natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
CRR-a Odljevi odgovaraju pokrivenom dijelu originalne izloženosti prije konverzijskih faktora koji je odbijen od kategorije izloženosti dužnika i naknadno raspoređen u kategoriju izloženosti pružatelja zaštite.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Članci 223. 224., 225., 226., 227. i 228.
Article 223 (2) to (3) of CRR.
Članak 223. stavci 2. i 3.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
CRR-a Iznos koji je potrebno iskazati dobiva se s pomoću korektivnog faktora za izloženost (Eva-E) = E*He
Article 239 (2) of CRR.
Članak 239. stavak 2. CRR-a
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
Za poslove iz knjige trgovanja uključuje financijski kolateral i robu priznate za izloženosti iz knjige trgovanja u skladu s člankom 299. stavkom 2. točkama (c) do (f) CRR-a.
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Iznos koji je potrebno iskazati odgovara Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Za definicije C, Hc, Hfx, t, T i t* vidi dio 3. glavu II. poglavlje 4. odjeljke 4. i 5. CRR-a.
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
Članak 223. stavak 1. CRR-a i članak 239. stavak 2. CRR-a
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Iznos koji je potrebno iskazati zajednički je utjecaj korektivnog faktora i faktora prilagodbe za efektivno dospijeće (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], gdje je korektivni faktor (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], a utjecaj faktora prilagodbe za efektivno dospijeće (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
Članak 220. stavak 4., članak 223. stavci 2. do 5. i članak 228. stavak 1. CRR-a
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
Raščlamba potpuno prilagođene izloženosti izvanbilančnih stavki prema konverzijskim faktorima
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
Članak 111. stavak 1. i članak 4. točka 56. CRR-a.
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
Vidi i članak 222. stavak 3. i članak 228. stavak 1. CRR-a.
Exposure value
Iznos izloženosti
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Od čega: koja proizlazi iz kreditnog rizika druge ugovorne strane
Article 113 (1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Članak 113. stavci 1. do 5. CRR-a, ne uzimajući u obzir pomoćni faktor za MSP-ove u skladu s člankom 501. CRR-a
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Iznos izloženosti ponderiran rizikom nakon primjene pomoćnog faktora za MSP-ove
Article 113 (1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Članak 113. stavci 1. do 5. CRR-a, uzimajući u obzir pomoćni faktor za MSP-ove u skladu s člankom 501. CRR-a
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Od čega: s procjenom kreditnog rizika odabranog VIPKR-a
Of which: with a credit assessment derived from central government
Od čega: s procjenom kreditnog rizika središnje države
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
izloženosti koje se treti raju u skladu s člankom 150. stavkom 1. CRR-a
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Od čega: izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom s prethodnim nadzornim odobrenjem za postupno uvođenje IRB pristupa
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Pozicije iz „knjige pozicija kojima se ne trguje” institucije koja izvješćuje raščlanjuju se u skladu s kriterijima u nastavku na bilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku, izvanbilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku i izloženosti koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92 (3) point (f) and Article 299 (2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Pozicije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane iz „knjige trgovanja” institucije koja izvješćuje u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (f) i člankom 299. stavkom 2. CRR-a raspoređuju se u izloženosti koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane.
Institutions that apply Article 89 (1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
I institucije koje primjenjuju članak 89. stavak 1. CRR-a svoje pozicije iz „knjige trgovanja” raščlanjuju u skladu s kriterijima u nastavku na bilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku, izvanbilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku i izloženosti koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040,060 and 080, therefore, not reported in this row.
Izloženosti, koje su bilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnih papira, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 040, 060 i 080 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku.
Free deliveries according to Article 379 (1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Slobodne isporuke u skladu s člankom 379. stavkom 1. CRR-a (ako nisu odbijene) nisu bilančne stavke, ali se ipak iskazuju u ovom retku.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 90. CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89. CRR-a uključuju se ako nisu iskazane u retku 030.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 90. CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89. CRR-a uključuju se ako se smatraju izvanbilančnim stavkama.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Transakcije financiranja vrijednosnih papira, kako su definirane u stavku 17. dokumenta Bazelskog odbora „The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” uključuju: i. repo ugovore i obratne repo ugovore definirane u članku 4. stavku 82. CRR-a te transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane; ii. maržne kredite kako su definirani u članku 272. stavku 3. CRR-a.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR.
Članak 306. CRR-a za kvalificirane središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. točkom 88. u vezi s člankom 301. stavkom 2. CRR-a
Trade exposures to a CCP according to Article 4 (91) of CRR
Izloženost iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 91. CRR-a
Long Settlement Transactions as defined in Article 272 (2) of CRR.
Transakcije s dugim rokom namire kako su definirane u članku 272. stavku 2. CRR-a.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 080, shall not be reported in this row.
Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire koje su uključene u netiranje između različitih kategorija proizvoda i stoga iskazane u retku 080 ne iskazuju se u ovom retku.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR
Članak 306. CRR-a za kvalificirane središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. točkom 88. u vezi s člankom 301. stavkom 2. CRR-a
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272 (11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
Izloženosti koje se zbog postojanja netiranja između različitih kategorija proizvoda (kako je definirano u članku 272. točki 11. CRR-a) ne mogu rasporediti u izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili transakcije financiranja vrijednosnih papira iskazuju se u ovom retku.
Article 306 (1) of CRR
članak 306. stavak 1. CRR-a
Article 305 (3) of CRR
članak 305. stavak 3. CRR-a
Article 232 (3) point (c) of CRR.
članak 232. stavak 3. točka (c) CRR-a
Article 133 (2) of CRR
članak 133. stavak 2. CRR-a
Article 113 (1) to (5) of CRR.
članak 113. stavci 1. do 5. CRR-a
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134 (6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Kreditne izvedenice bez rejtinga na osnovi „n-tog” nastanka statusa neispunjavanja obveza u skladu sa standardiziranim pristupom (članak 134. stavak 6. CRR-a) iskazuju se u ovom retku u kategoriji izloženosti „Ostale stavke”.
See also Article 124 (2) and Article 152 (2) point (b) of CRR.
Vidi i članak 124. stavak 2. i članak 152. stavak 2. točku (b) CRR-a.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Vidi i objašnjenje svrhe bilješki u odjeljku s općim napomenama obrasca CR SA.
Article 112 point (i) of CRR
Članak 112. točka (i) CRR-a
Article 112 point (j) of CRR.
članak 112. točka (j) CRR-a
Article 112 point (i) of CRR.
članak 112. točka (i) CRR-a
Free deliveries resulting from all business activities..
slobodne isporuke koje proizlaze iz svih poslovnih aktivnosti...
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Opseg obrasca odnosi se na izloženosti za koje se iznosi izloženosti ponderirani rizikom izračunavaju u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 3. člancima 151. do 157. CRR-a (IRB pristup).
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147 (2) point (g) CRR.
„ostala imovina”, u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (g) CRR-a.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Radi pojašnjenja upotrebljava li institucija vlastite procjene LGD-a i/ili kreditnih konverzijskih faktora, za svaku iskazanu kategoriju izloženosti dostavljaju se sljedeće informacije:
‘NO’
„NE”
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
ako se upotrebljavaju nadzorne procjene LGD-a i kreditnih konverzijskih faktora (osnovni IRB pristup)
‘YES’
„DA”
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
ako se upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a i kreditnih konverzijskih faktora (napredni IRB pristup)
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
U svakom slučaju, za izvješćivanje o portfeljima izloženosti prema stanovništvu potrebno je iskazati „DA”.
Total
Početno stanje [prije prepravljanja]
Central banks and central governments
Središnje banke i središnje države
(Article 147 (2) (a) CRR)
(članak 147. stavak 2. točka (a) CRR-a)
(Article 147 (2) point (b) CRR)
(članak 147. stavak 2. točka (b) CRR-a)
) Corporate — SME
) trgovačka društva – MSP
(Article 147 (2) point (c) CRR
(članak 147. stavak 2. točka (c) CRR-a)
(Article 147 (2) point (c) CRR in conjunction with Article 501 (2))
(članak 147. stavak 2. točka (c) CRR-a u vezi s člankom 501. stavkom 2.)
) Corporate — Specialised lending
) trgovačka društva – specijalizirano financiranje
(Article 147 (8) CRR)
(članak 147. stavak 8. CRR-a)
) Corporate — Other
) trgovačka društva – ostalo
(All corporates according to article 147 (2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
(sva trgovačka društva u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c) koja nisu iskazana u stavkama 4.1 i 4.2).
) Retail — Secured by immovable property SME
) stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama MSP-ova
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (3) CRR which are secured by immovable property).
(izloženosti obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 154. stavkom 3. CRR-a koje su osigurane nekretninama).
) Retail — Secured by immovable property non-SME
) stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama osoba koje nisu MSP-ovi
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
(izloženosti obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a koje su osigurane nekretninama i nisu iskazane u stavci 5.1).
) Retail — Qualifying revolving
) stanovništvo – kvalificirane obnovljive izloženosti
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (4) CRR).
(članak 147. stavak 2. točka (d) u vezi s člankom 154. stavkom 4. CRR-a)
) Retail — Other SME
) stanovništvo – ostalo, MSP-ovi
(Article 147 (2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
(u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) koji nisu iskazani u stavkama 5.1 i 5.3).
)* Retail — Other SME subject to SME supporting factor
)* stanovništvo – ostalo, MSP-ovi koji podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 501 (2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
(izloženosti u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 501. stavkom 2. CRR-a koje nisu iskazane u stavkama 5.1 i 5.3)
) Retail — Other non — SME
) stanovništvo – ostali ne-MSP-ovi
(Article 147 (2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
(izloženosti u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) koje nisu iskazane u stavkama 5.2 i 5.3).
INTERNAL RATING SYSTEM/ PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
INTERNI REJTING-SUSTAV/PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI (%)
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166 (1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Vrijednost originalne izloženosti iskazuje se u skladu s člankom 24. CRR-a i člankom 166. stavcima 1., 2. i 4. do 7. CRR-a.
The effect resulting from Article 166 (3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Učinak koji proizlazi iz članka 166. stavka 3. CRR-a (učinak bilančnog netiranja kredita i depozita) iskazuje se zasebno kao materijalna kreditna zaštita i stoga se njime ne smanjuje originalna izloženost.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Raščlamba originalne izloženosti prije konverzijskih faktora za sve izloženosti definirane u skladu s člankom 142. stavcima 4. i 5. CRR-a na koje se primjenjuje viši koeficijent korelacije u skladu s člankom 153. stavkom 2. CRR-a.
Credit risk mitigation techniques as defined in article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Tehnike smanjenja kreditnog rizika kako su definirane u članku 4. točki 57. CRR-a kojima se smanjuje kreditni rizik izloženosti zamjenom izloženosti kako je definirano u nastavku pod „ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA”.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4 (59) of CRR.
Nematerijalna kreditna zaštita: Vrijednosti kako su definirane u članku 4. stavku 59. CRR-a.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a: članak 232. CRR-a
See CR-SA instructions
Vidi upute za CR-SA.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230 (1) sentence 2 of CRR are reported.
Iskazuje se vrijednost u skladu s člankom 166. CRR-a i člankom 230. stavkom 1. rečenicom 2. CRR-a.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166 (8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Za instrumente definirane u Prilogu I., primjenjuju se kreditni konverzijski faktori (članak 166. stavci 8. do 10. CRR-a), bez obzira na pristup koji je institucija odabrala.
These values are reported in this column and not column 130 'Of which: arising from counterparty credit risk'.
Te se vrijednosti iskazuju u ovom stupcu, a ne stupcu 130 „od čega: iz kreditnog rizika druge ugovorne strane”.
See CR SA instructions.
Vidi upute za CR SA.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Raščlamba vrijednosti izloženosti za sve izloženosti definirane u skladu s člankom 142. stavcima 4. i 5. CRR-a na koje se primjenjuje viši koeficijent korelacije u skladu s člankom 153. stavkom 2. CRR-a.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228 (2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a: članak 228. stavak 2. članak 230. stavci 1. i 2., članak 231. CRR-a
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
u pogledu nematerijalne kreditne zaštite, za izloženosti prema središnjoj državi i središnjim bankama, institucijama i trgovačkim društvima: članak 161. stavak 3.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of the CRR.
u pogledu kolaterala kao materijalne kreditne zaštite koji je uzet u obzir u procjenama LGD-a u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkama (e) i (f) CRR-a.
See instructions to column 040.
Vidi upute za stupac 040.
See instructions to column 050.
Vidi upute za stupac 050.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193 (1) to (4) and Article 194 (1) of CRR.
Ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a: vrijednosti u skladu s člankom 193. stavcima 1. do 4. i člankom 194. stavkom 1. CRR-a.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223 (2) of CRR is reported.
Iskazuje se prilagođena vrijednost (Cvam) kako je određena u članku 223. stavku 2. CRR-a.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199 (1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a: članak 199. stavci 1. do 8. CRR-a i članak 229. CRR-a.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Ako se upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a: ostali kolateral koji je uzet u obzir u procjenama LGD-a u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkama (e) i (f) CRR-a.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (2) to (4) of CRR shall be reported.
Ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a, iskazuju se vrijednosti u skladu s člankom 199. stavcima 2. do 4. CRR-a.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Uključen je i najam nekretnine (vidi članak 199. stavak 7. CRR-a).
See also Article 229 of CRR.
Vidi i članak 229. CRR-a.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (6) and (8) of CRR shall be reported.
Ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a, iskazuju se vrijednosti u skladu s člankom 199. stavcima 6. i 8. CRR-a.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Uključen je i najam imovine koja nije nekretnina (vidi članak 199. stavak 7. CRR-a).
See also Article 229 (3) of CRR.
Vidi i članak 229. stavak 3. CRR-a.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199 (5), 229 (2) of CRR are reported.
Ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a, iskazuju se vrijednosti u skladu s člankom 199. stavkom 5. i člankom 229. stavkom 2. CRR-a.
See also columns 040 'Guarantees' and 050 'Credit derivatives'.
Vidi i stupce 040 „Jamstva” i 050 „Kreditne izvedenice”.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161 (4) of CRR.
U slučaju izloženosti koje podliježu tretmanu dvostrukog statusa neispunjavanja obveza, LGD koji je potrebno iskazati odgovara LGD-u odabranom u skladu s člankom 161. stavkom 4.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181 (1) point (h) of CRR shall be considered.
Za izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza u obzir se uzimaju odredbe članka 181. stavka 1. točke (h) CRR-a.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228 (2) CRR.
Za institucije koje primjenjuju IRB pristup, ali ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a, učinci smanjenja rizika financijskog kolaterala odražavaju se u E*, potpuno prilagođenoj vrijednosti izloženosti, a zatim u LGD* u skladu s člankom 228. stavkom 2. CRR-a.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181 (1) and (2) of CRR shall be considered.
Ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a, u obzir se uzima članak 181. stavci 1. i 2. CRR-a.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in article 153 (5).
Podaci se ne iskazuju za izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja iz članka 153. stavka 5.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Izloženost i odgovarajući LGD-ovi za velike regulirane subjekte financijskog sektora i neregulirane financijske subjekte ne uključuju se u izračun stupca 230, nego se uključuju samo u izračun stupca 240.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Prosječni LGD ponderiran visinom izloženosti (%) za sve izloženosti definirane u skladu s člankom 142. stavcima 4 i 5. CRR-a na koje se primjenjuje viši koeficijent korelacije u skladu s člankom 153. stavkom 2. CRR-a.