natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Security name
6/2017. április 17.
Long protection via CDS on the same names (EUR 2 million per single-name 5 year).
7/2017. július 17.
Short index put on ITraxx Europe Crossover series 24
8/2017. október 16.
See details in Section 2.6 of this Annex.
9/2018. január 15.
Quanto CDS on Spain with delta hedge
10/2018. április 16.
See details in Section 2.7 of this Annex.
11/2018. július 16.
All-in portfolios
12/2018. október 16.
All-in portfolio (1)
Részvényértéket fizető fél B. fél
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, and 1.26
Részvényérték A zárás napján B. fél a következő készpénzben teljesítendő összeget fizeti A. félnek:
All-in portfolio (2)
Ahol:
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1 to 1.28
Indexinitial a mögöttes index hivatalos záró értéke a kötés napján
All-in portfolio (3)
Indexfinal a mögöttes index hivatalos záró értéke az értékelés napján
A portfolio made of the equity portfolios in rows 1.1 to 1.7
Teljesítési feltételek:
All-in portfolio (4)
Teljesítés pénzneme USD Quanto
A portfolio made of the interest rate portfolios in rows 1.8 to 1.12
Munkanapok New York
All-in portfolio (5)
Az 1.11 portfólió részletes adatai: USD 3 hónapos Libor sávhoz kötött hozamú (RAC)
A portfolio made of the FX portfolios in rows 1.13 to 1.16
A. fél részt vevő intézmény
All-in portfolio (6)
B. fél partner
A portfolio made of the commodity portfolios in rows 1.17 and 1.18
Névleges érték 10000000 USD
All-in portfolio (7)
Zárás napja 2025. október 15.
A portfolio made of the redit spread portfolios in rows 1.19 to 1.28
A. fél által fizetett összeg 4 % * n/N
Section 2: Details for portfolios
n azon napok száma, amikor a RAC-index az alsó és a felső korlát között (vagy azon) zár a releváns kamatperiódusban
Details for portfolio 1.7: 3-year USD quanto call on EUROSTOXX 50
N A releváns kamatperiódus napjainak száma
Party A Counterparty
RAC-index 3 hónapos USD Libor
Party B Participating institution
Alsó korlát 2,50 %
Equity Notional Amount (ENA) USD 5000000
Felső korlát 4,00 %
Trade date 15 October 2015
Kamatbázis Tényleges/360
Strike date 15 October 2015
Kamatfizetés időpont ja negyedévenként
Effective date 15 October 2015
Munkanapszabály Módosított következő
Valuation date 16 October 2018
Munkanapok (fixinghez) London és New York
Termination date 16 October 2018
Munkanapok (kifizetéshez) London és New York
Underlying index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
B. fél által fizetett összeg USD 3 hónapos Libor
Floating rate payer Counterparty
Kamatperiódus A kamatfizetés napjától (azt beleértve) a következő kamatfizetés napjáig (azt nem beleértve)
Notional amount USD 5000000
Az 1.12 portfólió részletes adatai: CPTFEMU indexre vonatkozó tízéves zérókupon csereügylet
Floating rate 3-month USD Libor
Szerződéskötés napja 2015. október 15.
Spread + 300 bps
Fix kamat fizetője részt vevő intézmény
Floating rate day count fraction Actual/360
HICP XT változó kamat fizetője partner
n/floating amount payment dates 1/15 January 2016
Névleges érték 10000000 EUR
2/15 April 2016
Kezdőnap 2015. október 15.
3/15 July 2016
Lejárat napja 2025. október 15.
4/17 October 2016
Fix kamatra vonatkozó részletek
5/16 January 2017
Fix kamat 2,000 %
6/17 April 2017
Munkanapszabály Módosított következő
7/17 July 2017
Munkanapok Target
8/16 October 2017
Kamatfizetési nap 2025. október 15.
9/15 January 2018
HICP XT változó kamatra vonatkozó részletek
10/16 April 2018
Változó kamat Target
11/16 July 2018
Gyakoriság Lejáratkor
12/16 October 2018
Index neve Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Equity amount payer Party B
Kamatfizetési nap 2025. október 15.
Equity amount On the termination date, Party B will pay Party A the following cash settlement amount:
HICP XT fix kamat számításának módja
Where
Névleges összeg*[(1 + Fix kamat)n – 1]
Indexinitial is the official closing level of the underlying index on the strike date
HICP XT változó kamat számításának módja
Indexfinal is the official closing level of the underlying index on the valuation date
Névleges összeg*[(Indexend/Indexstart) – 1]
Settlement terms:
Alsó határ nem alkalmazandó.
Settlement currency USD Quanto
Az 1.15 portfólió részletes adatai: Kiléptető szintes devizaopció (knock-out)
Business days New York
Vevő Részt vevő intézmény (B. fél)
Details for portfolio 1.11: USD 3M Libor range accrual
Eladó Ügyfél (A. fél)
Party A Participating institution
Devizaopció fajtája európai
Party B Counterparty
Devizaopció típusa EUR vételi USD eladási
Notional amount USD 10000000,0
Vétel devizaneme és összege 15000000 EUR
Termination date 15 October 2025
Eladás devizaneme és összege 15000000 EUR-nak megfelelő összeg a 2015. október 15-i New York-i záráskor érvényes EUR/USD árfolyam alapján
Party A pays 4 % * n/N
Kötési árfolyam a 2015. október 15-i New York-i záráskor érvényes EUR/USD árfolyam
n Number of days when the range accrual index fixes between the lower barrier and the upper barrier (inclusive) during the relevant interest period
Lejárat napja 2016. október 21.
N Number of days in the relevant interest period
Lejárat időpontja délelőtt 10:00 New York-i idő
Range accrual index 3-month USD Libor
Automatikus teljesítés alkalmazandó
Lower barrier 2,50 %
Teljesítés módja leszállítandó
Upper barrier 4,00 %
Teljesítés napja 2016. október 21.
Day count fraction Actual/360
Korlát esemény alkalmazandó
Payment dates Quarterly
Eseménytípus Kiléptetés (knock-out)
Business day convention Modified Following
Azonnali árfolyam iránya Nagyobb vagy egyenlő a korláttal
Business days for fixing London and New York
Kiinduló azonnali árfolyam 2015. október 15-i EUR/USD árfolyam
Business days for payment London and New York
Korlát szintje 1,5000 USD/EUR
Party B pays USD 3M Libor
Eseményperiódus kezdete Az ügyletkötés napján a végrehajtás időpontjától
Contract date 15 October 2015
Ügyletkötés napja 2015. október 15.
Payer of fixed Participating institution
Eladó Ügyfél (A. fél)
Payer of HICP XT Float Counterparty
Devizaopció fajtája Bináris
Notional amount EUR 10000000,00
Lejárat napja 2016. október 15.
Start date 15 October 2015
Teljesítés módja Nem leszállítandó
Maturity date 15 October 2025
Teljesítés összege 1000000 EUR
Fixed rate details
Eseménytípus Double no-touch bináris
Fixed rate 2,000 per cent
Kiinduló azonnali árfolyam 2015. október 15-i USD/EUR árfolyam
Payment day convention Modified Following
Felső korlát szintje 1,5000 USD/EUR
Payment days Target
Alsó korlát szintje 1,2000 USD/EUR
Fixed payment dates 15 October 2025
Eseményperiódus vége A lejárat napján a lejárat időpontjáig
HICP XT Float rate details
Munkanapszabály Következő
Float rate Target
Az 1.27 portfólió részletes adatai: Az iTraxx Europe Crossover index 24. sorozatára kiírt eladási opció
Frequency At maturity in arrears
Vevő partner
Index name Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Eladó részt vevő intézmény
Payment days 15 October 2025
Opció típusa eladási (index eladására vonatkozó jog, amelyért fix kupont kapunk)
HICP XT Fixed rate calculation method
Lejárat 2016. április 15.
Notional amount * [(1 + Fixed rate)n – 1]
Alaptermék lejárata 2020. december 20.
HICP XT Floating rate calculation method
Opció fajtája európai
Notional amount * [(Indexend/Indexstart) – 1]
Kötési árfolyam 500,00 bp
HICP XT October 2025 Index unrevised
Névleges érték 10000000 EUR
HICP XT October 2015 Index unrevised
Az 1.28 portfólió részletes adatai: Quanto EUR CDS Spanyolországra USD delta fedezéssel
There is no floor.
Quanto CDS általános feltételek
Details for portfolio 1.15: Knock-out currency option
Zárás tervezett napja 2019. december 20.
Buyer Participating institution (Party B)
Fedezet eladója partner
Seller Client (Party A)
Fedezet vevője részt vevő intézmény
Currency option style European
Munkanapok London
Currency option type EUR Call USD Put
Alaptermék-kibocsátó Spanyol Királyság
Call currency and call currency amount EUR 15000000,00
RED-kód 8CA965
Put currency and put currency amount Equivalent amount of EUR 15000000,00 based on EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Kuponfizetés napja minden évben március 20., június 20., szeptember 20. és december 20.
Strike price EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Kuponfelár 1,00 %
Expiration date 21 October 2016
Fix kamat bázisa Tényleges/365 (fix)
Expiration time 10:00 am New York time
Változó kamat
Automatic exercise Applicable
Változó kamat fizetője tekintetében számított összeg 10000000 EUR
Settlement Deliverable
Teljesítés feltételei Hiteleseményről szóló értesítés
Settlement date 21 October 2016
Nyilvánosan elérhető információról szóló alkalmazandó értesítés
Barrier event Applicable
Hitelesemények Erre az ügyletre a következő hitelesemények alkalmazandók
Event type Knock-out
Csőd
Spot exchange rate direction Greater than or equal to the barrier level
Adósság-átstrukturálás (CR)
Initial spot price value of EUR/USD on 15 October 2015
Fizetés elmulasztása
Barrier level 1,5000 USD/EUR
Teljesítés pénzneme EUR
Event period start date and time Trade date at the time of execution hereof
Delta fedezeti CDS általános feltételei
Event period end date and time Expiration date at the Expiration Time
Fedezet eladója részt vevő intézmény
Details for portfolio 1.16: Double no touch binary currency option
Fedezet vevője partner
Trade Date 15 October 2015
Névleges összeg 10300000 USD
Seller Client [Party A]
Változó kamat fizetője tekintetében számított összeg 10300000 USD
Currency option style Binary
Teljesítés pénzneme USD
Expiration date 15 October 2016
Az 1.14 portfólió részletes adatai: Piachoz árazott (kiigazítható) keresztdevizás bázis-csereügylet
Settlement Non-deliverable
Lejárat napja 2017. október 16.
Settlement amount EUR 1000000,00
Kiigazítás napja 2015. október 15-től negyedévenként
Event type Double No-Touch Binary
Névleges EUR-összeg (állandó devizaösszeg) 20000000 EUR
Initial spot price Level of USD/EUR on 15 October 2015
Névleges USD-összeg (változó devizaösszeg) 20000000 EUR-nak megfelelő összeg az egyes kamatperiódusok kezdetekor érvényes azonnali EUR/USD árfolyam alapján
Upper barrier level 1,5000 USD/EUR
Kiigazítás összege A folyó kamatperiódus változó devizaösszege és az előző kamatperiódus változó devizaösszege közötti különbség
Lower barrier level 1,2000 USD/EUR
A. fél (változó deviza fizetője) partner
Event period end date and time Expiration date at the expiration time
B. fél (állandó deviza fizetője) részt vevő intézmény
Business day convention Following
A. fél által fizetett összeg a változó devizaösszegre (USD) fizetendő 3 hónapos Libor
Details for portfolio 1.27: Index put on ITraxx Europe Crossover series 24
B. fél által fizetett összeg az állandó devizaösszegre (EUR) fizetendő 3 hónapos Euribor mínusz 20 bázispont
Buyer Counterparty
A kiigazítási napokon A. fél kifizeti B. félnek a kiigazítás összegét, amennyiben az negatív.
Seller Participating institution
A kiigazítási napokon A. fél megkapja B. féltől a kiigazítás összegét, amennyiben az pozitív.
Option type Put (i.e. right to sell an index for which we receive the fixed coupon leg)
Kiinduló csere
Maturity 15 April 2016
Kiinduló csere napja Ügyletkötés napja
Underlying end 20 December 2020
Kiinduló csere EUR-összege 20000000 EUR
Option style European
Kiinduló csere USD-összege 20000000 EUR-nak megfelelő USD
Option strike 500,00 bp
Záró csere
Notional EUR 10000000,00
Záró csere napja Lejárat napja
Details for portfolio 1.28: Quanto Euro CDS on Spain with USD delta hedge
Záró csere EUR-összege 20000000 EUR
Quanto CDS General Terms
Záró csere USD-összege Az utolsó számítási időszakra megállapított változó devizaösszeg.
Scheduled termination date 20 December 2019
szakasz: Korrelációkereskedési portfóliók (CTP)
Protection seller Counterparty
Hosszú pozíció a CDX.NA.IG index 24. sorozata 1. verziója felárfedezett (spread hedged) első veszteségviselő ügyletrészsorozatában
Protection buye Participating institution
RED-kód: 2I65BYDI3 (alsó veszteségviselési határ: 0 %, felső veszteségviselési határ: 3 %)
Business day London
a korrelációkereskedési portfólió VaR-, sVaR- és IM- [1] értéke
Reference entity Kingdom of Spain
Hosszú pozíció a CDX.NA.IG index 24. sorozata 1. verziója felárfedezett (spread hedged) mezzanine ügyletrészsorozatában
Red Code 8CA965
RED-kód: 2I65BYDI3 (alsó veszteségviselési határ: 7 %, felső veszteségviselési határ: 3 %)
Coupon payment dates 20 March, 20 June, 20 September and 20 December of each year
Rövid pozíció a CDX.NA.IG index 24. sorozata 1. verziója felárfedezett (spread hedged) előre sorolt ügyletrészsorozatában
Coupon spread 1,00 %
RED-kód: 2I65BYDI3 (alsó veszteségviselési határ: 30 %, felső veszteségviselési határ: 100 %)
Fixed rate day count fraction Actual/365 (Fixed)
Ezek a portfóliók a CDX.NA.IG index 24. sorozatának 1. verziójára vonatkoztatott index-ügyletrészsorozatokban felvett pozíciókat tartalmaznak.
Floating payment
A névleges érték minden egyes ügyletrészsorozat esetében 10 millió USD.
Floating rate payer calculation amount EUR 10000000,00
A szerződéses lejárat 5 év, a kezdőnap 2015. március 20. és a tényleges lejárati nap minden egyes ügyletrészsorozat esetében 2020. június 20.
Conditions to settlement Credit Event Notice
Az értékelés időpontja minden egyes értékelési napon New York-i idő szerint délután 5:00 óra.
Notice of publicly available information applicable
A folyó felár az 1. és 2. portfólió ügyletrészsorozata esetében 500 bázispont, a 3. portfólió ügyletrészsorozata esetében 100 bázispont.
Credit events The following credit events shall apply to this transaction:
A portfóliókat az egyes ügyletrészsorozatoknak a CDX.NA.IG index 24. sorozata 1. verziója 5 éves CDS által történő fedezésével kell kialakítani oly módon, hogy a kiinduló értékelés napján a CS01 értéke nulla legyen (spread hedged).
Bankruptcy
További újrafedezésre nincs szükség.
Debt restructuring (CR)
Az „IM” az 575/2013/EU rendelet 377. cikkében előírt korrelációkereskedési belső modellből származó kockázati mérőszámokra utal.
Failure to pay
VI.
Settlement currency EUR
MELLÉKLET
Delta Hedge CDS General Terms
A TÁBLÁKKAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ
Protection seller Participating institution
C 106.00 – KIINDULÓ PIACI ÉRTÉKELÉS ÉS A KIZÁRÁS INDOKLÁSA
Protection buyer Counterparty
C 108.00 – EGY ÉVES EREDMÉNY (P&L) VAR
Notional USD 10300000,00
C 106.00 – Kiinduló piaci értékelés és a kizárás indoklása
Floating rate payer calculation amount USD 10300000,00
Az V. melléklet 1. és 3. szakasza
Details for portfolio 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency basis swap
VaR+sVaR vonatkozásában modellezett portfólió (IGEN/NEM)
Maturity date 16 October 2017
IGEN-t vagy NEM-et kell feltüntetni.
Reset dates Each quarter starting from 15 October 2015
IRC vonatkozásában modellezett portfólió (IGEN/NEM)
Notional EUR (constant currency amount) EUR 20000000
Korrelációs kereskedés vonatkozásában modellezett portfólió (IGEN/NEM)
Notional USD (variable currency amount) An amount corresponding to EUR 20000000 according to the EUR/USD spot exchange rate at the beginning of each interest period
A kizárás indoka
Mark-to-market amount The difference between the variable currency amount of the current interest period and the variable currency amount of the previous interest period.
A következők egyikét kell feltüntetni:
Party A (variable currency payer) Counterparty
A szabályozó által nem engedélyezett modell;
Party B (constant currency payer) Participating institution
Belsőleg nem engedélyezett eszköz vagy alaptermék;
Party A pays 3-month Libor on the variable currency amount (USD)
Belsőleg nem szemlélt alaptermék vagy modellezési jellemző.
Party B pays 3-month Euribor minus 20 basis points on the constant currency amount (EUR)
Szövegmező
At each reset date party A will pay to party B the mark-to-market amount, if negative.
Az intézmény bármely további információt megadhat ebben az oszlopban.
At each reset date party A will receive from party B the mark-to-market amount, if positive.
Kiinduló piaci értékelés
Initial exchange
Valamennyi egyedi portfóliónak az eszköz alappénznemének egységeiben kifejezett, 2015. október 26-án közép-európai idő (CET) szerint délután 5.30-kor érvényes, piaci árazás szerinti értékét kell feltüntetni.
Initial exchange date Trade date
Sor
EUR initial exchange amount EUR 20000000
Módszertan
USD initial exchange amount USD equivalent to EUR 20000000
Historikus szimuláció;
Final exchange
Monte-Carlo;
Final exchange date Maturity date
Parametrikus;
Section 3: Correlation trading portfolios (CTPs)
10 napos időhorizont kiszámítása
Short position in spread hedged super senior tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
1 évnél több, de legfeljebb 2 év;
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 30 %, detachment point: 100 %)
2 évnél több, de legfeljebb 3 év;
These portfolios contain positions in index tranches referencing the CDX.NA.IG index Series 24, Version 1.
3 évnél több.
Notional is USD 10 million for each tranche.
Az adatok súlyozása
The contractual maturity is 5 years, effective as of 20 March 2015, with an actual maturity date on 20 June 2020 for each tranche.
Nem súlyozott;
Valuation as of 5:00 pm New York time on each date of valuation.
Súlyozott;
The running spread that shall be used is 500 bps for the tranches in portfolio 1 and 2, and 100 bps for portfolio 3.
Az a) és b) pont szerinti mérőszámok közül a magasabb.
The portfolios are constructed by hedging each index tranche with the CDX.NA.IG index Series 24 Version 1 5Y CDS to achieve zero CS01 as of initial valuation date (‘spread hedged’).
Utótesztelési többlet
No further re-hedging is required.
Az 575/2013/EU rendelet 366. cikkének (2) bekezdése
‘IM’ stands for risk measures resulting from Internal Model calculations for CTPs as prescribed by Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013.
Szabályozói többlet
ANNEX VI
Az 575/2013/EU rendelet 366. cikkének (2) bekezdése („legalább 3”)
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
10 napos időhorizont kiszámítása
C 106.00 — INITIAL MARKET VALUATION AND EXCLUSION JUSTIFICATION
10 nap egyéb módszerrel.
VAR & SVAR NON-CTP.
Munkalapokra vonatkozó útmutató (z-tengely)
DETAILS
Az V. melléklet 1. szakasza
C 107.02 — VAR AND SVAR NON-CTP.
Az V. mellékletből (1. szakasz) vett portfóliószámot kell feltüntetni.
C 108.00 — ONE YEAR PROFIT & LOSS VAR
A VaR/sVaR értékének a dátumát kell feltüntetni.
C 109.01 — IRC.
Valamennyi következő értéket fel kell vennie: 2015.12.7.;
DETAILS OF THE MODEL
Az 575/2013/EU rendelet 365. cikke
C 109.02 — IRC.
Az egyedi portfóliók esetében a „3+” szabályozói szorzó alkalmazása nélkül kapott 10 napos VaR-t kell feltüntetni.
DETAILS BY PORTFOLIO
A 010-es oszlopban megadott minden egyes dátumra vonatkozóan meg kell adni számadatot.
C 109.03 — IRC.
A számadatokat minimum ezres nagyságrendű pontossággal kell megadni, és a portfólió alappénznemében kell feltüntetni.
AMOUNT BY PORTFOLIO/DATE
Az egyes portfóliók esetében a „3+” szabályozói szorzó alkalmazása nélkül kapott 10 napos sVaR-t kell feltüntetni.
C 110.01 — CT.
A cellát üresen kell hagyni, ha az intézmény nem számít sVaR-t a 010-es oszlopban megadott dátumon (vagyis nulla értéket csak akkor lehet megadni, ha a számítás eredménye valóban nulla).
DETAILS OF THE MODEL.
A számadatokat minimum ezres nagyságrendű pontossággal kell megadni, és a portfólió alappénznemében kell feltüntetni.
C 110.02 — CT.
C 108.00 – Egy éves eredmény (P&L) VaR
DETAILS BY PORTFOLIO.
A táblát csak azoknak az intézményeknek kell kitölteniük, amelyek a VaR-t historikus szimuláció alkalmazásával számítják ki.
C 110.03 — CT.
Az V. mellékletből (1. szakasz) vett portfóliószámot kell feltüntetni.
APR BY PORTFOLIO/DATE
A 2014. december 19. és 2015. december 18. közötti, az intézmény joghatóságának naptára szerinti minden munkanapot fel kell tüntetni.
C 106.00 — Initial Market Valuation and exclusion justification
Napi P&L
The portfolio number taken from Annex V shall be reported.
Amennyiben egy nap az érintett joghatóságban ünnepnap, ezt a cellát üresen kell hagyni (azaz nulla eredményt csak akkor lehet feltüntetni, ha valóban nem történt változás a portfólió feltételezett értékében egy adott munkanapon).
Portfolio Modelled for Var + sVaR (YES/NO)
A modellezési tényezők száma
Either YES or NO shall be reported.
A modellezési tényezők számát az IRC-modell általános szintjén kell feltüntetni.
Portfolio Modelled for IRC (YES/NO)
A válasz a következők egyike:
Portfolio Modelled for Correlation Trading (YES/NO)
több mint 2.
Rationale for Exclusion
Az LGD-k forrása
One of the following shall be reported:
Az LGD-k forrását az IRC-modell általános szintjén kell feltüntetni.
Model not authorised by Regulator;
Piaci konvenció;
Instrument or underlying not authorised internally;
Az IRB-ben használt LGD;
Underlying or modelling feature not contemplated internally.
Egyéb.
Free text box
Az V. mellékletből (1. szakasz) vett portfóliószámot kell feltüntetni csak azon portfóliók esetében, amelyeknél IRC-t kell teljesíteni.
An institution may provide any additional information in this column.
Likviditási horizont
Initial Market Valuation
Az 575/2013/EU rendelet 374. cikkének (5) bekezdése és EBA/GL/2012/3
VaR & sVaR Non-CTP.
3 hónap;
Details
3–6 hónap;
Row
6–9 hónap;
Methodology
9–12 hónap.
Historical Simulation;
A PD-k forrása
Montecarlo;
A portfóliószinten alkalmazott PD-k forrását kell feltüntetni.
Parametric;
Hitelminősítő intézetek;
Combination/Other (please specify).
IRB;
Column 020 shall be used in case the institution wants to provide clarification on the answer given in column 010.
Piac által implikált;
Computation of 10-day Horizon
Átmeneti mátrixok forrása
Article 365(1) of Regulation (EU) No 575/2013
A portfóliószinten alkalmazott átmeneti mátrixok forrását kell feltüntetni.
1 day re-scaled to 10 days;
Az V. mellékletből (1. szakasz) vett portfóliószámot kell feltüntetni csak azon portfóliók esetében, amelyeknél IRC-t kell teljesíteni.
10 days with overlapping periods;
Az IRC dátumát kell feltüntetni.
10 days other Methodology.
Valamennyi következő értéket fel kell vennie:
Length of observation period
Az 575/2013/EU rendelet 372–376. cikke és EBA/GL/2012/3
Article 365(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013
Az egyes portfóliók esetében kapott szabályozói IRC-t kell feltüntetni.
1 year;
A cellát üresen kell hagyni, ha az intézmény nem számít IRC-t a 010-es oszlopban megadott dátumon (vagyis nulla értéket csak akkor lehet megadni, ha a számítás eredménye valóban nulla).
more than 1 and up to 2 years;
Az 575/2013/EU rendelet 377. cikke
more than 2 and up to 3 years;
A modellezési tényezők számát a korrelációs kereskedésre vonatkozó modell általános szintjén kell feltüntetni.
more than 3 years.
Az LGD-k forrását a korrelációs kereskedésre vonatkozó modell általános szintjén kell feltüntetni.
Unweighted;
Az V. mellékletből (3. szakasz) vett portfóliószámot kell feltüntetni.
Weighted;
Az 575/2013/EU rendelet 377. cikkének (2) bekezdése
The higher of the metrics in points (a) and (b).
A portfóliószinten alkalmazott átmeneti mátrixok forrását kell feltüntetni.
Backtesting add-on
Az V. mellékletből (3. szakasz) vett portfóliószámot kell feltüntetni.
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013
A teljes árkockázat dátumát kell feltüntetni.
Regulatory add-on
A szabályozói, korrelációs kereskedésre vonatkozó modell egyes portfóliókra való alkalmazásával kapott eredményeket kell feltüntetni.
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (‘at least 3’)
A cellát üresen kell hagyni, ha az intézmény nem alkalmaz korrelációs kereskedésre vonatkozó modellt a 010-es oszlopban megadott dátumon (vagyis nulla értéket csak akkor lehet megadni, ha a számítás eredménye valóban nulla).
Computation of 10 day Horizon
VII.
10 days other Methodology;
MELLÉKLET
Base Currency Results
KIINDULÓ PIACI ÉRTÉKELÉS
Instructions concerning sheets (z-axis)
KIINDULÓ PIACI ÉRTÉKELÉS ÉS A KIZÁRÁS INDOKLÁSA
Section 1 of Annex V
VaR ÉS sVaR NEM-CTP
The portfolio number taken from Annex V (Section 1) shall be reported.
RÉSZLETEK
Date
ALAPPÉNZNEM EREDMÉNYEK
The date of the VaR/sVaR value shall be reported.
EGY ÉVES EREDMÉNY (P&L) VaR
It shall take all the following values:07/12/2015;
EGY ÉVES P&L VaR
Article 365 of Regulation (EU) No 575/2013
JÁRULÉKOS KOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY
The 10-day VaR obtained for each individual portfolio, without applying the ‘3+’ regulatory multiplier, shall be reported.
KORRELÁCIÓS KERESKEDÉS