natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
Ovaj obrazac iskazuju institucije koje primjenjuju napredne pristupe ili standardizirani/alternativni standardizirani pristup za izračun vlastitih kapitalnih zahtjeva.
Institutions subject to Article 5(b)(2)(ii) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Institucije koje podliježu članku 5. stavku (b) točki 2. podtočki ii. ove Uredbe mogu iskazivati samo sljedeće informacije o zbroju svih vrsta događaja (stupac 080) iz obrasca s detaljnijim podacima OPR:
number of events (row 910);
broj događaja (redak 910);
total loss amount (row 920);
ukupan iznos gubitka (redak 920);
maximum single loss (row 930); and
najviši pojedinačni gubitak (redak 930); i
sum of the five largest losses (row 940).
zbroj pet najvećih gubitaka (redak 940).
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
Institucije iskazuju gubitke u odgovarajućim stupcima 010 do 070 prema vrstama događaja kako su definirani u članku 324. CRR-a.
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
Institucije koje izračunavaju vlastiti kapitalni zahtjev u skladu sa standardiziranim ili alternativnim standardiziranim pristupom mogu iskazati gubitke za koje vrsta događaja nije utvrđena u stupcu 080.
In column 080, for each business line, institutions report the total ‘number of events’ and the total of ‘total loss amount’ as the simple aggregation of the number of loss events and the total gross loss amounts reported in columns 010 to 070.
Za svaku poslovnu liniju institucije u stupcu 080 iskazuju ukupan „broj događaja” i „ukupan iznos gubitka” kao jednostavno agregiranje broja štetnih događaja i ukupnog bruto iznosa gubitaka iskazanih u stupcima 010 do 070.
The ‘maximum single loss’ in column 080 is the maximum of the ‘maximum single gross losses’ reported in columns 010 to 070.
„Najviši pojedinačni gubitak” u stupcu 080 najviši je iznos „najviših pojedinačnih bruto gubitaka” iskazanih u stupcima 010 do 070.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Za zbroj pet najvećih gubitaka, u stupcu 080 iskazuje se zbroj pet najvećih gubitaka u okviru jedne poslovne linije.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
Institucije iskazuju u stupcima 090 i 100 minimalne pragove za prikupljanje internih podataka o gubicima u skladu s člankom 322. stavkom 3. točkom (c) zadnjom rečenicom CRR-a.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
Ako institucija primjenjuje samo jedan prag za svaku poslovnu liniju, popunjava se samo stupac 090.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Ako postoje različiti pragovi koji se primjenjuju u istoj regulatornoj poslovnoj liniji, tada se popunjava i najviši primjenjivi prag (stupac 100).
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
POSLOVNE LINIJE: KORPORATIVNO FINANCIRANJE, TRGOVANJE I PRODAJA, BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM, POSLOVNO BANKARSTVO, POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM, PLAĆANJA I NAMIRE, AGENCIJSKE USLUGE, UPRAVLJANJE IMOVINOM, POSLOVNE STAVKE
For each business line as defined in Article 317(4) table 2 of CRR, including the additional business line "Corporate items" as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss and sum of the five largest losses.
Za svaku poslovnu liniju definiranu u članku 317. stavku 4. tablici 2. CRR-a, uključujući dodatnu poslovnu liniju „poslovne stavke” iz članka 322. stavka 3. točke (b) CRR-a i za svaku vrstu događaja institucija iskazuje, u skladu s pragovima, sljedeće informacije: broj događaja, ukupan iznos gubitka, najviši pojedinačni gubitak i zbroj pet najvećih gubitaka.
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
Za štetni događaj koji utječe na više poslovnih linija „ukupan iznos gubitka” raspoređuje se na sve pogođene poslovne linije.
For each event type (column 010 to 080), the following information (Article 322(3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 940) has to be reported:
Za svaku vrstu događaja (stupac 010 do 080) potrebno je iskazati sljedeće informacije (članak 322. stavak 3. točke (b), (c) i (e) CRR-a o ukupnim poslovnim linijama (redci 910 do 940)):
Number of events (row 910): the number of events above the threshold by event types for the total business lines.
Broj događaja (redak 910): broj događaja iznad praga prema vrsti događaja za ukupne poslovne linije.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
Navedena vrijednost može biti manja od agregiranja broja događaja prema poslovnim linijama, jer se događaji s višestrukim utjecajima (utjecaji na različite poslovne linije) smatraju jednim.
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Ukupan iznos gubitka (redak 920): ukupan je iznos gubitka jednostavno agregiranje ukupnog iznosa gubitka za svaku poslovnu liniju.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the threshold for each event type and amongst all business lines.
Najviši pojedinačni gubitak (redak 930): najviši pojedinačni gubitak najviši je gubitak iznad praga za svaku vrstu događaja i među svim poslovnim linijama.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Navedene vrijednosti mogu biti veće od najvećeg pojedinačnog gubitka u svakoj poslovnoj liniji ako događaj utječe na različite poslovne linije.
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Zbroj pet najvećih gubitaka (redak 940): iskazuje se zbroj pet najvećih bruto gubitaka za svaku vrstu događaja i među svim poslovnim linijama.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Navedeni zbroj može biti viši od najvišeg zbroja pet najvećih gubitaka zabilježenih u svakoj poslovnoj liniji.
This sum has to be reported regardless the number of losses.
Navedeni zbroj potrebno je iskazati bez obzira na broj gubitaka.
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
UKUPNE POSLOVNE LINIJE – UKUPNE VRSTE DOGAĐAJA
This number shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Navedeni broj nije nužno jednak vertikalnom agregiranju broja događaja koji su uključeni u stupcu 080, jer jedan događaj može istodobno utjecati na različite poslovne linije.
Total loss amount: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in row 920 and the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Ukupan iznos gubitka: jednak je horizontalnom agregiranju ukupnih iznosa gubitka prema vrsti događaja u retku 920 i vertikalnom agregiranja ukupnih iznosa gubitka prema poslovnoj liniji u stupcu 080.
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
Najviši pojedinačni gubitak: kako je prethodno navedeno, ako događaj utječe na različite poslovne linije, iznos „najvišeg pojedinačnoga gubitka” u „ukupnim poslovnim linijama” za navedenu konkretnu vrstu događaja može biti viši od iznosa „najvišeg pojedinačnoga gubitka” u svakoj poslovnoj liniji.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
Stoga je iznos u toj ćeliji jednak najvišem iznosu među vrijednostima „najvišeg pojedinačnoga gubitka” u „ukupnim poslovnim linijama” koji ne mora nužno biti jednak najvišoj vrijednosti „najvišeg pojedinačnoga gubitka” među poslovnim linijama u stupcu 080.
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
Zbroj pet najvećih gubitaka: jednak je zbroju pet najvećih gubitaka u cijeloj matrici, što znači da ne mora nužno biti jednak ni najvećoj vrijednosti „zbroja pet najvećih gubitaka” u „ukupnim poslovnim linijama” ni najvećoj vrijednosti „zbroja pet najvećih gubitaka” u stupcu 080.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Navedene se upute odnose na obrasce za izvješćivanje o izračunu kapitalnih zahtjeva u skladu sa standardiziranim pristupom za valutni rizik (MKR SA FX), robni rizik (MKS SA COM), kamatni rizik (MKS SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) i rizik vlasničkih instrumenata (MKS SA EQU).
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Osim toga, upute za obrazac za izvješćivanje o izračunu kapitalnih zahtjeva u skladu s pristupom internih modela (MKR IM) uključene su u ovom dijelu.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Pozicijski rizik za dužnički ili vlasnički instrument dijeli se u dvije komponente radi izračuna kapitalnog zahtjeva povezanog s njim.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Prva komponenta je specifični rizik — koji obuhvaća rizik promjene cijene spomenutog instrumenta radi faktora povezanih s izdavateljem ili, kad je riječ o izvedenicama, izdavateljem odnosnog instrumenta.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Druga komponenta obuhvaća opći rizik — to je rizik promjene cijene instrumenta zbog (kad je riječ dužničkim instrumentima ili izvedenicama dužničkih instrumenata kojima se trguje) promjene razine kamatnih stopa ili (kad je riječ o vlasničkim instrumentima ili izvedenicama vlasničkih instrumenata) općih kretanja na tržištu vlasničkih instrumenata koja nisu povezana s posebnim karakteristikama pojedinih vrijednosnih papira.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Opći tretman specifičnih instrumenata i postupaka netiranja naveden je u člancima 326. do 333. CRR-a.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Ovim su obrascem obuhvaćene pozicije i povezani kapitalni zahtjevi za pozicijske rizike dužničkih instrumenata kojima se trguje u skladu sa standardiziranim pristupom (članak 102. i članak 105. stavak 1. CRR-a).
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Različiti rizici i metode dostupni u skladu s CRR-om raspoređeni su u redcima.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Specifični rizik povezan s izloženostima uključenima u obrasce MKR SA SEC i MKR SA CTP potrebno je iskazati samo u obrascu s ukupnim podacima MKR SA TDI.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Kapitalni zahtjevi iskazani u navedenim obrascima prenose se u ćeliju 325;060 (sekuritizacije) odnosno 330;060 (korelacijski portfelj namijenjen trgovanju).
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Obrazac je potrebno popuniti zasebno za „ukupne podatke”, uključujući prethodno definirani popis sljedećih valuta: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD i jedan preostali obrazac za sve ostale valute.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
SVE POZICIJE (DUGE I KRATKE)
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Članak 102. i članak 105. stavak 1.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
CRR-a To su bruto pozicije koje nisu netirane instrumentima, ali isključujući pozicije proizišle iz pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa koje su upisane ili su predmet potpokroviteljstva trećih strana (članak 345. druga rečenica CRR-a).
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Za razliku između dugih i kratkih pozicija, koja se primjenjuje i na te bruto pozicije, vidjeti članak 328. stavak 2. CRR-a.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
NETO POZICIJE (DUGE I KRATKE)
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Članci 327. do 329. i 334. CRR-a.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Za razliku između dugih i kratkih pozicija vidjeti članak 328. stavak 2. CRR-a.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Neto pozicije koje, u skladu s različitim pristupima koji se razmatraju u dijelu 3. glavi IV. poglavlju 2. CRR-a dobivaju kapitalni zahtjev.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Kapitalni zahtjev za sve relevantne pozicije u skladu s dijelom 3. glavom IV. poglavljem 2. CRR-a
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Pozicije u dužničkim instrumentima kojima se trguje u knjizi trgovanja i njihovi odgovarajući kapitalni zahtjevi za pozicijski rizik u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (b) podtočkom i. CRR-a i dijelom 3. glavom IV. poglavljem 2. CRR-a iskazuju se ovisno o kategoriji rizika, dospijeću i korištenom pristupu.
GENERAL RISK.
OPĆI RIZIK
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Izvedenice uključene u izračun kamatnog rizika pozicija iz knjige trgovanja, uzimajući u obzir članke 328. do 331. ako su primjenjivi.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Instrumenti osim izvedenica uključeni u izračun kamatnog rizika pozicija iz knjige trgovanja.
MATURITY BASED APPROACH
PRISTUP KOJI SE TEMELJI NA DOSPIJEĆU
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Pozicije u dužničkim instrumentima kojima se trguje koje podliježu pristupu koji se temelji na dospijeću u skladu s člankom 339. stavcima 1. do 8. CRR-a i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima iz članka 339. stavka 9. CRR-a.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Pozicije se dijele prema zonama 1, 2 i 3, a one prema dospijeću instrumenata.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Pozicije u dužničkim instrumentima kojima se trguje koje podliježu pristupu koji se temelji na trajanju u skladu s člankom 340. stavcima 1. do 6. CRR-a i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima iz članka 340. stavka 7. CRR-a.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Pozicija se dijeli prema zonama 1, 2 i 3.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Zbroj iznosa iskazanih u redcima 251, 325 i 330
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Pozicije u dužničkim instrumentima kojima se trguje koje podliježu kapitalnom zahtjevu za specifični rizik i odgovarajućem kapitalnom zahtjevu u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (b), člankom 335., člankom 336. stavcima 1. do 3., člancima 337. i 338. CRR-a.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Potrebno je uzeti u obzir i članak 327. stavak 1. zadnju rečenicu CRR-a.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
zbroj iznosa iskazanih u redcima 260 do 321
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
Kapitalni zahtjev za kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza koje nisu dobile vanjski rejting potrebno je izračunati zbrajanjem pondera rizika referentnih subjekata (članak 332. stavak 1. točka (e) stavci 1. i 2. CRR-a – „odnosne izloženosti”).
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza koje nisu dobile vanjski rejting (članak 332. stavak 1. točka (e) stavak 3. CRR-a) iskazuju se zasebno u liniji 321.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Iskazivanje pozicija koje podliježu članku 336. stavku 3. CRR-a:
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Postoji poseban tretman za obveznice koje ispunjavaju uvjete za ponder rizika od 10 % u knjizi pozicija kojima se ne trguje u skladu s člankom 129. stavkom 3. CRR-a (pokrivene obveznice).
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Specifični kapitalni zahtjevi su polovina su postotka druge kategorije u tablici 1. iz članka 336. CRR-a.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Te pozicije potrebno je rasporediti u retke 280 – 300 u skladu s preostalim rokom do konačnog dospijeća.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Ako je opći rizik kamatnih pozicija zaštićen kreditnom izvedenicom, primjenjuju se članci 346. i 347.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Ukupni kapitalni zahtjevi iskazani u stupcu 610 obrasca MKR SA SEC.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Iskazuje se samo razina obrasca s ukupnim podacima MKR SA TDI.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Ukupni kapitalni zahtjevi iskazani u stupcu 450 obrasca MKR SA CTP.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
POSEBAN PRISTUP POZICIJSKOM RIZIKU ZA CIU
Articles 348 to 350 of CRR.
Članci 348. do 350.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
CRR-a Primjenjuje se kada se pozicije u CIU-u ili odnosnim instrumentima ne tretiraju u skladu s metodama iz dijela 3. glave IV. poglavlja 5. CRR-a.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Uključuje, ako je to slučaj, učinke primjenjivih gornjih granica u kapitalnim zahtjevima.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Ako se primjenjuje poseban pristup u skladu s člankom 348. rečenicom 1. CRR-a, iznos koji je potrebno iskazati jest 32 % neto pozicije predmetne izloženosti CIU-a.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Ako se primjenjuje poseban pristup u skladu s člankom 348. rečenicom 2. CRR-a, iznos koji je potrebno iskazati jest 32 % neto pozicije relevantne izloženosti CIU-a ili razlika između 40 % navedene neto pozicije i kapitalnih zahtjeva koji proizlaze iz valutnog rizika povezanog s navedenom izloženosti CIU-a, ovisno o tome što je niže.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
DODATNI ZAHTJEVI ZA OPCIJE (RIZICI OSIM DELTA-RIZIKA)
Article 329(3) of CRR.
Članak 329. stavak 3. CRR-a
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Dodatni zahtjevi za opcije povezani s rizicima osim delta-rizika iskazuju se u metodi koja se upotrebljava za njihov izračun.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
U ovom se obrascu zahtijevaju informacije o pozicijama (sve/neto i duge/kratke) i povezanim kapitalnim zahtjevima za komponentu specifičnog rizika u pozicijskom riziku u sekuritizacijama/resekuritizacijama koji se drže u knjizi trgovanja (nisu priznati za korelacijski portfelj namijenjen trgovanju) u skladu sa standardiziranim pristupom.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
U obrascu MKR SA SEC određeni su kapitalni zahtjevi samo za specifični rizik sekuritizacijskih pozicija u skladu s člankom 335. u vezi s člankom 337. CRR-a.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Ako su sekuritizacijske pozicije iz knjige trgovanja zaštićene kreditnim izvedenicama, primjenjuju se članci 346. i 347. CRR-a.