natgillin/translations-raw huggingface dataset:
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Magában foglalja a CRR 218. cikke szerinti hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat is.
eligible unfunded credit protection.
A CRR 218., illetve 219. cikkében szabályozott hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat és figyelembe vehető mérlegen belüli nettósítási megállapodásokból eredő mérlegen belüli nettósítási pozíciókat készpénzbiztosítékként kell kezelni.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Ha a pénzügyi biztosítékok összetett módszerét egy figyelembe vehető pénzügyi biztosítékkal fedezett kitettségre alkalmazzák, akkor az e módszer szerinti fedezettség hatását a CRR 223., 224., 225., 226., 227. és 228. cikkének megfelelően kell kiszámítani.
050-060
A kitettség volatilitási korrekciós tényezője
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
A CRR 223. cikkének (2)–(3) bekezdése
Article 235 of CRR
A feltüntetendő értéket a kitettség volatilitási korrekciós tényezőjének hatása adja meg: (Eva–E) = E*He.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
(–) Pénzügyi biztosíték korrigált értéke (Cvam)
Guarantees
A CRR 239. cikke (1) bekezdésének 2. pontja
Article 203 of CRR
Kereskedési könyvben nyilvántartott műveletek esetében a tétel magában foglalja a CRR 299. cikke (2) bekezdésének c)–f) pontja alapján a kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozóan figyelembe vehető pénzügyi biztosítékokat és árukat.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
A feltüntetendő érték kiszámítása: Cvam = C*(1–Hc–Hfx)*(t–t*)/(T–t*).
Credit derivatives
A C, Hc, Hfx, t, T és t* értékek meghatározását a CRR harmadik része II. címe 4. fejezetének 4. és 5. szakasza tartalmazza.
Article 204 of CRR.
(–) Ebből: volatilitási és lejárati korrekció
070-080
A CRR 223. cikkének (1) bekezdése és 239. cikkének (2) bekezdése
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
A CRR 220. cikkének (4) bekezdése, 223. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 228. cikkének (1) bekezdése.
Financial collateral: simple method
A mérlegen kívüli tételek teljes mértékben korrigált kitettségértéke hitel-egyenértékesítési tényezők szerinti bontásban
Article 222(1) to (2) of CRR.
A feltüntetett adatoknak a hitel-egyenértékesítési tényező alkalmazása előtti, teljes mértékben korrigált kitettségértékeknek kell lenniük.
Other funded credit protection
A CRR harmadik része II. címe 4. fejezete 4. szakaszának 111. cikke.
Article 232 of CRR.
Az értékelési korrekciók, valamint az összes hitelkockázat-mérséklő eszköz és hitel-egyenértékesítési tényező figyelembevétele utáni kitettségérték, amelyhez a CRR 113. cikke, valamint harmadik része II. címe 2. fejezetének 2. szakaszával összhangban kockázati súlyt kell rendelni.
090-100
Ebből: Partnerkockázatból származó
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
A CRR harmadik része II. címének 6. fejezete szerinti származtatott ügyletek, repoügyletek, értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyletek, hosszú teljesítési idejű ügyletek és értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek esetében a CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének 2., 3., 4. és 5. szakaszában rögzített módszer szerint számított partnerkockázati kitettségérték.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
A kkv-szorzó előtti, kockázattal súlyozott kitettségérték
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése, a CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzó figyelembevétele nélkül.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
A kkv-szorzó utáni, kockázattal súlyozott kitettségérték
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése, a CRR 500. cikke szerinti kkv-szorzó figyelembevételével.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Ebből: kijelölt khmi által készített hitelminősítéssel
120-140
A CRR 112. cikkének a)–d), f), g), l), n), o) és q) pontja
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Ebből: központi kormányzattal megegyező hitelminősítéssel
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
A CRR 112. cikkének b)–d), f), g), l), és o) pontja
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
A CRR 127. cikke
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Ezt a sort csak a „Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek” és a „Részvényjellegű kitettségek” kitettségi osztályokban kell jelenteni.
Volatility adjustment to the exposure
Itt a kkv-kal szembeni összes kitettséget fel kell tüntetni.
Article 223(2) to (3) of CRR.
ebből: Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Itt csak azokat a kkv-kal szembeni kitettségeket kell feltüntetni, amelyek teljesítik a CRR 501. cikkében előírt követelményeket.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan
Article 239(2) of CRR.
A CRR 125. cikke.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Csak az „ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett” kitettségi osztályban kell jelenteni.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
A CRR 150. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt kitettségek.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
A CRR 148. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt kitettségek.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
070–130
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Az adatot szolgáltató intézmény banki könyvben nyilvántartott pozícióit az alábbiakban megadott kritériumok szerint hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségekre, hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségekre, valamint partnerkockázattal érintett kitettségekre kell bontani.
Fully adjusted exposure value (E*)
Az adatot szolgáltató intézmény kereskedési könyvben nyilvántartott, a CRR 92. cikke (3) bekezdésének f) pontja, valamint 299. cikkének (2) bekezdése szerinti partnerkockázati pozícióit a partnerkockázattal érintett kitettségek közé kell sorolni.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
A CRR 94. cikkének (1) bekezdését alkalmazó intézményeknek ezenkívül a kereskedési könyvi pozícióikat az alábbiakban megadott kritériumok szerint hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségekre, hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségekre, valamint partnerkockázattal érintett kitettségekre kell bontaniuk.
160-190
A CRR 24. cikkében említett, más kategóriába nem sorolt eszközök.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Azokat a mérlegtételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 090., 110. és 130. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
A CRR 379. cikkének (1) bekezdése szerinti, le nem vont nyitva szállítások nem minősülnek mérlegtételnek, azonban azokat ebben a sorban fel kell tüntetni.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 90. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok a 030. sorban nem szerepelnek.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
A mérlegen kívüli pozíciók közé a CRR I. mellékletében felsorolt tételek tartoznak.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Azokat a mérlegen kívüli tételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040. és 060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 90. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok mérlegen kívüli tételnek minősülnek.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság „A Bázel II alkalmazása a kereskedési tevékenységek és az együttes nemteljesítés kezelése terén” c. dokumentumának 17. bekezdésében meghatározott értékpapír-finanszírozási ügyletek (SFT) magukban foglalják: i. a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repo- és fordított repomegállapodásokat, valamint az értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyleteket; ii. a CRR 272. cikkének (3) bekezdésében meghatározott értékpapírügylethez kapcsolódó hiteleket.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
A CRR 306. cikke a 4. cikk (1) bekezdésének 88. pontja szerinti minősített központi szerződő felek esetében, a CRR 301. cikkének (2) bekezdésével együttesen.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja szerinti, központi szerződő féllel szembeni kereskedési kitettségek.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
A származtatott ügyletek a CRR II. mellékletében felsorolt szerződéseket foglalják magukban.
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
A hosszú teljesítési idejű ügyleteket a CRR 272. cikkének (2) bekezdése határozza meg.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Azok a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik, és ennélfogva a 130. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
A CRR 306. cikke a 4. cikk (88) bekezdése szerinti minősített központi szerződő felek esetén a CRR 301. cikkének (2) bekezdésével együttesen.
Article 127 CRR
Ebben a sorban kell feltüntetni azokat a kitettségeket, amelyek a CRR 272. cikkének 11. pontjában meghatározott eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodás megléte miatt nem sorolhatók sem a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, sem az értékpapír-finanszírozási ügyletek közé.
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
KITETTSÉGEK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
A CRR 306. cikkének (1) bekezdése
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
A CRR 305. cikkének (3) bekezdése
All exposures to SME shall be reported here.
A CRR 232. cikke (3) bekezdésének c) pontja
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
A CRR 133. cikkének (2) bekezdése
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Ez a sor a „kormányzat”, „vállalkozások”, „intézmények” és „lakosság” kitettségi osztályok esetében nem tölthető ki.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Itt olyan kitettségek adhatók meg, amelyekre nem vonatkoznak a táblán felsorolt kockázati súlyok.
Article 125 of CRR.
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
A nem minősített, a sztenderd módszer szerinti n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat (a CRR 134. cikkének (6) bekezdése) ebben a sorban az „egyéb tételek” kitettségi osztályban kell feltüntetni.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Lásd még a CRR 124. cikkének (2) bekezdését, valamint 152. cikke (2) bekezdésének b) pontját.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
290–320
070-130
Tájékoztató adatok
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Lásd még a tájékoztató adatok céljának ismertetését a CR SA általános szakaszában.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
A CRR 112. cikkének i) pontja
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Kizárólag tájékoztató adat.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
A CRR 124. és 126. cikkének megfelelően kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettséghez kapcsolódó kockázati kitettségértékek számításától függetlenül a kitettségeket ebben a sorban azon kritérium szerint kell megbontani és feltüntetni, hogy azokra kereskedelmi ingatlan nyújt-e fedezetet.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
A CRR 112. cikkének j) pontja
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
A „nemteljesítő kitettségek” kitettségi osztályba sorolt kitettségek, amelyeket teljesítésük esetén ebbe a kitettségi osztályba kellene sorolni.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
A CRR 112. cikkének i) pontja
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
A CRR 124. és 125. cikkének megfelelően lakóingatlannal fedezett kitettséghez kapcsolódó kockázati kitettségértékek számításától függetlenül a kitettségeket ebben a sorban azon kritérium szerint kell megbontani és feltüntetni, hogy azokra ingatlan nyújt-e fedezetet.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
A CR IRB tábla alkalmazási köre
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
A CR IRB tábla alkalmazási köre az alábbiakra vonatkozó szavatolótőke-követelményekre terjed ki:
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
i. banki könyvben nyilvántartott hitelkockázat, ezen belül:
090-130
banki könyvben nyilvántartott partnerkockázat;
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
vásárolt követelések felhígulási kockázata;
Of which: centrally cleared through a QCCP
kereskedési könyvben nyilvántartott partnerkockázat;
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
az összes üzleti tevékenységből származó nyitva szállítások.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
A tábla alkalmazási köre azokra a kitettségekre terjed ki, amelyeknek kockázattal súlyozott kitettségértékét a CRR harmadik része II. címe 3. fejezetének 151–157. cikke alapján (IRB-módszerrel) számítják ki.
Derivatives and Long Settlement Transactions
A CR IRB tábla alkalmazási köre nem terjed ki a következő adatokra:
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
i. a CR EQU IRB táblán feltüntetett részvényjellegű kitettségek;
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
a CR SEC SA, CR SEC IRB és/vagy CR SEC Details táblán feltüntetett értékpapírosítási pozíciókra;
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
a CRR 147. cikke (2) bekezdésének g) pontja szerinti egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközökre.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
E kitettségi osztály kockázati súlya minden esetben 100 %, kivéve a készpénz-állományt és az azzal egyenértékű készpénztételeket, valamint a lízingelt eszközök maradványértékét a CRR 156. cikke szerint.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Az ehhez a kitettségi osztályhoz tartozó, kockázattal súlyozott kitettségértékeket közvetlenül a CA táblán kell feltüntetni;
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
a CVA-kockázat tábláján feltüntetett hitelértékelési korrekciós kockázatra;
Article 306(1) of CRR
A CR IRB táblán nem szükséges az IRB kitettségeket a partner székhelye szerinti földrajzi bontásban megadni.
Article 305(3) of CRR
Az így csoportosított adatok a CR GB táblán szerepelnek.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az intézmény az LGD és/vagy a hitel-egyenértékesítési tényezők értékét saját becsléssel állapítja-e meg, az adatszolgáltatásban szereplő minden kitettségi osztályra vonatkozóan meg kell adni az alábbi információkat:
Article 133(2) of CRR
NEM = az LGD és a hitel-egyenértékesítési tényezők felügyeleti becslése esetén (IRB alapmódszer);
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
IGEN = az LGD és a hitel-egyenértékesítési tényezők saját becslése esetén (fejlett IRB- módszer).
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
A lakossági portfóliókra vonatkozó adatszolgáltatáshoz minden esetben az IGEN értéket kell megadni.
Article 113(1) to (5) of CRR.
Ha egy intézmény az IRB kitettségek egy részére vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket saját LGD-értékek alapján, az IRB kitettségek fennmaradó részére vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket pedig felügyeleti LGD-értékek alapján számítja ki, akkor egy CR IRB Összesen táblát kell jelenteni az F-IRB pozíciókra és egy külön CR IRB Összesen táblát az A-IRB pozíciókra vonatkozóan.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
A CR IRB táblacsoport felosztása
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
A CR IRB 2 a teljes kitettségállományt ügyfél-kategóriák vagy -halmazok (pool) szerinti bontásban mutatja be.
290-320
Az alábbi kitettségi osztályokra és alosztályokra vonatkozóan a CR IRB 1 és CR IRB 2 táblán külön kell adatot szolgáltatni:
Memorandum Items
Összesen
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
(Az Összesen táblát külön ki kell tölteni az IRB alapmódszer és a fejlett IRB-módszer szerint is)
Article 112 point (i) of CRR
Központi kormányzatok és központi bankok
This is a memorandum item only.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének a) pontja)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének b) pontja)
Article 112 point (j) of CRR.
Vállalkozások – kkv
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének c) pontja)
Article 112 point (i) of CRR.
Vállalkozások – speciális hitelezés
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
(A CRR 147. cikkének (8) bekezdése)
Scope of the CR IRB template
Vállalkozások – egyéb
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
(A 147. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti, a 4.1. és 4.2. pontban nem szereplő vállalkozások)
i.
Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)
Credit risk in the banking book, among which:
(Ingatlannal fedezett kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 154. cikk (3) bekezdése együttes alkalmazásával)
Counterparty credit risk in the banking book;
Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)
Dilution risk for purchased receivables;
(Ingatlannal fedezett, az 5.1. pontban nem szereplő kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával)
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Lakosság – egyéb kkv
The CR IRB template does not cover the following data:
(A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti, az 5.1. és 5.3. pontban nem szereplő tételek)
i.
Lakosság – egyéb nem kkv
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti, az 5.2. és 5.3. pontban nem szereplő tételek)