natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
Legnagyobb egyedi veszteség: a fentieknek megfelelően, ha egy esemény több üzletágat érint, akkor lehetséges, hogy az üzletági összesítésben a legnagyobb egyedi veszteség értéke az adott eseménytípusra vonatkozóan magasabb, mint az egyes üzletágakon belüli legnagyobb egyedi veszteség.
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
Emiatt az ebben a cellában szereplő érték megegyezik az üzletági összesítésen belüli legnagyobb egyedi veszteségértékek közül a legmagasabbal, ami nem feltétlenül egyezik meg a 080. oszlopban szereplő üzletágankénti legnagyobb egyedi veszteségek közül a legmagasabb értékkel.
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
Az öt legnagyobb veszteség összege: a teljes mátrixon belül az öt legnagyobb veszteség összege, tehát nem feltétlenül egyezik meg az üzletági összesítésen belüli öt legnagyobb veszteség összegével és a 080. oszlopon belüli öt legnagyobb veszteségösszegek közül a legmagasabbal sem.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Az itt megadott útmutatóa devizaárfolyam-kockázathoz (MKR SA FX), árukockázathoz (MKR SA COM), kamatlábkockázathoz (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) és részvénypiaci kockázathoz (MKR SA EQU) kapcsolódó tőkekövetelmény sztenderd módszer szerinti kiszámításáról történő adatszolgáltatáshoz használt táblákra terjed ki.
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
Ebben a részben útmutató található továbbá a tőkekövetelmény belső modellen alapuló módszer szerinti kiszámításáról történő adatszolgáltatáshoz használt táblára vonatkozóan (MKR IM) is.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
A tőzsdén forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, illetve ezek származtatott eszközének pozíciókockázatát tőkeszükségletük kiszámítása céljából két összetevőre kell bontani.
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
Az első elem az egyedi kockázati összetevő: az adott eszköz árváltozásának azt a kockázatát jelenti, amely a kibocsátójával, illetve, származtatott eszköz esetében, az alapul szolgáló eszköz kibocsátójával kapcsolatos tényezőkből adódik.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
A második elem az általános kockázatot foglalja magában: az eszköz árváltozásának azt a kockázatát, amely tőzsdén forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy azok származtatott eszköze esetében a kamatszintek változásából, tőkeinstrumentum vagy annak származtatott eszköze esetében az egyes értékpapírok sajátos tulajdonságaival kapcsolatban nem lévő, általános részvénypiaci mozgásokból adódik.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
Az egyes instrumentumok és nettósítási eljárások általános kezelését a CRR 326–333. cikke ismerteti.
It is also the case for all other AMA banks.
Ez a tábla a tőzsdén forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok sztenderd módszer szerinti pozíciókockázatát érintő pozíciókat és az azokhoz kapcsolódó tőkekövetelményt rögzíti (a CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése).
Hereafter, the term ‘relevant indicator’ refers to ‘the sum of the elements’ at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
A különböző kockázatok és a CRR alapján alkalmazható módszerek az egyes sorokban vehetők figyelembe.
If the institution has less than 3 years of data on ‘relevant indicator’ available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
Az MKR SA SEC és MKR SA CTP táblán szereplő kitettségekkel összefüggő egyedi kockázatok kizárólag az MKR SA TDI Total táblán tüntethetők fel.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
Az említett táblákon feltüntetett tőkekövetelményt át kell vinni a 325;060 (értékpapírosítások), illetve 330;060 (CTP) cellába.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year +2).
A táblát külön ki kell tölteni összesítve, valamint az alábbi előre meghatározott felsorolásban szereplő fizetőeszközökre vonatkozóan: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD, továbbá egy táblát minden egyéb fizetőeszközre összevontan.
Furthermore if there are no historical data on ‘relevant indicator’ available the institution may use forward-looking business estimates.
ÖSSZES POZÍCIÓ (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése.
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’, as referred to in Article 319 (1) point (b) of CRR.
Bruttó, instrumentumonként nem nettósított pozíciók azon jegyzési pozíciók levonásával, amelyeket harmadik fél az intézménytől lejegyzett, vagy amelyekre jegyzési garanciát vállal (a CRR 345. cikkének második mondata).
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319 (1) point a) of CRR).
A hosszú és rövid pozícióknak az említett bruttó pozíciókra is alkalmazandó megkülönböztetésével kapcsolatban lásd a CRR 328. cikkének (2) bekezdését.
For the ‘commercial banking’ business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
NETTÓ POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
OWN FUND REQUIREMENT
A CRR 327–329., valamint 334. cikke.
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
A hosszú és rövid pozíciók megkülönböztetésével kapcsolatban lásd a CRR 328. cikkének (2) bekezdését.
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Azok a nettó pozíciók, amelyekre a CRR harmadik része IV. címének 2. fejezetében foglalt különböző módszerek szerint tőkekövetelmény vonatkozik.
Article 92 (4) of CRR.
A CRR harmadik része IV. címének 2. fejezete szerint lényeges pozíciók tőkekövetelménye.
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
A CRR 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja.
Article 18 (1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312 (2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
A tőkekövetelmény 12,5-del való szorzásának az eredménye.
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
A kereskedési könyvi pozíciók kamatlábkockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyletek, a 328–331. cikk figyelembevételével, ha e cikkek alkalmazhatók.
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322 (2) point a) of CRR) is reported.
A kereskedési könyvi pozíciók kamatlábkockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyleteken kívüli instrumentumok.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
LEJÁRATON ALAPULÓ MÓDSZER
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a ‘perfect dependence’ situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than ‘perfect dependence’ between the risk classes).
A tőzsdén forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek a CRR 339. cikkének (1)–(8) bekezdése szerinti lejáraton alapuló módszer, valamint az annak megfelelő, a CRR 339. cikkének (9) bekezdésében rögzített tőkekövetelmények alkalmazási körébe tartoznak.
The ‘perfect dependence’ situation occurs in the ‘default case’, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
A pozíciót az 1., 2. és 3. zónákra, ezeket pedig az instrumentumok lejárata szerint kell felosztani.
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
A tőzsdén forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek a CRR 340. cikkének (1)–(6) bekezdése szerinti hátralévő futamidőn alapuló módszer, valamint az annak megfelelő, a CRR 340. cikkének (7) bekezdésében rögzített tőkekövetelmények alkalmazási körébe tartoznak.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the ‘default case’ and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
A pozíciót az 1., 2. és 3. zónákra kell felosztani.
The value reflects the ‘diversification capacity’ of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
A 251., 325. és 330. sorban megadott értékek összege.
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
A tőzsdén forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban meglévő pozíciók, amelyek az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény hatálya alá esnek, valamint a rájuk vonatkozó tőkekövetelmények a CRR 92. cikke (3) bekezdésének b) pontja, 335. cikke, 336. cikkének (1)–(3) bekezdése, valamint 337. és 338. cikke szerint.
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
Figyelembe kell venni továbbá a CRR 327. cikkének (1) bekezdését.
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
A 260–321. sorokban megadott értékek összege.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
A külső minősítéssel nem rendelkező, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák tőkekövetelményét az alaptermék-kibocsátók kockázati súlyainak összeadásával kell kiszámítani (a CRR 332. cikke (1) bekezdése e) pontjának első és második bekezdése –.az alapul szolgáló eszközök vizsgálata).
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
A külső minősítéssel rendelkező, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat (a CRR 332. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik bekezdése) külön kell feltüntetni a 321. sorban.
SUBJECT TO TSA
A CRR 336. cikkének (3) bekezdése szerinti pozíciókkal kapcsolatos adatszolgáltatás:
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
A CRR 129. cikkének (3) bekezdése szerint speciálisan kezelendők azok a kötvények, amelyek a banki könyvben 10 %-ot elérő kockázati súlyt képviselnek (fedezett kötvények).
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
Az egyedi tőkekövetelmény a CRR 336. cikkében található 1. táblázat második kategóriájában szereplő százalékos arány fele.
SUBJECT TO ASA
Ezeket a pozíciókat a végső lejáratig hátralévő idő alapján kell a 280–300. sorokban feltüntetni.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’.
Ha a kamatláb-pozíciók általános kockázatát hitelderivatíva fedezi, akkor a 346. és 347. cikket kell alkalmazni.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR).
Az MKR SA SEC tábla 610. oszlopában feltüntetett teljes tőkekövetelmény.
There can be amounts for the rows corresponding to ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’ under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
Csak az MKR SA TDI összesítésében adható meg.
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
Az MKR SA CTP tábla 450. oszlopában feltüntetett teljes tőkekövetelmény.
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
EGYEDI MÓDSZER A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK POZÍCIÓKOCKÁZATÁRA
This template summarises the information on the gross losses registered by an institution in the last year according to event types and business lines, based on the first accounting date of the loss.
A CRR 348–350. cikke.
The information is presented by distributing the gross losses above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
Akkor alkalmazandó, ha a kollektív befektetési formákban vagy az alapul szolgáló eszközökben lévő pozíciók kezelése nem a CRR harmadik része IV. címének 5. fejezetében rögzített módszerek alapján történik.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Ebben az esetben magában foglalja az alkalmazandó felső korlátnak a tőkekövetelményben megjelenő hatásait.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the amount of the total loss, the maximum single loss and the sum of the five largest losses (regardless the number of losses).
A CRR 348. cikkének első mondata szerinti egyedi módszer alkalmazásakor a feltüntetendő érték a kérdéses KBF-kitettség nettó pozíciójának 32 %-a.
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
A CRR 348. cikkének második mondata szerinti egyedi módszer alkalmazásakor a feltüntetendő érték a kérdéses KBF-kitettség nettó pozíciójának 32 %-a, valamint e nettó pozíció 40 %-a és az adott KBF-kitettséghez kapcsolódó devizaárfolyam-kockázatból eredő tőkekövetelmény különbözete közül az alacsonyabb érték.
Institutions subject to Article 5 point (b) (2) ii may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
OPCIÓKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK (NEM DELTA KOCKÁZATOK)
a.
A CRR 329. cikkének (3) bekezdése.
Number of events (row 910),
A nem delta kockázatokkal kapcsolatos opciókra vonatkozó további követelményeket a számítási módszerben kell feltüntetni.
b.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról (összes/nettó, hosszú/rövid), valamint az ezekhez kapcsolódóan a kereskedési könyvben nyilvántartott (a korrelációkereskedési portfólióban figyelembe nem vehető) értékpapírosítások és újra-értékpapírosítások pozíciókockázatán belüli egyedi kockázatra vonatkozó tőkekövetelményről kell adatot szolgáltatni.
Total loss amount (row 920),
Az MKR SA SEC tábla kizárólag a CRR 335. cikke, valamint azzal összefüggésben a CRR 337. cikke szerinti értékpapírosítási pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó tőkekövetelményt határozza meg.
c.
Ha a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírosítási pozíciókat hitelderivatívákkal fedezik, akkor a CRR 346. és 347. cikkét kell alkalmazni.
Maximum single loss (row 930) and
Valamennyi kereskedési könyvi pozícióról egy táblán kell adatot szolgáltatni attól függetlenül, hogy az intézmény a sztenderd módszert vagy a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazza a CRR harmadik része II. címének 5. fejezete szerinti egyes pozíciók kockázati súlyának meghatározásakor.
d.
Az e pozíciók általános kockázatához kapcsolódó tőkekövetelményre vonatkozó adatszolgáltatás az MKR SA TDI vagy az MKR IM táblán történik.
Sum of the five largest losses (row 940).
Az 1250 %-os kockázati súlyú pozíciók az elsődleges alapvető tőkéből (CET1) is levonhatók (lásd a CRR 243. cikke (1) bekezdésének b) pontját, 244. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 258. cikkét).
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
Ebben az esetben a pozícióról a CA1 tábla 460. sorában kell adatot szolgáltatni.
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése a CRR 337. cikkével összefüggésben (értékpapírosítási pozíciók).
In column 080, for each business line, institutions report the total 'number of events' and the total of 'total loss amount' as the simple aggregation of the number of loss events and the total gross loss amounts reported in columns 010 to 070.
(–) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
The 'maximum single loss' in column080 is the maximum of the 'maximum single gross losses' reported in columns 010 to 070.
A CRR 258. cikke.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
A NETTÓ POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322 (3) point c) of CRR, last sentence of CRR.
A CRR 251. cikke (1. táblázat), valamint 261. cikkének (1) bekezdése (4. táblázat).
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
A hosszú és rövid pozíciókat külön kell csoportosítani.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
A CRR 337. cikkének (2) bekezdése a CRR 262. cikkével összefüggésben.
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Ezeket az oszlopokat akkor kell kitölteni, ha az intézmények az alternatív felügyeleti képlet módszerét (SFA) alkalmazzák, amely a tőkekövetelményt a biztosítékhalmaz (pool) jellemzőinek és az ügyletrészsorozat szerződéses tulajdonságainak függvényében határozza meg.
For each business line as defined in Article 317 (4) table 2 of CRR, including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss and sum of the five largest losses.
AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA (LOOK THROUGH)
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
Sztenderd módszer: a CRR 253. és 254. cikke, valamint 256. cikkének (5) bekezdése.
For each event type (column 010 to 080), the following information ( Article 322 (3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 940) has to be reported:
IRB-módszer: a CRR 263. cikkének (2) és (3) bekezdése.
Number of events (row 910): the number of events above the threshold by event types for the total business lines.
A gyorsított visszafizetéssel kapcsolatban lásd CRR 265. cikkének (1) bekezdését és 256. cikkének (5) bekezdését.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
A CRR 109. cikke (1) bekezdésének második mondata, valamint 259. cikkének (3) és (4) bekezdése.
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Ezeket az oszlopokat akkor kell kitölteni, ha az intézmény a belső értékelési módszer alapján határozza meg a bankok által (ideértve a külső bankokat is) ABCP-program keretében nyújtott likviditási hitelkeretek és hitelminőség-javítási lehetőségek tőkekövetelményét.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the threshold for each event type and amongst all business lines.
A külső hitelminősítő intézeti módszertanra épülő belső értékelési módszer (IAA) az ABCP-programmal szemben kizárólag olyan kitettségeknél alkalmazható, amelyek kezdeti belső hitelminőségi besorolása a befektetési fokozattal egyenértékű.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
A CRR 337. cikkének (3) bekezdése a CRR 407. cikkével összefüggésben.
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
A CRR 13. cikkének (2) bekezdése.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK, A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK, A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZEGE
Number of events: it is equal to the horizontal aggregation of the number of events in row 910, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
A CRR 337. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelembevételével.