natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The following criteria apply for the classification of the Original exposure pre conversion factors into the different exposure classes (first step) without prejudice to the subsequent redistribution caused by the use of CRM techniques with substitution effects on the exposure or to the treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Nämä kaksi vastuuryhmää on erotettu toisistaan (ks. läpikatsomismenetelmää koskevat kommentit edellä).
For the purpose of classifying the original exposure pre conversion factor in the first step, the CRM techniques associated to the exposure shall not be considered (note that they shall be considered explicitly in the second phase) unless a protection effect is intrinsically part of the definition of an exposure class as it is the case in the exposure class mentioned in Article 112 point (i) of CRR (exposures secured by mortgages on immovable property).
Näin ollen vastuun luokitteleminen yhteen niistä on yksinkertaista.
Article 112 of CRR does not provide criteria for disjoining the exposure classes.
Voidaanko se luokitella 112 artiklan i alakohdan vastuuryhmään?
This might imply that one exposure could potentially be classified in different exposure classes if no prioritisation in the assessment criteria for the classification is provided.
Kiinteistövakuudelliset vastuut (ks. myös artikla 124)
The most obvious case arises between exposures to institutions and corporate with a short-term credit assessment (Article 112 point (n) of CRR) and exposures to institutions (Article 112 point (f) of CRR)/exposures to corporates (Article 112 point (g) of CRR).
Voidaanko se luokitella 112 artiklan q alakohdan vastuuryhmään?
In this case it is clear that there is an implicit prioritisation in the CRR since it shall be assessed first if a certain exposure fit for being assigned to Short-term exposures to institutions and corporate and only afterwards do the same process for exposures to institutions and exposures to corporates.
Voidaanko se luokitella 112 artiklan n alakohdan vastuuryhmään?
Otherwise it is obvious that the exposure class mentioned in Article 112 point (n) of CRR shall never be assigned an exposure.
Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus
The example provided is one of the most obvious examples but not the only one.
Alla luetellut vastuuryhmät on erotettu toisistaan.
It is worth noting that the criteria used for establishing the exposure classes under the standardised approach are different (institutional categorisation, term of the exposure, past due status, etc.) which is the underlying reason for non disjoint groupings.
Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta
For a homogeneous and comparable reporting it is necessary to specify prioritisation assessment criteria for the assignment of the Original exposure pre conversion factor by exposure classes, without prejudice to the specific treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Saamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta
The prioritisation criteria presented below using a decision tree scheme are based on the assessment of the conditions explicitly laid down in the CRR for an exposure to fit in a certain exposure class and, if it is the case, on any decision on the part of the reporting institutions or the supervisor on the applicability of certain exposure classes.
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta
As such, the outcome of the exposure assignment process for reporting purposes would be in line with CRR provisions.
Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta
This does not preclude institutions to apply other internal assignment procedures that may also be consistent with all relevant CRR provisions and its interpretations issued by the appropriate fora.
Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta
As such the criteria graphically depicted in the following decision tree would work on a sequential process.
Vähittäisvastuut
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Tiettyjen vakavaraisuusasetuksen 112 artiklassa tarkoitettujen vastuuryhmien soveltamisalaa koskevia selvennyksiä
Securitisation positions;
Vastuuryhmä ”saamiset laitoksilta”
Items associated with particular high risk;
Vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6–7 kohdan mukaisten ryhmänsisäisten vastuiden ilmoittaminen toteutetaan seuraavalla tavalla:
Exposures in default;
Vastuut, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 7 kohdan vaatimukset, tulee ilmoittaa niitä vastaavissa vastuuryhmissä, joissa ne ilmoitettaisiin myös, jos ne eivät olisi ryhmänsisäisiä vastuita.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaan ”laitos voi päättää toimivaltaisten viranomaisten etukäteisellä luvalla olla soveltamatta tämän artiklan 1 kohdan vaatimuksia kyseisen laitoksen vastuisiin, kun vastapuolena on sen emoyritys, tytäryritys tai emoyrityksen tytäryritys taikka yritys, jolla on luottolaitokseen direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suhde”.
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Tämä merkitsee sitä, että ryhmänsisäiset vastapuolet eivät välttämättä ole vain laitoksia vaan myös muihin vastuuryhmiin luokiteltuja yrityksiä, esim. oheispalveluja tarjoavia yrityksiä tai direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yrityksiä.
Other items;
Näin ollen ryhmänsisäiset vastuut on ilmoitettava niitä vastaavassa vastuuryhmässä.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Vastuuryhmä ”katetut joukkolainat”
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
Standardimenetelmän mukaiset vastuut on luokiteltava vastuuryhmään ”katetut joukkolainat” seuraavalla tavalla:
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’).
Vastuuryhmä ”yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvät vastuut”
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Kun sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 132 artiklan 5 kohdan mukaista vaihtoehtoa, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut on ilmoitettavana taseen erinä vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan mukaista vastuuarvoa, jonka laskennassa ei oteta huomioon arvonoikaisuja eikä varauksia, luottovasta-arvokertoimia eikä luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutusta ja jota koskevat seuraavat vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan 2 kohtaan perustuvat täsmennykset:
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun ja vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan f alakohdan soveltamisalaan kuuluvien johdannaissopimusten, takaisinostotransaktioiden, arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon (margin lending) osalta alkuperäisvastuun on vastattava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvussa vahvistettujen menetelmien mukaisesti laskettua vastapuoliriskin vastuuarvoa.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Leasing-sopimusten vastuuarvoihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 134 artiklan 7 kohtaa.
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Vakavaraisuusasetuksen 219 artiklassa säädetyn taseen erien nettoutuksen tapauksessa vastuuarvot on ilmoitettava saadun käteisvakuuden mukaan.
Original exposure pre conversion factors
Takaisinostotransaktioita ja/tai arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyviä transaktioita ja/tai muita vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvia pääomamarkkinalähtöisiä transaktioita kattavien päänettoutussopimusten tapauksessa vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen päänettoutussopimusten muodossa olevan vastikkeellisen luottosuojan vaikutus on sisällytettävä sarakkeeseen 010.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Näin ollen vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun säännösten soveltamisalaan kuuluvia takaisinostotransaktioita kattavien päänettoutussopimusten tapauksessa vakavaraisuusasetuksen 220 ja 221 artiklan mukaan laskettu E*-arvo on ilmoitettavaa CR SA -lomakkeen sarakkeessa 010.
Securitisation positions
(-) Alkuperäisvastuuseen liittyvät arvonoikaisut ja varaukset
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Vakavaraisuusasetuksen 24 ja 111 artikla
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Tässä kohdassa tarkoitetaan niitä luottotappioihin liittyviä arvonoikaisuja ja varauksia, jotka toteutetaan sen tilinpäätössäännöstön mukaisesti, jonka soveltamisalaan raportoiva yhteisö kuuluu.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Vastuun määrä arvonoikaisujen ja varausten jälkeen
Equity exposures (also see Article 133)
Kohdassa tarkoitetaan sarakkeiden 010 ja 030 summaa.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
050–100
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 57 kohdassa määriteltyjä luottoriskin vähentämismenetelmiä, joilla pienennetään vastuun tai vastuiden luottoriskiä alla olevassa kohdassa ”CRM:stä johtuva substituutio” määritellyn vastuiden substituution kautta.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Mikäli vakuudella on vaikutus vastuuarvoon (esim. jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa substituutiovaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämismenetelmissä), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Tässä kohdassa ilmoitetaan seuraavat erät:
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
vakuudet rahoitusvakuuksia koskevan yksinkertaisen menetelmän mukaisesti;
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
hyväksyttävä takauksen luonteinen luottosuoja.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Ks. myös ohjeet kohdassa 4.1.1.
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
050–060
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistut arvot (Ga)
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Vakavaraisuusasetuksen 235 artikla
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Vakavaraisuusasetuksen 239 artiklan 3 kohdassa määritellään takauksen luonteisen luottosuojan korjattu arvo Ga.
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Takaukset
Exposures to central governments or central banks
Vakavaraisuusasetuksen 203 artikla
Exposures to regional governments or local authorities
Tässä kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 59 kohdassa määriteltyä takauksen luonteista luottosuojaa erotuksena luottojohdannaisista.
Exposures to public sector entities
Luottojohdannaiset
Exposures to corporates
Näissä sarakkeissa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 58 kohdan ja 196, 197 ja 200 artiklan mukaista vastikkeellista luottosuojaa.
Retail exposures
Määriin ei saa sisällyttää päänettoutussopimuksia (jotka sisältyvät jo alkuperäisvastuuseen, joka on laskettu ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista).
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 218 ja 219 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja hyväksyttävistä taseen erien nettoutussopimuksista syntyviä taseen erien nettoutuspositioita on käsiteltävä käteisvakuuksina.
Exposure Class ‘Institutions’
Rahoitusvakuudet: yksinkertainen menetelmä
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 1–2 kohta
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Muu vastikkeellinen luottosuoja
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Vakavaraisuusasetuksen 232 artikla
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
090–100
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 3 kohta, 235 artiklan 1–2 kohta ja 236 artikla
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Ulosvirtaukset vastaavat ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista lasketun alkuperäisvastuun suojattua osaa, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään.
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Tämä määrä on otettava huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Myös samojen vastuuryhmien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset on ilmoitettava.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Vastuut, joita saattaa syntyä muista lomakkeista tulevista sisäänvirtauksista ja muihin lomakkeisiin suuntautuvista ulosvirtauksista, on myös otettava huomioon.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuun nettomäärää, josta on vähennetty arvonoikaisut ja joka jää jäljelle sen jälkeen, kun VASTUUSEEN SOVELLETTAVIEN KORVAUSVAIKUTUKSIA AIHEUTTAVIEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMIEN seurauksena syntyneet ulosvirtaukset ja sisäänvirtaukset on otettu huomioon.
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
120–140
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 223, 224, 225, 226, 227 ja 228 artikla.
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Kohtaan kuuluvat myös luottoriskin vaihtolainat (vakavaraisuusasetuksen 218 artikla).
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 218 ja 219 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja hyväksyttävistä taseen erien nettoutussopimuksista syntyviä taseen erien nettoutuspositioita käsitellään käteisvakuuksina.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Vaikutus, joka syntyy vakuuden asettamisesta sovellettaessa rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää vastuuseen, jonka vakuutena on hyväksyttävä rahoitusvakuus, lasketaan vakavaraisuusasetuksen 223, 224, 225, 226, 227 ja 228 artiklan mukaisesti.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Vastuun volatiliteettikorjaus
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2–3 kohta
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Ilmoitettava määrä saadaan vastuuseen kohdistuvan volatiliteettikorjauksen vaikutuksesta (Eva-E) = E*He.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
(-) Rahoitusvakuudet: oikaistu arvo (Cvam)
Article 24 and 111 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 239 artiklan 2 kohta
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Kaupankäyntivaraston osalta tähän kohtaan sisällytetään vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan c–f alakohdan mukaiset rahoitusvakuudet ja hyödykkeet, jotka ovat hyväksyttävissä kaupankäyntivarastoon kuuluviin vastuisiin.
Exposure net of value adjustments and provisions
Ilmoitettava määrä vastaa arvoa Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Sum of columns 010 and 030.
Symbolien C, Hc, Hfx, t, T ja t* määritelmät löytyvät vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 ja 5 jaksosta.
050 - 100
(-) Josta Volatiliteettikorjaukset ja maturiteettioikaisut
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 1 kohta ja 239 artiklan 2 kohta
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Ilmoitettava määrä on volatiliteettikorjauksen ja maturiteettioikaisun yhteisvaikutus (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], jossa volatiliteettikorjauksen vaikutus on (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] ja maturiteettioikaisun vaikutus on (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Items to be reported here:
Täysin mukautettu vastuuarvo (E*)
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 4 kohta, 223 artiklan 2–5 kohta ja 228 artiklan 1 kohta
eligible unfunded credit protection.
160–190
Please also see instructions of point 4.1.1.
Taseen ulkopuolisten erien täysin mukautettu vastuuarvo luottovasta-arvokertoimien mukaan jaoteltuna
050 - 060
Ilmoitettujen lukujen tulee olla täysin mukautettuja vastuuarvoja ennen luottovasta-arvokertoimen soveltamista.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Vastuuarvo
Article 235 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 111 artikla ja kolmannen osan II osaston 4 luku
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuuarvoa, jonka laskennassa on huomioitu arvonoikaisut, kaikki luottoriskiä vähentävät tekijät ja luottovasta-arvokertoimet ja jolle annetaan riskipaino vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan ja kolmannen osan II osaston 2 luvun 2 jakson mukaan.
Guarantees
Josta osuus vastapuoliriskistä
Article 203 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvien johdannaissopimusten, takaisinostotransaktioiden, arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien transaktioiden, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon (margin lending) osalta vastapuoliriskin vastuuarvo on laskettava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun 2, 3, 4 ja 5 jaksossa vahvistettujen menetelmien mukaisesti.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ennen pk-yritysten tukikertoimen soveltamista
Credit derivatives
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti laskettua määrää, jossa ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukaista pk-tukikerrointa.
Article 204 of CRR.
Riskipainotetut erät pk-yritysten tukikertoimen soveltamisen jälkeen
070 – 080
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti laskettua määrää, jossa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan mukainen pk-tukikerroin.
Funded credit protection
Josta osuus, jolla on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Josta osuus, joka perustuu valtion luokitukseen
Financial collateral: simple method
Tämä rivi täytetään vain vastuuryhmissä ”Erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut” ja ”Oman pääoman ehtoiset vastuut”.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Kaikki pk-yrityksiltä olevat saamiset on ilmoitettava tässä kohdassa.
Other funded credit protection
Josta vastuut, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa
Article 232 of CRR.
Ainoastaan vastuut, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan vaatimukset, ilmoitetaan tässä kohdassa.
090 - 100
Josta asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 125 artikla
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
Tämä kohta ilmoitetaan ainoastaan vastuuryhmässä ”kiinteistövakuudelliset vastuut”.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
Kohdassa tarkoitetaan vastuita, joita käsitellään vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Kohdassa tarkoitetaan vastuita, joita käsitellään vakavaraisuusasetuksen 148 artiklan 1 kohdan mukaisesti.