natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Alakohdassa f tarkoitettu luku 60 prosenttia voidaan korvata 70:llä prosentilla 31 päivään joulukuuta 2010.
Until 31 December 2010 the figure of 60% indicated in subparagraph (ea) can be replaced with a figure of 70%.
Poikkeusta tarkastellaan uudelleen ennen määräajan päättymistä, minkä jälkeen komissio voi tarvittaessa jatkaa poikkeuksen voimassaoloaikaa 151 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja käyttäen tai ollen käyttämättä erillistä tarkistuslauseketta.
Before the end of this period this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may as appropriate extend this period in accordance with the procedure set out in Article 151 with or without a further review clause.
LIITE VI, 1 OSA, 70 KOHTA
Annex VI, Part 1, paragraph 70
Lyhytaikaisiin saamisiin laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä valitun luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 6 mukaista riskipainoa sen mukaan kuin toimivaltaiset viranomaiset ovat jakaneet hyväksyttyjen luokituslaitosten luottoluokitukset kuuteen luottoluokkaan luoton laadun arviointiasteikolla.
Short-term exposures on an institution or corporate for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 6 in accordance with the mapping by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale:
Lyhytaikaisiin saamisiin luottolaitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä valitun luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 6 mukaista riskipainoa sen mukaan kuin toimivaltaiset viranomaiset ovat jakaneet hyväksyttyjen luokituslaitosten luottoluokitukset kuuteen luottoluokkaan luoton laadun arviointiasteikolla.
Short-term exposures on an credit institution or corporate for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 6 in accordance with the mapping by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale:
LIITE VI, 1 OSA, 86 KOHTA
Annex VI, Part 1, paragraph 86
Jos luottolaitos tarjoaa luottoriskin suojausta useille vastuille sillä ehdolla, että n:s vastuisiin liittyvä laiminlyönti laukaisee maksuvelvollisuuden ja kyseinen maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma johtaa sopimuksen purkamiseen, ja jos hyväksytty luottoluokituslaitos on laatinut tuotteesta ulkoisen luottoluokituksen, sovelletaan 78–83 artiklassa säädettyjä riskipainoja.
Where a credit institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the n th default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights prescribed Articles 78 to 83 shall be applied.
Jos hyväksytty luottoluokituslaitos ei ole antanut tuotteesta luottoluokitusta, koriin kuuluvien vastuiden riskipainot lasketaan yhteen (pois lukien n-1 -vastuut) siten, että niiden yhteissumma on enintään 1 250 prosenttia, joka kerrotaan luottojohdannaisen tarjoaman suojan nimellisarvolla; näin saadaan omaisuuserien riskipainotettu määrä.
If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n -1 exposures, up to a maximum of 1250% and multiplied by the nominal amount of the protection provided by the credit derivative to obtain the risk weighted asset amount.
Yhteen lasketuista vastuista vähennettävät n-1 -vastuut määritetään siten, että niihin kuuluvat ne vastuut, jotka tuottavat alemman riskipainotetun vastuumäärän kuin mikään yhteen laskettuihin vastuisiin kuuluva riskipainotettu saaminen.
The n-1 exposures to be excluded from the aggregation shall be determined on the basis that they shall include those exposures each of which produces a lower risk-weighted exposure amount than the risk-weighted exposure amount of any of the exposures included in the aggregation.
Jos luottolaitos tarjoaa luottoriskin suojausta useille vastuille sillä ehdolla, että n:s vastuisiin liittyvä laiminlyönti laukaisee maksuvelvollisuuden ja kyseinen maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma johtaa sopimuksen purkamiseen, ja jos hyväksytty luottoluokituslaitos on laatinut tuotteesta ulkoisen luottoluokituksen, sovelletaan 94–101 artiklassa säädettyjä riskipainoja.
Where a credit institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the n th default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights prescribed Articles 94 to 101 shall be applied.
LIITE VI, 2 OSA, 9 KOHTA, C A ALAKOHTA (uusi)
Annex VI, Part 2, paragraph 9, point (c a) (new)
c a) jos vähintään kaksi pankkia käyttää hyväksytyn luottoluokituslaitoksen yksilöllistä luottoluokituksen määrittämistä joukkovelkakirjojen liikkeellelaskemisen ja/tai luottoriskien arvioimisen yhteydessä.
(ca) in case at least two banks use the ECAI’s individual credit assessment for bond issuing and/or assessing credit risks.
LIITE VI, 2 OSA, KOHTA 10
Annex VI, Part 2, paragraph 10
Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, että yksittäiset luottoluokitukset ovat samoin ehdoin ainakin niiden tahojen saatavilla, joiden oikeutetun edun mukaista luokitusten käyttö on.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Toimivaltaisten viranomaisten on todennettava, että yksittäiset luottoluokitukset ovat samoin ehdoin ainakin niiden luottolaitosten saatavilla, joiden oikeutetun edun mukaista luokitusten käyttö on.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Neuvoston tarkistusehdotusta, jolla säännöstä mukautetaan Baselin puitesopimukseen, kannatetaan.
The Council amendment, bringing the rules into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
LIITE VI, 2 OSA, KOHTA 11
Annex VI, Part 2, paragraph 11
Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti todennettava, että yksittäiset luottoluokitukset ovat samoin ehdoin kuin kotimaassa niiden ulkomaisten tahojen saatavilla, joiden oikeutetun edun mukaista luokitusten käyttö on.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti todennettava, että yksittäiset luottoluokitukset ovat samoin ehdoin kuin kotimaassa niiden ulkomaisten luottolaitosten saatavilla, joiden oikeutetun edun mukaista luokitusten käyttö on.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
LIITE VI, 3 OSA, KOHTA 1
Annex VI, Part 3, paragraph 1
Laitos voi nimittää yhden tai useamman hyväksytyn luokituslaitoksen, jota käytetään määritettäessä omaisuuseriin ja taseen ulkopuolisiin eriin sovellettavia riskipainoja.
An institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Luottolaitos voi nimittää yhden tai useamman hyväksytyn luokituslaitoksen, jota käytetään määritettäessä omaisuuseriin ja taseen ulkopuolisiin eriin sovellettavia riskipainoja.
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
LIITE VI, 3 OSA, KOHTA 3
Annex VI, Part 3, paragraph 3
Laitoksen , joka päättää soveltaa hyväksytyn luokituslaitoksen antamia luottoluokituksia, on sovellettava niitä jatkuvasti ja johdonmukaisesti.
An institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Luottolaitoksen , joka päättää soveltaa hyväksytyn luokituslaitoksen antamia luottoluokituksia, on sovellettava niitä jatkuvasti ja johdonmukaisesti.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
LIITE VI, 3 OSA, KOHTA 8
Annex VI, Part 3, paragraph 8
Luottolaitosten on käytettävä toimeksiannon kautta tehtyjä luottoluokituksia.
Credit institutions shall use solicited credit assessments.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että luottolaitokset käyttävät ilman toimeksiantoa tehtyjä luottoluokituksia.
The competent authorities may allow credit institutions to use unsolicited credit assessments.
LIITE VI, 3 OSA, KOHTA 18
Annex VI, Part 3, paragraph 18
Rajoittamatta 17 kohdan soveltamista, kun vastuu syntyy pankin osallistuessa sellaisen kansainvälisen kehityspankin liikkeeseen laskemaan lainaan, jonka etuoikeusasema velkojana tunnustetaan markkinoilla, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että vastapuolen kotimaan valuutan määräisestä erästä annettua luottoluokitusta käytetään riskipainoja määritettäessä.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a bank's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Rajoittamatta 17 kohdan soveltamista, kun vastuu syntyy luottolaitoksen osallistuessa sellaisen kansainvälisen kehityspankin liikkeeseen laskemaan lainaan, jonka etuoikeusasema velkojana tunnustetaan markkinoilla, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että vastapuolen kotimaan valuutan määräisestä erästä annettua luottoluokitusta käytetään riskipainoja määritettäessä.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
LIITE VII, 1 OSA, 3 KOHTA, 4 ALAKOHTA
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 4
5 a. Kun PD=0, RW on: 0.
For PD = 0, RW shall be: 0
Tarkennus on tärkeä PD=0 -tapauksen kattamiseksi ja UL/EL-menettelyä koskevien muutosten mahdollistamiseksi (vrt. myös 66 artiklaa koskevaan tarkistukseen).
It is important to be specific, in order to allow for the eventuality that PD=0 and for alterations to the UL/EL Approach (see also amendment to Article 66).
LIITE VII, 1 OSA, KOHTA 3, ALAKOHTA 5 B (uusi)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 b (new)
Ks. liitteessä VII olevan 1 osan 3 kohdan 5 a alakohtaa (uusi) koskeva tarkistus.
See amendment to Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5a (new).
LIITE VII, 1 OSA, KOHTA 3, ALAKOHTA 5 C (uusi)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 c (new)
5 c. laiminlyötyjen vastuiden RW on: 0, jos luottolaitokset soveltavat 2 osan 8 kohdassa esitettyjä LGD-arvoja.
5c. for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, paragraph 8, RW shall be: 0;
LIITE VII, 1 OSA, KOHTA 3, ALAKOHTA 5 D (uusi)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 d (new)
LIITE VII, 1 OSA, KOHTA 3 ALAKOHTA 5 E (uusi)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 e (new)
5 e. jossa EL BE on luottolaitoksen tämän liitteen 4 osan 79 kohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio laiminlyödyn vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta.
5e. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
LIITE VII, 1 OSA, 5 KOHTA, 3 ALAKOHTA
Annex VII, Part 1, paragraph 5, subparagraph 3
LIITE VII, 1 OSA, KOHTA 6
Annex VII, Part 1, paragraph 6
Jotta ostettuihin yrityssaamisiin voidaan soveltaa yrityssaamisten käsittelyä, niiden on täytettävä 4 osan 104–108 kohdassa esitetyt vähimmäisvaatimukset.
To be eligible for the corporate treatment purchased corporate receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
4 osassa esitettyjä vähittäisvastuiden riskinmääritysstandardeja voidaan soveltaa ostettuihin yrityssaamisiin, jotka täyttävät myös 12 kohdassa määritetyt edellytykset, jos luottolaitoksen olisi käytännössä liian hankala soveltaa 4 osassa määritettyjä yrityssaamisten riskinmääritysstandardeja.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in paragraph 12, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
Luottolaitosten on ostettujen yrityssaamistensa osalta täytettävä 4 osan 104–108 kohdassa esitetyt vähimmäisvaatimukset.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
Neuvoston tarkistusehdotusta 87 artiklan 2 kohdan mukauttamiseksi kannatetaan.
The Council amendment, bringing the text into line with Article 87(2), is hereby endorsed.
LIITE VII, 1 OSA, 7 KOHTA
Annex VII, Part 1, paragraph 7
Ostettuja yrityssaamisia, hyvitettäviä ostoalennuksia sekä vakuuksia ja osittaisia takauksia, jotka tarjoavat suojaa maksukyvyttömyydestä aiheutuvien tappioiden suuririskisimmälle osalle, voidaan käsitellä IRB-arvopaperistamiskehyksen mukaisesti suuririskisimpinä positioina.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Ostettuja yrityssaamisia, hyvitettäviä ostoalennuksia sekä vakuuksia ja osittaisia takauksia, jotka tarjoavat suojaa maksukyvyttömyydestä aiheutuvien tappioiden ja laimentumisesta aiheutuvien tappioiden suuririskisimmälle osalle, voidaan käsitellä IRB-arvopaperistamiskehyksen mukaisesti suuririskisimpinä positioina.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
LIITE VII, 1 OSA, 9 KOHTA, 3 ALAKOHTA
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 3
LIITE VII, 1 OSA, KOHTA 9, ALAKOHTA 4 A (uusi)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 a (new)
LIITE VII, 1 OSA, KOHTA 9, ALAKOHTA 4 B (uusi)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 b (new)
4 b. jossa EL BE on luottolaitoksen tämän liitteen 4 osan 79 kohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio laiminlyödyn vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta
4b. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Ks. yllä oleva 6 kohdan perustelu.
See justification to paragraph 6 above.
LIITE VII, 1 OSA, 10 KOHTA
Annex VII, Part 1, paragraph 10
Kiinteistövakuudellisten vähittäisvastuiden osalta 9 kohdan mukaisen korrelaatiokaavan tuottama luku korvataan korrelaatiokertoimella (R) 0,15.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
Yksityishenkilöiden kiinnitysluottojen ja kiinteistövakuuksien osalta 9 kohdan mukaisen korrelaatiokaavan tuottama luku korvataan korrelaatiokertoimella (R) 0,15.
For lending secured by mortgages to individuals a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
Diese Formulierung ist zu wählen, um die Einheitlichkeit zwischen Basel und der EU-Regelung zu gewährleisten.
This wording should be preferred, to safeguard uniformity between Basel and the EU provision.
LIITE VII, 1 OSA, KOHTA 11, ALAKOHTA 2 A (uusi)
Annex VII, Part 1, paragraph 11, subparagraph 2a (new)
Neuvoston tarkistusehdotus otetaan huomioon.
Takes account of Council amendment.
LIITE VII, 1 OSA, 15 KOHTA
Annex VII, Part 1, paragraph 15
Luottolaitos voi toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella soveltaa erilaisia lähestymistapoja eri salkkuihin, jos luottolaitos soveltaa sisäisessä laskennassaan erilaisia lähestymistapoja.
Subject to approval of the competent authorities, a credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Jos luottolaitokselle annetaan lupa soveltaa erilaisia lähestymistapoja, sen on osoitettava toimivaltaisille viranomaisille, että tätä mahdollisuutta sovelletaan johdonmukaisesti eikä siihen liity sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä.
Where a credit institution is permitted to use different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Luottolaitos voi soveltaa erilaisia lähestymistapoja eri salkkuihin, jos luottolaitos soveltaa sisäisessä laskennassaan erilaisia lähestymistapoja.
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Jos luottolaitos soveltaa erilaisia lähestymistapoja, sen on osoitettava toimivaltaisille viranomaisille, että tätä mahdollisuutta sovelletaan johdonmukaisesti eikä siihen liity sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations
LIITE VII, 1 OSA, 20 KOHTA
Annex VII, Part 1, paragraph 20
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan 3 kohdassa olevan kaavan mukaisesti.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in paragraph 3.
Jos laitoksilla ei ole käytettävissä riittävästi tietoja 4 osan 44–48 kohdassa annetun maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöä varten, riskipainoihin on sovellettava korotuskerrointa 1,5.
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in part 4, paragraphs 44 to 48, a scaling factor of 1.5 shall be applied to the risk weights.
Jos luottolaitoksilla ei ole käytettävissä riittävästi tietoja 4 osan 44–48 kohdassa annetun maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöä varten, riskipainoihin on sovellettava korotuskerrointa 1,5.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in part 4, paragraphs 44 to 48, a scaling factor of 1.5 shall be applied to the risk weights.
LIITE VII, 1 OSA, 23 KOHTA
Annex VII, Part 1, paragraph 23
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä on laitoksen tekemistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista aiheutuva potentiaalinen tappio, joka on määritetty käyttäen markkinariskin sisäisiä malleja sekä laskemalla pitkän aikavälin aineistosta neljännesvuosittaisten tuottojen ja soveltuvan riskittömän tuoton erotuksen 99 prosentin yksisuuntainen luottamusväli kerrottuna 12,5:llä.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ei saa yksittäisen vastuun tasolla olla pienempi kuin riskipainotettujen saamisten vähimmäismäärän, joka vaaditaan PD/LGD -lähestymistavan mukaisesti, ja vastaavan odotettujen tappioiden yhteismäärän summa kerrottuna 12,5:llä.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5.
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä on luottolaitoksen tekemistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista aiheutuva potentiaalinen tappio, joka on määritetty käyttäen markkinariskin sisäisiä malleja sekä laskemalla pitkän aikavälin aineistosta neljännesvuosittaisten tuottojen ja soveltuvan riskittömän tuoton erotuksen 99 prosentin yksisuuntainen luottamusväli kerrottuna 12,5:llä.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the credit institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ei saa yksittäisen vastuun tasolla olla pienempi kuin riskipainotettujen saamisten vähimmäismäärän, joka vaaditaan PD/LGD -lähestymistavan mukaisesti, ja vastaavan odotettujen tappioiden yhteismäärän summa kerrottuna 12,5:llä ja laskettuna liitteessä VII olevan 2 osan 22 kohdan a alakohdassa mainittujen PD ‑arvojen ja vastaavien liitteessä VII olevan 2 osan 23 ja 24 kohdassa mainittujen LGD-arvojen pohjalta .
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5 and calculated on the basis of the PD values set out in Annex VII Part 2, paragraph 22, subparagraph (a) and the corresponding LDG values set out in Annex VII, Part 2, paragraphs 23 and 24.
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä = 100 % * vastuuarvo
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä = 100 % * vastuuarvo , paitsi jos saaminen on jäännösarvo, jolloin se määrätään kullekin vuodelle ja se lasketaan seuraavasti: 1/t * 100 % * saamisen arvo, missä t on leasing-sopimuksen kauden vuosien määrä.
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows: 1/t * 100% * exposure value; where t is the number of years of the lease contract term.
LIITE VII, 1 OSA, KOHTA 28, ALAKOHTA 3
Annex VII, Part 1, paragraph 28, subparagraph 3
Ostettuihin saamisiin liittyviä preemioita käsitellään kuten odotettua tappiota (EL) .
Premiums on purchased exposures shall be treated as EL.
Jos luottolaitokset käyttävät omia LGD ‑estimaattejaan, laiminlyötyjen vastuiden PD=1) EL on EL BE , eli luottolaitoksen tämän liitteen 4 osan 79 kohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio laiminlyödyn vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be EL BE , the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Neuvoston tarkistusehdotusta tekstin mukauttamiseksi Baselin puitesopimuksen määräyksiin ja EL/UL -menettelyyn, kannatetaan.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement as regards the UL/EL Approach, is hereby endorsed.
LIITE VII, 1 OSA, 29 KOHTA, TAULUKKO 2
Annex VII, Part 1, paragraph 29, Table 2
Jäljellä oleva juoksuaika
Remaining Maturity
Luokka 1
category 1
Luokka 2
category 2
Luokka 3
category 3
Luokka 4
category 4
Luokka 5
category 5
Alle 2,5 vuotta
Less than 2.5 years
Vähintään 2,5 vuotta
Equal or more than 2.5 years EL
LIITE VII, 1 OSA, 29 KOHTA, 2 ALAKOHTA
Annex VII, Part 1, paragraph 29, subparagraph 2