natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Under the internal ratings-based approach for credit risk, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Primjenom pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima, institucije provode sljedeći izračun: za izloženosti (osim onih za koje su ponuđeni specifični regulatorni ponderi rizika) koje su povezane s rejting-kategorijom svakog dužnika, ponder rizika dobiva se dijeljenjem izloženosti ponderirane rizikom dobivene primjenom formule za izračun pondera rizika ili nadzorne formule (za izloženost kreditnom riziku, odnosno sekuritizirane izloženosti) s vrijednošću izloženosti nakon uzimanja u obzir priljeva i odljeva zbog primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika s učinkom zamjene na izloženost.
Under the internal ratings-based approach, exposures classified as in default shall be excluded from rows 020 to 090 and included in row 100.
Primjenom pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima, izloženosti klasificirane u status neispunjavanja obveza isključuju se iz redaka 020 do 090 i uključuju u redak 100.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Primjenom oba pristupa, institucije uzimaju u obzir izloženosti odbijene od regulatornog kapitala na koje je primijenjen ponder rizi ka 1250 %.
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the banking book (breakdown according to the effective risk weight)
Ukupne bilančne i izvanbilančne izloženosti povezane s knjigom pozicija kojima se ne trguje (raščlamba u skladu s efektivnim ponderom rizika)
This is the sum of rows from 020 to 100.
Ovo je zbroj redaka 020 do 100.
Exposures with a 0 % risk weight
Izloženosti s ponderom rizika 0 %.
> 0 % and ≤ 12 %
> 0 % i ≤ 12 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 0 % i manji od ili jednaki 12 %.
> 12 % and ≤ 20 %
> 12 % i ≤ 20 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 12 % i manji od ili jednaki 20 %.
> 20 % and ≤ 50 %
> 20 % i ≤ 50 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 20 % i manji od ili jednaki 50 %.
> 50 % and ≤ 75 %
> 50 % i ≤ 75 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 50 % i manji od ili jednaki 75 %.
> 75 % and ≤ 100 %
> 75 % i ≤ 100 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 75 % i manji od ili jednaki 100 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 100 % i manji od ili jednaki 425 %.
> 425 % and ≤ 1250 %
> 425 % i ≤ 1250 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 425 % i manji od ili jednaki 1250 %.
Under the SA approach, exposures falling under Article 112 (j) of the CRR
U skladu sa standardiziranim pristupom, izloženosti iz članka 112. točke (j) CRR-a.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are default exposures.
U skladu s IRB pristupom, izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza su sve izloženosti kod kojih je vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza (PD) 100 %.
Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio (memo item)
Izvanbilančne stavke niskog rizika ili izvanbilančne stavke na koje se primjenjuje konverzijski faktor od 0 % pri izračunu vrijednosti izloženosti za potrebe standardiziranog i IRB pristupa kreditnom riziku (bilješka) Izvanbilančne stavke niskog rizika u skladu s člankom 11.
Low risk off-balance sheet items according to Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor according to Article 166 of the CRR.
CRR-a i izvanbilančne stavke na koje se primjenjuje konverzijski faktor od 0 % u skladu s člankom 166.
On and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Bilančne i izvanbilančne izloženosti (izloženosti prema standardiziranom pristupu)
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Vrijednosti bilančne i izvanbilančne izloženosti nakon uzimanja u obzir vrijednosnih usklađenja, svih smanjenja kreditnog rizika i kreditnih konverzijskih faktora, kako su izračunate u skladu s glavom II. poglavljem 2. dijelom trećim CRR-a.
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Bilančne i izvanbilančne izloženosti (izloženosti u skladu s IRB pristupom)
On- and off balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and Article 230 (1) sentence 2 of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Vrijednosti bilančne i izvanbilančne izloženosti u skladu s člankom 166. CRR-a i člankom 230. stavkom 1. rečenicom 2. CRR-a, nakon uzimanja u obzir odljeva i priljeva zbog primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika s učincima zamjene na izloženost.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166 (8) to (10) of the CRR.
Za izvanbilančne stavke institucije primjenjuju konverzijske faktore kako je definirano u članku 166. stavcima 8. do 10. CRR-a.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Article 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Vrijednosti bilančne i izvanbilančne izloženosti kako su definirane u člancima 11. i 166. CRR-a, bez primjene konverzijskih faktora.
Template LR3 provides with the capital measures needed for the review provided for in Article 511 of the CRR.
U obrascu LR3 navode se mjere kapitala potrebne za provjeru iz članka 511. CRR-a.
Common Equity Tier One — fully phased-in definition
Redovni osnovni kapital – potpuno usklađena definicija
Article 50 of the CRR
članak 50. CRR-a
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
To je iznos kapitala kako je izračunat u skladu s člankom 50. CRR-a, ne uzimajući u obzir odstupanje iz poglavlja 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
Common Equity Tier One — transitional definition
Redovni osnovni kapital – definicija u prijelaznom razdoblju
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
To je iznos kapitala kako je izračunat u skladu s člankom 50. CRR-a, nakon uzimanja u obzir odstupanja iz poglavlja 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
Total own funds– fully phased-in definition
Ukupni regulatorni kapital – potpuno usklađena definicija
Article 72 of the CRR
članak 72. CRR-a
This is the amount of capital as referred to in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
To je iznos kapitala iz članka 72. CRR-a, ne uzimajući u obzir odstupanje iz poglavlja 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
Total own funds — transitional definition
Ukupni regulatorni kapital – definicija u prijelazn om razdoblju
This is the amount of capital as referred to in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
To je iznos kapitala iz članka 72. CRR-a, nakon uzimanja u obzir odstupanja iz poglavlja 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
Regulatory adjustments — CET1 — fully phased-in definition
Regulatorne prilagodbe – redovni osnovni kapital – potpuno usklađena definicija
Regulatory adjustments — CET1 — transitional definition
Regulatorne prilagodbe – redovni osnovni kapital – definicija u prijelaznom razdoblju
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 as reported in Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Uključuje sve iznose regulatornih prilagodbi iz redovnog osnovnog kapitala kako je navedeno u člancima 32. do 35. CRR-a, odbitke u skladu s člancima 36. do 47., uzimajući u obzir izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79., i uz to uzimajući u obzir odstupanje utvrđeno u poglavljima 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in fields LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 and LRCalc;100;3.
Kako bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje, institucije pri izračunu vrijednosti izloženosti u redcima LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 i LRCalc;100;3 ne iskazuju prilagodbe koje su već primijenjene u skladu s člankom 111. CRR-a.
Regulatory adjustments — Total own funds — fully phased-in definition
Regulatorne prilagodbe – ukupni regulatorni kapital – potpuno usklađena definicija
It includes the adjustments required by Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, the deductions pursuant to Articles 56 to 60, as well as the deductions referred to in Articles 66 to 70, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Uključuje sve prilagodbe iz članaka 32. do 35. CRR-a, odbitke u skladu s člancima 36. do 47., odbitke u skladu s člancima 56. do 60., kao i odbitke iz članaka 66. do 70., uzimajući u obzir izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79., ne uzimajući u obzir odstupanje utvrđeno u poglavljima 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
Regulatory adjustments — Total own funds — transitional definition
Regulatorne prilagodbe – ukupni regulatorni kapital – definicija u prijelaznom razdoblju
It includes the adjustments required by Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, the deductions pursuant to Articles 56 to 60, as well as the deductions referred to in Articles 66 to 70, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Uključuje sve prilagodbe iz članaka 32. do 35. CRR-a, odbitke u skladu s člancima 36. do 47., odbitke u skladu s člancima 56. do 60., kao i odbitke iz članaka 66. do 70., uzimajući u obzir izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79., i uz to uzimajući u obzir odstupanje utvrđeno u poglavljima 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the following:
Kako bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje, institucije poštuju sljedeće:
Row and colum
Redak i stupac
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc; 80;3 + LRCalc;90;3
Vrijednost izloženosti za omjer financijske poluge izračunata kao zbroj LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc; 80;3 + LRCalc;90;3
Trade Finance; of which
Financiranje trgovine, od čega
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, izvanbilančnih stavki koje se odnose na financiranje trgovine u okviru službenih aranžmana za osiguravanje kredita za izvoz.
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Za potrebe izvješćivanja u LR4, službeni aranžmani za osiguravanje kredita za izvoz odnose se na službenu potporu države ili drugog subjekta, kao što je agencija za kreditiranje izvoza, u obliku, među ostalim, izravnog kreditiranja/financiranja, refinanciranja, kamatne stope (ako je fiksna kamatna stopa zajamčena za vrijeme trajanja kredita), potpore za financiranje (krediti i bespovratna sredstva), osiguranja i jamstava za kreditiranje izvoza.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti izvanbilančnih stavki – isključujući repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržnih kredita i izvedenice – koje se odnose na financiranje trgovine u okviru službenih aranžmana za osiguravanje kredita za izvoz.
For the purpose of the reporting in LR4 Standard, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Za potrebe izvješćivanja u standardu LR4, službeni aranžmani za osiguravanje kredita za izvoz odnose se na službenu potporu države ili drugog subjekta, kao što je agencija za kreditiranje izvoza, u obliku, među ostalim, izravnog kreditiranja/financiranja, refinanciranja, kamatne stope (ako je fiksna kamatna stopa zajamčena za vrijeme trajanja kredita), potpore za financiranje (krediti i bespovratna sredstva), osiguranja i jamstava za kreditiranje izvoza.
The leverage ratio exposure value of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, izvedenica i repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcija s dugim rokom namire i maržnih kredita, kako je izračunata u LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 i LRCalc;050;3, ako su predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25. CRR-a.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II, Part Three of the CRR of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Rizikom ponderirani iznosi izloženosti kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane, kako su izračunati u skladu s glavom II. dijelom trećim CRR-a, izvedenica i repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcija s dugim rokom namire i maržnih kredita, uključujući i one koje su izvanbilančne stavke, ako su predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25. CRR-a.
The leverage ratio exposure value of derivatives as calculated in LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, izvedenica kako je izračunata u LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 i LRCalc;050;3 ako nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25. CRR-a.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated under Title II, Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Rizikom ponderirani iznosi izloženosti kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane, izvedenica i repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcija s dugim rokom namire i maržnih kredita, kako su izračunati u skladu s glavom II. dijelom trećim CRR-a, uključujući i one koje su izvanbilančne stavke, ako nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25. CRR-a.
The leverage ratio exposure value of exposures of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, and LRCalc;020;3, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcija s dugim rokom namire i maržnih kredita, kako je izračunata u LRCalc;010;3 i LRCalc;020;3, ako nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25. CRR-a.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated under Title II, Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Rizikom ponderirani iznosi izloženosti kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcija s dugim rokom namire i maržnih kredita, kako su izračunati na temelju glave II. dijela trećeg CRR-a, uključujući i one koje su izvanbilančne stavke, ako nisu predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda kako je definiran u članku 272. stavku 25. CRR-a.
The leverage ratio exposure value of items reported in field LRCalc;100;3 excluding non-trading book items.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, stavki iskazanih u polju LRCalc;100;3, isključujući stavke iz knjige pozicija kojima se ne trguje.
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR
Kapitalni zahtjevi pomnoženi s 12,5 za stavke koje su predmet glave IV. dijela trećeg CRR-a.
This is the sum of fields from 100,1 to 130,1.
Ovo je zbroj polja 100,1 do 130,1.
This is the sum of fields from 100,2 to 130,2.
Ovo je zbroj polja 100,2 do 130,2.
This is the sum of fields from 100,3 to 130,3.
Ovo je zbroj polja 100,3 do 130,3.
This is the sum of fields from 100,4 to 130,4.
Ovo je zbroj polja 100,4 do 130,4.
MDBs and international organisations treated as sovereigns
Multilateralne razvojne banke i međunarodne organizacije koje se tretiraju kao središnje države
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema subjektima javnog sektora iz članka 116. stavka 4. točke (a) CRR-a.
SA exposures
Izloženosti prema standardiziranom pristupu
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Vrijednost izloženosti, prema pravilima koja se primjenjuju pri izračunu omjera financijske poluge, imovine za izloženosti prema subjektima javnog sektora iz članka 147. stavka 3. točke (a) CRR-a, u skladu s IRB pristupom, koje institucije izvješćuju umanjene za izloženosti koje su u statusu neispunjavanja obveza.
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE not treated as sovereigns
Izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) samouprave, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i subjektima javnog sektora koji se ne tretiraju kao središnje države
This is the sum of fields from 150,1 to 170,1
Ovo je zbroj polja 150,1 do 170,1.
This is the sum of fields from 150,2 to 170,2
Ovo je zbroj polja 150,2 do 170,2.
This is the sum of fields from 150,3 to 170,3
Ovo je zbroj polja 150,3 do 170,3.
This is the sum of fields from 150,4 to 170,4
Ovo je zbroj polja 150,3 do 170,4.
For the purpose of this field, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b).
Za potrebe ovog polja, mali i srednji poduzetnik je onaj u skladu s člankom 501. stavkom 2. točkom (b).
This is the sum of fields 240,1 and 250,1
Ovo je zbroj polja 240,1 i 250,1.
This is the sum of fields 240,2 and 250,2
Ovo je zbroj polja 240,2 i 250,2.
This is the sum of fields 240,3 and 250,3
Ovo je zbroj polja 240,3 i 250,3.
This is the sum of fields 240,4 and 250,4
Ovo je zbroj polja 240,4 i 250,4.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Izloženosti u skladu s IRB pristupom, koje institucije izvješćuju umanjene za izloženosti koje su u statusu neispunjavanja obveza.
non Financial
Prema nefinancijskim trgovačkim društvima
This is the sum of fields 260,1 and 270,1
Ovo je zbroj polja 260,1 i 270,1.
This is the sum of fields 260,2 and 270,2
Ovo je zbroj polja 260,2 i 270,2.
This is the sum of fields 260,3 and 270,3
Ovo je zbroj polja 260,3 i 270,3.
This is the sum of fields 260,4 and 270,4
Ovo je zbroj polja 260,4 i 270,4.