natgillin/translations-raw huggingface dataset:
To the extent that a credit institution associates or maps its internal grades to the scale used by an ECAI or similar organisations and then attributes the default rate observed for the external organisation's grades to the credit institution's grades, mappings shall be based on a comparison of internal rating criteria to the criteria used by the external organisation and on a comparison of the internal and external ratings of any common obligors.
Amennyiben egy hitelintézet belső kategóriáit egy külső hitelminősítő intézmény vagy hasonló szervezet által alkalmazott minősítési kategóriához rendeli vagy megfelelteti azokkal, majd a külső szervezet minősítési kategóriánál megfigyelt nemteljesítési rátát a hitelintézet minősítési kategóriáira vonatkoztatja, a megfeleltetésnek a belső minősítési rendszer kritériumainak a külső szervezetek által használt kritériumokkal történő összehasonlításán, valamint a közös ügyfelek belső és külső minősítésének összehasonlításán kell alapulnia.
Biases or inconsistencies in the mapping approach or underlying data shall be avoided.
Kerülni kell a megfeleltetési módszerben vagy az alapul szolgáló adatokban levő torzításokat és ellentmondásokat.
The external organisation's criteria underlying the data used for quantification shall be oriented to default risk only and not reflect transaction characteristics.
A külső szervezetnek a mennyiségi meghatározáshoz hasznát adatai alapjául szolgáló kritériumainak kizárólag a nemteljesítési kockázatra kell irányulniuk, azoknak nem kell az ügylet jellemzőit tükrözniük.
The credit institution's analysis shall include a comparison of the default definitions used, subject to the requirements in points 44 to 48.
A 44.-48. pont követelményeire is figyelemmel, egy hitelintézet elemzésének magában kell foglalnia az alkalmazott nemteljesítés meghatározások összehasonlítását.
The credit institution shall document the basis for the mapping.
A hitelintézetnek dokumentálnia kell a megfeleltetés alapját.
To the extent that a credit institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade.
Amennyiben egy hitelintézet statisztikai modellt használ a nemteljesítés előrejelzésére, lehetőség van arra, hogy a PD értékeket egy adott kategóriába tartozó ügyfelekre vonatkozó becsült nemteljesítési valószínűség egyszerű átlagaként becsüljék.
The credit institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in point 30.
A hitelintézet nemteljesítést előrejelző modelljeinek erre a célra történő alkalmazásának teljesítenie kell a 30. pontban meghatározott szabályokat.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Függetlenül attól, hogy egy hitelintézet külső, belső vagy közös adatforrásokat, illetve ennek a háromnak a kombinációját használja a PD érték becslésére, az ezeket alátámasztó múltbeli megfigyelési időszak hosszának legalább egy forrás tekintetében legalább öt évnek kell lenni.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Ha a rendelkezésre álló megfigyelési időszak egy forrás tekintetében hosszabb időszakot tekint át, és ezek az adatok meghatározó jellegűek, akkor ezt a hosszabb időszakot kell alkalmazni.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Ez a pont a részvényeknél alkalmazott PD/LGD módszerre is vonatkozik.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
A tagállamok engedélyezhetik az olyan hitelintézetek számára, melyek nem használhatnak saját LGD-becsléseket vagy hitelegyenértékesítési faktor – amennyiben azok az IRB-módszert alkalmazzák – két évet felölelő vonatkozó adat birtoklását.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Ez az időszak minden évben egy évvel nő addig, míg a vonatkozó adatok öt évet fel nem ölelnek.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates.
A hitelintézeteknek az egyes ügyfélkategóriákhoz tartozó PD értékeket az éves nemteljesítési ráták hosszú távon számolt átlagából kell becsülniük.
Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs.
A 67. ponttól eltérve, a PD becslések a tényleges veszteségekből és a megfelelő LGD becslésekből is meghatározhatók.
Credit institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
A hitelintézetnek a veszteségi jellemzők becslésénél a kitettségek kategóriákba vagy poolokba sorolásához alkalmazott belső adatokat kell elsődleges információforrásnak tekintenie.
Credit institutions are permitted to use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided a strong link can be demonstrated between:(a) the credit institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
A hitelintézetek külső adatokat (beleértve a közös adatokat) vagy statisztikai modelleket használhatnak a mennyiségi meghatározáshoz, amennyiben erős kapcsolat mutatható ki az alábbiak között:a) a hitelintézet minősítési kategóriákba vagy poolokba sorolási folyamata és a külső adatforrás által használt folyamat; és
the credit institution's internal risk profile and the composition of the external data.
a hitelintézet belső kockázati profilja és a külső adatok összetétele.
For purchased retail receivables, credit institutions may use external and internal reference data.
Vásárolt lakossági követelések esetén a hitelintézetek külső és belső referencia adatokat használhatnak.
Credit institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
A hitelintézeteknek az összes vonatkozó adatforrást fel kell használniuk az összehasonlításhoz.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Ha egy hitelintézet lakossági kitettségeihez kapcsolódó PD és LGD értékek átlagára vonatkozó hosszú távú becsléseit a teljes veszteségre vonatkozó becslésből és egy megfelelő PD vagy LGD becslésből vezeti le, az általános veszteségbecslési folyamatnak teljesítenie kell az e részben meghatározott általános PD és LGD becslési előírásokat, és az eredménynek meg kell felelnie az LGD 73. pont szerinti meghatározásának.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Függetlenül attól, hogy egy hitelintézet külső, belső vagy közös adatforrásokat, illetve ennek a háromnak a kombinációját használja veszteségjellemzési becsléseihez, az ezeket alátámasztó múltbeli megfigyelési időszak hosszának legalább egy forrás tekintetében legalább öt évnek kell lennie.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Ha a rendelkezésre álló megfigyelési időszak egy forrás tekintetében hosszabb időszakot tekint át, és ezek az adatok meghatározóak, akkor ezt a hosszabb időszakot kell alkalmazni.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
A hitelintézetnek nem kell egyenlő fontosságot tulajdonítani a múltbeli adatoknak, ha bizonyítani tudja az illetékes hatóságok számára, hogy a friss adatok a veszteségi ráta jobb előrejelzői.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
A tagállamok engedélyezhetik a hitelintézetek számára – amennyiben azok az IRB-módszert alkalmazzák – két évet felölelő vonatkozó adat birtoklását.
Credit institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
A hitelintézeteknek azonosítaniuk és elemezniük kell a kockázati paraméterek várható változását a hitelkitettségek élettartama során (élettartam-hatás).
Requirements specific to own-LGD estimates
A saját LGD becslések sajátos követelményei
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
A hitelintézeteknek az egyes ügyletkategóriákhoz vagy poolokhoz tartozó LGD értékeket az egyes ügyletkategóriákhoz vagy poolokhoz tartozó tényleges LGD értékek átlaga alapján, az adatforrásokon belüli összes megfigyelt nemteljesítés használatával (nemteljesítési események súlyozott átlaga) kell becsülniük.
Credit institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
A hitelintézeteknek a gazdasági dekonjunktúrának megfelelő LGD becsléseket kell alkalmazniuk, ha a becslések szigorúbbak a hosszabb távú átlagnál.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Amennyiben egy minősítési rendszertől elvárható, hogy az egyes kategóriákra vagy poolokra vonatkozóan hosszabb távon állandó szinten tényleges LGD becsléseket adjon, akkor a hitelintézeteknek korrigálniuk kell az egyes kategóriák vagy poolok kockázati paramétereire vonatkozó becsléseiket annak érdekében, hogy korlátozzák a gazdasági dekonjunktúrának a tőkekövetelményekre gyakorolt hatását.
A credit institution shall consider the extent of any dependence between the risk of the obligor with that of the collateral or collateral provider.
A hitelintézetnek figyelembe kell vennie minden, az ügyfélkockázat illetve a biztosíték vagy biztosítéknyújtó között fennálló függőséget.
Cases where there is a significant degree of dependence shall be addressed in a conservative manner.
Szigorúan kell kezelni azokat az eseteket, amikor jelentős mértékű függőség áll fenn.
Currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the credit institution's assessment of LGD.
Az alapul szolgáló kötelezettségek és a biztosíték közötti devizanem eltéréseket a hitelintézetnek LGD becsléseiben szigorúan kell kezelnie.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
Amennyiben az LGD becslések figyelembe veszik a biztosíték meglétét, ezek a becslések nem alapulhatnak kizárólag a biztosíték becsült piaci értékén.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of credit institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it.
Az LGD becsléseknek figyelembe kell venniük, hogy a hitelintézetek nem feltétlenül tudják a biztosítékokat gyorsan ellenőrzésük alá tudják vonni, illetve azokat értékesíteni.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2.
Amennyiben LGD becslések figyelembe veszik biztosíték meglétét, a hitelintézetek kötelesek a VIII. melléklet 2. részében előírtaknak általánosságban megfelelő formában kidolgozni a biztosíték kezelésével, jogbiztonsággal és kockázatkezeléssel kapcsolatos belső követelményeket.
To the extent that a credit institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk according to Annex III, Part 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates.
Addig a mértékig, amíg egy hitelintézet elismeri a biztosítékot a partnerkockázati kitettség érték meghatározása céljából a III. melléklet 5. és 6. részének megfelelően, a biztosítékból visszanyerni várt bármely összeg nem vehető figyelembe az LGD becslésekor.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period.
A már nem teljesített állapotban lévő kitettségek esetében a hitelintézetnek a várható veszteségnek a gazdasági helyzetet és a kitettség állapotát figyelembe vevő legjobb becslésének és a behajtási időszakban esetleg felmerülő további nem várt veszteségeknek az összegét kell alapul vennie.
To the extent that unpaid late fees have been capitalised in the credit institution's income statement, they shall be added to the credit institution's measure of exposure and loss.
A hitelintézet eredmény-kimutatásában való tőkésítésük mértékéig a be nem fizetett késedelmi díjakat hozzá kell adni a hitelintézet kitettségéhez és veszteségéhez.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Az LGD becsléseknek legalább egy adatforrás esetében legalább öt évet felölelő, a bevezetés után minden évben egy évvel meghosszabbodó, így legalább hét évet elérő időszakból származó történeti adatokon kell alapulniuk.
If the available observation period spans a longer period for any source, and the data is relevant, this longer period shall be used.
Ha a rendelkezésre álló megfigyelési időszak egy forrás tekintetében hosszabb időszakot tekint át, és ezek az adatok meghatározó jellegűek, akkor ezt a hosszabb időszakot kell alkalmazni.
Notwithstanding point 73, LGD estimates may be derived from realised losses and appropriate estimates of PDs.
A 73. ponttól eltérve, az LGD becslések meghatározhatók a tényleges veszteségekből vagy a megfelelő PD becslésekből is.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
A 89. ponttól eltérve, a hitelintézetek a jövőbeli igénybevételeket a hitelegyenértékesítési faktorjaikban vagy LGD becsléseikben mutathatják ki.
For purchased retail receivables credit institutions may use external and internal reference data to estimate LGDs.
Vásárolt lakossági követelések esetén a hitelintézetek külső és belső referenciaadatokat használhatnak LGD becsléseikben.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Az LGD-becsléseknek legalább ötéves adatokon kell alapulniuk.
Notwithstanding point 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
A 73. ponttól eltérve, a hitelintézetnek nem kell egyenlő fontosságot tulajdonítani a múltbeli adatoknak, ha bizonyítani tudják az illetékes hatóságok számára, hogy a friss adatok a veszteségi ráta jobb előrejelzői.
Requirements specific to own-conversion factor estimates
A saját hitelegyenértékesítési faktor becslések sajátos követelményei
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
A hitelintézeteknek az egyes ügyletkategóriákhoz vagy poolokhoz tartozó hitelegyenértékesítési faktorokat az egyes ügyletkategóriákhoz vagy poolokhoz tartozó tényleges hitelegyenértékesítési faktorok átlaga alapján, az adatforrásokon belüli összes várható nemteljesítés használatával (nemteljesítési események súlyozott átlaga) kell becsülniük.
Credit institutions shall use conversion factor estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
A hitelintézeteknek gazdasági dekonjunktúrának megfelelő hitelegyenértékesítési faktor becsléseket kell alkalmazniuk, ha a becslések szigorúbbak a hosszú távú átlagnál.
To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Amennyiben egy minősítési rendszertől elvárható, hogy az egyes kategóriákra vagy poolokra vonatkozóan hosszabb távon állandó hitelegyenértékesítési faktor becsléseket adjon, akkor a hitelintézeteknek korrigálniuk kell az egyes kategóriák vagy poolok kockázati paramétereire vonatkozó becsléseiket annak érdekében, hogy korlátozzák a gazdasági dekonjunktúrának a tőkekövetelményekre gyakorolt hatását.
Credit institutions' estimates of conversion factors shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered.
A hitelintézetek hitelegyenértékesítési faktor becsléseinek az ügyfél a nemteljesítést kiváltó esemény időpontjáig vagy azt követően végzett esetleges további lehívásainak lehetőségét is tükrözniük kell.
The conversion factor estimate shall incorporate a larger margin of conservatism where a stronger positive correlation can reasonably be expected between the default frequency and the magnitude of conversion factor.
A becsült hitelegyenértékesítési faktornak nagyobb biztonsági különbözetet kell magában foglalnia, ha a nemteljesítés gyakorisága és a hitelegyenértékesítési faktor mértéke között nagy valószínűséggel erősebb pozitív korreláció várható.
In arriving at estimates of conversion factors credit institutions shall consider their specific policies and strategies adopted in respect of account monitoring and payment processing.
A hitelegyenértékesítési faktorok becslésénél a hitelintézeteknek figyelembe kell venniük a számlavezetés felügyeletére és a kifizetések feldolgozására elfogadott egyes szabályzatokat és stratégiáikat.
Credit institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events.
A hitelintézeteknek fontolóra kell venniük a további lehívások megakadályozásának a lehetőségét és szándékát a fizetési nemteljesítést még nem kimerítő események esetén, mint például szerződésszegés vagy más technikailag nemteljesítésnek minősülő esemény.
Credit institutions shall have adequate systems and procedures in place to monitor facility amounts, current outstandings against committed lines and changes in outstandings per obligor and per grade.
A hitelintézeteknek megfelelő rendszerekkel és eljárásokkal kell rendelkezniük az ügyletek összegének, a vissza nem hívható kötelezettségek kapcsán fennálló aktuális kinnlevőségeknek, valamint a fennálló kinnlevőségek változásainak ügyfelenként és kategóriákként történő felügyeletére.
The credit institution shall be able to monitor outstanding balances on a daily basis.
A hitelintézetnek képesnek kell lennie a fennálló egyenlegek napi alapú felügyeletére.
If credit institutions use different estimates of conversion factors for the calculation of risk weighted exposure amounts and internal purposes it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
Ha a hitelintézetek eltérő hitelegyenértékesítési faktor becsléseket használnak a kockázattal súlyozott kitettségérték kiszámítására és belső célokra, akkor ezt dokumentálniuk kell, valamint bizonyítaniuk kell a becslések megfelelő voltát az illetékes hatóságok számára.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
A hitelegyenértékesítési faktor becsléseknek legalább öt évet felölelő, a bevezetés után minden évben egy évvel meghosszabbodó, így legalább hét évet elérő időszakból származó történeti adatokon kell alapulniuk, legalább egy adatforrás esetében.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years.
A hitelegyenértékesítési faktor becsléseknek legalább öt évet felölelő múltbeli adatokon kell alapulniuk.
Notwithstanding point 87, a credit institution need not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of draw downs.
A 87. ponttól eltérve, a hitelintézetnek nem kell egyenlő fontosságot tulajdonítani a múltbeli adatoknak, ha bizonyítani tudja az illetékes hatóságok számára, hogy a friss adatok a veszteségi rátának jobb előrejelzői.
Minimum requirements for assessing the effect of guarantees and credit derivatives
A garanciák és hitelderivatívák értékelésének minimumkövetelményei
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks where own estimates of LGD are used and retail exposures
Vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal, és központi bankokkal szembeni olyan kitettségek, ahol saját LGD becsléseket alkalmaznak, és lakossági kitettségek.
The requirements in points 97 to 104 shall not apply for guarantees provided by institutions and central governments and central banks if the credit institution has received approval to apply the rules of Articles 78 to 83 for exposures to such entities.
A 97.-104. pontban szereplő követelmények nem alkalmazhatóak az intézmények és központi kormányzatok, valamint központi bankok által nyújtott garanciák esetében, ha a hitelintézet engedélyt kapott arra, hogy a 78-83. cikk szabályait alkalmazza az ilyen intézményekkel szembeni kitettségeknél.
In this case the requirements of Articles 90 to 93 shall apply.
Ebben az esetben a 90-93. cikk követelményeit kell alkalmazni.
For retail guarantees, these requirements also apply to the assignment of exposures to grades or pools, and the estimation of PD.
Lakossági garanciák esetében ezeket a követelmények kell alkalmazni a kitettségek kategóriákba és poolokba sorolásánál, valamint a PD érték becslésénél.
Eligible guarantors and guarantees
Elismert garanciavállalók és garanciák
Credit institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts.
A hitelintézeteknek világosan meghatározott kritériumokkal kell rendelkezniük a kockázattal súlyozott kitettség értékek kiszámítása során elismert garanciát vállalók típusaira vonatkozólag.
For recognised guarantors the same rules as for obligors as set out in points 17 to 29 shall apply.
Elismert garanciavállalók esetében ugyanazok a szabályok alkalmazandók, mint amelyeket a 17-29. pontban határoztak meg az ügyfelekre vonatkozóan.