natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL INFLOWS (+)
OD ČEGA: MANJINSKI UDJELI
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
POVEZANI INSTRUMENTI REGULATORNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT, RAČUNI PREMIJA NA DIONICE I OSTALE REZERVE
TOTAL EXPOSURES
OD ČEGA: KVALIFICIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL
Cell linked to CA
OD ČEGA: KVALIFICIRANI DOPUNSKI KAPITAL
of which: Defaulted exposures
C 07.00 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SA)
of which: SME
Kategorija izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE POVEZANE S ORIGINALNOM IZLOŽENOSTI
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
IZLOŽENOST UMANJENA ZA VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
NETO IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
On balance sheet exposures subject to credit risk
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI: MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA SLOŽENA METODA FINANCIJSKOGA KOLATERALA
Off balance sheet exposures subject to credit risk
POTPUNO PRILAGOĐENA VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI (E*)
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI IZVANBILANČNIH STAVKI PREMA KONVERZIJSKIM FAKTORIMA
Securities Financing Transactions
VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI
of which: centrally cleared through a QCCP
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove
Derivatives & Long Settlement Transactions
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove
From Contractual Cross Product Netting
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI (Ga)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Other risk weights
ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA
MEMORANDUM ITEMS
KOREKTIVNI FAKTOR ZA IZLOŽENOST
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
(–) FINANCIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA VRIJEDNOST (Cvam)
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
OD ČEGA: KOJI PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE
Exposures secured by mortgages on residential property
OD ČEGA: S PROCJENOM KREDITNOG RIZIKA ODABRANOG VIPKR-A
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
OD ČEGA: S PROCJENOM KREDITNOG RIZIKA SREDIŠNJE DRŽAVE
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
(–) JAMSTVA
IRB Exposure class:
(–) KREDITNE IZVEDENICE
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
(–) FINANCIJSKI KOLATERAL: JEDNOSTAVNA METODA
INTERNAL RATING SYSTEM
(–) OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
(–) UKUPNI ODLJEVI
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
UKUPNI PRILJEVI (+)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
(–) OD ČEGA: KOREKTIVNI FAKTOR I FAKTOR PRILAGODBE ZA EFEKTIVNO DOSPIJEĆE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
UKUPNE IZLOŽENOSTI
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Rubrika povezana s CA
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
od čega: izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
od čega: MSP
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
od čega: izloženosti koje podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove
EXPECTED LOSS AMOUNT
od čega: osigurane nekretninama – stambene nekretnine
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
od čega: izloženosti u skladu s trajnim izuzećem od primjene standardiziranog pristupa
NUMBER OF OBLIGORS
060 od čega: izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom s prethodnim nadzornim odobrenjem za postupno uvođenje IRB pristupa
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Bilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
Izvanbilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku
GUARANTEES
090-130 Izloženosti/transakcije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane
CREDIT DERIVATIVES
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
od čega: poravnane centralno preko kvalificirane središnje druge ugovorne strane
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
iz netiranja između različitih kategorija proizvoda
REAL ESTATE
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Ostali ponderi rizika
RECEIVABLES
BILJEŠKE
On balance sheet items subject to credit risk
Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama
Off balance sheet items subject to credit risk
Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza na koje se primjenjuje ponder rizika od 100 %
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Izloženosti osigurane stambenim nekretninama
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza na koje se primjenjuje ponder rizika od 150 %
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
C 08.01 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)
RISK WEIGHT: 0 %
Kategorija izloženosti u skladu s IRB pristupom:
Of which: in category 1
Vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijskih faktora:
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
INTERNI REJTING-SUSTAV
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA UZETE U OBZIR U PROCJENAMA LGD-A, ISKLJUČUJUĆI TRETMAN DVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
PODLOŽNO TRETMANU DVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANE FINANCIJSKE SUBJEKTE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
PROSJEČNO DOSPIJEĆE PONDERIRANO IZNOSOM IZLOŽENOSTI (U DANIMA)
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Country:
UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
Defaulted exposures
IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA
Observed new defaults for the period
(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE
Of which: write off
BROJ DUŽNIKA
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI (%)
Items associated with particularly high risk
OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI
Equity exposures
OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE
Other exposures
JAMSTVA
Total exposures
KREDITNE IZVEDENICE
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Of which: defaulted
PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL
Of Which: Specialised Lending (excl.
OSTALI PRIZNATI KOLATERAL
SL subject to slotting criteria)
NEKRETNINA
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
KOLATERAL U OBLIKU OSTALE MATERIJALNE IMOVINE
Of Which: SME
POTRAŽIVANJA
Secured by real estate property
Bilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku
SME
Izvanbilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku
Non-SME
IZLOŽENOSTI RASPOREĐENE U REJTING-KATEGORIJE DUŽNIKA ILI SKUPOVE IZLOŽENOSTI: UKUPNO
Qualifying Revolving
KRITERIJI RASPOREĐIVANJA SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA: UKUPNO
Other Retail
RAŠČLAMBA PREMA PONDERIMA RIZIKA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S KRITERIJIMA RASPOREĐIVANJA SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
PONDER RIZIKA: 0 %
Percentage
Od čega: u kategoriji 1
Qualitative information
ALTERNATIVNI TRETMAN: OSIGURANO NEKRETNINOM
Relevant credit exposures - Credit Risk
IZLOŽENOSTI NA OSNOVI SLOBODNIH ISPORUKA ZA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA U SKLADU S ALTERNATIVNIM PRISTUPOM ILI 100 % I OSTALE IZLOŽENOSTI NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA
Exposure value under the Standardised Approach
RAZRJEĐIVAČKI RIZIK: UKUPNA OTKUPLJENA POTRAŽIVANJA
Exposure value under the IRB Approach
C 08.02 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RAŠČLAMBA PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA ILI SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI (CR IRB 2)
Relevant credit exposures – Market risk
REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA (IDENTIFIKATOR RETKA)
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE FAKTORA ZA MSP-ove
Value of trading book exposures for internal models
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE FAKTORA ZA MSP-ove
Relevant credit exposures – Securitisation
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM (CR GB 1)
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Zemlja:
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza
Own funds requirements and weights
Zabilježeni novi statusi neispunjavanja obveza tijekom razdoblja
Total own funds requirements for CCB
Od čega: otpis
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Ispravci vrijednosti za kreditni rizik/otpisi za zabilježene nove statuse neispunjavanja obveza
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Visokorizične stavke
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja
Own funds requirements weights
Ostale izloženosti
Countercyclical capital buffer rates
Ukupne izloženosti
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU S IRB PRISTUPOM (CR GB 2)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Od čega: sa statusom neispunjavanja obveza
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
od čega: specijalizirano financiranje (isključujući specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja)
Use of 2 % threshold
od čega: specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja
Use of 2 % threshold for general credit exposure
od čega: MSP
Use of 2 % threshold for trading book exposure
Osigurane nekretninom
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
MSP
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Osobe koje nisu MSP-ovi
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Kvalificirane obnovljive izloženosti
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Ostale izloženosti prema stanovništvu
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
C 09.04 – RAŠČLAMBA RELEVANTNIH KREDITNIH IZLOŽENOSTI ZA POTREBE IZRAČUNA PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA PREMA ZEMLJI I STOPE PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA SPECIFIČNOG ZA INSTITUCIJU (CCB)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Postotak
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Kvalitativne informacije
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Relevantne kreditne izloženosti – kreditni rizik
RISK WEIGHT: 190 %
Vrijednost izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom
INTERNAL MODELS APPROACH
Vrijednost izloženosti u skladu s IRB pristupom
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Relevantne kreditne izloženosti – tržišni rizik
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Zbroj dugih i kratkih pozicija u izloženostima iz knjige trgovanja za standardizirane pristupe
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Vrijednost izloženosti iz knjige trgovanja za interne modele
OBLIGOR GRADE
Relevantne kreditne izloženosti – sekuritizacija
(ROW IDENTIFIER)
Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u knjizi pozicija kojima se ne trguje u skladu sa standardiziranim pristupom
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u knjizi pozicija kojima se ne trguje u skladu s IRB pristupom
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Kapitalni zahtjevi i ponderi
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Ukupni kapitalni zahtjevi za protuciklički zaštitni sloj kapitala
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – kreditni rizik
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – tržišni rizik Kapitalni zahtjevi utvrđeni u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 2.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – sekuritizacijske pozicije u knjizi pozicija kojima se ne trguje
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Ponderi kapitalnih zahtjeva
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koju je odredilo imenovano tijelo
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja primjenjiva na zemlju institucije
Total unsettled transactions in the Trading Book
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifična za instituciju
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Primjena praga od 2 %
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Primjena praga od 2 % za opće kreditne izloženosti
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Primjena praga od 2 % za izloženosti iz knjige trgovanja
SECURITISATION POSITIONS
C 10.01 – KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA (%)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
UKUPNE IZLOŽENOSTI NA OSNOVI VLASNIČKIH ULAGANJA U SKLADU S IRB PRISTUPOM
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
PD/LGD PRISTUP: UKUPNO
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
JEDNOSTAVNI PRISTUP PONDERIRANJA: UKUPNO
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S JEDNOSTAVNIM PRISTUPOM PONDERIRANJA PREMA PONDERIMA RIZIKA:
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
PONDER RIZIKA: 190 %
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
PRISTUP INTERNIH MODELA
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
IZLOŽENOSTI NA OSNOVI VLASNIČKIH ULAGANJA NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
C 10.02 – KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S PD/LGD PRISTUPOM PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA (CR EQU IRB 2)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(IDENTIFIKATOR RETKA)
> 0 % and <= 20 %
C 11.00 – RIZIK NAMIRE/ISPORUKE (CR SETT)
> 20 % and <= 50 %
TRANSAKCIJE KOJE NISU NAMIRENE PO CIJENI NAMIRE
> 50 % and <= 100 %
IZLOŽENOST NA OSNOVI RAZLIKE U CIJENI ZBOG TRANSAKCIJA KOJE NISU NAMIRENE
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU NAMIRE
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Ukupne transakcije koje nisu namirene u knjizi pozicija kojima se ne trguje
RATED
Transakcije koje nisu namirene do 4 dana (faktor 0 %)
(CREDIT QUALITY STEPS)
Transakcije koje nisu namirene između 5 i 15 dana (faktor 8 %)
LOOK-THROUGH
Transakcije koje nisu namirene između 16 i 30 dana (faktor 50 %)
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
Transakcije koje nisu namirene između 31 i 45 dana (faktor 75 %)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Transakcije koje nisu namirene 46 dana ili više (faktor 100 %)
TOTAL INFLOWS
Ukupne transakcije koje nisu namirene u knjizi trgovanja
ALL OTHER CQS
C 12.00 – KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SEC SA)
UNRATED
UKUPAN IZNOS INICIRANIH SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
SINTETSKE SEKURITIZACIJE: KREDITNA ZAŠTITA SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
(–) TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI: PRILAGOĐENA VRIJEDNOST MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE PREMA SLOŽENOJ METODI FINANCIJSKOG KOLATERALA (Cvam)
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
POTPUNO PRILAGOĐENA VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI (E*)
BEFORE CAP
RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILANČNIH STAVKI U SKLADU S KONVERZIJSKIM FAKTORIMA
AFTER CAP
RAŠČLAMBA VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU PONDERIMA RIZIKA
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
UKUPAN UČINAK (USKLAĐENJE) ZBOG KRŠENJA ODREDABA O DUBINSKOJ ANALIZI
ON-BALANCE SHEET ITEMS
USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG ROČNIH NEUSKLAĐENOSTI
SECURITISATIONS
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM
RE-SECURITISATIONS
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM KOJI ODGOVARA ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM U OSTALE KATEGORIJE IZLOŽENOSTI
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
(–) MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA (Cva)
EARLY AMORTISATION
ZAMIŠLJENI ZADRŽANI ILI PONOVNO KUPLJENI IZNOS KREDITNE ZAŠTITE
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
(–) NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI (Ga)
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
(–) MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
>0 % i <= 20 % >20 % i <= 50 %
ALL OTHER CQS AND UNRATED
>50 % i <= 100 %
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
> 50 % i <= 100 %
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
PODLOŽNO PONDERIMA RIZIKA METODA ZASNOVANA NA REJTINZIMA
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
(STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE) 1250 %
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
S REJTINGOM
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
PRISTUP ODNOSNIH IZLOŽENOSTI
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
ODNOSNE IZLOŽENOSTI
> 50 % and <= 100 %
PRISTUP INTERNE PROCJENE
RATINGS BASED METHOD
STUPANJ KREDITNE KVALITETE KRATKOROČNO 2.
SUPERVISORY FORMULA METHOD
STUPANJ KREDITNE KVALITETE
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
UKUPNI PRILJEVI
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
SVI OSTALI STUPNJEVI KREDITNE KVALTETE
ROW NUMBER
BEZ REJTINGA
INTERNAL CODE
OD ČEGA: DRUGI GUBITAK U PROGRAMU ABCP
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
OD ČEGA: PROSJEČNI PONDER RIZIKA (%)
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
PROSJEČNI PONDER RIZIKA (%)
SECURITISATION TYPE:
OD ČEGA: SINTETSKE SEKURITIZACIJE
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
PRIJE PRIMJENE GORNJE GRANICE
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
OD ČEGA: RESEKURITIZACIJE
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
INICIJATOR: UKUPNE IZLOŽENOSTI
RETENTION
BILANČNE STAVKE
ROLE OF THE INSTITUTION:
SEKURITIZACIJE
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
RESEKURITIZACIJE
NON ABCP PROGRAMMES
IZVANBILANČNE STAVKE I IZVEDENICE
SECURITISED EXPOSURES
PRIJEVREMENA ISPLATA
SECURITISATION STRUCTURE
INVESTITOR: UKUPNE IZLOŽENOSTI
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
SPONZOR: UKUPNE IZLOŽENOSTI
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
RAŠČLAMBA PREOSTALIH POZICIJA PREMA STUPNJEVIMA KREDITNE KVALITETE NA POČETKU:
TYPE OF RETENTION APPLIED
SVI OSTALI STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE I BEZ REJTINGA
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
C 13.00 – KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SEC SA)
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
SINTETSKE SEKURITIZACIJE: KREDITNA ZAŠTITA SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI
ORIGINATION DATE
RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILANČNIH STAVKI U SKLADU S KREDITNIM KONVERZIJSKIM FAKTORIMA
(mm/yyyy)
(–) SMANJENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG VRIJEDNOSNIH USKLAĐENJA I REZERVACIJA
TOTAL AMOUNT
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM KOJI ODGOVARA ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U SKLADU S IRB PRISTUPOM U OSTALE KATEGORIJE IZLOŽENOSTI
TYPE
METODA NADZORNE FORMULE
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
METODA NADZORNE FORMULE
COUNTRY
PRISTUP INTERNE PROCJENE
ELGD (%)
C 14.00 – DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA (SEC detaljniji podaci)
MATURITY
INTERNA OZNAKA
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
IDENTIFIKATOR SEKURITIZACIJE
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
IDENTIFIKATOR INICIJATORA
CTP OR NON-CTP?
VRSTA SEKURITIZACIJE:
NET POSITIONS
(TRADICIONALNA/SINTETSKA)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
RAČUNOVODSTVENI TRETMAN: Sekuritizirane izloženosti zadržavaju se u bilanci ili se iz nje uklanjaju?
SENIOR
TRETMAN SOLVENTNOSTI: Sekuritizacijske pozicije podliježu kapitalnim zahtjevima? ?
FIRST LOSS
ZADRŽAVANJE
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
ULOGA INSTITUCIJE:
LEGAL FINAL MATURITY DATE
(INICIJATOR / SPONZOR / IZVORNI ZAJMODAVAC / INVESTITOR)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
PROGRAMI KOJI NISU ABCP
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
SEKURITIZIRANE IZLOŽENOSTI
OTHER (including non-eligible LF)
SEKURITIZACIJSKA STRUKTURA
CONVERSION FACTOR APPLIED
(–) VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI KOJA PREDSTAVLJA ODBITNU STAVKU OD REGULATORNOG KAPITALA
LONG
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE – KNJIGA TRGOVANJA
SHORT
VRSTA PRIMIJENJENOG ZADRŽAVANJA
SPECIFIC RISK
% ZADRŽAVANJA NA IZVJEŠTAJNI DATUM
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
USKLAĐENOST SA ZAHTJEVOM ZA ZADRŽAVANJE?
BANKING ACTIVITIES
DATUM POČETKA
RELEVANT INDICATOR
(mm/gggg)
LOANS AND ADVANCES
UKUPAN IZNOS SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI NA POČETKU SEKURITIZACIJE
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
UKUPAN IZNOS
OWN FUNDS REQUIREMENT
UDJEL INSTITUCIJE (%)
Total operational risk exposure amount
VRSTA
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
ZEMLJA
YEAR-3
KAPITALNI ZAHTJEVI PRIJE SEKURITIZACIJE (%)
YEAR-2
DOSPIJEĆE
LAST YEAR
ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA
OF WHICH:
BILJEŠKE: IZVANBILANČNE STAVKE I IZVEDENICE
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
NETO POZICIJE
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI (STANDARDIZIRANI PRISTUP)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
NADREĐENE TRANŠE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
Vidjeti članak 243. stavak 3.