natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
C 09.02 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan: IRB-menetelmän mukaiset vastuut (CR GB 2)
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 020.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Joista: maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Tässä tarkoitetaan niiden vastuiden alkuperäistä vastuuarvoa, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 110 artiklan mukaisia luottoriskioikaisuja.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 010.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeisiin 230 ja 240: vastuun määrällä painotettu keskimääräinen LGD (%) käsittää kaikki vastuut, suuriin finanssialan yhteisöihin ja sääntelemättömiin finanssialan yhteisöihin liittyvät vastuut mukaan luettuina.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “exposures in default” and for defaulted exposures assigned to the exposure classes “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures”.
Vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettuja säännöksiä tulee soveltaa.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Tässä tarkoitetaan niiden vastuiden osalta laskettua vastuilla painotettua LGD-arvoa, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
Exposures classified as “exposures in default” in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “exposures in default”.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 110.
This information is a “memorandum item” – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes “exposures in default”, “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures” according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 255.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Tässä tarkoitetaan niiden vastuiden osalta laskettua riskipainotettujen vastuuerien määrää, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 260.
This item shall include the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before the application of the cap referred to in Article 62 (c) of CRR.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 280.
Write-offs
(Kaikki vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset yritykset)
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Joista: erityiskohteiden rahoitus (lukuun ottamatta erityskohteiden rahoitusta, johon sovelletaan ryhmittelykriteerejä)
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
(Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohdan a alakohta)
Same definition as for column 200 of CR SA template
Joista: erityiskohteiden rahoitus, johon sovelletaan ryhmittelykriteerejä
Same definition as for column 215 of CR SA template
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohdan a alakohta ja 153 artiklan 5 kohta
Same definition as for column 220 of CR SA template
Joista: pk-yritykset
Article 112 point (a) of CRR.
(Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohta)
Article 112 point (b) of CRR.
Tässä tarkoitetaan kaikkia vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia.
Article 112 point (c) of CRR.
Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset vastuut
Multilateral developments banks
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia kiinteistövakuudellisia vastuita.
Article 112 point (d) of CRR.
Tässä tarkoitetaan kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohtaa yhdessä 153 artiklan 3 kohdan kanssa.
International organisations
Muut kuin pk-yritykset
Article 112 point (e) of CRR.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita.
Article 112 point (f) of CRR.
Tässä tarkoitetaan muita vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia, joita ei ole ilmoitettu riveillä 070–100.
Article 112 point (g) of CRR.
Tässä tarkoitetaan muita vähittäissaamisia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohtaa yhdessä 153 artiklan 3 kohdan kanssa.
Same definition as for row 020of CR SA template
Tässä tarkoitetaan muita vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia.
Article 112 point (h) of CRR.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisia oman pääoman ehtoisia sijoituksia.
Article 112 point (k) of CRR.
C 09.04 – Sellaisten luottovastuiden erittely, jotka ovat merkityksellisiä laskettaessa vastasyklistä puskurikantaa maittain ja laitoskohtaista vastasyklistä puskurikantaa (CCB)
Article 112 point (l) of CRR.
Tämän taulukon tavoitteena on saada lisätietoa laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin osatekijöistä.
Article 112 point (n) of CRR.
Vaaditut tiedot liittyvät vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II ja IV osaston mukaan määritettyihin omien varojen vaatimuksiin sekä sellaisten luottovastuiden, arvopaperistamisvastuiden ja kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden maantieteelliseen sijaintiin, jotka ovat merkityksellisiä laskettaessa laitoskohtaista vastasyklistä pääomapuskurikantaa (CCB) vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan mukaisesti (merkitykselliset luottovastuut).
Article 112 point (o) of CRR.
C 09.04 -lomakkeen tiedot on ilmoitettava merkityksellisten luottovastuiden ”yhteismäärästä” kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla nämä vastuut sijaitsevat, sekä erikseen kaikilta lainkäyttöalueilta, joilla merkitykselliset luottovastuut sijaitsevat.
Article 112 point (p) of CRR.
Kokonaismäärät sekä kutakin lainkäyttöaluetta koskevat tiedot on ilmoitettava erillisellä ulottuvuudella.
Article 112 point (q) of CRR.
Kynnysarvo, joka on asetettu tämän asetuksen 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdassa, ei liity tämän erittelyn ilmoittamiseen.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Maantieteellisen sijaintipaikan määrittämiseksi vastuut kohdennetaan välittömän vastapuolen perusteella siten kuin säädetään 4 päivänä kesäkuuta 2014 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2014, jossa vahvistetaan tekniset sääntelystandardit, jotka koskevat merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen sijaintipaikan määrittämistä laitoskohtaisten vastasyklisten pääomapuskurikantojen laskemiseksi.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Näin ollen luottoriskin vähentämistekniikat eivät muuta vastuun kohdentamista sen maantieteelliseen sijaintiin tässä lomakkeessa edellytettyjen tietojen ilmoittamiseksi.
Of which defaulted
Tässä tarkoitetaan merkittävien luottovastuiden ja niihin liittyvien omien varojen vaatimusten arvoa määritettynä vastaavan rivin ohjeiden mukaisesti.
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
Laatua koskevat tiedot
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Nämä tiedot ilmoitetaan ainoastaan laitoksen kotipaikan (laitoksen kotijäsenvaltiota vastaavan lainkäyttöalueen) ja kaikkien maiden ”Yhteismäärän” osalta.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Laitosten tulee ilmoittaa joko y tai n vastaavan rivin ohjeiden mukaisesti.
Same definition as for columns 230 and 240 of CR IRB template: the exposure weighted average LGD (%) shall refer to all exposures, including exposures to large financial sector entities and unregulated financial entities.
010–020
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Merkitykselliset luottovastuut – luottoriski
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyt merkitykselliset luottovastuut.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan mukaisesti määritetty vastuuarvo vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyille merkityksellisille luottovastuille.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Standardimenetelmän mukaista kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden vastuuarvoa ei oteta tällä rivillä huomioon, ja se ilmoitetaan rivillä 050.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan mukaisesti määritetty vastuuarvo vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyille merkityksellisille luottovastuille.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
IRB-menetelmän mukaista kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden vastuuarvoa ei oteta tällä rivillä huomioon, ja se ilmoitetaan rivillä 060.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
030–040
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti määritellyt merkitykselliset luottovastuut.
Of which: Specialized lending (excl.
Pitkien nettopositioiden ja lyhyiden nettopositioiden summa vakavaraisuusasetuksen 327 artiklan mukaisesti merkityksellisten luottovastuiden osalta, jotka määritellään vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 lukua noudattaen:
SL subject to slotting criteria)
muihin velkainstrumentteihin kuin arvopaperistamisiin liittyvät vastuut,
(Article 147(8) a CRR)
kaupankäyntivarastoon kuuluviin arvopaperistamispositioihin liittyvät vastuut,
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
korrelaatiokaupankäyntisalkkuihin liittyvät vastuut,
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
osakkeisiin liittyvät vastuut ja
Of which: SME
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvät vastuut, jos pääomavaatimukset lasketaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan mukaisesti.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden arvo käytettäessä sisäisiä malleja
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti määriteltyjen merkittävien luottovastuiden osalta on ilmoitettava seuraavien osatekijöiden summa vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 ja 5 lukua noudattaen:
Retail – Secured by real estate property
sellaisten johdannaispositioihin kuulumattomien positioiden käypä arvo, jotka edustavat vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa määriteltyjä merkityksellisiä luottovastuita ja jotka määritetään vakavaraisuusasetuksen 104 artiklan mukaisesti,
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa määriteltyjä merkityksellisiä luottovastuita edustavien johdannaisten nimellisarvo.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
050–060
non-SME
Merkitykselliset luottovastuut – kaupankäyntivarastoon kuulumattomat arvopaperistamispositiot
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti määritellyt merkitykselliset luottovastuut.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Vastuuarvo, joka on määritetty vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti määritellyille merkityksellisille luottovastuille vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisesti.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
070–110
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Rivien 080, 090 ja 100 summa.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 1–4 luvun ja 6 luvun mukaisesti määritetyt omien varojen vaatimukset, jotka koskevat vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määriteltyjä merkityksellisiä luottovastuita kyseisessä maassa.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden omien varojen vaatimuksia ei oteta huomioon tällä rivillä, ja ne ilmoitetaan rivillä 100.
This table aims at receiving more information regarding the elements of the institution-specific countercyclical capital buffer.
Omien varojen vaatimukset ovat 8 % vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 1–4 luvun ja 6 luvun säännösten mukaisesti määritetystä riskipainotetusta vastuuerästä.
The information required refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaisesti määritetyt erityisriskin omien varojen vaatimukset tai vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 5 luvun mukaisesti määritetyt maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin omien varojen vaatimukset, jotka koskevat vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti määriteltyjä merkityksellisiä luottovastuita kyseisessä maassa.
Information in template C 09.04 shall be reported for the “Total” of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimuksiin sisältyvät markkinariskikehyksessä muun muassa vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaiset arvopaperistamispositioiden omien varojen vaatimukset ja vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan mukaisesti määritetyt yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden omien varojen vaatimukset.
The total figures as well as the information of each jurisdiction shall be reported in a separate dimension.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun mukaisesti määritetyt omien varojen vaatimukset, jotka koskevat vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti määriteltyjä merkityksellisiä luottovastuita kyseisessä maassa.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall not apply for the reporting of this breakdown.
Omien varojen vaatimukset ovat 8 % vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun säännösten mukaisesti määritetystä riskipainotetusta vastuuerästä.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Vastasykliseen puskurikantaan kussakin maassa sovellettava paino lasketaan omien varojen vaatimusten suhteena, joka määritetään seuraavasti:
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Osoittaja: omien varojen kokonaisvaatimukset, jotka liittyvät merkityksellisiin luottovastuihin kyseisessä maassa [r070; c010 maataulukko].
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Nimittäjä: omien varojen kokonaisvaatimukset, jotka liittyvät kaikkiin luottovastuihin, jotka ovat merkityksellisiä vastasyklisen puskurikannan laskennassa vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan mukaisesti [r070; c010; ”Yhteensä”].
Qualitative Information
Omien varojen vaatimusten painoja koskevia tietoja ei ilmoiteta kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohdassa.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the “Total” of all countries.
Vastasykliset puskurikannat
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Vastasyklinen pääomapuskurikanta, jonka kyseisen maan nimetty viranomainen on asettanut tälle maalle vakavaraisuusdirektiivin 136, 137, 138 ja 139 artiklan mukaisesti.
010-020
Tämä rivi jätetään tyhjäksi, jos kyseisen maan nimetty viranomainen ei ole asettanut tälle maalle vastasyklisiä puskurikantoja.
Relevant credit exposures – Credit risk
Sellaisia nimetyn viranomaisen asettamia vastasyklisiä pääomapuskurikantoja, jotka eivät ole vielä sovellettavissa kyseisessä maassa raportoinnin viitepäivänä, ei ilmoiteta.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Nimetyn viranomaisen asettamia vastasyklisiä pääomapuskurikantoja koskevia tietoja ei ilmoiteta kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohdassa.
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Kyseisessä maassa sovellettava vastasyklinen pääomapuskurikanta, jonka on asettanut laitoksen kotipaikan nimetty viranomainen vakavaraisuusdirektiivin 137, 138, 139 artiklan ja 140 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Sellaisia vastasyklisiä pääomapuskurikantoja, jotka eivät ole vielä sovellettavissa raportoinnin viitepäivänä, ei ilmoiteta.
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Laitoksen sijaintimaassa sovellettavia vastasyklisiä pääomapuskurikantoja koskevia tietoja ei ilmoiteta kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohdassa.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetty laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta.
030-040
Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta lasketaan niiden vastasyklisten puskurikantojen painotettuna keskiarvona, joita sovelletaan lainkäyttöalueilla, joilla laitoksen merkitykselliset luottoriskit sijaitsevat, tai joita sovelletaan 140 artiklaa sovellettaessa vakavaraisuusdirektiivin 139 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Merkityksellinen vastasyklinen puskurikanta ilmoitetaan kohdassa [r120; c020; maataulukko] tai [r130; c020, maataulukko] tapauksen mukaan.
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
Kussakin maassa vastasykliseen puskurikantaan sovellettu paino on omien varojen vaatimusten osuus omien varojen kokonaisvaatimuksista, ja se ilmoitetaan kohdassa [r110; c020; maataulukko].
exposures to debt instruments other than securitisation,
Laitoskohtaista vastasyklistä pääomapuskurikantaa koskevat tiedot ilmoitetaan vain kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohdassa, eikä niitä ilmoiteta kullekin maalle erikseen.
exposures to securitisation positions in the trading book,
150–160
exposures to correlation trading portfolios,
2 prosentin kynnysarvon käyttö
exposures to equity securities, and
Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 2 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti sellaiset ulkomaiset yleiset luottoriskivastuut, joiden yhteismäärä ei ylitä 2:ta prosenttia tämän laitoksen yleisten luottovastuiden, kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden ja arvopaperistamisvastuiden yhteismäärästä, voidaan kohdentaa laitoksen kotipaikkana olevaan jäsenvaltioon.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Yleisten luottovastuiden, kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden ja arvopaperistamisvastuiden yhteismäärä lasketaan pois lukien komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 2 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan mukaisesti sijoitetut yleiset luottovastuut.
Value of trading book exposures under internal model approaches
Jos laitos soveltaa tätä poikkeusta, sen tulee merkitä ”y” sen kotipaikan jäsenvaltion lainkäyttöalueelle kuuluvaan taulukkoon sekä kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohtaan.
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
Jos laitos ei sovella tätä poikkeusta, sen tulee merkitä ”n” vastaavaan soluun.
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti laitokset voivat kohdentaa kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut kotipaikkansa jäsenvaltioon, jos kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden yhteismäärä ei ylitä 2:ta prosenttia niiden yleisten luottovastuiden, kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden ja arvopaperistamisvastuiden kokonaismäärästä yhteensä.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
CR EQU IRB koostuu kahdesta lomakkeesta: CR EQU IRB 1 sisältää yleiskatsauksen oman pääoman ehtoisten vastuiden vastuuryhmään kuuluvista IRB-vastuista ja eri menetelmistä, joilla kokonaisriskin määrät voidaan laskea.
050-060
CR EQU IRB 2 sisältää erittelyn vastapuoliluokkiin jaoteltujen vastuiden kokonaismäärän osalta PD/LGD-menetelmän puitteissa.
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Ilmaisulla ”CR EQU IRB” viitataan seuraavissa ohjeissa tapauksen mukaan sekä ”CR EQU IRB 1” -lomakkeeseen että ”CR EQU IRB 2” -lomakkeeseen.