natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where an institution has full recourse to the seller of purchased receivables for default risk and for dilution risk, the provisions of this Article and Article 152 and Article 158(1) to (4) in relation to purchased receivables shall not apply and the exposure shall be treated as a collateralised exposure.
Amennyiben az intézménynek a nemteljesítési kockázatot és a felhígulási kockázatot illetően teljes visszkereseti joga van a vásárolt követelések eladójával szemben, nem kell alkalmazni az e cikknek, valamint a 152. cikknek és a 158. cikk (1)–(4) bekezdésének a vásárolt követelésekre vonatkozó rendelkezéseit, és a kitettséget biztosítékkal fedezett kitettségként kell kezelni.
The calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk and dilution risk shall be based on the relevant parameters associated with the exposure in question.
A hitelkockázattal és a felhígulási kockázattal kapcsolatos kockázattal súlyozott kitettségértékek számításának a szóban forgó kitettség releváns paraméterein kell alapulnia.
These shall include PD, LGD, maturity (hereinafter referred to as 'M') and exposure value of the exposure.
Ezek közé tartozik a nemteljesítési valószínűség (a továbbiakban: PD), a nemteljesítéskori veszteségráta (a továbbiakban: LGD), a lejárat (a továbbiakban: M) és a kitettség kitettségértéke.
PD and LGD may be considered separately or jointly, in accordance with Section 4.
A PD-t és az LGD-t külön és együttesen is figyelembe lehet venni, a 4. szakasszal összhangban.
Institutions shall calculate risk-weighted exposure amounts for credit risk for all exposures belonging to the exposure class 'equity' referred to in point (e) of Article 147(2) in accordance with Article 155.
Az intézményeknek a 147. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett részvényjellegű kitettségi osztályhoz tartozó minden kitettség esetében a 155. cikknek megfelelően kell kiszámítaniuk a hitelkockázatra vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket.
Institutions may use the approaches set out in Article 155(3) and (4) where they have received the prior permission of the competent authorities.
Az intézmények alkalmazhatják a 155. cikk (3) és (4) bekezdésében foglalt módszereket, ha megkapták az illetékes hatóság előzetes engedélyét.
Competent authorities shall grant permission for an institution to use the internal models approach set out in Article 155(4) provided the institution meets the requirements set out in Sub-section 4 of Section 6.
Az illetékes hatóságok megadják az intézmények számára a 155. cikk (4) bekezdésében meghatározott, belső modelleken alapuló módszer használatára vonatkozó engedélyt, feltéve, hogy az intézmény teljesíti a 6. szakasz 4. alszakaszában meghatározott követelményeket.
The calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk for specialised lending exposures may be calculated in accordance with Article 153(5).
A speciális hitelezési kitettségek hitelkockázatára vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket a 153. cikk (5) bekezdésével összhangban kell kiszámítani.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (d) of Article 147(2), institutions shall provide their own estimates of PDs in accordance with Article 143 and Section 6.
A 147. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjában említett kitettségi osztályokba tartozó kitettségek esetén az intézményeknek a PD-kre saját becsléseket kell tenniük, a 143. cikkel és a 6. szakasszal összhangban.
For all exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 1472), the competent authority shall permit institutions to use own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 143 and Section 6.
A 147. cikk (2) bekezdésének a)–c) pontjában említett kitettségi osztályokba tartozó összes kitettség esetében az illetékes hatóságnak kell a 43. cikkel és a 6. szakasszal összhangban engedélyezni az intézményeknek, hogy az LGD-kre és a hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozóan saját becsléseket használjanak.
The risk-weighted exposure amounts for securitised exposures and for exposures belonging to the exposure class referred to in point (f) of Article 147(2) shall be calculated in accordance with Chapter 5.
Az értékpapírosított kitettségek és a 147. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett kitettségi osztályba tartozó kitettségek esetén a kockázattal súlyozott kitettségértékeket az 5. fejezettel összhangban kell kiszámítani.
Treatment of exposures in the form of units or shares in CIUs
Kollektív befektetési formák (KBF-ek) befektetési jegyeinek, illetve részvényeinek formájában fennálló kitettségek kezelése
Where exposures in the form of units or shares in CIUs meet the criteria set out in Article 132(3) and the institution is aware of all or parts of the underlying exposures of the CIU, the institution shall look through to those underlying exposures in order to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the methods set out in this Chapter.
Amennyiben egy kollektív befektetési forma (KBF) befektetési jegyeinek, illetve részvényeinek formájában megjelenő kitettségek teljesítik a 132. cikk (3) bekezdésében meghatározott kritériumokat és az intézmény ismeri a KBF alapjául szolgáló kitettségek egészét vagy egy részét, az intézmény megvizsgálja ezen alapul szolgáló kitettségeket, hogy a kockázattal súlyozott kitettségértékeket és a várható veszteségértékeket az ebben a fejezetben meghatározott módszerekkel összhangban számíthassa ki.
Where an underlying exposure of the CIU is itself another exposure in the form of units or shares in another CIU, the first institution shall also look through to the underlying exposures of the other CIU.
Amennyiben a KBF alapul szolgáló kitettsége maga is egy másik KBF befektetési jegyeinek vagy részvényeinek formájában fennálló kitettség, az első intézménynek meg kell vizsgálnia a másik KBF alapul szolgáló kitettségeit is.
Where the institution does not meet the conditions for using the methods set out in this Chapter for all or parts of the underlying exposures of the CIU, risk weighted exposure amounts and expected loss amounts shall be calculated in accordance with the following approaches:
Amennyiben az intézmény a KBF alapjául szolgáló kitettségek egésze vagy egy része tekintetében nem teljesíti az ebben a fejezetben meghatározott módszerek használatának feltételeit, a kockázattal súlyozott kitettségértékeket és a várható veszteségértékeket a következő módszerekkel összhangban kell kiszámítani:
for exposures belonging to the 'equity' exposure class referred to in Article 147(2)(e), institutions shall apply the simple risk-weight approach set out in Article 155(2);
a 147. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett részvényjellegű kitettségek osztályába tartozó kitettségek esetén az intézményeknek a 155. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyszerű kockázati súlyozási módszert kell alkalmazniuk;
for all other underlying exposures referred to in paragraph 1, institutions shall apply the Standardised Approach laid down in Chapter 2, subject to the following:
az (1) bekezdésben említett minden egyéb alapul szolgáló kitettség esetében az intézményeknek a 2. fejezetben meghatározott sztenderd módszert kell alkalmazniuk, a következőkre figyelemmel:
for exposures subject to a specific risk weight for unrated exposures or subject to the credit quality step yielding the highest risk weight for a given exposure class, the risk weight shall be multiplied by a factor of two but shall not be higher than 1250 %;
i. a nem minősített kitettségekre vonatkozó egyedi kockázati súly alá tartozó vagy egy adott kitettségi osztály esetében a legmagasabb kockázati súlyt eredményező hitelminőségi besorolásba tartozó kitettség esetében a kockázati súlyt 2-es szorzóval kell megszorozni, de az nem haladhatja meg az 1250 %-ot;
for all other exposures, the risk weight shall be multiplied by a factor of 1,1 and shall be subject to a minimum of 5 %.
minden egyéb kitettség esetében a kockázati súlyt 1,1-es szorzóval kell szorozni, és a kockázati súly nem lehet kisebb 5 %-nál.
Where, for the purposes of point (a), the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Ha az a) pont alkalmazásában az intézmény nem tud különbséget tenni a nem tőzsdei, a tőzsdei és egyéb részvényjellegű kitettségek között, az érintett kitettségeket mint egyéb részvényjellegű kitettségeket köteles kezelni.
Where those exposures, taken together with the institution's direct exposures in that exposure class, are not material within the meaning of Article 150(2), Article 150(1) may be applied subject to the permission of the competent authorities.
Ha ezek a kitettségek az intézmény adott kitettségi osztályba tartozó közvetlen kitettségeivel együtt a 1450. cikk (2) bekezdése értelmében nem lényegesek, akkor az illetékes hatóság engedélyével alkalmazni lehet a 150. cikk (1) bekezdését.
Where exposures in the form of units or shares in a CIU do not meet the criteria set out in Article 132(3), or the institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU or of its underlying exposures which is itself an exposure in the form of units or shares in a CIU, the institution shall look through to those underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the simple risk-weight approach set out in Article 155(2).
Amennyiben egy KBF befektetési jegyei vagy részvényei formájában fennálló kitettségek nem teljesítik a 132. cikk (3) bekezdésében meghatározott kritériumokat, vagy az intézmény nem ismeri a KBF összes alapul szolgáló kitettségét vagy azon alapul szolgáló kitettségét, amely maga is egy KBF befektetési jegyei vagy részvényei formájában fennálló kitettség, az intézménynek meg kell vizsgálnia az említett alapul szolgáló kitettségeket és a kockázattal súlyozott kitettségértékeket, és a várható veszteségértékeket a 155. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyszerű kockázati súlyozási módszer szerint kell kiszámítania.
Where the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Ha az intézmény nem tud különbséget tenni a nem tőzsdei, a tőzsdei és egyéb részvényjellegű kitettségek között, az érintett kitettségeket mint egyéb részvényjellegű kitettségeket köteles kezelni.
It shall assign non equity exposures to the other equity class.
Az intézménynek a nem részvényjellegű kitettségeket az „egyéb részvényjellegű kitettség” osztályba kell sorolnia.
Alternatively to the method described in paragraph 3, institutions may calculate themselves or may rely on the following third parties to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the approaches referred to in points (a) and (b) of paragraph 2 for the following:
A (3) bekezdésben leírt módszer alternatívájaként az intézmények a számításokat maguk is elvégezhetik, vagy a következő harmadik feleket is megbízhatják az átlagos, kockázattal súlyozott kitettségértékeknek a KBF-ek alapjául szolgáló kitettségek alapján a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett módszerekkel összhangban történő kiszámításával és az eredményekről szóló adatszolgáltatással, az alábbiak szerint:
the depository institution or financial institution of the CIU provided that the CIU exclusively invests in securities and deposits all securities at this depository institution or financial institution;
a KBF letétkezelő intézménye vagy pénzügyi vállalkozásaa, feltéve, hogy a KBF kizárólag értékpapírokba fektet be és minden értékpapírt ennél a letétkezelő intézménynél vagy pénzügyi vállalkozásnálnál helyez letétbe;
for other CIUs, the CIU management company, provided that the CIU management company meets the criteria set out in Article 132(3)(a).
más kollektív befektetési formák esetében a kollektív befektetési formát kezelő társaság, amennyiben megfelel a 132. cikk (3) bekezdésének a) pontjában rögzített kritériumoknak.
The correctness of the calculation shall be confirmed by an external auditor.
A számítások helyességét külső auditornak kell megerősítenie.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may permit institutions to use the Standardised Approach referred to in Article 150(1) under point (b) of paragraph 2 of this Article.
Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki azon feltételek meghatározása céljából, amelyek alapján az illetékes hatóságok engedélyezhetik az intézmények számára a 150. cikk (1) bekezdésében említett sztenderd módszer alkalmazását az e cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 30 June 2014.
Az EBH 2014. június 30-ig benyújtja a Bizottságnak az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket.
Calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk
Hitelkockázatra vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítása
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
Vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértékei
Subject to the application of the specific treatments laid down in paragraphs 2, 3 and 4, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
A (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott különös rendelkezések alkalmazása mellett a vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértékeit a következő képleteknek megfelelően kell kiszámítani:
Risk – weighted exposure amount
Kockázattal súlyozott kitettségérték
where the risk weight RW is defined as
ahol az RW kockázati súly meghatározása a következő:
if PD = 0, RW shall be 0;
i. ha PD = 00, RW értéke: 0
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures:
ha PD = 01, azaz nemteljesítő kitettségek esetén:
where institutions apply the LGD values set out in Article 161(1), RW shall be 0;
ha az intézmények a 161. cikk (1) bekezdésében meghatározott LGD-értékeket alkalmazzák, RW értéke: 0; ha az intézmények saját LGD-becsléseket alkalmaznak, az RW értéke:
where institutions use own estimates of LGDs, RW shall be RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
where the expected loss best estimate (hereinafter referred to as 'ELBE') shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
ahol a várható veszteség legpontosabb becslése (a továbbiakban: ELBE – Expected Loss Best Estimate) az intézmény által végzett, a nemteljesítő kitettségből származó várható veszteségre vonatkozó legpontosabb becslésnek felel meg, a 181. cikk (1) bekezdésének h) pontjával összhangban;
if 0 < PD < 1
ha if 0 < PD < 1
b the maturity adjustment factor, which is defined as
b lejárati korrekciós tényező, meghatározása a következő:.
For all exposures to large financial sector entities, the co-efficient of correlation of paragraph 1(iii) is multiplied by 1,25.
A nagyméretű pénzügyi ágazatbeli vállalkozásokkal szembeni minden kitettség esetében az (1) bekezdés iii. alpontja szerinti korrelációs együtthatót 1,25-dal meg kell szorozni.
For all exposures to unregulated financial entities, the coefficients of correlation set out in paragraph 1(iii) and paragraph 4, as relevant, are multiplied by 1,25.
A nem szabályozott pénzügyi vállalkozásokkal szembeni minden kitettség esetében az (1) bekezdés iii. alpontja és adott esetben a (4) bekezdés szerinti korrelációs együtthatót 1,25-dal kell megszorozni.
= RW · exposure value · 0.15 + 160 · PDpp
Kockázattal súlyozott kitettségérték = RW · kitettségérték · 0.15 + 160 · PDpp
PD of the protection provider.
a fedezetnyújtó PD-értéke.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 1 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
Az RW érték számítása a kitettségnek, az ügyfél PD-értékének és a fedezetnyújtóval szembeni, hasonló közvetlen kitettség LGD-értékének az 1. pontban meghatározott releváns kockázati súlyra vonatkozó képletbe való helyettesítésével történik.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
A lejárati tényező (b) a fedezetnyújtó PD-értéke és az ügyfél PD-értéke közül az alacsonyabb értékkel számítandó.
Institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Az intézményeknek a konszolidált csoport mérlegfőösszegével kell helyettesíteniük az éves összes árbevételt, ha az éves összes árbevétel nem jellemzi megfelelően a vállalat méretét, és a mérlegfőösszeg az árbevételnél jellemzőbb mutató.
For specialised lending exposures in respect of which an institution is not able to estimate PDs or the institutions' PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6, the institution shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
Olyan speciális hitelezési kitettségek esetében, amelyeknél az intézmény nem tud PD-t becsülni vagy az intézmény PD-becslései nem felelnek meg a 6. szakaszban meghatározott követelményeknek, az 1. táblázatnak megfelelően kell kockázati súlyokat rendelnie ezekhez a kitettségekhez, a következők szerint: 1.
Equal or more than 2,5 years
2,5 év vagy annál több
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
Kockázati súlyoknak speciális hitelezési kitettségekhez történő hozzárendelésénél az intézményeknek a következő tényezőket kell figyelembe venniük: pénzügyi erő, politikai és jogi környezet, ügylet- és/vagy eszközjellemzők, a szponzor és fejlesztő gazdasági ereje, beleértve bármely magán- és közszféra közti partnerség bevételeit, és a fedezeti mechanizmusok.
For their purchased corporate receivables institutions shall comply with the requirements set out in Article 184.
Az intézmények vásárolt vállalati követeléseik esetében kötelesek teljesíteni a 184. cikkben meghatározott követelményeket.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in Article 154(5), and where it would be unduly burdensome for an institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Section 6 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Section 6 may be used.
Azoknál a vásárolt vállalati követeléseknél, amelyek ezen kívül a 154. cikk (5) bekezdésében meghatározott feltételeket is teljesítik, és amennyiben indokolatlan terhet jelentene az intézmény számára a vállalati kitettségekre vonatkozóan a 6. szakaszban meghatározott kockázat-számszerűsítési standardok alkalmazása ezekre a követelésekre, alkalmazhatók a 6. szakaszban meghatározott, a lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozó kockázat-számszerűsítési standardok.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Az IRB értékpapírosítás keretébenelső veszteségviselő pozícióként kezelhetők az olyan vásárolt vállalati követelések, visszafizetendő árengedmények, biztosítékok vagy részleges garanciák, amelyek nemteljesítési veszteségekre, felhígulási kockázatból származó veszteségekre, vagy mindkettőre vonatkozó első veszteségi fedezetet biztosítanak.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an ECAI the risk weights set out in Chapter 5 shall be applied.
Amennyiben egy intézmény több kitettségnél olyan feltétellel nyújt hitelkockázati fedezetet, hogy fizetésre akkor kerül sor, ha a kitettségek körében bekövetkezik az n-edik nemteljesítés, és ezzel a hitelkockázati eseménnyel megszűnik a szerződés, és a termékhez rendelkezésre áll egy külső hitelminősítő intézet által készített külső hitelminősítés, akkor az 5. fejezetben meghatározott kockázati súlyokat kell alkalmazni.
If the product is not rated by an ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Ha a terméket nem minősítette egy külső hitelminősítő intézet, n-1 kitettség kivételével össze kell adni a kosárban szereplő összes kitettség kockázati súlyait, ugyanakkor a várható veszteség értéke 12,5-del megszorzott értékének és a kockázattal súlyozott kitettségértéknek az összege nem haladhatja meg a hitelderivatíva által nyújtott fedezet névértékének 12,5-szeresét.
A 1250 % risk weight shall apply to positions in a basket for which an institution cannot determine the risk-weight under the IRB Approach.
1250 %-os kockázati súly alkalmazandó a kosárban lévő olyan pozíciókra, amelyek esetében az intézmény nem tudja az IRB-módszer alapján meghatározni a kockázati súlyt.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify how institutions shall take into account the factors referred to the second subparagraph of paragraph 5 when assigning risk weights to specialised lending exposures.
Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki annak meghatározása céljából, hogy az intézményeknek hogyan kell figyelembe venniük az (5) bekezdés második albekezdésében említett tényezőket a kockázati súlyok speciális hitelezési kitettségekhez való hozzárendelésekor.
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékek
The risk-weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
A lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket a következő képleteknek megfelelően kell kiszámítani:
where the risk weight RW is defined as follows:
ahol az RW kockázati súly meghatározása a következő:
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures, RW shall be
i. ha PD = 1, azaz nemteljesítő kitettségek esetén, RW értéke:
where ELBE shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
ahol ELBE az intézmény által végzett, a nemteljesítő kitettségből származó várható veszteségre vonatkozó legpontosabb becslésnek felel meg, a 181. cikk (1) bekezdésének h) pontjával összhangban;
if 0 < PD < 1, i.e., for any possible value for PD other than under (i)
ha 0 < PD < 1, azaz i. ponton kívüli bármilyen egyéb PD értékre,
N(x) the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x);
N(x) egy standard normális eloszlású véletlen változó kumulatív eloszlásfüggvénye (azaz annak valószínűsége, hogy egy normális eloszlású, nulla várható értékű, egy szórású véletlen változó kisebb vagy egyenlő x-szel);
G(Z) the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) = z);
G (Z) egy standard normális eloszlású véletlen változó inverz kumulatív eloszlásfüggvénye (azaz olyan × érték, ami esetén teljesül, hogy N(x) = zZ);