natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Figyelembe kell venni az egyéb táblákhoz kapcsolódó esetleges ki- és beáramlásokból eredő kitettségeket is.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Az értékelési korrekció nélküli kitettségérték A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK miatti ki- és beáramlások figyelembevétele után
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
A CRR 223., 224., 225., 226., 227. és 228. cikke.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Magában foglalja a CRR 218. cikke szerinti hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat is.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
A CRR 218., illetve 219. cikkében szabályozott hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat és figyelembe vehető mérlegen belüli nettósítási megállapodásokból eredő mérlegen belüli nettósítási pozíciókat készpénzbiztosítékként kell kezelni.
Article 24 and 111 of CRR
Ha a pénzügyi biztosítékok összetett módszerét egy figyelembe vehető pénzügyi biztosítékkal fedezett kitettségre alkalmazzák, akkor az e módszer szerinti fedezettség hatását a CRR 223., 224., 225., 226., 227. és 228. cikkének megfelelően kell kiszámítani.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
A kitettség volatilitási korrekciós tényezője
Exposure net of value adjustments and provisions
A CRR 223. cikkének (2)–(3) bekezdése
Sum of columns 010 and 030.
A feltüntetendő értéket a kitettség volatilitási korrekciós tényezőjének hatása adja meg: (Eva–E) = E*He.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
A CRR 239. cikke (1) bekezdésének 2. pontja
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Kereskedési könyvben nyilvántartott műveletek esetében a tétel magában foglalja a CRR 299. cikke (2) bekezdésének c)–f) pontja alapján a kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozóan figyelembe vehető pénzügyi biztosítékokat és árukat.
Items to be reported here:
A feltüntetendő érték kiszámítása: Cvam = C*(1–Hc–Hfx)*(t–t*)/(T–t*).
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
A C, Hc, Hfx, t, T és t* értékek meghatározását a CRR harmadik része II. címe 4. fejezetének 4. és 5. szakasza tartalmazza.
eligible unfunded credit protection.
(–) Ebből: volatilitási és lejárati korrekció
Please also see instructions of point 4.1.1.
A CRR 223. cikkének (1) bekezdése és 239. cikkének (2) bekezdése
050 - 060
A feltüntetendő érték a volatilitási és lejárati korrekció együttes hatása: (Cvam–C) = C*[(1–Hc–Hfx)*(t–t*)/(T–t*)–1], ahol a volatilitási korrekció hatása (Cva–C) = C*[(1–Hc–Hfx)–1], a lejárati korrekció hatása pedig (Cvam–Cva) = C*(1–Hc–Hfx)*[(t–t*)/(T–t*)–1].
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Teljes mértékben korrigált kitettségérték (E*)
Article 235 of CRR
A CRR 220. cikkének (4) bekezdése, 223. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 228. cikkének (1) bekezdése.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
160 – 190
Guarantees
A mérlegen kívüli tételek teljes mértékben korrigált kitettségértéke hitel-egyenértékesítési tényezők szerinti bontásban
Article 203 of CRR
A CRR 111. cikkének (1) bekezdése és 4. cikkének (56) bekezdése A CRR 222. cikkének (3) bekezdése és 228. cikkének (1) bekezdése
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
A feltüntetett adatoknak a hitel-egyenértékesítési tényező alkalmazása előtti, teljes mértékben korrigált kitettségértékeknek kell lenniük.
Credit derivatives
A CRR harmadik része II. címe 4. fejezete 4. szakaszának 111. cikke.
Article 204 of CRR.
Az értékelési korrekciók, valamint az összes hitelkockázat-mérséklő eszköz és hitel-egyenértékesítési tényező figyelembevétele utáni kitettségérték, amelyhez a CRR 113. cikke, valamint harmadik része II. címe 2. fejezetének 2. szakaszával összhangban kockázati súlyt kell rendelni.
Funded credit protection
A CRR harmadik része II. címének 6. fejezete szerinti származtatott ügyletek, repoügyletek, értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyletek, hosszú teljesítési idejű ügyletek és értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek esetében a CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének 2., 3., 4. és 5. szakaszában rögzített módszer szerint számított partnerkockázati kitettségérték.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
A kkv-szorzó előtti, kockázattal súlyozott kitettségérték
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése, a CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzó figyelembevétele nélkül.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
A kkv-szorzó utáni, kockázattal súlyozott kitettségérték
Financial collateral: simple method
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése, a CRR 500. cikke szerinti kkv-szorzó figyelembevételével.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Ebből: kijelölt khmi által készített hitelminősítéssel
Other funded credit protection
A CRR 112. cikkének a)–d), f), g), l), n), o) és q) pontja
Article 232 of CRR.
Ebből: központi kormányzattal megegyező hitelminősítéssel
090 - 100
A CRR 112. cikkének b)–d), f), g), l), és o) pontja
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
A CRR 127. cikke
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
Ezt a sort csak a »Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek« és a »Részvényjellegű kitettségek« kitettségi osztályokban kell jelenteni.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
Ha egy kitettség a CRR 128. cikkének (2) bekezdésében felsorolt, vagy teljesíti a CRR 128. cikkének (3) bekezdésében vagy 133. cikkében meghatározott kritériumokat, a »Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek« vagy a »Részvényjellegű kitettségek« kitettségi osztályba kell sorolni.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Következésképpen más besorolás nem lehetséges, még akkor sem, ha a CRR 127. cikke szerinti nemteljesítő kitettségről van szó.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Itt a kkv-kal szembeni összes kitettséget fel kell tüntetni.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Ebből: Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával
120-140
Itt csak azokat a kkv-kal szembeni kitettségeket kell feltüntetni, amelyek teljesítik a CRR 501. cikkében előírt követelményeket.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
A CRR 125. cikke.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Csak az »ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett« kitettségi osztályban kell jelenteni.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
A CRR 150. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt kitettségek.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
A CRR 148. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt kitettségek.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA
Volatility adjustment to the exposure
Az adatot szolgáltató intézmény banki könyvben nyilvántartott pozícióit az alábbiakban megadott kritériumok szerint hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségekre, hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségekre, valamint partnerkockázattal érintett kitettségekre kell bontani.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Az adatot szolgáltató intézmény kereskedési könyvben nyilvántartott, a CRR 92. cikke (3) bekezdésének f) pontja, valamint 299. cikkének (2) bekezdése szerinti partnerkockázati pozícióit a partnerkockázattal érintett kitettségek közé kell sorolni.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
A CRR 94. cikkének (1) bekezdését alkalmazó intézményeknek ezenkívül a kereskedési könyvi pozícióikat az alábbiakban megadott kritériumok szerint hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségekre, hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségekre, valamint partnerkockázattal érintett kitettségekre kell bontaniuk.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
A CRR 24. cikkében említett, más kategóriába nem sorolt eszközök.
Article 239(2) of CRR.
Azokat a mérlegtételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 090., 110. és 130. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
A CRR 379. cikkének (1) bekezdése szerinti, le nem vont nyitva szállítások nem minősülnek mérlegtételnek, azonban azokat ebben a sorban fel kell tüntetni.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 90. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok a 030. sorban nem szerepelnek.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
A mérlegen kívüli pozíciók közé a CRR I. mellékletében felsorolt tételek tartoznak.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Azokat a mérlegen kívüli tételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040. és 060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 90. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok mérlegen kívüli tételnek minősülnek.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
090–130
Fully adjusted exposure value (E*)
Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság »A Bázel II alkalmazása a kereskedési tevékenységek és az együttes nemteljesítés kezelése terén« c. dokumentumának 17. bekezdésében meghatározott értékpapír-finanszírozási ügyletek (SFT) magukban foglalják: i. a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repo- és fordított repomegállapodásokat, valamint az értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyleteket; ii. a CRR 272. cikkének (3) bekezdésében meghatározott értékpapírügylethez kapcsolódó hiteleket.
160 - 190
Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
A CRR 306. cikke a 4. cikk (1) bekezdésének 88. pontja szerinti minősített központi szerződő felek esetében, a CRR 301. cikkének (2) bekezdésével együttesen.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja szerinti, központi szerződő féllel szembeni kereskedési kitettségek.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
A származtatott ügyletek a CRR II. mellékletében felsorolt szerződéseket foglalják magukban.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
A hosszú teljesítési idejű ügyleteket a CRR 272. cikkének (2) bekezdése határozza meg.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Azok a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik, és ennélfogva a 130. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
A CRR 306. cikke a 4. cikk (1) bekezdésének 88. pontja szerinti minősített központi szerződő felek esetében, a CRR 301. cikkének (2) bekezdésével együttesen.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Ebben a sorban kell feltüntetni azokat a kitettségeket, amelyek a CRR 272. cikkének 11. pontjában meghatározott eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodás megléte miatt nem sorolhatók sem a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, sem az értékpapír-finanszírozási ügyletek közé.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
KITETTSÉGEK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
A CRR 306. cikkének (1) bekezdése
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
A CRR 305. cikkének (3) bekezdése
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
A CRR 133. cikkének (2) bekezdése, valamint 48. cikkének (4) bekezdése
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
A CRR 133. cikkének (2) bekezdése, 379. cikke
Of which: with a credit assessment derived from central government
Ez a sor a »kormányzat«, »vállalkozások«, »intézmények« és »lakosság« kitettségi osztályok esetében nem tölthető ki.
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Itt olyan kitettségek adhatók meg, amelyekre nem vonatkoznak a táblán felsorolt kockázati súlyok.
Article 127 CRR
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése
This row shall only be reported in exposure classes “Items associated with a particular high risk” and “Equity exposures”.
A nem minősített, a sztenderd módszer szerinti n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat (a CRR 134. cikkének (6) bekezdése) ebben a sorban az »egyéb tételek« kitettségi osztályban kell feltüntetni.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class “Items associated with particular high risk” or “Equity exposures”.
Lásd még a CRR 124. cikkének (2) bekezdését, valamint 152. cikke (2) bekezdésének b) pontját.
Consequently, there shall be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Tájékoztató adatok
All exposures to SME shall be reported here.
Lásd még a tájékoztató adatok céljának ismertetését a CR SA általános szakaszában.
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
A CRR 112. cikkének i) pontja
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Kizárólag tájékoztató adat.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
A CRR 124. és 126. cikkének megfelelően kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettséghez kapcsolódó kockázati kitettségértékek számításától függetlenül a kitettségeket ebben a sorban azon kritérium szerint kell megbontani és feltüntetni, hogy azokra kereskedelmi ingatlan nyújt-e fedezetet.
Article 125 of CRR.
A CRR 112. cikkének j) pontja
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
A »nemteljesítő kitettségek« kitettségi osztályba sorolt kitettségek, amelyeket teljesítésük esetén ebbe a kitettségi osztályba kellene sorolni.
Exposures treated under Article 150(1) of CRR
A CRR 112. cikkének i) pontja
Exposures treated under Article 148(1) of CRR
A CRR 124. és 125. cikkének megfelelően lakóingatlannal fedezett kitettséghez kapcsolódó kockázati kitettségértékek számításától függetlenül a kitettségeket ebben a sorban azon kritérium szerint kell megbontani és feltüntetni, hogy azokra ingatlan nyújt-e fedezetet.
070-130
A CR IRB tábla alkalmazási köre
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
A CR IRB tábla alkalmazási köre az alábbiakra vonatkozó szavatolótőke-követelményekre terjed ki:
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
i. banki könyvben nyilvántartott hitelkockázat, ezen belül:
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
banki könyvben nyilvántartott partnerkockázat;
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
vásárolt követelések felhígulási kockázata;
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
kereskedési könyvben nyilvántartott partnerkockázat;
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
az összes üzleti tevékenységből származó nyitva szállítások.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
A CR IRB tábla alkalmazási köre nem terjed ki a következő adatokra:
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
i. a CR EQU IRB táblán feltüntetett részvényjellegű kitettségek;
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
a CR SEC SA, CR SEC IRB és/vagy CR SEC Details táblán feltüntetett értékpapírosítási pozíciókra;
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
a CRR 147. cikke (2) bekezdésének g) pontja szerinti egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközökre.
090-130
E kitettségi osztály kockázati súlya minden esetben 100 %, kivéve a készpénz-állományt és az azzal egyenértékű készpénztételeket, valamint a lízingelt eszközök maradványértékét a CRR 156. cikke szerint.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Az ehhez a kitettségi osztályhoz tartozó, kockázattal súlyozott kitettségértékeket közvetlenül a CA táblán kell feltüntetni;
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
a CVA-kockázat tábláján feltüntetett hitelértékelési korrekciós kockázatra;
Of which: centrally cleared through a QCCP
A CR IRB táblán nem szükséges az IRB kitettségeket a partner székhelye szerinti földrajzi bontásban megadni.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Az így csoportosított adatok a CR GB táblán szerepelnek.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az intézmény az LGD és/vagy a hitel-egyenértékesítési tényezők értékét saját becsléssel állapítja-e meg, az adatszolgáltatásban szereplő minden kitettségi osztályra vonatkozóan meg kell adni az alábbi információkat:
Derivatives and Long Settlement Transactions
NEM = az LGD és a hitel-egyenértékesítési tényezők felügyeleti becslése esetén (IRB alapmódszer);
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
A lakossági portfóliókra vonatkozó adatszolgáltatáshoz minden esetben az IGEN értéket kell megadni.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Ha egy intézmény az IRB kitettségek egy részére vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket saját LGD-értékek alapján, az IRB kitettségek fennmaradó részére vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket pedig felügyeleti LGD-értékek alapján számítja ki, akkor egy CR IRB Összesen táblát kell jelenteni az F-IRB pozíciókra és egy külön CR IRB Összesen táblát az A-IRB pozíciókra vonatkozóan.