natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Items associated with particularly high risk
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)
Equity exposures
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)
Other exposures
VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK
Total exposures
Ebből: Speciális hitelezés
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Ebből: KKV
Of which: defaulted
Lakosság – ingatlannal fedezett
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
KKV
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Nem kkv
EXPECTED LOSS AMOUNT
A rulírozó állományba beszámítható
Of Which: Specialised Lending
Egyéb lakosság
Of Which: SME
C 09.04 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK BONTÁSA AZ ORSZÁGONKÉNTI ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER ÉS AZ INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER KISZÁMÍTÁSÁHOZ
Secured by real estate property
Százalék
SME
Kvalitatív információk
Non-SME
Lényeges hitelkockázati kitettségek – hitelkockázat
Qualifying Revolving
Kitettségérték a sztenderd módszer szerint
Other Retail
Kitettségérték az IRB-módszer szerint
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Lényeges hitelkockázati kitettségek – piaci kockázat
Percentage
Kereskedési könyvi kitettségek hosszú és rövid pozícióinak összege a sztenderd módszerek szerint
Qualitative information
kereskedési könyvi kitettségek értéke a belső modellek szerint
Relevant credit exposures - Credit Risk
Lényeges hitelkockázati kitettségek – értékpapírosítás
Exposure value under the Standardised Approach
Banki könyvi értékpapírosítási pozíciók kitettségértéke a sztenderd módszer szerint
Exposure value under the IRB Approach
Banki könyvi értékpapírosítási pozíciók kitettségértéke az IRB-módszer szerint
Relevant credit exposures – Market risk
Szavatolótőke-követelmények és súlyozó tényezők
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Az anticiklikus tőkepufferre vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény
Value of trading book exposures for internal models
A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – hitelkockázat
Relevant credit exposures – Securitisation
A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – piaci kockázat
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – banki könyvi értékpapírosítási pozíciók
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Szavatolótőke-követelmények súlyozó tényezői
Own funds requirements and weights
Anticiklikustőkepuffer-ráták
Total own funds requirements for CCB
A kijelölt hatóság által meghatározott anticiklikustőkepuffer-ráta
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Az intézmény helye szerinti országban alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-ráta
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
2 %-os küszöbérték alkalmazása
Own funds requirements weights
2 %-os küszöbérték alkalmazása az általános hitelkockázati kitettségekre
Countercyclical capital buffer rates
2 %-os küszöbérték alkalmazása a kereskedési könyvi kitettségekre
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
C 18.00 – PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Deviza:
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
POZÍCIÓK
Use of 2 % threshold
ÖSSZES POZÍCIÓ
Use of 2 % threshold for general credit exposure
NETTÓ POZÍCIÓK
Use of 2 % threshold for trading book exposure
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
HOSSZÚ
Currency:
RÖVID
POSITIONS
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT, FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
ALL POSITIONS
Cella kapcsolata: CA2
NET POSITIONS
Általános kockázat
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Származtatott ügyletek
LONG
Egyéb eszközök és kötelezettségek
SHORT
Lejáraton alapuló módszer
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
zóna
Cell linked to CA2
0 ≤ 1 hónap
General risk
> 1 ≤ 3 hónap
Derivatives
> 3 ≤ 6 hónap
Other assets and liabilities
> 6 ≤ 12 hónap
Maturity-based approach
zóna
Zone 1
> 1 ≤ 2 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében 1,9) év
0 ≤ 1 month
> 2 ≤ 3 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 1,9 ≤ 2,8) év
> 1 ≤ 3 months
> 3 ≤ 4 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 2,8 ≤ 3,6) év
> 3 ≤ 6 months
zóna
> 6 ≤ 12 months
> 4 ≤ 5 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 3,6 ≤ 4,3) év
Zone 2
> 5 ≤ 7 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 4,3 ≤ 5,7) év
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
> 7 ≤ 10 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 5,7 ≤ 7,3) év
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
> 10 ≤ 15 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 7,3 ≤ 9,3) év
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
> 15 ≤ 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 9,3 ≤ 10,6) év
Zone 3
> 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 10,6 ≤ 12,0) év
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
(3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 12,0 ≤ 20,0) év
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
(3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 20) év
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
Az átlagos hátralévő futamidőn alapuló módszer
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
Egyedi kockázat
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
A nem értékpapírosítási pozíciót jelentő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szavatolótőke-követelménye
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Az 1. táblázat első kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Az 1. táblázat második kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Hátralévő futamidő ≤ 6 hónap
Duration-based approach
Hátralévő futamidő > 6 hónap és ≤ 24 hónap
Specific risk
Hátralévő futamidő > 24 hónap
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Az 1. táblázat harmadik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Debt securities under the first category in Table 1
Az 1. táblázat negyedik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Debt securities under the second category in Table 1
Fedezett n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák
With residual term ≤ 6 months
Az értékpapírosított eszközök szavatolótőke-követelménye
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
A korrelációkereskedési portfólió szavatolótőke-követelménye
With a residual term > 24 months
Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)
Debt securities under the third category in Table 1
Egyszerűsített módszer
Debt securities under the fourth category in Table 1
Delta plusz módszer - a gammakockázat kiegészítő követelményei
Rated nth-to default credit derivatives
Delta plusz módszer - a vegakockázat kiegészítő követelményei
Own funds requirement for securitisation instruments
Forgatókönyvmátrix módszer
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
C 21.00 – PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA EQU)
Additional requirements for options (non-delta risks)
Nemzeti piac:
Simplified method
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT RÉSZVÉNYEK
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
A tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált határidős részvényindex-ügyleteken kívüli részvények
Scenario matrix approach
II.
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
MELLÉKLET
National market:
„II.
EQUITIES IN TRADING BOOK
MELLÉKLET
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Tartalomjegyzék
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
ANNEX II
FELÉPÍTÉS ÉS SZABÁLYOK
‘ANNEX II
FELÉPÍTÉS
Table of Contents
SZÁMOZÁSI SZABÁLYOK
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
ELŐJELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
STRUCTURE AND CONVENTIONS
RÉSZ: A TÁBLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚTMUTATÓ
STRUCTURE
TŐKEMEGFELELÉSI ÁTTEKINTÉS (CA)
NUMBERING CONVENTION
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
SIGN CONVENTION
C 01.00 – SZAVATOLÓ TŐKE (CA1)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
A TÁBLA EGYES RÉSZEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
C 02.00 – SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CA2)
GENERAL REMARKS
C 03.00 – TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK ÉS TŐKESZINTEK (CA3)
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
C 04.00 – TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (CA4)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ÉS TŐKEINSTRUMENTUMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERZETT JOGOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5)
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
C 05.01 – ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (CA5.1)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 05.02 – TŐKEINSTRUMENTUMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERZETT JOGOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSRŐL
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 06.01 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN (GS TOTAL)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 06.02 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
HITELKOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES — TOTAL (GS TOTAL)
A PARTNERKOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 07.00 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)
CREDIT RISK TEMPLATES
A CR SA TÁBLA ALKALMAZÁSI KÖRE
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
A KITETTSÉGEK KITETTSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA A SZTENDERD MÓDSZERREL
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
A CRR 112.
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
CIKKÉBEN EMLÍTETT EGYES KITETTSÉGI OSZTÁLYOK TERJEDELMÉNEK MAGYARÁZATA
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
AZ „INTÉZMÉNYEK” KITETTSÉGI OSZTÁLY
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
A „FEDEZETT KÖTVÉNYEK” KITETTSÉGI OSZTÁLY
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
A „KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK” KITETTSÉGI OSZTÁLY
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR IRB)
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
A CR IRB TÁBLA ALKALMAZÁSI KÖRE
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
A CR IRB TÁBLACSOPORT FELOSZTÁSA
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 08.01 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 08.02 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY – ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ (POOL) SZERINT (CR IRB 2 TÁBLA)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS (CR GB)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: IRB KITETTSÉGEK (CR GB 2)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
C 09.04 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK BONTÁSA AZ ORSZÁGONKÉNTI ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER ÉS AZ INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER KISZÁMÍTÁSÁHOZ(CCB)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 10.01 ÉS C 10.02 – A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER SZERINTI RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK (CR EQU IRB 1 ÉS CR EQU IRB 2)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
A TÁBLA EGYES RÉSZEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (MIND A CR EQU IRB 1, MIND A CR EQU IRB 2 TÁBLÁRA ALKALMAZANDÓ)
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 11.00 – ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT (CR SETT)
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 12.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 13.00 – HITELKOCKÁZAT – ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 14.00 – AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (SEC DETAILS)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
MŰKÖDÉSI KOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 16.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OPR)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 17.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
PIACI KOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
C 18.00 – PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 19.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA SEC) 181…
MARKET RISK TEMPLATES
C 20.00 – PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓBA SOROLT POZÍCIÓK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA CTP)
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
C 21.00 – PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA EQU)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC) …
C 22.00 – PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA FX)
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 23.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA COM)
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
C 24.00 – PIACI KOCKÁZAT – BELSŐ MODELL (MKR IM)
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
C 25.00 – HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA (CVA)
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
I. RÉSZ:
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
Általánosságban a keretrendszer öt táblacsoportból áll:
PART I:
tőkemegfelelés, a szavatoló tőke áttekintése; teljes kockázati kitettségérték;
GENERAL INSTRUCTIONS
csoportszintű szavatolótőke-megfelelés, áttekintés a tőkemegfelelési követelményeknek az adatszolgáltató intézmény konszolidációs körébe bevont valamennyi szervezet általi teljesítéséről;
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
hitelkockázat (partner-, felhígulási és elszámolási kockázat);
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
piaci kockázat (kereskedési könyvi pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat, árukockázat, CVA-kockázat);
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
működési kockázat.
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
Minden táblához biztosított a jogszabályi hivatkozás.
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
Az egyes táblacsoportok felhasználásával történő adatközlés általános szempontjaival kapcsolatos további részletes információkat, a tábla egyes részeire vonatkozó előírásokat, valamint a validálási szabályokat a végrehajtás-technikai standard jelen része tartalmazza.
operational risk.
Az intézményeknek kizárólag azokon a táblákon kell adatot szolgáltatniuk, amelyek a szavatolótőke-követelmények meghatározása során alkalmazott megközelítés szempontjából relevánsak.
For each template legal references are provided.
A táblák oszlopaira, soraira és celláira való hivatkozáskor a dokumentum a következő táblázatban meghatározott jelölési szabályokat követi.
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as validation rules are included in this part of the Implementing Technical Standard..
Ezeket a numerikus kódokat kimerítően használják a validálási szabályok.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Az útmutató a következő általános jelölést követi: Tábla;Sor;Oszlop.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Csillag jelöli, hogy a validálás a korábban meghatározott sorra vagy oszlopra megtörtént.
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
A szavatoló tőkét vagy a tőkekövetelményeket növelő összegeket pozitív számként kell feltüntetni.
In the case of validations inside a template, in which only data points of that template is used, notations do not refer to a template: Row;Column.
Ugyanakkor a szavatoló tőke teljes összegét vagy a tőkekövetelményeket csökkentő bármely összeg előjele negatív.
In the case of templates with only one column, only rows are referred to.
Ha egy tétel megjelölése előtt mínuszjel (–) található, akkor az adott tételről nem szolgáltatható pozitív adat.
Template;Row
RÉSZ:
An asterisk sign is used to express that the validation is done for the rows or columns specified before.
A TÁBLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚTMUTATÓ
Any amount that increases the own funds or the capital requirements shall be reported as a positive figure.
A CA táblacsoport az I. pillér mutatók számlálóiban szereplő tőketípusokra (szavatoló tőke, alapvető tőke [T1], elsődleges alapvető tőke [CET1]) és nevezőjére (szavatolótőke-követelmény), valamint az átmeneti rendelkezésekre vonatkozó információkat tartalmazza.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the capital requirements shall be reported as a negative figure.
A CA táblacsoport öt táblát foglal magában:
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
A CA1 tábla az egyes intézmények szavatoló tőkéjének összegét tartalmazza, az összeg meghatározásához szükséges tételek szerinti bontásban.
PART II:
A szavatoló tőke számított értéke magában foglalja az egyes tőkeelemekre vonatkozó átmeneti rendelkezések összesített hatását is.
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
A CA2 tábla az 575/2013/EU rendelet (CRR) 92. cikkének (3) bekezdése szerinti teljes kockázati kitettségértékeket foglalja össze.
CA templates contain information about Pillar 1 numerators (own funds, Tier 1, Common Equity Tier 1), denominator (own funds requirements), and transitional provisions and is structures in five templates:
A CA3 tábla egyrészt azokat a mutatókat tartalmazza, amelyek minimális szintjét a CRR rögzíti, másrészt a mutatókhoz és a tőketípusokhoz kapcsolódó egyéb adatokat.
template contains the amount of own funds of the institutions, disaggregated in the items needed to get to that amount.
A CA4 tábla a CA1 elemeinek kiszámításához szükséges tájékoztató adatokat, valamint a CRD szerinti tőkepufferekkel kapcsolatos információkat tartalmazza.
The amount of own funds obtained includes the aggregate effect of transitional provisions per type of capital
A CA5 tábla a szavatoló tőkét érintő átmeneti rendelkezések hatásának kiszámításához szükséges adatokat tartalmazza.
template summarizes the total risk exposures amounts as defined in Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (‘CRR’)
A CA5 tábla hatálya az átmeneti rendelkezések végső lejáratát követően megszűnik.
template contains the ratios for which CRR state a minimum level, and some other related data
A táblákat valamennyi, a CRR szerint adatszolgáltatásra kötelezett intézménynek használnia kell, függetlenül az intézmény nemzeti jog szerint irányadó számvitelére, azonban a számláló egyes elemei kizárólag az IAS/IFRS típusú értékelési szabályokat alkalmazó intézményekre vonatkoznak.
template contains memorandums items needed for calculating items in CA1 as well as information with regard to the CRD capital buffers.
A nevezőben foglalt adatok kevés kivételtől eltekintve a teljes kockázati kitettségérték kiszámítására szolgáló, kockázati típusonkénti táblákban meghatározott végeredményekhez kapcsolódnak.
template contains the data needed for calculating the effect of transitional provisions in own funds.
A szavatoló tőke teljes összege különböző tőketípusokból áll: az alapvető tőkéből (T1), amely az elsődleges alapvető tőke (CET1) és a kiegészítő alapvető tőke (AT1) összege, valamint a járulékos tőkéből (T2).
will cease to exist once the transitional provisions will expire.
A CA táblák az átmeneti rendelkezéseket az alábbiak szerint kezelik:
The templates shall apply to all reporting entities, irrespective of the accounting standards followed, although some items in the numerator are specific for entities applying IAS/IFRS-type valuation rules.
A CA1 elemei általában bruttó módon, az átmeneti kiigazítások előtti értéken szerepelnek.
Generally, the information in the denominator is linked to the final results reported in the correspondent templates for the calculation of the total risk exposure amount.
Ez azt jelenti, hogy a CA1-elemek adatait – az átmeneti rendelkezések hatását összesítő elemek adatainak kivételével – a végleges rendelkezések alapján úgy kell kiszámítani, mintha nem lennének átmeneti rendelkezések.
The total own funds consist of different types of capital: Tier 1 capital (T1), which is the sum of Common Equity Tier 1 capital (CET1), Additional Tier 1 capital (AT1) as well as Tier 2 capital (T2).
Mindegyik tőketípus (CET1, AT1 és T2) esetében három olyan különböző elem van, amely magában foglalja az átmeneti rendelkezések miatti kiigazításokat.