natgillin/translations-raw huggingface dataset:
120 - 140
A feltüntetendő értéket a kitettség volatilitási korrekciós tényezőjének hatása adja meg: (Eva–E) = E*He.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
(-) Pénzügyi biztosíték korrigált értéke (Cvam)
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
A CRR 239. cikkének (2) bekezdése
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Kereskedési könyvben nyilvántartott műveletek esetében a tétel magában foglalja a CRR 299. cikke (2) bekezdésének c)–f) pontja alapján a kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozóan figyelembe vehető pénzügyi biztosítékokat és árukat.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
A feltüntetendő érték kiszámítása:
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Cvam = C*(1–Hc–Hfx)*(t–t*)/(T–t*).
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
A C, Hc, Hfx, t, T és t* értékek meghatározását a CRR harmadik része II. címe 4. fejezetének 4. és 5. szakasza tartalmazza.
Volatility adjustment to the exposure
(-) Ebből: volatilitási és lejárati korrekció
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Teljes mértékben korrigált kitettségérték (E*)
Article 239(2) of CRR.
A CRR 220. cikkének (4) bekezdése, 223. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 228. cikkének (1) bekezdése.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
160–190
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
A mérlegen kívüli tételek teljes mértékben korrigált kitettségértéke hitel-egyenértékesítési tényezők szerinti bontásban
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
A feltüntetett adatoknak a hitel-egyenértékesítési tényező alkalmazása előtti, teljes mértékben korrigált kitettségértékeknek kell lenniük.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Kitettségérték
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
A CRR harmadik része II. címe 4. fejezete 4. szakaszának 111. cikke.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Az értékelési korrekciók, valamint az összes hitelkockázat-mérséklő eszköz és hitel-egyenértékesítési tényező figyelembevétele utáni kitettségérték, amelyhez a CRR 113. cikke, valamint harmadik része II. címe 2. fejezetének 2. szakaszával összhangban kockázati súlyt kell rendelni.
Fully adjusted exposure value (E*)
Ebből: Partnerkockázatból származó
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
A CRR harmadik része II. címének 6. fejezete szerinti származtatott ügyletek, repoügyletek, értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyletek, hosszú teljesítési idejű ügyletek és értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek esetében a CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének 2., 3., 4. és 5. szakaszában rögzített módszer szerint számított partnerkockázati kitettségérték.
160 - 190
A kkv-szorzó előtti, kockázattal súlyozott kitettségérték
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése, a CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzó figyelembevétele nélkül.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
A kkv-szorzó utáni, kockázattal súlyozott kitettségérték
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése, a CRR 500. cikke szerinti kkv-szorzó figyelembevételével.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Ebből: kijelölt khmi által készített hitelminősítéssel
Exposure value
Ebből: központi kormányzattal megegyező hitelminősítéssel
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Sorok
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
A CRR 127. cikke
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Ezt a sort csak a „Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek” és a „Részvényjellegű kitettségek” kitettségi osztályokban kell jelenteni.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Ha egy kitettség a CRR 128. cikkének (2) bekezdésében felsorolt, vagy teljesíti a CRR 128. cikkének (3) bekezdésében vagy 133. cikkében meghatározott kritériumokat, a „Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek” vagy a „Részvényjellegű kitettségek” kitettségi osztályba kell sorolni.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Következésképpen más besorolás nem lehetséges, még akkor sem, ha a CRR 127. cikke szerinti nemteljesítő kitettségről van szó.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Itt a kkv-kal szembeni összes kitettséget fel kell tüntetni.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Ebből: Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Itt csak azokat a kkv-kal szembeni kitettségeket kell feltüntetni, amelyek teljesítik a CRR 501. cikkében előírt követelményeket.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan
Of which: with a credit assessment derived from central government
A CRR 125. cikke.
rows
Csak az „ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett” kitettségi osztályban kell jelenteni.
Article 127 CRR
A CRR 150. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt kitettségek.
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
A CRR 148. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt kitettségek.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
070–130
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
A TELJES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉGTÍPUS SZERINT
All exposures to SME shall be reported here.
Az adatot szolgáltató intézmény banki könyvben nyilvántartott pozícióit az alábbiakban megadott kritériumok szerint hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségekre, hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségekre, valamint partnerkockázattal érintett kitettségekre kell bontani.
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Az adatot szolgáltató intézmény kereskedési könyvben nyilvántartott, a CRR 92. cikke (3) bekezdésének f) pontja, valamint 299. cikkének (2) bekezdése szerinti partnerkockázati pozícióit a partnerkockázattal érintett kitettségek közé kell sorolni.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
A CRR 94. cikkének (1) bekezdését alkalmazó intézményeknek ezenkívül a kereskedési könyvi pozícióikat az alábbiakban megadott kritériumok szerint hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségekre, hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségekre, valamint partnerkockázattal érintett kitettségekre kell bontaniuk.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
A CRR 24. cikkében említett, más kategóriába nem sorolt eszközök.
Article 125 of CRR.
Azokat a mérlegtételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 090., 110. és 130. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
A CRR 379. cikkének (1) bekezdése szerinti, le nem vont nyitva szállítások nem minősülnek mérlegtételnek, azonban azokat ebben a sorban fel kell tüntetni.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 90. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok a 030. sorban nem szerepelnek.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
A mérlegen kívüli pozíciók közé a CRR I. mellékletében felsorolt tételek tartoznak.
070 - 130
Azokat a mérlegen kívüli tételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040. és 060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 90. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok mérlegen kívüli tételnek minősülnek.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
090–130
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság „A Bázel II alkalmazása a kereskedési tevékenységek és az együttes nemteljesítés kezelése terén” c. dokumentumának 17. bekezdésében meghatározott értékpapír-finanszírozási ügyletek (SFT) magukban foglalják: i. a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repo- és fordított repomegállapodásokat, valamint az értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyleteket; ii. a CRR 272. cikkének (3) bekezdésében meghatározott értékpapírügylethez kapcsolódó hiteleket.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
A CRR 306. cikke a 4. cikk (1) bekezdésének 88. pontja szerinti minősített központi szerződő felek esetében, a CRR 301. cikkének (2) bekezdésével együttesen.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja szerinti, központi szerződő féllel szembeni kereskedési kitettségek.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
A származtatott ügyletek a CRR II. mellékletében felsorolt szerződéseket foglalják magukban.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
A hosszú teljesítési idejű ügyleteket a CRR 272. cikkének (2) bekezdése határozza meg.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Azok a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik, és ennélfogva a 130. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
A CRR 306. cikke a 4. cikk (88) bekezdése szerinti minősített központi szerződő felek esetén a CRR 301. cikkének (2) bekezdésével együttesen.
090 - 130
Ebben a sorban kell feltüntetni azokat a kitettségeket, amelyek a CRR 272. cikkének 11. pontjában meghatározott eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodás megléte miatt nem sorolhatók sem a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, sem az értékpapír-finanszírozási ügyletek közé.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
140–280
Of which: centrally cleared through a QCCP
KITETTSÉGEK KOCKÁZATI SÚLY SZERINT
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
A CRR 306. cikkének (1) bekezdése
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
A CRR 305. cikkének (3) bekezdése
Derivatives and Long Settlement Transactions
A CRR 232. cikke (3) bekezdésének c) pontja.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
A CRR 133. cikkének (2) bekezdése
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Ez a sor a „kormányzat”, „vállalkozások”, „intézmények” és „lakosság” kitettségi osztályok esetében nem tölthető ki.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Itt olyan kitettségek adhatók meg, amelyekre nem vonatkoznak a táblán felsorolt kockázati súlyok.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
A nem minősített, a sztenderd módszer szerinti n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat (a CRR 134. cikkének (6) bekezdése) ebben a sorban az „egyéb tételek” kitettségi osztályban kell feltüntetni.
140-280
Lásd még a CRR 124. cikkének (2) bekezdését, valamint 152. cikke (2) bekezdésének b) pontját.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Tájékoztató adatok
Article 306(1) of CRR
Lásd még a tájékoztató adatok céljának ismertetését a CR SA általános szakaszában.
Article 305(3) of CRR
A CRR 112. cikkének i) pontja
Article 232(3) point (c) of CRR.
Kizárólag tájékoztató adat.
Article 133(2) of CRR
A CRR 124. és 126. cikkének megfelelően kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettséghez kapcsolódó kockázati kitettségértékek számításától függetlenül a kitettségeket ebben a sorban azon kritérium szerint kell megbontani és feltüntetni, hogy azokra kereskedelmi ingatlan nyújt-e fedezetet.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
100 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
A CRR 112. cikkének j) pontja
Article 113(1) to (5) of CRR.
A „nemteljesítő kitettségek” kitettségi osztályba sorolt kitettségek, amelyeket teljesítésük esetén ebbe a kitettségi osztályba kellene sorolni.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
A CRR 112. cikkének i) pontja
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
A CRR 124. és 125. cikkének megfelelően lakóingatlannal fedezett kitettséghez kapcsolódó kockázati kitettségértékek számításától függetlenül a kitettségeket ebben a sorban azon kritérium szerint kell megbontani és feltüntetni, hogy azokra ingatlan nyújt-e fedezetet.
Memorandum Items
150 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
A CR IRB tábla alkalmazási köre
Article 112 point (i) of CRR
A CR IRB tábla alkalmazási köre az alábbiakra vonatkozó szavatolótőke-követelményekre terjed ki:
This is a memorandum item only.
i. banki könyvben nyilvántartott hitelkockázat, ezen belül:
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
banki könyvben nyilvántartott partnerkockázat;
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
vásárolt követelések felhígulási kockázata;
Article 112 point (j) of CRR.
kereskedési könyvben nyilvántartott partnerkockázat;
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
az összes üzleti tevékenységből származó nyitva szállítások.
Article 112 point (i) of CRR.
A tábla alkalmazási köre azokra a kitettségekre terjed ki, amelyeknek kockázattal súlyozott kitettségértékét a CRR harmadik része II. címe 3. fejezetének 151–157. cikke alapján (IRB-módszerrel) számítják ki.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
A CR IRB tábla alkalmazási köre nem terjed ki a következő adatokra:
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
i. a CR EQU IRB táblán feltüntetett részvényjellegű kitettségek;
Scope of the CR IRB template
a CR SEC SA, CR SEC IRB és/vagy CR SEC Details táblán feltüntetett értékpapírosítási pozíciókra;
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
a CRR 147. cikke (2) bekezdésének g) pontja szerinti egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközökre.
i.
E kitettségi osztály kockázati súlya minden esetben 100 %, kivéve a készpénz-állományt és az azzal egyenértékű készpénztételeket, valamint a lízingelt eszközök maradványértékét a CRR 156. cikke szerint.
Counterparty credit risk in the banking book;
a CVA-kockázat tábláján feltüntetett hitelértékelési korrekciós kockázatra;
Counterparty credit risk in the trading book;
Az így csoportosított adatok a CR GB táblán szerepelnek.
Free deliveries resulting from all business activities..
NEM az LGD és a hitel-egyenértékesítési tényezők felügyeleti becslése esetén (IRB alapmódszer);
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
A lakossági portfóliókra vonatkozó adatszolgáltatáshoz minden esetben az IGEN értéket kell megadni.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
A CR IRB 2 a teljes kitettségállományt ügyfél-kategóriák vagy -halmazok (pool) szerinti bontásban mutatja be.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Az alábbi kitettségi osztályokra és alosztályokra vonatkozóan a CR IRB 1 és CR IRB 2 táblán külön kell adatot szolgáltatni:
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Összesen
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
(Az Összesen táblát külön ki kell tölteni az IRB alapmódszer és a fejlett IRB-módszer szerint is)
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Központi kormányzatok és központi bankok
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének a) pontja)
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének b) pontja)
This breakdown is reported in the template CR GB.
Vállalkozások – kkv
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének c) pontja)
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Vállalkozások – speciális hitelezés
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
(A CRR 147. cikkének (8) bekezdése)
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Vállalkozások – egyéb
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
(A 147. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti, a 4.1. és 4.2. pontban nem szereplő vállalkozások)
Breakdown of the CR IRB template
Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)
The CR IRB consists of two templates.
(Ingatlannal fedezett kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 154. cikk (3) bekezdése együttes alkalmazásával)
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
(Ingatlannal fedezett, az 5.1. pontban nem szereplő kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával)
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható
Total
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja a 154. cikk (4) bekezdésével együttesen)
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Lakosság – egyéb kkv
Central banks and central governments
(A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti, az 5.1. és 5.3. pontban nem szereplő tételek)
(Article 147(2)(a) CRR)
) Lakosság – egyéb nem kkv
(Article 147(2) point (b) CRR)
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti, az 5.2. és 5.3. pontban nem szereplő tételek)
) Corporate – SME
C 08.01 – Hitelkockázat, partnerkockázat és nyitva szállítások: az IRB-módszer szerinti tőkekövetelmény (CR IRB 1)