natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
(Lisätietoerä) Alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät ja taseen ulkopuoliset erät, joihin sovelletaan 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa vakavaraisuusasteen nojalla
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan mukaiset alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät ja 166 artiklan mukaiset taseen ulkopuoliset erät, joihin sovelletaan 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa.
Where
Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuerät (standardimenetelmän vastuut)
i = each transaction included in the netting set.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osastossa olevan 2 luvun mukaisten arvonoikaisujen, kaikkien luottoriskin vähentämismenetelmien ja luottovasta-arvokerrointen soveltamisen jälkeiset taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuarvot.
E i = for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuerät (IRB-menetelmän vastuut)
C i = for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Vastuuseen sovellettavan substituutiovaikutuksia aiheuttavan luottoriskin vähentämismenetelmän käytöstä aiheutuvien sisään- ja ulosvirtausten huomioon ottamisen jälkeen vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan ja 230 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti määritetyt taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuarvot.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
Taseen ulkopuolisiin eriin on sovellettava vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 8–10 kohdassa määritettyjä luottovasta-arvokertoimia.
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Nimellisarvo
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Vakavaraisuusasetuksen 111 ja 166 artiklan mukaisten taseen ulkopuolisten erien vastuuarvot, joihin ei ole sovellettu luottovasta-arvokertoimia.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
7 C 42.00 – Pääoman vaihtoehtoinen määrittely (LR3)
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Lomakkeessa LR3 ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 511 artiklassa säädetyssä arvioinnissa tarvittavat pääomatoimenpiteet.
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Ydinpääoma (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä)
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Vakavaraisuusasetuksen 50 artikla
E=, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 50 artiklassa määritelty ydinpääoma ottamatta huomioon saman asetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädettyjä poikkeuksia.
C=, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Ydinpääoma (siirtymäkauden aikainen määritelmä)
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 50 artiklan mukaisesti laskettu ydinpääoma sen jälkeen, kun on otettu huomioon saman asetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädetyt poikkeukset.
Other assets – Accounting balance sheet value
Omat varat yhteensä (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä)
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Vakavaraisuusasetuksen 72 artikla
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 72 artiklassa määritellyt omat varat ottamatta huomioon saman asetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädettyjä poikkeuksia.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Omat varat yhteensä (siirtymäkauden aikainen määritelmä)
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 72 artiklassa määritellyt omat varat sen jälkeen, kun on otettu huomioon saman asetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädetyt poikkeukset.
Article 111 of the CRR
Vähennettyjen varojen määrä – ydinpääoman eristä (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä)
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Tähän sisältyvät ydinpääoman eriin tehtävien kaikkien niiden lakisääteisten oikaisujen summa, jotka mukauttavat omaisuuserän arvoa ja joita edellytetään tapauksen mukaan
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Laitosten on otettava huomioon tällaisiin vähennyksiin sovellettavat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, joista säädetään vakavaraisuusasetuksen 48, 49 ja 79 artiklassa, mutta jätettävä huomiotta vakavaraisuusasetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädetyt poikkeukset.
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla jo sovellettuja oikaisuja, kun ne laskevat vastuuarvoja soluissa LRCalc;10;10 – LRCalc;260;10, eivätkä ne saa ottaa huomioon mitään oikaisua, joka ei vähennä jonkin tietyn omaisuuserän arvoa.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Nämä oikaisut vähentävät omien varojen kokonaismäärää, joten ne ilmoitetaan negatiivisina lukuina.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Vähennettyjen varojen määrä – ydinpääoman eristä (siirtymäkauden aikainen määritelmä)
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Tähän sisältyvät ydinpääoman eristä tehtävien kaikkien niiden lakisääteisten oikaisujen summa, jotka mukauttavat omaisuuserän arvoa ja joita edellytetään tapauksen mukaan
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
Laitosten on otettava huomioon tällaisiin vähennyksiin sovellettavat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, joista säädetään vakavaraisuusasetuksen 48, 49 ja 79 artiklassa, sen lisäksi että ne ottavat huomioon vakavaraisuusasetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädetyt poikkeukset.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Vähennettyjen varojen määrä – omien varojen eristä (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä)
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness but are not UCC.
Tähän sisältyvät omien varojen eristä tehtävien kaikkien niiden lakisääteisten oikaisujen summa, jotka mukauttavat omaisuuserän arvoa ja joita edellytetään tapauksen mukaan
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
vakavaraisuusasetuksen 56–60 artiklassa, tai
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla jo sovellettuja oikaisuja, kun ne laskevat vastuuarvoja riveillä LRCalc;10;10 – LRCalc;260;10, eivätkä ne saa ottaa huomioon mitään oikaisua, joka ei vähennä jonkin tietyn omaisuuserän arvoa.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Vähennettyjen varojen määrä – omien varojen eristä (siirtymäkauden aikainen määritelmä)
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
8 C 43.00 – Vaihtoehtoinen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden osatekijöiden jaottelu (LR4)
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Laitosten on ilmoitettava vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo niiden lomakkeessa LR4 olevien poikkeusten soveltamisen jälkeen, tapauksen mukaan, joihin viitataan seuraavissa LRCalc-soluissa: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 ja 260;010.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitosten on sovellettava seuraavassa kohdassa esitettyä yhtälöä:
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Laitosten 29 kohdan mukaan sovellettava yhtälö on: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Taseen ulkopuoliset erät; josta – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures – Nominal value
Vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo lasketaan solujen LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 ja LRCalc;180;010 summana, lukuun ottamatta vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdan mukaisesti ulkopuolelle jätettäviä ryhmän sisäisiä (yksittäisiä) vastuita.
Article 154(4) of the CRR
Taseen ulkopuoliset erät; josta – riskipainotetut varat
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Riskipainotettujen taseen ulkopuolisten vastuuerien määrä, lukuun ottamatta johdannaisia ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, kuten standardimenetelmässä ja IRB-menetelmässä.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments – Nominal value
Standardimenetelmän vastuiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osastossa olevan 2 luvun mukaisesti.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
IRB-menetelmän vastuiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osastossa olevan 3 luvun mukaisesti.
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Kaupan rahoitus; josta – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Kaupan rahoitukseen liittyvien taseen ulkopuolisten erien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Cash collateral received in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Taulukon LR4 osalta kaupan rahoitukseen liittyvillä taseen ulkopuolisilla erillä tarkoitetaan tuontiin ja vientiin myönnettyjä ja vahvistettuja lyhytaikaisia ja itsestäänkuittautuvia rahoituseriä ja vastaavia liiketoimia.
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvat erät – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvien, kaupan rahoitukseen liittyvien taseen ulkopuolisten erien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Taulukon LR4 osalta virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvilla erillä tarkoitetaan valtion tai muun elimen, kuten vientiluottolaitoksen, tarjoamaa julkista tukea, kuten suoraa luottoa/rahoitusta, jälleenrahoitusta, korkotukea (jossa koko luoton kestoajaksi taataan kiinteä korko), kehitysapurahoitusta (lainat ja lahjoitukset), vientiluottovakuutuksia ja takauksia.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvat erät – riskipainotetut varat
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Riskipainotettujen taseen ulkopuolisten vastuuerien arvo, lukuun ottamatta johdannaisia ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, joka liittyy virallisen vientiluottovakuutusjärjestelmän alaiseen kaupan rahoitukseen.
Securities received in an SFT that are recognised as an asset – Accounting value assuming no netting or other CRM
Tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevien sopimusten alaiset johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Sellaisten johdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 alakohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
SFT cash conduit lending (cash receivables) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevien sopimusten alaiset johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet – riskipainotetut varat
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Sellaisten taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten johdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien luottoriskiä ja vastapuoliriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät, jotka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti, jos niihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 alakohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Johdannaisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 alakohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Johdannaiset, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta – riskipainotetut varat
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Sellaisten taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten johdannaisten luottoriskiä ja vastapuoliriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät, jotka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 alakohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastuiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 alakohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta – riskipainotetut varat
it does not give rise to any other incremental exposures.
Sellaisten taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien luottoriskiä ja vastapuoliriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät, jotka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 alakohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Luottojohdannaisten täydentävästä kohtelusta johtuvat vastuumäärät – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Tämän solun arvo on yhtä suuri kuin solujen LRCalc;130;010 ja LRCalc;140;010 erotus, lukuun ottamatta vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdan mukaisesti ulkopuolelle jätettäviä ryhmän sisäisiä (yksittäisiä) vastuita.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Muut kaupankäyntivarastoon kuuluvat varat – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Solun LRCalc;190;010 mukainen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, lukuun ottamatta kaupankäyntivaraston ulkopuolisia eriä.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Muut kaupankäyntivarastoon kuuluvat varat – riskipainotetut varat
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston alaisten omien varojen vaatimukset kerrottuna luvulla 12,5.
C 41.00 – On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
Katetut joukkolainat – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan mukaisten katettujen joukkolainojen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Laitosten on ilmoitettava nämä arvot ilman laiminlyötyjä vastuita.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Katetut joukkolainat – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisten katettujen joukkolainojen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Katetut joukkolainat – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan mukaisten katettujen joukkolainojen riskipainotetut vastuuerät.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Katetut joukkolainat – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisten katettujen joukkolainojen riskipainotetut vastuuerät.
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book as well as exposures of the trading book subject to counterparty credit risk (breakdown in accordance with the risk weight):
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
This is the sum of 020:* to 100;*.
Tässä ilmoitetaan solujen 100,010 – 130,010 summa.