natgillin/translations-raw huggingface dataset:
repayment of draws on the facility shall not be subordinated to the claims of investors other than to claims arising in respect of interest rate or currency derivative contracts, fees or other such payments, nor be subject to waiver or deferral;
a lehívott hitelkeret visszafizetése nem lehet alárendelve a befektetők követeléseinek, kivéve a származtatott kamatláb- vagy devizaügyletekből, díjakból vagy egyéb ilyen jellegű követelésekből adódó kifizetéseket, és nem tartozhat fizetés alóli mentesítés vagy fizetési halasztás hatálya alá;
it shall not be possible for the facility to be drawn after all applicable credit enhancements from which the liquidity facility would benefit are exhausted;
a likviditási hitelkeretet nem lehet lehívni a likviditási hitelkeretet támogató, összes hitelminőség-javítási lehetőség kimerítetését követően;
the facility shall include a provision that results in an automatic reduction in the amount that can be drawn by the amount of exposures that are in default, where 'default' has the meaning given to it under Chapter 3, or where the pool of securitised exposures consists of rated instruments, that terminates the facility if the average quality of the pool falls below investment grade.
a likviditási ügylet olyan rendelkezést tartalmaz, amelynek értelmében a lehívható összeg automatikusan csökken a nem teljesítő kitettségek összegével – ahol is a nemteljesítés a 3. fejezetnek megfelelően értelmezendő –, vagy, ha az értékpapírosított kitettségek halmaza minősítéssel rendelkező eszközökből áll, amelynek értelmében a likviditási hitelkeret megszűnik, ha a halmaz átlagos minősége a befektetési fokozatú minősítés alá csökken.
The risk weight to be applied shall be the highest risk weight that would be applied to any of the securitised exposures under Chapter 2 by an institution holding the exposures.
Az alkalmazandó kockázati súly az a legmagasabb kockázati súly, amelyet a kitettségeket birtokló intézmény a 2. fejezet alapján az értékpapírosított kitettségekre alkalmazna.
To determine the exposure value of cash advance facilities, a conversion factor of 0 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that is unconditionally cancellable provided that the conditions set out in paragraph 1 are satisfied and that repayment of draws on the facility are senior to any other claims on the cash flows arising from the securitised exposures.
Készpénzelőleg kitettségértékének meghatározásához 0 %-os hitelegyenértékesítési tényező alkalmazható a feltétel nélkül felmondható likviditási hitelkeret névértékére vonatkozóan, feltéve, hogy teljesülnek az (1) bekezdésben meghatározott feltételek, és a likviditási hitelkerethez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség az értékpapírosított kitettségekből befolyó pénzáramlásból minden más kötelezettséget megelőzően kerül kielégítésre.
Additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions
Rulírozó kitettségek gyorsítottvisszafizetést biztosító rendelkezést kikötő értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos tőkekövetelmény
Where there is a securitisation of revolving exposures subject to an early amortisation provision, the originator institution shall calculate an additional risk-weighted exposure amount in respect of the risk that the levels of credit risk to which it is exposed may increase following the operation of the early amortisation provision, in accordance with this Article.
A gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezést tartalmazó, rulírozó megállapodásból származó kitettségek értékpapírosítása esetén az értékpapírosítást kezdeményező intézménynek e cikk alapján a kockázattal súlyozott kitettségértéket meg kell növelnie a gyorsított visszafizetés lehetőségét biztosító rendelkezés alkalmazásának eredményeként esetleg megemelkedő hitelkockázat miatt.
The institution shall calculate a risk-weighted exposure amount in respect of the sum of the exposure values of the originator's interest and the investors' interest.
Az intézménynek az értékpapírosítást kezdeményező intézményre jutó rész és a befektető intézményre jutó rész kitettségértékének összegére vonatkozóan kockázattal súlyozott kitettségértéket kell számítania.
For securitisation structures where the securitised exposures comprise revolving and non-revolving exposures, an originator institution shall apply the treatment set out in paragraphs 3 to 6 to that portion of the underlying pool containing revolving exposures.
Olyan értékpapírosítás esetén, ahol az értékpapírosított kitettségek rulírozó és nem rulírozó kitettségekből állnak, az értékpapírosítást kezdeményező intézménynek az alapul szolgáló halmaz rulírozó kitettséget tartalmazó részével kapcsolatban kell a (3)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint eljárnia.
The exposure value of the originator's interest shall be the exposure value of that notional part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation.
Az értékpapírosítást kezdeményezőre jutó rész kitettségértéke az értékpapírosítási ügylet keretében átruházott, lehívott összegek halmazának feltételezett fennmaradó összegének kitettségértéke, amelynek az értékpapírosítási ügyletben átruházott teljes halmazhoz viszonyított aránya határozza meg azon tőke- és kamatfizetésből eredő pénzáramlás és más vonatkozó olyan összegek arányát, amelyek nem állnak rendelkezésre az értékpapírosítási ügyletben értékpapírosítási pozícióval rendelkező felek számára történő kifizetés fedezeteként.
The originator's interest shall not be subordinate to the investors' interest.
Az értékpapírosítást kezdeményező intézményre jutó rész nem lehet alárendelve a befektetőkre jutó résznek.
The exposure value of the investors' interest shall be the exposure value of the remaining notional part of the pool of drawn amounts.
A befektetőkre jutó rész kitettségértéke a lehívott összegek halmazának feltételezett fennmaradó összegének az iménti kitettségértéken túl fennmaradó kitettségértéke.
The risk-weighted exposure amount in respect of the exposure value of the originator's interest shall be calculated as that for a pro rata exposure to the securitised exposures as if they had not been securitised.
Az értékpapírosítást kezdeményezőre jutó rész kockázattal súlyozott kitettségértékét az értékpapírosított kitettségeknek való arányos kitettség értékeként kell kiszámítani, mintha azokat nem értékpapírosították volna.
Originators of the following types of securitisation are exempt from the calculation of an additional risk-weighted exposure amount in paragraph 1:
Az alábbi típusú értékpapírosítások kezdeményezői mentesülnek az (1) bekezdésben meghatározott kiegészítő kockázati súly számításának kötelezettsége alól, hogy a kockázattal súlyozott kitettségértéket az (1) bekezdés szerint megemeljék:
securitisations of revolving exposures whereby investors remain fully exposed to all future draws by borrowers so that the risk on the underlying facilities does not return to the originator institution even after an early amortisation event has occurred;
rulírozó kitettségek értékpapírosítása, ahol a befektetők továbbra is teljes mértékben ki vannak téve a hitelfelvevők jövőbeli lehívásainak úgy, hogy az alapul szolgáló eszközök kitettségének hitelezési kockázata még a lejárat előtt bekövetkezett gyorsított visszafizetést elindító esemény után sem száll vissza az értékpapírosítást kezdeményező intézményre;
securitisations where any early amortisation provision is solely triggered by events not related to the performance of the securitised assets or the originator institution, such as material changes in tax laws or regulations.
olyan értékpapírosítás, ahol a gyorsított visszafizetésre csak olyan esetekben kerül sor, amelyek nem kapcsolódnak az értékpapírosított eszközök vagy az értékpapírosítást kezdeményező intézmény teljesítéséhez, mint például az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben történő jelentős változások esetén.
For an originator institution subject to the calculation of an additional risk-weighted exposure amount in accordance with paragraph 1 the total of the risk-weighted exposure amounts in respect of its positions in the investors' interest and the risk-weighted exposure amounts calculated under paragraph 1 shall be no greater than the greater of:
Az olyan, értékpapírosítást kezdeményező intézmény esetében, amelyik az (1) bekezdés szerint a kockázattal súlyozott kitettségérték megemelésére kötelezett, a befektetőkre jutó részben fennálló pozícióira vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékek és az (1) bekezdés szerint számított, kockázattal súlyozott kitettségértékek összege nem lehet nagyobb, mint az alábbiak közül a nagyobbik:
the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its positions in the investors' interest;
a befektetőkre jutó részhez kapcsolódó pozícióira vonatkozó, kockázattal súlyozott kitettségértékek;
the risk-weighted exposure amounts that would be calculated in respect of the securitised exposures by an institution holding the exposures as if they had not been securitised in an amount equal to the investors' interest.
azon kockázattal súlyozott kitettségértékek, amelyeket az értékpapírosított kitettségekre vonatkozóan a kitettségeket birtokló intézmény úgy számítana ki, mintha azok nem lennének a befektetőkre jutó résszel megegyező mértékig értékpapírosítva.
Deduction of net gains, if any, arising from the capitalisation of future income required under Article 32(1), shall be treated outside the maximum amount indicated in the preceding subparagraph.
A jövőbeli jövedelmek tőkésítéséből eredő esetleges nettó nyereségnek a 32. cikk (1) bekezdése szerinti levonását az előző albekezdésben említett maximális összegtől elkülönítve kell kezelni.
The risk-weighted exposure amount to be calculated in accordance with paragraph 1 shall be determined by multiplying the exposure value of the investors' interest by the product of the appropriate conversion factor as indicated in paragraphs 6 to 9 and the weighted average risk weight that would apply to the securitised exposures if the exposures had not been securitised.
Az (1) bekezdés szerint kiszámítandó, kockázattal súlyozott kitettségérték meghatározásához a befektetőkre jutó rész kitettségértékét meg kell szorozni a (6)–(9) bekezdés szerinti megfelelő hitelegyenértékesítési tényező és azon kockázati súly súlyozott átlagának a szorzatával, amely akkor vonatkozna az értékpapírosított kitettségekre, ha a kitettségeket nem értékpapírosították volna.
An early amortisation provision shall be considered to be controlled where all of the following conditions are met:
A gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezés akkor tekinthető ellenőrzöttnek, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
the originator institution has an appropriate own funds/liquidity plan in place to ensure that it has sufficient own funds and liquidity available in the event of an early amortisation;
az értékpapírosítást kezdeményező intézmény megfelelő likviditási- és tőketervvel rendelkezik annak biztosítására, hogy a gyorsított visszafizetés esetére elegendő tőkével és likviditással rendelkezzen;
throughout the duration of the transaction there is pro-rata sharing between the originator's interest and the investor's interest of payments of interest and principal, expenses, losses and recoveries based on the balance of receivables outstanding at one or more reference points during each month;
a követeléseknek a minden egyes hónap folyamán egy vagy több referencia-időpontban fennálló egyenlege alapján az ügylet időtartama alatt a kamat- és tőkefizetés, valamint a kiadások, költségek és jóváírások fizetése arányosan oszlik meg az értékpapírosítást kezdeményező intézményre jutó rész és a befektetőkre jutó rész között;
the amortisation period is considered sufficient for 90 % of the total debt (originator's and investors' interest) outstanding at the beginning of the early amortisation period to have been repaid or recognised as in default;
a visszafizetés ütemeelégségesnek tekinthető ahhoz, hogy gyorsított visszafizetés időszakának kezdetekor fennálló teljes tartozás (az értékpapírosítást kezdeményező intézményre és a befektetőkre jutó rész) 90 %-át visszafizessék vagy nemteljesítésnek ismerjék el;
the speed of repayment is no more rapid than would be achieved by straight-line amortisation over the period set out in point (c).
a visszafizetés üteme nem gyorsabb annál, mint amilyet a c) pontban meghatározott azonos időtartamú törlesztési periódusokban és részletekben történő egyenletes ütemű visszafizetés során érnének el.
In the case of securitisations subject to an early amortisation provision of retail exposures which are uncommitted and unconditionally cancellable without prior notice, where the early amortisation is triggered by the excess spread level falling to a specified level, institutions shall compare the three-month average excess spread level with the excess spread levels at which excess spread is required to be trapped.
A bármikor és feltétel nélkül felmondható vagy előzetes felmondás nélkül bármikor megszüntethető, lakossággal szembeni kitettségek gyorsított visszafizetését biztosító rendelkezés hatálya alá tartozó értékpapírosítások esetében, ha a gyorsított visszafizetésre az értékpapírosítási felár meghatározott szint alá csökkenése alapján kerül sor, az intézménynek össze kell hasonlítania az értékpapírosítási felár háromhavi átlagos szintjét azokkal az értékpapírosításifelár-szintekkel, amelyek mértékéig az értékpapírosítási felárat vissza kell tartani.
Where the securitisation does not require excess spread to be trapped, the trapping point is deemed to be 4,5 percentage points greater than the excess spread level at which an early amortisation is triggered.
Ha az értékpapírosításhoz nem írja elő az értékpapírosítási felárvisszatartását, akkor a gyorsított visszafizetést kiváltó értékpapírosítási felárnál 4,5 százalékponttal nagyobb érték minősül a küszöbértéknek.
The conversion factor to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread in accordance with Table 2.
Az alkalmazandó hitelegyenértékesítési tényezőt az értékpapírosítási felár tényleges háromhavi átlaga határozza meg a 2. táblázat szerint. 2.
Securitisations subject to a controlled early amortisation provision
Kontrollált, gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezés hatálya alá tartozó értékpapírosítás
Securitisations subject to a non-controlled early amortisation provision
Nem kontrollált, gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezés hatálya alá tartozó értékpapírosítás
Three months average excess spread
Értékpapírosítási felár háromhavi átlaga
Conversion factor
Hitelegyenértékesítési tényező
Above level A
„A” szint fölött
Level A
„A” szint
Level B
„B” szint
Level C
„C” szint
Level D
„D” szint
Level E
„E” szint
'Level A' refers to levels of excess spread less than 133,33 % of the trapping level of excess spread but not less than 100 % of that trapping level;
az „A szint” olyan értékpapírosítási felárat jelöl, amely kisebb az értékpapírosítási felár visszatartási határszintjének 133,33 %-ánál, de nem kisebb annak 100 %-ánál;
'Level B' refers to levels of excess spread less than 100 % of the trapping level of excess spread but not less than 75 % of that trapping level;
a „B szint” olyan értékpapírosítási felárat jelöl, amely kisebb az értékpapírosítási felár visszatartási határszintjének 100 %-ánál, de nem kisebb annak 75 %-ánál;
'Level C' refers to levels of excess spread less than 75 % of the trapping level of excess spread but not less than 50 % of that trapping level;
a „C szint” olyan értékpapírosítási felárat jelöl, amely kisebb az értékpapírosítási felár visszatartási határszintjének 75 %-ánál, de nem kisebb annak 50 %-ánál;
'Level D' refers to levels of excess spread less than 50 % of the trapping level of excess spread but not less than 25 % of that trapping level;
a „D szint” olyan értékpapírosítási felárat jelöl, amely kisebb az értékpapírosítási felár visszatartási határszintjének 50 %-ánál, de nem kisebb annak 25 %-ánál;
'Level E' refers to levels of excess spread less than 25 % of the trapping level of excess spread.
az „E szint” olyan értékpapírosítási felárat jelöl, amely kisebb az értékpapírosítási felár visszatartási határszintjének 25 %-ánál.
In the case of securitisations subject to an early amortization provision of retail exposures which are uncommitted and unconditionally cancellable without prior notice and where the early amortization is triggered by a quantitative value in respect of something other than the three months average excess spread, subject to permission by the competent authorities, institutions may apply a treatment which approximates closely to that prescribed in paragraph 6 for determining the conversion factor indicated.
A bármikor és feltétel nélkül felmondható vagy előzetes felmondás nélkül bármikor megszüntethető, lakossággal szembeni kitettségek gyorsított visszafizetésére vonatkozó rendelkezés hatálya alá tartozó értékpapírosítások esetében, ha a gyorsított visszafizetésre egy olyan kvantitatív érték alapján kerül sor, amelyet nem az értékpapírosítási felár háromhavi átlaga ad meg, az intézmények az illetékes hatóságok engedélyével a (6) bekezdésben előírt, a hitelegyenértékesítési tényező meghatározására vonatkozó eljáráshoz hasonló eljárást alkalmazhatnak.
The competent authority shall grant permission, if the following conditions are met:
Az illetékes hatóságok az alábbi feltételek teljesülése esetén adják meg az engedélyt:
that treatment is more appropriate because the institution can establish a quantitative measure equivalent, in relation to the quantitative value triggering early amortisation, to the trapping level of excess spread;
ez az eljárás megfelelőbb, mivel az intézmény a gyorsított visszafizetést kiváltó kvantitatív érték vonatkozásában egy kvantitatív mérőszámot tud megállapítani az értékpapírosítási felár határszintjének helyettesítésére vonatkozóan;
that treatment leads to a measure of the risk that the credit risk to which the institution is exposed may increase following the operation of the early amortisation provision that is as prudent as that calculated in accordance with paragraph 6.
ezzel az eljárással – a (6) bekezdés szerinti számítással megegyezően prudens módon – mérhetővé válik, hogy mekkora annak a kockázata, hogy a gyorsított visszafizetés lehetőségét biztosító rendelkezés alkalmazásának eredményeként esetleg megnő az intézmény hitelkockázati kitettsége.
All other securitisations subject to a controlled early amortisation provision of revolving exposures shall be subject to a conversion factor of 90 %.
Minden egyéb, a rulírozó kitettségekre vonatkozó, kontrollált, gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezés hatálya alá tartozó értékpapírosításra 90 %-os hitelegyenértékesítési tényezőt kell alkalmazni.
All other securitisations subject to a non-controlled early amortisation provision of revolving exposures shall be subject to a conversion factor of 100 %.
Minden egyéb, a rulírozó kitettségekre vonatkozó, nem kontrollált, gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezés hatálya alá tartozó értékpapírosításra 100 %-os hitelegyenértékesítési tényezőt kell alkalmazni.
Credit risk mitigation for securitisation positions subject to the Standardised Approach
Hitelkockázat-mérséklés a sztenderd módszer alá tartozó pozíciók értékpapírosítása esetén
Where credit protection is obtained on a securitisation position, the calculation of risk-weighted exposure amounts may be amended in accordance with Chapter 4.
Amennyiben egy értékpapírosítási pozíciónak van hitelkockázati fedezete, a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámítási módján a 4. fejezetnek megfelelően változtatni lehet.
Where a securitisation position is assigned a 1250 % risk weight, institutions may in accordance with Article 36(1)(k), as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from Common Equity Tier 1 capital the exposure value of the position.
Az olyan értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyekhez 1250 %-os kockázati súlyt rendeltek, az intézmények a 36. cikk (1) bekezdésének k) pontjával összhangban – annak alternatívájaként, hogy a pozíciókat figyelembe vennék a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámításánál – a pozíciók kitettségértékét levonhatják az elsődleges alapvető tőkéből.
For these purposes, the calculation of the exposure value may reflect eligible funded credit protection in a manner consistent with Article 257.
Ebből a célból a kitettségérték kiszámításánál a 257. cikknek megfelelő módon figyelembe lehet venni az elismert, előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet.
Where an originator institution makes use of this alternative, it may subtract 12.5 times the amount deducted in accordance with Article 36(1)(k) from the amount specified in Article 252 as the risk-weighted exposure amount which would currently be calculated for the securitised exposures had they not been securitised.
Ha egy értékpapírosítást kezdeményező intézmény ezzel a lehetőséggel él, akkor a 252. cikkben meghatározott összegből levonhatja a 36. cikk (1) bekezdésének k) pontja alapján levont összeg 12,5-szeresét mint olyan kockázattal súlyozott kitettségértéket, amelyet akkor kellene számításba venni az értékpapírosított kitettségek tekintetében, ha azok nem kerültek volna értékpapírosításra.
Calculation of risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach
A kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámítása az IRB-módszer szerint
Institutions shall use the methods in accordance with the following hierarchy:
Az intézményeknek az alábbi hierarchia szerint kell alkalmazniuk a módszereket:
for a rated position or a position in respect of which an inferred rating may be used, the Ratings Based Method set out in Article 261 shall be used to calculate the risk-weighted exposure amount;
minősített pozíciók, vagy olyan pozíciók esetében, amelyeknél származtatott minősítést lehet alkalmazni, a 261. cikkben meghatározott, minősítésen alapuló módszert kell alkalmazni a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításához;
for an unrated position the institution may use the Supervisory Formula Method set out in Article 262 where it can produce estimates of PD, and where applicable exposure value and LGD as inputs into the Supervisory Formula Method in accordance with the requirements for the estimation of those parameters under the Internal Ratings Based approach in accordance with Section 3.
nem minősített pozíciók esetében az intézmények alkalmazhatják a 262. cikkben meghatározott felügyeleti képlet módszerét, amennyiben becslést tudnak adni a felügyeleti képlet módszere bemeneti adatait képező tényezőkre: a nemteljesítés valószínűségére (PD) és adott esetben a kitettségértékre és a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD), a 3. szakasszal összhangban, a belső minősítésen alapuló módszer e tényezőkre meghatározott becslési követelményeinek megfelelően.
An institution other than the originator institution may only use the Supervisory Formula Method subject to the prior permission of the competent authorities, which shall only be granted where the institution fulfils the condition provided in the first sentence of this point;
Az értékpapírosítást kezdeményező intézmény kivételével az intézmények a felügyeleti képlet módszerét csak az illetékes hatóságok előzetes engedélyével alkalmazhatják, amelyet a hatóságok kizárólag akkor adnak meg, ha az intézmény teljesíti az e pont előző mondatában szereplő feltételt;
as an alternative to point (b) and only for unrated positions in ABCP programmes, the institution may use the Internal Assessment Approach as set out in paragraph 4 if the competent authorities have permitted it to do so;
a b) pont alternatívájaként és kizárólag ABCP programokban szereplő, nem minősített pozíciók esetében az intézmény alkalmazhatja a (4) bekezdés szerinti belső értékelési módszert, ha azt az illetékes hatóságok engedélyezték számára;