natgillin/translations-raw huggingface dataset:
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Ezt az összeget a fedezetnyújtó kitettségi osztályába, illetve adott esetben kockázatisúly- vagy ügyfél-kategóriájába irányuló beáramlásnak kell tekintetni.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Ez az információ a CR SA Total tábla 090. [(-) Kiáramlások összesen] oszlopához kapcsolódik.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN
SYNTHETIC SECURITISATIONS:
Az olyan értékpapírosítási pozíciókat, amelyek hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak és a CRR 197. cikkének (1) bekezdése szerint elismert pénzügyi biztosítéknak minősülnek, továbbá amelyekre a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerét alkalmazzák, ebben az oszlopban beáramlásként kell feltüntetni.
CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Ez az információ a CR SA Total tábla 100.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
(Beáramlások összesen) oszlopához kapcsolódik.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
A megfelelő kockázatisúly-kategóriába, illetve kitettségi osztályba sorolt kitettségérték a kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési (CRM) technikák miatti ki- és beáramlások figyelembevétele után.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Ez az információ a CR SA Total tábla 110. oszlopához kapcsolódik.
(-) TOTAL OUTFLOWS:
(-) A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK:
UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE, KORRIGÁLT ÉRTÉK (CVAM)
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Ez a tétel a CRR 218. cikke szerinti hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat is magában foglalja.
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Ez az információ a CR SA Total tábla 120. és 130. oszlopához kapcsolódik.
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
A CRR 246. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók, amelyekre a CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontjában rögzített hitel-egyenértékesítési tényezők nem alkalmazhatók.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Ez az információ a CR SA Total tábla 150. oszlopához kapcsolódik.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT
SECURITISATION POSITIONS:
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a mérlegen kívüli értékpapírosítási pozícióhoz tartozó kitettség értéke annak névértéke egy hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
A CRR eltérő rendelkezése hiányában ez a hitel-egyenértékesítési tényező 100 %.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Lásd a CR SA Total tábla 160–190. oszlopát.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Az adatszolgáltatás során a teljes mértékben korrigált kitettségértéket (E*) a hitel-egyenértékesítési tényezők alábbi négy, egymást kölcsönösen kizáró tartománya szerint kell megadni:
Value adjustments of securitised positions are not considered.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] és [50 %, 100 %].
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
A CRR 246. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Ez az információ a CR SA Total tábla 200. oszlopához kapcsolódik.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
(-) A SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT KITETTSÉGÉRTÉK
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
A CRR 258. cikke szerint az intézmények az olyan értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyekre 1250 %-os kockázati súly vonatkozik, a pozícióknak a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításánál történő figyelembevétele helyett a pozíciók kitettségértékét levonhatják szavatoló tőkéjükből.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
A szavatoló tőkéből levont kitettségértékkel csökkentett kitettségérték.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
A KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
MINŐSÍTETT
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
A minősített pozíció fogalmát a CRR 242. cikkének 8. pontja határozza meg.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
A kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékeket az SA módszerre vonatkozóan a CRR 251. cikkében (1. táblázat) megadott hitelminőségi besorolások (CQS) szerint kell csoportosítani.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION:
1250 % (NEM MINŐSÍTETT)
ADJUSTED VALUES (GA)
A nem minősített pozíció fogalmát a CRR 242. cikkének 7. pontja határozza meg.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA (LOOK THROUGH)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
A CRR 253. és 254. cikke, valamint 256. cikkének (5) bekezdése
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Az alapul szolgáló eszközök vizsgálatára vonatkozó oszlopok a nem minősített kitettségek valamennyi olyan esetét magukban foglalják, amelyeknél a kockázati súlyt az alapul szolgáló kitettségportfólió (a halmaz átlagos kockázati súlya, a halmaz legmagasabb kockázati súlya, vagy koncentrációs ráta alkalmazása) alapján állapítják meg.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA – EBBŐL:
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
ABCP-PROGRAM MÁSODIK VESZTESÉGVISELŐ KATEGÓRIÁJA
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Az ABCP-program második vagy jobb veszteségviselő kategóriájú ügyletrészsorozatába tartozó értékpapírosítási pozícióként kezelt kitettségértéket a CRR 254. cikke rögzíti.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír (ABCP) kibocsátás meghatározását a CRR 242. cikkének 9. pontja tartalmazza.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA – EBBŐL:
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Itt a kitettségértékkel súlyozott átlagos kockázati súlyt kell megadni.
TOTAL INFLOWS
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER (IAA)
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
A CRR 109. cikkének (1) bekezdése, valamint 259. cikkének (3) bekezdése.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Az értékpapírosítási pozíciók belső értékelési módszer szerinti kitettségértéke.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerinti számítás alapján, a lejárati eltérések vagy az előzetes vizsgálatra vonatkozó rendelkezések megsértése miatti kiigazítások előtt, a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékek nélkül.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE:
SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
A szintetikus értékpapírosításokra vonatkozóan az ebben az oszlopban feltüntetendő érték nem foglalja magában a lejárati eltéréseket.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ÁLTALÁNOS HATÁS (KORREKCIÓ)
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése, 406. cikkének (2) bekezdése, valamint 407. cikke előírja, hogy amikor az intézmény a CRR 405., 406. vagy 409. cikke bizonyos követelményeinek nem tesz eleget, akkor a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az illetékes hatóságok arányos kiegészítő kockázati súlyt szabnak ki, amely annak a kockázati súlynak legalább 250 %-a (de legfeljebb 1250 %-a), amely a CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakaszában meghatározott módon alkalmazandó az érintett értékpapírosított pozíciókra.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
E kiegészítő kockázati súly nemcsak a befektető intézményekre, hanem az értékpapírosítást kezdeményezőkre, a szponzorokra és az eredeti hitelezőkre is alkalmazható.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
A szintetikus értékpapírosításokban megjelenő, a CRR 250. cikke szerinti RW*–RW(SP) lejárati eltéréseket be kell számítani, kivéve az 1250 %-os kockázati súlyú ügyletrészsorozatokat, amelyeknél a feltüntetendő érték nulla.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Ügyelni kell arra, hogy az RW(SP) nemcsak a 330. oszlopban feltüntetett kockázattal súlyozott kitettségértékeket foglalja magában, hanem a más táblára irányuló kiáramlás útján átcsoportosított kitettségeknek megfelelő, kockázattal súlyozott kitettségértékeket is.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
A CRR harmadik része II. címe 5. fejezetének 3. szakasza szerint számított teljes kockázattal súlyozott kitettségérték a CRR 252. cikkében – az aktuálisan nemteljesítő tételek, valamint kiemelkedően magas kockázatúnak minősített kitettségek értékpapírosítása –, valamint 256. cikkének (4) bekezdésében – rulírozó kitettségek gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést kikötő értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos szavatolótőke-követelmény – meghatározott határértékek alkalmazása előtt (370. oszlop)/után (380. oszlop).
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
AZ SA ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors:
A hitelkockázat-mérséklő eszközök nyújtójához átcsoportosított, így a megfelelő táblán számított, az értékpapírosítási pozíciók felső határának kiszámításánál figyelembe vett kitettségekből eredő, kockázattal súlyozott kitettségérték.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
A CR SEC SA tábla három fő sorcsoportból áll, amelyek a kezdeményezett, szponzorált, illetve visszatartott vagy visszavásárolt kitettségekről gyűjtenek adatokat értékpapírosítást kezdeményező, befektető és szponzor szerint.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Ezek mindegyikére vonatkozóan az adatok mérlegtételek, mérlegen kívüli tételek és származtatott ügyletek, ezenkívül értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint oszlanak meg.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Az adatszolgáltatás időpontjában fennálló teljes kitettség szintén megoszlik a kezdeti hitelminőségi besorolás szerint (az utolsó sorcsoport).
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Ezeket az információkat az értékpapírosítást kezdeményezőknek, a szponzoroknak és a befektetőknek is meg kell adniuk.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
A teljes kitettség a fennálló értékpapírosítások teljes összegét jelenti.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Ez a sor összesíti a későbbi sorokban az értékpapírosítást kezdeményezők, a szponzorok és a befektetők által megadott valamennyi információt.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 63. és 64. pontjában foglalt meghatározások szerinti újra-értékpapírosítások összértéke.
RATED
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ:
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre, származtatott ügyletekre és gyorsított visszafizetésekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja szerinti értékpapírosítást kezdeményező szerepét tölti be.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
MÉRLEGTÉTELEK
1250 % (UNRATED)
A CRR 246. cikke (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy ha az intézmény a kockázattal súlyozott kitettségértéket a sztenderd módszer szerint számítja ki, akkor a mérlegen belüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az egyedi hitelkockázati kiigazítások alkalmazását követően fennmaradó könyv szerinti érték.
LOOK-THROUGH
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Ezek a sorok az olyan mérlegen kívüli tételnek és származtatott ügyletnek minősülő értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek, amelyekre az értékpapírosítás keretében hitel-egyenértékesítési tényezőt kell alkalmazni.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
A mérlegen kívüli értékpapírosítási pozíció kitettségértéke az adott értékpapírosítási pozíciónak az esetleges egyedi hitelkockázati kiigazítások levonásával számított névértéke, egyéb rendelkezés hiányában 100 %-os hitel-egyenértékesítési tényezővel megszorozva.
LOOK-THROUGH — OF WHICH:
A CRR II. mellékletében felsorolt származtatott ügyletek partnerkockázatához kapcsolódó kitettségértéket a CRR harmadik része II. címének 6. fejezete alapján kell megállapítani.
SECOND LOSS IN ABCP
A likviditási hitelkeretek, hitelkeretek és hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtók által biztosított készpénzelőlegek esetében az intézményeknek a le nem hívott összeget kell megadniuk.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Kamatcsereügyletek és deviza-csereügyletek esetében a CR SA Total táblán megadott kitettségértéket kell feltüntetniük a CRR 246. cikkének (1) bekezdése szerint.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
A mérlegen kívüli tételeket és származtatott ügyleteket értékpapírosítás (080. sor) és újra-értékpapírosítás (090. sor) szerint kell megbontani a CRR 251. cikkében található 1 táblázatnak megfelelően.
LOOK-THROUGH OF WHICH:
GYORSÍTOTT VISSZAFIZETÉS
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Ez a sor csak a CRR 242. cikkének 13. és 14. pontja szerinti gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést tartalmazó rulírozó kitettségre vonatkozó értékpapírosítást kezdeményezőkre vonatkozik.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
BEFEKTETŐ:
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Így ebben az összefüggésben a befektető olyan intézmény, amely értékpapírosítási pozícióval rendelkezik egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben sem az értékpapírosítást kezdeményező, sem a szponzor szerepét nem tölti be.
IAA:
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegtételei oszthatók fel értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Itt is ugyanazokat a besorolási kritériumokat kell alkalmazni, amelyek alapján az értékpapírosítást kezdeményezők mérlegen kívüli tételei és származtatott ügyletei oszthatók fel értékpapírosítás és újra-értékpapírosítás szerint.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
SZPONZOR:
SYNTHETIC SECURITISATIONS
Ez a sor összefoglalja az olyan értékpapírosítási pozíciókkal kapcsolatos mérlegtételekre, mérlegen kívüli tételekre és származtatott ügyletekre vonatkozó információkat, amelyeknél az intézmény a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja szerinti szponzor szerepét tölti be.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Ezek a sorok az adatszolgáltatás időpontjában fennálló pozíciókkal kapcsolatos információkat gyűjtenek az SA módszerre vonatkozóan a CRR 251. cikkében (1. táblázat) megadott, a kezdeményezésük (keletkezésük) időpontjában alkalmazott hitelminőségi besorolások szerint.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Ezen adatok hiányában a hitelminőségi besorolásnak megfelelő, rendelkezésre álló adatok közül a legkorábbiakat kell megadni.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
A sorokat kizárólag a 190–270. és 330–340. oszlopban kell kitölteni.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Az e táblán szereplő információk megadása minden olyan értékpapírosításra vonatkozóan szükséges, amely jelentős kockázatátruházás elismerésével jár, és amelynél az adatszolgáltató intézmény az IRB-módszer szerint kezelt értékpapírosításban érintett.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
A CR SEC IRB tábla alkalmazási köre megegyezik a CR SEC SA tábláéval: összesített információkat gyűjt a banki könyvben nyilvántartott hagyományos és szintetikus értékpapírosításokról.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT:
A mérlegtételek összértékét tartalmazó sorban az ebben az oszlopban feltüntetett összeg az adatszolgáltatás időpontjában fennálló értékpapírosított kitettségek összegének felel meg.
BEFORE CAP/AFTER CAP
Lásd a CR SEC SA tábla 010. oszlopát.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
A CRR 249. és 250. cikke.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Az értékpapírosítási struktúrában foglalt hitelkockázat-mérséklési technikák korrigált értékében a lejárati eltérések nem vehetők figyelembe.