natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Value of the property: the value of the property is the independent valuation of the property at some point in time (most likely at origination) and converted to a current value using a property price index.
Vrijednost nekretnine: vrijednost nekretnine neovisna je procjena vrijednosti nekretnine u određenom trenutku (najčešće pri izdavanju kredita) koja je promijenjena u trenutačnu vrijednost upotrebom indeksa cijena nekretnina.
The valuation should be performed in an independent way and by appraisers that meet specific qualification requirements.
Procjenu bi trebali neovisno obaviti procjenitelji koji ispunjuju posebne kvalifikacijske zahtjeve.
Qualifying requirements and minimum appraisal standards shall comply with the following conditions:
Kvalifikacijski zahtjevi i minimalni standardi procjene moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
there is an individual assessment of the property and the property is valued in a prudently conservative manner (e.g. excluding expectations of future price appreciations and taking into account any potential for the current property price to be above a level that is sustainable over the life of the loan, for example due to a property price bubble);
nekretnina se procjenjuje pojedinačno, a procjena se provodi razborito (npr. isključujući očekivanja budućeg rasta cijene i uzimajući u obzir svaku mogućnost da je trenutačna cijena nekretnine iznad razine održive tijekom trajanja kredita, primjerice zbog nerealno visokih cijena nekretnina,
if a market value can be determined, the valuation is not higher than market value;
ako se može odrediti tržišna vrijednost, procjena nije viša od tržišne vrijednosti,
the valuation is supported by adequate appraisal documentation.
procjena je potkrijepljena odgovarajućim dokumentima o procjeni.
Institutions are requested to document their calculations and provide the documents to their competent authority upon request.
Institucije su dužne dokumentirati svoje izračune i na zahtjev dostaviti dokumente svojem nadležnom tijelu.
The ILTV categories are the following:
Kategorije ILTV-a sljedeće su:
<= 25 %;
<= 25 %,
> 25 % <= 50 %;
> 25 % <= 50 %,
> 50 % <= 75 %;
> 50 % <= 75 %,
> 75 % <= 100 %;
> 75 % <= 100 %,
> 100 % <= 125 %;
> 100 % <= 125 %,
> 125 %;
> 125 %,
C 104 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
C 104. – Definicija hipotetskih transakcija u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza
The unique ID assigned by the EBA to each transaction.
Jedinstvena identifikacijska oznaka koju EBA dodjeljuje svakoj transakciji.
The name assigned by the EBA to each transaction.
Naziv koji EBA dodjeljuje svakoj transakciji.
The synthetic description of the hypothetical transaction.
Sažeti opis hipotetske transakcije.
It takes values from Rating 1 to Rating 30.
Uzimaju se vrijednosti od rejtinga 1 do rejtinga 30.
The description of the collateral of the hypothetical transactions.
Opis kolaterala hipotetskih transakcija.
The market value of the collateral.
Tržišna vrijednost kolaterala.
‘Not applicable’ is used when no specific breakdown is requested for the variable (e.g. for column 080, it means that all countries are considered).
„Nije primjenjivo” upotrebljava se kada za varijablu nije potrebna posebna raspodjela (npr. u stupcu 080 to znači da se uzimaju u obzir sve zemlje).
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
Preporuka Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
REZULTATI REFERENTNIH PORTFELJA ZA NADZORNO OCJENJIVANJE
Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Detaljni podaci o izloženostima u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza po drugim ugovornim stranama
Details on exposures in Low Default Portfolios
Detaljni podaci o izloženostima u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza
Details on exposures in High Default Portfolios
Detaljni podaci o izloženostima u portfeljima s velikim brojem statusa neispunjavanja obveza
Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Detaljni podaci o hipotetskim transakcijama u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza
Definition of internal models
Definicija internih modela
Mapping of internal models to portfolios
Mapiranje internih modela po portfeljima
Mapping of internal models to countries
Mapiranje internih modela po zemljama
C 101.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
C 101.00 – Detaljni podaci o izloženostima u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza po drugim ugovornim stranama
Regulatory approach
Regulatorni pristup
Date of most recent rating of counterparty
Datum najnovijeg rejtinga druge ugovorne strane
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Izloženost nakon učinaka zamjene smanjenja kreditnog rizika, a prije primjene konverzijskih faktora
CCF
Konverzijski faktor (CCF)
EAD
Izloženost sa statusom neispunjavanja obveza (EAD)
Hyp LGD senior unsecured without negative pledge
Hipotetski LGD za nadređene neosigurane izloženosti bez obveze nedavanja zaloga
Hyp LGD senior unsecured with negative pledge
Hipotetski LGD za nadređene neosigurane izloženosti s negativnim zalogom
RWA
Rizikom ponderirana imovina (RWA)
C 102.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios
C 102.00 – Detaljni podaci o izloženostima u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza
Expected Loss
Očekivani gubitak
Provisions non-performing exposures
Rezervacije za neprihodujuće izloženosti
RWA RWA Standardised
RWA, standardizirani pristup
C 103.00 — Details on exposures in High Default Portfolio
C 103.00 – Detaljni podaci o izloženostima u portfeljima s velikim brojem statusa neispunjavanja obveza
Expected Loss amount
Rezervacije za neprihodujuće izloženosti
Default rate latest year
Stopa statusa neispunjavanja obveza u prethodnoj godini
Default rate past 5 years
Stopa statusa neispunjavanja obveza u proteklih pet godina
Loss rate latest year
Stopa gubitka u prethodnoj godini
Loss rate past 5 years
Stopa gubitka u proteklih pet godina
RWA *
RWA*
RWA **
RWA**
C 104.00 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
C 104.00 – Detaljni podaci o hipotetskim transakcijama u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza
Collateral value before haircut
Vrijednost kolaterala prije korektivnog faktora
Collateral value after haircut
Vrijednost kolaterala nakon korektivnog faktora
EAD unsecured
EAD, neosigurano
EAD secured
EAD, osigurano
LGD unsecured
LGD, neosigurano
LGD secured
LGD, osigurano
C 105.01 — Definition of internal models
C 105.01 – Definicija internih modela
Internal model ID
Identifikacijska oznaka internog modela
IRBA Risk parameter
Parametar rizika u skladu s IRB pristupom
EAD weighted average default rate for calibration
Prosječna stopa statusa neispunjavanja obveza ponderirana EAD-om za kalibraciju.
Case weighted average default rate for calibration
Prosječna stopa statusa neispunjavanja obveza ponderirana brojem slučajeva za kalibraciju
Long-run PD
Dugoročna vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza
Cure rate for defaulted assets
Stopa oporavka za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza
Recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults
Stopa oporavka ovršene imovine za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza bez oporavka.
Recovery period of the foreclosed assets for not cured defaults
Stopa oporavka ovršene imovine za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza bez oporavka.
Joint decision
Zajednička odluka
Consolidating supervisor
Konsolidirajuće nadzorno tijelo
C 105.02 — Mapping of internal models to portfolios
C 105.02 – Mapiranje internih modela po portfeljima
C 105.03 — Mapping of internal models to countries
C 105.03 – Mapiranje internih modela po zemljama
Host supervisor
Nadzorno tijelo u zemlji domaćinu
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
DIO II.: UPUTE ZA PREDLOŠKE
C 101 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS BY COUNTERPARTY
C 101. – DETALJNI PODACI O IZLOŽENOSTIMA U PORTFELJIMA S MALIM BROJEM STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA PO DRUGIM UGOVORNIM STRANAMA
C 102 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
C 102. - DETALJNI PODACI O IZLOŽENOSTIMA U PORTFELJIMA S MALIM BROJEM STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
C 103 — DETAILS ON EXPOSURES IN HIGH DEFAULT PORTFOLIO
C 103. – DETALJNI PODACI O IZLOŽENOSTIMA U PORTFELJIMA S VELIKIM BROJEM STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
C 104 — DETAILS FOR HYPOTHETICAL TRANSACTIONS IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
C 104. – DETALJNI PODACI O HIPOTETSKIM TRANSAKCIJAMA U PORTFELJIMA S MALIM BROJEM STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
C 105.01 — DEFINITION OF INTERNAL MODELS
C 105.01 – DEFINICIJA INTERNIH MODELA
C 105.02 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO PORTFOLIOS
C 105.02 – MAPIRANJE INTERNIH MODELA PO PORTFELJIMA
C 105.03 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO COUNTRIES
C 105.03 – MAPIRANJE INTERNIH MODELA PO ZEMLJAMA
Data shall be submitted only for those counterparties where an actual exposure or valid rating exists.
Podaci se dostavljaju samo za druge ugovorne strane za koje postoji stvarna izloženost ili valjan rejting.
Data shall be submitted only for those exposures and hypothetical transactions where an internal model has been approved.
Podaci se dostavljaju samo za izloženosti i hipotetske transakcije za koje je odobren interni model.
The following shall apply to Part II:
Na Dio II. primjenjuje se sljedeće:
for the absolute values, the sum of the values shall be reported;
za apsolutne vrijednosti, iskazuje se zbroj vrijednosti;
for the percentage values, the weighted average, using the exposure at default (‘EAD’) as weight, shall be reported;
za postotne vrijednosti, iskazuje se ponderirani prosjek, pri čemu se kao ponder upotrebljava izloženost sa statusom neispunjavanja obveza („EAD”);
as an exception to point (b), when calculating the conversion factor (‘CCF’), the weight used shall be the ‘original exposure’, i.e. the amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD, after taking into account credit risk mitigation (‘CRM’) techniques with substitution effects on the exposure (column 090 in templates 101, 102 and 103).
kao iznimka od točke (b), pri izračunu konverzijskog faktora („CCF”) kao ponder upotrebljava se „originalna izloženost”, odnosno iznos na koji se primjenjuje CCF da bi se dobio EAD, nakon što se u obzir uzmu tehnike smanjenja kreditnog rizika („CRM”) s učincima zamjene na izloženost (stupac 090 u predlošcima 101., 102. i 103.).
C 101 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
C 101. – Detaljni podaci o izloženostima u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza po drugim ugovornim stranama
Column 010 of template 101 of Annex I
Stupac 010 u predlošku 101. u Prilogu I.
The counterparty code assigned by the EBA to the counterparty included in the LDP samples portfolios shall be reported.
Iskazuje se oznaka druge ugovorne strane koju je EBA dodijelila drugoj ugovornoj strani koja je uključena u uzorak portfelja s malim brojem statusa neispunjavanja obveza.
Each portfolio shall be assigned to one of the following exposure classes:
Svaki portfelj raspoređuje se u jednu od sljedećih kategorija izloženosti:
The approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Za izračun kapitalnih zahtjeva o kojima se izvješćuje primjenjuje se jedan od sljedećih pristupa:
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
osnovni IRB pristup: ako izloženosti u skladu s osnovnim IRB pristupom čine 50 % ili više izloženosti prema drugoj ugovornoj strani u skladu s IRB pristupom;
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
napredni IRB pristup: ako izloženosti u skladu s naprednim IRB pristupom čine 50 % ili više izloženosti prema drugoj ugovornoj strani u skladu s IRB pristupom;
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
kriteriji raspoređivanja specijaliziranog financiranja: ako izloženosti u skladu s kriterijima raspoređivanja čine 50 % ili više izloženosti prema drugoj ugovornoj strani u skladu s IRB pristupom;
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures to the counterparty;
IRB pristup: ako ni jedan uvjet iz točaka (a) do (c) nije ispunjen i ako institucija primjenjuje IRB pristupe na izloženosti prema drugoj ugovornoj strani;
The rank of the internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Iskazuje se poredak internih rejting-kategorija koje institucija primjenjuje (od najnižeg rizika do najvišeg rizika, pri čemu se isključuju statusi neispunjavanja obveza s PD-om koji iznosi 100 %).
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Navodi se numeričkim redoslijedom 1, 2, 3 itd.
The date of the most recent rating of the counterparty shall be reported.
Iskazuje se datum najnovijeg rejtinga druge ugovorne strane.
Column 010 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupac 010 u predlošku 8.1 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The PD assigned to the obligor grade or pool that shall be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
PD raspoređen u rejting-kategoriju dužnika ili skup izloženosti koji se iskazuje temelji se na odredbama iz članka 180. Uredbe (EU) br. 575/2013.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Za vrijednosti koje odgovaraju agregiranju rejting-kategorija dužnika ili skupova izloženosti (npr. ukupne izloženosti) dostavlja se izloženošću ponderirani prosjek PD-ova raspoređenih u rejting-kategorije dužnika ili skupove izloženosti uključen u agregiranje.
The PD shall be expressed as a value between 0 and 1.
PD se izražava kao vrijednost od 0 do 1.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale shall be used.
Ako institucija koja izvješćuje primjenjuje jedinstveni rejting-sustav ili može izvješćivati u skladu s internom rejting-skalom, upotrebljava se ta skala.
obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
rejting-kategorije dužnika različitih rejting-sustava grupiraju se i određuju od nižeg PD-a raspoređenog u svaku rejting-kategoriju dužnika prema višem;
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree to report with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
ako institucija upotrebljava veliki broj rejting-kategorija ili skupova, s nadležnim tijelima može se dogovoriti iskazivanje smanjenog broja rejting-kategorija ili skupova.
The institution shall contact its competent authority in advance if it wants to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Institucija unaprijed kontaktira s nadležnim tijelom ako želi iskazati drukčiji broj rejting-kategorija u odnosu na interni broj rejting-kategorija.
The default status to be reported shall be one of the following:
Status neispunjavanja obveza koji se iskazuje jedan je od sljedećeg:
Original exposure pre-conversion factors
Originalna izloženost prije primjene konverzijskih faktora
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupac 020 u predlošku 8.1 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The original exposure value before taking into account any value adjustments, specific credit risk adjustments, effects due to credit risk mitigation techniques or conversion factors shall be reported.
Iskazuje se vrijednost izloženosti prije uzimanja u obzir bilo kakvih vrijednosnih usklađenja, specifičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik, učinaka na temelju tehnika smanjenja kreditnog rizika ili kreditnih konverzijskih faktora.
Exposure after CRM substitution effects pre-conversion factors
Izloženost nakon učinaka zamjene smanjenja kreditnog rizika, a prije primjene konverzijskih faktora
Column 090 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupac 090 u predlošku 8.1 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Iskazuje se iznos na koji se primjenjuje CCF da bi se dobio EAD.
This shall be done taking into account credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure.
Pri tome se uzimaju u obzir tehnike smanjenja kreditnog rizika s učincima zamjene na izloženost.
Second subparagraph of Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 166. stavak 8. drugi podstavak Uredbe (EU) br. 575/2013
For the exposures where own estimates of CCFs are applied, the weighted average CCFs shall be reported.
Za izloženosti na koje se primjenjuju vlastite procjene CCF-a iskazuje se ponderirani prosjek CCF-ova.
The weights that shall be used shall be the amounts to which the CCFs are applied in order to obtain the EAD.
Ponderi koji se upotrebljavaju iznosi su na koje su primijenjeni CCF-ovi da bi se dobio EAD.
The exposure value shall be left blank if the institution has no IRB exposure for a given counterparty.
Rubrika za vrijednost izloženosti ostavlja se prazna ako institucija za određenu drugu ugovornu stranu nema izloženost u skladu s IRB pristupom.
The market value of the collateral shall be reported.
Iskazuje se tržišna vrijednost kolaterala.
Article 161 of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 161. Uredbe (EU) br. 575/2013
The hypothetical own estimates of LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures without a negative pledge clause shall be reported.
Iskazuju se hipotetske vlastite procjene LGD-a koje bi institucija primijenila na drugu ugovornu stranu za nadređene neosigurane izloženosti bez klauzule o nedavanju zaloga.
A negative pledge clause is a clause stating that the borrower or debt issuer will not pledge any of its assets to another party.
Klauzula o nedavanju zaloga klauzula je kojom zajmoprimac ili izdavatelj dužničkog instrumenta izjavljuje da ni jedan dio svoje imovine neće kao instrument osiguranja dati u zalog trećoj strani.
The hypothetical own estimated LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures with a negative pledge clause shall be reported.
Iskazuju se hipotetska vlastita procjena LGD-a koju bi institucija primijenila na drugu ugovornu stranu za nadređene neosigurane izloženosti s klauzulom o negativnom zalogu.
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupac 230 u predlošku 8.1 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each counterparty shall be reported.
Iskazuju se vlastite procjene LGD-a ponderiranog visinom izloženosti ili regulatornog LGD-a ponderiranog visinom izloženosti koje institucija primjenjuje na izloženosti prema svakoj drugoj ugovornoj strani.
Column 250 of template8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupac 250 u predlošku 8.1 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The exposure-weighted maturity for the exposures to each counterparty shall be reported.
Iskazuje se dospijeće ponderirano iznosom izloženosti za izloženosti prema svakoj drugoj ugovornoj strani.
It shall be expressed in number of days.
Iskazuje se u danima.
Column 260 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupac 260 u predlošku 8.1 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The risk-weighted exposure amount after applying the SME supporting factor shall be reported.
Iskazuje se iznos rizikom ponderirane izloženosti nakon primjene pomoćnog faktora za MSP-ove.
C 102 — Details on exposures in Low Default Portfolios
C 102. - Detaljni podaci o izloženostima u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza
An institution shall complete the columns below in accordance with the following rules:
Institucija ispunjava stupce u nastavku u skladu sa sljedećim pravilima:
if the institution has no IRB exposure for the portfolio, the EAD shall be left blank;
ako institucija za portfelj nema izloženost u skladu s IRB pristupom, rubrika za EAD ostaje prazna;
the PD shall be filled in for the entire rating scale;
PD se unosi za cijelu rejting-skalu;
if the institution has no IRB exposure for a given rating/segment, the EAD shall be 0 and the other columns shall be blank (except the PD for the rating scale).
ako institucija za određeni rejting/segment nema izloženost u skladu s IRB pristupom, ESD je 0, a ostali stupci ostaju prazni (osim PD-a za rejting-skalu).
Column 010 of template 102 of Annex I
Stupac 010 u predlošku 102. u Prilogu I.
The code assigned by the EBA to each portfolio shall be reported.
Iskazuje se oznaka koju je EBA dodijelila svakom portfelju.
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
osnovni IRB pristup: ako izloženosti u skladu s osnovnim IRB pristupom čine 50 % ili više izloženosti u portfelju u skladu s IRB pristupom;
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
napredni IRB pristup: ako izloženosti u skladu s naprednim IRB pristupom čine 50 % ili više izloženosti u portfelju u skladu s IRB pristupom;
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the exposures in the portfolio that are under the IRB approach;
kriteriji raspoređivanja specijaliziranog financiranja: ako izloženosti u skladu s kriterijima raspoređivanja čine 50 % ili više izloženosti u portfelju koje su u skladu s IRB pristupom;
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
IRB pristup: ako ni jedan uvjet iz točaka (a) do (c) nije ispunjen i ako institucija primjenjuje IRB pristupe na izloženosti u portfelju;
Column 300 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupac 300 u predlošku 8.1 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The number of obligors shall be reported.
Iskazuje se broj dužnika.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc. This information shall only be reported for portfolios defined in Annex I that consist of exposures to a single rating grade, otherwise this cell shall be left blank.
Navodi se numeričkim redoslijedom 1, 2, 3 itd. Taj podatak iskazuje se samo za portfelje definirane u Prilogu I. koji se sastoje od izloženosti prema jednoj rejting-kategoriji, u protivnom ova rubrika ostaje prazna.
Column 010 of table 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupac 010 u predlošku 8.1 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
PD raspoređen u rejting-kategoriju dužnika ili skup izloženosti koji se iskazuje temelji se na odredbama članka 180. Uredbe (EU) br. 575/2013.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the expo-sure-weighted average PD.
Vrijednost izloženosti (stupac 110) upotrebljava se za izračun prosječnog PD-a ponderiranog visinom izloženosti.