natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
Muut laadulliset likviditeettikriteerit
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
Joukkolainafutuurit/-termiinit
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
Joukkolainafutuuri/-termiini-alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
Additional qualitative liquidity criterion
Jaottelukriteeri 1 – kohde-etuuden liikkeeseenlaskija
Bond futures/forwards
Jaottelukriteeri 2 – kohde-etuutena olevan fyysisesti selvitettävän lainan juoksuaika määritetään seuraavasti:
a bond future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Lyhytaikainen: kohde-etuutena olevan fyysisesti selvitettävän lainan, jonka juoksuaika on 1–4 vuotta, on katsottava olevan lyhytaikainen.
Segmentation criterion 1 — issuer of the underlying
Keskipitkä: kohde-etuutena olevan fyysisesti selvitettävän lainan, jonka juoksuaika on 4–8 vuotta, on katsottava olevan keskipitkä.
Medium-term: the underlying deliverable bond with a term between 4 and 8 years shall be considered to have a medium-term
Maturiteettiluokka 1: 0 < erääntymisaika ≤ 3 kuukautta
Long-term: the underlying deliverable bond with a term between 8 and 15 years shall be considered to have a long-term
Maturiteettiluokka 2: 3 kuukautta < erääntymisaika ≤ 6 kuukautta
Ultra-long-term: the underlying deliverable bond with a term longer than 15 years shall be considered to have an ultra-long-term
Maturiteettiluokka 3: 6 kuukautta < erääntymisaika ≤ 1 vuosi
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Maturiteettiluokka 4: 1 vuosi < erääntymisaika ≤ 2 vuotta
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
Maturiteettiluokka 5: 2 vuotta < erääntymisaika ≤ 3 vuotta
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Maturiteettiluokka m: (n-1) vuotta < erääntymisaika ≤ n vuotta
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
5000000 euroa
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Aina, kun jollekin alaluokalle katsotaan olevan likvidit markkinat maturiteettiluokkaan liittyvän tietyn erääntymisajan osalta ja kun alaluokalle, joka määräytyy maturiteettiluokkaan liittyvän seuraavan erääntymisajan perusteella, ei katsota olevan likvidejä markkinoita, ensimmäisen edeltävän kuukauden sopimukselle katsotaan olevan likvidit markkinat kaksi viikkoa ennen seuraavan kuukauden päättymistä.
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Joukkovelkakirjalainaoptiot
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
Joukkovelkakirjalainaoptio-alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
EUR 5000000
Jaottelukriteeri 1 – kohde-etuutena oleva joukkovelkakirjalaina tai joukkolainafutuuri/-termiini
whenever a sub-class is determined to have a liquid market with respect to a specific time to maturity bucket and the sub-class defined by the next time to maturity bucket is determined not to have a liquid market, the first back month contract is determined to have a liquid market 2 weeks before expiration of the front month
Jaottelukriteeri 2 – option maturiteettiluokan erääntymisaika määritetään seuraavasti:
Bond options
Korkofutuurit ja korkotermiinisopimukset
a bond option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Korkofutuuri-alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien perusteella:
Segmentation criterion 1 — underlying bond or underlying bond future/forward
Jaottelukriteeri 1 – kohde-etuutena oleva korko
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Jaottelukriteeri 2 – kohde-etuutena olevan koron juoksuaika
IR futures and FRA
500000000 euroa
an interest rate future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Korko-optiot
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate
Korko-optio-alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien perusteella:
Segmentation criterion 2 — term of the underlying interest rate
Jaottelukriteeri 1 – kohde-etuutena oleva korko tai korkofutuuri tai korkotermiinisopimus
EUR 500000000
Jaottelukriteeri 3 – option maturiteettiluokan erääntymisaika määritetään seuraavasti:
IR options
Swaptiot
an interest rate option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Swaptio-alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate or underlying interest rate future or FRA
Jaottelukriteeri 1 – kohde-etuutena olevan vaihtosopimuksen laji määritettynä seuraavasti: yhden valuutan käsittävä kiinteäkorkoisesta kiinteäkorkoiseen -vaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit; yhden valuutan käsittävä kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -vaihtosopimus ja sidotut futuurit/termiinit; yhden valuutan käsittävä vaihtuvakorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -vaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit; yhden valuutan käsittävä inflaationvaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit; yhden valuutan käsittävä yli yön -koronvaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit; useita valuuttoja käsittävä kiinteäkorkoisesta kiinteäkorkoiseen -vaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit; useita valuuttoja käsittävä kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -vaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit; useita valuuttoja käsittävä vaihtuvakorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -vaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit; useita valuuttoja käsittävä inflaationvaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit; useita valuuttoja käsittävä yli yön -koronvaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit.
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Jaottelukriteeri 2 – nimellisvaluutta määritettynä valuutaksi, jonka määräinen option nimellisarvo on.
Swaptions
Jaottelukriteeri 3 – inflaatioindeksi, jos kohde-etuutena olevan vaihtosopimuksen laji on joko yhden valuutan käsittävä inflaationvaihtosopimus tai useita valuuttoja käsittävä inflaationvaihtosopimus
a swaption sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Jaottelukriteeri 4 – vaihtosopimuksen maturiteettiluokan erääntymisaika määritetään seuraavasti:
Segmentation criterion 1 — underlying swap type defined as follows: fixed-to-fixed single currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed single currency swap, fixed-to-float single currency swap, futures/forwards on fixed-to-float single currency swap, float-to-float single currency swap, futures/forwards on float-to-float single currency swap, inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, OIS single currency swap, futures/forwards on OIS single currency swap, fixed-to-fixed multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed multi-currency swap, fixed-to-float multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-float multi-currency swap, float-to-float multi-currency swap, futures/forwards on float-to-float multi-currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap, OIS multi-currency swap, futures/forwards on OIS multi-currency swap
Maturiteettiluokka 1: 0 < erääntymisaika ≤ 1 kuukautta
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Maturiteettiluokka 2: 1 kuukausi < erääntymisaika ≤ 3 kuukautta
Segmentation criterion 3 — inflation index if the underlying swap type is either an inflation single currency swap or an inflation multi-currency swap
Maturiteettiluokka 3: 3 kuukautta < erääntymisaika ≤ 6 kuukautta
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Maturiteettiluokka 4: 6 kuukautta < erääntymisaika ≤ 1 vuosi
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
Maturiteettiluokka 5: 1 vuosi < erääntymisaika ≤ 2 vuotta
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Maturiteettiluokka 6: 2 vuotta < erääntymisaika ≤ 3 vuotta
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Jaottelukriteeri 5 – option maturiteettiluokan erääntymisaika määritetään seuraavasti:
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Maturiteettiluokka 1: 0 < erääntymisaika ≤ 6 kuukautta
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Maturiteettiluokka 2: 6 kuukautta < erääntymisaika ≤ 1 vuosi
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Maturiteettiluokka 3: 1 vuosi < erääntymisaika ≤ 2 vuotta
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Maturiteettiluokka 4: 2 vuotta < erääntymisaika ≤ 5 vuotta
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 6 months
Maturiteettiluokka 5: 5 vuotta < erääntymisaika ≤ 10 vuotta
Maturity bucket 2: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Maturiteettiluokka 6: Yli 10 vuotta
Maturity bucket 3: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Useita valuuttoja käsittävät kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -vaihtosopimukset tai koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä niihin sidotut futuurit/termiinit
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 5 years
Sellainen vaihtosopimus tai futuuri/termiini, jossa kaksi osapuolta vaihtaa eri valuutoissa olevia kassavirtoja siten, että toisen pään kassavirtojen korko on kiinteä ja toisen pään kassavirtojen korko on vaihtuva.
Maturity bucket 5: 5 years < time to maturity ≤ 10 years
Useita valuuttoja käsittävä kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
Maturity bucket 6: over 10 years
Jaottelukriteeri 1 – nimellisvaluuttapari määritettynä niiden kahden valuutan yhdistelmäksi, jonka määräisiä vaihtosopimuksen päät ovat.
Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Jaottelukriteeri 2 – vaihtosopimuksen maturiteettiluokan erääntymisaika määritetään seuraavasti:
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
Maturiteettiluokka 1: 0 < erääntymisaika ≤ 1 kuukausi
a fixed-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Maturiteettiluokka 2: 1 kuukausi < erääntymisaika ≤ 3 kuukautta
Segmentation criterion 1 — notional currency pair defined as combination of the two currencies in which the two legs of the swap are denominated
Maturiteettiluokka 3: 3 kuukautta < erääntymisaika ≤ 6 kuukautta
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Maturiteettiluokka 4: 6 kuukautta < erääntymisaika ≤ 1 vuosi
Maturity bucket 1: 0 < maturity ≤ 1 month
Maturiteettiluokka 5: 1 vuosi < erääntymisaika ≤ 2 vuotta
Maturity bucket 2: 1 month < maturity ≤ 3 months
Maturiteettiluokka 6: 2 vuotta < erääntymisaika ≤ 3 vuotta
Maturity bucket 3: 3 months < maturity ≤ 6 months
Useita valuuttoja käsittävät vaihtuvakorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -vaihtosopimukset tai koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä niihin sidotut futuurit/termiinit
Maturity bucket 4: 6 months < maturity ≤ 1 year
Sellainen vaihtosopimus tai futuuri/termiini, jossa kaksi osapuolta vaihtaa eri valuutoissa olevia kassavirtoja siten, että kummankin pään kassavirtojen korko on vaihtuva.
Maturity bucket 5: 1 year < maturity ≤ 2 years
Useita valuuttoja käsittävä vaihtuvakorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
Maturity bucket 6: 2 years < maturity ≤ 3 years
Useita valuuttoja käsittävät kiinteäkorkoisesta kiinteäkorkoiseen -vaihtosopimukset tai koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä niihin sidotut futuurit/termiinit
Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Sellainen vaihtosopimus tai futuuri/termiini, jossa kaksi osapuolta vaihtaa eri valuutoissa olevia kassavirtoja siten, että kummankin pään kassavirtojen korko on kiinteä.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
Useita valuuttoja käsittävä kiinteäkorkoisesta kiinteäkorkoiseen -alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
a float-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Useita valuuttoja käsittävät yli yön -koronvaihtosopimukset tai koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä niihin sidotut futuurit/termiinit
Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Sellainen vaihtosopimus tai futuuri/termiini, jossa kaksi osapuolta vaihtaa eri valuutoissa olevia kassavirtoja siten, että vähintään yhden pään kassavirtojen korko määritetään yli yön -koronvaihtosopimuksella
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
Useita valuuttoja käsittävä yli yön -koronvaihtosopimus -alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
a fixed-to-fixed multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Useita valuuttoja käsittävät inflaationvaihtosopimukset tai koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä niihin sidotut futuurit/termiinit
Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Sellainen vaihtosopimus tai futuuri/termiini, jossa kaksi osapuolta vaihtaa eri valuutoissa olevia kassavirtoja siten, että vähintään toisen pään kassavirtojen korko määritetään inflaation perusteella.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
Useita valuuttoja käsittävä inflaationvaihtosopimus-alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
an overnight index swap (OIS) multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Yhden valuutan käsittävät kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -vaihtosopimukset sekä niihin sidotut futuurit/termiinit
Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Sellainen vaihtosopimus tai futuuri/termiini, jossa kaksi osapuolta vaihtaa samassa valuutoissa olevia kassavirtoja siten, että toisen pään kassavirtojen korko on kiinteä ja toisen pään kassavirtojen korko on vaihtuva.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
Yhden valuutan käsittävä kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
an inflation multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Jaottelukriteeri 1 – nimellisvaluutta, jonka määräisiä vaihtosopimuksen päät ovat.
Fixed-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘single currency swaps’
Yhden valuutan käsittävät vaihtuvakorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -vaihtosopimukset sekä niihin sidotut futuurit/termiinit
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
Sellainen vaihtosopimus tai futuuri/termiini, jossa kaksi osapuolta vaihtaa samassa valuutassa olevia kassavirtoja siten, että kummankin pään kassavirtojen korko on vaihtuva.
a fixed-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Yhden valuutan käsittävä vaihtuvakorkoisesta vaihtuvakorkoiseen -alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
Segmentation criterion 1 — notional currency in which the two legs of the swap are denominated
Yhden valuutan käsittävät kiinteäkorkoisesta kiinteäkorkoiseen -vaihtosopimukset sekä niihin sidotut futuurit/termiinit
Float-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘single currency swaps’
Sellainen vaihtosopimus tai futuuri/termiini, jossa kaksi osapuolta vaihtaa samassa valuutassa olevia kassavirtoja siten, että kummankin pään kassavirtojen korko on kiinteä.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
Yhden valuutan käsittävä kiinteäkorkoisesta kiinteäkorkoiseen -alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
a float-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Yhden valuutan käsittävät yli yön -koronvaihtosopimukset sekä niihin sidotut futuurit/termiinit
Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’
Sellainen vaihtosopimus tai futuuri/termiini, jossa kaksi osapuolta vaihtaa samassa valuutassa olevia kassavirtoja siten, että vähintään yhden pään kassavirrat määritetään yli yön -koronvaihtosopimuksella
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
Yhden valuutan käsittävä yli yön -koronvaihtosopimus -alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
a fixed-to-fixed single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Yhden valuutan käsittävät inflaationvaihtosopimukset sekä niihin sidotut futuurit/termiinit
Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’
Sellainen vaihtosopimus tai futuuri/termiini, jossa kaksi osapuolta vaihtaa samassa valuutassa olevia kassavirtoja siten, että vähintään yhden pään kassavirrat määritetään inflaatioasteella.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
Yhden valuutan käsittävä inflaationvaihtosopimus-alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
an overnight index swap (OIS) single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Sellaisten rahoitusvälineluokkien määrittämiseen, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, on sovellettava seuraavaa menetelmää.
Inflation ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘single currency swaps’
Muut korkojohdannaiset
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
Sellainen korkojohdannainen, joka ei kuulu mihinkään edellisistä alaluokista.
an inflation single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Sellainen muu korkojohdannainen, jolle ei katsota olevan likvidejä markkinoita.
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), the following methodology shall be applied
Taulukko 5.2
Other Interest Rate Derivatives
Korkojohdannaiset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille katsotaan olevan likvidit markkinat
an interest rate derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Prosenttipisteet ja kynnysarvojen alarajat, joita sovelletaan laskettaessa kauppaa edeltäviä ja kaupan jälkeisiä SSTI- ja LIS-kynnysarvoja jokaiselle alaluokalle, jolle katsotaan olevan likvidit markkinat
any other interest rate derivative is considered not to have a liquid market
Kynnysarvojen laskennassa huomioon otettavat liiketoimet
Table 5.2
Volyymin prosenttipiste
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Kynnysarvot on laskettava omaisuuseräluokan alaluokan jokaiselle alaluokalle, ja siinä on otettava huomioon kyseiseen alaluokkaan kuuluvilla rahoitusvälineillä toteutetut liiketoimet.
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined to have a liquid market
4000000 euroa
Transactions to be considered for the calculations of the thresholds
20000000 euroa
Volume — percentile
25000000 euroa
calculation of thresholds should be performed for each sub-class of the sub-asset class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
10000000 euroa
EUR 4000000
9000000 euroa
EUR 20000000
Taulukko 5.3
EUR 25000000
Korkojohdannaiset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita
EUR 10000000
Kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot jokaiselle alaluokalle, jolle ei katsota olevan likvidejä markkinoita
EUR 9000000
Taulukko 6.1
Table 5.3
Osakejohdannaiset – luokat, joille ei ole likvidejä markkinoita
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Omaisuuseräluokka – osakejohdannaiset
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined not to have a liquid market
Direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan C osan 4 kohdassa määritellyt sopimukset, jotka liittyvät seuraaviin:
Table 6.1
yksi tai useampi osake, talletustodistukset, ETF-tuotteet, sijoitustodistukset, muut samanlaiset rahoitusvälineet, kassavirrat tai muut tuotteet, jotka liittyvät yhden tai useamman osakkeen, talletustodistuksen, ETF-tuotteen, sijoitustodistuksen tai muiden samanlaisten rahoitusvälineiden tuotto- ja arvonkehitykseen;
Equity derivatives — classes not having a liquid market
luettelo osakkeista, talletustodistuksista, ETF-tuotteista, sijoitustodistuksista, muista samanlaisista rahoitusvälineistä, kassavirroista tai muista tuotteista, jotka liittyvät yhden tai useamman osakkeen, talletustodistuksen, ETF-tuotteen, sijoitustodistuksen tai muiden samanlaisten rahoitusvälineiden tuotto- ja arvonkehitykseen.
Asset class — Equity Derivatives
Omaisuuseräluokan alaluokka Sellaisten rahoitusvälineluokkien määrittämiseen, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, on sovellettava seuraavaa menetelmää.