natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
9 – katetut joukkolainat;
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
10 – muut velat.
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
Jos arvopaperistettujen vastuiden pooli on useiden eri tyyppien yhdistelmä, laitos ilmoittaa kaikkein tärkeimmän tyypin.
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not required.
Uudelleenarvopaperistamisten tapauksessa laitoksen on ilmoitettava tiedot kohteena olevan perimmäisen omaisuuserien poolin perusteella.
This column shall not be reported in case codes “E” (exempted) or “N” (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
Tyyppiin ”10” (muut velat) sisällytetään keskuspankkien liikkeeseen laskemat velkakirjat ja luottoriskin vaihtolainat.
Article 405(1) of CRR.
Niiden arvopaperistamisjärjestelmien tapauksessa, joiden kohteena on suljettu pooli, tyyppi ei voi vaihdella raportointipäivästä riippuen.
Y – Yes;
SOVELLETTU MENETELMÄ (SA/IRB/MIX)
N – No.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja menetelmästä, jota laitos soveltaisi arvopaperistettuihin vastuisiin raportointipäivänä.
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
”S” tarkoittaa standardimenetelmää (SA);
“O” for Originator;
”I” tarkoittaa sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB);
“S” for Sponsor;
”M” tarkoittaa molempien menetelmien yhdistelmää (SA/IRB).
“L” for Original Lender;
Standardimenetelmässä ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan CR SEC SA -lomakkeessa.
“I” for Investor.
Sisäisten luottoluokitusten menetelmässä (IRB-menetelmä) ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan CR SEC IRB -lomakkeessa.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
Standardimenetelmän ja IRB-menetelmän yhdistelmässä ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan sekä CR SEC SA -lomakkeessa että CR SEC IRB -lomakkeessa.
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
Tätä saraketta ei kuitenkaan sovelleta velkojen arvopaperistamisiin.
120-130
Järjestäjät eivät ilmoita tämän sarakkeen tietoja.
NON ABCP PROGRAMS
VASTUIDEN LUKUMÄÄRÄ
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
Vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohta
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
Tämän sarakkeen tietojen ilmoittaminen on pakollista ainoastaan niille laitoksille, jotka soveltavat sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) arvopaperistamispositioihin (ja jotka näin ollen ilmoittavat sarakkeessa 170 lyhenteen ”I”).
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: “mm/yyyy”.
Laitoksen on ilmoitettava vastuiden tosiasiallinen lukumäärä.
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta, jos on kyse velkojen arvopaperistamisesta tai jos omien varojen vaatimukset perustuvat arvopaperistettuihin vastuisiin (varojen arvopaperistamisen tapauksessa).
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Sijoittajat eivät täytä tätä saraketta.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
Tässä ilmoitetaan transaktion perimmäisten kohde-etuuksien alkuperämaan koodi (ISO 3166–1 alpha-2) eli sen maan koodi, jossa alkuperäisten arvopaperistettujen vastuiden välittömänä vastapuolena oleva yhteisö sijaitsee (läpikatsomismenetelmä).
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
Jos arvopaperistamisen vastapuoliryhmä sisältää useita eri maita, laitoksen on ilmoitettava tärkein maa.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Mikäli millään yksittäisellä maalla ei ole yli 20 prosentin osuutta varojen/velkojen määrästä, ilmoitetaan ”muut maat”.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity’s contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Vastuilla painotetun keskimääräisen tappio-osuuden (exposure-weighted average loss-given-default – ELGD) ilmoittavat ainoastaan ne laitokset, jotka soveltavat valvontaviranomaisen kehittämää arviointimallia (ja jotka näin ollen ilmoittavat ”I”:n sarakkeessa 170).
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
ELGD-luku lasketaan vakavaraisuusasetuksen 262 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla.
140-220
Tämän sarakkeen tietoja ei myöskään ilmoiteta siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistettuihin vastuisiin sovellettavista arvonoikaisuista ja varauksista.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta velkojen arvopaperistamisen tapauksessa.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistetun salkun omien varojen vaatimuksista siinä tapauksessa, että arvopaperistamista ei olisi tapahtunut, ja näihin riskeihin liittyvistä odotetuista tappioista (Kirb) prosentuaalisena osuutena (kahden desimaalin tarkkuudella) alullepanoajankohdan arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärästä.
INSTITUTION’S SHARE (%)
Kirb määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 4 kohdassa.
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Varojen arvopaperistamisen tapauksessa nämä tiedot on ilmoitettava, vaikka raportoivalla yhteisöllä ei olisi positioita arvopaperistamisessa.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
230–300
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Tässä kuuden sarakkeen sarjassa kerätään tietoja arvopaperistamisen rakenteesta taseeseen sisältyvien / taseen ulkopuolisten positioiden, etuoikeusluokkien (ylimmän / välivaiheen / suuririskisimmän etuoikeusluokan) ja maturiteetin pohjalta.
This column gathers information on the type of assets (“1” to “8”) or liabilities (“9” and “10”) of the securitised portfolio.
Usean myyjän arvopaperistamisten tapauksessa suuririskisimmän etuoikeusluokan kohdalla ilmoitetaan ainoastaan raportoivan laitoksen määrä tai osuus.
The institution must report one of the following number codes:
230–250
1 — Residential mortgages;
Tässä sarakkeessa kerätään etuoikeusluokittain (ylimmän / välivaiheen / suuririskisimmän etuoikeusluokan mukaan) eriteltyjä tietoja taseen eristä.
2 — Commercial mortgages;
Nämä ilmoitetaan 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeisinä raportoinnin viitepäivinä arvopaperistamispositioista, joiden vastuuarvot lasketaan vakavaraisuusasetuksen mukaisesti.
3 — Credit card receivables;
Arvopaperistamispositio määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 6 kohdassa.
4 — Leasing;
Kaikkien muiden arvopaperistamispositioiden tapauksessa tähän luokkaan sisällytetään kaikki etuoikeusluokat, joita ei vakavaraisuusasetuksen mukaan, sellaisena kuin sitä sovelletaan 31 päivänä tammikuuta 2018, luokitella välivaiheen etuoikeusluokkiin tai suuririskisimpiin etuoikeusluokkiin.
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Ilmoitetaan 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeisinä raportoinnin viitepäivinä sellaisista arvopaperistamispositioista, joiden vastuuarvot lasketaan vakavaraisuusasetuksen mukaisesti:
6 — Consumer loans;
kaikki vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 18 kohdassa määritellyt positiot;
7 — Trade receivables;
kaikki positiot, joihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 6 tai 17 kohtaa.
8 — Other assets;
Kaikkien muiden arvopaperistamispositioiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen, sellaisena kuin sitä sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2018, 243 artiklan 3 kohta (perinteiset arvopaperistamiset) ja 244 artiklan 3 kohta (synteettiset arvopaperistamiset).
9 — Covered bonds;
Ilmoitetaan 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeisinä raportoinnin viitepäivinä sellaisista arvopaperistamispositioista, joiden vastuuarvot lasketaan vakavaraisuusasetuksen mukaisesti.
10 — Other liabilities.
Arvopaperistamispositio määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 17 kohdassa.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Kaikki muut arvopaperistamispositiot: suuririskisin etuoikeusluokka määritellään vakavaraisuusasetuksen, sellaisena kuin sitä sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2018, 242 artiklan 15 kohdassa.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
260–280
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Tässä sarakesarjassa kerätään etuoikeusluokittain (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan mukaan) eriteltyjä tietoja taseen ulkopuolisista eristä ja johdannaisista.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Tässä sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteerejä kuin taseen erien kohdalla.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Tässä tarkoitetaan koko arvopaperistamisen todennäköistä päättymisajankohtaa sen sopimusehtojen ja raportointihetkellä ennustetun talouskehityksen valossa arvioituna.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
Yleensä päättymisajankohdaksi katsotaan aiempi ajankohta seuraavista kahdesta vaihtoehdosta:
“S” for Standardised Approach;
varhaisin ajankohta, jolloin (vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 2 kohdassa määriteltyä) alullepanijan takaisinlunastusta voidaan soveltaa ottaen huomioon kohde-etuutena olevan vastuun (vastuiden) maturiteetti sekä niiden odotettu etukäteismaksutahti tai mahdolliset uudelleenneuvottelutoimet;
“I” for Internal Ratings Based Approach;
varhaisin ajankohta, jolloin alullepanija voi soveltaa jotakin muuta arvopaperistamisen sopimuslausekkeisiin sisältyvää lunastusmenettelyä, joka johtaisi arvopaperistamisen täydelliseen kuoletukseen.
“M” for a combination of both approaches (SA/IRB).
Ensimmäisen odotettavissa olevan päättymisajankohdan päivä, kuukausi ja vuosi on ilmoitettava.
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Tarkka päivä on ilmoitettava, jos se on tiedossa.
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Muussa tapauksessa on ilmoitettava kuukauden ensimmäinen päivä.
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Tässä tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin arvopaperistamisen koko pääoma ja korko on virallisesti maksettava takaisin (transaktioita koskevien asiakirjojen mukaan).
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Lainmukaisen viimeisen erääntymisajankohdan päivä, kuukausi ja vuosi on ilmoitettava.
NUMBER OF EXPOSURES
Tässä sarakesarjassa kerätään tietoja arvopaperistamispositioista taseeseen sisältyvien / taseen ulkopuolisten positioiden ja etuoikeusluokkien (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan) pohjalta raportointipäivänä.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Tässä sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteerejä kuin sarakkeissa 230–250.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Tässä sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteerejä kuin sarakkeissa 260–280.
This column shall not be fulfilled by investors.
Tässä sarakesarjassa kerätään lisätietoja taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten kokonaismäärästä (nämä tiedot on jo ilmoitettu toisessa jaottelussa sarakkeissa 340–360).
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
SUORAT LUOTON KORVAAVAT VÄLINEET (DCS)
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Tämä sarake koskee arvopaperistamispositioita, jotka ovat alullepanijan hallussa ja joiden takuina on suoria luoton korvaavia välineitä (DCS).
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “other countries” shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen liitteen I mukaisesti seuraavia korkean riskin taseen ulkopuolisia eriä pidetään suorina luoton korvaavina välineinä (DCS):
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
luoton korvaavat takaukset,
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
peruuttamattomat luoton korvaavat valmiusmaksusitoumukset.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
KORONVAIHTOSOPIMUKSET/ VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Koronvaihtosopimukset (Interest Rate Swaps, IRS) ja valuutanvaihtosopimukset (Currency Rate Swaps, CRS).
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Nämä johdannaiset mainitaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II olevassa luettelossa.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 3 kohdassa määriteltyjen likviditeettisopimusten on täytettävä vakavaraisuusasetuksen 255 artiklan 1 kohdassa vahvistetut kuusi edellytystä, jotta niitä voidaan pitää hyväksyttävinä (siitä riippumatta, mitä menetelmää – SA tai IRB – laitokset soveltavat).
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
MUU (ML.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
EI-HYVÄKSYTTÄVÄT LIKVIDITEETTISOPIMUKSET)
230-300
Tämä sarake on tarkoitettu muille taseen ulkopuolisille erille, kuten ei-hyväksyttäville likviditeettisopimuksille (eli niille likviditeettisopimuksille, jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 255 artiklan 1 kohdassa mainittuja edellytyksiä).
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
ENNENAIKAINEN KUOLETUS: SOVELLETTAVA LUOTTOVASTA-ARVOKERROIN
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 12 kohdassa ja 256 artiklan 5 kohdassa (standardimenetelmä) sekä 265 artiklan 1 kohdassa (IRB-menetelmä) säädetään luottovasta-arvokerrointen joukon soveltamisesta sijoittajien osuuden määrään (jotta voidaan laskea riskipainotettujen vastuuerien määrät).
230-250
Tämä sarake koskee arvopaperistamisjärjestelmiä, joihin sisältyy ennenaikaista kuoletusta koskevia sopimuslausekkeita (eli uudistettavia arvopaperistamisia).
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 6 kohdan mukaan sovellettava luottovasta-arvokerroin määräytyy todellisen kolmen kuukauden keskimääräisen hintaeron perusteella.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated in accordance with CRR: A securitisation position as defined in Article 242(6) of CRR.
Jos on kyse velkojen arvopaperistamisista, tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta.
For all other securitisation positions: All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss in accordance with CRR in the version applicable on 31 December 2018 shall be included in this category.
Tämä tietoelementti liittyy CR SEC SA -lomakkeen riviin 100 ja CR SEC IRB -lomakkeen riviin 160.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR:
Tämä tietoelementti liittyy läheisesti CR SEC SA -lomakkeen riviin 200 ja CR SEC IRB -lomakkeen riviin 180.
all positions as defined in Article 242(18) of the CRR;
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan negatiivinen luku.
all positions which are not subject to Articles 242(6) or (17) of the CRR.
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ – ENNEN YLÄRAJAA
For all other securitisation positions: see Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja riskipainotettujen vastuuerien määrästä ennen arvopaperistamispositioihin sovellettavan raja-arvon määrittämistä (eli kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin sisältyy merkittävää riskinsiirtoa).
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR: a securitisation position as defined in Article 242(17) of CRR.
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin ei sisälly merkittävää riskinsiirtoa (eli riskipainotettujen vastuuerien määrä lasketaan arvopaperistettujen vastuiden mukaisesti), tässä sarakkeessa ei ilmoiteta mitään tietoja.
For all other securitisation positions: first loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR in the version applicable on 31 December 2018.
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ – YLÄRAJAN JÄLKEEN
260-280
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja riskipainotettujen vastuuerien määrästä sen jälkeen, kun arvopaperistamispositioihin sovellettava raja-arvo on määritetty (eli kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin sisältyy merkittävää riskinsiirtoa).
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin ei sisälly merkittävää riskinsiirtoa (eli omien varojen vaatimukset lasketaan arvopaperistettujen vastuiden mukaisesti), tässä sarakkeessa ei ilmoiteta mitään tietoja.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan menetelmä, jolla määritetään sarakkeessa 440 ilmoitettava kokonaisriskin määrä.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Menetelmän on oltava jokin seuraavista:
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Arvopaperistamispositiot, joiden riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen mukaisesti, sellaisena kuin sitä sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2018:
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
muu (alkuperäinen arvopaperistamiskehys)
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Arvopaperistamispositiot, joiden riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen mukaisesti, 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeisinä raportoinnin viitepäivinä:
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
1 250 prosenttia, jos positioihin ei sovelleta mitään menetelmää (vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 7 kohta)
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
useita menetelmiä.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Jos on kyse kaupankäyntivarastoon kuuluvista instrumenteista, jotka ovat arvopaperistamispositioita, menetelmä määritetään vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan mukaisen riskipainojen määrityksen mukaisesti menetelmäksi, jota laitos soveltaisi kaupankäyntivarastonsa ulkopuoliseen positioon.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
Vaihtoehtoa ”useita menetelmiä” käytetään, jos laitos osallistuu arvopaperistamistransaktioon tai ottaa siitä vastuun usealla tavalla ja soveltaa eri menetelmiä omien varojen vaatimusten laskemiseen, kun on kyse laitoksen eri tehtävistä tai sen eri vastuista.
310-400
ERIYTETYN PÄÄOMAKOHTELUN EHDOT TÄYTTÄVÄ ARVOPAPERISTAMINEN
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Tässä on kyse 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeisistä raportoinnin viitepäivistä ja vakavaraisuusasetuksen 243 ja 270 artiklasta.
310-330
Ilmoitukseen valitaan ”kyllä”, kun on kyse YLS-arvopaperistamisista, jotka täyttävät eriytetyn pääomakohtelun ehdot vakavaraisuusasetuksen 243 artiklan mukaisesti, ja kun on kyse parhaimpien etuoikeusluokkien positioista pk-yritysten arvopaperistamisissa, (jotka eivät ole YLS-arvopaperistamisia ja) jotka täyttävät tällaisen kohtelun ehdot vakavaraisuusasetuksen 270 artiklan mukaisesti.
The same criteria of classification among tranches used for columns 230 to 250 shall be applied here.
450–510
340-360
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT – KAUPANKÄYNTIVARASTO
The same criteria of classification among tranches used for columns 260 to 280 shall be applied here.
C — korrelaatiokaupankäyntisalkku;
370-400
N — muu kuin korrelaatiokaupankäyntisalkku.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
460–470