natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
070–130
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:
120 - 140
Raportoivan laitoksen ”kaupankäyntivaraston ulkopuoliset” positiot on eriteltävä alla olevien kriteerien mukaisesti luottoriskin alaisiin taseeseen sisältyviin vastuisiin, luottoriskin alaisiin taseen ulkopuolisiin vastuisiin ja vastapuoliriskin alaisiin vastuisiin.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 24 artiklassa tarkoitettuja omaisuuseriä, joita ei ole sisällytetty mihinkään muuhun luokkaan.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Vastuut, jotka ovat taseen eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, on ilmoitettava riveillä 090, 110 ja 130 eikä näin ollen tällä rivillä.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 1 kohdan mukaiset luottokaupan selvitysriskit (jos niitä ei ole vähennetty) eivät ole tase-eriä, mutta ne ilmoitetaan kuitenkin tällä rivillä.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 90 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos niitä ei ilmoiteta rivillä 030.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Taseen ulkopuoliset positiot käsittävät vakavaraisuusasetuksen liitteessä I luetellut erät.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Vastuut, jotka ovat taseen ulkopuolisia eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040 ja 060 eikä näin ollen tällä rivillä.
Volatility adjustment to the exposure
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 90 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, mikäli ne katsotaan taseen ulkopuolisiksi eriksi.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Josta ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä
Article 239(2) of CRR.
Tässä kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 306 artiklaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 88 kohdan sekä 301 artiklan 2 kohdan mukaisiin ehdot täyttäviin keskusvastapuoliin.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Kohtaan kuuluvat keskusvastapuoleen liittyvät kaupankäyntivastuut vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisesti.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Johdannaiset käsittävät ne sopimukset, jotka on lueteltu vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Pitkän selvitysajan liiketoimet määritellään vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia ja näin ollen rivillä 130 ilmoitettuja johdannaisia ja pitkän selvitysajan liiketoimia ei ilmoiteta tällä rivillä.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Tässä kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 306 artiklaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 88 kohdan sekä 301 artiklan 2 kohdan mukaisiin ehdot täyttäviin keskusvastapuoliin.
Fully adjusted exposure value (E*)
Tuotteiden ristikkäisnettoutuksesta aiheutuvat vastuut (jotka on määritelty vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 11 kohdassa), joita ei voida luokitella johdannaisiin eikä pitkän selvitysajan liiketoimiin tai arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin on ilmoitettava tällä rivillä.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
140–280
160 - 190
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Vakavaraisuusasetuksen 306 artiklan 1 kohta
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 305 artiklan 3 kohta
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 232 artiklan 3 kohdan c alakohta
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Vakavaraisuusasetuksen 133 artiklan 2 kohta
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohta
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Luottoluokittelemattomat n:nnen tappion korista muodostuvat luottojohdannaissopimukset, joihin sovelletaan standardimenetelmää (vakavaraisuusasetuksen 134 artiklan 6 kohta), on ilmoitettava tällä rivillä vastuuryhmässä ”muut erät”.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 124 artiklan 2 kohta ja 152 artiklan 2 kohdan b alakohta.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Lisätietoerät
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Ks. myös selvitys lisätietoerien tarkoituksesta CR SA -lomakkeen yleisessä osassa.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i alakohta
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Tämä kohta on ainoastaan lisätietoerä.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Sen ohella, että laitoksen on laskettava liikekiinteistövakuudellisia vastuita koskevat riskin määrät vakavaraisuusasetuksen 124 ja 126 artiklan mukaisesti, on kyseiset vastuut myös erikseen jaoteltava sekä ilmoitettava tällä rivillä sen perusteella, onko tällaisten vastuiden vakuutena liikekiinteistö.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Maksukyvyttömät vastuut, joihin sovelletaan 100 prosentin riskipainoa
rows
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohta
Article 127 CRR
Tässä tarkoitetaan vastuita, jotka kuuluvat vastuuryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” ja jotka on sisällytettävä tähän vastuuryhmään, jos ne eivät ole maksukyvyttömyystilassa.
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Maksukyvyttömät vastuut, joihin sovelletaan 150 prosentin riskipainoa
All exposures to SME shall be reported here.
CR IRB -lomakkeen soveltamisala
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
CR IRB -lomakkeen soveltamisala kattaa omien varojen vaatimukset seuraavilta osin:
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
i. kaupankäyntivaraston ulkopuolinen luottoriski, johon kuuluu:
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
kaupankäyntivaraston ulkopuolinen vastapuoliriski;
Article 125 of CRR.
ostettujen saamisten laimentumisriski;
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
kaupankäyntivarastoon sisältyvä vastapuoliriski;
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
koko liiketoiminnasta aiheutuvat vaillinaiset siirrot.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Lomakkeen soveltamisala kattaa vastuut, joiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luvun 151–157 artiklan (IRB-menetelmä) mukaisesti.
070 - 130
CR IRB -lomake ei kata seuraavia tietoja:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
i. Oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka ilmoitetaan CR EQU IRB -lomakkeessa;
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Arvopaperistamispositiot, jotka ilmoitetaan lomakkeissa CR SEC SA, CR SEC IRB ja/tai CR SEC;
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaiset ”muut velvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät”.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Tämän vastuuryhmän riskipainoksi on vakavaraisuusasetuksen 156 artiklan mukaisesti aina asetettava 100 prosenttia paitsi silloin, kun on kyse käteisestä rahasta tai muista vastaavista eristä ja kun saamiset ovat leasing-omaisuuserien jäännösarvoja.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Tämän vastuuryhmän riskipainotetut vastuuerät ilmoitetaan suoraan CA-lomakkeessa;
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Vastuun arvonoikaisuriski, joka ilmoitetaan CVA-riskilomakkeessa;
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
CR IRB -lomake ei edellytä IRB-vastuiden maantieteellistä jaottelua vastapuolen kotipaikan mukaan.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Tämä jaottelu suoritetaan CR GB -lomakkeessa.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Jotta saadaan selvyys siitä, käyttääkö laitos omia LGD- ja/tai CF-estimaatteja, seuraavat tiedot on ilmoitettava kustakin raportoitavasta vastuuryhmästä:
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
kun käytetään valvojan määrittämiä LGD- ja CF-estimaatteja (IRB-perusmenetelmä, Foundation IRB)
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
kun käytetään omia LGD- ja CF-estimaatteja (edistynyt IRB-menetelmä, Advanced IRB)
090 - 130
Kuitenkin aina ilmoitettaessa vähittäisvastuusalkkuja koskevia tietoja ilmoitetaan ”KYLLÄ”.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Jos laitos käyttää omia LGD-estimaattejaan laskiessaan riskipainotettuja vastuueriä yhdestä IRB-vastuiden osasta ja valvojan määrittämiä LGD-estimaatteja laskiessaan riskipainotettuja vastuueriä toisesta IRB-vastuiden osasta, laitoksen on ilmoitettava yksi CR IRB -lomakkeen kokonaismäärä F-IRB-positioista ja toinen CR IRB -lomakkeen kokonaismäärä A-IRB-positioista.
Of which: centrally cleared through a QCCP
CR IRB -lomakkeen rakenne
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
CR IRB koostuu kahdesta lomakkeesta.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
CR IRB 1 sisältää yleiskatsauksen IRB-vastuista ja kokonaisriskin määrien eri laskentamenetelmistä sekä vastuiden kokonaismäärän jaottelun vastuutyypeittäin.
Derivatives and Long Settlement Transactions
CR IRB 2 sisältää jaottelun vastapuoliluokkiin tai -ryhmiin jaotellusta vastuiden kokonaismäärästä.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Lomakkeiden CR IRB 1 ja CR IRB 2 tiedot on ilmoitettava erikseen seuraavien vastuu- ja alavastuuryhmien osalta:
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Yhteensä
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
(Kokonaismäärää koskevan lomakkeen tiedot on ilmoitettava erikseen IRB-perusmenetelmän ja edistyneen IRB-menetelmän osalta.)
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Valtiot ja keskuspankit
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan a alakohta)
140-280
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan b alakohta)
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
) Pk-yritykset
Article 306(1) of CRR
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohta)
Article 305(3) of CRR
) Yritykset – erityisrahoitusvastuut
Article 232(3) point (c) of CRR.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohta)
Article 133(2) of CRR
) Yritykset – Muut
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
(kaikki vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset yritykset, joita ei ole ilmoitettu kohdissa 4.1 ja 4.2)
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
) Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut – pk-yritykset
Article 113(1) to (5) of CRR.
(kiinteistövakuudelliset vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta yhdessä 154 artiklan 3 kohdan kanssa)
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
) Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
(kiinteistövakuudelliset vastuut, joita ei ole ilmoitettu kohdassa 5.1 ja joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta)
Memorandum Items
) Uudistettavat vähittäissaamiset
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta yhdessä 154 artiklan 4 kohdan kanssa)
Article 112 point (i) of CRR
) Muut vähittäisvastuut – pk-yritykset
This is a memorandum item only.
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.1 ja 5.3)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
) Muut vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.2 ja 5.3)
Article 112 point (j) of CRR.
C 08.01 – Luotto- ja vastapuoliriski sekä luottokaupan selvitysriski: IRB-menetelmän mukaiset pääomavaatimukset (CR IRB 1)
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ / VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
Article 112 point (i) of CRR.
Ilmoitettavan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annetun PD-luvun (maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä kuvaavan luvun) on perustuttava vakavaraisuusasetuksen 180 artiklan säännöksiin.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta on ilmoitettava kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
Kun on kyse luvuista, jotka vastaavat vastapuoliluokkien taikka -ryhmien yhteenlaskettua kokonaisuutta (esim. vastuiden kokonaismäärää), on tällaiseen kokonaisuuteen kuuluville vastapuoliluokille tai -ryhmille annetuista PD-luvuista ilmoitettava vastuilla painotettu keskimääräinen arvo.
Scope of the CR IRB template
Vastuuarvoa (sarake 110) käytetään vastuilla painotetun keskimääräisen PD-luvun laskemiseen.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta on ilmoitettava kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
i.
Kaikki ilmoitettavat riskiparametrit on johdettava riskiparametreista, joita käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
Credit risk in the banking book, among which:
Valvojan määrittämän yleisen asteikon käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä suotavaa.
Counterparty credit risk in the banking book;
Jos raportoiva laitos käyttää yhtä ainoaa luokitusjärjestelmää tai pystyy ilmoittamaan tietonsa sisäisen yleisasteikon mukaisesti, on tällaista asteikkoa käytettävä.
Dilution risk for purchased receivables;
Muutoin eri luokitusjärjestelmät on yhdistettävä ja järjestettävä seuraavien kriteerien mukaisesti: Eri luokitusjärjestelmien vastapuoliluokat on ryhmitettävä ja asetettava järjestyksessä kullekin vastapuoliluokalle annetusta pienimmästä PD-luvusta suurimpaan.
Counterparty credit risk in the trading book;
Mikäli laitoksen käyttämien luokkien tai ryhmien määrä on suuri, toimivaltaisten viranomaisten kanssa voidaan sopia ilmoitettavien luokkien tai ryhmien määrän pienentämisestä.
Free deliveries resulting from all business activities..
Laitosten on otettava etukäteen yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen, jos ne haluavat ilmoittaa sisäisten luokkien lukumäärästä poikkeavan luokkamäärän.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Keskimääräisen PD-luvun painottamiseen käytetään sarakkeessa 110 ilmoitettua vastuuarvoa.
The CR IRB template does not cover the following data:
Kaikki vastuut, mukaan lukien maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, on huomioitava, kun lasketaan vastuilla painotettua keskimääräistä PD-lukua (esim. ”vastuiden kokonaismäärän” osalta).
i.
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut ovat vastuita, jotka on luokiteltu luokitusjärjestelmän viimeiseen luokkaan tai viimeisiin luokkiin ja joiden PD on 100 prosenttia.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Laitosten on ilmoitettava vastuuarvo, joka on laskettu ennen minkäänlaisten arvonoikaisujen, varausten, luottoriskin vähentämistekniikoista aiheutuvien vaikutusten tai luottovasta-arvokertoimien huomioon ottamista.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Alkuperäinen vastuuarvo tulee ilmoittaa vakavaraisuusasetuksen 24 artiklan ja 166 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 4–7 kohdan mukaisesti.
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 3 kohtaan perustuva vaikutus (lainojen ja talletusten tase-erien nettoutuksen vaikutus) ilmoitetaan erikseen vastikkeellisena luottosuojana, joten se ei pienennä alkuperäisvastuuta.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
JOSTA SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Kohdassa eritellään ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettu alkuperäinen vastuuarvo kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
040–080
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 57 kohdassa määriteltyjä luottoriskin vähentämismenetelmiä, joilla pienennetään vastuun tai vastuiden luottoriskiä alla olevassa kohdassa ”CRM:STÄ JOHTUVA SUBSTITUUTIO” määritellyn vastuiden substituution kautta.
This breakdown is reported in the template CR GB.
040–050
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Takauksen luonteinen luottosuoja: arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 59 kohdassa määritellyllä tavalla.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Mikäli vakuudella on vaikutus vastuuseen (esim. jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa substituutiovaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämismenetelmissä), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
TAKAUKSET:
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 236 artiklassa määritelty korjattu arvo (Ga).
Breakdown of the CR IRB template
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja (vakavaraisuusasetuksen 183 artikla, paitsi sen 3 kohta), on ilmoitettava sisäisessä mallissa käytetty asianmukainen arvo.
The CR IRB consists of two templates.
Takaukset on ilmoitettava sarakkeessa 040 silloin, kun LGD-lukua ei ole korjattu.