natgillin/translations-raw huggingface dataset:
that documented statistical support, supplemented as appropriate by qualitative elements, is provided for the selected body-tail modelling threshold;
asianmukaiset diagnostiset välineet jakaumien arvioimiseksi, jolloin etusija olisi annettava välineille, jotka ovat herkimpiä häntäalueella;
that, in the course of estimating the parameters of the distribution, the institution either reflects the incompleteness of the calculation data set due to the presence of minimum modelling thresholds in the model or that it justifies the use of an incomplete calculation data set on the basis that it does not adversely impact the accuracy of the parameter estimates and AMA own funds requirements;
valitessaan tappiojakaumaa laitos kiinnittää erityistä huomiota tietojen positiiviseen vinouteen ja leptokurtiseen huipukkuuteen;
that the institution has in place methodologies to reduce the variability of estimates of parameters and provides measures of the error around these estimates including confidence intervals and p-values;
jos tiedoissa on paljon hajontaa häntäalueella, alueen arviointiin ei käytetä empiirisiä käyriä vaan alieksponenttijakaumia, joissa häntä pienenee hitaammin kuin eksponenttijakaumissa, jollei ole olemassa poikkeuksellisia syitä soveltaa muita funktioita, joita on joka tapauksessa käsiteltävä asianmukaisesti ja joiden on oltava täysin perusteltuja, jotta estetään AMA-menetelmän mukaisten omien varojen vaatimusten perusteeton pienentäminen;
that, where the institution adopts robust estimators in the form of generalisations of classical estimators, with good statistical properties including high efficiency and low bias for a whole neighbourhood of the unknown underlying distribution of the data, it can demonstrate that their use does not underestimate the risk in the tail of the loss distribution;
jos jakauman pääjoukkoon ja häntään käytetään eri tappiojakaumia, laitos kiinnittää erityistä huomiota pääjoukko-häntä-mallinnuskynnyksen valintaan;
that the institution assesses the goodness-of-fit between the data and the selected distribution by using diagnostic tools of both a graphical and a quantitative nature, which are more sensitive to the tail than to the body of the data, especially where the data are very dispersed in the tail;
valitun pääjoukko-häntä-mallinnuskynnyksen tueksi esitetään dokumentoitu tilastoaineisto, jota täydennetään tarvittaessa laadullisilla osatekijöillä;
that, where appropriate, including where the diagnostic tools do not lead to a clear choice for the best-fitting distribution or to mitigate the effect of the sample size and the number of estimated parameters in the goodness-of-fit tests, the institution uses evaluation methods that compare the relative performance of the loss distributions, including the Likelihood Ratio, the Akaike Information Criterion, and the Schwarz Bayesian Criterion;
arvioidessaan jakaumaparametreja laitos ottaa mallissa huomioon laskentatietoaineiston epätäydellisyyden, joka johtuu mallinnuksen vähimmäiskynnysten käytöstä mallissa, tai perustelee epätäydellisen laskentatietoaineiston käytön sillä, ettei se vaikuta haitallisesti parametrien estimaattien tarkkuuteen eikä AMA-menetelmän mukaisiin omien varojen vaatimuksiin;
that the institution has a regular cycle for controlling assumptions underlying the selected loss distributions, and that where assumptions are invalidated, including where they generate values outside established ranges, the institution has tested alternative methods and that it has properly classified any changes made to the assumptions, in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014.
laitoksella on käytössään menetelmät, joilla vähennetään parametrien estimaattien vaihtelua, ja laitos esittää näihin estimaatteihin liittyvän virheen mitat, mukaan luettuina luottamusvälit ja p-arvot;
Article 32
jos laitos käyttää vakaita estimaattoreita, jotka ovat klassisten estimaattoreiden yleistysten muodossa ja joilla on hyvät tilastolliset ominaisuudet, mukaan luettuina suuri tehokkuus ja pieni harha tietojen taustalla olevan tuntemattoman jakauman koko ympäristössä, laitos voi osoittaa, ettei näiden estimaattoreiden käyttö johda riskin aliarvioimiseen tappiojakauman hännässä;
Determination of aggregated loss distributions and risk measures
laitos arvioi tietojen ja valitun jakauman välisen yhteensopivuuden asteen käyttämällä sekä graafisia että määrällisiä diagnostisia välineitä, jotka ovat herkempiä tietojen pääjoukon kuin häntäalueen suhteen, erityisesti, jos tiedoissa on paljon hajontaa häntäalueella;
For the purposes of assessing that an institution determines the aggregated loss distributions and risk measures in an appropriate manner, as referred to in point (e) of Article 28, competent authorities shall confirm at least the following:
tarvittaessa, kuten tapauksissa, joissa diagnostisten välineiden avulla ei pystytä tekemään selkeää parhaiten sopivan jakauman valintaa tai joissa pyritään lieventämään otoskoon ja estimoitujen parametrien lukumäärän vaikutusta yhteensopivuustesteissä, laitos käyttää arviointimenetelmiä, joilla verrataan tappiojakaumien suhteellista suorituskykyä, mukaan luettuina uskottavuusosamäärä, Akaiken informaatiokriteeri ja Schwarzin bayesilainen kriteeri;
that the techniques elaborated by the institution for that purpose ensure appropriate levels of precision and stability of the risk measures;
laitos komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 529/2014 mukaisesti säännöllisesti tarkastelee valittujen tappiojakaumien taustaoletuksia uudelleen ja, jos oletukset kumotaan, kuten silloin, kun ne tuottavat vahvistettujen vaihteluvälien ulkopuolelle jääviä arvoja, laitos on testannut vaihtoehtoisia menetelmiä ja luokitellut asianmukaisesti kaikki oletuksiin tehdyt muutokset.
that the risk measures are supplemented with information on their level of accuracy;
32 artikla
that, irrespective of the techniques used to aggregate frequency and severity loss distributions, including Monte Carlo simulations, Fourier Transform-related methods, Panjer algorithm and Single Loss Approximations, the institution adopts criteria that mitigate sample and numerical related errors and provides a measure of the magnitude of these errors;
Yhdistettyjen tappiojakaumien ja riskimittareiden määrittäminen
that, where Monte Carlo simulations are used, the number of steps to be performed is consistent with the shape of the distributions and with the confidence level to be achieved;
Arvioidessaan 28 artiklan e alakohdan mukaisesti, määrittääkö laitos yhdistetyt tappiojakaumat ja riskimittarit asianmukaisella tavalla, toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava ainakin, että
that, where the distribution of losses is heavy-tailed and measured at a high confidence level, the number of steps is sufficiently large to reduce sampling variability to an acceptable level;
laitoksen tähän tarkoitukseen kehittämillä tekniikoilla varmistetaan riskimittareiden asianmukaiset täsmällisyys- ja vakaustasot;
that, where Fourier Transform or other numerical methods are used, algorithm stability and error propagation issues are carefully considered;
riskimittareita täydennetään niiden tarkkuustasoa koskevilla tiedoilla;
that the institution's risk measure generated by the operational risk measurement system fulfils the monotonic principle of risk, which can be seen in the generation of higher own fund requirements where the underlying risk profile increases and in the generation of lower own funds requirements where the underlying risk profile decreases;
riippumatta siitä, millä tekniikoilla tappioiden frekvenssi- ja vakavuusjakaumat yhdistetään, mukaan luettuina Monte Carlo -simulaatiot, Fourier-muunnokseen liittyvät menetelmät, Panjerin algoritmi ja yhden tappion approksimaatiot, laitos vahvistaa perusteet, joilla vähennetään otokseen liittyviä ja numeerisia virheitä ja joilla voidaan mitata tällaisten virheiden suuruus;
that the institution's risk measure generated by the operational risk measurement system is realistic from a managerial and economical perspective, and more that the institution applies appropriate techniques to avoid capping the maximum single loss, unless it provides a clear objective rationale for the existence of an upper bound, and to avoid implying the non-existence of the first statistical moment of the distribution;
jos käytetään Monte Carlo -simulaatioita, suoritettavien vaiheiden lukumäärä on jakaumien muodon ja saavutettavan luotettavuustason mukainen;
that the institution explicitly evaluates the robustness of the outcome of the operational risk measurement system by performing appropriate sensitivity analysis on the input data or its parameters.
jos tappiojakauma on paksuhäntäinen ja se mitataan korkealla luottamustasolla, vaiheiden lukumäärä on niin suuri, että se laskee otantavaihtelun hyväksyttävälle tasolle;
Expected loss and Correlation
jos käytetään Fourier-muunnosta tai muita numeerisia menetelmiä, algoritmien vakautta ja virheiden etenemistä koskeviin kysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota;
Article 33
operatiivisen riskin mittausjärjestelmän tuottama laitoksen riskimittari on monotonisen riskiperiaatteen mukainen, mikä voidaan havaita siinä, että järjestelmä tuottaa suurempia omien varojen vaatimuksia, kun vastaava riskiprofiili nousee, ja pienempiä omien varojen vaatimuksia, kun vastaava riskiprofiili laskee;
Expected losses
operatiivisen riskin mittausjärjestelmän tuottama laitoksen riskimittari on liikkeenjohdolliselta ja taloudelliselta kannalta realistinen ja laitos soveltaa asianmukaisia tekniikoita, joilla estetään suurimman yksittäisen tappion rajan ylittyminen, paitsi jos laitos esittää selkeät ja objektiiviset perusteet ylemmän rajan olemassaololle, ja jotka eivät anna sitä käsitystä, että jakauman ensimmäinen tilastollinen tunnusluku puuttuu;
Competent authorities shall assess an institution's standards relating to expected losses, as referred to in point (a) of Article 322(2) of Regulation (EU) No 575/2013, by confirming that where the institution calculates the AMA own funds requirements only in relation to unexpected losses, it complies with at least the following requirements:
laitos arvioi seikkaperäisesti operatiivisen riskin mittausjärjestelmän tulosten vakauden tekemällä syöttötiedoista tai niiden parametreista asianmukaisen herkkyysanalyysin.
that the institution's methodology for the estimate of expected losses is consistent with the operational risk measurement system for the estimate of the AMA own funds requirements that comprises both expected losses and unexpected losses, and that the expected loss estimation process is done by operational risk category and is consistent over time;
Odotettu tappio ja korrelaatio
that the institution defines the expected loss using statistics that are less influenced by extreme losses, including median and trimmed mean, especially in the case of medium- or heavy-tailed data;
33 artikla
that the maximum offset for expected loss applied by the institution is bound by the total expected loss and that the maximum offset for expected loss in each operational risk category is bound by the relevant expected loss calculated according to the institution's operational risk measurement system applied to that category;
Odotetut tappiot
that the offsets the institution allows for expected loss in each operational risk category are capital substitutes or that they are otherwise available to cover expected loss with a high degree of certainty over the one-year period;
Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava, täyttääkö laitos asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut, odotettuja tappioita koskevat vaatimukset, tarkistamalla, että jos laitos laskee AMA-menetelmän mukaiset omien varojen vaatimukset ainoastaan odottamattomien tappioiden osalta, se täyttää ainakin seuraavat vaatimukset:
that where the offset is something other than provisions, the institution limits the availability of the offset to those operations with highly predictable, stable and routine losses;
menetelmä, jolla laitos arvioi odotetut tappiot, on yhdenmukainen operatiivisen riskin mittausjärjestelmän kanssa, jolla arvioidaan AMA-menetelmän mukaiset omien varojen vaatimukset ja johon sisältyvät sekä odotetut että odottamattomat tappiot, ja odotettujen tappioiden arviointiprosessi tehdään operatiivisen riskin luokan mukaan, ja se säilyy ajan kuluessa johdonmukaisena;
that the institution does not use specific reserves for exceptional operational risk loss events that have already occurred as expected loss offsets;
laitos käyttää odotettua tappiota määrittäessään tilastoja, joihin äärimmäiset tappiot ovat vaikuttaneet suhteellisen vähän, mukaan luettuina mediaanit ja muunnetut keskiarvot, erityisesti jakaumaltaan keskipaksu- tai paksuhäntäisten tietojen tapauksessa;
that the institution clearly documents how its expected loss is measured and captured, including how any expected loss offsets meet the conditions outlined in points from (a) to (f).
laitoksen odotettuun tappioon soveltamaa enimmäiskuittausta rajoitetaan odotetun kokonaistappion perusteella ja odotetun tappion enimmäiskuittausta rajoitetaan kussakin operatiivisen riskin luokassa merkityksellisen odotetun tappion perusteella, joka lasketaan laitoksen kyseiseen luokkaan soveltaman, operatiivisen riskin mittausjärjestelmän mukaisesti;
Article 34
laitoksen kussakin operatiivisen riskin luokassa sallimat odotetun tappion kuittaukset korvaavat pääomaa tai kuittauksia voidaan käyttää muulla tavoin kattamaan hyvin todennäköistä odotettua tappiota yhden vuoden aikana;
Correlation
jos kuittaaminen on muuta kuin varausten tekemistä, laitos rajoittaa kuittauksen käyttömahdollisuuden toimintoihin, joissa tappiot ovat hyvin ennustettavissa, vakaita ja yleisiä;
Competent authorities shall assess an institution's standards relating to correlation, as referred to in point (d) of Article 322(2) of Regulation (EU) No 575/2013, by confirming that where the institution calculates the AMA own funds requirements by recognising less than full correlation across individual operational risk estimates, it complies with at least the following requirements:
laitos ei kuittaa odotettuja tappioita käyttämällä rahastoja, jotka ovat jo tapahtuneita poikkeuksellisia operatiivisen riskin tappiotapahtumia varten;
that the institution carefully considers any form of linear or non-linear dependence, relating to all the data, either to the body or to the tail, across two or more operational risk categories or within an operational risk category;
laitos dokumentoi selkeästi, miten sen odotettu tappio mitataan ja määritetään, mukaan luettuina tiedot siitä, miten odotettujen tappioiden kuittaukset täyttävät a–f alakohdassa säädetyt edellytykset.
that the institution supports its correlation assumptions, to the greatest extent possible, on an appropriate combination of empirical data analysis and expert judgement;
34 artikla
that losses within each operational risk category are independent of each other;
Korrelaatio
that where the condition of point (c) is not met, dependent losses are aggregated together;
Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava, täyttääkö laitos asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut, korrelaatiota koskevat vaatimukset, tarkistamalla, että jos laitos laskee AMA-menetelmän mukaiset omien varojen vaatimukset ottamalla huomioon yksittäisten operatiivisen riskin estimaattien väliset epätäydelliset korrelaatiot, laitos täyttää ainakin seuraavat vaatimukset:
that, only where neither of the conditions of points (c) or (d) can be met, dependence within the operational risk categories is appropriately modelled;
laitos ottaa kaikissa tiedoissa tarkasti huomioon erilaiset lineaariset tai ei-lineaariset pääjoukko- tai häntäriippuvuudet kahden tai useamman operatiivisen riskin luokan välillä tai yhdessä operatiivisen riskin luokassa;
that the institution carefully considers dependence between tail events;
laitos tukeutuu korrelaatio-oletuksissaan mahdollisimman pitkälle empiiristen tietojen analyysin ja asiantuntija-arvioiden asianmukaiseen yhdistelmään;
that the institution does not base the dependence structure on Gaussian or Normal-like distributions;
tappiot ovat kussakin operatiivisen riskin luokassa riippumattomia toisistaan;
that all assumptions regarding dependence used by the institution are conservative given the uncertainties relating to dependence modelling for operational risk, and that the degree of conservatism used by the institution increases as the rigour of the dependence assumptions and the reliability of the resulting own funds requirements decrease;
jos c alakohdan edellytys ei täyty, toisistaan riippuvaiset tappiot yhdistetään keskenään;
that the institution properly justifies the dependence assumptions it uses and that it regularly performs sensitivity analyses with the view to assessing the effect of the dependence assumptions on its AMA own funds requirements.
vain, jos kumpikaan c ja d alakohdan edellytyksistä ei täyty, operatiivisen riskin luokissa esiintyvä riippuvuus mallinnetaan asianmukaisesti;
Capital allocation mechanism
laitos kiinnittää erityistä huomiota häntäalueen tapahtumien väliseen riippuvuuteen;
Article 35
laitos ei ota riippuvuusrakenteen perustaksi normaalijakaumaa tai normaalijakauman kaltaisia jakaumia;
Consistency of the operational risk measurement system
kaikki laitoksen käyttämät riippuvuutta koskevat oletukset ovat varovaisia operatiiviseen riskiin liittyvän riippuvuuden mallintamiseen sisältyvien epävarmuustekijöiden vuoksi ja laitos noudattaa oletuksissaan sitä suurempaa varovaisuutta mitä enemmän riippuvuusoletusten tarkkuus ja tulokseksi saatavien omien varojen vaatimusten luotettavuus heikkenee;
Competent authorities shall assess an institution's standards relating to the internal consistency of the operational risk measurement system, as referred to in point (e) of Article 322(2) of Regulation (EU) No 575/2013, by confirming at least the following:
laitos perustelee käyttämänsä riippuvuusoletukset asianmukaisesti ja tekee säännöllisesti herkkyysanalyyseja arvioidakseen riippuvuusoletusten vaikutusta AMA-menetelmän mukaisiin omien varojen vaatimuksiin.
that the institution's capital allocation mechanism is consistent with the institution's risk profile and with the overall design of the operational risk measurement system;
Pääoman kohdentamismekanismi
that allocation of the AMA own funds requirements takes into account potential internal differences in risk and quality of operational risk management and internal control between the parts of the group to which the AMA own funds requirements are allocated;
35 artikla
that there is no observable current or foreseen practical or legal impediment to the prompt transfer of own funds or repayment of liabilities;
Operatiivisen riskin mittausjärjestelmän johdonmukaisuus
that the allocation of the AMA own funds requirements from the consolidated group level downwards to the parts of the group involved in the operational risk measurement system relies on sound and to, the maximum extent, risk sensitive methodologies.
Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja laitoksen vaatimuksia, jotka koskevat operatiivisen riskin mittausjärjestelmän sisäistä johdonmukaisuutta, tarkistamalla ainakin, että
CHAPTER 4
laitoksen pääoman kohdentamismekanismi on sen riskiprofiilin ja operatiivisen riskin mittausjärjestelmän kokonaisrakenteen mukainen;
INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS
AMA-menetelmän mukaisten omien varojen vaatimusten kohdentamisessa otetaan huomioon sisäiset riski- ja laatuerot, joita saattaa esiintyä operatiivisen riskin hallinnassa ja sisäisessä valvonnassa ryhmän niiden osien väillä, joihin AMA-menetelmän mukaiset omien varojen vaatimukset kohdennetaan;
Article 36
nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle ei ole olemassa tai ennakoitavissa olennaisia käytännön esteitä tai oikeudellisia esteitä;
Competent authorities shall assess an institution's compliance with the requirements relating to the impact of insurance and ORTM within an AMA, as referred to in the last sentence of point (e) of Article 322(2) and in Article 323 of Regulation (EU) No 575/2013, by confirming at least the following:
AMA-menetelmän mukaisten omien varojen vaatimusten kohdentaminen konsolidoidun ryhmän tasolta alaspäin niihin ryhmän osiin, jotka osallistuvat operatiivisen riskin mittausjärjestelmään, perustuu asianmukaisiin ja mahdollisuuksien mukaan riskiherkkiin menetelmiin.
that the insurance provider meets the authorisation requirements referred to in Article 323(2) of Regulation (EU) No 575/2013, in accordance with Article 37;
4 LUKU
that the insurance is provided via a third party, as referred to in point (e) of Article 323(3) of Regulation (EU) No 575/2013, in accordance with Article 38;
VAKUUTUS JA MUUT RISKINSIIRTOMEKANISMIT
that the institution avoids the multiple counting of risk mitigation techniques, as referred to in point (e) of Article 322(2) of Regulation (EU) No 575/2013, in accordance with Article 39;
36 artikla
that the risk mitigation calculation appropriately reflects the insurance coverage, as referred to in point (d) of Article 323(3) of Regulation (EU) No 575/2013, and that the framework for recognising insurance is well reasoned and documented, as referred to in point (f) of Article 323(3) of that Regulation, including the following:
Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava, noudattaako laitos asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdan e alakohdan viimeisessä virkkeessä ja 323 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia, jotka koskevat vakuutusta ja muita riskinsiirtomekanismeja, tarkistamalla ainakin, että
the insurance coverage relates to the institution's operational risk profile, in accordance with Article 40;
vakuutuksenantaja täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 323 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimilupavaatimukset, 37 artiklan mukaisesti;
the institution uses a sophisticated risk mitigation calculation, in accordance with Article 41;
vakuutuksenantajana on kolmas osapuoli asetuksen (EU) N:o 575/2013 323 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, 38 artiklan mukaisesti;
the risk mitigation calculation is aligned to the institution's operational risk profile in a timely fashion, in accordance with Article 42.
laitos välttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 322 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun riskienvähentämistekniikoiden moninkertaisen laskennan, 39 artiklan mukaisesti;
that the institution's methodology for recognising insurance captures all the relevant elements through discounts or haircuts in the amount of insurance recognition, as referred to in points (a) and (b) of Article 323(3) and in Article 323(4) of Regulation (EU) No 575/2013, in accordance with Article 43;
vakuutusturva otetaan riskienvähentämislaskennassa asianmukaisella tavalla huomioon asetuksen (EU) N:o 575/2013 323 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti ja vakuutuksen vaikutusten käsittelyssä sovellettavat periaatteet ovat hyvin perusteltuja ja dokumentoituja kyseisen asetuksen 323 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisesti, seuraavat seikat mukaan luettuina:
that the institution demonstrates that a noticeable risk mitigating effect is achieved with the introduction of the ORTM, as referred to in the second sentence of Article 323(1) of Regulation (EU) No 575/2013, in accordance with Article 44.
vakuutusturva liittyy laitoksen operatiivisen riskin profiiliin, 40 artiklan mukaisesti;
Article 37
laitos käyttää kehittynyttä riskienvähentämislaskentaa, 41 artiklan mukaisesti;
Authorisation equivalence of the insurance provider
riskienvähentämislaskenta sovitetaan laitoksen operatiivisen riskin profiiliin oikea-aikaisesti, 42 artiklan mukaisesti;