natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Without prejudice to their criminal law provisions, Member States shall ensure that penalties or measures aimed at ending observed breaches or the causes of such breaches may be imposed on financial holding companies and mixed‐activity holding companies, or their effective managers, that infringe laws, regulation or administrative provisions enacted to implement Articles 124 to 141 and this Article.
A büntetőjogi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy az észlelt jogsértések vagy azok okainak megszüntetését célzó bírságokat vagy intézkedéseket lehessen alkalmazni azokkal a pénzügyi holdingtársaságokkal és vegyes tevékenységű holdingtársaságokkal, illetve tényleges vezetőikkel szemben, amelyek vagy akik megsértik a 124–141. cikk, valamint e cikk végrehajtása céljából hozott törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket.
The competent authorities shall cooperate closely to ensure that those penalties or measures produce the desired results, especially when the central administration or main establishment of a financial holding company or of a mixed‐activity holding company is not located at its head office.
Az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek egymással annak érdekében, hogy ezek a bírságok vagy intézkedések a kívánt eredménnyel járjanak, különösen abban az esetben, ha a pénzügyi holdingtársaság vagy vegyes tevékenységű holdingtársaság központi igazgatása vagy fő üzleti szervezete nem a cég központi irodájában található.
using the Internal Model Method as set out in Part 6.
v. hosszú teljesítésű ügyletek.
The exposure value shall be calculated separately for each netting set.
A kitettség értéket minden nettósítási halmaz esetében külön kell kiszámítani.
It shall be determined net of collateral, as follows:
A biztosítéktól mentesen, a következők szerint kell meghatározni:
Transactions with a linear risk profile that stipulate the exchange of payment against payment, including foreign exchange forwards, are mapped to an interest rate risk position for each of the payment legs.
A kifizetés kifizetésre váltását kikötő, lineáris kockázati profilú ügyleteknél, beleértve a devizapiaci forward ügyleteket, a kifizetési szakaszok mindegyikéhez egy-egy kamatláb-kockázati pozíciót rendelnek.
If the underlying debt instrument is denominated in a foreign currency, the debt instrument is mapped to a risk position in this currency.
Ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír külföldi pénznemben denominált, akkor a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz az adott pénznemben kockázati pozíciót rendelnek hozzá.
Thus, in the application of Part 3, in:
Így, a 3. rész alkalmazásával:
step (a): the current replacement cost, and in
az a) lépésben a folyó helyettesítési költséget, és
10-day liquidation period ( %) 5-day liquidation period ( %)
10 napos likvidációhoz szükséges időtartam ( %)
the total amount owed to the credit institution and parent undertakings and its subsidiaries, including any past due exposure, by the obligor client or group of connected clients, but excluding claims or contingent claims secured on residential real estate collateral, shall not, to the knowledge of the credit institution, exceed EUR 1 million.
az adós ügyfélnek vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjának a hitelintézettel, valamint az anyavállalatokkal és azok leányvállalataival szembeni tartozásának teljes összege, ideértve minden késedelmet szenvedő kitettséget, kivéve azonban a lakóépület- vagy ingatlanfedezettel biztosított követeléseket vagy függő követeléseket, a hitelintézet tudomása szerint nem haladhatja meg az 1 millió EUR-t.
The credit institution shall take reasonable steps to acquire this knowledge.
A hitelintézetnek ésszerű lépéseket kell tennie, hogy megbizonyosodjon erről.
CCRM
CCR Multiplikátor (CCRM)
Risk weighted(RW) LGD*
Kockázati súly (RW): LGD *
loans secured by residential real estate or shares in Finnish residential housing companies as referred to in point 46 up to the lesser of the principal amount of the liens that are combined with any prior liens and 80 % of the value of the pledged properties or by senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State securitising residential real estate exposures provided that at least 90 % of the assets of such Fonds Communs de Créances or of equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State are composed of mortgages that are combined with any prior liens up to the lesser of the principal amounts due under the units, the principal amounts of the liens, and 80 % of the value of the pledged properties and the units qualify for the credit quality step 1 as set out in this Annex where such units do not exceed 20 % of the nominal amount of the outstanding issue. Exposures caused by transmission and management of payments of the obligors of, or liquidation proceeds in respect of, loans secured by pledged properties of the senior units or debt securities shall not be comprised in calculating the 90 % limit;
a kereskedelmi ingatlanokkal vagy a 46. pont szerinti finn lakásépítő társaságok részvényeinek formájában biztosított hitelek a zálogjogok tőkeösszegei közül a kisebb értékéig, amennyiben azok bármilyen elsőbbségi zálogjoggal és a megterhelt ingatlanok értékének 80 %-ával kombináltak; illetve a francia Fonds Communs de Créances vagy azzal egyenértékű, valamely tagállam jogszabályai által szabályozott, lakóingatlanokkal kapcsolatos kockázatok értékpapírosítását végző értékpapírosító szervezet által kibocsátott elsőbbségi részjegyekkel biztosított hitelek, amennyiben az említett Fonds Communs de Créances vagy azzal egyenértékű, valamely tagállam jogszabályai által szabályozott értékpapírosító szervezet eszközeinek legalább 90 %-a jelzálogokból áll, amely a részjegyek után járó tőkeösszegek közül a kisebb értékig terjedő elsőbbségi zálogjogokkal, a zálogjogok tőkeösszegével és a megterhelt ingatlanok értékének 80 %-ával kombinált, és a részjegyek megfelelnek az e mellékletben meghatározott 1. besorolású hitelminősítő értékelésnek, ahol e részjegyek értéke nem haladja meg a kibocsátott kötvény névértékének 20 %-át; Az elsőhelyi adósok vagy a kezesek jelzáloggal terhelt tulajdonaival fedezett kölcsönök felvevői által végrehajtott és kezelt kifizetések –vagy azok vonatkozásában végzett felszámolási eljárások – nem vehetők figyelembe a 90 %-os határ kiszámításakor.
Risk—weighted exposure amount = RW * exposure value * ((0,15 + 160*PDpp)] where:
Kockázat kockázattal súlyozott értéke = RW * kitettségérték * (0,15 + 160*PDpp)]
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a Part is less than EUR 50 million, credit institutions may use the following correlation formula for the calculation of risk weights for corporate exposures. In this formula S is expressed as total annual sales in millions of Euros with EUR 5 million <= S <= EUR 50 million.
Vállalatokkal szembeni kitettségek esetében, ahol az éves összes árbevétel azon konszolidált vállalatcsoport esetében, amelynek a cég tagja, kevesebb, mint 50 millió EUR, a hitelintézetek a következő korrelációs képletet alkalmazhatják a vállalati kitettségek kockázati súlyának kiszámítására: Ebben a képletben az S az éves összes árbevételt jelöli millió euróban, ahol teljesül, hogy 5 millió EUR <= S <= 50 millió EUR. Az 5 millió EUR-nél kisebb árbevételeket az 5 millió EUR árbevétel kategóriának megfelelően kell kezelni.
Reported sales of less than EUR 5 million shall be treated as if they were equivalent to EUR 5 million. For purchased receivables the total annual sales shall be the weighted average by individual exposures of the pool.
Vásárolt követelések esetén az éves összes árbevétel a poolban szereplő egyes kitettségek súlyozott átlaga.
For each hedging set, the absolute value amount of the sum of the resulting risk positions is computed. This sum is termed the ‘net risk position’ and is represented by: Σi RPTij
Minden egyes fedezeti halmaz esetében kiszámolásra kerül a kapott kockázati pozíciók összegének abszolút értéke.
S[x] = x when x ≤ Kirbr
S[x] = x ahol x ≤ Kirbr
Kirbr + K[x] - K [Kirbr] + (d · Kirbr/w)(1 - ew(Kirbr - x)/Kirbr) when Kirbr < x
Kirbr + K[x] - K [Kirbr] + (d · Kirbr/w)(1 - ew(Kirbr - x)/Kirbr) ahol Kirbr < x
OJ L 126, 26.5.2000, p. 1. Directive as last amended by Directive 2006/29/EC (OJ L 70, 9.3.2006, p. 50).
HL L 126., 2000.5.26., 1. o. A legutóbb a 2006/29/EK irányelvvel (HL L 70., 2006.3.9., 50. o) módosított irányelv.
OJ L 372, 31.12.1986, p. 1. Directive as last amended by Directive 2003/51/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 178, 17.7.2003, p. 16).
HL L 372., 1986.31.12., 1. o. A legutóbb a 2003/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 178., 2003.7.17., 16.) módosított irányelv.
Risk weight 0 %
Kockázati súly
1 - 1 - EXP-35* PD
1 - 1 - EXP15.
In the field of large exposures, specific standards, including more stringent restrictions, should be laid down for exposures incurred by a credit institution to its own group. Such standards need not, however be applied where the parent undertaking is a financial holding company or a credit institution or where the other subsidiaries are either credit or financial institutions or undertakings offering ancillary services, provided that all such undertakings are covered by the supervision of the credit institution on a consolidated basis.
A nagykockázatok vállalásának területén egyedi, szigorúbb korlátozásokat tartalmazó szabályokat kell megállapítani a hitelintézet részéről saját csoportjával kapcsolatban vállalt kockázatok vonatkozásában Ugyanakkor nem szükséges az ilyen sztenderdeket alkalmazni, amennyiben az anyavállalat pénzügyi holdingtársaság, vagy hitelintézet, vagy ha a többi leányvállalat olyan hitel- vagy pénzügyi intézmény illetve vállalkozás, mely kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, feltéve, hogy minden ilyen vállalkozásra kiterjed a hitelintézet összevont alapú felügyelete.
In order to be effective, supervision on a consolidated basis should therefore be applied to all banking groups, including those the parent undertakings of which are not credit institutions. The competent authorities should hold the necessary legal instruments to be able to exercise such supervision.
Annak érdekében, hogy az összevont alapú felügyelet hatékony legyen, azt minden bankcsoportra alkalmazzák, beleértve azokat, amelyek anyavállalatai nem hitelintézetek Az illetékes hatóságok rendelkeznek az ilyen felügyelet ellátásához szükséges jogi eszközökkel.
This Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law of the Directives set out in Annex XIII, Part B, HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE: CONTENTS
Ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak a XIII. melléklet B. részében megállapított irányelvek nemzeti jogba való átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos kötelességeit.
TITLE I SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS TITLE II REQUIREMENTS FOR ACCESS TO THE TAKING UP AND PURSUIT OF THE BUSINESS OF CREDIT INSTITUTIONS
ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
Section 1 Notification in relation to third countries' undertakings and conditions of access to the markets of these countries Section 2 Cooperation with third countries' competent authorities regarding supervision on a consolidated basis
IV. CÍM HARMADIK ORSZÁGOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK
Section 1 Competence of home and host Member State Section 2 Exchange of information and professional secrecy Section 3 Duty of persons responsible for the legal control of annual and consolidated accounts Section 4 Power of sanction and right to apply to the courts CHAPTER 2 TECHNICAL INSTRUMENTS OF PRUDENTIAL SUPERVISION
1. FEJEZET A PRUDENCIÁLIS FELÜGYELET ALAPELVEI
Subsection 4 Securitisation Section 4 Minimum own funds requirements for operational risk
4. FEJEZET AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTAL LEFOLYTATOTT FELÜGYELET ÉS KÖZZÉTÉTEL
Section 6 Qualifying holdings outside the financial sector CHAPTER 3 CREDIT INSTITUTIONS' ASSESSMENT PROCESS CHAPTER 4 SUPERVISION AND DISCLOSURE BY COMPETENT AUTHORITIES
2. szakasz Az illetékes hatóságok általi közzététel
CHAPTER 1 TRANSITIONAL PROVISIONS CHAPTER 2 FINAL PROVISIONS
I. MELLÉKLET A KÖLCSÖNÖS ELISMERÉS ALÁ TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA
ANNEX I LIST OF ACTIVITIES SUBJECT TO MUTUAL RECOGNITION ANNEX II CLASSIFICATION OF OFF-BALANCE-SHEET ITEMS
II. MELLÉKLET MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK OSZTÁLYOZÁSA
Article 23 The Member States shall provide that the activities listed in Annex I may be carried on within their territories, in accordance with Articles 25, 26(1) to (3), 28(1) and (2) and 29 to 37 either by the establishment of a branch or by way of the provision of services, by any credit institution authorised and supervised by the competent authorities of another Member State, provided that such activities are covered by the authorisation. Section 2 Financial institutions Article 24
23. cikk
Subject to the approval of the competent authorities, implementation may be carried out sequentially across the different exposure classes, referred to in Article 86, within the same business unit, across different business units in the same group or for the use of own estimates of LGDs or conversion factors for the calculation of risk weights for exposures to corporates, institutions, and central governments and central banks. In the case of the retail exposure class referred to in Article 86, implementation may be carried out sequentially across the categories of exposures to which the different correlations in Annex VII, Part 1, points 10 to 13 correspond.
A 86. cikkben említett lakossági kitettségi osztály esetén a végrehajtás történhet lépésenként a kitettségi kategóriák között, amelyeknek a VII. melléklet 1. része 10-13. pontjának korrelációi felelnek meg.
Competent authorities shall only allow a credit institution to use the approach set out in Annex VII, Part 1, points 25 and 26 if the credit institution meets the minimum requirements set out in Annex VII, Part 4, points 115 to 123. 5. Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk for specialised lending exposures may be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, point 6. Competent authorities shall publish guidance on how credit institutions should assign risk weights to specialised lending exposures under Annex VII, Part 1, point 6 and shall approve credit institution assignment methodologies.
A 86. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában említett kitettségi osztályokba tartozó kitettségek esetén a hitelintézetek a PD-kre saját becsléseket tesznek, a 84. cikkel és a VII. melléklet 4. részével összhangban.
For exposures belonging to the exposure class referred to in point (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4. 8. For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), credit institutions shall apply the LGD values set out in Annex VII, Part 2, point 8, and the conversion factors set out in Annex VII, Part 3, point 9(a) to (d).
A 86. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában említett kitettségi osztályokba tartozó kitettségekre a hitelintézeteknek a VII. melléklet 2. részének 8. pontjában ismertetett LGD értékeket, valamint a VII. melléklet 3. része 9. pontjának a)–c) pontjában ismertetett hitelegyenértékesítési faktorokat kell alkalmazniuk.
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs, expected loss (‘EL’) shall be the credit institution's best estimate of EL (‘ELBE,’) for the defaulted exposure, in accordance with Annex VII, Part 4, point 80. 3. The expected loss amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Az illetékes hatóságok jóváhagyásától függően azok a hitelintézetek, amelyeknek egy vagy több kitettségi osztályra nézve engedélyezett az IRB módszer használata a kockázattal súlyozott kitettségértékek és a várható veszteségértékek kiszámítása során, az 1. alszakaszt alkalmazhatják a következőkre:
The expected loss amount for exposures belonging to the exposure class referred to in point (g) of Article 86(1) shall be zero. 5. The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, point 35. 6. The expected loss amounts for exposures referred to in Article 87(11) and (12) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35. Article 89 1. Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions permitted to use the IRB Approach in the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for one or more exposure classes may apply Subsection 1 for the following:
a 86. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kitettségi osztály, amennyiben a jelentős ügyfelek száma korlátozott és a hitelintézet számára indokolatlan terhet jelentene minősítési rendszer bevezetése ezen ügyfelekre nézve;
exposures to central governments of the home Member State and to their regional governments, local authorities and administrative bodies, provided that: (i) there is no difference in risk between the exposures to that central government and those other exposures because of specific public arrangements, and
i. külön közszabályozás miatt a kitettség tekintetében nincs különbség a központi kormányzattal szembeni kitettségek és az egyéb kitettségek között; és
Credit institutions should, if requested, explain their rating decisions to SMEs and other corporate applicants for loans, providing an explanation in writing when asked. Should a voluntary undertaking by the sector in this regard prove inadequate, national measures shall be adopted.
A hitelintézeteknek a minősítési döntéseikkel kapcsolatban a KKV-k és más, hitelkérelmet beadó társaságok részére – azok kérésére – írásban tájékoztatást kell adniuk.. Amennyiben az ágazat valamely önkéntes kötelezettségvállalása e tekintetben elégtelennek bizonyulna, úgy nemzeti szintű intézkedésekhez kell folyamodni.
margin lending transactions, and (v) long settlement transactions
letéti hitelügyletek, és
When using historical data to estimate volatility and correlations, at least three years of historical data shall be used and shall be updated quarterly or more frequently if market conditions warrant. The data shall cover a full range of economic conditions, such as a full business cycle.
A volatilitás és a korrelációk becslésekor használt múltbeli adatok alkalmazásakor legalább három évet felölelő múltbeli adatot kell felhasználni, és negyedévente, illetve – amennyiben a piaci feltételek megkívánják – gyakrabban frissíteni Az adatoknak a gazdasági feltételek teljes skáláját, például egy teljes üzleti ciklust fel kell ölelniük.
N(x) denotes the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x). G (Z) denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) z)
Az N(x) jelöli egy sztenderd normál eloszlású véletlen változó kumulatív eloszlásfüggvényét (annak valószínűségét, hogy egy sztenderd normál eloszlású, nulla átlagú, egy szórású véletlen változó kisebb vagy egyenlő x-szel) G(z) jelöli egy sztenderd normál eloszlású véletlen változó inverz kumulatív eloszlásfüggvényét (olyan x érték, ami esetén teljesül, hogy N(x) z).
The exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the credit institution.
A kitettségek rulírozók, fedezetlenek, és amíg igénybe nem vették őket, a hitelintézet feltétel nélkül felmondhatja őket.
(In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the credit institution.).
(Ebben a szövegkörnyezetben a rulírozó kitettségek olyan kitettségek, amelyek esetén az ügyfelek fennálló tartozásainak összege a kölcsönfelvételi és visszafizetési döntések alapján egy adott, a hitelintézet által meghatározott határértékig ingadozhat.)
Risk‐weighted exposure amount = 100 % * exposure value, except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows: 1/t * 100 % * exposure value, where t is the number of years of the lease contract term.
Kockázattal súlyozott kitettség érték = 100 % * kockázat értéke, kivéve akkor, ha a kockázat maradványérték, amely esetben azt minden évben tartalékolni kell, és számítása a következőképpen történik: 1/t * 100 % * kitettségérték, ahol t a lízingszerződés időtartama években kifejezve.
CVA = C x (1-HC-HFX) The volatility-adjusted value of the exposure to be taken into account is calculated as follows:
EVA = E x (1+HE), és OTC származékos ügyletek esetén az EVA = E.
EVA = E x (1+HE), and, in the case of OTC derivative transactions, EVA = E. The fully adjusted value of the exposure, taking into account both volatility and the risk‐mitigating effects of collateral is calculated as follows:
A kitettség teljes mértékben korrigált értékét a volatilitást és a biztosíték kockázatcsökkentő hatását egyaránt figyelembe véve az alábbiak szerint kell kiszámítani:
20-day liquidation period ( %) 10-day liquidation period ( %) 5-day liquidation period ( %)
5 napos likvidációhoz szükséges időtartam ( %)
x + Betax; a + 1,b
x + Betax; a + 1,b c
Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve
on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast)
a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg)
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 47(2) thereof,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,
Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions has been significantly amended on several occasions.
A befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 1993. március 15-i 93/6/EGK tanácsi irányelvet több alkalommal és jelentős mértékben módosították.
One of the objectives of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments is to allow investment firms authorised by the competent authorities of their home Member State and supervised by the same authorities to establish branches and provide services freely in other Member States.
A pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyik célkitűzése, hogy a saját tagállamuk illetékes hatóságai által engedélyezett és e hatóságok által felügyelt befektetési vállalkozások számára lehetővé tegye fióktelepek létrehozását és a szabad szolgáltatásnyújtást más tagállamokban.
That Directive accordingly provides for the coordination of the rules governing the authorisation and pursuit of the business of investment firms.
Az említett irányelv ennek megfelelően rendelkezik a befektetési vállalkozások működésének engedélyezésére és üzleti tevékenységének folytatására vonatkozó szabályok összehangolásáról.
Directive 2004/39/EC does not, however, establish common standards for the own funds of investment firms nor indeed does it establish the amounts of the initial capital of such firms or a common framework for monitoring the risks incurred by them.
A 2004/39/EK irányelv azonban nem határoz meg közös előírásokat a befektetési vállalkozások szavatoló tőkéjével kapcsolatban, nem határozza meg ezen vállalkozások indulótőkéjének összegét, továbbá nem határoz meg közös kereteket az ezen vállalkozások által viselt kockázatok figyelemmel kísérésére.