natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
A sztenderd módszer keretében a CRR 112. cikke j) pontjának hatályába eső kitettségek nem vehetők figyelembe a 020;020 – 090;020 mezőben, viszont feltüntetendők a 100;020 mezőben.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
A szavatoló tőkéből levont kitettségeket az intézményeknek mindkét módszer keretében 1250 %-os kockázati súly alkalmazásával kell figyelembe venniük.
This is the sum of 020:* to 100;*.
A 020;* – 100;* mező összege.
Exposures with a 0 % risk weight.
0 %-os kockázati súlyú kitettségek.
> 0 % and ≤ 12 %
> 0 % és ≤ 12 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
A 0 %-nál nagyobb, de legfeljebb 12 %-os kockázati súlyú kitettségek.
> 12 % and ≤ 20 %
> 12 % és ≤ 20 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
A 12 %-nál nagyobb, de legfeljebb 20 %-os kockázati súlyú kitettségek.
> 20 % and ≤ 50 %
> 20 % és ≤ 50 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
A 20 %-nál nagyobb, de legfeljebb 50 %-os kockázati súlyú kitettségek.
> 50 % and ≤ 75 %
> 50 % és ≤ 75 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
A 50 %-nál nagyobb, de legfeljebb 75 %-os kockázati súlyú kitettségek.
> 75 % and ≤ 100 %
> 75 % és ≤ 100 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
A 75 %-nál nagyobb, de legfeljebb 100 %-os kockázati súlyú kitettségek.
> 100 % and ≤ 425 %
> 100 % és ≤ 425 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
A 100 %-nál nagyobb, de legfeljebb 425 %-os kockázati súlyú kitettségek.
> 425 % and ≤ 1250 %
> 425 % és ≤ 1250 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
A 425 %-nál nagyobb, de legfeljebb 1250 %-os kockázati súlyú kitettségek.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
A sztenderd módszer keretében a CRR 112. cikke j) pontjának hatályába eső kitettségek.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Az IRB módszer keretében a 100 %-os nemteljesítési valószínűséggel (PD) rendelkező kitettségek.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
(tájékoztató adat) Alacsony kockázatú mérlegen kívüli tételek vagy a tőkemegfelelési mutató keretében 0 %-os hitel-egyenértékesítési tényezőt kapó mérlegen kívüli tételek
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
A CRR 111. cikke szerinti alacsony kockázatú mérlegen kívüli tételek és a CRR 166. cikke alapján 0 %-os hitel-egyenértékesítési tényezőt kapó mérlegen kívüli tételek.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségek (SA-kitettségek)
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségértékek az értékelési korrekciók, a CRM és a hitel-egyenértékesítési tényezők figyelembevétele után, a CRR harmadik része II. címének 2. fejezetével összhangban kiszámítva.
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségek (IRB-kitettségek)
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
A CRR 166. cikke és 230. cikke (1) bekezdése második albekezdésének első mondata szerinti mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségértékek a kitettségre helyettesítő hatást gyakorló CRM-technikák miatti ki- és beáramlások figyelembevétele után.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
A mérlegen kívüli tételek esetében az intézményeknek alkalmazniuk kell a CRR 166. cikke (8)–(10) bekezdése szerinti egyenértékesítési tényezőket.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
A mérlegen kívüli tételek kitettségértéke a CRR 111. és 166. cikkében meghatározottak szerint, egyenértékesítési tényezők alkalmazása nélkül.
Alternative definition of capital (LR3)
A tőke alternatív definíciója (LR3)
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Az LR3 tábla a CRR 511. cikkében előírt felülvizsgálathoz szükséges tőkeértékekről szolgáltat információkat.
Article 50 of the CRR
A CRR 50. cikke
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
A CRR 50. cikke szerinti elsődleges alapvető tőke összege, a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérés figyelembevétele nélkül.
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
A CRR 50. cikke szerinti elsődleges alapvető tőke összege, a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérés figyelembevétele után.
Article 72 of the CRR
A CRR 72. cikke
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
A CRR 72. cikke szerinti szavatoló tőke összege, a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérés figyelembevétele nélkül.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
A CRR 72. cikke szerinti szavatoló tőke összege, a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérés figyelembevétele után.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Az alábbi rendelkezések által előírt, valamely eszköz értékét az elsődleges alapvető tőke tételeinek kiigazítása révén módosító szabályozói kiigazítások összege:
Articles 36 to 47 of the CRR,
a CRR 36–47. cikke,
as applicable
értelemszerűen.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Az intézményeknek az ilyen levonások tekintetében figyelembe kell venniük a 48., a 49. és a 79. cikkben megállapított kivételeket, alternatívákat és felmentéseket, a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérés figyelembevétele nélkül.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
A kettős elszámolás elkerülése érdekében az intézmények nem vehetik figyelembe a CRR 111. cikke alapján az LRCalc;10;10 – LRCalc;260;10 mezőben megadott kitettségértékek számítása során már alkalmazott kiigazításokat, sem azokat a kiigazításokat, amelyek nem csökkentik egy adott eszköz értékét.
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Ezek a kiigazítások csökkentik a szavatoló tőke összegét, tehát előjelük negatív.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Az alábbi rendelkezések által előírt, valamely eszköz értékét az elsődleges alapvető tőke kiigazítása révén módosító szabályozói kiigazítások összege:
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Az intézményeknek az ilyen levonások tekintetében figyelembe kell venniük a 48., a 49. és a 79. cikkben megállapított kivételeket, alternatívákat és felmentéseket, továbbá a CRR tizedik részének 1. és 2. fejezetében megállapított eltérést.
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
Az alábbi rendelkezések által előírt, valamely eszköz értékét a szavatoló tőke kiigazítása révén módosító szabályozói kiigazítások összege:
Articles 56 to 60 of the CRR, or
a CRR 56–60. cikke, vagy
Articles 66 to 70 of the CRR,
a CRR 66–70. cikke,
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
A kettős elszámolás elkerülése érdekében az intézmények nem vehetik figyelembe a CRR 111. cikke alapján az LRCalc;10;10 – LRCalc;260;10 sorban megadott kitettségértékek számítása során már alkalmazott kiigazításokat, sem azokat a kiigazításokat, amelyek nem csökkentik egy adott eszköz értékét.
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségek alternatív bontása (LR4)
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Az intézmények a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségértékeket az LRCalc tábla alábbi mezőiben szereplő kivételek értelemszerű alkalmazása után tüntetik fel az LR4 táblában.
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 és 260;010.
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
A kettős elszámolás elkerülése érdekében az gondoskodniuk kell a következő pontban szereplő egyenlőség teljesüléséről.
Off-balance sheet items; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Az intézményeknek a 29. pont értelmében a következő egyenlőség teljesüléséről kell gondoskodniuk: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010.
Mérlegen kívüli tételek; ebből: – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Off-balance sheet items; of which — RWA
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték az LRCalc;150;010, az LRCalc;160;010, az LRCalc;170;010 és az LRCalc;180;010 mező összege.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Mérlegen kívüli tételek; ebből: – Kockázattal súlyozott eszközök
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
A mérlegen kívüli tételek – ide nem értve az SFT-ket és a származtatott ügyleteket – kockázattal súlyozott kitettségértéke a sztenderd módszer és az IRB módszer szerint.
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
A sztenderd módszer szerinti kitettségek esetében az intézményeknek a kockázattal súlyozott kitettségértéket a CRR harmadik része II. címének 2. fejezetével összhangban kell meghatározniuk.
Trade Finance; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Az IRB módszer szerinti kitettségek esetében az intézményeknek a kockázattal súlyozott kitettségértéket a CRR harmadik része II. címének 3. fejezetével összhangban kell meghatározniuk.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Kereskedelemfinanszírozás; ebből: – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték a kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek esetében.
Trade Finance; of which — RWA
Az LR4 táblában való adatszolgáltatás céljából a kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek olyan megnyitott és igazolt import- és exportakkreditívek, amelyek rövid lejáratúak és öntörlesztőek, illetve hasonló ügyletek.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance.
Kereskedelemfinanszírozás; ebből: – Kockázattal súlyozott eszközök
Under official export credit insurance scheme — Leverage Ratio Exposure Value
A kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek – ide nem értve az SFT-ket és a származtatott ügyleteket – kockázattal súlyozott kitettségértéke.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Hivatalos exporthitel-biztosítási program keretében – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték a hivatalos exporthitel-biztosítási program keretében megvalósuló kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek esetében.
Under official export credit insurance scheme — RWA
Az LR4 táblában való adatszolgáltatás céljából a hivatalos exporthitel-biztosítási program a kormány vagy más jogalany, például exporthitel-ügynökség által többek között közvetlen hitel/finanszírozás, refinanszírozás, kamatláb-támogatás (ahol a rögzített kamatláb a hitel teljes futamidejére biztosított), segélyfinanszírozás (hitelek és támogatások), exporthitel-biztosítás és garanciák formájában biztosított hivatalos támogatás.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Hivatalos exporthitel-biztosítási program keretében – Kockázattal súlyozott eszközök
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
A hivatalos exporthitel-biztosítási program keretében megvalósuló kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek – ide nem értve az SFT-ket és a származtatott ügyleteket – kockázattal súlyozott kitettségértéke.
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába tartozó származtatott ügyletek és SFT-k – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — RWA
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték a CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába tartozó származtatott ügyletek és SFT-k esetében.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába tartozó származtatott ügyletek és SFT-k – Kockázattal súlyozott eszközök
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
A CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába tartozó, mérlegen belüli és mérlegen kívüli származtatott ügyletek és SFT-k hitel- és partnerkockázattal szembeni, kockázattal súlyozott kitettségértéke a CRR harmadik részének II. címe szerinti számítás alapján.
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába nem tartozó származtatott ügyletek – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — RWA
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték a CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába nem tartozó származtatott ügyletek esetében.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába nem tartozó származtatott ügyletek – Kockázattal súlyozott eszközök
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
A CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába nem tartozó, mérlegen belüli és mérlegen kívüli származtatott ügyletek hitel- és partnerkockázattal szembeni, kockázattal súlyozott kitettségértéke a CRR harmadik részének II. címe szerinti számítás alapján.
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába nem tartozó SFT-k – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — RWA
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték a CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába nem tartozó SFT-k esetében.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodások hatályába nem tartozó SFT-k – Kockázattal súlyozott eszközök
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives — Leverage Ratio Exposure Value
A CRR 272. cikkének 25. pontja szerinti eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló megállapodás hatályába nem tartozó, mérlegen belüli és mérlegen kívüli SFT-k hitel- és partnerkockázattal szembeni, kockázattal súlyozott kitettségértéke a CRR harmadik részének II. címe szerinti számítás alapján.
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010.
A hitelderivatívák kiegészítő kezeléséből adódó kitettségérték – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Other assets belonging to the trading book — Leverage Ratio Exposure Value
Az LRCalc;130;010 és az LRCalc;140;010 mező különbsége.
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
A kereskedési könyvben szereplő egyéb eszközök – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték
Other assets belonging to the trading book — RWA
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték az LRCalc;190;010 mezőben feltüntetett tételek esetében, a kereskedési könyvben nem szereplő tételek nélkül.
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
A kereskedési könyvben szereplő egyéb eszközök – Kockázattal súlyozott eszközök
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
A CRR harmadik része IV. címének hatályába tartozó tételek szavatalótőke-követelménye szorozva 12,5-tel.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Fedezett kötvények – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – SA-kitettségek
Institutions shall report net of defaulted exposures.
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 129. cikke szerinti fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek.
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Az intézményeknek a nemteljesítő kitettségek nélküli értéket kell feltüntetniük.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Fedezett kötvények – A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték – IRB-kitettségek
Covered bonds — RWA — SA exposures
A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték azon eszközök esetében, amelyek a CRR 161. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Fedezett kötvények – Kockázattal súlyozott eszközök – SA-kitettségek
Covered bonds — RWA — IRB exposures
Azon eszközök kockázattal súlyozott kitettségértéke, amelyek a CRR 129. cikke szerinti fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek.