natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Bilješke uz obrazac popunjavaju se zasebno za sve valute država članica Europske unije i sljedeće valute: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY i sve ostale valute.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Bruto pozicije na osnovi imovine, iznosi koji će biti plaćeni i slične stavke iz članka 352. stavka 1.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
CRR-a U skladu s člankom 352. stavkom 2., podložno odobrenju nadležnih tijela, ne iskazuju se pozicije koje je institucija zauzela s ciljem zaštite od negativnih učinaka promjene tečaja na svoje omjere u skladu s člankom 92. stavkom 1. i pozicije koje se odnose na stavke koje su već izuzete iz izračuna regulatornog kapitala.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Članak 352. stavci 3. i 4. prva i druga rečenica i članak 353. CRR-a
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Neto pozicije izračunavaju se za svaku valutu te, u skladu s tim, mogu postojati istovremene duge i kratke pozicije.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Članak 352. stavak 4. treća rečenica i članci 353. i 354. CRR-a
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
POZICIJE KOJE PODLIJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU (DUGE I KRATKE)
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Duge i kratke pozicije za svaku valutu izračunavaju se odbijanjem ukupnih kratkih pozicija od ukupnih dugih pozicija.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Neto duge pozicije za svaki posao u nekoj valuti dodaju se kako bi se dobile neto duge pozicije u toj valuti.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Neto kratke pozicije za svaki posao u nekoj valuti dodaju se kako bi se dobile neto kratke pozicije u toj valuti.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Neusklađene pozicije dodaju se pozicijama koje podliježu kapitalnim zahtjevima za ostale valute (redak 030 u stupcu 060 ili 070), ovisno o njihovom kratkom ili dugom aranžmanu.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
POZICIJE KOJE PODLIJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU (USKLAĐENE)
Matched positions for closely correlated currencies
Usklađene pozicije za visokokorelirane valute
RISK CAPITAL CHARGE (%)
KAPITALNI ZAHTJEV ZA RIZIK (%)
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Kako je definirano u člancima 351. i 354., kapitalni zahtjevi za rizik iskazuju se u postotku.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Kapitalni zahtjev za sve relevantne pozicije u skladu s dijelom 3. glavom IV. poglavljem 3. CRR-a
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
UKUPNE POZICIJE U NEIZVJEŠTAJNIM VALUTAMA
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Pozicije u neizvještajnim valutama i njihovi odgovarajući kapitalni zahtjevi u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (c) podtočkom i. i člankom 352. stavcima 2. i 4. CRR-a (radi preračunavanja u izvještajnu valutu)
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
VISOKOKORELIRANE VALUTE
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
pozicije i njihovi odgovarajući kapitalni zahtjevi za valute iz članka 354. CRR-a
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU’s treated as different currencies)
SVE OSTALE VALUTE (uključujući CIU-e koji se tretiraju kao različite valute)
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Pozicije i njihovi odgovarajući kapitalni zahtjevi za valute koje podliježu općem postupku iz članka 351. i članka 352. stavaka 2. i 4. CRR-a
Reporting of CIU’s treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Iskazivanje CIU-a koji se tretiraju kao zasebne valute u skladu s člankom 353.
The modified gold method, if the direction of the CIU’s investment is not available (those CIU’s shall be added to an institution’s overall net foreign-exchange position)
izmijenjena metoda pozicija u zlatu ako smjer ulaganja CIU-a nije dostupan (navedeni se CIU-i dodaju ukupnim neto valutnim pozicijama institucije)
If the direction of the CIU’s investment is available, those CIU’s shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
ako je smjer ulaganja CIU-a dostupan, navedeni se CIU-i dodaju ukupnoj otvorenoj valutnoj poziciji (dugoj ili kratkoj, ovisno o smjeru CIU-a)
The reporting of those CIU’s follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Iskazivanje navedenih CIU-a na odgovarajući način slijedi izračun kapitalnih zahtjeva.
GOLD
ZLATO
Article 352(5) and (6) of CRR.
Članak 352. stavci 5. i 6. CRR-a
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Raščlamba ukupnih pozicija (uključujući izvještajnu valutu) prema vrstama izloženosti
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Ukupne pozicije raščlanjuju se prema izvedenicama, ostaloj imovini i obvezama te izvanbilančnim stavkama.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Pozicije koje nisu uključene u redak 110 ili 120 uključuju se ovdje.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Stavke uključene u Prilog I. CRR-a, osim stavki uključenih kao transakcije financiranja vrijednosnih papira i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Pozicije vrednovane u skladu s člankom 352. CRR-a
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
BILJEŠKE: DEVIZNE POZICIJE
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
U ovom se obrascu zahtijevaju informacije o pozicijama u robi i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima koje se tretiraju u skladu sa standardiziranim pristupom.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
SVE POZICIJE (DUGE I KRATKE)
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Bruto dugim/kratkim pozicijama smatraju se pozicije u istoj robi u skladu s člankom 357. stavcima 1. i 4. CRR-a (vidjeti i članak 359. stavak 1. CRR-a).
As defined in Article 357(3) of CRR
Kako su definirane u članku 357. stavku 3. CRR-a
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Neto pozicije koje, u skladu s različitim pristupima koji se razmatraju u dijelu 3. glavi IV. poglavlju 4. CRR-a dobivaju kapitalni zahtjev.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Kapitalni zahtjev za sve relevantne pozicije u skladu s dijelom 3. glavom IV. poglavljem 4. CRR-a
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Pozicije u robi i njihovi odgovarajući kapitalni zahtjevi za tržišni rizik u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (c) podtočkom iii. CRR-a i dijelom 3. glavom IV. poglavljem 4. CRR-a
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
POZICIJE PREMA KATEGORIJI ROBE
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Za potrebe izvješćivanja roba se raspoređuje u četiri glavne skupine robe iz tablice 2. u članku 361. CRR-a.
MATURITY LADDER APPROACH
PRISTUP LJESTVICE DOSPIJEĆA
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Pozicije u robi koje podliježu pristupu ljestvici dospijeća iz članka 359. CRR-a
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
PROŠIRENI PRISTUP LJESTVICE DOSPIJEĆA
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
pozicije u robi koje podliježu proširenom pristupu ljestvici dospijeća iz članka 361. CRR-a
SIMPLIFIED APPROACH
POJEDNOSTAVLJENI PRISTUP
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Pozicije u robi koje podliježu pojednostavljenom pristupu iz članka 360. CRR-a
Article 358(4) of CRR.
Članak 358. stavak 4. CRR-a
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Dodatni zahtjevi za opcije povezani s rizicima osim delta-rizika iskazuju se u metodi koja se upotrebljava za njihov izračun.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Ovaj obrazac sadržava raščlambu vrijednosti VaR i VaR u stresnim uvjetima (sVaR) prema različitim tržišnim rizicima (za dužničke, vlasničke, valutne i robne instrumente) i ostale informacije koje su relevantne za izračun kapitalnih zahtjeva.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Općenito, izvješćivanje ovisi o strukturi modela institucija, odnosno iskazuju li vrijednosti za opći i specifični rizik zasebno ili zajedno.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Isto vrijedi za raščlanjivanje vrijednosti VaR/VaR u stresnim uvjetima u kategorije rizika (kamatni rizik, rizik vlasničkih instrumenata, robni rizik i valutni rizik).
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Institucija može odustati od iskazivanja prethodno navedenog raščlanjivanja ako dokaže da bi iskazivanje tih vrijednosti bilo preveliko opterećenje.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Najveći mogući gubitak koji bi proizišao iz promjene cij ene uz danu vjerojatnost tijekom određenog razdoblja
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Multiplikacijski faktor (mc) x prosjek vrijednosti VaR za prethodnih 60 radnih dana (VaRavg)
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
članak 364. stavak 1. točka (a) podtočka ii. i članak 365. stavak 1. CRR-a
Previous day VaR (VaRt-1)
Prethodni dan VaR (VaRt-1)
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Članak 364. stavak 1. točka (a) podtočka i. i članak 365. stavak 1. CRR-a
Stressed VaR
VaR u stresnim uvjetima
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
najveći mogući gubitak koji bi proizišao iz promjene cijene uz danu vjerojatnost tijekom određenog razdoblja dobiven primjenom ulaznih parametara koji su kalibrirani za povijesne podatke neprekinutog 12-mjesečnog razdoblja značajnog financijskog stresa vezano u portfelj institucije
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Multiplikacijski faktor (ms) x prosjek za prethodnih 60 radnih dana (SVaRavg)
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
članak 364. stavak 1. točka (b) podtočka ii. i članak 365. stavak 1. CRR-a
Latest available (SVaRt-1)
Najnoviji raspoloživi iznos (SVaRt-1)
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Članak 364. stavak 1. točka (b) podtočka i. i članak 365. stavak 1. CRR-a
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Najveći mogući gubitak koji bi proizišao iz promjene cijene povezane s dodatnim rizikom nastanka statusa neispunjavanja obveza i migracijskim rizikom izračunatima u skladu s člankom 364. stavkom 2. točkom (b) u vezi s dijelom trećim, glavom IV. poglavljem 5. odjeljkom 4. CRR-a
12 weeks average measure
Prosječna vrijednost u prethodnih 12 tjedana
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Članak 364. stavak 2. točka (b) podtočka ii. u vezi s dijelom trećim, glavom IV. poglavljem 5. odjeljkom 4. CRR-a
Last Measure
Najnovija vrijednost
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Članak 364. stavak 2. točka (b) podtočka i. u vezi s dijelom trećim, glavom IV. poglavljem 5. odjeljkom 4. CRR-a
Article 364(3) point (c) of CRR.
Članak 364. stavak 3. točka (c) CRR-a
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
= 8 % kapitalnog zahtjeva koji bi se izračunao u skladu s člankom 338. stavkom 1. CRR-a za sve pozicije uključene u kapitalni zahtjev za „sve cjenovne rizike”.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
PROSJEČNA VRIJEDNOST U PRETHODNIH 12 TJEDANA I NAJNOVIJA VRIJEDNOST
Article 364(3) point (b).
Članak 364. stavak 3. točka (b)
Article 364(3) point (a)
Članak 364. stavak 3. točka (a)
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
kapitalni zahtjevi iz članka 364. CRR-a za sve faktore rizika, uzimajući u obzir učinke korelacije, ako je primjenjivo, uvećane za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza i migracijski rizik te sve cjenovne rizike za korelacijski portfelj namijenjen trgovanju, ali isključujući sekuritizacijske kapitalne zahtjeve za sekuritizaciju i kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza u skladu s člankom 364. stavkom 2. CRR-a
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Broj prekoračenja (za prethodnih 250 radnih dana)
Referred to in Article 366 of CRR.
Iz članka 366. CRR-a.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Multiplikacijski faktor za VaR (mc) i multiplikacijski faktor za SVaR (ms)
As referred to in Article 366 of CRR.
Iz članka 366. CRR-a.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
PRETPOSTAVLJENI ZAHTJEV ZA PRAG KORELACIJSKOG PORTFELJA NAMIJENJENOG TRGOVANJU – PONDERIRANE NETO DUGE/KRATKE POZICIJE NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Iznosi koji su iskazani i služe kao osnova za izračun kapitalnog zahtjeva za prag za sve cjenovne rizike u skladu s člankom 364. stavkom 3. točkom (c) CRR-a, uzimajući u obzir diskrecijsko pravo iz članka 335. CRR-a prema kojem institucija može ograničiti proizvod ponderiranja i neto pozicije na najviši mogući iznos gubitka povezan s rizikom nastanka statusa neispunjavanja obveza.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Ukupne pozicije odgovaraju dijelu pozicijskog, valutnog i robnog rizika iz članka 363. stavka 1. CRR-a koji je povezan s faktorima rizika iz članka 367. stavka 2. CRR-a.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
U pogledu stupaca 030 do 060 (VaR i VaR u stresnim uvjetima), vrijednosti u retku s ukupnim podacima nisu jednake raščlanjivanju vrijednosti VaR/VaR u stresnim uvjetima na relevantne komponente rizika.
Hence the decomposition are memorandum items.
Stoga raščlanjivanje pripada bilješkama.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
DUŽNIČKI INSTRUMENTI KOJIMA SE TRGUJE
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Dužnički instrumenti kojima se trguje odgovaraju dijelu pozicijskog rizika iz članka 363. stavka 1. CRR-a koji je povezan s faktorima kamatnog rizika iz članka 367. stavka 2. CRR-a
TDI – GENERAL RISK
DUŽNIČKI INSTRUMENTI KOJIMA SE TRGUJE – OPĆI RIZIK
General risk defined in Article 362 of CRR.
Opći rizik definiran u članku 362. CRR-a
TDI – SPECIFIC RISK
DUŽNIČKI INSTRUMENTI KOJIMA SE TRGUJE – SPECIFIČNI RIZIK
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Specifični rizik definiran u članku 362. CRR-a
EQUITIES
VLASNIČKI INSTRUMENTI
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Vlasnički instrumenti odgovaraju dijelu pozicijskog rizika iz članka 363. stavka 1. CRR-a koji je povezan s faktorima rizika vlasničkih instrumenata iz članka 367. stavka 2. CRR-a.
EQUITIES – GENERAL RISK
VLASNIČKI INSTRUMENTI – OPĆI RIZIK
EQUITIES – SPECIFIC RISK
VLASNIČKI INSTRUMENTI – SPECIFIČNI RIZIK
FOREIGN EXCHANGE RISK
VALUTNI RIZIK
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Članak 363. stavak 1. i članak 367. stavak 2. CRR-a
COMMODITY RISK
ROBNI RIZIK
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
UKUPAN IZNOS ZA OPĆI RIZIK
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Tržišni rizik do kojeg su dovela opća kretanja na tržištu dužničkih instrumenata kojima se trguje, vlasničkih instrumenata, valuta i robe.
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
VaR za opći rizik svih faktora rizika (uzimajući u obzir učinke korelacije ako je primjenjivo).
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
UKUPAN IZNOS ZA SPECIFIČNI RIZIK
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Komponenta specifičnog rizika dužničkih instrumenata kojima se trguje i vlasničkih instrumenata.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
VaR za specifični rizik vlasničkih instrumenata i dužničkih instrumenata kojima se trguje iz knjige trgovanja (uzimajući u obzir učinke korelacije ako je primjenjivo).
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Članak 271. CRR-a u skladu s člankom 382.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
CRR-a ukupan EAD iz svih transakcija koje podliježu zahtjevu za CVA rizik
Of which: OTC derivatives
od čega: OTC izvedenice
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Članak 271. CRR-a u skladu s člankom 382. stavkom 1.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
CRR-a Dio ukupne izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane isključivo na osnovi OTC izvedenica.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Informacije se ne zahtijevaju od institucija koje primjenjuju metodu internog modela i koje drže OTC izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnih papira u istom skupu za netiranje.
Of which: SFT
od čega: TRANSAKCIJE FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Članak 271. CRR-a u skladu s člankom 382. stavkom 2. CRR-a
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Dio ukupne izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane isključivo na osnovi transakcija financiranja vrijednosnih papira.
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Članak 383. CRR-a u skladu s člankom 363. stavkom 1. točkom (d) CRR-a
VaR calculation based on internal models for market risk
Izračun vrijednosti VaR temelji se na internim modelima za tržišni rizik.
See instructions referring to column 040
Vidjeti upute za stupac 040.
Article 92(3) d) of CRR
Članak 92. stavak 3. točka (d) CRR-a
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Kapitalni zahtjevi za CVA rizik izračunani odabranom metodom
Article 92(4) b) of CRR
Članak 92. stavak 4. točka (b) CRR-a
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Kapitalni zahtjevi pomnoženi s 12,5
Article 382 of CRR
Članak 382. CRR-a
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Broj drugih ugovornih strana uključenih u izračun kapitalnih zahtjeva za CVA rizik
Counterparties are a subset of obligors.
Druge ugovorne strane su podgrupa dužnika.
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Postoje samo u slučaju transakcija izvedenicama ili transakcija financiranja vrijednosnih papira u kojima su samo druga ugovorna strana.
Of which: proxy was used to determine credit spread
od čega: zamjenska vrijednost upotrijebljena je za određivanje kreditne marže
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Broj drugih ugovornih strana kada je kreditna marža određena upotrebom zamjenske vrijednosti umjesto izravno zabilježenih tržišnih podataka
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
Računovodstvene odredbe na osnovi smanjene kreditne sposobnosti drugih ugovornih strana povezanih s izvedenicama
Article 386(1) lit. a of CRR
Članak 386. stavak 1. točka (a) CRR-a
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Ukupni zamišljeni iznosi ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog subjekta koji se upotrebljavaju kao zaštita za CVA rizik
Article 386(1) lit. b) of CRR
Članak 386. stavak 1. točka (b) CRR-a
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Ukupni zamišljeni iznosi indeksa ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza koji se upotrebljavaju kao zaštita za CVA rizik
Sum of rows 020-040 as applicable
Zbroj redaka 020 – 040, prema potrebi
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Napredna metoda za CVA rizik kako je propisana člankom 383. CRR-a
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
Standardizirana metoda za CVA rizik kako je propisana člankom 384. CRR-a
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR
Iznosi koji podliježu primjeni članka 385. CRR-a
The data requested to the institutions in this template shall be reported on an accumulated basis for the natural year or report (i.e. since 1st of January of the current year).
Podaci koji se zahtijevaju od institucija u ovom obrascu iskazuju se na akumuliranoj osnovi za kalendarsku godinu ili godinu izvješćivanja (tj. od 1. siječnja tekuće godine).