natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) Of which:
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta on ilmoitettava kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
Volatility and maturity adjustments
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta on ilmoitettava kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Valvojan määrittämän yleisen asteikon käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä suotavaa.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1- Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Jos raportoiva laitos käyttää yhtä ainoaa luokitusjärjestelmää tai pystyy ilmoittamaan tietonsa sisäisen yleisasteikon mukaisesti, on tällaista asteikkoa käytettävä.
Fully adjusted exposure value (E*)
Muutoin eri luokitusjärjestelmät on yhdistettävä ja järjestettävä seuraavien kriteerien mukaisesti:
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Eri luokitusjärjestelmien vastapuoliluokat on ryhmitettävä ja asetettava järjestyksessä kullekin vastapuoliluokalle annetusta pienimmästä PD-luvusta suurimpaan.
160-190
Mikäli laitoksen käyttämien luokkien tai ryhmien määrä on suuri, toimivaltaisten viranomaisten kanssa voidaan sopia ilmoitettavien luokkien tai ryhmien määrän pienentämisestä.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Keskimääräisen PD-luvun painottamiseen käytetään sarakkeessa 110 ilmoitettua vastuuarvoa.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Kaikki vastuut, mukaan lukien maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, on huomioitava, kun lasketaan vastuilla painotettua keskimääräistä PD-lukua (esim. ’vastuiden kokonaismäärän’ osalta).
Exposure value
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut ovat vastuita, jotka on luokiteltu luokitusjärjestelmän viimeiseen luokkaan tai viimeisiin luokkiin ja joiden PD on 100 prosenttia.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Alkuperäinen vastuuarvo on ilmoitettava vakavaraisuusasetuksen 24 artiklan ja 166 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 4–7 kohdan mukaisesti.
Arising from Counterparty Credit Risk
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 3 kohtaan perustuva vaikutus (lainojen ja talletusten taseen erien nettoutuksen vaikutus) ilmoitetaan erikseen vastikkeellisena luottosuojana, joten se ei pienennä alkuperäisvastuuta.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Kohdassa eritellään ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettu alkuperäinen vastuuarvo kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
040–080
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 57 kohdassa määriteltyjä luottoriskin vähentämismenetelmiä, jotka pienentävät vastuun tai vastuiden luottoriskiä alla olevassa kohdassa ’CRM:STÄ JOHTUVA SUBSTITUUTIO’ määritellyn vastuiden substituution kautta.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
040–050
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 59 kohdassa määritellyllä tavalla.
with a credit assessment by a nominated ECAI
Mikäli vakuudella on vaikutus vastuuseen (esim. jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa substituutiovaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämismenetelmissä), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
All exposures to SME shall be reported here.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja (vakavaraisuusasetuksen 183 artikla, paitsi sen 3 kohta), on ilmoitettava sisäisessä mallissa käytetty asianmukainen arvo.
Exposures subject to the SME-supporting factor
Takaukset on ilmoitettava sarakkeessa 040 silloin, kun LGD-lukua ei ole korjattu.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Kun LGD-lukua on korjattu, takauksen määrä on ilmoitettava sarakkeessa 150.
Article 125 of CRR.
Velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevien vastuiden osalta takauksen luonteisen luottosuojan arvo on ilmoitettava sarakkeessa 220.
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
LUOTTOJOHDANNAISET
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 216 artiklassa määritelty korjattu arvo (Ga).
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja (vakavaraisuusasetuksen 183 artikla), on ilmoitettava sisäisessä mallintamisessa käytetty asianmukainen arvo.
070-130
Kun LGD-lukua on korjattu, luottojohdannaisten määrä ilmoitetaan sarakkeessa 160.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Kun käytetään omia LGD-lukuja, on ilmoitettava ne luottoriskiä vähentävät tekijät, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 212 artiklassa asetetut kriteerit.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Sisäisessä mallissa käytetty asianmukainen arvo on ilmoitettava.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Määrä ilmoitetaan sarakkeessa 060 silloin, kun LGD-lukua ei ole korjattu.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Kun LGD-lukua on korjattu, määrä on ilmoitettava sarakkeessa 170.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Ulosvirtaukset vastaavat ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista lasketun alkuperäisvastuun suojattua osaa, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja tarvittaessa vastapuoliluokasta tai -ryhmästä ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa vastapuoliluokkaan tai -ryhmään.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Tämä määrä otetaan huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa vastapuoliluokkaan tai -ryhmään.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Myös samojen vastuuryhmien ja tarvittaessa vastapuoliluokkien tai -ryhmien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset on otettava huomioon.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuita, jotka on luokiteltu vastaavaan vastapuoliluokkaan tai -ryhmään ja vastuuryhmään sen jälkeen, kun on otettu huomioon vastuuseen sovellettavien substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien (CRM) seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
090-130
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes:
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan ja 230 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukainen arvo on ilmoitettava.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions;
Liitteessä I määriteltyjen instrumenttien kohdalla sovelletaan luottovasta-arvokertoimia (vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 8–10 kohta) laitoksen valitsemasta menetelmästä riippumatta.
margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvilla riveillä 040–060 (arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet sekä tuotteiden ristikkäisnettoutuksesta aiheutuvat vastuut) vastuuarvo on sama kuin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun 3, 4, 5, 6 ja 7 jaksossa vahvistettujen menetelmien mukaisesti laskettu vastapuoliriskin arvo.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Nämä arvot ilmoitetaan tässä sarakkeessa eikä sarakkeessa 130 ’Josta osuus, joka johtuu vastapuoliriskistä’.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Kohdassa eritellään vastuuarvo kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, toimitaan seuraavasti:
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Takauksen luonteisen luottosuojan kohdalla noudatetaan valtioilta ja keskuspankeilta, laitoksilta ja yrityksiltä olevien saamisten osalta vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 3 kohtaa.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Vähittäisvastuiden osalta noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 164 artiklan 2 kohtaa.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Vastikkeellisen luottosuojan kohdalla LGD-estimaateissa huomioon otettujen vakuuksien osalta noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohtaa.
140-280
Ks. sarakkeen 040 ohjeet.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Ks. sarakkeen 050 ohjeet.
Article 306(1) of CRR
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:
Article 305(3) of CRR
Ilmoitetaan laitoksen sisäisessä mallintamisessa käytetty asianmukainen arvo.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Kohdassa otetaan huomioon ne luottoriskiä vähentävät tekijät, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 212 artiklassa asetetut kriteerit.
Article 133(2) of CRR
Kaupankäyntivaraston osalta tähän kohtaan sisällytetään vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan c–f alakohdan mukaiset rahoitusinstrumentit ja hyödykkeet, jotka ovat hyväksyttävissä kaupankäyntivarastoon kuuluviin vastuisiin.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 193 artiklan 1–4 kohdan ja 194 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, LGD-estimaateissa huomioon otetut muut vakuudet ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.
Article 113(1) to (5) of CRR.
Ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, LGD-estimaateissa huomioon otetut muut vakuudet ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti.
Memorandum Items
Kiinteistöjä koskevat leasing-sopimukset on myös ilmoitettava (ks. vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 7 kohta).
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 229 artikla.
Article 112 point (i) of CRR
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on arvioitu markkina-arvo.
This is a memorandum item only.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 6 ja 8 kohdan mukaisesti.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Muuta omaisuutta kuin kiinteistöjä koskevat leasing-sopimukset on myös ilmoitettava (ks. vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 7 kohta).
Article 112 point (j) of CRR.
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 229 artiklan 3 kohta.
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
Article 112 point (i) of CRR.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 5 kohdan ja 229 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
i.
Ks. myös sarakkeet 040 ’Takaukset’ ja 050 ’Luottojohdannaiset’.
Credit risk in the banking book, among which:
Kaikki luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 ja 4 luvussa määriteltyihin LGD-arvoihin on otettava huomioon.
Counterparty credit risk in the banking book;
Kun on kyse velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevista vastuista, ilmoitettavan LGD-arvon on vastattava vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 4 kohdan mukaisesti valittua arvoa.
Dilution risk for purchased receivables;
Maksukyvyttömyystilassa olevien vastuiden kohdalla huomioidaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistetut säännökset.
Counterparty credit risk in the trading book;
Sarakkeen 110 mukaista vastuuarvon määritelmää käytetään vastuilla painotettujen keskiarvojen laskemiseen.
Free deliveries resulting from all business activities..
Kaikki vaikutukset otetaan huomioon (eli kiinnityksiin sovellettava lattia on myös sisällytettävä raportointiin).
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Laitoksilla, jotka soveltavat sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) mutta jotka eivät käytä omia LGD-estimaatteja, rahoitusvakuuksien luottoriskin vähennysvaikutukset on otettava huomioon E*-arvossa eli täysin mukautetussa vastuuarvossa ja sen jälkeen LGD*-arvossa vakavaraisuusasetuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
The CR IRB template does not cover the following data:
Kuhunkin PD-luokitettuun ’vastapuoliluokkaan tai -ryhmään’ liittyvä vastuilla painotettu keskimääräinen LGD-arvo saadaan PD-luokan/-ryhmän vastuille annettujen LGD-arvojen keskiarvosta, joka on painotettu sarakkeen 110 vastaavalla vastuuarvolla.
i.
Jos käytetään omia LGD-estimaatteja, on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 175 artikla ja 181 artiklan 1 ja 2 kohta.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Kun on kyse velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevista vastuista, ilmoitettavan LGD-arvon on vastattava vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 4 kohdan mukaisesti valittua arvoa.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Vastuilla painotetun keskimääräisen LGD-arvon laskennan on perustuttava riskiparametreihin, joita tosiasiallisesti käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja erityiskohteiden rahoitukseen liittyviä vastuita koskevia tietoja ei ilmoiteta.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Vastuita ja niihin liittyviä LGD-arvoja, jotka koskevat suuria säänneltyjä finanssialan yhteisöjä ja sääntelemättömiä finanssialan yhteisöjä, ei saa sisällyttää sarakkeen 230 laskentaan, vaan ne sisällytetään ainoastaan sarakkeen 240 laskentaan.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Kohdassa ilmoitetaan vastuilla painotettu keskimääräinen LGD-arvo kaikista niistä vastuista, jotka ovat vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisia ja joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Ilmoitettavan arvon on oltava vakavaraisuusasetuksen 162 artiklan mukainen.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Vastuuarvoa (sarake 110) käytetään vastuilla painotettujen keskiarvojen laskemiseen.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Keskimääräinen maturiteetti ilmoitetaan päivinä.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Näitä tietoja ei ilmoiteta sellaisista vastuuarvoista, joiden kohdalla maturiteettia ei huomioida laskettaessa niiden riskipainotettuja vastuueriä.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Tämä tarkoittaa sitä, että tätä saraketta ei täytetä vastuuryhmän ’vähittäisvastuut’ osalta.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Valtioilta ja keskuspankeilta, yrityksiltä ja laitoksilta olevien vastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 1 ja 3 kohta.
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Vähittäisvastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 154 artiklan 1 kohta.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukaista pk-yritysten tukikerrointa ei oteta huomioon.
Breakdown of the CR IRB template
Vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukainen pk-yritysten tukikerroin otetaan huomioon.
The CR IRB consists of two templates.
Kohdassa eritellään pk-yritysten tukikertoimen soveltamisen jälkeen laskettu riskipainotettujen vastuuerien määrä kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Odotetun tappion määritelmän osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 5 artiklan 3 kohta ja odotetun tappion määrän laskennan osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 158 artikla.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Ilmoitettavan odotettujen tappioiden määrän on perustuttava riskiparametreihin, joita tosiasiallisesti käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Vakavaraisuusasetuksen 159 artiklan mukaiset arvonoikaisut sekä erityiset ja yleiset varaukset ilmoitetaan tässä kohdassa.
Total
Yleiset varaukset on ilmoitettava suhteellisina osuuksina eri vastapuoliluokkien odotetun tappion mukaan.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 1 ja 2 kohta
Central banks and central governments
Laitoksen on ilmoitettava kaikista vastuuryhmistä, paitsi vähittäisvastuiden osalta, erikseen luokiteltujen oikeushenkilöiden/vastapuolten lukumäärä siitä riippumatta, kuinka paljon eri lainoja tai vastuita on myönnetty.
(Article 147(2)(a) CRR)
Vähittäisvastuiden vastuuryhmän kohdalla laitos ilmoittaa niiden vastuiden määrän, jotka on erikseen luokiteltu tiettyyn luokitusjärjestelmän luokkaan tai ryhmään.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 2 kohtaa, vastapuoli voidaan ottaa huomioon useammassa kuin yhdessä luokassa.
) Corporate — SME
Tässä sarakkeessa käsitellään luokitusjärjestelmien rakennetta koskevaa osatekijää, ja näin sarake liittyy kuhunkin vastapuoliluokkaan tai -ryhmään ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista luokiteltuihin alkuperäisvastuisiin, joiden osalta ei ole huomioitu luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutusta (erityisesti uudelleen jaotteluun perustuvia vaikutuksia).
(Article 147(2) point (c) CRR
Vastuut, jotka ovat taseen eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040–060 eikä näin ollen tällä rivillä.
) Corporate — Specialised lending
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos niitä ei ilmoiteta rivillä 030.
(Article 147(8) CRR)
Vastuut, jotka ovat taseen ulkopuolisia eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040–060 eikä näin ollen tällä rivillä.
) Corporate — Other
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, mikäli ne katsotaan taseen ulkopuolisiksi eriksi.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia ja näin ollen rivillä 060 ilmoitettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ei ilmoiteta tällä rivillä.
) Retail — Secured by immovable property SME
Johdannaiset käsittävät ne sopimukset, jotka on lueteltu vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia ja näin ollen rivillä 060 ilmoitettuja johdannaisia ja pitkän selvitysajan liiketoimia ei ilmoiteta tällä rivillä.
) Retail — Secured by immovable property non-SME
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.