natgillin/translations-raw huggingface dataset:
COMMERCIAL BANKING (CB)
TAPAHTUMATYYPIT
RETAIL BANKING (RB)
TAPAHTUMATYYPIT YHTEENSÄ
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
LISÄTIETOERÄ: TIETOJEN KERUUSSA KÄYTETTÄVÄT RAJA-ARVOT
AGENCY SERVICES (AS)
TYÖNTEKIJÄN/HENKILÖKUNNAN VÄÄRINKÄYTÖKSET
ASSET MANAGEMENT (AM)
ULKOPUOLISEN TEKEMÄT RIKOKSET
SUBJECT TO ASA:
TYÖOLOT JA TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
MENETTELYTAVOISTA AIHEUTUVAT TAPPIOT
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
OMAISUUSVAHINGOT
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
TOIMINNAN KESKEYTYMINEN JA JÄRJESTELMÄHÄIRIÖT
EVENT TYPES
TUOTANTO-, TOIMITUS- JA PROSESSIONGELMAT
TOTAL EVENT TYPES
ALIN
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
YLIN
INTERNAL FRAUD
INVESTOINTIPANKKITOIMINTA [CF]
EXTERNAL FRAUD
Tapahtumien lukumäärä (uudet tapahtumat)
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Bruttotappiomäärä (uudet tapahtumat)
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Tappiota koskevien oikaisujen kohteina olevien tapahtumien lukumäärä
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Aiempiin raportointikausiin liittyvät tappiota koskevat oikaisut
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Suurin yksittäinen tappio
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Viiden suurimman tappion summa
LOWEST
Yhteenlasketut suorat tappionkorvaukset
HIGHEST
Yhteenlasketut vakuutuksista ja muista riskinsiirtomekanismeista saadut korvaukset
CORPORATE FINANCE [CF]
KAUPANKÄYNTITOIMINTA [TS]
Number of events (new events)
VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA [RBr]
Gross loss amount (new events)
YRITYSRAHOITUS [CB]
Number of events subject to loss adjustments
VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA [RB]
Loss adjustments relating to previous reporting periods
MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT [PS]
Maximum single loss
SÄILYTYSPALVELUT JA MUU PALVELUTOIMINTA [AS]
Sum of the five largest losses
OMAISUUDENHOITOPALVELUT [AM]
Total direct loss recovery
YHTIÖERÄT [CI]
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
KAIKKI LIIKETOIMINTA-ALUEET
TRADING AND SALES [TS]
tappion määrä ≥ 10000 ja < 20000
RETAIL BROKERAGE [RBr]
tappion määrä ≥ 20000 ja < 100000
COMMERCIAL BANKING [CB]
tappion määrä ≥ 100000 ja < 1000000
RETAIL BANKING [RB]
tappion määrä > 1000000
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Josta: positiivisen tappiota koskevan oikaisun kohteina olevien tapahtuminen lukumäärä
ASSET MANAGEMENT [AM]
Josta: positiivisten tappiota koskevien oikaisujen määrät (+)
CORPORATE ITEMS [CI]
Josta: negatiivisten tappiota koskevien oikaisujen määrät (+)
TOTAL BUSINESS LINES
C 17.02 – OPERATIIVINEN RISKI: SUURET TAPPION SYNNYTTÄVÄT TAPAHTUMAT (OPR DETAILS 2)
Number of events (new events).
Tapahtuman tunnus
related to losses ≥ 20000 and < 100000
Havaitsemispäivä
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
Tapahtumatyyppi
related to losses ≥ 1000000
Bruttotappio
Gross loss amount (new events).
Bruttotappio suorien korvausten jälkeen
Of which:
BRUTTOTAPPIO LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MUKAAN
Number of events subject to loss adjustments.
Oikeushenkilön nimi
Of which:
Oikeushenkilötunnus
of which: number of events with a positive loss adjustment
Liiketoimintayksikkö
of which: number of events with a negative loss adjustment
Kuvaus
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Investointipankkitoiminta [CF]
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Kaupankäyntitoiminta [TS]
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Vähittäisvälitystoiminta [RBr]
Event ID
Yritysrahoitus [CB]
Date of accounting
Vähittäispankkitoiminta [RB]
Date of occurrence
Maksu- ja selvityspalvelut [PS]
Date of discovery
Säilytyspalvelut ja muu palvelutoiminta [AS]
Event Type
Omaisuudenhoitopalvelut [AM]
Gross loss
Yhtiöerät [CI]
Gross loss net of direct recoveries
C 18.00 – MARKKINARISKI: KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA TDI)
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
Valuutta:
Legal Entity name
POSITIOT
Legal Entity ID
KAIKKI POSITIOT
Business Unit
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA
Description
KAUPANKÄYNTIVARASTOON KUULUVAT KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSINSTRUMENTIT
Corporate Finance [CF]
Yleisriski
Trading and Sales [TS]
Johdannaiset
Retail Brokerage [RBr]
Muut varat ja velat
Commercial Banking [CB]
Maturiteettipohjainen menetelmä
Retail Banking [RB]
Alue 1
Payment and Settlement [PS]
0 ≤ 1 kuukausi
Agency Services [AS]
> 1 ≤ 3 kuukautta
Asset Management [AM]
> 3 ≤ 6 kuukautta
Corporate Items [CI]
> 6 ≤ 12 kuukautta
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Alue 2
Currency:
> 1 ≤ 2 (1,9 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
POSITIONS
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
ALL POSITIONS
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Alue 3
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
General risk
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Derivatives
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Other assets and liabilities
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Maturity-based approach
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Zone 1
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
0 ≤ 1 month
(> 12,0 ≤ 20,0 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
> 1 ≤ 3 months
(> 20 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
> 3 ≤ 6 months
Duraatiopohjainen menetelmä
> 6 ≤ 12 months
Erityisriski
Zone 2
Muita kuin arvopaperistettuja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja koskeva omien varojen vaatimus
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Taulukon 1 ensimmäisen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Taulukon 1 toisen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Jäljellä oleva voimassaoloaika ≤ 6 kuukautta
Zone 3
Jäljellä oleva voimassaoloaika > 6 kuukautta ja ≤ 24 kuukautta
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Jäljellä oleva voimassaoloaika > 24 kuukautta
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Taulukon 1 kolmannen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Taulukon 1 neljännen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Luokitellut n:nnen tappion luottojohdannaiset
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Arvopaperistamisvälineitä koskeva omien varojen vaatimus
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Korrelaatiokaupankäyntisalkkua koskeva omien varojen vaatimus
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Optioihin sovellettavat lisävaatimukset (muut kuin deltaa koskevat riskit)
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Yksinkertaistettu menetelmä
Duration-based approach
Delta plus -menetelmä – gammariskeihin sovellettavat lisävaatimukset
Specific risk
Delta plus -menetelmä – vegariskeihin sovellettavat lisävaatimukset
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Skenaariomatriisimenetelmä
Debt securities under the first category in Table 1
C 19.00 – MARKKINARISKI: ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA SEC)
Debt securities under the second category in Table 1
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETYT POSITIOT
With residual term ≤ 6 months
(PITKÄT) NETTOPOSITIOT JAOTELTUINA STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
(LYHYET) NETTOPOSITIOT JAOTELTUINA STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN
With a residual term > 24 months
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET YHTEENSÄ
Debt securities under the third category in Table 1
RISKIPAINOT < 1250 %
Debt securities under the fourth category in Table 1
(-) PITKÄT
Rated nth-to default credit derivatives
(-) LYHYET
Own funds requirement for securitisation instruments
7–10 %
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
12–18 %
Additional requirements for options (non-delta risks)
20–35 %
Simplified method
40–75 %
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
PAINOTETUT PITKÄT NETTOPOSITIOT
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
PAINOTETUT LYHYET NETTOPOSITIOT
Scenario matrix approach
PAINOTETTUJEN PITKIEN JA LYHYIDEN NETTOPOSITIOIDEN SUMMA
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Solu liittyy taulukkoon MKR SA TDI 325:060
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Joista: UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
PAINOTETUT PITKÄT JA LYHYET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ JAOTELTUNA KOHDE-ETUUSTYYPIN MUKAAN:
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Asuinkiinteistövakuudelliset luotot
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Liikekiinteistövakuudelliset luotot
RISK WEIGHTS < 1250 %
Luottokorttisaamiset
(-) LONG
Yrityslainat ja pk-yrityslainat
(-) SHORT
Kuluttajaluotot
7 - 10 %
Myyntisaamiset
12 - 18 %
Muut varat
20 - 35 %
Katetut joukkolainat
40 - 75 %
Muut velat
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
C 20.00 – MARKKINARISKI: KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUUN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA CTP)
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
(PITKÄT) NETTOPOSITIOT STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN JAOTELTUNA
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
40–75 %
Of which: RE-SECURITISATIONS
Muu
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Solu liittyy taulukkoon MKR SA TDI 330:060
Residential mortgages
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT:
Commercial mortgages
MUUT KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUPOSITIOT
Credit card receivables
N:NNEN TAPPION LUOTTOJOHDANNAISET:
Leasing
N:NNEN TAPPION LUOTTOJOHDANNAISET
Loans to corporates or SMEs
C 21.00 – MARKKINARISKI: OSAKKEISIIN LIITTYVÄÄN POSITIORISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA EQU)
Consumer loans
Kansallinen markkina:
Trade receivables
KAUPANKÄYNTIVARASTOON KUULUVAT OSAKKEET
Other assets
Pörssissä noteeratut osakeindeksifutuurit, jotka on laajasti hajautettu ja joihin sovelletaan erityismenettelyä
Covered Bondes
Muut osakkeet kuin pörssissä noteeratut osakeindeksifutuurit, jotka on laajasti hajautettu
Other liabilities
C 22.00 – MARKKINARISKI: VALUUTTAKURSSIRISKIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT (MKR SA FX)
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
(Mukaan luettuna nettouttamatta jääneet positiot muiden valuuttojen kuin raportointivaluutan osalta, kun niiden määräisille nettoutetuille positioille on erityinen laskentatapa)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
NETTOUTETUT
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
POSITIOT YHTEENSÄ
40- 75 %
Läheisesti korreloivat valuutat
Other
Joista: raportointivaluutta
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Muut valuutat (mukaan luettuna yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positiot, joita käsitellään eri valuuttoina)
SECURITISATION POSITIONS:
Kulta
OTHER CTP POSITIONS
YHTEENLASKETUT POSITIOT (MUKAAN LUETTUNA RAPORTOINTIVALUUTTAA KOSKEVAT POSITIOT) JAOTELTUINA VASTUUTYYPIN MUKAAN
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Muut varat ja velat kuin taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Taseen ulkopuoliset erät
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Lisätietoerät: VALUUTTAPOSITIOT
National market:
Argentiinan peso
EQUITIES IN TRADING BOOK
Australian dollari
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Brasilian real
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Kanadan dollari
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Tšekin koruna
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Tanskan kruunu
MATCHED
Egyptin punta
TOTAL POSITIONS
Englannin punta
Currencies closely correlated
Forintti
Gold
Denaari
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Meksikon peso
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Romanian leu
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Serbian dinaari
Euro
Ruotsin kruunu
Lek
Sveitsin frangi
Argentine Peso
Turkin liira
Australian Dollar
Yhdysvaltain dollari
Brazilian Real
Islannin kruunu
Bulgarian Lev
Norjan kruunu
Canadian Dollar
Hongkongin dollari
Czech Koruna
Taiwanin uusi dollari
Danish Krone
Uuden-Seelannin dollari
Pound Sterling
Juan renminbi
Yen
C 23.00 – MARKKINARISKI: HYÖDYKKEISIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT (MKR SA COM)
Lithuanian Litas
YHTEENLASKETUT HYÖDYKEPOSITIOT
Denar
Jalometallit (paitsi kulta)
Mexican Peso
Perusmetallit
Rumanian Leu
Muut
Russian Ruble
Joista: energiatuotteet (öljy, kaasu)
Serbian Dinar
Maturiteettipohjainen menetelmä
Swedish Krona
Laajennettu maturiteettipohjainen menetelmä
Swiss Franc
Yksinkertaistettu menetelmä: kaikki positiot
Turkish Lira
C 24.00 – MARKKINARISKIN SISÄISET MALLIT (MKR IM)
Hryvnia
VaR-luku
Iceland Krona
MAKSUKYVYTTÖMYYSRISKIÄ JA LUOTTOLUOKAN SIIRTYMÄRISKIÄ KOSKEVA OMIEN VAROJEN VAATIMUS
Norwegian Krone
KAIKKI KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN HINTARISKIEN OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET
Hong Kong Dollar
Ylitysten lukumäärä edellisten 250 arkipäivän aikana
New Taiwan Dollar
VaR-kerroin (mc) SVaR-kerroin (ms)
New Zealand Dollar
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN ALARAJAA KOSKEVA ARVIOITU OMIEN VAROJEN VAATIMUS – PAINOTETUT LYHYET NETTOPOSITIOT RAJAN JÄLKEEN
Singapore Dollar
Josta: arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot
Won
KERROIN (mc) x EDELLISTEN 60 ARKIPÄIVÄN KESKIARVO (VaRavg)
Yuan Renminbi
KERROIN (ms) x EDELLISEN 60 ARKIPÄIVÄN KESKIARVO (SVaRavg)
Croatian Kuna
TUOREIN SAATAVILLA OLEVA LUKU (SVaRt-1)
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
12 VIIKON KESKIMÄÄRÄINEN MITTAUSTULOS
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
VIIMEISIN MITTAUSTULOS
Precious metals (except gold)
ALARAJA
Base metals
Lisätietoerät: MARKKINARISKIN JAKAUTUMINEN
Agricultural products (softs)
TDI – yleisriski
Others
TDI – erityisriski
Of which energy products (oil, gas)
Osakkeet
Maturity ladder approach
Osakkeet – yleisriski
Extended maturity ladder approach
Osakkeet – erityisriski
Simplified approach: All positions
Valuuttakurssiriski
STRESSED VaR
Yhteenlaskettu erityisriski
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
C 25.00 – VASTUUN ARVONOIKAISURISKI (CVA)
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Josta: OTC-johdannaiset
Number of overshootings during previous 250 working days
EDELLINEN PÄIVÄ (VaRt-1) KERROIN (ms) x EDELLISTEN 60 ARKIPÄIVÄN KESKIARVO (SVaRavg)
VaR Multiplication Factor (mc)
Vastapuolten lukumäärä
SVaR Multiplication Factor (ms)
Josta: sellaiset, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään arviota
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
AIHEUTUNEET VASTUUN ARVONOIKAISUT
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
YHTEEN RISKIKOHTEESEEN KESKITTYVÄT LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUKSET
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
INDEKSIIN LIITETYT LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUKSET
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
Yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisuriski
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Linkki kohtaan CA2;r640;c010
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
Kehittyneen menetelmän mukaiset
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
Linkki kohtaan CA2;r650;c010
LAST MEASURE
Standardimenetelmän mukaiset
FLOOR
Linkki kohtaan CA2;r660;c010
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
Linkki kohtaan CA2;r670;c010
TDI - General risk
C 33.00 – SAAMISET JULKISYHTEISÖILTÄ VASTAPUOLEN MAAN MUKAAN (GOV)
TDI - Specific Risk
Välittömät vastuut
Equities
Lisätietoerä: myydyt luottojohdannaiset, joiden kohde-etuudet ovat julkisyhteisöiltä olevia saamisia
Foreign Exchange risk
Taseeseen kirjatut vastuut
Commodities risk
Kertyneet arvonalentumiset
Total amount for general risk
Luottoriskistä johtuvat kertyneet negatiiviset käyvän arvon muutokset
Total amount for specific risk
Taseen ulkopuoliset vastuut
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Johdannaisvaroihin kuulumattomien rahoitusvarojen yhteenlaskettu bruttomääräinen kirjanpitoarvo
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Johdannaisvaroihin kuulumattomien rahoitusvarojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo (vähennettynä lyhyillä positioilla)
of which: OTC Derivatives
Johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat tilinpäätössalkuittan
of which: SFT
Lyhyet positiot
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Johdannaiset, joilla on positiivinen käypä arvo
Number of counterparties
Johdannaiset, joilla on negatiivinen käypä arvo
of which: proxy was used to determine credit spread
Nimellisarvo
INCURRED CVA
Varaukset
SINGLE NAME CDS
Johdannaiset, joilla on positiivinen käypä arvo – Kirjanpitoarvo
INDEX CDS
Johdannaiset, joilla on negatiivinen käypä arvo – Kirjanpitoarvo
CVA risk total
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat
Link to CA2;r640;c010
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat
According to Advanced method
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti
Link to CA2;r650;c010
Rahoitusvarat, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi
According to Standardised method
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat
Link to CA2;r660;c010
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat
Link to CA2;r670;c010
Käypään arvoon omana pääomana arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat
Direct exposures
Hankintamenoon perustuvalla menetelmällä arvostettavat johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Muut johdannaisvaroihin kuulumattomat kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat
Exposure value
Joista: lyhyet positiot takaisinmyyntisopimuksista, jotka luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi rahoitusvaroiksi
Risk weighted exposure amount
Joista: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista tai käypään arvoon omana pääomana arvostettavista johdannaisvaroihin kuulumattomista kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista
On-balance sheet exposures
Joista: kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti, rahoitusvaroista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi, tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista
Accumulated impairment
Kirjanpitoarvo
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Nimellisarvo
Off-balance sheet exposures
VASTUIDEN ERITTELY RISKIN, SÄÄNTELYMENETELMÄN JA VASTUURYHMIEN MUKAAN:
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Luottoriskikehyksen soveltamisalaan kuuluvat vastuut
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Standardimenetelmä
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Valtiot
Short positions
IRB-menetelmä
Derivatives with positive fair value
Aluehallinnot tai paikallisviranomaiset [Valtiot]
Derivatives with negative fair value
Aluehallinnot tai paikallisviranomaiset [Laitokset]
Nominal amount
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset [Valtiot]
Provisions
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset [Laitokset]
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Kansainväliset organisaatiot [Valtiot]
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Kansainväliset organisaatiot [Laitokset]
Financial assets held for trading
Markkinariskikehyksen soveltamisalaan kuuluvat vastuut
Trading financial assets
VASTUIDEN ERITTELY JÄLJELLÄ OLEVAN MATURITEETIN MUKAAN:
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
[ 0–3 kuukautta [
Financial assets designated at fair value through profit or loss
[ 3 kuukautta – 1 vuosi [
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
[ 1–2 vuotta [
Financial assets at fair value through other comprehensive income
[ 2–3 vuotta [
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
[10 vuotta – enemmän
Financial assets at amortised cost
LIITE II
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Sisällys
Other non-trading non-derivative financial assets
I OSA: YLEISET OHJEET
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
1 RAKENNE JA KÄYTÄNNÖT
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
RAKENNE
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ
Carrying amount
MERKKIKÄYTÄNTÖ
Notional amount
OSA II: LOMAKKEISIIN LIITTYVÄT OHJEET
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
1 KUVAUS VAKAVARAISUUDESTA (CA)
Exposures under the credit risk framework
YLEISET HUOMIOT
Standardised Approach
C 01.00 – OMAT VARAT (CA1)
Central governments
POSITIOKOHTAISET OHJEET
IRB Approach
C 02.00 – OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CA2)
Regional governments or local authorities [Central governments]
C 03.00 – VAKAVARAISUUSSUHTEET JA VAKAVARAISUUSTASOT (CA3)
Regional governments or local authorities [Institutions]
C 04.00 – LISÄTIETOERÄT (CA4)
Public sector entities [Central governments]
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT (CA 5)
Public sector entities [Institutions]
C 05.01 – SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET (CA5.1)
International Organisations [Central governments]
C 05.02 – MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT (CA5.2)
International Organisations [Institutions]
2 RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT (GS)
Exposures under the market risk framework
YKSITYISKOHTAISET TIEDOT RYHMÄN VAKAVARAISUUDESTA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
TIEDOT YKSITTÄISTEN YHTEISÖJEN OSALLISTUMISESTA RYHMÄN VAKAVARAISUUDEN MUODOSTAMISEEN
[ 0 - 3M [
C 06.01 – RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT – YHTEENSÄ (GS TOTAL)
[ 3M - 1Y [
C 06.02 – RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT (GS)
[ 1Y - 2Y [
3 LUOTTORISKILOMAKKEET
[ 2Y - 3Y [
SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA AIHEUTTAVIEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOIDEN (CRM) RAPORTOINTI
more
VASTAPUOLIRISKIN RAPORTOINTI
ANNEX II
C 07.00 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR SA)
Table of Contents
CR SA -LOMAKKEEN SOVELTAMISALA
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
VASTUIDEN LUOKITTELU VASTUURYHMIIN STANDARDIMENETELMÄN MUKAISESTI
STRUCTURE AND CONVENTIONS
TIETTYJEN VAKAVARAISUUSASETUKSEN 112 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN VASTUURYHMIEN SOVELTAMISALAA KOSKEVIA SELVENNYKSIÄ
STRUCTURE
VASTUURYHMÄ ”SAAMISET LAITOKSILTA”
NUMBERING CONVENTION
VASTUURYHMÄ ”KATETUT JOUKKOLAINAT”
SIGN CONVENTION
VASTUURYHMÄ ”YHTEISTÄ SIJOITUSTOIMINTAA HARJOITTAVIIN YRITYKSIIN LIITTYVÄT VASTUUT”
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB)
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
CR IRB -LOMAKKEEN SOVELTAMISALA
GENERAL REMARKS
CR IRB -LOMAKKEEN RAKENNE