natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
A be- és kiáramlások általános szabálya szerint a CR SEC IRB tábla 030. oszlopban feltüntetett összegek a megfelelő hitelkockázati táblán (CR SA vagy CR IRB), valamint a fedezetnyújtóhoz (vagyis ahhoz a harmadik félhez, amelynek az ügyletrészsorozatot az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet útján átadják) tartozó kitettségi osztályban beáramlásként jelennek meg.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Az adatszolgáltató intézmény által tartott, a CRR 246. cikke (1) bekezdésének b), d) és e) pontja és (2) bekezdése alapján számított értékpapírosítási pozíciók a hitel-egyenértékesítési tényezők alkalmazása, valamint az értékelési korrekciók és a céltartalékok levonása nélkül.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Az értékpapírosított pozíciók értékelési korrekciója nem vehető figyelembe.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
A gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések esetében az intézményeknek meg kell adniuk a CRR 256. cikkének (2) bekezdése szerint az értékpapírosítást kezdeményezőre jutó rész összegét.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Lásd a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 57. pontját, valamint a CRR harmadik része II. címének 4. fejezetét.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 59. pontjában található.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
A CRR 236. cikke teljes/részleges fedezettség esetében mutatja be a GA számítási módját (a veszteségviselési rangsorban azonos hely).
RE-SECURITISATIONS
Ez az információ a CR IRB tábla 040. és 050. oszlopához kapcsolódik.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 58. pontjában található.
ORIGINATOR:
Mivel a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere nem alkalmazható, ebben az oszlopban kizárólag a CRR 200. cikke szerinti előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet tüntethető fel.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Ez az információ a CR IRB tábla 060. oszlopához kapcsolódik.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
A CRR 236. cikke.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Ez az információ a CR IRB tábla 070. oszlopához kapcsolódik.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Ez az információ a CR IRB tábla 080. oszlopához kapcsolódik.
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Ez az információ a CR IRB tábla 090. oszlopához kapcsolódik.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
A CRR 246. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók, amelyekre a CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontjában rögzített hitel-egyenértékesítési tényezők nem alkalmazhatók.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a mérlegen kívüli értékpapírosítási pozícióhoz tartozó kitettség értéke annak névértéke egy hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Ha másként nem rendelkeznek, ez a hitelegyenértékesítési tényező 100 %.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Erre vonatkozóan a hitel-egyenértékesítési tényezőt a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 56. pontja határozza meg.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] és [50 %, 100 %].
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Ez az információ a CR IRB tábla 110. oszlopához kapcsolódik.
EARLY AMORTISATION
A CRR 266. cikkének (3) bekezdése szerint az intézmények az olyan értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyekhez 1250 %-os kockázati súlyt rendeltek, a pozícióknak a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításánál történő figyelembevétele helyett a pozíciók kitettségértékét levonhatják szavatoló tőkéjükből.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK)
INVESTOR:
A CRR 261. cikke.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
A CRR 259. cikkének (2) bekezdése szerinti származtatott hitelminősítéssel rendelkező IRB értékpapírosítási pozíciókat minősített pozícióként kell feltüntetni.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
A kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékeket az IRB-módszerre vonatkozóan a CRR 261. cikkének (1) bekezdésében (4. táblázat) megadott hitelminőségi besorolások (CQS) szerint kell csoportosítani.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
A FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
A felügyeleti képlet módszerével kapcsolatban lásd a CRR 262. cikkét.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Egy értékpapírosítási pozíció kockázati súlya 7 % és a megadott képletek szerint alkalmazandó kockázati súly közül a nagyobb érték.
SPONSOR:
A FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE:
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Az értékpapírosítási pozíciókhoz tartozó hitelkockázat-mérséklés a CRR 264. cikke szerint elismerhető.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Ebben az esetben az intézmény a teljes fedezettségű pozíció tényleges kockázati súlyát tünteti fel a CRR 264. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint (a tényleges kockázati súly a pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékét a pozíció kitettségértékével elosztva, majd 100-zal megszorozva számítható ki).
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Részleges fedezettségű pozíció esetében az intézménynek a felügyeleti képlet módszerét korrigált T-értékkel kell alkalmaznia a CRR 264. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Ebben az oszlopban a kockázati súlyok súlyozott átlagát kell megadni.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Az alapul szolgáló eszközök vizsgálatára vonatkozó oszlopok a nem minősített kitettségek valamennyi olyan esetét magukban foglalják, amelyeknél a kockázati súlyt az alapul szolgáló kitettségportfólió (a halmaz legmagasabb kockázati súlya) alapján állapítják meg.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
A CRR 263. cikkének (2) és (3) bekezdése olyan kivételes kezelési módot ír elő, amelynél a Kirb nem számítható ki.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
A likviditási hitelkeretek le nem hívott részét a mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek között kell feltüntetni.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Amíg egy értékpapírosítást kezdeményező a kivételes kezelést alkalmazza, amelynek során a Kirb nem számítható ki, addig a 350. oszlopban célszerű feltüntetni a likviditási hitelkeret kitettségértékének a CRR 263. cikkében rögzített kezelésnek megfelelő kockázati súlyozását.
See column 010 of CR SEC SA.
A gyorsított visszafizetéssel kapcsolatban lásd a CRR 256. cikkének (5) bekezdését és 265. cikkét.
Articles 249 and 250 of CRR.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA:
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
A CRR 259. cikkének (3) és (4) bekezdése az ABCP-programokon belüli pozíciókra vonatkozó belső értékelési módszert (IAA) határozza meg.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Az IRB-módszert alkalmazó intézményeknek a CRR 266. cikkének (1) bekezdése (kizárólag értékpapírosítást kezdeményezők esetében alkalmazható, ha a kitettséget nem vonták le a szavatoló tőkéből), valamint (2) bekezdése szerint kell eljárniuk.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
A CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerinti számítás alapján, a lejárati eltérések vagy az előzetes vizsgálatra vonatkozó rendelkezések megsértése miatti kiigazítások előtt, a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékek nélkül.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK, EBBŐL:
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
A lejárati eltéréssel rendelkező szintetikus értékpapírosításokra vonatkozóan az ebben az oszlopban feltüntetendő érték nem foglalja magában a lejárati eltéréseket.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése, 406. cikkének (2) bekezdése, valamint 407. cikke előírja, hogy amikor az intézmény bizonyos követelményeknek nem tesz eleget, akkor a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az illetékes hatóságok arányos kiegészítő kockázati súlyt szabnak ki, amely annak a kockázati súlynak legalább 250 %-a (de legfeljebb 1250 %-a), amely a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakaszában meghatározott módon alkalmazandó az érintett értékpapírosított pozíciókra.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Ügyelni kell arra, hogy az RW(SP) nemcsak a 400. oszlopban feltüntetett kockázattal súlyozott kitettségértékeket foglalja magában, hanem a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékeket is.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Ebben az oszlopban negatív értékeket kell megadni.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
A CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerint számított teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR 260. cikkében meghatározott határértékek alkalmazása előtt (440. oszlop)/után (450. oszlop).
Article 236 of CRR.
Figyelembe kell venni továbbá a CRR 265. cikkét is (rulírozó kitettségek gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést kikötő értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos szavatolótőke-követelmény).
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
AZ IRB ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
A CR SEC IRB tábla három fő sorcsoportból áll, amelyek a kezdeményezett, szponzorált, illetve visszatartott vagy visszavásárolt kitettségekről gyűjtenek adatokat értékpapírosítást kezdeményező, befektető és szponzor szerint.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Ezek mindegyikére vonatkozóan az adatok mérlegtételek, mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek, ezenkívül az értékpapírosítások és újra-értékpapírosítások kockázati súlycsoportjai szerint oszlanak meg.
Articles 218 to 222 of CRR.
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy ha az intézmény a kockázattal súlyozott kitettségértéket az IRB-módszer szerint számítja ki, akkor a mérlegen belüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az egyedi hitelkockázati kiigazítások figyelembevétele nélküli könyv szerinti érték.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
A mérlegtételek az 050–070. sorban az értékpapírosítások kockázati súlycsoportjai szerint (A-B-C), a 080–090. sorban pedig az újra-értékpapírosítások kockázati súlycsoportjai szerint (D-E) oszlanak meg a CRR 261. cikkének (1) bekezdésében található 4. táblázatnak megfelelően.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
A mérlegen kívüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az adott értékpapírosítási pozíciónak az esetleges egyedi hitelkockázati kiigazítások levonásával számított névértéke, egyéb rendelkezés hiányában 100 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
A CRR II. mellékletében felsorolt származtatott ügyletekből eredő mérlegen kívüli értékpapírosítási pozíciókat a CRR harmadik része II. címének 6. fejezete alapján kell megállapítani.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
A CRR II. mellékletében felsorolt származtatott ügyletek partnerkockázatához kapcsolódó kitettségértéket a CRR harmadik része II. címének 6. fejezete alapján kell megállapítani.
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
A mérlegen kívüli tételek a 110–130. sorban az értékpapírosítások kockázati súlycsoportjai szerint (A-B-C), a 140–150. sorban pedig az újra-értékpapírosítások kockázati súlycsoportjai szerint (D-E) oszlanak meg a CRR 261. cikkének (1) bekezdésében található 4. táblázatnak megfelelően.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegtételei oszthatók fel értékpapírosítás (A-B-C) és újra-értékpapírosítás (D-E) szerint.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegen kívüli tételei és származtatott ügyletei oszthatók fel értékpapírosítás (A-B-C) és újra-értékpapírosítás (D-E) szerint.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre és származtatott ügyletekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerinti szponzor szerepét tölti be.
Article 261 of CRR.
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegtételei és származtatott ügyletei oszthatók fel értékpapírosítás (A-B-C) és újra-értékpapírosítás (D-E) szerint.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Ezek a sorok az adatszolgáltatás időpontjában fennálló pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek az IRB módszerre vonatkozóan a CRR 261. cikkében (4. táblázat) megadott, a kezdeményezésük (keletkezésük) időpontjában alkalmazott hitelminőségi besorolások szerint.
SUPERVISORY FORMULA METHOD
A sorokat kizárólag a 170–320. és 400–410. oszlopban kell kitölteni.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Ez a tábla – a CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC és MKR SA CTP tábla összesített információival szemben – ügyletenkénti információkat gyűjt valamennyi olyan értékpapírosításról, amelyben az adatot szolgáltató intézmény érintett.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Meg kell adni az egyes értékpapírosítások főbb jellemzőit, például az alapul szolgáló halmazt és a szavatolótőke-követelményt.
SUPERVSIORY FORMULA METHOD:
A táblát az alábbi esetekben kell kitölteni:
AVERAGE RISK WEIGHT
a.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Az adatszolgáltató intézmény által kezdeményezett vagy szponzorált értékpapírosítások esetében akkor, ha legalább egy pozícióval rendelkezik az értékpapírosításban.
In this case, the institution shall indicate the “effective risk weight” of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Így attól függetlenül, hogy jelentős kockázat átruházására sor került-e vagy sem, az intézményeknek az általuk – akár a banki könyvben, akár a kereskedési könyvben – tartott valamennyi pozícióról adatot kell szolgáltatniuk.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the “T” adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
A tartott pozíciók magukban foglalják a CRR 405. cikke szerint megtartott pozíciókat.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
b.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
Az adatszolgáltató intézmény által az adatszolgáltatás évében kezdeményezett vagy szponzorált értékpapírosítások [1] esetében akkor, ha nem rendelkezik pozícióval.
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
c.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under “Off balance sheet items and derivatives”.
Olyan értékpapírosítások, amelyek végső alapeszköze eredetileg az adatszolgáltató intézmény által kibocsátott és az értékpapírosítási eszköz által (részben) megszerzett pénzügyi kötelezettség.
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Ez az alapeszköz fedezett kötvény vagy más kötelezettség is lehet, amelyet ilyenként a 160. oszlopban fel kell tüntetni.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
d.
LOOK-THROUGH:
Az értékpapírosításokban meglévő olyan pozíciók, amelyeknél az adatszolgáltató intézmény nem értékpapírosítást kezdeményező és nem szponzor (tehát befektetők és eredeti hitelezők esetében).
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
Ezt a táblát kizárólag az abban az országban található konszolidált csoportok és önálló intézmények [2] alkalmazhatják, ahol szavatolótőke-követelmény hatálya alá esnek.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the “Internal Assessment Approach” (IAA) for positions in ABCP programmes.
Ha egy értékpapírosításban egy konszolidált csoporton belül több intézmény is részt vesz, akkor az adatokat intézményenkénti részletes bontásban kell megadni.
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
A CRR 406. cikkének (1) bekezdése alapján, amely szerint az értékpapírosítási pozíciókba fektető intézményeknek az ilyen pozíciókról nagy mennyiségű információt kell beszerezniük az előzetes vizsgálatra vonatkozó követelmények teljesítéséhez, a tábla alkalmazási köre bizonyos mértékig a befektetőkre is kiterjed.
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
Az eredeti hitelező szerepét betöltő intézményeknek (amelyek ugyanabban az értékpapírosításban nem értékpapírosítást kezdeményezők vagy szponzorok) a táblát általában a befektetőkkel azonos terjedelemben kell kitölteniük.
Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
SOR SZÁMA
RWEA OF WHICH:
A sor száma egy sorazonosító, amely a tábla minden sorát egyedileg azonosítja.
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Sorrendje: