natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This number shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
A CRR 337. cikkének (4) bekezdése szerint a 2014. december 31-én záruló átmeneti időszakban az intézménynek külön kell összegeznie a súlyozott nettó hosszú pozícióit (580. oszlop) és a súlyozott nettó rövid pozícióit (590. oszlop).
Total loss amount: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in row 920 and the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
A két összeg közül a nagyobb (felső korlát figyelembevételével számított) összeg képezi a tőkekövetelményt.
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
Ezzel együtt a CRR 337. cikkének (4) bekezdése szerint 2015-től kezdődően az intézmény a tőkekövetelmény kiszámításához a 600. oszlopban összegzi a súlyozott nettó pozícióit (tekintet nélkül arra, hogy azok hosszúak vagy rövidek).
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
A kereskedési könyvben nyilvántartott, fennálló értékpapírosítások összértéke az értékpapírosítást kezdeményező és/vagy befektető és/vagy szponzor szerepét betöltő intézmény adatszolgáltatása szerint.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 39. és 40. pontja.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 41. pontja.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
BEFEKTETŐ
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Olyan hitelintézet, amely értékpapírosítási pozícióval rendelkezik egy olyan értékpapírosítási ügyletben, amelyben sem az értékpapírosítást kezdeményező, sem a szponzor szerepét nem tölti be.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
SZPONZOR
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 42. pontja.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Ha egy szponzor saját eszközt is értékpapírosít, akkor a saját értékpapírosított eszközökkel kapcsolatos információkat az értékpapírosítást kezdeményezőre vonatkozó sorokban kell megadnia.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
A SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK ÖSSZÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK TÍPUSAi SZERINT
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
A CRR 337. cikke (4) bekezdésének utolsó mondata.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Az alapul szolgáló eszközök megoszlása a SEC Details tábla „Típus” oszlopában alkalmazott osztályozást követi:
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
1 – lakóingatlant terhelő jelzálog;
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
2 – kereskedelmi ingatlant terhelő jelzálog;
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
3 – hitelkártya-követelés;
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328 (2) of CRR.
4 – lízing;
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
5 – vállalatoknak és vállalatként kezelt kkv-knak nyújtott hitel;
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
6 – fogyasztói hitel;
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328 (2) of CRR.
7 – vevőkövetelés;
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
8 – egyéb eszköz;
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
9 – fedezett kötvény;
Article 92 (4) lit. b of CRR.
10 – egyéb kötelezettség.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Az egyes értékpapírosítások esetében, ha a halmaz (pool) több eszköztípust tartalmaz, akkor az intézménynek a legfontosabb típust kell feltüntetnie.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk accor ding to Article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó CTP-pozíciókról (értékpapírosításokról, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákról és a CRR 338. cikkének (3) bekezdése alapján besorolt CTP-pozíciókról), valamint az ezekhez kapcsolódó tőkekövetelményről kell adatot szolgáltatni.
GENERAL RISK.
Az MKR SA CTP tábla kizárólag a CRR 335. cikke, valamint azzal összefüggésben a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó tőkekövetelményt határozza meg.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Ha a kereskedési könyvben nyilvántartott CTP-pozíciókat hitelderivatívákkal fedezik, akkor a CRR 346. és 347. cikkét kell alkalmazni.
MATURITY BASED APPROACH
A tábla kialakítása elkülöníti az értékpapírosítási pozíciókat, az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint az egyéb CTP-pozíciókat.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339 (1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339 (9) of CRR.
Az értékpapírosítási pozíciókat emiatt minden esetben a 030., 060. vagy 090. sorban kell feltüntetni az intézmény által az értékpapírosításban betöltött szereptől függően.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat minden esetben a 110. sorban kell feltüntetni.
DURATION BASED APPROACH
Az „egyéb CTP-pozíciók” nem értékpapírosítási pozíciók és nem az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák (lásd a CRR 338. cikkének (3) bekezdésében található meghatározást), de a fedezési szándék miatt egyértelműen kapcsolódnak e két pozíció egyikéhez.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340 (1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340 (7) of CRR.
Besorolásuk ezért történik az „értékpapírosítás” vagy „n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatíva” alkategóriában.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciókkal összefüggésben.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
A NETTÓ POZÍCIÓK KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA (SA és IRB)
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92 (3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
EGYÉB
Be also aware of last sentence in Article 327 (1) of CRR.
Az előző oszlopokban kifejezetten nem említett egyéb kockázati súlyok.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák közül kizárólag azok, amelyek nem rendelkeznek külső minősítéssel.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332 (1) point e) para 1 and 2 CRR — ‘look-through’).
A külső minősítésű n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat az MKR SA TDI táblán kell feltüntetni (321. sor), vagy – ha azok a CTP részét képezik – a megfelelő kockázati súly oszlopába kell besorolni.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332 (1) point e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
A CRR 259. cikkének (3) és (4) bekezdése.
Reporting of positions subject to Article 336 (3) CRR:
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129 (3) CRR (covered bonds).
A CRR 338. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelmen kívül hagyásával.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ ÉS RÖVID POZÍCIÓK
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
A CRR 338. cikke, a CRR 335. cikkében biztosított jogosultság figyelembevételével.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
A tőkekövetelmény az i. kizárólag a nettó hosszú pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó tőkekövetelmény (430. oszlop), valamint ii. kizárólag a nettó rövid pozíciók egyedi kockázatához kapcsolódó tőkekövetelmény (440. oszlop) közül a nagyobb érték.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
A korrelációkereskedési portfólióban nyilvántartott, fennálló pozíciók összértéke az értékpapírosítást kezdeményező, befektető vagy szponzor szerepét betöltő intézmény adatszolgáltatása szerint.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
A korrelációkereskedési portfólió értékpapírosításokat, n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint esetlegesen a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt kritériumokat teljesítő egyéb fedezeti pozíciókat foglal magában.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat az „Egyéb CTP-pozíciók” sorban kell feltüntetni.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Itt az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat, valamint az azokat a CRR 347. cikke szerint fedező n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat kell megadni.
Articles 348 to 350 of CRR.
Az értékpapírosítást kezdeményező, a befektető és szponzor pozíciói az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákkal nem egyeztethetők össze.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Emiatt az értékpapírosítási pozícióknál alkalmazott megbontás az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák esetében nem alkalmazható.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Az alábbiakban lévő pozíciókat kell megadni:
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
az értékpapírosítási kitettségek arányos részesedést biztosító származtatott ügyleteit, valamint a CTP-pozíciókat fedező pozíciókat;
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
a CRR 346. cikke szerint hitelderivatívákkal fedezett CTP-pozíciókat;
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
a CRR 338. cikkének (3) bekezdése szerinti egyéb pozíciókat.
Article 329 (3) of CRR.
Ezen a táblán a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról, valamint az ezekhez kapcsolódóan a kereskedési könyvben nyilvántartott részvények pozíciókockázatára vonatkozó tőkekövetelményről kell adatot szolgáltatni.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
A táblát külön ki kell tölteni összesítve, valamint az alábbi előre meghatározott felsorolásban szereplő piacokra vonatkozóan: Albánia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Egyiptom, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Japán, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, továbbá egy táblát az összes többi piacra összesítve.
C 19.00 — MARKET RISK: S TANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Ezen adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazásában piac alatt országot kell érteni.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/ re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
A CRR 327., 329., 332., 341. és 345. cikke.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
A tőkekövetelményt az egyes nemzeti piacokra külön kell kiszámítani.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
A CRR 92. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontja, valamint a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti pozíciókockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
ÁLTALÁNOS KOCKÁZAT
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Az általános kockázattal érintett részvényekben lévő pozíciók (a CRR 343. cikke), valamint az azoknak megfelelő, a CRR harmadik része IV. címe 2. fejezetének 3. szakasza szerinti tőkekövetelmény.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Mindkét felosztás (021/022 és 030/040) valamennyi olyan pozícióhoz kapcsolódik, amelyet általános kockázat érint.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
A 021. és 022. sorban az információkat eszközönkénti bontásban kell megadni.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
A tőkekövetelmény számításakor kizárólag a 030. és 040. sorban csoportosított adatok vehetők figyelembe.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyletek, a 329. cikk és a 332. cikk figyelembevételével, ha e cikkek alkalmazhatók.
Article 258 of CRR.
A kereskedési könyvi pozíciók részvénypiaci kockázatának számítása során figyelembe vett származtatott ügyleteken kívüli instrumentumok.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Tőzsdei forgalomban szereplő, széles körben diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek a CRR 344. cikkének (1) és (4) bekezdése szerint.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Ezeknél a pozícióknál csak általános kockázat áll fenn, így azok az 050. sorban nem tüntethetők fel.
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Egyedi kockázattal érintett egyéb részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő tőkekövetelmény a CRR 343. cikke és 344. cikkének (3) bekezdése szerint.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Egyedi kockázattal érintett részvénypozíciók, valamint az azoknak megfelelő tőkekövetelmény a CRR 342. cikke és 344. cikkének (4) bekezdése szerint.
LOOK THROUGH
A CRR az ilyen pozíciókat nem rendeli kifejezetten sem kamatlábkockázathoz, sem részvénypiaci kockázathoz.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Adatszolgáltatás céljából e pozíciókat az MKR SA EQU táblán kell feltüntetni.
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
A CRR 348. cikke (1) bekezdésének első mondata szerinti egyedi módszer alkalmazásakor a feltüntetendő érték a kérdéses KBF-kitettség nettó pozíciójának 32 %-a.
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
A CRR 348. cikke (1) bekezdésének második mondata szerinti egyedi módszer alkalmazásakor a feltüntetendő érték a kérdéses KBF-kitettség nettó pozíciójának 32 %-a, valamint e nettó pozíció 40 %-a és az adott KBF-kitettséghez kapcsolódó devizaárfolyam-kockázatból eredő tőkekövetelmény különbözete közül az alacsonyabb érték.
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
A CRR 350. cikkében említett egyedi módszerek alkalmazása esetén az e pozíciókra vonatkozó adatszolgáltatást az alapul szolgáló befektetések alapján kell teljesíteni.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Következésképpen e pozíciókat az MKR SA TDI vagy MKR SA EQU tábla megfelelő soraiban kell feltüntetni.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Ezen a táblán az egyes fizetőeszközökben lévő (ideértve az adatszolgáltatás pénznemét is), a sztenderd módszer alkalmazási körébe tartozó pozíciókról, valamint az ezekhez kapcsolódóan a devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó tőkekövetelményről kell adatot szolgáltatni.
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
A pozíciót az egyes fizetőeszközökre (ideértve az eurót is), aranyra, valamint a kollektív befektetési formákra is ki kell számítani.
Article 13 (2) of CRR
A tábla tájékoztató adatait az Európai Unió tagállamaiban használt valamennyi fizetőeszközre, a következő pénznemekre: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, valamint összevontan minden egyéb fizetőeszközre meg kell adni.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
PÉNZNEM
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
A tájékoztató adatok csoportjában (a 6. pénznemtől) az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódot kell megadni.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
A CRR 352. cikkének (3) bekezdése, valamint 353. cikke.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
A nettó pozíciókat pénznemenként kell kiszámítani, ennek megfelelően egyidejűleg hosszú és rövid pozíciók is előfordulhatnak.
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col.
A CRR 352. cikkének (2) és (4) bekezdése, valamint 353. és 354. cikke.
580) and its weighted net short positions (col.
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (HOSSZÚ ÉS RÖVID)
590).
Az egyes pénznemekben lévő nettó hosszú és rövid pozíciókat a rövid pozíciók összegének a hosszú pozíciók összegéből való kivonásával kell kiszámítani.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Egy pénznemben meglévő nettó hosszú pozíció az adott pénznemben végrehajtott műveletekhez tartozó nettó hosszú pozíciók összeadásával számítható ki.
From 2015 onwards according to Article 337 (4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (col.
Egy pénznemben meglévő nettó rövid pozíció az adott pénznemben végrehajtott műveletekhez tartozó nettó rövid pozíciók összeadásával számítható ki.
600), in order to calculate the own funds requirements.
A kiegyenlítetlen pozíciókat az egyéb pénznemben lévő, tőkekövetelménnyel érintett pozíciókhoz (030. sor) kell adni a 040. vagy 050. oszlopban attól függően, hogy a pozíciók rövidek vagy hosszúak.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
TŐKEKÖVETELMÉNNYEL ÉRINTETT POZÍCIÓK (KIEGYENLÍTETT)
Article 4 (38) of CRR.
Egymással nagy mértékben korreláló pénznemekben lévő kiegyenlített pozíciók.
Article 4 (39) and (40) of CRR.
KOCKÁZATI TŐKEKÖVETELMÉNY (%)
ORIGINATOR
A CRR 351. és 354. cikkében meghatározott kockázati tőkekövetelmény százalékban.
Article 4 (41) of CRR
A CRR harmadik része IV. címének 3. fejezete szerint releváns pozíciók tőkekövetelménye.
INVESTOR
A BESZÁMOLÓ PÉNZNEMÉN KÍVÜLI POZÍCIÓK ÖSSZESEN
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
A beszámoló pénznemén kívüli pozíciók, az ezekre vonatkozó tőkekövetelmény a CRR 92. cikke (3) bekezdése c) pontjának i. alpontja szerint, valamint a beszámoló pénznemére történő átváltás módja a CRR 352. cikkének (2) és (4) bekezdése szerint.
SPONSOR
EGYMÁSSAL NAGY MÉRTÉKBEN KORRELÁLÓ PÉNZNEMEK
Article 4 (42) of CRR.
A CRR 354. cikkében említett pénznemekben lévő pozíciók, valamint az ezekhez kapcsolódó tőkekövetelmény.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
MINDEN EGYÉB PÉNZNEM (a kollektív befektetési formákat külön pénznemként kezelve)