natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
TRANŠE PRVOGA GUBITKA
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
PRVI PREDVIDIVI DATUM PREKIDA
Cell linked to CA2
ZAKONSKI ROK KONAČNOG DOSPIJEĆA
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
PRIZNATE LIKVIDNOSNE LINIJE Likvidnosne linije, definirane u članku 242. stavku 3.
SUBJECT TO TSA:
OSTALO (uključujući likvidnosne linije koje se ne priznaju)
CORPORATE FINANCE (CF)
PRIMIJENJENI KONVERZIJSKI FAKTOR
TRADING AND SALES (TS)
DUGE
RETAIL BROKERAGE (RBr)
KRATKE
COMMERCIAL BANKING (CB)
SPECIFIČNI RIZIK
RETAIL BANKING (RB)
C 16.00 – OPERATIVNI RIZIK (OPR)
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
BANKARSKE AKTIVNOSTI
AGENCY SERVICES (AS)
RELEVANTNI POKAZATELJ
ASSET MANAGEMENT (AM)
KREDITI I PREDUJMOVI
SUBJECT TO ASA:
(U SLUČAJU PRIMJENE ALTERNATIVNOG STANDARDIZIRANOG PRISTUPA)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
KAPITALNI ZAHTJEV
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
Ukupan iznos izloženosti operativnom riziku
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
BILJEŠKE U SKLADU S NAPREDNIM PRISTUPIMA KOJE JE POTREBNO ISKAZATI AKO JE PRIMJENJIVO
EVENT TYPES
GODINA-3
TOTAL EVENT TYPES
GODINA-2
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
PRETHODNA GODINA
INTERNAL FRAUD
OD ČEGA:
EXTERNAL FRAUD
NA TEMELJU ALOKACIJSKOG MEHANIZMA
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
KAPITALNI ZAHTJEV PRIJE SMANJENJA ZBOG OČEKIVANOGA GUBITKA, DIVERSIFIKACIJE I TEHNIKA SMANJENJA RIZIKA
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
(–) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG OČEKIVANOGA GUBITKA OBUHVAĆENOG U POSLOVNIM PRAKSAMA
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
(–) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG DIVERSIFIKACIJE
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
(–) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG TEHNIKA SMANJENJA RIZIKA (OSIGURANJE I DRUGI MEHANIZMI ZA PRIJENOS RIZIKA)
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU JEDNOSTAVNOM PRISTUPU
LOWEST
Rubrika povezana s CA2
HIGHEST
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU STANDARDIZIRANOM/ ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU
CORPORATE FINANCE [CF]
PODLOŽNO STANDARDIZIRANOM PRISTUPU:
Number of events (new events)
KORPORATIVNO FINANCIRANJE
Gross loss amount (new events)
TRGOVANJE I PRODAJA
Number of events subject to loss adjustments
BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM
Loss adjustments relating to previous reporting periods
POSLOVNO BANKARSTVO
Maximum single loss
POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM
Sum of the five largest losses
PLAĆANJA I NAMIRE
Total direct loss recovery
AGENCIJSKE USLUGE
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
UPRAVLJANE IMOVINOM
TRADING AND SALES [TS]
PODLOŽNO ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU:
RETAIL BROKERAGE [RBr]
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU NAPREDNIM PRISTUPIMA
COMMERCIAL BANKING [CB]
C 17.01 – OPERATIVNI RIZIK GUBICI I NAKNADE PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI (OPR DETALJNIJI PODACI 1)
RETAIL BANKING [RB]
RASPOREĐIVANJE GUBITAKA U POSLOVNE LINIJE
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
VRSTE DOGAĐAJA
ASSET MANAGEMENT [AM]
BILJEŠKA: PRAG PRIMIJENJEN U PRIKUPLJANJU PODATAKA
CORPORATE ITEMS [CI]
INTERNA PRIJEVARA
TOTAL BUSINESS LINES
EKSTERNA PRIJEVARA
Number of events (new events).
ODNOSI S RADNICIMA I SIGURNOST NA RADNOM MJESTU
related to losses ≥ 20000 and < 100000
PREKIDI RADA I NARUŠAVANJA RADA SUSTAVA
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
IZVRŠENJE, ISPORUKA I UPRAVLJANJE PROCESIMA
related to losses ≥ 1000000
NAJNIŽI
Gross loss amount (new events).
NAJVIŠI
Of which:
KORPORATIVNO FINANCIRANJE
Number of events subject to loss adjustments.
Broj događaja (novi događaji)
Of which:
Iznos bruto gubitka (novi događaji)
of which: number of events with a positive loss adjustment
Broj događaja koji podliježu usklađenjima gubitka
of which: number of events with a negative loss adjustment
Usklađenja gubitka koja se odnose na prethodna izvještajna razdoblja
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Najveći pojedinačni gubitak
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Zbroj pet najvećih gubitaka
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Ukupan izravan povrat gubitka:
Event ID
Ukupan povrat od osiguranja i drugih mehanizama za prijenos rizika
Date of accounting
TRGOVANJE I PRODAJA
Date of occurrence
BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM
Date of discovery
POSLOVNO BANKARSTVO
Event Type
POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM
Gross loss
PLAĆANJA I NAMIRE
Gross loss net of direct recoveries
AGENCIJSKE USLUGE
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
UPRAVLJANJE IMOVINOM
Legal Entity name
POSLOVNE STAVKE
Legal Entity ID
UKUPNE POSLOVNE LINIJE
Business Unit
povezano s gubicima ≥ 10000 i < 20000
Description
povezano s gubicima ≥ 20000 i < 100000
Corporate Finance [CF]
povezano s gubicima ≥ 100000 i < 1000000
Trading and Sales [TS]
povezano s gubicima ≥ 1000000
Retail Brokerage [RBr]
od čega: broj događaja s pozitivnim usklađenjem gubitka
Commercial Banking [CB]
od čega: broj događaja s negativnim usklađenjem gubitka
Retail Banking [RB]
od čega: pozitivni iznosi usklađenja gubitka (+)
Payment and Settlement [PS]
od čega: negativni iznosi usklađenja gubitka (-)
Agency Services [AS]
C 17.02 – OPERATIVNI RIZIK VELIKI ŠTETNI DOGAĐAJI (OPR DETALJNIJI PODACI 2)
Asset Management [AM]
Identifikacijski broj događaja
Corporate Items [CI]
Računovodstveni datum
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Datum događaja
Currency:
Datum otkrića
POSITIONS
Vrsta događaja
ALL POSITIONS
Bruto gubitak
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Bruto gubitak ne uključujući izravne povrate
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
BRUTO GUBITAK PREMA POSLOVNOJ LINIJI
General risk
Naziv pravnog subjekta
Derivatives
Identifikacijski broj pravnog subjekta
Other assets and liabilities
Poslovna jedinica
Maturity-based approach
Opis
Zone 1
Korporativno financiranje
0 ≤ 1 month
Trgovanje i prodaja
> 1 ≤ 3 months
Brokerski poslovi sa stanovništvom
> 3 ≤ 6 months
Poslovno bankarstvo
> 6 ≤ 12 months
Poslovanje sa stanovništvom
Zone 2
Plaćanje i namire
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Agencijske usluge
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Upravljanje imovinom
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Poslovne stavke
Zone 3
C 18.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE (MKR SA TDI)
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Valuta:
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
POZICIJE
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
SVE POZICIJE
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
POZICIJE KOJE PODLIJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
DUŽNIČKI INSTRUMENTI KOJIMA SE TRGUJE U KNJIZI TRGOVANJA
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Opći rizik
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Izvedenice
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Ostala imovina i obveze
Duration-based approach
Pristup koji se temelji na dospijeću
Specific risk
Zona 1
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
0 ≤ 1 mjesec
Debt securities under the first category in Table 1
> 1 ≤ 3 mjeseca
Debt securities under the second category in Table 1
> 3 ≤ 6 mjeseci
With residual term ≤ 6 months
> 6 ≤ 12 mjeseci
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Zona 2
With a residual term > 24 months
> 1 ≤ 2 (1,9 za kupon manji od 3 %) godine
Debt securities under the third category in Table 1
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 za kupon manji od 3 %) godine
Debt securities under the fourth category in Table 1
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 za kupon manji od 3 %) godine
Rated nth-to default credit derivatives
Zona 3
Own funds requirement for securitisation instruments
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 za kupon manji od 3 %) godine
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 za kupon manji od 3 %) godine
Additional requirements for options (non-delta risks)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 za kupon manji od 3 %) godine
Simplified method
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 za kupon manji od 3 %) godine
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 za kupon manji od 3 %) godine
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 za kupon manji od 3 %) godina
Scenario matrix approach
(> 12,0 ≤ 20,0 za kupon manji od 3 %) godina
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
(> 20 za kupon manji od 3 %) godina
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Pristup koji se temelji na trajanju
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Specifični rizik
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Kapitalni zahtjev za dužničke instrumente koji nisu predmet sekuritizacije
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s prvom kategorijom u tablici 1.
RISK WEIGHTS < 1250 %
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s drugom kategorijom u tablici 1.
(-) LONG
S preostalim rokom ≤ 6 mjeseci
(-) SHORT
S preostalim rokom > 6 mjeseci i ≤ 24 mjeseca
7 - 10 %
S preostalim rokom > 24 mjeseca
12 - 18 %
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s trećom kategorijom u tablici 1.
20 - 35 %
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s četvrtom kategorijom u tablici 1.
40 - 75 %
Kreditne izvedenice s rejtingom na osnovi „n-tog” nastanka statusa neispunjavanja obveza
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Kapitalni zahtjev za sekuritizacijske instrumente
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
Kapitalni zahtjev za korelacijski portfelj namijenjen trgovanju
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Dodatni zahtjevi za opcije (rizici osim delta-rizika)
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Pojednostavljena metoda
Of which: RE-SECURITISATIONS
Pristup delta plus – dodatni zahtjevi za gama-rizik
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Pristup delta plus – dodatni zahtjevi za vega-rizik
Residential mortgages
Scenarij matričnog pristupa
Commercial mortgages
C 19.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U SEKURITIZACIJAMA (MKR SA SEC)
Credit card receivables
(–) POZICIJE KOJE ČINE ODBITNU STAVKU OD REGULATORNOG KAPITALA
Leasing
RAŠČLAMBA NETO POZICIJA (DUGIH) PREMA PONDERIMA RIZIKA U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM I IRB PRISTUPOM
Loans to corporates or SMEs
RAŠČLAMBA NETO POZICIJA (KRATKIH) PREMA PONDERIMA RIZIKA U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM I IRB PRISTUPOM
Consumer loans
610 UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI
Trade receivables
PONDERI RIZIKA < 1250 %
Other assets
(–) DUGE
Covered Bondes
(–) KRATKE
Other liabilities
7 – 10 %
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
12 – 18 %
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
20 – 35 %
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
40 – 75 %
40- 75 %
PONDERIRANE NETO DUGE POZICIJE
Other
PONDERIRANE NETO KRATKE POZICIJE
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
ZBROJ PONDERIRANIH NETO DUGIH I KRATKIH POZICIJA
SECURITISATION POSITIONS:
Rubrika povezana s obrascem MKR SA TDI 325:060
OTHER CTP POSITIONS
Od čega: RESEKURITIZACIJE
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
RAŠČLAMBA UKUPNOG ZBROJA PONDERIRANIH NETO DUGIH I NETO KRATKIH POZICIJA PREMA VRSTI ODNOSNE IMOVINE:
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Stambene nekretnine
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Poslovne nekretnine
National market:
Potraživanja po kreditnoj kartici
EQUITIES IN TRADING BOOK
Najam
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Krediti trgovačkim društvima ili MSP-ovima
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Potrošački krediti
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Potraživanja od kupaca
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Ostala imovina
MATCHED
Pokrivene obveznice
TOTAL POSITIONS
Ostale obveze
Currencies closely correlated
C 20.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U KORELACIJSKOM PORTFELJU NAMIJENJENOM TRGOVANJU (MKR SA CTP)
Gold
40 – 75 %
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Ostalo
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Rubrika povezana s obrascem MKR SA TDI 330:060
Off-balance sheet items
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE:
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
OSTALE POZICIJE KORELACIJSKOG PORTFELJA NAMIJENJENOG TRGOVANJU
Euro
KREDITNE IZVEDENICE NA OSNOVI N-TOG NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
Lek
KREDITNE IZVEDENICE NA OSNOVI N-TOG NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
Argentine Peso
C 21.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (MKR SA EQU)
Australian Dollar
Nacionalno tržište:
Brazilian Real
VLASNIČKI INSTRUMENTI U KNJIZI TRGOVANJA
Bulgarian Lev
Široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi i koje podliježu konkretnom pristupu
Canadian Dollar
Ostali vlasnički instrumenti koji nisu široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi
Danish Krone
(uključujući redistribuciju neusklađenih pozicija u neizvještajnim valutama koje podliježu posebnom tretmanu za usklađene pozicije)
Egyptian Pound
USKLAĐENE
Pound Sterling
UKUPNE POZICIJE
Forint
Visokokorelirane valute
Yen
od čega: izvještajna valuta
Lithuanian Litas
Sve ostale valute (uključujući CIU-ove koji se tretiraju kao različite valute)
Denar
Zlato
Mexican Peso
RAŠČLAMBA UKUPNIH POZICIJA (UKLJUČUJUĆI IZVJEŠTAJNU VALUTU) PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI
Zloty
Ostala imovina i obveze osim izvanbilančnih stavki i izvedenica
Rumanian Leu
Izvanbilančne stavke
Russian Ruble
Bilješke: DEVIZNE POZICIJE
Serbian Dinar
argentinski pezo
Swedish Krona
australski dolar
Swiss Franc
brazilski real
Turkish Lira
bugarski lev
Hryvnia
kanadski dolar
US Dollar
češka kruna
Iceland Krona
danska kruna
Norwegian Krone
egipatska funta
Hong Kong Dollar
funta sterlinga
New Taiwan Dollar
forinta
New Zealand Dollar
jen
Singapore Dollar
litavski litas
Won
meksički pezo
Yuan Renminbi
zlot
Croatian Kuna
rumunjski leu
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
ruski rubalj
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
srpski dinar
Precious metals (except gold)
švedska kruna
Base metals
švicarski franak
Others
hrivnja
Of which energy products (oil, gas)
američki dolar
Maturity ladder approach
islandska kruna
Extended maturity ladder approach
norveška kruna
Simplified approach: All positions
hongkonški dolar
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
novotajvanski dolar
VaR
novozelandski dolar
STRESSED VaR
singapurski dolar
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
von
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
renminbi-juan
Number of overshootings during previous 250 working days
hrvatska kuna
VaR Multiplication Factor (mc)
C 23.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI ROBI (MKR SA COM)
SVaR Multiplication Factor (ms)
UKUPNE POZICIJE U ROBI
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Plemeniti metali (isključujući zlato)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Obični metali
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Poljoprivredni proizvodi
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
Ostalo
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Od čega energetski proizvodi (nafta, plin)
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
Pristup ljestvice dospijeća
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
Prošireni pristup ljestvice dospijeća
LAST MEASURE
Pojednostavljeni pristup: Sve pozicije
FLOOR
C 24.00 – INTERNI MODELI ZA TRŽIŠNI RIZIK (MKR IM)
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
VaR U STRESNIM UVJETIMA
TDI - General risk
KAPITALNI ZAHTJEV ZA DODATNI RIZIK NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA I MIGRACIJSKI RIZIK
TDI - Specific Risk
KAPITALNI ZAHTJEV ZA SVE CJENOVNE RIZIKE ZA KORELACIJSKI PORTFELJ NAMIJENJEN TRGOVANJU
Equities
Broj prekoračenja za prethodnih 250 radnih dana
Equities - General risk
Multiplikacijski faktor za VaR (mc)
Commodities risk
PRETPOSTAVLJENI ZAHTJEV ZA PRAG KORELACIJSKOG PORTFELJA NAMIJENJENOG TRGOVANJU – PONDERIRANE NETO KRATKE POZICIJE NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE
Total amount for general risk
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (mc) x PROSJEK ZA PRETHODNIH 60 RADNIH DANA (VaRavg)
Total amount for specific risk
VaR ZA PRETHODNI DAN (VaRt-1)
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (ms) x PROSJEK ZA PRETHODNIH 60 RADNIH DANA (SVaRavg)
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
NAJNOVIJI RASPOLOŽIVI IZNOS (SVaRt-1)
of which: OTC Derivatives
PROSJEČNA VRIJEDNOST U PRETHODNIH 12 TJEDANA
of which: SFT
NAJNOVIJA VRIJEDNOST
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
PRAG
Number of counterparties
Bilješke: RAŠČLAMBA TRŽIŠNOG RIZIKA
of which: proxy was used to determine credit spread
Dužnički instrumenti kojima se trguje – Opći rizik
INCURRED CVA
Dužnički instrumenti kojima se trguje – Specifični rizik
SINGLE NAME CDS
Vlasnički instrumenti
INDEX CDS
Vlasnički instrumenti – Opći rizik
CVA risk total
Vlasnički instrumenti – Specifični rizik
Link to CA2;r640;c010
Valutni rizik
According to Advanced method
Robni rizik
Link to CA2;r650;c010
Ukupan iznos za opći rizik
According to Standardised method
Ukupan iznos za specifični rizik
Link to CA2;r660;c010
C 25.00 – RIZIK PRILAGODBE KREDITNOM VREDNOVANJU (CVA)
Link to CA2;r670;c010
od čega: OTC izvedenice
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR(ms) x PROSJEK ZA PRETHODNIH 60 RADNIH DANA (SVaRavg)
Direct exposures
Broj drugih ugovornih strana
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
od čega: zamjenska vrijednost upotrijebljena je za određivanje kreditne marže
Exposure value
OBRAČUNATI CVA
Risk weighted exposure amount
UGOVOR O RAZMJENI NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA JEDNOG SUBJEKTA
On-balance sheet exposures
INDEKSI UGOVORA O RAZMJENI NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
Accumulated impairment
Ukupan CVA rizik
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Poveznica na CA2;r640;c010
Off-balance sheet exposures
U skladu s naprednom metodom
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Poveznica na CA2;r650;c010
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
U skladu sa standardiziranom metodom
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Poveznica na CA2;r660;c010
Short positions
Poveznica na CA2;r670;c010
Derivatives with positive fair value
C 33.00 – IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA PREMA ZEMLJI DRUGE UGOVORNE STRANE (GOV)
Derivatives with negative fair value
Izravne izloženosti
Nominal amount
Bilješka: prodane kreditne izvedenice čija su odnosna imovina izloženosti prema općim državama
Provisions
Vrijednost izloženosti
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Iznos izloženosti ponderiran rizikom
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Bilančne izloženosti
Financial assets held for trading
Akumulirano umanjenje vrijednosti
Trading financial assets
Akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Izvanbilančne izloženosti
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Ukupna bruto knjigovodstvena vrijednost neizvedene financijske imovine
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Ukupna knjigovodstvena vrijednost neizvedene financijske imovine (ne uključujući kratke pozicije)
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Neizvedena financijska imovina po računovodstvenim portfeljima
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Kratke pozicije
Financial assets at amortised cost
Izvedenice s pozitivnom fer vrijednošću
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Izvedenice s negativnom fer vrijednošću
Other non-trading non-derivative financial assets
Nominalni iznos
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
Rezervacije
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Izvedenice s pozitivnom fer vrijednošću – knjigovodstvena vrijednost
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
Izvedenice s negativnom fer vrijednošću – knjigovodstvena vrijednost
Carrying amount
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja
Notional amount
Financijska imovina kojom se trguje
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
Exposures under the credit risk framework
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
Standardised Approach
Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak Članak 36. stavak 2.
Central governments
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
IRB Approach
Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim instrumentima
Regional governments or local authorities [Central governments]
Financijska imovina po amortiziranom trošku
Regional governments or local authorities [Institutions]
Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po troškovnoj metodi Članak 35.
Public sector entities [Central governments]
Ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje Članak 37.
Public sector entities [Institutions]
Od čega: kratke pozicije iz obratnih repo kredita koji se klasificiraju kao financijska imovina koja se drži radi trgovanja ili kojom se trguje
International Organisations [Central governments]
od čega: financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ili neizvedene financijske imovine kojom se ne trguje mjerene po fer vrijednosti prema vlasničkim instrumentima
International Organisations [Institutions]
od čega: financijske imovine kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak ili financijske imovine kojom se ne trguje mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
Exposures under the market risk framework
Knjigovodstvena vrijednost
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
Zamišljeni iznos
[ 0 - 3M [
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA RIZIKU, REGULATORNOM PRISTUPU I KATEGORIJAMA IZLOŽENOSTI:
[ 3M - 1Y [
Izloženosti na koje se primjenjuje okvir za kreditni rizik
[ 1Y - 2Y [
Standardizirani pristup
[ 2Y - 3Y [
Središnje države
more
IRB pristup
ANNEX II
Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave [središnje države]
Table of Contents
Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave [institucije]
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
Subjekti javnog sektora [središnje države]
STRUCTURE AND CONVENTIONS
Subjekti javnog sektora [institucije]
STRUCTURE
Međunarodne organizacije [središnje države]
NUMBERING CONVENTION
Međunarodne organizacije [institucije]
SIGN CONVENTION
Izloženosti na koje se primjenjuje okvir za tržišni rizik
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PREOSTALOM ROKU DO DOSPIJEĆA
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
[ 0 – 3M [
GENERAL REMARKS
[ 3M – 1G [
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
[ 1G – 2G [
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
[ 2G – 3G [
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
dulje
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
PRILOG II.
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Sadržaj