natgillin/translations-raw huggingface dataset:
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI NA KOJU SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Vrijednost izloženosti umanjena za vrijednost izloženosti koja predstavlja odbitnu stavku od regulatornog kapitala.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
RAŠČLAMBA VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI NA KOJU SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA PREMA PONDERIMA RIZIKA
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Člankom 242. stavkom 8. definirane su pozicije s rejtingom.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Vrijednosti izloženosti koje podliježu ponderima rizika raščlanjene su prema stupnjevima kreditne kvalitete kako je predviđeno za standardizirani pristup u članku 251. (tablici 1.) CRR-a.
1250 % (UNRATED)
1250 % (BEZ REJTINGA)
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Člankom 242. stavkom 7. definirane su pozicije bez rejtinga.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Članci 253. i 254. i članak 256. stavak 5.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
CRR-a. Stupci za odnosne izloženosti sadržavaju sve slučajeve izloženosti bez rejtinga ako je ponder rizika dobiven iz odnosnog portfelja izloženosti (prosječni ponder rizika skupa izloženosti, najveći ponder rizika skupa izloženosti ili upotreba koncentracijskog omjera).
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
ODNOSNE IZLOŽENOSTI – OD ČEGA: DRUGI GUBITAK U PROGRAMU ABCP
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Vrijednost izloženosti na koju se primjenjuje tretman sekuritizacijskih pozicija u tranši drugoga gubitka ili nadređenoj tranši u programu ABCP određena je u članku 254. CRR-a.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Člankom 242. stavkom 9. CRR-a definiran je program komercijalnih zapisa osiguranih imovinom (ABCP).
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ODNOSNE IZLOŽENOSTI, OD ČEGA: PROSJEČNI PONDER RIZIKA (%)
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Dostavlja se prosječni ponder rizika ponderiran vrijednošću izloženosti.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
PRISTUP INTERNE PROCJENE
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Članak 109. stavak 1. i članak 259. stavak 3.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
CRR-a Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u skladu s pristupom interne procjene.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
PRISTUP INTERNE PROCJENE: PROSJEČNI PONDER RIZIKA (%)
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Ukupan iznos izloženosti ponderiran rizikom izračunava se u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3. CRR-a, prije usklađenja zbog ročne neusklađenosti ili kršenja odredaba o dubinskoj analizi, i isključujući svaki iznos izloženosti ponderiran rizikom koji odgovara izloženostima koje su ponovno raspodijeljene preko odljeva u drugi obrazac.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Za sintetske sekuritizacije u iznosu koji je potrebno iskazati u ovom stupcu zanemaruje se bilo kakva ročna neusklađenost.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Člankom 14. stavkom 2., člankom 406. stavkom 2. i člankom 407.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
CRR-a predviđeno je da kad god institucija nije ispunila određene zahtjeve iz članka 405., 406. ili 409. CRR-a, države članice osiguravaju da nadležna tijela određuju razmjerni dodatni ponder rizika od najmanje 250 % pondera rizika (s gornjom granicom od 1250 %) koji bi se primjenjivao na relevantne sekuritizacijske pozicije u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 5. odjeljkom 3. CRR-a. Taj dodatni ponder rizika može se osim institucijama ulagateljima odrediti i inicijatorima, sponzorima i izvornim zajmodavcima.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG ROČNIH NEUSKLAĐENOSTI
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Za ročne neusklađenosti u sintetskim sekuritizacijama uključuje se RW*-RW(SP), kako je definiran u članku 250. CRR-a, izuzev u slučaju tranši na koje se primjenjuje ponder rizika 1250 % kada iznos koji je potrebno iskazati iznosi nula.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Potrebno je napomenuti da RW(SP) ne uključuje samo iznose izloženosti ponderirane rizikom iskazane u stupcu 330, nego i iznose izloženosti ponderirane rizikom koji odgovaraju izloženostima koje su ponovno raspodijeljene preko odljeva u drugi obrazac.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM: PRIJE PRIMJENE GORNJE GRANICE/NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Ukupan iznos izloženosti ponderiran rizikom izračunan u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 5., odjeljkom 3. CRR-a prije (stupac 370)/nakon (stupac 380) primjene ograničenja određenih u članku 252. – sekuritizacija stavki koje su trenutačno u statusu neispunjavanja obveza ili su povezane s visokorizičnim stavkama – ili članku 256. stavku 4. CRR-a – dodatni kapitalni zahtjevi pri sekuritizaciji obnovljivih izloženosti s odredbama o prijevremenoj isplati.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
BILJEŠKA: IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM KOJI ODGOVARA ODLJEVIMA IZ SEKURITIZACIJE U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM U OSTALE KATEGORIJE IZLOŽENOSTI
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Iznos izloženosti ponderiran rizikom koji proizlazi iz izloženosti koje su ponovno raspoređene na pružatelja smanjenja kreditnog rizika, i stoga se izračunava u odgovarajućem obrascu, koje se uzimaju u obzir pri izračunu gornje granice sekuritizacijskih pozicija.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Obrazac CR SEC SA podijeljen je u tri velike skupine redaka u kojima se prikupljaju podaci o iniciranim/financiranim/zadržanim ili kupljenim izloženostima inicijatora, investitora i sponzora.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Za svaki od njih informacije se raščlanjuju prema bilančnim stavkama i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama te prema sekuritizacijama i resekuritizacijama.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Raščlanjuju se i ukupne izloženosti (na izvještajni datum) u skladu sa stupnjevima kreditne kvalitete koji se primjenjuju na početku (zadnja skupina redaka).
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Inicijatori, sponzori i investitori iskazuju te informacije.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Ukupne izloženosti odnose se na ukupan iznos preostalih sekuritizacija.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
U ovom su retku sažete sve informacije koje iskazuju inicijatori, sponzori i investitori u sljedećim redcima.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
ukupan iznos preostalih resekuritizacija u skladu s definicijama iz članka 4. stavka 1. točaka 63. i 64. CRR-a
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
U ovom su retku saže te informacije o bilančnim i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama te prijevremenoj isplati sekuritizacijskih pozicija kod kojih institucija ima ulogu inicijatora, kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 13. CRR-a.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
U članku 246. stavku 1. točki (a) CRR-a navodi se da je za institucije koje izračunavaju iznose izloženosti ponderirane rizikom u skladu sa standardiziranim pristupom, vrijednost izloženosti bilančne sekuritizacijske pozicije njezina računovodstvena vrijednost nakon primjene specifičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Bilančne stavke raščlanjene su prema sekuritizacijama (redak 050) i resekuritizacijama (redak 060).
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
U ovim redcima prikupljaju se informacije o izvanbilančnim stavkama i izvedenicama kao sekuritizacijskim pozicijama na koje se primjenjuje konverzijski faktor u skladu sa sekuritizacijskim okvirom.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Vrijednost izloženosti izvanbilačne sekuritizacijske pozicije njezina je nominalna vrijednosti, umanjena za svaki specifični ispravak vrijednosti za kreditni rizik te sekuritizacijske pozicije i pomnožena konverzijskom vrijednosti od 100 %, osim ako nije drukčije određeno.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Vrijednost izloženosti za kreditni rizik druge ugovorne strane izvedenog instrumenta navedenog u Prilogu II. CRR-a određuje se u skladu s dijelom trećim, glavom II. poglavljem 6.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
CRR-a. Za likvidnosne linije, kreditne linije i gotovinske predujmove servisera, institucije dostavljaju neiskorišteni iznos.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Za kamatne i valutne ugovore o razmjeni dostavljaju vrijednost izloženosti (u skladu s člankom 246. stavkom 1. CRR-a) kako je određena u obrascu s ukupnim podacima CR SA.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Izvanbilančne stavke i izvedenice raščlanjuju se prema sekuritizacijama (redak 080) i resekuritizacijama (redak 090) u skladu s tablicom 1. u članku 251. CRR-a.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Ovaj se redak primjenjuje samo na inicijatore sa sekuritizacijama obnovljivih izloženosti koje sadržavaju odredbe o prijevremenoj odredbi, kako je navedeno u članku 242. stavcima 13. i 14. CRR-a.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
U ovom su retku sažete informacije o bilančnim i izvanbilančnim stavkama te izvedenicama sekuritizacijskih pozicija kod kojih institucija ima ulogu investitora.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
CRR-om nije predviđena izričita definicija investitora.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Stoga se u ovom kontekstu podrazumijeva institucijom koja drži sekuritizacijsku poziciju u sekuritizacijskoj transakciji u kojoj nije ni inicijator ni sponzor.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Ovdje se primjenjuju jednaki kriteriji raščlanjivanja sekuritizacija i resekuritizacija koji se primjenjuju za bilančne stavke za inicijatore.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Ovdje se primjenjuju jednaki kriteriji raščlanjivanja sekuritizacija i resekuritizacija koji se primjenjuju za izvanbilančne stavke i izvedenice za inicijatore.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
U ovom su retku sažete informacije o bilančnim i izvanbilančnim stavkama i izvedenicama sekuritizacijskih pozicija kod kojih institucija ima ulogu sponzora, kako je definiran u članku 4. točki 14.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
CRR-a. Ako sponzor i sekuritizira svoju imovinu, popunjava retke za inicijatora informacijama o vlastitoj sekuritiziranoj imovini.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
RAŠČLAMBA PREOSTALIH POZICIJA PREMA STUPNJEVIMA KREDITNE KVALITETE NA POČETKU
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
U ovim se redcima prikupljaju informacije o preostalim pozicijama (na izvještajni datum) prema stupnjevima kreditne kvalitete (predviđenima za standardizirani pristup u članku 251. (tablica 1.) CRR-a) koji se primjenjuju na datum početka sekuritizacije (početak).
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
U nedostatku tih informacije, iskazuju se najraniji dostupni podaci istovjetni stupnjevima kreditne kvalitete.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Ove je retke potrebno iskazivati samo za stupce 190 do 270 i stupce 330 do 340.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Informacije u ovom obrascu zahtijevaju se za sve sekuritizacije za koje je priznat prijenos značajnog rizika i u kojima je institucija koja izvješćuje uključena u sekuritizaciju koja se tretira u skladu s pristupom zasnovanim na internim rejting-sustavima.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Obrazac CR SEC IRB ima jednak opseg kao CR SEC SA. U njemu se prikupljaju zajedničke informacije o tradicionalnim i sintetskim sekuritizacijama koje se drže u knjizi pozicija kojima se ne trguje.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Za ukupne retke o bilančnim stavkama, iznos iskazan u ovom stupcu odgovara preostalom iznosu sekuritiziranih izloženosti na izvještajni datuma.
See column 010 of CR SEC SA.
Vidjeti stupac 010 obrasca CR SEC SA.
Articles 249 and 250 of CRR.
Članci 249. i 250. CRR-a
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Ročne neusklađenosti ne uzimaju se u obzir u prilagođenoj vrijednosti tehnika smanjenja kreditnog rizika uključenih u strukturu sekuritizacije.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
U skladu s općim pravilom za „priljeve” i „odljeve”, iznosi koji se iskazuju u stupcu 030 obrasca CR SEC IRB pojavljuju se kao „priljevi” u odgovarajućem obrascu za kreditni rizik (CR SA ili CR IRB) i kategoriji izloženosti relevantnoj za pružatelja zaštite (tj. treću stranu kojoj se tranša prenosi nematerijalnom kreditnom zaštitom).
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Sekuritizacijske pozicije koje drži institucija koja izvješćuje, izračunane u skladu s člankom 246. stavkom 1. točkama (b), (d) i (e) i stavkom 2. CRR-a, bez primjene kreditnih konverzijskih faktora i ne uzimajući u obzir ispravke vrijednosti za kreditni rizik i rezervacije.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Vrijednosna usklađenja sekuritizacijskih pozicija ne uzimaju se u obzir.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
U slučaju klauzula o prijevremenoj isplati, institucije moraju odrediti iznos „udjela inicijatora” kako je definiran u članku 256. stavku 2. CRR-a.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Članak 4. stavak 1. točka 57. i dio treći glava II. poglavlje 4.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Nematerijalna kreditna zaštita definirana je u članku 4. stavku 1. točki 59. CRR-a.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
U članku 236. CRR-a opisuje se postupak izračuna GA u slučaju potpune zaštite/djelomične zaštite — jednako pravo u redoslijedu naplate.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Navedena je informacija povezana sa stupcima 040 i 050 obrasca CR IRB.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Materijalna kreditna zaštita definirana je u članku 4. stavku 1. točki 58. CRR-a.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Budući da se jednostavna metoda financijskog kolaterala ne može primijeniti, u ovom se stupcu iskazuje samo materijalna kreditna zaštita u skladu s člankom 200. CRR-a.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 060 obrasca CR IRB.
Article 236 of CRR.
Članak 236. CRR-a
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 070 obrasca CR IRB.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 080 obrasca CR IRB.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 090 obrasca CR IRB.
Articles 218 to 222 of CRR.
Članci 218. do 222.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
sekuritizacijske pozicije u skladu s člankom 246. CRR-a, stoga bez primjene konverzijskih faktora utvrđenih u članku 246. stavku 1. točki (c) CRR-a
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Člankom 246. stavkom 1. točkom (c) CRR-a predviđeno je da je vrijednost izloženosti izvanbilačne sekuritizacijske pozicije njezina nominalna vrijednost pomnožena konverzijskom vrijednosti.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Ako nije drukčije određeno, ta konverzijska vrijednost iznosi 100 %.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
U tom je pogledu člankom 4. stavkom 1. točkom 56. CRR-a definiran konverzijski faktor.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Za potrebe izvješćivanja potpuno prilagođena vrijednost izloženosti (E*) iskazuje se u skladu sa sljedeća četiri međusobno isključiva intervala konverzijskih faktora: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] i (50 %, 100 %].
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Navedena je informacija povezana sa stupcem 110 obrasca CR IRB.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Člankom 266. stavkom 3. CRR-a predviđa se da u slučaju sekuritizacijske pozicije na koju se primjenjuje ponder rizika od 1250 %, institucija može, kao alternativu uključivanju pozicije u izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom, iskazati vrijednost izloženosti pozicije kao odbitnu stavku pri izračunu regulatornog kapitala.
Article 261 of CRR.
Članak 261. CRR-a
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Sekuritizacijske pozicije u skladu s IRB pristupom s izvedenim rejtingom u skladu s člankom 259. stavkom 2. CRR-a iskazuju se kao pozicije s rejtingom.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Vrijednosti izloženosti koje podliježu ponderima rizika raščlanjene su prema stupnjevima kreditne kvalitete kako je predviđeno za IRB pristup u članku 261. stavku 1. tablici 4. CRR-a.