natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables and other low-risk off-balance sheet items (Low risk): Commitments that are able to be unconditionally cancelled or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice;
Egyéb elismert biztosíték: lakóingatlan;
Drawn credit facility;
Egyéb elismert biztosíték: kereskedelmi ingatlan;
C 102 — Definition of Low Default Portfolios
Egyéb elismert biztosíték: dologi biztosíték;
The unique ID assigned to the portfolio by the EBA.
Egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet;
Each portfolio is assigned one of the following unique names:
Hitelderivatívák;
Sovereign;
Garanciák;
Institutions;
Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet;
Large corporate;
Kitettségtípus
The macro regions are:
A kitettségtípus a következők egyike:
Paragraph 78 of Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete 8.1. táblájának 110-es oszlopa
Each portfolio is assigned to one of the following exposure classes:
A kitettség nagyságának meghatározása a kitettségértékkel (EAD) történik.
Central banks and central governments;
Minden egyes kitettség a következő kategóriák valamelyikébe tartozik:
Corporate — Other;
<= 0,5 millió EUR;
The default status is one of the following:
> 0,5 millió EUR <= 1 millió EUR;
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
> 1 millió EUR <= 1,5 millió EUR;
Non-defaulted: exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
> 1,5 millió EUR <= 5 millió EUR;
The rank of the internal rating applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
> 5 millió EUR <= 10 millió EUR;
It takes values from Rating 1, Rating 2 etc.
> 10 millió EUR <= 50 millió EUR;
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
> 50 millió EUR;
Columns 150 to 210 of template 8.1 of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
C 103. – Magas nemteljesítési arányú portfóliók meghatározása
The collateralisation status is one of the following:
Az EBH által az egyes portfóliókhoz rendelt egyedi azonosító.
Exposures with credit protection;
Jelzáloghitel – Teljesítő, ILTV <=25 %
Exposures with funded credit protection;
Jelzáloghitel – Teljesítő, ILTV > 100 %, <=125 %
Exposures with unfunded credit protection;
Jelzáloghitel – Teljesítő, ILTV > 125 %
Exposures without credit protection;
Jelzáloghitel – Teljesítő, ILTV > 25 %, <=50 %
This column corresponds to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
Jelzáloghitel – Teljesítő, ILTV > 50 %, <=75 %
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
Jelzáloghitel – Teljesítő, ILTV > 75 %, <=100 %
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
A „Lakosság – ingatlannal fedezett – KKV” és a „Lakosság – ingatlannal fedezett – nem KKV” mezőkbe tartozó portfóliók esetében a biztosíték helye.
The total annual sales for the consolidated group of which the counterparty is a part.
Minden egyes portfólió egy vagy több alábbi kitettségi osztályhoz tartozik:
Each counterparty is assigned to one of the following categories:
Vállalkozások – KKV;
> EUR 200 million;
Vállalkozások – speciális hitelezés;
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC [2].
Lakosság – ingatlannal fedezett – KKV;
Columns 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Lakosság – ingatlannal fedezett – nem KKV;
The collateral type is one of the following:
Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható;
Eligible financial collateral;
Lakosság – egyéb – KKV;
Other eligible collateral: Receivables;
Lakosság – egyéb – nem KKV;
Other eligible collateral: Residential real estate;
A kockázattípus a következők egyike:
Other eligible collateral: Commercial real estate;
Partnerkockázat;
Other eligible collateral: Physical collateral;
Hitelkockázat és nyitva szállítások;
Other funded credit protection;
Hitelkockázat, partnerkockázat és nyitva szállítások.
Guarantees;
Teljesítő: 100 %-osnál alacsonyabb PD-értékű minősítési kategóriákba sorolt kitettségek.
Unfunded credit protection;
Az intézmény által alkalmazott belső minősítési kategóriáknak megfelelő besorolás, a legalacsonyabb kockázattól a legmagasabb kockázatig, kivéve a 100 %-os PD-értékű nemteljesítést.
Type of exposure
A besorolás az 1. minősítéstől a 30. minősítésig terjedhet vagy „nem alkalmazandó”.
The type of exposure is one of the following:
Amennyiben nem használnak minősítési kategóriát egy, az I. mellékletben levő portfólió meghatározásához, ehelyett a „Nem alkalmazandó” megjelölést kell feltüntetni.
Column 110 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete 8.1. táblájának 150–210-es oszlopa
The size of the exposure expressed in terms of exposure value (i.e. EAD).
Ebben az oszlopban a NACE-kódokat (az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere) kell megadni a „Nem pénzügyi vállalatok” esetében egyszintű részletességgel (pl. „F – Építőipar”), az „Egyéb pénzügyi vállalatok” esetében pedig kétszintű részletességgel (pl. „K65 – Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok, kivéve: kötelező társadalombiztosítás”).
Each exposure is assigned to one of the following categories:
Háztartások;
<= EUR 0,5 million;
<= 50 millió EUR;
> EUR 0,5 million <= EUR 1 million;
> 50 millió EUR és <= 200 millió EUR;
> EUR 1 million <= EUR 1,5 million;
A teljes éves árbevétel kiszámítása a 2003/361/EK bizottsági ajánlás 4. cikkének megfelelően történik.
> EUR 1,5 million <= EUR 5 million;
Nem ingatlannal fedezett biztosíték;
> EUR 5 million <= EUR 10 million;
Egyéb elismert biztosíték: ingatlan;
> EUR 10 million <= EUR 50 million;
Ingatlanbiztosíték és egyéb előre nem rendelkezésre bocsátott CRM;
> EUR 50 million;
Ingatlanbiztosíték, egyéb előre rendelkezésre bocsátott CRM és kezességek;
C 103 — Definition of High Default Portfolios
Minden egyes kitettség a következő típusok valamelyikébe tartozik:
The unique ID assigned by the EBA to each portfolio.
Indexált hitelfedezeti tartomány
Each portfolio is assigned one of the following names by the EBA: 1.1.
Az indexált hitelfedezeti (indexed loan-to-value – ILTV) tartomány a tényleges hitelösszeg és az ingatlan tényleges értéke közötti arány.
CORP Defaulted
Az indexált hitelfedezeti (ILTV) tartományt prudens módon kell kiszámítani és annak meg kell felelnie legalább a következő jellemzőknek:
Mortgages Non-defaulted ILTV <= 25 %
Teljes hitelösszeg: A jelzáloghitel teljes kihasznált összege növelve a jelzáloghitel folyósítási kötelezettséggel járó, le nem hívott összegével (a megfelelő hitel-egyenértékesítési tényező alkalmazása után).
Mortgages Non-defaulted ILTV > 100 %, <= 125 %
A hitelösszeg számításakor figyelembe kell venni az egyedi hitelkockázati kiigazításokat, továbbá azon egyéb hiteleket (így az intézmény tudomása szerint más pénzügyi intézmény által nyújtott azon hiteleket is), amelyek fedezetéül az adott lakóingatlanra vonatkozó olyan jelzálog szolgál, amelynek ranghelye azonos a hitel jelzálogáéval, vagy annál magasabb.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 125 %
Ha nem áll rendelkezésre elegendő információ az egyéb zálogjogok ranghelyének megerősítésére, az intézmény feltételezi, hogy ezek a zálogjogok egyenrangúak a hitelt biztosító zálogjoggal.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 25 %, <= 50 %
Az ingatlan értéke: az ingatlan értéke megfelel az ingatlan meghatározott időpontban (legvalószínűbben a hitelnyújtáskor) elvégzett független értékbecslése során megállapított és ingatlanárindex használatával átszámított tényleges értéknek.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 50 %, <= 75 %
Az értékbecslést független módon, meghatározott minősítési követelményeket teljesítő értékbecslőknek kell végrehajtaniuk.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 75 %, <= 100 %
A minősítési követelmények és az értékbecslésre vonatkozó minimumstandardok megfelelnek a következő feltételeknek:
For the ‘Retail — secured by real estate SME’ and ‘Retail — secured by real estate non SME’ portfolios, it is the location of the collateral.
végrehajtották az ingatlan független értékbecslését és az ingatlant prudens és konzervatív módon értékelték (például a jövőbeli árnövekedésre vonatkozó várakozások kizárásával és azon lehetőség figyelembevételével, hogy a tényleges ingatlanár – például ingatlanár-buborék következtében – meghaladja a hitel élettartama során fenntartható szintet);
Each portfolio is assigned to one or several of the following exposure classes:
ha a piaci érték meghatározható, a becsült érték nem magasabb a piaci értéknél;
Corporate — SME;
az értékbecslést megfelelő értékbecslési dokumentáció kíséri.
Corporate — Specialised lending;
Az intézményeknek dokumentálniuk kell számításaikat, és kérésre be kell nyújtaniuk a dokumentumokat illetékes hatóságuknak.
Retail — Secured by real estate SME;
Az ILTV-kategóriák a következők:
Retail — Secured by real estate non-SME;
<= 25 %;
Retail — Qualifying revolving;
> 25 % <= 50 %;
Retail — Other SME;
> 50 % <= 75 %;
Retail — Other non — SME;
> 75 % <= 100 %;
The type of risk is one of the following:
> 100 % <= 125 %;
Counterparty credit risk;
> 125 %;
Credit risk and free deliveries;
C 104. – Az alacsony nemteljesítési arányú portfóliók hipotetikus ügyleteinek meghatározása
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries.
Az EBH által az ügylethez rendelt egyedi azonosító.
Defaulted: Those are the exposures assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %;
Az EBH által az egyes ügyletekhez rendelt megnevezés.
Non-defaulted: Those are the exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
A hipotetikus ügylet rövid leírása.
The rank of the internal rating grade applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
A besorolás az 1. minősítéstől a 30. minősítésig terjedhet.
It takes values from Rating 1 to Rating 30 or Not applicable.
A hipotetikus ügylet biztosítékénak ismertetése.
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
A biztosíték piaci értéke.
Column 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
A „nem alkalmazandó” megjelölést akkor kell használni, ha a változó esetében nem előírás a részletesebb bontás (például a 080-as oszlopnál ez azt jelenti, hogy valamennyi országot figyelembe kell venni).
This column correspond to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
A Bizottság 2003. május 6-i ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
III.
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
MELLÉKLET
Households;
FELÜGYELETI BENCHMARK-PORTFÓLIÓK EREDMÉNYEI
<= EUR 50 million;
Az alacsony nemteljesítési arányú portfóliók kitettségeinek részletei partnerenként
> EUR 50 million and <= EUR 200 million;
Az alacsony nemteljesítési arányú portfóliók kitettségeinek részletei
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC.
A magas nemteljesítési arányú portfóliók kitettségeinek részletei
Non Real estate funded collateral;
Az alacsony nemteljesítési arányú portfóliók hipotetikus ügyleteinek részletei
Other eligible collateral: Real estate;
A belső modellek meghatározása
Real estate collateral and other unfunded CRM;
A belső modellek alkalmazása – portfóliók
Real estate collateral, other funded CRM and guarantees;
A belső modellek alkalmazása – országok
Each exposure is assigned to one of the following types:
C 101.00 – Az alacsony nemteljesítési arányú portfóliók kitettségeinek részletei partnerenként
Indexed loan-to-value range
Partnerkód
The indexed loan-to-value (‘ILTV’) range is the ratio between the current loan amount and the current value of the property.
Szabályozási megközelítés
The indexed loan-to-value range shall be calculated in a prudent manner and at least comply with the following features:
A partner legutóbbi minősítésének dátuma
Total amount of the loan: the outstanding amount of the mortgage loan plus any undrawn committed amount of the mortgage loan (after applying the corresponding credit conversion factor).
Hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettség
The loan amount shall be calculated gross of any specific credit risk adjustments and shall include all other loans (including those provided by other financial institutions that are known to the institution) secured with liens of equal or higher ranking on the same residential property with respect to the lien securing the loan.
Helyettesítési hatással járó CRM utáni, hitel-egyenértékesítési tényezők előtti kitettség
If there is insufficient information for ascertaining the ranking of the other liens, the institution shall assume that these liens rank pari passu with the lien securing the loan.
CCF (hitel-egyenértékesítési tényező)
Value of the property: the value of the property is the independent valuation of the property at some point in time (most likely at origination) and converted to a current value using a property price index.
EAD (nemteljesítéskori kitettség)
The valuation should be performed in an independent way and by appraisers that meet specific qualification requirements.
Hipotetikus LGD (nemteljesítéskori veszteségráta), előresorolt, fedezetlen, terhelési tilalom nélküli kitettségek
Qualifying requirements and minimum appraisal standards shall comply with the following conditions:
Hipotetikus LGD (nemteljesítéskori veszteségráta), előresorolt, fedezetlen, terhelési tilalommal rendelkező kitettségek
there is an individual assessment of the property and the property is valued in a prudently conservative manner (e.g. excluding expectations of future price appreciations and taking into account any potential for the current property price to be above a level that is sustainable over the life of the loan, for example due to a property price bubble);
Lejárat
if a market value can be determined, the valuation is not higher than market value;
RWA (kockázattal súlyozott eszközök)
the valuation is supported by adequate appraisal documentation.
C 102.00 – Az alacsony nemteljesítési arányú portfóliók kitettségeinek részletei
Institutions are requested to document their calculations and provide the documents to their competent authority upon request.
Az ügyfelek száma
The ILTV categories are the following:
Várható veszteség
<= 25 %;
Nemteljesítő kitettségek céltartalékai
> 25 % <= 50 %;
C 103.00 – A magas nemteljesítési arányú portfóliók kitettségeinek részletei
> 50 % <= 75 %;
Nemteljesítő kitettségek céltartalékai
> 75 % <= 100 %;
Nemteljesítési ráta (előző év)
> 100 % <= 125 %;
Nemteljesítési ráta (előző 5 év)
> 125 %;
Veszteségráta (előző év)
C 104 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Veszteségráta (előző 5 év)
The unique ID assigned by the EBA to each transaction.
C 104.00 – Az alacsony nemteljesítési arányú portfóliók hipotetikus ügyleteinek részletei
The name assigned by the EBA to each transaction.
Biztosítéki érték levonás előtt
The synthetic description of the hypothetical transaction.
Levonás
It takes values from Rating 1 to Rating 30.
Biztosítéki érték levonás után
The description of the collateral of the hypothetical transactions.
EAD fedezetlen
The market value of the collateral.
EAD fedezett
‘Not applicable’ is used when no specific breakdown is requested for the variable (e.g. for column 080, it means that all countries are considered).
LGD fedezetlen
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
LGD fedezett
ANNEX III
C 105.01 – A belső modellek meghatározása
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
A belső modell azonosítója
Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
A modell neve
Details on exposures in Low Default Portfolios
Az IRB-módszer kockázati paramétere
Details on exposures in High Default Portfolios
A kalibrációhoz használt, EAD-vel súlyozott átlagos nemteljesítési arány
Definition of internal models
Hosszú távú PD
Mapping of internal models to portfolios
Nemteljesítő eszközök gyógyulási aránya
Mapping of internal models to countries
Tartós nemteljesítés miatt végrehajtás alá vont eszközök visszanyerési aránya
C 101.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Tartós nemteljesítés miatt végrehajtás alá vont eszközök visszanyerési időszaka
Counterparty Code
Együttes határozat
Regulatory approach
Összevont felügyeletet ellátó hatóság
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Fogadó felügyelet
CCF
IV.
EAD
MELLÉKLET
Hyp LGD senior unsecured without negative pledge
I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
Hyp LGD senior unsecured with negative pledge
RÉSZ: A TÁBLÁKKAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ
Maturity
C 101 – AZ ALACSONY NEMTELJESÍTÉSI ARÁNYÚ PORTFÓLIÓK KITETTSÉGEINEK RÉSZLETEI PARTNERENKÉNT
RWA
C 102 – AZ ALACSONY NEMTELJESÍTÉSI ARÁNYÚ PORTFÓLIÓK KITETTSÉGEINEK RÉSZLETEI
C 102.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios
C 103 – A MAGAS NEMTELJESÍTÉSI ARÁNYÚ PORTFÓLIÓ KITETTSÉGEINEK RÉSZLETEI
Number of obligors
C 104 – AZ ALACSONY NEMTELJESÍTÉSI ARÁNYÚ PORTFÓLIÓK HIPOTETIKUS ÜGYLETEINEK RÉSZLETEI
Expected Loss
C 105.01 – A BELSŐ MODELLEK MEGHATÁROZÁSA
Provisions non-performing exposures
C 105.02 – A BELSŐ MODELLEK ALKALMAZÁSA – PORTFÓLIÓK
RWA RWA Standardised
C 105.03 – A BELSŐ MODELLEK ALKALMAZÁSA – ORSZÁGOK
C 103.00 — Details on exposures in High Default Portfolio
Adatokat csak azon partnerek tekintetében kell benyújtani, amelyek esetében tényleges kitettség vagy érvényes minősítés létezik.
Expected Loss amount
Adatokat csak azon kitettségek és hipotetikus ügyletek tekintetében kell benyújtani, amelyek esetében belső modellt hagytak jóvá.
Default rate latest year
A II. rész tekintetében a következők alkalmazandók:
Default rate past 5 years
abszolút értékek esetében az értékek összegét kell feltüntetni;
Loss rate latest year
százalékos értékek esetében a nemteljesítéskori kitettséggel (EAD) súlyozott átlagot kell feltüntetni;
Loss rate past 5 years
a b) pont alóli kivételként a hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) számításakor súlyként az eredeti kitettséget kell használni, vagyis azt az értéket, amelyet az EAD kiszámítása céljából a hitel-egyenértékesítési tényezővel korrigálnak, a kitettségre helyettesítő hatást gyakorló hitelkockázat-mérséklési (CRM) technikák figyelembevétele után (a 101., 102. és 103. tábla 090. oszlopa).
RWA *
C 101 – Az alacsony nemteljesítési arányú portfóliók kitettségeinek részletei partnerenként
RWA **
Az I. melléklet 101. táblájának 010-es oszlopa
C 104.00 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Az EBH által az LDP-portfóliómintákban szereplő partnerhez rendelt partnerkódot kell feltüntetni.
Collateral value before haircut
Ez a kód egy sorazonosító, amely a tábla minden egyes sorát egyedileg azonosítja.
Haircut
Minden egyes portfóliót hozzá kell rendelni a következő kitettségi osztályok egyikéhez:
Collateral value after haircut
A szavatolótőke-követelmények számításához használt, feltüntetendő megközelítések a következők lehetnek:
EAD unsecured
Alap IRB-módszer: ha a partnerrel szembeni IRB-kitettségek legalább 50 %-a alap IRB-módszer alá tartozó kitettség;
EAD secured
Fejlett IRB-módszer: ha a partnerrel szembeni IRB-kitettségek legalább 50 %-a fejlett IRB-módszer alá tartozó kitettség;
LGD unsecured
Speciális hitelezési kitettségek prudenciális kategorizálása: ha a partnerrel szembeni IRB-kitettségek legalább 50 %-a prudenciális kategorizálás alá tartozó kitettség;
LGD secured
IRB-módszer: ha az a)–c) pontban foglalt feltételek egyike sem teljesül, és az intézmény IRB-módszert alkalmaz a partnerrel szembeni kitettségeire;
C 105.01 — Definition of internal models
Az intézmény által alkalmazott belső minősítési kategóriáknak megfelelő besorolás, a legalacsonyabb kockázattól a legmagasabb kockázatig, kivéve a 100 %-os PD-értékű nemteljesítést.
Internal model ID
Értéke 1, 2, 3 stb.
Model name
A partner legutóbbi minősítésének dátumát kell feltüntetni.
IRBA Risk parameter
A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete 8.1. táblájának 010-es oszlopa
EAD weighted average default rate for calibration
Az ügyfélkategóriához vagy -halmazhoz rendelt, feltüntetendő PD-értéket az 575/2013/EK rendelet 180. cikkében foglalt rendelkezések alapján kell megállapítani.
Case weighted average default rate for calibration
Az egyes ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értéket kell feltüntetni.
Long-run PD
Az ügyfél-kategóriák vagy -halmazok összesítő adataira (pl. a teljes kitettségre) vonatkozóan az összesítésbe beszámított ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értékek kitettséggel súlyozott átlagát kell feltüntetni.
Cure rate for defaulted assets
A kitettséggel súlyozott átlagos PD-értéket a kitettségérték (120. oszlop) alapján kell kiszámítani.
Recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults
A PD-érték 0 és 1 közé eshet.
Recovery period of the foreclosed assets for not cured defaults
A feltüntetett kockázati paramétereket az adott illetékes hatóság által jóváhagyott belső minősítési rendszerben alkalmazott kockázati paraméterekből kell származtatni.
Joint decision
Irányadó felügyeleti skála alkalmazása nem előírás, és nem is szükséges.
Consolidating supervisor
Ha az adatot szolgáltató intézmény egyedi minősítési rendszert alkalmaz, vagy az adatszolgáltatást irányadó belső skála alapján tudja teljesíteni, akkor azt a skálát kell alkalmazni.
C 105.02 — Mapping of internal models to portfolios
Egyébként a különböző minősítési rendszereket a következő kritériumok alapján kell összevonni és rangsorolni:
C 105.03 — Mapping of internal models to countries
a különböző minősítési rendszerek ügyfél-kategóriáit össze kell vonni, majd az egyes ügyfél-kategóriákhoz rendelt PD-érték alapján növekvő sorrendbe kell állítani;
Host supervisor
ha az intézmény nagyszámú ügyfél-kategóriát vagy -halmazt alkalmaz, akkor adatszolgáltatási célból a kategóriák vagy -halmazok csökkentett számáról állapodhat meg az illetékes hatóságokkal.
ANNEX IV
Az intézménynek előzetesen meg kell keresnie az illetékes hatóságot akkor, ha a belső kategóriák számától eltérő számú kategóriában kíván adatot szolgáltatni.
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
A jelentendő nemteljesítési státus a következők egyike lehet:
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettség
C 101 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS BY COUNTERPARTY
A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete 8.1. táblájának 020-as oszlopa
C 102 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Az értékelési korrekciók, egyedi hitelkockázati kiigazítások, hitelkockázat-mérséklési technikákból eredő hatások és egyenértékesítési tényezők figyelembevétele előtti eredeti kitettségértéket kell feltüntetni.
C 103 — DETAILS ON EXPOSURES IN HIGH DEFAULT PORTFOLIO
Helyettesítési hatással járó CRM utáni, hitel-egyenértékesítési tényezők előtti kitettség
C 104 — DETAILS FOR HYPOTHETICAL TRANSACTIONS IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete 8.1. táblájának 090-es oszlopa
C 105.01 — DEFINITION OF INTERNAL MODELS
Az az érték, amelyet az EAD kiszámítása céljából a hitel-egyenértékesítési tényezővel korrigálnak.
C 105.02 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO PORTFOLIOS
Ezt a kitettségre helyettesítő hatást gyakorló hitelkockázat-mérséklési (CRM) technikák figyelembevételével kell elvégezni.
C 105.03 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO COUNTRIES
Az 575/2013/EK rendelet 166. cikke (8) bekezdésének második albekezdése