natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Counterparty credit risk in the trading book;
Time se instituciji ne onemogućuje primjena internih postupaka raspoređivanja koji isto mogu biti u skladu sa svim relevantnim odredbama CRR-a i njegovim tumačenjima koja su dala odgovarajuća tijela.
Free deliveries resulting from all business activities..
Nekoj kategoriji izloženosti daje se prioritet pred drugima pri rangiranju procjena u stablu odlučivanja (tj. najprije se procjenjuje može li joj se dodijeliti izloženost, ne dovodeći u pitanje ishod te procjene) ako joj se inače možda ne bi dodijelila nikakva izloženost.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
To bi bio slučaj kada bi u nedostatku kriterija za određivanje prioriteta jedna kategorija izloženosti bila podgrupa drugih.
The CR IRB template does not cover the following data:
Kao takvi, kriteriji koji su grafički navedeni u sljedećem stablu odlučivanja primjenjivali bi se određenim redoslijedom.
i.
Uzimajući u obzir prethodno navedeno, rangiranje procjena u stablu odlučivanja navedenom u nastavku odvijalo bi se sljedećim redoslijedom:
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
sekuritizacijske pozicije;
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
visokorizične stavke; 3. izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
izloženosti u obliku udjela ili dionica u subjektima za zajednička ulaganja („CIU”)/izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (razdvojene kategorije izloženosti);
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
izloženosti osigurane nekretninama;
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
ostale stavke;
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
izloženosti prema institucijama i društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom;
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
sve ostale kategorije izloženosti (razdvojene kategorije izloženosti) koje uključuju izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama; izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave; izloženosti prema subjektima javnog sektora; izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama; izloženosti prema međunarodnim organizacijama; izloženosti prema institucijama; izloženosti prema trgovačkim društvima i stanovništvu.
This breakdown is reported in the template CR GB.
U slučaju izloženosti u obliku udjela ili dionica u subjektima za zajednička ulaganja i ako se upotrebljava pristup odnosnih izloženosti (članak 132. stavci od 3. do 5.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
CRR-a), pojedine odnosne izloženosti uzimaju se u obzir i razvrstavaju u odgovarajuće linije pondera rizika u skladu s njihovim tretmanom, ali se sve pojedine izloženosti razvrstavaju u kategoriju izloženosti u obliku udjela ili dionica u subjektima za zajednička ulaganja („CIU”).
‘NO’ = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
U slučaju kreditnih izvedenica na osnovi „n-tog” nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 134. stavka 6.
‘YES’ = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
CRR-a, ako ih se procjenjuje, izravno ih se razvrstava kao sekuritizacijske pozicije.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Ako ih se ne procjenjuje, smatraju se kategorijom izloženosti „ostale stavke”.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
U potonjem slučaju nominalni iznos ugovora iskazuje se kao originalna izloženost prije konverzijskih faktora u stavci za „ostale pondere rizika” (korišteni ponder rizika ponder je rizika određen zbrojem navedenim u članku 134. stavku 6.
Breakdown of the CR IRB template
CRR-a.)
The CR IRB consists of two templates.
U drugom koraku, kao posljedica tehnika smanjenja kreditnog rizika s učincima zamjene, izloženosti se ponovno raspoređuju u kategoriju izloženosti pružatelja zaštite.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
STABLO ODLUČIVANJA O NAČINU RASPOREĐIVANJA ORIGINALNE IZLOŽENOSTI PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA U KATEGORIJE IZLOŽENOSTI STANDARDIZIRANOG PRISTUPA U SKLADU S CRR-om
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Originalna izloženost prije konverzijskih faktora
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Može li se rasporediti u kategoriju izloženosti iz članka 112. točke (m)?
Total
Sekuritizacijske pozicije
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Može li se rasporediti u kategoriju izloženosti iz članka 112. točke (k)?
Central banks and central governments
Visokorizične stavke (vidjeti i članak 128.)
(Article 147(2)(a) CRR)
Može li se rasporediti u kategoriju izloženosti iz članka 112. točke (p)?
(Article 147(2) point (b) CRR)
Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja (vidjeti i članak 133.)
) Corporate – SME
Može li se rasporediti u kategoriju izloženosti iz članka 112. točke (j)?
(Article 147(2) point (c) CRR
Može li se rasporediti u kategoriju izloženosti iz članka 112. točaka (l) i (o)?
) Corporate – Specialised lending
Izloženosti u obliku udjela ili dionica u subjektima za zajednička ulaganja (CIU)
(Article 147(8) CRR)
Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (vidjeti i članak 129.)
) Corporate – Other
Te su dvije kategorije izloženosti međusobno razdvojene (vidjeti napomene o pristupu odnosnih izloženosti u prethodnom odgovoru).
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Stoga je raspoređivanje u jednu od tih kategorija izravno.
) Retail – Secured by immovable property SME
Može li se rasporediti u kategoriju izloženosti iz članka 112. točke i.?
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Izloženosti osigurane nekretninama (vidjeti i članak 124.)
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Može li se rasporediti u kategoriju izloženosti iz članka 112. točke (q)?
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Može li se rasporediti u kategoriju izloženosti iz članka 112. točke (n)?
) Retail – Qualifying revolving
Izloženosti prema institucijama i društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Izloženosti u nastavku međusobno su razdvojene.
) Retail – Other SME
Izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave
) Retail – Other non – SME
Izloženosti prema subjektima javnog sektora
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Izloženosti prema međunarodnim organizacijama
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Izloženosti prema trgovačkim društvima
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Pojašnjenja opsega nekih posebnih kategorija izloženosti iz članka 112.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
CRR-a
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kategorija izloženosti „institucije”
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Unutargrupne izloženosti u skladu s člankom 113. stavcima od 6. do 7.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
CRR-a iskazuju se kako slijedi:
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Izloženosti koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 113. stavka 7.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
CRR-a iskazuju se u odgovarajućim kategorijama izloženosti u kojima bi se iskazivale kad ne bi bilo unutargrupnih izloženosti.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
70.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
U skladu s člankom 113. stavcima 6. i 7.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
CRR-a „institucija može uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela odlučiti ne primjenjivati zahtjeve iz stavka 1. ovog članka na izloženosti te institucije prema drugoj ugovornoj strani koja je njezino matično društvo, njezino društvo kći, društvo kći njezinog matičnog društva ili društvo povezano odnosom u smislu članka 12. stavka 1.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Direktive 83/349/EEZ”.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
To znači da unutargrupne druge ugovorne strane nisu nužno institucije, nego i društva raspoređena u ostale kategorije izloženosti, npr. društva za pomoćne usluge ili društva u smislu članka 12. stavka 1.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Direktive 83/349/EEZ.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Stoga se unutargrupne izloženosti iskazuju u odgovarajućoj kategoriji izloženosti.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Kategorija izloženosti „pokrivene obveznice”
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom raspoređuju se u kategoriju izloženosti „u obliku pokrivenih obveznica” kako slijedi:
040-080
Obveznice definirane u članku 52. stavku 4.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Direktive 2009/65/EZ ispunjavaju uvjete iz članka 129. stavaka 1. do 2.
040-050
CRR-a kako bi bile raspoređene u kategoriju izloženosti „pokrivene obveznice”.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Potrebno je u svakom slučaju provjeriti jesu li ti zahtjevi ispunjeni.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Bez obzira na to, u kategoriju izloženosti „pokrivene obveznice” raspoređuju se i obveznice u skladu s člankom 52. stavkom 4.
GUARANTEES:
Direktive 2009/65/EZ izdane prije 31. prosinca 2007. zbog članka 129. stavka 6.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
CRR-a.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Kategorija izloženosti „subjekti za zajednička ulaganja”
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Ako se upotrebljava mogućnost u skladu s člankom 132. stavkom 5., izloženosti u obliku udjela ili dionica u CIU-u iskazuju se kao bilančne stavke u skladu s člankom 111. stavkom 1., 1. rečenicom CRR-a.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Vrijednost izloženosti u skladu s člankom 111.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
CRR-a ne uzimajući u obzir vrijednosna usklađenja i rezervacije, konverzijske faktore i učinak tehnika smanjenja rizika sa sljedećim uvjetima iz članka 111. stavka 2.
CREDIT DERIVATIVES:
CRR-a.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Za izvedene instrumente, repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržne kredite na koje se primjenjuje dio 3. glava II. poglavlje 6.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
CRR-a ili članak 92. stavak 3. točka (f) CRR-a, originalna izloženost odgovara vrijednosti izloženosti za kreditni rizik druge ugovorne strane izračunanoj u skladu s metodama utvrđenima u dijelu 3. glavi II. poglavlju 6.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
CRR-a.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Na vrijednosti izloženosti za najam primjenjuje se članak 134. stavak 7.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
U slučaju bilančnog netiranja utvrđenog u članku 219.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
CRR-a, vrijednosti izloženosti iskazuju se u skladu s primljenim gotovinskim kolateralom.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
U slučaju standardiziranih sporazuma o netiranju kojima su obuhvaćene repo transakcije i/ili transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane i/ili transakcije ovisne o kretanju na tržištu kapitala na koje se primjenjuje dio 3. glava II. poglavlje 6.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
CRR-a, učinak materijalne kreditne zaštite u obliku standardiziranih sporazuma o netiranju kao u članku 220. stavku 4.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
CRR-a uključuje se u stupac 010.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Stoga se u slučaju standardiziranih sporazuma o netiranju kojima su obuhvaćene repo transakcije na koje se primjenjuju odredbe iz dijela 3. glave II. poglavlja 6.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
CRR-a, E* izračunan u skladu s člancima 220. i 221.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
(–) Vrijednosna usklađenja i rezervacije povezane s originalnom izloženosti
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Članci 24. i 111.
Of which: Off Balance Sheet Items
CRR-a
See CR-SA instructions
Vrijednosna usklađenja i rezervacije za gubitke po kreditu u skladu s računovodstvenim okvirom koji se primjenjuje na subjekt koji izvješćuje.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Izloženost umanjena za vrijednosna usklađenja i rezervacije
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Zbroj stupaca 010 i 030.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
050 – 100
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Tehnike smanjenja kreditnog rizika kako su definirane u članku 4. točki 57.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
CRR-a kojima se smanjuje kreditni rizik izloženosti zamjenom izloženosti kako je definirano u nastavku pod Zamjena izloženosti zbog smanjenja kreditnog rizika.
See CR SA instructions.
Ako kolateral utječe na vrijednost izloženosti (npr. ako se upotrebljava za tehnike smanjenja kreditnog rizika s učincima zamjene na izloženost), njegova gornja granica određuje se na razini vrijednosti izloženosti.
150-210
kolateral, uključen u skladu s jednostavnom metodom financijskog kolaterala;
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
priznata nematerijalna kreditna zaštita.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Vidjeti i upute iz stavke 4.1.1.
Where own estimates of LGD are used:
CRR-a
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Nematerijalna kreditna zaštita: prilagođene vrijednosti (Ga)
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Članak 235.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
CRR-a
See instructions to column 040.
Člankom 239. stavkom 3.
See instructions to column 050.
CRR-a definirana je prilagođena vrijednost Ga nematerijalne kreditne zaštite.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Jamstva
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Članak 203.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
CRR-a
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Nematerijalna kreditna zaštita kako je definirana u članku 4. točki 59.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
CRR-a koja se razlikuje od kreditnih izvedenica.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Kreditne izvedenice
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Članak 204.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
CRR-a.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
070 – 080
190-210
Materijalna kreditna zaštita
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Navedeni se stupci odnose na materijalnu kreditnu zaštitu u skladu s člankom 4. točkom 58.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
CRR-a i člancima 196., 197. i 200.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Iznosi ne uključuju standardizirane sporazume o netiranju (već uključeni u originalnu izloženost prije konverzijskih faktora).
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Kreditni zapisi i pozicije bilančnog netiranja koje proizlaze iz priznatih sporazuma o bilančnom netiranju u skladu s člancima 218. i 219.
See also Article 229 of CRR.
CRR-a tretiraju se kao gotovinski kolateral.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Financijski kolateral: jednostavna metoda
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Članak 222. stavci od 1. do 2.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Ostala materijalna kreditna zaštita
See also Article 229(3) of CRR.
Članak 232.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
CRR-a.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
090 – 100
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Članak 222. stavak 3., članak 235. stavci od 1. do 2. i članak 236.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
CRR-a.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Odljevi odgovaraju pokrivenom dijelu originalne izloženosti prije konverzijskih faktora koji je odbijen od kategorije izloženosti dužnika i naknadno raspoređen u kategoriju izloženosti pružatelja zaštite.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Navedeni se iznos smatra priljevom u kategoriju izloženosti pružatelja zaštite.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Iskazuju se i priljevi i odljevi u istim kategorijama izloženosti.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Izloženosti koje proizlaze iz mogućih priljeva i odljeva iz drugih obrazaca i u druge obrasce uzimaju se u obzir.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Iznos izloženosti umanjen za vrijednosna usklađenja nakon uzimanja u obzir odljeva i priljeva na temelju TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI.