natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Trading and Sales [TS]
Egyéb eszközök és kötelezettségek
Retail Brokerage [RBr]
Lejáraton alapuló módszer
Commercial Banking [CB]
zóna
Retail Banking [RB]
0 ≤ 1 hónap
Payment and Settlement [PS]
> 1 ≤ 3 hónap
Agency Services [AS]
> 3 ≤ 6 hónap
Asset Management [AM]
> 6 ≤ 12 hónap
Corporate Items [CI]
zóna
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 1 ≤ 2 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében 1,9) év
Currency:
> 2 ≤ 3 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 1,9 ≤ 2,8) év
POSITIONS
> 3 ≤ 4 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 2,8 ≤ 3,6) év
ALL POSITIONS
zóna
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 4 ≤ 5 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 3,6 ≤ 4,3) év
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 5 ≤ 7 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 4,3 ≤ 5,7) év
General risk
> 7 ≤ 10 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 5,7 ≤ 7,3) év
Derivatives
> 10 ≤ 15 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 7,3 ≤ 9,3) év
Other assets and liabilities
> 15 ≤ 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 9,3 ≤ 10,6) év
Maturity-based approach
> 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 10,6 ≤ 12,0) év
Zone 1
(3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 12,0 ≤ 20,0) év
0 ≤ 1 month
(3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 20) év
> 1 ≤ 3 months
Az átlagos hátralévő futamidőn alapuló módszer
> 3 ≤ 6 months
Egyedi kockázat
> 6 ≤ 12 months
A nem értékpapírosítási pozíciót jelentő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szavatolótőke-követelménye
Zone 2
Az 1. táblázat első kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Az 1. táblázat második kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Hátralévő futamidő ≤ 6 hónap
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Hátralévő futamidő > 6 hónap és ≤ 24 hónap
Zone 3
Hátralévő futamidő > 24 hónap
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Az 1. táblázat harmadik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Az 1. táblázat negyedik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Minősített n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Az értékpapírosított eszközök szavatolótőke-követelménye
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
A korrelációkereskedési portfólió szavatolótőke-követelménye
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Egyszerűsített módszer
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Delta plusz módszer – a gammakockázat kiegészítő követelményei
Duration-based approach
Delta plusz módszer – a vegakockázat kiegészítő követelményei
Specific risk
Forgatókönyvmátrix módszer
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
C 19.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA SEC)
Debt securities under the first category in Table 1
(–) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT POZÍCIÓK
Debt securities under the second category in Table 1
A NETTÓ (HOSSZÚ) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
With residual term ≤ 6 months
A NETTÓ (RÖVID) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLYOK SZERINTI BONTÁSA
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY
With a residual term > 24 months
KOCKÁZATI SÚLY < 1250 %
Debt securities under the third category in Table 1
(–) HOSSZÚ
Debt securities under the fourth category in Table 1
(–) RÖVID
Rated nth-to default credit derivatives
7 – 10 %
Own funds requirement for securitisation instruments
12 – 18 %
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
20 – 35 %
Additional requirements for options (non-delta risks)
40 – 75 %
Simplified method
SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
Scenario matrix approach
Cella kapcsolata: MKR SA TDI 325:060
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Ebből: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKÉNEK AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÍPUSAI SZERINTI BONTÁSA
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Lakóingatlant terhelő jelzálog
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Hitelkártya-követelés
RISK WEIGHTS < 1250 %
Lízing
(-) LONG
Vállalatoknak és kkv-knak nyújtott hitel
(-) SHORT
Fogyasztási hitel
7 - 10 %
Kereskedelemfinanszírozás
12 - 18 %
Egyéb eszközök
20 - 35 %
Fedezett kötvények
40 - 75 %
Egyéb kötelezettségek
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
C 20.00 – PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA CTP)
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
A NETTÓ (HOSSZÚ) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
A NETTÓ (RÖVID) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLYOK SZERINTI BONTÁSA FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
40 – 75 %
Of which: RE-SECURITISATIONS
Egyéb
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Cella kapcsolata: MKR SA TDI 330:060
Residential mortgages
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK:
Commercial mortgages
EGYÉB CTP-POZÍCIÓK
Credit card receivables
N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK:
Leasing
N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK
Loans to corporates or SMEs
C 21.00 – PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA EQU)
Consumer loans
Nemzeti piac:
Trade receivables
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT RÉSZVÉNYEK
Other assets
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
Covered Bondes
A tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált határidős részvényindex-ügyleteken kívüli részvények
Other liabilities
C 22.00 – PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA FX)
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
(A speciálisan kezelt, a beszámoló pénznemén kívüli pénznemekben lévő kiegyenlítetlen pozícióknak a kiegyenlített pozíciók közötti újrafelosztásával)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
KIEGYENLÍTETT
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
POZÍCIÓK ÖSSZESEN
40- 75 %
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemek
Other
Ebből: a beszámoló pénzneme
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Minden egyéb pénznem (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)
SECURITISATION POSITIONS:
Arany
OTHER CTP POSITIONS
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉVEL EGYÜTT SZÁMÍTOTT ÖSSZES POZÍCIÓ KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Mérlegen kívüli tételnek és származtatott ügyletnek nem minősülő egyéb eszközök és kötelezettségek
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Mérlegen kívüli tételek
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Tájékoztató adatok: DEVIZAPOZÍCIÓK
National market:
Euró
EQUITIES IN TRADING BOOK
Argentin peso
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Ausztrál dollár
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Brazil real
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Bolgár leva
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Kanadai dollár
MATCHED
Cseh korona
TOTAL POSITIONS
Dán korona
Currencies closely correlated
Egyiptomi font
of which: reporting currency
Font sterling
Gold
Litván litas
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Dinár
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Mexikói peso
Off-balance sheet items
Román lej
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Orosz rubel
Euro
Szerb dinár
Lek
Svéd korona
Argentine Peso
Svájci frank
Australian Dollar
Török líra
Bulgarian Lev
USA-dollár
Canadian Dollar
Izlandi korona
Czech Koruna
Norvég korona
Danish Krone
Hongkongi dollár
Pound Sterling
Új-zélandi dollár
Forint
Szingapúri dollár
Yen
Dél-koreai won
Lithuanian Litas
Renminbi jüan
Denar
Horvát kuna
Mexican Peso
C 23.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA COM)
Zloty
ÁRUPOZÍCIÓK ÖSSZESEN
Rumanian Leu
Nemesfémek (az arany kivételével)
Russian Ruble
Nem nemesfémek
Serbian Dinar
Mezőgazdasági termékek
Swedish Krona
Egyéb
Swiss Franc
Ebből energiatermékek (olaj, gáz)
Turkish Lira
Futamidőtáblás módszer
Hryvnia
Kiterjesztett lejárati táblás módszer
US Dollar
Egyszerűsített módszer: Összes pozíció
Iceland Krona
C 24.00 – PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM)
Norwegian Krone
KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK
Hong Kong Dollar
STRESSZHELYZETI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK
New Taiwan Dollar
A JÁRULÉKOS NEMTELJESÍTÉSI ÉS ÁTMINŐSÍTÉSI KOCKÁZATRA VONATKOZÓ TŐKEKÖVETELMÉNY
New Zealand Dollar
TELJES ÁRKOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY A CTP-RE VONATKOZÓAN
Singapore Dollar
Túllépések száma az előző 250 munkanap során
Won
VaR szorzó (mc) SVaR szorzó (ms)
Yuan Renminbi
CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
Croatian Kuna
Ebből: tőzsdén kívüli származtatott ügyletek Ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
SZORZÓ (mc) x ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (VaRavg)
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
SZORZÓ (MS) X ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (SVARAVG)
Precious metals (except gold)
LEGFRISSEBB (SVaRt – 1)
Base metals
12 HETES ÁTLAGOS MÉRŐSZÁM
Agricultural products (softs)
LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
Others
ALSÓ KORLÁT
Of which energy products (oil, gas)
Tájékoztató adatok: A PIACI KOCKÁZAT BONTÁSA
Maturity ladder approach
TDI – Általános kockázat
Extended maturity ladder approach
TDI – Egyedi kockázat
Simplified approach: All positions
Részvények
STRESSED VaR
Devizaárfolyam-kockázat
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Árukockázat
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Általános kockázat összesen
Number of overshootings during previous 250 working days
Egyedi kockázat összesen
VaR Multiplication Factor (mc)
C 25.00 – HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA (CVA)
SVaR Multiplication Factor (ms)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
ELŐZŐ NAPI (VaRt – 1) SZORZÓ (ms) x ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (SVaRavg)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Partnerek száma
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Ebből: közelítő érték alapján meghatározott hitelkockázati felár
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
VISELT CVA-KOCKÁZAT
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
EGY ALAPTERMÉKES CDS
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
CVA-kockázat összesen
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
Cella kapcsolata CA2;r640;c010
LAST MEASURE
Fejlett módszer szerint
FLOOR
Cella kapcsolata CA2;r650;c010
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
Sztenderd módszer szerint
TDI - General risk
Cella kapcsolata CA2;r660;c010
TDI - Specific Risk
Cella kapcsolata CA2;r670;c010 C 33.00 – ÁLLAMHÁZTARTÁSI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT (GOV)
Equities
Közvetlen kitettségek
Equities - General risk
Tájékoztató adat: államháztartásokkal szembeni kitettségekre értékesített hitelderivatívák
Commodities risk
Mérlegen belüli kitettségek
Total amount for general risk
Halmozott értékvesztés
Total amount for specific risk
A hitelkockázat változásából származó negatív valósérték-változás halmozott összege
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Mérlegen kívüli kitettségek
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Nem származtatott pénzügyi eszközök bruttó könyv szerinti értéke összesen
of which: SFT
Nem származtatott pénzügyi eszközök számviteli portfóliók szerint
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Rövid pozíciók
Number of counterparties
Származtatott ügyletek pozitív valós értékkel
of which: proxy was used to determine credit spread
Származtatott ügyletek negatív valós értékkel
INCURRED CVA
Névérték
SINGLE NAME CDS
Céltartalékok
CVA risk total
Származtatott ügyletek negatív valós értékkel – könyv szerinti érték
Link to CA2;r640;c010
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök
According to Advanced method
Kereskedési célú pénzügyi eszközök
Link to CA2;r650;c010
Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközök
According to Standardised method
Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök
Link to CA2;r660;c010
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök
Link to CA2;r670;c010
Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
A saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök
Direct exposures
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Bekerülésiérték-módszerrel értékelt nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök
Exposure value
Egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök
Risk weighted exposure amount
Ebből: kereskedési céllal tartott vagy kereskedési célú pénzügyi eszközként besorolt, fordított visszavásárlási hitelekből származó rövid pozíciók
On-balance sheet exposures
Ebből: egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből vagy saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközökből
Accumulated impairment
Ebből: kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú pénzügyi eszközökből, az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközökből vagy eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési célú pénzügyi eszközökből
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Könyv szerinti érték
Off-balance sheet exposures
Névleges összeg
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
A TELJES KITETTSÉG KOCKÁZAT, SZABÁLYOZÁSI MÓDSZER ÉS KITETTSÉGI OSZTÁLY SZERINTI BONTÁSA
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Kitettségek a hitelkockázati módszerek alapján
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Sztenderd módszer
Short positions
Központi kormányzatok
Derivatives with positive fair value
IRB-módszer
Derivatives with negative fair value
Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok [Központi kormányzatok]
Nominal amount
Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok [Intézmények]
Provisions
Közszektorbeli intézmények [Központi kormányzatok]
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Közszektorbeli intézmények [Intézmények]
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Nemzetközi szervezetek [Központi kormányzatok]
Financial assets held for trading
Nemzetközi szervezetek [Intézmények]
Trading financial assets
Kitettségek a piaci kockázati módszer alapján
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
TELJES KITETTSÉG HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ SZERINTI BONTÁSA
Financial assets designated at fair value through profit or loss
[ 0 – 3HÓNAP [
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
[ 3HÓNAP – 1ÉV [
Financial assets at fair value through other comprehensive income
[ 1ÉV – 2ÉV [
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
[ 2ÉV – 3ÉV [
Financial assets at amortised cost
[10ÉV – hosszabb
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
II.
Other non-trading non-derivative financial assets
MELLÉKLET
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
Tartalomjegyzék
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
FELÉPÍTÉS ÉS SZABÁLYOK
Carrying amount
FELÉPÍTÉS
Notional amount
SZÁMOZÁSI SZABÁLYOK
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
ELŐJELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Exposures under the credit risk framework
RÉSZ: A TÁBLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚTMUTATÓ
Standardised Approach
TŐKEMEGFELELÉSI ÁTTEKINTÉS (CA)
Central governments
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
IRB Approach
C 01.00 – SZAVATOLÓ TŐKE (CA1)
Regional governments or local authorities [Central governments]
A TÁBLA EGYES RÉSZEIRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ
Regional governments or local authorities [Institutions]
C 02.00 – SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CA2)
Public sector entities [Central governments]
C 03.00 – TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK ÉS TŐKESZINTEK (CA3)
Public sector entities [Institutions]
C 04.00 – TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (CA4)
International Organisations [Central governments]
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ÉS SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5)
International Organisations [Institutions]
C 05.01 – ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (CA5.1)
Exposures under the market risk framework
C 05.02 – SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)
[ 0 - 3M [
RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSRŐL
[ 3M - 1Y [
AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
[ 1Y - 2Y [
C 06.01 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN (GS TOTAL)
[ 2Y - 3Y [
C 06.02 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)
more
HITELKOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
ANNEX II
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK
Table of Contents
A PARTNERKOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
C 07.00 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
A CR SA TÁBLA ALKALMAZÁSI KÖRE
STRUCTURE
A KITETTSÉGEK KITETTSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA A SZTENDERD MÓDSZERREL
NUMBERING CONVENTION
A CRR 112.
SIGN CONVENTION
CIKKÉBEN EMLÍTETT EGYES KITETTSÉGI OSZTÁLYOK TERJEDELMÉNEK MAGYARÁZATA
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
AZ „INTÉZMÉNYEK” KITETTSÉGI OSZTÁLY
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
A „FEDEZETT KÖTVÉNYEK” KITETTSÉGI OSZTÁLY
GENERAL REMARKS
A „KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK” KITETTSÉGI OSZTÁLY
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR IRB)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
A CR IRB TÁBLA ALKALMAZÁSI KÖRE
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
A CR IRB TÁBLACSOPORT FELOSZTÁSA
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 08.01 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
C 08.02 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY – ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ (POOL) SZERINT (CR IRB 2 TÁBLA)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: IRB KITETTSÉGEK (CR GB 2)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 09.04 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK BONTÁSA AZ ORSZÁGONKÉNTI ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER ÉS AZ INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER KISZÁMÍTÁSÁHOZ (CCB)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
C 10.01 ÉS C 10.02 – A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER SZERINTI RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK (CR EQU IRB 1 ÉS CR EQU IRB 2)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
A TÁBLA EGYES RÉSZEIRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ (MIND A CR EQU IRB 1, MIND A CR EQU IRB 2 TÁBLÁRA ALKALMAZANDÓ)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
C 11.00 – ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT (CR SETT)
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 12.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 13.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
C 14.00 – AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (SEC DETAILS)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
MŰKÖDÉSI KOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
C 16.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OPR)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (OPR DETAILS)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 17.01: MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS 1)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
C 17.02: MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ UTOLSÓ ÉVI NAGY VESZTESÉGESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (OPR DETAILS 2)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
PIACI KOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
C 18.00 – PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
C 19.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA SEC)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 20.00 – PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓBA SOROLT POZÍCIÓK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA CTP)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 21.00 – PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA EQU)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 22.00 – PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA FX)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 23.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA COM)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 24.00 – PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
C 25.00 – HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA (CVA)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 33.00 – ÁLLAMHÁZTARTÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (GOV)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK TÁBLA ALKALMAZÁSI KÖRE