natgillin/translations-raw huggingface dataset:
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.14: MARK-TO-MARKET (RESETTABLE) CROSS-CURRENCY BASIS SWAP
Határidős részvényindexek
SECTION 3: CORRELATION TRADING PORTFOLIOS (CTPS)
Hosszú delta
An institution shall apply the following:
Hosszú pozíció, ATM*, 30 kontraktus FTSE 100 határidős indexben (1 kontraktus = 10 alaptermék), utolsó kereskedési nap: 2016. március 18., teljesítés napja: 2016. március 21.
Unless explicitly specified otherwise in the portfolio description, all positions shall be booked 15 October 2015.
* A határidős ár az index NYSE Liffe londoni piaci, 2015. október 15-i záróárán alapul.
Once positions have been booked, each portfolio shall age for the duration of the benchmarking exercise.
VaR és sVaR
Furthermore, calculations shall be done under the assumption that the institution does not take any action to manage the portfolio in any way during the entire period of the benchmarking exercise.
Áremelkedésre számító tőkeáttételes ügylet
Unless explicitly stated otherwise in the specifications for a particular portfolio, strike prices for option positions shall be determined relative to prices for the underlying as observed at market close on 15 October 2015.
Hosszú gamma és hosszú vega
For the purpose of the pre-benchmarking exercise validation, the valuation of each portfolio shall be submitted to the institution's competent authority by 30 June 2016.
Hosszú pozíció 100 kontraktus, Google (GOOG) részvényre kiírt, OTM*, 3 hónapos vételi OTC-opcióban (1 kontraktus = 100 mögöttes részvény)
The exact timing of the valuation shall be 26 October 2015, 5.30 pm CET.
* A kötési árfolyam a részvény 2015. október 15-i piaci záró árához képest 10 %-kal out-of-the-money.
The risks of the positions shall be calculated without taking into account the funding costs associated with the portfolios
Volatilitás-kereskedés #1
To the extent possible, counterparty credit risk shall be excluded when valuing the risks of the portfolios.
Rövid pozíció rövid lejáratú vegára és hosszú pozíció hosszú lejáratú vegára
The 10-day 99 % VaR shall be calculated on a daily basis.
S&P 500 indexre kiírt 3 hónapos ATM* eladási terpesz OTC-opció (30 kontraktus; 1 kontraktus = 100 alaptermék)
Stressed Value-at-Risk (‘sVaR’) and the Incremental Risk Charge (‘IRC’) may be calculated on a weekly basis. sVaR and IRC shall be based on end–of-day prices for each Friday in the time window of the benchmarking exercise.
S&P 500 indexre kiírt 2 hónapos ATM* vételi terpesz OTC-opció (30 kontraktus; 1 kontraktus = 100 alaptermék)
For each portfolio, results shall be reported in the base currency of the portfolio as provided in the sections below.
Bekerülés napja: 2015. október 15.
For transactions that include long positions in Credit Default Swaps (‘CDS’), assume an immediate up-front fee is paid to enter the position as per the market conventions.
* A kötési árfolyam az indexnek a NYSE-n, 2015. október 15-én New York-i idő szerint 16:30-kor mért értékén alapul.
It shall be assumed that the maturity date for all CDS in the benchmarking exercise follows conventional quarterly termination dates, often referred to as ‘IMM dates’.
Volatilitás-kereskedés #2 (mosolygörbe)
Additional specifications needed in order to carry out pricing calculations required for CDS positions shall be done in a way that is consistent with commonly used market standards.
Hosszú/rövid eladási opciók a FTSE 100-ra
The maturity date (for example, some options expire on the third Saturday of the month) that ensures that the transaction is closest to the term-to-maturity specified shall be used.
Hosszú pozíció a FTSE 100 indexre kiírt, 40 kontraktus eladási opcióban (a kötési árfolyam 10 % OTM* az index nap végi értékéhez képest), utolsó kereskedési nap: 2016. március 18., teljesítés napja: 2016. március 21.
For material details of the product specification that are not explicitly stated in this document, the assumptions that have been used (day count convention, etc.) shall be provided along with the results.
(1 kontraktus = 10 alaptermék)
The abbreviations ATM, OTM and ITM refer to a derivative's moneyness (i.e. the relative position of the price of an underlying with respect to the strike price of that derivative).
Rövid pozíció a FTSE 100 indexre kiírt, 40 kontraktus eladási opcióban (a kötési árfolyam 10 % ITM* az index nap végi értékéhez képest), utolsó kereskedési nap: 2016. március 18., teljesítés napja: 2016. március 21.
ATM stands for ‘at the money’, OTM stands for ‘out of the money’, and ITM stands for ‘in the money’.
(1 kontraktus = 10 alaptermék)
All options shall be treated as if they are traded over-the-counter (‘OTC’) unless explicitly specified otherwise in the portfolio.
* A kötési árfolyam az index NYSE Liffe londoni piaci, 2015. október 15-i záró értékén alapul.
The standard timing conventions for OTC options shall be followed (i.e. expiry dates are the business day following a non-trading day).
Részvény variancia-csereügylet a Eurostoxx 50 indexre (SX5E)
For example, a 3-month OTC option booked on 15 October 2015 expires on 15 January 2016.
Hosszú ATM* variancia-csereügylet a Eurostoxx 50 indexre, kétéves lejárat, vega névleges érték 50000 EUR.
If options expire on a non-trading day, adjust the expiration date per business day, in accordance with common market practices.
A kifizetés a következő realizált varianciaképleten alapul:
All OTC options shall be treated as:
ahol „n” a lejáratig hátralévő munkanapok száma, Si és Si+1 az alaptermék árfolyama „i” és „i+1” napon.
American for single name equities and commodities; and
* A variancia-csereügylet kötési értékét az ügyletkötés napján, 2015. október 15-én kell meghatározni a csereügylet értékének törléséhez.
European for equity indices, foreign exchange and swaptions.
(A benchmarkolási gyakorlatot megelőzően elkészített validációs alattáblában az intézmény által meghatározott kötési értéket az ügylet kiinduló piaci értékével együtt kell megadni.)
For all options the premium from the initial market value calculations shall be excluded (i.e. options shall be considered as ‘naked’).
Limitáras opció
For the positions denominated in Euro but composed by one or more instruments denominated in a different currency, the Initial Market Valuation (‘IMV’), VaR, sVaR and IRC shall be converted in Euro using the appropriate foreign exchange (‘FX’) spot rate at the end of the booking date (15 October 2015).
Hosszú pozíció az S&P 500 indexre kiírt, 40 kontraktus, 3 hónapos, ATM*, limitár alatt érvényes (down-and-in) eladási opcióban 10 %-os OTM limitszinttel és folyamatos monitorálási gyakorisággal (1 kontraktus = 100 alaptermék)
When booking all positions, appropriate market convention shall be followed unless otherwise specified in the instructions applicable to the portfolio.
* A kötési árfolyam az index NYSE-n mért, 2015. október 15-i záró értékén alapul.
When an instrument is subject to a corporate action (a call from the issuer, a default etc.) it shall be excluded from the portfolio along with any related CDS or option.
Részvényindexre kiírt quanto vételi opció
The Euro Interbank Offered Rate (‘Euribor’) is the rate calculated by the European Money Markets Institute at different maturities for Euro interbank term deposits.
3 éves USD quanto vételi opció az Eurostoxx 50 indexre
The London Interbank Offered Rate (‘Libor’) is the rate calculated by the Intercontinental Exchange at different maturities for interbank term deposits in different currencies.
A részletekért lásd a jelen melléklet 2.1. szakaszát.
Section 1: Non-Correlation Trading Portfolios
Kamatláb (IR)
Portfolio number
Görbesimító ügylet
Risk factor
Hosszú pozíció hosszú lejáratú és rövid pozíció rövid lejáratú állampapírban
Portfolios
Hosszú pozíció 5 millió EUR 10 éves német államkötvényben (ISIN: DE0001102366, lejárat: 2024. augusztus 15.)
Currency
Rövid pozíció 20 millió EUR 2 éves német államkötvényben (ISIN: DE0001135341, lejárat: 2018. január 4.)
Risk Metrics requested
VaR, sVaR és IRC
Equity Portfolios
Tízéves fix/változó kamatláb-csereügylet
Equity
Bloomberg-kód: eusw10v3 curncy
Equity index futures
Kapott fix kamatláb és fizetett változó kamatláb
Long delta
Fix rész: évente történő (kapott) kifizetéssel
Long 30 contracts ATM*, last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016, FTSE 100 index futures (1 contract = 10 underlyings)
Változó rész: 3 hónapos Euribor, negyedévente történő kifizetéssel
* The futures price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
Névleges érték: 5 millió EUR
VaR and sVaR
Munkanapszabály és kamatfizetési naptár: standard
Bullish leveraged trade
Bekerülés napja: 2015. október 15 (azaz a 2015. október 15-én piaczáráskor fennálló kamatláb használandó).
Long gamma and long vega
Lejárat napja: 2025. október 15.
Long 100 contracts OTC Google (GOOG) OTM* 3-month call options (1 contract = 100 shares underlying)
Tízéves kamatláb-csereügyletre kiírt kétéves opció
* The strike price is out-of-the-money by 10 % relative to the stock price at market close on 15 October 2015.
Bloomberg-kód: eusv0210 curncy
Volatility trade #1
Az 1.9 sorban leírt, de 2017. október 16-i bekerülési napú és 2027. október 15-i lejárati napú kamatláb-csereügyletre kiírt, kétéves lejáratú, változó kamatfizetéssel járó OTC-opció (receiver swaption) eladása*
Short short-term vega & long long-term vega
Csereügyletre szóló opció bekerülési dátuma: 2015. október 15.
Short straddle 3-month ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
Csereügyletre szóló opció lejárati dátuma: 2017. október 16.
Long straddle 2-year ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
Opció díja (prémium) lejáratkor fizetendő
Effective date: 15 October 2015.
Teljesítés készpénzben
* The strike price is based on the index level at NYSE at 4:30 pm New York time on 15 October 2015.
* A kötési árfolyam alapja az 1.9 sor szerinti kamatcsere-ráta (azaz a kötési árfolyam az 1.9 sor szerinti fix kamatláb).
Volatility trade #2 (smile effect)
* Az intézmény a csereügyletre kiírt opció eladója.
Long/short puts on FTSE 100
Az intézmény partnere arra vásárol jogot, hogy csereügyletet kössön az intézménnyel; ha a partner él ezzel a joggal, fix kamatfizetést kap, míg az intézmény változó kamatfizetést kap.
Long 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % OTM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Libor sávhoz kötött hozamú (RAC)
Short 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % ITM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Strukturált kupon, amely a kamatperiódusban csak azokon a napokon termel hozamot, amikor a Libor fixing egy előre meghatározott sávban marad.
* The strike price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
A részletekért lásd a jelen melléklet 2.2. szakaszát.
Equity variance swaps on Eurostoxx 50 (SX5E)
Zérókupon inflációs csereügylet
Long ATM* variance swap on Eurostoxx 50 with a maturity of 2 years, Vega notional amount of EUR 50,000.
CPTFEMU indexre vonatkozó tízéves zérókupon csereügylet
The payoff is based on the following realized variance formula:
A részletekért lásd a jelen melléklet 2.3. szakaszát.
where n is the number of working days until maturity, and Si and Si + 1 are the price of the underlying at date i and i + 1 respectively.
Fedezett deviza vételi opció
* The strike value of the variance swap shall be defined on the trade date 15 October 2015 to cancel the value of the swap.
Rövid EUR/USD és rövid EUR eladási/USD vételi opció
(The strike value determined by the institution on the pre-benchmarking exercise validation data template shall be provided together with the initial market value of the trade.)
Rövid pozíció 3 hónapos EUR/USD forward ügyletben (azaz hosszú USD, rövid EUR), készpénzes teljesítéssel, 20 millió USD névleges értékért vásárolva az EUR/USD 2015. október 15-i nap végi EKB-referenciaárfolyamán
Barrier option
Rövid pozíció 3 hónapos EUR eladási/USD vételi opcióban (azaz rövid USD az EUR-val szemben), készpénzes teljesítéssel, 40 millió USD névleges értéken, a 2015. október 15-i nap végi 3 hónapos forward árfolyamnak megfelelő kötési árfolyamon
Long 40 contracts of 3-month ATM* S&P 500 down-and-in put options with a barrier level that is 10 % OTM* and continuous monitoring frequency (1 contract = 100 underlyings)
Bekerülés napja: 2015. október 15.
* The strike price is based on the index level at NYSE market close on 15 October 2015.
Lejárat napja: 2016. január 15.
Quanto index call
Piachoz árazott keresztdevizás bázis-csereügylet
ear USD Quanto call on Eurostoxx 50
2 éves lejáratú, 3 hónapos USD Libor vs 3 hónapos Euribor csereügylet
See details in Section 2.1 of this Annex.
A részletekért lásd a jelen melléklet 2.8. szakaszát.
Interest Rate
Kiléptető szintes opció (knock-out)
Curve flattener trade
Hagyományos opció, amely megszűnik, amennyiben az alaptermék azonnali ára a lejáratot megelőzően átlép egy előre megállapított határértéket; készpénzes teljesítéssel
Long long-term and short short-term treasuries
A részletekért lásd a jelen melléklet 2.4. szakaszát.
Long EUR 5 million 10-year German Treasury bond (ISIN: DE0001102366, expiry 15 August 2024)
Double no-touch (DNT) opció
Short EUR 20 million 2-year German Treasury note (ISIN:DE0001135341, expiry 4 January 2018)
Bináris opció, amely előre meghatározott összeget fizet, amennyiben az azonnali ár az opció futamideje alatt egyik korlátot sem érinti
VaR, sVaR and IRC
A részletekért lásd a jelen melléklet 2.5. szakaszát.
Ten-year fixed for variable interest rate swap
Árupiac
Bloomberg code eusw10v3 curncy
Contangótól backwardation felé
Receive fixed rate and pay floating rate
Hosszú pozíció rövid lejáraton és rövid pozíció hosszú lejáraton
Fixed leg: receive annually
Hosszú pozíció 3500000 db 3 hónapos, ATM, londoni arany forward OTC-kontraktusban (1 kontraktus = 0,001 troy uncia, névleges érték: 3500 troy uncia)
Floating leg: 3-month Euribor rate, pay quarterly
Rövid pozíció 4300000 db egyéves, ATM, londoni arany forward OTC-kontraktusban (névleges érték: 4300 troy uncia)
Notional: EUR 5 million
Rövid pozíció olajra kiírt eladási opcióban
Roll convention and calendar: standard
Rövid pozíció 30 kontraktus, 3 hónapos WTI Crude Oil OTC eladási opcióban, kötési árfolyam = 2015. október 15-i nap végi 6 hónapos forward ár (1 kontraktus = 1000 hordó, teljes névleges mennyiség: 30000 hordó)
Effective date: 15 October 2015 (i.e. rates to be used are those at the market close on 15 October 2015)
Hitelkockázati felár
Maturity date: 15 October 2025
Szuverén CDS portfólió
Two-year swaption on ten-year interest rate swap
Rövid pozíciós fedezet öt országra CDS-ekkel
Bloomberg code eusv0210 curncy
Rövid pozíció egyenként 2 millió EUR névleges értékű, ötéves, egy kibocsátóra szóló CDS-ben a következő országokra (összesen 10 millió EUR névleges érték):
Seller* of an OTC receiver swaption with maturity of two years on the interest rate swap described in row 1.9 but with a modified effective date of 16 October 2017 and a modified maturity date of 15 ctober 2027.
Átütemezési klauzula: FULL
Effective date of swaption: 15 October 2015
Ország
Expiry date of swaption: 16 October 2017
RED-kód
Premium paid at expiry
Devizanem
Cash settled
Olaszország
* The strike price is based on the IRS rate as per row 1.9 (i.e. the strike price is the fixed rate as per row 1.9)
Franciaország
* The institution is the seller of the option on the swap.
Szuverén kötvény/CDS portfólió
The counterparty of the institution buys the right to enter a swap with the institution; if the counterparty exercises its right, it will receive the fixed rate while the institution will receive the floating rate.
Szuverén kötvény alapportfólió öt országra
Libor range accrual
Hosszú pozíció egyenként 2 millió EUR névleges értékű, ötéves, egy kibocsátóra szóló CDS-ben a következő országokra (összesen 10 millió EUR névleges érték): Olaszország, Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, USA mint az 1.19 sorban lévő portfólió esetében
Structured coupon indexed on the number of days in the interest rate period when the Libor fixes in a predetermined range.
Hosszú pozíció egyenként 2 millió EUR névleges értékű, ötéves, egy kibocsátóra szóló kötvényben a következő országokra (összesen 10 millió EUR névleges érték): Olaszország, Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, USA (lásd az alábbi táblázatot)
See details in Section 2.2 of this Annex.
A nem euróban denominált kötvények névleges értékét a 2015. október 15-i nap végi azonnali devizapiaci árfolyamon kell átváltani.
Inflation zero coupon swap
Azonosító
CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Megnevezés
See details in Section 2.3 of this Annex.
BTP 1 September 2020
Covered FX call
Ágazati koncentrációs portfólió
Short EUR/USD and short put EUR call USD option
Rövid pozíciós fedezet 10 pénzügyi vállalatra CDS-ekkel
Short 3-month EUR/USD forward contracts (i.e. long USD short EUR), cash-settled, with USD 20 million notional purchased at the EUR/USD ECB reference rate as of end of day 15 October 2015
Rövid pozíció egyenként 1 millió EUR névleges értékű, ötéves, egy kibocsátóra szóló CDS-ben a következő 10 vállalatra (összesen 10 millió EUR névleges érték):
Short 3-month put EUR call USD option notional USD 40 million (i.e. short USD against EUR), cash-settled, with strike price corresponding to the three-month forward exchange rate as of end of day 15 October 2015
Átütemezési klauzula
Effective date: 15 October 2015
Prudential
Expiry date: 15 January 2016
Diverzifikált indexportfólió
Mark-to-market cross-currency basis swap
Rövid pozíciós fedezet CDS-indexszel
2 Year 3-month USD Libor vs 3-month Euribor swap
Rövid pozíció 10 millió EUR névleges értékben az iTraxx 5-year Europe SF index 24. sorozatának 1. verziójában (lejárat: 2020. december 20., RED Pair kód: 2I667DAX2)
See details in Section 2.8 of this Annex.
Diverzifikált indexportfólió (magasabb koncentráció)
Knock-out option
Rövid pozíció 5 millió EUR névleges értékben* az iTraxx 5-year Europe SF index 24. sorozatának 1. verziójában (lejárat: 2020. december 20., RED Pair kód: 2I667DAX)
Vanilla option that ceases to exist if the spot price of the underlying breaches a predetermined barrier before maturity, cash-settled.
Rövid pozíció 5 millió EUR névleges értékben (egyenlően súlyozva) az iTraxx 5-year Europe SF index 24. sorozatának 1. verziójában (lejárat: 2020. december 20., RED Pair Code: 2I667DAX) szereplő következő öt pénzügyi vállalatban:
See details in Section 2.4 of this Annex.
CDS neve
Double no touch option
* Minden egyes egy kibocsátóra szóló CDS névleges értéke 1 millió EUR.
Digital option that pays a predetermined amount if the spot does not touch any of the barriers during the life of the option, cash-settled.
Diverzifikált vállalati portfólió
See details in Section 2.5 of this Annex.
Rövid pozíciós fedezet 10 A- – AA- hitelminősítésű vállalatra CDS-ekkel
Commodity
Rövid pozíció egyenként 2 millió EUR névleges értékű, ötéves, egy kibocsátóra szóló CDS-ben a következő 10 vállalatra (összesen 20 millió EUR névleges érték) (az USD-ben denominált CDS-ek esetében a 2015. október 15-i árfolyam alkalmazandó):
Curve play from contango to backwardation
Index bázis
Long short-term and Short long-term contracts
Rövid pozíció 5 millió EUR névleges értékben az iTraxx 5-year Europe SF index 24. sorozatának 1. verziójában (lejárat: 2020. december 20., RED Pair kód: 2I667DAX)
Long 3500000 3-month ATM OTC London Gold Forwards contracts (1 contract = 0,001 troy ounces, notional: 3500 troy ounces)
Hosszú pozíció 5 millió EUR névleges értékben az iTraxx 5-year Europe SF index 24. sorozatának 1. verziójában (lejárat: 2020. december 20., RED Pair kód: 2I667DAX) szereplő összes indexkomponensben (azaz az aggregált névleges érték 5 millió EUR és minden egyes komponens egyenlő súlyozással szerepel)
Short 4300000 1-year ATM OTC London Gold Forwards contracts (notional: 4300 troy ounces)
CDS kötvény bázis
Short oil put options
Hosszú pozíció egy kibocsátóra szóló ötéves kötvényenként 2 millió EUR értékben 4 pénzügyi vállalatra (2 EU, 2 Észak-Amerika)
Short 30 contracts of 3-month OTC WTI Crude Oil puts with strike = 6-month end-of-day forward price on 15 October 2015 (1 contract = 1000 barrels, total notional 30000 barrels)
Értékpapír neve
Credit Spread
Hosszú pozíciós fedezet ugyanazon kibocsátókra szóló CDS-ekkel (kibocsátónként 2 millió EUR értékű, ötéves CDS)
Short protection via CDS on five countries
A részletekért lásd a jelen melléklet 2.6. szakaszát.
Short EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries:
Quanto CDS Spanyolországra delta fedezéssel
Restructuring clause: FULL
A részletekért lásd a jelen melléklet 2.7. szakaszát.
Country
Összesített portfóliók
RED Code
Összesített portfólió (1)
currency
Az 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24 és 1.26 sorokban szereplő portfóliókból álló portfólió
Italy
Összesített portfólió (2)
France
Az 1.1–1.28 sorokban szereplő portfóliókból álló portfólió
Sovereign bond/CDS portfolio
Összesített portfólió (3)
Sovereign bond basis portfolio on five countries
Az 1.1–1.7 sorokban szereplő részvényportfóliókból álló portfólió
Long EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries: Italy, UK, Germany, France, US as in portfolio in row 1.19
Összesített portfólió (4)
To convert the notional of the non-euro bonds use the FX spot as at end of day 15 October 2015
Összesített portfólió (5)
Identifier
Az 1.13–1.16 sorokban szereplő devizaportfóliókból álló portfólió
Description
Összesített portfólió (6)
BT 1 September 2020
Az 1.17–1.18 sorokban szereplő árupiaci portfóliókból álló portfólió
Sector concentration portfolio
Összesített portfólió (7)
Short protection via CDS on 10 financials
Az 1.19–1.28 sorokban szereplő hitelkockázati portfóliókból álló portfólió
Equivalent of short 1 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 10 million notional) on the following 10 companies
szakasz: Az egyes portfóliók részletes adatai
Doc clause
Az 1.7 portfólió részletes adatai: 3 éves USD quanto vételi opció az Eurostoxx 50 indexre
Prudental
A. fél partner
7B676W
B. fél részt vevő intézmény
Diversified index portfolio
Névleges részvényérték (ENA) 5000000 USD
Short protection via CDS index
Ügyletkötés napja 2015. október 15.
Short EUR 10 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX2)
Kötés napja 2015. október 15.
Diversified index portfolio (higher concentration)
Bekerülés napja 2015. október 15.
Short EUR 5 million notional* iTraxx 5-year Europe index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Értékelés napja 2018. október 16.
Short EUR 5 million notional (equally weighted) on the following five financials belonging to the iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX):
Zárás napja 2018. október 16.
CDS name
Mögöttes index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
* Each single name CDS should have a notional of EUR 1 million.
Változó kamatot fizető fél partner
Diversified corporate portfolio
Névleges érték 5000000 USD
Short protection via CDS on 10 A- to AA- corporate
Változó kamat 3 hónapos USD Libor
Short equivalent of EUR 2 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 20 million notional) on the following 10 companies (for USD CDS use the exchange rate at 15 October 2015):
Felár + 300 bázispont
GNDF9A
Változó kamat bázisa Tényleges/360
Index basis
n/változó kamat kifizetésének időpontja 1/2016. január 15.
Short EUR 5 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
2/2016. április 15.
Long EUR 5 million notional on all constituents of iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (i.e. the aggregate notional is EUR 5 million and all names are equally weighted)
3/2016. július 15.
CDS bond basis
4/2016. október 17.
Long bonds EUR 2 million per single-name 5 year bonds on 4 Financials (2 EU, 2 North America).
5/2017. január 16.