within the scope of Article 352 CRR, irrespective of the currency of denomination, which are included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.01. táblája 260. sorának.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
(–) VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT, KERESKEDÉSI CÉLÚ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ HAIRCUTOK
130-480
V. melléklet 1. részének 29. pontja.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.01. táblája 375. sorának.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
A 0160–0210. sorban feltüntetett valós értéken értékelt kötelezettségek teljes összege.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
A 0150–0190. sorok releváns mezőit az e rendelet III. és IV: mellékletének FINREP F 01.02. táblájával összhangban kell kitölteni, az intézmény alkalmazandó standardjai függvényében:
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
az EU IFRS standardokkal kompatibilis nemzeti számviteli standardok (»IFRS-kompatibilis nemzeti GAAP«)
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
vagy a 86/635/EK (BAD) irányelven alapuló nemzeti GAAP (FINREP »BAD alapján kidolgozott nemzeti GAAP«).
As defined in Article 357(3) of CRR.
IFRS 7 8. bekezdésének e) ii. pontja; IFRS 9 BA.6. bekezdése.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.02. táblája 010. sorának.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
A számviteli irányelv 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja, (3) és (6) bekezdése.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.02. táblája 061. sorának.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
IFRS 7 8. bekezdésének e) i. pontja IFRS 9 4.2.2. bekezdése; A számviteli irányelv 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (6) bekezdése; IAS 39 9. bekezdése.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
IFRS 9 6.2.1. bekezdése; V. melléklet 1. részének 26. pontja; a számviteli irányelv 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja, (6) bekezdése és (8) bekezdésének a) pontja.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.02. táblája 150. sorának.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.02. táblája 160. sorának.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
V. melléklet 1. részének 29. pontja.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Az ebben a sorban feltüntetett információ megfelel az e rendelet III. és IV. melléklete F 01.02. táblája 295. sorának.
SIMPLIFIED APPROACH
E tábla célja a CRR 34. és 105. cikke szerint a szavatoló tőkéből levonandó kiegészítő értékelési korrekciók teljes összegének összetételére vonatkozó információt nyújtani, a kiegészítő értékelési korrekciók meghatározását indokolttá tevő pozíciók számviteli értékelésére vonatkozó releváns információk mellett.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Ezt a táblát minden olyan intézménynek ki kell töltenie, amely:
100-140
az alapvető módszert köteles használni a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett értékhatár akár egyedi, akár konszolidált alapon történő meghaladása miatt, a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerint, vagy
Article 358(4) of CRR.
annak ellenére, hogy nem haladja meg az értékhatárt, az alapvető módszer alkalmazása mellett döntött.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
E tábla alkalmazásában a »felső bizonytalansági érték« a következő: A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke (2) bekezdésének meghatározása alapján a kiegészítő értékelési korrekciók kiszámítása a valós érték és egy olyan 90 %-os konfidenciaszinten meghatározott prudens érték különbözeteként történik, miszerint az intézmények a valószerű értékek névleges tartományán belül az adott ponton vagy annál jobban tudnak kilépni a kitettségből.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
A felső érték vagy »felső bizonytalansági érték« a valószerű értékek eloszlásában az ellentétes pont, amelynél az intézményeknek csak 10 %-os a konfidenciaszintjük azt illetően, hogy az adott ponton vagy annál jobban tudnak kilépni a pozícióból.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
A felső bizonytalansági érték kiszámításának és aggregálásának alapja ugyanaz, mint a kiegészítő értékelési korrekció teljes összegéé, de a kiegészítő értékelési korrekció teljes összegének meghatározásakor használt 90 %-ot fel kell váltani egy 10 %-os bizonyossági szinttel.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
0010 – 0100
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9–11. cikkében, illetve 14–17. cikkében leírtak szerint kell kiszámítani a piaci ár bizonytalanságával, a pozíciózárási költségekkel, a modellkockázattal, a koncentrált pozíciókkal, a jövőbeli adminisztratív költségekkel, a lejárat előtti visszaváltással és a működési kockázattal kapcsolatos kategóriaszintű kiegészítő értékelési korrekciókat.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
A piaci ár bizonytalansága, a pozíciózárási költségek és a modellkockázat kategóriák esetében, amelyekre a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének (6) bekezdésében, 10. cikkének (7) bekezdésében illetve 11. cikkének (7) bekezdésében meghatározottak szerint diverzifikációs előny vonatkozik, a kategóriaszintű kiegészítő értékelési korrekciókat eltérő rendelkezés hiányában úgy kell feltüntetni, mint az egyedi kiegészítő értékelési korrekciók egyszerű összege a diverzifikációs előny előtt [mivel a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletében szereplő 1. módszer vagy a 2. módszer használatával számított diverzifikációs nyereséget a tábla 1.1.2., 1.1.2.1. és 1.1.2.2. tételében kell feltüntetni].
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
A piaci ár bizonytalansága, a pozíciózárási költségek és a modellkockázat kategóriák esetében a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (5) bekezdésének b) pontjában, 10. cikke (6) bekezdésének b) pontjában és 11. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint a szakértői módszerrel kiszámított összegeket elkülönítve, a 0020., 0040. és 0060. oszlopban kell feltüntetni.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
A CRR 105. cikkének (10) bekezdése
Previous day VaR (VaRt-1)
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének megfelelően számított, a piaci ár bizonytalanságához kapcsolódó kiegészítő értékelési korrekciók.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
EBBŐL: A SZAKÉRTŐI MÓDSZERREL SZÁMÍTVA
Stressed VaR
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (5) bekezdése b) pontjának megfelelően számított, a piaci ár bizonytalanságához kapcsolódó kiegészítő értékelési korrekciók.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően számított, a pozíciózárási költségekhez kapcsolódó kiegészítő értékelési korrekciók.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (6) bekezdése b) pontjának megfelelően számított, a pozíciózárási költségekhez kapcsolódó kiegészítő értékelési korrekciók.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
A CRR 105. cikkének (10) bekezdése