natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
A CRR 319. cikke szerinti alternatív sztenderd módszert alkalmazó intézményeknek a vonatkozó évekre az irányadó mutatót üzletáganként elkülönítve kell megadniuk a 030–050. és 080–100. sorban, valamint a „kereskedelmi banki tevékenység” és „lakossági banki tevékenység” üzletágra vonatkozóan a 110. és 120. sorban.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
A 110. és 120. sor az alternatív sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó tevékenységekre vonatkozóan mutatja az irányadó mutató értékét, megkülönböztetve a „kereskedelmi banki tevékenység” üzletágba és a „lakossági banki tevékenység” üzletágba tartozó tevékenységeket (a CRR 319. cikke).
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Egyszerre szerepelhet érték a „kereskedelmi banki tevékenység” és „lakossági banki tevékenység” üzletágaknak a sztenderd módszer szerinti 060. és 070. sorában és az alternatív sztenderd módszer szerinti 110. és 120. sorában, pl. ha egy leányvállalat a sztenderd módszer, míg anyavállalata az alternatív sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozik.
A negative figure shall be reported in this column.
Ebben a sorban a CRR 312. cikkének (2) bekezdése, valamint 321–323. cikke szerint a fejlett mérési módszerek alkalmazási körébe tartozó intézmények vonatkozó adatait kell megadni.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Ezenkívül a különböző módszerek együttes (a CRR 314. cikkében említett) alkalmazása esetén ebben a sorban kell megadni a fejlett mérési módszerek szerinti tevékenységek irányadó mutatójával kapcsolatos információkat.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Ez a tábla az intézmény által az előző évben elkönyvelt bruttó veszteséggel kapcsolatos információkat összesíti eseménytípusonként és üzletáganként a veszteség első elszámolási napja alapján.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Az információkat a belső határértékeket meghaladó bruttó veszteségek üzletágak (a CRR 317. cikkében található 2. táblázatban meghatározott üzletágak, valamint a 322. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett „társasági szintű tételek” üzletág) és (a CRR 324. cikkében említett) eseménytípusok közötti felosztásával kell bemutatni, így lehetséges, hogy egy adott eseményhez tartozó veszteségek több üzletág között kerülnek felosztásra.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Az oszlopok a különböző eseménytípusokat és az egyes üzletágakra vonatkozó összértéket jelenítik meg egy tájékoztató adattal együtt, amely a veszteségekre vonatkozó adatgyűjtés során alkalmazott legalacsonyabb belső határértéket mutatja, amelyből egynél több határérték esetén az egyes üzletágakon belül megállapítható a legalacsonyabb és legmagasabb határérték.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
A sorok az üzletágakat jelenítik meg, valamint az egyes üzletágakon belül az események számára, a teljes veszteség összegére, a legnagyobb egyedi veszteségre, valamint (a veszteségek számától függetlenül) az öt legnagyobb veszteség összegére vonatkozó információkat.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
A táblát valamennyi olyan intézménynek ki kell töltenie, amely a szavatolótőke-követelményt fejlett mérési módszerrel vagy a sztenderd, illetve alternatív sztenderd módszerrel számítja ki.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Az e rendelet 5. cikke b) pontja 2. alpontja ii. bekezdésének hatálya alá eső intézményeknek kizárólag az alábbi információkat kell megadniuk az OPR Details tábla „eseménytípusok összesen” oszlopában (080. oszlop):
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
az események száma (910. sor);
NET POSITIONS — LONG/SHORT
teljes veszteségérték (920. sor);
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
legnagyobb egyedi veszteség (930. sor): továbbá
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
az öt legnagyobb veszteség összege (940. sor).
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
Az intézmények a veszteségeket a 010–070. oszlopban a CRR 324. cikkében meghatározott eseménytípusoknak megfelelően tüntetik fel.
General Remarks
A szavatolótőke-követelményt a sztenderd módszer vagy az alternatív sztenderd módszer szerint számító intézmények a felsorolt eseménytípusokba nem sorolható veszteségeket a 080. oszlopban adhatják meg.
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
A 080. oszlopban feltüntetett legnagyobb egyedi veszteség a 010–070. oszlopban megadott legnagyobb bruttó egyedi veszteségértékek közül a legnagyobb.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Az öt legnagyobb veszteség összegénél a 080. oszlopban az egy üzletágon belüli öt legnagyobb veszteség összegét kell megadni.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
A 090. és 100. oszlopban az intézmények azokat az alsó határértékeket tüntetik fel, amelyeket a CRR 322. cikke (3) bekezdése c) pontjának utolsó mondata alapján a belső veszteségadatok gyűjtésekor alkalmaznak.
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which should remain unchanged.
Ha az intézmény az egyes üzletágakon belül csak egy határértéket alkalmaz, akkor csak a 090. oszlopot kell kitölteni.
Deviations from this "unchanged" principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Ha az intézmény azonos üzletágon belül több különböző határértéket alkalmaz, akkor a legmagasabb alkalmazott határértéket is meg kell adni (100. oszlop).
If an institution can justify its competent authority that – due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities – using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
ÜZLETÁGAK: VÁLLALATI PÉNZÜGYEK, KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS, LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG, KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG, LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG, FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK, VAGYONKEZELÉS, TÁRSASÁGI SZINTŰ TÉTELEK
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
A CRR 317. cikkének (4) bekezdésében található 2. táblázatban meghatározott üzletágakra, a 322. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett „társasági szintű tételek” üzletágra, valamint az egyes eseménytípusokra vonatkozóan az intézmény a határértékeknek megfelelően a következő információkat tünteti fel: a z események száma, teljes veszteségérték, legnagyobb egyedi veszteség, valamint az öt legnagyobb veszteség összege.
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
Az olyan veszteséget okozó eseménynél, amely több üzletágat érint, a teljes veszteségértéket fel kell osztani az összes érintett üzletág között.
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
Az egyes eseménytípusoknál (010–080. oszlop) a CRR 322. cikke (3) bekezdésének b), c) és e) pontjának megfelelően az alábbi összesítő információkat kell feltüntetni az üzletágak összesen sorokon (910–940. sor):
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
Események száma (910. sor): a határértéket meghaladó események száma eseménytípusonként az összes üzletágra összesítve.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Lehetséges, hogy ez az érték alacsonyabb az üzletáganként összesített eseményszámnál, mivel a többszörös hatású (több üzletágat érintő) események egy eseménynek minősülnek.
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
Teljes veszteségérték (920. sor): a teljes veszteségérték az egyes üzletágaknál megadott teljes veszteségértékek egyszerű összege.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
Legnagyobb egyedi veszteség (930. sor): a határértéket meghaladó legnagyobb veszteség az egyes eseménytípusokon belül, minden üzletágra vonatkozóan.
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
Abban az esetben, ha egy esemény több üzletágat is érint, ez az adat magasabb lehet, mint az egyes üzletágaknál rögzített legmagasabb egyedi veszteség értéke.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
Az öt legnagyobb veszteség összege (940. sor): az egyes üzletágakon belüli öt legnagyobb veszteség összegét kell megadni az egyes eseménytípusokra és minden üzletágra vonatkozóan.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
Lehetséges, hogy az összeg magasabb, mint az egyes üzletágaknál rögzített öt legnagyobb egyedi veszteség összege.
It is also the case for all other AMA banks.
Az összeget a veszteségek számától függetlenül meg kell adni.
Hereafter, the term "relevant indicator" refers to "the sum of the elements" at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
ÜZLETÁGAK ÖSSZESEN – ESEMÉNYTÍPUSOK ÖSSZESEN
If the institution has less than 3 years of data on ‘relevant indicator’ available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
Események száma: megegyezik a 910. sorban szereplő eseményszámok vízszintes összegével, mivel ezen adatok között a több üzletágat érintő eseményeket már egy eseményként számították be.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
Az összesített adat nem feltétlenül egyezik meg a 080. oszlopban szereplő eseményszámok függőleges összegével, mivel egy esemény egyszerre több üzletágat is érinthet.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year + 2).
Teljes veszteségérték megegyezik a 920. sorban szereplő eseménytípusonkénti teljes veszteségértékek vízszintes összegével, valamint a 080. oszlopban szereplő üzletágankénti teljes veszteségértékek függőleges összegével.
Furthermore if there are no historical data on "relevant indicator" available the institution may use forward-looking business estimates.
Legnagyobb egyedi veszteség a fentieknek megfelelően, ha egy esemény több üzletágat érint, akkor lehetséges, hogy az üzletági összesítésben a legnagyobb egyedi veszteség értéke az adott eseménytípusra vonatkozóan magasabb, mint az egyes üzletágakon belüli legnagyobb egyedi veszteség.
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
Emiatt az ebben a cellában szereplő érték megegyezik az üzletági összesítésen belüli legnagyobb egyedi veszteségértékek közül a legmagasabbal, ami nem feltétlenül egyezik meg a 080. oszlopban szereplő üzletágankénti legnagyobb egyedi veszteségek közül a legmagasabb értékkel.
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’, as referred to in Article 319(1) point (b) of CRR.
Az öt legnagyobb veszteség összege a teljes mátrixon belül az öt legnagyobb veszteség összege, tehát nem feltétlenül egyezik meg az üzletági összesítésen belüli öt legnagyobb veszteség összegével és a 080. oszlopon belüli öt legnagyobb veszteségösszegek közül a legmagasabbal sem.
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319(1) point (a) of CRR).
Az itt megadott útmutató a devizaárfolyam-kockázathoz (MKR SA FX), árukockázathoz (MKR SA COM), kamatlábkockázathoz (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) és részvénypiaci kockázathoz (MKR SA EQU) kapcsolódó szavatolótőke-követelmény sztenderd módszer szerinti kiszámításáról történő adatszolgáltatáshoz használt táblákra terjed ki.
For the "commercial banking" business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
Ebben a részben útmutatás található továbbá a szavatolótőke-követelmény belső modellen alapuló módszer szerinti kiszámításáról történő adatszolgáltatáshoz használt táblára vonatkozóan (MKR IM) is.
OWN FUND REQUIREMENT
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, illetve ezek származtatott eszközének pozíciókockázatát tőkeszükségletük kiszámítása céljából két összetevőre kell bontani.
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
Az első elem az egyedi kockázati összetevő – azaz az adott eszköz árváltozásának kockázata, ami a kibocsátójával, illetve, származtatott eszköz esetében, az alapul szolgáló eszköz kibocsátójával kapcsolatos tényezőkből adódik.
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
A második elem az általános kockázatot foglalja magában: az eszköz árváltozásának azt a kockázatát, amely forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy azok származtatott eszköze esetében a kamatszintek változásából, tőkeinstrumentum vagy annak származtatott eszköze esetében az egyes értékpapírok sajátos tulajdonságaival kapcsolatban nem lévő, általános részvénypiaci mozgásokból adódik.
Article 92(4) of CRR.
Az egyes instrumentumok és nettósítási eljárások általános kezelését a CRR 326–333. cikke ismerteti.
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
Ez a tábla a forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok sztenderd módszer szerinti pozíciókockázatát érintő pozíciókat és az azokhoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményt rögzíti (a CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése).
Article 18(1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312(2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
A különböző kockázatok és a CRR alapján alkalmazható módszerek az egyes sorokban vehetők figyelembe.
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
Az MKR SA SEC és MKR SA CTP táblán szereplő kitettségekkel összefüggő egyedi kockázatok kizárólag az MKR SA TDI Total táblán tüntethetők fel.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
A táblát külön ki kell tölteni összesítve, valamint az alábbi előre meghatározott felsorolásban szereplő fizetőeszközökre vonatkozóan: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD, továbbá egy táblát minden egyéb fizetőeszközre összevontan.
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322(2) point (a) of CRR) is reported.
ÖSSZES POZÍCIÓ (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
A hosszú és rövid pozícióknak az említett bruttó pozíciókra is alkalmazandó megkülönböztetésével kapcsolatban lásd a CRR 328. cikkének (2) bekezdését.
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a ‘perfect dependence’ situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than ‘perfect dependence’ between the risk classes).
NETTÓ POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
The ‘perfect dependence’ situation occurs in the ‘default case’, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
A CRR 327–329., valamint 334. cikke.
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
A hosszú és rövid pozíciók megkülönböztetésével kapcsolatban lásd a CRR 328. cikkének (2) bekezdését.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the ‘default case’ and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
Azok a nettó pozíciók, amelyekre a CRR harmadik része IV. címének 2. fejezetében foglalt különböző módszerek szerint tőkekövetelmény vonatkozik.
The value reflects the ‘diversification capacity’ of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
A CRR harmadik része IV. címének 3. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő, kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciókat és az azoknak megfelelő, a CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címének 2. fejezete szerinti pozíciókockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményt a kockázati kategóriától, a lejárattól és az alkalmazott módszertől függően kell feltüntetni.
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
A kereskedési könyvi pozíciók kamatlábkockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyletek, a 328–331. cikk figyelembevételével, ha e cikkek alkalmazhatók.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
A kereskedési könyvi pozíciók kamatlábkockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyleteken kívüli instrumentumok.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
LEJÁRATON ALAPULÓ MÓDSZER
SUBJECT TO TSA
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek a CRR 339. cikkének (1)–(8) bekezdése szerinti lejáraton alapuló módszer, valamint az annak megfelelő, a CRR 339. cikkének (9) bekezdésében rögzített szavatolótőke-követelmények alkalmazási körébe tartoznak.
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
A pozíciót az 1., 2. és 3. zónákra, ezeket pedig az instrumentumok lejárata szerint kell felosztani.
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek a CRR 340. cikkének (1)–(6) bekezdése szerinti hátralévő futamidőn alapuló módszer, valamint az annak megfelelő, a CRR 340. cikkének (7) bekezdésében rögzített szavatolótőke-követelmények alkalmazási körébe tartoznak.
SUBJECT TO ASA
A pozíciót az 1., 2. és 3. zónákra kell felosztani.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines "Commercial banking" and "Retail banking".
A 251., 325. és 330. sorban megadott értékek összege.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR).
A forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény hatálya alá esnek, valamint a rájuk vonatkozó tőkekövetelmények a CRR 92. cikke (3) bekezdésének b) pontja, 335. cikke, 336. cikkének (1)–(3) bekezdése, valamint 337. és 338. cikke szerint.
There can be amounts for the rows corresponding to ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’ under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
Figyelembe kell venni továbbá a CRR 327. cikkének (1) bekezdését.
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
A 260–321. sorokban megadott értékek összege.
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
A külső minősítéssel nem rendelkező, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák szavatolótőke-követelményét az alaptermék-kibocsátók kockázati súlyainak összeadásával kell kiszámítani (a CRR 332. cikke (1) bekezdése e) pontjának első és második bekezdése – az alapul szolgáló eszközök vizsgálata).
This template summarises the information on the gross losses registered by an institution in the last year according to event types and business lines, based on the first accounting date of the loss.
A külső minősítéssel rendelkező, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat (a CRR 332. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik bekezdése) külön kell feltüntetni a 321. sorban.
The information is presented by distributing the gross losses above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line "Corporate items" as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
A CRR 336. cikkének (3) bekezdése szerinti pozíciókkal kapcsolatos adatszolgáltatás: