natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 90. CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89. CRR-a uključuju se ako se smatraju izvanbilančnim stavkama.
010-001 — 010-NNN
010-001 – 010-NNN
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col. 370) /after (col. 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Ukupan iznos izloženosti ponderiran rizikom izračunan u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 5., odjeljkom 3. CRR-a prije (stupac 370)/nakon (stupac 380) primjene ograničenja određenih u članku 252. – sekuritizacija stavki koje su trenutačno u statusu neispunjavanja obveza ili su povezane s visokorizičnim stavkama – ili članku 256. stavku 4. CRR-a – dodatni kapitalni zahtjevi pri sekuritizaciji obnovljivih izloženosti s odredbama o prijevremenoj isplati.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4 (14) of CRR.
U ovom su retku sažete informacije o bilančnim i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama sekuritizacijskih pozicija kod kojih institucija ima ulogu sponzora, kako je definiran u članku 4. točki 14.
C — Correlation Trading Portfolio (CTP); N — Non-CTP
N – korelacijski portfelj koji nije namijenjen trgovanju
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Pozicije u dužničkim instrumentima kojima se trguje u knjizi trgovanja i njihovi odgovarajući kapitalni zahtjevi za pozicijski rizik u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (b) podtočkom i. CRR-a i dijelom 3. glavom IV. poglavljem 2. CRR-a iskazuju se ovisno o kategoriji rizika, dospijeću i korištenom pristupu.
230-240 and 460-470
230 – 240 i 460 – 470
250-260 and 480-490
250 – 260 i 480 – 490
170-180 and 360-370
170 – 180 i 360 – 370
190-200 and 340-350
190 – 200 i 340 – 350
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR;
ostalim pozicijama koje ispunjavaju uvjete iz članka 338. stavka 3.
are included.
CRR-a
This Annex contains additional instructions for the financial information templates (hereinafter ‘FINREP’) included in Annex III and Annex IV of this Regulation.
U ovom se Prilogu navode dodatne upute za obrasce financijskog izvješćivanja iz priloga III. i IV. ovoj Uredbi.
This Annex complements the instructions included in form of references in the templates in Annex III and Annex IV.
Ovim se Prilogom dopunjuju upute sadržane u obliku upućivanja u obrascima u prilozima III. i IV.
‘ISIN code’ means the International Securities Identification Number assigned to securities, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a securities issue.
„Oznaka ISIN” znači međunarodni jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje vrijednosnim papirima, a sastoji se od 12 alfanumeričkih znakova kojima se izdanje vrijednosnih papira jedinstveno identificira.
‘LEI code’ means the global Legal Entity Identifier assigned to entities, which uniquely identifies a party to a financial transaction.
„Oznaka LEI” znači globalni identifikator pravnih osoba koji se dodjeljuje subjektima, a kojim se strana u financijskoj transakciji jedinstveno identificira.
Unless specified otherwise in this Annex, FINREP templates shall be prepared using the prudential scope of consolidation in accordance with Part 1, Title II, Chapter 2, Section 2 of the CRR.
Osim ako je ovim Prilogom drukčije utvrđeno, obrasci financijskog izvješćivanja sastavljaju se s pomoću bonitetnog opsega konsolidacije u skladu s dijelom 1., glavom II., poglavljem 2., odjeljkom 2. CRR-a.
This collateral includes pledges of securities, cash, and other collateral.
Taj kolateral uključuje zaloge na vrijednosnim papirima, novac i ostale kolaterale.
The following items of Annex I of the CRR shall be classified as ‘financial guarantees’:
Sljedeće stavke iz Priloga I. CRR-u klasificirane su kao „financijska jamstva”:
‘Undrawn credit facilities’ which comprise agreements to ‘purchase securities’ or ‘provide guarantees’.
„Neiskorištene kreditne linije” koje se sastoje od sporazuma o „otkupu vrijednosnih papira” ili o „izdavanju jamstava”.
‘Undrawn credit facilities for tender and performance guarantees’.
„Neiskorištene kreditne linije za jamstva za sudjelovanje u javnom nadmetanju i za dobro izvršenje”.
For non-financial corporations, NACE codes shall be reported with the first level of disaggregation (by ‘section’); for financial corporations, NACE codes shall be reported with a two level detail (by ‘division’).
Za nefinancijska društva šifre djelatnosti NACE iskazuju se uz prvu razinu disagregacije (prema „odjeljku”), dok se za financijska društva šifre djelatnosti NACE iskazuju na dvije razine (prema „skupini”).
‘Accumulated equity interest (%)’ is the percentage of ownership instruments held by the institution as of the reference date.
„Akumulirani vlasnički udjel ( %)” jest postotak vlasničkih instrumenata koje institucija drži od referentnog datuma.
IP LOSSES TEMPLATES
OBRASCI ZA GUBITKE IP
This also means that in case the risk mitigation effect of immovable property is only used for internal purposes (i.e. under Pillar 2) or for large exposures (see Part Four CRR), the exposures and losses concerned must not reported.
To znači i da kada se učinak smanjenja rizika nekretnina upotrebljava samo za interne potrebe (npr. u okviru stupa II.) ili za velike izloženosti (vidi dio četvrti CRR-a), predmetne izloženosti i gubici ne smiju se iskazivati.
The columns of the templates LE4 and LE5 shall present the information regarding the maturity buckets to which the expected maturing amounts of the 10 largest exposures to institutions as well as the 10 largest exposures to unregulated financial entities shall be allocated.
U stupcima obrazaca LE4 i LE5 navode se informacije o razdobljima dospijeća u koje se raspoređuju očekivani iznosi koji dospijevaju 10 najvećih izloženosti prema institucijama i 10 najvećih izloženosti prema nereguliranim financijskim subjektima.
The ‘Netting agreements’ shall be allowed to be taken into account to the effects of large exposures exposure value as laid down in paragraphs (1) to (3) of the Article 390 of Regulation (EU) No 575/2013.
Dopušta se primjena „sporazuma o netiranju” na učinke vrijednosti izloženosti velikih izloženosti iz stavaka 1. do 3. članka 390. Uredbe (EU) br. 575/2013.
The exposure value of a derivative instrument listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 shall be determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 6 with the effects of contracts of novation and other netting agreements taken into account for the purposes of those methods in accordance with Part Three, Title II, Chapter 6.
Vrijednost izloženosti izvedenog instrumenta iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 575/2013 utvrđuje se u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 6., uzimajući u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju za potrebe tih metoda u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 6.
The definition and calculation of the exposure value is set out in Articles 389 and 390 of Regulation (EU) No 575/2013.
Definicija i izračun vrijednosti izloženosti navode se u člancima 389. i 390. Uredbe (EU) br. 575/2013.
The valuation of assets and off-balance-sheet items shall be effected in accordance with the accounting framework to which the institution is subject, according to Article 24 of Regulation (EU) No 575/2013.
Vrednovanje imovine i izvanbilančnih stavki provodi se u skladu s računovodstvenim okvirom koji se primjenjuje na instituciju, u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 575/2013.
Credit derivatives that are subject to counterparty credit risk shall be included in this column.
Uredbe (EU) br. 575/2013. Kreditne izvedenice koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane uključuju se u ovom stupcu.
Annex I of Regulation (EU) No 575/2013.
Prilog I. Uredbi (EU) br. 575/2013
Credit derivatives that are not included in the column ‘derivatives’ shall be reported in this column.
Kreditni derivati koji nisu uključeni u stupac „izvedenice” iskazuju se u ovom stupcu.
‘a’ with the meaning of Article 4 (39) point a Regulation (EU) No 575/2013 (control); or
„a” u smislu članka 4. točke 39. podtočke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 (kontrola); ili
Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the scope of prudential consolidation
Subjekti koji su konsolidirani u računovodstvene svrhe, ali nisu u opsegu bonitetne konsolidacije
The leverage ratio template is divided into two parts.
Obrazac za omjer financijske poluge podijeljen je u dva dijela.
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities according to Article 430(1), 1st subparagraph, of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit according to Article 430(1), 2nd subparagraph of the CRR (ie for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
U dijelu A sadržane su sve stavke podataka koje se unose u izračun omjera financijske poluge koje institucije podnose nadležnim tijelima u skladu s člankom 430. stavkom 1. prvim podstavkom CRR-a (Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, dalje u tekstu: CRR), dok su u dijelu B sadržane sve stavke podataka koje institucije podnose u skladu s člankom 430. stavkom 1. drugim podstavkom CRR-a (odnosno za potrebe izvješća iz članka 511. CRR-a).
Amount to be deducted from (or added to if it corresponds to a loss) Common Equity Tier 1 capital.
Iznos koji se odbija od redovnog osnovnog kapitala (ili dodaje na redovni osnovni kapital, ako odgovara gubitku).
If gain report as negative; if loss report as positive value.
Dobitak se iskazuje kao negativna vrijednost, a gubitak se iskazuje kao pozitivna vrijednost.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za gotovinski kolateral primljen u transakcijama s izvedenicama bez uzimanja u obzir učinaka računovodstvenog netiranja ili učinaka tehnika smanjenja rizika (odnosno uz ispravak računovodstvene bilančne vrijednosti za učinke računovodstvenog netiranja ili smanjenja rizika).
> 100 % and ≤ 425 %
> 100 % i ≤ 425 %
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 as reported in Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Uključuje sve iznose regulatornih prilagodbi iz redovnog osnovnog kapitala kako je navedeno u člancima 32. do 35. CRR-a, odbitke u skladu s člancima 36. do 47., uzimajući u obzir izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79., ne uzimajući u obzir odstupanje utvrđeno u poglavljima 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions, margin lending transactions, and derivatives — calculated in accordance with the Standardised Approach and the Internal Ratings Based Approach.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti izvanbilančnih stavki – isključujući repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržnih kredita i izvedenice – izračunat u skladu sa standardiziranim pristupom i IRB pristupom.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Za izloženosti prema standardiziranom pristupu institucije iznos izloženosti ponderiran rizikom određuju u skladu s poglavljem 2. glavom II. dijela trećeg CRR-a.
For exposures under the Internal Ratings Based Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Za izloženosti u skladu s IRB pristupom institucije iznos izloženosti ponderiran rizikom određuju u skladu s poglavljem 3. glavom II. dijela trećeg CRR-a.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, izvanbilančnih stavki koje se odnose na financiranje trgovine.
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Za potrebe izvješćivanja u LR4, izvanbilančne stavke koje se odnose na financiranje trgovine odnose se na izdane i potvrđene uvozne i izvozne akreditive, koji su kratkoročni i kod kojih postoji mogućnost samoporavnanja, te slične transakcije.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions, margin lending transactions and derivatives — related to trade finance.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti izvanbilančnih stavki – isključujući repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržnih kredita i izvedenice – koje se odnose na financiranje trgovine.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti u obliku pokrivenih obveznica kako je definirano u članku 129. CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti u obliku pokrivenih obveznica kako je definirano u članku 161. stavku 1. točki (d) CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti imovine za izloženosti u obliku pokrivenih obveznica iz članka 129. CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti imovine za izloženosti u obliku pokrivenih obveznica iz članka 161. stavka 1. točke (d) CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama, kako je definirano u članku 114. CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama, kako je definirano u članku 147. stavku 2. točki (a). CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti imovine za izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama, kako je definirano u članku 114. CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti imovine za izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama, kako je definirano u članku 147. stavku 2. točki (a) CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se tretiraju kao središnje države iz članka 115. stavka 2. i 4. CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se tretiraju kao središnje države iz članka 147. stavka 3. točke (a) CRR-a.
IRB exposures., which institutions shall report net of defaulted exposures
Izloženosti u skladu s IRB pristupom, koje institucije izvješćuju umanjene za izloženosti koje su u statusu neispunjavanja obveza.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se tretiraju kao države koje spadaju pod članak 115. stavke 2. i 4. CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se tretiraju kao središnje države iz članka 147. stavka 3. točke (a) CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama iz članka 117. stavka 2. i članka 118. CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 147 (3) (b) and (c) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama iz članka 147. stavka 3. točaka (b) i (c) CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations and that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama iz članka 117. stavka 2. i članka 118. CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 147 (3) (b) and (c) of the CRR.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti imovine za izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama iz članka 147. stavka 3. točaka (b) i (c) CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema subjektima javnog sektora iz članka 147. stavka 3. točke (a) CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti imovine za izloženosti prema subjektima javnog sektora iz članka 116. stavka 4. točke (a) CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se ne tretiraju kao središnje države iz članka 115. stavaka 1., 3. i 5. CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se ne tretiraju kao središnje države iz članka 147. stavka 4. točke (a) CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti imovine za izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se ne tretiraju kao središnje države iz članka 115. stavaka 1., 3. i 5. CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti imovine za izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave koje se ne tretiraju kao središnje države iz članka 147. stavka 4. točke (a) CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama iz članka 117. stavak 1. i 3. CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama koje se ne tretiraju kao središnje države iz članka 147. stavka 4. točke (c) CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti imovine za izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama iz članka 117. stavaka 1. i 3. CRR-a.