natgillin/translations-raw huggingface dataset:
means an option that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Minden határidős tőzsdei devizaügylet likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.
a deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Egyéb származtatott devizaügyletek
Deliverable FX options (DO) are considered not to have a liquid market
A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó származtatott devizaügyletek.
Non-Deliverable FX swaps (NDS)
Az egyéb származtatott devizaügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
means a swap that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
táblázat
a non-deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Származtatott devizaügyletek – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Non-Deliverable FX swaps (NDS) are considered not to have a liquid market
táblázat
Deliverable FX swaps (DS)
Származtatott hitelügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
means a swap that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Eszközosztály – Származtatott hitelügyletek
a deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Az index „on the run” státusa
Deliverable FX swaps (DS) are considered not to have a liquid market
[Kiegészítő minőségi likviditási kritérium]
FX futures
Indexhez kötött hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS)
an FX future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Olyan csereügylet, amely esetében a pénzforgalomcsere több (egy indexet alkotó) pénzügyi eszköz kibocsátóinak hitelképességéhez és hitelkockázati események bekövetkezéséhez kötött.
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Az indexhez kötött hitel-nemteljesítési csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
FX futures are considered not to have a liquid market
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló index
Other Foreign Exchange Derivatives
szegmentációs kritérium – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a származtatott ügylet névleges értéke denominált.
an FX derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
szegmentációs kritérium – a CDS lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
any other FX derivative is considered not to have a liquid market
200000000 EUR
Table 8.2
A mögöttes index likvid piaccal rendelkezőnek minősül:
Foreign exchange derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
mindaddig, amíg „on the run” státusban van;
Credit derivatives — classes not having a liquid market
Az index „on the run” státusa az index mindenkori legfrissebb verzióját (sorozatát) jelöli, és az adott összeállítású index érvénybe lépésének napjától az index következő verziójának (sorozatának) érvénybe lépését megelőző napig tart.
Asset class — Credit Derivatives
Az „első 'off the run' státus” az index azon verziójának (sorozatának) a státusát jelenti, amely egy adott időpontban közvetlenül megelőzi az aktuális „on-the run” verziót (sorozatot).
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
A verzió (sorozat) az index következő verziójának (sorozatának) összeállításakor elveszíti „on-the run” státustát, és első „off the run” státusba kerül.
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
Egy alaptermékes (single name) hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS)
On-the-run status of the index
Olyan csereügylet, amely esetében a pénzforgalomcsere egyetlen pénzügyieszköz-kibocsátó hitelképességéhez és hitelkockázati események bekövetkezéséhez kötött.
[Additional qualitative liquidity criterion]
Az egy alaptermékes hitel-nemteljesítési csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Index credit default swap (CDS)
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló alaptermék-kibocsátó
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of several issuers of financial instruments composing an index and the occurrence of credit events
szegmentációs kritérium – az alapul szolgáló alaptermék-kibocsátó típusa a következő meghatározás szerint:
an index credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
„Állami vagy nyilvános típusú kibocsátó” az alábbi kategóriák egyikébe tartozó kibocsátó:
Segmentation criterion 1 — underlying index
az a) és b) pontban fel nem sorolt állami szervezeti egység;
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
az a)–c) pontban meghatározott állampapír-kibocsátónak nem minősülő közigazgatási intézmény.
Segmentation criterion 3 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
„Vállalati típusú kibocsátó” minden állami vagy nyilvános típusú kibocsátónak nem minősülő kibocsátó.
EUR 200000000
szegmentációs kritérium – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a származtatott ügylet névleges értéke denominált.
The underlying index is considered to have a liquid market:
szegmentációs kritérium – a CDS lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
during the whole period of its ‘on-the-run status’
Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a következő minőségi likviditási kritériumoknak.
for the first 30 working days of its ‘1x off-the-run status’
CDS-index opciók
‘on-the-run’ index means the rolling most recent version (series) of the index created on the date on which the composition of the index is effective and ending one day prior to the date on which the composition of the next version (series) of the index is effective.
CDS-indexen alapuló opciós ügylet.
off-the-run status’ means the version (series) of the index which is immediately prior to the current ‘on-the-run’ version (series) at a certain point in time.
A CDS-index opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
A version (series) ceases being ‘on-the-run’ and acquires its ‘1x off-the-run’ status when the latest version (series) of the index is created.
szegmentációs kritérium – a CDS-indexnek az indexhez kötött hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS) eszköz-alosztálya tekintetében meghatározott alkategóriája
Single name credit default swap (CDS)
szegmentációs kritérium – az opciós ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of one issuer of financial instruments and the occurrence of credit events
Azok a 0–6 hónapos lejárati csoportba tartozó CDS-index opciók, amelyek mögöttes CDS-indexe likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, likvid piaccal rendelkezőnek minősülnek.
a single name credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Azok a nem a 0–6 hónapos lejárati csoportba tartozó CDS-index opciók, amelyek mögöttes CDS-indexe likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
Segmentation criterion 1 — underlying reference entity
Azok a CDS-index opciók, amelyek mögöttes CDS-indexe likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, egyetlen lejárati csoport esetében sem minősülnek likvid piaccal rendelkezőnek.
Segmentation criterion 2 — underlying reference entity type defined as follows:
Egy alaptermékes (single name) CDS-opciók
‘Issuer of sovereign and public type’ means an issuer entity which is either:
Egy alaptermékes CDS-en alapuló opciós ügyletek.
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b);
Az egy alaptermékes CDS opciós ügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
a public entity which is not a sovereign issuer as specified in the points (a) to (c).
szegmentációs kritérium – az egy alaptermékes CDS-ügyletnek az egy alaptermékes CDS-ügyletek eszköz-alosztálya tekintetében meghatározott alkategóriája
‘Issuer of corporate type’ means an issuer entity which is not an issuer of sovereign and public type.
Azok a 0–6 hónapos lejárati csoportba tartozó egy alaptermékes CDS opciók, amelyek mögöttes egy alaptermékes CDS-ügylete likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, likvid piaccal rendelkezőnek minősülnek.
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Azok a nem a 0–6 hónapos lejárati csoportba tartozó egy alaptermékes CDS opciók, amelyek mögöttes egy alaptermékes CDS-ügylete likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
Segmentation criterion 4 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
Azok az egy alaptermékes CDS opciók, amelyek mögöttes egy alaptermékes CDS-ügylete likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, egyetlen lejárati csoport esetében sem minősülnek likvid piaccal rendelkezőnek.
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet the following qualitative liquidity criterion
A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni.
CDS index options
Egyéb származtatott hitelügyletek
an option whose underlying is a CDS index
A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó származtatott hitelügyletek.
a CDS index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Az egyéb származtatott hitelügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
Segmentation criterion 1 — CDS index sub-class as specified for the sub-asset class of index credit default swap (CDS)
táblázat
Segmentation criterion 2 — time maturity bucket of the option defined as follows:
Származtatott hitelügyletek – Likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
7500000 EUR
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
Egyedi kosaras (bespoke basket) hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS)
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
táblázat
Single name CDS options
Származtatott hitelügyletek – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
an option whose underlying is a single name CDS
táblázat
a single name CDS option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
„C10” típusú származtatott ügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
Segmentation criterion 1 — single name CDS sub-class as specified for the sub-asset class of single name CDS
Eszközosztály – „C10” típusú származtatott ügyletek
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
Származtatott fuvardíj-ügyletek
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 10. pontjában meghatározott, fuvardíjakhoz kapcsolódó pénzügyi eszköz.
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
A fuvardíjakhoz kapcsolódó származtatott ügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall apply
szegmentációs kritérium – szerződés típusa: tőzsdén kívüli határidős fuvardíj-megállapodás (Forward Freight Agreement, FFA) vagy -opció
Other credit derivatives
szegmentációs kritérium – szállítóeszköz típusa: nedves/száraz
a credit derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
szegmentációs kritérium – szállítóeszköz altípusa: száraz ömlesztett árut szállító hajó, tartályhajó, cellás konténerszállító hajó
any other credit derivatives is considered not to have a liquid market
szegmentációs kritérium – a szállítóeszköz altípusának megfelelő nagyságrend meghatározása
Table 9.2
szegmentációs kritérium – adott út- vagy időbérlet átlaga
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
szegmentációs kritérium – a származtatott ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
EUR 7500000
lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap
Bespoke basket credit default swap (CDS)
lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 9 hónap
Table 9.3
lejárati csoport: 9 hónap < futamidő ≤ 1 év
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év
Table 10.1
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év
C10 derivatives — classes not having a liquid market
Egyéb „C10” típusú származtatott ügyletek
Asset class — C10 Derivatives
A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 10. pontjában meghatározott, fuvardíjakhoz kapcsolódó származtatott ügyletnek nem minősülő, a következő eszköz-alosztályok egyikébe tartozó pénzügyi eszköz: származtatott kamatügyletek – eltérő pénznemű („multi-currency” vagy „cross-currency”) inflációs csereügyletek, eltérő pénznemű inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, azonos pénznemű („single currency”) inflációs csereügyletek, azonos pénznemű inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek; továbbá származtatott részvényügyletek – volatilitásindex-opciók, határidős tőzsdei volatilitásindex-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős volatilitásindex-ügyletek, hozamvariancián alapuló csereügyletek, hozamvolatilitáson alapuló csereügyletek, hozamvariancián alapuló portfólió-csereügyletek, hozamvolatilitáson alapuló portfólió-csereügyletek.
Freight derivatives
Az egyéb „C10” típusú származtatott ügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
a financial instrument relating to freight rates as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU
táblázat
a freight derivative sub-class is defined by the following segmentation criteria:
„C10” típusú származtatott ügyletek – Likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Segmentation criterion 1 — contract type: Forward Freight Agreements (FFAs) or options
75000 EUR
Segmentation criterion 2 — freight type: wet freight, dry freight
táblázat
Segmentation criterion 3 — freight sub-type: dry bulk carriers, tanker, containership
„C10” típusú származtatott ügyletek – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Segmentation criterion 4 — specification of the size related to the freight sub-type
Különbözeti ügyletek (CFD)
Segmentation criterion 5 — specific route or time charter average
táblázat
Segmentation criterion 6 — time maturity bucket of the derivative defined as follows:
CFD – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Eszközosztály – Különbözeti ügyletek (CFD)
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 9 months
Olyan származtatott ügylet, amely birtokosa számára egy alapul szolgáló eszköznek az ügylet kezdetén és végén érvényes ára közötti különbözettel szemben keletkeztet – rövid vagy hosszú távú – kitettséget.
Maturity bucket 5: 9 months < time to maturity ≤ 1 year
Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének, illetve adott esetben az alábbi minőségi likviditási kritériumoknak.
Maturity bucket 6: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Minőségi likviditási kritérium
Maturity bucket 7: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Devizaalapú CFD-ügyletek
Other C10 derivatives
A devizaalapú CFD-ügylet alkategóriáját az alapul szolgáló pénznempár, azaz a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló két pénznem kombinációja alapján kell meghatározni.
a financial instrument as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU which is not a ‘Freight derivative’, any of the following interest rate derivatives sub-asset classes: ‘Inflation multi-currency swap or cross-currency swap’, a ‘Future/forward on inflation multi-currency swaps or cross-currency swaps’, an ‘Inflation single currency swap’, a ‘Future/forward on inflation single currency swap’ and any of the following equity derivatives sub-asset classes: a ‘Volatility index option’, a ‘Volatility index future/forward’, a swap with parameter return variance, a swap with parameter return volatility, a portfolio swap with parameter return variance, a portfolio swap with parameter return volatility
Árualapú CFD-ügyletek
any other C10 derivatives is considered not to have a liquid market
Az árualapú CFD-ügylet alkategóriáját a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló áru alapján kell meghatározni.
Table 10.2
Részvényalapú CFD-ügyletek
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
A részvényalapú CFD-ügylet alkategóriáját a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír alapján kell meghatározni.
EUR 75000
A részvényalapú CFD-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül, ha az alapjául szolgáló tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdése 17. pontjának b) alpontja értelmében likvid piaccal rendelkezik.
Table 10.3
Kötvényalapú CFD-ügyletek
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
A kötvényalapú CFD-ügylet alkategóriáját a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló kötvény, illetve határidős tőzsdei kötvényügylet alapján kell meghatározni.
Financial contracts for differences (CFDs)
A kötvényalapú CFD-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül, ha az alapjául szolgáló kötvény, illetve határidős tőzsdei kötvényügylet a 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkezik.
Table 11.1
Határidős tőzsdei részvényügyleten vagy tőzsdén kívüli határidős részvényügyleten alapuló CFD-ügyletek
CFDs — classes not having a liquid market
Határidős tőzsdei részvényügyleten vagy tőzsdén kívüli határidős részvényügyleten alapuló CFD-ügyletek
Asset class — Financial contracts for differences (CFDs)
A határidős tőzsdei részvényügyleten vagy tőzsdén kívüli határidős részvényügyleten alapuló CFD-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül, ha az alapjául szolgáló határidős tőzsdei részvényügylet vagy tőzsdén kívüli határidős részvényügylet a 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkezik.
a derivative contract that gives the holder an exposure, which can be long or short, to the difference between the price of an underlying asset at the start of the contract and the price when the contract is closed
Részvényopción alapuló CFD-ügyletek
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria or, where applicable, if it does not meet the qualitative liquidity criterion as defined below
A részvényopción alapuló CFD-ügylet alkategóriáját a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló részvényopció alapján kell meghatározni.
Qualitative liquidity criterion
A részvényopción alapuló CFD-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül, ha az alapjául szolgáló részvényopció a 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkezik.
Currency CFDs
Egyéb CFD-ügyletek
a currency CFD sub-class is defined by the underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the CFD/spread betting contract
A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügyletek.
Commodity CFDs
Az egyéb CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
a commodity CFD sub-class is defined by the underlying commodity of the CFD/spread betting contract
táblázat
Equity CFDs
CFD-ügyletek – Likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
an equity CFD sub-class is defined by the underlying equity security of the CFD/spread betting contract
A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkező devizaalapú CFD-szerződések vonatkozásában végrehajtott ügyletek.
an equity CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity security for which there is a liquid market as determined in accordance with Article 2(1)(17)(b) of Regulation (EU) No 600/2014
A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkező árualapú CFD-szerződések vonatkozásában végrehajtott ügyletek.
a bond CFD sub-class is defined by the underlying bond or bond future of the CFD/spread betting contract
A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkező kötvényalapú CFD-szerződések vonatkozásában végrehajtott ügyletek.
a bond CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is a bond or bond future for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkező határidős tőzsdei részvényügyleten vagy tőzsdén kívüli határidős részvényügyleten alapuló CFD-szerződések vonatkozásában végrehajtott ügyletek.
CFDs on an equity future/forward
A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkező részvényopción alapuló CFD-szerződések vonatkozásában végrehajtott ügyletek.
a CFD on an equity future/forward sub-class is defined by the underlying future/forward on an equity of the CFD/spread betting contract
táblázat
a CFD on an equity future/forward sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity future/forward for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
CFD-ügyletek – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
CFDs on an equity option
Egyéb CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügyletek