natgillin/translations-raw huggingface dataset:
b a) Sellaisten nostamattomien lainojen ja uusiutuvien ostettujen yrityssaamisten osalta, jotka luottolaitos voi peruuttaa milloin vain ehdoitta ja ilman etukäteisilmoitusta tai jotka voivat peruuntua automaattisesti sovelletaan nollaprosentin luottovasta-arvokerrointa.
(ba) For undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables that are unconditionally cancellable or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice, a conversion factor of 0 % shall apply.
LIITE VII, 3 OSA, 11 KOHTA, D ALAKOHTA
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (d)
d) Luottolaitokset, jotka täyttävät 4 osassa määritetyt luottovasta-arvokerrointen omien estimaattien käytön vähimmäisvaatimukset, voivat toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella soveltaa omia CF-estimaatteja erityyppisiin tuotteisiin.
(d) Credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types, subject to approval of the competent authorities.
d) Luottolaitokset, jotka täyttävät 4 osassa määritetyt luottovasta-arvokerrointen omien estimaattien käytön vähimmäisvaatimukset, voivat toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella soveltaa omia CF-estimaatteja erityyppisiin tuotteisiin kohdan a ja d mukaisesti, ellei kyse ole milloin tahansa peruutettavissa olevista tai automaattisesti peruutettavista luotoista, joihin sovelletaan a alakohtaa .
(d) Credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types as mentioned in points (a) to (d) above , subject to approval of the competent authorities , except where these are credit lines which may be cancelled at any time or are automatically cancelled, to which sub-paragraph (a) applies .
LIITE VII, 3 OSA, KOHTA 13
Annex VII, Part 3, paragraph 13
Kaikkien muiden kuin 1–11 kohdassa mainittujen taseen ulkopuolisten erien osalta vastuuarvo määritetään liitteen II mukaisesti .
For all other off-balance sheet items than mentioned in paragraphs 1 to 11, the exposure value shall be determined according to Annex II .
Kaikkien muiden kuin 1–11 kohdassa mainittujen taseen ulkopuolisten erien osalta vastuuarvo o n seuraava prosenttiosuus erän arvosta: 100 prosenttia, jos erään liittyy korkea riski, 50 prosenttia, jos erään liittyy keskimääräinen riski, 20 prosenttia, jos erään liittyy keskimääräinen/alhainen riski ja 0 prosenttia, jos erään liittyy alhainen riski.
For all off-balance sheet items other than mentioned in paragraphs 1 to 11, the exposure value shall be the following percentage of its value: 100% if it is a full risk item, 50% if it is a medium-risk item, 20% if it is a medium/low-risk item, and 0% if it is a low-risk item.
Tätä sovellettaessa taseen ulkopuoliset erät on luokiteltava liitteen II mukaisiin riskiluokkiin .
For these purposes the off-balance sheet items shall be assigned to risk categories as indicated in Annex II .
LIITE VII, 4 OSA, 10 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 10
Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä omien CF-estimaattien käytön pääomavaatimusten laskennassa, luottoluokitusjärjestelmään on sisällyttävä erillinen sopimustyyppien luokitusasteikko, jossa keskitytään yksinomaan transaktion luottovasta-arvokertoimeen liittyviin ominaispiirteisiin.
To qualify for recognition by the competent authorities of the use for capital requirement calculation of own estimates of conversion factors a rating system shall incorporate a distinct facility rating scale which exclusively reflects conversion factor related transaction characteristics.
11. ’Sopimustyypin riskiluokka’ on sopimustyyppien luokitusasteikkoon kuuluva riskiluokka, johon vastuut luokitellaan käyttäen täsmällisiä ja selkeitä luokituskriteereitä, joista saadaan joko omat LGD- tai CF- estimaatit.
A ‘facility grade’ shall mean a risk category within a rating system’s facility scale, to which exposures are assigned on the basis of a specified and distinct set of rating criteria from which own estimates of either LGDs and conversion factors are derived .
Riskiluokan määritelmään on sisällyttävä sekä kuvaus siitä, kuinka vastuut on luokiteltu, että kriteereistä, joilla eri luokkien sisältämä riski on määritelty.
The grade definition shall include both a description of how exposures are assigned to the grade and of the criteria used to distinguish the level of risk across grades.
LIITE VII, 4 OSA, 12 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 12
Merkittävä keskittyminen yhteen sopimustyypin riskiluokkaan on perusteltava vankalla empiirisellä todistusaineistolla, joka osoittaa, että riskiluokka kattaa riittävän kapean LGD-lukujen tai luottovasta-arvokerrointen alueen ja että kaikkien kyseiseen luokkaan kuuluvien vastuiden riski sijoittuu kyseiselle alueelle.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD or conversion factor band, respectively, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
Merkittävä keskittyminen yhteen sopimustyypin riskiluokkaan on perusteltava vankalla empiirisellä todistusaineistolla, joka osoittaa, että riskiluokka kattaa riittävän kapean LGD-lukujen alueen ja että kaikkien kyseiseen luokkaan kuuluvien vastuiden riski sijoittuu kyseiselle alueelle.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD band, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
LIITE VII, 4 OSA, 24 KOHTA, B A ALAKOHTA (uusi)
Annex VII, Part 4, paragraph 24, point (b a) (new)
(b a) tapauksissa, joissa kuluttajansuojaa tai pankkisalaisuutta koskevassa lainsäädännössä tai jossakin muussa lainsäädännössä kielletään asiakastietojen vaihto.
(ba) where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
LIITE VII, 4 OSA, 40 KOHTA, E ALAKOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 40, point (e)
tiedot hyväksyttyjen uusiutuvien vähittäissaamisten tappio-osuuksista ja korkokatteesta .
(e) Data on loss rates and margin income for qualifying revolving retail exposures.
tiedot hyväksyttyjen uusiutuvien vähittäissaamisten tappio-osuuksista.
(e) Data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
Neuvoston ehdotusta säännösten mukauttamisesta Baselin puitesopimukseen kannatetaan.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
LIITE VII, 4 OSA, 41 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 41
Luottolaitoksella on oltava käytössä asianmukaiset stressitestimenetelmät vakavaraisuuden arviointia varten.
A credit institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
LIITE VII, 4 OSA, 42 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 42
Luottolaitoksen on tehtävä säännöllisesti luottoriskin stressitesti, jolla arvioidaan tiettyjen erityisolosuhteiden vaikutusta luottoriskin kokonaispääomavaateeseen.
A credit institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.
Luottolaitos valitsee – viranomaisten valvonnassa – käytettävän testin.
The test to be employed shall be one chosen by the credit institution, subject to supervisory review.
Testin on oltava mielekäs ja kohtuullisen ankara, jotta siinä otetaan huomioon vähintään lievän taloudellisen taantuman vaikutukset.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative, considering at least the effect of mild recession scenarios.
Luottolaitoksen on arvioitava luottoluokkien siirtymiä stressitestin skenaarioissa.
A credit institution shall assess migration in its ratings under the stress test scenarios.
Testin on oltava mielekäs ja kohtuullisen ankara.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative.
Stressitestien kohteena olevien salkkujen on vastattava laitoksen luottojen kokonaisvastuuta.
Stressed portfolios should represent the institution's overall credit risk exposure.
LIITE VII, 4 OSA, 44 KOHTA, 2 ALAKOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 2
Erääntyneiden päivien laskenta aloitetaan heti, kun vastapuoli on ylittänyt sovitun limiitin, sovittu limiitti on alennettu nostettua määrää alhaisemmaksi tai vastapuoli on nostanut varoja ilman lupaa.
Days past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation.
Tilinylitysten osalta erääntyneiden päivien laskenta aloitetaan heti, kun vastapuoli on ylittänyt sovitun limiitin, sovittu limiitti on alennettu nostettua määrää alhaisemmaksi tai vastapuoli on nostanut varoja ilman lupaa ja kohdemäärä on materiaalinen .
For overdrafts, d ays past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation and the underlying amount is material .
LIITE VII, 4 OSA, 44 KOHTA, 3 A ALAKOHTA (uusi)
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 3 a (new)
Erääntyneiden päivien laskenta aloitetaan luottokorttien osalta päivänä, jolloin minimisumma on maksettava.
Days past due for credit cards commence on the minimum payment due date.
LIITE VII, 4 OSA, 44 KOHTA, 6 A ALAKOHTA (uusi)
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 6 a (new)
Erääntynyt vastuu on kaikissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten määrittelemää kynnysarvoa korkeampi ja siitä ilmenee kohtuullinen riskitaso.
In all cases the exposure past due shall be above a threshold defined by the competent authorities and which reflects a reasonable level of risk.
LIITE VII, 4 OSA, 49 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 49
Luottolaitoksen omia riskiparametrien (PD, LGD, CF ja EL) estimaatteja laadittaessa on käytettävä kaikkia olennaisia tietoja ja menetelmiä.
A credit institution’s own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
Estimaatit eivät saa perustua pelkkiin asiantuntija-arvioihin vaan myös aiempia ajanjaksoja koskevien tietojen ja empiirisen aineiston analysointiin.
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgmental considerations .
Estimaattien on oltava uskottavia ja perustuttava asiantuntevaan näkemykseen, ja niiden on pohjauduttava riskiparametrien keskeisiin tekijöihin.
The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters.
Mitä vähemmän tietoja luottolaitoksella on käytettävissään, sitä varovaisempi estimaatin on oltava.
The less data a credit institution has, the more conservative it shall be in its estimation.
Estimaatit perustuvat aiempia ajanjaksoja koskevien tietojen ja empiirisen aineiston analysointiin sekä tilastollisiin malleihin .
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, including statistical models .
LIITE VII, 4 OSA, 66 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 66
Riippumatta siitä, käyttääkö luottolaitos PD:n estimoinnissa ulkoisia, sisäisiä tai yhdistettyjä tietolähteitä (tai kaikkien edellä mainittujen yhdistelmää), ainakin yhden tietolähteen osalta tarkasteluajanjakson pituuden on oltava vähintään viisi vuotta.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Jos käytettävissä oleva tarkasteluajanjakso on jonkin tietolähteen osalta tätä pidempi ja kyseiset tiedot ovat asian kannalta merkityksellisiä, on käytettävä pidempää ajanjaksoa.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Tämä kohta koskee myös PD/LGD ‑lähestymistavan soveltamista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin.
This paragraph also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Tämä kohta koskee myös PD/LGD -lähestymistavan soveltamista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin.
This paragraph also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Jäsenvaltioissa voi toimia luottolaitoksia, joilla ei ole lupaa käyttää omia LGD-estimaatteja tai vasta-arvokertoimia, jotta niillä olisi sisäisten luokitusten menetelmää (IRB) käyttääkseen merkityksellisiä tietoja kahden vuoden ajalta.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Ajanjaksoa pidennetään vuosittain yhdellä vuodella, siihen asti kunnes on käytettävissä merkityksellisiä tietoja viiden vuoden ajalta.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Ks. 154 artiklan 5 kohtaa koskeva tarkistus.
See Amendment to Article 154(5).
LIITE VII, 4 OSA, 71 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 71
Riippumatta siitä, käyttääkö luottolaitos tappioiden ominaispiirteiden estimoinnissa ulkoisia, sisäisiä tai yhdistettyjä tietolähteitä (tai edellä mainittujen yhdistelmää), ainakin yhden tietolähteen osalta tarkasteluajanjakson pituuden on oltava vähintään viisi vuotta.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Jos käytettävissä oleva tarkasteluajanjakso on jonkin tietolähteen osalta tätä pidempi ja kyseiset tiedot ovat asian kannalta merkityksellisiä, on käytettävä pidempää ajanjaksoa.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Luottolaitos voi antaa aiempia ajanjaksoja koskeville tiedoille pienemmän painoarvon, jos se pystyy perustelemaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että tuoreet tiedot antavat tarkemman ennusteen tappioiden määrästä.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Luottolaitos voi antaa aiempia ajanjaksoja koskeville tiedoille pienemmän painoarvon, jos se pystyy perustelemaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että tuoreet tiedot antavat tarkemman ennusteen tappioista.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Jäsenvaltioissa voi toimia luottolaitoksia, joilla on sisäisten luokitusten menetelmää (IRB) käyttääkseen merkityksellisiä tietoja kahden vuoden ajalta.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
LIITE VII, 4 OSA, 78 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 78
Mikäli luottolaitos ei pysty täyttämään liitteessä VIII asetettuja vakuuksien vähimmäisvaatimuksia, vakuudesta mahdollisesti saatavia rahamääriä ei saa ottaa huomioon luottolaitoksen LGD-estimaateissa .
To the extent, that a credit institution does not meet the minimum requirements for collateral set out in Annex VIII any amount expected to be recovered from such collateral shall not be taken into account in its LGD estimates .
Mikäli LGD-estimaateissa otetaan huomioon vakuuden olemassaolo, luottolaitosten on määritettävä vakuuksien hallinnalle, oikeusvarmuudelle ja riskienhallinnalle sisäisiä vaatimuksia, jotka vastaavat yleisesti liitteessä VIII olevassa 2 osassa asetettuja vaatimuksia .
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII , part 2.
LIITE VII, 4 OSA, 79 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 79
Maksukyvyttömäksi todettujen vastapuolten vastuiden osalta luottolaitoksen on parhaan kykynsä mukaan arvioitava kunkin vastuun tuottama odotettu tappio vallitsevien taloudellisten olosuhteiden ja vastuun tilan perusteella .
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status.
Maksukyvyttömäksi todettujen vastapuolten vastuiden osalta luottolaitoksen on parhaan kykynsä mukaan arvioitava kunkin vastuun tuottama odotettu tappio ja näiden yhteismäärä ottaen huomioon vallitsevat taloudelliset olosuhteet, vastuun tilan ja mahdollisuuden uusiin odottamattomiin tappioihin perintäkaudella .
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period .
Neuvoston tarkistusehdotusta, jolla tekstiä mukautetaan Baselin puitesopimukseen ja EL/UL ‑menettelyyn, kannatetaan.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement as regards the UL/EL Approach, is hereby endorsed.
LIITE VII, 4 OSA, 81 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 81
LGD:n estimoinnin on vähintään yhden tietolähteen osalta perustuttava yli seitsemän vuoden ajalta kerättyihin tietoihin.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of seven years for at least one data source.
Jos käytettävissä oleva tarkasteluajanjakso on jonkin tietolähteen osalta tätä pidempi ja kyseiset tiedot ovat asian kannalta merkityksellisiä, on käytettävä pidempää ajanjaksoa.
If the available observation period spans a longer period for any source, and the data is relevant, this longer period shall be used.
LGD:n estimoinnin on vähintään yhden tietolähteen osalta perustuttava yli neljän vuoden ajalta kerättyihin tietoihin.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of four years for at least one data source.
LIITE VII, 4 OSA, 85 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 85
LGD-estimaattien on perustuttava vähintään viiden vuoden ajalta kerättyihin tietoihin.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Rajoittamatta 73 kohdan soveltamista, luottolaitos voi antaa aiempia ajanjaksoja koskeville tiedoille pienemmän painoarvon, jos se pystyy perustelemaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että tuoreet tiedot antavat tarkemman ennusteen tappioiden määrästä.
Notwithstanding paragraph 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
LIITE VII, 4 OSA, KOHTA 86
Annex VII, Part 4, paragraph 86
Luottolaitosten on estimoitava luottovasta-arvokertoimet sopimustyyppien riskiluokittain tai -ryhmittäin näiden keskimääräisten toteutuneiden luottovasta-arvokerrointen perusteella käyttäen kaikkia tietolähteissä havaittuja maksukyvyttömyystapauksia (maksukyvyttömyystapauksilla painotettu keskiarvo).
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Luottolaitosten on estimoitava luottovasta-arvokertoimet sopimustyyppien riskiluokittain tai -ryhmittäin näiden keskimääräisten odotettujen luottovasta-arvokerrointen perusteella käyttäen kaikkia tietolähteissä havaittuja maksukyvyttömyystapauksia (maksukyvyttömyystapauksilla painotettu keskiarvo).
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average expected realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
LIITE VII, 4 OSA, 92 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 92
Luottovasta-arvokertoimen estimoinnin on vähintään yhden tietolähteen osalta perustuttava yli seitsemän vuoden ajalta kerättyihin tietoihin.
Estimates of conversion factor shall be based on data over a minimum of seven years for at least one data source.
Luottovasta-arvokertoimen estimoinnin on vähintään yhden tietolähteen osalta perustuttava yli neljän vuoden ajalta kerättyihin tietoihin.
Estimates of conversion factor shall be based on data over a minimum of four years for at least one data source.
LIITE VII, 4 OSA, KOHTA 94
Annex VII, Part 4, paragraph 94
CF-estimaattien on perustuttava yli viiden vuoden ajalta kerättyihin tietoihin.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years.
Rajoittamatta 86 kohdan soveltamista, luottolaitos voi antaa aiempia ajanjaksoja koskeville tiedoille pienemmän painoarvon, jos se pystyy perustelemaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että tuoreet tiedot antavat tarkemman ennusteen nostojen määrästä.
Notwithstanding paragraph 86, a credit institution need not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of draw downs.
LIITE VII, 4 OSA, 97 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 97
Luottolaitoksilla on oltava selvästi määritellyt kriteerit takaajista, jotka ne hyväksyvät laskettaessa riskipainotettuja saamisia .
Credit institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposures .
Luottolaitoksilla on oltava selvästi määritellyt kriteerit takaajista, jotka ne hyväksyvät laskettaessa riskipainotettuja saamisten määriä .
Credit institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts .
LIITE VII, 4 OSA, 100 KOHTA
Annex VII, Part 4, paragraph 100
Luottolaitoksella on oltava selvästi määritellyt kriteerit, joilla mukautetaan luokkia, ryhmiä tai LGD-estimaatteja sekä (vähittäissaamisten ja hyväksyttyjen ostettujen saamisten osalta) vastuiden luokitusta riskiluokkiin tai -ryhmiin, jotta takausten vaikutus riskipainotettujen omaisuuserien laskentaan voidaan ottaa huomioon.
A credit institution shall have clearly specified criteria for adjusting grades, pools or LGD estimates, and in the case of retail and eligible purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted assets .
Näiden kriteerien on oltava 18–30 kohdassa esitettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisia.
These criteria shall comply with the minimum requirements set out in paragraphs 18 to 30.
Luottolaitoksella on oltava selvästi määritellyt kriteerit, joilla mukautetaan luokkia, ryhmiä tai LGD-estimaatteja sekä (vähittäissaamisten ja hyväksyttyjen ostettujen saamisten osalta) vastuiden luokitusta riskiluokkiin tai -ryhmiin, jotta takausten vaikutus riskipainotettujen saamisten määrän laskentaan voidaan ottaa huomioon.
A credit institution shall have clearly specified criteria for adjusting grades, pools or LGD estimates, and in the case of retail and eligible purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts .
LIITE VII, 4 OSA, KOHTA 123
Annex VII, Part 4, paragraph 123
Luottolaitoksen hallituksen tai sen asiaa käsittelevän valiokunnan sekä ylimmän johdon on hyväksyttävä luottoluokitus- ja estimointiprosessin kaikki keskeiset osat.
All material aspects of the rating and estimation processes shall be approved by the credit institution’s board of directors or a designated committee thereof and senior management.
Edellä mainituilla tahoilla on oltava yleinen käsitys luottolaitoksen luottoluokitusjärjestelmistä sekä perinpohjainen kuva niihin liittyvistä johdon raporteista.
These parties shall possess a general understanding of the credit institution’s rating systems and detailed comprehension of its associated management reports.