natgillin/translations-raw huggingface dataset:
financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
A várható veszteség feltüntetendő értékét az adott illetékes hatóság által jóváhagyott belső minősítési rendszerben ténylegesen alkalmazott kockázati paraméterek alapján kell kiszámítani.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Az értékelési korrekciót, valamint a CRR 159. cikke szerinti egyedi és általános céltartalékokat kell feltüntetni.
Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Az általános céltartalékokat az egyes ügyfél-kategóriák várható vesztesége alapján arányosítva kell megadni.
other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
A CRR 172. cikkének (1) és (2) bekezdése
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
A lakossági osztály kivételével az intézmény valamennyi kitettségi osztályra vonatkozóan az önállóan minősített jogi személyek/kötelezettek számát adja meg a különböző fennálló hitelek vagy kitettségek számától függetlenül.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
A lakossági kitettségi osztályon belül az intézmény azoknak a kitettségeknek a számát adja meg, amelyeket önállóan egy bizonyos minősítési kategóriába vagy -halmazba soroltak.
See also Article 229 of CRR.
A CRR 172. cikkének (2) bekezdésének alkalmazásakor egy kötelezett egynél több kategóriában is figyelembe vehető.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Mivel ez az oszlop a minősítési rendszerek egyik szerkezeti elemét érinti, az egyes ügyfél-kategóriákba vagy -halmazokba sorolt hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettséghez kapcsolódik, a hitelkockázat-mérséklési technikák hatásainak (különösen a redisztribúciós hatás) figyelembevétele nélkül.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Azokat a mérlegtételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040–060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok a 030. sorban nem szerepelnek.
See also Article 229(3) of CRR.
Azokat a mérlegen kívüli tételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletek vagy származtatott ügyletek, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletek, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040–060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 91. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok mérlegen kívüli tételnek minősülnek.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
i. a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repo- és fordított repomegállapodásokat, valamint az értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyleteket, valamint ii. a CRR 272. cikkének (3) bekezdésében meghatározott értékpapírügylethez kapcsolódó hiteleket.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Azok az értékpapír-finanszírozási ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik és ennélfogva a 060. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT:
A származtatott ügyletek a CRR II. mellékletében felsorolt szerződéseket foglalják magukban.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Azok a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik, és ennélfogva a 060. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
Lásd a CR SA táblához tartozó útmutatót.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Vállalkozásokkal, intézményekkel és központi kormányzatokkal, valamint központi bankokkal szembeni kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 142. cikke (1) bekezdésének 6. pontját, valamint 170. cikke (1) bekezdésének c) pontját.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
A lakossággal szembeni kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 170. cikke (3) bekezdésének b) pontját.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
A vásárolt követelésekből eredő kitettségekkel kapcsolatban lásd a CRR 166. cikkének (6) bekezdését.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
A vásárolt követelések felhígulási kockázatával összefüggő kitettségeket nem kell ügyfél-kategóriák és -halmazok szerint jelenteni, így az ilyen kitettségeket a 180. sorban kell feltüntetni.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Nincs irányadó skála.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Ehelyett az intézmények az alkalmazni kívánt skálát saját maguk határozzák meg.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
090–150
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
az 1. kategóriában
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
A CRR 153. cikkének (5) bekezdése, 1. táblázat.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
A CRR 193. cikkének (1) és (2) bekezdése, 194. cikkének (1)–(7) bekezdése, valamint 230. cikkének (3) bekezdése.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Olyan nyitva szállításokból eredő kitettségek, amelyek a CRR 379. cikke (2) bekezdése első albekezdésének utolsó mondatában említett alternatív kezelés körébe tartoznak, vagy amelyek a CRR 379. cikke (2) bekezdése utolsó albekezdése alapján 100 %-os kockázati súlyt kapnak.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
A nem minősített, a CRR 153. cikkének (8) bekezdése szerinti n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint a máshová nem sorolt, kockázati súlyozás alá tartozó egyéb kitettségeket ebben a sorban kell feltüntetni.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
A felhígulási kockázat meghatározását a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 53. pontja tartalmazza.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
A felhígulási kockázatra vonatkozó kockázati súly kiszámításával kapcsolatban lásd a CRR 157. cikkének (1) bekezdését.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
A CRR 166. cikkének (6) bekezdése szerint a vásárolt követelések kitettségértéke a kintlévőség összege a felhígulási kockázatra vonatkozó, kockázattal súlyozott, hitelkockázat-mérséklés előtti kitettségértékekkel csökkentve.
The average maturity is reported in days.
C 08.02 – Hitelkockázat, partnerkockázat és nyitva szállítások:
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
az IRB-módszer szerinti tőkekövetelmény – ügyfél-kategória vagy -halmaz (pool) szerint (CR IRB 2 tábla)
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
Ügyfél-kategória (sorazonosító)
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Ez egy sorazonosító, amely a tábla egyes lapjainak minden sorát egyedileg azonosítja.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Sorrendje:
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
1, 2, 3 stb.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Az itt található oszlopokra vonatkozó útmutatás azonos a CR IRB 1 tábla megfelelő számú oszlopaira vonatkozó útmutatással.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Az e sorokban feltüntetett értékeket az adott ügyfél-kategóriához vagy -halmazhoz tartozó PD-érték szerint növekvő sorrendben kell megadni.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
A nem teljesítő ügyfelekhez tartozó PD-érték 100 %.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Az ingatlanbiztosíték alternatív kezelési körébe vont kitettségek (ez kizárólag akkor lehetséges, ha az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becslést) nem sorolhatók be a kötelezett PD-értéke alapján, így ezek adatait e tábla nem tartalmazza.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Az e rendelet 5. cikke a) pontjának 4. alpontjában rögzített küszöbértéket elérő intézményeknek belföldre és külföldre vonatkozóan egyaránt adatot kell szolgáltatniuk.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
A küszöbérték kizárólag az 1. és 2. táblára vonatkozik.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
A szupranacionális szervezetekkel szembeni kitettségeket az »Egyéb országok« földrajzi területhez kell sorolni.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
A kötelezett székhelye a kötelezett bejegyzése szerinti országot jelenti.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
A fogalom a közvetlen kötelezett és a végső kockázatviselő alapján is alkalmazható.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
A hitelkockázat-mérséklési technikákkal módosítható egy kitettség ország szerinti besorolása.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
A szupranacionális szervezetekkel szembeni kitettségeket nem az intézmény székhelye szerinti országhoz, hanem az »Egyéb országok« földrajzi területhez kell sorolni, a szupranacionális szervezettel szembeni kitettség kitettségosztályától függetlenül.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
A hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségre vonatkozó adatokat a közvetlen kötelezett székhelye szerint kell feltüntetni.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
SA kitettségek (CR GB 1)
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
A CR SA tábla 010. oszlopával azonos meghatározás.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
A nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettsége.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Ez a tájékoztató adat kiegészítő információt nyújt a »nemteljesítő« kitettségi osztály kötelezetti struktúrájáról.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Itt azokat a kitettségeket kell megadni, amelyeknél a kötelezettekről adatot kellett volna szolgáltatni, ha a kitettségek nem a »nemteljesítő« kitettségi osztályba tartoznának.
See CR SA instructions
A megadott érték tájékoztató adat, így nem érinti a CRR 112. cikkének j) pontja alapján a »nemteljesítő« kitettségi osztályba sorolt, kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítását.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
A legutóbbi adatszolgáltatási referencia-időpont óta eltelt 3 hónap során a »nemteljesítő kitettségek« kitettségi osztályba átsorolt eredeti kitettségek összegét abban a kitettségi osztályban kell feltüntetni, amelybe a kötelezett eredetileg tartozott.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
A CRR 110. cikke szerinti hitelkockázati kiigazítások.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Leírások
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
A leírások magukban foglalják a közvetlenül az eredményben elszámolt értékvesztett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének csökkentését [IFRS 7.B5.(d).(i)], valamint az értékvesztett pénzügyi eszközökkel szembeállított értékvesztési számlák összegének csökkentését [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
A master scale is not used.
A legutóbbi adatszolgáltatás óta eltelt 3 hónap során a »nemteljesítő kitettségek« közé sorolt kitettségek utáni hitelkockázati kiigazítások és leírások összege.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
A CR SA tábla 200. oszlopával azonos meghatározás.
Article 153(5) of CRR.
A CR SA tábla 215. oszlopával azonos meghatározás.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
A CR SA tábla 220. oszlopával azonos meghatározás.
090-150
A CRR 112. cikkének a) pontja.
In category 1
A CRR 112. cikkének b) pontja.
Article 153(5) table 1 of CRR.
A CRR 112. cikkének c) pontja.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Multilaterális fejlesztési bankok
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
A CRR 112. cikkének d) pontja.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Nemzetközi szervezetek
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
A CRR 112. cikkének e) pontja.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
A CRR 112. cikkének f) pontja.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
A CRR 112. cikkének g) pontja.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
A CR SA tábla 020. sorával azonos meghatározás.
IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
A CRR 112. cikkének h) pontja.
Obligor grade (row identifier)
A CR SA tábla 020. sorával azonos meghatározás.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
A CRR 112. cikkének k) pontja.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
A CRR 112. cikkének l) pontja.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
A CRR 112. cikkének n) pontja.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
A CRR 112. cikkének o) pontja.
PD of obligors in default shall be 100 %.
A CRR 112. cikkének p) pontja.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
A CRR 112. cikkének q) pontja.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
C 09.02 – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint:
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
IRB kitettségek (CR GB 2)
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
A CR IRB tábla 020. oszlopával azonos meghatározás.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
nemteljesítő kitettségek
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek eredeti kitettségértéke.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
A CRR 110. cikke szerinti hitelkockázati kiigazítások.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
A CR IRB tábla 010. oszlopával azonos meghatározás.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
A CR IRB tábla 230. oszlopával azonos meghatározás.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
A CRR 181. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kitettséggel súlyozott LGD-értéke.
SA exposures (CR GB 1)
A CR IRB tábla 110. oszlopával azonos meghatározás.
Same definition as for column 010 of CR SA template
A CR IRB tábla 255. oszlopával azonos meghatározás.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “defaulted exposures”.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértéke.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of the exposure class “in default”.
A CR IRB tábla 260. oszlopával azonos meghatározás.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “in default”.
A CR IRB tábla 280. oszlopával azonos meghatározás.
This information is a “memorandum item” — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class “in default” according to Article 112 point (j) of CRR.
(A 147. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti vállalkozások)
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
speciális hitelezés
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
(A CRR 147. cikke (8) bekezdésének a) pontja)
Write-offs
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének c) pontja)
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
(A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti lakossággal szembeni kitettségek)
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Lakosság – ingatlannal fedezett
Same definition as for column 200 of CR SA template
Ingatlannal fedezett kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Ingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 153. cikk (3) bekezdése együttes alkalmazásával.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Nem kkv
Article 112 point (a) of CRR.
Ingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
Article 112 point (b) of CRR.
A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti, a 070–100. sorban nem szereplő, lakossággal szembeni kitettségek.
Article 112 point (c) of CRR.
Egyéb lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 153. cikk (3) bekezdésének együttes alkalmazásával.
Multilateral developments banks
Egyéb lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
Article 112 point (d) of CRR.
Részvényjellegű kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének e) pontja alkalmazásával.
International organisations
C 09.03 – A lényeges hitelkockázati kitettségek földrajzi bontása az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer kiszámításához (CR GB 3)
Article 112 point (e) of CRR.
A CRD 128. cikkének (7) bekezdése, valamint 130. cikke és 140. cikkének (1) bekezdése szerint az anticiklikus tőkepufferráta azon anticiklikus pufferráták súlyozott átlaga, amelyek abban a joghatóságban alkalmazandók, ahol az intézmény lényeges hitelkockázati kitettségei elhelyezkednek.
Article 112 point (f) of CRR.
A súlyozott átlag számítása a következő:
Article 112 point (g) of CRR.
számláló a kérdéses területen lévő lényeges hitelkockázati kitettségekhez kapcsolódó, a CRR harmadik része II. és IV. címének megfelelően meghatározott hitelkockázatra vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény;
Same definition as for row 020of CR SA template
nevező az összes lényeges hitelkockázati kitettséghez kapcsolódó hitelkockázatra vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény.