natgillin/translations-raw huggingface dataset:
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Kohdassa on ilmoitettava kaupankäyntivarastossa olevien positioiden osakekurssiriskin laskentaan sisällytettävät johdannaiset, ja tarvittaessa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 329 ja 332 artikla.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Kohdassa tarkoitetaan rahoitusinstrumentteja, jotka eivät ole johdannaisia ja jotka sisällytetään kaupankäyntivarastossa olevien positioiden osakeriskin laskentaan.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Pörssissä noteeratut osakeindeksifutuurit, jotka on laajasti hajautettu ja joihin sovelletaan erityismenettelyä
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 344 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisia pörssissä noteerattuja osakeindeksifutuureita, jotka on laajasti hajautettu ja joihin sovelletaan erityistä menetelmää.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Näihin positioihin kohdistuu ainoastaan yleisriski, eikä niitä näin ollen ilmoiteta rivillä 050.
030 - 040
Kohdassa tarkoitetaan muita osakepositioita, joihin liittyy erityisriski, ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 343 artiklan ja 344 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Kohdassa tarkoitetaan osakepositioita, joihin liittyy erityisriski, sekä niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 342 artiklan ja 344 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Article 258 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 329 artiklan 2 ja 3 kohta
070 - 520
Laitosten on ilmoitettava tiedot positioista kussakin valuutassa (myös raportointivaluutassa) ja vastaavista valuuttakurssiriskiä koskevista omien varojen vaatimuksista standardimenetelmän mukaan.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Positiot lasketaan kunkin valuutan (myös euron) sekä kullan osalta, ja lisäksi lasketaan positiot yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Tämän lomakkeen rivit 100–470 on ilmoitettava, vaikka laitoksia ei vaadita laskemaan valuuttakurssiriskin omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 351 artiklan mukaisesti.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Lomakkeen lisätietoerien tiedot on täytettävä erikseen kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden valuuttojen osalta ja seuraavien valuuttojen osalta: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kaikkien muiden valuuttojen osalta.
230-240 and 460-470
Kohdassa tarkoitetaan omaisuuseristä, saatavista ja vastaavanlaisista eristä aiheutuvia vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja bruttopositioita.
250-260 and 480-490
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 2 kohdan mukaan ja toimivaltaisten viranomaisten luvalla positioita, joita laitos on ottanut suojautuakseen vakavaraisuussuhteeseensa haitallisesti vaikuttavilta valuuttakurssin vaikutuksilta 92 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja positioita, jotka koskevat omien varojen laskennassa jo vähennettyjä eriä, ei ilmoiteta.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 3 ja 4 kohdan ensimmäinen ja toinen virke sekä 353 artikla.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Nettopositiot lasketaan jokaista valuuttaa kohden, joten samanaikaisia pitkiä ja lyhyitä positioita saattaa esiintyä.
270 and 500
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 4 kohdan kolmas virke sekä 353 ja 354 artikla
LOOK THROUGH
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA – PITKÄT JA LYHYET
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Kunkin valuutan kohdalla pitkät ja lyhyet nettopositiot lasketaan vähentämällä lyhyiden positioiden kokonaismäärä pitkien positioiden kokonaismäärästä.
280-290/510-520
Nettouttamatta jääneet positiot lisätään positioihin, joihin sovelletaan pääomavaatimuksia muissa valuutoissa, sarakkeessa 060 tai 070 (rivi 030) lyhyiden tai pitkien positioiden järjestelmästä riippuen.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA – NETTOUTETUT
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Kohdassa tarkoitetaan läheisesti keskenään korreloivien valuuttojen nettoutettuja positioita.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
RISKIIN LIITTYVÄ PÄÄOMAVAATIMUS (%)
530 - 540
Kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 351 ja 354 artiklassa määritellyt riskiin liittyvät pääomavaatimukset prosenttiosuuksina.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 3 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
Article 14(2) of CRR
KAIKKI MUIHIN KUIN RAPORTOINTIVALUUTTAAN LIITTYVÄT POSITIOT
550 - 570
Kohdassa tarkoitetaan positioita muissa kuin raportointivaluutassa ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdan ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti (muunnetaan raportointivaluutaksi).
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
LÄHEISESTI KORRELOIVAT VALUUTAT
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Kohdassa tarkoitetaan positioita ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia valuutoissa, joita tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 354 artiklassa.
580 - 600
MUUT VALUUTAT (mukaan luettuna yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positiot, joita käsitellään eri valuuttoina)
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Kohdassa tarkoitetaan positioita sekä niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia sellaisten valuuttojen osalta, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 351 artiklassa ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua yleistä menettelyä.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Erillisinä valuuttoina vakavaraisuusasetuksen 353 artiklan mukaisesti käsiteltävien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen:
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Erillisinä valuuttoina käsiteltäviä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioita voidaan käsitellä kahdella eri tavalla omien varojen vaatimusten laskemista varten:
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
modifioitu kullan arvoon perustuva käsittely, jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta ei ole tiedossa (nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään laitoksen kokonaisnettovaluuttapositioon);
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
mikäli yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta on tiedossa, nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään avoimeen kokonaisvaluuttapositioon (lyhyeen tai pitkään siitä riippuen, mikä yrityksen suunta on).
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Näiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen on yhteydessä omien varojen vaatimusten laskentaan vastaavalla tavalla.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
KULTA
040,070 and 100
050–090
SECURITISATIONS
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 5 ja 6 kohta
Article 4(61) and (62) of CRR.
Yhteenlasketut positiot (mukaan luettuna raportointivaluuttaa koskevat positiot) jaoteltuina vastuutyypin mukaan
Article 4(63) of CRR.
Positiot, joita ei ole sisällytetty riveille 110 tai 120, ilmoitetaan tässä kohdassa.
ORIGINATOR
Taseen ulkopuoliset erät
Article 4(13) of CRR
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä I mainittuja eriä, paitsi arvopapereilla toteuttavista rahoitustoimista ja pitkän selvitysajan liiketoimista tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevista sopimuksista syntyviä eriä.
INVESTOR
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan mukaisesti arvostettuja positioita.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
LISÄTIETOERÄT: VALUUTTAPOSITIOT
SPONSOR
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja hyödykepositioista ja niitä vastaavista omien varojen vaatimuksista, joita käsitellään standardimenetelmän mukaisesti.
Article 4(14) of CRR.
KAIKKI POSITIOT – PITKÄT JA LYHYET
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Kohdassa tarkoitetaan pitkiä/lyhyitä bruttopositioita, jotka otetaan huomioon samaa hyödykettä koskevina positioina vakavaraisuusasetuksen 357 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti (ks. myös vakavaraisuusasetuksen 359 artiklan 1 kohta).
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Nämä määritellään vakavaraisuusasetuksen 357 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan niitä nettopositioita, joihin sovelletaan pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
esidential mortgages;
Kohdassa tarkoitetaan tulosta, joka saadaan kertomalla omien varojen vaatimukset kertoimella 12,5.
ommercial mortgages;
YHTEENLASKETUT HYÖDYKEPOSITIOT
redit card receivables;
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita ja niiden markkinariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii alakohdan sekä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvun mukaisesti.
easing;
020–060
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
POSITIOT HYÖDYKELUOKITTAIN
onsumer loans;
Raportointitarkoitusta varten hyödykkeet ryhmitellään vakavaraisuusasetuksen 361 artiklan taulukossa 2 tarkoitettuihin neljään hyödykkeiden pääluokkaan.
rade receivables;
MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
ther assets;
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 359 artiklassa tarkoitettua maturiteettipohjaista menetelmää.
overed bonds;
LAAJENNETTU MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
ther liabilities.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 361 artiklassa tarkoitettua laajennettua maturiteettipohjaista menetelmää.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
YKSINKERTAISTETTU MENETELMÄ
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 360 artiklassa tarkoitettua yksinkertaistettua menetelmää.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 358 artiklan 4 kohta
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Muihin kuin deltariskeihin liittyvät optioita koskevat lisävaatimukset on ilmoitettava niiden laskennassa käytetyn menetelmän mukaan.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Tässä lomakkeessa eritellään VaR-luku (Value-at-Risk, todennäköinen tappioluku) ja stressitestattu VaR-luku eri markkinariskien mukaan (velka-, osakekurssi-, valuuttakurssi-, hyödykeriskien mukaan) ja ilmoitetaan muut omien varojen vaatimusten laskennassa sovellettavat tiedot.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Yleisesti ottaen laitosten käyttämän lomakkeen rakenteesta riippuu, ilmoittavatko ne yleisriskiä ja erityisriskiä koskevat luvut yhdessä vai erikseen.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Tämä pätee myös VaR-luvun / stressitestatun VaR-luvun jakamisessa riskiluokkiin (korkoriskin, osakekurssiriskin, hyödykeriskin ja valuuttakurssiriskin mukaan).
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Tällä tarkoitetaan suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä annetulla aikavälillä.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Kerroin (mc) × edellisten 60 arkipäivän keskiarvo (VaRavg)
070 - 400
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Edellisen päivän VaR-luku (VaRt-1)
160 and 330
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Kerroin (mc) × edellisten 60 arkipäivän keskiarvo (SVaRavg)
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
170 - 180 and 360 - 370
Viimeisin saatavilla oleva (SVaRt-1)
190 - 200 and 340 - 350
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
220 – 230 and 390 - 400
MAKSUKYVYTTÖMYYSRISKIÄ JA LUOTTOLUOKAN SIIRTYMÄRISKIÄ KOSKEVA OMIEN VAROJEN VAATIMUS
Article 259(3) and (4) of CRR.
Tämä tarkoittaa suurinta mahdollista tappiota, joka aiheutuisi vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakson mukaan laskettuihin maksukyvyttömyysriskiin ja luottoluokan siirtymäriskiin liittyvästä hinnan muutoksesta.
410 -420
12 viikon keskimääräinen mittaustulos
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Viimeisin mittaustulos
430 – 440
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
KAIKKI KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN HINTARISKIEN OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
ALARAJA
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohta
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
= 8 prosenttia siitä omien varojen vaatimuksesta, joka laskettaisiin vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 1 kohdan mukaisesti ”kaikkien hintariskien” pääomavaatimukseen sisältyvien kaikkien positioiden osalta
030,060 and 090
12 VIIKON KESKIMÄÄRÄINEN MITTAUSTULOS JA VIIMEISIN MITTAUSTULOS
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan b alakohta
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
VIIMEISIN MITTAUSTULOS
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan a alakohta
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Tässä kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 364 artiklassa tarkoitetut omien varojen vaatimukset, jotka lasketaan kaikkien riskitekijöiden osalta ja joiden laskennassa otetaan tarvittaessa huomioon korrelaatiovaikutukset ja maksukyvyttömyysriski ja luottoluokan siirtymäriski sekä kaikki CTP-positioihin liittyvät hintariskit mutta joihin ei sisällytetä vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvopaperistamiseen liittyviä pääomavaatimuksia arvopaperistamispositioista tai n:nnen tappion luottojohdannaisista.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Ylitysten lukumäärä (edellisten 250 arkipäivän aikana)
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
040,070, 100 and120
VaR-kerroin (mc) ja SVaR-kerroin (ms)
OTHER CTP POSITIONS
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
The positions in:
170–180
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN ALARAJAA KOSKEVA ARVIOITU OMIEN VAROJEN VAATIMUS – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT RAJAN JÄLKEEN
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Kohdassa ilmoitetaan määrät, jotka muodostavat perustan pääomavaatimuksen alarajan laskemiselle kaikkien hintariskien osalta vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ja joiden laskennassa otetaan huomioon se vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan harkintamahdollisuus, jonka nojalla laitos voi rajoittaa painotuksen tuloksen ja nettoposition maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäismäärän suuruiseksi.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
POSITIOT YHTEENSÄ
are included.
Kohdassa tarkoitetaan sitä positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin riskitekijöihin.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Sarakkeiden 030–060 (VaR-luku ja stressitestattu VaR-luku) luvut kokonaismäärää kuvaavalla rivillä eivät vastaa asianmukaisten riskitekijöiden jaettuja arvoja VaR-luvun / stressitestatun VaR-luvun osalta.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Näin ollen jaetut luvut ovat lisätietoeriä.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSINSTRUMENTIT (TDI)
010 – 020
Kohdassa tarkoitetaan sitä positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin korkoriskitekijöihin.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
TDI – YLEISRISKI
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Yleisriski määritellään vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
TDI – ERITYISRISKI
010 - 130
Erityisriski määritellään vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
OSAKKEET
020 – 040
Kohdassa tarkoitetaan sitä positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin osakeriskitekijöihin.
GENERAL RISK
OSAKKEET – YLEISRISKI
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
OSAKKEET – ERITYISRISKI
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
VALUUTTAKURSSIRISKI
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohta ja 367 artiklan 2 kohta
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
HYÖDYKERISKI
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
YHTEENLASKETTU YLEISRISKI
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Kohdassa tarkoitetaan markkinariskiä, joka aiheutuu kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien, osakkeiden, valuutan ja hyödykkeiden yleisestä liikehdinnästä markkinoilla.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Ilmoitetaan VaR-luku kaikkien riskitekijöiden muodostaman yleisriskin osalta (ja otetaan huomioon tarvittaessa korrelaatiovaikutukset).
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
YHTEENLASKETTU ERITYISRISKI
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Kohdassa tarkoitetaan kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien ja osakkeiden erityisriskitekijää.