natgillin/translations-raw huggingface dataset:
According to Article 66 point (a) of CRR, “own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations” shall be deducted.
A CRR 92. cikkének (3) bekezdése, valamint 95.
Articles 483(6) and (7), 484, 486, 488, 490 and 491 of CRR
96. és 98. cikke
Amount of capital instruments transitionally grandfathered as T2.
* Ebből:
Articles 83, 87 and 88 of CRR
befektetési vállalkozások a CRR 95. cikkének (2) bekezdése, valamint 98. cikke szerint
Sum of all the amounts of qualifying own funds of subsidiaries that is included in consolidated T2.
A CRR 95. cikkének (2) bekezdése, valamint 98. cikke szerinti befektetési vállalkozások
Qualifying Tier 2 capital issued by a special purpose entity (Article 83 of CRR) shall be included.
** Ebből:
Adjustments to the qualifying own funds included in consolidated T2 capital due to transitional provisions.
befektetési vállalkozások a CRR 96. cikkének (2) bekezdése, valamint 97. cikke szerint
Article 62 point (d) of CRR
A CRR 96. cikkének (2) bekezdése, valamint 97. cikke szerinti befektetési vállalkozások
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
HITELKOCKÁZATRA, PARTNERKOCKÁZATRA ÉS FELHÍGULÁSI KOCKÁZATRA, VALAMINT NYITVA SZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉKEK
Article 62 point (c) of CRR
A CRR 92. cikke (3) bekezdésének a) és f) pontja
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with standard approach, this item contains the general credit risk adjustments eligible as T2 capital.
Sztenderd módszer (SA)
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
CR SA és SEC SA tábla az összesített kitettség szintjén.
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Sztenderd módszer (SA) szerinti kitettségi osztályok értékpapírosítási pozíciók nélkül
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
CR SA tábla az összesített kitettség szintjén.
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
A sztenderd módszer szerinti kitettségi osztályok közé a CRR 112. cikkében felsoroltak tartoznak, az értékpapírosítási pozíciók kivételével.
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
Lásd a CR SA táblát
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Egyéb tételek
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Értékpapírosítási pozíciók (SA)
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
CR SEC SA tábla az összesített értékpapírosítási típusok szintjén.
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
újra-értékpapírosítás
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Belső minősítésen alapuló módszer (IRB)
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
IRB-módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) mellőzésekor
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
CR IRB tábla az összesített kitettség szintjén (saját LGD-becslés és/vagy CCF mellőzésével)
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Központi kormányzatok és központi bankok
1* Of which:
Lásd a CR IRB táblát
Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Vállalkozások – kkv
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
Vállalkozások – speciális hitelezés
1** Of which:
Vállalkozások – egyéb
Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
IRB-módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és/vagy hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) alkalmazásakor
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
CR IRB tábla az összesített kitettség szintjén (saját LGD-becslés és/vagy CCF alkalmazásával)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)
Standardised approach (SA)
Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
Lakosság – egyéb kkv
SA exposure classes excluding securitisations positions
Lakosság – egyéb nem kkv
CR SA template at the level of total exposures.
részvényjellegű kitettségek (IRB)
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Lásd a CR EQU IRB táblát
See CR SA template
Értékpapírosítási pozíciók (IRB)
Items associated with particular high risk
CR SEC IRB tábla az összesített értékpapírosítási típusok szintjén.
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök
Other items
A feltüntetendő érték a CRR 156. cikke szerint kiszámított, kockázattal súlyozott kitettségérték.
Securitisations positions SA
Központi szerződő fél garanciaalapjába befizetett hozzájárulások kockázati kitettségértéke
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
A CRR 307–309. cikke
resecuritisation
ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE
Internal ratings based Approach (IRB)
A CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, valamint 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Nem kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési kockázat
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Lásd a CR SETT táblát
Central governments and central banks
Kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési kockázat
See CR IRB template
POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE
Corporates — SME
A CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja, c) pontjának i. és iii. alpontja, valamint 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja
Corporates — Specialised Lending
Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat sztenderd módszer (SA) szerinti kockázati kitettségértéke
Corporates — Other
Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
MKR SA TDI tábla az összesített devizanemek szintjén.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
MKR SA EQU tábla az összesített nemzeti piacok szintjén.
Retail — secure by real estate SME
Deviza
Retail — secure by real estate non-SME
Lásd az MKR SA FX táblát
Retail — Qualifying revolving
Áru
Retail — Other SME
Lásd az MKR SA COM táblát
Retail — Other non-SME
Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat belső módszer (IM) szerinti kockázati kitettségértéke
Equity IRB
Lásd az MKR IM táblát
See CR EQU IRB template
MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OpR) TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE
Securitisations positions IRB
A CRR 92. cikke (3) bekezdésének e) pontja, 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
A CRR 95. cikkének (2) bekezdése, 96. cikkének (2) bekezdése, valamint 98. cikke szerinti befektetési vállalkozások esetében a tétel értéke nulla.
Other non credit-obligation assets
Működési kockázatra vonatkozó alapmutató módszere (BIA)
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Lásd az OPR táblát
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Működési kockázatra vonatkozó sztenderd (TSA)/alternatív sztenderd módszer (ASA)
Articles 307 to 309 of CRR
Működési kockázatra vonatkozó fejlett mérési módszerek (AMA)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
FIX MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBŐL EREDŐ PÓTLÓLAGOS KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
A CRR 95. cikkének (2) bekezdése, 96. cikkének (2) bekezdése, 97. cikke, valamint 98. cikke (1) bekezdésének a) pontja
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Kizárólag a CRR 95. cikkének (2) bekezdése, 96. cikkének (2) bekezdése, valamint 98. cikke szerinti befektetési vállalkozások esetében.
See CR SETT template
Lásd még a CRR 97. cikkét.
Settlement/delivery risk in the Trading book
A CRR 96. cikke szerinti befektetési vállalkozásoknak a 97. cikkben meghatározott összeg 12,5-szeresét kell feltüntetniük.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
A CRR 95. cikke szerinti befektetési vállalkozásoknak az alábbi összeget kell feltüntetniük:
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Ha a CRR 95. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett összeg meghaladja a CRR 95. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett összeget, akkor a feltüntetendő érték nulla.
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Ha a CRR 95. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett összeg meghaladja a CRR 95. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett összeget, akkor a feltüntetendő érték az első és a második összeg különbözete.
Traded debt instruments
A HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
A CRR 92. cikke (3) bekezdésének d) pontja Lásd a CVA táblát.
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
Fejlett módszer
Foreign Exchange
A hitelértékelési korrekciós kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény a CRR 383. cikke szerint.
See MKR SA FX template
Lásd a CVA táblát.
Commodities
Sztenderd módszer
See MKR SA COM template
A hitelértékelési korrekciós kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény a CRR 384. cikke szerint.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Eredeti kitettség szerinti módszer (OEM) alapján
See MKR IM template
A hitelértékelési korrekciós kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmény a CRR 385. cikke szerint.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT NAGYKOCKÁZATOK TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
A CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, valamint 395–401. cikke
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
A CRR 3., 458. és 459. cikke szerint, valamint az olyan kockázati kitettségértékek, amelyek az 1.1–1.7. tételek egyikébe sem sorolhatók.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Az intézményeknek az alábbi követelmények teljesítéséhez szükséges összegeket kell feltüntetniük:
See OPR template
a Bizottság által előírt szigorúbb prudenciális követelmények, a CRR 458. és 459. cikkével összhangban;
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
a CRR 3. cikkéből eredő pótlólagos kockázati kitettségérték
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
A tétel nem kapcsolódik részletes kockázati táblához.
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a 458. cikk alapján
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
A CRR 458. cikke
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
nagykockázat-vállalással kapcsolatos követelmények
See also Article 97 of CRR
** Ebből:
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
a lakóingatlanok és kereskedelmi ingatlanok piacán jelentkező eszközbuborékok kezelését célzó kockázati súlyok módosításából eredő követelmények
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
*** Ebből:
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a 459. cikk alapján
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
A CRR 459. cikke
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
a CRR 3. cikkéből eredő pótlólagos kockázati kitettségérték
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
A feltüntetett pótlólagos kockázati kitettségérték csak a pótlólagos értéket foglalhatja magában (pl. ha 100 egységnyi kitettség kockázati súlya 20 % és az intézmény a CRR 3. alapján 50 %-os kockázati súlyt alkalmaz, akkor a feltüntetendő érték 30).
Advanced method
CET1 tőkemegfelelési mutató
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
A CRR 92. cikke (2) bekezdésének a) pontja
See CVA template.
A CET1 tőkemegfelelési mutató az intézmény CET1 tőkéje, a teljes kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve.
Standardised method
A CET1 tőke többlete (+)/hiánya (–)
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
A tétel abszolút értéken jeleníti meg a CET1 tőkének a CRR 92. cikke (1) bekezdésének a) pontjában rögzített követelményhez (4,5 %) viszonyított többletét vagy hiányát, vagyis nem veszi figyelembe a tőkepuffereket és a mutatóra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket.
Based on OEM
T1 tőkemegfelelési mutató
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
A CRR 92. cikke (2) bekezdésének b) pontja
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Az T1 tőkemegfelelési mutató az intézmény T1 tőkéje, a teljes kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve.
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
A T1 tőke többlete (+)/hiánya (–)
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
A tétel abszolút értéken jeleníti meg az T1 tőkének a CRR 92. cikke (1) bekezdésének b) pontjában rögzített követelményhez (6 %) viszonyított többletét vagy hiányát, vagyis nem veszi figyelembe a tőkepuffereket és a mutatóra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Teljes tőkemegfelelési mutató
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
A CRR 92. cikke (2) bekezdésének c) pontja
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
a teljes tőkemegfelelési mutató az intézmény szavatoló tőkéje, a teljes kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve.
This item does not have a link to a details template.
A teljes tőke többlete (+)/hiánya (–)
Article 458 of CRR
CET1 tőkemegfelelési mutató a II. pillér kiigazításaival együtt
requirements for large exposures
A CRR 92. cikke (2) bekezdésének a) pontja, valamint a CRD IV 104. cikkének (2) bekezdése
** Of which:
A cellát kizárólag akkor kell kitölteni, ha valamely illetékes hatóság döntése befolyásolja a CET1 tőkemegfelelési mutatót.
due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
A CET1 tőkemegfelelési mutatónak a II. pillér kiigazításaiból eredő célértéke
*** Of which:
A CRD IV 104. cikkének (2) bekezdése
Of which: due to intra financial sector exposures
A cellát kizárólag akkor kell kitölteni, ha az illetékes hatóság döntése szerint egy intézménynek magasabb CET1 tőkemegfelelési mutatót kell elérnie.
Additional stricter prudential requirements based on Art 459
T1 tőkemegfelelési mutató a II. pillér kiigazításaival együtt
Article 459 of CRR
A CRR 92. cikke (2) bekezdésének b) pontja, valamint a CRD IV 104. cikkének (2) bekezdése
Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
A cellát kizárólag akkor kell kitölteni, ha valamely illetékes hatóság döntése befolyásolja az T1 tőkemegfelelési mutatót.
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
A T1 tőkemegfelelési mutatónak a II. pillér kiigazításaiból eredő célértéke
1 CET1 Capital ratio
A cellát kizárólag akkor kell kitölteni, ha az illetékes hatóság döntése szerint egy intézménynek magasabb T1 tőkemegfelelési mutatót kell elérnie.
Article 92(2) point (a) of CRR
Teljes tőkemegfelelési mutató a II. pillér kiigazításaival együtt
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
A CRR 92. cikke (2) bekezdésének c) pontja, valamint a CRD IV 104. cikkének (2) bekezdése
2 Surplus(+)/Deficit(–) of CET1 capital
A cellát kizárólag akkor kell kitölteni, ha valamely illetékes hatóság döntése befolyásolja a teljes tőkemegfelelési mutatót.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
A teljes tőkemegfelelési mutatónak a II. pillér kiigazításaiból eredő célértéke
3 T1 Capital ratio
A cellát kizárólag akkor kell kitölteni, ha az illetékes hatóság döntése szerint egy intézménynek magasabb teljes tőkemegfelelési mutatót kell elérnie.
Article 92(2) point (b) of CRR
Az e tételben megadott érték megegyezik a legutóbbi ellenőrzött/hitelesített számviteli mérlegben szereplő összeggel.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
A CRR 39. cikke
4 Surplus(+)/Deficit(–) of T1 capital
Nem a jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések, amelyekre kockázati súlyt kell alkalmazni.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések, amelyek nem átmeneti különbözetből erednek, így határérték nem vonatkozik rájuk, vagyis a CET1 tőkéből teljes összegben levonandók.
5 Total capital ratio
A CRR 36. cikke (1) bekezdésének c) pontja, 38. cikke, valamint 48. cikke (1) bekezdésének a) pontja
Article 92(2) point (c) of CRR
Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések, amelyek átmeneti különbözetből erednek, így a CET1 tőkéből való levonásukkor a CRR 48. cikkében rögzített 10 %, illetve 17,65 %-os küszöböt kell alkalmazni.
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Halasztott adókötelezettségek összesen
6 Surplus(+)/Deficit(–) of total capital
A CRR 38. cikkének (3) és (4) bekezdése
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Azok a halasztott adókötelezettségek, amelyek esetében a CRR 38. cikkének (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételek nem teljesülnek.
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Így a tétel magában foglalja az olyan halasztott adókötelezettségeket, amelyek csökkentik a levonandó cégérték, egyéb immateriális javak vagy meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközöknek az 1.1.1.10.3., 1.1.1.11.2., illetve 1.1.1.14.2.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
CA1-tételben megadott összegét.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
A CRR 38. cikke
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
A CRR 38. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése
Article 104(2) CRD IV
Azon halasztott adókötelezettségek, amelyek a CRR 38. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint csökkenthetik az átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések összegét, és a CRR 38. cikkének (5) bekezdése értelmében nem tartoznak az átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelésekhez.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Azon halasztott adókötelezettségek, amelyek a CRR 38. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint csökkenthetik az átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések összegét, és a CRR 38. cikkének (5) bekezdése értelmében az átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelésekhez tartoznak.
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések IRB-módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, teljesítő kitettségek esetén
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
A CRR 36. cikke (1) bekezdésének d) pontja, 62. cikkének d) pontja, valamint 158. és 159. cikke
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
A tételt kizárólag az IRB-módszert alkalmazó intézményeknek kell megadniuk.
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
A CRR 159. cikke
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
A CRR 34., 110. és 159. cikke
Total capital ratio including Pillar II adjustments
A CRR 158. cikkének (5), (6) és (10) bekezdése, valamint 159. cikke
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Kizárólag a teljesítő kitettségekhez kapcsolódó várható veszteségek adhatók meg.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Az egyedi hitelkockázati kiigazítások IRB-módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, nemteljesítő kitettségek esetén
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Kizárólag a nemteljesítő kitettségekhez kapcsolódó várható veszteségek adhatók meg.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékek összege a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartalék és értékvesztés többletére vonatkozó felső határ kiszámításához
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
A CRR 62. cikkének d) pontja alapján az IRB-módszert alkalmazó intézmények esetében a céltartalékoknak a várható veszteségek feletti összege az IRB-módszerrel kiszámított kockázattal súlyozott kitettségértékek legfeljebb 0,6 %-áig számíthatók be a T2 tőkébe.
Article 39 of CRR
Az ebben a tételben feltüntetendő érték a kockázattal súlyozott kitettségérték (a 0,6 %-os szorzó alkalmazása nélkül), amelyen a felső határ számítása alapul.
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
A T2 tőkébe beszámítható bruttó céltartalékok összesen