natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
A CRR I. mellékletében szereplő tételek az értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy hosszú teljesítési idejű ügyletként beszámított, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból eredő tételek kivételével.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
A CRR 352. cikkének megfelelően értékelt pozíciók.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: DEVIZAPOZÍCIÓK
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
A tábla tájékoztató adatait külön-külön meg kell adni az Európai Unió tagállamaiban használt valamennyi pénznemre és a következő pénznemekre: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, valamint összevontan minden egyéb pénznemre.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciókról, valamint a rájuk vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
ÖSSZES POZÍCIÓ (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
A CRR 357. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint azonos áruban lévő pozícióknak minősülő bruttó hosszú/rövid pozíciók (lásd még a CRR 359. cikkének (1) bekezdését).
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
A CRR 357. cikkének (3) bekezdésében található meghatározás szerint.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Azok a nettó pozíciók, amelyekre a CRR harmadik része IV. címének 4. fejezetében foglalt különböző módszerek szerint tőkekövetelmény vonatkozik.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
A CRR harmadik része IV. címének 4. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
Article 329(2) and (3) of CRR.
A szavatolótőke-követelmény 12,5-del való szorzásának az eredménye.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Árupozíciók és a rájuk vonatkozó piaci kockázat szavatolótőke-követelménye a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának iii. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 4. fejezete szerint.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
POZÍCIÓK ÁRUKATEGÓRIA SZERINT
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Adatszolgáltatás céljából az árukat a CRR 361. cikkében található 2. táblázatban említett négy fő árucsoportba kell sorolni.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
FUTAMIDŐTÁBLÁS MÓDSZER
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
A CRR 359. cikkében említett futamidőtáblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
KITERJESZTETT LEJÁRATI TÁBLÁS MÓDSZER
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
A CRR 361. cikkében említett kiterjesztett lejárati táblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
A CRR 360. cikkében említett egyszerűsített módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
A CRR 358. cikke (1) bekezdésének 4. pontja
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
A nem delta kockázatokkal kapcsolatos, opciókra vonatkozó további követelményeket a számítási módszerben kell feltüntetni.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Ez a tábla a kockáztatott érték (VaR) és a stresszhelyzeti kockáztatott érték (sVaR) adatait mutatja be különböző (adósságinstrumentumokkal, részvényekkel, külföldi pénznemekkel vagy áruval kapcsolatos) piaci kockázatok szerinti bontásban, továbbá a szavatolótőke-követelmény számítása szempontjából lényeges egyéb információkat.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Általában az adatszolgáltatás az intézményi modell felépítésétől függ annak megfelelően, hogy az intézmény az általános és egyedi kockázatra vonatkozó adatokat elkülönítve vagy összevontan tünteti fel.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Ugyanez vonatkozik a VaR/sVaR értékek kockázati kategóriák (kamatlábkockázat, részvénypiaci kockázat, árukockázat, valamint devizaárfolyam-kockázat) szerinti bontására is.
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Az intézmény eltekinthet a fenti bontásban történő adatszolgáltatástól, ha bizonyítani tudja, hogy az indokolatlan terhet jelentene számára.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Egy adott valószínűséggel, meghatározott időtávon bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke.
Matched positions for closely correlated currencies
Szorzó (mc) x Előző 60 munkanap átalagos kockáztatott értéke (VaRavg)
RISK CAPITAL CHARGE (%)
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Előző napi kockáztatott érték (VaRt–1)
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Stresszhelyzeti kockáztatott érték
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Egy adott valószínűséggel, meghatározott időtávon bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke, amelynek kiszámításához a bemeneti adatokat az intézmény portfóliója szempontjából lényeges, számottevő pénzügyi stresszhelyzetet jelentő, folyamatos 12 hónapos időszak történeti adatai alapján kell kalibrálni.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Szorzó (ms) x Előző 60 munkanap átlaga (SVaRavg)
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
Legfrissebb (SVaRt–1)
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Egy nemteljesítési és átminősítési kockázatokkal összefüggésben bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke, amelynek kiszámítása a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben a CRR 364. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
12 hetes átlagos mérőszám
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, a CRR harmadik része 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Legfrissebb mérőszám
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja, a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja
GOLD
= azon tőkekövetelmény 8 %-a, amely a CRR 338. cikkének (1) bekezdése szerint került volna kiszámításra a teljes árkockázati tőkekövetelménnyel érintett valamennyi pozíció tekintetében.
050 - 090
12 HETES ÁTLAGOS MÉRŐSZÁM ÉS LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
Article 352(5) and (6) of CRR.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének b) pontja.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének a) pontja.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
A CRR 364. cikkében említettek szerint az összes kockázati tényezőre vonatkozóan, adott esetben figyelembe véve a korrelációs hatásokat, valamint a járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázatot és a CTP-ben árazott valamennyi kockázatot, figyelmen kívül hagyva azonban a CRR 364. cikkének (2) bekezdése szerinti, az értékpapírosításhoz és az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákhoz kapcsolódó tőkekövetelményt.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
A túllépések száma az előző 250 munkanap során
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
A CRR 366. cikkében említettek szerint.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
150–160
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
VaR szorzó (mc) és SVaR szorzó (ms)
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
170–180
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
A CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ/RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
A feltüntetett és a teljes árkockázati tőkekövetelménynek a CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti alsó határának kiszámításához felhasznált összegek figyelembe veszik a CRR 335. cikkében biztosított jogosultságot, amely alapján egy intézmény a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja a súly és a nettó pozíció szorzatát.
As defined in Article 357(3) of CRR.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíció-, devizaárfolyam- és árukockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
A 030–060. oszlop VaR és sVaR értékeit illetően az összesítő sorban szereplő adatok nem egyeznek meg a vonatkozó kockázati elemek szerint lebontott VaR és sVaR értékekkel.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
A bontás emiatt tájékoztató adatokat tartalmaz.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíciókockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kamatláb-kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
TDI – ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
A CRR 362. cikkében meghatározott általános kockázat.
MATURITY LADDER APPROACH
TDI – EGYEDI KOCKÁZAT
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
A CRR 362. cikkében meghatározott egyedi kockázat.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
RÉSZVÉNYEK
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíciókockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott részvénypiaci kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
SIMPLIFIED APPROACH
RÉSZVÉNYEK – ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
RÉSZVÉNYEK – EGYEDI KOCKÁZAT
Article 358(4) of CRR.
DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
A CRR 363. cikkének (1) bekezdése, valamint 367. cikkének (2) bekezdése.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
ÁRUKOCKÁZAT
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT ÖSSZESEN
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények, külföldi pénznemek és áruk általános piaci mozgásaiból eredő piaci kockázat.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Az összes kockázati tényező általános kockázatára vonatkozó VaR érték (az esetleges korrelációs hatások figyelembevételével).
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
EGYEDI KOCKÁZAT ÖSSZESEN
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények egyedi kockázati eleme.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
A kereskedési könyvben nyilvántartott, forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények egyedi kockázatára vonatkozó VaR érték (az esetleges korrelációs hatások figyelembevételével).
Previous day VaR (VaRt-1)
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkével összhangban
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
A CVA-tőkekövetelménnyel érintett összes ügyletből eredő teljes nemteljesítéskori kitettség (EAD)
Stressed VaR
Ebből: Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkének (1) bekezdésével összhangban
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
A teljes partnerkockázati kitettségnek az a része, amely kizárólag tőzsdén kívüli származtatott ügyletből ered.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Az információt nem kötelező megadniuk azoknak a belső modell módszerét alkalmazó intézményeknek, amelyek azonos nettósítási halmazban tőzsdén kívüli származtatott ügylettel és értékpapír-finanszírozási ügylettel is rendelkeznek.
Latest available (SVaRt-1)
Ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkének (2) bekezdésével összhangban
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
A teljes partnerkockázati kitettségnek az a része, amely kizárólag származtatott értékpapír-finanszírozási ügyletből ered.
12 weeks average measure
SZORZÓ (mc) x ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTALAGA (VaRavg)
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
A CRR 383. cikke a CRR 363. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
Last Measure
A VaR kiszámítása a piaci kockázatra vonatkozó belső modell alapján.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
ELŐZŐ NAPI (VARt-1)
Article 364(3) point (c) of CRR.
Lásd a 040-es oszlopra vonatkozó útmutatót.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
LEGFRISSEBB (SVARt–1)
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
A CRR 92. cikke (3) bekezdésének d) pontja
Article 364(3) point (b).
A CVA-kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény kiszámítása a választott modell alapján.
Article 364(3) point (a)
A CRR 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
A szavatolótőke-követelmény 12,5-del szorozva.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
A CRR 382. cikke
Referred to in Article 366 of CRR.
A CVA-kockázathoz kapcsolódó szavatoló tőke kiszámításánál figyelembe vett partnerek száma.
150-160
A partnerek a kötelezettek részhalmazát képezik.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Kizárólag származtatott ügyletek vagy értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében léteznek, ahol egyszerűen a másik szerződő felet jelentik.
As referred to in Article 366 of CRR.
Ebből: közelítő érték alapján meghatározott hitelkockázati felár
170-180
Az olyan partnerek száma, amelyeknél a hitelkockázati felárat a közvetlenül észlelt piaci adatok helyett közelítő érték alapján határozták meg.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
A származtatott ügyletekben részes partnerek romló hitelképességére képzett számviteli céltartalék.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
A CRR 386. cikke (1) bekezdésének a) pontja
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
A CVA-kockázatot fedező egy alaptermékes hitel-nemteljesítési csereügylet teljes névleges összege.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
A CRR 386. cikke(1) bekezdésének b) pontja
Hence the decomposition are memorandum items.
A CVA-kockázatot fedező index CDS teljes névleges összege.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
A 020–040. sor értelemszerű összege.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Fejlett CVA-kockázati módszer a CRR 383. cikkének előírásai szerint.
TDI – GENERAL RISK
Sztenderd CVA-kockázati módszer a CRR 384. cikkének előírásai szerint.
General risk defined in Article 362 of CRR.
A CRR 385. cikkének alkalmazási körébe tartozó összegek.
TDI – SPECIFIC RISK
A C 33.00 táblában az V. melléklet 42. b) pontjában meghatározott „államháztartásokkal” szembeni kitettségeket kell jelenteni.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Az államháztartásokkal szembeni kitettségek különböző kitettségi osztályokba tartoznak a CRR 112. cikkének és 147. cikkének megfelelően, a C 07.00, C 08.01 és a C 08.02 táblához tartozó kitöltési útmutatóban meghatározottak szerint.
EQUITIES
A CRR szerinti tőkekövetelmények kiszámításához használt kitettségi osztályok „államháztartások” ügyfélszektorhoz való hozzárendelésekor az V. melléklet 3. részében található 2. táblázatot („Sztenderd módszer”) és a 3. táblázatot („Belső minősítésen alapuló módszer”) kell figyelembe venni.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Az adatokat a teljes aggregált kitettségre (azaz valamennyi olyan ország összesenjére, ahol a banknak kormányzatokkal szembeni kitettsége van) és a partner székhelye szerint országonként kell jelenteni, a közvetlen hitelfelvevővel szembeni kitettségek alapján.
EQUITIES – GENERAL RISK
A kitettségek kitettségi osztályokba vagy joghatóságokba sorolása során nem kell figyelembe venni sem a hitelkockázat-mérséklési módszereket, sem különösen a helyettesítési hatásokat.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Ugyanakkor az egyes kitettségi osztályokba és joghatóságokba sorolt kitettségértékek és kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítása során figyelembe kell venni a hitelkockázat-mérséklési módszerek előfordulását és a helyettesítési hatásokat.
FOREIGN EXCHANGE RISK
Az államháztartásokkal szembeni kitettségekre vonatkozó információkat a közvetlen partner székhelye szerinti minden olyan joghatóság esetében, amely nem az adatszolgáltató intézmény belföldi joghatósága, csak az e rendelet 5. cikke b) pontjának 3. alpontjában meghatározott küszöbértékek meghaladása esetén kell jelenteni.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
A GOV táblában egyaránt fel kell tüntetni a banki és a kereskedési könyvben szereplő, államháztartásokkal szembeni mérlegen belüli, mérlegen kívüli és származtatott közvetlen kitettségeket.
COMMODITY RISK
Tájékoztató adatként jelenteni kell továbbá az államháztartásokkal szembeni kitettségekre eladott hitelderivatívák formáját öltő közvetett kitettségeket.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Valamely kitettség akkor tekintendő közvetlen kitettségnek, ha a közvetlen partner az „államháztartások” fogalommeghatározása alá tartozik.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
A tábla két részre oszlik.