natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 112 point (a) of CRR.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek eredeti kitettségértéke.
Article 112 point (b) of CRR.
A CRR 110. cikke szerinti hitelkockázati kiigazítások.
Article 112 point (c) of CRR.
A CR IRB tábla 010-es oszlopával azonos meghatározás.
Multilateral developments banks
A CR IRB tábla 230-as oszlopával azonos meghatározás.
Article 112 point (d) of CRR.
A CRR 181. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
International organisations
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kitettséggel súlyozott LGD-értéke.
Article 112 point (e) of CRR.
A CR IRB tábla 110-es oszlopával azonos meghatározás.
Article 112 point (f) of CRR.
A CR IRB tábla 255-ös oszlopával azonos meghatározás.
Article 112 point (g) of CRR.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértéke.
Same definition as for row 020of CR SA template
A CR IRB tábla 260-as oszlopával azonos meghatározás.
Article 112 point (h) of CRR.
A CR IRB tábla 280-as oszlopával azonos meghatározás.
Article 112 point (k) of CRR.
(A 147. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti vállalkozások)
Article 112 point (l) of CRR.
Ebből: speciális hitelezés
Article 112 point (n) of CRR.
(A CRR 147. cikke (8) bekezdésének a) pontja)
Article 112 point (o) of CRR.
Ebből: KKV
Article 112 point (p) of CRR.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének c) pontja)
Article 112 point (q) of CRR.
(A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti lakossággal szembeni kitettségek)
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Lakosság – ingatlannal fedezett
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Ingatlannal fedezett kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
Of which defaulted
Ingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 153. cikk (3) bekezdése együttes alkalmazásával.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Nem kkv
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Ingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti, a 070–100. sorban nem szereplő, lakossággal szembeni kitettségek.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Egyéb lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 153. cikk (3) bekezdésének együttes alkalmazásával.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Egyéb lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Részvényjellegű kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének e) pontja alkalmazásával.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
C 09.04 – A lényeges hitelkockázati kitettségek bontása az országonkénti anticiklikus tőkepuffer és az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer kiszámításához(CCB)
Same definition as for column 255 of CR IRB template
A tábla célja bővebb információ gyűjtése az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer elemeiről.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
A kért információ a CRR harmadik része II. és IV. címének megfelelően meghatározott szavatolótőke-követelményre, a hitelkockázati kitettségek földrajzi helyére, az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer CRD 140. cikke szerinti (lényeges hitelkockázati kitettség) számításához releváns értékpapírosítási kitettségekre és kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozik.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
A C 09.04. táblában meg kell adni a lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó összesített adatot a kitettségek helye szerinti valamennyi joghatóság tekintetében, továbbá egyedileg az egyes olyan joghatóságokra vonatkozóan, ahol a lényeges hitelkockázati kitettségek elhelyezkednek.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Az összesített adatokat és az egyes joghatóságokra vonatkozó információkat külön dimenzióban kell megadni.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Az e rendelet 5. cikke a) pontjának 4. alpontjában rögzített küszöbérték az e megoszlás szerinti adatszolgáltatás szempontjából nem lényeges.
Of which: Specialized lending
A földrajzi hely meghatározásához a kitettségek hozzárendelése az intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta kiszámítása céljából a lényeges hitelkockázati kitettségek földrajzi helyének azonosítására irányuló szabályozástechnikai standardokat meghatározó, 2014. június 4-i 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben előírtaknak megfelelően közvetlen kötelezetti alapon történik.
(Article 147(8) a CRR)
Ezért a hitelkockázat-mérséklési technikák nem változtatják meg egy kitettség földrajzi helyhez való hozzárendelését az e táblában meghatározott információ megadása céljából.
Of which: SME
A lényeges hitelkockázati kitettségek értéke és a kapcsolódó szavatolótőke-követelmények az adott sorra vonatkozó előírásoknak megfelelően meghatározva.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Kvalitatív információk
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Ezt az információt csak az intézmény székhelye szerinti országra vonatkozóan kell megadni (az intézmény székhelye szerinti tagállamnak megfelelő joghatóság), és meg kell adni az „Összesen” adatot az összes országra vonatkozóan.
Retail – Secured by real estate property
Az intézménynek y vagy n adatot kell megadnia a megfelelő sorra vonatkozó előírásokkal összhangban.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Lényeges hitelkockázati kitettségek – hitelkockázat
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettség.
non-SME
A CRD 140. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, a CRR 111. cikke szerinti kitettségérték.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
A banki könyvi értékpapírosítási pozíciók sztenderd módszer szerinti kitettségértékét ebben a sorban nem kell megadni, hanem a 050-es sorban kell jelenteni.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, a CRR 166. cikke szerinti kitettségérték.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
A banki könyvi értékpapírosítási pozíciók IRB módszer szerinti kitettségértékét ebben a sorban nem kell megadni, hanem a 060-as sorban kell jelenteni.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségek.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
A CRD 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti lényeges hitelkockázati kitettségek hosszú és rövid pozícióinak összege a CRR 327. cikkének megfelelően a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének értelmében:
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokkal szembeni, értékpapírosítástól eltérő kitettségek,
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
kereskedési könyvi értékpapírosítási pozíciókkal szembeni kitettségek,
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
korrelációkereskedési portfóliókkal szembeni kitettségek,
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumokkal szembeni kitettségek, továbbá
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, ha a tőkekövetelmény kiszámítása a CRR 348. cikke szerint történik.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Kereskedési könyvi kitettségek értéke a belső modellek szerint
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
A CRD 140. cikke (4) bekezdésének b) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségek esetében a CRR harmadik része IV. címe 2. és 5. fejezetének értelmében a következők összegét kell jelenteni:
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
olyan nem származtatott pozíciók CRR 104. cikkével összhangban meghatározott valós értéke, amelyek a CRD 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti lényeges hitelkockázati kitettségeket jelentenek.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Olyan származtatott ügyletek névleges értéke, amelyek a CRD 140. cikke (4) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségeket jelentenek.
Qualitative Information
Lényeges hitelkockázati kitettségek – banki könyvi értékpapírosítási pozíciók
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségek.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, a CRR 246. cikke szerinti kitettségérték.
Relevant credit exposures – Credit risk
A 080-as, 090-es és 100-as sorok összege.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, a CRR harmadik része II. címe 1–4. és 6. fejezete szerint megállapított szavatolótőke-követelmények a szóban forgó országban.
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
A banki könyvi értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó szavatolótőke-követelményeket ebben a sorban nem kell megadni, hanem a 100-as sorban kell jelenteni.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
A szavatolótőke-követelmény a CRR harmadik része II. címe 1–4. és 6. fejezetében előírt rendelkezéseknek megfelelően meghatározott kockázattal súlyozott kitettségérték 8 %-a.
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, az egyedi kockázat esetében a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezete szerint megállapított szavatolótőke-követelmény, vagy a járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázat esetében a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezete szerint megállapított szavatolótőke-követelmény a szóban forgó országban.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények a piaci kockázati szabályok értelmében többek között magukban foglalják az értékpapírosítási pozíciókra vonatkozó szavatolótőke-követelményeket a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének értelmében, továbbá a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségekre vonatkozó, a CRR 348. cikkének megfelelően meghatározott szavatolótőke-követelményeket.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
A CRD 140. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően meghatározott lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó, a CRR harmadik része II. címe 5. fejezete szerint megállapított szavatolótőke-követelmények a szóban forgó országban.
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
A szavatolótőke-követelmény a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetében előírt rendelkezéseknek megfelelően meghatározott kockázattal súlyozott kitettségérték 8 %-a.
exposures to debt instruments other than securitisation,
Az egyes országokban az anticiklikustőkepuffer-rátára alkalmazott súly a következőképpen meghatározott szavatolótőke-követelmény arányában kerül kiszámításra:
exposures to securitisation positions in the trading book,
számláló: A szóban forgó országban a lényeges hitelkockázati kitettségekhez kapcsolódó teljes szavatolótőke-követelmény [r070; c010; országismertető],
exposures to correlation trading portfolios,
nevező: A CRD 140. cikkének (4) bekezdése szerinti anticiklikus puffer kiszámításához releváns valamennyi hitelkockázati kitettséghez kapcsolódó teljes szavatolótőke-követelmény [r070;c010; Összesen].
exposures to equity securities, and
A szavatolótőke-követelményekhez tartozó súlyokra vonatkozó adatokat nem kell megadni az összes országra vonatkozó összesített adatban.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Anticiklikustőkepuffer-ráta
Value of trading book exposures under internal model approaches
A szóban forgó országra vonatkozóan az adott ország kijelölt hatósága által megállapított anticiklikustőkepuffer-ráta a CRD 136., 137., 138. és 139. cikkének megfelelően.
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
Ezt a sort üresen kell hagyni, amennyiben a kijelölt hatóság nem állapított meg anticiklikustőkepuffer-rátát a szóban forgó országra vonatkozóan.
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
A kijelölt hatóság által megállapított, de az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában a szóban forgó országban még nem alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-rátát nem kell jelenteni.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
A kijelölt hatóság által megállapított anticiklikustőkepuffer-rátára vonatkozó adatot nem kell jelenteni az összes országra vonatkozó összesített adatban.
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
A szóban forgó országban alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-ráta, amelyet az intézmény székhelye szerinti ország kijelölt hatósága állapított meg a CRD 137., 138., 139. cikke, valamint 140. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének megfelelően.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában még nem alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-rátákat nem kell jelenteni.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Az intézmény országában alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-rátára vonatkozó adatot nem kell jelenteni az összes országra vonatkozó összesített adatban.
The sum of rows 080, 090 and 100.
A CRD 140. cikke (1) bekezdésének megfelelően meghatározott intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
Az intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta az azon joghatóságokban alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-ráták súlyozott átlaga, amelyekben az intézmény lényeges hitelkockázati kitettségei elhelyezkednek vagy amelyek a 140. cikk céljából alkalmazottak a CRD 139. cikkének (2) vagy (3) bekezdése értelmében.
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
A releváns anticiklikustőkepuffer-rátát az [r120; c020; országismertető] mezőben vagy adott esetben az [r130; c020; országismertető] mezőben kell megadni.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of the CRR.
Az anticiklikustőkepuffer-rátára vonatkozóan az egyes országokban alkalmazandó súly a szavatolótőke-követelménynek a teljes szavatolótőke-követelményhez viszonyított aránya, és az [r110; c020; országismertető] mezőben kell megadni.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
Az intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-rátára vonatkozó adatot csak az összes országra vonatkozó összesített adatban kell jelenteni, az egyes országokra vonatkozóan nem.
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
2 %-os küszöbérték alkalmazása
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
Az 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke (5) bekezdése b) pontjának megfelelően azok a külföldi általános hitelkockázati kitettségek, amelyek együttesen nem haladják meg az adott intézmény összesített általános hitelkockázati, kereskedési könyvi és értékpapírosítási kitettségének 2 %-át, hozzárendelhetők az intézmény székhelye szerinti tagállamhoz.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
Az összesített általános hitelkockázati, kereskedési könyvi és értékpapírosítási kitettségeket az 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke (5) bekezdése a) pontjának és 2. cikke (4) bekezdésének megfelelően lokalizált általános hitelkockázati kitettség kizárásával kell kiszámítani.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
Ha az intézmény alkalmazza ezt az eltérést, a táblázatban a székhelye szerinti tagállamnak megfelelő joghatóság és az összes országra vonatkozó összesített adat tekintetében y-t kell megadnia.
Numerator The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Ha egy intézmény nem alkalmazza ezt az eltérést, a megfelelő cellában n-t kell megadnia.
Denominator The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070;c010; ‘Total’].
Az 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően az intézmények a székhelyük szerinti tagállamhoz rendelhetik a kereskedési könyvi kitettségeket, amennyiben a teljes kereskedési könyvi kitettség nem haladja meg teljes általános hitelkockázati, kereskedési könyvi és értékpapírosítási kitettségük 2 %-át.
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
C 10.01 ÉS C 10.02 – A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER SZERINTI RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK (CR EQU IRB 1 ÉS CR EQU IRB 2)
Countercyclical buffer rates
A CR EQU IRB két táblából áll: A CR EQU IRB 1 általános áttekintést nyújt a részvényjellegű kitettségi osztályba sorolt IRB kitettségekről, valamint a teljes kockázati kitettségértékek különböző számítási módszereiről.
Countercyclical capital buffer rate set for the country in question by the Designated Authority of that country in accordance with Article 136, 137, 138 and 139 CRD.
A CR EQU IRB 2 a teljes kitettségállományt ügyfél-kategóriák szerinti bontásban mutatja be a PD/LGD-módszerrel összefüggésben.
This row should be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
Az alábbi útmutatóban a CR EQU IRB megjelölés a CR EQU IRB 1 és CR EQU IRB 2 táblára egyaránt vonatkozik a helyzettől függően.
Countercyclical capital buffer rates that were set by the Designated Authority, but are not yet applicable in the country in question at the reporting reference date shall not be reported.
A CR EQU IRB tábla a kockázattal súlyozott hitelkockázati kitettségértékeknek (a CRR 92. cikke (3) bekezdésének a) pontja) az IRB-módszer (a CRR harmadik része II. címének 3. fejezete) szerinti kiszámításával kapcsolatos információkat nyújt a CRR 147. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett részvényjellegű kitettségekre vonatkozóan.
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
A CRR 147. cikkének (6) bekezdése szerint a következő kitettségeket a részvényjellegű kitettségi osztályba kell sorolni:
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country in question which was set by the Designated Authority of the country of residence of the institution, in accordance with Article 137, 138, 139 and Article 140(1), (2) and (3) CRD.
nem hitelviszonyt megtestesítő kitettségek, amelyek a kibocsátó eszközeivel vagy jövedelmével szembeni hátrasorolt maradványkövetelést testesítenek meg; vagy
Countercyclical capital buffer rates that are not yet applicable at the reporting reference date shall not be reported.
hitelviszonyt megtestesítő kitettségek és egyéb értékpapírok, partnerségek, származtatott ügyletek és egyéb eszközök, amelyek gazdasági tartalma hasonló az a) pontban ismertetett kitettségekhez.
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
A CR EQU IRB táblán kell feltüntetni továbbá a CRR 152. cikkében említett egyszerű kockázati súlyozási módszerrel kezelt kollektív befektetési formákat is.