natgillin/translations-raw huggingface dataset:
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to the LDP counterparties set out in template 101 of Annex I of Implementing Regulation (EU) 2016/2070, competent authorities shall assess whether the differences between the own funds requirements for credit risk of an institution and those of its peers are driven by any of the following:
Nadležna tijela pri provedbi procjene iz članka 3. stavka 1. koja se odnosi na druge ugovorne strane LDP iz predloška 101. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/2070 ocjenjuju jesu li razlike između kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik određene institucije i usporedivih institucija nastale zbog bilo kojeg sljedećeg razloga:
different rank ordering of the counterparties included in the LDP samples or different PD levels assigned to each grade;
razlika u redoslijedu rangiranja drugih ugovornih strana uključenih u uzorke LDP ili se istom razredu rejtinga dodjeljuju različite razine vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza (PD);
specific facility types, collateral instruments or location of the counterparties;
posebne vrste instrumenta, instrumenata kolaterala ili lokacija drugih ugovornih strana;
heterogeneity in the PDs, LGDs, maturities or conversion factors;
raznolikost PD-ova, LGD-va, dospijeća ili konverzijskih faktora;
collateralisation practices;
prakse kolateralizacije;
level of independency from external ratings assessment and frequency in the internal rating update.
razina neovisnosti od vanjske procjene rejtinga i učestalost ažuriranja internog rejtinga.
Where an institution classifies a counterparty as ‘defaulted’ while other institutions classify it as ‘performing’, or vice versa, competent authorities shall apply the approach referred to in paragraph 1 to that counterparty.
Ako institucija drugu ugovornu stranu svrsta u kategoriju stranaka „sa statusom neispunjavanja obveza”, a druge institucije tu stranu svrstaju u kategoriju stranaka „statusom ispunjavanja obveza”, ili obratno, nadležna tijela na tu drugu ugovornu stranu primjenjuju pristup iz stavka 1.
General assessment standards for internal approaches for market risk
Standardi opće procjene internih pristupa za tržišni rizik
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall use at least the information on the internal approaches applied to the supervisory benchmarking portfolios which is contained in the following documents, where relevant:
Nadležna tijela koriste se pri provedbi procjene iz članka 3. stavka 1. barem? informacijama o internim pristupima koji se primjenjuju na referentne portfelje za nadzorno ocjenjivanje, koje se, prema potrebi, nalaze u sljedećim dokumentima:
the institution's validation reports, conducted by qualified independent parties, when the internal model is initially developed and when any significant changes are made to the internal model.
Izvješća o validaciji institucije, koju provode kvalificirane treće osobe, nakon prvotne izrade internog modela i nakon svake znatne izmjene internog modela.
This information shall include tests to demonstrate that any assumptions made within the internal approaches are appropriate and do not underestimate or overestimate the risk, specific back-testing designed in relation to the risks and structures of their portfolios and use of hypothetical portfolios to ensure that the internal approaches are able to account for particular structural features that may arise, such as material basis risks and concentration risk;
Te informacije uključuju testiranje kojima se utvrđuje da su pretpostavke u okviru internih pristupa primjerene i da ne podcjenjuju ili precjenjuju rizik, posebno retroaktivno testiranje osmišljeno uzimajući u obzir rizik i strukture njihovih portfelja te upotreba hipotetskih portfelja kako bi se osiguralo da se internim pristupima mogu obuhvatiti pojedine strukturne karakteristike portfelja koje se mogu pojaviti, kao što su značajna razina rizika osnove ili koncentracijski rizik;
notifications of the number and justification of daily back-testing over-shootings, observed over the previous year, on the basis of back-testing on hypothetical and actual changes in the portfolio's value;
obavijesti o broju dnevnih prekoračenja koja proizlaze iz retroaktivnog testiranja i njihova obrazloženja, utvrđena tijekom prošle godine, na temelju retroaktivnog testiranja hipotetskih i stvarnih promjena vrijednosti portfelja;
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall take into account the following elements, where relevant:
Nadležna tijela pri provedbi procjene iz članka 3. stavka 1. prema potrebi uzimaju u obzir sljedeće elemente:
the choice of the VaR methodology applied by the institution;
odabir metodologije izračuna vrijednosti adherentne riziku (VaR) koju primjenjuje institucija;
the justification and rationale in case a risk factor is incorporated into the institution's pricing model but not into the risk-measurement model;
objašnjenje i obrazloženje za slučajeve kada je faktor rizika uključen u model za određivanje cijena određene institucije, ali ne i u model za mjerenje rizika;
the set of risk factors incorporated corresponding to the interest rates in each currency in which the institution has interest rate sensitive on- or off-balance sheet positions;
skup uključenih faktora rizika koji odgovaraju kamatnim stopama u svakoj valuti u kojoj institucija ima bilančne ili izvanbilančne pozicije osjetljive na promjene kamatnih stopa.
the number of maturity segments in which each yield curve is divided;
broj segmenata dospijeća na koji je podijeljena svaka krivulja prinosa;
the methodology applied to capture the risk of less than perfectly correlated movements between different yield curves;
metodologija kojom se obuhvaća rizik nesavršeno koreliranih kretanja između različitih krivulja prinosa;
the set of risk factors modelled corresponding to gold and to the individual foreign currencies in which the institution's positions are denominated;
skup modeliranih faktora rizika koji se odnose na zlato i pojedine strane valute u kojima su nominirane pozicije institucije.
the number of risk factors used to capture equity risk;
broj upotrijebljenih faktora rizika za obuhvat rizika vlasničkih vrijednosnih papira;
the methodology applied to assess the risk arising from less liquid positions and positions with limited price transparency under realistic market scenarios;
metodologija kojom se procjenjuje rizik koji proizlazi iz manje likvidnih pozicija i pozicija s ograničenom transparentnošću cijena u realnim tržišnim scenarijima;
the track record of the proxies used in the model, assessment of their impact on the risk metrics;
dosadašnja uspješnost procjena podataka upotrijebljenih u modelu, procjena njihova učinka na parametre rizika;
the length of the time series used for VaR;
duljina vremenskih serija upotrijebljenih za izračun VaR-a;
the methodology applied for determining the stressed period for sVaR, adequacy of the stressed period selected for the benchmarking portfolios;
metodologija kojom se određuje razdoblje stresa za sVaR-a, adekvatnost razdoblja stresa odabranog za referentne portfelje;
the methodologies applied in the risk-measurement model to capture nonlinearities for options, in particular where the institution uses Taylor-approximation approaches instead of full revaluation, and other products as well as to capture correlation risk and basis risk;
metodologije primijenjene u modelu za mjerenje rizika radi obuhvata nelinearnosti opcija, osobito ako određena institucija umjesto potpune revalorizacije primjenjuje pristupe Taylorove aproksimacije, i drugih proizvoda te radi obuhvata korelacijskog rizika i rizika osnove;
the methodologies applied to capture name-related basis risk and whether they are sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions;
metodologije kojima se obuhvaća rizik osnove koji se odnosi na subjekt i jesu li one osjetljive na značajne idiosinkrastične razlike među sličnim, ali ne jednakim pozicijama;
the methodologies applied to capture event risk;
metodologije kojima se obuhvaća rizik događaja;
for internal incremental default and migration risk (IRC), the methodologies applied to determine liquidity horizons by position, as well as the PDs, LGDs and transition matrices used in the simulation referred to in Article 374 of Regulation (EU) No 575/2013;
za interni model za dodatni rizik statusa neispunjavanja obveza i migracijski rizik (IRC), metodologije kojima se određuju razdoblja likvidnosti za pojedinu poziciju kao i PD-ovi, LGD-ovi i tranzicijske matrice upotrijebljene u simulacijama iz članka 374. Uredbe (EU) br. 575/2013;
for the internal approach for correlation trading, the methodologies applied to capture risks laid down in Article 377(3) of Regulation (EU) No 575/2013, as well as the correlation assumptions between the relevant modelled risk factors.
za interni pristup namijenjen trgovanju korelacijama, metodologije kojima se obuhvaća rizik utvrđene člankom 377. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, kao i korelacijske pretpostavke između relevantnih modeliranih faktora rizika.
Assessment of differences in the outcomes of internal approaches for market risk
Procjena razlika u ishodima internih pristupa za tržišni rizik
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to market risk approaches, competent authorities shall apply the standards set out in paragraphs 2 to 8 of this Article.
Nadležna tijela pri provedbi procjene iz članka 3. stavka 1. koja se odnosi na pristupe tržišnom riziku primjenjuju standarde iz stavaka 2. do 8. ovog članka:
When assessing the causes of the differences for VaR values, competent authorities shall consider both of the following:
Nadležna tijela pri procjeni uzroka razlika u vrijednostima VaR-a uzimaju u obzir oboje od sljedećeg:
any alternative homogenised VaR calculations that EBA may provide in its report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU, using available profit-and-loss data;
sve alternativne homogenizirane izračune vrijednosti adherentne riziku koje je EBA objavila u svojem izvješću iz članka 78. stavka 3. drugog podstavka Direktive 2013/36/EU, na temelju podataka iz računa dobiti i gubitka;
the dispersion observed in the VaR metric provided by institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070.
disperziju u parametrima VaR-a koju su dostavile institucije na temelju Provedbene uredbe (EU) 2016/2070.
For institutions using historical simulation, competent authorities shall assess the variability observed both in the alternative homogenised VaR calculations and in the VaR data reported by institutions referred to in paragraph 2, in order to determine the effect of the different options applied by those institutions within the historical simulation.
Za institucije koje se koriste povijesnim simulacijama, nadležna tijela procjenjuju odstupanja utvrđena u alternativnim homogeniziranim izračunima VaR-a i podacima o VaR-u koje dostavljaju institucije iz stavka 2. radi utvrđivanja učinka različitih opcija koje su te institucije primijenile u okviru povijesne simulacije.
Competent authorities shall assess the dispersion among institutions in relation to particular risk factors included in each one of the non-aggregated benchmark portfolios using the observed volatility and the observed correlation in the profit-and-loss vector provided by institutions applying historical simulation for non-aggregated portfolios.
Nadležna tijela procjenjuju disperziju među institucijama u odnosu na konkretne faktore rizika uključene u sve neagregirane portfelje s pomoću utvrđene volatilnosti i utvrđene korelacije u vektoru dobiti i gubitka koje dostavljaju institucije koje primjenjuju povijesne simulacije za neagregirane portfelje.
Competent authorities shall analyse VaR models of an institution for portfolios which might show a profit-and-loss time-series that significantly diverges from the profit-and-loss time-series of the institution's peers, as identified in the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU, even where the final own funds requirement for that particular portfolio is similar to the one provided by the institution's peers in absolute terms.
Nadležna tijela analiziraju modele vrijednosti adherentne riziku institucije za portfelje u kojima bi se vremenske serije podataka iz računa dobiti i gubitka mogle znatno razlikovati od vremenskih serija podataka iz računa dobiti i gubitka usporedivih institucija, kao što se navodi u izvješću EBA-e iz članka 78. stavka 3. drugog podstavka Direktive 2013/36/EU, čak i kada je konačni kapitalni zahtjev za taj konkretni portfelj sličan onom koji su dostavile usporedive institucije u apsolutnim iznosima.
In addition, for VaR, sVaR, IRC and models used for correlation trading activities, competent authorities shall assess the effect of regulatory variability drivers using the data provided by the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU by clustering the metric outcomes by the different modelling options.
Osim toga, nadležna tijela za VaR, sVaR, IRC i modele koji se primjenjuju za aktivnosti trgovanja korelacijama procjenjuju učinak regulatornih uzroka odstupanja na temelju podataka iz izvješća EBA-e iz članka 78. stavka 3. drugog podstavka Direktive 2013/36/EU razvrstavanjem po sličnosti parametarskih ishoda prema različitim opcijama modeliranja.
Once the causes of variability stemming from the different regulatory options have been assessed, competent authorities shall assess whether the remaining variability and underestimation of own funds requirements is driven by one or more of the following:
Nadležna tijela nakon dovršetka procjene uzroka odstupanja koje proizlazi iz različitih regulatornih opcija procjenjuju jesu li uzroci preostalog odstupanja i podcjenjivanja kapitalnih zahtjeva jedan ili više sljedećih razloga:
misunderstandings regarding the positions or risk factors involved;
zabune u vezi s uključenim pozicijama ili faktorima rizika;
incomplete model implementation;
nepotpuna primjena modela;
missing risk factors;
faktori rizika koji nedostaju;
differences in calibration or data series used in modelling simulation;
razlike u kalibraciji ili serijama podataka upotrijebljenima u simulaciji s pomoću modela;
additional risk factors incorporated in the model;
dodatne faktore rizika uključenih u model;
alternative model assumptions applied;
pretpostavke primijenjenog alternativnog modela;
differences attributable to the methodology applied by the institution.
razlike koje se mogu pripisati metodologiji koju primjenjuje institucija,
Competent authorities shall carry out a comparison between the outcomes obtained from portfolios, which only differ in a specific risk factor, to determine whether institutions have incorporated such a risk factor into their internal models consistently with their peer institutions.
Nadležna tijela uspoređuju ishode dobivene iz portfelja koji se razlikuju samo po faktoru specifičnog rizika kako bi utvrdila jesu li institucije takav faktor rizika uključile u svoje interne modele na jednak način kao usporedive institucije.
Assessment of the level of own funds for internal approaches for market risk
Procjena razine regulatornog kapitala za interne pristupe namijenjene tržišnom riziku
Where assessing the level of own funds of each institution, competent authorities shall take into account both of the following:
Nadležna tijela pri procjeni razine regulatornog kapitala za svaku instituciju uzimaju u obzir oboje od sljedećeg:
the level of own funds by non-aggregated portfolio;
razina regulatornog kapitala po neagregiranim portfeljima;
the effect of the diversification benefit applied by each institution in aggregated portfolios, by comparing the sum of own funds of the non-aggregated portfolios referred to in point (a) of this paragraph with the level of own funds provided for the aggregated portfolio, as provided in the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU.
učinak koristi od diversifikacije koju je svaka institucija primijenila u agregiranim portfeljima, usporedbom zbroja regulatornog kapitala neagregiranih portfelja iz točke (a) ovog stavka s razinom regulatornog kapitala predviđenog za agregirani portfelj, kao što se navodi u izvješću EBA-e iz članka 78. stavka 3. drugom podstavku Direktive 2013/36/EU.
Where assessing the level of own funds by institution, competent authorities shall also take into account both of the following:
Nadležna tijela pri procjeni razine regulatornog kapitala po institucijama uzimaju u obzir oboje od sljedećeg:
the effect of the supervisory add-ons;
učinak nadzornih faktora uvećanja;
the effect of the supervisory actions not contemplated in the data collected by EBA.
učinak nadzornih aktivnosti koje nisu razmotrene u podacima koje je prikupila EBA.
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 of 14 September 2016 laying down implementing technical standards for templates, definitions and IT-solutions to be used by institutions when reporting to the European Banking Authority and to competent authorities in accordance with Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council (OJ L 328. 2.12.2016, p. 1)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 2.12.2016., str. 1.).
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/181
Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/181
A single glass shelf presented with metal supports for fixing it to the wall.
Pojedinačna staklena polica s priloženim metalnim nosačima za pričvršćivanje na zid.
The glass shelf consists of a transparent glass plate measuring approximately 60 × 13,5 × 0,7 cm of irregular shape with processed edges (the front edge is formed in a curve shape) and two holders made of an alloy of copper and zinc (brass), plated with nickel and chrome.
Staklena polica sastoji se od prozirne staklene ploče približnih dimenzija 60 × 13,5 × 0,7 cm, nepravilna oblika s obrađenim rubovima (prednji je rub zakrivljen) i dvaju držača od slitine bakra i cinka (mjedi), prevučenih niklom i kromom.
The glass plate has two holes for mounting on the holders.
Staklena ploča ima dvije rupe za postavljanje na držače.
The product is presented unassembled, together with screws and dowels for mounting, packed in a carton box.
Proizvod se podnosi nesastavljen, zajedno s vijcima i tiplama za pričvršćivanje, pakiran u kartonskoj kutiji.
Classification is determined by General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (CN), note 2(a) to Chapter 94 and by the wording of CN codes 9403 and 94038900.
Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3(b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 2(a) uz poglavlje 94 i nazivima oznaka KN 9403 i 94038900.
The article is used for equipping rooms in, for example, private dwellings.
Proizvod se upotrebljava za opremu prostorija u, na primjer, privatnim stambenim objektima.
It is therefore a piece of furniture in the sense of heading 9403.
Stoga je proizvod komad pokućstva u smislu tarifnog broja 9403.
According to note 2 (a) to Chapter 94, this heading includes single shelves presented with supports for fixing them to the wall.
U skladu s napomenom 2(a) uz poglavlje 94, to poglavlje obuhvaća pojedinačne police podnesene s nosačima za pričvršćivanje na zid.
Classification under heading 7020 as other articles of glass is therefore excluded.
Razvrstavanje u tarifni broj 7020 kao ostali proizvodi od stakla stoga se isključuje.
The glass shelf gives the article its essential character.
Staklena polica daje proizvodu njegovu bitnu značajku.
The metal holders, screws and dowels only serve to fix the glass shelf to the wall.
Metalni držači, vijci i tiple služe isključivo za pričvršćivanje staklene police na zid.
Classification under CN code 94032080 as other metal furniture is therefore excluded.
Razvrstavanje u oznaku KN 94032080 kao ostalo metalno pokućstvo stoga se isključuje.
The article is therefore to be classified under CN code 94038900 as other furniture.
Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 94038900 kao ostalo pokućstvo.
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/182
Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/182
Articles (so-called ‘thumb grips for a game console controller’) measuring approximately 20 mm in diameter and 6 mm in height made of elastic silicone (plastics) with an anti-slip surface.
Proizvodi (tzv. „držači palca za upravljač igraće konzole”) promjera oko 20 mm i visine 6 mm od elastičnog silikona (plastične mase) s protukliznom površinom.
They are equipped with a self-adhesive aluminium profile, cut to the design of the support.
Opremljeni su samoljepljivim aluminijskim profilom izrezanim u obliku podloge.
These grips are used as caps on the joysticks of a game console controller.
Ti se držači upotrebljavaju kao kapice igraćih palica na upravljaču igraće konzole.
The thumb grip caps are intended to protect the game controller against the sweat, wear and tear caused by intensive use, as well as to prevent fingers from slipping off the controller, by means of their anti-slip surface.
Kapice držača palca namijenjene su za zaštitu igraćeg upravljača od znoja, trošenja i oštećenja uzrokovanih intenzivnom upotrebom te za sprječavanje klizanja prstiju s upravljača pomoću protuklizne površine.
The ‘thumb grips’ merely enhance the function of the game controller.
Držači palca samo poboljšavaju funkciju igraćeg upravljača.
Thus, they are neither adapting the game controller for a particular operation, nor increasing its range of operations, nor performing a particular service relative to the main function of the game controller or of the game console (see case C-152/10 Unomedical ECLI:EU:C:2011:402, paragraphs 13, 29 and 38).
Stoga, oni ne prilagođavaju igraći upravljač za određenu operaciju, ne povećavaju opseg njegovih operacija, ne obavljaju određenu uslugu u odnosu na glavnu funkciju igraćeg upravljača ili igraće konzole (vidjeti predmet C-152/10 Unomedical ECLI:EU:C:2011:402, točke 13., 29. i 38.).
Consequently, the classification as an accessory of video game consoles and machines of heading 9504 is excluded.
Stoga se isključuje razvrstavanje kao pribor za video igraće konzole i uređaje iz tarifnog broja 9504.
The article is therefore to be classified according to its constituent material (plastics) under CN code 39269097 as other articles of plastics.
Proizvod se stoga razvrstava prema materijalu od kojeg je izrađen u oznaku KN 39269097 kao ostali proizvodi od plastičnih masa.
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/183
Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/183
Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.
U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2 na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3.
An article (so-called ‘tatami puzzle mat’) made of EVA (Ethylene-vinyl acetate) in the form of 100 × 100 cm tiles with non-slip surface, and of a thickness of approximately 3 cm.
Proizvod (takozvana „prostirka tatami u obliku slagalica”) od etilenvinil acetata (EVA) u obliku ploča veličine 100 × 100 cm s neklizajućom površinom i debljine otprilike 3 cm.
The tiles have an interlocking connecting system based on the principle of puzzles, which are laid firmly on another surface and thus form a mat.
Ploče sa sustavom sastavljanja prema načelu slagalica polažu se čvrsto na drugu površinu i tako oblikuju prostirku.