natgillin/translations-raw huggingface dataset:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
A KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÁRKÜLÖNBÖZETI KITETTSÉG
RISK WEIGHT: 190 %
TELJES ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK
INTERNAL MODELS APPROACH
A nem kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Legfeljebb 4 napig ki nem egyenlített ügyletek (0 %-os szorzó)
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
5–15 napig ki nem egyenlített ügyletek (8 %-os szorzó)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
16–30 napig ki nem egyenlített ügyletek (50 %-os szorzó)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
31–45 napig ki nem egyenlített ügyletek (75 %-os szorzó)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
Legalább 46 napig ki nem egyenlített ügyletek (100 %-os szorzó)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
A kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
C 12.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA KERÜLŐ KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATI FEDEZETE
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
(-) A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE, KORRIGÁLT ÉRTÉK (CVAM)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK MEGOSZLÁSA
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ÁLTALÁNOS HATÁS (KORREKCIÓ)
Total unsettled transactions in the Trading Book
A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
AZ SA ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(-) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET (CVA)
SECURITISATION POSITIONS
A VISSZATARTOTT VAGY VISSZAVÁSÁROLT HITELKOCKÁZATI FEDEZET NÉVLEGES ÖSSZEGE
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (GA)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
> 0 % és <=20 %
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 20 % és <=50 %
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
> 50 % és <=100 %
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
(-) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
MINŐSÍTETT
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK)
> 0 % and <= 20 %
BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN
> 20 % and <= 50 %
MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS
> 50 % and <= 100 %
NEM MINŐSÍTETT
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
EBBŐL: ABCP-PROGRAM MÁSODIK VESZTESÉGVISELŐ KATEGÓRIÁJA
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
EBBŐL: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
TOTAL INFLOWS
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ: TELJES KITETTSÉG
CQS 1
MÉRLEGTÉTELEK
CQS 2
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
CQS 3
ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
CQS 4
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
ALL OTHER CQS
GYORSÍTOTT VISSZAFIZETÉS
UNRATED
BEFEKTETŐ: TELJES KITETTSÉG
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
SZPONZOR: TELJES KITETTSÉG
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS ÉS NEM MINŐSÍTETT
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
C 13.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
BEFORE CAP
SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATI FEDEZETE
AFTER CAP
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
(-) A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK MIATTI CSÖKKENTÉSE
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ IRB ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
ON-BALANCE SHEET ITEMS
> 0 % és <=20 %
SECURITISATIONS
> 20 % és <=50 %
RE-SECURITISATIONS
> 50 % és <=100 %
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK)
EARLY AMORTISATION
A FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
CQS 1 és RÖVID TÁVÚ CQS 1
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
CQS 4 és RÖVID TÁVÚ CQS 2
ALL OTHER CQS AND UNRATED
CQS 7 és RÖVID TÁVÚ CQS 3
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 14.00 – AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (SEC Details)
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
SOR SZÁMA
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
BELSŐ KÓD
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS AZONOSÍTÓJA
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ AZONOSÍTÓJA
> 0 % and <=20 %
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS TÍPUSA:
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
A FIZETŐKÉPESSÉG KEZELÉSE: Az értékpapírosítási pozíciókra szavatolótőke-követelmény vonatkozik?
CQS 5
NEM ABCP-PROGRAMOK
CQS 6
ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK
CQS 7 & S/T CQS 3
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI STRUKTÚRA
CQS 8
(-) A SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT KITETTSÉGÉRTÉK
CQS 9
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK - KERESKEDÉSI KÖNYV
CQS 10
AZ ÉRDEKELTSÉG MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA
CQS 11
A MEGTARTOTT ÉRDEKELTSÉGEK ARÁNYA AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IDŐPONTJÁBAN (%)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
A MEGTARTÁSI KÖVETELMÉNY TELJESÜL?
ROW NUMBER
KEZDEMÉNYEZÉS IDŐPONTJA (hh/éééé)
INTERNAL CODE
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE A KEZDEMÉNYEZÉS IDŐPONTJÁBAN
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
ÖSSZÉRTÉK
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
AZ INTÉZMÉNY RÉSZESEDÉSE (%)
SECURITISATION TYPE:
TÍPUS
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
ORSZÁG
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS ELŐTTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (%) Ez az oszlop az értékpapírosított portfólió szavatolótőke-követelményéről gyűjt információkat az értékpapírosítás nélküli állapotot feltételezve, valamint az ebben rejlő kockázatokkal kapcsolatos várható veszteségről (kirb), amelyet az értékpapírosított kitettségeknek a kezdeményezés időpontjában érvényes összértékének százalékos arányában, két tizedesjegy pontossággal kell megadni.
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
LEJÁRAT
ROLE OF THE INSTITUTION:
CTP/NEM CTP
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
NETTÓ POZÍCIÓK
NON ABCP PROGRAMMES
TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (SA)
SECURITISED EXPOSURES
ELŐRE SOROLT
SECURITISATION STRUCTURE
KÖZTES
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ELSŐ VESZTESÉGVISELŐ
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
A FELMONDÁS VÁRHATÓ LEGKORÁBBI IDŐPONTJA
TYPE OF RETENTION APPLIED
JOGSZERŰ VÉGSŐ LEJÁRATI IDŐPONT
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
EGYÉB (az el nem ismert likviditási hitelkeretekkel együtt)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
HOSSZÚ
TOTAL AMOUNT
RÖVID
INSTITUTION'S SHARE (%)
EGYEDI KOCKÁZAT
TYPE
C 16.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OPR)
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
BANKI TEVÉKENYSÉGEK
COUNTRY
IRÁNYADÓ MUTATÓ
ELGD (%)
KÖLCSÖNÖK ÉS ELŐLEGEK (ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN)
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
SZAVATOLÓTŐKE -KÖVETEMÉNY
MATURITY
Teljes működési kockázati kitettségérték
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁRÓL, adott esetben szolgáltatandó
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
3 ÉVVEL EZELŐTT
CTP OR NON-CTP?
2 ÉVVEL EZELŐTT
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
EBBŐL: ALLOKÁCIÓS ELJÁRÁSBÓL SZÁRMAZÓ
SENIOR
SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY A VÁRHATÓ VESZTESÉG, A DIVERZIFIKÁCIÓ ÉS A KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK MIATTI MÉRSÉKLÉS ELŐTT
MEZZANINE
(-) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE A BELSŐ ÜZLETVITELI GYAKORLATBAN FIGYELEMBE VETT VÁRHATÓ VESZTESÉG MIATT
FIRST LOSS
(-) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE DIVERZIFIKÁCIÓ MIATT
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
(-) A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (BIZTOSÍTÁS ÉS EGYÉB KOCKÁZAT-ÁTRUHÁZÁSI MECHANIZMUSOK) MIATT
LEGAL FINAL MATURITY DATE
AZ ALAPMUTATÓ-MÓDSZER (BIA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
Cella kapcsolata: CA2
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
A SZTENDERD (TSA) / ALTERNATÍV SZTENDERD (ASA) MÓDSZER SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
OTHER (including non-eligible LF)
A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT:
CONVERSION FACTOR APPLIED
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK (CF)
LONG
KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS (TS)
SHORT
LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG (RBr)
SPECIFIC RISK
KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG (CB)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG (RB)
BANKING ACTIVITIES
FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK (PS)
RELEVANT INDICATOR
ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK (AS)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
VAGYONKEZELÉS (AM)
OWN FUNDS REQUIREMENT
AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER SZERINT:
Total operational risk exposure amount
A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK (AMA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
C 17.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI BRUTTÓ VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR Details)
YEAR-3
A VESZTESÉGEK ÜZLETÁGHOZ RENDELÉSE
YEAR-2
ESEMÉNYTÍPUSOK
LAST YEAR
ESEMÉNYTÍPUSOK ÖSSZESEN
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN ALKALMAZOTT HATÁRÉRTÉK
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
BELSŐ CSALÁS
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
KÜLSŐ CSALÁS
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
MUNKÁLTATÓI GYAKORLAT ÉS MUNKAHELYI BIZTONSÁG
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
ÜGYFELEK, TERMÉKEK ÉS ÜZLETI GYAKORLAT
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
TÁRGYI ESZKÖZÖKET ÉRT KÁROK
Cell linked to CA2
ÜZLETMENET FENNAKADÁSA ÉS RENDSZERHIBA
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
VÉGREHAJTÁS, TELJESÍTÉS ÉS FOLYAMATKEZELÉS
SUBJECT TO TSA:
LEGALACSONYABB
CORPORATE FINANCE (CF)
LEGMAGASABB
TRADING AND SALES (TS)
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK [CF]
RETAIL BROKERAGE (RBr)
Események száma
COMMERCIAL BANKING (CB)
Teljes veszteségérték
RETAIL BANKING (RB)
Legnagyobb egyedi veszteség
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Az öt legnagyobb veszteség összege
AGENCY SERVICES (AS)
KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS [TS]
ASSET MANAGEMENT (AM)
LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG [RBr]
SUBJECT TO ASA:
KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG [CB]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG [RB]
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK [PS]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK [AS]
EVENT TYPES
VAGYONKEZELÉS [AM]
TOTAL EVENT TYPES
VÁLLALATI SZINTŰ TÉTELEK [CI]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
ÜZLETÁGAK ÖSSZESEN
INTERNAL FRAUD
C 18.00 – PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)
EXTERNAL FRAUD
Deviza:
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
POZÍCIÓK
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
ÖSSZES POZÍCIÓ
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT, FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Általános kockázat
LOWEST
Származtatott ügyletek
HIGHEST
Egyéb eszközök és kötelezettségek
CORPORATE FINANCE [CF]
Lejáraton alapuló módszer
Number of events
zóna
Total loss amount
0 ≤ 1 hónap
Maximum single loss
> 1 ≤ 3 hónap
Sum of the five largest losses
> 3 ≤ 6 hónap
TRADING AND SALES [TS]
> 6 ≤ 12 hónap
RETAIL BROKERAGE [RBr]
zóna
COMMERCIAL BANKING [CB]
> 1 ≤ 2 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében 1,9) év
RETAIL BANKING [RB]
> 2 ≤ 3 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 1,9 ≤ 2,8) év
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
> 3 ≤ 4 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 2,8 ≤ 3,6) év
AGENCY SERVICES [AS]
zóna
ASSET MANAGEMENT [AM]
> 4 ≤ 5 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 3,6 ≤ 4,3) év
CORPORATE ITEMS [CI]
> 5 ≤ 7 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 4,3 ≤ 5,7) év
TOTAL BUSINESS LINES
> 7 ≤ 10 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 5,7 ≤ 7,3) év
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 10 ≤ 15 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 7,3 ≤ 9,3) év
Currency:
> 15 ≤ 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 9,3 ≤ 10,6) év
POSITIONS
> 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 10,6 ≤ 12,0) év
ALL POSITIONS
(3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 12,0 ≤ 20,0) év
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
(3 %-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 20) év
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Az átlagos hátralévő futamidőn alapuló módszer
General risk
Egyedi kockázat
Derivatives
A nem értékpapírosítási pozíciót jelentő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok szavatolótőke-követelménye
Other assets and liabilities
Az 1. táblázat első kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Maturity-based approach
Az 1. táblázat második kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Zone 1
Hátralévő futamidő ≤ 6 hónap
0 ≤ 1 month
Hátralévő futamidő > 6 hónap és ≤ 24 hónap
> 1 ≤ 3 months
Hátralévő futamidő > 24 hónap
> 3 ≤ 6 months
Az 1. táblázat harmadik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
> 6 ≤ 12 months
Az 1. táblázat negyedik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Zone 2
Fedezett n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Az értékpapírosított eszközök szavatolótőke-követelménye
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
A korrelációkereskedési portfólió szavatolótőke-követelménye
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára
Zone 3
Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Egyszerűsített módszer
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Delta plusz módszer - a gammakockázat kiegészítő követelményei
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Delta plusz módszer - a vegakockázat kiegészítő követelményei
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Forgatókönyvmátrix módszer
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
C 19.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA SEC)
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
(-) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT POZÍCIÓK
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
A NETTÓ (HOSSZÚ) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
A NETTÓ (RÖVID) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLYOK SZERINTI BONTÁSA
Duration-based approach
TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY
Specific risk
KOCKÁZATI SÚLY < 1250 %
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
(-) HOSSZÚ
Debt securities under the first category in Table 1
(-) RÖVID
Debt securities under the second category in Table 1
SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK
With residual term ≤ 6 months
SÚLYOZOTT RÖVID POZÍCIÓK
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
With a residual term > 24 months
Cella kapcsolata: MKR SA TDI 325:060
Debt securities under the third category in Table 1
Ebből: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
Debt securities under the fourth category in Table 1
A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÍPUSAI SZERINT
Rated nth-to default credit derivatives
Lakóingatlant terhelő jelzálog
Own funds requirement for securitisation instruments
Kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Hitelkártya-követelés
Particular approach for position risk in CIUs
Lízing
Additional requirements for options (non-delta risks)
Vállalatoknak és kkv-knak nyújtott hitel
Simplified method
Fogyasztási hitel
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Vevőkövetelések
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Egyéb eszközök
Scenario matrix approach
Fedezett kötvények
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Egyéb kötelezettségek
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
C 20.00 – PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA CTP)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
A NETTÓ (HOSSZÚ) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
A NETTÓ (RÖVID) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLYOK SZERINTI BONTÁSA FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Egyéb
RISK WEIGHTS < 1250 %
Cella kapcsolata: MKR SA TDI 330:060
(-) LONG
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK:
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
C 21.00 – PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA EQU)
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Nemzeti piac:
Of which: RE-SECURITISATIONS
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT RÉSZVÉNYEK
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
Residential mortgages
A tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált határidős részvényindex-ügyleteken kívüli részvények
Commercial mortgages
C 22.00 – PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA FX)
Credit card receivables
(A speciálisan kezelt pénznemekben lévő kiegyenlítetlen pozícióknak a kiegyenlített pozíciók közötti újrafelosztásával)
Leasing
KIEGYENLÍTETT
Loans to corporates or SMEs
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉN KÍVÜLI POZÍCIÓK ÖSSZESEN
Consumer loans
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemek
Trade receivables
Minden egyéb pénznem (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)
Other assets
Arany
Covered Bondes
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉVEL EGYÜTT SZÁMÍTOTT ÖSSZES POZÍCIÓ MEGOSZLÁSA KITETTSÉGTÍPUS SZERINT
Other liabilities
Mérlegen kívüli tételnek és származtatott ügyletnek nem minősülő egyéb eszközök és kötelezettségek
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Mérlegen kívüli tételek
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Tájékoztató adatok: DEVIZAPOZÍCIÓK
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Euró
Other
Argentin peso
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Ausztrál dollár
SECURITISATION POSITIONS:
Brazil real
OTHER CTP POSITIONS
Bolgár leva
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Kanadai dollár
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Cseh korona
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Dán korona
National market:
Egyiptomi font
EQUITIES IN TRADING BOOK
Font sterling
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Jen
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Litván litas
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Dinár
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Mexikói peso
MATCHED
Román lej
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Orosz rubel
Currencies closely correlated
Szerb dinár
Gold
Svájci frank
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Török líra
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Hrivnya
Off-balance sheet items
USA-dollár
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Izlandi korona
Euro
Norvég korona
Lek
Hongkongi dollár
Argentine Peso
Új tajvani dollár
Australian Dollar
Új-zélandi dollár
Bulgarian Lev
Dél-koreai von
Canadian Dollar
Renminbi jüan
Czech Koruna
C 23.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA COM)
Danish Krone
ÁRUPOZÍCIÓK ÖSSZESEN
Pound Sterling
Nem nemesfémek
Forint
Mezőgazdasági termékek
Yen
Egyéb
Lithuanian Litas
Ebből energiatermékek (olaj, gáz)
Denar
Futamidőtáblás módszer
Mexican Peso
Kiterjesztett lejárati táblás módszer
Zloty
Egyszerűsített módszer: Összes pozíció
Rumanian Leu
C 24.00 – PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM)
Russian Ruble
Kockáztatott érték
Serbian Dinar
STRESSZHELYZETI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK
Swedish Krona
A JÁRULÉKOS NEMTELJESÍTÉSI ÉS ÁTMINŐSÍTÉSI KOCKÁZATRA VONATKOZÓ TŐKEKÖVETELMÉNY
Swiss Franc
TELJES ÁRKOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY A CTP-RE VONATKOZÓAN
Turkish Lira
A túllépések száma az előző 250 munkanap során
Hryvnia
VaR szorzó (mc) SVaR szorzó (ms)
US Dollar
CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
Iceland Krona
SZORZÓ (mc) x ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTALAGA (VaRavg)
Norwegian Krone
ELŐZŐ NAPI (VART-1)
Hong Kong Dollar
SZORZÓ (MS) X ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (SVARAVG)
New Taiwan Dollar
LEGFRISSEBB (SVART–1)
New Zealand Dollar
12 HETES ÁTLAGOS MÉRŐSZÁM
Singapore Dollar
LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
Won
ALSÓ KORLÁT
Yuan Renminbi
POZÍCIÓK ÖSSZESEN
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Tájékoztató adatok: A PIACI KOCKÁZAT MEGOSZLÁSA
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
TDI - Általános kockázat
Precious metals (except gold)
TDI - Egyedi kockázat
Base metals
Részvények
Agricultural products (softs)
Részvények - Általános kockázat
Others
Részvények - Egyedi kockázat
Of which energy products (oil, gas)
Devizaárfolyam-kockázat
Maturity ladder approach
Árukockázat
Extended maturity ladder approach
Általános kockázat összesen
Simplified approach: All positions
Egyedi kockázat összesen
STRESSED VaR
Ebből: tőzsdén kívüli származtatott ügyletek
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Partnerek száma
Number of overshootings during previous 250 working days
Ebből: közelítő érték alapján meghatározott hitelkockázati felár