natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
A CRR 378. cikkének megfelelően az intézmények a 020. oszlopban feltüntetik az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, részvény, külföldi fizetőeszköz vagy áru kikötött teljesítési ára és aktuális piaci értéke közötti különbözet, ahol a különbözet veszteséget is jelenthet az intézmény számára.
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
A 020. oszlopban kizárólag azokat a ki nem egyenlített ügyleteket kell feltüntetni, amelyek a teljesítési határidőt követően veszteséget mutatnak.
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
Az intézmények a 030. oszlopban tüntetik fel a CRR 378. cikke szerint kiszámított szavatolótőke-követelményt.
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
A CRR 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint az intézmények az elszámolási kockázati kitettség összegének kiszámításához a 030. oszlopban feltüntetett szavatolótőke-követelményt 12,5-del szorozzák meg.
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of ‘other non credit-obligation assets’ (in accordance with Article 155(1) of CRR).
Az intézmények a 010. sorban összesített információkat közölnek a nem kereskedési könyvi pozíciók elszámolási/teljesítési kockázatával kapcsolatban (a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, valamint 378. cikke szerint).
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of the CRR.
Az intézmények a 010/010. cellában a teljesítési határidőig ki nem egyenlített ügyletek összesített értékét tüntetik fel azok elfogadott teljesítési árfolyamán.
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
Az intézmények a 010/020. cellában a nem teljesített, veszteséges ügyletekből eredő árkülönbözeti kitettségre vonatkozó összesített információkat tüntetik fel.
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Az intézmények a 010/030. cellában az összesített szavatolótőke-követelményt tüntetik fel, amely a teljesítési határidő után eltelt munkanapok száma szerinti szorzó és a 020. oszlopban megadott árkülönbözet szorzatából adódó, a ki nem egyenlített ügyletekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény (a CRR 378. cikkében található 1. táblázatban említett kategóriáknak megfelelően).
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
Az intézmények a 020–060. sorban a nem kereskedési könyvi pozíciókra vonatkozó elszámolási/teljesítési kockázattal kapcsolatos információkat a CRR 378. cikkében található 1. táblázatban említett kategóriák szerint tüntetik fel.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
A teljesítési határidőt követően 5 munkanapnál rövidebb ideig ki nem egyenlített ügyletek esetében az elszámolási/teljesítési kockázatra nem vonatkozik szavatolótőke-követelmény.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Az intézmények a 070. sorban összesített információkat közölnek a kereskedési könyvi pozíciók elszámolási/teljesítési kockázatával kapcsolatban (a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, valamint 378. cikke szerint).
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. ‘total exposures’) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Az intézmények a 070/010. cellában a teljesítési határidőig ki nem egyenlített ügyletek összesített értékét tüntetik fel azok elfogadott teljesítési árfolyamán.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Az intézmények a 070/020. cellában a nem teljesített, veszteséges ügyletekből eredő árkülönbözeti kitettségre vonatkozó összesített információkat tüntetik fel.
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
Az intézmények a 080–120. sorban a kereskedési könyvi pozíciókra vonatkozó elszámolási/teljesítési kockázattal kapcsolatos információkat a CRR 378. cikkében található 1. táblázatban említett kategóriák szerint tüntetik fel.
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Az e táblán szereplő információk megadása minden olyan értékpapírosításra vonatkozóan szükséges, amely jelentős kockázatátruházás elismerésével jár, és amelynél az adatszolgáltató intézmény a sztenderd módszer szerint kezelt értékpapírosításban érintett.
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
A feltüntetendő információk az intézménynek az értékpapírosításban betöltött szerepétől függnek.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Így külön adatszolgáltatási tételek vonatkoznak az értékpapírosítást kezdeményezőkre, a szponzorokra és a befektetőkre.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. ‘the unpaid portion of partly-paid shares’).
A CR SEC SA tábla összesített információkat gyűjt a banki könyvben nyilvántartott, a CRR 242. cikkének 10. és 11.pontjában meghatározott hagyományos és szintetikus értékpapírosításokról.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA KERÜLŐ KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Az értékpapírosítást kezdeményező intézményeknek a pozíciót tartó személyétől függetlenül az értékpapírosítási ügyletből eredő valamennyi aktuális értékpapírosítási kitettségre vonatkozóan jelenteniük kell az adatszolgáltatás időpontjában fennálló összeget.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Így fel kell tüntetni az értékpapírosításból eredő mérlegen belüli értékpapírosítási kitettségeket (pl. kötvényeket, alárendelt kölcsönöket), valamint a mérlegen kívüli kitettségeket és származtatott ügyleteket (pl. alárendelt hitelkereteket, likviditási hitelkereteket, kamatcsereügyleteket, hitel-nemteljesítési csereügyleteket stb.)
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Azoknál a hagyományos értékpapírosításoknál, amelyeknél az értékpapírosítást kezdeményező nem rendelkezik pozícióval, az értékpapírosítást kezdeményező az értékpapírosítást nem veheti figyelembe a CR SEC SA vagy CR SEC IRB táblán történő adatszolgáltatás során.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
E tekintetben az értékpapírosítást kezdeményező értékpapírosítási pozíciói a CRR 242. cikkének 12. pontjában meghatározott rulírozó kitettség értékpapírosítására vonatkozó gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezéseket foglalják magukban.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
A CRR 249. és 250. cikkének rendelkezései alapján az értékpapírosított kitettségek hitelkockázati fedezetét úgy kell megállapítani, mintha lejárati eltérés nem állna fenn.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
(-) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET (CVA)
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
A biztosítéknak az ebben az oszlopban feltüntetendő volatilitással korrigált értékére (CVA) vonatkozó részletes számítási eljárást a CRR 223. cikkének (2) bekezdése rögzíti.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
(-) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (G*)
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (G*) A be- és kiáramlások általános szabálya szerint az ebben az oszlopban feltüntetett összegek a megfelelő hitelkockázati táblán (CR SA vagy CR IRB), valamint a fedezetnyújtóhoz (vagyis ahhoz a harmadik félhez, amelynek az ügyletrészsorozatot az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet útján átadják) tartozó kitettségi osztályban beáramlásként jelennek meg.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
A hitelkockázati fedezet devizaárfolyam-kockázattal korrigált értékére (G*) vonatkozó részletes számítási eljárást a CRR 233. cikkének (3) bekezdése rögzíti.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Valamennyi visszatartott vagy visszavásárolt ügyletrészsorozatot, pl. a visszatartott, első veszteségviselő kategóriába tartozó pozíciókat névleges összegen kell feltüntetni.
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
A hitelkockázati fedezet visszatartott vagy visszavásárolt összegének kiszámításakor nem vehető figyelembe a hitelkockázati fedezetben végrehajtott felügyeleti korrekció hatása.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
Az adatszolgáltató intézmény által tartott, a CRR 246. cikke (1) bekezdésének a), c) és e) pontja és (2) bekezdése alapján számított értékpapírosítási pozíciók a hitel-egyenértékesítési tényezők alkalmazása, valamint a hitelkockázati kiigazítások és a céltartalékok levonása nélkül.
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Nettósítás kizárólag akkor alkalmazható, ha egy különleges célú gazdasági egységnek (SSPE) egy elismert nettósítási megállapodás keretében több származtatott ügylete áll fenn.
CR EQU IRB 1 — row 020,
Az ebben az oszlopban feltüntetendő értékelési korrekciók és céltartalékok kizárólag az értékpapírosítási pozíciókra vonatkoznak.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Az értékpapírosított pozíciók értékelési korrekciója nem vehető figyelembe.
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
A gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések esetében az intézményeknek meg kell adniuk a CRR 256. cikkének (2) bekezdése szerint az értékpapírosítást kezdeményezőre jutó rész összegét.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
A szintetikus értékpapírosításoknál az értékpapírosítást kezdeményező által mérlegtételek és/vagy befektetői érdekeltség (gyorsított visszafizetés) formájában tartott pozíciók értéke a 010–040. oszlopok összesítéséből adódik.
CR EQU IRB 1 — row 100
Az adatszolgáltató intézményre alkalmazandó számviteli szabályozásnak megfelelő értékelési korrekciók és hitelveszteségre képzett céltartalékok (a CRR 159. cikke).
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Az értékelési korrekciók magukban foglalják a pénzügyi eszközökön a mérlegben történő kezdeti megjelenítésük óta keletkezett hitelveszteségnek az eredményben elszámolt összegét (ideértve a valós értéken értékelt pénzügyi eszközök hitelkockázatából eredő, a kitettségértékből nem levonható veszteségeket), valamint a CRR 166. cikkének (1) bekezdése szerint nemteljesítőként megvásárolt kitettségekre kapott kedvezményeket.
CR EQU IRB 1 — row 110
A céltartalékok a mérlegen kívüli tételeken keletkezett hitelveszteségek halmozott összegét foglalják magukban.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
A CRR 246. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján számított értékpapírosítási pozíciók a hitel-egyenértékesítési tényezők figyelembevétele nélkül.
As an example,
Ez az információ a CR SA Total tábla 040. oszlopához kapcsolódik.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 57. pontja, valamint harmadik része II. címének 4. fejezete.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR shall be reported in row 110.
Ez az oszlopcsoport az olyan hitelkockázat-mérséklési technikákról gyűjt információkat, amelyek egy vagy több kitettség hitelkockázatát csökkentik a kitettségeknek az alább a be- és kiáramlásokra vonatkozóan meghatározott helyettesítésével.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
Lásd a CR SA útmutatóját (a helyettesítési hatással járó CRM-technikákkal kapcsolatos adatszolgáltatás).
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
(-) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (GA)
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 59. pontjában, szabályozása a CRR 235. cikkében található.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet meghatározása a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 58. pontjában, szabályozása a CRR 195., 197. és 200. cikkében található.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
A CRR 218–236. cikkében szabályozott hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat és mérlegen belüli nettósítási pozíciókat készpénzbiztosítékként kell kezelni.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for se ttlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Az azonos kitettségi osztályba, illetve adott esetben kockázatisúly- vagy ügyfél-kategóriába tartozó be- és kiáramlásokat szintén fel kell tüntetni.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
A kiáramlások értéke megegyezik az értékelési korrekciókkal és céltartalékokkal csökkentett kitettség fedezett részével, amelyet a kötelezett kitettségi osztályából, illetve adott esetben kockázatisúly- vagy ügyfél-kategóriájából való levonást követően a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben kockázatisúly- vagy ügyfél-kategóriájába kell sorolni.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Ezt az összeget a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben kockázatisúly- vagy ügyfél-kategóriájába irányuló beáramlásnak kell tekintetni.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Ez az információ a CR SA Total tábla 090. [(–) Kiáramlások összesen] oszlopához kapcsolódik.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Az olyan értékpapírosítási pozíciókat, amelyek hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak és a CRR 197. cikkének (1) bekezdése szerint elismert pénzügyi biztosítéknak minősülnek, továbbá amelyekre a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerét alkalmazzák, ebben az oszlopban beáramlásként kell feltüntetni.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Ez az információ a CR SA Total tábla 100.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
(Beáramlások összesen) oszlopához kapcsolódik.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
A megfelelő kockázatisúly-kategóriába, illetve kitettségi osztályba sorolt kitettségérték a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési (CRM) technikák miatti ki- és beáramlások figyelembevétele után.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Ez az információ a CR SA Total tábla 110. oszlopához kapcsolódik.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
(-) A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE, KORRIGÁLT ÉRTÉK (CVAM)
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Ez a tétel a CRR 218. cikke szerinti hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat is magában foglalja.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Ez az információ a CR SA Total tábla 120. és 130. oszlopához kapcsolódik.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
A CRR 246. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók, amelyekre a CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontjában rögzített hitel-egyenértékesítési tényezők nem alkalmazhatók.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a mérlegen kívüli értékpapírosítási pozícióhoz tartozó kitettség értéke annak névértéke egy hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
A CRR eltérő rendelkezése hiányában ez a hitel-egyenértékesítési tényező 100 %.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Lásd a CR SA Total tábla 160–190. oszlopát.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Az adatszolgáltatás során a teljes mértékben korrigált kitettségértéket (E*) a hitel-egyenértékesítési tényezők alábbi négy, egymást kölcsönösen kizáró tartománya szerint kell megadni: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] és [50 %, 100 %].
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
A CRR 246. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Ez az információ a CR SA Total tábla 200. oszlopához kapcsolódik.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
A CRR 258. cikke szerint az intézmények az olyan értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyekre 1250 %-os kockázati súly vonatkozik, a pozícióknak a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításánál történő figyelembevétele helyett a pozíciók kitettségértékét levonhatják szavatoló tőkéjükből.