natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
BEFEKTETŐ
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Olyan hitelintézet, amely értékpapírosítási pozícióval rendelkezik egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben sem az értékpapírosítást kezdeményező, sem a szponzor szerepét nem tölti be.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
090–110
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
SZPONZOR
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
120–210
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKÉNEK AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÍPUSAI SZERINTI BONTÁSA
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
A CRR 337. cikke (4) bekezdésének utolsó mondata.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Az alapul szolgáló eszközök megoszlása a SEC Details tábla „Típus” oszlopában alkalmazott osztályozást követi:
Article 258 of CRR.
1 – lakóingatlant terhelő jelzálog;
070-520
2 – kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog;
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
3 – hitelkártya-követelés;
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
4 – lízing;
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
5 – vállalatoknak és vállalatként kezelt kkv-knak nyújtott hitel;
230-240 and 460-470
6 – fogyasztási hitel;
250-260 and 480-490
7 – vevőkövetelés;
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
8 – egyéb eszköz;
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
9 – fedezett kötvény;
270 and 500
10 – egyéb kötelezettség.
LOOK THROUGH
Az egyes értékpapírosítások esetében, ha a halmaz több eszköztípust tartalmaz, akkor az intézménynek a legfontosabb típust kell feltüntetnie.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó CTP-pozíciókról (értékpapírosításokról, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákról és a CRR 338. cikkének (3) bekezdése alapján besorolt CTP-pozíciókról), valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Az MKR SA CTP tábla kizárólag a CRR 335. cikke, valamint azzal összefüggésben a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelményt határozza meg.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Ha a kereskedési könyvben nyilvántartott CTP-pozíciókat hitelderivatívákkal fedezik, akkor a CRR 346. és 347. cikkét kell alkalmazni.
280-290/510-520
Valamennyi kereskedési könyvi CTP-pozícióról egy táblán kell adatot szolgáltatni attól függetlenül, hogy az intézmény a sztenderd módszert vagy a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazza-e a CRR harmadik része II. címének 5. fejezete szerinti egyes pozíciók kockázati súlyának meghatározásakor.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
A tábla kialakítása elkülöníti az értékpapírosítási pozíciókat, az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint az egyéb CTP-pozíciókat.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Az értékpapírosítási pozíciókat emiatt minden esetben a 030-as, 060-as vagy 090-es sorban kell feltüntetni az intézmény által az értékpapírosításban betöltött szereptől függően.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat minden esetben a 110-es sorban kell feltüntetni.
530-540
Az „egyéb CTP-pozíciók” nem értékpapírosítási pozíciók és nem az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák (lásd a CRR 338. cikkének (3) bekezdésében található meghatározást), de a fedezési szándék miatt egyértelműen kapcsolódnak e két pozíció egyikéhez.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Besorolásuk ezért történik az „értékpapírosítás” vagy „n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatíva” alkategóriában.
Article 14(2) of CRR
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciókkal összefüggésben.
550-570
070–400
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
A NETTÓ POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA (SA és IRB)
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
160 és 330
580-600
EGYÉB
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Az előző oszlopokban kifejezetten nem említett egyéb kockázati súlyok.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák közül kizárólag azok, amelyek nem rendelkeznek külső minősítéssel.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
A külső minősítésű n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat az MKR SA TDI táblán kell feltüntetni (321. sor), vagy – ha azok a CTP részét képezik – a megfelelő kockázati súly oszlopába kell besorolni.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
170–180 és 360–370
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
190–200 és 340–350
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
220–230 és 390–400
040, 070 and 100
A CRR 259. cikkének (3) és (4) bekezdése.
Article 4(61) and (62) of CRR.
410–420
020, 050, 080 and 110
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK
Article 4(63) of CRR.
A CRR 338. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelmen kívül hagyásával.
030-050
430–440
ORIGINATOR
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK
Article 4(13) of CRR
A CRR 338. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelembevételével.
060-080
A szavatolótőke-követelmény az i. kizárólag a nettó hosszú pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelmény (430. oszlop), valamint ii. kizárólag a nettó rövid pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelmény (440. oszlop) közül a nagyobb érték.
INVESTOR
A korrelációkereskedési portfólióban nyilvántartott, fennálló pozíciók összértéke az értékpapírosítást kezdeményező, befektető vagy szponzor szerepét betöltő intézmény adatszolgáltatása szerint.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
050–070
090-110
030,060 és 090
SPONSOR
A korrelációkereskedési portfólió értékpapírosításokat, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint esetlegesen a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt kritériumokat teljesítő egyéb fedezeti pozíciókat foglal magában.
Article 4(14) of CRR.
Az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat az „Egyéb CTP-pozíciók” sorban kell feltüntetni.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Itt az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint az azokat a CRR 347. cikke szerint fedező n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat kell megadni.
120-210
Az értékpapírosítást kezdeményező, a befektető és szponzor pozíciói az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákkal nem egyeztethetők össze.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Emiatt az értékpapírosítási pozícióknál alkalmazott megbontás az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák esetében nem alkalmazható.
Article 337(4), last sentence of CRR.
040, 070, 100 és 120
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Az alábbiakban lévő pozíciókat kell megadni:
esidential mortgages;
az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat;
ommercial mortgages;
a CRR 346. cikke szerint hitelderivatívákkal fedezett CTP-pozíciók;
redit card receivables;
a CRR 338. cikkének (3) bekezdése szerinti egyéb pozíciók.
easing;
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról, valamint az ezekhez kapcsolódóan a kereskedési könyvben nyilvántartott részvények pozíciókockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
A táblát külön ki kell tölteni összesítve, valamint az alábbi előre meghatározott felsorolásban szereplő piacokra vonatkozóan: Albánia, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Egyiptom, Horvátország, Izland, Japán, Lengyelország, Liechtenstein, Macedónia, Magyarország, Norvégia, Oroszország, Románia, Svájc, Svédország, Szerbia, Törökország, Ukrajna, az euróövezet továbbá egy táblát az összes többi piacra összesítve.
onsumer loans;
Ezen adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazásában piac alatt országot kell érteni (kivéve az euróövezethez tartozó országokat, lásd az 525/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet).
rade receivables;
A CRR 327., 329., 332., 341. és 345. cikke.
ther assets;
A tőkekövetelményt az egyes nemzeti piacokra külön kell kiszámítani.
overed bonds;
A CRR 344. cikkének (4) bekezdése szerinti határidős részvényindex-ügyletekben levő pozíciókat nem kell feltüntetni ebben az oszlopban.
ther liabilities.
A CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti pozíciókockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Az általános kockázattal érintett részvényekben lévő pozíciók (a CRR 343. cikke), valamint az azoknak megfelelő, a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti szavatolótőke-követelmény.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Mindkét felosztás (021/022 és 030/040) valamennyi olyan pozícióhoz kapcsolódik, amelyet általános kockázat érint.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
A 021-es és 022-es sorban az információkat eszközönkénti bontásban kell megadni.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
A szavatolótőke-követelmény számításakor kizárólag a 030-as és 040-es sorban csoportosított adatok vehetők figyelembe.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyletek, a 329. cikk és a 332. cikk figyelembevételével, ha e cikkek alkalmazhatók.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyleteken kívüli instrumentumok.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Tőzsdei forgalomban szereplő, széles körben diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek a CRR 344. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Ezeknél a pozícióknál csak általános kockázat áll fenn, így azok az 050-es sorban nem tüntethetők fel.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Egyedi kockázattal érintett egyéb részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő szavatolótőke-követelmény a CRR 343. cikke és 344. cikkének (3) bekezdése szerint.
070-400
Egyedi kockázattal érintett részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő szavatolótőke-követelmény a CRR 342. cikke és 344. cikkének (4) bekezdése szerint.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
A CRR 329. cikkének (2) és (3) bekezdése.
160 and 330
Ezen a táblán az egyes devizákban lévő pozíciókról (ideértve a beszámoló pénznemét is), valamint ezekhez kapcsolódóan a devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó, sztenderd módszer szerinti szavatolótőke-követelményről kell az intézményeknek adatot szolgáltatniuk.
OTHER
A pozíciót az egyes pénznemekre (ideértve az eurót is), aranyra, valamint a kollektív befektetési formákra is ki kell számítani.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
A tábla 100–480. sorában akkor is adatot kell szolgáltatni, ha az intézmény nem köteles szavatolótőke-követelményt számolni a devizaárfolyam-kockázatra a CRR 351. cikke szerint.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
E tájékoztató adatok körében a beszámoló pénznemében lévő összes pozíciót is jelenteni kell, függetlenül attól, hogy ezeket milyen mértékben kell figyelembe venni a CRR 354. cikke alkalmazásában.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
A tábla tájékoztató adatainak 130–480-as sorát külön-külön ki kell tölteni az Európai Unió tagállamaiban használt valamennyi pénznemre és a következő pénznemekre: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, valamint összevontan minden egyéb pénznemre.
170-180 and 360-370
Az eszközökből, a jövőben befolyó összegekből és a CRR 352. cikkének (1) bekezdésében említett egyéb tételekből eredő bruttó pozíciók.
190-200 and 340-350
A 352. cikk (2) bekezdése alapján és az illetékes hatóságok engedélyének függvényében nem tüntetendők fel azok a pozíciók, amelyeket az intézmény kifejezetten azért vállal, hogy ezzel a devizaárfolyamnak a 92. cikk (1) bekezdése szerinti tőkemegfelelési mutatókra gyakorolt negatív hatását fedezze, és az olyan tételekhez kapcsolódó pozíciók sem, amelyeket a szavatolótőke-számítás során már levontak.
220-230 and 390-400
A CRR 352. cikkének (3) bekezdése, (4) bekezdésének első és második mondata, valamint 353. cikke.
Article 259(3) and (4) of CRR.
A nettó pozíciókat pénznemenként kell kiszámítani, ennek megfelelően egyidejűleg hosszú és rövid pozíciók is előfordulhatnak.
410-420
A CRR 352. cikke (4) bekezdésének harmadik mondata, valamint 353. és 354. cikke.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Az egyes pénznemekben lévő nettó hosszú és rövid pozíciókat a rövid pozíciók összegének a hosszú pozíciók összegéből való kivonásával kell kiszámítani.
430-440
Egy pénznemben meglévő nettó hosszú pozíció az adott pénznemben végrehajtott műveletekhez tartozó nettó hosszú pozíciók összeadásával számítható ki.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Egy pénznemben meglévő nettó rövid pozíció az adott pénznemben végrehajtott műveletekhez tartozó nettó rövid pozíciók összeadásával számítható ki.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
A beszámoló pénznemén kívüli pénznemben lévő kiegyenlítetlen pozíciókat az egyéb pénznemben lévő, tőkekövetelménnyel érintett pozíciókhoz (030-as sor) kell adni a 060-as vagy 070-es oszlopban attól függően, hogy a pozíciók rövidek vagy hosszúak.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (KIEGYENLÍTETT)
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemekben lévő kiegyenlített pozíciók.
050-070
KOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY (%)
030, 060 and 090
A CRR 351. és 354. cikkében meghatározott kockázati tőkekövetelmény százalékban.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
A CRR harmadik része IV. címének 3. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
A beszámoló pénznemén kívüli összes pozíció és a beszámoló pénznemében lévő azon pozíciók, amelyeket figyelembe vesznek a CRR 354. cikke alkalmazásában, valamint az ezekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának i. alpontja szerint, valamint a beszámoló pénznemére történő átváltás módja a CRR 352. cikkének (2) és (4) bekezdése szerint.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
EGYMÁSSAL NAGY MÉRTÉKBEN KORRELÁLÓ PÉNZNEMEK
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
A CRR 354. cikkében említett pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemek ebből: a beszámoló pénzneme
040, 070, 100 and 120
A beszámoló pénznemében lévő pozíciók, amelyeket figyelembe vesznek a szavatolótőke-követelmény CRR 354. cikke szerinti kiszámítása során.
The positions in:
MINDEN EGYÉB PÉNZNEM (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
A CRR 351. cikkében, valamint 352. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett általános eljárás alkalmazási körébe tartozó pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
A CRR 353. cikke szerint külön pénznemként kezelt kollektív befektetési formákkal kapcsolatos adatszolgáltatás:
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
A külön pénznemként kezelt kollektív befektetési formák tőkekövetelménye kétféle módszerrel számítható ki:
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
a módosított aranymódszerrel, ha a KBF-ek befektetésének az iránya nem ismert (az ilyen KBF-eket az intézmény teljes nettó devizapozíciójához kell hozzáadni);
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
ha a KBF-ek befektetésének az iránya ismert, akkor a KBF-eket a teljes nyitott devizapozícióhoz kell hozzáadni (hosszú vagy rövid, az egyes KBF-ek irányától függően).
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Az érintett KBF-ekről a tőkekövetelmény számításának megfelelően kell adatot szolgáltatni.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
ARANY
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
050–090
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
A CRR 352. cikkének (5) és (6) bekezdése.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
A beszámoló pénznemével együtt számított összes pozíció megoszlása kitettségtípus szerint
GENERAL RISK
Az összes pozíciót származtatott ügyletek, egyéb eszközök és kötelezettségek, valamint mérlegen kívüli tételek szerint kell felosztani.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
A 110-es vagy 120-as sorban nem szerepeltetett pozíciókat itt kell megadni.