natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Vakavaraisuusasetuksen 218–236 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja taseen erien nettoutussopimuksia käsitellään käteisvakuuksina.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
100–110
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Samojen vastuuryhmien ja tarvittaessa riskipainojen tai vastapuoliluokkien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset on myös ilmoitettava.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 3 kohta ja 235 artiklan 1 ja 2 kohta
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Ulosvirtaukset vastaavat sitä suojattua osaa ”vastuusta, josta on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset”, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja tarvittaessa riskipainosta tai vastapuoliluokasta ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa riskipainoon tai vastapuoliluokkaan.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Tämä määrä otetaan huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa riskipainoihin tai vastapuoliluokkiin.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 090 [(–) Ulosvirtausten kokonaismäärä].
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan arvopaperistamispositiot, jotka ovat vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita ja vakavaraisuusasetuksen 197 artiklan 1 kohdan mukaisia hyväksyttäviä rahoitusvakuuksia ja joihin sovelletaan rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 100 [Sisäänvirtausten kokonaismäärä].
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Tässä tarkoitetaan vastuita, joille on annettu niitä vastaava riskipaino ja jotka on luokiteltu niitä vastaavaan vastuuryhmään sen jälkeen, kun on huomioitu ”vastuuta koskevia substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämistekniikoiden (CRM)” seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
020 to 060
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 110.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
(-) VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ, OIKAISTU ARVO (CVAM)
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Tähän kohtaan kuuluvat myös luottoriskin vaihtolainat (vakavaraisuusasetuksen 218 artikla).
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeisiin 120 ja 130.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita, joihin ei näin ollen sovelleta vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettuja muuntolukuja.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 150.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
150–180
080 to 120
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvo on sen luottovasta-arvokertoimella kerrottu nimellisarvo.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Luottovasta-arvokerroin on 100 prosenttia, jollei vakavaraisuusasetuksessa toisin mainita.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Ks. kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeet 160–190.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Täysin mukautetut vastuuarvot (E*) on ilmoitettava raportointitarkoituksia varten seuraavien neljän toisensa pois sulkevan luottovasta-arvokerroinluokan mukaan: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 200.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Vakavaraisuusasetuksen 258 artiklassa säädetään, että niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa, laitokset voivat vähentää tällaisen position vastuuarvon omista varoistaan vaihtoehtona sille, että ne sisällyttäisivät position riskipainotettujen vastuueriensä yhteismäärän laskentaan.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
VASTUUARVO, JOHON SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Tässä tarkoitetaan vastuuarvoa, josta on vähennetty omista varoista vähennetyn vastuuarvon osuus.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
220–320
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
RISKIPAINOJEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN VASTUUARVOJEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAISESTI
020-040
220–260
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 8 kohdassa määritellään luokitellut positiot.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuuarvot jaotellaan vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 standardimenetelmää varten vahvistettujen luottoluokkien (LL) mukaan.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
1250 % – LUOKITTELEMATTOMAT
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 7 kohdassa määritellään luokittelemattomat positiot.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Vakavaraisuusasetuksen 253 ja 254 artikla ja 256 artiklan 5 kohta
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Läpikatsomismenetelmää koskevat sarakkeet kattavat kaikki luokittelemattomia vastuita koskevat tapaukset, joissa riskipaino saadaan kohde-etuutena olevasta vastuusalkusta (käyttämällä vastuujoukon keskimääräisen riskipainon menetelmää tai vastuujoukon suurimman riskipainon menetelmää tai käyttämällä keskittymäsuhdetta).
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ – JOSTA: RISKILTÄÄN TOISEKSI SUURIN ETUOIKEUSLUOKKA ABCP-OHJELMASSA
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklassa asetetaan vastuuarvo, jota sovelletaan, kun on kyse riskiltään toiseksi suurimpaan tai parempaan etuoikeusluokkaan kuuluvien arvopaperistamispositioiden kohtelusta yritystodistusten arvopaperistamisohjelmassa eli ABCP-ohjelmassa.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
ABCP-ohjelma määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 9 kohdassa.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ – JOSTA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Tässä ilmoitetaan vastuuarvolla painotettu keskimääräinen riskipaino.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA (IAA)
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Vakavaraisuusasetuksen 109 artiklan 1 kohta ja 259 artiklan 3 kohta.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Arvopaperistamispositioiden vastuuarvo sisäisen arvioinnin lähestymistapaa sovellettaessa.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Tässä tarkoitetaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää, joka lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti ennen maturiteettieroista tai asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvia oikaisuja ja johon ei sisällytetä mitään sellaisia riskipainotettuja vastuueriä, jotka vastaavat uudelleen toiseen lomakkeeseen ulosvirtausten kautta jaettuja vastuita.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Tässä sarakkeessa ilmoitettavassa määrässä ei oteta huomioon maturiteettieroja, kun on kyse maturiteettieroja sisältävistä synteettisistä arvopaperistamisista.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Vakavaraisuusasetuksen 14 artiklan 2 kohdassa, 406 artiklan 2 kohdassa ja 407 artiklassa edellytetään, että aina kun laitos ei täytä tiettyjä vakavaraisuusasetuksen 405, 406 tai 409 artiklan tiettyjä vaatimuksia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset määräävät suhteellisen ylimääräisen riskipainon, joka on vähintään 250 prosenttia riskipainosta (joka rajataan 1250 prosenttiin), jota sovellettaisiin asianomaisiin arvopaperistamispositioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Tällainen ylimääräinen riskipaino voidaan määrätä paitsi sijoittajalaitoksille myös alullepanijoille, järjestäjille ja alkuperäisille luotonantajille.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
MATURITEETTIEROISTA AIHEUTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU
080-110
Synteettisten arvopaperistamisten maturiteettierojen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 250 artiklassa määritelty arvo RW*-RW(SP), paitsi jos on kyse 1250 prosentin riskipainotuksen alaisista etuoikeusluokista, jolloin ilmoitettava määrä on nolla.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
On syytä huomata, että arvoon RW(SP) eivät sisälly ainoastaan sarakkeessa 330 ilmoitetut riskipainotettujen vastuuerien määrät vaan myös toisiin lomakkeisiin ulosvirtausten kautta uudelleen jaettuja vastuita vastaavat riskipainotettujen vastuuerien määrät.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
370–380
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ: ENNEN YLÄRAJAA / YLÄRAJAN JÄLKEEN
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti laskettua riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää, joka ilmoitetaan ennen niiden raja-arvojen soveltamista (sarake 370) / niiden raja-arvojen soveltamisen jälkeen (sarake 380), jotka määritellään vakavaraisuusasetuksen 252 artiklassa (laskentahetkellä maksukyvyttömät erät ja erät, joihin liittyy erityisen suuri riski) ja 256 artiklan 4 kohdassa (sellaisia uudistettavien vastuiden arvopaperistamisia koskevat omien varojen lisävaatimukset, joihin liittyy ennenaikaisen kuoletuksen ehtoja).
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
LISÄTIETOERÄ: RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAAVAT ULOSVIRTAUKSIA STANDARDIMENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUURYHMIIN
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Tässä tarkoitetaan sellaista riskipainotettujen vastuuerien määrää, joka syntyy riskin vähentämistekniikan tarjoajalle uudelleen jaetuista ja vastaavaan lomakkeeseen lasketuista vastuista ja joka otetaan huomioon laskettaessa raja-arvoa arvopaperistamispositioille.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
CR SEC IRB -lomake jakautuu kolmeen pääasialliseen rivisarjaan, joissa kerätään tietoja alullepanijoiden, sijoittajien ja järjestäjien alullepanemista / järjestämistä / hallussa pitämistä tai ostamista vastuista.
100-110
Kussakin näistä sarjoista tiedot eritellään taseen erien ja taseen ulkopuolisten erien, johdannaisten sekä arvopaperistamisten ja uudelleenarvopaperistamisten mukaan.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Positiot, jotka käsitellään luottoluokitukseen perustuvan arviointimallin mukaisesti, ja luokittelemattomat positiot (vastuut raportointipäivänä) eritellään myös arvopaperistamisen alkamishetkellä sovellettujen luottoluokkien (LL) mukaan (viimeinen rivisarja).
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Alullepanijoiden, järjestäjien ja sijoittajien on kaikkien ilmoitettava nämä tiedot.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Vastuiden kokonaismäärällä tarkoitetaan liikkeessä olevien arvopaperistamispositioiden kokonaismäärää.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Tämän rivin tarkoituksena on esittää yhteenveto kaikista tiedoista, jotka alullepanijat, järjestäjät ja sijoittajat ilmoittavat myöhemmillä riveillä.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Tässä tarkoitetaan liikkeessä olevien, vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 63 ja 64 kohdan määritelmien mukaisten uudelleenarvopaperistamisten kokonaismäärää.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Tällä rivillä esitetään yhteenveto taseen eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia ja ennenaikaista kuoletusta koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joiden alullepanija laitos on vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 13 kohdan mukaisesti.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että laitoksilla, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän standardimenetelmän mukaisesti, taseeseen sisältyvän arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava position kirjanpitoarvo erityisten luottoriskioikaisujen soveltamisen jälkeen.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Taseen erät eritellään arvopaperistamisten (rivi 050) ja uudelleenarvopaperistamisten (rivi 060) mukaan.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
070–090
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Näillä riveillä kerätään tietoja taseen ulkopuolisia eriä ja johdannaisia koskevista arvopaperistamispositioista, joihin sovelletaan arvopaperistamiskehyksessä luottovasta-arvokerrointa.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvo on position nimellisarvo, josta on vähennetty kyseisen arvopaperistamisposition mahdollinen erityinen luottoriskioikaisu ja joka on kerrottu 100 prosentin luottovasta-arvokertoimella, jollei toisin ole säädetty.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II mainittujen johdannaissopimusten vastapuoliriskin vastuuarvo määritetään vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun mukaisesti.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Likviditeettisopimuksista, luottojärjestelyistä ja hallinnoijan kanssa solmituista luottosopimuksista laitosten on ilmoitettava nostamaton määrä.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Koronvaihtosopimuksista ja valuutanvaihtosopimuksista laitosten on ilmoitettava kokonaismäärää kuvaavassa CR SA -lomakkeessa ilmoitettu vastuuarvo (vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan mukaisesti).
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset eritellään arvopaperistamisten (rivi 080) ja uudelleenarvopaperistamisten (rivi 090) mukaan vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 esitetyllä tavalla.
150-180
Tämä rivi koskee ainoastaan sellaisia alullepanijoita, jotka ovat panneet alulle vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 13 ja 14 kohdan mukaisia uudistettavien vastuiden arvopaperistamisia, joihin sisältyy ennenaikaista kuoletusta koskevia ehtoja.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Tällä rivillä esitetään yhteenveto taseen eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joissa laitos on sijoittajana.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Vakavaraisuusasetuksessa ei esitetä yksiselitteistä sijoittajan määritelmää.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Tässä yhteydessä sijoittaja on nähtävä laitoksena, jolla on hallussaan arvopaperistamispositio arvopaperistamistransaktiossa, jossa se ei ole alullepanija eikä järjestäjä.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
Tässä sovelletaan samoja kriteerejä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen erien luokittelemiseksi arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden kesken.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
150–170
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Tässä sovelletaan samoja kriteerejä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten luokittelemiseksi arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden kesken.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Tällä rivillä esitetään yhteenveto taseen eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joiden järjestäjä laitos on vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 14 kohdan mukaisesti.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Jos järjestäjä arvopaperistaa samalla myös omia varojaan, sen on täytettävä alullepanijaa koskevien rivien tiedot omien arvopaperistettujen omaisuuseriensä osalta.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
220–240