natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Člankom 14. stavkom 2., člankom 406. stavkom 2. i člankom 407. CRR-a predviđa se da kad god institucija nije ispunila određene zahtjeve, države članice osiguravaju da nadležna tijela određuju razmjerni dodatni ponder rizika od najmanje 250 % pondera rizika (s gornjom granicom od 1250 %) koji bi se primjenjivao na relevantne sekuritizacijske pozicije u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
Ukupan iznos izloženosti ponderiran rizikom izračunan u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3. CRR-a prije (stupac 440)/nakon (stupac 450) primjene ograničenja određenih u članku 260. CRR-a.
040-090
CRR-a.
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Bilančne stavke raščlanjene su prema grupiranjima pondera rizika sekuritizacija (A-B-C), u redcima 050 – 070, i resekuritizacija (D-E), u redcima 080 – 090, kako je navedeno u članku 261. stavku 1. tablici 4.
100-150
CRR-a.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Vrijednost izloženosti izvanbilančne sekuritizacijske pozicije njezina je nominalna vrijednost, umanjena za svaki specifični ispravak vrijednosti za kreditni rizik te sekuritizacijske pozicije i pomnožena konverzijskom faktorom od 100 %, osim ako je drukčije određeno.
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Izvanbilančne sekuritizacijske pozicije koje proizlaze iz izvedenog instrumenta navedenog u Prilogu II. CRR-u određuju se u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6. CRR-a.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
U ovom su retku sažete informacije o bilančnim i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama onih sekuritizacijskih pozicija kod kojih institucija ima ulogu sponzora, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 14.
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
U ovim se redcima prikupljaju informacije o preostalim pozicijama koje se tretiraju prema metodi zasnovanoj na rejtinzima i pozicijama bez rejtinga (na izvještajni datum) prema stupnjevima kreditne kvalitete (predviđenima za IRB pristup u članku 261. tablici 4. CRR-a) koji se primjenjuju na datum početka sekuritizacije (početak).
These rows are only to be reported for columns 170, 190 to 320 and columns 400 to 410.
Ove je retke potrebno iskazivati samo za stupce 170, od 190 do 320 i stupce od 400 do 410.
b. Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
b. Sekuritizacije koje je inicirala/sponzorirala institucija koja izvješćuje tijekom godine izvješćivanja [1], ako ne drži nikakve pozicije.
c. Securitisations, the ultimate underlying of which are financial liabilities originally issued by the reporting institution and (partially) acquired by a securitisation vehicle.
c. Sekuritizacije čiji su krajnji odnosni instrument financijske obveze koje je izdala institucija koja izvješćuje i koje je (djelomično) stekao subjekt za sekuritizaciju.
This underlying could include covered bonds or other liabilities and shall be identified as such in column 160.
Taj odnosni instrument mogu biti pokrivene obveznice ili druge obveze i utvrđuje se kao takav u stupcu 160.
This template shall be reported by consolidated groups and stand-alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
Ovaj obrazac dostavljaju konsolidirane grupe i samostalne institucije [2] koje se nalaze u istoj zemlji u kojoj podliježu kapitalnim zahtjevima.
In particular, they shall report columns 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Konkretno, iskazuju stupce 010 – 040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Report the following abbreviations:
Iskazuju se sljedeće kratice:
Articles 109, 243 and 244 of CRR.
Članci 109., 243. i 244. CRR-a.
This column summarises the solvency treatment of the securitisation scheme by the originator.
U ovom je stupcu sažet tretman sekuritizacijske strukture inicijatora.
According to definitions of ‘securitisation’ and ‘re-securitisation’ are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
U skladu s definicijama „sekuritizacije” i „resekuritizacije” iz članka 4. stavka 1. točaka 61. i od 62. do 64. CRR-a, iskazuje se vrsta odnosnog instrumenta upotrebom sljedećih kratica:
Articles 404 to 410 of CRR.
Članci od 404. do 410. CRR-a.
B — Revolving exposures: ‘in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator's interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’.
B-Obnovljive izloženosti: „u slučaju sekuritizacije obnovljivih izloženosti, zadržavanje udjela inicijatora u iznosu od najmanje 5 % nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti”.
C — On-balance sheet: ‘retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination’.
C – Bilanca: „zadržavanje nasumice odabranih izloženosti u iznosu od najmanje 5 % nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti koje bi inače bile sekuritizirane u sekuritizaciji pod uvjetom da broj potencijalno sekuritiziranih izloženosti iznosi najmanje 100 na početku sekuritizacije”.
D — First loss: ‘retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’.
D – Prvi gubitak: „zadržavanje tranše prvoga gubitka te, prema potrebi, ostalih tranši istog ili još većeg profila rizičnosti od onih prenesenih ili prodanih investitorima koje ne dospijevaju prije onih prenesenih ili prodanih investitorima, tako da ukupan iznos koji se zadržava iznosi najmanje 5 % nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti”.
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
Zadržavanje značajnog neto ekonomskog udjela inicijatora, sponzora ili izvornog zajmodavca sekuritizacije iznosi najmanje 5 % (na datum početka sekuritizacije).
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
Neovisno o članku 405. stavku 1. CRR-a, mjerenje zadržavanja na početku sekuritizacije obično se može tumačiti kao zadržavanje kada su izloženosti najprije sekuritizirane, a ne kada su najprije nastale (na primjer, ne kada su odnosni krediti najprije odobreni).
Y-Yes;
Y – Da;
N-No.
N – Ne.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
Vidjeti definicije iz članka 4. stavka 1. točke 13. (inicijator) i članka 4. stavka 1. točke 14.
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
(sponzor) CRR-a. Pretpostavlja se da su investitori institucije na koje se primjenjuju odredbe iz članaka 406. i 407. CRR-a.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
U stupcima od 140 do 220 od subjekta koji izvješćuje zahtijevaju se informacije o nekoliko značajki sekuritiziranog portfelja.
3 — Credit card receivables;
3 – potraživanja po kreditnim karticama;
Article 261(1) of CRR.
Članak 261. stavak 1.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
CRR-a. Ovaj je obrazac obvezan samo za institucije koje upotrebljavaju IRB pristup sekuritizacijskim pozicijama (i, stoga, iskazuju „I” u stupcu 170).
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Sve tranše koje ne ispunjavaju uvjete kao mezaninske tranše ili tranše prvoga gubitka uključene su u ovu kategoriju. 240
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
(tradicionalne sekuritizacije) i članak 244. stavak 3. (sintetske sekuritizacije) CRR-a.
260-280
CRR-a.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
i. datum kada bi se kupnja s ugrađenim otkupom (definirana u članku 242. stavku 2. CRR-a) mogla prvi put iskoristiti, uzimajući u obzir dospijeće odnosne izloženosti/odnosnih izloženosti te njihovu očekivanu stopu plaćenog predujma ili moguće aktivnosti povezane s ponovnim pregovaranjem;
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
datum kada inicijator može prvi put iskoristiti bilo koju drugu opciju kupnje ugrađenu u ugovorne odredbe sekuritizacije, što bi dovelo do potpunog otkupa sekuritizacije.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
U skladu s Prilogom I. CRR-u, sljedeće se izvanbilančne stavke visokog rizika smatraju izravnim kreditnim supstitutima:
IRS/CRS
IRS / CRS
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Te su izvedenice navedene u Prilogu II. CRR-u.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
CRR-a, moraju ispuniti šest uvjeta utvrđenih u članku 255. stavku 1. CRR-a kako bi se smatrale priznatima (bez obzira na to koju metodu institucija primjenjuje – standardizirani ili IRB pristup).
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
PRIJEVREMENA ISPLATA: PRIMIJENJENI KONVERZIJSKI FAKTOR Člankom 242. stavkom 12. i člankom 256. stavkom 5.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
(standardizirani pristup) te člankom 265. stavkom 1. (IRB pristup) CRR-a predviđen je niz konverzijskih faktora koje je potrebno primijeniti na iznos udjela investitora (kako bi se izračunali iznosi izloženosti ponderirani rizikom).
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Ovaj se stupac primjenjuje na sekuritizacijske strukture s klauzulama o prijevremenoj isplati (tj. obnavljajuće sekuritizacije).
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
Iskazuju se sljedeće kratice: C – korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (CTP);
N — Non-CTP
N – korelacijski portfelj koji nije namijenjen trgovanju
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
U ovom se obrascu nalaze informacije o izračunu kapitalnih zahtjeva u skladu s člancima od 312. do 324. CRR-a za operativni rizik u skladu s jednostavnim pristupom, standardiziranim pristupom, alternativnim standardiziranim pristupom i naprednim pristupima.
If an institution can justify its competent authority that – due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities – using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk, the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Ako institucija može dokazati svom nadležnom tijelu da bi zbog iznimnih okolnosti – kao što je spajanje odnosno pripajanje ili otuđivanje subjekata ili aktivnosti – primjena trogodišnjeg prosjeka za izračun relevantnog pokazatelja dovela do pristrane procjene kapitalnog zahtjeva za operativni rizik, nadležno tijelo može odobriti instituciji izmjenu izračuna tako da uzme u obzir takve događaje.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Ako je primjenjivo, mora se detaljno navesti koji dio tog iznosa podliježe alokacijskom mehanizmu.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
Institucije koje upotrebljavaju relevantni pokazatelj za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik (jednostavni, standardizirani i alternativni standardizirani pristup) iskazuju relevantni pokazatelj za odgovarajuće godine u stupcima od 010 do 030.
Hereafter, the term ‘relevant indicator’ refers to ‘the sum of the elements’ at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
U nastavku se pojam „relevantni pokazatelj” odnosi na „zbroj elemenata” na kraju financijske godine, kako je definirano u članku 316. stavku 1. tablici 1.
If the institution has less than 3 years of data on ‘relevant indicator’ available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
CRR-a. Ako institucija ima podatke za manje od 3 godine o dostupnom „relevantnom pokazatelju”, dostupni povijesni podaci (revidirani podaci) raspoređuju se prema prioritetu u odgovarajuće stupce u tablici.
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
Kapitalni zahtjev izračunava se u skladu s primijenjenim pristupom u skladu s člancima od 312. do 324.
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Nastali iznos iskazuje se u stupcu 070. 071
Article 92(4) of CRR.
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI OPERATIVNOM RIZIKU Članak 92. stavak 4.
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
CRR-a. Kapitalni zahtjevi u stupcu 070 pomnoženi s 12,5
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322(2) point (a) of CRR) is reported.
U stupcu 100 iskazuje se smanjenje kapitalnih zahtjeva zbog očekivanoga gubitka obuhvaćenog u internim poslovnim praksama (iz članka 322. stavka 2. točke (a) CRR-a).
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
U ovom se slučaju pretpostavlja da korelacija među kategorijama rizika iznosi 100 %, a vrijednost u stupcu mora iznositi nula.
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
U stupcu 110 mora se iskazati iznos za koji pretpostavljena struktura korelacije smanjuje kapital u skladu s naprednim pristupom u odnosu na pretpostavku od 100 %.
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
U stupcu 120 iskazuje se učinak osiguranja i drugih mehanizama za prijenos rizika u skladu s člankom 323. stavcima od 1. do 5. CRR-a.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
Iskazuje se kapitalni zahtjev izračunan u skladu sa standardiziranim i alternativnim standardiziranim pristupom (članci od 317. do 319. CRR-a).
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
U slučaju primjene standardiziranog pristupa, relevantni pokazatelj za svaku odnosnu godinu raspoređuje se u retke od 030 do 100 među poslovne linije definirane u članku 317. tablici 2.
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
CRR-a. Raspoređivanje aktivnosti u poslovne linije u skladu je s načelima opisanima u članku 318.
110-120
CRR-a.
SUBJECT TO ASA
110-120
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years the relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’.
PODLOŽNO ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU Institucije koje primjenjuju alternativni standardizirani pristup (članak 319. CRR-a) za odnosne godine iskazuju relevantni pokazatelj zasebno za svaku poslovnu liniju u redcima od 030 do 050 i od 080 do 100 te u redcima 110 i 120 za poslovne linije „poslovno bankarstvo” i „poslovanje sa stanovništvom”.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR).
U redcima 110 i 120 iskazuje se iznos relevantnog pokazatelja aktivnosti koje podliježu alternativnom standardiziranom pristupu, pri čemu se razlikuju aktivnosti koje odgovaraju poslovnoj liniji „poslovno bankarstvo” i aktivnosti koje odgovaraju poslovnoj liniji „poslovanje sa stanovništvom” (članak 319. CRR-a).).
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
Iskazuju se relevantni podaci za institucije koje podliježu naprednim pristupima (članak 312. točka 2. i članci od 321. do 323. CRR-a).
Template C 17.01 (OPR DETAILS 1) summarises the information on the gross losses and loss recoveries registered by an institution in the last year according to event types and business lines.
U obrascu C 17.01 (OPR DETALJNIJI PODACI 1) navode se sažete informacije o bruto gubicima i povratima gubitaka koje je institucija zabilježila u prethodnoj godini, prema vrstama događaja i poslovnim linijama.
Template C 17.02 (OPR DETAILS 2) provides detailed information on the largest loss events in the last year.
U obrascu C 17.02 (OPR DETALJNIJI PODACI 2) navode se detaljne informacije o najvećim štetnim događajima iz prethodne godine.
Operational risk losses that are related to credit risk and are subject to own funds requirements for credit risk (boundary credit-related operational risk events) are neither considered in template C 17.01 nor template C 17.02.
Gubici od operativnog rizika koji su povezani s kreditnim rizikom i podliježu kapitalnim zahtjevima za kreditni rizik (događaji povezani s kreditnim rizikom i operativnim rizikom) ne uzimaju se u obzir ni u obrascu C 17.01 ni u obrascu C 17.02.
In case of a combined use of different approaches for the calculation of own funds requirements for operational risk according to Article 314 CRR, losses and recoveries registered by an institution shall be reported in C 17.01 and C 17.02 irrespective of the approach applied to calculate own funds requirements.
U slučaju kombinirane primjene različitih pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva za operativni rizik u skladu s člankom 314. CRR-a, gubici i povrati koje je institucija zabilježila iskazuju se u obrascima C 17.01 i C 17.02, neovisno o tome koji se pristup primjenjuje za izračun kapitalnih zahtjeva.
‘Gross loss’ means a loss stemming from an operational risk event or event type — as referred to in Article 322(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 — before recoveries of any type, without prejudice to ‘rapidly recovered loss events’ as defined below.
„Bruto gubitak” znači gubitak koji proizlazi iz događaja ili vrste događaja povezane s operativnim rizikom – kako je navedeno u članku 322. stavku 3. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 – prije bilo kakvog povrata, ne dovodeći u pitanje točku „štetni događaji s brzim povratom” kako je definirana u nastavku.
Recoveries are broken down into recoveries from insurance and other risk transfer mechanisms and direct recoveries.
Povrati se raščlanjuju na povrate od osiguranja i drugih mehanizama za prijenos rizika i izravne povrate.
As a consequence, loss events that lead to losses that are fully recovered within five working days shall not be included into the gross loss definition, as well as into the OPR DETAILS reporting at all.
Posljedično, štetni događaji koji dovode do gubitaka za koje je povrat ostvaren u cijelosti u roku od pet radnih dana ne uključuju se u definiciju bruto gubitka ni u izvješćivanje u obrazac OPR DETALJNIJI PODACI.
Losses caused by a common operational risk event or by multiple events linked to an initial operational risk event generating events or losses (‘root-event’) are grouped.
Grupiraju se gubici uzrokovani zajedničkim događajem povezanim s operativnim rizikom ili višestrukim događajima povezanima s izvornim događajem povezanim s operativnim rizikom koji dovodi do događaja ili gubitaka (izvorni događaj).
The grouped events shall be considered and reported as one event, and thus the related gross loss amounts respectively amounts of loss adjustments shall be summed up.
Grupirani događaji uzimaju se u obzir i iskazuju kao jedan događaj i stoga se zbrajaju povezani iznosi bruto gubitaka odnosno iznosi usklađenja gubitaka.
The figures reported in June of the respective year are interim figures, while the final figures are reported in December.
Vrijednosti iz lipnja pojedine godine vrijednosti su na sredini razdoblja, a o konačnim se vrijednostima izvješćuje u prosincu.
Therefore the figures in June have a six-month reference period (i.e. from 1 January to 30 June of the calendar year) while the figures in December have a twelve-month reference period (i.e. from 1 January to 31 December of the calendar year).
Prema tome, vrijednosti iz lipnja odnose se na referentno razdoblje od šest mjeseci (tj. od 1. siječnja do 30. lipnja kalendarske godine), a vrijednosti iz prosinca na referentno razdoblje od dvanaest mjeseci (tj. od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine).
Both for data reported as of June and December, ‘previous reporting reference periods’ means all reporting reference periods until and including the one ending at the preceding calendar year end.
Za podatke koji se iskazuju u lipnju i prosincu „prethodna referentna izvještajna razdoblja” znači sva referentna izvještajna razdoblja do kraja prethodne kalendarske godine i uključujući tu prethodnu godinu.