natgillin/translations-raw huggingface dataset:
an originator institution shall ignore any maturity mismatch in calculating risk-weighted exposure amounts for securitisation positions subject to a risk weight of 1250 % in accordance with this Section.
institucija inicijator zanemaruje bilo kakvu ročnu neusklađenost pri izračunu iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za sekuritizacijske pozicije na koje se primjenjuje ponder rizika od 1250 % u skladu s ovim odjeljkom.
For all other positions, the maturity mismatch treatment set out in Chapter 4 shall be applied in accordance with the following formula:
Za sve ostale pozicije primjenjuje se tretman ročne neusklađenosti iz poglavlja 4. u skladu sa sljedećom formulom:
RW* risk-weighted exposure amounts for the purposes of point (a) of Article 92(3);
RW* iznosi izloženosti ponderirani rizikom za potrebe članka 92. stavka 3. točke (a);
risk-weighted exposure amounts for the underlying exposures as if they had not been securitised, calculated on a pro-rata basis;
iznosi izloženosti ponderirani rizikom za odnosne izloženosti kao da nisu bile sekuritizirane, izračunani na proporcionalnoj osnovi;
risk-weighted exposure amounts calculated under Article 251 as if there was no maturity mismatch;
iznosi izloženosti ponderirani rizikom izračunani u skladu s člankom 251. kao da ne postoji ročna neusklađenost;
T maturity of the underlying exposures, expressed in years;
T dospijeće odnosnih izloženosti izraženo u godinama;
t maturity of credit protection, expressed in years;
t dospijeće kreditne zaštite izraženo u godinama;
t* 0,25
t* 0,25.
Where a securitisation position is assigned a 1250 % risk weight under this Section, institutions may deduct the exposure value of such position from Common Equity Tier 1 capital in accordance with point (k) of Article 36(1) as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts.
Ako se na sekuritizacijsku poziciju primjenjuje ponder rizika od 1250 % na temelju ovog odjeljka, institucije vrijednost izloženosti tih pozicija mogu odbiti od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (k), što je alternativa tome da poziciju uključe u svoje izračune iznosa izloženosti ponderiranih rizikom.
For that purpose, the calculation of the exposure value may reflect eligible funded credit protection in accordance with Article 249.
Pritom se za izračun vrijednosti izloženosti može uzeti u obzir priznata materijalna kreditna zaštita u skladu s člankom 249.
Where an institution makes use of the alternative set out in paragraph 1, it may subtract the amount deducted in accordance with point (k) of Article 36(1) from the amount specified in Article 268 as maximum capital requirement that would be calculated in respect of the underlying exposures as if they had not been securitised.
Ako institucija primjenjuje alternativu navedenu u stavku 1., može od iznosa iz članka 268. oduzeti iznos odbijen u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (k) kao maksimalni kapitalni zahtjev koji bi se izračunao za odnosne izloženosti kao da nisu bile sekuritizirane.
Institutions shall use one of the methods set out in Subsection 3 to calculate risk-weighted exposure amounts in accordance with the following hierarchy:
Institucije primjenjuju jednu od metoda iz pododjeljka 3. za izračunavanje iznosa izloženosti ponderiranih rizikom prema sljedećoj hijerarhiji:
where the conditions set out in Article 258 are met, an institution shall use the SEC-IRBA in accordance with Articles 259 and 260;
ako su ispunjeni uvjeti iz članka 258., institucija primjenjuje pristup SEC-IRBA u skladu s člancima 259. i 260.;
where the SEC-IRBA may not be used, an institution shall use the SEC-SA in accordance with Articles 261 and 262;
ako se pristup SEC-IRBA ne može primijeniti, institucija primjenjuje pristup SEC-SA- u skladu s člancima 261. i 262.
where the SEC-SA may not be used, an institution shall use the SEC-ERBA in accordance with Articles 263 and 264 for rated positions or positions in respect of which an inferred rating may be used.
ako se pristup SEC-SA ne može primijeniti, institucije primjenjuju pristup SEC-ERBA u skladu s člancima 263. i 264. za pozicije s rejtingom ili pozicije na koje se može primijeniti izvedeni rejting.
For rated positions or positions in respect of which an inferred rating may be used, an institution shall use the SEC-ERBA instead of the SEC-SA in each of the following cases:
Za pozicije s rejtingom ili pozicije na koje se može primijeniti izvedeni rejting institucije primjenjuju pristup SEC-ERBA umjesto SEC-SA u svakom od sljedećih slučajeva:
where the application of the SEC-SA would result in a risk weight higher than 25 % for positions qualifying as positions in an STS securitisation;
ako bi primjena pristupa SEC-SA dovela do pondera rizika višeg od 25 % za pozicije koje se priznaju kao pozicije u STS sekuritizaciji;
where the application of the SEC-SA would result in a risk weight higher than 25 % or the application of the SEC-ERBA would result in a risk weight higher than 75 % for positions not qualifying as positions in an STS securitisation;
ako bi primjena pristupa SEC-SA dovela do pondera rizika višeg od 25 % ili bi primjena pristupa SEC-ERBA dovela do pondera rizika višeg od 75 % za pozicije koje se ne priznaju kao pozicije u STS sekuritizaciji;
for securitisation transactions backed by pools of auto loans, auto leases and equipment leases.
za sekuritizacijske transakcije osigurane skupovima kredita za kupnju automobila, najmova automobila i najmova opreme.
In cases not covered by paragraph 2, and by way of derogation from point (b) of paragraph 1, an institution may decide to apply the SEC-ERBA instead of the SEC-SA to all of its rated securitisation positions or positions in respect of which an inferred rating may be used.
U slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavkom 2. i odstupajući od stavka 1. točke (b), institucija umjesto pristupa SEC-SA može odlučiti primijeniti pristup SEC-ERBA za sve svoje sekuritizacijske pozicije s rejtingom ili pozicije na koje se može primijeniti izvedeni rejting.
For the purposes of the first subparagraph, an institution shall notify its decision to the competent authority no later than 17 November 2018.
Za potrebe prvog podstavka institucija obavještava nadležno tijelo o svojoj odluci najkasnije 17. studenoga 2018.
Any subsequent decision to further change the approach applied to all of its rated securitisation positions shall be notified by the institution to its competent authority before the 15th November immediately following that decision.
Institucija obavješćuje svoje nadležno tijelo o svakoj sljedećoj odluci o dodatnim promjenama pristupa koji primjenjuje na sve svoje sekuritizacijske pozicije s rejtingom odmah nakon te odluke, a najkasnije do 15. studenoga.
In the absence of any objection by the competent authority by 15 December immediately following the deadline referred to in the second or third subparagraph, as appropriate, the decision notified by the institution shall take effect from 1 January of the following year and shall be valid until a subsequently notified decision comes into effect.
Ako do 15. prosinca, odmah po isteku roka iz drugog ili trećeg podstavka, prema potrebi, nadležno tijelo ne iznese nikakve prigovore, odluka o kojoj je institucija obavijestila nadležno tijelo proizvodi učinke od 1. siječnja sljedeće godine i valjana je do stupanja na snagu sljedeće odluke o kojoj je obaviješteno nadležno tijelo.
An institution shall not use different approaches in the course of the same year.
Institucija ne primjenjuje različite pristupe tijekom iste godine.
By way of derogation from paragraph 1, competent authorities may prohibit institutions, on a case by case basis, from applying the SEC-SA when the risk-weighted exposure amount resulting from the application of the SEC-SA is not commensurate to the risks posed to the institution or to financial stability, including but not limited to the credit risk embedded in the exposures underlying the securitisation.
Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu na pojedinačnoj osnovi zabraniti institucijama primjenu pristupa SEC-SA ako iznos izloženosti ponderiran rizikom dobiven primjenom pristupa SEC-SA nije razmjeran rizicima za instituciju ili financijsku stabilnost, što među ostalim uključuje kreditni rizik uključen u odnosne izloženosti sekuritizacije.
In the case of exposures not qualifying as positions in an STS securitisation, particular regard shall be had to securitisations with highly complex and risky features.
U slučaju izloženosti koje se ne priznaju kao pozicije u STS sekuritizaciji, posebnu pozornost posvećuje se sekuritizacijama vrlo složenih i riskantnih značajki.
Without prejudice to paragraph 1 of this Article, an institution may apply the Internal Assessment Approach to calculate risk-weighted exposure amounts in relation to an unrated position in an ABCP programme or ABCP transaction in accordance with Article 266, provided that the conditions set out in Article 265 are met.
Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovog članka, institucija može primjenjivati pristup interne procjene za izračunavanje iznosâ izloženosti ponderiranih rizikom u odnosu na poziciju bez rejtinga u programu ABCP ili transakciji ABCP u skladu s člankom 266., pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz članka 265.
Where an institution has received permission to apply the Internal Assessment Approach in accordance with Article 265(2), and a specific position in an ABCP programme or ABCP transaction falls within the scope of application covered by such permission, the institution shall apply that approach to calculate the risk-weighted exposure amount of that position.
Kada je institucija u skladu s člankom 265. stavkom 2. dobila odobrenje za primjenu pristupa interne procjene, a specifična pozicija u programu ABCP ili transakciji ABCP ulazi u područje primjene koje obuhvaća takvo odobrenje, institucija primjenjuje taj pristup da bi izračunala iznos izloženosti ponderiran rizikom za tu poziciju.
For a position in a re-securitisation, institutions shall apply the SEC-SA in accordance with Article 261, with the modifications set out in Article 269.
Na poziciju u resekuritizaciji institucije primjenjuju pristup SEC-SA u skladu s člankom 261., uključujući izmjene iz članka 269.
In all other cases, a risk weight of 1250 % shall be assigned to securitisation positions.
U svim drugim slučajevima sekuritizacijskim pozicijama pripisuje se ponder rizika od 1250 %.
The competent authorities shall inform the EBA of any notification made pursuant to paragraph 3 of this Article.
Nadležna tijela obavješćuju EBA-u o svakoj obavijesti poslanoj u skladu sa stavkom 3. ovog članka.
The EBA shall monitor the impact of this Article on capital requirements and the range of supervisory practices in connection with paragraph 4 of this Article, and shall report annually to the Commission on its findings and issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010.
EBA prati učinak ovog članka na kapitalne zahtjeve i različite nadzorne prakse povezane sa stavkom 4. ovog članka te Komisiji podnosi godišnje izvješće o svojim nalazima i donosi smjernice u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010.
Where an institution applies the SEC-IRBA under Subsection 3, the institution shall calculate KIRB in accordance with paragraphs 2 to 5.
Ako institucija na temelju pododjeljka 3. primjenjuje pristup SEC-IRBA, ona izračunava vrijednost KIRB u skladu sa stavcima od 2. do 5.
Institutions shall determine KIRB by multiplying the risk-weighted exposure amounts that would be calculated under Chapter 3 in respect of the underlying exposures as if they had not been securitised by 8 % divided by the exposure value of the underlying exposures.
Institucije određuju vrijednost KIRB tako da iznose izloženosti ponderirane rizikom, koji se izračunavaju u skladu s poglavljem 3. za odnosne izloženosti, kao da nisu bile sekuritizirane, pomnože s 8 %, podijeljeno s vrijednošću izloženosti odnosnih izloženosti.
KIRB shall be expressed in decimal form between zero and one.
KIRB je izražen kao decimalna vrijednost između 0 i 1.
For KIRB calculation purposes, the risk-weighted exposure amounts that would be calculated under Chapter 3 in respect of the underlying exposures shall include:
Za potrebe izračunavanja vrijednosti KIRB, iznosi izloženosti ponderirani rizikom koji bi se u skladu s poglavljem 3. izračunavali za odnosne izloženosti uključuju:
the amount of expected losses associated with all the underlying exposures of the securitisation including defaulted underlying exposures that are still part of the pool in accordance with Chapter 3; and
iznos očekivanih gubitaka povezanih sa svim odnosnim izloženostima sekuritizacije, uključujući odnosne izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza koje su još uvijek dio skupa u skladu s poglavljem 3.; i
the amount of unexpected losses associated with all the underlying exposures including defaulted underlying exposures in the pool in accordance with Chapter 3.
iznos neočekivanih gubitaka povezanih sa svim odnosnim izloženostima uključujući odnosne izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza koje su u skupu u skladu s poglavljem 3.
Institutions may calculate KIRB in relation to the underlying exposures of the securitisation in accordance with the provisions set out in Chapter 3 for the calculation of capital requirements for purchased receivables.
Institucije mogu izračunati vrijednost KIRB u odnosu na odnosne izloženosti sekuritizacije u skladu s odredbama iz poglavlja 3. za izračunavanje kapitalnih zahtjeva za otkupljena potraživanja.
Institutions shall calculate KIRB separately for dilution risk in relation to the underlying exposures of a securitisation where dilution risk is material to such exposures.
Institucije zasebno izračunavaju vrijednost KIRB za razrjeđivački rizik u odnosu na odnosne izloženosti sekuritizacije ako je razrjeđivački rizik za takve izloženosti znatan.
The presence of a single reserve fund or overcollateralisation available to cover losses from either credit or dilution risk may be regarded as an indication that these risks are treated in an aggregate manner.
Postojanje jedinstvene pričuve ili prekomjerne kolateralizacije kojom se mogu pokriti gubici koji proizlaze iz kreditnog ili razrjeđivačkog rizika može se smatrati indikacijom da se ti rizici tretiraju na skupnoj osnovi.
Where dilution and credit risk are not treated in an aggregate manner in the securitisation, institutions shall modify the treatment set out in the second subparagraph to combine the respective KIRB for dilution and credit risk in a prudent manner.
Ako se razrjeđivački i kreditni rizik u sekuritizaciji ne tretiraju na skupnoj osnovi, institucije mijenjaju način postupanja iz drugog podstavka kako bi vrijednost KIRB za razrjeđivački rizik i vrijednost KIRB za kreditni rizik združile na razborit način.
Where an institution applies the SEC-SA under Subsection 3, it shall calculate KSA by multiplying the risk-weighted exposure amounts that would be calculated under Chapter 2 in respect of the underlying exposures as if they had not been securitised by 8 % divided by the value of the underlying exposures.
Ako institucija primjenjuje pristup SEC-SA na temelju pododjeljka 3., ona izračunava vrijednost KSA tako da iznose izloženosti ponderirane rizikom, koji bi se računali u skladu s poglavljem 2. za odnosne izloženosti kao da nisu bili sekuritizirane, pomnoži s 8 %, podijeljeno s vrijednošću odnosnih izloženosti.
KSA shall be expressed in decimal form between zero and one.
KSA je izražen kao decimalna vrijednost između 0 i 1.
For the purposes of this paragraph, institutions shall calculate the exposure value of the underlying exposures without netting any specific credit risk adjustments and additional value adjustments in accordance with Articles 34 and 110 and other own funds reductions.
Za potrebe ovog stavka, institucije izračunavaju vrijednost izloženosti odnosnih izloženosti bez netiranja posebnih ispravaka vrijednosti kreditnog rizika i dodatnih vrijednosnih usklađenja u skladu s člancima 34. i 110. te ostalih smanjenja regulatornog kapitala.
For the purposes of paragraphs 1 to 6, where a securitisation structure involves the use of an SSPE, all the SSPE’s exposures related to the securitisation shall be treated as underlying exposures.
Za potrebe stavaka od 1. do 6., ako struktura sekuritizacije uključuje primjenu SSPN-a, sve se izloženosti SSPN-a povezane sa sekuritizacijom tretiraju kao odnosne izloženosti.
Without prejudice to the preceding, the institution may exclude the SSPE’s exposures from the pool of underlying exposures for KIRB or KSA calculation purposes if the risk from the SSPE’s exposures is immaterial or if it does not affect the institution’s securitisation position.
Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, ako rizik koji proizlazi iz izloženosti SSPN-a nije znatan ili ako ne utječe na njezinu sekuritizacijsku poziciju, institucija može za potrebe izračunavanja vrijednosti KIRB ili KSA iz skupa odnosnih izloženosti isključiti izloženosti SSPN-a.
In the case of funded synthetic securitisations, any material proceeds from the issuance of credit-linked notes or other funded obligations of the SSPE that serve as collateral for the repayment of the securitisation positions shall be included in the calculation of KIRB or KSA if the credit risk of the collateral is subject to the tranched loss allocation.
U slučaju materijalnih sintetskih sekuritizacija, ako kreditni rizik kolaterala podliježe raspoređivanju gubitaka u tranše, u izračunavanje vrijednosti KIRB ili KSA uključuju se svi materijalni prihodi od izdavanja kreditnih zapisa ili drugih materijalnih obveza SSPN-a koji služe kao kolateral za otplatu sekuritizacijskih pozicija.
For the purposes of the third subparagraph of paragraph 5 of this Article, the EBA shall issue guidelines in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 on the appropriate methods to combine KIRB for dilution and credit risk where these risks are not treated in an aggregate manner in a securitisation.
Za potrebe stavka 5. trećeg podstavka ovog članka, EBA izdaje smjernice u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 o primjerenim metodama kombiniranja vrijednosti KIRB za razrjeđivački rizik i vrijednosti KIRB za kreditni rizik ako se ti rizici u sekuritizaciji ne tretiraju na skupnoj osnovi.
The EBA shall develop draft regulatory technical standards to further specify the conditions to allow institutions to calculate KIRB for the pools of underlying exposures in accordance with paragraph 4, in particular with regard to:
EBA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi što detaljnije utvrdila uvjete koji će institucijama omogućiti da izračunaju KIRB za skupove odnosnih izloženosti u skladu sa stavkom 4., posebno s obzirom na:
internal credit policy and models for calculating KIRB for securitisations;
unutarnju kreditnu politiku i modele za izračun vrijednosti KIRB za sekuritizacije;
use of different risk factors relating to the pool of underlying exposures and, where sufficient accurate or reliable data on that pool are not available, of proxy data to estimate PD and LGD; and
uporabu različitih faktora rizika povezanih s skupom odnosnih izloženosti te, u slučaju da nisu dostupni dostatno točni ili pouzdani podaci o tom skupu, zamjenskih podataka za potrebe procjena PD-a i LGD-a; i
due diligence requirements to monitor the actions and policies of sellers of receivables or other originators.
zahtjeve povezane s dubinskom analizom s ciljem praćenja aktivnosti i politika prodavatelja potraživanja ili drugih inicijatora.
Power is delegated to the Commission to supplement this Regulation by adopting the regulatory technical standards referred to in the second subparagraph of this paragraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.
Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.
For the purposes of Subsection 3, institutions shall set the attachment point (A) at the threshold at which losses within the pool of underlying exposures would start to be allocated to the relevant securitisation position.
Za potrebe pododjeljka 3., institucije određuju da je točka spajanja (A) jednaka pragu pri kojemu se gubici u skupu odnosnih izloženosti počinju raspoređivati na relevantne sekuritizacijske pozicije.
The attachment point (A) shall be expressed as a decimal value between zero and one and shall be equal to the greater of zero and the ratio of the outstanding balance of the pool of underlying exposures in the securitisation minus the outstanding balance of all tranches that rank senior or pari passu to the tranche containing the relevant securitisation position including the exposure itself to the outstanding balance of all the underlying exposures in the securitisation.
Točka spajanja (A) izražena je kao decimalna vrijednost između 0 i 1, koja je jednaka većoj od sljedeće dvije vrijednosti: nuli ili omjeru iskorištenih iznosa iz skupa odnosnih izloženosti u sekuritizaciji umanjenih za iskorištene iznose svih tranši čiji je rang nadređen ili jednak tranši s relevantnom sekuritizacijskom pozicijom uključujući i samu izloženost i iskorištenih iznosa svih odnosnih izloženosti u sekuritizaciji.
For the purposes of Subsection 3, institutions shall set the detachment point (D) at the threshold at which losses within the pool of underlying exposures would result in a complete loss of principal for the tranche containing the relevant securitisation position.
Za potrebe pododjeljka 3., institucije određuju da je točka razdvajanja (D) jednaka pragu pri kojemu bi gubici u skupu odnosnih izloženosti kod tranše s relevantnom sekuritizacijskom pozicijom doveli do potpunog gubitka glavnice.
The detachment point (D) shall be expressed as a decimal value between zero and one and shall be equal to the greater of zero and the ratio of the outstanding balance of the pool of underlying exposures in the securitisation minus the outstanding balance of all tranches that rank senior to the tranche containing the relevant securitisation position to the outstanding balance of all the underlying exposures in the securitisation.
Točka razdvajanja (D) izražena je kao decimalna vrijednost između 0 i 1, koja je jednaka većoj od sljedeće dvije vrijednosti: nuli ili omjeru iskorištenih iznosa iz skupa odnosnih izloženosti u sekuritizaciji umanjenih za iskorištene iznose svih tranši čiji je rang viši od ranga tranše s relevantnom sekuritizacijskom pozicijom i iskorištenih iznosa svih odnosnih izloženosti u sekuritizaciji.
For the purposes of paragraphs 1 and 2, institutions shall treat overcollateralisation and funded reserve accounts as tranches and the assets comprising such reserve accounts as underlying exposures.
Za potrebe stavaka 1. i 2., institucije prekomjernu kolateralizaciju i materijalne račune pričuva tretiraju kao tranše, a imovinu koja sadržava takve račune pričuva kao odnosne izloženosti.
For the purposes of paragraphs 1 and 2, institutions shall disregard unfunded reserve accounts and assets that do not provide credit enhancement, such as those that only provide liquidity support, currency or interest rate swaps and cash collateral accounts related to those positions in the securitisation.
Za potrebe stavaka 1. i 2., institucije ne uzimaju u obzir nematerijalne račune pričuva i imovinu koja ne nudi kreditno poboljšanje, kao što je ona koja nudi samo likvidnosnu potporu, valutne ili kamatne ugovore o razmjeni te račune gotovinskih kolaterala povezane s tim pozicijama u sekuritizaciji.
For funded reserve accounts and assets providing credit enhancement, the institution shall only treat as securitisation positions the parts of those accounts or assets that are loss-absorbing.
Za materijalne račune pričuva i imovinu koja nudi kreditno poboljšanje, institucija kao sekuritizacijske pozicije tretira samo one dijelove računa ili imovine koji pokrivaju gubitke.