natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Eltérő pénznemű („multi-currency” vagy „cross-currency”) rögzített–változó kamatcsereügyletek, valamint eltérő pénznemű rögzített–változó kamatcsereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Azonos pénznemű („single currency”) rögzített–változó kamatcsereügyletek, valamint azonos pénznemű rögzített–változó kamatcsereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol az egyik láb pénzforgalmát rögzített, a másikét pedig változó kamatláb határozza meg.
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Az eltérő pénznemű inflációs csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni: 1. szegmentációs kritérium – névleges pénznempár, azaz azon két pénznem kombinációja, amelyekben a csereügylet két lába denominált.
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
szegmentációs kritérium – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 6 months
lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap
Maturity bucket 2: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap
Maturity bucket 3: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 5 years
lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év
Maturity bucket 5: 5 years < time to maturity ≤ 10 years
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év
Maturity bucket 6: over 10 years
Eltérő pénznemű („multi-currency” vagy „cross-currency”) változókamat-csereügyletek, valamint eltérő pénznemű változókamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Azonos pénznemű („single currency”) változókamat-csereügyletek, valamint azonos pénznemű változókamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol mindkét láb pénzforgalmát változó kamatláb határozza meg.
a fixed-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Eltérő pénznemű („multi-currency” vagy „cross-currency”) rögzítettkamat-csereügyletek, valamint eltérő pénznemű rögzítettkamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
Segmentation criterion 1 — notional currency pair defined as combination of the two currencies in which the two legs of the swap are denominated
Azonos pénznemű („single currency”) rögzítettkamat-csereügyletek, valamint azonos pénznemű rögzítettkamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol mindkét láb pénzforgalmát rögzített kamatláb határozza meg.
Maturity bucket 1: 0 < maturity ≤ 1 month
Eltérő pénznemű („multi-currency” vagy „cross-currency”) egynapos indexált csereügyletek (Overnight Index Swap, OIS), valamint eltérő pénznemű egynapos indexált csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
Maturity bucket 2: 1 month < maturity ≤ 3 months
Azonos pénznemű („single currency”) inflációs csereügyletek, valamint azonos pénznemű inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
Maturity bucket 3: 3 months < maturity ≤ 6 months
Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol legalább az egyik láb pénzforgalmát inflációs ráta határozza meg.
Maturity bucket 4: 6 months < maturity ≤ 1 year
Eltérő pénznemű („multi-currency” vagy „cross-currency”) inflációs csereügyletek, valamint eltérő pénznemű inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
Maturity bucket 5: 1 year < maturity ≤ 2 years
Azonos pénznemű („single currency”) inflációs csereügyletek, valamint azonos pénznemű inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
Maturity bucket 6: 2 years < maturity ≤ 3 years
Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol legalább az egyik láb pénzforgalmát inflációs ráta határozza meg.
Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Azonos pénznemű („single currency”) rögzített–változó kamatcsereügyletek, valamint azonos pénznemű rögzített–változó kamatcsereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
Azonos pénznemű („single currency”) rögzített–változó kamatcsereügyletek, valamint azonos pénznemű rögzített–változó kamatcsereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol az egyik láb pénzforgalmát rögzített, a másikét pedig változó kamatláb határozza meg.
a float-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Az azonos pénznemű rögzített–változó kamatcsereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
szegmentációs kritérium – azon névleges pénznem, amelyben a csereügylet két lába denominált.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
Azonos pénznemű („single currency”) változókamat-csereügyletek, valamint azonos pénznemű változókamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
a fixed-to-fixed multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol mindkét láb pénzforgalmát változó kamatláb határozza meg.
Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Az azonos pénznemű változókamat-csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
Azonos pénznemű („single currency”) rögzítettkamat-csereügyletek, valamint azonos pénznemű rögzítettkamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
an overnight index swap (OIS) multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Azonos pénznemű („single currency”) rögzítettkamat-csereügyletek, valamint azonos pénznemű rögzítettkamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol mindkét láb pénzforgalmát rögzített kamatláb határozza meg.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
Azonos pénznemű („single currency”) egynapos indexált csereügyletek (Overnight Index Swap, OIS), valamint azonos pénznemű egynapos indexált csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
an inflation multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Azonos pénznemű („single currency”) inflációs csereügyletek, valamint azonos pénznemű inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol legalább az egyik láb pénzforgalmát inflációs ráta határozza meg.
Fixed-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘single currency swaps’
Az azonos pénznemű egynapos indexált csereügyletek (OIS) alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
Azonos pénznemű („single currency”) inflációs csereügyletek, valamint azonos pénznemű inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek
a fixed-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Azonos pénznemű („single currency”) inflációs csereügyletek, valamint azonos pénznemű inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol legalább az egyik láb pénzforgalmát inflációs ráta határozza meg.
Segmentation criterion 1 — notional currency in which the two legs of the swap are denominated
Az azonos pénznemű inflációs csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Float-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘single currency swaps’
A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
Egyéb származtatott kamatügyletek
a float-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó származtatott kamatügyletek.
Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’
Az egyéb származtatott kamatügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
táblázat
a fixed-to-fixed single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Származtatott kamatügyletek – Likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’
A likvid piaccal rendelkezőnek minősülő egyes alkategóriák esetében a kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek kiszámításához használandó percentilisértékek és küszöb-alapértékek
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
A küszöbértékek kiszámítása során figyelembe veendő ügyletek
an overnight index swap (OIS) single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Volumen – percentilis
Inflation ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘single currency swaps’
A küszöbértékekre vonatkozó számításokat az eszköz-alosztály minden egyes alkategóriája tekintetében az alkategóriához tartozó pénzügyi eszközök vonatkozásában végrehajtott ügyletek figyelembevételével kell elvégezni.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
4000000 EUR
an inflation single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
20000000 EUR
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), the following methodology shall be applied
25000000 EUR
Other Interest Rate Derivatives
10000000 EUR
an interest rate derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
9000000 EUR
any other interest rate derivative is considered not to have a liquid market
táblázat
Table 5.2
Származtatott kamatügyletek – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Az egyes, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined to have a liquid market
táblázat
Transactions to be considered for the calculations of the thresholds
Származtatott részvényügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
Volume — percentile
Eszközosztály – Származtatott részvényügyletek
calculation of thresholds should be performed for each sub-class of the sub-asset class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, a következőkhöz kapcsolódó szerződés:
EUR 4000000
egy vagy több részvény, letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, certifikát, egyéb hasonló pénzügyi eszköz vagy pénzforgalom, illetve egy vagy több részvény, letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, certifikát, egyéb hasonló pénzügyi eszköz vagy pénzforgalom teljesítményéhez kötött más termék;
EUR 20000000
részvények, letéti igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok, egyéb hasonló pénzügyi eszközök vagy pénzforgalmak, illetve egy vagy több részvény, letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, certifikát, egyéb hasonló pénzügyi eszköz vagy pénzforgalom teljesítményéhez kötött más termékek indexe.
EUR 25000000
Részvényindex-opciók
EUR 10000000
Részvényekből álló indexen alapuló opciós ügylet.
EUR 9000000
Minden indexopció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Table 5.3
Határidős tőzsdei részvényindex-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős részvényindex-ügyletek
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Részvényekből álló indexen alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek.
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined not to have a liquid market
Minden határidős tőzsdei részvényindex-ügylet és tőzsdén kívüli határidős részvényindex-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Table 6.1
Részvényopciók
Equity derivatives — classes not having a liquid market
Vállalati intézkedéssel létrehozott részvényen vagy részvénykosáron alapuló opciós ügylet.
Asset class — Equity Derivatives
Minden részvényopció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
any contract as defined Annex I, Section C(4) of Directive 2014/65/EU related to:
Határidős tőzsdei részvényügyletek és tőzsdén kívüli határidős részvényügyletek
one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments;
Határidős tőzsdei részvényügyletek és tőzsdén kívüli határidős részvényügyletek
Stock index options
Részvényosztalék-opciók
an option whose underlying is an index composed of shares
Egy adott részvény osztalékán alapuló opciós ügylet.
all index options are considered to have a liquid market
Minden részvényosztalék-opció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Stock index futures/forwards
Határidős tőzsdei részvényosztalék-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős részvényosztalék-ügyletek
a future/forward whose underlying is an index composed of shares
Egy adott részvény osztalékán alapuló határidős tőzsdei ügylet és tőzsdén kívüli határidős ügylet.
all index futures/forwards are considered to have a liquid market
Minden határidős tőzsdei részvényosztalék-ügylet és tőzsdén kívüli határidős részvényosztalék-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Stock options
Osztalékindex-opciók
all stock options are considered to have a liquid market
Minden osztalékindex-opció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Stock futures/forwards
Határidős tőzsdei osztalékindex-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős osztalékindex-ügyletek
a future/forward whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
Több részvény osztalékaiból álló indexen alapuló határidős tőzsdei ügylet és tőzsdén kívüli határidős ügylet.
all stock futures/forwards are considered to have a liquid market
Minden határidős tőzsdei osztalékindex-ügylet és tőzsdén kívüli határidős osztalékindex-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Stock dividend options
Volatilitásindex-opciók
an option on the dividend of a specific share
Egy volatilitásindexen – azaz egy adott mögöttes tőkeinstrumentum-index volatilitását jelző indexen – alapuló opciós ügylet.
all stock dividend options are considered to have a liquid market
Minden volatilitásindex-opció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Stock dividend futures/forwards
Határidős tőzsdei volatilitásindex-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős volatilitásindex-ügyletek
a future/forward on the dividend of a specific share
Egy volatilitásindexen – azaz egy adott mögöttes tőkeinstrumentum-index volatilitását jelző indexen – alapuló határidős tőzsdei ügylet és tőzsdén kívüli határidős ügylet.
all stock dividend futures/forwards are considered to have a liquid market
Minden határidős tőzsdei volatilitásindex-ügylet és tőzsdén kívüli határidős volatilitásindex-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Dividend index options
ETF-opciók
an option on an index composed of dividends of more than one share
Tőzsdén kereskedett alapon (ETF) alapuló opciós ügylet.
all dividend index options are considered to have a liquid market
Minden ETF-opció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.
Dividend index futures/forwards
Határidős tőzsdei ETF-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ETF-ügyletek
a future/forward on an index composed of dividends of more than one share
Tőzsdén kereskedett alapon (ETF) alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek.
Volatility index options
Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének.
an option whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
Csereügyletek
all volatility index options are considered to have a liquid market
A csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Volatility index futures/forwards
szegmentációs kritérium – alaptermék típusa: egyedi alaptermék, index, kosár
a future/forward whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
szegmentációs kritérium– mögöttes egyedi alaptermék, index, kosár
all volatility index futures/forwards are considered to have a liquid market
szegmentációs kritérium – paraméter: árfolyamnyereség alapteljesítmény paraméter, osztalékhozam paraméter, hozamvariancia paraméter, hozamvolatilitás paraméter
ETF options
lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 év
an option whose underlying is an ETF
lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap
all ETF options are considered to have a liquid market
lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év
ETF futures/forwards
lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap
a future/forward whose underlying is an ETF
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év
all ETF futures/forwards are considered to have a liquid market
Portfólió-csereügyletek
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
A portfólió-csereügyletet a következő tényezők sajátos kombinációja határozza meg:
Swaps
szegmentációs kritérium – a portfólió-csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
a swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Egyéb származtatott részvényügyletek
Segmentation criterion 1 — underlying type: single name, index, basket
A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó származtatott részvényügyletek.
Segmentation criterion 2 — underlying single name, index, basket
Az egyéb származtatott részvényügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
Segmentation criterion 3 — parameter: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility
táblázat
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
Származtatott részvényügyletek – Likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
A kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek meghatározása tekintetében minden eszköz-alosztályt az alább előírt alkategóriákra kell lebontani.
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
A likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriákra meghatározott kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek az alkategória átlagos napi névleges összeg (ADNA) sávja szerint
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
A részvényindex-opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni: