natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
A CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzó nem vehető figyelembe.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
A CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzót figyelembe kell venni.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
A kkv-szorzó utáni, kockázattal súlyozott kitettségérték részletezése a CRR 142. cikke (1) bekezdésének 4. és 5. pontja alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
A várható veszteség meghatározását a CRR 5. cikkének (3) bekezdése, kiszámítását a CRR 158. cikke tartalmazza.
See CR SA instructions.
A várható veszteség feltüntetendő értékét az adott illetékes hatóság által jóváhagyott belső minősítési rendszerben ténylegesen alkalmazott kockázati paraméterek alapján kell kiszámítani.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Az értékelési korrekciót, valamint a CRR 159. cikke szerinti egyedi és általános céltartalékokat kell feltüntetni.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Az általános céltartalékokat az egyes ügyfél-kategóriák várható vesztesége alapján arányosítva kell megadni.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
A CRR 172. cikkének (1) és (2) bekezdése
Where own estimates of LGD are used:
A lakossági osztály kivételével az intézmény valamennyi kitettségi osztályra vonatkozóan az önállóan minősített jogi személyek/kötelezettek számát adja meg a különböző fennálló hitelek vagy kitettségek számától függetlenül.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
A lakossági kitettségi osztályon belül az intézmény azoknak a kitettségeknek a számát adja meg, amelyeket önállóan egy bizonyos minősítési kategóriába vagy -halmazba soroltak.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
A CRR 172. cikkének (2) bekezdésének alkalmazásakor egy kötelezett egynél több kategóriában is figyelembe vehető.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Mivel ez az oszlop a minősítési rendszerek egyik szerkezeti elemét érinti, az egyes ügyfél-kategóriákba vagy -halmazokba sorolt hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettséghez kapcsolódik, a hitelkockázat-mérséklési technikák hatásainak (különösen a redisztribúciós hatás) figyelembevétele nélkül.
See instructions to column 040.
Azokat a mérlegtételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040–060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
See instructions to column 050.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok a 030. sorban nem szerepelnek.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Azokat a mérlegen kívüli tételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletek vagy származtatott ügyletek, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletek, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040–060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok mérlegen kívüli tételnek minősülnek.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság „A Bázel II alkalmazása a kereskedési tevékenységek és az együttes nemteljesítés kezelése terén” c. dokumentumának 17. bekezdésében meghatározott értékpapír-finanszírozási ügyletek (SFT) magukban foglalják: i. a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repo- és fordított repomegállapodásokat, valamint az értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyleteket, valamint ii. a CRR 272. cikkének (3) bekezdésében meghatározott értékpapírügylethez kapcsolódó hiteleket.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Azok az értékpapír-finanszírozási ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik és ennélfogva a 060. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
A származtatott ügyletek a CRR II. mellékletében felsorolt szerződéseket foglalják magukban.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Azok a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik, és ennélfogva a 060. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Lásd a CR SA táblához tartozó útmutatást.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Vállalkozásokkal, intézményekkel és központi kormányzatokkal, valamint központi bankokkal szembeni kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 142. cikke (1) bekezdésének 6. pontját, valamint 170. cikke (1) bekezdésének c) pontját.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
A lakossággal szembeni kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 170. cikke (3) bekezdésének b) pontját.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
A vásárolt követelésekből eredő kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 166. cikkének (6) bekezdését.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
A vásárolt követelések felhígulási kockázatával összefüggő kitettségeket nem kell ügyfél-kategóriák és -halmazok szerint jelenteni, így az ilyen kitettségeket a 180. sorban kell feltüntetni.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Nincs irányadó skála.
See also Article 229 of CRR.
Ehelyett az intézmények az alkalmazni kívánt skálát saját maguk határozzák meg.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
A CRR 153. cikkének (5) bekezdése Kizárólag a vállalatokkal, intézményekkel és központi kormányzatokkal, valamint központi bankokkal szembeni kitettségek osztályaira vonatkozik.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Ebből: az 1. kategóriában
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
A CRR 153. cikkének (5) bekezdése, 1. táblázat.
See also Article 229(3) of CRR.
A CRR 193. cikkének (1) és (2) bekezdése, 194. cikkének (1)–(7) bekezdése, valamint 230. cikkének (3) bekezdése.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Olyan nyitva szállításokból eredő kitettségek, amelyek a CRR 379. cikke (2) bekezdése első albekezdésének utolsó mondatában említett alternatív kezelés körébe tartoznak, vagy amelyek a CRR 379. cikke (2) bekezdése utolsó albekezdése alapján 100 %-os kockázati súlyt kapnak.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
A nem minősített, a CRR 153. cikkének (8) bekezdése szerinti n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint a máshová nem sorolt, kockázati súlyozás alá tartozó egyéb kitettségeket ebben a sorban kell feltüntetni.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
A felhígulási kockázat meghatározását a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 53. pontja tartalmazza.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
A felhígulási kockázatra vonatkozó kockázati súly kiszámításával kapcsolatban lásd a CRR 157. cikkének (1) bekezdését.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
A CRR 166. cikkének (6) bekezdése szerint a vásárolt követelések kitettségértéke a kintlévőség összege a felhígulási kockázatra vonatkozó, kockázattal súlyozott, hitelkockázat-mérséklés előtti kitettségértékekkel csökkentve.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
C 08.02 – Hitelkockázat, partnerkockázat és nyitva szállítások: az IRB-módszer szerinti tőkekövetelmény – ügyfél-kategória vagy -halmaz (pool) szerint (CR IRB 2 tábla)
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Ügyfél-kategória (sorazonosító)
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Ez egy sorazonosító, amely a tábla egyes lapjainak minden sorát egyedileg azonosítja.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Sorrendje: 1, 2, 3 stb.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Az itt található oszlopokra vonatkozó útmutatás azonos a CR IRB 1 tábla megfelelő számú oszlopaira vonatkozó útmutatással.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Az e sorokban feltüntetett értékeket az adott ügyfél-kategóriához vagy -halmazhoz tartozó PD-érték szerint növekvő sorrendben kell megadni.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
A nem teljesítő ügyfelekhez tartozó PD-érték 100 %.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Az ingatlanbiztosíték alternatív kezelési körébe vont kitettségek (ez kizárólag akkor lehetséges, ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést) nem sorolhatók be a kötelezett PD-értéke alapján, így ezek adatait e tábla nem tartalmazza.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Az e rendelet 5. cikke a) pontjának 4. alpontjában rögzített küszöbértéket elérő intézményeknek belföldre és külföldre vonatkozóan egyaránt adatot kell szolgáltatniuk.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
A küszöbérték kizárólag az 1. és 2. táblára vonatkozik.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
A kötelezett székhelye a kötelezett bejegyzése szerinti országot jelenti.
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
A fogalom a közvetlen kötelezett és a végső kockázatviselő alapján is alkalmazható.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
A hitelkockázat-mérséklési technikákkal módosítható egy kitettség ország szerinti besorolása.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
A szupranacionális szervezetekkel szembeni kitettségeket nem az intézmény székhelye szerinti országhoz, hanem az „Egyéb országok” földrajzi területhez kell sorolni, a szupranacionális szervezettel szembeni kitettség kitettségosztályától függetlenül.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
A hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségre vonatkozó adatokat a közvetlen kötelezett székhelye szerint kell feltüntetni.
The average maturity is reported in days.
A kitettségértékre és kockázattal súlyozott kitettségértékre vonatkozó adatokat a végső kötelezett székhelye szerint kell feltüntetni.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
C 09.01 – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint: SA kitettségek (CR GB 1)
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
A CR SA tábla 010. oszlopával azonos meghatározás.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
A nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettsége.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Ez a tájékoztató adat kiegészítő információt nyújt a „nemteljesítő” kitettségi osztály kötelezetti struktúrájáról.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Itt azokat a kitettségeket kell megadni, amelyeknél a kötelezettekről adatot kellett volna szolgáltatni, ha a kitettségek nem a „nemteljesítő” kitettségi osztályba tartoznának.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
A megadott érték tájékoztató adat, így nem érinti a CRR 112. cikkének j) pontja alapján a „nemteljesítő” kitettségi osztályba sorolt, kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítását.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
A legutóbbi adatszolgáltatási referencia-időpont óta eltelt 3 hónap során a „nemteljesítő kitettségek” kitettségi osztályba átsorolt eredeti kitettségek összegét abban a kitettségi osztályban kell feltüntetni, amelybe a kötelezett eredetileg tartozott.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
A CRR 110. cikke szerinti hitelkockázati kiigazítások.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Leírások
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
A leírások magukban foglalják a közvetlenül az eredményben elszámolt értékvesztett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének csökkentését [IFRS 7.B5.(d).(i)], valamint az értékvesztett pénzügyi eszközökkel szembeállított értékvesztési számlák összegének csökkentését [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
A CR SA tábla 200. oszlopával azonos meghatározás.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
A CR SA tábla 215. oszlopával azonos meghatározás.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
A CR SA tábla 220. oszlopával azonos meghatározás.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
A CRR 112. cikkének a) pontja.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
A CRR 112. cikkének b) pontja.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
A CRR 112. cikkének c) pontja.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Multilaterális fejlesztési bankok
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
A CRR 112. cikkének d) pontja.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Nemzetközi szervezetek
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
A CRR 112. cikkének e) pontja.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
A CRR 112. cikkének f) pontja.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
A CRR 112. cikkének g) pontja.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
A CR SA tábla 020. sorával azonos meghatározás.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
A CRR 112. cikkének h) pontja.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
A CRR 112. cikkének k) pontja.
See CR SA instructions
A CRR 112. cikkének l) pontja.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
A CRR 112. cikkének n) pontja.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
A CRR 112. cikkének o) pontja.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
A CRR 112. cikkének p) pontja.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
A CRR 112. cikkének q) pontja.
A master scale is not used.
C 09.02 – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint: IRB kitettségek (CR GB 2)
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
A CR IRB tábla 020. oszlopával azonos meghatározás.
Article 153(5) of CRR.
nemteljesítő kitettségek
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek eredeti kitettségértéke.
Of which: In category 1
A legutóbbi adatszolgáltatás óta eltelt 3 hónap során a „nemteljesítő kitettségek” közé sorolt kitettségek utáni hitelkockázati kiigazítások és leírások összege.
Article 153(5) table 1 of CRR.
A CR IRB tábla 010. oszlopával azonos meghatározás.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
A CR IRB tábla 230. oszlopával azonos meghatározás.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
A CRR 181. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kitettséggel súlyozott LGD-értéke.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
A CR IRB tábla 110. oszlopával azonos meghatározás.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
A CR IRB tábla 255. oszlopával azonos meghatározás.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértéke.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
A CR IRB tábla 260. oszlopával azonos meghatározás.
Obligor grade (row identifier)
A CR IRB tábla 280. oszlopával azonos meghatározás.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
(A 147. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti vállalkozások)
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Ebből: speciális hitelezés
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
(A CRR 147. cikke (8) bekezdésének a) pontja)
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Ebből: KKv
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
(A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti lakossággal szembeni kitettségek)
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Lakosság – ingatlannal fedezett
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Ingatlannal fedezett kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Ingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 153. cikk (3) bekezdése együttes alkalmazásával.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Nem kkv