natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia ja näin ollen rivillä 060 ilmoitettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ei ilmoiteta tällä rivillä.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Johdannaiset käsittävät ne sopimukset, jotka on lueteltu vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
Of which: Off Balance Sheet Items
Tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia ja näin ollen rivillä 060 ilmoitettuja johdannaisia ja pitkän selvitysajan liiketoimia ei ilmoiteta tällä rivillä.
See CR-SA instructions
Ks. CR SA -lomakkeen ohjeet.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 1 kohdan 6 alakohta ja 170 artiklan 1 kohdan c alakohta.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Vähittäisvastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 170 artiklan 3 kohdan b alakohta.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Ostetuista saamisista syntyvien vastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 6 kohta.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Ostettujen saamisten laimentumisriskiin liittyviä vastuita ei ilmoiteta vastapuoliluokittain tai -ryhmittäin, ja ne ilmoitetaan rivillä 180.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Yleistä asteikkoa ei käytetä.
See CR SA instructions.
Sen sijaan laitokset päättävät itse, millaista asteikkoa ne käyttävät.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohta Tämä kohta koskee ainoastaan yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuiden vastuuryhmiä.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Josta luokkaan 1 kuuluvat
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohdan taulukko 1
Where own estimates of LGD are used:
Vakavaraisuusasetuksen 193 artiklan 1 ja 2 kohta, 194 artiklan 1–7 kohta ja 230 artiklan 3 kohta
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Kohdassa tarkoitetaan sellaisia luottokaupan selvitysriskistä (vaillinaisista siirroista) syntyviä vastuita, joihin sovelletaan joko vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettua vaihtoehtoista käsittelyä tai vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohd an mukaista 100 prosentin riskipainoa.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Ks. vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 53 kohdan laimentumisriskin määritelmä.
See instructions to column 050.
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 6 kohdan mukaisesti ostettujen saamisten vastuuarvon on oltava saamisten määrä, josta on vähennettylaimentumisriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät ennen luottoriskin vähentämismenetelmien soveltamista.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
C 08.02 – Luotto- ja vastapuoliriski sekä luottokaupan selvitysriski: IRB-menetelmän mukaiset pääomavaatimukset jaoteltuina vastapuoliluokkien ja -ryhmien mukaan (CR IRB 2 -lomake)
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Vastapuoliluokka (rivin tunnus)
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Tämä on rivin tunnus, joka on yksilöllinen taulukon yksittäisen alitaulukon jokaiselle riville.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Se noudattaa numerojärjestystä 1, 2, 3 jne.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Kutakin saraketta koskevat ohjeet ovat samat kuin ohjeet, jotka on annettu vastaavasti numeroiduille sarakkeille CR IRB 1 lomakkeessa.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Näillä riveillä ilmoitettavat arvot on järjestettävä pienemmästä suurempaan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annetun PD-arvon mukaan.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Maksukyvyttömien vastapuolten PD-luku on 100 prosenttia.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Vastuita, joihin sovelletaan kiinteistövakuuksille tarkoitettua vaihtoehtoista käsittelyä (jota voidaan käyttää vain silloin, kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja), ei luokitella vastapuolen PD-luvun mukaan, ja näin ollen niitä ei ilmoiteta tässä lomakkeessa.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Laitosten, jotka saavuttavat tämän asetuksen 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdassa asetetun kynnysarvon, on ilmoitettava kotimaata sekä mahdollisia ulkomaita koskevat tiedot.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Kynnysarvoa sovelletaan ainoastaan taulukkoon 1 ja taulukkoon 2.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
C 09.01 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan: standardimenetelmän mukaiset vastuut (CR GB 1)
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 010.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Kohdassa tarkoitetaan ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettua alkuperäistä vastuuarvoa sellaisista vastuista, jotka on luokiteltu ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi”.
See also Article 229 of CRR.
Nämä tiedot kuuluvat ”lisätietoerään”, joten niillä ei ole vaikutusta vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan mukaisten ”maksukyvyttömyystilassa olevien vastuiden” vastuuryhmän riskipainotettujen vastuuerien laskentaan.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Niiden alkuperäisvastuiden määrä, jotka on siirretty edellisestä raportoinnin viitepäivästä kuluneiden kolmen kuukauden aikana vastuuryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut”, on ilmoitettava niiden vastuuryhmien mukaan, joihin velallinen alun perin kuului.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 110 artiklan mukaisia luottoriskioikaisuja.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Luottotappiot
See also Article 229(3) of CRR.
Lopullisiin luottotappioihin sisällytetään sekä suoraan tulosvaikutteisesti kirjatut arvoltaan alentuneiden rahoitusvarojen kirjanpitoarvon vähennykset [IFRS 7.B5.(d).(i)] että vähennystileille kirjattujen määrien vähennykset arvoltaan alentuneita rahoitusvaroja vastaan [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 200.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 215.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen sarakkeeseen 220.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a alakohta
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan b alakohta
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan c alakohta
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Kansainväliset kehityspankit
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan d alakohta
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Kansainväliset järjestöt
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan e alakohta
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan f alakohta
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan g alakohta
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -lomakkeen riviin 020.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan h alakohta
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan k alakohta
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan l alakohta
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan n alakohta
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan o alakohta
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan p alakohta
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan q alakohta
The average maturity is reported in days.
C 09.02 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan: IRB-menetelmän mukaiset vastuut (CR GB 2)
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 020.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Josta maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastuiden alkuperäistä vastuuarvoa, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Kohdassa ilmoitetaan luottoriskioikaisujen ja lopullisten luottotappioiden summa niiden vastuiden osalta, jotka on luokiteltu ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi vastuiksi” edellisestä tietojen raportoinnin ajankohdasta kuluneiden kolmen kuukauden aikana.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 010.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 230.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettuja säännöksiä on sovellettava.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastuiden osalta laskettua vastuilla painotettua LGD-arvoa, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 110.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 255.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastuiden osalta laskettua riskipainotettujen vastuuerien määrää, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 260.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 280.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
(kaikki vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset yritykset)
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Josta erityisrahoitusvastuut
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohdan a alakohta)
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Josta pk-yritykset
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohta)
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kohdassa tarkoitetaan kaikkia vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Kiinteistövakuudelliset vastuut
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia kiinteistövakuudellisia vastuita.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohtaa yhdessä 153 artiklan 3 kohdan kanssa.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Muut kuin pk-yritykset
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Tässä tarkoitetaan muita vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia, joita ei ole ilmoitettu riveillä 070–100.
See CR SA instructions
Tässä tarkoitetaan muita vähittäissaamisia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohtaa yhdessä 153 artiklan 3 kohdan kanssa.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Tässä tarkoitetaan muita vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisia oman pääoman ehtoisia sijoituksia.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
C 09.03 – Merkityksellisten luottovastuiden luottoriskiin liittyvät yhteenlasketut omien varojen vaatimukset jaoteltuina maittain (CR GB 3)
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
osoittaja: luottoriskin kattamiseen tarvittavien omien varojen vaatimusten kokonaismäärä, joka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti ja joka liittyy merkityksellisiin luottovastuisiin tarkastellulla alueella;
A master scale is not used.
nimittäjä: luottoriskin kattamiseen tarvittavien omien varojen vaatimusten kokonaismäärä, joka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti ja joka liittyy merkityksellisiin luottovastuisiin.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Tämä taulukko on otettu käyttöön, jotta saadaan lisätietoa laitoskohtaisen vastasyklisen puskurin osatekijöistä.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
CR EQU IRB 2 sisältää erittelyn vastapuoliluokkiin jaoteltujen vastuiden kokonaismäärän osalta PD/LGD-menetelmän puitteissa.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Ilmaisulla ”CR EQU IRB” viitataan seuraavissa ohjeissa tapauksen mukaan sekä ”CR EQU IRB 1” -lomakkeeseen että ”CR EQU IRB 2” -lomakkeeseen.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
CR EQU IRB -lomake sisältää tietoja luottoriskin kattamiseen tarkoitettujen riskipainotettujen vastuuerien määrän laskennasta (vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohta) sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRB-menetelmä) (vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luku) mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta.
Obligor grade (row identifier)
velkainstrumentit sekä muut arvopaperit, yhtiökumppanuudet, johdannaiset tai muut välineet, joiden taloudellinen sisältö vastaa a alakohdassa tarkoitettuja vastuita.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset, joita käsitellään vakavaraisuusasetuksen 152 artiklassa tarkoitetun yksinkertaisen riskipainon menetelmän mukaisesti, on myös ilmoitettava CR EQU IRB -lomakkeessa.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Vakavaraisuusasetuksen 151 artiklan 1 kohdan mukaisesti laitosten on toimitettava CR EQU IRB -lomakkeen tiedot silloin, kun ne soveltavat jotain seuraavista kolmesta vakavaraisuusasetuksen 155 artiklassa tarkoitetusta menetelmästä:
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
yksinkertaisen riskipainon menetelmä,
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
PD/LGD-menetelmä, tai
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Tämän lisäksi sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) soveltavien laitosten on myös ilmoitettava CR EQU IRB -lomakkeen tiedoissa riskipainotettujen vastuuerien määrä sellaisten oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta, joihin sovelletaan kiinteän riskipainon käsittelyä (ilman, että näitä vastuita kuitenkaan yksiselitteisesti käsiteltäisiin yksinkertaisen riskipainon menetelmän tai luottoriskin standardimenetelmän (tilapäisen tai pysyvän) osittaisen käytön mukaisesti (esim. oman pääoman ehtoiset vastuut, joihin sovelletaan 250 prosentin riskipainoa vakavaraisuusasetuksen 48 artiklan 4 kohdan mukaisesti tai 370 prosentin riskipainoa vakavaraisuusasetuksen 471 artiklan 2 kohdan mukaisesti)).
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Seuraavia oman pääoman ehtoisia vastuita ei ilmoiteta CR EQU IRB -lomakkeessa:
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
kaupankäyntivarastoon kuuluvat oman pääoman ehtoiset vastuut (kun laitoksia ei ole vapautettu vakavaraisuusasetuksen 94 artiklan mukaisesti laskemasta omien varojen vaatimuksia kaupankäyntivaraston positioista),
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
standardimenetelmän osittaisen käytön (vakavaraisuusasetuksen 150 artikla) soveltamisalaan kuuluvat oman pääoman ehtoiset vastuut, mukaan lukien:
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
vakavaraisuusasetuksen 495 artiklan 1 kohdan mukaiset oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka on vapautettu määräajaksi uusista säännöksistä,
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
oman pääoman ehtoiset sijoitukset yhteisöihin, joiden luottovelvoitteisiin sovelletaan 0 prosentin riskipainoa standardimenetelmän mukaisesti, mukaan lukien julkisrahoitteiset yhteisöt, joihin voidaan soveltaa 0 prosentin riskipainoa (vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan g alakohta),