natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
a CRR 346. cikke szerint hitelderivatívákkal fedezett CTP-pozíciókat;
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról, valamint az ezekhez kapcsolódóan a kereskedési könyvben nyilvántartott részvények pozíciókockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Ezen adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazásában piac alatt országot kell érteni.
LOOK THROUGH
A CRR 327., 329., 332., 341. és 345. cikke.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
A tőkekövetelményt az egyes nemzeti piacokra külön kell kiszámítani.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
A CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti pozíciókockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Az általános kockázattal érintett részvényekben lévő pozíciók (a CRR 343. cikke), valamint az azoknak megfelelő, a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti szavatolótőke-követelmény.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Mindkét felosztás (021/022 és 030/040) valamennyi olyan pozícióhoz kapcsolódik, amelyet általános kockázat érint.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
A 021. és 022. sorban az információkat eszközönkénti bontásban kell megadni.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
A szavatolótőke-követelmény számításakor kizárólag a 030. és 040. sorban csoportosított adatok vehetők figyelembe.
Article 14(2) of CRR
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyletek, a 329. cikk és a 332. cikk figyelembevételével, ha e cikkek alkalmazhatók.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyleteken kívüli instrumentumok.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Tőzsdei forgalomban szereplő, széles körben diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek a CRR 344. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Ezeknél a pozícióknál csak általános kockázat áll fenn, így azok az 050. sorban nem tüntethetők fel.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Egyedi kockázattal érintett egyéb részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő szavatolótőke-követelmény a CRR 343. cikke és 344. cikkének (3) bekezdése szerint.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Egyedi kockázattal érintett részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő szavatolótőke-követelmény a CRR 342. cikke és 344. cikkének (4) bekezdése szerint.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
A CRR az ilyen pozíciókat nem rendeli kifejezetten sem kamatlábkockázathoz, sem részvénypiaci kockázathoz.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Adatszolgáltatás céljából e pozíciókat az MKR SA EQU táblán kell feltüntetni.
Article 4(61) and (62) of CRR.
A kollektív befektetési formákban lévő pozíciók a CRR 348. cikkének (1) bekezdése szerinti tőkekövetelmény-számítás esetén.
Article 4(63) of CRR.
Akkor alkalmazandó, ha a kollektív befektetési formákban vagy az alapul szolgáló eszközökben lévő pozíciók kezelése nem a CRR harmadik része IV. címének 5. fejezetében rögzített módszerek alapján történik (lásd: „Belső modellek alkalmazása a szavatolótőke-követelmények kiszámítására”).
ORIGINATOR
A CRR 348. cikke (1) bekezdésének első mondata szerinti egyedi módszer alkalmazásakor a feltüntetendő érték a kérdéses KBF-kitettség nettó pozíciójának 32 %-a.
Article 4(13) of CRR
A CRR 348. cikke (1) bekezdésének második mondata szerinti egyedi módszer alkalmazásakor a feltüntetendő érték a kérdéses KBF-kitettség nettó pozíciójának 32 %-a, valamint e nettó pozíció 40 %-a és az adott KBF-kitettséghez kapcsolódó devizaárfolyam-kockázatból eredő szavatolótőke-követelmény különbözete közül az alacsonyabb érték.
INVESTOR
A CRR 350. cikkében említett egyedi módszerek alkalmazása esetén az e pozíciókra vonatkozó adatszolgáltatást az alapul szolgáló befektetések alapján kell teljesíteni.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Következésképpen e pozíciókat az MKR SA TDI vagy MKR SA EQU tábla megfelelő soraiban kell feltüntetni.
SPONSOR
Ezen a táblán az egyes devizákban lévő (ideértve az adatszolgáltatás pénznemét is), a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról, valamint az ezekhez kapcsolódóan a devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell az intézményeknek adatot szolgáltatniuk.
Article 4(14) of CRR.
A pozíciót az egyes fizetőeszközökre (ideértve az eurót is), aranyra, valamint a kollektív befektetési formákra is ki kell számítani.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
A tábla 100–470. sorában akkor is adatot kell szolgáltatni, ha az intézmény nem köteles szavatolótőke-követelményt számolni a devizaárfolyam-kockázatra.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
A tábla tájékoztató adatait az Európai Unió tagállamaiban használt valamennyi fizetőeszközre, a következő pénznemekre: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, valamint összevontan minden egyéb fizetőeszközre meg kell adni.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Az eszközökből, a jövőben befolyó összegekből és a CRR 352. cikkének (1) bekezdésében említett egyéb tételekből eredő bruttó pozíciók.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
A 352. cikk (2) bekezdése alapján és az illetékes hatóságok engedélyének függvényében nem tüntetendők fel azok a pozíciók, amelyeket az intézmény kifejezetten azért vállal, hogy ezzel a devizaárfolyamnak a 92. cikk (1) bekezdése szerinti tőkemegfelelési mutatókra gyakorolt negatív hatását fedezze, és az olyan tételekhez kapcsolódó pozíciók sem, amelyeket a szavatolótőke-számítás során már levontak.
esidential mortgages;
A CRR 352. cikkének (3) bekezdése, (4) bekezdésének első és második mondata, valamint 353. cikke.
ommercial mortgages;
A nettó pozíciókat pénznemenként kell kiszámítani, ennek megfelelően egyidejűleg hosszú és rövid pozíciók is előfordulhatnak.
redit card receivables;
A CRR 352. cikke (4) bekezdésének harmadik mondata, valamint 353. és 354. cikke.
easing;
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Az egyes pénznemekben lévő nettó hosszú és rövid pozíciókat a rövid pozíciók összegének a hosszú pozíciók összegéből való kivonásával kell kiszámítani.
onsumer loans;
Egy pénznemben meglévő nettó hosszú pozíció az adott pénznemben végrehajtott műveletekhez tartozó nettó hosszú pozíciók összeadásával számítható ki.
rade receivables;
Egy pénznemben meglévő nettó rövid pozíció az adott pénznemben végrehajtott műveletekhez tartozó nettó rövid pozíciók összeadásával számítható ki.
ther assets;
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (KIEGYENLÍTETT)
overed bonds;
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemekben lévő kiegyenlített pozíciók.
ther liabilities.
KOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY (%)
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
A CRR 351. és 354. cikkében meghatározott kockázati tőkekövetelmény százalékban.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
A CRR harmadik része IV. címének 3. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉN KÍVÜLI POZÍCIÓK ÖSSZESEN
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
A beszámoló pénznemén kívüli pozíciók, az ezekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának i. alpontja szerint, valamint a beszámoló pénznemére történő átváltás módja a CRR 352. cikkének (2) és (4) bekezdése szerint.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
EGYMÁSSAL NAGY MÉRTÉKBEN KORRELÁLÓ PÉNZNEMEK
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
A CRR 351. cikkében, valamint 352. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett általános eljárás alkalmazási körébe tartozó pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelmény.
That is why they are assigned either under the sub-heading "securitisation" or "n-th to default credit derivative".
a módosított aranymódszerrel, ha a KBF-ek befektetésének az iránya nem ismert (az ilyen KBF-eket az intézmény teljes nettó devizapozíciójához kell hozzáadni);
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
ha a KBF-ek befektetésének az iránya ismert, akkor a KBF-eket a teljes nyitott devizapozícióhoz kell hozzáadni (hosszú vagy rövid, az egyes KBF-ek irányától függően).
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Az érintett KBF-ekről a tőkekövetelmény számításának megfelelően kell adatot szolgáltatni.
OTHER
ARANY
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
A CRR 352. cikkének (5) és (6) bekezdése.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
A beszámoló pénznemével együtt számított összes pozíció megoszlása kitettségtípus szerint
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Az összes pozíciót származtatott ügyletek, egyéb eszközök és kötelezettségek, valamint mérlegen kívüli tételek szerint kell felosztani.
220-230 and 390-400
A 110. vagy 120. sorban nem szerepeltetett pozíciókat itt kell megadni.
Article 259(3) and (4) of CRR.
A CRR I. mellékletében szereplő tételek az értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy hosszú teljesítési idejű ügyletként beszámított, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból eredő tételek kivételével.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
A CRR 352. cikkének megfelelően értékelt pozíciók.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: DEVIZAPOZÍCIÓK
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciókról, valamint a rájuk vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
ÖSSZES POZÍCIÓ (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
A CRR 357. cikkének (3) bekezdésében található meghatározás szerint.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Azok a nettó pozíciók, amelyekre a CRR harmadik része IV. címének 4. fejezetében foglalt különböző módszerek szerint tőkekövetelmény vonatkozik.
Article 4(14) of CRR.
A CRR harmadik része IV. címének 4. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Árupozíciók és a rájuk vonatkozó piaci kockázat szavatolótőke-követelménye a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának iii. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 4. fejezete szerint.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
POZÍCIÓK ÁRUKATEGÓRIA SZERINT
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Adatszolgáltatás céljából az árukat a CRR 361. cikkében található 2. táblázatban említett négy fő árucsoportba kell sorolni.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
FUTAMIDŐTÁBLÁS MÓDSZER
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
A CRR 359. cikkében említett futamidőtáblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
KITERJESZTETT LEJÁRATI TÁBLÁS MÓDSZER
The positions in:
A CRR 361. cikkében említett kiterjesztett lejárati táblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
A CRR 360. cikkében említett egyszerűsített módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
A CRR 358. cikkének (4) bekezdése
are included.
A nem delta kockázatokkal kapcsolatos, opciókra vonatkozó további követelményeket a számítási módszerben kell feltüntetni.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Ez a tábla a kockáztatott érték (VaR) és a stresszhelyzeti kockáztatott érték (sVaR) adatait mutatja be különböző (adósságinstrumentumokkal, részvényekkel, külföldi fizetőeszközökkel vagy áruval kapcsolatos) piaci kockázatok szerinti bontásban, továbbá a szavatolótőke-követelmény számítása szempontjából lényeges egyéb információkat.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turk ey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Általában az adatszolgáltatás az intézményi modell felépítésétől függ annak megfelelően, hogy az intézmény az általános és egyedi kockázatra vonatkozó adatokat elkülönítve vagy összevontan tünteti fel.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Ugyanez vonatkozik a VaR/sVaR értékek kockázati kategóriák (kamatlábkockázat, részvénypiaci kockázat, árukockázat, valamint devizaárfolyam-kockázat) szerinti bontására is.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR
Az intézmény eltekinthet a fenti bontásban történő adatszolgáltatástól, ha bizonyítani tudja, hogy az indokolatlan terhet jelentene számára.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Egy adott valószínűséggel, meghatározott időtávon bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Szorzó (mc) x Előző 60 munkanap átalagos kockáztatott értéke (VaRavg)
GENERAL RISK
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Előző napi kockáztatott érték (VaRt–1)
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Stresszhelyzeti kockáztatott érték
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Szorzó (ms) x Előző 60 munkanap átlaga (SVaRavg)
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Legfrissebb (SVaRt–1)
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Egy nemteljesítési és átminősítési kockázatokkal összefüggésben bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke, amelynek kiszámítása a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben a CRR 364. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
12 hetes átlagos mérőszám
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, a CRR harmadik része 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Legfrissebb mérőszám
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja, a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
= azon tőkekövetelmény 8 %-a, amely a CRR 338. cikkének (1) bekezdése szerint került volna kiszámításra a teljes árkockázati tőkekövetelménnyel érintett valamennyi pozíció tekintetében.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
12 HETES ÁTLAGOS MÉRŐSZÁM ÉS LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének a) pontja.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
A CRR 364. cikkében említettek szerint az összes kockázati tényezőre vonatkozóan, adott esetben figyelembe véve a korrelációs hatásokat, valamint a járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázatot és a CTP-ben árazott valamennyi kockázatot, figyelmen kívül hagyva azonban a CRR 364. cikkének (2) bekezdése szerinti, az értékpapírosításhoz és az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákhoz kapcsolódó tőkekövetelményt.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
A túllépések száma az előző 250 munkanap során
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
A CRR 366. cikkében említettek szerint.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
VaR szorzó (mc) és SVaR szorzó (ms)
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
A CRR 366. cikkében említettek szerint.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
A CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ/RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
A feltüntetett és a teljes árkockázati tőkekövetelménynek a CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti alsó határának kiszámításához felhasznált összegek figyelembe veszik a CRR 335. cikkében biztosított jogosultságot, amely alapján egy intézmény a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja a súly és a nettó pozíció szorzatát.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíció-, devizaárfolyam- és árukockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.