natgillin/translations-raw huggingface dataset:
CONVERSION FACTOR APPLIED
Ezen állományok alapján számítható ki az alternatív irányadó mutató, amelyből megállapítható az alternatív sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó tevékenységek szavatolótőke-követelménye (a CRR 319. cikke (1) bekezdésének a) pontja).
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
A »kereskedelmi banki tevékenység« üzletág esetében a nem kereskedési könyvben szereplő értékpapírokat is meg kell adni.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
TŐKEKÖVETELMÉNY
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
A tőkekövetelményt az alkalmazott módszerrel, a CRR 312–324. cikkének megfelelően kell kiszámítani.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Az eredményül kapott összeget a 070. oszlopban kell feltüntetni.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
TELJES MŰKÖDÉSI KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK
A negative figure shall be reported in this column.
A 312. cikk (2) bekezdésében említett kérelemben szerepeltetni kell a működési kockázati tőkének a csoport különböző tagjai közti allokálásához használt módszer leírását.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
A kérelemben fel kell tüntetni, hogy a diverzifikációs hatásokat figyelembe kívánják-e venni, és ha igen, akkor milyen módon abban a kockázatmérési rendszerben, amelyet egy EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és leányvállalatai, vagy egy EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalat vagy egy EU-szintű vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalat leányvállalatai együttesen kívánnak alkalmazni (lásd a CRR 18. cikkének (1) bekezdését).
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
090–120
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁRÓL, adott esetben szolgáltatandó
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY A VÁRHATÓ VESZTESÉG, A DIVERZIFIKÁCIÓ ÉS A KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK MIATTI MÉRSÉKLÉS ELŐTT
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
A 090. oszlopban feltüntetett szavatolótőke-követelmény megegyezik a 070. oszlopban szereplő adatnak a várható veszteség, a diverzifikáció és a kockázatmérséklési technikák miatti mérséklő hatás figyelembevétele előtt számított értékével (lásd lejjebb).
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
(-) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE A BELSŐ ÜZLETVITELI GYAKORLATBAN FIGYELEMBE VETT VÁRHATÓ VESZTESÉG MIATT
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
A 100. oszlopban a szavatolótőke-követelménynek a belső üzletviteli gyakorlatban figyelembe vett várható veszteség miatti mérséklését kell megadni a CRR 322. cikke (2) bekezdésének a) alapján.
CTP OR NON-CTP?
(-) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE DIVERZIFIKÁCIÓ MIATT
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
A 110. oszlopban szereplő diverzifikációs hatás az egyes működésikockázat-osztályokra vonatkozóan külön számított szavatolótőke-követelmények összegének (tökéletes függőségi helyzet), valamint a függőségi és korrelációs hatások figyelembevételével számított diverzifikált szavatolótőke-követelménynek (a kockázati osztályok között feltételezett nem tökéletes függőségi helyzet) a különbsége.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Tökéletes függőségi helyzet az alapesetben áll fenn, vagyis amikor az intézmény nem alkalmaz kifejezetten a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúrát, így a fejlett mérési módszerrel megállapított tőke a választott kockázati osztályok egyedi működési kockázati mérőszámainak az összegeként számítható ki.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Ilyenkor a kockázati osztályok között 100 %-os korrelációt kell feltételezni, és az oszlopban a nulla értéket kell megadni.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) — SPECIFIC RISK
Ezzel szemben akkor, ha az intézmény kifejezetten a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúrát alkalmaz, akkor ebben az oszlopban az alapesetből eredő, fejlett mérési módszerrel megállapított tőke és a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúra alkalmazása után kapott érték különbözetét kell feltüntetnie.
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
Ez az érték a fejlett mérési módszerre épülő modell diverzifikációs kapacitását mutatja, vagyis a modell azon képességét, hogy a működési kockázatból eredő súlyos veszteséget okozó, nem egyidejű események előfordulását figyelembe vegye.
General Remarks
A 110. oszlopban azt az összeget kell feltüntetni, amellyel a feltételezett korrelációs struktúra a fejlett mérési módszerrel megállapított tőkét csökkenti a 100 %-os feltételezéshez képest.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
(-) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (BIZTOSÍTÁS ÉS EGYÉB KOCKÁZAT-ÁTRUHÁZÁSI MECHANIZMUSOK) MIATT
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
A 120. oszlopban a CRR 323. cikkének (1)–(5) bekezdése szerinti biztosítás és más kockázat-átruházási mechanizmusok hatását kell feltüntetni.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
AZ ALAPMUTATÓ-MÓDSZER (BIA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
Ez a sor az alapmutató módszerének alkalmazási körébe tartozó banki tevékenységekre vonatkozó összegeket mutatja be a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény kiszámítása céljából (a CRR 315. és 316. cikke).
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which should remain unchanged.
A SZTENDERD (TSA)/ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER (ASA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
Deviations from this “unchanged” principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
A sztenderd módszerrel és alternatív sztenderd módszerrel (a CRR 317–319. cikke alapján) kiszámított szavatolótőke-követelményt kell feltüntetni.
If an institution can justify its competent authority that — due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities — using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
030–100
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
A sztenderd módszer alkalmazása esetén az adott évekre vonatkozó irányadó mutatót a 030–100. sorban a CRR 317. cikkében található 2. táblázatban meghatározott üzletágak között kell felosztani.
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
A tevékenységek üzletág szerinti besorolásakor a CRR 318. cikkében foglalt elveket kell követni.
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
110–120
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
A CRR 319. cikke szerinti alternatív sztenderd módszert alkalmazó intézményeknek a vonatkozó évekre az irányadó mutatót üzletáganként elkülönítve kell megadniuk a 030–050. és 080–100. sorban, valamint a »kereskedelmi banki tevékenység« és »lakossági banki tevékenység« üzletágra vonatkozóan a 110. és 120. sorban.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
A 110. és 120. sor az alternatív sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó tevékenységekre vonatkozóan mutatja az irányadó mutató értékét, megkülönböztetve a »kereskedelmi banki tevékenység« üzletágba és a »lakossági banki tevékenység« üzletágba tartozó tevékenységeket (a CRR 319. cikke).
RELEVANT INDICATOR
Ebben a sorban a CRR 312. cikkének (2) bekezdése, valamint 321–323. cikke szerint a fejlett mérési módszerek alkalmazási körébe tartozó intézmények vonatkozó adatait kell megadni.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
Ezenkívül a különböző módszerek együttes (a CRR 314. cikkében említett) alkalmazása esetén ebben a sorban kell megadni a fejlett mérési módszerek szerinti tevékenységek irányadó mutatójával kapcsolatos információkat.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS)
It is also the case for all other AMA banks.
Ez a tábla az intézmény által az előző évben elkönyvelt bruttó veszteséggel és megtérült veszteséggel kapcsolatos információkat összesíti eseménytípusonként és üzletáganként.
Hereafter, the term “relevant indicator” refers to “the sum of the elements” at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
A »bruttó veszteség« az 575/2013/EU rendelet 322. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett működési kockázati eseményből vagy eseménytípusból eredő, az esetleges megtérült veszteség előtti veszteség, a 122. pont sérelme nélkül.
If the institution has less than 3 years of data on “relevant indicator” available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
A »megtérült veszteség« az eredeti működési kockázati veszteséggel összefüggő, attól időben elkülönülő, független esemény, amelynek során az intézményhez első vagy harmadik felektől – például biztosítóktól vagy más felektől – pénz vagy gazdasági előny folyik be.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
A »gyorsan megtérült veszteségesemény« olyan működési kockázati esemény, amelynek veszteségei részben vagy egészben öt munkanapon belül megtérülnek.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year +2).
Gyorsan megtérült veszteségesemény esetében a bruttó veszteségnek csak a maradéktalanul meg nem térült veszteségrész (a gyorsan megtérült veszteségrész levonásával képzett veszteség) képezi részét.
Furthermore if there are no historical data on “relevant indicator” available the institution may use forward-looking business estimates.
Következésképpen sem a bruttó veszteség meghatározása, sem az OPR Details adatszolgáltatás egyéb elemei nem tartalmazzák az öt munkanapon belül teljes mértékben megtérült veszteségekhez vezető veszteségeseményeket.
040-060
Az »elszámolás napja« az a nap, amikor a veszteség vagy tartalék/céltartalék először került megjelenítésre az eredménykimutatásban a működési kockázati veszteséggel szemben.
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
Logikus módon, ez a nap későbbi, mint az »esemény napja« (az a nap, amikor a működési kockázati esemény bekövetkezett vagy kezdetét vette) és a »felismerés napja« (az a nap, amikor a működési kockázati esemény az intézmény tudomására jutott).
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines “Commercial banking” and “Retail banking”, as referred to in Article 319(1) point (b) of CRR.
Az »események száma« azon működési kockázati események száma, amelyeket az aktuális adatszolgáltatási időszakban számol el először az intézmény.
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319(1) point (a) of CRR).
A »teljes veszteségérték« az alábbi elemek összege:
For the “commercial banking” business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
i. azon működési kockázati eseményekkel összefüggő bruttó veszteség, amelyeket az aktuális adatszolgáltatási időszakban számol el először az intézmény (pl. közvetlen díjfizetések, céltartalékok, elszámolások);
OWN FUND REQUIREMENT
azon működési kockázati események aktuális adatszolgáltatási időszakban végrehajtott pozitív veszteségkiigazításaival (pl. céltartalék-emelés, kapcsolódó veszteségesemények, kiegészítő elszámolások) összefüggő bruttó veszteség, amelyeket korábbi adatszolgáltatási időszakban számolt el először az intézmény;
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
azon működési kockázati események aktuális adatszolgáltatási időszakban – céltartalék-csökkentés következtében – végrehajtott negatív veszteségkiigazításaival összefüggő bruttó veszteség, amelyeket korábbi adatszolgáltatási időszakban számolt el először az intézmény
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Az »események száma« konvenció szerint tartalmazza azokat az eseményeket is, amelyeket először korábbi adatszolgáltatási időszakban számolt el az intézmény, de amelyekről korábbi felügyeleti adatszolgáltatásban még nem számolt be.
Article 92(4) of CRR.
A »teljes veszteségérték« konvenció szerint tartalmazza a 124. pont korábbi beszámolási időszakokra vonatkozó azon elemeit is, amelyekről korábbi felügyeleti adatszolgáltatás során még nem számolt be az intézmény
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
A »legnagyobb egyedi veszteség« a 124. pont i. és ii. alpontja alatti összegek közül a legnagyobb.
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
Az »öt legnagyobb veszteség összege« a 124. pont i. és ii. alpontja alatti öt legnagyobb összeg összege.
Article 18(1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312(2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
A »teljes megtérült veszteség« az aktuális vagy a korábbi adatszolgáltatási időszakban először elszámolt működési kockázati eseményekkel összefüggő, az aktuális adatszolgáltatási időszakban elszámolt megtérült veszteségek összege.
090-120
Az adott év júniusában jelentett adatok köztes adatok; a végleges adatokat decemberben jelentik az intézmények.
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
Így a júniusban jelentett adatok hat hónapos referencia-időszakra vonatkoznak (január 1-től június 30-ig), míg a decemberben jelentett adatok tizenkét hónapos referencia-időszakra vonatkoznak (január 1-től december 31-ig).
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
Az információkat a belső határértékeket meghaladó veszteségek és megtérült veszteségek üzletágak (a CRR 317. cikkében található 2. táblázatban meghatározott üzletágak, valamint a 322. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett »társasági szintű tételek« üzletág) és (a CRR 324. cikkében említett) eseménytípusok közötti felosztásával kell bemutatni, így lehetséges, hogy egy adott eseményhez tartozó veszteségek több üzletág között kerülnek felosztásra.
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
Az oszlopok a különböző eseménytípusokat és az egyes üzletágakra vonatkozó összértéket jelenítik meg egy tájékoztató adattal együtt, amely a veszteségekre vonatkozó adatgyűjtés során alkalmazott legalacsonyabb belső határértéket mutatja, amelyből egynél több határérték esetén az egyes üzletágakon belül megállapítható a legalacsonyabb és legmagasabb határérték.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
A sorok az üzletágakat jelenítik meg, valamint az egyes üzletágakon belül az események számára, a teljes veszteségértékre, a legnagyobb egyedi veszteségre, az öt legnagyobb veszteség összegére és a teljes megtérült veszteségre vonatkozó információkat.
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322(2) point (a) of CRR) is reported.
Az »üzletágak összesen« sorban az események számát és a teljes veszteségértéket előre megadott küszöbértékek (10000, 20000, 100000 és 1000000) szerint rendezett tartományokba sorolva kell megadni.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
Amennyiben a teljes veszteségérték elemeinek 124. pont szerinti összege egyes üzletág/eseménytípus-kombinációk tekintetében negatív érték, a megfelelő mezőben »0« értéket kell szerepeltetni.
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a “perfect dependence” situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than “perfect dependence” between the risk classes).
A táblát valamennyi olyan intézménynek ki kell töltenie, amely a szavatolótőke-követelményt fejlett mérési módszerrel vagy a sztenderd, illetve alternatív sztenderd módszerrel számítja ki.
The “perfect dependence” situation occurs in the “default case”, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
Az e rendelet 5. cikke b) pontja 2. b) alpontjában meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából az intézmények »az ugyanazon tagállamon belüli összes intézmény összesített mérlegfőösszegének« meghatározásához az EBA »Supervisory Disclosure« weboldalán megtalálható legfrissebb statisztikai adatokat kötelesek használni.
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
Az e rendelet 5. cikke b) pontja 2. alpontja b) alpontjának hatálya alá eső intézményeknek kizárólag az alábbi információkat kell megadniuk az OPR Details tábla »eseménytípusok összesen« oszlopában (080. oszlop):
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the “default case” and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
az események száma (910. sor);
The value reflects the “diversification capacity” of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
teljes veszteségérték (920. sor);
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
legnagyobb egyedi veszteség (930. sor);
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
az öt legnagyobb veszteség összege (940. sor); valamint
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
teljes megtérült veszteség (950. sor).
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
Az intézmények a veszteségeket a 010–070. oszlopban a CRR 324. cikkében meghatározott eseménytípusoknak megfelelően tüntetik fel.
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
A szavatolótőke-követelményt a sztenderd módszer vagy az alternatív sztenderd módszer szerint számító intézmények a felsorolt eseménytípusokba nem sorolható veszteségeket a 080. oszlopban adhatják meg.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
A 080. oszlopban az egyes üzletágakra vonatkozóan az intézmények az események számát, a teljes veszteségérték összegét és a teljes megtérült veszteség összegét a 010–070. oszlopban megadott eseményszámok, a teljes bruttó veszteségértékek és a teljes megtérült veszteségek egyszerű összegeként tüntetik fel.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
A 080. oszlopban feltüntetett legnagyobb egyedi veszteség a 010–070. oszlopban megadott legnagyobb bruttó egyedi veszteségértékek közül a legnagyobb.
030-100
Az öt legnagyobb veszteség összegénél a 080. oszlopban az egy üzletágon belüli öt legnagyobb veszteség összegét kell megadni.
SUBJECT TO TSA
A 090. és 100. oszlopban az intézmények azokat az alsó határértékeket tüntetik fel, amelyeket a CRR 322. cikke (3) bekezdése c) pontjának utolsó mondata alapján a belső veszteségadatok gyűjtésekor alkalmaznak.
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
Ha az intézmény az egyes üzletágakon belül csak egy határértéket alkalmaz, akkor csak a 090. oszlopot kell kitölteni.
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
Ha az intézmény azonos üzletágon belül több különböző határértéket alkalmaz, akkor a legmagasabb alkalmazott határértéket is meg kell adni (100. oszlop).
110-120
010–850
SUBJECT TO ASA
ÜZLETÁGAK:
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years the relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines “Commercial banking” and “Retail banking”.
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK, KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS, LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG, KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG, LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG, FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK, VAGYONKEZELÉS, TÁRSASÁGI SZINTŰ TÉTELEK