natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The Number of events shall conventionally include also the events accounted for the first time in previous reporting periods and not yet reported in previous supervisory reports.
Jos korkopositioiden yleisriskiltä on suojauduttu luottojohdannaisella, sovelletaan 346 ja 347 artiklaa.
The Total loss amount shall conventionally include also the elements as of Paragraph 124 pertinent to previous reporting periods and not yet reported in previous supervisory reports.
Kohdassa tarkoitetaan MKR SA SEC -lomakkeen sarakkeessa 610 ilmoitettujen omien varojen vaatimusten kokonaismäärää.
The Maximum single loss is the largest single amount among those included in 124.i or 124.ii above.
Tämä tieto ilmoitetaan ainoastaan MKR SA TDI -lomakkeen kokonaismäärän tasolla.
The Sum of the five largest losses is the sum of the five largest amounts among those included in 124.i or 124.ii above.
Kohdassa tarkoitetaan MKR SA CTP -lomakkeen sarakkeessa 450 ilmoitettujen omien varojen vaatimusten kokonaismäärää.
The Total loss recovery is the sum of all the recoveries accounted within the reporting period and pertinent to operational risk events accounted for the first time within the reporting period or in previous reporting periods.
350–390
The figures reported in June of the respective year are interim figures, while the final figures are reported in December.
OPTIOIHIN SOVELLETTAVAT LISÄVAATIMUKSET (MUUT KUIN DELTAA KOSKEVAT RISKIT)
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
C 19.00 – MARKKINARISKI: ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA SEC)
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the total loss amount, the maximum single loss, the sum of the five largest losses and the total loss recovery.
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja positioista (brutto-/nettopositiot ja lyhyet/pitkät positiot) sekä niihin liittyvistä omien varojen vaatimuksista, jotka koskevat standardimenetelmän mukaista positioriskin erityisriskitekijää arvopaperistamisissa/uudelleenarvopaperistamisissa, jotka kuuluvat kaupankäyntivarastoon (tätä ei voida soveltaa korrelaatiokaupankäyntisalkkuun).
For the total business lines, data on the number of events and the total loss amount are also requested for certain ranges based on preset thresholds, 10000, 20000, 100000, and 1000000.
MKR SA SEC -lomakkeessa määritetään omien varojen vaatimus vain arvopaperistamispositioita koskevan erityisriskin osalta vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan ja 337 artiklan mukaisesti.
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
Näiden positioiden yleisriskin omien varojen vaatimusten ilmoittaminen tapahtuu käyttämällä MKR SA TDI -lomaketta tai MKR IM -lomaketta.
In order to verify the conditions envisaged by Article 5 point (b) (2) (b), the institutions shall use the latest statistics as available in the Supervisory Disclosure webpage of the EBA to get ‘the sum of individual balance sheet totals of all institutions within the same Member State’.
Positiot, joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa, voidaan vaihtoehtoisesti vähentää ydinpääomasta (CET1) (ks. vakavaraisuusasetuksen 243 artiklan 1 kohdan b alakohta, 244 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 258 artiklassa).
Institutions subject to Article 5(b)(2)(b) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Tällöin ne on ilmoitettava CA1 -lomakkeen rivillä 460.
number of events (row 910);
Vakavaraisuusasetuksen 102 artikla ja 105 artiklan 1 kohta sekä vakavaraisuusasetuksen 337 artikla (arvopaperistamispositiot).
total loss amount (row 920);
030–040
maximum single loss (row 930);
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETYT POSITIOT – PITKÄT JA LYHYET
sum of the five largest losses (row 940) and
Vakavaraisuusasetuksen 258 artikla
total loss recovery (row 950).
070–520
010 -070
NETTOPOSITIOIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAAN
EVENT TYPES
Vakavaraisuusasetuksen 251 artikla (taulukko 1) ja 261 artiklan 1 kohta (taulukko 4)
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
230–240 ja 460–470
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
250–260 ja 480–490
The ‘maximum single loss’ in column 080 is the maximum of the ‘maximum single gross losses’ reported in columns 010 to 070.
270 ja 500
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
280–290 ja 510–520
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 109 artiklan 1 kohdan toinen virke ja 259 artiklan 3 ja 4 kohta
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
Näiden sarakkeiden tiedot on ilmoitettava silloin, kun laitos soveltaa sisäisen arvioinnin lähestymistapaa määrittääkseen pääomavaatimukset likviditeettisopimuksille ja erillisille takauksille, joita pankit (mukaan lukien kolmannet pankit) myöntävät ABCP-instrumenteille.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Ulkoisen luottoluokituslaitoksen menetelmiin perustuva sisäisen arvioinnin lähestymistapa on sovellettavissa ainoastaan vastuisiin sellaisista ABCP-instrumenteista, joilla on niiden kaupankäynnin aloittamishetkellä sijoitusluokkaa vastaava sisäinen luokitus.
010 - 850
530–540
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
550–570
For each business line as defined in Article 317(4) table 2 of CRR, including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the internal thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss, sum of the five largest losses and total loss recovery.
ENNEN YLÄRAJAA – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT SEKÄ PAINOTETTUJEN PITKIEN JA LYHYIDEN NETTOPOSITIOIDEN SUMMA
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
Kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 337 artiklaa ottamatta huomioon 335 artiklaa, jossa annetaan laitokselle mahdollisuus oman harkinnan mukaan rajata painotuksen tulos ja nettopositio maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäismäärän suuruiseksi.
910 - 950
580–600
TOTAL BUSINESS LINES
YLÄRAJAN JÄLKEEN – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT SEKÄ PAINOTETTUJEN PITKIEN JA LYHYIDEN NETTOPOSITIOIDEN SUMMA
For each event type (column 010 to 080), the following information (Article 322(3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 950) has to be reported:
Kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 337 artiklaa ja otetaan huomioon 335 artiklan laitokselle antama harkintamahdollisuus.
Number of events (row 910): the number of events above the internal threshold by event types for the total business lines shall be reported.
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET YHTEENSÄ
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
Vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan 4 kohdan mukaan laitoksen on 31 päivänä joulukuuta 2014 päättyvän siirtymäkauden aikana laskettava erikseen yhteen sille kuuluvat painotetut pitkät nettopositiot (sarake 580) ja sille kuuluvat painotetut lyhyet nettopositiot (sarake 590).
Number of events.
Näistä yhteenlasketuista määristä suurempi (raja-arvon soveltamisen jälkeen) muodostaa omien varojen vaatimuksen.
Of which, ≥ 10,000 and < 20,000, ≥ 20,000 and < 100,000, ≥ 100,000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 911 to 914): the number of internal events included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Vuodesta 2015 alkaen laitoksen on vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan 4 kohdan mukaan laskettava omien varojen vaatimusten laskemista varten kaikki sille kuuluvat painotetut nettopositiot yhteen siitä riippumatta, ovatko ne pitkiä vai lyhyitä (sarake 600).
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Kohdassa tarkoitetaan liikkeessä olevien (kaupankäyntivarastoon kuuluvien) arvopaperistamisvastuiden kokonaismäärää, jonka laitos ilmoittaa alullepanijan ja/tai sijoittajan ja/tai järjestäjän ominaisuudessa.
Total loss amount, Of which, ≥ 10,000 and < 20,000, ≥ 20,000 and < 100,000, ≥ 100,000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 921 to 924): the total loss amount included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
040, 070 ja 100
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
ARVOPAPERISTAMISET
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 61 ja 62 kohta
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
020, 050, 080 ja 110
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
This sum has to be reported regardless the number of losses.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 63 kohta
Total loss recovery (row 950): the total loss recovery is the simple aggregation of the total loss recovery for each business line.
ALULLEPANIJA
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 13 kohta
Number of events: for each row from 910 to 914, the number of events is equal to the horizontal aggregation of the number of events in the corresponding row, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
SIJOITTAJA
The number in row 910 shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Kohdassa tarkoitetaan luottolaitosta, jolla on hallussa arvopaperistamispositio arvopaperistamistransaktiossa, jossa se ei ole alullepanijana eikä järjestäjänä.
Total loss amount: for each row from 920 to 924, the total loss amount is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in the corresponding row.
JÄRJESTÄJÄ
The total loss amount in row 920 is equal to the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
PAINOTETUT PITKÄT JA LYHYET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ JAOTELTUNA KOHDE-ETUUSTYYPIN MUKAAN
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
Vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan 4 kohdan viimeinen virke
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
Kohde-etuutena olevien omaisuuserien jaottelussa noudatetaan SEC Details -lomakkeessa käytettävää luokitusta (sarake ”Tyyppi”):
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
1 – asuinkiinteistövakuudelliset luotot;
Total loss recovery: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
2 – liikekiinteistövakuudelliset luotot;
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
3 – luottokorttisaamiset;
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
4 – leasing;
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
5 – yrityslainat ja pk-yrityslainat (kun pk-yrityksiä käsitellään yrityksinä);
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
7 – myyntisaamiset;
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
8 – muut varat;
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
9 – katetut joukkolainat;
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
10 – muut velat.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Mikäli arvopaperistamispooli sisältää useita erityyppisiä omaisuuseriä, laitoksen on kunkin arvopaperistamisen osalta otettava huomioon niistä kaikkein tärkein tyyppi.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja korrelaatiokaupankäyntisalkussa (CTP) olevista positioista (jotka koostuvat arvopaperistamispositioista, n:nnen tappion luottojohdannaisista sekä muista CTP-positioista vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 3 kohdan mukaisesti) sekä standardimenetelmän mukaisista niitä vastaavista omien varojen vaatimuksista.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
MKR SA CTP -lomakkeessa määritetään omien varojen vaatimus vain korrelaatiokaupankäyntisalkkuun sisällytettyjä positioita koskevan erityisriskin osalta vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan sekä 338 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Mikäli kaupankäyntivarastoon kuuluvat CTP-positiot on suojattu luottojohdannaisilla, sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 346 ja 347 artiklaa.
010 - 020
Kaikkien kaupankäyntivaraston CTP-positioiden ilmoittamiseen on olemassa ainoastaan yksi lomake siitä riippumatta, soveltavatko laitokset standardimenetelmää vai sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) määritelläkseen riskipainon kullekin positiolle vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun mukaisesti.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Lomakkeen rakenteessa eritellään arvopaperistamispositiot, n:nnen tappion luottojohdannaiset sekä muut CTP-positiot.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Arvopaperistamispositiot on aina ilmoitettava riveillä 030, 060 tai 090 (siitä riippuen, mikä laitoksen asema on arvopaperistamisessa).
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
N:nnen tappion luottojohdannaiset on aina ilmoitettava rivillä 110.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Kohdassa viitataan vakavaraisuusasetuksen 102 artiklaan ja 105 artiklan 1 kohtaan sikäli, kuin ne liittyvät vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisiin positioihin, jotka on sisällytetty korrelaatiokaupankäyntisalkkuun.
030 – 040
070–400
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
NETTOPOSITIOIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAAN (SA/IRB)
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
160 ja 330
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
MUUT
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Kohdassa tarkoitetaan muita riskipainoja, joita ei ole nimenomaisesti mainittu aiemmissa sarakkeissa.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
N:nnen tappion luottojohdannaisten osalta tämä kohta koskee ainoastaan niitä johdannaisia, joilla ei ole ulkoisen tahon antamaa luottoluokitusta.
Article 92(4) lit. b of CRR.
N:nnen tappion luottojohdannaiset, joilla on ulkoisen tahon antama luottoluokitus, joko ilmoitetaan MKR SA TDI -lomakkeessa (rivi 321) tai – mikäli ne on sisällytetty osaksi korrelaatiokaupankäyntisalkkua – luokitellaan niitä vastaavalle riskipainolle varattuun sarakkeeseen.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
170–180 ja 360–370
010 – 350
190–200 ja 340–350
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
220–230 ja 390–400
GENERAL RISK.
Vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 3 ja 4 kohta
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
410–420
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
ENNEN YLÄRAJAA – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT
MATURITY BASED APPROACH
Kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 338 artiklaa ottamatta huomioon 335 artiklan laitokselle antamaa harkintamahdollisuutta.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
430–440
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
YLÄRAJAN JÄLKEEN – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT
210 - 240
Kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 338 artiklaa ja otetaan huomioon 335 artiklan laitokselle antama harkintamahdollisuus.
DURATION BASED APPROACH
Omien varojen vaatimus määritetään siten, että se on suurempi seuraavista kahdesta luvusta: i) vain pitkiin nettopositioihin (sarake 430) sovellettava erityisriskiä koskeva vaatimus tai ii) vain lyhyisiin nettopositioihin (sarake 440) sovellettava erityisriskiä koskeva vaatimus.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan liikkeessä olevien (korrelaatiokaupankäyntisalkkuun kuuluvien) positioiden kokonaismäärää, jonka laitos ilmoittaa alullepanijan, sijoittajan tai järjestäjän ominaisuudessa.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
030, 060 ja 090
SPECIFIC RISK
Korrelaatiokaupankäyntisalkku koostuu arvopaperistamispositioista, n:nnen tappion luottojohdannaisista ja mahdollisesti myös muista suojauspositioista, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 2 ja 3 kohdassa asetetut kriteerit.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Arvopaperistamisvastuiden johdannaiset, jotka tarjoavat suhteellisen osuuden, sekä positiot, joilla suojataan korrelaatiokaupankäyntisalkun positioita, sisällytetään riville ”muut CTP-positiot”.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
N:NNEN TAPPION LUOTTOJOHDANNAISET
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 347 artiklan mukaiset n:nnen tappion luottojohdannaiset sekä niitä suojaavat n:nnen tappion luottojohdannaiset ilmoitetaan kummatkin tässä kohdassa.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Tämän takia n:nnen tappion luottojohdannaisista ei voida esittää samankaltaista erittelyä kuin arvopaperistamispositioista.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
040, 070, 100 ja 120
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Tähän kohtaan sisällytetään seuraavat positiot: arvopaperistamisvastuiden johdannaiset, jotka tarjoavat suhteellisen osuuden, sekä positiot, joilla suojataan CTP-positioita;
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
luottojohdannaisilla vakavaraisuusasetuksen 346 artiklan mukaisesti suojatut CTP-positiot;
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
muut positiot, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 3 kohdan edellytykset;
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
sisällytetään tähän kohtaan.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Pääomavaatimus on laskettava erikseen kunkin maan kansallisten markkinoiden osalta.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Tähän sarakkeeseen ei merkitä vakavaraisuusasetuksen 344 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen mukaisia osakeindeksifutuuripositioita.
350 - 390
010–130
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaista ja vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun 3 jakson mukaista positioriskiä koskevia omien varojen vaatimuksia.
Article 329(3) of CRR.
020–040
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Kummatkin jaottelut (021/022 sekä 030/040) ovat jaotteluita, jotka kattavat kaikki yleisriskin alaiset positiot.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Riveillä 021 ja 022 kerätään tietoja instrumenteittain suoritettavasta erittelystä.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Yksinomaan erittelyä riveillä 030 ja 040 käytetään omien varojen vaatimusten laskennan perustana.