natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Odotettu tappio (EL) = 0,8 prosenttia pörssilistatuille oman pääoman ehtoisille sijoituksille.
Expected loss (EL) = 0,8% for exchange traded equity exposures
Odotettu tappio (EL) = 2,4 prosenttia kaikille muille oman pääoman ehtoisille sijoituksille.
Expected loss (EL) = 2,4% for all other equity exposures.
Oman pääoman ehtoisten sijoitusten odotettujen tappioiden yhteismäärä lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti, kun riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan 22–24 kohdan mukaisia menetelmiä noudattaen:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 22 to 24 shall be calculated according to the following formulae:
Odotettu tappio (EL) = PD × LGD, ja
Expected loss (EL) = PD × LGD and
Oman pääoman ehtoisten sijoitusten odotettujen tappioiden yhteismäärä on nolla prosenttia, kun riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan 25–26 kohdassa määritettyjen menetelmien mukaisesti.
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 25 to 26 shall be 0%.
Odotettujen tappioiden yhteismäärä lasketaan ostettujen saamisten laimentumisriskille seuraavan kaavan mukaisesti:
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:
ODOTETTUJEN TAPPIOIDEN YHTEISMÄÄRÄN KÄSITTELY
TREATMENT OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
Tämän osan 30, 31 ja 35 kohdan mukaisesti laskettu odotettujen tappioiden yhteismäärä vähennetään kyseisiin vastuisiin liittyvien arvonoikaisujen ja varausten yhteismäärästä.
The expected loss amounts calculated in accordance with points 30, 31 and 35 shall be subtracted from the sum of value adjustments and provisions related to these exposures.
Maksukyvyttömyyden yhteydessä ostetuista, tase-eriin sisältyvistä saamisista saatuja alennuksia käsitellään 3 osan 1 kohdan mukaisesti samalla tavalla kuin arvonoikaisuja.
Discounts on balance sheet exposures purchased when in default according to Part 3, point 1 shall be treated in the same manner as value adjustments.
2 osa – PD, LGD ja juoksuaika
Part 2 – PD, LGD and Maturity
Riskipainotettujen saamisten ja odotettujen tappioiden yhteismäärää laskettaessa 1 osassa määritetyt riskiparametrit (maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD), tappio-osuus (LGD) ja juoksuaika (M)) arvioi luottolaitos 4 osan ja seuraavien säännösten mukaisesti.
The input parameters PD, LGD and maturity value (M) into the calculation of risk weighted exposure amounts and expected loss amounts specified in Part 1 shall be those estimated by the credit institution in accordance with Part 4, subject to the following provisions.
SAAMISET YRITYKSILTÄ, LAITOKSILTA, VALTIOILTA JA KESKUSPANKEILTA
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS AND CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS
Yritykseltä tai laitokselta olevan saamisen PD:n on oltava vähintään 0,03 prosenttia.
The PD of an exposure to a corporate or an institution shall be at least 0,03%.
Ostettujen yrityssaamisten, joiden osalta luottolaitos ei pysty osoittamaan, että sen PD-estimaatit täyttävät 4 osassa asetetut vähimmäisvaatimukset, PD määritetään seuraavien menetelmien mukaisesti: ostettujen yrityssaamisten PD on luottolaitoksen EL-estimaatti jaettuna kyseisten saamisten LGD:llä.
For purchased corporate receivables in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4, the PDs for these exposures shall be determined according to the following methods: for senior claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institutions estimate of EL divided by LGD for these receivables.
Ostettuja yrityssaamisia koskevien etuoikeudeltaan huonompien vaateiden PD on luottolaitoksen EL-estimaatti.
For subordinated claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institution's estimate of EL.
Jos luottolaitos saa soveltaa omaa LGD-estimaattiaan yrityssaamisiin ja se pystyy jakamaan ostettujen yrityssaamisten EL-estimaattinsa PD- ja LGD-luvuiksi luotettavalla tavalla, se voi käyttää PD-estimaattia.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used
Maksukyvyttömien velallisten PD on 100 prosenttia.
The PD of obligors in default shall be 100%.
Laimentumisriskin osalta toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin pitää hyväksyttävinä takauksen luonteisen luottosuojan tarjoajina muitakin kuin liitteessä VIII olevassa 1 osassa lueteltuja tahoja.
For dilution risk, however, competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Omaa LGD-estimaattiaan käyttävät luottolaitokset voivat hyväksyä takauksen luonteisen luottosuojan mukauttamalla PD-estimaattiaan 10 kohdan mukaisesti.
Credit institutions using own LGD estimates may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject to point 10.
Ostettujen yrityssaamisten laimentumisriskin PD-estimaatin on oltava yhtä suuri kuin laimentumisriskin EL-estimaatti.
For dilution risk of purchased corporate receivables, PD shall be set equal to EL estimate for dilution risk.
Jos luottolaitos saa soveltaa omaa LGD-estimaattiaan yrityssaamisiin ja se pystyy jakamaan ostettujen yrityssaamisten laimentumisriskin EL-estimaattinsa PD- ja LGD-luvuiksi luotettavalla tavalla, se voi käyttää PD-estimaattia.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin hyväksyä takauksen luonteisen luottosuojan tarjoajiksi muitakin kuin liitteessä VIII olevassa 1 osassa lueteltuja tarjoajia.
Competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Jos luottolaitos saa käyttää omaa LGD-estimaattiaan ostettujen yrityssaamisten laimentumisriskiin, se voi hyväksyä takauksen luonteisen luottosuojan mukauttamalla PD-lukuja, jollei 10 kohdan säännöksistä muuta johdu.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for dilution risk of purchased corporate receivables, it may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject of point 10.
Luottolaitosten on sovellettava seuraavia LGD-arvoja:
Credit institutions shall use the following LGD values:
ylimmän etuoikeusluokan saamiset, joilla ei ole hyväksyttyä vakuutta: 45 prosenttia;
Senior exposures without eligible collateral: 45%;
etuoikeudeltaan huonommat saamiset, joilla ei ole hyväksyttyä vakuutta: 75 prosenttia;
Subordinated exposures without eligible collateral: 75%;
luottolaitokset voivat hyväksyä vastikkeellisen tai takauksen luonteisen luottosuojan LGD-estimaatissa 90–93 artiklan mukaisesti;
Credit institutions may recognise funded and unfunded credit protection in the LGD in accordance with Articles 90 to 93;
liitteessä VI olevan 1 osan 68, 69 ja 70 kohdassa määriteltyihin katettuihin joukkolainoihin voidaan soveltaa 12,5 prosentin LGD-arvoa;
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 12,5%;
ostetut ylimmän etuoikeusluokan yrityssaamiset, joiden osalta luottolaitos ei pysty osoittamaan, että sen PD-estimaatit täyttävät 4 osassa asetetut vähimmäisvaatimukset: 45 prosenttia;
For senior purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 45%;
ostetut etuoikeudeltaan huonommat yrityssaamiset, joiden osalta luottolaitos ei pysty osoittamaan, että sen PD-estimaatit täyttävät 4 osassa asetetut vähimmäisvaatimukset: 100 prosenttia; ja
For subordinated purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 100%; and
ostettujen yrityssaamisten laimentumisriski: 75 prosenttia.
For dilution risk of purchased corporate receivables: 75%.
Liitteessä VI olevan 1 osan 68, 69 ja 70 kohdassa määriteltyihin katettuihin joukkolainoihin voidaan 31 päivään joulukuuta 2010 saakka soveltaa 11,25 prosentin LGD-arvoa, jos:
Until 31 December 2010, covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25% if:
kaikki liitteessä VI olevan 1 osan 68 kohdan a, b ja c alakohdan mukaiset, joukkolainojen vakuutena käytetyt varat sijoittuvat tähän liitteeseen sisältyvään luottoluokkaan 1;
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(a) to (c) collateralising the bonds all qualify for credit quality step 1 as set out in that Annex;
liitteessä VI olevan 1 osan 68 kohdan d ja e alakohdan mukaisia varoja käytetään vakuutena siten, että kunkin kohdan ylärajana on 10 prosenttia jäljellä olevan liikkeeseenlaskun nimellismäärästä;
where assets set out in Annex VI, Part 1, point 68(d) and (e) are used as collateral, the respective upper limits laid down in each of those points is 10% of the nominal amount of the outstanding issue;
liitteessä VI olevan 1 osan 68 kohdan f alakohdan mukaisia varoja ei käytetä vakuutena; tai
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(f) are not used as collateral; or
katetut joukkolainat ovat hyväksytyn luottoluokituslaitoksen luottoarvioinnissa ja luottoluokituslaitos on sijoittanut ne joukkolainojen ylimpään mahdolliseen kategoriaan.
the covered bonds are the subject of a credit assessment by a nominated ECAI, and the ECAI places them in the most favourable category of credit assessment that the ECAI could make in respect of covered bonds.
Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen ennen 31 päivää joulukuuta 2010 ja komissio voi tämän perusteella tehdä ehdotuksia 151 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
By 31 December 2010, this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may make proposals in accordance with the procedure referred to in Article 151(2).
Rajoittamatta 8 kohdan soveltamista, jos luottolaitos saa soveltaa omaa LGD-estimaattiaan yrityssaamisiin ja se pystyy jakamaan ostettujen yrityssaamisten EL-estimaattinsa PD- ja LGD-luvuiksi luotettavalla tavalla, se voi soveltaa laimentumis- ja maksukyvyttömyysriskin osalta LGD-estimaattia ostettuihin yrityssaamisiin.
Notwithstanding point 8, for dilution and default risk if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate for purchased corporate receivables may be used.
Rajoittamatta 8 kohdan soveltamista, jos luottolaitos saa soveltaa omaa LGD-estimaattiaan yrityssaamisiin ja saamisiin laitoksilta, valtioilta ja keskuspankeilta, takauksen luonteinen luottosuoja voidaan ottaa huomioon mukauttamalla PD- ja/tai LGD-estimaattia 4 osassa määritettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella.
Notwithstanding point 8, if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD and/or LGD subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Sovellettaessa 1 osan 4 kohtaa luottosuojan tarjoajaan kohdistuvan vertailukelpoisen välittömän vastuun LGD-luku on joko takaajaan tai vastapuoleen kohdistuvan suojaamattoman sopimuksen LGD-luku riippuen siitä, osoittavatko saatavilla olevat todisteet ja takauksen rakenne palautettavan määrän riippuvan takaajan vai vastapuolen taloudellisesta tilanteesta, jos takaaja ja vastapuoli ovat molemmat maksukyvyttömiä suojatun transaktion voimassaoloaikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 ja 10 kohdan soveltamista.
Notwithstanding points 8 and 10, for the purposes of Part 1, point 4, the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Rajoittamatta 13 kohdan soveltamista, luottolaitosten on annettava takaisinostosopimuksista tai arvopaperien ja hyödykkeiden lainaksiantamisesta tai -ottamisesta syntyville vastuille juoksuajaksi (M) 0,5 vuotta ja kaikille muille vastuille 2,5 vuotta.
Subject to point 13, credit institutions shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0,5 years and to all other exposures an M of 2,5 years.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat edellyttää, että niiden lainkäyttöalueella toimivat luottolaitokset soveltavat vastuisiin 13 kohdan mukaisesti määritettyä juoksuaikaa.
Competent authorities may require all credit institutions in their jurisdiction to use M for each exposure as set out under point 13.
Luottolaitosten, jotka saavat soveltaa omaa LGD-estimaattiaan ja/tai luottovasta-arvokerrointaan yrityssaamisiin ja saamisiin laitoksilta, valtioilta ja keskuspankeilta, on laskettava kullekin vastuulle juoksuaika a–e alakohdassa ja 14–16 kohdassa määritetyllä tavalla.
Credit institutions permitted to use own LGDs and/or own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall calculate M for each of these exposures as set out in (a) to (e) and subject to points 14 to 16.
M voi olla enintään viisi vuotta:
In all cases, M shall be no greater than 5 years:
M lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti rahoitusvälineelle, jonka kassavirta on ennalta tiedossa:
For an instrument subject to a cash flow schedule, M shall be calculated according to the following formula:
missä CFt kuvaa rahavirtoja (pääoma, korot ja palkkiot), jotka on sopimusperusteisesti maksettava vastapuolelle hetkellä t;
where CFt denotes the cash flows (principal, interest payments and fees) contractually payable by the obligor in period t;
Päänettoutussopimuksen soveltamisalaan kuuluvien johdannaisten M on vastuun jäljellä olevan juoksuajan painotettu keskiarvo siten, että M on vähintään yksi vuosi.
For derivatives subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the exposure, where M shall be at least 1 year.
Juoksuaikaa painotettaessa on käytettävä kunkin vastuun nimellisarvoa;
The notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity;
Liitteessä IV luetelluista kokonaan tai lähes kokonaan vakuudellisista johdannaissopimuksista ja kokonaan tai lähes kokonaan vakuudelliseen limiittiluotonantoon (margin lending) liittyvistä transaktioista, jotka kuuluvat päänettoutussopimuksen soveltamisalaan, aiheutuviin vastuisiin sovellettava juoksuaika on sellaisten transaktioiden jäljellä olevien juoksuaikojen painotettu keskiarvo, joissa juoksuaika on vähintään 10 päivää.
For exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments (listed in Annex IV) transactions and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days.
Juoksuaikaa painotettaessa on käytettävä kunkin transaktion nimellisarvoa;
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
Jos luottolaitos saa soveltaa omia PD-estimaattejaan ostettuihin yrityssaamisiin, nostettujen määrien juoksuaika on ostettuihin saamisiin liittyvien vastuiden painotettu keskimääräinen juoksuaika siten, että M on vähintään 90 päivää.
If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
Tätä samaa juoksuajan arvoa on sovellettava myös sitoviin saamisten ostosopimuksiin (committed purchase facility) kuuluviin nostamattomiin määriin edellyttäen, että järjestely sisältää tehokkaat kovenantit, ennenaikaisen kuoletuksen laukaisijat tai muut ominaisuudet, jotka suojaavat ostavaa luottolaitosta niiden tulevien saamisten laadun merkittävältä heikkenemiseltä, jotka sen on ostettava järjestelyn voimassaoloaikana.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing credit institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
Mikäli tällaista tehokasta suojaa ei ole, M lasketaan seuraavien tekijöiden summana: pisin ostosopimuksen piiriin kuuluvien potentiaalisten saamisten juoksuajoista ja ostosopimuksen jäljellä oleva juoksuaika, siten että M on vähintään 90 päivää;
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
Muille kuin tässä kohdassa mainituille välineille, tai kun luottolaitos ei pysty laskemaan juoksuaikaa a alakohdassa määritetyllä tavalla, juoksuaika on jäljellä oleva enimmäisaika (vuosia), jonka vastapuoli voi käyttää sopimusvelvoitteidensa täysimääräiseen täyttämiseen; juoksuajan on oltava vähintään yksi vuosi;
For any other instrument than those mentioned in this point or when a credit institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year ;
Luottolaitosten, jotka laskevat vastuuarvot käyttämällä liitteessä III olevassa 6 osassa esitettyä sisäisen mallin menetelmää, on laskettava M käyttämällä seuraavassa esitettyä kaavaa, kun kyse on vastuista, joihin ne soveltavat kyseistä menetelmää ja joilla nettoutusryhmän sisältämän juoksuajaltaan pisimmän sopimuksen juoksuaika on pidempi kuin yksi vuosi:
for credit institutions using the Internal Model Method set out in Annex III, Part 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
dfk on riskitön diskonttaustekijä tulevaisuuden ajanjaksolle tk ja missä muut symbolit on määritelty liitteessä III olevassa 6 osassa.
df = the risk-free discount factor for future time period tk and the remaining symbols are defined in Annex III, Part 6.
Edellä olevan 13 kohdan f alakohdan rajoittamatta luottolaitos, joka laskee vastuun yksipuolisen arvonoikaisun käyttämällä sisäistä mallia, voi toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella käyttää sisäisellä mallilla estimoitua luoton efektiivistä duraatiota M:nä.
Notwithstanding the first paragraph of point 13(f), a credit institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the approval of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
Jäljempänä 14 kohdan mukaisesti nettoutusryhmiin, joissa kaikkien sopimusten alkuperäinen juoksuaika on alle vuoden, sovelletaan a alakohdassa olevaa kaavaa; ja
Subject to paragraph 14, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply; and
Edellä 1 osan 4 kohdan soveltamista varten M on luottoriskiltä suojautumisen efektiivinen juoksuaika, mutta vähintään 1 vuosi.
for the purposes of Part 1, point 4, M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
Rajoittamatta 13 kohdan a, b, d ja e alakohdan soveltamista, juoksuaika on vähintään yksi päivä seuraavissa tapauksissa:
Notwithstanding point 13(a), (b), (d) and (e), M shall be at least one-day for:
liitteessä IV luetellut kokonaan tai lähes kokonaan vakuudelliset johdannaissopimukset;
fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex IV;
kokonaan tai lähes kokonaan vakuudellinen limiittiluotonanto (margin lending); ja
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions; and
takaisinostosopimuksiin sekä arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamiseen ja lainaksi ottamiseen liittyvät transaktiot;
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions
edellyttäen, että laadittavat asiakirjat edellyttävät päivittäistä nettoarvon tilitystä ja uudelleenarvostamista ja sisältävät säännöksiä, joiden nojalla vakuus voidaan realisoida tai nettouttaa nopeasti maksukyvyttömyystilanteessa tai jos nettoarvoa ei tilitetä.
provided the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or setoff of collateral in the event of default or failure to re-margin.
Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten määrittelemien muiden lyhytaikaisten saamisten, jotka eivät ole osa luottolaitosten vastapuolelle myöntämää jatkuvaa rahoitusta, juoksuajan on oltava vähintään yksi päivä.
In addition, for other short-term exposures specified by the competent authorities which are not Part of the credit institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
Kussakin tapauksessa on tarkasteltava huolellisesti tapauskohtaisia erityisolosuhteita.
A careful review of the particular circumstances shall be made in each case.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että yhteisön alueelle sijoittautuneisiin yrityksiin, joiden konsolidoitu liikevaihto ja konsolidoidun taseen loppusumma on alle 500 miljoonaa euroa, kohdistuviin saamisiin sovelletaan 12 kohdan mukaisesti määritettyä juoksuaikaa.
The competent authorities may allow for exposures to corporates situated in the Community and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million the use of M as set out in point 12.
Maturiteettieroja käsitellään 90–93 artiklassa säädetyllä tavalla.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Articles 90 to 93.
Vastuun PD:n on oltava vähintään 0,03 prosenttia.
The PD of an exposure shall be at least 0,03%.
Vastapuolten, tai sen ollessa sallittua ainoastaan vastapuolten laiminlyömien vastuiden PD:n on oltava 100 prosenttia.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100%.
Ostettujen yrityssaamisten laimentumisriskin PD:n on oltava yhtä suuri kuin laimentumisriskin EL-estimaatti.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Jos luottolaitos pystyy jakamaan ostettujen yrityssaamisten laimentumisriskin EL-estimaattinsa PD- ja LGD-luvuiksi luotettavalla tavalla, se voi käyttää PD-estimaattia.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Takauksen luonteista luottosuojaa voidaan pitää hyväksyttävänä mukauttamalla PD-lukuja 22 kohdan mukaisesti.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PDs subject to point 22.
Luottolaitosten on tuotettava omat LGD-estimaattinsa, jotka täyttävät 4 osassa asetetut vähimmäisvaatimukset ja ovat toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä.
Credit institutions shall provide own estimates of LGDs subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Ostettujen saamisten laimentumisriskin LGD-arvo on 75 prosenttia.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75% shall be used.