natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Conditions to settlement Credit Event Notice
Uvjeti namire obavijest o kreditnom događaju
Notice of publicly available information applicable
primjenjuje se obavijest o javno dostupnim informacijama
Credit events The following credit events shall apply to this transaction:
Kreditni događaji na ovu transakciju primjenjuju se sljedeći kreditni događaji:
Bankruptcy
stečaj
Debt restructuring (CR)
restrukturiranje duga (potpuno restrukturiranje)
Failure to pay
neplaćanje
Settlement currency EUR
Valuta namire EUR
Delta Hedge CDS General Terms
CDS s delta zaštitom – opći uvjeti
Protection seller Participating institution
Prodavatelj zaštite institucija koja sudjeluje
Protection buyer Counterparty
Kupac zaštite druga ugovorna strana
Notional USD 10300000,00
Zamišljeni iznos 10300000,00 USD
Floating rate payer calculation amount USD 10300000,00
Iznos izračuna za platitelja promjenjive stope 10300000,00 USD
Settlement currency USD
Valuta namire USD
Details for portfolio 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency basis swap
Detaljni podaci o portfelju 1.14: Ugovor o međuvalutnoj zamjeni osnove s vrednovanjem po tržišnoj vrijednosti (prilagodljiv)
Maturity date 16 October 2017
Datum dospijeća 16. listopada 2017.
Reset dates Each quarter starting from 15 October 2015
Datumi revizije svako tromjesečje počevši od 15. listopada 2015.
Notional EUR (constant currency amount) EUR 20000000
Zamišljeni iznos u EUR (iznos u stalnoj valuti) 20000000 EUR
Notional USD (variable currency amount) An amount corresponding to EUR 20000000 according to the EUR/USD spot exchange rate at the beginning of each interest period
Zamišljeni iznos u USD (iznos u promjenjivoj valuti) iznos koji odgovara iznosu od 20000000 EUR prema promptnom deviznom tečaju EUR/USD na početku svakog kamatnog razdoblja
Mark-to-market amount The difference between the variable currency amount of the current interest period and the variable currency amount of the previous interest period.
Iznos na temelju tržišnog vrednovanja razlika između iznosa u promjenjivoj valuti trenutačnog kamatnog razdoblja i iznosa u promjenjivoj valuti prethodnog kamatnog razdoblja.
Party A (variable currency payer) Counterparty
Ugovorna strana A (platitelj u promjenjivoj valuti) druga ugovorna strana
Party B (constant currency payer) Participating institution
Ugovorna strana B (platitelj u stalnoj valuti) institucija koja sudjeluje
Party A pays 3-month Libor on the variable currency amount (USD)
Ugovorna strana A plaća tromjesečni Libor na iznos u promjenjivoj valuti (USD)
Party B pays 3-month Euribor minus 20 basis points on the constant currency amount (EUR)
Ugovorna strana B plaća tromjesečni Libor umanjen za 20 baznih bodova na iznos u stalnoj valuti (EUR)
At each reset date party A will pay to party B the mark-to-market amount, if negative.
Na svaki datum revizije ugovorna strana A platit će ugovornoj strani B iznos na temelju tržišnog vrednovanja ako je negativan.
At each reset date party A will receive from party B the mark-to-market amount, if positive.
Na svaki datum revizije ugovorna strana A primit će od ugovorne strane B iznos na temelju tržišnog vrednovanja ako je pozitivan.
Initial exchange
Početna razmjena
Initial exchange date Trade date
Datum početne razmjene Datum trgovanja
EUR initial exchange amount EUR 20000000
Iznos početne razmjene u EUR 20000000 EUR
USD initial exchange amount USD equivalent to EUR 20000000
Iznos početne razmjene u USD iznos u USD istovrijedan iznosu od 20000000 EUR
Final exchange
Završna razmjena
Final exchange date Maturity date
Datum završne razmjene Datum dospijeća
EUR final exchange amount EUR 20000000,00
Iznos završne razmjene u EUR 20000000,00 EUR
USD final exchange amount The variable currency amount determined for the final calculation period
Iznos završne razmjene u USD Iznos u promjenjivoj valuti utvrđen za završno razdoblje izračuna
Section 3: Correlation trading portfolios (CTPs)
Odjeljak 3.: Korelacijski portfelji namijenjeni trgovanju (ctp)
Long position in spread hedged equity tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Duge pozicije u vlasničkoj tranši sa zaštićenim rasponom (spread hedged) indeksa CDX.NA.IG serija 24, verzija 1.
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 0 %, detachment point: 3 %)
Oznaka RED 2I65BYDI3 (točka uključenja: 0 %, točka isključenja: 3 %)
VaR, sVaR and IM [1] for the CTP
VaR, sVaR i IM [1] za CTP
Long position in spread hedged mezzanine tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Duge pozicije u srednjoj (mezzanine) tranši sa zaštićenim rasponom (spread hedged) indeksa CDX.NA.IG serija 24, verzija 1.
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 7 %, detachment point: 10 %)
Oznaka RED 2I65BYDI3 (točka uključenja: 7 %, točka isključenja: 10 %)
Short position in spread hedged super senior tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Kratke pozicije u nadređenoj (super senior) tranši sa zaštićenim rasponom (spread hedged) indeksa CDX.NA.IG serija 24, verzija 1.
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 30 %, detachment point: 100 %)
Oznaka RED 2I65BYDI3 (točka uključenja: 30 %, točka isključenja: 100 %)
These portfolios contain positions in index tranches referencing the CDX.NA.IG index Series 24, Version 1.
Ti portfelji sadržavaju pozicije u tranšama indeksa koji se odnose na CDX.NA.IG seriju 24, verziju 1.
Notional is USD 10 million for each tranche.
Zamišljeni iznos za svaku tranšu jest 10 milijuna USD.
The contractual maturity is 5 years, effective as of 20 March 2015, with an actual maturity date on 20 June 2020 for each tranche.
Ugovoreno dospijeće jest 5 godina, stupa na snagu 20. ožujka 2015. za svaku tranšu sa stvarnim datumom dospijeća 20. lipnja 2020.
Valuation as of 5:00 pm New York time on each date of valuation.
Vrednovanje od 17:00 sati po njujorškom vremenu na svaki datum vrednovanja.
The running spread that shall be used is 500 bps for the tranches in portfolio 1 and 2, and 100 bps for portfolio 3.
Primjenjuje se tekući raspon od 500 baznih bodova za tranše u portfeljima 1. i 2. te 100 baznih bodova za portfelj 3.
The portfolios are constructed by hedging each index tranche with the CDX.NA.IG index Series 24 Version 1 5Y CDS to achieve zero CS01 as of initial valuation date (‘spread hedged’).
Portfelji su sastavljeni s pomoću zaštite svake tranše indeksa petogodišnjim CDS-om na indeks CDX.NA.IG serija 24, verzija 1., kako bi se dosegnuo nulti CS01 na početni datum vrednovanja (sa zaštićenim rasponom, spread hedged).
No further re-hedging is required.
Nije potrebna dodatna ponovna zaštita.
‘IM’ stands for risk measures resulting from Internal Model calculations for CTPs as prescribed by Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013.
IM znači mjere rizika koje proizlaze iz izračuna internog modela za korelacijske portfelje namijenjene trgovanju kako je utvrđeno člankom 377. Uredbe (EU) br. 575/2013.
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
UPUTE ZA PREDLOŠKE
C 106.00 — INITIAL MARKET VALUATION AND EXCLUSION JUSTIFICATION
C 106.00 – POČETNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST I OBRAZLOŽENJE ISKLJUČENJA
C 108.00 — ONE YEAR PROFIT & LOSS VAR
C 108.00 – VAR JEDNOGODIŠNJE DOBITI I GUBITKA OVAJ PREDLOŽAK ISPUNJUJU SAMO INSTITUCIJE KOJE IZRAČUNAVAJU VAR METODOM POVIJESNE SIMULACIJE.
C 110.03 — CT. APR BY PORTFOLIO/DATE
C 110.03 – CT.APR PO PORTFELJU/DATUMU
C 106.00 — Initial Market Valuation and exclusion justification
C 106.00 – Početna tržišna vrijednost i obrazloženje isključenja
Sections 1 and 3 of Annex V
Odjeljci 1. i 3. Priloga V.
The portfolio number taken from Annex V shall be reported.
Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V.
Portfolio Modelled for Var + sVaR (YES/NO)
Portfelj modeliran za Var + sVaR (DA/NE)
Either YES or NO shall be reported.
Iskazuje se DA ili NE.
Portfolio Modelled for IRC (YES/NO)
Portfelj modeliran za IRC (DA/NE)
Portfolio Modelled for Correlation Trading (YES/NO)
Portfelj modeliran za trgovanje korelacijama (DA/NE)
Rationale for Exclusion
Obrazloženje isključenja
One of the following shall be reported:
Iskazuje se jedno od sljedećeg:
Model not authorised by Regulator;
model koji nije odobrio regulator
Instrument or underlying not authorised internally;
instrument ili odnosni instrument koji nije interno odobren
Underlying or modelling feature not contemplated internally.
odnosni instrument ili značajka modeliranja koji nisu interno razmotreni.
Free text box
Okvir za slobodan unos teksta
An institution may provide any additional information in this column.
Institucija može u ovaj stupac upisati sve dodatne informacije.
Initial Market Valuation
Početna tržišna vrijednost
The mark-to-market value of each individual portfolio on 26 October 2015 at 5:30 pm CET expressed in units of the base currency of the instrument shall be reported.
Iskazuje se tržišna vrijednost svakog pojedinačnog portfelja dana 26. listopada 2015. u 17:30 sati po srednjoeuropskom vremenu izražena u jedinicama osnovne valute instrumenta.
Historical Simulation;
povijesna simulacija
Montecarlo;
metoda Montecarlo
Parametric;
parametarska metoda
Combination/Other (please specify).
kombinacija/ostalo (navedite konkretnu metodu).
Column 020 shall be used in case the institution wants to provide clarification on the answer given in column 010.
Stupac 020 upotrebljava se ako institucija želi pojasniti odgovor iz stupca 010.
Computation of 10-day Horizon
Izračun desetodnevnog razdoblja
Article 365(1) of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 365. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013
1 day re-scaled to 10 days;
1 dan prenesen na razdoblje od 10 dana
10 days with overlapping periods;
10 dana s razdobljima preklapanja
10 days other Methodology.
10 dana s drugom metodom.
Length of observation period
Trajanje razdoblja promatranja
Article 365(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 365. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 575/2013
1 year;
1 godina
more than 1 and up to 2 years;
više od 1 pa do 2 godine
more than 2 and up to 3 years;
više od 2 pa do 3 godine
more than 3 years.
dulje od 3 godine.
Data Weighting
Ponderiranje podataka
Unweighted;
neponderirano
Weighted;
ponderirano
The higher of the metrics in points (a) and (b).
najviši od parametara u točkama (a) i (b).
Backtesting add-on
Faktor uvećanja za retroaktivno testiranje
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 366. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013
Regulatory add-on
Regulatorni faktor uvećanja
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (‘at least 3’)
Članak 366. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 („najmanje 3”)
Computation of 10 day Horizon
Izračun
10 days other Methodology;
10 dana s drugom metodom.
Instructions concerning sheets (z-axis)
Upute koje se odnose na listove (os z)
Section 1 of Annex V
Odjeljak 1. Priloga V.
The portfolio number taken from Annex V (Section 1) shall be reported.
Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. (odjeljak 1.).
The date of the VaR/sVaR value shall be reported.
Iskazuje se datum vrijednosti VaR/sVaR.
It shall take all the following values:07/12/2015;
Mora preuzeti sve sljedeće vrijednosti: 7.12.2015.
Article 365 of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 365. Uredbe (EU) br. 575/2013
The 10-day VaR obtained for each individual portfolio, without applying the ‘3+’ regulatory multiplier, shall be reported.
Iskazuje se desetodnevni VaR dobiven za svaki pojedinačni portfelj, bez primjene regulatornog multiplikatora 3+.
Figures shall be reported for each of the dates provided in column 010.
Iskazuju se iznosi za svaki datum naveden u stupcu 010.
Figures shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units and be reported in the base currency bof the portfolio.
Iskazuju se iznosi s minimalnom preciznošću na razini tisuća jedinica, i to u osnovnoj valuti portfelja.
The 10-day sVaR obtained for each individual portfolio, without applying the ‘3+’ regulatory multiplier, shall be reported.
Iskazuje se desetodnevni VaR dobiven za svaki pojedinačni portfelj, bez primjene regulatornog multiplikatora 3+.
The cell shall be left blank if the institution does not calculate a sVaR on the date provided in column 010 (i.e. zero values shall be reported only if the result of the calculation is actually zero).
Ako institucija ne izračuna sVaR na datum iz stupca 010, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulte vrijednosti samo ako je rezultat izračuna doista nula).
Figures shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units and be reported in the base currency of the portfolio.
Iskazuju se iznosi s minimalnom preciznošću na razini tisuća jedinica i to u osnovnoj valuti portfelja.
C 108.00 — One year Profit & Loss VaR
C 108.00 – VaR jednogodišnje dobiti i gubitka
This template shall be filled only by institutions that calculate VaR using historical simulation.
Ovaj predložak ispunjuju samo institucije koje izračunavaju VaR metodom povijesne simulacije.
The Portfolio number taken from Annex V (Section 1) shall be reported.
Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. (odjeljak 1.).
Each business day, according to the calendar in the institution's jurisdiction, between 19 December 2014 and 18 December 2015 shall be reported.
Iskazuje se svaki radni dan u skladu s kalendarom u području nadležnosti institucije, između 19. prosinca 2014. i 18. prosinca 2015.
Daily P&L
Dnevni dobit i gubitak
The one-year data series with the portfolio valuation change (i.e. daily P&L) produced on each business day (i.e. by comparing the end-of-day valuation on each business day reported in column 10 with the end-of-day valuation on the previous business day).
Jednogodišnji niz podataka s promjenom vrijednosti portfelja (tj. dnevni dobit i gubitak) generiran svakog radnog dana (tj. dobiven usporedbom vrijednosti na kraju svakog radnog dana iskazanoj u stupcu 10 s vrijednošću na kraju prethodnog radnog dana).
In case a day is a bank holiday in the relevant jurisdiction, this cell shall be left blank (i.e. a zero P&L shall be reported only if there really was no change in the hypothetical value of the portfolio on a given business day).
Ako je određeni dan državni praznik u relevantnom području nadležnosti, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulti dobit i gubitak samo ako doista nije došlo do promjene u hipotetskoj vrijednosti portfelja na određeni radni dan).
Number of modelling factors
Broj faktora modeliranja
The number of modelling factors at the overall IRC model level shall be reported.
Iskazuje se broj faktora modeliranja na razini cjelokupnog modela dodatnog kapitalnog zahtjeva.
The answer shall be one of the following:
Odgovor je jedan od sljedećih:
More than 2.
više od 2.
Source of LGDs
Izvor LGD-ova
The source of LGDs at the overall IRC Model level shall be reported.
Iskazuje se izvor LGD-ova na razini cjelokupnog modela dodatnog kapitalnog zahtjeva.
Market Convention;
tržišni običaj
LGD used in IRB;
LGD upotrijebljen u IRB-u
Other.
ostalo.
The portfolio number taken from Annex V (Section 1), only for those portfolios where IRC is requested, shall be reported.
Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. (odjeljak 1.), samo za one portfelje za koje se zahtijeva IRC.
Liquidity Horizon
Razdoblje likvidnosti
Article 374(5) of Regulation (EU) No 575/2013 and EBA/GL/2012/3
Članak 374. stavak 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 i EBA/GL/2012/3
The liquidity horizon applied at the portfolio level shall be reported.
Iskazuje se razdoblje likvidnosti primijenjeno na razinu portfelja.
3 months;
3 mjeseca
3 to 6 months;
3 do 6 mjeseci
6 to 9 months;
6 do 9 mjeseci
9 to 12 months.
9 do 12 mjeseci.
Source of PDs
Izvor PD-ova
The source of PDs applied at the portfolio level shall be reported.
Iskazuje se izvor PD-ova primijenjen na razinu portfelja.
Rating Agencies;
agencije za kreditni rejting
IRB;
IRB
Market implied;
uz tržišnu pretpostavku
Source of transition matrices
Izvor tranzicijskih matrica
The source of transition matrices applied at the portfolio level shall be reported.
Iskazuje se izvor tranzicijskih matrica primijenjen na razinu portfelja.
The portfolio number taken from Annex V(Section 1), only for those portfolios where IRC is requested, shall be reported.
Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. (odjeljak 1.), samo za one portfelje za koje se zahtijeva IRC.
The date of the IRC shall be reported.
Iskazuje se datum IRC-a.
It shall take all the following values:
Mora preuzeti sve sljedeće vrijednosti:
Articles 372 to 376 of Regulation (EU) No 575/2013 and EBA/GL/2012/3
Članak 372. do 376. Uredbe (EU) br. 575/2013 i EBA/GL/2012/3
The regulatory IRC obtained for each individual portfolio shall be reported.
Iskazuje se regulatorni IRC dobiven za svaki pojedinačni portfelj.
The cell shall be left blank if the institution does not calculate an IRC on the date reported in column 010 (i.e. zero values shall be reported only if the result of the calculation is actually zero).
Ako institucija ne izračuna IRC na datum iz stupca 010, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulte vrijednosti samo ako je rezultat izračuna doista nula).
Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 377. Uredbe (EU) br. 575/2013
The number of modelling factors at the overall Correlation Trading Model level shall be reported.
Iskazuje se broj faktora modeliranja na razini cjelokupnog modela za trgovanje korelacijama.
The source of LGDs at the overall Correlation Trading Model level shall be reported.
Iskazuje se izvor LGD-ova na razini cjelokupnog modela za trgovanje korelacijama.
Section 3 of Annex V
Odjeljak 3. Priloga V.
The portfolio number taken from Annex V(Section 3) shall be reported.
Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. (odjeljak 3.).
Article 377(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 377. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013
The source of the transition matrices applied at the portfolio level shall be reported.
Iskazuje se izvor tranzicijskih matrica primijenjen na razinu portfelja.
The portfolio number taken from Annex V (Section 3).
Broj portfelja iz Priloga V. (odjeljak 3.).
The date of the all price risk (‘APR’) shall be reported.
Iskazuje se datum za sve cjenovne rizike (APR).
The results obtained by applying the regulatory Correlation Trading Model to each individual portfolio shall be reported.
Iskazuju se rezultati dobiveni primjenom regulatornog modela za trgovanje korelacijama na svaki pojedinačni portfelj.
The cell shall be left blank if the institution does not use a Correlation Trading Model on the date provided in column 010 (i.e. zero values shall be reported only if the result of the calculation is actually zero).
Ako institucija ne upotrebljava model za trgovanje korelacijama na datum iz stupca 010, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulte vrijednosti samo ako je rezultat izračuna doista nula).
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS. MARKET RISK
REZULTATI REFERENTNIH PORTFELJA ZA NADZORNO OCJENJIVANJE TRŽIŠNI RIZIK
RESULTS BENCHMARKING PORTFOLIOS. MARKET RISK
REZULTATI REFERENTNIH PORTFELJA TRŽIŠNI RIZIK
INITIAL MARKET VALUATION
POČETNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST (IMV)
INITIAL MARKET VALUATION AND EXCLUSION JUSTIFICATION
POČETNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST I OBRAZLOŽENJE ISKLJUČENJA
VaR AND sVaR NON-CTP
VaR I sVaR ZA KORELACIJSKI PORTFELJ KOJI NIJE NAMIJENJEN TRGOVANJU (VaR I sVaR NON-CTP)
DETAILS
DETALJNI PODACI
BASE CURRENCY RESULTS
REZULTATI OSNOVNE VALUTE
ONE YEAR PROFIT & LOSS VaR
VaR JEDNOGODIŠNJE DOBITI I GUBITKA
ONE-YEAR PROFIT & LOSS VaR
VaR jednogodišnje dobiti i gubitka
INCREMENTAL RISK CHARGE
DODATNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA RIZIK (IRC)
CORRELATION TRADING
TRGOVANJE KORELACIJAMA (CT)
Lenght of observation period
Trajanje razdoblja promatranja
C 108.00 — ONE-YEAR PROFIT & LOSS VaR
C 108.00 – VaR JEDNOGODIŠNJE DOBITI I GUBITKA
C 110.01 — CT. DETAILS OF THE MODEL
C 110.01 – CT.DETALJNI PODACI O MODELU
Length between perpendiculars: 126.00m. Designed waterline length: 129.43m. Breadth moulded: 19.20m. Depth moulded: 10.50m. Designed draft: 8.00m. Structural draft: 8.00.
Ukupna duljina: 135,80 m. Duljina između okomica: 126,00 m. Oblikovana duljina vodne linije: 129,43 m. Konstrukcijska širina: 19,20 m. Konstrukcijska visina: 10,50 m. Projektni gaz: 8,00 m. Gaz broda: 8.00.
Facility 2.3: Undrawn EUR 25 million portion of a EUR 50 million non-amortising floating rate 5 year NIF or RUF. Senior exposure without any privilege (e.g. negative pledge).
Instrument 2.3.: Neiskorišteni dio od 25 milijuna EUR od 50 milijuna EUR ne-amortizirajućeg petogodišnjeg NIF-a ili RUF-a s promjenjivom kamatnom stopom Nadređena izloženost bez ikakvih pogodnosti (npr. negativni zalog).
Facility 2.4: Undrawn EUR 10 million 5 year committed facility to issue shipping guarantees.
Instrument 2.4.: Neiskorištena petogodišnja obvezujuća kreditna linija za izdavanje jamstva za plaćanje isporučene robe.
Facility 2.6: Undrawn uncommitted EUR 20 million 1 year facility to extend loans of up to 6 months.
Instrument 2.6.: Neiskorištena jednogodišnja neobvezujuća kreditna linija od 20 milijuna EUR za odobravanje kredita do 6 mjeseci.
Facility 2.7: Undrawn uncommitted EUR 10 million 1 year facility to extend guarantees or letters of credit.
Instrument 2.7.: Neiskorištena jednogodišnja neobvezujuća kreditna linija od 10 milijuna EUR za odobravanje jamstava ili akreditiva.
Each portfolio is assigned one of the following names by the EBA:
Svakom portfelju EBA dodjeljuje jedan od sljedećih naziva:
BUND 4 July 2020
BUND 4. srpnja 2020.
GILT 22 July 2020
GILT 22. srpnja 2020.
OAT 25 July 2020
OAT 25. srpnja 2020.
TBOND 31 July 2020
TBOND 31. srpnja 2020.
17 September 2021
17. rujna 2021.
15 November 2020
15. studenoga 2020.
15 December 2020
15. prosinca 2020.
11 May 2020
11. svibnja 2020.
Index end
Indeks kraj
Index start
Indeks početak
VAR & SVAR NON-CTP.
VAR I SVAR ZA KORELACIJSKI PORTFELJ KOJI NIJE NAMIJENJEN TRGOVANJU.
C 107.02 — VAR AND SVAR NON-CTP.
C 107.02 – VAR I SVAR ZA KORELACIJSKI PORTFELJ KOJI NIJE NAMIJENJEN TRGOVANJU.
C 109.01 — IRC.
C 109.01 – IRC.
DETAILS OF THE MODEL
DETALJNI PODACI O MODELU
C 109.02 — IRC.
C 109.02 – IRC.
DETAILS BY PORTFOLIO
DETALJNI PODACI PO PORTFELJIMA
C 109.03 — IRC.
C 109.03 – IRC.
AMOUNT BY PORTFOLIO/DATE
IZNOS PO PORTFELJU/DATUMU
C 110.01 — CT.
C 110.01 – CT.
DETAILS OF THE MODEL.
DETALJNI PODACI O MODELU
C 110.02 — CT.
C 110.02 – CT.
DETAILS BY PORTFOLIO.
DETALJNI PODACI PO PORTFELJIMA
C 110.03 — CT.
C 110.03 – CT.
APR BY PORTFOLIO/DATE
APR PO PORTFELJU/DATUMU
VaR & sVaR Non-CTP.
VaR i sVaR za korelacijski portfelj koji nije namijenjen trgovanju.
Details
Detaljni podaci
C 107.02 — VaR and sVaR Non-CTP.
C 107.02 – VaR i sVaR za korelacijski portfelj koji nije namijenjen trgovanju.
Base Currency Results
Rezultati osnovne valute
Details of the Model
Detaljni podaci o modelu
Details by Portfolio
Detaljni podaci po portfeljima
Amount by Portfolio/Date
Iznos po portfelju/datumu
Details of the Model.
Detaljni podaci o modelu
Details by Portfolio.
Detaljni podaci po portfeljima
APR by Portfolio/Date
APR po portfelju/datumu
IRC 1
IRC 1
IRC 2
IRC 2
C 107.01 — VaR AND sVaR NON-CTP.
C 107.01 – VaR I sVaR NON-CTP.
C 107.02 — VaR AND sVaR NON-CTP.
C 107.02 – VaR I sVaR NON-CTP.
Load displacement: 16042t. Load ton: 12562t. Gross tonnage: 7694t. Net tonnage: 4309t. Speed of the ship: 11.80kn.
Istisnina: 16042 t. Opterećenje: 12562 t. Bruto tonaža: 7694 t. Neto tonaža: 4309 t. Brzina broda: 11,80 čv.
C 106.00
C 106.00
C 107.01
C 107.01
VaR&SVaR 1
VaR i SVaR 1
C 107.02
C 107.02
VaR&SVaR 2
VaR i SVaR 2
C 108.00
C 108.00
P&L
P&L
C 109.01
C 109.01
C 109.02
C 109.02
C 109.03
C 109.03
IRC 3
IRC 3
C 110.01
C 110.01
C 110.02
C 110.02
CT 2
CT 2
C 110.03
C 110.03
CT 3
CT 3
Maturity RWA
Rizikom ponderirana imovina (RWA)
Ticker ITRAXX-Xover24
Oznaka Ticker ITRAXX-Xover24
Collateral 9: UK Commercial Real Estate. Hotel in Central London with 26 rooms guests, recently refurbished, W14, Holland Road, 336 square meter
Kolateral 9: UK Poslovne nekretnine Hotel u središtu Londona s 26 soba, nedavno obnovljen, W14, Holland Road, 336 četvornih metara, sagrađen..
CCF EAD
Konverzijski faktor (CCF)
Facility 1.1: Fully drawn EUR 50 million floating rate 5 year term loan with 10 equal 6 monthly repayments starting in 6 months time. Senior exposure without any privilege (e.g. negative pledge).
Instrument 1.1.: Potpuno iskorišten petogodišnji dugoročni kreditu iznosu od 50 milijuna EUR s promjenjivom kamatnom stopom s deset jednakih šestomjesečnih rata s početkom otplate nakon šest mjeseci Nadređena izloženost bez ikakvih pogodnosti (npr. negativni zalog).