natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Irányadó felügyeleti skála alkalmazása nem előírás, és nem is szükséges.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Ha az adatot szolgáltató intézmény egyedi minősítési rendszert alkalmaz, vagy az adatszolgáltatást irányadó belső skála alapján tudja teljesíteni, akkor azt a skálát kell alkalmazni.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Egyébként a különböző minősítési rendszereket a következő kritériumok alapján kell összevonni és rangsorolni:
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
a különböző minősítési rendszerek ügyfél-kategóriáit össze kell vonni, majd az egyes ügyfél-kategóriákhoz rendelt PD-érték alapján növekvő sorrendbe kell állítani.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Ha az intézmény nagyszámú ügyfél-kategóriát vagy -halmazt alkalmaz, akkor adatszolgáltatási célból a kategóriák vagy -halmazok csökkentett számáról állapodhat meg az illetékes hatóságokkal.
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Az intézményeknek előzetesen meg kell keresniük az illetékes hatóságot akkor, ha a belső kategóriák számától eltérő számú kategóriában kívánnak adatot szolgáltatni.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Az átlagos PD-értéket a 110. oszlopban feltüntetett kitettségértékkel kell súlyozni.
Breakdown of the CR IRB template
A kitettséggel súlyozott átlagos PD (pl. teljes kitettség) kiszámításakor valamennyi kitettséget figyelembe kell venni, ideértve a nemteljesítő kitettségeket is.
The CR IRB consists of two templates.
A nemteljesítő kitettségek az utolsó minősítési kategóriá(k)ba sorolt, 100 %-os PD-értékű kitettségek.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Az intézményeknek az értékelési korrekciók, céltartalékok, hitelkockázat-mérséklési technikákból eredő hatások és hitel-egyenértékesítési tényezők figyelembevétele előtti kitettségértéket kell feltüntetniük.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Az eredeti kitettségértéket a CRR 24. cikkével, valamint 166. cikkének (1), (2) és (4)–(7) bekezdésével összhangban kell megadni.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
A CRR 166. cikkének (3) bekezdéséből eredő hatást (mérlegen belüli nettósítás alá eső kölcsönök és betétek hatása) előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetként külön kell feltüntetni, így az az eredeti kitettséget nem csökkenti.
Total
A hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettség felosztása a CRR 142. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
040–080
Central banks and central governments
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 57. pontjában meghatározott hitelkockázat-mérséklési technikák, amelyek egy vagy több kitettség hitelkockázatát csökkentik a kitettségeknek az alább »A kitettség hitelkockázat-mérséklés miatti helyettesítése« részben meghatározott helyettesítésével.
(Article 147(2)(a) CRR)
040–050
(Article 147(2) point (b) CRR)
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 59. pontjában meghatározott értékek.
) Corporate — SME
Ha a kitettséget biztosíték befolyásolja (pl. ha azt a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikákhoz használják fel), akkor annak értéke legfeljebb a kitettségérték lehet.
(Article 147(2) point (c) CRR
GARANCIÁK:
) Corporate — Specialised lending
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 236. cikkében meghatározott korrigált értéket (Ga) kell megadni.
(Article 147(8) CRR)
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz (a CRR 183. cikke szerint, a (3) bekezdés kivételével), akkor a belső modellben használt releváns értéket kell feltüntetni.
) Corporate — Other
A garanciákat a 040. oszlopban kell feltüntetni akkor, ha a kiigazítás nem az LGD értékében történik.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Ha az kiigazítás az LGD értékében történik, akkor a garancia összegét a 150. oszlopban kell feltüntetni.
) Retail — Secured by immovable property SME
Az együttes nemteljesítés hatásának kezelésében érintett kitettségekre vonatkozóan az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet értékét a 220. oszlopban kell megadni.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
HITELDERIVATÍVÁK:
) Retail — Secured by immovable property non-SME
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 216. cikkében meghatározott korrigált értéket (Ga) kell megadni.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz (a CRR 183. cikke szerint), akkor a belső modellben használt releváns értéket kell feltüntetni.
) Retail — Qualifying revolving
Ha az LGD értékében kiigazítás történik, akkor a hitelderivatívák összegét a 160. oszlopban kell feltüntetni.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Az együttes nemteljesítés hatásának kezelésében érintett kitettségekre vonatkozóan az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet értékét a 220. oszlopban kell megadni.
) Retail — Other SME
Ha a kitettséget biztosíték befolyásolja (pl. ha azt a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikákhoz használják fel), akkor annak értéke legfeljebb a kitettségérték lehet.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 232. cikke alkalmazandó.
) Retail — Other non — SME
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a CRR 212. cikkében megadott kritériumokat teljesítő hitelkockázat-mérséklő eszközöket kell megadni.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
A belső modellben használt releváns értéket kell feltüntetni.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
A 060. oszlopban kell feltüntetni akkor, ha az LGD értékében nem történik kiigazítás.
IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Ha az LGD értékében kiigazítás történik, akkor az összeget a 170. oszlopban kell feltüntetni.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
A kiáramlások értéke megegyezik a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettség fedezett részével, amelyet a kötelezett kitettségi osztályából, illetve adott esetben ügyfél-kategóriájából vagy -halmazából való levonást követően a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben ügyfél-kategóriájába vagy -halmazába kell sorolni.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Ezt az összeget a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben ügyfél-kategóriájába vagy -halmazába irányuló beáramlásnak kell tekintetni.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Az azonos kitettségi osztályba, illetve adott esetben ügyfél-kategóriába vagy -halmazba tartozó be- és kiáramlásokat szintén figyelembe kell venni.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
A megfelelő ügyfél-kategóriába vagy -halmazba, illetve kitettségi osztályba sorolt kitettségérték a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikák miatti ki- és beáramlások figyelembevétele után.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
mérlegen kívüli tételek
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Lásd a CR SA táblához tartozó útmutatót.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
A CRR 166. cikke, valamint 230. cikke (1) bekezdésének második mondata szerinti értéket kell feltüntetni.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Az I. mellékletben meghatározott instrumentumok esetében a CRR 166. cikkének (8)–(10) bekezdése szerinti hitel-egyenértékesítési tényezőket az intézmény által választott módszertől függetlenül alkalmazni kell.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
A CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének alkalmazásakor a 040–060. sorban (értékpapír-finanszírozási ügyletek, származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból eredő kitettségek) a kitettségérték megegyezik a CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének 3., 4., 5., 6. és 7. szakaszában rögzített módszer szerint számított partnerkockázati kitettséggel.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Ezeket az értékeket ebben az oszlopban, és nem a 130. oszlopban (»Ebből: partnerkockázatból származó«) kell feltüntetni.
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Lásd a CR SA táblához tartozó útmutatót.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
A kitettségérték felosztása a CRR 142. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Ezekben az oszlopokban nem tüntethetők fel azok a hitelkockázat-mérséklési technikák, amelyek e technikák helyettesítési hatásának alkalmazásából adódóan befolyásolják az LGD-értékeket.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést:
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
a CRR 228. cikkének (2) bekezdése, 230. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 231. cikke szerint.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz:
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet illetően a központi kormányzattal vagy központi bankkal, intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni kitettségek esetében:
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
a CRR 161. cikkének (3) bekezdése szerint.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Lakossággal szembeni kitettségek:
040-080
a CRR 164. cikkének (2) bekezdése szerint.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
Az LGD-becslés során a CRR 181. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint figyelembe vett, előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet illetően.
040-050
Lásd a 040. oszlopra vonatkozó útmutatást.
Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Lásd a 050. oszlopra vonatkozó útmutatást.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:
GUARANTEES:
Az intézmény belső modelljében alkalmazott vonatkozó érték.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
A CRR 212. cikkében megadott kritériumokat teljesítő hitelkockázat-mérséklő eszközök.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Kereskedési könyvben nyilvántartott műveletek esetében a tétel a CRR 299. cikke (2) bekezdésének c)–f) pontja alapján a kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozóan elismert pénzügyi instrumentumokat és árukat foglalja magában.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
A CRR harmadik része II. címe 4. fejezetének 4. szakaszában szabályozott hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat és mérlegen belüli nettósítást készpénzbiztosítékként kell kezelni.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést:
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
a CRR 193. cikkének (1)–(4) bekezdése, valamint 194. cikkének (1) bekezdése szerinti értékek.
CREDIT DERIVATIVES:
A CRR 223. cikkének (2) bekezdése szerinti korrigált értéket (Cvam) kell feltüntetni.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz:
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
az LGD-becslés során a CRR 181. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint figyelembe vett pénzügyi biztosíték.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
A feltüntetendő érték a biztosíték becsült piaci értéke.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
a CRR 199. cikkének (1)–(8) bekezdése, valamint 229. cikke szerint.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
az LGD-becslés során a CRR 181. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint figyelembe vett egyéb biztosíték.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 199. cikkének (2)–(4) bekezdése szerinti értékeket kell feltüntetni.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Be kell számítani az ingatlan lízingbe adását is (lásd a CRR 199. cikkének (7) bekezdését).
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Lásd még a CRR 229. cikkét.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a feltüntetendő érték a becsült piaci érték.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 199. cikkének (6) és (8) bekezdése szerinti értékeket kell feltüntetni.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Be kell számítani az ingatlanon kívüli vagyontárgyak lízingbe adását is (lásd a CRR 199. cikkének (7) bekezdését).
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Lásd még a CRR 229. cikkének (3) bekezdését.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a feltüntetendő érték a biztosíték becsült piaci értéke.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést, akkor a CRR 199. cikkének (5) bekezdése, valamint 229. cikkének (2) bekezdése szerinti értékeket kell feltüntetni.
Off Balance Sheet Items
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor a feltüntetendő érték a biztosíték becsült piaci értéke.
See CR-SA instructions
AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS:
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Az együttes nemteljesítésre vonatkozó eljárással érintett kitettségeket fedező garanciák és hitelderivatívák a CRR 202. cikke és 217. cikkének (1) bekezdése alapján.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Lásd még a 040. »Garanciák« és az 050. »Hitelderivatívák« oszlopot.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Figyelembe kell venni a hitelkockázat-mérséklési technikáknak az LGD-értékekre gyakorolt, a CRR harmadik része II. címe 3. és 4. fejezetében meghatározott teljes hatását.
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Az együttes nemteljesítésre vonatkozó eljárással érintett kitettségek esetében a feltüntetendő LGD a CRR 161. cikkének (4) bekezdése alapján kiválasztott értéknek felel meg.
Arising from counterparty Credit Risk
A nemteljesítő kitettségek esetében figyelembe kell venni a CRR 181. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket.
See CR SA instructions.
A kitettséggel súlyozott átlagokat a 110. oszlopban meghatározott kitettségérték alapján kell kiszámítani.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Valamennyi hatást figyelembe kell venni, így az adatszolgáltatás kiterjed a jelzálogra alkalmazandó alsó határértékre is.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Az IRB-módszert alkalmazó, de saját LGD-becslést nem használó intézményeknél a pénzügyi biztosítékok kockázatmérséklő hatásait a kitettség teljes mértékben korrigált értéke (E*) tükrözi, majd azok a CRR 228. cikkének (2) bekezdése szerinti LGD*-értékben is megjelennek.
Where own estimates of LGD are not used:
Az egyes PD-ügyfélkategóriákhoz vagy -halmazokhoz tartozó, kitettséggel súlyozott átlagos LGD az adott PD-kategóriához vagy -halmazhoz kapcsolt prudenciális LGD-értékeknek a 110. oszlop vonatkozó kitettségértékével súlyozott átlaga.
Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Ha az intézmény saját LGD-becslést alkalmaz, akkor figyelembe kell venni a CRR 175. cikkét, valamint 181. cikkének (1) és (2) bekezdését.
Where own estimates of LGD are used:
Az együttes nemteljesítésre vonatkozó eljárással érintett kitettségek esetében a feltüntetendő LGD a CRR 161. cikkének (4) bekezdése alapján kiválasztott értéknek felel meg.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates:
A kitettséggel súlyozott átlagos LGD-értéket az adott illetékes hatóság által jóváhagyott belső minősítési rendszerben ténylegesen alkalmazott kockázati paraméterekből kell származtatni.
Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Az adatszolgáltatás nem terjed ki a 153. cikk (5) bekezdésében említett speciális hitelezési kitettségekre.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
A 230. oszlop számításakor nem vehetők figyelembe a nagyméretű szabályozott pénzügyi ágazatbeli szervezetek, valamint a nem szabályozott pénzügyi vállalatok kitettségei és az azokhoz kapcsolódó LGD-értékek, ezek kizárólag a 240. oszlop kiszámításánál vehetők figyelembe.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%) a CRR 142. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
See instructions to column 040.
A feltüntetett érték a CRR 162. cikkének felel meg.
See instructions to column 050.
A kitettségérték (110. oszlop) alapján kell kiszámítani a kitettséggel súlyozott átlagokat.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED:
Az átlagos lejáratot napban kell megadni.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Ez az adat nem adható meg olyan kitettségérték esetén, amelynél a lejáratot nem veszik figyelembe a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításakor.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Ez azt jelenti, hogy az oszlop a »lakosság« kitettségi osztályra vonatkozóan nem tölthető ki.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
A központi kormányzatok és központi bankok, a vállalkozások és az intézmények kitettségi osztályra vonatkozóan lásd a CRR 153. cikkének (1) és (3) bekezdését.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
A lakosság osztályára vonatkozóan lásd a CRR 154. cikkének (1) bekezdését.
When own estimates of LGD are not used:
A CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzó nem vehető figyelembe.
values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
A CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzót figyelembe kell venni.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
A kkv-szorzó utáni, kockázattal súlyozott kitettségérték részletezése a CRR 142. cikke (1) bekezdésének 4. és 5. pontja alapján meghatározott összes kitettségre a CRR 153. cikkének (2) bekezdése szerinti magasabb korrelációs együttható alkalmazásával.
When own estimates of LGD are used:
A várható veszteség meghatározását a CRR 5. cikkének (3) bekezdése, kiszámítását a CRR 158. cikke tartalmazza.