natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 09.02 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
A részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékek kiszámításához alkalmazott módszertől függetlenül az intézmények a részvényjellegű kitettségek előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetét is elismerhetik (a CRR 155. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése).
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Az egyszerű kockázati súlyozási módszert vagy a PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények a 030. és 040. oszlopban a CRR harmadik része II. címének 4. fejezetében foglalt módszerek szerint elismert, előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet összegét garanciák (030. oszlop) vagy hitelderivatívák (040. oszlop) formájában tüntetik fel.
Of which defaulted
Az intézmények az 050. oszlopban tüntetik fel a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségnek azt a részét, amely a CRR harmadik része II. címének 4. fejezetében foglalt módszerek szerint megjelenített, előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezettel rendelkezik.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Az egyszerű kockázati súlyozási módszert vagy a PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények a 060. oszlopban a kitettségértéket tüntetik fel az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetből eredő helyettesítési hatások figyelembevételével (a CRR 155. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 167. cikke).
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR..
Emlékeztetésképpen a mérlegen kívüli részvényjellegű kitettségek esetében a kitettségérték az egyedi hitelkockázati kiigazításokkal csökkentett névérték (a CRR 167. cikke).
Same definition as for column 010 of CR IRB template
A PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények a CR EQU IRB 2 tábla 070. oszlopában az összesítésben szereplő ügyfél-kategóriákba vagy -halmazokba (poolokba) sorolt LGD-értékek kitettséggel súlyozott átlagát tüntetik fel; ugyanez vonatkozik a CR EQU IRB tábla 020. sorára is.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet figyelembevételével meghatározott kitettségérték (060. oszlop) alapján kell kiszámítani a kitettséggel súlyozott átlagos LGD-értéket.
Provisions laid down in Article 181 (1) point h) of CRR shall apply.
Az intézményeknek figyelembe kell venniük a CRR 165. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Ha a PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények nem rendelkeznek elegendő információval a nemteljesítésnek a CRR 178. cikkében meghatározott fogalmának használatához, akkor a kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékek kiszámításakor a kockázati súlyokra 1,5-es szorzót kell alkalmazni (a CRR 155. cikkének (3) bekezdése).
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
A kockázatisúly-függvény M (lejárat) bemenő paramétere tekintetében a részvényjellegű kitettségekhez rendelt lejárat 5 év (a CRR 165. cikkének (3) bekezdése).
Same definition as for column 255 of CR IRB template
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Az intézmények a 090. oszlopban tüntetik fel a részvényjellegű kitettségekre vonatkozó várható veszteségértéket, amelyeket a CRR 158. cikkének (4), (7), (8) és (9) bekezdése szerint kell kiszámítani.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
A CRR 155. cikke szerint az intézmények a különböző portfóliók esetében különböző módszereket (egyszerű kockázati súlyozási módszere, PD/LGD-módszer, belső modellen alapuló módszer) alkalmazhatnak akkor, ha ezeket szervezeten belül alkalmazzák.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Az intézményeknek a CR EQU IRB 1 táblán adatot kell szolgáltatniuk az olyan részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékekről is, amelyekre fix kockázati súly vonatkozik (azonban az egyszerű kockázati súlyozási módszer kifejezett alkalmazása, vagy a hitelkockázati sztenderd módszer átmeneti vagy tartós mentesítés alapján történő alkalmazása nélkül).
(All corporates according to article 147 (2) point (c).)
CR EQU IRB 1 – 020. sor
Of which: Specialized lending
A PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények (a CRR 155. cikkének (3) pontja) a kért információkat a CR EQU IRB 1 tábla 020. sorában tüntetik fel.
(Article 147 (8) a CRR)
CR EQU IRB 1 – 050–090. sor
Of which: SME
Az egyszerű kockázati súlyozási módszert alkalmazó intézmények (a CRR 155. cikkének (2) bekezdése) a kért információkat az alapul szolgáló kitettségek jellemzőinek megfelelően az 050–090. sorban adják meg.
(Article 147 (2) point (c) CRR)
CR EQU IRB 1 – 100. sor
All Retail exposures according to Article 147 (2) point (d)
A belső modellen alapuló módszert alkalmazó intézmények (a CRR 155. cikkének (4) pontja) a kért információkat a 100. sorban tüntetik fel.
Retail — Secured by real estate property
CR EQU IRB 1 – 110. sor
Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Az IRB-módszert alkalmazó intézményeknek adatot kell szolgáltatniuk az olyan részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékekről, amelyekre fix kockázati súly alkalmazandó (azonban az egyszerű kockázati súlyozási módszer kifejezett alkalmazása, vagy a hitelkockázati sztenderd módszer átmeneti vagy tartós mentesítés alapján történő alkalmazása nélkül).
Retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 153 (3) CRR which are secured by real estate.
Például:
non-SME
pénzügyi ágazatbeli szervezetekkel szemben fennálló, a CRR 48. cikkének (4) bekezdése szerint kezelt részvényjellegű pozíciók kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékét, valamint
Retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by real estate.
a CRR 471. cikkének (2) bekezdése szerint 370 %-os kockázati súlyú részvényjellegű pozíciókat
Other retail exposures according to Article 147 (2) point (d) not reported in rows 070 — 100.
a 110. sorban kell feltüntetni.
Other retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 153 (3) CRR.
A PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények (a CRR 155. cikkének (3) pontja) a kért információkat a CR EQU IRB 2 táblán tüntetik fel.
Other retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR.
Ha a PD/LGD-módszert alkalmazó intézmény egyedi minősítési rendszert alkalmaz, vagy az adatszolgáltatást irányadó belső skála alapján tudja teljesíteni, akkor a CR EQU IRB 2 táblán az e skála szerinti minősítési kategóriákat vagy halmazokat (poolokat) kell megadnia.
Equity exposures reflecting Article 147 (2) point (e) CRR.
Minden más esettben a különböző minősítési rendszereket a következő kritériumok alapján kell összevonni és rangsorolni: a különböző minősítési rendszerek ügyfél-kategóriáit vagy -halmazait (pooljait) össze kell vonni, majd az egyes ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz (poolokhoz) rendelt PD-érték alapján növekvő sorrendbe kell állítani.
C 09.03 — Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
A tábla a kereskedési könyvben és a nem kereskedési könyvben nyilvántartott olyan ügyletekről kér információt, amelyek kiegyenlítése a teljesítési határidejükig nem történt meg, továbbá az elszámolási kockázat kapcsolódó tőkekövetelményéről a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, valamint 378. cikke szerint.
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
Az intézmények a CR SETT táblán az elszámolási/teljesítési kockázattal kapcsolatos információkat adnak meg a kereskedési könyvben és a nem kereskedési könyvben nyilvántartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, részvényekre, külföldi fizetőeszközökre és árukra vonatkozóan.
The weighted average is calculated as follows:
A CRR 378. cikke szerint az elszámolási/teljesítési kockázat nem érinti a repoügyleteket, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal, részvényekkel, külföldi fizetőeszközökkel vagy áruval kapcsolatos értékpapír- és áru-kölcsönbeadási, illetve -kölcsönvételi ügyleteket.
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Ügyelni kell azonban arra, hogy a teljesítési határidőig ki nem egyenlített származtatott ügyletek és hosszú teljesítési idejű ügyletek ettől függetlenül a CRR 378. cikke szerint meghatározott, az elszámolási/teljesítési kockázatra vonatkozó tőkekövetelmény hatálya alá esnek.
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
A teljesítési határidőig ki nem egyenlített ügyletek esetében az intézmények kiszámítják a felmerült árkülönbözetet.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical buffer.
Ez az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, részvény, külföldi fizetőeszköz vagy áru kikötött teljesítési ára és aktuális piaci értéke közötti különbözet, ahol a különbözet veszteséget is jelenthet az intézmény számára.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II of the CRR which includes credit risk and securitisation calculated on the basis of the relevant credit exposures broken down by country.
Az intézmények a különbözetet a CRR 378. cikkében található 1. táblázat megfelelő szorzójával megszorozva határozzák meg a vonatkozó tőkekövetelményt.
The information shall be reported by each country.
A 92. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerint a kockázati kitettség összegének kiszámításához az elszámolási/teljesítési kockázatra vonatkozó tőkekövetelményt 12,5-del kell megszorozni.
The threshold set in Article 5 (a) (4) is not relevant for the reporting of this breakdown.
Ügyelni kell arra, hogy a CR SETT tábla alkalmazás köre nem terjed ki a nyitva szállításokra vonatkozó, a CRR 379. cikkében rögzített tőkekövetelményre; azt a hitelkockázati táblacsoporton (CR SA, CR IRB) kell feltüntetni.
Own funds requirements for credit risk
A CRR 378. cikkével összhangban az intézmények a 010. oszlopban a teljesítési határidőig ki nem egyenlített ügyleteket azok elfogadott teljesítési árán tüntetik fel.
Part Three, Title II of the CRR
A 010. oszlopban minden ki nem egyenlített ügyletetfel kell tüntetni attól függetlenül, hogy a teljesítési határidőt követően nyereséget vagy veszteséget mutatnak.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
A CRR 378. cikkének megfelelően az intézmények a 020. oszlopban feltüntetik az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, részvény, külföldi fizetőeszköz vagy áru kikötött teljesítési ára és aktuális piaci értéke közötti különbözet, ahol a különbözet veszteséget is jelenthet az intézmény számára.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
A 020. oszlopban kizárólag azokat a ki nem egyenlített ügyleteketkell feltüntetni, amelyek a teljesítési határidőt követően veszteséget mutatnak.
‘CR EQU IRB’ refers to both ‘CR EQU IRB 1’ and ‘CR EQU IRB 2’ templates, as applicable, in the following instructions.
Az intézmények a 030. oszlopban tüntetik fel a CRR 378. cikke szerint kiszámított tőkekövetelményt.
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92 (3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
A CRR 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint az intézmények az elszámolási kockázati kitettség összegének kiszámításához a 030. oszlopban feltüntetett tőkekövetelményt 12,5-del szorozzák meg.
According to Article 147 (6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
Az intézmények a 010. sorban összesített információkat közölnek a nem kereskedési könyvi pozíciók elszámolási/teljesítési kockázatával kapcsolatban (a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, valamint 378. cikke szerint).
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
Az intézmények a 010/010. cellában a teljesítési határidőig ki nem egyenlítettügyletek összesített értékét tüntetik fel azok elfogadott teljesítési árfolyamán.
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Az intézmények a 010/020. cellában a nem teljesített, veszteséges ügyletekből eredő árkülönbözeti kitettségre vonatkozó összesített információkat tüntetik fel.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
Az intézmények a 010/030. cellában az összesített tőkekövetelményt tüntetik fel, amely a teljesítési határidő után eltelt munkanapok száma szerinti szorzó és a 020. oszlopban megadott árkülönbözet szorzatából adódó, a ki nem egyenlítettügyletekre vonatkozó tőkekövetelmény (a CRR 378. cikkében található 1. táblázatban említett kategóriáknak megfelelően).
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
Az intézmények a 020–060. sorban a nem kereskedési könyvi pozíciókra vonatkozó elszámolási/teljesítési kockázattal kapcsolatos információkat a CRR 378. cikkében található 1. táblázatban említett kategóriák szerint tüntetik fel.
the Simple Risk Weight approach,
A teljesítési határidőt követően 5 munkanapnál rövidebb ideig ki nem egyenlítettügyletek esetében az elszámolási/teljesítési kockázatra nem vonatkozik tőkekövetelmény.
the PD/LGD approach, or
Az intézmények a 070. sorban összesített információkat közölnek a kereskedési könyvi pozíciók elszámolási/teljesítési kockázatával kapcsolatban (a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, valamint 378. cikke szerint).
the Internal Models approach.
Az intézmények a 070/010. cellában a teljesítési határidőig ki nem egyenlítettügyletek összesített értékét tüntetik fel azok elfogadott teljesítési árán.
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a riskweight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a riskweight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
Az intézmények a 070/020. cellában a ki nem egyenlített, veszteséges ügyletekből eredő árkülönbözeti kitettségre vonatkozó összesített információkat tüntetik fel.
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
Az intézmények a 070/030. cellában az összesített tőkekövetelményt tüntetik fel, amely a teljesítési határidő után eltelt munkanapok száma szerinti szorzó és a 020. oszlopban megadott árkülönbözet szorzatából adódó, a ki nem egyenlítettügyletekre vonatkozó tőkekövetelmény (a CRR 378. cikkében található 1. táblázatban említett kategóriáknak megfelelően).
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
Az e táblán szereplő információk megadása minden olyan értékpapírosításra vonatkozóan szükséges, amelynél az adatszolgáltató intézmény a sztenderd módszer szerint kezelt értékpapírosításban érintett.
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
A feltüntetendő információk az intézménynek az értékpapírosításban betöltött szerepétől függnek.
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
Így külön adatszolgáltatási tételek vonatkoznak az értékpapírosítást kezdeményezőkre, a szponzorokra és a befektetőkre.
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
A CR SEC SA tábla összesített információkat gyűjt a banki könyvben nyilvántartott, a CRR 242. cikkének 10. és 11.pontjában meghatározott hagyományos és szintetikus értékpapírosításokról.
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA KERÜLŐ KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of ‘other non credit-obligation assets’ (in accordance with Article 155(1) of CRR).
Az értékpapírosítást kezdeményező intézményeknek a pozíciót tartó személyétől függetlenül az értékpapírosítási ügyletből eredő valamennyi aktuális értékpapírosítási kitettségre vonatkozóan jelenteniük kell az adatszolgáltatás időpontjában fennálló összeget.
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of the CRR.
Így fel kell tüntetni az értékpapírosításból eredő mérlegen belüli értékpapírosítási kitettségeket (pl. kötvényeket, alárendelt kölcsönöket), valamint a mérlegen kívüli kitettségeket és származtatott ügyleteket (pl. alárendelt hitelkereteket, likviditási hitelkereteket, kamatcsereügyleteket, hitel-nemteljesítési csereügyleteket stb.)
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
Azoknál a hagyományos értékpapírosításoknál, amelyeknél az értékpapírosítást kezdeményező nem rendelkezik pozícióval, az értékpapírosítást kezdeményező az értékpapírosítást nem veheti figyelembe a CR SEC SA vagy CR SEC IRB táblán történő adatszolgáltatás során.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Minden olyan egyéb értékpapírosítás esetében, amely jelentős kockázat átruházásának elismerésével jár, tisztázni kell, hogy a CR SEC IRB és CR SEC SA tábla 010. oszlopában az értékpapírosítást kezdeményezőnek a pozíciókat tartók személyétől függetlenül fel kell tüntetnie az azokból eredő valamennyi értékpapírosítási kitettséget.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
A CRR 249. és 250. cikkének rendelkezései alapján az értékpapírosított kitettségek hitelkockázati fedezetét úgy kell megállapítani, mintha lejárati eltérés nem állna fenn.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. ‘total exposures’) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
(–) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET (CVA)
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
A biztosítéknak az ebben az oszlopban feltüntetendő volatilitással korrigált értékére (CVA) vonatkozó részletes számítási eljárást a CRR 223. cikkének (2) bekezdése rögzíti.
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN: ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (G*)
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
A be- és kiáramlások általános szabálya szerint az ebben az oszlopban feltüntetett összegek a megfelelő hitelkockázati táblán (CR SA vagy CR IRB), valamint a fedezetnyújtóhoz (vagyis ahhoz a harmadik félhez, amelynek az ügyletrészsorozatot az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet útján átadják) tartozó kitettségi osztályban beáramlásként jelennek meg.
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
A hitelkockázati fedezet devizaárfolyam-kockázattal korrigált értékére (G*) vonatkozó részletes számítási eljárást a CRR 233. cikkének (3) bekezdése rögzíti.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Valamennyi visszatartott vagy visszavásárolt ügyletrészsorozatot, pl. a visszatartott, első veszteségviselő kategóriába tartozó pozíciókat névleges összegen kell feltüntetni.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. ‘the unpaid portion of partly-paid shares’).
A hitelkockázati fedezet visszatartott vagy visszavásárolt összegének kiszámításakor nem vehető figyelembe a hitelkockázati fedezetben végrehajtott felügyeleti korrekció hatása.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK: HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Az adatszolgáltató intézmény által tartott, a CRR 246. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján számított értékpapírosítási pozíciók a hitel-egyenértékesítési tényezők alkalmazása, valamint a hitelkockázati kiigazítások és a céltartalékok levonása nélkül.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Nettósítás kizárólag akkor alkalmazható, ha egy különleges célú gazdasági egységnek (SSPE) egy elismert nettósítási megállapodás keretében több származtatott ügylete áll fenn.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Az ebben az oszlopban feltüntetendő értékelési korrekciók és céltartalékok kizárólag az értékpapírosítási pozíciókra vonatkoznak.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Az értékpapírosított pozíciók értékelési korrekciója nem vehető figyelembe.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
A gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések esetében az intézményeknek meg kell adniuk a CRR 256. cikkének (2) bekezdése szerint az értékpapírosítást kezdeményezőre jutó rész összegét.