natgillin/translations-raw huggingface dataset:
means an instrument consisting of a bond or a securitised debt instrument with an embedded derivative, such as an option to buy the underlying equity
Kötvények (minden kötvénytípus, kivéve ETC és ETN) – kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Covered Bond
A küszöbértékek kiszámítása során figyelembe veendő ügyletek kötvénytípusonként
means bonds as referred to in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Az egyes kötvénytípusok esetében a kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek kiszámításához használandó percentilisértékek
during stages S1 and S2
Kereskedés előtti SSTI
during stages S3 and S4
Kereskedés előtti LIS
Corporate Bond
Kereskedés utáni SSTI
means a bond that is issued by a Societas Europaea established in accordance with Council Regulation (EC) No 2157/2001 [1] or a type of company listed in Article 1 of Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council [2] or equivalent in third countries
Kereskedés utáni LIS
For the purpose of the determination of the financial instruments considered not to have a liquid market as per Article 13(18), the following methodology shall be applied
Kereskedés – percentilis
Other Bond
Küszöbérték alapja
A bond that does not belong to any of the above bond types is considered not to have a liquid market
Államkötvény-ügyletek, a 13. cikk (10) bekezdésében felsorolt ügyletek kizárásával
Table 2.3
300000 EUR
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
Egyéb közintézményi kötvények vonatkozásában végrehajtott ügyletek, a 13. cikk (10) bekezdésében felsorolt ügyletek kizárásával
Transactions to be considered for the calculation of the thresholds per bond type
Átváltoztatható kötvények vonatkozásában végrehajtott ügyletek, a 13. cikk (10) bekezdésében felsorolt ügyletek kizárásával
Percentiles to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each bond type
200000 EUR
SSTI pre-trade
Fedezett kötvények vonatkozásában végrehajtott ügyletek, a 13. cikk (10) bekezdésében felsorolt ügyletek kizárásával
LIS pre-trade
Vállalati kötvények vonatkozásában végrehajtott ügyletek, a 13. cikk (10) bekezdésében felsorolt ügyletek kizárásával
SSTI post-trade
Egyéb kötvények
LIS post-trade
Egyéb kötvények vonatkozásában végrehajtott ügyletek, a 13. cikk (10) bekezdésében felsorolt ügyletek kizárásával
Trade — percentile
táblázat
threshold floor
Kötvények (ETC és ETN kötvénytípus) – likvid piaccal nem rendelkező osztályok
transactions executed on Sovereign Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
Eszközosztály – Kötvények (ETC és ETN kötvénytípus)
EUR 300000
Kötvénytípus
transactions executed on Other Public Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
Az egyes pénzügyi eszközök a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének.
transactions executed on Convertible Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
Átlagos napi forgalom (ADT)
EUR 200000
mennyiségi likviditási kritérium]
transactions executed on Covered Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
mennyiségi likviditási kritérium]
transactions executed on Corporate Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
Tőzsdén kereskedett áruk (ETC)
Other Bonds
A kibocsátó által árucikkekben vagy származtatott áruügyletekben eszközölt közvetlen befektetés ellenében kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő eszköz.
transactions executed on Other Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
Az ETC árfolyama közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik az alaptermék teljesítményéhez.
Table 2.4
Az ETC passzívan követi az alapjául szolgáló árucikk vagy áruindex teljesítményét.
Bonds (ETC and ETN bond types) — classes not having a liquid market
500000 EUR
Asset class — Bonds (ETC and ETN bond types)
Tőzsdén kereskedett kötvények (ETN)
Bond type
A kibocsátó által az alaptermékben vagy az alapul szolgáló származtatott termékben eszközölt közvetlen befektetés ellenében kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő eszköz.
Each individual financial instrument shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Az ETN árfolyama közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik az alaptermék teljesítményéhez.
Average daily turnover (ADT)
Az ETN passzívan követi az alapjául szolgáló termék teljesítményét.
[quantitative liquidity criterion 1]
táblázat
[quantitative liquidity criterion 2]
Kötvények (ETC és ETN kötvénytípus) – kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Exchange Traded Commodities (ETCs)
Az egyes, likvid piaccal rendelkezőnek minősülő eszközökre alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
a debt instrument issued against a direct investment by the issuer in commodities or commodities derivative contracts.
Küszöbérték
The price of an ETC is directly or indirectly linked to the performance of the underlying.
ETC
An ETC passively tracks the performance of the commodity or commodity indices to which it refers.
1000000 EUR
EUR 500000
50000000 EUR
Exchange Traded Notes (ETNs)
ETN
a debt instrument issued against a direct investment by the issuer in the underlying or underlying derivative contracts.
Az egyes, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő eszközökre alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
The price of an ETN is directly or indirectly linked to the performance of the underlying.
900000 EUR
An ETN passively tracks the performance of the underlying to which it refers.
45000000 EUR
Table 2.5
Strukturált pénzügyi termékek (SFP)
Bonds (ETC and ETN bond types) — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
táblázat
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each individual instrument determined to have a liquid market
SFP – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
Threshold value
Eszközosztály – Strukturált pénzügyi termékek (SFP)
ETCs
teszt – Az SFP eszközosztályának értékelése
EUR 1000000
A strukturált pénzügyi termékek eszközosztályának értékelése a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyi eszközök meghatározása céljából
EUR 50000000
A strukturált pénzügyi termékek eszközosztályának értékelésére vonatkozó mennyiségi likviditási kritériumokhoz kapcsolódó értékek kiszámítása során figyelembe veendő ügyletek
ETNs
Az SFP eszközosztályát a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek alkalmazásával kell értékelni.
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each individual instrument determined not to have a liquid market
Átlagos napi névleges összeg (ADNA)
EUR 900000
Az összes SFP vonatkozásában végrehajtott ügyletek
EUR 45000000
300000000 EUR
Structured Finance Products (SFPs)
teszt – Likvid piaccal nem rendelkező SFP
Table 3.1
Amennyiben a mennyiségi likviditási kritériumokhoz kapcsolódó értékek mindegyike meghaladja az SFP eszközosztályának értékelése tekintetében előírt mennyiségi likviditási küszöbértékeket, az 1. teszt sikerrel teljesült, és el kell végezni a 2. tesztet.
SFPs — classes not having a liquid market
táblázat
Asset class — Structured Finance Products (SFPs)
SFP – Kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek, amennyiben nem teljesül az 1. teszt
Test 1 — SFPs asset-class assessment
Az összes SFP-re vonatkozó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek, amennyiben nem teljesül az 1. teszt
SFPs asset-class assessment for the purpose of the determination of the financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
250000 EUR
Transactions to be considered for the calculations of the values related to the quantitative liquidity criteria for the purpose of the SFPs asset-class assessment
táblázat
The SFPs asset-class shall be assessed by application of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
SFP – Kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek, amennyiben teljesül az 1. teszt
Average daily notional amount (ADNA)
A küszöbértékek kiszámítása során figyelembe veendő ügyletek
Transactions executed in all SFPs
A likvid piaccal rendelkezőnek minősülő strukturált pénzügyi termékek esetében az 1. teszt sikeres teljesülése esetén a kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek kiszámításához használandó percentilisértékek és küszöb-alapértékek
EUR 300000000
Küszöbérték alapja
Test 2 — SFPs not having a liquid market
Az összes likvid piaccal rendelkezőnek minősülő SFP vonatkozásában végrehajtott ügyletek
If the values related to the quantitative liquidity criteria are both above the quantitative liquidity thresholds set for the purpose of the SFPs asset-class assessment, then Test 1 is passed and Test-2 shall be performed.
Az 1. teszt sikeres teljesülése esetén a likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő strukturált pénzügyi termékekre alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
SFPs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds if Test 1 is not passed
Értékpapírosított származtatott ügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for all SFPs if Test 1 is not passed
Eszközosztály – Értékpapírosított származtatott ügyletek
EUR 250000
A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontjában meghatározott, strukturált pénzügyi terméknek nem minősülő átruházható értékpapír, amely legalább a következőket tartalmazza:
Table 3.3
egyszerű („plain vanilla”) fedezett opciós utalványok, azaz olyan értékpapírok, amelyek jogot, de nem kötelezettséget biztosítanak a tulajdonosnak arra, hogy az alapul szolgáló eszköz egy meghatározott összegét, illetve ha készpénzes elszámolásról állapodtak meg, az aktuális piaci ár (kötési ár) és a kötési ár (az aktuális piaci ár) közötti különbség pozitív összegét a lejárat napján, illetve az addig tartó időszakon belül, előre megszabott kötési árfolyamon megvásárolja (értékesítse);
SFPs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds if Test 1 is passed
tőkeáttételi certifikátok, azaz olyan certifikátok, amelyek tőkeáttételi hatást kiváltva követik az alapul szolgáló eszköz teljesítményét;
Transactions to be considered for the calculation of the thresholds
„egzotikus” fedezett opciós utalványok, azaz olyan fedezett opciós utalványok, amelyek fő alkotóeleme egy opciósügylet-kombináció;
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for SFPs determined to have a liquid market if Test 1 is passed
tárgyalható jogok;
Threshold floor
befektetési certifikátok, azaz olyan certifikátok, amelyek tőkeáttételi hatás kiváltása nélkül követik az alapul szolgáló eszköz teljesítményét.
Transactions executed in all SFPs determined to have a liquid market
A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni.
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for SFPs determined not to have a liquid market if Test 1 is passed
Minden értékpapírosított származtatott ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Securitised derivatives — classes not having a liquid market
Értékpapírosított származtatott ügyletek – Kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Asset class — Securitised Derivatives
Kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
means a transferable security as defined in Article 4(1)(44)(c) of Directive 2014/65/EU different from structured finance products and should include at least:
50000 EUR
plain vanilla covered warrants means securities giving the holder the right, but not the obligation, to purchase (sell), at or by the expiry date, a specific amount of the underlying asset at a predetermined strike price or, in case cash settlement has been fixed, the payment of the positive difference between the current market price (the strike price) and the strike price (the current market price);
60000 EUR
leverage certificates means certificates that track the performance of the underlying asset with leverage effect;
90000 EUR
exotic covered warrants means covered warrants whose main component is a combination of options;
táblázat
negotiable rights;
Származtatott kamatügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
investment certificates means certificates that track the performance of the underlying asset without leverage effect.
Eszközosztály – Származtatott kamatügyletek
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall be applied
A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott szerződés, amely végső alapterméke kamat; kamatlábat tartalmazó kötvény, kölcsön vagy bármilyen kosár, portfólió vagy index; illetve kamatláb, kötvény vagy kölcsön teljesítményéhez kötött kötvény, kölcsön vagy bármilyen egyéb termék.
all securitised derivatives are considered to have a liquid market
Eszköz-alosztály
Table 4.2
A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében minden eszköz-alosztályt az alább előírt alkategóriákra kell lebontani.
Securitised derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének.
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
A likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriák esetében adott esetben a kiegészítő minőségi likviditási kritériumot is alkalmazni kell.
EUR 50000
Határidős tőzsdei kötvényügyletek és tőzsdén kívüli határidős kötvényügyletek
EUR 60000
Határidős tőzsdei kötvényügyletek és tőzsdén kívüli határidős kötvényügyletek
EUR 90000
szegmentációs kritérium – az alaptermék kibocsátója
Table 5.1
szegmentációs kritérium – az alapul szolgáló leszállításos kötvény futamideje a következő meghatározás szerint:
Interest rate derivatives — classes not having a liquid market
Rövid lejáratú: amennyiben az alapul szolgáló leszállításos kötvény futamideje 1–4 év, az rövid lejáratúnak minősül.
Asset class — Interest Rate Derivatives
Középlejáratú: amennyiben az alapul szolgáló leszállításos kötvény futamideje 4–8 év, az középlejáratúnak minősül.
any contract as defined in Annex I, Section C(4) of Directive 2014/65/EU whose ultimate underlying is an interest rate, a bond, a loan, any basket, portfolio or index including an interest rate, a bond, a loan or any other product representing the performance of an interest rate, a bond, a loan.
Hosszú lejáratú: amennyiben az alapul szolgáló leszállításos kötvény futamideje 8–15 év, az hosszú lejáratúnak minősül.
Sub-asset class
Ultrahosszú lejáratú: amennyiben az alapul szolgáló leszállításos kötvény futamideje meghaladja a 15 évet, az ultrahosszú lejáratúnak minősül.
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
szegmentációs kritérium – a határidős tőzsdei ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap
Additional qualitative liquidity criterion
lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év
Bond futures/forwards
lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év
a bond future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év
Segmentation criterion 1 — issuer of the underlying
m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év
Segmentation criterion 2 — term of the underlying deliverable bond defined as follows:
5000000 EUR
Short-term: the underlying deliverable bond with a term between 1 and 4 years shall be considered to have a short-term
Amennyiben az alkategória egy adott lejárati csoport tekintetében likvid piaccal rendelkezőnek minősül, és a következő lejárati csoport által meghatározott alkategória likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül, az első „back month” szerződés két héttel a „front month szerződés” lejárta előtt likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Medium-term: the underlying deliverable bond with a term between 4 and 8 years shall be considered to have a medium-term
Kötvényopciók
Long-term: the underlying deliverable bond with a term between 8 and 15 years shall be considered to have a long-term
A kötvényopciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Ultra-long-term: the underlying deliverable bond with a term longer than 15 years shall be considered to have an ultra-long-term
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló kötvény, illetve határidős tőzsdei kötvényügylet vagy tőzsdén kívüli határidős kötvényügylet
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
szegmentációs kritérium – az opciós ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
Kamatalapú (IR) határidős tőzsdei ügyletek és határidős kamatláb-megállapodások (FRA)
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
A kamatalapú határidős tőzsdei ügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló kamatláb
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló kamatláb futamideje
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
500000000 EUR
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
Kamatalapú opciók
EUR 5000000
A kamatalapú opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
whenever a sub-class is determined to have a liquid market with respect to a specific time to maturity bucket and the sub-class defined by the next time to maturity bucket is determined not to have a liquid market, the first back month contract is determined to have a liquid market 2 weeks before expiration of the front month
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló kamatláb, illetve kamatalapú határidős tőzsdei ügylet vagy határidős kamatláb-megállapodás
Bond options
szegmentációs kritérium – az opciós ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
a bond option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Csereügyletre szóló opciók
Segmentation criterion 1 — underlying bond or underlying bond future/forward
Csereügyletre szóló opciók
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
A csereügyletre szóló opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni: 1. szegmentációs kritérium – az alapul szolgáló csereügylet típusa a következő meghatározás szerint: rögzítettkamat-csereügylet azonos pénznemben, azonos pénznemű rögzítettkamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, rögzített–változó kamatcsereügylet azonos pénznemben, azonos pénznemű rögzített–változó kamatcsereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, változókamat-csereügylet azonos pénznemben, azonos pénznemű változókamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, inflációs csereügylet azonos pénznemben, azonos pénznemű inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, OIS csereügylet azonos pénznemben, azonos pénznemű OIS csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, eltérő pénznemű rögzítettkamat-csereügylet, eltérő pénznemű rögzítettkamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, eltérő pénznemű rögzített–változó kamatcsereügylet, eltérő pénznemű rögzített–változó kamatcsereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, eltérő pénznemű változókamat-csereügylet, eltérő pénznemű változókamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, eltérő pénznemű inflációs csereügylet, eltérő pénznemű inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, eltérő pénznemű OIS csereügylet, eltérő pénznemű OIS csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek.
IR futures and FRA
szegmentációs kritérium – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben az opciós ügylet névleges értéke denominált.
an interest rate future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
szegmentációs kritérium – inflációs index, amennyiben az alapul szolgáló csereügylet típusa azonos pénznemű inflációs csereügylet vagy eltérő pénznemű inflációs csereügylet.
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate
szegmentációs kritérium – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Segmentation criterion 2 — term of the underlying interest rate
lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap
EUR 500000000
lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap
IR options
lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap
an interest rate option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate or underlying interest rate future or FRA
lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év
Swaptions
szegmentációs kritérium – az opciós ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
a swaption sub-class is defined by the following segmentation criteria:
lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 6 hónap
Segmentation criterion 1 — underlying swap type defined as follows: fixed-to-fixed single currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed single currency swap, fixed-to-float single currency swap, futures/forwards on fixed-to-float single currency swap, float-to-float single currency swap, futures/forwards on float-to-float single currency swap, inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, OIS single currency swap, futures/forwards on OIS single currency swap, fixed-to-fixed multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed multi-currency swap, fixed-to-float multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-float multi-currency swap, float-to-float multi-currency swap, futures/forwards on float-to-float multi-currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap, OIS multi-currency swap, futures/forwards on OIS multi-currency swap
lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év
Segmentation criterion 3 — inflation index if the underlying swap type is either an inflation single currency swap or an inflation multi-currency swap
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 5 év
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
lejárati csoport: 5 év < futamidő ≤ 10 év
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
lejárati csoport: 10 éven túli