natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The figure reported in column 080, row 910 shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Annak a jogalanynak a C 06.02 tábla 025-ös oszlopában jelentett jogalany-azonosítója (LEI), amelynél a veszteség – vagy ha több jogalany is érintett volt, a veszteség legnagyobb része – felmerült.
920-924
Az intézmény azon üzleti egysége vagy vállalati divíziója, amelynél a veszteség – vagy ha több egység vagy divízió is érintett volt, a veszteség legnagyobb része – felmerült.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the gross loss amount (new events) reported in row 920 is the simple aggregation of the gross loss amounts of new events for each business line.
Az esemény szöveges ismertetése, szükség esetén általános vagy anonimizált módon, amelynek ki kell terjednie legalább magára az eseményre és – amennyiben ismertek – az esemény okaira vonatkozó információkra.
In rows 921 – 924, the gross loss amount for events with a gross loss amount within the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Az itt megadott útmutató a devizaárfolyam-kockázathoz (MKR SA FX), árukockázathoz (MKR SA COM), kamatlábkockázathoz (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) és részvénypiaci kockázathoz (MKR SA EQU) kapcsolódó szavatolótőke-követelmény sztenderd módszer szerinti kiszámításáról történő adatszolgáltatáshoz használt táblákra terjed ki.
In row 930, the total of the numbers of events subject to loss adjustments as defined for rows 030, 130, …, 830 shall be reported.
Ebben a részben útmutató található továbbá a szavatolótőke-követelmény belső modellen alapuló módszer szerinti kiszámításáról történő adatszolgáltatáshoz használt táblára vonatkozóan (MKR IM) is.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events subject to loss adjustments by business lines since events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, illetve ezek származtatott eszközének pozíciókockázatát tőkeszükségletük kiszámítása céljából két összetevőre kell bontani.
The number of loss events subject to loss adjustments shall be broken down into the number of events for which a positive loss adjustment was made within the reporting reference period and the number of events for which a negative loss adjustment was made within the reporting period (all reported with a positive sign).
Az első elem az egyedi kockázati összetevő – azaz az adott eszköz árváltozásának kockázata, ami a kibocsátójával, illetve, származtatott eszköz esetében, az alapul szolgáló eszköz kibocsátójával kapcsolatos tényezőkből adódik.
In row 940, the total of the loss adjustment amounts relating to previous reporting periods per business lines (as defined for rows 040, 140, …, 840) shall be reported.
A második elem az általános kockázatot foglalja magában: az eszköz árváltozásának azt a kockázatát, amely forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy azok származtatott eszköze esetében a kamatszintek változásából, tőkeinstrumentum vagy annak származtatott eszköze esetében az egyes értékpapírok sajátos tulajdonságaival kapcsolatban nem lévő, általános részvénypiaci mozgásokból adódik.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 of CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR, the amount reported in row 940 is the simple aggregation of the loss adjustments relating to previous reporting periods reported for the different business lines.
Az egyes instrumentumok és nettósítási eljárások általános kezelését a CRR 326–333. cikke ismerteti.
The amount of loss adjustments shall be broken down into the amount related to events for which a positive loss adjustment was made in the reporting reference period (row 945, reported with as positive figure) and the amount related to events for which a negative loss adjustment was made within the reporting period (row 946, reported as negative figure).
C 18.00 – PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)
If, due to a negative loss adjustment, the adjusted loss amount attributable to an event falls below the internal data collection threshold of the institution, the institution shall report the total loss amount for that event accumulated until the last time when the event was reported for a December reference date (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) with a negative sign in row 946 instead of the amount of the negative loss adjustment itself.
Ez a tábla a forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok sztenderd módszer szerinti pozíciókockázatát érintő pozíciókat és az azokhoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményt rögzíti (a CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése).
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
A különböző kockázatok és a CRR alapján alkalmazható módszerek az egyes sorokban vehetők figyelembe.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Az MKR SA SEC és MKR SA CTP táblán szereplő kitettségekkel összefüggő egyedi kockázatok kizárólag az MKR SA TDI Total táblán tüntethetők fel.
The maximum single loss reported shall be equal to the highest of the values reported in columns 010 – 070 of this row.
Az említett táblákon feltüntetett szavatolótőke-követelményt át kell vinni a 325;060 (értékpapírosítások), illetve 330;060 (CTP) cellába.
If there are events having an impact in different business lines, the amount reported in r950, c080 may be higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ per business line reported in other rows of column 080.
A táblát külön ki kell tölteni összesítve, valamint az alábbi előre meghatározott felsorolásban szereplő pénznemekre vonatkozóan: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD, továbbá egy táblát minden egyéb pénznemre összevontan.
The sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
ÖSSZES POZÍCIÓ (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
A hosszú és rövid pozícióknak az említett bruttó pozíciókra is alkalmazandó megkülönböztetésével kapcsolatban lásd a CRR 328. cikkének (2) bekezdését.
This sum has to be reported regardless of the number of losses.
NETTÓ POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR respectively that it has identified the event types for all losses, for column 080, the sum of the five largest losses shall be the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in row 960 nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
A CRR 327–329., valamint 334. cikke.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total direct loss recovery is the simple aggregation of the total direct loss recovery for each business line.
A hosszú és rövid pozíciók megkülönböztetésével kapcsolatban lásd a CRR 328. cikkének (2) bekezdését.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms is the simple aggregation of the total loss recovery from insurance and other risk transfer mechanisms for each business line.
Azok a nettó pozíciók, amelyekre a CRR harmadik része IV. címének 2. fejezetében foglalt különböző módszerek szerint tőkekövetelmény vonatkozik.
C 17.02: Operational risk: Detailed information on the largest loss events in the last year (OPR DETAILS 2)
A CRR harmadik része IV. címének 3. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
In template C 17.02, information on individual loss events shall be provided (one row per event).
A CRR 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja.
The information reported in this template shall refer to ‘new events’, i.e. operational risk events
A szavatolótőke-követelmény 12,5-del való szorzásának az eredménye.
Only events entailing a gross loss amount of 100000 EUR or more shall be reported.
010–350
Subject to that threshold,
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő, kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciókat és az azoknak megfelelő, a CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címének 2. fejezete szerinti pozíciókockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményt a kockázati kategóriától, a lejárattól és az alkalmazott módszertől függően kell feltüntetni.
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
A kereskedési könyvi pozíciók kamatlábkockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyletek, a 328–331. cikk figyelembevételével, ha e cikkek alkalmazhatók.
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
A kereskedési könyvi pozíciók kamatlábkockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyleteken kívüli instrumentumok.
An event shall only be considered once.
020–200
The event ID is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
LEJÁRATON ALAPULÓ MÓDSZER
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek a CRR 339. cikkének (1)–(8) bekezdése szerinti lejáraton alapuló módszer, valamint az annak megfelelő, a CRR 339. cikkének (9) bekezdésében rögzített szavatolótőke-követelmények alkalmazási körébe tartoznak.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
A pozíciót az 1., 2. és 3. zónákra, ezeket pedig az instrumentumok lejárata szerint kell felosztani.
Date of Accounting
210–240
Date of discovery is the date on which the institution became aware of the operational risk event.
A pozíciót az 1., 2. és 3. zónákra kell felosztani.
Event types as defined in Article 324 CRR
A 251-es, 325-ös és 330-as sorban megadott értékek összege.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény hatálya alá esnek, valamint a rájuk vonatkozó tőkekövetelmények a CRR 92. cikke (3) bekezdésének b) pontja, 335. cikke, 336. cikkének (1)–(3) bekezdése, valamint 337. és 338. cikke szerint.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
Figyelembe kell venni továbbá a CRR 327. cikkének (1) bekezdését.
080 - 160
251–321
Gross loss by business line
A 260–321. sorokban megadott értékek összege.
The gross loss as reported in column 060 shall be allocated to the relevant business lines as defined in Articles 317 and 322 (3) point (b) CRR.
A külső minősítéssel nem rendelkező, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák szavatolótőke-követelményét az alaptermék-kibocsátók kockázati súlyainak összeadásával kell kiszámítani (a CRR 332. cikke (1) bekezdése e) pontjának első és második bekezdése – az alapul szolgáló eszközök vizsgálata).
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
A külső minősítéssel rendelkező, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat (a CRR 332. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik bekezdése) külön kell feltüntetni a 321. sorban.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
A CRR 336. cikkének (3) bekezdése szerinti pozíciókkal kapcsolatos adatszolgáltatás:
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
A CRR 129. cikkének (3) bekezdése szerint speciálisan kezelendők azok a kötvények, amelyek a banki könyvben 10 %-ot elérő kockázati súlyt képviselnek (fedezett kötvények).
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which should comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
Az egyedi szavatolótőke-követelmény a CRR 336. cikke 1. táblázatának második kategóriájában szereplő százalékos arány fele.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Ezeket a pozíciókat a végső lejáratig hátralévő idő alapján kell a 280–300. sorokban feltüntetni.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Ha a kamatláb-pozíciók általános kockázatát hitelderivatíva fedezi, akkor a 346. és 347. cikket kell alkalmazni.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Az MKR SA SEC tábla 610-es oszlopában feltüntetett teljes szavatolótőke-követelmény.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Csak az MKR SA TDI összesítésében adható meg.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Az MKR SA CTP tábla 450-es oszlopában feltüntetett teljes szavatolótőke-követelmény.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
350–390
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
OPCIÓKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK (NEM DELTA KOCKÁZATOK)
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
A CRR 329. cikkének (3) bekezdése
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
A nem delta kockázatokkal kapcsolatos, opciókra vonatkozó további követelményeket a számítási módszerben kell feltüntetni.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról (összes/nettó, hosszú/rövid), valamint az ezekhez kapcsolódóan a kereskedési könyvben nyilvántartott (a korrelációkereskedési portfólióban figyelembe nem vehető) értékpapírosítások és újra-értékpapírosítások pozíciókockázatán belüli egyedi kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Az MKR SA SEC tábla kizárólag a CRR 335. cikke, valamint azzal összefüggésben a CRR 337. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelményt határozza meg.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Ha a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírosítási pozíciókat hitelderivatívákkal fedezik, akkor a CRR 346. és 347. cikkét kell alkalmazni.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Valamennyi kereskedési könyvi pozícióról egy táblán kell adatot szolgáltatni attól függetlenül, hogy az intézmény a sztenderd módszert vagy a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazza a CRR harmadik része II. címének 5. fejezete szerinti egyes pozíciók kockázati súlyának meghatározásakor.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Az e pozíciók általános kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó adatszolgáltatás az MKR SA TDI vagy az MKR IM táblán történik.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Az 1250 %-os kockázati súlyú pozíciók az elsődleges alapvető tőkéből (CET1) is levonhatók (lásd a CRR 243. cikke (1) bekezdésének b) pontját, 244. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 258. cikkét).
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Ebben az esetben a pozícióról a CA1 tábla 460-as sorában kell adatot szolgáltatni.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése a CRR 337. cikkével összefüggésben (értékpapírosítási pozíciók).
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
(–) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
A CRR 258. cikke.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
070–520
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
A NETTÓ POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
Article 92(4) lit. b of CRR.
A CRR 251. cikke (1. táblázat), valamint 261. cikkének (1) bekezdése (4. táblázat).
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
A hosszú és rövid pozíciókat külön kell csoportosítani.
010-350
230–240 és 460–470
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
250–260 és 480–490
GENERAL RISK.
A CRR 337. cikkének (2) bekezdése a CRR 262. cikkével összefüggésben.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Ezeket az oszlopokat akkor kell kitölteni, ha az intézmények az alternatív felügyeleti képlet módszerét (SFA) alkalmazzák, amely a szavatolótőke-követelményt a biztosítékhalmaz jellemzőinek és az ügyletrészsorozat szerződéses tulajdonságainak függvényében határozza meg.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
270 és 500
020-200
IRB-módszer: a CRR 263. cikkének (2) és (3) bekezdése.
MATURITY BASED APPROACH
A gyorsított visszafizetéssel kapcsolatban lásd CRR 265. cikkének (1) bekezdését és 256. cikkének (5) bekezdését.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
280–290/510–520
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
A CRR 109. cikke (1) bekezdésének második mondata, valamint 259. cikkének (3) és (4) bekezdése.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
A CRR 337. cikkének (3) bekezdése a CRR 407. cikkével összefüggésben.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
550–570
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK, A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
A CRR 337. cikke, figyelmen kívül hagyva a CRR 335. cikkében biztosított jogosultságot, amely alapján egy intézmény a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja a súly és a nettó pozíció szorzatát.
251-321
580–600
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK, A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
A CRR 337. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelembevételével.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
A CRR 337. cikkének (4) bekezdése szerint a 2014. december 31-én záruló átmeneti időszakban az intézménynek külön kell összegeznie a súlyozott nettó hosszú pozícióit (580. oszlop) és a súlyozott nettó rövid pozícióit (590-es oszlop).
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
A két összeg közül a nagyobb (felső korlát figyelembevételével számított) összeg képezi a szavatolótőke-követelményt.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Ezzel együtt a CRR 337. cikkének (4) bekezdése szerint 2015-től kezdődően az intézmény a szavatolótőke-követelmény kiszámításához a 600-as oszlopban összegzi a súlyozott nettó pozícióit (tekintet nélkül arra, hogy azok hosszúak vagy rövidek).
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
A kereskedési könyvben nyilvántartott, fennálló értékpapírosítások összértéke az értékpapírosítást kezdeményező és/vagy befektető és/vagy szponzor szerepét betöltő intézmény adatszolgáltatása szerint.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
040, 070 és 100
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 63. pontja.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
030–050
350-390
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja
Article 329(3) of CRR.
060–080