natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Articles 109 (1) and 259 (3) of CRR.
Članak 109. stavak 1. i članak 259. stavak 3. CRR-a.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u skladu s pristupom interne procjene.
Articles 14 (2), 406 (2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Člankom 14. stavkom 2., člankom 406. stavkom 2. i člankom 407. CRR-a predviđeno je da kad god institucija nije ispunila određene zahtjeve, države članice osiguravaju da nadležna tijela određuju razmjerni dodatni ponder rizika od najmanje 250 % pondera rizika (s gornjom granicom od 1250 %) koji bi se primjenjivao na relevantne sekuritizacijske pozicije u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3. CRR-a.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/ AFTER CAP
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM: PRIJE PRIMJENE GORNJE GRANICE/NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Iznos izloženosti ponderiran rizikom koji proizlazi iz izloženosti koje su ponovno raspoređene pružatelju smanjenja kreditnog rizika i stoga se izračunava u odgovarajućem obrascu, koji se uzima u obzir pri izračunu gornje granice sekuritizacijskih pozicija.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Ukupan iznos preostalih resekuritizacija u skladu s definicijama iz članka 4. stavka 1. točaka 63. i 64. CRR-a
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
U ovom su retku sažete informacije o bilančnim i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama te prijevremenoj isplati sekuritizacijskih pozicija kod kojih institucija ima ulogu inicijatora, kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 13. CRR-a.
Article 246 (1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
U članku 246. stavku 1. točki (a) CRR-a navodi se da je za institucije koje izračunavaju iznose izloženosti ponderirane rizikom u skladu sa standardiziranim pristupom, vrijednost izloženosti bilančne sekuritizacijske pozicije njezina računovodstvena vrijednost nakon primjene specifičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242 (13) and (14) of CRR.
Ovaj se redak primjenjuje samo na inicijatore sa sekuritizacijama obnovljivih izloženosti koje sadržavaju odredbe o prijevremenoj isplati, kako je navedeno u članku 242. stavcima 13. i 14. CRR-a.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Ovdje se primjenjuju jednaki kriteriji raščlanjivanja sekuritizacija i r esekuritizacija koji se primjenjuju za izvanbilančne stavke i izvedenice za inicijatore.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Informacije u ovom obrascu zahtijevaju se za sve sekuritizacije u kojima je institucija koja izvješćuje uključena u sekuritizaciju koja se tretira u skladu s pristupom zasnovanim na internim rejting-sustavima.
See column 010 of CR SEC SA.
Vidi stupac 010 obrasca CR SEC SA.
The calculation procedure of the 'foreign exchange risk'- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Postupak izračuna „valutnog rizika” – prilagođenog nominalnog iznosa kreditne zaštite (G*) utvrđen je u članku 233. stavku 3. CRR-a.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1) and(2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Sekuritizacijske pozicije koje drži institucija koja izvješćuje, izračunane u skladu s člankom 246. stavcima 1. i 2. CRR-a, bez primjene kreditnih konverzijskih faktora i bruto ispravaka vrijednosti za kreditni rizik i rezervacija.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
U slučaju klauzula o prijevremenoj isplati, institucije moraju odrediti iznos „udjela inicijatora” kako je definiran u članku 256. stavku 2. CRR-a.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Vidi članak 4. stavak 1. točku 57. i dio treći, glavu II. poglavlje 4.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
U članku 236. CRR-a opisuje se postupak izračuna GA u slučaju potpune zaštite/djelomične zaštite – jednako pravo u redoslijedu naplate.
Article 236 of CRR.
članak 236. CRR-a
Outflows correspond to the covered part of the 'Exposure net of value adjustments and provisions', that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Odljevi odgovaraju pokrivenom dijelu „izloženosti umanjene za vrijednosna usklađenja i rezervacije” koji je odbijen od kategorije izloženosti dužnika i, prema potrebi, rejting-kategorije dužnika ili skupa izloženosti te naknadno raspoređen u kategoriju izloženosti pružatelja zaštite i, prema potrebi, rejting-kategoriju dužnika ili skup izloženosti.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to 'Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure'.
Izloženost raspoređena u odgovarajući ponder rizika i kategoriju rizika nakon uzimanju o obzir odljeva i priljeva na temelju „tehnika smanjena rizika s učincima zamjene na izloženost”.
Articles 218 to 222 of CRR.
Članci 218. do 222. CRR-a.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
sekuritizacijske pozicije u skladu s člankom 246. CRR-a, stoga bez primjene konverzijskih faktora utvrđenih u članku 246. stavku 1. točki (c) CRR-a
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Člankom 246. stavkom 1. točkom (c) CRR-a predviđeno je da je vrijednost izloženosti izvanbilačne sekuritizacijske pozicije njezina nominalna vrijednost pomnožena konverzijskom vrijednosti.
Article 261 of CRR.
članak 261. CRR-a
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Za metodu supervizorske formule vidi članak 262. CRR-a.
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
U tom slučaju institucija navodi „efektivni ponder rizika” pozicije kada je primljena potpuna zaštita, a koji je utvrđen u skladu s člankom 264. stavkom 2. CRR-a (efektivni ponder rizika jednak je iznosu izloženosti ponderiranom rizikom pozicije podijeljenom s vrijednošću izloženosti pozicije i pomnoženom sa 100).
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the 'T' adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Ako pozicija uključuje djelomičnu zaštitu, institucija mora primijeniti metodu supervizorske formule upotrebom vrijednosti „T” prilagođene u skladu s člankom 264. stavkom 3. CRR-a.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
Za prijevremene isplate vidi članak 256. stavak 5. i članak 265. CRR-a.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the 'Internal Assessment Approach' (IAA) for positions in ABCP programmes.
Člankom 259. stavcima 3. i 4. CRR-a predviđen je „pristup interne procjene” za pozicije u programima ABCP.
Article 246 (1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
U članku 246. stavku 1. točki (b) CRR-a navodi se da je za institucije koje izračunavaju iznose izloženosti ponderirane rizikom u skladu s IRB pristupom, vrijednost izloženosti bilančne sekuritizacijske pozicije njezina računovodstvena vrijednost ne uzimajući u obzir primijenjene specifične ispravke vrijednosti za kreditni rizik.
b. Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
b. sekuritizacije koje je inicirala/sponzorirala institucija koja izvješćuje tijekom godine izvješćivanja [1] ako ne drži nikakve pozicije.
c. Securitisations of financial liabilities (e.g. covered bonds) issued by the reporting institution.
c. sekuritizacije financijskih obveza (npr. pokrivenih obveznica) koje izdaje institucija koja izvješćuje.
This template has to be rendered on a consolidated basis, i.e. only by consolidated groups and stand alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
Ovaj je obrazac potrebno dostaviti na konsolidiranoj osnovi, tj. dostavljaju ga samo konsolidirane grupe i samostalne institucije [2] koje se nalaze u istoj zemlji u kojoj podliježu kapitalnim zahtjevima.
On account of Article 406 (1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
Na temelju članka 406. stavka 1. CRR-a kojim je utvrđeno da institucije koje ulažu u sekuritizacijske pozicije stječu veliki broj informacija o njima kako bi postupale u skladu sa zahtjevima povezanima s dubinskom analizom, opseg izvješćivanja u obrascu primjenjuje se u ograničenoj mjeri na investitore.
In particular, they shall report columns 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Posebno iskazuju stupce 010 – 040; 070 – 110; 160; 190; 290 – 400; 420 – 470.
Report the following abbreviations:
C – korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (CTP);
‘T’
„T”
for Traditional;
za tradicionalnu;
‘S’
„S”
for Synthetic.
za sintetsku.
The definitions of 'traditional securitisation' and 'synthetic securitisation' is provided in Article 242(10) and (11) of CRR.
Definicije „tradicionalne sekuritizacije” i „sintetske sekuritizacije” navedene su u članku 242. stavcima 10. i 11. CRR-a.
if entirely recognised
ako su potpuno priznate
‘P’
„P”
if partially derecognised
ako su se djelomično prestale priznavati
‘R’
„R”
if entirely derecognised
ako su se potpuno prestale priznavati
if not applicable.
ako nije primjenjivo.
Option ‘P’ (partially removed) shall be reported when the securitised assets are recognized in the balance sheet to the extent of the reporting entity' continuing involvement as regulated in IAS 39.30-35.
Opcija „P” (djelomično uklonjene) iskazuje se ako je sekuritizirana imovina priznata u bilanci u opsegu kontinuiranog sudjelovanja subjekta koji izvješćuje kako je uređeno u MRS-u 39.30 – 35.
not subject to own funds requirements;
ne podliježu kapitalnim zahtjevima;
banking book;
knjiga pozicija kojima se ne trguje;
trading book;
knjiga trgovanja;
partly in both books.
djelomično u obje knjige.
Conversely, if own funds requirements are based on securitisation positions held in the banking book (for being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SEC SA template or in the CR SEC IRB template.
U suprotnom slučaju, ako se kapitalni zahtjevi temelje na sekuritizacijskim pozicijama koje se drže u knjizi pozicijama kojima se ne trguje (jer predstavljaju prijenos značajnog rizika), izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik iskazuje se u obrascu CR SEC SA ili obrascu CR SEC IRB.
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION ?
SEKURITIZACIJA ILI RESEKURITIZACIJA?
According to definitions of 'securitisation' and 're-securitisation' are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
U skladu s definicijama „sekuritizacije” i „resekuritizacije” iz članka 4. stavka 1. točaka 61. i 62. do 64. CRR-a, iskazuje se vrsta odnosnog instrumenta upotrebom sljedećih kratica:
for securitisation;
za sekuritizaciju;
for re-securitisation.
za resekuritizaciju.
For each securitisation scheme originated, it shall be reported the relevant type of retention of net economic interest, as envisaged in Article405 of CRR:
Za svaku iniciranu sekuritizacijsku strukturu iskazuje se relevantna vrsta zadržavanja neto ekonomskog udjela, kako je predviđeno u članku 405. CRR-a.
A — Vertical slice (securitisation positions): ‘retention of no less than 5 % of the nominal value of each of the tranches sold or transferred to the investors’.
A – Vertikalni udjel (sekuritizacijske pozicije): „zadržavanje najmanje 5 % nominalne vrijednosti svih tranši prodanih ili prenesenih investitorima”.
V — Vertical slice (securitised exposures): retention of no less than 5 % of the credit risk of each of the securitised exposures, if the credit risk thus retained with respect to such securitised exposures always ranks pari passu with, or is subordinated to, the credit risk that has been securitised with respect to those same exposures.
V – Vertikalni udjel (sekuritizirane izloženosti): zadržavanje najmanje 5 % kreditnog rizika svih sekuritiziranih izloženosti, ako tako zadržani kreditni rizik povezan s tim sekuritiziranim izloženostima ima jednako pravo u redoslijedu naplate ili je podređen kreditnom kreditu koji je sekuritiziran u vezi s tim istim izloženostima.
B — Revolving exposures:‘in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator's interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’ .
B – Obnovljive izloženosti: „u slučaju sekuritizacije revolving izloženosti, zadržavanje udjela inicijatora u iznosu od najmanje 5 % nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti”.
C — On-balance sheet: ‘retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination’ .
C – Bilanca: „zadržavanje nasumice odabranih izloženosti u iznosu od najmanje 5 % nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti koje bi inače bile sekuritizirane u sekuritizaciji pod uvjetom da broj potencijalno sekuritiziranih izloženosti iznosi najmanje 100 na početku sekuritizacije”.
D — First loss: ‘retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’ .
D – Prvi gubitak: „zadržavanje tranše prvoga gubitka te, prema potrebi, ostalih tranši istog ili još većeg profila rizičnosti od onih prenesenih ili prodanih investitorima koje ne dospijevaju prije onih prenesenih ili prodanih investitorima, tako da ukupan iznos koji se zadržava iznosi najmanje 5 % nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti”.
E — Exempted.
E – Izuzeće.
N — Not applicable.
N – Nije primjenjivo.
U — In breach or unknown.
U – Kršenje ili nepoznato.
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
Zadržavanje značajnog neto ekonomskog udjela inicijatora, sponzora ili izvornog zajmodavca sekuritizacije iznosi najmanje 5 % (na početku sekuritiziracije).
This column shall not be reported in case codes 'E' (exempted) or 'N' (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
Ovaj se stupac ne iskazuje ako su oznake „E” (izuzeće) ili „N” (nije primjenjivo) iskazane u stupcu 080 (Vrsta primijenjenog zadržavanja).
Y — Yes;
Y – Da;
N — No.
N – Ne.
‘O’
„O”
for Originator;
za inicijatora;
for Sponsor;
za sponzora;
‘L’
„L”
for Original Lender;
za izvornog zajmodavca;
for Investor.
za investitora.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
Vidi definicije u članku 4. stavku 1. točki 13. (inicijator) i članku 4. stavku 1. točki 14. (sponzor) CRR-a.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
U ovom se stupcu iskazuje iznos (u skladu s konverzijskim faktorima prije originalne izloženosti) sekuritiziranog porfelja na početku sekuritizacije.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity's contribution in the securitised portfolio shall be reported.
U slučaju višestrukih sekuritizacijskih struktura (tj. s više inicijatora) iskazuje se samo iznos koji odgovara doprinosu subjekta koji izvješćuje u sekuritiziranom portfelju.
It shall be reported the institution's share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Iskazuje se udjel institucije (u postotku s dvije decimale) u sekuritiziranom portfelju na izvještajni datum.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
U tom slučaju subjekt koji izvješćuje iskazuje trenutačan doprinos sekuritiziranom porfelju (istovjetan stupcu 140 u relativnom smislu).
This column gathers information on the type of assets ('1' to '9') or liabilities ('10' and '11') of the securitised portfolio.
U ovom se stupcu prikupljaju informacije o vrsti imovine („1” do „9”) ili obveza („10” i „11”) sekuritiziranog portfelja.
The institution must report one of the following number codes:
Institucija mora iskazati jednu od sljedećih brojčanih oznaka:
1 — Residential mortgages;
1 – stambene nekretnine;
2 — Commercial mortgages;
2 – poslovne nekretnine;
3 — Credit card receivables;
3 – potraživanja po kreditnim karticama:
4 — Leasing;
4 – najam;
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
5 – krediti trgovačkim društvima ili MSP-ovima (koji se tretiraju kao trgovačka društva);
6 — Consumer loans;
6 – potrošački krediti;
7 — Trade receivables;
7 – potraživanja od kupaca;
8 — Other assets;
8 – ostala imovina;
9 — Covered bonds;
9 – pokrivene obveznice;
10 — Other liabilities.
10 – ostale obveze.
for Standardised Approach;
za standardizirani pristup;
for Internal Ratings Based Approach;
za pristup zasnovan na internim rejting-sustavima;
‘M’
„M”
for a combination of both approaches (SA/IRB).
za kombinaciju oba pristupa (standardizirani/IRB).
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Ovaj je obrazac obvezan samo za institucije koje upotrebljavaju IRB prisup sekuritizacijskim pozicijama (i, stoga, iskazuju „I” u stupcu 170).
The institution shall report the letter code according to the relevant interval:
Institucije iskazuju slovnu oznaku u skladu s relevantnim intervalom:
6≤N<34
6 ≤ N < 34
34≤N<=100;
34 ≤ N <= 100;
100<N<=1000;
100 < N <= 1000;
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
Ako nijedna zemlja ne prelazi prag od 20 % na temelju iznosa imovine/obveza, iskazuje se „OT” (ostalo).
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
Vidi stupac 060 u obrascu CR SEC SA i stupac 390 u obrascu CR SEC IRB.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (kirb ), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date. kirb is defined in Article 242 (4) of CRR.
U ovom se stupcu prikupljaju informacije o kapitalnim zahtjevima sekuritiziranog portfelja u slučaju da nije bilo sekuritizacije uvećani za očekivane gubitke povezane s tim rizicima (kirb), kao postotak (s dvije decimale) ukupnih sekuritiziranih izloženosti na početku sekuritziracije. kirb je definiran u članku 242. stavku 4.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/ first loss) and maturity.
U ovoj se skupini od šest stupaca prikupljaju informacije o strukturi sekuritizacije prema bilančnim/izvanbilančnim pozicijama, tranšama (nadređene/mezaninske/prvoga gubitka) i dospijeću.
See Articles 243 (3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Vidi članak 243. stavak 3. (tradicionalne sekuritizacije) u članak 244. stavak 3. (sintetske sekuritizacije) CRR-a.
First loss tranche is defined in Article 242 (15) of CRR.
Tranša prvoga gubitka definirana je u članku 242. stavku 15. CRR-a.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/ first loss) at reporting date.
U ovom se skupu stupaca prikupljaju informacije o sekuritizacijskim pozicijama prema bilančnim/izvanbilančnim pozicijama i tranšama (nadređene/mezaninske/prvoga gubitka) na izvještajni datum.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Člankom 242. stavkom 12. i člankom 256. stavkom 5.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Vidi stupce 050/060 obrasca MKR SA SEC, odnosno MKR SA CTP.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) — SPECIFIC RISK
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI (STANDARDIZIRANI PRISTUP) – SPECIFIČNI RIZIK
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
Vidi stupac 610 obrasca MKR SA SEC, odnosno stupac 450 obrasca MKR SA CTP.
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Institucija ne može istovremeno primijeniti standardizirani i alternativni standardizirani pristup za poslovne linije poslovanja sa stanovništvom ili poslovnog bankarstva na pojedinačnoj razini.
Deviations from this ‘unchanged’ principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Odstupanja od tog načela „nepromijenjenih podataka” moguća su, na primjer, ako se tijekom tog razdoblja ostvare iznimne okolnosti, kao što su nedavna preuzimanja ili otuđivanja subjekata ili aktivnosti.