natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Modifioitu kullan arvoon perustuva käsittely, jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta ei ole tiedossa (nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään laitoksen kokonaisnettovaluuttapositioon).
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta on tiedossa, nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään avoimeen kokonaisvaluuttapositioon (lyhyeen tai pitkään sen mukaan, mikä on yrityksen suunta).
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Näiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen on yhteydessä omien varojen vaatimusten laskentaan vastaavalla tavalla.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
KULTA
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
050–090
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 5 ja 6 kohta
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Yhteenlasketut positiot (mukaan luettuna raportointivaluuttaa koskevat positiot) jaoteltuina vastuutyypin mukaan
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Positioiden kokonaismäärä eritellään johdannaisiin, muihin varoihin ja velkoihin sekä taseen ulkopuolisiin eriin.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Tässä ilmoitetaan positiot, joita ei ilmoiteta rivillä 110 tai 120.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä I mainittuja eriä, paitsi arvopapereilla toteuttavista rahoitustoimista ja pitkän selvitysajan liiketoimista tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevista sopimuksista syntyviä eriä.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Positiot, jotka arvostetaan vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan mukaisesti.
070-400
LISÄTIETOERÄT: VALUUTTAPOSITIOT
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Lomakkeen lisätietoerien tiedot täytetään erikseen kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden valuuttojen ja seuraavien valuuttojen osalta: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kaikkien muiden valuuttojen osalta.
160 and 330
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja hyödykepositioista ja niitä vastaavista omien varojen vaatimuksista, joita käsitellään standardimenetelmän mukaisesti.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Tässä tarkoitetaan pitkiä/lyhyitä bruttopositioita, jotka otetaan huomioon samaa hyödykettä koskevina positioina vakavaraisuusasetuksen 357 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti (ks. myös vakavaraisuusasetuksen 359 artiklan 1 kohta).
170-180 and 360-370
Tässä tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
190-200 and 340-350
Tässä tarkoitetaan tulosta, joka saadaan kertomalla omien varojen vaatimukset kertoimella 12,5.
220-230 and 390-400
Tässä tarkoitetaan hyödykepositioita ja niiden markkinariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii alakohdan ja kolmannen osan IV osaston 4 luvun mukaisesti.
Article 259(3) and (4) of CRR.
POSITIOT HYÖDYKELUOKITTAIN
410-420
Raportointitarkoituksia varten hyödykkeet ryhmitellään vakavaraisuusasetuksen 361 artiklan taulukossa 2 tarkoitettuihin neljään hyödykkeiden pääluokkaan.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Tässä tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 359 artiklassa tarkoitettua maturiteettipohjaista menetelmää.
430-440
LAAJENNETTU MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Tässä tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 361 artiklassa tarkoitettua laajennettua maturiteettipohjaista menetelmää.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
YKSINKERTAISTETTU MENETELMÄ
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Tässä tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 360 artiklassa tarkoitettua yksinkertaistettua menetelmää.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Vakavaraisuusasetuksen 358 artiklan 4 kohta.
050-070
Muihin kuin deltariskeihin liittyvät optioita koskevat lisävaatimukset ilmoitetaan niiden laskennassa käytetyn menetelmän mukaan.
030, 060 and 090
Tässä lomakkeessa eritellään VaR-luku (Value-at-Risk, todennäköinen tappioluku) ja stressitestattu VaR-luku eri markkinariskien mukaan (velka-, osakekurssi-, valuuttakurssi- ja hyödykeriskien mukaan) ja ilmoitetaan muut omien varojen vaatimusten laskennassa sovellettavat tiedot.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Yleisesti ottaen laitosten käyttämän lomakkeen rakenteesta riippuu, ilmoittavatko ne yleisriskiä ja erityisriskiä koskevat luvut yhdessä vai erikseen.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Tämä pätee myös VaR-luvun / stressitestatun VaR-luvun jakamisessa riskiluokkiin (korkoriskin, osakeriskin, hyödykeriskin ja valuuttakurssiriskin mukaan).
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Laitos voi jättää edellä mainitut jaottelut ilmoittamatta, jos se osoittaa, että näiden lukujen ilmoittaminen olisi kohtuuttoman työlästä.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Tällä tarkoitetaan suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä annetulla aikavälillä.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Kerroin (mc) × edellisten 60 arkipäivän keskiarvo (VaRavg)
040, 070, 100 and 120
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
The positions in:
Edellisen päivän VaR-luku (VaRt-1)
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Stressitestattu VaR
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Tällä tarkoitetaan suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä annetulla aikavälillä ja joka on laskettu käyttämällä arvoja, joissa aiempien ajanjaksojen tiedot on kalibroitu sellaisen 12 kuukauden pituisen yhtäjaksoisen ajanjakson tietojen kanssa, jolloin esiintyi laitoksen salkun kannalta merkityksellisiä rahoitusmarkkinoiden ongelmia.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Kerroin (mc) × edellisten 60 arkipäivän keskiarvo (SVaRavg)
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Viimeisin saatavilla oleva (SVaRt-1)
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Tällä tarkoitetaan suurinta mahdollista tappiota, joka aiheutuisi vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakson mukaan laskettuihin maksukyvyttömyysriskiin ja luottoluokan siirtymäriskiin liittyvästä hinnan muutoksesta.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
12 viikon keskimääräinen mittaustulos
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta ja kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
GENERAL RISK
Viimeisin mittaustulos
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta ja kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohta
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
= 8 prosenttia omien varojen vaatimuksesta, joka laskettaisiin vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 1 kohdan mukaisesti ”kaikkien hintariskien” pääomavaatimukseen sisältyvien kaikkien positioiden osalta.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
12 VIIKON KESKIMÄÄRÄINEN MITTAUSTULOS JA VIIMEISIN MITTAUSTULOS
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan b alakohta
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan a alakohta
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 364 artiklassa tarkoitetut omien varojen vaatimukset, jotka lasketaan kaikkien riskitekijöiden osalta ja joiden laskennassa otetaan tarvittaessa huomioon korrelaatiovaikutukset ja maksukyvyttömyysriski ja luottoluokan siirtymäriski sekä kaikki CTP-positioihin liittyvät hintariskit mutta joihin ei sisällytetä vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvopaperistamiseen liittyviä pääomavaatimuksia arvopaperistamispositioista tai n:nnen tappion luottojohdannaisista.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Ylitysten lukumäärä (edellisten 250 arkipäivän aikana)
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
150–160
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
VaR-kerroin (mc) ja SVaR-kerroin (ms)
Article 329(2) and (3) of CRR.
Tämä liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
170–180
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN ALARAJAA KOSKEVA ARVIOITU OMIEN VAROJEN VAATIMUS – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT RAJAN JÄLKEEN
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Tässä ilmoitetaan määrät, jotka muodostavat perustan pääomavaatimuksen alarajan laskemiselle kaikkien hintariskien osalta vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ja joiden laskennassa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan harkintamahdollisuus, jonka nojalla laitos voi rajoittaa painotuksen tuloksen ja nettoposition maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäismäärän suuruiseksi.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
Tässä tarkoitetaan positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin riskitekijöihin.
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Sarakkeiden 030–060 (VaR-luku ja stressitestattu VaR-luku) luvut kokonaismäärää kuvaavalla rivillä eivät vastaa asianmukaisten riskitekijöiden jaettuja arvoja VaR-luvun / stressitestatun VaR-luvun osalta.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Näin ollen jaetut luvut ovat lisätietoeriä.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSINSTRUMENTIT (TDI)
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Tässä tarkoitetaan positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin korkoriskitekijöihin.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
TDI – YLEISRISKI
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa määritelty yleisriski.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
TDI – ERITYISRISKI
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa määritelty erityisriski.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
OSAKKEET
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Tässä tarkoitetaan positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin osakeriskitekijöihin.
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
OSAKKEET – YLEISRISKI
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
OSAKKEET – ERITYISRISKI
Matched positions for closely correlated currencies
VALUUTTAKURSSIRISKI
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohta ja 367 artiklan 2 kohta
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
HYÖDYKERISKI
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
YHTEENLASKETTU YLEISRISKI
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Tässä tarkoitetaan markkinariskiä, joka aiheutuu kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien, osakkeiden, valuutan ja hyödykkeiden yleisestä liikehdinnästä markkinoilla.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Ilmoitetaan VaR-luku kaikkien riskitekijöiden muodostaman yleisriskin osalta (ottaen tarvittaessa huomioon korrelaatiovaikutukset).
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
YHTEENLASKETTU ERITYISRISKI
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
Tässä tarkoitetaan kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien ja osakkeiden erityisriskitekijää.
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
Ilmoitetaan VaR-luku kaupankäyntivaraston osakkeiden ja vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien erityisriskin osalta (ottaen tarvittaessa huomioon korrelaatiovaikutukset).
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä sen 382 artiklan kanssa
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Tässä tarkoitetaan maksukyvyttömyyshetken vastuun (EAD) kokonaismäärää kaikkien vastuun arvonoikaisuriskistä johtuvan pääomavaatimuksen alaisten liiketoimien osalta.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Josta: OTC-johdannaiset
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä sen 382 artiklan 1 kohdan kanssa
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Tässä tarkoitetaan vastapuoliriskin kokonaismäärän osaa, joka aiheutuu pelkästään OTC-johdannaisista.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Tätä tietoa ei edellytetä sisäisen mallin menetelmää noudattavilta laitoksilta, jotka pitävät OTC-johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien johdannaiset samassa nettoutusryhmässä.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Josta: arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot
GOLD
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä 382 artiklan 2 kohdan kanssa
050 - 090
Tässä tarkoitetaan vastapuoliriskin kokonaismäärän osaa, joka aiheutuu pelkästään arvopapereilla toteuttavien rahoitustoimien johdannaisista.
Article 352(5) and (6) of CRR.
KERROIN (mc) × EDELLISTEN 60 ARKIPÄIVÄN KESKIARVO (VaRavg)
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Vakavaraisuusasetuksen 383 artikla yhdessä sen 363 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
VaR-luvun laskenta, joka perustuu markkinariskin sisäisiin malleihin.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
EDELLINEN PÄIVÄ (VaRt-1)
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Ks. sarakkeeseen 040 liittyvät ohjeet.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
TUOREIN SAATAVILLA OLEVA LUKU (SVaRt-1)
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan d alakohta
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Omien varojen vaatimukset vastuun arvonoikaisuriskin osalta laskettuna valitun menetelmän mukaan.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Omien varojen vaatimukset kerrottuina kertoimella 12,5.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Vakavaraisuusasetuksen 382 artikla
As defined in Article 357(3) of CRR.
Tässä ilmoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskentaan sisällytettävä vastapuolten lukumäärä.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Vastapuolet ovat velallisten alaryhmä.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Johdannaistransaktioissa tai arvopapereilla toteutettavissa rahoitustoimissa vastapuoli tarkoittaa yksinkertaisesti vain toista sopimusosapuolta.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Josta: sellaiset, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään arviota
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Tässä tarkoitetaan niiden vastapuolten lukumäärää, joiden osalta luottoriskimarginaali on määritetty arvion eikä välittömään havaintoon perustuvien markkinatietojen pohjalta.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Tässä tarkoitetaan kirjanpitovarauksia, jotka aiheutuvat johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuuden huonontumisesta.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 386 artiklan 1 kohdan a alakohta
MATURITY LADDER APPROACH
Tässä tarkoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiltä suojautumiseen käytettävien yhteen riskikohteeseen perustuvien luottoriskinvaihtosopimusten nimellismäärien yhteissummaa.