natgillin/translations-raw huggingface dataset:
EXPECTED LOSS AMOUNT
IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE
NUMBER OF OBLIGORS
BROJ DUŽNIKA
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI (%)
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE
GUARANTEES
JAMSTVA
CREDIT DERIVATIVES
KREDITNE IZVEDENICE
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
OSTALI PRIZNATI KOLATERAL
REAL ESTATE
NEKRETNINA
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
KOLATERAL U OBLIKU OSTALE MATERIJALNE IMOVINE
RECEIVABLES
POTRAŽIVANJA
On balance sheet items subject to credit risk
Bilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku
Off balance sheet items subject to credit risk
Izvanbilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
Izloženosti/transakcije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
IZLOŽENOSTI RASPOREĐENE U REJTING-KATEGORIJE DUŽNIKA ILI SKUPOVE IZLOŽENOSTI: UKUPNO
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
KRITERIJI RASPOREĐIVANJA SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA: UKUPNO
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
RAŠČLAMBA PREMA PONDERIMA RIZIKA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S KRITERIJIMA RASPOREĐIVANJA SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA
RISK WEIGHT: 0 %
PONDER RIZIKA: 0 %
Of which: in category 1
od čega: u kategoriji 1
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
ALTERNATIVNI TRETMAN: OSIGURANO NEKRETNINOM
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
IZLOŽENOSTI NA OSNOVI SLOBODNIH ISPORUKA ZA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA U SKLADU S ALTERNATIVNIM PRISTUPOM ILI 100 % I OSTALE IZLOŽENOSTI NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
RAZRJEĐIVAČKI RIZIK: UKUPNA OTKUPLJENA POTRAŽIVANJA
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
C 08.02 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RAŠČLAMBA PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA ILI SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI (CR IRB 2)
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA (IDENTIFIKATOR RETKA)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE FAKTORA ZA MSP-ove
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE FAKTORA ZA MSP-ove
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM (CR GB 1)
Observed new defaults for the period
Zabilježeni novi statusi neispunjavanja obveza tijekom razdoblja
Of which: write off
od čega: otpis
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Ispravci vrijednosti za kreditni rizik/otpisi za zabilježene nove statuse neispunjavanja obveza
Items associated with particularly high risk
Visokorizične stavke
Equity exposures
Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja;
Other exposures
Ostale izloženosti
Total exposures
Ukupne izloženosti
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: Izloženosti u skladu s IRB pristupom (CR GB 2)
Of which: defaulted
Od čega: sa statusom neispunjavanja obveza
Of Which: Specialised Lending
od čega: specijalizirano financiranje
Of Which: SME
od čega: MSP
Secured by real estate property
Osigurane nekretninom
Non-SME
Osobe koje nisu MSP-ovi
Qualifying Revolving
Kvalificirane obnovljive izloženosti
Other Retail
Ostale izloženosti prema stanovništvu
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
C 09.03 – RAŠČLAMBA UKUPNIH KAPITALNIH ZAHTJEVA ZA KREDITNI RIZIK RELEVANTNIH KREDITNIH IZLOŽENOSTI PREMA ZEMLJI (CR GB 3)
Own fund requirements for credit risk
Kapitalni zahtjevi za kreditni rizik
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
C 10.01 – KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA– IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR EQU IRB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM
MEMORANDUM ITEM:
BILJEŠKA
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA (%)
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
UKUPNE IZLOŽENOSTI NA OSNOVI VLASNIČKIH ULAGANJA U SKLADU S IRB PRISTUPOM
PD/LGD APRROACH: TOTAL
PD/LGD PRISTUP: UKUPNO
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
JEDNOSTAVNI PRISTUP PONDERIRANJA: UKUPNO
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S JEDNOSTAVNIM PRISTUPOM PONDERIRANJA PREMA PONDERIMA RIZIKA:
RISK WEIGHT: 190 %
PONDER RIZIKA: 190 %
INTERNAL MODELS APPROACH
PRISTUP INTERNIH MODELA
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
IZLOŽENOSTI NA OSNOVI VLASNIČKIH ULAGANJA NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 11.00 – RIZIK NAMIRE/ISPORUKE (CR SETT)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
TRANSAKCIJE KOJE NISU NAMIRENE PO CIJENI NAMIRE
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
IZLOŽENOST NA OSNOVI RAZLIKE U CIJENI ZBOG TRANSAKCIJA KOJE NISU NAMIRENE
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU NAMIRE
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Ukupne transakcije koje nisu namirene u knjizi pozicija kojima se ne trguje
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Transakcije koje nisu namirene do 4 dana (faktor 0 %)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Transakcije koje nisu namirene između 5 i 15 dana (faktor 8 %)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Transakcije koje nisu namirene između 16 i 30 dana (faktor 50 %)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Transakcije koje nisu namirene između 31 i 45 dana (faktor 75 %)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Transakcije koje nisu namirene 46 dana ili više (faktor 100 %)
Total unsettled transactions in the Trading Book
Ukupne transakcije koje nisu namirene u knjizi trgovanja
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 12.00 – KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SEC SA)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
UKUPAN IZNOS INICIRANIH SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
SINTETSKE SEKURITIZACIJE: KREDITNA ZAŠTITA SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI
SECURITISATION POSITIONS
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
(–) TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI: PRILAGOĐENA VRIJEDNOST PREMA SLOŽENOJ METODI FINANCIJSKOG KOLATERALA U OBLIKU MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE (CVAM)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILANČNIH STAVKI U SKLADU S KONVERZIJSKIM FAKTORIMA
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
RAŠČLAMBA VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU PONDERIMA RIZIKA
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
UKUPAN UČINAK (USKLAĐENJE) ZBOG KRŠENJA ODREDABA O DUBINSKOJ ANALIZI
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG ROČNIH NEUSKLAĐENOSTI
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM KOJI ODGOVARA ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM U OSTALE KATEGORIJE IZLOŽENOSTI
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(–) MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA (Cva)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
ZAMIŠLJENI ZADRŽANI ILI PONOVNO KUPLJENI IZNOS KREDITNE ZAŠTITE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(–) NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI (Ga)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
> 0 % and <= 20 %
> 0 % i < = 20 %
> 20 % and <= 50 %
> 20 % i < = 50 %
> 50 % and <= 100 %
> 50 % i < = 100 %
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(–) ODBITNA STAVKA OD REGULATORNOG KAPITALA
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
PODLOŽNO PONDERIMA RIZIKA
RATED
S REJTINGOM
(CREDIT QUALITY STEPS)
(STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE)
LOOK-THROUGH
ODNOSNE IZLOŽENOSTI
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
PRISTUP INTERNE PROCJENE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
(–) PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE (G*)
TOTAL INFLOWS
UKUPNI PRILJEVI
ALL OTHER CQS
SVI OSTALI STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE
UNRATED
BEZ REJTINGA
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
OD ČEGA: DRUGI GUBITAK U PROGRAMU ABCP
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
OD ČEGA: PROSJEČNI PONDER RIZIKA (%)
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
PROSJEČNI PONDER RIZIKA (%)
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
OD ČEGA: SINTETSKE SEKURITIZACIJE
BEFORE CAP
PRIJE PRIMJENE GORNJE GRANICE
AFTER CAP
NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
OD ČEGA: RESEKURITIZACIJE
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
INICIJATOR: UKUPNE IZLOŽENOSTI
ON-BALANCE SHEET ITEMS
BILANČNE STAVKE
SECURITISATIONS
SEKURITIZACIJE
RE-SECURITISATIONS
RESEKURITIZACIJE
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
IZVANBILANČNE STAVKE I IZVEDENICE
EARLY AMORTISATION
PRIJEVREMENA ISPLATA
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
INVESTITOR: UKUPNE IZLOŽENOSTI
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
SPONZOR: UKUPNE IZLOŽENOSTI
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
RAŠČLAMBA PREOSTALIH POZICIJA PREMA STUPNJEVIMA KREDITNE KVALITETE NA POČETKU:
ALL OTHER CQS AND UNRATED
SVI OSTALI STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE I BEZ REJTINGA
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 13.00 – KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SEC IRB)
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
SINTETSKE SEKURITIZACIJE: KREDITNA ZAŠTITA SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI (E*) IZVANBILANČNIH STAVKI U SKLADU S KREDITNIM KONVERZIJSKIM FAKTORIMA
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
(–) SMANJENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG VRIJEDNOSNIH USKLAĐENJA I REZERVACIJA
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
BILJEŠKA: IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM KOJI ODGOVARA ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U SKLADU S IRB PRISTUPOM U OSTALE KATEGORIJE IZLOŽENOSTI
> 50 % and <=100 %
> 20 % i < = 50 % > 50 % i < = 100 %
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
METODA ZASNOVANA NA REJTINZIMA (STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE)
SUPERVISORY FORMULA METHOD
METODA SUPERVIZORSKE FORMULE
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
PRISTUP INTERNE PROCJENE
CQS 1 & S/T CQS 1
CQS 1 i S/T CQS 1
CQS 4 & S/T CQS 2
CQS 4 i S/T CQS 2
CQS 7 & S/T CQS 3
CQS 7 i S/T CQS 3
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
C 14.00 – DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA (SEC DETALJNIJI PODACI)
ROW NUMBER
BROJ RETKA
INTERNAL CODE
INTERNA OZNAKA
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
IDENTIFIKATOR SEKURITIZACIJE
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
IDENTIFIKATOR INICIJATORA
SECURITISATION TYPE:
VRSTA SEKURITZACIJE:
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
(TRADICIONALNA/SINTETSKA)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
RAČUNOVODSTVENI TRETMAN: Sekuritizirane izloženosti zadržavaju se u bilanci ili se iz nje uklanjaju?
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
TRETMAN SOLVENTNOSTI: Sekuritizacijske pozicije podliježu kapitalnim zahtjevima?
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
SEKURITIZACIJA ILI RESEKURITIZACIJA?
RETENTION
ZADRŽAVANJE
ROLE OF THE INSTITUTION:
ULOGA INSTITUCIJE:
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
(INICIJATOR / SPONZOR / IZVORNI ZAJMODAVAC / INVESTITOR)
NON ABCP PROGRAMMES
PROGRAMI KOJI NISU ABCP
SECURITISED EXPOSURES
SEKURITIZIRANE IZLOŽENOSTI
SECURITISATION STRUCTURE
SEKURITIZACIJSKA STRUKTURA
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(–) VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI KOJA PREDSTAVLJA ODBITNU STAVKU OD REGULATORNOG KAPITALA
TYPE OF RETENTION APPLIED
VRSTA PRIMIJENJENOG ZADRŽAVANJA
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
% ZADRŽAVANJA NA IZVJEŠTAJNI DATUM
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
USKLAĐENOST SA ZAHTJEVOM ZA ZADRŽAVANJE?
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
POČETAK SEKURITIZACIJE (mm/gggg)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
UKUPAN IZNOS SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI NA POČETKU SEKURITIZACIJE
TOTAL AMOUNT
UKUPAN IZNOS
INSTITUTION'S SHARE (%)
UDJEL INSTITUCIJE (%)
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
KAPITALNI ZAHTJEVI PRIJE SEKURITIZACIJE (%)
MATURITY
DOSPIJEĆE
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
BILJEŠKE: IZVANBILANČNE STAVKE I IZVEDENICE
CTP OR NON-CTP?
Iskazuju se sljedeće kratice:
NET POSITIONS
NETO POZICIJE
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI (SA)
SENIOR
NADREĐENE TRANŠE
MEZZANINE
MEZANINSKE TRANŠE
FIRST LOSS
TRANŠE PRVOGA GUBITKA
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
PRVI PREDVIDIVI DATUM PREKIDA
LEGAL FINAL MATURITY DATE
ZAKONSKI ROK KONAČNOG DOSPIJEĆA
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
PRIZNATE LIKVIDNOSNE LINIJE
OTHER (including non-eligible LF)
OSTALO (uključujući likvidnosne linije koje se ne priznaju)
CONVERSION FACTOR APPLIED
PRIMIJENJENI KONVERZIJSKI FAKTOR
LONG
DUGE
SHORT
DUGE
SPECIFIC RISK
SPECIFIČNI RIZIK
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
C 16.00 – OPERATIVNI RIZIK
BANKING ACTIVITIES
BANKARSKE AKTIVNOSTI
RELEVANT INDICATOR
RELEVANTNI POKAZATELJ
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
KREDITI I PREDUJMOVI (U SLUČAJU PRIMJENE ALTERNATIVNOG STANDARDIZIRANOG PRISTUPA)
OWN FUNDS REQUIREMENT
KAPITALNI ZAHTJEV
Total operational risk exposure amount
Ukupan iznos izloženosti operativnom riziku
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
BILJEŠKE U SKLADU S NAPREDNIM PRISTUPIMA KOJE JE POTREBNO ISKAZATI AKO JE PRIMJENJIVO
YEAR-3
GODINA-3
YEAR-2
GODINA-2
LAST YEAR
PRETHODNA GODINA
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
OD ČEGA: NA TEMELJU ALOKACIJSKOG MEHANIZMA
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
KAPITALNI ZAHTJEV PRIJE SMANJENJA ZBOG OČEKIVANOGA GUBITKA, DIVERSIFIKACIJE I TEHNIKA SMANJENJA RIZIKA
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
(–) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG TEHNIKA SMANJENJA RIZIKA (OSIGURANJE I DRUGI MEHANIZMI ZA PRIJENOS RIZIKA)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU JEDNOSTAVNOM PRISTUPU
Cell linked to CA2
Ćelija povezana s CA2
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU NAPREDNIM PRISTUPIMA
EVENT TYPES
VRSTE DOGAĐAJA
TOTAL EVENT TYPES
UKUPNE VRSTE DOGAĐAJA
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
BILJEŠKA: PRAG PRIMIJENJEN U PRIKUPLJANJU PODATAKA
CORPORATE FINANCE [CF]
UPRAVLJANJE IMOVINOM PODLOŽNO ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU: 110 POSLOVNO BANKARSTVO 120 POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM 130
Total loss amount
Ukupan iznos gubitka
Maximum single loss
Najviši pojedinačni gubitak
Sum of the five largest losses
Zbroj pet najvećih gubitaka
TRADING AND SALES [TS]
PREKIDI RADA I NARUŠAVANJA RADA SUSTAVA IZVRŠENJE, ISPORUKA I UPRAVLJANJE PROCESIMA NAJNIŽI NAJVIŠI Redci 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 010
RETAIL BROKERAGE [RBr]
BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM [RBr]
COMMERCIAL BANKING [CB]
POSLOVNO BANKARSTVO [CB]
RETAIL BANKING [RB]
POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM [RB]
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
PLAĆANJA I NAMIRE [PS]
AGENCY SERVICES [AS]
AGENCIJSKE USLUGE [AS]
ASSET MANAGEMENT [AM]
UPRAVLJANJE IMOVINOM [AM]
CORPORATE ITEMS [CI]
POSLOVNE STAVKE [CI]
TOTAL BUSINESS LINES
UKUPNE POSLOVNE LINIJE
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
C 18.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE (MKR SA TDI)
POSITIONS
POZICIJE
ALL POSITIONS
SVE POZICIJE
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
POZICIJE KOJE PODLIJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
DUŽNIČKI INSTRUMENTI KOJIMA SE TRGUJE U KNJIZI TRGOVANJA
General risk
Opći rizik
Other assets and liabilities
Ostala imovina i obveze
Maturity-based approach
Pristup koji se temelji na dospijeću
Zone 1
Zona 1
0 ≤ 1 month
0 ≤ 1 mjesec
> 1 ≤ 3 months
> 1 ≤ 3 mjeseca
> 3 ≤ 6 months
> 3 ≤ 6 mjeseca
> 6 ≤ 12 months
> 6 ≤ 12 mjeseca
Zone 2
Zona 2
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
> 1 ≤ 2 (1,9 za kupon manji od 3 %) godine
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 za kupon manji od 3 %) godine
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 za kupon manji od 3 %) godine
Zone 3
Zona 3
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 za kupon manji od 3 %) godine
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 za kupon manji od 3 %) godine
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 za kupon manji od 3 %) godine
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 za kupon manji od 3 %) godine
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 za kupon manji od 3 %) godine
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 za kupon manji od 3 %) godina
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
(gt; 12,0 ≤ 20,0 za kupon manji od 3 %) godina
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
(gt; 20 za kupon manji od 3 %) godina
Duration-based approach
Pristup koji se temelji na trajanju
Specific risk
Specifični rizik
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Kapitalni zahtjev za dužničke instrumente koji nisu predmet sekuritizacije
Debt securities under the first category in Table 1
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s prvom kategorijom u tablici 1.
Debt securities under the second category in Table 1
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s drugom kategorijom u tablici 1.
With residual term ≤ 6 months
S preostalim rokom ≤ 6 mjeseci
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
S preostalim rokom > 6 mjeseci i ≤ 24 mjeseca
With a residual term > 24 months
S preostalim rokom > 24 mjeseca
Debt securities under the third category in Table 1
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s trećom kategorijom u tablici 1.
Debt securities under the fourth category in Table 1
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s četvrtom kategorijom u tablici 1.
Rated nth-to default credit derivatives
Kreditne izvedenice s rejtingom na osnovi „n-tog” nastanka statusa neispunjavanja obveza
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Kapitalni zahtjev za korelacijski portfelj namijenjen trgovanju
Particular approach for position risk in CIUs
Poseban pristup pozicijskom riziku za CIU
Additional requirements for options (non-delta risks)
Dodatni zahtjevi za opcije (rizici osim delta-rizika)
Simplified method
Pojednostavljena metoda
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Pristup delta plus – dodatni zahtjevi za gama-rizik
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Pristup delta plus – dodatni zahtjevi za vega-rizik
Scenario matrix approach
Scenarij matričnog pristupa
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
C 19.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U SEKURITIZACIJAMA (MKR SA SEC)
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(–) POZICIJE KOJE ČINE ODBITNU STAVKU OD REGULATORNOG KAPITALA
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
RAŠČLAMBA NETO POZICIJA (DUGIH) PREMA PONDERIMA RIZIKA U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM I IRB PRISTUPOM
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
RAŠČLAMBA NETO POZICIJA (KRATKIH) PREMA PONDERIMA RIZIKA U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM I IRB PRISTUPOM
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI
RISK WEIGHTS < 1250 %
PONDERI RIZIKA < 1250 %
(-) LONG
(–) DUGE
(-) SHORT
(–) KRATKE
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
PONDERIRANE NETO DUGE POZICIJE
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
PONDERIRANE NETO KRATKE POZICIJE
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
ZBROJ PONDERIRANIH NETO DUGIH I KRATKIH POZICIJA
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Ćelija povezana s obrascem MKR SA TDI 325:060
Of which: RE-SECURITISATIONS
od čega: RESEKURITIZACIJE
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
RAŠČLAMBA UKUPNOG ZBROJA PONDERIRANIH NETO DUGIH I NETO KRATKIH POZICIJA PREMA VRSTI ODNOSNE IMOVINE:
Residential mortgages
Stambene nekretnine
Commercial mortgages
Poslovne nekretnine
Credit card receivables
Potraživanja po kreditnim karticama
Leasing
Najam
Loans to corporates or SMEs
Krediti trgovačkim društvima ili MSP-ovima
Consumer loans
Potrošački krediti
Trade receivables
Potraživanja od kupaca
Other assets
Ostala imovina
Covered Bondes
Pokrivene obveznice
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 20.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U KORELACIJSKOM PORTFELJU NAMIJENJENOM TRGOVANJU (MKR SA CTP)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
RAŠČLAMBA NETO POZICIJE (DUGE) PREMA PONDERIMA RIZIKA U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM I IRB PRISTUPOM
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
RAŠČLAMBA NETO POZICIJE (KRATKE) PREMA PONDERIMA RIZIKA U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM I IRB PRISTUPOM
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Ćelija povezana s obrascem MKR SA TDI 330:060
SECURITISATION POSITIONS:
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE:
OTHER CTP POSITIONS
OSTALE POZICIJE KORELACIJSKOG PORTFELJA NAMIJENJENOG TRGOVANJU
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
KREDITNE IZVEDENICE NA OSNOVI N-TOG NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA:
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
KREDITNE IZVEDENICE NA OSNOVI N-TOG NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
C 21.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKOM RIZIKU U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (MKR SA EQU)
National market:
Nacionalno tržište:
EQUITIES IN TRADING BOOK
VLASNIČKI INSTRUMENTI U KNJIZI TRGOVANJA
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi i koje podliježu konkretnom pristupu
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Ostali vlasnički instrumenti koji nisu široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi