natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
U kategoriji izloženosti prema stanovništvu ili ako su različite izloženosti prema istom dužniku raspoređene u različite rejting-kategorije dužnika u skladu s člankom 172. stavkom 1. točkom (e) drugom rečenicom CRR-a u ostalim kategorijama izloženosti, institucije iskazuju broj izloženosti koje su odvojeno raspoređene u određenu rejting-kategoriju ili skup.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Ako se primjenjuje članak 172. stavak 2.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
CRR-a, dužnik se može uzeti u obzir u više od jedne rejting-kategorije.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Budući da je predmet ovog stupca element strukture rejting-sustava, on se odnosi na originalnu izloženost prije konverzijskih faktora koja je raspoređena u svaku rejting-kategoriju dužnika ili skup izloženosti, ne uzimajući u obzir učinak tehnika smanjenja kreditnog rizika (posebno učinak ponovne raspodjele).
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
CRR-a.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Izloženosti, koje su bilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnim papirima, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 040 – 060 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku.
150-180
Slobodne isporuke u skladu s člankom 379. stavkom 1.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
CRR-a uključuju se ako nisu iskazane u retku 030.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Izloženosti, koje su izvanbilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnim papirima, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 040 – 060 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 91.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
CRR-a.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima, kako su definirane u stavku 17. dokumenta Bazelskog odbora „The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” uključuju: i. repo ugovore i obratne repo ugovore definirane u članku 4. točki 82.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
CRR-a te transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane i ii. maržne kredite kako su definirani u članku 272. točki 3.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
CRR-a.
220-320
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima, koje su uključene u netiranje između različitih kategorija proizvoda i stoga iskazane u retku 060 ne iskazuju se u ovom retku.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Izvedenicama su obuhvaćeni ugovori navedeni u Prilogu II.
220-260
CRR-u.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire koje su uključene u netiranje između različitih kategorija proizvoda i stoga iskazane u retku 060 ne iskazuju se u ovom retku.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Vidjeti upute za obrazac CR SA.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Za izloženosti prema stanovništvu vidjeti članak 170. stavak 3. točku (b) CRR-a.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Za izloženosti koje proizlaze iz otkupljenih potraživanja vidjeti članak 166. stavak 6.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
CRR-a.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Izloženosti za razrjeđivački rizik otkupljenih potraživanja ne iskazuju se prema rejting-kategorijama dužnika ili skupovima izloženosti i iskazuju se u retku 180.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Ne upotrebljava se rejting-skala.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Umjesto toga, institucije određuju skalu koju će same upotrebljavati.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Članak 153. stavak 5.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
CRR-a.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
To se primjenjuje samo na kategorije izloženosti prema trgovačkim društvima, institucijama te središnjim državama i središnjim bankama.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Od čega: u kategoriji 1
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Članak 153. stavak 5. tablica 1.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Članak 193. stavci 1. i 2., članak 194. stavci od 1. do 7. i članak 230. stavak 3.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Izloženosti na osnovi slobodnih isporuka za koje se primjenjuje alternativni tretman iz članka 379. stavka 2. prvog podstavka, zadnje rečenice CRR-a ili za koje se primjenjuje ponder rizika 100 % u skladu s člankom 379. stavkom 2. zadnjim podstavkom CRR-a.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Kreditne izvedenice bez rejtinga na osnovi „n-tog” nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 153. stavka 8.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Vidjeti članak 4. točku 53.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
CRR-a za definiciju razrjeđivačkog rizika.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Za izračun pondera rizika za razrjeđivački rizik vidjeti članak 157. stavak 1.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
CRR-a.
370-380
U skladu s člankom 166. stavkom 6.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
CRR-a vrijednost izloženosti otkupljenih potraživanja preostali je iznos umanjen za iznose izloženosti ponderirane rizikom za razrjeđivački rizik prije smanjenja kreditnog rizika.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
C 08.02 – Kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i slobodne isporuke: IRB pristup kapitalnim zahtjevima (raščlamba prema rejting-kategorijama dužnika ili skupovima izloženosti (obrazac CR IRB 2)
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Rejting-kategorija dužnika (identifikator retka)
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Ovo je identifikator retka koji je jedinstven za svaki redak pojedinog lista tablice.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Navodi se numeričkim redoslijedom 1, 2, 3 itd.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Upute za svaki od ovih stupaca jednake su uputama za odgovarajuće brojevima označene stupce u tablici CR IRB 1.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
PD dužnika sa statusom neispunjavanja obveza iznosi 100 %.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Izloženosti na koje se primjenjuje alternativni tretman za kolateral u obliku nekretnine (dostupan samo ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a) ne raspoređuju se u skladu s PD-om dužnika i ne iskazuju se u ovom obrascu.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Institucije koje ispunjavaju prag određen u članku 5. točki (a) podtočki 4. ove Uredbe dostavljaju informacije o matičnoj državi te o svakoj drugoj državi.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Izloženosti prema nadnacionalnim organizacijama raspoređuju se na geografsko područje „ostale zemlje”.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Pojam „boravište dužnika” odnosi se na zemlju u kojoj je osnovan dužnik.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Taj se koncept može primijeniti na osnovi neposrednog dužnika i krajnjeg rizika.
070-090
Stoga se tehnikama smanjenja kreditnog rizika s učincima zamjene može promijeniti raspodjela izloženosti prema zemlji.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Izloženosti prema nadnacionalnim organizacijama ne raspoređuju se na zemlju boravišta institucije, već na geografsko područje „Ostale zemlje”, neovisno o kategoriji izloženosti u koju se raspoređuje izloženost prema nadnacionalnim organizacijama.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Podaci o „originalnoj izloženosti prije konverzijskih faktora” iskazuju se uz upućivanja na zemlju boravišta neposrednog dužnika.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Podaci o „vrijednosti izloženosti” i „iznosima izloženosti ponderiranima rizikom” iskazuju se prema zemlji boravišta krajnjeg dužnika.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
C 09.01 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika: izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom (CR GB 1)
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Ista definicija kao za stupac 010 obrasca CR SA
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Originalna izloženost prije konverzijskih faktora za izloženosti koje su raspoređene kao „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza” i za izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza koje se raspoređuju u kategoriju „izloženosti visokorizične stavke” i „izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja”.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
U navedenoj se „bilješci” daju dodatne informacije o strukturi dužnika kategorije izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Izloženosti raspoređene u kategoriju „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza” u skladu s člankom 112. točkom (j) CRR-a iskazuju se kada bi se dužnici morali iskazati ako te izloženosti ne bi bile raspoređene u kategorije „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza”.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Ta je informacija „bilješka” i stoga ne utječe na izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom kategorija izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza”, izloženosti „visokorizične stavke” i „izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja” u skladu s člankom 112. točkama (j), (k) i (p) CRR-a.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Iznos originalnih izloženosti koje su prenesene u kategoriju izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza” tijekom 3-mjesečnog razdoblje od posljednjeg referentnog datuma izvješćivanja iskazuje se u odnosu na kategoriju izloženosti kojoj je dužnik originalno pripadao.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Ispravci vrijednosti za kreditni rizik u skladu s člankom 110.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Otpisi uključuju smanjenja umanjene vrijednosti financijske imovine izravno priznate u dobiti ili gubitku [MSFI 7.B5.(d).(i)] i smanjenja iznosa ispravaka vrijednosti umanjene financijske imovine [MSFI 7.B5.(d).(ii)].
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Zbroj ispravaka vrijednosti i otpisa za izloženosti koje su razvrstane kao „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza” tijekom 3-mjesečnog razdoblja od posljednjeg podnošenja podataka
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Ista definicija kao za stupac 200 obrasca CR SA
220-240
Ista definicija kao za stupac 215 obrasca CR SA
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Ista definicija kao za stupac 220 obrasca CR SA
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Članak 112. točka (a) CRR-a.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Članak 112. točka (b) CRR-a.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Multilateralne razvojne banke
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Članak 112. točka (d) CRR-a.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Međunarodne organizacije
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Članak 112. točka (e) CRR-a.
See column 010 of CR SEC SA.
Članak 112. točka (f) CRR-a.
Articles 249 and 250 of CRR.
Članak 112. točka (g) CRR-a
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Članak 112. točka (h) CRR-a
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Članak 112. točka (k) CRR-a.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Članak 112. točka (l) CRR-a.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's’ interest' as defined in Article 256(2) of CRR.
Članak 112. točka (n) CRR-a
060-090
Članak 112. točka (o) CRR-a
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Članak 112. točka (p) CRR-a.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
C 09.02 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika: Izloženosti u skladu s IRB pristupom (CR GB 2)
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Ista definicija kao za stupac 020 obrasca CR IRB
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Od čega sa statusom neispunjavanja obveza
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Vrijednost originalne izloženosti za izloženosti koje su razvrstane kao „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza” u skladu s člankom 178.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
CRR-a.
080-090
Ista definicija kao za stupac 010 obrasca CR IRB
Article 236 of CRR.
Ista definicija kao za stupac 230 obrasca CR IRB.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Primjenjuju se odredbe članka 181. stavka 1. točke (h) CRR-a.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
LGD ponderiran visinom izloženosti za izloženosti koje su razvrstane kao „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza” u skladu s člankom 178.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
CRR-a
Articles 218 to 222 of CRR.
Ista definicija kao za stupac 110 obrasca CR IRB.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Ista definicija kao za stupac 255 obrasca CR IRB
130-160
Iznos izloženosti ponderiran rizikom za izloženosti koje su razvrstane kao „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza” u skladu s člankom 178.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
CRR-a.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Ista definicija kao za stupac 260 obrasca CR IRB
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Ista definicija kao za stupac 280 obrasca CR IRB
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
(sva trgovačka društva u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c))
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Od čega: Specijalizirano financiranje (isključujući specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja)
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
(članak 147. stavak 8. točka (a) CRR-a)
200-320
Od čega: Specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Članak 147. stavak 8. točka (a), članak 478. i članak 153. stavak 5.
Article 261 of CRR.
Od čega: MSP
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
(članak 147. stavak 2. točka (c) CRR-a)
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Sve izloženosti prema stanovništvu u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d)
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Stanovništvo – osigurane nekretninom
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Izloženosti obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a koje su osigurane nekretninom.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
CRR-a koje su osigurane nekretninom.
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Osobe koje nisu MSP-ovi
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the ‘T’ adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a koje su osigurane nekretninom.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
Ostale izloženosti prema stanovništvu u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) koje nisu iskazane u redcima 070 – 100.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
Ostale izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 153. stavkom 3.
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
CRR-a.