natgillin/translations-raw huggingface dataset:
270 and 500
N:nnen tappion luottojohdannaisten osalta tämä kohta koskee ainoastaan niitä johdannaisia, joilla ei ole ulkoisen tahon antamaa luottoluokitusta.
LOOK THROUGH
N:nnen tappion luottojohdannaiset, joilla on ulkoisen tahon antama luottoluokitus, ilmoitetaan MKR SA TDI -lomakkeessa (rivi 321) tai – jos ne on sisällytetty osaksi korrelaatiokaupankäyntisalkkua – luokitellaan niitä vastaavalle riskipainolle varattuun sarakkeeseen.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
170–180 ja 360–370
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
190–200 ja 340–350
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
210 / 380
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
220–230 ja 390–400
280-290/510-520
Vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 3 ja 4 kohta
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
410–420
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
ENNEN YLÄRAJAA – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 338 artiklaa ottamatta huomioon 335 artiklan laitokselle antamaa harkintamahdollisuutta.
530-540
430–440
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
YLÄRAJAN JÄLKEEN – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT
Article 14(2) of CRR
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 338 artiklaa ottaen huomioon 335 artiklan laitokselle antama harkintamahdollisuus.
550-570
Omien varojen vaatimus määritetään siten, että se on suurempi seuraavista kahdesta luvusta: i) vain pitkiin nettopositioihin (sarake 430) sovellettava erityisriskiä koskeva vaatimus tai ii) vain lyhyisiin nettopositioihin (sarake 440) sovellettava erityisriskiä koskeva vaatimus.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Tässä tarkoitetaan jäljellä olevien (korrelaatiokaupankäyntisalkkuun kuuluvien) positioiden kokonaismäärää, jonka laitos ilmoittaa alullepanijan, sijoittajan tai järjestäjän ominaisuudessa.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
050–070
580-600
030, 060 ja 090
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Korrelaatiokaupankäyntisalkku koostuu arvopaperistamispositioista, n:nnen tappion luottojohdannaisista ja mahdollisesti myös muista suojauspositioista, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 2 ja 3 kohdassa asetetut kriteerit.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Arvopaperistamisvastuiden johdannaiset, jotka tarjoavat suhteellisen osuuden, ja positiot, joilla suojataan korrelaatiokaupankäyntisalkun positioita, sisällytetään riville ”muut CTP-positiot”.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Vakavaraisuusasetuksen 347 artiklan mukaiset n:nnen tappion luottojohdannaiset ja niitä suojaavat n:nnen tappion luottojohdannaiset ilmoitetaan kummatkin tässä kohdassa.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Alullepanijan, sijoittajan ja järjestäjän positioita ei n:nnen tappion luottojohdannaisten kohdalla voida soveltaa.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Tämän takia n:nnen tappion luottojohdannaisista ei voida esittää samankaltaista erittelyä kuin arvopaperistamispositioista.
040,070 and
Seuraavat positiot:
Article 4(61) and (62) of CRR.
arvopaperistamisvastuiden johdannaiset, jotka tarjoavat suhteellisen osuuden, ja positiot, joilla suojataan korrelaatiokaupankäyntisalkun positioita;
080 and110
vakavaraisuusasetuksen 346 mukaisesti luottojohdannaisilla suojatut korrelaatiokaupankäyntisalkun positiot;
Article 4(63) of CRR.
Tässä lomakkeessa ilmoitetaan tiedot sellaisia osakkeita koskevista positioista ja niihin liittyvää positioriskiä koskevista omien varojen vaatimuksista, jotka kuuluvat kaupankäyntivarastoon ja joita käsitellään standardimenetelmän mukaisesti.
030-050
Tämän lomakkeen tiedot täytetään erikseen ”kokonaismäärän” osalta ja seuraavan ennalta määritellyn markkinaluettelon osalta: Albania, Bulgaria, Egypti, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Japani, Kroatia, Liechtenstein, Norja, Puola, Romania, Ruotsi, Serbia, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Ukraina, Unkari, Venäjän federaatio, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, euroalue ja yksi jäännöslomake kaikkia muita markkinoita varten.
ORIGINATOR
Tämän ilmoittamisvaatimuksen kohdalla käsitteellä ”markkina” tarkoitetaan ’maata’ (lukuun ottamatta euroalueeseen kuuluvia maita, ks. komission delegoitu asetus (EU) N:o 525/2014).
Article 4(13) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 327, 329, 332, 341 ja 345 artikla
060-080
Pääomavaatimus on laskettava erikseen kunkin maan kansallisen markkinan osalta.
INVESTOR
Tähän sarakkeeseen ei merkitä vakavaraisuusasetuksen 344 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen mukaisia osakeindeksifutuuripositioita.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
010–130
090-110
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaista ja vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun 3 jakson mukaista positioriskiä koskevia omien varojen vaatimuksia.
SPONSOR
YLEISRISKI
Article 4(14) of CRR.
Tässä tarkoitetaan osakepositioita, joihin liittyy yleisriski (vakavaraisuusasetuksen 343 artikla), ja niitä vastaavia vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun 3 jakson mukaisia omien varojen vaatimuksia.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Kummatkin jaottelut (021/022 ja 030/040) ovat jaotteluja, jotka kattavat kaikki yleisriskin alaiset positiot.
120-210
Riveillä 021 ja 022 kerätään tietoja instrumenteittain suoritettavasta erittelystä.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Ainoastaan riveillä 030 ja 040 tehtyä erittelyä käytetään omien varojen vaatimusten laskennan perustana.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Tässä ilmoitetaan kaupankäyntivarastossa olevien positioiden riskin laskentaan sisällytettävät johdannaiset ottaen tarvittaessa huomioon vakavaraisuusasetuksen 329 ja 332 artikla.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Tässä tarkoitetaan rahoitusinstrumentteja, jotka eivät ole johdannaisia ja jotka sisällytetään kaupankäyntivarastossa olevien positioiden osakeriskin laskentaan.
1-residential mortgages;
Pörssissä noteeratut osakeindeksifutuurit, jotka on laajasti hajautettu ja joihin sovelletaan erityismenettelyä
2-commercial mortgages;
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 344 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisia pörssissä noteerattuja osakeindeksifutuureita, jotka on laajasti hajautettu ja joihin sovelletaan erityistä menetelmää.
3-credit card receivables;
Näihin positioihin kohdistuu ainoastaan yleisriski, eikä niitä näin ollen ilmoiteta rivillä 050.
4-leasing;
Tässä tarkoitetaan muita osakepositioita, joihin liittyy erityisriski, ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 343 artiklan ja 344 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Tässä tarkoitetaan osakepositioita, joihin liittyy erityisriski, ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 342 artiklan ja 344 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
6-consumer loans;
Vakavaraisuusasetuksen 329 artiklan 2 ja 3 kohta
7-trade receivables;
Laitosten on ilmoitettava tiedot positioista kussakin valuutassa (myös raportointivaluutassa) ja vastaavista valuuttakurssiriskiä koskevista omien varojen vaatimuksista standardimenetelmän mukaan.
8-other assets;
Positiot lasketaan kunkin valuutan (myös euron) ja kullan osalta, minkä lisäksi lasketaan positiot yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä.
9-covered bonds;
Tämän lomakkeen rivit 100–480 on ilmoitettava, vaikka laitoksia ei vaadita laskemaan valuuttakurssiriskin omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 351 artiklan mukaisesti.
10-other liabilities.
Näihin lisätietoeriin sisällytetään kaikki raportointivaluutan määräiset positiot riippumatta siitä, missä määrin ne otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 354 artiklaa sovellettaessa.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Lomakkeen lisätietoerien rivit 130–480 täytetään erikseen kaikkien unionin jäsenvaltioiden valuuttojen ja seuraavien valuuttojen osalta: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kaikkien muiden valuuttojen osalta.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
020–030
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 2 kohdan mukaan ja toimivaltaisten viranomaisten luvalla positioita, jotka laitos on ottanut suojautuakseen vakavaraisuussuhteeseensa haitallisesti vaikuttavilta valuuttakurssin vaikutuksilta 92 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja positioita, jotka koskevat omien varojen laskennassa jo vähennettyjä eriä, ei ilmoiteta.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 3 ja 4 kohdan ensimmäinen ja toinen virke sekä 353 artikla.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Nettopositiot lasketaan jokaista valuuttaa kohden, joten samanaikaisia pitkiä ja lyhyitä positioita saattaa esiintyä.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 4 kohdan kolmas virke, 353 ja 354 artikla
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
060–070
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA (PITKÄT JA LYHYET)
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
Kunkin valuutan kohdalla pitkät ja lyhyet nettopositiot lasketaan vähentämällä lyhyiden positioiden kokonaismäärä pitkien positioiden kokonaismäärästä.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Pitkät nettopositiot kussakin valuuttaoperaatiossa lasketaan yhteen, jolloin saadaan pitkä nettopositio tässä valuutassa.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Lyhyet nettopositiot kussakin valuuttaoperaatiossa lasketaan yhteen, jolloin saadaan lyhyt nettopositio tässä valuutassa.
070-400
Nettouttamatta jääneet positiot muissa kuin raportointivaluutassa lisätään positioihin, joihin sovelletaan pääomavaatimuksia muissa valuutoissa (rivi 030), sarakkeessa (060) tai (070) lyhyiden tai pitkien positioiden järjestelmästä riippuen.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA (NETTOUTETUT)
160 and 330
Tässä tarkoitetaan läheisesti keskenään korreloivien valuuttojen nettoutettuja positioita.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Tässä tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 3 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Tässä tarkoitetaan kaikkia muissa kuin raportointivaluutassa olevia positioita ja niitä raportointivaluutassa olevia positioita, jotka otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 354 artiklaa sovellettaessa, sekä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdan ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti (muunnetaan raportointivaluutaksi).
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
LÄHEISESTI KORRELOIVAT VALUUTAT
170-180 and 360-370
Tässä tarkoitetaan positioita ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia valuutoissa, joita tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 354 artiklassa.
190 -200 and 340 -350
Läheisesti korreloivat valuutat: joista: raportointivaluutta
210/380
Raportointivaluutassa olevat positiot, jotka otetaan vakavaraisuusasetuksen 354 artiklan mukaisesti pääomavaatimusten laskennassa huomioon.
220-230 and 390-400
KAIKKI MUUT VALUUTAT (mukaan luettuina yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positiot, joita käsitellään eri valuuttoina)
Article 259(3) and (4) of CRR.
Tässä tarkoitetaan positioita ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia niiden valuuttojen osalta, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 351 artiklassa ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua yleistä menettelyä.
410-420
Erillisinä valuuttoina vakavaraisuusasetuksen 353 artiklan mukaisesti käsiteltävien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen:
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Erillisinä valuuttoina käsiteltäviä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioita voidaan käsitellä kahdella eri tavalla omien varojen vaatimusten laskemista varten:
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Modifioitu kullan arvoon perustuva käsittely, jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta ei ole tiedossa (nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään laitoksen kokonaisnettovaluuttapositioon).
430-440
Jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta on tiedossa, nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään avoimeen kokonaisvaluuttapositioon (lyhyeen tai pitkään sen mukaan, mikä on yrityksen suunta).
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Näiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen on yhteydessä omien varojen vaatimusten laskentaan vastaavalla tavalla.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
KULTA
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
050–090
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 5 ja 6 kohta
050-070
100–120
030,060 and 090
Yhteenlasketut positiot (mukaan luettuna raportointivaluuttaa koskevat positiot) jaoteltuina vastuutyypin mukaan
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Positioiden kokonaismäärä eritellään johdannaisiin, muihin varoihin ja velkoihin sekä taseen ulkopuolisiin eriin.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
Tässä ilmoitetaan positiot, joita ei ilmoiteta rivillä 110 tai 120.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan soveltamisalaan kuuluvia ja sen liitteessä I mainittuja eriä riippumatta valuutasta, jonka määräisiä ne ovat, paitsi arvopapereilla toteuttavista rahoitustoimista ja pitkän selvitysajan liiketoimista tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevista sopimuksista syntyviä eriä.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Positiot, jotka arvostetaan vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan mukaisesti.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
130–480
040, 070, 100 and 120
LISÄTIETOERÄT: VALUUTTAPOSITIOT
The positions in:
Lomakkeen lisätietoerien tiedot täytetään erikseen kaikkien unionin jäsenvaltioiden valuuttojen ja seuraavien valuuttojen osalta: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kaikkien muiden valuuttojen osalta.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja hyödykepositioista ja niitä vastaavista omien varojen vaatimuksista, joita käsitellään standardimenetelmän mukaisesti.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
KAIKKI POSITIOT (PITKÄT JA LYHYET)
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Tässä tarkoitetaan pitkiä/lyhyitä bruttopositioita, jotka otetaan huomioon samaa hyödykettä koskevina positioina vakavaraisuusasetuksen 357 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti (ks. myös vakavaraisuusasetuksen 359 artiklan 1 kohta).
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Vakavaraisuusasetuksen 357 artiklan 3 kohdassa määritellyn mukaisesti.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Tässä tarkoitetaan nettopositioita, joihin sovelletaan pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country” (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Tässä tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 3 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Tässä tarkoitetaan hyödykepositioita ja niiden markkinariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii alakohdan ja kolmannen osan IV osaston 4 luvun mukaisesti.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
POSITIOT HYÖDYKELUOKITTAIN
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Raportointitarkoituksia varten hyödykkeet ryhmitellään vakavaraisuusasetuksen 361 artiklan taulukossa 2 tarkoitettuihin neljään hyödykkeiden pääluokkaan.
010-130
MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Tässä tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 359 artiklassa tarkoitettua maturiteettipohjaista menetelmää.
GENERAL RISK
LAAJENNETTU MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Tässä tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 361 artiklassa tarkoitettua laajennettua maturiteettipohjaista menetelmää.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
YKSINKERTAISTETTU MENETELMÄ
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Tässä tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 360 artiklassa tarkoitettua yksinkertaistettua menetelmää.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
100–140
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Vakavaraisuusasetuksen 358 artiklan 4 kohta
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Muihin kuin deltariskeihin liittyvät optioita koskevat lisävaatimukset ilmoitetaan niiden laskennassa käytetyn menetelmän mukaan.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Tässä lomakkeessa eritellään VaR-luku (Value-at-Risk, todennäköinen tappioluku) ja stressitestattu VaR-luku eri markkinariskien mukaan (velka-, osakekurssi-, valuuttakurssi- ja hyödykeriskien mukaan) ja ilmoitetaan muut omien varojen vaatimusten laskennassa sovellettavat tiedot.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Yleisesti ottaen laitosten käyttämän lomakkeen rakenteesta riippuu, ilmoittavatko ne yleisriskiä ja erityisriskiä koskevat luvut yhdessä vai erikseen.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Tämä pätee myös VaR-luvun / stressitestatun VaR-luvun jakamisessa riskiluokkiin (korkoriskin, osakeriskin, hyödykeriskin ja valuuttakurssiriskin mukaan).
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Laitos voi jättää edellä mainitut jaottelut ilmoittamatta, jos se osoittaa, että näiden lukujen ilmoittaminen olisi kohtuuttoman työlästä.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Tällä tarkoitetaan suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä ja annetulla aikavälillä.
Article 329(2) and (3) of CRR.
Kerroin (mc) × edellisten 60 arkipäivän keskiarvo (VaRavg)
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Edellisen päivän VaR-luku (VaRt-1)