natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 306 artiklan 1 kohta
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Vakavaraisuusasetuksen 305 artiklan 3 kohta
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 232 artiklan 3 kohdan c alakohta
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Vakavaraisuusasetuksen 133 artiklan 2 kohta
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Tätä riviä ei käytetä valtio-, yritys-, laitos- eikä vähittäisvastuita koskeviin vastuuryhmiin.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Tällä rivillä ilmoitetaan vastuut, joihin ei sovelleta tässä lomakkeessa lueteltuja riskipainoja,
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohta
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Luottoluokittelemattomat n:nnen tappion luottojohdannaiset, joihin sovelletaan standardimenetelmää (vakavaraisuusasetuksen 134 artiklan 6 kohta), ilmoitetaan tällä rivillä vastuuryhmässä ”Muut erät”.
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 124 artiklan 2 kohta ja 152 artiklan 2 kohdan b alakohta.
Article 127 CRR
Ks. myös selvitys lisätietoerien tarkoituksesta CR SA -lomakkeen yleisessä osassa.
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i alakohta
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
Tämä kohta on ainoastaan lisätietoerä.
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Riippumatta vakavaraisuusasetuksen 124 ja 126 artiklan mukaisesta liikekiinteistövakuudellisten vastuiden riskimäärien laskemisesta vastuut on eriteltävä ja ilmoitettava tällä rivillä sen perusteella, onko niiden vakuutena liikekiinteistöjä.
All exposures to SME shall be reported here.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohta
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Tässä tarkoitetaan vastuuryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” kuuluvia vastuita, jotka sisällytetään tähän vastuuryhmään, vaikka ne eivät olisi maksukyvyttömyystilassa.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i alakohta
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Riippumatta vakavaraisuusasetuksen 124 ja 125 artiklan mukaisesta asuinkiinteistövakuudellisten vastuiden riskimäärien laskemisesta vastuut on eriteltävä ja ilmoitettava tällä rivillä sen perusteella, onko niiden vakuutena asuinkiinteistöjä.
Article 125 of CRR.
CR IRB -lomakkeen soveltamisala
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
CR IRB -lomakkeen soveltamisala kattaa omien varojen vaatimukset seuraavilta osin:
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
i. Kaupankäyntivaraston ulkopuolinen luottoriski, johon kuuluu:
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
kaupankäyntivaraston ulkopuolinen vastapuoliriski;
070-130
ostettujen saamisten laimentumisriski;
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Kaupankäyntivarastoon sisältyvä vastapuoliriski;
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Koko liiketoiminnasta aiheutuvat vaillinaiset siirrot.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Lomakkeen soveltamisala kattaa vastuut, joiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luvun 151–157 artiklan (IRB-menetelmä) mukaisesti.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
CR IRB -lomake ei kata seuraavia tietoja:
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
i. Oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka ilmoitetaan lomakkeessa CR EQU IRB;
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Arvopaperistamispositiot, jotka ilmoitetaan lomakkeissa CR SEC SA, CR SEC IRB ja/tai CR SEC;
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaiset ”muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät”.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Tämän vastuuryhmän riskipainoksi on vakavaraisuusasetuksen 156 artiklan mukaisesti asetettava aina 100 prosenttia, paitsi jos on kyse käteisestä rahasta, vastaavista eristä ja saamisista, jotka ovat leasing-omaisuuserien jäännösarvoja.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Tämän vastuuryhmän riskipainotetut vastuuerät ilmoitetaan suoraan CA-lomakkeessa;
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Vastuun arvonoikaisuriski, joka ilmoitetaan CVA-riskilomakkeessa;
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
CR IRB -lomake ei edellytä IRB-vastuiden maantieteellistä jaottelua vastapuolen kotipaikan mukaan.
090-130
Tämä jaottelu suoritetaan CR GB -lomakkeessa.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Jotta saadaan selvyys siitä, käyttääkö laitos omia LGD- ja/tai CF-estimaatteja, jokaisesta raportoitavasta vastuuryhmästä on ilmoitettava seuraavat tiedot:
Of which: centrally cleared through a QCCP
”EI” = kun käytetään valvojan määrittämiä LGD- ja CF-estimaatteja (IRB-perusmenetelmä, Foundation IRB)
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
”KYLLÄ” = kun käytetään omia LGD- ja CF-estimaatteja (edistynyt IRB-menetelmä, Advanced IRB).
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Ilmoitettaessa vähittäisvastuusalkkuja koskevia tietoja on kuitenkin aina ilmoitettava ”KYLLÄ”.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Jos laitos käyttää omia LGD-estimaattejaan laskiessaan riskipainotettuja vastuueriä yhdestä IRB-vastuiden osasta ja valvojan määrittämiä LGD-estimaatteja laskiessaan riskipainotettuja vastuueriä toisesta IRB-vastuiden osasta, laitoksen on ilmoitettava yksi CR IRB -lomakkeen kokonaismäärä F-IRB-positioista ja toinen CR IRB -lomakkeen kokonaismäärä A-IRB-positioista.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
CR IRB -lomakkeen rakenne
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
CR IRB koostuu kahdesta lomakkeesta.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
CR IRB 1 sisältää yleiskatsauksen IRB-vastuista ja eri menetelmistä, joilla kokonaisriskin määrät lasketaan, sekä vastuiden kokonaismäärän jakautumisen vastuutyypeittäin.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
CR IRB 2 sisältää erittelyn vastuiden kokonaismäärästä vastapuoliluokkien ja -ryhmien mukaan jaoteltuna.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Lomakkeiden CR IRB 1 ja CR IRB 2 tiedot on ilmoitettava erikseen seuraavien vastuu- ja alavastuuryhmien osalta:
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Kokonaismäärä
Article 306(1) of CRR
(Kokonaismäärää koskevan lomakkeen tiedot on ilmoitettava erikseen IRB-perusmenetelmän ja edistyneen IRB-menetelmän osalta.)
Article 305(3) of CRR
Valtiot ja keskuspankit
Article 232(3) point (c) of CRR.
(Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan a alakohta)
Article 133(2) of CRR
(Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan b alakohta)
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
) Pk-yritykset
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohta)
Article 113(1) to (5) of CRR.
) Yritykset – erityisrahoitusvastuut
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohta)
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
) Yritykset – Muut
290-320
(kaikki vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset yritykset, joita ei ole ilmoitettu kohdissa 4.1 ja 4.2)
Memorandum Items
) Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut – pk-yritykset
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
(kiinteistövakuudelliset vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta yhdessä 154 artiklan 3 kohdan kanssa)
Article 112 point (i) of CRR
) Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset
This is a memorandum item only.
(kiinteistövakuudelliset vastuut, joita ei ole ilmoitettu kohdassa 5.1 ja joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
) Vähittäisvastuut – uudistettavat vähittäisvastuut
Article 112 point (j) of CRR.
(Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta yhdessä 154 artiklan 4 kohdan kanssa)
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
) Muut vähittäisvastuut – pk-yritykset
Article 112 point (i) of CRR.
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.1 ja 5.3)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
) Muut vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset
Scope of the CR IRB template
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.2 ja 5.3).
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
C 08.01 – Luotto- ja vastapuoliriski sekä luottokaupan selvitysriski: IRB-menetelmän mukaiset pääomavaatimukset (CR IRB 1)
i.
SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ / VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
Credit risk in the banking book, among which:
Ilmoitettavan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annetun PD-luvun (maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä kuvaavan luvun) on perustuttava vakavaraisuusasetuksen 180 artiklan säännöksiin.
Counterparty credit risk in the banking book;
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta on ilmoitettava kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
Dilution risk for purchased receivables;
Kun on kyse luvuista, jotka vastaavat vastapuoliluokkien tai -ryhmien yhteenlaskettua kokonaisuutta (esimerkiksi vastuiden kokonaismäärää), tällaiseen kokonaisuuteen kuuluville vastapuoliluokille tai -ryhmille annetuista PD-luvuista on ilmoitettava vastuilla painotettu keskimääräinen arvo.
Counterparty credit risk in the trading book;
Vastuuarvoa (sarake 110) käytetään vastuilla painotetun keskimääräisen PD-luvun laskemiseen.
Free deliveries resulting from all business activities..
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta on ilmoitettava kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Kaikkien ilmoitettujen riskiparametrien tulee olla johdettu vastaavan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä käytetyistä riskiparametreista.
The CR IRB template does not cover the following data:
Valvojan määrittämän yleisen asteikon käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä suotavaa.
i.
Jos raportoiva laitos käyttää yhtä ainoaa luokitusjärjestelmää tai pystyy ilmoittamaan tietonsa sisäisen yleisasteikon mukaisesti, on tällaista asteikkoa käytettävä.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Muutoin eri luokitusjärjestelmät on yhdistettävä ja järjestettävä seuraavien kriteerien mukaisesti: Eri luokitusjärjestelmien vastapuoliluokat ryhmitetään ja asetetaan järjestykseen kullekin vastapuoliluokalle annetusta pienimmästä PD-luvusta suurimpaan.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Mikäli laitoksen käyttämien luokkien tai ryhmien määrä on suuri, toimivaltaisten viranomaisten kanssa voidaan sopia ilmoitettavien luokkien tai ryhmien määrän pienentämisestä.
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Laitosten on otettava etukäteen yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen, jos ne haluavat ilmoittaa sisäisten luokkien lukumäärästä poikkeavan luokkamäärän.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Keskimääräisen PD-luvun painottamiseen käytetään sarakkeessa 110 ilmoitettua vastuuarvoa.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Kaikki vastuut, maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut mukaan luettuina, on huomioitava, kun lasketaan vastuilla painotettua keskimääräistä PD-lukua (esimerkiksi ”vastuiden kokonaismäärän” osalta).
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut ovat vastuita, jotka on luokiteltu luokitusjärjestelmän viimeiseen luokkaan tai viimeisiin luokkiin ja joiden PD on 100 prosenttia.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Laitosten on ilmoitettava vastuuarvo, joka on laskettu ennen minkäänlaisten arvonoikaisujen, varausten, luottoriskin vähentämistekniikoista aiheutuvien vaikutusten tai luottovasta-arvokerrointen huomioon ottamista.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Alkuperäinen vastuuarvo on ilmoitettava vakavaraisuusasetuksen 24 artiklan ja 166 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 4–7 kohdan mukaisesti.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 3 kohtaan perustuva vaikutus (lainojen ja talletusten tase-erien nettoutuksen vaikutus) ilmoitetaan erikseen vastikkeellisena luottosuojana, joten se ei pienennä alkuperäistä vastuuta.
‘NO’ = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Tässä eritellään ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista laskettu alkuperäinen vastuu kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
‘YES’ = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
040–080
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 57 kohdassa määriteltyjä luottoriskin vähentämistekniikoita, joilla pienennetään vastuun tai vastuiden luottoriskiä alla olevassa kohdassa ”CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO” määritellyn vastuiden substituution kautta.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
040–050
Breakdown of the CR IRB template
Takauksen luonteinen luottosuoja: vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 59 kohdassa esitetyn määritelmän mukaiset arvot.
The CR IRB consists of two templates.
Mikäli vakuudella on vaikutus vastuuseen (esimerkiksi, jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa substituutiovaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämistekniikoissa), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
TAKAUKSET
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 236 artiklassa määritelty korjattu arvo (Ga).
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja (vakavaraisuusasetuksen 183 artikla, paitsi sen 3 kohta), on ilmoitettava sisäisessä mallissa käytetty asianmukainen arvo.
Total
Takaukset on ilmoitettava sarakkeessa 040 silloin, kun LGD-lukua ei ole korjattu.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Kun LGD-lukua on korjattu, takauksen määrä ilmoitetaan sarakkeessa 150.
Central banks and central governments
Velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevien vastuiden osalta takauksen luonteisen luottosuojan arvo on ilmoitettava sarakkeessa 220.
(Article 147(2)(a) CRR)
LUOTTOJOHDANNAISET
(Article 147(2) point (b) CRR)
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 216 artiklassa määritelty korjattu arvo (Ga).
) Corporate – SME
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja (vakavaraisuusasetuksen 183 artikla), on ilmoitettava sisäisessä mallintamisessa käytetty asianmukainen arvo.
(Article 147(2) point (c) CRR
Kun LGD-lukua on korjattu, luottojohdannaisten määrä ilmoitetaan sarakkeessa 160.
) Corporate – Specialised lending
Velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevien vastuiden osalta takauksen luonteisen luottosuojan arvo on ilmoitettava sarakkeessa 220.
(Article 147(8) CRR)
Mikäli vakuudella on vaikutus vastuuseen (esimerkiksi, jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa substituutiovaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämistekniikoissa), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
) Corporate – Other
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, on noudatettava vakavaraisuusasetuksen 232 artiklaa.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Kun käytetään omia LGD-lukuja, on ilmoitettava ne luottoriskiä vähentävät tekijät, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 212 artiklassa asetetut kriteerit.
) Retail – Secured by immovable property SME
Sisäisessä mallissa käytetty asianmukainen arvo on ilmoitettava.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Määrä ilmoitetaan sarakkeessa 060 silloin, kun LGD-lukua ei ole korjattu.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Kun LGD-lukua on korjattu, määrä ilmoitetaan sarakkeessa 170.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Ulosvirtaukset vastaavat ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista lasketun alkuperäisen vastuun suojattua osaa, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja tarvittaessa vastapuoliluokasta tai -ryhmästä ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa vastapuoliluokkaan tai -ryhmään.
) Retail – Qualifying revolving
Tämä määrä otetaan huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa vastapuoliluokkaan tai -ryhmään.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Myös samojen vastuuryhmien ja tarvittaessa vastapuoliluokkien tai -ryhmien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset on otettava huomioon.
) Retail – Other SME
Tässä tarkoitetaan vastuita, jotka on luokiteltu vastaavaan vastapuoliluokkaan tai -ryhmään ja vastuuryhmään sen jälkeen, kun on otettu huomioon vastuuseen sovellettavien, substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämistekniikoiden seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Josta: taseen ulkopuoliset erät
) Retail – Other non – SME
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan ja 230 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukainen arvo.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Liitteessä I määriteltyjen instrumenttien osalta sovelletaan luottovasta-arvokertoimia (vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 8–10 kohta) laitoksen valitsemasta menetelmästä riippumatta.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvilla riveillä 040–060 (arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet sekä tuotteiden ristikkäisnettoutuksesta aiheutuvat vastuut) vastuuarvo on sama kuin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun 3, 4, 5, 6 ja 7 jaksossa vahvistettujen menetelmien mukaisesti laskettu vastapuoliriskin arvo.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Nämä arvot ilmoitetaan tässä sarakkeessa eikä sarakkeessa 130 ”Josta: osuus vastapuoliriskistä”.