natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The prioritisation criteria presented below using a decision tree scheme are based on the assessment of the conditions explicitly laid down in CRR for an exposure to fit in a certain exposure class and, if it is the case, on any decision on the part of the reporting institutions or the supervisor on the applicability of certain exposure classes.
Kriteriji za određivanje prioriteta navedeni u nastavku primjenom stabla odlučivanja temelje se na procjeni uvjeta koji su izričito navedeni u CRR-u za određivanja odgovara li izloženost određenoj kategoriji izloženosti i, ako je to slučaj, na svakoj odluci institucija koje izvješćuju ili nadzornog tijela o mogućnosti primjene određenih kategorija izloženosti.
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”).
U slučaju izloženosti u obliku udjela ili dionica u subjektima za zajednička ulaganja i ako se upotrebljava pristup odnosnih izloženosti (članak 132. stavci od 3. do 5. CRR-a), pojedine odnosne izloženosti uzimaju se u obzir i razvrstavaju u odgovarajuće linije pondera rizika u skladu s njihovim tretmanom, ali se sve pojedine izloženosti razvrstavaju u kategoriju izloženosti u obliku udjela ili dionica u subjektima za zajednička ulaganja (‚CIU’).
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Izloženosti koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 113. stavka 7. CRR-a iskazuju se u odgovarajućim kategorijama izloženosti u kojima bi se iskazivale kad ne bi bilo unutargrupnih izloženosti.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class “Covered Bonds”.
Obveznice definirane u članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ ispunjavaju uvjete iz članka 129. stavaka 1. do 2. CRR-a kako bi bile raspoređene u kategoriju izloženosti ‚pokrivene obveznice’.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Članak 222. stavci od 1. do 2. CRR-a
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
CRR-a Odljevi odgovaraju pokrivenom dijelu originalne izloženosti prije konverzijskih faktora koji je odbijen od kategorije izloženosti dužnika i naknadno raspoređen u kategoriju izloženosti pružatelja zaštite.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
CRR-a To uključuje i kreditne zapise (članak 218. CRR-a)
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Za poslove iz knjige trgovanja uključuje financijski kolateral i robu priznate za izloženosti iz knjige trgovanja u skladu s člankom 299. stavkom 2. točkama od (c) do (f) CRR-a.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Članak 223. stavak 1. CRR-a i članak 239. stavak 2. CRR-a
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Iznos koji je potrebno iskazati zajednički je utjecaj korektivnog faktora i faktora prilagodbe za efektivno dospijeće (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], pri čemu je korektivni faktor (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], a utjecaj faktora prilagodbe za efektivno dospijeće (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Članak 220. stavak 4., članak 223. stavci od 2. do 5., članak 228. stavak 1. CRR-a
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Članak 111. CRR-a i dio 3. glava II. poglavlje 4. odjeljak 4. CRR-a
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Vrijednost izloženosti nakon uzimanja u obzir vrijednosnih usklađenja, svih smanjenja kreditnog rizika i kreditnih konverzijskih faktora koju je potrebno dodijeliti ponderima rizika u skladu s člankom 113. i dijelom 3. glavom II. poglavljem 2. odjeljkom 2. CRR-a.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Za izvedene instrumente, repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržne kredite na koje se primjenjuje dio 3. glava II. poglavlje 6. CRR-a, vrijednost izloženosti za kreditni rizik druge ugovorne strane izračunava se u skladu s metodama utvrđenima u dijelu 3. glavi II. poglavlju 6. odjeljcima 2., 3., 4. i 5. CRR-a
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Članak 113. stavci od 1. do 5. CRR-a, ne uzimajući u obzir pomoćni faktor za MSP-ove u skladu s člankom 501. CRR-a.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Članak 113. stavci od 1. do 5. CRR-a, uzimajući u obzir pomoćni faktor za MSP-ove u skladu s člankom 500. CRR-a.
This row shall only be reported in exposure classes “Items associated with a particular high risk” and “Equity exposures”.
Ovaj se redak iskazuje samo u kategorijama izloženosti ‚visokorizične stavke’ i ‚izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja’.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class “Items associated with particular high risk” or “Equity exposures”.
Ako je izloženost navedena u članku 128. stavku 2. CRR-a ili ako ispunjava uvjete iz članka 128. stavka 3. ili članka 133. CRR-a, raspoređuje se u kategoriju izloženosti ‚visokorizične stavke’ i ‚izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja’.
Consequently, there shall be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
U skladu s time ne smije postojati drugačija raspodjela čak i ako izloženost ima status neispunjavanja obveza u skladu s člankom 127. CRR-a.
Exposures treated under Article 150(1) of CRR
Izloženosti koje se tretiraju u skladu s člankom 150. stavkom 1. CRR-a
Exposures treated under Article 148(1) of CRR
Izloženosti koje se tretiraju u skladu s člankom 148. stavkom 1. CRR-a
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Izloženosti, koje su bilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnim papirima, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 090, 110 i 130 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima, kako su definirane u točki 17. dokumenta Bazelskog odbora ‚The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’ uključuju: i. repo ugovore i obratne repo ugovore definirane u članku 4. točki 82. CRR-a te transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane; ii. maržne kredite kako su definirani u članku 272. točki 3. CRR-a.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Članak 306. CRR-a za kvalificirane središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. točkom 88. u vezi s člankom 301. stavkom 2. CRR-a.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Izloženost iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 91. CRR-a.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Transakcije s dugim rokom namire kako su definirane u članku 272. točki 2. CRR-a.
Articles 133(2) and 48(4) CRR
Članak 133. stavak 2. i članak 48. stavak 4. CRR-a
Articles 133(2), 379 of CRR
Članak 133. stavak 2. i članak 379. CRR-a
Article 113(1) to (5) of CRR.
Članak 113. stavci od 1. do 5. CRR-a
“NO” = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
‚NE’ = ako se upotrebljavaju nadzorne procjene LGD-a i kreditnih konverzijskih faktora (osnovni IRB pristup)
“YES” = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
‚DA’ = ako se upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a i kreditnih konverzijskih faktora (napredni IRB pristup)
Corporate – SME
Trgovačka društva – MSP
Corporate – Specialised lending
Trgovačka društva – specijalizirano financiranje
Corporate – Other
Trgovačka društva – ostalo
Retail – Secured by immovable property SME
Stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama MSP-ova
Retail – Secured by immovable property non-SME
Stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama osoba koje nisu MSP-ovi
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
(članak 147. stavak 2. točka (d) u vezi s člankom 154. stavkom 4. CRR-a).
Retail – Other non – SME
Stanovništvo – ostali ne–MSP-ovi
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Nematerijalna kreditna zaštita: vrijednosti kako su definirane u članku 4. točki 59. CRR-a.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Kada se primjenjuju vlastite procjene LGD-a (članak 183. CRR-a, izuzev stavka 3.), iskazuje se relevantna vrijednost korištena u internom modelu.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Kada se primjenjuju vlastite procjene LGD-a (članak 183. CRR-a), iskazuje se relevantna vrijednost korištena u internim modelima.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR shall be reported.
Kada se primjenjuju vlastite procjene LGD-a, iskazuju se smanjenja kreditnog rizika koja ispunjavaju kriterije iz članka 212. CRR-a.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Za instrumente definirane u Prilogu I., primjenjuju se kreditni konverzijski faktori (članak 166. stavci od 8. do 10. CRR-a), bez obzira na pristup koji je institucija odabrala.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Za retke 040 – 060 (transakcije financiranja vrijednosnim papirima, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire te izloženosti iz netiranja između različitih kategorija proizvoda) na koje se primjenjuje dio 3. glava II. poglavlje 6. CRR-a, vrijednost izloženosti jednaka je vrijednosti izloženosti za kreditni rizik druge ugovorne strane izračunane u skladu s metodama utvrđenima u dijelu 3. glavi II. poglavlju 6. odjeljcima 3., 4., 5., 6. i 7. CRR-a.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of CRR
Ako se ne primjenjuju vlastite procjene LGD-a: članak 228. stavak 2., članak 230. stavci 1. i 2. i članak 231. CRR-a
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of CRR.
u pogledu nematerijalne kreditne zaštite, za izloženosti prema središnjoj državi i središnjim bankama, institucijama i trgovačkim društvima: članak 161. stavak 3. CRR-a.
For retail exposures Article 164(2) of CRR.
Za izloženosti prema stanovništvu vidjeti članak 164. stavak 2. CRR-a.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to points (e) and (f) of Article 181(1) of CRR.
u pogledu kolaterala kao materijalne kreditne zaštite koji je uzet u obzir u procjenama LGD-a u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkama (e) i (f) CRR-a.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR.
Faktori smanjenja kreditnog rizika koji ispunjavaju kriterije iz članka 212. CRR-a.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Ako se primjenjuju vlastite procjene LGD-a: financijski kolateral koji je uzet u obzir u procjenama LGD-a u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkama (e) i (f) CRR-a.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Ako se ne primjenjuju vlastite procjene LGD-a: članak 199. stavci od 1. do 8. CRR-a i članak 229. CRR-a.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Ako se primjenjuju vlastite procjene LGD-a: ostali kolateral koji je uzet u obzir u procjenama LGD-a u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkama (e) i (f) CRR-a.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Ako se ne primjenjuju vlastite procjene LGD-a, iskazuju se vrijednosti u skladu s člankom 199. stavcima od 2. do 4. CRR-a.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Ako se ne primjenjuju vlastite procjene LGD-a, iskazuju se vrijednosti u skladu s člankom 199. stavcima 6. i 8. CRR-a.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Ako se ne primjenjuju vlastite procjene LGD-a, iskazuju se vrijednosti u skladu s člankom 199. stavkom 5. i člankom 229. stavkom 2. CRR-a.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Ako se primjenjuju vlastite procjene LGD-a, iznos koji je potrebno iskazati procijenjena je tržišna vrijednost kolaterala.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Ako se ne primjenjuju vlastite procjene LGD-a, u obzir se uzima članak 175. i članak 181. stavci 1. i 2. CRR-a.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Izloženosti, koje su bilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnim papirima, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 040 – 060 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima, kako su definirane u stavku 17. dokumenta Bazelskog odbora ‚The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’ uključuju: i. repo ugovore i obratne repo ugovore definirane u članku 4. točki 82. CRR-a te transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane i ii. maržne kredite kako su definirani u članku 272. točki 3. CRR-a.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima, koje su uključene u netiranje između različitih kategorija proizvoda i stoga iskazane u retku 060 ne iskazuju se u ovom retku.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Članak 153. stavak 5. tablica 1. CRR-a
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Članak 193. stavci 1. i 2., članak 194. stavci od 1. do 7. i članak 230. stavak 3. CRR-a.
All institutions shall submit information aggregated at a total level.
Sve institucije dostavljaju informacije agregirane na ukupnoj razini.
Additionally, institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information broken down by country regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Nadalje, institucije koje ispunjavaju prag određen u članku 5. stavku (a) točki 4. ove Uredbe dostavljaju informacije o matičnoj državi te o svakoj drugoj državi raščlanjene prema zemlji.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “exposures in default” and for defaulted exposures assigned to the exposure classes “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures”.
Originalna izloženost prije konverzijskih faktora za izloženosti koje su raspoređene kao ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’ i za izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza koje se raspoređuju u kategoriju ‚izloženosti visokorizične stavke’ i ‚izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja’.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
U navedenoj se ‚bilješci’ daju dodatne informacije o strukturi dužnika kategorije izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza.
Exposures classified as “exposures in default” in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “exposures in default”.
Izloženosti raspoređene u kategoriju ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’ u skladu s člankom 112. točkom (j) CRR-a iskazuju se kada bi se dužnici morali iskazati ako te izloženosti ne bi bile raspoređene u kategorije ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’.
This information is a “memorandum item” – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes “exposures in default”, “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures” according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
Ta je informacija ‚bilješka’ i stoga ne utječe na izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom kategorija izloženosti ‚sa statusom neispunjavanja obveza’, izloženosti ‚visokorizične stavke’ i ‚izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja’ u skladu s člankom 112. točkama (j), (k) i (p) CRR-a.
This item shall include the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before the application of the cap referred to in Article 62 (c) of CRR.
Ova stavka uključuje opće ispravke vrijednosti za kreditni rizik koji ispunjavaju uvjete za uključivanje u dopunski kapital, prije primjene gornje granice iz članka 62. točke (c) CRR-a.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Zbroj ispravaka vrijednosti za kreditni rizik i otpisa za izloženosti koje su razvrstane kao ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’ tijekom 3-mjesečnog razdoblja od posljednjeg podnošenja podataka
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
Vrijednost originalne izloženosti za izloženosti koje su razvrstane kao ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’ u skladu s člankom 178. CRR-a.
Same definition as for columns 230 and 240 of CR IRB template: the exposure weighted average LGD (%) shall refer to all exposures, including exposures to large financial sector entities and unregulated financial entities.
Ista definicija kao za stupce 230 i 240 obrasca CR IRB: prosječni LGD ponderiran visinom izloženosti (%) odnosi se na sve izloženosti, uključujući izloženosti prema velikim subjektima financijskog sektora i nereguliranim financijskim subjektima.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Ista definicija kao za stupac 110 obrasca CR IRB
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Iznos izloženosti ponderiran rizikom za izloženosti koje su razvrstane kao ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’ u skladu s člankom 178. CRR-a.
Of which: Specialized lending (excl. SL subject to slotting criteria)
Od čega: specijalizirano financiranje (isključujući specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja)
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
Od čega: specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
Članak 147. stavak 8. točka (a) i članak 153. stavak 5. CRR-a
This table aims at receiving more information regarding the elements of the institution-specific countercyclical capital buffer.
Cilj je ove tablice da se dobije više informacija o elementima protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju.
The information required refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Potrebne informacije odnose se na kapitalne zahtjeve utvrđene u skladu s dijelom trećim, glavama II. i IV. CRR-a i geografski položaj za kreditne izloženosti, sekuritizacijske izloženosti i izloženosti iz knjige trgovanja relevantne za izračun protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju u skladu s člankom 140. CRD-a (relevantne kreditne izloženosti).
Information in template C 09.04 shall be reported for the “Total” of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Informacije u obrascu C 09.04 iskazuju se za stavku ‚ukupne’ relevantne kreditne izloženosti u svim državama u kojima se nalaze te izloženosti i pojedinačno za svaku državu u kojima se nalaze relevantne kreditne izloženosti.
The total figures as well as the information of each jurisdiction shall be reported in a separate dimension.
Ukupne vrijednosti te informacije o svakoj državi iskazuju se zasebno.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall not apply for the reporting of this breakdown.
Prag određen u članku 5. stavku (a) točki 4. ove Uredbe ne primjenjuje se na izvješćivanje o ovoj raščlambi.