natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Za poslove iz knjige trgovanja uključuje financijski kolateral i robu priznate za izloženosti iz knjige trgovanja u skladu s člankom 299. stavkom 2. točkama (c) do (f) CRR-a.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Iznos koji je potrebno iskazati odgovara Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Za definicije C, Hc, Hfx, t, T i t* vidjeti dio 3. glavu II. poglavlje 4. odjeljke 4. i 5. CRR-a.
Of which: Volatility and maturity adjustments
od čega: korektivni faktor i faktor prilagodbe za efektivno dospijeće
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Članak 223. stavak 1. CRR-a i članak 239. stavak 2. CRR-a.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Iznos koji je potrebno iskazati zajednički je utjecaj korektivnog faktora i faktora prilagodbe za efektivno dospijeće (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], gdje je korektivni faktor (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], a utjecaj faktora prilagodbe za efektivno dospijeće (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Fully adjusted exposure value (E*)
Potpuno prilagođena vrijednost izloženosti (E*)
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Članak 220. stavak 4., članak 223. stavci 2. do 5. i članak 228. stavak 1. CRR-a.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Raščlamba potpuno prilagođene vrijednosti izloženosti izvanbilančnih stavki prema konverzijskim faktorima
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Članak 111. stavak 1. i članak 4. točka 56. CRR-a.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Vidjeti i članak 222. stavak 3. i članak 228. stavak 1. CRR-a.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
dio 3. glava II. poglavlje 4. odjeljak 4. CRR-a
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Vrijednost izloženosti nakon uzimanja u obzir vrijednosnih usklađenja, svih smanjenja kreditnog rizika i kreditnih konverzijskih faktora koju je potrebno dodijeliti ponderima rizika u skladu s dijelom 3. glavom II. poglavljem 2. odjeljkom 2. člankom 113. CRR-a.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
od čega: koja proizlazi iz kreditnog rizika druge ugovorne strane
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Za izvedene instrumente, repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržne kredite na koje se primjenjuje dio 3. glava II. poglavlje 6. CRR-a, vrijednost izloženosti za kreditni rizik druge ugovorne strane izračunava se u skladu s metodama utvrđenima u dijelu 3. glavi II. poglavlju 6. odjeljcima 2., 3., 4. i 5. CRR-a.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Iznos izloženosti ponderiran rizikom prije primjene pomoćnog faktora za MSP-ove
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Članak 113. stavci 1. do 5. CRR-a, ne uzimajući u obzir pomoćni faktor za MSP-ove u skladu s člankom 501. CRR-a
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Iznos izloženosti ponderiran rizikom nakon pomoćnog faktora za MSP-ove
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Članak 113. stavci 1. do 5. CRR-a, uzimajući u obzir pomoćni faktor za MSP-ove u skladu s člankom 500. CRR-a
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
od čega: s procjenom kreditnog rizika odabranog VIPKR-a
Of which: with a credit assessment derived from central government
od čega: s procjenom kreditnog rizika središnje države
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Ovaj se redak iskazuje samo za ukupne podatke i kategorije izloženosti prema stanovništvu, trgovačkim društvima i osigurane nekretninama.
All exposures to SME shall be reported here.
Sve izloženosti prema MSP-ovima iskazuju se ovdje.
of which: SME subject to the SME-supporting factor
od čega: MSP-ovi koji podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
Ovaj se redak iskazuje samo za ukupne podatke i kategorije izloženosti prema stanovništvu, trgovačkim društvima i osigurane nekretninama.
Only exposures to SME which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Ovdje se iskazuju samo izloženosti prema MSP-ovima koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 501. CRR-a.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
od čega: osigurane nekretninama – stambene nekretnine
Article 125 of CRR.
Članak 125. CRR-a
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
Iskazuju se samo u kategoriji izloženosti „osigurane nekretninama”.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
izloženosti koje se tretiraju u skladu s člankom 150. stavkom 1. CRR-a
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
izloženosti koje se tretiraju u skladu s člankom 148. stavkom 1. CRR-a
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA VRSTMA IZLOŽENOSTI
Reporting institution’s ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Pozicije iz „knjige pozicija kojima se ne trguje” institucije koja izvješćuje raščlanjuju se u skladu s kriterijima u nastavku na bilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku, izvanbilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku i izloženosti koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane.
Reporting institution’s ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Pozicije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane iz „knjige trgovanja” institucije koja izvješćuje u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (f) i člankom 299. stavkom 2. CRR-a raspoređuju se u izloženosti koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
I institucije koje primjenjuju članak 94. stavak 1. CRR-a svoje pozicije iz „knjige trgovanja” raščlanjuju u skladu s kriterijima u nastavku na bilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku, izvanbilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku i izloženosti koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Imovina iz članka 24. CRR-a koja nije uključena u neku drugu kategoriju.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Izloženosti, koje su bilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnih papira, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 090, 110 i 130 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Slobodne isporuke u skladu s člankom 379. stavkom 1. CRR-a (ako nisu odbijene) nisu bilančne stavke, ali se ipak iskazuju u ovom retku.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 90. CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89. CRR-a uključuju se ako nisu iskazane u retku 030.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Izvanbilančnim pozicijama obuhvaćene su stavke navedene u Prilogu I. CRR-a.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Izloženosti, koje su izvanbilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnih papira, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 040 i 060 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 90. CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89. CRR-a uključuju se ako se smatraju izvanbilančnim stavkama.
Of which: centrally cleared through a QCCP
od čega: poravnane centralno preko kvalificirane središnje druge ugovorne strane
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Članak 306. CRR-a za kvalificirane središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. točkom 88. u vezi s člankom 301. stavkom 2. CRR-a
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Izloženost iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 91. CRR-a
Derivatives and Long Settlement Transactions
Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Izvedenicama su obuhvaćeni ugovori navedeni u Prilogu II. CRR-a.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Transakcije s dugim rokom namire kako su definirane u članku 272. stavku 2. CRR-a.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire koje su uključene u netiranje između različitih kategorija proizvoda i stoga iskazane u retku 130 ne iskazuju se u ovom retku.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Članak 306. CRR-a za kvalificirane središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. točkom 88. u vezi s člankom 301. stavkom 2. CRR-a
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives& Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
Izloženosti koje se zbog postojanja netiranja između različitih kategorija proizvoda (kako je definirano u članku 272. točki 11. CRR-a) ne mogu rasporediti u izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili transakcije financiranja vrijednosnih papira iskazuju se u ovom retku.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA
Article 306(1) of CRR
Članak 306. stavak 1. CRR-a
Article 305(3) of CRR
Članak 305. stavak 3. CRR-a
Article 232(3) point (c) of CRR.
Članak 232. stavak 3. točka (c) CRR-a
Article 133(2) of CRR
Članak 133. stavak 2. CRR-a
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Ovaj se redak ne može upotrebljavati za kategorije izloženosti prema državi, trgovačkim društvima, institucijama i stanovništvu.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
za izvješćivanje izloženosti na koje se ne primjenjuju ponderi rizika navedeni u obrascu
Article 113(1) to (5) of CRR.
Članak 113. stavci 1. i 5. CRR-a
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class "Other items".
Kreditne izvedenice bez rejtinga na osnovi „n-tog” nastanka statusa neispunjavanja obveza u skladu sa standardiziranim pristupom (članak 134. stavak 6. CRR-a) iskazuju se u ovom retku u kategoriji izloženosti „Ostale stavke”.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Vidjeti i članak 124. stavak 2. i članak 152. stavak 2. točku (b) CRR-a.
Memorandum Items
Bilješke
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Vidjeti i objašnjenje svrhe bilješki u odjeljku s općim napomenama obrasca CR SA.
Article 112 point (i) of CRR
Članak 112. točka i. CRR-a
This is a memorandum item only.
To je samo bilješka.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Neovisno o izračunu iznosa izloženosti riziku za izloženosti osigurane poslovnim nekretninama u skladu s člancima 124. i 126. CRR-a, izloženosti se raščlanjuju i iskazuju u ovom retku na temelju kriterija jesu li izloženosti osigurane poslovnom nekretninom.
Article 112 point (j) of CRR.
Članak 112. točka (j) CRR-a.
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Izloženosti uključene u kategoriju izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza” koje se uključuju u ovu kategoriju izloženosti ako nisu bile u statusu neispunjavanja obveza.
Article 112 point (i) of CRR.
Članak 112. točka i. CRR-a.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Neovisno o izračunu iznosa izloženosti riziku za izloženosti osigurane stambenim nekretninama u skladu s člancima 124. i 125. CRR-a, izloženosti se raščlanjuju i iskazuju u ovom retku na temelju kriterija jesu li izloženosti osigurane nekretninom.
Scope of the CR IRB template
Opseg obrasca CR IRB
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Obrascem CR IRB obuhvaćeni su kapitalni zahtjevi za:
i. Credit risk in the banking book, among which:
i. kreditni rizik u knjizi pozicija kojima se ne trguje, među ostalim:
Counterparty credit risk in the banking book;
kreditni rizik druge ugovorne strane u knjizi pozicija kojima se ne trguje;
Dilution risk for purchased receivables;
razrjeđivački rizik za otkupljena potraživanja;
Counterparty credit risk in the trading book;
kreditni rizik druge ugovorne strane u knjizi trgovanja;
Free deliveries resulting from all business activities.
slobodne isporuke koje proizlaze iz svih poslovnih aktivnosti.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Opseg obrasca odnosi se na izloženosti za koje se iznosi izloženosti ponderirani rizikom izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 3. člancima 151. do 157. CRR-a (IRB pristup).
The CR IRB template does not cover the following data:
Obrascem CR IRB nisu obuhvaćeni sljedeći podaci:
i. Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
i. izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja, koje se iskazuju u obrascu CR EQU IRB;
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
sekuritizacijske pozicije, koje se iskazuju u obrascima s detaljnijim podacima CR SEC SA, CR SEC IRB i/ili CR SEC;
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
„ostala imovina”, u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (g) CRR-a.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Ponder rizika za tu kategoriju izloženosti treba odrediti na 100 % u svakom trenutku, izuzev gotovine u blagajni, istovjetnih gotovinskih stavki i izloženosti koje su ostatak vrijednosti imovine dane u zajam, u skladu s člankom 156. CRR-a.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Iznosi izloženosti ponderirani rizikom za tu kategoriju izloženosti iskazuju se izravno u obrascu CA;
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju, koji se iskazuje u obrascu za CVA rizik;
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Obrascem CR IRB ne zahtijeva se geografska raščlamba izloženosti u skladu s IRB pristupom prema boravištu druge ugovorne strane.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Ta se raščlamba iskazuje u obrascu CR GB.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Radi pojašnjenja upotrebljava li institucija vlastite procjene LGD-a i/ili kreditnih konverzijskih f aktora, za svaku iskazanu kategoriju izloženosti dostavljaju se sljedeće informacije: „NE”
" NO " in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
ako se upotrebljavaju nadzorne procjene LGD-a i kreditnih konverzijskih faktora (osnovni IRB pristup) „DA”
" YES " in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
ako se upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a i kreditnih konverzijskih faktora (napredni IRB pristup)
In any case, for the reporting of the retail portfolios "YES" has to be reported.
U svakom slučaju, za izvješćivanje o portfeljima izloženosti prema stanovništvu potrebno je iskazati „DA”.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Ako institucija upotrebljava vlastite procjene LGD-a za izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za dio svojih izloženosti u skladu s IRB pristupom i nadzorne procjene LGD-a za izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za drugi dio izloženosti u skladu s IRB pristupom, potrebno je iskazati obrazac s ukupnim podacima CR IRB za pozicije u skladu s osnovnim IRB pristupom i obrazac s ukupnim podacima CR IRB za pozicije u skladu s naprednim IRB pristupom.
Breakdown of the CR IRB template
Raščlamba obrasca CR IRB
The CR IRB consists of two templates.
CR IRB čine dva obrasca.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
CR IRB 1 sadržava opći pregled izloženosti u skladu s IRB pristupom i različite metode izračuna ukupnih iznosa izloženosti riziku te raščlambu ukupnih izloženosti prema vrsti izloženosti.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
CR IRB 2 sadržava raščlambu ukupnih izloženosti raspoređenih u rejting-kategorije dužnika ili skupove izloženosti.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Obrasci CR IRB 1 i CR IRB 2 iskazuju se zasebno za sljedeće kategorije i potkategorije izloženosti:
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
(Obrazac s ukupnim podacima mora se iskazati za osnovni IRB pristup i zasebno za napredni IRB pristup.)
Central banks and central governments
središnje banke i središnje države
(Article 147(2)(a) CRR)
(članak 147. stavak 2. točka (a) CRR-a)
(Article 147(2) point (b) CRR)
(članak 147. stavak 2. točka (b) CRR-a)
) Corporate – SME
) trgovačka društva – MSP
(Article 147(2) point (c) CRR
(članak 147. stavak 2. točka (c) CRR-a)
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
)* trgovačka društva – MSP-ovi koji podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove
(Article 147(2) point (c) CRR in conjunction with Article 501(2))
(članak 147. stavak 2. točka (c) CRR-a u vezi s člankom 501. stavkom 2.)
) Corporate – Specialised lending
) trgovačka društva – specijalizirano financiranje
(Article 147(8) CRR)
(članak 147. stavak 8. CRR-a)
) Corporate – Other
) trgovačka društva – ostalo
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
(sva trgovačka društva u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c) koja nisu iskazana u stavkama 4.1 i 4.2).
) Retail – Secured by immovable property SME
) stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama MSP-ova
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
(izloženosti obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 154. stavkom 3. CRR-a koje su osigurane nekretninama).
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
)* stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama MSP-ova koji podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove
) Retail – Secured by immovable property non-SME
) stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama osoba koje nisu MSP-ovi
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
(izloženosti obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a koje su osigurane nekretninama i nisu iskazane u stavci 5.1).
) Retail – Qualifying revolving
) stanovništvo – kvalificirane obnovljive izloženosti
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
(članak 147. stavak 2. točka (d) u vezi s člankom 154. stavkom 4. CRR-a)
) Retail – Other SME
) stanovništvo – ostalo, MSP-ovi
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
(članak 147. stavak 2. točka (d) koji nisu iskazani u stavkama 5.1 i 5.3)
)* Retail – Other SME subject to SME supporting factor
)* stanovništvo – ostalo, MSP-ovi koji podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 501(2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
(izloženosti u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 501. stavkom 2. CRR-a koje nisu iskazane u stavkama 5.1 i 5.3)
) Retail – Other non – SME
) stanovništvo – ostali ne–MSP-ovi
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
(izloženosti u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) koje nisu iskazane u stavkama 5.2 i 5.3).