natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER: ÖSSZESEN
Own fund requirements for credit risk
A TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA AZ EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER ALAPJÁN:
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
KOCKÁZATI SÚLY: 190 %
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
BELSŐ MODELLEN ALAPULÓ MÓDSZER
MEMORANDUM ITEM:
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
C 10.02 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY.
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
A TELJES KITETTSÉG ÜGYFÉL-KATEGÓRIA SZERINTI MEGOSZLÁSA A PD/LGD-MÓDSZER ALAPJÁN (CR EQU IRB 2)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
ÜGYFÉL-KATEGÓRIA (a): 001
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
C 11.00 – ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT (CR SETT)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEK TELJESÍTÉSI ÁRA
RISK WEIGHT: 190 %
A KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÁRKÜLÖNBÖZETI KITETTSÉG
INTERNAL MODELS APPROACH
TELJES ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
A nem kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Legfeljebb 4 napig ki nem egyenlített ügyletek (0 %-os szorzó)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
5–15 napig ki nem egyenlített ügyletek (8 %-os szorzó)
OBLIGOR GRADE(a): 001
16–30 napig ki nem egyenlített ügyletek (50 %-os szorzó)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
31–45 napig ki nem egyenlített ügyletek (75 %-os szorzó)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Legalább 46 napig ki nem egyenlített ügyletek (100 %-os szorzó)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
A kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
C 12.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATI FEDEZETE
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
(-) A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE, KORRIGÁLT ÉRTÉK (CVAM)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK MEGOSZLÁSA
Total unsettled transactions in the Trading Book
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
Transaction s unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ÁLTALÁNOS HATÁS (KORREKCIÓ)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ SA ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
SECURITISATION POSITIONS
(-) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET (CVA)
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
A VISSZATARTOTT VAGY VISSZAVÁSÁROLT HITELKOCKÁZATI FEDEZET NÉVLEGES ÖSSZEGE
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (GA)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(-) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 0 % és ≤ 20 %
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
> 20 % és ≤ 50 %
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
> 50 % és ≤ 100 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA (LOOK THROUGH)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (G*)
>0 % and <=20 %
BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN
>20 % and <=50 %
MINDEN EGYÉB CQS
>50 % and <=100 %
NEM MINŐSÍTETT
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN
TOTAL INFLOWS
EBBŐL: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
CQS 1
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ: TELJES KITETTSÉG
CQS 2
MÉRLEGTÉTELEK
CQS 3
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
CQS 4
ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
ALL OTHER CQS
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
UNRATED
GYORSÍTOTT VISSZAFIZETÉS
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
BEFEKTETŐ: TELJES KITETTSÉG
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
SZPONZOR: TELJES KITETTSÉG
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
A FENNÁLLÓ POZÍCIÓK KEZDETI HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS SZERINTI BONTÁSA
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS ÉS NEM MINŐSÍTETT
BEFORE CAP
C 13.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)
AFTER CAP
SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATI FEDEZETE
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
(-) A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ ÉS CÉLTARTALÉKOK MIATTI CSÖKKENTÉSE
ON-BALANCE SHEET ITEMS
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ IRB ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
SECURITISATIONS
MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER (HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK)
RE-SECURITISATIONS
A FELÜGYELETI KÉPLET MÓDSZERE
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER
EARLY AMORTISATION
CQS 1 és S/T CQS 1
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
CQS 4 és S/T CQS 2
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
CQS 7 és S/T CQS 3
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
C 14.00 – AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK (SEC Details)
ALL OTHER CQS AND UNRATED
BELSŐ KÓD
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS AZONOSÍTÓJA
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ AZONOSÍTÓJA
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS TÍPUSA: (HAGYOMÁNYOS / SZINTETIKUS)
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS VAGY ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS?
CQS 5
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI STRUKTÚRA
CQS 6
(-) A SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT KITETTSÉGÉRTÉK
CQS 7 & S/T CQS 3
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK - KERESKEDÉSI KÖNYV
CQS 8
AZ ÉRDEKELTSÉG MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA
CQS 9
A MEGTARTOTT ÉRDEKELTSÉGEK ARÁNYA AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IDŐPONTJÁBAN (%)
CQS 10
A MEGTARTÁSI KÖVETELMÉNY TELJESÜL?
CQS 11
KEZDEMÉNYEZÉS IDŐPONTJA (hh/éééé)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE A KEZDEMÉNYEZÉS IDŐPONTJÁBAN
INTERNAL CODE
ÖSSZÉRTÉK
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
AZ INTÉZMÉNY RÉSZESEDÉSE (%)
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
TÍPUS
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
ORSZÁG
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS ELŐTTI TŐKEKÖVETELMÉNY (%)
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
LEJÁRAT
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG
RETENTION
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
CTP / NEM CTP
NON ABCP PROGRAMMES
NETTÓ POZÍCIÓK
SECURITISED EXPOSURES
TELJES TŐKEKÖVETELMÉNY (SA)
SECURITISATION STRUCTURE
ELŐRE SOROLT
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
KÖZTES
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
ELSŐ VESZTESÉGVISELŐ
TYPE OF RETENTION APPLIED
A FELMONDÁS VÁRHATÓ LEGKORÁBBI IDŐPONTJA
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ELISMERT LIKVIDITÁSI HITELKERETEK
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
ALKALMAZOTT HITELEGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ
TOTAL AMOUNT
HOSSZÚ
INSTITUTION'S SHARE (%)
RÖVID
TYPE
EGYEDI KOCKÁZAT
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
C 16.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OPR)
COUNTRY
BANKI TEVÉKENYSÉGEK
ELGD (%)
IRÁNYADÓ MUTATÓ
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
KÖLCSÖNÖK ÉS ELŐLEGEK (AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN)
MATURITY
TŐKEKÖVETELMÉNY
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
Teljes működési kockázati kitettségérték
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁRÓL
CTP OR NON-CTP?
3 ÉVVEL EZELŐTT
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ELŐZŐ ÉV
SENIOR
EBBŐL: ALLOKÁCIÓS ELJÁRÁSBÓL SZÁRMAZÓ
MEZZANINE
TŐKEKÖVETELMÉNY A VÁRHATÓ VESZTESÉG, A DIVERZIFIKÁCIÓ ÉS A KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK MIATTI MÉRSÉKLÉS ELŐTT
FIRST LOSS
(-) A TŐKEKÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE A BELSŐ ÜZLETVITELI GYAKORLATBAN FIGYELEMBE VETT VÁRHATÓ VESZTESÉG MIATT
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
(-) A TŐKEKÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE DIVERZIFIKÁCIÓ MIATT
LEGAL FINAL MATURITY DATE
(-) A TŐKEKÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK (BIZTOSÍTÁS ÉS EGYÉB KOCKÁZAT-ÁTRUHÁZÁSI MECHANIZMUSOK) MIATT
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
AZ ALAPMUTATÓ MÓDSZER (BIA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
Cella kapcsolata: CA2
OTHER (including non-eligible LF)
A SZTENDERD (TSA) / ALTERNATÍV SZTENDERD (ASA) MÓDSZER SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
CONVERSION FACTOR APPLIED
A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
LONG
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK (CF)
SHORT
KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS (TS)
SPECIFIC RISK
LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG (RBr)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG (CB)
BANKING ACTIVITIES
LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG (RB)
RELEVANT INDICATOR
FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK (PS)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK (AS)
OWN FUNDS REQUIREMENT
VAGYONKEZELÉS (AM)
Total operational risk exposure amount
AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK (ASA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
YEAR-3
C 17.00 – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI BRUTTÓ VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT (OPR Details)
YEAR-2
A VESZTESÉGEK ÜZLETÁGHOZ RENDELÉSE
LAST YEAR
ESEMÉNYTÍPUSOK
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
ESEMÉNYTÍPUSOK ÖSSZESEN
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN ALKALMAZOTT HATÁRÉRTÉK
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
BELSŐ CSALÁS
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
KÜLSŐ CSALÁS
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
MUNKÁLTATÓI GYAKORLAT ÉS MUNKAHELYI BIZTONSÁG
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ÜGYFELEK, TERMÉKEK ÉS ÜZLETI GYAKORLAT
Cell linked to CA2
TÁRGYI ESZKÖZÖKET ÉRT KÁROK
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
ÜZLETMENET FENNAKADÁSA ÉS RENDSZERHIBA
SUBJECT TO TSA:
VÉGREHAJTÁS, TELJESÍTÉS ÉS FOLYAMATKEZELÉS
CORPORATE FINANCE (CF)
LEGALACSONYABB
TRADING AND SALES (TS)
LEGMAGASABB
RETAIL BROKERAGE (RBr)
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK [CF]
COMMERCIAL BANKING (CB)
Események száma
RETAIL BANKING (RB)
Teljes veszteségérték
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Legnagyobb egyedi veszteség
AGENCY SERVICES (AS)
Az öt legnagyobb veszteség összege
ASSET MANAGEMENT (AM)
KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS [TS]
SUBJECT TO ASA:
LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG [RBr]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG [CB]
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG [RB]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK [PS]
EVENT TYPES
ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK [AS]
TOTAL EVENT TYPES
VAGYONKEZELÉS [AM]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
VÁLLALATI SZINTŰ TÉTELEK [CI]
INTERNAL FRAUD
ÜZLETÁGAK ÖSSZESEN
EXTERNAL FRAUD
C 18.00 – PIACI KOCKÁZAT: A TŐZSDÉN FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Pénznem:
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
POZÍCIÓK
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
ÖSSZES POZÍCIÓ
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT, TŐZSDÉN FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
LOWEST
Általános kockázat
HIGHEST
Származtatott ügyletek
CORPORATE FINANCE [CF]
Egyéb eszközök és kötelezettségek
Number of events
Lejáraton alapuló módszer
Total loss amount
zóna
Maximum single loss
0 ≤ 1 hónap
Sum of the five largest losses
> 1 ≤ 3 hónap
TRADING AND SALES [TS]
> 3 ≤ 6 hónap
RETAIL BROKERAGE [RBr]
> 6 ≤ 12 hónap
COMMERCIAL BANKING [CB]
zóna
RETAIL BANKING [RB]
> 1 ≤ 2 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél 1,9) év
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
> 2 ≤ 3 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél > 1,9 ≤ 2,8) év
AGENCY SERVICES [AS]
> 3 ≤ 4 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél > 2,8 ≤ 3,6) év
ASSET MANAGEMENT [AM]
zóna
CORPORATE ITEMS [CI]
> 4 ≤ 5 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél > 3,6 ≤ 4,3) év
TOTAL BUSINESS LINES
> 5 ≤ 7 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél > 4,3 ≤ 5,7) év
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 7 ≤ 10 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél > 5,7 ≤ 7,3) év
Currency:
> 10 ≤ 15 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél > 7,3 ≤ 9,3) év
POSITIONS
> 15 ≤ 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél > 9,3 ≤ 10,6) év
ALL POSITIONS
> 20 (3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél > 10,6 ≤ 12,0) év
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
(3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél > 12,0 ≤ 20,0) év
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
(3 %-nál alacsonyabb kamatszelvénynél > 20) év
General risk
Átlagos hátralévő lejáraton alapuló módszer
Derivatives
Egyedi kockázat
Other assets and liabilities
A nem értékpapírosítási pozíciót jelentő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tőkekövetelménye
Maturity-based approach
Az 1. táblázat első kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Zone 1
Az 1. táblázat második kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0 ≤ 1 month
Hátralévő futamidő ≤ 6 hónap
> 1 ≤ 3 months
Hátralévő futamidő > 6 hónap és ≤ 24 hónap
> 3 ≤ 6 months
Hátralévő futamidő > 24 hónap
> 6 ≤ 12 months
Az 1. táblázatharmadik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Zone 2
Az 1. táblázat negyedik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Fedezett n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Az értékpapírosított eszközök tőkekövetelménye
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
A korrelációkereskedési portfólió tőkekövetelménye
Zone 3
Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Egyszerűsített módszer
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Delta plusz módszer -a gammakockázat kiegészítő követelményei
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Delta plusz módszer - a vegakockázatkiegészítő követelményei
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Forgatókönyv mátrix módszer
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
C 19.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA SEC)
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
(-) SZAVATOLÓTŐKÉBŐL LEVONT POZÍCIÓK
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
A NETTÓ (HOSSZÚ) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA
Duration-based approach
A NETTÓ (RÖVID) POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLYOK SZERINTI BONTÁSA
Specific risk
TELJES TŐKEKÖVETELMÉNY
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
KOCKÁZATI SÚLY < 1250 %
Debt securities under the first category in Table 1
(–) HOSSZÚ
Debt securities under the second category in Table 1
(–) RÖVID
With residual term ≤ 6 months
MINŐSÍTETT
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK
With a residual term > 24 months
SÚLYOZOTT RÖVID POZÍCIÓK
Debt securities under the third category in Table 1
SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
Debt securities under the fourth category in Table 1
Cella kapcsolata: MKR SA TDI 325:060
Rated nth-to default credit derivatives
Ebből: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS
Own funds requirement for securitisation instruments
A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÍPUSAI SZERINT
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Lakóingatlant terhelő jelzálog
Particular approach for position risk in CIUs
Kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog
Additional requirements for options (non-delta risks)
Hitelkártya-követelés
Simplified method
Lízing
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Vállalatoknak vagy kkv-knek nyújtott hitel
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Fogyasztói hitel
Scenario matrix approach
Vevőkövetelések
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Egyéb eszközök
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Fedezett kötvény
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Egyéb kötelezettségek
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
C 20.00 – PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA CTP)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
A NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK SA ÉS IRB KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA
RISK WEIGHTS < 1250 %
Egyéb
(-) LONG
(–) HOSSZÚ
(-) SHORT
EGYÉB CTP-POZÍCIÓK
RATED
N-EDIK NEMTELJESÍTÉSKOR LEHÍVHATÓ HITELDERIVATÍVÁK
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
C 21.00 – PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA EQU)
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT RÉSZVÉNYEK
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált határidős részvényindex-ügyleteken kívüli részvények
Of which: RE-SECURITISATIONS
C 22.00 – PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA FX)
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (A speciálisan kezelt pénznemekben lévő kiegyenlítetlen pozícióknak a kiegyenlített pozíciók közötti újrafelosztásával)
Residential mortgages
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉN KÍVÜLI POZÍCIÓK ÖSSZESEN
Commercial mortgages
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemek
Credit card receivables
Minden egyéb pénznem (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)
Leasing
Arany
Loans to corporates or SMEs
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉVEL EGYÜTT SZÁMÍTOTT ÖSSZES POZÍCIÓ MEGOSZLÁSA KITETTSÉGTÍPUS SZERINT
Trade receivables
Mérlegen kívüli tételek
Other assets
Tájékoztató adatok: DEVIZAPOZÍCIÓK
Other liabilities
Ausztrál dollár
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Bolgár leva
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Kanadai dollár
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Dán korona
SECURITISATION POSITIONS:
Egyiptomi font
OTHER CTP POSITIONS
Font sterling
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Lett lat
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Litván litas
National market:
Mexikói peso
EQUITIES IN TRADING BOOK
Orosz rubel
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Szerb dinár
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Svéd korona
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Svájci frank
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Török líra
MATCHED
Hrivnya
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
USA-dollár
Gold
Hongkongi dollár
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Új tajvani dollár
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Új-zélandi dollár
Off-balance sheet items
Szingapúri dollár
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
C 23.00 – PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI (MKR SA COM)
Euro
ÁRUPOZÍCIÓK ÖSSZES
Lek
Nemesfémek (az arany kivételével
Argentine Peso
Nem nemesfémek
Australian Dollar
Mezőgazdasági termékek
Canadian Dollar
Lejárati táblás módszer
Czech Koruna
Kiterjesztett lejárati táblás módszer
Danish Krone
Egyszerűsített módszer: Összes pozíció
Egyptian Pound
STRESSZHELYZETI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK
Yen
VaR szorzó (mc)
Latvian Lats
SVaR szorzó (ms)
Lithuanian Litas
SZORZÓ (MC) X ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (VARAVG)
Denar
ELŐZŐ NAPI (VART-1)
Mexican Peso
SZORZÓ (MS) X ELŐZŐ 60 MUNKANAP ÁTLAGA (SVARAVG)
Zloty
LEGFRISSEBB (SVART–1)
Rumanian Leu
KIEGYENLÍTETT
Russian Ruble
LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
Serbian Dinar
ALSÓ KORLÁT
Swedish Krona
POZÍCIÓK ÖSSZESEN
Swiss Franc
Tájékoztató adatok: A PIACI KOCKÁZAT MEGOSZLÁSA
Turkish Lira
TDI - Általános kockázat
Hryvnia
TDI - Egyedi kockázat
Norwegian Krone
Részvények - Egyedi kockázat
Hong Kong Dollar
Devizaárfolyam-kockázat
New Taiwan Dollar
Árukockázat
New Zealand Dollar
Általános kockázat összesen
Singapore Dollar
Egyedi kockázat összesen
Won
Partnerek száma
Yuan Renminbi
Ebből: közelítő érték alapján meghatározott hitelkockázati felár
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
VISELT CVA-KOCKÁZAT
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
EGY ALAPTERMÉKES HITEL-NEMTELJESÍTÉSI CSEREÜGYLET
Precious metals (except gold)
CVA-kockázat összesen
Agricultural products (softs)
Fejlett módszer szerint
Others
A CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
Of which energy products (oil, gas)
Sztenderd módszer szerint
Extended maturity ladder approach
Cella kapcsolata: CA Tájékoztató adat: A PIACI KOCKÁZAT MEGOSZLÁSA 020
Simplified approach: All positions
Egyedi kockázat összesen C 25.00 – HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓk KOCKÁZATA (CVA) KITETTSÉGÉRTÉK Kockáztatott érték
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
FELÉPÍTÉS ÉS SZABÁLYOK
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
FELÉPÍTÉS
Number of overshootings during previous 250 working days
SZÁMOZÁSI SZABÁLYOK
VaR Multiplication Factor (mc)
ELŐJELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
SVaR Multiplication Factor (ms)
II.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
RÉSZ: A TÁBLÁKKAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ