natgillin/translations-raw huggingface dataset:
On the settlement date, one party will owe the other party the net difference between (i) the exchange rate set at the trade date; and (ii) the exchange rate on the valuation date, based upon the notional amount, with such net amount payable in the settlement currency stipulated in the contract.
Ulkomaanvaluutan määräiset toimitettavat vaihtosopimukset (DS) tarkoittaa vaihtosopimusta, johon sisältyy kahden eri valuutan vaihto tiettynä sopimuksen mukaisena selvittämispäivänä kiinteään hintaan, joka on sovittu vaihtoa koskevaa sopimusta laadittaessa.
a non-deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Ulkomaanvaluutan määräisten toimitettavien vaihtosopimusten alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
Segmentation criterion 1 — underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the derivative contract
Ulkomaanvaluutan määräisille toimitettaville vaihtosopimuksille ei katsota olevan likvidejä markkinoita.
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the forward defined as follows:
Valuuttafutuurit
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 week
Valuuttafutuurien alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
Maturity bucket 2: 1 week < time to maturity ≤ 3 months
Jaottelukriteeri 2 – futuurin maturiteettiluokan erääntymisaika määritetään seuraavasti:
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Valuuttafutuureille ei katsota olevan likvidejä markkinoita.
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Muut valuuttajohdannaiset
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Sellainen valuuttajohdannainen, joka ei kuulu mihinkään edellisistä alaluokista.
Non-deliverable forward (NDF) are considered not to have a liquid market
Muille valuuttajohdannaisille ei katsota olevan likvidejä markkinoita.
Deliverable forward (DF)
Taulukko 8.2
means a forward that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Valuuttajohdannaiset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita
a deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Taulukko 9.1
Deliverable forward (DF) are considered not to have a liquid market
Luottojohdannaiset – luokat, joille ei ole likvidejä markkinoita
Non-Deliverable FX options (NDO)
Omaisuuseräluokka – luottojohdannaiset
means an option that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Indeksin on the run -status
a non-deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
[Muu laadullinen likviditeettikriteeri]
Non-Deliverable FX options (NDO) are considered not to have a liquid market
Indeksiin liitetty luottoriskinvaihtosopimus (CDS)
Deliverable FX options (DO)
Vaihtosopimus, jossa kassavirtojen vaihto liittyy useiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoiden luottokelpoisuuteen, josta muodostuu indeksi ja jossa huomioidaan luottovastuutapahtumat.
means an option that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Indeksiin perustuva luottoriskinvaihtosopimusten alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
a deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Jaottelukriteeri 1 – kohde-etuutena oleva indeksi
Deliverable FX options (DO) are considered not to have a liquid market
Jaottelukriteeri 2 – nimellisvaluutta määritettynä valuutaksi, jonka määräinen johdannaisen nimellisarvo on.
means a swap that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
200000000 euroa
a non-deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kohde-etuutena olevalla indeksillä katsotaan olevan likvidit markkinat:
Non-Deliverable FX swaps (NDS) are considered not to have a liquid market
koko sen ”on the run -statuksen” ajan
Deliverable FX swaps (DS)
off the run -statuksen” 30 ensimmäisen päivän ajan
means a swap that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Indeksin on the run -status tarkoittaa indeksin (indeksisarjojen) uusinta rullaavaa versiota, joka on luotu sinä päivänä, kun indeksin sisältö tuli voimaan ja joka päättyy päivää ennen kuin indeksin (indeksisarjojen) seuraava versio tulee voimaan.
a deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Indeksin off the run -status tarkoittaa indeksin (indeksisarjojen) sitä versiota, joka välittömästi edelsi nykyistä on the run -versiota (versioita) tietyssä aikapisteessä.
Deliverable FX swaps (DS) are considered not to have a liquid market
Tietyn version (versioiden) on the run -status lakkaa ja muuttuu off the run -statukseksi, kun indeksin uusin versio (versiot) luodaan.
FX futures
Yhteen riskikohteeseen keskittyvä luottoriskinvaihtosopimus (CDS)
an FX future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Vaihtosopimus, jossa kassavirtojen vaihto liittyy yhden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuteen ja luottovastuutapahtumiin.
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Yhteen riskikohteeseen keskittyvien luottoriskinvaihtosopimusten alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
FX futures are considered not to have a liquid market
Jaottelukriteeri 1 – kohde-etuutena oleva viiteyhteisö
Other Foreign Exchange Derivatives
Jaottelukriteeri 2 – kohde-etuutena olevan viiteyhteisön laji määritetään seuraavasti:
an FX derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
”Liikkeeseenlaskija, joka on valtio tai julkinen taho” tarkoittaa liikkeeseenlaskijayhteisöä, joka on jokin seuraavista:
any other FX derivative is considered not to have a liquid market
valtionyksikkö, jota ei ole lueteltu a ja b kohdassa
Table 8.2
julkinen laitos, joka ei ole a, b ja c kohdassa määritetyn mukainen valtion joukkolainan liikkeeseenlaskija.
Foreign exchange derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
”Liikkeeseenlaskijayritys” tarkoittaa liikkeeseenlaskijayhteisöä, joka ei ole valtio tai julkinen taho.
Credit derivatives — classes not having a liquid market
Jaottelukriteeri 4 – luottoriskinvaihtosopimuksen maturiteettiluokan erääntymisaika määritetään seuraavasti:
Asset class — Credit Derivatives
Indeksiin liitetyt luottoriskinvaihtosopimusoptiot
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
Indeksiin liitettyä luottoriskinvaihtosopimusta koskevat optiot
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
Jaottelukriteeri 1 – Luottoriskinvaihtosopimusindeksin alaluokka indeksiin liitetyn luottoriskinvaihtosopimuksen omaisuuseräalaluokalle määritetyn mukaisesti (CDS)
On-the-run status of the index
Jaottelukriteeri 2 – option maturiteettiluokan erääntymisaika määritetään seuraavasti:
[Additional qualitative liquidity criterion]
indeksiin liitetylle luottoriskinvaihtosopimusoptiolle, jonka kohde-etuutena oleva luottoriskinvaihtosopimusindeksi kuuluu alaluokkaan, jolle katsotaan olevan likvidit markkinat, ja jonka maturiteettiluokan erääntymispäivä on 0–6 kuukautta, katsotaan olevan likvidit markkinat
Index credit default swap (CDS)
indeksiin liitetylle luottoriskinvaihtosopimusoptiolle, jonka kohde-etuutena oleva luottoriskinvaihtosopimusindeksi kuuluu alaluokkaan, jolle katsotaan olevan likvidit markkinat, ja jonka maturiteettiluokan erääntymispäivä ei ole 0–6 kuukautta, ei katsota olevan likvidejä markkinoita
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of several issuers of financial instruments composing an index and the occurrence of credit events
indeksiin liitetylle luottoriskinvaihtosopimusoptiolle, jonka kohde-etuutena oleva luottoriskinvaihtosopimusindeksi kuuluu alaluokkaan, jolle ei katsota olevan likvidejä markkinoita, ei katsota olevan likvidejä markkinoita missään vaiheessa ennen maturiteettiluokan erääntymistä.
an index credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Yhteen riskikohteeseen keskittyvät luottoriskinvaihtosopimusta koskevat optiot
Segmentation criterion 1 — underlying index
Optio, jonka kohde-etuutena on yhteen riskikohteeseen keskittyvä luottoriskinvaihtosopimus
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Yhteen riskikohteeseen keskittyvien luottoriskinvaihtosopimusten alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
Segmentation criterion 3 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
Jaottelukriteeri 1 – yhteen riskikohteeseen keskittyvän luottoriskinvaihtosopimuksen alaluokka yhteen riskikohteeseen keskittyvän luottoriskinvaihtosopimuksen omaisuuseräalaluokalle määritetyn mukaisesti (CDS)
EUR 200000000
yhteen riskikohteeseen keskittyvälle luottoriskinvaihtosopimusoptiolle, jonka kohde-etuutena oleva yhteen riskikohteeseen keskittyvä luottoriskinvaihtosopimus kuuluu alaluokkaan, jolle katsotaan olevan likvidit markkinat, ja jonka maturiteettiluokan erääntymispäivä on 0–6 kuukautta, katsotaan olevan likvidit markkinat
The underlying index is considered to have a liquid market:
yhteen riskikohteeseen keskittyvälle luottoriskinvaihtosopimusoptiolle, jonka kohde-etuutena oleva yhteen riskikohteeseen keskittyvä luottoriskinvaihtosopimus kuuluu alaluokkaan, jolle katsotaan olevan likvidit markkinat, ja jonka maturiteettiluokan erääntymispäivä ei ole 0–6 kuukautta, ei katsota olevan likvidejä markkinoita
during the whole period of its ‘on-the-run status’
yhteen riskikohteeseen keskittyvälle luottoriskinvaihtosopimusoptiolle, jonka kohde-etuutena oleva yhteen riskikohteeseen keskittyvä luottoriskinvaihtosopimus kuuluu alaluokkaan, jolle ei katsota olevan likvidejä markkinoita, ei katsota olevan likvidejä markkinoita missään vaiheessa ennen maturiteettiluokan erääntymistä.
for the first 30 working days of its ‘1x off-the-run status’
Sellaisten rahoitusvälineluokkien määrittämiseen, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, on sovellettava seuraavaa menetelmää.
‘on-the-run’ index means the rolling most recent version (series) of the index created on the date on which the composition of the index is effective and ending one day prior to the date on which the composition of the next version (series) of the index is effective.
Muut luottojohdannaiset
off-the-run status’ means the version (series) of the index which is immediately prior to the current ‘on-the-run’ version (series) at a certain point in time.
Sellainen luottojohdannainen, joka ei kuulu mihinkään edellisistä alaluokista.
A version (series) ceases being ‘on-the-run’ and acquires its ‘1x off-the-run’ status when the latest version (series) of the index is created.
Muille luottojohdannaisille ei katsota olevan likvidejä markkinoita.
Single name credit default swap (CDS)
Taulukko 9.2
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of one issuer of financial instruments and the occurrence of credit events
Luottojohdannaiset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille katsotaan olevan likvidit markkinat
a single name credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
7500000 euroa
Segmentation criterion 1 — underlying reference entity
Räätälöityyn koriin perustuva luottoriskinvaihtosopimus (CDS)
Segmentation criterion 2 — underlying reference entity type defined as follows:
Taulukko 9.3
‘Issuer of sovereign and public type’ means an issuer entity which is either:
Luottojohdannaiset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b);
Taulukko 10.1
a public entity which is not a sovereign issuer as specified in the points (a) to (c).
C10-johdannaiset – luokat, joille ei ole likvidejä markkinoita
‘Issuer of corporate type’ means an issuer entity which is not an issuer of sovereign and public type.
Omaisuuseräluokka – C10-johdannaiset
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet the following qualitative liquidity criterion
Rahtijohdannaisten alaluokka määritetään seuraavien jaottelukriteerien mukaisesti:
CDS index options
Jaottelukriteeri 1 – sopimustyyppi: Rahtitermiinisopimukset (FFA) tai -optiot
an option whose underlying is a CDS index
Jaottelukriteeri 2 – rahdin laji: nesterahti, kuivarahti
a CDS index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Jaottelukriteeri 3 – rahdin alalaji: kuivairtolastialus, säiliölaiva, konttialus
Segmentation criterion 1 — CDS index sub-class as specified for the sub-asset class of index credit default swap (CDS)
Jaottelukriteeri 4 – rahdin alalajiin liittyvän koon määritys
Segmentation criterion 2 — time maturity bucket of the option defined as follows:
Jaottelukriteeri 5 – tietty reitti tai keskimääräinen aikarahtaus
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
Jaottelukriteeri 6 – johdannaisen maturiteettiluokan erääntymisaika määritetään seuraavasti:
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
Maturiteettiluokka 2: 1 kuukausi < erääntymisaika ≤ 3 kuukautta
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
Maturiteettiluokka 4: 6 kuukautta < erääntymisaika ≤ 9 kuukautta
Single name CDS options
Maturiteettiluokka 5: 9 kuukautta < erääntymisaika ≤ 1 vuosi
an option whose underlying is a single name CDS
Maturiteettiluokka 6: 1 vuosi < erääntymisaika ≤ 2 vuotta
a single name CDS option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Maturiteettiluokka 7: 2 vuotta < erääntymisaika ≤ 3 vuotta
Segmentation criterion 1 — single name CDS sub-class as specified for the sub-asset class of single name CDS
Muut C10-johdannaiset
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
Direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan C osan 10 kohdassa määritetty rahoitusväline, joka ei ole rahtijohdannainen, vaan jokin seuraavista korkojohdannaisten alaluokista: useita valuuttoja käsittävä inflaationvaihtosopimus tai koron- ja valuutanvaihtosopimus tai niihin sidottu futuuri/termiini; yhden valuutan käsittävä inflaationvaihtosopimus tai siihen sidottu futuuri/termiini, ja mikä tahansa seuraavista osakejohdannaisten alaluokista: volatiliteetti-indeksioptio tai siihen liitetty futuuri/termiini, tuoton vaihtelu -parametriin perustuva vaihtosopimus, tuoton volatiliteettiin perustuva vaihtosopimus, tuoton vaihteluun perustuva salkunvaihtosopimus, tuoton volatiliteettiin perustuva salkunvaihtosopimus.
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
Muille C10-johdannaisille ei katsota olevan likvidejä markkinoita.
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
Taulukko 10.2
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall apply
C10-johdannaiset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille katsotaan olevan likvidit markkinat
Other credit derivatives
75000 euroa
a credit derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Taulukko 10.3
any other credit derivatives is considered not to have a liquid market
C10-johdannaiset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita
Table 9.2
Hinnanerosopimukset
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Taulukko 11.1 Hinnanerosopimukset – luokat, joille ei ole likvidejä markkinoita
EUR 7500000
Omaisuuseräluokka – hinnanerosopimukset
Bespoke basket credit default swap (CDS)
Omaisuuseräluokka – hinnanerosopimukset
Table 9.3
Omaisuuseräluokan alaluokka
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Laadulliset likviditeettikriteerit
Table 10.1
Valuuttaan liitetyt hinnanerosopimukset
C10 derivatives — classes not having a liquid market
Valuuttaan liitetyn hinnanerosopimuksen alaluokka määritetään kohde-etuutena olevan valuuttaparin perusteella, ja se taas määritetään hinnanerosopimuksessa / spread betting -sopimuksessa kohde-etuutena olevien kahden valuutan yhdistelmäksi.
Asset class — C10 Derivatives
Hyödykkeisiin liitetyt hinnanerosopimukset
Freight derivatives
Hyödykkeisiin liitetyn hinnanerosopimuksen alaluokka määritetään hinnanerosopimuksessa / spread betting -sopimuksessa kohde-etuutena olevan hyödykkeen perusteella.
a financial instrument relating to freight rates as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Osakkeisiin liitetyt hinnanerosopimukset
a freight derivative sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Osakkeisiin liitettyjen hinnanerosopimusten alaluokka määritetään hinnanerosopimuksessa / spread betting -sopimuksessa kohde-etuutena olevan osakesidonnaisen arvopaperin perusteella
Segmentation criterion 1 — contract type: Forward Freight Agreements (FFAs) or options
Osakkeisiin liitettyjen hinnanerosopimusten alaluokalle katsotaan olevan likvidit markkinat, jos kohde-etuus on osakesidonnainen arvopaperi, jolle on likvidit markkinat asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 17 alakohdan b luetelmakohdassa määritetyn mukaisesti.
Segmentation criterion 2 — freight type: wet freight, dry freight
Joukkovelkakirjalainoihin liitetyt hinnanerosopimukset
Segmentation criterion 3 — freight sub-type: dry bulk carriers, tanker, containership
Joukkovelkakirjalainoihin liitetyt hinnanerosopimukset
Segmentation criterion 4 — specification of the size related to the freight sub-type
Osakefutuureihin/-termiineihin liitetyt hinnanerosopimukset Osakefutuureihin/-termiineihin liitettyjen hinnanerosopimusten alaluokkaan kuuluvat kohde-etuutena olevat hinnanero- tai spread betting -sopimuksen mukaiset osakefutuurit/termiinit.
Segmentation criterion 5 — specific route or time charter average
Osakefutuureihin/-termiineihin liitettyjen hinnanerosopimusten alaluokalle katsotaan olevan likvidit markkinat, jos kohde-etuus on osakefutuuri/-termiini, jolle on likvidit markkinat 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritetyn mukaisesti.
Segmentation criterion 6 — time maturity bucket of the derivative defined as follows:
Osakefutuureihin/-termiineihin liitetyt hinnanerosopimukset
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Osakeoptioihin liitettyjen hinnanerosopimusten alaluokkaan kuuluvat kohde-etuutena olevat hinnanero- tai spread betting -sopimuksen mukaiset osakeoptiot.
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 9 months
Osakeoptioihin liitetyt hinnanerosopimukset
Maturity bucket 5: 9 months < time to maturity ≤ 1 year
Omaisuuseräluokka – hinnanerosopimukset Omaisuuseräluokan alaluokka
Maturity bucket 6: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Sellaisten rahoitusvälineluokkien määrittämiseen, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, on sovellettava seuraavaa menetelmää.
Maturity bucket 7: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Muut hinnanerosopimukset Sellainen hinnanerosopimus, joka ei kuulu mihinkään edellisistä alaluokista.
Other C10 derivatives
Muille hinnanero- tai spread betting -sopimuksille ei katsota olevan likvidejä markkinoita.
a financial instrument as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU which is not a ‘Freight derivative’, any of the following interest rate derivatives sub-asset classes: ‘Inflation multi-currency swap or cross-currency swap’, a ‘Future/forward on inflation multi-currency swaps or cross-currency swaps’, an ‘Inflation single currency swap’, a ‘Future/forward on inflation single currency swap’ and any of the following equity derivatives sub-asset classes: a ‘Volatility index option’, a ‘Volatility index future/forward’, a swap with parameter return variance, a swap with parameter return volatility, a portfolio swap with parameter return variance, a portfolio swap with parameter return volatility
Taulukko 11.2 Hinnanerosopimukset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille katsotaan olevan likvidit markkinat Omaisuuseräluokka – hinnanerosopimukset Omaisuuseräluokan alaluokka
any other C10 derivatives is considered not to have a liquid market
Hyödykkeisiin liitetyillä hinnanerosopimuksilla toteutetuille liiketoimille katsotaan olevan likvidit markkinat 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Table 10.2
Osakkeisiin liitetyillä hinnanerosopimuksilla toteutetuille liiketoimille katsotaan olevan likvidit markkinat 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Joukkovelkakirjalainoihin liitetyillä hinnanerosopimuksilla toteutetuille liiketoimille katsotaan olevan likvidit markkinat 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
EUR 75000
Osakefutuureihin/-termiineihin liitetyillä hinnanerosopimuksilla toteutetuille liiketoimille katsotaan olevan likvidit markkinat 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Table 10.3
Osakeoptioihin liitetyillä hinnanerosopimuksilla toteutetuille liiketoimille katsotaan olevan likvidit markkinat 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Taulukko 11.3
Financial contracts for differences (CFDs)
Hinnanerosopimukset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita
CFDs — classes not having a liquid market
Taulukko 12.1
Asset class — Financial contracts for differences (CFDs)
Päästöoikeudet – luokat, joille ei ole likvidejä markkinoita
a derivative contract that gives the holder an exposure, which can be long or short, to the difference between the price of an underlying asset at the start of the contract and the price when the contract is closed
Omaisuuseräluokka – päästöoikeudet