natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 386 artiklan 1 kohdan b alakohta
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Tässä tarkoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiltä suojautumiseen käytettävien indeksiin liitettyjen luottoriskinvaihtosopimusten nimellismäärien yhteissummaa.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Tässä tarkoitetaan tapauksen mukaan rivien 020–040 summaa.
SIMPLIFIED APPROACH
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 383 artiklassa vahvistettua vastuun arvonoikaisuriskin laskennan kehittynyttä menetelmää.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 384 artiklassa vahvistettua vastuun arvonoikaisuriskin laskennan standardimenetelmää.
Article 358(4) of CRR.
Tässä ilmoitettaviin määriin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 385 artiklaa.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Lomakkeessa C 33.00 ilmoitettavat tiedot koskevat kaikki saamisia ”julkisyhteisöiltä”, jotka määritellään liitteessä V olevan 42 kohdan b alakohdassa.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
”Julkisyhteisöiltä olevat saamiset” sisällytetään eri vastuuryhmiin vakavaraisuusasetuksen 112 ja 147 artiklan mukaisesti, kuten lomakkeiden C 07.00, C 08.01 ja C 08.02 täyttöohjeissa todetaan.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Taulukko 2 (Standardimenetelmä) ja taulukko 3 (IRB-menetelmä), jotka sisältyvät liitteessä V olevaan 3 osaan, on otettava huomioon kuvattaessa vastuuryhmiä, joita käytetään laskettaessa vakavaraisuusasetuksen mukaisia pääomavaatimuksia vastapuolialalle ”julkisyhteisöt”.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Tiedot ilmoitetaan yhteenlaskettujen vastuiden kokonaismäärän osalta (tällä tarkoitetaan kaikkien niiden maiden summaa, joissa pankilla on valtiovastuita) ja kunkin maan osalta vastapuolen kotipaikan mukaan varsinaisen lainanottajan sijaintipaikan perusteella.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Vastuut on jaettava vastuuryhmiin tai lainkäyttöalueille ottamatta huomioon luottoriskin vähentämistekniikoita ja etenkin ottamatta huomioon substituutiovaikutuksia.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Vastuuarvojen ja riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskemiseen kutakin vastuuryhmää ja kutakin lainkäyttöaluetta varten sisältyy kuitenkin luottoriskin vähentämistekniikoiden vaikutus, substituutiovaikutukset mukaan luettuina.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Ilmoitettaessa tietoja ”julkisyhteisöiltä” olevista saamisista sen lainkäyttöalueen mukaan, jolla sijaitsee välittömän vastapuolen kotipaikka muttei raportoivan laitoksen kotipaikkaa, on noudatettava tämän asetuksen 5 artiklan b alakohdan 3 alakohdassa säädettyjä kynnysarvoja.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
GOV-lomakkeen piiriin kuuluvat ”julkisyhteisöiltä” olevat välittömät saamiset, jotka ovat taseeseen kirjattuja tai taseen ulkopuolisia vastuita tai johdannaisvastuita kaupankäyntivarastossa tai sen ulkopuolella.
Previous day VaR (VaRt-1)
Lisäksi vaaditaan lisätietoerä välillisistä vastuista, jotka ovat sellaisia myytyjä luottojohdannaisia, joiden kohde-etuudet ovat julkisyhteisöiltä olevia saamisia.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Vastuu on välitön, jos välittömänä vastapuolena on yhteisö, joka kuuluu ”julkisyhteisöjen” määritelmän piiriin.
Stressed VaR
Lomake jakaantuu kahteen osioon.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
Ensimmäisessä osiossa vastuut eritellään riskin, sääntelymenetelmän ja vastuuryhmien mukaan, kun taas toisessa osiossa ne eritellään jäljellä olevan maturiteetin mukaan.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
010–260
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
VÄLITTÖMÄT VASTUUT
Latest available (SVaRt-1)
010–140
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
TASEESEEN KIRJATUT VASTUUT
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Yhteenlaskettu bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joka määritetään liitteessä V olevan 1 osan 34 kohdan mukaisesti julkisyhteisöiltä oleville johdannaisvaroihin kuulumattomille rahoitusvaroille, jotka määritellään liitteessä V olevan 1 osan 15–22 kohdassa ja luetellaan sarakkeissa 030–120, kaikkien IFRS:n mukaisten tilinpäätössalkkujen tai direktiiviin 86/635/ETY (pankkien tilinpäätösdirektiivi, jäljempänä ’BAD-direktiivi’) perustuvan kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisten tilinpäätössalkkujen osalta.
12 weeks average measure
Varovaiset arvonoikaisut eivät vähennä kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien ja käypään arvoon arvostettavien kaupankäyntivaraston ulkopuolisten vastuiden bruttomääräistä kirjapitoarvoa.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Yhteenlaskettu kirjanpitoarvo, joka määritetään liitteessä V olevan 1 osan 27 kohdan mukaisesti julkisyhteisöiltä oleville johdannaisvaroihin kuulumattomille rahoitusvaroille, jotka määritellään liitteessä V olevan 1 osan 15–22 kohdassa ja luetellaan sarakkeissa 030–120, kaikkien IFRS:n mukaisten tilinpäätössalkkujen tai BAD-direktiiviin perustuvan kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisten tilinpäätössalkkujen osalta, vähennettynä lyhyillä positioilla.
Last Measure
Jos laitoksella on lyhyt positio, jolla on sama jäljellä oleva maturiteetti ja sama välitön vastapuoli kuin suoralla positiolla, lyhyen position kirjanpitoarvo nettoutetaan suoran position kirjanpitoarvon kanssa.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Jos tämä nettomäärä on negatiivinen, se katsotaan nollaksi.
Article 364(3) point (c) of CRR.
Sarakkeet 030–120 on laskettava yhteen, niiden summasta on vähennettävä sarake 130, ja saatu määrä on ilmoitettava.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Jos tämä määrä on pienempi kuin nolla, ilmoitettava määrä on nolla.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
030–120
Article 364(3) point (b).
JOHDANNAISVAROIHIN KUULUMATTOMAT RAHOITUSVARAT TILINPÄÄTÖSSALKUITTAIN
Article 364(3) point (a)
Yhteenlaskettu kirjanpitoarvo, joka määritetään edellä esitetyn mukaisesti julkisyhteisöltä oleville johdannaisvaroihin kuulumattomille rahoitusvaroille tilinpäätössalkuittain noudattaen sovellettavaa tilinpäätössäännöstöä.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9, liite A
Number of overshootings (during previous 250 working days)
BAD-direktiivin 32–33 artikla, liitteessä V olevan 1 osan 16 kohta; tilinpäätösdirektiivin 8 artiklan 1 kohdan a alakohta
Referred to in Article 366 of CRR.
Ainoastaan kansallisia yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita (GAAP) noudattavien laitosten on ilmoitettava nämä tiedot.
150-160
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; tilinpäätösdirektiivin 8 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 6 kohta
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
BAD-direktiivin 36 artiklan 2 kohta; tilinpäätösdirektiivin 8 artiklan 1 kohdan a alakohta
As referred to in Article 366 of CRR.
IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2A
170-180
Tilinpäätösdirektiivin 8 artiklan 1 kohdan a alakohta, 8 kohta
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; liitteessä V olevan 1 osan 15 kohta
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
BAD-direktiivin 35 artikla; tilinpäätösdirektiivin 6 artiklan 1 kohdan i alakohta ja 8 artiklan 2 kohta; liitteessä V olevan 1 osan 16 kohta
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
BAD-direktiivin 37 artikla; tilinpäätösdirektiivin 12 artiklan 7 kohta; liitteessä V olevan 1 osan 16 kohta
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Lyhyiden positioiden kirjanpitoarvo IFRS 9 BA.7(b):n mukaisesti, jos välittömänä vastapuolena on 1 kohdassa määritelty julkisyhteisö.
Hence the decomposition are memorandum items.
Lyhyet positiot syntyvät, kun laitos myy arvopapereita, jotka on hankittu takaisinmyyntisopimuksella tai arvopaperilainauksella ja joissa välittömänä vastapuolena on julkisyhteisö.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Kirjanpitoarvo on lyhyiden positioiden käypä arvo.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Lyhyet positiot on ilmoitettava riveillä 170–230 määritettyjen, jäljellä olevan maturiteetin mukaisten aikaryhmien ja välittömän vastapuolen mukaan.
TDI – GENERAL RISK
Sen jälkeen lyhyitä positioita käytetään nettouttamiseen sellaisten positioiden kanssa, joilla on sama jäljellä oleva maturiteetti ja sama välitön vastapuoli, sarakkeiden 030–120 laskemiseksi.
General risk defined in Article 362 of CRR.
IFRS 9 BA.7(b):n mukainen sellaisten lyhyiden positioiden kirjanpitoarvo, jotka syntyvät laitoksen myydessä arvopapereita, jotka on hankittu takaisinmyyntisopimuksilla ja joissa välittömänä vastapuolena on julkisyhteisö ja jotka sisältyvät kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen muodostamaan tilinpäätössalkkuun (sarake 030 tai 040).
TDI – SPECIFIC RISK
Tähän sarakkeeseen ei sisällytetä lyhyitä positioita, jotka syntyvät, kun myytyjä arvopapereita lainataan arvopaperilainauksessa.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Yhteenlasketut kertyneet arvonalentumiset, jotka liittyvät sarakkeissa 080–120 ilmoitettuihin, johdannaisvaroihin kuulumattomiin rahoitusvaroihin.
EQUITIES
[Liitteessä V olevan 2 osan 70 ja 71 kohta]
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Kertyneet arvonalentumiset – Joista: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista tai käypään arvoon omana pääomana arvostettavista johdannaisvaroihin kuulumattomista kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista
EQUITIES – GENERAL RISK
Yhteenlasketut kertyneet arvonalentumiset, jotka liittyvät sarakkeissa 080 ja 090 ilmoitettuihin, johdannaisvaroihin kuulumattomiin rahoitusvaroihin.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Yhteenlasketut luottoriskistä johtuvat kertyneet negatiiviset käyvän arvon muutokset, jotka liittyvät sarakkeissa 050, 060, 070, 080 ja 090 ilmoitettuihin positioihin.
FOREIGN EXCHANGE RISK
[Liitteessä V olevan 2 osan 69 kohta]
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Luottoriskistä johtuvat kertyneet negatiiviset käyvän arvon muutokset – Joista: kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti, rahoitusvaroista, jotka on nimenomaisesti luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi, tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista
COMMODITY RISK
Yhteenlasketut luottoriskistä johtuvat kertyneet negatiiviset käyvän arvon muutokset, jotka liittyvät sarakkeissa 050, 060 ja 070 ilmoitettuihin positioihin.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Luottoriskistä johtuvat kertyneet negatiiviset käyvän arvon muutokset – Joista: käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista rahoitusvaroista tai käypään arvoon omana pääomana arvostettavista johdannaisvaroihin kuulumattomista kaupankäyntivaraston ulkopuolisista rahoitusvaroista
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Yhteenlasketut luottoriskistä johtuvat kertyneet negatiiviset käyvän arvon muutokset, jotka liittyvät sarakkeissa 080 ja 090 ilmoitettuihin positioihin.
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
200–230
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
JOHDANNAISET
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Suorat johdannaispositiot ilmoitetaan sarakkeissa 200–230.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Sellaisten johdannaisten ilmoittamiseksi, joihin kohdistuu sekä vastapuoliriskin että markkinariskin pääomavaatimuksia, katso rivikohtaista erittelyä koskevat ohjeet.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
200–210
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Kaikki johdannaisinstrumentit, joissa vastapuolena on julkisyhteisö ja joilla on laitoksen kannalta positiivinen käypä arvo raportointipäivänä, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä ehdot täyttävässä suojaussuhteessa, pidetäänkö niitä kaupankäyntitarkoituksessa tai sisältyvätkö ne kaupankäyntisalkkuun IFRS:n ja BAD-direktiiviin perustuvan kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti.
Of which: OTC derivatives
Taloudellisessa suojauksessa käytettävät johdannaiset ilmoitetaan tässä, jos ne sisältyvät kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin tilinpäätössalkkuihin (liitteessä V olevan 2 osan 120, 124, 125 ja 137–140 kohta).
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Johdannaiset, joilla on positiivinen käypä arvo: Kirjanpitoarvo
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Raportoinnin viitepäivänä rahoitusvaroina kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvo.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Näissä sarakkeissa ilmoitettaviin johdannaisiin kuuluvat BAD-direktiiviin perustuvan kansallisen tilinpäätösnormiston mukaan hankintamenoon tai LOCOM-menetelmällä arvostettavat johdannaiset, jotka sisältyvät kaupankäyntisalkkuun tai määritetään suojausinstrumenteiksi.
Of which: SFT
Johdannaiset, joilla on positiivinen käypä arvo: Nimellisarvo
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
IFRS:n tai BAD-direktiiviin perustuvan kansallisen tilinpäätösnormiston mukaan kaikkien sellaisten johdannaissopimusten liitteessä V olevan 2 osan 133–135 kohdassa määritelty nimellisarvo, jotka on tehty mutta joita ei ole vielä toteutettu raportoinnin viitepäivänä ja joissa vastapuolena on 1 kohdassa määritelty julkisyhteisö, kun johdannaisella on laitoksen kannalta positiivinen käypä arvo raportoinnin viitepäivänä.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
220–230
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Kaikki johdannaisinstrumentit, joissa vastapuolena on julkisyhteisö ja joilla on laitoksen kannalta negatiivinen käypä arvo raportoinnin viitepäivänä, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä ehdot täyttävässä suojaussuhteessa, pidetäänkö niitä kaupankäyntitarkoituksessa tai sisältyvätkö ne kaupankäyntisalkkuun IFRS:n ja BAD-direktiiviin perustuvan kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisesti.
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Johdannaiset, joilla on negatiivinen käypä arvo: Kirjanpitoarvo
VaR calculation based on internal models for market risk
Raportoinnin viitepäivänä rahoitusvelkoina kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvo.
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Johdannaiset, joilla on negatiivinen käypä arvo: Nimellisarvo
See instructions referring to column 040
IFRS:n tai BAD-direktiiviin perustuvan kansallisen tilinpäätösnormiston mukaan kaikkien sellaisten johdannaissopimusten liitteessä V olevan 2 osan 133–135 kohdassa määritelty nimellisarvo, jotka on tehty mutta joita ei ole vielä toteutettu raportointipäivänä ja joissa vastapuolena on 1 kohdassa määritelty julkisyhteisö, kun johdannaisella on laitoksen kannalta negatiivinen käypä arvo.
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
240–260
Article 92(3) d) of CRR
TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUT
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Jos taseen ulkopuolisen erän välittömänä vastapuolena on 1 kohdassa määritelty julkisyhteisö, sellaisten sitoumusten ja takausten nimellisarvo, joita ei pidetä IFRS:n tai BAD-direktiiviin perustuvan kansallisen tilinpäätösnormiston mukaan johdannaisina (liitteessä V olevan 2 osan 102–119 kohta).
Article 92(4) b) of CRR
Julkisyhteisö on liitteessä V olevan 1 kohdan 43 ja 44 kohdan mukaan välitön vastapuoli a) annetussa takauksessa, jos se on takauksen kohteena olevan, vieraan pääoman ehtoisen instrumentin välitön vastapuoli, ja b) annetussa luottositoumuksessa ja muussa sitoumuksessa, jos se on vastapuoli, jonka luottoriskin raportoiva laitos ottaa vastattavakseen.
Own funds requirements multiplied by 12,5.
BAD-direktiivin 4 artiklan (Vastattavaa) 6 kohdan c alakohta, (Taseen ulkopuoliset sitoumukset), 27 artiklan 11 kohta, 28 artiklan 8 kohta, 33 artikla; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37; IFRS 4; liitteessä V olevan 2 osan 11 kohta.
Article 382 of CRR
Varaukset kaikista taseen ulkopuolisista vastuista niiden arvostamistavasta riippumatta lukuun ottamatta niitä, jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti IFRS 9:n mukaisesti.
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Annetun sitoumuksen arvonalentuminen ilmoitetaan IFRS:n mukaisesti sarakkeessa 150, jos laitos ei pysty erittelemään velkainstrumentin nostettuun ja nostamatta olevaan määrään liittyviä odotettavissa olevia luottotappioita.
Counterparties are a subset of obligors.
Jos kyseistä rahoitusinstrumenttia koskevat yhdistetyt odotettavissa olevat luottotappiot ylittävät instrumentin lainaosuuden bruttomääräisen kirjanpitoarvon, ylittävä osuus kyseisistä odotettavissa olevista luottotappioista ilmoitetaan varauksena sarakkeessa 250.
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Luottoriskistä johtuvat kertyneet negatiiviset käyvän arvon muutokset, kun kyseessä ovat IFRS 9:n mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat taseen ulkopuoliset erät (liitteessä V olevan 2 osan 110 kohta).
Of which: proxy was used to determine credit spread
270–280
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Luottojohdannaiset, jotka eivät vastaa takauksen määritelmää ja joista raportoiva laitos on sopinut muiden vastapuolten kuin julkisyhteisöjen kanssa ja joiden viitevastuuna on julkisyhteisö, on ilmoitettava.
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
Näissä sarakkeissa ei ilmoiteta tietoja vastuista, jotka eritellään riskin, sääntelymenetelmän ja vastuuryhmien mukaan (rivit 020–160).
Article 386(1) lit. a of CRR
Tässä osiossa ilmoitettavia vastuita ei saa ottaa huomioon laskettaessa vastuuarvoa ja riskipainotettuja vastuueriä, jotka perustuvat yksinomaan välittömiin vastuisiin.
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Johdannaiset, joilla on positiivinen käypä arvo – Kirjanpitoarvo
Article 386(1) lit. b) of CRR
Sellaisten ilmoitettujen myytyjen luottojohdannaisten yhteenlaskettu kirjanpitoarvo, joiden kohde-etuudet ovat julkisyhteisöiltä olevia saamisia ja joilla on laitoksen kannalta positiivinen käypä arvo raportoinnin viitepäivänä, ottamatta huomioon varovaisia arvonoikaisuja.
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Määrä, joka ilmoitetaan tässä sarakkeessa IFRS:n mukaisista johdannaisista, on niiden johdannaisten kirjanpitoarvo, jotka ovat raportointipäivänä rahoitusvaroja.
Sum of rows 020-040 as applicable
Määrä, joka ilmoitetaan tässä sarakkeessa BAD-direktiiviin perustuvan kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisista johdannaisista, on niiden johdannaisten käypä arvo, joilla kyseinen arvo on positiivinen raportoinnin viitepäivänä, niiden kirjaamistavasta riippumatta.
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Johdannaiset, joilla on negatiivinen käypä arvo – Kirjanpitoarvo
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
Sellaisten ilmoitettujen myytyjen luottojohdannaisten yhteenlaskettu kirjanpitoarvo, joiden kohde-etuudet ovat julkisyhteisöiltä olevia saamisia ja joilla on laitoksen kannalta negatiivinen käypä arvo raportoinnin viitepäivänä, ottamatta huomioon varovaisia arvonoikaisuja.
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR
Määrä, joka ilmoitetaan tässä sarakkeessa IFRS:n mukaisista johdannaisista, on niiden johdannaisten kirjanpitoarvo, jotka ovat raportointipäivänä rahoitusvelkoja.
The information for the purpose of template C 33.00 shall cover all exposures to ‘General governments’ as defined in paragraph 42 (b) of Annex V.
Määrä, joka ilmoitetaan tässä sarakkeessa BAD-direktiiviin perustuvan kansallisen tilinpäätösnormiston mukaisista johdannaisista, on niiden johdannaisten käypä arvo, joilla kyseinen arvo on negatiivinen raportoinnin viitepäivänä, niiden kirjaamistavasta riippumatta.
Exposures to ‘General governments’ are included in different exposure classes in accordance with Article 112 and Article 147 of CRR, as specified by the instructions for the completion of template C 07.00, C 08.01 and C 08.02.
Luottoriskikehyksen soveltamisalaan kuuluvien vastuiden vastuuarvo.
Information shall be reported for the total aggregate exposures (meaning the sum of all countries in which the bank has sovereign exposures) and for each country on the basis of the residence of the counterparty on an immediate borrower basis.
IRB-menetelmän vastuiden osalta katso vakavaraisuusasetuksen 166 artikla ja 230 artiklan 1 kohdan toinen virke.
The allocation of exposures to exposure classes or jurisdictions shall be made without considering credit mitigation techniques and in particular without considering substitution effects.
Luottoriskikehyksen soveltamisalaan kuuluvien vastuiden riskipainotetut vastuuerät.
However the calculation of exposure values and risk weighted exposure amounts for each exposure class and each jurisdiction includes the incidence of credit risk mitigation techniques, including substitution effects.
Standardimenetelmän (SA) vastuiden osalta katso vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohta.
The reporting of information on exposures to ‘General governments’ by jurisdiction of residence of the immediate counterparty other than the domestic jurisdiction of the reporting institution is subject to the thresholds in Article 5 (b) point 3 of this Regulation.
IRB-menetelmän vastuiden osalta katso vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 1 ja 3 kohta.
The scope of the GOV template covers on, off-balance sheet and derivatives direct exposures to ‘General governments’ in the banking and trading book.
VASTUIDEN ERITTELY SÄÄNTELYMENETELMÄN MUKAAN