natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Expiry date of swaption: 16 October 2017
Datum isteka opcije razmjene: 16. listopada 2017.
Premium paid at expiry
Premija koja se plaća pri dospijeću
Cash settled
Namira gotovinom
* The strike price is based on the IRS rate as per row 1.9 (i.e. the strike price is the fixed rate as per row 1.9)
* Izvršna cijena temelji se na stopi kamatnog ugovora o razmjeni iz retka 1.9 (tj. izvršna cijena fiksna je stopa iz retka 1.9)
* The institution is the seller of the option on the swap.
* Institucija je prodavatelj opcije na razmjenu.
The counterparty of the institution buys the right to enter a swap with the institution; if the counterparty exercises its right, it will receive the fixed rate while the institution will receive the floating rate.
Druga ugovorna strana institucije kupuje pravo ulaska u razmjenu s institucijom; ako druga ugovorna strana ostvari svoje pravo, primit će fiksnu stopu, a institucija će primiti promjenjivu stopu.
Libor range accrual
Raspon prirasta Libora
Structured coupon indexed on the number of days in the interest rate period when the Libor fixes in a predetermined range.
Strukturirani kupon, indeksiran na broj dana u razdoblju kamatne stope u kojem je Libor fiksiran u unaprijed utvrđenom rasponu.
See details in Section 2.2 of this Annex.
Vidjeti detalje u odjeljku 2.2 ovog Priloga.
Inflation zero coupon swap
Ugovor o zamjeni vezan uz inflaciju bez kupona (inflation zero coupon swap)
CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Ugovor o zamjeni vezan uz inflaciju bez kupona na indeks CPTFEMU s desetogodišnjim dospijećem
See details in Section 2.3 of this Annex.
Vidjeti detalje u odjeljku 2.3 ovog Priloga.
Covered FX call
Pokrivena valutna opcija kupnje
Short EUR/USD and short put EUR call USD option
Kratke pozicije za EUR/USD i kratke opcije za prodaju EUR i kupnju USD
Short 3-month EUR/USD forward contracts (i.e. long USD short EUR), cash-settled, with USD 20 million notional purchased at the EUR/USD ECB reference rate as of end of day 15 October 2015
Kratke pozicije u tromjesečnim terminskim ugovorima EUR/USD (odnosno duge USD, kratke EUR), namirene gotovinom, sa zamišljenim iznosom od 20 milijuna USD kupljenim po referentnom kamatnoj stopi ECB-a za EUR/USD na kraju dana 15. listopada 2015.
Short 3-month put EUR call USD option notional USD 40 million (i.e. short USD against EUR), cash-settled, with strike price corresponding to the three-month forward exchange rate as of end of day 15 October 2015
Kratke pozicije u tromjesečnoj opciji prodaje EUR i kupnje USD sa zamišljenim iznosom od 40 milijuna USD (odnosno kratke USD u odnosu na EUR), namirene gotovinom, s izvršnom cijenom koja odgovara tromjesečnoj kamatnoj stopi terminskog ugovora na kraju dana 15. listopada 2015.
Effective date: 15 October 2015
Datum stupanja na snagu: 15. listopada 2015.
Expiry date: 15 January 2016
Datum isteka: 15. siječnja 2016.
Mark-to-market cross-currency basis swap
Ugovor o međuvalutnoj zamjeni osnove s vrednovanjem po tržišnoj vrijednosti
2 Year 3-month USD Libor vs 3-month Euribor swap
Dvogodišnja zamjena tromjesečne kamatne stope Libor USD u odnosu na tromjesečnu opciju razmjene Euribor
See details in Section 2.8 of this Annex.
Vidjeti detalje u odjeljku 2.8 ovog Priloga.
Knock-out option
Opcija knock-out
Vanilla option that ceases to exist if the spot price of the underlying breaches a predetermined barrier before maturity, cash-settled.
Opcija vanilla koja prestaje postojati ako je promptna cijena odnosnog instrumenta viša od unaprijed utvrđene granične vrijednosti prije dospijeća, namirena gotovinom.
See details in Section 2.4 of this Annex.
Vidjeti detalje u odjeljku 2.4 ovog Priloga.
Double no touch option
Opcija double-no-touch
Digital option that pays a predetermined amount if the spot does not touch any of the barriers during the life of the option, cash-settled.
Digitalna opcija pri kojoj se plaća unaprijed utvrđen iznos ako promptna cijena ne doseže nijednu od graničnih vrijednosti tijekom trajanja opcije, namirena gotovinom.
See details in Section 2.5 of this Annex.
Vidjeti detalje u odjeljku 2.5 ovog Priloga.
Curve play from contango to backwardation
Prijelaz krivulje iz contango u backwardation(Curve play from contango to backwardation)
Long short-term and Short long-term contracts
Dugi kratkoročni i kratki dugoročni ugovori
Long 3500000 3-month ATM OTC London Gold Forwards contracts (1 contract = 0,001 troy ounces, notional: 3500 troy ounces)
Duge pozicije u 3500000 tromjesečnih ATM terminskih ugovora OTC na londonsko zlato (1 ugovor = 0,001 unci, zamišljeni iznos: 3500 unci)
Short 4300000 1-year ATM OTC London Gold Forwards contracts (notional: 4300 troy ounces)
Kratke pozicije u 4300000 jednogodišnjih ATM terminskih ugovora OTC na londonsko zlato (zamišljeni iznos: 4300 unci)
Short oil put options
Kratke pozicije u opcijama prodaje nafte
Short 30 contracts of 3-month OTC WTI Crude Oil puts with strike = 6-month end-of-day forward price on 15 October 2015 (1 contract = 1000 barrels, total notional 30000 barrels)
Kratke pozicije u 30 ugovora na tromjesečne OTC opcije prodaje sirove nafte WTI s izvršnom cijenom koja je jednaka šestomjesečnoj cijeni terminskog ugovora na kraju dana 15. listopada 2015. (1 ugovor = 1000 barela, ukupni zamišljeni iznos: 30000 barela)
Credit Spread
Kreditni raspon
Sovereign CDS portfolio
Portfelj ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS) državnih obveznica
Short protection via CDS on five countries
Kratke pozicije na ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u pet država
Short EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries:
Kratke pozicije u iznosu od 2 milijuna EUR na petogodišnji ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog subjekta (ukupni zamišljeni iznos 10 milijuna) u sljedećim državama:
Restructuring clause: FULL
Klauzula o restrukturiranju: U CIJELOSTI
RED Code
Oznaka RED
currency
valuta
Sovereign bond/CDS portfolio
Portfelj državnih obveznica/CDS-ova
Sovereign bond basis portfolio on five countries
Osnovni portfelj državnih obveznica za pet država
Long EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries: Italy, UK, Germany, France, US as in portfolio in row 1.19
Duge pozicije u iznosu od 2 milijuna EUR na petogodišnji ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog subjekta (ukupni zamišljeni iznos 10 milijuna) u sljedećim državama: Italija, Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Francuska i SAD, kao u portfelju u retku 1.19
Long EUR 2 million per single-name 5 year bonds (total 10 million notional) on the following countries: Italy, UK, Germany, France, US (as identified in the following table)
Duge pozicije u iznosu od 2 milijuna EUR na petogodišnje obveznice jednog subjekta (ukupni zamišljeni iznos 10 milijuna) u sljedećim državama: Italija, Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Francuska i SAD (kako je navedeno u tablici u nastavku)
To convert the notional of the non-euro bonds use the FX spot as at end of day 15 October 2015
Za konverziju zamišljenog iznosa obveznica koje nisu u eurima upotrijebiti valutnu promptnu cijenu na kraju dana 15. listopada 2015.
BT 1 September 2020
BTP 1. rujna 2020.
Sector concentration portfolio
Portfelj koncentracije sektora
Short protection via CDS on 10 financials
Kratke pozicije na CDS-ove u 10 financijskih društava
Equivalent of short 1 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 10 million notional) on the following 10 companies
Istovrijedne kratkim pozicijama u petogodišnjim CDS-ovima jednog subjekta sa zamišljenim iznosom od 1 milijun (ukupni zamišljeni iznos 10 milijuna EUR) u sljedećih 10 društava:
Doc clause
Dokumentacijska klauzula
Prudental
Prudential
Diversified index portfolio
Portfelj diversificiranog indeksa
Short protection via CDS index
Kratke pozicije na indeks CDS-ova
Short EUR 10 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX2)
Kratka pozicija u petogodišnjem indeksu iTraxx Europe SF, serija 24, verzija 1., sa zamišljenim iznosom od 10 milijuna EUR i dospijećem 20. prosinca 2020. (oznaka RED pair: 2I667DAX2)
Diversified index portfolio (higher concentration)
Portfelj diversificiranog indeksa (viša koncentracija)
Short EUR 5 million notional* iTraxx 5-year Europe index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Kratka pozicija u petogodišnjem indeksu iTraxx Europe SF, serija 24, verzija 1., sa zamišljenim iznosom od 5 milijuna EUR i dospijećem 20. prosinca 2020. (oznaka RED pair: 2I667DAX)
Short EUR 5 million notional (equally weighted) on the following five financials belonging to the iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX):
Kratka pozicija u sljedećih pet financijskih društava koja su obuhvaćena petogodišnjim indeksom iTraxx Europe SF, serija 24, verzija 1., sa zamišljenim iznosom od 5 milijuna EUR (jednako ponderirana) i dospijećem 20. prosinca 2020. (oznaka RED pair: 2I667DAX):
CDS name
Naziv CDS-a
* Each single name CDS should have a notional of EUR 1 million.
* Svaki CDS jednog subjekta trebao bi imati zamišljen iznos od 1 milijun EUR.
Diversified corporate portfolio
Diversificirai portfelj trgovačkih društava
Short protection via CDS on 10 A- to AA- corporate
Kratke pozicije na CDS-ove u 10 društava s kreditnim rejtingom A- do AA-
Short equivalent of EUR 2 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 20 million notional) on the following 10 companies (for USD CDS use the exchange rate at 15 October 2015):
Kratke pozicije istovrijedne petogodišnjim CDS-ovima jednog subjekta sa zamišljenim iznosom od 2 milijuna EUR (ukupni zamišljeni iznos 20 milijuna EUR) u sljedećih 10 društava za CDS-ove u USD upotrijebiti devizni tečaj dana 15. listopada 2015.):
Index basis
Osnovica indeksa
Short EUR 5 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Kratka pozicija u petogodišnjem indeksu iTraxx Europe SF, serija 24, verzija 1., sa zamišljenim iznosom od 10 milijuna EUR i dospijećem 20. prosinca 2020. (oznaka RED pair: 2I667DAX)
Long EUR 5 million notional on all constituents of iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (i.e. the aggregate notional is EUR 5 million and all names are equally weighted)
Duga pozicija u petogodišnjem indeksu iTraxx Europe SF, serija 24, verzija 1., sa zamišljenim iznosom od 5 milijuna EUR u svim komponentama i dospijećem 20. prosinca 2020. (oznaka RED pair: 2I667DAX) (tj. ukupni zamišljeni iznos jest 5 milijuna EUR i svi su subjekti jednako ponderirani)
CDS bond basis
CDS-bond basis
Long bonds EUR 2 million per single-name 5 year bonds on 4 Financials (2 EU, 2 North America).
Duge pozicije u petogodišnjim obveznicama jednog subjekta u iznosu od 2 milijuna EUR u četiri financijska društva (2 EU, 2 sjeverna Amerika).
Security name
Naziv vrijednosnog papira
Long protection via CDS on the same names (EUR 2 million per single-name 5 year).
Duge pozicije na CDS-ove istih subjekata (petogodišnje pozicije jednog subjekta u iznosu od 2 milijuna EUR).
Short index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Kratke pozicije u opcijama prodaje na indeks ITraxx Europe Crossover serija 24
See details in Section 2.6 of this Annex.
Vidjeti detalje u odjeljku 2.6 ovog Priloga.
Quanto CDS on Spain with delta hedge
Quanto CDS za Španjolsku s delta zaštitom
See details in Section 2.7 of this Annex.
Vidjeti detalje u odjeljku 2.7 ovog Priloga.
All-in portfolios
Portfelji koji uključuju sve
All-in portfolio (1)
Portfelj koji uključuje sve (1)
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, and 1.26
Portfelj sastavljen od portfelja u retcima 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24 i 1.26
All-in portfolio (2)
Portfelj koji uključuje sve (2)
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1 to 1.28
Portfelj sastavljen od portfelja u retcima 1.1 do 1.28
All-in portfolio (3)
Portfelj koji uključuje sve (3)
A portfolio made of the equity portfolios in rows 1.1 to 1.7
Portfelj sastavljen od portfelja vlasničkih ulaganja u retcima 1.1 do 1.7
All-in portfolio (4)
Portfelj koji uključuje sve (4)
A portfolio made of the interest rate portfolios in rows 1.8 to 1.12
Portfelj sastavljen od portfelja kamatnih stopa u retcima 1.8 do 1.12
All-in portfolio (5)
Portfelj koji uključuje sve (5)
A portfolio made of the FX portfolios in rows 1.13 to 1.16
Portfelj sastavljen od portfelja deviznog tečaja u retcima 1.13 do 1.16
All-in portfolio (6)
Portfelj koji uključuje sve (6)
A portfolio made of the commodity portfolios in rows 1.17 and 1.18
Portfelj sastavljen od portfelja robe u retcima 1.17 do 1.18
All-in portfolio (7)
Portfelj koji uključuje sve (7)
A portfolio made of the redit spread portfolios in rows 1.19 to 1.28
Portfelj sastavljen od portfelja kreditnih raspona u retcima 1.19 do 1.28
Section 2: Details for portfolios
Odjeljak 2.: Detaljni podaci o portfeljima
Details for portfolio 1.7: 3-year USD quanto call on EUROSTOXX 50
Detaljni podaci o portfelju 1.7: Trogodišnja opcija kupnje quanto u USD na indeks EUROSTOXX 50
Party A Counterparty
Ugovorna strana A Druga ugovorna strana
Party B Participating institution
Ugovorna strana B Institucija koja sudjeluje
Equity Notional Amount (ENA) USD 5000000
Zamišljeni iznos vlasničkih ulaganja (ENA) 5000000 USD
Trade date 15 October 2015
Datum trgovanja 15. listopada 2015.
Strike date 15 October 2015
Izvršni datum 15. listopada 2015.
Effective date 15 October 2015
Datum stupanja na snagu 15. listopada 2015.
Valuation date 16 October 2018
Datum procjene 16. listopada 2018.
Termination date 16 October 2018
Datum prekida trgovanja 16. listopada 2018.
Underlying index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Indeks odnosnog instrumenta EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Floating rate payer Counterparty
Platitelj promjenjive kamatne stope druga ugovorna strana
Notional amount USD 5000000
Zamišljeni iznos 5000000 USD
Floating rate 3-month USD Libor
Promjenjiva kamatna stopa tromjesečni Libor USD
Spread + 300 bps
Marža + 300 baznih bodova
Floating rate day count fraction Actual/360
Kvocijent izračuna dana pri promjenjivoj stopi stvarni broj/360
n/floating amount payment dates 1/15 January 2016
n/datumi plaćanja iznosa promjenjive stope 1./15. siječnja 2016.
2/15 April 2016
/15. travnja 2016.
3/15 July 2016
/15. srpnja 2016.
4/17 October 2016
/17. listopada 2016.
7/17 July 2017
/17. travnja 2017. 7./17. srpnja 2017.
8/16 October 2017
/16. listopada 2017.
9/15 January 2018
/15. siječnja 2018.
10/16 April 2018
/16. travnja 2018.
11/16 July 2018
/16. srpnja 2018.
12/16 October 2018
/16. listopada 2018.
Equity amount payer Party B
Platitelj iznosa vlasničkih ulaganja ugovorna strana B:
Equity amount On the termination date, Party B will pay Party A the following cash settlement amount:
Iznos vlasničkih ulaganja na datum prekida trgovanja ugovorna strana B isplatit će u gotovini ugovornoj strani A sljedeći iznos namire:
Indexinitial is the official closing level of the underlying index on the strike date
indekspočetni službene razine zatvaranja odnosnog instrumenta na datum izvršenja
Indexfinal is the official closing level of the underlying index on the valuation date
indekszavršni službene razine zatvaranja odnosnog instrumenta na datum vrednovanja
Settlement terms:
Uvjeti namire:
Settlement currency USD Quanto
Valuta namire USD Quanto
Business days New York
Radni dani New York
Details for portfolio 1.11: USD 3M Libor range accrual
Detaljni podaci o portfelju 1.11: Raspon prirasta tromjesečnog Libora USD
Party A Participating institution
Ugovorna strana A institucija koja sudjeluje
Party B Counterparty
Ugovorna strana B druga ugovorna strana
Notional amount USD 10000000,0
Zamišljeni iznos 10000000,0 USD
Termination date 15 October 2025
Datum prekida trgovanja 15. listopada 2025.
Party A pays 4 % * n/N
Ugovorna strana A plaća 4 % * n/N
n Number of days when the range accrual index fixes between the lower barrier and the upper barrier (inclusive) during the relevant interest period
n broj dana u kojima je raspon prirasta indeksa između najniže i najviše granične vrijednosti (uključene) tijekom relevantnog kamatnog razdoblja
N Number of days in the relevant interest period
N broj dana u relevantnom kamatnom razdoblju
Range accrual index 3-month USD Libor
Raspon prirasta indeksa tromjesečni Libor USD
Lower barrier 2,50 %
Najniža granična vrijednost 2,50 %
Upper barrier 4,00 %
Najviša granična vrijednost 4,00 %
Day count fraction Actual/360
Kvocijent izračuna dana stvarni broj/360
Payment dates Quarterly
Datumi plaćanja tromjesečno
Business day convention Modified Following
Dogovor o radnim danima prilagođeno narednom radnom danu
Business days for fixing London and New York
Radni dani za fiksiranje London i New York
Business days for payment London and New York
Radni dani za plaćanje London i New York
Party B pays USD 3M Libor
Ugovorna strana B plaća tromjesečni Libor USD
Interest period From the previous payment date (inclusive) to the next payment date (exclusive)
Kamatno razdoblje od prethodnog datuma plaćanja (uključen) do sljedećeg datuma plaćanja (isključen)
Details for portfolio 1.12: CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Detaljni podaci o portfelju 1.12: Ugovor o zamjeni vezan uz inflaciju bez kupona na indeks CPTFEMU s desetogodišnjim dospijećem
Contract date 15 October 2015
Datum ugovora 15. listopada 2015.
Payer of fixed Participating institution
Platitelj fiksne kamatne stope institucija koja sudjeluje
Payer of HICP XT Float Counterparty
Platitelj promjenjive kamatne stope HICP XT druga ugovorna strana
Notional amount EUR 10000000,00
Zamišljeni iznos 10000000,00 EUR
Start date 15 October 2015
Datum početka 15. listopada 2015.
Maturity date 15 October 2025
Datum dospijeća 15. listopada 2025.
Fixed rate details
Detaljni podaci o fiksnoj stopi
Fixed rate 2,000 per cent
Fiksna stopa 2,000 %
Payment day convention Modified Following
Dogovor o radnim danima prilagođeno narednom radnom danu
Payment days Target
Dani plaćanja ciljni
Fixed payment dates 15 October 2025
Datumi plaćanja fiksne stope 15. listopada 2025.
HICP XT Float rate details
Detaljni podaci o promjenjivoj stopi HICP XT
Float rate Target
Promjenjiva stopa ciljna
Frequency At maturity in arrears
Učestalost pri dospijeću sa zaostacima
Index name Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Naziv indeksa Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Payment days 15 October 2025
Dani plaćanja 15. listopada 2025.
HICP XT Fixed rate calculation method
Metoda izračuna fiksne stope HICP XT
Notional amount * [(1 + Fixed rate)n – 1]
Zamišljeni iznos*[(1 + fiksna stopa)n-1]
HICP XT Floating rate calculation method
Metoda izračuna promjenjive stope HICP XT
Notional amount * [(Indexend/Indexstart) – 1]
Zamišljeni iznos*[(Indekskraj/Indekspočetak)-1]
HICP XT October 2025 Index unrevised
nerevidirani indeks HICP XT u listopadu 2025.
HICP XT October 2015 Index unrevised
nerevidirani indeks HICP XT u listopadu 2015.
There is no floor.
Nema praga.
Details for portfolio 1.15: Knock-out currency option
Detaljni podaci o portfelju 1.15: Valutna opcija knock-out
Buyer Participating institution (Party B)
Kupac institucija koja sudjeluje (ugovorna strana B)
Seller Client (Party A)
Prodavatelj klijent (ugovorna strana A)
Currency option style European
Oblik valutne opcije europski
Currency option type EUR Call USD Put
Vrsta valutne opcije kupnja EUR prodaja USD
Call currency and call currency amount EUR 15000000,00
Valuta opcije kupnje i iznos u valuti opcije kupnje 15000000,00 EUR
Put currency and put currency amount Equivalent amount of EUR 15000000,00 based on EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Valuta opcije prodaje i iznos u valuti opcije prodaje Iznos istovrijedan iznosu od 15000000,00 EUR na temelju deviznog tečaja EUR/USD dana 15. listopada 2015. pri zatvaranju trgovanja u New Yorku
Strike price EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Izvršna cijena devizni tečaj EUR/USD dana 15. listopada 2015. pri zatvaranju trgovanja u New Yorku
Expiration date 21 October 2016
Datum isteka 21. listopada 2016.
Expiration time 10:00 am New York time
Vrijeme isteka 10:00 po njujorškom vremenu
Automatic exercise Applicable
Automatsko izvršavanje primjenjivo
Settlement Deliverable
Namira isporučivo
Settlement date 21 October 2016
Datum namire 21. listopada 2016.
Barrier event Applicable
Događaj u vezi s graničnom vrijednosti primjenjivo
Event type Knock-out
Vrsta događaja knock-out
Spot exchange rate direction Greater than or equal to the barrier level
Kretanje promptnog deviznog tečaja viši ili jednak graničnoj vrijednosti
Initial spot price value of EUR/USD on 15 October 2015
Početna promptna cijena razina u EUR/USD dana 15. listopada 2015.
Barrier level 1,5000 USD/EUR
Razina granične vrijednosti 1,5000 USD/EUR
Event period start date and time Trade date at the time of execution hereof
Datum i vrijeme početka razdoblja događaja datum trgovanja u vrijeme izvršenja
Event period end date and time Expiration date at the Expiration Time
Datum i vrijeme kraja razdoblja događaja datum isteka u vrijeme isteka
Details for portfolio 1.16: Double no touch binary currency option
Detaljni podaci o portfelju 1.16: Valutna binarna opcija double-no-touch
Trade Date 15 October 2015
Datum trgovanja 15. listopada 2015.
Seller Client [Party A]
Prodavatelj klijent (ugovorna strana A)
Currency option style Binary
Oblik valutne opcije binaran
Expiration date 15 October 2016
Datum isteka 15. listopada 2016.
Settlement Non-deliverable
Namira nije isporučivo
Settlement amount EUR 1000000,00
Iznos namire 1000000,00 EUR
Event type Double No-Touch Binary
Vrsta događaja binarni double-no-touch
Initial spot price Level of USD/EUR on 15 October 2015
Početna promptna cijena razina u EUR/USD dana 15. listopada 2015.
Upper barrier level 1,5000 USD/EUR
Najviša granična vrijednost 1,5000 USD/EUR
Lower barrier level 1,2000 USD/EUR
Najniža granična vrijednost 1,2000 USD/EUR
Event period end date and time Expiration date at the expiration time
Datum i vrijeme kraja razdoblja događaja datum isteka u vrijeme isteka
Business day convention Following
Dogovor o radnim danima naredni radni dan
Details for portfolio 1.27: Index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Detaljni podaci o portfelju 1.27: Opcija prodaje na indeks ITraxx Europe Crossover series 24
Buyer Counterparty
Kupac druga ugovorna strana
Seller Participating institution
Prodavatelj institucija koja sudjeluje
Option type Put (i.e. right to sell an index for which we receive the fixed coupon leg)
Vrsta opcije prodaja (odnosno pravo na prodaju indeksa za koji se prima dio kupona s fiksnom kamatom)
Maturity 15 April 2016
Dospijeće 15. travnja 2016.
Underlying end 20 December 2020
Kraj odnosnog instrumenta 20. prosinca 2020.
Option style European
Stil opcije europski
Option strike 500,00 bp
Izvršenje opcije 500,00 baznih bodova
Notional EUR 10000000,00
Zamišljeni iznos 10000000,00 EUR
Details for portfolio 1.28: Quanto Euro CDS on Spain with USD delta hedge
Detaljni podaci o portfelju 1.28: CDS quanto u eurima za Španjolsku s delta zaštitom u USD
Quanto CDS General Terms
Quanto CDS – opći uvjeti
Scheduled termination date 20 December 2019
Predviđeni datum prekida trgovanja 20. prosinca 2019.
Protection seller Counterparty
Prodavatelj zaštite druga ugovorna strana
Protection buye Participating institution
Kupac zaštite institucija koja sudjeluje
Business day London
Radni dan London
Reference entity Kingdom of Spain
Referentni subjekt Kraljevina Španjolska
Red Code 8CA965
Oznaka RED 8CA965
Coupon payment dates 20 March, 20 June, 20 September and 20 December of each year
Datumi isplate kupona 20. ožujka, 20. lipnja, 20. rujna i 20. prosinca svake godine
Coupon spread 1,00 %
Raspon kupona 1,00 %
Fixed rate day count fraction Actual/365 (Fixed)
Kvocijent izračuna dana pri fiksnoj stopi stvarni broj/365 (fiksna stopa)
Floating payment
Plaćanje promjenjive stope
Floating rate payer calculation amount EUR 10000000,00
Iznos izračuna za platitelja promjenjive stope 10000000,00 EUR