natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit derivatives
Ilmoitettava määrä on volatiliteettikorjauksen ja maturiteettioikaisun yhteisvaikutus (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], jossa volatiliteettikorjauksen vaikutus on (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] ja maturiteettioikaisun vaikutus on (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Article 204 of CRR.
Täysin mukautettu vastuuarvo (E*)
070 – 080
Vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 4 kohta, 223 artiklan 2–5 kohta ja 228 artiklan 1 kohta
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Taseen ulkopuolisten erien täysin mukautettu vastuuarvo luottovasta-arvokerrointen mukaan jaoteltuna
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Ilmoitettujen lukujen on oltava täysin mukautettuja vastuuarvoja ennen luottovasta-arvokertoimen soveltamista.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Vakavaraisuusasetuksen 111 artikla ja kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 jakso
Financial collateral: simple method
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuuarvoa, jonka laskennassa on huomioitu arvonoikaisut, kaikki luottoriskiä vähentävät tekijät ja luottovasta-arvokertoimet ja jolle annetaan riskipaino vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan ja kolmannen osan II osaston 2 luvun 2 jakson mukaan.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Josta: osuus vastapuoliriskistä
Other funded credit protection
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvien johdannaissopimusten, takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien transaktioiden, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon (margin lending) osalta vastapuoliriskin vastuuarvo on laskettava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun 2, 3, 4 ja 5 jaksossa vahvistettujen menetelmien mukaisesti.
Article 232 of CRR.
Riskipainotetut vastuuerät ennen pk-yritysten tukikertoimen soveltamista
090 - 100
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti laskettua määrää, jossa ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukaista pk-tukikerrointa.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Riskipainotetut vastuuerät pk-yritysten tukikertoimen soveltamisen jälkeen
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti laskettua määrää, jossa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan mukainen pk-tukikerroin.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
Joista: osuus, jolla on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a–d, f, g, l, n, o ja q alakohta
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Joista: osuus, joka perustuu valtion luokitukseen
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan b–d, f, g, l ja o alakohta
120-140
Vakavaraisuusasetuksen 127 artikla
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Tämä rivi täytetään vain vastuuryhmissä ”Erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut” ja ”Oman pääoman ehtoiset vastuut”.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Jos vastuu on vakavaraisuusasetuksen 128 artiklan 2 kohdan mukainen tai täyttää vakavaraisuusasetuksen 128 artiklan 3 kohdan tai 133 artiklan kriteerit, se on sijoitettava vastuuryhmään ”Erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut” tai ”Oman pääoman ehtoiset vastuut”.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Näin ollen muuta kohdentamista ei tarvita, vaikka kyseessä olisikin vakavaraisuusasetuksen 127 artiklan mukainen maksukyvytön vastuu.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Tässä kohdassa ilmoitetaan kaikki pk-yrityksiltä olevat saamiset.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Joista: vastuut, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa
Volatility adjustment to the exposure
Joista: asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
Article 223(2) to (3) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 125 artikla
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Tämä kohta ilmoitetaan ainoastaan vastuuryhmässä ”Kiinteistövakuudelliset vastuut”.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Tässä tarkoitetaan vastuita, jotka käsitellään vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Article 239(2) of CRR.
Tässä tarkoitetaan vastuita, jotka käsitellään vakavaraisuusasetuksen 148 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
070–130
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Raportoivan laitoksen ”kaupankäyntivaraston ulkopuoliset” positiot on eriteltävä alla olevien kriteerien mukaisesti luottoriskin alaisiin taseeseen sisältyviin vastuisiin, luottoriskin alaisiin taseen ulkopuolisiin vastuisiin ja vastapuoliriskin alaisiin vastuisiin.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Raportoivan laitoksen vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan f alakohdan ja 299 artiklan 2 kohdan mukaiset ”kaupankäyntivarastoon kuuluvat” vastapuoliriskipositiot luokitellaan vastapuoliriskin alaisiin vastuisiin.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Laitosten, jotka soveltavat vakavaraisuusasetuksen 94 artiklan 1 kohtaa, on myös eriteltävä ”kaupankäyntivarastoon kuuluvat” positiot alla olevien kriteerien mukaisesti luottoriskin alaisiin taseeseen sisältyviin vastuisiin, luottoriskin alaisiin taseen ulkopuolisiin vastuisiin ja vastapuoliriskin alaisiin vastuisiin.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 24 artiklassa tarkoitettuja omaisuuseriä, joita ei ole sisällytetty mihinkään muuhun luokkaan.
Fully adjusted exposure value (E*)
Vastuut, jotka ovat taseen eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 090, 110 ja 130 eikä siis tällä rivillä.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 1 kohdan mukaiset luottokaupan selvitysriskit (jos niitä ei ole vähennetty) eivät ole tase-eriä, mutta ne ilmoitetaan kuitenkin tällä rivillä.
160 - 190
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos niitä ei ilmoiteta rivillä 030.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
030 Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski Taseen ulkopuoliset positiot käsittävät vakavaraisuusasetuksen liitteessä I luetellut erät.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Vastuut, jotka ovat taseen ulkopuolisia eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040–060 eikä siis tällä rivillä.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 90 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos niitä ei ilmoiteta rivillä 030.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Taseen ulkopuoliset positiot käsittävät vakavaraisuusasetuksen liitteessä I luetellut erät.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Vastuut, jotka ovat taseen ulkopuolisia eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040 ja 060 eikä siis tällä rivillä.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 90 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos ne katsotaan taseen ulkopuolisiksi eriksi.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
090–130
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Baselin pankkivalvontakomitean asiakirjan ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Basel II -järjestelmän soveltaminen kaupankäyntitoimintaan ja velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden vaikutusten käsittelyyn) 17 kohdassa määritellyillä arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla tarkoitetaan seuraavia: i) vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 82 kohdassa määritellyt takaisinostosopimukset ja takaisinmyyntisopimukset sekä arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvät transaktiot, ii) vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 3 kohdassa määritelty vakuudellinen limiittiluotonanto.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Joista: ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Tässä kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 306 artiklaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 88 kohdan ja 301 artiklan 2 kohdan mukaisiin ehdot täyttäviin keskusvastapuoliin.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Kohtaan kuuluvat keskusvastapuoleen liittyvät kaupankäyntivastuut vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisesti.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
Johdannaisiin kuuluvat sopimukset, jotka luetellaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Pitkän selvitysajan liiketoimet määritellään vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 2 kohdassa.
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Tällä rivillä ei ilmoiteta tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia johdannaisia ja pitkän selvitysajan liiketoimia, vaan ne ilmoitetaan rivillä 130.
Article 127 CRR
Tässä kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 306 artiklaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 88 kohdan ja 301 artiklan 2 kohdan mukaisiin ehdot täyttäviin keskusvastapuoliin.
This row shall only be reported in exposure classes “Items associated with a particular high risk” and “Equity exposures”.
Tällä rivillä ilmoitetaan vastuut, joita ei voida luokitella johdannaisiin eikä pitkän selvitysajan liiketoimiin tai arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin (vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 11 kohdassa määriteltyä) tuotteiden riskittäisnettoutusta koskevan sopimuksen vuoksi.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class “Items associated with particular high risk” or “Equity exposures”.
140–280
Consequently, there shall be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN
All exposures to SME shall be reported here.
Vakavaraisuusasetuksen 306 artiklan 1 kohta
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Vakavaraisuusasetuksen 305 artiklan 3 kohta
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Vakavaraisuusasetuksen 232 artiklan 3 kohdan c alakohta
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Vakavaraisuusasetuksen 133 artiklan 2 kohta ja 48 artiklan 4 kohta
Article 125 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 133 artiklan 2 kohta ja 379 artikla
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
Tätä riviä ei käytetä valtio-, yritys-, laitos- eikä vähittäisvastuita koskeviin vastuuryhmiin.
Exposures treated under Article 150(1) of CRR
Tällä rivillä ilmoitetaan vastuut, joihin ei sovelleta tässä lomakkeessa lueteltuja riskipainoja,
Exposures treated under Article 148(1) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohta
070-130
Luottoluokittelemattomat n:nnen tappion luottojohdannaiset, joihin sovelletaan standardimenetelmää (vakavaraisuusasetuksen 134 artiklan 6 kohta), ilmoitetaan tällä rivillä vastuuryhmässä ”Muut erät”.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 124 artiklan 2 kohta ja 152 artiklan 2 kohdan b alakohta.
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
290–320
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Lisätietoerät
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Ks. myös selvitys lisätietoerien tarkoituksesta CR SA -lomakkeen yleisessä osassa.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i alakohta
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Tämä kohta on ainoastaan lisätietoerä.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Riippumatta vakavaraisuusasetuksen 124 ja 126 artiklan mukaisesta liikekiinteistövakuudellisten vastuiden riskimäärien laskemisesta vastuut on eriteltävä ja ilmoitettava tällä rivillä sen perusteella, onko niiden vakuutena liikekiinteistöjä.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohta
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Tässä tarkoitetaan vastuuryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” kuuluvia vastuita, jotka sisällytetään tähän vastuuryhmään, vaikka ne eivät olisi maksukyvyttömyystilassa.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i alakohta
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Riippumatta vakavaraisuusasetuksen 124 ja 125 artiklan mukaisesta asuinkiinteistövakuudellisten vastuiden riskimäärien laskemisesta vastuut on eriteltävä ja ilmoitettava tällä rivillä sen perusteella, onko niiden vakuutena asuinkiinteistöjä.
090-130
CR IRB -lomakkeen soveltamisala
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
CR IRB -lomakkeen soveltamisala kattaa omien varojen vaatimukset seuraavilta osin:
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
i. Kaupankäyntivaraston ulkopuolinen luottoriski, johon kuuluvat:
Of which: centrally cleared through a QCCP
kaupankäyntivaraston ulkopuolinen vastapuoliriski;
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
ostettujen saamisten laimentumisriski;
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Kaupankäyntivarastoon sisältyvä vastapuoliriski;
Derivatives and Long Settlement Transactions
Koko liiketoiminnasta aiheutuvat vaillinaiset siirrot.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Lomakkeen soveltamisala kattaa vastuut, joiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luvun 151–157 artiklan (IRB-menetelmä) mukaisesti.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
CR IRB -lomake ei kata seuraavia tietoja:
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
i. Oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka ilmoitetaan lomakkeessa CR EQU IRB;
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Arvopaperistamispositiot, jotka ilmoitetaan lomakkeissa CR SEC SA, CR SEC IRB ja/tai CR SEC Details;
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaiset ”muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät”.
140-280
Tämän vastuuryhmän riskipainoksi on vakavaraisuusasetuksen 156 artiklan mukaisesti asetettava aina 100 prosenttia, paitsi jos on kyse käteisestä rahasta, vastaavista eristä ja saamisista, jotka ovat leasing-omaisuuserien jäännösarvoja.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Tämän vastuuryhmän riskipainotetut vastuuerät ilmoitetaan suoraan CA-lomakkeessa;
Article 306(1) of CRR
Vastuun arvonoikaisuriski, joka ilmoitetaan CVA-riskilomakkeessa;
Article 305(3) of CRR
CR IRB -lomake ei edellytä IRB-vastuiden maantieteellistä jaottelua vastapuolen kotipaikan mukaan.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Tämä jaottelu suoritetaan CR GB -lomakkeessa.
Articles 133(2) and 48(4) CRR
Jotta saadaan selvyys siitä, käyttääkö laitos omia LGD- ja/tai CF-estimaatteja, jokaisesta raportoitavasta vastuuryhmästä on ilmoitettava seuraavat tiedot:
Articles 133(2), 379 of CRR
”EI” = kun käytetään valvojan määrittämiä LGD- ja CF-estimaatteja (IRB-perusmenetelmä, Foundation IRB)
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
”KYLLÄ” = kun käytetään omia LGD- ja CF-estimaatteja (edistynyt IRB-menetelmä, Advanced IRB).
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Ilmoitettaessa vähittäisvastuusalkkuja koskevia tietoja on kuitenkin aina ilmoitettava ”KYLLÄ”.
Article 113(1) to (5) of CRR.
Jos laitos käyttää omia LGD-estimaattejaan laskiessaan riskipainotettuja vastuueriä yhdestä IRB-vastuiden osasta ja valvojan määrittämiä LGD-estimaatteja laskiessaan riskipainotettuja vastuueriä toisesta IRB-vastuiden osasta, laitoksen on ilmoitettava yksi CR IRB -lomakkeen kokonaismäärä F-IRB-positioista ja toinen CR IRB -lomakkeen kokonaismäärä A-IRB-positioista.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
CR IRB -lomakkeen rakenne
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
CR IRB koostuu kahdesta lomakkeesta.
290-320
CR IRB 1 sisältää yleiskatsauksen IRB-vastuista ja eri menetelmistä, joilla kokonaisriskin määrät lasketaan, sekä vastuiden kokonaismäärän jakautumisen vastuutyypeittäin.
Memorandum Items
CR IRB 2 sisältää erittelyn vastuiden kokonaismäärästä vastapuoliluokkien ja -ryhmien mukaan jaoteltuna.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Lomakkeiden CR IRB 1 ja CR IRB 2 tiedot on ilmoitettava erikseen seuraavien vastuu- ja alavastuuryhmien osalta:
Article 112 point (i) of CRR
Yhteensä
This is a memorandum item only.
(Kokonaismäärää koskevan lomakkeen tiedot on ilmoitettava erikseen IRB-perusmenetelmän ja edistyneen IRB-menetelmän osalta.)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Valtiot ja keskuspankit
Article 112 point (j) of CRR.
(Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan a alakohta)
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
(Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan b alakohta)
Article 112 point (i) of CRR.
Pk-yritykset
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohta)
Scope of the CR IRB template
Yritykset – erityisrahoitusvastuut
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohta)
i.
Yritykset – muut
Credit risk in the banking book, among which:
(kaikki vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset yritykset, joita ei ole ilmoitettu kohdissa 4.1 ja 4.2)
Counterparty credit risk in the banking book;
Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut – pk-yritykset
Dilution risk for purchased receivables;
(kiinteistövakuudelliset vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta yhdessä 154 artiklan 3 kohdan kanssa)