natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
(–) Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni, mentesített kereskedési kitettségek (potenciális jövőbeli kitettség)
Derogation for derivatives: original exposure method
Származtatott ügyletekre vonatkozó eltérés: az eredeti kitettség szerinti módszer
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
(–) Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni, mentesített kereskedési kitettségek (eredeti kitettség szerinti módszer)
Capped notional amount of written credit derivatives
Eladott hitelderivatívák csökkentett névleges összege
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
Az elismerhető vásárolt hitelderivatívák beszámítása az eladott hitelderivatívákkal szemben
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
A CRR 429. cikke (10) bekezdésének megfelelő, 10 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel rendelkező mérlegen kívüli tételek
Off-balance sheet items with a 20 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
A CRR 429. cikke (10) bekezdésének megfelelő, 20 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel rendelkező mérlegen kívüli tételek
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
A CRR 429. cikke (10) bekezdésének megfelelő, 50 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel rendelkező mérlegen kívüli tételek
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
A CRR 429. cikke (10) bekezdésének megfelelő, 100 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel rendelkező mérlegen kívüli tételek
Gross up for derivatives collateral provided
Származtatott ügylet során nyújtott biztosíték miatti visszaírás
(-) Receivables for cash variation margin provided in derivatives transactions
(–) Származtatott ügylet során nyújtott változó készpénzletétre vonatkozó követelések
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (initial margin)
(–) Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni, mentesített kereskedési kitettségek (alapletét)
Adjustments for SFT sales accounting transactions
Eladásként elszámolt SFT-k miatti kiigazítás
(-) Fiduciary assets
(–) Bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt eszközök
(-) Intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR
(–) A CRR 429. cikkének (7) bekezdésével összhangban mentesített csoporton belüli kitettségek (egyedi alapon)
(-) Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of the CRR
(–) A CRR 429. cikkének (14) bekezdésével összhangban mentesített kitettségek
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — fully phased-in definition
(–) Levont eszközérték – Alapvető tőke – teljes mértékben bevezetett fogalom
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
(–) Levont eszközérték – Alapvető tőke – átmeneti fogalom
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
A tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték – az alapvető tőke teljes mértékben bevezetett fogalma alapján
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
A tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték – az alapvető tőke átmeneti fogalma alapján
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Alapvető tőke – teljes mértékben bevezetett fogalom
Tier 1 capital — transitional definition
Alapvető tőke – átmeneti fogalom
Leverage Ratio
Tőkeáttételi mutató
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Tőkeáttételi mutató – az alapvető tőke teljes mértékben bevezetett fogalma alapján
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 capital’
Tőkeáttételi mutató – az alapvető tőke átmeneti fogalma alapján”
GENERAL INSTRUCTIONS
MELLÉKLET
TEMPLATE LABELLING AND OTHER CONVENTIONS
I. RÉSZ:
TEMPLATE LABELLING
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
NUMBERING CONVENTION
TÁBLÁK JELÖLÉSE ÉS EGYÉB SZABÁLYOK
ABBREVIATIONS
TÁBLÁK JELÖLÉSE
PART II:
RÉSZ:
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
A TÁBLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚTMUTATÓ
STRUCTURE AND FREQUENCY
ELŐJELSZABÁLYOK II.
FORMULAS FOR LEVERAGE RATIO CALCULATION
RÉSZ: A TÁBLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚTMUTATÓ
MATERIALITY THRESHOLDS FOR DERIVATIVES
SZERKEZET ÉS GYAKORISÁG 2.
LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCALC)
A TŐKEÁTTÉTELI MUTATÓ SZÁMÍTÁSÁNAK KÉPLETEI
ALTERNATIVE TREATMENT OF THE EXPOSURE MEASURE (LR1)
LÉNYEGESSÉGI KÜSZÖBÉRTÉK SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ESETÉBEN
ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS — ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
A TŐKEÁTTÉTELI MUTATÓ SZÁMÍTÁSA (LRCALC)
ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
C 40.00 – A KITETTSÉGÉRTÉK ALTERNATÍV MEGHATÁROZÁSA (LR1)
ALTERNATIVE BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
MÉRLEGTÉTELEK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK – A KITETTSÉGEK TOVÁBBI BONTÁSA (LR2)
Template labelling and other conventions
A TŐKEÁTTÉTELI MUTATÓ SZÁMÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT KITETTSÉGEK ALTERNATÍV BONTÁSA (LR4)
Template labelling
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
This Annex contains additional instructions for the templates (hereinafter ‘LR’) included in Annex X of this Regulation.
Táblák jelölése és egyéb szabályok
Overall, the framework consists of six templates:
Táblák jelölése 1.
: Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation;
Ez a melléklet a jelen standard X. mellékletében szereplő táblákkal (a továbbiakban „LR”) kapcsolatos további útmutatót tartalmaz.
: Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure;
Az adatszolgáltatási keret a következő hat táblából áll:
: Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures;
: A tőkeáttételi mutató számítása (LRCalc): a tőkeáttételi mutató számítása,
: Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital;
: A tőkeáttételi mutatóra vonatkozó 1. tábla (LR1): a kitettségérték alternatív meghatározása,
: Leverage Ratio Template 4 (LR4): Breakdown of leverage ratio exposure measure components; and
: A tőkeáttételi mutatóra vonatkozó 2. tábla (LR2): mérlegtételek és mérlegen kívüli tételek – a kitettségek további bontása,
: Leverage Ratio Template 5 (LR5): General information.
: A tőkeáttételi mutatóra vonatkozó 3. tábla (LR3): a tőke alternatív definíciója,
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
: A tőkeáttételi mutatóra vonatkozó 4. tábla (LR4): a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségek bontása, valamint
Numbering convention
: A tőkeáttételi mutatóra vonatkozó 5. tábla (LR5): általános információk.
The document will follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Minden táblához rendelkezésre állnak a jogszabályi hivatkozások, valamint az adatszolgáltatás általánosabb szempontjaival kapcsolatos részletesebb információk.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Számozási szabályok
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
A táblák oszlopaira, soraira és mezőire való hivatkozáskor a dokumentum a következő pontokban meghatározott jelölési szabályokat követi.
An asterisk sign will be used to refer to the whole row or column.
Ezek a numerikus kódok sűrűn előfordulnak az ellenőrzési szabályokban.
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.
Az útmutató a következő általános jelölést követi: Tábla;Sor;Oszlop.
For the purpose of the reporting on leverage, ‘of which’ refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas ‘memo item’ refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
A teljes sorokat vagy oszlopokat csillag jelöli.
Reporting of both types of cells is mandatory unless otherwise specified.
Táblán belüli – csak az adott tábla adatpontjaira támaszkodó – ellenőrzések esetében a jelölés nem hivatkozik a táblára: Sor;Oszlop.
Abbreviations
A tőkeáttételre vonatkozó adatszolgáltatási táblákban az „ebből” kifejezés egy magasabb szintű kitettségi kategória részhalmazára utal, a „tájékoztató adat” pedig olyan külön tételre, amely nem részhalmaza valamely kitettségi osztálynak.
For the purposes of this annex and related templates the following abbreviations are used:
Eltérő utasítás hiányában mindkét mezőtípust ki kell tölteni.
CRR, which is an abbreviation of Capital Requirements Regulation and shall mean Regulation (EU) No 575/2013;
Rövidítések
SFT, which is an abbreviation of Securities Financing Transaction and shall mean ‘repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction’ as referred to in Regulation (EU) No 575/2013;
E melléklet és a vonatkozó táblák alkalmazásában a következő rövidítések használatosak:
CRM, which is an abbreviation for Credit Risk Mitigation.
a.
Sign convention
CRR: a tőkekövetelményekről szóló 575/2013/EU rendelet (Capital Requirements Regulation),
All amounts shall be reported as positive figures.
b.
An exception are the amounts reported in LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010.
SFT: értékpapír-finanszírozási ügylet (Securities Financing Transactions), azaz az 575/2013/EU rendeletben említett repoügylet, értékpapírok vagy áruk kölcsönbe adása vagy kölcsönbe vétele, hosszú teljesítési idejű ügylet és értékpapírügylethez kapcsolódó hitel.
Thereby note that LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010 only take negative values.
c.
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
CRM: hitelkockázat-mérséklés (Credit Risk Mitigation).
Structure and frequency
Előjelszabályok
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
Itt ügyelni kell arra, hogy a LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 és LR3;085;010 csak negatív értékű lehet.
Formulas for leverage ratio calculation
Ügyelni kell arra is, hogy – a szélsőséges eseteket leszámítva – LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 és LR3;040;010 csak pozitív értékű lehet.
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
Szerkezet és gyakoriság
Leverage Ratio — fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
A jelen adatszolgáltatáshoz szükséges adatok összeállításakor az intézményeknek figyelembe kell venniük a bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt eszközöknek a CRR 429. cikkének (13) bekezdése szerinti kezelését.
Leverage Ratio — transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
A tőkeáttételi mutató számításának képletei
Materiality thresholds for derivatives
A tőkeáttételi mutató a tőkeértéken és a teljes kitettség értékén alapul, amelyet az „A” részben szereplő mezőkkel lehet kiszámítani.
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Tőkeáttételi mutató – teljes mértékben bevezetett fogalom = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Institutions shall calculate these measures as follows:
Tőkeáttételi mutató – átmeneti fogalom = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
Derivatives share
Lényegességi küszöbérték származtatott ügyletek esetében
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Az intézményeknek ezeket a mérőszámokat az alábbiak szerint kell kiszámítaniuk:
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
Származtatott ügyletek kitettségértéken belüli részesedése
This is a cell that institutions shall always report.
Ahol a teljes kitettségérték egyenlő: LRCalc;290;010.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
Az intézmények a következő adatszolgáltatási időszakban csak akkor kötelesek kitölteni a 14. pontban említett mezőket, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
a származtatott ügyletek 7. pont szerinti, kitettségértéken belüli részesedése két egymást követő vonatkozási időpontban meghaladja a 1,5 %-ot;
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
a származtatott ügyletek 7. pont szerinti, kitettségértéken belüli részesedése meghaladja a 2,0 %-ot.
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
Azon intézmények, amelyek esetében a származtatott ügyleteknek a 9. pontban meghatározott névértéke meghaladja a 10 milliárd EUR-t, akkor is kötelesek kitölteni a 14. pontban említett mezőket, ha a származtatott ügyletek kitettségértéken belüli részesedése nem felel meg a 11. pontban leírt feltételeknek.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
Az intézmények csak akkor kötelesek kitölteni a 15. pontban említett mezőket, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
a hitelderivatíváknak a 10. pont szerinti értéke két egymást követő vonatkozási időpontban meghaladja a 300 millió EUR-t;
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
a hitelderivatíváknak a 10. pont szerinti értéke meghaladja az 500 millió EUR-t.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
Az intézmények által a 11. pont értelmében kitöltendő mezők a következők: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 és LR1;060;070.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
Az intézmények által a 13. pont értelmében kitöltendő mezők a következők: LR1;020;075, LR1;050;075 és LR1;050;085.
Leverage ratio calculation (LRCalc)
A tőkeáttételi mutató számítása (LRCalc)
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
Az adatszolgáltatási tábla e részében kell megadni azokat az adatokat, amelyekre a tőkeáttételi mutatónak a CRR 429., 429a. és 429b. cikke szerinti kiszámításához van szükség.
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Az intézményeknek negyedévente kell adatot szolgáltatniuk a tőkeáttételi mutatóról.
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Az „adatszolgáltatási vonatkozási időpont” szerinti érték mindig az adott negyedév harmadik hónapjának utolsó naptári napján fennálló érték.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
Az intézményeknek a 010;010 – 030;010, a 060;010, a 090;010, a 110;010 és a 150;010 – 190;010 mezőt úgy kell kitölteniük, mintha a 050;010, a 080;010, a 100;010, a 120;010 és a 220;010 mező szerinti mentességek nem lennének alkalmazandók.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
Az intézményeknek a 010;010 – 240;010 mezőt úgy kell kitölteniük, mintha a 250;010 és a 260;010 mező szerinti mentességek nem lennének alkalmazandók.
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
A szavatoló tőkét vagy a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségértéket növelő összegek előjele pozitív.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Ugyanakkor a szavatoló tőke teljes összegét vagy a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségértéket csökkentő összegek előjele negatív.
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Ha egy tétel megnevezése előtt mínuszjel (–) található, akkor az adott tételről nem szolgáltatható pozitív adat.
Legal references and instructions
Jogszabályi hivatkozások és útmutató
Row and column
Sor és oszlop
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
SFT-k: A CRR 429. cikkének (5) bekezdése és 429. cikkének (8) bekezdése szerinti kitettség
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
A CRR 429. cikke (5) bekezdésének d) pontja és 429. cikkének (8) bekezdése
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
A CRR 429. cikke (5) bekezdésének d) pontja és 429. cikkének (8) bekezdése szerint számított SFT-kitettség.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Az intézmények ebben a mezőben a 429b. cikk (6) bekezdésének c) pontja szerinti ügyleteket veszik figyelembe.
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Az intézmények ebben a mezőben nem tüntethetik fel a kapott készpénzt vagy az említett tranzakciók során bármely ügyleti partnernek adott biztosítékot, ha az továbbra is szerepel a mérlegben (vagyis akkor, ha a kivezetés számviteli feltételei nem teljesülnek).
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Ezeket a tételeket az intézmények ehelyett a 190,010 mezőben tüntetik fel.
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Az intézmények ebben a mezőben nem tüntethetik fel azokat az SFT-ket, amelyeknél megbízottként közreműködve a CRR 429b. cikke (6) bekezdése a) pontjának megfelelően kártalanítási vagy garanciakötelezettséget vállalnak egy ügyféllel vagy ügyleti partnerrel szemben, amely kötelezettség az ügyfél által kölcsönadott értékpapír vagy készpénz értéke és a kölcsönfelvevő által nyújtott biztosíték értéke közötti különbségre korlátozódik.
Article 429b(1) of the CRR
A CRR 429b. cikkének (1) bekezdése
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
A mérlegen belüli és a mérlegen kívüli SFT-k partnerkockázata miatti többlet, amelyet a CRR 429b. cikkének (2) vagy – adott esetben – (3) bekezdése alapján számítanak ki.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Ezeket a tételeket az intézmények ehelyett a 040;010 mezőben tüntetik fel.
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
SFT-kre vonatkozó eltérés: a CRR 429b. cikkének (4) bekezdése és 222. cikke szerinti többlet
Article 429b(4) and 222 of the CRR
A CRR 429b. cikkének (4) bekezdése és 222. cikke
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
A mérlegen belüli és a mérlegen kívüli SFT-knek a CRR 222. cikke szerint számított kitettségértéke, 20 %-os küszöbértéket érvényesítve az alkalmazandó kockázati súlyra.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Az intézmények ebben a mezőben a CRR 429b. cikke (6) bekezdésének c) pontja szerinti ügyleteket veszik figyelembe.
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Az intézmények ebben a mezőben nem vehetik figyelembe azokat az ügyleteket, amelyek esetében a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségértéknek a többletet képviselő részét a CRR 429b. cikkének (1) bekezdésében meghatározott módszer szerint határozták meg.
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
A CRR 429b. cikkének (6) bekezdése a) pontja, illetve (2) és (3) bekezdése
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Azon SFT-k kitettségértéke, amelyeknél az intézmények megbízottként közreműködve a CRR 429b. cikke (6) bekezdése a) pontjának megfelelően kártalanítási vagy garanciakötelezettséget vállalnak egy ügyféllel vagy ügyleti partnerrel szemben, amely kötelezettség az ügyfél által kölcsönadott értékpapír vagy készpénz értéke és a kölcsönfelvevő által nyújtott biztosíték értéke közötti különbségre korlátozódik, és amely csak a CRR 429b. cikkének (2) vagy – adott esetben – (3) bekezdése szerint meghatározott többletből áll.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Az intézmények ebben a mezőben nem tüntethetik fel a 429b. cikk (6) bekezdésének c) pontja szerinti ügyleteket.
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Ezeket a tételeket az intézmények ehelyett a 010, 010 és a 020, 010 vagy – adott esetben – a 010, 010 és a 030;010 mezőben tüntetik fel.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
A CRR 429. cikkének (11) bekezdése és 306. cikke (1) bekezdésének c) pontja
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Az ügyfél által elszámolt SFT-k központi szerződő féllel szembeni, mentesített kereskedési kitettségei, amennyiben megfelelnek a CRR 306. cikke (1) bekezdésének c) pontjában megállapított feltételeknek.