natgillin/translations-raw huggingface dataset:
7 Trade receivables;
Laitokset, joihin sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklan b alakohdan 2 alakohdan b alakohtaa, voivat ilmoittaa ainoastaan seuraavat tiedot OPR Details -lomakkeen kaikkien tappiotyyppien kokonaissumman osalta (sarake 080):
8 Other assets;
tappioiden lukumäärä (rivi 910),
9 Covered bonds;
kokonaistappion määrä (rivi 920),
10 Other liabilities.
suurin yksittäinen tappio (rivi 930),
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
viiden suurimman tappion yhteenlaskettu summa (rivi 940), sekä
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
tappioiden palautusten kokonaismäärä (rivi 950).
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Laitosten on ilmoitettava tappiot niitä vastaavissa sarakkeissa 010–070 vakavaraisuusasetuksen 324 artiklassa määriteltyjen tappiotyyppien mukaan.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Laitokset, jotka laskevat omien varojen vaatimukset TSA- tai ASA-menetelmän mukaisesti, voivat ilmoittaa tappiot, joiden tappiotyyppiä ei ole määritelty, sarakkeessa 080.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Laitosten on ilmoitettava sarakkeissa 090 ja 100 tappioita koskevat minimiraja-arvot, joita ne soveltavat sisäiseen tappiotietojen keruuseen vakavaraisuusasetuksen 322 artiklan 3 kohdan c alakohdanviimeisen virkkeen mukaisesti.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
Jos laitos soveltaa vain yhtä raja-arvoa kunkin liiketoiminta-alueen kohdalla, vain sarakkeen 090 tiedot on ilmoitettava.
for Standardised Approach;
Jos saman säännellyn liiketoiminta-alueen sisällä sovelletaan useita eri raja-arvoja, myös korkein sovellettava raja-arvo (sarake 100) ilmoitetaan.
for a combination of both approaches (SA/IRB).
LIIKETOIMINTA-ALUEET:
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
INVESTOINTIPANKKITOIMINTA, KAUPANKÄYNTITOIMINTA, VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA, YRITYSRAHOITUS, VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA, MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT, SÄILYTYSPALVELUT JA MUU PALVELUTOIMINTA, OMAISUUDENHOITO, YHTIÖERÄT
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
910–950
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Kustakin tappiotyypistä (sarakkeet 010–080) on ilmoitettava seuraavat liiketoiminta-alueiden kokonaismäärää koskevat tiedot (rivit 910–950) (vakavaraisuusasetuksen 322 artiklan 3 kohdan b, c ja e alakohta):
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
tappioiden lukumäärä, josta ≥ 10000 ja < 20000, ≥ 20000 ja < 100000, ≥ 100000 ja < 1000000, ≥ 1000000 (rivit 911–914)
Sponsors shall not report this column.
ilmoitetaan kyseisillä riveillä määriteltyihin vaihteluväleihin sisältyvien sisäisten tappioiden lukumäärä;
NUMBER OF EXPOSURES
kokonaistappion määrä (rivi 920) kokonaistappion määrä saadaan laskemalla yhteen kokonaistappion määrät kunkin liiketoiminta-alueen osalta;
Article 261(1) of CRR.
kokonaistappion määrä, josta ≥ 10000 ja < 20000, ≥ 20000 ja < 100000, ≥ 100000 ja < 1000000, ≥ 1000000 (rivit 921–924)
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
ilmoitetaan kyseisillä riveillä määriteltyihin vaihteluväleihin sisältyvän kokonaistappion määrä;
The institution shall report the effective number of exposures.
suurin yksittäinen tappio (rivi 930) suurin yksittäinen tappio on suurin sisäisen raja-arvon ylittävä tappio kustakin tappiotyypistä ja kaikilta liiketoiminta-alueilta.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Nämä luvut voivat olla suurempia kuin kullakin liiketoiminta-alueella kirjattu suurin yksittäinen tappio, jos tappiolla on vaikutuksia useilla eri liiketoiminta-alueilla;
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
viiden suurimman tappion yhteenlaskettu summa (rivi 940) viiden suurimman bruttotappion yhteenlaskettu summa ilmoitetaan kustakin tappiotyypistä ja kaikilta liiketoiminta-alueilta.
This column shall not be fulfilled by investors.
Tämä summa voi olla suurempi kuin kullakin liiketoiminta-alueella kirjattujen viiden suurimman tappion suurin yhteenlaskettu summa.
COUNTRY
Tämä summa on ilmoitettava riippumatta siitä, mikä tappioiden lukumäärä on;
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
tappioiden palautusten kokonaismäärä (rivi 950) tappioiden palautusten kokonaismäärä saadaan laskemalla yhteen tappioiden palautusten kokonaismäärä kultakin liiketoiminta-alueelta.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
LIIKETOIMINTA-ALUEET YHTEENSÄ – TAPPIOTYYPIT YHTEENSÄ
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “OT” (other) shall be reported.
Tappioiden lukumäärä kunkin riveihin 910–914 kuuluvan rivin osalta tappioiden lukumäärä vastaa kyseisellä rivillä ilmoitettujen tappioiden lukumäärien vaakasuunnassa yhteenlaskettua summaa, sillä näissä luvuissa ne tappiot, joilla on vaikutuksia eri liiketoiminta-alueilla, on jo otettu huomioon yhtenä tappiona.
ELGD (%)
Rivillä 910 ilmoitettu luku ei välttämättä ole sama kuin luku, joka saadaan laskemalla yhteen pystysuunnassa sarakkeessa 080 ilmoitettujen tappioiden lukumäärät, sillä yhdellä tappiolla voi olla vaikutuksia useilla eri liiketoiminta-alueilla.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Suurin yksittäinen tappio kuten edellä on mainittu, on mahdollista, että ’suurimman yksittäisen tappion’ määrä on suurempi ’liiketoiminta-alueiden kokonaismäärän’ tasolla tietyn tappiotyypin kohdalla kuin kullakin liiketoiminta-alueella ilmoitetut ’suurimman yksittäisen tappion’ määrät, mikäli tappiolla on vaikutuksia useilla eri liiketoiminta-alueilla.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Näin ollen tässä solussa ilmoitettava määrä vastaa ’liiketoiminta-alueiden kokonaismäärän’ tason ’suurimman yksittäisen tappion’ suurinta arvoa, joka ei välttämättä ole sama kuin liiketoiminta-alueittain sarakkeessa 080 ilmoitettujen ’suurimpien yksittäisten tappioiden’ suurin arvo.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Viiden suurimman tappion yhteismäärä tämä luku tarkoittaa koko matriisin viiden suurimman tappion yhteenlaskettua summaa, mikä tarkoittaa, että tämä määrä ei välttämättä ole sama kuin ’liiketoiminta-alueiden kokonaismäärän’ tason ’viiden suurimman tappion yhteenlasketun summan’ suurin arvo eikä sama kuin sarakkeessa 080 ilmoitettujen ’viiden suurimman tappion yhteenlasketun summan’ suurin arvo.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Tappioiden palautusten kokonaismäärä tämä määrä vastaa sekä määrää, joka saadaan laskemalla yhteen vaakasuunnassa rivillä 950 tappiotyypeittäin ilmoitettujen tappioiden palautusten kokonaismäärät, että määrää, joka saadaan laskemalla yhteen pystysuunnassa rivillä 080 liiketoiminta-alueittain ilmoitettujen tappioiden palautusten kokonaismäärät.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Nämä ohjeet koskevat lomakkeita, joissa ilmoitetaan tiedot, jotka liittyvät omien varojen vaatimusten laskemiseen standardimenetelmän mukaisesti valuuttakurssiriskin (MKR SA FX), hyödykeriskin (MKR SA COM), korkoriskin (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) ja osakekurssiriskin (MKR SA EQU) osalta.
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
Lisäksi tähän osaan sisältyvät ohjeet, jotka koskevat lomaketta, joka on tarkoitettu omien varojen vaatimusten sisäisten mallien menetelmän mukaista laskemista koskevien tietojen ilmoittamiseen (MKR IM).
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
Kaupankäynnin kohteena olevan vieraan pääoman ehtoisen rahoitusinstrumentin tai osakkeen (taikka vieraan pääoman ehtoisen johdannaisen tai osakejohdannaisen) positioriski jaetaan kahteen osatekijään kyseiseen riskiin liittyvän pääomavaatimuksen laskemiseksi.
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Ensimmäinen osatekijä on erityisriski – eli kyseisen rahoitusinstrumentin hinnanmuutosriski, johon vaikuttavat rahoitusinstrumentin liikkeeseenlaskijaan tai, johdannaisen ollessa kyseessä, johdannaisen kohde-etuutena olevan rahoitusinstrumentin liikkeeseenlaskijaan liittyvät seikat.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Toinen osatekijä on yleisriski – eli kyseisen rahoitusinstrumentin hinnanmuutosriski, joka syntyy korkotason vaihteluista (kun kyseessä ovat kaupankäynnin kohteena olevat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusinstrumentit tai vieraan pääoman ehtoiset johdannaiset) tai osakemarkkinoiden yleisestä muutoksesta, joka ei johdu yksittäisten arvopapereiden ominaispiirteistä (kun kyseessä ovat osakkeet tai osakejohdannaiset).
SECURITISATION STRUCTURE
Erityisten rahoitusinstrumenttien yleinen käsittely ja niitä koskevat nettoutusmenettelyt esitetään vakavaraisuusasetuksen 326–333 artiklassa.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Tässä lomakkeessa ilmoitetaan kaupankäynnin kohteena olevia vieraan pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja koskevat positiot ja niihin liittyviä positioriskejä koskevat omien varojen vaatimukset standardimenetelmän mukaisesti (vakavaraisuusasetuksen 102 artikla ja 105 artiklan 1 kohta).
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksessa mainitut erilaiset riskit ja menetelmät otetaan riveittäin huomioon.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Lomakkeisiin MKR SA SEC ja MKR SA CTP sisällytettyihin vastuisiin liittyvä erityisriski on ilmoitettava ainoastaan kokonaismäärää kuvaavassa MKR SA TDI -lomakkeessa.
SENIOR
Kyseisissä lomakkeissa ilmoitetut omien varojen vaatimukset on siirrettävä soluun 325;060 (arvopaperistamiset) ja soluun 330;060 (korrelaatiokaupankäyntisalkku).
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
010–020
MEZZANINE
KAIKKI POSITIOT – PITKÄT JA LYHYET
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 102 artikla ja 105 artiklan 1 kohta.
FIRST LOSS
Nämä ovat bruttopositioita, joita ei ole nettoutettu rahoitusinstrumenteilla, mutta niihin ei sisällytetä merkintäsitoumuksia, joita kolmannet osapuolet ovat antaneet tai joissa alkuperäinen merkitsijä on tehnyt sopimuksen merkinnän kohteena olevien osakkeiden edelleenlunastuksesta (vakavaraisuusasetuksen 345 artiklan toinen virke).
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
NETTOPOSITIOT – PITKÄT JA LYHYET
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Pitkien ja lyhyiden positioiden välisen eron osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 328 artiklan 2 kohta.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Kohdassa tarkoitetaan niitä nettopositioita, joihin sovelletaan pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohta.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Kohdassa tarkoitetaan tulosta, joka saadaan kertomalla omien varojen vaatimukset kertoimella 12,5.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
010–350
LEGAL FINAL MATURITY DATE
KAUPANKÄYNTIVARASTOON KUULUVAT KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSINSTRUMENTIT
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan ja kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaiset kaupankäynnin kohteena oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin kaupankäyntivarastossa liittyvät positiot ja niitä vastaavat positioriskille lasketut omien varojen vaatimukset ilmoitetaan riskiluokan, maturiteetin ja sovellettavan menetelmän mukaan.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
YLEISRISKI
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Kohdassa on ilmoitettava kaupankäyntivarastossa olevien positioiden korkoriskin laskentaan sisällytettävät johdannaiset, ja tarvittaessa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 328–331 artikla.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Kohdassa tarkoitetaan rahoitusinstrumentteja, jotka eivät ole johdannaisia ja jotka sisällytetään kaupankäyntivarastossa olevien positioiden korkoriskin laskentaan.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 339 artiklan 1–8 kohdan mukaisen maturiteettipohjaisen menetelmän soveltamisalaan kuuluvat positiot kaupankäynnin kohteena olevissa vieraan pääoman ehtoisissa rahoitusinstrumenteissa ja niitä vastaavat vakavaraisuusasetuksen 339 artiklan 9 kohdassa määrätyt omien varojen vaatimukset.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Positio eritellään alueiden 1, 2 ja 3 kesken ja nämä puolestaan rahoitusinstrumenttien maturiteetin mukaan.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
210–240
Guarantees having the character of credit substitutes.
Kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 340 artiklan 1–6 kohdan mukaisen duraatiopohjaisen menetelmän soveltamisalaan kuuluvat positiot kaupankäynnin kohteena olevissa vieraan pääoman ehtoisissa rahoitusinstrumenteissa ja niitä vastaavat vakavaraisuusasetuksen 340 artiklan 7 kohdassa määrätyt omien varojen vaatimukset.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Positio on eriteltävä alueiden 1, 2 ja 3 kesken.
IRS/CRS
ERITYISRISKI
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Kohdassa tarkoitetaan riveillä 251, 325 ja 330 ilmoitettujen määrien summaa.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan kaupankäynnin kohteena oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin liittyviä positioita, joihin sovelletaan erityisriskiin liittyvää omien varojen vaatimusta ja vastaavaa pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 335 artiklan, 336 artiklan 1–3 kohdan, 337 ja 338 artiklan mukaisesti.
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
Myös vakavaraisuusasetuksen 327 artiklan 1 kohdan viimeinen virke on otettava huomioon.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
251–321
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Muita kuin arvopaperistettuja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja koskeva omien varojen vaatimus
EARLY AMORTISATION:
Omien varojen vaatimus, joka liittyy niihin n:nnen tappion luottojohdannaisiin, joilla ei ole ulkoisen tahon antamaa luottoluokitusta, on laskettava laskemalla yhteen referenssiomaisuuserien riskipainot (vakavaraisuusasetuksen 332 artiklan 1 kohdan e alakohdan 1 ja 2 alakohdat – ’läpikatsomismenetelmä’).
CONVERSION FACTOR APPLIED
N:nnen tappion luottojohdannaiset, joilla on ulkoisen tahon antama luottoluokitus (vakavaraisuusasetuksen 332 artiklan 1 kohdan e alakohdan 3 alakohta), on ilmoitettava erikseen rivillä 321.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Niiden positioiden ilmoittaminen, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 336 artiklan 3 kohtaa:
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Joukkolainoille, joille voidaan vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 3 kohdan mukaisesti antaa kaupankäyntivaraston ulkopuolella 10 prosentin riskipaino (katetut joukkolainat), on olemassa erityiskäsittely.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Erityiset omien varojen vaatimukset edustavat puolta vakavaraisuusasetuksen 336 artiklan taulukossa 1 olevan toisen luokan prosenttiosuudesta.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Kyseiset positiot on luokiteltava riveihin 280–300 lopulliseen erääntymispäivään jäljellä olevan maturiteetin mukaisesti.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Jos korkopositioiden yleisriskiltä on suojauduttu luottojohdannaisella, sovelletaan 346 ja 347 artiklaa.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Tämä tieto ilmoitetaan ainoastaan MKR SA TDI -lomakkeen kokonaismäärän tasolla.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Korrelaatiokaupankäyntisalkkua koskeva omien varojen vaatimus
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Kohdassa tarkoitetaan MKR SA CTP -lomakkeen sarakkeessa 450 ilmoitettujen omien varojen vaatimusten kokonaismäärää.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
YHTEISTÄ SIJOITUSTOIMINTAA HARJOITTAVIIN YRITYKSIIN LIITTYVÄÄN POSITIORISKIIN SOVELLETTAVA ERITYISMENETELMÄ
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Vakavaraisuusasetuksen 348–350 artikla.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Tätä kohtaa sovelletaan silloin, jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä olevia positioita tai kohde-etuutena olevia rahoitusinstrumentteja ei käsitellä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 5 luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Kohtaan sisällytetään, mikäli sellaisia on, omien varojen vaatimuksiin sovellettavien raja-arvojen vaikutukset.
CTP OR NON-CTP?
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaista erityismenetelmää, ilmoitettava määrä on 32 prosenttia kyseisen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen vastuun nettopositiosta.
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan toisen virkkeen mukaista erityismenetelmää, ilmoitettava määrä on pienempi seuraavista kahdesta luvusta: määrä, joka vastaa 32 prosenttia kyseisen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen vastuun nettopositiosta, tai määrä, joka saadaan vähentämällä 40 prosentin osuudesta kyseisessä nettopositiossa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen vastuuseen liittyvän valuuttakurssiriskin synnyttämien omien varojen vaatimusten määrä.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
350–390
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
OPTIOIHIN SOVELLETTAVAT LISÄVAATIMUKSET (MUUT KUIN DELTAA KOSKEVAT RISKIT)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) — SPECIFIC RISK
Vakavaraisuusasetuksen 329 artiklan 3 kohta
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
Muihin kuin deltariskeihin liittyvät optioita koskevat lisävaatimukset on ilmoitettava niiden laskennassa käytetyn menetelmän mukaan.
General Remarks
Tässä lomakkeessa kerätään tietoja positioista (brutto-/nettopositiot ja lyhyet/pitkät positiot) sekä niihin liittyvistä omien varojen vaatimuksista, jotka koskevat standardimenetelmän mukaista positioriskin erityisriskitekijää arvopaperistamisissa/uudelleenarvopaperistamisissa, jotka kuuluvat kaupankäyntivarastoon (tätä ei voida soveltaa korrelaatiokaupankäyntisalkkuun).
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
MKR SA SEC -lomakkeessa määritetään omien varojen vaatimus vain arvopaperistamispositioita koskevan erityisriskin osalta vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan ja 337 artiklan mukaisesti.
Deviations from this “unchanged” principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Tällöin ne on ilmoitettava CA1 -lomakkeen rivillä 460.
If an institution can justify its competent authority that — due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities — using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETYT POSITIOT – PITKÄT JA LYHYET
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Vakavaraisuusasetuksen 258 artikla
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
NETTOPOSITIOIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAAN