natgillin/translations-raw huggingface dataset:
AGENCYSERVICES[AS]
C 17.02 – OPERATIIVINEN RISKI: SUURET TAPPION SYNNYTTÄVÄT TAPAHTUMAT (OPR DETAILS 2)
ASSET MANAGEMENT [AM]
Tapahtuman tunnus
CORPORATE ITEMS[CI]
Tilikirjauspäivä
Number of events (new events).
Havaitsemispäivä
Of which:
Tapahtumatyyppi
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
Bruttotappio
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Bruttotappio suorien korvausten jälkeen
Gross loss amount (new events).
Oikeushenkilötunnus
Of which:
Liiketoimintayksikkö
Number of events subject to loss adjustments.
Kuvaus
Of which:
Investointi-pankkitoiminta [CF]
of which: number of events with a positive loss adjustment
Kaupankäynti-toiminta [TS]
of which: number of events with a negative loss adjustment
Vähittäis-välitystoiminta [RBr]
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Yritys-rahoitus [CB]
of which: negative loss adjustment amounts (-)
Vähittäis-pankkitoiminta [RB]
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Maksu- ja selvityspalvelut [PS]
Event ID
Säilytyspalvelut ja muu palvelutoiminta [AS]
Date of accounting
Omaisuuden-hoitopalvelut [AM]
Date of occurrence
Yhtiöerät [CI]
Date of discovery
C 18.00 – MARKKINARISKI: KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA TDI)
Event Type
Valuutta:
Gross loss
POSITIOT
Gross loss net of direct recoveries
KAIKKI POSITIOT
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA
Legal Entity name
KAUPANKÄYNTIVARASTOON KUULUVAT KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSINSTRUMENTIT
Legal Entity ID
Yleisriski
Business Unit
Johdannaiset
Description
Muut varat ja velat
Corporate Finance[CF]
Maturiteettipohjainen menetelmä
Trading and Sales[TS]
Alue 1
Retail Brokerage [RBr]
0 ≤ 1 kuukausi
Commercial Banking[CB]
> 1 ≤ 3 kuukautta
Retail Banking[RB]
> 3 ≤ 6 kuukautta
Payment and Settlement [PS]
> 6 ≤ 12 kuukautta
Agency Services[AS]
Alue 2
Asset Management [AM]
> 1 ≤ 2 (1,9 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Corporate Items[CI]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Currency:
Alue 3
POSITIONS
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
ALL POSITIONS
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
General risk
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Derivatives
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Other assets and liabilities
(> 12,0 ≤ 20,0 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Maturity-based approach
(> 20 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Zone 1
Duraatiopohjainen menetelmä
0 ≤ 1 month
Erityisriski
> 1 ≤ 3 months
Muita kuin arvopaperistettuja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja koskeva omien varojen vaatimus
> 3 ≤ 6 months
Taulukon 1 ensimmäisen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
> 6 ≤ 12 months
Taulukon 1 toisen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
Zone 2
Jäljellä oleva voimassaoloaika ≤ 6 kuukautta
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Jäljellä oleva voimassaoloaika > 6 kuukautta ja ≤ 24 kuukautta
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
Jäljellä oleva voimassaoloaika > 24 kuukautta
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Taulukon 1 kolmannen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
Zone 3
Taulukon 1 neljännen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
Luokitellut n:nnen tappion luottojohdannaiset
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
Arvopaperistamisvälineitä koskeva omien varojen vaatimus
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
Korrelaatiokaupankäyntisalkkua koskeva omien varojen vaatimus
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
Optioihin sovellettavat lisävaatimukset (muut kuin deltaa koskevat riskit)
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Yksinkertaistettu menetelmä
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Delta plus -menetelmä – gammariskeihin sovellettavat lisävaatimukset
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Delta plus -menetelmä – vegariskeihin sovellettavat lisävaatimukset
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Delta plus -menetelmä – epäjatkuvat optiot ja warrantit
Duration-based approach
Skenaariomatriisimenetelmä
Specific risk
C 19.00 – MARKKINARISKI: ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA SEC)
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETYT POSITIOT
Debt securities under the first category in Table 1
(PITKÄT) NETTOPOSITIOT JAOTELTUINA STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN
Debt securities under the second category in Table 1
(LYHYET) NETTOPOSITIOT JAOTELTUINA STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN
With residual term≤ 6 months
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET YHTEENSÄ
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
RISKIPAINOT < 1250 %
With a residual term > 24 months
(-) PITKÄT
Debt securities under the third category in Table 1
(-) LYHYET
Debt securities under the fourth category in Table 1
7–10 %
Rated nth-to default credit derivatives
12–18 %
Own funds requirement for securitisation instruments
20–35 %
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
40–75 %
Additional requirements for options (non-delta risks)
LUOKITELLUT
Simplified method
PAINOTETUT PITKÄT NETTOPOSITIOT
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
PAINOTETUT LYHYET NETTOPOSITIOT
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
PAINOTETTUJEN PITKIEN JA LYHYIDEN NETTOPOSITIOIDEN SUMMA
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
Solu liittyy taulukkoon MKR SA TDI 325:060
Scenario matrix approach
Joista: UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
PAINOTETUT PITKÄT JA LYHYET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ JAOTELTUINA KOHDE-ETUUSTYYPIN MUKAAN:
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Asuinkiinteistövakuudelliset luotot
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Liikekiinteistövakuudelliset luotot
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Luottokorttisaamiset
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Yrityslainat ja pk-yrityslainat
RISK WEIGHTS < 1250 %
Kuluttajaluotot
(-) LONG
Myyntisaamiset
(-) SHORT
Muut omaisuuserät
7 - 10 %
Katetut joukkolainat
12 - 18 %
Muut velat
20 - 35 %
C 20.00 – MARKKINARISKI: KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUUN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA CTP)
40 - 75 %
(PITKÄT) NETTOPOSITIOT STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN JAOTELTUNA
RATED
(LYHYET) NETTOPOSITIOT STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN JAOTELTUNA
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
7–10 %
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
12–18 %
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
20–35 %
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
40–75 %
Of which: RE-SECURITISATIONS
Muut
Residential mortgages
Solu liittyy taulukkoon MKR SA TDI 330:060
Commercial mortgages
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT:
Credit card receivables
MUUT KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUPOSITIOT
Leasing
N:NNEN TAPPION LUOTTOJOHDANNAISET:
Loans to corporates or SMEs
N:NNEN TAPPION LUOTTOJOHDANNAISET
Consumer loans
C 21.00 – MARKKINARISKI: OSAKKEISIIN LIITTYVÄÄN POSITIORISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA EQU)
Trade receivables
Kansallinen markkina:
Other assets
KAUPANKÄYNTIVARASTOON KUULUVAT OSAKKEET
Covered Bondes
Pörssissä noteeratut osakeindeksifutuurit, jotka on laajasti hajautettu ja joihin sovelletaan erityismenettelyä
Other liabilities
Muut osakkeet kuin pörssissä noteeratut osakeindeksifutuurit, jotka on laajasti hajautettu
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 22.00 – MARKKINARISKI: VALUUTTAKURSSIRISKIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT (MKR SA FX)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA (mukaan luettuina nettouttamatta jääneet positiot muiden valuuttojen kuin raportointivaluutan osalta, kun niiden määräisille nettoutetuille positioille on erityinen laskentatapa)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
NETTOUTETUT
7 - 10 %
POSITIOT YHTEENSÄ
12 - 18 %
Läheisesti korreloivat valuutat
20 - 35 %
Joista: raportointivaluutta
40- 75 %
Kaikki muut valuutat (mukaan luettuina yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positiot, joita käsitellään eri valuuttoina)
Other
Kulta
40 - 75 %
YHTEENLASKETUT POSITIOT (MUKAAN LUETTUINA RAPORTOINTIVALUUTTAA KOSKEVAT POSITIOT) JAOTELTUINA VASTUUTYYPIN MUKAAN
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Muut varat ja velat kuin taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset
SECURITISATION POSITIONS:
Taseen ulkopuoliset erät
OTHER CTP POSITIONS
Lisätietoerät: VALUUTTAPOSITIOT
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Argentiinan peso
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Australian dollari
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Brasilian real
National market:
Kanadan dollari
EQUITIES IN TRADING BOOK
Tšekin koruna
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Tanskan kruunu
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Egyptin punta
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Englannin punta
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Forintti
MATCHED
Jeni
TOTAL POSITIONS
Liettuan liti
Currencies closely correlated
Denaari
of which: reporting currency
Meksikon peso
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Romanian leu
Gold
Venäjän rupla
Off-balance sheet items
Sveitsin frangi
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Turkin liira
Euro
Yhdysvaltain dollari
Argentine Peso
Norjan kruunu
Australian Dollar
Hongkongin dollari
Brazilian Real
Taiwanin uusi dollari
Bulgarian Lev
Uuden-Seelannin dollari
Canadian Dollar
Singaporen dollari
Czech Koruna
Juan renminbi
Danish Krone
Kroatian kuna
Egyptian Pound
C 23.00 – MARKKINARISKI: HYÖDYKKEISIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT (MKR SA COM)
Pound Sterling
YHTEENLASKETUT HYÖDYKEPOSITIOT
Forint
Jalometallit (paitsi kulta)
Lithuanian Litas
Maataloushyödykkeet (softs)
Denar
Muut
Mexican Peso
Joista: energiatuotteet (öljy, kaasu)
Zloty
Maturiteettipohjainen menetelmä
Rumanian Leu
Laajennettu maturiteettipohjainen menetelmä
Russian Ruble
Yksinkertaistettu menetelmä: kaikki positiot
Swedish Krona
VaR-luku
Swiss Franc
STRESSITESTATTU VaR
Turkish Lira
MAKSUKYVYTTÖMYYSRISKIÄ JA LUOTTOLUOKAN SIIRTYMÄRISKIÄ KOSKEVA OMIEN VAROJEN VAATIMUS
Hryvnia
KAIKKI KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN HINTARISKIEN OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET
US Dollar
Ylitysten lukumäärä edellisten 250 arkipäivän aikana
Iceland Krona
VaR-kerroin (mc) SVaR-kerroin (ms)
Norwegian Krone
KORRELAATIO-KAUPANKÄYNTI-SALKUN ALARAJAA KOSKEVA ARVIOITU OMIEN VAROJEN VAATIMUS – PAINOTETUT LYHYET NETTOPOSITIOT RAJAN JÄLKEEN
New Taiwan Dollar
EDELLINEN PÄIVÄ (VaRt-1)
New Zealand Dollar
KERROIN (ms) x EDELLISTEN 60 ARKIPÄIVÄN KESKIARVO (SVaRavg)
Singapore Dollar
TUOREIN SAATAVILLA OLEVA LUKU (SVaRt-1)
Won
12 VIIKON KESKIMÄÄRÄINEN MITTAUSTULOS
Yuan Renminbi
VIIMEISIN MITTAUSTULOS
Croatian Kuna
ALARAJA
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Lisätietoerät: MARKKINARISKIN JAKAUTUMINEN
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
TDI – yleisriski
Precious metals (except gold)
TDI – erityisriski
Base metals
Osakkeet
Agricultural products (softs)
Osakkeet – yleisriski
Others
Osakkeet – erityisriski
Of which energy products (oil, gas)
Valuuttakurssiriski
Maturity ladder approach
Hyödykeriski
Extended maturity ladder approach
Yhteenlaskettu yleisriski
Simplified approach: All positions
Yhteenlaskettu erityisriski
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
C 25.00 – VASTUUN ARVONOIKAISURISKI (CVA)
VaR
VASTUUN ARVONOIKAISURISKIN SUOJAUSTEN NIMELLISARVO
STRESSED VaR
Josta: OTC-johdannaiset
Number of overshootingsduring previous 250 working days
Vastapuolten lukumäärä
VaR Multiplication Factor (mc)
Josta: sellaiset, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään arviota
SVaR Multiplication Factor (ms)
AIHEUTUNEET VASTUUN ARVONOIKAISUT
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
YHTEEN RISKIKOHTEESEEN KESKITTYVÄT LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUKSET
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
INDEKSIIN LIITETYT LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUKSET
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisuriski
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Linkki kohtaan CA2;r640;c010
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Kehittyneen menetelmän mukaiset
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Linkki kohtaan CA2;r650;c010
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
Standardimenetelmän mukaiset
LAST MEASURE
Linkki kohtaan CA2;r660;c010
FLOOR
Linkki kohtaan CA2;r670;c010
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
C 32.01 – VAROVAINEN ARVOSTUS: KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT JA VELAT (PRUVAL 1)
TDI - General risk
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT JA VELAT
TDI - Specific Risk
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT JA VELAT, JOTKA JÄTETÄÄN YDINPÄÄOMAAN (CET1) KOHDISTUVAN OSITTAISEN VAIKUTUKSEN VUOKSI LASKELMAN ULKOPUOLELLE
Equities
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAISEEN KYNNYSARVOON SISÄLTYVÄT KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT JA VELAT
Equities - General risk
JOSTA: KAUPANKÄYNTIVARASTO
Equities - Specific Risk
TÄSMÄLLEEN VASTAAVAT
Foreign Exchange risk
SUOJAUSLASKENTA
Commodities risk
OMIIN VAROIHIN SOVELLETTAVAT SUODATTIMET
Total amount for general risk
MUUT
Total amount for specific risk
MUITA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
JOISTA: KAUPANKÄYNTI-VARASTO
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT JA VELAT YHTEENSÄ
of which: OTC Derivatives
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT YHTEENSÄ
of which:SFT
KAUPANKÄYNTITARKOITUKSESSA PIDETTÄVÄT RAHOITUSVARAT (IFRS)
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
KAUPANKÄYNTITARKOITUKSESSA PIDETTÄVÄT RAHOITUSVARAT (GAAP)
Number of counterparties
KAUPANKÄYNTIVARASTON ULKOPUOLISET RAHOITUSVARAT, JOTKA ON PAKKO ARVOSTAA KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI
of which: proxy was used to determine credit spread
RAHOITUSVARAT, JOTKA ON NIMENOMAISESTI LUOKITELTU KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI KIRJATTAVIKSI
INCURRED CVA
KÄYPÄÄN ARVOON MUIDEN LAAJAN TULOKSEN ERIEN KAUTTA ARVOSTETTAVAT RAHOITUSVARAT
SINGLE NAME CDS
KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI ARVOSTETTAVAT JOHDANNAISVAROIHIN KUULUMATTOMAT KAUPANKÄYNTIVARASTON ULKOPUOLISET RAHOITUSVARAT
INDEX CDS
KÄYPÄÄN ARVOON OMANA PÄÄOMANA ARVOSTETTAVAT JOHDANNAISVAROIHIN KUULUMATTOMAT KAUPANKÄYNTIVARASTON ULKOPUOLISET RAHOITUSVARAT
CVA risk total
MUUT JOHDANNAISVAROIHIN KUULUMATTOMAT KAUPANKÄYNTIVARASTON ULKOPUOLISET RAHOITUSVARAT
Link to CA2;r640;c010
JOHDANNAISET – SUOJAUSLASKENTA
According to Advanced method
SUOJAUSKOHTEIDEN KÄYVÄN ARVON MUUTOKSET KORKORISKIN PORTFOLIOSUOJAUKSESSA
Link to CA2;r650;c010
SIJOITUKSET TYTÄRYRITYKSIIN, YHTEISYRITYKSIIN JA OSAKKUUSYRITYKSIIN
According to Standardised method
(-) KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVIEN KAUPANKÄYNTITARKOITUKSESSA PIDETTÄVIEN RAHOITUSVAROJEN ARVONLEIKKAUKSET
Link to CA2;r660;c010
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT YHTEENSÄ
Link to CA2;r670;c010
KAUPANKÄYNTITARKOITUKSESSA PIDETTÄVÄT RAHOITUSVELAT (IFRS)
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
KAUPANKÄYNTITARKOITUKSESSA PIDETTÄVÄT RAHOITUSVELAT (TILINPÄÄTÖSDIREKTIIVI)
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
RAHOITUSVELAT, JOTKA ON NIMENOMAISESTI LUOKITELTU KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI KIRJATTAVIKSI
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVIEN KAUPANKÄYNTITARKOITUKSESSA PIDETTÄVIEN RAHOITUSVELKOJEN ARVONLEIKKAUKSET
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART.
C 32.02 – VAROVAINEN ARVOSTUS: PÄÄASIALLINEN MENETELMÄ (PRUVAL 2)
4(1) THRESHOLD
LUOKKATASON MUUT ARVONOIKAISUT
OF WHICH: TRADING BOOK
MUIDEN ARVONOIKAISUJEN KOKONAISMÄÄRÄ
EXACTLY MATCHING
NOUSUEPÄVARMUUS
HEDGE ACCOUNTING
QTD-TUOTOT
PRUDENTIAL FILTERS
IPV-EROTUS
OTHER
KÄYPÄÄ ARVOA KOSKEVAT OIKAISUT
COMMENTS FOR OTHER
ALKUPERÄISEN KIRJAAMISAJANKOHDAN VOITOT JA TAPPIOT
OF WHICH:TRADING BOOK
SELITTÄVÄ KUVAUS
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
MARKKINAHINTOJEN EPÄVARMUUS
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
POSITIOIDEN SULKEMISKUSTANNUKSET
FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING
MALLIRISKIT
TRADING FINANCIAL ASSETS
KESKITTYNEET POSITIOT
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
TULEVAT HALLINTOKUSTANNUKSET
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
SOPIMUSTEN ENNENAIKAINEN PÄÄTTÄMINEN
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
MARKKINAHINTOJEN EPÄVARMUUS
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
MALLIRISKIT
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
KESKITTYNEET POSITIOT
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
TULEVAISUUDEN LUOTTORISKIMARGINAALIT
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
SIJOITUS- JA RAHOITUS-KUSTANNUKSET
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
TULEVAT HALLINTO-KUSTANNUKSET
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
SOPIMUSTEN ENNENAIKAINEN PÄÄTTÄMINEN
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
OPERATIIVISET RISKIT
TRADING FINANCIAL LIABILITIES
JOISTA: ASIANTUNTIJAPOHJAISELLA MENETELMÄLLÄ LASKETUT
FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
1 PÄÄASIALLISEN MENETELMÄN MUKAINEN KOKONAISMÄÄRÄ
HAIRCUTS FOR TRADING LIABILITIES AT FAIR VALUE
9–17 ARTIKLAN MUKAISET SALKUT – LUOKKATASON KOKONAISMÄÄRÄ HAJAUTUKSEN JÄLKEEN
C 32.02 - PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
LUOKKATASON KOKONAISMÄÄRÄ ENNEN HAJAUTUSTA
CATEGORY LEVEL AVA
JOSTA: TULEVAISUUDEN LUOTTORISKIMARGINAALEIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT
TOTAL AVA
JOSTA: SIJOITUS- JA RAHOITUSKUSTANNUKSIIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT
UPSIDE UNCERTAINTY
JOSTA: 9 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI ARVOLTAAN NOLLAKSI ARVIOITAVAT MUUT ARVONOIKAISUT
QTD REVENUE
JOSTA: 10 ARTIKLAN 2 JA 3 KOHDAN MUKAISESTI ARVOLTAAN NOLLAKSI ARVIOITAVAT MUUT ARVONOIKAISUT
IPV DIFFERENCE
KOROT
FAIR VALUE ADJUSTMENTS
ULKOMAANVALUUTTA
DAY 1 P&L
LUOTTO
EXPLANATION DESCRIPTION
OSAKKEET
MARKET PRICE UNCERTAINTY
HYÖDYKKEET
CLOSE-OUT COSTS
(-) HAJAUTUSEDUT
MODEL RISK
(-) MENETELMÄLLÄ 1 LASKETTU HAJAUTUSETU
CONCENTRATED POSITIONS
(-) MENETELMÄLLÄ 2 LASKETTU HAJAUTUSETU
FUTURE ADMINISTRATIVE COSTS
LISÄTIETOERÄ: HAJAUTUSTA EDELTÄVÄT MUUT ARVONOIKAISUT, JOITA ON PIENENNETTY YLI 90 PROSENTTIA MENETELMÄN 2 MUKAISELLA HAJAUTUKSELLA
EARLY TERMINATION
VAIHTOEHTOISELLA MENETELMÄLLÄ LASKETUT SALKUT
FAIR-VALUED ASSETS
100 % REALISOITUMATTOMASTA NETTOVOITOSTA
FAIR-VALUED LIABILITIES
10 % NIMELLISARVOSTA
MARKETPRICEUNCER-TAINTY
25 % ALKUARVOSTA
MODELRISK
C 32.03 – VAROVAINEN ARVOSTUS: MALLIRISKEIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT (PRUVAL 3)
CONCEN-TRATEDPOSITIONS
SIJALUKU
UNEARNED CREDIT SPREADS
MALLI
INVESTING ANDFUNDING COSTS
RISKILUOKKA
FUTURE ADMINIS-TRATIVE COSTS
TUOTE
EARLY TERMI-NATION
HAVAINNOITAVUUS
OPERA- TIONALRISK
MALLIRISKEIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT BASED APPROACH
MENETELMÄLLÄ 2 YHTEENLASKETUT MUUT ARVONOIKAISUT
TOTAL CORE APPROACH
IPV-EROTUS (TULOSTESTAUS)
PORTFOLIOS UNDER ARTICLES 9 TO 17 - TOTAL CATEGORY LEVEL POST-DIVERSIFICATION
IPV-KATTAVUUS (TULOSTESTAUS)
TOTAL CATEGORY LEVEL PRE-DIVERSIFICATION
ALKUPERÄISEN KIRJAAMISAJAN-KOHDAN VOITOT JA TAPPIOT
OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
JOISTA: ASIANTUNTIJA-POHJAISELLA MENETELMÄLLÄ LASKETUT
OF WHICH: INVESTMENT AND FUNDING COSTS AVA
JOISTA: MENETELMÄLLÄ 2 YHTEENLASKETUT
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 9(2)
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 10(2)&10(3)
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
INTEREST RATES
C 32.04 – VAROVAINEN ARVOSTUS: KESKITTYNEISIIN POSITIOIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT (PRUVAL 4)
FOREIGN EXCHANGE
KOHDE-ETUUS
CREDIT
KESKITTYNEEN POSITION KOKO
EQUITIES
KOON YKSIKKÖ
COMMODITIES
MARKKINA-ARVO
(-) DIVERSIFICATION BENEFITS
VAROVAISUUDEN PERIAATTEEN MUKAINEN POISTUMISJAKSO
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 1
KESKITTYNEISIIN POSITIOIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 2
KESKITTYNEEN POSITION KÄYPÄÄ ARVOA KOSKEVA OIKAISU
MEMORANDUM ITEM: PRE-DIVERSIFICATION AVAS REDUCED BY MORE THAN 90% BY DIVERSIFICATION UNDER METHOD 2
C 33.00 – SAAMISET JULKISYHTEISÖILTÄ VASTAPUOLEN MAAN MUKAAN (GOV)
PORTFOLIOS UNDER THE FALL-BACK APPROACH
Välittömät vastuut
100% OF NET UNREALISED PROFIT
Lisätietoerä: myydyt luottojohdannaiset, joiden kohde-etuudet ovat julkisyhteisöiltä olevia saamisia
10% OF NOTIONAL VALUE
Vastuuarvo
25% OF INCEPTION VALUE
Riskipainotetut vastuuerät
C 32.03 - PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
Taseeseen kirjatut vastuut
RANK
Kertyneet arvonalentumiset
MODEL
Luottoriskistä johtuvat kertyneet negatiiviset käyvän arvon muutokset
RISK CATEGORY
Taseen ulkopuoliset vastuut
PRODUCT
Johdannaisvaroihin kuulumattomien rahoitusvarojen yhteenlaskettu bruttomääräinen kirjanpitoarvo
OBSER-VABILITY
Johdannaisvaroihin kuulumattomien rahoitusvarojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo (vähennettynä lyhyillä positioilla)
MODEL RISK AVA
Johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat tilinpäätössalkuittan
AGGREGATED AVA CALCULATED UNDER METHOD 2
Lyhyet positiot
IPV DIFFERENCE (OUTPUT TESTING)
Johdannaiset, joilla on positiivinen käypä arvo
IPV COVERAGE (OUTPUT TESTING)
Johdannaiset, joilla on negatiivinen käypä arvo
FAIR VALUE ADJUSTMENTS DAY1 P&L
Nimellisarvo
OF WHICH: USING EXPERT APPROACH
Varaukset
OF WHICH: AGGRE-GATED USING METHOD 2
Johdannaiset, joilla on positiivinen käypä arvo – kirjanpitoarvo
FV ASSETS
Johdannaiset, joilla on negatiivinen käypä arvo – kirjanpitoarvo
FV LIABILITIES
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat (IFRS)
C 32.04 - PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat (GAAP)
UNDERLYING
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti
CONCEN-TRATED POSITIONSIZE
Rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi
SIZE MEASURE
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat
MARKET VALUE
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat
PRUDENT EXIT PERIOD
Käypään arvoon omana pääomana arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat
CONCEN-TRATED POSITIONS AVA
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat
CONCEN-TRATED POSITIONFAIR VALUE ADJUSTMENT
Hankintamenoon perustuvalla menetelmällä arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Muut johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat
Direct exposures
Joista: lyhyet positiot takaisinmyyntisopimuksista, jotka luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi rahoitusvaroiksi
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Joista: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista tai käypään arvoon omana pääomana arvostettavista johdannaisvaroihin kuulumattomista kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista