natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the exposure value for each separate exposure i under the agreement that would apply in the absence of the credit protection, where institutions calculate the risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach or where they calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the IRB Approach;
a megállapodás hatálya alá tartozó minden egyes (i) kitettséghez kapcsolódó olyan kitettségérték, amelyet hitelkockázati fedezet hiányában kellene alkalmazni, ha az intézmények a kockázattal súlyozott kitettségértékeket a sztenderd módszer szerint számítják ki, vagy ha a kockázattal súlyozott kitettségértékeket és a várható veszteségértékeket az IRB-módszer szerint számítják ki;
the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure i.
a kölcsönvett, megvásárolt vagy kapott értékpapírok, illetve a kölcsönvett vagy kapott készpénz összegének értéke (i) kitettségenként.
When calculating risk-weighted exposure amounts using internal models, institutions shall use the previous business day's model output.
A kockázattal súlyozott kitettség értékének belső modellekkel történő kiszámításakor az intézményeknek a modell által a megelőző üzleti napra adott eredményt kell alkalmazniuk.
The calculation of the potential change in value referred to in paragraph 6 shall be subject to all the following standards:
A (6) bekezdésben említett érték potenciális változásának kiszámítására a következő előírások mindegyike alkalmazandó:
it shall be carried out at least daily;
legalább naponta kell elvégezni;
it shall be based on a 99th percentile, one-tailed confidence interval;
99 %-os, egyoldalú konfidencia-intervallumot kell alkalmazni;
it shall be based on a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions where a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
5 napnak megfelelő likvidálási időt kell alkalmazni, kivéve az értékpapír-repoügyletektől vagy értékpapírok kölcsönbe adásától vagy kölcsönbe vételétől eltérő ügyletek esetében, ahol 10 napnak megfelelő értékesítési időtartamot kell alkalmazni;
it shall be based on an effective historical observation period of at least one year except where a shorter observation period is justified by a significant upsurge in price volatility;
legalább egyéves tényleges megfigyelési időszakon kell alapulnia, kivéve, ha az árfolyam-ingadozás jelentős növekedése ennél rövidebb megfigyelési időszakot indokol;
the data set used in the calculation shall be updated every three months.
a számításhoz használt adatokat háromhavonta frissíteni kell;
Where an institution has a repurchase transaction, a securities or commodities lending or borrowing transaction and margin lending or similar transaction or netting set which meets the criteria set out in Article 285(2), (3) and (4), the minimum holding period shall be brought in line with the margin period of risk that would apply under those paragraphs, in combination with Article 285(5).
Ha az intézmény rendelkezik a 285. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott kritériumokat teljesítő repoügylettel, értékpapírt és/vagy árut adott vagy vett kölcsönbe, vagy rendelkezik értékpapírügylethez kapcsolódó hitelügylettel vagy hasonló ügylettel, illetve nettósítási halmazzal, a minimális tartási időszakot összhangba kell hozni a 285. cikk (5) bekezdésével együtt értelmezett, említett bekezdéseknek megfelelően alkalmazandó fedezeti kockázati periódussal.
For the purpose of calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions or other capital market-driven transactions covered by master netting agreements, institutions shall use E* as calculated under paragraph 6 as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Article 113 under the Standardised Approach or Chapter 3 under the IRB Approach.
Nettósítási keretmegállapodások alá tartozó repoügyletekre, értékpapír vagy áru kölcsönbe adására vagy kölcsönbe vételére, illetve egyéb tőkepiac-vezérelt ügyletekre vonatkozó, kockázattal súlyozott kitettségérték és várható veszteségérték kiszámítása céljából az intézményeknek a (6) bekezdés szerint kiszámított E* értéket kell használniuk a partnerrel szembeni, a 113. cikk alkalmazásában a nettósítási keretmegállapodás alá tartozó ügyletekből eredő kitettség értékeként a sztenderd módszer szerint vagy a 3. fejezet alkalmazásában az IRB-módszer szerint.
what constitutes an immaterial portfolio for the purpose of paragraph 3;
a (3) bekezdés alkalmazásában mi minősül nem jelentős portfóliónak;
the criteria for determining whether an internal model is sound and implemented with integrity for the purpose of paragraphs 4 and 5 and master netting agreements.
az annak meghatározására szolgáló kritériumok, hogy helyes és következetesen végrehajtott-e a belső modell a (4) és (5) bekezdés és a nettósítási keretmegállapodások alkalmazásában.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 31 December 2015.
Az EBH 2015. december 31-ig benyújtja a Bizottságnak az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket.
Institutions may use the Financial Collateral Simple Method only where they calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach.
Az intézmények csak akkor használhatják a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerét, ha a kockázattal súlyozott kitettségértékeket sztenderd módszerrel számítják ki.
Institution shall not use both the Financial Collateral Simple Method and the Financial Collateral Comprehensive Method, except for the purposes of Articles 148(1) and 150(1).
Az intézmények nem használhatják egyszerre a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerét a pénzügyi biztosítékok összetett módszerével, kivéve a 148. cikk (1) bekezdése és a 150. cikk (1) bekezdése alkalmazásában.
Institutions shall not use this exception selectively with the purpose of achieving reduced own funds requirements or with the purpose of conducting regulatory arbitrage.
Az intézmények nem alkalmazhatják ezt a kivételt szelektív módon azzal a céllal, hogy csökkentett tőkekövetelményt érjenek el vagy szabályozási arbitrázst kövessenek el.
Under the Financial Collateral Simple Method institutions shall assign to eligible financial collateral a value equal to its market value as determined in accordance with point (d) of Article 207(4).
A pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerének használata esetén az intézményeknek az elismert pénzügyi biztosítékhoz a 207. cikk (4) bekezdésének d) pontja szerint megállapított piaci értékkel megegyező értéket kell hozzárendelniük.
Institutions shall assign to those portions of exposure values that are collateralised by the market value of eligible collateral the risk weight that they would assign under Chapter 2 where the lending institution had a direct exposure to the collateral instrument.
Az intézményeknek a kitettségértékeknek az elismert biztosíték piaci értéke által fedezett részéhez azt a kockázati súlyt kell rendelniük, amelyet a 2. fejezetnek megfelelően rendelnének, ha a hitelnyújtó intézménynek közvetlen kitettsége lenne a biztosíték eszközével szemben.
For this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be equal to 100 % of the item's value rather than the exposure value indicated in Article 111(1).
E célból az I. mellékletben felsorolt mérlegen kívüli tétel kitettségértéke az értékének 100 %-a a 111. cikk (1) bekezdésében említett kitettségérték helyett.
The risk weight of the collateralised portion shall be at least 20 % except as specified in paragraphs 4 to 6.
A biztosítékkal fedezett rész kockázati súlyozása legalább 20 %, a (4)–(6) bekezdésekben meghatározott esetek kivételével.
Institutions shall apply to the remainder of the exposure value the risk weight that they would assign to an unsecured exposure to the counterparty under Chapter 2.
Az intézményeknek a kitettségérték fennmaradó részére azt a kockázati súlyt kell alkalmazniuk, amely megegyezik a 2. fejezet szerint a partner fedezetlen kitettségére alkalmazandó súllyal.
Institutions shall assign a risk weight of 0 % to the collateralised portion of the exposure arising from repurchase transaction and securities lending or borrowing transactions which fulfil the criteria in Article 227.
Az intézményeknek a 227. cikk kritériumait teljesítő repoügyletből, értékpapír vagy áru kölcsönbe adásából vagy kölcsönbe vételéből származó kitettség fedezett részéhez 0 %-os kockázati súlyt kell rendelniük.
Where the counterparty to the transaction is not a core market participant, institutions shall assign a risk weight of 10 %.
Ha az ügyletben a partner nem meghatározó piaci szereplő, az intézményeknek 10 %-os kockázati súlyt kell hozzárendelniük.
Institutions shall assign a risk weight of 0 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values determined under Chapter 6 for the derivative instruments listed in Annex II and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash-assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Az intézményeknek a biztosíték által fedezett részig 0 %-os kockázati súlyt kell alkalmazniuk a 6. fejezetben meghatározott kitettségértékekre a II. mellékletben felsorolt, piaci áron értékelt, készpénzzel vagy készpénzjellegű eszközzel fedezett olyan származtatott ügyletek esetében, ahol nincs pénznembeli eltérés.
Institutions shall assign a risk weight of 10 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values of such transactions collateralised by debt securities issued by central governments or central banks which are assigned a 0 % risk weight under Chapter 2.
Az intézményeknek a biztosíték által fedezett részig 10 %-os kockázati súlyt kell alkalmazniuk a központi kormányzatok vagy központi bankok által kibocsátott, – a 2. fejezet szerint 0 % kockázati súlyozású – hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal fedezett ügyletek esetén.
For transactions other than those referred to in paragraphs 4 and 5, institutions may assign a 0 % risk weight where the exposure and the collateral are denominated in the same currency, and either of the following conditions is met:
A (4) és (5) bekezdésekben említettektől eltérő ügyletek esetében az intézmények 0 %-os kockázati súlyt alkalmazhatnak, ha a kitettség és a biztosíték azonos pénznemben denominált, és az alábbi követelmények valamelyike teljesül:
the collateral is cash on deposit or a cash assimilated instrument;
a biztosíték készpénzletét vagy készpénzjellegű eszköz;
the collateral is in the form of debt securities issued by central governments or central banks eligible for a 0 % risk weight under Article 114, and its market value has been discounted by 20 %.
a biztosíték központi kormányzat vagy központi bank által kibocsátott, a 114. cikk alapján 0 %-os kockázati súlyra jogosult hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melynek piaci értékét 20 %-kal csökkentették.
For the purpose of paragraphs 5 and 6 debt securities issued by central governments or central banks shall include:
Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában a központi kormányzatok vagy központi bankok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közé az alábbiak tartoznak:
debt securities issued by regional governments or local authorities exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Article 115;
regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyeket a 115. cikk szerint azzal a központi kormányzattal szembeni kitettségként kell kezelni, amelynek joghatósága alá a kibocsátó tartozik;
debt securities issued by multilateral development banks to which a 0 % risk weight is assigned under or by virtue of Article 117(2);
multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekre vonatkozóan a 117. cikk (2) bekezdése szerint vagy annak értelmében 0 %-os kockázati súlyt kell alkalmazni;
debt securities issued by international organisations which are assigned a 0 % risk weight under Article 118;
olyan nemzetközi szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekre vonatkozóan a 118. cikk szerint 0 %-os kockázati súlyt kell alkalmazni.
debt securities issued by public sector entities which are treated as exposures to central governments in accordance with Article 116(4).
közszektorbeli intézmény által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyeket a 116. cikk (4) bekezdése értelmében központi kormányzattal szembeni kitettségként kezelnek.
Financial Collateral Comprehensive Method
Pénzügyi biztosítékok összetett módszere
In order to take account of price volatility, institutions shall apply volatility adjustments to the market value of collateral, as set out in Articles 224 to 227, when valuing financial collateral for the purposes of the Financial Collateral Comprehensive Method.
Az áringadozás figyelembevétele érdekében az intézményeknek a biztosíték piaci értékét a 224–227. cikknek megfelelően volatilitási korrekcióval kell módosítaniuk a pénzügyi biztosítékok összetett módszere céljából történő értékelés során.
Where collateral is denominated in a currency that differs from the currency in which the underlying exposure is denominated, institutions shall add an adjustment reflecting currency volatility to the volatility adjustment appropriate to the collateral as set out in Articles 224 to 227.
Ha a biztosíték olyan pénznemben denominált, amely eltér az alapul szolgáló kitettség pénznemétől, az intézményeknek a 224–227. cikk szerint a devizavolatilitást tükröző korrekciós értékkel kell korrigálniuk a biztosítéknak megfelelő volatilitási korrekciós tényezőt.
In the case of OTC derivatives transactions covered by netting agreements recognised by the competent authorities under Chapter 6, institutions shall apply a volatility adjustment reflecting currency volatility when there is a mismatch between the collateral currency and the settlement currency.
Az illetékes hatóságok által a 6. fejezet szerint elismert nettósítási megállapodások alá tartozó, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az intézményeknek a pénznem-volatilitást tükröző volatilitási korrekciós tényezőt kell alkalmazniuk, ha a biztosíték pénzneme eltér az elszámolás pénznemétől.
Even where multiple currencies are involved in the transactions covered by the netting agreement, institutions shall apply a single volatility adjustment.
Az intézményeknek akkor is egyetlen volatilitási korrekciós tényezőt kell alkalmazniuk, ha a nettósítási megállapodás alá tartozó ügyletekhez több pénznem kapcsolódik.
Institutions shall calculate the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) they need to take into account as follows:
Az intézményeknek a biztosíték volatilitással korrigált értékét (CVA), amelyet figyelembe kell venniük, a következőképpen kell kiszámítaniuk:
C the value of the collateral;
C a biztosíték értéke;
the volatility adjustment appropriate to the collateral, as calculated under Articles 224 and 227;
a 224. és 227. cikk szerint számított, a biztosítéknak megfelelő volatilitási korrekciós tényező;
the volatility adjustment appropriate to currency mismatch, as calculated under Articles 224 and 227.
a 224. és 227. cikk szerint számított, a pénznembeli eltérésnek megfelelő volatilitási korrekciós tényező.
Institutions shall use the formula in this paragraph when calculating the volatility-adjusted value of the collateral for all transactions except for those transactions subject to recognised master netting agreements to which the provisions set out in Articles 220 and 221 apply.
Az intézményeknek az ebben a bekezdésben meghatározott képletet kell használniuk a biztosíték volatilitással korrigált értékének kiszámításához az összes ügylet esetében, kivéve azokat az elismert nettósítási keretmegállapodások alá tartozó ügyleteket, amelyekre a 220. és 221. cikkben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
Institutions shall calculate the volatility-adjusted value of the exposure (EVA) they need to take into account as follows:
Az intézményeknek a kitettség volatilitással korrigált értékét (EVA), amelyet figyelembe kell venniük, a következőképpen kell kiszámítaniuk:
E the exposure value as would be determined under Chapter 2 or Chapter 3, as applicable, where the exposure was not collateralised;
E az a kitettségérték, amelyet értelemszerűen a 2. vagy a 3. fejezetnek megfelelően határoznának meg, ha a kitettség fedezetlen lenne;
the volatility adjustment appropriate to the exposure, as calculated under Articles 224 and 227.
a 224. és 227. cikk szerint számított, a kitettségnek megfelelő volatilitási korrekciós tényező.
In the case of OTC derivative transactions institutions shall calculate EVA as follows:
Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az intézményeknek a következőképpen kell kiszámítaniuk az EVA-t:
For the purpose of calculating E in paragraph 3, the following shall apply:
A (3) bekezdésben szereplő E kiszámítása céljából a következők alkalmazandók:
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be 100 % of that item's value rather than the exposure value indicated in Article 111(1);
a kockázattal súlyozott kitettségértéket a sztenderd módszer alapján számító intézmények esetében az I. mellékletben felsorolt mérlegen kívüli tétel kitettségértéke a tétel értékének 100 %-a a 111. cikk (1) bekezdésében említett kitettségérték helyett;
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, they shall calculate the exposure value of the items listed in Article 166(8) to (10) by using a conversion factor of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
a kockázattal súlyozott kitettségértéket az IRB-módszer alapján számító intézmények esetében a 166. cikk (8)–(10) bekezdésében felsorolt tételek kitettségértékét az említett bekezdésekben meghatározott hitel-egyenértékesítési tényezők vagy faktorok helyett 100 %-os hitel-egyenértékesítési tényező használatával kell kiszámítani.
Institutions shall calculate the fully adjusted value of the exposure (E*), taking into account both volatility and the risk-mitigating effects of collateral as follows:
Az intézményeknek a kitettség teljes mértékben korrigált értékét (E*) a volatilitást és a biztosíték kockázatcsökkentő hatását egyaránt figyelembe véve az alábbiak szerint kell kiszámítaniuk:
the volatility adjusted value of the exposure as calculated in paragraph 3;
a kitettség volatilitással korrigált értéke, a (3) bekezdés szerint számítva;
CVA further adjusted for any maturity mismatch in accordance with the provisions of Section 5;
a CVA lejárati eltérésekre vonatkozó korrekcióval módosított értéke az 5. szakasz rendelkezéseinek megfelelően.
Institutions may calculate volatility adjustments either by using the Supervisory Volatility Adjustments Approach referred to in Article 224 or the Own Estimates Approach referred to in Article 225.
Az intézmények a volatilitási korrekciós tényezőket vagy a 224. cikkben említett felügyeleti volatilitási korrekció módszerével vagy a saját becslés 225. cikkben említett módszerével számíthatják ki.
An institution may choose to use the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Approach independently of the choice it has made between the Standardised Approach and the IRB Approach for the calculation of risk-weighted exposure amounts.
Az intézmény a felügyeleti volatilitási korrekció módszerének vagy a saját becslés módszerének használatát attól függetlenül választhatja, hogy a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításához a sztenderd módszert vagy az IRB-módszert választotta.
However, where an institution uses the Own Estimates Approach, it shall do so for the full range of instrument types, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory Volatility Adjustments Approach.
Ha azonban az intézmény a saját becslés módszerét alkalmazza, azt az eszközök minden típusára vonatkozóan kell alkalmaznia, kivéve a nem jelentős portfóliókat, amelyekre a felügyeleti volatilitási korrekció módszere alkalmazható.
Where the collateral consists of a number of eligible items, institutions shall calculate the volatility adjustment (H) as follows:
Ha a biztosíték több elismert elemből áll, az intézményeknek a volatilitási korrekciós tényezőt (H) a következőképpen kell kiszámítaniuk:
the proportion of the value of an eligible item i in the total value of collateral;
az i-edik elismert elem értékének aránya a biztosíték teljes értékében;
the volatility adjustment applicable to eligible item i.
az i-edik elismert elemre alkalmazandó volatilitási korrekciós tényező.
Supervisory volatility adjustment under the Financial Collateral Comprehensive Method
Felügyeleti volatilitási korrekció a pénzügyi biztosítékok átfogó módszere szerint
The volatility adjustments to be applied by institutions under the Supervisory Volatility Adjustments Approach, assuming daily revaluation, shall be those set out in Tables 1 to 4 of this paragraph.
Az intézmények által a felügyeleti volatilitási korrekció módszerének belül alkalmazandó volatilitási korrekciós tényezők (napi újraértékelést feltételezve) e bekezdés 1–4. táblázatában találhatók.
VOLATILITY ADJUSTMENTS
VOLATILITÁSI KORREKCIÓS TÉNYEZŐK 1.
Credit quality step with which the credit assessment of the debt security is associated
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz tartozó hitelminőségi besorolás
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Article 197(1)(b)
A 197. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok volatilitási korrekciós tényezője
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Article 197(1) (c) and (d)
A 197. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában meghatározott szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok volatilitási korrekciós tényezője
Volatility adjustments for securitisation positions and meeting the criteria in Article 197(1) (h)
Értékpapírosítási pozíciók volatilitási korrekciós tényezője, amely megfelel a 197. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott kritériumoknak
ay liquidation period (%)
likvidáláshoz szükséges idő: 20 nap (%)
>1 ≤ 5 years
> 1 ≤ 5 év
N/A
N/A 2.
Credit quality step with which the credit assessment of a short term debt security is associated
A rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz tartozó hitelminőségi besorolás
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Article 197(1)(b) with short-term credit assessments
A 197. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, rövid lejáratú hitelminősítéssel rendelkező szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok volatilitási korrekciós tényezője
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Article 197(1) (c) and (d) with short-term credit assessments
A 197. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában meghatározott, rövid lejáratú hitelminősítéssel rendelkező szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok volatilitási korrekciós tényezője
Volatility adjustments for securitisation positions and meeting the criteria in Article 197(1)(h)
Értékpapírosítási pozíciók volatilitási korrekciós tényezője, amely megfelel a 197. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott kritériumoknak
Main Index Equities, Main Index Convertible Bonds
Főbb tőzsdeindexben szereplő részvények, főbb tőzsdeindexben szereplő átváltoztatható kötvények
Other Equities or Convertible Bonds listed on a recognised exchange
Más elismert tőzsdén jegyzett értékpapírok vagy átváltoztatható kötvények
Volatility adjustment for currency mismatch
Pénznembeli eltérés volatilitási korrekciója
ay liquidation period %)
likvidáláshoz szükséges idő: 5 nap (%)