natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit risk in accordance with Chapter 2 (Standardised Approach) of Title II of Part Three of CRR in the banking book, among which Counterparty credit risk in accordance with Chapter 6 (Counterparty credit risk) of Title II of Part Three of CRR in the banking book;
(standardizirani pristup) CRR-a u knjizi pozicija kojima se ne trguje, među kojim kreditni rizik druge ugovorne strane u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6. (Kreditni rizik druge ugovorne strane) CRR-a u knjizi pozicija kojima se ne trguje;
Counterparty credit risk in accordance with Chapter 6 (Counterparty credit risk) of Title II of Part Three of CRR in the trading book;
kreditni rizik druge ugovorne strane u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6 (Kreditni rizik druge ugovorne strane) CRR-a u knjizi trgovanja;
Therefore the template provides not only detailed information on the type of the exposure (e.g. on balance sheet/off balance sheet items), but also information on the allocation of risk weights within the respective exposure class.
CRR-a za izračun svojih kapitalnih zahtjeva (dio 3., glava II., poglavlja 2. i 6. i glava V. CRR-a). Stoga se u obrascu ne pružaju samo detaljne informacije o vrsti izloženosti (npr. o bilančnim/izvanbilančnim stavkama), nego i informacije o raspoređivanju pondera rizika u okviru odgovarajuće kategorije izloženosti.
In addition CR SA includes memorandum items in rows 290 to 320 in order to collect further information about exposures secured by mortgages on immovable property and exposures in default.
Osim toga, obrazac CR SA uključuje bilješke u redcima od 290 do 320 radi prikupljanja dodatnih informacija o izloženostima osiguranima nekretninama i sa statusom neispunjavanja obveza.
The reporting of the memorandum items affect neither the calculation of the risk weighted exposure amounts of the exposure classes according to Article 112 points a) to c) and f) to h) of CRR nor of the exposure classes according to Article 112 points i) and j) of CRR reported in CR SA.
Izvješćivanje o bilješkama ne utječe ni na izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom kategorija izloženosti u skladu s člankom 112. točkama od (a) do (c) i od (f) do (h) CRR-a ni na kategorije izloženosti u skladu s člankom 112. točkama i. i (j) CRR-a iskazane u obrascu CR SA.
Exposures shall be reported in these rows where the obligors would have been reported in the exposure classes ‘Central governments or central banks’, ‘Regional governments or local authorities’, ‘Public sector entities’, ‘Institutions’, ‘Corporates’ and ‘Retail’ of CR SA, if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’ or ‘secured by immovable property’.
Izloženosti se u tim redcima iskazuju kada bi se dužnici morali iskazati u kategorijama izloženosti „prema središnjim državama ili središnjim bankama”, „prema područnoj (regionalnoj) ili lokalnoj samoupravi”, „prema subjektima javnog sektora”, „prema institucijama”, „prema trgovačkim društvima” i „prema stanovništvu” obrasca CR SA da te izloženosti nisu raspoređene u kategorije izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza” ili „osigurane nekretninama”.
However the figures reported are the same as used to calculate the risk weighted exposure amounts in the exposure classes ‘in default’ or ‘secured by immovable property’.
Međutim vrijednosti koje se iskazuju jednake su onima koje se upotrebljavaju za izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom u kategorijama izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza” ili „osigurane nekretninama”.
Items associated with particular high risk;
visokorizične stavke; 3. izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
sve ostale kategorije izloženosti (razdvojene kategorije izloženosti) koje uključuju izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama; izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave; izloženosti prema subjektima javnog sektora; izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama; izloženosti prema međunarodnim organizacijama; izloženosti prema institucijama; izloženosti prema trgovačkim društvima i stanovništvu.
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’).
U slučaju izloženosti u obliku udjela ili dionica u subjektima za zajednička ulaganja i ako se upotrebljava pristup odnosnih izloženosti (članak 132. stavci od 3. do 5. CRR-a), pojedine odnosne izloženosti uzimaju se u obzir i razvrstavaju u odgovarajuće linije pondera rizika u skladu s njihovim tretmanom, ali se sve pojedine izloženosti razvrstavaju u kategoriju izloženosti u obliku udjela ili dionica u subjektima za zajednička ulaganja („CIU”).
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Unutargrupne izloženosti u skladu s člankom 113. stavcima od 6. do 7. CRR-a iskazuju se kako slijedi:
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Izloženosti koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 113. stavka 7. CRR-a iskazuju se u odgovarajućim kategorijama izloženosti u kojima bi se iskazivale kad ne bi bilo unutargrupnih izloženosti. 70. U skladu s člankom 113. stavcima 6. i 7.
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’ This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
CRR-a „institucija može uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela odlučiti ne primjenjivati zahtjeve iz stavka 1. ovog članka na izloženosti te institucije prema drugoj ugovornoj strani koja je njezino matično društvo, njezino društvo kći, društvo kći njezinog matičnog društva ili društvo povezano odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ”. To znači da unutargrupne druge ugovorne strane nisu nužno institucije, nego i društva raspoređena u ostale kategorije izloženosti, npr. društva za pomoćne usluge ili društva u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Stoga se unutargrupne izloženosti iskazuju u odgovarajućoj kategoriji izloženosti.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Obveznice definirane u članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ ispunjavaju uvjete iz članka 129. stavaka 1. do 2. CRR-a kako bi bile raspoređene u kategoriju izloženosti „pokrivene obveznice”.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Za izvedene instrumente, repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržne kredite na koje se primjenjuje dio 3. glava II. poglavlje 6. CRR-a ili članak 92. stavak 3. točka (f) CRR-a, originalna izloženost odgovara vrijednosti izloženosti za kreditni rizik druge ugovorne strane izračunanoj u skladu s metodama utvrđenima u dijelu 3. glavi II. poglavlju 6.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
CRR-a. Na vrijednosti izloženosti za najam primjenjuje se članak 134. stavak 7. CRR-a.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Stoga se u slučaju standardiziranih sporazuma o netiranju kojima su obuhvaćene repo transakcije na koje se primjenjuju odredbe iz dijela 3. glave II. poglavlja 6. CRR-a, E* izračunan u skladu s člancima 220. i 221.
050-060
CRR-a
Article 222(1) to (2) of CRR.
Članak 222. stavci od 1. do 2.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Članak 222. stavak 3., članak 235. stavci od 1. do 2. i članak 236.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
CRR-a. Odljevi odgovaraju pokrivenom dijelu originalne izloženosti prije konverzijskih faktora koji je odbijen od kategorije izloženosti dužnika i naknadno raspoređen u kategoriju izloženosti pružatelja zaštite.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
CRR-a. To uključuje i kreditne zapise (članak 218. CRR-a)
Article 223(2) to (3) of CRR.
Članak 223. stavci od 2. do 3.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
CRR-a. Iznos koji je potrebno iskazati dobiva se s pomoću korektivnog faktora za izloženost (Eva-E) = E*He
Article 239(2) of CRR.
Članak 239. stavak 2.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
CRR-a. Za poslove iz knjige trgovanja uključuje financijski kolateral i robu priznate za izloženosti iz knjige trgovanja u skladu s člankom 299. stavkom 2. točkama od (c) do (f) CRR-a.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
C, Hc, Hfx, t, T i t* definirani su u dijelu 3. glavi II. poglavlju 4. odjeljcima 4. i 5. CRR-a.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Članak 223. stavak 1.CRR-a i članak 239. stavak 2.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
CRR-a. Iznos koji je potrebno iskazati zajednički je utjecaj korektivnog faktora i faktora prilagodbe za efektivno dospijeće (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], pri čemu je korektivni faktor (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], a utjecaj faktora prilagodbe za efektivno dospijeće (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Članak 220. stavak 4., članak 223. stavci od 2. do 5., članak 228. stavak 1.
160-190
CRR-a.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
160 – 190 Raščlamba potpuno prilagođene vrijednosti izloženosti izvanbilančnih stavki prema konverzijskim faktorima
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Članak 111. stavak 1. i članak 4. točka 56.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
CRR-a. Vidjeti i članak 222. stavak 3. i članak 228. stavak 1.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
CRR-a. Vrijednosti koje se iskazuju jesu potpuno prilagođene vrijednosti izloženosti prije primjene konverzijskog faktora.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Članak 111. CRR-a i dio 3. glava II. poglavlje 4. odjeljak 4.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
CRR-a. Vrijednost izloženosti nakon uzimanja u obzir vrijednosnih usklađenja, svih smanjenja kreditnog rizika i kreditnih konverzijskih faktora koju je potrebno dodijeliti ponderima rizika u skladu s člankom 113. i dijelom 3. glavom II. poglavljem 2. odjeljkom 2.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Za izvedene instrumente, repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržne kredite na koje se primjenjuje dio 3. glava II. poglavlje 6. CRR-a, vrijednost izloženosti za kreditni rizik druge ugovorne strane izračunava se u skladu s metodama utvrđenima u dijelu 3. glavi II. poglavlju 6. odjeljcima 2., 3., 4. i 5.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Članak 113. stavci od 1. do 5. CRR-a, ne uzimajući u obzir pomoćni faktor za MSP-ove u skladu s člankom 501.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Članak 113. stavci od 1. do 5. CRR-a, uzimajući u obzir pomoćni faktor za MSP-ove u skladu s člankom 500.
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
Članak 112. točke od (a) do (d), (f), (g), (l), (n) (o) i (q) CRR-a
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Članak 112. točke od (b) do (d), (f), (g), (l) i (o) CRR-a
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
Ovaj se redak iskazuje samo u kategorijama izloženosti „visokorizične stavke” i „izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja”. Ako je izloženost navedena u članku 128. stavku 2.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
CRR-a ili ako ispunjava uvjete iz članka 128. stavka 3. ili članka 133. CRR-a, raspoređuje se u kategoriju izloženosti „visokorizične stavke” i „izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja”.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Izloženosti koje se tretiraju u skladu s člankom 150. stavkom 1.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Izloženosti koje se tretiraju u skladu s člankom 148. stavkom 1. CRR-a
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Izloženosti, koje su bilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnim papirima, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 090, 110 i 130 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku. Slobodne isporuke u skladu s člankom 379. stavkom 1.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
CRR-a (ako nisu odbijene) nisu bilančne stavke, ali se ipak iskazuju u ovom retku. Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 91.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89. CRR-a uključuju se ako nisu iskazane u retku 030.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Izloženosti, koje su izvanbilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnim papirima, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 040 i 060 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 90. CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89.
090-130
CRR-a uključuju se ako se smatraju izvanbilančnim stavkama.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima, kako su definirane u točki 17. dokumenta Bazelskog odbora „The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” uključuju: i. repo ugovore i obratne repo ugovore definirane u članku 4. točki 82. CRR-a te transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane; ii. maržne kredite kako su definirani u članku 272. točki 3.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Od čega: poravnane centralno preko kvalificirane središnje druge ugovorne strane
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Izloženost iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 91.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Transakcije s dugim rokom namire kako su definirane u članku 272. točki 2.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
CRR-a. Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire koje su uključene u netiranje između različitih kategorija proizvoda i stoga iskazane u retku 130 ne iskazuju se u ovom retku.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Izloženosti koje se zbog postojanja netiranja između različitih kategorija proizvoda (kako je definirano u članku 272. točki 11. CRR-a) ne mogu rasporediti u izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili transakcije financiranja vrijednosnim papirima iskazuju se u ovom retku.
Article 306(1) of CRR
Članak 306. stavak 1.
Article 305(3) of CRR
Članak 305. stavak 3.
Article 133(2) of CRR
Članak 133. stavak 2.
Article 113(1) to (5) of CRR.
Članak 113. stavci od 1. do 5.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
CRR-a. Kreditne izvedenice bez rejtinga na osnovi „n-tog” nastanka statusa neispunjavanja obveza u skladu sa standardiziranim pristupom (članak 134. stavak 6. CRR-a) iskazuju se u ovom retku u kategoriji izloženosti „Ostale stavke”.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Opseg obrasca odnosi se na izloženosti za koje se iznosi izloženosti ponderirani rizikom izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 3. člancima od 151. do 157. CRR-a (IRB pristup).
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Obrascem CR IRB ne propisuje se geografska raščlamba izloženosti u skladu s IRB pristupom prema boravištu druge ugovorne strane.
‘NO’ = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
„NE” = ako se upotrebljavaju nadzorne procjene LGD-a i kreditnih konverzijskih faktora (osnovni IRB pristup)
‘YES’ = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
„DA” = ako se upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a i kreditnih konverzijskih faktora (napredni IRB pristup)
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Vrijednost originalne izloženosti iskazuje se u skladu s člankom 24. CRR-a i člankom 166. stavcima 1., 2. i od 4. do 7. CRR-a.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Nematerijalna kreditna zaštita: Vrijednosti kako su definirane u članku 4. točki 59.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
CRR-a. Ako kolateral utječe na izloženost (npr. ako se upotrebljava za tehnike smanjenja kreditnog rizika s učincima zamjene na izloženost), njegova gornja granica određuje se na razini vrijednosti izloženosti.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Kada se ne primjenjuju vlastite procjene LGD-a, dostavlja se prilagođena vrijednost (Ga) kako je definirana u članku 236.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
CRR-a. Kada se primjenjuju vlastite procjene LGD-a (članak 183. CRR-a, izuzev stavka 3.), iskazuje se relevantna vrijednost korištena u internom modelu.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Kada se ne primjenjuju vlastite procjene LGD-a, dostavlja se prilagođena vrijednost (Ga) kako je definirana u članku 216.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
CRR-a. Kada se primjenjuju vlastite procjene LGD-a (članak 183. CRR-a), iskazuje se relevantna vrijednost korištena u internim modelima.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Kada se ne primjenjuju vlastite procjene LGD-a, primjenjuje se članak 232. CRR-a
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Kada se primjenjuju vlastite procjene LGD-a, iskazuju se smanjenja kreditnog rizika koja ispunjavaju kriterije iz članka 212. CRR-a.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Izloženost raspoređena u odgovarajuću rejting-kategoriju dužnika ili skup izloženosti i kategoriju izloženosti nakon uzimanja u obzir odljeva i priljeva zbog tehnika smanjenja rizika s učincima zamjene na izloženost.
Of which: Off Balance Sheet Items
Od čega: izvanbilančne stavke