natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Such features may include wind-down triggers specific to a pool of exposures;
Amennyiben az intézmény belső ellenőrzési, hitel-felülvizsgálati vagy kockázatkezelési feladatokat ellátó szervezeti egységei végzik a (2) bekezdés g) pontjában előírt felülvizsgálatot, azoknak függetlennek kell lenniük az intézmény ABCP-programmal foglalkozó belső egységeitől, és nem állhatnak kapcsolatban ügyfelekkel.
the institution evaluates the characteristics of the underlying asset pool, such as its weighted-average credit score, and identifies any concentrations to an individual obligor or geographic area and the granularity of the asset pool.
Azok az intézmények, amelyek engedélyt kaptak a belső értékelési módszer alkalmazására, csak mindkét alábbi feltétel teljesülése esetén térhetnek vissza a belső értékelési módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciók esetében másik módszer alkalmazásához:
Where the institution’s internal audit, credit review, or risk management functions perform the review provided for in point (g) of paragraph 2, those functions shall be independent from the institution’s internal functions dealing with ABCP programme business and customer relations.
az intézmény az illetékes hatóság számára meggyőző módon bemutatta, hogy megfelelő indoka van egy másik módszer alkalmazásához történő visszatérésre;
Institutions which have received permission to apply the Internal Assessment Approach shall not revert to the use of other methods for positions that fall within scope of application of the Internal Assessment Approach unless both of the following conditions are met:
az intézmény megkapta az illetékes hatóság előzetes engedélyét.
the institution has demonstrated to the satisfaction of the competent authority that the institution has good cause to do so;
266. cikk
the institution has received the prior permission of the competent authority.
A kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámítása a belső értékelési módszer szerint
Article 266
A belső értékelési módszer keretében az intézménynek az ABCP-programhoz vagy ABCP-ügylethez tartozó nem minősített pozíciót belső értékelése alapján a 265. cikk (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott valamely minősítési kategóriához kell rendelnie.
Calculation of risk-weighted exposure amounts under the Internal Assessment Approach
A pozícióhoz ugyanazt a származtatott minősítést kell hozzárendelni, mint amely a 265. cikk (2) bekezdésének e) pontja alapján az adott minősítési kategóriához tartozó hitelminősítés.
Under the Internal Assessment Approach, the institution shall assign the unrated position in the ABCP programme or ABCP transaction to one of the rating grades laid down in point (e) of Article 265(2) on the basis of its internal assessment.
Az (1) bekezdés alapján kapott minősítésnek az első hozzárendelés időpontjában legalább befektetési vagy annál jobb minősítésnek kell lennie, és azt a kockázattal súlyozott kitettségérték 263. vagy adott esetben 264. cikk szerinti kiszámítása céljából külső hitelminősítő intézet által adott, figyelembe vehető hitelminősítésnek kell tekinteni.
The position shall be attributed a derived rating which shall be the same as the credit assessments corresponding to that rating grade as laid down in point (e) of Article 265(2).
alszakasz
The rating derived in accordance with paragraph 1 shall be at least at the level of investment grade or better at the time it was first assigned and shall be regarded as an eligible credit assessment by an ECAI for the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 263 or Article 264, as applicable.
Az értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó felső határok
Subsection 4
267. cikk
Caps for securitisation positions
Előresorolt értékpapírosítási pozíciók esetében alkalmazandó maximális kockázati súly: az alapul szolgáló kitettségeket figyelembe vevő („look through”) megközelítés
Article 267
Amennyiben az intézmény mindenkor ismeri az alapul szolgáló kitettségek összetételét, az előresorolt értékpapírosítási pozícióhoz olyan maximális kockázati súlyt rendelhet, amely egyenlő az alapul szolgáló kitettségekre alkalmazandó, kitettséggel súlyozott azon átlagos kockázati súllyal, amely akkor lenne alkalmazandó, ha az alapul szolgáló kitettségeket nem értékpapírosították volna.
Maximum risk weight for senior securitisation positions: look-through approach
Alapul szolgáló kitettségek olyan halmazai esetében, amelyekre az intézmény kizárólag a sztenderd módszert vagy az IRB módszert alkalmazza, az előresorolt értékpapírosítási pozíció maximális kockázati súlya egyenlő azon kitettséggel súlyozott átlagos kockázati súllyal, amely akkor lenne a 2. vagy a 3. fejezet szerint alkalmazandó az alapul szolgáló kitettségekre, ha azokat nem értékpapírosították volna.
An institution which has knowledge at all times of the composition of the underlying exposures may assign the senior securitisation position a maximum risk weight equal to the exposure-weighted-average risk weight that would be applicable to the underlying exposures as if the underlying exposures had not been securitised.
Vegyes halmazok esetében a maximális kockázati súlyt a következőképpen kell kiszámítani:
In the case of pools of underlying exposures where the institution uses exclusively the Standardised Approach or the IRB Approach, the maximum risk weight of the senior securitisation position shall be equal to the exposure-weighted-average risk weight that would apply to the underlying exposures under Chapter 2 or 3, respectively, as if they had not been securitised.
amennyiben az intézmény a SEC-IRBA-t alkalmazza, az alapul szolgáló halmaz sztenderd módszerhez tartozó részéhez és IRB módszerhez tartozó részéhez külön-külön hozzá kell rendelni a vonatkozó módszer szerinti megfelelő kockázati súlyt;
In the case of mixed pools the maximum risk weight shall be calculated as follows:
ha az intézmény a SEC-SA-t vagy a SEC-ERBA-t alkalmazza, az előresorolt értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó maximális kockázati súlynak egyenlőnek kell lennie az alapul szolgáló kitettségek sztenderd módszer szerinti kockázati súlyának súlyozott átlagával.
where the institution applies the SEC-IRBA, the Standardised Approach portion and the IRB Approach portion of the underlying pool shall each be assigned the corresponding Standardised Approach risk weight and IRB Approach risk weight respectively;
E cikk alkalmazásában az IRB módszer szerint, a 3. fejezetnek megfelelően alkalmazandó kockázati súly magában foglalja:
where the institution applies the SEC-SA or the SEC-ERBA, the maximum risk weight for senior securitisation positions shall be equal to the Standardised Approach weighted-average risk weight of the underlying exposures.
a várható veszteségek 12,5-del megszorzott összegének
For the purposes of this Article, the risk weight that would be applicable under the IRB Approach in accordance with Chapter 3 shall include the ratio of:
az alapul szolgáló kitettségek kitettségi értékéhez viszonyított arányát.
expected losses multiplied by 12,5 to
Amennyiben az (1) bekezdésnek megfelelően kiszámított maximális kockázati súly alacsonyabb kockázati súlyt eredményez, mint a kockázati súlyokra vonatkozóan értelemszerűen a 259–264. cikkben meghatározott alsó határ, az előbbit kell alkalmazni.
the exposure value of the underlying exposures.
268. cikk
Where the maximum risk weight calculated in accordance with paragraph 1 results in a lower risk weight than the risk-weight floors set out in Articles 259 to 264, as applicable, the former shall be used instead.
Maximális tőkekövetelmények
Article 268
A SEC-IRBA-t használó értékpapírosítást kezdeményező, szponzor vagy más intézmény, vagy a SEC-SA-t, illetőleg a SEC-ERBA-t használó értékpapírosítást kezdeményező vagy szponzor intézmény az általa tartott értékpapírosítási pozícióra azzal a tőkekövetelménnyel egyenlő maximális tőkekövetelményt alkalmazhat, amelyet a 2. vagy a 3. fejezetnek megfelelően úgy számítanának ki az alapul szolgáló kitettségekre, mintha azokat nem értékpapírosították volna.
Maximum capital requirements
E cikk alkalmazásában az IRB módszer szerinti tőkekövetelmény a szóban forgó kitettségek 3. fejezetnek megfelelően kiszámított várható veszteségéből, valamint a váratlan veszteségek 1,06-dal megszorzott összegéből áll.
An originator institution, a sponsor institution or other institution using the SEC-IRBA or an originator institution or sponsor institution using the SEC-SA or the SEC-ERBA may apply a maximum capital requirement for the securitisation position it holds equal to the capital requirements that would be calculated under Chapter 2 or 3 in respect of the underlying exposures had they not been securitised.
Vegyes halmazok esetében a maximális tőkekövetelményt az alapul szolgáló kitettségeknek az IRB módszer és a sztenderd módszer szerinti részére vonatkozó, az (1) bekezdésnek megfelelően számított tőkekövetelmények kitettséggel súlyozott átlagaként kell meghatározni.
For the purposes of this Article, the IRB Approach capital requirement shall include the amount of the expected losses associated with those exposures calculated under Chapter 3 and that of unexpected losses.
A maximális tőkekövetelmény az (1) vagy a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámított összegnek és a releváns ügyletrészsorozatokban (V) az intézmény tulajdonában lévő legnagyobb érdekeltséghányad – százalékban kifejezett és a következők szerint megállapított – értékének a szorzata:
In the case of mixed pools, the maximum capital requirement shall be determined by calculating the exposure-weighted average of the capital requirements of the IRB Approach and Standardised Approach portions of the underlying exposures in accordance with paragraph 1.
olyan intézmény esetében, amelynek egyetlen ügyletrészsorozatban egy vagy több értékpapírosítási pozíciója van, V egyenlő az intézmény által az adott ügyletrészsorozatban tartott értékpapírosítási pozíciók névértékének az ügyletrészsorozat névértékéhez viszonyított arányával;
The maximum capital requirement shall be the result of multiplying the amount calculated in accordance with paragraphs 1 or 2 by the largest proportion of interest that the institution holds in the relevant tranches (V), expressed as a percentage and calculated as follows:
olyan intézmény esetében, amelynek különböző ügyletrészsorozatokban van értékpapírosítási pozíciója, V egyenlő az ügyletrészsorozatokban való érdekeltséghányadok közül a legnagyobbal.
for an institution that has one or more securitisation positions in a single tranche, V shall be equal to the ratio of the nominal amount of the securitisation positions that the institution holds in that given tranche to the nominal amount of the tranche;
E célból az egyes ügyletrészsorozatokra vonatkozó érdekeltséghányadot az a) pontnak megfelelően kell kiszámítani.
for an institution that has securitisation positions in different tranches, V shall be equal to the maximum proportion of interest across tranches.
Valamely értékpapírosítási pozíció maximális tőkekövetelményének e cikk szerinti kiszámításakor az értékesítésből származó nyereség teljes összegét és az értékpapírosítási ügyletből származó hitelminőség-javító kamatrés-eszköz értékét le kell vonni az elsődleges alapvető tőkeelemekből a 36. cikk (1) bekezdésének k) pontja szerint.
For these purposes, the proportion of interest for each of the different tranches shall be calculated as set out in point (a).
alszakasz
When calculating the maximum capital requirement for a securitisation position in accordance with this Article, the entire amount of any gain on sale and credit-enhancing interest-only strips arising from the securitisation transaction shall be deducted from Common Equity Tier 1 items in accordance with point (k) of Article 36(1).
Egyéb rendelkezések
Subsection 5
269. cikk
Miscellaneous provisions
Újra-értékpapírosítás
Article 269
Újra-értékpapírosításhoz kapcsolódó pozíció esetében az intézménynek a 261. cikk szerinti SEC-SA-t kell alkalmaznia a következő módosításokkal:
Re-securitisations
W = 0 a kitettségek alapul szolgáló halmazán belül egy értékpapírosítási ügyletrészsorozathoz kapcsolódó kitettségek esetében;
For a position in a re-securitisation, institutions shall apply the SEC-SA in accordance with Article 261, with the following changes:
p = 1,5;
W = 0 for any exposure to a securitisation tranche within the pool of underlying exposures;
a kapott kockázati súly alsó határa azonban nem lehet alacsonyabb, mint 100 %.
p = 1,5;
A KSA értékét az alapul szolgáló értékpapírosítási kitettségekre a 2. alszakasznak megfelelően kell kiszámítani.
the resulting risk weight shall be subject to a risk-weight floor of 100 %.
A 4. alszakaszban meghatározott maximális tőkekövetelmény az újra-értékpapírosítási pozíciókra nem alkalmazható.
KSA for the underlying securitisation exposures shall be calculated in accordance with Subsection 2.
Amennyiben az alapul szolgáló kitettségek halmaza értékpapírosítási ügyletrészsorozatok és más típusú eszközök alkotta vegyes halmaz, a KA paramétert a kitettségek egyes alcsoportjaira külön-külön kiszámított KA érték kitettséggel súlyozott nominális átlagaként kell meghatározni.
The maximum capital requirements set out in Subsection 4 shall not be applied to re-securitisation positions.
270. cikk
Where the pool of underlying exposures consists of a mix of securitisation tranches and other types of assets, the KA parameter shall be determined as the nominal exposure weighted-average of the KA calculated individually for each subset of exposures.
Előresorolt pozíciók a kkv-értékpapírosításban
Article 270
Az értékpapírosítást kezdeményező intézmény egy értékpapírosítási pozícióval összefüggésben a kockázattal súlyozott kitettségértéket értelemszerűen a 260., 262. vagy a 264. cikknek megfelelően számíthatja ki, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:
Senior positions in SME securitisations
az értékpapírosítás adott esetben teljesíti az STS értékpapírosításra vonatkozó, az (EU) 2017/2402 rendelet 4. fejezetében megállapított követelményeket, az e rendelet 20. cikkének (1)–(6) bekezdésében szereplő rendelkezések kivételével;
An originator institution may calculate the risk-weighted exposure amounts in respect of a securitisation position in accordance with Articles 260, 262 or 264, as applicable, where the following conditions are met:
a pozíció előresorolt értékpapírosítási pozíciónak minősül;
the securitisation meets the requirements for STS securitisation set out in Chapter 4 of Regulation (EU) 2017/2402 as applicable, other than Article 20(1) to (6) of that Regulation;
az értékpapírosítást vállalkozásokkal szembeni kitettségek halmaza fedezi, és a kitettségportfólió egyenlegét legalább 70 %-ban az 501. cikk szerinti, kkv-kkal szembeni kitettség alkotja az értékpapírosítás időpontjában, vagy rulírozó értékpapírosítás esetén abban az időpontban, amikor egy újabb kitettséget vonnak be az értékpapírosításba;
the position qualifies as the senior securitisation position;
az értékpapírosítást kezdeményező intézmény által nem megtartott pozíciókhoz kapcsolódó hitelkockázatot olyan garancia vagy viszontgarancia révén ruházzák át, amely teljesíti az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezettel összefüggésben a 4. fejezetben meghatározott, a hitelkockázat sztenderd módszerére vonatkozó követelményeket;
the securitisation is backed by a pool of exposures to undertakings, provided that at least 70 % of those in terms of portfolio balance qualify as SMEs within the meaning of Article 501 at the time of issuance of the securitisation or in the case of revolving securitisations at the time an exposure is added to the securitisation;
a harmadik fél, amelyre a hitelkockázatot átruházzák, az alábbiak közül egy vagy több:
the credit risk associated with the positions not retained by the originator institution is transferred through a guarantee or a counter-guarantee meeting the requirements for unfunded credit protection set out in Chapter 4 for the Standardised Approach to credit risk;
i. valamely tagállam központi kormányzata vagy központi bankja, multilaterális fejlesztési bank, nemzetközi szervezet vagy fejlesztési szervezet, és a garantőrrel vagy viszontgarantőrrel szembeni kitettség a 2. fejezet alapján 0 %-os kockázati súlyra jogosult.
the third party to which the credit risk is transferred is one or more of the following:
az (EU) 2017/2402 rendelet 2. cikkének 12. pontjában meghatározott intézményi befektető, feltéve, hogy a garanciát vagy viszontgaranciát teljes egészében az értékpapírosítás kezdeményezőjénél készpénzletét formájában elhelyezett biztosíték fedezi.
the central government or the central bank of a Member State, a multilateral development bank, an international organisation or a promotional entity, provided that the exposures to the guarantor or counter-guarantor qualify for a 0 % risk weight under Chapter 2;
270a. cikk
an institutional investor as defined in point (12) of Article 2 of Regulation (EU) 2017/2402 provided that the guarantee or counter-guarantee is fully collateralised by cash on deposit with the originator institution.
Addicionális kockázati súly
Article 270a
Amennyiben az (EU) 2017/2402 rendelet 2. fejezetében előírt követelmények bármely érdemi szempont tekintetében az intézmény gondatlansága vagy mulasztása miatt nem teljesülnek, az illetékes hatóságoknak arányos addicionális kockázati súlyt kell kiszabniuk, amely annak a kockázati súlynak legalább 250 %-a, de legfeljebb 1250 %, amely az e rendelet 247. cikkének (6) bekezdésében és 337. cikkének (3) bekezdésében meghatározott módon alkalmazandó az érintett értékpapírosított pozíciókra.
Additional risk weight
Az előzetes vizsgálatra és a kockázatkezelésre vonatkozó rendelkezések ismételt megsértése esetén ezen kockázati súly mértéke fokozatosan emelendő.
Where an institution does not meet the requirements in Chapter 2 of Regulation (EU) 2017/2402 in any material respect by reason of negligence or omission by the institution, the competent authorities shall impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight, capped at 1250 %, which shall apply to the relevant securitisation positions in the manner specified in Article 247(6) or Article 337(3) of this Regulation respectively.
Az illetékes hatóságoknak az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében egyes értékpapírosítások tekintetében biztosított mentességeket azon kockázati súly csökkentése révén kell figyelembe venniük, amelyet e cikk értelmében az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (5) bekezdésének hatálya alá tartozó értékpapírosításokra vonatkozóan szabnának ki.
The additional risk weight shall progressively increase with each subsequent infringement of the due diligence and risk management provisions.
Az EBH végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki annak érdekében, hogy meg lehessen könnyíteni a felügyeleti gyakorlatoknak az (1) bekezdés végrehajtása vonatkozásában történő összehangolását, ideértve az előzetes vizsgálatra és a kockázatkezelésre vonatkozó kötelezettségek megszegése esetén hozandó intézkedéseket is.
The competent authorities shall take into account the exemptions for certain securitisations provided for in Article 6(5)) of Regulation (EU) 2017/2402 by reducing the risk weight they would otherwise impose under this Article in respect of a securitisation to which Article 6(5) of Regulation (EU) 2017/2402 applies.
Az EBH az említett végrehajtás-technikai standardtervezeteket 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.
The EBA shall develop draft implementing technical standards to facilitate the convergence of supervisory practices with regard to the implementation of paragraph 1, including the measures to be taken in the case of breach of the due diligence and risk management obligations.
A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.
The EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 1 January 2014.
4.
Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph of this paragraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.
Szakasz
Section 4
Külső hitelminősítés
External credit assessments
270b. cikk
Article 270b
Külső hitelminősítő intézet által készített hitelminősítések felhasználása
Use of credit assessments by ECAIs
Az intézmények csak abban az esetben alkalmazhatnak hitelminősítést az értékpapírosítási pozíciók kockázati súlyának e fejezet szerinti meghatározásához, ha a hitelminősítést egy külső hitelminősítő intézet bocsátotta ki vagy hagyta jóvá az 1060/2009/EK rendelettel összhangban.
Institutions may use only credit assessments to determine the risk weight of a securitisation position in accordance with this Chapter where the credit assessment has been issued or has been endorsed by an ECAI in accordance with Regulation (EC) No 1060/2009.
270c. cikk
Article 270c
A külső hitelminősítő intézetek hitelminősítései által teljesítendő követelmények
Requirements to be met by the credit assessments of ECAIs
A kockázattal súlyozott kitettségértékek 3. szakasz szerinti számítása céljából az intézmények csak akkor használhatják külső hitelminősítő intézetek hitelminősítéseit, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
For the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Section 3, institutions shall only use a credit assessment of an ECAI where all of the following conditions are met:
nincs eltérés a hitelminősítés által figyelembe vett fizetési típusok és azon fizetési típusok között, amelyre a kérdéses értékpapírosítási pozíciót létrehozó szerződés szerint az intézmény jogosult;
there is no mismatch between the types of payments reflected in the credit assessment and the types of payments to which the institution is entitled under the contract giving rise to the securitisation position in question;
a külső hitelminősítő intézet közzéteszi a hitelminősítéseket, valamint a veszteség- és pénzáramlás-elemzésekre, a minősítéseknek az alapul szolgáló minősítési feltételezések változásaira, többek között az alapul szolgáló kitettségek teljesítményének változására való érzékenységére, továbbá az 1060/2009/EK rendelettel összhangban az eljárásokra, a módszertanokra, a kiinduló feltételezésekre és a minősítéseket alátámasztó legfőbb szempontokra vonatkozó információkat.
the ECAI publishes the credit assessments and information on loss and cash-flow analysis, sensitivity of ratings to changes in the underlying ratings assumptions, including the performance of underlying exposures, and on the procedures, methodologies, assumptions, and key elements underpinning the credit assessments in accordance with Regulation (EC) No 1060/2009.
E pont alkalmazásában az információt akkor kell nyilvánosan elérhetőnek tekinteni, ha azt hozzáférhető formátumban hozzák nyilvánosságra.
For the purposes of this point, information shall be considered as publicly available where it is published in accessible format.
Nem minősül nyilvánosan elérhetőnek az olyan tájékoztatás, amelyet csak korlátozott körben tesznek hozzáférhetővé;
Information that is made available only to a limited number of entities shall not be considered as publicly available;
a hitelminősítések szerepelnek a külső hitelminősítő intézetek átmenetmátrixában is;
the credit assessments are included in the ECAI’s transition matrix;
a hitelminősítések sem részben, sem egészben nem alapulnak a maga az intézmény által biztosított, előre nem rendelkezésre bocsátott támogatáson.
the credit assessments are not based or partly based on unfunded support provided by the institution itself.
Amennyiben valamely pozíció egészben vagy részben előre nem rendelkezésre bocsátott támogatáson alapul, az intézménynek az e pozícióhoz tartozó kockázattal súlyozott kitettségérték 3. szakasz szerinti kiszámítása tekintetében a szóban forgó pozíciót úgy kell tekintenie, mintha azt nem minősítették volna;