natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 352(5) and (6) of CRR.
D – Prvi gubitak: ‚zadržavanje tranše prvoga gubitka te, prema potrebi, ostalih tranši istog ili još većeg profila rizičnosti od onih prenesenih ili prodanih investitorima koje ne dospijevaju prije onih prenesenih ili prodanih investitorima, tako da ukupan iznos koji se zadržava iznosi najmanje 5 % nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti’.
100-120
E – Izuzeće.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Navedena se oznaka iskazuje za sekuritizacije na koje utječu odredbe iz članka 405. stavka 3.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
CRR-a.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
N – Nije primjenjivo.
Items within the scope of Article 352 CRR, irrespective of the currency of denomination, which are included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Navedena se oznaka iskazuje za sekuritizacije na koje utječu odredbe iz članka 404.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
CRR-a.
130-480
U – Kršenje ili nepoznato.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Navedena se oznaka iskazuje kada subjekt koji izvješćuje ne zna sa sigurnošću koja se vrsta zadržavanja primjenjuje ili u slučaju neusklađenosti.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Zadržavanje značajnog neto ekonomskog udjela inicijatora, sponzora ili izvornog zajmodavca sekuritizacije iznosi najmanje 5 % (na datum početka sekuritizacije).
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Neovisno o članku 405. stavku 1.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
CRR-a, mjerenje zadržavanja na početku sekuritizacije obično se može tumačiti kao zadržavanje kada su izloženosti najprije sekuritizirane, a ne kada su najprije nastale (na primjer, ne kada su odnosni krediti najprije odobreni).
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Mjerenje zadržavanja na početku sekuritizacije znači da je 5 % postotak zadržavanja koji je potreban u trenutku kada je razina tog zadržavanja mjerena i kada je ispunjen zahtjev (na primjer, kada su izloženosti najprije sekuritizirane); dinamičko ponovno mjerenje i ponovno prilagođavanje zadržanog postotka tijekom cijelog trajanja transakcije nije potrebno.
As defined in Article 357(3) of CRR.
Ovaj se stupac ne iskazuje ako su oznake ‚E’ (izuzeće) ili ‚N’ (nije primjenjivo) iskazane u stupcu 080 (Vrsta primijenjenog zadržavanja).
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Članak 405. stavak 1.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Y – Da;
Article 92(4) lit. b of CRR.
N – Ne.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
ULOGA INSTITUCIJE: (INICIJATOR/SPONZOR/IZVORNI ZAJMODAVAC/INVESTITOR)
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
‚S’ za sponzora;
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
‚L’ za izvornog zajmodavca;
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Vidjeti definicije iz članka 4. stavka 1. točke 13. (inicijator) i članka 4. stavka 1. točke 14. (sponzor) CRR-a.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Pretpostavlja se da su investitori institucije na koje je primjenjuju odredbe iz članaka 406. i 407.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
CRR-a.
SIMPLIFIED APPROACH
PROGRAMI KOJI NISU ABCP
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Zbog svoje posebne prirode, jer sadržavaju nekoliko jedinstvenih sekuritizacijskih pozicija, programi ABCP (definirani u članku 242. stavku 9.
100-140
CRR-a) izuzeti su iz izvješćivanja u stupcima 120 i 130.
Article 358(4) of CRR.
POČETAK SEKURITIZACIJE (mm/gggg)
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Mjesec i godina početka (granični ili završni datum skupa) sekuritizacije iskazuje se u sljedećem formatu: ‚mm/gggg’.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Za svaku sekuritizacijsku strukturu početak sekuritizacije ne može se promijeniti između izvještajnih datuma.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
U posebnom slučaju sekuritizacijskih struktura osiguranih otvorenim skupovima, početak sekuritizacije datum je prvog izdanja vrijednosnih papira.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Navedena se informacija iskazuje čak i kada subjekt koji izvješćuje ne drži nikakve pozicije u sekuritizaciji.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
U ovom se stupcu iskazuje iznos (u skladu s konverzijskim faktorima prije originalne izloženosti) sekuritiziranog portfelja na početku sekuritizacije.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
U slučaju sekuritizacijskih struktura osiguranih otvorenim skupovima, iskazuje se iznos koji se odnosi na početak sekuritizacije prvog izdanja vrijednosnih papira.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
U slučaju tradicionalnih sekuritizacija ne uključuje se nikakva druga imovina sekuritizacijskog skupa.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
U slučaju višestrukih sekuritizacijskih struktura (tj. s više inicijatora) iskazuje se samo iznos koji odgovara doprinosu subjekta koji izvješćuje u sekuritiziranom portfelju.
Previous day VaR (VaRt-1)
U slučaju sekuritizacije obveza iskazuju se samo iznosi koje je izdao subjekt koji izvješćuje.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
U stupcima od 140 do 220 od subjekta koji izvješćuje zahtijevaju se informacije o nekoliko značajki sekuritiziranog portfelja.
Stressed VaR
Institucija iskazuju vrijednost sekuritiziranog portfelja na izvještajni datum, tj. preostali iznos sekuritiziranih izloženosti.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
U slučaju sekuritizacijskih struktura osiguranih zatvorenim skupovima (tj. portfelj sekuritizirane imovine ne može se povećati nakon početka sekuritizacije) iznos će se postupno smanjivati.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
UDJEL INSTITUCIJE (%)
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Iskazuje se udjel institucije (u postotku s dvije decimale) u sekuritiziranom portfelju na izvještajni datum.
Latest available (SVaRt-1)
Vrijednost koju je potrebno iskazati u ovom stupcu u pravilu iznosi 100 %, izuzev za višestruke sekuritizacijske strukture.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
U tom slučaju subjekt koji izvješćuje iskazuje trenutačan doprinos sekuritiziranom portfelju (istovjetan stupcu 140 u relativnom smislu).
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
U ovom se stupcu prikupljaju informacije o vrsti imovine (‚1’ do ‚8’) ili obveza (‚9’ i ‚10’) sekuritiziranog portfelja.
12 weeks average measure
Institucija mora iskazati jednu od sljedećih brojčanih oznaka:
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
1 – stambene nekretnine;
Last Measure
2 – poslovne nekretnine;
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
3 – potraživanja po kreditnim karticama;
Article 364(3) point (c) of CRR.
4 – najam;
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
5 – krediti trgovačkim društvima ili MSP-ovima (koji se tretiraju kao trgovačka društva);
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
6 – potrošački krediti;
Article 364(3) point (b).
7 – potraživanja od kupaca;
Article 364(3) point (a)
8 – ostala imovina;
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
9 – pokrivene obveznice;
Number of overshootings (during previous 250 working days)
10 – ostale obveze.
Referred to in Article 366 of CRR.
Ako je skup sekuritiziranih izloženosti kombinacija prethodnih vrsta, institucija navodi najvažniju vrstu.
The number of overshootings based on which the addend is determined shall be reported.
U slučaju resekuritizacija institucija navodi krajnji odnosni skup imovine.
150-160
Vrsta ‚10’ (ostale obveze) uključuje trezorske zapise i kreditne zapise.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Za sekuritizacijske strukture osigurane zatvorenim skupovima vrsta se ne može mijenjati između izvještajnih datuma.
As referred to in Article 366 of CRR.
PRIMIJENJENI PRISTUP (STANDARDIZIRANI/IRB/KOMBINACIJA)
170-180
U ovim se stupcu prikupljaju informacije o pristupu koji bi institucija na izvještajni datum primijenila na sekuritizirane izloženosti.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
‚S’ za standardizirani pristup;
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
‚I’ za pristup zasnovan na internim rejting-sustavima;
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
‚M’ za kombinaciju oba pristupa (standardizirani/IRB).
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Ako se u okviru standardiziranog pristupa ‚P’ iskazuje u stupcu 050, tada se izračun kapitalnih zahtjeva iskazuje u obrascu CR SEC SA.
Hence the decomposition are memorandum items.
Ako se u okviru IRB pristupa ‚P’ iskazuje u stupcu 050, tada se izračun kapitalnih zahtjeva iskazuje u obrascu CR SEC IRB.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Ako se u okviru kombinacije standardiziranog i IRB pristupa ‚P’ iskazuje u stupcu 050, tada se izračun kapitalnih zahtjeva iskazuje u obrascima CR SEC SA i CR SEC IRB.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Međutim, ovaj se stupac ne primjenjuje na sekuritizacije obveza.
TDI – GENERAL RISK
Sponzori ne iskazuju ovaj stupac.
General risk defined in Article 362 of CRR.
BROJ IZLOŽENOSTI
TDI – SPECIFIC RISK
Članak 261. stavak 1.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
CRR-a.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Ovaj je obrazac obvezan samo za institucije koje upotrebljavaju IRB pristup sekuritizacijskim pozicijama (i, stoga, iskazuju ‚I’ u stupcu 170).
EQUITIES – GENERAL RISK
Institucija iskazuje efektivni broj izloženosti.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Ovaj se stupac ne iskazuje u slučaju sekuritizacije obveza ili kada se kapitalni zahtjevi temelje na sekuritiziranim izloženostima (u slučaju sekuritizacije imovine).
FOREIGN EXCHANGE RISK
Ovaj se stupac ne popunjava kada subjekt koji izvješćuje ne drži nikakve pozicije u sekuritizaciji.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Ovaj stupac ne popunjavaju investitori.
COMMODITY RISK
Iskazuje se oznaka (ISO 3166-1 alpha-2) matične države krajnjeg odnosnog instrumenta transakcije, tj. zemlje neposrednog dužnika originalnih sekuritiziranih izloženosti (odnosne izloženosti).
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Ako skup sekuritizacije čine različite zemlje, institucija navodi najvažniju zemlju.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Ako nijedna zemlja ne prelazi prag od 20 % na temelju iznosa imovine/obveza, iskazuje se ‚ostale zemlje’.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
ELGD se izračunava kako je navedeno u članku 262. stavku 1.
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
CRR-a.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Ovaj se stupac ne popunjava ni kada subjekt koji izvješćuje ne drži nikakve pozicije u sekuritizaciji.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
U ovom se stupcu prikupljaju informacije o vrijednosnim usklađenjima i rezervacijama koje se primjenjuju na sekuritizirane izloženosti.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
CRR-a.
Of which: OTC derivatives
Ovaj se stupac ne iskazuje u slučaju sekuritizacije obveza.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
U ovom se stupcu prikupljaju informacije o kapitalnim zahtjevima sekuritiziranog portfelja u slučaju da nije bilo sekuritizacije uvećani za očekivane gubitke povezane s tim rizicima (Kirb), kao postotak (s dvije decimale) ukupnih sekuritiziranih izloženosti na početku sekuritizacije.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Kirb je definiran u članku 242. stavku 4.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
U slučaju sekuritizacije imovine, navedena se informacija iskazuje čak i kada subjekt koji izvješćuje ne drži nikakve pozicije u sekuritizaciji.
Of which: SFT
U ovoj se skupini od šest stupaca prikupljaju informacije o strukturi sekuritizacije prema bilančnim/izvanbilančnim pozicijama, tranšama (nadređene/mezaninske/prvoga gubitka) i dospijeću.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
U slučaju višestrukih sekuritizacija, za tranše prvoga gubitka iskazuje se samo iznos koji odgovara ili je pripisan instituciji koja izvješćuje.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
U ovoj se skupini stupaca prikupljaju informacije o bilančnim stavkama raščlanjenima prema tranšama (nadređene/mezaninske/prvoga gubitka).
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Na referentne datume izvješćivanja koji slijede nakon 1. siječnja 2019. za sekuritizacijske pozicije čije se vrijednosti izloženosti izračunavaju u skladu s CRR-om: sekuritizacijska pozicija kako je definirana u članku 242. stavku 6.
VaR calculation based on internal models for market risk
CRR-a.
Article 92(3) d) of CRR
Na referentne datume izvješćivanja koji slijede nakon 1. siječnja 2019. za sekuritizacijske pozicije čije se vrijednosti izloženosti izračunavaju u skladu s CRR-om:
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
sve pozicije kako su definirane u članku 242. stavku 18.
Article 92(4) b) of CRR
CRR-a;
Own funds requirements multiplied by 12,5.
sve pozicije na koje se ne primjenjuje članak 242. stavci 6. ili 17.
Article 382 of CRR
CRR-a.
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Za sve ostale sekuritizacijske pozicije: vidjeti članak 243. stavak 3. (tradicionalne sekuritizacije) i članak 244. stavak 3. (sintetske sekuritizacije) CRR-a u verziji primjenjivoj na dan 31. prosinca 2018.
Counterparties are a subset of obligors.
Na referentne datume izvješćivanja koji slijede nakon 1. siječnja 2019. za sekuritizacijske pozicije čije se vrijednosti izloženosti izračunavaju u skladu s CRR-om: sekuritizacijska pozicija kako je definirana u članku 242. stavku 17.
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
CRR-a.
Of which: proxy was used to determine credit spread
Za sve ostale sekuritizacijske pozicije: tranša prvoga gubitka definirana je u članku 242. stavku 15. u verziji primjenjivoj na dan 31. prosinca 2018.
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
U ovom se skupu stupaca prikupljaju informacije o izvanbilančnim stavkama i izvedenicama raščlanjenima prema tranšama (nadređene/mezaninske/prvoga gubitka).
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
Ovdje se primjenjuju jednaki kriteriji raščlanjivanja tranši koji se primjenjuju za bilančne stavke.
Article 386(1) lit. a of CRR
Vjerojatni datum prekida cijele sekuritizacije u svjetlu njezinih ugovornih odredbi i trenutačno očekivanih financijskih uvjeta.
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Općenito bi to bio raniji od sljedećih datuma:
Article 386(1) lit. b) of CRR
i. datum kada bi se kupnja s ugrađenim otkupom (definirana u članku 242. stavku 2.
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
CRR-a) mogla prvi put iskoristiti, uzimajući u obzir dospijeće odnosne izloženosti/odnosnih izloženosti te njihovu očekivanu stopu plaćenog predujma ili moguće aktivnosti povezane s ponovnim pregovaranjem;
Sum of rows 020-040 as applicable
datum kada inicijator može prvi put iskoristiti bilo koju drugu opciju kupnje ugrađenu u ugovorne odredbe sekuritizacije, što bi dovelo do potpunog otkupa sekuritizacije.
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Navodi se dan, mjesec i godina prvog predvidivog datuma prekida.
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
Ako je podatak dostupan, navodi se točan dan; u protivnom se navodi prvi dan u mjesecu.
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR
Datum kada se cjelokupna glavnica i kamate sekuritizacije moraju zakonski otplatiti (na temelju dokumentacije o transakciji).
This template shall be completed by all institutions, whether or not they have adopted the simplified approach for the determination of Additional Valuation Adjustments (“AVAs”).
Navodi se dan, mjesec i godina zakonskog roka konačnog dospijeća.
It is dedicated to the absolute value of fair-valued assets and liabilities used to determine whether or not the conditions set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation for using the simplified approach for the determination of AVAs are met.
U ovom se skupu stupaca prikupljaju informacije o sekuritizacijskim pozicijama prema bilančnim/izvanbilančnim pozicijama i tranšama (nadređene/mezaninske/prvoga gubitka) na izvještajni datum.
With regard to institutions using the simplified approach, this template shall provide the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR as set out in Article 5 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, which shall be reported accordingly in row 290 of C 01.00.
Ovdje se primjenjuju jednaki kriteriji raščlanjivanja tranši koji se primjenjuju u stupcima od 230 do 250.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as stated in the financial statements under the applicable accounting framework, as referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, before any deduction pursuant to Article 4(2) is performed.
Ovdje se primjenjuju jednaki kriteriji raščlanjivanja tranši koji se primjenjuju u stupcima od 260 do 280.
OF WHICH: trading book
U ovom se skupu stupaca prikupljaju dodatne informacije o ukupnim izvanbilančnim stavkama i izvedenicama (koje su već iskazane u drukčijoj raščlambi u stupcima 340 – 360).
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in 010, corresponding to positions held in the trading book.
IZRAVNI KREDITNI SUPSTITUTI
0030-0070
Ovaj se stupac primjenjuje na sekuritizacijske pozicije koje drži inicijator i za koje se jamči izravnim kreditnim supstitutima.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
U skladu s Prilogom I. CRR-u, sljedeće se izvanbilančne stavke visokog rizika smatraju izravnim kreditnim supstitutima:
Exactly matching
jamstva koja imaju svojstvo kreditnih supstituta.
Exactly matching, offsetting fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
neopozivi standby akreditivi koji imaju svojstvo kreditnih supstituta.
Hedge accounting
IRS znači kamatni ugovori o razmjeni, dok CRS znači valutni ugovori o razmjeni.
For positions subject to hedge accounting under the applicable accounting framework, absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded in proportion to the impact of the relevant valuation change on CET1 capital according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Te su izvedenice navedene u Prilogu II.
PRUDENTIAL Filters
CRR-u.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to the transitional filters referred to in Articles 467 and 468 of CRR.
Likvidnosne linije, definirane u članku 242. stavku 3.
Any other positions excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to adjustments to their accounting value having only a proportional effect on CET1 capital.
CRR-a, moraju ispuniti šest uvjeta utvrđenih u članku 255. stavku 1.
This row shall only be populated in rare cases where elements excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation cannot be assigned to columns 0030, 0040 or 0050 of this template.
CRR-a kako bi se smatrale priznatima (bez obzira na to koju metodu institucija primjenjuje – standardizirani ili IRB pristup).
Comment for other
OSTALO (UKLJUČUJUĆI LIKVIDNOSNE LINIJE KOJE SE NE PRIZNAJU)
The main reasons why the positions reported in column 0060 were excluded shall be provided.
Ovaj je stupac posvećen preostalim izvanbilančnim stavkama kao što su likvidnosne linije koje se ne priznaju (tj. likvidnosne linije koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 255. stavka 1.
FAIR-VALUED Assets and Liabilities included in ART.
CRR-a).
4(1) threshold
PRIJEVREMENA ISPLATA: PRIMIJENJENI KONVERZIJSKI FAKTOR
Absolute value of fair-valued assets and liabilities actually included in the threshold computation in accordance with Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Člankom 242. stavkom 12. i člankom 256. stavkom 5.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in column 0080, corresponding to positions held in the trading book.
(standardizirani pristup) te člankom 265. stavkom 1.
0010 – 0210
(IRB pristup) CRR-a predviđen je niz konverzijskih faktora koje je potrebno primijeniti na iznos udjela investitora (kako bi se izračunali iznosi izloženosti ponderirani rizikom).