natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
A CRR 259. cikkének (2) bekezdése szerinti származtatott hitelminősítéssel rendelkező IRB értékpapírosítási pozíciókat minősített pozícióként kell feltüntetni.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
A kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékeket az IRB-módszerre vonatkozóan a CRR 261. cikkének (1) bekezdésében (4. táblázat) megadott hitelminőségi besorolások (CQS) szerint kell csoportosítani.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
A felügyeleti képlet módszerével kapcsolatban lásd a CRR 262. cikkét.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Egy értékpapírosítási pozíció kockázati súlya 7 % és a megadott képletek szerint alkalmazandó kockázati súly közül a nagyobb érték.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
A FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Az értékpapírosítási pozíciókhoz tartozó hitelkockázat-mérséklés a CRR 264. cikke szerint elismerhető.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Ebben az esetben az intézmény a teljes fedezettségű pozíció tényleges kockázati súlyát tünteti fel a CRR 264. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint (a tényleges kockázati súly a pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékét a pozíció kitettségértékével elosztva, majd 100-zal megszorozva számítható ki).
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Részleges fedezettségű pozíció esetében az intézménynek a felügyeleti képlet módszerét korrigált T-értékkel kell alkalmaznia a CRR 264. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Ebben az oszlopban a kockázati súlyok súlyozott átlagát kell megadni.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Az alapul szolgáló eszközök vizsgálatára vonatkozó oszlopok a nem minősített kitettségek valamennyi olyan esetét magukban foglalják, amelyeknél a kockázati súlyt az alapul szolgáló kitettségportfólió (a halmaz legmagasabb kockázati súlya) alapján állapítják meg.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
A CRR 263. cikkének (2) és (3) bekezdése olyan kivételes kezelési módot ír elő, amelynél a Kirb nem számítható ki.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
A likviditási hitelkeretek le nem hívott részét a mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek között kell feltüntetni.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Amíg egy értékpapírosítást kezdeményező a kivételes kezelést alkalmazza, amelynek során a Kirb nem számítható ki, addig a 350. oszlopban célszerű feltüntetni a likviditási hitelkeret kitettségértékének a CRR 263. cikkében rögzített kezelésnek megfelelő kockázati súlyozását.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
A gyorsított visszafizetéssel kapcsolatban lásd a CRR 256. cikkének (5) bekezdését és 265. cikkét.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
A CRR 259. cikkének (3) és (4) bekezdése az ABCP-programokon belüli pozíciókra vonatkozó belső értékelési módszert (IAA) határozza meg.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
IAA: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Az IRB-módszert alkalmazó intézményeknek a CRR 266. cikkének (1) bekezdése (kizárólag értékpapírosítást kezdeményezők esetében alkalmazható, ha a kitettséget nem vonták le a szavatoló tőkéből), valamint (2) bekezdése szerint kell eljárniuk.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
A CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerinti számítás alapján, a lejárati eltérések vagy az előzetes vizsgálatra vonatkozó rendelkezések megsértése miatti kiigazítások előtt, a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékek nélkül.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK, EBBŐL: SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
A lejárati eltéréssel rendelkező szintetikus értékpapírosításokra vonatkozóan az ebben az oszlopban feltüntetendő érték nem foglalja magában a lejárati eltéréseket.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése, 406. cikkének (2) bekezdése, valamint 407. cikke előírja, hogy amikor az intézmény bizonyos követelményeknek nem tesz eleget, akkor a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az illetékes hatóságok arányos kiegészítő kockázati súlyt szabnak ki, amely annak a kockázati súlynak legalább 250 %-a (de legfeljebb 1250 %-a), amely a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakaszában meghatározott módon alkalmazandó az érintett értékpapírosított pozíciókra.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Ügyelni kell arra, hogy az RW(SP) nemcsak a 400. oszlopban feltüntetett kockázattal súlyozott kitettségértékeket foglalja magában, hanem a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékeket is.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Ebben az oszlopban negatív értékeket kell megadni.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
A CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerint számított teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR 260. cikkében meghatározott határértékek alkalmazása előtt (440. oszlop)/után (450. oszlop).
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Figyelembe kell venni továbbá a CRR 265. cikkét is (rulírozó kitettségek gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést kikötő értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos szavatolótőke-követelmény).
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
A CR SEC IRB tábla három fő sorcsoportból áll, amelyek a kezdeményezett, szponzorált, illetve visszatartott vagy visszavásárolt kitettségekről gyűjtenek adatokat értékpapírosítást kezdeményező, befektető és szponzor szerint.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Ezek mindegyikére vonatkozóan az adatok mérlegtételek, mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek, ezenkívül az értékpapírosítások és újra-értékpapírosítások kockázati súlycsoportjai szerint oszlanak meg.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy ha az intézmény a kockázattal súlyozott kitettségértéket az IRB-módszer szerint számítja ki, akkor a mérlegen belüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az egyedi hitelkockázati kiigazítások figyelembevétele nélküli könyv szerinti érték.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
A mérlegtételek az 050–070. sorban az értékpapírosítások kockázati súlycsoportjai szerint (A-B-C), a 080–090. sorban pedig az újra-értékpapírosítások kockázati súlycsoportjai szerint (D-E) oszlanak meg a CRR 261. cikkének (1) bekezdésében található 4. táblázatnak megfelelően.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
A mérlegen kívüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az adott értékpapírosítási pozíciónak az esetleges egyedi hitelkockázati kiigazítások levonásával számított névértéke, egyéb rendelkezés hiányában 100 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
A CRR II. mellékletében felsorolt származtatott ügyletekből eredő mérlegen kívüli értékpapírosítási pozíciókat a CRR harmadik része II. címének 6. fejezete alapján kell megállapítani.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
A mérlegen kívüli tételek a 110–130. sorban az értékpapírosítások kockázati súlycsoportjai szerint (A-B-C), a 140–150. sorban pedig az újra-értékpapírosítások kockázati súlycsoportjai szerint (D-E) oszlanak meg a CRR 261. cikkének (1) bekezdésében található 4. táblázatnak megfelelően.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegen kívüli tételei és származtatott ügyletei oszthatók fel értékpapírosítás (A-B-C) és újra-értékpapírosítás (D-E) szerint.
See column 010 of CR SEC SA.
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre és származtatott ügyletekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerinti szponzor szerepét tölti be.
Articles 249 and 250 of CRR.
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegtételei és származtatott ügyletei oszthatók fel értékpapírosítás (A-B-C) és újra-értékpapírosítás (D-E) szerint.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Ezek a sorok az adatszolgáltatás időpontjában fennálló pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek az IRB módszerre vonatkozóan a CRR 261. cikkében (4. táblázat) megadott, a kezdeményezésük (keletkezésük) időpontjában alkalmazott hitelminőségi besorolások szerint.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
A sorokat kizárólag a 170–320. és 400–410. oszlopban kell kitölteni.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Ez a tábla – a CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC és MKR SA CTP tábla összesített információival szemben – ügyletenkénti információkat gyűjt valamennyi olyan értékpapírosításról, amelyben az adatot szolgáltató intézmény érintett.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Meg kell adni az egyes értékpapírosítások főbb jellemzőit, például az alapul szolgáló halmazt és a szavatolótőke-követelményt.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
A táblát az alábbi esetekben kell kitölteni:
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
a.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Az adatszolgáltató intézmény által kezdeményezett vagy szponzorált értékpapírosítások esetében akkor, ha legalább egy pozícióval rendelkezik az értékpapírosításban.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Így attól függetlenül, hogy jelentős kockázat átruházására sor került-e vagy sem, az intézményeknek az általuk – akár a banki könyvben, akár a kereskedési könyvben – tartott valamennyi pozícióról adatot kell szolgáltatniuk.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
A tartott pozíciók magukban foglalják a CRR 405. cikke szerint megtartott pozíciókat.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
b.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Az adatszolgáltató intézmény által az adatszolgáltatás évében kezdeményezett vagy szponzorált értékpapírosítások [1] esetében akkor, ha nem rendelkezik pozícióval.
Article 236 of CRR.
c.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Olyan értékpapírosítások, amelyek végső alapeszköze eredetileg az adatszolgáltató intézmény által kibocsátott és az értékpapírosítási eszköz által (részben) megszerzett pénzügyi kötelezettség.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Ez az alapeszköz fedezett kötvény vagy más kötelezettség is lehet, amelyet ilyenként a 160. oszlopban fel kell tüntetni.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
d.
Articles 218 to 222 of CRR.
Az értékpapírosításokban meglévő olyan pozíciók, amelyeknél az adatszolgáltató intézmény nem értékpapírosítást kezdeményező és nem szponzor (tehát befektetők és eredeti hitelezők esetében).
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Ezt a táblát kizárólag az abban az országban található konszolidált csoportok és önálló intézmények [2] alkalmazhatják, ahol szavatolótőke-követelmény hatálya alá esnek.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Ha egy értékpapírosításban egy konszolidált csoporton belül több intézmény is részt vesz, akkor az adatokat intézményenkénti részletes bontásban kell megadni.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
A CRR 406. cikkének (1) bekezdése alapján, amely szerint az értékpapírosítási pozíciókba fektető intézményeknek az ilyen pozíciókról nagy mennyiségű információt kell beszerezniük az előzetes vizsgálatra vonatkozó követelmények teljesítéséhez, a tábla alkalmazási köre bizonyos mértékig a befektetőkre is kiterjed.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Így különösen a 010–040., 070–110., 160., 190., 290–400., valamint 420–470. oszlopot kell kitölteniük.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Az eredeti hitelező szerepét betöltő intézményeknek (amelyek ugyanabban az értékpapírosításban nem értékpapírosítást kezdeményezők vagy szponzorok) a táblát általában a befektetőkkel azonos terjedelemben kell kitölteniük.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
A sor száma egy sorazonosító, amely a tábla minden sorát egyedileg azonosítja.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Belső (alfanumerikus) kód, amelyet az intézmény az értékpapírosítás azonosítására használ.
Article 261 of CRR.
A belső kódot az értékpapírosítás azonosítójához kell rendelni.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS AZONOSÍTÓJA (kódja/neve)
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Az értékpapírosítás jogszabályban előírt nyilvántartásba vételéhez használt kód, vagy ha ilyen nincs, akkor az a név, amelyen az értékpapírosítás a piacon ismert.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Ha van nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN) – nyilvános ügyletnél –, akkor az oszlopban az értékpapírosítás valamennyi ügyletrészsorozatában közös nyolc karaktert kell megadni.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ AZONOSÍTÓJA (kódja/neve)
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
Az oszlopban az értékpapírosítást kezdeményező részére a felügyelő hatóság által megállapított kódot, vagy ha ilyen nincs, akkor az intézmény nevét kell megadni.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Több eladó részvételével végrehajtott értékpapírosítás esetén az adatszolgáltató intézménynek meg kell adnia a konszolidált csoportján belüli valamennyi olyan intézmény azonosítóját, amely az ügyletben részt vesz.
In this case, the institution shall indicate the "effective risk weight" of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Ha kód nem áll rendelkezésre, vagy azt az adatszolgáltató intézmény nem ismeri, akkor az intézmény nevét kell megadni.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the ‘T’ adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS TÍPUSA: (HAGYOMÁNYOS/SZINTETIKUS)
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
A következő rövidítéseket kell megadni:
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
„T” hagyományos;
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
„S” szintetikus.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under ‘Off balance sheet items and derivatives’.
A hagyományos értékpapírosítás és a szintetikus értékpapírosítás meghatározását a CRR 242. cikkének 10. és 11. pontja tartalmazza.
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
ELSZÁMOLÁSI MÓD: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK A MÉRLEGBEN MARADNAK, VAGY KIVEZETÉSRE KERÜLNEK?
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
„K” teljes megjelenítés;
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
„P” részleges kivezetés;
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the ‘Internal Assessment Approach’ (IAA) for positions in ABCP programmes.
„R” teljes kivezetés;
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
„N” nem alkalmazható.
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
Az oszlop az ügylet elszámolási módját foglalja össze.
Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
A szintetikus értékpapírosítások esetében az értékpapírosítást kezdeményezőnek az értékpapírosított kitettségeket a mérlegből kivezetettként kell feltüntetnie.
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
A befektetőknek minden esetben az „N” (nem alkalmazható) értéket kell megadniuk.
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Kötelezettségek értékpapírosítása esetében az értékpapírosítást kezdeményezők az oszlopot nem töltik ki.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
A „P” (részleges kivezetés) értéket kell megadni akkor, ha az értékpapírosított eszközöket a mérlegben az adatszolgáltató intézménynek az IAS 39.30–35 szerinti folytatódó részvétele mértékéig jelenítik meg.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
A FIZETŐKÉPESSÉG KEZELÉSE: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓKRA SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY VONATKOZIK?
Negative values shall be reported in this column.
Kizárólag az értékpapírosítást kezdeményezőknek a következő rövidítéseket kell megadniuk: