natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL AMOUNT
SUORAT LUOTON KORVAAVAT VÄLINEET (DCS)
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
Tätä saraketta sovelletaan niihin arvopaperistamispositioihin, jotka ovat alullepanijan hallussa ja joiden takuina on suoria luoton korvaavia välineitä (DCS).
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
luoton korvaavat takaukset, peruuttamattomat luoton korvaavat valmiusmaksusitoumukset.
INSTITUTION’S SHARE (%)
KORONVAIHTOSOPIMUKSET / VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Koronvaihtosopimukset (Interest Rate Swaps, IRS) ja valuutanvaihtosopimukset (Currency Rate Swaps, CRS) Nämä johdannaiset on lueteltu vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
HYVÄKSYTTÄVÄT LIKVIDITEETTISOPIMUKSET
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 3 kohdassa määriteltyjen likviditeettisopimusten on täytettävä vakavaraisuusasetuksen 255 artiklan 1 kohdassa vahvistetut kuusi edellytystä, jotta niitä voidaan pitää hyväksyttävinä (siitä riippumatta, mitä menetelmää – SA tai IRB – laitokset soveltavat).
TYPE
MUU (ML.
This column gathers information on the type of assets (‘1’ to ‘8’) or liabilities (‘9’ and ‘10’) of the securitised portfolio.
EI-HYVÄKSYTTÄVÄT LIKVIDITEETTISOPIMUKSET)
The institution must report one of the following number codes:
Tämä sarake on tarkoitettu muille taseen ulkopuolisille erille, kuten ei-hyväksyttäville likviditeettisopimuksille (eli niille likviditeettisopimuksille, jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 255 artiklan 1 kohdassa mainittuja edellytyksiä).
1 Residential mortgages;
ENNENAIKAINEN KUOLETUS: SOVELLETTAVA LUOTTOVASTA-ARVOKERROIN
2 Commercial mortgages;
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 12 kohdassa ja 256 artiklan 5 kohdassa (standardimenetelmä) sekä 265 artiklan 1 kohdassa (IRB-menetelmä) määrätään luottovasta-arvokertoimien joukon soveltamisesta sijoittajien osuuden määrään (jotta voidaan laskea riskipainotettujen vastuuerien määrä).
3 Credit card receivables;
Tätä saraketta sovelletaan arvopaperistamisjärjestelmiin, joihin sisältyy ennenaikaista kuoletusta koskevia sopimuslausekkeita (eli uudistettaviin arvopaperistamisiin).
4 Leasing;
Vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 6 kohdan mukaan sovellettava luottovasta-arvokerroin määräytyy todellisen kolmen kuukauden keskimääräisen hintaeron perusteella.
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Velkojen arvopaperistamisten tapauksessa tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta.
6 Consumer loans;
Tämä tietoelementti liittyy CR SEC SA -lomakkeen riviin 100 ja CR SEC IRB -lomakkeen riviin 160.
7 Trade receivables;
Tämä tietoelementti liittyy läheisesti CR SEC SA -lomakkeen riviin 200 ja CR SEC IRB -lomakkeen riviin 180.
8 Other assets;
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan negatiivinen luku.
9 Covered bonds;
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ – ENNEN YLÄRAJAA
10 Other liabilities.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja riskipainotettujen vastuuerien määrästä ennen arvopaperistamispositioihin sovellettavan raja-arvon määrittämistä (eli kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin sisältyy merkittävää riskinsiirtoa).
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin ei sisälly merkittävää riskinsiirtoa (eli riskipainotettujen vastuuerien määrä lasketaan arvopaperistettujen vastuiden mukaisesti), tässä sarakkeessa ei ilmoiteta mitään tietoja.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ – YLÄRAJAN JÄLKEEN
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja riskipainotettujen vastuuerien määrästä sen jälkeen, kun arvopaperistamispositioihin sovellettava raja-arvo on määritetty (eli kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin sisältyy merkittävää riskinsiirtoa).
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin ei sisälly merkittävää riskinsiirtoa (eli omien varojen vaatimukset lasketaan arvopaperistettujen vastuiden mukaisesti), tässä sarakkeessa ei ilmoiteta mitään tietoja.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKU VAI EI?
for Standardised Approach;
NETTOPOSITIOT – PITKÄT/LYHYET
for Internal Ratings Based Approach;
Ks. MKR SA SEC -lomakkeen sarake 050 tai MKR SA CTP -lomakkeen sarake 060.
for a combination of both approaches (SA/IRB).
YHTEENLASKETUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (STANDARDIMENETELMÄ) – ERITYISRISKI
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Ks. MKR SA SEC -lomakkeen sarake 610 tai MKR SA CTP -lomakkeen sarake 450.
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
C 16.00 – OPERATIIVINEN RISKI (OPR)
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Yleiset huomiot
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Tämä lomake sisältää tietoja vakavaraisuusasetuksen 312–324 artiklan mukaisten operatiivista riskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemisesta mittauksen perusmenetelmän (BIA), standardimenetelmän (TSA), vaihtoehtoisen standardimenetelmän (ASA) ja kehittyneiden mittausmenetelmien (AMA) mukaisesti.
Sponsors shall not report this column.
Laitos ei voi soveltaa TSA- ja ASA-menetelmiä vähittäispankkitoiminnan ja yritysrahoituksen liiketoiminta-alueilla samanaikaisesti yksittäisen yrityksen tasolla.
NUMBER OF EXPOSURES
Jos tilintarkastetut luvut ovat käytettävissä, laitosten tulee ilmoittaa tilintarkastetut luvut, joiden tulisi pysyä muuttumattomina.
Article 261(1) of CRR.
Poikkeamat tästä ”muuttumattomuuden” periaatteesta ovat mahdollisia, esimerkiksi jos kauden aikana esiintyy poikkeuksellisia olosuhteita, kuten uusia yksikköjen tai toimintojen hankintoja tai luovutuksia.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Jos laitos voi osoittaa sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle, että – poikkeuksellisten olosuhteiden takia, kuten sulautumisen tai yksiköistä tai toiminnoista luopumisen takia – kolmen vuoden keskiarvon käyttäminen relevantin indikaattorin laskennassa johtaisi operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen estimoinnin vääristymiseen, toimivaltainen viranomainen voi antaa laitokselle mahdollisuuden muuttaa laskutapaa tällaisten tapahtumien huomioon ottamiseksi.
The institution shall report the effective number of exposures.
Toimivaltainen viranomainen voi myös omasta aloitteestaan vaatia laitosta muuttamaan laskutapaa.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Jos laitos on ollut toiminnassa alle kolme vuotta, se voi käyttää ennakoituja liiketoiminnallisia estimaatteja relevantin indikaattorin laskemiseen edellyttäen, että se alkaa käyttää aiempia ajanjaksoja koskevia tietoja heti, kun sellaisia on saatavissa.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Tämän lomakkeen sarakkeissa kerätään kolmen viimeisen vuoden osalta tietoja operatiivisen riskin alaisia rahoitustoimintoja kuvaavan relevantin indikaattorin määrästä sekä lainojen ja ennakoiden määrästä (viimeksi mainittu koskee ainoastaan ASA-menetelmää).
This column shall not be fulfilled by investors.
Näiden tietojen jälkeen ilmoitetaan tiedot operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen määrästä.
COUNTRY
Tarvittaessa on eriteltävä, mikä osuus tästä määrästä johtuu myöntämismekanismista.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
AMA-menetelmän tapauksessa ilmoitetaan myös lisätietoerät operatiivista riskiä koskevaan omien varojen vaatimukseen kohdistuvien odotettavissa olevien tappioiden, hajauttamisen ja riskien vähentämismenetelmien vaikutusten erittelemiseksi.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Riveissä ilmoitetaan tiedot operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskentatavan pohjalta ja liiketoiminta-alueittain TSA- ja ASA-menetelmien mukaan.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
Tätä lomaketta käyttävät kaikki operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen soveltamisalaan kuuluvat laitokset.
ELGD (%)
010–030
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
RELEVANTTI INDIKAATTORI
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Laitokset, jotka käyttävät relevanttia indikaattoria operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskemiseksi (BIA, TSA ja ASA), ilmoittavat sarakkeissa 010–030 relevantin indikaattorin kultakin raportoitavalta vuodelta.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Lisäksi, kun laitokset käyttävät vakavaraisuusasetuksen 314 artiklassa mainittua usean menetelmän yhdistelmää, niiden on myös ilmoitettava tiedonantotarkoituksessa AMA-menetelmän mukaisten toimien relevantin indikaattorin määrä.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Tämä koskee myös kaikkia muita AMA-menetelmää soveltavia pankkeja.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Jäljempänä ”relevantilla indikaattorilla” tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 316 artiklan 1 kohdan taulukossa 1 määriteltyä tilikauden lopun ”tekijöiden summaa”.
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
Jos laitoksella on saatavissa ”relevanttia indikaattoria” koskevat tiedot alle kolmen vuoden ajalta, saatavissa olevat aiempien ajanjaksojen tiedot (tilintarkastetut luvut) luokitellaan prioriteettijärjestyksessä vastaaviin taulukon sarakkeisiin.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
Jos esimerkiksi aiempien ajanjaksojen tietoja on saatavissa vain yhdeltä vuodelta, ne ilmoitetaan sarakkeessa 030.
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Jos vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta, ennakoidut estimaatit sisällytetään tämän jälkeen sarakkeeseen 020 (seuraavan vuoden estimaatti) ja sarakkeeseen 010 (sitä seuraavan vuoden estimaatti).
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Lisäksi, mikäli laitoksella ei ole lainkaan aiempien ajanjaksojen tietoja ”relevantista indikaattorista”, laitos voi käyttää ennakoituja liiketoiminnallisia estimaatteja.
SECURITISATION STRUCTURE
040–060
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
LAINAT JA ENNAKKOMAKSUT (KUN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ)
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
”Yritysrahoituksen” liiketoiminta-alueen tapauksessa kaupankäyntivaraston ulkopuoliset arvopaperit sisällytetään myös tähän sarakkeeseen.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
OMIEN VAROJEN VAATIMUS
SENIOR
Omien varojen vaatimus lasketaan sovellettavan menetelmän mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 312–324 artiklaa noudattaen.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Tulokseksi saatava määrä ilmoitetaan sarakkeessa 070.
MEZZANINE
OPERATIIVISEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
090–120
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
OMIEN VAROJEN VAATIMUS ENNEN SEN LIEVENTÄMISTÄ ODOTETTUJEN TAPPIOIDEN, HAJAUTTAMISEN TAI LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMIEN JOHDOSTA
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
Sarakkeessa 090 ilmoitettava omien varojen vaatimus on sama kuin sarakkeessa 070, mutta se lasketaan ennen odotetusta tappiosta, hajauttamisesta ja riskien vähentämismenetelmistä aiheutuvien lieventävien vaikutusten (ks. alla) huomioon ottamista.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN SEN JOHDOSTA, ETTÄ ODOTETUT TAPPIOT ON OTETTU HUOMIOON SISÄISISSÄ LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTEISSÄ
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Sarakkeessa 100 ilmoitetaan omien varojen vaatimusten lievennys, joka aiheutuu (vakavaraisuusasetuksen 322 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta) sisäisissä liiketoimintakäytänteissä huomioon otetusta odotetusta tappiosta.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN HAJAUTTAMISEN JOHDOSTA
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMIEN KÄYTÖN JOHDOSTA (VAKUUTUKSET JA MUUT RISKINSIIRTOMEKANISMIT)
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Sarakkeessa 120 ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 323 artiklan 1–5 kohdan mukaisten vakuutusten ja muiden riskinsiirtomekanismien vaikutus.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN PERUSMENETELMÄÄ (BIA)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
Tällä rivillä esitetään määrät, jotka vastaavat perusmenetelmän (basic indicator approach – BIA) soveltamisalaan kuuluvia toimia, operatiivista riskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseen (vakavaraisuusasetuksen 315 ja 316 artiklat).
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN STANDARDIMENETELMÄÄ (TSA) / VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ (ASA)
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
Tässä ilmoitetaan standardimenetelmän (standardised approach – TSA) ja vaihtoehtoisen standardimenetelmän (alternative standardised approach – ASA) mukaan (vakavaraisuusasetuksen 317–319 artikla) laskettu omien varojen vaatimus.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
030–100
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
STANDARDIMENETELMÄ (TSA)
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Kun sovelletaan standardimenetelmää (TSA), relevantti indikaattori kultakin raportoitavalta vuodelta on jaettava riveillä 030–100 vakavaraisuusasetuksen 317 artiklan taulukossa 2 määriteltyjen liiketoiminta-alueiden mukaan.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Toimintojen liiketoiminta-alueittaisessa kuvauksessa on noudatettava vakavaraisuusasetuksen 318 artiklassa esitettyjä periaatteita.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Laitosten, jotka soveltavat vaihtoehtoista standardimenetelmää (ASA) (vakavaraisuusasetuksen 319 artikla), on ilmoitettava relevantti indikaattori kultakin raportoitavalta vuodelta erikseen kunkin liiketoiminta-alueen osalta riveillä 030–050 ja 080–100 sekä riveillä 110 ja 120 ”yritysrahoituksen” ja ”vähittäispankkitoiminnan” liiketoiminta-alueiden osalta.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Riveillä 110 ja 120 on ilmoitettava relevantin indikaattorin määrä ASA-menetelmän soveltamisalaan kuuluvista toiminnoista siten, että ”yritysrahoituksen” alueeseen kuuluvat toiminnot ja ”vähittäispankkitoiminnan” alueeseen kuuluvat toiminnot erotetaan toisistaan (vakavaraisuusasetuksen 319 artikla). ”Yritysrahoitusta” ja ”vähittäispankkitoimintaa” vastaavia määriä voidaan ilmoittaa sekä standardimenetelmälle (TSA) tarkoitetuilla riveillä (rivit 060 ja 070) että vaihtoehtoiselle standardimenetelmälle (ASA) tarkoitetuilla riveillä 110 ja 120 (esim. mikäli tytäryritys noudattaa TSA-menetelmää ja emoyritys noudattaa ASA-menetelmää).
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN KEHITTYNEITÄ MITTAUSMENETELMIÄ (AMA)
Guarantees having the character of credit substitutes.
Kehittyneitä mittausmenetelmiä (AMA) soveltavien laitosten on tässä kohdassa ilmoitettava asianmukaiset tiedot (vakavaraisuusasetuksen 312 artiklan 2 kohta ja 321–323 artikla).
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Siinä tapauksessa, että käytetään vakavaraisuusasetuksen 314 artiklassa kuvatulla tavalla eri menetelmien yhdistelmää, on kohdassa ilmoitettava tiedot AMA-menetelmän soveltamisalaan kuuluvien toimintojen relevantin indikaattorin osalta.
IRS/CRS
C 17.00 – OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT TAPPIOT JA PALAUTUKSET JAOTELTUINA LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPPIOTYYPPIEN MUKAAN (OPR DETAILS)
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Tässä lomakkeessa esitetään yhteenveto tiedoista, jotka koskevat laitoksen viimeisen vuoden aikana kirjaamia bruttotappioita ja tappioiden palautuksia, tappiotyyppien ja liiketoiminta-alueiden mukaan.
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
”Palautuksella” tarkoitetaan alkuperäiseen operatiivisesta riskistä aiheutuvaan tappioon liittyvää riippumatonta ajallisesti erillistä tapahtumaa, jossa varoja tai taloudellista hyötyä vastaanotetaan ensimmäisiltä tai kolmansilta osapuolilta, kuten vakuutuksenantajilta tai muilta osapuolilta.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
”Nopeasti palautettavan tappion aiheuttavilla tapahtumilla” tarkoitetaan operatiivisen riskin aiheuttavia tapahtumia, jotka johtavat tappioihin, jotka palautetaan osittain tai kokonaan viiden työpäivän kuluessa.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Nopeasti palautettavan tappion aiheuttavan tapahtuman tapauksessa vain osa tappiosta, jota ei palauteta kokonaan (ts. tappio, josta vähennetään osittaisen nopean palautuksen osuus), sisällytetään bruttotappion määritelmään.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Tämän vuoksi tappion aiheuttavia tapahtumia, jotka johtavat tappioihin, jotka palautetaan kokonaan viiden työpäivän kuluessa, ei sisällytetä lainkaan bruttotappion määritelmään eikä OPR Details -lomakkeella ilmoitettaviin tietoihin.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Tappioiden lukumäärä on niiden operatiivisen riskin aiheuttavien tapahtumien määrä, jotka kirjattiin ensimmäistä kertaa raportointijaksolla.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Kokonaistappion määrä on seuraavien osatekijöiden algebrallinen summa:
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
i. sellaisten operatiivisen riskin aiheuttavien tapahtumien kannalta olennaiset tappioiden bruttomäärät, jotka ”kirjattiin ensimmäistä kertaa” raportointijaksolla (esim. välittömät kulut, varaukset ja suoritukset);
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
sellaisiin operatiivisen riskin aiheuttaviin tapahtumiin raportointijaksolla tehtyjen positiivisten tappiomukautusten kannalta olennaiset tappioiden bruttomäärät (esim. varausten lisäykset, toisiinsa liittyvät tappion aiheuttavat tapahtumat ja lisäsuoritukset), jotka ”kirjattiin ensimmäistä kertaa” aikaisemmilla raportointijaksoilla; sekä
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Tappioiden lukumäärä sisältää tavallisesti myös ne tappion aiheuttaneet tapahtumat, jotka on kirjattu ensimmäistä kertaa aikaisemmilla raportointijaksoilla ja joita ei ole vielä ilmoitettu aiemmissa valvontaraporteissa.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Kokonaistappion määrä sisältää tavallisesti myös 124 kohdan mukaiset aikaisempien raportointijaksojen kannalta olennaiset osatekijät, joita ei ole vielä ilmoitettu aiemmissa valvontaraporteissa.
A negative figure shall be reported in this column.
Suurin yksittäinen tappio on suurin yksittäinen määrä edellä 124 kohdan i tai ii kohdassa olevista määristä.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Viiden suurimman tappion summa on edellä 124 kohdan i tai ii kohdassa mainituista määristä viiden suurimman määrän summa.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Tappioiden palautusten kokonaismäärä on kaikkien niiden raportointijaksolla kirjattujen palautusten summa, jotka ovat olennaisia kyseisellä raportointijaksolla tai aikaisemmilla raportointijaksoilla ensimmäistä kertaa kirjattujen operatiivisen riskin aiheuttavien tapahtumien kannalta.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Kunkin vuoden kesäkuussa ilmoitettavat luvut ovat osavuosijakson lukuja, ja lopulliset luvut ilmoitetaan joulukuussa.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Tämän vuoksi kesäkuussa ilmoitettavilla luvuilla on kuuden kuukauden viitejakso (ts. kalenterivuoden jakso 1.1.–30.6.) ja joulukuussa ilmoitettavilla luvuilla on 12 kuukauden viitejakso (ts. kalenterivuoden jakso 1.1.–31.12.).