natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153 (1) and (3) of CRR.
Za središnje države i središnje banke, trgovačka društva i institucije vidi članak 153. stavke 1. i 3. CRR-a.
For Retail see Article 154 (1) of CRR.
Za stanovništvo vidi članak 154. stavak 1. CRR-a.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Raščlamba iznosa izloženosti ponderiranog rizikom nakon primjene pomoćnog faktora za MSP-ove za sve izloženosti definirane u skladu s člankom 142. stavcima 4. i 5. CRR-a na koje se primjenjuje viši koeficijent korelacije u skladu s člankom 153. stavkom 2. CRR-a.
For the definition of Expected Loss see Article 5 (3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Za definiciju očekivanoga gubitka vidi članak 5. stavak 3. CRR-a, a za izračun vidi članak 158.
Articles 172 (1) and (2) of CRR.
Članak 172. stavci 1. i 2. CRR-a
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities /obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Za sve kategorije izloženosti, izuzev prema stanovništvu, institucija iskazuje broj pravnih subjekata/dužnika kojima se dodjeljuje zasebni rejting, bez obzira na broj različitih odobrenih kredita ili izloženosti.
In case Article 172 (2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Ako se primjenjuje članak 172. stavak 2. CRR-a, dužnik se može uzeti u obzir u više od jedne rejting-kategorije.
The number of obligors shall be calculated based on groups of connected clients according to Article 4 (39) CRR.
Broj dužnika izračunava se na temelju grupe povezanih osoba u skladu s člankom 4. točkom 39.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 90. CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89. CRR-a uključuju se ako nisu iskazane u retku 030.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Transakcije financiranja vrijednosnih papira, kako su definirane u stavku 17. dokumenta Bazelskog odbora „The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” uključuju: i. repo ugovore i obratne repo ugovore definirane u članku 4. stavku 82. CRR-a te transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane i ii. maržne kredite kako su definirani u članku 272. stavku 3. CRR-a.
See CR SA instructions
Vidi upute za CR SA.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142 (1) point (6) and Article 170 (1) point c) of CRR.
Za izloženosti prema trgovačkim društvima, institucijama te središnjim državama i središnjim bankama vidi članak 142. stavak 1. točku 6. i članak 170. stavak 1. točku (c) CRR-a.
For retail exposures see Article 170 (3) point b) of CRR.
Za izloženosti prema stanovništvu vidi članak 170. stavak 3. točku (b) CRR-a.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166 (6) of CRR.
Za izloženosti koje proizlaze iz otkupljenih potraživanja vidi članak 166. stavak 6. CRR-a.
Article 153 (5) of CRR.
Članak 153. stavak 5. CRR-a.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
To se primjenjuje samo na kategorije izloženosti prema trgovačkim društvima, institucijama te središnjim državama i središnjim bankama.
Article 153 (5) table 1 of CRR.
Članak 153. točka 5. tablica 1. CRR-a
Articles 193 (1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Članak 193. stavci 1. i 2., članak 194. stavci 1. do 7. i članak 230. stavak 3. CRR-a
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379 (2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379 (2) last subparagraph of CRR.
Izloženosti na osnovi slobodnih isporuka za koje se upotrebljava alternativni tretman iz članka 379. stavka 2. prvog podstavka, zadnje rečenice CRR-a ili za koje se primjenjuje ponder rizika 100 % u skladu s člankom 379. stavkom 2. zadnjim podstavkom CRR-a.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153 (8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Kreditne izvedenice bez rejtinga na osnovi „n-tog” nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 153. stavka 8. CRR-a i sve ostale izloženosti na koje se primjenjuju ponderi rizika i koje nisu uključene u drugim redcima iskazuju se u ovom retku.
See Article 4 (53) of CRR for a definition of dilution risk.
Vidi članak 4. točku 53. CRR-a za definiciju razrjeđivačkog rizika.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157 (1) of CRR.
Za izračun pondera rizika za razrjeđivački rizik vidi članak 157. stavak 1. CRR-a.
According to Article 166 (6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
U skladu s člankom 166. stavkom 6. CRR-a vrijednost izloženosti otkupljenih potraživanja preostali je iznos umanjen za iznose izloženosti ponderirane rizikom za razrjeđivački rizik prije smanjenja kreditnog rizika.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template..
Izloženosti na koje se primjenjuje alternativni tretman za kolateral u obliku nekretnine (dostupan samo ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a) ne raspoređuju se u skladu s PD-om dužnika i ne iskazuju se u ovom obrascu.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Institucije koje ispunjavaju prag određen u članku 5. točki (a) podtočki 4. dostavljaju informacije o matičnoj državi te o svakoj drugoj državi.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
C 09.01 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika: izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom (CR GB 1)
This 'memorandum item' provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
U navedenoj se „bilješci” daju dodatne informacije o strukturi dužnika kategorije izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza”.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Izloženosti se iskazuju ako bi se dužnici iskazali da te izloženosti nisu raspoređene u kategorije izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza”.
This information is a ‘memorandum item’ — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Ta je informacija „bilješka” i stoga ne utječe na izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom kategorije izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza” u skladu s člankom 112. točkom (j) CRR-a.
Article 112 point (a) of CRR.
članak 112. točka (a) CRR-a
Article 112 point (b) of CRR.
članak 112. točka (b) CRR-a
Article 112 point (c) of CRR.
članak 112. točka (c) CRR-a
Article 112 point (d) of CRR.
članak 112. točka (d) CRR-a
Article 112 point (e) of CRR.
članak 112. točka (e) CRR-a
Article 112 point (f) of CRR.
članak 112. točka (f) CRR-a
Article 112 point (g) of CRR.
članak 112. točka (g) CRR-a
Article 112 point (h) of CRR.
članak 112. točka (h) CRR-a
Article 112 point (k) of CRR.
članak 112. točka (k) CRR-a
Article 112 point (l) of CRR.
članak 112. točka (l) CRR-a
Article 112 point (n) of CRR.
članak 112. točka (n) CRR-a
Article 112 point (o) of CRR.
članak 112. točka (o) CRR-a
Article 112 point (p) of CRR.
članak 112. točka (p) CRR-a
Article 112 point (q) of CRR.
članak 112. točka (q) CRR-a
C 09.02 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
C 09.02 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika: Izloženosti u skladu s IRB pristupom (CR GB 2)
Same definition as for column 020 of CR IRB template
jednaka definicija kao za stupac 020 obrasca CR IRB
Of which defaulted
od čega: sa statusom neispunjavanja obveza
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR..
ispravci vrijednosti za kreditni rizik u skladu s člankom 110. CRR-a
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Jednaka definicija kao za stupac 230 obrasca CR IRB.
Provisions laid down in Article 181 (1) point h) of CRR shall apply.
Primjenjuju se odredbe članka 181. stavka 1. točke (h) CRR-a.
(All corporates according to article 147 (2) point (c).)
(sva trgovačka društva u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c))
(Article 147 (8) a CRR)
(članak 147. stavak 8. točka (a) CRR-a)
Of which: SME
Od čega: MSP
(Article 147 (2) point (c) CRR)
(članak 147. stavak 2. točka (c) CRR-a)
All Retail exposures according to Article 147 (2) point (d)
sve izloženosti prema stanovništvu u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d)
Retail — Secured by real estate property
Stanovništvo – osigurane nekretninom
Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by real estate.
izloženosti obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a koje su osigurane nekretninom
Retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 153 (3) CRR which are secured by real estate.
izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 153. stavkom 3. CRR-a koje su osigurane nekretninom
Retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by real estate.
izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a koje su osigurane nekretninom
Other retail exposures according to Article 147 (2) point (d) not reported in rows 070 — 100.
ostale izloženosti prema stanovništvu u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) koje nisu iskazane u redcima 070 – 100
Other retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 153 (3) CRR.
ostale izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 153. stavkom 3. CRR-a
Other retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR.
ostale izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a
Equity exposures reflecting Article 147 (2) point (e) CRR.
ostale izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (e) CRR-a
C 09.03 — Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
C 09.03 – Raščlamba ukupnih kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik relevantnih kreditnih izloženosti prema zemlji (CR GB 3)
The threshold set in Article 5 (a) (4) is not relevant for the reporting of this breakdown.
Prag određen u članku 5. točki (a) podtočki 4. nije relevantan za izvješćivanje o ovoj raščlambi.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
CR EQU IRB čine dva obrasca: U obrascu CR EQU IRB 1 daje se opći pregled izloženosti u skladu s IRB pristupom kategorije izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja i različite metode izračuna ukupnih iznosa izloženosti riziku.
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92 (3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
Obrazac CR EQU IRB sadržava informacije o izračunu iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za kreditni rizik (članak 92. stavak 3. točka (a) CRR-a) u skladu s IRB metodom (dio treći, glava II. poglavlje 3 CRR-a) za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja iz članka 147. stavka 2. točke (e) CRR-a.
According to Article 147 (6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
U skladu s člankom 147. stavkom 6. CRR-a, sljedeće se izloženosti raspoređuju u kategoriju izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja:
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja koje se nastavljaju priznavati u skladu s člankom 495. stavkom 1. CRR-a.
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja prema zakonodavnim programima za promicanje posebnih sektora gospodarstva koji osiguravaju institucijama značajne subvencije za ulaganje te uključuju neki oblik državnog nadzora i ograničenja za kapitalna ulaganja (članak 150. stavak 1. točka (h) CRR-a).
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of ‘other non credit-obligation assets’ (in accordance with Article 155(1) of CRR).
izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u društva za pomoćne usluge čiji se iznosi izloženosti ponderirani rizikom mogu izračunati u skladu s tretmanom „ostale imovine” (u skladu s člankom 155. stavkom 1. CRR-a).
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Institucije koje primjenjuju jednostavni pristup ponderiranja ili PD/LGD pristup (iz članka 165. stavka 1.) uzimaju u obzir i odredbe o prijeboju iz članka 155. stavka 2. CRR-a.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Institucije koje primjenjuju jednostavni pristup ponderiranja ili PD/LGD pristup u stupcima 030 i 040 iskazuju iznos nematerijalne kreditne zaštite u obliku jamstava (stupac 030) ili kreditnih izvedenica (stupac 040) priznate u skladu s metodama određenima u dijelu trećem, glavi II. poglavlju 4. CRR-a.
CR EQU IRB 1 — row 020
CR EQU IRB 1 – redak 020
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471 (2) CRR
pozicije vlasničkih ulaganja s ponderom rizika 370 % u skladu s člankom 471. stavkom 2. CRR-a
shall be reported in row 110.
iskazuju se u retku 110.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR.
U ovom se obrascu zahtijevaju informacije o transakcijama iz knjige trgovanja i transakcijama iz knjige pozicijama kojima se ne trguje koje nisu namirene nakon datuma dospijeća te kapitalnim zahtjevima za rizik namire u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (c) podtočkom ii. i člankom 378. CRR-a.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Institucije iskazuju u retku 010 agregirane informacije koje se odnose na rizik namire/isporuke iz knjige pozicija kojima se ne trguje (u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (c) podtočkom ii. i člankom 378. CRR-a).
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Institucije iskazuju u retku 070 agregirane informacije koje se odnose na rizik namire/isporuke iz knjige trgovanja (u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (c) podtočkom ii. i člankom 378. CRR-a).
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Informacije u ovom obrascu zahtijevaju se za sve sekuritizacije u kojima je institucija koja izvješćuje uključena u sekuritizaciju koja se tretira u skladu sa standardiziranim pristupom.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242 (10) and (11) of CRR, respectively.
U obrascu CR SEC SA prikupljaju se zajedničke informacije o tradicionalnim i sintetskim sekuritizacijama koje se drže u knjizi pozicija kojima se ne trguje, kako su definirane u članku 242. stavcima 10., odnosno 11. CRR-a.
For all other securitisations for which there is a recognition of significant risk transfer it shall be further clarified that under column 010 of the CR SEC IRB and CR SEC SA templates the originator shall report all the securitisation exposures originated irrespective of who is holding them.
Za sve ostale sekuritizacije za koje je priznat prijenos značajnog rizika, dodatno se pojašnjava da u skladu sa stupcem 010 obrazaca CR SEC IRB i CR SEC SA inicijator iskazuje sve inicirane sekuritizirane izloženosti, bez obzira na to tko ih drži.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA )
(–) MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA (CVA)
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA ) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Detaljan postupak izračuna vrijednosti kolaterala korigirane korektivnim faktorom (CVA) za koju se očekuje da će se iskazati u ovom stupcu utvrđen je u članku 223. stavku 2. CRR-a.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE: KONVERZIJSKI FAKTORI PRIJE ORIGINALNE IZLOŽENOSTI
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246 (1) and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Sekuritizacijske pozicije koje drži institucija koja izvješćuje, izračunane u skladu s člankom 246. stavcima 1. i 2. CRR-a, bez primjene kreditnih konverzijskih faktora i bilo kakvih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik i rezervacija.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
U slučaju klauzula o prijevremenoj isplati, institucija mora odrediti iznos „udjela inicijatora”, kako je definiran u članku 256. stavku 2. CRR-a.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
U sintetskim sekuritizacijama pozicije koje drži inicijator u obliku bilančnih stavki i/ili udjela ulagatelja (prijevremena isplata) rezultat su agregiranja stupaca 010 do 040.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
sekuritizacijske pozicije u skladu s člankom 246. stavcima 1. i 2. bez primjene konverzijskih faktora
Article 4 (57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
članak 4. točka 57. i dio treći, glava II. poglavlje 4.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
CRR-a. U ovoj skupini stupaca prikupljaju se informacije o tehnikama smanjenja kreditnog rizika kojima se smanjuje krediti rizik izloženosti zamjenom izloženosti (kako je navedeno u nastavku za priljeve i odljeve).
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
CRR-a tretiraju se kao gotovinski kolateral. Vidi upute za CR SA (izvješćivanje o tehnikama smanjenja kreditnog rizika s učinkom zamjene).
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA )
(–) NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILA GOĐENE VRIJEDNOSTI (GA)
Unfunded credit protection is defined in Article 4 (59) and regulated in Article 235 of CRR.
Nematerijalna kreditna zaštita definirana je u članku 4. točki 59. i uređena u članku 235. CRR-a.
Funded credit protection is defined in Article 4 (58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Materijalna kreditna zaštita definirana je u članku 4. točki 58. i uređena u člancima 195., 197. i 200. CRR-a.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Kreditni zapisi i bilančno netiranje u skladu s člancima 218. – 236.
Articles 222 (3) and 235 (1) and (2).
članak 222. stavak 3. i članak 235. stavci 1. i 2.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197 (1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Sekuritizacijske pozicije koje su dužnički vrijednosni papiri i priznati su financijski kolateral u skladu s člankom 197. stavkom 1. CRR-a i kada se upotrebljava jednostavna metoda financijskog kolaterala, iskazuju se kao priljevi u ovom stupcu.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Izloženost raspoređena u odgovarajući ponder rizika i kategoriju rizika nakon uzimanju o obzir odljeva i priljeva na temelju „tehnika smanjena rizika sa učincima zamjene na izloženost”.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 110 obrasca s ukupnim podacima CR SA.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM )
(–) TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI: PRILAGOĐENA VRIJEDNOST MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE PREMA SLOŽENOJ METODI FINANCIJSKOG KOLATERALA (CVAM)
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Ova stavka uključuje i kreditne zapise (članak 218. CRR-a).
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
sekuritizacijske pozicije u skladu s člankom 246. CRR-a, stoga bez primjene konverzijskih vrijednosti utvrđenih u članku 246. stavku 1. točki (c) CRR-a
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 150 obrasca s ukupnim podacima CR SA.
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Člankom 246. stavkom 1. točkom (c) CRR-a predviđeno je da je vrijednost izloženosti izvanbilačne sekuritizacijske pozicije njezina nominalna vrijednost pomnožena konverzijskim faktorom.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Vidi stupce 160 do 190 obrasca s ukupnim podacima CR SA.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 200 obrasca s ukupnim podacima CR SA.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Članci 253., 254. i članak 256. stavak 5.