natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
I institucije koje primjenjuju članak 94. stavak 1. CRR-a svoje pozicije iz ‚knjige trgovanja’ raščlanjuju u skladu s kriterijima u nastavku na bilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku, izvanbilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku i izloženosti koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane.
090-130
090 – 130
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes:
Transakcije financiranja vrijednosnih papira, kako su definirane u stavku 17. dokumenta Bazelskog odbora ‚The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’ uključuju:
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions;
i. repo ugovore i obratne repo ugovore definirane u članku 4. stavku 82. CRR-a te transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane;
margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
maržne kredite kako su definirani u članku 272. stavku 3. CRR-a.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Izloženosti koje se zbog postojanja netiranja između različitih kategorija proizvoda (kako je definirano u članku 272. točki 11. CRR-a) ne mogu rasporediti u izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili transakcije financiranja vrijednosnih papira iskazuju se u ovom retku.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
Kreditne izvedenice bez rejtinga na osnovi ‚n-tog’ nastanka statusa neispunjavanja obveza u skladu sa standardiziranim pristupom (članak 134. stavak 6. CRR-a) iskazuju se u ovom retku u kategoriji izloženosti ‚Ostale stavke’.
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Izloženosti uključene u kategoriju izloženosti ‚sa statusom neispunjavanja obveza’ koje se uključuju u ovu kategoriju izloženosti ako nisu bile u statusu neispunjavanja obveza.
Free deliveries resulting from all business activities..
slobodne isporuke koje proizlaze iz svih poslovnih aktivnosti.
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
‚ostala imovina’, u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (g) CRR-a.
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
U svakom slučaju, za izvješćivanje o portfeljima izloženosti prema stanovništvu potrebno je iskazati ‚DA’.
) Retail — Other non — SME
) stanovništvo – ostali ne–MSP-ovi
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
C 08.01 – Kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i slobodne isporuke:
IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
IRB pristup kapitalnim zahtjevima (CR IRB 1)
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
U suprotnom se različiti rejting-sustavi spajaju i određuju u skladu sa sljedećim kriterijima:
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Rejting-kategorije dužnika različitih rejting-sustava grupiraju se i određuju od nižeg PD-a raspoređenog u svaku rejting-kategoriju dužnika prema višem.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
Sve izloženosti, uključujući izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza, potrebno je uzeti u obzir za potrebe izračuna izloženošću ponderiranog prosječnog PD-a (npr. za ‚ukupne izloženosti’).
040-080
040 – 080
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
Tehnike smanjenja kreditnog rizika kako su definirane u članku 4. točki 57. CRR-a kojima se smanjuje kreditni rizik izloženosti zamjenom izloženosti kako je definirano u nastavku pod ‚ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA’.
040-050
040 – 050
Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Vrijednosti kako su definirane u članku 4. stavku 59. CRR-a.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Kada se ne primjenjuju vlastite procjene LGD-a, dostavlja se prilagođena vrijednost (Ga) kako je definirana u članku 236. CRR-a.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Kada se upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a (članak 183. CRR-a, izuzev stavka 3.), iskazuje se relevantna vrijednost korištena u internom modelu.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
U pogledu izloženosti na koje se primjenjuje tretman dvostrukog statusa neispunjavanja obveza, vrijednost nematerijalne kreditne zaštite iskazuje se u stupcu 220.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Kada se upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a (članak 183. CRR-a), iskazuje se relevantna vrijednost korištena u internim modelima.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
U pogledu izloženosti na koje se primjenjuje tretman dvostrukog statusa neispunjavanja obveza, vrijednost nematerijalne kreditne zaštite iskazuje se u stupcu 220.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Ako kolateral utječe na izloženost (npr. ako se upotrebljava za tehnike smanjenja kreditnog rizika s učincima zamjene na izloženost), njegova gornja granica određuje se na razini vrijednosti izloženosti.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Kada se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a, primjenjuje se članak 232. CRR-a
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Kada se upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a, iskazuju se smanjenja kreditnog rizika koja ispunjavaju kriterije iz članka 212. CRR-a.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Iskazuje se relevantna vrijednost korištena u internom modelu.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Ako je izvršena prilagodba LGD-a, iznos se iskazuje u stupcu 170.
Off Balance Sheet Items
izvanbilančne stavke
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Te se vrijednosti iskazuju u ovom stupcu, a ne stupcu 130 ‚od čega: iz kreditnog rizika druge ugovorne strane’.
Arising from counterparty Credit Risk
iz kreditnog rizika druge ugovorne strane
Where own estimates of LGD are not used:
Ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a:
Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
članak 228. stavak 2., članak 230. stavci 1. i 2. i članak 231. CRR-a
Where own estimates of LGD are used:
CRR-a. Ako se upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a:
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates:
u pogledu nematerijalne kreditne zaštite, za izloženosti prema središnjoj državi i središnjim bankama, institucijama i trgovačkim društvima:
Article 161 paragraph 3 of the CRR.
članak 161. stavak 3. CRR-a.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED:
UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:
When own estimates of LGD are not used:
Ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a:
values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
vrijednosti u skladu s člankom 193. stavcima 1. do 4. i člankom 194. stavkom 1. CRR-a.
When own estimates of LGD are used:
Ako se upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a:
financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
financijski kolateral koji je uzet u obzir u procjenama LGD-a u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkama (e) i (f) CRR-a.
Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
članak 199. stavci 1. do 8. CRR-a i članak 229.
other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
ostali kolateral koji je uzet u obzir u procjenama LGD-a u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkama (e) i (f) CRR-a.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT:
PODLOŽNO TRETMANU DVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA:
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
Vidjeti i stupce 040 ‚Jamstva’ i 050 ‚Kreditne izvedenice’.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
U slučaju izloženosti koje podliježu tretmanu dvostrukog statusa neispunjavanja obveza, LGD koji je potrebno iskazati odgovara LGD-u odabranom u skladu s člankom 161. stavkom 4. CRR-a.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Prosječni LGD ponderiran visinom izloženosti povezan sa svakim PD-om raspoređenim u ‚rejting-kategoriju dužnika ili skup izloženosti’ proizlazi iz prosjeka bonitetnih LGD-ova raspoređenih u izloženosti tog PD-a raspoređenog u rejting-kategoriju/skup, ponderiranih odgovarajućom vrijednosti izloženosti iz stupca 110.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
To znači da se ovaj stupac ne popunjava za kategoriju izloženosti ‚stanovništvo’.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
i. repo ugovore i obratne repo ugovore definirane u članku 4. stavku 82. CRR-a te transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane i ii. maržne kredite kako su definirani u članku 272. stavku 3. CRR-a.
090-150
090 – 150
In category 1
u kategoriji 1
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Kreditne izvedenice bez rejtinga na osnovi ‚n-tog’ nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 153. stavka 8. CRR-a i sve ostale izloženosti na koje se primjenjuju ponderi rizika i koje nisu uključene u drugim redcima iskazuju se u ovom retku.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
C 08.02 – Kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i slobodne isporuke:
IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
IRB pristup kapitalnim zahtjevima (raščlamba prema rejting-kategorijama dužnika ili skupovima izloženosti (obrazac CR IRB 2)
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Izloženosti prema nadnacionalnim organizacijama raspoređuju se na geografsko područje ‚ostale zemlje’.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Pojam ‚boravište dužnika’ odnosi se na zemlju u kojoj je osnovan dužnik.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Izloženosti prema nadnacionalnim organizacijama ne raspoređuju se na zemlju boravišta institucije, već na geografsko područje ‚Ostale zemlje’, neovisno o kategoriji izloženosti u koju se raspoređuje izloženost prema nadnacionalnim organizacijama.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Podaci o ‚originalnoj izloženosti prije konverzijskih faktora’ iskazuju se uz upućivanja na zemlju boravišta neposrednog dužnika.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Podaci o ‚vrijednosti izloženosti’ i ‚iznosima izloženosti ponderiranima rizikom’ iskazuju se prema zemlji boravišta krajnjeg dužnika.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
C 09.01 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika:
SA exposures (CR GB 1)
izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom (CR GB 1)
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “defaulted exposures”.
Originalna izloženost prije konverzijskih faktora za izloženosti koje su raspoređene kao ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of the exposure class “in default”.
U navedenoj se ‚bilješci’ daju dodatne informacije o strukturi dužnika kategorije izloženosti ‚sa statusom neispunjavanja obveza’.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “in default”.
Izloženosti se iskazuju ako bi se dužnici iskazali da te izloženosti nisu raspoređene u kategorije izloženosti ‚sa statusom neispunjavanja obveza’.
This information is a “memorandum item” — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class “in default” according to Article 112 point (j) of CRR.
Ta je informacija ‚bilješka’ i stoga ne utječe na izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom kategorije izloženosti ‚sa statusom neispunjavanja obveza’ u skladu s člankom 112. točkom (j) CRR-a.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Iznos originalnih izloženosti koje su prenesene u kategoriju izloženosti ‚sa statusom neispunjavanja obveza’ tijekom 3-mjesečnog razdoblje od posljednjeg referentnog datuma izvješćivanja iskazuje se u odnosu na kategoriju izloženosti kojoj je dužnik originalno pripadao.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
zbroj ispravaka vrijednosti i otpisa za izloženosti koje su razvrstane kao ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’ tijekom 3-mjesečnog razdoblja od posljednjeg podnošenja podataka
Same definition as for row 020 of CR SA template
jednaka definicija kao za redak 020 obrasca CR SA
C 09.02 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
C 09.02 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika:
IRB exposures (CR GB 2)
Izloženosti u skladu s IRB pristupom (CR GB 2)
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
vrijednost originalne izloženosti za izloženosti koje su razvrstane kao ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’ u skladu s člankom 178. CRR-a
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
ispravci vrijednosti za kreditni rizik u skladu s člankom 110. CRR-a
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
LGD ponderiran visinom izloženosti za izloženosti koje su razvrstane kao ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’ u skladu s člankom 178. CRR-a
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
iznos izloženosti ponderiran rizikom za izloženosti koje su razvrstane kao ‚izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza’ u skladu s člankom 178. CRR-a
Specialized lending
specijalizirano financiranje
Retail — Secured by real estate property
Stanovništvo – osigurano nekretninom
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 — 100.
ostale izloženosti prema stanovništvu u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) koje nisu iskazane u redcima 070 – 100
C 09.03 — Geographical breakdown of relevant credit exposures for the purpose of calculation of the institution-specific countercyclical buffer (CR GB 3)
C 09.03 – Geografska raščlamba relevantnih kreditnih izloženosti za potrebe izračuna protucikličkog zaštitnog sloja specifičnog za instituciju (CR GB 3)
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the “weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located”.
U skladu s člankom 128. točkom 7. u vezi s člankom 130. i člankom 140. stavkom 1. CRD-a stopa protucikličkog zaštitnog sloja je ‚ponderirani prosjek stopa protucikličkog zaštitnog sloja koje se primjenjuju u državama u kojima se nalaze relevantne kreditne izloženosti institucije’.
Numerator Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
brojnik ukupni kapitalni zahtjevi za kreditni rizik određeni u skladu s dijelom trećim, glavama II. i IV. CRR-a koji se odnose na relevantne kreditne izloženosti na predmetnom državnom području.
Denominator Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
nazivnik ukupni kapitalni zahtjevi za kreditni rizik koji se odnose na relevantne kreditne izloženosti
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
Ova se tablica provodi u cilju dobivanja više informacija o elementima protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju.
The information requested refers to the own funds requirements for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific countercyclical capital buffer (CCB) in accordance with Art 140 CRD (relevant credit exposures), and determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR.
Zahtijevane informacije odnose se na kapitalne zahtjeve za kreditne izloženosti, sekuritizacijske izloženosti i izloženosti iz knjige trgovanja relevantne za izračun protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju u skladu s člankom 140. CRD-a (relevantne kreditne izloženosti), određene u skladu s dijelom trećim glavama II. i IV. CRR-a.
The information shall be reported by country.
Informacije se iskazuju po zemljama.
The distribution by country of own fund requirements of relevant credit exposures should be made in accordance with the provisions laid down in the EBA RTS on the method for the identification of the geographical location of the relevant credit exposures EBA/RTS/2013/15.
Podjelu kapitalnih zahtjeva relevantnih kreditnih izloženosti po zemljama trebalo bi izvršiti u skladu s odredbama regulatornih tehničkih standarda EBA-e o metodi za utvrđivanje geografskog položaja relevantnih kreditnih izloženosti EBA/RTS/2013/15.
Own funds requirements for relevant credit exposures, trading book exposures and securitisation exposures in accordance with Article 140(4) CRD and determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR.
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti, izloženosti iz knjige trgovanja i sekuritizacijske izloženosti u skladu s člankom 104. stavkom 4. CRD-a određeni u skladu s dijelom trećim glavom II. i IV. CRR-a
The CR EQU IRB template consists of two templates:
CR EQU IRB čine dva obrasca:
CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
U obrascu CR EQU IRB 1 daje se opći pregled izloženosti u skladu s IRB pristupom kategorije izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja i različite metode izračuna ukupnih iznosa izloženosti riziku.
“CR EQU IRB” refers to both “CR EQU IRB 1” and “CR EQU IRB 2” templates, as applicable, in the following instructions.
‚CR EQU IRB’ odnosi se na obrasce ‚CR EQU IRB 1’ i ‚CR EQU IRB 2’, kako je primjenjivo, u sljedećim uputama.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer;
izloženosti koje nisu dužničke te predstavljaju podređeno rezidualno pravo na izdavateljevu imovinu ili prihod;
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
Štoviše, institucije koje primjenjuju IRB pristup iskazuju u obrascu CR EQU IRB i iznose izloženosti ponderirane rizikom za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja koje podliježu tretmanu s fiksnim ponderom rizika (a da ih se pri tome ne tretira izričito u skladu s jednostavnim pristupom ponderiranja ili (privremeno ili stalno) izuzećem od primjene standardiziranog pristupa kreditnom riziku (npr. izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja na koje se primjenjuje ponder rizika 250 % u skladu s člankom 48. stavkom 4. CRR-a, odnosno ponder rizika 370 % u skladu s člankom 471. stavkom 2. CRR-a)).
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of “other non credit-obligation assets” (in accordance with Article 155(1) of CRR).
izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u društva za pomoćne usluge čiji se iznosi izloženosti ponderirani rizikom mogu izračunati u skladu s tretmanom ‚ostale imovine’ (u skladu s člankom 155. stavkom 1. CRR-a),
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. “total exposures”) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Za vrijednosti koje odgovaraju agregiranju rejting-kategorija dužnika ili skupova izloženosti (npr. ‚ukupne izloženosti’) dostavlja se ponderirani prosjek izloženosti PD-ova raspoređenih u rejting-kategorije dužnika ili skupove izloženosti uključen u agregiranje.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. “the unpaid portion of partly-paid shares”).
U stupac 020 institucije uključuju i izvanbilančne stavke iz Priloga I. CRR-a raspoređene u kategoriju izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja (npr. ‚neuplaćeni dio djelomično uplaćenih dionica’).