natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Taulukon LR4 osalta kaupan rahoitukseen liittyvillä taseen ulkopuolisilla erillä tarkoitetaan tuontiin ja vientiin myönnettyjä ja vahvistettuja lyhytaikaisia ja itsestäänkuittautuvia rahoituseriä ja vastaavia liiketoimia.
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Kaupan rahoitus; josta – riskipainotetut varat
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Riskipainotettujen taseen ulkopuolisten vastuuerien arvo, lukuun ottamatta johdannaisia ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, joka liittyy kaupan rahoitukseen.
Cash collateral received in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvat erät – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvien, kaupan rahoitukseen liittyvien taseen ulkopuolisten erien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Taulukon LR4 osalta virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvilla erillä tarkoitetaan valtion tai muun elimen, kuten vientiluottolaitoksen, tarjoamaa julkista tukea, kuten suoraa luottoa/rahoitusta, jälleenrahoitusta, korkotukea (jossa koko luoton kestoajaksi taataan kiinteä korko), kehitysapurahoitusta (lainat ja lahjoitukset), vientiluottovakuutuksia ja takauksia.
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvat erät – riskipainotetut varat
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Riskipainotettujen taseen ulkopuolisten vastuuerien arvo, lukuun ottamatta johdannaisia ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, joka liittyy virallisen vientiluottovakuutusjärjestelmän alaiseen kaupan rahoitukseen.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevien sopimusten alaiset johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Sellaisten johdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevien sopimusten alaiset johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet – riskipainotetut varat
Securities received in an SFT that are recognised as an asset – Accounting value assuming no netting or other CRM
Sellaisten taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten johdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien luottoriskiä ja vastapuoliriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät, jotka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti, jos niihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Johdannaiset, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
SFT cash conduit lending (cash receivables) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Johdannaisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Johdannaiset, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta – riskipainotetut varat
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Sellaisten taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten johdannaisten luottoriskiä ja vastapuoliriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät, jotka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastuiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta – riskipainotetut varat
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Sellaisten taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien luottoriskiä ja vastapuoliriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät, jotka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Luottojohdannaisten täydentävästä kohtelusta johtuvat vastuumäärät – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Tämän solun arvo on yhtä suuri kuin solujen LRCalc;130;010 ja LRCalc;140;010 erotus, lukuun ottamatta vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdan mukaisesti ulkopuolelle jätettäviä ryhmän sisäisiä (yksittäisiä) vastuita.
it does not give rise to any other incremental exposures.
Muut kaupankäyntivarastoon kuuluvat varat – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Solun LRCalc;190;010 mukainen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, lukuun ottamatta kaupankäyntivaraston ulkopuolisia eriä.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Muut kaupankäyntivarastoon kuuluvat varat – riskipainotetut varat
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston alaisten omien varojen vaatimukset kerrottuna luvulla 12,5.
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Katetut joukkolainat – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan mukaisten katettujen joukkolainojen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Laitosten on ilmoitettava nämä arvot ilman laiminlyötyjä vastuita.
C 41.00 – On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
Katetut joukkolainat – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisten katettujen joukkolainojen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Katetut joukkolainat – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan mukaisten katettujen joukkolainojen riskipainotetut vastuuerät.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Katetut joukkolainat – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisten katettujen joukkolainojen riskipainotetut vastuuerät.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Tässä ilmoitetaan solujen 100,010 – 130,010 summa.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book as well as exposures of the trading book subject to counterparty credit risk (breakdown in accordance with the risk weight):
Tässä ilmoitetaan solujen 100,020 – 130,020 summa.
This is the sum of 020:* to 100;*.
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Exposures with a 0 % risk weight.
Tässä ilmoitetaan solujen 100,030 – 130,030 summa.
> 0 % and ≤ 12 %
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Tässä ilmoitetaan solujen 100,040 – 130,040 summa.
> 12 % and ≤ 20 %
Valtiot ja keskuspankit – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Vakavaraisuusasetuksen 114 artiklan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
> 20 % and ≤ 50 %
Valtiot ja keskuspankit – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
> 50 % and ≤ 75 %
Valtiot ja keskuspankit – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Vakavaraisuusasetuksen 114 artiklan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
> 75 % and ≤ 100 %
Valtiot ja keskuspankit – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 115 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joita on käsiteltävä kuten saamisia valtiolta.
> 425 % and ≤ 1250 %
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 115 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät, joita on käsiteltävä kuten saamisia valtiolta.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 117 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Nominal value
Vakavaraisuusasetuksen 117 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
C 42.00 – Alternative definition of capital (LR3)
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Common Equity Tier 1 capital – fully phased-in definition
Vakavaraisuusasetuksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Article 50 of the CRR
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä.
Common Equity Tier 1 capital – transitional definition
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
Total own funds – fully phased-in definition
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Article 72 of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät.
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Total own funds – transitional definition
Tässä ilmoitetaan solujen 150,010 – 170,010 summa.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Asset amount deducted – from CET1 items – fully phased-in definition
Tässä ilmoitetaan solujen 150,020 – 170,020 summa.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Articles 36 to 47 of the CRR,
Tässä ilmoitetaan solujen 150,030 – 170,030 summa.
as applicable
Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Tässä ilmoitetaan solujen 150,040 – 170,040 summa.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (ei-valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 115 artiklan 1, 3 ja 5 kohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
Asset amount deducted – from CET1 items – transitional definition
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (ei-valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (ei-valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Asset amount deducted – from own funds items – fully phased-in definition
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 115 artiklan 1, 3 ja 5 kohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten riskipainotetut vastuuerät, joita ei käsitellä kuten saamisia valtiolta.
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (ei-valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)