natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
člancima od 66. do 70.
retail customers
CRR-a,
non-financial corporates
Kako bi se izbjeglo dvostruko računanje, institucije pri izračunu vrijednosti izloženosti u redcima LRCalc;10;10 do LRCalc;260;10 ne iskazuju prilagodbe koje su već primijenjene u skladu s člankom 111.
credit institutions
CRR-a niti iskazuju bilo koju prilagodbu kojom se ne odbija vrijednost određene imovine.
other financial customers
Odbijeni iznos imovine – iz stavki regulatornog kapitala – definicija u prijelaznom razdoblju
central banks
C 43.00 – Alternativna raščlamba komponenti mjere izloženosti omjera financijske poluge (LR4)
other counterparties
Institucije iskazuju vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge u obrascu LR4 nakon primjene izuzeća iz sljedećih rubrika iz obrasca LRCalc, ovisno o tome što se primjenjuje: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 i 260;010.
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Kako bi se izbjeglo dvostruko računanje, institucije poštuju jednadžbu iz sljedeće točke:
Paper in own portfolio maturing
Jednadžba koju institucije poštuju u skladu s točkom 29. glasi: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Other inflows
Izvanbilančne stavke; od čega – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge
Total inflows
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge izračunata kao zbroj LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 i LRCalc;180;010isključujući odgovarajuće unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) izuzete u skladu s člankom 429. stavkom 7.
Net contractual gap
CRR-a.
Cumulated net contractual gap
Izvanbilančne stavke; od čega – rizikom ponderirana imovina
COUNTERBALANCING CAPACITY
Rizikom ponderiran iznos izloženosti izvanbilančnih stavki – isključujući transakcije financiranja vrijednosnim papirima i izvedenice – kao u standardiziranom pristupu i IRB pristupu.
Initial stock
Za izloženosti prema standardiziranom pristupu institucije određuju iznos izloženosti ponderiran rizikom u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 2.
coins and bank notes
CRR-a.
Withdrawable central bank reserves
Za izloženosti prema IRB pristupu institucije određuju iznos izloženosti ponderiran rizikom u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 3.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
CRR-a.
central government (CQS1)
Financiranje trgovine od čega – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge
central government (CQS 2 & 3)
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za izvanbilančne stavke koje se odnose na financiranje trgovine.
shares
Za potrebe izvješćivanja u obrascu LR4, izvanbilančne stavke koje se odnose na financiranje trgovine odnose se na izdane i potvrđene uvozne i izvozne akreditive, koji su kratkoročni i kod kojih postoji mogućnost samoporavnanja, te slične transakcije.
covered bonds
Financiranje trgovine od čega – rizikom ponderirana imovina
non tradable assets eligible for central banks
Rizikom ponderirana vrijednost izloženosti izvanbilančnih stavki – isključujući transakcije financiranja vrijednosnim papira i izvedenice – koje se odnose na financiranje trgovine.
undrawn committed facilities received
U okviru službenih aranžmana za osiguravanje kredita za izvoz – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge
Level 1 facilities
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za izvanbilančne stavke koje se odnose na financiranje trgovine u okviru službenih aranžmana za osiguravanje kredita za izvoz.
Level 2B restricted use facilities
Za potrebe izvješćivanja u obrascu LR4, službeni aranžmani za osiguravanje kredita za izvoz odnose se na službenu potporu države ili drugog subjekta, kao što je agencija za kreditiranje izvoza, u obliku, među ostalim, izravnog kreditiranja/financiranja, refinanciranja, kamatne stope (ako je fiksna kamatna stopa zajamčena za vrijeme trajanja kredita), potpore za financiranje (krediti i bespovratna sredstva), osiguranja i jamstava za kreditiranje izvoza.
Level 2B IPS facilities
U okviru službenih aranžmana za osiguravanje kredita za izvoz – rizikom ponderirana imovina
other facilities
Rizikom ponderirana vrijednost izloženosti izvanbilančnih stavki – isključujući transakcije financiranja vrijednosnim papirima i izvedenice – koje se odnose na financiranje trgovine u okviru službenih aranžmana za osiguravanje kredita za izvoz.
from intragroup counterparties
Izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge
from other counterparties
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnim papirima ako su predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25.
Net change of Counterbalancing Capacity
CRR-a.
Cumulated Counterbalancing Capacity
Izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda – rizikom ponderirana imovina
CONTINGENCIES
Rizikom ponderirani iznosi izloženosti kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane izvedenica i transakcija financiranja vrijednosnim papirima kako su izračunani na temelju dijela trećeg glave II.
Outflows from committed facilities
CRR-a, uključujući i one koje su izvanbilančne stavke, ako su predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25.
Committed credit facilities
CRR-a.
considered as Level 2B by the receiver
Izvedenice koje nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge
Liquidity facilities
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za izvedenice ako nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25.
Outflows due to downgrade triggers
CRR-a.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Izvedenice koje nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda – rizikom ponderirana imovina
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Rizikom ponderirani iznosi izloženosti kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane izvedenica kako su izračunani na temelju dijela trećeg glave II.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
CRR-a, uključujući i one koje su izvanbilančne stavke, ako nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25.
HQLA central bank eligible
CRR-a.
non-HQLA central bank eligible
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge
Behavioural outflows from deposits
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za izloženosti transakcija financiranja vrijednosnim papirima ako nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25.
Behavioural inflows from loans and advances
CRR-a.
Behavioural draw-downs of committed facilities
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda – rizikom ponderirana imovina
ANNEX XII
Rizikom ponderirani iznosi izloženosti kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane transakcija financiranja vrijednosnim papirima kako su izračunani na temelju dijela trećeg glave II.
ANNEX XXIII
CRR-a, uključujući i one koje su izvanbilančne stavke, ako nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
CRR-a.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Iznosi izloženosti koji su rezultat dodatnog tretmana za kreditne izvedenice – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge
In order to capture the maturity mismatch of an institution's activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Ova rubrika odgovara razlici između rubrika LRCalc;130;010 i LRCalc;140;010isključujući odgovarajuće unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) izuzete u skladu s člankom 429. stavkom 7.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
CRR-a.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Ostala imovina koja je u knjizi trgovanja – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge
Institutions shall not double count inflows.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za stavke iskazane u rubrici LRCalc;190;010 isključujući stavke iz knjige pozicija kojima se ne trguje.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Ostala imovina koja je u knjizi trgovanja – rizikom ponderirana imovina
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Kapitalni zahtjevi pomnoženi sa 12,5 za stavke koje su predmet dijela trećeg glave IV.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
CRR-a.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Pokrivene obveznice – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti u obliku pokrivenih obveznica kako je definirano u članku 129.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
CRR-a.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Institucije iskazuju iznos ne uključujući izloženosti koje su u statusu neispunjavanja obveza.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Pokrivene obveznice – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti u obliku pokrivenih obveznica kako je definirano u članku 161. stavku 1. točki (d) CRR-a.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Pokrivene obveznice – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Securities flows shall be reported at current market value.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti u obliku pokrivenih obveznica iz članka 129.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
CRR-a.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calender days.
Pokrivene obveznice – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti u obliku pokrivenih obveznica iz članka 161. stavka 1. točke (d) CRR-a.
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Izloženosti koje se tretiraju kao izloženosti prema središnjim državama – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Zbroj rubrika od 100,010 do 130,010.
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Izloženosti koje se tretiraju kao izloženosti prema središnjim državama – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Zbroj rubrika od 100,020 do 130,020.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Izloženosti koje se tretiraju kao izloženosti prema središnjim državama – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Zbroj rubrika od 100,030 do 130,030.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Izloženosti koje se tretiraju kao izloženosti prema središnjim državama – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25 (4) (b) of Regulation (EU) 2015/61.
Zbroj rubrika od 100,040 do 130,040.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Središnje države i središnje banke – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama kako je definirano u članku 114.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
CRR-a.
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
Središnje države i središnje banke – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama kako je definirano u članku 147. stavku 2. točki (a) CRR-a.
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
Središnje države i središnje banke – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama kako je definirano u članku 114.
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
CRR-a.
010 to 380
Središnje države i središnje banke – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
1 OUTFLOWS
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama kako je definirano u članku 147. stavku 2. točki (a) CRR-a.
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se tretiraju kao središnje države – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Liabilities resulting from securities issued
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se tretiraju kao središnje države iz članka 115. stavaka 2. i 4.
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
CRR-a.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se tretiraju kao središnje države – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave iz članka 147. stavka 3. točke (a) CRR-a.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4 (1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se tretiraju kao središnje države – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se tretiraju kao središnje države iz članka 115. stavaka 2. i 4.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
CRR-a.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se tretiraju kao središnje države – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije koje se tretiraju kao središnje države – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 1 assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama iz članka 117. stavka 2. i članka 118.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
CRR-a.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije koje se tretiraju kao središnje države – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama iz članka 147. stavka 3. točaka (b) i (c) CRR-a.
Level 1 (CQS 2, CQS3)
Multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije koje se tretiraju kao središnje države – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Rizikom ponderirani iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama iz članka 117. stavka 2. i članka 118.
Level 1 (CQS 4+)
CRR-a.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije koje se tretiraju kao središnje države – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama iz članka 147. stavka 3. točaka (b) i (c) CRR-a.
Note that in accordance with Article 10(1)(f) of Regulation (EU) 2015/61 only CQS 1 covered bonds are eligible as Level 1 assets.
Subjekti javnog sektora koji se tretiraju kao središnje države – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema subjektima javnog sektora iz članka 116. stavka 4.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2A assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
CRR-a.
Level 2A corporate bond (CQS 1)
Subjekti javnog sektora koji se tretiraju kao središnje države – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu