natgillin/translations-raw huggingface dataset:
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
ako institucija upotrebljava veliki broj rejting-kategorija ili skupova, s nadležnim tijelima može se dogovoriti iskazivanje smanjenog broja rejting-kategorija ili skupova.
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %.
sa statusom neispunjavanja obveza: izloženosti raspoređene u rejting-kategoriju/kategorije s PD-om od 100 %.
Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Članak 166. stavak 8. Uredbe (EU) br. 575/2013
The exposure value shall be reported.
Iskazuje se vrijednost izloženosti.
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures held and included in each portfolio shall be reported.
Iskazuju se vlastite procjene LGD-a ponderiranog visinom izloženosti ili regulatornog LGD-a ponderiranog visinom izloženosti koje institucija primjenjuje na svoje izloženosti koje su uključene u svaki portfelj.
Column 250 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupac 250 u predlošku 8.1 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The exposure-weighted maturity shall be reported.
Iskazuje se dospijeće ponderirano iznosom izloženosti.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupac 280 u predlošku 8.1 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The expected loss shall be reported.
Iskazuje se očekivani gubitak.
Columns 050 and 060 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupci 050 i 060 u predlošku 9.2 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The specific credit risk adjustments for non-performing exposures shall be reported.
Iskazuju se specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik za neprihodujuće izloženosti.
RWA Standardised
RWA, standardizirani pristup
Row 900 of template 4 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Redak 900 u predlošku 4. u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The RWA amount calculated by applying the standardised approach for credit risk to the exposures shall be reported.
Iskazuje se iznos RWA-a izračunan primjenom standardiziranog pristupa izloženostima kreditnom riziku.
C 103 — Details on exposures in High Default Portfolio
C 103. – Detaljni podaci o izloženostima u portfeljima s velikim brojem statusa neispunjavanja obveza
Column 010 of template 103 of Annex I
Stupac 010 u predlošku 103. u Prilogu I.
The regulatory approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Za izračun kapitalnih zahtjeva o kojima se izvješćuje primjenjuje se jedan od sljedećih regulatornih pristupa:
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) and (e) to (j) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
IRB pristup: ako ni jedan uvjet iz točaka (a) do (c) i točaka (e) do (j) nije ispunjen i ako institucija primjenjuje IRB pristupe na izloženosti u portfelju;
PD/LGD approach: for equity exposures;
PD/LGD pristup: za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja;
Simple risk-weight approach: for equity exposures;
jednostavni pristup ponderiranja rizika: za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja;
Internal models approach: for equity exposures;
pristup internih modela: za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja;
Ratings based method: for securitisation exposures;
metoda zasnovana na rejtinzima: za sekuritizirane izloženosti;
Supervisory formula method: for securitisation exposures;
(i.) metoda nadzorne formule: za sekuritizirane izloženosti;
Internal assessment approach: for securitisation exposures;
pristup interne procjene: za sekuritizirane izloženosti;
The internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Iskazuje se poredak internih rejting-kategorija koje institucija primjenjuje (od najnižeg rizika do najvišeg rizika, pri čemu se isključuju statusi neispunjavanja obveza s PD-om koji odgovara 100 %).
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures), the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Za vrijednosti koje odgovaraju agregiranju rejting-kategorija dužnika ili skupova izloženosti (npr. ukupne izloženosti) dostavlja se ponderirani prosjek izloženosti PD-ova raspoređenih u rejting-kategorije dužnika ili skupove izloženosti uključen u agregiranje.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Vrijednost izloženosti (stupac 110) upotrebljava se za izračun ponderiranog prosjeka izloženosti PD-a.
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
rejting-kategorije dužnika različitih rejting-sustava grupiraju se i određuju od nižeg PD-a raspoređenog u svaku rejting-kategoriju dužnika prema višem;
where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
ako institucija upotrebljava veliki broj rejting-kategorija ili skupova, s nadležnim tijelima može se dogovoriti iskazivanje smanjenog broja rejting-kategorija ili skupova.
The default status shall be one of the following:
Status neispunjavanja obveza koji se iskazuje jedan je od sljedećeg:
Defaulted: Those are the exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
sa statusom neispunjavanja obveza: To su izloženosti raspoređene u rejting-kategoriju/kategorije s PD-om od 100 %;
The amount to which a conversion factor is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Iskazuje se iznos na koji se primjenjuje konverzijski faktor da bi se dobio EAD.
The exposure-weighted own estimates of LGD or exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each portfolio shall be reported.
Iskazuju se vlastite procjene LGD-a ponderiranog visinom izloženosti ili regulatornog LGD-a ponderiranog visinom izloženosti koje institucija primjenjuje na izloženosti prema svakom portfelju.
Columns 010, 030 and 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupci 010, 030 i 040 u predlošku 9.2 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
The default rate for the latest year shall be reported.
Iskazuje se stopa statusa neispunjavanja obveza u prethodnoj godini.
The default rate is defined as the observed new defaults for the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the non-defaulted assets existing 1 year before the reference date (the difference between column 010 and column 030 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Stopa statusa neispunjavanja obveza definira se kao broj zabilježenih novih statusa neispunjavanja obveza u prethodnoj godini (stupac 040 u predlošku 9.2 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014) podijeljen iznosom imovine koja nije u statusu neispunjavanja obveza godinu dana prije referentnog datuma (razlika između stupca 010 i stupca 030 u predlošku 9.2 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014).
The exposure-weighted average of the default rates observed in the last 5 years shall be reported.
Iskazuje se prosjek stopa statusa neispunjavanja obveza zabilježenih u proteklih pet godina ponderiran izloženošću.
For the definition of default rate see column 190.
Za definiciju stope statusa neispunjavanja obveza vidjeti stupac 190.
If the institution is not able to calculate a default rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide the documentation detailing the calculation to its competent authority.
Institucija koja ne može izračunati stopu statusa neispunjavanja obveza za proteklih pet godina izračunava približnu vrijednost s pomoću povijesnih podataka za razdoblje od najviše pet godina i nadležnom tijelu dostavlja dokumentaciju s detaljnim podacima o izračunu.
Columns 040 and 070 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stupci 040 i 070 u predlošku 9.2 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014
and Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014
i Delegirana uredba Komisije (EU) br. 183/2014
The loss rate observed in the latest year shall be reported.
Iskazuje se stopa gubitaka zabilježenih u prethodnoj godini.
The loss rate is defined as the sum of credit risk adjustments and write-offs for the exposures that were classified as ‘defaulted exposures’ in the latest year (column 070 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the observed new defaults in the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Stopa gubitka definira se kao zbroj ispravaka za kreditni rizik i otpisa za izloženosti koje su u protekloj godini svrstane u kategoriju „izloženosti u statusu neispunjavanja obveza” (stupac 070 u predlošku 9.2 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014) podijeljen iznosom novih statusa neispunjavanja obveza zabilježenih u protekloj godini (stupac 040 u predlošku 9.2 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014).
The exposure-weighted average of the loss rates observed in the last 5 years shall be reported.
Iskazuje se prosjek stopa gubitka zabilježenih u proteklih pet godina ponderiran izloženošću.
For the definition of loss rate see column 210.
Za definiciju stope gubitka vidjeti stupac 210.
If the institution is not able to calculate a loss rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide documentation detailing the calculation to its competent authority.
Institucija koja ne može izračunati stopu gubitka za proteklih pet godina izračunava približnu vrijednost s pomoću povijesnih podataka za razdoblje od najviše pet godina i nadležnom tijelu dostavlja dokumentaciju s detaljnim podacima o izračunu.
Institutions shall calculate and report RWA* for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Institucije izračunavaju i iskazuju RWA* osiguran nekretninama za portfelje trgovačka društva, trgovačka društva MSP-ovi, stanovništvo-MSP-ovi i stanovništvo, na razini ukupnog portfelja i razini zemlje.
These portfolios are defined in Annex I, template 103 and are identified with the following portfolio ID:
Ti su portfelji definirani predlošku 103. u Prilogu I. i dodijeljene su im sljedeće identifikacijske oznake:
CORP0007;
CORP0007;
SMEC0008;
SMEC0008;
SMER0008;
SMER0008;
MORT0010;
MORT0010;
MORT0010.
MORT0010.
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD* instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Iskazuje se iznos izloženosti ponderiran rizikom, nakon primjene pomoćnog faktora za MSP-ove, koji bi se dobio primjenom PD-a* umjesto izvornog PD-a na razini rejting-kategorije.
No compensation between rating grades shall be taken into account.
Pritom se ne uzimaju u obzir kompenzacije među rejting-kategorijama.
PD* is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
PD* je najniži procijenjeni PD za koji bi se proveo jednostrani binomni test (na temelju aproksimacije binomne razdiobe normalnom s razinom pouzdanosti 97,5 %).
PD* = min PD* so that:
PD* = min. PD* tako da:
PD* the probability of default for the rating grade;
PD* vjerojatnost statusa neispunjavanja obveza za rejting-kategoriju;
the inverse function of the standard normal distribution;
inverzna funkcija standardne normalne razdiobe
q the confidence level;
q razina pouzdanosti
the case-weighted default rate of the latest year for the rating grade;
stopa statusa neispunjavanja obveza ponderirana brojem slučajeva za rejting-kategoriju u protekloj godini;
n the number of non-defaulted debtors at the beginning of the period.
n broj dužnika koji nisu u statusu neispunjavanja obveza na početku razdoblja.
An institution using continuous PD shall first determine the PD* for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD* at counterpart level as for the average PD and PD* at rating grade level.
Institucija koja primjenjuje kontinuirani PD najprije određuje PD* za prosječni PD za svaku rejting-kategoriju, a zatim isto relativno odstupanje između PD-a i PD-a* primjenjuje po rejting-kategorijama na razini druge ugovorne strane, a prosjek PD-a i PD-a* na razini rejting-kategorije.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, for a given rating grade, PD* is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Ako zbog zabrane uzimanja u obzir kompenzacija među rejting-kategorijama dođe do toga da je PD*za određenu rejting-kategoriju manji od PD-a, tada se za tu rejting-kategoriju za izračun iznosa izloženosti ponderiranog rizikom primjenjuje PD.
Institutions shall calculate and report RWA** for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Institucije izračunavaju i iskazuju RWA** osiguran nekretninama za portfelje trgovačka društva, trgovačka društva MSP-ovi, stanovništvo-MSP-ovi i stanovništvo, na razini ukupnog portfelja i razini zemlje.
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD** instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Iskazuje se iznos izloženosti ponderiran rizikom, nakon primjene pomoćnog faktora za MSP-ove, koji bi se dobio primjenom PD-a** umjesto izvornog PD-a na razini rejting-kategorije.
PD** is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
PD** je najniži procijenjeni PD za koji bi se proveo jednostrani binomni test (na temelju aproksimacije binomne razdiobe normalnom s razinom pouzdanosti 97,5 %).
The rating grade shall be the following
Rejting-kategorija je sljedeća:
PD** = min PD** so that:
PD* = min. PD* tako da:
PD** the probability of default for the rating grade;
PD** vjerojatnost statusa neispunjavanja obveza za rejting-kategoriju
the case-weighted default rate of the 5 latest year for the rating grade;
stopa statusa neispunjavanja obveza ponderirana brojem slučajeva za rejting-kategoriju u proteklih pet godina
An institution using continuous PD shall determine first the PD** for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD** at counterpart level as for the average PD and PD** at rating grade level.
Institucija koja primjenjuje kontinuirani PD najprije određuje PD** za prosječni PD za svaku rejting-kategoriju, a zatim isto relativno odstupanje između PD-a i PD-a** primjenjuje po rejting-kategorijama na razini druge ugovorne strane, a prosjek PD-a i PD-a** na razini rejting-kategorije.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, at rating grade level, PD** is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Ako zbog zabrane uzimanja u obzir kompenzacija među rejting-kategorijama dođe do toga da je PD**na razini rejting-kategorije manji od PD-a, tada se za tu rejting-kategoriju za izračun iznosa izloženosti ponderiranog rizikom primjenjuje PD.
C 104 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
C 104. – Detaljni podaci o hipotetskim transakcijama u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza
The code assigned by the EBA to the hypothetical transaction included in the LDP samples shall be reported.
Iskazuje se oznaka koju je EBA dodijelila hipotetskoj transakciji koja je uključena u uzorak portfelja s malim brojem statusa neispunjavanja obveza.
The rank of the internal rating grade of each institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %).
Poredak internih rejting-kategorija svake institucije (od najnižeg rizika do najvišeg rizika, pri čemu se isključuju statusi neispunjavanja obveza s PD-om koji iznosi 100 %).
The PD corresponding to the internal rating grade assigned by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
Iskazuje se PD koji odgovara internoj rejting-kategoriji u koju je institucija rasporedila hipotetsku transakciju.
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD of the hypothetical transaction shall be reported.
Iskazuje se iznos na koji se primjenjuje CCF da bi se dobio EAD hipotetske transakcije.
The CCF applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
Iskazuje se CCF koji institucije primjenjuju na hipotetsku transakciju.
The market value of the collateral before the application of the haircut shall be reported.
Iskazuje se tržišna vrijednost kolaterala prije primjene korektivnog faktora.
The conservative adjustment applied by the institution to the market value of the collateral shall be reported.
Iskazuje se konzervativno usklađenje koje institucija primjenjuje na tržišnu vrijednost kolaterala.
The market value of the collateral (see column 060) after the application of the haircut (see column 070) shall be reported.
Iskazuje se tržišna vrijednost kolaterala (vidjeti stupac 060) nakon primjene korektivnog faktora (vidjeti stupac 070).
The exposure value of the hypothetical transaction shall be reported.
Iskazuje se vrijednost izloženosti hipotetske transakcije.
The exposure value of an unsecured hypothetical transaction shall be reported.
Iskazuje se vrijednost izloženosti neosigurane hipotetske transakcije.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the unsecured part shall be reported.
Ako je hipotetska transakcija samo djelomično osigurana te ako institucija takve izloženosti u skladu s redovitom praksom podijeli na potpuno osigurane i neosigurane dijelove, iskazuje se vrijednost izloženosti neosiguranog dijela.
The exposure value of a fully secured hypothetical transaction shall be reported.
Iskazuje se vrijednost izloženosti potpuno osigurane hipotetske transakcije.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the fully secured part(s) shall be reported.
Ako je hipotetska transakcija samo djelomično osigurana te ako institucija takve izloženosti u skladu s redovitom praksom podijeli na potpuno osigurane i neosigurane dijelove, iskazuje se vrijednost izloženosti potpuno osiguranog dijela/dijelova.
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
Iskazuju se vlastite procjene LGD-a ponderiranog visinom izloženosti ili regulatornog LGD-a ponderiranog visinom izloženosti koje institucije primjenjuju na izloženosti prema hipotetskoj transakciji.
The own estimate of LGD applied by the institution to an unsecured hypothetical transactions shall be reported.
Iskazuje se vlastita procjena LGD-a koji institucije primjenjuju na neosigurane hipotetske transakcije.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the unsecured part shall be reported.
Ako je hipotetska transakcija samo djelomično osigurana te ako institucija takve izloženosti u skladu s redovitom praksom podijeli na potpuno osigurane i neosigurane dijelove, iskazuje se vlastita procjena LGD-a koju bi institucija primijenila na neosigurani dio.
The own estimate of LGD applied by the institution to a fully secured hypothetical transaction.
Iskazuje se vlastita procjena LGD-a koji institucije primjenjuju na potpuno osiguranu hipotetsku transakciju.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the fully secured part(s) shall be reported.
Ako je hipotetska transakcija samo djelomično osigurana te ako institucija takve izloženosti u skladu s redovitom praksom podijeli na potpuno osigurane i neosigurane dijelove, iskazuje se vlastita procjena LGD-a koju bi institucija primijenila na potpuno osigurani dio/dijelove.
The maturity applied by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
Iskazuje se dospijeće koje institucija primjenjuje na hipotetsku transakciju.
The risk-weighted amount calculated by the institution for the hypothetical transaction shall be reported.
Iskazuje se iznos ponderiran rizikom koji institucija primjenjuje na hipotetsku transakciju.
The internal model ID assigned by the reporting institution shall be reported.
Iskazuje se identifikacijska oznaka koju je dodijelila izvještajna institucija.
This internal model ID is a row identifier that shall be unique for each row in the table.
Ta je identifikacijska oznaka internog modela identifikator retka i jedinstvena je za svaki redak u tablici.
The model name assigned by the reporting institution shall be reported.
Iskazuje se naziv modela koji je dodijelila izvještajna institucija.
The IRBA risk parameter shall be one of the following:
Parametar rizika u skladu s IRB pristupom jedan je od sljedećeg:
The aggregate exposure value of the transactions included in each portfolio (see column 060) treated with the specific model shall be reported.
Iskazuje se agregirana vrijednost izloženosti transakcija uključenih u svaki portfelj (vidjeti stupac 060) na koju je primijenjen određeni model.
The EAD-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Iskazuje se prosjek godišnjih stopa statusa neispunjavanja obveza ponderiran EAD-om koji se primjenjuje za kalibraciju modela PD-a.
The case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Iskazuje se prosjek godišnjih stopa statusa neispunjavanja obveza ponderiran brojem slučajeva koji se primjenjuje za kalibraciju modela PD-a.
The central tendency used by the institution in the calibration of the models that incorporates any prudent adjustment to the case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Iskazuje se glavna tendencija institucije pri kalibraciji modela koja obuhvaća svako razborito usklađenje prosjeka godišnjih stopa statusa neispunjavanja obveza ponderiranog brojem slučajeva primijenjeno za kalibraciju modela PD-a.
Cure rate defaulted asset
Stopa oporavka izloženosti u statusu neispunjavanja obveza
The cure rate defaulted asset is the percentage of defaulted assets outstanding that returns in ‘non-defaulted’ status over a 12 months period.
Stopa oporavka izloženosti u statusu neispunjavanja obveza postotak je imovine u statusu neispunjavanja obveza koja tijekom razdoblja od 12 mjeseci ponovno „nije u statusu neispunjavanja obveza”.