natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the total value of Type 2 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Tämä on koronlasku-/koronnousushokille herkkien varojen absoluuttinen arvo luottojohdannaisiin liittyvän korkomarginaaliriskin osalta.
This is the sum of C0560.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Luottojohdannaiset – Luottojohdannaisiin liittyvä koronlasku-/koronnousushokki
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which non–strategic
Tämä on koronlasku-/koronnousushokille herkkien velkojen absoluuttinen arvo luottojohdannaisiin liittyvän korkomarginaaliriskin osalta.
This is the total value of subordinated liabilities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Luottojohdannaiset – Luottojohdannaisiin liittyvä koronlasku-/koronnousushokki
This is the sum of C0570.
Tämä on koronlasku-/koronnousushokille herkkien varojen absoluuttinen arvo luottojohdannaisiin liittyvän korkomarginaaliriskin osalta shokin jälkeen.
This is the total value of all participations.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Luottojohdannaiset – Luottojohdannaisiin liittyvä koronlasku-/koronnousushokki
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Tämä on koronlasku-/koronnousushokille herkkien velkojen absoluuttinen arvo luottojohdannaisiin liittyvän korkomarginaaliriskin osalta shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Luottojohdannaiset – Luottojohdannaisiin liittyvä koronlasku-/koronnousushokki
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
Tämä on koronlasku-/koronnousushokin nettopääomavaatimus luottojohdannaisiin liittyvän korkomarginaaliriskin osalta oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Luottojohdannaiset – Luottojohdannaisiin liittyvä koronlasku-/koronnousushokki
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Tämä on koronlasku-/koronnousushokille herkkien velkojen absoluuttinen arvo luottojohdannaisiin liittyvän korkomarginaaliriskin osalta shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Luottojohdannaiset – Luottojohdannaisiin liittyvä koronlasku-/koronnousushokki
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
Tämä on koronlasku-/koronnousushokin bruttopääomavaatimus luottojohdannaisiin liittyvän korkomarginaaliriskin osalta, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
Tämä on arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo.
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot
Calculation of ‘q factor’
Tämä on arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo.
, where
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
Tämä on arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
Tämä on arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Tämä on arvopaperistamispositioihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
1 — Article 112(7) reporting
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot
2 — Regular reporting
Tämä on arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
Tämä on arvopaperistamispositioihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 1
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Tämä on tyypin 1 arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo.
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 1
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Tämä on tyypin 1 arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo.
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 1
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Tämä on tyypin 1 arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 1
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Tämä on tyypin 1 arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.
This amount shall be positive.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 1
Net solvency capital requirement Diversification
Tämä on tyypin 1 arvopaperistamispositioihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 1
This amount shall be reported as a negative value.
Tämä on tyypin 1 arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Gross solvency capital requirement Diversification
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 1
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Tämä on tyypin 1 arvopaperistamispositioihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 2
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
Tämä on tyypin 2 arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo.
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 2
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Tämä on tyypin 2 arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo.
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 2
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Tämä on tyypin 2 arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
This cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 2
This amount shall be calculated as a sum of the net capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula.
Tämä on tyypin 2 arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.
Gross solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 2
Amount of the basic capital requirements, before the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Tämä on tyypin 2 arvopaperistamispositioihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
This amount shall be calculated as a sum of the gross capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 2
Adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Tämä on tyypin 2 arvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Amount of the capital requirements for operational risk module as calculated using the standard formula.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 2
Loss–absorbing capacity of technical provisions
Tämä on tyypin 2 arvopaperistamispositioihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions calculated according to the standard formula.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Uudelleenarvopaperistaminen
At RFF/MAP level and at entity level where there are no RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) nor MAP it is the maximum between zero and the amount corresponding to the minimum between the amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance and the difference between gross and net basic solvency capital requirement.
Tämä on uudelleenarvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo.
Where there are RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) or MAP, this amount shall be calculated as the sum of the loss–absorbing capacity of technical provisions of each RFF/MAP and remaining part, taking into account the net future discretionary benefits as a top limit.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Uudelleenarvopaperistaminen
Loss–absorbing capacity of deferred taxes
Tämä on uudelleenarvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo.
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes calculated according to the standard formula.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Uudelleenarvopaperistaminen
This amount shall be negative.
Tämä on uudelleenarvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
Amount of the capital requirement, calculated according to the rules stated in article 17 of Directive 2003/41/EC, for ring–fenced funds relating to pension business operated under article 4 of Directive 2003/41/EC to which transitional measures are applied.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Uudelleenarvopaperistaminen
This item is to be reported only during the transitional period.
Tämä on uudelleenarvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.
Solvency capital requirement excluding capital add–on
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Uudelleenarvopaperistaminen
Amount of the total diversified SCR before any capital add–on.
Tämä on uudelleenarvopaperistamispositioihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
Capital add–ons already set
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Uudelleenarvopaperistaminen
Amount of capital add–on that had been set at the reporting reference date.
Tämä on uudelleenarvopaperistamispositioihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
It will not include capital add–ons set between that date and the submission of the data to the supervisory authority, nor any set after the submission of the data.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Uudelleenarvopaperistaminen
Amount of the Solvency Capital Requirement.
Tämä on uudelleenarvopaperistamispositioihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Capital requirement for duration–based equity risk sub–module
Keskittymäriski
Amount of the capital requirement for duration–based equity risk sub–module.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Markkinariskikeskittymät
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Tämä on markkinariskikeskittymille herkkien varojen absoluuttinen arvo.
Amount of the notional SCRs of remaining part when undertaking has RFF.
Jos R0040/C0010 = 1 kytkösyritysten tapauksessa, tämä erä edustaa markkinariskikeskittymälle herkkien varojen absoluuttista arvoa, jossa on otettu huomioon kytkösyrityksille sallitut yksinkertaistukset.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for ring–fenced funds
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Markkinariskikeskittymät
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Tämä on markkinariskikeskittymien nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella, laskettuna yhteen kullekin yksittäiselle altistumalle.
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios.
Jos solu R0040/C0010 = 1 kytkösyritysten osalta, tämä erä edustaa markkinariskikeskittymän nettopääomavaatimusta laskettuna käyttäen yksinkertaistettua laskentaa.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring–fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Markkinariskikeskittymät
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation.
Tämä on markkinariskikeskittymien bruttopääomavaatimus laskettuna yhteen kullekin yksittäiselle altistumalle, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
1 — Full recalculation
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Valuuttariski
2 — Simplification at risk sub–module level
Tämä on seuraavien summa eri valuutoissa:
3 — Simplification at risk module level
pääomavaatimus (mukaan lukien vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen), joka perustuu siihen, että ulkomaanvaluutan arvo vahvistuu suhteessa paikalliseen valuuttaan;
4 — No adjustment
pääomavaatimus (mukaan lukien vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen), joka perustuu siihen, että ulkomaanvaluutan arvo heikkenee suhteessa paikalliseen valuuttaan.
When the undertaking has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Valuuttariski
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance.
pääomavaatimus (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta), joka perustuu siihen, että ulkomaanvaluutan arvo vahvistuu suhteessa paikalliseen valuuttaan;
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and insurance and reinsurance undertakings.
pääomavaatimus (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta), joka perustuu siihen, että ulkomaanvaluutan arvo heikkenee suhteessa paikalliseen valuuttaan.
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every undertaking under a partial internal model.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Valuuttariski – Ulkomaanvaluutan arvon vahvistuminen/heikkeneminen
This includes undertakings where a partial internal model is applied to a full ring–fenced fund and/or matching adjustment portfolio while the other ring–fenced funds and/or matching adjustment portfolios are under the standard formula.
Tämä on valuutan arvon vahvistumiseen/heikkenemiseen liittyvälle riskille herkkien varojen kokonaisarvo ennen shokkia.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Valuuttariski – Ulkomaanvaluutan arvon vahvistuminen/heikkeneminen
For those undertakings under a partial internal model to which the adjustment due to the aggregation of the nSCR of RFF/MAP is applicable, where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the nSCR at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Tämä on valuutan arvon vahvistumiseen/heikkenemiseen liittyvälle riskille herkkien velkojen kokonaisarvo ennen shokkia.