natgillin/translations-raw huggingface dataset:
of which: Defaulted exposures
ebből: Az IRB-módszer fokozatos bevezetésére vonatkozó előzetes felügyeleti engedély alapján sztenderd módszerrel kezelt kitettségek
of which: SME
A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségek
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségek
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Értékpapír-finanszírozási ügyletek
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
of which: centrally cleared through a QCCP
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
MEMORANDUM ITEMS
C 08.01 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
IRB kitettségi osztály:
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők:
Exposures secured by mortgages on residential property
BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST
IRB Exposure class:
EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)
INTERNAL RATING SYSTEM
NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
(–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK
EXPECTED LOSS AMOUNT
EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
GARANCIÁK
NUMBER OF OBLIGORS
HITELDERIVATÍVÁK
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK
GUARANTEES
INGATLAN
CREDIT DERIVATIVES
EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
KÖVETELÉSEK
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Hitelkockázattal érintett mérlegtételek
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli tételek
REAL ESTATE
ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁKBA VAGY –HALMAZOKBA (POOLOKBA) SOROLT KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
SLOTTING MÓDSZER ALÁ TARTOZÓ SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN
RECEIVABLES
A SLOTTING MÓDSZER ALÁ TARTOZÓ TELJES SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA:
On balance sheet items subject to credit risk
KOCKÁZATI SÚLY: 0 %
Off balance sheet items subject to credit risk
Ebből: az 1. kategóriában
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
ALTERNATÍV KEZELÉS: INGATLANNAL FEDEZETT
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
NYITVA SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ, ALTERNATÍV KEZELÉS ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT VAGY 100 %-OS KOCKÁZATI SÚLYÚ KITETTSÉGEK, VALAMINT EGYÉB, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT: VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN
RISK WEIGHT: 0 %
C 08.02 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ (POOL) SZERINT (CR IRB 2)
Of which: in category 1
ÜGYFÉL-KATEGÓRIA (SORAZONOSÍTÓ)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Ország:
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Nemteljesítő kitettségek
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Az időszakban megállapított új nemteljesítések
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Ebből: leírás
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások/leírások
Country:
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
Defaulted exposures
Részvényjellegű kitettségek
Observed new defaults for the period
Egyéb kitettségek
Of which: write off
Teljes kitettség
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: IRB KITETTSÉGEK (CR GB 2)
Items associated with particularly high risk
Ebből: nemteljesítő kitettségek
Equity exposures
Ebből: Speciális hitelezés (kivéve a slotting módszer alá tartozó speciális hitelezés)
Other exposures
Ebből: slotting módszer alá tartozó speciális hitelezés
Total exposures
Ebből: KKV
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
ingatlannal fedezett
Of which: defaulted
KKV
Of Which: Specialised Lending (excl.
Nem kkv
SL subject to slotting criteria)
A rulírozó állományba beszámítható
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
Egyéb lakosság
Of Which: SME
C 09.04 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK ORSZÁGONKÉNTI BONTÁSA AZ ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER ÉS AZ INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER KISZÁMÍTÁSÁHOZ
Qualitative information
Kereskedési könyvi kitettségek értéke a belső modellek szerint
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
2 %-os küszöbérték alkalmazása
Own funds requirements weights
2 %-os küszöbérték alkalmazása az általános hitelkockázati kitettségekre
Countercyclical capital buffer rates
2 %-os küszöbérték alkalmazása a kereskedési könyvi kitettségekre
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
C 10.01 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR EQU IRB 1)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
Use of 2 % threshold
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)
Use of 2 % threshold for general credit exposure
IRB RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK ÖSSZESEN
Use of 2 % threshold for trading book exposure
PD/LGD-MÓDSZER: ÖSSZESEN
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER: ÖSSZESEN
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
A TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA AZ EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER ALAPJÁN:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
KOCKÁZATI SÚLY: 190 %
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
BELSŐ MODELLEN ALAPULÓ MÓDSZER
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK
PD/LGD APRROACH: TOTAL
ÜGYFÉL-KATEGÓRIA
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
(SORAZONOSÍTÓ)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
C 11.00 – ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT (CR SETT)
INTERNAL MODELS APPROACH
A KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÁRKÜLÖNBÖZETI KITETTSÉG
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
TELJES ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
A nem kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Legfeljebb 4 napig ki nem egyenlített ügyletek (0 %-os szorzó)
OBLIGOR GRADE
5–15 napig ki nem egyenlített ügyletek (8 %-os szorzó)
(ROW IDENTIFIER)
16–30 napig ki nem egyenlített ügyletek (50 %-os szorzó)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
31–45 napig ki nem egyenlített ügyletek (75 %-os szorzó)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
C 12.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA KERÜLŐ KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
(–) A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE, KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT
Total unsettled transactions in the Trading Book
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK BONTÁSA
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ÁLTALÁNOS HATÁS (KORREKCIÓ)
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA
SECURITISATION POSITIONS
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
AZ SA ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(–) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET (Cva)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
A VISSZATARTOTT VAGY VISSZAVÁSÁROLT HITELKOCKÁZATI FEDEZET NÉVLEGES ÖSSZEGE
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(–) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (Ga)
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(–) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
> 0 % és <= 20 %
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
> 20 % és <= 50 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 50 % és <= 100 %
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
(–) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
MINŐSÍTETT
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA (ÁTTEKINTÉS ELVE)
> 0 % and <= 20 %
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
> 20 % and <= 50 %
(–) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (G*)
> 50 % and <= 100 %
BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
NEM MINŐSÍTETT
RATED
EBBŐL: ABCP-PROGRAM MÁSODIK VESZTESÉGVISELŐ KATEGÓRIÁJA
(CREDIT QUALITY STEPS)
EBBŐL: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
LOOK-THROUGH
ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
EBBŐL: SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT
TOTAL INFLOWS
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN
ALL OTHER CQS
EBBŐL: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
UNRATED
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ: TELJES KITETTSÉG
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
MÉRLEGTÉTELEK
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
BEFORE CAP
GYORSÍTOTT VISSZAFIZETÉS
AFTER CAP
BEFEKTETŐ: TELJES KITETTSÉG
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
SZPONZOR: TELJES KITETTSÉG
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA
ON-BALANCE SHEET ITEMS
MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS ÉS NEM MINŐSÍTETT
SECURITISATIONS
C 13.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)
RE-SECURITISATIONS
SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATI FEDEZETE
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT
EARLY AMORTISATION
(–) A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK MIATTI CSÖKKENTÉSE
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ÁLTALÁNOS HATÁS (KORREKCIÓ)
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
AZ IRB ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
> 50 % és <= 100 %
ALL OTHER CQS AND UNRATED
MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
A FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
C 14.00 – AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (SEC Details)
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
SOR SZÁMA
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
BELSŐ KÓD
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS AZONOSÍTÓJA
> 50 % and <= 100 %
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ AZONOSÍTÓJA
RATINGS BASED METHOD
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS TÍPUSA:
SUPERVISORY FORMULA METHOD
(HAGYOMÁNYOS / SZINTETIKUS)
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
ELSZÁMOLÁSI MÓD: Az értékpapírosított kitettségek a mérlegben maradnak, vagy kivezetésre kerülnek?
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
A FIZETŐKÉPESSÉG KEZELÉSE: Az értékpapírosítási pozíciókra tőkekövetelmény vonatkozik?
INTERNAL CODE
MEGTARTOTT ÉRDEKELTSÉGEK
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
AZ INTÉZMÉNY SZEREPE:
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
(ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ / SZPONZOR / EREDETI HITELEZŐ / BEFEKTETŐ)
SECURITISATION TYPE:
NEM ABCP-PROGRAMOK
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI STRUKTÚRA
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
(–) A SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT KITETTSÉGÉRTÉK
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK – KERESKEDÉSI KÖNYV
RETENTION
AZ ÉRDEKELTSÉG MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA
ROLE OF THE INSTITUTION:
A MEGTARTOTT ÉRDEKELTSÉGEK ARÁNYA AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IDŐPONTJÁBAN (%)
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
A MEGTARTÁSI KÖVETELMÉNY TELJESÜL?
NON ABCP PROGRAMMES
KEZDEMÉNYEZÉS IDŐPONTJA
SECURITISED EXPOSURES
(hh/éééé)
SECURITISATION STRUCTURE
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE A KEZDEMÉNYEZÉS IDŐPONTJÁBAN
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ÖSSZÉRTÉK
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
AZ INTÉZMÉNY RÉSZESEDÉSE (%)
TYPE OF RETENTION APPLIED
TÍPUS
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
ORSZÁG
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS ELŐTTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (%)
ORIGINATION DATE
LEJÁRAT
(mm/yyyy)
HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG
TOTAL AMOUNT
CTP/NEM CTP
TYPE
TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (SA)
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ELŐRE SOROLT
COUNTRY
KÖZTES
ELGD (%)
ELSŐ VESZTESÉGVISELŐ
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
A FELMONDÁS VÁRHATÓ LEGKORÁBBI IDŐPONTJA
MATURITY
JOGSZERŰ VÉGSŐ LEJÁRATI IDŐPONT
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
ELISMERT LIKVIDITÁSI HITELKERETEK
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
EGYÉB (az el nem ismert likviditási hitelkeretekkel együtt)
CTP OR NON-CTP?
ALKALMAZOTT HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ
NET POSITIONS
HOSSZÚ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
RÖVID
SENIOR
EGYEDI KOCKÁZAT
FIRST LOSS
BANKI TEVÉKENYSÉGEK
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
IRÁNYADÓ MUTATÓ
LEGAL FINAL MATURITY DATE
KÖLCSÖNÖK ÉS ELŐLEGEK
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
(ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
SZAVATOLÓ-TŐKE -KÖVETELMÉNY
OTHER (including non-eligible LF)
Teljes működési kockázati kitettségérték
CONVERSION FACTOR APPLIED
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁRÓL, ADOTT ESETBEN SZOLGÁLTATANDÓ
LONG
3 ÉVVEL EZELŐTT
SHORT
2 ÉVVEL EZELŐTT
SPECIFIC RISK
ELŐZŐ ÉV
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
EBBŐL:
BANKING ACTIVITIES
ALLOKÁCIÓS ELJÁRÁSBÓL SZÁRMAZÓ
RELEVANT INDICATOR
SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY A VÁRHATÓ VESZTESÉG, A DIVERZIFIKÁCIÓ ÉS A KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK MIATTI MÉRSÉKLÉS ELŐTT
LOANS AND ADVANCES
(–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE A BELSŐ ÜZLETVITELI GYAKORLATBAN FIGYELEMBE VETT VÁRHATÓ VESZTESÉG MIATT
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
(–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE DIVERZIFIKÁCIÓ MIATT
OWN FUNDS REQUIREMENT
(–) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (BIZTOSÍTÁS ÉS EGYÉB KOCKÁZAT-ÁTRUHÁZÁSI MECHANIZMUSOK) MIATT
Total operational risk exposure amount
AZ ALAPMUTATÓ-MÓDSZER (BIA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
Cella kapcsolata: CA2
YEAR-3
A SZTENDERD (TSA) / ALTERNATÍV SZTENDERD (ASA) MÓDSZER SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
YEAR-2
A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT:
LAST YEAR
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK (CF)
OF WHICH:
KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS (TS)
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG (RBr)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG (CB)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG (RB)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK (PS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK (AS)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
VAGYONKEZELÉS (AM)
Cell linked to CA2
AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER SZERINT:
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK (AMA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
SUBJECT TO TSA:
C 17.01 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS 1)
CORPORATE FINANCE (CF)
A VESZTESÉGEK ÜZLETÁGHOZ RENDELÉSE
TRADING AND SALES (TS)
ESEMÉNYTÍPUSOK
RETAIL BROKERAGE (RBr)
ESEMÉNYTÍPUSOK ÖSSZESEN
COMMERCIAL BANKING (CB)
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN ALKALMAZOTT KÜSZÖBÉRTÉK
RETAIL BANKING (RB)
BELSŐ CSALÁS
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
KÜLSŐ CSALÁS
AGENCY SERVICES (AS)
MUNKÁLTATÓI GYAKORLAT ÉS MUNKAHELYI BIZTONSÁG
ASSET MANAGEMENT (AM)
ÜGYFELEK, TERMÉKEK ÉS ÜZLETI GYAKORLAT
SUBJECT TO ASA:
TÁRGYI ESZKÖZÖKET ÉRT KÁROK
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
ÜZLETMENET FENNAKADÁSA ÉS RENDSZERHIBA
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
VÉGREHAJTÁS, TELJESÍTÉS ÉS FOLYAMATKEZELÉS
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
LEGALACSONYABB
EVENT TYPES
LEGMAGASABB
TOTAL EVENT TYPES
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK [CF]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Események száma (új események)
INTERNAL FRAUD
Bruttó veszteségérték (új események)
EXTERNAL FRAUD
Veszteségkorrekcióval érintett események száma
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Legnagyobb egyedi veszteség
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Az öt legnagyobb veszteség összege
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Teljes közvetlen megtérült veszteség
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés
Number of events (new events)
LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG [RB]
Gross loss amount (new events)
FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK [PS]
Number of events subject to loss adjustments
ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK [AS]
Loss adjustments relating to previous reporting periods
VAGYONKEZELÉS [AM]
Maximum single loss
TÁRSASÁGI SZINTŰ TÉTELEK [CI]
Sum of the five largest losses
ÜZLETÁGAK ÖSSZESEN
Total direct loss recovery
≥ 10000 és < 20000 veszteséghez kapcsolódó
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
≥ 20000 és < 100000 veszteséghez kapcsolódó
TRADING AND SALES [TS]
≥ 100000 és < 1000000 veszteséghez kapcsolódó
RETAIL BROKERAGE [RBr]
≥ 1000000 veszteséghez kapcsolódó
COMMERCIAL BANKING [CB]
Veszteségkorrekcióval érintett események száma Ebből:
RETAIL BANKING [RB]
Ebből: pozitív veszteségkorrekcióval érintett események száma
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Ebből: negatív veszteségkorrekcióval érintett események száma
ASSET MANAGEMENT [AM]
Ebből: negatív veszteségkorrekciók összege (–)
CORPORATE ITEMS [CI]
C 17.02 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: NAGY VESZTESÉGESEMÉNYEK (OPR DETAILS 2)
TOTAL BUSINESS LINES
Eseményazonosító
Number of events (new events).
Elszámolás napja
related to losses ≥ 10000 and < 20000
Felismerés napja
related to losses ≥ 20000 and < 100000
Eseménytípus
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
Bruttó veszteség
related to losses ≥ 1000000
Bruttó veszteség a közvetlen megtérülések levonásával
Gross loss amount (new events).
BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT
Of which:
Jogalany neve
Number of events subject to loss adjustments.
Jogalany-azonosító
Of which:
Üzleti egység
of which: number of events with a positive loss adjustment
Leírás
of which: number of events with a negative loss adjustment
Vállalati pénzügyek [CF]
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Kereskedés és értékesítés [TS]
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Lakossági közvetítői tevékenység [RBr]
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Kereskedelmi banki tevékenység [CB]
Event ID
Lakossági banki tevékenység [RB]
Date of accounting
Fizetési és elszámolási szolgáltatások [PS]
Date of occurrence
Ügynöki szolgáltatások [AS]
Date of discovery
Vagyonkezelés [AM]
Event Type
Társasági szintű tételek [CI]
Gross loss
C 18.00 – PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)
Gross loss net of direct recoveries
Deviza:
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
POZÍCIÓK
Legal Entity name
ÖSSZES POZÍCIÓ
Legal Entity ID
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK
Business Unit
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT, FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
Description
Általános kockázat
Corporate Finance [CF]
Származtatott ügyletek