natgillin/translations-raw huggingface dataset:
LGD the LGD that would apply to the exposure under Chapter 3 where the exposure was not collateralised;
LGD az az LGD, amely a 3. fejezet alapján vonatkozna a kitettségre, ha az fedezetlen lenne;
E the exposure value in accordance with Article 223(3);
E a 223. cikk (3) bekezdése szerinti kitettségérték;
E* the fully adjusted exposure value in accordance with Article 223(5).
E* a 223. cikk (5) bekezdése szerint számított, teljes mértékben korrigált kitettségérték.
Valuation principles for other eligible collateral under the IRB Approach
Egyéb elismert biztosítékok értékelési elvei az IRB-módszer szerint
For immovable property collateral, the collateral shall be valued by an independent valuer at or at less than the market value.
Ingatlan-biztosíték esetén a biztosítékot független értékbecslőnek kell értékelnie piaci vagy annál alacsonyabb értéken.
An institution shall require the independent valuer to document the market value in a transparent and clear manner.
Az intézménynek elő kell írnia a független értékbecslő számára a piaci érték átlátható és egyértelmű módon történő dokumentálását.
In those Member States that have laid down rigorous criteria for the assessment of the mortgage lending value in statutory or regulatory provisions the property may instead be valued by an independent valuer at or at less than the mortgage lending value.
Azon tagállamokban, ahol a jogszabályi vagy rendeleti előírásokban szigorú kritériumokat határoztak meg a jelzálog-hitelezési érték meghatározására vonatkozóan, az ingatlant a független értékbecslő a jelzálog-hitelezési vagy annál alacsonyabb értéken értékelheti.
Institutions shall require the independent valuer not to take into account speculative elements in the assessment of the mortgage lending value and to document that value in a transparent and clear manner.
Az intézményeknek elő kell írniuk, hogy a független értékbecslő nem vehet számításba spekulatív elemeket a jelzálog-hitelezési érték megállapítása során, és hogy ezt az értéket átlátható és egyértelmű módon dokumentálnia kell.
The value of the collateral shall be the market value or mortgage lending value reduced as appropriate to reflect the results of the monitoring required under Article 208(3) and to take account of any prior claims on the property.
A biztosíték értéke a piaci vagy jelzálog-hitelezési értéken alapuló, a 208. cikk (3) bekezdése szerinti monitoring eredményeit tükröző és az ingatlant terhelő elsőbbségi követeléseket figyelembe vevő csökkentett érték.
For receivables, the value of receivables shall be the amount receivable.
A követelések esetében azok értéke a követelések összege.
Institutions shall value physical collateral other than immovable property at its market value.
Az intézményeknek az ingatlan-biztosítékon kívüli dologi biztosítékokat piaci értékén kell értékelniük.
For the purposes of this Article, the market value is the estimated amount for which the property would exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction.
E cikk alkalmazásában a piaci érték az a becsült ár, amelyen a vagyontárgyat egy eladni szándékozó eladó egy vásárolni szándékozó vevőnek független ügylet során értékesíteni tudná az értékelés időpontjában.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for other eligible collateral under the IRB Approach
A kockázattal súlyozott kitettségértékek és a várható veszteségértékek kiszámítása egyéb elismert biztosítékok esetén az IRB-módszer szerint
Institutions shall use LGD* calculated in accordance with this paragraph and paragraph 2 as the LGD for the purposes of Chapter 3.
Az intézményeknek az e bekezdésnek és a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámított LGD*-értéket kell használniuk LGD-ként a 3. fejezet alkalmazásában.
Where the ratio of the value of the collateral (C) to the exposure value (E) is below the required minimum collateralisation level of the exposure (C*) as laid down in Table 5, LGD* shall be the LGD laid down in Chapter 3 for uncollateralised exposures to the counterparty.
Amennyiben a biztosíték értékének (C) a kitettség értékéhez (E) viszonyított aránya az 5. táblázatban meghatározott, a kitettség előírt minimális fedezettségszintje (C*) alá csökken, az LGD* a 3. fejezetben meghatározott, a partnerrel szembeni fedezetlen kitettség LGD-értéke.
For this purpose, institutions shall calculate the exposure value of the items listed in Article 166(8) to (10) by using a conversion factor or percentage of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
E célból az intézményeknek a 166. cikk (8)–(10) bekezdésében felsorolt tételek kitettségértékének kiszámításakor az e bekezdésekben szereplő hitel-egyenértékesítési tényezők vagy faktorok helyett 100 %-os hitel-egyenértékesítési tényezőt vagy faktort kell használniuk.
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** as laid down in Table 5, LGD* shall be that prescribed in Table 5.
Amennyiben a biztosíték értékének a kitettség értékéhez viszonyított aránya meghaladja a, az 5. táblázatban meghatározott második, magasabb C** küszöbértéket, az LGD* az 5. táblázatban meghatározott értéket veszi fel.
Where the required level of collateralisation C** is not achieved in respect of the exposure as a whole, institutions shall consider the exposure to be two exposures — one corresponding to the part in respect of which the required level of collateralisation C** is achieved and one corresponding to the remainder.
Ha a teljes kitettség nem éri el az előírt C** fedezettségi szintet, az intézményeknek a kitettséget két külön kitettségnek kell tekinteniük, amelyek közül az egyik az előírt C** fedezettségi szintet teljesítő rész, a másik az ezen kívüli fennmaradó rész lesz.
The applicable LGD* and required collateralisation levels for the secured parts of exposures are set out in Table 5 of this paragraph.
E bekezdés 5. táblázata határozza meg a kitettségek biztosítékkal fedezett részére alkalmazandó LGD*-értéket és az előírt fedezettségi szinteket. 5.
LGD* for senior exposure
LGD* előresorolt kitettség esetén
LGD* for subordinated exposures
LGD* alárendelt kitettség esetén
Required minimum collateralisation level of the exposure (C*)
A kitettség előírt minimális fedezettségi szintje (C*)
Required minimum collateralisation level of the exposure (C**)
A kitettség előírt minimális fedezettségi szintje (C**)
As an alternative to the treatment set out in paragraphs 1 and 2, and subject to Article 124(2), institutions may assign a 50 % risk weight to the part of the exposure that is, within the limits set out in Article 125(2)(d) and Article 126(2)(d) respectively, fully collateralised by residential property or commercial immovable property situated within the territory of a Member State where all the conditions in Article 199(4) are met.
Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott eljárástól eltérő, alternatív megoldásként és a 124. cikk (2) bekezdése alapján az intézmények – a 125. cikk (2) bekezdésének d) pontjában és a 126. cikk (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott korlátokon belül – 50 %-os kockázati súlyt rendelhetnek a kitettség azon részéhez, amely valamely tagállam területén található lakóingatlannal vagy kereskedelmi ingatlannal teljes körűen fedezett, amennyiben a 199. cikk (4) bekezdésében előírt feltételek mindegyike teljesül.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the case of mixed pools of collateral
A kockázattal súlyozott kitettségértékek és a várható veszteségértékek kiszámítása többféle biztosítékoktípus esetén
An institution shall calculate the value of LGD* that it shall use as the LGD for the purposes of Chapter 3 in accordance with paragraphs 2 and 3 where both the following conditions are met:
Az intézményeknek a 3. fejezet alkalmazásában LGD-ként alkalmazandó LGD*-értéket a (2) és a (3) bekezdésnek megfelelően kell kiszámítaniuk, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:
the institution uses the IRB Approach to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts;
az intézmény az IRB-módszert használja a kockázattal súlyozott kitettségértékek és a várható veszteségértékek kiszámításához;
an exposure is collateralised by both financial collateral and other eligible collateral.
a kitettség mind pénzügyi biztosítékkal, mind egyéb elismert biztosítékkal fedezett.
Institutions shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure, obtained by applying the volatility adjustment as set out in Article 223(5) to the value of the exposure, into parts so as to obtain a part covered by eligible financial collateral, a part covered by receivables, a part covered by commercial immovable property collateral or residential property collateral, a part covered by other eligible collateral, and the unsecured part, as applicable.
Az intézménynek a kitettség volatilitással korrigált értékét, azaz a 223. cikk (5) bekezdésében meghatározott volatilitási korrekciós tényező alkalmazása utáni értéket fel kell osztania elismert pénzügyi biztosítékkal, követelésekkel, kereskedelmi ingatlannal vagy lakóingatlannal vagy más elismert biztosítékkal fedezett részekre, illetve adott esetben biztosítékkal nem fedezett részekre.
Institutions shall calculate LGD* for each part of the exposure obtained in paragraph 2 separately in accordance with the relevant provisions of this Chapter.
Az intézménynek a kitettség (2) bekezdés szerinti egyes részeire vonatkozó LGD*-értéket e fejezet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően külön-külön kell kiszámítania.
Where the conditions set out in Article 212(1) are met, deposits with third party institutions may be treated as a guarantee by the third party institution.
Ha a 212. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, a harmadik fél intézménynél elhelyezett letét kezelhető a harmadik fél intézmény által nyújtott garanciaként.
Where the conditions set out in Article 212(2) are met, institutions shall subject the portion of the exposure collateralised by the current surrender value of life insurance policies pledged to the lending institution to the following treatment:
Ha a 212. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, az intézménynek a kitettség azon részét, amely az olyan életbiztosítási kötvények aktuális visszavásárlási értékével fedezett, amelyeknek a kedvezményezettje a hitelnyújtó intézmény, a következő módon kell kezelnie:
where the exposure is subject to the Standardised Approach, it shall be risk-weighted by using the risk weights specified in paragraph 3;
ha a kitettség a sztenderd módszer alá tartozik, a kockázati súlyozást a (3) bekezdésben meghatározott kockázati súlyokkal kell elvégezni;
where the exposure is subject to the IRB Approach but not subject to the institution's own estimates of LGD, it shall be assigned an LGD of 40 %.
ha a kitettség az IRB-módszer alá tartozik, de az intézmény nem alkalmaz saját LGD-becsléseket, 40 %-os LGD-t kell hozzárendelni.
In the event of a currency mismatch, institutions shall reduce the current surrender value in accordance with Article 233(3), the value of the credit protection being the current surrender value of the life insurance policy.
Devizanembeli eltérés esetén az intézményeknek a 233. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell csökkenteniük az aktuális visszavásárlási értéket, amely során a hitelkockázati fedezet értéke az életbiztosítási kötvény aktuális visszavásárlási értéke.
For the purposes of point (a) of paragraph 2, institutions shall assign the following risk weights on the basis of the risk weight assigned to a senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance:
A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az intézményeknek az életbiztosítást nyújtó vállalat fedezetlen, előresorolt kitettségeihez rendelt kockázati súlyok alapján az alábbi kockázati súlyokat kell alkalmazniuk:
a risk weight of 20 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 20 %;
20 %-os kockázati súlyt, ha az életbiztosítást nyújtó vállalkozás fedezetlen, előresorolt kitettségeihez rendelt kockázati súly 20 %;
a risk weight of 35 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 50 %;
35 %-os kockázati súlyt, ha az életbiztosítást nyújtó vállalkozás fedezetlen, előresorolt kitettségeihez rendelt kockázati súly 50 %;
a risk weight of 70 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 100 %;
70 %-os kockázati súlyt, ha az életbiztosítást nyújtó vállalkozás fedezetlen, előresorolt kitettségeihez rendelt kockázati súly 100 %;
a risk weight of 150 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 150 %.
150 %-os kockázati súlyt, ha az életbiztosítást nyújtó vállalkozás fedezetlen, előresorolt kitettségeihez rendelt kockázati súly 150 %.
Institutions may treat instruments repurchased on request that are eligible under Article 200(c) as a guarantee by the issuing institution.
Az intézmények a kérésre visszavásárolandó, a 200. cikk c) pontja szerint elismert értékpapírokat a kibocsátó intézmény által nyújtott garanciaként kezelhetik.
The value of the eligible credit protection shall be the following:
A hitelkockázati fedezet elismert értéke az alábbiak szerint alakul:
where the instrument will be repurchased at its face value, the value of the protection shall be that amount;
amennyiben az értékpapírt névértéken vásárolják vissza, ezt az összeget kell a hitelkockázati fedezet elismert értékének tekinteni;
where the instrument will be repurchased at market price, the value of the protection shall be the value of the instrument valued in the same way as the debt securities that meet the conditions in Article 197(4).
amennyiben az értékpapírt piaci áron vásárolják vissza, a hitelkockázati fedezet elismert értéke egyenlő az értékpapírnak a 197. cikk (4) bekezdésében előírt feltételeket teljesítő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra alkalmazott értékelési módszerrel megállapított értékével.
For the purpose of calculating the effects of unfunded credit protection in accordance with this Sub-section, the value of unfunded credit protection (G) shall be the amount that the protection provider has undertaken to pay in the event of the default or non-payment of the borrower or on the occurrence of other specified credit events.
Az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet hatásának ezen alszakasszal összhangban történő kiszámítása céljából az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet értéke (G) az az összeg, amelynek kifizetését a fedezetnyújtó vállalja a hitelfelvevő általi nemteljesítés vagy nemfizetés, illetve más meghatározott hitelkockázati események bekövetkezése esetén.
In the case of credit derivatives which do not include as a credit event restructuring of the underlying obligation involving forgiveness or postponement of principal, interest or fees that result in a credit loss event the following shall apply:
Olyan hitelderivatívák esetében, amelyek hitelkockázati eseményként nem tartalmazzák az alapul szolgáló kötelezettségnek a tőke, a kamat vagy a díjak elengedésével vagy fizetési halasztással járó, hitelezési veszteséget eredményező átstrukturálását, a következők alkalmazandók:
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, institutions shall reduce the value of the credit protection calculated under paragraph 1 by 40 %;
az intézményeknek 40 %-kal csökkenteniük kell a hitelkockázati fedezet (1) bekezdés szerint kiszámított értékét, ha az összeg, amelynek megfizetésére a fedezetnyújtó kötelezettséget vállalt, nem haladja meg a kitettségértéket;
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is higher than the exposure value, the value of the credit protection shall be no higher than 60 % of the exposure value.
a hitelkockázati fedezet értéke legfeljebb a kitettségérték 60 %-a lehet, ha az összeg, amelynek megfizetésére a fedezetnyújtó kötelezettséget vállalt, meghaladja a kitettségértéket.
Where unfunded credit protection is denominated in a currency different from that in which the exposure is denominated, institutions shall reduce the value of the credit protection by the application of a volatility adjustment as follows:
Amennyiben az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet a kitettség pénznemétől eltérő pénznemben denominált, az intézményeknek a hitelkockázati fedezet értékét csökkenteniük kell az alábbiak szerinti volatilitási korrekciós tényezővel:
G* the amount of credit protection adjusted for foreign exchange risk,
G* a hitelkockázati fedezet devizaárfolyam-kockázattal korrigált értéke;
G the nominal amount of the credit protection;
G a hitelkockázati fedezet névértéke;
the volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection and the underlying obligation determined in accordance with paragraph 4.
a hitelkockázati fedezet és az alapul szolgáló kötelezettség közti pénznembeli eltérésnek a (4) bekezdés alapján megállapított volatilitási korrekciós tényezője.
Where there is no currency mismatch Hfx is equal to zero.
Ha nincs pénznembeli eltérés, Hfx egyenlő nullával.
Institutions shall base the volatility adjustments for any currency mismatch on a 10 business day liquidation period, assuming daily revaluation, and may calculate them based on the Supervisory Volatility Adjustments approach or the Own Estimates Approach as set out in Articles 224 and 225 respectively.
Az intézményeknek a pénznembeli eltérés volatilitási korrekciós tényezőjét – napi újraértékelést feltételezve – 10 munkanapos értékesítési időszakra kell alapozniuk, és vagy a 2224. cikk szerinti felügyeleti volatilitási korrekciós tényező módszerére vagy a 225. cikk szerinti saját becslés módszerére alapozva számíthatják ki.
Institutions shall scale up the volatility adjustments in accordance with Article 226.
Az intézményeknek a 226. cikknek megfelelően fel kell szorozniuk a volatilitási korrekciós tényezőt.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the event of partial protection and tranching
A kockázattal súlyozott kitettségérték és a várható veszteségérték kiszámítása részleges fedezet és ügyletrészsorozatokba való sorolás esetén
Where an institution transfers a part of the risk of a loan in one or more tranches, the rules set out in Chapter 5 shall apply.
Amennyiben az intézmény a kölcsön kockázatának egy részét egy vagy több ügyletrészsorozatban ruházza át, az 5. fejezetben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
Institutions may consider materiality thresholds on payments below which no payment shall be made in the event of loss to be equivalent to retained first loss positions and to give rise to a tranched transfer of risk.
Az intézmények a kifizetések azon küszöbértékét, amely alatt veszteség esetén nem történik kifizetés, egyenlőnek tekintik a visszatartott, első veszteségviselő kategóriába tartozó pozíciókkal, és ez a kockázat részletekben történő átruházását vonhatja maga után.
Calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach
A kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámítása a sztenderd módszer szerint
For the purposes of Article 113(3) institutions shall calculate the risk-weighted exposure amounts in accordance with the following formula:
A 113. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a kockázattal súlyozott kitettségértéket az alábbi képlet szerint kell kiszámítani:
E the exposure value in accordance with Article 111; for this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be 100 % of its value rather than the exposure value indicated in Article 111(1);
E a kitettség 111. cikk szerinti értéke; e célból az I. mellékletben felsorolt mérlegen kívüli tétel kitettségértéke az értékének 100 %-a a 111. cikk (1) bekezdésében említett kitettségérték helyett;
the amount of credit risk protection as calculated under Article 233(3) (G*) further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Section 5;
a hitelkockázati fedezetnek a 233. cikk (3) bekezdése szerint számított értéke (G*), az 5. szakaszban meghatározott módon a lejárati eltérések tekintetében tovább korrigálva;
r the risk weight of exposures to the obligor as specified under Chapter 2;
r a kötelezettel szembeni kitettségnek a 2. fejezet szerint meghatározott kockázati súlya;
g the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Chapter 2.
g a fedezetnyújtóval szembeni kitettségnek a 2. fejezet szerint meghatározott kockázati súlya.
Where the protected amount (GA) is less than the exposure (E), institutions may apply the formula specified in paragraph 1 only where the protected and unprotected parts of the exposure are of equal seniority.
Amennyiben a fedezett érték (GA) kisebb a kitettség értékénél (E), az intézmények csak akkor alkalmazhatják az (1) bekezdésben meghatározott képletet, ha a kitettség fedezett és fedezetlen része a veszteségviselési rangsorban azonos helyet foglal el.
Institutions may extend the treatment set out in Article 114(4) and (7) to exposures or parts of exposures guaranteed by the central government or central bank, where the guarantee is denominated in the domestic currency of the borrower and the exposure is funded in that currency.
Az intézmények a 114. cikk (4) és (7) bekezdésében meghatározott értékelési módot a központi kormányzat vagy központi bank által teljes mértékben vagy részben garantált kitettségekre is kiterjeszthetik, amennyiben a garancia a hitelfelvevő hazai pénznemében denominált, és a kitettséget is ugyanebben a pénznemben finanszírozták.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the IRB Approach
A kockázattal súlyozott kitettségértékek és a várható veszteségértékek kiszámítása az IRB-módszer szerint
For the covered portion of the exposure value (E), based on the adjusted value of the credit protection GA, the PD for the purposes of Section 4 of Chapter 3 may be the PD of the protection provider, or a PD between that of the borrower and that of the guarantor where a full substitution is deemed not to be warranted.
A kitettségértéknek (E) a GA hitelkockázati fedezet korrigált értékén alapuló fedezett része esetében a 3. fejezet 4. szakasza szerinti PD a fedezetnyújtó PD-értéke lehet, illetve a hitelfelvevő és a garantőr PD-értékei közötti érték, ha úgy vélik, nem biztosítható a teljes helyettesítés.
In the case of subordinated exposures and non-subordinated unfunded protection, the LGD to be applied by institutions for the purposes of Section 4 of Chapter 3 may be that associated with senior claims.
Alárendelt kitettségek és nem alárendelt, előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet esetében a 3. fejezet 4. szakasza szerint alkalmazandó LGD az előbbre sorolt követelésekhez tartozó LGD-érték is lehet.
For any uncovered portion of the exposure value (E) the PD shall be that of the borrower and the LGD shall be that of the underlying exposure.
A kitettségérték (E) fedezetlen részére vonatkozó PD a hitelfelvevő PD-értéke, az LGD-érték pedig az alapul szolgáló kitettség LGD-értéke.
For the purposes of this Article, GA is the value of G* as calculated under Article 233(3) further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Section 5.
E cikk alkalmazásában a GA a G* 233. cikk (3) bekezdése szerint számított és az 5. szakaszban meghatározott módon a lejárati eltérések tekintetében tovább korrigált értéke.
E is the exposure value determined in accordance with Section 5 of Chapter 3.
E a kitettségnek a 3. fejezet 5. szakasza szerinti értéke.
Maturity mismatches
Lejárati eltérés
Maturity mismatch
Lejárati eltérések
For the purpose of calculating risk-weighted exposure amounts, a maturity mismatch occurs when the residual maturity of the credit protection is less than that of the protected exposure.
A kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámítása során akkor fordul elő lejárati eltérés, ha a hitelkockázati fedezet hátralevő futamideje rövidebb, mint a fedezett kitettség hátralévő futamideje.