natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Alullepanijalaitosten on ilmoitettava raportointipäivänä liikkeessä oleva määrä kaikista arvopaperistamistransaktioissa alullepannuista senhetkisistä arvopaperistamisvastuista riippumatta siitä, minkä tahon hallussa positiot ovat.
CR EQU IRB 1 — row 020,
Näin ollen arvopaperistamisessa alullepannut taseeseen kuuluvat arvopaperistamisvastuut (esim. joukkolainat, etuoikeudeltaan huonommat lainat) sekä taseen ulkopuoliset vastuut ja johdannaiset (esim. etuoikeudeltaan huonommat limiitilliset luottosopimukset, likviditeettisopimukset, koronvaihtosopimukset, luottoriskinvaihtosopimukset jne.) on ilmoitettava.
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Alullepanijan ei tule ottaa huomioon lomakkeiden CR SEC SA tai CR SEC IRB tietoja ilmoittaessaan perinteisiä arvopaperistamisia, joissa alullepanijan haltuun ei jää mitään positiota.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Tässä yhteydessä alullepanijan hallussa oleviin arvopaperistamispositioihin sisällytetään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 12 kohdan mukaisesti määriteltyjen uudistettavien vastuiden arvopaperistamiseen liittyvät ennenaikaista kuoletusta koskevat varaukset.
CR EQU IRB 1 — rows 050- 090
SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET: ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Vakavaraisuusasetuksen 249 ja 250 säännösten mukaisesti arvopaperistettujen vastuiden luottosuoja lasketaan ikään kuin maturiteettieroa ei olisi.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA (CVA)
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Yksityiskohtainen selostus tässä sarakkeessa ilmoitettavan vakuuden volatiliteettikorjatun arvon (CVA) laskentamenetelmästä esitetään vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2 kohdassa.
CR EQU IRB 1 — row 100
(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (G*)
INTERNAL MODELS APPROACH
”Sisäänvirtauksia” ja ”ulosvirtauksia” koskevan yleisen säännön mukaan tässä sarakkeessa ilmoitettavat määrät on huomioitava ”sisäänvirtauksina” luottosuojan tarjoajaa (eli kolmatta osapuolta, jolle etuoikeusluokka siirretään takauksen luonteista luottosuojaa käyttämällä) koskevassa vastaavassa luottoriskilomakkeessa (CR SA tai CR IRB) ja vastuuryhmässä.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Vakavaraisuusasetuksen 233 artiklan 3 kohdassa esitetään laskentamenetelmä ”valuuttakurssiriskin” perusteella korjatulle luottosuojan nimellismäärälle (G*).
CR EQU IRB 1 — row 110
SÄILYTETTYJEN TAI TAKAISINOSTETTUJEN LUOTTOSUOJIEN NIMELLISARVO
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Kaikki hallussa pidetyt tai takaisinostetut etuoikeusluokat, esim. hallussa olevat suuririskisimmät positiot, on ilmoitettava nimellismääräisinä.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Vakavaraisuustarkoituksessa tehtyjen arvonleikkausten vaikutusta luottosuojaan ei oteta huomioon, kun lasketaan luottosuojan hallussa olevaa tai takaisinostettua määrää.
As an example,
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT: ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
Kohdassa tarkoitetaan raportoivan laitoksen hallussa olevia arvopaperistamispositioita, jotka on laskettu vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan a, c ja e alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti ja soveltamatta luottovasta-arvokertoimia, luottoriskioikaisuja tai varauksia.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Nettoutusta sovelletaan vain silloin, kun on kyse useammasta samaan arvopaperistamista varten perustettuun erillisyhtiöön (SSPE) annetusta johdannaissopimuksesta, jotka on katettu hyväksyttävällä nettoutussopimuksella.
shall be reported in row 110.
Tässä sarakkeessa ilmoitettavat arvonoikaisut ja varaukset koskevat ainoastaan arvopaperistamispositioita.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
Arvopaperistettujen positioiden arvonoikaisuja ei oteta huomioon.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
Ennenaikaista kuoletusta koskevien sopimuslausekkeiden kohdalla laitosten on määritettävä vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 2 kohdassa määritellyn ”alullepanijan osuuden” määrä.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Synteettisten arvopaperistamisten tapauksessa niiden positioiden määrä, jotka ovat alullepanijan hallussa taseen erien ja/tai sijoittajan osuuden (ennenaikainen kuoletus) muodossa, saadaan laskemalla yhteen sarakkeiden 010–040 luvut.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Luottotappioihin liittyvät arvonoikaisut ja varaukset (vakavaraisuusasetuksen 159 artikla), jotka toteutetaan sen tilinpäätössäännöstön mukaisesti, jonka soveltamisalaan raportoiva yhteisö kuuluu.
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Arvonoikaisuihin sisällytetään kaikki rahoitusvaroihin liittyvistä luottotappioista syntyvät tulosvaikutteisesti kirjatut määrät alkuperäisestä taseeseen kirjaamisesta lukien (mukaan lukien käypään arvoon arvostetut rahoitusvaroihin liittyvästä luottoriskistä aiheutuneet tappiot, joita ei vähennetä vastuuarvosta) ja maksukyvyttömyyden yhteydessä ostetuista saamisista saadut alennukset vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Varauksiin sisällytetään taseen ulkopuolisten erien kertyneet luottotappioiden määrät.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia arvopaperistamispositioita, joihin ei ole sovellettu luottovasta-arvokertoimia.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 040.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 57 kohta ja kolmannen osan II osaston 4 luku
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Tässä sarakeryhmässä kerätään tietoja niistä luottoriskin vähentämismenetelmistä, joilla pienennetään vastuun tai vastuiden luottoriskiä vastuiden korvautumisen kautta (kuten tekstin sisäänvirtauksia ja ulosvirtauksia koskevista kohdista alla ilmenee).
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet (Substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien (CRM) raportointi).
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (GA)
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Takauksen luonteinen luottosuoja on määritelty vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 59 kohdassa ja sitä säännellään vakavaraisuusasetuksen 235 artiklassa.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Vastikkeellinen luottosuoja on määritelty vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 58 kohdassa ja sitä säännellään vakavaraisuusasetuksen 195, 197 ja 200 artiklassa.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Vakavaraisuusasetuksen 218–236 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja taseen erien nettoutussopimuksia käsitellään käteisvakuuksina.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
CRM:STÄ AIHEUTUVA VASTUUN SUBSTITUUTIO
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Samojen vastuuryhmien ja tarvittaessa riskipainojen tai vastapuoliluokkien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset on ilmoitettava.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 3 kohta ja 235 artiklan 1 ja 2 kohta
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Ulosvirtaukset vastaavat sitä suojattua osaa ”vastuusta, josta on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset”, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja tarvittaessa riskipainosta tai vastapuoliluokasta ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa riskipainoon tai vastapuoliluokkaan.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Tämä määrä otetaan huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa riskipainoihin tai vastapuoliluokkiin.
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 090 [(-) Ulosvirtausten kokonaismäärä].
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Arvopaperistamispositiot, jotka ovat vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita ja jotka ovat vakavaraisuusasetuksen 197 artiklan 1 kohdan mukaisia hyväksyttäviä rahoitusvakuuksia sekä joihin sovelletaan rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää, ilmoitetaan sisäänvirtauksina tässä sarakkeessa.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 100 [Sisäänvirtausten kokonaismäärä].
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuita, joille on annettu niitä vastaava riskipaino ja jotka on luokiteltu niitä vastaavaan vastuuryhmään sen jälkeen, kun on huomioitu ”vastuuta koskevia substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien (CRM)” seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 110.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
(-) VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ, OIKAISTU ARVO (CVAM)
020 to 060
Kohtaan kuuluvat myös luottoriskin vaihtolainat (vakavaraisuusasetuksen 218 artikla).
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeisiin 120 ja 130.
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita, joihin ei näin ollen sovelleta vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettuja muuntolukuja.
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 150.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*) LUOTTOVASTA-ARVOKERTOIMIEN MUKAAN JAOTELTUNA
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvon tulee olla sen luottovasta-arvokertoimella kerrottu nimellisarvo.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Jollei vakavaraisuusasetuksessa toisin mainita, sovelletaan 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Ks. kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeet 160–190.
Total unsettled transactions in the Trading Book
Raportointitarkoituksia varten täysin mukautetut vastuuarvot (E*) on ilmoitettava seuraavien neljän toinen toisensa pois sulkevan luottovasta-arvokerroinluokan mukaan: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] ja [50 %, 100 %].
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 200.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETTY VASTUUARVO
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Vakavaraisuusasetuksen 258 artiklassa todetaan, että niiden arvopaperistamispositioiden kohdalla, joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa, laitokset voivat vähentää tällaisen position vastuuarvon omista varoistaan vaihtoehtona sille, että ne sisällyttäisivät position riskipainotettujen vastuueriensä määrän laskentaan.
080 to 120
VASTUUARVO, JOHON SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Kohdassa tarkoitetaan vastuuarvoa, josta on vähennetty omista varoista vähennetyn vastuuarvon osuus.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
RISKIPAINOJEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN VASTUUARVOJEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAISESTI
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
LUOKITELLUT POSITIOT
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 8 kohdassa määritellään luokitellut positiot.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuuarvot jaotellaan vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 standardimenetelmää varten asetettujen luottoluokkien (LL) mukaan.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
1250 % – LUOKITTELEMATTOMAT
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 7 kohdassa määritellään luokittelemattomat positiot.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 253, 254 artikla ja 256 artiklan 5 kohta
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Läpikatsomismenetelmää koskevat sarakkeet kattavat kaikki ne luokittelemattomia vastuita koskevat tapaukset, joissa riskipaino saadaan kohde-etuutena olevasta vastuusalkusta (käyttämällä vastuujoukon keskimääräisen riskipainon menetelmää tai vastuujoukon suurimman riskipainon menetelmää tai käyttämällä keskittymäsuhdetta).
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ – JOSTA RISKILTÄÄN TOISEKSI SUURIN ETUOIKEUSLUOKKA ABCP-OHJELMASSA
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklassa asetetaan vastuuarvo, jota sovelletaan, kun on kyse riskiltään toiseksi suurimpaan tai parempaan etuoikeusluokkaan kuuluvien arvopaperistamispositioiden kohtelusta yritystodistusten arvopaperistamisohjelmassa eli ABCP-ohjelmassa.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
ABCP-ohjelma määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 9 kohdassa.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
LÄPIKATSOMISMENETTELY – JOSTA KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Kohdassa ilmoitetaan vastuuarvolla painotettu keskimääräinen riskipaino.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA; KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Kohdassa tarkoitetaan riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärää, joka lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti ennen maturiteettieroista tai asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvia oikaisuja ja johon ei sisällytetä mitään sellaisia riskipainotettuja vastuueriä, jotka vastaavat uudelleen toiseen lomakkeeseen ulosvirtausten kautta jaettuja vastuita.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
JOSTA SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Synteettisten arvopaperistamisten osalta tässä sarakkeessa ilmoitettavassa määrässä ei oteta huomioon minkäänlaista maturiteettieroa.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
HUOLELLISUUTTA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVA VAIKUTUS (OIKAISU) YHTEENSÄ
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Vakavaraisuusasetuksen 14 artiklan 2 kohdassa, 406 artiklan 2 kohdassa ja 407 artiklassa edellytetään, että silloin, kun laitos ei täytä tiettyjä vakavaraisuusasetuksen 405, 406 tai 409 artiklan vaatimuksia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset määräävät suhteellisen ylimääräisen riskipainon, joka on vähintään 250 prosenttia riskipainosta (joka rajataan 1250 prosenttiin), jota sovellettaisiin asianomaisiin arvopaperistamispositioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Tällainen ylimääräinen riskipaino voidaan määrätä paitsi sijoittajalaitoksille myös alullepanijoille, järjestäjille ja alkuperäisille luotonantajille.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
MATURITEETTIEROISTA AIHEUTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Synteettisten arvopaperistamisten maturiteettierojen osalta on vakavaraisuusasetuksen 250 artiklassa määritelty arvo RW*-RW(SP) ilmoitettava tässä kohdassa, paitsi kun on kyse 1250 prosentin riskipainotuksen alaisista etuoikeusluokista, jolloin ilmoitettava määrä on nolla.