natgillin/translations-raw huggingface dataset:
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
C 09.01 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan: Standardimenetelmän mukaiset vastuut (CR GB 1)
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 010.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Tässä tarkoitetaan ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista laskettua alkuperäistä vastuuta sellaisten vastuiden osalta, jotka on luokiteltu ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi”, ja sellaisten maksukyvyttömien vastuiden osalta, jotka on luokiteltu vastuuryhmiin ”erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut” tai ”oman pääoman ehtoiset vastuut”.
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Nämä tiedot kuuluvat ”lisätietoerään”, joten niillä ei ole vaikutusta vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan mukaisen vastuuryhmän ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut”, k alakohdan mukaisen vastuuryhmän ”erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut” ja p alakohdan mukaisen vastuuryhmän ”oman pääoman ehtoiset vastuut” riskipainotettujen vastuuerien laskentaan.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Niiden alkuperäisten vastuiden määrä, jotka on siirretty edellisestä raportoinnin viitepäivästä kuluneiden kolmen kuukauden aikana vastuuryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut”, on ilmoitettava niiden vastuuryhmien mukaan, joihin velallinen on alun perin kuulunut.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 110 artiklan mukaisia luottoriskioikaisuja.
020-060
Lopulliset luottotappiot
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Lopullisiin luottotappioihin sisällytetään sekä suoraan tulosvaikutteisesti kirjatut arvoltaan alentuneiden rahoitusvarojen kirjanpitoarvon vähennykset [IFRS 7.B5.(d).(i)] että vähennystileille kirjattujen määrien vähennykset arvoltaan alentuneita rahoitusvaroja vastaan [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Tässä ilmoitetaan luottoriskioikaisujen ja lopullisten luottotappioiden summa niiden vastuiden osalta, jotka on luokiteltu ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi vastuiksi” edellisestä tietojen raportoinnin ajankohdasta kuluneiden kolmen kuukauden aikana.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 200.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 215.
040-060
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 220.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a alakohta
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan b alakohta
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan c alakohta
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Kansainväliset kehityspankit
See CR SA instructions
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan d alakohta
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Kansainväliset organisaatiot
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan e alakohta
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan f alakohta
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan g alakohta
A master scale is not used.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen riviin 020.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan h alakohta
Article 153(5) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan k alakohta
090-150
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan n alakohta
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan q alakohta
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
C 09.02 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan: IRB-menetelmän mukaiset vastuut (CR GB 2)
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Tässä tarkoitetaan niiden vastuiden alkuperäistä vastuuarvoa, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 010.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 230.
Obligor grade (row identifier)
Vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettuja säännöksiä tulee soveltaa.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Tässä tarkoitetaan niiden vastuiden osalta laskettua vastuilla painotettua LGD-arvoa, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Tässä tarkoitetaan niiden vastuiden osalta laskettua riskipainotettujen vastuuerien määrää, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
010-001 – 010-NNN
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 260.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Tähän pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 280.
PD of obligors in default shall be 100 %.
(Kaikki vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset yritykset)
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Joista: erityiskohteiden rahoitus (lukuun ottamatta erityskohteiden rahoitusta, johon sovelletaan ryhmittelykriteerejä)
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
(Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohdan a alakohta)
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Joista: erityiskohteiden rahoitus, johon sovelletaan ryhmittelykriteerejä
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohdan a alakohta ja 153 artiklan 5 kohta
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Joista: pk-yritykset
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
(Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohta)
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Tässä tarkoitetaan kaikkia vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset vastuut
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia kiinteistövakuudellisia vastuita.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Tässä tarkoitetaan kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohtaa yhdessä 153 artiklan 3 kohdan kanssa.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Muut kuin pk-yritykset
Same definition as for column 010 of CR SA template
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘exposures in default’ and for defaulted exposures assigned to the exposure classes ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’.
Tässä tarkoitetaan muita vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia, joita ei ole ilmoitettu riveillä 070–100.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Tässä tarkoitetaan muita vähittäissaamisia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohtaa yhdessä 153 artiklan 3 kohdan kanssa.
Exposures classified as ‘exposures in default’ in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘exposures in default’.
Tässä tarkoitetaan muita vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes ‘exposures in default’, ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’ according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisia oman pääoman ehtoisia sijoituksia.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
C 09.04 – Sellaisten luottovastuiden erittely, jotka ovat merkityksellisiä laskettaessa vastasyklistä puskurikantaa maittain ja laitoskohtaista vastasyklistä puskurikantaa (CCB)
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Tämä taulukko on otettu käyttöön, jotta saadaan lisätietoa laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin osatekijöistä.
Write-offs
Pyydetyt tiedot liittyvät vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II ja IV osaston mukaan määritettyihin omien varojen vaatimuksiin sekä sellaisten luottovastuiden, arvopaperistamisvastuiden ja kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden maantieteelliseen sijaintiin, jotka ovat merkityksellisiä laskettaessa laitoskohtaista vastasyklistä pääomapuskurikantaa (CCB) vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan mukaisesti (merkitykselliset luottovastuut).
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
C 09.04 -lomakkeen tietoja pyydetään merkityksellisten luottovastuiden ”yhteismäärälle” kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla nämä vastuut sijaitsevat, sekä erikseen kaikilta lainkäyttöalueilta, joilla merkitykselliset luottovastuut sijaitsevat.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Kokonaismäärät sekä kutakin lainkäyttöaluetta koskevat tiedot ilmoitetaan erillisellä ulottuvuudella.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Kynnysarvo, joka on asetettu tämän asetuksen 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdassa, ei ole tämän erittelyn ilmoittamisen kannalta merkityksellinen.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Maantieteellisen sijaintipaikan määrittämiseksi vastuut kohdennetaan välittömän vastapuolen perusteella siten kuin säädetään 4 päivänä kesäkuuta 2014 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2014, jossa vahvistetaan tekniset sääntelystandardit, jotka koskevat merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen sijaintipaikan määrittämistä laitoskohtaisten vastasyklisten pääomapuskurikantojen laskemiseksi.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Näin ollen luottoriskin vähentämistekniikat eivät muuta vastuun kohdentamista sen maantieteelliseen sijaintiin tässä lomakkeessa edellytettyjen tietojen ilmoittamiseksi.
Article 112 point (a) of CRR.
Tässä tarkoitetaan merkittävien luottovastuiden ja niihin liittyvien omien varojen vaatimusten arvoa määritettynä vastaavan rivin ohjeiden mukaisesti.
Article 112 point (b) of CRR.
Laatua koskevat tiedot
Article 112 point (c) of CRR.
Nämä tiedot ilmoitetaan ainoastaan laitoksen kotipaikan (laitoksen kotijäsenvaltiota vastaavan lainkäyttöalueen) ja kaikkien maiden ”Yhteismäärän” osalta.
Multilateral developments banks
Laitosten tulee ilmoittaa joko y tai n vastaavan rivin ohjeiden mukaisesti.
Article 112 point (d) of CRR.
010–020
International organisations
Merkitykselliset luottovastuut – luottoriski
Article 112 point (e) of CRR.
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyt merkitykselliset luottovastuut.
Article 112 point (f) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan mukaisesti määritetty vastuuarvo vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyille merkityksellisille luottovastuille.
Article 112 point (g) of CRR.
Standardimenetelmän mukaista kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden vastuuarvoa ei oteta tällä rivillä huomioon, ja se ilmoitetaan rivillä 050.
Same definition as for row 020of CR SA template
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan mukaisesti määritetty vastuuarvo vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyille merkityksellisille luottovastuille.
Article 112 point (h) of CRR.
IRB-menetelmän mukaista kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden vastuuarvoa ei oteta tällä rivillä huomioon, ja se ilmoitetaan rivillä 060.
Article 112 point (k) of CRR.
030–040
Article 112 point (l) of CRR.
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti määritellyt merkitykselliset luottovastuut.
Article 112 point (n) of CRR.
Pitkien nettopositioiden ja lyhyiden nettopositioiden summa vakavaraisuusasetuksen 327 artiklan mukaisesti merkityksellisten luottovastuiden osalta, jotka määritellään vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 lukua noudattaen:
Article 112 point (o) of CRR.
muihin velkainstrumentteihin kuin arvopaperistamisiin liittyvät vastuut,
Article 112 point (p) of CRR.
kaupankäyntivarastoon kuuluviin arvopaperistamispositioihin liittyvät vastuut,
Article 112 point (q) of CRR.
korrelaatiokaupankäyntisalkkuihin liittyvät vastuut,
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
osakkeisiin liittyvät vastuut ja
Same definition as for column 020 of CR IRB template
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvät vastuut, jos pääomavaatimukset lasketaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan mukaisesti.
Of which defaulted
Kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden arvo käytettäessä sisäisiä malleja
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti määriteltyjen merkittävien luottovastuiden osalta on ilmoitettava seuraavien osatekijöiden summa vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 ja 5 lukua noudattaen:
Same definition as for column 010 of CR IRB template
sellaisten johdannaispositioihin kuulumattomien positioiden käypä arvo, jotka edustavat vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa määriteltyjä merkityksellisiä luottovastuita ja jotka määritetään vakavaraisuusasetuksen 104 artiklan mukaisesti,
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdassa määriteltyjä merkityksellisiä luottovastuita edustavien johdannaisten nimellisarvo.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Merkitykselliset luottovastuut – kaupankäyntivarastoon kuulumattomat arvopaperistamispositiot
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti määritellyt merkitykselliset luottovastuut.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Vastuuarvo, joka on määritetty vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti määritellyille merkityksellisille luottovastuille vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisesti.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
070–110
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Rivien 080, 090 ja 100 summa.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 1–4 luvun ja 6 luvun mukaisesti määritetyt omien varojen vaatimukset, jotka koskevat vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määriteltyjä merkityksellisiä luottovastuita kyseisessä maassa.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden omien varojen vaatimuksia ei oteta huomioon tällä rivillä, ja ne ilmoitetaan rivillä 100.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Omien varojen vaatimukset ovat 8 % vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 1–4 luvun ja 6 luvun säännösten mukaisesti määritetystä riskipainotetusta vastuuerästä.
Of which: Specialized lending (excl.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaisesti määritetyt erityisriskin omien varojen vaatimukset tai vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 5 luvun mukaisesti määritetyt maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin omien varojen vaatimukset, jotka koskevat vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti määriteltyjä merkityksellisiä luottovastuita kyseisessä maassa.
SL subject to slotting criteria)
Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimuksiin sisältyvät markkinariskikehyksessä muun muassa vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaiset arvopaperistamispositioiden omien varojen vaatimukset ja vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan mukaisesti määritetyt yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden omien varojen vaatimukset.
(Article 147(8) a CRR)
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun mukaisesti määritetyt omien varojen vaatimukset, jotka koskevat vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti määriteltyjä merkityksellisiä luottovastuita kyseisessä maassa.
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
Omien varojen vaatimukset ovat 8 % vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun säännösten mukaisesti määritetystä riskipainotetusta vastuuerästä.
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
Vastasykliseen puskurikantaan kussakin maassa sovellettava paino lasketaan omien varojen vaatimusten suhteena, joka määritetään seuraavasti:
Of which: SME
Osoittaja: omien varojen kokonaisvaatimukset, jotka liittyvät merkityksellisiin luottovastuihin kyseisessä maassa [r070; c010 maataulukko].
(Article 147(2) point (c) CRR)
2 Nimittäjä: omien varojen kokonaisvaatimukset, jotka liittyvät kaikkiin luottovastuihin, jotka ovat merkityksellisiä vastasyklisen puskurikannan laskennassa vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan mukaisesti [r070; c010; ”Yhteensä”].
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Omien varojen vaatimusten painoja koskevia tietoja ei ilmoiteta kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohdassa.
Retail – Secured by real estate property
Vastasykliset puskurikannat
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Vastasyklinen pääomapuskurikanta, jonka kyseisen maan nimetty viranomainen on asettanut tälle maalle vakavaraisuusdirektiivin 136, 137, 138 ja 139 artiklan mukaisesti.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Tämä rivi jätetään tyhjäksi, jos kyseisen maan nimetty viranomainen ei ole asettanut tälle maalle vastasyklisiä puskurikantoja.
non-SME
Sellaisia nimetyn viranomaisen asettamia vastasyklisiä pääomapuskurikantoja, jotka eivät ole vielä sovellettavissa kyseisessä maassa raportoinnin viitepäivänä, ei ilmoiteta.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Nimetyn viranomaisen asettamia vastasyklisiä pääomapuskurikantoja koskevia tietoja ei ilmoiteta kaikkien maiden ”Yhteensä”-kohdassa.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Kyseisessä maassa sovellettava vastasyklinen pääomapuskurikanta, jonka on asettanut laitoksen kotipaikan nimetty viranomainen vakavaraisuusdirektiivin 137, 138, 139 artiklan ja 140 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Sellaisia vastasyklisiä pääomapuskurikantoja, jotka eivät ole vielä sovellettavissa raportoinnin viitepäivänä, ei ilmoiteta.