natgillin/translations-raw huggingface dataset:
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 090 [(–) Ulosvirtausten kokonaismäärä].
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan arvopaperistamispositiot, jotka ovat vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita ja vakavaraisuusasetuksen 197 artiklan 1 kohdan mukaisia hyväksyttäviä rahoitusvakuuksia ja joihin sovelletaan rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 100 [Sisäänvirtausten kokonaismäärä].
020-040
Tässä tarkoitetaan vastuita, joille on annettu niitä vastaava riskipaino ja jotka on luokiteltu niitä vastaavaan vastuuryhmään sen jälkeen, kun on huomioitu ”vastuuta koskevia substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämistekniikoiden (CRM)” seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 110.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
(-) VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ, OIKAISTU ARVO (CVAM)
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Tähän kohtaan kuuluvat myös luottoriskin vaihtolainat (vakavaraisuusasetuksen 218 artikla).
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeisiin 120 ja 130.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita, joihin ei näin ollen sovelleta vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettuja muuntolukuja.
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 150.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
150–180
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvo on sen luottovasta-arvokertoimella kerrottu nimellisarvo.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Luottovasta-arvokerroin on 100 prosenttia, jollei vakavaraisuusasetuksessa toisin mainita.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Ks. kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeet 160–190.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Täysin mukautetut vastuuarvot (E*) on ilmoitettava raportointitarkoituksia varten seuraavien neljän toisensa pois sulkevan luottovasta-arvokerroinluokan mukaan: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] ja]50 %, 100 %].
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 200.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 258 artiklassa säädetään, että niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa, laitokset voivat vähentää tällaisen position vastuuarvon omista varoistaan vaihtoehtona sille, että ne sisällyttäisivät position riskipainotettujen vastuueriensä yhteismäärän laskentaan.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
VASTUUARVO, JOHON SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Tässä tarkoitetaan vastuuarvoa, josta on vähennetty omista varoista vähennetyn vastuuarvon osuus.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
220–320
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
RISKIPAINOJEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN VASTUUARVOJEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAISESTI
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
220–260
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 8 kohdassa määritellään luokitellut positiot.
080-110
Riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuuarvot jaotellaan vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 standardimenetelmää varten vahvistettujen luottoluokkien (LL) mukaan.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
1250 % (LUOKITTELEMATTOMAT)
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 7 kohdassa määritellään luokittelemattomat positiot.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Vakavaraisuusasetuksen 253 ja 254 artikla ja 256 artiklan 5 kohta
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Läpikatsomismenetelmää koskevat sarakkeet kattavat kaikki luokittelemattomia vastuita koskevat tapaukset, joissa riskipaino saadaan kohde-etuutena olevasta vastuusalkusta (käyttämällä vastuujoukon keskimääräisen riskipainon menetelmää tai vastuujoukon suurimman riskipainon menetelmää tai käyttämällä keskittymäsuhdetta).
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ – JOSTA: RISKILTÄÄN TOISEKSI SUURIN ETUOIKEUSLUOKKA ABCP-OHJELMASSA
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklassa asetetaan vastuuarvo, jota sovelletaan, kun on kyse riskiltään toiseksi suurimpaan tai parempaan etuoikeusluokkaan kuuluvien arvopaperistamispositioiden kohtelusta yritystodistusten arvopaperistamisohjelmassa eli ABCP-ohjelmassa.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
ABCP-ohjelma määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 9 kohdassa.
100-110
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ – JOSTA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Tässä ilmoitetaan vastuuarvolla painotettu keskimääräinen riskipaino.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA (IAA)
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Tässä tarkoitetaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää, joka lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti ennen maturiteettieroista tai asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvia oikaisuja ja johon ei sisällytetä mitään sellaisia riskipainotettuja vastuueriä, jotka vastaavat uudelleen toiseen lomakkeeseen ulosvirtausten kautta jaettuja vastuita.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Tässä sarakkeessa ilmoitettavassa määrässä ei oteta huomioon maturiteettieroja, kun on kyse maturiteettieroja sisältävistä synteettisistä arvopaperistamisista.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Vakavaraisuusasetuksen 14 artiklan 2 kohdassa, 406 artiklan 2 kohdassa ja 407 artiklassa edellytetään, että aina kun laitos ei täytä vakavaraisuusasetuksen 405, 406 tai 409 artiklan tiettyjä vaatimuksia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset määräävät suhteellisen ylimääräisen riskipainon, joka on vähintään 250 prosenttia riskipainosta (joka rajataan 1250 prosenttiin), jota sovellettaisiin asianomaisiin arvopaperistamispositioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Tällainen ylimääräinen riskipaino voidaan määrätä paitsi sijoittajalaitoksille myös alullepanijoille, järjestäjille ja alkuperäisille luotonantajille.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
MATURITEETTIEROISTA AIHEUTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Synteettisten arvopaperistamisten maturiteettierojen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 250 artiklassa määritelty arvo RW*-RW(SP), paitsi jos on kyse 1 250 prosentin riskipainotuksen alaisista etuoikeusluokista, jolloin ilmoitettava määrä on nolla.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
On syytä huomata, että arvoon RW(SP) eivät sisälly ainoastaan sarakkeessa 330 ilmoitetut riskipainotettujen vastuuerien määrät vaan myös toisiin lomakkeisiin ulosvirtausten kautta uudelleen jaettuja vastuita vastaavat riskipainotettujen vastuuerien määrät.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
370–380
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ: ENNEN YLÄRAJAA / YLÄRAJAN JÄLKEEN
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti laskettua riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää, joka ilmoitetaan ennen niiden raja-arvojen soveltamista (sarake 370) / niiden raja-arvojen soveltamisen jälkeen (sarake 380), jotka määritellään vakavaraisuusasetuksen 252 artiklassa (laskentahetkellä maksukyvyttömät erät ja erät, joihin liittyy erityisen suuri riski) ja 256 artiklan 4 kohdassa (sellaisia uudistettavien vastuiden arvopaperistamisia koskevat omien varojen lisävaatimukset, joihin liittyy ennenaikaisen kuoletuksen ehtoja).
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Tässä tarkoitetaan sellaista riskipainotettujen vastuuerien määrää, joka syntyy riskin vähentämistekniikan tarjoajalle uudelleen jaetuista ja vastaavaan lomakkeeseen lasketuista vastuista ja joka otetaan huomioon laskettaessa raja-arvoa arvopaperistamispositioille.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
CR SEC IRB -lomake jakautuu kolmeen pääasialliseen rivisarjaan, joissa kerätään tietoja alullepanijoiden, sijoittajien ja järjestäjien alullepanemista / järjestämistä / hallussa pitämistä tai ostamista vastuista.
150-180
Kussakin näistä sarjoista tiedot eritellään taseen erien ja taseen ulkopuolisten erien, johdannaisten sekä arvopaperistamisten ja uudelleenarvopaperistamisten mukaan.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Positiot, jotka käsitellään luottoluokitukseen perustuvan arviointimallin mukaisesti, ja luokittelemattomat positiot (vastuut raportointipäivänä) eritellään myös arvopaperistamisen alkamishetkellä sovellettujen luottoluokkien (LL) mukaan (viimeinen rivisarja).
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in CRR.
Alullepanijoiden, järjestäjien ja sijoittajien on kaikkien ilmoitettava nämä tiedot.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Vastuiden kokonaismäärällä tarkoitetaan liikkeessä olevien arvopaperistamispositioiden kokonaismäärää.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Tässä tarkoitetaan liikkeessä olevien, vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 63 ja 64 kohdan määritelmien mukaisten uudelleenarvopaperistamisten kokonaismäärää.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Tällä rivillä esitetään yhteenveto taseen eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia ja ennenaikaista kuoletusta koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joiden alullepanija laitos on vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 13 kohdan mukaisesti.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
040–060
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että laitoksilla, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän standardimenetelmän mukaisesti, taseeseen sisältyvän arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava position kirjanpitoarvo erityisten luottoriskioikaisujen soveltamisen jälkeen.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Taseen erät eritellään arvopaperistamisten (rivi 050) ja uudelleenarvopaperistamisten (rivi 060) mukaan.
220-320
070–090
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Näillä riveillä kerätään tietoja taseen ulkopuolisia eriä ja johdannaisia koskevista arvopaperistamispositioista, joihin sovelletaan arvopaperistamiskehyksessä luottovasta-arvokerrointa.
220-260
Taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvo on position nimellisarvo, josta on vähennetty kyseisen arvopaperistamisposition mahdollinen erityinen luottoriskioikaisu ja joka on kerrottu 100 prosentin luottovasta-arvokertoimella, jollei toisin ole säädetty.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II mainittujen johdannaissopimusten vastapuoliriskin vastuuarvo määritetään vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun mukaisesti.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Likviditeettisopimuksista, luottojärjestelyistä ja hallinnoijan kanssa solmituista luottosopimuksista laitosten on ilmoitettava nostamaton määrä.
1250 % (UNRATED)
Koronvaihtosopimuksista ja valuutanvaihtosopimuksista laitosten on ilmoitettava kokonaismäärää kuvaavassa CR SA -lomakkeessa ilmoitettu vastuuarvo (vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan mukaisesti).
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset eritellään arvopaperistamisten (rivi 080) ja uudelleenarvopaperistamisten (rivi 090) mukaan vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 esitetyllä tavalla.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Tämä rivi koskee ainoastaan sellaisia alullepanijoita, jotka ovat panneet alulle vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 13 ja 14 kohdan mukaisia uudistettavien vastuiden arvopaperistamisia, joihin sisältyy ennenaikaista kuoletusta koskevia ehtoja.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Tällä rivillä esitetään yhteenveto taseen eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joissa laitos on sijoittajana.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Vakavaraisuusasetuksessa ei esitetä yksiselitteistä sijoittajan määritelmää.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Tässä yhteydessä sijoittaja on nähtävä laitoksena, jolla on hallussaan arvopaperistamispositio arvopaperistamistransaktiossa, jossa se ei ole alullepanija eikä järjestäjä.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Tässä sovelletaan samoja kriteerejä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen erien luokittelemiseksi arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden kesken.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
150–170
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Tässä sovelletaan samoja kriteerejä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten luokittelemiseksi arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden kesken.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Tällä rivillä esitetään yhteenveto taseen eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joiden järjestäjä laitos on vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 14 kohdan mukaisesti.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Jos järjestäjä arvopaperistaa samalla myös omia varojaan, sen on täytettävä alullepanijaa koskevien rivien tiedot omien arvopaperistettujen omaisuuseriensä osalta.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
220–240
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
250–290
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
JÄLJELLÄ OLEVAT POSITIOT JAOTELTUINA POSITION ALUSSA MÄÄRITETYN LUOTTOLUOKAN (LL) MUKAAN
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Näillä riveillä kerätään tietoja (raportointipäivänä) jäljellä olevista, luottoluokitukseen perustuvan arviointimallin mukaisesti käsiteltävistä positioista ja luokittelemattomista positioista niiden (standardimenetelmää varten vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 esitettyjen) luottoluokkien (LL) mukaan, joita on sovellettu alullepanoajankohtana (alkamishetkellä).
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Jos näitä tietoja ei ole käytettävissä, on ilmoitettava varhaisimmat saatavilla olevat LL-luokitusta vastaavat tiedot.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Nämä rivit ilmoitetaan ainoastaan sarakkeista 190 ja 210–270 ja sarakkeista 330–340.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Tämän lomakkeen tietojen ilmoittamista vaaditaan kaikista arvopaperistamisista, joissa kirjataan merkittävä riskinsiirto ja joissa raportoiva laitos on osallisena sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaisesti käsiteltävässä arvopaperistamisessa.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Arvopaperistamisia, joiden riskipainotetut vastuuerät määritetään tarkistetun arvopaperistamiskehyksen perusteella, ei ilmoiteta 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeisinä raportoinnin viitepäivinä tässä lomakkeessa vaan ainoastaan lomakkeessa C 02.00.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Se, mitä tietoja on ilmoitettava, riippuu laitoksen asemasta arvopaperistamisessa.
370-380
CR SEC IRB -lomakkeella on sama soveltamisala kuin CR SEC SA -lomakkeella, eli lomakkeessa kerätään koottuja tietoja sekä perinteisistä että synteettisistä arvopaperistamispositioista kaupankäyntivaraston ulkopuolella.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Taseen erien kokonaismäärää koskevalla rivillä ilmoitettava määrä vastaa tässä sarakkeessa raportointipäivänä liikkeessä olevaa arvopaperistettujen vastuiden määrää.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Ks. CR SEC SA -lomakkeen sarake 010.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Vakavaraisuusasetuksen 249 ja 250 artikla
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Maturiteettieroja ei oteta huomioon arvopaperistamistransaktion rakenteeseen liittyvien luottoriskin vähentämistekniikoiden oikaistussa arvossa.