natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the “Total” of all countries.
Informacije se iskazuju samo za zemlju boravišta institucije (zemlju koja odgovara njezinoj matičnoj državi članici) i ‚ukupno’ za sve zemlje.
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
Zbroj neto dugih i kratkih pozicija, u skladu s člankom 327. CRR-a, u relevantnim kreditnim izloženostima definiranima u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a na temelju dijela trećeg glave IV. poglavlja 2. CRR-a:
exposures to debt instruments other than securitisation,
izloženosti prema dužničkim instrumentima osim sekuritizacija,
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
fer vrijednosti neizvedenih pozicija koje predstavljaju relevantne kreditne izloženosti kako je definirano u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a, utvrđeno na temelju članka 104. CRR-a.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of CRR.
Kapitalni zahtjevi iznose 8 % iznosa izloženosti ponderirane rizikom utvrđenog u skladu s odredbama dijela trećeg glave II. poglavlja od 1. do 4. i poglavlja 6. CRR-a.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
Kapitalni zahtjevi utvrđeni u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 2. CRR-a za specifični rizik ili u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 5. CRR-a za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza i migracijski rizik relevantnih kreditnih izloženosti, definiranih u skladu s člankom 104. stavkom 4. točkom (b) CRD-a u dotičnoj zemlji.
Numerator: The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Brojnik: ukupni kapitalni zahtjevi koji se odnose na relevantne kreditne izloženosti u dotičnoj zemlji [redak 070; stupac 010 u obrascu za zemlju],
Denominator: The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070; c010; “Total”].
Nazivnik: ukupni kapitalni zahtjevi koji se odnose na sve kreditne izloženosti relevantne za izračun protucikličkog zaštitnog sloja u skladu s člankom 140. stavkom 4. CRD-a [redak 070; stupac 010; ‚Ukupno’].
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the “Total” of all countries.
Informacije o ponderima kapitalnih zahtjeva ne iskazuju se pod ‚ukupno’ za sve zemlje.
This row shall be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
Ovaj se redak ne treba popunjavati ako za dotičnu državu imenovano tijelo te države nije utvrdilo stopu protucikličkog zaštitnog sloja kapitala.
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the “Total” of all countries.
Informacije o stopi protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koju je odredilo imenovano tijelo ne iskazuju se pod ‚ukupno’ za sve zemlje.
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the “Total” of all countries.
Informacije o stopi protucikličkog zaštitnog sloja kapitala primjenjivoj na dotičnu zemlju institucije ne iskazuju se pod ‚ukupno’ za sve zemlje.
Information on the institution-specific countercyclical capital buffer rate shall only be reported for the “Total” of all countries and not for each country separately.
Informacije o stopi protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju iskazuju se samo pod ‚ukupno’ za sve zemlje, a ne zasebno za svaku zemlju.
If the institution makes use of this derogation, it shall indicate “y” in the table for the jurisdiction corresponding to its home Member State and for the “Total” of all countries.
Ako institucija upotrebljava tu derogaciju, navodi ‚y’ u tablici za zemlju koja odgovara njezinoj matičnoj državi članici i pod ‚ukupno’ za sve zemlje.
If an institution does not make use of this derogation, it shall indicate “n” in the respective cell.
Ako institucija ne koristi tu derogaciju, navodi ‚n’ u odgovarajućoj rubrici.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
Obrazac CR EQU IRB sastoji se od dva obrasca: obrazac CR EQU IRB 1 sadržava opći pregled izloženosti u skladu s IRB pristupom kategorije izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja i različite metode izračuna ukupnih iznosa izloženosti riziku.
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
U skladu s člankom 151. stavkom 1. CRR-a, institucije dostavljaju obrazac CR EQU IRB ako primjenjuju jedan od tri pristupa iz članka 155. CRR-a:
the Simple Risk Weight approach,
jednostavni pristup ponderiranja,
the PD/LGD approach, or
PD/LGD pristup ili
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja prema zakonodavnim programima za promicanje posebnih sektora gospodarstva koji osiguravaju institucijama značajne subvencije za ulaganje te uključuju neki oblik državnog nadzora i ograničenja za ulaganja vlasničkog kapitala (članak 150. stavak 1. točka (h) CRR-a),
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of CRR.
potraživanja na osnovi vlasničkih ulaganja odbijena od regulatornog kapitala u skladu s člancima 46. i 48. CRR-a.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. “total exposures”) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Za vrijednosti koje odgovaraju agregiranju rejting-kategorija dužnika ili skupova izloženosti (npr. ‚ukupne izloženosti’) dostavlja se ponderirani prosjek izloženosti PD-ova raspoređenih u rejting-kategoriju dužnika ili skupove izloženosti uključen u agregiranje.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. “the unpaid portion of partly-paid shares”).
U stupac 020 institucije uključuju i izvanbilančne stavke iz Priloga I. CRR-u raspoređene u kategoriju izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja (npr. ‚neuplaćeni dio djelomično uplaćenih dionica’).
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) shall report the required information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Institucije koje primjenjuju PD/LGD pristup (članak 155. stavak 3. CRR-a) iskazuju potrebne informacije u retku 020 obrasca CR EQU IRB 1.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) shall report the required information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Institucije koje primjenjuju jednostavni pristup ponderiranja (članak 155. stavak 2. CRR-a) iskazuju potrebne informacije u skladu s karakteristikama odnosnih izloženosti u redcima od 050 do 090.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) shall report the required information in row 100.
Institucije koje primjenjuju pristup internih modela (članak 155. stavak 4. CRR-a) iskazuju potrebne informacije u retku 100.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of CRR, as well as
iznos izloženosti ponderiran rizikom za pozicije vlasničkih ulaganja u subjekte financijskog sektora koje se tretiraju u skladu s člankom 48. stavkom 4. CRR-a, te
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) shall report the required information in the CR EQU IRB 2 template.
Institucije koje primjenjuju PD/LGD pristup (članak 155. stavak 3. CRR-a) iskazuju potrebne informacije u obrascu CR EQU IRB 2.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Institucije iskazuju u 010/030 agregirane kapitalne zahtjeve koji proizlaze iz utvrđivanja kapitalnih zahtjeva za transakcije koje nisu namirene množenjem ‚razlike u cijeni’ iskazane u stupcu 020 odgovarajućim faktorom temeljenim na broju radnih dana nakon datuma namire (kategorije iz tablice 1. iz članka 378. CRR-a).
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Institucije iskazuju u 070/030 agregirane kapitalne zahtjeve koji proizlaze iz utvrđivanja kapitalnih zahtjeva za transakcije koje nisu namirene množenjem ‚razlike u cijeni’ iskazane u stupcu 020 odgovarajućim faktorom temeljenim na broju radnih dana nakon datuma namire (kategorije iz tablice 1. iz članka 378. CRR-a).
The information in this template shall be submitted with regard to all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Informacije u ovom obrascu dostavljaju se za sve sekuritizacije za koje je priznat prijenos značajnog rizika i u kojima je institucija koja izvješćuje uključena u sekuritizaciju koja se tretira u skladu sa standardiziranim pristupom.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amount of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
Na referentne datume izvješćivanja koji slijede nakon 1. siječnja 2019. sekuritizacije čiji se iznos izloženosti ponderiran rizikom određuje na temelju revidiranog sekuritizacijskog okvira ne iskazuju se u ovom obrascu, već u obrascu C 02.00.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions, which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the revised securitisation framework and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
Isto tako, na referentne datume izvješćivanja koji slijede nakon 1. siječnja 2019. sekuritizacijske pozicije, na koje se primjenjuje ponder rizika od 1250 % u skladu s revidiranim sekuritizacijskim okvirom i koje se odbijaju od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (k) podtočkom ii. CRR-a, ne iskazuju se u ovom obrascu, već u obrascu C 01.00.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Za potrebe ovog obrasca sva upućivanja na članke iz dijela trećeg glave II. poglavlja 5. CRR-a smatraju se upućivanjima na CRR u verziji primjenjivoj na dan 31. prosinca 2018.
The information to be reported is contingent on the role of the institution in the context of a securitisation.
Informacije koje je potrebno iskazati ovise o ulozi institucije u kontekstu sekuritizacije.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
U obrascu CR SEC SA prikupljaju se zajedničke informacije o tradicionalnim i sintetskim sekuritizacijama koje se drže u knjizi pozicija kojima se ne trguje, kako su definirane u članku 242. stavcima 10. i 11. CRR-a.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
U slučaju klauzula o prijevremenoj isplati, institucija mora odrediti iznos ‚udjela inicijatora’, kako je definiran u članku 256. stavku 2. CRR-a.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
U sintetskim sekuritizacijama pozicije koje drži inicijator u obliku bilančnih stavki i/ili udjela ulagatelja (prijevremena isplata) rezultat su agregiranja stupaca od 010 do 040.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Odljevi odgovaraju pokrivenom dijelu ‚izloženosti umanjene za vrijednosna usklađenja i rezervacije’ koji je odbijen od kategorije izloženosti dužnika i, prema potrebi, rejting-kategorije dužnika ili skupa izloženosti te naknadno raspoređen u kategoriju izloženosti pružatelja zaštite i, prema potrebi, rejting-kategoriju dužnika ili skup izloženosti.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Izloženost raspoređena u odgovarajući ponder rizika i kategoriju rizika nakon uzimanja o obzir odljeva i priljeva na temelju ‚tehnika smanjena rizika s učincima zamjene na izloženost’.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Člankom 246. stavkom 1. točkom (c) CRR-a predviđeno je da je vrijednost izloženosti izvanbilančne sekuritizacijske pozicije njezina nominalna vrijednost pomnožena konverzijskim faktorom.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in CRR.
Ta konverzijska vrijednost iznosi 100 %, osim ako je u CRR-u određeno drukčije.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Člankom 242. stavkom 7. CRR-a definirane su pozicije bez rejtinga.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ODNOSNE IZLOŽENOSTI OD ČEGA: PROSJEČNI PONDER RIZIKA (%)
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
CRR-a propisuje se da kad god institucija nije ispunila određene zahtjeve iz članka 405., 406. ili 409. CRR-a, države članice osiguravaju da nadležna tijela određuju razmjerni dodatni ponder rizika od najmanje 250 % pondera rizika (s gornjom granicom od 1250 %) koji bi se primjenjivao na relevantne sekuritizacijske pozicije u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3. CRR-a. Taj dodatni ponder rizika može se osim institucijama ulagateljima odrediti i inicijatorima, sponzorima i izvornim zajmodavcima.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Ukupan iznos izloženosti ponderiran rizikom izračunan u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3. CRR-a prije (stupac 370)/nakon (stupac 380) primjene ograničenja određenih u članku 252. – sekuritizacija stavki koje su trenutačno u statusu neispunjavanja obveza ili su povezane s visokorizičnim stavkama – ili članku 256. stavku 4. CRR-a – dodatni kapitalni zahtjevi pri sekuritizaciji obnovljivih izloženosti s odredbama o prijevremenoj isplati.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) shall also be broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Raščlanjuju se i pozicije koje se tretiraju prema metodi zasnovanoj na rejtinzima i pozicije bez rejtinga (izloženosti na izvještajni datum) u skladu sa stupnjevima kreditne kvalitete koji se primjenjuju na početku (zadnja skupina redaka).
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
U ovom su retku sažete informacije o bilančnim i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama te prijevremenoj isplati sekuritizacijskih pozicija kod kojih institucija ima ulogu inicijatora, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 13. CRR-a.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Vrijednost izloženosti za kreditni rizik druge ugovorne strane izvedenog instrumenta navedenog u Prilogu II. CRR-u određuje se u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6.
CRR does not provide an explicit definition for investor.
CRR-om nije predviđena izričita definicija investitora.
The information in this template is required for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Informacije u ovom obrascu potrebne su za sve sekuritizacije za koje je priznat prijenos značajnog rizika i u kojima je institucija koja izvješćuje uključena u sekuritizaciju koja se tretira u skladu s pristupom zasnovanim na internim rejting-sustavima.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amounts of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only template C 02.00.
Na referentne datume izvješćivanja koji slijede nakon 1. siječnja 2019. sekuritizacije čiji se iznosi izloženosti ponderirani rizikom određuju na temelju revidiranog sekuritizacijskog okvira ne iskazuju se u ovom obrascu, već u obrascu C 02.00.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
U slučaju klauzula o prijevremenoj isplati, institucija mora odrediti iznos ‚udjela inicijatora’, kako je definiran u članku 256. stavku 2. CRR-a.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the “T” adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Ako pozicija uključuje djelomičnu zaštitu, institucija mora primijeniti metodu nadzorne formule upotrebom vrijednosti ‚T’ prilagođene u skladu s člankom 264. stavkom 3. CRR-a.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Člankom 14. stavkom 2., člankom 406. stavkom 2. i člankom 407. CRR-a predviđa se da kad god institucija nije ispunila određene zahtjeve, države članice osiguravaju da nadležna tijela određuju razmjerni dodatni ponder rizika od najmanje 250 % pondera rizika (s gornjom granicom od 1250 %) koji bi se primjenjivao na relevantne sekuritizacijske pozicije u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3. CRR-a.
Article 246(1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
U članku 246. stavku 1. točki (b) CRR-a navodi se da je za institucije koje izračunavaju iznose izloženosti ponderirane rizikom u skladu s IRB pristupom, vrijednost izloženosti bilančne sekuritizacijske pozicije njezina računovodstvena vrijednost ne uzimajući u obzir primijenjene ispravke vrijednosti za kreditni rizik.
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 and CA2 templates) on all securitisations the reporting institution is involved in.
U ovom se obrascu prikupljaju informacije na osnovi transakcija (nasuprot agregiranih informacija iskazanih u obrascima CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 i CA2) o svim sekuritizacijama u koje je uključena institucija koja izvješćuje.
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements shall be reported.
Iskazuju se glavna obilježja svake sekuritizacije, kao što su priroda odnosnog skupa i kapitalni zahtjevi.
b. Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report, in case it holds no position.
b. sekuritizacije koje je inicirala/sponzorirala institucija koja izvješćuje tijekom godine izvješćivanja, ako ne drži nikakve pozicije.
c. Securitisations, the ultimate underlying of which are financial liabilities originally issued by the reporting institution and (partially) acquired by a securitisation vehicle.
c. sekuritizacije čiji su krajnji odnosni instrument financijske obveze koje je izdala institucija koja izvješćuje i koje je (djelomično) stekao subjekt za sekuritizaciju.
This template shall be reported by consolidated groups and stand-alone institutions located in the same country where they are subject to own funds requirements.
Ovaj obrazac dostavljaju konsolidirane grupe i samostalne institucije koje se nalaze u istoj zemlji u kojoj podliježu kapitalnim zahtjevima.
In particular, they shall report columns 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Konkretno, iskazuju stupce 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Report the following abbreviations:
C — korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (CTP);
“T” for Traditional;
‚T’ za tradicionalnu;
“S” for Synthetic.
‚S’ za sintetsku.
“K” if entirely recognised
‚K’ ako su potpuno priznate
“P” if partially derecognised
‚P’ ako su se djelomično prestale priznavati
“R” if entirely derecognised
‚R’ ako su se potpuno prestale priznavati
“N” if not applicable.
‚N’ ako nije primjenjivo.
Option “P” (partially removed) shall be reported when the securitised assets are recognized in the balance sheet to the extent of the reporting entity’ continuing involvement in accordance with IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21.
Opcija ‚P’ (djelomično prestale priznavati) iskazuje se ako je sekuritizirana imovina priznata u bilanci u opsegu kontinuiranog sudjelovanja subjekta koji izvješćuje u skladu s MSFI-jem 9.3.2.16 – 3.2.21.
“N” not subject to own funds requirements;
‚N’ ne podliježu kapitalnim zahtjevima;
“B” banking book;
‚B’ knjiga pozicija kojima se ne trguje;
“T” trading book;
‚T’ knjiga trgovanja;
“A” partly in both books.
‚A’ djelomično u obje knjige.