natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from credit institutions.
Jos luottoluokituksen heikkenemisestä seuraa maksamattomien velkojen ennenaikainen takaisinmaksu, asianomaiset velat raportoidaan miinusmerkkisinä maturiteettiluokassa, jossa ne on raportoitu erässä 1, ja samanaikaisesti plusmerkkisinä maturiteettiluokassa, jossa velka erääntyy, jos luottoluokituksen heikkenemisen seuraukset tulevat voimaan raportointipäivänä.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 2.2.3.
Jos luottoluokituksen heikkenemisestä seuraa vakuuksien muutospyyntö, asetettavaksi vaaditun vakuuden markkina-arvo raportoidaan plusmerkkisenä maturiteettiluokassa, jossa vaatimus erääntyy, jos luottoluokituksen heikkenemisen seuraukset tulevat voimaan raportointipäivänä.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from central banks.
Jos luottoluokituksen heikkenemisestä seuraa muutos vastapuolilta vakuutena saatujen arvopapereiden edelleenpanttausoikeuksissa, niiden arvopapereiden markkina-arvo, joihin tämä vaikuttaa, raportoidaan plusmerkkisenä maturiteettiluokassa, jossa arvopaperit eivät ole enää raportoivan laitoksen käytettävissä, jos luottoluokituksen heikkenemisen seuraukset tulevat voimaan raportointipäivänä.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from other counterparties not referred to in sections 2.2.1-2.2.5.
1150–1290
Total amount of contractual cash inflows resulting from the maturity of FX Swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
5 LISÄTIETOERÄT
This reflects the maturing notional value of cross-currency swaps, FX spot and forward transactions in the applicable time buckets of the template.
10 Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset ulosvirtaukset (lukuun ottamatta valuutanvaihtoa)
Total amount of contractual cash inflows resulting from derivatives receivables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of inflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 2.3.
Erien 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ja 1.6 ulosvirtausten summa, kun vastapuoli on luottolaitoksen emoyritys tai tytäryritys tai saman emoyrityksen toinen tytäryritys tai kun vastapuoli on direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä luottolaitokseen tai kuuluu samaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuun laitosten suojajärjestelmään tai on asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklassa tarkoitettu keskuslaitos tai verkoston tai osuustoiminnallisen ryhmän jäsen.
The total amount shall include settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
11 Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset sisäänvirtaukset (lukuun ottamatta valuutanvaihtoa ja erääntyviä arvopapereita)
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from both maturity ladder templates, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
Erien 2.1, 2.2, 2.4 ja 2.6 sisäänvirtausten summa, kun vastapuoli on luottolaitoksen emoyritys tai tytäryritys tai saman emoyrityksen toinen tytäryritys tai kun vastapuoli on direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä luottolaitokseen tai kuuluu samaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuun laitosten suojajärjestelmään tai on asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklassa tarkoitettu keskuslaitos tai verkoston tai osuustoiminnallisen ryhmän jäsen.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
12 Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset sisäänvirtaukset erääntyvistä arvopapereista
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
Erän 2.5 sisäänvirtausten summa, kun vastapuoli on luottolaitoksen emoyritys tai tytäryritys tai saman emoyrityksen toinen tytäryritys tai kun vastapuoli on direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä luottolaitokseen tai kuuluu samaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuun laitosten suojajärjestelmään tai on asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklassa tarkoitettu keskuslaitos tai verkoston tai osuustoiminnallisen ryhmän jäsen.
flows related to option-like derivatives shall be included only if they are in the money.
13 Keskuspankkikelpoiset laadukkaat likvidit varat (HQLA)
These flows shall be proxied by applying both of the folloowing:
Erissä 3.3, 3.4 ja 3.5 raportoitu määrä siltä osin kuin määrä kelpaa keskuspankin normaalien likviditeettioperaatioiden vakuudeksi ja laitoksella on siihen suora pääsy konsolidointitasollaan.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
Kun kyseessä ovat niiden valuuttojen määräiset varat, jotka on sisällytetty asetuksen (EU) 2015/233 liitteeseen valuuttoina, joilla on erittäin kapea keskuspankkikelpoisuus, laitosten on jätettävä tämä kenttä tyhjäksi.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market- implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
14 Keskuspankkikelpoiset ei-laadukkaat likvidit varat (non-HQLA)
The amount of inflows which is principal repayment from own investments due taken in bonds, reported according to their residual contractual maturity.
Seuraavien summa:
This item shall include cash inflows from maturing securities reported in the counterbalancing capacity.
Erässä 3.6 raportoitujen määrien summa siltä osin kuin määrät kelpaavat keskuspankin normaalien likviditeettioperaatioiden vakuudeksi ja laitoksella on niihin suora pääsy konsolidointitasollaan.
Therefore, once a security matures, it shall be reported as securities outflow in the counterbalancing capacity and consequently as a cash inflow here.
Omat liikkeeseenlaskut, jotka kelpaavat keskuspankin normaalien likviditeettioperaatioiden vakuudeksi ja joihin laitoksella on suora pääsy konsolidointitasollaan.
Total amount of all other cash inflows, not reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 or 2.5 above.
17 Käyttäytymisperusteiset ulosvirtaukset talletuksista
Contingent inflows shall not be reported here.
Erässä 1.3 raportoitu määrä jaoteltuna aikaryhmiin käyttäytymisperusteisen maturiteetin mukaisesti raportoivan laitoksen likviditeettiriskin hallintaa varten sillä oletuksella, että toiminta jatkuu ennallaan.
Sum of inflows reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6.
Tässä kentässä ’toiminta jatkuu ennallaan’ tarkoittaa tilannetta, jossa ei ole oletusta maksuvalmiusstressistä.
Total Inflows reported in item 2.7 less total outflows reported in item 1.7.
Jaottelun on ilmennettävä talletusten ’jähmeyttä’.
Cumulated net contractual gap from the reporting date to the upper limit of a relevant time bucket.
Liiketoimintasuunnitelmia koskevat oletukset eivät näy tässä erässä, eikä siihen sen vuoksi sisällytetä uuteen liiketoimintaan liittyviä tietoja.
730-1080
Jaottelussa aikaryhmiin on noudatettava sisäisissä tarkoituksissa käytettyä tarkkuutta.
3 COUNTERBALANCING CAPACITY
Näin ollen kaikkia aikaryhmiä ei tarvitse täyttää.
The “Counterbalancing Capacity” of the maturity ladder shall contain information on the development of an institution's holdings of assets of varying degrees of liquidity, amongst which tradable assets and central bank eligible assets, as well as facilities contractually committed to the institution.
18 Käyttäytymisperusteiset sisäänvirtaukset luotoista
For reporting at the consolidated level on central bank eligibility, the rules of central bank eligibility which apply to each consolidated institution in its jurisdiction of incorporation shall form the basis.
Erässä 2.2 raportoitu määrä jaoteltuna aikaryhmiin käyttäytymisperusteisen maturiteetin mukaisesti raportoivan laitoksen likviditeettiriskin hallintaa varten sillä oletuksella, että toiminta jatkuu ennallaan.
Where the counterbalancing capacity refers to tradable assets, institutions shall report tradable assets traded in large, deep and active repo or cash markets characterised by a low level of concentration.
Tässä kentässä ’toiminta jatkuu ennallaan’ tarkoittaa tilannetta, jossa ei ole oletusta maksuvalmiusstressistä.
Assets reported in the columns of the counterbalancing capacity shall include only unencumbered assets available to the institution to convert into cash at any time to fill contractual gaps between cash inflows and outflows during the time horizon.
Liiketoimintasuunnitelmia koskevat oletukset eivät näy tässä erässä, eikä siinä sen vuoksi oteta huomioon uutta liiketoimintaa.
For those purposes, the definition of encumbered assets in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall apply.
Näin ollen kaikkia aikaryhmiä ei välttämättä tarvitse täyttää.
The assets shall not be used to provide credit enhancements in structured transactions or to cover operational costs, such as rents and salaries, and shall be managed with the clear and sole intent for use as a source of contingent funds.
19 Käyttäytymisperusteiset sitovien järjestelyjen nostot
Assets that the institution received as collateral in reverse repo and Secured Financing Transactions (SFT) can be considered as part of the counterbalancing capacity if they are held at the institution, have not been rehypothecated, and are legally and contractually available for the institution's use.
Erässä 4.1 raportoitu määrä jaoteltuna aikaryhmiin nostojen ja niistä johtuvan likviditeetin käyttäytymisperusteisen tason mukaisesti raportoivan laitoksen likviditeettiriskin hallintaa varten sillä oletuksella, että toiminta jatkuu ennallaan.
In order to avoid double counting, where the institution reports prepositioned assets in item 3.1 to 3.7, it shall not report the related capacity of those facilities in item 3.8.
Tässä kentässä ’toiminta jatkuu ennallaan’ tarkoittaa tilannetta, jossa ei ole oletusta maksuvalmiusstressistä.
Institutions shall report assets, where they meet the description of a row and are available at the reporting date, as an initial stock in column 010.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233
Columns 020 to 220 shall contain contractual flows in the counterbalancing capacity.
LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET.
Where an institution has entered into a repo transaction, the asset which has been repoed out shall be re-entered as a security inflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
C 10.02 – LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET.
Correspondingly, the cash outflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash outflow bucket in item 1.2.
PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN (CR EQU IRB 2)
Where an institution has entered into a reverse repo transaction, the asset which has been repoed in shall be re- entered as a security outflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
LL 2
Correspondingly, the cash inflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash inflow bucket in item 2.1.
LL 3
Collateral swaps shall be reported as contractual inflows and outflows of securities in the counterbalancing capacity section in accordance with the relevant maturity bucket in which these swaps mature.
LL 4
A change to the contractually available amount of credit and liquidity lines reported in item 3.8 shall be reported as a flow in the relevant time bucket.
Tapahtumien lukumäärä (uudet tapahtumat).
Where an institution has an overnight deposit at a central bank, the amount of the deposit shall be reported as an initial stock in item 3.2 and as a cash outflow in the maturity bucket “overnight” for this item.
Josta:
Correspondingly, the resultant cash inflow shall be reported in item 2.2.5.
Bruttotappiomäärä (uudet tapahtumat).
Maturing securities in the counterbalancing capacity shall be reported based on their contractual maturity.
Tappiota koskevien oikaisujen kohteina olevien tapahtumien lukumäärä.
When a security matures, it shall be removed from the asset category it was initially reported in, it shall be treated as an outflow of securities, and the resultant cash inflow shall be reported in item 2.5.
Lomakkeissa, joissa on ainoastaan yksi sarake, viitataan vain riveihin: lomake;rivi.
All security values shall be reported in the relevant bucket at current market values.
Asteriskia (*) käytetään ilmaisemaan, että validointi kohdistuu edellä määriteltyihin riveihin tai sarakkeisiin.
In item 3.8 only contractually available amounts shall be reported.
Erät 1.1.1.1.4–1.1.1.1.4.3 eivät sisällä tosiasiallisia tai ehdollisia omien ydinpääoman (CET1) instrumenttien ostovelvoitteita.
To avoid double counting, cash-inflows shall not be accounted for in item 3.1 or 3.2 of the counterbalancing capacity.
Tosiasialliset tai ehdolliset omien ydinpääoman (CET1) instrumenttien ostovelvoitteet ilmoitetaan erikseen erässä 1.1.1.1.5.
Items in the counterbalancing capacity shall be reported in the following sub- categories below:
Kohdat 1.1.2.1.4–1.1.2.1.4.3 eivät sisällä tosiasiallisia tai ehdollisia omien ydinpääoman (CET1) instrumenttien ostovelvoitteita.
Coins and bank notes
Tosiasialliset tai ehdolliset omien ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien ostovelvoitteet ilmoitetaan erikseen kohdassa 1.1.2.1.5.
Total amount of cash arising from coins and banknotes.
Tässä tarkoitetaan niitä siirtymäsäännöksistä aiheutuvia oikaisuja, jotka kohdistuvat konsolidoituun ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) sisältyvään ehdot täyttävään ensisijaiseen pääomaan (T1).
Total amount of reserves at central banks according to Article 10(1)(b)(iii) of Regulation (EU) 2015/61 withdrawable overnight at the latest.
Erät 1.2.1.4–1.2.1.4.3 eivät sisällä tosiasiallisia tai ehdollisia omien toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien ostovelvoitteita.
Securities representing claims on or guaranteed by central banks shall not be reported here.
Tosiasialliset tai ehdolliset omien toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien ostovelvoitteet ilmoitetaan erikseen kohdassa 1.2.1.5.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Vakavaraisuusdirektiivin 129 artiklan 1 kohdan mukaisesti yleisellä pääomapuskurilla tarkoitetaan ydinpääomaan (CET1) kuuluvaa lisäosuutta.
The amount reported in item 3.3 which is not covered bonds.
Koska yleisen pääomapuskurin 2,5 prosentin taso on pysyvä, puskurin määrä on ilmoitettava tässä solussa.
The amount reported in item 3.3.1 which is assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Tietyt siirtymäsäännökset edellyttävät vähennyksiä ensisijaisesta pääomasta (T1).
The amount reported in item 3.3.1 other than the amount reported in item 3.3.1.1, which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Tällaisissa tapauksissa vähennyksen tai vähennysten jäljelle jäävää määrää sovelletaan ensisijaiseen pääomaan (T1), ja jos ensisijainen lisäpääoma (AT1) ei riitä kattamaan tätä määrää, ylittävä osuus vähennetään ydinpääomasta (CET1).
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
KYLLÄ
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Laitosten, jotka käyttävät BIA-, TSA- ja/tai ASA-menetelmiä, on laskettava omien varojen vaatimukset tilikauden lopun tietojen perusteella.
The amount reported in item 3.3 which is covered bonds.
Jos tilintarkastettuja lukuja ei ole saatavilla, laitokset voivat käyttää liiketoiminnallisia estimaatteja.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Rivillä 910 ilmoitetaan sisäisen kynnysarvon ylittävien tapahtumien lukumäärä tapahtumatyypeittäin kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta.
The amount reported in item 3.4 which is corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
muut positiot, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 3 kohdan edellytykset;
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
sisällytetään tähän kohtaan.
The amount reported in item 3.4 which is covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Omaisuusvakuudelliset arvopaperit
The amount reported in item 3.4 which is assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ
The amount reported in item 3.5 which is asset backed securities (including RMBS).
LL 1 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 1
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B have credit quality step 1.
LL 4 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 2
The amount reported in item 3.5 which is covered bonds.
LL 5
The amount reported in item 3.5 which is corporate debt securities.
LL 6
The amount reported in item 3.5 which is shares.
LL 7 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 3
The amount reported in 3.5 which is Level 2B assets not reported in items 3.5.1 to 3.5.4.
LL 8
The market value of tradable assets other than those reported in items 3.3, 3.4 and 3.5.
LL 9
Securities and securities flows from other tradable assets in the form of intragroup or own issuances shall not be reported in the counterbalancing capacity.
LL 10
Nevertheless, cash flows from such items shall be reported in the relevant part of section 1 and 2 of the template.
LL 11
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
VASTUUN ARVONOIKAISURISKIN SUOJAUSTEN NIMELLISARVO
central government (CQS2-3)
10 Ydinpääomaa (CET1) koskeva 17,65 prosentin kynnysarvo
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Lisätietoriveillä ilmoitetaan sellaiset lisätiedot, jotka koskevat vastuuryhmien ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” tai ”kiinteistövakuudelliset vastuut” velalliskokoonpanoa.
The amount reported in item 3.6 which is shares.
Vastuut ilmoitetaan näillä riveillä niissä vastuuryhmissä, joihin ne olisi velallisen perusteella ilmoitettu, ellei kyseisiä vastuita olisi luokiteltu vastuuryhmiin ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” ja ”kiinteistövakuudelliset vastuut”, eli ne ilmoitetaan CR SA -lomakkeen vastuuryhmissä ”saamiset valtioilta ja keskuspankeilta”, ”saamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta”, ”saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta”, ”saamiset laitoksilta”, ”saamiset yrityksiltä” ja ”vähittäissaamiset”.
The amount reported in item 3.6 which is covered bonds.
Ilmoitettavat luvut ovat kuitenkin samat kuin ne, joita on käytetty riskipainotettujen vastuumäärien laskennassa vastuuryhmissä ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” ja ”kiinteistövakuudelliset vastuut”.
The amount reported in item 3.6 which is ABS.
Esimerkiksi, jos kyseessä on vastuu, jonka riskin määrä lasketaan vakavaraisuusasetuksen 127 artiklan mukaisesti ja jonka arvonoikaisut ovat alle 20 prosenttia, nämä tiedot on ilmoitettava CR SA -lomakkeen rivillä 320 kokonaismäärässä ja vastuuryhmässä ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut”.
The amount reported in item 3.6 which is other tradable asset not reported in items 3.6.1 to 3.6.5..
Jos kyseinen vastuu on ennen maksukyvyttömyystilaan joutumista ollut laitosvastuu, nämä tiedot on ilmoitettava myös rivillä 320 vastuuryhmässä ”saamiset laitoksilta”.
non-tradable assets eligible for central bank
Jos niille ei ole annettu luottoluokitusta, ne on otettava huomioon vastuuryhmässä ”muut erät”.
The carrying amount of non-tradable assets that are eligible collateral for standard liquidity operations of the central bank to which the institution has direct access at its level of consolidation.
Jälkimmäisessä tapauksessa sopimuksen nimellisarvo on ilmoitettava ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista laskettuna alkuperäisenä vastuuna luokassa ”muut riskipainot” (sovellettava riskipaino määräytyy yhteissumman perusteella vakavaraisuusasetuksen 134 artiklan 6 kohdan mukaisesti).
For assets denominated in a currency included in the Annex of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/233 [1] as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
Direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa määriteltyjen joukkolainojen on täytettävä vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimukset, jotta ne voidaan luokitella vastuuryhmään ”katetut joukkolainat”.
Undrawn committed facilities received
Näiden vaatimusten täyttyminen on varmistettava kussakin tapauksessa erikseen.
Total amount of undrawn committed facilities extended to the reporting institution.
Kuitenkin direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdan mukaiset ja ennen 31 päivää joulukuuta 2007 liikkeeseen lasketut joukkolainat luokitellaan myös vastuuryhmään ”katetut joukkolainat” vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 6 kohdan nojalla.
These shall include contractually irrevocable facilities.
Kun sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 132 artiklan 5 kohdan mukaista vaihtoehtoa, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut on ilmoitettavana taseen erinä vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.
Institutions shall report a reduced amount where the potential collateral needs for drawing on these facilities exceeds the availability of collateral.
Raportoivan laitoksen vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan f alakohdan ja 299 artiklan 2 kohdan mukaiset ”kaupankäyntivarastoon kuuluvat” vastapuoliriskipositiot luokitellaan vastapuoliriskin alaisiin vastuisiin.
In order to avoid double-counting, facilities where the reporting institution has already prepositioned assets as collateral, for an undrawn credit facility, and has already reported the assets in items 3.1 to 3.7, shall not be reported in item 3.8.
Laitosten, jotka soveltavat vakavaraisuusasetuksen 94 artiklan 1 kohtaa, on myös eriteltävä ”kaupankäyntivarastoon kuuluvat” positiot alla olevien kriteerien mukaisesti luottoriskin alaisiin taseeseen sisältyviin vastuisiin, luottoriskin alaisiin taseen ulkopuolisiin vastuisiin ja vastapuoliriskin alaisiin vastuisiin.