natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
”Yritysrahoituksen” liiketoiminta-alueen tapauksessa kaupankäyntivaraston ulkopuoliset arvopaperit sisällytetään myös tähän sarakkeeseen.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
OMIEN VAROJEN VAATIMUS
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Omien varojen vaatimus lasketaan sovellettavan menetelmän mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 312–324 artiklaa noudattaen.
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Tulokseksi saatava määrä ilmoitetaan sarakkeessa 070.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
OPERATIIVISEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 18 artiklan 1 kohtaa, joka liittyy seuraavia seikkoja koskevien tietojen sisällyttämiseen (vakavaraisuusasetuksen 312 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun hakemukseen): menetelmät, joilla operatiiviselle riskille varattu pääoma jaetaan ryhmän eri yhteisöjen kesken, selostus siitä, otetaanko hajautusvaikutukset huomioon ja millä tavoin ne otetaan huomioon siinä riskien mittausjärjestelmässä, jota EU:ssa emoyrityksenä toimiva luottolaitos ja sen tytäryritykset tai EU:ssa toimivan finanssialan holdingyhtiön tytäryritykset yhteisesti tai EU:ssa toimiva finanssialan sekaholdingyhtiö käyttävät.
This column gathers information on the type of assets (‘1’ to ‘8’) or liabilities (‘9’ and ‘10’) of the securitised portfolio.
Sarakkeessa 090 ilmoitettava omien varojen vaatimus on sama kuin sarakkeessa 070, mutta se lasketaan ennen odotetusta tappiosta, hajauttamisesta ja riskien vähentämismenetelmistä aiheutuvien lieventävien vaikutusten (ks. alla) huomioon ottamista.
The institution must report one of the following number codes:
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN SEN JOHDOSTA, ETTÄ ODOTETUT TAPPIOT ON OTETTU HUOMIOON SISÄISISSÄ LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTEISSÄ
1 Residential mortgages;
Sarakkeessa 100 ilmoitetaan omien varojen vaatimusten lievennys, joka aiheutuu (vakavaraisuusasetuksen 322 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta) sisäisissä liiketoimintakäytänteissä huomioon otetusta odotetusta tappiosta.
2 Commercial mortgages;
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN HAJAUTTAMISEN JOHDOSTA
3 Credit card receivables;
Sarakkeessa 120 ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 323 artiklan 1–5 kohdan mukaisten vakuutusten ja muiden riskinsiirtomekanismien vaikutus.
4 Leasing;
Tällä rivillä esitetään määrät, jotka vastaavat perusmenetelmän (basic indicator approach – BIA) soveltamisalaan kuuluvia toimia, operatiivista riskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseen (vakavaraisuusasetuksen 315 ja 316 artiklat).
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN STANDARDIMENETELMÄÄ (TSA) / VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ (ASA)
6 Consumer loans;
Tässä ilmoitetaan standardimenetelmän (standardised approach – TSA) ja vaihtoehtoisen standardimenetelmän (alternative standardised approach – ASA) mukaan (vakavaraisuusasetuksen 317–319 artikla) laskettu omien varojen vaatimus.
7 Trade receivables;
STANDARDIMENETELMÄ (TSA)
8 Other assets;
Kun sovelletaan standardimenetelmää (TSA), relevantti indikaattori kultakin raportoitavalta vuodelta on jaettava riveillä 030–100 vakavaraisuusasetuksen 317 artiklan taulukossa 2 määriteltyjen liiketoiminta-alueiden mukaan.
9 Covered bonds;
Toimintojen liiketoiminta-alueittaisessa kuvauksessa on noudatettava vakavaraisuusasetuksen 318 artiklassa esitettyjä periaatteita.
10 Other liabilities.
VAIHTOEHTOINEN STANDARDIMENETELMÄ (ASA)
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Laitosten, jotka soveltavat vaihtoehtoista standardimenetelmää (ASA) (vakavaraisuusasetuksen 319 artikla), on ilmoitettava relevantti indikaattori kultakin raportoitavalta vuodelta erikseen kunkin liiketoiminta-alueen osalta riveillä 030–050 ja 080–100 sekä riveillä 110 ja 120 ”yritysrahoituksen” ja ”vähittäispankkitoiminnan” liiketoiminta-alueiden osalta.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Kehittyneitä mittausmenetelmiä (AMA) soveltavien laitosten on tässä kohdassa ilmoitettava asianmukaiset tiedot (vakavaraisuusasetuksen 312 artiklan 2 kohta ja 321–323 artikla).
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Siinä tapauksessa, että käytetään vakavaraisuusasetuksen 314 artiklassa kuvatulla tavalla eri menetelmien yhdistelmää, on kohdassa ilmoitettava tiedot AMA-menetelmän soveltamisalaan kuuluvien toimintojen relevantin indikaattorin osalta.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Tässä lomakkeessa esitetään yhteenveto tiedoista, jotka koskevat laitoksen viimeisen vuoden aikana kirjaamia bruttotappioita, tappiotyyppien ja liiketoiminta-alueiden mukaan sekä tappion ensimmäisen kirjanpitopäivän perusteella.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Tiedot ilmoitetaan luokittelemalla laitoksen sisäiset raja-arvot ylittävät bruttotappiot (vakavaraisuusasetuksen 317 artiklan taulukossa 2 määriteltyihin) liiketoiminta-alueisiin, mukaan lukien (vakavaraisuusasetuksen 322 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun) ylimääräiseen liiketoiminta-alueeseen ”yhtiöerät” ja (vakavaraisuusasetuksen 324 artiklassa määriteltyihin) tappiotyyppeihin siten, että on myös mahdollista, että yhtä tappiotyyppiä vastaavat tappiot luokitellaan useisiin eri liiketoiminta-alueisiin.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
Sarakkeissa esitetään erilaiset tappiotyypit ja kokonaismäärät jokaista liiketoiminta-aluetta kohden, ja lisäksi ne sisältävät lisätietoerän, josta ilmenee tappiotietojen keruussa käytetty alhaisin sisäinen raja-arvo ja josta ilmenee kunkin liiketoiminta-alueen alhaisin ja korkein raja-arvo, jos sovellettavia raja-arvoja on useampi kuin yksi.
‘S’ for Standardised Approach;
Riveillä esitetään liiketoiminta-alueet, ja jokaisen liiketoiminta-alueen sisällä ilmoitetaan tiedot tappioiden lukumäärästä, kokonaistappion määrästä, suurimmasta yksittäisestä tappiosta ja viiden suurimman tappion yhteenlasketusta summasta (siitä riippumatta, mikä tappioiden lukumäärä on).
‘I’ for Internal Ratings Based Approach;
Laitokset, jotka soveltavat AMA- tai TSA/ASA-menetelmiä omien varojen vaatimusten laskennassa, ilmoittavat tämän lomakkeen tiedot.
‘M’ for a combination of both approaches (SA/IRB).
Laitokset, joihin sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklan b alakohdan 2 alakohdan ii alakohtaa, voivat ilmoittaa ainoastaan seuraavat tiedot OPR Details -lomakkeen kaikkien tappiotyyppien kokonaissumman osalta (sarake 080):
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
tappioiden lukumäärä (rivi 910),
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
kokonaistappion määrä (rivi 920),
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
suurin yksittäinen tappio (rivi 930): ja
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
viiden suurimman tappion yhteenlaskettu summa (rivi 940).
Sponsors shall not report this column.
Laitosten on ilmoitettava tappiot niitä vastaavissa sarakkeissa 010–070 vakavaraisuusasetuksen 324 artiklassa määriteltyjen tappiotyyppien mukaan.
NUMBER OF EXPOSURES
Laitokset, jotka laskevat omien varojen vaatimukset TSA- tai ASA-menetelmän mukaisesti, voivat ilmoittaa tappiot, joiden tappiotyyppiä ei ole määritelty, sarakkeessa 080.
Article 261(1) of CRR.
Jos laitos soveltaa vain yhtä raja-arvoa kunkin liiketoiminta-alueen kohdalla, vain sarakkeen 090 tiedot on ilmoitettava.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Jos saman säännellyn liiketoiminta-alueen sisällä sovelletaan useita eri raja-arvoja, myös korkein sovellettava raja-arvo (sarake 100) ilmoitetaan.
The institution shall report the effective number of exposures.
LIIKETOIMINTA-ALUEET: INVESTOINTIPANKKITOIMINTA, KAUPANKÄYNTITOIMINTA, VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA, YRITYSRAHOITUS, VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA, MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT, SÄILYTYSPALVELUT JA MUU PALVELUTOIMINTA, OMAISUUDENHOITO, YHTIÖERÄT
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Kustakin tappiotyypistä (sarakkeet 010–080) on ilmoitettava seuraavat liiketoiminta-alueiden kokonaismäärää koskevat tiedot (vakavaraisuusasetuksen 322 artiklan 3 kohdan b, c ja e alakohta):
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
tappioiden lukumäärä (rivi 910), tappiotyypeittäin ilmoitettujen raja-arvon ylittävien tappioiden lukumäärä kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta.
This column shall not be fulfilled by investors.
Tämä luku voi olla alhaisempi kuin tappioiden liiketoiminta-alueittain yhteenlaskettu määrä, sillä tappiot, joilla on useita vaikutuksia (vaikutuksia eri liiketoiminta-alueilla), otetaan huomioon ainoastaan yhden kerran;
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
kokonaistappion määrä (rivi 920), kokonaistappion määrä saadaan laskemalla yhteen kokonaistappion määrät kunkin liiketoiminta-alueen osalta;
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
suurin yksittäinen tappio (rivi 930): suurin yksittäinen tappio on suurin raja-arvon ylittävä tappio kustakin tappiotyypistä ja kaikilta liiketoiminta-alueilta.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then "OT" (other) shall be reported.
Nämä luvut voivat olla suurempia kuin kullakin liiketoiminta-alueella kirjattu suurin yksittäinen tappio, jos tappiolla on vaikutuksia useilla eri liiketoiminta-alueilla;
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
viiden suurimman tappion yhteenlaskettu summa (rivi 940). viiden suurimman bruttotappion yhteenlaskettu summa ilmoitetaan kustakin tappiotyypistä ja kaikilta liiketoiminta-alueilta.
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
LIIKETOIMINTA-ALUEET YHTEENSÄ – TAPPIOTYYPIT YHTEENSÄ
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date. kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Suurin yksittäinen tappio: kuten edellä on mainittu, on mahdollista, että ”suurimman yksittäisen tappion” määrä on suurempi ”liiketoiminta-alueiden kokonaismäärän” tasolla tietyn tappiotyypin kohdalla kuin kullakin liiketoiminta-alueella ilmoitetut ”suurimman yksittäisen tappion” määrät, mikäli tappiolla on vaikutuksia useilla eri liiketoiminta-alueilla.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Viiden suurimman tappion yhteismäärä: tämä luku tarkoittaa koko matriisin viiden suurimman tappion yhteenlaskettua summaa, mikä tarkoittaa, että tämä määrä ei välttämättä ole sama kuin ”liiketoiminta-alueiden kokonaismäärän” tason ”viiden suurimman tappion yhteenlasketun summan” suurin arvo eikä sama kuin sarakkeessa 080 ilmoitettujen ”viiden suurimman tappion yhteenlasketun summan” suurin arvo.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Nämä ohjeet koskevat lomakkeita, joissa ilmoitetaan tiedot, jotka liittyvät omien varojen vaatimusten laskemiseen standardimenetelmän mukaisesti valuuttakurssiriskin (MKR SA FX), hyödykeriskin (MKR SA COM), korkoriskin (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) ja osakekurssiriskin (MKR SA EQU) osalta.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Lisäksi tähän osaan sisältyvät ohjeet, jotka koskevat lomaketta, joka on tarkoitettu omien varojen vaatimusten sisäisten mallien menetelmän mukaista laskemista koskevien tietojen ilmoittamiseen (MKR IM).
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Kaupankäynnin kohteena olevan vieraan pääoman ehtoisen rahoitusinstrumentin tai osakkeen (taikka vieraan pääoman ehtoisen johdannaisen tai osakejohdannaisen) positioriski jaetaan kahteen osatekijään kyseiseen riskiin liittyvän pääomavaatimuksen laskemiseksi.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Ensimmäinen osatekijä on erityisriski – eli kyseisen rahoitusinstrumentin hinnanmuutosriski, johon vaikuttavat rahoitusinstrumentin liikkeeseenlaskijaan tai, johdannaisen ollessa kyseessä, johdannaisen kohde-etuutena olevan rahoitusinstrumentin liikkeeseenlaskijaan liittyvät seikat.
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Erityisten rahoitusinstrumenttien yleinen käsittely ja niitä koskevat nettoutusmenettelyt esitetään vakavaraisuusasetuksen 326–333 artiklassa.
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
Tässä lomakkeessa ilmoitetaan kaupankäynnin kohteena olevia vieraan pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja koskevat positiot ja niihin liittyviä positioriskejä koskevat omien varojen vaatimukset standardimenetelmän mukaisesti (vakavaraisuusasetuksen 102 artikla ja 105 artiklan 1 kohta).
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Vakavaraisuusasetuksessa mainitut erilaiset riskit ja menetelmät otetaan riveittäin huomioon.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Lomakkeisiin MKR SA SEC ja MKR SA CTP sisällytettyihin vastuisiin liittyvä erityisriski on ilmoitettava ainoastaan kokonaismäärää kuvaavassa MKR SA TDI -lomakkeessa.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Kyseisissä lomakkeissa ilmoitetut omien varojen vaatimukset on siirrettävä soluun 325;060 (arvopaperistamiset) ja soluun 330;060 (korrelaatiokaupankäyntisalkku).
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Tämän lomakkeen tiedot täytetään erikseen ”kokonaismäärän” osalta ja ennalta määritellyn valuuttaluettelon osalta, joka esitetään seuraavassa: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD ja yksi jäännöslomake kaikille muille valuutoille.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
KAIKKI POSITIOT – PITKÄT JA LYHYET
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Vakavaraisuusasetuksen 102 artikla ja 105 artiklan 1 kohta.
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Nämä ovat bruttopositioita, joita ei ole nettoutettu rahoitusinstrumenteilla, mutta niihin ei sisällytetä merkintäsitoumuksia, joita kolmannet osapuolet ovat antaneet tai joissa alkuperäinen merkitsijä on tehnyt sopimuksen merkinnän kohteena olevien osakkeiden edelleenlunastuksesta (vakavaraisuusasetuksen 345 artiklan toinen virke).
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Myös näihin bruttopositioihin pätee pitkien ja lyhyiden positioiden välinen yleinen ero, jonka osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 328 artiklan 2 kohta.
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
NETTOPOSITIOT – PITKÄT JA LYHYET
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Vakavaraisuusasetuksen 327–329 ja 334 artikla.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Pitkien ja lyhyiden positioiden välisen eron osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 328 artiklan 2 kohta.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Kohdassa tarkoitetaan niitä nettopositioita, joihin sovelletaan pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
YLEISRISKI
Guarantees having the character of credit substitutes.
Kohdassa on ilmoitettava kaupankäyntivarastossa olevien positioiden korkoriskin laskentaan sisällytettävät johdannaiset, ja tarvittaessa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 328–331 artikla.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Kohdassa tarkoitetaan rahoitusinstrumentteja, jotka eivät ole johdannaisia ja jotka sisällytetään kaupankäyntivarastossa olevien positioiden korkoriskin laskentaan.
IRS/CRS
MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 339 artiklan 1–8 kohdan mukaisen maturiteettipohjaisen menetelmän soveltamisalaan kuuluvat positiot kaupankäynnin kohteena olevissa vieraan pääoman ehtoisissa rahoitusinstrumenteissa ja niitä vastaavat vakavaraisuusasetuksen 339 artiklan 9 kohdassa määrätyt omien varojen vaatimukset.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Positio eritellään alueiden 1, 2 ja 3 kesken ja nämä puolestaan rahoitusinstrumenttien maturiteetin mukaan.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 340 artiklan 1–6 kohdan mukaisen duraatiopohjaisen menetelmän soveltamisalaan kuuluvat positiot kaupankäynnin kohteena olevissa vieraan pääoman ehtoisissa rahoitusinstrumenteissa ja niitä vastaavat vakavaraisuusasetuksen 340 artiklan 7 kohdassa määrätyt omien varojen vaatimukset.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Kohdassa tarkoitetaan kaupankäynnin kohteena oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin liittyviä positioita, joihin sovelletaan erityisriskiin liittyvää omien varojen vaatimusta ja vastaavaa pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 335 artiklan, 336 artiklan 1–3 kohdan, 337 ja 338 artiklan mukaisesti.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Myös vakavaraisuusasetuksen 327 artiklan 1 kohdan viimeinen virke on otettava huomioon.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Kohdassa tarkoitetaan riveillä 260–321 ilmoitettujen määrien summaa.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Omien varojen vaatimus, joka liittyy niihin n:nnen tappion luottojohdannaisiin, joilla ei ole ulkoisen tahon antamaa luottoluokitusta, on laskettava laskemalla yhteen referenssiomaisuuserien riskipainot (vakavaraisuusasetuksen 332 artiklan 1 kohdan e alakohdan 1 ja 2 alakohdat - ”läpikatsomismenetelmä”).
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
N:nnen tappion luottojohdannaiset, joilla on ulkoisen tahon antama luottoluokitus (vakavaraisuusasetuksen 332 artiklan 1 kohdan e alakohdan 3 alakohta), on ilmoitettava erikseen rivillä 321.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Niiden positioiden ilmoittaminen, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 336 artiklan 3 kohtaa:
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Joukkolainoille, joille voidaan vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 3 kohdan mukaisesti antaa kaupankäyntivaraston ulkopuolella 10 prosentin riskipaino (katetut joukkolainat), on olemassa erityiskäsittely.
A negative figure shall be reported in this column.
Erityiset omien varojen vaatimukset edustavat puolta vakavaraisuusasetuksen 336 artiklan taulukossa 1 olevan toisen luokan prosenttiosuudesta.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Kyseiset positiot on luokiteltava riveihin 280–300 lopulliseen erääntymispäivään jäljellä olevan maturiteetin mukaisesti.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Jos korkopositioiden yleisriskiltä on suojauduttu luottojohdannaisella, sovelletaan 346 ja 347 artiklaa.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Kohdassa tarkoitetaan MKR SA SEC -lomakkeen sarakkeessa 610 ilmoitettujen omien varojen vaatimusten kokonaismäärää.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Tämä tieto ilmoitetaan ainoastaan MKR SA TDI -lomakkeen kokonaismäärän tasolla.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Kohdassa tarkoitetaan MKR SA CTP -lomakkeen sarakkeessa 450 ilmoitettujen omien varojen vaatimusten kokonaismäärää.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaista erityismenetelmää, ilmoitettava määrä on 32 prosenttia kyseisen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen vastuun nettopositiosta.