natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures with a 0 % risk weight.
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
> 0 % and ≤ 12 %
Tässä ilmoitetaan solujen 100,020 – 130,020 summa.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
> 12 % and ≤ 20 %
Tässä ilmoitetaan solujen 100,030 – 130,030 summa.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
> 20 % and ≤ 50 %
Tässä ilmoitetaan solujen 100,040 – 130,040 summa.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Valtiot ja keskuspankit – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
> 50 % and ≤ 75 %
Vakavaraisuusasetuksen 114 artiklan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Valtiot ja keskuspankit – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
> 75 % and ≤ 100 %
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Valtiot ja keskuspankit – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
> 100 % and ≤ 425 %
Vakavaraisuusasetuksen 114 artiklan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Valtiot ja keskuspankit – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
> 425 % and ≤ 1250 %
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 115 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joita on käsiteltävä kuten saamisia valtiolta.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 115 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät, joita on käsiteltävä kuten saamisia valtiolta.
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 117 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Nominal value
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
C 42.00 – Alternative definition of capital (LR3)
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 117 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
Common Equity Tier 1 capital – fully phased-in definition
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Article 50 of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Common Equity Tier 1 capital – transitional definition
Vakavaraisuusasetuksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Total own funds – fully phased-in definition
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä.
Article 72 of the CRR
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
Total own funds – transitional definition
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
Asset amount deducted – from CET1 items – fully phased-in definition
Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Tässä ilmoitetaan solujen 150,010 – 170,010 summa.
Articles 36 to 47 of the CRR,
Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
as applicable
Tässä ilmoitetaan solujen 150,020 – 170,020 summa.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Tässä ilmoitetaan solujen 150,030 – 170,030 summa.
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Asset amount deducted – from CET1 items – transitional definition
Tässä ilmoitetaan solujen 150,040 – 170,040 summa.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (ei-valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 115 artiklan 1, 3 ja 5 kohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
Asset amount deducted – from own funds items – fully phased-in definition
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (ei-valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
Articles 56 to 60 of the CRR, or
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (ei-valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Articles 66 to 70 of the CRR,
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 115 artiklan 1, 3 ja 5 kohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (ei-valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Asset amount deducted – from own funds items – transitional definition
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
C 43.00 – Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
Kansainväliset kehityspankit (ei-valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Vakavaraisuusasetuksen 117 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Kansainväliset kehityspankit (ei-valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
Off-balance sheet items; of which – Leverage Ratio Exposure Value
Kansainväliset kehityspankit (ei-valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 117 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
Off-balance sheet items; of which – RWA
Kansainväliset kehityspankit (ei-valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (ei-valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 116 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Trade Finance; of which – Leverage Ratio Exposure Value
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (ei-valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (ei-valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Trade Finance; of which – RWA
Vakavaraisuusasetuksen 116 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance.
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (ei-valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Laitokset – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Vakavaraisuusasetuksen 119–121 artiklan mukaisten laitoksilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Under official export credit insurance scheme – RWA
Laitokset – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisten laitoksilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, jotka eivät ole 161 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja katettuja joukkolainoja ja joihin ei sovelleta 147 artiklan 4 kohdan a–c alakohtaa.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Laitokset – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 119–121 artiklan mukaisten laitoksilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – RWA
Laitokset – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisten laitoksilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät, jotka eivät ole 161 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja katettuja joukkolainoja ja joihin ei sovelleta 147 artiklan 4 kohdan a–c alakohtaa.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Kiinteistövakuudelliset vastuut; josta – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 124 artiklan mukaisten kiinteistövakuudellisten vastuiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Kiinteistövakuudelliset vastuut; josta – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisten yrityksiltä olevien saamisten tai 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisten vähittäissaamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, jos näillä on 199 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kiinteistövakuus.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Kiinteistövakuudelliset vastuut; josta – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 124 artiklan mukaisten kiinteistövakuudellisten vastuiden riskipainotetut vastuuerät.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Kiinteistövakuudelliset vastuut; josta – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisten yrityksiltä olevien saamisten tai 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisten vähittäissaamisten riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä, jos näillä on 199 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kiinteistövakuus.
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives – Leverage Ratio Exposure Value
Asuinkiinteistövakuudelliset vastuut – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 125 artiklan mukaisten vastuiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö.
Other assets belonging to the trading book – Leverage Ratio Exposure Value
Asuinkiinteistövakuudelliset vastuut – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisten yrityksiltä olevien saamisten tai 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisten vähittäissaamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, jos näillä on 199 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu asuinkiinteistövakuus.
Other assets belonging to the trading book – RWA
Asuinkiinteistövakuudelliset vastuut – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)