natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The qualifying standards relating to external data are the following:
A külső adatokra vonatkozó alkalmazási követelmények a következők:
an institution's operational risk measurement system shall use relevant external data, especially when there is reason to believe that the institution is exposed to infrequent, yet potentially severe, losses.
az intézmény működési kockázatának mérésére szolgáló rendszerének megfelelő külső adatokat kell használnia, különösen akkor, ha okkal feltételezhető, hogy a hitelintézet ritkán előforduló, de potenciálisan súlyos veszteségeknek van kitéve.
An institution shall have a systematic process for determining the situations for which external data shall be used and the methodologies used to incorporate the data in its measurement system;
Az intézménynek szisztematikus eljárással kell rendelkeznie azon helyzetek meghatározására, melyek esetében külső adatokat kell használni, valamint az adatoknak a mérési rendszerébe történő integrálására szolgáló módszerek meghatározására;
an institution shall regularly review the conditions and practices for external data and shall document them and subject them to periodic independent review.
az intézményeknek rendszeresen felül kell vizsgálniuk, dokumentálniuk kell és rendszeres független felülvizsgálatnak kell alávetniük a külső adatok alkalmazására vonatkozó feltételeket és gyakorlatokat.
An institution shall use scenario analysis of expert opinion in conjunction with external data to evaluate its exposure to high severity events.
Az intézménynek szakértői véleményen alapuló forgatókönyv-elemzés és külső adatok együttes használatával kell értékelnie a nagyon súlyos eseményekkel szembeni kitettségét.
Over time, the institution shall validate and reassess such assessments through comparison to actual loss experience to ensure their reasonableness.
Ezeket az értékeléseket az intézménynek később (megalapozottságukat biztosítandó) a ténylegesen elszenvedett veszteséggel való összehasonlítás révén újra kell értékelnie.
The qualifying standards relating to business environment and internal control factors are the following:
Az üzleti környezetre és a belső kontroll tényezőkre vonatkozó alkalmazási követelmények a következők:
an institution's firm-wide risk assessment methodology shall capture key business environment and internal control factors that can change the institutions operational risk profile;
az intézmény egész vállalatra kiterjedő kockázatértékelési módszereinek meg kell ragadniuk azokat a kulcsfontosságú üzleti környezettel kapcsolatos és belső kontroll tényezőket, melyek módosíthatják az intézmény működési kockázati profilját;
an institution shall justify the choice of each factor as a meaningful driver of risk, based on experience and involving the expert judgment of the affected business areas;
az egyes tényezők lényeges kockázati tényezőként történő kiválasztását az intézményeknek a tapasztalatokra alapozva, valamint az érintett üzletágak szakértőinek értékelése alapján kell megindokolniuk;
an institution shall be able to justify to competent authorities the sensitivity of risk estimates to changes in the factors and the relative weighting of the various factors.
az intézményeknek tudniuk kell igazolni az illetékes hatóságok felé a kockázati becsléseknek a tényezők változásaival és a különböző tényezők relatív súlyozásnak változásaival szembeni érzékenységét.
In addition to capturing changes in risk due to improvements in risk controls, an institution's risk measurement framework shall also capture potential increases in risk due to greater complexity of activities or increased business volume;
A kockázati kontroll funkció javulásának köszönhetően a kockázatok változásásának megragadásán kívül az intézmény kockázatmérési rendszerének meg kell ragadnia a tevékenységek összetettségének vagy az üzleti forgalom növekedéséből adódó potenciális kockázatnövekedést is;
an institution shall document its risk measurement framework and shall subject it to independent review within the institution and by competent authorities.
az intézménynek dokumentálnia kell kockázatmérési rendszerét, és mind az intézményen belüli, mind az illetékes hatóságok általi független felülvizsgálatnak kell alávetni.
Over time, an institution shall validate and reassess the process and the outcomes through comparison to actual internal loss experience and relevant external data.
A folyamatot és az eredményeket az intézménynek később a tényleges belső veszteséggel és releváns külső adatokkal való összehasonlítás révén kell validálni és újraértékelni.
Impact of insurance and other risk transfer mechanisms
A biztosítás és más kockázat-átruházási mechanizmusok hatása
The competent authorities shall permit institutions to recognise the impact of insurance subject to the conditions set out in paragraphs 2 to 5 and other risk transfer mechanisms where the institution can demonstrate that a noticeable risk mitigating effect is achieved.
Az illetékes hatóságoknak a (2)–(5) bekezdésekben meghatározott feltételek teljesülése esetén engedélyezik az intézményeknek, hogy elismerjék a biztosítás vagy más olyan kockázat-átruházási mechanizmus hatását, amelyben az intézmény igazolni tudja a mérhetőkockázatcsökkentő hatás meglétét.
The insurance provider shall be authorised to provide insurance or re-insurance and shall have a minimum claims paying ability rating by an ECAI which has been determined by EBA to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to institutions under Title II, Chapter 2.
A biztosítást nyújtónak jogosultnak kell lennie biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtására, és kárigény-kifizetési képességére egy külső hitelminősítő intézetnek legalább olyan minősítésével rendelkezik, amelyet az EBH a II. cím 2. fejezetében említett, az intézményekkel szembeni kitettségek kockázati súlyozásával kapcsolatos szabályok alapján 3. vagy magasabb fokozatú hitelminőségi besoroláshoz tartozóként határozott meg.
The insurance and the institutions' insurance framework shall meet all the following conditions:
A biztosításnak és az intézmény biztosítási keretrendszerének meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
The methodology for recognising insurance shall capture all the following elements through discounts or haircuts in the amount of insurance recognition:
A biztosítás elismerésére használt módszerekben a következő elemek mindegyikét számításba kell venni a biztosítás elismert összegének diszkontálása vagy csökkentése révén:
the policy's cancellation terms, where less than one year;
a kötvény felmondási ideje, ha az rövidebb egy évnél;
the uncertainty of payment as well as mismatches in coverage of insurance policies.
a kifizetés bizonytalansága, valamint a biztosítási kötvények által nyújtott fedezet és a kockázati kitettség köztti eltérések.
The reduction in own funds requirements from the recognition of insurances and other risk transfer mechanisms shall not exceed 20 % of the own funds requirement for operational risk before the recognition of risk mitigation techniques.
A biztosítások és egyéb kockázat-átruházási mechanizmusok elismeréséből adódó követelménycsökkentés nem haladhatja meg a működési kockázati tőkekövetelmény kockázatcsökkentési módszerek alkalmazása előtti értékének 20 %-át.
Loss event type classification
A veszteséget okozó események kategóriái
The loss events types referred to in point (b) of Article 322(3) are the following:
A veszteséget okozó eseményeknek a 322. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett típusai a következők: 3.
Event-Type Category
Eseménykategória
Losses due to acts of a type intended to defraud, misappropriate property or circumvent regulations, the law or company policy, excluding diversity/discrimination events, which involves at least one internal party
Csalásra, a vagyon hűtlen kezelésére, a jogszabályok vagy a vállalati szabályok kijátszására irányuló, legalább egy belső fél közreműködésével történő szándékos tevékenységből adódó veszteségek, a hátrányos megkülönböztetésből vagy szociális és kulturális különbségekből adódó veszteségek kivételével.
Employment Practices and Workplace Safety
Munkáltatói gyakorlat és munkahelyi biztonság
Losses arising from acts inconsistent with employment, health or safety laws or agreements, from payment of personal injury claims, or from diversity/discrimination events
A foglalkoztatási, egészségügyi vagy munkahelyi biztonsági jogszabályokkal vagy megállapodásokkal össze nem egyeztethető cselekményekből, a személyi sérüléssel kapcsolatos kártérítések megfizetéséből vagy a diverzitással/megkülönböztetéssel összefüggő eseményekból adódó veszteségek.
Business disruption and system failures
Üzletmenet fennakadása és rendszerhiba
Losses from failed transaction processing or process management, from relations with trade counterparties and vendors
Hibás ügyletfeldolgozásból vagy folyamatkezelésből, valamint a kereskedelmi ügyfelekkel és beszállítókkal fenntartott kapcsolatokból adódó veszteségek
OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR MARKET RISK
A PIACI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE 1.
Allowances for consolidated requirements
Konszolidált követelményekre vonatkozó engedmények
Institutions may apply paragraph 1 only subject to the permission of the competent authorities, which shall be granted if all of the following conditions are met:
Az intézmények csak akkor alkalmazhatják az (1) bekezdésben foglaltakat, ha ezt az illetékes hatóságok engedélyezik – ennek feltétele, hogy a következő kritériumok mindegyike teljesüljön:
there is a satisfactory allocation of own funds within the group;
a csoporton belül a szavatolótőke megoszlása megfelelő;
the regulatory, legal or contractual framework in which the institutions operate is such as to guarantee mutual financial support within the group.
azok a szabályozási, jogszabályi vagy szerződéses keretek, amelyek között az intézmények működnek, garantálják a csoporton belüli kölcsönös pénzügyi támogatást.
General provisions and specific instruments
Általános rendelkezések és egyedi eszközök
The institution's own funds requirement for position risk shall be the sum of the own funds requirements for the general and specific risk of its positions in debt and equity instruments.
Az intézmény pozíciókockázathoz kapcsolódó tőkekövetelménye a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok tekintetében meglévő pozícióihoz kapcsolódó általános és egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmények összege.
Securitisation positions in the trading book shall be treated as debt instruments.
A kereskedési könyvben szereplő értékpapírosítási pozíciókat hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként kell kezelni.
The absolute value of the excess of an institution's long (short) positions over its short (long) positions in the same equity, debt and convertible issues and identical financial futures, options, warrants and covered warrants shall be its net position in each of those different instruments.
Az intézmény hosszú (rövid) pozícióinak a rövid (hosszú) pozícióihoz képest ugyanabból a részvényből, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból, átváltható értékpapírból, azonos tőzsdei határidős ügyletből, opcióból, opciós utalványból és fedezett opciós utalványból fennálló többletének abszolút értéke a különböző eszközönkénti nettó pozíció.
In calculating the net position, positions in derivative instruments shall be treated as laid down in Articles 328 to 330.
A nettó pozíció kiszámítása során a származtatott eszközök tekintetében fennálló pozíciókat a 328–330. cikkben foglaltak szerint kell kezelni.
Institutions' holdings of their own debt instruments shall be disregarded in calculating specific risk capital requirements under Article 336.
Az egyedi kockázat 336. cikk szerinti tőkekövetelményének kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni az intézmények tulajdonában lévő, hitelviszonyt megtestesítő saját kibocsátású értékpapírokat.
No netting shall be allowed between a convertible and an offsetting position in the instrument underlying it, unless the competent authorities adopt an approach under which the likelihood of a particular convertible's being converted is taken into account or require an own funds requirement to cover any loss which conversion might entail.
Nem engedhető meg a nettósítás az átváltható értékpapír és az annak alapjául szolgáló eszköz kiegyenlítő pozíciója között, hacsak az illetékes hatóságok nem fogadnak el olyan módszert, amelynek értelmében egy adott átváltható értékpapír átváltásának valószínűsége figyelembe vehető, vagy nem írnak elő olyan tőkekövetelményt, amely fedezi az átváltással járó esetleges veszteségeket.
Such approaches or own funds requirements shall be notified to EBA.
E módszereket vagy az illetékes hatóság által előírt tőkekövetelményt be kell jelenteni az EBH-nak.
All net positions, irrespective of their signs, shall be converted on a daily basis into the institution's reporting currency at the prevailing spot exchange rate before their aggregation.
A nettó pozíciókat összesítésük előtt – előjelüktől függetlenül – naponta át kell váltani az aktuális azonnali (spot) árfolyamon az intézmény beszámolója szerinti pénznemre.
Interest rate futures and forwards
Tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős kamatláb-ügyletek
Interest-rate futures, forward-rate agreements (FRAs) and forward commitments to buy or sell debt instruments shall be treated as combinations of long and short positions.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételére vagy eladására szóló határidős tőzsdei kamatlábügyleteket, határidős kamatláb-megállapodásokat (FRA) és határidős kötelezettségvállalásokat úgy kell tekinteni, mint a hosszú és rövid pozíciók kombinációját.
Thus a long interest-rate futures position shall be treated as a combination of a borrowing maturing on the delivery date of the futures contract and a holding of an asset with maturity date equal to that of the instrument or notional position underlying the futures contract in question.
Így a hosszú határidős kamatláb pozíciót úgy kell tekinteni, mint egy a határidős szerződés teljesítési határidejének napján lejáró kapott kölcsön és egy olyan eszköztartásának kombinációját, amelynek lejárati napja megegyezik az adott határidős szerződés alapjául szolgáló pénzügyi instrumentum vagy elvi pozíció lejárati napjával.
Both the borrowing and the asset holding shall be included in the first category set out in Table 1 in Article 336 in order to calculate the own funds requirement for specific risk for interest-rate futures and FRAs.
Mind a kölcsönügyletnek, mind a tartott eszköznek szerepelnie kell a 336. cikk 1. táblázatában feltüntetett első kategóriában annak érdekében, hogy a határidős tőzsdei kamatlábügyletek és az FRA-k egyedi kockázatához kapcsolódó tőkekövetelmény kiszámítható legyen.
For the purposes of this Article, 'long position' means a position in which an institution has fixed the interest rate it will receive at some time in the future, and 'short position' means a position in which it has fixed the interest rate it will pay at some time in the future.
E cikk alkalmazásában a hosszú pozíció olyan pozíció, amelyben az intézmény rögzítette azt a kamatlábat, amelyet a jövőben valamikor kapni fog, a rövid pozíció pedig olyan pozíció, amelyben azt a kamatlábat rögzítette, amelyet valamikor a jövőben fizetni fog.
Options and warrants on interest rates, debt instruments, equities, equity indices, financial futures, swaps and foreign currencies shall be treated as if they were positions equal in value to the amount of the underlying instrument to which the option refers, multiplied by its delta for the purposes of this Chapter.
A kamatlábakhoz, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz, részvényekhez, részvényindexekhez, pénzügyi határidős ügyletekhez, csereügyletekhez és devizához kapcsolódó opciókat és opciós utalványokat e fejezet alkalmazásában úgy kell tekinteni, mintha azok értéküket tekintve az opció alapjául szolgáló pénzügyi instrumentumok összegével azonos pozíciók lennének, megszorozva a hozzájuk tartozó delta tényezővel.
Institutions shall adequately reflect other risks, apart from the delta risk, associated with options in the own funds requirements.
Az intézményeknek a delta kockázat mellett az opciókhoz kapcsolódó más kockázatokat is megfelelő módon meg kell jeleníteniük a tőkekövetelményben.
Before the entry into force of the technical standards referred to in paragraph 3, competent authorities may continue to apply the existing national treatments, where the competent authorities have applied those treatments before 31 December 2013.
A (3) bekezdésben említett technikai standardok hatálybalépése előtt az intézmények folytathatják az érvényben lévő nemzeti rendelkezések alkalmazását, amennyiben az illetékes hatóságok 2013. december 31. előtt azokat a rendelkezéseket alkalmazták.
Interest rate risk on derivative instruments
Származtatott eszközök kamatkockázata
Institutions which do not use models under paragraph 1 may, treat as fully offsetting any positions in derivative instruments covered in Articles 328 to 330 which meet the following conditions at least:
Azok az intézmények, amelyek nem az (1) bekezdés szerinti modelleket alkalmazzák, teljes mértékben kiegyenlítőként kezelhetik azokat a 328–330. cikk szerinti származtatotteszköz-pozíciókat, amelyek megfelelnek legalább a következő feltételeknek:
the positions are of the same value and denominated in the same currency;
a pozíciók azonos értékűek és ugyanazon a pénznemben denomináltak;
For institutions which apply the IRB Approach to the exposure class of which the issuer of the debt instrument forms part, to qualify for a risk weight under the Standardised Approach for credit risk as referred to in paragraph 1, the issuer of the exposure shall have an internal rating with a PD equivalent to or lower than that associated with the appropriate credit quality step under the Standardised Approach.
Ahhoz, hogy azon intézmények, amelyek a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazzák arra a kitettségi osztályra, amelyhez a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója tartozik, a hitelkockázat (1) bekezdésben említett sztenderd módszere szerinti kockázati súlyhoz legyenek rendelhetők, a kitettség kibocsátójának belső minősítés szerinti nemteljesítési valószínűsége legfeljebb akkora lehet, mint a sztenderd módszer alapján a megfelelő hitelminőségi besoroláshoz tartozó nemteljesítési valószínűség.
Institutions may calculate the specific risk requirements for any bonds that qualify for a 10 % risk weight in accordance with the treatment set out in Article 129(4), (5) and (6) as half of the applicable specific risk own funds requirement for the second category in Table 1.
Azon kötvények esetében, amelyekhez a 129. cikk (4), (5) és (6) bekezdésében meghatározott eljárásszerint 10 %-os kockázati súly rendelhető, az intézmények az egyedi kockázati követelményeket az 1. táblázat második kategóriájára alkalmazandó, egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény feleként számíthatják ki.
Other qualifying items are:
Egyéb beszámítható tételek:
long and short positions in assets for which a credit assessment by a nominated ECAI is not available and which meet all of the following conditions:
olyan eszközökhöz kapcsolódó hosszú és rövid pozíciók, amelyekhez nem áll rendelkezésre kijelölt külső hitelminősítő intézet által kiállított hitelminősítés, és amelyek a következő feltételek mindegyikének megfelelnek:
they are considered by the institution concerned to be sufficiently liquid;
i. azokat az adott intézmény kellően likvideknek minősíti;
Except for securitisation positions treated in accordance with Article 338(4), the institution shall sum its weighted positions resulting from the application of this Article (regardless of whether they are long or short) in order to calculate its own funds requirement against specific risk.
Az intézménynek az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény kiszámításához – a 338. cikk (4) bekezdése szerint kezelt értékpapírosítási pozíciók kivételével – összegeznie kell az e cikk alkalmazásából eredő súlyozott pozícióit (tekintet nélkül arra, hogy azok hosszúak vagy rövidek-e).
By way of derogation from the second subparagraph of paragraph 3, for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions and its weighted net short positions.
A (3) bekezdés második albekezdésétől eltérően, a 2014. december 31-én záruló átmeneti időszakban az intézménynek külön kell összegeznie a súlyozott nettó hosszú pozícióit és a súlyozott nettó rövid pozícióit.
The larger of those sums shall constitute the specific risk own funds requirement.
Az említett összegek közül a nagyobb képezi az egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelményt.
The institution shall, however, quarterly report to the competent authority of the home Member State the total sum of its weighted net long and net short positions, broken down by types of underlying assets.
Az intézménynek mindazonáltal negyedévente jelentenie kell a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak a nettó hosszú és nettó rövid pozícióinak teljes összegét, az alapul szolgáló eszközök típusai szerinti bontásban.
Where an originator institution of a traditional securitisation does not meet the conditions for significant risk transfer in Article 243, it shall include in the calculation of the own funds requirement under this Article the securitised exposures instead of its securitisation positions from this securitisation.
Amennyiben egy hagyományos értékpapírosításban az azt kezdeményező intézmény nem teljesíti a jelentős kockázat-átruházás 243. cikk szerinti feltételeit, a tőkekövetelmény e cikk alapján való kiszámításakor az adott értékpapírosításból származó pozíciói helyett az abból eredő értékpapírosított kitettségeket kell beszámítania.
Where an originator institution of a synthetic securitisation does not meet the conditions for significant risk transfer in Article 244, it shall include in the calculation of the own funds requirement under this Article the securitised exposures from this securitisation, but not any credit protection obtained for the securitised portfolio.
Amennyiben egy szintetikus értékpapírosításban az azt kezdeményező intézmény nem teljesíti a jelentős kockázat-átruházás 244. cikk szerinti feltételeit, a tőkekövetelmény e cikk alapján való kiszámításakor be kell számítania az adott értékpapírosításból eredő értékpapírosított kitettségeket, az értékpapírosított portfólióra vásárolt hitelkockázati fedezetet azonban nem.
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
A korrelációkereskedési portfólió tőkekövetelménye
The correlation trading portfolio shall consist of securitisation positions and n-th-to-default credit derivatives that meet all of the following criteria:
A korrelációkereskedési portfólió azon értékpapírosítási pozíciókból és azon, az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákból áll, amelyek az alábbi kritériumok mindegyikének megfelelnek:
the positions are neither re-securitisation positions, nor options on a securitisation tranche, nor any other derivatives of securitisation exposures that do not provide a pro-rata share in the proceeds of a securitisation tranche;
a pozíciók nem újra-értékpapírosítási pozíciók, nem valamely értékpapírosítási ügyletrész-sorozatra vonatkozó opciók és nem olyan értékpapírosítási kitettségek származtatott eszközei, amelyek valamely értékpapírosítási ügyletrész-sorozat bevételében nem képeznek arányos részt;
all reference instruments are either of the following:
minden referencia-instrumentum az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:
single-name instruments, including single-name credit derivatives, for which a liquid two-way market exists;
i. olyan, egy alaptermékes instrumentumok, ideértve az egy alaptermékes hitelderivatívákat is, amelyek esetében likvid kétirányú piac áll fenn;
commonly-traded indices based on those reference entities.
e referenciaeszközökön alapuló, általánosan forgalomban lévő indexek.