natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures to General governments that are regional governments or local authorities and that are allocated to the “Institutions” exposure class in accordance with Article 147(4)(a) CRR, as specified by the instructions for template C 08.01 and C 08.02, with the exception of the specifications as regards the redistribution of exposures to General governments to other exposure classes due to the application of credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure, which shall not apply.
Kreditna institucija koja drži sekuritizacijske pozicije u sekuritizacijskoj transakciji u kojoj nije ni inicijator ni sponzor.
Public sector entities [Central governments and central banks]
SPONZOR
Exposures to General governments that are public sector entities in accordance with Article 4(8) CRR and that are allocated to the “Central governments and central banks” exposure class in accordance with Article 147(3)(a) CRR, as specified by the instructions for template C 08.01 and C 08.02, with the exception of the specifications as regards the redistribution of exposures to General governments to other exposure classes due to the application of credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure, which shall not apply.
RAŠČLAMBA UKUPNOG ZBROJA PONDERIRANIH NETO DUGIH I NETO KRATKIH POZICIJA PREMA VRSTI ODNOSNE IMOVINE
Exposures to General governments that are public sector entities in accordance with Article 4(8) CRR and that are allocated to the “Institutions” exposure class in accordance with Article 147(4)(b) CRR, as specified by the instructions for template C 08.01 and C 08.02, with the exception of the specifications as regards the redistribution of exposures to General governments to other exposure classes due to the application of credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure, which shall not apply.
Članak 337. stavak 4. zadnja rečenica CRR-a.
International Organisations [Central governments and central banks]
Raščlamba odnosne imovine u skladu je s klasifikacijom koja se upotrebljava u obrascu s detaljnijim podacima SEC (stupac ‚vrsta’):
Exposures to General governments that are International Organisations and that are allocated to the “Central governments and central banks” exposure class in accordance with Article 147(3)(c) CRR, as specified by the instructions for template C 08.01 and C 08.02, with the exception of the specifications as regards the redistribution of exposures to General governments to other exposure classes due to the application of credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure, which shall not apply.
1-stambene nekretnine;
Exposures to General governments other than those included in rows 090 to 140 above which are allocated to IRB exposure classes in accordance with Article 147 CRR for the purposes of calculating own funds requirements.
2-poslovne nekretnine;
Exposures subject to market risk
3-potraživanja po kreditnim karticama;
Market risk exposures cover positions for which own funds requirements are calculated according to Title IV of Part Three CRR.
4-najam;
Direct exposures within the scope of Article 271 CRR subject to own funds requirements for both counterparty credit risk and market risk shall be reported both in the credit risk rows (020 to 155) and the market risk row (row 160): the exposure due to counterparty credit risk shall be reported in the credit risk rows, while the exposure due to market risk shall be reported in the market risk row.
5-krediti trgovačkim društvima ili MSP-ovima (koji se tretiraju kao trgovačka društva);
170-230
6-potrošački krediti;
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY
7-potraživanja od kupaca;
Residual maturity shall be computed in days between the contractual date of maturity and the reporting reference date for all positions.
8-ostala imovina;
Exposures to General governments shall be broken-down by residual maturity and allocated to the buckets provided as follows:
9-pokrivene obveznice;
[0 - 3M [: Less than 90 days
10-ostale obveze.
[: Equal or greater than 90 days and less than 365 days
Ako skup čine različite vrste imovine, za svaku sekuritizaciju institucija razmatra najvažniju vrstu.
[: Equal or greater than 365 days and less than 730 days
U ovom su obrascu potrebne informacije o pozicijama korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju (koje čine sekuritizacije, kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza i ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju uključene u skladu s člankom 338. stavkom 3.) i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima u skladu sa standardiziranim pristupom.
[: Equal or greater than 730 days and less than 1,095 days
U obrascu MKR SA CTP određeni su kapitalni zahtjevi samo za specifični rizik pozicija raspoređenih u korelacijski portfelj namijenjen trgovanju u skladu s člankom 335. u vezi s člankom 338. stavcima 2. i 3.
[: Equal or greater than 1,095 days and less than 1,825 days
CRR-a.
[: Equal or greater than 1,825 days and less than 3,650 days
Ako su pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju iz knjige trgovanja zaštićene kreditnim izvedenicama, primjenjuju se članci 346. i 347.
more: Equal or greater than 3,650 days’
CRR-a.
The data requested from institutions in this template shall be reported on an accumulated basis for the natural year or report (i.e. since 1st of January of the current year).
Postoji samo jedan obrazac za sve pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju iz knjige trgovanja, bez obzira na činjenicu upotrebljava li institucija standardizirani pristup ili pristup zasnovan na internim rejting-sustavima za određivanje pondera rizika za svaku poziciju u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5.
“Stand alone institutions” are neither part of a group, nor consolidate themselves in the same country where they are subject to own funds requirements.
Ovom su strukturom obrasca razdvojene sekuritizacijske pozicije, kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza i ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju.
ANNEX III
Kao rezultat toga, sekuritizacijske pozicije uvijek se iskazuju u redcima 030, 060 ili 090 (ovisno o ulozi institucije u sekuritizaciji).
‘ANNEX V
Kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza uvijek se iskazuju u liniji 110.
REPORTING ON FINANCIAL INFORMATION
‚Ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju’ nisu ni sekuritizacijske poziciji ni kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza (vidjeti definiciju u članku 338. stavku 3.
Table of contents
CRR-a), nego su izričito ‚povezane’ (radi zaštite) s jednom od te dvije pozicije.
GENERAL INSTRUCTIONS
Zbog toga su raspoređene ili pod stavku ‚sekuritizacija’ ili pod stavku ‚kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza’.
References
RAŠČLAMBA NETO POZICIJA PREMA PONDERIMA RIZIKA (STANDARDIZIRANI I IRB PRISTUP)
Conventions
160 i 330
Consolidation
Ostali ponderi rizika koji nisu izričito navedeni u prethodnim stupcima.
Accounting portfolios of financial instruments
Za kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza samo one kojima nije dodijeljen vanjski rejting.
Financial assets
Kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza kojima je dodijeljen vanjski rejting potrebno je iskazati u obrascu MKR SA TDI (redak 321) ili – ako su uključene u korelacijski portfelj namijenjen trgovanju – raspoređuju se u stupac odgovarajućeg pondera rizika.
Financial liabilities
170-180 i 360-370
Financial instruments
190 -200 i 340 -350
Gross carrying amount
220-230 i 390-400
Counterparty breakdown
Članak 259. stavci 3. i 4.
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
CRR-a.
Balance sheet
PRIJE PRIMJENE GORNJE GRANICE – PONDERIRANE NETO DUGE/KRATKE POZICIJE
Assets (1.1)
Članak 338.
Liabilities (1.2)
CRR-a, ne uzimajući u obzir diskrecijsko pravo iz članka 335.
Equity (1.3)
CRR-a
Statement of profit or loss (2)
NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE – PONDERIRANE NETO DUGE/KRATKE POZICIJE
Statement of comprehensive income (3)
Članak 338.
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector (4)
CRR-a, uzimajući u obzir diskrecijsko pravo iz članka 335.
Breakdown of non-trading loans and advances by product (5)
CRR-a
Breakdown of non-trading loans and advances to non-financial corporations by NACE codes (6)
Ukupni kapitalni zahtjevi određuju se kao i. zahtjev za specifični rizik koji bi se primjenjivao samo na neto duge pozicije (stupac 430) ili ii. zahtjev za specifični rizik koji bi se primjenjivao samo na neto kratke pozicije (stupac 440), ovisno o tome koji je veći.
Financial assets subject to impairment that are past due (7)
Ukupni iznos preostalih pozicija (koje se drže u korelacijskom portfelju namijenjenom trgovanju) koji iskazuje institucija koja ima ulogu/uloge inicijatora, investitora ili sponzora.
Breakdown of financial liabilities (8)
030, 060 i 090
Loan commitments, financial guarantees and other commitments (9)
Korelacijski portfelj namijenjen trgovanju sadržava sekuritizacije, kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza i moguće ostale pozicije za zaštitu koje ispunjavaju kriterije iz članka 338. stavaka 2. i 3.
Derivatives and hedge accounting (10 and 11)
CRR-a.
Classification of derivatives by type of risk
Izvedenice sekuritizacijskih izloženosti kojima se osigurava proporcionalan udio te pozicije za zaštitu pozicija korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju uključuju se u redak ‚Ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju’.
Amounts to be reported for derivatives
Kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza koje su zaštićene kreditnim izvedenicama na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza u skladu s člankom 347.
Derivatives classified as “economic hedges”
CRR-a iskazuju se ovdje.
Breakdown of derivatives by counterparty sector
Inicijator, investitor i sponzor pozicija ne ispunjavaju uvjere za kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza.
Hedge accounting under national GAAP (11.2)
Kao posljedica toga, kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza ne mogu se raščlaniti kao sekuritizacijske pozicije.
Amount to be reported for non-derivative hedging instruments (11.3 and 11.3.1)
040, 070, 100 i 120
Hedged items in fair value hedges (11.4)
Uključene su pozicije u sljedećem:
Movements in allowances and provisions for credit losses (12)
izvedenicama sekuritizacijskih izloženosti kojima se osigurava proporcionalan udio te pozicije za zaštitu pozicija korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju;
Movements in allowances for credit losses and impairment of equity instruments under national GAAP based on BAD (12.0)
pozicijama korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju koje su zaštićene kreditnim izvedenicama u skladu s člankom 346.
Movements in allowances and provisions for credit losses under IFRS (12.1)
CRR-a;
Transfers between impairment stages (gross basis presentation) (12.2)
U ovom se obrascu zahtijevaju informacije o pozicijama i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima za pozicijski rizik u vlasničkim instrumentima koji se drže u knjizi trgovanja i tretiraju se u skladu sa standardiziranim pristupom.
Collateral and guarantees received (13)
Obrazac je potrebno popuniti zasebno za ‚ukupne podatke’, uključujući stalan prethodno definirani popis sljedećih tržišta: Bugarske, Hrvatske, Češke, Danske, Egipta, Mađarske, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Poljske, Rumunjske, Švedske, Ujedinjene Kraljevine, Albanije, Japana, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Ruske Federacije, Srbije, Švicarske, Turske, Ukrajine, SAD-a, europodručja uključujući jedan preostali obrazac za sva ostala tržišta.
Breakdown of collateral and guarantees by loans and advances other than held for trading(13.1)
Za potrebe iskazivanja zahtjeva pojam ‚tržište’ tumači se kao ‚zemlja’ (osim za zemlje koje su članice europodručja, vidjeti Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 525/2014).
Collateral obtained by taking possession during the period [held at the reporting date] (13.2)
Članci 327., 329., 332., 341. i 345.
Collateral obtained by taking possession [tangible assets] accumulated (13.3)
CRR-a.
Fair value hierarchy: Financial instruments at fair value (14)
Kapitalni zahtjev mora se izračunati za svako nacionalno tržište zasebno.
Derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (15)
U ovaj se stupac ne uključuju pozicije u budućnosnicama na osnovi dioničkog indeksa u skladu s člankom 344. stavkom 4. drugom rečenicom CRR-a.
Breakdown of selected statement of profit or loss items (16)
Kapitalni zahtjevi za pozicijski rizik u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (b) podtočkom i.
Interest income and expenses by instrument and counterparty sector (16.1)
CRR-a i dijelom 3. glavom IV. poglavljem 2. odjeljkom 3.
Gains or losses on de-recognition of financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss by instrument (16.2)
CRR-a
Gains or losses on financial assets and liabilities held for trading by instrument (16.3)
OPĆI RIZIK
Gains or losses on financial assets and liabilities held for trading by risk (16.4)
Pozicije u vlasničkim instrumentima koje podliježu općem riziku (članak 343.
Gains or losses on non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss by instrument (16.4.1)
CRR-a) i njihov odgovarajući kapitalni zahtjev u skladu s dijelom 3. glavom IV. poglavljem 2. odjeljkom 3.
Gains or losses on financial assets and liabilities designated at fair value to profit or loss by instrument (16.5)
CRR-a.
Gains or losses from hedge accounting (16.6)
Obje su raščlambe (021/022 te 030/040) raščlamba povezana sa svim pozicijama koje podliježu općem riziku.
Impairment on non-financial assets (16.7)
U redcima 021 i 022 zahtijevaju se informacije o raščlambi prema instrumentima.
Reconciliation between accounting and CRR scope of consolidation (17)
Samo se raščlamba u redcima 030 i 040 upotrebljava kao osnova za izračun kapitalnih zahtjeva.
Non-performing exposures (18)
Izvedenice uključene u izračun rizika vlasničkih instrumenata za pozicije iz knjige trgovanja, uzimajući u obzir članke 329. i 332. ako su primjenjivi.
Forborne exposures (19)
Instrumenti osim izvedenica uključeni u izračun rizika vlasničkih instrumenata za pozicije iz knjige trgovanja.
Geographical breakdown (20)
Široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi i koje podliježu posebnom pristupu
Geographical breakdown by location of activities (20.1-20.3)
Široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi i koje podliježu posebnom pristupu u skladu s člankom 344. stavcima 1. i 4.
Geographical breakdown by residence of the counterparty (20.4-20.7)
CRR-a.
Tangible and intangible assets: assets subject to operating lease (21)
Te pozicije podliježu samo općem riziku i, u skladu s tim, ne smiju se iskazivati u retku 050.
Asset management, custody and other service functions (22)
Ostale pozicije u vlasničkim instrumentima koje podliježu specifičnom riziku i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima u skladu s člankom 343. i člankom 344. stavkom 3.
Fee and commission income and expenses by activity (22.1)
CRR-a.
Assets involved in the services provided (22.2)
Pozicije u vlasničkim instrumentima koje podliježu specifičnom riziku i odgovarajućem kapitalnom zahtjevu u skladu s člankom 342. i člankom 344. stavkom 4.
Interests in unconsolidated structured entities (30)
CRR-a.
Related parties (31)
Članak 329. stavci 2. i 3.
Related parties: amounts payable to and amounts receivable from (31.1)
CRR-a.
Related parties: expenses and income generated by transactions with (31.2)
Institucije iskazuju informacije o pozicijama u svakoj valuti (uključujući izvještajnu valutu) i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima za valute koje se tretiraju u skladu sa standardiziranim pristupom.
Group structure (40)
Pozicija se izračunava za svaku valutu (uključujući euro), zlato i pozicije u CIU-u.
Group structure: “entity-by-entity” (40.1)
Stupci od 100 do 480 ovog obrasca iskazuju se čak i ako institucije nisu obvezne izračunavati kapitalne zahtjeve za valutni rizik u skladu s člankom 351.
Group structure: “instrument-by-instrument” (40.2)
CRR-a.
Fair value (41)
U te se bilješke uključuju sve pozicije u izvještajnoj valuti, neovisno o tome u kojoj su mjeri uzete u obzir za potrebe članka 354.
Fair value hierarchy: financial instruments at amortised cost (41.1)
CRR-a.
Use of fair value option (41.2)
U redcima od 130 do 480 bilješke uz obrazac popunjavaju se zasebno za sve valute država članica Unije i sljedeće valute: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY i sve ostale valute.
Tangible and intangible assets: carrying amount by measurement method (42)
Bruto pozicije na osnovi imovine, iznosi koji će biti primljeni i slične stavke iz članka 352. stavka 1.
Provisions (43)
CRR-a.
Defined benefit plans and employee benefits (44)
U skladu s člankom 352. stavkom 2., podložno odobrenju nadležnih tijela, ne iskazuju se pozicije koje je institucija zauzela s ciljem zaštite od negativnih učinaka promjene tečaja na svoje stope u skladu s člankom 92. stavkom 1. i pozicije koje se odnose na stavke koje su već izuzete iz izračuna regulatornog kapitala.
Components of net defined benefit plan assets and liabilities (44.1)
Članak 352. stavci 3. i 4., prva i druga rečenica, i članak 353.
Movements in defined benefit obligations (44.2)
CRR-a.
Memo items [related to staff expenses] (44.3)
Neto pozicije izračunavaju se za svaku valutu te, u skladu s tim, mogu postojati istovremene duge i kratke pozicije.
Breakdown of selected items of statement of profit or loss (45)
Članak 352. stavak 4. treća rečenica, članci 353. i 354.
Gains or losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by accounting portfolio (45.1)
CRR-a.
Gains or losses on de-recognition of non-financial assets (45.2)
POZICIJE KOJE PODLIJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU (DUGE I KRATKE)
Other operating income and expenses (45.3)
Duge i kratke pozicije za svaku valutu izračunavaju se odbijanjem ukupnih kratkih pozicija od ukupnih dugih pozicija.
MAPPING OF EXPOSURE CLASSES AND COUNTERPARTY SECTORS
Neto kratke pozicije za svaki posao u nekoj valuti dodaju se kako bi se dobile neto kratke pozicije u toj valuti.
PART 1
Neusklađene pozicije u neizvještajnim valutama dodaju se pozicijama koje podliježu kapitalnim zahtjevima za ostale valute (redak 030) u stupcu (060) ili (070), ovisno o njihovom kratkom ili dugom aranžmanu.
REFERENCES
POZICIJE KOJE PODLIJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU (USKLAĐENE)
This Annex contains additional instructions for the financial information templates (“FINREP”) in Annexes III and IV to this Regulation.
Usklađene pozicije za visokokorelirane valute
This Annex complements the instructions included in the form of references in the templates in Annexes III and IV.
Kapitalni zahtjev za sve relevantne pozicije u skladu s dijelom 3. glavom IV. poglavljem 3.
Institutions that use national accounting standards compatible with IFRS (“compatible national GAAP”) shall apply the common and IFRS instructions in this Annex, unless otherwise provided.
CRR-a
This is without prejudice to the compliance of the compatible national GAAP requirements with the requirements of BAD.
Sve pozicije u neizvještajnim valutama i one pozicije u izvještajnoj valuti koje se uzimaju u obzir za potrebe članka 354.
Institutions that use national GAAP non-compatible with IFRS or that have not yet been made compatible with the requirements in IFRS 9 shall apply the common and BAD instructions in this Annex, unless provided otherwise.
CRR-a te njihovi odgovarajući kapitalni zahtjevi u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (c) podtočkom i. i člankom 352. stavcima 2. i 4.
The data points identified in the templates shall be drawn up in accordance with the recognition, offsetting and valuation rules of the relevant accounting framework, as defined in Article 4(1)(77) of Regulation (EU) No 575/2013.
CRR-a (radi preračunavanja u izvještajnu valutu)
Institutions shall only submit those parts of the templates related to:
VISOKOKORELIRANE VALUTE
assets, liabilities, equity, income and expenses that are recognised by the institution;
Pozicije i njihovi odgovarajući kapitalni zahtjevi za valute iz članka 354.
off-balance sheet exposures and activities in which the institution is involved;
CRR-a.
transactions performed by the institution;
Visokokorelirane valute: od čega: izvještajna valuta
valuation rules, including methods for the estimation of allowances for credit risk, applied by the institution.
Pozicije u izvještajnoj valuti koje pridonose izračunu kapitalnih zahtjeva u skladu s člankom 354.
For the purposes of Annexes III and IV as well as this Annex, the following abbreviations shall apply:
CRR-a
“CRR”: Regulation (EU) No 575/2013
SVE OSTALE VALUTE (uključujući CIU-e koji se tretiraju kao različite valute)
“IAS” or “IFRS”: “International Accounting Standards”, as defined in Article 2 of the IAS Regulation (EC) No 1606/2002, which have been adopted by the Commission;
Pozicije i njihovi odgovarajući kapitalni zahtjevi za valute koje podliježu općem postupku iz članka 351. i članka 352. stavaka 2. i 4.
“ECB BSI Regulation” or “ECB/2013/33”: Regulation (EC) No 1071/2013 of the European Central Bank;
CRR-a.
“NACE Regulation”: Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council;
Iskazivanje CIU-a koji se tretiraju kao zasebne valute u skladu s člankom 353.
“NACE codes”: codes in NACE Regulation;
CRR-a: Postoje dva različita tretmana CIU-a koji se tretiraju kao zasebne valute radi izračuna kapitalnih zahtjeva:
“BAD”: Council Directive 86/635/EEC;
izmijenjena metoda pozicija u zlatu ako smjer ulaganja CIU-a nije dostupan (navedeni se CIU-i dodaju ukupnim neto valutnim pozicijama institucije)
“Accounting Directive”: Directive 2013/34/EU;
ako je smjer ulaganja CIU-a dostupan, navedeni se CIU-i dodaju ukupnoj otvorenoj valutnoj poziciji (dugoj ili kratkoj, ovisno o smjeru CIU-a)
“National GAAP”: national generally accepted accounting principles developed under BAD;
Iskazivanje navedenih CIU-a na odgovarajući način slijedi izračun kapitalnih zahtjeva.
“SME”: micro, small and medium-sized enterprises defined in Commission Recommendation C(2003)1422;
ZLATO
“ISIN code”: the International Securities Identification Number assigned to securities, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a securities issue;
050 – 090
“LEI code”: the global Legal Entity Identifier assigned to entities, which uniquely identifies a party to a financial transaction;
Članak 352. stavci 5. i 6.
“Impairment stages”: categories of impairment as defined in IFRS 9.5.5.
CRR-a.
“Stage 1” refers to impairment measured in accordance with IFRS 9.5.5.5.
Raščlamba ukupnih pozicija (uključujući izvještajnu valutu) prema vrstama izloženosti
“Stage 2” refers to impairment measured in accordance with IFRS 9.5.5.3.
Ukupne pozicije raščlanjuju se prema izvedenicama, ostaloj imovini i obvezama te izvanbilančnim stavkama.
“Stage 3” refers to impairment on credit-impaired assets as defined in Appendix A of IFRS 9.
Pozicije koje nisu uključene u redak 110 ili 120 uključuju se ovdje.
CONVENTIONS
Stavke u okviru područja primjene članka 352.
For the purposes of Annexes III and IV, a data point shadowed in grey shall mean that this data point is not requested or that it is not possible to report it.
CRR-a, neovisno o tome u kojoj su valuti denominirane, koje su uključene u Prilog I. CRR-u, osim stavki uključenih kao transakcije financiranja vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda.
In Annex IV, a row or a column with references shadowed in black means that the related data points shall not be submitted by those institutions that follow those references in that row or column.
Pozicije vrednovane u skladu s člankom 352.
Templates in Annexes III and IV include implicit validation rules which are laid down in the templates themselves through the use of conventions.
CRR-a.