natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
Kapitalni zahtjevi i ponderi
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Ukupni kapitalni zahtjevi za protuciklički zaštitni sloj kapitala
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – kreditni rizik
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – tržišni rizik
RISK WEIGHT: 190%
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – sekuritizacijske pozicije u knjizi pozicija kojima se ne trguje
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koju je odredilo imenovano tijelo
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja primjenjiva na zemlju institucije
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifična za instituciju
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Primjena praga od 2 %
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Primjena praga od 2 % za opće kreditne izloženosti
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Primjena praga od 2 % za izloženosti iz knjige trgovanja
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
C 10.01 – KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA - IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
BILJEŠKA:
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA (%)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
UKUPNE IZLOŽENOSTI NA OSNOVI VLASNIČKIH ULAGANJA U SKLADU S IRB PRISTUPOM
Total unsettled transactions in the Trading Book
PD/LGD PRISTUP: UKUPNO
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
JEDNOSTAVNI PRISTUP PONDERIRANJA: UKUPNO
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S JEDNOSTAVNIM PRISTUPOM PONDERIRANJA PREMA PONDERIMA RIZIKA:
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
PONDER RIZIKA: 190 %
SECURITISATION POSITIONS
PRISTUP INTERNIH MODELA
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA (IDENTIFIKATOR RETKA)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
C 11.00 – RIZIK NAMIRE/ISPORUKE (CR SETT)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
TRANSAKCIJE KOJE NISU NAMIRENE PO CIJENI NAMIRE
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
IZLOŽENOST NA OSNOVI RAZLIKE U CIJENI ZBOG TRANSAKCIJA KOJE NISU NAMIRENE
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU NAMIRE
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Ukupne transakcije koje nisu namirene u knjizi pozicija kojima se ne trguje
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Transakcije koje nisu namirene do 4 dana (faktor 0 %)
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Transakcije koje nisu namirene između 5 i 15 dana (faktor 8 %)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
Transakcije koje nisu namirene između 16 i 30 dana (faktor 50 %)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Transakcije koje nisu namirene između 31 i 45 dana (faktor 75 %)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
Transakcije koje nisu namirene 46 dana ili više (faktor 100 %)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
Ukupne transakcije koje nisu namirene u knjizi trgovanja
>0% and <=20%
C 12.00 – KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SEC SA)
>20% and <=50%
UKUPAN IZNOS INICIRANIH SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI
>50% and <=100%
SINTETSKE SEKURITIZACIJE: KREDITNA ZAŠTITA SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILANČNIH STAVKI U SKLADU S KONVERZIJSKIM FAKTORIMA
LOOK-THROUGH
RAŠČLAMBA VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU PONDERIMA RIZIKA
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
UKUPAN UČINAK (USKLAĐENJE) ZBOG KRŠENJA ODREDABA O DUBINSKOJ ANALIZI
TOTAL INFLOWS
USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG ROČNIH NEUSKLAĐENOSTI
CQS 1
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM
CQS 2
BILJEŠKA: IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM KOJI ODGOVARA ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM U OSTALE KATEGORIJE IZLOŽENOSTI
CQS 3
(–) MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA (Cva)
CQS 4
ZAMIŠLJENI ZADRŽANI ILI PONOVNO KUPLJENI IZNOS KREDITNE ZAŠTITE
ALL OTHER CQS
(–) NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI (Ga)
UNRATED
(–) MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
>0% i <=20%
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
>20 % i <=50 %
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
>50 % i <=100 %
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
(–) ODBITNA STAVKA OD REGULATORNOG KAPITALA
BEFORE CAP
PODLOŽNO PONDERIMA RIZIKA
AFTER CAP
ODNOSNE IZLOŽENOSTI
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
PRISTUP INTERNE PROCJENE
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
STUPANJ KREDITNE KVALITETE I 1.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
STUPANJ KREDITNE KVALITETE KRATKOROČNO
SECURITISATIONS
UKUPNI PRILJEVI
RE-SECURITISATIONS
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
EARLY AMORTISATION
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
SVI OSTALI STUPNJEVI KREDITNE KVALTETE
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
BEZ REJTINGA
ALL OTHER CQS AND UNRATED
OD ČEGA: DRUGI GUBITAK U PROGRAMU ABCP
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
OD ČEGA: PROSJEČNI PONDER RIZIKA (%)
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
PROSJEČNI PONDER RIZIKA (%)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
OD ČEGA: SINTETSKE SEKURITIZACIJE
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
PRIJE PRIMJENE GORNJE GRANICE
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
OD ČEGA: RESEKURITIZACIJE
SUPERVISORY FORMULA METHOD
INICIJATOR: UKUPNE IZLOŽENOSTI
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
BILANČNE STAVKE
CQS 1 & S/T CQS 1
SEKURITIZACIJE
CQS 4 & S/T CQS 2
RESEKURITIZACIJE
CQS 5
IZVANBILANČNE STAVKE I IZVEDENICE
CQS 6
PRIJEVREMENA ISPLATA
CQS 7 & S/T CQS 3
INVESTITOR: UKUPNE IZLOŽENOSTI
CQS 8
SPONZOR: UKUPNE IZLOŽENOSTI
CQS 9
RAŠČLAMBA PREOSTALIH POZICIJA PREMA STUPNJEVIMA KREDITNE KVALITETE NA POČETKU:
CQS 10
SVI OSTALI STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE I BEZ REJTINGA
CQS 11
C 13.00 – KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SEC IRB)
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
SINTETSKE SEKURITIZACIJE: KREDITNA ZAŠTITA SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILANČNIH STAVKI U SKLADU S KREDITNIM KONVERZIJSKIM FAKTORIMA
ROW NUMBER
(–) SMANJENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG VRIJEDNOSNIH USKLAĐENJA I REZERVACIJA
INTERNAL CODE
BILJEŠKA: IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM KOJI ODGOVARA ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U SKLADU S IRB PRISTUPOM U OSTALE KATEGORIJE IZLOŽENOSTI
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
METODA ZASNOVANA NA REJTINZIMA (STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE)
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
METODA NADZORNE FORMULE
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
PRISTUP INTERNE PROCJENE
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
STUPANJ KREDITNE KVALITETE KRATKOROČNO
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
STUPANJ KREDITNE KVALITETE I 2.
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
STUPANJ KREDITNE KVALITETE KRATKOROČNO
STS SECURITISATION
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
RETENTION
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
STUPANJ KREDITNE KVALITETE I 3.
NON ABCP PROGRAMMES
STUPANJ KREDITNE KVALITETE KRATKOROČNO
SECURITISED EXPOSURES
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
SECURITISATION STRUCTURE
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
APPROACH
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
IZVANBILANČNE STAVKE I IZVEDENICE
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
C 14.00 – DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA (SEC detaljniji podaci)
TYPE OF RETENTION APPLIED
BROJ RETKA
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
INTERNA OZNAKA
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
IDENTIFIKATOR SEKURITIZACIJE
ORIGINATION DATE
IDENTIFIKATOR INICIJATORA
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
VRSTA SEKURITIZACIJE: (TRADICIONALNA/SINTETSKA)
TOTAL AMOUNT
RAČUNOVODSTVENI TRETMAN: Sekuritizirane izloženosti zadržavaju se u bilanci ili se iz nje uklanjaju?
INSTITUTION'S SHARE (%)
TRETMAN SOLVENTNOSTI: Sekuritizacijske pozicije podliježu kapitalnim zahtjevima? ?
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
STS SEKURITIZACIJA
ELGD (%)
ULOGA INSTITUCIJE: (INICIJATOR / SPONZOR / IZVORNI ZAJMODAVAC / INVESTITOR)
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
PROGRAMI KOJI NISU ABCP
MATURITY
SEKURITIZIRANE IZLOŽENOSTI
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
SEKURITIZACIJSKA STRUKTURA
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
(–) VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI KOJA PREDSTAVLJA ODBITNU STAVKU OD REGULATORNOG KAPITALA
CTP OR NON-CTP?
PRISTUP
NET POSITIONS
STS SEKURITIZACIJE KOJE ISPUNJUJU UVJETE ZA RAZLIČIT TRETMAN KAPITALA
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE – KNJIGA TRGOVANJA
SENIOR
VRSTA PRIMIJENJENOG ZADRŽAVANJA
MEZZANINE
% ZADRŽAVANJA NA IZVJEŠTAJNI DATUM
FIRST LOSS
USKLAĐENOST SA ZAHTJEVOM ZA ZADRŽAVANJE?
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
DATUM POČETKA
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
UKUPAN IZNOS
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
UDJEL INSTITUCIJE (%)
OTHER (including non-eligible LF)
VRSTA
CONVERSION FACTOR APPLIED
ZEMLJA
LONG
KAPITALNI ZAHTJEVI PRIJE SEKURITIZACIJE (%)
SHORT
DOSPIJEĆE
SPECIFIC RISK
ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
BILJEŠKE: IZVANBILANČNE STAVKE I IZVEDENICE
BANKING ACTIVITIES
Iskazuju se sljedeće kratice:
RELEVANT INDICATOR
NETO POZICIJE
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI (STANDARDIZIRANI PRISTUP)
OWN FUNDSREQUIREMENT
NADREĐENE TRANŠE
Total operational risk exposure amount
MEZANINSKE TRANŠE
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
TRANŠE PRVOGA GUBITKA
YEAR-3
PRVI PREDVIDIVI DATUM PREKIDA
YEAR-2
ZAKONSKI ROK KONAČNOG DOSPIJEĆA
LAST YEAR
PRIZNATE LIKVIDNOSNE LINIJE
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
OSTALO (uključujući likvidnosne linije koje se ne priznaju)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
PRIMIJENJENI KONVERZIJSKI FAKTOR
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
DUGE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
KRATKE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
SPECIFIČNI RIZIK
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
C 16.00 – OPERATIVNI RIZIK (OPR)
Cell linked to CA2
BANKARSKE AKTIVNOSTI
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
RELEVANTNI POKAZATELJ
SUBJECT TO TSA:
KREDITI I PREDUJMOVI (U SLUČAJU PRIMJENE ALTERNATIVNOG STANDARDIZIRANOG PRISTUPA)
CORPORATE FINANCE (CF)
KAPITALNI ZAHTJEV
TRADING AND SALES (TS)
Ukupan iznos izloženosti operativnom riziku
RETAIL BROKERAGE (RBr)
BILJEŠKE U SKLADU S NAPREDNIM PRISTUPIMA KOJE JE POTREBNO ISKAZATI AKO JE PRIMJENJIVO
COMMERCIAL BANKING (CB)
GODINA-3
RETAIL BANKING (RB)
GODINA-2
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
PRETHODNA GODINA
AGENCY SERVICES (AS)
OD ČEGA: NA TEMELJU ALOKACIJSKOG MEHANIZMA
ASSET MANAGEMENT (AM)
KAPITALNI ZAHTJEV PRIJE SMANJENJA ZBOG OČEKIVANOGA GUBITKA, DIVERSIFIKACIJE I TEHNIKA SMANJENJA RIZIKA
SUBJECT TO ASA:
(–) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG OČEKIVANOGA GUBITKA OBUHVAĆENOG U POSLOVNIM PRAKSAMA
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
(–) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG DIVERSIFIKACIJE
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
(–) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG TEHNIKA SMANJENJA RIZIKA (OSIGURANJE I DRUGI MEHANIZMI ZA PRIJENOS RIZIKA)
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU JEDNOSTAVNOM PRISTUPU
EVENT TYPES
Rubrika povezana s CA2
TOTAL EVENT TYPES
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU STANDARDIZIRANOM/ ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
PODLOŽNO STANDARDIZIRANOM PRISTUPU:
INTERNAL FRAUD
KORPORATIVNO FINANCIRANJE
EXTERNAL FRAUD
TRGOVANJE I PRODAJA
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
POSLOVNO BANKARSTVO
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
PLAĆANJA I NAMIRE
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
AGENCIJSKE USLUGE
LOWEST
UPRAVLJANE IMOVINOM
HIGHEST
PODLOŽNO ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU:
CORPORATE FINANCE[CF]
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU NAPREDNIM PRISTUPIMA
Number of events (new events)
C 17.01 – OPERATIVNI RIZIK GUBICI I POVRATI PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI (OPR DETALJNIJI PODACI 1)
Gross loss amount (new events)
RASPOREĐIVANJE GUBITAKA U POSLOVNE LINIJE
Number of events subject to loss adjustments
VRSTE DOGAĐAJA
Loss adjustments relating to previous reporting periods
UKUPNE VRSTE DOGAĐAJA
Maximum single loss
BILJEŠKA: PRAG PRIMIJENJEN U PRIKUPLJANJU PODATAKA
Sum of the five largest losses
INTERNA PRIJEVARA
Total direct loss recovery
EKSTERNA PRIJEVARA
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
ODNOSI S RADNICIMA I SIGURNOST NA RADNOM MJESTU
TRADINGAND SALES[TS]
KLIJENTI, PROIZVODI I POSLOVNE PRAKSE
RETAIL BROKERAGE [RBr]
ŠTETA NA MATERIJALNOJ IMOVINI
COMMERCIAL BANKING[CB]
PREKIDI RADA I NARUŠAVANJA RADA SUSTAVA
RETAILBANKING[RB]
IZVRŠENJE, ISPORUKA I UPRAVLJANJE PROCESIMA
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
NAJNIŽI
AGENCYSERVICES[AS]
NAJVIŠI
ASSET MANAGEMENT [AM]
KORPORATIVNO FINANCIRANJE
CORPORATE ITEMS[CI]
Broj događaja (novi događaji)
Number of events (new events).
Broj događaja koji podliježu usklađenjima gubitka
Of which:
Usklađenja gubitka koja se odnose na prethodna izvještajna razdoblja
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
Najveći pojedinačni gubitak
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Zbroj pet najvećih gubitaka
Gross loss amount (new events).
TRGOVANJE I PRODAJA
Of which:
BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM
Number of events subject to loss adjustments.
POSLOVNO BANKARSTVO
Of which:
POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM
of which: number of events with a positive loss adjustment
PLAĆANJA I NAMIRE
of which: number of events with a negative loss adjustment
AGENCIJSKE USLUGE
of which: positive loss adjustment amounts (+)
UPRAVLJANJE IMOVINOM
of which: negative loss adjustment amounts (-)
POSLOVNE STAVKE
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
UKUPNE POSLOVNE LINIJE
Event ID
povezano s gubicima ≥ 10000 i < 20000
Date of accounting
povezano s gubicima ≥ 20000 i < 100000
Date of occurrence
povezano s gubicima ≥ 100 000 i < 1000000
Date of discovery
povezano s gubicima ≥ 1000000
Event Type
od čega: broj događaja s pozitivnim usklađenjem gubitka
Gross loss
od čega: broj događaja s negativnim usklađenjem gubitka
Gross loss net of direct recoveries
od čega: pozitivni iznosi usklađenja gubitka (+)
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
od čega: negativni iznosi usklađenja gubitka (-)
Legal Entity name
C 17.02 – OPERATIVNI RIZIK VELIKI ŠTETNI DOGAĐAJI (OPR DETALJNIJI PODACI 2)
Legal Entity ID
Identifikacijski broj događaja
Business Unit
Računovodstveni datum
Description
Datum događaja
Corporate Finance[CF]
Datum otkrića
Trading and Sales[TS]
Vrsta događaja
Retail Brokerage [RBr]
Bruto gubitak
Commercial Banking[CB]
Bruto gubitak ne uključujući izravne povrate
Retail Banking[RB]
BRUTO GUBITAK PREMA POSLOVNOJ LINIJI
Payment and Settlement [PS]
Naziv pravnog subjekta
Agency Services[AS]
Identifikacijski broj pravnog subjekta
Asset Management [AM]
Poslovna jedinica
Corporate Items[CI]
Opis
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Korporativno financiranje
Currency:
Trgovanje i prodaja
POSITIONS
Brokerski poslovi sa stanovništvom
ALL POSITIONS
Poslovno bankarstvo
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Poslovanje sa stanovništvom
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Plaćanja i namire
General risk
Agencijske usluge
Derivatives
Upravljanje imovinom
Other assets and liabilities
Poslovne stavke
Maturity-based approach
C 18.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE (MKR SA TDI)
Zone 1
Valuta:
0 ≤ 1 month
POZICIJE
> 1 ≤ 3 months
SVE POZICIJE
> 3 ≤ 6 months
POZICIJE KOJE PODLIJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU
> 6 ≤ 12 months
DUŽNIČKI INSTRUMENTI KOJIMA SE TRGUJE U KNJIZI TRGOVANJA
Zone 2
Opći rizik
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Izvedenice
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
Ostala imovina i obveze
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Pristup koji se temelji na dospijeću
Zone 3
Zona 1
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
0 ≤ 1 mjesec
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
> 1 ≤ 3 mjeseca
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
> 3 ≤ 6 mjeseci
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
> 6 ≤ 12 mjeseci
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Zona 2
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
> 1 ≤ 2 (1,9 za kupon manji od 3 %) godine
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 za kupon manji od 3 %) godine
(> 20 for cupon of less than 3%) years
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 za kupon manji od 3 %) godine
Duration-based approach
Zona 3
Specific risk
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 za kupon manji od 3 %) godina
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 za kupon manji od 3 %) godina
Debt securities under the first category in Table 1
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 za kupon manji od 3 %) godina
Debt securities under the second category in Table 1
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 za kupon manji od 3 %) godina
With residual term≤ 6 months
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 za kupon manji od 3 %) godina
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 za kupon manji od 3 %) godina
With a residual term > 24 months
(> 12,0 ≤ 20,0 za kupon manji od 3 %) godina
Debt securities under the third category in Table 1
(> 20 za kupon manji od 3 %) godina
Debt securities under the fourth category in Table 1
Pristup koji se temelji na trajanju
Rated nth-to default credit derivatives
Specifični rizik
Own funds requirement for securitisation instruments
Kapitalni zahtjev za dužničke instrumente koji nisu predmet sekuritizacije
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s prvom kategorijom u tablici 1.
Additional requirements for options (non-delta risks)
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s drugom kategorijom u tablici 1.
Simplified method
S preostalim rokom ≤ 6 mjeseci
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
S preostalim rokom > 6 mjeseci i ≤ 24 mjeseca
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
S preostalim rokom > 24 mjeseca
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s trećom kategorijom u tablici 1.
Scenario matrix approach
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s četvrtom kategorijom u tablici 1.
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Kreditne izvedenice s rejtingom na osnovi ‚n-tog‘ nastanka statusa neispunjavanja obveza
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Kapitalni zahtjev za sekuritizacijske instrumente
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Kapitalni zahtjev za korelacijski portfelj namijenjen trgovanju
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Dodatni zahtjevi za opcije (rizici osim delta-rizika)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Pojednostavljena metoda
RISK WEIGHTS < 1250 %
Pristup delta plus – dodatni zahtjevi za gama-rizik
(-) LONG
Pristup delta plus – dodatni zahtjevi za vega-rizik
(-) SHORT
Pristup delta plus – nekontinuirane opcije ili varanti
7 - 10 %
Scenarij matričnog pristupa
12 - 18 %
C 19.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U SEKURITIZACIJAMA (MKR SA SEC)
20 - 35 %
(–) POZICIJE KOJE ČINE ODBITNU STAVKU OD REGULATORNOG KAPITALA
40 - 75 %
RAŠČLAMBA NETO POZICIJA (DUGIH) PREMA PONDERIMA RIZIKA U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM I IRB PRISTUPOM
RATED
RAŠČLAMBA NETO POZICIJA (KRATKIH) PREMA PONDERIMA RIZIKA U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM I IRB PRISTUPOM
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
PONDERI RIZIKA < 1250 %
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
(–) DUGE
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
(–) KRATKE
Of which: RE-SECURITISATIONS
7 – 10 %
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
12 – 18 %
Residential mortgages
20 – 35 %
Commercial mortgages
40 – 75 %
Credit card receivables
S REJTINGOM
Leasing
PONDERIRANE NETO DUGE POZICIJE
Loans to corporates or SMEs
PONDERIRANE NETO KRATKE POZICIJE
Consumer loans
ZBROJ PONDERIRANIH NETO DUGIH I KRATKIH POZICIJA
Trade receivables
Rubrika povezana s obrascem MKR SA TDI 325:060
Other assets
Od čega: RESEKURITIZACIJE
Covered Bondes
RAŠČLAMBA UKUPNOG ZBROJA PONDERIRANIH NETO DUGIH I NETO KRATKIH POZICIJA PREMA VRSTI ODNOSNE IMOVINE:
Other liabilities
Stambene nekretnine
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Poslovne nekretnine
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Potraživanja po kreditnoj kartici
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Najam
7 - 10 %
Krediti trgovačkim društvima ili MSP-ovima
12 - 18 %
Potrošački krediti
20 - 35 %
Potraživanja od kupaca
40- 75 %
Ostala imovina
Other
Pokrivene obveznice
40 - 75 %
Ostale obveze
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
C 20.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U KORELACIJSKOM PORTFELJU NAMIJENJENOM TRGOVANJU (MKR SA CTP)
SECURITISATION POSITIONS:
RAŠČLAMBA NETO POZICIJE (DUGE) PREMA PONDERIMA RIZIKA U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM I IRB PRISTUPOM
OTHER CTP POSITIONS
RAŠČLAMBA NETO POZICIJE (KRATKE) PREMA PONDERIMA RIZIKA U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM I IRB PRISTUPOM
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
7 – 10 %
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
12 – 18 %
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
20 – 35 %
National market:
40 – 75 %
EQUITIES IN TRADING BOOK
Ostala
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
40 – 75 %
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Rubrika povezana s obrascem MKR SA TDI 330:060
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE:
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
OSTALE POZICIJE KORELACIJSKOG PORTFELJA NAMIJENJENOG TRGOVANJU