natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the total value of Subordinated liabilities of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Az ingatlanpiaci kockázatra érzékeny eszközök ingatlanpiaci sokk utáni abszolút értéke.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) –Total
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Ingatlanpiaci kockázat
This is the total value of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Az ingatlanpiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek ingatlanpiaci sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 1 Equity
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Ingatlanpiaci kockázat
This is the total value of Type 1 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 % — C0500) which are financial and credit institutions.
Az ingatlanpiaci kockázat nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 2 Equity
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Ingatlanpiaci kockázat
This is the total value of Type 2 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Az ingatlanpiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek ingatlanpiaci sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Subordinated liabilities
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Ingatlanpiaci kockázat
This is the total value of Subordinated liabilities of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Az ingatlanpiaci kockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions –Total
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat
This is the total value of participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
A kamatréskockázat nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
This is the sum of C0470 and C0540.
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity
A kamatréskockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
This is the total value of Type 1 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
A kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny eszközök abszolút értéke.
This is the sum of C0480 and C550.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity
A kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek abszolút értéke.
This is the total value of Type 2 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek
This is the sum of C0490 and C0560)
A kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek
This is the total value of subordinated liabilities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
A kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).
This is the total value of strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Ha R0010/C0010=1, akkor a kötvények és hitelek kamatréskockázata nettó szavatolótőke-szükségletének számításakor egyszerűsítést alkalmaztak.
This is the sum of C0470.
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which strategic
A kötvények és hitelek kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).
This is the total value of Type 1 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Kötvények és hitelek
This is the sum of C0480.
A kötvények és hitelek kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which strategic
Ha R0010/C0010=1, akkor a kötvények és hitelek kamatréskockázata bruttó szavatolótőke-szükségletének számításakor egyszerűsítést alkalmaztak.
This is the total value of Type 2 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Hitelderivatívák
This is the sum of C0490).
A hitelderivatívák kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which strategic
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Hitelderivatívák
This is the total value of subordinated liabilities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
A hitelderivatívák kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
This is the sum of C0500.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Hitelderivatívák – Hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkja
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — total — of which non–strategic
A hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkjával kapcsolatos kamatréskockázatra érzékeny eszközök abszolút értéke
This is the total value of non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Hitelderivatívák – Hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkja
This is the sum of C0540.
A hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkjával kapcsolatos kamatréskockázatra érzékeny kötelezettségek abszolút értéke
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which non–strategic
Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Hitelderivatívák – Hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkja
This is the total value of Type 1 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
A hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkjával kapcsolatos kamatréskockázatra érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.
This is the sum of C0550.
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Hitelderivatívák – Hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkja
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which non–strategic
A hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkjával kapcsolatos kamatréskockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).
This is the total value of Type 2 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Hitelderivatívák – Hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/növekedési sokkja
This is the sum of C0560.
A hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkjával kapcsolatos kamatréskockázat nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which non–strategic
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Hitelderivatívák – Hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/növekedési sokkja
This is the total value of subordinated liabilities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
A hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkjával kapcsolatos kamatréskockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).
This is the sum of C0570.
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Hitelderivatívák – Hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/növekedési sokkja
This is the total value of all participations.
A hitelderivatívák hozamráta-csökkenési/-növekedési sokkjával kapcsolatos kamatréskockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Az értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök abszolút értéke.
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.
Az értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek abszolút értéke.
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Az értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
Az értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
Az értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
Calculation of ‘q factor’
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók
, where
Az értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
Az értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 1-es típus
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
Az 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök abszolút értéke.
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 1-es típus
1 — Article 112(7) reporting
Az 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek abszolút értéke.
2 — Regular reporting
Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 1-es típus
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
Az 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 1-es típus
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Az 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 1-es típus
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Az 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 1-es típus
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
Az 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 1-es típus
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
Az 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 2-es típus
This amount shall be positive.
A 2-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök abszolút értéke.
Net solvency capital requirement Diversification
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 2-es típus
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
A 2-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek abszolút értéke.
This amount shall be reported as a negative value.
Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 2-es típus
Gross solvency capital requirement Diversification
A 2-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 2-es típus
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
A 2-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 2-es típus
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
A 2-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 2-es típus
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
A 2-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – 2-es típus
This cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
A 2-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
This amount shall be calculated as a sum of the net capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Újra-értékpapírosítás
Gross solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Az újra-értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök abszolút értéke.
Amount of the basic capital requirements, before the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Újra-értékpapírosítás
This amount shall be calculated as a sum of the gross capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula
Az újra-értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek abszolút értéke.
Adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Újra-értékpapírosítás
Amount of the capital requirements for operational risk module as calculated using the standard formula.
Az újra-értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.
Loss–absorbing capacity of technical provisions
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Újra-értékpapírosítás