natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Josta: osuus vastapuoliriskistä
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Tässä eritellään vastuuarvo kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
150–210
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Näihin sarakkeisiin ei sisällytetä sellaisia luottoriskin vähentämistekniikoita, jotka vaikuttavat LGD-estimaatteihin luottoriskin vähentämistekniikoiden substituutiovaikutusten soveltamisen seurauksena.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 228 artiklan 2 kohtaa, 230 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 231 artiklaa.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, toimitaan seuraavasti:
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Takauksen luonteisen luottosuojan kohdalla noudatetaan valtioilta ja keskuspankeilta, laitoksilta ja yrityksiltä olevien saamisten osalta vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 3 kohtaa.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Vähittäisvastuiden osalta noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 164 artiklan 2 kohtaa.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Vastikkeellisen luottosuojan kohdalla LGD-estimaateissa huomioon otettujen vakuuksien osalta noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohtaa.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Ks. sarakkeen 040 ohjeet.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT: MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Tässä otetaan huomioon ne luottoriskiä vähentävät tekijät, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 212 artiklassa asetetut kriteerit.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Kaupankäyntivaraston osalta tähän kohtaan sisällytetään vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan c–f alakohdan mukaiset rahoitusinstrumentit ja hyödykkeet, jotka ovat hyväksyttävissä kaupankäyntivarastoon kuuluviin vastuisiin.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 jakson mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja taseen erien nettoutuspositioita käsitellään käteisvakuuksina.
040-080
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 193 artiklan 1–4 kohdan ja 194 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2 kohdan mukainen korjattu arvo (Cvam) ilmoitetaan.
040-050
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, LGD-estimaateissa huomioon otetut rahoitusvakuudet ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
190–210
GUARANTEES:
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 1–8 kohtaa ja 229 artiklaa
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, LGD-estimaateissa huomioon otetut muut vakuudet ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Myös kiinteistöjä koskevat leasing-sopimukset on ilmoitettava (ks. vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 7 kohta).
CREDIT DERIVATIVES:
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 6 ja 8 kohdan mukaisesti.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Myös muuta omaisuutta kuin kiinteistöjä koskevat leasing-sopimukset on ilmoitettava (ks. vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 7 kohta).
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 229 artiklan 3 kohta.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 5 kohdan ja 229 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELYÄ: TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 202 artiklan ja 217 artiklan 1 kohdan mukaisia takauksia ja luottojohdannaisia, jotka kattavat velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevia vastuita.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Ks. myös sarakkeet 040 ”Takaukset” ja 050 ”Luottojohdannaiset”.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Kaikki luottoriskin vähentämistekniikoiden vaikutukset vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 ja 4 luvussa määriteltyihin LGD-arvoihin on otettava huomioon.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Kun on kyse velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevista vastuista, ilmoitettavan LGD-arvon on vastattava vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 4 kohdan mukaisesti valittua arvoa.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Maksukyvyttömyystilassa olevien vastuiden kohdalla huomioidaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistetut säännökset.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Sarakkeen 110 mukaista vastuuarvon määritelmää käytetään vastuilla painotettujen keskiarvojen laskemiseen.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Kaikki vaikutukset otetaan huomioon (eli kiinnityksiin sovellettava lattia on myös sisällytettävä raportointiin).
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Laitoksilla, jotka soveltavat IRB-menetelmää mutta eivät käytä omia LGD-estimaatteja, rahoitusvakuuksien luottoriskin vähennysvaikutukset on otettava huomioon E*-arvossa eli täysin mukautetussa vastuuarvossa ja sen jälkeen LGD*-arvossa vakavaraisuusasetuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
See CR-SA instructions
Käytettäessä omia LGD-estimaatteja on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 175 artikla ja 181 artiklan 1 ja 2 kohta.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Tässä ilmoitetaan vastuilla painotettu keskimääräinen LGD-arvo kaikista vastuista, jotka ovat vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisia ja joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Ilmoitettavan arvon on oltava vakavaraisuusasetuksen 162 artiklan mukainen.
See CR SA instructions.
Vastuuarvoa (sarake 110) käytetään vastuilla painotettujen keskiarvojen laskemiseen.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Keskimääräinen maturiteetti ilmoitetaan päivinä.
150-210
Näitä tietoja ei ilmoiteta sellaisista vastuuarvoista, joiden kohdalla maturiteettia ei huomioida laskettaessa niiden riskipainotettuja vastuueriä.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Tämä tarkoittaa sitä, että tätä saraketta ei täytetä vastuuryhmän ”vähittäisvastuut” osalta.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Valtioilta ja keskuspankeilta, yrityksiltä ja laitoksilta olevien vastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 1 ja 3 kohta.
Where own estimates of LGD are used:
Vähittäisvastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 154 artiklan 1 kohta.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukaista pk-yritysten tukikerrointa ei oteta huomioon.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukainen pk-yritysten tukikerroin otetaan huomioon.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Tässä eritellään pk-tukikertoimen soveltamisen jälkeen laskettu riskipainotettujen vastuuerien määrä kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
See instructions to column 040.
Odotetun tappion määritelmä esitetään vakavaraisuusasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa, ja odotetun tappion laskennasta säädetään mainitun asetuksen 158 artiklassa.
See instructions to column 050.
Odotetun tappion määrän, joka ilmoitetaan, on perustuttava riskiparametreihin, joita tosiasiallisesti käytetään asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 159 artiklan mukaiset arvonoikaisut sekä erityiset ja yleiset varaukset.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Yleiset varaukset on ilmoitettava suhteellisina osuuksina eri vastapuoliluokkien odotetun tappion mukaan.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 1 ja 2 kohta
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Laitoksen on ilmoitettava kaikista vastuuryhmistä, paitsi vähittäisvastuiden osalta ja vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainituissa tapauksissa, erikseen luokiteltujen oikeushenkilöiden/vastapuolten lukumäärä siitä riippumatta, kuinka paljon eri lainoja tai vastuita on myönnetty.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Vähittäisvastuiden vastuuryhmän kohdalla tai, jos samaan velalliseen liittyvät erilliset vastuut sijoitetaan eri velallisluokkiin vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen virkkeen mukaisesti, muiden vastuuryhmien kohdalla laitoksen on ilmoitettava niiden vastuiden määrän, jotka on erikseen sijoitettu tiettyyn luokitusjärjestelmän luokkaan tai ryhmään.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 2 kohtaa, vastapuoli voidaan ottaa huomioon useammassa kuin yhdessä luokassa.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Tässä sarakkeessa käsitellään luokitusjärjestelmien rakenteen osatekijää, ja näin sarake liittyy kuhunkin vastapuoliluokkaan tai -ryhmään ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista luokiteltuihin alkuperäisiin vastuisiin, joiden osalta ei ole huomioitu luottoriskin vähentämistekniikoiden vaikutusta (erityisesti uudelleen jaotteluun perustuvia vaikutuksia).
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
020–060
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Vastuut, jotka ovat tase-eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040–060 eikä siis tällä rivillä.
190-210
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos niitä ei ilmoiteta rivillä 030.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Vastuut, jotka ovat taseen ulkopuolisia eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040–060 eikä siis tällä rivillä.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos ne katsotaan taseen ulkopuolisiksi eriksi.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
040–060
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Baselin pankkivalvontakomitean asiakirjan ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Basel II -järjestelmän soveltaminen kaupankäyntitoimintaan ja velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden vaikutusten käsittelyyn) 17 kohdassa määritellyillä arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla tarkoitetaan seuraavia: i) vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 82 kohdassa määritellyt takaisinostosopimukset ja takaisinmyyntisopimukset sekä arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvät transaktiot ja ii) vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 3 kohdassa määritelty vakuudellinen limiittiluotonanto.
See also Article 229 of CRR.
Tällä rivillä ei ilmoiteta tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, vaan ne ilmoitetaan rivillä 060.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Johdannaisiin kuuluvat sopimukset, jotka luetellaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Tällä rivillä ei ilmoiteta tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia johdannaisia ja pitkän selvitysajan liiketoimia, vaan ne ilmoitetaan rivillä 060.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Ostetuista saamisista syntyvien vastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 6 kohta.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Ostettujen saamisten laimentumisriskiin liittyviä vastuita ei ilmoiteta vastapuoliluokittain tai -ryhmittäin.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Nämä vastuut ilmoitetaan rivillä 180.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Yleistä asteikkoa ei käytetä.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Sen sijaan laitokset päättävät itse, millaista asteikkoa ne käyttävät.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohta.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Tämä kohta koskee ainoastaan yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuiden vastuuryhmiä.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Joista: luokkaan 1 kuuluvat
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohdan taulukko 1
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 193 artiklan 1 ja 2 kohta, 194 artiklan 1–7 kohta ja 230 artiklan 3 kohta
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Tässä tarkoitetaan sellaisia vaillinaisista siirroista syntyviä vastuita, joihin sovelletaan joko vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettua vaihtoehtoista käsittelyä tai vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan mukaista 100 prosentin riskipainoa.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Tällä rivillä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 8 kohdan mukaiset luottoluokittelemattomat n:nnen tappion luottojohdannaiset ja kaikki muut riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuut, joita ei ilmoiteta millään muulla rivillä.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Ks. laimentumisriskin määritelmä vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 53 kohdassa.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Laimentumisriskin riskipainon laskennan osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 157 artiklan 1 kohta.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Ostettujen saamisten vastuuarvo on vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 6 kohdan mukaisesti saamisten määrä, josta on vähennetty laimentumisriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät ennen luottoriskin vähentämistekniikoiden soveltamista.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
C 08.02 – Luotto- ja vastapuoliriski sekä luottokaupan selvitysriski: IRB-menetelmän mukaiset pääomavaatimukset jaoteltuina vastapuoliluokkien ja -ryhmien mukaan (CR IRB 2 -lomake)
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Vastapuoliluokka (rivin tunnus)
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Taulukon yksittäisen alitaulukon jokaisella rivillä on tällainen yksilöllinen rivin tunnus.
The average maturity is reported in days.
Se noudattaa numerojärjestystä 1, 2, 3 jne.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Kutakin saraketta koskevat ohjeet ovat samat kuin ohjeet, jotka on annettu vastaavasti numeroiduille sarakkeille CR IRB 1 -lomakkeessa.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
010-001-010-NNN
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Näillä riveillä ilmoitettavat arvot on järjestettävä pienemmästä suurempaan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annetun PD-arvon mukaan.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Maksukyvyttömien vastapuolten PD-luku on 100 prosenttia.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: MAANTIETEELLISEEN JAKAUTUMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Kynnysarvoa sovelletaan ainoastaan taulukkoon 1 ja taulukkoon 2.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Saamiset ylikansallisilta organisaatioilta on kirjattava kohtaan ”Muut maat”.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Tiedot, jotka koskevat alkuperäistä vastuuta ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista, ilmoitetaan välittömän vastapuolen kotipaikan perusteella.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Sitä vastoin tiedot, jotka koskevat ”vastuuarvoa” ja ”riskipainotettuja vastuueriä”, ilmoitetaan lopullisen vastapuolen kotipaikan perusteella.