natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Debt securities which would receive a 100 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Olyan, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek a hitelkockázat sztenderd módszere szerint 100 %-os kockázati súlyt kapnának.
Debt which would receive a 150 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Olyan, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek a hitelkockázat sztenderd módszere szerint 150 %-os kockázati súlyt kapnának.
their investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
befektetési minősítésük az intézmény megítélése szerint legalább egyenértékű az 1. táblázat második sorában említett eszközökével;
long and short positions in assets issued by institutions subject to the own funds requirements set out in this Regulation which are considered by the institution concerned to be sufficiently liquid and whose investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
hosszú és rövid pozíciók, amelyek az e rendeletben megállapított szavatolótőke-megfelelési követelmények alá tartozó intézmények által kibocsátott eszközökhöz kapcsolódnak, és amelyeket az érintett intézmények megfelelően likvidnek minősítenek, valamint amelyek befektetési minősége az intézmények megítélése szerint legalább egyenértékű az 1. táblázat második sorában említett eszközökével;
securities issued by institutions that are deemed to be of equivalent, or higher, credit quality than those associated with credit quality step 2 under the Standardised Approach for credit risk of exposures to institutions and that are subject to supervisory and regulatory arrangements comparable to those under this Regulation and Directive 2013/36/EU.
intézmények által kibocsátott olyan értékpapírok, amelyek hitelminősége az intézményekkel szembeni kitettség hitelkockázatára alkalmazott sztenderd módszer szerint egyenlőnek vagy magasabbnak minősül a hitelminőségi besorolás 2. fokozatához tartozó hitelminőségnél, és amelyekre az e rendeletben és a2013/36/EU irányelvben előírtakhoz hasonló szabályozási és felügyeleti előírások vonatkoznak.
Institutions that make use of point (a) or (b) shall have a documented methodology in place to assess whether assets meet the requirements in those points and shall notify this methodology to the competent authorities.
Azon intézményeknek, amelyek élnek az a) vagy b) pont adta lehetőséggel, dokumentált módszertannal kell rendelkezniük annak értékelésére, hogy az eszközök megfelelnek-e az említett pontokban meghatározott követelményeknek, és e módszertanról tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat.
Own funds requirement for securitisation instruments
Az értékpapírosított eszközök tőkekövetelménye
For instruments in the trading book that are securitisation positions, the institution shall weight with the following its net positions as calculated in accordance with Article 327(1):
Az intézménynek a kereskedési könyvben levő értékpapírosítási pozíciót jelentő eszközök tekintetében a 327. cikk (1) bekezdése szerint kiszámított nettó pozíciókat az alábbiaknak megfelelően kell súlyoznia:
for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Standardised Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3;
az olyan értékpapírosítási pozícióknál, amelyek az érintett hitelintézet nem kereskedési könyvében a hitelkockázat sztenderd módszere alá tartoznának, a II. cím 5. fejezet 3. szakaszában meghatározott sztenderd módszer szerint számított kockázati súly 8 %-a;
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Internal Ratings Based Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3.
az olyan értékpapírosítási pozícióknál, amelyek az érintett hitelintézet nem kereskedési könyvében a belső minősítési módszer alá tartoznának, a II. cím 5. fejezet 3. szakaszában meghatározott belső minősítésen alapuló módszer szerint számított kockázati súly 8 %-a.
The Supervisory Formula Method set out in Article 262 may be used where the institution can produce estimates of PD, and where applicable exposure value and LGD as inputs into the Supervisory Formula Method in accordance with the requirements for the estimation of those parameters under the Internal Ratings Based Approach in accordance with Title II, Chapter 3.
A 262. cikkben meghatározott felügyeleti képlet módszer akkor alkalmazható, ha az intézmény a II. cím 3. fejezetével összhangban becslést tud adni a felügyeleti képlet módszer bemeneti adataira: a nemteljesítés valószínűségére (PD) és adott esetben a kitettségértékre, valamint a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) a belső minősítésen alapuló módszer e tényezőkre meghatározott becslési követelményeinek megfelelően.
An institution other than an originator institution that could apply it for the same securitisation position in its non-trading book may only use that method subject to permission by the competent authorities, which shall be granted where the institution fulfils the condition in the first subparagraph.
A módszert olyan intézmény, amely nem kezdeményező, csak az illetékes hatóságok engedélyével használhatja – az engedélyt meg kell adni, ha az intézmény teljesíti az első albekezdésben szereplő feltételeket; a kezdeményező intézmény alkalmazhatja a módszert ugyanazon értékpapírosítási pozíciójára nem kereskedési könyvében.
Estimates of PD and LGD as inputs to the Supervisory Formula Method may alternatively also be determined based on estimates that are derived from an IRC approach of an institution that has been granted permission to use an internal model for specific risk of debt instruments.
A felügyeleti képlet módszer bemeneti adatát képező, a PD-re és az LGD-re vonatkozó becslések alternatívaként meghatározhatók valamely intézmény járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázatra vonatkozó (IRC) módszeréből nyert becslések alapján, amennyiben az adott intézmény engedélyt kapott a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyedi kockázatára vonatkozó belső modell használatára.
The latter alternative may be used only subject to permission by the competent authorities, which shall be granted if those estimates meet the quantitative requirements for the Internal Ratings Based Approach set out in Title II, Chapter 3.
Ez utóbbi, alternatív számítási módszer csak az illetékes hatóságok engedélyének függvényében alkalmazható – az engedélyt meg kell adni, ha a becslések megfelelnek a belső minősítésen alapuló módszer II. cím 3. fejezetében meghatározott mennyiségi követelményeinek.
In accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, EBA shall issue guidelines on the use of estimates of PD and LGD as inputs when those estimates are based on an IRC approach.
Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban az EBH iránymutatást bocsát ki az IRC-módszeren alapuló PD- és LGD-becslések bemeneti adatként való felhasználásáról.
For securitisation positions that are subject to an additional risk weight in accordance with Article 407, 8 % of the total risk weight shall be applied.
A 407 cikkel összhangban kiegészítő kockázati súly tárgyát képező értékpapírosítási pozíciók esetében a teljes kockázati súly 8 %-át kell alkalmazni.
An institution shall determine the larger of the following amounts as the specific risk own funds requirement for the correlation trading portfolio:
Az intézményeknek az alábbiak közül a nagyobbikat kell meghatározniuk a korrelációkereskedési portfólió egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelményeként:
the total specific risk own funds requirement that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio;
az összes egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény, amely a korrelációkereskedési portfóliónak csak a nettó hosszú pozícióira vonatkozna;
the total specific risk own funds requirement that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.
az összes egyedi kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény, amely a korrelációkereskedési portfóliónak csak a nettó rövid pozícióira vonatkozna.
Maturity-based calculation of general risk
Az általános kockázat lejárati alapú számítása
In order to calculate own funds requirements against general risk all positions shall be weighted according to maturity as explained in paragraph 2 in order to compute the amount of own funds required against them.
Az általános kockázathoz kapcsolódó tőkekövetelmény kiszámításához minden pozíciót a (2) bekezdésben kifejtetteknek megfelelően, lejárat szerint kell súlyozni, hogy kiszámítható legyen az ellensúlyozásukhoz szükséges szavatolótőke összege.
This requirement shall be reduced when a weighted position is held alongside an opposite weighted position within the same maturity band.
A tőkekövetelményt csökkenteni kell a súlyozott pozícióval azonos lejárati sávon belüli, ellentétes előjelű súlyozott pozíció esetén.
A reduction in the requirement shall also be made when the opposite weighted positions fall into different maturity bands, with the size of this reduction depending both on whether the two positions fall into the same zone, or not, and on the particular zones they fall into.
Ezenkívül akkor is csökkenteni kell a tőkekövetelményt, ha az ellentétesen súlyozott pozíciók más lejárati sávokba esnek; ekkor a csökkentés mértéke függ mind attól, hogy a két pozíció ugyanabba a zónába esik-e, mind pedig attól, hogy pontosan melyik zónába esnek.
The institution shall assign its net positions to the appropriate maturity bands in column 2 or 3, as appropriate, in Table 2 in paragraph 4.
Az intézményeknek a (4) bekezdésben szereplő 2. táblázat 2., illetve 3. oszlopában található megfelelő lejárati sávokba kell besorolniuk a nettó pozícióikat.
It shall do so on the basis of residual maturity in the case of fixed-rate instruments and on the basis of the period until the interest rate is next set in the case of instruments on which the interest rate is variable before final maturity.
A besorolást rögzített kamatozású értékpapírok esetében a hátralévő futamidő alapján, míg változó kamatozású értékpapírok esetén a kamatláb következő rögzítéséig tartó időszak alapján kell elvégezni.
The institution shall compute the totals of the unmatched weighted long positions for the bands included in each of the zones in Table 2 in order to derive the unmatched weighted long position for each zone.
Az intézményeknek a 2. táblázat mindegyik sávjában ki kell számítaniuk az oda tartozó zónákban szereplő kiegyenlítetlen súlyozott hosszú pozíciók összegét annak érdekében, hogy ebből megkapják az egyes zónák kiegyenlítetlen súlyozott hosszú pozícióit.
Similarly, the sum of the unmatched weighted short positions for each band in a particular zone shall be summed to compute the unmatched weighted short position for that zone.
Hasonlóképpen, az egyes sávokban szereplő kiegyenlítetlen súlyozott rövid pozíciók összegeit össze kell adniuk az adott zónában, hogy ebből kiszámítsák a kiegyenlítetlen súlyozott rövid pozíciót arra a zónára vonatkozóan.
That part of the unmatched weighted long position for a given zone that is matched by the unmatched weighted short position for the same zone shall be the matched weighted position for that zone.
Az adott sávban a kiegyenlítetlen súlyozott hosszú pozíciónak az a része, amelyet az ugyanarra a zónára vonatkozó kiegyenlítetlen súlyozott rövid pozícióval állítanak szembe, az adott zóna kiegyenlített súlyozott pozíciója.
That part of the unmatched weighted long or unmatched weighted short position for a zone that cannot be thus matched shall be the unmatched weighted position for that zone.
A kiegyenlítetlen súlyozott hosszú vagy kiegyenlítetlen súlyozott rövid pozíciónak az a része, amelyet nem lehet ilyen módon egymással szembeállítani, az adott zóna kiegyenlítetlen súlyozott pozíciója. 2.
Maturity band
Hátralévő futamidőre vonatkozó sávok
Weighting (in %)
Súlyozás (%-ban)
Assumed interest rate change (in %)
Becsült kamatlábváltozás (%-ban)
> 20 years
> 20 év > 10,6 ≤ 12,0 év 6,00 0,60 > 12,0 ≤ 20,0 év 8,00 0,60 > 20 év
The amount of the unmatched weighted long or short position in zone one which is matched by the unmatched weighted short or long position in zone two shall then be the matched weighted position between zones one and two.
Az első zónában található kiegyenlítetlen súlyozott hosszú (rövid) pozíció összegét a második zónában található kiegyenlítetlen rövid (hosszú) pozícióval szembeállítva kapjuk meg az első és a második zóna közötti kiegyenlített súlyozott pozíciót.
The same calculation shall then be undertaken with regard to that part of the unmatched weighted position in zone two which is left over and the unmatched weighted position in zone three in order to calculate the matched weighted position between zones two and three.
Ugyanezt a számítást kell elvégezni a második sáv kiegyenlítetlen súlyozott pozíciója fennmaradó részének és a harmadik sávban található kiegyenlítetlen súlyozott pozíciónak a figyelembevételével a második és harmadik sáv közötti kiegyenlített súlyozott pozíció kiszámításához.
The institution may reverse the order in paragraph 5 so as to calculate the matched weighted position between zones two and three before calculating that position between zones one and two.
Az intézmény megfordíthatja az (5) bekezdésbeli sorrendet úgy, hogy először a második és a harmadik zóna közötti kiegyenlített súlyozott pozíciót számítja ki, majd csak ezt követően az első és a második zóna közöttit.
The remainder of the unmatched weighted position in zone one shall then be matched with what remains of that for zone three after the latter's matching with zone two in order to derive the matched weighted position between zones one and three.
Az első zónában fennmaradó kiegyenlítetlen súlyozott pozíciót a harmadik zónára megmaradóval kell szembeállítani, miután ez utóbbit egyeztették a második zónával a második és a harmadik zóna közötti kiegyenlített súlyozott pozíció kiszámítása érdekében.
Residual positions, following the three separate matching calculations in paragraphs 5, 6 and 7 shall be summed.
Az (5), (6) és (7) bekezdésben foglalt három különböző kiegyenlítő számítást követően a maradványpozíciókat össze kell adni.
The institution's own funds requirement shall be calculated as the sum of:
Az intézmény tőkekövetelményét az alábbi értékek összeadásával kell kiszámítani:
10 % of the sum of the matched weighted positions in all maturity bands;
az összes lejárati sáv kiegyenlített súlyozott pozíciói összegének 10 %-a;
40 % of the matched weighted position in zone one;
az első zóna kiegyenlített súlyozott pozíciójának 40 %-a;
30 % of the matched weighted position in zone two;
a második zóna kiegyenlített súlyozott pozíciójának 30 %-a;
30 % of the matched weighted position in zone three;
a harmadik zóna kiegyenlített súlyozott pozíciójának 30 %-a;
40 % of the matched weighted position between zones one and two and between zones two and three;
az első és második sáv, valamint a második és harmadik sáv közötti kiegyenlített súlyozott pozíciók 40 %-a;
150 % of the matched weighted position between zones one and three;
az első és a harmadik zóna közötti kiegyenlített súlyozott pozíciók 150 %-a;
Duration-based calculation of general risk
Az általános kockázat kiszámítása az átlagos hátralévő futamidő alapján
Institutions may use an approach for calculating the own funds requirement for the general risk on debt instruments which reflects duration, instead of the approach set out in Article 339, provided that the institution does so on a consistent basis.
Az intézmények a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános kockázatához kapcsolódó tőkekövetelmény kiszámításához a 339. cikkben meghatározott módszer helyett használhatnak az átlagos hátralévő futamidőn alapuló módszert, amennyiben ezt következetesen teszik.
Under the duration-based approach referred to in paragraph 1, the institution shall take the market value of each fixed-rate debt instrument and hence calculate its yield to maturity, which is implied discount rate for that instrument.
Az (1) bekezdésben említett, átlagos hátralévő futamidőn alapuló módszer szerint az intézményeknek az egyes rögzített kamatozású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok piaci értékét kell alapul venniük, és ebből kell megállapítaniuk a lejáratig számított hozamot, amely az adott értékpapír vonatkozó diszkontrátája.
In the case of floating-rate instruments, the institution shall take the market value of each instrument and hence calculate its yield on the assumption that the principal is due when the interest rate can next be changed.
A változó kamatozású értékpapírok esetében az intézményeknek minden eszköz piaci értékét kell alapul venniük, és ebből kell számítaniuk a hozamukat, feltételezve, hogy a tőkeösszeg akkor esedékes, amikor a kamatlábat legközelebb módosítani lehet.
The institution shall then calculate the modified duration of each debt instrument on the basis of the following formula:
Az intézményeknek ezután minden hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében az alábbi képlet alapján kell kiszámítaniuk a módosított átlagos hátralévő futamidőt:
modified duration = D
módosított átlagos hátralev ő futamid ő = D
D duration calculated according to the following formula:
D átlagos hátralévő futamidő (duration) a következő képlet alapján számítva:
R yield to maturity;
R a lejáratig számított hozam;
cash payment in time t;
t időpontban esedékes összeg,
M total maturity.
M a teljes futamidő
Correction shall be made to the calculation of the modified duration for debt instruments which are subject to prepayment risk.
Az előtörlesztési kockázatnak kitett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében korrigálni kell a módosított átlagos hátralévő futamidő számítását.
EBA shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines about how to apply such corrections.
Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban iránymutatást ad ki e korrekciók alkalmazási módjáról.
The institution shall then allocate each debt instrument to the appropriate zone in Table 3.
Az intézményeknek ezután mindegyik hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt be kell sorolniuk a 3. táblázat megfelelő zónáiba.
It shall do so on the basis of the modified duration of each instrument.
Ezt az egyes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok módosított futamideje alapján kell tenniük. 3.
Modified duration
Módosított átlagos hátralévő futamidő
Assumed interest (change in %)
Becsült kamatlábváltozás (%-ban)
The institution shall then calculate the duration-weighted position for each instrument by multiplying its market price by its modified duration and by the assumed interest-rate change for an instrument with that particular modified duration (see column 3 in Table 3).
Az intézményeknek ezt követően ki kell számítaniuk minden instrumentumnak a átlagos hátralévő futamidővel súlyozott pozícióját úgy, hogy az instrumentum piaci árát megszorozzák annak módosított hátralévő futamidejével és becsült kamatlábváltozásával (ld. a 3. táblázat 3. oszlopát).
The institution shall calculate its duration-weighted long and its duration-weighted short positions within each zone.
Az intézményeknek mindegyik zónában ki kell számítaniuk a átlagos hátralévő futamidővel súlyozott hosszú és az átlagos hátralévő futamidővel súlyozott rövid pozíciókat.
The amount of the former which are matched by the latter within each zone shall be the matched duration-weighted position for that zone.
Az előzőnek az az összege, amelyet az egyes zónákban az utóbbival kiegyenlítenek, az adott sáv kiegyenlített, átlagos hátralévő futamidővel súlyozott pozíciója.
The institution shall then calculate the unmatched duration-weighted positions for each zone.
Az intézményeknek ezután minden sávban ki kell számítaniuk a kiegyenlítetlen, átlagos hátralévő futamidővel súlyozott pozíciókat.
It shall then follow the procedures laid down for unmatched weighted positions in Article 339(5) to (8).
A továbbiakban pedig a 339. cikk (5)–(8) bekezdésében a kiegyenlítetlen súlyozott pozíciókra megállapított eljárásokat kell követniük.
The institution's own funds requirement shall then be calculated as the sum of the following:
Az intézmény tőkekövetelményét az alábbi értékek összeadásával kell kiszámítani:
2 % of the matched duration-weighted position for each zone;
a kiegyenlített, átlagos hátralévő futamidővel súlyozott pozíció 2 %-a minden sávban;
40 % of the matched duration-weighted positions between zones one and two and between zones two and three;
az első és második sáv, valamint a második és harmadik sáv közötti kiegyenlített, átlagos hátralévő futamidővel súlyozott pozíciók 40 %-a;
150 % of the matched duration-weighted position between zones one and three;
az első és harmadik sáv közötti kiegyenlített, átlagos hátralévő futamidővel súlyozott pozíció 150 %-a;
100 % of the residual unmatched duration-weighted positions.
a maradvány kiegyenlítetlen, átlagos hátralévő futamidővel súlyozott pozíciók 100 %-a.
Net positions in equity instruments
A tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok nettó pozíciói
The institution shall separately sum all its net long positions and all its net short positions in accordance with Article 327.
Az intézménynek a 327. cikknek megfelelően külön összegeznie kell valamennyi nettó hosszú pozícióját és valamennyi nettó rövid pozícióját.
The sum of the absolute values of the two figures shall be its overall gross position.
A két számadat abszolút értékének összege a teljes bruttó pozíció.
The institution shall calculate, separately for each market, the difference between the sum of the net long and the net short positions.
Az intézménynek minden piac vonatkozásában külön-külön ki kell számítania a nettó hosszú és a nettó rövid pozíciók összege közti különbséget.
The sum of the absolute values of those differences shall be its overall net position.
E különbségek abszolút értékének összege a teljes nettó pozíció.
EBA shall develop draft regulatory technical standards defining the term market referred to in paragraph 2.
Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a (2) bekezdésben említett „piac” kifejezés meghatározása céljából.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 31 January 2014.
Az EBH az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2014. január 31-ig benyújtja a Bizottsághoz.
Specific risk of equity instruments
A tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok egyedi kockázata
The institution shall multiply its overall gross position by 8 % in order to calculate its own funds requirement against specific risk.
Az intézménynek teljes bruttó pozícióját meg kell szoroznia 8 %-kal az egyedi kockázattal szembeni tőkekövetelmény kiszámításához.
General risk of equity instruments
A tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok általános kockázata
The own funds requirement against general risk shall be the institution's overall net position multiplied by 8 %.
Az intézmények általános kockázattal szembeni tőkekövetelménye a teljes nettó pozíció, szorozva 8 %-kal.
Stock indices
Részvényindexek
EBA shall develop draft implementing technical standards listing the stock indices for which the treatments set out in the second sentence of paragraph 4 is available.
Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben felsorolásra kerülnek azon részvényindexek, amelyek esetében a (4) bekezdés második mondatában meghatározott eljárás rendelkezésre áll.
EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 1 January 2014.
Az EBH 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottságnak az említett végrehajtás-technikai standardtervezeteket.