natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
280–290/510–520
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
A CRR 109. cikke (1) bekezdésének második mondata, valamint 259. cikkének (3) és (4) bekezdése.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Ezeket az oszlopokat akkor kell kitölteni, ha az intézmény a belső értékelési módszer alapján határozza meg a bankok által (ideértve a külső bankokat is) ABCP-program keretében nyújtott likviditási hitelkeretek és hitelminőség-javítási lehetőségek tőkekövetelményét.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
A külső hitelminősítő intézeti módszertanra épülő belső értékelési módszer (IAA) az ABCP-programmal szemben kizárólag olyan kitettségeknél alkalmazható, amelyek kezdeti belső hitelminőségi besorolása a befektetési fokozattal egyenértékű.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
530–540
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK, A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
A CRR 337. cikke, figyelmen kívül hagyva a CRR 335. cikkében biztosított jogosultságot, amely alapján egy intézmény a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja a súly és a nettó pozíció szorzatát.
350 - 390
580–600
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK, A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
Article 329(3) of CRR.
A CRR 337. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelembevételével.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
A CRR 337. cikkének (4) bekezdése szerint a 2014. december 31-én záruló átmeneti időszakban az intézménynek külön kell összegeznie a súlyozott nettó hosszú pozícióit (580. oszlop) és a súlyozott nettó rövid pozícióit (590-es oszlop).
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
A két összeg közül a nagyobb (felső korlát figyelembevételével számított) összeg képezi a szavatolótőke-követelményt.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Ezzel együtt a CRR 337. cikkének (4) bekezdése szerint 2015-től kezdődően az intézmény a szavatolótőke-követelmény kiszámításához a 600-as oszlopban összegzi a súlyozott nettó pozícióit (tekintet nélkül arra, hogy azok hosszúak vagy rövidek).
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
A kereskedési könyvben nyilvántartott, fennálló értékpapírosítások összértéke az értékpapírosítást kezdeményező és/vagy befektető és/vagy szponzor szerepét betöltő intézmény adatszolgáltatása szerint.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
040, 070 és 100
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 61. és 62. pontja
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
020, 050, 080 és 110
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
030 - 040
A CRR 4. cikkének (63) bekezdése
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ
Article 258 of CRR.
A CRR 4. cikkének (13) bekezdése
070 - 520
BEFEKTETŐ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Olyan hitelintézet, amely értékpapírosítási pozícióval rendelkezik egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben sem az értékpapírosítást kezdeményező, sem a szponzor szerepét nem tölti be.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
SZPONZOR
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÍPUSAI SZERINT
230-240 and 460-470
A CRR 337. cikke (4) bekezdésének utolsó mondata.
250-260 and 480-490
Az alapul szolgáló eszközök megoszlása a SEC Details tábla „Típus” oszlopában alkalmazott osztályozást követi:
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
1 – lakóingatlant terhelő jelzálog;
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
2 – kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog;
270 and 500
3 – hitelkártya-követelés;
LOOK THROUGH
4 – lízing;
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
5 – vállalatoknak és vállalatként kezelt kkv-knak nyújtott hitel;
280-290/510-520
8 – egyéb eszköz;
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
9 – fedezett kötvény;
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
10 – egyéb kötelezettség.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Az egyes értékpapírosítások esetében, ha a halmaz több eszköztípust tartalmaz, akkor az intézménynek a legfontosabb típust kell feltüntetnie.
530 - 540
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó CTP-pozíciókról (értékpapírosításokról, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákról és a CRR 338. cikkének (3) bekezdése alapján besorolt CTP-pozíciókról), valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Az MKR SA CTP tábla kizárólag a CRR 335. cikke, valamint azzal összefüggésben a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelményt határozza meg.
Article 14(2) of CRR
Ha a kereskedési könyvben nyilvántartott CTP-pozíciókat hitelderivatívákkal fedezik, akkor a CRR 346. és 347. cikkét kell alkalmazni.
550 - 570
Valamennyi kereskedési könyvi CTP-pozícióról egy táblán kell adatot szolgáltatni attól függetlenül, hogy az intézmény a sztenderd módszert vagy a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazza-e a CRR harmadik része II. címének 5. fejezete szerinti egyes pozíciók kockázati súlyának meghatározásakor.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
A tábla kialakítása elkülöníti az értékpapírosítási pozíciókat, az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint az egyéb CTP-pozíciókat.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Az értékpapírosítási pozíciókat emiatt minden esetben a 030-as, 060-as vagy 090-es sorban kell feltüntetni az intézmény által az értékpapírosításban betöltött szereptől függően.
580 - 600
Az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat minden esetben a 110-es sorban kell feltüntetni.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Az „egyéb CTP-pozíciók” nem értékpapírosítási pozíciók és nem az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák (lásd a CRR 338. cikkének (3) bekezdésében található meghatározást), de a fedezési szándék miatt egyértelműen kapcsolódnak e két pozíció egyikéhez.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Besorolásuk ezért történik az „értékpapírosítás” vagy „n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatíva” alkategóriában.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciókkal összefüggésben.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
070–400
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
A NETTÓ POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA (SA és IRB)
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
160 és 330
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
EGYÉB
040,070 and 100
Az előző oszlopokban kifejezetten nem említett egyéb kockázati súlyok.
SECURITISATIONS
Az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák közül kizárólag azok, amelyek nem rendelkeznek külső minősítéssel.
Article 4(61) and (62) of CRR.
A külső minősítésű n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat az MKR SA TDI táblán kell feltüntetni (321. sor), vagy – ha azok a CTP részét képezik – a megfelelő kockázati súly oszlopába kell besorolni.
020,050, 080 and110
170–180 és 360–370
RE-SECURITISATIONS
190-200 és 340-350
Article 4(63) of CRR.
220–230 és 390–400
ORIGINATOR
A CRR 259. cikkének (3) és (4) bekezdése
Article 4(13) of CRR
410–420
INVESTOR
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
A CRR 338. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelmen kívül hagyásával.
SPONSOR
430–440
Article 4(14) of CRR.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
A CRR 338. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelembevételével.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
A szavatolótőke-követelmény az i. kizárólag a nettó hosszú pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelmény (430. oszlop), valamint ii. kizárólag a nettó rövid pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelmény (440. oszlop) közül a nagyobb érték.
Article 337(4), last sentence of CRR.
TELJES KITETTSÉG A korrelációkereskedési portfólióban nyilvántartott, fennálló pozíciók összértéke az értékpapírosítást kezdeményező, befektető vagy szponzor szerepét betöltő intézmény adatszolgáltatása szerint.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
030, 060 és 090
esidential mortgages;
A korrelációkereskedési portfólió értékpapírosításokat, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint esetlegesen a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt kritériumokat teljesítő egyéb fedezeti pozíciókat foglal magában.
ommercial mortgages;
Az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat az „Egyéb CTP-pozíciók” sorban kell feltüntetni.
redit card receivables;
N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK
easing;
Itt az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint az azokat a CRR 347. cikke szerint fedező n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat kell megadni.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Az értékpapírosítást kezdeményező, a befektető és szponzor pozíciói az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákkal nem egyeztethetők össze.
onsumer loans;
Emiatt az értékpapírosítási pozícióknál alkalmazott megbontás az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák esetében nem alkalmazható.
rade receivables;
040, 070, 100 és 120
ther assets;
EGYÉB CTP-POZÍCIÓK
overed bonds;
Az alábbiakban lévő pozíciókat kell megadni:
ther liabilities.
Az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat az „Egyéb CTP-pozíciók” sorban kell feltüntetni;
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
a CRR 346. cikke szerint hitelderivatívákkal fedezett CTP-pozíciók;
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
a CRR 338. cikkének (3) bekezdése szerinti
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
egyéb pozíciók beletartoznak.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról, valamint az ezekhez kapcsolódóan a kereskedési könyvben nyilvántartott részvények pozíciókockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
A táblát külön ki kell tölteni összesítve, valamint az alábbi előre meghatározott felsorolásban szereplő piacokra vonatkozóan: Albánia, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Egyiptom, Horvátország, Izland, Japán, Lengyelország, Liechtenstein, Macedónia, Magyarország, Norvégia, Oroszország, Románia, Svájc, Svédország, Szerbia, Törökország, Ukrajna, az euróövezet továbbá egy táblát az összes többi piacra összesítve.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Ezen adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazásában piac alatt országot kell érteni (kivéve az euróövezethez tartozó országokat, lásd az 525/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet).
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
010–020
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
A CRR 327., 329., 332., 341. és 345. cikke.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
A tőkekövetelményt az egyes nemzeti piacokra külön kell kiszámítani.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
A CRR 344. cikkének (4) bekezdése szerinti határidős részvényindex-ügyletekben levő pozíciókat nem kell feltüntetni ebben az oszlopban.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
010–130
070 - 400
A CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti pozíciókockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
020–040
160 and 330
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
OTHER
Az általános kockázattal érintett részvényekben lévő pozíciók (a CRR 343. cikke), valamint az azoknak megfelelő, a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti szavatolótőke-követelmény.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Mindkét felosztás (021/022 és 030/040) valamennyi olyan pozícióhoz kapcsolódik, amelyet általános kockázat érint.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
A 021-es és 022-es sorban az információkat eszközönkénti bontásban kell megadni.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
A szavatolótőke-követelmény számításakor kizárólag a 030-as és 040-es sorban csoportosított adatok vehetők figyelembe.
170 - 180 and 360 - 370
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyletek, a 329. cikk és a 332. cikk figyelembevételével, ha e cikkek alkalmazhatók.
190 - 200 and 340 - 350
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyleteken kívüli instrumentumok.
220 – 230 and 390 - 400
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
Article 259(3) and (4) of CRR.
Tőzsdei forgalomban szereplő, széles körben diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek a CRR 344. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint.
410 -420
Ezeknél a pozícióknál csak általános kockázat áll fenn, így azok az 050-es sorban nem tüntethetők fel.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Egyedi kockázattal érintett egyéb részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő szavatolótőke-követelmény a CRR 343. cikke és 344. cikkének (3) bekezdése szerint.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Egyedi kockázattal érintett részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő szavatolótőke-követelmény a CRR 342. cikke és 344. cikkének (4) bekezdése szerint.
430 – 440
A CRR 329. cikkének (2) és (3) bekezdése
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Ezen a táblán az egyes devizákban lévő (ideértve az adatszolgáltatás pénznemét is), a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról, valamint az ezekhez kapcsolódóan a devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell az intézményeknek adatot szolgáltatniuk.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
A pozíciót az egyes fizetőeszközökre (ideértve az eurót is), aranyra, valamint a kollektív befektetési formákra is ki kell számítani.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
A tábla 100–470. sorában akkor is adatot kell szolgáltatni, ha az intézmény nem köteles szavatolótőke-követelményt számolni a devizaárfolyam-kockázatra.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
A tábla tájékoztató adatait az Európai Unió tagállamaiban használt valamennyi fizetőeszközre, a következő pénznemekre: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, valamint összevontan minden egyéb fizetőeszközre meg kell adni.
030,060 and 090
Az eszközökből, a jövőben befolyó összegekből és a CRR 352. cikkének (1) bekezdésében említett egyéb tételekből eredő bruttó pozíciók.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
A 352. cikk (2) bekezdése alapján és az illetékes hatóságok engedélyének függvényében nem tüntetendők fel azok a pozíciók, amelyeket az intézmény kifejezetten azért vállal, hogy ezzel a devizaárfolyamnak a 92. cikk (1) bekezdése szerinti tőkemegfelelési mutatókra gyakorolt negatív hatását fedezze, és az olyan tételekhez kapcsolódó pozíciók sem, amelyeket a szavatolótőke-számítás során már levontak.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
A CRR 352. cikkének (3) bekezdése, (4) bekezdésének első és második mondata, valamint 353. cikke.
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
A nettó pozíciókat pénznemenként kell kiszámítani, ennek megfelelően egyidejűleg hosszú és rövid pozíciók is előfordulhatnak.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
A CRR 352. cikke (4) bekezdésének harmadik mondata, valamint 353. és 354. cikke.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Az egyes pénznemekben lévő nettó hosszú és rövid pozíciókat a rövid pozíciók összegének a hosszú pozíciók összegéből való kivonásával kell kiszámítani.
040,070, 100 and120
Egy pénznemben meglévő nettó hosszú pozíció az adott pénznemben végrehajtott műveletekhez tartozó nettó hosszú pozíciók összeadásával számítható ki.
OTHER CTP POSITIONS
Egy pénznemben meglévő nettó rövid pozíció az adott pénznemben végrehajtott műveletekhez tartozó nettó rövid pozíciók összeadásával számítható ki.
The positions in:
A kiegyenlítetlen pozíciókat az egyéb pénznemben lévő, tőkekövetelménnyel érintett pozíciókhoz (030-as sor) kell adni a 060-as vagy 070-es oszlopban attól függően, hogy a pozíciók rövidek vagy hosszúak.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (KIEGYENLÍTETT)
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemekben lévő kiegyenlített pozíciók.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
KOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY (%)
are included.
A CRR 351. és 354. cikkében meghatározott kockázati tőkekövetelmény százalékban.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
A CRR harmadik része IV. címének 3. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.