natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Ilmoitetaan VaR-luku kaupankäyntivaraston osakkeiden ja vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien erityisriskin osalta (ja otetaan huomioon tarvittaessa korrelaatiovaikutukset).
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä 382 artiklan kanssa
Article 329(2) and (3) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan maksukyvyttömyyshetken vastuun (EAD) kokonaismäärää kaikkien vastuun arvonoikaisuriskistä johtuvan pääomavaatimuksen alaisten liiketoimien osalta.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Josta OTC-johdannaiset
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä 382 artiklan 1 kohdan kanssa
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan sitä vastapuoliriskin kokonaismäärän osaa, joka aiheutuu pelkästään OTC-johdannaisista.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Tätä tietoa ei edellytetä sisäisen mallin menetelmää noudattavilta laitoksilta, jotka pitävät OTC-johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien johdannaiset samassa nettoutusryhmässä.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Josta arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä 382 artiklan 2 kohdan kanssa
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan sitä vastapuoliriskin kokonaismäärän osaa, joka aiheutuu pelkästään arvopapereilla toteuttavien rahoitustoimien johdannaisista.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
KERROIN (mc) × EDELLISTEN 60 ARKIPÄIVÄN KESKIARVO (VaRavg)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 383 artikla yhdessä 363 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
VaR-luvun laskenta perustuu markkinariskin sisäisiin malleihin.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
EDELLINEN PÄIVÄ (VaRt-1)
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Ks. sarakkeeseen 040 liittyvät ohjeet.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
KERROIN (ms) x EDELLISEN 60 ARKIPÄIVÄN KESKIARVO (SVaRavg)
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
TUOREIN SAATAVILLA OLEVA LUKU (SVaRt-1)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan d alakohta
Matched positions for closely correlated currencies
Omien varojen vaatimukset vastuun arvonoikaisuriskin osalta lasketaan valitun menetelmän mukaan.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Omien varojen vaatimukset kerrotaan kertoimella 12,5.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Lisätietoerät
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Vastapuolten lukumäärä
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Vakavaraisuusasetuksen 382 artikla
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Kohdassa ilmoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskentaan sisällytettävä vastapuolten lukumäärä.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Vastapuolet ovat velallisten alaryhmä.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Johdannaistransaktioissa tai arvopapereilla toteutettavissa rahoitustoimissa vastapuoli tarkoittaa yksinkertaisesti vain toista sopimusosapuolta.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
josta sellaiset, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään arviota
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastapuolten lukumäärää, joiden osalta luottoriskimarginaali on määritetty arvion eikä välittömään havaintoon perustuvien markkinatietojen pohjalta.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
AIHEUTUNEET VASTUUN ARVONOIKAISUT
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Kohdassa tarkoitetaan kirjanpitovarauksia, jotka aiheutuvat johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuuden huonontumisesta.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
YHTEEN RISKIKOHTEESEEN KESKITTYVÄT LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUKSET
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Vakavaraisuusasetuksen 386 artiklan 1 kohdan a alakohta
GOLD
Kohdassa tarkoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiltä suojautumiseen käytettävien yhteen riskikohteeseen perustuvien luottoriskinvaihtosopimusten nimellismäärien yhteissummaa.
050 - 090
INDEKSIIN LIITETYT LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUKSET
Article 352(5) and (6) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 386 artiklan 1 kohdan b alakohta
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Kohdassa tarkoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiltä suojautumiseen käytettävien indeksiin liitettyjen luottoriskinvaihtosopimusten nimellismäärien yhteissummaa.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisuriski
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Kohdassa tarkoitetaan tapauksen mukaan rivien 020–040 summaa.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Kehittyneen menetelmän mukaiset
Off-balance sheet items
Kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 383 artiklassa vahvistettua vastuun arvonoikaisuriskin laskennan kehittynyttä menetelmää.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Standardimenetelmän mukaiset
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 384 artiklassa vahvistettua vastuun arvonoikaisuriskin laskennan standardimenetelmää.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Kohdassa ilmoitettaviin määriin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 385 artiklaa.”
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Tässä lomakkeessa laitoksilta vaadittavat tiedot on ilmoitettava koostetusti kalenteri- tai raportointivuodelta (eli kuluvan vuoden 1. tammikuuta alkaen).
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
”Konsolidoimattomat laitokset” eivät ole osa ryhmää eivätkä ole konsolidoituja valtiossa, jossa niihin sovelletaan omien varojen vaatimuksia.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
LIITE III
As defined in Article 357(3) of CRR.
TALOUDELLISTEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN (IFRS:N) MUKAAN
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
FINREP-RAPORTOINTILOMAKKEET IFRS:ÄÄ VARTEN
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
LOMAKKEEN NUMERO
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
LOMAKKEEN KOODI
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
LOMAKKEEN TAI LOMAKERYHMÄN NIMI
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]
020 – 060
Taselaskelma [tase]
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Taselaskelma: varat
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Taselaskelma: velat
MATURITY LADDER APPROACH
Taselaskelma: oma pääoma
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Tuloslaskelma
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Laaja tuloslaskelma
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain
SIMPLIFIED APPROACH
Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Article 358(4) of CRR.
Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: myytävissä olevat rahoitusvarat
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: lainat ja muut saatavat sekä eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat rahoitusvarat
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu tuotteittain
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Muiden kuin finanssialan yritysten lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu NACE-koodeittain
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Arvoltaan alentuneet tai erääntyneet rahoitusvarat
VaR
Rahoitusvelkojen jaottelu
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Rahoitusvelkojen jaottelu tuotteittain ja vastapuolialoittain
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Etuoikeusasemaltaan huonommat rahoitusvelat
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut sitoumukset
Previous day VaR (VaRt-1)
Taseen ulkopuolisiin eriin liittyvät vastuut: lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut annetut sitoumukset
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut saadut sitoumukset
Stressed VaR
Johdannaiset – Kaupankäynti
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Johdannaiset – Suojauslaskenta
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Johdannaiset – Suojauslaskenta: Jaottelu riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Luottotappioita koskevien vähennysten muutokset sekä oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden arvonalennus Viiteasiakirjat: kansallinen hyvä kirjanpitotapa Vakavaraisuusasetuksen 442 artiklan i kohta
Latest available (SVaRt-1)
Saadut vakuudet ja takaukset
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu vakuuksittain ja takauksittain
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Vakuudet, jotka on saatu ottamalla ne omistukseen kauden aikana [raportointipäivänä pidetyt]
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Vakuudet, jotka on saatu ottamalla kertyneet omistukseen [aineelliset hyödykkeet]
12 weeks average measure
Käyvän arvon hierarkia: käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Kirjaaminen pois taseesta ja siirrettäviin omaisuuseriin liittyvät rahoitusvelat
Last Measure
Tuloslaskelman tiettyjen erien jaottelu
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Korkotulot ja -menot instrumenteittain ja vastapuolialoittain
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, instrumenteittain
FLOOR
Kaupankäyntiä varten pidettyihin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai tappiot instrumenteittain
Article 364(3) point (c) of CRR.
Kaupankäyntiä varten pidettyihin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai tappiot riskeittäin
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot ja tappiot instrumenteittain
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Voitot tai tappiot suojauslaskennasta
Article 364(3) point (b).
Rahoitusvaroihin kuuluvien erien ja rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalennus
LAST MEASURE
Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: tase
Article 364(3) point (a)
Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: Varat
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: Velat
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Järjestetyt ja järjestämättömät vastuut
Referred to in Article 366 of CRR.
Laiminlyödyt vastuut
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN RAJOITUKSIN: NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI TAI EI RAPORTOINTIA]
As referred to in Article 366 of CRR.
Maantieteellinen jakautuminen
170 - 180
Varojen jaottelu maantieteellisesti toimintojen sijainnin perusteella
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Velkojen jaottelu maantieteellisesti toimintojen sijainnin perusteella
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Tuloslaskelman erien päälaskelman jaottelu maantieteellisesti toimintojen sijainnin perusteella
TOTAL POSITIONS
Varojen jaottelu maantieteellisesti vastapuolen asuinpaikan perusteella
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Taseen ulkopuolisiin eriin liittyvien vastuiden maantieteellinen jaottelu vastapuolen asuinpaikan perusteella
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Velkojen jaottelu maantieteellisesti vastapuolen asuinpaikan perusteella
Hence the decomposition are memorandum items.
Muiden kuin finanssialan yritysten lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu NACE-koodien ja vastapuolen asuinpaikan perusteella
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: käyttöleasing-sopimusten alaiset omaisuuserät
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Omaisuudenhoito-, säilytys- ja muut palvelutoiminnot
TDI – GENERAL RISK
Palkkiotulot ja -kulut toiminnoittain
General risk defined in Article 362 of CRR.
Tarjottuihin palveluihin liittyvät varat
TDI – SPECIFIC RISK
OSA 3 [PUOLIVUOSITTAIN]
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Taseen ulkopuolisiin eriin liittyvät toimet: konsernitilinpäätökseen sisältymättömiin strukturoituihin yhteisöihin liittyvät korot
EQUITIES
Konsernitilinpäätökseen sisältymättömiin strukturoituihin yhteisöihin liittyvät korot
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Konsernitilinpäätökseen sisältymättömiin strukturoituihin yhteisöihin liittyvien korkojen jaottelu toiminnoittain
EQUITIES – GENERAL RISK
Lähipiiri
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Lähipiiri: maksettavat ja saatavat määrät
FOREIGN EXCHANGE RISK
Lähipiiri: lähipiirin kanssa tehtävien liiketoimien aiheuttamat kulut ja tulot
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
OSA 4 [VUOSITTAIN]
COMMODITY RISK
Ryhmän rakenne
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Ryhmän rakenne: ”yhteisöittäin”
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Ryhmän rakenne: ”instrumenteittain”
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Käypä arvo
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Käyvän arvon hierarkia: jaksotettuihin hankintamenoihin liittyvät rahoitusinstrumentit
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Käypään arvoon arvostamismahdollisuuden käyttö
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Hybridit rahoitusinstrumentit, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: arvostamismenetelmällä saatu kirjanpitoarvo
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Varaukset
Of which: OTC derivatives
Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Nettomääräiset etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvien varojen ja velkojen osatekijät
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvien velvoitteiden muutokset
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Lisätietoerät [henkilöstömenoihin liittyvät]
Of which: SFT
45 Tuloslaskelman tiettyjen erien jaottelu
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot ja tappiot salkuittain
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Taseesta poiskirjattaviin, muihin kuin myytäväksi tarkoitettuihin rahoitusvaroihin kuulumattomiin omaisuuseriin liittyvät voitot tai tappiot
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Laskelma oman pääoman muutoksista
VaR calculation based on internal models for market risk
Velat
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Viittaukset
See instructions referring to column 040
Jaottelu taulukossa
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Kirjanpitoarvo
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat
Article 92(3) d) of CRR
IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14–15
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Lyhyet positiot
Article 92(4) b) of CRR
IAS 39 AG 15(b)
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Talletukset
Memorandum items
EKP/2013/33 liite 2, 2 osa, 9 kohta; liite V, 1 osa, 30 kohta
Number of counterparties
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
Article 382 of CRR
Liite V, 1 osa, 31 kohta
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Muut rahoitusvelat
Counterparties are a subset of obligors.
Liite V, 1 osa, 32–34 kohta
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Of which: proxy was used to determine credit spread
Jaksotettuihin hankintamenoihin liittyvät rahoitusvelat
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Johdannaiset – Suojauslaskenta
INCURRED CVA
IFRS 7.22(b); IAS 39.9; liite V, 1 osa, 23 kohta
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa
SINGLE NAME CDS
Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvat velvoitteet
Article 386(1) lit. a of CRR
IAS 19.63; IAS 1.78(d); liite V, 2 osa, 8 kohta
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
INDEX CDS
IAS 19.153; IAS 1.78(d); liite V, 2 osa, 8 kohta
Article 386(1) lit. b) of CRR
Uudelleenjärjestely
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Vireillä olevat oikeusjutut ja veroriidat
CVA risk total
IAS 37, lisäys C, esimerkit 6 ja 10
Sum of rows 020-040 as applicable
Annetut sitoumukset ja takaukset
According to Advanced method
IAS 37, lisäys C.9
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Muut varaukset
According to Standardised method
Verovelat
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
IAS 1.54(n–o)
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR’
Kauden verovelat
The data requested to the institutions in this template shall be reported on an accumulated basis for the natural year or report (i.e. since 1st of January of the current year).
Laskennalliset verovelat
‘Stand alone institutions’ are neither part of a group, nor consolidate themselves in the same country where they are subject to own funds requirements.
IAS 1.54(o); IAS 12.5; vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 108 alakohta