natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Ügyelni kell arra, hogy a CR SETT tábla alkalmazás köre nem terjed ki a nyitva szállításokra vonatkozó, a CRR 379. cikkében rögzített szavatolótőke-követelményre; azt a hitelkockázati táblacsoporton (CR SA, CR IRB) kell feltüntetni.
As an example,
KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEK TELJESÍTÉSI ÁRA
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
A CRR 378. cikkével összhangban az intézmények a 010. oszlopban a teljesítési határidőig ki nem egyenlített ügyleteket azok elfogadott teljesítési árán tüntetik fel.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
A 010-es oszlopban minden ki nem egyenlített ügyletet fel kell tüntetni attól függetlenül, hogy a teljesítési határidőt követően nyereséget vagy veszteséget mutatnak.
shall be reported in row 110.
A KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÁRKÜLÖNBÖZETI KITETTSÉG
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
A CRR 378. cikkének megfelelően az intézmények a 020-as oszlopban feltüntetik az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, részvény, külföldi fizetőeszköz vagy áru kikötött teljesítési ára és aktuális piaci értéke közötti különbözet, ahol a különbözet veszteséget is jelenthet az intézmény számára.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
A 020-as oszlopban kizárólag azokat a ki nem egyenlített ügyleteket kell feltüntetni, amelyek a teljesítési határidőt követően veszteséget mutatnak.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Az intézmények a 030-as oszlopban tüntetik fel a CRR 378. cikke szerint kiszámított szavatolótőke-követelményt.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
TELJES ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
A CRR 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint az intézmények az elszámolási kockázati kitettség összegének kiszámításához a 030-as oszlopban feltüntetett szavatolótőke-követelményt 12,5-del szorozzák meg.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
A nem kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Az intézmények a 010-es sorban összesített információkat közölnek a nem kereskedési könyvi pozíciók elszámolási/teljesítési kockázatával kapcsolatban (a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, valamint 378. cikke szerint).
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Az intézmények a 010/010. cellában a teljesítési határidőig ki nem egyenlített ügyletek összesített értékét tüntetik fel azok elfogadott teljesítési árfolyamán.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Az intézmények a 010/020. cellában a nem teljesített, veszteséges ügyletekből eredő árkülönbözeti kitettségre vonatkozó összesített információkat tüntetik fel.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Az intézmények a 010/030. cellában az összesített szavatolótőke-követelményt tüntetik fel, amely a teljesítési határidő után eltelt munkanapok száma szerinti szorzó és a 020. oszlopban megadott árkülönbözet szorzatából adódó, a ki nem egyenlített ügyletekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény (a CRR 378. cikkében található 1. táblázatban említett kategóriáknak megfelelően).
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
020–060
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Legfeljebb 4 napig ki nem egyenlített ügyletek (0 %-os szorzó)
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
5–15 napig ki nem egyenlített ügyletek (8 %-os szorzó)
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
16–30 napig ki nem egyenlített ügyletek (50 %-os szorzó)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
31–45 napig ki nem egyenlített ügyletek (75 %-os szorzó)
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Legalább 46 napig ki nem egyenlített ügyletek (100 %-os szorzó)
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Az intézmények a 020–060. sorban a nem kereskedési könyvi pozíciókra vonatkozó elszámolási/teljesítési kockázattal kapcsolatos információkat a CRR 378. cikkében található 1. táblázatban említett kategóriák szerint tüntetik fel.
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
A teljesítési határidőt követően 5 munkanapnál rövidebb ideig ki nem egyenlített ügyletek esetében az elszámolási/teljesítési kockázatra nem vonatkozik szavatolótőke-követelmény.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
A kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Az intézmények a 070-es sorban összesített információkat közölnek a kereskedési könyvi pozíciók elszámolási/teljesítési kockázatával kapcsolatban (a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, valamint 378. cikke szerint).
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Az intézmények a 070/010. cellában a teljesítési határidőig ki nem egyenlített ügyletek összesített értékét tüntetik fel azok elfogadott teljesítési árfolyamán.
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Az intézmények a 070/020. cellában a nem teljesített, veszteséges ügyletekből eredő árkülönbözeti kitettségre vonatkozó összesített információkat tüntetik fel.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Az intézmények a 070/030. cellában az összesített szavatolótőke-követelményt tüntetik fel, amely a teljesítési határidő után eltelt munkanapok száma szerinti szorzó és a 020. oszlopban megadott árkülönbözet szorzatából adódó, a ki nem egyenlített ügyletekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény (a CRR 378. cikkében található 1. táblázatban említett kategóriáknak megfelelően).
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
080–120
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Az intézmények a 080–120. sorban a kereskedési könyvi pozíciókra vonatkozó elszámolási/teljesítési kockázattal kapcsolatos információkat a CRR 378. cikkében található 1. táblázatban említett kategóriák szerint tüntetik fel.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
C 12.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Az e táblán szereplő információk megadása minden olyan értékpapírosításra vonatkozóan szükséges, amely jelentős kockázatátruházás elismerésével jár, és amelynél az adatszolgáltató intézmény a sztenderd módszer szerint kezelt értékpapírosításban érintett.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
A feltüntetendő információk az intézménynek az értékpapírosításban betöltött szerepétől függnek.
020 to 060
Így külön adatszolgáltatási tételek vonatkoznak az értékpapírosítást kezdeményezőkre, a szponzorokra és a befektetőkre.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
A CR SEC SA tábla összesített információkat gyűjt a banki könyvben nyilvántartott, a CRR 242. cikkének 10. és 11.pontjában meghatározott hagyományos és szintetikus értékpapírosításokról.
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA KERÜLŐ KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Az értékpapírosítást kezdeményező intézményeknek a pozíciót tartó személyétől függetlenül az értékpapírosítási ügyletből eredő valamennyi aktuális értékpapírosítási kitettségre vonatkozóan jelenteniük kell az adatszolgáltatás időpontjában fennálló összeget.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Így fel kell tüntetni az értékpapírosításból eredő mérlegen belüli értékpapírosítási kitettségeket (pl. kötvényeket, alárendelt kölcsönöket), valamint a mérlegen kívüli kitettségeket és származtatott ügyleteket (pl. alárendelt hitelkereteket, likviditási hitelkereteket, kamatcsereügyleteket, hitel-nemteljesítési csereügyleteket stb.)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Azoknál a hagyományos értékpapírosításoknál, amelyeknél az értékpapírosítást kezdeményező nem rendelkezik pozícióval, az értékpapírosítást kezdeményező az értékpapírosítást nem veheti figyelembe a CR SEC SA vagy CR SEC IRB táblán történő adatszolgáltatás során.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
E tekintetben az értékpapírosítást kezdeményező értékpapírosítási pozíciói a CRR 242. cikkének 12. pontjában meghatározott rulírozó kitettség értékpapírosítására vonatkozó gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezéseket foglalják magukban.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATI FEDEZETE
Total unsettled transactions in the Trading Book
A CRR 249. és 250. cikkének rendelkezései alapján az értékpapírosított kitettségek hitelkockázati fedezetét úgy kell megállapítani, mintha lejárati eltérés nem állna fenn.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
(-) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET (CVA)
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
A biztosítéknak az ebben az oszlopban feltüntetendő volatilitással korrigált értékére (CVA) vonatkozó részletes számítási eljárást a CRR 223. cikkének (2) bekezdése rögzíti.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
(-) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (G*)
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
A be- és kiáramlások általános szabálya szerint az ebben az oszlopban feltüntetett összegek a megfelelő hitelkockázati táblán (CR SA vagy CR IRB), valamint a fedezetnyújtóhoz (vagyis ahhoz a harmadik félhez, amelynek az ügyletrészsorozatot az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet útján átadják) tartozó kitettségi osztályban beáramlásként jelennek meg.
080 to 120
A hitelkockázati fedezet devizaárfolyam-kockázattal korrigált értékére (G*) vonatkozó részletes számítási eljárást a CRR 233. cikkének (3) bekezdése rögzíti.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
A VISSZATARTOTT VAGY VISSZAVÁSÁROLT HITELKOCKÁZATI FEDEZET NÉVLEGES ÖSSZEGE
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Valamennyi visszatartott vagy visszavásárolt ügyletrészsorozatot, pl. a visszatartott, első veszteségviselő kategóriába tartozó pozíciókat névleges összegen kell feltüntetni.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
A hitelkockázati fedezet visszatartott vagy visszavásárolt összegének kiszámításakor nem vehető figyelembe a hitelkockázati fedezetben végrehajtott felügyeleti korrekció hatása.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK: HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Az adatszolgáltató intézmény által tartott, a CRR 246. cikke (1) bekezdésének a), c) és e) pontja és (2) bekezdése alapján számított értékpapírosítási pozíciók a hitel-egyenértékesítési tényezők alkalmazása, valamint a hitelkockázati kiigazítások és a céltartalékok levonása nélkül.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Nettósítás kizárólag akkor alkalmazható, ha egy különleges célú gazdasági egységnek (SSPE) egy elismert nettósítási megállapodás keretében több származtatott ügylete áll fenn.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Az ebben az oszlopban feltüntetendő értékelési korrekciók és céltartalékok kizárólag az értékpapírosítási pozíciókra vonatkoznak.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Az értékpapírosított pozíciók értékelési korrekciója nem vehető figyelembe.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
A gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések esetében az intézményeknek meg kell adniuk a CRR 256. cikkének (2) bekezdése szerint az értékpapírosítást kezdeményezőre jutó rész összegét.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
A szintetikus értékpapírosításoknál az értékpapírosítást kezdeményező által mérlegtételek és/vagy befektetői érdekeltség (gyorsított visszafizetés) formájában tartott pozíciók értéke a 010–040. oszlopok összesítéséből adódik.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Az adatszolgáltató intézményre alkalmazandó számviteli szabályozásnak megfelelő értékelési korrekciók és hitelveszteségre képzett céltartalékok (a CRR 159. cikke).
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Az értékelési korrekciók magukban foglalják a pénzügyi eszközökön a mérlegben történő kezdeti megjelenítésük óta keletkezett hitelveszteségnek az eredményben elszámolt összegét (ideértve a valós értéken értékelt pénzügyi eszközök hitelkockázatából eredő, a kitettségértékből nem levonható veszteségeket), valamint a CRR 166. cikkének (1) bekezdése szerint nemteljesítőként megvásárolt kitettségekre kapott kedvezményeket.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
A céltartalékok a mérlegen kívüli tételeken keletkezett hitelveszteségek halmozott összegét foglalják magukban.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
A CRR 246. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján számított értékpapírosítási pozíciók a hitel-egyenértékesítési tényezők figyelembevétele nélkül.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Ez az információ a CR SA Total tábla 040-es oszlopához kapcsolódik.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 57. pontja, valamint harmadik része II. címének 4. fejezete.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Ez az oszlopcsoport az olyan hitelkockázat-mérséklési technikákról gyűjt információkat, amelyek egy vagy több kitettség hitelkockázatát csökkentik a kitettségeknek az alább a be- és kiáramlásokra vonatkozóan meghatározott helyettesítésével.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Lásd a CR SA táblához tartozó útmutatót (a helyettesítési hatással járó CRM-technikákkal kapcsolatos adatszolgáltatás).
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
(-) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (GA)
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 59. pontjában, szabályozása a CRR 235. cikkében található.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
(-) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 58. pontjában, szabályozása a CRR 195., 197. és 200. cikkében található.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
A CRR 218–236. cikkében szabályozott hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat és mérlegen belüli nettósítási pozíciókat készpénzbiztosítékként kell kezelni.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Az azonos kitettségi osztályba, illetve adott esetben kockázatisúly- vagy ügyfél-kategóriába tartozó be- és kiáramlásokat szintén fel kell tüntetni.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
222. cikk (3) bekezdés, és 235. cikk (1) és (2) bekezdés
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
A kiáramlások értéke megegyezik az értékelési korrekciókkal és céltartalékokkal csökkentett kitettség fedezett részével, amelyet a kötelezett kitettségi osztályából, illetve adott esetben kockázatisúly- vagy ügyfél-kategóriájából való levonást követően a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben kockázatisúly- vagy ügyfél-kategóriájába kell sorolni.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Ezt az összeget a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben kockázatisúly- vagy ügyfél-kategóriájába irányuló beáramlásnak kell tekintetni.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Ez az információ a CR SA Total tábla 090. [(–) Kiáramlások összesen] oszlopához kapcsolódik.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Az olyan értékpapírosítási pozíciókat, amelyek hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak és a CRR 197. cikkének (1) bekezdése szerint elismert pénzügyi biztosítéknak minősülnek, továbbá amelyekre a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerét alkalmazzák, ebben az oszlopban beáramlásként kell feltüntetni.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Ez az információ a CR SA Total tábla 100.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
(Beáramlások összesen) oszlopához kapcsolódik.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
A megfelelő kockázatisúly-kategóriába, illetve kitettségi osztályba sorolt kitettségérték a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési (CRM) technikák miatti ki- és beáramlások figyelembevétele után.