natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to points (e) and (f) of Article 181(1) of CRR.
Vastuilla painotetun keskimääräisen LGD-arvon laskennan on perustuttava riskiparametreihin, joita tosiasiallisesti käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
See instructions to column 040.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja erityiskohteiden rahoitukseen liittyviä vastuita koskevia tietoja ei ilmoiteta.
See instructions to column 050.
Vastuita ja niihin liittyviä LGD-arvoja, jotka koskevat suuria säänneltyjä finanssialan yhteisöjä ja sääntelemättömiä finanssialan yhteisöjä, ei saa sisällyttää sarakkeen 230 laskentaan, vaan ne sisällytetään ainoastaan sarakkeen 240 laskentaan.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Tässä ilmoitetaan vastuilla painotettu keskimääräinen LGD-arvo (%) kaikista vastuista, jotka ovat vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisia ja joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR.
Ilmoitettavan arvon on oltava vakavaraisuusasetuksen 162 artiklan mukainen.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Vastuuarvoa (sarake 110) käytetään vastuilla painotettujen keskiarvojen laskemiseen.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Keskimääräinen maturiteetti ilmoitetaan päivinä.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Näitä tietoja ei ilmoiteta sellaisista vastuuarvoista, joiden kohdalla maturiteettia ei huomioida laskettaessa niiden riskipainotettuja vastuueriä.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Tämä tarkoittaa sitä, että tätä saraketta ei täytetä vastuuryhmän ”vähittäisvastuut” osalta.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Valtioilta ja keskuspankeilta, yrityksiltä ja laitoksilta olevien vastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 1 ja 3 kohta.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Vähittäisvastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 154 artiklan 1 kohta.
190-210
Vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukaista pk-yritysten tukikerrointa ei oteta huomioon.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukainen pk-yritysten tukikerroin otetaan huomioon.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Tässä eritellään pk-tukikertoimen soveltamisen jälkeen laskettu riskipainotettujen vastuuerien määrä kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Odotetun tappion määritelmä esitetään vakavaraisuusasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa, ja odotetun tappion laskennasta säädetään mainitun asetuksen 158 artiklassa.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Odotetun tappion määrän, joka ilmoitetaan, on perustuttava riskiparametreihin, joita tosiasiallisesti käytetään asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
See also Article 229 of CRR.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 159 artiklan mukaiset arvonoikaisut sekä erityiset ja yleiset varaukset.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Yleiset varaukset on ilmoitettava suhteellisina osuuksina eri vastapuoliluokkien odotetun tappion mukaan.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 1 ja 2 kohta
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Laitoksen on ilmoitettava kaikista vastuuryhmistä, paitsi vähittäisvastuiden osalta ja vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainituissa tapauksissa, erikseen luokiteltujen oikeushenkilöiden/vastapuolten lukumäärä siitä riippumatta, kuinka paljon eri lainoja tai vastuita on myönnetty.
See also Article 229(3) of CRR.
Vähittäisvastuiden vastuuryhmän kohdalla tai, jos samaan velalliseen liittyvät erilliset vastuut sijoitetaan eri velallisluokkiin vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen virkkeen mukaisesti, muiden vastuuryhmien kohdalla laitoksen on ilmoitettava niiden vastuiden määrän, jotka on erikseen sijoitettu tiettyyn luokitusjärjestelmän luokkaan tai ryhmään.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 2 kohtaa, vastapuoli voidaan ottaa huomioon useammassa kuin yhdessä luokassa.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Tässä sarakkeessa käsitellään luokitusjärjestelmien rakenteen osatekijää, ja näin sarake liittyy kuhunkin vastapuoliluokkaan tai -ryhmään ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista luokiteltuihin alkuperäisiin vastuisiin, joiden osalta ei ole huomioitu luottoriskin vähentämistekniikoiden vaikutusta (erityisesti uudelleen jaotteluun perustuvia vaikutuksia).
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Vastuut, jotka ovat tase-eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040–060 eikä siis tällä rivillä.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos ne katsotaan taseen ulkopuolisiksi eriksi.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Baselin pankkivalvontakomitean asiakirjan ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Basel II -järjestelmän soveltaminen kaupankäyntitoimintaan ja velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden vaikutusten käsittelyyn) 17 kohdassa määritellyillä arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla tarkoitetaan seuraavia: i) vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 82 kohdassa määritellyt takaisinostosopimukset ja takaisinmyyntisopimukset sekä arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvät transaktiot ja ii) vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 3 kohdassa määritelty vakuudellinen limiittiluotonanto.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Tällä rivillä ei ilmoiteta tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, vaan ne ilmoitetaan rivillä 060.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Johdannaisiin kuuluvat sopimukset, jotka luetellaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Tällä rivillä ei ilmoiteta tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia johdannaisia ja pitkän selvitysajan liiketoimia, vaan ne ilmoitetaan rivillä 060.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 1 kohdan 6 alakohta ja 170 artiklan 1 kohdan c alakohta.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Vähittäisvastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 170 artiklan 3 kohdan b alakohta.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Ostetuista saamisista syntyvien vastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 6 kohta.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Ostettujen saamisten laimentumisriskiin liittyviä vastuita ei ilmoiteta vastapuoliluokittain tai -ryhmittäin.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Nämä vastuut ilmoitetaan rivillä 180.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Yleistä asteikkoa ei käytetä.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Sen sijaan laitokset päättävät itse, millaista asteikkoa ne käyttävät.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
090–150
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Joista: luokkaan 1 kuuluvat
The average maturity is reported in days.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohdan taulukko 1
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Vakavaraisuusasetuksen 193 artiklan 1 ja 2 kohta, 194 artiklan 1–7 kohta ja 230 artiklan 3 kohta
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKISTÄ AIHEUTUVAT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISEN KOHTELUN MUKAISIA RISKIPAINOJA TAI 100 PROSENTIN RISKIPAINOA, SEKÄ MUUT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Tässä tarkoitetaan sellaisia vaillinaisista siirroista syntyviä vastuita, joihin sovelletaan joko vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettua vaihtoehtoista käsittelyä tai vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan mukaista 100 prosentin riskipainoa.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Tällä rivillä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 8 kohdan mukaiset luottoluokittelemattomat n:nnen tappion luottojohdannaiset ja kaikki muut riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuut, joita ei ilmoiteta millään muulla rivillä.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Ks. laimentumisriskin määritelmä vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 53 kohdassa.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Laimentumisriskin riskipainon laskennan osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 157 artiklan 1 kohta.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ostettujen saamisten vastuuarvo on vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 6 kohdan mukaisesti saamisten määrä, josta on vähennetty laimentumisriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät ennen luottoriskin vähentämistekniikoiden soveltamista.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
C 08.02 – Luotto- ja vastapuoliriski sekä luottokaupan selvitysriski: IRB-menetelmän mukaiset pääomavaatimukset jaoteltuina vastapuoliluokkien ja -ryhmien mukaan (CR IRB 2 -lomake)
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Vastapuoliluokka (rivin tunnus)
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Taulukon yksittäisen alitaulukon jokaisella rivillä on tällainen yksilöllinen rivin tunnus.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Se noudattaa numerojärjestystä 1, 2, 3 jne.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
010–300
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Kutakin saraketta koskevat ohjeet ovat samat kuin ohjeet, jotka on annettu vastaavasti numeroiduille sarakkeille CR IRB 1 -lomakkeessa.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Näillä riveillä ilmoitettavat arvot on järjestettävä pienemmästä suurempaan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annetun PD-arvon mukaan.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Maksukyvyttömien vastapuolten PD-luku on 100 prosenttia.
020-060
Vastuita, joihin sovelletaan kiinteistövakuuksille tarkoitettua vaihtoehtoista käsittelyä (jota voidaan käyttää vain silloin, kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja), ei luokitella vastapuolen PD-luvun mukaan, joten niitä ei ilmoiteta tässä lomakkeessa.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kaikkien laitosten on toimitettava tiedot, jotka on laskettu yhteen kokonaismäärän tasolla.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Laitosten, jotka saavuttavat tämän asetuksen 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdassa asetetun kynnysarvon, on ilmoitettava myös kotimaata sekä mahdollisia ulkomaita koskevat tiedot maittain eriteltyinä.
Off balance sheet items subject to credit risk Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Kynnysarvoa sovelletaan ainoastaan taulukkoon 1 ja taulukkoon 2.
040-060 Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk 040 Securities Financing Transactions
Saamiset ylikansallisilta organisaatioilta on kirjattava kohtaan ”Muut maat”.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Ilmaisulla ”vastapuolen kotipaikka” tarkoitetaan maata, jossa vastapuoli on perustettu.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Tätä käsitettä voidaan soveltaa sekä välittömän vastapuolen että lopullisen riskin näkökulmasta.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Tästä seuraa, että luottoriskin vähentämistekniikat voivat muuttaa vastuiden maakohtaista luokittelua.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Saamisia ylikansallisilta organisaatioilta ei saa kirjata organisaation kotipaikan (maan) mukaan vaan kohtaan ”Muut maat” riippumatta vastuuryhmästä, johon saaminen ylikansallisilta organisaatioilta kirjataan.
See CR SA instructions
Tiedot, jotka koskevat alkuperäistä vastuuta ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista, ilmoitetaan välittömän vastapuolen kotipaikan perusteella.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Sitä vastoin tiedot, jotka koskevat ”vastuuarvoa” ja ”riskipainotettuja vastuueriä”, ilmoitetaan lopullisen vastapuolen kotipaikan perusteella.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
C 09.01 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan: standardimenetelmän mukaiset vastuut (CR GB 1)
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 010.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Tässä tarkoitetaan ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista laskettua alkuperäistä vastuuta sellaisten vastuiden osalta, jotka on luokiteltu ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi”, ja sellaisten maksukyvyttömien vastuiden osalta, jotka on luokiteltu vastuuryhmiin ”erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut” tai ”oman pääoman ehtoiset vastuut”.
A master scale is not used.
Tämä ”lisätietoerä” sisältää lisätietoja maksukyvyttömien vastuiden velalliskokoonpanosta.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan mukaisesti ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi vastuiksi” luokitellut vastuut ilmoitetaan vastuuryhmissä, joissa velalliset olisi ilmoitettu, jollei vastuita olisi luokiteltu vastuuryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut”.
Article 153(5) of CRR.
Nämä tiedot kuuluvat ”lisätietoerään”, joten niillä ei ole vaikutusta vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan mukaisen vastuuryhmän ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut”, k alakohdan mukaisen vastuuryhmän ”erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut” ja p alakohdan mukaisen vastuuryhmän ”oman pääoman ehtoiset vastuut” riskipainotettujen vastuuerien laskentaan.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Niiden alkuperäisten vastuiden määrä, jotka on siirretty edellisestä raportoinnin viitepäivästä kuluneiden kolmen kuukauden aikana vastuuryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut”, on ilmoitettava sen vastuuryhmän mukaan, joihin velallinen on alun perin kuulunut.
090-150
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 110 artiklan mukaisia luottoriskioikaisuja.
Of which: In category 1
Tähän kohtaan sisällytetään toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävät yleiset luottoriskioikaisut ennen vakavaraisuusasetuksen 62 artiklan c alakohdassa tarkoitetun ylärajan soveltamista.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Lopulliset luottotappiot
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Lopullisiin luottotappioihin sisällytetään sekä suoraan tulosvaikutteisesti kirjatut arvoltaan alentuneiden rahoitusvarojen kirjanpitoarvon vähennykset [IFRS 7.B5.(d).(i)] että vähennystileille kirjattujen määrien vähennykset arvoltaan alentuneita rahoitusvaroja vastaan [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Tässä ilmoitetaan luottoriskioikaisujen ja lopullisten luottotappioiden summa niiden vastuiden osalta, jotka on luokiteltu ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi vastuiksi” edellisestä tietojen raportoinnin ajankohdasta kuluneiden kolmen kuukauden aikana.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 200.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 215.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 220.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a alakohta
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan b alakohta
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan c alakohta
Obligor grade (row identifier)
Kansainväliset kehityspankit
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan d alakohta
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Kansainväliset organisaatiot
010-300
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan e alakohta
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan f alakohta
010-001 – 010-NNN
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan g alakohta
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen riviin 020.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan h alakohta
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan k alakohta
All institutions shall submit information aggregated at a total level.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan l alakohta
Additionally, institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information broken down by country regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan n alakohta
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan o alakohta
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan p alakohta
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan q alakohta