natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the length of the time series used and, as applicable, the inclusion of distressed years or nature and materiality of any adjustment for capturing downturn conditions and adding margins of conservatism in the models' calibration;
vertailu ennustettujen ja havaittujen maksukyvyttömyysasteiden välillä merkityksellisellä ajanjaksolla;
recent changes in the composition of the portfolio of the institution to which the internal approach is applied;
vertailu ennustettujen talouden laskusuhdanteen tappio-osuuksien ja havaittujen tappio-osuuksien välillä;
the micro- and macroeconomic situation of the institution's portfolio, the risk and business strategy as well as internal process, such as recovery procedures for defaulted assets (‘workout procedures’);
vertailu ennustettujen ja havaittujen maksukyvyttömyystilassa olevien vastuiden välillä;
the current position in the cycle, choice of rating philosophy between point-in-time (PIT) or through-the-cycle (TTC) and the observed cyclicality in the model;
käytettyjen aikasarjojen pituus ottaen tapauksen mukaan huomioon myös ongelmavuodet tai mahdollisten oikaisujen luonne ja olennaisuus laskusuhdanneolojen kuvaamiseksi sekä varovaisuusmarginaalien lisääminen mallin kalibroimista varten;
the number of rating grades and dimensions used by the institutions in the probability of default (PD), LGD and conversion factor models;
viimeaikaiset muutokset sen laitoksen salkun koostumuksessa, johon sisäistä menetelmää sovelletaan;
the default and cure rates definitions used by the institution;
laitoksen salkun mikro- ja makrotaloudellinen tilanne, riski- ja liiketoimintastrategia sekä sisäiset prosessit, kuten maksukyvyttömien vastuiden perintämenettelyt (workout procedures);
the inclusion or not of open workout procedures in the time series used for the calibration of the LGD models, where applicable.
senhetkinen suhdannevaihe, valittu luokitustapa (point-in time (PIT) tai through-the-cycle (TTC)) ja mallin havaittu suhdanneherkkyys;
Where competent authorities deem that the information referred to in paragraph 1 is not sufficient in order to reach conclusions in relation to the elements listed in paragraph 2, they shall promptly collect from the institutions additional information they deem necessary in order to finalise their assessment.
niiden luokitusluokkien ja -dimensioiden lukumäärä, joita laitokset käyttävät maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä, tappio-osuutta ja muuntokerrointa koskevissa malleissaan;
When deciding on what additional information to collect, competent authorities shall consider the materiality and relevance of the deviation of the institution's parameters and own funds requirements.
laitoksen käyttämät maksukyvyttömyys- ja tervehtymisastemääritelmät;
Competent authorities shall collect the additional information in the way they deem to be most appropriate, including through questionnaires, interviews and ad hoc on-site visits.
tapauksen mukaan se, onko avoimet perinnässä olevat keskeneräiset tapaukset sisällytetty aikasarjoihin, joita käytetään tappio-osuutta koskevien mallien kalibroinnissa.
Article 8
Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, etteivät 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ole riittäviä päätelmien tekemiseksi 2 kohdassa luetelluista tiedoista, niiden on viipymättä kerättävä laitoksilta lisätietoja, joita ne pitävät tarpeellisina arviointinsa viimeistelemisen kannalta.
Assessment standards for internal approaches for credit risk specific to the LDP
Päättäessään siitä, millaisia lisätietoja on tarpeen kerätä, toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon laitoksen parametrien ja omien varojen vaatimusten poikkeaman olennaisuus ja merkityksellisyys.
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to the LDP counterparties set out in template 101 of Annex I of Implementing Regulation (EU) 2016/2070, competent authorities shall assess whether the differences between the own funds requirements for credit risk of an institution and those of its peers are driven by any of the following:
Toimivaltaisten viranomaisten on kerättävä lisätiedot tavalla, jota ne pitävät tarkoituksenmukaisimpana, mukaan lukien kyselylomakkeet, haastattelut ja käynnit paikan päällä.
different rank ordering of the counterparties included in the LDP samples or different PD levels assigned to each grade;
8 artikla
specific facility types, collateral instruments or location of the counterparties;
Luottoriskin sisäisiä menetelmiä koskevat yleiset arviointivaatimukset erityisesti matalan maksukyvyttömyysosuuden osalta
heterogeneity in the PDs, LGDs, maturities or conversion factors;
Tehdessään 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua arviointia, joka koskee matalan maksukyvyttömyysosuuden vastapuolia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 liitteessä I olevan lomakkeen 101 mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava, johtuvatko erot laitoksen ja sen vertaisryhmien luottoriskiä koskevien omien varojen vaatimusten välillä jostakin seuraavista:
collateralisation practices;
matalan maksukyvyttömyysosuuden otoksiin kuuluvien vastapuolten erilainen luokittelujärjestys tai erilaiset yksittäisiin luokkiin osoitetut maksukyvyttömyyden todennäköisyyden tasot;
level of independency from external ratings assessment and frequency in the internal rating update.
erityiset sopimustyypit, vakuusinstrumentit tai vastapuolten sijaintipaikka;
Where an institution classifies a counterparty as ‘defaulted’ while other institutions classify it as ‘performing’, or vice versa, competent authorities shall apply the approach referred to in paragraph 1 to that counterparty.
maksukyvyttömyyden todennäköisyyksien, tappio-osuuksien, maturiteettien tai luottovasta-arvokerrointen heterogeenisuus;
Article 9
vakuuden asettamiskäytännöt;
General assessment standards for internal approaches for market risk
riippumattomuus ulkoisten luokitusten perusteella tehdyistä arvioinneista ja sisäisten luokitusten päivitystiheys.
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall use at least the information on the internal approaches applied to the supervisory benchmarking portfolios which is contained in the following documents, where relevant:
Jos jokin laitos luokittelee vastapuolen ”maksukyvyttömäksi”, vaikka muut laitokset luokittelevat tämän ”maksukykyiseksi”, tai päinvastoin, toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava kyseiseen vastapuoleen 1 kohdassa tarkoitettua menetelmää.
the institution's validation reports, conducted by qualified independent parties, when the internal model is initially developed and when any significant changes are made to the internal model.
9 artikla
This information shall include tests to demonstrate that any assumptions made within the internal approaches are appropriate and do not underestimate or overestimate the risk, specific back-testing designed in relation to the risks and structures of their portfolios and use of hypothetical portfolios to ensure that the internal approaches are able to account for particular structural features that may arise, such as material basis risks and concentration risk;
Markkinariskin sisäisiä menetelmiä koskevat yleiset arviointivaatimukset
notifications of the number and justification of daily back-testing over-shootings, observed over the previous year, on the basis of back-testing on hypothetical and actual changes in the portfolio's value;
Tehdessään 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua arviointia on toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa käytettävä vähintään valvontatarkoituksissa sovellettavien sisäisten menettelyjen vertailusalkkuja koskevia tietoja, jotka sisältyvät seuraaviin asiakirjoihin:
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall take into account the following elements, where relevant:
laitoksen validointiraportit, joita pätevät riippumattomat tahot laativat sisäisen mallin kehittämisvaiheessa ja tämän jälkeen aina, kun sisäiseen malliin tehdään merkittäviä muutoksia.
the choice of the VaR methodology applied by the institution;
Raportit sisältävät tietoja testeistä, joilla pyritään osoittamaan, että kaikki sisäisiin menetelmiin liittyvät oletukset ovat asianmukaisia eivätkä yli- tai aliarvioi riskejä, salkkujen riskeihin ja rakenteisiin liittyvästä toteutumatestauksesta sekä hypoteettisten salkkujen käytöstä, jolla varmistetaan, että sisäisissä menetelmissä otetaan huomioon mahdolliset erityiset rakennepiirteet, kuten olennaiset perusriskit (basis risks) ja keskittymäriskit;
the justification and rationale in case a risk factor is incorporated into the institution's pricing model but not into the risk-measurement model;
ilmoitukset edellisvuoden aikana toteutumatestauksen yhteydessä havaittujen päivittäisten ylitysten lukumäärästä ja syistä, kun toteutumatestaus koskee oletettua ja todellista arvonmuutosta salkun arvossa;
the set of risk factors incorporated corresponding to the interest rates in each currency in which the institution has interest rate sensitive on- or off-balance sheet positions;
Tehdessään 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua arviointia toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa otettava huomioon seuraavaa:
the number of maturity segments in which each yield curve is divided;
laitoksen valitsema ja soveltama VaR-menetelmä;
the methodology applied to capture the risk of less than perfectly correlated movements between different yield curves;
perusta ja oikeutus siinä tapauksessa, että riskitekijä on sisällytetty laitoksen hinnoittelumalliin muttei sen riskienmittausmalliin;
the set of risk factors modelled corresponding to gold and to the individual foreign currencies in which the institution's positions are denominated;
malliin sisällytetyt riskitekijät, jotka vastaavat kaikkien niiden valuuttojen korkoja, joissa laitoksella on koron muutoksille herkkiä, laitoksen taseeseen sisältyviä tai taseen ulkopuolisia positioita;
the number of risk factors used to capture equity risk;
niiden maturiteettisegmenttien lukumäärä, joihin yksittäiset korkokäyrät on jaettu;
the methodology applied to assess the risk arising from less liquid positions and positions with limited price transparency under realistic market scenarios;
menetelmä, jolla mitataan eri korkokäyrien epätäydellisestä korrelaatiosta johtuvia riskejä;
the track record of the proxies used in the model, assessment of their impact on the risk metrics;
riskitekijät, jotka vastaavat kultaa ja niitä yksittäisiä valuuttoja, joiden määräisiä laitoksen positiot ovat;
the length of the time series used for VaR;
niiden riskitekijöiden lukumäärä, joilla mitataan osakeriskejä;
the methodology applied for determining the stressed period for sVaR, adequacy of the stressed period selected for the benchmarking portfolios;
menetelmä, jolla arvioidaan riskejä, jotka todenmukaisissa markkinaskenaarioissa aiheutuvat likviditeetiltään heikommista positioista ja sellaisista positioista, joilla hintojen läpinäkyvyys on rajoitettu;
the methodologies applied in the risk-measurement model to capture nonlinearities for options, in particular where the institution uses Taylor-approximation approaches instead of full revaluation, and other products as well as to capture correlation risk and basis risk;
mallissa käytettyjen korvaavien indikaattorien historialliset tulokset ja arvio kyseisten indikaattorien vaikutuksista riskilukuihin;
the methodologies applied to capture name-related basis risk and whether they are sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions;
VaR-laskennassa käytettyjen aikasarjojen pituus;
the methodologies applied to capture event risk;
menetelmä, jolla määritetään sVaR-laskennan stressikausi, ja vertailusalkuille valitun stressikauden tarkoituksenmukaisuus;
for internal incremental default and migration risk (IRC), the methodologies applied to determine liquidity horizons by position, as well as the PDs, LGDs and transition matrices used in the simulation referred to in Article 374 of Regulation (EU) No 575/2013;
menetelmät, joilla riskienmittausmallissa kuvataan epälineaarisuuksia optioissa, mukaan lukien muut tuotteet, sekä korrelaatio- ja perusriskejä, erityisesti jos laitos käyttää täysimääräisen uudelleenarvostuksen sijaan Taylorin approksimaatiomenetelmää;
for the internal approach for correlation trading, the methodologies applied to capture risks laid down in Article 377(3) of Regulation (EU) No 575/2013, as well as the correlation assumptions between the relevant modelled risk factors.
menetelmät, joilla kuvataan riskikohteeseen liittyviä perusriskejä ja sitä, miten herkkiä menetelmät olennaisille idiosynkraattisille eroille samankaltaisten muttei identtisten positioiden välillä;
Article 10
menetelmät, joilla kuvataan tapahtumariskejä;
Assessment of differences in the outcomes of internal approaches for market risk
maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin (IRC) laskennan menetelmät, joilla määritetään yksittäisten positioiden likviditeettihorisontit, maksukyvyttömyyden todennäköisyydet (PD), tappio-osuudet (LGD) ja siirtymämatriisit, joita käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 374 artiklassa tarkoitetussa simulaatiossa;
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to market risk approaches, competent authorities shall apply the standards set out in paragraphs 2 to 8 of this Article.
korrelaatiokaupankäyntiä koskevien sisäisten mallien osalta menetelmät, joilla kuvataan asetuksen (EU) N:o 575/2013 377 artiklan 3 kohdassa mainittuja riskejä, ja korrelaatio-oletukset merkityksellisten mallinnettujen riskitekijöiden välillä.
When assessing the causes of the differences for VaR values, competent authorities shall consider both of the following:
10 artikla
any alternative homogenised VaR calculations that EBA may provide in its report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU, using available profit-and-loss data;
Markkinariskin sisäisistä menetelmistä saatujen tulosten välisten erojen arviointi
the dispersion observed in the VaR metric provided by institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070.
Tehdessään 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua markkinariskimenetelmien arviointia toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava jäljempänä 2–8 kohdassa mainittuja vaatimuksia.
For institutions using historical simulation, competent authorities shall assess the variability observed both in the alternative homogenised VaR calculations and in the VaR data reported by institutions referred to in paragraph 2, in order to determine the effect of the different options applied by those institutions within the historical simulation.
Arvioidessaan syitä eroihin VaR-lukujen välillä toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon
Competent authorities shall assess the dispersion among institutions in relation to particular risk factors included in each one of the non-aggregated benchmark portfolios using the observed volatility and the observed correlation in the profit-and-loss vector provided by institutions applying historical simulation for non-aggregated portfolios.
mahdolliset vaihtoehtoiset homogenisoidut VaR-laskelmat, joita EPV saattaa esittää direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa raportissaan, saatavilla olevien voitto–tappio-tietojen perusteella;
Competent authorities shall analyse VaR models of an institution for portfolios which might show a profit-and-loss time-series that significantly diverges from the profit-and-loss time-series of the institution's peers, as identified in the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU, even where the final own funds requirement for that particular portfolio is similar to the one provided by the institution's peers in absolute terms.
havaittu hajonta VaR-luvussa, jonka laitokset ovat ilmoittaneet täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 mukaisesti.
In addition, for VaR, sVaR, IRC and models used for correlation trading activities, competent authorities shall assess the effect of regulatory variability drivers using the data provided by the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU by clustering the metric outcomes by the different modelling options.
Historiallista simulaatiota käyttävien laitosten osalta toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava vaihtelua, jota on havaittu sekä vaihtoehtoisissa homogenisoiduissa VaR-laskelmissa että laitosten 2 kohdan mukaisesti ilmoittamissa VaR-tiedoissa, jotta voidaan määrittää, millaisia vaikutuksia on laitosten historiallisessa simulaatiossa käyttämillä eri vaihtoehdoilla.
Once the causes of variability stemming from the different regulatory options have been assessed, competent authorities shall assess whether the remaining variability and underestimation of own funds requirements is driven by one or more of the following:
Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava laitosten välistä hajontaa yksittäisiin vertailusalkkuihin sisältyvien riskitekijöiden osalta käyttämällä havaittua volatiliteettia ja havaittua korrelaatiota voitto–tappio-vektorissa, joka on peräisin laitoksilta, jotka soveltavat historiallista simulaatiota yksittäisiin salkkuihin.
misunderstandings regarding the positions or risk factors involved;
Toimivaltaisten viranomaisten on analysoitava laitoksen VaR-malleja sellaisten salkkujen osalta, joiden voitto–tappio-aikasarja saattaa erota merkittävästi direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa EPV:n raportissa yksilöityjen laitoksen vertaisryhmien voitto–tappio-aikasarjasta, vaikka kyseisen salkun lopullinen omien varojen vaatimus absoluuttisina lukuina olisi verrattavissa laitoksen vertaisryhmien lopulliseen omien varojen vaatimukseen.
incomplete model implementation;
Lisäksi VaR-, sVaR- ja IRC-laskennassa sekä korrelaatiokaupankäynnissä käytettyjen mallien osalta toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava lakisääteisten vaihtelutekijöiden vaikutuksia direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa EPV:n raportissa annettujen tietojen perusteella kokoamalla yhteen eri mallinnusvaihtoehtojen tulokset.
missing risk factors;
Arvioituaan eri sääntelyvaihtoehdoista johtuvia vaihtelun syitä toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava, johtuuko jäljellä oleva vaihtelu ja omien varojen vaatimusten aliarvioiminen yhdestä tai useammasta seuraavista:
differences in calibration or data series used in modelling simulation;
väärinkäsitykset, jotka koskevat positioita tai valittuja riskitekijöitä;
additional risk factors incorporated in the model;
puutteellinen mallin täytäntöönpano;
alternative model assumptions applied;
puuttuvat riskitekijät;
differences attributable to the methodology applied by the institution.
erot kalibroinnissa tai tietosarjoissa, joita käytetään mallisimulaatioon;
Competent authorities shall carry out a comparison between the outcomes obtained from portfolios, which only differ in a specific risk factor, to determine whether institutions have incorporated such a risk factor into their internal models consistently with their peer institutions.
malliin sisältyvät ylimääräiset riskitekijät;
Article 11
vaihtoehtoiset mallioletukset;
Assessment of the level of own funds for internal approaches for market risk
laitoksen soveltamasta menetelmästä johtuvat erot.
Where assessing the level of own funds of each institution, competent authorities shall take into account both of the following:
Toimivaltaisten viranomaisten on vertailtava salkuista saatuja tuloksia, jotka eroavat toisistaan ainoastaan tietyn riskitekijän osalta, sen määrittämiseksi, ovatko laitokset sisällyttäneet tällaisen riskitekijän osaksi sisäisiä mallejaan yhdenmukaisesti vertaislaitosten kanssa.
the level of own funds by non-aggregated portfolio;
11 artikla
the effect of the diversification benefit applied by each institution in aggregated portfolios, by comparing the sum of own funds of the non-aggregated portfolios referred to in point (a) of this paragraph with the level of own funds provided for the aggregated portfolio, as provided in the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU.
Omien varojen määrän arviointi markkinariskin sisäisten menetelmien yhteydessä
Where assessing the level of own funds by institution, competent authorities shall also take into account both of the following:
Arvioidessaan yksittäisten laitosten omien varojen määrää toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon
the effect of the supervisory add-ons;
omien varojen määrä kussakin yksittäisessä salkussa;
the effect of the supervisory actions not contemplated in the data collected by EBA.
yksittäisten laitosten yhdistetyissä salkuissa soveltaman hajautusedun vaikutukset vertailemalla edellä a alakohdassa tarkoitettujen yksittäisten salkkujen omien varojen summaa yhdistetyn salkun omien varojen määrään direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun EPV:n raportin mukaisesti.
Article 12
Arvioidessaan yksittäisten laitosten omien varojen määrää toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon myös
Entry into force
valvontatarkoituksissa asetettujen korotustekijöiden vaikutukset;
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
niiden valvontatoimien vaikutukset, joita ei oteta huomioon EPV:n keräämissä tiedoissa.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
12 artikla
Done at Brussels, 24 October 2016.
Voimaantulo
OJ L 176, 27.6.2013, p. 338.
Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2016.
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).
Komission puolesta
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 of 14 September 2016 laying down implementing technical standards for templates, definitions and IT-solutions to be used by institutions when reporting to the European Banking Authority and to competent authorities in accordance with Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council (OJ L 328.
Puheenjohtaja
2.12.2016, p. 1)
EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/181
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/181,
A single glass shelf presented with metal supports for fixing it to the wall.
Yksittäinen lasihylly, joka esitetään tullille hyllyn seinään kiinnittämiseksi tarkoitettujen metallisten kannattimien kanssa.
The glass shelf consists of a transparent glass plate measuring approximately 60 × 13,5 × 0,7 cm of irregular shape with processed edges (the front edge is formed in a curve shape) and two holders made of an alloy of copper and zinc (brass), plated with nickel and chrome.
Lasihylly koostuu läpinäkyvästä ja epäsäännöllisen muotoisesta, reunoiltaan käsitellystä (etureuna on muotoiltu kaarevaksi) lasilevystä, jonka mitat ovat noin 60 × 13,5 × 0,7 cm, sekä kahdesta kupari-sinkkiseoksesta (messingistä) valmistetusta nikkelillä ja kromilla pinnoitetusta kannattimesta.
The glass plate has two holes for mounting on the holders.
Lasilevyssä on kaksi reikää pidikkeiden kiinnittämiseksi.
The product is presented unassembled, together with screws and dowels for mounting, packed in a carton box.
Tavara esitetään tullille kokoamattomana pahvilaatikossa yhdessä kokoamiseen tarvittavien ruuvien ja tappien kanssa.
See image [1].
Katso kuva [1]
Classification is determined by General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (CN), note 2(a) to Chapter 94 and by the wording of CN codes 9403 and 94038900.
Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön (CN) 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön, 94 ryhmän 2 huomautuksen a alakodan sekä CN-koodien 9403 ja 94038900 nimiketekstien mukaisesti.
The article is used for equipping rooms in, for example, private dwellings.
Tavaraa käytetään muun muassa yksityisasuntojen kalusteena.
It is therefore a piece of furniture in the sense of heading 9403.
Näin ollen se on nimikkeen 9403 huonekalu.