natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Same definition as for column 200 of CR SA template
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti määritellyt merkitykselliset luottovastuut.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Pitkien nettopositioiden ja lyhyiden nettopositioiden yhteenlaskettu summa vakavaraisuusasetuksen 327 artiklan mukaisesti merkityksellisistä luottovastuista määriteltyinä vakavaraisuusdirektiivin kolmannen 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaan:
Same definition as for column 220 of CR SA template
muiden velkainstrumenttien kuin arvopaperistamisen vastuut
Article 112 point (a) of CRR.
kaupankäyntivarastoon kuuluvien arvopaperistamispositioiden vastuut
Article 112 point (b) of CRR.
korrelaatiokaupankäyntisalkkuun liittyvät vastuut
Article 112 point (c) of CRR.
osakkeiden vastuut ja
Multilateral developments banks
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten vastuut, jos pääomavaatimukset lasketaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan mukaisesti.
Article 112 point (d) of CRR.
Kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden arvo sisäisten mallien menetelmää käytettäessä
International organisations
Valavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun ja 5 luvun mukaan vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti määriteltyjen merkittävien luottovastuiden osalta tulee ilmoittaa seuraavat yhteenlasketut määrät:
Article 112 point (e) of CRR.
vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja merkityksellisiä luottovastuita edustavien positioiden, jotka eivät ole johdannaisia, käypä arvo vakavaraisuusasetuksen 104 artiklan mukaisesti määriteltynä.
Article 112 point (f) of CRR.
vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja merkityksellisiä luottovastuita edustavien johdannaisten nimellisarvo.
Article 112 point (g) of CRR.
Merkitykselliset luottovastuut – Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat arvopaperistamispositiot
Same definition as for row 020of CR SA template
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti määritellyt merkitykselliset luottovastuut.
Article 112 point (h) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisesti määritelty vastuuarvo vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti määritellyille merkityksellisille luottovastuille.
Article 112 point (k) of CRR.
Rivien 080, 090 ja 100 summa.
Article 112 point (l) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 1–4 luvun ja 6 luvun mukaisesti määritellyt omien varojen vaatimukset, jotka on määritelty kyseisessä maassa vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti.
Article 112 point (n) of CRR.
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden omien varojen vaatimuksia ei oteta huomioon tällä rivillä ja se ilmoitetaan rivillä 100.
Article 112 point (o) of CRR.
Omien varojen vaatimukset ovat 8 % vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 1–4 luvun ja 6 luvun määräysten mukaan määritellystä riskipainotetusta vastuusta.
Article 112 point (p) of CRR.
Tässä tarkoitetaan erityisriskien osalta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaisesti määriteltyjä omien varojen vaatimuksia, tai merkityksellisten luottovastuiden maksukyvyttömyysriskin ja siirtymäriskin osalta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 5 luvun mukaan määriteltyjä omien varojen vaatimuksia määriteltyinä kyseessä olevassa maassa vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Article 112 point (q) of CRR.
Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimuksiin sisältyvät markkinariskikehyksessä mm. vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaiset arvopaperistamispositioiden omien varojen vaatimukset, sekä vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan mukaisesti määritettyjen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten vastuiden omien varojen vaatimukset.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun mukaisesti määritellyt omien varojen vaatimukset, jotka on määritelty kyseisessä maassa vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Omien varojen vaatimukset ovat 8 % vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun määräysten mukaan määritellystä riskipainotetusta vastuusta.
Of which defaulted
Vastasykliseen puskurikantaan kussakin maassa sovellettava paino lasketaan omien varojen vaatimusten suhteena seuraavassa määritellyllä tavalla:
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
osoittaja: omien varojen kokonaisvaatimukset, jotka liittyvät merkityksellisiin luottovastuihin kyseessä olevassa maassa [r070; c010 maataulukko],
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
nimittäjä: omien varojen kokonaisvaatimukset, jotka liittyvät kaikkiin merkityksellisiin luottovastuihin vastasyklisen puskurikannan laskemista varten vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan mukaisesti [r070;c010;”Yhteensä”].
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Omien varojen vaatimusten painojen tietoja ei ilmoiteta kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohdassa.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Vastasykliset puskurikannat
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Kyseiselle maalle vakavaraisuusdirektiivin 136, 137, 138 ja 139 artiklan mukaisesti kyseisen maan nimetyn viranomaisen asettama vastasyklinen pääomapuskurikanta.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Kun kyseiselle maalle ei ole kyseisen maan nimetyn viranomaisen asettamia vastasyklisiä puskurikantoja, tämä rivi jätetään tyhjäksi.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Sellaisia nimetyn viranomaisen asettamia vastasyklisiä pääomapuskurikantoja, jotka eivät ole vielä sovellettavissa kyseisessä maassa raportoinnin viitepäivänä, ei ilmoiteta.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Nimetyn viranomaisen asettamien vastasyklisten pääomapuskurikantojen tietoja ei ilmoiteta kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohdassa.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Kyseisessä maassa sovellettava laitoksen kotipaikan nimetyn viranomaisen vakavaraisuusdirektiivin 137, 138, 139 artiklan ja 140 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti asettama vastasyklinen pääomapuskurikanta.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Sellaisia vastasyklisiä pääomapuskurikantoja, jotka eivät ole vielä sovellettavissa raportoinnin viitepäivänä, ei ilmoiteta.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Laitoksen sijaintimaassa sovellettavien vastasyklisten pääomapuskurikantojen tietoja ei ilmoiteta kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohdassa.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritelty laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta.
Of which: Specialized lending
Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta lasketaan niiden vastasyklisten puskurikantojen painotettuna keskiarvona, joita sovelletaan lainkäyttöalueilla, joilla laitoksen merkitykselliset luottoriskit sijaitsevat, tai joita sovelletaan 140 artiklaa sovellettaessa vakavaraisuusdirektiivin 139 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla.
(Article 147(8) a CRR)
Merkityksellinen vastasyklinen puskurikanta ilmoitetaan kohdassa [r120; c020; maataulukko] tai [r130; c020, maataulukko] tapauksen mukaan.
Of which: SME
Kussakin maassa vastasykliseen puskurikantaan sovellettu paino on omien varojen vaatimusten osuus omien varojen kokonaisvaatimuksista ja se ilmoitetaan kohdassa [r110; c020; maataulukko].
(Article 147(2) point (c) CRR)
Laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurikannan tiedot ilmoitetaan vain kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohdassa eikä ilmoiteta kullekin maalle erikseen.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
2 prosentin kynnysarvon käyttö
Retail – Secured by real estate property
Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 2 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti sellaiset ulkomaiset yleiset luottoriskivastuut, joiden yhteismäärä ei ylitä 2 prosenttia tämän laitoksen yleisten luottovastuiden, kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden ja arvopaperistamisvastuiden yhteismäärästä, voidaan kohdentaa laitoksen kotipaikkana olevaan jäsenvaltioon.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Yleisten luottovastuiden, kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden ja arvopaperistamisvastuiden yhteismäärä lasketaan pois lukien komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 2 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti sijoitetut yleiset luottovastuut.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Jos laitos soveltaa tätä poikkeusta, sen tulee merkitä ”k” sen kotipaikan jäsenvaltion lainkäyttöalueelle kuuluvaan taulukkoon sekä kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohtaan.
non-SME
Jos laitos ei sovella tätä poikkeusta, sen tulee merkitä ”e” vastaavaan soluun.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2014 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti laitokset voivat kohdentaa kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut kotipaikkansa jäsenvaltioon, jos kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden yhteismäärä ei ylitä 2 prosenttia niiden yleisten luottovastuiden, kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden ja arvopaperistamisvastuiden kokonaismäärästä yhteensä.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
C 10.01 JA C 10.02 – SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄN (IRB-MENETELMÄN) MUKAISET OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET (CR EQU IRB 1 JA CR EQU IRB 2)
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
CR EQU IRB koostuu kahdesta lomakkeesta: CR EQU IRB 1 sisältää yleiskatsauksen oman pääoman ehtoisten vastuiden vastuuryhmään kuuluvista IRB-vastuista ja eri menetelmistä, joilla kokonaisriskin määrät voidaan laskea.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
CR EQU IRB 2 sisältää erittelyn vastapuoliluokkiin jaoteltujen vastuiden kokonaismäärän osalta PD/LGD-menetelmän puitteissa.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Ilmaisulla ”CR EQU IRB” viitataan seuraavissa ohjeissa tapauksen mukaan sekä ”CR EQU IRB 1” -lomakkeeseen että ”CR EQU IRB 2” -lomakkeeseen.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
CR EQU IRB -lomake sisältää tietoja luottoriskin kattamiseen tarkoitettujen riskipainotettujen vastuuerien määrän laskennasta (vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohta) IRB-menetelmän (vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luku) mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 6 kohdan mukaisesti seuraavat vastuut on luokiteltava oman pääoman ehtoisista vastuista koostuvaan vastuuryhmään:
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
vastuut, jotka eivät ole velkainstrumentteja, joihin liittyy huonompi etuoikeusasema ja joilla on oikeus liikkeeseenlaskijan jäännösvaroihin tai tuottoihin; tai
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
velkainstrumentit sekä muut arvopaperit, yhtiökumppanuudet, johdannaiset tai muut välineet, joiden taloudellinen sisältö vastaa a alakohdassa tarkoitettuja vastuita.
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset, joita käsitellään vakavaraisuusasetuksen 152 artiklassa tarkoitetun yksinkertaisen riskipainon menetelmän mukaisesti, on myös ilmoitettava CR EQU IRB -lomakkeessa.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Vakavaraisuusasetuksen 151 artiklan 1 kohdan mukaisesti laitosten on toimitettava CR EQU IRB -lomakkeen tiedot silloin, kun ne soveltavat jotain seuraavista kolmesta vakavaraisuusasetuksen 155 artiklassa tarkoitetusta menetelmästä:
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
yksinkertaisen riskipainon menetelmä,
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
PD/LGD-menetelmä, tai
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
sisäisten mallien menetelmä.
Qualitative Information
Tämän lisäksi sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) soveltavien laitosten on myös ilmoitettava CR EQU IRB -lomakkeen tiedoissa riskipainotettujen vastuuerien määrä sellaisten oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta, joihin sovelletaan kiinteän riskipainon käsittelyä (ilman, että näitä vastuita kuitenkaan yksiselitteisesti käsiteltäisiin yksinkertaisen riskipainon menetelmän tai luottoriskin standardimenetelmän (tilapäisen tai pysyvän) osittaisen käytön mukaisesti (esim. oman pääoman ehtoiset vastuut, joihin sovelletaan 250 prosentin riskipainoa vakavaraisuusasetuksen 48 artiklan 4 kohdan mukaisesti tai 370 prosentin riskipainoa vakavaraisuusasetuksen 471 artiklan 2 kohdan mukaisesti)).
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
Seuraavia oman pääoman ehtoisia vastuita ei ilmoiteta CR EQU IRB -lomakkeessa:
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
kaupankäyntivarastoon kuuluvat oman pääoman ehtoiset vastuut (kun laitoksia ei ole vapautettu vakavaraisuusasetuksen 94 artiklan mukaisesti laskemasta omien varojen vaatimuksia kaupankäyntivaraston positioista),
Relevant credit exposures – Credit risk
standardimenetelmän osittaisen käytön (vakavaraisuusasetuksen 150 artikla) soveltamisalaan kuuluvat oman pääoman ehtoiset vastuut, mukaan lukien:
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
vakavaraisuusasetuksen 495 artiklan 1 kohdan mukaiset oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka on vapautettu määräajaksi uusista säännöksistä,
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
oman pääoman ehtoiset sijoitukset yhteisöihin, joiden luottovelvoitteisiin sovelletaan 0 prosentin riskipainoa standardimenetelmän mukaisesti, mukaan lukien julkisrahoitteiset yhteisöt, joihin voidaan soveltaa 0 prosentin riskipainoa (vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan g alakohta),
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
oman pääoman ehtoiset sijoitukset, jotka on tehty osana lakisääteisiä ohjelmia, joilla pyritään edistämään tiettyjen toimialojen taloudellista tilaa, jotka tuovat merkittäviä avustuksia sijoitusten tekemiseen laitoksiin ja joihin liittyy jossain muodossa valtion valvontaa ja pääomasijoituksia koskevia rajoituksia (vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan h alakohta),
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
avustavia palveluja tuottaviin yrityksiin tehtävät oman pääoman ehtoiset sijoitukset, joiden riskipainotettujen vastuuerien määrä voidaan laskea ”muiden luottovelvoitteisiin kuulumattomien omaisuuserien” käsittelyn mukaisesti (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 1 kohdan mukaisesti),
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka on vähennetty omista varoista vakavaraisuusasetuksen 46 ja 48 artiklan mukaisesti.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Positiokohtaiset ohjeet (sovelletaan sekä CR EQU IRB 1 lomakkeeseen että CR EQU IRB 2 lomakkeeseen)
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
VASTAPUOLILUOKKA (RIVIN TUNNUS)
exposures to debt instruments other than securitisation,
Vastapuoliluokka on rivin tunnus, joka on yksilöllinen taulukon jokaiselle riville.
exposures to securitisation positions in the trading book,
SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ
exposures to correlation trading portfolios,
VASTAPUOLILUOKKAAN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
exposures to equity securities, and
Laitokset, jotka soveltavat PD/LGD-menetelmää, ilmoittavat sarakkeessa 010 maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD), joka on laskettu vakavaraisuusasetuksen 165 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Ilmoitettavan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettavan PD-luvun on noudatettava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luvun 6 jaksossa vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia.
Value of trading book exposures under internal model approaches
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta on ilmoitettava kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
Kun on kyse luvuista, jotka vastaavat vastapuoliluokkien taikka -ryhmien yhteenlaskettua kokonaisuutta (esim. ”vastuiden kokonaismäärää”), on tällaiseen kokonaisuuteen kuuluville vastapuoliluokille tai -ryhmille annetuista PD-luvuista ilmoitettava vastuilla painotettu keskimääräinen arvo.
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
Kaikki vastuut, mukaan lukien maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, on huomioitava, kun lasketaan vastuilla painotettua keskimääräistä PD-lukua.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Vastuilla painotetun keskimääräisen PD-luvun laskennassa tulee painottamiseen käyttää vastuuarvoa, jossa otetaan huomioon takauksen luonteinen luottosuoja (sarake 060).
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Laitosten on ilmoitettava sarakkeessa 020 alkuperäinen vastuuarvo (joka on laskettu ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista).
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Vakavaraisuusasetuksen 167 artiklassa vahvistettujen säännösten mukaisesti oman pääoman ehtoisten vastuiden vastuuarvo on erityisten luottoriskioikaisujen jälkeen jäljelle jäävä kirjanpitoarvo.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Taseen ulkopuolisten oman pääoman ehtoisten vastuiden vastuuarvon on oltava erityisten luottoriskioikaisujen jälkeen laskettu nimellisarvo.
The sum of rows 080, 090 and 100.
Laitokset sisällyttävät sarakkeeseen 020 myös sellaiset vakavaraisuusasetuksen liitteessä I tarkoitetut taseen ulkopuoliset erät, jotka on luokiteltu oman pääoman ehtoisten vastuiden ryhmään (esim. ”osittain maksettujen osakkeiden maksamaton osa”).
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
Laitokset, jotka soveltavat (vakavaraisuusasetuksen 165 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja) yksinkertaisen riskipainon menetelmää tai PD/LGD-menetelmää, ottavat myös huomioon vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut nettoutussäännökset.
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
Riippumatta siitä, mitä menetelmää laitokset käyttävät riskipainotettujen vastuuerien määrän laskentaan oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta, laitokset voivat hyväksyä oman pääoman ehtoisille vastuille myönnetyn takauksen luonteisen luottosuojan (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 2, 3 ja 4 kohta).
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of the CRR.
Laitokset, jotka soveltavat yksinkertaisen riskipainon menetelmää tai PD/LGD-menetelmää, ilmoittavat sarakkeissa 030 ja 040 sen takauksien (sarake 030) tai luottojohdannaisten (sarake 040) muodossa olevan takauksen luonteisen luottosuojan määrän, joka voidaan hyväksyä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvussa määriteltyjen menetelmien mukaisesti.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
Laitosten on ilmoitettava sarakkeessa 050 sen takauksen luonteisella luottosuojalla suojattu osa ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista lasketusta alkuperäisvastuusta, joka voidaan hyväksyä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvussa määriteltyjen menetelmien mukaisesti.
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
Laitokset, jotka soveltavat yksinkertaisen riskipainon menetelmää tai PD/LGD-menetelmää, ilmoittavat sarakkeessa 060 vastuuarvon, jonka laskennassa ne ottavat huomioon takauksen luonteisesta luottosuojasta syntyvät substituutiovaikutukset (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 2 ja 3 kohta, 167 artikla).
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
Laitosten on muistettava, että taseen ulkopuolisten oman pääoman ehtoisten vastuiden ollessa kyseessä vastuuarvo on erityisten luottoriskioikaisujen jälkeen laskettu nimellisarvo (vakavaraisuusasetuksen 167 artikla).