natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
A felülvizsgálati folyamatoknak a modell hiányosságaival kapcsolatos hibák megtalálására és mérséklésére kell irányulniuk.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
A szakértői véleménynek figyelembe kell vennie minden, a modell által figyelembe nem vett lényeges információt.
The institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Az intézménynek dokumentálnia kell a szakértői vélemény és a modell által adott eredmények együttes alkalmazásának módját.
Documentation of rating systems
A minősítési rendszerek dokumentálása
The institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Az intézményeknek dokumentálniuk kell minősítési rendszereik felépítését és működésük részleteit.
The documentation shall provide evidence of compliance with the requirements in this Section, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
A dokumentációnak bizonyítania kell az e szakaszban meghatározott követelmények teljesülését, és olyan témakörökkel kell foglalkoznia, mint a portfólió-differenciálás, a minősítési kritériumok, a ügyfelek és kitettségek minősítését végző felek felelősségi köre, a besorolási felülvizsgálatok gyakorisága, valamint a minősítési folyamatnak a vezetői ellenőrzése.
The institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Az intézménynek dokumentálnia kell, hogy milyen ésszerűségi szempontok és elemzések támasztják alá az általa kiválasztott minősítési kritériumok alkalmazását.
An institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Az intézménynek a kockázatminősítési folyamatban bekövetkező minden jelentős változást dokumentálnia kell, és az elkészített dokumentációnak elő kell segítenie a kockázatminősítési folyamatban az illetékes hatóság utolsó felülvizsgálatát követően végrehajtott változtatásokat azonosítását.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
A minősítések hozzárendelésének szervezési tényezőit – beleértve a minősítési folyamatot és a belső kontrollstruktúrát – is dokumentálni kell.
The institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and ensure consistency with the definitions set out in this Regulation.
Az intézménynek dokumentálnia kell a nemteljesítés és veszteség belsőleg használt egyedi fogalommeghatározásait, és biztosítania kell az e rendeletben meghatározott fogalmakkal való összhangjukat.
Where the institution employs statistical models in the rating process, the institution shall document their methodologies.
Ha az intézmény statisztikai modelleket alkalmaz a minősítési folyamatban, az intézménynek dokumentálnia kell ezek módszertanát.
This material shall:
A dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
provide a detailed outline of the theory, assumptions and mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
a becslések kategóriákhoz, egyéni ügyfelekhez, kitettségekhez vagy halmazokhoz (poolokhoz) rendelése elméletének, feltételezéseinek, matematikai és empirikus alapjainak, valamint a modell alapján végzett becsléshez alkalmazott adatforrás(ok)nak a részletes leírása;
establish a rigorous statistical process including out-of-time and out-of-sample performance tests for validating the model;
szigorú statisztikai folyamat meghatározása (beleértve az „out-of-time” és „out-of-sample” teljesítményteszteket is) a modell validálásához;
indicate any circumstances under which the model does not work effectively.
azon körülmények feltüntetése, amelyek között a modell nem működik hatékonyan.
An institution shall demonstrate to the satisfaction of the competent authority that the requirements of this Article are met, where an institution has obtained a rating system, or model used within a rating system, from a third-party vendor and that vendor refuses or restricts the access of the institution to information pertaining to the methodology of that rating system or model, or underlying data used to develop that methodology or model, on the basis that such information is proprietary.
Az intézménynek az illetékes hatóság számára kielégítően bizonyítani kell, hogy teljesülnek az e cikkben meghatározott követelmények, amennyiben az intézmény harmadik féltől vásárolt minősítési rendszert, vagy minősítési rendszeren belül használt modellt, és a harmadik fél elutasítja vagy korlátozza az intézmény hozzáférését a minősítési rendszer vagy modell módszertanához kapcsolódó információkhoz vagy az említett módszertan, illetve modell kidolgozásának alapjául szolgáló adatokhoz azzal az indokkal, hogy ezek védett információk.
Institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Part Eight.
Az intézményeknek a belső minősítéseikkel kapcsolatban a 8. rész követelményei szerint adatokat kell gyűjteniük és tárolniuk.
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), institutions shall collect and store:
A vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni kitettségekre vonatkozóan, valamint az olyan részvénykitettségekre vonatkozóan, amelyeknél az intézmény a 155. cikk (3) bekezdésében meghatározott PD/LGD-módszert alkalmazza, az intézményeknek az alábbi információkat kell gyűjteniük és tárolniuk:
complete rating histories on obligors and recognised guarantors;
a ügyfelek és elismert garantőtökteljes minősítéstörténete;
the dates the ratings were assigned;
a minősítési kategóriába sorolás dátumai;
the key data and methodology used to derive the rating;
a minősítés levezetéséhez használt kulcsfontosságú adatok és módszerek;
the person responsible for the rating assignment;
a minősítési besorolásért felelős személy;
the date and circumstances of such defaults;
az ilyen jellegű nemteljesítések időpontja és körülményei;
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration.
a minősítési kategóriákhoz és az átminősítéshez kapcsolódó PD-értékekkel és a realizált nemteljesítési rátákkal, valamint a minősítések közötti migrációval kapcsolatos adatok.
Institutions not using own estimates of LGDs and conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Article 161(1) and realised conversion factors to the values as set out in Article 166(8).
Azon intézményeknek, amelyek az LGD-re és a hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozóan nem alkalmaznak saját becsléseket, adatokat kell gyűjteniük és tárolniuk a tényleges LGD-értékek és a 161. cikk (1) bekezdésében meghatározott értékek, valamint a tényleges hitel-egyenértékesítési tényezők és a 166. cikk (8) bekezdésében meghatározott értékek közötti összehasonlításokról.
Institutions using own estimates of LGDs and conversion factors shall collect and store:
Az LGD-re és a hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozóan saját becsléseket alkalmazó intézményeknek az alábbiakra adatokat kell gyűjteniük és tárolniuk:
complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
az egyes minősítési kategóriákhoz kapcsolódó ügyletminősítések, az LGD-re és a hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozó becslések teljes múltbeli adatai;
the dates the ratings were assigned and the estimates were done;
a besorolások időpontja, valamint az, hogy a becslések mikor készültek;
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
az ügyletminősítés és az LGD-re és a hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozó becslések elkészítéséhez használt kulcsfontosságú adatok és módszerek;
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
az ügyletminősítési besorolást végző személy, valamint az a személy, aki az LGD-re és a hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozó becsléseket biztosította;
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
az egyes nem teljesítő kitettségekhez tartozó becsült, valamint realizált LGD-adatok és a hitel-egyenértékesítési tényezőkre vonatkozó adatok;
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/or credit derivative, for those institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD;
a garanciák vagy hitelderivatívák hitelkockázatot mérséklő hatását az LGD értékén keresztül kimutató intézmények esetében a kitettséghez tartozó LGD-értékre vonatkozó adatok egy garancia vagy hitelderivatíva hatásainak értékelése előtt és után;
data on the components of loss for each defaulted exposure.
minden egyes nem teljesítő kitettségre vonatkozóan a veszteség összetevőinek adatai.
For retail exposures, institutions shall collect and store:
A lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozóan az intézmények az alábbi adatokat kell gyűjteniük és tárolniuk:
data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
a kitettségeket kategóriákba és halmazokba (poolokba) besoroló folyamatban használt adatok;
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;
a kitettségi kategóriákhoz vagy halmazokhoz (poolokhoz) kapcsolódó, becsült PD-, LGD-értékek és hitel-egyenértékesítési tényezők adatai;
for defaulted exposures, data on the grades or pools to which the exposure was assigned over the year prior to default and the realised outcomes on LGD and conversion factor;
nem teljesítő kitettségek esetében azon kategória vagy halmaz (pool) adatai, amelybe a kitettséget a nemteljesítés előtti évben sorolták, valamint az LGD és a hitel-egyenértékesítési tényező realizáltértéke;
data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
a rulírozó lakossági kitettségek veszteségrátájára vonatkozó adatok.
Stress tests used in assessment of capital adequacy
A tőkemegfelelés értékelése során alkalmazott stressztesztek
An institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
Az intézménynek a tőkemegfelelés értékelése során alkalmazottmegbízható stressz-tesztelési eljárásokkal kell rendelkeznie.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on an institution's credit exposures and assessment of the institution's ability to withstand such changes.
A stressz-tesztelésnek magában kell foglalnia az olyan lehetséges események vagy a gazdasági feltételek olyan jövőbeli változásainak feltérképezését, amelyek kedvezőtlen hatással járhatnak az intézmény hitelkitettségeire vonatkozóan, valamint az intézménynek az ilyen változásokkal szembeni ellenálló képességének értékelését.
An institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.
Az intézménynek rendszeresen hitelkockázati stressztesztet kell végeznie, hogy értékelje egyes meghatározott feltételeknek a hitelkockázattal kapcsolatos teljes tőkekövetelményre gyakorolt hatását.
The test shall be one chosen by the institution, subject to supervisory review.
Az alkalmazandó tesztet a felügyeleti felülvizsgálat fenntartása mellett az intézmény választja meg.
The test to be employed shall be meaningful and consider the effects of severe, but plausible, recession scenarios.
Az alkalmazandó tesztnek értelmezhetőnek és ésszerűen szigorúnak kell lennie, figyelembe véve súlyos, de valószerűnek tekinthető recessziós forgatókönyvek hatását is.
An institution shall assess migration in its ratings under the stress test scenarios.
Az intézménynek értékelnie kell a stresszteszt-forgatókönyvekben foglalt feltételek következtében szükségessé vált minősítési migrációkat.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of an institution's total exposure.
A stresszteszt keretében megvizsgált portfólióknak tartalmazniuk kell az intézmény összes kitettségének túlnyomó részét.
Institutions using the treatment set out in Article 153(3) shall consider as part of their stress testing framework the impact of a deterioration in the credit quality of protection providers, in particular the impact of protection providers falling outside the eligibility criteria.
A 153. cikk (3) bekezdésében ismertetett eljárást alkalmazó intézményeknek stressztesztjeik keretébenfigyelembe kell venniük a hitelkockázattal szembeni fedezetnyújtók hitelminőségi besorolásában bekövetkező romlás hatását, és különösen azon eset következményeit, amikor a hitelkockázattal szembeni fedezetnyújtók már nem teljesítik az elismerhetőségi kritériumokat.
Risk quantification
Kockázatok számszerűsítése
Default of an obligor
Az ügyfél nemteljesítése
A default shall be considered to have occurred with regard to a particular obligor when either or both of the following have taken place:
Egy adott ügyfél nemteljesítését akkor kell megtörténtnek tekinteni, ha a következők közül valamelyik vagy mindkettő bekövetkezik:
the institution considers that the obligor is unlikely to pay its credit obligations to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries in full, without recourse by the institution to actions such as realising security;
az intézmény úgy véli, hogy az ügyfél valószínűsíthetően nem fogja teljes egészében teljesíteni hitelkötelezettségeit az intézmény, annak anyavállalata vagy valamely leányvállalata felé, hacsak az intézmény nem folyamodik visszkeresethez a biztosíték lehívása érdekében;
the obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
a ügyfeleknek az intézménnyel, anyavállalattal vagy bármely leányvállalatával szembeni jelentős hitelkötelezettsége 90 napon túl késedelmes.
Competent authorities may replace the 90 days with 180 days for exposures secured by residential or SME commercial real estate in the retail exposure class, as well as exposures to public sector entities).
Az illetékes hatóságok a lakossággal szembeni kitettségi osztályba tartozó, lakóingatlannal vagy kkv kereskedelmi célú ingatlanával biztosított kitettségek esetében, valamint a közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek esetében a 90 napos időtartamot 180 nappal helyettesíthetik.
The 180 days shall not apply for the purposes of Article 127.
A 180 napos időtartam a 127. cikk esetében nem alkalmazandó.
In the case of retail exposures, institutions may apply the definition of default laid down in points (a) and (b) of the first subparagraph at the level of an individual credit facility rather than in relation to the total obligations of a borrower.
Lakossággal szembeni kitettségeknél az intézmények a nemteljesítésnek az első albekezdés a) és b) pontjában foglalt fogalommeghatározását alkalmazhatják az egyes ügyletek szintjén, nem pedig az adott hitelfelvevő teljes kötelezettségállománya tekintetében.
The following shall apply for the purposes of point (b) of paragraph 1:
Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában:
for overdrafts, days past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation and the underlying amount is material;
folyószámlahitel esetében a késedelem azzal a nappal indul, amikor az ügyfél egy meghatározott limitettúllép, vagy olyan limitet határoztak meg számára, mely a jelenleg fennálló tartozásánál kisebb, vagy jóváhagyás nélkül hív le hitelt, és a mögöttes összeg jelentős;
for the purposes of point (a), an advised limit comprises any credit limit determined by the institution and about which the obligor has been informed by the institution;
az a) pont alkalmazásában a limit az intézmény által megállapított olyan hitelkeret, amelyről az intézmény tájékoztatja az ügyfelet;
days past due for credit cards commence on the minimum payment due date;
hitelkártyák esetében a késedelem a minimálisan törlesztendő összeg esedékességének napjával kezdődik;
materiality of a credit obligation past due shall be assessed against a threshold, defined by the competent authorities.
azt, hogy a hitelkötelezettség-teljesítési késedelem jelentősnek minősül-e, az illetékes hatóságok által meghatározott határérték alapján kell meghatározni.
This threshold shall reflect a level of risk that the competent authority considers to be reasonable;
Ez a határérték tükrözi az illetékes hatóság által elfogadhatónak tartott kockázat szintjét;
institutions shall have documented policies in respect of the counting of days past due, in particular in respect of the re-ageing of the facilities and the granting of extensions, amendments or deferrals, renewals, and netting of existing accounts.
az intézményeknek dokumentált előírásokkal kell rendelkezniük a késedelmes napok számának meghatározására vonatkozóan, különösen a hitelek újbóli elévülése, futamidő hosszabbítás, módosítás vagy fizetési halasztás biztosítása, megújítás és a meglévő számlák nettósítása tekintetében.
These policies shall be applied consistently over time, and shall be in line with the internal risk management and decision processes of the institution.
Ezeket az előírásokat mindig következetesen kell alkalmazni, és azoknak összhangban kell lenniük az intézmény belső kockázatkezelési és döntési folyamataival.
For the purpose of point (a) of paragraph 1, elements to be taken as indications of unlikeliness to pay shall include the following:
Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a nemfizetés valószínűségét jelző tényezők közé tartoznak az alábbiak:
the institution puts the credit obligation on non-accrued status;
az intézmény a hitelkötelezettség kamatait be nem folytként könyvelje el;
the institution recognises a specific credit adjustment resulting from a significant perceived decline in credit quality subsequent to the institution taking on the exposure;
az intézmény a kitettség átvétele után bekövetkező jelentős, észlelt hitelminőség-romlás nyomán egyedi hitelkiigazítást ismer el;
the institution sells the credit obligation at a material credit-related economic loss;
az intézmény a hitelkötelezettséget lényeges, hitelhez kapcsolódó gazdasági veszteséggel adja el;
the institution consents to a distressed restructuring of the credit obligation where this is likely to result in a diminished financial obligation caused by the material forgiveness, or postponement, of principal, interest or, where relevant fees.
az intézmény beleegyezik a hitelkötelezettség kényszerű átstrukturálásába, amennyiben ez előreláthatóan ahhoz vezet, hogy a pénzügyi kötelezettség a tőke, a kamat vagy adott esetben a díjak jelentős részének elengedéséből vagy azok halasztásából adódóan csökkent.
This includes, in the case of equity exposures assessed under a PD/LGD Approach, distressed restructuring of the equity itself;
Ez a PD-/LGD-módszerrel értékelt részvényjellegű kitettségek esetében magában foglalja magának a részvényjellegű kitettségnek a kényszerű átstrukturálását is.
the institution has filed for the obligor's bankruptcy or a similar order in respect of an obligor's credit obligation to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries;
az intézmény felszámolási eljárást indított vagy ehhez hasonló intézkedést tett a ügyfélnek az intézménnyel, anyavállalattal vagy bármely leányvállalatával szembeni hitelkötelezettségével kapcsolatban;
the obligor has sought or has been placed in bankruptcy or similar protection where this would avoid or delay repayment of a credit obligation to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
az ügyfél felszámolási eljárást kezdeményezett vagy hasonló védelmet igényelt, hogy ezáltal az intézménnyel, anyavállalatával vagy bármely leányvállalatával szembeni hitelkötelezettséget elkerülhesse vagy a visszafizetést elhalaszthassa.
Institutions that use external data that is not itself consistent with the definition of default laid down in paragraph 1, shall make appropriate adjustments to achieve broad equivalence with the definition of default.
Azoknak az intézményeknek, amelyek olyan külső adatokat alkalmaznak, amelyek nincs összhangban a nemteljesítésnek az (1) bekezdésben meghatározott fogalmával, megfelelő korrekciókat kell végrehajtaniuk annak érdekében, hogy azokat széleskörűen megfeleltessék a nemteljesítés fogalmának.
If the institution considers that a previously defaulted exposure is such that no trigger of default continues to apply, the institution shall rate the obligor or facility as they would for a non-defaulted exposure.
Ha az intézmény úgy tekinti, hogy egy előzőleg nem teljesítő kitettségre vonatkozóan a nemteljesítést kiváltó esemény nem érvényes többé, akkor az intézménynek az ügyfelet vagy az ügyletet teljesítő kitettségként kell minősítenie.
Where the definition of default is subsequently triggered, another default would be deemed to have occurred.
Amennyiben a nemteljesítés fogalmának megfelelő esemény a későbbiekben újra felmerül, ez újabb nemteljesítésnek tekintendő.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which a competent authority shall set the threshold referred to in paragraph 2(d).
Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki azon feltételek pontos meghatározása céljából, amelyek alapján az illetékes hatóságnak meg kell állapítania a (2) bekezdés d) pontjában említett határértéket.
EBA shall issue guidelines on the application of this Article.
Az EBH iránymutatásokat bocsát ki e cikk alkalmazására vonatkozóan.
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements:
A minősítési kategóriákhoz vagy halmazokhoz (poolokhoz) kapcsolódóparaméterek meghatározásakor az intézményeknek az alábbi követelményeket kell érvényesíteniük:
an institution's own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
az intézmény PD, LGD, hitel-egyenértékesítési tényező és EL kockázati paraméterekre vonatkozó saját becsléseinek magukban kell foglalniuk az összes relevánsadatot, információt és módszert.
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgemental considerations.
A becslések kialakításakor mind a múltbeli tapasztalatot, mind pedig empirikus bizonyítékokat fel kell használni, és azok nem alapulhatnak kizárólag szakértői megítélésen.
The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters.
A becsléseknek intuitívnakkell lenniük, és a szóban forgó kockázati paramétereket ténylegesen meghatározó tényezőkön kell alapulniuk.
The less data an institution has, the more conservative it shall be in its estimation;
Minél kevesebb adattal rendelkezik egy intézmény, annál konzervatívabbbecslést kell adnia;
an institution shall be able to provide a breakdown of its loss experience in terms of default frequency, LGD, conversion factor, or loss where EL estimates are used, by the factors it sees as the drivers of the respective risk parameters.
az intézménynek képesnek kell lennie az elszenvedett veszteséget a nemteljesítés gyakorisága, az LGD értéke, a hitel-egyenértékesítési tényező vagy – amennyiben EL-becsléseket alkalmaznak – a veszteség vonatkozásában felbontani azon tényezők szerint, amelyeket a megfelelő kockázati paramétereket meghatározó tényezőinek tekint.