natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall report the following amount:
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta päänettoutussopimusta – korotus
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta, joihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 206 artiklan vaatimukset täyttävää päänettoutussopimusta, laitosten on muodostettava ryhmiä, joihin kuuluvat kaikki transaktion sisältämät omaisuuserät (eli kukin arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi katsotaan omaksi eräkseen), ja määritettävä kunkin ryhmän osalta nykyhetken vastapuoliriskiä (current counterparty exposure, CCE) koskeva korotus seuraavan kaavan avulla:
and column
E = vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 3 kohdassa määritelty Ei.
Capital
C = vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 3 kohdassa määritelty Ci.
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Laitosten on laskettava tämän kaavan tulos yhteen kaikkien edellä mainittujen ryhmien osalta ja ilmoitettava kyseinen summa tässä solussa.
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Muut varat – tasearvo
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo muiden varojen kuin vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten, luottojohdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta.
Tier 1 capital — transitional definition
Muut varat – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo muiden varojen kuin vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten, luottojohdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta olettaen, että kirjanpidon nettoutuksen vaikutuksia tai muita luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli on kumottava ne kirjanpidon nettoutuksen tai luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon).
Leverage Ratio
Alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät (standardimenetelmä); josta – nimellisarvo
Leverage Ratio – using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Vakavaraisuusasetuksen 111 artikla
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten taseen ulkopuolisten erien nimellisarvo, joihin sovelletaan 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Nimellisarvoa ei saa pienentää erityisillä luottoriskioikaisuilla.
Leverage Ratio – using a transitional definition of Tier 1 capital
Uudistettavat vähittäisvastuut; josta – nimellisarvo
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Vakavaraisuusasetuksen 111 artikla ja 154 artiklan 4 kohta
C 40.00 – Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten taseen ulkopuolisten erien nimellisarvo, jotka täyttävät uudistettavia vähittäisvastuita koskevat vakavaraisuusasetuksen 154 artiklan 4 kohdan a–c alakohdan vaatimukset.
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Näiden vastuiden on oltava yksityishenkilöiltä, uusiutuvia ja ehdoitta peruutettavia (vakavaraisuusasetuksen 149 artiklan b kohdan mukaisesti) ja yhden velallisen osalta enintään 100000 euroa.
Institutions shall determine the “accounting balance sheet values” in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Ehdoitta peruutettavissa olevat luottokorttisitoumukset – nimellisarvo
“Accounting value assuming no netting or other CRM” refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten luottokorttisitoumusten nimellisarvo, jotka laitos voi peruuttaa milloin vain ehdoitta ja ilman ennakkoilmoitusta ja joihin sovellettaisiin 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
Tässä solussa ei ilmoiteta sellaisia luottositoumuksia, jotka voivat peruuntua automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikentymisen vuoksi mutta joita ei katsota ehdoitta peruutettavissa oleviksi luottositoumuksiksi.
Derivatives – Accounting balance sheet value
Ei-uudistettavat ehdoitta peruutettavissa olevat sitoumukset – nimellisarvo
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
Tässä ilmoitetaan sellaisten muiden sitoumusten nimellisarvo, jotka laitos voi peruuttaa milloin vain ehdoitta ja ilman ennakkoilmoitusta ja joihin sovellettaisiin 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
Derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Keskimääräisen/alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät (standardimenetelmä) – nimellisarvo
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten taseen ulkopuolisten erien nimellisarvo, joihin sovelletaan 20 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
Derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Keskimääräisen riskin taseen ulkopuoliset erät (standardimenetelmä) – nimellisarvo
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten taseen ulkopuolisten erien nimellisarvo, joihin sovelletaan 50 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
Derivatives – Notional amount
Korkean riskin taseen ulkopuoliset erät (standardimenetelmä) – nimellisarvo
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten taseen ulkopuolisten erien nimellisarvo, joihin sovelletaan 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
Credit derivatives (protection sold) – Accounting balance sheet value
(Lisätietoerä) Uudistettavien vähittäisvastuiden nostetut määrät – nimellisarvo
Article 4(1)(77) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 154 artiklan 4 kohta
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Tässä solussa ilmoitetaan taseen ulkopuolisten uudistettavien vähittäisvastuiden nostettuja määriä koskeva nimellisarvo.
Credit derivatives (protection sold) – Accounting value assuming no netting or other CRM
(Lisätietoerä) Ehdoitta peruutettavissa olevien luottokorttisitoumusten nostetut määrät – nimellisarvo
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Tässä solussa ilmoitetaan ehdoitta peruutettavissa olevien luottokorttisitoumusten nostettuja määriä koskeva nimellisarvo.
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
(Lisätietoerä) Ei-uudistettavien ehdoitta peruutettavissa olevien sitoumusten nostetut määrät – nimellisarvo
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Tässä solussa ilmoitetaan ei-uudistettavien ehdoitta peruutettavissa olevien sitoumusten nostettuja määriä koskeva nimellisarvo.
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
Johdannaissopimuksista saadut käteisvakuudet – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo johdannaissopimuksista saatujen käteisvakuuksien osalta olettaen, että kirjanpidon nettoutuksen vaikutuksia tai muita luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli on kumottava ne kirjanpidon nettoutuksen tai luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon).
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
Tämän solun osalta käteisellä tarkoitetaan käteisvarojen yhteismäärää, mukaan lukien kolikot ja setelit.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Yhteismäärään luetaan mukaan keskuspankeissa pidettävien talletusten kokonaismäärä siinä määrin kuin talletukset voidaan nostaa stressikausien aikana.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Laitokset eivät ilmoita muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja tässä solussa.
Article 299(2) of the CRR
Johdannaissopimusten yhteydessä asetettuja käteisvakuuksia koskevat saamiset – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo johdannaissopimusten yhteydessä asetettuja käteisvakuuksia koskevien saamisten osalta olettaen, että kirjanpidon nettoutuksen vaikutuksia tai luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli on kumottava ne kirjanpidon nettoutuksen tai luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon).
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Laitosten, jotka voivat sovellettavan tilinpäätössäännöstön nojalla nettouttaa johdannaisvelkaa vastaan asetettuja käteisvakuuksia koskevat saamiset (negatiivinen käypä arvo) ja jotka päättävät toimia näin, on suoritettava käänteinen nettoutus ja ilmoitettava käteissaamisten nettoarvo.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Varoiksi katsotut arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saadut arvopaperit – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo varoiksi katsottujen arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saatujen arvopapereiden osalta olettaen, että kirjanpidon nettoutuksen vaikutuksia tai muita luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli on kumottava ne kirjanpidon nettoutuksen tai luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon).
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saatujen käteisvarojen edelleenlainaus (käteissaatavat) – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saatujen käteisvarojen osalta, jotka on edelleenlainattu (CCLT) arvopapereiden omistajalle, olettaen, että kirjanpidon nettoutuksen vaikutuksia tai muita luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli on kumottava ne kirjanpidon nettoutuksen tai luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon).
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Laitokset eivät ilmoita tässä solussa muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saatujen käteisvarojen edelleenlainauksessa (cash conduit lending transaction, CCLT) laitos ottaa arvopapereita lainaksi arvopapereiden omistajalta ja antaa kyseiset arvopaperit edelleen lainaksi arvopapereiden lainaajalle.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause” assuming no netting or other CRM.
Laitos vastaanottaa arvopaperien lainaksiottajalta käteisvakuuden ja lainaa kyseiset käteisvarat arvopaperien omistajalle.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
Vaatimukset täyttävän CCLT:n on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause”.
kumpikin CCLT:n mukainen transaktio on suoritettava saman kaupantekopäivän aikana tai, kansainvälisten transaktioiden osalta, peräkkäisinä pankkipäivinä;
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
jos transaktioiden yhteydessä ei ole määritetty maturiteettia, laitoksella on oltava oikeus päättää kumpi tahansa CCLT:n mukainen transaktio milloin vain ilman ennakkoilmoitusta;
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
jos transaktioiden yhteydessä on määritetty maturiteetti, laitokselle ei saa aiheutua maturiteettieroja.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Laitoksella on oltava oikeus päättää kumpi tahansa CCLT:n mukainen transaktio milloin vain ilman ennakkoilmoitusta;
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
CCLT ei aiheuta riskin kasvua.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vastuut, joihin voidaan soveltaa vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdan mukaista kohtelua – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä jätetty hypoteettisesti ulkopuolelle
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Tässä ilmoitetaan se vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärä, joka jätettäisiin soveltamisalan ulkopuolelle, jos toimivaltaiset viranomaiset myöntäisivät mahdollisimman laajalti luvan jättää sellaiset vastuut soveltamisalan ulkopuolelle, jotka täyttävät kaikki vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdan a–e alakohdan mukaiset vaatimukset ja joille on myönnetty vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu lupa.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Jos toimivaltainen viranomainen myöntää jo mahdollisimman laajalti luvan, tämän solun arvo on sama kuin solun LRCalc;250;010.
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Vastuut, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 14 kohdan a–c alakohdan mukaiset ehdot – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä jätetty hypoteettisesti ulkopuolelle
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Tässä ilmoitetaan se vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärä, joka jätettäisiin ulkopuolelle, jos toimivaltaiset viranomaiset myöntäisivät mahdollisimman laajalti luvan jättää sellaiset vastuut ulkopuolelle, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 14 kohdan a–c alakohdan mukaiset vaatimukset.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Jos toimivaltainen viranomainen myöntää jo mahdollisimman laajalti luvan, tämän solun arvo on sama kuin solun LRCalc;260;010.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
6 C 41.00 – Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset erät – vastuiden lisäjaottelu (LR2)
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Lomakkeessa LR2 jaotellaan tarkemmin kaikki taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuut, jotka eivät kuulu kaupankäyntivarastoon, ja sellaiset kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut, joihin liittyy vastapuoliriski.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Jaottelu tehdään vakavaraisuusasetuksen luottoriskiä käsittelevässä osiossa määritettyjen riskipainojen perusteella.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Tiedot ilmoitetaan erikseen standardimenetelmän vastuista ja IRB-menetelmän vastuista.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Sellaisten vastuiden osalta, joihin käytetään luottoriskin vähentämismenetelmää, jossa vastapuolen riskipainotus korvataan takaajan riskipainotuksella, laitosten on ilmoitettava tässä kyseisen substituutiovaikutuksen jälkeinen riskipaino.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
IRB-menetelmän mukaisesti laitosten on tehtävä seuraava laskelma: kuhunkin vastapuoliluokkaan kuuluvien vastuiden (lukuun ottamatta vastuita, joihin sovelletaan erityisiä lakisääteisiä riskipainoja) osalta riskipaino määritetään jakamalla riskipainokaavasta tai valvontaviranomaisen kehittämästä arviointimallista (joista ensimmäinen koskee luottoriskejä ja jälkimmäinen arvopaperistamisvastuita) saatu riskipainotettu vastuuerä vastuuarvolla sen jälkeen, kun on otettu huomioon vastuuseen sovellettavien substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
IRB-menetelmän mukaisesti maksukyvyttömiksi luokiteltuja vastuueriä ei oteta huomioon soluissa 020;010 – 090;010, vaan ne ilmoitetaan solussa 100;010.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Standardimenetelmän mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan soveltamisalaan kuuluvia vastuita ei oteta huomioon soluissa 020;020 – 090;020, vaan ne ilmoitetaan solussa 100;020.
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Kummankin menetelmän mukaan laitosten on sovellettava lakisääteisestä pääomasta vähennettyihin vastuisiin 1250 prosentin riskipainoa.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten vastuiden yhteismäärä sekä sellaiset kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut, joihin liittyy vastapuoliriski (riskipainon mukaisesti jaoteltuina):
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Tässä ilmoitetaan solujen 020:* – 100;* summa.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vastuut, joiden riskipaino on 0 prosenttia.
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
> 0 % ja ≤ 12 %
Article 274 of the CRR
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 0 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 12 prosenttia.
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
> 12 % ja ≤ 20 %
Financial derivatives — Notional amount
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 12 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 20 prosenttia.
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
> 20 % ja ≤ 50 %
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 20 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 50 prosenttia.
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
> 50 % ja ≤ 75 %
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 50 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 75 prosenttia.
Institutions shall instead include this in 090,010.
> 75 % ja ≤ 100 %
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 75 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 100 prosenttia.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
> 100 % ja ≤ 425 %
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 100 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 425 prosenttia.
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
> 425 % ja ≤ 1250 %
Institutions shall instead include this in 090,020.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 425 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 1250 prosenttia.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Standardimenetelmän mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan soveltamisalaan kuuluvat vastuut.
Articles 206 of the CRR
IRB-menetelmän mukaisesti kaikki vastuut, joiden maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD) on 100 prosenttia.