natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
Laitokset, jotka soveltavat PD/LGD-menetelmää, ilmoittavat CR EQU IRB 2 -mallin sarakkeessa 070 kokonaisuuteen kuuluville vastapuoliluokille tai -ryhmille annettujen LGD-arvojen vastuilla painotetun keskiarvon; sama menettely pätee myös CR EQU IRB -mallin riviin 020.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
Vastuuarvoa, jossa otetaan huomioon takauksen luonteinen luottosuoja (sarake 060), on käytettävä vastuilla painotetun keskimääräisen LGD-arvon laskemiseen.
Numerator The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Laitosten on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 165 artiklan 2 kohdan säännökset.
Denominator The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070;c010; ‘Total’].
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Laitosten on ilmoitettava vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan säännösten mukaisesti laskettu riskipainotettujen vastuuerien määrä oman pääoman ehtoisista vastuista sarakkeessa 080.
Countercyclical buffer rates
Tapauksissa, joissa PD/LGD-menetelmää soveltavilla laitoksilla ei ole riittäviä tietoja, jotta ne voisivat käyttää vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan maksukyvyttömyyden määritelmää, riskipainoihin on sovellettava korotuskerrointa 1,5 riskipainotettujen vastuuerien määrää laskettaessa (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 3 kohta).
Countercyclical capital buffer rate set for the country in question by the Designated Authority of that country in accordance with Article 136, 137, 138 and 139 CRD.
Riskipainotuksen M-syöttöparametrin (maturiteetti) osalta oman pääoman ehtoisille vastuille annettu maturiteettiarvo on viisi vuotta (vakavaraisuusasetuksen 165 artiklan 3 kohta).
This row should be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
LISÄTIETOERÄ: ODOTETUT TAPPIOT
Countercyclical capital buffer rates that were set by the Designated Authority, but are not yet applicable in the country in question at the reporting reference date shall not be reported.
Laitosten on ilmoitettava sarakkeessa 090 vakavaraisuusasetuksen 158 artiklan 4, 7, 8 ja 9 kohdan mukaisesti lasketun odotettujen tappioiden määrä oman pääoman ehtoisista vastuista.
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan mukaisesti laitokset voivat käyttää eri menetelmiä (yksinkertaisen riskipainon menetelmää, PD/LGD-menetelmää taikka sisäisten mallien menetelmää) eri salkkuihin silloin, kun ne käyttävät näitä eri menetelmiä sisäisesti.
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country in question which was set by the Designated Authority of the country of residence of the institution, in accordance with Article 137, 138, 139 and Article 140(1), (2) and (3) CRD.
Laitosten on ilmoitettava myös CR EQU IRB 1 -lomakkeessa riskipainotettujen vastuuerien määrä sellaisten oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta, joihin sovelletaan kiinteän riskipainon käsittelyä (ilman, että näitä vastuita kuitenkaan yksiselitteisesti käsiteltäisiin yksinkertaisen riskipainon menetelmän tai luottoriskin standardimenetelmän (tilapäisen tai pysyvän) osittaisen käytön mukaisesti).
Countercyclical capital buffer rates that are not yet applicable at the reporting reference date shall not be reported.
CR EQU IRB 1 – rivi 020
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
PD/LGD-MENETELMÄ: YHTEENSÄ
Institution-specific countercyclical capital buffer rate, determined in accordance with Article 140(1) CRD.
PD/LGD-menetelmää (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 3 kohta) soveltavien laitosten on ilmoitettava vaaditut tiedot CR EQU IRB 1 -lomakkeen rivillä 020.
The institution-specific countercyclical capital buffer rate is calculated as the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdictions where the relevant credit exposures of the institution are located or are applied for the purposes of Article 140 by virtue of Article 139(2) or (3) CRD.
CR EQU IRB 1 – rivit 050–090
The relevant countercyclical buffer rate is reported in [r120; c020; country sheet], or [r130; c020; country sheet] as applicable.
YKSINKERTAISEN RISKIPAINON MENETELMÄ: YHTEENSÄ
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is the share of own funds requirements in total own funds requirements, and is reported in [r110; c020; country sheet].
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN YKSINKERTAISTA RISKIPAINOMENETELMÄÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN:
Information on the institution-specific countercyclical capital buffer rate shall only be reported for the ‘Total’ of all countries and not for each country separately.
Yksinkertaisen riskipainon menetelmää (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 2 kohta) soveltavien laitosten on ilmoitettava vaaditut tiedot taustalla olevan vastuun ominaispiirteiden mukaisesti riveillä 050–090.
Use of the 2 % threshold
CR EQU IRB 1 – rivi 100
In accordance with Article 2(5)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, foreign general credit risk exposures, whose aggregate does not exceed 2 % of the aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures of that institution, may be allocated to the institutions’ home Member State.
SISÄISTEN MALLIEN MENETELMÄ
The aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures is calculated by excluding the general credit exposures located in accordance with Article 2(5) point (a) and Article 2(4) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
Sisäisten mallien menetelmää (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 4 kohta) soveltavien laitosten on ilmoitettava vaaditut tiedot rivillä 100.
If the institution makes use of this derogation, it shall indicate ‘y’ in the table for the jurisdiction corresponding to its home Member State and for the ‘Total’ of all countries.
CR EQU IRB 1 – rivi 110
If an institution does not make use of this derogation, it shall indicate ‘n’ in the respective cell.
OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
In accordance with Article 3(3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, institutions may allocate trading book exposures to their home Member State, if the total trading book exposures do not exceed 2 % of their total general credit, trading book and securitisation exposures.
Sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) soveltavien laitosten on ilmoitettava riskipainotettujen vastuuerien määrä niiden oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta, joihin sovelletaan kiinteän riskipainon käsittelyä (ilman, että näitä vastuita kuitenkaan yksiselitteisesti käsiteltäisiin yksinkertaisen riskipainon menetelmän tai luottoriskin standardimenetelmän (tilapäisen tai pysyvän) osittaisen käytön mukaisesti).
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Esimerkiksi
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
vakavaraisuusasetuksen 48 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltävä riskipainotettujen vastuuerien määrä finanssialan yhteisöihin liittyvien oman pääoman ehtoisten sijoitusten osalta, sekä
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
oman pääoman ehtoiset sijoitukset, joille on vakavaraisuusasetuksen 471 artiklan 2 kohdan mukaisesti annettu 370 prosentin riskipaino,
‘CR EQU IRB’ refers to both ‘CR EQU IRB 1’ and ‘CR EQU IRB 2’ templates, as applicable, in the following instructions.
on ilmoitettava rivillä 110.
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN:
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
PD/LGD-menetelmää (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 3 kohta) soveltavien laitosten on ilmoitettava vaaditut tiedot CR EQU IRB 2 -lomakkeessa.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
Tapauksissa, joissa PD/LGD-menetelmää käyttävät laitokset pystyvät soveltamaan yhtä ainoaa luokitusjärjestelmää tai kykenevät ilmoittamaan tietonsa sisäisen yleisasteikon mukaisesti, ne ilmoittavat CR EQU IRB 2 -lomakkeessa tähän yhteen luokitusjärjestelmään / yleisasteikkoon liittyvät luokat tai ryhmät.
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Kaikissa muissa tapauksissa eri luokitusjärjestelmät yhdistetään ja järjestetään seuraavien kriteerien mukaisesti: Eri luokitusjärjestelmien vastapuoliluokat tai -ryhmät kootaan ryhminä yhteen ja asetetaan järjestyksessä kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annetusta pienimmästä PD-luvusta suurimpaan.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
C 11.00 – SELVITYS-/TOIMITUSRISKI (CR SETT)
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja sellaisista sekä kaupankäyntivarastoon kuuluvista että sen ulkopuolisista liiketoimista, jotka ovat niiden sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä, sekä niitä vastaavista selvitysriskin omien varojen vaatimuksista vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohdan ja 378 artiklan mukaisesti.
the Simple Risk Weight approach,
Laitosten on ilmoitettava CR SETT -lomakkeessa selvitys-/toimitusriskiä koskevat tiedot, jotka liittyvät niiden kaupankäyntivarastossa ja sen ulkopuolella oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin, osakkeisiin, ulkomaanvaluuttaan ja hyödykkeisiin.
the PD/LGD approach, or
Vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan mukaisesti vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin, osakkeisiin, ulkomaanvaluuttaan ja hyödykkeisiin liittyviin takaisinostotransaktioihin, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen ja arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiottamiseen ei sovelleta selvitys-/toimitusriskiä.
the Internal Models approach.
Kuitenkin on syytä panna merkille, että sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä olevat johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet ovat selvitys-/toimitusriskiä koskevien omien varojen vaatimusten alaisia vakavaraisuusasetuksen 378 artiklassa määritellyllä tavalla.
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
Sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä olevien transaktioiden tapauksessa laitokset laskevat hintaeron, josta voi aiheutua niille tappioita.
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
Tällä tarkoitetaan vieraan pääoman ehtoisen rahoitusinstrumentin, osakkeen, ulkomaanvaluutan tai hyödykkeen sovitun kauppahinnan ja sen käyvän markkina-arvon erotusta, kun tämä erotus voi aiheuttaa tappion laitokselle.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
Laitokset kertovat tämän erotuksen vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan taulukon 1 soveltuvalla kertoimella määrittääkseen vastaavat omien varojen vaatimukset.
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti selvitys-/toimitusriskin omien varojen vaatimukset kerrotaan kertoimella 12,5 riskin määrän laskemiseksi.
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
On huomattava, että vakavaraisuusasetuksen 379 artiklassa vahvistetut vaillinaisia siirtoja koskevat omien varojen vaatimukset eivät kuulu CR SETT -lomakkeen soveltamisalaan; nämä ilmoitetaan luottoriskimalleissa (CR SA, CR IRB).
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
SELVITTÄMÄTTÖMIEN TRANSAKTIOIDEN KAUPPAHINTA
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
Vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan mukaisesti laitokset ilmoittavat sarakkeessa 010 sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä olevat liiketoimet niiden sovitun kauppahinnan mukaan.
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of ‘other non credit-obligation assets’ (in accordance with Article 155(1) of CRR).
Kaikki selvittämättömät transaktiot on sisällytettävä tähän sarakkeeseen 010 siitä riippumatta, ovatko ne sovitun toimituspäivän jälkeen voitollisia vai tappiollisia.
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of the CRR.
SELVITTÄMÄTTÖMISTÄ TRANSAKTIOISTA AIHEUTUVAT HINTAEROVASTUUT
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
Vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan mukaisesti laitosten on ilmoitettava sarakkeessa 020 vieraan pääoman ehtoisen rahoitusinstrumentin, osakkeen, ulkomaanvaluutan tai hyödykkeen sovitun kauppahinnan ja käyvän markkina-arvon välinen hintaero, kun tämä erotus voi aiheuttaa tappion laitokselle.
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Ainoastaan sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättömät tappiolliset transaktiot on ilmoitettava sarakkeessa 020.
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Laitosten on ilmoitettava sarakkeessa 030 vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan mukaisesti lasketut omien varojen vaatimukset.
INTERNAL RATING SYSTEM
SELVITYSRISKIN KOKONAISMÄÄRÄ
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti laitokset kertovat sarakkeessa 030 ilmoitetun omien varojen vaatimustensa määrän kertoimella 12,5 saadakseen laskettua selvitysriskin määrän.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat selvittämättömät transaktiot yhteensä
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Laitokset ilmoittavat rivillä 010 kootut tiedot kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden selvitys-/toimitusriskistä (vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohdan ja 378 artiklan mukaisesti).
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Laitosten on ilmoitettava rivillä 010/010 sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä olevien transaktioiden yhteenlaskettu summa niiden sovittujen kauppahintojen mukaan.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. ‘total exposures’) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Laitosten on ilmoitettava rivillä 010/020 kootut tiedot selvittämättömistä tappiollisista transaktioista aiheutuvasta hintaeroon liittyvästä riskistä.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Laitosten on ilmoitettavat rivillä 010/030 kootut omien varojen vaatimukset, joilla tarkoitetaan selvittämättömistä liiketoimista laskettua omien varojen vaatimusten määrää, joka saadaan kertomalla sarakkeessa 020 ilmoitettu ”hintaero” asianmukaisella kertoimella, joka perustuu sovitusta toimituspäivästä kuluneiden työpäivien määrään (vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan taulukossa 1 olevat luokat).
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
020–060
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Enintään neljä päivää selvittämättöminä olleet liiketoimet (kerroin on 0 %)
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
5–15 päivää selvittämättöminä olleet liiketoimet (kerroin on 8 %)
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
16–30 päivää selvittämättöminä olleet liiketoimet (kerroin on 50 %)
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. ‘the unpaid portion of partly-paid shares’).
31–45 päivää selvittämättöminä olleet liiketoimet (kerroin on 75 %)
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
46 päivää tai pidempään selvittämättöminä olleet liiketoimet (kerroin on 100 %)
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Laitosten on ilmoitettava kaupankäyntivaraston ulkopuolisia positioita koskevaan selvitys-/toimitusriskiin liittyvät tiedot vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan taulukossa 1 olevien luokkien mukaisesti riveillä 020–060.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Selvitys-/toimitusriskin osalta ei edellytetä omien varojen vaatimuksia, mikäli liiketoimet ovat olleet selvittämättöminä alle 5 arkipäivää sovitun toimituspäivän jälkeen.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Kaupankäyntivarastoon kuuluvat selvittämättömät transaktiot yhteensä
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Laitokset ilmoittavat rivillä 070 kootut tiedot kaupankäyntivarastoon kuuluvien positioiden selvitys-/toimitusriskistä (vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohdan ja 378 artiklan mukaisesti).
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
Laitosten on ilmoitettava rivillä 070/010 sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä olevien transaktioiden yhteenlaskettu summa niiden sovittujen kauppahintojen mukaan.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Laitosten on ilmoitettava rivillä 070/020 kootut tiedot selvittämättömistä tappiollisista transaktioista aiheutuvasta hintaeroon liittyvästä riskistä.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Laitosten on ilmoitettava rivillä 070/030 kootut omien varojen vaatimukset, joilla tarkoitetaan selvittämättömistä transaktioista laskettua omien varojen vaatimusten määrää, joka saadaan kertomalla sarakkeessa 020 ilmoitettu” hintaero” asianmukaisella kertoimella, joka perustuu sovitusta toimituspäivästä kuluneiden työpäivien määrään (vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan taulukossa 1 olevat luokat).
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
080–120
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Laitosten on ilmoitettava kaupankäyntivarastoon kuuluvia positioita koskevaan selvitys-/toimitusriskiin liittyvät tiedot vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan taulukossa 1 olevien luokkien mukaisesti riveillä 080–120.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
C 12.00 – LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC SA)
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Tämän lomakkeen tietojen ilmoittamista vaaditaan kaikista standardimenetelmän mukaisesti käsiteltävistä arvopaperistamisista, joissa tunnustetaan merkittävä riskinsiirto ja joissa raportoiva laitos on osallisena.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Se, mitä tietoja on ilmoitettava, riippuu laitoksen asemasta arvopaperistamisessa.
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
Näin ollen erityisiä ilmoituseriä sovelletaan alullepanijoihin, järjestäjiin ja sijoittajiin.
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
CR SEC SA -lomakkeessa kerätään koottuja tietoja sekä perinteisistä että synteettisistä kaupankäyntivaraston ulkopuolisista arvopaperistamisista, jotka on määritelty vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 10 ja 11 kohdassa.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
ITSE ALULLEPANNUT ARVOPAPERISTETUT VASTUUT YHTEENSÄ