natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
A CRR 223., 224., 225., 226., 227. és 228. cikke.
Items to be reported here:
Magában foglalja a CRR 218. cikke szerinti hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat is.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
A CRR 218., illetve 219. cikkében szabályozott hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat és figyelembe vehető mérlegen belüli nettósítási megállapodásokból eredő mérlegen belüli nettósítási pozíciókat készpénzbiztosítékként kell kezelni.
eligible unfunded credit protection.
Ha a pénzügyi biztosítékok összetett módszerét egy figyelembe vehető pénzügyi biztosítékkal fedezett kitettségre alkalmazzák, akkor az e módszer szerinti fedezettség hatását a CRR 223., 224., 225., 226., 227. és 228. cikkének megfelelően kell kiszámítani.
Please also see instructions of point 4.1.1.
A kitettség volatilitási korrekciós tényezője
050-060
A CRR 223. cikkének (2)–(3) bekezdése
Unfunded credit protection:
A feltüntetendő értéket a kitettség volatilitási korrekciós tényezőjének hatása adja meg: (Eva–E) = E*He.
adjusted values (Ga)
(-) Pénzügyi biztosíték korrigált értéke (Cvam)
Guarantees
A feltüntetendő érték kiszámítása:
Article 203 of CRR
Cvam = C*(1–Hc–Hfx)*(t–t*)/(T–t*).
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
A C, Hc, Hfx, t, T és t* értékek meghatározását a CRR harmadik része II. címe 4. fejezetének 4. és 5. szakasza tartalmazza.
Credit derivatives
(-) Ebből:
Article 204 of CRR.
volatilitási és lejárati korrekció
070-080
A CRR 223. cikkének (1) bekezdése és 239. cikkének (2) bekezdése
Funded credit protection
A feltüntetendő érték a volatilitási és lejárati korrekció együttes hatása: (Cvam–C) = C*[(1–Hc–Hfx)*(t–t*)/(T–t*)–1], ahol a volatilitási korrekció hatása (Cva–C) = C*[(1–Hc–Hfx)–1], a lejárati korrekció hatása pedig (Cvam–Cva) = C*(1–Hc–Hfx)*[(t–t*)/(T–t*)–1].
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Teljes mértékben korrigált kitettségérték (E*)
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
A CRR 220. cikkének (4) bekezdése, 223. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 228. cikkének (1) bekezdése.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
160–190
Financial collateral:
A mérlegen kívüli tételek teljes mértékben korrigált kitettségértéke hitel-egyenértékesítési tényezők szerinti bontásban
simple method
Kitettségérték
Article 222(1) to (2) of CRR.
A CRR harmadik része II. címe 4. fejezetének 4. szakasza.
Other funded credit protection
Az értékelési korrekciók, valamint az összes hitelkockázat-mérséklő eszköz és hitel-egyenértékesítési tényező figyelembevétele utáni kitettségérték, amelyhez a CRR 113. cikke, valamint harmadik része II. címe 2. fejezetének 2. szakaszával összhangban kockázati súlyt kell rendelni.
Article 232 of CRR.
Partnerkockázatból származó
090-100
A CRR harmadik része II. címének 6. fejezete szerinti származtatott ügyletek, repoügyletek, értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyletek, hosszú teljesítési idejű ügyletek és értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek esetében a CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének 2., 3., 4. és 5. szakaszában rögzített módszer szerint számított partnerkockázati kitettségérték.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
A kkv-szorzó előtti, kockázattal súlyozott kitettségérték
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése, a CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzó figyelembevétele nélkül.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
A kkv-szorzó utáni, kockázattal súlyozott kitettségérték
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése, a CRR 500. cikke szerinti kkv-szorzó figyelembevételével.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
kijelölt khmi által készített hitelminősítéssel
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
központi kormányzattal megegyező hitelminősítéssel
120-140
Sorok
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Itt a kkv-kal szembeni összes kitettségeket fel kell tüntetni.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Ebben a sorban csak olyan kitettségek adhatók meg, amelyek megfelelnek a CRR 501. cikke követelményeinek.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
A CRR 125. cikke
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Csak az »ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett« kitettségi osztályban jell jelenteni.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
A CRR 150. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt kitettségek.
Volatility adjustment to the exposure
A CRR 148. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt kitettségek.
Article 223(2) to (3) of CRR.
070–130
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
A TELJES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉGTÍPUS SZERINT
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Az adatot szolgáltató intézmény banki könyvben nyilvántartott pozícióit az alábbiakban megadott kritériumok szerint hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségekre, hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségekre, valamint partnerkockázattal érintett kitettségekre kell bontani.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
A CRR 24. cikkében említett, más kategóriába nem sorolt eszközök.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Azokat a mérlegtételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 090., 110. és 130. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
(-) Of which:
A CRR 379. cikkének (1) bekezdése szerinti, le nem vont nyitva szállítások nem minősülnek mérlegtételnek, azonban azokat ebben a sorban fel kell tüntetni.
Volatility and maturity adjustments
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 90. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok a 030. sorban nem szerepelnek.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
A mérlegen kívüli pozíciók közé a CRR I. mellékletében felsorolt tételek tartoznak.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1- Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Azokat a mérlegen kívüli tételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040. és 060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
Fully adjusted exposure value (E*)
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 90. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok mérlegen kívüli tételnek minősülnek.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
090–130
160-190
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság »A Bázel II alkalmazása a kereskedési tevékenységek és az együttes nemteljesítés kezelése terén« c. dokumentumának 17. bekezdésében meghatározott értékpapír-finanszírozási ügyletek (SFT) magukban foglalják:
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
i. a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repo- és fordított repomegállapodásokat, valamint az értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyleteket;
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
a CRR 272. cikkének (3) bekezdésében meghatározott értékpapírügylethez kapcsolódó hiteleket.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
A CRR 306. cikke a 4. cikk (1) bekezdésének 88. pontja szerinti minősített központi szerződő felek esetében, a CRR 301. cikkének (2) bekezdésével együttesen.
Exposure value
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja szerinti, központi szerződő féllel szembeni kereskedési kitettségek.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
A származtatott ügyletek a CRR II. mellékletében felsorolt szerződéseket foglalják magukban.
Arising from Counterparty Credit Risk
A hosszú teljesítési idejű ügyleteket a CRR 272. cikkének (2) bekezdése határozza meg.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Azok a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik, és ennélfogva a 130. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
A CRR 306. cikke a 4. cikk (88) bekezdése szerinti minősített központi szerződő felek esetén a CRR 301. cikkének (2) bekezdésével együttesen.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Ebben a sorban kell feltüntetni azokat a kitettségeket, amelyek a CRR 272. cikkének 11. pontjában meghatározott eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodás megléte miatt nem sorolhatók sem a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, sem az értékpapír-finanszírozási ügyletek közé.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
140–280
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
KITETTSÉGEK KOCKÁZATI SÚLY SZERINT
with a credit assessment by a nominated ECAI
A CRR 306. cikke (1) bekezdésének 1. pontja
with a credit assessment derived from central government
A CRR 305. cikke (1) bekezdésének 3. pontja
rows
A CRR 232. cikke (3) bekezdésének c) pontja
All exposures to SME shall be reported here.
A CRR 133. cikke (1) bekezdésének 2. pontja
Exposures subject to the SME-supporting factor
Ez a sor a »kormányzat«, »vállalkozások«, »intézmények« és »lakosság« kitettségi osztályok esetében nem tölthető ki.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Itt olyan kitettségek adhatók meg, amelyekre nem vonatkoznak a táblán felsorolt kockázati súlyok.
Article 125 of CRR.
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
A nem minősített, a sztenderd módszer szerinti n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat (a CRR 134. cikkének (6) bekezdése) ebben a sorban az »egyéb tételek« kitettségi osztályban kell feltüntetni.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Lásd még a CRR 124. cikkének (2) bekezdését, valamint 152. cikke (2) bekezdésének b) pontját.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Tájékoztató adatok
070-130
Lásd még a tájékoztató adatok céljának ismertetését a CR SA általános szakaszában.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
A CRR 112. cikkének i) pontja
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Kizárólag tájékoztató adat.
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
A CRR 124. és 126. cikkének megfelelően kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettséghez kapcsolódó kockázati kitettségértékek számításától függetlenül a kitettségeket ebben a sorban azon kritérium szerint kell megbontani és feltüntetni, hogy azokra kereskedelmi ingatlan nyújt-e fedezetet.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
A CRR 112. cikkének j) pontja
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
A »nemteljesítő kitettségek« kitettségi osztályba sorolt kitettségek, amelyeket teljesítésük esetén ebbe a kitettségi osztályba kellene sorolni.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
A CRR 112. cikkének i) pontja
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
A CRR 124. és 125. cikkének megfelelően lakóingatlannal fedezett kitettséghez kapcsolódó kockázati kitettségértékek számításától függetlenül a kitettségeket ebben a sorban azon kritérium szerint kell megbontani és feltüntetni, hogy azokra ingatlan nyújt-e fedezetet.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
A CR IRB tábla alkalmazási köre
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
A CR IRB tábla alkalmazási köre az alábbiakra vonatkozó szavatolótőke-követelményekre terjed ki:
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
i. banki könyvben nyilvántartott hitelkockázat, ezen belül:
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
banki könyvben nyilvántartott partnerkockázat;
090-130
vásárolt követelések felhígulási kockázata;
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes:
kereskedési könyvben nyilvántartott partnerkockázat;
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions;
az összes üzleti tevékenységből származó nyitva szállítások.
margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
A tábla alkalmazási köre azokra a kitettségekre terjed ki, amelyeknek kockázattal súlyozott kitettségértékét a CRR harmadik része II. címe 3. fejezetének 151–157. cikke alapján (IRB-módszerrel) számítják ki.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
A CR IRB tábla alkalmazási köre nem terjed ki a következő adatokra:
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
i. a CR EQU IRB táblán feltüntetett részvényjellegű kitettségek;
Derivatives and Long Settlement Transactions
a CR SEC SA, CR SEC IRB és/vagy CR SEC Details táblán feltüntetett értékpapírosítási pozíciókra;
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
a CRR 147. cikke (2) bekezdésének g) pontja szerinti egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközökre.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
E kitettségi osztály kockázati súlya minden esetben 100 %, kivéve a készpénz-állományt és az azzal egyenértékű készpénztételeket, valamint a lízingelt eszközök maradványértékét a CRR 156. cikke szerint.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Az ehhez a kitettségi osztályhoz tartozó, kockázattal súlyozott kitettségértékeket közvetlenül a CA táblán kell feltüntetni;
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
a CVA-kockázat tábláján feltüntetett hitelértékelési korrekciós kockázatra;
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
A CR IRB táblán nem szükséges az IRB kitettségeket a partner székhelye szerinti földrajzi bontásban megadni.
140-280
Az így csoportosított adatok a CR GB táblán szerepelnek.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
NEM az LGD és a hitel-egyenértékesítési tényezők felügyeleti becslése esetén (IRB alapmódszer);
Article 306(1) of CRR
A lakossági portfóliókra vonatkozó adatszolgáltatáshoz minden esetben az IGEN értéket kell megadni.
Article 305(3) of CRR
Ha egy intézmény az IRB kitettségek egy részére vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket saját LGD-értékek alapján, az IRB kitettségek fennmaradó részére vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket pedig felügyeleti LGD-értékek alapján számítja ki, akkor egy CR IRB Összesen táblát kell jelenteni az F-IRB pozíciókra és egy külön CR IRB Összesen táblát az A-IRB pozíciókra vonatkozóan.
Article 232(3) point (c) of CRR.
A CR IRB táblacsoport felosztása
Article 133(2) of CRR
A CR IRB 2 a teljes kitettségállományt ügyfél-kategóriák vagy -halmazok (pool) szerinti bontásban mutatja be.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Az alábbi kitettségi osztályokra és alosztályokra vonatkozóan a CR IRB 1 és CR IRB 2 táblán külön kell adatot szolgáltatni:
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Összesen
Article 113(1) to (5) of CRR.
(Az Összesen táblát külön ki kell tölteni az IRB alapmódszer és a fejlett IRB-módszer szerint is)
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
Központi kormányzatok és központi bankok
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének a) pontja)
Memorandum Items
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének b) pontja)
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
) Vállalkozások – kkv
Article 112 point (i) of CRR
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének c) pontja)
This is a memorandum item only.
) Vállalkozások – speciális hitelezés
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
(A CRR 147. cikkének (8) bekezdése)
Article 112 point (j) of CRR.
) Vállalkozások – egyéb
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
(A 147. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti, a 4.1. és 4.2. pontban nem szereplő vállalkozások)
Article 112 point (i) of CRR.
) Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
(Ingatlannal fedezett kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 154. cikk (3) bekezdése együttes alkalmazásával)
Scope of the CR IRB template
) Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
(Ingatlannal fedezett, az 5.1. pontban nem szereplő kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával)
i.
) Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható
Credit risk in the banking book, among which:
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja a 154. cikk (4) bekezdésével együttesen)
Counterparty credit risk in the banking book;
) Lakosság – egyéb kkv
Counterparty credit risk in the trading book;
) Lakosság – egyéb nem kkv
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
C 08.01 – Hitelkockázat, partnerkockázat és nyitva szállítások:
The CR IRB template does not cover the following data:
az IRB-módszer szerinti tőkekövetelmény (CR IRB 1)
i.
BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER/AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD, %)
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Az ügyfél-kategóriák vagy -halmazok összesítő adataira (pl. a teljes kitettségre) vonatkozóan az összesítésbe beszámított ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értékek kitettséggel súlyozott átlagát kell feltüntetni.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
A kitettségérték (110. oszlop) alapján kell kiszámítani a kitettséggel súlyozott átlagos PD értéket.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Az egyes ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értéket kell feltüntetni.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
A feltüntetett kockázati paramétereket az adott illetékes hatóság által jóváhagyott belső minősítési rendszerben alkalmazott kockázati paraméterekből kell származtatni.