natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Luottolaitosten on osoitettava, että luokittamalla vastuut luokkiin ja ryhmiin riskit voidaan eritellä tarkoituksenmukaisella tavalla, toistensa kanssa riittävän homogeeniset vastuut voidaan jakaa omaksi ryhmäkseen ja tappioiden ominaispiirteet voidaan arvioida tarkasti ja johdonmukaisesti luokan tai ryhmän tasolla.
Credit institutions shall demonstrate that the process of assigning exposures to grades or pools provides for a meaningful differentiation of risk, provides for a grouping of sufficiently homogenous exposures, and allows for accurate and consistent estimation of loss characteristics at grade or pool level.
Ostettujen saamisten luokituksen on vastattava myyjän luotonmyöntökäytänteitä ja sen asiakkaiden heterogeenisuutta.
For purchased receivables the grouping shall reflect the seller's underwriting practices and the heterogeneity of its customers.
Luottolaitosten on otettava huomioon seuraavat riskitekijät jakaessaan vastuita luokkiin tai ryhmiin:
Credit institutions shall consider the following risk drivers when assigning exposures to grades or pools.
vastapuolen riskiominaisuudet;
Obligor risk characteristics;
transaktioriskin ominaispiirteet mukaan lukien tuotteen ja/tai vakuuden tyyppi.
Transaction risk characteristics, including product or collateral types or both.
Luottolaitosten on selvitettävä erikseen tapaukset, joissa sama vakuus liittyy useaan vastuuseen; ja
Credit institutions shall explicitly address cases where several exposures benefit from the same collateral; and
erääntyneisyys, paitsi jos luottolaitos osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselleen, että erääntyneisyys ei ole kyseisen vastuun osalta merkittävä riskitekijä.
Delinquency, unless the credit institution demonstrates to its competent authority that delinquency is not a material risk drivers for the exposure;
Luokittelu luokkiin tai ryhmiin.
Assignment to grades or pools.
Luottolaitoksella on oltava täsmälliset määritelmät, prosessit ja kriteerit, joilla vastuut jaetaan luokkiin tai ryhmiin luottoluokitusjärjestelmän sisällä.
A credit institution shall have specific definitions, processes and criteria for assigning exposures to grades or pools within a rating system.
luokkien ja ryhmien määritelmien ja kriteerien on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta ne, joiden vastuulla luokitus on, pystyvät johdonmukaisesti sijoittamaan samanlaisen riskiprofiilin omaavat vastapuolet ja sopimukset samaan luokkaan tai ryhmään.
The grade or pool definitions and criteria shall be sufficiently detailed to allow those charged with assigning ratings to consistently assign obligors or facilities posing similar risk to the same grade or pool.
Luokituksen on tapahduttava johdonmukaisesti eri toimialoilla, yksiköissä ja maantieteellisen sijainnin mukaan;
This consistency shall exist across lines of business, departments and geographic locations;
luokitusprosessista laadittavien asiakirjojen on oltava sellaisia, että kolmannet osapuolet saavat riittävän kuvan vastuiden luokituksesta luokkiin ja ryhmiin, voivat itse luokitella vastuita luokkiin ja ryhmiin sekä pystyvät arvioimaan luokituksen asianmukaisuutta; ja
The documentation of the rating process shall allow third parties to understand the assignments of exposures to grades or pools, to replicate grade and pool assignments and to evaluate the appropriateness of the assignments to a grade or a pool; and
kriteerien on myös oltava johdonmukaisia luottolaitoksen sisäisten luotonmyöntämisstandardien ja ongelmallisten velallisten ja sopimusten käsittelyssä sovellettavien käytänteiden kanssa.
The criteria shall also be consistent with the credit institution's internal lending standards and its policies for handling troubled obligors and facilities.
Luottolaitoksen on otettava huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot, kun vastapuolia ja sopimuksia jaetaan luokkiin tai ryhmiin.
A credit institution shall take all relevant information into account in assigning obligors and facilities to grades or pools.
Tietojen on oltava ajantasaisia ja luottolaitoksen on pystyttävä niiden avulla ennustamaan vastuun tulevaa kehitystä.
Information shall be current and shall enable the credit institution to forecast the future performance of the exposure.
Mitä vähemmän tietoja luottolaitoksella on, sitä varovaisempi sen on oltava jakaessaan vastuita vastapuolten tai sopimustyyppien luokkiin tai ryhmiin.
The less information a credit institution has, the more conservative shall be its assignments of exposures to obligor and facility grades or pools.
Jos luottolaitos käyttää ulkopuolisen tekemää luottoluokitusta ensisijaisena perusteena sisäisessä luottoluokituksessa, sen on otettava huomioon myös muut asian kannalta merkitykselliset tiedot.
If a credit institution uses an external rating as a primary factor determining an internal rating assignment, the credit institution shall ensure that it considers other relevant information.
Vastuiden luokitus
Assignment of exposures
Luoton myöntämisprosessissa jokainen vastapuoli on sijoitettava johonkin vastapuoliluokkaan.
Each obligor shall be assigned to an obligor grade as Part of the credit approval process.
Luottolaitosten, jotka saavat käyttää omia LGD- ja/tai CF-estimaattejaan, on osana luoton myöntämisprosessia sijoitettava jokainen vastuu myös johonkin sopimustyypin riskiluokkaan.
For those credit institutions permitted to use own estimates of LGDs and/or conversion factors, each exposure shall also be assigned to a facility grade as Part of the credit approval process.
Luottolaitosten, jotka käyttävät 1 osan 6 kohdan mukaisia menetelmiä määrittäessään erityiskohteiden rahoitukseen liittyvien vastuiden riskipainoja, on sijoitettava kaikki kyseiset vastuut johonkin luokkaan 12 kohdan mukaisesti.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, point 6 for assigning risk weights for specialised lending exposures shall assign each of these exposures to a grade in accordance with point 12.
Luottolaitoksen on luokiteltava erikseen jokainen erillinen oikeushenkilö, jolta sillä on saamisia.
Each separate legal entity to which the credit institution is exposed shall be separately rated.
Luottolaitoksen on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen, että se soveltaa hyväksyttäviä käytänteitä toimiessaan vastapuolina olevien yksittäisten asiakkaiden ja toisiinsa yhteydessä olevien asiakkaiden muodostamien ryhmien kanssa.
A credit institution shall demonstrate to its competent authority that it has acceptable policies regarding the treatment of individual obligor clients and groups of connected clients.
Samaan vastapuoleen kohdistuvat erilliset vastuut on sijoitettava samaan vastapuoliluokkaan riippumatta yksittäisten transaktioiden luonteessa esiintyvistä eroista.
Separate exposures to the same obligor shall be assigned to the same obligor grade, irrespective of any differences in the nature of each specific transaction.
Poikkeuksen, jolloin samaan vastapuoleen liittyvät erilliset vastuut voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa useisiin luokkiin, muodostavat
Exceptions, where separate exposures are allowed to result in multiple grades for the same obligor are:
maariski, joka riippuu siitä, ovatko vastuut kotimaan- vai ulkomaanvaluutan määräisiä;
country transfer risk, this being dependent on whether the exposures are denominated in local or foreign currency;
tapaukset, joissa vastuuseen liittyvien takausten käsittely voi johtaa vastapuoliluokittelun mukauttamiseen; ja
where the treatment of associated guarantees to an exposure may be reflected in an adjusted assignment to an obligor grade; and
tapauksissa, joissa kuluttajansuojaa tai pankkisalaisuutta koskevassa lainsäädännössä tai jossakin muussa lainsäädännössä kielletään asiakastietojen vaihto.
where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
Jokainen vastuu on sijoitettava johonkin luokkaan tai ryhmään osana luoton myöntämisprosessia.
Each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
Luottolaitosten on luokkiin tai ryhmiin jakamisen yhteydessä laadittava asiakirjat tilanteista, joissa asiantuntija-arviot saattavat syrjäyttää luokitusprosessin panokset tai tuotokset, ja ilmoitettava henkilöt, jotka ovat vastuussa kyseisten poikkeusten hyväksymisestä.
For grade and pool assignments credit institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
Luottolaitosten on laadittava asiakirjat, joissa kuvaillaan näitä poikkeustapauksia ja nimetään vastuulliset henkilöt.
Credit institutions shall document these overrides and the personnel responsible.
Luottolaitosten on analysoitava niiden vastuiden kehitystä, joiden luokitus on perustunut luokitusprosessin sijaan asiantuntija-arvioon.
Credit institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
Luottolaitoksen on analysoitava asiantuntija-arvioin luokiteltuja vastuita myös erikseen jokaisen asiasta vastanneen henkilön osalta.
This analysis shall include assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
Luokitusprosessin asianmukaisuus
Integrity of assignment process
Vastuut yrityksiltä, laitoksilta, valtioilta ja keskuspankeilta
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
Luokitusprosessin ja sen tuottamien luokitusten säännöllisen tarkastelun suorittajan tai hyväksyjän on oltava riippumaton taho, joka ei saa välitöntä hyötyä luotonantoa koskevista päätöksistä.
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit.
Luottolaitosten on päivitettävä luokitukset vähintään kerran vuodessa.
Credit institutions shall update assignments at least annually.
Korkean riskin vastapuolia ja ongelmallisia vastuita on tarkasteltava useammin.
High risk obligors and problem exposures shall be subject to more frequent review.
Luottolaitosten on muutettava luokitusta, jos ne saavat käyttöönsä vastapuolta tai vastuuta koskevaa uutta oleellista tietoa.
Credit institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available.
Luottolaitoksella on oltava toimiva prosessi, jolla hankitaan ja päivitetään tietoja, jotka koskevat vastapuolen ominaispiirteitä ja vaikuttavat PD-lukuihin, sekä tietoja, jotka koskevat transaktion ominaispiirteitä ja vaikuttavat LGD-lukuihin ja/tai luottovasta-arvokertoimiin.
A credit institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs and/or conversion factors.
Luottolaitoksen on tarpeen mukaan joko päivitettävä vähintään vuosittain vastapuolten ja sopimustyyppien riskiluokat tai tarkasteltava kunkin nimetyn riskiryhmän tappioiden ominaispiirteitä ja erääntyneisyyttä.
A credit institution shall at least annually update obligor and facility assignments or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
Luottolaitoksen on myös selvitettävä vähintään kerran vuodessa kuhunkin ryhmään kuuluvien yksittäisten vastuiden tila tarkastelemalla riittävän edustavaa otosta; näin varmistetaan, että vastuut on jatkuvasti luokiteltu oikeaan ryhmään.
A credit institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool.
Mallien käyttö
Use of models
Jos luottolaitos käyttää tilastollisia malleja ja muita mekaanisia menetelmiä luokitellessaan vastapuoliin tai sopimustyyppeihin liittyviä vastuita luokkiin tai ryhmiin,
If a credit institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, then:
luottolaitoksen on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen, että malli tuottaa hyviä ennusteita eivätkä pääomavaatimukset vääristy mallin käytön vuoksi.
the credit institution shall demonstrate to its competent authority that the model has good predictive power and that capital requirements are not distorted as a result of its use.
Malliin syötettävät muuttujat muodostavat asianmukaisen ja tehokkaan perustan tuloksena syntyville ennusteille.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
Mallissa ei saa olla merkittäviä vinoutumia;
The model shall not have material biases;
luottolaitoksella on oltava käytössä prosessi, jolla voidaan tarkastaa malliin syötettävät tiedot ja muun muassa arvioida tietojen täsmällisyyttä, kattavuutta ja asianmukaisuutta;
the credit institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
luottolaitoksen on osoitettava, että mallin laadinnassa käytettävät tiedot ovat edustava otos luottolaitoksen todellisista vastapuolista tai vastuista;
the credit institution shall demonstrate that the data used to build the model is representative of the population of the credit institution's actual obligors or exposures;
luottolaitoksen on validoitava malli säännöllisesti mukaan lukien mallin tehokkuuden ja vakauden seuranta, mallin teknisen erittelyn tarkastelu sekä mallin tuottamien tuotosten ja todellisten toteumien vertailu; ja
the credit institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes; and
luottolaitosten on täydennettävä tilastollista mallia asiantuntija-arvioilla ja -valvonnalla, joiden avulla tarkastellaan malliin perustuvia luottoluokituksia ja varmistetaan mallien asianmukainen käyttö.
the credit institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
Tarkastelumenettelyillä on pyrittävä löytämään mallin heikkouksien aiheuttamia virheitä ja lieventämään niiden vaikutuksia.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Asiantuntija-arvioissa on otettava huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot, jotka eivät sisälly malliin.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
Luottolaitoksen on laadittava asiakirjat siitä, kuinka asiantuntija-arviot ja mallin tuottamat tulokset yhdistetään.
The credit institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Luottoluokitusjärjestelmistä laadittavat asiakirjat
Documentation of rating systems
Luottolaitoksen on laadittava asiakirjat luottoluokitusjärjestelmänsä rakenteesta ja operatiivisista yksityiskohdista.
The credit institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Asiakirjoista on käytävä ilmi tässä osassa säädettyjen vähimmäisvaatimusten noudattaminen ja niissä on käsiteltävä muun muassa salkun hajauttamista, luokituskriteereitä, vastapuolia ja vastuita luokittelevien tahojen vastuualueita, luokitusperusteiden tarkastelun tiheyttä sekä johdon suorittamaa luottoluokitusprosessin valvontaa.
The documentation shall evidence compliance with the minimum requirements in this part, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
Luottolaitoksen on laadittava asiakirjat luokituskriteerien valinnassa käytetyistä perusteista ja valintaa tukeneesta analyysista.
The credit institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Luottolaitoksen on laadittava asiakirjat kaikista riskiluokitusprosessissa tapahtuneista merkittävistä muutoksista; asiakirjoissa on ilmoitettava muutokset, jotka riskiluokitusprosessiin on tehty toimivaltaisten viranomaisten suorittaman viimeisimmän arvioinnin jälkeen.
A credit institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Asiakirjat on laadittava myös luottoluokitusjärjestelmän organisoinnista mukaan lukien luokitusprosessin kulku ja sisäinen valvontarakenne.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
Luottolaitosten on laadittava asiakirjat myös sisäisesti käytettävistä "maksukyvyttömyyden" ja "tappion" määritelmistä ja osoitettava niiden vastaavan tässä direktiivissä käytettäviä määritelmiä.
The credit institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and demonstrate consistency with the definitions set out in this Directive.
Jos luottolaitos käyttää luokitusprosessissa tilastollisia malleja, sen on laadittava asiakirjat mallin sisältämistä menetelmistä.
If the credit institution employs statistical models in the rating process, the credit institution shall document their methodologies.
Kyseisissä asiakirjoissa
This material shall:
on annettava yksityiskohtaiset tiedot luokkien tai ryhmien estimaattien määrittämisessä sovelletuista teorioista, oletuksista ja/tai matemaattisesta ja empiirisestä perustasta, yksittäisistä vastapuolista, vastuista (tai niiden ryhmistä) sekä mallin estimoinnissa käytetyistä tietolähteistä;
provide a detailed outline of the theory, assumptions and/or mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
on esitettävä mallin validoinnissa sovellettava perusteellinen tilastollinen prosessi (mukaan lukien mallin testaaminen kehittämisajan ulkopuolisella (out-of-time) ja kehittämisaineiston ulkopuolisella (out-of-sample) aineistolla); ja
establish a rigorous statistical process (including out-of-time and out-of-sample performance tests) for validating the model; and
on annettava tiedot olosuhteista, joiden vallitessa malli ei tuota asianmukaisia tuloksia.
indicate any circumstances under which the model does not work effectively.
Kolmannelta ostetun mallin, joka sisältää yrityskohtaista tekniikkaa, käyttö ei oikeuta poikkeamaan asiakirjojen laadintaa koskevista vaatimuksista eikä muista luottoluokitusjärjestelmää koskevista vaatimuksista.
Use of a model obtained from a third-party vendor that claims proprietary technology is not a justification for exemption from documentation or any other of the requirements for rating systems.
Luottolaitoksen on osoitettava toimivaltaisille viranomaisille täyttäneensä kaikki velvoitteensa.
The burden is on the credit institution to satisfy competent authorities.
Tietojen säilyttäminen
Data maintenance
Luottolaitosten on kerättävä ja säilytettävä niiden sisäisiä luokituksia koskevat tiedot 145–149 artiklan mukaisesti.
Credit institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Articles 145 to 149.
Luottolaitosten on kerättävä ja säilytettävä seuraavat tiedot:
Credit institutions shall collect and store:
täydelliset tiedot vastapuolia ja hyväksyttyjä takaajia koskevista luokituksista mukaan lukien nykyistä edeltäneet luokitukset;
complete rating histories on obligors and recognised guarantors;
ajankohta, jona luottoluokitukset tehtiin;
the dates the ratings were assigned;
keskeiset tiedot ja menetelmät, joiden perusteella luokitus tehtiin;
the key data and methodology used to derive the rating;
luottoluokituksesta vastaavan henkilön nimi;
the person responsible for the rating assignment;
tiedot vastapuolista ja vastuista, joiden osalta on tapahtunut maksujen laiminlyöntejä;
the identity of obligors and exposures that defaulted;
kyseisten laiminlyöntien ajankohdat ja olosuhteet; ja
the date and circumstances of such defaults; and
tiedot riskiluokkiin ja luokituksen siirtymään liittyvistä PD-luvuista ja toteutuneista maksukyvyttömyysasteista;
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration;
Luottolaitosten, jotka eivät käytä omia LGD- ja/tai CF-estimaatteja, on säilytettävä tiedot, jotka koskevat toteutuneiden LGD-lukujen vertailua 2 osan 8 kohdan mukaisiin arvoihin, sekä toteutuneiden luottovasta-arvokerrointen vertailua 3 osan 9 kohdassa esitettyihin arvoihin.
Credit institutions not using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Part 2, point 8 and realised conversion factors to the values as set out in Part 3, point 9.
Luottolaitosten, jotka soveltavat omia LGD-ja/tai CF-estimaatteja, on kerättävä ja säilytettävä seuraavat tiedot:
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store:
täydelliset tiedot kutakin luokitusasteikkoa koskevista sopimustyyppien luokituksista sekä LGD- ja CF-estimaateista;
complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
ajankohdat, jona luokitukset tehtiin ja estimaatit laskettiin;
the dates the ratings were assigned and the estimates were done;
sopimustyyppien luokituksessa sekä LGD- ja CF-estimaattien laskennassa käytetyt keskeiset tiedot ja menetelmät;
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
sen henkilön nimi, joka suoritti sopimustyypin luokituksen, ja sen henkilön nimi, joka laati LGD- ja CF-estimaatit;
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
tiedot kutakin laiminlyötyä vastuuta koskevista arvioiduista ja toteutuneista LGD-luvuista ja luottovasta-arvokertoimista;
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
tiedot vastuun LGD-luvusta ennen takauksen tai luottojohdannaisen vaikutuksen arviointia ja sen jälkeen niiden luottolaitosten osalta, jotka mittaavat takausten tai luottojohdannaisten luottoriskiä lieventäviä vaikutuksia LGD-luvun kautta; ja
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/ or credit derivative, for those credit institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD; and
tiedot kunkin laiminlyödyn vastuun aiheuttaman tappion osatekijöistä.
data on the components of loss for each defaulted exposure.
tiedot, joita käytetään sijoitettaessa vastuita luokkiin tai ryhmiin;
data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
tiedot vastuiden ryhmä- tai luokkakohtaisista PD-, LGD- ja CF-estimaateista;
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;
tiedot vastapuolista ja vastuista, joiden osalta on tapahtunut laiminlyöntejä;
the identity of obligors and exposures that defaulted;
vastuista, joiden osalta on tapahtunut laiminlyöntejä, tiedot luokista tai ryhmistä, joihin vastuu oli sijoitettu laiminlyöntiä edeltäneen vuoden aikana, sekä LGD-lukujen ja luottovasta-arvokerrointen toteumat; ja
for defaulted exposures, data on the grades or pools to which the exposure was assigned over the year prior to default and the realised outcomes on LGD and conversion factor; and
tiedot hyväksyttyjen uusiutuvien vähittäissaamisten tappio-osuuksista.
data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
Vakavaraisuuden arvioinnissa käytetyt stressitestit
Stress tests used in assessment of capital adequacy