natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Initial absolute values before shock — Assets — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
A tömeges törlési kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on resecuritisation positions.
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – SLT egészségbiztosítási törlési kockázat – Tömeges törlési kockázat
Initial absolute values before shock — Liabilities — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett SLT egészségbiztosítási kockázati modulon belüli diverzifikációs hatás, amelyet az egyes kockázati részmodulok nettó – vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni – szavatolótőke-szükségletének az összesítése eredményez.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on resecuritisation positions.
Az SLT egészségbiztosítási kockázati modulon belüli bruttó diverzifikációs hatás
Absolute values after shock — Assets — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Nettó szavatolótőke-szükséglet – SLT egészségbiztosítási kockázat
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on resecuritisation positions, after the shock.
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett SLT egészségbiztosítási kockázat teljes nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Bruttó szavatolótőke-szükséglet – SLT egészségbiztosítási kockázat
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on resecuritisation positions, after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett SLT egészségbiztosítási kockázat teljes bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
A felülvizsgálati kockázat csoportspecifikus paramétere (USP)
This is the net capital charge for spread risk on resecuritisation positions, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
A felülvizsgálati kockázattal kapcsolatban a biztosító által kiszámított és a felügyeleti hatóság által jóváhagyott biztosítóspecifikus paraméter.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions)– spread risk — securitisation positions — resecuritisation
az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti egyes üzletágak tekintetében a nem arányos viszontbiztosítás biztosítóspecifikus kiigazítási tényezője, amely lehetővé teszi, hogy a biztosító figyelembe vegye a kártöbblet viszontbiztosításnak a biztosító által kiszámított és a felügyeleti hatóság által jóváhagyott vagy előírt sajátos kockázatcsökkentő hatását.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on resecuritisation positions, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Ha nem alkalmaznak biztosítóspecifikus paramétert, ez a mező nem kitöltendő.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
A tartalékkockázat szórásának csoportspecifikus paramétere (USP)
This is the gross capital charge for spread risk on resecuritisation positions, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
A díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma – A díjkockázat mennyiségi mérőszáma: Vprem
Concentration risk
A díjkockázat mennyiségi mérőszáma az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti egyes üzletágak és a hozzájuk kapcsolódó arányos viszontbiztosítás tekintetében.
Initial absolute values before shock — Assets — market risk concentrations
A díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma – A tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma: Vres
This is the absolute value of the asset sensitive to the market risk concentrations
A tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti egyes üzletágak és a hozzájuk kapcsolódó arányos viszontbiztosítás tekintetében.
For captive undertakings, if R0040/C0010=1, this item represents the absolute value of the assets sensitive to the market risk concentration, after taking into account simplifications allowed for captives.
A díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma – Földrajzi diverzifikáció
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — market risk concentrations
A díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma – V
This is the net capital charge for market risk concentrations, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions, aggregated for each single name exposure.
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. és 12. szakaszában említett NSLT egészségbiztosítási díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti egyes üzletágak és a hozzájuk kapcsolódó arányos viszontbiztosítás tekintetében.
For captive undertakings, if cell R0040/C0010=1, this item represents net capital charge for market risk concentration, calculated using simplified calculation.
R1040/C0170
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — market risk concentrations
A díj- és tartalékkockázat összesített mennyiségi mérőszáma A díj- és tartalékkockázat összesített mennyiségi mérőszáma, egyenlő az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti összes üzletághoz tartozó díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszámainak összegével.
This is the gross capital charge for market risk concentrations, aggregated for each single name exposure, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
R1050/C0100 Kombinált szórás
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — currency risk
A díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma – V
This is the sum for the different currencies of:
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. és 12. szakaszában említett NSLT egészségbiztosítási díj- és tartalékkockázati részmodul teljes tőkekövetelménye.
the capital requirement (including after the loss absorbing capacity of technical provisions) for an increase in value of the foreign currency against the local currency;
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Törlési kockázat
the capital requirement (including after the loss absorbing capacity of technical provisions) for a decrease in value of the foreign currency against the local currency.
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. és 12. szakaszában említett NSLT egészségbiztosítási díj- és tartalékkockázati részmodul teljes tőkekövetelménye.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — currency risk
R1200/C0200
the capital requirement (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for an increase in value of the foreign currency against the local currency;
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Törlési kockázat
the capital requirement (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for a decrease in value of the foreign currency against the local currency.
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett NSLT egészségbiztosítási törlési kockázatra érzékeny eszközök sokk előtti abszolút értéke.
Initial absolute values before shock — Assets — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
R1200/C0210
This is the total value of the assets sensitive to currency increase/decrease risk, before shock.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Törlési kockázat
Initial absolute values before shock — Liabilities — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett NSLT egészségbiztosítási törlési kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk előtti abszolút értéke.
This is the total value of the liabilities sensitive to currency increase/decrease risk, before shock.
R1200/C0230
Absolute values after shock — Assets — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Törlési kockázat
This is the absolute value of assets sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett NSLT egészségbiztosítási törlési kockázat tőkekövetelménye.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek – Törlési kockázat
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Az NSLT egészségbiztosítási kockázati részmodulon belüli bruttó diverzifikációs hatás
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett NSLT egészségbiztosítási törlési kockázat tőkekövetelménye.
This is the net capital charge for currency increase/decrease risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
R1400/C0240
In R0610 only the currencies where the increase shock is the largest shall be reported and in R0620 only the currencies where the decrease shock is the largest shall be reported.
Az NSLT egészségbiztosítási kockázati részmodulon belüli bruttó diverzifikációs hatás
Absolute values after shock (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett NSLT egészségbiztosítási kockázati részmodulon belüli diverzifikációs hatás, amelyet az NSLT egészségbiztosítási díj- és tartalékkockázat és az NSLT egészségbiztosítási törlési kockázat szavatolótőke-szükségletének az összesítése eredményez.
This is the absolute value of liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Nettó szavatolótőke-szükséglet – Egészségbiztosítási katasztrófakockázat – Baleset-koncentrációs kockázat A baleset-koncentrációs kockázati részmodul nettó szavatolótőke-szükséglete (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement (excluding the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
R1510/C0260
This is the gross capital charge for the currency increase/decrease risk, i.e. excluding before the loss absorbing capacity of Technical provisions.
Az NSLT egészségbiztosítási kockázat teljes szavatolótőke-szükséglete
Diversification within market risk module –net
Az egészségbiztosítási kockázati modulon belüli diverzifikációs hatás, amelyet az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett SLT egészségbiztosítási kockázati részmodul, NSLT egészségbiztosítási kockázati részmodul és egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodul – biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni – szavatolótőke-szükségletének az összesítése eredményez.
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the net capital requirements (after loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
R1600/C0280
Diversification shall be reported as a negative value when it reduces the capital requirement.
Az egészségbiztosítási kockázati modulon belüli bruttó diverzifikációs hatás
Diversification within market risk module — gross
Az egészségbiztosítási kockázati modulon belüli diverzifikációs hatás, amelyet az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett SLT egészségbiztosítási kockázati részmodul, NSLT egészségbiztosítási kockázati részmodul és egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodul – biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni – szavatolótőke-szükségletének az összesítése eredményez.
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Az egészségbiztosítási kockázati modulon belüli bruttó diverzifikációs hatás
Total solvency capital requirement for market risk
Az egészségbiztosítási kockázati modulon belüli diverzifikációs hatás, amelyet az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. címe V. fejezetének 4. szakaszában említett SLT egészségbiztosítási kockázati részmodul, NSLT egészségbiztosítási kockázati részmodul és egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodul – biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti – szavatolótőke-szükségletének az összesítése eredményez.
Total market risk — Net solvency capital requirement
Az SR.26.05.01 táblát minden elkülönített alap, minden illeszkedési kiigazítási portfólió és a fennmaradó rész tekintetében ki kell tölteni.
This is the total net capital charge for all market risks, after loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula.
Captive vállalkozás által alkalmazott egyszerűsítés – nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat
Total market risk — Gross solvency capital requirement
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a captive biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat kiszámításakor.
This is the total gross capital charge for all market risks, excluding loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula
Ha R0010/C0010 = 1, akkor R0100–R0230 tekintetében csak C0060, C0070 és C0090 kitöltendő.
Template SR.26.02.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat
Ring Fenced Fund/Matching adjustment portfolios/Remaining part
A díjkockázat szórásának csoportspecifikus paramétere (USP)
Identify whether an undertakings used simplifications for the calculation of counter party default risk.
A díjkockázat szórásával kapcsolatban a biztosító által kiszámított és a felügyeleti hatóság által jóváhagyott vagy előírt biztosítóspecifikus paraméter az egyes szegmensek tekintetében.
Type 1 exposures — Gross solvency capital requirement
A szórás csoportspecifikus paramétere (USP) – bruttó/nettó
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 1 exposures as defined for Solvency II purposes.
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a szórás csoportspecifikus paraméterét bruttó vagy nettó módon alkalmazták.
Describe the name of the 10 largest single exposures.
1 – bruttó USP
If not available this item shall not be reported
2 – nettó USP
Identification of the code used in item ‘Code of single name exposure’.
A díjkockázat szórásának csoportspecifikus paramétere (USP) – A nem arányos viszontbiztosítás kiigazítási tényezője
Type 1 exposures — Single name exposure X — Loss Given Default
Az egyes szegmensek tekintetében a nem arányos viszontbiztosítás biztosítóspecifikus kiigazítási tényezője, amely lehetővé teszi, hogy a biztosító figyelembe vegye a kártöbblet viszontbiztosításnak a biztosító által kiszámított és a felügyeleti hatóság által jóváhagyott vagy előírt sajátos kockázatcsökkentő hatását.
The value of the Loss Given Default for each of the 10 largest single name exposure.
A tartalékkockázat szórásával kapcsolatban a biztosító által kiszámított és a felügyeleti hatóság által jóváhagyott vagy előírt biztosítóspecifikus paraméter az egyes szegmensek tekintetében.
Type 1 exposures — Single name exposure X — Probability of Default
A díjkockázat mennyiségi mérőszáma az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete szerinti egyes üzletágak tekintetében.
The Probability of Default for each of the 10 largest single name exposure.
R0100–R0210/C0080
Type 2 exposures — Gross solvency capital requirement
Ha a földrajzi diverzifikációs tényezőt nem számítják ki, akkor a mező alapértelmezett értéke 1.
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 2 exposures, as defined for Solvency II purposes
Ha a földrajzi diverzifikációs tényezőt nem számítják ki, akkor a mező alapértelmezett értéke 1.
Type 2 exposures — Receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
R0100–R0210/C0090
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from intermediaries due for more than 3 months.
A nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszáma az egyes szegmensek tekintetében.
Type 2 exposures — All type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
Ha R0010/C0010=1, akkor az adott szegmens nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázata szavatolótőke-szükségletének számításakor egyszerűsítést alkalmaztak.
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from all type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months.
A díj- és tartalékkockázat összesített mennyiségi mérőszáma, egyenlő az összes szegmenshez tartozó díj- és tartalékkockázat mennyiségi mérőszámainak összegével.
Diversification within counterparty default risk module — gross solvency capital requirement
R0230/C0020 Kombinált szórás
This is the amount of gross diversification effects allowed in aggregation of capital requirements for counterparty default risk for Type 1 and Type 2 exposures.
Az összes szegmenshez tartozó díj- és tartalékkockázat kombinált szórása.
Total net solvency capital requirement for counterparty default risk
Ha R0010/C0010=1, akkor a nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázati részmodul teljes tőkekövetelményének számításakor egyszerűsítést alkalmaztak.
This is the total amount of the net capital charge (after the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
A nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázati részmodul teljes tőkekövetelménye.
Total gross solvency capital requirement for counterparty default risk
Nem-életbiztosítási törlési kockázat
This is the total amount of the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
A nem-életbiztosítási törlési kockázatra érzékeny eszközök sokk előtti abszolút értéke.
Losses stemming from type 2 mortgage loans
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Nem-életbiztosítási kockázat – Törlési kockázat
Amount of the overall losses stemming from mortgage loans that has been classified as type 2 exposures according to Article 191 (13) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
A nem-életbiztosítási törlési kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk előtti abszolút értéke.
Overall losses stemming from mortgage loans
Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Nem-életbiztosítási kockázat – Törlési kockázat
Amount of the overall losses stemming from mortgage loans according to Article 191 (13) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
A nem-életbiztosítási törlési kockázatra érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.
S.26.03 — Solvency Capital Requirements — Life underwriting risk
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek – Nem-életbiztosítási kockázat – Törlési kockázat
Template SR.26.03.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
A nem-életbiztosítási törlési kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke.
All values shall be reported net of reinsurance and other risk mitigating techniques.
Szavatolótőke-szükséglet – Nem-életbiztosítási kockázat – Törlési kockázat
Simplifications used: mortality risk
A nem-életbiztosítási katasztrófakockázat teljes tőkeszükséglete.
Identify whether an undertaking used simplifications for a calculation of mortality risk.
A nem-életbiztosítási kockázat teljes tőkeszükséglete
If R0010/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0100.
A nem-életbiztosítási kockázati modul szavatolótőke-szükséglete.
Simplifications used — longevity
S.26.06 – Szavatolótőke-szükséglet – Működési kockázat
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of longevity risk.
Az SR.26.06.01 táblát minden elkülönített alap, minden illeszkedési kiigazítási portfólió és a fennmaradó rész tekintetében ki kell tölteni.
If R0020/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0200.
Az életbiztosítási kötelezettségek biztosítástechnikai tartalékai.
Simplifications used: disability– morbidity risk —
E mező alkalmazásában a biztosítástechnikai tartalékok nem tartalmazzák a kockázati ráhagyást és azokat a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása nélkül kell kiszámítani.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of disability — morbidity risk.
Életbiztosítási bruttó biztosítástechnikai tartalékok (kockázati ráhagyás nélkül) – befektetési egységhez kötött
If R0030/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0300.
Azon életbiztosítási kötelezettségek biztosítástechnikai tartalékai, amelyek esetében a befektetési kockázatot a szerződő viseli.
Simplifications used: lapse risk
Nem-életbiztosítási bruttó biztosítástechnikai tartalékok (kockázati ráhagyás nélkül)
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of lapse risk.
A nem-életbiztosítási kötelezettségek biztosítástechnikai tartalékai.
If R0040/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0400 to R0420.
A működési kockázat tőkeszükséglete a biztosítástechnikai tartalékok alapján.
R0430 shall be fully completed in any case.
Az életbiztosítási kötelezettségek előző 12 hónapban megszolgált díjai a viszontbiztosításra átadott díjak levonása nélkül.
Simplifications used: life expense risk —
Életbiztosítási bruttó megszolgált díjak (előző 12 hónap) – befektetési egységhez kötött
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of life expense risk.
Azon életbiztosítási kötelezettségek előző 12 hónapban megszolgált díjai, amelyek esetében a befektetési kockázatot a szerződő viseli, a viszontbiztosításra átadott díjak levonása nélkül.
If R0050/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0500.
Nem-életbiztosítási bruttó megszolgált díjak (előző 12 hónap)
Simplifications used: life catastrophe risk
A nem-életbiztosítási kötelezettségek előző 12 hónapban megszolgált díjai a viszontbiztosításra átadott díjak levonása nélkül.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of life catastrophe risk.
Az életbiztosítási kötelezettségeknek az előző 12 hónapot megelőző 12 hónapban megszolgált díjai a viszontbiztosításra átadott díjak levonása nélkül.