natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Luottolaitosten on käytettävä konsolidoidun yritysryhmän vuotuisen kokonaisliikevaihdon sijaan taseen loppusummaa, jos vuotuinen kokonaisliikevaihto ei anna riittävää kuvaa yrityksen koosta ja taseen loppusumma on tarkoituksenmukaisempi indikaattori.
Credit institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Erityiskohteiden rahoitukseen liittyville vastuille, joiden osalta luottolaitos ei pysty osoittamaan, että 4 osassa esitetyt maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset täyttyvät, luottolaitoksen on sovellettava riskipainoja taulukon 1 mukaisesti.
For specialised lending exposures in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4 it shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
Alle 2,5 vuotta
Less than 2,5 years
Vähintään 2,5 vuotta
Equal or more than 2,5 years
Toimivaltaiset viranomaiset voivat valtuuttaa luottolaitoksen soveltamaan luokan 1 vastuisiin etuoikeutettua 50 prosentin riskipainoa ja luokan 2 vastuisiin 70 prosentin riskipainoa, jos luottolaitoksen ominaisuudet luotonmyöntäjänä ja muut riskiominaisuudet ovat huomattavan vahvat kyseistä luokkaa varten.
The competent authorities may authorise a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and a 70% risk weight to exposures in category 2, provided the credit institution's underwriting characteristics and other risk characteristics are substantially strong for the relevant category.
Määrittäessään riskipainoja erityiskohteiden rahoitukseen liittyville vastuille luottolaitosten on otettava huomioon seuraavat tekijät: taloudellinen asema, poliittinen ja oikeudellinen ympäristö, transaktion ja/tai omaisuuserän ominaispiirteet sekä järjestäjän ja kehittäjän asema mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien synnyttämät tulovirrat ja turvallisuuspaketti.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
Luottolaitosten on ostettujen yrityssaamistensa osalta täytettävä 4 osan 105–109 kohdassa esitetyt vähimmäisvaatimukset.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in points 105 to 109 of Part 4.
4 osassa esitettyjä vähittäisvastuiden riskinmääritysstandardeja voidaan soveltaa ostettuihin yrityssaamisiin, jotka täyttävät myös 14 kohdassa määritetyt edellytykset, jos luottolaitoksen olisi käytännössä liian hankala soveltaa 4 osassa määritettyjä yrityssaamisten riskinmääritysstandardeja.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in point 14, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
Jos luottolaitos tarjoaa luottoriskin suojausta useille vastuille sillä ehdolla, että n:s saamiseen liittyvä laiminlyönti laukaisee maksuvelvollisuuden ja kyseinen maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma johtaa sopimuksen voimassaolon loppumiseen, ja jos hyväksytty luottoluokituslaitos on antanut tuotteesta ulkoisen luottoluokituksen, sovelletaan 94–101 artiklassa säädettyjä riskipainoja.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights set out in Articles 94 to 101 will be applied.
Jos hyväksytty luottoluokituslaitos ei ole antanut tuotteesta luottoluokitusta, koriin kuuluvien vastuiden riskipainot lasketaan yhteen (pois lukien n-1 -vastuut), kun 12,5:llä kerrottu odotettujen tappioiden yhteismäärä ja riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ei ylitä 12,5:llä kerrotun luottojohdannaisen tarjoaman suojan nimellismäärää.
If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Yhteenlasketuista vastuista vähennettävät n-1 -vastuut määritetään siten, että niihin sisältyvät ne vastuut, jotka tuottavat alemman riskipainotetun vastuumäärän kuin mikään yhteenlaskettuihin vastuisiin kuuluva riskipainotettu saaminen.
The n-1 exposures to be excluded from the aggregation shall be determined on the basis that they shall include those exposures each of which produces a lower risk-weighted exposure amount than the risk-weighted exposure amount of any of the exposures included in the aggregation.
Vähittäisvastuisiin liittyvät riskipainotetut yhteismäärät
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Jollei 12 ja 13 kohdasta muuta johdu, riskipainotettujen saamisten yhteismäärä vähittäisvastuiden osalta lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti:
Subject to points 12 and 13, the risk weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Kun PD=1 (laiminlyöty vastuu), RW on: Max {0, 12.5 * (LGD-ELBE )}
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be Max {0, 12.5 *(LGD-ELBE)},
jossa ELBE on luottolaitoksen tämän liitteen 4 osan 80 kohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio laiminlyödyn vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta.
where ELBE shall be the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to point 80 of Part 4.
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä, joka koskee 86 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja saamisia pieniltä ja keskisuurilta yhteisöiltä, jotka täyttävät liitteessä VIII olevan 1 osan 29 kohdan ja liitteessä VIII olevan 2 osan 22 kohdassa asetetut vaatimukset, voidaan laskea 4 kohdan mukaisesti.
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4.
Kiinteistövakuudellisten vähittäisvastuiden osalta 10 kohdan mukaisen korrelaatiokaavan tuottama luku korvataan korrelaatiokertoimella (R) 0,15.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Jäljempänä a–e alakohdassa määriteltyjen uusiutuvien vähittäisvastuiden osalta 10 kohdan mukaisen korrelaatiokaavan tuottama luku korvataan korrelaatiokertoimella (R) 0,04.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Vastuut ovat uusiutuvia vähittäisvastuita, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
Saamiset ovat yksityishenkilöiltä;
The exposures are to individuals;
Nostamattomia lainoja voidaan pitää ehdoitta peruutettavissa olevina, jos lainaehdoissa annetaan luottolaitokselle mahdollisuus peruuttaa ne kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten asettamia rajoja noudattaen;
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Yhden henkilön uusiutuvat vähittäisvastuut saavat olla enintään 100 000 euroa;
The maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100 000 or less;
Luottolaitos voi osoittaa, että tämän kohdan mukaisen korrelaatiokaavan soveltaminen rajoittuu salkkuihin, joiden tappio-osuuden volatiliteetti on osoittautunut alhaiseksi keskimääräiseen tappio-osuuteen verrattuna erityisesti alhaisilla PD-arvoilla.
The credit institution can demonstrate that the use of the correlation of this point is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands.
Toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava uusiutuvien vähittäisvastuiden muodostamien osa-salkkujen tappio-osuuksien suhteellista volatiliteettia sekä uudistettavien vähittäisvastuiden koko salkkua; niiden on myös annettava eri lainkäyttöalueille tietoja uusiutuvien vähittäissaamisten tappio-osuuksien ominaispiirteistä; ja
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and intend to share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across jurisdictions; and
Toimivaltaisen viranomaisen on todettava, että vastuun määrittely uusiutuvaksi vähittäisvastuuksi ei ole ristiriidassa osa-salkun sisältämän riskin kanssa.
The competent authority concurs that treatment as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
Edellä b alakohdasta poiketen toimivaltaiset viranomaiset voivat luopua saamisten vakuudettomuutta koskevasta vaatimuksesta sellaisten palkkatiliin liittyvien luottojärjestelyjen osalta, joista on olemassa vakuus.
By way of derogation from point (b), competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Tässä tapauksessa vakuudesta takaisin perittyjä määriä ei oteta huomioon LGD-estimaatissa.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Jotta ostettuja saamisia voidaan pitää vähittäisvastuina, niiden on täytettävä 4 osan 105–109 kohdassa esitetyt vähimmäisvaatimukset ja seuraavat edellytykset:
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, points 105 to 109 and the following conditions:
Luottolaitos on ostanut saamiset ulkopuoliselta kolmannelta eikä sen vastuisiin kyseiseltä velalliselta sisälly vastuita, joiden alullepanija luottolaitos itse on suoraan tai välillisesti;
The credit institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the credit institution itself;
Myyjän ja velallisen on määritettävä ostettavat saamiset markkinaperusteisesti.
The purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
Sallittuja eivät ole yritysten väliset myyntisaamiset eivätkä keskenään kauppaa käyvien yritysten väliset saamiset, jotka liittyvät vastatileihin;
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
Ostajana toimivalla luottolaitoksella on oikeus saada kaikki ostettujen saamisten tuotot tai suhteellinen osuus tuotoista; ja
The purchasing credit institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
Ostettujen saamisten muodostaman salkun on oltava riittävän hajautettu.
The portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
Ostettuja vähittäissaamisia, hyvitettäviä ostoalennuksia, vakuuksia ja osittaisia takauksia, jotka tarjoavat suojaa maksukyvyttömyydestä aiheutuvien tappioiden suuririskisimmälle osalle, sekä laimentumisesta aiheutuvia tappioita voidaan käsitellä IRB-arvopaperistamiskehyksen mukaisesti suuririskisimpinä positioina.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Ostettujen vähittäissaamisten sammioihin, joiden osalta ostajana toimivat luottolaitokset eivät pysty erottamaan kiinteistövakuudellisia vastuita ja ehdot täyttäviä uusiutuvia vähittäisvastuita muista vähittäisvastuista, on sovellettava sitä 9, 10 tai 11 kohdan riskipainofunktiota, joka tuottaa kyseisille vastuille korkeimmat pääomavaatimukset.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing credit institutions cannot separate exposures secured by real estate collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
Oman pääoman ehtoisten sijoitusten riskipainotetut yhteismäärät
Risk weighted exposure amounts for equity exposures
Jos luottolaitos soveltaa erilaisia lähestymistapoja, sen on osoitettava toimivaltaisille viranomaisille, että tätä mahdollisuutta sovelletaan johdonmukaisesti eikä siihen liity sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Rajoittamatta 17 kohdan soveltamista, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia oman pääoman ehtoisten sijoitusten riskipainotettujen yhteismäärien soveltamisen avustavia palveluja tuottaviin yrityksiin muiden luottovelvoitteisiin kuulumattomien omaisuuserien käsittelyn mukaisesti.
Notwithstanding point 17, competent authorities may allow the attribution of risk weighted exposure amounts for equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit-obligation assets.
Yksinkertaisen riskipainon menetelmä
Simple risk weight approach
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:
The risk weighted exposure amount shall be calculated according to the following formula:
Riskipaino (RW) = 190 prosenttia pääomasijoituksiin liittyville vastuille riittävän hyvin hajautetuissa salkuissa.
Risk weight (RW) = 190% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Riskipaino (RW) = 290 prosenttia pörssilistatuille oman pääoman ehtoisille sijoituksille.
Risk weight (RW) = 290% for exchange traded equity exposures.
Riskipaino (RW) = 370 prosenttia kaikille muille oman pääoman ehtoisille sijoituksille.
Risk weight (RW) = 370% for all other equity exposures.
Lyhyillä käteispositioilla ja kaupankäyntivarastoon kuulumattomilla johdannaisinstrumenteilla voidaan nettouttaa samojen yksittäisten osakkeiden pitkiä positioita edellyttäen, että kyseisten välineiden nimenomaisena tehtävänä on suojata nimettyjä oman pääoman ehtoisia sijoituksia vielä vähintään vuoden ajan.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
Muita lyhyitä positioita on käsiteltävä kuten pitkiä positioita, ja asianomaista riskipainoa on sovellettava kunkin position absoluuttiseen arvoon.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Positioihin, joilla on maturiteettiero, on sovellettava liitteessä VII olevan 2 osan 16 kohdassa säädettyä yritysvastuiden menetelmää.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in point 16 of Annex VII, Part 2.
Luottolaitokset voivat hyväksyä oman pääoman ehtoisille sijoituksille myönnetyn takauksen luonteisen luottosuojan 90–93 artiklassa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Articles 90 to 93.
Maksukyvyttömyyden todennäköisyyteen (probability of default, PD) ja tappio-osuuteen (loss given default, LGD) perustuva menetelmä
PD/LGD approach
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan 3 kohdassa olevan kaavan mukaisesti.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in point 3.
Jos luottolaitoksilla ei ole käytettävissä riittävästi tietoja 4 osan 44–48 kohdassa annetun maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöä varten, riskipainoihin on sovellettava korotuskerrointa 1,5.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in points 44 to 48 of Part 4, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Yksittäisen vastuun tasolla 12,5:llä kerrottu odotetun tappion määrän ja riskipainotettujen saamisten yhteismäärän summa ei saa ylittää 12,5:llä kerrottua vastuuarvoa.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Suojauksen tarjoajaan kohdistuvalle vastuulle on annettava LGD-arvoksi 90 prosenttia.
This shall be subject to an LGD of 90% on the exposure to the provider of the hedge.
Hyvin hajautettuihin salkkuihin sisältyville pääomasijoituksiin liittyville vastuille voidaan antaa LGD-arvoksi 65 prosenttia.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65% may be used.
Näissä tapauksissa juoksuaika on viisi vuotta.
For these purposes M shall be 5 years.
Sisäisiin malleihin perustuva menetelmä
Internal models approach
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä on luottolaitoksen tekemistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista aiheutuva potentiaalinen tappio, joka on määritetty käyttäen markkinariskin sisäisiä malleja sekä laskemalla pitkän aikavälin aineistosta neljännesvuosittaisten tuottojen ja soveltuvan riskittömän tuoton erotuksen 99 prosentin yksisuuntainen luottamusväli kerrottuna 12,5:llä.
The risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the credit institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ei saa yksittäisen vastuun tasolla olla pienempi kuin riskipainotettujen saamisten vähimmäismäärän, joka vaaditaan PD/LGD-lähestymistavan mukaisesti, ja vastaavan odotettujen tappioiden yhteismäärän summa kerrottuna 12,5:llä ja laskettuna 2 osan 24 kohdan a alakohdassa mainittujen PD-arvojen ja vastaavien 2 osan 25 ja 26 kohdassa mainittujen LGD-arvojen pohjalta.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5 and calculated on the basis of the PD values set out in Part 2, point 24(a) and the corresponding LGD values set out in Part 2, points 25 and 26.
Luottolaitokset voivat hyväksyä oman pääoman ehtoisille sijoituksille myönnetyn takauksen luonteisen luottosuojan.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Muiden luottovelvoitteisiin kuulumattomien omaisuuserien riskipainotettujen saamisten yhteismäärä
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formula:
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä = 100 % * vastuuarvo,
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value,
paitsi jos saaminen on jäännösarvo, jolloin se määrätään kullekin vuodelle ja lasketaan seuraavasti:
except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows:
1/t * 100 % * saamisen arvo,
1/t * 100% * exposure value,
missä t on leasing-sopimuksen kauden vuosien määrä.
where t is the number of years of the lease contract term.
RISKIPAINOTETTUJEN SAAMISTEN YHTEISMÄÄRÄN LASKEMINEN OSTETTUJEN SAAMISTEN LAIMENTUMISRISKILLE
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR DILUTION RISK OF PURCHASED RECEIVABLES
Ostettujen yritys- ja vähittäissaamisten laimentumisriskin riskipainot:
Risk weights for dilution risk of purchased corporate and retail receivables:
Laimentumisriskiä ei tarvitse ottaa huomioon, jos luottolaitos pystyy osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että sillä ei ole merkitystä.
If credit institutions can demonstrate to the competent authorities that dilution risk is immaterial, it need not be recognised.
ODOTETTUJEN TAPPIOIDEN YHTEISMÄÄRÄN LASKEMINEN
CALCULATION OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
Ellei toisin mainita, riskiparametrit PD ja LGD määritetään 2 osassa määritetyllä tavalla ja vastuuarvo osassa 3 määritetyllä tavalla.
Unless noted otherwise, the input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Yrityksiin, laitoksiin, valtioihin ja keskuspankkeihin kohdistuviin vastuisiin sekä vähittäisvastuisiin liittyvä odotettujen tappioiden yhteismäärä lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti:
The expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Odotettu tappio (EL) = PD × LGD
Expected loss (EL) = PD × LGD.
Odotetun tappion määrä = EL × vastuuarvo
Expected loss amount = EL × exposure value.
Jos luottolaitokset käyttävät omia LGD estimaattejaan, laiminlyötyjen vastuiden (PD=1) EL on ELBE, eli luottolaitoksen 4 osan 80 kohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio laiminlyödyn vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, point 80.
Edellä 1 osan 4 kohdan mukaisesti käsiteltävien vastuiden EL-arvo on 0.
For exposures subject to the treatment set out in Part 1, point 4, EL shall be 0.
EL-arvot erityiskohteiden rahoitukseen liittyville vastuille, joiden riskipainoja laskettaessa luottolaitokset soveltavat 6 kohdan mukaisia menetelmiä, määritetään taulukon 2 mukaisesti.
The EL values for specialised lending exposures where credit institutions use the methods set out in point 6 for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.
Kun toimivaltaiset viranomaiset ovat valtuuttaneet luottolaitoksen soveltamaan yleisesti 50 prosentin etuoikeutettuja riskipainoja luokan 1 vastuisiin ja 70 prosentin riskipainoja luokan 2 vastuisiin, EL-arvoksi on annettava 0 prosenttia luokan 1 vastuille ja 0,4 prosenttia luokan 2 vastuille.
Where competent authorities have authorised a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 0,4%.
Oman pääoman ehtoisten sijoitusten odotettujen tappioiden yhteismäärä lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti, kun riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan 19–21 kohdan mukaisia menetelmiä noudattaen:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 19 to 21, shall be calculated according to the following formula:
EL-arvot ovat seuraavat:
The EL values shall be the following:
Odotettu tappio (EL) = 0,8 prosenttia riittävän hyvin hajautettuihin salkkuihin sisältyville pääomasijoituksille
Expected loss (EL) = 0,8% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios