natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
”Sisäänvirtauksia” ja ”ulosvirtauksia” koskevan yleisen säännön mukaan CR SEC IRB -lomakkeen sarakkeessa 030 ilmoitettavat määrät on huomioitava ”sisäänvirtauksina” luottosuojan tarjoajaa (eli kolmatta osapuolta, jolle etuoikeusluokka siirretään takauksen luonteista luottosuojaa käyttämällä) koskevassa vastaavassa luottoriskilomakkeessa (CR SA tai CR IRB) ja vastuuryhmässä.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) shall also be broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Tässä tarkoitetaan raportoivan laitoksen hallussa olevia arvopaperistamispositioita, jotka on laskettu vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan b, d ja e alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti ja soveltamatta luottovasta-arvokertoimia sekä ennen arvonoikaisujen ja varausten huomioon ottamista.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Arvopaperistettujen positioiden arvonoikaisuja ei oteta huomioon.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Ennenaikaista kuoletusta koskevien sopimuslausekkeiden kohdalla laitosten on määritettävä vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 2 kohdassa määritellyn ”alullepanijan osuuden” määrä.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
060–090
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Ks. vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 57 kohta ja kolmannen osan II osaston 4 luku.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Takauksen luonteinen luottosuoja määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 59 kohdassa.
040-060
Vakavaraisuusasetuksen 236 artiklassa kuvataan GA-arvojen laskentamenetelmää täyden suojan / osittaisen suojan ja saman etuoikeusluokan tapauksissa.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeisiin 040 ja 050.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Vastikkeellinen luottosuoja määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 58 kohdassa.
070-090
Koska rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää ei voida soveltaa, tässä sarakkeessa ilmoitetaan ainoastaan vakavaraisuusasetuksen 200 artiklan mukainen vastikkeellinen luottosuoja.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 060.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
080–090
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 236 artikla
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 070.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 080.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 090.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita, joihin ei näin ollen sovelleta vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistettuja luottovasta-arvokertoimia.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
130–160
CRR does not provide an explicit definition for investor.
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvo on sen luottovasta-arvokertoimella kerrottu nimellisarvo.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Luottovasta-arvokerroin on 100 prosenttia, jollei toisin mainita.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Luottovasta-arvokerroin määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 56 kohdassa.
150-170
Täysin mukautetut vastuuarvot (E*) on ilmoitettava raportointitarkoituksia varten seuraavien neljän toisensa pois sulkevan luottovasta-arvokerroinluokan mukaan: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] ja (50 %, 100 %].
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 110.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 266 artiklan 3 kohdassa säädetään, että niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa, laitokset voivat vähentää tällaisen position vastuuarvon omista varoistaan vaihtoehtona sille, että ne sisällyttäisivät tämän position riskipainotettujen vastuueriensä määrän laskentaan.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows the information regarding its own securitised assets.
200–320
220-240
LUOTTOLUOKITUKSEEN PERUSTUVA ARVIOINTIMALLI (LUOTTOLUOKAT)
250-290
Vakavaraisuusasetuksen 261 artikla
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
IRB-arvopaperistamispositiot, joilla on vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 2 kohdan mukainen johdettu luottoluokitus, ilmoitetaan luottoluokitettuina positioina.
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuuarvot eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) varten vahvistettujen luottoluokkien (LL) mukaan.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Valvontaviranomaisen kehittämän arviointimallin osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 262 artikla.
These rows are only to be reported for columns 190, 210 to 270 and columns 330 to 340.
Arvopaperistamisposition riskipaino on joko 7 prosenttia tai enemmän sovellettavien laskukaavojen mukaisesti.
The information in this template is required for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
VALVONTAVIRANOMAISEN KEHITTÄMÄ ARVIOINTIMALLI: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amounts of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only template C 02.00.
Arvopaperistamispositioita koskeva luottoriskin vähentäminen voidaan hyväksyä vakavaraisuusasetuksen 264 artiklan mukaisesti.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Tällöin laitoksen on ilmoitettava täyden luottosuojan position ”efektiivinen riskipaino” vakavaraisuusasetuksen 264 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla (efektiivinen riskipaino vastaa arvoa, joka saadaan jakamalla positioon sisältyvien riskipainotettujen vastuuerien määrä position vastuuarvolla ja kertomalla tämä tulos sadalla).
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan painotetut keskimääräiset riskipainot.
See column 010 of CR SEC SA.
Läpikatsomismenetelmää koskevat sarakkeet kattavat kaikki luokittelemattomia vastuita koskevat tapaukset, joissa riskipaino saadaan kohde-etuutena olevasta vastuusalkusta (käyttämällä vastuujoukon suurimman riskipainon menetelmää).
Articles 249 and 250 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 263 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään poikkeuskäsittelystä, jota sovelletaan sellaisissa tapauksissa, joissa Kirb ei ole laskettavissa.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Likviditeettisopimusten nostamaton määrä ilmoitetaan kohdassa ”Taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset”.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Niin kauan kuin alullepanijaan sovelletaan poikkeuskäsittelyä, jossa Kirb ei ole laskettavissa, sarake 350 on asianmukainen sarake käytettäväksi vakavaraisuusasetuksen 263 kohdassa vahvistetun käsittelyn piiriin kuuluvan likviditeettisopimuksen vastuuarvoon kohdistetun riskipainotuskäsittelyn ilmoittamiseen.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Ennenaikaisten kuoletusten osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 5 kohta ja 265 artikla.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetään yritystodistusten arvopaperistamisohjelmiin (ABCP-ohjelmat) kuuluville positioille tarkoitetusta ”sisäisen arvioinnin lähestymistavasta” (IAA).
060-090
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) soveltavien laitosten on noudatettava vakavaraisuusasetuksen 266 artiklan 1 kohtaa (jota sovelletaan alullepanijoihin vain, jos vastuuta ei ole vähennetty omista varoista) ja 2 kohtaa.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaista riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärää, joka on laskettu ennen maturiteettieroista tai asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvia oikaisuja ja johon ei ole sisällytetty mitään sellaisia riskipainotettuja vastuueriä, jotka vastaavat toiseen lomakkeeseen ulosvirtausten kautta uudelleen jaettuja vastuita.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
JOISTA: SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Tässä sarakkeessa ilmoitettavassa määrässä ei oteta huomioon maturiteettieroja, kun on kyse maturiteettieroja sisältävistä synteettisistä arvopaperistamisista.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 14 artiklan 2 kohdassa, 406 artiklan 2 kohdassa ja 407 artiklassa säädetään, että silloin, kun laitos ei täytä tiettyjä vaatimuksia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset määräävät suhteellisen ylimääräisen riskipainon, joka on vähintään 250 prosenttia riskipainosta (joka rajataan 1 250 prosenttiin), jota sovellettaisiin asianomaisiin arvopaperistamispositioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
On syytä huomata, että arvoon RW(SP) eivät sisälly ainoastaan sarakkeessa 400 ilmoitetut riskipainotettujen vastuuerien määrät vaan myös toisiin lomakkeisiin ulosvirtausten kautta uudelleen jaettuja vastuita vastaavat riskipainotettujen vastuuerien määrät.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
440–450
080-090
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti laskettua riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää, joka ilmoitetaan ennen vakavaraisuusasetuksen 260 artiklassa säädettyjen raja-arvojen soveltamista (sarake 440) / niiden soveltamisen jälkeen (sarake 450).
Article 236 of CRR.
Lisäksi on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 265 artikla (sellaisia uudistettavien vastuiden arvopaperistamisia koskevat omien varojen lisävaatimukset, joihin liittyy ennenaikaista kuoletusta koskevia ehtoja).
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
CR SEC IRB -lomake jakautuu kolmeen pääasialliseen rivisarjaan, joissa kerätään tietoja alullepanijoiden, sijoittajien ja järjestäjien alullepanemista / järjestämistä / hallussa pitämistä tai ostamista vastuista.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Kussakin näistä sarjoista tiedot eritellään taseen erien ja taseen ulkopuolisten erien sekä johdannaisten mukaan ja lisäksi arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden riskipainoryhmien mukaan.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Positiot, jotka käsitellään luottoluokitukseen perustuvan arviointimallin mukaisesti, ja luokittelemattomat positiot (vastuut raportointipäivänä) eritellään myös arvopaperistamisen alkamishetkellä sovellettujen luottoluokkien (LL) mukaan (viimeinen rivisarja).
Articles 218 to 222 of CRR.
040–090
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että laitoksilla, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän IRB-menetelmän mukaisesti, taseeseen sisältyvän arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava position kirjanpitoarvo, joka on laskettu ottamatta huomioon mahdollisia tehtyjä luottoriskioikaisuja.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Taseen erät eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 esitetyissä riskipainoryhmissä arvopaperistamispositioiden mukaan (A–B–C) riveillä 050–070 ja uudelleenarvopaperistamispositioiden mukaan (D–E) riveillä 080–090.
130-160
100–150
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvo on position nimellisarvo, josta on vähennetty kyseisen arvopaperistamisposition mahdollinen erityinen luottoriskioikaisu ja joka on kerrottu 100 prosentin luottovasta-arvokertoimella, jollei toisin ole säädetty.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II mainituista johdannaissopimuksista syntyvät taseen ulkopuoliset arvopaperistamispositiot määritetään vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun mukaisesti.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Taseen ulkopuoliset erät eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 esitetyissä riskipainoryhmissä arvopaperistamispositioiden mukaan (A–B–C) riveillä 110–130 ja uudelleenarvopaperistamispositioiden mukaan (D–E) riveillä 140–150.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
180–230
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Tässä sovelletaan samoja kriteerejä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen erien luokittelemiseksi arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
240–290
200-320
Tässä sovelletaan samoja kriteerejä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten luokittelemiseksi arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Tällä rivillä esitetään yhteenveto taseen eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joiden järjestäjä laitos on vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 14 kohdan mukaisesti.
Article 261 of CRR.
Jos järjestäjä arvopaperistaa samalla myös omia varojaan, sen on täytettävä alullepanijaa koskevien rivien tiedot omien arvopaperistettujen omaisuuseriensä osalta.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
310–360
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Tässä sovelletaan samoja kriteerejä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseeseen sisältyvien erien ja johdannaisten luokittelemiseksi arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
370–420
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
430–540
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
Näillä riveillä kerätään tietoja (raportointipäivänä) jäljellä olevista, luottoluokitukseen perustuvan arviointimallin mukaisesti käsiteltävistä positioista ja luokittelemattomista positioista niiden (IRB-menetelmää varten vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan taulukossa 4 esitettyjen) luottoluokkien (LL) mukaan, joita on sovellettu alullepanoajankohtana (alkamishetkellä).
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Nämä rivit ilmoitetaan ainoastaan sarakkeista 170 ja 190–320 ja sarakkeista 400–410.
In this case, the institution shall indicate the “effective risk weight” of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Tässä lomakkeessa kerätään tiedot kaikista arvopaperistamisista, joissa raportoiva laitos on osallisena, transaktioiden perusteella (toisin kuin lomakkeissa CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 ja CA2, joissa tiedot ilmoitetaan koostetusti).
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the “T” adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Lomakkeessa on ilmoitettava tiedot kunkin arvopaperistamisen ominaispiirteitä, kuten kohde-etuutena olevan vastuujoukon luonteesta ja omien varojen vaatimuksista.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
Tätä lomaketta käytetään seuraavien tietojen ilmoittamiseen:
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
a. Raportoivan laitoksen alullepanemat/järjestämät arvopaperistamiset, jos laitoksella on ainakin yksi positio kyseisessä arvopaperistamisessa.
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Tämä tarkoittaa, että riippumatta siitä, onko ollut merkittävää riskinsiirtoa vai ei, laitosten on ilmoitettava tiedot kaikista hallussaan (niin kaupankäyntivarastossa kuin kaupankäyntivaraston ulkopuolella) olevista positioista.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under “Off balance sheet items and derivatives”.
Hallussa oleviin positioihin kuuluvat vakavaraisuusasetuksen 405 artiklan mukaisesti säilytetyt positiot.
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
b. Raportoivan laitoksen raportointivuoden aikana alullepanemat/järjestämät arvopaperistamiset, jos laitoksella ei ole niissä positioita.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
c. Arvopaperistamiset, joiden perimmäiset kohde-etuudet ovat raportoivan laitoksen alun perin liikkeeseen laskemia ja arvopaperistamisvälineellä (osittain) hankittuja rahoitusvelkoja.
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
Näihin kohde-etuuksiin voi sisältyä katettuja joukkolainoja tai muita velkoja, ja ne on yksilöitävä sellaisina sarakkeessa 160.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the “Internal Assessment Approach” (IAA) for positions in ABCP programmes.
d. Positiot arvopaperistamisissa, joissa raportoiva laitos ei ole alullepanija eikä järjestäjä (eli sijoittajat ja alkuperäiset luotonantajat).
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
Tällä lomakkeella tietoja toimittavat konsolidoidut ryhmät ja itsenäiset laitokset, jotka sijaitsevat samassa maassa, jossa niihin sovelletaan omien varojen vaatimuksia.
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
Jos arvopaperistamisissa on mukana useampi kuin yksi saman konsolidoidun ryhmän yhteisöistä, yksityiskohtaiset tiedot on ilmoitettava yhteisöittäin eriteltyinä.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Vakavaraisuusasetuksen 406 artiklan 1 kohdan nojalla, jonka mukaan arvopaperistamispositioihin sijoittavien laitosten on hankittava niistä seikkaperäiset tiedot täyttääkseen asianmukaista huolellisuutta koskevat vaatimukset, tämän lomakkeen mukaista raportointia sovelletaan rajoitetusti sijoittajiin.