natgillin/translations-raw huggingface dataset:
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
A CRR 351. cikkében, valamint 352. cikkének (2) és (4) bekezdésében említett általános eljárás alkalmazási körébe tartozó pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó tőkekövetelmény.
Article 337 (4), last sentence of CRR.
A CRR 353. cikke szerint külön pénznemként kezelt kollektív befektetési formákkal kapcsolatos adatszolgáltatás:
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
A külön pénznemként kezelt kollektív befektetési formák tőkekövetelménye kétféle módszerrel számítható ki:
esidential mortgages;
a módosított aranymódszerrel, ha a KBF-ek befektetésének az iránya nem ismert (az ilyen KBF-eket az intézmény teljes nettó devizapozíciójához kell hozzáadni);
ommercial mortgages;
ha a KBF-ek befektetésének az iránya ismert, akkor a KBF-eket a teljes nyitott devizapozícióhoz kell hozzáadni (hosszú vagy rövid, az egyes KBF-ek irányától függően).
redit card receivables;
Az érintett KBF-ekről a tőkekövetelmény számításának megfelelően kell adatot szolgáltatni.
easing;
ARANY
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
A CRR 352. cikkének (5) és (6) bekezdése.
onsumer loans;
A beszámoló pénznemével együtt számított összes pozíció megoszlása kitettségtípus szerint
rade receivables;
Az összes pozíciót származtatott ügyletek, egyéb eszközök és kötelezettségek, valamint mérlegen kívüli tételek szerint kell felosztani.
ther assets;
A 110. vagy 120. sorban nem szerepeltetett pozíciókat itt kell megadni.
overed bonds;
A CRR 352. cikkének megfelelően értékelt pozíciók.
ther liabilities.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: DEVIZAPOZÍCIÓK
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciókról, valamint a rájuk vonatkozó tőkekövetelményről kell adatot szolgáltatni.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338 (3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
ÖSSZES POZÍCIÓ (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
A CRR 357. cikkének (1) és (5) bekezdése szerint azonos áruban lévő pozícióknak minősülő bruttó hosszú/rövid pozíciók (lásd még a CRR 359. cikkének (1) bekezdését).
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
A CRR 357. cikkének (4) bekezdésében található meghatározás szerint.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Azok a nettó pozíciók, amelyekre a CRR harmadik része IV. címének 4. fejezetében foglalt különböző módszerek szerint tőkekövetelmény vonatkozik.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
A CRR harmadik része IV. címének 4. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
A tőkekövetelmény 12,5-del való szorzásának az eredménye.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Árupozíciók és a rájuk vonatkozó tőkekövetelmény a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának iii. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 4. fejezete szerint.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
POZÍCIÓK ÁRUKATEGÓRIA SZERINT
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Adatszolgáltatás céljából az árukat a CRR 361. cikkében található 2. táblázatban említett négy fő árucsoportba kell sorolni.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
FUTAMIDŐTÁBLÁS MÓDSZER
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
A CRR 359. cikkében említett futamidőtáblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
OTHER
KITERJESZTETT LEJÁRATI TÁBLÁS MÓDSZER
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
A CRR 361. cikkében említett kiterjesztett lejárati táblás módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
A CRR 360. cikkében említett egyszerűsített módszer alkalmazási körébe tartozó árupozíciók.
Article 259 (3) and (4) of CRR.
A CRR 358. cikkének (4) bekezdése.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
A nem delta kockázatokkal kapcsolatos opciókra vonatkozó további követelményeket a számítási módszerben kell feltüntetni.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Ez a tábla a kockáztatott érték (VaR) és a stresszhelyzeti kockáztatott érték (sVaR) adatait mutatja be különböző (adósságinstrumentumokkal, részvényekkel, külföldi fizetőeszközökkel vagy áruval kapcsolatos) piaci kockázatok szerinti bontásban, továbbá a tőkekövetelmény számítása szempontjából lényeges egyéb információkat.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (col.
Az intézmény eltekinthet a fenti bontásban történő adatszolgáltatástól, ha bizonyítani tudja, hogy az indokolatlan terhet jelentene számára.
430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (col.
Oszlopok
440).
Kockáztatott érték
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Egy adott valószínűséggel, meghatározott időtávon bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338 (2) and (3) of CRR.
Szorzó (mc) x Előző 60 munkanap átalagos kockáztatott értéke (VaRavg)
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Előző napi kockáztatott érték (VaRt–1)
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Stresszhelyzeti kockáztatott érték
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions;
Szorzó (ms) x Előző 60 munkanap átlaga (SVaRavg)
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR; are included.
Legfrissebb (SVaRt–1)
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
A CRR 364. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint 365. cikkének (1) bekezdése.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Egy nemteljesítési és átminősítési kockázatokkal összefüggésben bekövetkező árváltozásból származó veszteség maximális lehetséges mértéke, amelynek kiszámítása a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben a CRR 364. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
12 hetes átlagos mérőszám
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, a CRR harmadik része 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Legfrissebb mérőszám
Own funds requirements for position risk according to article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
A CRR 364. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja, a CRR harmadik része IV. címe 5. fejezetének 4. szakaszával összefüggésben.
GENERAL RISK
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
= azon tőkekövetelmény 8 %-a, amely a CRR 338. cikkének (1) bekezdése szerint került volna kiszámításra a teljes árkockázati tőkekövetelménnyel érintett valamennyi pozíció tekintetében.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
12 HETES ÁTLAGOS MÉRŐSZÁM ÉS LEGFRISSEBB MÉRŐSZÁM
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének b) pontja.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
A CRR 364. cikke (3) bekezdésének a) pontja.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
A CRR 364. cikkében említettek szerint az összes kockázati tényezőre vonatkozóan, adott esetben figyelembe véve a korrelációs hatásokat, valamint a járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázatot és a CTP-ben árazott valamennyi kockázatot, figyelmen kívül hagyva azonban a CRR 364. cikkének (2) bekezdése szerinti, az értékpapírosításhoz és az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákhoz kapcsolódó tőkekövetelményt.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
A túllépések száma az előző 250 munkanap során
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
A CRR 366. cikkében említettek szerint.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344 (1) amd (4) of CRR.
VaR szorzó (mc) és SVaR szorzó (ms)
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
A CRR 366. cikkében említettek szerint.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
A CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ/RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
A feltüntetett és a teljes árkockázati tőkekövetelménynek a CRR 364. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti alsó határának kiszámításához felhasznált összegek figyelembe veszik a CRR 335. cikkében biztosított jogosultságot, amely alapján egy intézmény a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja a súly és a nettó pozíció szorzatát.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíció-, devizaárfolyam- és árukockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
A 030–060. oszlop VaR és sVaR értékeit illetően az összesítő sorban szereplő adatok nem egyeznek meg a vonatkozó kockázati elemek szerint lebontott VaR és sVaR értékekkel.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 (1) CRR.
A bontás emiatt tájékoztató adatokat tartalmaz.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
TŐZSDÉN FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíciókockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kamatláb-kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
TDI – ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
A CRR 362. cikkében meghatározott általános kockázat.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
TDI – EGYEDI KOCKÁZAT
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
RÉSZVÉNYEK
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the member states of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdésében említett pozíciókockázatnak az a része, amely a CRR 367. cikkének (2) bekezdésében meghatározott részvénypiaci kockázati tényezőkhöz kapcsolódik.
CURRENCY
RÉSZVÉNYEK – ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported under the block Memorandum of items (currency 6 onwards).
RÉSZVÉNYEK – EGYEDI KOCKÁZAT
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352 (1) of CRR.
DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT
Articles 352 (3) and 353 of CRR.
A CRR 363. cikkének (1) bekezdése, valamint 367. cikkének (2) bekezdése.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
ÁRUKOCKÁZAT
Articles 352 (2) and (4), 353 and 354 of CRR.
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT ÖSSZESEN
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
A tőzsdén forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények, fizetőeszközök és áruk általános piaci mozgásaiból eredő piaci kockázat.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Az összes kockázati tényező általános kockázatára vonatkozó VaR érték (az esetleges korrelációs hatások figyelembevételével).
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
EGYEDI KOCKÁZAT ÖSSZESEN
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
A tőzsdén forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények egyedi kockázati eleme.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (040) or (050) depending on their short or long arrangement.
A kereskedési könyvben nyilvántartott, tőzsdén forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények egyedi kockázatára vonatkozó VaR érték (az esetleges korrelációs hatások figyelembevételével).
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkével összhangban
Matched positions for closely correlated currencies
A CVA-tőkekövetelménnyel érintett összes ügyletből eredő teljes nemteljesítéskori kitettség (EAD)
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Ebből: Tőzsdén kívüli származtatott ügylet
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkének (1) bekezdésével összhangban
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
A teljes partnerkockázati kitettségnek az a része, amely kizárólag tőzsdén kívüli származtatott ügyletből ered.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Az információt nem kötelező megadniuk azoknak a belső modell módszerét alkalmazó intézményeknek, amelyek azonos nettósítási halmazban (poolban) tőzsdén kívüli származtatott ügylettel és értékpapír-finanszírozási ügylettel is rendelkeznek.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to article 92 (3) point c) (i) and Article 352 (2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
A CRR 271. cikke a CRR 382. cikkének (2) bekezdésével összhangban
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
A teljes partnerkockázati kitettségnek az a része, amely kizárólag származtatott értékpapír-finanszírozási ügyletből ered.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
A CRR 383. cikke a CRR 363. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
A VaR kiszámítása a piaci kockázatra vonatkozó belső modell alapján.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Lásd a 040. oszlopra vonatkozó útmutatót.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
A CRR 92. cikke (3) bekezdésének d) pontja
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
A CVA-kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény kiszámítása a választott modell alapján.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
A CRR 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
A tőkekövetelmény 12,5-del szorozva.
GOLD
A CRR 382. cikke
Article 352 (5) and (6) of CRR.
A partnerek a kötelezettek részhalmazát képezik.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Kizárólag származtatott ügyletek vagy értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében léteznek, ahol egyszerűen a másik szerződő felet jelentik.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Ebből: közelítő érték alapján meghatározott hitelkockázati felár
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Az olyan partnerek száma, amelyeknél a hitelkockázati felárat a közvetlenül észlelt piaci adatok helyett közelítő érték alapján határozták meg.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
A származtatott ügyletekben részes partnerek romló hitelképességére képzett számviteli céltartalék.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
A CRR 386. cikke (1) bekezdésének a) pontja
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
A CVA-kockázatot fedező egy alaptermékes hitel-nemteljesítési csereügylet teljes névleges összege.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
A CRR 386. cikke(1) bekezdésének b) pontja
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
A CVA-kockázatot fedező index CDS teljes névleges összege.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357 (1) and (5) of CRR (see also Article 359 (1) of CRR).
A 020–040. sor értelemszerű összege.
As defined in Article 357 (4) of CRR.
Fejlett CVA-kockázati módszer a CRR 383. cikkének előírásai szerint.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Sztenderd CVA-kockázati módszer a CRR 384. cikkének előírásai szerint.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
A CRR 385. cikkének alkalmazási körébe tartozó összegek.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Az e táblán az intézményekről kért adatokat az adatszolgáltatás szerinti naptári évre vonatkozóan összesítve kell megadni (a folyó év január 1-jétől).
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to article 92 (3) point c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Az önálló intézmények nem tartoznak csoporthoz, és nem tartoznak konszolidációs körbe abban az országban, ahol tőkekövetelmény hatálya alá esnek.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
III.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
MELLÉKLET
MATURITY LADDER APPROACH
PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS AZ IFRS-SEL ÖSSZHANGBAN
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
FINREP-TÁBLÁK AZ IFRS SZERINT
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
A TÁBLA SZÁMA
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
A TÁBLA SZÁMA
SIMPLIFIED APPROACH
A TÁBLA VAGY TÁBLACSOPORT NEVE
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
1.
Article 358 (4) of CRR.
RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Mérleg: eszközök
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Mérleg: kötelezettségek