natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Ingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti, a 070–100. sorban nem szereplő, lakossággal szembeni kitettségek.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Egyéb lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 153. cikk (3) bekezdésének együttes alkalmazásával.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Egyéb lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Részvényjellegű kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének e) pontja alkalmazásával.
Same definition as for column 010 of CR SA template
C 09.03 – A lényeges hitelkockázati kitettségek hitelkockázatára vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény bontása ország szerint (CR GB 3)
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
A CRD 128. cikkének (7) bekezdése, valamint 130. cikke és 140. cikkének (1) bekezdése szerint az anticiklikus tőkepufferráta azon anticiklikus pufferráták súlyozott átlaga, amelyek abban a joghatóságban alkalmazandók, ahol az intézmény lényeges hitelkockázati kitettségei elhelyezkednek.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
A súlyozott átlag számítása a következő:
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes 'in default'.
számláló: a kérdéses területen lévő lényeges hitelkockázati kitettségekhez kapcsolódó, a CRR harmadik része II. és IV. címének megfelelően meghatározott hitelkockázatra vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény;
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
nevező: az összes lényeges hitelkockázati kitettséghez kapcsolódó hitelkockázatra vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
A tábla célja bővebb információ gyűjtése az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer elemeiről.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
A kért információ a CRR harmadik része II. címének megfelelően meghatározott hitelkockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmény, amely magában foglalja a lényeges hitelkockázati kitettségek alapján számított, országonkénti hitelkockázatot és értékpapírosítást.
Write-offs
Az információt országonként kell megadni.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Az e rendelet 5. cikke a) pontjának 4. alpontjában rögzített küszöbérték az e megoszlás szerinti adatszolgáltatás szempontjából nem lényeges.
Sum of cre dit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
A hitelkockázat tőkekövetelménye
Same definition as for column 200 of CR SA template
A CRR harmadik részének II. címe
Same definition as for column 215 of CR SA template
A CR EQU IRB két táblából áll: A CR EQU IRB 1 általános áttekintést nyújt a részvényjellegű kitettségi osztályba sorolt IRB kitettségekről, valamint a teljes kockázati kitettségértékek különböző számítási módszereiről.
Same definition as for column 220 of CR SA template
A CR EQU IRB 2 a teljes kitettségállományt ügyfél-kategóriák szerinti bontásban mutatja be a PD/LGD-módszerrel összefüggésben.
Article 112 point (a) of CRR.
Az alábbi útmutatóban a CR EQU IRB megjelölés a CR EQU IRB 1 és CR EQU IRB 2 táblára egyaránt vonatkozik a helyzettől függően.
Article 112 point (b) of CRR.
A CR EQU IRB tábla a kockázattal súlyozott hitelkockázati kitettségértékeknek (a CRR 92. cikke (3) bekezdésének a) pontja) az IRB-módszer (a CRR harmadik része II. címének 3. fejezete) szerinti kiszámításával kapcsolatos információkat nyújt a CRR 147. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett részvényjellegű kitettségekre vonatkozóan.
Article 112 point (c) of CRR.
A CRR 147. cikkének (6) bekezdése szerint a következő kitettségeket a részvényjellegű kitettségi osztályba kell sorolni:
Multilateral developments banks
nem hitelviszonyt megtestesítő kitettségek, amelyek a kibocsátó eszközeivel vagy jövedelmével szembeni hátrasorolt maradványkövetelést testesítenek meg; vagy
Article 112 point (d) of CRR.
hitelviszonyt megtestesítő kitettségek és egyéb értékpapírok, partnerségek, származtatott ügyletek és egyéb eszközök, amelyek gazdasági tartalma hasonló az a) pontban ismertetett kitettségekhez.
International organisations
A CR EQU IRB táblán kell feltüntetni továbbá a CRR 152. cikkében említett egyszerű kockázati súlyozási módszerrel kezelt kollektív befektetési formákat is.
Article 112 point (e) of CRR.
A CRR 151. cikkének (1) bekezdése szerint az intézményeknek ki kell tölteniük a CR EQU IRB táblát akkor, ha a CRR 155. cikkében említett három módszer valamelyikét alkalmazzák:
Article 112 point (f) of CRR.
egyszerű kockázati súlyozási módszer;
Article 112 point (g) of CRR.
PD/LGD-módszer;
Same definition as for row 020of CR SA template
belső modellen alapuló módszer.
Article 112 point (h) of CRR.
Ezenfelül az IRB-módszert alkalmazó intézményeknek a CR EQU IRB táblán adatot kell szolgáltatniuk az olyan részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékekről is, amelyekre fix kockázati súly vonatkozik (azonban az egyszerű kockázati súlyozási módszer kifejezett alkalmazása, vagy a hitelkockázati sztenderd módszer átmeneti vagy tartós mentesítés alapján történő alkalmazása nélkül; például a CRR 48. cikkének (4) bekezdése szerint 250 %-os, a CRR 471. cikkének (2) bekezdése szerint 370 %-os kockázati súllyal kezelt részvényjellegű kitettségek esetében).
Article 112 point (k) of CRR.
Az CR EQU IRB táblán nem tüntethetők fel az alábbi részvényjellegű követelések:
Article 112 point (l) of CRR.
a kereskedési könyvben nyilvántartott részvényjellegű kitettségek (akkor, ha az intézmények a CRR 94. cikke alapján nem mentesülnek a kereskedési könyvi pozíciókra vonatkozó szavatolótőke-követelmények kiszámítása alól);
Article 112 point (n) of CRR.
a mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt részvényjellegű kitettségek (a CRR.
Article 112 point (o) of CRR.
150. cikke), ezen belül:
Article 112 point (p) of CRR.
a CRR 495. cikkének (1) bekezdése szerint a szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó részvényjellegű kitettségek;
Article 112 point (q) of CRR.
olyan szervezetekkel szembeni részvényjellegű kitettségek, amelyek hitelkötelezettségei a sztenderd módszer alapján 0 %-os kockázati súlyt kapnak, ideértve azokat a köztámogatásban részesülő szervezeteket is, amelyeknél alkalmazható a 0 %-os kockázati súly (a CRR 150. cikke (1) bekezdésének g) pontja);
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
a gazdaság meghatározott ágazatainak előmozdítására irányuló olyan állami programok keretében felmerült részvényjellegű kitettségek, amelyek esetében az intézmény jelentős támogatást kap a befektetésre, és amelyekre a kormányzati felvigyázás bizonyos formája és a tőkerészesedés-befektetések korlátozása vonatkozik (a CRR 150. cikke (1) bekezdésének h) pontja);
Same definition as for column 020 of CR IRB template
az olyan járulékos vállalkozásokkal szembeni részvényjellegű kitettségek, amelyek kockázattal súlyozott kitettségértéke az egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök kezelésével azonos módon számítható ki (a CRR 155. cikkének (1) bekezdése szerint);
Of which defaulted
a szavatoló tőkéből a CRR 46. és 48. cikkével összhangban levont részvényjellegű követelések.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
A tábla egyes részeire vonatkozó előírások (CR EQU IRB 1 és CR EQU IRB 2)
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Az ügyfél-kategória egy sorazonosító, amely a tábla egyes lapjainak minden sorát egyedileg azonosítja.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
A PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények a 010. oszlopban a CRR 165. cikkének (1) bekezdésében említett rendelkezések alapján kiszámított nemteljesítési valószínűséget (PD) tüntetik fel.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Az ügyfél-kategóriához vagy -halmazhoz rendelt, feltüntetendő PD-értéket a CRR harmadik része II. címe 3. fejezetének 6. szakaszában foglalt minimumkövetelményeknek megfelelően kell megállapítani.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Az egyes ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értéket kell feltüntetni.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Az ügyfél-kategóriák vagy -halmazok összesítő adataira (pl. a teljes kitettségre) vonatkozóan az összesítésbe beszámított ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-értékek kitettséggel súlyozott átlagát kell feltüntetni.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
A kitettséggel súlyozott átlagos PD (pl. teljes kitettség) kiszámításakor valamennyi kitettséget figyelembe kell venni, ideértve a nemteljesítő kitettségeket is.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
A kitettséggel súlyozott átlagos PD érték kiszámításánál a súlyozást az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet (060. oszlop) figyelembevételével megállapított kitettségérték alapján kell végezni.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Az intézmények a 020. sorban a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségértéket tüntetik fel.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
A CRR 167. cikkében foglalt rendelkezések szerint a részvényjellegű kitettségekhez tartozó kitettségérték az egyedi hitelkockázati kiigazítások alkalmazását követően fennmaradó könyv szerinti értéknek felel meg.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
A mérlegen kívüli részvényjellegű kitettségekhez tartozó kitettségérték az egyedi hitelkockázati kiigazításokkal csökkentett névérték.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Az intézmények ezenkívül a 020. oszlopban tüntetik fel a CRR I. mellékletében említett, a részvényjellegű kitettségi osztályba sorolt mérlegen kívüli tételeket (pl. a részben kifizetett részvények és értékpapírok kifizetetlen részét).
Of which: Specialized lending
Az egyszerű kockázati súlyozási módszert vagy a CRR 165. cikkének (1) bekezdésében említett PD/LGD-módszert alkalmazó intézményeknek figyelembe kell venniük a CRR 155. cikke (2) bekezdésében említett beszámításra (offset) vonatkozó rendelkezéseket is.
(Article 147(8) a CRR)
A részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámításához alkalmazott módszertől függetlenül az intézmények a részvényjellegű kitettségek előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetét is elismerhetik (a CRR 155. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése).
Of which: SME
Az egyszerű kockázati súlyozási módszert vagy a PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények a 030. és 040. oszlopban a CRR harmadik része II. címének 4. fejezetében foglalt módszerek szerint elismert, előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet összegét garanciák (030. oszlop) vagy hitelderivatívák (040. oszlop) formájában tüntetik fel.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Az intézmények az 050. oszlopban tüntetik fel a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségnek azt a részét, amely a CRR harmadik része II. címének 4. fejezetében foglalt módszerek szerint megjelenített, előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezettel rendelkezik.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Az egyszerű kockázati súlyozási módszert vagy a PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények a 060. oszlopban a kitettségértéket tüntetik fel az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetből eredő helyettesítési hatások figyelembevételével (a CRR 155. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 167. cikke).
Retail – Secured by real estate property
Emlékeztetésképpen a mérlegen kívüli részvényjellegű kitettségek esetében a kitettségérték az egyedi hitelkockázati kiigazításokkal csökkentett névérték (a CRR 167. cikke).
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
A PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények a CR EQU IRB 2 tábla 070. oszlopában az összesítésben szereplő ügyfél-kategóriákba vagy -halmazokba sorolt LGD-értékek kitettséggel súlyozott átlagát tüntetik fel; ugyanez vonatkozik a CR EQU IRB tábla 020. sorára is.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet figyelembevételével meghatározott kitettségérték (060. oszlop) alapján kell kiszámítani a kitettséggel súlyozott átlagos LGD-értéket.
non-SME
Az intézményeknek figyelembe kell venniük a CRR 165. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Az intézmények a 080. oszlopban tüntetik fel a részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket, amelyeket a CRR 155. cikkében foglalt rendelkezések szerint kell kiszámítani.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Ha a PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények nem rendelkeznek elegendő információval a nemteljesítésnek a CRR 178. cikkében meghatározott fogalmának használatához, akkor a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámításakor a kockázati súlyokra 1,5-es szorzót kell alkalmazni (a CRR 155. cikkének (3) bekezdése).
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
A kockázatisúly-függvény M (lejárat) bemenő paramétere tekintetében a részvényjellegű kitettségekhez rendelt lejárat 5 év (a CRR 165. cikkének (3) bekezdése).
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Az intézmények a 090. oszlopban tüntetik fel a részvényjellegű kitettségekre vonatkozó várható veszteségértéket, amelyeket a CRR 158. cikkének (4), (7), (8) és (9) bekezdése szerint kell kiszámítani.
C 09.03 – Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
A CRR 155. cikke szerint az intézmények a különböző portfóliók esetében különböző módszereket (egyszerű kockázati súlyozási módszere, PD/LGD-módszer, belső modellen alapuló módszer) alkalmazhatnak akkor, ha ezeket szervezeten belül alkalmazzák.
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
Az intézményeknek a CR EQU IRB 1 táblán adatot kell szolgáltatniuk az olyan részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékekről is, amelyekre fix kockázati súly vonatkozik (azonban az egyszerű kockázati súlyozási módszer kifejezett alkalmazása, vagy a hitelkockázati sztenderd módszer átmeneti vagy tartós mentesítés alapján történő alkalmazása nélkül).
The weighted average is calculated as follows:
CR EQU IRB 1 – 020. sor
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
A PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények (a CRR 155. cikkének (3) pontja) a kért információkat a CR EQU IRB 1 tábla 020. sorában tüntetik fel.
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
CR EQU IRB 1 – 050–090. sor
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical buffer.
Az egyszerű kockázati súlyozási módszert alkalmazó intézmények (a CRR 155. cikkének (2) bekezdése) a kért információkat az alapul szolgáló kitettségek jellemzőinek megfelelően az 050–090. sorban adják meg.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II of the CRR which includes credit risk and securitisation calculated on the basis of the relevant credit exposures broken down by country.
CR EQU IRB 1 – 100. sor
The information shall be reported by each country.
A belső modellen alapuló módszert alkalmazó intézmények (a CRR 155. cikkének (4) pontja) a kért információkat a 100. sorban tüntetik fel.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
CR EQU IRB 1 – 110. sor
Own funds requirements for credit risk
Az IRB-módszert alkalmazó intézményeknek adatot kell szolgáltatniuk az olyan részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékekről, amelyekre fix kockázati súly alkalmazandó (azonban az egyszerű kockázati súlyozási módszer kifejezett alkalmazása, vagy a hitelkockázati sztenderd módszer átmeneti vagy tartós mentesítés alapján történő alkalmazása nélkül).
Part Three, Title II of the CRR
Például:
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
a pénzügyi ágazatbeli szervezetekkel szemben fennálló, a CRR 48. cikkének (4) bekezdése szerint kezelt részvényjellegű pozíciók kockázattal súlyozott kitettségértékét, valamint
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
a CRR 471. cikkének (2) bekezdése szerint 370 %-os kockázati súlyú részvényjellegű pozíciókat a 110. sorban kell feltüntetni.
‘CR EQU IRB’ refers to both ‘CR EQU IRB 1’ and ‘CR EQU IRB 2’ templates, as applicable, in the following instructions.
A PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények (a CRR 155. cikkének (3) pontja) a kért információkat a CR EQU IRB 2 táblán tüntetik fel.
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
Ha a PD/LGD-módszert alkalmazó intézmény egyedi minősítési rendszert alkalmaz, vagy az adatszolgáltatást irányadó belső skála alapján tudja teljesíteni, akkor a CR EQU IRB 2 táblán az e skála szerinti minősítési kategóriákat vagy halmazokat kell megadnia.
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
Minden más esettben a különböző minősítési rendszereket a következő kritériumok alapján kell összevonni és rangsorolni: a különböző minősítési rendszerek ügyfél-kategóriáit vagy -halmazait össze kell vonni, majd az egyes ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz rendelt PD-érték alapján növekvő sorrendbe kell állítani.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
A tábla a kereskedési könyvben és a nem kereskedési könyvben nyilvántartott olyan ügyletekről kér információt, amelyek kiegyenlítése a teljesítési határidejükig nem történt meg, továbbá az elszámolási kockázat kapcsolódó szavatolótőke-követelményéről a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, valamint 378. cikke szerint.
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Az intézmények a CR SETT táblán az elszámolási/teljesítési kockázattal kapcsolatos információkat adnak meg a kereskedési könyvben és a nem kereskedési könyvben nyilvántartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, részvényekre, külföldi fizetőeszközökre és árukra vonatkozóan.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
A CRR 378. cikke szerint az elszámolási/teljesítési kockázat nem érinti a repoügyleteket, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal, részvényekkel, külföldi fizetőeszközökkel vagy áruval kapcsolatos értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyleteket.
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
A teljesítési határidőig ki nem egyenlített ügyletek esetében az intézmények kiszámítják a felmerült árkülönbözetet.
the Simple Risk Weight approach,
Ez az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, részvény, külföldi fizetőeszköz vagy áru kikötött teljesítési ára és aktuális piaci értéke közötti különbözet, ahol a különbözet veszteséget is jelenthet az intézmény számára.
the PD/LGD approach, or
Az intézmények a különbözetet a CRR 378. cikkében található 1. táblázat megfelelő szorzójával megszorozva határozzák meg a vonatkozó szavatolótőke-követelményt.
the Internal Models approach.
A 92. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerint a kockázati kitettség összegének kiszámításához az elszámolási/teljesítési kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelményt 12,5-del kell megszorozni.
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a riskweight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a riskweight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
Ügyelni kell arra, hogy a CR SETT tábla alkalmazás köre nem terjed ki a nyitva szállításokra vonatkozó, a CRR 379. cikkében rögzített szavatolótőke-követelményre; azt a hitelkockázati táblacsoporton (CR SA, CR IRB) kell feltüntetni.
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
A CRR 378. cikkével összhangban az intézmények a 010. oszlopban a teljesítési határidőig ki nem egyenlített ügyleteket azok elfogadott teljesítési árán tüntetik fel.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
A 010. oszlopban minden ki nem egyenlített ügyletet fel kell tüntetni attól függetlenül, hogy a teljesítési határidőt követően nyereséget vagy veszteséget mutatnak.