natgillin/translations-raw huggingface dataset:
An institution that does not calculate cure rates for a given model shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Institucija koja ne izračunava stopu oporavka za određeni model izračunava približnu vrijednost uzimajući u obzir navedenu definiciju.
The institution shall report the use of a proxy to the competent authority.
Institucija izvješćuje nadležno tijelo o primjeni približne vrijednosti.
The case-weighted average recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Iskazuje se prosječna stopa oporavka ovršene imovine ponderirana brojem slučajeva za statuse neispunjavanja obveza bez oporavka uključena u vremenske serije koje institucija primjenjuje za kalibraciju modela LGD-a za imovinu koja nije u statusu neispunjavanja obveza.
An institution that does not have a specific recovery rate of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Institucija koja nema posebnu stopu oporavka ovršene imovine za statuse neispunjavanja obveza bez oporavka izračunava približnu vrijednost uzimajući u obzir navedenu definiciju.
The case-weighted average length of the recovery period (from the start of the default status to the completion date of the recovery procedures) for the non-cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Iskazuje se prosječno trajanje razdoblja oporavka ponderirano brojem slučajeva (od početka statusa neispunjavanja obveza do datuma završetka postupka oporavka) za statuse neispunjavanja obveza bez oporavka uključena u vremenske serije koje institucija primjenjuje za kalibraciju modela LGD-a za imovinu koja nije u statusu neispunjavanja obveza.
An institution that does not have a specific recovery period length of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Institucija koja nema podatak o trajanju određenog razdoblje oporavka ovršene imovine za statuse neispunjavanja obveza bez oporavka izračunava približnu vrijednost uzimajući u obzir navedenu definiciju.
Article 20(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 20. stavak 2. točka (a) Uredbe (EU) br. 575/2013
The institution shall report whether or not a joint decision on prudential requirements does exist between the consolidating and the other (host) competent authority regarding the permission to use the IRB approach for the calculation of the prudential requirements for the exposures held by the subsidiaries of the institutions in the reported benchmarking portfolios.
Institucija izvješćuje o tome postoji li zajednička odluka konsolidirajućeg i drugog nadležnog tijela (domaćina) o bonitetnim zahtjevima u pogledu odobrenja za primjenu IRB pristupa za izračun bonitetnih zahtjeva za izloženosti društava kćeri institucija u referentnim portfeljima o kojima se izvješćuje.
Article 20 of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 20. Uredbe (EU) br. 575/2013
The country ISO code of the country of origin of the competent authority responsible for the consolidated supervision of the institution using an IRB approach shall be reported.
Iskazuje se oznaka ISO zemlje podrijetla nadležnog tijela odgovornog za konsolidirani nadzor institucije primjenom IRB pristupa.
Column 010 of templates 102 and 103
Stupac 010 u predlošcima 102. i 103.
The code assigned by the EBA to the portfolio for which the institution reports the results of the calculation shall be reported.
Iskazuje se oznaka koju je EBA dodijelila portfelju za koji institucija iskazuje rezultate izračuna.
Column 010 of template 105.01
Stupac 010 u predlošku 105.01
Where one internal model ID is associated with several countries, separate rows shall be reported for each combination of ‘Internal model ID’ and ‘Host supervisor’.
Kada se jedna identifikacijska oznaka internog modela povezuje s nekoliko zemalja, svaka kombinacija „Identifikacijske oznake internog modela” i „Nadzornog tijela u zemlji domaćinu” iskazuje se u zasebnim retcima.
The country ISO code of the country of origin of the competent authority responsible for the supervision of the subsidiary on an individual basis for each institution where the IRB exposures reported for each benchmarking portfolio are booked shall be reported (irrespective of the existence of any permission granted by the host supervisor to apply an IRB approach).
Iskazuje se oznaka ISO zemlje podrijetla nadležnog tijela odgovornog za nadzor društva kćeri na pojedinačnoj osnovi za svaku instituciju u kojoj su knjiženi IRB pristupi iskazani za svaki referentni portfelj (bez obzira postoji li odobrenje od nadzornog tijela zemlje domaćina za primjenu IRB pristupa).
‘Not applicable’ shall be used when none of the answers in the list is correct (e.g. for column 020, it will mean that the counterparty is classified in multiple asset classes, without one being clearly predominant).
„Nije primjenjivo” upotrebljava se kada ni jedan odgovor na popisu nije točan (npr. u stupcu 020 značit će da je druga ugovorna strana svrstana u nekoliko kategorija imovine od kojih ni jedna nije očigledno prevladavajuća).
MARKET BENCHMARKING PORTFOLIOS
REFERENTNI PORTFELJI ZA TRŽIŠTE
COMMON INSTRUCTIONS
OPĆE UPUTE
SECTION 1: NON-CORRELATION TRADING PORTFOLIOS
ODJELJAK 1.: NEKORELACIJSKI PORTFELJI NAMIJENJENI TRGOVANJU
SECTION 2: DETAILS FOR PORTFOLIOS
ODJELJAK 2.: DETALJNI PODACI O PORTFELJIMA
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.7: 3-YEAR USD QUANTO CALL ON EUROSTOXX 50
DETALJNI PODACI O PORTFELJU 1.7: TROGODIŠNJA OPCIJA KUPNJE QUANTO U USD NA INDEKS EUROSTOXX 50
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.11: 3M LIBOR USD RANGE ACCRUAL
DETALJNI PODACI O PORTFELJU 1.11: RASPON PRIRASTA TROMJESEČNOG LIBORA USD
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.12: CPTFEMU INDEX 10Y MATURITY ZERO COUPON SWAP
DETALJNI PODACI O PORTFELJU 1.12: UGOVOR O ZAMJENI VEZAN UZ INFLACIJU BEZ KUPONA NA INDEKS CPTFEMU S DESETOGODIŠNJIM DOSPIJEĆEM
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.15: KNOCK-OUT CURRENCY OPTION
DETALJNI PODACI O PORTFELJU 1.15: VALUTNA OPCIJA KNOCK-OUT
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.16: DOUBLE NO TOUCH BINARY CURRENCY OPTION
DETALJNI PODACI O PORTFELJU 1.16: VALUTNA BINARNA OPCIJA DOUBLE-NO-TOUCH
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.27: INDEX PUT ON ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 24
DETALJNI PODACI O PORTFELJU 1.27: OPCIJA PRODAJE NA INDEKS ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 24
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.28: QUANTO EURO CDS ON SPAIN WITH USD DELTA HEDGE
DETALJNI PODACI O PORTFELJU 1.28: CDS QUANTO U EURIMA ZA ŠPANJOLSKU S DELTA ZAŠTITOM U USD
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.14: MARK-TO-MARKET (RESETTABLE) CROSS-CURRENCY BASIS SWAP
DETALJNI PODACI O PORTFELJU 1.14: UGOVOR O MEĐUVALUTNOJ ZAMJENI OSNOVE S VREDNOVANJEM PO TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI (PRILAGODLJIV)
SECTION 3: CORRELATION TRADING PORTFOLIOS (CTPS)
ODJELJAK 3.: KORELACIJSKI PORTFELJI NAMIJENJENI TRGOVANJU (CTP)
An institution shall apply the following:
Institucija primjenjuje sljedeće:
Unless explicitly specified otherwise in the portfolio description, all positions shall be booked 15 October 2015.
Osim ako je drukčije navedeno u opisu portfelja, sve pozicije knjiže se 15. listopada 2015.
Once positions have been booked, each portfolio shall age for the duration of the benchmarking exercise.
Nakon što su pozicije uknjižene, svaki portfelj stari tijekom trajanja postupka ocjenjivanja.
Furthermore, calculations shall be done under the assumption that the institution does not take any action to manage the portfolio in any way during the entire period of the benchmarking exercise.
Nadalje, izračuni se obavljaju pod pretpostavkom da institucija ni na koji način tijekom cijelog razdoblja postupka ocjenjivanja ne poduzima nikakve mjere za upravljanje portfeljem.
Unless explicitly stated otherwise in the specifications for a particular portfolio, strike prices for option positions shall be determined relative to prices for the underlying as observed at market close on 15 October 2015.
Osim ako je drukčije navedeno u specifikacijama za pojedini portfelj, izvršne cijene za pozicije opcija utvrđuju se u odnosu na cijene odnosnog instrumenta koje su zabilježene pri zatvaranju trgovanja 15. listopada 2015.
For the purpose of the pre-benchmarking exercise validation, the valuation of each portfolio shall be submitted to the institution's competent authority by 30 June 2016.
Procjena svakog portfelja podnosi se u svrhu validacije prije postupka ocjenjivanja nadležnom tijelu institucije do 30. lipnja 2016.
The exact timing of the valuation shall be 26 October 2015, 5.30 pm CET.
Točno vrijeme procjene jest 26. listopada 2015., u 17:30 sati po srednjoeuropskom vremenu.
The risks of the positions shall be calculated without taking into account the funding costs associated with the portfolios
Rizici pozicija izračunavaju se bez uzimanja u obzir troškova financiranja povezanih s portfeljima.
To the extent possible, counterparty credit risk shall be excluded when valuing the risks of the portfolios.
Kreditni rizik druge ugovorne strane isključuje se u onoj mjeri u kojoj je to moguće prilikom procjene rizika portfelja.
The 10-day 99 % VaR shall be calculated on a daily basis.
Dnevno se izračunava desetodnevna vrijednost adherentna riziku (VaR) od 99 %.
Stressed Value-at-Risk (‘sVaR’) and the Incremental Risk Charge (‘IRC’) may be calculated on a weekly basis. sVaR and IRC shall be based on end–of-day prices for each Friday in the time window of the benchmarking exercise.
Vrijednost adherentna riziku u stresnim uvjetima (sVaR) i dodatni kapitalni zahtjev za rizik (IRC) mogu se računati na tjednoj osnovi. sVaR i IRC temelje se na cijenama na kraju dana svakoga petka tijekom postupka ocjenjivanja.
For each portfolio, results shall be reported in the base currency of the portfolio as provided in the sections below.
Za svaki portfelj rezultati se navode u osnovnoj valuti portfelja kako je navedeno u odjeljcima u nastavku.
For transactions that include long positions in Credit Default Swaps (‘CDS’), assume an immediate up-front fee is paid to enter the position as per the market conventions.
Za transakcije koje uključuju duge pozicije u ugovorima o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS) pretpostavlja se da se odmah plaća naknada unaprijed za početne pozicije, kako je običaj na tržištu.
It shall be assumed that the maturity date for all CDS in the benchmarking exercise follows conventional quarterly termination dates, often referred to as ‘IMM dates’.
Pretpostavlja se da je datum dospijeća za sve ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u postupku ocjenjivanja u skladu s uobičajenim tromjesečnim datumima otkaza ugovora, koji se često nazivaju „IMM datumima”.
Additional specifications needed in order to carry out pricing calculations required for CDS positions shall be done in a way that is consistent with commonly used market standards.
Dodatne specifikacije koje su potrebne za izračun cijena za pozicije u ugovorima o kreditu na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza obavljaju se na način koji je u skladu s uobičajenim tržišnim standardima.
The maturity date (for example, some options expire on the third Saturday of the month) that ensures that the transaction is closest to the term-to-maturity specified shall be used.
Upotrebljava se datum dospijeća (primjerice neke opcije imaju rok isteka treće subote u mjesecu) kojim se osigurava da je transakcija najbliža navedenom razdoblju dospijeća.
For material details of the product specification that are not explicitly stated in this document, the assumptions that have been used (day count convention, etc.) shall be provided along with the results.
Primijenjene pretpostavke (metoda izračuna dana itd.) u pogledu važnih podataka u specifikaciji proizvoda koji nisu izričito navedeni u ovom dokumentu dostavljaju se zajedno s rezultatima.
The abbreviations ATM, OTM and ITM refer to a derivative's moneyness (i.e. the relative position of the price of an underlying with respect to the strike price of that derivative).
Pokrate ATM, OTM i ITM odnose se na novčanost (moneyness) izvedenica (tj. relativna pozicija cijene odnosnog instrumenta u odnosu na izvršnu cijenu te izvedenice).
ATM stands for ‘at the money’, OTM stands for ‘out of the money’, and ITM stands for ‘in the money’.
ATM je pokrata za „at the money” („pri novcu”), OTM za „out of the money” („izvan novca”), a ITM za „in the money” („u novcu”).
All options shall be treated as if they are traded over-the-counter (‘OTC’) unless explicitly specified otherwise in the portfolio.
Sa svim opcijama postupa se kao da se s njima trguje OTC osim ako je drukčije navedeno u portfelju.
The standard timing conventions for OTC options shall be followed (i.e. expiry dates are the business day following a non-trading day).
Poštuju se standardni dogovori o vremenskim okvirima za OTC opcije (tj. datum isteka radni je dan nakon dana u kojem se ne trguje).
For example, a 3-month OTC option booked on 15 October 2015 expires on 15 January 2016.
Primjerice, tromjesečna OTC opcija uknjižena 15. listopada 2015. ističe 15. siječnja 2016.
If options expire on a non-trading day, adjust the expiration date per business day, in accordance with common market practices.
Ako opcije ističu na dan u kojem se ne trguje, datum isteka prilagođava se po radnom danu u skladu s uobičajenim tržišnim praksama.
All OTC options shall be treated as:
Sve OTC opcije smatraju se:
American for single name equities and commodities; and
američkima u slučaju vlasničkog kapitala i robe jednog subjekta i
European for equity indices, foreign exchange and swaptions.
europskima za dioničke indekse, devizni tečaj i opcije razmjene.
For all options the premium from the initial market value calculations shall be excluded (i.e. options shall be considered as ‘naked’).
Za sve opcije isključuje se premija iz izračuna početne tržišne vrijednosti (tj. opcije se smatraju „nepokrivenima”).
For the positions denominated in Euro but composed by one or more instruments denominated in a different currency, the Initial Market Valuation (‘IMV’), VaR, sVaR and IRC shall be converted in Euro using the appropriate foreign exchange (‘FX’) spot rate at the end of the booking date (15 October 2015).
Za pozicije denomirane u eurima, ali koji se sastoje od jednog instrumenta ili više njih denomiranih u drugoj valuti, početna tržišna vrijednost (IMV), VaR, sVaR i IRC preračunavaju se u euro primjenom primjerenog promptnog deviznog tečaja (FX) na kraju datuma knjiženja (15. listopada 2015.).
When booking all positions, appropriate market convention shall be followed unless otherwise specified in the instructions applicable to the portfolio.
Pri knjiženju svih opcija slijedi se primjerena tržišna praksa osim ako je drukčije navedeno u uputama koje se primjenjuju za portfelj.
When an instrument is subject to a corporate action (a call from the issuer, a default etc.) it shall be excluded from the portfolio along with any related CDS or option.
Ako instrument podliježe korporativnoj akciji (pravo izdavatelja na kupnju, status neispunjavanja obveza itd.), bit će isključen iz portfelja zajedno sa svakim povezanim ugovorom o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza ili opcijom.
The Euro Interbank Offered Rate (‘Euribor’) is the rate calculated by the European Money Markets Institute at different maturities for Euro interbank term deposits.
Europska međubankovna ponudbena kamatna stopa (Euro Interbank Offered Rate – Euribor) stopa je koju izračunava Europski institut za tržišta novca prema različitim dospijećima za međubankovne oročene depozite u eurima.
The London Interbank Offered Rate (‘Libor’) is the rate calculated by the Intercontinental Exchange at different maturities for interbank term deposits in different currencies.
Londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa (London Interbank Offered Rate – Libor) stopa je koju izračunava Intercontinental Exchange prema različitim dospijećima za međubankovne oročene depozite u različitim valutama.
Section 1: Non-Correlation Trading Portfolios
Odjeljak 1.: Nekorelacijski portfelji namijenjeni trgovanju
Portfolio number
Broj portfelja
Portfolios
Portfelji
Risk Metrics requested
Zatraženi parametri rizika
Equity Portfolios
Portfelji vlasničkih ulaganja
Equity
Vlasnička ulaganja
Equity index futures
Budućnosnice na dioničke indekse
Long delta
Duge delta pozicije
Long 30 contracts ATM*, last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016, FTSE 100 index futures (1 contract = 10 underlyings)
Duge pozicije u 30 ugovora ATM*, datum zadnjeg trgovanja 18. ožujka 2016., datum isporuke 21. ožujka 2016., budućnosnice na indeks FTSE 100 (1 ugovor = 10 odnosnih instrumenata)
* The futures price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
* Cijena budućnosnica temelji se na razini indeksa pri zatvaranju trgovanja na londonskoj burzi NYSE Liffe 15. listopada 2015.
VaR and sVaR
VaR i sVaR
Bullish leveraged trade
Transakcija s polugom i bikovskom strategijom (Bullish leveraged trade)
Long gamma and long vega
Duge gamma i duge vega pozicije
Long 100 contracts OTC Google (GOOG) OTM* 3-month call options (1 contract = 100 shares underlying)
Duge pozicije u 100 ugovora na tromjesečne opcije kupnje OTC Google (GOOG) OTM* (1 ugovor = 100 dionica odnosnog instrumenta)
* The strike price is out-of-the-money by 10 % relative to the stock price at market close on 15 October 2015.
* Izvršna cijena je 10 % OTM u odnosu na cijenu dionice pri zatvaranju trgovanja 15. listopada 2015.
Volatility trade #1
Trgovanje volatilnošću 1.
Short short-term vega & long long-term vega
Kratke kratkoročne vega i duge dugoročne vega pozicije
Short straddle 3-month ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
Kratke pozicije u tromjesečnim ATM* dvostranim opcijama OTC na indeks S&P 500 (30 ugovora; 1 ugovor = 100 odnosnih instrumenata)
Long straddle 2-year ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
Duge pozicije u dvogodišnjim ATM* dvostranim opcijama OTC na indeks S&P 500 (30 ugovora; 1 ugovor = 100 odnosnih instrumenata)
Effective date: 15 October 2015.
Datum stupanja na snagu: 15. listopada 2015.
* The strike price is based on the index level at NYSE at 4:30 pm New York time on 15 October 2015.
* Izvršna cijena temelji se na razini indeksa NYSE-a u 16:30 po njujorškom vremenu 15. listopada 2015.
Volatility trade #2 (smile effect)
Trgovanje volatilnošću 2. (smile effect)
Long/short puts on FTSE 100
Duge/kratke pozicije u opcijama prodaje na FTSE 100
Long 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % OTM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Duge pozicije u 40 ugovora o opciji prodaje na indeks FTSE 100 (s izvršnom cijenom koja je 10 % OTM* na temelju vrijednosti indeksa na kraju dana), datum zadnjeg trgovanja 18. ožujka 2016., datum isporuke 21. ožujka 2016. (1 ugovor = 10 odnosnih instrumenata)
Short 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % ITM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Kratke pozicije u 40 ugovora o opciji prodaje na indeks FTSE 100 (s izvršnom cijenom koja je 10 % ITM* na temelju vrijednosti indeksa na kraju dana), datum zadnjeg trgovanja 18. ožujka 2016., datum isporuke 21. ožujka 2016. (1 ugovor = 10 odnosnih instrumenata)
* The strike price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
* Izvršna cijena temelji se na razini indeksa pri zatvaranju trgovanja na londonskoj burzi NYSE Liffe 15. listopada 2015.
Equity variance swaps on Eurostoxx 50 (SX5E)
Zamjena varijance vlasničkih ulaganja na indeks Eurostoxx 50 (SX5E)
Long ATM* variance swap on Eurostoxx 50 with a maturity of 2 years, Vega notional amount of EUR 50,000. The payoff is based on the following realized variance formula:
Duga pozicija u ATM* zamjeni varijance na indeks Eurostoxx 50 s dospijećem od dvije godine, zamišljeni iznos vega od 50000 EUR. Isplata se temelji na sljedećoj ostvarenoj formuli varijance:
where n is the number of working days until maturity, and Si and Si + 1 are the price of the underlying at date i and i + 1 respectively.
pri čemu je n broj radnih dana do dospijeća, a Si i Si+1 cijena su odnosnog instrumenta na datum i odnosno datum i+1.
* The strike value of the variance swap shall be defined on the trade date 15 October 2015 to cancel the value of the swap.
* Izvršna vrijednost zamjene varijance utvrđuje se na datum trgovanja 15. listopada 2015. da se otkaže vrijednost zamjene.
(The strike value determined by the institution on the pre-benchmarking exercise validation data template shall be provided together with the initial market value of the trade.)
(Izvršna vrijednost koju određuje institucija na temelju obrasca podataka iz validacije prije postupka ocjenjivanja dostavlja se zajedno s početnom tržišnom vrijednošću trgovanja).
Barrier option
Opcija s barijerom
Long 40 contracts of 3-month ATM* S&P 500 down-and-in put options with a barrier level that is 10 % OTM* and continuous monitoring frequency (1 contract = 100 underlyings)
Duge pozicije u 40 ugovora na tromjesečne ATM* opcije prodaje s nižom graničnom vrijednošću na indeks S&P 500, pri čemu je granična vrijednost 10 % OTM*, uz kontinuiranu učestalost praćenja (1 ugovor = 100 odnosnih instrumenata)
* The strike price is based on the index level at NYSE market close on 15 October 2015.
* Izvršna cijena temelji se na razini indeksa NYSE-a pri zatvaranju trgovanja 15. listopada 2015.
Quanto index call
Quanto indeksna opcija kupnje
ear USD Quanto call on Eurostoxx 50
Trogodišnja opcija kupnje quanto u USD na indeks Eurostoxx 50
See details in Section 2.1 of this Annex.
Vidjeti detalje u odjeljku 2.1 ovog Priloga.
Curve flattener trade
Trgovanje kojim se izravnava krivulja (Curve flattener trade)
Long long-term and short short-term treasuries
Duge dugoročne i kratke kratkoročne državne obveznice
Long EUR 5 million 10-year German Treasury bond (ISIN: DE0001102366, expiry 15 August 2024)
Duge pozicije u desetogodišnjim njemačkim državnim obveznicama u iznosu od 5 milijuna EUR (ISIN: DE0001102366, datum isteka 15. kolovoza 2024.)
Short EUR 20 million 2-year German Treasury note (ISIN:DE0001135341, expiry 4 January 2018)
Kratke pozicije u dvogodišnjim njemačkim državnim obveznicama u iznosu od 20 milijuna EUR (ISIN:DE0001135341, datum isteka 4. siječnja 2018.)
VaR, sVaR and IRC
VaR, sVaR i IRC
Ten-year fixed for variable interest rate swap
Desetogodišnji ugovor o razmjeni fiksne kamatne stope za promjenjivu kamatnu stopu
Bloomberg code eusw10v3 curncy
Oznaka Bloomberg eusw10v3 curncy
Receive fixed rate and pay floating rate
Primitak fiksne kamatne stope i isplata promjenjive kamatne stope
Fixed leg: receive annually
Fiksni dio: godišnji primitak
Floating leg: 3-month Euribor rate, pay quarterly
Promjenjivi dio: tromjesečna stopa Euribor, tromjesečna isplata
Notional: EUR 5 million
Zamišljeni iznos: 5 milijuna EUR
Roll convention and calendar: standard
Dogovor o obračunu i kalendar: standardni
Effective date: 15 October 2015 (i.e. rates to be used are those at the market close on 15 October 2015)
Datum stupanja na snagu: 15. listopada 2015. (tj. trebaju se primijeniti stope pri zatvaranju trgovanja 15. listopada 2015.)
Maturity date: 15 October 2025
Datum dospijeća: 15. listopada 2025.
Two-year swaption on ten-year interest rate swap
Dvogodišnja opcija razmjene desetogodišnjeg ugovora o razmjeni kamatne stope
Bloomberg code eusv0210 curncy
Oznaka Bloomberg eusv0210 curncy
Seller* of an OTC receiver swaption with maturity of two years on the interest rate swap described in row 1.9 but with a modified effective date of 16 October 2017 and a modified maturity date of 15 ctober 2027.
Prodavatelj* u OTC opciji razmjene primatelja s dospijećem od 2 godine za razmjenu kamatne stope u retku 1.9, ali s promijenjenim datumom stupanja na snagu, 16. listopada 2017., i promijenjenim datumom dospijeća, 15. listopada 2027.
Effective date of swaption: 15 October 2015
Datum stupanja na snagu opcije razmjene: 15. listopada 2015.