natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’).
Näin ollen ryhmänsisäiset vastuut on ilmoitettava niitä vastaavassa vastuuryhmässä.
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Vastuuryhmä ”katetut joukkolainat”
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
Standardimenetelmän mukaiset vastuut on luokiteltava vastuuryhmään ”katetut joukkolainat” seuraavalla tavalla:
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Vastuuryhmä ”yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvät vastuut”
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan mukaista vastuuarvoa, jonka laskennassa ei oteta huomioon arvonoikaisuja eikä varauksia, luottovasta-arvokertoimia eikä luottoriskin vähentämistekniikoiden vaikutusta ja jota koskevat seuraavat vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan 2 kohtaan perustuvat täsmennykset:
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun tai vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan f alakohdan soveltamisalaan kuuluvien johdannaissopimusten, takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon (margin lending) osalta alkuperäisen vastuun on vastattava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvussa vahvistettujen menetelmien mukaisesti laskettua vastapuoliriskin vastuuarvoa.
Original exposure pre conversion factors
Leasing-sopimusten vastuuarvoihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 134 artiklan 7 kohtaa.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Vakavaraisuusasetuksen 219 artiklassa säädetyn taseen erien nettoutuksen tapauksessa vastuuarvot on ilmoitettava saadun käteisvakuuden mukaan.
Securitisation positions
Takaisinostotransaktioita ja/tai arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyviä transaktioita ja/tai muita vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvia pääomamarkkinalähtöisiä transaktioita kattavien päänettoutussopimusten tapauksessa vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen päänettoutussopimusten muodossa olevan vastikkeellisen luottosuojan vaikutus on sisällytettävä sarakkeeseen 010.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Näin ollen vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun säännösten soveltamisalaan kuuluvia takaisinostotransaktioita kattavien päänettoutussopimusten tapauksessa vakavaraisuusasetuksen 220 ja 221 artiklan mukaan laskettu E*-arvo on ilmoitettavaa CR SA -lomakkeen sarakkeessa 010.
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
(-) Alkuperäiseen vastuuseen liittyvät arvonoikaisut ja varaukset
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Vakavaraisuusasetuksen 24 ja 111 artikla
Equity exposures (also see Article 133)
Tässä kohdassa tarkoitetaan niitä luottotappioihin liittyviä arvonoikaisuja ja varauksia, jotka toteutetaan sen tilinpäätössäännöstön mukaisesti, jonka soveltamisalaan raportoiva yhteisö kuuluu.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Vastuun määrä arvonoikaisujen ja varausten jälkeen
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Tässä tarkoitetaan sarakkeiden 010 ja 030 summaa.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
050–100
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 57 kohdassa määriteltyjä luottoriskin vähentämistekniikoita, joilla pienennetään vastuun tai vastuiden luottoriskiä alla olevassa kohdassa ”CRM:stä aiheutuva substituutio” määritellyn vastuiden substituution kautta.
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Jos vakuudella on vaikutus vastuuarvoon (esimerkiksi, jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa substituutiovaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämistekniikoissa), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Tässä kohdassa ilmoitetaan seuraavat erät:
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
vakuudet rahoitusvakuuksia koskevan yksinkertaisen menetelmän mukaisesti;
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
hyväksyttävä takauksen luonteinen luottosuoja.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Ks. myös ohjeet kohdassa 4.1.1.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
050–060
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistut arvot (Ga)
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Vakavaraisuusasetuksen 235 artikla
Exposures to public sector entities
Vakavaraisuusasetuksen 203 artikla
Exposures to institutions
Vakavaraisuusasetuksen 204 artikla
Exposures to corporates
070–080
Retail exposures
Vastikkeellinen luottosuoja
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Näissä sarakkeissa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 58 kohdan ja 196, 197 ja 200 artiklan mukaista vastikkeellista luottosuojaa.
Exposure Class ‘Institutions’
Määriin ei saa sisällyttää päänettoutussopimuksia (jotka sisältyvät jo ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista laskettuun alkuperäiseen vastuuseen).
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Vakavaraisuusasetuksen 218 ja 219 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja hyväksyttävistä taseen erien nettoutussopimuksista syntyviä taseen erien nettoutuspositioita on käsiteltävä käteisvakuuksina.
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Rahoitusvakuudet: yksinkertainen menetelmä
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 1–2 kohta
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Muu vastikkeellinen luottosuoja
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Vakavaraisuusasetuksen 232 artikla
Exposure Class ‘Covered Bonds’
090–100
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 3 kohta, 235 artiklan 1–2 kohta ja 236 artikla
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Ulosvirtaukset vastaavat ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista lasketun alkuperäisen vastuun suojattua osaa, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Tämä määrä on otettava huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
Myös samojen vastuuryhmien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset on ilmoitettava.
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Vastuut, joita saattaa syntyä muista lomakkeista tulevista sisäänvirtauksista ja muihin lomakkeisiin suuntautuvista ulosvirtauksista, on myös otettava huomioon.
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuun nettomäärää, josta on vähennetty arvonoikaisut ja joka jää jäljelle sen jälkeen, kun VASTUUSEEN SOVELLETTAVIEN, SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA AIHEUTTAVIEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOIDEN seurauksena syntyneet ulosvirtaukset ja sisäänvirtaukset on otettu huomioon.
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
120–140
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Vakavaraisuusasetuksen 223, 224, 225, 226, 227 ja 228 artikla.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Kohtaan kuuluvat myös luottoriskin vaihtolainat (vakavaraisuusasetuksen 218 artikla).
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Vakavaraisuusasetuksen 218 ja 219 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja hyväksyttävistä taseen erien nettoutussopimuksista syntyviä taseen erien nettoutuspositioita käsitellään käteisvakuuksina.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Vaikutus, joka syntyy vakuuden asettamisesta sovellettaessa rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää vastuuseen, jonka vakuutena on hyväksyttävä rahoitusvakuus, lasketaan vakavaraisuusasetuksen 223, 224, 225, 226, 227 ja 228 artiklan mukaisesti.
Article 24 and 111 of CRR
Vastuun volatiliteettikorjaus
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2–3 kohta
Exposure net of value adjustments and provisions
Ilmoitettava määrä saadaan vastuuseen kohdistuvan volatiliteettikorjauksen vaikutuksesta (Eva-E) = E*He.
Sum of columns 010 and 030.
(-) Rahoitusvakuudet: oikaistu arvo (Cvam)
050-100
Vakavaraisuusasetuksen 239 artiklan 2 kohta
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Kaupankäyntivaraston osalta tähän kohtaan sisällytetään vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan c–f alakohdan mukaiset rahoitusvakuudet ja hyödykkeet, jotka ovat hyväksyttävissä kaupankäyntivarastoon kuuluviin vastuisiin.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Ilmoitettava määrä vastaa arvoa Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Items to be reported here:
Symbolien C, Hc, Hfx, t, T ja t* määritelmät löytyvät vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 ja 5 jaksosta.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
(-) Josta: volatiliteettikorjaukset ja maturiteettioikaisut
eligible unfunded credit protection.
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 1 kohta ja 239 artiklan 2 kohta
Please also see instructions of point 4.1.1.
Ilmoitettava määrä on volatiliteettikorjauksen ja maturiteettioikaisun yhteisvaikutus (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], jossa volatiliteettikorjauksen vaikutus on (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] ja maturiteettioikaisun vaikutus on (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
050-060
Täysin mukautettu vastuuarvo (E*)
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 4 kohta, 223 artiklan 2–5 kohta ja 228 artiklan 1 kohta
Article 235 of CRR
160–190
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Taseen ulkopuolisten erien täysin mukautettu vastuuarvo luottovasta-arvokerrointen mukaan jaoteltuna
Guarantees
Vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 56 kohta.
Article 203 of CRR
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 3 kohta ja 228 artiklan 1 kohta.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Ilmoitettujen lukujen on oltava täysin mukautettuja vastuuarvoja ennen luottovasta-arvokertoimen soveltamista.
Credit derivatives
Vakavaraisuusasetuksen 111 artikla ja kolmannen osan II osaston 4 luku
Article 204 of CRR.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuuarvoa, jonka laskennassa on huomioitu arvonoikaisut, kaikki luottoriskiä vähentävät tekijät ja luottovasta-arvokertoimet ja jolle annetaan riskipaino vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan ja kolmannen osan II osaston 2 luvun 2 jakson mukaan.
070-080
Josta: osuus vastapuoliriskistä
Funded credit protection
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvien johdannaissopimusten, takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien transaktioiden, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon (margin lending) osalta vastapuoliriskin vastuuarvo on laskettava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun 2, 3, 4 ja 5 jaksossa vahvistettujen menetelmien mukaisesti.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Riskipainotetut vastuuerät ennen pk-yritysten tukikertoimen soveltamista
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti laskettua määrää, jossa ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukaista pk-tukikerrointa.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Riskipainotetut vastuuerät pk-yritysten tukikertoimen soveltamisen jälkeen
Financial collateral: simple method
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti laskettua määrää, jossa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan mukainen pk-tukikerroin.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Josta: osuus, jolla on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus
Other funded credit protection
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a–d, f, g, l, n, o ja q alakohta
Article 232 of CRR.
Josta: osuus, joka perustuu valtion luokitukseen
090-100
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan b–d, f, g, l ja o alakohta
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 127 artikla
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Tämä rivi täytetään vain vastuuryhmissä ”Erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut” ja ”Oman pääoman ehtoiset vastuut”.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Tässä kohdassa ilmoitetaan kaikki pk-yrityksiltä olevat saamiset.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Joista: vastuut, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Tässä ilmoitetaan ainoastaan sellaiset vastuut, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan vaatimukset, ilmoitetaan tässä kohdassa.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Joista: asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
120-140
Vakavaraisuusasetuksen 125 artikla
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Tämä kohta ilmoitetaan ainoastaan vastuuryhmässä ”Kiinteistövakuudelliset vastuut”.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Tässä tarkoitetaan vastuita, jotka käsitellään vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Tässä tarkoitetaan vastuita, jotka käsitellään vakavaraisuusasetuksen 148 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
070–130
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Raportoivan laitoksen ”kaupankäyntivaraston ulkopuoliset” positiot on eriteltävä alla olevien kriteerien mukaisesti luottoriskin alaisiin taseeseen sisältyviin vastuisiin, luottoriskin alaisiin taseen ulkopuolisiin vastuisiin ja vastapuoliriskin alaisiin vastuisiin.
Volatility adjustment to the exposure
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 24 artiklassa tarkoitettuja omaisuuseriä, joita ei ole sisällytetty mihinkään muuhun luokkaan.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Vastuut, jotka ovat taseen eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 090, 110 ja 130 eikä siis tällä rivillä.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 1 kohdan mukaiset luottokaupan selvitysriskit (jos niitä ei ole vähennetty) eivät ole tase-eriä, mutta ne ilmoitetaan kuitenkin tällä rivillä.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 90 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos niitä ei ilmoiteta rivillä 030.
Article 239(2) of CRR.
Taseen ulkopuoliset positiot käsittävät vakavaraisuusasetuksen liitteessä I luetellut erät.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Vastuut, jotka ovat taseen ulkopuolisia eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040 ja 060 eikä siis tällä rivillä.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 90 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos ne katsotaan taseen ulkopuolisiksi eriksi.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
090–130
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Baselin pankkivalvontakomitean asiakirjan ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Basel II -järjestelmän soveltaminen kaupankäyntitoimintaan ja velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden vaikutusten käsittelyyn) 17 kohdassa määritellyillä arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla tarkoitetaan seuraavia: i) vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 82 kohdassa määritellyt takaisinostosopimukset ja takaisinmyyntisopimukset sekä arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvät transaktiot, ii) vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 3 kohdassa määritelty vakuudellinen limiittiluotonanto.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Joista: ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Tässä kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 306 artiklaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 88 kohdan ja 301 artiklan 2 kohdan mukaisiin ehdot täyttäviin keskusvastapuoliin.
Fully adjusted exposure value (E*)
Kohtaan kuuluvat keskusvastapuoleen liittyvät kaupankäyntivastuut vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisesti.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet
160-190
Johdannaisiin kuuluvat sopimukset, jotka luetellaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Pitkän selvitysajan liiketoimet määritellään vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 2 kohdassa.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Tällä rivillä ilmoitetaan vastuut, joita ei voida luokitella johdannaisiin eikä pitkän selvitysajan liiketoimiin tai arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin (vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 11 kohdassa määriteltyä) tuotteiden riskittäisnettoutusta koskevan sopimuksen vuoksi.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN