natgillin/translations-raw huggingface dataset:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(-) LUOTTOJOHDANNAISET
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(-) RAHOITUSVAKUUDET: YKSINKERTAINEN MENETELMÄ
FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
JOSTA VOLATILITEETTI- JA MATURITEETTIKORJAUKSET
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
VASTUUT YHTEENSÄ
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
Solu liittyy CA-taulukoihin
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
Josta pk-yritykset
(-) GUARANTEES
Josta pk-yritykset, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa
(-) CREDIT DERIVATIVES
Josta asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Josta vastuut, joihin sovelletaan standardimenetelmän pysyvää osittaista käyttöä
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Josta standardimenetelmän alaiset vastuut, joiden osalta valvontaviranomainen on antanut etukäteisen luvan ottaa IRB-menetelmä vaiheittain käyttöön
(-) TOTAL OUTFLOWS
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN
TOTAL INFLOWS (+)
Taseen erät, joihin liittyy luottoriski
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski
TOTAL EXPOSURES
Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot
Cell linked to CA
Josta ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä
of which: SME
Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet
of which: SME subject to SME-supporting factor
Tuotteiden ristikkäisnettoutus
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN:
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Muut riskipainot
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
VASTUUN ARVONOIKAISURISKIN SUOJAUSTEN NIMELLISARVO
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Liikekiinteistövakuudelliset vastuut
On balance sheet exposures subject to credit risk
Maksukyvyttömät vastuut, joihin sovelletaan 100 prosentin riskipainoa
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
Securities Financing Transactions
Maksukyvyttömät vastuut, joihin sovelletaan 150 prosentin riskipainoa
of which: centrally cleared through a QCCP
C 08.01 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB 1)
Derivatives & Long Settlement Transactions
IRB-menetelmän mukaiset vastuuryhmät:
From Contractual Cross Product Netting
Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ
Other risk weights
VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA
MEMORANDUM ITEMS
LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELYÄ
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
Exposures secured by mortgages on residential property
SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTIARVO (PÄIVÄÄ)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
IRB Exposure class:
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
ODOTETUT TAPPIOT
INTERNAL RATING SYSTEM
(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
VELALLISTEN MÄÄRÄ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
JOSTA SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
JOSTA TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
(-) TAKAUKSET
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
(-) LUOTTOJOHDANNAISET
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUSVAKUUDET
EXPECTED LOSS AMOUNT
MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
KIINTEISTÖT
NUMBER OF OBLIGORS
MUUT REAALIVAKUUDET
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
SAAMISET
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Taseen erät, joihin liittyy luottoriski
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski
GUARANTEES
Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski
CREDIT DERIVATIVES
VASTAPUOLILUOKKIIN TAI -RYHMIIN LUOKITELLUT VASTUUT (YHTEENSÄ)
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
ERITYISEN LUOTONANNON LUOKITTELUKRITEERIT (YHTEENSÄ)
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
KOKONAISVASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN ERITYISEN LUOTONANNON LUOKITTELUKRITEEREJÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN:
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
RISKIPAINO: 0 %
REAL ESTATE
Josta luokkaan 1 kuuluvat
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
VAIHTOEHTOINEN KOHTELU: KIINTEISTÖVAKUUDELLISET VASTUUT
RECEIVABLES
LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKISTÄ AIHEUTUVAT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISEN KOHTELUN MUKAISIA RISKIPAINOJA TAI 100 PROSENTIN RISKIPAINOA, SEKÄ MUUT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
On balance sheet items subject to credit risk
LAIMENTUMISRISKI: OSTETUT SAAMISET YHTEENSÄ
Off balance sheet items subject to credit risk
C 08.02 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN JA -RYHMIEN MUKAAN (CR IRB 2)
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
VASTAPUOLILUOKKA (RIVIN TUNNUS)
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
RISKIPAINOTETUT VASTUUT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
C 09.01 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 1)
RISK WEIGHT: 0 %
Maa:
Of which: in category 1
Raportointikauden aikana havaitut uudet maksukyvyttömyystapaukset
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Josta luottotappiot
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Havaittujen uusien maksukyvyttömyystapausten luottoriskioikaisut/luottotappiot
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Erityisen suuren riskin sisältävät erät
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Oman pääoman ehtoiset vastuut
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Muut vastuut
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Vastuut yhteensä
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
C 09.02 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: IRB-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 2)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
joista: maksukyvyttömiä
Country:
Josta erityisrahoitusvastuut
Observed new defaults for the period
Josta pk-yritykset
Of which: write off
Kiinteistövakuudelliset vastuut
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Pk-yritykset
Items associated with particularly high risk
Muut kuin pk-yritykset
Equity exposures
Uudistettavat vähittäissaamiset
Other exposures
Muut vähittäisvastuut
Total exposures
C 09.03 – MERKITYKSELLISTEN LUOTTOVASTUIDEN LUOTTORISKIIN LIITTYVÄT YHTEENLASKETUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET JAOTELTUINA MAITTAIN (CR GB 3)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Luottoriskin omien varojen vaatimukset
Of which: defaulted
C 10.01 – LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR EQU IRB 1)
Of Which: Specialised Lending
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ
Of Which: SME
LISÄTIETOERÄ:
Secured by real estate property
VASTAPUOLILUOKKAAN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
SME
OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ (IRB)
Non-SME
PD/LGD-MENETELMÄ, YHTEENSÄ
Qualifying Revolving
YKSINKERTAINEN RISKIPAINOMENETELMÄ, YHTEENSÄ
Other Retail
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN YKSINKERTAISTA RISKIPAINOMENETELMÄÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
RISKIPAINO: 190 %
Own fund requirements for credit risk
SISÄISTEN MALLIEN MENETELMÄ
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
C 10.02 – LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET.
MEMORANDUM ITEM:
PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN (CR EQU IRB 2)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
VASTAPUOLILUOKKAAN SOVELLETTAVA PD-ARVO
PD/LGD APRROACH: TOTAL
C 11.00 – SELVITYS/TOIMITUSRISKI (CR SETT)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
SELVITTÄMÄTTÖMIEN TRANSAKTIOIDEN KAUPPAHINTA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
SELVITTÄMÄTTÖMISTÄ TRANSAKTIOISTA AIHEUTUVAT HINTAEROVASTUUT
RISK WEIGHT: 190 %
SELVITYSRISKIN KOKONAISMÄÄRÄ
INTERNAL MODELS APPROACH
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat selvittämättömät transaktiot yhteensä
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Toimituspäivä ylittyy enintään neljällä arkipäivällä (0 %)
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Toimituspäivä ylittyy 5–15 arkipäivällä (8 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Toimituspäivä ylittyy 16–30 arkipäivällä (50 %)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
Toimituspäivä ylittyy 31–45 arkipäivällä (75 %)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
Toimituspäivä ylittyy 46 arkipäivällä tai enemmän (100 %)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Kaupankäyntivarastoon kuuluvat selvittämättömät transaktiot yhteensä
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
C 12.00 – LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC SA)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
ITSE ALULLEPANNUT ARVOPAPERISTETUT VASTUUT YHTEENSÄ
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET: ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
(-) VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ, OIKAISTU ARVO (Cvam)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*) LUOTTOVASTA-ARVOKERTOIMIEN MUKAAN JAOTELTUNA
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAISESTI
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
HUOLELLISUUTTA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVA VAIKUTUS (OIKAISU) YHTEENSÄ
Total unsettled transactions in the Trading Book
MATURITEETTIEROISTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAAVAT ULOSVIRTAUSTA STANDARDIMENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUULUOKKIIN
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA (Cva)
SECURITISATION POSITIONS
SÄILYTETTYJEN TAI TAKAISINOSTETTUJEN LUOTTOSUOJIEN NIMELLISARVO
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (GA)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
> 0 % ja <= 20 %
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 20 % ja <= 50 %
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
> 50 % ja <= 100 %
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
(-) VÄHENNETTY OMISTA VAROISTA
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
JOHON SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
LUOKITELLUT
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(LUOTTOLUOKAT)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (G*)
> 0 % and <= 20 %
SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ
> 20 % and <= 50 %
MUUT LUOTTOLUOKAT (LL)
> 50 % and <= 100 %
LUOKITTELEMATTOMAT
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
JOSTA RISKILTÄÄN TOISEKSI SUURIMMASSA ETUOIKEUSLUOKASSA ABCP-OHJELMASSA
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
YLÄRAJAN JÄLK EEN
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
JOSTA UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
TOTAL INFLOWS
ALULLEPANIJA: VASTUUT YHTEENSÄ
CQS 1
TASEEN ERÄT
CQS 2
ARVOPAPERISTAMISET
CQS 3
UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
CQS 4
TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT JA JOHDANNAISET
ALL OTHER CQS
ENNENAIKAINEN KUOLETUS
UNRATED
SIJOITTAJA: VASTUUT YHTEENSÄ
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
JÄRJESTÄJÄ: VASTUUT YHTEENSÄ
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
JÄLJELLÄ OLEVAT POSITIOT JAOTELTUINA POSITION ALUSSA MÄÄRITETYN LUOTTOLUOKAN (LL) MUKAAN:
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
MUUT LUOTTOLUOKAT JA LUOKITTELEMATTOMAT
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
C 13.00 – LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC IRB)
BEFORE CAP
SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET: ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA
AFTER CAP
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*) LUOTTOVASTA-ARVOKERTOIMIEN MUKAAN JAOTELTUNA
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
(-) ARVONOIKAISUISTA JA VARAUKSISTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN VÄHENNYS
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
LISÄTIETOERÄ: RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAAVAT ULOSVIRTAUSTA IRB-MENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUULUOKKIIN
ON-BALANCE SHEET ITEMS
> 0 % ja <= 20 %
SECURITISATIONS
> 20 % ja <= 50 %
RE-SECURITISATIONS
> 50 % ja <= 100 %
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
LUOTTOLUOKITUKSEEN PERUSTUVA ARVIOINTIMALLI (LUOTTOLUOKAT)
EARLY AMORTISATION
VALVONTAVIRANOMAISEN KEHITTÄMÄ ARVIOINTIMALLI
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
LL 1 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 1
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
LL 4 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 2
ALL OTHER CQS AND UNRATED
LL 7 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 3
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 14.00 – ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT (SEC Details)
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
RIVIN NUMERO
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
SISÄINEN KOODI
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ARVOPAPERISTAMISEN TUNNUS
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
ALULLEPANIJAN TUNNUS
> 0 % and <=20 %
ARVOPAPERISTAMISTYYPPI:
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
VAKAVARAISUUSKOHTELU: Sovelletaanko arvopaperistamispositioihin omien varojen vaatimuksia?
CQS 5
MUUT KUIN ABCP-OHJELMAT
CQS 6
ARVOPAPERISTETUT VASTUUT
CQS 7 & S/T CQS 3
ARVOPAPERISTAMISRAKENNE
CQS 8
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETTY VASTUUARVO
CQS 9
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT – KAUPANKÄYNTIVARASTO
CQS 10
SOVELLETTAVA SÄILYTTÄMISTYYPPI
CQS 11
SÄILYTTÄMISOSUUS (%) RAPORTOINTIPÄIVÄNÄ
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
NOUDATETAANKO SÄILYTTÄMISVAATIMUSTA?
ROW NUMBER
ALULLEPANOAJANKOHTA (kk/vvvv)
INTERNAL CODE
ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN KOKONAISMÄÄRÄ ALULLEPANOAJANKOHTANA
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
KOKONAISMÄÄRÄ
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
LAITOKSEN OSUUS (%)
SECURITISATION TYPE:
TYYPPI
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
MAA
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET ENNEN ARVOPAPERISTAMISTA (%) Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistetun salkun omien varojen vaatimuksista siinä tapauksessa, että arvopaperistamista ei olisi tapahtunut, ja näihin riskeihin liittyvistä odotetuista tappioista (Kirb) prosentuaalisena osuutena (kahden desimaalin tarkkuudella) alullepanoajankohdan arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärästä.
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
MATURITEETTI
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA
RETENTION
LISÄTIETOERÄT: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT JA JOHDANNAISET
ROLE OF THE INSTITUTION:
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKU VAI EI?
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
NETTOPOSITIOT
NON ABCP PROGRAMMES
YHTEENLASKETUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (STANDARDIMENETELMÄ)
SECURITISED EXPOSURES
YLEMPI LUOKKA
SECURITISATION STRUCTURE
VÄLIVAIHEEN LUOKKA
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
SUURIRISKISIN LUOKKA
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
ENSIMMÄINEN ODOTETTAVISSA OLEVA PÄÄTTYMISAJANKOHTA
TYPE OF RETENTION APPLIED
LAINMUKAINEN VIIMEINEN ERÄÄNTYMISAJANKOHTA
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
MUU (ml. ei-hyväksyttävät likviditeettisopimukset)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
PITKÄT
TOTAL AMOUNT
LYHYET
INSTITUTION'S SHARE (%)
ERITYISRISKI
TYPE
C 16.00 – OPERATIIVINEN RISKI (OPR)
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
PANKKITOIMINTA
COUNTRY
RELEVANTTI INDIKAATTORI
ELGD (%)
LAINAT JA ENNAKKOMAKSUT (KUN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ)
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
OMIEN VAROJEN VAATIMUS
MATURITY
Operatiivisen kokonaisriskin määrä
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
KEHITTYNEEN MITTAUSMENETELMÄN MUKAISESTI ILMOITETTAVAT LISÄTIETOERÄT (JOS SOVELLETAAN)
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
3 VUOSI
CTP OR NON-CTP?
2 VUOSI
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
JOSTA KOHDENTAMISMENETELMISTÄ AIHEUTUVAT
SENIOR
OMIEN VAROJEN VAATIMUS ENNEN SEN LIEVENTÄMISTÄ ODOTETTUJEN TAPPIOIDEN, HAJAUTTAMISEN TAI LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMIEN JOHDOSTA
MEZZANINE
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN SEN JOHDOSTA, ETTÄ ODOTETUT TAPPIOT ON OTETTU HUOMIOON SISÄISISSÄ LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTEISSÄ
FIRST LOSS
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN HAJAUTTAMISEN JOHDOSTA
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMIEN KÄYTÖN JOHDOSTA (VAKUUTUKSET JA MUUT RISKINSIIRTOMEKANISMIT)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN PERUSMENETELMÄÄ (BIA)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
Solu liittyy CA2-taulukkoon
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
2 PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN STANDARDIMENETELMÄÄ (TSA) / VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ (ASA)
OTHER (including non-eligible LF)
STANDARDIMENETELMÄ (TSA):
CONVERSION FACTOR APPLIED
INVESTOINTIPANKKITOIMINTA (CF)
LONG
KAUPANKÄYNTITOIMINTA (TS)
SHORT
VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA (RBr)
SPECIFIC RISK
YRITYSRAHOITUS (CB)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA (RB)
BANKING ACTIVITIES
MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT (PS)
RELEVANT INDICATOR
SÄILYTYSPALVELUT JA MUU PALVELUTOIMINTA (AS)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
OMAISUUDENHOITOPALVELUT (AM)
OWN FUNDS REQUIREMENT
VAIHTOEHTOINEN STANDARDIMENETELMÄ (ASA):
Total operational risk exposure amount
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN KEHITTYNEITÄ MITTAUSMENETELMIÄ (AMA)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
C 17.00 – OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT BRUTTOMÄÄRÄISET TAPPIOT JAOTELTUINA LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPPIOTYYPPIEN MUKAAN (OPR Details)
YEAR-3
TAPPIOIDEN SIJOITTAMINEN LIIKETOIMINTA-ALUEISIIN
YEAR-2
TAPPIOTYYPIT
LAST YEAR
TAPPIOTYYPIT YHTEENSÄ
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
LISÄTIETOERÄ: TIETOJEN KERÄÄMISEEN SOVELLETTAVAT RAJA-ARVOT
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
TYÖNTEKIJÄN/HENKILÖKUNNAN VÄÄRINKÄYTÖKSET
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
ULKOPUOLISEN TEKEMÄT RIKOKSET
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
TYÖOLOT JA TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
MENETTELYTAVOISTA AIHEUTUVAT TAPPIOT
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
OMAISUUSVAHINGOT
Cell linked to CA2
TOIMINNAN KESKEYTYMINEN JA JÄRJESTELMÄHÄIRIÖT
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
TUOTANTO-, TOIMITUS- JA PROSESSIONGELMAT
SUBJECT TO TSA:
ALIN
CORPORATE FINANCE (CF)
YLIN
TRADING AND SALES (TS)
INVESTOINTIPANKKITOIMINTA [CF]
RETAIL BROKERAGE (RBr)
Tappioiden lukumäärä
COMMERCIAL BANKING (CB)
Tappiot yhteensä
RETAIL BANKING (RB)
Suurin yksittäinen tappio
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Viiden suurimman tappion yhteismäärä
AGENCY SERVICES (AS)
KAUPANKÄYNTITOIMINTA [TS]
ASSET MANAGEMENT (AM)
VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA [RBr]
SUBJECT TO ASA:
YRITYSRAHOITUS [CB]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA [RB]
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT [PS]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
SÄILYTYSPALVELUT [AS]
EVENT TYPES
OMAISUUDENHOITOPALVELUT [AM]
TOTAL EVENT TYPES
YHTIÖERÄT [CI]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
LIIKETOIMINTA-ALUEET YHTEENSÄ
INTERNAL FRAUD
C 18.00 – MARKKINARISKI: KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA TDI)
EXTERNAL FRAUD
Valuutta:
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
POSITIOT
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
KAIKKI POSITIOT
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
KAUPANKÄYNTIVARASTOON KUULUVAT KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSINSTRUMENTIT
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Yleisriski
LOWEST
Johdannaiset
HIGHEST
Muut varat ja velat
CORPORATE FINANCE [CF]
Maturiteettipohjainen menetelmä
Number of events
Alue 1
Total loss amount
0 ≤ 1 kuukausi
Maximum single loss
> 1 ≤ 3 kuukautta
Sum of the five largest losses
> 3 ≤ 6 kuukautta
TRADING AND SALES [TS]
> 6 ≤ 12 kuukautta
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Alue 2
COMMERCIAL BANKING [CB]
> 1 ≤ 2 (1,9 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
RETAIL BANKING [RB]
> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
AGENCY SERVICES [AS]
Alue 3
ASSET MANAGEMENT [AM]
> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
CORPORATE ITEMS [CI]
> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta