natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Näiden sarakkeiden tiedot on ilmoitettava silloin, kun laitos soveltaa sisäisen arvioinnin lähestymistapaa määrittääkseen pääomavaatimukset likviditeettisopimuksille ja erillisille takauksille, joita pankit (kolmannet pankit mukaan luettuina) myöntävät ABCP-instrumenteille.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Ulkoisen luottoluokituslaitoksen menetelmiin perustuva sisäisen arvioinnin lähestymistapa on sovellettavissa ainoastaan sellaisiin ABCP-instrumentteihin liittyviin vastuisiin, joilla on niiden kaupankäynnin aloittamishetkellä sijoitusluokkaa vastaava sisäinen luokitus.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
530–540
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which should comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
Vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan 3 kohta yhdessä sen 407 artiklan kanssa.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Vakavaraisuusasetuksen 14 artiklan 2 kohta
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
550–570
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
ENNEN YLÄRAJAA – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT SEKÄ PAINOTETTUJEN PITKIEN JA LYHYIDEN NETTOPOSITIOIDEN SUMMA
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 337 artiklaa ottamatta huomioon 335 artiklaa, jossa annetaan laitokselle mahdollisuus oman harkinnan mukaan rajata painotuksen tulos ja nettopositio maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäismäärän suuruiseksi.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
580–600
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
YLÄRAJAN JÄLKEEN – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT SEKÄ PAINOTETTUJEN PITKIEN JA LYHYIDEN NETTOPOSITIOIDEN SUMMA
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 337 artiklaa ottaen huomioon 335 artiklan laitokselle antama harkintamahdollisuus.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Näistä yhteenlasketuista määristä suurempi (raja-arvon soveltamisen jälkeen) muodostaa omien varojen vaatimuksen.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Vuodesta 2015 alkaen laitoksen on vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan 4 kohdan mukaan laskettava omien varojen vaatimusten laskemista varten kaikki sille kuuluvat painotetut nettopositiot yhteen siitä riippumatta, ovatko ne pitkiä vai lyhyitä (sarake 600).
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Tässä tarkoitetaan liikkeessä olevien (kaupankäyntivarastoon kuuluvien) arvopaperistamisvastuiden kokonaismäärää, jonka laitos ilmoittaa alullepanijan ja/tai sijoittajan ja/tai järjestäjän ominaisuudessa.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
040, 070 ja 100
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 61 ja 62 kohta
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
020, 050, 080 ja 110
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 63 kohta
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
030–050
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
ALULLEPANIJA
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 13 kohta
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
060–080
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
SIJOITTAJA
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Tässä tarkoitetaan luottolaitosta, jolla on hallussaan arvopaperistamispositio arvopaperistamistransaktiossa, jossa se ei ole alullepanija eikä järjestäjä.
Article 92(4) lit. b of CRR.
090–110
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
JÄRJESTÄJÄ
010-350
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 14 kohta.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Jos järjestäjä arvopaperistaa samalla myös omia varojaan, sen on täytettävä alullepanijaa koskevien rivien tiedot omien arvopaperistettujen omaisuuseriensä osalta.
GENERAL RISK.
120–210
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
PAINOTETUT PITKÄT JA LYHYET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ JAOTELTUNA KOHDE-ETUUSTYYPIN MUKAAN
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan 4 kohdan viimeinen virke
020-200
Kohde-etuutena olevien omaisuuserien jaottelussa noudatetaan SEC Details -lomakkeessa käytettyä luokitusta (sarake ”Tyyppi”):
MATURITY BASED APPROACH
1 – asuinkiinteistövakuudelliset luotot;
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
2 – liikekiinteistövakuudelliset luotot;
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
3 – luottokorttisaamiset;
210-240
5 – yrityslainat ja pk-yrityslainat (kun pk-yrityksiä käsitellään yrityksinä);
GENERAL RISK.
6 – kuluttajaluotot;
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
9 – katetut joukkolainat;
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
10 – muut velat.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Jos arvopaperistamispooli sisältää useita erityyppisiä omaisuuseriä, laitoksen on kunkin arvopaperistamisen osalta otettava huomioon niistä kaikkein tärkein tyyppi.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja korrelaatiokaupankäyntisalkussa (CTP) olevista positioista (jotka koostuvat arvopaperistamispositioista, n:nnen tappion luottojohdannaisista ja muista CTP-positioista vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 3 kohdan mukaisesti) sekä standardimenetelmän mukaisista niitä vastaavista omien varojen vaatimuksista.
251-321
MKR SA CTP -lomakkeessa määritetään omien varojen vaatimus vain korrelaatiokaupankäyntisalkkuun sisällytettyjä positioita koskevan erityisriskin osalta vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan mukaisesti luettuna yhdessä sen 338 artiklan 2 ja 3 kohdan kanssa.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Jos kaupankäyntivarastoon kuuluvat CTP-positiot on suojattu luottojohdannaisilla, sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 346 ja 347 artiklaa.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Lomakkeen rakenteessa eritellään arvopaperistamispositiot, n:nnen tappion luottojohdannaiset ja muut CTP-positiot.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Arvopaperistamispositiot on aina ilmoitettava riveillä 030, 060 tai 090 (sen mukaan, mikä on laitoksen asema arvopaperistamisessa).
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
N:nnen tappion luottojohdannaiset ilmoitetaan aina rivillä 110.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Tässä viitataan vakavaraisuusasetuksen 102 artiklaan ja 105 artiklan 1 kohtaan sikäli kuin ne liittyvät vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisiin positioihin, jotka on sisällytetty korrelaatiokaupankäyntisalkkuun.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
070–400
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
NETTOPOSITIOIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAAN (SA JA IRB)
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
160 ja 330
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
MUUT
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Tässä tarkoitetaan muita riskipainoja, joita ei ole nimenomaisesti mainittu aiemmissa sarakkeissa.
350-390
N:nnen tappion luottojohdannaisten osalta tämä kohta koskee ainoastaan niitä johdannaisia, joilla ei ole ulkoisen tahon antamaa luottoluokitusta.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
N:nnen tappion luottojohdannaiset, joilla on ulkoisen tahon antama luottoluokitus, ilmoitetaan MKR SA TDI -lomakkeessa (rivi 321) tai – jos ne on sisällytetty osaksi korrelaatiokaupankäyntisalkkua – luokitellaan niitä vastaavalle riskipainolle varattuun sarakkeeseen.
Article 329(3) of CRR.
170–180 ja 360–370
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
190–200 ja 340–350
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
220–230 ja 390–400
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 3 ja 4 kohta
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
410–420
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
ENNEN YLÄRAJAA – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 338 artiklaa ottamatta huomioon 335 artiklan laitokselle antamaa harkintamahdollisuutta.
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
430–440
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
YLÄRAJAN JÄLKEEN – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 338 artiklaa ottaen huomioon 335 artiklan laitokselle antama harkintamahdollisuus.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Omien varojen vaatimus määritetään siten, että se on suurempi seuraavista kahdesta luvusta: i) vain pitkiin nettopositioihin (sarake 430) sovellettava erityisriskiä koskeva vaatimus tai ii) vain lyhyisiin nettopositioihin (sarake 440) sovellettava erityisriskiä koskeva vaatimus.
Article 258 of CRR.
Tässä tarkoitetaan liikkeessä olevien (korrelaatiokaupankäyntisalkkuun kuuluvien) positioiden kokonaismäärää, jonka laitos ilmoittaa alullepanijan, sijoittajan tai järjestäjän ominaisuudessa.
070-520
050–070
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
030 060 ja 090
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Korrelaatiokaupankäyntisalkku koostuu arvopaperistamispositioista, n:nnen tappion luottojohdannaisista ja mahdollisesti myös muista suojauspositioista, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 2 ja 3 kohdassa asetetut kriteerit.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Arvopaperistamisvastuiden johdannaiset, jotka tarjoavat suhteellisen osuuden, ja positiot, joilla suojataan korrelaatiokaupankäyntisalkun positioita, sisällytetään riville ”muut CTP-positiot”.
230-240 and 460-470
Vakavaraisuusasetuksen 347 artiklan mukaiset n:nnen tappion luottojohdannaiset ja niitä suojaavat n:nnen tappion luottojohdannaiset ilmoitetaan kummatkin tässä kohdassa.
250-260 and 480-490
Alullepanijan, sijoittajan ja järjestäjän positioita ei n:nnen tappion luottojohdannaisten kohdalla voida soveltaa.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Tämän takia n:nnen tappion luottojohdannaisista ei voida esittää samankaltaista erittelyä kuin arvopaperistamispositioista.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
040, 070, 100 ja 120
270 and 500
Seuraavat positiot:
LOOK THROUGH
arvopaperistamisvastuiden johdannaiset, jotka tarjoavat suhteellisen osuuden, ja positiot, joilla suojataan korrelaatiokaupankäyntisalkun positioita;
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
vakavaraisuusasetuksen 346 mukaisesti luottojohdannaisilla suojatut korrelaatiokaupankäyntisalkun positiot;
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Tässä lomakkeessa ilmoitetaan tiedot sellaisia osakkeita koskevista positioista ja niihin liittyvää positioriskiä koskevista omien varojen vaatimuksista, jotka kuuluvat kaupankäyntivarastoon ja joita käsitellään standardimenetelmän mukaisesti.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 327, 329, 332, 341 ja 345 artikla
280-290/510-520
Pääomavaatimus on laskettava erikseen kunkin maan kansallisen markkinan osalta.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Tähän sarakkeeseen ei merkitä vakavaraisuusasetuksen 344 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen mukaisia osakeindeksifutuuripositioita.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaista ja vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun 3 jakson mukaista positioriskiä koskevia omien varojen vaatimuksia.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
YLEISRISKI
530-540
Tässä tarkoitetaan osakepositioita, joihin liittyy yleisriski (vakavaraisuusasetuksen 343 artikla), ja niitä vastaavia vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun 3 jakson mukaisia omien varojen vaatimuksia.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Kummatkin jaottelut (021/022 ja 030/040) ovat jaotteluita, jotka kattavat kaikki yleisriskin alaiset positiot.
Article 14(2) of CRR
Riveillä 021 ja 022 kerätään tietoja instrumenteittain suoritettavasta erittelystä.
550-570
Ainoastaan riveillä 030 ja 040 tehtyä erittelyä käytetään omien varojen vaatimusten laskennan perustana.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Tässä ilmoitetaan kaupankäyntivarastossa olevien positioiden riskin laskentaan sisällytettävät johdannaiset ottaen tarvittaessa huomioon vakavaraisuusasetuksen 329 ja 332 artikla.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Tässä tarkoitetaan rahoitusinstrumentteja, jotka eivät ole johdannaisia ja jotka sisällytetään kaupankäyntivarastossa olevien positioiden osakeriskin laskentaan.
580-600
Pörssissä noteeratut osakeindeksifutuurit, jotka on laajasti hajautettu ja joihin sovelletaan erityismenettelyä
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Näihin positioihin kohdistuu ainoastaan yleisriski, eikä niitä näin ollen ilmoiteta rivillä 050.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Tässä tarkoitetaan muita osakepositioita, joihin liittyy erityisriski, ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 343 artiklan ja 344 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Tässä tarkoitetaan osakepositioita, joihin liittyy erityisriski, ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 342 artiklan ja 344 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Vakavaraisuusasetuksen 329 artiklan 2 ja 3 kohta
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Laitosten on ilmoitettava tiedot positioista kussakin valuutassa (myös raportointivaluutassa) ja vastaavista valuuttakurssiriskiä koskevista omien varojen vaatimuksista standardimenetelmän mukaan.
040, 070 and 100
Positiot lasketaan kunkin valuutan (myös euron) ja kullan osalta, minkä lisäksi lasketaan positiot yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Tämän lomakkeen rivit 100–470 on ilmoitettava, vaikka laitoksia ei vaadita laskemaan valuuttakurssiriskin omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 351 artiklan mukaisesti.
020, 050, 080 and 110
Näihin lisätietoeriin sisällytetään kaikki raportointivaluutan määräiset positiot riippumatta siitä, missä määrin ne otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 354 artiklaa sovellettaessa.
Article 4(63) of CRR.
Lomakkeen lisätietoerien rivit 130–480 täytetään erikseen kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden valuuttojen ja seuraavien valuuttojen osalta: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kaikkien muiden valuuttojen osalta.
030-050
Tässä tarkoitetaan omaisuuseristä, saatavista ja vastaavanlaisista eristä aiheutuvia vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja bruttopositioita.
ORIGINATOR
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 2 kohdan mukaan ja toimivaltaisten viranomaisten luvalla positioita, joita laitos on ottanut suojautuakseen vakavaraisuussuhteeseensa haitallisesti vaikuttavilta valuuttakurssin vaikutuksilta 92 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja positioita, jotka koskevat omien varojen laskennassa jo vähennettyjä eriä, ei ilmoiteta.
Article 4(13) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 3 ja 4 kohdan ensimmäinen ja toinen virke sekä 353 artikla.
060-080
Nettopositiot lasketaan jokaista valuuttaa kohden, joten samanaikaisia pitkiä ja lyhyitä positioita saattaa esiintyä.
INVESTOR
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 4 kohdan kolmas virke, 353 ja 354 artikla
SPONSOR
Pitkät nettopositiot kussakin valuuttaoperaatiossa lasketaan yhteen, jolloin saadaan pitkä nettopositio tässä valuutassa.
Article 4(14) of CRR.
Lyhyet nettopositiot kussakin valuuttaoperaatiossa lasketaan yhteen, jolloin saadaan lyhyt nettopositio tässä valuutassa.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Nettouttamatta jääneet positiot muissa kuin raportointivaluutassa lisätään positioihin, joihin sovelletaan pääomavaatimuksia muissa valuutoissa (rivi 030), sarakkeessa 060 tai 070 lyhyiden tai pitkien positioiden järjestelmästä riippuen.
120-210
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA – NETTOUTETUT
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Tässä tarkoitetaan läheisesti keskenään korreloivien valuuttojen nettoutettuja positioita.
Article 337(4), last sentence of CRR.
RISKIIN LIITTYVÄ PÄÄOMAVAATIMUS (%)
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 351 ja 354 artiklassa määritellyt riskiin liittyvät pääomavaatimukset prosenttiosuuksina.
esidential mortgages;
Tässä tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 3 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
ommercial mortgages;
Tässä tarkoitetaan kaikkia muissa kuin raportointivaluutassa olevia positioita ja niitä raportointivaluutassa olevia positioita, jotka otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 354 artiklaa sovellettaessa, sekä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdan ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti (muunnetaan raportointivaluutaksi).
redit card receivables;
LÄHEISESTI KORRELOIVAT VALUUTAT
easing;
Tässä tarkoitetaan positioita ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia valuutoissa, joita tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 354 artiklassa.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Läheisesti korreloivat valuutat: joista: raportointivaluutta
onsumer loans;
Raportointivaluutassa olevat positiot, jotka otetaan vakavaraisuusasetuksen 354 artiklan mukaisesti pääomavaatimusten laskennassa huomioon.
rade receivables;
MUUT VALUUTAT (mukaan luettuna yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positiot, joita käsitellään eri valuuttoina)
ther assets;
Tässä tarkoitetaan positioita ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia niiden valuuttojen osalta, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 351 artiklassa ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua yleistä menettelyä.
overed bonds;
Erillisinä valuuttoina vakavaraisuusasetuksen 353 artiklan mukaisesti käsiteltävien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen:
ther liabilities.
Erillisinä valuuttoina käsiteltäviä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioita voidaan käsitellä kahdella eri tavalla omien varojen vaatimusten laskemista varten: