natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes ‘exposures in default’, ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’ according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
A CR IRB tábla 280-as oszlopával azonos meghatározás.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
(A 147. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti vállalkozások)
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Ebből: speciális hitelezés (kivéve a slotting módszer alá tartozó speciális hitelezés)
Write-offs
(A CRR 147. cikke (8) bekezdésének a) pontja)
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Ebből: slotting módszer alá tartozó speciális hitelezés
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
A CRR 147. cikke (8) bekezdésének a) pontja, valamint 153. cikkének (5) bekezdése
Same definition as for column 200 of CR SA template
Ebből: KKV
Same definition as for column 215 of CR SA template
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének c) pontja)
Same definition as for column 220 of CR SA template
(A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti lakossággal szembeni kitettségek)
Article 112 point (a) of CRR.
Lakosság – ingatlannal fedezett
Article 112 point (b) of CRR.
Ingatlannal fedezett kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
Article 112 point (c) of CRR.
Ingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 153. cikk (3) bekezdése együttes alkalmazásával.
Multilateral developments banks
Nem kkv
Article 112 point (d) of CRR.
Ingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
International organisations
A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti, a 070–100. sorban nem szereplő, lakossággal szembeni kitettségek.
Article 112 point (e) of CRR.
Egyéb lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 153. cikk (3) bekezdésének együttes alkalmazásával.
Article 112 point (f) of CRR.
Egyéb lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
Article 112 point (g) of CRR.
Részvényjellegű kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének e) pontja alkalmazásával.
Same definition as for row 020of CR SA template
C 09.04 – A lényeges hitelkockázati kitettségek bontása az országonkénti anticiklikus tőkepuffer és az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer kiszámításához (CCB)
Article 112 point (k) of CRR.
A kért információ a CRR harmadik része II. és IV. címének megfelelően meghatározott szavatolótőke-követelményre, a hitelkockázati kitettségek földrajzi helyére, az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer CRD 140. cikke szerinti (lényeges hitelkockázati kitettség) számításához releváns értékpapírosítási kitettségekre és kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozik.
Article 112 point (l) of CRR.
A C 09.04. táblában meg kell adni a lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó összesített adatot a kitettségek helye szerinti valamennyi joghatóság tekintetében, továbbá egyedileg az egyes olyan joghatóságokra vonatkozóan, ahol a lényeges hitelkockázati kitettségek elhelyezkednek.
Article 112 point (n) of CRR.
Az összesített adatokat és az egyes joghatóságokra vonatkozó információkat külön dimenzióban kell megadni.
Article 112 point (o) of CRR.
Az e rendelet 5. cikke a) pontjának 4. alpontjában rögzített küszöbérték az e megoszlás szerinti adatszolgáltatás szempontjából nem lényeges.
Article 112 point (p) of CRR.
A földrajzi hely meghatározásához a kitettségek hozzárendelése az intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta kiszámítása céljából a lényeges hitelkockázati kitettségek földrajzi helyének azonosítására irányuló szabályozástechnikai standardokat meghatározó, 2014. június 4-i 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben előírtaknak megfelelően közvetlen kötelezetti alapon történik.
Article 112 point (q) of CRR.
Ezért a hitelkockázat-mérséklési technikák nem változtatják meg egy kitettség földrajzi helyhez való hozzárendelését az e táblában meghatározott információ megadása céljából.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
A lényeges hitelkockázati kitettségek értéke és a kapcsolódó szavatolótőke-követelmények az adott sorra vonatkozó útmutatónak megfelelően meghatározva.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Kvalitatív információk
Of which defaulted
Ezt az információt csak az intézmény székhelye szerinti országra vonatkozóan kell megadni (az intézmény székhelye szerinti tagállamnak megfelelő joghatóság), és meg kell adni az „Összesen” adatot az összes országra vonatkozóan.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Az intézménynek y vagy n adatot kell megadnia a megfelelő sorra vonatkozó útmutatóval összhangban.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
010–020
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Lényeges hitelkockázati kitettségek – hitelkockázat
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettség.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, a CRR 111. cikke szerinti kitettségérték.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
A banki könyvi értékpapírosítási pozíciók sztenderd módszer szerinti kitettségértékét ebben a sorban nem kell megadni, hanem a 050-es sorban kell jelenteni.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
A CRD 140. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, a CRR 166. cikke szerinti kitettségérték.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
A banki könyvi értékpapírosítási pozíciók IRB módszer szerinti kitettségértékét ebben a sorban nem kell megadni, hanem a 060-as sorban kell jelenteni.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
030–040
Same definition as for column 280 of CR IRB template
A CRD 140. cikke (4) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségek.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
A CRD 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti lényeges hitelkockázati kitettségek hosszú és rövid pozícióinak összege a CRR 327. cikkének megfelelően a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének értelmében:
Of which: Specialized lending (excl.
hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokkal szembeni, értékpapírosítástól eltérő kitettségek,
SL subject to slotting criteria)
kereskedési könyvi értékpapírosítási pozíciókkal szembeni kitettségek,
(Article 147(8) a CRR)
korrelációkereskedési portfóliókkal szembeni kitettségek,
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumokkal szembeni kitettségek, továbbá
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, ha a tőkekövetelmény kiszámítása a CRR 348. cikke szerint történik.
Of which: SME
Kereskedési könyvi kitettségek értéke a belső modellek szerint
(Article 147(2) point (c) CRR)
A CRD 140. cikke (4) bekezdésének b) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségek esetében a CRR harmadik része IV. címe 2. és 5. fejezetének értelmében a következők összegét kell jelenteni:
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
olyan nem származtatott pozíciók CRR 104. cikkével összhangban meghatározott valós értéke, amelyek a CRD 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti lényeges hitelkockázati kitettségeket jelentenek.
Retail – Secured by real estate property
Olyan származtatott ügyletek névleges értéke, amelyek a CRD 140. cikke (4) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségeket jelentenek.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Lényeges hitelkockázati kitettségek – banki könyvi értékpapírosítási pozíciók
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségek.
non-SME
A CRD 140. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, a CRR 246. cikke szerinti kitettségérték.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
A 080-as, 090-es és 100-as sorok összege.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, a CRR harmadik része II. címe 1–4. és 6. fejezete szerint megállapított szavatolótőke-követelmények a szóban forgó országban.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
A banki könyvi értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó szavatolótőke-követelményeket ebben a sorban nem kell megadni, hanem a 100-as sorban kell jelenteni.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
A szavatolótőke-követelmény a CRR harmadik része II. címe 1–4. és 6. fejezetében előírt rendelkezéseknek megfelelően meghatározott kockázattal súlyozott kitettségérték 8 %-a.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
A CRD 140. cikke (4) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, az egyedi kockázat esetében a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezete szerint megállapított szavatolótőke-követelmény, vagy a járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázat esetében a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezete szerint megállapított szavatolótőke-követelmény a szóban forgó országban.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények a piaci kockázati szabályok értelmében többek között magukban foglalják az értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó szavatolótőke-követelményeket a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének értelmében, továbbá a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségekre vonatkozó, a CRR 348. cikkének megfelelően meghatározott szavatolótőke-követelményeket.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
A CRD 140. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, a CRR harmadik része II. címe 5. fejezete szerint megállapított szavatolótőke-követelmények a szóban forgó országban.
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
A szavatolótőke-követelmény a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetében előírt rendelkezéseknek megfelelően meghatározott kockázattal súlyozott kitettségérték 8 %-a.
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
Az egyes országokban az anticiklikustőkepuffer-rátára alkalmazott súly a következőképpen meghatározott szavatolótőke-követelmény arányában kerül kiszámításra:
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
számláló: A szóban forgó országban a lényeges hitelkockázati kitettségekhez kapcsolódó teljes szavatolótőke-követelmény [r070; c010; országadatlap],
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
nevező: A CRD 140. cikkének (4) bekezdése szerinti anticiklikus puffer kiszámításához releváns valamennyi hitelkockázati kitettséghez kapcsolódó teljes szavatolótőke-követelmény [r070; c010; Összesen].
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
A szavatolótőke-követelményekhez tartozó súlyokra vonatkozó adatokat nem kell megadni az összes országra vonatkozó összesített adatban.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Anticiklikustőkepuffer-ráták
Qualitative Information
A szóban forgó országra vonatkozóan az adott ország kijelölt hatósága által megállapított anticiklikustőkepuffer-ráta a CRD 136., 137., 138. és 139. cikkének megfelelően.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
Ezt a sort üresen kell hagyni, amennyiben a kijelölt hatóság nem állapított meg anticiklikustőkepuffer-rátát a szóban forgó országra vonatkozóan.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
A kijelölt hatóság által megállapított, de az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában a szóban forgó országban még nem alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-rátát nem kell jelenteni.
010-020
A kijelölt hatóság által megállapított anticiklikustőkepuffer-rátára vonatkozó adatot nem kell jelenteni az összes országra vonatkozó összesített adatban.
Relevant credit exposures – Credit risk
A szóban forgó országban alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-ráta, amelyet az intézmény székhelye szerinti ország kijelölt hatósága állapított meg a CRD 137., 138., 139. cikke, valamint 140. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének megfelelően.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában még nem alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-rátákat nem kell jelenteni.
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Az intézmény országában alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-rátára vonatkozó adatot nem kell jelenteni az összes országra vonatkozó összesített adatban.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
A CRD 140. cikke (1) bekezdésének megfelelően meghatározott intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta.
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Az intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta az azon joghatóságokban alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-ráták súlyozott átlaga, amelyekben az intézmény lényeges hitelkockázati kitettségei elhelyezkednek vagy amelyek a 140. cikk céljából alkalmazottak a CRD 139. cikkének (2) vagy (3) bekezdése értelmében.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
A releváns anticiklikustőkepuffer-rátát az [r120; c020; országadatlap] mezőben vagy adott esetben az [r130; c020; országadatlap] mezőben kell megadni.
030-040
Az anticiklikustőkepuffer-rátára vonatkozóan az egyes országokban alkalmazandó súly a szavatolótőke-követelménynek a teljes szavatolótőke-követelményhez viszonyított aránya, és az [r110; c020; országadatlap] mezőben kell megadni.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Az intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-rátára vonatkozó adatot csak az összes országra vonatkozó összesített adatban kell jelenteni, az egyes országokra vonatkozóan nem.
exposures to debt instruments other than securitisation,
2 %-os küszöbérték alkalmazása
exposures to securitisation positions in the trading book,
Az 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke (5) bekezdése b) pontjának megfelelően azok a külföldi általános hitelkockázati kitettségek, amelyek együttesen nem haladják meg az adott intézmény összesített általános hitelkockázati, kereskedési könyvi és értékpapírosítási kitettségének 2 %-át, hozzárendelhetők az intézmény székhelye szerinti tagállamhoz.
exposures to correlation trading portfolios,
Az összesített általános hitelkockázati, kereskedési könyvi és értékpapírosítási kitettségeket az 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke (5) bekezdése a) pontjának és 2. cikke (4) bekezdésének megfelelően lokalizált általános hitelkockázati kitettség kizárásával kell kiszámítani.
exposures to equity securities, and
Ha egy intézmény alkalmazza ezt az eltérést, a táblázatban a székhelye szerinti tagállamnak megfelelő joghatóság és az összes országra vonatkozó összesített adat tekintetében y-t kell megadnia.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Ha egy intézmény nem alkalmazza ezt az eltérést, a megfelelő cellában n-t kell megadnia.
Value of trading book exposures under internal model approaches
Az 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően az intézmények a székhelyük szerinti tagállamhoz rendelhetik a kereskedési könyvi kitettségeket, amennyiben a teljes kereskedési könyvi kitettség nem haladja meg teljes általános hitelkockázati, kereskedési könyvi és értékpapírosítási kitettségük 2 %-át.
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
C 10.01 ÉS C 10.02 – A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER SZERINTI RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK (CR EQU IRB 1 ÉS CR EQU IRB 2)
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
A CR EQU IRB két táblából áll: A CR EQU IRB 1 általános áttekintést nyújt a részvényjellegű kitettségi osztályba sorolt IRB kitettségekről, valamint a teljes kockázati kitettségértékek különböző számítási módszereiről.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
A CR EQU IRB 2 a teljes kitettségállományt ügyfél-kategóriák szerinti bontásban mutatja be a PD/LGD-módszerrel összefüggésben.
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Az alábbi útmutatóban a CR EQU IRB megjelölés a CR EQU IRB 1 és CR EQU IRB 2 táblára egyaránt vonatkozik a helyzettől függően.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
A CR EQU IRB tábla a kockázattal súlyozott hitelkockázati kitettségértékeknek (a CRR 92. cikke (3) bekezdésének a) pontja) az IRB-módszer (a CRR harmadik része II. címének 3. fejezete) szerinti kiszámításával kapcsolatos információkat nyújt a CRR 147. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett részvényjellegű kitettségekre vonatkozóan.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
A CRR 147. cikkének (6) bekezdése szerint a következő kitettségeket a részvényjellegű kitettségi osztályba kell sorolni:
070-110
nem hitelviszonyt megtestesítő kitettségek, amelyek a kibocsátó eszközeivel vagy jövedelmével szembeni hátrasorolt maradványkövetelést testesítenek meg; vagy
The sum of rows 080, 090 and 100.
hitelviszonyt megtestesítő kitettségek és egyéb értékpapírok, partnerségek, származtatott ügyletek és egyéb eszközök, amelyek gazdasági tartalma hasonló az a) pontban ismertetett kitettségekhez.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
A CR EQU IRB táblán kell feltüntetni továbbá a CRR 152. cikkében említett egyszerű kockázati súlyozási módszerrel kezelt kollektív befektetési formákat is.
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
A CRR 151. cikkének (1) bekezdése szerint az intézményeknek ki kell tölteniük a CR EQU IRB táblát akkor, ha a CRR 155. cikkében említett három módszer valamelyikét alkalmazzák:
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of the CRR.
egyszerű kockázati súlyozási módszer;
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
PD/LGD-módszer;
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
belső modellen alapuló módszer.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
Ezenfelül az IRB-módszert alkalmazó intézményeknek a CR EQU IRB táblán adatot kell szolgáltatniuk az olyan részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékekről is, amelyekre fix kockázati súly vonatkozik (azonban az egyszerű kockázati súlyozási módszer kifejezett alkalmazása, vagy a hitelkockázati sztenderd módszer átmeneti vagy tartós mentesítés alapján történő alkalmazása nélkül; például a CRR 48. cikkének (4) bekezdése szerint 250 %-os, a CRR 471. cikkének (2) bekezdése szerint 370 %-os kockázati súllyal kezelt részvényjellegű kitettségek esetében).
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
A CR EQU IRB táblán nem tüntethetők fel az alábbi részvényjellegű követelések:
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
a kereskedési könyvben nyilvántartott részvényjellegű kitettségek (akkor, ha az intézmények a CRR 94. cikke alapján nem mentesülnek a kereskedési könyvi pozíciókra vonatkozó szavatolótőke-követelmények kiszámítása alól);
Numerator: The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
a mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt részvényjellegű kitettségek (a CRR.