natgillin/translations-raw huggingface dataset:
c) ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut rajojen ylitykset syntyvät sellaisten vaateiden yhteydessä, jotka liittyvät sopimuksiin, jotka ovat a alakohdassa lueteltuja rahoitusvälineitä ja jotka liittyvät direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 10 kohdan mukaisiin hyödykkeisiin tai kohde-etuuksiin ja jotka lasketaan direktiivin [2000/12/EY] liitteiden III ja IV mukaisesti, tai sopimuksiin, jotka koskevat hyödykkeiden tai päästökiintiöiden toimitusta;
(c) breaches of the limits referred to in paragraph 1 arise in connection with exposures resulting from contracts that are financial instruments listed in point (a) and relate to commodities or underlyings within the meaning of point 10, Section C, Annex I of Directive 2004/39/EC (MiFID) and are calculated in accordance with Annex III and IV of Directive [2000/12/EC], or from contracts concerning the delivery of commodities or emission allowances;
d) sijoituspalveluyrityksellä on asiakirjoin osoitettu strategia vastuiden keskittymisestä aiheutuvien riskien hallintaa ja erityisesti niiden valvontaa ja rajoittamista varten.
(d) the investment firm has a documented strategy for managing and, in particular, for controlling and limiting risks arising from the concentration of exposures.
Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava tästä strategiasta ja siihen tehdyistä asiamuutoksista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.
The investment firm must inform the competent authorities of this strategy and all material changes to this strategy without delay.
Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava asianmukaiset järjestelyt varmistaakseen velallisten luottokelpoisuuden jatkuvan seurannan sen mukaan, miten suuri vaikutus velallisilla on keskittymisriskiin.
The investment firm must make appropriate arrangements to ensure a continuous monitoring of the creditworthiness of borrowers, according to their impact on concentration risk.
Näiden järjestelyjen avulla sijoituspalveluyrityksen on voitava toimia asianmukaisesti ja riittävän nopeasti kyseisen luottokelpoisuuden heikentymisen varalta;
These arrangements must enable the investment firm to react adequately and sufficiently promptly to any deterioration in that creditworthiness;
e) suurten riskikeskittymien ylärajan ylittävät vaatimukset selvitetään tunnustetun selvitysyhteisön kautta.
(e) exposures exceeding the large exposure limits are cleared through a recognised clearing-house.
Kun sijoituspalveluyritys ylittää 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa strategiassa asetetut sisäiset rajat, sen on ilmoitettava viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle ylityksen suuruudesta ja luonteesta sekä vastapuolesta.
Where an investment firm exceeds the internal limits set according to the strategy referred to in point (d) of paragraph 1, it must notify the competent authority without delay of the size and nature of the excess and the counterparty.
45 b artikla
Article 45 b (new)
Sen sijaan käytetään seuraavaa käsittelytapaa.
Instead, the following treatment shall apply.
Pääomavatimusten on oltava ainakin alempia kuin:
The capital requirement shall be at least the lower of:
(a) pääomavaatimukset, joista säädetään direktiivin [2000/12/EY] 75 artiklan d kohdassa; ja
(a) the capital requirements arising from point (d) of Article 75 of Directive [2000/12/EC]; and
(b) 12/88 seuraavista korkeammista arvoista:
(b) 12/88 of the higher of the following:
(i) direktiivin [2000/12/EY] 75 artiklan a ja c kohdan sisältämien pääomavaatimusten summa; ja
(i) the sum of the capital requirements contained in points (a) to (c) of Article 75 of Directive [2000/12/EC]; and
(ii) 21 artiklassa säädetty summa, huolimatta 20 artiklan 5 kohdasta.
(ii) the amount laid down in Article 21, notwithstanding Article 20(5).
Toisen alakohdan b alakohdan tapauksessa arvonnoususta johtuvaa lisäystä sovelletaan ainakin vuositasolla.
If point (b) of the second sub-paragraph applies, an incremental increase shall be applied on at least an annual basis.
Tämän poikkeuksen soveltaminen ei johda sijoituspalveluyrityksen yleisen pääomavaatimusten tason alenemiseen verrattuna vaatimuksiin 31 päivänä joulukuuta 2006, jollei tällaista alenemista voida perustella järkevästi sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnan vähenemisellä.
Applying this derogation shall not result in a decrease in the overall level of capital requirements for an investment firm, in comparison to the requirements at 31 December 2006, unless such a reduction is prudentially justified by a reduction in the size of the investment firm’s business.
Euroopan komissio tarkistaa ennen määräajan umpeutumista, onko tätä poikkeusta laajennettava.
Before the expiration of the term, the European Commission shall review whether this derogation needs to be extended.
45 c artikla
Article 45 c (new)
Tässä direktiivissä ja direktiivissä [2000/12/EY] säädettyjä pääomavastuita ei sovelleta sijoituspalveluyrityksiin, joiden päätoimiala koostuu ainoastaan sijoituspalvelujen suorittamisesta tai rahoitusvälineisiin liittyvistä toimista, joista säädetään direktiivin 2004/39/EY liitteen I osan C 5, 6, 7 ja 10 kohdassa, kunnes komissio on antanut julkisten kuulemisten perusteella ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa käydyt keskustelut huomioon ottaen kertomuksen jäljessä 2 kohdan a ja b alakohdassa mainituista aiheista ja Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet niihin liittyvät tarkistukset.
The provisions on capital requirements as laid down in this Directive and Directive [2000/12/EC] shall not apply to investment firms whose main business consists exclusively of the provision of investment services or activities in relation to the financial instruments set out in Annex I section C points 5, 6, 7 and 10 of the Directive 2004/39/EC until the Commission has submitted, on the basis of public consultations and in the light of discussions with the competent authorities, a report on the issues outlined in paragraph 2 points (a) and (b) below, and related amendments have been adopted by the Parliament and the Council.
a) asianmukainen järjestelmä sellaisten sijoituspalveluyritysten valvomiseksi järkevästi, joiden päätoimiala koostuu ainoastaan sijoituspalvelujen suorittamisesta ja rahoitusvälineisiin liittyvistä toimista, joista säädetään direktiivin 2004/39/EY liitteen I osan C 5, 6, 7 ja 10 kohdassa;
(a) an appropriate regime for the prudential supervision of investment firms whose main business consists exclusively of the provision of investment services or activities in relation to the financial instruments set out in Annex I Section C points 5, 6, 7 and 10 of Directive 2004/39/EC ;
46 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA
Article 46, paragraph 1, subparagraph 2
Niiden on sovellettava näitä säädöksiä 31 päivästä joulukuuta 2006.
They shall apply those provisions from 31 December 2006.
47 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA
Article 47, paragraph 1, point (a)
a) Direktiivin [2000/12/EY] liitteessä II olevassa 6 kohdassa olevat viittaukset katsotaan viittauksiksi direktiiviin 2000/12/EY, koska kyseinen direktiivi oli voimassa ennen 46 artiklassa tarkoitettua päivämäärää;
(a) References in Annex II paragraph 6 of Directive [2000/12/EC] shall be read as references to Directive 2000/12/EC as that Directive stood prior to the date referred to in Article 46;
a) Tämän direktiivin liitteessä II olevassa 6 kohdassa olevat viittaukset direktiiviin [2000/12/EY] katsotaan viittauksiksi direktiiviin 2000/12/EY, koska kyseinen direktiivi oli voimassa ennen 46 artiklassa tarkoitettua päivämäärää;
(a) References in Annex II , paragraph 6 of this Directive to Directive [2000/12/EC] shall be read as references to Directive 2000/12/EC as that Directive stood prior to the date referred to in Article 46;
47 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)
Article 47, paragraph 1 a (new)
47 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA
Article 47, paragraph 1, point (b)
b) liitteessä II olevaa 4 kohdan 1 alakohtaa sovelletaan sellaisena kuin se oli ennen 46 artiklassa tarkoitettua päivämäärää.
(b) Annex II, paragraph 4.1, shall apply as it stood prior to the date referred to in Article 46.
b) direktiivin [93/6/ETY] liitteessä II olevaa 4 kohdan 1 alakohtaa sovelletaan sellaisena kuin se oli ennen 46 artiklassa tarkoitettua päivämäärää.
(b) Annex II, paragraph 4.1 of Directive [93/6/EEC] , shall apply as it stood prior to the date referred to in Article 46.
47 A ARTIKLA (uusi)
Article 47a (new)
47 a artikla
Article 47a
LIITE I, OTSIKKO ENNEN 8 KOHTAA (uusi)
Annex 1, Title preceding point 8 (new)
(a) Suojan myyjän kohtelu
A. Treatment of the protection seller
LIITE I, 8 KOHTA, 1 ALAKOHTA
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 1
Luottojohdannaisten osalta on käytettävä luottojohdannaissopimuksen nimellisarvoa, ellei toisin mainita.
For credit derivatives , unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract must be used.
Laskettaessa luottoriskin ottajan (suojan myyjän) markkinariskin pääomavaatimusta positiot määräytyvät seuraavasti:
When calculating the capital requirement for the market risk of the party who assumes the credit risk (the “protection seller”), positions are determined as follows:
Laskettaessa luottoriskin ottajan (suojan myyjän) markkinariskin pääomavaatimusta on käytettävä luottojohdannaissopimuksen nimellisarvoa, ellei toisin mainita.
When calculating the capital requirement for market risk of the party who assumes the credit risk (the “protection seller”), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract must be used.
Muita kuin tuottojenvaihtosopimuksia koskevia erityisriskin johdosta perittäviä maksuja laskettaessa sovelletaan luottojohdannaissopimuksen maturiteettia eikä omaisuuserän maturiteettia.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract is applicable instead of the maturity of the obligation.
Positiot määräytyvät seuraavasti:
Positions are determined as follows:
LIITE I, 8 KOHTA, 2 ALAKOHTA
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 2
Tuottojenvaihtosopimus (total return swap) synnyttää pitkän position referenssiomaisuuteen liittyvän yleisriskin osalta ja lyhyen position valtion joukkovelkakirjalainaan liittyvän yleisriskin osalta; valtion joukkovelkakirjalainaan sovellettava riskipainotus on direktiivin [2000/12/EY] liitteen VI mukaisesti nolla prosenttia.
A total return swap creates a long position in the general market risk of the reference obligation and a short position in the general market risk of a government bond which is assigned a 0% risk weight under Annex VI of Directive [2000/12/EC].
Lisäksi se synnyttää pitkän position referenssiomaisuuteen liittyvän erityisriskin osalta.
It also creates a long position in the specific risk of the reference obligation.
(i) Tuottojenvaihtosopimus (total return swap) synnyttää pitkän position referenssiomaisuuteen liittyvän yleisriskin osalta ja lyhyen position valtion joukkovelkakirjalainaan liittyvän yleisriskin osalta maturiteetin vastatessa seuraavaa koronvahvistamista edeltävää jaksoa ; valtion joukkovelkakirjalainaan sovellettava riskipainotus on direktiivin [2000/12/EY] liitteen VI mukaisesti nolla prosenttia.
(i) A total return swap creates a long position in the general market risk of the reference obligation and a short position in the general market risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0% risk weight under Annex VI of Directive [2000/12/EC].
LIITE I, 8 KOHTA, 3 ALAKOHTA
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 3
Luottoriskinvaihtosopimus (credit default swap) ei synnytä positiota yleisriskin osalta.
A credit default swap does not create a position for general market risk.
Erityisriskin laskemiseksi laitoksen on kirjattava synteettinen pitkä positio riskikohteen referenssiomaisuuserän osalta.
For the purposes of specific risk, the institution must record a synthetic long position in an obligation of the reference entity.
Jos tuote edellyttää palkkioiden tai korkojen maksamista, nämä kassavirrat on esitettävä valtion joukkovelkakirjalainaan liittyvinä fiktiivisinä positioina asianmukaisen kiinteän tai vaihtuvan koron mukaisesti .
If premium or interest payments are due under the product, these cash flows must be represented as notional positions in a government bond with the appropriate fixed or floating rate .
(ii) Luottoriskinvaihtosopimus (credit default swap) ei synnytä positiota yleisriskin osalta.
(ii) A credit default swap does not create a position for general market risk.
Erityisriskin laskemiseksi laitoksen on kirjattava synteettinen pitkä positio riskikohteen referenssiomaisuuserän osalta jollei johdannaista ole luokiteltu ja jollei se vastaa ehdot täyttävälle velkaerälle asetettuja edellytyksiä, jolloin kirjataan pitkä positio johdannaisen osalta .
For the purposes of specific risk, the institution must record a synthetic long position in an obligation of the reference entity , unless the derivative is rated and meets the conditions for qualifying debt, in which case a long position in the derivative is recorded .
Jos tuote edellyttää palkkioiden tai korkojen maksamista, nämä kassavirrat on esitettävä valtion joukkovelkakirjalainoihin liittyvinä fiktiivisinä positioina asianmukaisen kiinteän tai vaihtuvan koron mukaisesti.
If premium or interest payments are due under the product, these cash flows must be represented as notional positions in government bonds .
LIITE I, 8 KOHTA, 4 ALAKOHTA
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 4
Luottoriskin vaihtolaina (credit linked note) synnyttää korkotuotteena pitkän position itse lainaan liittyvän yleisriskin osalta.
A credit linked note creates a long position in the general market risk of the note itself, as an interest product.
Erityisriskin laskemiseksi luodaan synteettinen pitkä positio riskikohteen referenssiomaisuuserän osalta.
For the purpose of specific risk, a synthetic long position is created in an obligation of the reference entity.
Lisäksi luodaan pitkä positio lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän erityisriskin osalta.
In addition, a long position is created in the specific risk of the issuer of the note .
(iii) Vakuudeton luottoriskin vaihtolaina ( single name credit linked note) synnyttää korkoastetuotteena pitkän position itse lainaan liittyvän yleisriskin osalta.
(iii) A single name credit linked note creates a long position in the general market risk of the note itself, as an interest rate product.
Lisäksi luodaan uusi pitkä positio lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän erityisriskin osalta .
An additional long position is created in the issuer of the note .
Jos luottoriskin vaihtolainalla on ulkopuolisen tahon antama luottoluokitus ja se täyttää ehdot täyttävälle velkaerälle asetetut edellytykset, on kirjattava ainoastaan yksi pitkä positio vaihtolainan erityisriskin osalta .
Where the credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded.
LIITE I, 8 KOHTA, 5 ALAKOHTA
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 5
Ensimmäisen tappion (first-asset-to-default) kori synnyttää nimellismääräisen position kunkin koriin sisältyvän referenssiomaisuuserän osalta.
A first-asset-to-default basket creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
Jos maksuvelvollisuuden laukaisevan tapahtuman toteutuessa suoritettavan maksun enimmäismäärä on pienempi kuin tämän alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun menetelmän mukainen pääomavaatimus, maksun enimmäismäärää voidaan pitää erityisriskin pääomavaatimuksena.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the capital requirement under the method in the first sentence of this sub-paragraph, the maximum payment amount may be taken as the capital requirement for specific risk.
LIITE I, 8 KOHTA, 6 ALAKOHTA
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 6
Toisen tappion (second-asset-to-default) kori synnyttää nimellismääräisen position kunkin koriin sisältyvän referenssiomaisuuserän osalta yhtä lukuun ottamatta (sitä, jonka erityisriskin pääomavaatimus on pienin).
A second-asset-to-default basket product creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less one (that with the lowest specific risk capital requirement).
Jos maksuvelvollisuuden laukaisevan tapahtuman toteutuessa suoritettavan maksun enimmäismäärä on pienempi kuin tämän alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun menetelmän mukainen pääomavaatimus, maksun enimmäismäärää voidaan pitää erityisriskin pääomavaatimuksena.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the capital requirement under the method in the first sentence of this sub-paragraph, this amount may be taken as the capital requirement for specific risk.
LIITE I, 8 KOHTA, 7 ALAKOHTA
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 7
Kun koriperusteisella luottoriskin vaihtolainalla on ulkopuolisen tahon antama luottoluokitus ja kun se täyttää ehdot täyttävälle velkaerälle asetetut edellytykset, voidaan erityisriskin osalta kirjata kaikkien koriin sisältyvien riskikohteiden synnyttämien yksittäisten positioiden sijaan yksi ainoa pitkä positio lainan liikkeeseenlaskijan osalta.
Where a credit linked note basket product has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note issuer may be recorded instead of the specific risk positions for all reference entities.
LIITE I, 8 KOHTA, 8 ALAKOHTA
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 8
Kori , joka suojaa referenssiomaisuuserien suhteellisilla painoilla, synnyttää position kuhunkin riskikohteeseen liittyvän erityisriskin osalta, ja sopimuksen nimellinen kokonaisarvo jaetaan positioiden kesken sen mukaan, mikä on kunkin tiettyyn riskikohteeseen liittyvän vastuun osuus koko sopimuksen nimellisarvosta.
A basket product providing proportional protection creates a position in each reference entity for the purposes of specific risk , with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Jos valittavana on useampi kuin yksi saman riskikohteen referenssiomaisuuserä, erityisriski määräytyy sen referenssiomaisuuserän mukaan, jonka riskipainotus on suurin.
Where more than one obligation of a reference entity can be selected, the obligation with the highest risk weighting determines the specific risk.
Referenssiomaisuuserän maturiteetin sijasta sovelletaan luottojohdannaissopimuksen maturiteettia.
The maturity of the credit derivative contract is applicable instead of the maturity of the obligation.
iv) Lainan liikkeeseenlaskijan erityisriskiä koskevan pitkän position ohella vakuudellinen luottoriskin vaihtolaina , joka suojaa referenssiomaisuuserien suhteellisilla painoilla, synnyttää position kunkin riskikohteen osalta, ja sopimuksen nimellinen kokonaisarvo jaetaan positioiden kesken sen mukaan, mikä on kunkin tiettyyn riskikohteeseen liittyvän vastuun osuus koko sopimuksen nimellisarvosta.
(iv) In addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Jos vakuudellisella luottoriskin vaihtolainalla on ulkopuolisen tahon antama luottoluokitus ja se täyttää ehdot täyttävälle velkaerälle asetetut edellytykset, on kirjattava ainoastaan yksi pitkä positio vaihtolainan erityisriskin osalta.
Where a multiple name credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded.
LIITE I, 8 KOHTA, 8 A ALAKOHTA (uusi)
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 8 a (new)
(a) Ensimmäisen tappion luottojohdannainen synnyttää nimellismääräisen position kunkin koriin sisältyvän referenssiomaisuuserän osalta.
(v) A first-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
Toisen tappion luottojohdannainen synnyttää nimellismääräisen position kunkin koriin sisältyvän referenssiomaisuuserän osalta yhtä lukuun ottamatta (sitä, jonka erityisriskin pääomavaatimus on pienin).
A second-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less one (that with the lowest specific risk capital requirement).
Kun ensimmäisen tai toisen tappion luottojohdannaisella on ulkopuolisen tahon antama luottoluokitus ja kun se täyttää ehdot täyttävälle velkaerälle asetetut edellytykset, suojan myyjän on laskettava ainoastaan yksi erityisriskin nojalla perittävä maksu, joka vastaa johdannaisen luokitusta.
If a first or second-asset to default derivative is externally rated and meets the conditions for a qualifying debt item, then the protection seller need only calculate one specific risk charge reflecting the rating of the derivative.
LIITE I, 8 KOHTA, OTSIKKO (uusi) (ENNEN 9 KOHTAA),
Annex 1, Title preceding paragraph 9,
(b) Suojan ostajan kohtelu
B. Treatment of the protection buyer
LIITE I, 14 KOHTA, TAULUKKO 1, 1 PALSTA, 2 RIVI
Annex 1, paragraph 14, Table 1, column 1, row 2
LIITE I, 14 KOHTA, TAULUKKO 1, 1 PALSTA, 3 RIVI, 1 VIRKE
Annex 1, paragraph 14, Table 1, column 1, row 3, sentence 1
LIITE I, KOHTA 15, ALAKOHTA D
Annex I, paragraph 15, point (d)
d) toimivaltainen viranomainen katsoo niiden olevan sellaisten omaisuuserien pitkiä ja lyhyitä positioita , jotka on laskenut liikkeeseen laitos, johon sovelletaan direktiivissä [2000/12/EY] säädettyjä pääomavaatimuksia.
(d) they are, subject to competent authorities ’ discretion, long and short positions in assets issued by institutions subject to the capital adequacy requirements set forth in Directive [2000/12/EC]
d) sellaisten omaisuuserien pitkät ja lyhyet positiot, jotka on laskenut liikkeeseen laitos, johon sovelletaan direktiivissä [2000/12/EY] säädettyjä pääomavaatimuksia ja (i) jotka kyseiset laitokset katsovat riittävän likvideiksi ja (ii) joiden luottoluokka vastaa kyseisen laitoksen näkemyksen mukaan vähintään a alakohdassa tarkoitettujen omaisuuserien luottoluokkaa.
(d) long and short positions in assets issued by institutions subject to the capital adequacy requirements set forth in Directive [2000/12/EC] (i) which are considered by the institutions concerned to be sufficiently liquid and (ii) whose investment quality is according to the institution’s own view at least equivalent to that of the assets referred to under (a) above.
Hyväksytään neuvoston ehdotus kansallisen valintaoikeuden poistamisesta.
The rapporteur favours the removal of national discretion, as proposed by the Council.
LIITE I, KOHTA 46
Annex I, paragraph 46
Kaikissa niissä tapauksissa, jotka eivät kuulu 45 kohdan soveltamisalaan, erityisriskin pääomavaatimus arvioidaan suhteessa position molempiin osiin.
In all cases not falling under paragraph 45, a specific risk capital charge will be assessed against both sides of the position .
Kaikissa niissä tapauksissa, jotka eivät kuulu 43–45 kohdan soveltamisalaan, erityisriskin pääomavaatimus arvioidaan suhteessa positioiden molempiin osiin.
In all cases not falling under paragraph s 43 to 45, a specific risk capital charge will be assessed against both sides of the positions .
Hyväksytään neuvoston ehdottama täsmennys ja ristiviittauksen korjaus.
The rapporteur favours the clarification and the correction of the cross-references proposed by the Council.
LIITE II, KOHTA 6, ALAKOHTA 2
Annex II, paragraph 6, subparagraph 2
Direktiivin [2000/12/EY] liitettä IV katsotaan muutetun siten, että 3 kohdan d alakohdan jälkeen lisätään sanat ’ ja luottojohdannaisia’.
Annex IV to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after point 3 (d) the words ‘and credit derivatives’;
Direktiivin [2000/12/EY] liitettä IV katsotaan muutetun siten, että 3 kohdan jälkeen lisätään sanat ’ja luottojohdannaisia’.
Annex IV to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after point 3 the words ‘and credit derivatives’;
LIITE II, KOHTA 6, ALAKOHTA 3
Annex II, paragraph 6, subparagraph 3