natgillin/translations-raw huggingface dataset:
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Ilmoitetaan VaR-luku kaikkien riskitekijöiden muodostaman yleisriskin osalta (ja otetaan huomioon tarvittaessa korrelaatiovaikutukset).
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Ilmoitetaan VaR-luku kaupankäyntivaraston osakkeiden ja vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien erityisriskin osalta (ja otetaan huomioon tarvittaessa korrelaatiovaikutukset).
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä 382 artiklan kanssa
OTHER
Kohdassa tarkoitetaan maksukyvyttömyyshetken vastuun (EAD) kokonaismäärää kaikkien vastuun arvonoikaisuriskistä johtuvan pääomavaatimuksen alaisten transaktioiden osalta.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Josta OTC-johdannaiset
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä 382 artiklan 1 kohdan kanssa
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Kohdassa tarkoitetaan sitä vastapuoliriskin kokonaismäärän osaa, joka aiheutuu pelkästään OTC-johdannaisista.
220-230 and 390-400
Tätä tietoa ei edellytetä sisäisen mallin menetelmää noudattavilta laitoksilta, jotka pitävät OTC-johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien johdannaiset samassa nettoutusryhmässä.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Josta arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä 382 artiklan 2 kohdan kanssa
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan sitä vastapuoliriskin kokonaismäärän osaa, joka aiheutuu pelkästään arvopapereilla toteuttavien rahoitustoimien johdannaisista.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Vakavaraisuusasetuksen 383 artikla yhdessä 363 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
VaR-luvun laskenta perustuu markkinariskin sisäisiin malleihin.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Ks. sarakkeeseen 040 liittyvät ohjeet.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan d alakohta
Article 4(14) of CRR.
Omien varojen vaatimukset vastuun arvonoikaisuriskin osalta lasketaan valitun menetelmän mukaan.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Omien varojen vaatimukset kerrotaan kertoimella 12,5.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Vakavaraisuusasetuksen 382 artikla
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Kohdassa ilmoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskentaan sisällytettävä vastapuolten lukumäärä.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Vastapuolet ovat velallisten alaryhmä.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Johdannaistransaktioissa tai arvopapereilla toteutettavissa rahoitustoimissa vastapuoli tarkoittaa yksinkertaisesti vain toista sopimusosapuolta.
The positions in:
Josta sellaiset, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään arviota
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastapuolten lukumäärää, joiden osalta luottoriskimarginaali on määritetty arvion eikä välittömään havaintoon perustuvien markkinatietojen pohjalta.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Kohdassa tarkoitetaan kirjanpitovarauksia, jotka aiheutuvat johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuuden huonontumisesta.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Vakavaraisuusasetuksen 386 artiklan 1 kohdan a alakohta
are included.
Kohdassa tarkoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiltä suojautumiseen käytettävien yhteen riskikohteeseen perustuvien luottoriskinvaihtosopimusten nimellismäärien yhteissummaa.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Vakavaraisuusasetuksen 386 artiklan 1 kohdan b alakohta
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turk ey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Kohdassa tarkoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiltä suojautumiseen käytettävien indeksiin liitettyjen luottoriskinvaihtosopimusten nimellismäärien yhteissummaa.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Kohdassa tarkoitetaan tapauksen mukaan rivien 020–040 summaa.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR
Kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 383 artiklassa vahvistettua vastuun arvonoikaisuriskin laskennan kehittynyttä menetelmää.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 384 artiklassa vahvistettua vastuun arvonoikaisuriskin laskennan standardimenetelmää.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Kohdassa ilmoitettaviin määriin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 385 artiklaa.
GENERAL RISK
Tässä lomakkeessa laitoksilta vaadittavat tiedot on ilmoitettava koostetusti kalenteri- tai raportointivuodelta (eli kuluvan vuoden 1. tammikuuta alkaen).
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
”Konsolidoimattomat laitokset” eivät ole osa ryhmää eivätkä ole konsolidoituja valtiossa, jossa niihin sovelletaan omien varojen vaatimuksia.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
LIITE III
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
RAHOITUSTIETOJEN ILMOITTAMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN (IFRS:N) MUKAAN
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
FINREP-RAPORTOINTILOMAKKEET IFRS:ÄÄ VARTEN
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
LOMAKKEEN NUMERO
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
LOMAKKEEN KOODI
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
LOMAKKEEN/LOMAKERYHMÄN NIMI
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Taselaskelma [tase]
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Taselaskelma: varat
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Taselaskelma: velat
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Taselaskelma: oma pääoma
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Tuloslaskelma
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
Laaja tuloslaskelma
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: myytävissä olevat rahoitusvarat
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: lainat, saamiset ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Luottojen erittely tuotteittain
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Luotot yrityksille – erittely NACE/TOL- toimialaluokittain
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Rahoitusvarat, joihin liittyvä suoritus on viivästynyt tai joiden arvo on alentunut
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Rahoitusvelkojen erittely
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Rahoitusvelat: erittely tuotteittain ja vastapuolittain
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvelat
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Luottositoumukset, takaukset ja muut saadut sitoumukset
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Johdannaiset – Kaupankäynti
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Johdannaiset – Suojauslaskenta
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Johdannaiset – Suojauslaskenta: Erittely riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Luottotappiot sekä arvonalentumiset oman pääoman ehtoisista instrumenteista
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Saadut vakuudet ja takaukset
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Kauden aikana haltuunotetut vakuudet [raportointipäivän tilanne] Viiteasiakirjat: kansallinen hyvä kirjanpitotapa, joka perustuu BADiin
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Kertyneet haltuunotetut vakuudet [aineelliset hyödykkeet]
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Käypien arvojen hierarkia: rahoitusinstrumenttien käyvät arvot
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Taseesta poiskirjaaminen ja siirrettäviin rahoitusvaroihin liittyvät rahoitusvelat
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Tuloslaskelman erittely
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Korkotuotot ja -kulut instrumenteittain ja vastapuolittain
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Instrumenteittain voitot / (-) tappiot taseesta pois kirjatuista rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU’s treated as different currencies)
Instrumenteittain voitot tai tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Riskeittäin voitot ja tappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista
Reporting of CIU’s treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Instrumenteittain voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista
There a re two different treatments of CIU’s treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Voitot ja tappiot suojauslaskennasta
The modified gold method, if the direction of the CIU’s investment is not available (those CIU’s shall be added to an institution’s overall net foreign-exchange position)
Arvonalentumiset – rahoitusvarat ja muut kuin rahoitusvarat
If the direction of the CIU’s investment is available, those CIU’s shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: tase
The reporting of those CIU’s follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Varat
GOLD
Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Taseen ulkopuoliset vastuut: Annetut luottositoumukset, takaukset ja muut sitoumukset
Article 352(5) and (6) of CRR.
Tilinpäätöksen ja CRR:n konsolidointitasojen täsmäytys: Velat
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Terveet ja erääntyneet sekä järjestämättömät saamiset
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Lainanhoitojoustosaamiset
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN RAJOITUKSIN: NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI TAI EI RAPORTOINTIA]
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Maantieteellinen jakautuminen
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Varojen maantieteellinen jakautuminen toimintojen sijaintipaikan perusteella
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Velkojen maantieteellinen jakautuminen toimintojen sijaintipaikan perusteella
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Tuloslaskelman maantieteellinen jakauma toimintojen sijaintipaikan perusteella
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Varojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Taseen ulkopuolisten sitoumusten maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan
As defined in Article 357(3) of CRR
Velkojen maantieteellinen jakautuminen vastapuolen kotipaikan mukaan
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Maantieteellinen jakauma luotoista yrityksille NACE-/TOL-toimialaluokittain ja vastapuolen kotipaikan mukaan
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: varat, jotka ovat muun vuokrasopimuksen kohteena
Article 92(4) lit. b of CRR.
Omaisuudenhoito, säilytys ja muut palvelut
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Palkkiotuotot ja -kulut toiminnoittain
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Palvelun tarjoamiseen liittyvät varat
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
OSA 3 [PUOLIVUOSITTAIN]
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Taseen ulkopuoliset toiminnot: Osuudet konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä
MATURITY LADDER APPROACH
Osuudet konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Erittely osuuksista konsernitilinpäätökseen sisältymättömissä strukturoiduissa yhteisöissä jaoteltuina toimintojen luonteen mukaisesti
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Lähipiiriin kuuluvat osapuolet
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: maksettavat ja saatavat erät
SIMPLIFIED APPROACH
Lähipiiriin kuuluvat osapuolet: lähipiiriliiketoimista kertyneet kulut ja tuotot
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
OSA 4 [VUOSITTAIN]
Article 358(4) of CRR.
Konsernirakenne
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Konsernirakenne yksiköittäin
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Konsernirakenne instrumenteittain
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Käypä arvo
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Käyvän arvon hierarkia: Rahoitusinstrumentit jaksotettuun hankintamenoon
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Käyvän arvon option käyttö
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Ei käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat hybridi- / yhdistetyt rahoitusinstrumentit
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: arvostamismenetelmällä saatu kirjanpitoarvo
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Varaukset
Previous day VaR (VaRt-1)
Etuuspohjaiset järjestelyt ja työsuhde-etuudet
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Etuuspohjaiset järjestelyt: varojen ja velkojen komponentit, netto
Stressed VaR
Muutokset etuuspohjaisten järjestelyiden velvoitteissa
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Lisätieto [henkilöstöön liittyvät kulut]
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Tuloslaskelman tiettyjen erien jaottelu
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Voitot tai tappiot rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä tai rahoitusvelasta, joka on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi
Latest available (SVaRt-1)
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseesta poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappio
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Laskelma oman pääoman muutoksista
12 weeks average measure
Varat
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Viittaukset
Last Measure
Jaottelu taulukossa
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Kirjanpitoarvo
Article 364(3) point (c) of CRR.
Käteiset varat, keskuspankkitalletukset ja vaadittaessa maksettavat talletukset
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Käteinen raha
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Liite V, 2 osa, 1 kohta
Article 364(3) point (b).
Keskuspankkitalletukset
Article 364(3) point (a)
liite V, 2 osa, 2 kohta
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Vaadittaessa maksettavat talletukset
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Liite V, 2 osa, 3 kohta
Referred to in Article 366 of CRR.
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Oman pääoman ehtoiset instrumentit
As referred to in Article 366 of CRR.
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Liite V, 1 osa, 24 ja 26 kohta
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Luotot
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Liite V, 1 osa, 24 ja 27 kohta