natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, mikäli ne katsotaan taseen ulkopuolisiksi eriksi.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Baselin pankkivalvontakomitean asiakirjan ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Basel II -järjestelmän soveltaminen kaupankäyntitoimintaan ja velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden vaikutusten käsittelyyn) 17 kohdassa määritellyillä arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla tarkoitetaan seuraavia: i) vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 82 kohdassa määritellyt takaisinostosopimukset ja takaisinmyyntisopimukset sekä arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvät transaktiot ja ii) vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 3 kohdassa määritelty vakuudellinen limiittiluotonanto.
See also Article 229 of CRR.
Tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia ja näin ollen rivillä 060 ilmoitettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ei ilmoiteta tällä rivillä.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Johdannaiset käsittävät ne sopimukset, jotka on lueteltu vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia ja näin ollen rivillä 060 ilmoitettuja johdannaisia ja pitkän selvitysajan liiketoimia ei ilmoiteta tällä rivillä.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
VASTAPUOLILUOKKIIN TAI -RYHMIIN LUOKITELLUT VASTUUT: YHTEENSÄ
See also Article 229(3) of CRR.
Yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 1 kohdan 6 alakohta ja 170 artiklan 1 kohdan c alakohta.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Vähittäisvastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 170 artiklan 3 kohdan b alakohta.
RECEIVABLES
Ostetuista saamisista syntyvien vastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 6 kohta.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Ostettujen saamisten laimentumisriskiin liittyviä vastuita ei ilmoiteta vastapuoliluokittain tai -ryhmittäin, ja ne ilmoitetaan rivillä 180.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Yleistä asteikkoa ei käytetä.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Sen sijaan laitokset päättävät itse, millaista asteikkoa ne käyttävät.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RYHMITTELYKRITEERIT: YHTEENSÄ
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
090–150
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
KOKONAISVASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN ERITYISEN LUOTONANNON LUOKITTELUKRITEEREJÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN:
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Josta luokkaan 1 kuuluvat
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohdan taulukko 1
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
VAIHTOEHTOINEN KOHTELU: KIINTEISTÖVAKUUDELLISET VASTUUT
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Vakavaraisuusasetuksen 193 artiklan 1 ja 2 kohta, 194 artiklan 1–7 kohta ja 230 artiklan 3 kohta
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKISTÄ AIHEUTUVAT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISEN KOHTELUN MUKAISIA RISKIPAINOJA TAI 100 PROSENTIN RISKIPAINOA, SEKÄ MUUT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Kohdassa tarkoitetaan sellaisia vaillinaisista siirroista syntyviä vastuita, joihin sovelletaan joko vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettua vaihtoehtoista käsittelyä tai vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan mukaista 100 prosentin riskipainoa.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 8 kohdan mukaiset n:nnen tappion korista muodostuvat luottojohdannaiset, joille ei ole annettu luottoluokitusta, ja kaikki muut riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuut, joita ei ole sisällytetty mihinkään muuhun riviin, ilmoitetaan tällä rivillä.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
LAIMENTUMISRISKI: OSTETUT SAAMISET YHTEENSÄ
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Ks. vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 53 kohdan laimentumisriskin määritelmä.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Laimentumisriskin riskipainon laskennan osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 157 artiklan 1 kohta.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 6 kohdan mukaisesti ostettujen saamisten vastuuarvon tulee olla saamisten määrä, josta on vähennetty laimentumisriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät ennen luottoriskin vähentämismenetelmien soveltamista.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
C 08.02 – Luotto- ja vastapuoliriski sekä luottokaupan selvitysriski: IRB-menetelmän mukaiset pääomavaatimukset jaoteltuina vastapuoliluokkien ja -ryhmien mukaan (CR IRB 2 -lomake)
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Vastapuoliluokka (rivin tunnus)
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Tämä on rivin tunnus, joka on yksilöllinen taulukon yksittäisen alitaulukon jokaiselle riville.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Se noudattaa numerojärjestystä 1, 2, 3 jne.
The average maturity is reported in days.
Kutakin saraketta koskevat ohjeet ovat samat kuin ohjeet, jotka on annettu vastaavasti numeroiduille sarakkeille CR IRB 1 lomakkeessa.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Näillä riveillä ilmoitettavat arvot on järjestettävä pienemmästä suurempaan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annetun PD-arvon mukaan.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Maksukyvyttömien vastapuolten PD-luku on 100 prosenttia.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: MAANTIETEELLISEEN ERITTELYYN LIITTYVÄT TIEDOT
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Laitosten, jotka saavuttavat tämän asetuksen 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdassa asetetun kynnysarvon, on ilmoitettava kotimaata sekä mahdollisia ulkomaita koskevat tiedot.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Kynnysarvoa sovelletaan ainoastaan taulukkoon 1 ja taulukkoon 2.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Saamiset ylikansallisilta organisaatioilta on kirjattava kohtaan ”Muut maat”.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
C 09.01 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 1)
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 010.
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Kohdassa tarkoitetaan ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettua alkuperäistä vastuuarvoa sellaisista vastuista, jotka on luokiteltu ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi”.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Nämä tiedot kuuluvat ”lisätietoerään”, joten niillä ei ole vaikutusta vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan mukaisten ”maksukyvyttömyystilassa olevien vastuiden” vastuuryhmän riskipainotettujen vastuuerien laskentaan.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Niiden alkuperäisvastuiden määrä, jotka on siirretty edellisestä raportoinnin viitepäivästä kuluneiden kolmen kuukauden aikana vastuuryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut”, on ilmoitettava niiden vastuuryhmien mukaan, joihin velallinen alun perin kuului.
NUMBER OF OBLIGORS
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 110 artiklan mukaisia luottoriskioikaisuja.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Poistot
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Poistoihin sisällytetään sekä suoraan tulosvaikutteisesti kirjatut arvoltaan alentuneiden rahoitusvarojen kirjanpitoarvon vähennykset [IFRS 7.B5.(d).(i)] että vähennystileille kirjattujen määrien vähennykset arvoltaan alentuneita rahoitusvaroja vastaan [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Kohdassa ilmoitetaan luottoriskioikaisujen ja lopullisten luottotappioiden summa niiden vastuiden osalta, jotka on luokiteltu ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi vastuiksi” edellisestä tietojen raportoinnin ajankohdasta kuluneiden kolmen kuukauden aikana.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 200.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 215.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 220.
020-060 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a alakohta
On balance sheet items subject to credit risk
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan b alakohta
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan c alakohta
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kansainväliset järjestöt
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan e alakohta
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan f alakohta
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan g alakohta
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen riviin 020.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan h alakohta
See CR SA instructions
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan k alakohta
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan l alakohta
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan n alakohta
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan o alakohta
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan p alakohta
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan q alakohta
A master scale is not used.
C 09.02 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan: IRB-menetelmän mukaiset vastuut (CR GB 2)
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 020.
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Josta maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
Article 153(5) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastuiden alkuperäistä vastuuarvoa, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 110 artiklan mukaisia luottoriskioikaisuja.
090 - 150
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 010.
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 230.
Of which: In category 1
Vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettuja säännöksiä tulee soveltaa.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastuiden osalta laskettua vastuilla painotettua LGD-arvoa, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 110.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 255.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastuiden osalta laskettua riskipainotettujen vastuuerien määrää, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 260.
Obligor grade (row identifier)
Kohdassa tarkoitetaan kaikkia vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Vähittäisvastuut – Kiinteistövakuudelliset vastuut
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia kiinteistövakuudellisia vastuita.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Tässä tarkoitetaan muita vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia, joita ei ole ilmoitettu riveillä 070–100.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Tässä tarkoitetaan muita vähittäissaamisia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohtaa yhdessä 153 artiklan 3 kohdan kanssa.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Tässä tarkoitetaan muita vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisia oman pääoman ehtoisia sijoituksia.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
C 09.04 – Vastasyklisen puskurin laskennan kannalta merkitykselliset luottovastuut jaoteltuina maittain ja laitoskohtainen vastasyklinen puskurikanta (CCB)
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Tämä taulukko on otettu käyttöön, jotta saadaan lisätietoa laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin osatekijöistä.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Pyydetyt tiedot liittyvät vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston ja IV osaston mukaan määriteltyihin omien varojen vaatimuksiin, sekä vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan mukaisiin luottovastuiden, arvopaperistamisvastuiden ja kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden maantieteelliseen sijaintiin, jotka ovat merkityksellisiä laitoskohtaisen vastasyklisen pääomapuskurin laskennan (CBB) kannalta (merkitykselliset luottovastuut).
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
C 09.04-lomakkeen tietoja pyydetään merkityksellisten luottovastuiden ”yhteismäärälle” kaikilla lainkäyttöalueilla, joissa nämä vastuut sijaitsevat, sekä erikseen kaikilta lainkäyttöalueilta, joissa merkitykselliset luottovastuut sijaitsevat.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Kokonaismäärää kuvaavat luvut sekä kutakin lainkäyttöaluetta koskevat tiedot ilmoitetaan erillisellä ulottuvuudella.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Kynnysarvoa, joka on asetettu tämän asetuksen 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdassa, ei sovelleta tämän erittelyn ilmoittamisen osalta.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Maantieteellisen sijaintipaikan määrittelemiseksi vastuut kohdennetaan välittömän vastapuolen perusteella siten kuin säädetään 4. kesäkuuta 2014 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2014, jossa vahvistetaan tekniset sääntelystandardit, jotka koskevat merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen sijaintipaikan määrittämistä laitoskohtaisten vastasyklisten pääomapuskurikantojen laskemista varten.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Näin ollen luottoriskin vähentämistekniikat eivät muuta vastuun kohdentamista sen maantieteelliseen sijaintiin tässä lomakkeessa esitettyjen tietojen ilmoittamiseksi.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Tässä tarkoitetaan merkittävien luottovastuiden ja niihin liittyvien omien varojen vaatimusten arvoa määriteltynä vastaavan rivin ohjeiden mukaisesti.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Laatua koskevat tiedot
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class ‘in default’.
Nämä tiedot ilmoitetaan vain laitoksen kotipaikan (lainkäyttöalue kuuluu sen kotijäsenvaltiolle) ja kaikkien maiden ”Yhteismäärän” osalta.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Laitosten tulee ilmoittaa joko k tai e vastaavan rivin ohjeiden mukaisesti.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Merkitykselliset luottovastuut – Luottoriski
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyt merkitykselliset luottovastuut.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan mukaisesti määritelty vastuuarvo vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyille merkityksellisille luottovastuille.
Write-offs
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden vastuuarvoa ei oteta standardimenetelmää käytettäessä huomioon tällä rivillä ja se ilmoitetaan rivillä 050.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan mukaisesti määritelty vastuuarvo vakavaraisuusdirektiivin 140 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti määritellyille merkityksellisille luottovastuille.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden vastuuarvoa ei oteta IRB-menetelmää käytettäessä huomioon tällä rivillä ja se ilmoitetaan rivillä 060.