natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Kereskedési könyvben nyilvántartott műveletek esetében a tétel magában foglalja a CRR 299. cikke (2) bekezdésének c)–f) pontja alapján a kereskedési könyvi kitettségekre vonatkozóan figyelembe vehető pénzügyi biztosítékokat és árukat.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
A feltüntetendő érték kiszámítása: Cvam = C*(1–Hc–Hfx)*(t–t*)/(T–t*).
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
A C, Hc, Hfx, t, T és t* értékek meghatározását a CRR harmadik része II. címe 4. fejezetének 4. és 5. szakasza tartalmazza.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Ebből: volatilitási és lejárati korrekció
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
A CRR 223. cikkének (1) bekezdése és 239. cikkének (2) bekezdése
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
A feltüntetendő érték a volatilitási és lejárati korrekció együttes hatása: (Cvam–C) = C*[(1–Hc–Hfx)*(t–t*)/(T–t*)–1], ahol a volatilitási korrekció hatása (Cva–C) = C*[(1–Hc–Hfx)–1], a lejárati korrekció hatása pedig (Cvam–Cva) = C*(1–Hc–Hfx)*[(t–t*)/(T–t*)–1].
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Teljes mértékben korrigált kitettségérték (E*)
Article 24 and 110 of CRR
A CRR 220. cikkének (4) bekezdése, 223. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 228. cikkének (1) bekezdése.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
A mérlegen kívüli tételek teljes mértékben korrigált kitettségértéke hitel-egyenértékesítési tényezők szerinti bontásban
Exposure net of value adjustments and provisions
Kitettségérték
Sum of columns 010 and 030.
A CRR harmadik része II. címe 4. fejezetének 4. szakasza.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Az értékelési korrekciók, valamint az összes hitelkockázat-mérséklő eszköz és hitel-egyenértékesítési tényező figyelembevétele utáni kitettségérték, amelyhez a CRR 113. cikke, valamint harmadik része II. címe 2. fejezetének 2. szakaszával összhangban kockázati súlyt kell rendelni.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Ebből: Partnerkockázatból származó
Items to be reported here:
A CRR harmadik része II. címének 6. fejezete szerinti származtatott ügyletek, repoügyletek, értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyletek, hosszú teljesítési idejű ügyletek és értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek esetében a CRR harmadik része II. címe 6. fejezetének 2., 3., 4. és 5. szakaszában rögzített módszer szerint számított partnerkockázati kitettségérték.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
A kkv-szorzó előtti, kockázattal súlyozott kitettségérték
eligible unfunded credit protection.
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése, a CRR 501. cikke szerinti kkv-szorzó figyelembevétele nélkül.
Please also see instructions of point 4.1.1.
A kkv-szorzó utáni, kockázattal súlyozott kitettségérték
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése, a CRR 500. cikke szerinti kkv-szorzó figyelembevételével.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Ebből: központi kormányzattal megegyező hitelminősítéssel
Guarantees
Ebben a sorban csak az összesített adatot, valamint a lakossági, vállalati és az ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségi osztályok adatait kell feltüntetni.
Article 203 of CRR
Itt a kkv-kal szembeni összes kitettségeket fel kell tüntetni.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Ebből: kkv a kkv-szorzó alkalmazásával
Credit derivatives
Ebben a sorban csak az összesített adatot, valamint a lakossági, vállalati és az ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségi osztályok adatait kell feltüntetni.
Article 204 of CRR.
Itt csak azokat a kkv-kal szembeni kitettségeket kell feltüntetni, amelyek teljesítik a CRR 501. cikkében előírt követelményeket.
Funded credit protection
Ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
A CRR 125. cikke
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Csak az „ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett” kitettségi osztályban jell jelenteni.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
A CRR 150. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt kitettségek.
Financial collateral: simple method
A CRR 148. cikkének (1) bekezdése szerint kezelt kitettségek.
Article 222(1) to (2) of CRR.
A TELJES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉGTÍPUS SZERINT
Other funded credit protection
Az adatot szolgáltató intézmény banki könyvben nyilvántartott pozícióit az alábbiakban megadott kritériumok szerint hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségekre, hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségekre, valamint partnerkockázattal érintett kitettségekre kell bontani.
Article 232 of CRR.
Az adatot szolgáltató intézmény kereskedési könyvben nyilvántartott, a CRR 92. cikke (3) bekezdésének f) pontja, valamint 299. cikkének (2) bekezdése szerinti partnerkockázati pozícióit a partnerkockázattal érintett kitettségek közé kell sorolni.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
A CRR 94. cikkének (1) bekezdését alkalmazó intézményeknek ezenkívül a kereskedési könyvi pozícióikat az alábbiakban megadott kritériumok szerint hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségekre, hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségekre, valamint partnerkockázattal érintett kitettségekre kell bontaniuk.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
A CRR 24. cikkében említett, más kategóriába nem sorolt eszközök.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Azokat a mérlegtételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 090., 110. és 130. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
A CRR 379. cikkének (1) bekezdése szerinti, le nem vont nyitva szállítások nem minősülnek mérlegtételnek, azonban azokat ebben a sorban fel kell tüntetni.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 90. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok a 030. sorban nem szerepelnek.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
A mérlegen kívüli pozíciók közé a CRR I. mellékletében felsorolt tételek tartoznak.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Azokat a mérlegen kívüli tételnek minősülő kitettségeket, amelyeket értékpapír-finanszírozási ügyletként vagy származtatott ügyletként, illetve hosszú teljesítési idejű ügyletként számítanak be, vagy eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból erednek, a 040. és 060. sorban kell feltüntetni, így ebben a sorban nem szerepeltethetők.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 90. pontja értelmében a központi szerződő félre könyvelt eszközből eredő kitettségeket, valamint a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 89. pontja szerinti garanciaalappal szembeni kitettségeket be kell számítani akkor, ha azok mérlegen kívüli tételnek minősülnek.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek
Volatility adjustment to the exposure
A származtatott ügyletek a CRR II. mellékletében felsorolt szerződéseket foglalják magukban.
Article 223(2) to (3) of CRR.
A hosszú teljesítési idejű ügyleteket a CRR 272. cikkének (2) bekezdése határozza meg.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Azok a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, amelyek termékkategóriák közötti nettósítás részét képezik, és ennélfogva a 130. sorban szerepelnek, ebben a sorban nem tüntethetők fel.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
A CRR 306. cikke a 4. cikk (88) bekezdése szerinti minősített központi szerződő felek esetén a CRR 301. cikkének (2) bekezdésével együttesen.
Article 239(2) of CRR.
Ebben a sorban kell feltüntetni azokat a kitettségeket, amelyek a CRR 272. cikkének (11) bekezdésében meghatározott eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodás megléte miatt nem sorolhatók sem a származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek, sem az értékpapír-finanszírozási ügyletek közé.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
KITETTSÉGEK KOCKÁZATI SÚLY SZERINT
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
A CRR 306. cikke (1) bekezdésének 1. pontja
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
A CRR 305. cikke (1) bekezdésének 3. pontja
Of which: Volatility and maturity adjustments
A CRR 232. cikke (3) bekezdésének c) pontja
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
A CRR 133. cikke (1) bekezdésének 2. pontja
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Ez a sor a „kormányzat”, „vállalkozások”, „intézmények” és „lakosság” kitettségi osztályok esetében nem tölthető ki.
Fully adjusted exposure value (E*)
Itt olyan kitettségek adhatók meg, amelyekre nem vonatkoznak a táblán felsorolt kockázati súlyok.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
A CRR 113. cikkének (1)–(5) bekezdése
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
A nem minősített, a sztenderd módszer szerinti n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat (a CRR 134. cikkének (6) bekezdése) ebben a sorban az „egyéb tételek” kitettségi osztályban kell feltüntetni.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Lásd még a CRR 124. cikkének (2) bekezdését, valamint 152. cikke (2) bekezdésének b) pontját.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Tájékoztató adatok
Exposure value
Lásd még a tájékoztató adatok céljának ismertetését a CR SA általános szakaszában.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
A CRR 112. cikkének i) pontja
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Kizárólag tájékoztató adat.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
A CRR 124. és 126. cikkének megfelelően kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettséghez kapcsolódó kockázati kitettségértékek számításától függetlenül a kitettségeket ebben a sorban azon kritérium szerint kell megbontani és feltüntetni, hogy azokra kereskedelmi ingatlan nyújt-e fedezetet.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
A CRR 112. cikkének j) pontja
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
A „nemteljesítő kitettségek” kitettségi osztályba sorolt kitettségek, amelyeket teljesítésük esetén ebbe a kitettségi osztályba kellene sorolni.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
A CRR 112. cikkének i) pontja
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
A CRR 124. és 125. cikkének megfelelően lakóingatlannal fedezett kitettséghez kapcsolódó kockázati kitettségértékek számításától függetlenül a kitettségeket ebben a sorban azon kritérium szerint kell megbontani és feltüntetni, hogy azokra ingatlan nyújt-e fedezetet.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
A CR IRB tábla alkalmazási köre
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
A CR IRB tábla alkalmazási köre az alábbiakra vonatkozó szavatolótőke-követelményekre terjed ki:
Of which: with a credit assessment derived from central government
i. banki könyvben nyilvántartott hitelkockázat, ezen belül:
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
banki könyvben nyilvántartott partnerkockázat;
All exposures to SME shall be reported here.
vásárolt követelések felhígulási kockázata;
of which: SME subject to the SME-supporting factor
kereskedési könyvben nyilvántartott partnerkockázat;
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
az összes üzleti tevékenységből származó nyitva szállítások.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
A CR IRB tábla alkalmazási köre nem terjed ki a következő adatokra:
Article 125 of CRR.
i. a CR EQU IRB táblán feltüntetett részvényjellegű kitettségek;
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
a CR SEC SA, CR SEC IRB és/vagy CR SEC Details táblán feltüntetett értékpapírosítási pozíciókra;
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
a CRR 147. cikke (2) bekezdésének g) pontja szerinti egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközökre.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
E kitettségi osztály kockázati súlya minden esetben 100 %, kivéve a készpénz-állományt és az azzal egyenértékű készpénztételeket, valamint a lízingelt eszközök maradványértékét a CRR 156. cikke szerint.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Az ehhez a kitettségi osztályhoz tartozó, kockázattal súlyozott kitettségértékeket közvetlenül a CA táblán kell feltüntetni;
Reporting institution’s ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
a CVA-kockázat tábláján feltüntetett hitelértékelési korrekciós kockázatra;
Reporting institution’s ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
A CR IRB táblán nem szükséges az IRB kitettségeket a partner székhelye szerinti földrajzi bontásban megadni.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Az így csoportosított adatok a CR GB táblán szerepelnek.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az intézmény az LGD és/vagy a hitel-egyenértékesítési tényezők értékét saját becsléssel állapítja-e meg, az adatszolgáltatásban szereplő minden kitettségi osztályra vonatkozóan meg kell adni az alábbi információkat:
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
NEM az LGD és a hitel-egyenértékesítési tényezők felügyeleti becslése esetén (IRB alapmódszer);
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
IGEN az LGD és a hitel-egyenértékesítési tényezők saját becslése esetén (fejlett IRB- módszer).
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
A lakossági portfóliókra vonatkozó adatszolgáltatáshoz minden esetben az IGEN értéket kell megadni.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Ha egy intézmény az IRB kitettségek egy részére vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket saját LGD-értékek alapján, az IRB kitettségek fennmaradó részére vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket pedig felügyeleti LGD-értékek alapján számítja ki, akkor egy CR IRB Összesen táblát kell jelenteni az F-IRB pozíciókra és egy külön CR IRB Összesen táblát az A-IRB pozíciókra vonatkozóan.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
A CR IRB táblacsoport felosztása
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
A CR IRB 2 a teljes kitettségállományt ügyfél-kategóriák vagy -halmazok (pool) szerinti bontásban mutatja be.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (i i) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Az alábbi kitettségi osztályokra és alosztályokra vonatkozóan a CR IRB 1 és CR IRB 2 táblán külön kell adatot szolgáltatni:
Of which: centrally cleared through a QCCP
Összesen
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
(Az Összesen táblát külön ki kell tölteni az IRB alapmódszer és a fejlett IRB-módszer szerint is)
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Központi kormányzatok és központi bankok
Derivatives and Long Settlement Transactions
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének a) pontja)
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének b) pontja)
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
) Vállalkozások – kkv
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének c) pontja)
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
)* Vállalkozások – kkv, kkv-szorzó alkalmazásával
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives& Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének c) pontja az 501. cikk (2) bekezdésével együttesen)
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
) Vállalkozások – speciális hitelezés
Article 306(1) of CRR
(A CRR 147. cikkének (8) bekezdése)
Article 305(3) of CRR
) Vállalkozások – egyéb
Article 232(3) point (c) of CRR.
(A 147. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti, a 4.1. és 4.2. pontban nem szereplő vállalkozások)
Article 133(2) of CRR
) Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
(Ingatlannal fedezett kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 154. cikk (3) bekezdése együttes alkalmazásával)
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
)* Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv), kkv-szorzó alkalmazásával
Article 113(1) to (5) of CRR.
) Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class "Other items".
(Ingatlannal fedezett, az 5.1. pontban nem szereplő kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával)
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
) Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható
Memorandum Items
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja a 154. cikk (4) bekezdésével együttesen)
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
) Lakosság – egyéb kkv
Article 112 point (i) of CRR
(A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti, az 5.1. és 5.3. pontban nem szereplő tételek)
This is a memorandum item only.
)* Lakosság – egyéb kkv, kkv-szorzó alkalmazásával
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja az 501. cikk (2) bekezdésével együttesen, az 5.1 és 5.3. pontban nem szereplő tételek)
Article 112 point (j) of CRR.
) Lakosság – egyéb nem kkv