natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The choice to use a market shock was relevant, given insurers’ significant role as institutional investors, and hence their impact on the stability of the financial market as a whole. 
Päätös käyttää markkinahäiriötä oli relevantti, kun otetaan huomioon vakuutuksenantajien merkittävä tehtävä institutionaalisina investoijina ja siten niiden vaikutus rahoitusmarkkinoiden vakauteen kokonaisuudessaan.
The 2016 stress test included two scenarios, “Low Yield” and “Double Hit”, which accurately reflected the risks identified by EIOPA as key for the insurance sector (see Annex II for main parameters and assumptions). 
Vuoden 2016 stressitesti sisälsi kaksi skenaariota, ”matalatuottoisuus” ja ”kaksoisisku”, jotka kuvastivat tarkasti riskejä, jotka EIOPA on määrittänyt vakuutusalan keskeisiksi riskeiksi (ks. liitteestä II keskeiset parametrit ja oletukset).
To create the Low Yield scenario, EIOPA used its own capabilities and made specific discretional assumptions, while the Double Hit scenario was set up in cooperation with the ESRB, which derived the shocks from the financial shock simulator tool, capturing historical dependencies in the data. "...this assessment on solo level could not reflect the specific risk of the insurance sector as insurance groups allow for diversification effects, which are not caught by pure solo assessment.“ "The risk of low interests for long was clearly the most important issue at the moment, and mainly an issue of life insurance business..." 
Matalatuottoisuusskenaarion luomiseen EIOPA käytti omia valmiuksiaan ja teki erityisiä harkinnanvaraisia oletuksia, kun taas kaksoisiskuskenaario luotiin yhteistyössä EJRK:n kanssa, joka johti häiriöt rahoitusmarkkinahäiriöiden simulointivälineestä ja havaitsi tiedoissa historiallisia riippuvuussuhteita.
Low Yield scenario 56. 
Matalatuottoisuusskenaario 56.
The starting point for this scenario was a low risk-free yield curve for different maturities (up to 20 years for the euro), which EIOPA derived by identifying the lowest rates actually observed in the market over a period of two years. 
Skenaarion lähtökohtana oli matala riskitön tuottokäyrä erilaisten erääntymisaikojen osalta (jopa 20 vuotta euron osalta), jotka EIOPA johti määrittämällä matalimmat korot, joita oli todellisuudessa havaittu markkinoilla kahden vuoden aikana.
We estimate the probability of such an event to be at least 3 %, or much higher than the usual threshold of 1 %8. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi tällaisen tapauksen todennäköisyyden olevan vähintään kolme prosenttia tai paljon suurempi kuin tavallinen yhden prosentin kynnysarvo8.
Therefore, the probability is too high to consider this element alone as severe enough. 
Siksi todennäköisyys on liian suuri, jotta tämä tapaus olisi yksistään tarpeeksi vakava.
The second element of the scenario was an additional stress applied to the yield curve (a downward shift of 15 basis points - bp). 
Skenaarion toinen tapaus oli lisästressi, joka kohdistui tuottokäyrään (15 korkopisteen muutos alaspäin).
In addition, to calculate the value of the liabilities of insurers in the very long term, EIOPA used the so-called Ultimate Forward Rate (UFR), set at 2 % to reflect the assumption of persistently low yields. 
Lisäksi vakuutuksenantajien hyvin pitkäaikaisten vastuiden arvon laskemista varten EIOPA käytti niin sanottua korkokäyrän päätekorkoa, joka on asetettu kahteen prosenttiin kuvastamaan oletusta Aihetta koskevan julkaisun mukaan stressitestiskenaarioiden pitäisi olla tarpeeksi vakavia, jotta niillä on merkitystä, mutta tarpeeksi vakuuttavia, jotta ne otetaan vakavasti (ks.
The two latter elements (a 15 bp downward shift and the UFR) decrease the probability of the scenario but it is not possible to estimate to what extent. 
jatkuvasti matalista tuotoista. Kaksi viimeksi mainittua seikkaa (15 korkopisteen muutos alaspäin ja korkokäyrän päätekorko) pienentävät skenaarion todennäköisyyttä.
However, the strength of these two elements alone was limited, as they were fairly close to the market situation at the time9. 
Ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida, kuinka paljon ne sitä pienentävät. Pelkästään näiden kahden seikan vahvuus oli kuitenkin rajallinen, koska ne olivat melko lähellä silloista markkinatilannetta9.
While most of the NCAs participating in the survey considered the scenarios well-calibrated, some of them shared the aforementioned concerns about the severity of the Low Yield scenario (see Figure 12). 
Useimmat kyselytutkimukseen osallistuneista kansallisista toimivaltaisista viranomaisista katsoivat, että skenaariot oli kalibroitu hyvin. Osa viranomaisista kuitenkin jakoi edellä mainitut huolenaiheet matalatuottoisuusskenaarion vakavuudesta (ks. kaavio 12).
EIOPA did not attempt, even for the purposes of internal analysis, to quantify the probability of the initial (liquid) part of the curve. 
EIOPA ei pyrkinyt arvioimaan edes sisäistä analyysia varten käyrän alkuperäisen (likvidin) osan todennäköisyyttä määrällisesti.
It also did not provide any other sufficiently detailed justification for the soundness of the overall scenario. 
Se ei myöskään tarjonnut muuta riittävän yksityiskohtaista perustelua kokonaisskenaarion vakaudelle.
The 50-year bond on 31 December 2015 (i.e. the end of the sample) was at 1.561 %, as compared to the UFR of 2 % (source: Bloomberg). 
38 9 50-vuotinen joukkovelkakirja oli 31. joulukuuta 2015 (eli otoksen kattaman kauden lopussa) 1,561 prosenttia verrattuna korkokäyrän päätekorkoon, joka oli 2 prosenttia (lähde: Bloomberg).
The 15 bp downward shift of the liquid curve, compared to the downward trend of 9 bp in the data, cannot be regarded as a significant shock. 
Likviditeettikäyrän muutosta alaspäin 15korkopistettä, verrattuna tietojen mukaiseen yhdeksän korkopisteen muutokseen alaspäin, ei voi katsoa merkittäväksi häiriöksi.
Figure 12 - Stress test participants on the severity of the Low Yield scenario 100 % 35 NCAs' views 100 % 13 % 70 % Insurance companies' views Too lenient Well-calibrated Too severe Prefer not to answer 0 % Too lenient Well-calibrated Too severe Prefer not to answer 17 % 40 % 34 % 9 % 17 % “Market yield for low-for-long was already prevalent in the market by the time the stress tests were to be reported. 
Kaavio 12 – Stressitestin osallistujien näkemykset matalatuottoisuusskenaarion vakavuudesta 100 % 13% 70 % 100 % 39 Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten näkemykset Vakuutusyhtiöiden näkemykset Liian löyhä Hyvin kalibroitu Liian tiukka Ei halua vastata 0 % Liian löyhä Hyvin kalibroitu Liian tiukka Ei halua vastata 17 % 40 % 34 % 9 % 17 % ”Pitkään matalana pysyvä markkinatuotto oli yleinen markkinoilla jo silloin, kun stressitesteistä piti raportoida.
“Had a small impact even for a company with long dated liabilities.” “The interest rate scenario was very close to what happened in 2017.” Source: ECA survey. 
Mielestämme skenaariot eivät tarjonneet tärkeää tietoa lainkäyttöalueellemme.” ”Markkinatuotot olivat verrannollisia stressin kanssa.” ”Pieni vaikutus jopa yritykselle, jolla on pitkäaikaisia vastuita.” ”Korkoskenaario oli hyvin lähellä vuoden 2017 tapahtumia.” Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus.
The stress level for currencies other than the euro was derived using an assumed multiplier of the euro curve. 
Muiden valuuttojen kuin euron stressitaso oli johdettu käyttämällä eurokäyrän oletettua kerrointa.
However, EIOPA did not use this method fully appropriately, because it did not consider the dependence between interest rates for various currencies during the reference period. 
EIOPA ei kuitenkaan käyttänyt tätä menetelmää täysin asianmukaisella tavalla, koska se ei ottanut huomioon eri valuuttojen korkojen riippuvuussuhdetta viitejakson aikana.
The Double Hit scenario 59. 
Kaksoisiskuskenaario 59.
The Double Hit scenario assumed falling interest rates and a market shock, reflected as a rapid increase in yields on sovereign and corporate bonds and a drop in prices on equity and other asset classes. 
Kaksoisiskuskenaariossa oletuksena olivat laskevat korot ja markkinahäiriö, joita kuvastavat valtioiden ja yritysten joukkovelkakirjojen nopea tuottojen lisääntyminen sekä osakkeiden ja muiden omaisuusluokkien hintojen lasku.
The ESRB estimated the probability of the two main triggering events at 0.50 % for swap rate shocks and 0.75 % for a government bond yield shock. 
EJRK arvioi kahden pääasiallisen laukaisevan tapahtuman todennäköisyydeksi 0,50 prosenttia swap-korkosopimuksia koskevien häiriöiden osalta ja 0,75 prosenttia valtion joukkovelkakirjan tuottohäiriön osalta.
The scenario was strong enough, as it combined a severe stress on the asset side of the balance sheet with an element of swap shock added to stress the liability side. 
Skenaario oli tarpeeksi vahva, sillä se yhdisti taseen varallisuuspuolen vakavan stressin swap-korkohäiriöön, joka lisäsi stressiä vastuupuolella.
The plausibility of the Double Hit scenario depended heavily on the set of historical data used in the financial shock simulator. 
Kaksoisiskuskenaarion vakuuttavuus riippui voimakkaasti rahoitusmarkkinahäiriöiden simulointivälineeseen syötetyistä aikaisempia tapahtumia koskevista tiedoista.
It contained dependence between different relevant economic variables and was based on 11 years of historical data (2005-2015). 
Se sisälsi riippuvuuksia erilaisten relevanttien taloudellisten muuttujien välillä ja perustui aikaisempiin tapahtumiin 11 vuoden ajalta (2005–2015).
36 selected period, even if it covered two recent crises, was too short to warrant stress level that was strong enough for all countries across Europe (see Box 5). 
Valittu ajanjakso, vaikka se kattoi kaksi viimeaikaista kriisiä, oli kuitenkin liian lyhyt takaamaan stressitason, joka on tarpeeksi vahva kaikille Euroopan maille (ks. laatikko 5).
For instance, the stress level was lower for Bulgaria’s 10-year bond yield (an increase of 111 bp compared to the baseline) than for Belgium’s (116 bp) or Croatia’s (155 bp). 
Stressitaso oli esimerkiksi matalampi Bulgarian 10-vuotisen joukkovelkakirjan tuoton osalta (111 korkopisteen nousu perustasoon verrattuna) kuin Belgian (116 korkopistettä) tai Kroatian (155 korkopistettä) osalta.
Furthermore, we noted that the stresses were relatively low for Slovakia and the UK (with, respectively, 95 bp and 94 bp for their 10-year bond yield, compared to an average stress of 121 bp). 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että stressit olivat suhteellisen matalat Slovakian ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta (95 ja 94 korkopistettä niiden 10-vuotisen joukkovelkakirjan tuoton osalta, verrattuna 121 korkopisteen keskimääräiseen stressiin).
If the historical sample were longer (e.g. 20 years), the results would be more robust and possibly return cases with higher stress for some countries. 
Jos aikaisempien tietojen otos olisi pitempi (esim. 20 vuotta) tulokset olisivat vankempia ja mahdollisesti tuloksena olisi tapauksia, joissa stressi olisi joillekin maille korkeampi.
While the Double Hit scenario defined specific stress levels for some asset classes held by insurance companies outside the EU, it left the stocks held in these countries unstressed. 
Kaksoisiskuskenaariossa määritettiin erilliset stressitestitasot joillekin omaisuusluokille, joita vakuutusyhtiöt pitivät EU:n ulkopuolella. Asianomaisissa maissa pidettyihin osakkeisiin ei kuitenkaan sovellettu lainkaan stressitasoja.
Stressing stocks held outside the EU is highly relevant for the plausibility of the stress test, given that a downward movement of the stock market in the EU is not isolated from other stock markets worldwide (in times of crisis, the dependence between stock markets goes up to 90 % correlation). 
Stressitestin kohdentaminen EU:n ulkopuolella pidettäviin osakkeisiin on erittäin relevanttia stressitestin vakuuttavuuden kannalta, kun otetaan huomioon, että Euroopan osakemarkkinoiden muutos alaspäin ei ole erillään muista maailman osakemarkkinoista (kriisitilanteissa osakemarkkinoiden välistä riippuvuutta kuvaava korrelaatio on jopa 90 prosenttia).
Therefore, it is necessary to include the shocks on stocks outside the EU as well, instead of confining the risk only to the EU. 
Tästä johtuen stressitestiin on sisällytettävä myös EU:n ulkopuolella pidettyihin osakkeisiin kohdistuvat häiriöt sen sijaan että riski rajattaisiin ainoastaan EU:n alueelle.
Justification and communication 63. 
Perustelu ja tiedottaminen 63.
Considering that important elements of the stress test were discretional, EIOPA did not make sufficient efforts to justify them in a transparent manner. 
Ottaen huomioon, että stressitestin tärkeät tekijät olivat harkinnanvaraisia, EIOPA ei pyrkinyt perustelemaan niitä tarpeeksi avoimesti.
In the technical specifications, EIOPA did not clearly explain how it derived the scenarios, or how it arrived at the assumptions underlying them. 
EIOPA ei selittänyt teknisissä eritelmissä selkeästi, miten se johti skenaariot tai miten se päätyi niiden perustana oleviin oletuksiin.
This was supported by some NCAs and industry representatives (see Box 6). 
Tätä tukivat jotkin kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja alan edustajat (ks. laatikko 6).
To some of the latter, it was also unclear whether the scenarios represented a shock that is similar to or more severe than the one required under the Solvency II regime. 
Osalle alan edustajista oli myös epäselvää, edustivatko skenaariot häiriötä, joka oli samanlainen vai vakavampi kuin Solvenssi II -järjestelmässä vaadittu häiriö.
This led to some incorrect interpretations of the nature of the stress test. 
Tämä johti joihinkin vääriin tulkintoihin stressitestin luonteesta.
EIOPA did not make it entirely clear, for example by explaining why and how they differ from the Solvency II regime. 
EIOPA ei selventänyt sitä tarpeeksi, esimerkiksi selittämällä miksi ja miten ne erosivat Solvenssi II -järjestelmästä.
37 Box 6 – Examples of difficulties faced by industry and NCA with regard to justification for scenarios “The calibration of the stresses by EIOPA was not clear to us and therefore we were unable to assess the severity of the stress.” 
41 Laatikko 6 – Esimerkkejä alan edustajien ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten skenaarioiden perustelun osalta kohtaamista vaikeuksista ”EIOPAn suorittama stressien kalibrointi ei ollut meille selvää ja siksi emme pystyneet arvioimaan stressin vakavuutta.” ”Tekniset eritelmät jättivät joidenkin seikkojen osalta tilaa tulkinnalle: tämä tarkoitti, että tulokset eivät olleet täysin verrannollisia.”
EIOPA accurately validated and aggregated the data 64. 
EIOPA validoi ja yhdisti tiedot tarkasti 64.
The data validation process for the stress test run in three rounds: one at national level, conducted by NCAs, and two at central level, carried out by the validation team, composed of EIOPA and NCA staff. 
Tietojen validointiprosessi suoritetaan stressitestin osalta kolmessa erässä: yhden toteuttavat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset kansallisella tasolla ja kahdesta vastaa keskustasolla validointityöryhmä, joka koostuu EIOPAsta ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöstä.
EIOPA developed an Excel validation tool to analyse and aggregate data. 
EIOPA kehitti Excel-validointivälineen tietojen analysoimista ja yhdistämistä varten.
This proved useful in the process of data validation as it helped to harmonise the NCAs’ different approaches. 
Tämä osoittautui hyödylliseksi tietojen validointiprosessissa, sillä se auttoi yhdenmukaistamaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten erilaisia lähestymistapoja.
Overall, EIOPA carefully analysed the data that insurance companies had provided and clearly pointed out any inconsistencies, although the ultimate decision-makers on data reliability were NCAs. 
Kaiken kaikkiaan EIOPA analysoi huolellisesti vakuutusyhtiöiden lähettämät tiedot ja osoitti selkeästi kaikki epäjohdonmukaisuudet, vaikka lopullisen päätöksen tietojen luotettavuudesta tekivätkin kansalliset toimivaltaiset viranomaiset.
Our checks on data aggregation showed that EIOPA accurately computed the overall results of the stress test. 
Tietojen yhdistämistä koskevat tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset osoittivat, että EIOPA laski tarkasti stressitestin kokonaistulokset.
However, the aggregation included companies whose product portfolios – and, hence, their risk profiles – were highly diverse (see an example in Figure 13). 
Yhdistäminen koski kuitenkin yrityksiä, joiden tuoteportfoliot – ja siten myös niiden riskiprofiilit – olivat erittäin vaihtelevia (ks. kaavio 13).
This was an inherent feature of the sample, but EIOPA did not attempt before aggregation to classify companies according to their products, a step which would add value to the interpretation of results10. 
Tämä oli otoksen luontainen ominaisuus, mutta EIOPA ei yrittänyt ennen yhdistämistä luokitella yrityksiä niiden tuotteiden mukaan. Luokittelun toteuttaminen tuottaisi kuitenkin lisäarvoa tulosten tulkintaan10.
Less risky products (risk borne by the insurance company), capital charge higher More risky products (risk is borne by policyholders), capital charge lower 66. 
Vähemmän riskialttiita tuotteita (vakuutusyhtiö kantaa riskin), pääomavaatimus korkeampi EIOPA esitti relevantteja tuloksia, jotka osoittivat alan haavoittuvuuden 66.
The results of the stress test confirmed that the life insurance sector was vulnerable to the low interest environment and a sudden market shock, which could have an impact on financial stability as whole. 
Stressitestin tulokset vahvistivat, että henkivakuutusala oli haavoittuva alhaiselle korkotasolle ja äkilliselle markkinahäiriölle, jotka voisivat vaikuttaa rahoitusvakauteen kokonaisuudessaan.
Under the Low Yield scenario, the excess of assets over liabilities in the balance sheets of participating companies would shrink by 100 billion euros (-18 %). 
Matalatuottoisuusskenaariossa osallistuvien yritysten taseessa varojen 10 Otoksen eri tuotteet voivat vaikuttaa taseeseen eri tavalla häiriön tapauksessa. ylijäämä vastuiden jälkeen pienenisi 100 miljardia (-18 prosenttia).
Under the Double Hit scenario, the overall hit on the companies would amount to 160 billion euros (-29 %). 
Kaksoisiskuskenaariossa yrityksiin kohdistuva kokonaisisku olisi 160 miljardia euroa (-29 prosenttia).
This meant that 44 % of insurers would lose more than a third of their excess in assets over liabilities, and 2 % would lose everything. 
Tämä tarkoitti, että 44 prosenttia vakuutuksenantajista menettäisi yli kolmasosan varojen ylijäämästään vastuiden jälkeen ja kaksi prosenttia menettäisi kaiken.
The impact of both scenarios would be significantly greater if the so-called long-term guarantee (LTG) and transitional measures11 were excluded (under the Double Hit scenario, 31 % of companies would not maintain any excess of assets over liabilities). 
Kummankin skenaarion vaikutus olisi huomattavasti suurempi, jos niin sanottu pitkäaikainen takuu ja siirtymätoimenpiteet11 olisi jätetty pois (kaksoisiskuskenaariossa 31 prosentille yrityksistä ei jäisi ollenkaan varojen ylijäämää vastuiden jälkeen).
Overall, the stress test report was comprehensive and supported by relevant figures and graphs. 
Kaiken kaikkiaan stressitestiraportti oli kattava, ja sen tukena oli asianmukaisia kaavioita ja grafiikoita.
As regards indicators, the report presented the results expressed as an excess of Assets over Liabilities. 
Indikaattorien osalta tulokset esitettiin raportissa varojen ylijäämänä vastuiden jälkeen.
For analytical purposes, however, it would be more relevant to use the capital requirements as they are defined in Solvency II. 
Analyysin kannalta olisi ollut kuitenkin parempi käyttää Solvenssi II:ssa määriteltyjä pääomavaatimuksia.
This would demonstrate the actual impact on solvency positions, and establish whether capital requirements were still met after the stress test. 
Se osoittaisi todellisen vaikutuksen vakavaraisuusasemaan sekä sen, täyttyvätkö pääomavaatimukset vielä stressitestin jälkeen.
We note, however, that re-calculating these ratios was not intended by EIOPA as it would be technically very challenging and complex, and would require insurance companies to provide significantly more detailed information than was requested of them in 2016. 
Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi, että EIOPA ei aikonut laskea uudelleen näitä suhteita, koska se olisi teknisesti hyvin haastavaa ja monimutkaista ja vaatisi vakuutusyhtiöitä tarjoamaan huomattavasti enemmän yksityiskohtaisia tietoja, kuin mitä niiltä pyydettiin vuonna 2016.
The results of the 2016 stress test were published only on aggregated basis to form an opinion on the resilience of the life insurance sector. 
Vuoden 2016 stressitestistä julkaistiin vain yhdistetyt tulokset, jotta voitiin muodostaa lausunto henkivakuutusalan kestävyydestä.
Unlike the EBA, EIOPA does not have a specific legal mandate to publish the results for individual companies. 
Toisin kuin EPV:llä, EIOPAlla ei ole erillistä oikeudellista toimeksiantoa julkaista tuloksia yksittäisten yritysten osalta.
To do so, EIOPA needs to obtain written consent from participants, which it did in the 2018 stress test. 
Sitä varten EIOPAn pitää hankkia osallistujilta kirjallinen suostumus, ja näin se tekikin vuoden 2018 stressitestiä varten.
This was a step in the right direction, considering the aim of the stress test – i.e. to restore confidence. 
Kyseessä oli askel oikeaan suuntaan, kun otetaan huomioon stressitestin tavoite – eli luottamuksen palauttaminen.
In this sense, transparency – as regards both the methodology applied in the stress test and its results – is crucial. 
Siinä mielessä avoimuus on erittäin tärkeää sekä stressitestissä käytetyn menetelmän että sen tulosten osalta.
Disclosure about individual companies could help to raise awareness of risks and so enhance market discipline. 
Yksittäisiä yrityksiä koskeva tiedonantovelvollisuus voisi auttaa lisäämään tietoisuutta riskeistä ja siten parantaa markkinakuria.
Some of the recommendations were too general and did not propose specific action 69. 
Jotkin suositukset olivat liian yleisiä eikä niissä ehdotettu erityisiä toimia 69.
Following the stress test, EIOPA made three broad recommendations to the NCAs, which contained a number of measures they could take. 
Stressitestin jälkeen EIOPA laati kansallisia toimivaltaisia viranomaisia varten kolme laajaa suositusta, jotka sisälsivät useita toimenpiteitä, joita ne voisivat toteuttaa.
However, many of these suggestions were very general in nature and did not lead to specific action aimed at ensuring financial stability. 
Monet näistä ehdotuksista olivat kuitenkin luonteeltaan hyvin yleisiä, eivätkä johtaneet rahoitusvakauden varmistamista koskevaan erityiseen toimintaan.
Running an exercise as complex as a stress test was not necessary to arrive at such general recommendations, as our survey confirmed. 
Stressitestin kaltainen monimutkainen toimenpide ei ollut tarpeen näin yleisten suositusten laatimiseen, kuten tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus vahvisti.
Lastly, some suggestions (e.g. “reviewing guarantee clauses” or “stopping dividend payments”) went beyond the remit of some NCAs. 
Lopuksi voidaan todeta, että jotkin ehdotukset (esim. ”takuuehtojen tarkastus” tai ”osingonmaksun lopettaminen”) ylittivät joidenkin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimeksiannon.
This is because NCAs’ supervisory powers are not fully harmonised across Member States, meaning that the extent to which recommendations can be applied may differ. 
Tämä johtuu siitä, että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten valvontavaltuudet eivät ole täysin yhdenmukaistetut jäsenvaltioiden välillä, eli suositusten soveltamismahdollisuus voi vaihdella.
Soon after the stress test results were published, EIOPA approved a plan for systematically following up the recommendations. 
Pian sen jälkeen, kun stressitestin tulokset oli julkaistu, EIOPA hyväksyi suositusten perusteella järjestelmällisesti toteuttavia jatkotoimia koskevan suunnitelman.