natgillin/translations-raw huggingface dataset:
b) jos luottojohdannaisen ehdoissa määritettyihin maksuvelvollisuuden laukaiseviin tapahtumiin ei sisälly a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua suojattavan omaisuuden uudelleenjärjestelyä, se voidaan tästä huolimatta hyväksyä luottosuojaksi, jos suojan arvoa alennetaan 3 osan 84 kohdan mukaisesti;
(b) Where the credit events specified under the credit derivative do not include restructuring of the underlying obligation as described in the third indent of (a), the credit protection may nonetheless be recognised subject to a reduction in the recognised value as specified in part 3, paragraph 84.
( Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon. )
(b) Where the credit events specified under the credit derivative do not include restructuring of the underlying obligation as described in point (iii) of subparagraph (a), the credit protection may nonetheless be recognised subject to a reduction in the recognised value as specified in part 3, paragraph 84.
LIITE VIII, 3 OSA, 1 KOHTA
Annex VIII, Part 3, paragraph 1
Jollei 4–6 osan soveltamisesta muuta johdu ja kun 1 ja 2 osaan sisältyvien säännösten edellytykset täyttyvät, kun lasketaan riskipainotettujen saamisten yhteismäärää 1 alajakson 78–83 artiklan mukaisesti ja kun lasketaan riskipainotettujen saamisten yhteismäärää ja odotettujen tappioiden yhteismäärää 84–89 artiklan mukaisesti, laskutapaa voidaan muuttaa tämän osan säännösten mukaisesti.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Subsection 1 Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
Jollei 4–6 osan soveltamisesta muuta johdu ja kun 1 ja 2 osaan sisältyvien säännösten edellytykset täyttyvät, kun lasketaan riskipainotettujen saamisten yhteismäärää 78–83 artiklan mukaisesti ja kun lasketaan riskipainotettujen saamisten yhteismäärää ja odotettujen tappioiden yhteismäärää 84–89 artiklan mukaisesti, laskutapaa voidaan muuttaa tämän osan säännösten mukaisesti.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 6
Annex VIII, Part 3, paragraph 6
Kunkin arvopaperityypin nettopositio lasketaan vähentämällä kyseisen tyyppisten päänettoutussopimuksen mukaisesti lainaksiannettujen, myytyjen tai luovutettujen arvopaperien kokonaisarvosta kyseisen tyyppisten sopimuksen mukaisesti lainaksiotettujen, ostettujen tai vastaanotettujen arvopaperien kokonaisarvo.
The net position in each type of security shall be calculated by subtracting from the total value of the securities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Kunkin arvopaperityypin tai hyödykkeen nettopositio lasketaan vähentämällä kyseisen tyyppisten päänettoutussopimuksen mukaisesti lainaksiannettujen, myytyjen tai luovutettujen arvopaperien tai hyödykkeiden kokonaisarvosta kyseisen tyyppisten sopimuksen mukaisesti lainaksiotettujen, ostettujen tai vastaanotettujen arvopaperien tai hyödykkeiden kokonaisarvo.
The net position in each type of security or commodity shall be calculated by subtracting from the total value of the securities or commodities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities or commodities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Neuvoston ehdottamia hyödykesiirtojen käsittelyä koskevia tarkistuksia kannatetaan.
The Council’s proposed amendments on the treatment of commodity transactions are hereby endorsed.
LIITE VIII, 3 OSA, 12 KOHTA
Annex VIII, Part 3, paragraph 12
Sen sijaan, että sovelletaan valvojan antamaa vakioarvon leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät -menetelmää laskettaessa täysin mukautettua vastuuarvoa (E*), joka saadaan sovellettaessa hyväksytyn päänettoutussopimuksen alaisia takaisinostosopimuksia ja/tai arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista koskevia sopimuksia ja/tai muita pääomamarkkinalähtöisiä tapahtumia (lukuun ottamatta johdannaisssopimuksia ) , luottolaitoksille voidaan antaa mahdollisuus käyttää sisäisten mallien menetelmää, jossa otetaan huomioon päänettoutussopimukseen kuuluvien arvopaperipositioiden väliset korrelaatiovaikutukset sekä rahoitusvälineiden likvidiys.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) resulting from the application of an eligible master netting agreement covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions, credit institutions may be permitted to use an internal models approach which takes into account correlation effects between security positions subject to the master netting agreement as well as the liquidity of the instruments concerned.
Tässä menetelmässä sovellettavien sisäisten mallien avulla on kyettävä laatimaan estimaatit vakuudettomien vastuiden arvon potentiaalisista muutoksista (∑E - ∑C) .
Internal models used in this approach shall provide estimates of the potential change in value of the unsecured exposure amount (∑E - ∑C).
Sen sijaan, että sovelletaan valvojan antamaa vakioarvon leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät -menetelmää laskettaessa täysin mukautettua vastuuarvoa (E*), luottolaitoksille voidaan antaa mahdollisuus käyttää sisäisten mallien menetelmää takaisinostosopimuksiin ja/tai arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista koskeviin sopimuksiin ja/tai muihin pääomamarkkinalähtöisiin tapahtumiin (lukuun ottamatta johdannaissopimuksia ) .
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) , credit institutions may be permitted to use an internal models approach for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions.
Sisäisillä malleilla on arvioitava sellaisten vastuiden potentiaalisia muutoksia, joita koskevat jäljempänä määritellyt vähimmäisstandardit, ja niissä on varsinkin otettava huomioon arvopaperipositioiden väliset korrelaatiovaikutukset sekä rahoitusvälineiden likvidiys.
Internal models must assess potential change in exposure subject to minimum standards set out below and in particular should take into account correlation effects between security positions as well as the liquidity of the instruments concerned.
Malleilla on mahdollista heijastella nettoutusta, mutta vain siellä, missä nettoutus on sallittua positiot kattavien päänettoutussopimusten nojalla .
Models may reflect netting, but only where such netting is permissible in view of master netting agreements covering the positions.
LIITE VIII, 3 OSA, 13 KOHTA
Annex VIII, Part 3, paragraph 13
Luottolaitos voi päättää soveltaa sisäisten mallien menetelmää riippumatta siitä, onko se päättänyt soveltaa luottoriskiin standardimenetelmää vai sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmää (FIRB) .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between the Standardised Approach and the IRB Foundation Approach to credit risk .
Jos luottolaitos päättää soveltaa sisäisten mallien menetelmää, sen on sovellettava sitä kaikkiin vastapuoliin ja arvopapereihin lukuun ottamatta merkitykseltään vähäisiä salkkuja, joihin se voi soveltaa 5–11 kohdassa esitettyjä valvojan antamaa vakioarvon leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät -menetelmää.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in paragraphs 5 to 11.
Luottolaitos voi päättää soveltaa sisäisten mallien menetelmää riippumatta siitä, onko se päättänyt soveltaa riskipainotettujen saamisten yhteismäärän laskemiseen 78–83 artiklaa ja 84–89 artiklaa .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk-weighted exposure amounts .
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 17, ALAKOHTA C
Annex VIII, Part 3, paragraph 17, point (c)
c) sama viiden päivän realisointiaika lukuun ottamatta muita kuin takaisinostosopimuksia tai arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja ‑ottamista koskevia transaktioita, jolloin on sovellettava 10 päivän realisointiaikaa;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
c) sama viiden päivän realisointiaika lukuun ottamatta muita kuin arvopapereiden takaisinostosopimuksia tai arvopapereiden lainaksiantamista ja ‑ottamista koskevia transaktioita, jolloin on sovellettava 10 päivän realisointiaikaa;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
LIITE VIII, 3 OSA, 19 KOHTA
Annex VIII, Part 3, paragraph 19
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luottolaitoksille luvan käyttää empiirisiä korrelaatioita riskiluokan sisällä ja niiden välillä, jos ne ovat vakuuttuneita siitä, että laitoksen korrelaatioiden mittausjärjestelmä on asianmukainen ja että sitä sovelletaan kattavasti.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the institution’s system for measuring correlations is sound and implemented with integrity`.
LIITE VIII, 3 OSA, 21 KOHTA, 3 ALAKOHTA
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 3
Kun riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan 1 alajakson 78–83 artiklan mukaisesti, E on kunkin sopimukseen kuuluvan yksittäisen vastuun vastuuarvo, jota sovellettaisiin luottosuojan puuttuessa.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Subsection 1 Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Kun riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan 78–83 artiklan mukaisesti, E on kunkin sopimukseen kuuluvan yksittäisen vastuun vastuuarvo, jota sovellettaisiin luottosuojan puuttuessa.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 21, ALAKOHTA 5
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 5
C on kuhunkin vastuuseen sisältyvä lainaksiotettujen, ostettujen tai vastaanotettujen arvopaperien tai lainaksiotetun tai vastaanotetun käteisen rahan markkina-arvo .
C is the current market value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
C on kuhunkin vastuuseen sisältyvä lainaksiotettujen, ostettujen tai vastaanotettujen arvopaperien tai lainaksiotetun tai vastaanotetun käteisen rahan arvo.
C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 22
Annex VIII, Part 3, paragraph 22
Kun luottolaitos laskee pääomavaatimuksia sisäisen mallin avulla, sen on käytettävä mallin tuotosta edelliseltä kaupankäyntipäivältä.
In calculating capital requirements using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Kun luottolaitos laskee riskipainotettuja vastuumääriä sisäisen mallin avulla, sen on käytettävä mallin tuotosta edelliseltä kaupankäyntipäivältä.
In calculating risk-weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTAA 24 EDELTÄVÄ OTSIKKO
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 24
Riskipainoa, jota sovellettaisiin 78–83 artiklan mukaisesti, jos luotonantajalla olisi vakuusinstrumenttiin kohdistuva välitön vastuu, on sovellettava vaateiden niihin osiin, joilla on hyväksytty markkina-arvoon arvostettu vakuus.
The risk weight that would apply under Articles 78 to 83 if the lender had a direct exposure to the collateral instrument shall apply to those portions of claims collateralised by the market value of recognised collateral.
Vakuudellisen osan riskipainon on oltava vähintään 20 prosenttia lukuun ottamatta 28–30 kohdassa mainittuja tapauksia.
The risk weight of the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
Vastuun muulle osalle on annettava riskipaino, jota sovellettaisiin 78–83 artiklan mukaisesti vastapuolelta olevaan vakuudettomaan vastuuseen.
The remainder of the exposure shall receive the risk weight that would be applied to an unsecured exposure to the counterparty under Articles 78 to 83.
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 34, ALAKOHTA 8
Annex VIII, Part 3, paragraph 34, subparagraph 8
E on 78–83 artiklan tai 84–89 artiklan mukaisesti määritetty vastuuarvo tilanteessa, jossa vastuu olisi vakuudeton.
E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.
Luottolaitosten laskiessa tässä tarkoituksessa riskipainotettuja vastuumääriä 78–83 artiklan mukaisesti, liitteessä II lueteltujen taseen ulkopuolisten erien vastuuarvoksi katsotaan 100 prosenttia sen arvosta 78 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen prosenttimäärien sijasta; lisäksi luottolaitosten laskiessa riskipainotettuja vastuumääriä 84–89 artiklan mukaisesti, liitteessä VII olevan 3 osan 11–13 kohdassa lueteltujen erien vastuuarvo lasketaan käyttäen 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa kyseisissä kohdissa määriteltyjen luottovasta-arvokerrointen tai prosenttimäärien sijasta.
For this purpose, for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83, the exposure value of off-balance sheet items listed in Annex II shall be 100% of its value rather than the percentages indicated in Article 78(1), and for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 84 to 89, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, paragraphs 11 to 13 shall be calculated using a conversion factor of 100% rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
Neuvoston ehdottamaa mukautusta Baselin puitesopimukseen kannatetaan.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
LIITE VIII, 3 OSA, 37 KOHTA, TAULUKKO 5, 2 PALSTA, 2 RIVI
Annex VIII, Part 3, paragraph 37, Table 5, column 2, row 2
20 päivän realisointiaika (%)
20 day liquidation period (%)
10 päivän realisointiaika (%)
10 day liquidation period (%)
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 40
Annex VIII, Part 3, paragraph 40
Ei-hyväksytyille arvopapereille, jotka on lainattu tai myyty takaisinostosopimuksen tai arvopaperien lainaksiantamisen ja -ottamisen yhteydessä, tehdään sama volatiliteettikorjaus kuin pääindeksin ulkopuolisille osakkeille, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi virallisesti hyväksytyssä pörssissä.
For non-eligible securities lent or sold under repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Ei-hyväksytyille arvopapereille tai hyödykkeille , jotka on lainattu tai myyty takaisinostosopimuksen tai arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamisen ja ‑ottamisen yhteydessä, tehdään sama volatiliteettikorjaus kuin pääindeksin ulkopuolisille osakkeille, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi virallisesti hyväksytyssä pörssissä.
For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Neuvoston ehdotusta hyödykkeiden lainaksiantamisen tai -ottamisen sisällyttämisestä tekstiin kannatetaan.
The Council’s amendment to include commodity loan transactions is hereby endorsed.
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 41
Annex VIII, Part 3, paragraph 41
Yhteissijoitusyrityksissä oleviin hyväksyttyihin osuuksiin tehdään volatiliteettikorjaus, joka vastaa suurinta volatiliteettikorjausta, joka tehtäisiin omaisuuseriin, joihin rahastolla on oikeus sijoittaa , ottaen huomioon 38 kohdassa määritetty transaktion realisointiaika.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would be apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to any of the assets in which the fund has the right to invest.
Yhteissijoitusyrityksissä oleviin hyväksyttyihin osuuksiin tehdään volatiliteettikorjaus, joka vastaa painotettuja keskimääräisiä volatiliteettikorjauksia , jotka tehtäisiin omaisuuseriin, joihin rahasto on sijoittanut ottaen huomioon 38 kohdassa määritetty transaktion realisointiaika.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the weighted average volatility adjustment s that would apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to the assets in which the fund has invested.
Jos omaisuuserät, joihin rahasto on sijoittanut, eivät ole luottolaitoksen tiedossa, tehdään volatiliitettikorjaus, joka vastaa suurinta volatiliteettikorjausta, joka tehtäisiin omaisuuseriin, joihin rahastolla on oikeus sijoittaa.
If the assets in which the fund has invested are not known to the credit institution, the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would apply to any of the assets in which the fund has the right to invest.
LIITE VIII, 3 OSA, 43 KOHTA
Annex VIII, Part 3, paragraph 43
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille , jotka noudattavat 48–57 kohdassa asetettuja vaatimuksia, mahdollisuuden soveltaa omia volatiliteettiestimaatteja laskettaessa vakuuksiin ja vastuisiin tehtäviä volatiliteettikorjauksia.
The competent authorities may permit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Toimivaltaiset viranomaiset antavat luottolaitoksille , jotka noudattavat 48–57 kohdassa asetettuja vaatimuksia, mahdollisuuden soveltaa omia volatiliteettiestimaatteja laskettaessa vakuuksiin ja vastuisiin tehtäviä volatiliteettikorjauksia.
The competent authorities shall permit credit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
LIITE VIII, 3 OSA, 59 KOHTA, 1 ALAKOHTA
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, subparagraph 1
Kun luottolaitos soveltaa takaisinostosopimuksissa sekä arvopaperien lainaksiantamisessa ja ‑ottamisessa valvojan antamaa vakioarvon leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät ‑menetelmää ja a–h alakohdassa asetetut edellytykset täyttyvät, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luottolaitoksille mahdollisuuden olla soveltamatta 35–58 kohdan mukaisesti laskettuja volatiliteettikorjauksia ja soveltaa sen sijaan 0 prosentin volatiliteettikorjausta.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, the competent authorities may allow credit institutions not to apply the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 and to instead apply a 0% volatility adjustment.
Tämä vaihtoehto ei ole sallittu, kun luottolaitokset soveltavat 12–22 kohdassa esitettyä sisäisten mallien menetelmää.
This option is not available in respect of credit institutions using the internal models approach set out in paragraphs 12 to 22.
Kun luottolaitos soveltaa takaisinostosopimuksissa sekä arvopaperien lainaksiantamisessa ja ‑ottamisessa valvojan antamaa vakioarvon leikkausta tai omat arvonleikkaustekijät ‑menetelmää ja a–h alakohdassa asetetut edellytykset täyttyvät, ne voivat soveltaa 35–58 kohdan mukaisesti laskettujen volatiliteettikorjausten sijasta 0 prosentin volatiliteettikorjausta.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, credit institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 , apply a 0% volatility adjustment.
Neuvoston ehdotusta kansallisen valintaoikeuden poistamisesta kannatetaan.
The Council’s amendment abolishing this national discretionary power is hereby endorsed.
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 59, A ALAKOHTA
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, point (a)
a) Sekä vastuu että vakuus ovat 1 osan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitettua käteistä rahaa tai arvopapereita.
(a) Both the exposure and the collateral are cash or securities falling within Part 1, paragraph 7(b);
a) Sekä vastuu että vakuus ovat 1 osan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitettua käteistä rahaa tai valtioiden tai keskuspankkien liikkeeseenlaskemia vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita , ja niille voidaan antaa 78–83 artiklan mukaisesti 0 prosentin riskipaino .
(a) Both the exposure and the collateral are cash or debt securities issued by central governments or central banks within the meaning of Part 1, paragraph 7(b) and eligible for a 0% risk weight under Articles 78 to 83 ;
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 59, ALAKOHTA H, JOHDANTOKAPPALE
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, point (h), introductory part
h) Toimivaltaiset viranomaiset pitävät vastapuolta keskeisenä markkinatoimijana.
(h) The counterparty is considered a ‘core market participant’ by the competent authorities.
Keskeisiin markkinatoimijoihin voivat kuulua seuraavat yhteisöt:
Core market participants may include the following entities:
Keskeisiin markkinatoimijoihin kuuluvat seuraavat yhteisöt:
Core market participants shall include the following entities:
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 61
Annex VIII, Part 3, paragraph 61
Tämän osan 34 kohdan mukaisesti laskettu E*:n arvo on 80 artiklassa tarkoitettu vastuuarvo.
E* as calculated under paragraph 34 shall be taken as the exposure value for the purposes of Article 80.
Liitteessä II lueteltujen taseen ulkopuolisten erien osalta E* on arvo, johon sovelletaan 78 artiklan 2 kohdassa eriteltyjä prosenttimääriä, jotta vastuuarvo saadaan laskettua.
In the case of off-balance sheet items listed in Annex II, E* shall be taken as the value at which the percentages indicated in Article 78(2) shall be applied to arrive at the exposure value.
Neuvoston ehdottamaa selvennystä ja mukautusta Baselin puitesopimuksen kannatetaan.
The Council’s amendment, clarifying the text and bringing it into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTAA 62 EDELTÄVÄ OTSIKKO
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 62,
Neuvoston ehdottamaa selvennystä kannatetaan.
The Council’s clarifying amendment is hereby endorsed.
LIITE VIII, 3 OSA, KOHTA 62, ALAKOHTA 2
Annex VIII, Part 3, paragraph 62, subparagraph 2
Neuvoston tarkistusehdotusta kannatetaan.
The Council’s amendment is hereby endorsed.