natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Iznos iskazan u ovoj rubrici institucije uključuju i u110;010 kao da se nije primijenilo nikakvo izuzeće.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Članak 429.a stavci od 5. do 7. CRR-a
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Gornja granica zamišljene vrijednosti kupljenih kreditnih izvedenica (odnosno ako institucija kupuje kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane) za iste referentne subjekte za koje je institucija koja izvješćuje prodala kreditne izvedenice i ako je preostali rok dospijeća kupljene zaštite jednak ili dulji od preostalog dospijeća prodane zaštite.
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. točka (d) i članak 166. stavak 9. CRR-a
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (d) CRR-a, izvanbilančnih stavki s niskim rizikom kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor od 0 % iz točke 4. podtočaka od (a) do (c) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 10 % nominalne vrijednosti).
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness.
To su obveze koje institucija može bilo kada bezuvjetno opozvati bez prethodne obavijesti (UCC) ili koje učinkovito osiguravaju automatski opoziv zbog pogoršanja kreditne sposobnosti dužnika.
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
Članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. točka (c) i članak 166. stavak 9. CRR-a
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (b) CRR-a, izvanbilančnih stavki sa srednjim rizikom kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor 50 % kako je utvrđeno u standardiziranom pristupu kreditnom riziku iz točke 2. podtočaka (a) i (b) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 50 % nominalne vrijednosti).
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (a) CRR-a, izvanbilančnih stavki s visokim rizikom kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor 100 % iz točke 1. podtočaka od (a) do (k) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 100 % nominalne vrijednosti).
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
Osim toga, institucije ovdje priznaju stavke koje se odbijaju od stavki redovnog osnovnog kapitala i stavki dodatnog osnovnog kapitala (npr. nematerijalna imovina, odgođena porezna imovina itd.).
Articles 56 to 60 of the CRR’
člancima od 56. do 60. CRR-a,
and column
i stupac
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
To je iznos osnovnog kapitala kako je izračunan u skladu s člankom 25. CRR-a, nakon uzimanja u obzir odstupanja iz dijela desetog glave I. poglavlja 1. i 2.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunan u skladu s točkom 4. dijelom II. ovog Priloga.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunan u skladu s točkom 5. dijelom II. ovog Priloga.
Institutions shall determine the “accounting balance sheet values” in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Institucije određuju ‚računovodstvene bilančne vrijednosti‘ u obrascu LR1 na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 77. CRR-a.
“Accounting value assuming no netting or other CRM” refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
‚Računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika‘ odnosi se na računovodstvenu bilančnu vrijednost kojom se ne uzimaju u obzir učinci netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
Osim u rubrikama 250;120 i 260;120 institucije iskazuju podatke iz obrasca LR1 kao da se nisu primijenila izuzeća iz rubrika 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 i 260;010 obrasca LRCalc.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos na koji se odnose kreditne izvedenice (pružena zaštita) kao u 020; 070 nakon smanjenja bilo kojim negativnim promjenama fer vrijednosti koje su uključene u osnovni kapital u pogledu prodane kreditne izvedenice.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause” assuming no netting or other CRM.
U ovoj rubrici navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe klauzuli o zatvaranju bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause”.
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe ‚klauzuli o zatvaranju‘.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Za svaki referentni naziv, zamišljeni iznosi primljene kreditne zaštite koji se uzimaju u obzir u ovoj rubrici ne smiju biti veći od iznosa iskazanih u rubrikama 020;075i 050;075.
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Članak 4. stavak 1. točka 77. i članak 206. CRR-a
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Računovodstvena bilančna vrijednost transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom koje su obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju u skladu s člankom 206.
i = each transaction included in the netting set.
i = svaka transakcija uključena u set za netiranje.
E i = for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
E i = za transakciju i, vrijednost Ei kako je definirana u članku 220. stavku 3. CRR-a.
C i = for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
C i = za transakciju i, vrijednost Ci kako je definirana u članku 220. stavku 3. CRR-a.
E=, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
E =, vrijednost Ei kako je definirana u članku 220. stavku 3. CRR-a
C=, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
C =, vrijednost Ci kako je definirana u članku 220. stavku 3.
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
Izvanbilančne stavke niskog rizika prema regulatornom standardiziranom pristupu: od čega – nominalna vrijednost
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
U ovoj rubrici navodi se nominalna vrijednost izvanbilančnih kvalificiranih obnovljivih izloženosti prema stanovništvu koje ispunjuju uvjete iz članka 154. stavka 4. točaka od (a) do (c) CRR-a.
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness but are not UCC.
Institucije u ovu rubriku ne uključuju preuzete obveze po kreditima koje efektivno omogućuju automatski raskid zbog pogoršanja kreditne sposobnosti dužnika, ali nisu UCC.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
U ovoj rubrici navodi se nominalna vrijednost iskorištenih iznosa neobnovljivih bezuvjetno opozivih preuzetih obveza.
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
U obrascu LR2 navode se informacije o dodatnoj raščlambi stavki svih bilančnih i izvanbilančnih izloženosti povezanih s knjigom pozicija kojima se ne trguje i svih izloženosti iz knjige trgovanja koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Primjenom standardiziranog pristupa, izloženosti iz članka 112. točke (j) CRR-a isključuju se iz rubrika 020;020 do 090;020i uključuju u rubriku 100;020.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Kako bi se izbjeglo dvostruko računanje, institucije pri izračunu vrijednosti izloženosti u redcima LRCalc;10;10 do LRCalc;260;10ne iskazuju prilagodbe koje su već primijenjene u skladu s člankom 111. CRR-a niti iskazuju bilo koju prilagodbu kojom se ne odbija vrijednost određene imovine.
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge izračunata kao zbroj LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 i LRCalc;180;010 isključujući odgovarajuće unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) izuzete u skladu s člankom 429. stavkom 7. CRR-a.
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Ova rubrika odgovara razlici između rubrika LRCalc;130;010 i LRCalc;140;010 isključujući odgovarajuće unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) izuzete u skladu s člankom 429. stavkom 7. CRR-a.
For the purpose of this cell, the term “small and medium enterprise” is defined in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Za potrebe ove rubrike izraz ‚mali i srednji poduzetnik‘ definira se u skladu s člankom 501. stavkom 2. točkom (b) CRR-a.
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Za potrebe izvješćivanja u obrascu LR4 financijska trgovačka društva znači regulirana i neregulirana društva, osim institucija iz 180;10, čija je glavna djelatnost stjecanje udjela ili obavljanje jedne ili više djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2013/36/EU, kao i društva definirana u članku 4. stavku 1. točki 27. CRR-a, osim institucija iz 180;10.
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Za potrebe izvješćivanja u obrascu LR4 financijska trgovačka društva znači regulirana i neregulirana društva, osim institucija iz rubrike180;10, čija je glavna djelatnost stjecanje udjela ili obavljanje jedne ili više djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2013/36/EU, kao i društva definirana u članku 4. stavku 1. točki 27. CRR-a, osim institucija iz rubrike 180;10.
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Za potrebe ove rubrike izraz ‚mali i srednji poduzetnik‘ u skladu je s člankom 501. stavkom 2. točkom (b) CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema trgovačkim društvima iz članka 122. CRR-a i koje nisu iskazane u rubrikama 230;040 i 250;040.
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
Izloženosti koje nisu izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema trgovačkim društvima u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c) CRR-a ako te izloženosti nisu osigurane nekretninama u skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (a) CRR-a i koje nisu iskazane u rubrikama 230;040 i 250;040.
Institution’s company structure
Oblik trgovačkog društva institucije
Specialised lender
specijalizirano financiranje
Other business model.’
ostali poslovni modeli.”
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
OBRASCI ZA IZVJEŠĆIVANJE O OPTEREĆENJU IMOVINE
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
DIO A – PREGLED OPTEREĆENJA
PART B - MATURITY DATA
DIO B – PODACI O DOSPIJEĆU
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
DIO C – POTENCIJALNO OPTEREĆENJE
PART D - COVERED BONDS
DIO D – POKRIVENE OBVEZNICE
PART E - ADVANCED DATA
DIO E – NAPREDNI PODACI
ADVANCED DATA.
NAPREDNI PODACI.
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
F 32.01 – IMOVINA INSTITUCIJE KOJA IZVJEŠĆUJE (AE-ASS)
of which: issued by other entities of the group
od čega: izdanje drugih subjekata u grupi
of which: central bank's eligible
od čega: središnje banke, priznato
of which: mortgage loans
od čega: krediti osigurani nekretninama
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
F 32.02 – KOLATERAL KOJI JE INSTITUCIJA KOJA IZVJEŠĆUJE PRIMILA (AE-COL)
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
F 32.03 – VLASTITE POKRIVENE OBVEZNICE I IZDANI NEZALOŽENI VRIJEDNOSNI PAPIRI OSIGURANI IMOVINOM (AE-NPL)
Mezzanine
Mezaninski
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
F 32.04 – IZVORI OPTEREĆENJA (AE-SOU)
of which: from other entities of the group
od čega: od drugih subjekata u grupi
of which: collateral received re-used
od čega: primljeni ponovno upotrijebljeni kolateral
of which: own debt securities encumbered
od čega: vlastiti opterećeni dužnički vrijednosni papiri
of which: Over-The-Counter
od čega: OTC izvedenice
of which: central banks
od čega: središnje banke
of which: covered bonds issued
od čega: izdane pokrivene obveznice
of which: asset-backed securities issued
od čega: izdani vrijednosni papiri osigurani imovinom
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
F 33.00 – PODACI O DOSPIJEĆU(AE-MAT)
>1day <=1wk
>1 dan <=1 tjedan
>1wk <=2wks
>1 tjedan <=2 tjedna
>2wks <=1mth
>2 tjedna <=1 mjesec
>1mth <=3mths
>1 mjesec <=3 mjeseca
>3mths <=6mths
>3 mjeseca <=6 mjeseci
>6mths <=1yr
>6 mjeseci <=1 godina
>1yr <=2yrs
>1 godina <=2 godine
>2yrs <=3yrs
>2 godine <=3 godine
3yrs <=5yrs
3 godine <=5 godina
5yrs <=10yrs
5 godina <=10 godina
>10yrs
>10 godina
Residual maturity of liabilities
Preostali rok do dospijeća obveza
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
F 34.00 – POTENCIJALNO OPTEREĆENJE (AE-CONT)
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
A. Smanjenje fer vrijednosti opterećene imovine za 30 %
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
B. Neto učinak deprecijacije značajnih valuta od 10 %
Significant
Značajna
currency 1
valuta 1
currency 2
valuta 2
currency n
valuta n
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
F 35.00 – IZDAVANJE POKRIVENIH OBVEZNICA (AE-CB)
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Prema metodologiji agencija za kreditni rejting radi održanja trenutačnog vanjskog kreditnog rejtinga pokrivene obveznice
Present value (swap) / Market value
Sadašnja vrijednost (ugovor o razmjeni)/tržišna vrijednost
F 36.01 - ADVANCE DATA.
F 36.01 - NAPREDNI PODACI.
PART I (AE-ADV-1)
DIO I. (AE-ADV-1)
Collateral Type - Classification by Asset type
Vrsta kolaterala - klasifikacija prema vrsti imovine
Debt Securities
Dužnički vrijednosni papiri
assets
imovina
of which: issued by non financial corporations
od čega: izdanje nefinancijskih društava
Total non-encumbered Assets
Ukupna neopterećena imovina
Encumbered + Non-encumbered Assets
Opterećena + neopterećena imovina
F 36.02 - ADVANCE DATA.
F 36.02 - NAPREDNI PODACI.
PART II (AE-ADV-2)
DIO II. (AE-ADV-2)
Exchange traded Derivatives
Izvedenice kojima se trguje na burzi
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
Izdani dužnički vrijednosni papiri osim pokrivenih obveznica i vrijednosnih papira osiguranih imovinom
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
Primljeni opterećeni + neopterećeni kolaterali”
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
Za potrebe praćenja likvidnosnog rizika institucije koji nije obuhvaćen izvješćima o likvidnosnoj pokrivenosti i stabilnim izvorima financiranja, institucije popunjavaju obrazac u Prilogu XVIII. u skladu s uputama iz ovog Priloga.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution’s counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
Za potrebe izračuna izvornog i preostalog dospijeća, ako izvor financiranja ima klauzulu o otkaznom roku ili raskidu ili prijevremenom povlačenju za drugu ugovornu stranu institucije, uzima se u obzir povlačenje na prvi mogući datum.
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Kako bi se prikupile informacije o koncentraciji izvora financiranja institucija koje izvješćuju po drugoj ugovornoj strani u obrascu C 67.00, institucije primjenjuju upute iz ovog odjeljka.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution’s total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Ukupni iznosi u odjeljcima 1. i 2. moraju biti jednaki ukupnim izvorima financiranja institucije iskazanima u njezinoj bilanci iskazanoj u okviru financijskog izvješćivanja (FINREP).
The name of the counterparty, whether a legal entity or a natural person, shall be reported.
Navodi se naziv druge ugovorne strane, bilo da je riječ o pravnoj ili fizičkoj osobi.
Where the counterparty is a legal entity, the counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
Ako je druga ugovorna strana pravna osoba, navedeni naziv druge ugovorne strane puni je naziv pravnog subjekta od kojeg je dobiven izvor financiranja, uključujući svako upućivanje na vrstu društva u skladu s nacionalnim pravom trgovačkih društava.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Upotrebljava se oznaka ISO 3166-1-alfa-2 zemlje u kojoj je druga ugovorna strana osnovana, uključujući pseudo oznake ISO za međunarodne organizacije iz posljednjeg izdanja Eurostatova ‚Priručnika za platne bilance’.,.
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
SFT (izvori financiranja dobiveni iz repo ugovora kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 82. Uredbe (EU) br. 575/2013)
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
CB (izvori financiranja dobiveni izdavanjem pokrivenih obveznica kako je definirano u članku 129. stavku 4. ili stavku 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ)
OSWF (other secured wholesale funding)
OSWF (ostali osigurani veliki izvori financiranja)
This template seeks to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
U ovom obrascu prikupljaju se informacije o koncentraciji izvora financiranja institucija koje izvješćuju po vrsti proizvoda, raščlanjeno na vrste izvora financiranja kako je navedeno u sljedećim uputama za retke:
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Depoziti stanovništva kako su definirani u članku 3. stavku 8. Delegirane uredbe br. 2015/61
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
bez otkaznog roka za povlačenje duljeg od 30 dana.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Izvori financiranja od stanovništva iz retka 010 koji su štedni računi bez otkaznog roka za povlačenje duljeg od 30 dana.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product type, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Za potrebe popunjavanja ovog obrasca, institucije iskazuju ukupni iznos izvora financiranja dobiven iz svake vrste proizvoda koji premašuje prag od 1 % ukupnih obveza.