natgillin/translations-raw huggingface dataset:
220-320
JÄLJELLÄ OLEVAT POSITIOT JAOTELTUINA POSITION ALUSSA MÄÄRITETYN LUOTTOLUOKAN (LL) MUKAAN:
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Näillä riveillä kerätään tietoja (raportointipäivänä) jäljellä olevista, luottoluokitukseen perustuvan arviointimallin mukaisesti käsiteltävistä positioista ja luokittelemattomista positioista niiden (standardimenetelmää varten vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 esitettyjen) luottoluokkien (CQS) mukaan, joita on sovellettu alullepanoajankohtana (alkamishetkellä).
220-260
Jos näitä tietoja ei ole käytettävissä, on ilmoitettava varhaisimmat saatavilla olevat LL-luokitusta vastaavat tiedot.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Nämä rivit ilmoitetaan ainoastaan sarakkeista 190 ja 210–270 ja sarakkeista 330–340.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
C 13.00 – LUOTTORISKI – ARVOPAPERISTAMISET: IRB-MENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC IRB)
1250 % (UNRATED)
Tämän lomakkeen tietojen ilmoittamista vaaditaan kaikista arvopaperistamisista, joissa kirjataan merkittävä riskinsiirto ja joissa raportoiva laitos on osallisena sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaisesti käsiteltävässä arvopaperistamisessa.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
CR SEC IRB -lomakkeella on sama soveltamisala kuin CR SEC SA -lomakkeella, eli lomakkeessa kerätään koottuja tietoja sekä perinteisistä että synteettisistä arvopaperistamispositioista kaupankäyntivaraston ulkopuolella.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Taseen erien kokonaismäärää koskevalla rivillä ilmoitettava määrä vastaa tässä sarakkeessa raportointipäivänä liikkeessä olevaa arvopaperistettujen vastuiden määrää.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Ks. CR SEC SA -lomakkeen sarake 010.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Vakavaraisuusasetuksen 249 ja 250 artikla
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Maturiteettieroja ei oteta huomioon arvopaperistamistransaktion rakenteeseen liittyvien luottoriskin vähentämistekniikoiden oikaistussa arvossa.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
”Sisäänvirtauksia” ja ”ulosvirtauksia” koskevan yleisen säännön mukaan CR SEC IRB -lomakkeen sarakkeessa 030 ilmoitettavat määrät on huomioitava ”sisäänvirtauksina” luottosuojan tarjoajaa (eli kolmatta osapuolta, jolle etuoikeusluokka siirretään takauksen luonteista luottosuojaa käyttämällä) koskevassa vastaavassa luottoriskilomakkeessa (CR SA tai CR IRB) ja vastuuryhmässä.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Tässä tarkoitetaan raportoivan laitoksen hallussa olevia arvopaperistamispositioita, jotka on laskettu vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan b, d ja e alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti ja soveltamatta luottovasta-arvokertoimia sekä ennen arvonoikaisujen ja varausten huomioon ottamista.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Arvopaperistettujen positioiden arvonoikaisuja ei oteta huomioon.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Ennenaikaista kuoletusta koskevien sopimuslausekkeiden kohdalla laitosten on määritettävä vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 2 kohdassa määritellyn ”alullepanijan osuuden” määrä.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
060–090
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Ks. vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 57 kohta ja kolmannen osan II osaston 4 luku.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Takauksen luonteinen luottosuoja määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 59 kohdassa.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Vakavaraisuusasetuksen 236 artiklassa kuvataan GA-arvojen laskentamenetelmää täyden suojan / osittaisen suojan ja saman etuoikeusluokan tapauksissa.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeisiin 040 ja 050.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Vastikkeellinen luottosuoja määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 58 kohdassa.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Koska rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää ei voida soveltaa, tässä sarakkeessa ilmoitetaan ainoastaan vakavaraisuusasetuksen 200 artiklan mukainen vastikkeellinen luottosuoja.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 060.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
080–090
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Vakavaraisuusasetuksen 236 artikla
370-380
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 070.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 080.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 090.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Vakavaraisuusasetuksen 218–222 artikla.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita, joihin ei näin ollen sovelleta vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistettuja luottovasta-arvokertoimia.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
130–160
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvo on sen luottovasta-arvokertoimella kerrottu nimellisarvo.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Luottovasta-arvokerroin on 100 prosenttia, jollei toisin mainita.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Luottovasta-arvokerroin määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 56 kohdassa.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Täysin mukautetut vastuuarvot (E*) on ilmoitettava raportointitarkoituksia varten seuraavien neljän toisensa pois sulkevan luottovasta-arvokerroinluokan mukaan: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] ja (50 %, 100 %].
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 110.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 266 artiklan 3 kohdassa säädetään, että niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa, laitokset voivat vähentää tällaisen position vastuuarvon omista varoistaan vaihtoehtona sille, että ne sisällyttäisivät tämän position riskipainotettujen vastuueriensä määrän laskentaan.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
200–320
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
LUOTTOLUOKITUKSEEN PERUSTUVA ARVIOINTIMALLI (LUOTTOLUOKAT)
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Vakavaraisuusasetuksen 261 artikla
070-090
IRB-arvopaperistamispositiot, joilla on vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 2 kohdan mukainen johdettu luottoluokitus, ilmoitetaan luottoluokitettuina positioina.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuuarvot eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) varten vahvistettujen luottoluokkien (LL) mukaan.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Valvontaviranomaisen kehittämän arviointimallin osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 262 artikla.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Arvopaperistamisposition riskipaino on joko 7 prosenttia tai enemmän sovellettavien laskukaavojen mukaisesti.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
VALVONTAVIRANOMAISEN KEHITTÄMÄ ARVIOINTIMALLI: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Arvopaperistamispositioita koskeva luottoriskin vähentäminen voidaan hyväksyä vakavaraisuusasetuksen 264 artiklan mukaisesti.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Tällöin laitoksen on ilmoitettava täyden luottosuojan position ”efektiivinen riskipaino” vakavaraisuusasetuksen 264 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla (efektiivinen riskipaino vastaa arvoa, joka saadaan jakamalla positioon sisältyvien riskipainotettujen vastuuerien määrä position vastuuarvolla ja kertomalla tämä tulos sadalla).
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Kun positio on osittain suojattu, laitoksen on sovellettava valvontaviranomaisen kehittämää arviointimallia ja käytettävä T-arvoa, joka mukautetaan vakavaraisuusasetuksen 264 artiklan 3 kohdassa säädetyllä tavalla.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan painotetut keskimääräiset riskipainot.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Läpikatsomismenetelmää koskevat sarakkeet kattavat kaikki luokittelemattomia vastuita koskevat tapaukset, joissa riskipaino saadaan kohde-etuutena olevasta vastuusalkusta (käyttämällä vastuujoukon suurimman riskipainon menetelmää).
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Vakavaraisuusasetuksen 263 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään poikkeuskäsittelystä, jota sovelletaan sellaisissa tapauksissa, joissa Kirb ei ole laskettavissa.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Likviditeettisopimusten nostamaton määrä ilmoitetaan kohdassa ”Taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset”.
150-170
Niin kauan kuin alullepanijaan sovelletaan poikkeuskäsittelyä, jossa Kirb ei ole laskettavissa, sarake 350 on asianmukainen sarake käytettäväksi vakavaraisuusasetuksen 263 kohdassa vahvistetun käsittelyn piiriin kuuluvan likviditeettisopimuksen vastuuarvoon kohdistetun riskipainotuskäsittelyn ilmoittamiseen.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Ennenaikaisten kuoletusten osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 5 kohta ja 265 artikla.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetään yritystodistusten arvopaperistamisohjelmiin (ABCP-ohjelmat) kuuluville positioille tarkoitetusta ”sisäisen arvioinnin lähestymistavasta” (IAA).
220-240
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) soveltavien laitosten on noudatettava vakavaraisuusasetuksen 266 artiklan 1 kohtaa (jota sovelletaan alullepanijoihin vain, jos vastuuta ei ole vähennetty omista varoista) ja 2 kohtaa.
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaista riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärää, joka on laskettu ennen maturiteettieroista tai asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvia oikaisuja ja johon ei ole sisällytetty mitään sellaisia riskipainotettuja vastuueriä, jotka vastaavat toiseen lomakkeeseen ulosvirtausten kautta uudelleen jaettuja vastuita.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ: SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET
These rows are only to be reported for columns 190, 210 to 270 and columns 330 to 340.
Tässä sarakkeessa ilmoitettavassa määrässä ei oteta huomioon maturiteettieroja, kun on kyse maturiteettieroja sisältävistä synteettisistä arvopaperistamisista.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Vakavaraisuusasetuksen 14 artiklan 2 kohdassa, 406 artiklan 2 kohdassa ja 407 artiklassa säädetään, että silloin, kun laitos ei täytä tiettyjä vaatimuksia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset määräävät suhteellisen ylimääräisen riskipainon, joka on vähintään 250 prosenttia riskipainosta (joka rajataan 1250 prosenttiin), jota sovellettaisiin asianomaisiin arvopaperistamispositioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
On syytä huomata, että arvoon RW(SP) eivät sisälly ainoastaan sarakkeessa 400 ilmoitetut riskipainotettujen vastuuerien määrät vaan myös toisiin lomakkeisiin ulosvirtausten kautta uudelleen jaettuja vastuita vastaavat riskipainotettujen vastuuerien määrät.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan negatiiviset arvot.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
440–450
See column 010 of CR SEC SA.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti laskettua riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää, joka ilmoitetaan ennen vakavaraisuusasetuksen 260 artiklassa säädettyjen raja-arvojen soveltamista (sarake 440) / niiden soveltamisen jälkeen (sarake 450).
Articles 249 and 250 of CRR.
Lisäksi on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 265 artikla (sellaisia uudistettavien vastuiden arvopaperistamisia koskevat omien varojen lisävaatimukset, joihin liittyy ennenaikaista kuoletusta koskevia ehtoja).
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
LISÄTIETOERÄ: RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAAVAT ULOSVIRTAUKSIA IRB-MENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUURYHMIIN
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
CR SEC IRB -lomake jakautuu kolmeen pääasialliseen rivisarjaan, joissa kerätään tietoja alullepanijoiden, sijoittajien ja järjestäjien alullepanemista / järjestämistä / hallussa pitämistä tai ostamista vastuista.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Kussakin näistä sarjoista tiedot eritellään taseen erien ja taseen ulkopuolisten erien sekä johdannaisten mukaan ja lisäksi arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden riskipainoryhmien mukaan.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
040–090
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's’ interest' as defined in Article 256(2) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että laitoksilla, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän IRB-menetelmän mukaisesti, taseeseen sisältyvän arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava position kirjanpitoarvo, joka on laskettu ottamatta huomioon mahdollisia tehtyjä luottoriskioikaisuja.
060-090
Taseen erät eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 esitetyissä riskipainoryhmissä arvopaperistamispositioiden mukaan (A–B–C) riveillä 050–070 ja uudelleenarvopaperistamispositioiden mukaan (D–E) riveillä 080–090.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
100–150
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvo on position nimellisarvo, josta on vähennetty kyseisen arvopaperistamisposition mahdollinen erityinen luottoriskioikaisu ja joka on kerrottu 100 prosentin luottovasta-arvokertoimella, jollei toisin ole säädetty.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II mainituista johdannaissopimuksista syntyvät taseen ulkopuoliset arvopaperistamispositiot määritetään vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun mukaisesti.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Taseen ulkopuoliset erät eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 esitetyissä riskipainoryhmissä arvopaperistamispositioiden mukaan (A–B–C) riveillä 110–130 ja uudelleenarvopaperistamispositioiden mukaan (D–E) riveillä 140–150.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
180–230
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Tässä sovelletaan samoja kriteerejä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen erien luokittelemiseksi arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
240–290
080-090
Tässä sovelletaan samoja kriteerejä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten luokittelemiseksi arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
Article 236 of CRR.
Tällä rivillä esitetään yhteenveto taseen eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joiden järjestäjä laitos on vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 14 kohdan mukaisesti.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Jos järjestäjä arvopaperistaa samalla myös omia varojaan, sen on täytettävä alullepanijaa koskevien rivien tiedot omien arvopaperistettujen omaisuuseriensä osalta.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
310–360
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Tässä sovelletaan samoja kriteerejä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseeseen sisältyvien erien ja johdannaisten luokittelemiseksi arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
Articles 218 to 222 of CRR.
370–420
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
430–540
130-160
Näillä riveillä kerätään tietoja (raportointipäivänä) jäljellä olevista, luottoluokitukseen perustuvan arviointimallin mukaisesti käsiteltävistä positioista ja luokittelemattomista positioista niiden (IRB-menetelmää varten vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan taulukossa 4 esitettyjen) luottoluokkien (CQS) mukaan, joita on sovellettu alullepanoajankohtana (alkamishetkellä).
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Nämä rivit ilmoitetaan ainoastaan sarakkeista 170 ja 190–320 ja sarakkeista 400–410.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
C 14.00 – ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT (SEC DETAILS)