natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Az alapul szolgáló eszközök vizsgálatára vonatkozó oszlopok a nem minősített kitettségek valamennyi olyan esetét magukban foglalják, amelyeknél a kockázati súlyt az alapul szolgáló kitettségportfólió (a halmaz átlagos kockázati súlya, a halmaz legmagasabb kockázati súlya, vagy koncentrációs ráta alkalmazása) alapján állapítják meg.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA – EBBŐL: ABCP-PROGRAM MÁSODIK VESZTESÉGVISELŐ KATEGÓRIÁJA
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Az ABCP-program második vagy jobb veszteségviselő kategóriájú ügyletrészsorozatába tartozó értékpapírosítási pozícióként kezelt kitettségértéket a CRR 254. cikke rögzíti.
100-110
Az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír (ABCP) kibocsátás meghatározását a CRR 242. cikkének 9. pontja tartalmazza.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA – EBBŐL: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Itt a kitettségértékkel súlyozott átlagos kockázati súlyt kell megadni.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER (IAA)
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
A CRR 109. cikkének (1) bekezdése, valamint 259. cikkének (3) bekezdése.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Az értékpapírosítási pozíciók belső értékelési módszer szerinti kitettségértéke.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
IAA: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerinti számítás alapján, a lejárati eltérések vagy az előzetes vizsgálatra vonatkozó rendelkezések megsértése miatti kiigazítások előtt, a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékek nélkül.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
A szintetikus értékpapírosításokra vonatkozóan az ebben az oszlopban feltüntetendő érték nem foglalja magában a lejárati eltéréseket.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése, 406. cikkének (2) bekezdése, valamint 407. cikke előírja, hogy amikor az intézmény a CRR 405., 406. vagy 409. cikke bizonyos követelményeinek nem tesz eleget, akkor a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az illetékes hatóságok arányos kiegészítő kockázati súlyt szabnak ki, amely annak a kockázati súlynak legalább 250 %-a (de legfeljebb 1250 %-a), amely a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakaszában meghatározott módon alkalmazandó az érintett értékpapírosított pozíciókra.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
E kiegészítő kockázati súly nemcsak a befektető intézményekre, hanem az értékpapírosítást kezdeményezőkre, a szponzorokra és az eredeti hitelezőkre is alkalmazható.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
A szintetikus értékpapírosításokban megjelenő, a CRR 250. cikke szerinti RW*–RW(SP) lejárati eltéréseket be kell számítani, kivéve az 1250 %-os kockázati súlyú ügyletrészsorozatokat, amelyeknél a feltüntetendő érték nulla.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK: A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT/UTÁN
150-180
A CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerint számított teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR 252. cikkében – az aktuálisan nemteljesítő tételek, valamint kiemelkedően magas kockázatúnak minősített kitettségek értékpapírosítása –, valamint 256. cikkének (4) bekezdésében – rulírozó kitettségek gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést kikötő értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos szavatolótőke-követelmény – meghatározott határértékek alkalmazása előtt (370. oszlop)/után (380. oszlop).
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ SA ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
A hitelkockázat-mérséklő eszközök nyújtójához átcsoportosított, így a megfelelő táblán számított, az értékpapírosítási pozíciók felső határának kiszámításánál figyelembe vett kitettségekből eredő, kockázattal súlyozott kitettségérték.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
A CR SEC SA tábla három fő sorcsoportból áll, amelyek a kezdeményezett, szponzorált, illetve visszatartott vagy visszavásárolt kitettségekről gyűjtenek adatokat értékpapírosítást kezdeményező, befektető és szponzor szerint.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
Ezek mindegyikére vonatkozóan az adatok mérlegtételek, mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek, ezenkívül értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint oszlanak meg.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
A minősítésen alapuló módszer szerint kezelt pozíciókat és a nem minősített pozíciókat (az adatszolgáltatás időpontjában fennálló kitettség) a kezdeti hitelminőségi besorolás szerinti bontásban is fel kell tüntetni (az utolsó sorcsoport).
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Ezeket az információkat az értékpapírosítást kezdeményezőknek, a szponzoroknak és a befektetőknek is meg kell adniuk.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 63. és 64. pontjában foglalt meghatározások szerinti újra-értékpapírosítások összértéke.
220-320
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre, származtatott ügyletekre és gyorsított visszafizetésekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja szerinti értékpapírosítást kezdeményező szerepét tölti be.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy ha az intézmény a kockázattal súlyozott kitettségértéket a sztenderd módszer szerint számítja ki, akkor a mérlegen belüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az egyedi hitelkockázati kiigazítások alkalmazását követően fennmaradó könyv szerinti érték.
220-260
A mérlegtételeket értékpapírosítás (050-es sor) és újra-értékpapírosítás (060-as sor) szerint kell megbontani.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Ezek a sorok az olyan mérlegen kívüli tételnek és származtatott ügyletnek minősülő értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek, amelyekre az értékpapírosítás keretében hitel-egyenértékesítési tényezőt kell alkalmazni.
1250 % (UNRATED)
A mérlegen kívüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az adott értékpapírosítási pozíciónak az esetleges egyedi hitelkockázati kiigazítások levonásával számított névértéke, egyéb rendelkezés hiányában 100 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
A CRR II. mellékletében felsorolt származtatott ügyletek partnerkockázatához kapcsolódó kitettségértéket a CRR harmadik része II. címének 6. fejezete alapján kell megállapítani.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
A likviditási hitelkeretek, hitelkeretek és hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtók által biztosított készpénzelőlegek esetében az intézményeknek a le nem hívott összeget kell megadniuk.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Kamatcsereügyletek és deviza-csereügyletek esetében a CR SA Total táblán megadott kitettségértéket kell feltüntetniük a CRR 246. cikkének (1) bekezdése szerint.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
A mérlegen kívüli tételeket és származtatott ügyleteket értékpapírosítás (080. sor) és újra-értékpapírosítás (090. sor) szerint kell megbontani a CRR 251. cikkében található 1. táblázatnak megfelelően.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Ez a sor csak a CRR 242. cikkének 13. és 14. pontja szerinti gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést tartalmazó rulírozó kitettségre vonatkozó értékpapírosítást kezdeményezőkre vonatkozik.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre és származtatott ügyletekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény befektető szerepét tölti be.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
A CRR nem határozza meg kifejezetten a befektető fogalmát.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Így ebben az összefüggésben a befektető olyan intézmény, amely értékpapírosítási pozícióval rendelkezik egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben sem az értékpapírosítást kezdeményező, sem a szponzor szerepét nem tölti be.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegtételei oszthatók fel értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegen kívüli tételei és származtatott ügyletei oszthatók fel értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre és származtatott ügyletekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerinti szponzor szerepét tölti be.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Ezek a sorok az adatszolgáltatás időpontjában fennálló, minősítésen alapuló módszer szerint kezelt és nem minősített pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek az SA módszerre vonatkozóan a CRR 251. cikkében (1. táblázat) megadott, a kezdeményezésük (keletkezésük) időpontjában alkalmazott hitelminőségi besorolások szerint.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Ezen adatok hiányában a hitelminőségi besorolásnak megfelelő, rendelkezésre álló adatok közül a legkorábbiakat kell megadni.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
A sorokat kizárólag a 190., 210–270. és 330–340. oszlopban kell kitölteni.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
C 13.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)
370-380
Az e táblán szereplő információk megadása minden olyan értékpapírosításra vonatkozóan szükséges, amely jelentős kockázatátruházás elismerésével jár, és amelynél az adatszolgáltató intézmény az IRB-módszer szerint kezelt értékpapírosításban érintett.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
A CR SEC IRB tábla alkalmazási köre megegyezik a CR SEC SA tábláéval: összesített információkat gyűjt a banki könyvben nyilvántartott hagyományos és szintetikus értékpapírosításokról.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
A mérlegtételek összértékét tartalmazó sorban az ebben az oszlopban feltüntetett összeg az adatszolgáltatás időpontjában fennálló értékpapírosított kitettségek összegének felel meg.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Lásd a CR SEC SA tábla 010-es oszlopát.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
A CRR 249. és 250. cikke.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Az értékpapírosítási struktúrában foglalt hitelkockázat-mérséklési technikák korrigált értékében a lejárati eltérések nem vehetők figyelembe.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
A be- és kiáramlások általános szabálya szerint a CR SEC IRB tábla 030-as oszlopban feltüntetett összegek a megfelelő hitelkockázati táblán (CR SA vagy CR IRB), valamint a fedezetnyújtóhoz (vagyis ahhoz a harmadik félhez, amelynek az ügyletrészsorozatot az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet útján átadják) tartozó kitettségi osztályban beáramlásként jelennek meg.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Az adatszolgáltató intézmény által tartott, a CRR 246. cikke (1) bekezdésének b), d) és e) pontja és (2) bekezdése alapján számított értékpapírosítási pozíciók a hitel-egyenértékesítési tényezők alkalmazása, valamint az értékelési korrekciók és a céltartalékok levonása nélkül.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Az értékpapírosított pozíciók értékelési korrekciója nem vehető figyelembe.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
A gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések esetében az intézményeknek meg kell adniuk a CRR 256. cikkének (2) bekezdése szerint az értékpapírosítást kezdeményezőre jutó rész összegét.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Lásd a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 57. pontját, valamint a CRR harmadik része II. címének 4. fejezetét.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 59. pontjában található.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
A CRR 236. cikke teljes/részleges fedezettség esetében mutatja be a GA számítási módját (a veszteségviselési rangsorban azonos hely).
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Ez az információ a CR IRB tábla 040-es és 050-es oszlopához kapcsolódik.
070-090
Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 58. pontjában található.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Mivel a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere nem alkalmazható, ebben az oszlopban kizárólag a CRR 200. cikke szerinti előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet tüntethető fel.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Ez az információ a CR IRB tábla 060-as oszlopához kapcsolódik.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
080–090
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
A CRR 236. cikke.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Ez az információ a CR IRB tábla 070-as oszlopához kapcsolódik.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Ez az információ a CR IRB tábla 080-as oszlopához kapcsolódik.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Ez az információ a CR IRB tábla 090-as oszlopához kapcsolódik.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
A CRR 246. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók, amelyekre a CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontjában rögzített hitel-egyenértékesítési tényezők nem alkalmazhatók.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
130–160
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a mérlegen kívüli értékpapírosítási pozícióhoz tartozó kitettség értéke annak névértéke egy hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Eltérő rendelkezés hiányában ez a hitelegyenértékesítési tényező 100 %.
150-170
Erre vonatkozóan a hitel-egyenértékesítési tényezőt a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 56. pontja határozza meg.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Az adatszolgáltatás során a teljes mértékben korrigált kitettségértéket (E*) a hitel-egyenértékesítési tényezők alábbi négy, egymást kölcsönösen kizáró tartománya szerint kell megadni: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] és [50 %, 100 %].
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Ez az információ a CR IRB tábla 110-as oszlopához kapcsolódik.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
A CRR 266. cikkének (3) bekezdése szerint az intézmények az olyan értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyekhez 1250 %-os kockázati súlyt rendeltek, a pozícióknak a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításánál történő figyelembevétele helyett a pozíciók kitettségértékét levonhatják szavatoló tőkéjükből.
220-240
200–320
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK)
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
A CRR 261. cikke.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
A CRR 259. cikkének (2) bekezdése szerinti származtatott hitelminősítéssel rendelkező IRB értékpapírosítási pozíciókat minősített pozícióként kell feltüntetni.
These rows are only to be reported for columns 190, 210 to 270 and columns 330 to 340.
A kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékeket az IRB-módszerre vonatkozóan a CRR 261. cikkének (1) bekezdésében (4. táblázat) megadott hitelminőségi besorolások (CQS) szerint kell csoportosítani.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
A felügyeleti képlet módszerével kapcsolatban lásd a CRR 262. cikkét.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Egy értékpapírosítási pozíció kockázati súlya 7 % és a megadott képletek szerint alkalmazandó kockázati súly közül a nagyobb érték.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
A FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY