natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If an institution can justify its competent authority that — due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities — using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk,, the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Kada institucija može dokazati svom nadležnom tijelu da bi, zbog iznimnih okolnosti kao što je spajanje odnosno pripajanje ili otuđivanje subjekata ili aktivnosti, primjena trogodišnjeg prosjeka za izračun relevantnog pokazatelja dovela do pristrane procjene kapitalnog zahtjeva za operativni rizik, nadležno tijelo može odobriti instituciji izmjenu izračuna tako da uzme u obzir takve događaje.
Hereafter, the term ‘relevant indicator’ refers to ‘the sum of the elements’ at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
U nastavku se pojam „relevantni pokazatelj” odnosi na „zbroj elemenata” na kraju financijske godine, kako je definiran u članku 316. stavku 1. tablici 1. CRR-a.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year +2).
Ako se čini razumnim, procjene budućeg poslovanja zatim se uključuju stupac 020 (procjena sljedeće godine) i stupac 010 (procjena godine +2).
Furthermore if there are no historical data on ‘relevant indicator’ available the institution may use forward-looking business estimates.
Nadalje, ako povijesni podaci o „relevantnom pokazatelju” nisu dostupni, institucija se može koristiti procjenama budućeg poslovanja.
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’, as referred to in Article 319 (1) point (b) of CRR.
Ovi se stupci upotrebljavaju za iskazivanje iznosa kredita i predujmova za poslovne linije „poslovno bankarstvo” i „poslovanje sa stanovništvo” iz članka 319. stavka 1. točke (b) CRR-a.
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319 (1) point a) of CRR).
Navedeni se iznosi upotrebljavaju za izračun alternativnog relevantnog pokazatelja koji dovodi do kapitalnih zahtjeva koji odgovaraju aktivnostima na koje se primjenjuje alternativni standardizirane pristup (članak 319. stavak 1. točka (a) CRR-a).
For the ‘commercial banking’ business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
Za poslovnu liniju „poslovno bankarstvo” uključuju se i vrijednosni papiri koji se drže u knjizi pozicija kojima se ne trguje.
Article 92 (4) of CRR.
članak 92. stavak 4.
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
CRR-a Kapitalni zahtjevi u stupcu 070 pomnoženi s 12,5
Article 18 (1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312 (2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
Članak 18. stavak 1. CRR-a (povezan s uključivanjem u primjenu iz članka 312. stavka 2. CRR-a) o metodologiji upotrijebljenoj za raspodjelu kapitala za operativni rizik između različitih subjekata u grupi te podataka namjeravaju li se i na koji način učinci diversifikacije uključiti u sustav mjerenja rizika koji upotrebljavaju matična kreditna institucija iz EU-a i njezina društva kćeri ili zajednički društva kćeri matičnog financijskog holdinga iz EU-a ili matični mješoviti financijski holding iz EU-a.
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
Kapitalni zahtjev iskazan u stupcu 090 zahtjev je iz stupca 070, ali izračunan prije uzimanja u obzir učinaka smanjenja zbog očekivanoga gubitka, diversifikacije i tehnika smanjenja rizika (vidi u nastavku).
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322 (2) point a) of CRR) is reported.
U stupcu 100 iskazuje se smanjenje kapitalnih zahtjeva zbog očekivanoga gubitka obuhvaćenog u internim poslovnim praksama (iz članka 322. stavka 2. CRR-a).
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU STANDARDIZIRANOM/ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’.
Institucije koje primjenjuju alternativni standardizirani pristup (članak 319. CRR-a) za odnosne godine iskazuju relevantni pokazatelj zasebno za svaku poslovnu liniju u redcima 030 do 050 i 080 do 100 te u redcima 110 i 120 za poslovne linije „poslovno bankarstvo” i „poslovanje sa stanovništvom”.
The information is presented by distributing the gross losses above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
Informacije se iskazuju raspodjelom bruto gubitaka iznad internih pragova među poslovnim linijama (kako su definirane u članku 317. CRR-a, tablici 2. CRR-a, uključujući dodatnu poslovnu liniju „poslovne stavke” iz članka 322. stavka 3. točke (b) CRR-a) i vrstama događaja (kako su definirane u članku 324. CRR-a), pri čemu se gubici koji odgovaraju jednom događaju mogu rasporediti među nekoliko poslovnih linija.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
U stupcima se iskazuju različite vrste događaja i ukupni iznosi za svaku poslovnu liniju, zajedno s bilješkom koja pokazuje najniži interni prag koji je primijenjen pri prikupljanju podataka o gubicima, pri čemu se iskazuje najniži i najviši prag ako postoji više pragova.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the amount of the total loss, the maximum single loss and the sum of the five largest losses (regardless the number of losses).
U redcima se iskazuju poslovne linije, a u okviru svake poslovne linije, informacije o broju događaja, iznosu ukupnog gubitka, najvišem pojedinačnom gubitku i zbroju pet najvećih gubitaka (bez obzira na broj gubit aka).
Institutions subject to Article 5 point (b) (2) ii may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Institucije koje podliježu članku 5. stavku 2. točki (b) podtočki ii. mogu iskazivati samo sljedeće informacije o zbroju svih vrsta događaja (stupac 080) iz obrasca s detaljnijim podacima OPR:
a. Number of events (row 910),
a. broj događaja (redak 910),
b. Total loss amount (row 920),
b. ukupan iznos gubitka (redak 920),
c. Maximum single loss (row 930) and
c. najviši pojedinačni gubitak (redak 930) i
d. Sum of the five largest losses (row 940).
d. zbroj pet najvećih gubitaka (redak 940).
In column 080, for each business line, institutions report the total 'number of events' and the total of 'total loss amount' as the simple aggregation of the number of loss events and the total gross loss amounts reported in columns 010 to 070.
Za svaku poslovnu liniju institucije u stupcu 080 iskazuju ukupan „broj događaja” i „ukupan iznos gubitka” kao jednostavno agregiranje broja štetnih događaja i ukupnog bruto iznosa gubitaka iskazanih u stupcima 010 do 070.
The 'maximum single loss' in column080 is the maximum of the 'maximum single gross losses' reported in columns 010 to 070.
„Najviši pojedinačni gubitak” u stupcu 080 najviši je iznos „najviših pojedinačnih bruto gubitaka” iskazanih u stupcima 010 do 070.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322 (3) point c) of CRR, last sentence of CRR.
Institucije iskazuju u stupcima 090 i 100 minimalne pragove za prikupljanje internih podataka o gubicima u skladu s člankom 322. stavkom 3. točkom (c) zadnjom rečenicom CRR-a.
For each business line as defined in Article 317 (4) table 2 of CRR, including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss and sum of the five largest losses.
Za svaku poslovnu liniju definiranu u članku 317. stavku 4. tablici 2. CRR-a, uključujući dodatnu poslovnu liniju „poslovne stavke” iz članka 322. stavka 3. točke (b) CRR-a i za svaku vrstu događaja institucija iskazuje, u skladu s pragovima, sljedeće informacije: broj događaja, ukupan iznos gubitka, najviši pojedinačni gubitak i zbroj pet najvećih gubitaka.
For each event type (column 010 to 080), the following information ( Article 322 (3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 940) has to be reported:
Za svaku vrstu događaja (stupac 010 do 080) potrebno je iskazati sljedeće informacije (članak 322. stavak 3. točke (b), (c) i (e) CRR-a o ukupnim poslovnim linijama (redci 910 do 940)):
Number of events (row 910): the number of events above the threshold by event types for the total business lines.
broj događaja (redak 910): broj događaja iznad praga prema vrsti događaja za ukupne poslovne linije.
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
ukupan iznos gubitka (redak 920): ukupan je iznos gubitka jednostavno agregiranje ukupnog iznosa gubitka za svaku poslovnu liniju.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the threshold for each event type and amongst all business lines.
najviši pojedinačni gubitak (redak 930): najviši pojedinačni gubitak najviši je gubitak iznad praga za svaku vrstu događaja i među svim poslovnim linijama.
Number of events: it is equal to the horizontal aggregation of the number of events in row 910, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Broj događaja: jednak je horizontalnom agregiranju broja događaja u retku 910, jer se u tim vrijednostima događaji koji utječu na različite poslovne linije smatraju jednim događajem.
This number shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Navedeni broj nije nužno jednak vertikalnom agregiranju broja događaja koji su uključeni u stupcu 080, jer jedan događaj može istovremeno utjecati na različite poslovne linije.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Prva komponenta je specifični rizik koji obuhvaća rizik promjene cijene spomenutog instrumenta radi faktora povezanih s izdavateljem ili, kad je riječ o izvedenicama, izdavateljem odnosnog instrumenta. Druga komponenta obuhvaća opći rizik.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
To je rizik promjene cijene instrumenta zbog (kad je riječ dužničkim instrumentima ili izvedenicama dužničkih instrumenata kojima se trguje) promjene razine kamatnih stopa ili (kad je riječ o vlasničkim instrumentima ili izvedenicama vlasničkih instrumenata) općih kretanja na tržištu vlasničkih instrumenata koja nisu povezana s posebnim karakteristikama pojedinih vrijednosnih papira.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Kapitalni zahtjevi iskazani u navedenim obrascima prenose se u ćeliju 325;060 (sekuritizacije), odnosno 330;060 (korelacijski portfelj namijenjen trgovanju)..
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Obrazac je potrebno popuniti zasebno za „ukupne podatke”, uključujući prethodno definirani popis sljedećih valuta: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD i jedan preostali obrazac za sve ostale valute.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Članak 102. i članak 105. stavak 1. CRR-a.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
To su bruto pozicije koje nisu netirane instrumentima, ali isključujući pozicije proizišle iz pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa koje su upisane ili su predmet potpokroviteljstva trećih strana (članak 345. druga rečenica CRR-a).
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328 (2) of CRR.
Za razliku između dugih i kratkih pozicija koje se primjenjuju i na te bruto pozicije vidi članak 328. stavak 2. CRR-a.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328 (2) of CRR.
Za razliku između dugih i kratkih pozicija vidi članak 328. stavak 2. CRR-a.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Neto pozicije koje, u skladu s različitim pristupima koji se razmatraju u dijelu 3. glavi 3. poglavlju 2. CRR-a dobivaju kapitalni zahtjev.
Article 92 (4) lit. b of CRR.
Članak 92. stavak 4. točka (b) CRR-a.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339 (1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339 (9) of CRR.
Pozicije u dužničkim instrumentima kojima se trguje koje podliježu pristupu koji se temelji na dospijeću u skladu s člankom 339. stavcima 1. do 8. CRR-a i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima iz članka 339. stavka 9. CRR-a.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340 (1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340 (7) of CRR.
Pozicije u dužničkim instrumentima kojima se trguje koje podliježu pristupu koji se temelji na trajanju u skladu s člankom 340. stavcima 1. do 6. CRR-a i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima iz članka 340. stavka 7. CRR-a.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92 (3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Pozicije u dužničkim instrumentima kojima se trguje koje podliježu kapitalnom zahtjevu za specifični rizik i odgovarajućem kapitalnom zahtjevu u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (b), člankom 335., člankom 336. stavcima 1. do 3., člancima 337. i 338. CRR-a.
Be also aware of last sentence in Article 327 (1) of CRR.
Potrebno je uzeti u obzir i članak 327. stavak 1. zadnju rečenicu CRR-a.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332 (1) point e) para 1 and 2 CRR — ‘look-through’).
Kapitalni zahtjev za kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza koje nisu dobile vanjski rejting potrebno je izračunati zbrajanjem pondera rizika referentnih subjekata (članak 332. stavak 1. točka (e) stavci 1. i 2. CRR-a – „odnosne izloženosti”).
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332 (1) point e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza koje nisu dobile vanjski rejting (članak 332. stavak 1. točka (e) stavak 3. CRR-a) iskazuju se zasebno u liniji 321.
Reporting of positions subject to Article 336 (3) CRR:
Iskazivanje pozicija koje podliježu članku 336. stavku 3. CRR-a
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129 (3) CRR (covered bonds).
Postoji poseban tretman za obveznice koje ispunjavaju uvjete za ponder rizika od 10 % u knjizi pozicija kojima se ne trguje u skladu s člankom 129. stavkom 3. CRR-a (pokrivene obveznice).
Articles 348 to 350 of CRR.
Članci 348. do 350. CRR-a.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Primjenjuje se kada se pozicije u CIU-u ili odnosnim instrumentima ne tretiraju u skladu s metodama iz dijela 3. glave IV. poglavlja 5. CRR-a.
Article 329 (3) of CRR.
Članak 392. stavak 3. CRR-a
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/ re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
U ovom se obrascu zahtijevaju informacije o pozicijama (sve/neto i duge/kratke) i povezanim kapitalnim zahtjevima za komponentu specifičnog rizika u pozicijskom riziku u sekuritizacijama/resekuritizacijama koji se drže u knjizi trgovanja (nisu priznati za korelacijski portfelj namijenjen trgovanju) u skladu sa standardiziranim pristupom.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Pozicije koje dobivaju ponder rizika 1250 % mogu se, kao alternativa, odbiti od redovnog osnovnog kapitala (vidi članak 243. stavak 1. točku (b), članak 244. stavak 1. točku (b) i članak 258. CRR-a).
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Članak 251. (tablica 1.) i članak 261. stavak 1. (tablica 4.) CRR-a
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Članak 337. stavak 2. CRR-a u vezi s člankom 262. CRR-a
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Standardizirani pristup: članci 253., 254. i članak 256. stavak 5.
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
IRB pristup: članak 263. stavci 2. i 3. CRR-a.
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
Za prijevremene isplate vidi članak 265. stavak 1. i članak 256. stavak 5. CRR-a.
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
Članak 109. stavak 1. rečenica 2. i članak 259. stavci 3. i 4.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Pristup interne procjene, temeljen na metodologijama VIPKR-a, primjenjuje se samo na izloženosti prema ABCP jedinicama koje na početku imaju interni rejting jednak investicijskom rangu.
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Članak 337. stavak 3. CRR-a u vezi s člankom 407.
Article 13 (2) of CRR
CRR-a. članak 13. stavak 2. CRR-a
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col. 580) and its weighted net short positions (col. 590).
U skladu s člankom 337. stavkom 4. CRR-a, tijekom prijelaznog razdoblja koje završava 31. prosinca 2014., institucija odvojeno zbraja svoje ponderirane neto duge pozicije (stupac 580) i svoje ponderirane neto kratke pozicije (stupac 590).
From 2015 onwards according to Article 337 (4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (col. 600), in order to calculate the own funds requirements.
U skladu s člankom 337. stavkom 4. CRR-a, od 2015. nadalje institucija zbraja svoje ponderirane neto pozicije, neovisno o tome jesu li duge ili kratke (stupac 600) kako bi izračunala kapitalne zahtjeve.
Article 4 (38) of CRR.
Članak 4. točka 38. CRR-a
Article 4 (39) and (40) of CRR.
Članak 4. točke 39. i 40. CRR-a
Article 4 (41) of CRR
Članak 4. točka 41. CRR-a
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Kreditna institucija koja drži sekuritizacijske pozicije u sekuritizacijskoj transakciji u kojoj nije ni inicijator ni sponzor
Article 4 (42) of CRR.
Članak 4. točka 42.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
CRR-a. Ako sponzor i sekuritizira svoju imovinu, popunjava retke za inicijatora informacijama o vlastitoj sekuritiziranoj imovini.
Article 337 (4), last sentence of CRR.
Članak 337. stavak 4., zadnja rečenica. CRR-a
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Raščlamba odnosne imovine u skladu je s klasifikacijom koja se upotrebljava u obrascu s detaljnijim podacima SEC (stupac „vrsta”):
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338 (3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
U ovom se obrascu zahtijevaju informacije o pozicijama korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju (koje čine sekuritizacije, kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza i ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju uključene u skladu s člankom 338. stavkom 3.) i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima u skladu sa standardiziranim pristupom.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
„Ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju” nisu ni sekuritizacijske poziciji ni kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza (vidi definiciju u članku 338. stavku 3. CRR-a), nego su izričito „povezane” (radi zaštite) s jednom od te dvije pozicije.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Zbog toga su raspoređene ili pod stavku „sekuritizacija” ili pod stavku „kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza”.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
Članak 102. i članak 105. stavak 1. CRR-a u vezi s pozicijama koje su raspoređene u korelacijski portfelj namijenjen trgovanju u skladu s člankom 338. stavcima 2. i 3. CRR-a.