natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL BUSINESS LINES
> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Currency:
> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
POSITIONS
> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
ALL POSITIONS
(gt; 12,0 ≤ 20,0 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
(gt; 20 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Duraatiopohjainen menetelmä
General risk
Erityisriski
Derivatives
Muita kuin arvopaperistettuja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja koskeva omien varojen vaatimus
Other assets and liabilities
Taulukon 1 ensimmäisen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
Maturity-based approach
Taulukon 1 toisen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
Zone 1
Jäljellä oleva voimassaoloaika ≤ 6 kuukautta
0 ≤ 1 month
Jäljellä oleva voimassaoloaika > 6 kuukautta ja ≤ 24 kuukautta
> 1 ≤ 3 months
Jäljellä oleva voimassaoloaika > 24 kuukautta
> 3 ≤ 6 months
Taulukon 1 kolmannen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
> 6 ≤ 12 months
Taulukon 1 neljännen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
Zone 2
Luokitellut n:nnen tappion luottojohdannaiset
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Arvopaperistamisvälineitä koskeva omien varojen vaatimus
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Korrelaatiokaupankäyntisalkkua koskeva omien varojen vaatimus
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvään positioriskiin sovellettava erityismenetelmä
Zone 3
Optioihin sovellettavat lisävaatimukset (muut kuin deltaa koskevat riskit)
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Yksinkertaistettu menetelmä
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Delta plus -menetelmä - gammariskeihin sovellettavat lisävaatimukset
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Delta plus -menetelmä - vegariskeihin sovellettavat lisävaatimukset
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Skenaariomatriisimenetelmä
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
C 19.00 – MARKKINARISKI: ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA SEC)
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETYT POSITIOT
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
(PITKÄT) NETTOPOSITIOT JAOTELTUINA STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
(LYHYET) NETTOPOSITIOT JAOTELTUINA STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN
Duration-based approach
YHTEENLASKETTU OMIEN VAROJEN VAATIMUS
Specific risk
RISKIPAINOT < 1250 %
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
(-) PITKÄT
Debt securities under the first category in Table 1
(-) LYHYET
Debt securities under the second category in Table 1
PAINOTETUT PITKÄT NETTOPOSITIOT
With residual term ≤ 6 months
PAINOTETUT LYHYET NETTOPOSITIOT
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
PAINOTETTUJEN PITKIEN JA LYHYIDEN NETTOPOSITIOIDEN SUMMA
With a residual term > 24 months
Solu liittyy taulukkoon MKR SA TDI 325:060
Debt securities under the third category in Table 1
Josta UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
Debt securities under the fourth category in Table 1
PAINOTETUT PITKÄT JA LYHYET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ JAOTELTUNA KOHDE-ETUUSTYYPIN MUKAAN:
Rated nth-to default credit derivatives
Asuinkiinteistövakuudelliset luotot
Own funds requirement for securitisation instruments
Liikekiinteistövakuudelliset luotot
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Luottokorttisaamiset
Particular approach for position risk in CIUs
Yrityslainat ja pk-yrityslainat
Additional requirements for options (non-delta risks)
Kuluttajaluotot
Simplified method
Myyntisaamiset
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Muut varat
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Katetut joukkolainat
Scenario matrix approach
Muut velat
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
C 20.00 – MARKKINARISKI: KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUUN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA CTP)
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(PITKÄT) NETTOPOSITIOT STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN JAOTELTUNA
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
(LYHYET) NETTOPOSITIOT STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN JAOTELTUNA
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Muut
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Solu liittyy taulukkoon MKR SA TDI 330:060
RISK WEIGHTS < 1250 %
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT:
(-) LONG
MUUT KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUPOSITIOT
(-) SHORT
N:NNEN TAPPION LUOTTOJOHDANNAISET:
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
N:NNEN TAPPION LUOTTOJOHDANNAISET
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
C 21.00 – MARKKINARISKI: OSAKKEISIIN LIITTYVÄÄN POSITIORISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA EQU)
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
KAUPANKÄYNTIVARASTOON KUULUVAT O SAKKEET
Of which: RE-SECURITISATIONS
Erityismenetelmän mukaisesti laajasti hajautettuun pörssinoteerattuun osakeindeksiin perustuvat vakioidut termiinit ja optiot
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Muut osakkeet kuin laajasti hajautettuun pörssinoteerattuun osakeindeksiin perustuvat vakioidut termiinit ja optiot
Residential mortgages
C 22.00 – MARKKINARISKI: VALUUTTAKURSSIRISKIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT (MKR SA FX)
Commercial mortgages
(Mukaan luettuna nettouttamatta jääneet positiot niiden valuuttojen osalta, joiden nettoutetuille positioille on erityinen laskentatapa)
Credit card receivables
NETTOUTETUT
Leasing
KAIKKI MUIHIN KUIN RAPORTOINTIVALUUTTAAN LIITTYVÄT POSITIOT
Loans to corporates or SMEs
Läheisesti korreloivat valuutat
Consumer loans
Muut valuutat (mukaan luettuna yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavine yritysten positiot, joita käsitellään eri valuuttoina)
Trade receivables
Kulta
Other assets
YHTEENLASKETUT POSITIOT (MUKAAN LUETTUNA RAPORTOINTIVALUUTTAA KOSKEVAT POSITIOT) JAOTELTUINA VASTUUTYYPIN MUKAAN
Covered Bondes
Muut varat ja velat kuin taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset
Other liabilities
Taseen ulkopuoliset erät
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Lisätietoerät: VALUUTTAPOSITIOT
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Argentiinan peso
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Australian dollari
Other
Brasilian real
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Kanadan dollari
SECURITISATION POSITIONS:
Tšekin koruna
OTHER CTP POSITIONS
Tanskan kruunu
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Egyptin punta
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Englannin punta
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Forintti
National market:
Jeni
EQUITIES IN TRADING BOOK
Liettuan liti
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Denaari
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Meksikon peso
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Romanian leu
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Venäjän rupla
MATCHED
Serbian dinaari
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Ruotsin kruunu
Gold
Yhdysvaltain dollari
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Islannin kruunu
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Norjan kruunu
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Taiwanin uusi dollari
Euro
Uuden-Seelannin dollari
Lek
Singaporen dollari
Argentine Peso
Juan renminbi
Australian Dollar
C 23.00 – MARKKINARISKI: HYÖDYKKEISIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT (MKR SA COM)
Brazilian Real
YHTEENLASKETUT HYÖDYKEPOSITIOT
Bulgarian Lev
Jalometallit (paitsi kulta)
Canadian Dollar
Perusmetallit
Czech Koruna
Maataloushyödykkeet (softs)
Danish Krone
Muut
Pound Sterling
Maturiteettipohjainen menetelmä
Forint
Laajennettu maturiteettipohjainen menetelmä
Yen
Yksinkertaistettu menetelmä: kaikki positiot
Lithuanian Litas
C 24.00 – MARKKINARISKIN SISÄISET MALLIT (MKR IM)
Denar
STRESSITESTATTU VaR
Mexican Peso
MAKSUKYVYTTÖMYYSRISKIÄ JA LUOTTOLUOKAN SIIRTYMÄRISKIÄ KOSKEVA OMIEN VAROJEN VAATIMUS
Rumanian Leu
Ylitysten lukumäärä edellisten 250 arkipäivän aikana
Russian Ruble
VaR-kerroin (mc) SVaR-kerroin (ms)
Serbian Dinar
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN ALARAJAA KOSKEVA ARVIOITU OMIEN VAROJEN VAATIMUS – PAINOTETUT LYHYET NETTOPOSITIOT RAJAN JÄLKEEN
Swedish Krona
KERROIN (mc) × EDELLISTEN 60 ARKIPÄIVÄN KESKIARVO (VaRavg)
Swiss Franc
EDELLINEN PÄIVÄ (VaRt-1)
Turkish Lira
KERROIN (ms) x EDELLISEN 60 ARKIPÄIVÄN KESKIARVO (SVaRavg)
Hryvnia
TUOREIN SAATAVILLA OLEVA LUKU (SVaRt-1)
Iceland Krona
VIIMEISIN MITTAUSTULOS
Norwegian Krone
ALARAJA
Hong Kong Dollar
POSITIOT YHTEENSÄ
New Taiwan Dollar
Lisätietoerät: MARKKINARISKIN JAKAUTUMINEN
New Zealand Dollar
TDI – yleisriski
Singapore Dollar
TDI – erityisriski
Won
Osakkeet
Yuan Renminbi
Osakkeet – yleisriski
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Osakkeet – erityisriski
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Valuuttariski
Precious metals (except gold)
Hyödykeriski
Base metals
Yhteenlaskettu yleisriski
Others
C 25.00 – VASTUUN ARVONOIKAISURISKI (CVA)
Of which energy products (oil, gas)
Josta OTC-johdannaiset
Extended maturity ladder approach
Josta sellaiset, joissa vastapuoleen liittyvästä hintaerosta käytetään arviota
Simplified approach: All positions
AIHEUTUNEET VASTUUN ARVONOIKAISUT
STRESSED VaR
Yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisuriski
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Linkki kohtaan CA2;r640;c010
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Kehittyneen menetelmän mukaiset
Number of overshootings during previous 250 working days
Linkki kohtaan CA2;r650;c010
VaR Multiplication Factor (mc)
Standardimenetelmän mukaiset
SVaR Multiplication Factor (ms)
Linkki kohtaan CA2;r660;c010
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Linkki kohtaan CA2;r670;c010
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
LIITE II
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Sisällysluettelo
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
OSA I:
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
YLEISET OHJEET
TOTAL POSITIONS
OSA II:
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
LOMAKKEISIIN LIITTYVÄT OHJEET
TDI - General risk
KUVAUS VAKAVARAISUUDESTA (CA)
TDI - Specific Risk
YLEISET HUOMIOT
Equities
POSITIOKOHTAISET OHJEET
Equities - General risk
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT (CA 5)
Commodities risk
TIEDOT YKSITTÄISTEN YHTEISÖJEN OSALLISTUMISESTA RYHMÄN VAKAVARAISUUDEN MUODOSTAMISEEN
Total amount for general risk
LUOTTORISKILOMAKKEET
Total amount for specific risk
SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA AIHEUTTAVIEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMIEN (CRM) RAPORTOINTI
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
VASTAPUOLIRISKIN RAPORTOINTI
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
C 07.00 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR SA)
of which: OTC Derivatives
CR SA -LOMAKKEEN SOVELTAMISALA
of which: SFT
VASTUIDEN LUOKITTELU VASTUURYHMIIN STANDARDIMENETELMÄN MUKAISESTI
Number of counterparties
TIETTYJEN VAKAVARAISUUSASETUKSEN 112 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN VASTUURYHMIEN SOVELTAMISALAA KOSKEVIA SELVENNYKSIÄ
of which: proxy was used to determine credit spread
VASTUURYHMÄ ”SAAMISET LAITOKSILTA”
INCURRED CVA
VASTUURYHMÄ ”KATETUT JOUKKOLAINAT”
SINGLE NAME CDS
VASTUURYHMÄ ”YHTEISTÄ SIJOITUSTOIMINTAA HARJOITTAVIIN YRITYKSIIN LIITTYVÄT VASTUUT”
INDEX CDS
LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB)
CVA risk total
CR IRB -LOMAKKEEN SOVELTAMISALA
Link to CA2;r640;c010
CR IRB -LOMAKKEEN RAKENNE
According to Advanced method
C 08.01 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB 1)
Link to CA2;r650;c010
C 08.02 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN JA -RYHMIEN MUKAAN (CR IRB 2 -LOMAKE)
According to Standardised method
LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: MAANTIETEELLISEEN ERITTELYYN LIITTYVÄT TIEDOT (CR GB)
Link to CA2;r660;c010
C 09.01 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 1)
Link to CA2;r670;c010
C 09.02 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: IRB-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 2)
ANNEX II
C 09.03 – MERKITYKSELLISTEN LUOTTOVASTUIDEN LUOTTORISKIIN LIITTYVÄT YHTEENLASKETUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET JAOTELTUINA MAITTAIN (CR GB 3)
Table of Contents
C 10.01 JA C 10.02 – SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄN (IRB-MENETELMÄN) MUKAISET OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET (CR EQU IRB 1 JA CR EQU IRB 2)
PART I:
POSITIOKOHTAISET OHJEET (SOVELLETAAN SEKÄ CR EQU IRB 1 -LOMAKKEESEEN ETTÄ CR EQU IRB 2 -LOMAKKEESEEN)
GENERAL INSTRUCTIONS
C 11.00 – SELVITYS-/TOIMITUSRISKI (CR SETT)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 12.00 – LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC SA)
STRUCTURE
C 13.00 – LUOTTORISKI – ARVOPAPERISTAMISET: IRB-MENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC IRB)
NUMBERING CONVENTION
C 14.00 – ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT (SEC DETAILS)
SIGN CONVENTION
OPERATIIVISEN RISKIN LOMAKKEET
PART II:
C 16.00 – OPERATIIVINEN RISKI (OPR)
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 17.00 – OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT BRUTTOMÄÄRÄISET TAPPIOT JAOTELTUINA LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPPIOTYYPPIEN MUKAAN (OPR DETAILS)
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
MARKKINARISKILOMAKKEET
GENERAL REMARKS
C 18.00 – MARKKINARISKI: KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA TDI)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
C 20.00 – MARKKINARISKI: KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUUN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA CTP)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
C 24.00 – MARKKINARISKIN SISÄISET MALLIT (MKR IM)
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 25.00 – VASTUUN ARVONOIKAISURISKI (CVA)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
Raportointikehys koostuu kaiken kaikkiaan viidestä raportointilomakkeiden sarjasta:
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
vakavaraisuus, kuvaus lakisääteisestä pääomasta, kokonaisriskin määrä;
CREDIT RISK TEMPLATES
ryhmän vakavaraisuus, kuvaus siitä, miten kaikki raportoivan yhteisön kanssa konsolidoidut yksittäiset yhteisöt ovat täyttäneet niitä koskevat vakavaraisuusvaatimukset;
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
luottoriski (mukaan lukien vastapuoli-, laimentumis- ja selvitysriskit);
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
markkinariski (mukaan lukien kaupankäyntivaraston positioriski, valuuttakurssiriski, hyödykeriski ja vastuun arvonoikaisuriski);
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
operatiivinen riski.
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
Kunkin lomakkeen osalta annetaan lainsäädäntöviittauksia.
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
Tarkemmat lisätiedot kunkin lomakesarjan raportointiin liittyvistä yleisistä näkökohdista, positiokohtaiset ohjeet sekä esimerkit ja validointisäännöt sisältyvät näihin yhteisen raportointikehyksen täytäntöönpanoa koskeviin ohjeisiin.
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
Laitosten on ilmoitettava tiedot ainoastaan sellaisista lomakkeista, joita sovelletaan laitosten omien varojen vaatimusten määrittämisessä käytettyyn menetelmään.
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
Asiakirjassa noudatetaan seuraavassa taulukossa esitettyä merkintäkäytäntöä viitattaessa lomakkeiden sarakkeisiin, riveihin ja soluihin.
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
Näitä numerokoodeja käytetään yleisesti validointisäännöissä.
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
Ohjeissa noudatetaan seuraavaa yleistä merkintätapaa: lomake;rivi;sarake.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
Kun on kyse lomakkeen sisällä tehtävistä validoinneista, joissa käytetään vain tietoelementtejä, jotka sisältyvät samaan lomakkeeseen, merkinnöissä jätetään viittaamatta lomakkeeseen: rivi;sarake.
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
Asteriskia (*) käytetään ilmaisemaan, että validointi kohdistuu edellä määriteltyihin riveihin tai sarakkeisiin.
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
Määrät, jotka lisäävät omia varoja tai omien varojen vaatimuksia, ilmoitetaan positiivisina lukuina.
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
Vastaavasti määrät, jotka vähentävät omien varojen kokonaismäärää tai omien varojen vaatimuksia, ilmoitetaan negatiivisina lukuina.
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
Jos jonkin erän otsaketta edeltää miinusmerkki (-), on tämä osoitus siitä, että erässä ei ole tarkoitus ilmoittaa positiivista lukua.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
KUVAUS VAKAVARAISUUDESTA (CA)
C 09.01 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
CA-lomakkeet sisältävät tietoa ensimmäiseen pilariin kuuluvista osoittajista (omista varoista, ensisijaisesta pääomasta eli T1-pääomasta ja ydinpääomasta eli CET1-pääomasta), nimittäjästä (omien varojen vaatimuksista) ja siirtymäsäännöksistä, ja ne jakautuvat viiteen lomakkeeseen:
C 09.02 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
lomake sisältää laitosten omien varojen määrän, joka on ilmoitettava jaettuna niihin omaisuuseriin, joista mainittu määrä muodostuu.
C 09.03 – BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
Yhteenlaskettuun omien varojen määrään sisältyy eri pääomatyyppeihin kohdistuvien siirtymäsäännösten kokonaisvaikutus.
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
lomakkeessa esitetään yhteenveto (vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdassa määritellyistä) kokonaisriskien määristä.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
lomake sisältää osuudet, joille vakavaraisuusasetuksessa on määritetty vähimmäistaso, ja joitakin muita niihin liittyviä tietoja.
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
lomake sisältää CA1-lomakkeen omaisuuserien laskentaan tarvittavat lisätietoerät sekä vakavaraisuusdirektiivin pääomapuskureita koskevia tietoja.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
lomake sisältää tietoja, joita tarvitaan laskettaessa siirtymäsäännösten vaik utuksia omiin varoihin.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
poistuu käytöstä, kun siirtymäsäännösten voimassaolo päättyy.
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
Kaikki raportoivat yhteisöt kuuluvat näiden lomakkeiden soveltamisalaan riippumatta siitä, mitä tilinpäätössäännöstöä ne noudattavat, vaikkakin tietyt osoittajaan sisältyvät kohdat on nimenomaisesti osoitettu IAS/IFRS-tyypin arvostussääntöjä soveltaville yhteisöille.
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
Yleensä nimittäjään sisältyvät tiedot ovat yhteydessä kokonaisriskin määrän laskentaan tarkoitetuissa vastaavissa lomakkeissa ilmoitettuihin lopullisiin tuloksiin.
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
Omien varojen kokonaismäärä koostuu eri pääomatyypeistä: näitä ovat ensisijainen pääoma (T1), joka on ydinpääoman (CET1) ja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) summa, ja toissijainen pääoma (T2).
C 17.00 – OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Siirtymäsäännöksiä käsitellään CA-lomakkeissa seuraavalla tavalla:
MARKET RISK TEMPLATES
lomakkeen erät ilmoitetaan yleensä bruttona ilman siirtymäkauden mukautuksia.
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Tämä tarkoittaa, että CA1-lomakkeen eriä koskevat luvut lasketaan loppusäännösten mukaisesti (eli ikään kuin siirtymäsäännöksiä ei olisi olemassa) paitsi silloin, kun on kyse eristä, joiden avulla kuvataan siirtymäsäännösten vaikutuksia.
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Kutakin pääomatyyppiä (eli CET1-, AT1- ja T2-pääomia) kohden on kolme eri omaisuuserää, joihin kaikki siirtymäsäännöksistä aiheutuvat mukautukset sisällytetään.
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
lomaketta käytetään yksinomaan siirtymäsäännöksiä koskevaan raportointiin.
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
Ainoastaan toisen pilarin vaatimusten vaikutukset vakavaraisuussuhteeseen tai tavoitesuhteeseen sisällytetään vakavaraisuusasetuksen vakavaraisuusraportointiin.
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Toisen pilarin vaatimusten yksityiskohtainen raportointi ei kuulu vakavaraisuusasetuksen 99 artiklan soveltamisalaan.
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
Lomakkeet CA1, CA2 ja CA5 sisältävät ainoastaan ensimmäiseen pilariin kuuluvia tietoja.
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
lomake sisältää koostetut tiedot toisen pilarin synnyttämien lisävaatimusten vaikutuksista vakavaraisuussuhteeseen.
operational risk.
Yhdessä tietosarjassa keskitytään siihen, miten omaisuuserien määrät vaikuttavat suhteeseen, ja toisessa tietosarjassa keskitytään tarkastelemaan varsinaista suhdetta.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Tämä solu ei ole validointisääntöjen kautta minkäänlaisessa yhteydessä CA3-lomakkeen vakavaraisuussuhteisiin, vaan se ilmentää vakavaraisuusdirektiivin 104 artiklan 2 kohtaa, jossa omien varojen lisävaatimukset mainitaan erikseen vaihtoehtona toista pilaria koskevalle päätöksenteolle.
template contains the amount of own funds of the institutions, disaggregated in the items needed to get to that amount.
Vakavaraisuusasetuksen 26 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 27–31 artikla
The amount of own funds obtained includes the aggregate effect of transitional provisions per type of capital
Tähän kohtaan sisällytetään keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien tai vastaavien laitosten pääomainstrumentit (vakavaraisuusasetuksen 27 ja 29 artikla).
template summarizes the total risk exposures amounts (as defined in Article 92(3) of CRR)
Instrumentteihin liittyviä ylikurssirahastoja ei sisällytetä.
template contains the ratios for which CRR state a minimum level, and some other related data
Viranomaisten kriisitilanteissa merkitsemät pääomainstrumentit sisällytetään, jos vakavaraisuusasetuksen 31 artiklan kaikki edellytykset täyttyvät.
template contains memorandums items needed for calculating items in CA1 as well as information with regard to the CRD capital buffers.
* Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit