natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
U obrascu CR SETT institucije iskazuju informacije o riziku namire/isporuke u vezi s dužničkim i vlasničkim instrumentima, stranim valutama i robi koje drže u svojoj knjizi trgovanja ili knjizi pozicijama kojima se ne trguje.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
U skladu s člankom 378. CRR-a, repo transakcije, ugovori o pozajmljivanju vrijednosnih papira ili robe u vezi s dužničkim instrumentima, vlasničkim, deviznim i robnim transakcijama ne podliježu riziku namire/isporuke.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
U slučaju nenamirenih transakcija nakon datuma dospijeća, institucije izračunavaju razliku u cijeni kojoj su izložene.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
To je razlika između ugovorene cijene namire za određeni dužnički, vlasnički, devizni ili robni instrument i njezine sadašnje tržišne vrijednosti, u slučaju kada je ta razlika gubitak za instituciju.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Institucije množe tu razliku odgovarajućim faktorom iz tablice 1. u članku 378. CRR-a kako bi se odredili odgovarajući kapitalni zahtjevi.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
U skladu s člankom 92. stavkom 4. točkom (b), kapitalni zahtjevi za rizik namire/isporuke množe se s 12,5 kako bi se izračunao iznos izloženosti riziku.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Potrebno je napomenuti da kapitalni zahtjevi za slobodne isporuke iz članka 379. CRR-a nisu u opsegu obrasca CR SETT; potonji se iskazuju u obrascima za kreditni rizik (CR SA, CR IRB).
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
U skladu s člankom 378. CRR-a, institucija iskazuju u ovom stupcu 010 transakcije koje nisu namirene nakon datuma dospijeća po odgovarajućim dogovorenim cijenama namire.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Sve transakcije koje nisu namirene uključuju se u ovom stupcu 010, bez obzira na to jesu li na dobitku ili gubitku nakon datuma namire.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
U skladu s člankom 378. CRR-a, institucije u stupcu 020 iskazuju razliku u cijeni između dogovorene cijene namire i njezine sadašnje tržišne vrijednosti za predmetni dužnički, vlasnički, devizni ili robni instrument, u slučaju kada je ta razlika gubitak za instituciju.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Samo se transakcije s gubitkom koje nisu namirene nakon datuma namire iskazuju u stupcu 020
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Institucije iskazuju u stupcu 030 kapitalne zahtjeve izračunane u skladu s člankom 378. CRR-a.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
U skladu s člankom 92. stavkom 4. točkom (b) CRR-a, institucije množe svoje kapitalne zahtjeve iskazane u stupcu 030 s 12,5 kako bi dobile iznos izloženosti riziku namire.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Institucije iskazuju u retku 010 agregirane informacije koje se odnose na rizik namire/isporuke iz knjige pozicija kojima se ne trguje (u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (c) podtočkom ii. i člankom 378. CRR-a).
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Institucije iskazuju u 010/010 agregirani zbroj transakcija koje nisu namirene nakon datuma dospijeća po odgovarajućim dogovorenim cijenama namire.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Institucije iskazuju u 010/020 agregirane informacije o izloženosti na osnovi razlike u cijeni zbog transakcija s gubitkom koje nisu namirene.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Institucije iskazuju u 010/030 agregirane kapitalne zahtjeve koji proizlaze iz utvrđivanja kapitalnih zahtjeva za transakcije koje nisu namirene množenjem „razlike u cijeni” iskazane u stupcu 020 odgovarajućim faktorom temeljenim na broju radnih dana nakon datuma namire (kategorije iz tablice 1. u članku 378. CRR-a).
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Institucije iskazuju informacije koje se odnose na rizik namire/isporuke za knjigu pozicija kojima se ne trguje u skladu s kategorijama iz tablice 1. u članku 378. CRR-a u redcima 020 do 060.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Nikakvi kapitalni zahtjevi za rizik namire/isporuke nisu potrebni za transakcije koje nisu namirene manje od 5 radnih dana nakon datuma namire.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Institucije iskazuju u retku 070 agregirane informacije koje se odnose na rizik namire/isporuke iz knjige trgovanja (u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (c) podtočkom ii. i člankom 378. CRR-a).
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Institucije iskazuju u 070/010 agregirani zbroj transakcija koje nisu namirene nakon datuma dospijeća po odgovarajućim dogovorenim cijenama namire.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Institucije iskazuju u 070/020 agregirane informacije o izloženosti na osnovi razlike u cijeni zbog transakcija s gubitkom koje nisu namirene.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Institucije iskazuju informacije koje se odnose na rizik namire/isporuke za knjigu trgovanja u skladu s kategorijama iz tablice 1. u članku 378. CRR-a u redcima 080 do 120.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Informacije u ovom obrascu zahtijevaju se za sve sekuritizacije za koje je priznat prijenos značajnog rizika i u kojima je institucija koja izvješćuje uključena u sekuritizaciju koja se tretira u skladu sa standardiziranim pristupom.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Informacije koje je potrebno iskazati ovise o ulozi institucije u sekuritizaciji.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Kao takve, specifične izvještajne stavke mogu se primjenjivati na inicijatore, sponzore i investitore.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
U obrascu CR SEC SA prikupljaju se zajedničke informacije o tradicionalnim i sintetskim sekuritizacijama koje se drže u knjizi pozicija kojima se ne trguje, kako su definirane u članku 242. stavcima 10., odnosno 11. CRR-a.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
UKUPAN IZNOS INICIRANIH SEKURITIZIRANIH IZLOŽENOSTI
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Institucije inicijatori moraju iskazati preostali iznos na izvještajni datum svih trenutačnih sekuritiziranih izloženosti iniciranih u sekuritizacijskoj transakciji, bez obzira na to tko drži pozicije.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Kao takve, iskazuju se bilančne sekuritizacijske pozicije (npr. obveznice, podređeni krediti) te izvanbilančne sekuritizacijske pozicije i izvedenice (npr. podređene kreditne linije, likvidnosne linije, kamatni ugovori o razmjeni, ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza itd.) koje su inicirane u sekuritizaciji.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
U slučaju tradicionalnih sekuritizacija kada inicijator ne drži nijednu poziciju, inicijator ne uzima u obzir tu sekuritizaciju u izvješćivanju u obrascu CE SEC SA ili CR SEC IRB.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
U tu svrhu sekuritizacijske pozicije koje drži inicijator uključuju odredbe o prijevremenoj isplati pri sekuritizaciji obnovljivih izloženosti, kako su definirane u članku 242. stavku 12. CRR-a.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
U skladu s odredbama članaka 249. i 250. CRR-a, kreditna zaštita sekuritiziranih izloženosti iskazuje se kao da nema ročne neusklađenosti.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
(–) MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA (CVA)
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Detaljan postupak izračuna vrijednosti kolaterala korigirane korektivnim faktorom (CVA) za koju se očekuje da će se iskazati u ovom stupcu utvrđen je u članku 223. stavku 2. CRR-a.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
(–) UKUPNI ODLJEVI: PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE (G*)
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
U skladu s općim pravilom za „priljeve” i „odljeve”, iznosi koji se iskazuju u ovom stupcu pojavljuju se kao „priljevi” u odgovarajućem obrascu za kreditni rizik (CR SA ili CR IRB) i kategoriji izloženosti relevantnoj za pružatelja zaštite (tj. treću stranu kojoj se tranša prenosi nematerijalnom kreditnom zaštitom).
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Postupak izračuna „valutnog rizika” – prilagođenog nominalnog iznosa kreditne zaštite (G*) utvrđen je u članku 233. stavku 3. CRR-a.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Sve tranše koje su zadržane ili ponovno kupljene, npr. zadržane pozicije prvoga gubitka iskazuju se sa svojim nominalnim iznosom.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Učinak nadzornih korektivnih faktora u kreditnoj zaštiti ne uzima se u obzir pri izračunu zadržanog ili ponovno kupljenog iznosa kreditne zaštite.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE: ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Sekuritizacijske pozicije koje drži institucija koja izvješćuje, izračunane u skladu s člankom 246. stavkom 1. točkama (a), (c) i (e) i stavkom 2. CRR-a, bez primjene kreditnih konverzijskih faktora i bilo kakvih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik i rezervacija.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Netiranje je relevantno samo u pogledu višestrukih ugovora o izvedenicama ponuđenih istom SSPN-u, uključenih u priznati sporazum o netiranju.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Vrijednosna usklađenja i rezervacije koje je potrebno iskazati u ovom stupcu odnose se samo na sekuritizacijske pozicije.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Vrijednosna usklađenja sekuritizacijskih pozicija ne uzimaju se u obzir.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
U slučaju klauzula o prijevremenoj isplati, institucija mora odrediti iznos „udjela inicijatora”, kako je definiran u članku 256. stavku 2. CRR-a.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
U sintetskim sekuritizacijama pozicije koje drži inicijator u obliku bilančnih stavki i/ili udjela ulagatelja (prijevremena isplata) rezultat su agregiranja stupaca 010 do 040.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Vrijednosna usklađenja i rezervacije (članak 159. CRR-a) za gubitke po kreditu u skladu s računovodstvenim okvirom koji se primjenjuje na subjekt koji izvješćuje.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Vrijednosna usklađenja uključuju svaki iznos priznat u dobiti ili gubitku za kreditne gubitke na osnovi financijske imovine od njihova početnog priznavanja u bilanci (uključujući gubitke na temelju kreditnog rizika financijske imovine mjerene po fer vrijednosti koji se ne odbijaju od vrijednosti izloženosti) uvećan za diskont povezan s izloženostima otkupljenima u statusu neispunjavanja obveza u skladu s člankom 166. stavkom 1. CRR-a.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Rezervacije uključuju akumulirane iznose gubitaka po kreditu u izvanbilančnim stavkama.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Sekuritizacijske pozicije u skladu s člankom 246. stavcima 1. i 2. bez primjene konverzijskih faktora
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Ta je informacija povezana sa stupcem 040 obrasca s ukupnim podacima CR SA.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Članak 4. točka 57. i dio treći, glava II. poglavlje 4.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
CRR-a U ovoj skupini stupaca prikupljaju se informacije o tehnikama smanjenja kreditnog rizika kojima se smanjuje krediti rizik izloženosti zamjenom izloženosti (kako je navedeno u nastavku za priljeve i odljeve).
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Vidjeti upute za CR SA (izvješćivanje o tehnikama smanjenja kreditnog rizika s učinkom zamjene).
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
(–) NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI (GA)
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Nematerijalna kreditna zaštita definirana je u članku 4. točki 59. i uređena u članku 235. CRR-a.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Materijalna kreditna zaštita definirana je u članku 4. točki 58. i uređena u člancima 195., 197. i 200. CRR-a.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA:
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Iskazuju se i priljevi i odljevi u istoj kategoriji izloženosti te, prema potrebi, ponderima rizika ili rejting-kategoriji dužnika.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Članak 222. stavak 3. i članak 235. stavci 1. i 2.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Odljevi odgovaraju pokrivenom dijelu „izloženosti umanjene za vrijednosna usklađenja i rezervacije” koji je odbijen od kategorije izloženosti dužnika i, prema potrebi, rejting-kategorije dužnika ili skupa izloženosti te naknadno raspoređen u kategoriju izloženosti pružatelja zaštite i, prema potrebi, rejting-kategoriju dužnika ili skup izloženosti.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Taj se iznos smatra priljevom u kategoriju izloženosti pružatelja zaštite i, prema potrebi, pondere rizika ili rejting-kategorije dužnika.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 090 [(–) Ukupni odljevi] obrasca s ukupnim podacima CR SA.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Sekuritizacijske pozicije koje su dužnički vrijednosni papiri i priznati su financijski kolateral u skladu s člankom 197. stavkom 1. CRR-a i kada se upotrebljava jednostavna metoda financijskog kolaterala, iskazuju se kao priljevi u ovom stupcu.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 100 (Ukupni priljevi) obrasca s ukupnim podacima CR SA.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Izloženost raspoređena u odgovarajući ponder rizika i kategoriju rizika nakon uzimanja o obzir odljeva i priljeva na temelju „tehnika smanjena rizika sa učincima zamjene na izloženost”.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Ta je informacija povezana sa stupcem 110 obrasca s ukupnim podacima CR SA.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
(–) TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI: PRILAGOĐENA VRIJEDNOST MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE PREMA SLOŽENOJ METODI FINANCIJSKOG KOLATERALA (CVAM)
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
CRR-a Ova stavka uključuje i kreditne zapise (članak 218. CRR-a).
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Navedena je informacija povezana sa stupcima 120 i 130 obrasca s ukupnim podacima CR SA.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
sekuritizacijske pozicije u skladu s člankom 246. CRR-a, stoga bez primjene konverzijskih vrijednosti utvrđenih u članku 246. stavku 1. točki (c) CRR-a
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Člankom 246. stavkom 1. točkom (c) CRR-a predviđeno je da je vrijednost izloženosti izvanbilačne sekuritizacijske pozicije njezina nominalna vrijednost pomnožena konverzijskim faktorom.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Ta konverzijska vrijednost iznosi 100 %, osim ako nije drukčije određeno.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Vidjeti stupce 160 do 190 obrasca s ukupnim podacima CR SA.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Za potrebe izvješćivanja potpuno prilagođena vrijednost izloženosti (E*) iskazuje se u skladu sa sljedeća četiri međusobno isključiva intervala konverzijskih faktora: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] i [50 %, 100 %].
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
sekuritizacijske pozicije u skladu s člankom 246. CRR-a
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Ta je informacija povezana sa stupcem 200 obrasca s ukupnim podacima CR SA.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Člankom 258. CRR-a predviđa se da u slučaju sekuritizacijske pozicije na koju se primjenjuje ponder rizika od 1250 %, institucija može, kao alternativu uključivanju pozicije u izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom, iskazati vrijednost izloženosti pozicije kao odbitnu stavku pri izračunu regulatornog kapitala.