natgillin/translations-raw huggingface dataset:
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Postoji samo jedan obrazac za sve pozicije iz knjige trgovanja, bez obzira na činjenicu upotrebljava li institucija standardizirani pristup ili pristup zasnovan na internim rejting-sustavima za određivanje pondera rizika za svaku poziciju u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 5.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
CRR-a. Kapitalni zahtjevi za opći rizik tih pozicija iskazuju se u obrascima MKR SA TDI i MKR IM.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Pozicije koje dobivaju ponder rizika 1250 % mogu se, kao alternativa, odbiti od redovnog osnovnog kapitala (vidjeti članak 243. stavak 1. točku (b), članak 244. stavak 1. točku (b) i članak 258. CRR-a).
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Ako je to slučaj, navedene je pozicije potrebno iskazati u retku 460 obrasca CA1.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Članak 102. i članak 105. stavak 1. CRR-a u vezi s člankom 337. CRR-a (sekuritizacijske pozicije).
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
(–) POZICIJE KOJE ČINE ODBITNU STAVKU OD REGULATORNOG KAPITALA (DUGE I KRATKE)
Article 258 of CRR.
Članak 258. CRR-a
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
RAŠČLAMBA NETO POZICIJA PREMA PONDERIMA RIZIKA
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Članak 251. (tablica 1.) i članak 261. stavak 1. (tablica 4.) CRR-a.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
(tablica 4.) CRR-a. Duge i kratke pozicije potrebno je raščlaniti zasebno.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Članak 337. stavak 2. CRR-a u vezi s člankom 262. CRR-a
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
CRR-a Ovi se stupci iskazuju ako institucija upotrebljava alternativnu metodu supervizorske formule kojom su kapitalni zahtjevi određeni kao funkcija karakteristika skupa kolaterala i ugovornih svojstava tranše.
LOOK THROUGH
ODNOSNE IZLOŽENOSTI
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Standardizirani pristup: Članci 253. i 254. i članak 256. stavak 5.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
IRB pristup: Članak 263. stavci 2. i 3. CRR-a.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Za prijevremene isplate vidjeti članak 265. stavak 1. i članak 256. stavak 5. CRR-a.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Članak 109. stavak 1. rečenica 2. i članak 259. stavci 3. i 4.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
CRR-a Ovi se stupci iskazuju ako institucija upotrebljava pristup interne procjene za određivanje kapitalnih zahtjeva za likvidnosne linije i kreditne zahtjeve koje banke (uključujući banke treće strane) odobravaju ABCP jedinicama.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Pristup interne procjene, temeljen na metodologijama VIPKR-a, primjenjuje se samo na izloženosti prema ABCP jedinicama koje na početku imaju interni rejting jednak investicijskom rangu.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Članak 337. stavak 3. CRR-a u vezi s člankom 407.
Article 14(2) of CRR
CRR-a Članak 14. stavak 2. CRR-a
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
PRIJE PRIMJENE GORNJE GRANICE – PONDERIRANE NETO DUGE/KRATKE POZICIJE I ZBROJ PONDERIRANIH NETO DUGIH I KRATKIH POZICIJA
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Članak 337. CRR-a, ne uzimajući u obzir diskrecijsko pravo iz članka 335. CRR-a kojim se instituciji omogućava ograničenje proizvoda pondera i neto pozicije na najviši mogući iznos gubitka povezan s rizikom nastanka statusa neispunjavanja obveza
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE – PONDERIRANE NETO DUGE/KRATKE POZICIJE I ZBROJ PONDERIRANIH NETO DUGIH I KRATKIH POZICIJA
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Članak 337. CRR-a, uzimajući u obzir diskrecijsko pravo iz članka 335. CRR-a
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
U skladu s člankom 337. stavkom 4. CRR-a, tijekom prijelaznog razdoblja koje završava 31. prosinca 2014., institucija odvojeno zbraja svoje ponderirane neto duge pozicije (stupac 580) i svoje ponderirane neto kratke pozicije (stupac 590).
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Veći od navedena dva zbroja (nakon primjene gornje granice) predstavlja kapitalni zahtjev.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
U skladu s člankom 337. stavkom 4. CRR-a, od 2015. nadalje institucija zbraja svoje ponderirane neto pozicije, neovisno o tome jesu li duge ili kratke (stupac 600) kako bi izračunala kapitalne zahtjeve.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Ukupan iznos preostalih sekuritizacija (koje se drže u knjizi trgovanja) koji iskazuje institucija koja ima ulogu/uloge inicijatora i/ili investitora i/ili sponzora.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Članak 4. stavci 61. i 62. CRR-a
Article 4(63) of CRR.
Članak 4. stavak 63. CRR-a
ORIGINATOR
INICIJATOR
Article 4(13) of CRR
Članak 4. stavak 13. CRR-a
INVESTOR
INVESTITOR
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Kreditna institucija koja drži sekuritizacijske pozicije u sekuritizacijskoj transakciji u kojoj nije ni inicijator ni sponzor.
SPONSOR
SPONZOR
Article 4(14) of CRR.
Članak 4. stavak 14.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
CRR-a Ako sponzor i sekuritizira svoju imovinu, popunjava retke za inicijatora informacijama o vlastitoj sekuritiziranoj imovini.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
RAŠČLAMBA UKUPNOG ZBROJA PONDERIRANIH NETO DUGIH I NETO KRATKIH POZICIJA PREMA VRSTI ODNOSNE IMOVINE
Article 337(4), last sentence of CRR.
Članak 337. stavak 4. zadnja rečenica CRR-a
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Raščlamba odnosne imovine u skladu je s klasifikacijom koja se upotrebljava u obrascu s detaljnijim podacima SEC(stupac „vrsta”):
esidential mortgages;
1 – stambene nekretnine;
ommercial mortgages;
2 – poslovne nekretnine;
redit card receivables;
3 – potraživanja po kreditnim karticama;
easing;
4 – najam;
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
5 – krediti trgovačkim društvima ili MSP-ovima (koji se tretiraju kao trgovačka društva);
onsumer loans;
6 – potrošački krediti;
rade receivables;
7 – potraživanja od kupaca;
ther assets;
8 – ostala imovina;
overed bonds;
9 – pokrivene obveznice;
ther liabilities.
10 – ostale obveze.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Ako skup čine različite vrste imovine, za svaku sekuritizaciju institucija razmatra najvažniju vrstu.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
U ovom se obrascu zahtijevaju informacije o pozicijama korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju (koje čine sekuritizacije, kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza i ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju uključene u skladu s člankom 338. stavkom 3.) i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima u skladu sa standardiziranim pristupom.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
U obrascu MKR SA CTP određeni su kapitalni zahtjevi samo za specifični rizik pozicija raspoređenih u korelacijski portfelj namijenjen trgovanju u skladu s člankom 335. u vezi s člankom 338. stavcima 2. i 3. CRR-a.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Ako su pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju iz knjige trgovanja zaštićene kreditnim izvedenicama, primjenjuju se članci 346. i 347. CRR-a.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Postoji samo jedan obrazac za sve pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju iz knjige trgovanja, bez obzira na činjenicu upotrebljava li institucija standardizirani pristup ili pristup zasnovan na internim rejting-sustavima za određivanje pondera rizika za svaku poziciju u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 5.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Ovom su strukturom obrasca razdvojene sekuritizacijske pozicije, kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza i ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Kao rezultat toga, sekuritizacijske pozicije uvijek se iskazuju u redcima 030, 060 ili 090 (ovisno o ulozi institucije u sekuritizaciji).
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza uvijek se iskazuju u liniji 110.
The "other CTP-positions" are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly "linked" (because of the hedging intent) to one of these two positions.
„Ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju” nisu ni sekuritizacijske poziciji ni kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza (vidjeti definiciju u članku 338. stavku 3. CRR-a), nego su izričito „povezane” (radi zaštite) s jednom od te dvije pozicije.
That is why they are assigned either under the sub-heading "securitisation" or "n-th to default credit derivative".
Zbog toga su raspoređene ili pod stavku „sekuritizacija” ili pod stavku „kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza”.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Članak 102. i članak 105. stavak 1. CRR-a u vezi s pozicijama koje su raspoređene u korelacijski portfelj namijenjen trgovanju u skladu s člankom 338. stavcima 2. i 3. CRR-a.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
RAŠČLAMBA NETO POZICIJA PREMA PONDERIMA RIZIKA (STANDARDIZIRANI I IRB PRISTUP)
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Ostali ponderi rizika koji nisu izričito navedeni u prethodnim stupcima
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Za kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza samo one kojima nije dodijeljen vanjski rejting.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza kojima je dodijeljen vanjski rejting potrebno je iskazati u obrascu MKR SA TDI (redak 321) ili – ako su uključene u korelacijski portfelj namijenjen trgovanju – raspoređuju se u stupac odgovarajućeg pondera rizika.
220-230 and 390-400
220 – 230 i 390 – 400
Article 259(3) and (4) of CRR.
Članak 259. stavci 3. i 4. CRR-a
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
PRIJE PRIMJENE GORNJE GRANICE – PONDERIRANE NETO DUGE/KRATKE POZICIJE
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Članak 338. CRR-a, ne uzimajući u obzir diskrecijsko pravo iz članka 335. CRR-a
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE – PONDERIRANE NETO DUGE/KRATKE POZICIJE
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Članak 338. CRR-a, uzimajući u obzir diskrecijsko pravo iz članka 335.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Ukupni iznos preostalih pozicija (koje se drže u korelacijskom portfelju namijenjenom trgovanju) koji iskazuje institucija koja ima ulogu/uloge inicijatora, investitora ili sponzora
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Korelacijski portfelj namijenjen trgovanju sadržava sekuritizacije, kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza i moguće ostale pozicije za zaštitu koje ispunjavaju kriterije iz članka 338. stavaka 2. i 3. CRR-a
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Izvedenice sekuritizacijskih izloženosti kojima se osigurava proporcionalan udio te pozicije za zaštitu pozicija korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju uključuju se u redak „Ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju”.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza koje su zaštićene kreditnim izvedenicama na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza u skladu s člankom 347. CRR-a iskazuju se ovdje.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Inicijator, investitor i sponzor pozicija ne ispunjavaju uvjere za kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Kao posljedica toga, kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza ne mogu se raščlaniti kao sekuritizacijske pozicije.
The positions in:
Uključene su pozicije u sljedećem:
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
izvedenicama sekuritizacijskih izloženosti kojima se osigurava proporcionalan udio te pozicija za zaštitu pozicija korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju koje se uključuje se u redak „Ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju”;
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
pozicijama korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju koje su zaštićene kreditnim izvedenicama u skladu s člankom 346. CRR-a;
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
ostalim pozicijama koje ispunjavaju uvjete iz članka 338. stavka 3.
are included.
CRR-a.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
U ovom se obrascu zahtijevaju informacije o pozicijama i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima za pozicijski rizik u vlasničkim instrumentima koji se drže u knjizi trgovanja i tretiraju se u skladu sa standardiziranim pristupom.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Za potrebe iskazivanja zahtjeva pojam „tržište” čita se kao „zemlja”.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR
Članci 327., 329., 332., 341. i 345. CRR-a
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Kapitalni zahtjev potrebno je izračunati za svako nacionalno tržište zasebno.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Kapitalni zahtjevi za pozicijski rizik u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (b) podtočkom i. CRR-a i dijelom 3. glavom IV. poglavljem 2. odjeljkom 3.
GENERAL RISK
CRR-a OPĆI RIZIK
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Pozicije u vlasničkim instrumentima koje podliježu općem riziku (članak 343. CRR-a) i njihov odgovarajući kapitalni zahtjev u skladu s dijelom 3. glavom IV. poglavljem 2. odjeljkom 3. CRR-a.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Obje su raščlambe (021/022 te 030/040) raščlamba povezana sa svim pozicijama koje podliježu općem riziku.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
U redcima 021 i 022 zahtijevaju se informacije o raščlambi prema instrumentima.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Samo se raščlamba u redcima 030 i 040 upotrebljava kao osnova za izračun kapitalnih zahtjeva.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Izvedenice uključene u izračun rizika vlasničkih instrumenata za pozicije iz knjige trgovanja, uzimajući u obzir članke 329. i 332. ako su primjenjivi
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Instrumenti osim izvedenica uključeni u izračun rizika vlasničkih instrumenata za pozicije iz knjige trgovanja
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi i koje podliježu posebnom pristupu
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi i koje podliježu posebnom pristupu u skladu s člankom 344. stavcima 1. i 4. CRR-a.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Te pozicije podliježu samo općem riziku i, u skladu s tim, ne smiju se iskazivati u retku 050.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Ostale pozicije u vlasničkim instrumentima koje podliježu specifičnom riziku i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima u skladu s člankom 343. i člankom 344. stavkom 3. CRR-a
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Pozicije u vlasničkim instrumentima koje podliježu specifičnom riziku i odgovarajućem kapitalnom zahtjevu u skladu s člankom 342. i člankom 344. stavkom 4.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
U CRR-u te pozicije nisu izričito raspoređene u kamatni rizik ili rizik vlasničkih instrumenata.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Za potrebe izvješćivanje te se pozicije iskazuju u obrascu MKR SA EQU.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
Pozicije u CIU-u ako se kapitalni zahtjevi izračunavaju u skladu s člankom 348. stavkom 1. CRR-a.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Primjenjuje se kada se pozicije u CIU-u ili odnosnim instrumentima ne tretiraju u skladu s metodama iz dijela 3. glave IV. poglavlja 5. CRR-a (upućivanje na poglavlje „Primjena internih modela za izračun kapitalnog zahtjeva”).
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Ako se primjenjuje poseban pristup u skladu s člankom 348. stavkom 1. rečenicom 1. CRR-a, iznos koji je potrebno iskazati jest 32 % neto pozicije predmetne izloženosti CIU-a.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Ako se primjenjuje poseban pristup u skladu s člankom 348. stavkom 1. rečenicom 2. CRR-a, iznos koji je potrebno iskazati jest 32 % neto pozicije relevantne izloženosti CIU-a ili razlika između 40 % navedene neto pozicije i kapitalnih zahtjeva koji proizlaze iz valutnog rizika povezanog s navedenom izloženosti CIU-a, ovisno o tome što je niže.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Ako se primjenjuju specifične metode iz članka 350. CRR-a, iskazivanje tih pozicija u skladu je s odnosnim ulaganjima.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Kao posljedica toga, te bi se pozicije iskazivalo u relevantnim redcima obrasca MKR SA TDI ili MKR SA EQU.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Institucije iskazuju informacije o pozicijama u svakoj valuti (uključujući izvještajnu valutu) i odgovarajućim kapitalnim zahtjevima za valute koje se tretiraju u skladu sa standardiziranim pristupom.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Pozicija se izračunava za svaku valutu (uključujući euro), zlato i pozicije u CIU-u.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Stupci 100 do 470 ovog obrasca iskazuju se čak i ako institucije nisu obvezne izračunavati kapitalne zahtjeve za valutni rizik u skladu s člankom 351. CRR-a.