natgillin/translations-raw huggingface dataset:
E.g. if an exposure, the risk exposure amounts of which are calculated subject to Article 127 of CRR and the value adjustments are less than 20 %, then this information is reported in CR SA, row 320 in the total and in the exposure class “in default”.
Toisessa vaiheessa vastuut on jaettava uudelleen substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämistekniikoiden seurauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään.
If this exposure, before it defaulted, was an exposure to an institution then this information shall also be reported in row 320 of exposure class “institutions”.
PÄÄTÖKSENTEKOKAAVIO, JONKA POHJALTA ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA LASKETTU ALKUPERÄINEN VASTUU VOIDAAN LUOKITELLA STANDARDIMENETELMÄN VASTUURYHMIIN VAKAVARAISUUSASETUKSEN MUKAISESTI
Assignment of exposures to exposure classes under the Standardised Approach
Ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista laskettu alkuperäinen vastuu
In order to ensure a consistent categorisation of exposures into the different exposure classes as defined in Article 112 of CRR the following sequential approach shall be applied:
Voidaanko se luokitella 112 artiklan m alakohdan vastuuryhmään?
In the first step the Original exposure pre conversion factors is classified into the corresponding (original) exposure class as referred to in Article 112 of CRR, without prejudice to the specific treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Arvopaperistamispositiot
In a second step the exposures may be redistributed to other exposure classes due to the application of credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure (e.g. guarantees, credit derivatives, financial collateral simple method) via inflows and outflows.
Voidaanko se luokitella 112 artiklan k alakohdan vastuuryhmään?
The following criteria apply for the classification of the Original exposure pre conversion factors into the different exposure classes (first step) without prejudice to the subsequent redistribution caused by the use of CRM techniques with substitution effects on the exposure or to the treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Erityisen suuren riskin sisältävät erät (ks. myös 128 artikla)
For the purpose of classifying the original exposure pre conversion factor in the first step, the CRM techniques associated to the exposure shall not be considered (note that they shall be considered explicitly in the second phase) unless a protection effect is intrinsically part of the definition of an exposure class as it is the case in the exposure class mentioned in Article 112 point (i) of CRR (exposures secured by mortgages on immovable property).
Voidaanko se luokitella 112 artiklan p alakohdan vastuuryhmään?
Article 112 of CRR does not provide criteria for disjoining the exposure classes.
Oman pääoman ehtoiset vastuut (ks. myös 133 artikla)
This might imply that one exposure could potentially be classified in different exposure classes if no prioritisation in the assessment criteria for the classification is provided.
Voidaanko se luokitella 112 artiklan j alakohdan vastuuryhmään?
The most obvious case arises between exposures to institutions and corporate with a short-term credit assessment (Article 112 point (n) of CRR) and exposures to institutions (Article 112 point (f) of CRR)/exposures to corporates (Article 112 point (g) of CRR).
Voidaanko se luokitella 112 artiklan l tai o alakohdan vastuuryhmään?
In this case it is clear that there is an implicit prioritisation in CRR since it shall be assessed first if a certain exposure fit for being assigned to Short-term exposures to institutions and corporate and only afterwards do the same process for exposures to institutions and exposures to corporates.
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät vastuut
Otherwise it is obvious that the exposure class mentioned in Article 112 point (n) of CRR shall never be assigned an exposure.
Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa (ks. myös 129 artikla)
The example provided is one of the most obvious examples but not the only one.
Nämä kaksi vastuuryhmää on erotettu toisistaan (ks. läpikatsomismenetelmää koskevat kommentit edellä).
It is worth noting that the criteria used for establishing the exposure classes under the standardised approach are different (institutional categorisation, term of the exposure, past due status, etc.) which is the underlying reason for non disjoint groupings.
Näin ollen vastuun luokitteleminen yhteen niistä on yksinkertaista.
For a homogeneous and comparable reporting it is necessary to specify prioritisation assessment criteria for the assignment of the Original exposure pre conversion factor by exposure classes, without prejudice to the specific treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Voidaanko se luokitella 112 artiklan i alakohdan vastuuryhmään?
The prioritisation criteria presented below using a decision tree scheme are based on the assessment of the conditions explicitly laid down in CRR for an exposure to fit in a certain exposure class and, if it is the case, on any decision on the part of the reporting institutions or the supervisor on the applicability of certain exposure classes.
Kiinteistövakuudelliset vastuut (ks. myös artikla 124)
As such, the outcome of the exposure assignment process for reporting purposes would be in line with CRR provisions.
Voidaanko se luokitella 112 artiklan q alakohdan vastuuryhmään?
This does not preclude institutions to apply other internal assignment procedures that may also be consistent with all relevant CRR provisions and its interpretations issued by the appropriate fora.
Voidaanko se luokitella 112 artiklan n alakohdan vastuuryhmään?
An exposure class shall be given priority to others in the assessment ranking in the decision tree (i.e. it shall be first assessed if an exposure can be assigned to it, without prejudice to the outcome of that assessment) if otherwise no exposures would potentially be assigned to it.
Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus
This would be the case when in the absence of prioritisation criteria one exposure class would be a subset of others.
Alla luetellut vastuuryhmät on erotettu toisistaan.
As such the criteria graphically depicted in the following decision tree would work on a sequential process.
Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Saamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta
Securitisation positions;
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta
Items associated with particular high risk;
Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta
Exposures in default;
Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Saamiset laitoksilta
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Saamiset yrityksiltä
Other items;
Vähittäisvastuut
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Tiettyjen vakavaraisuusasetuksen 112 artiklassa tarkoitettujen vastuuryhmien soveltamisalaa koskevia selvennyksiä
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
Vastuuryhmä ”saamiset laitoksilta”
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”).
Vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6–7 kohdan mukaisten ryhmänsisäisten vastuiden ilmoittaminen toteutetaan seuraavalla tavalla:
In the case of “nth” to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Vastuut, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 7 kohdan vaatimukset, on ilmoitettava niitä vastaavissa vastuuryhmissä, joissa ne ilmoitettaisiin myös, jos ne eivät olisi ryhmänsisäisiä vastuita.
If they are not rated, they shall be considered in the “Other items” exposure class.
Vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaan ”laitos voi päättää toimivaltaisten viranomaisten etukäteisellä luvalla olla soveltamatta tämän artiklan 1 kohdan vaatimuksia kyseisen laitoksen vastuisiin, kun vastapuolena on sen emoyritys, tytäryritys tai emoyrityksen tytäryritys taikka yritys, jolla on luottolaitokseen direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suhde”.
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for “Other risk weights” (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Tämä merkitsee sitä, että ryhmänsisäiset vastapuolet eivät välttämättä ole vain laitoksia vaan myös muihin vastuuryhmiin luokiteltuja yrityksiä, kuten oheispalveluyrityksiä tai direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yrityksiä.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Näin ollen ryhmänsisäiset vastuut on ilmoitettava niitä vastaavassa vastuuryhmässä.
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Vastuuryhmä ”katetut joukkolainat”
Original exposure pre conversion factors
Standardimenetelmän mukaiset vastuut on luokiteltava vastuuryhmään ”katetut joukkolainat” seuraavalla tavalla:
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa määriteltyjen joukkolainojen on täytettävä vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimukset, jotta ne voidaan luokitella vastuuryhmään ”katetut joukkolainat”.
Securitisation positions
Näiden vaatimusten täyttyminen on varmistettava kussakin tapauksessa erikseen.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Kuitenkin direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdan mukaiset ja ennen 31 päivää joulukuuta 2007 liikkeeseen lasketut joukkolainat luokitellaan myös vastuuryhmään ”katetut joukkolainat” vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 6 kohdan nojalla.
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Vastuuryhmä ”yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvät vastuut”
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Kun sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 132 artiklan 5 kohdan mukaista vaihtoehtoa, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut on ilmoitettavana taseen erinä vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.
Equity exposures (also see Article 133)
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan mukaista vastuuarvoa, jonka laskennassa ei oteta huomioon arvonoikaisuja eikä varauksia, luottovasta-arvokertoimia eikä luottoriskin vähentämistekniikoiden vaikutusta ja jota koskevat seuraavat vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan 2 kohtaan perustuvat täsmennykset:
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun tai vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan f alakohdan soveltamisalaan kuuluvien johdannaissopimusten, takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon (margin lending) osalta alkuperäisen vastuun on vastattava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvussa vahvistettujen menetelmien mukaisesti laskettua vastapuoliriskin vastuuarvoa.
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Leasing-sopimusten vastuuarvoihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 134 artiklan 7 kohtaa.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Vakavaraisuusasetuksen 219 artiklassa säädetyn taseen erien nettoutuksen tapauksessa vastuuarvot on ilmoitettava saadun käteisvakuuden mukaan.
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Takaisinostotransaktioita ja/tai arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyviä transaktioita ja/tai muita vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvia pääomamarkkinalähtöisiä transaktioita kattavien päänettoutussopimusten tapauksessa vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen päänettoutussopimusten muodossa olevan vastikkeellisen luottosuojan vaikutus on sisällytettävä sarakkeeseen 010.
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Näin ollen vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun säännösten soveltamisalaan kuuluvia takaisinostotransaktioita kattavien päänettoutussopimusten tapauksessa vakavaraisuusasetuksen 220 ja 221 artiklan mukaan laskettu E*-arvo on ilmoitettavaa CR SA -lomakkeen sarakkeessa 010.
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
(-) Alkuperäiseen vastuuseen liittyvät arvonoikaisut ja varaukset
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Vakavaraisuusasetuksen 24 ja 111 artikla
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Tässä kohdassa tarkoitetaan niitä luottotappioihin liittyviä arvonoikaisuja ja varauksia, jotka toteutetaan sen tilinpäätössäännöstön mukaisesti, jonka soveltamisalaan raportoiva yhteisö kuuluu.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Vastuun määrä arvonoikaisujen ja varausten jälkeen
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Tässä tarkoitetaan sarakkeiden 010 ja 030 summaa.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
050–100
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 57 kohdassa määriteltyjä luottoriskin vähentämistekniikoita, joilla pienennetään vastuun tai vastuiden luottoriskiä alla olevassa kohdassa ”CRM:stä aiheutuva substituutio” määritellyn vastuiden substituution kautta.
Exposures to central governments or central banks
Jos vakuudella on vaikutus vastuuarvoon (esimerkiksi, jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa substituutiovaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämistekniikoissa), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
Exposures to regional governments or local authorities
Tässä kohdassa ilmoitetaan seuraavat erät:
Exposures to public sector entities
vakuudet rahoitusvakuuksia koskevan yksinkertaisen menetelmän mukaisesti;
Exposures to multilateral development banks
hyväksyttävä takauksen luonteinen luottosuoja.
Exposures to international organisations
Ks. myös ohjeet kohdassa 4.1.1.
Exposures to institutions
050–060
Exposures to corporates
Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistut arvot (Ga)
Retail exposures
Vakavaraisuusasetuksen 235 artikla
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 239 artiklan 3 kohdassa määritellään takauksen luonteisen luottosuojan korjattu arvo Ga.
Exposure Class “Institutions”
Takaukset
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Vakavaraisuusasetuksen 203 artikla
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 59 kohdassa määriteltyä takauksen luonteista luottosuojaa erotuksena luottojohdannaisista.
According Article 113(6) and (7) of CRR “an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.”
Luottojohdannaiset
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Vakavaraisuusasetuksen 204 artikla
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
070–080
Exposure Class “Covered Bonds”
Vastikkeellinen luottosuoja
The assignment of SA exposures to the exposure class “covered bonds” shall be done as follows:
Näissä sarakkeissa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 58 kohdan ja 196, 197 ja 200 artiklan mukaista vastikkeellista luottosuojaa.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class “Covered Bonds”.
Määriin ei saa sisällyttää päänettoutussopimuksia (jotka sisältyvät jo ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista laskettuun alkuperäiseen vastuuseen).
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Vakavaraisuusasetuksen 218 ja 219 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja hyväksyttävistä taseen erien nettoutussopimuksista syntyviä taseen erien nettoutuspositioita on käsiteltävä käteisvakuuksina.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class “Covered Bonds” because of Article 129(6) of CRR.
Rahoitusvakuudet: yksinkertainen menetelmä
Exposure class “Collective Investment Undertakings”
Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 1–2 kohta
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Muu vastikkeellinen luottosuoja
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Vakavaraisuusasetuksen 232 artikla
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
090–100
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 3 kohta, 235 artiklan 1–2 kohta ja 236 artikla
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Ulosvirtaukset vastaavat ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista lasketun alkuperäisen vastuun suojattua osaa, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Tämä määrä on otettava huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Myös samojen vastuuryhmien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset on ilmoitettava.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Vastuut, joita saattaa syntyä muista lomakkeista tulevista sisäänvirtauksista ja muihin lomakkeisiin suuntautuvista ulosvirtauksista, on myös otettava huomioon.
Article 24 and 111 of CRR
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuun nettomäärää, josta on vähennetty arvonoikaisut ja joka jää jäljelle sen jälkeen, kun VASTUUSEEN SOVELLETTAVIEN, SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA AIHEUTTAVIEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOIDEN seurauksena syntyneet ulosvirtaukset ja sisäänvirtaukset on otettu huomioon.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
120–140
Exposure net of value adjustments and provisions
VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT.
Sum of columns 010 and 030.
VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ
050 - 100
Vakavaraisuusasetuksen 223, 224, 225, 226, 227 ja 228 artikla.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Kohtaan kuuluvat myös luottoriskin vaihtolainat (vakavaraisuusasetuksen 218 artikla).
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Vakavaraisuusasetuksen 218 ja 219 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja hyväksyttävistä taseen erien nettoutussopimuksista syntyviä taseen erien nettoutuspositioita käsitellään käteisvakuuksina.
Items to be reported here:
Vaikutus, joka syntyy vakuuden asettamisesta sovellettaessa rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää vastuuseen, jonka vakuutena on hyväksyttävä rahoitusvakuus, lasketaan vakavaraisuusasetuksen 223, 224, 225, 226, 227 ja 228 artiklan mukaisesti.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Vastuun volatiliteettikorjaus
eligible unfunded credit protection.
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2–3 kohta
Please also see instructions of point 4.1.1.
Ilmoitettava määrä saadaan vastuuseen kohdistuvan volatiliteettikorjauksen vaikutuksesta (Eva-E) = E*He.
050 - 060
(-) Rahoitusvakuudet: oikaistu arvo (Cvam)
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Vakavaraisuusasetuksen 239 artiklan 2 kohta
Article 235 of CRR
Kaupankäyntivaraston osalta tähän kohtaan sisällytetään vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan c–f alakohdan mukaiset rahoitusvakuudet ja hyödykkeet, jotka ovat hyväksyttävissä kaupankäyntivarastoon kuuluviin vastuisiin.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Ilmoitettava määrä vastaa arvoa Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Guarantees
Symbolien C, Hc, Hfx, t, T ja t* määritelmät löytyvät vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 ja 5 jaksosta.
Article 203 of CRR
(-) Josta: volatiliteettikorjaukset ja maturiteettioikaisut
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 1 kohta ja 239 artiklan 2 kohta