natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Ez az adat nem adható meg olyan kitettségérték esetén, amelynél a lejáratot nem veszik figyelembe a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításakor.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Ez azt jelenti, hogy az oszlop a „lakosság” kitettségi osztályra vonatkozóan nem tölthető ki.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
A Központi kormányzatok és központi bankok, a Vállalkozások és az Intézmények kitettségi osztályra vonatkozóan lásd a CRR 153. cikkének (1) és (3) bekezdését.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
A Lakosság kitettségi osztályra vonatkozóan lásd a CRR 154. cikkének (1) bekezdését.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
A Lakosság kitettségi osztályra vonatkozóan lásd a CRR 154. cikkének (1) bekezdését.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
A CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzó nem vehető figyelembe.
190-210
A CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzót figyelembe kell venni.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
A kkv-szorzó utáni, kockázattal súlyozott kitettségérték részletezése a CRR 142. cikke (1) bekezdésének 4. és 5. pontja alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
A várható veszteség meghatározását a CRR 5. cikkének (3) bekezdése, kiszámítását a CRR 158. cikke tartalmazza.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
A várható veszteség feltüntetendő értékét az adott illetékes hatóság által jóváhagyott belső minősítési rendszerben ténylegesen alkalmazott kockázati paraméterek alapján kell kiszámítani.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Az értékelési korrekciót, valamint a CRR 159. cikke szerinti egyedi és általános céltartalékokat kell feltüntetni.
See also Article 229 of CRR.
Az általános céltartalékokat az egyes ügyfél-kategóriák várható vesztesége alapján arányosítva kell megadni.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
A CRR 172. cikkének (1) és (2) bekezdése.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
A lakossági kitettségi osztály, valamint a CRR 172. cikke (1) bekezdése e) pontjának második mondatában említett esetek kivételével az intézmény valamennyi kitettségi osztályra vonatkozóan a külön minősített jogi személyek/kötelezettek számát adja meg a különböző fennálló hitelek vagy kitettségek számától függetlenül.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
A lakossági kitettségi osztályon belül, vagy ha más kitettségi osztályokban ugyanazon kötelezettel szembeni külön kitettségeket különböző ügyfél-kategóriákhoz rendelnek a CRR 172. cikke (1) bekezdése e) pontjának második mondatával összhangban, az intézmény azon kitettségek számát adja meg, amelyeket külön soroltak be egy bizonyos minősítési kategóriába vagy -halmazba.
See also Article 229(3) of CRR.
A CRR 172. cikkének (2) bekezdésének alkalmazásakor egy kötelezett egynél több kategóriában is figyelembe vehető.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Mivel ez az oszlop a minősítési rendszerek egyik szerkezeti elemét érinti, az egyes ügyfél-kategóriákba vagy -halmazokba sorolt hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettséghez kapcsolódik, a hitelkockázat-mérséklési technikák hatásainak (különösen a redisztribúciós hatás) figyelembevétele nélkül.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
020–060
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Azokat a mérlegtételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040–060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok a 030. sorban nem szerepelnek.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Azokat a mérlegen kívüli tételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletek vagy származtatott ügyletek, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletek, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040–060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok mérlegen kívüli tételnek minősülnek.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
040–060
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság „A Bázel II alkalmazása a kereskedési tevékenységek és az együttes nemteljesítés kezelése terén” c. dokumentumának 17. bekezdésében meghatározott értékpapír-finanszírozási ügyletek (SFT) magukban foglalják: i. a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repo- és fordított repomegállapodásokat, valamint az értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyleteket, valamint ii. a CRR 272. cikkének (3) bekezdésében meghatározott értékpapírügylethez kapcsolódó hiteleket.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Azok az értékpapír-finanszírozási ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik és ennélfogva a 060. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
A származtatott ügyletek a CRR II. mellékletében felsorolt szerződéseket foglalják magukban.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Azok a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik, és ennélfogva a 060-as sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Lásd a CR SA táblához tartozó útmutatót.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Vállalkozásokkal, intézményekkel és központi kormányzatokkal, valamint központi bankokkal szembeni kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 142. cikke (1) bekezdésének 6. pontját, valamint 170. cikke (1) bekezdésének c) pontját.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
A lakossággal szembeni kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 170. cikke (3) bekezdésének b) pontját.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
A vásárolt követelésekből eredő kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 166. cikkének (6) bekezdését.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
A vásárolt követelések felhígulási kockázatával összefüggő kitettségeket nem kell ügyfél-kategóriák és -halmazok szerint jelenteni, így az ilyen kitettségeket a 180. sorban kell feltüntetni.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Nincs irányadó skála.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ehelyett az intézmények az alkalmazni kívánt skálát saját maguk határozzák meg.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Ebből: az 1. kategóriában
The average maturity is reported in days.
A CRR 153. cikkének (5) bekezdése, 1. táblázat.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
A CRR 193. cikkének (1) és (2) bekezdése, 194. cikkének (1)–(7) bekezdése, valamint 230. cikkének (3) bekezdése.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Olyan nyitva szállításokból eredő kitettségek, amelyek a CRR 379. cikke (2) bekezdése első albekezdésének utolsó mondatában említett alternatív kezelés körébe tartoznak, vagy amelyek a CRR 379. cikke (2) bekezdése utolsó albekezdése alapján 100 %-os kockázati súlyt kapnak.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
A nem minősített, a CRR 153. cikkének (8) bekezdése szerinti n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint a máshová nem sorolt, kockázati súlyozás alá tartozó egyéb kitettségeket ebben a sorban kell feltüntetni.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
A felhígulási kockázat meghatározását a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 53. pontja tartalmazza.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
A felhígulási kockázatra vonatkozó kockázati súly kiszámításával kapcsolatban lásd a CRR 157. cikkének (1) bekezdését.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
A CRR 166. cikkének (6) bekezdése szerint a vásárolt követelések kitettségértéke a kintlévőség összege a felhígulási kockázatra vonatkozó, kockázattal súlyozott, hitelkockázat-mérséklés előtti kitettségértékekkel csökkentve.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
C 08.02 – Hitelkockázat, partnerkockázat és nyitva szállítások: az IRB-módszer szerinti tőkekövetelmény – ügyfél-kategória vagy -halmaz (pool) szerint (CR IRB 2 tábla)
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Ügyfél-kategória (sorazonosító)
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Ez egy sorazonosító, amely a tábla egyes lapjainak minden sorát egyedileg azonosítja.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Sorrendje: 1, 2, 3 stb.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
010–300
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Az itt található oszlopokra vonatkozó útmutató azonos a CR IRB 1 tábla megfelelő számú oszlopaira vonatkozó útmutatóval.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
010–001 – 010–NNN
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Az e sorokban feltüntetett értékeket az adott ügyfél-kategóriához vagy -halmazhoz tartozó PD-érték szerint növekvő sorrendben kell megadni.
020-060
Az e rendelet 5. cikke a) pontjának 4. alpontjában rögzített küszöbértéket elérő intézményeknek belföldre és külföldre vonatkozóan egyaránt adatot kell szolgáltatniuk.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
A küszöbérték kizárólag az 1. és 2. táblára vonatkozik.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
A szupranacionális szervezetekkel szembeni kitettségeket az „Egyéb országok” földrajzi területhez kell sorolni.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
A kötelezett székhelye a kötelezett bejegyzése szerinti országot jelenti.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
A fogalom a közvetlen kötelezett és a végső kockázatviselő alapján is alkalmazható.
040-060
A helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikákkal módosítható egy kitettség ország szerinti besorolása.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
A szupranacionális szervezetekkel szembeni kitettségeket nem az intézmény székhelye szerinti országhoz, hanem az „Egyéb országok” földrajzi területhez kell sorolni, a szupranacionális szervezettel szembeni kitettség kitettségosztályától függetlenül.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
A hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségre vonatkozó adatokat a közvetlen kötelezett székhelye szerint kell feltüntetni.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
A kitettségértékre és kockázattal súlyozott kitettségértékre vonatkozó adatokat a végső kötelezett székhelye szerint kell feltüntetni.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
C 09.01 – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint: SA kitettségek (CR GB 1)
See CR SA instructions
A CR SA tábla 010-as oszlopával azonos meghatározás.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
A nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek, valamint a „kiemelkedően magas kockázatú kitettségek” vagy a „részvényjellegű kitettségek” kitettségi osztályba sorolt nemteljesítő kitettségek hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettsége.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Ez a tájékoztató adat kiegészítő információt nyújt a nemteljesítő kitettségek kötelezetti struktúrájáról.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
A CRR 112. cikkének j) pontja szerinti „nemteljesítő kitettségekhez” sorolt kitettségeket kell megadni, amelyeknél a kötelezettekről adatot kellett volna szolgáltatni, ha a kitettségek nem a „nemteljesítő kitettségek” kitettségi osztályba tartoznának.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
A megadott érték tájékoztató adat, így nem érinti a CRR 112. cikkének j), k), illetve p) pontja szerinti „nemteljesítő kitettségek”, „kiemelkedően magas kockázatú kitettségek” vagy „részvényjellegű kitettségek” kitettségi osztályba sorolt, kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítását.
A master scale is not used.
A legutóbbi adatszolgáltatási vonatkozási időpont óta eltelt 3 hónap során a „nemteljesítő kitettségek” kitettségi osztályba átsorolt eredeti kitettségek összegét abban a kitettségi osztályban kell feltüntetni, amelybe a kötelezett eredetileg tartozott.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
A CRR 110. cikke szerinti hitelkockázati kiigazítások.
Article 153(5) of CRR.
Leírások
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
A leírások magukban foglalják a közvetlenül az eredményben elszámolt értékvesztett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének csökkentését [IFRS 7.B5.(d).(i)], valamint az értékvesztett pénzügyi eszközökkel szembeállított értékvesztési számlák összegének csökkentését [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
090-150
A legutóbbi adatszolgáltatás óta eltelt 3 hónap során a „nemteljesítő kitettségek” közé sorolt kitettségek utáni hitelkockázati kiigazítások és leírások összege.
Of which: In category 1
A CR SA tábla 200-as oszlopával azonos meghatározás.
Article 153(5) table 1 of CRR.
A CR SA tábla 215-ös oszlopával azonos meghatározás.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
A CR SA tábla 220-as oszlopával azonos meghatározás.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
A CRR 112. cikkének a) pontja.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
A CRR 112. cikkének b) pontja.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
A CRR 112. cikkének c) pontja.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Multilaterális fejlesztési bankok
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
A CRR 112. cikkének d) pontja.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Nemzetközi szervezetek
Obligor grade (row identifier)
A CRR 112. cikkének e) pontja.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
A CRR 112. cikkének f) pontja.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
A CRR 112. cikkének g) pontja.
010-300
A CR SA tábla 020-as sorával azonos meghatározás.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
A CRR 112. cikkének h) pontja.
010-001 – 010-NNN
A CRR 112. cikkének k) pontja.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
A CRR 112. cikkének l) pontja.
PD of obligors in default shall be 100 %.
A CRR 112. cikkének n) pontja.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
A CRR 112. cikkének o) pontja.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
A CRR 112. cikkének p) pontja.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
A CRR 112. cikkének q) pontja.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
C 09.02 – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint: IRB kitettségek (CR GB 2)
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
A CR IRB tábla 020-as oszlopával azonos meghatározás.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Ebből: nemteljesítő kitettségek
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek eredeti kitettségértéke.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
A CR IRB tábla 010-as oszlopával azonos meghatározás.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
A CR IRB tábla 230-as oszlopával azonos meghatározás.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
A CRR 181. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kitettséggel súlyozott LGD-értéke.
Same definition as for column 010 of CR SA template
A CR IRB tábla 110-es oszlopával azonos meghatározás.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘exposures in default’ and for defaulted exposures assigned to the exposure classes ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’.
A CR IRB tábla 255-as oszlopával azonos meghatározás.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértéke.
Exposures classified as ‘exposures in default’ in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘exposures in default’.
A CR IRB tábla 260-as oszlopával azonos meghatározás.