natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) GUARANTEES
SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)
(-) CREDIT DERIVATIVES
(-) JOSTA: VOLATILITEETTI-KORJAUKSET JA MATURITEETTI-OIKAISUT
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
VASTUUT YHTEENSÄ
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Solu liittyy CA-taulukoihin
(-) TOTAL OUTFLOWS
Joista: maksukyvyttömät vastuut
TOTAL INFLOWS (+)
Joista: pk-yritykset
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Joista: vastuut, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa
TOTAL EXPOSURES
Joista: asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
Cell linked to CA
Joista: standardimenetelmän pysyvän osittaisen käytön alaiset vastuut
of which: Defaulted exposures
Joista: standardimenetelmän mukaiset vastuut, joita varten on valvontaviranomaisen etukäteinen lupa soveltaa IRB:n vaiheittaista käyttöönottoa
of which: SME
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Taseen erät, joihin liittyy luottoriski
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Joista: ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä
On balance sheet exposures subject to credit risk
Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Tuotteiden ristikkäisnettoutus
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN:
Securities Financing Transactions
Muut riskipainot
of which: centrally cleared through a QCCP
LISÄTIETOERÄT
Derivatives & Long Settlement Transactions
Liikekiinteistövakuudelliset vastuut
From Contractual Cross Product Netting
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, joihin sovelletaan 100 prosentin riskipainoa
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
Other risk weights
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, joihin sovelletaan 150 prosentin riskipainoa
MEMORANDUM ITEMS
C 08.01 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB 1)
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
IRB-menetelmän mukaiset vastuuryhmät:
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit:
Exposures secured by mortgages on residential property
SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY
IRB Exposure class:
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYS-KÄSITTELYÄ
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
INTERNAL RATING SYSTEM
SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTIARVO (PÄIVÄÄ)
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT: TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
ODOTETUN TAPPION MÄÄRÄ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGEFINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
VELALLISTEN MÄÄRÄ
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
VASTAPUOLI-LUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%) (%)
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
JOISTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT
EXPECTED LOSS AMOUNT
JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
TAKAUKSET
NUMBER OF OBLIGORS
LUOTTOJOHDANNAISET
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT: MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUSVAKUUDET
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET
GUARANTEES
KIINTEISTÖT
CREDIT DERIVATIVES
MUUT REAALIVAKUUDET
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
SAAMISET
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Taseen erät, joihin liittyy luottoriski
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski
REAL ESTATE
VASTAPUOLILUOKKIIN TAI -RYHMIIN LUOKITELLUT VASTUUT: YHTEENSÄ
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RYHMITTELYKRITEERIT: YHTEENSÄ
RECEIVABLES
KOKONAISVASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN ERITYISEN LUOTONANNON LUOKITTELUKRITEEREJÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN:
On balance sheet items subject to credit risk
RISKIPAINO: 0 %
Off balance sheet items subject to credit risk
Joista: luokkaan 1 kuuluvat
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
VAIHTOEHTOINEN KOHTELU: KIINTEISTÖVAKUUDELLISET VASTUUT
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKISTÄ AIHEUTUVAT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISEN KOHTELUN MUKAISIA RISKIPAINOJA TAI 100 PROSENTIN RISKIPAINOA, SEKÄ MUUT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
LAIMENTUMISRISKI: OSTETUT SAAMISET YHTEENSÄ
RISK WEIGHT: 0%
C 08.02 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN JA -RYHMIEN MUKAAN (CR IRB 2)
Of which: in category 1
VASTAPUOLILUOKKA (RIVIN TUNNUS)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
RISKIPAINOTETUT VASTUUT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT: TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT: MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
C 09.01 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Maa:
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Lopulliset luottotappiot
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Havaittujen uusien maksukyvyttömyystapausten luottoriskioikaisut / lopulliset luottotappiot
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Maksukyvyttömät vastuut
Country:
Kiinteistövakuudelliset vastuut
Observed new defaults for the period
Erityisen suuren riskin sisältävät erät
Write offs
Oman pääoman ehtoiset vastuut
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Muut vastuut
Defaulted exposures
Vastuut yhteensä
Secured by mortgages on immovable property
C 09.02 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: IRB-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 2)
Items associated with particularly high risk
Lopulliset luottotappiot
Equity exposures
Joista: maksukyvyttömiä
Write off
Kiinteistövakuudelliset vastuut
Of which: defaulted
Pk-yritykset
Of Which: Specialised Lending(excl.
Muut kuin pk-yritykset
SL subject to slotting criteria)
Uudistettavat vähittäisvastuut
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
Muut vähittäisvastuut
Of Which: SME
C 09.04 – SELLAISTEN LUOTTOVASTUIDEN ERITTELY, JOTKA OVAT MERKITYKSELLISIÄ LASKETTAESSA VASTASYKLISTÄ PUSKURIKANTAA MAITTAIN JA LAITOSKOHTAISTA VASTASYKLISTÄ PUSKURIKANTAA (CCB)
Non-SME
Merkitykselliset luottovastuut – luottoriski
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Merkitykselliset luottovastuut – markkinariski
Relevant credit exposures - Credit Risk
Merkitykselliset luottovastuut – arvopaperistaminen
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Vastasyklistä puskurikantaa koskevat omien varojen vaatimukset yhteensä
Value of trading book exposures for internal models
Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset – luottoriski
Relevant credit exposures – Securitisation
Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset – markkinariski
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset – kaupankäyntivarastoon kuulumattomat arvopaperistamispositiot
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
C 10.01 – LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR EQU IRB 1)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ
Use of 2 % threshold
LISÄTIETOERÄ:
Use of 2 % threshold for general credit exposure
VASTAPUOLILUOKKAAN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ (IRB)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
YKSINKERTAISEN RISKIPAINON MENETELMÄ: YHTEENSÄ
MEMORANDUM ITEM:
RISKIPAINO: 190 %
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
SISÄISTEN MALLIEN MENETELMÄ
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN (CR EQU IRB 2)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
VASTAPUOLILUOKKA (RIVIN TUNNUS)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
C 11.00 – SELVITYS-/TOIMITUSRISKI (CR SETT)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
SELVITTÄMÄTTÖMIEN LIIKETOIMIEN KAUPPAHINTA
RISK WEIGHT: 190%
SELVITTÄMÄTTÖMISTÄ LIIKETOIMISTA AIHEUTUVAT HINTAEROVASTUUT
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat selvittämättömät liiketoimet yhteensä
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Toimituspäivä ylittyy enintään neljällä päivällä (kerroin on 0 %)
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
Toimituspäivä ylittyy 5–15 päivällä (kerroin on 8 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Toimituspäivä ylittyy 16–30 päivällä (kerroin on 50 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Toimituspäivä ylittyy 31–45 päivällä (kerroin on 75 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Toimituspäivä ylittyy 46 päivällä tai enemmän (kerroin on 100 %)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
ITSE ALULLEPANNUT ARVOPAPERISTETUT VASTUUT YHTEENSÄ
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET: ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
(-) VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ, OIKAISTU ARVO (Cvam)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*) LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN MUKAAN JAOTELTUNA
Total unsettled transactions in the Trading Book
RISKIPAINOJEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN VASTUUARVOJEN JAKAUTUMINEN
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
HUOLELLISUUTTA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVA VAIKUTUS (OIKAISU) YHTEENSÄ
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
MATURITEETTIEROISTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU
SECURITISATION POSITIONS
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
LISÄTIETOERÄ: RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAAVAT ULOSVIRTAUKSIA STANDARDIMENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUURYHMIIN
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (Ga)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
>0 % ja <=20 %
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA
>0% and <=20%
(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (G*)
>20% and <=50%
SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ
>50% and <=100%
LL 2
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
LL 3
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
MUUT LUOTTOLUOKAT (LL)
LOOK-THROUGH
LUOKITTELE-MATTOMAT
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
JOSTA: RISKILTÄÄN TOISEKSI SUURIN ETUOIKEUSLUOKKA ABCP-OHJELMASSA
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
JOSTA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
CQS 1
JOISTA: SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET
CQS 2
ENNEN YLÄRAJAA
CQS 3
YLÄRAJAN JÄLKEEN
CQS 4
JOISTA: UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
ALL OTHER CQS
ALULLEPANIJA: VASTUUT YHTEENSÄ
UNRATED
TASEEN ERÄT
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
ARVOPAPERISTAMISET
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT JA JOHDANNAISET
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
ENNENAIKAINEN KUOLETUS
BEFORE CAP
SIJOITTAJA: VASTUUT YHTEENSÄ
AFTER CAP
JÄRJESTÄJÄ: VASTUUT YHTEENSÄ
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
JÄLJELLÄ OLEVAT POSITIOT JAOTELTUINA POSITION ALUSSA MÄÄRITETYN LUOTTOLUOKAN (LL) MUKAAN:
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
MUUT LUOTTOLUOKAT JA LUOKITTELEMATTOMAT
ON-BALANCE SHEET ITEMS
C 13.00 – LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC IRB)
SECURITISATIONS
SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET: ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA
RE-SECURITISATIONS
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*) LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN MUKAAN JAOTELTUNA
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
(-) ARVONOIKAISUISTA JA VARAUKSISTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN VÄHENNYS
EARLY AMORTISATION
LISÄTIETOERÄ: RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAAVAT ULOSVIRTAUSTA IRB-MENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUULUOKKIIN
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
LUOTTOLUOKITUKSEEN PERUSTUVA ARVIOINTIMALLI (LUOTTOLUOKAT)
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
VALVONTAVIRANOMAISEN KEHITTÄMÄ ARVIOINTIMALLI
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA
ALL OTHER CQS AND UNRATED
LL 1 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 1
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
LL 4 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 2
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
LL 5
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
LL 6
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
LL 7 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 3
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
LL 8
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
LL 9
SUPERVISORY FORMULA METHOD
LL 10
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
LL 11
CQS 1 & S/T CQS 1
TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT JA JOHDANNAISET
CQS 4 & S/T CQS 2
C 14.00 – ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT (SEC Details)
CQS 5
RIVIN NUMERO
CQS 6
SISÄINEN KOODI
CQS 7 & S/T CQS 3
ARVOPAPERISTAMISEN TUNNUS
CQS 8
ALULLEPANIJAN TUNNUS
CQS 9
ARVOPAPERISTAMISTYYPPI: (PERINTEINEN/SYNTEETTINEN)
CQS 10
KIRJANPITOKOHTELU: Säilytetäänkö arvopaperistamisvastuut taseessa vai poistetaanko ne siitä?
CQS 11
VAKAVARAISUUSKOHTELU: Sovelletaanko arvopaperistamispositioihin omien varojen vaatimuksia?
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ARVOPAPERISTAMINEN VAI UUDELLEENARVOPAPERISTAMINEN?
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
YLS-ARVOPAPERISTAMINEN
ROW NUMBER
SÄILYTTÄMINEN
INTERNAL CODE
LAITOKSEN ROOLI: (ALULLEPANIJA / JÄRJESTÄJÄ / ALKUPERÄINEN LUOTONANTAJA / SIJOITTAJA)
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
MUUT KUIN ABCP-OHJELMAT
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
ARVOPAPERISTETUT VASTUUT
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
ARVOPAPERISTAMISRAKENNE
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETTY VASTUUARVO
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
MENETELMÄ
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
ERIYTETYN PÄÄOMAKOHTELUN EHDOT TÄYTTÄVÄ YLS-ARVOPAPERISTAMINEN
STS SECURITISATION
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT – KAUPANKÄYNTIVARASTO
RETENTION
SOVELLETTAVA SÄILYTTÄMISTYYPPI
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
SÄILYTTÄMISOSUUS (%) RAPORTOINTIPÄIVÄNÄ
SECURITISED EXPOSURES
ALULLEPANO-AJANKOHTA
SECURITISATION STRUCTURE
ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN KOKONAISMÄÄRÄ ALULLEPANOAJANKOHTANA
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
KOKONAISMÄÄRÄ
APPROACH
LAITOKSEN OSUUS (%)
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
TYYPPI
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
MAA
TYPE OF RETENTION APPLIED
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET ENNEN ARVOPAPERISTAMISTA (%)
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
MATURITEETTI
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA
ORIGINATION DATE
LISÄTIETOERÄT: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT JA JOHDANNAISET
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKU VAI EI?
TOTAL AMOUNT
NETTOPOSITIOT
INSTITUTION'S SHARE (%)
YHTEENLASKETUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (STANDARDIMENETELMÄ)
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
VÄLIVAIHEEN ETUOIKEUSLUOKAT
ELGD (%)
ENSIMMÄINEN ODOTETTAVISSA OLEVA PÄÄTTYMISAJANKOHTA
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
LAINMUKAINEN VIIMEINEN ERÄÄNTYMISAJANKOHTA
MATURITY
HYVÄKSYTTÄVÄT LIKVIDITEETTISOPIMUKSET
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
MUU (ml. ei-hyväksyttävät likviditeettisopimukset)
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
SOVELLETTAVA LUOTTOVASTA-ARVOKERROIN
CTP OR NON-CTP?
PITKÄT
NET POSITIONS
LYHYET
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ERITYISRISKI
SENIOR
C 16.00 – OPERATIIVINEN RISKI (OPR)
MEZZANINE
PANKKITOIMINTA
FIRST LOSS
RELEVANTTI INDIKAATTORI
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
LAINAT JA ENNAKKOMAKSUT (KUN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
Operatiivisen kokonaisriskin määrä
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
KEHITTYNEEN MITTAUSMENETELMÄN MUKAISESTI ILMOITETTAVAT LISÄTIETOERÄT (JOS SOVELLETAAN)
OTHER (including non-eligible LF)
-3 VUOSI
CONVERSION FACTOR APPLIED
-2 VUOSI
LONG
EDELLISVUOSI
SHORT
JOSTA: KOHDENTAMISMENETELMISTÄ JOHTUVAT
SPECIFIC RISK
OMIEN VAROJEN VAATIMUS ENNEN SEN LIEVENTÄMISTÄ ODOTETTUJEN TAPPIOIDEN, HAJAUTTAMISEN TAI LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOIDEN JOHDOSTA
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN SEN JOHDOSTA, ETTÄ ODOTETUT TAPPIOT ON OTETTU HUOMIOON SISÄISISSÄ LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTEISSÄ
BANKING ACTIVITIES
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN HAJAUTTAMISEN JOHDOSTA
RELEVANT INDICATOR
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOIDEN JOHDOSTA (VAKUUTUKSET JA MUUT RISKINSIIRTOMEKANISMIT)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN PERUSMENETELMÄÄ (BIA)
OWN FUNDSREQUIREMENT
Solu liittyy CA2-taulukkoon
Total operational risk exposure amount
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN STANDARDIMENETELMÄÄ (TSA) / VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ (ASA)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
STANDARDIMENETELMÄ (TSA):
YEAR-3
INVESTOINTIPANKKITOIMINTA (CF)
YEAR-2
KAUPANKÄYNTITOIMINTA (TS)
LAST YEAR
VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA (RBr)
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
YRITYSRAHOITUS (CB)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA (RB)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT (PS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
SÄILYTYSPALVELUT JA MUU PALVELUTOIMINTA (AS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
OMAISUUDENHOITOPALVELUT (AM)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
VAIHTOEHTOINEN STANDARDIMENETELMÄ (ASA):
Cell linked to CA2
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN KEHITTYNEITÄ MITTAUSMENETELMIÄ (AMA)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
C 17.01 – OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT TAPPIOT JA KORVAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPAHTUMATYYPPIEN MUKAAN (OPR DETAILS 1)
SUBJECT TO TSA:
TAPPIOIDEN SIJOITTAMINEN LIIKETOIMINTA-ALUEISIIN
CORPORATE FINANCE (CF)
TAPAHTUMATYYPIT
TRADING AND SALES (TS)
TAPAHTUMATYYPIT YHTEENSÄ
RETAIL BROKERAGE (RBr)
LISÄTIETOERÄ: TIETOJEN KERUUSSA KÄYTETTÄVÄT RAJA-ARVOT
COMMERCIAL BANKING (CB)
TYÖNTEKIJÄN/ HENKILÖKUNNAN VÄÄRINKÄYTÖKSET
RETAIL BANKING (RB)
ULKOPUOLISEN TEKEMÄT RIKOKSET
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
TYÖOLOT JA TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
AGENCY SERVICES (AS)
MENETTELYTAVOISTA AIHEUTUVAT TAPPIOT
ASSET MANAGEMENT (AM)
OMAISUUS-VAHINGOT
SUBJECT TO ASA:
TOIMINNAN KESKEYTYMINEN JA JÄRJESTELMÄHÄIRIÖT
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
TUOTANTO-, TOIMITUS- JA PROSESSI-ONGELMAT
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
ALIN
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
YLIN
EVENT TYPES
INVESTOINTI-PANKKITOIMINTA [CF]
TOTAL EVENT TYPES
Tapahtumien lukumäärä (uudet tapahtumat)
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Bruttotappiomäärä (uudet tapahtumat)
INTERNAL FRAUD
Tappiota koskevien oikaisujen kohteina olevien tapahtumien lukumäärä
EXTERNAL FRAUD
Aiempiin raportointikausiin liittyvät tappiota koskevat oikaisut
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Suurin yksittäinen tappio
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Viiden suurimman tappion summa
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Yhteenlasketut suorat tappionkorvaukset
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Yhteenlasketut vakuutuksista ja muista riskinsiirtomekanismeista saadut korvaukset
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
KAUPANKÄYNTI-TOIMINTA [TS]
LOWEST
VÄHITTÄISVÄLITYS-TOIMINTA [RBr]
HIGHEST
YRITYSRAHOITUS [CB]
CORPORATE FINANCE[CF]
VÄHITTÄISPANKKI-TOIMINTA [RB]
Number of events (new events)
MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT [PS]
Gross loss amount (new events)
SÄILYTYSPALVELUT JA MUU PALVELUTOIMINTA [AS]
Number of events subject to loss adjustments
OMAISUUDEN-HOITOPALVELUT [AM]
Loss adjustments relating to previous reporting periods
YHTIÖERÄT [CI]
Maximum single loss
KAIKKI LIIKETOIMINTA-ALUEET
Sum of the five largest losses
tappion määrä ≥ 10000 ja < 20000
Total direct loss recovery
tappion määrä ≥ 20000 ja < 100000
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
tappion määrä ≥ 100000 ja < 1000000
TRADINGAND SALES[TS]
tappion määrä > 1000000
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Josta: positiivisen tappiota koskevan oikaisun kohteina olevien tapahtuminen lukumäärä
COMMERCIAL BANKING[CB]
Josta: negatiivisen tappiota koskevan oikaisun kohteina olevien tapahtuminen lukumäärä
RETAILBANKING[RB]
Joista: positiivisten tappiota koskevien oikaisujen määrät (+)
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Joista: negatiivisten tappiota koskevien oikaisujen määrät (+)