natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit institutions must develop and document specific policies and criteria for mapping the relevant indicator for current business lines and activities into the standardised framework.
A hitelintézeteknek egyedi szabályzatokat és kritériumokat kell kidolgozniuk és dokumentálniuk az aktuális üzletágakhoz és tevékenységekhez kapcsolódó irányadó mutató megfeleltetésére a sztenderd módszer keretei között.
The criteria must be reviewed and adjusted as appropriate for new or changing business activities and risks.
A kritériumokat szükség szerint felül kell vizsgálni és korrigálni az új vagy változó üzleti tevékenységek és kockázatok figyelembevételével.
The principles for business line mapping are:(a) all activities must be mapped into the business lines in a mutually exclusive and jointly exhaustive manner;
Az üzletágak megfeleltetésének alapelvei az alábbiak:a) az egyes tevékenységeket teljes körűen, és egymást kölcsönösen kizáró módon kell az egyes üzletágaknak megfeleltetni;
any activity which cannot be readily mapped into the business line framework, but which represents an ancillary function to an activity included in the framework, must be allocated to the business line it supports.
olyan tevékenységeket, amelyek nem illeszkednek az üzletágak szerkezetébe, de az üzletági szerkezetbe tartozó tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak, az általuk támogatott üzletághoz kell rendelni.
If more than one business line is supported through the ancillary activity, an objective‐mapping criterion must be used;
Ha egy kiegészítő tevékenység egynél több üzletágat támogat, objektív megfeleltetési kritériumokat kell alkalmazni;
if an activity cannot be mapped into a particular business line then the business line yielding the highest percentage must be used.
ha egy tevékenységet nem lehet egy adott üzletághoz rendelni, a legmagasabb százalékos értéket adó üzletágat kell alkalmazni.
The same business line equally applies to any associated ancillary activity;
Ugyanez az üzletág tartozik az esetleges kapcsolódó kiegészítő tevékenységekhez is;
credit institutions may use internal pricing methods to allocate the relevant indicator between business lines.
a hitelintézetek belső árképzési módot alkalmazhatnak az irányadó mutató üzletágak közti megosztásához.
Costs generated in one business line which are imputable to a different business line may be reallocated to the business line to which they pertain, for instance by using a treatment based on internal transfer costs between the two business lines;
Az egyik üzletágban felmerült, valamely másik üzletágat illető költségeket át lehet csoportosítani a megfelelő üzletághoz, például a két üzletág közti transzferáron alapuló módszerrel;
the mapping of activities into business lines for operational risk capital purposes must be consistent with the categories used for credit and market risks;
a tevékenységeket következetes módon, a hitelkockázat és piaci kockázat esetében használt kategóriáknak megfelelően kell megfeleltetni az egyes üzletágaknak a működési kockázat tőkekövetelményeinek megállapítása során;
senior management is responsible for the mapping policy under the control of the governing bodies of the credit institution; and
az ügyvezetés – a hitelintézet irányító szerveinek ellenőrzése alatt – felelős a megfeleltetési szabályokért; és
the mapping process to business lines must be subject to independent review.
az egyes üzletágaknak történő megfeleltetést független felülvizsgálatnak kell alávetni.
ALTERNATIVE INDICATORS FOR CERTAIN BUSINESS LINES
ALTERNATÍV MUTATÓK EGYES ÜZLETÁGAKHOZ
Modalities
Körülmények
The competent authorities may authorise the credit institution to use an alternative relevant indicator for the business lines: retail banking and commercial banking.
Az illetékes hatóságok engedélyezhetik a hitelintézet számára, hogy az alábbi üzletágakhoz alternatív irányadó mutatókat alkalmazzanak: lakossági banki tevékenység és kereskedelmi banki tevékenység.
For these business lines, the relevant indicator shall be a normalised income indicator equal to the three-year average of the total nominal amount of loans and advances multiplied by 0,035.
Az említett üzletágak esetében az irányadó mutató egy normalizált bevételi mutató, mely egyenlő a kölcsönök és előlegek teljes névértékének hároméves átlagával, megszorozva 0,035-tel.
For the retail and/or commercial banking business lines, the loans and advances shall consist of the total drawn amounts in the corresponding credit portfolios.
A lakossági banki és/vagy kereskedelmi banki üzletágak a kölcsönök és előlegek a megfelelő hitelportfoliókból lehívott összegekből állnak.
For the commercial banking business line, securities held in the non trading book shall also be included.
A kereskedelmi banki üzletágba a nem kereskedési könyvekben szereplő értékpapírok is beletartoznak.
The authorisation to use alternative relevant indicators shall be subject to the conditions in points 9 to 11.
Az alternatív irányadó mutatók használatára vonatkozó engedélyezésre a 9-11. pontban meghatározott feltételek vonatkoznak.
General condition
Általános feltétel
The credit institution meets the qualifying criteria set out in point 12.
A hitelintézet teljesíti a 12. pontban meghatározott minősítési kritériumokat.
Conditions specific to retail banking and commercial banking
A lakossági banki és kereskedelmi banki üzletágakra vonatkozó speciális feltételek
The credit institution is overwhelmingly active in retail and/or commercial banking activities, which shall account for at least 90 % of its income.
A hitelintézet mindenekelőtt a lakossági banki és/vagy kereskedelmi banki üzletágakban aktív, amelyekből bevételének legalább 90 %-a származik.
The credit institution is able to demonstrate to the competent authorities that a significant proportion of its retail and/or commercial banking activities comprise loans associated with a high PD, and that the alternative standardised approach provides an improved basis for assessing the operational risk.
A hitelintézet bizonyítani tudja az illetékes hatóságok számára, hogy lakossági banki és/vagy kereskedelmi banki tevékenységének jelentős része olyan kölcsönökből áll, melyeknél nagy a nemteljesítés valószínűsége, és az alternatív sztenderd módszer jobb alapot biztosít a működési kockázat becslésére.
QUALIFYING CRITERIA
MINŐSÍTÉSI KRITÉRIUMOK
Credit institutions must meet the qualifying criteria listed below, in addition to the general risk management standards set out in Article 22 and Annex V. Satisfaction of these criteria shall be determined having regard to the size and scale of activities of the credit institution and to the principle of proportionality.(a) Credit institutions shall have a well-documented assessment and management system for operational risk with clear responsibilities assigned for this system.
A hitelintézeteknek a 22. cikkben és az V. mellékletben meghatározott általános kockázatkezelési normákon felül meg kell felelniük az alább felsorolt minősítési kritériumoknak is. A követelmények teljesítését a hitelintézeti tevékenység körének és választékának, valamint az arányosság elvének figyelembevételével kell megítélni.a) A hitelintézeteknek jól dokumentált rendszerrel kell rendelkezniük a működési kockázat értékelésére és kezelésére, a rendszerhez rendelt egyértelmű felelőségekkel.
They shall identify their exposures to operational risk and track relevant operational risk data, including material loss data.
Meg kell határozniuk a működési kockázattal szembeni kitettséget, és nyomon kell követniük a vonatkozó működési kockázati adatokat, beleértve a jelentős veszteségekkel kapcsolatos adatokat is.
This system shall be subject to regular independent review.
A rendszert rendszeresen független felülvizsgálatnak kell alávetni.
The operational risk assessment system must be closely integrated into the risk management processes of the credit institution.
A működési kockázat értékelésére szolgáló rendszert szorosan integrálni kell a hitelintézet kockázatkezelési folyamataiba.
Its output must be an integral Part of the process of monitoring and controlling the credit institution's operational risk profile.
A rendszer kimenő adatainak a hitelintézet működési kockázati profiljának felügyeletére és ellenőrzésére szolgáló folyamatok szerves részét kell képezniük. és
Credit institutions shall implement a system of management reporting that provides operational risk reports to relevant functions within the credit institution.
A hitelintézeteknek olyan vezetői jelentési rendszert kell bevezetniük, ami a hitelintézet az érintett tisztségviselők számára működési kockázattal kapcsolatos jelentéseket biztosít.
Credit institutions shall have procedures for taking appropriate action according to the information within the management reports.
A hitelintézeteknek eljárásokkal kell rendelkezniük a vezetői jelentésekben foglalt információknak megfelelő intézkedések végrehajtására.
Advanced Measurement Approaches
Fejlett mérési módszerek
To be eligible for an Advanced Measurement Approach, credit institutions must satisfy the competent authorities that they meet the qualifying criteria below, in addition to the general risk management standards in Article 22 and Annex V.
Ahhoz, hogy a hitelinézetek alkalmazhassák a fejlett mérési módszert, meg kell győzniük az illetékes hatóságokat arról, hogy a hitelintézetek a 22. cikkben és az V. mellékletben meghatározott általános kockázatkezelési normákon felül teljesítik az alábbi felsorolt minősítési kritériumokat is.
Qualitative Standards
Minőségi normák
The credit institution's internal operational risk measurement system shall be closely integrated into its day-to-day risk management processes.
A hitelintézet belső, működési kockázat mérésére szolgáló rendszerét szorosan integrálni kell a napi kockázatkezelési folyamatokba.
The credit institution must have an independent risk management function for operational risk.
A hitelintézetnek rendelkeznie kell egy független, a működési kockázattal kapcsolatos kockázatkezelésért felelős munkaköri funkcióval.
There must be regular reporting of operational risk exposures and loss experience.
A működési kockázatból eredő kitettséget és az elszenvedett veszteséget rendszeresen jelenteni kell.
The credit institution shall have procedures for taking appropriate corrective action.
A hitelintézetnek rendelkeznie kell a szükséges eljárásokkal a megfelelő helyesbítő tevékenység végrehajtásához.
The credit institution's risk management system must be well documented.
A hitelintézet kockázatkezelési rendszerét jól kell dokumentálni.
The credit institution shall have routines in place for ensuring compliance and policies for the treatment of non-compliance.
A hitelintézetnek kidolgozott eljárással kell rendelkeznie a megfelelőség biztosítására, és szabályzatokkal a nem megfelelőség kezelésre.
The operational risk management processes and measurement systems shall be subject to regular reviews performed by internal and/or external auditors.
A működési kockázat kezelésére szolgáló folyamatokat és a kockázat mérésére szolgáló rendszereket belső és/vagy külső ellenőrök általi rendszeres felülvizsgálatoknak kell alávetni.
The validation of the operational risk measurement system by the competent authorities shall include the following elements:(a) verifying that the internal validation processes are operating in a satisfactory manner;
A működési kockázatra vonatkozó kockázatkezelési rendszernek az illetékes hatóságok általi jóváhagyása az alábbi elemeket foglalja magában:a) annak ellenőrzése, hogy a belső jóváhagyási folyamatok kielégítően működnek-e;
making sure that data flows and processes associated with the risk measurement system are transparent and accessible.
megbizonyosodás arról, hogy a kockázatkezelési rendszerhez tartozó adatáramlás és folyamatok átláthatóak és hozzáférhetőek.
Quantitative Standards
Mennyiségi normák
Process
Folyamat
Credit institutions shall calculate their capital requirement as comprising both expected loss and unexpected loss, unless they can demonstrate that expected loss is adequately captured in their internal business practices.
A hitelintézetek tőkekövetelményeik kiszámítása során kötelesek azt várható és váratlan veszteségből állónak tekinteni, kivéve, ha bizonyítani tudják, hogy a várható veszteséget belső üzletviteli eljárásaikkal megfelelően megragadják.
The operational risk measure must capture potentially severe tail events, achieving a soundness standard comparable to a 99,9 % confidence interval over a one year period.
A működési kockázat mérésére szolgáló rendszernek meg kell ragadnia a potenciálisan súlyos, kis valószínűségű eseményeket, ezáltal egyéves időszakra 99,9 %-os konfidencia-intervallumnak megfelelő megbízhatóságot kell elérnie.
The operational risk measurement system of a credit institution must have certain key elements to meet the soundness standard set out in point 8.
A hitelintézet működési kockázat kezelésére szolgáló rendszerének tartalmaznia kell bizonyos kulcsfontosságú elemeket a 8. pontban meghatározott megbízhatósági norma teljesítésére érdekében.
These elements must include the use of internal data, external data, scenario analysis and factors reflecting the business environment and internal control systems as set out in points 13 to 24.
Az előírt elemek közé kell tartoznia az üzleti környezetet tükröző belső és külső adatoknak, forgatókönyv-elemzés és különböző tényezők használatának, és a 13-24. pontban meghatározott belső ellenőrzési rendszerek alkalmazásának.
A credit institution needs to have a well documented approach for weighting the use of these four elements in its overall operational risk measurement system.
A hitelintézetnek jól dokumentált módszerrel kell rendelkeznie az említett négy elem használatának súlyozására a működési kockázat kezelésére szolgáló átfogó rendszerben.
The risk measurement system shall capture the major drivers of risk affecting the shape of the tail of the loss estimates.
A kockázatmérési rendszernek meg kell ragadnia a kockázat főbb tényezőit, amelyek a veszteségbecsléshez tartozó gyakorisági görbék ellaposodó részének alakját befolyásolják.
Correlations in operational risk losses across individual operational risk estimates may be recognised only if credit institutions can demonstrate to the satisfaction of the competent authorities that their systems for measuring correlations are sound, implemented with integrity, and take into account the uncertainty surrounding any such correlation estimates, particularly in periods of stress.
A működési kockázatból eredő veszteségek és a különböző működési kockázat becslések közötti korrelációt csak akkor lehet elismerni, ha a hitelintézet bizonyítani tudja az illetékes hatóságok számára, hogy a korreláció mérésére alkalmazott rendszerek megbízhatóak, alkalmazásuk következetes, és figyelembe veszik az ilyen korrelációs becslések bizonytalanságát, különösen az eltérést mutató időszakokban.
The credit institution must validate its correlation assumptions using appropriate quantitative and qualitative techniques.
A hitelintézetnek megfelelő mennyiségi és minőségi módszerekkel kell érvényesítenie korrelációs feltételezéseit.
The risk measurement system shall be internally consistent and shall avoid the multiple counting of qualitative assessments or risk mitigation techniques recognised in other areas of the capital adequacy framework.
A kockázatmérési rendszernek belsőleg következetesnek kell lennie, és el kell kerülnie a tőkemegfelelési szabályrendszer más területein elismert minőségi értékelések vagy kockázatcsökkentési módszerek többszörös beszámítását.
Internal data
Belső adatok
Internally generated operational risk measures shall be based on a minimum historical observation period of five years.
A működési kockázattal kapcsolatos belső méréseknek egy legalább 5 éves múltbeli megfigyelési időszakon kell alapulniuk.
When a credit institution first moves to an Advanced Measurement Approach, a three-year historical observation period is acceptable.
Amennyiben a hitelintézet először tér át a fejlett mérési módszer alkalmazására, hároméves múltbeli megfigyelési időszak is elfogadható.
Credit institutions must be able to map their historical internal loss data into the business lines defined in Part 2 and into the event types defined in Part 5, and to provide these data to competent authorities upon request.
A hitelintézeteknek meg kell tudniuk feleltetni a múltbeli belső veszteség adataikat a 2. részben meghatározott üzletágaknak és az 5. részben meghatározott eseménytípusoknak, valamint ezeket az adatokat az illetékes hatóságok számára kérésre be kell tudniuk mutatni.
There must be documented, objective criteria for allocating losses to the specified business lines and event types.
Dokumentált és objektív kritériumokat kell meghatározni a veszteségek meghatározott üzletágakhoz és eseménytípusokhoz történő megfeleltetéséhez.
The operational risk losses that are related to credit risk and have historically been included in the internal credit risk databases must be recorded in the operational risk databases and be separately identified.
Azokat a működési kockázatból adódó veszteségeket, amelyek a hitelkockázathoz kapcsolódnak, és amelyeket a múltban a belső hitelkockázati adatbázisokban rögzítettek, fel kell jegyezni a működési kockázat adatbázisokba, és külön kell azonosítani.
Such losses will not be subject to the operational risk charge, as long as they continue to be treated as credit risk for the purposes of calculating minimum capital requirements.
Az ilyen veszteségek nem tartoznak a működési kockázat tőkebeli követelménye alá, ameddig a minimum tőkekövetelmények kiszámítása céljából azokat továbbra is hitelkockázatnak tekintik.
Operational risk losses that are related to market risks shall be included in the scope of the capital requirement for operational risk.
A piaci kockázathoz kapcsolódó, a működési kockázatból adódó veszteségeket be kell vonni a működési kockázathoz tartozó tőkekövetelmények hatálya alá.
The credit institution's internal loss data must be comprehensive in that it captures all material activities and exposures from all appropriate sub-systems and geographic locations.
A hitelintézet belső veszteség adatainak átfogónak kell lenniük abban az értelemben, hogy azoknak meg kell ragadniuk a vonatkozó alrendszerek és földrajzi régiók összes főbb tevékenységét és a kitettségeit.
Credit institutions must be able to justify that any excluded activities or exposures, both individually and in combination, would not have a material impact on the overall risk estimates.
A hitelintézeteknek bizonyítaniuk kell, hogy a kizárt tevékenységek vagy kitettségek sem egyenként sem együttesen nem befolyásolnák lényegesen az átfogó kockázati becsléseket.
Appropriate minimum loss thresholds for internal loss data collection must be defined.
Megfelelő minimum veszteség határértékeket kell meghatározni a belső veszteségadatok gyűjtéséhez.
Aside from information on gross loss amounts, credit institutions shall collect information about the date of the event, any recoveries of gross loss amounts, as well as some descriptive information about the drivers or causes of the loss event.
A bruttó veszteség összegével kapcsolatos információkon túl a hitelintézeteknek információt kell gyűjteni a hitelezési veszteséget okozó esemény dátumáról, a bruttó veszteség összegének esetleges megtérüléséről, és a veszteség okainak és befolyásoló tényezőinek leírásáról.
There shall be specific criteria for assigning loss data arising from an event in a centralised function or an activity that spans more than one business line, as well as from related events over time.
Külön kritériumok kellenek a központosított funkcióból, vagy olyan tevékenységből – mely egynél több üzletágat fog át – eredő veszteségadatok meghatározásához, valamint az ezekhez kapcsolódó eseményekből adódó veszteségadatok meghatározásához.
Credit institutions must have documented procedures for assessing the on-going relevance of historical loss data, including those situations in which judgement overrides, scaling, or other adjustments may be used, to what extent they may be used and who is authorised to make such decisions.
A hitelintézeteknek dokumentált eljárásokkal kell rendelkezniük a múltbeli veszteség adatok folyamatos megfelelőségének értékelésére, beleértve azokat a helyzeteket is, ahol az értékelést felülbírálhatják, átsorolhatják, vagy más módon helyesbíthetik, és az eljárásoknak ki kell terjedniük annak meghatározására, hogy ezeket milyen mértékig végezhetik el, és kik jogosultak az ilyen döntés meghozatalára.
External data
Külső adatok
The credit institution's operational risk measurement system shall use relevant external data, especially when there is reason to believe that the credit institution is exposed to infrequent, yet potentially severe, losses.
A hitelintézet működési kockázat mérésére szolgáló rendszerének megfelelő külső adatokat kell használnia, különösen akkor, ha okkal feltételezhető, hogy a hitelintézet ritkán előforduló, de potenciálisan súlyos veszteségeknek van kitéve.
A credit institution must have a systematic process for determining the situations for which external data must be used and the methodologies used to incorporate the data in its measurement system.
A hitelintézetnek szisztematikus eljárással kell rendelkeznie azon helyzetek meghatározására, melyek esetében külső adatokat kell használni, és meg kell határozni az adatoknak a mérési rendszerbe történő belefoglalására szolgáló módszereket is.
The conditions and practices for external data use must be regularly reviewed, documented and subject to periodic independent review.
A külső adatok felhasználására vonatkozó feltételeket és gyakorlatot rendszeresen felül kell vizsgálni, dokumentálni és időszakos független felülvizsgálatnak kell alávetni.
Scenario analysis
Forgatókönyv-elemzés
The credit institution shall use scenario analysis of expert opinion in conjunction with external data to evaluate its exposure to high severity events.
A hitelintézet szakértői véleményen alapuló forgatókönyv-elemzés és külső adatok együttes használatával értékeli ki nagy súlyosságú eseményekkel szembeni kitettségét.
Over time, such assessments need to be validated and re-assessed through comparison to actual loss experience to ensure their reasonableness.
Az értékeléseket megbízhatóságuk biztosítása érdekében időközönként felül kell vizsgálni és érvényesíteni úgy, hogy azokat összehasonlítják a ténylegesen elszenvedett veszteségekkel.
Business environment and internal control factors
Üzleti környezet és belső ellenőrzési tényezők
The credit institution's firm-wide risk assessment methodology must capture key business environment and internal control factors that can change its operational risk profile.
A hitelintézet egész vállalatra kiterjedő kockázatértékelési módszereinek meg kell ragadniuk azokat az üzleti környezettel kapcsolatos és belső ellenőrzési tényezőket, melyek módosíthatják működési kockázati profilját.
The choice of each factor needs to be justified as a meaningful driver of risk, based on experience and involving the expert judgment of the affected business areas.
Az egyes tényezők kiválasztásához tapasztalati úton és az érintett üzletág szakértőinek értékelése alapján kell bizonyítani, hogy azok valóban lényeges kockázati tényezők.
The sensitivity of risk estimates to changes in the factors and the relative weighting of the various factors need to be well reasoned.
A kockázati becsléseknek a tényezők változásaira adott érzékenységét és a különböző tényezők súlyozását megfelelően igazolni kell.
In addition to capturing changes in risk due to improvements in risk controls, the framework must also capture potential increases in risk due to greater complexity of activities or increased business volume.
A kockázatellenőrzés javítása által okozott kockázatváltozáson kívül a rendszernek meg kell ragadnia a tevékenységek nagyobb komplexitásából vagy az üzleti forgalom növekedéséből adódó potenciális kockázatnövekedést is.
This framework must be documented and subject to independent review within the credit institution and by competent authorities.
A rendszert dokumentálni kell, és a hitelintézeten belüli, valamint illetékes hatóságok általi független felülvizsgálatnak kell alávetni.