natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Subject to that threshold,
Ako nije drukčije određeno, ta konverzijska vrijednost iznosi 100 %.
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
U tom je pogledu člankom 4. stavkom 1. točkom 56.
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
CRR-a definiran konverzijski faktor.
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
Za potrebe izvješćivanja potpuno prilagođena vrijednost izloženosti (E*) iskazuje se u skladu sa sljedeća četiri međusobno isključiva intervala konverzijskih faktora: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] i (50 %, 100 %].
An event shall only be considered once.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 110 obrasca CR IRB.
The event ID is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Člankom 266. stavkom 3.
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
CRR-a predviđa se da u slučaju sekuritizacijske pozicije na koju se primjenjuje ponder rizika od 1250 %, institucija može, kao alternativu uključivanju pozicije u izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom, iskazati vrijednost izloženosti pozicije kao odbitnu stavku pri izračunu regulatornog kapitala.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
METODA ZASNOVANA NA REJTINZIMA (STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE)
Date of Accounting
Članak 261.
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
CRR-a.
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
Sekuritizacijske pozicije u skladu s IRB pristupom s izvedenim rejtingom u skladu s člankom 259. stavkom 2.
Date of discovery is the date on which the institution became aware of the operational risk event.
CRR-a iskazuju se kao pozicije s rejtingom.
Event types as defined in Article 324 CRR
Vrijednosti izloženosti koje podliježu ponderima rizika raščlanjene su prema stupnjevima kreditne kvalitete kako je predviđeno za IRB pristup u članku 261. stavku 1. tablici 4.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
CRR-a.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
Za metodu nadzorne formule vidjeti članak 262.
080 - 160
CRR-a.
Gross loss by business line
Ponder rizika za sekuritizacijsku poziciju veći je od 7 % ili pondera rizika koji je potrebno primijeniti u skladu s predviđenim formulama.
The gross loss as reported in column 060 shall be allocated to the relevant business lines as defined in Articles 317 and 322 (3) point (b) CRR.
METODA NADZORNE FORMULE: PROSJEČNI PONDER RIZIKA
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Smanjenje kreditnog rizika za sekuritizacijske pozicije može se priznati u skladu s člankom 264.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
U tom slučaju institucija navodi „efektivni ponder rizika” pozicije kada je primljena potpuna zaštita, a koji je utvrđen u skladu s člankom 264. stavkom 2.
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which should comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
CRR-a (efektivni ponder rizika jednak je iznosu izloženosti ponderiranom rizikom pozicije podijeljenom s vrijednošću izloženosti pozicije i pomnoženom sa 100).
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Ako pozicija uključuje djelomičnu zaštitu, institucija mora primijeniti metodu nadzorne formule upotrebom vrijednosti „T” prilagođene u skladu s člankom 264. stavkom 3.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
CRR-a.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Stupci povezani s odnosnim izloženostima sadržavaju sve slučajeve izloženosti bez rejtinga ako je ponder rizika dobiven iz odnosnog portfelja izloženosti (najveći ponder rizika skupa izloženosti).
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Člankom 263. stavcima 2. i 3.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
CRR-a predviđen je izniman tretman ako se Kirb ne može izračunati.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Dok god bi inicijator bio pod iznimnim tretmanom kada se Kirb ne može izračunati, stupac 350 bio bi pravi stupac za izvješćivanje o tretmanu ponderiranja rizikom koji se primjenjuje na vrijednost izloženosti likvidnosne linije koja podliježe tretmanu utvrđenom u članku 263.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
CRR-a.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Za prijevremene isplate vidjeti članak 256. stavak 5. i članak 265.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
CRR-a.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
ODNOSNE IZLOŽENOSTI: PROSJEČNI PONDER RIZIKA
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Člankom 259. stavcima 3. i 4.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
PRISTUP INTERNE PROCJENE: PROSJEČNI PONDER RIZIKA
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Institucije koje primjenjuju IRB pristup postupaju u skladu s člankom 266. stavcima 1. (primjenjuje se samo za inicijatore, ako izloženost nije odbijena od regulatornog kapitala) i 2.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Ukupni iznos izloženosti ponderiran rizikom izračunan u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
CRR-a, prije usklađenja zbog ročne neusklađenosti ili kršenja odredaba o dubinskoj analizi, i isključujući svaki iznos izloženosti ponderiran rizikom koji odgovara izloženostima koje su ponovno raspodijeljene preko odljeva u drugi obrazac.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
IZNOSI IZLOŽENOSTI PONDERIRANI RIZIKOM, OD ČEGA: SINTETSKE SEKURITIZACIJE
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Za sintetske sekuritizacije s ročnim neusklađenostima, u iznosu koji je potrebno iskazati u ovom stupcu zanemaruje se bilo kakva ročna neusklađenost.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Člankom 14. stavkom 2., člankom 406. stavkom 2. i člankom 407.
Article 92(4) lit. b of CRR.
CRR-a predviđa se da kad god institucija nije ispunila određene zahtjeve, države članice osiguravaju da nadležna tijela određuju razmjerni dodatni ponder rizika od najmanje 250 % pondera rizika (s gornjom granicom od 1250 %) koji bi se primjenjivao na relevantne sekuritizacijske pozicije u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Potrebno je napomenuti da RW(SP) ne uključuje samo iznose izloženosti ponderirane rizikom iskazane u stupcu 400, nego i iznose izloženosti ponderirane rizikom koji odgovaraju izloženostima koje su ponovno raspodijeljene preko odljeva u drugi obrazac.
010-350
U ovom se stupcu iskazuju negativne vrijednosti.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Ukupan iznos izloženosti ponderiran rizikom izračunan u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
CRR-a.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Osim toga, potrebno je uzeti u obzir članak 265.
020-200
CRR-a (dodatni kapitalni zahtjevi pri sekuritizaciji obnovljivih izloženosti s odredbama o prijevremenoj isplati).
MATURITY BASED APPROACH
BILJEŠKA: IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM KOJI ODGOVARA ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U SKLADU S IRB PRISTUPOM U OSTALE KATEGORIJE IZLOŽENOSTI
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Obrazac CR SEC IRB podijeljen je u tri velike skupine redaka u kojima se prikupljaju podaci o iniciranim/financiranim/zadržanim ili kupljenim izloženostima inicijatora, investitora i sponzora.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Za svaku od njih informacije se raščlanjuju prema bilančnim stavkama i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama te prema grupiranjima pondera rizika sekuritizacija i resekuritizacija.
210-240
CRR-a.
GENERAL RISK.
U članku 246. stavku 1. točki (b) CRR-a navodi se da je za institucije koje izračunavaju iznose izloženosti ponderirane rizikom u skladu s IRB pristupom, vrijednost izloženosti bilančne sekuritizacijske pozicije njezina računovodstvena vrijednost ne uzimajući u obzir primijenjene specifične ispravke vrijednosti za kreditni rizik.
DURATION BASED APPROACH
Bilančne stavke raščlanjene su prema grupiranjima pondera rizika sekuritizacija (A-B-C), u redcima 050 – 070, i resekuritizacija (D-E), u redcima 080 – 090, kako je navedeno u članku 261. stavku 1. tablici 4.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
CRR-a.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Vrijednost izloženosti izvanbilančne sekuritizacijske pozicije njezina je nominalna vrijednost, umanjena za svaki specifični ispravak vrijednosti za kreditni rizik te sekuritizacijske pozicije i pomnožena konverzijskom faktorom od 100 %, osim ako je drukčije određeno.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Izvanbilančne sekuritizacijske pozicije koje proizlaze iz izvedenog instrumenta navedenog u Prilogu II.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
CRR-u određuju se u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
CRR-a.
251-321
Izvanbilančne stavke raščlanjene su prema grupiranjima pondera rizika sekuritizacija (A-B-C), u redcima 110 – 130, i resekuritizacija (D-E), u redcima 140 – 150, kako je navedeno u članku 261. stavku 1. tablici 4.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
CRR-a.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
Ovdje se primjenjuju jednaki kriteriji raščlanjivanja sekuritizacija (A-B-C) i resekuritizacija (D-E) koji se primjenjuju za bilančne stavke za inicijatore.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Ovdje se primjenjuju jednaki kriteriji raščlanjivanja sekuritizacija (A-B-C) i resekuritizacija (D-E) koji se primjenjuju za izvanbilančne stavke i izvedenice za inicijatore.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
U ovom su retku sažete informacije o bilančnim i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama onih sekuritizacijskih pozicija kod kojih institucija ima ulogu sponzora, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 14.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
CRR-a.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Ako sponzor i sekuritizira svoju imovinu, popunjava retke za inicijatora informacijama o vlastitoj sekuritiziranoj imovini.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Ovdje se primjenjuju jednaki kriteriji raščlanjivanja sekuritizacija (A-B-C) i resekuritizacija (D-E) koji se primjenjuju za bilančne stavke i izvedenice za inicijatore.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
U ovim se redcima prikupljaju informacije o preostalim pozicijama koje se tretiraju prema metodi zasnovanoj na rejtinzima i pozicijama bez rejtinga (na izvještajni datum) prema stupnjevima kreditne kvalitete (predviđenima za IRB pristup u članku 261. tablici 4.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
CRR-a) koji se primjenjuju na datum početka sekuritizacije (početak).
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Ove je retke potrebno iskazivati samo za stupce 170, od 190 do 320 i stupce od 400 do 410.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
C 14.00 – DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA (SEC DETALJNIJI PODACI)
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Zahtijevaju se glavna obilježja svake sekuritizacije, kao što su priroda odnosnog skupa i kapitalni zahtjevi.
Article 329(3) of CRR.
Ovaj je obrazac potrebno iskazati za sljedeće:
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
a. sekuritizacije koje inicira/sponzorira institucija koja izvješćuje ako drži barem jednu poziciju u sekuritizaciji.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Pozicije koje se drže uključuju pozicije zadržane u skladu s člankom 405.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
CRR-a.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Sekuritizacije koje je inicirala/sponzorirala institucija koja izvješćuje tijekom godine izvješćivanja [1], ako ne drži nikakve pozicije.
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
c.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Taj odnosni instrument mogu biti pokrivene obveznice ili druge obveze i utvrđuje se kao takav u stupcu 160.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
d.
Article 258 of CRR.
Pozicije koje se drže u sekuritizacijama ako institucija koja izvješćuje nije ni inicijator ni sponzor (tj. investitori i izvorni zajmodavci).
070-520
Ovaj obrazac dostavljaju konsolidirane grupe i samostalne institucije [2] koje se nalaze u istoj zemlji u kojoj podliježu kapitalnim zahtjevima.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Ako sekuritizacije uključuju više od jednog subjekta iste konsolidirane grupe, dostavlja se detaljna raščlamba prema pojedinom subjektu.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Na temelju članka 406. stavka 1.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
CRR-a kojim je utvrđeno da institucije koje ulažu u sekuritizacijske pozicije stječu veliki broj informacija o njima kako bi postupale u skladu sa zahtjevima povezanima s dubinskom analizom, opseg izvješćivanja u obrascu primjenjuje se u ograničenoj mjeri na investitore.
230-240 and 460-470
Konkretno, iskazuju stupce 010 – 040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
250-260 and 480-490
Institucije koje imaju ulogu izvornog zajmodavca (nemaju ulogu inicijatora ili sponzora u istoj sekuritizaciji) općenito izvješćuju u obrascu u istoj mjeri kao i investitori.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Broj retka je identifikator retka i jedinstven je za svaki redak u tablici.
270 and 500
Interna oznaka povezuje se s identifikatorom sekuritizacije.
LOOK THROUGH
IDENTIFIKATOR SEKURITIZACIJE (oznaka/naziv)
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Oznaka koja se upotrebljava za zakonski upis sekuritizacije ili, ako nije dostupna, naziv po kojem je sekuritizacija poznata na tržištu.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Ako je dostupan međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN) (tj. za javne transakcije), u ovom se stupcu iskazuju znakovi koji su zajednički svim tranšama sekuritizacije.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
IDENTIFIKATOR INICIJATORA (oznaka/naziv)
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
U slučaju višestrukih (multi-seller) sekuritizacija svaki subjekt koji izvješćuje dostavlja identifikator svih subjekata unutar konsolidirane grupe koji su uključeni u transakciju (kao inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac).
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Kad god oznaka nije dostupna ili nije poznata subjektu koji izvješćuje, iskazuje se naziv institucije.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
VRSTA SEKURITIZACIJE: (TRADICIONALNA/SINTETSKA)
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
„T” za tradicionalnu;
Article 14(2) of CRR
„S” za sintetsku.
550-570
Definicije „tradicionalne sekuritizacije” i „sintetske sekuritizacije” navedene su u članku 242. stavcima 10. i 11.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
CRR-a.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
RAČUNOVODSTVENI TRETMAN: SEKURITIZIRANE IZLOŽENOSTI ZADRŽAVAJU SE U BILANCI ILI SE IZ NJE UKLANJAJU?
580-600
Inicijatori, sponzori i izvorni zajmodavci iskazuju jednu od sljedećih kratica:
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
„K” ako su potpuno priznate
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
„P” ako su se djelomično prestale priznavati
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
„R” ako su se potpuno prestale priznavati
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
„N” ako nije primjenjivo.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
U ovom je stupcu sažet računovodstveni tretman transakcije.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
U slučaju sintetskih sekuritizacija, inicijatori iskazuju da su sekuritizirane izloženosti uklonjene iz bilance.
040, 070 and 100
U slučaju sekuritizacija obveza, inicijatori ne izvješćuju u ovom stupcu.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Opcija „P” (djelomično uklonjene) iskazuje se ako je sekuritizirana imovina priznata u bilanci u opsegu kontinuiranog sudjelovanja subjekta koji izvješćuje kako je uređeno u MRS-u 39.30 – 35.
020, 050, 080 and 110
TRETMAN SOLVENTNOSTI: SEKURITIZACIJSKE POZICIJE PODLIJEŽU KAPITALNIM ZAHTJEVIMA?
Article 4(63) of CRR.
Samo inicijatori iskazuju sljedeće kratice:
030-050
„N” ne podliježu kapitalnim zahtjevima;
ORIGINATOR
„B” knjiga pozicija kojima se ne trguje;
Article 4(13) of CRR
„T” knjiga trgovanja;
060-080
„A” djelomično u obje knjige.
INVESTOR
Članci 109., 243. i 244.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
CRR-a.
090-110
U ovom je stupcu sažet tretman sekuritizacijske strukture inicijatora.
SPONSOR
Njime se ukazuje na to jesu li kapitalni zahtjevi izračunani u skladu sa sekuritiziranim izloženostima ili sekuritizacijskim pozicijama (knjiga pozicija kojima se ne trguje/knjiga trgovanja).
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
U suprotnom slučaju, ako se kapitalni zahtjevi temelje na sekuritizacijskim pozicijama koje se drže u knjizi pozicija kojima se ne trguje (jer predstavljaju prijenos značajnog rizika), izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik iskazuje se u obrascu CR SEC SA ili obrascu CR SEC IRB.
120-210
U slučaju sekuritizacijskih pozicija koje se drže u knjizi trgovanja, izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik iskazuje se u obrascu MKR SA TDI (standardizirani opći pozicijski rizik) i MKR SA SEC ili MKR SA CTP (standardizirani specifični pozicijski rizik) ili MKR IM (interni modeli).
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
U slučaju sekuritizacija obveza, inicijatori ne iskazuju ovaj stupac.
Article 337(4), last sentence of CRR.
U skladu s definicijama „sekuritizacije” i „resekuritizacije” iz članka 4. stavka 1. točaka 61. i od 62. do 64.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
CRR-a, iskazuje se vrsta odnosnog instrumenta upotrebom sljedećih kratica:
esidential mortgages;
„S” za sekuritizaciju;
ommercial mortgages;
„R” za resekuritizaciju.
redit card receivables;
Članci od 404. do 410.
easing;
CRR-a.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Za svaku iniciranu sekuritizacijsku strukturu iskazuje se relevantna vrsta zadržavanja neto ekonomskog udjela, kako je predviđeno u članku 405.
rade receivables;
A – Vertikalni udjel (sekuritizacijske pozicije): „zadržavanje najmanje 5 % nominalne vrijednosti svih tranši prodanih ili prenesenih investitorima”.