natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount of loss adjustments shall be broken down into the amount related to events for which a positive loss adjustment was made in the reporting reference period (row 945, reported with as positive figure) and the amount related to events for which a negative loss adjustment was made within the reporting period (row 946, reported as negative figure).
Ta konverzijska vrijednost iznosi 100 %, osim ako je u CRR-u određeno drukčije.
If, due to a negative loss adjustment, the adjusted loss amount attributable to an event falls below the internal data collection threshold of the institution, the institution shall report the total loss amount for that event accumulated until the last time when the event was reported for a December reference date (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) with a negative sign in row 946 instead of the amount of the negative loss adjustment itself.
Vidjeti stupce od 160 do 190 obrasca s ukupnim podacima obrasca CR SA.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
Za potrebe izvješćivanja potpuno prilagođena vrijednost izloženosti (E*) iskazuje se u skladu sa sljedeća četiri međusobno isključiva intervala konverzijskih faktora: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] i]50 %, 100 %].
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Sekuritizacijske pozicije u skladu s člankom 246.
If there are events having an impact in different business lines, the amount reported in r950, c080 may be higher than the amounts of “Maximum single loss” per business line reported in other rows of column 080.
Ta je informacija povezana sa stupcem 200 obrasca s ukupnim podacima CR SA.
The sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Člankom 258.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
CRR-a predviđa se da u slučaju sekuritizacijske pozicije na koju se primjenjuje ponder rizika od 1250 %, institucija može, kao alternativu uključivanju pozicije u izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom, iskazati vrijednost izloženosti pozicije kao odbitnu stavku pri izračunu regulatornog kapitala.
This sum has to be reported regardless of the number of losses.
VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI NA KOJU SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR respectively that it has identified the event types for all losses, for column 080, the sum of the five largest losses shall be the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of “sum of the five largest losses” in row 960 nor the maximum value of “sum of the five largest losses” in column 080.
Vrijednost izloženosti umanjena za vrijednost izloženosti koja predstavlja odbitnu stavku od regulatornog kapitala.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total direct loss recovery is the simple aggregation of the total direct loss recovery for each business line.
RAŠČLAMBA VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI NA KOJU SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA PREMA PONDERIMA RIZIKA
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms is the simple aggregation of the total loss recovery from insurance and other risk transfer mechanisms for each business line.
Člankom 242. stavkom 8. definirane su pozicije s rejtingom.
C 17.02: Operational risk: Detailed information on the largest loss events in the last year (OPR DETAILS 2)
Vrijednosti izloženosti koje podliježu ponderima rizika raščlanjene su prema stupnjevima kreditne kvalitete kako je predviđeno za standardizirani pristup u članku 251. (tablici 1.)
In template C 17.02, information on individual loss events shall be provided (one row per event).
CRR-a.
The information reported in this template shall refer to “new events”, i.e. operational risk events
1250 % (BEZ REJTINGA)
“accounted for the first time” within a previous reporting reference period, if the event had not been included in any previous supervisory report, e.g. because it was identified as operational risk event only in the current reporting reference period or because the accumulated loss attributable to that event (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) exceeded the internal data collection threshold only in the current reporting reference period..
Člankom 242. stavkom 7.
Only events entailing a gross loss amount of 100,000 EUR or more shall be reported.
CRR-a definirane su pozicije bez rejtinga.
Subject to that threshold,
Članak 253., članak 254. i članak 256. stavak 5.
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
CRR-a.
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
Stupci za odnosne izloženosti sadržavaju sve slučajeve izloženosti bez rejtinga ako je ponder rizika dobiven iz odnosnog portfelja izloženosti (prosječni ponder rizika skupa izloženosti, najveći ponder rizika skupa izloženosti ili upotreba koncentracijskog omjera).
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
ODNOSNE IZLOŽENOSTI – OD ČEGA: DRUGI GUBITAK U PROGRAMU ABCP
An event shall only be considered once.
Vrijednost izloženosti na koju se primjenjuje tretman sekuritizacijskih pozicija u tranši drugoga gubitka ili nadređenoj tranši u programu ABCP određena je u članku 254.
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
Člankom 242. stavkom 9.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
CRR-a definiran je program komercijalnih zapisa osiguranih imovinom (ABCP).
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
Dostavlja se prosječni ponder rizika ponderiran vrijednošću izloženosti.
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
PRISTUP INTERNE PROCJENE
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
CRR-a, prije usklađenja zbog ročne neusklađenosti ili kršenja odredaba o dubinskoj analizi, i isključujući svaki iznos izloženosti ponderiran rizikom koji odgovara izloženostima koje su ponovno raspodijeljene preko odljeva u drugi obrazac.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
Za sintetske sekuritizacije u iznosu koji je potrebno iskazati u ovom stupcu zanemaruje se bilo kakva ročna neusklađenost.
0080 - 0160
Člankom 14. stavkom 2., člankom 406. stavkom 2. i člankom 407.
Gross loss by business line
CRR-a propisuje se da kad god institucija nije ispunila određene zahtjeve iz članka 405., 406. ili 409.
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
CRR-a.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Taj dodatni ponder rizika može se osim institucijama ulagateljima odrediti i inicijatorima, sponzorima i izvornim zajmodavcima.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG ROČNIH NEUSKLAĐENOSTI
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
CRR-a, izuzev u slučaju tranši na koje se primjenjuje ponder rizika 1250 % kada iznos koji je potrebno iskazati iznosi nula.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Potrebno je napomenuti da RW(SP) ne uključuje samo iznose izloženosti ponderirane rizikom iskazane u stupcu 330, nego i iznose izloženosti ponderirane rizikom koji odgovaraju izloženostima koje su ponovno raspodijeljene preko odljeva u drugi obrazac.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM: PRIJE PRIMJENE GORNJE GRANICE/NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Ukupan iznos izloženosti ponderiran rizikom izračunan u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
CRR-a prije (stupac 370)/nakon (stupac 380) primjene ograničenja određenih u članku 252. – sekuritizacija stavki koje su trenutačno u statusu neispunjavanja obveza ili su povezane s visokorizičnim stavkama – ili članku 256. stavku 4.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
CRR-a – dodatni kapitalni zahtjevi pri sekuritizaciji obnovljivih izloženosti s odredbama o prijevremenoj isplati.
The different risks and methods available under CRR are considered by rows.
Obrazac CR SEC SA podijeljen je u tri velike skupine redaka u kojima se prikupljaju podaci o iniciranim/financiranim/zadržanim ili kupljenim izloženostima inicijatora, investitora i sponzora.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Za svaki od njih informacije se raščlanjuju prema bilančnim stavkama i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama te prema sekuritizacijama i resekuritizacijama.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Raščlanjuju se i pozicije koje se tretiraju prema metodi zasnovanoj na rejtinzima i pozicije bez rejtinga (izloženosti na izvještajni datum) u skladu sa stupnjevima kreditne kvalitete koji se primjenjuju na početku (zadnja skupina redaka).
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Inicijatori, sponzori i investitori iskazuju te informacije.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Ukupne izloženosti odnose se na ukupan iznos preostalih sekuritizacija.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
U ovom su retku sažete sve informacije koje iskazuju inicijatori, sponzori i investitori u sljedećim redcima.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Ukupan iznos preostalih resekuritizacija u skladu s definicijama iz članka 4. stavka 1. točaka 63. i 64.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
CRR-a.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
U ovom su retku sažete informacije o bilančnim i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama te prijevremenoj isplati sekuritizacijskih pozicija kod kojih institucija ima ulogu inicijatora, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 13.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
CRR-a.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
U članku 246. stavku 1. točki (a) CRR-a navodi se da je za institucije koje izračunavaju iznose izloženosti ponderirane rizikom u skladu sa standardiziranim pristupom, vrijednost izloženosti bilančne sekuritizacijske pozicije njezina računovodstvena vrijednost nakon primjene specifičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
U ovim redcima prikupljaju se informacije o izvanbilančnim stavkama i izvedenicama kao sekuritizacijskim pozicijama na koje se primjenjuje konverzijski faktor u skladu sa sekuritizacijskim okvirom.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Vrijednost izloženosti izvanbilačne sekuritizacijske pozicije njezina je nominalna vrijednosti, umanjena za svaki specifični ispravak vrijednosti za kreditni rizik te sekuritizacijske pozicije i pomnožena konverzijskom vrijednosti od 100 %, osim ako je drukčije određeno.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Vrijednost izloženosti za kreditni rizik druge ugovorne strane izvedenog instrumenta navedenog u Prilogu II.
010-350
CRR-u određuje se u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
CRR-a.
GENERAL RISK.
Za likvidnosne linije, kreditne linije i gotovinske predujmove servisera, institucije dostavljaju neiskorišteni iznos.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Za kamatne i valutne ugovore o razmjeni dostavljaju vrijednost izloženosti (u skladu s člankom 246. stavkom 1.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
CRR-a) kako je određena u obrascu s ukupnim podacima CR SA.
020-200
Izvanbilančne stavke i izvedenice raščlanjuju se prema sekuritizacijama (redak 080) i resekuritizacijama (redak 090) u skladu s tablicom 1. iz članka 251.
MATURITY BASED APPROACH
CRR-a.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Ovaj se redak primjenjuje samo na inicijatore sa sekuritizacijama obnovljivih izloženosti koje sadržavaju odredbe o prijevremenoj odredbi, kako je navedeno u članku 242. stavcima 13. i 14.
210-240
U ovom su retku sažete informacije o bilančnim i izvanbilančnim stavkama te izvedenicama sekuritizacijskih pozicija kod kojih institucija ima ulogu investitora.
GENERAL RISK.
CRR-om nije predviđena izričita definicija investitora.
DURATION BASED APPROACH
Stoga se u ovom kontekstu podrazumijeva institucijom koja drži sekuritizacijsku poziciju u sekuritizacijskoj transakciji u kojoj nije ni inicijator ni sponzor.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Ovdje se primjenjuju jednaki kriteriji raščlanjivanja sekuritizacija i resekuritizacija koji se primjenjuju za izvanbilančne stavke i izvedenice za inicijatore.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
CRR-a.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Ako sponzor i sekuritizira svoju imovinu, popunjava retke za inicijatora informacijama o vlastitoj sekuritiziranoj imovini.
251-321
RAŠČLAMBA PREOSTALIH POZICIJA PREMA STUPNJEVIMA KREDITNE KVALITETE NA POČETKU
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
U ovim se redcima prikupljaju informacije o preostalim pozicijama koje se tretiraju prema metodi zasnovanoj na rejtinzima i pozicijama bez rejtinga (na izvještajni datum) prema stupnjevima kreditne kvalitete (predviđenima za standardizirani pristup u članku 251. (tablici 1.)
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
CRR-a) koji se primjenjuju na datum početka sekuritizacije (početak).
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
U nedostatku tih informacija, iskazuju se najraniji dostupni podaci istovjetni stupnjevima kreditne kvalitete.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Ove je retke potrebno iskazivati samo za stupce 190, od 210 do 270 i stupce od 330 do 340.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Obrazac CR SEC IRB ima jednak opseg kao CR SEC SA.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
U njemu se prikupljaju zajedničke informacije o tradicionalnim i sintetskim sekuritizacijama koje se drže u knjizi pozicija kojima se ne trguje.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Za ukupne retke o bilančnim stavkama, iznos iskazan u ovom stupcu odgovara preostalom iznosu sekuritiziranih izloženosti na izvještajni datuma.
Article 329(3) of CRR.
Ročne neusklađenosti ne uzimaju se u obzir u prilagođenoj vrijednosti tehnika smanjenja kreditnog rizika uključenih u strukturu sekuritizacije.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
U skladu s općim pravilom za ‚priljeve’ i ‚odljeve’, iznosi koji se iskazuju u stupcu 030 obrasca CR SEC IRB pojavljuju se kao ‚priljevi’ u odgovarajućem obrascu za kreditni rizik (CR SA ili CR IRB) i kategoriji izloženosti relevantnoj za pružatelja zaštite (tj. treću stranu kojoj se tranša prenosi nematerijalnom kreditnom zaštitom).
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
CRR-a, bez primjene kreditnih konverzijskih faktora i ne uzimajući u obzir ispravke vrijednosti za kreditni rizik i rezervacije.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
Vrijednosna usklađenja sekuritizacijskih pozicija ne uzimaju se u obzir.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
U slučaju klauzula o prijevremenoj isplati, institucija mora odrediti iznos ‚udjela inicijatora’, kako je definiran u članku 256. stavku 2.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
CRR-a.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Vidjeti članak 4. stavak 1. točku 57. i dio 3. glavu II. poglavlje 4.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Nematerijalna kreditna zaštita definirana je u članku 4. stavku 1. točki 59.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
CRR-a.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
U članku 236.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
CRR-a opisuje se postupak izračuna GA u slučaju potpune zaštite/djelomične zaštite – jednako pravo u redoslijedu naplate.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Navedena je informacija povezana sa stupcima 040 i 050 obrasca CR IRB.
Article 258 of CRR.
CRR-a.
070-520
Budući da se jednostavna metoda financijskog kolaterala ne može primijeniti, u ovom se stupcu iskazuje samo materijalna kreditna zaštita u skladu s člankom 200.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 060 obrasca CR IRB.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Članak 236.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 070 obrasca CR IRB.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Sekuritizacijske pozicije u skladu s člankom 246.
270 and 500
CRR-a, stoga bez primjene konverzijskih faktora utvrđenih u članku 246. stavku 1. točki (c) CRR-a.
LOOK THROUGH
Člankom 246. stavkom 1. točkom (c) CRR-a predviđeno je da je vrijednost izloženosti izvanbilačne sekuritizacijske pozicije njezina nominalna vrijednost pomnožena konverzijskom vrijednosti.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Ako nije drukčije određeno, ta konverzijska vrijednost iznosi 100 %.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
U tom je pogledu člankom 4. stavkom 1. točkom 56.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
CRR-a definiran konverzijski faktor.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Za potrebe izvješćivanja potpuno prilagođena vrijednost izloženosti (E*) iskazuje se u skladu sa sljedeća četiri međusobno isključiva intervala konverzijskih faktora: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] i (50 %, 100 %].
280-290/510-520
Navedena je informacija povezana sa stupcem 110 obrasca CR IRB.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Člankom 266. stavkom 3.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
CRR-a predviđa se da u slučaju sekuritizacijske pozicije na koju se primjenjuje ponder rizika od 1250 %, institucija može, kao alternativu uključivanju pozicije u izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom, iskazati vrijednost izloženosti pozicije kao odbitnu stavku pri izračunu regulatornog kapitala.