natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Arti cle 378 of CRR).
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
A szavatoló tőkéből levont kitettségértékkel csökkentett kitettségérték.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
A minősített pozíció fogalmát a CRR 242. cikkének 8. pontja határozza meg.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
A kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékeket az SA módszerre vonatkozóan a CRR 251. cikkében (1. táblázat) megadott hitelminőségi besorolások (CQS) szerint kell csoportosítani.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
1250 % (NEM MINŐSÍTETT)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
A nem minősített pozíció fogalmát a CRR 242. cikkének 7. pontja határozza meg.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
A CRR 253. és 254. cikke, valamint 256. cikkének (5) bekezdése
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Az alapul szolgáló eszközök vizsgálatára vonatkozó oszlopok a nem minősített kitettségek valamennyi olyan esetét magukban foglalják, amelyeknél a kockázati súlyt az alapul szolgáló kitettségportfólió (a halmaz átlagos kockázati súlya, a halmaz legmagasabb kockázati súlya, vagy koncentrációs ráta alkalmazása) alapján állapítják meg.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA – EBBŐL: ABCP-PROGRAM MÁSODIK VESZTESÉGVISELŐ KATEGÓRIÁJA
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Az ABCP-program második vagy jobb veszteségviselő kategóriájú ügyletrészsorozatába tartozó értékpapírosítási pozícióként kezelt kitettségértéket a CRR 254. cikke rögzíti.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír (ABCP) kibocsátás meghatározását a CRR 242. cikkének 9. pontja tartalmazza.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA – EBBŐL: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Itt a kitettségértékkel súlyozott átlagos kockázati súlyt kell megadni.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER (IAA)
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
A CRR 109. cikkének (1) bekezdése, valamint 259. cikkének (3) bekezdése.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Az értékpapírosítási pozíciók belső értékelési módszer szerinti kitettségértéke.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
IAA: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerinti számítás alapján, a lejárati eltérések vagy az előzetes vizsgálatra vonatkozó rendelkezések megsértése miatti kiigazítások előtt, a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékek nélkül.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
A szintetikus értékpapírosításokra vonatkozóan az ebben az oszlopban feltüntetendő érték nem foglalja magában a lejárati eltéréseket.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése, 406. cikkének (2) bekezdése, valamint 407. cikke előírja, hogy amikor az intézmény a CRR 405., 406. vagy 409. cikke bizonyos követelményeinek nem tesz eleget, akkor a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az illetékes hatóságok arányos kiegészítő kockázati súlyt szabnak ki, amely annak a kockázati súlynak legalább 250 %-a (de legfeljebb 1250 %-a), amely a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakaszában meghatározott módon alkalmazandó az érintett értékpapírosított pozíciókra.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
E kiegészítő kockázati súly nemcsak a befektető intézményekre, hanem az értékpapírosítást kezdeményezőkre, a szponzorokra és az eredeti hitelezőkre is alkalmazható.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA
Value adjustments of securitised positions are not considered.
A szintetikus értékpapírosításokban megjelenő, a CRR 250. cikke szerinti RW*–RW(SP) lejárati eltéréseket be kell számítani, kivéve az 1250 %-os kockázati súlyú ügyletrészsorozatokat, amelyeknél a feltüntetendő érték nulla.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK A FELSŐ HATÁR ALKALMAZÁSA ELŐTT/UTÁN
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
A CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerint számított teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR 252. cikkében – az aktuálisan nemteljesítő tételek, valamint kiemelkedően magas kockázatúnak minősített kitettségek értékpapírosítása –, valamint 256. cikkének (4) bekezdésében – rulírozó kitettségek gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést kikötő értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos szavatolótőke-követelmény – meghatározott határértékek alkalmazása előtt (370. oszlop)/után (380. oszlop).
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ SA ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
A hitelkockázat-mérséklő eszközök nyújtójához átcsoportosított, így a megfelelő táblán számított, az értékpapírosítási pozíciók felső határának kiszámításánál figyelembe vett kitettségekből eredő, kockázattal súlyozott kitettségérték.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
A CR SEC SA tábla három fő sorcsoportból áll, amelyek a kezdeményezett, szponzorált, illetve visszatartott vagy visszavásárolt kitettségekről gyűjtenek adatokat értékpapírosítást kezdeményező, befektető és szponzor szerint.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Ezek mindegyikére vonatkozóan az adatok mérlegtételek, mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek, ezenkívül értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint oszlanak meg.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Az adatszolgáltatás időpontjában fennálló teljes kitettség szintén megoszlik a kezdeti hitelminőségi besorolás szerint (az utolsó sorcsoport).
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Ezeket az információkat az értékpapírosítást kezdeményezőknek, a szponzoroknak és a befektetőknek is meg kell adniuk.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Ez a sor összesíti a későbbi sorokban az értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a befektetők által megadott valamennyi információt.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 63. és 64. pontjában foglalt meghatározások szerinti újra-értékpapírosítások összértéke.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre, származtatott ügyletekre és gyorsított visszafizetésekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja szerinti értékpapírosítást kezdeményező szerepét tölti be.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy ha az intézmény a kockázattal súlyozott kitettségértéket a sztenderd módszer szerint számítja ki, akkor a mérlegen belüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az egyedi hitelkockázati kiigazítások alkalmazását követően fennmaradó könyv szerinti érték.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
A mérlegtételeket értékpapírosítás (050. sor) és újra-értékpapírosítás (060. sor) szerint kell megbontani.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Ezek a sorok az olyan mérlegen kívüli tételnek és származtatott ügyletnek minősülő értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek, amelyekre az értékpapírosítás keretében hitel-egyenértékesítési tényezőt kell alkalmazni.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
A mérlegen kívüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az adott értékpapírosítási pozíciónak az esetleges egyedi hitelkockázati kiigazítások levonásával számított névértéke, egyéb rendelkezés hiányában 100 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
A CRR II. mellékletében felsorolt származtatott ügyletek partnerkockázatához kapcsolódó kitettségértéket a CRR harmadik része II. címének 6. fejezete alapján kell megállapítani.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
A likviditási hitelkeretek, hitelkeretek és hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtók által biztosított készpénzelőlegek esetében az intézményeknek a le nem hívott összeget kell megadniuk.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Kamatcsereügyletek és deviza-csereügyletek esetében a CR SA Total táblán megadott kitettségértéket kell feltüntetniük a CRR 246. cikkének (1) bekezdése szerint.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
A mérlegen kívüli tételeket és származtatott ügyleteket értékpapírosítás (080. sor) és újra-értékpapírosítás (090. sor) szerint kell megbontani a CRR 251. cikkében található 1. táblázatnak megfelelően.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Ez a sor csak a CRR 242. cikkének 13. és 14. pontja szerinti gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést tartalmazó rulírozó kitettségre vonatkozó értékpapírosítást kezdeményezőkre vonatkozik.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre és származtatott ügyletekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény befektető szerepét tölti be.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
A CRR nem határozza meg kifejezetten a befektető fogalmát.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Így ebben az összefüggésben a befektető olyan intézmény, amely értékpapírosítási pozícióval rendelkezik egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben sem az értékpapírosítást kezdeményező, sem a szponzor szerepét nem tölti be.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegtételei oszthatók fel értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegen kívüli tételei és származtatott ügyletei oszthatók fel értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre és származtatott ügyletekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerinti szponzor szerepét tölti be.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total temp late.
A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Ezek a sorok az adatszolgáltatás időpontjában fennálló pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek az SA módszerre vonatkozóan a CRR 251. cikkében (1. táblázat) megadott, a kezdeményezésük (keletkezésük) időpontjában alkalmazott hitelminőségi besorolások szerint.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Ezen adatok hiányában a hitelminőségi besorolásnak megfelelő, rendelkezésre álló adatok közül a legkorábbiakat kell megadni.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
A sorokat kizárólag a 190–270. és 330–340. oszlopban kell kitölteni.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Az e táblán szereplő információk megadása minden olyan értékpapírosításra vonatkozóan szükséges, amely jelentős kockázatátruházás elismerésével jár, és amelynél az adatszolgáltató intézmény az IRB-módszer szerint kezelt értékpapírosításban érintett.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
A CR SEC IRB tábla alkalmazási köre megegyezik a CR SEC SA tábláéval: összesített információkat gyűjt a banki könyvben nyilvántartott hagyományos és szintetikus értékpapírosításokról.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
A mérlegtételek összértékét tartalmazó sorban az ebben az oszlopban feltüntetett összeg az adatszolgáltatás időpontjában fennálló értékpapírosított kitettségek összegének felel meg.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Lásd a CR SEC SA tábla 010. oszlopát.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
A CRR 249. és 250. cikke.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Az értékpapírosítási struktúrában foglalt hitelkockázat-mérséklési technikák korrigált értékében a lejárati eltérések nem vehetők figyelembe.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
A be- és kiáramlások általános szabálya szerint a CR SEC IRB tábla 030. oszlopban feltüntetett összegek a megfelelő hitelkockázati táblán (CR SA vagy CR IRB), valamint a fedezetnyújtóhoz (vagyis ahhoz a harmadik félhez, amelynek az ügyletrészsorozatot az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet útján átadják) tartozó kitettségi osztályban beáramlásként jelennek meg.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Az adatszolgáltató intézmény által tartott, a CRR 246. cikke (1) bekezdésének b), d) és e) pontja és (2) bekezdése alapján számított értékpapírosítási pozíciók a hitel-egyenértékesítési tényezők alkalmazása, valamint az értékelési korrekciók és a céltartalékok levonása nélkül.
1250 % (UNRATED)
A gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések esetében az intézményeknek meg kell adniuk a CRR 256. cikkének (2) bekezdése szerint az értékpapírosítást kezdeményezőre jutó rész összegét.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Lásd a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 57. pontját, valamint a CRR harmadik része II. címének 4. fejezetét.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 59. pontjában található.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
A CRR 236. cikke teljes/részleges fedezettség esetében mutatja be a GA számítási módját (a veszteségviselési rangsorban azonos hely).
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Ez az információ a CR IRB tábla 040. és 050. oszlopához kapcsolódik.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 58. pontjában található.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Mivel a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere nem alkalmazható, ebben az oszlopban kizárólag a CRR 200. cikke szerinti előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet tüntethető fel.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Ez az információ a CR IRB tábla 060. oszlopához kapcsolódik.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
A CRR 236. cikke.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Ez az információ a CR IRB tábla 070. oszlopához kapcsolódik.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Ez az információ a CR IRB tábla 080. oszlopához kapcsolódik.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Ez az információ a CR IRB tábla 090. oszlopához kapcsolódik.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
A CRR 246. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók, amelyekre a CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontjában rögzített hitel-egyenértékesítési tényezők nem alkalmazhatók.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontja s zerint a mérlegen kívüli értékpapírosítási pozícióhoz tartozó kitettség értéke annak névértéke egy hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Ha másként nem rendelkeznek, ez a hitelegyenértékesítési tényező 100 %.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Erre vonatkozóan a hitel-egyenértékesítési tényezőt a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 56. pontja határozza meg.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Az adatszolgáltatás során a teljes mértékben korrigált kitettségértéket (E*) a hitel-egyenértékesítési tényezők alábbi négy, egymást kölcsönösen kizáró tartománya szerint kell megadni: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] és [50 %, 100 %].
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Ez az információ a CR IRB tábla 110. oszlopához kapcsolódik.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
A CRR 266. cikkének (3) bekezdése szerint az intézmények az olyan értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyekhez 1250 %-os kockázati súlyt rendeltek, a pozícióknak a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításánál történő figyelembevétele helyett a pozíciók kitettségértékét levonhatják szavatoló tőkéjükből.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
A CRR 261. cikke.