natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The remuneration committee shall be responsible for the preparation of decisions regarding remuneration, including those which have implications for the risk and risk management of the credit institution concerned and which are to be taken by the management body in its supervisory function.
A javadalmazási bizottság felel a javadalmazásra vonatkozó – köztük az érintett hitelintézettel kapcsolatos kockázatra és kockázatkezelésre kihatással lévő – döntések előkészítéséért, amelyeket a felügyeleti feladatait ellátó vezető testületnek kell meghoznia.
The Chair and the members of the remuneration committee shall be members of the management body who do not perform any executive functions in the credit institution concerned.
A javadalmazási bizottság elnöke és tagjai az irányító testület olyan tagjai közül kerülnek ki, akik az érintett hitelintézetben nem látnak el vezetői feladatokat.
When preparing such decisions, the remuneration committee shall take into account the long-term interests of shareholders, investors and other stakeholders in the credit institution.’.
Az ilyen döntések előkészítésekor a javadalmazási bizottság figyelembe veszi a részvényesek, a befektetők és a hitelintézetben érdekelt egyéb felek hosszú távú érdekeit.”
Without prejudice to points 9, 10 and 11, exposures to regional governments and local authorities shall be risk-weighted as exposures to institutions, subject to point 11a.
A 9., 10. és 11. pont sérelme nélkül a regionális kormányzatokkal és helyi hatóságokkal szembeni kitettségek vonatkozásában az intézményi kitettségekkel azonos kockázati súlyt kell alkalmazni, a 11a. pontra is figyelemmel.
Such treatment is independent of the exercise of discretion specified in Article 80(3).
Az ilyen elbánás független a 80. cikk (3) bekezdése szerinti mérlegelési jogkör gyakorlásától.
The preferential treatment for short-term exposures specified in points 31, 32 and 37 shall not be applied.’;
A rövid lejáratú kitettségek 31., 32. és 37. pontban meghatározott kedvezőbb elbírálása nem alkalmazható.”;
the following point is inserted:
a melléklet a következő ponttal egészül ki:
Without prejudice to points 9, 10 and 11, exposures to regional governments and local authorities of the Member States denominated and funded in the domestic currency of that regional government and local authority shall be assigned a risk weight of 20 %.’
A 9., 10. és 11. pont sérelme nélkül a tagállamok regionális kormányzataival és helyi hatóságaival szembeni, az adott regionális kormányzat és helyi hatóság pénznemében denominált és finanszírozott kitettségekhez 20 %-os kockázati súlyt kell rendelni.”;
point 68 is amended as follows:
a 68. pont a következőképpen módosul:
in the first paragraph, points (d) and (e) are replaced by the following:
i. az első bekezdésben a d) és e) pont helyébe a következő szöveg lép:
loans secured by residential real estate or shares in Finnish residential housing companies as referred to in point 46 up to the lesser of the principal amount of the liens that are combined with any prior liens and 80 % of the value of the pledged properties or by senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State securitising residential real estate exposures.
a lakóingatlanokkal vagy a 46. pont szerinti finn lakásépítő társaságok részvényeinek formájában biztosított hitelek a zálogjogok tőkeösszegei közül a kisebb értékéig, amennyiben azok bármilyen elsőbbségi zálogjoggal és a megterhelt ingatlanok értékének 80 %-ával kombináltak; illetve a francia Fonds Communs de Créances vagy azzal egyenértékű, valamely tagállam jogszabályai által szabályozott, lakóingatlanokkal kapcsolatos kockázatok értékpapírosítását végző értékpapírosító szervezet által kibocsátott elsőbbségi részjegyekkel biztosított hitelek.
In the event of such senior units being used as collateral, the special public supervision to protect bond holders as provided for in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) shall ensure that the assets underlying such units shall, at any time while they are included in the cover pool be at least 90 % composed of residential mortgages that are combined with any prior liens up to the lesser of the principal amounts due under the units, the principal amounts of the liens, and 80 % of the value of the pledged properties, that the units qualify for the credit quality step 1 as set out in this Annex and that such units do not exceed 10 % of the nominal amount of the outstanding issue.
Amennyiben fedezetként ilyen elsőbbségi részjegyeket használnak, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében említett, a kötvénytulajdonosok érdekeinek védelmére létrehozott különleges állami felügyelet biztosítja, hogy a részjegyek alapjául szolgáló eszközök a fedezeti összetevők közé történő belefoglalásuk alatti időszakban legalább 90 %-ban jelzálogokból álljanak, amelyek a részjegyek után járó tőkeösszegek közül a kisebb értékig terjedő elsőbbségi zálogjogokkal, a zálogjogok tőkeösszegével és a megterhelt ingatlanok értékének 80 %-ával vannak kombinálva, a részjegyek megfeleljenek az e mellékletben meghatározott 1. hitelminőségi besorolásnak, és e részjegyek értéke ne haladja meg a kibocsátott kötvény névértékének 10 %-át.
Exposures caused by transmission and management of payments of the obligors of, or liquidation proceeds in respect of, loans secured by pledged properties of the senior units or debt securities shall not be comprised in calculating the 90 % limit;
Az elsőhelyi adósok vagy a kezesek jelzáloggal terhelt tulajdonaival fedezett kölcsönök felvevői által végrehajtott és kezelt kifizetések – vagy azok vonatkozásában végzett felszámolási eljárások – nem vehetők figyelembe a 90 %-os felső határ kiszámításakor;
loans secured by commercial real estate or shares in Finnish housing companies as referred to in point 52 up to the lesser of the principal amount of the liens that are combined with any prior liens and 60 % of the value of the pledged properties or by senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State securitising commercial real estate exposures.
a kereskedelmi ingatlanokkal vagy az 52. pont szerinti finn lakásépítő társaságok részvényeinek formájában biztosított hitelek a zálogjogok tőkeösszegei közül a kisebb értékéig, amennyiben azok bármilyen elsőbbségi zálogjoggal és a megterhelt ingatlanok értékének 60 %-ával kombináltak; illetve a francia Fonds Communs de Créances vagy azzal egyenértékű, valamely tagállam jogszabályai által szabályozott, kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kockázatok értékpapírosítását végző értékpapírosító szervezet által kibocsátott elsőbbségi részjegyekkel biztosított hitelek.
In the event of such senior units being used as collateral, the special public supervision to protect bond holders as provided for in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall ensure that the assets underlying such units shall, at any time while they are included in the cover pool be at least 90 % composed of commercial mortgages that are combined with any prior liens up to the lesser of the principal amounts due under the units, the principal amounts of the liens, and 60 % of the value of the pledged properties, that the units qualify for the credit quality step 1 as set out in this Annex and that such units do not exceed 10 % of the nominal amount of the outstanding issue.
Amennyiben fedezetként ilyen elsőbbségi részjegyeket használnak, a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében említett, a kötvénytulajdonosok érdekeinek védelmére létrehozott különleges állami felügyelet biztosítja, hogy a részjegyek alapjául szolgáló eszközök a fedezeti összetevők közé történő belefoglalásuk alatti időszakban legalább 90 %-ban kereskedelmi jelzálogokból álljanak, amelyek a részjegyek után járó tőkeösszegek közül a kisebb értékig terjedő elsőbbségi zálogjogokkal, a zálogjogok tőkeösszegével és a megterhelt ingatlanok értékének 60 %-ával vannak kombinálva, a részjegyek megfeleljenek az e mellékletben meghatározott 1. hitelminőségi besorolásnak, és e részjegyek értéke ne haladja meg a kibocsátott kötvény névértékének 10 %-át.
The competent authorities may recognise loans secured by commercial real estate as eligible where the Loan-to-value ratio of 60 % is exceeded up to a maximum level of 70 % if the value of the total assets pledged as collateral for the covered bonds exceed the nominal amount outstanding on the covered bond by at least 10 %, and the bondholders’ claim meets the legal certainty requirements set out in Annex VIII.
Az illetékes hatóságok elismerhetnek olyan kereskedelmi ingatlannal fedezett hiteleket, amelyek a 60 %-os hitelérték arányt meghaladják, de a 70 %-os szintet nem, ha a fedezett kötvényt biztosító óvadékolt összérték legalább 10 %-kal meghaladja a fedezett kötvény névleges összegét, és a kötvénytulajdonos követelése eléri a VIII. mellékletben meghatározott jogbiztonsági előírásokat.
The bondholders’ claim shall take priority over all other claims on the collateral.
A kötvénytulajdonos követelésének elsőbbséget kell élveznie a biztosítékkal szembeni összes többi követeléssel szemben.
‘Until 31 December 2013, the 10 % limit for senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities as specified in points (d) and (e) shall not apply, provided that:
„2013. december 31-ig nem kell alkalmazni a francia Fonds Communs de Créances vagy azzal egyenértékű értékpapírosító szervezet által a d) és e) pont szerint kibocsátott elsőbbségi részjegyekre vonatkozó 10 %-os felső határt, feltéve, hogy:
the securitised residential or commercial real estate exposures were originated by a member of the same consolidated group of which the issuer of the covered bonds is also a member or by an entity affiliated to the same central body to which the issuer of the covered bonds is also affiliated (that common group membership or affiliation to be determined at the time the senior units are made collateral for covered bonds; and
i. az értékpapírosított lakó- vagy kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kitettségek ugyanazon konszolidált csoport tagjaitól erednek, amelynek a fedezett kötvények kibocsátója is tagja, vagy az ugyanazon központi szervhez tartozó egységtől, amelyhez a fedezett kötvények kibocsátója is tartozik (a közös csoportbeli tagságot vagy az ahhoz való tartozást akkor kell meghatározni, amikor az elsőbbségi részjegyeket biztosítékként használják fel a fedezett kötvényekhez; és
a member of the same consolidated group of which the issuer of the covered bonds is also a member or an entity affiliated to the same central body to which the issuer of the covered bonds is also affiliated retains the whole first loss tranche supporting those senior units.
ugyanazon konszolidált csoport tagja, amelynek a fedezett kötvények kibocsátója is tagja, vagy az ugyanazon központi szervhez tartozó egység, amelyhez a fedezett kötvények kibocsátója is tartozik, vállalja az elsőbbségi részjegyeket alátámasztó tranche teljes első szintű fedezetét.
By 31 December 2012, the Commission shall review the appropriateness of the derogation set out in the third paragraph and, if relevant, the appropriateness of extending similar treatment to any other form of covered bond.
Legkésőbb 2012. december 31-ig a Bizottság megvizsgálja a harmadik bekezdésben meghatározott eltérés megfelelőségét, és adott esetben annak megfelelőségét, hogy hasonló elbánást terjeszt ki a fedezett kötvények más formáira.
In the light of that review, the Commission may, if appropriate, adopt delegated acts in accordance with Article 151a, and subject to the conditions of Articles 151b and 151c, to prolong the derogation, make it permanent or extend it to other forms of covered bonds.’.
Az említett felülvizsgálat fényében a Bizottság adott esetben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 151a. cikkel összhangban, és a 151b. és 151c. cikkben foglalt feltételek mellett az eltérés meghosszabbítására, állandóvá tételére vagy a fedezett kötvények más formáira történő kiterjesztésére.”
In Annex VII, point 8(d) of section 1 of Part 2 is replaced by the following:
A VII. melléklet 2. része 1. szakasza 8. pontjának d) alpontja helyébe a következő szöveg lép:
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25 %;’.
A VI. melléklet 1. részének 68–70. pontja szerint meghatározott fedezett kötvényekhez 11,25 %-os LGD értéket lehet rendelni;”.
in point 1 of Part 3, the following point is added:
a 3. részben az 1. pont a következő ponttal egészül ki:
The credit assessment shall not be based or partly based on unfunded support provided by the credit institution itself.
A hitelértékelés sem részben, sem egészben nem alapulhat maga a hitelintézet által biztosított, előre nem rendelkezésre bocsátott támogatáson.
In such case, the credit institution shall consider the relevant position as if it were not rated and shall apply the relevant treatment of unrated positions as set out in Part 4.’;
Ilyen esetben a hitelintézetnek a releváns pozíciót úgy kell tekintenie, mintha az nem rendelkezne minősítéssel, és a nem minősített pozíciókra vonatkozó, a 4. részben meghatározott, releváns szabályokat kell alkalmaznia.”;
Part 4 is amended as follows:
a 4. rész a következőképpen módosul:
Where a credit institution has two or more overlapping positions in a securitisation, it will be required to the extent that they overlap to include in its calculation of risk-weighted exposure amounts only the position or portion of a position producing the higher risk-weighted exposure amounts.
Ha a hitelintézet egy értékpapírosítási ügyletben kettő vagy több, egymást átfedő pozícióval rendelkezik, a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámításakor az átfedés mértékéig csak azt a pozíciót vagy a pozíció egy részét kell figyelembe venni, amelyik a nagyobb kockázattal súlyozott kitettségeket eredményezi.
The credit institution may also recognise such overlap between specific risk capital charges for positions in the trading book and capital charges for positions in the banking book, provided that the credit institution is able to calculate and compare the capital charges for the relevant positions.
A hitelintézet elismerhet továbbá a kereskedési könyvben szereplő pozíciókra vonatkozó egyedi kockázati tőkekövetelmények és a banki könyvben szereplő pozíciókra vonatkozó tőkekövetelmények közötti ilyen átfedést, feltéve, hogy a hitelintézet ki tudja számítani és össze tudja hasonlítani az adott pozíciókra vonatkozó tőkekövetelményeket.
For the purpose of this point “overlapping” occurs when the positions, wholly or partially, represent an exposure to the same risk such that the extent of the overlap there is a single exposure.
E pont alkalmazásában »átfedésre« akkor kerül sor, amikor a pozíciók egészben vagy részben ugyanazon kockázattal szembeni kitettséget képviselik úgy, hogy az átfedés mértékéig csak egy kitettségről van szó.
Where point 1(c) of Part 3 applies to positions in the ABCP, the credit institution may, subject to the approval of the competent authorities, use the risk-weight assigned to a liquidity facility in order to calculate the risk-weighted exposure amount for the ABCP if the liquidity facility ranks pari passu with the ABCP so that they form overlapping positions and 100 % of the ABCP issued by the programme is covered by liquidity facilities.’;
Ha a 3. rész 1. pontjának c) alpontját kell alkalmazni az ABCP pozíciókra, akkor a hitelintézet – az illetékes hatóságok jóváhagyásától függően – az ABCP kockázattal súlyozott kitettségének kiszámításához egy likviditási hitelkerethez rendelt kockázati súlyt is használhat, ha a likviditási hitelkeret egyenrangúnak (pari passu) minősül az ABCP-vel úgy, hogy azok egymást átfedő pozíciókat alkotnak, és a program által kibocsátott ABCP-t 100 %-ban fedezi a likviditási hitelkeret.”;
point 6 is replaced by the following:
a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:
Subject to point 8, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98 as laid down in Table 1.’;
A 8. pontra is figyelemmel, egy minősített értékpapírosítási vagy újraértékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékét úgy kell kiszámítani, hogy a kitettségértékre az ahhoz a hitelminőségi besoroláshoz tartozó – az 1. táblázatban meghatározott – kockázati súlyt kell alkalmazni, amelyet az illetékes hatóságok a 98. cikk szerint a hitelminősítéshez rendeltek.”;
Table 1 is replaced by the following:
az 1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „1.
Credit Quality Step
Hitelminőségi besorolás
(only for credit assessments other than short-term credit assessments)
(csak rövid lejáratú hitelminősítésektől eltérő hitelminősítésekre)
all other credit quality steps
Minden egyéb hitelminőségi besorolás
Securitisation positions
Értékpapírosítási pozíciók
Re-securitisation positions
Újraértékpapírosítási pozíciók
Table 2 is deleted;
a 2. táblázatot el kell hagyni;
point 46 is replaced by the following:
v. a 46. pont helyébe a következő szöveg lép:
Under the Ratings Based Method, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98, as set out in the Table 4, multiplied by 1,06.’;
A minősítésen alapuló módszer szerint egy minősített értékpapírosítási vagy újraértékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettségértékét úgy kell kiszámítani, hogy a kitettségértékre az ahhoz a hitelminőségi besoroláshoz tartozó – a 4. táblázatban meghatározott – kockázati súlyt kell alkalmazni, amelyet az illetékes hatóságok a 98. cikk szerint a hitelminősítéshez rendeltek, megszorozva 1,06-al.”;
Table 4 is replaced by the following:
a 4. táblázat helyébe a következő táblázat lép: „4.
Securitisation Positions
Értékpapírosítási pozíciók
Re-securitisation Positions
Újraértékpapírosítási pozíciók
Credit assessments other than short term
Rövid lejáratú hitelminősítésektől eltérő hitelminősítések
Short term credit assessments
Rövid lejáratú hitelminősítések
all other and unrated
Minden egyéb és minősítéssel nem rendelkező
Table 5 is deleted;
az 5. táblázatot el kell hagyni;
point 47 is replaced by the following:
a 47. pont helyébe a következő szöveg lép:
point 48 is deleted;
a 48. pontot el kell hagyni;
point 49 is replaced by the following:
a 49. pont helyébe a következő szöveg lép:
In calculating the effective number of exposures securitised multiple exposures to one obligor shall be treated as one exposure.
Az értékpapírosított kitettségek tényleges számának kiszámításakor az egy ügyféllel szembeni többszörös kitettségeket egy kitettségnek kell tekinteni.
where EADi represents the sum of the exposure values of all exposures to the ith obligor.
ahol az EADi az i-edik ügyféllel szembeni összes kitettség értékének összegét jelöli.
If the portfolio share associated with the largest exposure, C1, is available, the credit institution may compute N as 1/C1.’;
Ha rendelkezésre áll a C1, a legnagyobb kitettséghez tartozó portfólió-részesedés, a hitelintézet az N értékét az 1/C1 hányados alkalmazásával is kiszámíthatja.”;
point 50 is deleted;
az 50. pontot el kell hagyni;
point 52 is replaced by the following:
az 52. pont helyébe a következő szöveg lép:
Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the risk weight to be applied in accordance with point 53.
Az 58. és 59. pontra is figyelemmel, a felügyeleti képlet módszer alkalmazásában egy értékpapírosítási pozíció kockázati súlyaként az 53. pont szerinti kockázati súlyt kell alkalmazni.
However, the risk weight shall be no less than 20 % for re-securitisation positions and no less than 7 % for all other securitisation positions.’;
Újraértékpapírosítási pozíció esetén azonban a kockázati súly nem lehet kevesebb 20 %-nál, az összes egyéb értékpapírosítási pozíció esetében pedig 7 %-nál.”;
in point 53, the sixth paragraph is replaced by the following:
az 53. pont hatodik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
‘N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49.
„N a kitettségeknek a 49. pont szerint kiszámított tényleges száma.
In the case of re-securitisations, the credit institution shall look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem.’.
Újraértékpapírosítás esetén a hitelintézetnek a poolban levő értékpapírosított kitettségek számát kell figyelembe vennie, nem pedig az eredeti poolok alapjául szolgáló kitettségek számát, amelyekből az alapul szolgáló értékpapírosított kitettségek erednek.”
the title is replaced by the following:
a cím helyébe a következő cím lép:
‘TECHNICAL CRITERIA ON TRANSPARENCY AND DISCLOSURE’;
„AZ ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL TECHNIKAI KRITÉRIUMAI”;
Part 2 is amended as follows:
a 2. rész a következőképpen módosul:
points 9 and 10 are replaced by the following:
i. a 9. és 10. pont helyébe a következő szöveg lép:
The credit institutions calculating their capital requirements in accordance with Article 75(b) and (c) shall disclose those requirements separately for each risk referred to in those provisions.
A tőkekövetelményeket a 75. cikk b) és c) pontja szerint kiszámító hitelintézetek ezeket a követelményeket az említett rendelkezésekben levő egyes kockázatok esetében külön-külön teszik közzé.
In addition, the capital requirement for specific interest rate risk of securitisation positions shall be disclosed separately.
Emellett külön kell közzétenni az értékpapírosítási pozíciók egyedi kamatláb-kockázataira vonatkozó tőkekövetelményt.
The following information shall be disclosed by each credit institution which calculates its capital requirements in accordance with Annex V to Directive 2006/49/EC:
A tőkekövetelményeket a 2006/49/EK irányelv V. melléklete szerint kiszámító hitelintézetek a következő információkat teszik közzé:
for each sub-portfolio covered:
az egyes részportfóliók esetében:
the characteristics of the models used;
i. az alkalmazott modellek tulajdonságai;
for the capital charges in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately, the methodologies used and the risks measured through the use of an internal model including a description of the approach used by the credit institution to determine liquidity horizons, the methodologies used to achieve a capital assessment that is consistent with the required soundness standard and the approaches used in the validation of the model;
külön-külön a 2006/49/EK irányelv V. mellékletének 5a. és 5 l. pontja szerinti tőkedíjak esetében a használt módszertan és a belső modellel mért kockázatok, többek között a hitelintézet által a likviditási horizont meghatározásához használt módszer, az előírt megfelelő megbízhatósággal összhangban álló tőkeminősítés eléréséhez használt módszer, és a modell jóváhagyásához használt módszer;
a description of stress testing applied to the sub-portfolio;
a részportfólióra alkalmazott stresszteszt leírása;
a description of the approaches used for back-testing and validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes;
a belső modellek és modellezési folyamatok következetességének és pontosságának utólagos ellenőrzésére és validálására alkalmazott módszer leírása;