natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava ja julkaistava luettelo alue- ja paikallisviranomaisista, jotka riskipainotetaan valtioiden tavoin.
Competent authorities shall draw up and publish the list of the regional governments and local authorities to be risk-weighted in the same way as central governments.
LIITE VI, 1 OSA, 11 KOHTA
Annex VI, Part 1, paragraph 11
Tarkistus perustuu liitteen VI 1 osan 10 alakohdan muutoksiin, joilla pyritään luomaan yhdenvertaiset lähtökohdat yhteen jäsenvaltioon.
An amendment following the changes made to Annex VI, Part 1, paragraph 10 in order to establish a level playing field in one Member State.
LIITE VI, 1 OSA, 28 KOHTA
Annex VI, Part 1, paragraph 28
Alkuperäiseltä tosiasialliselta maturiteetiltaan yli kolmen kuukauden saamisiin laitoksilta, joista on käytettävissä valitun luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 4 mukaista riskipainoa sen mukaan kuin toimivaltaiset viranomaiset ovat jakaneet hyväksyttyjen luokituslaitosten luottoluokitukset kuuteen luottoluokkaan luoton laadun arviointiasteikolla.
Exposures to institutions with an original effective maturity of more than three months for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 4 in accordance with the assignment by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale.
Kansallisen harkintavallan karsiminen.
National discretion removed.
LIITE VI, 1 OSA, 29 KOHTA
Annex VI, Part 1, paragraph 29
Saamisille laitoksilta, joita ei ole luokiteltu, on annettava 50 prosentin riskipaino.
Exposures to unrated institutions shall be assigned a risk weight of 50%.
LIITE VI, 1 OSA, 30 KOHTA
Annex VI, part 1, paragraph 30
Alkuperäiseltä tosiasialliselta maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden saamisiin laitoksilta, joista on käytettävissä valitun luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 5 mukaista riskipainoa sen mukaan kuin toimivaltaiset viranomaiset ovat jakaneet hyväksyttyjen luokituslaitosten luottoluokitukset kuuteen luottoluokkaan luoton laadun arviointiasteikolla.
Exposures to an institution with an original effective maturity of three months or less for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall receive a risk weight according to Table 5 in accordance with the assignment by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale:
Jos pankkien välisen riskin, jonka riskipaino määriteltäisiin muussa tapauksessa 6.3 kohdan 26 alakohdan mukaisesti, alkuperäinen tosiasiallinen maturiteetti on enintään kuusi kuukautta, on sovellettava taulukossa 5 esitetyn asteikon mukaista painotusta.
If an interbank exposure which would otherwise be assigned a risk weight in accordance with paragraph 6.3, point 26, has an original effective maturity of six months or less, the risk weight shall be assigned according to the scale set out in Table 5.
Pankkien välisiä riskejä varten kaavailtujen kahden vaihtoehdon tapauksessa on tarpeen korostaa, että toisin kuin luoton laadun arviointiin perustuvassa menetelmässä, jonka poistamista tarkistuksen esittäjä toivoo, sen maan keskushallintoon, jossa pankki toimii, liittyvään riskipainoon perustuvassa menetelmässä ei vahvisteta lyhytaikaisien luottojen suosituimmuuskohtelua.
With regard to the two options put forward for interbank exposures, it should be stressed that, unlike the method based on credit quality assessment, which we wish to see abolished, the method based on risk weighting for the central authorities of the country where the bank operates does not offer preferential treatment for short-term credit.
Tämän mahdollisuuden sisällyttämisen lisäksi on tarpeen laajentaa lyhytaikaisuuden määritelmää sisällyttämällä siihen kaikki luotot, joiden alkuperäinen laina-aika on korkeintaan kuusi kuukautta (eikä kolme).
In addition to requesting the introduction of this option, it is recommended that the definition of 'short-term' be broadened to include all credit with an original life of up to six months (instead of three).
LIITE VI, 1 OSA, 31 KOHTA
Annex VI, part 1, paragraph 31
Alkuperäiseltä tosiasialliselta maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden saamisiin laitoksilta, joita ei ole luokiteltu, on annettava 20 prosentin riskipaino.
Exposures to unrated institutions having an original effective maturity of three months or less shall be assigned a 20% risk weight.
LIITE VI, 1 OSA, 39 KOHTA, JOHDANTOKAPPALE
Annex VI, Part 1, paragraph 39, introductory sentence
Samaa suosittelevat usein myös Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteassa toimivat kansalliset pankkivalvontaviranomaiset.
Many of those deletions are also recommended by the national banking supervisors in the Committee of European Banking Supervisors (CEBS).
LIITE VI, 1 OSA, 82 KOHTA
Annex VI, Part 1, paragraph 82
Jäsenvaltiot saavat soveltaa 10 prosentin riskipainoa saamisiin laitoksilta, jotka ovat erikoistuneet kotijäsenvaltioidensa pankkien välisiin markkinoihin ja julkisen sektorin lainamarkkinoihin ja jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten tiiviissä valvonnassa, kun kyseisten omaisuuserien täytenä vakuutena on kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja riittäväksi vakuudeksi katsoma 0 prosentin tai 20 prosentin riskipainon saanut erä.
Member States may allow a risk weight of 10% for exposures to institutions specialising in the inter-bank and public-debt markets in their home Member States and subject to close supervision by the competent authorities where those asset items are fully and completely secured, to the satisfaction of the competent authorities of the home Member States, by a items assigned a 0% or a 20% risk weight and recognised by the latter as constituting adequate collateral.
LIITE VI, 2 OSA, 9 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)
Annex VI, part 2, paragraph 9, point (c a) (new)
c a) vähintään kaksi pankkia käyttää luottoriskianalyysissään ECIA:n luokittelujärjestelmää joukkovelkakirjoja liikkeellelaskettaessa.
(ca) the use by at least two banks of the ECIA rating for credit risk analysis or in the case of the issuing of bonds.
Tällä tarkistuksella pyritään tekemään valvontaviranomaisten luokituslaitoksiin soveltamasta lupa- ja tunnustamismenettelystä tiukempi, jotta voidaan varmistaa päävelallisen luottokelpoisuuden arvioinnin luotettavuus ottaen asianmukaisesti huomioon luotettavuuden periaatteen.
The aim of this amendment is to ensure that the procedure for the authorisation and recognition of the new ratings agency by the supervisory authority is more rigorous, so as to ensure reliability as regards credit quality assessment of the principal, with due regard for the principle of credibility.
Markkinoiden luotettavuus on yksi luokituslaitosten tunnustamisen perusedellytyksistä pääomavaatimusten laskemiseksi sekä yksi tärkeimmistä seikoista, joka osoittaa niiden luotettavuutta.
Market credibility is one of the basic requirements for recognition by the ratings agencies for the purposes of calculating capital requirements and is one of the most important tests of reliability.
LIITE VII, 4 OSA, 44 ALAKOHTA, B ALAKOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 44, point (b)
b) Vastapuolen luottovelvoitteen hoitoon liittyvä merkittävä maksusuoritus luottolaitokselle, emoyritykselle tai sen tytäryrityksille on ollut yli 90 päivää erääntyneenä.
(b) The obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
Sovittu limiitti tarkoittaa limiittiä, josta on annettu tieto vastapuolelle.
An advised limit shall mean a limit which has been brought to the knowledge of the obligor.
Vähittäisvastuiden sekä julkisyhteisöihin ja julkisoikeudellisiin laitoksiin kohdistuvien vastuiden osalta toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä maksukyvyttömyydeksi katsottava myöhästymispäivien lukumäärä 48 kohdan mukaisesti.
In the case of retail exposures and exposures to public sector entities (PSE) the competent authorities shall set a number of days past due as specified in paragraph 48.
Yritysvastuiden osalta toimivaltaiset viranomaiset voivat määrittää maksukyvyttömyyttä merkitsevän myöhästymispäivien lukumäärän 154 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
In the case of corporate exposures the competent authorities may set a number of days past due as specified in Article 154, paragraph 4.
Luottolaitokset voivat soveltaa kyseistä määritelmää vähittäisvastuisiin yksittäisen sopimuksen tasolla.
In the case of retail exposures credit institutions may apply this definition at a facility level.
Erilaiset laiminlyöntimääritelmät muodostavat rajojen yli toimivien luottolaitosten kannalta merkittävän kustannustekijän, ja ne saattavat vääristää kilpailua merkittävästi.
Different definitions of 'default' mean an additional cost factor for credit institutions with cross-border operations and may also lead to substantial distortions of competition.
Siksi lienee tarpeen vahvistaa yhteinen laiminlyönnin määritelmä.
It is therefore necessary to lay down a uniform definition of what constitutes default.
LIITE VII, 4 OSA, 48 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 48
Vähittäisvastuiden sekä julkisyhteisöihin ja julkisoikeudellisiin laitoksiin kohdistuvien vastuiden osalta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä maksukyvyttömyydeksi katsottava myöhästymispäivien lukumäärä, jota kaikkien niiden lainkäyttöalueella toimivien luottolaitosten on 44 kohdassa säädetyn maksukyvyttömyyden määritelmän mukaisesti sovellettava mainittuihin vastapuoliin kohdistuviin vastuisiin kyseisessä jäsenvaltiossa.
For Retail and PSE exposures, the competent authorities of each Member States shall set the exact number of days past due that all credit institutions in its jurisdiction shall abide by under the definition of default set out in paragraph 44, for exposures to such counterparts situated within this Member State .
Myöhästymispäivien lukumäärän on oltava 90–180, ja se voi vaihdella tuotteesta riippuen.
The specific number shall fall within 90-180 days and may differ across product lines.
Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä muiden jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneisiin edellä mainittuihin vastapuoliin kohdistuville vastuille myöhästymispäivien lukumäärä, joka ei ole suurempi kuin asianomaisen jäsenvaltion määrittämä lukumäärä.
For exposures to such counterparts situated in the territories of other Member States, the competent authorities shall set a number of days past due which is not higher than the number set by the competent authority of the respective Member State .
Toimituksellinen muutos, joka perustuu liitteessä VII olevan 4 osan 44 alakohdassa olleen 48 alakohtaa koskevan viittauksen poistamiseen.
Drafting adjustment resulting from the deletion of the reference to paragraph 48 in Annex VII, Part 4, paragraph 44.
LIITE VIII, 1 OSA, 7 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)
Annex VIII, part 1, paragraph 7, point (c a) (new)
c a) toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä soveltuviksi takauksiksi edellä mainittujen lisäksi muun tyyppisiä materiaalisia toimintoja, joissa toteutuvat seuraavat edellytykset:
(ca) Physical items of a type other than those mentioned above, accepted as eligible collateral by competent authorities, where the following conditions apply:
i) likvidien markkinoiden olemassaolo takauksen palauttamiseksi normaaliin tilaan nopeasti ja taloudellisesti tehokkaasti;
(i) the existence of liquid markets for disposal of the collateral in an expeditious and economically efficient manner;
ii) luotettavien ja yleisön käytettävissä olevien markkinahintojen olemassaolo takausta varten.
(ii) the existence of well-established, publicly-accessible market prices for the collateral.
Luottolaitoksen on kyettävä todistamaan, ettei ole havaittavissa merkkejä takauksen antamisen hetkellä saadun nettohinnan huomattavasta muuttumisesta markkinahintoihin nähden.
The credit institution must be able to demonstrate that there is no evidence that the net price it receives when collateral is realised deviates significantly from these market prices.
"Muihin takauksiin" kuuluvat laivoihin ja lentokoneisiin tehtävät kiinnitykset.
The category 'other collateral' includes loans on ships or aircraft.
Koska niiden markkinahinta on nopeasti määriteltävissä, kyseiset todelliset takaukset alentavat luottoriskiä (credit risk mitigation), mikä tunnustetaan kuitenkin vain sisäisten luottoluokitusten menetelmässä.
As their market value can be readily determined, such collateral has an effective function as regards credit risk mitigation, which as yet is recognised solely in the IRB method.
Tällaisen todellisen takauksen, joka on melko yleinen luottomarkkinoilla, pitäisi voida myös tulevaisuudessa auttaa alentamaan omia varoja koskevaa vaatimusta niiden pankkien tapauksessa, jotka soveltavat standardimenetelmää.
It is hoped that this type of collateral, which is quite widely used in the credit market, may equally contribute in future to reducing capital weightings for banks which adopt the standardised method.
LIITE VIII, 2 OSA, 16 KOHTA, C ALAKOHTA
Annex VIII, Part 2, paragraph 16, point (c)
c) toimivaltainen viranomainen on todennut , että suoja on riittävän kattava eivätkä aiempia ajanjaksoja koskevat tiedot viittaa siihen, että vastatakauksen tarjoama suoja ei kattavuudeltaan vastaisi kyseisen yhteisön myöntämää suoraa takausta.
(c) the competent authority is satisfied that the cover is robust and that nothing in the historical evidence suggests that the coverage of the counter-guarantee is less than effectively equivalent to that of a direct guarantee by the entity in question.
c) luottolaitos voi osoittaa , että suoja on riittävän kattava eivätkä aiempia ajanjaksoja koskevat tiedot viittaa siihen, että vastatakauksen tarjoama suoja ei kattavuudeltaan vastaisi kyseisen yhteisön myöntämää suoraa takausta.
(c) the credit institution can demonstrate that the cover is robust and that nothing in the historical evidence suggests that the coverage of the counter-guarantee is less than effectively equivalent to that of a direct guarantee by the entity in question.
Luottolaitosten olisi voitava soveltaa vastatakuita riskiä vähentävänä vakuutena.
The credit institutions should have the option of applying for compliance of counter-guarantees as risk-mitigating collateral.
LIITE VIII, 2 OSA, 18 KOHTA
Annex VIII, Part 2, paragraph 18
Kun kyse on osana keskinäisiä takausjärjestelmiä myönnetyistä takauksista, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tätä tarkoitusta varten tai jotka 16 kohdassa tarkoitetut tahot ovat antaneet tai joille ne ovat antaneet vastatakauksen, a alakohdan mukaisten vaatimusten katsotaan täyttyneen, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:
In the case of guarantees provided in the context of mutual guarantee schemes recognised for these purposes by the competent authorities or provided by or counter-guaranteed by entities referred to in paragraph 16, the requirements in point (a) shall be considered to be satisfied where either of the following conditions are met:
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille, jotka noudattavat 48–57 kohdassa asetettuja vaatimuksia, mahdollisuuden soveltaa omia volatiliteettiestimaatteja laskettaessa vakuuksiin ja vastuisiin tehtäviä volatiliteettikorjauksia.
The competent authorities may permit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Toimivaltaiset viranomaiset antavat laitoksille, jotka noudattavat 48–57 kohdassa asetettuja vaatimuksia, mahdollisuuden soveltaa omia volatiliteettiestimaatteja laskettaessa vakuuksiin ja vastuisiin tehtäviä volatiliteettikorjauksia.
The competent authorities shall permit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Kansallisen harkintavallan poistaminen.
Deletion of national discretion.
LIITE VIII, 3 OSA, 59 KOHTA
Annex VIII, Part 3, paragraph 59
Kun luottolaitos soveltaa takaisinostosopimuksissa sekä arvopaperien lainaksiantamisessa ja -ottamisessa valvojan antamaa vakioarvon leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät -menetelmää ja a–h alakohdassa asetetut edellytykset täyttyvät, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luottolaitoksille mahdollisuuden olla soveltamatta 35–58 kohdan mukaisesti laskettuja volatiliteettikorjauksia ja soveltaa sen sijaan 0 prosentin volatiliteettikorjausta.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h ) are satisfied, the competent authorities may allow credit institutions not to apply the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 and to instead apply a 0% volatility adjustment.
Kun luottolaitos soveltaa takaisinostosopimuksissa sekä arvopaperien lainaksiantamisessa ja -ottamisessa valvojan antamaa vakioarvon leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät -menetelmää ja jäljempänä asetetut edellytykset täyttyvät, luottolaitokset eivät sovella edellä eriteltyjä volatiliteettikorjauksia , vaan 0 prosentin volatiliteettikorjausta.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out below are satisfied, credit institutions shall not apply the volatility adjustments specified above and shall instead apply a 0% volatility adjustment.
b) Sekä vastuu että vakuus ovat saman valuutan määräisiä.
(b) Both the exposure and the collateral are denominated in the same currency.
c) Sopimuksen juoksuaika ei saa olla yhtä päivää pidempi tai sitten sekä vastuun että vakuuden markkina-arvon määrityksen tai nettoarvon tilityksen on tapahduttava päivittäin.
(c) Either the maturity of the transaction is no more than one day or both the exposure and the collateral are subject to daily marking-to-market or daily remargining;
d) Vastapuolen laiminlyömää nettoarvon tilitystä edeltäneen viimeisimmän markkina-arvon määrittämisen ja vakuuden rahaksi muuttamisen välinen aika ei saa ylittää neljää pankkipäivää.
(d) It is considered that the time between the last marking-to-market before a failure to remargin by the counterparty and the liquidation of the collateral shall be no more than four business days;
e) Sopimus selvitetään kyseiselle sopimustyypille hyväksytyssä selvitysjärjestelmässä.
(e) The transaction is settled across a settlement system proven for that type of transaction;
f) Sopimukseen kuuluvat asiakirjat ovat kyseisellä arvopaperityypillä toteutettavissa takaisinostosopimuksissa tai arvopaperien lainaksiantamisessa ja -ottamisessa käytettäviä vakiomuotoisia asiakirjoja.
(f) The documentation covering the agreement is standard market documentation for repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions in the securities concerned;
g) Sopimukseen sovelletaan asiakirjoja, joissa todetaan, että vastapuolen laiminlyödessä velvoitteensa tilittää käteinen raha, arvopaperit tai nettoarvo tai muu vastike sopimus voidaan purkaa välittömästi.
(g) The transaction is governed by documentation specifying that if the counterparty fails to satisfy an obligation to deliver cash or securities or to deliver margin or otherwise defaults, then the transaction is immediately terminable;
h) Toimivaltaiset viranomaiset pitävät vastapuolta keskeisenä markkinatoimijana.
(h) The counterparty is considered a 'core market participant' by the competent authorities.
– tässä liitteessä olevan 1 osan 7 kohdan b alakohdassa mainitut yhteisöt, joille annetaan 78–83 artiklan mukaisesti 0 prosentin riskipaino;
– The entities mentioned in paragraph 7(b) of Part 1 exposures to which receive a 0% risk weight under Articles 78 to 83;
– tässä liitteessä olevan 1 osan 7 kohdan b alakohdassa mainitut yhteisöt, joille annetaan 78–83 artiklan mukaisesti 0 prosentin riskipaino;
– the entities mentioned in paragraph 7(b) of Part 1 exposures to which receive a 0% risk weight under Articles 78 to 83;
– muut rahoitusalan yritykset (mukaan lukien vakuutusyritykset), joilta oleville vastuille annetaan 78–83 artiklan mukaisesti 20 prosentin riskipaino, tai jos kyse on luottolaitoksista, jotka laskevat riskipainotettujen saamisten ja odotettujen tappioiden yhteismäärän 83–89 artiklan mukaisesti, luottolaitoksilla ei ole hyväksytyn luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta, mutta joiden maksukyvyttömyyden todennäköisyys sisäisen luokituksen mukaan vastaa hyväksyttyjen luottoluokituslaitosten antamia luottoluokituksia, ja jonka toimivaltaiset viranomaiset katsovat vastaavan vähintään luottoluokkaa 2 yrityssaamisten riskipainotuksesta annettujen 78–83 artiklaan sisältyvien säännösten mukaisesti.
– other financial companies (including insurance companies) exposures to which receive a 20 % risk weight under Articles 78 to 83 or which, in the case of credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 83 to 89, do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated as having a probability of default equivalent to that associated with the credit assessments of ECAIs determined by the competent authorities to be associated with credit quality step 2 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83 .
– muut rahoitusalan yritykset (mukaan lukien vakuutusyritykset), joilta oleville vastuille annetaan 78–83 artiklan mukaisesti 20 prosentin riskipaino, tai jos kyse on luottolaitoksista, jotka laskevat riskipainotettujen saamisten ja odotettujen tappioiden yhteismäärän 83–89 artiklan mukaisesti, luottolaitoksilla ei ole hyväksytyn luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta, mutta joiden maksukyvyttömyyden todennäköisyys sisäisen luokituksen mukaan vastaa hyväksyttyjen luottoluokituslaitosten antamia luottoluokituksia, ja jonka toimivaltaiset viranomaiset katsovat vastaavan vähintään luottoluokkaa 2 yrityssaamisten riskipainotuksesta annettujen 78–83 artiklaan sisältyvien säännösten mukaisesti.
– other financial companies (including insurance companies) exposures to which receive a 20 % risk weight under Articles 78 to 83 or which, in the case of credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 83 to 89, do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated as having a probability of default equivalent to that associated with the credit assessments of ECAIs determined by the competent authorities to be associated with credit quality step 2 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83 ;
– säännellyt yhteissijoitusyritykset, joihin sovelletaan pääomaa tai vipuvaikutusta koskevia vaatimuksia;
– regulated collective investment undertakings that are subject to capital or leverage requirements;
– säännellyt eläkerahastot; ja
– regulated pension funds; and
– hyväksytyt selvitysorganisaatiot.
– recognised clearing organisations.
Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava ja julkaistava luettelo vastapuolista, joita ne pitävät keskeisinä markkinatoimijoina.
The competent authorities shall draw up and publish a list of those counterparties which they assess as core market participants.
LIITE VIII, 3 OSA, 66 KOHTA
Annex VIII, Part 3, paragraph 66
Vakuuden arvon on oltava tapauksesta riippuen markkina-arvo tai kiinnitysluoton arvo, jota on tarpeen mukaan pienennetty 2 osan 8 kohdassa edellytetyn arvon tarkistuksen johdosta tai kiinteistöön kohdistuvien mahdollisten etuoikeutettujen vaateiden huomioonottamiseksi.
The value of the collateral shall be the market value or mortgage lending value reduced as appropriate to reflect the results of the monitoring required under Part 2, paragraph 8 and to take account of the any prior claims on the property.