natgillin/translations-raw huggingface dataset:
R the coefficient of correlation defined as
R a korrelációs együttható, meghatározása a következő:
The risk weighted exposure amount for each exposure to an SME as referred to in Article 147(5) which meets the requirements set out in Articles 202 and 217 may be calculated in accordance with Article 153(3).
A 147. cikk (5) bekezdésében említett kkv-val szembeni minden, a 202. és 217. cikkben meghatározott követelményeknek megfelelő kitettség kockázattal súlyozott kitettségértéke a 153. cikk (3) bekezdésének megfelelően számítható.
For retail exposures secured by immovable property collateral a coefficient of correlation R of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
Az ingatlannal fedezett lakossággal szembeni kitettségeknél 0,15 értékű R együtthatóval kell felváltani az (1) bekezdés szerinti korrelációs képlettel kiszámított értéket.
For qualifying revolving retail exposures in accordance with points (a) to (e), a coefficient of correlation R of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
Az a)–e) ponttal összhangban a rulírozó jellegű, lakossággal rulírozó lakossági kitettségeknél 0,04 értékű R korrelációval kell felváltani az (1) bekezdésben meghatározott korrelációs képlettel kiszámított értéket.
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
A kitettségek rulírozó jellegű, lakossággal rulírozó lakossági kitettségeknek minősülnek, ha eleget tesznek a következő feltételeknek:
the exposures are to individuals;
a kitettségek magánszemélyekkel szembeniek;
the exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the institution.
a kitettségek rulírozók, fedezetlenek, és amíg le nem hívták őket, az intézmény azonnal és feltétel nélkül felmondhatja őket.
In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the institution.
Ebben az összefüggésben a rulírozó kitettségek olyan kitettségek, amelyek esetében az ügyfelek fennálló tartozásainak összege –az ügyfelek általi lehívások és törlesztések függvényében – egy adott, az intézmény által meghatározott határértékig ingadozhat.
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
A le nem hívott ígérvények és hitelkeretek feltétel nélkül felmondhatónak tekinthetők, ha a feltételek lehetővé teszik az intézmény számára azok felmondását a fogyasztóvédelmi és kapcsolódó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben;
the maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
egy személlyel szemben a maximális kitettség a részportfólióban legfeljebb 100000 EUR;
the use of the correlation of this paragraph is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands;
az e bekezdésben szereplő korrelációs képlet használata olyan portfóliókra korlátozódik, amelyek veszteségrátájának a volatilitása az átlagos veszteségrátáikhoz viszonyítva alacsony, különösen az alacsony PD-sávokban;
the treatment as a qualifying revolving retail exposure shall be consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
a rulírozó lakossági kitettségként történő kezelés összhangban kell, hogy álljon a részportfólió mögöttes kockázati jellemzőivel.
By way of derogation from point (b), the requirement to be unsecured does not apply in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Olyan folyószámlához kapcsolódó, biztosítékkal fedezett hitelkeretnél, amelyre munkabér érkezik, a b) ponttól eltérve nem alkalmazandó a fedezetlenségre vonatkozó követelmény.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Ebben az esetben a biztosítékból befolyt összeg nem vehető figyelembe az LGD-becslésben.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and shall share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across Member States.
Az illetékes hatóságok megvizsgálják a rulírozó lakossági részportfóliókra, valamint az aggregált rulírozó lakossági portfólió veszteségrátáinak relatív volatilitását, és megosztják a rulírozó lakossági (rész)portfóliókra vonatkozó veszteségráták tipikus jellemzőire vonatkozó információt a tagállamokkal.
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the requirements set out in Article 184 and the following conditions:
A vásárolt követelések akkor minősülnek lakossági követelésnek, ha megfelelnek a 184. cikkben meghatározott követelményeknek és a következő feltételeknek:
the institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the institution itself;
az intézmény a követeléseket nem kapcsolódó harmadik féltől vásárolta, és a kötelezettel szembeni kitettsége nem foglal magában semmilyen közvetlenül vagy közvetetten magától az intézménytől származó kitettséget;
the purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
a vásárolt követelések az eladó és kötelezett közti független üzleti kapcsolat révén jönnek létre.
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
Nem tekinthetők az e feltételt teljesítőnek a közös vállalati számlára vonatkozó követelések és az olyan követelések, amelyek egymás közti vásárlási és eladási ügyletekre vonatkozó ellenszámlák alá tartoznak;
the purchasing institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
a vásárló intézmény követelése a vásárolt követelésből származó teljes bevételre vagy annak arányos részére áll fenn; és
the portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
a vásárolt követelések portfóliója kellően diverzifikált.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Az IRB értékpapírosítás keretében első veszteségviselő pozícióként kezelhetők az olyan vásárolt követelések, visszafizetendő árengedmények, biztosítékok vagy részleges garanciák, amelyek nemteljesítési veszteségekre, felhígulási veszteségekre, vagy mindkettőre vonatkozó első veszteségviselést jelentő fedezetet biztosítanak.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing institutions cannot separate exposures secured by immovable property collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
A vásárolt lakossági követelések hibrid halmazai (pooljai) esetében, amennyiben a vásárló intézmények nem tudják elkülöníteni az ingatlannal fedezett kitettségeket és a rulírozó lakossággal szembeni kitettségeket az egyéb lakossággal szembeni kitettségektől, akkor ezekhez a kitettségekhez azon lakossággal szembeni kitettségi alosztályhoz tartozó kockázati súlyt kell rendelni, amely a legmagasabb tőkekövetelményt eredményezi.
Institutions shall determine their risk-weighted exposure amounts for equity exposures, excluding those deducted in accordance with Part Two or subject to a 250 % risk weight in accordance with Article 48, in accordance with the approaches set out in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article.
Az intézményeknek a részvényjellegű kitettségekre – kivéve a második résznek megfelelően levont vagy a 48. cikknek megfelelően 250 %-os kockázati súly alá tartozó kitettségeket – vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeiket az ezen cikk (2), (3), illetve (4) bekezdésben meghatározott módszereknek megfelelően kell meghatározniuk.
An institution may apply different approaches to different equity portfolios where the institution itself uses different approaches for internal risk management purposes.
Az intézmények különböző módszereket alkalmazhatnak a különböző részvényportfóliókra, amennyiben belső kockázatkezelési célokra maguk is különböző módszereket alkalmaznak.
Where an institution uses different approaches, the choice of the PD / LGD approach or the internal models approach shall be made consistently, including over time and with the approach used for the internal risk management of the relevant equity exposure, and shall not be determined by regulatory arbitrage considerations.
Amennyiben az intézmény különböző módszereket alkalmaz, a PD/LGD-módszer vagy a belső modellen alapuló módszer közötti választását következetesen kell alkalmaznia: egyrészt a választásnak időben konzisztensnek kell lennie, másrészt az adott részvényjellegű kitettség belső kockázatkezeléséhez alkalmazott módszerrel is összhangban kell lennie, és döntését nem vezérelheti a szabályozási arbitrázs szempontja.
Institutions may treat equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit- obligation assets.
Az intézmények a járulékos vállalkozásokkal szembeni részvényjellegű kitettségeket az egyéb nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközökkel azonosmódon kezelhetik.
Under the Simple risk weight approach, the risk weighted exposure amount shall be calculated according to the formula:
Az egyszerű kockázati súlyozási módszer alkalmazásakor a kockázattal súlyozott kitettségértéket a következő képleteknek megfelelően kell kiszámítani:
= RW * exposure value
= RW * kitettségérték
Risk weight (RW) 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Kockázati súly (RW) 190 % megfelelően diverzifikált portfóliókban található nem tőzsdei részvény kitettségek esetében.
Risk weight (RW) 290 % for exchange traded equity exposures.
Kockázati súly (RW) 290 % tőzsdei részvényjellegű kitettségek esetében.
Risk weight (RW) 370 % for all other equity exposures.
Kockázati súly (RW) 370 % minden egyéb részvényjellegű kitettség esetében.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
A nem kereskedési könyvi rövid készpénz pozíciók és származtatott ügyletek fedezhetők az ugyanazon részvényekben levő hosszú pozíciókkal, feltéve hogy ezeket az eszközöket kifejezetten adott részvényjellegű kitettségek fedezeteként jelölték ki, és legalább még egy évig fedezetül szolgálnak.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Az egyéb rövid pozíciókat hosszú pozícióként kell kezelni úgy, hogy az egyes pozíciók abszolútértékére kell alkalmazni a vonatkozó kockázati súlyt.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in Article 162(5).
Lejárati eltéréssel rendelkező pozíciók esetében a módszer megegyezik a 162. cikk (5) bekezdésében meghatározott vállalati kitettségeknél alkalmazottal.
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Chapter 4.
Az intézmények a 4. fejezetben meghatározott módszerek szerint elismerhetik a részvényjellegű kitettségre nyújtott, előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet.
Under the PD/LGD approach, risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in Article 153(1).
A PD/LGD-módszer alkalmazásakor a kockázattal súlyozott kitettségértékeket a 153. cikk (1) bekezdésében szereplő képletek szerint kell kiszámítani.
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Ha az intézmények nem rendelkeznek elegendő információval a nemteljesítés 178. cikkben meghatározott fogalmának használatához, akkor 1,5-es szorzót kell a kockázati súlyokra alkalmazni.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Az egyedi kitettség szintjén a várható veszteségérték 12,5-szeresének és a kockázattal súlyozott kitettségértéknek az összege nem haladhatja meg a kitettségérték 12,5-szeresét.
This shall be subject to an LGD of 90 % on the exposure to the provider of the hedge.
Erre a fedezet nyújtójával szembeni kitettségre 90 %-os LGD alkalmazandó.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used.
65 %-os LGD alkalmazható a kellően diverzifikált portfóliókban lévő nem tőzsdei részvényjellegű kitettségekre.
For these purposes M shall be five years.
E célból az M értéke öt év.
Under the internal models approach, the risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
A belső modell módszer alkalmazásakor a kockázattal súlyozott kitettségérték a befektetési az intézmény részvényjellegű kitettségeire vonatkozó, a negyedéves hozam és egy megfelelően megválasztott kockázatmentes kamatláb hosszú távú mintaidőszakra számított különbségének 99 %-os megbízhatósági szinthez tartozó, egyoldali konfidencia intervallumú becslését adó belső kockáztatott érték modellből levezetett potenciális veszteség 12,5-del szorzott értéke.
The risk weighted exposure amounts at the equity portfolio level shall not be less than the total of the sums of the following:
A kockázattal súlyozott kitettségértékek a részvényjellegű kitettségek portfóliójának szintjén nem lehetnek kisebbek a következők teljes összegénél:
the risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach; and
a PD/LGD-módszer alapján előírt kockázattal súlyozott kitettségértékek; és
the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5.
az ennek megfelelő várható veszteségértékek 12,5-szerese.
The amounts referred to in point (a) and (b) shall be calculated on the basis of the PD values set out in Article 165(1) and the corresponding LGD values set out in Article 165(2).
Az a) és b) pontban említett értékeket a 165. cikk (1) bekezdésében meghatározott PD-értékek és a 165. cikk (2) bekezdésében meghatározott megfelelő LGD-értékek alapján kell kiszámítani.
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Az intézmények elismerhetik hitelkockázati fedezetként a részvényjellegű pozícióra nyújtott, előre rendelkezésre nem bocsátott hitelkockázati fedezetet.
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközökre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékek
cash in hand and equivalent cash items as well as gold bullion held in own vault or on an allocated basis to the extent backed by bullion liabilities, in which case a 0 % risk-weight shall be assigned;
a készpénz-állomány és az azzal egyenértékű készpénztételek, valamint a saját trezorokban tárolt és – a tömbarany-kötelezettségekkel fedezett rész mértékéig – a letétbe helyezett tömbarany, amely esetben 0 %-os kockázati súlyt kell a kitettséghez rendelni;
when the exposure is a residual value of leased assets in which case it shall be calculated as follows:
ha a kitettség lízingelt eszközök maradványértéke, amely esetben kiszámítása a következő:
· 100 % · exposure value
· 100 % · kitettségérték
where t is the greater of 1 and the nearest number of whole years of the lease remaining.
ahol t a következő értékek közül a nagyobb: 1 és a lízingszerződés években kifejezett hátralevő időtartamához legközelebb lévő egész szám.
Calculation of risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased receivables
Vásárolt követelések felhígulási kockázatára vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítása
Risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased receivables
Vásárolt követelések felhígulási kockázatára vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékek
Institutions shall calculate the risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased corporate and retail receivables according to the formula set out in Article 153(1).
Az intézményeknek a vásárolt vállalati és lakossággal szembeni követelések felhígulási kockázatára vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket a 153. cikk (1) bekezdésében meghatározott képlet szerint kell kiszámítaniuk ki.
Institutions shall determine the input parameters PD and LGD in accordance with Section 4.
Az intézményeknek a PD és LGD bemenő paramétereket a 4. szakasznak megfelelően kell meghatározniuk.
Institutions shall determine the exposure value in accordance with Section 5.
Az intézményeknek a kitettségértéket az 5. szakasznak megfelelően kell meghatározniuk.
For the purposes of this Article, the value of M is 1 year.
E cikk alkalmazásában az M értéke 1 év.
The competent authorities shall exempt an institution from calculating and recognising risk weighted exposure amounts for dilution risk of a type of exposures caused by purchased corporate or retail receivables where the institution has demonstrated to the satisfaction of the competent authority that dilution risk for that institution is immaterial for this type of exposures.
Az illetékes hatóságoknak mentesíteniük kell az intézményeket a vásárolt vállalati vagy lakossággal szembeni követelésekből adódó kitettségek bizonyos típusánál a felhígulási kockázatra vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítása és elismerése alól, ha az intézmény az illetékes hatóságok számára kielégítően bizonyította, hogy az ilyen jellegű kitettségekre vonatkozó felhígulási kockázat nem jelentős az adott intézmény esetében.
Expected loss amounts
Várható veszteségértékek
Treatment by exposure type
Kitettségtípus szerinti kezelés
The calculation of expected loss amounts shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as are used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 151.
A várható veszteségértékek kiszámításának minden egyes kitettség esetében ugyanazokon a bemeneti PD- és LGD-számadatokon, valamint kitettségértékeken kell alapulnia, mint amelyeket a 151. cikkel összhangban a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítására kell használni.
The expected loss amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Chapter 5.
Az értékpapírosított kitettségek esetén a várható veszteségértékeket az 5. fejezettel összhangban kell kiszámítani.
The expected loss amount for exposures belonging to the 'other non credit obligations assets' exposure class referred to in point (g) of Article 147(2) shall be zero.
A 147. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett kitettségi osztályba, az „egyéb nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök” közé tartozó kitettségek esetén a várható veszteségérték nulla.
The expected loss amounts for exposures in the form of shares or units of a CIU referred to in Article 152 shall be calculated in accordance with the methods set out in this Article.
A 152. cikkben említett kollektív befektetési formák részvényeinek vagy befektetési jegyeinek formájában megjelenő kitettségek esetén a várható veszteségértékeket az e cikkben meghatározott módszereknek megfelelően kell kiszámítani.
The expected loss (EL) and expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
A vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni és lakossággal szembeni kitettségek esetén a várható veszteséget (EL) és a várható veszteségértékeket a következő képletek szerint kell kiszámítani:
Expected lossEL
Várható veszteségEL
Expected loss amount EL [multiplied by] exposure value.
EL kitettség értéke.
For defaulted exposures (PD = 100 %) where institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h).
Nem teljesítő kitettségeknél (PD=100 %), mely az intézménynek a várható veszteségre adott legpontosabb becslése a nemteljesítő kitettség vonatkozásában, a 181. cikk (1) bekezdésének h) pontjával összhangban.
For exposures subject to the treatment set out in Article 153(3), EL shall be 0 %.
A 153. cikk (3) bekezdésében megállapított kezelés alá eső kitettségek esetében az EL 0 %.
The EL values for specialised lending exposures where institutions use the methods set out in Article 153(5) for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.
Ha az intézmények a 153. cikk (5) bekezdésében meghatározott módszereket alkalmazzák a kockázati súlyok speciális hitelkitettségekhez történő társításánál, az EL-értékeket a 2. táblázat szerint kell meghatározni. 2.
Equal to or more than 2,5 years
2,5 vagy annál több év
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to simple risk weight approach shall be calculated according to the following formula:
Ha a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámítása egyszerű kockázati súlyozási módszer szerint történik, a részvényjellegű kitettségek várható veszteségértékét a következő képlet szerint kell kiszámítani:
Expected loss amount = EL · exposure value
Várható veszteség összege = EL = · kitettség értéke
The EL values shall be the following:
Az EL-értékek az alábbiak szerint alakulnak:
Expected loss (EL) 0,8 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Várható veszteség (EL) 0,8 %, megfelelően diverzifikált portfóliókban található nem tőzsdei részvényjellegű kitettségek esetében;
Expected loss (EL) 0,8 % for exchange traded equity exposures
Várható veszteség (EL) 0,8 % tőzsdei részvényjellegű kitettségnél;
Expected loss (EL) 2,4 % for all other equity exposures.
Várható veszteség (EL) 2,4 %, minden egyéb részvényjellegű kitettségnél.
The expected loss and expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the PD/LGD approach shall be calculated according to the following formulae:
Ha a kockázattal súlyozott kitettségértéket PD-/LGD-módszer szerint számítják ki, a részvényjellegű kitettségek várható veszteségét és várható veszteségértékét a következő képletek szerint kell kiszámítani:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the internal models approach shall be zero.
Ha a kockázattal súlyozott kitettségértékeket a belső modell módszere szerint számítják ki, a részvényjellegű kitettségek várható veszteségértéke nulla.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:
A vásárolt követelés felhígulási kockázatával összefüggő várható veszteségértékeket az alábbi képletek szerint kell kiszámítani:
Treatment of expected loss amounts
A várható veszteségértékek kezelése