natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For that purpose , it must file a request , together with the following documents ( 38 ) : --- A copy of the decision of the relevant banking supervisory authority within the EU authorising the counterparty to use its IRB system for capital requirements purposes on a consolidated or unconsolidated basis , together with any specific conditions for such use .
Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat ( 38 ) : --- Kopio asianomaisen EU-maan rahoitusvalvontaviranomaisten päätöksestä , jolla hyväksytään vastapuolen sisäisten luottoluokitusten menetelmän käyttäminen vakavaraisuusvaatimuksiin liittyvässä laskennassa konsolidoidusti tai muutoin ja josta käyvät ilmi mahdolliset hyväksymisen ehdot .
The name and the address of both the competent banking supervisor and the external auditor .
Asianomaisen pankkivalvontaviranomaisen ja ulkopuolisen tilintarkastajan nimet ja osoitteet .
The request has to be signed by the counterparty 's chief executive officer ( CEO ) , chief financial officer ( CFO ) or a manager of similar seniority , or by an authorised signatory on behalf of one of them .
Hakemuksessa tulee olla vastapuolen toimitus - tai talousjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan johtajan tai jonkun näistä valtuuttaman henkilön allekirjoitus .
The above provisions apply to all counterparties regardless of their status -- parent , subsidiary or branch -- and regardless of whether the endorsement of the IRB system comes from the supervisor in the same country ( for a parent company and possibly for subsidiaries ) or from a supervisor in the home country of the parent ( for branches and possibly for subsidiaries ) .
Edellä luetellut vaatimukset koskevat kaikkia vastapuolia , olivatpa ne emoyhtiöitä , tytäryhtiöitä tai sivukonttoreita , riippumatta siitä , hyväksyykö niiden sisäisen luottoluokitusmenetelmän saman maan rahoitusvalvontaviranomainen ( emoyhtiöillä ja mahdollisesti tytäryhtiöillä ) vai emoyhtiön kotivaltion valvontaviranomainen ( sivukonttoreilla ja tytäryhtiöillä ) .
Any branch or subsidiary of a counterparty may rely on the IRB system of its parent if the Eurosystem has accepted the use of the IRB system for ECAF purposes .
Kun eurojärjestelmä hyväksyy emoyhtiön sisäisen luottoluokitusmenetelmän käytettäväksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa , se hyväksyy sen samalla myös kyseisen vastapuolen tytäryhtiöiden ja sivukonttoreiden käyttöön .
Counterparties using an IRB system as described above are also subject to the Eurosystem performance monitoring process ( see Section 6.3.5 ) .
Eurojärjestelmä seuraa myös vastapuolten sisäisten luottoluokitusmenetelmien tuottamien arvioiden osuvuutta ( ks . kohta 6.3.5 ) .
In addition to the information requirements for this process , the counterparty is under an obligation to communicate the following information on an annual basis ( or as and when required by the relevant national central bank ) unless such information is transmitted directly by the relevant supervisory authority to the relevant national central bank : --- a copy of the most up-to-date assessment of the counterparty 's IRB system by the counterparty 's supervisor translated in a working language of the home national central bank ;
Hyväksymisprosessissa edellytettävien tietojen lisäksi vastapuolten tulee toimittaa kansalliselle keskuspankilleen vuosittain ( tai kansallisen keskuspankin niitä edellyttäessä ) seuraavat tiedot , ellei valvontaviranomainen toimita niitä suoraan keskuspankille . --- kopio viimeisimmästä vastapuolen valvontaviranomaisen suorittamasta vastapuolen sisäisten luottoluokitusten menetelmän arvioinnista käännettynä jollekin kansallisen keskuspankin työkielelle
( 38 ) If necessary , the listed documentation should be translated in a working language of the home national central bank .
( 38 ) Asiakirjat on tarvittaessa käännettävä jollekin kansallisen keskuspankin työkielelle .
Official Journal of the European Union any changes to the counterparty 's IRB system recommended or required by the supervisor , together with the deadline by which such changes must be implemented ; the annual update of the Pillar 3 ( market discipline ) information that the counterparty is required to publish on a regular basis in accordance with the requirements of the Basel II framework and the CRD .
Euroopan unionin virallinen lehti rahoitusvalvontaviranomaisten mahdollisesti suosittelemat tai vaatimat muutokset vastapuolen luottoluokitusmenetelmään sekä tieto , mihin mennessä muutokset tulee toteuttaa Basel II - sopimuksen vakavaraisuussäännösten kolmannen pilarin ( markkinakurin edellytysten parantaminen ) mukaiset vuositiedot , jotka vastapuolten on julkaistava säännöllisin väliajoin Basel II - sopimuksen ja vakavaraisuusdirektiivin nojalla asianomaisen pankkivalvontaviranomaisen ja ulkopuolisen tilintarkastajan tiedot .
This yearly communication has to be signed by the counterparty 's CEO , CFO or a manager of similar seniority , or by an authorised signatory on behalf of one of them .
Vuositiedoissa tulee olla vastapuolen toimitus - tai talousjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan johtajan tai jonkun näistä valtuuttaman henkilön allekirjoitus .
The relevant supervisor and , where applicable , the external auditor of the counterparty receive a copy of this letter from the Eurosystem .
Eurojärjestelmä toimittaa kopion tiedoista vastapuolen valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa ulkopuoliselle tilintarkastajalle .
Third-party rating tool source The RT source consists of third-party applications that assess the credit quality of debtors using , among other information , audited accounts .
Kolmansien osapuolten tarjoamat luottoluokitusvälinepalvelut lähteenä Kolmansien osapuolten luottoluokitusvälinepalvelut ovat kolmansien osapuolien tarjoamia sovelluksia , joissa velallisten luottokelpoisuus arvioidaan muun muassa tarkastettujen tilinpäätöstietojen perusteella .
The decision is based upon the evaluation of the compliance with the acceptance criteria set by the Eurosystem ( 39 ) .
Ennen hyväksymispäätöstä eurojärjestelmä arvioi , miten hyvin palvelu täyttää eurojärjestelmän asettamat hyväksymisvaatimukset ( 39 ) .
Furthermore , the counterparty must inform the RT provider of any credit event that is known only to the counterparty , including a delay of payments by the submitted debtors .
Lisäksi vastapuolen tulee ilmoittaa luottoluokitusvälinepalvelun tarjoajalle kaikista sillä itsellään tiedossa olevista luottotapahtumista , esimerkiksi vakuutena käytettyjen pankkilainojen velallisten maksujen viivästymisestä .
The RT provider participating in the ECAF needs to subject itself by agreement to the Eurosystem performance monitoring process ( 40 ) ( see Section 6.3.5 ) .
Eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa hyväksyttyjen luottoluokitusvälinepalvelujen tarjoajien on suostuttava siihen , että eurojärjestelmä seuraa ( 40 ) niiden tuottamien arvioiden osuvuutta ( ks . kohta 6.3.5 ) .
The RT provider is obliged to set up and maintain the necessary infrastructure for monitoring the so-called static pool .
Luottoluokitusvälinepalvelujen tarjoajan tulee tarjota edellytykset hyväksyttyjen velallisten joukon seurannalle .
Construction and evaluation of the static pool have to be in line with the general requirements on performance monitoring under the ECAF .
Tarkasteltavan hyväksyttyjen velallisten joukon on oltava eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnin yleisten seurantaa koskevien vaatimusten mukainen .
The RT provider has to undertake to inform the Eurosystem of the results of the performance evaluation as soon as it has been carried out by the RT provider .
Palveluntarjoajan tulee tiedottaa eurojärjestelmälle seurannan tuloksista viipymättä .
Therefore , RT providers prepare a report on the RT 's static pool performance .
Tätä tarkoitusta varten palveluntarjoajan tulee laatia raportti tarkasteltavana olleelle velallisten joukolle annettujen luokitusten osuvuudesta .
They have to undertake to keep internal records of static pools and default details for five years .
Palveluntarjoajien tulee säilyttää tarkasteltuja velallisten joukkoja ja maksukyvyttömyystilanteita koskevat tiedot viiden vuoden ajan .
Performance monitoring of credit assessment systems The ECAF performance monitoring process consists of an annual ex post comparison of the observed default rate for the set of all eligible debtors ( the static pool ) and the credit quality threshold of the Eurosystem given by the benchmark PD .
Luottokelpoisuuden arviointijärjestelmien osuvuuden seuranta Eurojärjestelmässä seurataan luottoriskinarviointien osuvuutta vertaamalla vuosittain tarkasteluvuoden alussa luottokelpoisuudeltaan hyväksyttyjen velallisten joukossa vuoden kuluessa tapahtuneita maksukyvyttömyystapauksia eurojärjestelmän asettamaan luottokelpoisuuden alarajaan , jonka viitearvo on tietty maksukyvyttömyyden todennäköisyys .
It aims to ensure that the results from credit assessments are comparable across systems and sources .
Tarkoituksena on varmistaa , että eri järjestelmistä ja lähteistä saatavat luottoluokitukset ovat vertailukelpoisia .
The monitoring process takes place one year after the date on which the static pool was defined .
Tarkastelu tapahtuu vuoden kuluttua siitä , kun hyväksyttyjen velallisten joukko on määritelty . Tarkasteluvuoden alussa luottoriskinarvioija kokoaa hyväksyttävien velallisten joukon .
The first element of the process is the annual compilation by the credit assessment system provider of a static pool of eligible debtors , i.e. a pool consisting of all corporate and public debtors , receiving a credit assessment from the system satisfying the following condition : PD ( i , t ) ≤ 0.10 % ( benchmark PD ( t )) All debtors fulfilling this condition at the beginning of period t constitute the static pool for t. At the end of the foreseen 12-month period , the realised default rate for the static pool of debtors at time t is computed .
Joukkoon otetaan kaikki yritys - ja julkisen sektorin velalliset , joille on arvioitu seuraavantasoinen luottokelpoisuus ( PD = maksukyvyttömyyden todennäköisyys vuoden aikajänteellä ) : PD ( i , t ) ≤ 0,10 % ( PD ( t ) : n viitearvo ) Velalliset , jotka täyttävät ehdon ajanjakson t alussa , otetaan hyväksyttävien velallisten joukkoon ajanjaksoksi t. Kahdentoista kuukauden kuluttua lasketaan toteutuneiden maksukyvyttömyyksien osuus tarkastellussa joukossa tällä ajanjaksolla .
The realised default rate of the static pool of a credit assessment system recorded over a one-year horizon serves as input to the ECAF performance monitoring process which comprises an annual rule and a multi-period assessment .
Toteutunut maksukyvyttömyyden todennäköisyysprosentti tarkastellussa hyväksyttyjen velallisten joukossa vuoden aikana on tärkeä mittayksikkö eurojärjestelmän luottoriskinarviointijärjestelmän seurantaprosessissa , jossa vuosiarvioinnin ohessa tarkastellaan arviointijärjestelmän osuvuutta usean vuoden aikana .
This procedure may result in a correction of the credit quality threshold applicable to the system in question .
Eurojärjestelmä voi päättää luottokelpoisuuden arviointijärjestelmän hylkäämisestä joko väliaikaisesti tai kokonaan , jos sen luokitusten osuvuus ei parane vuosien kuluessa .
( 39 ) The acceptance criteria are listed on the ECB 's website ( www.ecb.int ) .
( 39 ) Hyväksymisvaatimukset on julkaistu EKP : n www-sivustossa ( www.ecb.int ) .
( 40 ) The counterparty must inform the RT provider promptly about any credit event that may indicate a deterioration of the credit quality .
( 40 ) Vastapuolten tulee ilmoittaa luottoluokitusvälinepalvelun tarjoajalle välittömästi kaikista luottotapahtumista , joista saattaa seurata luottokelpoisuuden lasku .
Official Journal of the European Union
FI Riskienhallintamenetelmät
L 352/49 The Eurosystem may decide to suspend or exclude the credit assessment system in cases where no improvement in performance is observed over a number of years .
Euroopan unionin virallinen lehti L 352/49
Risk control measures 6.4.1 .
6.4.1 . Yleistä
General principles Risk control measures are applied to the assets underlying Eurosystem credit operations in order to protect the Eurosystem against the risk of financial loss if underlying assets have to be realised owing to the default of a counterparty .
Eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävien omaisuuserien riskejä valvotaan , jotta eurojärjestelmää voitaisiin suojata taloudellisilta tappioilta siinä tapauksessa , että omaisuuserät joudutaan realisoimaan vastapuolen maksukyvyttömyyden takia .
The risk control measures are broadly harmonised across the euro area ( 41 ) and ought to ensure non-discriminatory conditions for any type of eligible asset across the euro area .
Riskienhallintamenetelmät ovat yleisesti ottaen yhdenmukaiset koko euroalueella ( 41 ) , ja niillä pyritään varmistamaan , että vakuuskelpoisten omaisuuserätyyppien kohtelu on yhtäläistä eri puolilla euroaluetta .
BOX 7 Risk control measures The Eurosystem currently applies the following risk control measures : --- Valuation haircuts The Eurosystem applies « valuation haircuts » in the valuation of underlying assets . This implies that the value of the underlying asset is calculated as the market value of the asset less a certain percentage ( haircut ) .
KEHIKKO 7 Riskienhallintamenetelmät Eurojärjestelmä soveltaa nykyisin seuraavia riskienhallintamenetelmiä : --- Markkina-arvon aliarvostus Eurojärjestelmä käyttää omaisuuserien arvostuksessa menetelmää , jolla omaisuuserän arvo lasketaan sen markkina-arvona vähennettynä tietyllä prosenttimäärällä ( haircut ) .
--- Variation margins ( marking to market ) The Eurosystem requires the haircut-adjusted market value of the underlying assets used in its liquidityproviding reverse transactions to be maintained over time .
--- Vaihtelumarginaali ( marking to market ) Eurojärjestelmä edellyttää , että likviditeettiä lisäävissä käänteisoperaatioissa käytettävien omaisuuserien aliarvostuksella korjattu markkina-arvo säilyy vaaditulla tasolla jatkuvasti .
) The following risk control measures are currently not applied by the Eurosystem : --- Initial margins The Eurosystem may apply initial margins in its liquidity-providing reverse transactions .
) Tällä hetkellä eurojärjestelmä ei käytä seuraavia riskienhallintamenetelmiä : --- Alkumarginaalit Eurojärjestelmä saattaa soveltaa alkumarginaalia likviditeettiä lisäävissä käänteisoperaatioissa .
--- Limits in relation to issuers / debtors or guarantors The Eurosystem may apply limits to the exposure vis-à-vis issuers / debtors or guarantors .
--- Liikkeeseenlaskija -/ velallis - tai takaajakohtaiset limiitit Eurojärjestelmä voi asettaa liikkeeseenlaskija -/ velallis - tai takaajakohtaiset limiitit .
--- Exclusion The Eurosystem may exclude certain assets from use in its monetary policy operations .
--- Käytöstä poistaminen Eurojärjestelmä voi poistaa tietyt omaisuuserät käytöstään rahapoliittisissa operaatioissa .
( 41 ) Owing to operational differences across Member States , some differences in terms of risk control measures may prevail .
( 41 ) Jäsenvaltioiden toiminnallisten erojen takia riskienhallintamenettelyissä saattaa yhä olla joitakin eroavaisuuksia .
Furthermore , in the case of non-marketable assets , the precision of valuation techniques may differ , which is reflected in the overall level of haircuts ( see Section 6.4.3 ) .
Ei-jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien kohdalla eroja voi olla myös arvostustekniikoiden tarkkuudessa , mikä vaikuttaa aliarvostusprosentteihin yleensä ( ks . kohta 6.4.3 ) .
Risk control measures for marketable assets The risk control framework for eligible marketable assets includes the following main elements : --- Eligible marketable assets are allocated to one of four liquidity categories , based on issuer classification and asset type .
Jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovellettavat riskienhallintamenetelmät Vakuuskelpoisten jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien riskienhallinta kattaa seuraavat keskeiset alueet : --- Vakuuskelpoiset jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät jaetaan neljään likvidiysluokkaan liikkeeseenlaskijaryhmän ja omaisuuserän tyypin perusteella .
Table 6 Liquidity categories for marketable assets ( 1 ) Category I Category II Category III Category IV
Taulukko 6 Jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien likvidiysluokat ( 1 ) I luokka II luokka III luokka IV luokka
Central government debt instruments Debt instruments issued by central banks ( 2 )
Keskushallinnon liikkeeseen laskemat velkainstrumentit Keskuspankkien liikkeeseen laskemat velkainstrumentit ( 2 )
Local and regional government debt instruments Jumbo covered bank bonds ( 3 ) Agency debt instruments ( 4 ) Supranational debt instruments
Alueellisten ja paikallisviranomaisten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit Jumbolainat ( katetut pankkien joukkovelkakirjalainat ) ( 3 ) Valtiosidonnaisten laitosten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit ( 4 ) Ylikansallisten laitosten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit
Traditional covered bank bonds Credit institution debt instruments Debt instruments issued by corporate and other issuers ( 4 ) Asset-backed securities
Perinteiset katetut pankkien joukkovelkakirjalainat Luottolaitosten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit Yritysten ja muiden laitosten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit ( 4 )
( 1 ) In general , the issuer classification determines the liquidity category .
Omaisuusvakuudelliset arvopaperit ( 1 ) Yleensä likvidiysluokka määräytyy liikkeeseenlaskijaryhmän mukaan .
However , all asset-backed securities are included in category IV , regardless of the classification of the issuer , and Jumbo covered bank bonds are included in category II , in contrast to other debt instruments issued by credit institutions , which are included in category III .
Poikkeuksena tästä ovat kaikki omaisuusvakuudelliset arvopaperit , jotka kuuluvat IV likvidiysluokkaan liikkeeseenlaskijan ryhmästä riippumatta , ja jumbolainat ( katetut pankkien joukkovelkakirjalainat ) , jotka kuuluvat II likvidiysluokkaan , vaikka muut luottolaitosten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit kuuluvat III likvidiysluokkaan .
( 2 ) Debt certificates issued by the ECB and debt instruments issued by the national central banks prior to the adoption of the euro in their respective Member State are included in liquidity category I. ( 3 ) Only instruments with an issuing volume of at least EUR 1 billion , for which at least three market-makers provide regular bid and ask quotes , fall into the asset class of Jumbo covered bank bonds .
( 2 ) EKP : n liikkeeseen laskemat velkasitoumukset ja kansallisten keskuspankkien omissa maissaan ennen euron käyttöönottoa liikkeeseen laskemat velkainstrumentit sisältyvät I likvidiysluokkaan . ( 3 ) Instrumentit luetaan kuuluviksi jumbolainoihin ( katettuihin pankkien joukkovelkakirjalainoihin ) vain , jos niiden emissioiden volyymi on vähintään 1 miljardi euroa ja jos vähintään kolme markkinatakaajaa antaa niille säännöllisesti osto - ja myyntinoteeraukset .
( 4 ) Only marketable assets issued by issuers that have been classified as agencies by the ECB are included in liquidity category II .
( 4 ) Ainoastaan EKP : n valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokittelemien liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät kuuluvat II likvidiysluokkaan .
Marketable assets issued by other agencies are included in liquidity category III .
Muiden valtiosidonnaisten laitosten liikkeeseen laskemat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät kuuluvat III likvidiysluokkaan .
The haircuts differ according to the residual maturity and coupon structure of the debt instruments as described in Table 7 for eligible marketable fixed coupon and zero coupon debt instruments ( 42 ) .
Vakuuskelpoisilla jälkimarkkinakelpoisilla kiinteä - ja nollakorkoisilla velkainstrumenteilla aliarvostuksen suuruus määräytyy velkainstrumenttien jäljellä olevan maturiteetin ja koron mukaan , kuten taulukossa 7 esitetään ( 42 ) .
The valuation haircuts applied to all marketable inverse floating rate debt instruments are the same for all liquidity classes and are described in Table 8 .
Kaikkiin jälkimarkkinakelpoisiin käänteisesti vaihtuvakorkoisiin velkainstrumentteihin sovelletaan taulukon 8 markkina-arvon aliarvostuksia . Tässä kehikossa aliarvostukset ovat samat kaikissa likvidiysluokissa .
The haircut applied to marketable debt instruments with variable rate coupons ( 43 ) is that applied to the zeroto-one-year maturity bucket of fixed coupon instruments in the liquidity category to which the instrument is assigned .
Vaihtuvakorkoisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin ( 43 ) sovellettava markkina-arvon aliarvostus on sama kuin kiinteäkorkoisten instrumenttien nollasta yhteen vuoteen ulottuvassa maturiteettiluokassa jaoteltuna sen likvidiysluokan mukaan , johon instrumentti kuuluu .
The risk control measures applied to a marketable debt instrument with more than one type of coupon payment depend only on the coupon payments during the remaining life of the instrument .
Useantyyppisiä koronmaksuja sisältäviin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin sovelletaan riskienhallintamenetelmää , joka ottaa huomioon vain instrumentin jäljellä olevat koronmaksut .
No valuation haircuts are applied in liquidity-absorbing operations .
Markkina-arvon aliarvostusta ei sovelleta likviditeettiä vähentäviin operaatioihin .
Depending on both the jurisdiction and national operational systems , national central banks allow for the pooling of underlying assets and / or require the earmarking of the assets used in each individual transaction .
Riippuen sekä lainsäädännöstä että kansallisista toimintatavoista kansalliset keskuspankit sallivat omaisuuserien sammioimisen ja / tai edellyttävät kussakin yksittäisessä operaatiossa käytettävien omaisuuserien « korvamerkintää » .
In pooling systems , the counterparty makes a pool of sufficient underlying assets available to the central bank to cover the related credits received from the central bank , thus implying that individual assets are not linked to specific credit operations .
Sammiojärjestelmissä ( pooling system ) vastapuoli varaa riittävän määrän omaisuuseriä keskuspankin käyttöön tältä saatujen luottojen vakuudeksi . Yksittäiset omaisuuserät eivät siten liity mihinkään tiettyyn luotto-operaatioon .
By contrast , in an earmarking system , each credit operation is linked to specific identifiable assets .
Sen sijaan korvamerkintäjärjestelmässä ( ear-marking system ) kukin luottooperaatio liittyy tiettyihin tunnistettavissa oleviin omaisuuseriin .
( 42 ) The valuation haircut levels applied to fixed coupon debt instruments are also applicable to debt instruments , the coupon of which is linked to a change in the rating of the issuer itself or to inflation-indexed bonds .
( 42 ) Kiinteäkorkoisten velkainstrumenttien aliarvostusprosentteja voidaan soveltaa myös sellaisiin velkainstrumentteihin , joiden korko on sidottu mahdollisiin muutoksiin velkainstrumentin liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuusluokituksessa , tai inflaatioindeksiin sidottuihin joukkovelkakirjalainoihin .
( 43 ) A coupon payment is considered a variable rate payment if the coupon is linked to a reference interest rate and if the resetting period corresponding to this coupon is no longer than one year .
( 43 ) Kuponkimaksu katsotaan vaihtuvakorkoiseksi maksuksi , jos korko on sidottu viitekorkoon ja jos tätä korkoa vastaava koronasetantakausi ei ole vuotta pidempi .
Official Journal of the European Union Table 7 Levels of valuation haircuts applied to eligible marketable assets in relation to fixed coupon and zero coupon instruments ( percentages ) Liquidity categories Residual maturity ( years ) Category I fixed coupon zero coupon Category II fixed coupon zero coupon Category III fixed coupon zero coupon Category IV fixed coupon zero coupon
Euroopan unionin virallinen lehti Taulukko 7 Vakuuskelpoisiin jälkimarkkinakelpoisiin kiinteä - ja nollakorkoisiin instrumentteihin sovellettavat aliarvostusprosentit (%) Jäljellä oleva maturiteetti ( v ) Likvidiysluokat I luokka Kiinteäkorkoinen Nollakorkoinen II luokka Kiinteäkorkoinen Nollakorkoinen III luokka Kiinteäkorkoinen Nollakorkoinen IV luokka Kiinteäkorkoinen Nollakorkoinen
The assets are subject to daily valuation .
Omaisuuserät arvostetaan päivittäin .