natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
Stressitestattu VaR
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Tällä tarkoitetaan suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä ja annetulla aikavälillä ja joka on määritetty käyttämällä syötetietoja, jotka on kalibroitu suhteessa historiatietoihin sellaiselta yhtäjaksoiselta 12 kuukauden ajanjaksolta, jonka aikana on esiintynyt laitoksen salkun kannalta merkityksellistä rahoitusmarkkinoiden stressiä.
020-030
Kerroin (mc) × edellisten 60 arkipäivän keskiarvo (SVaRavg)
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Viimeisin saatavilla oleva (SVaRt-1)
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Tällä tarkoitetaan suurinta mahdollista tappiota, joka aiheutuisi vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakson mukaan laskettuihin maksukyvyttömyysriskiin ja luottoluokan siirtymäriskiin liittyvästä hinnan muutoksesta.
060-070
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta ja kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Viimeisin mittaustulos
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta ja kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohta
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
= 8 prosenttia omien varojen vaatimuksesta, joka laskettaisiin vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 1 kohdan mukaisesti ”kaikkien hintariskien” pääomavaatimukseen sisältyvien kaikkien positioiden osalta.
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
12 VIIKON KESKIMÄÄRÄINEN MITTAUSTULOS JA VIIMEISIN MITTAUSTULOS
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan b alakohta
Matched positions for closely correlated currencies
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan a alakohta
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 364 artiklassa tarkoitetut omien varojen vaatimukset, jotka lasketaan kaikkien riskitekijöiden osalta ja joiden laskennassa otetaan tarvittaessa huomioon korrelaatiovaikutukset ja maksukyvyttömyysriski ja luottoluokan siirtymäriski sekä kaikki korrelaatiokaupankäyntisalkkuun liittyvät hintariskit mutta joihin ei sisällytetä vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvopaperistamiseen liittyviä pääomavaatimuksia eikä n:nnen tappion luottojohdannaisista.
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Ylitysten lukumäärä (edellisten 250 arkipäivän aikana)
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Tässä ilmoitetaan niiden ylitysten lukumäärä, joiden perusteella lisäkerroin määritetään.
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
150–160
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
VaR-kerroin (mc) ja SVaR-kerroin (ms)
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Tämä liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
170–180
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN ALARAJAA KOSKEVA ARVIOITU OMIEN VAROJEN VAATIMUS – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT RAJAN JÄLKEEN
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Tässä ilmoitetaan määrät, jotka muodostavat perustan pääomavaatimuksen alarajan laskemiselle kaikkien hintariskien osalta vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ja joiden laskennassa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 335 artiklassa annettu harkintamahdollisuus, jonka mukaan laitos voi asettaa painon ja nettoposition tulon ylärajaksi maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäismäärän.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Tässä tarkoitetaan positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin riskitekijöihin.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Sarakkeiden 030–060 (VaR-luku ja stressitestattu VaR-luku) luvut kokonaismäärää kuvaavalla rivillä eivät vastaa asianmukaisten riskitekijöiden jaettuja arvoja VaR-luvun / stressitestatun VaR-luvun osalta.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Näin ollen jaetut luvut ovat lisätietoeriä.
GOLD
KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSINSTRUMENTIT (TDI)
050 - 090
Tässä tarkoitetaan positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin korkoriskitekijöihin.
Article 352(5) and (6) of CRR.
TDI – YLEISRISKI
100-120
Vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa määritelty yleisriski.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
TDI – ERITYISRISKI
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa määritelty erityisriski.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Tässä tarkoitetaan positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin osakeriskitekijöihin.
Items within the scope of Article 352 CRR, irrespective of the currency of denomination, which are included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
OSAKKEET – YLEISRISKI
Positions valued according to Articles 352 CRR.
OSAKKEET – ERITYISRISKI
130-480
VALUUTTAKURSSIRISKI
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohta ja 367 artiklan 2 kohta
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
HYÖDYKERISKI
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
YHTEENLASKETTU YLEISRISKI
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Tässä tarkoitetaan markkinariskiä, joka aiheutuu kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien, osakkeiden, valuutan ja hyödykkeiden yleisestä liikehdinnästä markkinoilla.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Ilmoitetaan VaR-luku kaikkien riskitekijöiden muodostaman yleisriskin osalta (ottaen tarvittaessa huomioon korrelaatiovaikutukset).
As defined in Article 357(3) of CRR.
YHTEENLASKETTU ERITYISRISKI
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Tässä tarkoitetaan kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien ja osakkeiden erityisriskitekijää.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Ilmoitetaan VaR-luku kaupankäyntivaraston osakkeiden ja vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien erityisriskin osalta (ottaen tarvittaessa huomioon korrelaatiovaikutukset).
Article 92(4) lit. b of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä sen 382 artiklan kanssa
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Tässä tarkoitetaan maksukyvyttömyyshetken vastuun (EAD) kokonaismäärää kaikkien vastuun arvonoikaisuriskistä johtuvan pääomavaatimuksen alaisten liiketoimien osalta.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Josta: OTC-johdannaiset
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä sen 382 artiklan 1 kohdan kanssa
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Tässä tarkoitetaan vastapuoliriskin kokonaismäärän osaa, joka aiheutuu pelkästään OTC-johdannaisista.
MATURITY LADDER APPROACH
Tätä tietoa ei edellytetä sisäisen mallin menetelmää noudattavilta laitoksilta, jotka pitävät OTC-johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien johdannaiset samassa nettoutusryhmässä.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Josta: arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä sen 382 artiklan 2 kohdan kanssa
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Tässä tarkoitetaan vastapuoliriskin kokonaismäärän osaa, joka aiheutuu pelkästään arvopapereilla toteuttavien rahoitustoimien johdannaisista.
SIMPLIFIED APPROACH
Vakavaraisuusasetuksen 383 artikla yhdessä sen 363 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
VaR-luvun laskenta, joka perustuu markkinariskin sisäisiin malleihin.
100-140
Ks. sarakkeeseen 040 liittyvät ohjeet.
Article 358(4) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan d alakohta
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Omien varojen vaatimukset vastuun arvonoikaisuriskin osalta laskettuna valitun menetelmän mukaan.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Omien varojen vaatimukset kerrottuina kertoimella 12,5.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Vakavaraisuusasetuksen 382 artikla
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Tässä ilmoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskentaan sisällytettävä vastapuolten lukumäärä.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Vastapuolet ovat velallisten alaryhmä.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Johdannaistransaktioissa tai arvopapereilla toteutettavissa rahoitustoimissa vastapuoli tarkoittaa yksinkertaisesti vain toista sopimusosapuolta.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Josta: sellaiset, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään arviota
Previous day VaR (VaRt-1)
Tässä tarkoitetaan niiden vastapuolten lukumäärää, joiden osalta luottoriskimarginaali on määritetty arvion eikä välittömään havaintoon perustuvien markkinatietojen pohjalta.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Tässä tarkoitetaan kirjanpitovarauksia, jotka aiheutuvat johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuuden huonontumisesta.
Stressed VaR
Vakavaraisuusasetuksen 386 artiklan 1 kohdan a alakohta
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Tässä tarkoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiltä suojautumiseen käytettävien yhteen riskikohteeseen perustuvien luottoriskinvaihtosopimusten nimellismäärien yhteissummaa.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Vakavaraisuusasetuksen 386 artiklan 1 kohdan b alakohta
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Tässä tarkoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiltä suojautumiseen käytettävien indeksiin liitettyjen luottoriskinvaihtosopimusten nimellismäärien yhteissummaa.
Latest available (SVaRt-1)
Tässä tarkoitetaan tapauksen mukaan rivien 020–040 summaa.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 383 artiklassa vahvistettua vastuun arvonoikaisuriskin laskennan kehittynyttä menetelmää.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 384 artiklassa vahvistettua vastuun arvonoikaisuriskin laskennan standardimenetelmää.
12 weeks average measure
Tässä ilmoitettaviin määriin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 385 artiklaa.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Kaikkien laitosten on täytettävä tämä lomake riippumatta siitä, ovatko ne ottaneet käyttöön yksinkertaistetun menetelmän muiden arvonoikaisujen määrittämiseksi.
Last Measure
Lomakkeessa ilmoitetaan sellaisten käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen absoluuttinen arvo, joita käytetään määritettäessä, täyttyvätkö varovaista arvostusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 4 artiklassa säädetyt edellytykset, joilla yksinkertaistettua menetelmää voidaan käyttää muiden arvonoikaisujen määrittämiseen.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Laitokset, jotka määrittävät muut arvonoikaisut yksinkertaistetulla menetelmällä varovaista arvostusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 5 artiklan mukaisesti, ilmoittavat tässä lomakkeessa muiden arvonoikaisujen kokonaismäärän, joka vähennetään omista varoista vakavaraisuusasetuksen 34 ja 105 artiklan mukaisesti, ja ilmoittavat sen myös lomakkeen C 01.00 rivillä 290.
Article 364(3) point (c) of CRR.
Varovaista arvostusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tässä ilmoitetaan käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen absoluuttinen arvo, joka ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti tilinpäätöksessä, ennen 4 artiklan 2 kohdan mukaisia vähennyksiä.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
JOISTA: kaupankäyntivarasto
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Tässä ilmoitetaan sarakkeessa 010 ilmoitettujen käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen absoluuttinen arvo, joka vastaa kaupankäyntivarastoon kuuluvia positioita.
Article 364(3) point (b).
0030–0070
Article 364(3) point (a)
Tässä ilmoitetaan sellaisten käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen absoluuttinen arvo, jotka jätetään varovaista arvostusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskelman ulkopuolelle.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Täsmälleen vastaavat
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Tässä ilmoitetaan täsmälleen vastaavat, vastakkaismerkkiset käypään arvoon arvostetut varat ja velat, jotka jätetään varovaista arvostusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskelman ulkopuolelle.
Referred to in Article 366 of CRR.
Suojauslaskenta
The number of overshootings based on which the addend is determined shall be reported.
Positioista, joihin sovelletaan suojauslaskentaa sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti, ilmoitetaan sellaisten käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen absoluuttinen arvo, jotka jätetään varovaista arvostusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskelman ulkopuolelle suhteessa siihen, kuinka suuri vaikutus arvostuksen muutoksella on ydinpääomaan (CET1).
150-160
OMIIN VAROIHIN SOVELLETTAVAT SUODATTIMET
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Tässä ilmoitetaan sellaisten käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen absoluuttinen arvo, jotka jätetään varovaista arvostusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskelman ulkopuolelle vakavaraisuusasetuksen 467 ja 468 artiklassa tarkoitettujen siirtymäkauden suodattimien vuoksi.
As referred to in Article 366 of CRR.
Tässä ilmoitetaan kaikki muut positiot, jotka jätetään varovaista arvostusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskelman ulkopuolelle, koska niiden kirjanpitoarvon oikaisut vaikuttavat vain osittain ydinpääomaan (CET1).
170-180
Tätä riviä käytetään vain niissä harvoissa tapauksissa, joissa varovaista arvostusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskelman ulkopuolelle jätettyjä eriä ei voida merkitä tämän lomakkeen sarakkeeseen 0030, 0040 tai 0050.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Muita koskevat huomautukset
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Tässä esitetään tärkeimmät syyt siihen, miksi sarakkeessa 0060 ilmoitetut positiot on jätetty laskelman ulkopuolelle.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
4 artiklaN 1 KOHDAN MUKAISEEN KYNNYSARVOON SISÄLTYVÄT KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT JA VELAT
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Tässä ilmoitetaan sellaisten käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen absoluuttinen arvo, jotka tosiasiallisesti sisällytetään kynnysarvon laskentaan varovaista arvostusta koskevan delegoidun asetuksen (EU) 2016/101 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Hence the decomposition are memorandum items.
Tässä ilmoitetaan sarakkeessa 0080 ilmoitettujen käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen absoluuttinen arvo, joka vastaa kaupankäyntivarastoon kuuluvia positioita.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
0010–0210
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Näiden luokkien määritelmät vastaavat FINREP-lomakkeiden 1.1 ja 1.2 vastaavien rivien määritelmiä.
TDI – GENERAL RISK
1 KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT JA VELAT YHTEENSÄ
General risk defined in Article 362 of CRR.
Tässä ilmoitetaan riveillä 20–210 ilmoitettujen käypään arvoon arvostettujen varojen ja velkojen kokonaismäärä.
TDI – SPECIFIC RISK
Tässä ilmoitetaan riveillä 0030–0140 ilmoitettujen käypään arvoon arvostettujen varojen kokonaismäärä.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Rivien 0030–0130 solut ilmoitetaan yhdenmukaisesti tämän asetuksen liitteissä III ja IV olevan FINREP-lomakkeen F 01.01 kanssa sen mukaan, mitä standardeja laitos soveltaa:
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
IFRS-standardit, sellaisina kuin unioni on ne hyväksynyt asetuksella (EY) N:o 1606/2002, jäljempänä ’EU:n IFRS’,
EQUITIES – GENERAL RISK
EU:n IFRS:n mukainen kansallinen tilinpäätösnormisto, jäljempänä ’IFRS:n mukainen kansallinen tilinpäätösnormisto’, tai
EQUITIES – SPECIFIC RISK
direktiiviin 86/635/EY (pankkien tilinpäätösdirektiivi) perustuva kansallinen tilinpäätösnormisto (FINREP-lomakkeissa ”BAD-direktiiviin perustuva kansallinen tilinpäätösnormisto”).
FOREIGN EXCHANGE RISK
IFRS 9, liite A
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Tällä rivillä ilmoitettavien tietojen on vastattava tämän asetuksen liitteissä III ja IV olevan lomakkeen F 01.01 rivin 050 tietoja.
COMMODITY RISK
BAD-direktiivin 32–33 artikla; liite V, 1 osa, 17 kohta
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Tällä rivillä ilmoitettavien tietojen on vastattava tämän asetuksen liitteissä III ja IV olevan lomakkeen F 01.01 rivin 091 tietoja.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Tällä rivillä ilmoitettavien tietojen on vastattava tämän asetuksen liitteissä III ja IV olevan lomakkeen F 01.01 rivin 096 tietoja.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; tilinpäätösdirektiivin 8 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 6 kohta
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Tällä rivillä ilmoitettavien tietojen on vastattava tämän asetuksen liitteissä III ja IV olevan lomakkeen F 01.01 rivin 100 tietoja.