natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Any credit obligation not assigned to the exposure classes referred to in points (a), (b) and (d) to (f) of paragraph 1 shall be assigned to the exposure class referred to in point (c) of that paragraph.
Minden hitelkötelezettséget, amelyet nem rendeltek hozzá az (1) bekezdés a), b), és d)–f) pontjában említett kitettségi osztályokhoz, az azon bekezdés c) pontjában említett kitettségi osztályhoz kell hozzárendeleni.
The exposure class referred to in point (g) of paragraph 1 shall include the residual value of leased properties if not included in the lease exposure as defined in Annex VII, Part 3, paragraph 4.
Az (1) bekezdés g) pontjában említett kockázati osztályba fel kell venni a lízingbe vett vagyontárgyak maradványértékét, ha nem tartozik a VII. melléklet 3. részének 4. pontjában meghatározott lízingkitettségek közé.
The methodology used by the credit institution for assigning exposures to different exposure classes shall be appropriate and consistent over time.
A hitelintézet által a kitettségek különböző kitettségi osztályokba való sorolásához használt módszertannak az idők folyamán megfelelőnek és következetesnek kell lennie.
The risk-weighted exposure amounts for credit risk for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) or (g) of Article 86(1) shall, unless deducted from own funds, be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, points 1 to 27.
A hitelkockázatra vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékeket a 86. cikk (1) bekezdésének a)–e) vagy g) pontjában említett kitettségi osztályok egyikébe tartozó kitettségek esetén a VII. melléklet 1. részének 1–27. pontjával összhangban kell kiszámítani, amennyiben azokat nem vonták le a szavatolótőkéből.
The risk-weighted exposure amounts for dilution risk for purchased receivables shall be calculated according to Annex VII, Part 1, point 28.
A vásárolt követelések behajtható összegének kockázatára vonatkozó kockázattal súlyozott kitettség értékeket a VII. melléklet 1. részének 28. pontja szerint kell kiszámítani.
Where a credit institution has full recourse in respect of purchased receivables for default risk and for dilution risk, to the seller of the purchased receivables, the provisions of Articles 87 and 88 in relation to purchased receivables need not be applied.
Amennyiben a hitelintézetnek a nemteljesítési kockázatra és a vásárolt követelés behajtható összegének kockázatára vonatkozó vásárolt követeléseket illetően teljes mértékben folyamodhat a vásárolt követelések eladójához, nem kell alkalmazni a 87. és 88. cikkek a vásárolt követelésekre vonatkozó rendelkezéseit.
The exposure may instead be treated as a collateralised exposure.
Ezzel szemben a kitettség fedezettel biztosított kitettségként kezelhető.
The calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk and dilution risk shall be based on the relevant parameters associated with the exposure in question.
A hitelkockázattal és a behajtható összegre vonatkozó kockázattal kapcsolatos kockázattal súlyozott kitettségértékek számításának a szóban forgó kitettséggel kapcsolatos vonatkozó paramétereken kell alapulnia.
These shall include probability of default (PD), LGD, maturity (M) and exposure value of the exposure.
Ezek közé tartozik a nemteljesítés valószínűsége (PD), a nemteljesítéskori veszteségráta (LGD), a lejárat (M) és a kitettség kitettségi értéke.
PD and LGD may be considered separately or jointly, in accordance with Annex VII, Part 2.
A PD-t és LGD-t külön és együttesen is figyelembe lehet venni, a VII. melléklet 2. részével összhangban.
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk for all exposures belonging to the exposure class referred to in point (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, points 17 to 26 subject to approval of the competent authorities.
A (3) bekezdéstől eltérve a hitelkockázatra vonatkozó kockázattal súlyozott kitettség értékeket a 86. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett kitettség osztályba tartozó összes kitettség esetén a VII. melléklet 1. részének 17–26. pontjával összhangban kell kiszámítani az illetékes hatóságok jóváhagyása mellett. Az illetékes hatóságok csak akkor engedélyezik a hitelintézetnek a VII. melléklet 1. részének 25. és 26. pontjában ismertetett módszer használatát, ha a hitelintézet teljesíti a VII. melléklet 4. része 115–123. pontjának minimum követelményeit. (5) A (3) bekezdéstől eltérve a különleges ügyletek finanszírozása miatt felmerülő kitettség hitelkockázatára vonatkozó kockázattal súlyozott kitettség értékek kiszámíthatók a VII. melléklet 1. részének 6. pontjával összhangban. Az illetékes hatóságok útmutatást tesznek közzé arról, hogy a hitelintézeteknek hogyan kell hozzárendelniük a kockázati súlyokat a VII. melléklet 1. részének 6. pontja szerinti különleges ügyletek finanszírozása miatt felmerülő kitettséghez, és jóváhagyják a hitelintézetek hozzárendelési módszertanát.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide their own estimates of PDs in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
A 86. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett kitettségi osztályba tartozó kitettségek esetén a hitelintézetek az LGD-kre és a hitelegyenértékesítési faktorokra saját becsléseket tesznek, a 84. cikkel és a VII. melléklet 4. részével összhangban.
Notwithstanding paragraph 8, for all exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), competent authorities may permit credit institutions to use own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
A (8) bekezdéstől eltérve, a 86. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában említett kitettségi osztályokba tartozó összes kitettség esetén az illetékes hatóságok engedélyezhetik a hitelintézeteknek, hogy az LGD-kre és a hitelegyenértékesítési faktorokra saját becsléseket használjanak a 84. cikkel és a VII. melléklet 4. részével összhangban.
The risk-weighted exposure amounts for securitised exposures and for exposures belonging to the exposure class referred to in point (f) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Az értékpapírosított kitettségek és a 86. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett kitettségi osztályba tartozó kitettségek esetén a kockázattal súlyozott kitettségértéket a 4. alszakasszal összhangban kell kiszámítani.
Where exposures in the form of a collective investment undertaking (CIU) meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78 and the credit institution is aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to those underlying exposures in order to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the methods set out in this Subsection.
Amennyiben egy kollektív befektetési formában (KBF) megjelenő kitettségek teljesítik a VI. melléklet 1. részének 77–78. pontjában ismertetett kritériumokat és a hitelintézet számára ismeretesek a KBF alapját képező kitettségei, a hitelintézet megvizsgálja ezen alap kitettségeket, hogy a kockázattal súlyozott kitettségértékeket és a várható veszteség értékeket az ezen alszakaszban ismertetett módszerekkel összhangban számíthassa ki.
Where the credit institution does not meet the conditions for using the methods set out in this Subsection, risk weighted exposure amounts and expected loss amounts shall be calculated in accordance with the following approaches:
Amennyiben a hitelintézet nem teljesíti az ezen alszakaszban ismertetett módszerek használatának feltételeit, a kockázattal súlyozott kitettségértékeket és a várható veszteség értékeket a következő módszerekkel összhangban kell kiszámítani:
for exposures belonging to the exposure class referred to in point (e) of Article 86(1), the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.
a 86. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett kitettségi osztályba tartozó kitettségek esetén a VII. melléklet 1. részének 19–21. pontjában ismertetett módszer.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures;
Ha e célból a hitelintézet nem tud különbséget tenni a nem-tőzsdei, tőzsdei és egyéb részvényjellegű kitettségek között, az érintett kitettségeket, mint egyéb részvényjellegű kitettségeket kezeli;
for all other underlying exposures, the approach set out in Subsection 1, subject to the following modifications:
minden más alapkitettség esetén az 1. alszakaszban ismertetett módszer, a következő módosítások mellett:
the exposures are assigned to the appropriate exposure class and attributed the risk weight of the credit quality step immediately above the credit quality step that would normally be assigned to the exposure, and
i. a kitettségeket a megfelelő kitettségi osztályhoz rendelik, a kitettségek azon hitelminőségi besorolás kockázati súlyát kapják, amely közvetlenül azon hitelminőségi besorolás felett található, amelyet a kitettséghez rendesen körülmények között rendelnének; és
exposures assigned to the higher credit quality steps, to which a risk weight of 150 % would normally be attributed, are assigned a risk weight of 200 %.
a magasabb hitelminőségi besorolású kitettségekhez, amelyek rendes körülmények között 150 %-os kockázati súlyt kapnának, 200 %-os kockázati súlyt rendelnek.
Where exposures in the form of a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.
Amennyiben egy kollektív befektetési formában megjelenő kitettségek nem teljesítik a VI. melléklet 1. részének 77–78. pontjában ismertetett kritériumokat, és a hitelintézet számára nem ismeretes a KBF alapját képező összes kitettsége, a hitelintézet megvizsgálja az alap kitettségeket, és a kockázattal súlyozott kitettség értékeket, valamint a várható veszteség értékeket a VII. melléklet 1. részének 19–21. pontjában ismertetett módszerrel számítja ki.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Ha e célból a hitelintézet nem tud különbséget tenni a nem-tőzsdei, a tőzsdei és egyéb részvényjellegű kitettségek között, az érintett kitettségeket mint egyéb részvényjellegű kitettségeket kezeli.
For these purposes, non equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, Part 1, point 19 and unknown exposures are assigned to other equity class.
E célból a nem részvényjellegű kitettségeket megtestesítő kitettségeket a VII. melléklet 1. részének 19. pontjában ismertetett osztályok (nem-tőzsdei, tőzsdei vagy egyéb részvényjellegű kitettségek) egyikéhez kell hozzárendelni, az ismeretlen kitettségeket pedig az egyéb részvényjellegű kitettségek osztályba kell sorolni.
Alternatively to the method described above, credit institutions may calculate themselves or may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the following approaches, provided that the correctness of the calculation and the report is adequately ensured:
A fent leírt módszer alternatívájaként a hitelintézetek harmadik felet is megbízhatnak a kockázattal korrigált átlagos kitettségértékeknek a KBF-k alapját képező kitettsége alapján a következő módszerek egyikével összhangban történő kiszámításával és az eredmények jelentésével, vagy a számításokat maguk is elvégezhetik, amennyiben megfelelően biztosított a számítás és a jelentés pontossága:
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange‐traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures; or
Ha e célból a hitelintézet nem tud különbséget tenni a nem-tőzsdei, tőzsdei és egyéb részvényjellegű kitettségek között, az érintett kitettségeket mint egyéb részvényjellegű kitettségeket kezeli; vagy
The expected loss amounts for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
A 86. cikk (1) bekezdésének a)–e) pontjában említett kitettségi osztályok egyikébe tartozó kitettségek esetén a várható veszteség értékeket a VII. melléklet 1. részének 29–35. pontjában ismertetett módszerekkel összhangban kell kiszámítani. (2) A várható veszteségértékek VII. melléklet 1. részének 27–33. pontjával összhangban történő kiszámításának ugyanazokra a bemeneti PD-, LGD-számadatokra, valamint valamennyi kockázat esetén a 87. cikkel összhangban a kockázattal súlyozott kitettség értékek kiszámítására használt kitettségértékre kell alapulnia. Olyan behajthatatlan követelések miatti veszteségek esetén, ahol a hitelintézetek saját LDG-becsléseiket veszik alapul, a várható veszteségre (EL-érték) a hitelintézet azon legpontosabb becslésének (ELBE) felel meg, amely a behajthatatlan követelés miatti veszteségre vonatkozik a VII. melléklet 4. részének 80. pontja szerint. (3) Az értékpapírosított kitettségek esetén a várható veszteségértékeket a 4. alszakasszal összhangban kell kiszámítani. (4) A 86. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett kitettségi osztályba tartozó kitettségek esetén a várható veszteségérték nulla. (5) A behajtható összegre vonatkozó kockázat várható veszteségértékeit a VII. melléklet 1. részének 35. pontjában ismertetett módszerekkel összhangban kell kiszámítani.
The calculation of expected loss amounts in accordance with Annex VII, Part 1, points 29 to 35 shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as being used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 87.
A 87. cikk (11) és (12) bekezdésében említett kitettségek esetén a várható veszteségértékeket a VII. melléklet 1. részének 29–35. pontjában ismertetett módszerekkel összhangban kell kiszámítani. 89. cikk
the exposure class referred to in point (a) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
a 86. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kitettségi osztály, amennyiben a jelentős ügyfelek száma korlátozott és a hitelintézet számára indokolatlan terhet jelentene minősítési rendszer bevezetése ezen ügyfelekre nézve;
the exposure class referred to in point (b) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
kitettségek nem jelentős üzleti egységekben, valamint kitettségi osztályok, amelyek a méret és az észlelt kockázati profil tekintetében lényegtelenek;
exposures in non-significant business units as well as exposure classes that are immaterial in terms of size and perceived risk profile;
a székhely szerinti tagállam központi kormányzataival, valamint azok regionális kormányzataival, helyi hatóságaival és közigazgatási szerveivel szembeni kitettségek, amennyiben:
exposures to the central government are assigned a 0 % risk weight under Subsection 1;
a központi kormányzattal szembeni kockázatokhoz az 1. alszakasz szerint 0 %-os kockázati súly tartozik;
exposures of a credit institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary or a subsidiary of its parent undertaking provided that the counterparty is an institution or a financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC and exposures between credit institutions which meet the requirements set out in Article 80(8);
a hitelintézet olyan ügyféllel szembeni kitettségei, amely neki anyavállalata, leányvállalata vagy anyavállalatának leányvállalata, feltéve, hogy az ügyfél intézmény vagy pénzügyi holdingtársaság, pénzügyi intézmény, vagyonkezelő társaság vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, amelyre megfelelő prudenciális követelmények vonatkoznak vagy egy olyan vállalkozás, amelynél a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerinti kapcsolat áll fenn, valamint olyan, hitelintézetek közötti kitettség, amely megfelel a 80. cikk (8) bekezdésében foglalt követelményeknek;
equity exposures to entities whose credit obligations qualify for a 0 % risk weight under Subsection 1 (including those publicly sponsored entities where a zero risk weight can be applied);
olyan szervezetekkel szembeni részvényjellegű kitettségek, amelyek hitelkötelezettségei az 1. alszakasz szerint 0 % kockázati súlyt kapnak (ideértve azokat a köztámogatásban részesülő szervezeteket, amelyeknél alkalmazható a nulla kockázati súly);
equity exposures incurred under legislative programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the credit institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments.
a gazdaság meghatározott ágazatainak előmozdítására irányuló jogalkotási programok keretében felmerült olyan részvényjellegű kitettségek, amikor is a hitelintézet jelentős támogatást kap a részesedés megszerzésére, és ami magában foglalja a kormányzati felvigyázás bizonyos formáját és a tőkerészesedés-befektetések megszorításait.
This exclusion is limited to an aggregate of 10 % of original own funds plus additional own funds;
Ez a kizárás az eredeti szavatolótőke 10 %-ának és a kiegészítő szavatolótőkének az összegére korlátozódik;
the exposures identified in Annex VI, Part 1, point 40 meeting the conditions specified therein; or
a VI. melléklet 1. részének (40) bekezdése szerinti kitettségek, amelyek teljesítik az ott felsorolt feltételeket; vagy
State and State-reinsured guarantees pursuant to Annex VIII, Part 2, point 19.
állami és állam által viszontbiztosított garanciák a VIII. melléklet 2. rész 19. pontja értelmében.
This paragraph shall not prevent the competent authorities of other Member States to allow the application of the rules of Subsection 1 for equity exposures which have been allowed for this treatment in other Member States.
Ez a bekezdés nem akadályozza meg az egyéb tagállamok illetékes hatóságait abban, hogy engedélyezzék az 1. alszakasz szabályainak alkalmazását olyan részvényjellegű kitettségek esetében, amelyek ilyen módon történő kezelése más tagállamokban engedélyezett.
For the purposes of paragraph 1, the equity exposure class of a credit institution shall be considered material if their aggregate value, excluding equity exposures incurred under legislative programmes as referred to in paragraph 1, point (g), exceeds, on average over the preceding year, 10 % of the credit institution's own funds.
Az (1) bekezdés alkalmazásában lényegesnek kell tekinteni a hitelintézet részvényjellegű kitettségi osztályát, ha azok összesített értéke – figyelmen kívül hagyva az (1) bekezdés g) pontjában említett, az állami programok keretében felmerült részvényjellegű kitettségeket – átlagosan az előző évhet viszonyítva meghaladja a hitelintézet szavatolótőkéje 10 %-át.
If the number of those equity exposures is less than 10 individual holdings, that threshold shall be 5 % of the credit institution's own funds.
Ez a határérték a hitelintézet szavatolótőkéjének 5 %-a, ha a részvényjellegű kitettségek száma 10 egyedi részesedésnél kevesebb.
Credit risk mitigation
Hitelkockázat-mérséklés
For the purposes of this Subsection, ‘lending credit institution’ shall mean the credit institution which has the exposure in question, whether or not deriving from a loan.
Ezen alszakasz alkalmazásában a „hitelt nyújtó hitelintézet” azt a hitelintézetet jelenti, amelyik a kérdéses kitettséggel rendelkezik, függetlenül attól, hogy az hitelből ered-e vagy sem.
Credit institutions using the Standardised Approach under Articles 78 to 83 or using the IRB Approach under Articles 84 to 89, but not using their own estimates of LGD and conversion factors under Articles 87 and 88, may recognise credit risk mitigation in accordance with this Subsection in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 point (a) or as relevant expected loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (q) of Article 57, and Article 63(3).
A 78–83. cikk szerinti sztenderd módszert vagy a 84–89. cikk szerinti IRB módszert használó, de a 87–88. cikk értelmében az LGD-re és a hitelegyenértékesítési faktorokra tett saját becsléseket nem alkalmazó hitelintézetek ezen alszakasszal összhangban hitelkockázat-mérséklést érvényesíthetnek a kockázattal súlyozott kitettségértékek számítása során a 75. cikk a) pontja alkalmazásának céljából vagy adott esetben a várható veszteségértékek számításakor az 57. cikk q) pontjában és a 63. cikk (3) bekezdésében említett számítás alkalmazásának céljából.
The technique used to provide the credit protection together with the actions and steps taken and procedures and policies implemented by the lending credit institution shall be such as to result in credit protection arrangements which are legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions.
A hitelkockázattal szembeni fedezet biztosítására használt módszernek a hitelt nyújtó hitelintézet által foganatosított intézkedésekkel és lépésekkel, valamint az általa végrehajtott eljárások és szabályzatok által valamennyi érintett tagállamban jogi hatállyal bírónak kell lennie és érvényesíthető hitelkockázat-fedezeti szabályozást kell eredményeznie.
The lending credit institution shall take all appropriate steps to ensure the effectiveness of the credit protection arrangement and to address related risks.
A hitelt nyújtó hitelintézet a hitelkockázat-fedezeti szabályozás hatékonyságának biztosítására és a kapcsolódó kockázatok kezelésére megfelelő lépéseket tesz.
In the case of funded credit protection, to be eligible for recognition the assets relied upon shall be sufficiently liquid and their value over time sufficiently stable to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén csak olyan eszközök ismerhetők el biztosítékként, amelyek eléggé likvidek és értékük az idők során eléggé stabil ahhoz, hogy a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámítására használt módszerre és az engedélyezhető elismerés mértékére tekintettel megfelelő bizonyosságot biztosítsanak az elért hitelkockázat-fedezetet illetően.
Eligibility shall be limited to the assets set out in Annex VIII, Part 1.
Kizárólag a VIII. melléklet 1. részében ismertetett eszközök ismerhetők el.
In the case of funded credit protection, the lending credit institution shall have the right to liquidate or retain, in a timely manner, the assets from which the protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy of the obligor — or other credit event set out in the transaction documentation — and, where applicable, of the custodian holding the collateral.
Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén a hitelt nyújtó hitelintézetnek jogában áll előre meghatározott időközönként likvidálnia vagy megtartania a védelmet biztosító eszközöket az adós, vagy adott esetben a biztosíték kezelőjének nem teljesítése, fizetésképtelensége vagy csődje vagy az ügyleti dokumentációkban ismertetett egyéb hitel-esemény esetén.