natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Amennyiben az intézmény bizonyítani tudja az illetékes hatóság számára, hogy – rendkívüli körülmény, például egyesülés vagy bizonyos egységek vagy tevékenységek megszűnése miatt – a hároméves átlagnak az irányadó mutató kiszámítása céljára való felhasználása a működési kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény torz becslését eredményezné, az illetékes hatóság engedélyezheti az intézmény számára a számítás olyan módon történő módosítását, amely figyelembe veszi az említett eseményeket.
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Az illetékes hatóság saját kezdeményezésre is előírhatja az intézmény számára a számítás módosítását.
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Ha az intézmény három évnél rövidebb ideje működik, az irányadó mutató kiszámításához a jövőre vonatkozó üzleti becsléseket is felhasználhat, feltéve hogy amint a tényleges múltbeli adatok legkorábban rendelkezésre állnak, attól az időponttól azokra támaszkodik.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
A tábla oszlopai a legutóbbi három évre vonatkozóan mutatják be a működési kockázattal érintett banki tevékenységek irányadó mutatójának értékével, valamint a kölcsönök és előlegek összegével kapcsolatos információkat (az utóbbi csak az alternatív sztenderd módszer esetében alkalmazható).
Sponsors shall not report this column.
Ezután kell feltüntetni a működési kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény értékével kapcsolatos információkat.
NUMBER OF EXPOSURES
Adott esetben részletezni kell, hogy az összeg mely része származik allokációs eljárásból.
Article 261(1) of CRR.
A fejlett mérési módszerekkel kapcsolatban további tájékoztató adatok mutatják be a várható veszteségnek, a diverzifikációnak és a mérséklési technikáknak a működési kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelményre gyakorolt hatását.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Az egyes sorokban a működési kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény számítási módszerére vonatkozó információk találhatók, üzletáganként a sztenderd módszer és alternatív sztenderd módszer szerinti részletezésben.
The institution shall report the letter code according to the relevant interval:
A táblát minden olyan intézménynek be kell nyújtania, amelyre a működési kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény vonatkozik.
6≤N<34
A működési kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelményt az irányadó mutató segítségével (az alapmutató módszerével, a sztenderd módszerrel vagy az alternatív sztenderd módszerrel) számító intézmények a megfelelő évekre vonatkozó irányadó mutatót a 010–030. oszlopban tüntetik fel.
34≤N<=100;
Ezenkívül a különböző módszerek együttes, a CRR 314. cikkében említett alkalma zása esetén az intézmények tájékoztató jelleggel megadják a fejlett mérési módszerek alkalmazási körébe tartozó tevékenységekre vonatkozó irányadó mutatót is.
100<N<=1000;
Ugyanígy kell eljárni a fejlett mérési módszereket alkalmazó egyéb bankokkal is.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
A továbbiakban az irányadó mutató a CRR 316. cikkének (1) bekezdésében található 1. táblázatban felsorolt elemek üzleti év végén mért értékének az összege.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ha az intézmény az irányadó mutatóról 3 évnél rövidebb időszakra vonatkozóan rendelkezik adatokkal, akkor a rendelkezésre álló historikus (auditált) adatokat kell a táblázat megfelelő oszlopaiban szerepeltetni.
This column shall not be fulfilled by investors.
Ha például korábbi adatok csak egy évről állnak rendelkezésre, akkor azokat a 030. oszlopban kell feltüntetni.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
Indokolt esetben a jövőre vonatkozó becsléseket a 020. oszlopban (a t+1 évre vonatkozó becslés), valamint a 010. oszlopban (a t+2 évre vonatkozó becslés) kell feltüntetni.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Ha az irányadó mutatóra vonatkozóan korábbi adatok nem állnak rendelkezésre, akkor az intézmény a jövőre vonatkozó üzleti becslést is alkalmazhat.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
KÖLCSÖNÖK ÉS ELŐLEGEK (AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN)
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Ezekben az oszlopokban a CRR 319. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett „kereskedelmi banki tevékenység” és „lakossági banki tevékenység” üzletágban nyújtott kölcsönök és előlegek állományát kell feltüntetni.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Ezen állományok alapján számítható ki az alternatív irányadó mutató, amelyből megállapítható az alternatív sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó tevékenységek tőkekövetelménye (a CRR 319. cikke (1) bekezdésének a) pontja).
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
A „kereskedelmi banki tevékenység” üzletág esetében a nem kereskedési könyvben szereplő értékpapírokat is meg kell adni.
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
TŐKEKÖVETELMÉNY
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
A tőkekövetelményt az alkalmazott módszerrel, a CRR 312–324. cikkének megfelelően kell kiszámítani.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Az eredményül kapott összeget a 070. oszlopban kell feltüntetni.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
A CRR 92. cikkének (4) bekezdése.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
A 070. oszlopban megadott tőkekövetelmény szorozva 12,5-del.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
A kérelemben fel kell tüntetni, hogy a diverzifikációs hatásokat figyelembe kívánják-e venni, és ha igen, akkor milyen módon abban a kockázatmérési rendszerben, amelyet egy EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és leányvállalatai, vagy egy EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalat vagy egy EU-szintű vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalat leányvállalatai együttesen kívánnak alkalmazni (lásd a CRR 18. cikkének (1) bekezdését).
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
A 090. oszlopban feltüntetett tőkekövetelmény megegyezik a 070. oszlopban szereplő adatnak a várható veszteség, a diverzifikáció és a kockázatmérséklési technikák miatti mérséklő hatás figyelembevétele előtt számított értékével (lásd lejjebb).
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
(–) A TŐKEKÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE A BELSŐ ÜZLETVITELI GYAKORLATBAN FIGYELEMBE VETT VÁRHATÓ VESZTESÉG MIATT
See Articles 243 (3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
A 100. oszlopban a tőkekövetelménynek a belső üzletviteli gyakorlatban figyelembe vett várható veszteség miatti mérséklését kell megadni a CRR 322 cikke (2) bekezdésének a) alapján.
First loss tranche is defined in Article 242 (15) of CRR.
(–) A TŐKEKÖVETELMÉNY MÉRSÉKLÉSE DIVERZIFIKÁCIÓ MIATT
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
A 110. oszlopban szereplő diverzifikációs hatás az egyes működésikockázat-osztályokra vonatkozóan külön számított tőkekövetelmények összegének (tökéletes függőségi helyzet), valamint a függőségi és korrelációs hatások figyelembevételével számított diverzifikált tőkekövetelménynek (a kockázati osztályok között feltételezett nem tökéletes függőségi helyzet) a különbsége.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Tökéletes függőségi helyzet az alapesetben áll fenn, vagyis amikor az intézmény nem alkalmaz kifejezetten a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúrát, így a fejlett mérési módszerrel megállapított tőke a választott kockázati osztályok egyedi működési kockázati mérőszámainak az összegeként számítható ki.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Ilyenkor a kockázati osztályok között 100 %-os korrelációt kell feltételezni, és az oszlopban a nulla értéket kell megadni.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Ezzel szemben akkor, ha az intézmény kifejezetten a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúrát alkalmaz, akkor ebben az oszlopban az alapesetből eredő, fejlett mérési módszerrel megállapított tőke és a kockázati osztályok közötti korrelációt mérő struktúra alkalmazása után kapott érték különbözetét kell feltüntetnie.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Ez az érték a fejlett mérési módszerre épülő modell diverzifikációs kapacitását mutatja, vagyis a modell azon képességét, hogy a működési kockázatból eredő súlyos veszteséget okozó, nem egyidejű események előfordulását figyelembe vegye.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
A 110. oszlopban azt az összeget kell feltüntetni, amellyel a feltételezett korrelációs struktúra a fejlett mérési módszerrel megállapított tőkét csökkenti a 100 %-os feltételezéshez képest.
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
A 120. oszlopban a CRR 323. cikkének (1)–(5) bekezdése szerinti biztosítás és más kockázat-átruházási mechanizmusok hatását kell feltüntetni.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Ez a sor az alapmutató módszerének alkalmazási körébe tartozó banki tevékenységekre vonatkozó összegeket mutatja be a működési kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény kiszámítása céljából (a CRR 315. és 316. cikke).
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
A SZTENDERD (TSA)/ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER (ASA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/ first loss) at reporting date.
A sztenderd módszerrel és alternatív sztenderd módszerrel (a CRR 317–319. cikke alapján) kiszámított tőkekövetelményt kell feltüntetni.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
A sztenderd módszer alkalmazása esetén az adott évekre vonatkozó irányadó mutatót a 030–100. sorban a CRR 317. cikkében található 2. táblázatban meghatározott üzletágak között kell felosztani.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
A tevékenységek üzletág szerinti besorolásakor a CRR 318. cikkében foglalt elveket kell követni.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
A CRR 319. cikke szerinti alternatív sztenderd módszert alkalmazó intézményeknek a vonatkozó évekre az irányadó mutatót üzletáganként elkülönítve kell megadniuk a 030–050. és 080–100. sorban, valamint a „kereskedelmi banki tevékenység” és „lakossági banki tevékenység” üzletágra vonatkozóan a 110. és 120. sorban.
Guarantees having the character of credit substitutes.
A 110. és 120. sor az alternatív sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó tevékenységekre vonatkozóan mutatja az irányadó mutató értékét, megkülönböztetve a „kereskedelmi banki tevékenység” üzletágba és a „lakossági banki tevékenység” üzletágba tartozó tevékenységeket (a CRR 319. cikke).
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Egyszerre szerepelhet érték a „kereskedelmi banki tevékenység” és „lakossági banki tevékenység” üzletágaknak a sztenderd módszer szerinti 060. és 070. sorában és az alternatív sztenderd módszer szerinti 110. és 120. sorában, pl. ha egy leányvállalat a sztenderd módszer, míg anyavállalata az alternatív sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozik.
IRS/CRS
Ebben a sorban a CRR 312. cikkének (2) bekezdése, valamint 321–323. cikke szerint a fejlett mérési módszerek alkalmazási körébe tartozó intézmények vonatkozó adatait kell megadni.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Ezenkívül a különböző módszerek együttes (a CRR 314. cikkében említett) alkalmazása esetén ebben a sorban kell megadni a fejlett mérési módszerek szerinti tevékenységek irányadó mutatójával kapcsolatos információkat.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Ez a tábla az intézmény által az előző évben elkönyvelt bruttó veszteséggel kapcsolatos információkat összesíti eseménytípusonként és üzletáganként a veszteség első elszámolási napja alapján.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA o r IRB-).
Az információkat a belső határértékeket meghaladó bruttó veszteségek üzletágak (a CRR 317. cikkében található 2. táblázatban meghatározott üzletágak, valamint a 322. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett „társasági szintű tételek” üzletág) és (a CRR 324. cikkében említett) eseménytípusok közötti felosztásával kell bemutatni, így lehetséges, hogy egy adott eseményhez tartozó veszteségek több üzletág között kerülnek felosztásra.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Az oszlopok a különböző eseménytípusokat és az egyes üzletágakra vonatkozó összértéket jelenítik meg egy tájékoztató adattal együtt, amely a veszteségekre vonatkozó adatgyűjtés során alkalmazott legalacsonyabb belső határértéket mutatja, amelyből egynél több határérték esetén az egyes üzletágakon belül megállapítható a legalacsonyabb és legmagasabb határérték.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
A sorok az üzletágakat jelenítik meg, valamint az egyes üzletágakon belül az események számára, a teljes veszteség összegére, a legnagyobb egyedi veszteségre, valamint (a veszteségek számától függetlenül) az öt legnagyobb veszteség összegére vonatkozó információkat.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
A táblát valamennyi olyan intézménynek ki kell töltenie, amely a tőkekövetelményt fejlett mérési módszerrel vagy a sztenderd, illetve alternatív sztenderd módszerrel számítja ki.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Az 5. cikk b) pontja 2. alpontja ii. bekezdésének hatálya alá eső intézményeknek kizárólag az alábbi információkat kell megadniuk az OPR Details tábla „eseménytípusok összesen” oszlopában (080. oszlop):
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
a. az események száma (910. sor);
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
b. teljes veszteségérték (920. sor);
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
c. legnagyobb egyedi veszteség (930. sor);
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
d. az öt legnagyobb veszteség összege (940. sor).
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Az intézmények a veszteségeket a 010–070. oszlopban a CRR 324. cikkében meghatározott eseménytípusoknak megfelelően tüntetik fel.
A negative figure shall be reported in this column.
A tőkekövetelményt a sztenderd módszer vagy az alternatív sztenderd módszer szerint számító intézmények a felsorolt eseménytípusokba nem sorolható veszteségeket a 080. oszlopban adhatják meg.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
A 080. oszlopban az egyes üzletágakra vonatkozóan az intézmények az események számát és a teljes veszteségértéket a 010–070. oszlopban megadott eseményszám és teljes bruttó veszteségérték egyszerű összegeként tüntetik fel.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
A 080. oszlopban feltüntetett legnagyobb egyedi veszteség a 010–070. oszlopban megadott legnagyobb bruttó egyedi veszteségértékek közül a legnagyobb.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Az öt legnagyobb veszteség összegénél a 080. oszlopban az egy üzletágon belüli öt legnagyobb veszteség összegét kell megadni.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
A 090. és 100. oszlopban az intézmények azokat az alsó határértékeket tüntetik fel, amelyeket a CRR 322. cikke (3) bekezdése c) pontjának utolsó mondata alapján a belső veszteségadatok gyűjtésekor alkalmaznak.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Ha az intézmény az egyes üzletágakon belül csak egy határértéket alkalmaz, akkor csak a 090. oszlopot kell kitölteni.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Ha az intézmény azonos üzletágon belül több különböző határértéket alkalmaz, akkor a legmagasabb alkalmazott határértéket is meg kell adni (100. oszlop).
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
ÜZLETÁGAK: VÁLLALATI PÉNZÜGYEK, KERESKEDÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS, LAKOSSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG, KERESKEDELMI BANKI TEVÉKENYSÉG, LAKOSSÁGI BANKI TEVÉKENYSÉG, FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK, VAGYONKEZELÉS, TÁRSASÁGI SZINTŰ TÉTELEK
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
A CRR 317. cikkének (4) bekezdésében található 2. táblázatban meghatározott üzletágakra, a 322. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett „társasági szintű tételek” üzletágra, valamint az egyes eseménytípusokra vonatkozóan az intézmény a határértékeknek megfelelően a következő információkat tünteti fel: az események száma, teljes veszteségérték, legnagyobb egyedi veszteség, valamint az öt legnagyobb veszteség összege.
N — Non-CTP
Az olyan veszteséget okozó eseménynél, amely több üzletágat érint, a teljes veszteségértéket fel kell osztani az összes érintett üzletág között.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Az egyes eseménytípusoknál (010–080. oszlop) a CRR 322. cikke (3) bekezdésének b), c) és e) pontjának megfelelően az alábbi összesítő információkat kell feltüntetni az üzletágak összesen sorokon (910–940. sor):
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Események száma (910. sor): a határértéket meghaladó események száma eseménytípusonként az összes üzletágra összesítve.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) — SPECIFIC RISK
Lehetséges, hogy ez az érték alacsonyabb az üzletáganként összesített eseményszámnál, mivel a többszörös hatású (több üzletágat érintő) események egy eseménynek minősülnek.
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
Teljes veszteségérték (920. sor): a teljes veszteségérték az egyes üzletágaknál megadott teljes veszteségértékek egyszerű összege.
General Remarks
Legnagyobb egyedi veszteség (930. sor): a határértéket meghaladó legnagyobb veszteség az egyes eseménytípusokon belül, minden üzletágra vonatkozóan.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
Abban az esetben, ha egy esemény több üzletágat is érint, ez az adat magasabb lehet, mint az egyes üzletágaknál rögzített legmagasabb egyedi veszteség értéke.
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Az öt legnagyobb veszteség összege (940. sor): az egyes üzletágakon belüli öt legnagyobb veszteség összegét kell megadni az egyes eseménytípusokra és minden üzletágra vonatkozóan.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Lehetséges, hogy az összeg magasabb, mint az egyes üzletágaknál rögzített öt legnagyobb egyedi veszteség összege.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
Az összeget a veszteségek számától függetlenül meg kell adni.
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which should remain unchanged.
ÜZLETÁGAK ÖSSZESEN – ESEMÉNYTÍPUSOK ÖSSZESEN
Deviations from this ‘unchanged’ principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Események száma: megegyezik a 910. sorban szereplő eseményszámok vízszintes összegével, mivel ezen adatok között a több üzletágat érintő eseményeket már egy eseményként számították be.
If an institution can justify its competent authority that — due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities — using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk,, the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Az összesített adat nem feltétlenül egyezik meg a 080. oszlopban szereplő eseményszámok függőleges összegével, mivel egy esemény egyszerre több üzletágat is érinthet.
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Teljes veszteségérték: megegyezik a 920. sorban szereplő eseménytípusonkénti teljes veszteségértékek vízszintes összegével, valamint a 080. oszlopban szereplő üzletágankénti teljes veszteségértékek függőleges összegével.