natgillin/translations-raw huggingface dataset:
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Kun LGD-lukua on korjattu, takauksen määrä on ilmoitettava sarakkeessa 150.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevien vastuiden osalta takauksen luonteisen luottosuojan arvo on ilmoitettava sarakkeessa 220.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
LUOTTOJOHDANNAISET:
Total
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 216 artiklassa määritelty korjattu arvo (Ga).
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja (vakavaraisuusasetuksen 183 artikla), on ilmoitettava sisäisessä mallintamisessa käytetty asianmukainen arvo.
Central banks and central governments
Kun LGD-lukua on korjattu, luottojohdannaisten määrä ilmoitetaan sarakkeessa 160.
(Article 147(2)(a) CRR)
Velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevien vastuiden osalta takauksen luonteisen luottosuojan arvo on ilmoitettava sarakkeessa 220.
(Article 147(2) point (b) CRR)
MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
) Corporate – SME
Mikäli vakuudella on vaikutus vastuuseen (esim. jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa substituutiovaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämismenetelmissä), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
(Article 147(2) point (c) CRR
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, on noudatettava vakavaraisuusasetuksen 232 artiklaa.
) Corporate – Specialised lending
Kun käytetään omia LGD-lukuja, on ilmoitettava ne luottoriskiä vähentävät tekijät, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 212 artiklassa asetetut kriteerit.
(Article 147(8) CRR)
Sisäisessä mallissa käytetty asianmukainen arvo on ilmoitettava.
) Corporate – Other
Määrä ilmoitetaan sarakkeessa 060 silloin, kun LGD-lukua ei ole korjattu.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Kun LGD-lukua on korjattu, määrä on ilmoitettava sarakkeessa 170.
) Retail – Secured by immovable property SME
Ulosvirtaukset vastaavat ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista lasketun alkuperäisvastuun suojattua osaa, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja tarvittaessa vastapuoliluokasta tai -ryhmästä ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa vastapuoliluokkaan tai -ryhmään.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Tämä määrä otetaan huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa vastapuoliluokkaan tai -ryhmään.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Myös samojen vastuuryhmien ja tarvittaessa vastapuoliluokkien tai -ryhmien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset on otettava huomioon.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA
) Retail – Qualifying revolving
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuita, jotka on luokiteltu vastaavaan vastapuoliluokkaan tai -ryhmään ja vastuuryhmään sen jälkeen, kun on otettu huomioon vastuuseen sovellettavien korvausvaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Josta taseen ulkopuoliset erät
) Retail – Other SME
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan ja 230 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukainen arvo tulee ilmoittaa.
) Retail – Other non – SME
Liitteessä I määriteltyjen instrumenttien kohdalla sovelletaan luottovasta-arvokertoimia (vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 8–10 kohta) laitoksen valitsemasta menetelmästä riippumatta.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvilla riveillä 040–060 (arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet sekä tuotteiden ristikkäisnettoutuksesta aiheutuvat vastuut) vastuuarvo on sama kuin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun 3, 4, 5, 6 ja 7 jaksossa vahvistettujen menetelmien mukaisesti laskettu vastapuoliriskin arvo.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Nämä arvot ilmoitetaan tässä sarakkeessa eikä sarakkeessa 130 ”Josta osuus, joka johtuu vastapuoliriskistä”.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Josta osuus vastapuoliriskistä
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kohdassa eritellään vastuuarvo kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Sellaisia luottoriskin vähentämismenetelmiä, jotka vaikuttavat LGD-estimaatteihin luottoriskin vähentämismenetelmien korvausvaikutusten soveltamisen seurauksena, ei sisällytetä näihin sarakkeisiin.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 228 artiklan 2 kohtaa, 230 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 231 artiklaa.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, toimitaan seuraavasti:
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, toimitaan seuraavasti: – Takauksen luonteisen luottosuojan kohdalla noudatetaan valtioilta ja keskuspankeilta, laitoksilta ja yrityksiltä olevien saamisten osalta Vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 3 kohta.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Vähittäisvastuiden osalta noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 164 artiklan 2 kohtaa.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Vastikkeellisen luottosuojan kohdalla LGD-estimaateissa huomioon otettujen vakuuksien osalta noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohtaa.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
TAKAUKSET
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Ks. sarakkeen 040 ohjeet.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
LUOTTOJOHDANNAISET
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Ks. sarakkeen 050 ohjeet.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT: MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Ilmoitetaan laitoksen sisäisessä mallintamisessa käytetty asianmukainen arvo.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Kohdassa otetaan huomioon ne luottoriskiä vähentävät tekijät, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 212 artiklassa asetetut kriteerit.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUSVAKUUDET
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Kaupankäyntivaraston osalta tähän kohtaan sisällytetään vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan c–f alakohdan mukaiset rahoitusinstrumentit ja hyödykkeet, jotka ovat hyväksyttävissä kaupankäyntivarastoon kuuluviin vastuisiin.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 jakson mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja taseen erien nettoutuspositioita käsitellään käteisvakuuksina.
040 – 080
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 193 artiklan 1–4 kohdan ja 194 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2 kohdassa esitetty korjattu arvo (Cvam) ilmoitetaan.
040 – 050
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, LGD-estimaateissa huomioon otetut rahoitusvakuudet ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 1–8 kohtaa sekä 229 artiklaa
GUARANTEES:
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, LGD-estimaateissa huomioon otetut muut vakuudet ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
KIINTEISTÖT
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Kiinteistöjä koskevat leasing-sopimukset tulee myös ilmoittaa (ks. vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 7 kohta).
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 229 artikla.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on arvioitu markkina-arvo.
CREDIT DERIVATIVES:
MUUT REAALIVAKUUDET
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 6 ja 8 kohdan mukaisesti.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Muuta omaisuutta kuin kiinteistöjä koskevat leasing-sopimukset tulee myös ilmoittaa (ks. vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 7 kohta).
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 229 artiklan 3 kohta.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
JOSTA OSUUS, JOKA JOHTUU VASTAPUOLIRISKISTÄ
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 5 kohdan ja 229 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELYÄ: TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 202 artiklan ja 217 artiklan 1 kohdan mukaisia takauksia ja luottojohdannaisia, jotka kattavat velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevia vastuita.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Ks. myös sarakkeet 040 ”Takaukset” ja 050 ”Luottojohdannaiset”.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Kaikki luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 ja 4 luvussa määriteltyihin LGD-arvoihin on otettava huomioon.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Kun on kyse velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevista vastuista, ilmoitettavan LGD-arvon tulee vastata vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 4 kohdan mukaisesti valittua arvoa.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Maksukyvyttömyystilassa olevien vastuiden kohdalla huomioidaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistetut säännökset.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Sarakkeen 110 mukaista vastuuarvon määritelmää käytetään vastuilla painotettujen keskiarvojen laskemiseen.
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Kaikki vaikutukset otetaan huomioon (eli kiinnityksiin sovellettava lattia on myös sisällytettävä raportointiin).
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Laitoksilla, jotka soveltavat IRB-menetelmää mutta jotka eivät käytä omia LGD-estimaatteja, rahoitusvakuuksien luottoriskin vähennysvaikutukset tulee ottaa huomioon E*-arvossa eli täysin mukautetussa vastuuarvossa ja sen jälkeen LGD*-arvossa vakavaraisuusasetuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Of which: Off Balance Sheet Items
Kuhunkin PD-luokitettuun ”vastapuoliluokkaan tai -ryhmään” liittyvä vastuilla painotettu keskimääräinen LGD-arvo saadaan PD-luokan/-ryhmän vastuille annettujen LGD-arvojen keskiarvosta, joka on painotettu sarakkeen 110 vastaavalla vastuuarvolla.
See CR-SA instructions
Jos käytetään omia LGD-estimaatteja, tulee ottaa huomioon vakavaraisuusasetuksen 175 artikla ja 181 artiklan 1 ja 2 kohta.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Vastuilla painotetun keskimääräisen LGD-arvon laskennan on perustuttava riskiparametreihin, joita tosiasiallisesti käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja erityiskohteiden rahoitukseen liittyviä vastuita koskevia tietoja ei ilmoiteta.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Vastuita ja niihin liittyviä LGD-arvoja, jotka koskevat suuria säänneltyjä finanssialan yhteisöjä ja sääntelemättömiä finanssialan yhteisöjä, ei saa sisällyttää sarakkeen 230 laskentaan, vaan ne sisällytetään ainoastaan sarakkeen 240 laskentaan.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Kohdassa ilmoitetaan vastuilla painotettu keskimääräinen LGD-arvo kaikista niistä vastuista, jotka ovat vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisia ja joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
See CR SA instructions.
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTIARVO (PÄIVÄÄ)
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ilmoitettavan arvon on oltava vakavaraisuusasetuksen 162 artiklan mukainen.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Vastuuarvoa (sarake 110) käytetään vastuilla painotettujen keskiarvojen laskemiseen.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Keskimääräinen maturiteetti ilmoitetaan päivinä.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Näitä tietoja ei ilmoiteta sellaisista vastuuarvoista, joiden kohdalla maturiteettia ei huomioida laskettaessa niiden riskipainotettuja vastuueriä.
Where own estimates of LGD are used:
Tämä tarkoittaa sitä, että tätä saraketta ei täytetä vastuuryhmän ”vähittäisvastuut” osalta.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Valtioilta ja keskuspankeilta, yrityksiltä ja laitoksilta olevien vastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 1 ja 3 kohta.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Vähittäisvastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 154 artiklan 1 kohta.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukaista pk-yritysten tukikerrointa ei oteta huomioon.
GUARANTEES
Vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukainen pk-yritysten tukikerroin otetaan huomioon.
See instructions to column 040.
Kohdassa eritellään pk-tukikertoimen soveltamisen jälkeen laskettu riskipainotettujen vastuuerien määrä kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
CREDIT DERIVATIVES
Odotetun tappion määritelmän osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 5 artiklan 3 kohta ja odotetun tappion määrän laskennan osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 158 artikla.
See instructions to column 050.
Ilmoitettavan odotettujen tappioiden määrän on perustuttava riskiparametreihin, joita tosiasiallisesti käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Vakavaraisuusasetuksen 159 artiklan mukaiset arvonoikaisut sekä erityiset ja yleiset varaukset ilmoitetaan tässä kohdassa.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Yleiset varaukset on ilmoitettava suhteellisina osuuksina eri vastapuoliluokkien odotetun tappion mukaan.
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
VELALLISTEN MÄÄRÄ
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 1 ja 2 kohta
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Laitoksen on ilmoitettava kaikista vastuuryhmistä, paitsi vähittäisvastuiden osalta, erikseen luokiteltujen oikeushenkilöiden/vastapuolten lukumäärä siitä riippumatta, kuinka paljon eri lainoja tai vastuita on myönnetty.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Vähittäisvastuiden vastuuryhmän kohdalla laitos ilmoittaa niiden vastuiden määrän, jotka on erikseen luokiteltu tiettyyn luokitusjärjestelmän luokkaan tai ryhmään.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 2 kohtaa, vastapuoli voidaan ottaa huomioon useammassa kuin yhdessä luokassa.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Tässä sarakkeessa käsitellään luokitusjärjestelmien rakennetta koskevaa osatekijää, ja näin sarake liittyy kuhunkin vastapuoliluokkaan tai -ryhmään ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista luokiteltuihin alkuperäisvastuisiin, joiden osalta ei ole huomioitu luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutusta (erityisesti uudelleen jaotteluun perustuvia vaikutuksia).
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Taseen erät, joihin liittyy luottoriski
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Vastuut, jotka ovat tase-eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, on ilmoitettava riveillä 040–060 eikä näin ollen tällä rivillä.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos niitä ei ilmoiteta rivillä 030.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski
REAL ESTATE
Vastuut, jotka ovat taseen ulkopuolisia eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040–060 eikä näin ollen tällä rivillä.