natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 86 of CRR
KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE
The amount to be reported is the amount of qualifying T1 capital of a subsidiary that is included in consolidated AT1 according to the CRR.
A CRR 18. cikke
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE alatt feltüntetendő érték a mérlegből származó összeg, a csoport más szervezetei által rendelkezésre bocsátott források nélkül.
Article 89 of CRR
EBBŐL: CET1 TŐKE
The amount to be reported is the amount of qualifying own funds of a subsidiary that is included in consolidated T2 according to the CRR.
EBBŐL: KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ TŐKE
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-)/(+) NEGATIVE GOODWILL
EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ
360-400
Itt az egyes szervezeteknek a konszolidált eredményhez való hozzájárulását (nyereség vagy (–) veszteség) kell feltüntetni.
CONSOLIDATED OWN FUNDS
Ez magában foglalja a kisebbségi részesedéseknek tulajdonítható eredményt is.
Article 18 CRR
EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK/(+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK
The amount to be reported as ‘CONSOLIDATED OWN FUNDS’ is the amount as derived from the balance sheet, excluding any fund brought in by other group entities.
Itt az adatszolgáltató intézménynek a leányvállalatban meglévő cégértékét vagy negatív cégértékét kell feltüntetni.
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
A GS táblában a tőkepufferekkel kapcsolatban történő adatszolgáltatás szerkezete a CA4-es tábla általános felépítését követi, és azzal azonos adatszolgáltatási fogalmakat alkalmaz.
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
A GS táblában a tőkepufferekkel kapcsolatban történő adatszolgáltatás során a megfelelő összegeket a pufferkövetelmények kiszámításával összhangban kell feltüntetni, vagyis attól függően, hogy a követelmények számítása konszolidált, szubkonszolidált vagy egyedi alapon történik-e.
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK
The contribution of each entity to the consolidated result (profit or loss (-)) is reported.
TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER
This includes the results attributable to minority interests.
A CRD 128. cikkének 1. pontja, valamint 129. cikke
OF WHICH: (-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER
Goodwill or negative goodwill of the reporting entity on the subsidiary is reported here.
A CRD 128. cikkének 2. pontja, valamint 130. és 135–140. cikke
The structure of the reporting of capital buffers for the GS template follows the general structure of the template CA4, using the same reporting concepts.
Ebben a cellában az anticiklikus puffer konkrét összegét kell megadni.
When reporting the capital buffers for the GS template, the relevant amounts shall be reported following the calculating of the buffer requirements, that means depending whether the requirements shall be calculated on consolidated, sub-consolidated or individual level.
A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
Ebben a cellában a tagállamok szintjén azonosított makroprudenciális vagy rendszerkockázatokra képzett fenntartási puffer értékét kell feltüntetni, amely a CRR 458. cikkével összhangban a tőkefenntartási pufferen felül kérhető.
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER
Article 128 point (1) and 129 of CRD
Ebben a cellában a rendszerkockázati tőkepuffer összegét kell megadni.
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER
RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
Article 128 point (2), Article 130 and 135-140 of CRD
Ebben a cellában a rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer összegét kell megadni.
In this cell the concrete amount of the countercyclical buffer shall be reported.
GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
Ebben a cellában a globális rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer összegét kell megadni.
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 of CRR in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
SYSTEMIC RISK BUFFER
Ebben a cellában az egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer összegét kell megadni.
In this cell the amount of the systemic risk buffer shall be reported.
A hitelkockázat kiszámításakor alkalmazott sztenderd módszerhez és IRB-módszerhez külön táblacsoport tartozik.
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Ezenkívül az 5. cikk a) pontjának 4. alpontjában rögzített küszöbérték túllépése esetén a hitelkockázattal érintett pozíciók földrajzi bontásához külön táblákon kell adatot szolgáltatni.
In this cell the amount of the Systemically important institution buffer shall be reported.
Helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikák
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
A CRR 235. cikke az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezettel teljes mértékben fedezett kitettség számítási módját mutatja be.
In this cell the amount of the Global Systemically Important Institution buffer shall be reported.
A CRR 236. cikke az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezettel teljes mértékben/részlegesen fedezett kitettség számítási módját mutatja be (a veszteségviselési rangsorban azonos hely).
In this cell the amount of the Other Systemically Important Institution buffer shall be reported.
Az azonos kitettségi osztályba tartozó kötelezettekkel (közvetlen partnerekkel) és fedezetnyújtókkal szembeni kitettségek adatszolgáltatásának tartalmaznia kell az adott kitettségi osztályt érintő be- és kiáramlásokat egyaránt.
There are different sets of templates for the Standardised approach and the IRB approach for credit risk.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet miatt a kitettség típusa nem változik.
Additionally, separate templates for the geographical breakdown of positions subject to credit risk shall be reported if the relevant threshold as set out in Article 5(a)(4) is exceeded.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezettel rendelkező kitettség esetében a fedezett részt kiáramlásként kell figyelembe venni pl. a kötelezett kitettségi osztályában, és beáramlásként a fedezetnyújtó kitettségi osztályában.
Reporting of CRM techniques with substitution effect
A kitettség típusa azonban a kitettségi osztály változása következtében nem módosul.
Article 235 of CRR describes the computation procedure of the exposure which is fully protected by unfunded protection.
A partnerkockázattal kapcsolatos adatszolgáltatás
Article 236 of CRR describes the computation procedure of exposure which is fully protected by unfunded protection in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
A partnerkockázati pozíciókból eredő kitettségeket a CR SA vagy CR IRB táblákon kell feltüntetni attól függetlenül, hogy azokat a banki könyvben vagy a kereskedési könyvben tartják nyilván.
Articles 196, 197 and 200 of CRR regulate the funded credit protection.
A CR SA táblák a hitelkockázat szavatolótőke-követelményének sztenderd módszer szerinti kiszámításához szükséges információkat tartalmazzák.
Reporting of exposures to obligors (immediate counterparties) and protection providers which are assigned to the same exposure class shall be done as an inflow as well as an outflow to the same exposure class.
Különösen az alábbiakról tartalmaznak részletes információkat:
The exposure type does not change because of unfunded credit protection.
a kitettségértékek különböző kitettségtípusok, kockázati súlyok és kitettségi osztályok szerinti megoszlása;
If an exposure is secured by an unfunded credit protection, the secured part is assigned as an outflow e.g. in the exposure class of the obligor and as an inflow in the exposure class of the protection provider.
a kockázatok mérséklésére alkalmazott hitelkockázat-mérséklési technikák mértéke és típusa.
However, the type of the exposure does not change due to the change of the exposure class.
A CR SA tábla alkalmazási köre
The substitution effect in the COREP reporting framework shall reflect the risk weighting treatment effectively applicable to the covered part of the exposure.
A CRR 112. cikke szerint minden SA kitettséget a 16 SA kitettségi osztály valamelyikébe kell sorolni a szavatolótőke-követelmény kiszámításához.
As such, the covered part of the exposure is risk weighted according to the SA approach and shall be reported in the CR SA template.
A CR SA táblán feltüntetett adatokra a kitettségi osztályok összegzésében, valamint a sztenderd módszer szerint meghatározott egyes kitettségi osztályokban van szükség.
Reporting of Counterparty Credit Risk
Az összesített adatokat és az egyes kitettségi osztályokban szereplő információkat külön dimenzióban kell megadni.
Exposures stemming from Counterparty Credit Risk positions shall be reported in templates CR SA or CR IRB independent from whether they are Banking Book items or Trading Book items.
Az alábbi pozíciók azonban nem tartoznak a CR SA alkalmazási körébe:
The CR SA templates provide the necessary information on the calculation of own funds requirements for credit risk according to the standardised approach.
a CRR 112. cikkének m) pontja szerinti „értékpapírosítási pozíciókat megtestesítő tételek” kitettségi osztályba sorolt kitettségek, amelyekről a CR SEC táblákon kell adatot szolgáltatni;
In particular, they provide detailed information on:
a szavatoló tőkéből levont kitettségek.
the distribution of the exposure values according to the different, exposure types, risk weights and exposure classes;
A CR SA tábla alkalmazási köre az alábbi szavatolótőke-követelményekre terjed ki:
the amount and type of credit risk mitigation techniques used for mitigating the risks.
a banki könyvben nyilvántartott, a CRR harmadik része II. címének 2. fejezete (Sztenderd módszer) szerinti hitelkockázat, ezen belül a banki könyvben nyilvántartott, a CRR harmadik része II. címének 6. fejezete (Partnerkockázat) szerinti partnerkockázat;
Scope of the CR SA template
a kereskedési könyvben nyilvántartott, a CRR harmadik része II. címének 6. fejezete (Partnerkockázat) szerinti partnerkockázat;
According to Article 112 of CRR each SA exposure shall be assigned to one of the 16 SA exposure classes in order to calculate the own funds requirements.
a CRR 379. cikke szerinti nyitva szállításokból eredő elszámolási kockázat az üzleti tevékenységek teljes körére vonatkozóan.
The information in CR SA is requested for the total exposure classes and individually for each of the exposure classes as defined for the standardised approach.
A tábla alkalmazási köre minden olyan kitettségre kiterjed, amelynek szavatolótőke-követelményét a CRR harmadik része II. címének 2., valamint 4. és 6. fejezete szerint kell kiszámítani.
The total figures as well as the information of each exposure class are reported in a separate dimension.
A CRR 94. cikkének (1) bekezdését alkalmazó intézményeknek ezen a táblán kell adatot szolgáltatniuk a kereskedési könyvi pozícióikról is akkor, ha az azokra vonatkozó szavatolótőke-követelményeket a CRR harmadik része II. címének 2. fejezete (a CRR harmadik része II. címének 2. és 6. fejezete és V. címe) alapján számítják ki.
However the following positions are not within the scope of CR SA:
Ebből adódóan a tábla nem csupán a kitettség típusáról nyújt részletes tájékoztatást (pl. mérlegtételek/mérlegen kívüli tételek), hanem a kockázati súlyoknak az adott kitettségi osztályon belüli eloszlásáról is.
Exposures assigned to exposure class ‘items representing securitisation positions’ according to Article 112 (m) of CRR which shall be reported in the CR SEC templates.
Ezenkívül a CR SA a 290–320. sorok további tájékoztató adatokat tartalmaznak az ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségekről, valamint a nemteljesítő kitettségekről.
Exposures deducted from own funds.
Ezeket a tájékoztató adatokat kizárólag az alábbi kitettségi osztályokra vonatkozóan kell megadni:
The scope of the CR SA template covers the following own funds requirements:
központi kormányzatok vagy központi bankok (a CRR 112. cikkének a) pontja);
Credit risk in accordance with Chapter 2 (Standardised Approach) of Title II of Part Three of CRR in the banking book, among which Counterparty credit risk in accordance with Chapter 6 (Counterparty credit risk) of Title II of Part Three of CRR in the banking book;
regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok (a CRR 112. cikkének b) pontja);
Counterparty credit risk in accordance with Chapter 6 (Counterparty credit risk) of Title II of Part Three of CRR in the trading book;
közszektorbeli intézmények (a CRR 112. cikkének c) pontja);
Settlement risk arising from free deliveries in accordance with Article 379 of CRR in respect of all the business activities.
intézmények (a CRR 112. cikkének f) pontja);
The scope of the template are all exposures for which the own funds requirements are calculated according to part 3 title II chapter 2 of CRR in conjunction with part 3 title II chapter 4 and 6 of CRR.
vállalkozások (a CRR 112. cikkének g) pontja);
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also need to report their trading book positions in this template when they apply part 3 title II chapter 2 of CRR to calculate the own funds requirements thereof (part 3 title II chapter 2 and 6 and title V of CRR).
lakosság (a CRR 112. cikkének h) pontja).
Therefore the template provides not only detailed information on the type of the exposure (e.g. on balance sheet/off balance sheet items), but also information on the allocation of risk weights within the respective exposure class.
A tájékoztató adatok megadása sem a CRR 112. cikkének a)–c) és f)–h) pontja szerinti kitettségi osztályok, sem pedig a CR SA táblán feltüntetett, a CRR 112. cikkének i) és j) pontja szerinti kitettségi osztályok kockázattal súlyozott kitettségértékének kiszámítását nem érinti.
In addition CR SA includes memorandum items in rows 290 to 320 in order to collect further information about exposures secured by mortgages on immovable property and exposures in default.
A tájékoztató sorok kiegészítő információkat nyújtanak a „nemteljesítő” és „ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett” kitettségi osztályok kötelezetti struktúrájáról.
These memorandum items shall only be reported for the following exposure classes:
E sorokban azokat a kitettségeket kell megadni, amelyeknél a kötelezetteket a CR SA tábla „központi kormányzatok vagy központi bankok”, „regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok”, „közszektorbeli intézmények”, „intézmények”, „vállalkozások” és „lakosság” kitettségi osztályaiba kellene sorolni akkor, ha a kitettségek nem a „nemteljesítő” vagy „ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett” kitettségi osztályba tartoznának.
Central governments or central banks (Article 112 point (a) of CRR)
Mindazonáltal a megadott számadatoknak meg kell egyezniük a „nemteljesítő” és „ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett” kitettségi osztályok kockázattal súlyozott kitettségértékeinek számításához használt adatokkal.
Regional governments or local authorities (Article 112 point (b) of CRR)
Pl. egy olyan kitettség esetében, amelynek kitettségértékeit a CRR 127. cikke alapján számítják ki 20 % alatti értékelési korrekció mellett, ezt az információt a CR SA 320. sorában az összesített adatok között, valamint a „nemteljesítő” kitettségi osztályban kell feltüntetni.
Public sector entities (Article 112 point (c) of CRR)
Ha ugyanez a kitettség a nemteljesítést megelőzően intézménnyel szembeni kitettség volt, akkor az információt az „intézmények” kitettségi osztály 320. sorában is fel kell tüntetni.
Institutions (Article 112 point (f) of CRR)
A kitettségek kitettségi osztályba sorolása a sztenderd módszerrel
Corporates (Article 112 point (g) of CRR)
A kitettségeknek a CRR 112. cikkében meghatározott különböző kitettségi osztályokba történő következetes besorolása érdekében az alábbi lépcsőzetes módszert kell alkalmazni:
Retail (Article 112 point (h) of CRR).
az első lépésben a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettséget a CRR 112. cikkében említettek közül a megfelelő (eredeti) kitettségi osztályba kell sorolni attól függetlenül, hogy az egyes kitettségek a besorolásuk szerinti kitettségi osztályban milyen kockázati súlyt kapnak;
The reporting of the memorandum items affect neither the calculation of the risk weighted exposure amounts of the exposure classes according to Article 112 points a) to c) and f) to h) of CRR nor of the exposure classes according to Article 112 points i) and j) of CRR reported in CR SA.
a második lépésben a kitettségek a rájuk helyettesítési hatást kifejtő hitelkockázat-mérséklési (CRM) technikák (garanciák, hitelderivatívák, a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere) be- és kiáramlás formájában történő alkalmazásából eredően átsorolhatók más kitettségi osztályokba.
The memorandum rows provide additional information about the obligor structure of the exposure classes ‘in default’ or ‘secured by immovable property’.
A hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségnek a különböző kitettségi osztályokba sorolására (első lépés) – függetlenül a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikák alkalmazása miatti későbbi átsorolástól, valamint attól, hogy az egyes kitettségek a besorolásuk szerinti kitettségi osztályban milyen kockázati súlyt kapnak – az alábbi kritériumok vonatkoznak.
Exposures shall be reported in these rows wherethe obligors would have been reported in the exposure classes ‘Central governments or central banks’, ‘Regional governments or local authorities’, ‘Public sector entities’, ‘Institutions’, ‘Corporates’ and ‘Retail’ of CR SA, if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’ or ‘secured by immovable property’.
A hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségnek az első lépésben történő besorolása céljából a kitettséghez kapcsolódó hitelkockázat-mérséklési technikák nem vehetők figyelembe (részletes vizsgálatukra a második lépésben kerül sor), kivéve akkor, ha a fedezeti hatást a kitettségi osztály meghatározása magában foglalja, mint a CRR 112. cikkének i) pontjában említett kitettségi osztály esetében (ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek).
However the figures reported are the same as used to calculate the risk weighted exposure amounts in the exposure classes ‘in default’ or ‘secured by immovable property.
A CRR 112. cikke nem rögzíti a kitettségi osztályok különválasztásának kritériumait.
E.g. if an exposure, the risk exposure amounts of which are calculated subject to Article 127 of CRR and the value adjustments are less than 20 %, then this information is reported in CR SA, row 320 in the total and in the exposure class ‘in default’.
Ez azt jelentheti, hogy egy adott kitettség különböző kitettségi osztályokba lenne esetleg sorolható akkor, ha a besorolásra vonatkozó értékelési kritériumokat nem rangsorolják.
If this exposure, before it defaulted, was an exposure to an institution then this information shall also be reported in row 320 of exposure class ‘institutions’.
Ennek legnyilvánvalóbb esete a rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni kitettségek (a CRR 112. cikkének n) pontja), illetve az intézményekkel szembeni kitettségek (a CRR 112. cikkének f) pontja) vagy vállalkozásokkal szembeni kitettségek (a CRR 112. cikkének g) pontja) besorolása.
Assignment of exposures to exposure classes under the Standardised Approach
Ebben az esetben egyértelmű, hogy a CRR burkoltan rangsorol, mivel először annak értékelésére kerül sor, hogy egy bizonyos kitettség az intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni rövid távú kitettségek közé sorolható-e, és csak ezután értékelhető, hogy a kitettség intézményekkel vagy vállalkozásokkal szemben áll-e fenn.
In order to ensure a consistent categorisation of exposures into the different exposure classes as defined in Article 112 of CRR the following sequential approach shall be applied:
Magától értetődik, hogy egyébként a CRR 112. cikkének n) pontjában említett kitettségi osztályba egyetlen esetben sem lenne sorolható kitettség.
In the first step the Original exposure pre conversion factors is classified into the corresponding (original) exposure class as referred to in Article 112 of CRR, without prejudice to the specific treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
A példa a legnyilvánvalóbbak közé tartozik, de nem az egyetlen.
In a second step the exposures may be redistributed to other exposure classes due to the application of credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure (e.g. guarantees, credit derivatives, financial collateral simple method) via inflows and outflows.
Érdemes megjegyezni, hogy a sztenderd módszer keretében a kitettségi osztályok meghatározása különböző kritériumok mentén történik (intézményi besorolás, a kitettség időtartama, késedelmes státus stb.), ezért a besoroláskor alkalmazott csoportok nem különállóak (nem diszjunkt halmazok).
The following criteria apply for the classification of the Original exposure pre conversion factors into the different exposure classes (first step) without prejudice to the subsequent redistribution caused by the use of CRM techniques with substitution effects on the exposure or to the treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
A homogén és összehasonlítható adatszolgáltatáshoz rangsorolási célú értékelési kritériumok meghatározása szükséges annak érdekében, hogy a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettséget kitettségi osztályba lehessen sorolni attól függetlenül, hogy az egyes kitettségek a besorolásuk szerinti kitettségi osztályban milyen kockázati súlyt kapnak.
For the purpose of classifying the original exposure pre conversion factor in the first step, the CRM techniques associated to the exposure shall not be considered (note that they shall be considered explicitly in the second phase) unless a protection effect is intrinsically part of the definition of an exposure class as it is the case in the exposure class mentioned in Article 112 point (i) of CRR (exposures secured by mortgages on immovable property).
Az alábbiakban bemutatott, döntési fába rendezett rangsorolási kritériumok azon feltételek értékelésére épülnek, amelyeket a CRR egyértelműen rögzít arra vonatkozóan, hogy egy adott kitettség besorolható-e egy bizonyos kitettségi osztályba, és ha igen, akkor az adatot szolgáltató intézménynek vagy a felügyeleti hatóságnak milyen döntéseket kell hoznia az egyes kitettségi osztályok alkalmazhatóságával kapcsolatban.
Article 112 of CRR does not provide criteria for disjoining the exposure classes.
Így a kitettségek adatszolgáltatási célú besorolási folyamatának eredménye megfelel a CRR rendelkezéseinek.
This might imply that one exposure could potentially be classified in different exposure classes if no prioritisation in the assessment criteria for the classification is provided.
Ez nem zárja ki, hogy az intézmények egyéb olyan belső besorolási eljárásokat alkalmazzanak, amelyek szintén megfelelnek a CRR valamennyi vonatkozó rendelkezésének, valamint a CRR megfelelő fórumokon közzétett értelmezéseinek.
The most obvious case arises between exposures to institutions and corporate with a short-term credit assessment (Article 112 point (n) of CRR) and exposures to institutions (Article 112 point (f) of CRR)/exposures to corporates (Article 112 point (g) of CRR).
Egy kitettségi osztály a döntési fán belüli értékelési rangsorban elsőbbséget élvez (tehát először annak értékelésére kerül sor, hogy egy adott kitettség abba az osztályba sorolható-e, függetlenül az értékelés eredményétől), ha egyébként abba az osztályba nem lehetne kitettséget sorolni.