natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Myös näihin bruttopositioihin pätee pitkien ja lyhyiden positioiden välinen yleinen ero, jonka osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 328 artiklan 2 kohta.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
NETTOPOSITIOT (PITKÄT JA LYHYET)
This sum has to be reported regardless of the number of losses.
Tässä tarkoitetaan nettopositioita, joihin sovelletaan pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR respectively that it has identified the event types for all losses, for column 080, the sum of the five largest losses shall be the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of “sum of the five largest losses” in row 960 nor the maximum value of “sum of the five largest losses” in column 080.
Tässä tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total direct loss recovery is the simple aggregation of the total direct loss recovery for each business line.
010–350
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms is the simple aggregation of the total loss recovery from insurance and other risk transfer mechanisms for each business line.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan ja kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaiset kaupankäynnin kohteena oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin kaupankäyntivarastossa liittyvät positiot ja niitä vastaavat positioriskille lasketut omien varojen vaatimukset ilmoitetaan riskiluokan, maturiteetin ja sovellettavan menetelmän mukaan.
C 17.02: Operational risk: Detailed information on the largest loss events in the last year (OPR DETAILS 2)
YLEISRISKI.
In template C 17.02, information on individual loss events shall be provided (one row per event).
Tässä ilmoitetaan kaupankäyntivarastossa olevien positioiden korkoriskin laskentaan sisällytettävät johdannaiset ottaen tarvittaessa huomioon vakavaraisuusasetuksen 328–331 artikla.
The information reported in this template shall refer to “new events”, i.e. operational risk events
Tässä tarkoitetaan rahoitusinstrumentteja, jotka eivät ole johdannaisia ja jotka sisällytetään kaupankäyntivarastossa olevien positioiden korkoriskin laskentaan.
“accounted for the first time” within a previous reporting reference period, if the event had not been included in any previous supervisory report, e.g. because it was identified as operational risk event only in the current reporting reference period or because the accumulated loss attributable to that event (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) exceeded the internal data collection threshold only in the current reporting reference period..
020–200
Only events entailing a gross loss amount of 100,000 EUR or more shall be reported.
MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
Subject to that threshold,
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 339 artiklan 1–8 kohdan mukaisen maturiteettipohjaisen menetelmän soveltamisalaan kuuluvat positiot kaupankäynnin kohteena olevissa vieraan pääoman ehtoisissa rahoitusvälineissä ja niitä vastaavat vakavaraisuusasetuksen 339 artiklan 9 kohdassa säädetyt omien varojen vaatimukset.
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
Positio eritellään alueiden 1, 2 ja 3 kesken ja nämä puolestaan rahoitusinstrumenttien maturiteetin mukaan.
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
210–240
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 340 artiklan 1–6 kohdan mukaisen duraatiopohjaisen menetelmän soveltamisalaan kuuluvat positiot kaupankäynnin kohteena olevissa vieraan pääoman ehtoisissa rahoitusvälineissä ja niitä vastaavat vakavaraisuusasetuksen 340 artiklan 7 kohdassa säädetyt omien varojen vaatimukset.
An event shall only be considered once.
Positio eritellään alueiden 1, 2 ja 3 kesken.
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
Tässä tarkoitetaan kaupankäynnin kohteena olevissa vieraan pääoman ehtoisissa rahoitusvälineisissä olevia positioita, joihin sovelletaan erityisriskiin liittyvää omien varojen vaatimusta ja vastaavaa pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 335 artiklan, 336 artiklan 1–3 kohdan, 337 ja 338 artiklan mukaisesti.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Myös vakavaraisuusasetuksen 327 artiklan 1 kohdan viimeinen virke on otettava huomioon.
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
Riveillä 260–321 ilmoitettujen määrien summa.
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
Omien varojen vaatimus, joka liittyy niihin n:nnen tappion luottojohdannaisiin, joilla ei ole ulkoisen tahon antamaa luottoluokitusta, on laskettava laskemalla yhteen referenssiomaisuuserien riskipainot (vakavaraisuusasetuksen 332 artiklan 1 kohdan e alakohdan 1 ja 2 alakohta – ”läpikatsomismenetelmä”).
Event types as defined in Article 324 CRR
Niiden positioiden ilmoittaminen, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 336 artiklan 3 kohtaa:
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
Joukkolainoille, joille voidaan vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 3 kohdan mukaisesti antaa kaupankäyntivaraston ulkopuolella 10 prosentin riskipaino (katetut joukkolainat), on olemassa erityiskäsittely.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
Erityiset omien varojen vaatimukset edustavat puolta vakavaraisuusasetuksen 336 artiklan taulukossa 1 olevan toisen luokan prosenttiosuudesta.
0080 - 0160
Kyseiset positiot on luokiteltava riveihin 280–300 lopulliseen erääntymispäivään jäljellä olevan maturiteetin mukaisesti.
Gross loss by business line
Jos korkopositioiden yleisriskiltä on suojauduttu luottojohdannaisella, sovelletaan 346 ja 347 artiklaa.
The gross loss as reported in column 060 shall be allocated to the relevant business lines as defined in Articles 317 and 322 (3) point (b) CRR.
Tässä tarkoitetaan MKR SA SEC -lomakkeen sarakkeessa 610 ilmoitettujen omien varojen vaatimusten kokonaismäärää.
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Tämä tieto ilmoitetaan ainoastaan MKR SA TDI -lomakkeen kokonaismäärän tasolla.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Tässä tarkoitetaan MKR SA CTP -lomakkeen sarakkeessa 450 ilmoitettujen omien varojen vaatimusten kokonaismäärää.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
350–390
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which shall comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
OPTIOIHIN SOVELLETTAVAT LISÄVAATIMUKSET (MUUT KUIN DELTAA KOSKEVAT RISKIT)
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Muihin kuin deltariskeihin liittyvät optioita koskevat lisävaatimukset ilmoitetaan niiden laskennassa käytetyn menetelmän mukaan.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja positioista (brutto-/nettopositiot ja lyhyet/pitkät positiot) sekä niihin liittyvistä omien varojen vaatimuksista, jotka koskevat standardimenetelmän mukaista positioriskin erityisriskitekijää arvopaperistamisissa/uudelleenarvopaperistamisissa, jotka kuuluvat kaupankäyntivarastoon (tätä ei voida soveltaa korrelaatiokaupankäyntisalkkuun).
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Arvopaperistamisia, jotka kuuluvat kaupankäyntivarastoon ja joiden erityisriskiä koskeva omien varojen vaatimus määritetään vakavaraisuusasetuksen perusteella eli lasketaan tarkistetun arvopaperistamiskehyksen mukaisesti, ei ilmoiteta 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeisinä raportoinnin viitepäivinä tässä lomakkeessa vaan ainoastaan lomakkeessa C 02.00.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Vastaavasti arvopaperistamispositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen mukaisesti 1250 prosentin riskipainoa ja jotka vähennetään ydinpääomasta (CET1) vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan 1 kohdan k alakohdan ii alakohdan mukaisesti, ei ilmoiteta 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeisinä raportoinnin viitepäivinä tässä lomakkeessa vaan ainoastaan lomakkeessa C 01.00.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Tässä lomakkeessa kaikkia viittauksia vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun artikloihin ja 337 artiklaan on pidettävä viittauksina vakavaraisuusasetukseen sellaisena kuin sitä sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2018.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
MKR SA SEC -lomakkeessa määritetään omien varojen vaatimus vain arvopaperistamispositioita koskevan erityisriskin osalta vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan ja 337 artiklan mukaisesti.
The different risks and methods available under CRR are considered by rows.
Jos kaupankäyntivarastoon kuuluvat arvopaperistamispositiot on suojattu luottojohdannaisilla, sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 346 ja 347 artiklaa.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Kaikkien kaupankäyntivaraston positioiden ilmoittamiseen on olemassa ainoastaan yksi lomake siitä riippumatta, soveltavatko laitokset standardimenetelmää vai sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) määrittääkseen riskipainon kullekin positiolle vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun mukaisesti.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Näiden positioiden yleisriskin omien varojen vaatimukset ilmoitetaan käyttämällä MKR SA TDI -lomaketta tai MKR IM -lomaketta.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Vakavaraisuusasetuksen 102 artikla ja 105 artiklan 1 kohta yhdessä sen 337 artiklan kanssa (arvopaperistamispositiot).
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETYT POSITIOT (PITKÄT JA LYHYET)
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 258 artikla
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
070–520
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
NETTOPOSITIOT JAOTELTUINA RISKIPAINOJEN MUKAAN
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
230–240 ja 460–470
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 251 artikla (taulukko 1) ja 261 artiklan 1 kohta (taulukko 4)
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
250–260 ja 480–490
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan 2 kohta yhdessä sen 262 artiklan kanssa
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Näiden sarakkeiden tiedot on ilmoitettava, jos laitos soveltaa valvontaviranomaisen kehittämää vaihtoehtoista arviointimallia (SFA), jossa sen omien varojen vaatimukset määritetään vakuusryhmän piirteiden ja etuoikeusluokan sopimusehtojen perusteella.
Article 92(4) lit. b of CRR.
270 ja 500
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ
010-350
280–290 / 510–520
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Vakavaraisuusasetuksen 109 artiklan 1 kohdan toinen virke ja 259 artiklan 3 ja 4 kohta
GENERAL RISK.
Näiden sarakkeiden tiedot on ilmoitettava silloin, kun laitos soveltaa sisäisen arvioinnin lähestymistapaa määrittääkseen pääomavaatimukset likviditeettisopimuksille ja erillisille takauksille, joita pankit (kolmannet pankit mukaan luettuina) myöntävät ABCP-instrumenteille.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Ulkoisen luottoluokituslaitoksen menetelmiin perustuva sisäisen arvioinnin lähestymistapa on sovellettavissa ainoastaan sellaisiin ABCP-instrumentteihin liittyviin vastuisiin, joilla on niiden kaupankäynnin aloittamishetkellä sijoitusluokkaa vastaava sisäinen luokitus.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
530–540
020-200
550–570
MATURITY BASED APPROACH
ENNEN YLÄRAJAA – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT SEKÄ PAINOTETTUJEN PITKIEN JA LYHYIDEN NETTOPOSITIOIDEN SUMMA
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 337 artiklaa ottamatta huomioon sen 335 artiklaa, jossa annetaan laitokselle mahdollisuus oman harkinnan mukaan rajata painotuksen tulos ja nettopositio maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäismäärän suuruiseksi.
210-240
YLÄRAJAN JÄLKEEN – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT SEKÄ PAINOTETTUJEN PITKIEN JA LYHYIDEN NETTOPOSITIOIDEN SUMMA
GENERAL RISK.
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 337 artiklaa ottaen huomioon sen 335 artiklan laitokselle antama harkintamahdollisuus.
DURATION BASED APPROACH
Vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan 4 kohdan mukaan laitoksen on 31 päivänä joulukuuta 2014 päättyvän siirtymäkauden aikana laskettava erikseen yhteen sille kuuluvat painotetut pitkät nettopositiot (sarake 580) ja sille kuuluvat painotetut lyhyet nettopositiot (sarake 590).
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Näistä yhteenlasketuista määristä suurempi (raja-arvon soveltamisen jälkeen) muodostaa omien varojen vaatimuksen.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Vuodesta 2015 alkaen laitoksen on vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan 4 kohdan mukaan laskettava omien varojen vaatimusten laskemista varten kaikki sille kuuluvat painotetut nettopositiot yhteen siitä riippumatta, ovatko ne pitkiä vai lyhyitä (sarake 600).
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
040,070 ja
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 61 ja 62 kohta
251-321
080 ja 110
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 63 kohta
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
030–050
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
ALULLEPANIJA
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 13 kohta
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Tässä tarkoitetaan luottolaitosta, jolla on hallussaan arvopaperistamispositio arvopaperistamistransaktiossa, jossa se ei ole alullepanija eikä järjestäjä.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
090–110
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
JÄRJESTÄJÄ
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
120–210
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
PAINOTETUT PITKÄT JA LYHYET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ JAOTELTUNA KOHDE-ETUUSTYYPIN MUKAAN
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Kohde-etuutena olevien omaisuuserien jaottelussa noudatetaan SEC Details -lomakkeessa käytettyä luokitusta (sarake ”Tyyppi”):
Article 329(3) of CRR.
1 – asuinkiinteistövakuudelliset luotot;
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
2 – liikekiinteistövakuudelliset luotot;
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
3 – luottokorttisaamiset;
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
4 – leasing;
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
5 – yrityslainat tai pk-yrityslainat (kun pk-yrityksiä käsitellään yrityksinä);
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
6 – kuluttajaluotot;
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
7 – myyntisaamiset;
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
8 – muut varat;
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
9 – katetut joukkolainat;
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
10 – muut velat.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Jos arvopaperistamispooli sisältää useita erityyppisiä omaisuuseriä, laitoksen on kunkin arvopaperistamisen osalta otettava huomioon niistä kaikkein tärkein tyyppi.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja korrelaatiokaupankäyntisalkussa (CTP) olevista positioista (jotka koostuvat arvopaperistamispositioista, n:nnen tappion luottojohdannaisista ja muista CTP-positioista vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 3 kohdan mukaisesti) sekä standardimenetelmän mukaisista niitä vastaavista omien varojen vaatimuksista.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
MKR SA CTP -lomakkeessa määritetään omien varojen vaatimus vain korrelaatiokaupankäyntisalkkuun sisällytettyjä positioita koskevan erityisriskin osalta vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan mukaisesti luettuna yhdessä sen 338 artiklan 2 ja 3 kohdan kanssa.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Jos kaupankäyntivarastoon kuuluvat CTP-positiot on suojattu luottojohdannaisilla, sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 346 ja 347 artiklaa.
Article 258 of CRR.
Kaikkien kaupankäyntivaraston CTP-positioiden ilmoittamiseen on olemassa ainoastaan yksi lomake siitä riippumatta, soveltavatko laitokset standardimenetelmää vai sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) määrittääkseen riskipainon kullekin positiolle vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun mukaisesti.
070-520
Lomakkeen rakenteessa eritellään arvopaperistamispositiot, n:nnen tappion luottojohdannaiset ja muut CTP-positiot.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Arvopaperistamispositiot on aina ilmoitettava riveillä 030, 060 tai 090 (sen mukaan, mikä on laitoksen asema arvopaperistamisessa).
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
N:nnen tappion luottojohdannaiset ilmoitetaan aina rivillä 110.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
”Muut CTP-positiot” eivät kuulu arvopaperistamispositioihin eivätkä n:nnen tappion luottojohdannaisiin (ks. vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 3 kohdan määritelmä) mutta ovat kuitenkin suorassa yhteydessä (suojaustarkoituksensa vuoksi) jompaankumpaan näistä kahdesta positiosta.
230-240 and 460-470
Sen vuoksi ne ilmoitetaan joko alaotsakkeen ”arvopaperistaminen” tai alaotsakkeen ”n:nnen tappion luottojohdannainen” alla.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
070–400
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
160 ja 330
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Tässä tarkoitetaan muita riskipainoja, joita ei ole nimenomaisesti mainittu aiemmissa sarakkeissa.