natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Az MKR SA SEC tábla kizárólag a CRR 335. cikke, valamint azzal összefüggésben a CRR 337. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelményt határozza meg.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Ha a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírosítási pozíciókat hitelderivatívákkal fedezik, akkor a CRR 346. és 347. cikkét kell alkalmazni.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies:
Valamennyi kereskedési könyvi pozícióról egy táblán kell adatot szolgáltatni attól függetlenül, hogy az intézmény a sztenderd módszert vagy a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazza a CRR harmadik része II. címének 5. fejezete szerinti egyes pozíciók kockázati súlyának meghatározásakor.
EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Az e pozíciók általános kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó adatszolgáltatás az MKR SA TDI vagy az MKR IM táblán történik.
010-020
Az 1250 %-os kockázati súlyú pozíciók az elsődleges alapvető tőkéből (CET1) is levonhatók (lásd a CRR 243. cikke (1) bekezdésének b) pontját, 244. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 258. cikkét).
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
(-) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
A CRR 258. cikke.
030-040
A hosszú és rövid pozíciók megkülönböztetésével kapcsolatban lásd a CRR 328. cikkének (2) bekezdését.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
070–520
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
A NETTÓ POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
A CRR 251. cikke (1. táblázat), valamint 261. cikkének (1) bekezdése (4. táblázat).
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
A hosszú és rövid pozíciókat külön kell csoportosítani.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
230–240 és 460–470
Article 92(4) lit. b of CRR.
250–260 és 480–490
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
A CRR 337. cikkének (2) bekezdése a CRR 262. cikkével összefüggésben.
010-350
Ezeket az oszlopokat akkor kell kitölteni, ha az intézmények az alternatív felügyeleti képlet módszerét (SFA) alkalmazzák, amely a szavatolótőke-követelményt a biztosítékhalmaz jellemzőinek és az ügyletrészsorozat szerződéses tulajdonságainak függvényében határozza meg.
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
270 és 500 AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA
GENERAL RISK
a CRR 253. és 254. cikke, valamint 256. cikkének (5) bekezdése.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
IRB-módszer:
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
a CRR 263. cikkének (2) és (3) bekezdése.
MATURITY BASED APPROACH
A gyorsított visszafizetéssel kapcsolatban lásd CRR 265. cikkének (1) bekezdését és 256. cikkének (5) bekezdését.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
280–290/510–520
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
A CRR 109. cikke (1) bekezdésének második mondata, valamint 259. cikkének (3) és (4) bekezdése.
210-240
Ezeket az oszlopokat akkor kell kitölteni, ha az intézmény a belső értékelési módszer alapján határozza meg a bankok által (ideértve a külső bankokat is) ABCP-program keretében nyújtott likviditási hitelkeretek és hitelminőség-javítási lehetőségek tőkekövetelményét.
GENERAL RISK.
A külső hitelminősítő intézeti módszertanra épülő belső értékelési módszer (IAA) az ABCP-programmal szemben kizárólag olyan kitettségeknél alkalmazható, amelyek kezdeti belső hitelminőségi besorolása a befektetési fokozattal egyenértékű.
DURATION BASED APPROACH
530–540
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
A CRR 337. cikkének (3) bekezdése a CRR 407. cikkével összefüggésben.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése.
SPECIFIC RISK
550–570
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK, A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
A CRR 337. cikke, figyelmen kívül hagyva a CRR 335. cikkében biztosított jogosultságot, amely alapján egy intézmény a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja a súly és a nettó pozíció szorzatát.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
580–600
251-321
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK, A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
A CRR 337. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelembevételével.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR — “look-through”).
A CRR 337. cikkének (4) bekezdése szerint a 2014. december 31-én záruló átmeneti időszakban az intézménynek külön kell összegeznie a súlyozott nettó hosszú pozícióit (580. oszlop) és a súlyozott nettó rövid pozícióit (590. oszlop).
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
A két összeg közül a nagyobb (felső korlát figyelembevételével számított) összeg képezi a szavatolótőke-követelményt.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Ezzel együtt a CRR 337. cikkének (4) bekezdése szerint 2015-től kezdődően az intézmény a szavatolótőke-követelmény kiszámításához a 600. oszlopban összegzi a súlyozott nettó pozícióit (tekintet nélkül arra, hogy azok hosszúak vagy rövidek).
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
A kereskedési könyvben nyilvántartott, fennálló értékpapírosítások összértéke az értékpapírosítást kezdeményező és/vagy befektető és/vagy szponzor szerepét betöltő intézmény adatszolgáltatása szerint.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
040, 070 és 100
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 61. és 62. pontja
Own funds requirement for securitisation instruments
020, 050, 080 és 110
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 63. pontja
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
BEFEKTETŐ
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Olyan hitelintézet, amely értékpapírosítási pozícióval rendelkezik egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben sem az értékpapírosítást kezdeményező, sem a szponzor szerepét nem tölti be.
Articles 348 to 350 of CRR.
SZPONZOR
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÍPUSAI SZERINT
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
A CRR 337. cikke (4) bekezdésének utolsó mondata.
350-390
Az alapul szolgáló eszközök megoszlása a SEC Details tábla »Típus« oszlopában alkalmazott osztályozást követi:
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
1 lakóingatlant terhelő jelzálog;
Article 329(3) of CRR.
2 kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog;
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
3 hitelkártya-követelés;
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
4 lízing;
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
5 vállalatoknak és vállalatként kezelt kkv-knak nyújtott hitel;
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
6 fogyasztási hitel;
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
7 vevőkövetelés;
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
8 egyéb eszköz;
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
9 fedezett kötvény;
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
10 egyéb kötelezettség.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Az egyes értékpapírosítások esetében, ha a halmaz több eszköztípust tartalmaz, akkor az intézménynek a legfontosabb típust kell feltüntetnie.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó CTP-pozíciókról (értékpapírosításokról, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákról és a CRR 338. cikkének (3) bekezdése alapján besorolt CTP-pozíciókról), valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
Article 258 of CRR.
Az MKR SA CTP tábla kizárólag a CRR 335. cikke, valamint azzal összefüggésben a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelményt határozza meg.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Ha a kereskedési könyvben nyilvántartott CTP-pozíciókat hitelderivatívákkal fedezik, akkor a CRR 346. és 347. cikkét kell alkalmazni.
070-520
Valamennyi kereskedési könyvi CTP-pozícióról egy táblán kell adatot szolgáltatni attól függetlenül, hogy az intézmény a sztenderd módszert vagy a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazza-e a CRR harmadik része II. címének 5. fejezete szerinti egyes pozíciók kockázati súlyának meghatározásakor.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
A tábla kialakítása elkülöníti az értékpapírosítási pozíciókat, az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint az egyéb CTP-pozíciókat.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Az értékpapírosítási pozíciókat emiatt minden esetben a 030., 060. vagy 090. sorban kell feltüntetni az intézmény által az értékpapírosításban betöltött szereptől függően.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat minden esetben a 110. sorban kell feltüntetni.
230-240 and 460-470
Az »egyéb CTP-pozíciók« nem értékpapírosítási pozíciók és nem az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák (lásd a CRR 338. cikkének (3) bekezdésében található meghatározást), de a fedezési szándék miatt egyértelműen kapcsolódnak e két pozíció egyikéhez.
250-260 and 480-490
Besorolásuk ezért történik az »értékpapírosítás« vagy »n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatíva« alkategóriában.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciókkal összefüggésben.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
070–400
270 and 500
A NETTÓ POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA (SA és IRB)
LOOK THROUGH
160 és 330
Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
EGYÉB
IRB:
Az előző oszlopokban kifejezetten nem említett egyéb kockázati súlyok.
Articles 263(2) and (3) of CRR.
Az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák közül kizárólag azok, amelyek nem rendelkeznek külső minősítéssel.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
A külső minősítésű n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat az MKR SA TDI táblán kell feltüntetni (321. sor), vagy – ha azok a CTP részét képezik – a megfelelő kockázati súly oszlopába kell besorolni.
280-290/510-520
170–180 és 360–370
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
190–200 és 340–350
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
220–230 és 390–400
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
A CRR 259. cikke (3) és (4) bekezdése.
530-540
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
A CRR 338. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelmen kívül hagyásával.
Article 14(2) of CRR
430–440
550-570
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
A CRR 338. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelembevételével.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
A szavatolótőke-követelmény az i. kizárólag a nettó hosszú pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelmény (430. oszlop), valamint ii. kizárólag a nettó rövid pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelmény (440. oszlop) közül a nagyobb érték.
580-600
A korrelációkereskedési portfólióban nyilvántartott, fennálló pozíciók összértéke az értékpapírosítást kezdeményező, befektető vagy szponzor szerepét betöltő intézmény adatszolgáltatása szerint.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
030, 060 és 090
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
A korrelációkereskedési portfólió értékpapírosításokat, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint esetlegesen a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt kritériumokat teljesítő egyéb fedezeti pozíciókat foglal magában.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat az »Egyéb CTP-pozíciók« sorban kell feltüntetni.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Itt az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint az azokat a CRR 347. cikke szerint fedező n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat kell megadni.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Az értékpapírosítást kezdeményező, a befektető és szponzor pozíciói az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákkal nem egyeztethetők össze.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Emiatt az értékpapírosítási pozícióknál alkalmazott megbontás az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák esetében nem alkalmazható.
040,070 and 100
040, 070, 100 és 120
SECURITISATIONS
EGYÉB CTP-POZÍCIÓK
Article 4(61) and (62) of CRR.
Az alábbiakban lévő pozíciókat kell megadni:
020,050, 080 and110
az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat;
Article 4(63) of CRR.
a CRR 346. cikke szerint hitelderivatívákkal fedezett CTP-pozíciókat;
ORIGINATOR
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról, valamint az ezekhez kapcsolódóan a kereskedési könyvben nyilvántartott részvények pozíciókockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
Article 4(13) of CRR
A táblát külön ki kell tölteni összesítve, valamint az alábbi előre meghatározott felsorolásban szereplő piacokra vonatkozóan:
INVESTOR
Albánia, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Egyiptom, Horvátország, Izland, Japán, Lengyelország, Liechtenstein, Macedónia, Magyarország, Norvégia, Oroszország, Románia, Svájc, Svédország, Szerbia, Törökország, Ukrajna, az euróövezet továbbá egy táblát az összes többi piacra összesítve.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Ezen adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazásában piac alatt országot kell érteni.
SPONSOR
A CRR 327., 329., 332., 341. és 345. cikke.
Article 4(14) of CRR.
A tőkekövetelményt az egyes nemzeti piacokra külön kell kiszámítani.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
010–130
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
A CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti pozíciókockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
Article 337(4), last sentence of CRR.
020–040
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Az általános kockázattal érintett részvényekben lévő pozíciók (a CRR 343. cikke), valamint az azoknak megfelelő, a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti szavatolótőke-követelmény.
1 residential mortgages;
Mindkét felosztás (021/022 és 030/040) valamennyi olyan pozícióhoz kapcsolódik, amelyet általános kockázat érint.
2 commercial mortgages;
A 021. és 022. sorban az információkat eszközönkénti bontásban kell megadni.
3 credit card receivables;
A szavatolótőke-követelmény számításakor kizárólag a 030. és 040. sorban csoportosított adatok vehetők figyelembe.
4 leasing;
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyletek, a 329. cikk és a 332. cikk figyelembevételével, ha e cikkek alkalmazhatók.
5 loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyleteken kívüli instrumentumok.
6 consumer loans;
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
7 trade receivables;
Tőzsdei forgalomban szereplő, széles körben diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek a CRR 344. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint.
8 other assets;
Ezeknél a pozícióknál csak általános kockázat áll fenn, így azok az 050. sorban nem tüntethetők fel.
9 covered bonds;
Egyedi kockázattal érintett egyéb részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő szavatolótőke-követelmény a CRR 343. cikke és 344. cikkének (3) bekezdése szerint.
10 other liabilities.
Egyedi kockázattal érintett részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő szavatolótőke-követelmény a CRR 342. cikke és 344. cikkének (4) bekezdése szerint.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
A CRR az ilyen pozíciókat nem rendeli kifejezetten sem kamatlábkockázathoz, sem részvénypiaci kockázathoz.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Adatszolgáltatás céljából e pozíciókat az MKR SA EQU táblán kell feltüntetni.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
A kollektív befektetési formákban lévő pozíciók a CRR 348. cikkének (1) bekezdése szerinti tőkekövetelmény-számítás esetén.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Akkor alkalmazandó, ha a kollektív befektetési formákban vagy az alapul szolgáló eszközökben lévő pozíciók kezelése nem a CRR harmadik része IV. címének 5. fejezetében rögzített módszerek alapján történik (lásd: »Belső modellek alkalmazása a szavatolótőke-követelmények kiszámítására«).