natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉN KÍVÜLI POZÍCIÓK ÖSSZESEN
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
A beszámoló pénznemén kívüli pozíciók, az ezekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának i. alpontja szerint, valamint a beszámoló pénznemére történő átváltás módja a CRR 352. cikkének (2) és (4) bekezdése szerint.
010 – 020
EGYMÁSSAL NAGY MÉRTÉKBEN KORRELÁLÓ PÉNZNEMEK
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
A CRR 354. cikkében említett pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
MINDEN EGYÉB PÉNZNEM (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
A CRR 351. cikkében, valamint 352. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett általános eljárás alkalmazási körébe tartozó pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
010 - 130
A CRR 353. cikke szerint külön pénznemként kezelt kollektív befektetési formákkal kapcsolatos adatszolgáltatás:
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
A külön pénznemként kezelt kollektív befektetési formák tőkekövetelménye kétféle módszerrel számítható ki:
020 – 040
a módosított aranymódszerrel, ha a KBF-ek befektetésének az iránya nem ismert (az ilyen KBF-eket az intézmény teljes nettó devizapozíciójához kell hozzáadni);
GENERAL RISK
ha a KBF-ek befektetésének az iránya ismert, akkor a KBF-eket a teljes nyitott devizapozícióhoz kell hozzáadni (hosszú vagy rövid, az egyes KBF-ek irányától függően).
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Az érintett KBF-ekről a tőkekövetelmény számításának megfelelően kell adatot szolgáltatni.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
ARANY
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
050–090
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
A CRR 352. cikkének (5) és (6) bekezdése
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
A beszámoló pénznemével együtt számított összes pozíció megoszlása kitettségtípus szerint
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Az összes pozíciót származtatott ügyletek, egyéb eszközök és kötelezettségek, valamint mérlegen kívüli tételek szerint kell felosztani.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Mérlegen kívüli tételnek és származtatott ügyletnek nem minősülő egyéb eszközök és kötelezettségek
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
A 110-es vagy 120-as sorban nem szerepeltetett pozíciókat itt kell megadni.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Mérlegen kívüli tételek
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
A CRR I. mellékletében szereplő tételek az értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy hosszú teljesítési idejű ügyletként beszámított, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból eredő tételek kivételével.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
A CRR 352. cikkének megfelelően értékelt pozíciók.
Article 329(2) and (3) of CRR.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: DEVIZAPOZÍCIÓK
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciókról, valamint a rájuk vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
ÖSSZES POZÍCIÓ (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
A CRR 357. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint azonos áruban lévő pozícióknak minősülő bruttó hosszú/rövid pozíciók (lásd még a CRR 359. cikkének (1) bekezdését).
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
A CRR 357. cikkének (3) bekezdésében található meghatározás szerint.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Azok a nettó pozíciók, amelyekre a CRR harmadik része IV. címének 4. fejezetében foglalt különböző módszerek szerint tőkekövetelmény vonatkozik.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
A CRR harmadik része IV. címének 4. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
A szavatolótőke-követelmény 12,5-del való szorzásának az eredménye.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
ÁRUPOZÍCIÓK ÖSSZESEN
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Árupozíciók és a rájuk vonatkozó piaci kockázat szavatolótőke-követelménye a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának iii. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 4. fejezete szerint.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
020–060
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
POZÍCIÓK ÁRUKATEGÓRIA SZERINT
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Adatszolgáltatás céljából az árukat a CRR 361. cikkében található 2. táblázatban említett négy fő árucsoportba kell sorolni.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
FUTAMIDŐTÁBLÁS MÓDSZER
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
A CRR 359. cikkében említett futamidőtáblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
KITERJESZTETT LEJÁRATI TÁBLÁS MÓDSZER
Matched positions for closely correlated currencies
A CRR 361. cikkében említett kiterjesztett lejárati táblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
A CRR 360. cikkében említett egyszerűsített módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
A CRR 358. cikkének (4) bekezdése
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
A nem delta kockázatokkal kapcsolatos, opciókra vonatkozó további követelményeket a számítási módszerben kell feltüntetni.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Ez a tábla a kockáztatott érték (VaR) és a stresszhelyzeti kockáztatott érték (sVaR) adatait mutatja be különböző (adósságinstrumentumokkal, részvényekkel, külföldi fizetőeszközökkel vagy áruval kapcsolatos) piaci kockázatok szerinti bontásban, továbbá a szavatolótőke-követelmény számítása szempontjából lényeges egyéb információkat.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Általában az adatszolgáltatás az intézményi modell felépítésétől függ annak megfelelően, hogy az intézmény az általános és egyedi kockázatra vonatkozó adatokat elkülönítve vagy összevontan tünteti fel.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Ugyanez vonatkozik a VaR/sVaR értékek kockázati kategóriák (kamatlábkockázat, részvénypiaci kockázat, árukockázat, valamint devizaárfolyam-kockázat) szerinti bontására is.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Az intézmény eltekinthet a fenti bontásban történő adatszolgáltatástól, ha bizonyítani tudja, hogy az indokolatlan terhet jelentene számára.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Kockáztatott érték
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Egy adott valószínűséggel, meghatározott időtávon bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Szorzó (mc) x Előző 60 munkanap átalagos kockáztatott értéke (VaRavg)
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Előző napi kockáztatott érték (VaRt–1)
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
GOLD
Stresszhelyzeti kockáztatott érték
050 - 090
Egy adott valószínűséggel, meghatározott időtávon bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke, amelynek kiszámításához a bemeneti adatokat az intézmény portfóliója szempontjából lényeges, számottevő pénzügyi stresszhelyzetet jelentő, folyamatos 12 hónapos időszak történeti adatai alapján kell kalibrálni.
Article 352(5) and (6) of CRR.
Szorzó (ms) x Előző 60 munkanap átlaga (SVaRavg)
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Legfrissebb (SVaRt–1)
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
A JÁRULÉKOS NEMTELJESÍTÉSI ÉS ÁTMINŐSÍTÉSI KOCKÁZATRA VONATKOZÓ TŐKEKÖVETELMÉNY
Off-balance sheet items
Egy nemteljesítési és átminősítési kockázatokkal összefüggésben bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke, amelynek kiszámítása a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben a CRR 364. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
12 hetes átlagos mérőszám
Positions valued according to Articles 352 CRR.
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, a CRR harmadik része 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Legfrissebb mérőszám
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja, a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
TELJES ÁRKOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY A CTP-RE VONATKOZÓAN
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
ALSÓ KORLÁT
As defined in Article 357(3) of CRR.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
= azon tőkekövetelmény 8 %-a, amely a CRR 338. cikkének (1) bekezdése szerint került volna kiszámításra a teljes árkockázati tőkekövetelménnyel érintett valamennyi pozíció tekintetében.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
12 HETES ÁTLAGOS MÉRŐSZÁM ÉS LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének b) pontja.
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének a) pontja.
020 – 060
A CRR 364. cikkében említettek szerint az összes kockázati tényezőre vonatkozóan, adott esetben figyelembe véve a korrelációs hatásokat, valamint a járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázatot és a CTP-ben árazott valamennyi kockázatot, figyelmen kívül hagyva azonban a CRR 364. cikkének (2) bekezdése szerinti, az értékpapírosításhoz és az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákhoz kapcsolódó tőkekövetelményt.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
A túllépések száma az előző 250 munkanap során
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
A CRR 366. cikkében említettek szerint.
MATURITY LADDER APPROACH
VaR szorzó (mc) és SVaR szorzó (ms)
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
A CRR 366. cikkében említettek szerint.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
170–180
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
A CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ/RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN
SIMPLIFIED APPROACH
A feltüntetett és a teljes árkockázati tőkekövetelménynek a CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti alsó határának kiszámításához felhasznált összegek figyelembe veszik a CRR 335. cikkében biztosított jogosultságot, amely alapján egy intézmény a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja a súly és a nettó pozíció szorzatát.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
POZÍCIÓK ÖSSZESEN
Article 358(4) of CRR.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíció-, devizaárfolyam- és árukockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
A 030–060. oszlop VaR és sVaR értékeit illetően az összesítő sorban szereplő adatok nem egyeznek meg a vonatkozó kockázati elemek szerint lebontott VaR és sVaR értékekkel.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
A bontás emiatt tájékoztató adatokat tartalmaz.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíciókockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kamatláb-kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
TDI – ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
VaR
A CRR 362. cikkében meghatározott általános kockázat.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
TDI – EGYEDI KOCKÁZAT
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
A CRR 362. cikkében meghatározott egyedi kockázat.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
RÉSZVÉNYEK
Previous day VaR (VaRt-1)
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíciókockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott részvénypiaci kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
RÉSZVÉNYEK – ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
Stressed VaR
RÉSZVÉNYEK – EGYEDI KOCKÁZAT
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
A CRR 363. cikkének (1) bekezdése, valamint 367. cikkének (2) bekezdése.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
ÁRUKOCKÁZAT
Latest available (SVaRt-1)
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT ÖSSZESEN
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények, fizetőeszközök és áruk általános piaci mozgásaiból eredő piaci kockázat.
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Az összes kockázati tényező általános kockázatára vonatkozó VaR érték (az esetleges korrelációs hatások figyelembevételével).
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
EGYEDI KOCKÁZAT ÖSSZESEN
12 weeks average measure
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények egyedi kockázati eleme.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
A kereskedési könyvben nyilvántartott, forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények egyedi kockázatára vonatkozó VaR érték (az esetleges korrelációs hatások figyelembevételével).
Last Measure
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkével összhangban
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
A CVA-tőkekövetelménnyel érintett összes ügyletből eredő teljes nemteljesítéskori kitettség (EAD)
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Ebből: Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek
FLOOR
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkének (1) bekezdésével összhangban
Article 364(3) point (c) of CRR.
A teljes partnerkockázati kitettségnek az a része, amely kizárólag tőzsdén kívüli származtatott ügyletből ered.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Az információt nem kötelező megadniuk azoknak a belső modell módszerét alkalmazó intézményeknek, amelyek azonos nettósítási halmazban tőzsdén kívüli származtatott ügylettel és értékpapír-finanszírozási ügylettel is rendelkeznek.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
Article 364(3) point (b).
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkének (2) bekezdésével összhangban
LAST MEASURE
A teljes partnerkockázati kitettségnek az a része, amely kizárólag származtatott értékpapír-finanszírozási ügyletből ered.
Article 364(3) point (a)
SZORZÓ (mc) x ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTALAGA (VaRavg)
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
A CRR 383. cikke a CRR 363. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
Number of overshootings (during previous 250 working days)
A VaR kiszámítása a piaci kockázatra vonatkozó belső modell alapján.
Referred to in Article 366 of CRR.
ELŐZŐ NAPI (VART-1)
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Lásd a 040-es oszlopra vonatkozó útmutatást.
As referred to in Article 366 of CRR.
SZORZÓ (MS) X ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (SVARAVG)
170 - 180
LEGFRISSEBB (SVART–1)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
A CRR 92. cikke (3) bekezdésének d) pontja
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
A CVA-kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény kiszámítása a választott modell alapján.
TOTAL POSITIONS
A CRR 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
A szavatolótőke-követelmény 12,5-del szorozva.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Tájékoztató adatok
Hence the decomposition are memorandum items.
Partnerek száma
TRADED DEBT INSTRUMENTS
A CRR 382. cikke
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
A CVA-kockázathoz kapcsolódó szavatoló tőke kiszámításánál figyelembe vett partnerek száma.
TDI – GENERAL RISK
A partnerek a kötelezettek részhalmazát képezik.
General risk defined in Article 362 of CRR.
Kizárólag származtatott ügyletek vagy értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében léteznek, ahol egyszerűen a másik szerződő felet jelentik.
TDI – SPECIFIC RISK
Ebből: közelítő érték alapján meghatározott hitelkockázati felár
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Az olyan partnerek száma, amelyeknél a hitelkockázati felárat a közvetlenül észlelt piaci adatok helyett közelítő érték alapján határozták meg.
EQUITIES
VISELT CVA-KOCKÁZAT
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
A származtatott ügyletekben részes partnerek romló hitelképességére képzett számviteli céltartalék.
EQUITIES – GENERAL RISK
EGY ALAPTERMÉKES HITEL-NEMTELJESÍTÉSI CSEREÜGYLET
EQUITIES – SPECIFIC RISK
A CRR 386. cikke (1) bekezdésének a) pontja