natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the insurance policy has an initial term of no less than one year.
abiztosítás eredeti futamideje legalább egy év.
For policies with a residual term of less than one year, an institution shall make appropriate haircuts reflecting the declining residual term of the policy, up to a full 100 % haircut for policies with a residual term of 90 days or less;
Az egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű biztosítások esetén az intézménynek a biztosítás csökkenő hátralévő futamidejének megfelelő csökkentési tényezőt kell alkalmaznia, amelynek mértéke a 90 napos vagy rövidebb hátralévő futamidejű biztosítások esetében akár a teljes 100 %-os csökkentést is elérheti;
the insurance policy has a minimum notice period for cancellation of the contract of 90 days;
a biztosítási kötvény felmondási ideje minimum 90 nap;
the insurance policy has no exclusions or limitations triggered by supervisory actions or, in the case of a failed institution, that preclude the institution's receiver or liquidator from recovering the damages suffered or expenses incurred by the institution, except in respect of events occurring after the initiation of receivership or liquidation proceedings in respect of the institution.
a biztosítási kötvény nem tartalmaz felügyeleti intézkedés nyomán alkalmazható kivételeket vagy korlátozásokat, illetve olyan kivételeket vagy korlátozásokat, amelyek az intézmény felszámolása esetén megakadályoznák, hogy az intézmény felszámolója behajtsa az intézmény által elszenvedett károk után járó kártérítést vagy az intézménynél felmerült költségek megtérítését, az intézményt érintő olyan események kivételével, amelyek a felszámolókinevezése vagy a felszámolási eljárás megindítása után következnek be.
However, the insurance policy may exclude any fine, penalty, or punitive damages resulting from actions by the competent authorities;
A biztosítási kötvény azonban kizárhat bármilyen, az illetékes hatóságok intézkedéseiből eredő pénzbírságot, büntetést vagy büntető jellegű kártérítést;
the risk mitigation calculations shall reflect the insurance coverage in a manner that is transparent in its relationship to, and consistent with, the actual likelihood and impact of loss used in the overall determination of operational risk capital;
a kockázatcsökkentés hatását számszerűsítő számításoknak oly módon kell tükrözniük a biztosítási fedezetet, hogy az átláthatóan és következetesen figyelembe vegye a működési kockázat tőkekövetelményének összetett megállapítása során figyelembe vett veszteség tényleges valószínűségét és hatásait;
In the case of insurance through captives and affiliates, the exposure has to be laid off to an independent third party entity that meets the eligibility criteria set out in paragraph 2;
Captive biztosítótársasággal vagy társult vállalkozással kötött biztosítás esetén a kitettséget a (2) bekezdésben meghatározott elismerési kritériumokat teljesítő harmadik félre kell átruházni;
the framework for recognising insurance is well reasoned and documented.
a biztosítás elismerésére szolgáló rendszer jól alátámasztott és jól dokumentált.
the residual term of the insurance policy, where less than one year;
a biztosítás hátralévő futamideje, amennyiben az egy évnél rövidebb;
Subject to paragraph 2 and only for the purpose of calculating net positions and own funds requirements in accordance with this Title on a consolidated basis, institutions may use positions in one institution or undertaking to offset positions in another institution or undertaking.
A (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel és kizárólag a nettó pozíciók és a tőkekövetelmény e címmel összhangban, összevontalapon történő kiszámítása céljából az intézmények felhasználhatják az egyik intézményben vagy vállalkozásban meglévő pozíciókat egy másik intézményben vagy vállalkozásban meglévő pozíció ellentételezésére.
Where there are undertakings located in third countries all of the following conditions shall be met in addition to those in paragraph 2:
Amennyiben vannak harmadik országban található vállalkozások, a (2) bekezdésben szereplők mellett a következő feltételek mindegyikét is teljesíteni kell:
such undertakings have been authorised in a third country and either satisfy the definition of a credit institution or are recognised third-country investment firms;
ezeket a vállalkozásokat engedélyezték egy harmadik országban, és vagy megfelelnek a hitelintézet fogalom-meghatározásának, vagy elismert harmadik országbeli befektetési vállalkozások;
such undertakings comply, on an individual basis, with own funds requirements equivalent to those laid down in this Regulation;
ezek a vállalkozások egyedi alapon megfelelnek az ebben a rendeletben megállapítottakkal egyenértékűnek tekintett tőkekövetelménynek;
no regulations exist in the third countries in question which might significantly affect the transfer of funds within the group.
az adott harmadik országokban nincs hatályban olyan szabályozás, amely jelentősen érintené a csoporton belüli tőketranszfert. 2.
Own funds requirements for position risk
A pozíciókockázat tőkekövetelménye
A forward commitment to buy a debt instrument shall be treated as a combination of a borrowing maturing on the delivery date and a long (spot) position in the debt instrument itself.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vételére szóló határidős kötelezettségvállalást úgy kell tekinteni, mint a leszállítási határidőkor lejáró kölcsön és a magában a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírbanlévő hosszú (azonnali) pozíció kombinációját.
The borrowing shall be included in the first category set out in Table 1 in Article 336 for purposes of specific risk, and the debt instrument under whichever column is appropriate for it in the same table.
A kölcsönügylet az egyedi kockázat céljából a 336. cikk 1. táblázatában feltüntetett első kategóriában szerepel, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír pedig ugyanezen táblázat megfelelő oszlopában.
Options and warrants
Opciók és opciós utalványok
The delta used shall be that of the exchange concerned.
Delta tényezőként az adott tőzsde delta tényezőjét kell alkalmazni.
For OTC-options, or where delta is not available from the exchange concerned, the institution may calculate delta itself using an appropriate model, subject to permission by the competent authorities.
Tőzsdén kívüli opciók esetében, vagy ha az adott tőzsdétől a delta tényező nem áll rendelkezésre, az illetékes hatóságok általi engedélyezést követően, a megfelelő modell segítségével az intézmény maga is kiszámíthatja azt.
Permission shall be granted if the model appropriately estimates the rate of change of the option's or warrant's value with respect to small changes in the market price of the underlying.
Az engedélyt meg kell adni, amennyiben a modell az alapul szolgáló értékpapírok piaci árában bekövetkező kismértékű változások tekintetében megfelelő becslést ad az opció vagy az opciós utalvány értékváltozásának arányára.
EBA shall develop draft regulatory technical standards defining a range of methods to reflect in the own funds requirements other risks, apart from delta risk, referred to in paragraph 2 in a manner proportionate to the scale and complexity of institutions' activities in options and warrants.
Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki olyan módszerek körének meghatározása érdekében, amelyekkel a (2) bekezdésben említett, a delta kockázattól eltérő egyéb kockázatok az intézmény opciók és opciós utalványok terén folytatott tevékenységeinek méretével és összetettségével arányos módon jeleníthetők meg a tőkekövetelményben.
Swaps shall be treated for interest-rate risk purposes on the same basis as on-balance-sheet instruments.
A csereügyleteket a kamatlábkockázat szempontjából ugyanúgy kell kezelni, mint a mérlegben szereplő eszközöket.
Thus, an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.
Így a kamatláb-csereügyletet, amely alapján az intézmény változó kamatot kap, és rögzített kamatot fizet, ugyanúgy kell tekinteni, mint az olyan változó kamatozású értékpapírban fennálló hosszú pozíciót, amelynek lejárata megegyezik a következő kamatrögzítésig terjedő időtartammal, illetve mint az olyan rögzített kamatozású értékpapírban fennálló rövid pozíciót, amelynek lejárata megegyezik magának a csereügyletnek a lejáratával.
Institutions which mark to market and manage the interest-rate risk on the derivative instruments covered in Articles 328 to 330 on a discounted-cash-flow basis may, subject to permission by the competent authorities, use sensitivity models to calculate the positions referred to in those Articles and may use them for any bond which is amortised over its residual life rather than via one final repayment of principal.
Azok az intézmények, amelyek pozícióikat piaci áron értékelik, és a 328–330. cikkben említett származtatott eszközök kamatlábkockázatát diszkontált pénzáramlási módszer alapján kezelik, az illetékes hatóságok engedélyének függvényében érzékenységi modelleket alkalmazhatnak az e cikkekben említett pozíciók kiszámításához; e modelleket bármely olyan kötvény esetében alkalmazhatják, amelyeknél a törlesztés nem egy összegben, a tőke lejáratkori visszafizetésével, hanem a hátralévő futamidő során folyamatosan történik.
Permission shall be granted if these models generate positions which have the same sensitivity to interest-rate changes as the underlying cash flows.
Az engedélyt abban az esetben kell megadni, ha a modellek olyan pozíciókat eredményeznek, amelyeknek ugyanakkora a kamatlábváltozásokkal szembeni érzékenységük, mint az alapul szolgáló pénzáramlásé.
This sensitivity shall be assessed with reference to independent movements in sample rates across the yield curve, with at least one sensitivity point in each of the maturity bands set out in Table 2 in Article 339.
Az érzékenységet a mintául sz339. cikkben foglalt 2. táblázat lejárati sávjainak mindegyikében legalább egy érzékenységi pont legyen.
The positions shall be included in the calculation of own funds requirements for general risk of debt instruments.
A pozíciókat figyelembe kell venni a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános kockázatához kapcsolódó tőkekövetelmény kiszámítása során.
the reference rate (for floating-rate positions) or coupon (for fixed-rate positions) is closely matched;
a referencia-kamatláb (a változó kamatozású pozícióknál) vagy a kamatszelvény (a rögzített kamatozású pozícióknál) szorosan illeszkedik;
the next interest-fixing date or, for fixed coupon positions, residual maturity corresponds with the following limits:
a kamatrögzítés következő időpontja vagy – rögzített kamatszelvény-pozíciók esetében – a hátralévő futamidő az alábbi időtartamokkal összhangban:
less than one month hence: same day;
i. ha kevesebb mint egy hónap van hátra: aznapi;
between one month and one year hence: within seven days;
ha egy hónap és egy év közötti időtartam van hátra: hét napon belüli;
Credit Derivatives
Hitelderivatívák
When calculating the own funds requirement for general and specific risk of the party who assumes the credit risk (the 'protection seller'), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
A hitelkockázatot vállaló fél (a védelmet eladó) általános és egyedi kockázatához kapcsolódó tőkekövetelmény kiszámításához ellenkező rendelkezés hiányában a hitelderivatíva-szerződésben szereplő névértékét kell használni.
Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value plus the net market value change of the credit derivative since trade inception, a net downward change from the protection seller's perspective carrying a negative sign.
Az előző mondat ellenére az intézmény dönthet úgy, hogy helyettesíti a névértéket a névértéknek a hitelderivatíva piaci értékében a kereskedés megkezdése óta bekövetkezett nettó változásával módosított összegével – ez a kockázatot védelmet eladó szemszögéből negatív előjelű nettó csökkentés.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract, rather than the maturity of the obligation, shall apply.
Az egyedi kockázat tőkekövetelményének számításakor, a teljes hozamcsere-ügyletek kivételével, a hitelderivatíva-szerződés lejáratát kell alkalmazni a kötelezettség lejárata helyett.
Positions are determined as follows:
A pozíciókat az alábbiak szerint kell meghatározni:
a total return swap creates a long position in the general risk of the reference obligation and a short position in the general risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0 % risk weight under Title II, Chapter 2.
a teljes hozamcsere-ügylet hosszú pozíciót képez a referenciakötelezettség általános kockázatában, és rövid pozíciót a következő kamatrögzítésig tartó időszakkal megegyező napon lejáró államkötvény általános piaci kockázatában, amelyhez a II. cím 2. fejezetének értelmében 0 % kockázati súlyt rendelnek.
It also creates a long position in the specific risk of the reference obligation;
Emellett hosszú pozíciót képez a referenciakötelezettség egyedi kockázatában is;
a credit default swap does not create a position for general risk.
a hitel-nemteljesítési csereügylet nem képez pozíciót az általános kockázat tekintetében.
For the purposes of specific risk, the institution shall record a synthetic long position in an obligation of the reference entity, unless the derivative is rated externally and meets the conditions for a qualifying debt item, in which case a long position in the derivative is recorded.
Az egyedi kockázat számítása céljából az intézménynek szintetikus hosszú pozíciót kell rögzítenie az alaptermék-kibocsátó valamely kötelezettségében, kivéve ha a származtatott eszköz külső minősítésű és megfelel a beszámítható kötvénnyé minősítés feltételeinek, amely esetben a származtatott eszközben kell hosszú pozíciót rögzíteni.
If premium or interest payments are due under the product, these cash flows shall be represented as notional positions in government bonds;
Ha a termék alapján díj- vagy kamatkifizetés esedékes, ezeket a pénzáramlásokat államkötvénybeli elvi pozícióként kell feltüntetni;
a single name credit linked note creates a long position in the general risk of the note itself, as an interest rate product.
az egy alaptermékes, hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapír saját általános kockázata tekintetében hosszú pozíciót képez, hasonlóan egy kamatláb-termékhez.
For the purpose of specific risk, a synthetic long position is created in an obligation of the reference entity.
Az egyedi kockázatot illetően szintetikus hosszú pozíció képződik az alaptermék-kibocsátó egyik ügyletében.
Where the credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded;
Ha egy hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapír külső minősítésű és megfelel egy beszámítható kötvény feltételeinek, csak egy, az értékpapír egyedi kockázatának megfelelő hosszú pozíciót kell rögzíteni;
in addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
az értékpapír kibocsátójának egyedi kockázatában fennálló hosszú pozíción túlmenően egy több alaptermékes, hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapír, amely arányos védelmet nyújt, minden alaptermék-kibocsátó tekintetében pozíciót képez, és az ügylet teljes névértéke az alaptermék-kibocsátókkal kapcsolatos egyes kitettségeknek a névértékéhez való arányában oszlik meg a pozíciók között.
Where more than one obligation of a reference entity can be selected, the obligation with the highest risk weighting determines the specific risk;
Abban az esetben, ha egy alaptermék-kibocsátónak egynél több ügylete választható, a legmagasabb kockázati súlyozású ügylet határozza meg az egyedi kockázatot.
a first-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
az első nemteljesítéskor lehívható hitelderivatíva a névértéknek megfelelő nagyságú pozíciót képez minden alaptermék-kibocsátó egy-egy kötelezettsége tekintetében.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the own funds requirement under the method in the first sentence of this point, the maximum payment amount may be taken as the own funds requirement for specific risk.
Ha a hitelkockázati esemény esetén fizetendő maximális összeg alacsonyabb, mint az ezen pont első mondatában szereplő módszer szerinti tőkekövetelmény, ez a maximális összeg az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelménynek tekinthető.
A -n-th-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less the n-1 reference entities with the lowest specific risk own funds requirement.
Egy n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatíva a névértéknek megfelelő nagyságú pozíciót képez minden alaptermék-kibocsátó egy-egy kötelezettsége tekintetében, annak az n-1 alaptermék-kibocsátónak a kivételével, amelynek az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelménye a legalacsonyabb.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the own funds requirement under the method in the first sentence of this point, this amount may be taken as the own funds requirement for specific risk.
Ha a hitelkockázati esemény esetén fizetendő maximális összeg alacsonyabb, mint az ezen pont első mondatában szereplő módszer szerinti tőkekövetelmény, ez az összeg az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelménynek tekinthető.
Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk own funds requirement using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.
Amennyiben az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatíva külsőleg minősített, akkor a kockázat átvevőjének a származtatott eszköz minősítése alapján kell kiszámítania az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelményt, és a megfelelő értékpapírosítási kockázati súlyokat kell alkalmaznia.
For the party who transfers credit risk (the protection buyer), the positions are determined as the mirror principle of the protection seller, with the exception of a credit linked note (which entails no short position in the issuer).
A hitelkockázatot átadó fél (a védelmet vásárló) szempontjából a pozíciókat a „tükörelv” alapján, a kockázatot átvevővel szimmetrikusan határozzák meg, kivéve a hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírt (amely nem eredményez rövid pozíciót a kibocsátónál).
When calculating the own funds requirement for the 'protection buyer', the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
A védelmet vásárlótőkekövetelményének kiszámításához a hitelderivatíva- szerződésben szereplő névértéket kell használni.
If at a given moment there is a call option in combination with a step-up, such moment is treated as the maturity of the protection.
Ha a származtatott eszközhöz egy adott időpontra vonatkozóan visszahívási opció és a védelem költségének megemelkedése járul, ez az időpont tekintendő a védelem lejáratának.
Credit derivatives in accordance with Article 338(1) or (3) shall be included only in the determination of the specific risk own funds requirement in accordance with Article 338(4).
A 338. cikk (1) vagy (3) cikke szerinti hitelderivatívákat csak a 338. cikk (4) bekezdése szerinti, az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény meghatározásánál kell figyelembe venni.
Securities sold under a repurchase agreement or lent
Repomegállapodás keretében értékesített vagy kölcsönadott értékpapírok
The transferor of securities or guaranteed rights relating to title to securities in a repurchase agreement and the lender of securities in a securities lending shall include these securities in the calculation of its own funds requirement under this Chapter provided that such securities are trading book positions.
Repomegállapodás esetén az értékpapírok vagy az értékpapírokhoz fűződő jogcímhez kötődő garantált jogok átruházójának, illetve értékpapír-kölcsönzésnél az értékpapírok kölcsönbeadójának ezeket az értékpapírokat figyelembe kell vennie az e fejezet szerinti tőkekövetelmény számításakor, amennyiben ezek az értékpapírok kereskedési könyvi pozíciók.
Net positions in debt instruments
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nettó pozíciói
Net positions shall be classified according to the currency in which they are denominated and shall calculate the own funds requirement for general and specific risk in each individual currency separately.
A nettó pozíciókat aszerint sorolják be, hogy azok milyen pénznemben vannak meghatározva, és minden egyes pénznemnél külön számolják ki az általános és az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelményt.
Cap on the own funds requirement for a net position
A nettó pozícióhoz kapcsolódó tőkekövetelmény korlátozása
The institution may cap the own funds requirement for specific risk of a net position in a debt instrument at the maximum possible default-risk related loss.
Az intézmény valamely hitelviszonyt megtestesítő értékpapír egy nettó pozíciójának egyedi kockázatához kapcsolódó tőkekövetelményeket a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó veszteség lehetséges maximális összegében korlátozhatja.
For a short position, that limit may be calculated as a change in value due to the instrument or, where relevant, the underlying names immediately becoming default risk-free.
Rövid pozíció esetén az említett felső határ az instrumentum miatt, vagy adott esetben a fizetésképtelenségi kockázat alól azonnal mentesülő, alapul szolgáló eszközök miatt bekövetkező értékváltozásként számítható ki.
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
A nem értékpapírosítási pozíciót jelentő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tőkekövetelménye
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with Article 327 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer or obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Az intézménynek a kereskedési könyvben levő, a 327. cikk szerint kiszámított nettó pozíciókat a nem értékpapírosítási pozíciót jelentő eszközök tekintetében a kibocsátójuk/kötelezettjük, külső vagy belső hitelminősítésük, valamint a hátralévő futamidő alapján az 1. táblázat megfelelő kategóriáiba kell sorolnia, majd azokra az említett táblázatban feltüntetett súlyokat kell alkalmaznia.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this Article regardless of whether they are long or short in order to calculate its own funds requirement against specific risk.
Az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény kiszámításához összegeznie kell az e cikk alkalmazásából eredő súlyozott pozícióit (tekintet nélkül arra, hogy azok hosszúak vagy rövidek-e). 1.
Specific risk own funds requirement
Egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmények
Debt securities which would receive a 0 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Olyan, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek a hitelkockázat sztenderd módszere szerint 0 %-os kockázati súlyt kapnának.
Debt securities which would receive a 20 % or 50 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk and other qualifying items as defined in paragraph 4.
Olyan, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek a hitelkockázat sztenderd módszere szerint 20 %-os vagy 50 %-os kockázati súlyt kapnának, valamint a (4) bekezdés szerinti egyéb beszámítható tételek.