natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten luottojohdannaisten potentiaalinen tuleva riski, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan, johon ei sovelleta päättämislauseketta, olettaen, että nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä ei käytetä.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Luottojohdannaiset (myydyt suojat), joihin ei sovelleta päättämislauseketta – nimellisarvo
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Tässä solussa ilmoitetaan luottojohdannaisten nimellisarvo tapauksissa, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan, johon ei sovelleta päättämislauseketta.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Notional amount
Luottojohdannaiset (ostetut suojat) – tasearvo
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos ostaa vastapuolelta luottosuojan ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Luottojohdannaiset (ostetut suojat) – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos ostaa luottosuojan vastapuolelta ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Notional amount
Luottojohdannaiset (ostetut suojat) – käyvän arvon menetelmän mukaiset korotukset (ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä)
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten luottojohdannaisten potentiaalinen tuleva riski, joissa laitos ostaa vastapuolelta luottosuojan olettaen, että nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä ei käytetä.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Luottojohdannaiset (ostetut suojat) – nimellisarvo
Credit derivatives (protection bought) — Accounting balance sheet value
Tässä solussa ilmoitetaan luottojohdannaisten nimellisarvo tapauksissa, joissa laitos ostaa vastapuolelta luottosuojan.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Luottojohdannaiset (ostetut suojat) – rajattu nimellisarvo
Credit derivatives (protection bought) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Tässä solussa ilmoitetaan luottojohdannaisten nimellisarvo (ostetut suojat) viitataan, kuten solussa 050;050, sen jälkeen kun mahdolliset käyvän arvon positiiviset muutokset, jotka on sisällytetty ensisijaiseen pääomaan kyseisen ostetun luottojohdannaisen osalta, on vähennetty.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Luottojohdannaiset (ostetut suojat) – rajattu nimellisarvo (sama referenssinimi)
Credit derivatives (protection bought) — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Tässä ilmoitetaan luottojohdannaisten nimellisarvo tapauksissa, joissa laitos ostaa luottosuojan luottojohdannaisille, joiden referenssinimi vastaa ilmoittavan laitoksen markkinoille asettamia luottojohdannaisia.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Tämän solun osalta referenssinimet katsotaan toisiaan vastaaviksi, jos ne viittaavat samaan oikeushenkilöön tai etuoikeustasoon.
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Refrenssiomaisuuserien ryhmälle ostettu luottosuoja katsotaan taloudellisesti vastaavaksi suojaksi kuin suoja, joka ostetaan kullekin ryhmään kuuluvalle viitenimelle erikseen.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Jos laitos ostaa luottosuojan referenssinimien ryhmälle, suoja katsotaan vastaavaksi kuin ostettu luottosuoja, joka kattaa kaikki ryhmään kuuluvat kohteet, joille on myyty luottosuoja.
Credit derivatives (protection bought) — Capped notional amount
Toisin sanoen kuittaus hyväksytään vain tapauksissa, joissa referenssiomaisuuserien ryhmä ja etuoikeusjärjestys on molemmissa transaktioissa samat.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Kunkin referenssinimen osalta tässä solussa ilmoitetun luottosuojan nimellisarvo ei saa ylittää soluissa 020;075 ja 050;075 ilmoitettuja summia.
Credit derivatives (protection bought) — Capped notional amount (same reference name)
Rahoitusjohdannaiset – tasearvo
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta tapauksissa, joissa kyseiset sopimukset katsotaan taseessa varoiksi.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Rahoitusjohdannaiset – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta tapauksissa, joissa kyseiset sopimukset katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai muita vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Rahoitusjohdannaiset – käyvän arvon menetelmän mukaiset korotukset (ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä)
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Vakavaraisuusasetuksen 274 artikla
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Tässä solussa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten potentiaalinen tuleva riski olettaen, että nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä ei käytetä.
Financial derivatives — Accounting balance sheet value
Rahoitusjohdannaiset – nimellisarvo
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Tässä solussa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten nimellisarvo.
Financial derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin sovelletaan päänettoutussopimusta – tasearvo
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohta ja 206 artikla
Financial derivatives — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo niiden arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 206 artiklan vaatimukset täyttävää nettoutussopimusta.
Article 274 of the CRR
Kyseinen luku ilmoitetaan solussa 090,010.
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin sovelletaan päänettoutussopimusta – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
Financial derivatives — Notional amount
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 77 kohta ja 206 artikla
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Tässä ilmoitetaan niiden arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 206 artiklan vaatimukset täyttävää nettoutussopimusta tapauksissa, joissa kyseiset sopimukset katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai muita vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
SFTs covered by a master netting agreement — Accounting balance sheet value
Jos sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen sovelletaan myyntikirjanpitoa, laitoksen on poistettava kaikki myyntiin liittyvät kirjanpitomerkinnät.
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Kyseinen luku ilmoitetaan solussa 090;020.
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin sovelletaan päänettoutussopimusta – korotus
Institutions shall instead include this in 090,010.
Vakavaraisuusasetuksen 206 artikla
SFTs covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Vakavaraisuusasetuksen 206 artiklan vaatimukset täyttävän nettoutussopimuksen alaisten ja taseeseen kuuluvien tai sen ulkopuolisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta laitosten on muodostettava nettoutusryhmiä.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Laitosten on laskettava kunkin nettoutusryhmän osalta nykyhetken vastapuoliriskiä (current counterparty exposure, CCE) koskeva korotus seuraavan kaavan avulla:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
jossa
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
i nettoutusryhmään kuuluva transaktio.
Institutions shall instead include this in 090,020.
transaktion i osalta Ei määritellään vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement — Add-on for SFT
transaktion i osalta Ci määritellään vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Articles 206 of the CRR
Laitosten on laskettava tämän kaavan tulos yhteen kaikkien nettoutusryhmien osalta ja ilmoitettava kyseinen summa tässä solussa.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta päänettoutussopimusta – tasearvo
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo niiden arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta, joihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 206 artiklan vaatimukset täyttävää päänettoutussopimusta tapauksissa, joissa kyseiset sopimukset katsotaan taseessa varoiksi.
Where
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta päänettoutussopimusta – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
i each transaction included in the netting set.
Tässä ilmoitetaan niiden arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo, joihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 206 artiklan vaatimukset täyttävää nettoutussopimusta tapauksissa, joissa kyseiset sopimukset katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että kirjanpidon nettoutusta tai muita vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta päänettoutussopimusta – korotus
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta, joihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 206 artiklan vaatimukset täyttävää nettoutussopimusta, laitosten on muodostettava ryhmiä, joihin kuuluvat kaikki transaktion sisältämät omaisuuserät (eli kukin arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi katsotaan omaksi eräkseen), ja määritettävä kunkin ryhmän osalta nykyhetken vastapuoliriskiä (current counterparty exposure, CCE) koskeva korotus seuraavan kaavan avulla:
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
E vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 3 kohdassa määritelty Ei.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting balance sheet value
C vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 3 kohdassa määritelty Ci.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Laitosten on laskettava tämän kaavan tulos yhteen kaikkien edellä mainittujen ryhmien osalta ja ilmoitettava kyseinen summa tässä solussa.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Muut varat – tasearvo
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo muiden varojen kuin vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten, luottojohdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta.
SFTs not covered by a master netting agreement — Add-on for SFT
Muut varat – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo muiden varojen kuin vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten, luottojohdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai muita vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
E , the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät (standardimenetelmä), josta – nimellisarvo
C , the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 111 artikla
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Tässä solussa ilmoitetaan taseen ulkopuolisten erien nimellisarvo, johon sovelletaan 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
Other assets — Accounting balance sheet value
Nimellisarvoa ei saa pienentää erityisillä luottoriskioikaisuilla.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Uudistettavat vähittäisvastuut, josta – nimellisarvo
Other assets — Accounting value assuming no netting or other CRM
Vakavaraisuusasetuksen 111 artikla ja 154 artiklan 4 kohta
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten taseen ulkopuolisten erien nimellisarvo, jotka täyttävät uudistettavia vähittäisvastuita koskevat vakavaraisuusasetuksen 154 artiklan 4 kohdan a–c alakohdan vaatimukset.
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which — nominal value
Näiden vastuiden on oltava yksityishenkilöiltä, uusiutuvia ja ehdoitta peruutettavia (vakavaraisuusasetuksen 149 artiklan b kohdan mukaisesti) ja yhden velallisen osalta enintään 100000 euroa.
Article 111 of the CRR
Ehdoitta peruutettavissa olevat luottokorttisitoumukset – nimellisarvo
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten luottokorttisitoumusten nimellisarvo, jotka laitos voi peruuttaa milloin vain ehdoitta ja ilman ennakkoilmoitusta ja joihin sovellettaisiin 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Tässä solussa ei ilmoiteta sellaisia luottositoumuksia, jotka voivat peruuntua automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikentymisen vuoksi mutta joita ei katsota ehdoitta peruutettavissa oleviksi luottokorttisitoumuksiksi.
Revolving retail exposures; of which — Nominal value
Ei-uudistettavat ehdoitta peruutettavissa olevat sitoumukset – nimellisarvo
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Tässä ilmoitetaan sellaisten muiden sitoumusten nimellisarvo, jotka laitos voi peruuttaa milloin vain ehdoitta ja ilman ennakkoilmoitusta ja joihin sovellettaisiin 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Keskimääräisen/alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät (standardimenetelmä) – nimellismenetelmä
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Tässä solussa ilmoitetaan taseen ulkopuolisten erien nimellisarvo, johon sovelletaan 20 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
Unconditionally cancellable credit cards commitments — Nominal value
Keskimääräisen riskin taseen ulkopuoliset erät (standardimenetelmä) – nimellismenetelmä
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Tässä solussa ilmoitetaan taseen ulkopuolisten erien nimellisarvo, johon sovelletaan 50 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Korkean riskin taseen ulkopuoliset erät (standardimenetelmä) – nimellismenetelmä
Non revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
Tässä solussa ilmoitetaan taseen ulkopuolisten erien nimellisarvo, johon sovelletaan 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa luottoriskin standardimenetelmän mukaan.
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
(Lisätietoerä) Uudistettavien vähittäisvastuiden nostetut määrät – nimellisarvo
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Vakavaraisuusasetuksen 154 artiklan 4 kohta
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Tässä solussa ilmoitetaan taseen ulkopuolisten uudistettavien vähimmäisvastuiden nostettuja määriä koskeva nimellisarvo.
Medium risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
(Lisätietoerä) Ehdoitta peruutettavissa olevien luottokorttisitoumusten nostetut määrät – nimellisarvo
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Tässä solussa ilmoitetaan ehdoitta peruutettavissa olevien luottokorttisitoumusten nostettuja määriä koskeva nimellisarvo.
Full risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
(Lisätietoerä) Ei-uudistettavien ehdoitta peruutettavissa olevien sitoumusten nostetut määrät – nimellisarvo