natgillin/translations-raw huggingface dataset:
G (Z) denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x)= z).
G(z) jelöli egy sztenderd normál eloszlású véletlen változó inverz kumulatív eloszlásfüggvényét (olyan x értéke, ami esetén teljesül, hogy N(x)= z).
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be Max 0, 12.5 *(LGD-ELBE),
Ha PD=1 (nem teljesített kitettség), akkor RW: Max 0,12.5*(LGD-ELBE);
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4.
A VIII. melléklet 1. részének 29. ponjában és a VIII. melléklet 2. részének 22. pontjában megállapított követelményeknek megfelelő, minden egyes kis- és közepes méretű vállakozásnak való kitettségre a kockázattal súlyozott kitettségérték a 4. pontnak megfelelően számítható ki.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Az ingatlannal fedezett lakossági kitettségeknél 0,15 értékű korrelációval (R) kell felváltani a 10. pontban meghatározott korrelációs képlettel kiszámított értéket.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Az a)-e) alpontok szerinti minősített rulírozó lakossági kitettségeknél 0,04 értékű korrelációval (R) kell felváltani a 10. pontban meghatározott korrelációs képlettel kiszámított értéket.
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:(a) The exposures are to individuals;
A kitettségek minőségi rulírozó lakossági kitettségeknek minősülnek abban az esetben, ha eleget tesznek az alábbi feltételeknek:a) A kitettségek természetes személyekkel szembeniek;
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Az igénybe nem vett kötelezettségvállalások feltétel nélkül felmondhatók, ha a feltételek lehetővé teszik a hitelintézet számára azok felmondását a fogyasztóvédelmi és kapcsolódó jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig;
The maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
Az egy személlyel szembeni maximális kitettség a részportfolióban legfeljebb 100000 EUR lehet;
The credit institution can demonstrate that the use of the correlation of this point is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands.
A hitelintézet bizonyítani tudja, hogy az e bekezdésben szereplő korrelációs képlet használata olyan portfoliókra korlátozódik, amelyek veszteségi rátájának a volatilitása az átlagos veszteségi rátához viszonyítva alacsonyabb, különösen az alacsony PD sávban.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and intend to share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across jurisdictions; and
Az illetékes hatóságoknak felül kell vizsgálniuk a minőségi rulírozó lakossági portfoliókra, valamint az összesített minőségi rulírozó lakossági portfoliókra vonatkozó veszteségi ráta relatív volatilitását, és meg kell osztaniuk a minőségi rulírozó lakossági veszteségi ráták tipikus jellemzőire vonatkozó információt a különböző joghatósági területek között; és
The competent authority concurs that treatment as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of the sub‐portfolio.
Az illetékes hatóság egyetért azzal, hogy a minőségi rulírozó, lakossági kitettségként történő kezelés összhangban áll a részportfolió alapjául szolgáló kockázati jellemzőkkel.
By way of derogation from point (b), competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Olyan biztosítékkal fedezett hitelkeretnél, amely fizetés átutalására nyitott folyószámlához kapcsolódik, az illetékes hatóságok a b) alponttól eltérve eltekinthetnek attól a feltételtől, hogy a hitelt nem kell biztosítékkal fedezni.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Ebben az esetben a biztosítékból behajtható összeget nem vehetik figyelembe az LDG-becslésekben.
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, points 105 to 109 and the following conditions:(a) The credit institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the credit institution itself;
Ahhoz, hogy a vásárolt követeléseket lakossági követelésként lehessen kezelni, azoknak meg kell felelniük a 4. rész 105-109. pntjában meghatározott minimumkövetelményeknek, és az alábbi feltételeknek:a) A hitelintézet a követeléseket nem kapcsolt, harmadik féltől vásárolta, és az adóssal szembeni kitettség nem ölel fel semmilyen közvetlenül vagy közvetetten a hitelintézettől származó kitettséget;
The purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
A vásárolt követelések az eladó és ügyfél közti független üzleti kapcsolat révén jönnek létre.
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
Mint ilyenek, nem ismerhetők el vállalatok közti követelések és az olyan a követelések, amelyek kölcsönös vásárlási és eladási viszonyban álló cégek közti ellenszámlák alá tartoznak;
The purchasing credit institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
A vásárló hitelintézetnek követelése áll fenn a vásárolt követelésből származó bevételre, vagy a bevételek arányos kamataira; és
The portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
A vásárolt követelések portfoliója kellően diverzifikált.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Az IRB értékpapírosítás keretében első veszteségviselő pozícióként kezelhetők az olyan vásárolt vállalati követelések, visszafizetendő árengedmények, valamint biztosítékok vagy részleges garanciák, amelyek nemteljesítési veszteségekre, behajtható összegre, vagy mindkettőre vonatkozó első veszteségi fedezetet biztosítanak.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing credit institutions cannot separate exposures secured by real estate collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
A vásárolt lakossági követelések hibrid pooljai esetében, ahol a vásárló hitelintézetek nem tudják elkülöníteni az ingatlannal biztosított kitettségeket és a minőségi rulírozó lakossági kitettségeket az egyéb lakossági kitettségektől, a vonatkozó kitettségekre legmagasabb tőkekövetelményt eredményező lakossági kockázati súlyt kell alkalmazni.
Risk weighted exposure amounts for equity exposures
Részvényjellegű kitettségekre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségértékek
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
A hitelintézet eltérő portfoliók esetében eltérő módszereket alkalmazhat, amennyiben belsőleg maga is eltérő módszereket alkalmaz.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Amennyiben a hitelintézet eltérő módszereket alkalmaz, a hitelintézetnek bizonyítania kell az illetékes hatóságok számára, hogy választását következetesen hajtja végre, és ezt nem a szabályozási arbitrázs érdekében teszi.
Notwithstanding point 17, competent authorities may allow the attribution of risk weighted exposure amounts for equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit-obligation assets.
A 17. ponttól eltérve, az illetékes hatóságok a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára engedélyezhetik a kockázattal súlyozott kitettségérték részvényjellegű kitettségekkel kapcsolatban történő alkalmazását a nem hiteljellegű kötelezettséget megtestesítő eszközök kezelési módja szerint.
Simple risk weight approach
Egyszerű kockázati súlyozási módszer
The risk weighted exposure amount shall be calculated according to the following formula:
A kockázattal súlyozott kitettségértékeket a következő képleteknek megfelelően kell kiszámítani:
Risk weight (RW) = 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Kockázati súly (RW) = 190 % megfelelően diverzifikált portfoliókban található nem-tőzsdei részvénykitettségek esetében.
Risk weight (RW) = 290 % for exchange traded equity exposures.
Kockázati súly (RW) = 290 % tőzsdei részvénykitettségnél
Risk weight (RW) = 370 % for all other equity exposures.
Kockázati súly (RW) = 370 % minden egyéb részvényjellegű kitettségnél.
Risk‐weighted exposure amount = RW * exposure value.
Kockázattal súlyozott kitettségérték = RW * kitettség értéke
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
A nem kereskedési könyvben nyilvántartott rövid készpénz pozíciókat és derivatíva eszközöket ugyanazon részvényekben levő hosszú pozíciókkal ellensúlyozhatják, feltéve, hogy ezek az eszközöket kifejezetten az adott részvényjellegű kitettség fedezeteként jelölték ki, és ezek legalább még egy évig fedezetül szolgálnak.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Az egyéb rövid pozíciókat hosszú pozícióként kell kezelni úgy, hogy az egyes pozíciók abszolút értékét megszorozzák a vonatkozó kockázati súllyal.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in point 16 of Annex VII, Part 2.
Lejárati eltéréssel rendelkező pozíciók esetében a módszer megegyezik a VII. melléklet 2. részének 16. pontjában meghatározott vállalati kitettségeknél alkalmazottal.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Articles 90 to 93.
A hitelintézetek a 90-93. cikkben meghatározott módszerek szerint elismerhetik a részvényjellegű kitettségre vonatkozó, előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet.
PD/LGD approach
PD/LGD módszer
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in point 3.
A kockázattal súlyozott kitettség értékeket a 3. pontban szereplő képletek szerint kell kiszámítani.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in points 44 to 48 of Part 4, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Ha a hitelintézetek nem rendelkeznek elégséges információval a nemteljesítés 4. rész 44–48. pontban meghatározott fogalmának használatára, akkor 1,5-ös szorzót kell a kockázati súlyokra vonatkozóan alkalmazni.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Az egyedi kitettség várható veszteség értéke 12,5-szeresének és a kockázattal súlyozott kitettség értékének az összege nem haladja meg a kitettség érték 12,5-szeresét.
This shall be subject to an LGD of 90 % on the exposure to the provider of the hedge.
Ennek feltétele, hogy a fedezetet nyújtóval szembeni kitettségre vonatkozó 90 %-os LGD érték.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used.
65 %-os LGD alkalmazható a kellően diverzifikált portfoliókban található nem-tőzsdei részvénykitettségekre.
For these purposes M shall be 5 years.
E rendelkezés alkalmazásában az M értékének 5 évnek kell lennie.
Internal models approach
Belső modellek módszere
The risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the credit institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk‐free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
A kockázattal súlyozott kitettség érték az intézményi részvénykockázatra vonatkozó, a negyedéves bevétel és egy hosszú távú mintaidőszakra számított és 12,5-tel megszorzott kockázatmentes ráta közti különbségre 99 százalékos egyoldali konfidencia intervallumú becslést adó belső kitettségérték modellből levezetett potenciális veszteség összege.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5 and calculated on the basis of the PD values set out in Part 2, point 24(a) and the corresponding LGD values set out in Part 2, points 25 and 26.
Az egyedi kitettségek szintjén a kockázattal súlyozott kitettség érték nem lehet kisebb a PD/LGD módszer által megkövetelt minimális kockázattal súlyozott kitettség érték és az ennek megfelelő várható veszteség 12,5-tel megszorozott értékének összegénél; ezt a VII. melléklet 2. részének 24. pontja b) alpontjában említett PD-érték és az ehhez tartozó, a VII. melléklet 2. részének 25. és 26. pontjában említett LGD-értékek alapján számítják ki.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
A hitelintézetek elismerhetik egy részvénypozíció előre rendelkezésre nem bocsátott hitelkockázati fedezetét.
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközökre vonatkozó kockázattal súlyozott kitettségérték
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formula:
A kockázattal súlyozott kitettség értékeket a következő képleteknek megfelelően számítják ki
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR DILUTION RISK OF PURCHASED RECEIVABLES
A VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK BEHAJTHATÓ ÖSSZEGÉNEK KOCKÁZATÁRA VONATKOZÓ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK KISZÁMÍTÁSA
Risk weights for dilution risk of purchased corporate and retail receivables:
Vásárolt vállalati és lakossági követelések behajtható összegének kockázatára vonatkozó kockázati súlyok:
The risk weights shall be calculated according to the formula in point 3.
A kockázati súlyokat a 3. pontban szereplő képlet szerint kell kiszámítani.
The input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2, the exposure value shall be determined as set out in Part 3 and M shall be 1 year.
A PD és LGD bemenő paramétereit a 2. részben, a kitettség értéket pedig a 3. részben meghatározottak szerint kell kiszámítani, és az M értékének 1 évnek kell lennie.
If credit institutions can demonstrate to the competent authorities that dilution risk is immaterial, it need not be recognised.
Ha a hitelintézetek az illetékes hatóságok számára bizonyítani tudják, hogy a behajtható összegre vonatkozó kockázat jelentéktelen, azokat nem szükséges elismertetni.
CALCULATION OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
A VÁRHATÓ VESZTESÉGEK KISZÁMÍTÁSA
Unless noted otherwise, the input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Eltérő rendelkezés hiányában a PD és LGD bemenő paramétereit a 2. részben, a kitettség értéket pedig a 3. részben meghatározottak szerint kell kiszámítani.
The expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:Expected loss (EL) = PD × LGD.
A vállalatokkal, intézményekkel, központi kormányzatokkal és központi bankokkal szembeni és lakossági kitettségeket a következő képletek szerint kell kiszámítani:Várható veszteség (EL) = PD × LGD
Expected loss amount = EL × exposure value.
Várható veszteség összege = EL × kitettség értéke
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, point 80.
Nem teljesített kitettségeknél (PD=1), amelyekre vonatkozóan a hitelintézetek saját LGD-becsléseiket használják, az EL=ELBE , azaz a hitelintézet által maga végzett, lehetőleg pontos becslésnek felel meg, amely a 4. rész 80. pontja szerinti nem teljesített kitettségbőlszármazó várható veszteségre vonatkozik.
For exposures subject to the treatment set out in Part 1, point 4, EL shall be 0.
Az 1. rész 4. bekezdésében megállapított kezelés alá eső kockázatok esetében EL értéke 0.
The EL values for specialised lending exposures where credit institutions use the methods set out in point 6 for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.Table 2
Ha a hitelintézetek az 6. pontban meghatározott módszereket alkalmazzák a kockázati súlyok társításához, a speciális hitelezési ügyletek finanszírozási kitettségeihez tartozó EL értékeket a 2. táblázat szerint kell meghatározni.2. táblázat
Equal to or more than 2,5 years
2,5-vel egyenlő vagy annál több év
Where competent authorities have authorised a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50 % to exposures in category 1, and 70 % to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0 %, and for exposures in category 2 shall be 0,4 %.
Amennyiben az illetékes hatóságok engedélyezték egy hitelintézet számára, hogy az 1. kategóriájú kitettségeknél általában 50 %-os, a 2. kategóriájú kitettség eknél pedig 70 %-os kedvezőbb kockázati súlyokat alkalmazzon, az EL értéke az 1. kategóriájú kitettségeknél 0 %, a 2. kategóriájúaknál 0,4 %.
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 19 to 21, shall be calculated according to the following formula:
Ha a kockázattal súlyozott kitettség értéket a 19.–21. pontban meghatározott módszerekkel összhangban számítják ki, a részvénykockázatok várható veszteségét a következő képletek szerint kell k iszámítani:
Expected loss amount = EL × exposure value
Várható veszteség összege = EL × kitettség értéke
The EL values shall be the following:
Az EL értékek az alábbiak szerint alakulnak:
Expected loss (EL) = 0,8 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Várható veszteség (EL) = 0,8 % megfelelően diverzifikált portfoliókban található nem-tőzsdei részvénykitettségek esetében.
Expected loss (EL) = 0,8 % for exchange traded equity exposures
Várható veszteség (EL) = 0,8 % tőzsdei részvénykitettségnél
Expected loss (EL) = 2,4 % for all other equity exposures.
Várható veszteség (EL) = 2,4 % minden egyéb részvényjellegű kitettségnél
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 22 to 24 shall be calculated according to the following formulae:Expected loss (EL) = PD × LGD and
Ha a kockázattal súlyozott kitettségértéket a 22-24. pontban meghatározott módszerek szerint számítják ki, a részvényjellegű kitettségek várható veszteségét a következő képletek szerint kell kiszámítani:Várható veszteség (EL) = PD × LGD és
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 25 to 26 shall be 0 %.
Ha a kockázattal súlyozott kitettségértékeket a 25-26. pontban meghatározott módszerek szerint számítják ki, a részvényjellegű kitettségek várható vesztesége 0 %.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:Expected loss (EL) = PD × LGD and
A vásárolt követelés behajtható összegének kockázatára vonatkozó várható veszteséget az alábbi képletek szerint kell kiszámítani:Várható veszteség (EL) = PD × LGD és
TREATMENT OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
A VÁRHATÓ VESZTESÉGEK KEZELÉSE
The expected loss amounts calculated in accordance with points 30, 31 and 35 shall be subtracted from the sum of value adjustments and provisions related to these exposures.
A 30., 31. és 35. ponttal összhangban kiszámított várható veszteséget ki kell vonni az e kitettségekre vonatkozó értékhelyesbítések és céltartalékok összegéből.
Discounts on balance sheet exposures purchased when in default according to Part 3, point 1 shall be treated in the same manner as value adjustments.
Nemteljesítettként megvásárolt mérlegtételre kapott kedvezményeket a 3. rész 1. pontja szerinti értékelési korrekciókkal azonos módon kell kezelni.
Expected loss amounts for securitised exposures and value adjustments and provisions related to these exposures shall not be included in this calculation.
Az értékpapírosítási kitettségek várható veszteségei, illetve az ezekhez a kitettségekhez kapcsolódó értékelési korrekciók és tartalékok nem szerepelhetnek az itt meghatározott számításban.
PD, LGD and Maturity
PD, LGD és lejárat
The input parameters PD, LGD and maturity value (M) into the calculation of risk weighted exposure amounts and expected loss amounts specified in Part 1 shall be those estimated by the credit institution in accordance with Part 4, subject to the following provisions.
Az 1. részben meghatározott kockázattal súlyozott kitettségérték és várható veszteség kiszámításához alkalmazott bemeneti nemteljesítési valószínűség (PD), nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) és lejárati érték (M) paraméterként a hitelintézet által a 4. rész szerint meghatározott becsült értékek alkalmazandók, a következő rendelkezésekre is figyelemmel:
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS AND CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS
VÁLLALATOKKAL, INTÉZMÉNYEKKEL ÉS KÖZPONTI KORMÁNYZATOKKAL, VALAMINT KÖZPONTI BANKOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
The PD of an exposure to a corporate or an institution shall be at least 0,03 %.
Egy vállalattal vagy intézménnyel szembeni kitettség PD-je legalább 0,03 %.
For purchased corporate receivables in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4, the PDs for these exposures shall be determined according to the following methods: for senior claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institutions estimate of EL divided by LGD for these receivables.
Olyan vásárolt vállalati követelések esetében, amelyeknél a hitelintézet nem tudja bizonyítani, hogy PD becslései megfelelnek a 4. részben meghatározott minimumkövetelményeknek, a vonatkozó kitettségek PD értékét az alábbi módszerekkel összhangban határozzák meg: a vásárolt vállalati követelésekhez kapcsolódó nem alárendelt követelésekhez tartozó PD értékének kiszámításához a hitelintézetek EL becsléseit el kell osztani a szóban forgó követeléseknek az LGD értékével.
For subordinated claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institution's estimate of EL.
A vásárolt vállalati követelésekhez kapcsolódó alárendelt követelések PD értéke a hitelintézeti becslés EL értéke.