natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti, az 5.2. és 5.3. pontban nem szereplő tételek)
Article 112 point (i) of CRR.
A 4.1.*, 5.1.* és 5.4.* kitettségi alosztályra vonatkozóan kizárólag a 010. sort (Teljes kitettség) kell megadni.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Ezek a vonatkozó kitettségi osztályok részpozícióinak („ebből” tételeinek) felelnek meg, ebből eredően az e kitettségi alosztályokhoz kapcsolódó adatokat a 4.1., 5.1. and 5.4. kitettségi osztályban is fel kell tüntetni.
Scope of the CR IRB template
C 08.01 – Hitelkockázat, partnerkockázat és nyitva szállítások: az IRB-módszer szerinti tőkekövetelmény (CR IRB 1)
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER/AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD, %)
i.
Az ügyfél-kategóriához vagy -halmazhoz rendelt, feltüntetendő PD-értéket a CRR 180. cikkében foglalt rendelkezések alapján kell megállapítani.
Credit risk in the banking book, among which:
Az egyes ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értéket kell feltüntetni.
Counterparty credit risk in the banking book;
Az ügyfél-kategóriák vagy -halmazok összesítő adataira (pl. a teljes kitettségre) vonatkozóan az összesítésbe beszámított ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értékek kitettséggel súlyozott átlagát kell feltüntetni.
Dilution risk for purchased receivables;
A kitettségérték (110. oszlop) alapján kell kiszámítani a kitettséggel súlyozott átlagos PD értéket.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Irányadó felügyeleti skála alkalmazása nem előírás, és nem is szükséges.
The CR IRB template does not cover the following data:
Ha az adatot szolgáltató intézmény egyedi minősítési rendszert alkalmaz, vagy az adatszolgáltatást irányadó belső skála alapján tudja teljesíteni, akkor azt a skálát kell alkalmazni.
i.
Egyébként a különböző minősítési rendszereket a következő kritériumok alapján kell összevonni és rangsorolni: a különböző minősítési rendszerek ügyfél-kategóriáit össze kell vonni, majd az egyes ügyfél-kategóriákhoz rendelt PD-érték alapján növekvő sorrendbe kell állítani.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Ha az intézmény nagyszámú ügyfél-kategóriát vagy -halmazt alkalmaz, akkor adatszolgáltatási célból a kategóriák vagy -halmazok csökkentett számáról állapodhat meg az illetékes hatóságokkal.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Az intézményeknek előzetesen meg kell keresniük az illetékes hatóságot akkor, ha a belső kategóriák számától eltérő számú kategóriában kívánnak adatot szolgáltatni.
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Az átlagos PD-értéket a 110. oszlopban feltüntetett kitettségértékkel kell súlyozni.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
A kitettséggel súlyozott átlagos PD (pl. teljes kitettség) kiszámításakor valamennyi kitettséget figyelembe kell venni, ideértve a nemteljesítő kitettségeket is.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
A nemteljesítő kitettségek az utolsó minősítési kategóriá(k)ba sorolt, 100 %-os PD-értékű kitettségek.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Az intézményeknek az értékelési korrekciók, céltartalékok, hitelkockázat-mérséklési technikákból eredő hatások és hitel-egyenértékesítési tényezők figyelembevétele előtti kitettségértéket kell feltüntetniük.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Az eredeti kitettségértéket a CRR 24. cikkével, valamint 166. cikkének (1), (2) és (4)–(7) bekezdésével összhangban kell megadni.
This breakdown is reported in the template CR GB.
A CRR 166. cikkének (3) bekezdéséből eredő hatást (mérlegen belüli nettósítás alá eső kölcsönök és betétek hatása) előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetként külön kell feltüntetni, így az az eredeti kitettséget nem csökkenti.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
A hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettség felosztása a CRR 142. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
" NO " in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 57. pontjában meghatározott hitelkockázat-mérséklési technikák, amelyek egy vagy több kitettség hitelkockázatát csökkentik a kitettségeknek az alább „A kitettség hitelkockázat-mérséklés miatti helyettesítése” részben meghatározott helyettesítésével.
" YES " in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 59. pontjában meghatározott értékek.
In any case, for the reporting of the retail portfolios "YES" has to be reported.
Ha a kitettséget biztosíték befolyásolja (pl. ha azt a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikákhoz használják fel), akkor annak értéke legfeljebb a kitettségérték lehet.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
GARANCIÁK:
Breakdown of the CR IRB template
Ha a garancia CRM-hatását a helyettesítési hatás figyelembevételével számítják ki, akkor meg kell adni a CRR 236. cikkében meghatározott korrigált értéket (Ga).
The CR IRB consists of two templates.
Az együttes nemteljesítés hatásának kezelésében érintett kitettségekre vonatkozóan az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet értékét a 220. oszlopban kell megadni.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést: a CRR 236. cikkében meghatározott korrigált értéket (Ga) kell megadni.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz: a CRR 183. cikke szerint, a (3) bekezdés kivételével.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
A garanciákat névértéken kell feltüntetni.
Total
A garanciákat a 040. oszlopban kell feltüntetni akkor, ha a kiigazítás nem az LGD értékében történik.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Ha az kiigazítás az LGD értékében történik, akkor a garancia összegét a 150. oszlopban kell feltüntetni.
Central banks and central governments
HITELDERIVATÍVÁK:
(Article 147(2)(a) CRR)
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 216. cikkében meghatározott korrigált értéket (Ga) kell megadni.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Ha az LGD értékében kiigazítás történik, akkor a hitelderivatívák összegét a 160. oszlopban kell feltüntetni.
) Corporate – SME
Az együttes nemteljesítés hatásának kezelésében érintett kitettségekre vonatkozóan az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet értékét a 220. oszlopban kell megadni.
(Article 147(2) point (c) CRR
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést: A CRR 232. cikke
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz: a CRR 212. cikkében megadott kritériumokat teljesítő hitelkockázat-mérséklő eszközök.
(Article 147(2) point (c) CRR in conjunction with Article 501(2))
A 060. oszlopban kell feltüntetni akkor, ha az LGD értékében nem történik kiigazítás.
) Corporate – Specialised lending
Ha az LGD értékében kiigazítás történik, akkor az összeget a 170. oszlopban kell feltüntetni.
(Article 147(8) CRR)
A kiáramlások értéke megegyezik a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettség fedezett részével, amelyet a kötelezett kitettségi osztályából, illetve adott esetben ügyfél-kategóriájából vagy -halmazából való levonást követően a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben ügyfél-kategóriájába vagy -halmazába kell sorolni.
) Corporate – Other
Ezt az összeget a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben ügyfél-kategóriájába vagy -halmazába irányuló beáramlásnak kell tekintetni.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Az azonos kitettségi osztályba, illetve adott esetben ügyfél-kategóriába vagy -halmazba tartozó be- és kiáramlásokat szintén figyelembe kell venni.
) Retail – Secured by immovable property SME
A megfelelő ügyfél-kategóriába vagy -halmazba, illetve kitettségi osztályba sorolt kitettségérték a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikák miatti ki- és beáramlások figyelembevétele után.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Ebből: mérlegen kívüli tételek
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Lásd a CR SA útmutatóját
) Retail – Secured by immovable property non-SME
A CRR 166. cikke, valamint 230. cikke (1) bekezdésének második mondata szerinti értéket kell feltüntetni.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Az I. mellékletben meghatározott instrumentumok esetében a CRR 166. cikkének (8)–(10) bekezdése szerinti hitel-egyenértékesítési tényezőket az intézmény által választott módszertől függetlenül alkalmazni kell.
) Retail – Qualifying revolving
A CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének alkalmazásakor a 040–060. sorban (értékpapír-finanszírozási ügyletek, származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból eredő kitettségek) a kitettségérték megegyezik a CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének 3., 4., 5., 6. és 7. szakaszában rögzített módszer szerint számított partnerkockázati kitettséggel.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Ezeket az értékeket ebben az oszlopban, és nem a 130. oszlopban („Ebből: partnerkockázatból származó”) kell feltüntetni.
) Retail – Other SME
Ebből: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Lásd a CR SA táblához tartozó útmutatót.
)* Retail – Other SME subject to SME supporting factor
A kitettségérték felosztása a CRR 142. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 501(2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Ezekben az oszlopokban nem tüntethetők fel azok a hitelkockázat-mérséklési technikák, amelyek e technikák helyettesítési hatásának alkalmazásából adódóan befolyásolják az LGD-értékeket.
) Retail – Other non – SME
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést: a CRR 228. cikkének (2) bekezdése, 230. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 231. cikke szerint.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz:
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet illetően a központi kormányzattal vagy központi bankkal, intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni kitettségek esetében: a CRR 161. cikkének (3) bekezdése szerint.
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Lakossággal szembeni kitettségek: a CRR 164. cikkének (2) bekezdése szerint.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Az LGD-becslés során a CRR 181. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint figyelembe vett, előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet illetően.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Lásd a 040. oszlopra vonatkozó útmutatást.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Lásd a 050. oszlopra vonatkozó útmutatást.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA: EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Az intézmény belső modelljében alkalmazott vonatkozó érték.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
A CRR 212. c ikkében megadott kritériumokat teljesítő hitelkockázat-mérséklő eszközök.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kereskedési könyvben nyilvántartott műveletek esetében a tétel a CRR 299. cikke (2) bekezdésének c)–f) pontja alapján a kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozóan elismert pénzügyi instrumentumokat és árukat foglalja magában.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
A CRR harmadik része II. címe 4. fejezetének 4. szakaszában szabályozott hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat és mérlegen belüli nettósítást készpénzbiztosítékként kell kezelni.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést: a CRR 193. cikkének (1)–(4) bekezdése, valamint 194. cikkének (1) bekezdése szerinti értékek.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
A CRR 223. cikkének (2) bekezdése szerinti korrigált értéket (Cvam) kell feltüntetni.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz: az LGD-becslés során a CRR 181. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint figyelembe vett pénzügyi biztosíték.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
A feltüntetendő érték a biztosíték becsült piaci értéke.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést: a CRR 199. cikkének (1)–(8) bekezdése, valamint 229. cikke szerint.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz: az LGD-becslés során a CRR 181. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint figyelembe vett egyéb biztosíték.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 199. cikkének (2)–(4) bekezdése szerinti értékeket kell feltüntetni.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Be kell számítani az ingatlan lízingbe adását is (lásd a CRR 199. cikkének (7) bekezdését).
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Lásd még a CRR 229. cikkét.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a feltüntetendő érték a becsült piaci érték.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 199. cikkének (6) és (8) bekezdése szerinti értékeket kell feltüntetni.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Be kell számítani az ingatlanon kívüli vagyontárgyak lízingbe adását is (lásd a CRR 199. cikkének (7) bekezdését).
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Lásd még a CRR 229. cikkének (3) bekezdését.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a feltüntetendő érték a biztosíték becsült piaci értéke.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 199. cikkének (5) bekezdése, valamint 229. cikkének (2) bekezdése szerinti értékeket kell feltüntetni.
GUARANTEES:
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a feltüntetendő érték a biztosíték becsült piaci értéke.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS: ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Az együttes nemteljesítésre vonatkozó eljárással érintett kitettségeket fedező garanciák és hitelderivatívák a CRR 202. cikke és 217. cikkének (1) bekezdése alapján.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Lásd még a 040. „Garanciák” és az 050. „Hitelderivatívák” oszlopot.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
Figyelembe kell venni a hitelkockázat-mérséklési technikáknak az LGD-értékekre gyakorolt, a CRR harmadik része II. címe 3. és 4. fejezetében meghatározott teljes hatását.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Az együttes nemteljesítésre vonatkozó eljárással érintett kitettségek esetében a feltüntetendő LGD a CRR 161. cikkének (4) bekezdése alapján kiválasztott értéknek felel meg.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
A nemteljesítő kitettségek esetében figyelembe kell venni a CRR 181. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
A kitettséggel súlyozott átlagokat a 110. oszlopban meghatározott kitettségérték alapján kell kiszámítani.
CREDIT DERIVATIVES:
Valamennyi hatást figyelembe kell venni, így az adatszolgáltatás kiterjed a jelzálogra alkalmazandó alsó határértékre is.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Az IRB-módszert alkalmazó, de saját LGD-becslést nem használó intézményeknél a pénzügyi biztosítékok kockázatmérséklő hatásait a kitettség teljes mértékben korrigált értéke (E*) tükrözi, majd azok a CRR 228. cikkének (2) bekezdése szerinti LGD*-értékben is megjelennek.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Az egyes PD-ügyfélkategóriákhoz vagy -halmazokhoz tartozó, kitettséggel súlyozott átlagos LGD az adott PD-kategóriához vagy -halmazhoz kapcsolt prudenciális LGD-értékeknek a 110. oszlop vonatkozó kitettségértékével súlyozott átlaga.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor figyelembe kell venni a CRR 175. cikkét, valamint 181. cikkének (1) és (2) bekezdését.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
A kitettséggel súlyozott átlagos LGD-értéket az adott illetékes hatóság által jóváhagyott belső minősítési rendszerben ténylegesen alkalmazott kockázati paraméterekből kell származtatni.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Az adatszolgáltatás nem terjed ki a 153. cikk (5) bekezdésében említett speciális hitelezési kitettségekre.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
A 230. oszlop számításakor nem vehetők figyelembe a nagyméretű szabályozo tt pénzügyi ágazatbeli szervezetek, valamint a nem szabályozott pénzügyi vállalatok kitettségei és az azokhoz kapcsolódó LGD-értékek, ezek kizárólag a 240. oszlop kiszámításánál vehetők figyelembe.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) a CRR 142. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
A feltüntetett érték a CRR 162. cikkének felel meg.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
A kitettségérték (110. oszlop) alapján kell kiszámítani a kitettséggel súlyozott átlagokat.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Az átlagos lejáratot napban kell megadni.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Ez az adat nem adható meg olyan kitettségérték esetén, amelynél a lejáratot nem veszik figyelembe a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításakor.
Of which: Off Balance Sheet Items
Ez azt jelenti, hogy az oszlop a „lakosság” kitettségi osztályra vonatkozóan nem tölthető ki.
See CR-SA instructions
A központi kormányzatok és központi bankok, a vállalkozások és az intézmények kitettségi osztályra vonatkozóan lásd a CRR 153. cikkének (1) és (3) bekezdését.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
A lakosság osztályára vonatkozóan lásd a CRR 154. cikkének (1) bekezdését.