natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Izvedenice – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
This is the sum of fields 020;2, 050; 2 and 060; 2
To je zbroj polja 020;2, 050; 2 i 060; 2
Derivatives — Value with netting rules taking into account cash collateral
Izvedenice – vrijednost uz pravila netiranja uzimajući u obzir gotovinski kolateral
Articles 274, 295, 296, 297, 298 of the CRR.
Članci 274., 295., 296., 297., 298. CRR-a.
Institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Institucije uzimaju u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju, osim sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda u skladu s člankom 295 CRR-a.
Institutions shall apply cash collateral received for daily margining under a qualifying netting agreement to reduce the current replacement cost.
Institucije za svakodnevno utvrđivanje marže na temelju kvalificirajućeg sporazuma o netiranju primjenjuju primljeni gotovinski kolateral kako bi se smanjio sadašnji trošak zamjene.
Institutions shall not apply other collateral received or initial margin to reduce the current replacement cost.
Za smanjenje sadašnjeg troška zamjene institucije ne primjenjuju druge primljene kolaterale ili inicijalnu maržu.
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency and the total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Za potrebe ovog polja, gotovina je definirana kao ukupni iznos gotovine, uključujući kovanice i novčanice, i ukupni iznos depozita kod središnjih banaka u mjeri u kojoj se ti depoziti mogu povući u razdobljima stresa.
Institutions shall not consider cash on deposit with other institutions.
Institucije ne uzimaju u obzir gotovinu deponiranu kod drugih institucija.
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with 275 of the CRR.
Institucije u ovom polju ne uzimaju u obzir ugovore mjerene primjenom metode originalne izloženosti u skladu s člankom 275. CRR-a.
Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Izvedenice – faktor uvećanja – metoda tržišne vrijednosti – bez netiranja ili smanjenja kreditnog rizika
This is the sum of fields 020;5, 050;5 and 060;5
To je zbroj polja 020;5, 050;5 i 060;5
Derivatives — Add-on — Mark-to-market method — alternative
Izvedenice – faktor uvećanja – metoda tržišne vrijednosti – alternativa
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2) of CRR
Članci 274., 295., 296., 297., 298. i članak 299. stavak 2. CRR-a
This field provides for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274(2) of CRR for contracts listed in Annex II of CRR, Article 299(2) of CRR for credit derivatives).
U ovom polju navodi se potencijalna buduća izloženost za ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u i kreditne izvedenice, izračunata u skladu s metodom tržišne vrijednosti (članak 274. stavak 2. CRR-a za ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u i članak 299. stavak 2. CRR-a za kreditne izvedenice).
In determining the exposure value of those contracts institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of CRR.
Pri određivanju vrijednosti izloženosti tih ugovora, institucije uzimaju u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju, osim sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda u skladu s člankom 295. CRR-a.
When determining the potential exposure value for credit derivatives institutions shall disregard the following provision of Article 299(2) CRR:
Kada određuju vrijednost potencijalne izloženosti za kreditne izvedenice, institucije zanemaruju sljedeće odredbe članka 299. stavka 2. CRR-a:
‘In the case of an institution whose exposure arising from a credit default swap represents a long position in the underlying, the percentage for potential future credit exposure may be 0 %, unless the credit default swap is subject to close-out upon the insolvency of the entity whose exposure arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted.’
„U slučaju institucije čija izloženost koja proizlazi iz ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza predstavlja dugu poziciju u odnosnom instrumentu, postotak za izračun vrijednosti potencijalne buduće kreditne izloženosti može biti 0 %, pod uvjetom da ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza ne podliježe zatvaranju u slučaju insolventnosti subjekta čija izloženost koja proizlazi iz ugovora predstavlja kratku poziciju u odnosnom instrumentu, čak i ako nije došlo do nastanka statusa neispunjavanja obveza po tom odnosnom instrumentu.”
Therefore, for all sold credit default swaps institutions shall calculate the add-on at 5 % or 10 % depending on the nature (qualifying or not-qualifying) of the reference obligation.
Stoga za sve prodane ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza institucije izračunavaju faktor uvećanja od 5 % ili 10 %, ovisno o prirodi referentne obveze (je li ili nije kvalificirajuća stavka).
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Institucije uzimaju u obzir sve kreditne izvedenice, a ne samo one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Institucije u ovom polju ne uzimaju u obzir ugovore mjerene primjenom metode originalne izloženosti u skladu s člankom 429. stavkom 7. i člankom 275. CRR-a.
Derivatives — notional amount
Izvedenice – zamišljeni iznos
This is the sum of fields 020;7, 050;7 and 060;7
To je zbroj polja 020;7, 050;7 i 060;7
Credit derivatives (protection sold) — Accounting balance sheet value
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – računovodstvena bilančna vrijednost
Article 4(1)(77) of the CRR
članak 4. stavak 1. točka (77) CRR-a
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija prodaje zaštitu primljenu od druge ugovorne strane i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina.
Credit derivatives (protection sold) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija pruža zaštitu drugoj ugovornoj strani i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina bez preuzimanja bonitetnih učinaka, učinaka računovodstvenog netiranja ili učinaka smanjenja rizika (odnosno uz ispravak računovodstvene bilančne vrijednosti za učinke računovodstvenog netiranja ili smanjenja rizika).
Credit derivatives (protection sold) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – faktor uvećanja – metoda tržišne vrijednosti – bez netiranja ili smanjenja kreditnog rizika
This is the sum of fields 030;5 and 040;5
To je zbroj polja 030;5 i 040;5
Credit derivatives (protection sold) — notional amount
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – zamišljeni iznos
This is the sum of fields 030;7 and 040;7
To je zbroj polja 030;7 i 040;7
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje podliježu klauzuli o zatvaranju – faktor uvećanja – metoda tržišne vrijednosti – bez netiranja ili smanjenja kreditnog rizika
Article 299(2) of the CRR
članak 299. stavak 2. CRR-a
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or credit risk mitigation.
U ovom polju navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja podliježe klauzuli o zatvaranju bez preuzimanja netiranja ili smanjenja kreditnog rizika.
Institutions shall not include in this field the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Institucije u ovo polje ne uključuju faktor uvećanja za kreditne izvedenice ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe klauzuli o zatvaranju.
Institutions shall instead include this in field LR1;040;5.
Umjesto toga, institucije ovo uključuju u polje LR1;040;5.
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Klauzula o zatvaranju definira se kao klauzula kojom se daje pravo ugovornoj strani koja nije u statusu neispunjavanja obveza da raskine ugovor i pravodobno izvrši netiranje svih transakcija u slučaju nastanka statusa neispunjavanja obveza, uključujući i slučajeve insolventnosti ili stečaja druge ugovorne strane.
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — notional amount
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje podliježu klauzuli o zatvaranju – zamišljeni iznos
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
U ovom polju navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja podliježe klauzuli o zatvaranju.
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje ne podliježu klauzuli o zatvaranju – faktor uvećanja – metoda tržišne vrijednosti – bez netiranja ili smanjenja kreditnog rizika
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’ assuming no netting or credit risk mitigation.
U ovom polju navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe klauzuli o zatvaranju bez netiranja ili smanjenja kreditnog rizika.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Institucije uzimaju u obzir sve kreditne izvedenice, a ne samo one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Notional amount
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje ne podliježu klauzuli o zatvaranju - zamišljeni iznos
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’.
U ovom polju navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe „klauzuli o zatvaranju”.
Credit derivatives (protection bought): Accounting balance sheet value
Kreditne izvedenice (primljena zaštita): Računovodstvena bilančna vrijednost
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija prima kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina.
Credit derivatives (protection bought): Accounting value assuming no netting or other CRM
Kreditne izvedenice (primljena zaštita): Računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija prima zaštitu od druge ugovorne strane i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina bez preuzimanja bonitetnih učinaka, učinaka računovodstvenog netiranja ili učinaka smanjenja rizika (odnosno uz ispravak računovodstvene bilančne vrijednosti za učinke računovodstvenog netiranja ili smanjenja rizika).
Credit derivatives (protection bought) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – faktor uvećanja – metoda tržišne vrijednosti – bez netiranja ili smanjenja kreditnog rizika
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or credit risk mitigation.
U ovom polju navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija prima kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane bez netiranja ili smanjenja kreditnog rizika.
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) - zamišljeni iznos
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
U ovom polju navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija kupuje kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name):
Zamišljeni iznos kreditnih izvedenica (primljena zaštita, isti referentni naziv):
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija kupuje kreditnu zaštitu za isti odnosni referentni naziv za koji je izvještajna institucija prodala kreditne izvedenice.
For the purpose of reporting this field value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Za potrebe iskazivanja vrijednosti ovoga polja, odnosni referentni nazivi smatraju se istovjetnima ako se odnose na istu pravnu osobu i ako imaju jednako pravo u redoslijedu naplate.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Kreditna zaštita primljena za skup referentnih subjekata smatra se istovjetnom ako je ta zaštita ekonomski istovjetna pojedinačno primljenoj zaštiti za svaki pojedinačni naziv u skupu.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Ako je institucija primatelj kreditne zaštite za skup referentnih naziva, takva se kreditna zaštita smatra istovjetnom samo ako primljena kreditna zaštita pokriva sve podgrupe skupa za koje je kreditna zaštita prodana.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Drugim riječima, prijeboj se može priznati samo kada su skup referentnih subjekata i razina podređenosti u objema transakcijama jednaki.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amounts reported in 020; 7 and 050; 7.
Za svaku referentnu izloženost, zamišljeni iznosi primljene kreditne zaštite koji se uzimaju u obzir u ovom polju ne smiju biti veći od iznosa iskazanih u 020; 7 i 050; 7.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and counterparty or CCP):
Zamišljeni iznos kreditnih izvedenica (primljena zaštita, isti referentni naziv i druga ugovorna strana ili središnja druga ugovorna strana)
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken either with the same counterparty under a netting agreement eligible under Article 295 of the CRR or with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija kupuje kreditnu zaštitu za isti odnosni referentni naziv za koji je izvještajna institucija prodala kreditne izvedenice i koje je kupila ili ista druga ugovorna strana na temelju sporazuma o netiranju koji je prihvatljiv u skladu s člankom 295. CRR-a ili ovlaštena središnja druga ugovorna strana kako je definirana na temelju Uredbe 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskom repozitoriju.
For each reference name and counterparty, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Za svaki referentni naziv i drugu ugovornu stranu, zamišljeni iznosi primljene kreditne zaštite koji se uzimaju u obzir u ovom polju ne smiju biti veći od iznosa iskazanog u 050; 8.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and bought protection from CCP):
Zamišljeni iznos kreditnih izvedenica (primljena zaštita, isti referentni naziv i zaštita primljena od središnje druge ugovorne strane)
The sum of notional amounts of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Zbroj zamišljenih iznosa kreditnih izvedenica ako institucija kupuje kreditnu zaštitu za isti odnosni referentni naziv za koji je izvještajna institucija prodala kreditne izvedenice i koje je kupila ovlaštena središnja druga ugovorna strana kako je definirana u skladu s Uredbom 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskom repozitoriju.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 9.
Za svaki referentni naziv, zamišljeni iznosi primljene kreditne zaštite koji se uzimaju u obzir u ovom polju ne smiju biti veći od iznosa iskazanog u 050; 9.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and same or higher maturity):
Zamišljeni iznos kreditnih izvedenica (primljena zaštita, isti referentni naziv i isto ili dulje dospijeće):
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and where the maturity of this credit protection is equal to or greater than the maturity of the sold protection.
Zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija kupuje kreditnu zaštitu za isti odnosni referentni naziv za koji je izvještajna institucija prodala kreditne izvedenice i ako je rok dospijeća navedene kreditne zaštite jednak ili dulji od dospijeća prodane zaštite.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Za svaki referentni naziv, zamišljeni iznosi primljene kreditne zaštite koji se uzimaju u obzir u ovom polju ne smiju biti veći od iznosa iskazanog u 050; 8.
Financial derivatives: Accounting balance sheet value
Financijske izvedenice: Računovodstvena bilančna vrijednost
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u, ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina.
Financial derivatives: Accounting value assuming no netting or other CRM
Financijske izvedenice: Računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u, ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina bez preuzimanja bonitetnih učinaka, učinaka računovodstvenog netiranja ili učinaka smanjenja rizika (odnosno uz ispravak računovodstvene bilančne vrijednosti za učinke računovodstvenog netiranja ili smanjenja rizika).
Financial Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Financijske izvedenice – faktor uvećanja – metoda tržišne vrijednosti – bez netiranja ili smanjenja kreditnog rizika
Article 274 of the CRR
članak 274. CRR-a
This field provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or credit risk mitigation.
U ovom polju navodi se regulatorna potencijalan buduća izloženost ugovora navedenih u Prilogu II. CRR-u bez netiranja ili smanjenja kreditnog rizika.
Financial Derivatives — Notional amount
Financijske izvedenice - zamišljeni iznos
This field provides the notional amount of contracts listed in Annex II of the CRR.
U ovom polju navodi se zamišljeni iznos ugovora navedenih u Prilogu II. CRR-u.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju: Računovodstvena bilančna vrijednost
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
članak 4. stavak 1. točka (77) i članak 206. CRR-a