natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saatujen käteisvarojen edelleenlainauksessa (cash consuit lending transaction, CCLT) laitos ottaa arvopapereita lainaksi arvopapereiden omistajalta ja antaa kyseiset arvopaperit edelleen lainaksi arvopapereiden lainaajalle.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
Laitos vastaanottaa arvopaperien lainaksiottajalta käteisvakuuden ja lainaa kyseiset käteisvarat arvopaperien omistajalle.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Vaatimukset täyttävän CCLT:n on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
kumpikin CCLT:n mukainen transaktio on suoritettava saman kaupantekopäivän aikana tai, kansainvälisten transaktioiden osalta, peräkkäisinä pankkipäivinä;
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
jos transaktioiden yhteydessä ei ole määritetty maturiteettia, laitoksella on oltava oikeus päättää kumpi tahansa CCLT:n mukainen transaktio milloin vain ilman ennakkoilmoitusta;
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
jos transaktioiden yhteydessä on määritetty maturiteetti, laitokselle ei saa aiheutua maturiteettieroja.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
Laitoksella on oltava oikeus päättää kumpi tahansa CCLT:n mukainen transaktio milloin vain ilman ennakkoilmoitusta;
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
CCLT ei aiheuta riskin kasvua.
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
Vastuut, joihin voidaan soveltaa vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdan mukaista kohtelua – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä jätetty hypoteettisesti ulkopuolelle
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Tässä ilmoitetaan se vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärä, joka jätettäisiin soveltamisalan ulkopuolelle, jos toimivaltaiset viranomaiset myöntäisivät mahdollisimman laajalti luvan jättää sellaiset vastuut soveltamisalan ulkopuolelle, jotka täyttävät kaikki vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdan a–e alakohdan mukaiset vaatimukset ja joille on myönnetty vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu lupa.
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Jos toimivaltainen viranomainen myöntää jo mahdollisimman laajalti luvan, tämän solun arvo on sama kuin solun LRCalc;250;010.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vastuut, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 14 kohdan a–c alakohdan mukaiset ehdot – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä jätetty hypoteettisesti ulkopuolelle
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Tässä ilmoitetaan se vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärä, joka jätettäisiin ulkopuolelle, jos toimivaltaiset viranomaiset myöntäisivät mahdollisimman laajalti luvan jättää sellaiset vastuut ulkopuolelle, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 14 kohdan a–c alakohdan mukaiset vaatimukset.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Jos toimivaltainen viranomainen myöntää jo mahdollisimman laajalti luvan, tämän solun arvo on sama kuin solun LRCalc;260;010.
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
6 C 41.00 – Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset erät – vastuiden lisäjaottelu (LR2)
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Lomakkeessa LR2 jaotellaan tarkemmin kaikki taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuut [1], jotka eivät kuulu kaupankäyntivarastoon, ja sellaiset kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut, joihin liittyy vastapuoliriski.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Jaottelu tehdään vakavaraisuusasetuksen luottoriskiä käsittelevässä osiossa määritettyjen riskipainojen perusteella.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Tiedot ilmoitetaan erikseen standardimenetelmän vastuista ja IRB-menetelmän vastuista.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Sellaisten vastuiden osalta, joihin käytetään luottoriskin vähentämismenetelmää, jossa vastapuolen riskipainotus korvataan takaajan riskipainotuksella, laitosten on ilmoitettava tässä kyseisen substituutiovaikutuksen jälkeinen riskipaino.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
IRB-menetelmän mukaisesti laitosten on tehtävä seuraava laskelma: kuhunkin vastapuoliluokkaan kuuluvien vastuiden (lukuun ottamatta vastuita, joihin sovelletaan erityisiä lakisääteisiä riskipainoja) osalta riskipaino määritetään jakamalla riskipainokaavasta tai valvontaviranomaisen kehittämästä arviointimallista (joista ensimmäinen koskee luottoriskejä ja jälkimmäinen arvopaperistamisvastuita) saatu riskipainotettu vastuuerä vastuuarvolla sen jälkeen, kun on otettu huomioon vastuuseen sovellettavien substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
IRB-menetelmän mukaisesti maksukyvyttömiksi luokiteltuja vastuueriä ei oteta huomioon soluissa 020;010 – 090;010, vaan ne ilmoitetaan solussa 100;010.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Standardimenetelmän mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan soveltamisalaan kuuluvia vastuita ei oteta huomioon soluissa 020;020 – 090;020, vaan ne ilmoitetaan solussa 100;020.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Kummankin menetelmän mukaan laitosten on sovellettava lakisääteisestä pääomasta vähennettyihin vastuisiin 1250 prosentin riskipainoa.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten vastuiden yhteismäärä sekä sellaiset kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut, joihin liittyy vastapuoliriski (riskipainon mukaisesti jaoteltuina):
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Tässä ilmoitetaan solujen 020:* – 100;* summa.
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Vastuut, joiden riskipaino on 0 prosenttia.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
> 0 % ja ≤ 12 %
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 0 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 12 prosenttia.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
> 12 % ja ≤ 20 %
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 12 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 20 prosenttia.
Article 274 of the CRR
> 20 % ja ≤ 50 %
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 20 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 50 prosenttia.
Financial derivatives — Notional amount
> 50 % ja ≤ 75 %
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 50 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 75 prosenttia.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
> 75 % ja ≤ 100 %
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 75 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 100 prosenttia.
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
> 100 % ja ≤ 425 %
Institutions shall instead include this in 090,010.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 100 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 425 prosenttia.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
> 425 % ja ≤ 1250 %
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 425 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 1250 prosenttia.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Standardimenetelmän mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan soveltamisalaan kuuluvat vastuut.
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
IRB-menetelmän mukaisesti kaikki vastuut, joiden maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD) on 100 prosenttia.
Institutions shall instead include this in 090,020.
(Lisätietoerä) Alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät ja taseen ulkopuoliset erät, joihin sovelletaan 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa vakavaraisuusasteen nojalla
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan mukaiset alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät ja 166 artiklan mukaiset taseen ulkopuoliset erät, joihin sovelletaan 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa.
Articles 206 of the CRR
Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuerät (standardimenetelmän vastuut)
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osastossa olevan 2 luvun mukaisten arvonoikaisujen, kaikkien luottoriskin vähentämismenetelmien ja luottovasta-arvokerrointen soveltamisen jälkeiset taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuarvot.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuerät (IRB-menetelmän vastuut)
Where
Vastuuseen sovellettavan substituutiovaikutuksia aiheuttavan luottoriskin vähentämismenetelmän käytöstä aiheutuvien sisään- ja ulosvirtausten huomioon ottamisen jälkeen vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan ja 230 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti määritetyt taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuarvot.
i each transaction included in the netting set.
Taseen ulkopuolisiin eriin on sovellettava vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 8–10 kohdassa määritettyjä luottovasta-arvokertoimia.
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Nimellisarvo
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 111 ja 166 artiklan mukaisten taseen ulkopuolisten erien vastuuarvot, joihin ei ole sovellettu luottovasta-arvokertoimia.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
7 C 42.00 – Pääoman vaihtoehtoinen määrittely (LR3)
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Lomakkeessa LR3 ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 511 artiklassa säädetyssä arvioinnissa tarvittavat pääomatoimenpiteet.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Ydinpääoma (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä)
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Vakavaraisuusasetuksen 50 artikla
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 50 artiklassa määritelty ydinpääoma ottamatta huomioon saman asetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädettyjä poikkeuksia.
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Ydinpääoma (siirtymäkauden aikainen määritelmä)
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 50 artiklan mukaisesti laskettu ydinpääoma sen jälkeen, kun on otettu huomioon saman asetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädetyt poikkeukset.
E the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Omat varat yhteensä (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä)
C the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 72 artikla
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 72 artiklassa määritellyt omat varat ottamatta huomioon saman asetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädettyjä poikkeuksia.
Other assets – Accounting balance sheet value
Omat varat yhteensä (siirtymäkauden aikainen määritelmä)
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 72 artiklassa määritellyt omat varat sen jälkeen, kun on otettu huomioon saman asetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädetyt poikkeukset.
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Vähennettyjen varojen määrä – ydinpääoman eristä (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä)
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Tähän sisältyvät ydinpääoman eriin tehtävien kaikkien niiden lakisääteisten oikaisujen summa, jotka mukauttavat omaisuuserän arvoa ja joita edellytetään tapauksen mukaan
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
Laitosten on otettava huomioon tällaisiin vähennyksiin sovellettavat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, joista säädetään vakavaraisuusasetuksen 48, 49 ja 79 artiklassa, mutta jätettävä huomiotta vakavaraisuusasetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädetyt poikkeukset.
Article 111 of the CRR
Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla jo sovellettuja oikaisuja, kun ne laskevat vastuuarvoja soluissa LRCalc;10;10 – LRCalc;260;10, eivätkä ne saa ottaa huomioon mitään oikaisua, joka ei vähennä jonkin tietyn omaisuuserän arvoa.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Nämä oikaisut vähentävät omien varojen kokonaismäärää, joten ne ilmoitetaan negatiivisina lukuina.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Vähennettyjen varojen määrä – ydinpääoman eristä (siirtymäkauden aikainen määritelmä)
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Tähän sisältyvät ydinpääoman eristä tehtävien kaikkien niiden lakisääteisten oikaisujen summa, jotka mukauttavat omaisuuserän arvoa ja joita edellytetään tapauksen mukaan
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Laitosten on otettava huomioon tällaisiin vähennyksiin sovellettavat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, joista säädetään vakavaraisuusasetuksen 48, 49 ja 79 artiklassa, sen lisäksi että ne ottavat huomioon vakavaraisuusasetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädetyt poikkeukset.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Vähennettyjen varojen määrä – omien varojen eristä (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä)
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Tähän sisältyvät omien varojen eristä tehtävien kaikkien niiden lakisääteisten oikaisujen summa, jotka mukauttavat omaisuuserän arvoa ja joita edellytetään tapauksen mukaan
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
vakavaraisuusasetuksen 56–60 artiklassa, tai
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla jo sovellettuja oikaisuja, kun ne laskevat vastuuarvoja riveillä LRCalc;10;10 – LRCalc;260;10, eivätkä ne saa ottaa huomioon mitään oikaisua, joka ei vähennä jonkin tietyn omaisuuserän arvoa.
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Vähennettyjen varojen määrä – omien varojen eristä (siirtymäkauden aikainen määritelmä)
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
8 C 43.00 – Vaihtoehtoinen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden osatekijöiden jaottelu (LR4)
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Laitosten on ilmoitettava vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo niiden lomakkeessa LR4 olevien poikkeusten soveltamisen jälkeen, tapauksen mukaan, joihin viitataan seuraavissa LRCalc-soluissa: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 ja 260;010.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitosten on sovellettava seuraavassa kohdassa esitettyä yhtälöä:
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Laitosten 29 kohdan mukaan sovellettava yhtälö on: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Taseen ulkopuoliset erät; josta – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo lasketaan solujen LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 ja LRCalc;180;010 summana, lukuun ottamatta vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdan mukaisesti ulkopuolelle jätettäviä ryhmän sisäisiä (yksittäisiä) vastuita.
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Taseen ulkopuoliset erät; josta – riskipainotetut varat
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Riskipainotettujen taseen ulkopuolisten vastuuerien määrä, lukuun ottamatta johdannaisia ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, kuten standardimenetelmässä ja IRB-menetelmässä.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures – Nominal value
Standardimenetelmän vastuiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osastossa olevan 2 luvun mukaisesti.
Article 154(4) of the CRR
IRB-menetelmän vastuiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osastossa olevan 3 luvun mukaisesti.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Kaupan rahoitus; josta – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments – Nominal value
Kaupan rahoitukseen liittyvien taseen ulkopuolisten erien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.