natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
A CRR 129. cikkének (3) bekezdése szerint speciálisan kezelendők azok a kötvények, amelyek a banki könyvben 10 %-ot elérő kockázati súlyt képviselnek (fedezett kötvények).
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the amount of the total loss, the maximum single loss and the sum of the five largest losses (regardless the number of losses).
Az egyedi szavatolótőke-követelmény a CRR 336. cikke 1. táblázatának második kategóriájában szereplő százalékos arány fele.
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
Ezeket a pozíciókat a végső lejáratig hátralévő idő alapján kell a 280–300. sorokban feltüntetni.
Institutions subject to Article 5(b)(2)(ii) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Ha a kamatláb-pozíciók általános kockázatát hitelderivatíva fedezi, akkor a 346. és 347. cikket kell alkalmazni.
number of events (row 910);
Az MKR SA SEC tábla 610. oszlopában feltüntetett teljes tőkekövetelmény.
total loss amount (row 920);
Csak az MKR SA TDI összesítésében adható meg.
maximum single loss (row 930); and
Az MKR SA CTP tábla 450. oszlopában feltüntetett teljes szavatolótőke-követelmény.
sum of the five largest losses (row 940).
EGYEDI MÓDSZER A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK POZÍCIÓKOCKÁZATÁRA
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
A CRR 348–350. cikke.
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
Akkor alkalmazandó, ha a kollektív befektetési formákban vagy az alapul szolgáló eszközökben lévő pozíciók kezelése nem a CRR harmadik része IV. címének 5. fejezetében rögzített módszerek alapján történik.
In column 080, for each business line, institutions report the total ‘number of events’ and the total of ‘total loss amount’ as the simple aggregation of the number of loss events and the total gross loss amounts reported in columns 010 to 070.
Ebben az esetben magában foglalja az alkalmazandó felső korlátnak a szavatolótőke-követelményben megjelenő hatásait.
The ‘maximum single loss’ in column 080 is the maximum of the ‘maximum single gross losses’ reported in columns 010 to 070.
A CRR 348. cikkének első mondata szerinti egyedi módszer alkalmazásakor a feltüntetendő érték a kérdéses KBF-kitettség nettó pozíciójának 32 %-a.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
A CRR 348. cikkének második mondata szerinti egyedi módszer alkalmazásakor a feltüntetendő érték a kérdéses KBF-kitettség nettó pozíciójának 32 %-a, valamint e nettó pozíció 40 %-a és az adott KBF-kitettséghez kapcsolódó devizaárfolyam-kockázatból eredő szavatolótőke-követelmény különbözete közül az alacsonyabb érték.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
OPCIÓKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK (NEM DELTA KOCKÁZATOK)
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
A CRR 329. cikkének (3) bekezdése
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
A nem delta kockázatokkal kapcsolatos, opciókra vonatkozó további követelményeket a számítási módszerben kell feltüntetni.
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról (összes/nettó, hosszú/rövid), valamint az ezekhez kapcsolódóan a kereskedési könyvben nyilvántartott (a korrelációkereskedési portfólióban figyelembe nem vehető) értékpapírosítások és újra-értékpapírosítások pozíciókockázatán belüli egyedi kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
Ha a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírosítási pozíciókat hitelderivatívákkal fedezik, akkor a CRR 346. és 347. cikkét kell alkalmazni.
For each event type (column 010 to 080), the following information (Article 322(3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 940) has to be reported:
Valamennyi kereskedési könyvi pozícióról egy táblán kell adatot szolgáltatni attól függetlenül, hogy az intézmény a sztenderd módszert vagy a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazza a CRR harmadik része II. címének 5. fejezete szerinti egyes pozíciók kockázati súlyának meghatározásakor.
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Ebben az esetben a pozícióról a CA1 tábla 460. sorában kell adatot szolgáltatni.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the threshold for each event type and amongst all business lines.
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése a CRR 337. cikkével összefüggésben (értékpapírosítási pozíciók).
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
(-) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
A CRR 258. cikke.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
A NETTÓ POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA
This sum has to be reported regardless the number of losses.
A CRR 251. cikke (1. táblázat), valamint 261. cikkének (1) bekezdése (4. táblázat).
Number of events: it is equal to the horizontal aggregation of the number of events in row 910, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
A CRR 337. cikkének (2) bekezdése a CRR 262. cikkével összefüggésben.
This number shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Ezeket az oszlopokat akkor kell kitölteni, ha az intézmények az alternatív felügyeleti képlet módszerét (SFA) alkalmazzák, amely a szavatolótőke-követelményt a biztosítékhalmaz jellemzőinek és az ügyletrészsorozat szerződéses tulajdonságainak függvényében határozza meg.
Total loss amount: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in row 920 and the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
Sztenderd módszer: a CRR 253. és 254. cikke, valamint 256. cikkének (5) bekezdése.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
IRB-módszer: a CRR 263. cikkének (2) és (3) bekezdése.
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
A gyorsított visszafizetéssel kapcsolatban lásd CRR 265. cikkének (1) bekezdését és 256. cikkének (5) bekezdését.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
A CRR 109. cikke (1) bekezdésének második mondata, valamint 259. cikkének (3) és (4) bekezdése.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
A külső hitelminősítő intézeti módszertanra épülő belső értékelési módszer (IAA) az ABCP-programmal szemben kizárólag olyan kitettségeknél alkalmazható, amelyek kezdeti belső hitelminőségi besorolása a befektetési fokozattal egyenértékű.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
A CRR 337. cikkének (3) bekezdése a CRR 407. cikkével összefüggésben.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK, A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
A CRR 337. cikke, figyelmen kívül hagyva a CRR 335. cikkében biztosított jogosultságot, amely alapján egy intézmény a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja a súly és a nettó pozíció szorzatát.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK, A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
A CRR 337. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelembevételével.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
A CRR 337. cikkének (4) bekezdése szerint a 2014. december 31-én záruló átmeneti időszakban az intézménynek külön kell összegeznie a súlyozott nettó hosszú pozícióit (580. oszlop) és a súlyozott nettó rövid pozícióit (590. oszlop).
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
A két összeg közül a nagyobb (felső korlát figyelembevételével számított) összeg képezi a szavatolótőke-követelményt.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Ezzel együtt a CRR 337. cikkének (4) bekezdése szerint 2015-től kezdődően az intézmény a szavatolótőke-követelmény kiszámításához a 600. oszlopban összegzi a súlyozott nettó pozícióit (tekintet nélkül arra, hogy azok hosszúak vagy rövidek).
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
A kereskedési könyvben nyilvántartott, fennálló értékpapírosítások összértéke az értékpapírosítást kezdeményező és/vagy befektető és/vagy szponzor szerepét betöltő intézmény adatszolgáltatása szerint.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 61. és 62. pontja
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 63. pontja
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
BEFEKTETŐ
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Olyan hitelintézet, amely értékpapírosítási pozícióval rendelkezik egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben sem az értékpapírosítást kezdeményező, sem a szponzor szerepét nem tölti be.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
SZPONZOR
Article 92(4) lit. b of CRR.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÍPUSAI SZERINT
GENERAL RISK.
A CRR 337. cikke (4) bekezdésének utolsó mondata.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Az alapul szolgáló eszközök megoszlása a SEC Details tábla „Típus” oszlopában alkalmazott osztályozást követi:
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
1 – lakóingatlant terhelő jelzálog;
MATURITY BASED APPROACH
2 – kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog;
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
3 – hitelkártya-követelés;
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
4 – lízing;
DURATION BASED APPROACH
5 – vállalatoknak és vállalatként kezelt kkv-knak nyújtott hitel;
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
6 – fogyasztási hitel;
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
7 – vevőkövetelés;
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
8 – egyéb eszköz;
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
9 – fedezett kötvény;
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
10 – egyéb kötelezettség.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Az egyes értékpapírosítások esetében, ha a halmaz több eszköztípust tartalmaz, akkor az intézménynek a legfontosabb típust kell feltüntetnie.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó CTP-pozíciókról (értékpapírosításokról, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákról és a CRR 338. cikkének (3) bekezdése alapján besorolt CTP-pozíciókról), valamint az ezekhez kapcsolódó szavatolótőke-követelményről kell adatot szolgáltatni.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Az MKR SA CTP tábla kizárólag a CRR 335. cikke, valamint azzal összefüggésben a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelményt határozza meg.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Ha a kereskedési könyvben nyilvántartott CTP-pozíciókat hitelderivatívákkal fedezik, akkor a CRR 346. és 347. cikkét kell alkalmazni.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Valamennyi kereskedési könyvi CTP-pozícióról egy táblán kell adatot szolgáltatni attól függetlenül, hogy az intézmény a sztenderd módszert vagy a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazza-e a CRR harmadik része II. címének 5. fejezete szerinti egyes pozíciók kockázati súlyának meghatározásakor.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
A tábla kialakítása elkülöníti az értékpapírosítási pozíciókat, az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint az egyéb CTP-pozíciókat.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Az értékpapírosítási pozíciókat emiatt minden esetben a 030., 060. vagy 090. sorban kell feltüntetni az intézmény által az értékpapírosításban betöltött szereptől függően.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat minden esetben a 110. sorban kell feltüntetni.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Az „egyéb CTP-pozíciók” nem értékpapírosítási pozíciók és nem az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák (lásd a CRR 338. cikkének (3) bekezdésében található meghatározást), de a fedezési szándék miatt egyértelműen kapcsolódnak e két pozíció egyikéhez.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Besorolásuk ezért történik az „értékpapírosítás” vagy „n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatíva” alkategóriában.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciókkal összefüggésben.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
A NETTÓ POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA (SA és IRB)
Articles 348 to 350 of CRR.
EGYÉB
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Az előző oszlopokban kifejezetten nem említett egyéb kockázati súlyok.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák közül kizárólag azok, amelyek nem rendelkeznek külső minősítéssel.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
A külső minősítésű n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat az MKR SA TDI táblán kell feltüntetni (321. sor), vagy – ha azok a CTP részét képezik – a megfelelő kockázati súly oszlopába kell besorolni.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
220–230 és 390–400
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
A CRR 259. cikke (3) és (4) bekezdése.
Article 329(3) of CRR.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
A CRR 338. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelmen kívül hagyásával.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
A CRR 338. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelembevételével.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
A szavatolótőke-követelmény az i. kizárólag a nettó hosszú pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelmény (430. oszlop), valamint ii. kizárólag a nettó rövid pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó szavatolótőke-követelmény (440. oszlop) közül a nagyobb érték.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
A korrelációkereskedési portfólióban nyilvántartott, fennálló pozíciók összértéke az értékpapírosítást kezdeményező, befektető vagy szponzor szerepét betöltő intézmény adatszolgáltatása szerint.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
A korrelációkereskedési portfólió értékpapírosításokat, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint esetlegesen a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt kritériumokat teljesítő egyéb fedezeti pozíciókat foglal magában.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat az „Egyéb CTP-pozíciók” sorban kell feltüntetni.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Itt az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint az azokat a CRR 347. cikke szerint fedező n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat kell megadni.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Az értékpapírosítást kezdeményező, a befektető és szponzor pozíciói az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákkal nem egyeztethetők össze.
Article 258 of CRR.
Emiatt az értékpapírosítási pozícióknál alkalmazott megbontás az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivat ívák esetében nem alkalmazható.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Az alábbiakban lévő pozíciókat kell megadni:
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat;