natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For a homogeneous and comparable reporting it is necessary to specify prioritisation assessment criteria for the assignment of the Original exposure pre conversion factor by exposure classes, without prejudice to the specific treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
120–140
The prioritisation criteria presented below using a decision tree scheme are based on the assessment of the conditions explicitly laid down in the CRR for an exposure to fit in a certain exposure class and, if it is the case, on any decision on the part of the reporting institutions or the supervisor on the applicability of certain exposure classes.
VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT:
As such, the outcome of the exposure assignment process for reporting purposes would be in line with CRR provisions.
VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ
This does not preclude institutions to apply other internal assignment procedures that may also be consistent with all relevant CRR provisions and its interpretations issued by the appropriate fora.
Vakavaraisuusasetuksen 223, 224, 225, 226, 227 ja 228 artikla.
An exposure class shall be given priority to others in the assessment ranking in the decision tree (i.e. it shall be first assessed if an exposure can be assigned to it, without prejudice to the outcome of that assessment) if otherwise no exposures would potentially be assigned to it.
Kohtaan kuuluvat myös luottoriskin vaihtolainat (vakavaraisuusasetuksen 218 artikla).
This would be the case when in the absence of prioritisation criteria one exposure class would be a subset of others.
Vakavaraisuusasetuksen 218 ja 219 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja hyväksyttävistä taseen erien nettoutussopimuksista syntyviä taseen erien nettoutuspositioita käsitellään käteisvakuuksina.
As such the criteria graphically depicted in the following decision tree would work on a sequential process.
Vaikutus, joka syntyy vakuuden asettamisesta sovellettaessa rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää vastuuseen, jonka vakuutena on hyväksyttävä rahoitusvakuus, lasketaan vakavaraisuusasetuksen 223, 224, 225, 226, 227 ja 228 artiklan mukaisesti.
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Vastuun volatiliteettikorjaus
Securitisation positions;
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2 ja 3 kohta
Items associated with particular high risk;
Ilmoitettava määrä saadaan vastuuseen kohdistuvan volatiliteettikorjauksen vaikutuksesta (Eva-E) = E*He.
Exposures in default;
(-) Rahoitusvakuudet: oikaistu arvo (Cvam)
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Vakavaraisuusasetuksen 239 artiklan 2 kohta
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Symbolien C, Hc, Hfx, t, T ja t* määritelmät löytyvät vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 ja 5 jaksosta.
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks;
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 1 kohta ja 239 artiklan 2 kohta
Exposures to regional governments or local authorities;
Ilmoitettava määrä on volatiliteettikorjauksen ja maturiteettikorjauksen yhteisvaikutus (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], jossa volatiliteettikorjauksen vaikutus on (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] ja maturiteettikorjauksen vaikutus on (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Exposures to public sector entities;
Täysin mukautettu vastuuarvo (E*)
Exposures to multilateral development banks;
Vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 4 kohta, 223 artiklan 2–5 kohta ja 228 artiklan 1 kohta
Exposures to international organisations;
160–190
Exposures to institutions;
Taseen ulkopuolisten erien täysin mukautettu vastuuarvo luottovasta-arvokertoimien mukaan jaoteltuna
Exposures to corporate and Retail exposures.
Vastuuarvo
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”).
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 jakso
In the case of “nth” to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuuarvoa, jonka laskennassa on huomioitu arvonoikaisut, kaikki luottoriskiä vähentävät tekijät ja luottovasta-arvokertoimet ja jolle annetaan riskipaino vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan ja kolmannen osan II osaston 2 luvun 2 jakson mukaisesti.
If they are not rated, they shall be considered in the “Other items” exposure class.
Josta osuus vastapuoliriskistä
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for “Other risk weights” (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvien johdannaissopimusten, takaisinostotransaktioiden, arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien transaktioiden, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon (margin lending) osalta vastapuoliriskin vastuuarvo on laskettava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun 2, 3, 4 ja 5 jaksossa vahvistettujen menetelmien mukaisesti.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ennen pk-yritysten tukikertoimen soveltamista
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti laskettua määrää, jossa ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukaista pk-yritysten tukikerrointa.
Original exposure pre conversion factors
Riskipainotetut erät pk-yritysten tukikertoimen soveltamisen jälkeen
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti laskettua määrää, jossa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan mukainen pk-yritysten tukikerroin.
Securitisation positions
Josta osuus, joka perustuu valtion luokitukseen
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Rivit
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Kaikki pk-yrityksiltä olevat saamiset on ilmoitettava tässä kohdassa.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Ainoastaan vastuut, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan vaatimukset, ilmoitetaan tässä kohdassa.
Equity exposures (also see Article 133)
Vakavaraisuusasetuksen 125 artikla
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Tämä kohta ilmoitetaan ainoastaan vastuuryhmässä ’kiinteistövakuudelliset vastuut’.
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Kohdassa tarkoitetaan vastuita, joita käsitellään vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Kohdassa tarkoitetaan vastuita, joita käsitellään vakavaraisuusasetuksen 148 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
070–130
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Raportoivan laitoksen ’kaupankäyntivaraston ulkopuoliset’ positiot on eriteltävä alla olevien kriteerien mukaisesti luottoriskin alaisiin taseeseen sisältyviin vastuisiin, luottoriskin alaisiin taseen ulkopuolisiin vastuisiin ja vastapuoliriskin alaisiin vastuisiin.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 24 artiklassa tarkoitettuja omaisuuseriä, joita ei ole sisällytetty mihinkään muuhun luokkaan.
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Vastuut, jotka ovat taseen eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, on ilmoitettava riveillä 090, 110 ja 130 eikä näin ollen tällä rivillä.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 1 kohdan mukaiset vaillinaiset siirrot (jos niitä ei ole vähennetty) eivät ole taseen eriä, mutta ne ilmoitetaan kuitenkin tällä rivillä.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 90 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut on sisällytettävä tähän kohtaan, jos niitä ei ilmoiteta rivillä 030.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Taseen ulkopuoliset positiot käsittävät vakavaraisuusasetuksen liitteessä I luetellut erät.
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Vastuut, jotka ovat taseen ulkopuolisia eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, on ilmoitettava riveillä 040 ja 060 eikä näin ollen tällä rivillä.
Exposures to central governments or central banks
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 90 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut on sisällytettävä tähän kohtaan, mikäli ne katsotaan taseen ulkopuolisiksi eriksi.
Exposures to multilateral development banks
Kohtaan kuuluvat keskusvastapuoleen liittyvät kaupankäyntivastuut vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisesti
Exposures to international organisations
Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Tässä kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 306 artiklaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 88 kohdan sekä 301 artiklan 2 kohdan mukaisiin ehdot täyttäviin keskusvastapuoliin.
Exposure Class “Institutions”
Tuotteiden ristikkäisnettoutuksesta aiheutuvat vastuut (jotka on määritelty vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 11 kohdassa), joita ei voida luokitella johdannaisiin eikä pitkän selvitysajan liiketoimiin tai arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin on ilmoitettava tällä rivillä.
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
140–280
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN
According Article 113(6) and (7) of CRR “an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.”
Vakavaraisuusasetuksen 306 artiklan 1 kohta
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Vakavaraisuusasetuksen 305 artiklan 3 kohta
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Vakavaraisuusasetuksen 232 artiklan 3 kohdan c alakohta
Exposure Class “Covered Bonds”
Vakavaraisuusasetuksen 133 artiklan 2 kohta
The assignment of SA exposures to the exposure class “covered bonds” shall be done as follows:
Tätä riviä ei käytetä valtio-, yritys-, laitos- eikä vähittäisvastuita koskeviin vastuuryhmiin.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class “Covered Bonds”.
Ilmoitettaessa vastuita, joihin ei sovelleta lomakkeessa lueteltuja riskipainoja,
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohtaa.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class “Covered Bonds” because of Article 129(6) of CRR.
Luottoluokittelemattomat n:nnen tappion korista muodostuvat luottojohdannaissopimukset, joihin sovelletaan standardimenetelmää (vakavaraisuusasetuksen 134 artiklan 6 kohta), on ilmoitettava tällä rivillä vastuuryhmässä ’muut erät’.
Exposure class “Collective Investment Undertakings”
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 124 artiklan 2 kohta ja 152 artiklan 2 kohdan b alakohta.
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Lisätietoerät
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Ks. myös selvitys lisätietoerien tarkoituksesta CR SA -lomakkeen yleisessä osassa.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i alakohta
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Tämä kohta on ainoastaan lisätietoerä.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Sen ohella, että laitoksen on laskettava liikekiinteistövakuudellisia vastuita koskevat riskin määrät vakavaraisuusasetuksen 124 ja 126 artiklan mukaisesti, on kyseiset vastuut myös erikseen jaoteltava sekä ilmoitettava tällä rivillä sen perusteella, onko tällaisten vastuiden vakuutena liikekiinteistö.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohta
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Tässä tarkoitetaan vastuita, jotka kuuluvat vastuuryhmään ’maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut’ ja jotka on sisällytettävä tähän vastuuryhmään, jos ne eivät ole maksukyvyttömyystilassa.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i alakohta
Article 24 and 110 of CRR
Sen ohella, että laitoksen on laskettava asuinkiinteistövakuudellisia vastuita koskevat riskin määrät vakavaraisuusasetuksen 124 ja 125 artiklan mukaisesti, on kyseiset vastuut myös erikseen jaoteltava sekä ilmoitettava tällä rivillä sen perusteella, onko tällaisten vastuiden vakuutena asuinkiinteistö.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
CR IRB -lomakkeen soveltamisala
Exposure net of value adjustments and provisions
CR IRB -lomakkeen soveltamisala kattaa omien varojen vaatimukset seuraavilta osin:
Sum of columns 010 and 030.
i. kaupankäyntivaraston ulkopuolinen luottoriski, johon kuuluu:
050-100
kaupankäyntivaraston ulkopuolinen vastapuoliriski;
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
ostettujen saamisten laimentumisriski;
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
kaupankäyntivarastoon sisältyvä vastapuoliriski;
Items to be reported here:
koko liiketoiminnasta aiheutuva luottokaupan selvitysriski.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Lomakkeen soveltamisala kattaa vastuut, joiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luvun 151–157 artiklan (IRB-menetelmä) mukaisesti.
eligible unfunded credit protection.
CR IRB -lomake ei kata seuraavia tietoja:
Please also see instructions of point 4.1.1.
i. Oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka ilmoitetaan CR EQU IRB -lomakkeessa;
050-060
Arvopaperistamispositiot, jotka ilmoitetaan lomakkeissa CR SEC SA, CR SEC IRB ja/tai CR SEC;
Unfunded credit protection:
Vastuun arvonoikaisuriski, joka ilmoitetaan CVA-riskilomakkeessa;
adjusted values (Ga)
CR IRB -lomake ei edellytä IRB-vastuiden maantieteellistä jaottelua vastapuolen kotipaikan mukaan.
Article 235 of CRR
Tämä jaottelu suoritetaan CR GB -lomakkeessa.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Jotta saadaan selvyys siitä, käyttääkö laitos omia LGD- ja/tai CF-estimaatteja, seuraavat tiedot on ilmoitettava kustakin raportoitavasta vastuuryhmästä:
Guarantees
kun käytetään valvojan määrittämiä LGD- ja CF-estimaatteja (IRB-perusmenetelmä, Foundation IRB)
Article 203 of CRR
kun käytetään omia LGD- ja CF-estimaatteja (edistynyt IRB-menetelmä, Advanced IRB)
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Kuitenkin aina ilmoitettaessa vähittäisvastuusalkkuja koskevia tietoja ilmoitetaan ’KYLLÄ’.
Credit derivatives
Jos laitos käyttää omia LGD-estimaattejaan laskiessaan riskipainotettuja vastuueriä yhdestä IRB-vastuiden osasta ja valvojan määrittämiä LGD-estimaatteja laskiessaan riskipainotettuja vastuueriä toisesta IRB-vastuiden osasta, laitoksen on ilmoitettava yksi CR IRB -lomakkeen kokonaismäärä F-IRB-positioista ja toinen CR IRB -lomakkeen kokonaismäärä A-IRB-positioista.
Article 204 of CRR.
CR IRB -lomakkeen rakenne
070-080
CR IRB koostuu kahdesta lomakkeesta.
Funded credit protection
CR IRB 1 sisältää yleiskatsauksen IRB-vastuista ja kokonaisriskin määrien eri laskentamenetelmistä sekä vastuiden kokonaismäärän jaottelun vastuutyypeittäin.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
CR IRB 2 sisältää jaottelun vastapuoliluokkiin tai -ryhmiin jaotellusta vastuiden kokonaismäärästä.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Lomakkeiden CR IRB 1 ja CR IRB 2 tiedot on ilmoitettava erikseen seuraavien vastuu- ja alavastuuryhmien osalta:
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Yhteensä
Financial collateral:
(Kokonaismäärää koskevan lomakkeen tiedot on ilmoitettava erikseen IRB-perusmenetelmän ja edistyneen IRB-menetelmän osalta.)
simple method
Valtiot ja keskuspankit
Article 222(1) to (2) of CRR.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan a alakohta)
Other funded credit protection
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan b alakohta)
Article 232 of CRR.
) Pk-yritykset
090-100
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohta)
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
) Yritykset – erityisrahoitusvastuut
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohta)
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
) Yritykset – muut
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
(kaikki vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset yritykset, joita ei ole ilmoitettu kohdissa 4.1 ja 4.2)
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
) Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut – pk-yritykset
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
(kiinteistövakuudelliset vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta yhdessä 154 artiklan 3 kohdan kanssa)
120-140
) Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
(kiinteistövakuudelliset vastuut, joita ei ole ilmoitettu kohdassa 5.1 ja joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta)
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
) Uudistettavat vähittäissaamiset
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.1 ja 5.3)
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
) Muut vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset
Volatility adjustment to the exposure
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.2 ja 5.3)
Article 223(2) to (3) of CRR.
C 08.01 – Luotto- ja vastapuoliriski sekä luottokaupan selvitysriski:
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
IRB-menetelmän mukaiset pääomavaatimukset (CR IRB 1)
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ/VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Kun on kyse luvuista, jotka vastaavat vastapuoliluokkien taikka -ryhmien yhteenlaskettua kokonaisuutta (esim. vastuiden kokonaismäärää), on tällaiseen kokonaisuuteen kuuluville vastapuoliluokille tai -ryhmille annetuista PD-luvuista ilmoitettava vastuilla painotettu keskimääräinen arvo.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Vastuuarvoa (sarake 110) käytetään vastuilla painotetun keskimääräisen PD-luvun laskemiseen.