natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Ez az információ a CR SA Total tábla 110. oszlopához kapcsolódik.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
(-) A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE, KORRIGÁLT ÉRTÉK (CVAM)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Ez a tétel a CRR 218. cikke szerinti hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat is magában foglalja.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Ez az információ a CR SA Total tábla 120-as és 130-as oszlopához kapcsolódik.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
A CRR 246. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók, amelyekre a CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontjában rögzített hitel-egyenértékesítési tényezők nem alkalmazhatók.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Ez az információ a CR SA Total tábla 150-es oszlopához kapcsolódik.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a mérlegen kívüli értékpapírosítási pozícióhoz tartozó kitettség értéke annak névértéke egy hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
A CRR eltérő rendelkezése hiányában ez a hitel-egyenértékesítési tényező 100 %.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Lásd a CR SA Total tábla 160–190. oszlopát.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Az adatszolgáltatás során a teljes mértékben korrigált kitettségértéket (E*) a hitel-egyenértékesítési tényezők alábbi négy, egymást kölcsönösen kizáró tartománya szerint kell megadni: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] és [50 %, 100 %].
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
A CRR 246. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Ez az információ a CR SA Total tábla 200-as oszlopához kapcsolódik.
TOTAL INFLOWS
(-) A SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT KITETTSÉGÉRTÉK
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
A CRR 258. cikke szerint az intézmények az olyan értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyekre 1250 %-os kockázati súly vonatkozik, a pozícióknak a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításánál történő figyelembevétele helyett a pozíciók kitettségértékét levonhatják szavatoló tőkéjükből.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
A szavatoló tőkéből levont kitettségértékkel csökkentett kitettségérték.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
MINŐSÍTETT
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
A minősített pozíció fogalmát a CRR 242. cikkének 8. pontja határozza meg.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
A kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékeket az SA módszerre vonatkozóan a CRR 251. cikkében (1. táblázat) megadott hitelminőségi besorolások (CQS) szerint kell csoportosítani.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
1250 % (NEM MINŐSÍTETT)
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
A nem minősített pozíció fogalmát a CRR 242. cikkének 7. pontja határozza meg.
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA (LOOK THROUGH)
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
A CRR 253. és 254. cikke, valamint 256. cikkének (5) bekezdése
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Az alapul szolgáló eszközök vizsgálatára vonatkozó oszlopok a nem minősített kitettségek valamennyi olyan esetét magukban foglalják, amelyeknél a kockázati súlyt az alapul szolgáló kitettségportfólió (a halmaz átlagos kockázati súlya, a halmaz legmagasabb kockázati súlya, vagy koncentrációs ráta alkalmazása) alapján állapítják meg.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA – EBBŐL: ABCP-PROGRAM MÁSODIK VESZTESÉGVISELŐ KATEGÓRIÁJA
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Az ABCP-program második vagy jobb veszteségviselő kategóriájú ügyletrészsorozatába tartozó értékpapírosítási pozícióként kezelt kitettségértéket a CRR 254. cikke rögzíti.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír (ABCP) kibocsátás meghatározását a CRR 242. cikkének 9. pontja tartalmazza.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA – EBBŐL: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Itt a kitettségértékkel súlyozott átlagos kockázati súlyt kell megadni.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER (IAA)
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
A CRR 109. cikkének (1) bekezdése, valamint 259. cikkének (3) bekezdése.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Az értékpapírosítási pozíciók belső értékelési módszer szerinti kitettségértéke.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
IAA: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
RATED
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerinti számítás alapján, a lejárati eltérések vagy az előzetes vizsgálatra vonatkozó rendelkezések megsértése miatti kiigazítások előtt, a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékek nélkül.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
EBBŐL: SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
1250 % (UNRATED)
A szintetikus értékpapírosításokra vonatkozóan az ebben az oszlopban feltüntetendő érték nem foglalja magában a lejárati eltéréseket.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ÁLTALÁNOS HATÁS (KORREKCIÓ)
LOOK-THROUGH
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése, 406. cikkének (2) bekezdése, valamint 407. cikke előírja, hogy amikor az intézmény a CRR 405., 406. vagy 409. cikke bizonyos követelményeinek nem tesz eleget, akkor a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az illetékes hatóságok arányos kiegészítő kockázati súlyt szabnak ki, amely annak a kockázati súlynak legalább 250 %-a (de legfeljebb 1250 %-a), amely a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakaszában meghatározott módon alkalmazandó az érintett értékpapírosított pozíciókra.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
E kiegészítő kockázati súly nemcsak a befektető intézményekre, hanem az értékpapírosítást kezdeményezőkre, a szponzorokra és az eredeti hitelezőkre is alkalmazható.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
A szintetikus értékpapírosításokban megjelenő, a CRR 250. cikke szerinti RW*–RW(SP) lejárati eltéréseket be kell számítani, kivéve az 1250 %-os kockázati súlyú ügyletrészsorozatokat, amelyeknél a feltüntetendő érték nulla.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Ügyelni kell arra, hogy az RW(SP) nemcsak a 330-as oszlopban feltüntetett kockázattal súlyozott kitettségértékeket foglalja magában, hanem a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékeket is.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK: A FELSŐ HATÁR ALKALMAZÁSA ELŐTT/UTÁN
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
A CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerint számított teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR 252. cikkében – az aktuálisan nemteljesítő tételek, valamint kiemelkedően magas kockázatúnak minősített kitettségek értékpapírosítása –, valamint 256. cikkének (4) bekezdésében – rulírozó kitettségek gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést kikötő értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos szavatolótőke-követelmény – meghatározott határértékek alkalmazása előtt (370. oszlop)/után (380. oszlop).
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ SA ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
A hitelkockázat-mérséklő eszközök nyújtójához átcsoportosított, így a megfelelő táblán számított, az értékpapírosítási pozíciók felső határának kiszámításánál figyelembe vett kitettségekből eredő, kockázattal súlyozott kitettségérték.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
A CR SEC SA tábla három fő sorcsoportból áll, amelyek a kezdeményezett, szponzorált, illetve visszatartott vagy visszavásárolt kitettségekről gyűjtenek adatokat értékpapírosítást kezdeményező, befektető és szponzor szerint.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Ezek mindegyikére vonatkozóan az adatok mérlegtételek, mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek, ezenkívül értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint oszlanak meg.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Az adatszolgáltatás időpontjában fennálló teljes kitettség szintén megoszlik a kezdeti hitelminőségi besorolás szerint (az utolsó sorcsoport).
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Ezeket az információkat az értékpapírosítást kezdeményezőknek, a szponzoroknak és a befektetőknek is meg kell adniuk.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
A teljes kitettség a fennálló értékpapírosítások teljes összegét jelenti.
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Ez a sor összesíti a későbbi sorokban az értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a befektetők által megadott valamennyi információt.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
EBBŐL: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 63. és 64. pontjában foglalt meghatározások szerinti újra-értékpapírosítások összértéke.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ: TELJES KITETTSÉG
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre, származtatott ügyletekre és gyorsított visszafizetésekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja szerinti értékpapírosítást kezdeményező szerepét tölti be.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
MÉRLEGTÉTELEK
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy ha az intézmény a kockázattal súlyozott kitettségértéket a sztenderd módszer szerint számítja ki, akkor a mérlegen belüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az egyedi hitelkockázati kiigazítások alkalmazását követően fennmaradó könyv szerinti érték.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
A mérlegtételeket értékpapírosítás (050-es sor) és újra-értékpapírosítás (060-as sor) szerint kell megbontani.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Ezek a sorok az olyan mérlegen kívüli tételnek és származtatott ügyletnek minősülő értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek, amelyekre az értékpapírosítás keretében hitel-egyenértékesítési tényezőt kell alkalmazni.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
A mérlegen kívüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az adott értékpapírosítási pozíciónak az esetleges egyedi hitelkockázati kiigazítások levonásával számított névértéke, egyéb rendelkezés hiányában 100 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
A CRR II. mellékletében felsorolt származtatott ügyletek partnerkockázatához kapcsolódó kitettségértéket a CRR harmadik része II. címének 6. fejezete alapján kell megállapítani.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
A likviditási hitelkeretek, hitelkeretek és hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtók által biztosított készpénzelőlegek esetében az intézményeknek a le nem hívott összeget kell megadniuk.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Kamatcsereügyletek és deviza-csereügyletek esetében a CR SA Total táblán megadott kitettségértéket kell feltüntetniük a CRR 246. cikkének (1) bekezdése szerint.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
A mérlegen kívüli tételeket és származtatott ügyleteket értékpapírosítás (080. sor) és újra-értékpapírosítás (090. sor) szerint kell megbontani a CRR 251. cikkében található 1. táblázatnak megfelelően.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
GYORSÍTOTT VISSZAFIZETÉS
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Ez a sor csak a CRR 242. cikkének 13. és 14. pontja szerinti gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést tartalmazó rulírozó kitettségre vonatkozó értékpapírosítást kezdeményezőkre vonatkozik.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
BEFEKTETŐ: TELJES KITETTSÉG
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre és származtatott ügyletekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény befektető szerepét tölti be.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
A CRR nem határozza meg kifejezetten a befektető fogalmát.
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
Így ebben az összefüggésben a befektető olyan intézmény, amely értékpapírosítási pozícióval rendelkezik egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben sem az értékpapírosítást kezdeményező, sem a szponzor szerepét nem tölti be.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegtételei oszthatók fel értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegen kívüli tételei és származtatott ügyletei oszthatók fel értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
SZPONZOR: TELJES KITETTSÉG
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre és származtatott ügyletekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerinti szponzor szerepét tölti be.
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Ezek a sorok az adatszolgáltatás időpontjában fennálló pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek az SA módszerre vonatkozóan a CRR 251. cikkében (1. táblázat) megadott, a kezdeményezésük (keletkezésük) időpontjában alkalmazott hitelminőségi besorolások szerint.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Ezen adatok hiányában a hitelminőségi besorolásnak megfelelő, rendelkezésre álló adatok közül a legkorábbiakat kell megadni.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
A sorokat kizárólag a 190–270. és 330–340. oszlopban kell kitölteni.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
C 13.00 – HITELKOCKÁZAT – ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Az e táblán szereplő információk megadása minden olyan értékpapírosításra vonatkozóan szükséges, amely jelentős kockázatátruházás elismerésével jár, és amelynél az adatszolgáltató intézmény az IRB-módszer szerint kezelt értékpapírosításban érintett.
EARLY AMORTISATION
A CR SEC IRB tábla alkalmazási köre megegyezik a CR SEC SA tábláéval: összesített információkat gyűjt a banki könyvben nyilvántartott hagyományos és szintetikus értékpapírosításokról.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
A mérlegtételek összértékét tartalmazó sorban az ebben az oszlopban feltüntetett összeg az adatszolgáltatás időpontjában fennálló értékpapírosított kitettségek összegének felel meg.
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
Lásd a CR SEC SA tábla 010-es oszlopát.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
A CRR 249. és 250. cikke.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Az értékpapírosítási struktúrában foglalt hitelkockázat-mérséklési technikák korrigált értékében a lejárati eltérések nem vehetők figyelembe.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
A be- és kiáramlások általános szabálya szerint a CR SEC IRB tábla 030-as oszlopban feltüntetett összegek a megfelelő hitelkockázati táblán (CR SA vagy CR IRB), valamint a fedezetnyújtóhoz (vagyis ahhoz a harmadik félhez, amelynek az ügyletrészsorozatot az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet útján átadják) tartozó kitettségi osztályban beáramlásként jelennek meg.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Az adatszolgáltató intézmény által tartott, a CRR 246. cikke (1) bekezdésének b), d) és e) pontja és (2) bekezdése alapján számított értékpapírosítási pozíciók a hitel-egyenértékesítési tényezők alkalmazása, valamint az értékelési korrekciók és a céltartalékok levonása nélkül.