natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Ez az oszlopcsoport a mérlegen kívüli tételekről és származtatott ügyletekről gyűjt információkat ügyletrészsorozatok szerinti bontásban (előre sorolt, köztes, első veszteségviselő).
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján a mérlegtételek oszthatók fel ügyletrészsorozatok szerint.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
A teljes értékpapírosítás felmondásának valószínű időpontja a szerződési feltételek és a jelenleg várható pénzügyi feltételek alapján.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Általában az alábbiak közül a legkorábbi időpont:
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
i. az a nap, amelyen a CRR 242. cikkének 2. pontjában meghatározott maradék pozíciókra vonatkozó visszavásárlási jog az alapul szolgáló kitettségek lejáratát, valamint azok előtörlesztési rátáit és esetleges újratárgyalását figyelembe véve először gyakorolható;
‘S’ for Standardised Approach;
az a nap, amelyen az értékpapírosítást kezdeményező először érvényesíthet az értékpapírosítás szerződési feltételeiben foglalt olyan egyéb lehívási opciót, amely az értékpapírosítás teljes visszaváltását eredményezi.
‘I’ for Internal Ratings Based Approach;
A felmondás várható legkorábbi időpontja tekintetében a napot, a hónapot és az évet kell megadni.
‘M’ for a combination of both approaches (SA/IRB).
Amennyiben ismert, a pontos napot kell feltüntetni, egyéb esetben a hónap első napját.
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Az a nap, amelyen az értékpapírosítás teljes tőke- és kamatrészét jogszerűen vissza kell fizetni (az ügylet dokumentációja alapján).
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
A jogszerű végső lejárati időpont tekintetében a napot, a hónapot és az évet kell megadni.
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
310–400
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Az oszlopcsoport az értékpapírosítási pozíciókról gyűjt adatokat az adatszolgáltatás időpontjában fennálló mérlegen belüli/kívüli pozíciók, valamint ügyletrészsorozatok (előre sorolt, köztes, első veszteségviselő) szerinti bontásban.
Sponsors shall not report this column.
310–330
NUMBER OF EXPOSURES
340–360
Article 261(1) of CRR.
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján a mérlegen kívüli tételek oszthatók fel ügyletrészsorozatok szerint.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
370–400
The institution shall report the effective number of exposures.
Ez az oszlopcsoport a 340–360. oszlopban más bontásban már megadott mérlegen kívüli tételekről és származtatott ügyletekről gyűjt kiegészítő információkat.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
KÖZVETLEN HITELHELYETTESÍTŐK (DCS)
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ez az oszlop az értékpapírosítást kezdeményező által tartott és közvetlen hitelhelyettesítőkkel garantált értékpapírosítási pozíciókra vonatkozik.
This column shall not be fulfilled by investors.
A CRR I. melléklete szerint közvetlen hitelhelyettesítőnek az alábbi teljes kockázatú mérlegen kívüli tételek minősülnek:
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
a hitelhelyettesítő jellegű garanciák;
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
a hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti hitellevelek.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
IRS / CRS
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Az IRS a kamatcsereügyletek, a CRS a deviza-csereügyletek rövidítése.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Ezeket a származtatott ügyleteket a CRR II. melléklete sorolja fel.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
A CRR 242. cikkének 3. pontjában meghatározott likviditási hitelkeretek akkor elismerhetők, ha teljesítik kell a CRR 255. cikkének (1) bekezdésében felsorolt hat feltételt attól függetlenül, hogy az intézmény a sztenderd és az IRB-módszer közül melyiket alkalmazza.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
EGYÉB (AZ EL NEM ISMERT LIKVIDITÁSI HITELKERETEKKEL EGYÜTT)
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Ebben az oszlopban kell feltüntetni a fennmaradó mérlegen kívüli tételeket, ezen belül az el nem ismert likviditási hitelkereteket (vagyis azokat, amelyek nem teljesítik a CRR 255. cikkének (1) bekezdésében felsorolt feltételeket).
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
GYORSÍTOTT VISSZAFIZETÉS: ALKALMAZOTT HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
A CRR 242. cikkének 12. pontja és 256. cikkének (5) bekezdése (SA), valamint 265. cikkének (1) bekezdése (IRB) meghatározza azokat a hitel-egyenértékesítési tényezőket, amelyeket a befektetőkre jutó rész összegére kell alkalmazni a kockázattal súlyozott kitettségérték megállapításához.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ez az oszlop a gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést tartalmazó értékpapírosítási programokra (rulírozó értékpapírosításokra) vonatkozik.
230-300
A CRR 256. cikkének (6) bekezdése szerint az alkalmazandó hitel-egyenértékesítési tényezőt az értékpapírosítási felár tényleges háromhavi átlaga határozza meg.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Az oszlop nem töltendő ki kötelezettségek értékpapírosítása esetén.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Ez az információ CR SEC SA tábla 100-as oszlopához, valamint a CR SEC IRB 160-as oszlopához kapcsolódik.
230-250
Ez az információ szorosan kapcsolódik a CR SEC SA tábla 200-as oszlopához, valamint a CR SEC IRB 180-as oszlopához.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Ebben az oszlopban negatív értéket kell megadni.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Ez az oszlop a kockázattal súlyozott kitettségértéknek az értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó felső határ alkalmazása előtti értékéről gyűjt információkat (jelentős kockázat átruházásával járó értékpapírosítási programok esetében).
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
A jelentős kockázat átruházásával nem járó értékpapírosítási programok esetében (ahol a kockázattal súlyozott kitettségérték számítása az értékpapírosított kitettségek alapján történik) az oszlop nem tartalmaz adatot.
260-280
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Ez az oszlop a kockázattal súlyozott kitettségértéknek az értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó felső határ alkalmazása utáni értékéről gyűjt információkat (jelentős kockázat átruházásával járó értékpapírosítási programok esetében).
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
A jelentős kockázat átruházásával nem járó értékpapírosítási programok esetében (ahol a szavatolótőke-követelmény számítása az értékpapírosított kitettségek alapján történik) az oszlop nem tartalmaz adatot.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
450–510
Generally, it would be the earliest of the following dates:
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK – KERESKEDÉSI KÖNYV
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
C – korrelációkereskedési portfólió (CTP);
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
N – nem CTP.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
460–470
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
NETTÓ POZÍCIÓK – HOSSZÚ/RÖVID
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Lásd az MKR SA SEC, illetve MKR SA CTP 050-es és 060-as oszlopát.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (SA) – EGYEDI KOCKÁZAT
310-400
Lásd az MKR SA SEC 610-es, illetve az MKR SA CTP 450-es oszlopát.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
C 16.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OPR)
310-330
Általános megjegyzések
340-360
Ez a tábla a működési kockázat szavatolótőke-követelményének a CRR 312–324. cikke szerinti, az alapmutató módszere (BIA), a sztenderd módszer (TSA), az alternatív sztenderd módszer (ASA), valamint a fejlett mérési módszerek (AMA) alkalmazásával történő kiszámításával kapcsolatos információkat nyújt.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Egy intézmény egyedi alapon nem alkalmazhatja egyidejűleg a sztenderd módszert és az alternatív sztenderd módszert „lakossági banki tevékenység” és „kereskedelmi banki tevékenység” üzletágára.
370-400
Ha auditált adatokat használnak, akkor az intézményeknek az auditált adatokat változatlan formában kell feltüntetniük.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
A változtatás nélküli adatszolgáltatás elvétől az intézmények eltérhetnek például akkor, ha az adott időszakban rendkívüli körülmények merülnek fel, például szervezetekben vagy tevékenységekben részesedésszerzés, illetve -elidegenítés történik.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Amennyiben az intézmény bizonyítani tudja az illetékes hatóság számára, hogy – rendkívüli körülmény, például egyesülés vagy bizonyos egységek vagy tevékenységek megszűnése miatt – a hároméves átlagnak az irányadó mutató kiszámítása céljára való felhasználása a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény torz becslését eredményezné, az illetékes hatóság engedélyezheti az intézmény számára a számítás olyan módon történő módosítását, amely figyelembe veszi az említett eseményeket.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Az illetékes hatóság saját kezdeményezésre is előírhatja az intézmény számára a számítás módosítását.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Ha az intézmény három évnél rövidebb ideje működik, az irányadó mutató kiszámításához a jövőre vonatkozó üzleti becsléseket is felhasználhat, feltéve, hogy amint a tényleges múltbeli adatok legkorábban rendelkezésre állnak, attól az időponttól azokra támaszkodik.
Guarantees having the character of credit substitutes.
A tábla oszlopai a legutóbbi három évre vonatkozóan mutatják be a működési kockázattal érintett banki tevékenységek irányadó mutatójának értékével, valamint a kölcsönök és előlegek összegével kapcsolatos információkat (az utóbbi csak az alternatív sztenderd módszer esetében alkalmazható).
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Ezután kell feltüntetni a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény értékével kapcsolatos információkat.
IRS/CRS
Adott esetben részletezni kell, hogy az összeg mely része származik allokációs eljárásból.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
A fejlett mérési módszerekkel kapcsolatban további tájékoztató adatok mutatják be a várható veszteségnek, a diverzifikációnak és a mérséklési technikáknak a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményre gyakorolt hatását.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Az egyes sorokban a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény számítási módszerére vonatkozó információk találhatók, üzletáganként a sztenderd módszer és alternatív sztenderd módszer szerinti részletezésben.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
A táblát minden olyan intézménynek be kell nyújtania, amelyre a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény vonatkozik.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
010–030
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
A működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményt az irányadó mutató segítségével (az alapmutató módszerével, a sztenderd módszerrel vagy az alternatív sztenderd módszerrel) számító intézmények a megfelelő évekre vonatkozó irányadó mutatót a 010–030. oszlopban tüntetik fel.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Ezenkívül a különböző módszerek együttes, a CRR 314. cikkében említett alkalmazása esetén az intézmények tájékoztató jelleggel megadják a fejlett mérési módszerek alkalmazási körébe tartozó tevékenységekre vonatkozó irányadó mutatót is.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Ugyanígy kell eljárni a fejlett mérési módszereket alkalmazó egyéb bankokkal is.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
A továbbiakban az irányadó mutató a CRR 316. cikkének (1) bekezdésében található 1. táblázatban felsorolt elemek pénzügyi év végén mért értékének az összege.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Ha például korábbi adatok csak egy évről állnak rendelkezésre, akkor azokat a 030-as oszlopban kell feltüntetni.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Indokolt esetben a jövőre vonatkozó becsléseket a 020-as oszlopban (a t+1 évre vonatkozó becslés), valamint a 010-es oszlopban (a t+2 évre vonatkozó becslés) kell feltüntetni.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Ha az irányadó mutatóra vonatkozóan korábbi adatok nem állnak rendelkezésre, akkor az intézmény a jövőre vonatkozó üzleti becslést is alkalmazhat.
A negative figure shall be reported in this column.
KÖLCSÖNÖK ÉS ELŐLEGEK (AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN)
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Ezekben az oszlopokban a CRR 319. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett „kereskedelmi banki tevékenység” és „lakossági banki tevékenység” üzletágban nyújtott kölcsönök és előlegek állományát kell feltüntetni.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Ezen állományok alapján számítható ki az alternatív irányadó mutató, amelyből megállapítható az alternatív sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó tevékenységek szavatolótőke-követelménye (a CRR 319. cikke (1) bekezdésének a) pontja).
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
A „kereskedelmi banki tevékenység” üzletág esetében a nem kereskedési könyvben szereplő értékpapírokat is meg kell adni.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETEMÉNY
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
A tőkekövetelményt az alkalmazott módszerrel, a CRR 312–324. cikkének megfelelően kell kiszámítani.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Az eredményül kapott összeget a 070-es oszlopban kell feltüntetni.
450-510
TELJES MŰKÖDÉSI KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
EBBŐL: ALLOKÁCIÓS ELJÁRÁSBÓL SZÁRMAZÓ
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
A 312. cikk (2) bekezdésében említett kérelemben szerepeltetni kell a működési kockázati tőkének a csoport különböző tagjai közti allokálásához használt módszer leírását.
N — Non-CTP
A kérelemben fel kell tüntetni, hogy a diverzifikációs hatásokat figyelembe kívánják-e venni, és ha igen, akkor milyen módon abban a kockázatmérési rendszerben, amelyet egy EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és leányvállalatai, vagy egy EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalat vagy egy EU-szintű vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalat leányvállalatai együttesen kívánnak alkalmazni (lásd a CRR 18. cikkének (1) bekezdését).
460-470
090–120
NET POSITIONS — LONG/SHORT
A 090-es oszlopban feltüntetett szavatolótőke-követelmény megegyezik a 070-es oszlopban szereplő adatnak a várható veszteség, a diverzifikáció és a kockázatmérséklési technikák miatti mérséklő hatás figyelembevétele előtt számított értékével (lásd lejjebb).
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
(–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE A BELSŐ ÜZLETVITELI GYAKORLATBAN FIGYELEMBE VETT VÁRHATÓ VESZTESÉG MIATT
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
A 100-as oszlopban a szavatolótőke-követelménynek a belső üzletviteli gyakorlatban figyelembe vett várható veszteség miatti mérséklését kell megadni a CRR 322 cikke (2) bekezdésének a) alapján.
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
(–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE DIVERZIFIKÁCIÓ MIATT
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
A 110-es oszlopban szereplő diverzifikációs hatás az egyes működésikockázat-osztályokra vonatkozóan külön számított szavatolótőke-követelmények összegének (tökéletes függőségi helyzet), valamint a függőségi és korrelációs hatások figyelembevételével számított diverzifikált szavatolótőke-követelménynek (a kockázati osztályok között feltételezett nem tökéletes függőségi helyzet) a különbsége.
General Remarks
Tökéletes függőségi helyzet az alapesetben áll fenn, vagyis amikor az intézmény nem alkalmaz kifejezetten a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúrát, így a fejlett mérési módszerrel megállapított tőke a választott kockázati osztályok egyedi működési kockázati mérőszámainak az összegeként számítható ki.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
Ilyenkor a kockázati osztályok között 100 %-os korrelációt kell feltételezni, és az oszlopban a nulla értéket kell megadni.
An institution cannot apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Ezzel szemben akkor, ha az intézmény kifejezetten a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúrát alkalmaz, akkor ebben az oszlopban az alapesetből eredő, fejlett mérési módszerrel megállapított tőke és a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúra alkalmazása után kapott érték különbözetét kell feltüntetnie.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Ez az érték a fejlett mérési módszerre épülő modell diverzifikációs kapacitását mutatja, vagyis a modell azon képességét, hogy a működési kockázatból eredő súlyos veszteséget okozó, nem egyidejű események előfordulását figyelembe vegye.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
A 110-es oszlopban azt az összeget kell feltüntetni, amellyel a feltételezett korrelációs struktúra a fejlett mérési módszerrel megállapított tőkét csökkenti a 100 %-os feltételezéshez képest.
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which should remain unchanged.
A 120-as oszlopban a CRR 323. cikkének (1)–(5) bekezdése szerinti biztosítás és más kockázat-átruházási mechanizmusok hatását kell feltüntetni.
Deviations from this ‘unchanged’ principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Ez a sor az alapmutató módszerének alkalmazási körébe tartozó banki tevékenységekre vonatkozó összegeket mutatja be a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény kiszámítása céljából (a CRR 315. és 316. cikke).
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
030–100
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
A sztenderd módszer alkalmazása esetén az adott évekre vonatkozó irányadó mutatót a 030–100. sorban a CRR 317. cikkében található 2. táblázatban meghatározott üzletágak között kell felosztani.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
A tevékenységek üzletág szerinti besorolásakor a CRR 318. cikkében foglalt elveket kell követni.