natgillin/translations-raw huggingface dataset:
See also Article 229 (3) of CRR.
A kötelezett székhelye a kötelezett bejegyzése szerinti országot jelenti.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
A fogalom a közvetlen kötelezett és a végső kockázatviselő alapján is alkalmazható.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199 (5), 229 (2) of CRR are reported.
A hitelkockázat-mérséklési technikákkal módosítható egy kitettség ország szerinti besorolása.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
A hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségre vonatkozó adatokat a közvetlen kötelezett székhelye szerint kell feltüntetni.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
A kitettségértékre és kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékre vonatkozó adatokat a végső kötelezett székhelye szerint kell feltüntetni.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
C 09.01 – Kitettségek földrajzi megoszlása a kötelezett székhelye szerint: SA kitettségek (CR GB 1)
See also columns 040 'Guarantees' and 050 'Credit derivatives'.
A CR SA tábla 010. oszlopával azonos meghatározás.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
A nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettsége.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161 (4) of CRR.
Ez a tájékoztató adat kiegészítő információt nyújt a „nemteljesítő” kitettségi osztály kötelezetti struktúrájáról.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181 (1) point (h) of CRR shall be considered.
Itt azokat a kitettségeket kell megadni, amelyeknél a kötelezettekről adatot kellett volna szolgáltatni, ha a kitettségek nem a „nemteljesítő” kitettségi osztályba tartoznának.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
A megadott érték tájékoztató adat, így nem érinti a CRR 112. cikkének j) pontja alapján a „nemteljesítő” kitettségi osztályba sorolt, kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékek kiszámítását.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
A legutóbbi adatszolgáltatási vonatkozási időpont óta eltelt 3 hónap során a „nemteljesítő kitettségek” kitettségi osztályba átsorolt eredeti kitettségek összegét abban a kitettségi osztályban kell feltüntetni, amelybe a kötelezett eredetileg tartozott.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228 (2) CRR.
A CRR 110. cikke szerinti hitelkockázati kiigazítások.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Ebből: leírás
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181 (1) and (2) of CRR shall be considered.
A leírások magukban foglalják a közvetlenül az eredményben elszámolt értékvesztett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének csökkentését [IFRS 7.B5.(d).(i)], valamint az értékvesztett pénzügyi eszközökkel szembeállított értékvesztési számlák összegének csökkentését [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
A legutóbbi adatszolgáltatás óta eltelt 3 hónap során a „nemteljesítő kitettségek” közé sorolt kitettségek utáni hitelkockázati kiigazítások és leírások összege.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in article 153 (5).
A CR SA tábla 200. oszlopával azonos meghatározás.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
A CR SA tábla 215. oszlopával azonos meghatározás.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
A CR SA tábla 220. oszlopával azonos meghatározás.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
A CRR 112. cikkének a) pontja.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
A CRR 112. cikkének b) pontja.
The average maturity is reported in days.
A CRR 112. cikkének c) pontja.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Multilaterális fejlesztési bankok
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153 (1) and (3) of CRR.
Nemzetközi szervezetek
For Retail see Article 154 (1) of CRR.
A CRR 112. cikkének e) pontja.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
A CRR 112. cikkének f) pontja.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
A CRR 112. cikkének g) pontja.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
A CR SA tábla 020. sorával azonos meghatározás.
For the definition of Expected Loss see Article 5 (3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
A CRR 112. cikkének h) pontja.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
A CRR 112. cikkének k) pontja.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
A CRR 112. cikkének l) pontja.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
A CRR 112. cikkének n) pontja.
Articles 172 (1) and (2) of CRR.
A CRR 112. cikkének o) pontja.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities /obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
A CRR 112. cikkének p) pontja.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
A CRR 112. cikkének q) pontja.
In case Article 172 (2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
C 09.02 – Kitettségek földrajzi megoszlása a kötelezett székhelye szerint: IRB kitettségek (CR GB 2)
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
A CR IRB tábla 020. oszlopával azonos meghatározás.
The number of obligors shall be calculated based on groups of connected clients according to Article 4 (39) CRR.
Ebből: nemteljesítő kitettségek
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek eredeti kitettségértéke.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
A CRR 110. cikke szerinti hitelkockázati kiigazítások.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
A CR IRB tábla 010. oszlopával azonos meghatározás.
Exposures arising from assets p osted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
A CR IRB tábla 230. oszlopával azonos meghatározás.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
A CRR 181. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kitettséggel súlyozott LGD-értéke.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
A CR IRB tábla 110. oszlopával azonos meghatározás.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
A CR IRB tábla 255. oszlopával azonos meghatározás.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
A CRR 178. cikke szerint nemteljesítő kitettségként besorolt kitettségek kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértéke.
See CR SA instructions
A CR IRB tábla 260. oszlopával azonos meghatározás.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142 (1) point (6) and Article 170 (1) point c) of CRR.
A CR IRB tábla 280. oszlopával azonos meghatározás.
For retail exposures see Article 170 (3) point b) of CRR.
(A 147. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti vállalkozások)
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166 (6) of CRR.
Ebből: speciális hitelezés
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
(A CRR 147. cikke (8) bekezdésének a) pontja)
A master scale is not used.
Ebből: kkv
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
(A CRR 147. cikke (2) bekezdésének c) pontja)
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
(A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti lakossággal szembeni kitettségek)
Article 153 (5) of CRR.
Lakosság – ingatlannal fedezett
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Ingatlannal fedezett kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
Of which: In category 1
Ingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 153. cikk (3) bekezdése együttes alkalmazásával.
Article 153 (5) table 1 of CRR.
Nem kkv
Articles 193 (1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Ingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
A 147. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti, a 070–100. sorban nem szereplő, lakossággal szembeni kitettségek.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379 (2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379 (2) last subparagraph of CRR.
Egyéb lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja és a 153. cikk (3) bekezdésének együttes alkalmazásával.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153 (8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Egyéb lakossággal szembeni kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásával.
See Article 4 (53) of CRR for a definition of dilution risk.
Részvényjellegű kitettségek a CRR 147. cikke (2) bekezdésének e) pontja alkalmazásával.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157 (1) of CRR.
C 09.03 – A lényeges hitelkockázati kitettségek hitelkockázatára vonatkozó teljes tőkekövetelmény ország szerinti megoszlása (CR GB 3)
According to Article 166 (6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
A CRD 128. cikkének 7. pontja, valamint 130. cikke és 140. cikkének (1) bekezdése szerint az anticiklikus tőkepufferráta azon anticiklikus pufferráták súlyozott átlaga, amelyek abban a joghatóságban alkalmazandók, ahol az intézmény lényeges hitelkockázati kitettségei elhelyezkednek.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
A súlyozott átlag számítása a következő:
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
számláló: a kérdéses területen lévő lényeges hitelkockázati kitettségekhez kapcsolódó, a CRR harmadik része II. és IV. címének megfelelően meghatározott hitelkockázatra vonatkozó teljes tőkekövetelmény;
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
nevező: az összes lényeges hitelkockázati kitettséghez kapcsolódó hitelkockázatra vonatkozó teljes tőkekövetelmény.
PD of obligors in default shall be 100 %.
A tábla célja bővebb információ gyűjtése az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer elemeiről.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template..
A kért információ a CRR harmadik része II. címének megfelelően meghatározott hitelkockázatra vonatkozó teljes tőkekövetelmény, amely magában foglalja a lényeges hitelkockázati kitettségek alapján számított, országonkénti hitelkockázatot és értékpapírosítást.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Az információt országonként kell megadni.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Az 5. cikk a) pontjának 4. alpontjában rögzített küszöbérték az e megoszlás szerinti adatszolgáltatás szempontjából nem lényeges.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
A hitelkockázat tőkekövetelménye
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
A CRR harmadik részének II. címe
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
A CR EQU IRB két táblából áll: A CR EQU IRB 1 általános áttekintést nyújt a részvényjellegű kitettségi osztályba sorolt IRB kitettségekről, valamint a teljes kockázati kitettségértékek különböző számítási módszereiről.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
A CR EQU IRB 2 a teljes kitettségállományt ügyfél-kategóriák szerinti bontásban mutatja be a PD/LGD-módszerrel összefüggésben.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Az alábbi útmutatóban a CR EQU IRB megjelölés a CR EQU IRB 1 és CR EQU IRB 2 táblára egyaránt vonatkozik a helyzettől függően.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
A CR EQU IRB tábla a kockázati súlyozás alá tartozó hitelkockázati kitettségértékeknek (a CRR 92. cikke (3) bekezdésének a) pontja) az IRB-módszer (a CRR harmadik része II. címének 3. fejezete) szerinti kiszámításával kapcsolatos információkat nyújt a CRR 147. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett részvényjellegű kitettségekre vonatkozóan.
Same definition as for column 010 of CR SA template
A CRR 147. cikkének (6) bekezdése szerint a következő kitettségeket a részvényjellegű kitettségi osztályba kell sorolni:
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
nem hitelviszonyt megtestesítő kitettség, amely a kibocsátó eszközeivel vagy jövedelmével szembeni hátrasorolt maradványkövetelést testesít meg;
This 'memorandum item' provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
hitelviszonyt megtestesítő kitettségek és egyéb értékpapírok, partnerségek, származtatott ügyletek és egyéb eszközök, amelyek gazdasági tartalma hasonló az a) pontban ismertetett kitettségekhez.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
A CR EQU IRB táblán kell feltüntetni továbbá a CRR 152. cikkében említett egyszerű kockázati súlyozási módszerrel kezelt kollektív befektetési formákat is.
This information is a ‘memorandum item’ — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
A CRR 151. cikkének (1) bekezdése szerint az intézményeknek ki kell tölteniük a CR EQU IRB táblát akkor, ha a CRR 155. cikkében említett három módszer valamelyikét alkalmazzák:
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
egyszerű kockázati súlyozási módszer;
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
PD/LGD-módszer;
Write-offs
belső modellen alapuló módszer.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Ezenfelül az IRB-módszert alkalmazó intézményeknek a CR EQU IRB táblán adatot kell szolgáltatniuk az olyan részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékekről is, amelyekre fix kockázati súly vonatkozik (azonban az egyszerű kockázati súlyozási módszer kifejezett alkalmazása, vagy a hitelkockázati sztenderd módszer átmeneti vagy tartós mentesítés alapján történő alkalmazása nélkül; például a CRR 48. cikkének (4) bekezdése szerint 250 %-os, a CRR 471. cikkének (2) bekezdése szerint 370 %-os kockázati súllyal kezelt részvényjellegű kitettségek esetében).
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Az CR EQU IRB táblán nem tüntethetők fel az alábbi részvényjellegű követelések:
Same definition as for column 200 of CR SA template
a kereskedési könyvben nyilvántartott részvényjellegű kitettségek (akkor, ha az intézmények a CRR 94. cikke alapján nem mentesülnek a kereskedési könyvi pozíciókra vonatkozó tőkekövetelmények kiszámítása alól);
Same definition as for column 215 of CR SA template
a mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt részvényjellegű kitettségek (a CRR.
Same definition as for column 220 of CR SA template
150. cikke), ezen belül:
Article 112 point (a) of CRR.
a CRR 495. cikkének (1) bekezdése szerint a szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó részvényjellegű kitettségek;
Article 112 point (b) of CRR.
olyan szervezetekkel szembeni részvényjellegű kitettségek, amelyek hitelkötelezettségei a sztenderd módszer alapján 0 %-os kockázati súlyt kapnak, ideértve azokat a köztámogatásban részesülő szervezeteket is, amelyeknél alkalmazható a 0 %-os kockázati súly (a CRR 150. cikke (1) bekezdésének g) pontja);
Article 112 point (c) of CRR.
a gazdaság meghatározott ágazatainak előmozdítására irányuló olyan állami programok keretében felmerült részvényjellegű kitettségek, amelyek esetében az intézmény jelentős támogatást kap a befektetésre, és amelyekre a kormányzati felvigyázás bizonyos formája és a tőkerészesedés-befektetések korlátozása vonatkozik (a CRR 150. cikke (1) bekezdésének h) pontja);
Multilateral developments banks
az olyan járulékos vállalkozásokkal szembeni részvényjellegű kitettségek, amelyek kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértéke az egyéb nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök kezelésével azonos módon számítható ki (a CRR 155. cikkének (1) bekezdése szerint);
Article 112 point (d) of CRR.
a szavatoló tőkéből a CRR 46. és 48. cikkével összhangban levont részvényjellegű követelések.
International organisations
A tábla egyes részeire vonatkozó előírások (CR EQU IRB 1 és CR EQU IRB 2)
Article 112 point (e) of CRR.
A PD/LGD-módszert alkalmazó intézmények a 010. oszlopban a CRR 165. cikkének (1) bekezdésében említett rendelkezések alapján kiszámított nemteljesítési valószínűséget (PD) tüntetik fel.
Article 112 point (f) of CRR.
Az ügyfél-kategóriához vagy -halmazhoz (poolhoz) rendelt, feltüntetendő PD-értéket a CRR harmadik része II. címe 3. fejezetének 6. szakaszában foglalt minimumkövetelményeknek megfelelően kell megállapítani.
Article 112 point (g) of CRR.
Az egyes ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz (poolokhoz) rendelt PD-értéket kell feltüntetni.
Same definition as for row 020of CR SA template
Az ügyfél-kategóriák vagy –halmazok (poolok) összesítő adataira (pl. a teljes kitettségre) vonatkozóan az összesítésbe beszámított ügyfél-kategóriákhoz vagy -halmazokhoz (poolokhoz) rendelt PD-értékek kitettséggel súlyozott átlagát kell feltüntetni.
Article 112 point (h) of CRR.
A kitettséggel súlyozott átlagos PD (pl. teljes kitettség) kiszámításakor valamennyi kitettséget figyelembe kell venni, ideértve a nemteljesítő kitettségeket is.
Article 112 point (k) of CRR.
A kitettséggel súlyozott átlagos PD érték kiszámításánál a súlyozást az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet (060. oszlop) figyelembevételével megállapított kitettségérték alapján kell végezni.
Article 112 point (l) of CRR.
Az intézmények a 020. sorban a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettségértéket tüntetik fel.
Article 112 point (n) of CRR.
A CRR 167. cikkében foglalt rendelkezések szerint a részvényjellegű kitettségekhez tartozó kitettségérték az egyedi hitelkockázati kiigazítások alkalmazását követően fennmaradó könyv szerinti értéknek felel meg.
Article 112 point (o) of CRR.
A mérlegen kívüli részvényjellegű kitettségekhez tartozó kitettségérték az egyedi hitelkockázati kiigazításokkal csökkentett névérték.
Article 112 point (p) of CRR.
Az intézmények ezenkívül a 020. oszlopban tüntetik fel a CRR I. mellékletében említett, a részvényjellegű kitettségi osztályba sorolt mérlegen kívüli tételeket (pl. a részben kifizetett részvények és értékpapírok kifizetetlen részét).
Article 112 point (q) of CRR.
Az egyszerű kockázati súlyozási módszert vagy a CRR 165. cikkének (1) bekezdésében említett PD/LGD-módszert alkalmazó intézményeknek figyelembe kell venniük a CRR 155. cikke (2) bekezdésében említett beszámításra (offset) vonatkozó rendelkezéseket is.