natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ELGD the exposure-weighted average loss-given-default, calculated as follows:
ELGD kitettséggel súlyozott átlagos nemteljesítéskori veszteség, amelyet az alábbiak szerint kell kiszámítani:
the average LGD associated with all exposures to the ith obligor, where LGD is determined in accordance with Chapter 3.
az i-edik kötelezettel szembeni összes kitettség átlagos LGD értéke, ahol az LGD értékét a 3. fejezet alapján állapítják meg.
In the case of resecuritisation, an LGD of 100 % shall be applied to the securitised positions.
Újra-értékpapírosítás esetén az értékpapírosított pozíciókra 100 %-os LGD értéket kell alkalmazni.
When default and dilution risk for purchased receivables are treated in an aggregate manner within a securitisation, the LGDi input shall be constructed as a weighted average of the LGD for credit risk and the 75 % LGD for dilution risk.
Amennyiben a vásárolt követelések nemteljesítési és felhígulási kockázatát az értékpapírosításon belül összevonva kezelik, az LGDi érték a hitelkockázat LGD értékének és a felhígulási kockázat LGD értéke 75 %-ának súlyozott átlaga.
The weights shall be the stand-alone own funds charges for credit risk and dilution risk respectively.
Ehhez a súlyokat a hitelkockázat, illetve a felhígulási kockázat különálló tőkekövetelményei képezik.
Where the nominal amount of the largest securitised exposure, C1, is no more than 3 % of the sum of the nominal amount of the securitised exposures, then, for the purposes of the Supervisory Formula Method, the institution may set LGD= 50 % in the case of securitisations, which are not re-securitisations, and N equal to either of the following:
Ha a C1, a legnagyobb értékpapírosított kitettség névértéke nem haladja meg az értékpapírosított kitettségek névértéke összegének 3 %-át, akkor a felügyeleti képlet módszere alkalmazásában az intézmény az LGD értékét 50 %-nak veheti az olyan értékpapírosítások esetében, amelyek nem újra-értékpapírosítások, és az N értékét az alábbi képletek valamelyikével számíthatja ki:
the ratio of the sum of the nominal amounts of the largest 'm' exposures to the sum of the nominal amounts of the exposures securitised.
a legnagyobb „m” kitettségek névértékei összegének az értékpapírosított kitettségek névértékei összegéhez viszonyított aránya.
The level of 'm' may be set by the institution.
Az „m” szintjét az intézmény határozhatja meg.
For securitisations in which materially all securitised exposures are retail exposures, institutions may, subject to permission by the competent authority, use the Supervisory Formula Method using the simplifications h=0 and v=0, provided that the effective number of exposures is not low and that the exposures are not highly concentrated.
Azon értékpapírosítások esetében, amelyekben lényegében az összes értékpapírosított kitettség lakossággal szembeni kitettség, az intézmények az illetékes hatóság engedélyének birtokában a h=0 és v=0 egyszerűsítések alkalmazásával választhatják a felügyeleti képlet módszerét, feltéve, hogy a kitettségek tényleges száma nem alacsony és a kitettségek koncentrációja nem nagy.
The competent authorities shall keep EBA informed about the use institutions make of paragraph 2.
Az illetékes hatóságoknak folyamatosan tájékoztatniuk kell az EBH-t a (2) bekezdésben foglalt lehetőség intézmények általi igénybevételéről.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264(2) to (4), subject to the conditions in Article 247.
Az értékpapírosítási pozíciókhoz tartozó hitelkockázat-mérséklés a 264. cikk (2)–(4) bekezdése szerint elismerhető, figyelemmel a 247. cikkben meghatározott feltételekre is.
Liquidity Facilities
Likviditási hitelkeretek
For the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of cash advance facilities, a conversion factor of 0 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that meets the conditions set out in Article 255(2).
Készpénzt biztosító, nem minősített értékpapírosítási pozíció kitettségértékének meghatározása céljából 0 %-os hitelegyenértékesítési tényező alkalmazható a 255. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő likviditási hitelkeretek névértékére.
When it is not possible for the institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, an institution may, on an exceptional basis and subject to the permission of the competent authorities, temporarily apply the method set out in paragraph 3 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of liquidity facility that meets the conditions in Article 255(1).
Amennyiben az intézmény számára nem lehetséges az értékpapírosított kitettségek kockázattal súlyozott kitettségértékét úgy kiszámítani, mintha azokat nem értékpapírosították volna, kivételes esetben és az illetékes hatóságok engedélyével ideiglenesen alkalmazhatja a (3) bekezdésben meghatározott módszert a 255. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek eleget tevő likviditási hitelkeret formájában lévő, nem minősített értékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékének kiszámítására.
Institutions shall notify the use they make of the first sentence to the competent authorities, together with its reasons and the intended time period of use.
Az intézményeknek tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat arról, hogy az első mondat szerinti lehetőséget igénybe veszik, továbbá az igénybevétel indokairól és annak tervezett időtartamáról.
The calculation of risk-weighted exposure amounts shall, in general, be deemed not to be possible if an inferred rating, the Internal Assessment Approach and the Supervisory Formula Approach are not at the institution's disposal.
A kockázattal súlyozott kitettségértékek számítása általánosságban nem tekintendő lehetségesnek abban az esetben, ha nem áll az intézmény rendelkezésére származtatott minősítés, valamint a belső értékelési módszer és a felügyeleti képlet módszere.
The highest risk weight that would be applied under Chapter 2 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by a liquidity facility that meets the conditions in Article 255(1).
A 255. cikk (1) bekezdésében rögzített feltételeknek megfelelő likviditási hitelkeret által képviselt értékpapírosítási pozícióra alkalmazható az a legmagasabb kockázati súly, amelyet a 2. fejezet alapján akkor kellene alkalmazni az értékpapírosított kitettségek bármelyikére, ha azok nem lettek volna értékpapírosítva.
To determine the exposure value of the position a conversion factor of 100 % shall be applied.
A pozíció kitettségértékének meghatározásához 100 %-os hitelegyenértékesítési tényezőt kell alkalmazni.
Credit risk mitigation for securitisation positions subject to the IRB Approach
Hitelkockázat-mérséklés az IRB-módszer alá tartozó pozíciók értékpapírosítása esetén
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Ratings Based Method, the exposure value or the risk-weight for a securitisation position in respect of which credit protection has been obtained may be amended in accordance with the provisions of Chapter 4 as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Chapter 2.
Ha a kockázattal súlyozott kitettségértéket a minősítésen alapuló módszerrel számítják ki, akkor a hitelkockázati fedezettel ellátott értékpapírosítási pozíció kitettségértékét vagy kockázati súlyát a 4. fejezet rendelkezései szerint módosítani lehet, amennyiben azok a 2. fejezet szerinti kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítására vonatkoznak.
In the case of full credit protection, where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the following requirements shall apply:
Teljes hitelkockázati fedezettség esetében, amennyiben a kockázattal súlyozott kitettségértéket a felügyeleti képlet módszerével számítják ki, az alábbi követelményeknek kell eleget tenni:
the institution shall determine the 'effective risk weight' of the position.
az intézmény meghatározza a pozíció „tényleges kockázati súlyát”.
It shall do this by dividing the risk-weighted exposure amount of the position by the exposure value of the position and multiplying the result by 100;
Ehhez a pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékét el kell osztani a pozíció kitettségértékével, és az eredményt meg kell szorozni 100-zal;
in the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*), as calculated under Chapter 4 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Chapter 2 taking the amount of the securitisation position to be E, by the effective risk weight;
előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén az értékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékének kiszámításához a pozíció előre rendelkezésre bocsátott fedezettel korrigált kitettségértékét (a 4. fejezet alapján a 2. fejezet szerinti kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításához megállapított E* érték, az értékpapírosítási pozíció összegét E-nek tekintve) meg kell szorozni a tényleges kockázati súllyal;
in the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch (GA) in accordance with the provisions of Chapter 4 by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén az értékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékének megállapításához a GA értéket (a fedezetnek a 4. fejezet rendelkezései szerint devizanem és lejárati eltéréssel korrigált összegét) meg kell szorozni a fedezetnyújtó kockázati súlyával, és ezt hozzá kell adni az értékpapírosítási pozíció GA értékkel csökkentett értékének a tényleges kockázati súllyal való szorzatához.
In the case of partial protection, where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the following requirements shall apply:
Részleges hitelkockázati fedezettség esetében, amennyiben a kockázattal súlyozott kitettségértéket a felügyeleti képlet módszerével számítják ki, az alábbi követelményeknek kell eleget tenni:
if the credit risk mitigation covers the first loss or losses on a proportional basis on the securitisation position, the institution may apply paragraph 2;
amennyiben a hitelkockázat-mérséklés arányosan fedezi az értékpapírosítási pozíción keletkező első veszteséget vagy veszteségeket, az intézmény alkalmazhatja a (2) bekezdés rendelkezéseit;
in other cases, the institution shall treat the securitisation position as two or more positions with the uncovered portion being considered the position with the lower credit quality.
egyéb esetekben az intézmény az értékpapírosítási pozíciót kettő vagy több pozícióként kezeli, és a fedezetlen részt tekinti az alacsonyabb hitelminőséggel rendelkező pozíciónak.
For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in Article 262 shall apply subject to the adjustment of T to e* in the case of funded credit protection and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Chapter 4 as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Chapter 2 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection, adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Chapter 4, to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
Az említett pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékének kiszámítása céljából a 262. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a módosítással, hogy a T értéket előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén e*-ra kell korrigálni, illetve előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén T-g-re, ahol e* az E*-nak az alapul szolgáló halmaz teljes névértékéhez viszonyított arányát fejezi ki, ahol E* az értékpapírosított pozíciónak a 4. fejezet rendelkezései szerint számított, korrigált kitettségértéke, ahogyan az említett rendelkezések a kockázattal súlyozott kitettségértéknek a 2. fejezet szerinti kiszámítására vonatkoznak, az értékpapírosított pozíció összegét E-nek tekintve; és g a hitelkockázati fedezetnek a 4. fejezet szerint az esetleges devizanemi és lejárati eltérésekkel korrigált névértékének az értékpapírosított kitettségek értékéhez viszonyított aránya.
In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of T.
Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén a fedezetnyújtó kockázati súlyát kell alkalmazni a pozíció azon részére, amely kívül esik a T korrigált értékén.
Where, in the case of unfunded credit protection, competent authorities have granted the institution permission to calculate risk-weighted exposure amounts for comparable direct exposures to the protection provider in accordance with Chapter 3, the risk weight g of exposures to the protection provider in accordance with Article 235 shall be determined as specified in Chapter 3.
Olyan előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén, ahol az illetékes hatóságok engedélyezték az intézmény számára, hogy a fedezetnyújtóval szembeni, hasonló közvetlen kitettség kockázattal súlyozott kitettségértékét a 3. fejezet alapján számítsa ki, a fedezetnyújtóval szembeni kitettségeknek a 235. cikk szerinti g kockázati súlyát a 3. fejezet rendelkezései szerint kell meghatározni.
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator institution shall calculate a risk-weighted exposure amount in accordance with the methodology set out in Article 256 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
Az értékpapírosítási pozícióira vonatkozóan kiszámított, kockázattal súlyozott kitettségértékeken felül az értékpapírosítást kezdeményező intézmény a 256. cikkben meghatározott módszer szerint is kiszámítja a kockázattal súlyozott kitettségértéket akkor, ha rulírozó kitettségeket ad el olyan értékpapírosítási ügylet során, amely gyorsított visszafizetés lehetőségét biztosító rendelkezést tartalmaz.
By way of derogation from Article 256, the exposure value of the originators interest shall be the sum of the following items:
A 256. cikktől eltérve, az értékpapírosítást kezdeményezőre jutó rész kitettségértékét az alábbiak összegeként kell meghatározni:
the exposure value of that notional part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation;
az értékpapírosítás során értékesített, lehívott összegek halmazának feltételezett fennmaradó összegének kitettségértéke, amelynek az értékpapírosítási ügyletben értékesített teljes halmazhoz viszonyított aránya határozza meg azon tőke és kamat fizetéséből eredő pénzáramlások és más olyan kapcsolódó összegek arányát, melyek nem állnak rendelkezésre az értékpapírosítási ügyletben értékpapírosítási pozícióval rendelkező felek számára történő kifizetés céljából;
the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
azon hitelkeretek le nem hívott összegei halmazának a kitettségértéke, amelyből a lehívott összegeket az értékpapírosítás során értékesítették, és amelynek az ilyen le nem hívott részek teljes összegéhez viszonyított aránya megegyezik a lehívott összegek kitettségértékénekaz értékpapírosítás során értékesített teljes összegének a kitettségértékéhez viszonyított, az a) pontban említett arányával.
The exposure value of the Investors' interest shall be the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, not falling within point (b).
A befektetőre jutó rész kitettségértéke az a) pont alá nem tartozó lehívott összegek halmaza feltételezett részének kitettségértéke, továbbá azon hitelkeretek b) pont alá nem tartozó le nem hívott összegei halmazának a kitettségértéke, amelyből a lehívott összegeket az értékpapírosítás során értékesítették.
The risk-weighted exposure amount in respect of the exposure value of the originator's interest in accordance with point (a) of paragraph 2 shall be calculated as that for a pro-rata exposure to the securitised drawn amounts exposures as if they had not been securitised and a pro rata exposure to the undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation.
Az értékpapírosítást kezdeményező intézményre jutó részre vonatkozó, a (2) bekezdés a) pontja szerinti kockázattal súlyozott kitettségértéket a lehívott összegek értékpapírosított kitettségeinek való olyan arányos kitettségként kell kiszámítani, mintha azokat nem értékpapírosították volna, illetve az olyan hitelkeretek le nem hívott összegeinek való arányos kitettségként, amelyekből a lehívott összegeket az értékpapírosítás során értékesítették.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position to which a 1250 % risk weight is assigned may be reduced by 12,5 times the amount of any specific credit risk adjustments treated in accordance with Article 110 made by the institution in respect of the securitised exposures.
Az 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók kockázattal súlyozott kitettségértéke csökkenthető az intézmény által az értékpapírosított kitettségekre vonatkozóan a 110. cikk szerint végzett egyedi hitelkockázati kiigazítás 12,5-szeresével.
To the extent that specific credit adjustments are taken account of for this purpose they shall not be taken account of for the purposes of the calculation laid down in Article 159.
Az e rendelkezés alkalmazásában figyelembe vett egyedi hitelkockázati kiigazításokat nem lehet figyelembe venni a 159. cikkben meghatározott számítási módok alkalmazásában.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position may be reduced by 12,5 times the amount of any specific credit risk adjustments treated in accordance with Article 110 made by the institution in respect of the position.
Egy értékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettségértéke csökkenthető az intézmény által a pozícióra vonatkozóan a 110. cikkel összhangban végzett egyedi hitelkockázati kiigazítás 12,5-szeresével.
As provided in Article 36(1)(k) in respect of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position subject to the following:
A 36. cikk (1) bekezdésének k) pontjában foglaltak szerint az intézmények az olyan értékpapírosítási pozíciók esetében, amelyekre 1250 %-os kockázati súly vonatkozik, a pozícióknak a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításánál történő figyelembevétele helyett, az alábbiak teljesülése esetén a pozíciók kitettségértékét levonhatják szavatolótőkéjükből:
the exposure value of the position may be derived from the risk-weighted exposure amounts taking into account any reductions made in accordance with paragraphs 1 and 2;
a pozíció kitettségértéke a kockázattal súlyozott kitettségértékekből kiszámítható, figyelembe véve az (1) és (2) bekezdés alapján végzett esetleges levonásokat;
the calculation of the exposure value may reflect eligible funded protection in a manner consistent with the methodology prescribed in Articles 247 and 264;
a kitettségérték számítása a 247. és a 264. cikkben leírt módszertannal összeegyeztethető módon figyelembe veheti az elismert, előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet is;
where the Supervisory Formula Method is used to calculate risk-weighted exposure amounts and L < KIRBR and [L+T] > KIRBR the position may be treated as two positions with L equal to KIRBR for the more senior of the positions.
amennyiben a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámítására a felügyeleti képlet módszerét alkalmazzák és L < KIRBR, valamint [L+T] > KIRBR, a pozíció két külön pozíciónak tekinthető, amelyek közül az előbbre sorolt pozíció esetében az L értéke megegyezik a KIRBR értékével.
Where an institution makes use of the option in paragraph 3 it may subtract 12,5 times the amount deducted in accordance with that paragraph from the amount specified in Article 260 as the amount to which the risk-weighted exposure amount in respect of its positions in a securitisation may be limited.
Amennyiben egy intézmény igénybe veszi a (3) bekezdésben biztosított lehetőséget, az említett bekezdés alapján levont összeg 12,5-szeresével csökkentheti a 260. cikkben meghatározott összeget mint azt az összeget, amelyre az értékpapírosításba bevont pozíciója tekintetében a kockázattal súlyozott kitettségérték korlátozható.
Use of Credit Assessments by ECAIs
Külső hitelminősítő intézetek hitelminősítéseinek alkalmazása
Institutions may use credit assessments to determine the risk weight of a securitisation position only where the credit assessment has been issued or has been endorsed by an ECAI in accordance with Regulation (EC) No 1060/2009.
Az intézmények csak abban az esetben alkalmazhatnak hitelminősítést az értékpapírosítási pozíciók kockázati súlyának a meghatározásához, ha a hitelminősítést egy külső hitelminősítő intézet bocsátotta ki vagy hagyta jóvá az 1060/2009/EK rendelettel összhangban.
Requirements to be met by the credit assessments of ECAIs
A külső hitelminősítő intézetek hitelminősítései által teljesítendő követelmények
For the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Section 3, institutions shall only use a credit assessment of an ECAI if the following conditions are met:
A 3. szakasz szerinti kockázattal súlyozott kitettségértékek számítása céljából az intézmények csak akkor használhatják a külső hitelminősítő intézetek hitelminősítéseit, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
there shall be no mismatch between the types of payments reflected in the credit assessment and the types of payment to which the institution is entitled under the contract giving rise to the securitisation position in question;
nem lehet eltérés a hitelminősítés által figyelembe vett kifizetési típusok és azon kifizetési típusok között, amelyre a kérdéses értékpapírosítási pozíciót létrehozó szerződés szerint az intézmény jogosult;