natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall apply the requirements of Article 100 to all their assets measured at fair value when calculating the amount of their own funds and shall deduct from Common Equity Tier 1 capital the amount of any additional value adjustments necessary.
Laitosten on sovellettava 100 artiklan vaatimuksia kaikkiin käypään arvoon arvostettuihin omaisuuseriinsä laskiessaan omien varojensa määrää ja vähennettävä rajoituksettomista ensisijaisista omista varoista mahdollisten muiden tarvittavien arvonoikaisujen määrä.
Institutions shall apply the treatment specified in Articles 297 and 298 to the contracts and transactions outstanding with a CCP listed in paragraph 1, provided that all the following conditions are met:
Laitosten on sovellettava 297 ja 298 artiklassa täsmennettyä käsittelyä 1 kohdassa lueteltuihin, keskusvastapuolen kanssa vielä selvittämättömiin sopimuksiin ja transaktioihin edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
institutions shall apply the volatility adjustment appropriate to a given group of securities or to a cash position to the absolute value of the positive or negative net position in the securities in that group;
laitosten on sovellettava tiettyyn arvopaperiryhmään tai käteispositioon soveltuvaa volatiliteettikorjausta kyseisen ryhmän arvopaperien positiivisen tai negatiivisen nettoposition absoluuttiseen arvoon;
Institutions shall assign a 150% risk weight to exposures, including exposures in the form of shares or units in a Collective Investment Undertaking that are associated with particularly high risks, where appropriate.
Laitosten on tarvittaessa sovellettava 150 prosentin riskipainoa saamisiin, mukaan lukien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä olevien osakkeiden tai osuuksien muodossa oleviin saamisiin, jotka sisältävät erityisen suuria riskejä.
Institutions shall assign a risk weight of 0 % to the collateralised portion of the exposure arising from repurchase transaction and securities lending or borrowing transactions which fulfil the criteria in Article 222.
Laitosten on annettava 222 artiklan kriteerit täyttävistä takaisinostosopimuksista tai arvopaperien lainaksiantamiseen tai ‑ottamiseen liittyvistä transaktioista johtuvan vastuun vakuudelliselle osuudelle riskipainoksi 0 prosenttia.
Institutions shall assign a risk weight of 0 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values determined under Chapter 6 for the derivative instruments listed in Annex II and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash-assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Kun kyse on liitteessä II lueteltujen johdannaisinstrumenttien 6 luvun mukaisesti määritettävistä vastuuarvoista, laitosten on sovellettava 0 prosentin riskipainoa vastuiden vakuudelliseen osaan, edellyttäen että johdannaisinstrumentit arvostetaan päivittäin markkinahintaan ja vakuutena on käteistä rahaa tai muita käteiseen verrattavia instrumentteja eivätkä vastuu ja vakuus ole eri valuutan määräisiä.
Institutions shall assign a risk weight of 10 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values of such transactions collateralised by debt securities issued by central governments or central banks which are assigned a 0 % risk weight under Chapter 2.
Laitosten on annettava 10 prosentin riskipaino sellaisiin kyseisiin transaktioihin liittyvien vastuuarvojen vakuudelliselle osalle, joiden vakuutena on valtioiden tai keskuspankkien liikkeeseen laskemia vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita, joille annetaan 2 luvun mukaisesti 0 prosentin riskipaino.
Institutions shall base the volatility adjustments for any currency mismatch on a 10 business day liquidation period, assuming daily revaluation, and may calculate them based on the Supervisory Volatility Adjustments approach or the Own Estimates Approach as set out in Articles 219 and 220 respectively.
Laitosten on perustettava valuuttaerojen vuoksi tehtävät volatiliteettikorjaukset 10 pankkipäivän realisointiaikaan siten, että oletuksena on päivittäinen arvonmääritys, ja ne voivat laskea ne soveltamalla 219 artiklassa vahvistettua valvojan antaman vakioarvon leikkauksen menetelmää tai 220 artiklassa vahvistettua omat arvonleikkaustekijät ‑menetelmää.
Institutions shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure, obtained by applying the volatility adjustment as set out in Article 218(5) to the value of the exposure, into parts so as to obtain a part covered by eligible financial collateral, a part covered by receivables, a part covered by commercial immovable property collateral or residential property collateral, a part covered by other eligible collateral, and the unsecured part, as relevant.
Laitosten on jaettava volatiliteettikorjattu vastuuarvo (eli arvo, joka saadaan, kun volatiliteettikorjausta sovelletaan 218 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla) osiin, jotta tuloksena on tapauksen mukaan osa, jonka vakuutena on hyväksyttävä rahoitusvakuus, osa, jonka vakuutena on saamisia, osa, jonka vakuutena on liike- tai asuinkiinteistövakuus, osa, jonka vakuutena on muu hyväksyttävä vakuus ja osa, joka on vakuudeton.
Institutions shall calculate KCM as follows:
Laitosten on laskettava KCM seuraavasti:
Institutions shall calculate the fully adjusted value of the exposure, taking into account both volatility and the risk-mitigating effects of collateral as follows:
Laitosten on laskettava vastuun täysin mukautettu arvo, jossa otetaan huomioon sekä vakuuden volatiliteetti että vakuuden riskiä vähentävät vaikutukset, seuraavasti:
institutions shall calculate the net position in each currency, other than the settlement currency of the master netting agreement, by subtracting the amount in point (i) from the amount in point (ii):
laitosten on laskettava nettopositio kunkin valuutan (päänettoutussopimuksen selvitysvaluuttaa lukuun ottamatta) mukaisesti vähentämällä i alakohdan mukainen määrä ii alakohdan mukaisesta määrästä:
institutions shall calculate the net position in each group of securities or in each type of commodity by subtracting the amount in point (i) from the amount in point (ii):
laitosten on laskettava kunkin arvopaperiryhmän tai hyödyketyypin nettopositio vähentämällä i alakohdan mukainen määrä ii alakohdan mukaisesta määrästä:
Institutions shall calculate the own funds requirement for their exposures to a CCP in accordance with paragraph 3 in the following circumstances:
Laitosten on laskettava omien varojen vaatimus vastuilleen, jotka liittyvät keskusvastapuoleen, 3 kohdan mukaisesti seuraavissa tilanteissa:
Institutions shall calculate the own funds requirements for CCR in relation to counterparties where Specific Wrong-Way risk has been identified in accordance with the following principles:
Jos wrong-way -erityisriski on havaittu, laitosten on laskettava vastapuoliriskiä koskeva omien varojen vaatimus seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Institutions shall calculate the risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased corporate and retail receivables shall be calculated according to the formula set out in Article 148(1).
Laitosten on laskettava ostettujen yritys- ja vähittäissaamisten laimentumisriskin riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä 148 artiklan 1 kohdassa säädetyn kaavan mukaisesti.
Institutions shall calculate the risk-weighted exposure amount for a position they hold in a securitisation in accordance with Chapter 5.'
Laitosten on laskettava arvopaperistamispositionsa riskipainotetut vastuuerät 5 luvun mukaisesti.”
Institutions shall calculate them by scaling up the daily revaluation volatility adjustments, using the following square-root-of-time formula:
Laitosten on laskettava korottamalla päivittäin arvostettuja volatiliteettikorjauksia seuraavan ajan neliöjuureen perustuvan kaavan mukaisesti:
Institutions shall carry out implementation of the IRB approach according to conditions determined by the competent authorities.
Laitosten on otettava IRB-menetelmä käyttöön toimivaltaisten viranomaisten määrittämien edellytysten mukaan.
Institutions shall carry out more frequent monitoring where the market is subject to significant changes in conditions;
Laitosten on harjoitettava seurantaa useammin, jos markkinaolosuhteet muuttuvat huomattavasti;
Institutions shall carry out the assessment of this condition periodically and where information indicates material changes in the market;
Laitosten on arvioitava tämän vaatimuksen täyttymistä säännöllisesti ja aina, kun tietojen perusteella markkinoilla on tapahtunut merkittäviä muutoksia;
institutions shall clearly document in internal credit policies and procedures available for examination the types of physical collateral they accept and the policies and practices they have in place in respect of the appropriate amount of each type of collateral relative to the exposure amount ;
laitosten on osana sisäisiä luottokäytänteitään ja -menettelyjään selkeästi dokumentoitava hyväksymiensä reaalivakuuksien tyypit sekä käytänteet ja menettelyt, joita ne soveltavat,  jotta kunkin vakuustyypin määrä on asianmukainen suhteessa vastuumäärään; dokumentaatio on oltava käytettävissä tarkastamista varten;
Institutions shall communicate the results and any component data required to the competent authorities.
Laitosten on ilmoitettava laskelmien tulokset ja kaikki toimivaltaisten viranomaisten vaatimat yksittäiset tiedot.
Institutions shall comply with the obligations laid down in Part Seven on an individual basis.
Jokaisen laitoksen on noudatettava seitsemännessä osassa säädettyjä velvoitteita erillisenä yrityksenä.
Institutions shall comply with the obligations laid down in Parts Two to Five on an individual basis.
Jokaisen laitoksen on noudatettava toisessa, kolmannessa, neljännessä ja viidennessä osassa säädettyjä velvoitteita erillisenä yrityksenä.
Institutions shall consider an exposure or any part of an exposure as fully and completely secured for the purposes of paragraph 1 only if the following conditions are met:
Laitokset voivat katsoa, että saamisella tai sen osalla on 1 kohdan mukainen täysi vakuus vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
Institutions shall consider the following risk drivers when assigning exposures to grades or pools.
Laitosten on otettava huomioon seuraavat riskitekijät jakaessaan vastuita luokkiin tai ryhmiin:
Institutions shall deduct the following from Additional Tier 1 items:
Laitosten on vähennettävä rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen eristä
Institutions shall deduct the following from Common Equity Tier 1 items:
Laitosten on vähennettävä rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen eristä
Institutions shall determine the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated Common Equity Tier 1 capital by subtracting from the minority interests of that undertaking the result of multiplying the amount referred to in point (a) by the percentage referred to in point (b):
Laitosten on määritettävä tytäryrityksen sellaisten vähemmistön osuuksien määrä, jotka sisältyvät konsolidoituihin rajoituksettomiin ensisijaisiin omiin varoihin, vähentämällä kyseisen yrityksen vähemmistön osuuksista tulos, joka saadaan kertomalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla prosenttiosuudella:
Institutions shall determine the amount of qualifying own funds of a subsidiary that is included in consolidated own funds by subtracting from the qualifying own funds of that undertaking the result of multiplying the amount referred to in point (a) by the percentage referred to in point (b):
Laitosten on määritettävä sellaisten ehdot täyttävien tytäryrityksen omien varojen määrä, jotka sisältyvät konsolidoituihin omiin varoihin, vähentämällä ehdot täyttävistä tytäryrityksen omista varoista tulos, joka saadaan kertomalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla prosenttiosuudella:
Institutions shall determine the amount of qualifying own funds of a subsidiary that is included in consolidated Tier 2 capital by subtracting from the qualifying own funds of that undertaking that are included in consolidated own funds the qualifying Tier 1 capital of that undertaking that is included in consolidated Tier 1 capital.
Laitosten on määritettävä sellaisten ehdot täyttävien tytäryrityksen omien varojen määrä, jotka sisältyvät konsolidoituihin toissijaisiin omiin varoihin, vähentämällä ehdot täyttävistä tytäryrityksen omista varoista, jotka sisältyvät konsolidoituihin omiin varoihin, ehdot täyttävät kyseisen yrityksen ensisijaiset omat varat, jotka sisältyvät konsolidoituihin ensisijaisiin omiin varoihin.
Institutions shall determine the amount of qualifying Tier 1 capital of a subsidiary that is included in consolidated Additional Tier 1 capital by subtracting from the qualifying Tier 1 capital of that undertaking included in consolidated Tier 1 capital the minority interests of that undertaking that are included in consolidated Common Equity Tier 1 capital.
Laitosten on määritettävä sellaisten ehdot täyttävien tytäryrityksen omien ensisijaisten omien varojen määrä, jotka sisältyvät konsolidoituihin rajoituksenalaisiin ensisijaisiin omiin varoihin, vähentämällä ehdot täyttävistä tytäryrityksen ensisijaisista omista varoista, jotka sisältyvät konsolidoituihin ensisijaisiin omiin varoihin, kyseisen yrityksen vähemmistön osuudet, jotka sisältyvät konsolidoituihin rajoituksettomiin ensisijaisiin omiin varoihin.
Institutions shall determine the amount of qualifying Tier 1 capital of a subsidiary that is included in consolidated Tier 1 capital by subtracting from the qualifying Tier 1 capital of that undertaking the result of multiplying the amount referred to in point (a) by the percentage referred to in point (b).
Laitosten on määritettävä sellaisten ehdot täyttävien tytäryrityksen omien varojen instrumenttien määrä, jotka sisältyvät konsolidoituihin ensisijaisiin omiin varoihin, vähentämällä ehdot täyttävistä tytäryrityksen ensisijaisista omista varoista tulos, joka saadaan kertomalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla prosenttiosuudella:
Institutions shall determine the exposure value for exposures arising from long settlement transactions by any of the methods set out in Sections 3 to 6, regardless of which method the institution has chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions.
Laitosten on määriteltävä pitkän selvitysajan transaktioista aiheutuvien vastuiden vastuuarvot käyttäen mitä tahansa 3–6 jaksossa vahvistettua menetelmää riippumatta menetelmästä, jonka laitos on valinnut OTC-johdannaisille ja takaisinostosopimuksille, arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantamiselle tai -ottamiselle sekä vakuudelliselle limiittiluotonannolle.
Institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex II on the basis of one of the methods set out in Sections 3 to 6 in accordance with this Article.
Laitosten on määriteltävä liitteessä II lueteltujen sopimusten vastuuarvo yhdellä 3–6 jaksossa vahvistetuista menetelmistä tämän artiklan mukaisesti.
Institutions shall determine the input parameters PD and LGD in accordance with section 4.
Laitosten on määritettävä riskiparametrit PD ja LGD 4 jakson mukaisesti.
Institutions shall determine the intangible assets to be deducted in accordance with the following:
Laitosten on määritettävä vähennettävät aineettomat hyödykkeet seuraavasti:
Institutions shall determine the portion of holdings of Additional Tier 1 instruments that is deducted by dividing the amount specified in point (a) by the amount specified in point (b):
Laitosten on määritettävä rajoituksenalaisten omien varojen instrumenteista olevien omistusosuuksien osuus, joka on vähennettävä, jakamalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:
Institutions shall determine the portion of holdings of Common Equity Tier 1 instruments that is deducted pursuant to paragraph 1 by dividing the amount specified in point (a) by the amount specified in point (b):
Laitosten on määritettävä rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen instrumenteista olevien omistusosuuksien osuus, joka on vähennettävä 1 kohdan mukaisesti, jakamalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:
Institutions shall determine the portion of holdings of own funds instruments that is risk weighted by dividing the amount specified in point (a) by the amount specified in point (b):
Laitosten on määritettävä omien varojen instrumenteista olevien omistusosuuksien riskipainotettava osuus jakamalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:
Institutions shall determine the portion of holdings of Tier 2 instruments that is deducted by dividing the amount specified in point (a) by the amount specified in point (b):
Laitosten on määritettävä toissijaisten omien varojen instrumenteista olevien omistusosuuksien osuus, joka on vähennettävä, jakamalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:
Institutions shall determine the size of the risk positions for transactions with a non-linear risk profile in accordance with the following paragraphs.
Kun kyseessä ovat transaktiot, joilla on epälineaarinen riskiprofiili, laitosten on määritettävä niiden riskipositiot seuraavien kohtien mukaisesti.
Institutions shall determine their risk-weighted exposure amounts for equity exposures, excluding those deducted in accordance with Part Two or subject to a 250 % risk weight in accordance with Article 45, according to the different approaches set out in paragraphs (2), (3) and (4) and apply them to different portfolios where the institution itself uses different approaches internally.
Laitosten on määritettävä 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjen eri menetelmien mukaan riskipainotettujen vastuueriensä yhteismäärä oman pääoman ehtoisille sijoituksille, lukuun ottamatta toisen osan mukaisesti vähennettyjä sijoituksia tai sijoituksia, joihin sovelletaan 250 prosentin riskipainoa 45 artiklan mukaisesti, ja sovellettava kyseisiä menetelmiä eri salkkuihin, jos laitos itse käyttää sisäisesti eri menetelmiä.
Institutions shall document the fulfilment of the conditions specified in points (a) to (d) of the first subparagraph and those specified in Article 205.
Laitosten on dokumentoitava ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa ja 205 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttyminen.
Institutions shall ensure that the distribution of exposures generated by the model used to calculate effective EPE is closely integrated into the day-to-day CCR management process of the institution, and that the output of the model is taken into account in the process of credit approval, CCR management and internal capital allocation.
Laitosten on varmistettava, että efektiivisen EPE:n laskennassa käytettävä, sisäisellä mallilla tuotettu vastapuoliriskin riskijakauma on kiinteästi liitettynä laitoksen vastapuoliriskin päivittäiseen hallintaprosessiin ja että mallilla tuotetut tiedot otetaan huomioon laitoksen luottojen hyväksynnässä, vastapuoliriskin hallinnassa ja pääoman sisäisessä kohdentamisessa.
Institutions shall establish and maintain systems and controls to manage their trading book in accordance with Articles 99 and 100.
Laitosten on luotava ja pidettävä yllä kaupankäyntivaraston hallinta- ja valvontajärjestelmiä 99 ja 100 artiklan mukaisesti.
Institutions shall establish hedging sets in accordance with paragraphs (2) to (5).
Laitosten on laadittava suojausryhmät 2–5 kohdan mukaisesti.
institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using the default weighted average resulting from all observed defaults within the data sources;
laitosten on estimoitava luottovasta-arvokertoimet sopimustyyppien riskiluokittain tai ‑ryhmittäin näiden keskimääräisten realisoituneiden luottovasta-arvokerrointen perusteella käyttäen kaikista tietolähteissä havaituista maksukyvyttömyystapauksista johdettua maksukyvyttömyystapauksilla painotettua keskiarvoa;
institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average);
laitosten on estimoitava LGD-parametrit sopimustyyppien riskiluokittain tai -ryhmittäin näiden keskimääräisten toteutuneiden LGD-parametrien perusteella käyttäen kaikkia tietolähteissä havaittuja maksukyvyttömyystapauksia (maksukyvyttömyyden painotettu keskiarvo);
Institutions shall exclude underwriting positions held for 5 working days or fewer from the amount referred to in point (a) of paragraph 1 and from the calculation of the factor referred to in point (b) of paragraph 1.
Laitosten on jätettävä pois 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kertoimen laskennasta merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pidetään enintään viisi työpäivää.
Institutions shall explicitly address cases where several exposures benefit from the same collateral;
Laitosten on selvitettävä erikseen tapaukset, joissa sama vakuus liittyy useaan vastuuseen;
Institutions shall for immovable property collateralising covered bonds meet the requirements set out in Article 203 and the valuation rules set out in Article 224(1).
Laitosten on täytettävä katettujen joukkolainojen vakuutena olevan kiinteän omaisuuden osalta 203 artiklassa säädetyt vaatimukset ja noudatettava 224 artiklan 1 kohdassa säädettyjä arvostussääntöjä.
Institutions shall formally consider the following valuation adjustments unearned credit spreads, close-out costs, operational risks, early termination, investing and funding costs, future administrative costs and, where relevant, model risk.
Laitosten on otettava virallisesti huomioon seuraavat arvonoikaisut: tulevaisuuden luottoriskimarginaali, positioiden sulkemiskustannukset, operatiiviset riskit, sopimusten ennenaikainen päättäminen, sijoitus- ja rahoituskustannukset, tulevat hallintokustannukset ja tarvittaessa malliriski.
Institutions shall fulfil any contractual and statutory requirements in respect of, and take all steps necessary to ensure, the enforceability of its unfunded credit protection under the law applicable to their interest in the credit protection.
Laitosten on täytettävä kaikki sopimuksiin ja lainsäädäntöön sisältyvät velvoitteet ja toteutettava toimet, joilla varmistetaan takauksen luonteisen luottosuojan täytäntöönpanokelpoisuus sen lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan laitosten luottosuojaa koskeviin intresseihin.
Institutions shall fulfil any contractual and statutory requirements in respect of, and take all steps necessary to ensure, the enforceability of the collateral arrangements under the law applicable to their interest in the collateral.
Laitosten on täytettävä kaikki sopimuksiin ja lainsäädäntöön sisältyvät velvoitteet ja toteutettava kaikki tarpeelliset toimet, joilla varmistetaan vakuussopimusten täytäntöönpanokelpoisuus sen lainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan laitosten vakuutta koskeviin intresseihin.
institutions shall have adequate systems and procedures in place to monitor facility amounts, current outstandings against committed lines and changes in outstandings per obligor and per grade.
laitoksilla on oltava asianmukaiset järjestelmät ja menettelyt, joilla seurataan sopimuksiin liittyviä määriä, sitoumuksen alaisten luottojärjestelyjen maksamattomia määriä suhteessa limiitteihin sekä vastapuolien ja luokkien maksamattomien määrien muutoksia.
institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts;
laitoksilla on oltava selvästi määritellyt kriteerit takaajista, jotka ne hyväksyvät laskettaessa riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää;
Institutions shall have conducted sufficient legal review confirming the enforceability of the unfunded credit protection in all relevant jurisdictions.
Laitosten on toteutettava riittävä oikeudellinen tarkastelu, jolla varmistetaan takauksen luonteisen luottosuojan täytäntöönpanokelpoisuus kaikilla asian kannalta merkityksellisillä lainkäyttöalueilla.