natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The default rate is defined as the observed new defaults for the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the non-defaulted assets existing 1 year before the reference date (the difference between column 010 and column 030 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Az egyes intézmények által alkalmazott belső minősítési kategóriáknak megfelelő besorolás, a legalacsonyabb kockázattól a legmagasabb kockázatig, kivéve a 100 %-os PD-értékű nemteljesítést.
The exposure-weighted average of the default rates observed in the last 5 years shall be reported.
PD (nemteljesítési valószínűség) Itt azt a PD-értéket kell feltüntetni, amely megfelel az intézmény által a hipotetikus ügylethez rendelt belső minősítési kategóriának.
For the definition of default rate see column 190.
Az az érték, amelyet a hipotetikus ügylet EAD-jának kiszámítása céljából a hitel-egyenértékesítési tényezővel korrigálnak.
If the institution is not able to calculate a default rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide the documentation detailing the calculation to its competent authority.
Az intézmények által a hipotetikus ügyletre alkalmazott hitel-egyenértékesítési tényező.
Columns 040 and 070 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
A biztosíték levonás alkalmazása előtti piaci értékét kell feltüntetni.
and Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014
Itt az intézmény által a biztosíték piaci értékére alkalmazott óvatossági kiigazítást kell feltüntetni.
The loss rate observed in the latest year shall be reported.
A biztosíték piaci értéke (lásd a 060. oszlopot) a levonás (lásd a 070. oszlopot) alkalmazása után.
The loss rate is defined as the sum of credit risk adjustments and write-offs for the exposures that were classified as ‘defaulted exposures’ in the latest year (column 070 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the observed new defaults in the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
A hipotetikus ügylet kitettségértékét kell feltüntetni.
The exposure-weighted average of the loss rates observed in the last 5 years shall be reported.
A fedezetlen hipotetikus ügylet kitettségértékét kell feltüntetni.
For the definition of loss rate see column 210.
Ha a hipotetikus ügyletnek csak egy része fedezett, és az intézmény az ilyen kitettségeket a szokásos gyakorlatnak megfelelően teljesen fedezett és fedezetlen részekre bontja, akkor itt a fedezetlen rész kitettségértékét kell feltüntetni.
RWA*
Ha a hipotetikus ügyletnek csak egy része fedezett, és az intézmény az ilyen kitettségeket a szokásos gyakorlatnak megfelelően teljesen fedezett és fedezetlen részekre bontja, akkor itt a teljesen fedezett rész(ek) kitettségértékét kell feltüntetni.
Institutions shall calculate and report RWA* for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Itt az intézmények által a hipotetikus ügyletre alkalmazott, kitettséggel súlyozott saját LGD-becsléseket vagy a kitettséggel súlyozott szabályozói LGD-t kell feltüntetni.
These portfolios are defined in Annex I, template 103 and are identified with the following portfolio ID:
Itt az intézmény által a fedezetlen hipotetikus ügyletre alkalmazott saját LGD-becslést kell feltüntetni.
CORP0007;
Ha a hipotetikus ügyletnek csak egy része fedezett, és az intézmény az ilyen kitettségeket a szokásos gyakorlatnak megfelelően teljesen fedezett és fedezetlen részekre bontja, akkor itt az intézmény által a fedezetlen részre alkalmazott saját LGD-becslést kell feltüntetni.
SMEC0008;
Itt az intézmény által a teljesen fedezett hipotetikus ügyletre alkalmazott saját LGD-becslést kell feltüntetni.
SMER0008;
Ha a hipotetikus ügyletnek csak egy része fedezett, és az intézmény az ilyen kitettségeket a szokásos gyakorlatnak megfelelően teljesen fedezett és fedezetlen részekre bontja, akkor itt az intézmény által a teljesen fedezett részre alkalmazott saját LGD-becslést kell feltüntetni.
MORT0010.
Az intézmény által a hipotetikus ügylet tekintetében számított, kockázattal súlyozott érték.
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD* instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Az adatszolgáltató intézmény által kijelölt belsőmodell-azonosító.
No compensation between rating grades shall be taken into account.
A belső modell azonosítója egy sorazonosító, amely a tábla minden egyes sorát egyedileg azonosítja.
PD* is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Az adatszolgáltató intézmény által kijelölt modellnév.
PD* = min PD* so that:
A IRB-módszer kockázati paramétere a következők egyike lehet:
With:
LGD;
PD* the probability of default for the rating grade;
CCF.
the inverse function of the standard normal distribution;
Itt az azon portfóliókban lévő ügyletek összesített kitettségértékét kell feltüntetni (lásd a 060. oszlopot), amelyeket a konkrét modell szerint kezelnek.
q the confidence level;
Itt a PD-modellek kalibrálásához használt éves nemteljesítési ráták EAD-vel súlyozott átlagát kell feltüntetni.
the case-weighted default rate of the latest year for the rating grade;
Itt a PD-modellek kalibrálásához használt éves nemteljesítési ráták eseti súlyozású átlagát kell feltüntetni.
n the number of non-defaulted debtors at the beginning of the period.
Itt az intézményre a modellek kalibrálásakor jellemző központi tendenciát kell feltüntetni, amely a PD-modellek kalibrálásához használt éves nemteljesítési ráták eseti súlyozású átlagára vonatkozó prudens kiigazításokat is magában foglalja.
An institution using continuous PD shall first determine the PD* for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD* at counterpart level as for the average PD and PD* at rating grade level.
Nemteljesítő eszközök gyógyulási aránya
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, for a given rating grade, PD* is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
A nemteljesítő eszközök gyógyulási aránya a nemteljesítő kintlevőségek azon százalékos aránya, amely 12 hónapos időszakon belül visszatér a „teljesítő” státusba.
RWA**
Ha az intézmény egy adott modell tekintetében nem számítja ki a gyógyulási arányt, akkor a fenti meghatározás figyelembevételével közelítő értéket kell feltüntetnie.
Institutions shall calculate and report RWA** for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Az intézménynek a közelítő érték használatáról is adatot kell szolgáltatnia az illetékes hatóságnak.
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD** instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Itt a tartós nemteljesítés miatt végrehajtás alá vont azon eszközök eseti súlyozású átlagos visszanyerési arányát kell feltüntetni, amelyek szerepelnek az intézmény által a teljesítő eszközökre vonatkozó LGD-modellek kalibrálásához használt idősorokban.
PD** is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Ha az intézmény nem számítja ki a tartós nemteljesítés miatt végrehajtás alá vont eszközök konkrét visszanyerési arányát, akkor a fenti meghatározás figyelembevételével közelítő értéket kell feltüntetnie.
The rating grade shall be the following
Itt a tartós nemteljesítés miatt végrehajtás alá vont azon eszközök visszanyerési időszakának (a nemteljesítő státus kezdete és a visszanyerési eljárás befejezési dátuma közötti időszaknak) az eseti súlyozású átlagos hosszát kell feltüntetni, amelyek szerepelnek az intézmény által a teljesítő eszközökre vonatkozó LGD-modellek kalibrálásához használt idősorokban.
PD** = min PD** so that:
Ha az intézmény nem számítja ki a tartós nemteljesítés miatt végrehajtás alá vont eszközök konkrét visszanyerési időszakának hosszát, akkor a fenti meghatározás figyelembevételével közelítő értéket kell feltüntetnie.
PD** the probability of default for the rating grade;
Az 575/2013/EU rendelet 20. cikke (2) bekezdésének a) pontja
DR 5y
Az intézménynek fel kell tüntetnie, hogy az összevont felügyeletet ellátó hatóság és a másik (fogadó) illetékes hatóság hozott-e a prudenciális követelményekre vonatkozó közös határozatot a tekintetben, hogy engedélyezik-e az IRB-módszer alkalmazását az intézmények leányvállalatai által az adatszolgáltatás tárgyát képező benchmark-portfóliókban tartott kitettségekre vonatkozó prudenciális követelmények számítására.
the case-weighted default rate of the 5 latest year for the rating grade;
Az 575/2013/EU rendelet 20. cikke.
An institution using continuous PD shall determine first the PD** for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD** at counterpart level as for the average PD and PD** at rating grade level.
Itt az IRB-módszert alkalmazó intézmény összevont alapú felügyeletéért felelős illetékes hatóság származási országának ISO szerinti országkódját kell feltüntetni.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, at rating grade level, PD** is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Az I. melléklet 102. és 103. táblájának 010-es oszlopa
C 104 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Az EBH által azon portfólióhoz rendelt kódot kell feltüntetni, amelynek tekintetében az intézmény adatot szolgáltat.
The code assigned by the EBA to the hypothetical transaction included in the LDP samples shall be reported.
Az I. melléklet 105.01. táblájának 010-es oszlopa
The rank of the internal rating grade of each institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %).
Amennyiben egy belsőmodell-azonosító több országhoz kapcsolódik, úgy a „Belső modell azonosítója” és a „Fogadó felügyelet” minden egyes kombinációja tekintetében külön soron kell adatot szolgáltatni.
The PD corresponding to the internal rating grade assigned by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
A 010. és a 020. oszlop összetett sorazonosítók, és együttesen a tábla minden sorát egyedileg azonosítják.
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD of the hypothetical transaction shall be reported.
Itt az egyes intézmények azon leányvállalatának egyedi felügyeletéért felelős illetékes hatóság származási országának ISO szerinti országkódját kell feltüntetni, amelynek könyveiben az egyes benchmark-portfóliók tekintetében feltüntetett IRB-kitettségek találhatók (függetlenül attól, hogy a fogadó felügyelet engedélyt adott-e az IRB-módszer alkalmazására).
The CCF applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
A „Nem alkalmazandó” megjelölést akkor kell feltüntetni, ha a lista egyik eleme sem megfelelő (például a 020. oszlop esetében azt jelenti, hogy a partner többféle eszközosztályhoz is hozzárendelhető, anélkül hogy ezek valamelyike egyértelműen domináns lenne).
The market value of the collateral before the application of the haircut shall be reported.
V. MELLÉKLET
The conservative adjustment applied by the institution to the market value of the collateral shall be reported.
PIACI KOCKÁZATRA VONATKOZÓ BENCHMARK-PORTFÓLIÓK
The market value of the collateral (see column 060) after the application of the haircut (see column 070) shall be reported.
KÖZÖS ÚTMUTATÁSOK
The exposure value of the hypothetical transaction shall be reported.
SZAKASZ: NEM KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓK
The exposure value of an unsecured hypothetical transaction shall be reported.
SZAKASZ: AZ EGYES PORTFÓLIÓK RÉSZLETES ADATAI
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the unsecured part shall be reported.
AZ 1.7 PORTFÓLIÓ RÉSZLETES ADATAI: 3 ÉVES USD QUANTO VÉTELI OPCIÓ AZ EUROSTOXX 50 INDEXRE
The exposure value of a fully secured hypothetical transaction shall be reported.
AZ 1.11 PORTFÓLIÓ RÉSZLETES ADATAI: USD 3 HÓNAPOS LIBOR SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMÚ (RAC)
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the fully secured part(s) shall be reported.
AZ 1.12 PORTFÓLIÓ RÉSZLETES ADATAI: CPTFEMU INDEXRE VONATKOZÓ TÍZÉVES ZÉRÓKUPON CSEREÜGYLET
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
AZ 1.15 PORTFÓLIÓ RÉSZLETES ADATAI: KILÉPTETŐ SZINTES DEVIZAOPCIÓ (KNOCK-OUT)
The own estimate of LGD applied by the institution to an unsecured hypothetical transactions shall be reported.
AZ 1.15 PORTFÓLIÓ RÉSZLETES ADATAI: DOUBLE NO-TOUCH BINÁRIS DEVIZAOPCIÓ
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the unsecured part shall be reported.
AZ 1.27 PORTFÓLIÓ RÉSZLETES ADATAI: AZ ITRAXX EUROPE CROSSOVER INDEX 24.
The own estimate of LGD applied by the institution to a fully secured hypothetical transaction.
SOROZATÁRA KIÍRT ELADÁSI OPCIÓ
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the fully secured part(s) shall be reported.
AZ 1.28 PORTFÓLIÓ RÉSZLETES ADATAI: QUANTO EUR CDS SPANYOLORSZÁGRA USD DELTA FEDEZÉSSEL
The maturity applied by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
AZ 1.14 PORTFÓLIÓ RÉSZLETES ADATAI: PIACHOZ ÁRAZOTT (KIIGAZÍTHATÓ) KERESZTDEVIZÁS BÁZIS-CSEREÜGYLET
The risk-weighted amount calculated by the institution for the hypothetical transaction shall be reported.
SZAKASZ: KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓK (CTP)
The internal model ID assigned by the reporting institution shall be reported.
Az intézmények alkalmazzák a következőket:
This internal model ID is a row identifier that shall be unique for each row in the table.
Amennyiben a portfólióval kapcsolatos leírás kifejezetten másképp nem rendelkezik, minden pozíciót 2015. október 15-ével kell lekönyvelni.
The model name assigned by the reporting institution shall be reported.
A pozíció lekönyvelését követően az egyes portfóliók a bechmarkolási gyakorlat időtartama alatt korosodnak.
The IRBA risk parameter shall be one of the following:
A számítások során továbbá azzal a feltételezéssel kell élni, hogy a bechmarkolási gyakorlat időtartama alatt az intézmény semmilyen módon nem kezeli a portfóliót.
LGD;
Amennyiben a konkrét portfólióra vonatkozó előírások kifejezetten másként nem rendelkeznek, az opciós pozíciók kötési árfolyamát az alaptermék 2015. október 15-én piaczáráskor megfigyelt árfolyamához viszonyítva kell meghatározni.
CCF.
A benchmarkolási gyakorlatot megelőző validálás céljára az egyes portfóliók értékelését 2016. június 30-ig kell benyújtani az intézmény illetékes hatósága számára.
The aggregate exposure value of the transactions included in each portfolio (see column 060) treated with the specific model shall be reported.
Értékelés pontos időpontja: 2015. október 26., 17:30 CET.
The EAD-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
A pozíciók kockázatait a portfóliókkal kapcsolatos finanszírozási költségek figyelembevétele nélkül kell számítani.
The case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Amennyire lehetséges, a portfóliók kockázatainak értékelésekor ki kell zárni a partnerkockázatot.
The central tendency used by the institution in the calibration of the models that incorporates any prudent adjustment to the case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
A tíznapos 99 %-os VaR-t napi alapon kell számítani.
Cure rate defaulted asset
A stresszhelyzeti kockáztatott érték (sVaR) és a járulékos kockázati tőkekövetelmény (IRC) heti alapon is számítható.
The cure rate defaulted asset is the percentage of defaulted assets outstanding that returns in ‘non-defaulted’ status over a 12 months period.
Az sVaR és az IRC értékét a pénteki nap végi árak alapján kell számítani a benchmarkolási gyakorlat időtartama alatt.
An institution that does not calculate cure rates for a given model shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Az eredményeket minden egyes portfólió esetében a portfóliónak az alábbi szakaszokban meghatározott alappénznemében kell bejelenteni.
The institution shall report the use of a proxy to the competent authority.
A hitel-nemteljesítési csereügyletekben (CDS) felvett hosszú pozíciókat tartalmazó ügyletek esetében feltételezni kell a pozíció felvétele érdekében a piaci konvencióknak megfelelő azonnali kezdeti díj fizetését.
The case-weighted average recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Feltételezni kell továbbá, hogy a benchmarkolási gyakorlatban szereplő valamennyi hitel-nemteljesítési csereügylet lejárati időpontja a hagyományos negyedéves lejárati időpontokhoz igazodik, amelyekre gyakran IMM-időpontokként hivatkoznak.
An institution that does not have a specific recovery rate of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
A CDS-pozíciókhoz szükséges árazási számítások végrehajtásához elengedhetetlen további specifikációkat a szokásosan használt piaci standardoknak megfelelően kell elvégezni.
The case-weighted average length of the recovery period (from the start of the default status to the completion date of the recovery procedures) for the non-cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Azt a lejárati időpontot kell használni, amelyik biztosítja, hogy az ügylet a meghatározott futamidőhöz legközelebb legyen (például egyes opciók a hónap harmadik szombatján járnak le).
An institution that does not have a specific recovery period length of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
A termékspecifikáció azon lényeges elemei tekintetében alkalmazott feltételezéseket (kamatnap-számítási szabály stb.), amelyekkel ez a dokumentum kifejezetten nem foglalkozik, az eredményekkel együtt közölni kell.
Article 20(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013
Az ATM, OTM és ITM rövidítések a származtatott termék belső értékére (moneyness) utalnak (azaz az alaptermék árfolyamának és a származtatott termék kötési árfolyamának egymáshoz viszonyított helyzetére).
The institution shall report whether or not a joint decision on prudential requirements does exist between the consolidating and the other (host) competent authority regarding the permission to use the IRB approach for the calculation of the prudential requirements for the exposures held by the subsidiaries of the institutions in the reported benchmarking portfolios.
Az ATM az „at the money” (az alaptermék árfolyamával megegyező kötési árfolyamú), az OTM az „out of the money” (veszteséges), az ITM az „in the money” (nyereséges) rövidítése.
Article 20 of Regulation (EU) No 575/2013
Minden opciós ügyletet tőzsdén kívüli (OTC) ügyletként kell kezelni, amennyiben a portfólióra vonatkozó útmutató kifejezetten másként nem rendelkeznek.
The country ISO code of the country of origin of the competent authority responsible for the consolidated supervision of the institution using an IRB approach shall be reported.
Az OTC-opciók esetében szokásosan használt naptári szabályokat kell alkalmazni (a lejárat napja a kereskedési szünnapot követő kereskedési nap).
Column 010 of templates 102 and 103
Például a 2015. október 15-én lekönyvelt 3-hónapos OTC-opció 2016. január 15-én jár le.
The code assigned by the EBA to the portfolio for which the institution reports the results of the calculation shall be reported.
Ha az opció kereskedési szünnapon jár le, a lejárati dátumot kereskedi napra kell igazítani, a szokásos piaci gyakorlatnak megfelelően.
Column 010 of template 105.01
Minden OTC-opciót a következőképpen kell kezelni:
Where one internal model ID is associated with several countries, separate rows shall be reported for each combination of ‘Internal model ID’ and ‘Host supervisor’.
amerikai opcióként az egyedi részvények és áruk tekintetében; valamint
Columns 010 and 020 are a composite row identifier and together must be unique for each row in the table.
európai opcióként a részvényindexek, devizák és csereügyletre szóló opciók (swaption) tekintetében.
The country ISO code of the country of origin of the competent authority responsible for the supervision of the subsidiary on an individual basis for each institution where the IRB exposures reported for each benchmarking portfolio are booked shall be reported (irrespective of the existence of any permission granted by the host supervisor to apply an IRB approach).
A kiinduló piaci érték számítása során egyetlen opció esetében sem vehető figyelembe az opciós díj (prémium) (azaz az opciókat fedezetlen opcióként kell figyelembe venni).
‘Not applicable’ shall be used when none of the answers in the list is correct (e.g. for column 020, it will mean that the counterparty is classified in multiple asset classes, without one being clearly predominant).
Az euróban denominált, de egy vagy több, más devizában denominált eszközből álló pozíciók esetében a kiinduló piaci értékelés (IMV) eredményét, a VaR, az sVaR és az IRC értékét át kell váltani euróra a lekönyvelés napjának (2015. október 15.) végén érvényes, megfelelő azonnali devizaárfolyam alkalmazásával.
ANNEX V
A pozíciók lekönyvelésekor a megfelelő piaci konvenciókat kell követni, amennyiben a portfólióra vonatkozó útmutató kifejezetten másként nem rendelkezik.
MARKET BENCHMARKING PORTFOLIOS
Amennyiben egy adott eszközt vállalati esemény érint (a kibocsátó visszahívja, nemteljesítés stb.), azt minden kapcsolódó CDS-sel és opcióval együtt ki kell zárni a portfólióból.
COMMON INSTRUCTIONS
Az európai bankközi kamatláb (Euribor) az Európai Pénzpiacok Intézete által különböző lejáratokra számított, euróban denominált bankközi betétekre vonatkozó kamatláb.
SECTION 1: NON-CORRELATION TRADING PORTFOLIOS
A londoni bankközi kamatláb (Libor) az Intercontinental Exchange által különböző lejáratokra számított, különböző devizákban denominált bankközi betétekre vonatkozó kamatláb.
SECTION 2: DETAILS FOR PORTFOLIOS
szakasz: Nem korrelációkereskedési portfóliók
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.7: 3-YEAR USD QUANTO CALL ON EUROSTOXX 50
Portfólió száma
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.11: 3M LIBOR USD RANGE ACCRUAL
Kockázati tényező
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.12: CPTFEMU INDEX 10Y MATURITY ZERO COUPON SWAP
Portfólió
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.15: KNOCK-OUT CURRENCY OPTION
Devizanem
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.16: DOUBLE NO TOUCH BINARY CURRENCY OPTION
Megadandó kockázati mérőszámok
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.27: INDEX PUT ON ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 24
Részvényportfóliók
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.28: QUANTO EURO CDS ON SPAIN WITH USD DELTA HEDGE
Részvény