natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘ANNEX I
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
Primjenjuje se od 1. prosinca 2018.
COREP TEMPLATES
Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Template number
Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2018.
Template code
Za Komisiju
Name of the template /group of templates
Predsjednik
Short name
SL L 176, 27.6.2013., str. 1.
CAPITAL ADEQUACY
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 оd 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).
OWN FUNDS
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 оd 26. listopada 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom 105. stavkom 14.
OWN FUNDS REQUIREMENTS
(SL L 21, 28.1.2016., str. 54.).
CAPITAL RATIOS
Uredba (EU) 2017/2401 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (SL L 347, 28.12.2017., str. 1.).
MEMORANDUM ITEMS:
Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.)
TRANSITIONAL PROVISIONS
PRILOG I.
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
„PRILOG I.
GROUP SOLVENCY
IZVJEŠĆIVANJE O REGULATORNOM KAPITALU I KAPITALNIM ZAHTJEVIMA
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL
OBRASCI COREP
GS Total
Broj obrasca
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES
Oznaka obrasca
CREDIT RISK
Naziv obrasca/skupine obrazaca
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
Skraćeni naziv
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
ADEKVATNOST KAPITALA
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
REGULATORNI KAPITAL
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
KAPITALNI ZAHTJEVI
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
STOPE KAPITALA
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
BILJEŠKE:
Table 9.4 - Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate
PRIJELAZNE ODREDBE
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
SOLVENTNOST GRUPE
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
GS ukupno
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
KREDITNI RIZIK
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA
OPERATIONAL RISK
KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (raščlamba prema rejting-kategorijama dužnika ili skupovima izloženosti)
OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES
GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA
OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
Tablica 9.1 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika (izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom)
OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS
Tablica 9.2 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika (izloženosti u skladu s IRB pristupom)
MARKET RISK
Tablica 9.4 – Raščlamba relevantnih kreditnih izloženosti za potrebe izračuna protucikličkog zaštitnog sloja prema zemlji i stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S PD/LGD PRISTUPOM PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA:
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
RIZIK NAMIRE/ISPORUKE
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – IRB PRISTUP KAPITALIM ZAHTJEVIMA
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA
MARKET RISK INTERNAL MODELS
OPERATIVNI RIZIK
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
OPERATIVNI RIZIK: GUBICI I POVRATI
PRUDENT VALUATION
OPERATIVNI RIZIK: GUBICI I POVRATI PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI
PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
OPERATIVNI RIZIK: VELIKI ŠTETNI DOGAĐAJI
PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH
TRŽIŠNI RIZIK
PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA
TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE
PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA
TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U SEKURITIZACIJAMA
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES
TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U KORELACIJSKOM PORTFELJU NAMIJENJENOM TRGOVANJU
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY
TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKOM RIZIKU U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA
C 01.00 - OWN FUNDS (CA1)
TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU
Rows
TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI ROBI
Item
INTERNI MODELI ZA TRŽIŠNI RIZIK
Amount
RIZIK PRILAGODBE KREDITNOM VREDNOVANJU
TIER 1 CAPITAL
BONITETNO VREDNOVANJE
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
BONITETNO VREDNOVANJE: IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
Capital instruments eligible as CET1 Capital
BONITETNO VREDNOVANJE: OSNOVNI PRISTUP
Paid up capital instruments
BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA RIZIK MODELA
Of which: Capital instruments subscribed by public authorities in emergency situations
BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA KONCENTRIRANE POZICIJE
Memorandum item: Capital instruments not eligible
IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA
Share premium
IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA PO ZEMLJI DRUGE UGOVORNE STRANE
(-) Own CET1 instruments
C 01.00 – REGULATORNI KAPITAL (CA1)
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Redci
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Stavka
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
Iznos
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
OSNOVNI KAPITAL
Retained earnings
REDOVNI OSNOVNI KAPITAL
Previous years retained earnings
Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital
Profit or loss eligible
Plaćeni instrumenti kapitala
Profit or loss attributable to owners of the parent
Od čega: instrumenti kapitala koje upisuju tijela javne vlasti u izvanrednim situacijama
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Bilješka: Instrumenti kapitala koji se ne priznaju
Accumulated other comprehensive income
Premija na dionice
Other reserves
(–) Vlastiti instrumenti redovnog osnovnog kapitala
Funds for general banking risk
(–) Izravna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
(–) Neizravna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala
Minority interest given recognition in CET1 capital
(–) Sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala
Transitional adjustments due to additional minority interests
(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata redovnog osnovnog kapitala
Adjustments to CET1 due to prudential filters
Zadržana dobit
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
Zadržana dobit iz proteklih godina
Cash flow hedge reserve
Priznata dobit ili gubitak
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(–) Dio dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine koji nije priznat
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit
(-) Goodwill
Ostale rezerve
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
Rezerve za opće bankovne rizike
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata redovnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati
Deferred tax liabilities associated to goodwill
Manjinski udjel priznat u redovnom osnovnom kapitalu
(-) Other intangible assets
Prijelazna usklađenja na temelju dodatnih manjinskih udjela
(-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities
Usklađenja redovnog osnovnog kapitala zbog bonitetnih filtara
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(–) Povećanja vlasničkog kapitala koja proizlaze iz sekuritizirane imovine
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
Rezerva na osnovi zaštite novčanog toka
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
Kumulativni dobici i gubici po obvezama vrednovanima po fer vrijednosti zbog promjena vlastitog kreditnog rizika
(-) Defined benefit pension fund assets
Dobici ili gubici nastali vrednovanjem po fer vrijednosti, koji proizlaze iz kreditnog rizika same institucije povezanog s obvezama po izvedenicama
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(–) Vrijednosna usklađenja zbog zahtjeva za bonitetno vrednovanje
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Goodwill
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(–) Goodwill koji se iskazuje kao nematerijalna imovina
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(–) Goodwill uključen u vrednovanje značajnih ulaganja
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Odgođene porezne obveze povezane s goodwillom
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Ostala nematerijalna imovina
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Ostala nematerijalna imovina prije odbitka odgođenih poreznih obveza
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Odgođene porezne obveze povezane s ostalom nematerijalnom imovinom
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika i ne uključuje povezane porezne obveze
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
(-) Manjak ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u odnosu na očekivane gubitke primjenom IRB pristupa
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
(–) Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Odgođene porezne obveze povezane s imovinom mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca
(-) Amount exceeding the 17.65 % threshold
Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca koju institucija ima neograničenu mogućnost koristiti
Other transitional adjustments to CET1 Capital
(–) Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
(–) Odbitak od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital
CET1 capital elements or deductions - other
(–) Kvalificirani udjeli izvan financijskog sektora na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250 %
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(–) Sekuritizacijske pozicije na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250 %
Capital instruments eligible as AT1 Capital
(–) Slobodne isporuke na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250 %
(-) Own AT1 instruments
(–) Pozicije u košarici za koje institucija ne može utvrditi ponder rizika prema IRB pristupu i na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250 %
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(–) Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u skladu s pristupom internih modela na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250 %
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
(–) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
(–) Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments
(–) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
(–) Iznos koji premašuje prag od 17,65 %
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
Ostala prijelazna usklađenja redovnog osnovnog kapitala
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(–)Dodatni odbici od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3.
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
CRR-a
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Elementi ili odbici od redovnog osnovnog kapitala – ostalo
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
DODATNI OSNOVNI KAPITAL
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dodatni osnovni kapital
Other transitional adjustments to AT1 Capital
(–) Vlastiti instrumenti dodatnog osnovnog kapitala
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
(–) Izravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
(–) Neizravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala
capital elements or deductions - other
(–) Sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala
TIER 2 CAPITAL
(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata dodatnog osnovnog kapitala
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata dodatnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati
Paid up capital instrumentsand subordinated loans
Instrumenti društava kćeri koji su priznati u dodatnom osnovnom kapitalu
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
Prijelazna usklađenja na temelju dodatnog priznavanja instrumenata društava kćeri u dodatnom osnovnom kapitalu
(-) Own T2 instruments
(–) Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital
(-) Direct holdings of T2 instruments
(–) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje
(-) Indirect holdings of T2 instruments
(–) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
(–) Odbitak od stavki dopunskog kapitala koji premašuje dopunski kapital
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
Ostala prijelazna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
Odbitak od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital (odbijen u redovnom osnovnom kapitalu)
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
(–) Dodatni odbici od dodatnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3.
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
CRR-a
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
Elementi ili odbici od dodatnog osnovnog kapitala – ostalo
SA General credit risk adjustments
DOPUNSKI KAPITAL
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Instrumenti kapitala i podređeni krediti koji se priznaju kao dopunski kapital
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Plaćeni instrumenti kapitala i podređeni krediti
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Bilješka: Instrumenti kapitala i podređeni krediti koji nisu priznati
Other transitional adjustments to T2 Capital
(–) Vlastiti instrumenti dopunskog kapitala
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
(–) Izravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
(–) Neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala
T2 capital elements or deductions - other
(–) Sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala
C 02.00 - OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata dopunskog kapitala
Label
Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata dopunskog kapitala koji se nastavljaju priznavati i podređenih kredita
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Instrumenti društava kćeri koji su priznati u dopunskom kapitalu
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Prijelazna usklađenja na temelju dodatnog priznavanja instrumenata društava kćeri u dopunskom kapitalu
Of which : Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Priznati iznos viška rezervacija iznad očekivanih gubitaka primjenom IRB pristupa
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik u skladu sa standardiziranim pristupom
Standardised approach (SA)
(–) Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital
SA exposure classes excluding securitisation positions
(–) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje
Central governments or central banks
(–) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje
Regional governments or local authorities
1.2.10 Ostala prijelazna usklađenja dopunskog kapitala
Public sector entities
1.2.11 Odbitak od stavki dopunskog kapitala koji premašuje dopunski kapital (odbijen u dodatnom osnovnom kapitalu)
Multilateral Development Banks
1.2.12 (–) Dodatni odbici od dopunskog kapitala u skladu s člankom 3.
International Organisations
CRR-a
Institutions
Elementi ili odbici od dopunskog kapitala – ostalo
Corporates
C 02.00 – KAPITALNI ZAHTJEVI (CA2)
Retail
Oznaka
Secured by mortgages on immovableproperty
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU
Exposures in default
Od čega: investicijska društva u skladu s člankom 95. stavkom 2. i člankom 98.
Covered bonds
Od čega: investicijska društva u skladu s člankom 96. stavkom 2. i člankom 97.
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
CRR-a
Collective investments undertakings (CIU)
IZNOSI IZLOŽENOSTI PONDERIRANI RIZIKOM ZA KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I RAZRJEĐIVAČKI RIZIK TE SLOBODNE ISPORUKE
Equity
Standardizirani pristup
Other items
Kategorije izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom isključujući sekuritizacijske pozicije
Securitisation positions SA
Središnje države ili središnje banke
of which: resecuritisation
Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave
Internal ratings based Approach (IRB)
Subjekti javnog sektora
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Multilateralne razvojne banke
Central governments and central banks
Međunarodne organizacije
Corporates - SME
Institucije
Corporates - Specialised Lending
Trgovačka društva
Corporates - Other
Stanovništvo
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Osigurane nekretninama
Retail - Secured by real estate SME
Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza
Retail - Secured by real estate non-SME
Visokorizične stavke
Retail - Qualifying revolving
Pokrivene obveznice
Retail - Other SME
Potraživanja prema institucijama i trgovačkim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom
Retail - Other non-SME
Subjekti za zajednička ulaganja (CIU)
Equity IRB
Vlasnički instrumenti
Securitisation positions IRB
Ostale stavke
Of which: resecuritisation
Sekuritizacijske pozicije u skladu sa standardiziranim pristupom
Other non credit-obligation assets
od čega: resekuritizacija
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
IRB pristupi kada se ne primjenjuju ni vlastite procjene LGD-a ni konverzijski faktori
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Središnje države i središnje banke
Settlement/delivery risk in the Trading book
Trgovačka društva – MSP
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Trgovačka društva – specijalizirano financiranje
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Trgovačka društva – ostalo
Traded debt instruments
IRB pristupi kada se primjenjuju vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijski faktori
Particular approach for position risk in CIUs
Stanovništvo – osigurano nekretninom MSP-ova
Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Stanovništvo – osigurano nekretninom, nije izloženost prema MSP-u
Memo item: CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Stanovništvo – kvalificirane obnovljive izloženosti
Foreign Exchange
Stanovništvo – ostalo, MSP
Commodities
Stanovništvo – ostalo, osobe koje nisu MSP-ovi
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Vlasnička ulaganja u skladu s IRB pristupom
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Sekuritizacijske pozicije u skladu s IRB pristupom
OpR Basic indicator approach (BIA)
Od čega: resekuritizacija
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Ostala imovina bez kreditnih obveza
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
Iznos izloženosti riziku za uplate u fond za neispunjene obveze središnje druge ugovorne strane
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA NAMIRU/ISPORUKU
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Rizik namire/isporuke u knjizi pozicija kojima se ne trguje
Advanced method
Rizik namire/isporuke u knjizi trgovanja
Standardised method
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK
Based on OEM
Iznos izloženosti riziku za pozicijski, valutni i robni rizik u skladu sa standardiziranim pristupima
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Dužnički instrumenti kojima se trguje
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Poseban pristup pozicijskom riziku za CIU
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Bilješka: CIU-ovi isključivo uloženi u dužničke instrumente kojima se trguje
Of which: requirements for large exposures
Bilješka: CIU-ovi isključivo uloženi u vlasničke instrumente ili mješovite instrumente
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Devizni instrument
Of which: due to intra financial sector exposures
Roba