natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures subject to SME-supporting factor
Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségek
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségek
Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek
Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Értékpapír-finanszírozási ügyletek
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt
On balance sheet exposures subject to credit risk
Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINT
Securities Financing Transactions
Egyéb kockázati súlyok
centrally cleared through a QCCP
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Derivatives & Long Settlement Transactions
Kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek
From Contractual Cross Product Netting
100 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal fedezett kitettségek
Other risk weights
150 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
MEMORANDUM ITEMS
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI NETTÓ KITETTSÉG
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE
Exposures secured by mortgages on residential property
(-) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK:
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
(-) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
(-) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN
FUNDED CREDIT PROTECTION
BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan
SIMPLE METHOD
TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN
(-) TOTAL OUTFLOWS
A KITETTSÉG VOLATILITÁSI KORREKCIÓS TÉNYEZŐJE
TOTAL INFLOWS (+)
KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
(-) EBBŐL:
FUNDED CREDIT PROTECTION.
KITETTSÉGÉRTÉK
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
KIJELÖLT KHMI ÁLTAL KÉSZÍTETT HITELMINŐSÍTÉSSEL
ADJUSTED VALUE (Cvam)
KÖZPONTI KORMÁNYZATTAL MEGEGYEZŐ HITELMINŐSÍTÉSSEL
(-) OF WHICH:
Cella kapcsolata: CA
VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
C 08.01 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK:
EXPOSURE VALUE
AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
IRB kitettségi osztály:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők:
ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER
WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG
WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
Cell linked to CA
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
IRB Exposure class:
Hitelkockázattal érintett mérlegtételek
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli tételek
INTERNAL RATING SYSTEM
ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁKBA VAGY –HALMAZOKBA (POOLOKBA) SOROLT KITETTSÉGEK:
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
ÖSSZESEN
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK:
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL
A TELJES SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA:
LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
KOCKÁZATI SÚLY:
OFF BALANCE SHEET ITEMS
az 1. kategóriában
On balance sheet items subject to credit risk
ALTERNATÍV KEZELÉS:
Off balance sheet items subject to credit risk
INGATLANNAL FEDEZETT
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
NYITVA SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ, ALTERNATÍV KEZELÉS ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT VAGY 100 %-OS KOCKÁZATI SÚLYÚ KITETTSÉGEK, VALAMINT EGYÉB, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK
TOTAL
FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT:
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST
RISK WEIGHT:
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:
in category 1
GARANCIÁK
ALTERNATIVE TREATMENT:
HITELDERIVATÍVÁK
SECURED BY REAL ESTATE
EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK
DILUTION RISK:
EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK
TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
INGATLAN
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
KÖVETELÉSEK
GUARANTEES
EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS
CREDIT DERIVATIVES
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:
REAL ESTATE
VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
(-) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK
RECEIVABLES
A KÖTELEZETTEK SZÁMA
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Ország:
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Nemteljesítő kitettségek
MEMORANDUM ITEMS:
Az időszakban megállapított új nemteljesítések
EXPECTED LOSS AMOUNT
leírás
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások/leírások
NUMBER OF OBLIGORS
Központi kormányzatok vagy központi bankok
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok
SA EXPOSURES (CR GB 1)
Közszektorbeli intézmények
Country:
Multilaterális fejlesztési bankok
Exposures in default
Nemzetközi szervezetek
Observed new defaults for the period
Intézmények
write off
Vállalkozások
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Lakosság
Central governments or central banks
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek
Regional governments or local authorities
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
Public sector entities
Fedezett kötvények
Multilateral Development Banks
Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések
International Organisations
Kollektív befektetési formák (KBF)
Institutions
Részvényjellegű kitettségek
Corporates
Egyéb kitettségek
Retail
TELJES KITETTSÉG
Secured by mortgages on immovable property
C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT:
Items associated with particularly high risk
IRB KITETTSÉGEK (CR GB 2)
Covered bonds
nemteljesítő kitettségek
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Ebből:
Collective investments undertakings (CIU)
Speciális hitelezés
Equity exposures
Lakosság – ingatlannal fedezett
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Egyéb lakosság
IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Részvények
defaulted
C 09.03 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA AZ INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER KISZÁMÍTÁSÁHOZ (CR GB 3)
Of Which:
Szavatolótőke-követelmény
Specialised Lending
C 17.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT:
Secured by real estate property
AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR Details)
Non-SME
A VESZTESÉGEK ÜZLETÁGHOZ RENDELÉSE
Qualifying Revolving
ESEMÉNYTÍPUSOK
Other Retail
ESEMÉNYTÍPUSOK ÖSSZESEN
Equity
AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN ALKALMAZOTT HATÁRÉRTÉK
C 09.03 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES FOR THE PURPOSE OF CALCULATION OF THE INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER (CR GB 3)
BELSŐ CSALÁS
Own fund requirements
KÜLSŐ CSALÁS
C 17.00 — OPERATIONAL RISK:
MUNKÁLTATÓI GYAKORLAT ÉS MUNKAHELYI BIZTONSÁG
LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
ÜGYFELEK, TERMÉKEK ÉS ÜZLETI GYAKORLAT
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
TÁRGYI ESZKÖZÖKET ÉRT KÁROK
EVENT TYPES
ÜZLETMENET FENNAKADÁSA ÉS RENDSZERHIBA
TOTAL EVENT TYPES
VÉGREHAJTÁS, TELJESÍTÉS ÉS FOLYAMATKEZELÉS
THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
LEGALACSONYABB
INTERNAL FRAUD
LEGMAGASABB
EXTERNAL FRAUD
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK [CF]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Események száma
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Teljes veszteségérték
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Legnagyobb egyedi veszteség
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Az öt legnagyobb veszteség összege
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Teljes megtérült veszteség
LOWEST
KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS [TS]
HIGHEST
LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG [RBr]
CORPORATE FINANCE [CF]
KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG [CB]
Number of events
LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG [RB]
Total loss amount
FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK [PS]
Maximum single loss
ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK [AS]
Sum of the five largest losses
VAGYONKEZELÉS [AM]
Total loss recovery
VÁLLALATI SZINTŰ TÉTELEK [CI]
TRADING AND SALES [TS]
ÜZLETÁGAK ÖSSZESEN
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Események száma.
COMMERCIAL BANKING [CB]
Ebből:
RETAIL BANKING [RB]
≥ 10000 és < 20000
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
≥ 20000 és < 100000
AGENCY SERVICES [AS]
≥ 100000 és < 1000000
ASSET MANAGEMENT [AM]
Teljes veszteségérték.
CORPORATE ITEMS [CI]
C 21.00 – PIACI KOCKÁZAT:
TOTAL BUSINESS LINES
A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA EQU)
Number of events.
Nemzeti piac:
≥ 10000 and < 20000
POZÍCIÓK
≥ 20000 and < 100000
SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY
≥ 100000 and < 1000000
ÖSSZES POZÍCIÓ
Total loss amount.
NETTÓ POZÍCIÓK
C 21.00 — MARKET RISK:
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK
STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
HOSSZÚ
National market:
RÖVID
POSITIONS
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT RÉSZVÉNYEK
OWN FUNDS REQUIREMENTS
Általános kockázat
ALL POSITIONS
Származtatott ügyletek
NET POSITIONS
Egyéb eszközök és kötelezettségek
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
LONG
A tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált határidős részvényindex-ügyleteken kívüli részvények
SHORT
Egyedi kockázat
EQUITIES IN TRADING BOOK
Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára
General risk
Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)
Derivatives
Egyszerűsített módszer
Other assets and liabilities
Delta plusz módszer – a gammakockázat kiegészítő követelményei
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Delta plusz módszer – a vegakockázat kiegészítő követelményei
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Forgatókönyvmátrix módszer
Specific risk
C 22.00 – PIACI KOCKÁZAT:
Particular approach for position risk in CIUs
A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA FX)
Additional requirements for options (non-delta risks)
(A speciálisan kezelt pénznemekben lévő kiegyenlítetlen pozícióknak a kiegyenlített pozíciók közötti újrafelosztásával)
Simplified method
KIEGYENLÍTETT
Delta plus approach — additional requirements for gamma risk
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉN KÍVÜLI POZÍCIÓK ÖSSZESEN
Delta plus approach — additional requirements for vega risk
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemek
Scenario matrix approach
Minden egyéb pénznem (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)
C 22.00 — MARKET RISK:
Arany
STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉVEL EGYÜTT SZÁMÍTOTT ÖSSZES POZÍCIÓ MEGOSZLÁSA KITETTSÉGTÍPUS SZERINT
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Mérlegen kívüli tételnek és származtatott ügyletnek nem minősülő egyéb eszközök és kötelezettségek
MATCHED
Mérlegen kívüli tételek
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Tájékoztató adatok:
Currencies closely correlated
DEVIZAPOZÍCIÓK
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Euró
Gold
Argentin peso
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Ausztrál dollár
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Brazil real
Off-balance sheet items
Bolgár leva
Memorandum items:
Kanadai dollár
Euro
Dán korona
Lek
Egyiptomi font
Argentine Peso
Font sterling
Australian Dollar
Jen
Brazilian Real
Litván litas
Bulgarian Lev
Dinár
Canadian Dollar
Mexikói peso
Czech Koruna
Román lej
Danish Krone
Orosz rubel
Pound Sterling
Svéd korona
Forint
Svájci frank
Yen
Török líra
Lithuanian Litas
Hrivnya
Mexican Peso
Izlandi korona
Zloty
Norvég korona
Rumanian Leu
Hongkongi dollár
Russian Ruble
Új tajvani dollár
Serbian Dinar
Új-zélandi dollár
Swedish Krona
Szingapúri dollár
Swiss Franc
Dél-koreai von
Turkish Lira
Renminbi jüan
Hryvnia
Egyéb
US Dollar
Horvát kuna
Iceland Krona
II.
Norwegian Krone
MELLÉKLET
Hong Kong Dollar
MELLÉKLET
New Taiwan Dollar
A SZAVATOLÓ TŐKÉRE ÉS A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS
New Zealand Dollar
Tartalomjegyzék
Singapore Dollar
I. RÉSZ:
Won
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
Yuan Renminbi
FELÉPÍTÉS ÉS SZABÁLYOK
Other
FELÉPÍTÉS
Croatian Kuna
SZÁMOZÁSI SZABÁLYOK
ANNEX II
ELŐJELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
‘ANNEX II
RÉSZ:
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
A TÁBLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚTMUTATÓ
Table of Contents
TŐKEMEGFELELÉSI ÁTTEKINTÉS (CA)
PART I:
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
GENERAL INSTRUCTIONS
A TÁBLA EGYES RÉSZEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 02.00 – SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CA2)
STRUCTURE
C 03.00 – TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK ÉS TŐKESZINTEK (CA3)
NUMBERING CONVENTION
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ÉS TŐKEINSTRUMENTUMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERZETT JOGOK:
SIGN CONVENTION
ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5)
PART II:
C 05.01 – ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (CA5.1)
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 05.02 – TŐKEINSTRUMENTUMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERZETT JOGOK:
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)
GENERAL REMARKS
CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS:
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSRŐL
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 06.01 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS:
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS:
INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN (GS TOTAL)
INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
HITELKOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS:
A PARTNERKOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS
INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)
C 06.00 — GROUP SOLVENCY:
A CR SA TÁBLA ALKALMAZÁSI KÖRE
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
A KITETTSÉGEK KITETTSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA A SZTENDERD MÓDSZERREL
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
A CRR 112.
C 06.01 — GROUP SOLVENCY:
CIKKÉBEN EMLÍTETT EGYES KITETTSÉGI OSZTÁLYOK TERJEDELMÉNEK MAGYARÁZATA
INFORMATION ON AFFILIATES — Total (GS Total)
AZ »INTÉZMÉNYEK« KITETTSÉGI OSZTÁLY
CREDIT RISK TEMPLATES
A »FEDEZETT KÖTVÉNYEK« KITETTSÉGI OSZTÁLY
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
A »KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK« KITETTSÉGI OSZTÁLY
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK:
STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR IRB)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
A CR IRB TÁBLA ALKALMAZÁSI KÖRE
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
A CR IRB TÁBLACSOPORT FELOSZTÁSA
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)
EXPOSURE CLASS “INSTITUTIONS”
C 08.02 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK:
EXPOSURE CLASS “COVERED BONDS”
AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY – ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ (POOL) SZERINT (CR IRB 2 TÁBLA)
EXPOSURE CLASS “COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS”
FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS (CR GB)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
C 09.03 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATÁRA VONATKOZÓ TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY BONTÁSA ORSZÁG SZERINT (CR GB 3)
IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 10.01 ÉS C 10.02 – A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER SZERINTI RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK (CR EQU IRB 1 ÉS CR EQU IRB 2)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
A TÁBLA EGYES RÉSZEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (CR EQU IRB 1 ÉS CR EQU IRB 2)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 11.00 – ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT (CR SETT)
IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 12.00 – HITELKOCKÁZAT:
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 13.00 – HITELKOCKÁZAT:
INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
C 14.00 – AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (SEC DETAILS)
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
MŰKÖDÉSI KOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 16.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OPR)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
AZ ELŐZŐ ÉVI BRUTTÓ VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR DETAILS)
C 12.00 — CREDIT RISK:
PIACI KOCKÁZATI TÁBLACSOPORT
SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 18.00 – PIACI KOCKÁZAT:
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS:
A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)
INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 19.00 – PIACI KOCKÁZAT:
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA SEC)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
C 20.00 – PIACI KOCKÁZAT:
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓBA SOROLT POZÍCIÓK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA CTP)
GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 23.00 – PIACI KOCKÁZAT:
MARKET RISK TEMPLATES
AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA COM)
C 18.00 — MARKET RISK:
C 24.00 – PIACI KOCKÁZAT – BELSŐ MODELL (MKR IM)
STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
C 25.00 – HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA (CVA)
C 19.00 — MARKET RISK:
Általánosságban a keretrendszer öt táblacsoportból áll:
STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
tőkemegfelelés, a szavatoló tőke áttekintése; teljes kockázati kitettségérték;
C 20.00 — MARKET RISK:
csoportszintű szavatolótőke-megfelelés, áttekintés a tőkemegfelelési követelményeknek az adatszolgáltató intézmény konszolidációs körébe bevont valamennyi szervezet általi teljesítéséről;
STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
hitelkockázat (partner-, felhígulási és elszámolási kockázat);
C 23.00 — MARKET RISK:
piaci kockázat (kereskedési könyvi pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat, árukockázat, CVA-kockázat);
STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
működési kockázat.
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
Minden táblához biztosított a jogszabályi hivatkozás.
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
Az egyes táblacsoportok felhasználásával történő adatközlés általános szempontjaival kapcsolatos további részletes információkat, a tábla egyes részeire vonatkozó előírásokat, valamint a példákat és validálási szabályokat az egységes adaszolgáltatási keretrendszer (COREP) jelen végrehajtási iránymutatása tartalmazza.
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
Az intézményeknek kizárólag azokon a táblákon kell adatot szolgáltatniuk, amelyek a szavatolótőke-követelmények meghatározása során alkalmazott megközelítés szempontjából relevánsak.
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
A táblák oszlopaira, soraira és celláira való hivatkozáskor a dokumentum a következő táblázatban meghatározott jelölési szabályokat követi.
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Ezeket a numerikus kódokat kimerítően használják a validálási szabályok.
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
Az útmutató a következő általános jelölést követi:
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
Tábla;Sor;Oszlop.
operational risk.
Olyan táblán belüli validálás esetén, amelynél az adott táblából csak adatpontokat használunk, a jelölés nem hivatkozik a táblára:
For each template legal references are provided.
Sor;Oszlop.
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as examples and validation rules are included in these Guidelines for implementation of the Common Reporting framework.
Az olyan táblák esetében, amelyek csak egy oszlopot tartalmaznak, a jelölés csak a sorokra hivatkozik.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Tábla;Sor.
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Csillag jelöli, hogy a validálás a korábban meghatározott sorra vagy oszlopra megtörtént.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
A szavatoló tőkét vagy a tőkekövetelményeket növelő összegeket pozitív számként kell feltüntetni.
The following general notation is followed in the instructions:
Ugyanakkor a szavatoló tőke teljes összegét vagy a tőkekövetelményeket csökkentő bármely összeg előjele negatív.
Template;Row;Column.
Ha egy tétel megjelölése előtt mínuszjel (–) található, akkor az adott tételről nem szolgáltatható pozitív adat.