natgillin/translations-raw huggingface dataset:
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Laitosten on ilmoitettava tiedot positioista kussakin valuutassa (myös raportointivaluutassa) ja vastaavista valuuttakurssiriskiä koskevista omien varojen vaatimuksista standardimenetelmän mukaan.
Sum of the five largest losses (row 940) the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Positiot lasketaan kunkin valuutan (myös euron) sekä kullan osalta, ja lisäksi lasketaan positiot yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä.
Total loss recovery (row 950) the total loss recovery is the simple aggregation of the total loss recovery for each business line.
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kaikkien muiden valuuttojen osalta.
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
Kohdassa tarkoitetaan omaisuuseristä, saatavista ja vastaavanlaisista eristä aiheutuvia vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja bruttopositioita.
Number of events for each row from 910 to 914, the number of events is equal to the horizontal aggregation of the number of events in the corresponding row, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 2 kohdan mukaan ja toimivaltaisten viranomaisten luvalla positioita, joita laitos on ottanut suojautuakseen vakavaraisuussuhteeseensa haitallisesti vaikuttavilta valuuttakurssin vaikutuksilta 92 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja positioita, jotka koskevat omien varojen laskennassa jo vähennettyjä eriä, ei ilmoiteta.
The number in row 910 shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 3 ja 4 kohdan ensimmäinen ja toinen virke sekä 353 artikla.
Total loss amount for each row from 920 to 924, the total loss amount is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in the corresponding row.
Nettopositiot lasketaan jokaista valuuttaa kohden, joten samanaikaisia pitkiä ja lyhyitä positioita saattaa esiintyä.
The total loss amount in row 920 is equal to the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 4 kohdan kolmas virke sekä 353 ja 354 artikla
Maximum single loss as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for “Maximum single loss” in “Total Business lines” for that particular event type is higher than the amounts of “Maximum single loss” in each business line.
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA – PITKÄT JA LYHYET
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of “Maximum single loss” in “Total Business lines”, which may not necessarily be equal to the highest value of “Maximum single loss” across business lines in column 080.
Kunkin valuutan kohdalla pitkät ja lyhyet nettopositiot lasketaan vähentämällä lyhyiden positioiden kokonaismäärä pitkien positioiden kokonaismäärästä.
Sum of the five largest losses it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of “sum of the five largest losses” in “Total Business lines” nor the maximum value of “sum of the five largest losses” in column 080.
Pitkät nettopositiot kussakin valuuttaoperaatiossa lasketaan yhteen, jolloin saadaan pitkä nettopositio tässä valuutassa.
Total loss recovery it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
Lyhyet nettopositiot kussakin valuuttaoperaatiossa lasketaan yhteen, jolloin saadaan lyhyt nettopositio tässä valuutassa.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Nettouttamatta jääneet positiot lisätään positioihin, joihin sovelletaan pääomavaatimuksia muissa valuutoissa, sarakkeessa 060 tai 070 (rivi 030) lyhyiden tai pitkien positioiden järjestelmästä riippuen.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA – NETTOUTETUT
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Kohdassa tarkoitetaan läheisesti keskenään korreloivien valuuttojen nettoutettuja positioita.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
RISKIIN LIITTYVÄ PÄÄOMAVAATIMUS (%)
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 351 ja 354 artiklassa määritellyt riskiin liittyvät pääomavaatimukset prosenttiosuuksina.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 3 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
KAIKKI MUIHIN KUIN RAPORTOINTIVALUUTTAAN LIITTYVÄT POSITIOT
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Kohdassa tarkoitetaan positioita muissa kuin raportointivaluutassa ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdan ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti (muunnetaan raportointivaluutaksi).
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
LÄHEISESTI KORRELOIVAT VALUUTAT
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Kohdassa tarkoitetaan positioita ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia valuutoissa, joita tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 354 artiklassa.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies:
MUUT VALUUTAT (mukaan luettuna yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positiot, joita käsitellään eri valuuttoina)
EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Kohdassa tarkoitetaan positioita sekä niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia sellaisten valuuttojen osalta, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 351 artiklassa ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua yleistä menettelyä.
010-020
Erillisinä valuuttoina vakavaraisuusasetuksen 353 artiklan mukaisesti käsiteltävien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen:
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
mikäli yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta on tiedossa, nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään avoimeen kokonaisvaluuttapositioon (lyhyeen tai pitkään siitä riippuen, mikä yrityksen suunta on).
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Näiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen on yhteydessä omien varojen vaatimusten laskentaan vastaavalla tavalla.
030-040
KULTA
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
050–090
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 5 ja 6 kohta
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Yhteenlasketut positiot (mukaan luettuna raportointivaluutta koskevat positiot) jaoteltuina vastuutyypin mukaan
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Positioiden kokonaismäärä on eriteltävä johdannaisiin, muihin varoihin ja velkoihin sekä taseen ulkopuolisiin eriin.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Positiot, joita ei ole sisällytetty riveille 110 tai 120, ilmoitetaan tässä kohdassa.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä I mainittuja eriä, paitsi arvopapereilla toteuttavista rahoitustoimista ja pitkän selvitysajan liiketoimista tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevista sopimuksista syntyviä eriä.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan mukaisesti arvostettuja positioita.
010-350
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja hyödykepositioista ja niitä vastaavista omien varojen vaatimuksista, joita käsitellään standardimenetelmän mukaisesti.
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
KAIKKI POSITIOT – PITKÄT JA LYHYET
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Kohdassa tarkoitetaan pitkiä/lyhyitä bruttopositioita, jotka otetaan huomioon samaa hyödykettä koskevina positioina vakavaraisuusasetuksen 357 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti (ks. myös vakavaraisuusasetuksen 359 artiklan 1 kohta).
GENERAL RISK
Nämä määritellään vakavaraisuusasetuksen 357 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Kohdassa tarkoitetaan niitä nettopositioita, joihin sovelletaan pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
MATURITY BASED APPROACH
Kohdassa tarkoitetaan tulosta, joka saadaan kertomalla omien varojen vaatimukset kertoimella 12,5.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
YHTEENLASKETUT HYÖDYKEPOSITIOT
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita ja niiden markkinariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii alakohdan sekä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvun mukaisesti.
210-240
020–060
GENERAL RISK.
POSITIOT HYÖDYKELUOKITTAIN
DURATION BASED APPROACH
Raportointitarkoitusta varten hyödykkeet ryhmitellään vakavaraisuusasetuksen 361 artiklan taulukossa 2 tarkoitettuihin neljään hyödykkeiden pääluokkaan.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 359 artiklassa tarkoitettua maturiteettipohjaista menetelmää.
SPECIFIC RISK
LAAJENNETTU MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 361 artiklassa tarkoitettua laajennettua maturiteettipohjaista menetelmää.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
YKSINKERTAISTETTU MENETELMÄ
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 360 artiklassa tarkoitettua yksinkertaistettua menetelmää.
251-321
Vakavaraisuusasetuksen 358 artiklan 4 kohta
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Muihin kuin deltariskeihin liittyvät optioita koskevat lisävaatimukset on ilmoitettava niiden laskennassa käytetyn menetelmän mukaan.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Tässä lomakkeessa eritellään VaR-luku (Value-at-Risk, todennäköinen tappioluku) ja stressitestattu VaR-luku eri markkinariskien mukaan (velka-, osakekurssi-, valuuttakurssi-, hyödykeriskien mukaan) ja ilmoitetaan muut omien varojen vaatimusten laskennassa sovellettavat tiedot.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR — “look-through”).
Yleisesti ottaen laitosten käyttämän lomakkeen rakenteesta riippuu, ilmoittavatko ne yleisriskiä ja erityisriskiä koskevat luvut yhdessä vai erikseen.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Tämä pätee myös VaR-luvun/stressitestatun VaR-luvun jakamisessa riskiluokkiin (korkoriskin, osakekurssiriskin, hyödykeriskin ja valuuttakurssiriskin mukaan).
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Laitos voi jättää yllä mainitut jaottelut ilmoittamatta, jos se osoittaa, että näiden lukujen ilmoittaminen olisi kohtuuttoman työlästä.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Tällä tarkoitetaan suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä annetulla aikavälillä.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Kerroin (mc) × edellisten 60 arkipäivän keskiarvo (VaRavg)
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Edellisen päivän VaR (VaRt – 1)
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Stressitestattu VaR
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Tämä tarkoittaa suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä annetulla aikavälillä ja joka on laskettu käyttämällä arvoja, joissa aiempien ajanjaksojen tiedot on kalibroitu sellaisen 12 kuukauden pituisen yhtäjaksoisen ajanjakson tietojen kanssa, jolloin esiintyi laitoksen salkun kannalta merkityksellisiä rahoitusmarkkinoiden ongelmia.
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Kerroin (mc) × edellisten 60 arkipäivän keskiarvo (SVaRavg)
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Viimeisin saatavilla oleva (SVaRt – 1)
Articles 348 to 350 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
MAKSUKYVYTTÖMYYSRISKIÄ JA LUOTTOLUOKAN SIIRTYMÄRISKIÄ KOSKEVA OMIEN VAROJEN VAATIMUS
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Tämä tarkoittaa suurinta mahdollista tappiota, joka aiheutuisi vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakson mukaan laskettuihin maksukyvyttömyysriskiin ja luottoluokan siirtymäriskiin liittyvästä hinnan muutoksesta.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
12 viikon keskimääräinen mittaustulos
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
350-390
Viimeisin mittaustulos
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
Article 329(3) of CRR.
KAIKKI KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN HINTARISKIEN OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
ALARAJA
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
= 8 prosenttia siitä omien varojen vaatimuksesta, joka laskettaisiin vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 1 kohdan mukaisesti ’kaikkien hintariskien’ pääomavaatimukseen sisältyvien kaikkien positioiden osalta
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
12 VIIKON KESKIMÄÄRÄINEN MITTAUSTULOS JA VIIMEISIN MITTAUSTULOS
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan b alakohta
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
VIIMEISIN MITTAUSTULOS
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan a alakohta
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Tässä kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 364 artiklassa tarkoitetut omien varojen vaatimukset, jotka lasketaan kaikkien riskitekijöiden osalta ja joiden laskennassa otetaan tarvittaessa huomioon korrelaatiovaikutukset ja maksukyvyttömyysriski ja luottoluokan siirtymäriski sekä kaikki CTP-positioihin liittyvät hintariskit mutta joihin ei sisällytetä vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvopaperistamiseen liittyviä pääomavaatimuksia arvopaperistamispositioista tai n:nnen tappion luottojohdannaisista.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Ylitysten lukumäärä (edellisten 250 arkipäivän aikana)
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
Article 258 of CRR.
VaR-kerroin (mc) ja SVaR-kerroin (ms)
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
070-520
170–180
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN ALARAJAA KOSKEVA ARVIOITU OMIEN VAROJEN VAATIMUS – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT RAJAN JÄLKEEN
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Kohdassa ilmoitetaan määrät, jotka muodostavat perustan pääomavaatimuksen alarajan laskemiselle kaikkien hintariskien osalta vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ja joiden laskennassa otetaan huomioon se vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan harkintamahdollisuus, jonka nojalla laitos voi rajoittaa painotuksen tuloksen ja nettoposition maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäismäärän suuruiseksi.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
POSITIOT YHTEENSÄ
230-240 and 460-470
Kohdassa tarkoitetaan sitä positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin riskitekijöihin.
250-260 and 480-490
Sarakkeiden 030–060 (VaR-luku ja stressitestattu VaR-luku) luvut kokonaismäärää kuvaavalla rivillä eivät vastaa asianmukaisten riskitekijöiden jaettuja arvoja VaR-luvun/stressitestatun VaR-luvun osalta.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Näin ollen jaetut luvut ovat lisätietoeriä.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSINSTRUMENTIT (TDI)
270 and 500
Kohdassa tarkoitetaan sitä positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin korkoriskitekijöihin.
LOOK THROUGH
TDI – YLEISRISKI
Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Yleisriski määritellään vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa.
IRB:
TDI – ERITYISRISKI
Articles 263(2) and (3) of CRR.
Erityisriski määritellään vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
OSAKKEET
280-290/510-520
Kohdassa tarkoitetaan sitä positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin osakeriskitekijöihin.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
OSAKKEET – YLEISRISKI
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
OSAKKEET – ERITYISRISKI
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
VALUUTTAKURSSIRISKI
530-540
Vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohta ja 367 artiklan 2 kohta
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
HYÖDYKERISKI
Article 14(2) of CRR
YHTEENLASKETTU YLEISRISKI
550-570
Kohdassa tarkoitetaan markkinariskiä, joka aiheutuu kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusinstrumenttien, osakkeiden, valuutan ja hyödykkeiden yleisestä liikehdinnästä markkinoilla.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Ilmoitetaan VaR-luku kaikkien riskitekijöiden muodostaman yleisriskin osalta (ja otetaan huomioon tarvittaessa korrelaatiovaikutukset).