natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Counterparty credit risk in the trading book;
Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset
Free deliveries resulting from all business activities..
(kiinteistövakuudelliset vastuut, joita ei ole ilmoitettu kohdassa 5.1 ja joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta)
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
(Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta yhdessä 154 artiklan 4 kohdan kanssa)
The CR IRB template does not cover the following data:
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.1 ja 5.3)
i.
Muut vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.2 ja 5.3).
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
C 08.01 – Luotto- ja vastapuoliriski sekä luottokaupan selvitysriski: IRB-menetelmän mukaiset pääomavaatimukset (CR IRB 1)
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ / VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Ilmoitettavan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annetun PD-luvun (maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä kuvaavan luvun) on perustuttava vakavaraisuusasetuksen 180 artiklan säännöksiin.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta on ilmoitettava kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Kun on kyse luvuista, jotka vastaavat vastapuoliluokkien tai -ryhmien yhteenlaskettua kokonaisuutta (esimerkiksi vastuiden kokonaismäärää), tällaiseen kokonaisuuteen kuuluville vastapuoliluokille tai -ryhmille annetuista PD-luvuista on ilmoitettava vastuilla painotettu keskimääräinen arvo.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Vastuuarvoa (sarake 110) käytetään vastuilla painotetun keskimääräisen PD-luvun laskemiseen.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta on ilmoitettava kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Kaikkien ilmoitettujen riskiparametrien tulee olla johdettu vastaavan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä käytetyistä riskiparametreista.
“NO” = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Valvojan määrittämän yleisen asteikon käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä suotavaa.
“YES” = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Jos raportoiva laitos käyttää yhtä ainoaa luokitusjärjestelmää tai pystyy ilmoittamaan tietonsa sisäisen yleisasteikon mukaisesti, on tällaista asteikkoa käytettävä.
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Muutoin eri luokitusjärjestelmät on yhdistettävä ja järjestettävä seuraavien kriteerien mukaisesti: Eri luokitusjärjestelmien vastapuoliluokat ryhmitetään ja asetetaan järjestykseen kullekin vastapuoliluokalle annetusta pienimmästä PD-luvusta suurimpaan.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Mikäli laitoksen käyttämien luokkien tai ryhmien määrä on suuri, toimivaltaisten viranomaisten kanssa voidaan sopia ilmoitettavien luokkien tai ryhmien määrän pienentämisestä.
Breakdown of the CR IRB template
Laitosten on otettava etukäteen yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen, jos ne haluavat ilmoittaa sisäisten luokkien lukumäärästä poikkeavan luokkamäärän.
The CR IRB consists of two templates.
Keskimääräisen PD-luvun painottamiseen käytetään sarakkeessa 110 ilmoitettua vastuuarvoa.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Kaikki vastuut, maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut mukaan luettuina, on huomioitava, kun lasketaan vastuilla painotettua keskimääräistä PD-lukua (esimerkiksi ”vastuiden kokonaismäärän” osalta).
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut ovat vastuita, jotka on luokiteltu luokitusjärjestelmän viimeiseen luokkaan tai viimeisiin luokkiin ja joiden PD on 100 prosenttia.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Laitosten on ilmoitettava vastuuarvo, joka on laskettu ennen minkäänlaisten arvonoikaisujen, varausten, luottoriskin vähentämistekniikoista aiheutuvien vaikutusten tai luottovasta-arvokerrointen huomioon ottamista.
Total
Alkuperäinen vastuuarvo on ilmoitettava vakavaraisuusasetuksen 24 artiklan ja 166 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 4–7 kohdan mukaisesti.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 3 kohtaan perustuva vaikutus (lainojen ja talletusten tase-erien nettoutuksen vaikutus) ilmoitetaan erikseen vastikkeellisena luottosuojana, joten se ei pienennä alkuperäistä vastuuta.
Central banks and central governments
Tässä eritellään ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista laskettu alkuperäinen vastuu kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
(Article 147(2)(a) CRR)
040–080
(Article 147(2) point (b) CRR)
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 57 kohdassa määriteltyjä luottoriskin vähentämistekniikoita, joilla pienennetään vastuun tai vastuiden luottoriskiä alla olevassa kohdassa ”CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO” määritellyn vastuiden substituution kautta.
Corporate – SME
040–050
(Article 147(2) point (c) CRR
Takauksen luonteinen luottosuoja: vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 59 kohdassa esitetyn määritelmän mukaiset arvot.
Corporate – Specialised lending
Mikäli vakuudella on vaikutus vastuuseen (esimerkiksi, jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa substituutiovaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämistekniikoissa), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
(Article 147(8) CRR)
TAKAUKSET
Corporate – Other
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 236 artiklassa määritelty korjattu arvo (Ga).
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja (vakavaraisuusasetuksen 183 artikla, paitsi sen 3 kohta), on ilmoitettava sisäisessä mallissa käytetty asianmukainen arvo.
Retail – Secured by immovable property SME
Takaukset on ilmoitettava sarakkeessa 040 silloin, kun LGD-lukua ei ole korjattu.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Kun LGD-lukua on korjattu, takauksen määrä ilmoitetaan sarakkeessa 150.
Retail – Secured by immovable property non-SME
Velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevien vastuiden osalta takauksen luonteisen luottosuojan arvo on ilmoitettava sarakkeessa 220.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
LUOTTOJOHDANNAISET
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 216 artiklassa määritelty korjattu arvo (Ga).
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja (vakavaraisuusasetuksen 183 artikla), on ilmoitettava sisäisessä mallintamisessa käytetty asianmukainen arvo.
Retail – Other non – SME
Kun LGD-lukua on korjattu, luottojohdannaisten määrä ilmoitetaan sarakkeessa 160.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevien vastuiden osalta takauksen luonteisen luottosuojan arvo on ilmoitettava sarakkeessa 220.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Mikäli vakuudella on vaikutus vastuuseen (esimerkiksi, jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa substituutiovaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämistekniikoissa), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, on noudatettava vakavaraisuusasetuksen 232 artiklaa.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kun käytetään omia LGD-lukuja, on ilmoitettava ne luottoriskiä vähentävät tekijät, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 212 artiklassa asetetut kriteerit.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Sisäisessä mallissa käytetty asianmukainen arvo on ilmoitettava.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Määrä ilmoitetaan sarakkeessa 060 silloin, kun LGD-lukua ei ole korjattu.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kun LGD-lukua on korjattu, määrä ilmoitetaan sarakkeessa 170.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
070–080
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Ulosvirtaukset vastaavat ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista lasketun alkuperäisen vastuun suojattua osaa, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja tarvittaessa vastapuoliluokasta tai -ryhmästä ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa vastapuoliluokkaan tai -ryhmään.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Tämä määrä otetaan huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa vastapuoliluokkaan tai -ryhmään.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Myös samojen vastuuryhmien ja tarvittaessa vastapuoliluokkien tai -ryhmien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset on otettava huomioon.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Tässä tarkoitetaan vastuita, jotka on luokiteltu vastaavaan vastapuoliluokkaan tai -ryhmään ja vastuuryhmään sen jälkeen, kun on otettu huomioon vastuuseen sovellettavien, substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämistekniikoiden seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Josta: taseen ulkopuoliset erät
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan ja 230 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukainen arvo.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Liitteessä I määriteltyjen instrumenttien osalta sovelletaan luottovasta-arvokertoimia (vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 8–10 kohta) laitoksen valitsemasta menetelmästä riippumatta.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvilla riveillä 040–060 (arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet sekä tuotteiden ristikkäisnettoutuksesta aiheutuvat vastuut) vastuuarvo on sama kuin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun 3, 4, 5, 6 ja 7 jaksossa vahvistettujen menetelmien mukaisesti laskettu vastapuoliriskin arvo.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Nämä arvot ilmoitetaan tässä sarakkeessa eikä sarakkeessa 130 ”Josta: osuus vastapuoliriskistä”.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Josta: osuus vastapuoliriskistä
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
040-080
Tässä eritellään vastuuarvo kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
150–210
040-050
Näihin sarakkeisiin ei sisällytetä sellaisia luottoriskin vähentämistekniikoita, jotka vaikuttavat LGD-estimaatteihin luottoriskin vähentämistekniikoiden substituutiovaikutusten soveltamisen seurauksena.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 228 artiklan 2 kohtaa, 230 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 231 artiklaa.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, toimitaan seuraavasti:
GUARANTEES:
Takauksen luonteisen luottosuojan kohdalla noudatetaan valtioilta ja keskuspankeilta, laitoksilta ja yrityksiltä olevien saamisten osalta vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 3 kohtaa.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Vähittäisvastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 164 artiklan 2 kohta.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Vastikkeellisen luottosuojan kohdalla LGD-estimaateissa huomioon otettujen vakuuksien osalta noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohtaa.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Ks. sarakkeen 040 ohjeet.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Ks. sarakkeen 050 ohjeet.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT: MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
CREDIT DERIVATIVES:
Ilmoitetaan laitoksen sisäisessä mallintamisessa käytetty asianmukainen arvo.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Tässä otetaan huomioon ne luottoriskiä vähentävät tekijät, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 212 artiklassa asetetut kriteerit.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Kaupankäyntivaraston osalta tähän kohtaan sisällytetään vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan c–f alakohdan mukaiset rahoitusinstrumentit ja hyödykkeet, jotka ovat hyväksyttävissä kaupankäyntivarastoon kuuluviin vastuisiin.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 jakson mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja taseen erien nettoutuspositioita käsitellään käteisvakuuksina.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 193 artiklan 1–4 kohdan ja 194 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2 kohdan mukainen korjattu arvo (Cvam) ilmoitetaan.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, LGD-estimaateissa huomioon otetut rahoitusvakuudet ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 1–8 kohtaa ja 229 artiklaa
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, LGD-estimaateissa huomioon otetut muut vakuudet ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti.
070-080
Myös kiinteistöjä koskevat leasing-sopimukset on ilmoitettava (ks. vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 7 kohta).
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 229 artikla.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on arvioitu markkina-arvo.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 6 ja 8 kohdan mukaisesti.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Myös muuta omaisuutta kuin kiinteistöjä koskevat leasing-sopimukset on ilmoitettava (ks. vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 7 kohta).
Of which: Off Balance Sheet Items
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 229 artiklan 3 kohta.
See CR-SA instructions
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 5 kohdan ja 229 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELYÄ: TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 202 artiklan ja 217 artiklan 1 kohdan mukaisia takauksia ja luottojohdannaisia, jotka kattavat velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevia vastuita.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Ks. myös sarakkeet 040 ”Takaukset” ja 050 ”Luottojohdannaiset”.
See CR SA instructions.
Kaikki luottoriskin vähentämistekniikoiden vaikutukset vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 ja 4 luvussa määriteltyihin LGD-arvoihin on otettava huomioon.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Kun on kyse velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevista vastuista, ilmoitettavan LGD-arvon on vastattava vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 4 kohdan mukaisesti valittua arvoa.
150-210
Maksukyvyttömyystilassa olevien vastuiden kohdalla huomioidaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistetut säännökset.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Sarakkeen 110 mukaista vastuuarvon määritelmää käytetään vastuilla painotettujen keskiarvojen laskemiseen.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of CRR
Kaikki vaikutukset otetaan huomioon (eli kiinnityksiin sovellettava lattia on myös sisällytettävä raportointiin).
Where own estimates of LGD are used:
Laitoksilla, jotka soveltavat IRB-menetelmää mutta eivät käytä omia LGD-estimaatteja, rahoitusvakuuksien luottoriskin vähennysvaikutukset on otettava huomioon E*-arvossa eli täysin mukautetussa vastuuarvossa ja sen jälkeen LGD*-arvossa vakavaraisuusasetuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of CRR.
Kuhunkin PD-luokitettuun ”vastapuoliluokkaan tai -ryhmään” liittyvä vastuilla painotettu keskimääräinen LGD-arvo saadaan PD-luokan/-ryhmän vastuille annettujen LGD-arvojen keskiarvosta, joka on painotettu sarakkeen 110 vastaavalla vastuuarvolla.
For retail exposures Article 164(2) of CRR.
Käytettäessä omia LGD-estimaatteja on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 175 artikla ja 181 artiklan 1 ja 2 kohta.