natgillin/translations-raw huggingface dataset:
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
A CRR 348. cikke (1) bekezdésének első mondata szerinti egyedi módszer alkalmazásakor a feltüntetendő érték a kérdéses KBF-kitettség nettó pozíciójának 32 %-a.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
A CRR 348. cikke (1) bekezdésének második mondata szerinti egyedi módszer alkalmazásakor a feltüntetendő érték a kérdéses KBF-kitettség nettó pozíciójának 32 %-a, valamint e nettó pozíció 40 %-a és az adott KBF-kitettséghez kapcsolódó devizaárfolyam-kockázatból eredő szavatolótőke-követelmény különbözete közül az alacsonyabb érték.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
A CRR 350. cikkében említett egyedi módszerek alkalmazása esetén az e pozíciókra vonatkozó adatszolgáltatást az alapul szolgáló befektetések alapján kell teljesíteni.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Következésképpen e pozíciókat az MKR SA TDI vagy MKR SA EQU tábla megfelelő soraiban kell feltüntetni.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
A CRR 329. cikkének (2) és (3) bekezdése
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
Ezen a táblán az egyes devizákban lévő (ideértve az adatszolgáltatás pénznemét is), a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról, valamint az ezekhez kapcsolódóan a devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell az intézményeknek adatot szolgáltatniuk.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
A pozíciót az egyes fizetőeszközökre (ideértve az eurót is), aranyra, valamint a kollektív befektetési formákra is ki kell számítani.
070-400
A tábla 100–470. sorában akkor is adatot kell szolgáltatni, ha az intézmény nem köteles szavatolótőke-követelményt számolni a devizaárfolyam-kockázatra.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
A tábla tájékoztató adatait az Európai Unió tagállamaiban használt valamennyi fizetőeszközre, a következő pénznemekre:
160 and 330
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, valamint összevontan minden egyéb fizetőeszközre meg kell adni.
OTHER
Az eszközökből, a jövőben befolyó összegekből és a CRR 352. cikkének (1) bekezdésében említett egyéb tételekből eredő bruttó pozíciók.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
A 352. cikk (2) bekezdése alapján és az illetékes hatóságok engedélyének függvényében nem tüntetendők fel azok a pozíciók, amelyeket az intézmény kifejezetten azért vállal, hogy ezzel a devizaárfolyamnak a 92. cikk (1) bekezdése szerinti tőkemegfelelési mutatókra gyakorolt negatív hatását fedezze, és az olyan tételekhez kapcsolódó pozíciók sem, amelyeket a szavatolótőke-számítás során már levontak.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
A CRR 352. cikkének (3) bekezdése, (4) bekezdésének első és második mondata, valamint 353. cikke.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
A nettó pozíciókat pénznemenként kell kiszámítani, ennek megfelelően egyidejűleg hosszú és rövid pozíciók is előfordulhatnak.
170 -180 and 360-370
A CRR 352. cikke (4) bekezdésének harmadik mondata, valamint 353. és 354. cikke.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Egy pénznemben meglévő nettó hosszú pozíció az adott pénznemben végrehajtott műveletekhez tartozó nettó hosszú pozíciók összeadásával számítható ki.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Egy pénznemben meglévő nettó rövid pozíció az adott pénznemben végrehajtott műveletekhez tartozó nettó rövid pozíciók összeadásával számítható ki.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
A kiegyenlítetlen pozíciókat az egyéb pénznemben lévő, tőkekövetelménnyel érintett pozíciókhoz (030. sor) kell adni a 060. vagy 070. oszlopban attól függően, hogy a pozíciók rövidek vagy hosszúak.
430-440
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (KIEGYENLÍTETT)
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemekben lévő kiegyenlített pozíciók.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
KOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY (%)
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
A CRR 351. és 354. cikkében meghatározott kockázati tőkekövetelmény százalékban.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
A CRR harmadik része IV. címének 3. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
030, 060 and 090
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉN KÍVÜLI POZÍCIÓK ÖSSZESEN
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
A beszámoló pénznemén kívüli pozíciók, az ezekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának i. alpontja szerint, valamint a beszámoló pénznemére történő átváltás módja a CRR 352. cikkének (2) és (4) bekezdése szerint.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
EGYMÁSSAL NAGY MÉRTÉKBEN KORRELÁLÓ PÉNZNEMEK
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
A CRR 354. cikkében említett pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
MINDEN EGYÉB PÉNZNEM (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
A CRR 351. cikkében, valamint 352. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett általános eljárás alkalmazási körébe tartozó pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
A CRR 353. cikke szerint külön pénznemként kezelt kollektív befektetési formákkal kapcsolatos adatszolgáltatás:
040, 070, 100 and 120
A külön pénznemként kezelt kollektív befektetési formák tőkekövetelménye kétféle módszerrel számítható ki:
OTHER CTP POSITIONS
a módosított aranymódszerrel, ha a KBF-ek befektetésének az iránya nem ismert (az ilyen KBF-eket az intézmény teljes nettó devizapozíciójához kell hozzáadni);
The positions in:
ha a KBF-ek befektetésének az iránya ismert, akkor a KBF-eket a teljes nyitott devizapozícióhoz kell hozzáadni (hosszú vagy rövid, az egyes KBF-ek irányától függően).
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”;
Az érintett KBF-ekről a tőkekövetelmény számításának megfelelően kell adatot szolgáltatni.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
ARANY
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
050–090
are included.
A CRR 352. cikkének (5) és (6) bekezdése.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
A beszámoló pénznemével együtt számított összes pozíció megoszlása kitettségtípus szerint
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets:
Az összes pozíciót származtatott ügyletek, egyéb eszközök és kötelezettségek, valamint mérlegen kívüli tételek szerint kell felosztani.
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
A 110. vagy 120. sorban nem szerepeltetett pozíciókat itt kell megadni.
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country”.
A CRR I. mellékletében szereplő tételek az értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy hosszú teljesítési idejű ügyletként beszámított, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból eredő tételek kivételével.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
A CRR 352. cikkének megfelelően értékelt pozíciók.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciókról, valamint a rájuk vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
010-130
ÖSSZES POZÍCIÓ (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
A CRR 357. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint azonos áruban lévő pozícióknak minősülő bruttó hosszú/rövid pozíciók (lásd még a CRR 359. cikkének (1) bekezdését).
020-040
A CRR 357. cikkének (3) bekezdésében található meghatározás szerint.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Azok a nettó pozíciók, amelyekre a CRR harmadik része IV. címének 4. fejezetében foglalt különböző módszerek szerint tőkekövetelmény vonatkozik.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
A CRR harmadik része IV. címének 4. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
A szavatolótőke-követelmény 12,5-del való szorzásának az eredménye.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
ÁRUPOZÍCIÓK ÖSSZESEN
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Árupozíciók és a rájuk vonatkozó piaci kockázat szavatolótőke-követelménye a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának iii. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 4. fejezete szerint.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
020–060
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
POZÍCIÓK ÁRUKATEGÓRIA SZERINT
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Adatszolgáltatás céljából az árukat a CRR 361. cikkében található 2. táblázatban említett négy fő árucsoportba kell sorolni.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
FUTAMIDŐTÁBLÁS MÓDSZER
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
A CRR 359. cikkében említett futamidőtáblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
KITERJESZTETT LEJÁRATI TÁBLÁS MÓDSZER
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
A CRR 361. cikkében említett kiterjesztett lejárati táblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
A CRR 360. cikkében említett egyszerűsített módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the “Use of internal models to calculate own funds requirements”) of CRR.
A CRR 358. cikkének (4) bekezdése
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
A nem delta kockázatokkal kapcsolatos, opciókra vonatkozó további követelményeket a számítási módszerben kell feltüntetni.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Ez a tábla a kockáztatott érték (VaR) és a stresszhelyzeti kockáztatott érték (sVaR) adatait mutatja be különböző (adósságinstrumentumokkal, részvényekkel, külföldi fizetőeszközökkel vagy áruval kapcsolatos) piaci kockázatok szerinti bontásban, továbbá a szavatolótőke-követelmény számítása szempontjából lényeges egyéb információkat.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Általában az adatszolgáltatás az intézményi modell felépítésétől függ annak megfelelően, hogy az intézmény az általános és egyedi kockázatra vonatkozó adatokat elkülönítve vagy összevontan tünteti fel.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Ugyanez vonatkozik a VaR/sVaR értékek kockázati kategóriák (kamatlábkockázat, részvénypiaci kockázat, árukockázat, valamint devizaárfolyam-kockázat) szerinti bontására is.
Article 329(2) and (3) of CRR.
Az intézmény eltekinthet a fenti bontásban történő adatszolgáltatástól, ha bizonyítani tudja, hogy az indokolatlan terhet jelentene számára.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Kockáztatott érték
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Egy adott valószínűséggel, meghatározott időtávon bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Szorzó (mc) × Előző 60 munkanap átalagos kockáztatott értéke (VaRavg)
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies:
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Előző napi kockáztatott érték (VaRt–1)
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Stresszhelyzeti kockáztatott érték
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Egy adott valószínűséggel, meghatározott időtávon bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke, amelynek kiszámításához a bemeneti adatokat az intézmény portfóliója szempontjából lényeges, számottevő pénzügyi stresszhelyzetet jelentő, folyamatos 12 hónapos időszak történeti adatai alapján kell kalibrálni.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Szorzó (ms) × Előző 60 munkanap átlaga (SVaRavg)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Legfrissebb (SVaRt–1)
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
A JÁRULÉKOS NEMTELJESÍTÉSI ÉS ÁTMINŐSÍTÉSI KOCKÁZATRA VONATKOZÓ TŐKEKÖVETELMÉNY
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Egy nemteljesítési és átminősítési kockázatokkal összefüggésben bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke, amelynek kiszámítása a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben a CRR 364. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
12 hetes átlagos mérőszám
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, a CRR harmadik része 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
Matched positions for closely correlated currencies
Legfrissebb mérőszám
RISK CAPITAL CHARGE (%)
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja, a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
TELJES ÁRKOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY A CTP-RE VONATKOZÓAN
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
ALSÓ KORLÁT
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
= azon tőkekövetelmény 8 %-a, amely a CRR 338. cikkének (1) bekezdése szerint került volna kiszámításra a teljes árkockázati tőkekövetelménnyel érintett valamennyi pozíció tekintetében.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
12 HETES ÁTLAGOS MÉRŐSZÁM ÉS LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének b) pontja.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének a) pontja.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
A CRR 364. cikkében említettek szerint az összes kockázati tényezőre vonatkozóan, adott esetben figyelembe véve a korrelációs hatásokat, valamint a járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázatot és a CTP-ben árazott valamennyi kockázatot, figyelmen kívül hagyva azonban a CRR 364. cikkének (2) bekezdése szerinti, az értékpapírosításhoz és az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákhoz kapcsolódó tőkekövetelményt.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
A túllépések száma az előző 250 munkanap során
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
A CRR 366. cikkében említettek szerint.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
VaR szorzó (mc) és SVaR szorzó (ms)
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
A CRR 366. cikkében említettek szerint.
GOLD
170–180
050-090
A CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ/RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN
Article 352(5) and (6) of CRR.
A feltüntetett és a teljes árkockázati tőkekövetelménynek a CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti alsó határának kiszámításához felhasznált összegek figyelembe veszik a CRR 335. cikkében biztosított jogosultságot, amely alapján egy intézmény a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja a súly és a nettó pozíció szorzatát.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
POZÍCIÓK ÖSSZESEN
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíció-, devizaárfolyam- és árukockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
A 030–060. oszlop VaR és sVaR értékeit illetően az összesítő sorban szereplő adatok nem egyeznek meg a vonatkozó kockázati elemek szerint lebontott VaR és sVaR értékekkel.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
A bontás emiatt tájékoztató adatokat tartalmaz.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíciókockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kamatláb-kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
TDI – ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
A CRR 362. cikkében meghatározott általános kockázat.
As defined in Article 357(3) of CRR.
TDI – EGYEDI KOCKÁZAT
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
A CRR 362. cikkében meghatározott egyedi kockázat.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
RÉSZVÉNYEK
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíciókockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott részvénypiaci kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
RÉSZVÉNYEK – ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
RÉSZVÉNYEK – EGYEDI KOCKÁZAT
020-060
DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT