natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Valuuttariski – Ulkomaanvaluutan arvon vahvistuminen/heikkeneminen
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at sub–module level method,
Tämä on valuutan arvon vahvistumiseen/heikkenemiseen liittyvälle riskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
Where the undertaking applies the Simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at module level method.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Valuuttariski – Ulkomaanvaluutan arvon vahvistuminen/heikkeneminen
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0060) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk) when calculated according to the standard formula.
Tämä on valuutan arvon vahvistumiseen/heikkenemiseen liittyvälle riskille herkkien velkojen (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
Basic solvency capital requirement calculated according the information reported in this template
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Valuuttariski – Ulkomaanvaluutan arvon vahvistuminen/heikkeneminen
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template
Tämä on valuutan arvon vahvistumiseen/heikkenemiseen liittyvän riskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or Remaining Part
Rivillä R0610 raportoidaan vain ne valuutat, joiden arvon vahvistumiseen liittyvä shokki on suurin, ja rivillä R0620 vain ne valuutat, joiden arvon heikkenemiseen liittyvä shokki on suurin.
Unique number of each component agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Valuuttariski – Ulkomaanvaluutan arvon vahvistuminen/heikkeneminen
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item.
Tämä on valuutan arvon vahvistumiseen/heikkenemiseen liittyvälle riskille herkkien velkojen (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
Where the partial internal model allow the same split by risk module as the one in the standard formula, the following numbers of components shall be used:
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR (ilman vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Valuuttariski – Ulkomaanvaluutan arvon vahvistuminen/heikkeneminen
1 — Market risk
Tämä on valuutan arvon vahvistumiseen/heikkenemiseen liittyvän riskin bruttopääomavaatimus, ts. ilman ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
2 — Counterparty default risk
Markkinariskiosion hajautus – Netto
3 — Life underwriting risk
Tämä on markkinariskiosioon kohdistuva hajautusvaikutus, joka johtuu yksittäisten alariskiosioiden nettopääomavaatimusten (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) yhdistämisestä.
4 — Health underwriting risk
Hajautus on raportoitava negatiivisena arvona, kun se pienentää pääomavaatimusta.
5 — Non–life underwriting risk
Markkinariskiosion hajautus – Brutto
6 — Intangible asset risk
Tämä on markkinariskiosioon kohdistuva hajautusvaikutus, joka johtuu yksittäisten alariskiosioiden bruttopääomavaatimusten (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) yhdistämisestä.
7 — Operational risk
Markkinariskin vakavaraisuuspääomavaatimus yhteensä
8 — LAC Technical Provisions (negative amount)
Markkinariski yhteensä – Netto-SCR
9 — LAC Deferred Taxes (negative amount)
Tämä on kaikkien markkinariskien nettopääomavaatimus yhteensä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen laskettuna käyttäen standardikaavaa.
Where standard formula risk modules cannot be reported, undertaking shall attribute a number to each component different from 1 to 7.
Markkinariski yhteensä – Brutto-SCR
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0030.
Tämä on kaikkien markkinariskien bruttopääomavaatimus yhteensä, ilman vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta, laskettuna käyttäen standardikaavaa.
The numbers of the components shall be kept consistent over time.
Taulukko SR.26.02.01 on täytettävä kustakin erillään pidettävästä rahastosta ja vastaavuuskorjauskannasta sekä jäljellä olevasta osasta.
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking.
Erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta / jäljellä oleva osa
These components shall be aligned with standard formula risk modules if possible according to the partial internal model.
Ilmoitetaan, onko yritys käyttänyt yksinkertaistuksia vastapuoliriskin laskennassa.
Each component shall be identified using a separate entry.
Tyypin 1 altistumat – Brutto-SCR
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to the internal model affecting the categories.
Tämä on kaikista Solvenssi II:n määritelmän mukaisista tyypin 1 altistumista johtuvan vastapuoliriskin bruttopääomavaatimus (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta).
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes not embedded within components shall be reported as separated components.
Ilmoitetaan kymmenen suurimman yksittäisen altistuman nimi.
Amount of the capital charge for each component regardless of the method of calculation (either standard formula or partial internal model), after the adjustments for loss–absorbing capacity of technical provision and/or deferred taxes when they are embedded in the component calculation.
Jos oikeushenkilötunnusta ei ole saatavilla, tätä erää ei ilmoiteta.
For the components Loss absorbing capacity (‘LAC’) of technical provisions and/or deferred taxes when reported as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be reported as negative values)
Tyypin 1 altistumat – Yksittäinen altistuma X – Tappio-osuus
For components calculated using the standard formula this cell represents the gross nSCR.
Kunkin kymmeneen suurimpaan yksittäiseen altistumaan kuuluvan altistuman tappio-osuuden arvo.
For components calculated using the partial internal model, this represents the value considering the future management actions which are embedded in the calculation, but not those which are modelled as a separate component.
Tyypin 1 altistumat – Yksittäinen altistuma X – Maksukyvyttömyyden todennäköisyys
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable where applicable.
Kunkin kymmeneen suurimpaan yksittäiseen altistumaan kuuluvan altistuman maksukyvyttömyyden todennäköisyys.
When applicable, this cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Tyypin 2 altistumat – Brutto-SCR
Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustment portfolios
Tämä on kaikista Solvenssi II:n määritelmän mukaisista tyypin 2 altistumista johtuvan vastapuoliriskin bruttopääomavaatimus (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta).
Where applicable, part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Tyypin 2 altistumat – Vakuutusedustajilta olevat saamiset, jotka ovat erääntyneet yli 3 kuukautta sitten – Tappio-osuus
To identify if the future management actions relating to the loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes are embedded in the calculation, the following closed list of options shall be used:
Tämä on vakuutusedustajilta olevista saamisista, jotka ovat erääntyneet yli kolme kuukautta sitten, johtuvan tyypin 2 vastapuoliriskin tappio-osuuden arvo.
1 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions embedded within the component
Tyypin 2 altistumat – Kaikki muut tyypin 2 altistumat kuin vakuutusedustajilta olevat saamiset, jotka ovat erääntyneet yli 3 kuukautta sitten – Tappio-osuus
2 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of deferred taxes embedded within the component
Tämä on kaikista muista tyypin 2 altistumien tyypeistä kuin vakuutusedustajilta olevista saamisista, jotka ovat erääntyneet yli kolme kuukautta sitten, johtuvan tyypin 2 vastapuoliriskin tappio-osuuden arvo.
3 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes embedded within the component
Vastapuoliriskiosion hajautus – Brutto-SCR
4 — No embedded consideration of future management actions.
Tämä on tyypin 1 ja tyypin 2 altistumien vastapuoliriskin pääomavaatimusten yhdistämisessä sallittu bruttohajautusvaikutusten määrä.
For each component this cell represents the amount calculated according to the partial internal model.
Vastapuoliriskin netto-SCR yhteensä
Total of undiversified components
Tämä on vastapuoliriskin nettopääomavaatimuksen (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) kokonaismäärä.
Sum of all components.
Vastapuoliriskin brutto-SCR yhteensä
The total amount of the diversification among components reported in C0030.
Tämä on vastapuoliriskin bruttopääomavaatimuksen (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) kokonaismäärä.
This amount does not include diversification effects inside each component, which shall be embedded in the values reported in C0030.
Tyypin 2 kiinnelainoista peräisin olevat tappiot
This amount shall be reported as negative value.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 191 artiklan 3 kohdan mukaisten tyypin 2 altistumiksi luokitelluista kiinnelainoista peräisin olevien kokonaistappioiden määrä.
When applicable, adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Kiinnelainoista peräisin olevat kokonaistappiot
Solvency capital requirement, excluding capital add–ons
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 191 artiklan 13 kohdan mukaisten kiinnelainoista peräisin olevien kokonaistappioiden määrä.
Amount of capital add–ons that had been set at the reporting reference date.
S.26.03 – Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Henkivakuutusriski
Overall capital requirement including capital add–ons
Taulukko SR.26.03.01 on täytettävä kustakin erillään pidettävästä rahastosta ja vastaavuuskorjauskannasta sekä jäljellä olevasta osasta.
Amount/Estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
Kaikki arvot on raportoitava jälleenvakuutuksen ja muiden riskinvähennystekniikoiden vähentämisen jälkeen.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Käytetyt yksinkertaistukset: kuolevuusriski
This amount shall be reported as a negative amount.
Ilmoitetaan, onko yritys käyttänyt yksinkertaistuksia kuolevuusriskin laskennassa.
Amount/Estimate of the loss absorbing capacity for deferred taxes
Jos R0010/C0010 = 1, rivillä R0100 raportoidaan vain sarakkeet C0060 ja C0080.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity for deferred taxes, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Käytetyt yksinkertaistukset – pitkäikäisyysriski
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with Article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Ilmoitetaan, onko yritys käyttänyt yksinkertaistuksia pitkäikäisyysriskin laskennassa.
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios
Jos R0020/C0010 = 1, rivillä R0200 raportoidaan vain sarakkeet C0060 ja C0080.
This item does not have to be reported when reporting SCR calculation at RFF or matching adjustment portfolio level.
Käytetyt yksinkertaistukset: työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Ilmoitetaan, onko yritys käyttänyt yksinkertaistuksia työkyvyttömyys- tai sairastuvuusriskin laskennassa.
It shall be equal to the difference between the sum of the nSCR for each RFF/MAP/RP and the SCR reported in R0200/C0100.
Jos R0030/C0010 = 1, rivillä R0300 raportoidaan vain sarakkeet C0060 ja C0080.
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation
Käytetyt yksinkertaistukset: raukeamisriski
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for undertakings using full internal model
Ilmoitetaan, onko yritys käyttänyt yksinkertaistuksia raukeamisriskin laskennassa.
Template SR.25.03 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part for every undertaking under a full internal model.
Jos R0040/C0010 = 1, riveillä R0400–R0420 raportoidaan vain sarakkeet C0060 ja C0080.
Unique number of each component of the full internal model, agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Sarake R0430 on täytettävä kokonaan kaikissa tapauksissa.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0020.
Käytetyt yksinkertaistukset: henkivakuutukseen liittyvä kustannusriski
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking within the full internal model.
Ilmoitetaan, onko yritys käyttänyt yksinkertaistuksia henkivakuutukseen liittyvän kustannusriskin laskennassa.
These components may not exactly align with the risks defined for the standard formula.
Jos R0050/C0010 = 1, rivillä R0500 raportoidaan vain sarakkeet C0060 ja C0080.
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to internal model affecting the categories.
Käytetyt yksinkertaistukset: henkivakuutukseen liittyvä katastrofiriski
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as separated components.
Ilmoitetaan, onko yritys käyttänyt yksinkertaistuksia henkivakuutukseen liittyvän katastrofiriskin laskennassa.
Amount of the net capital charge for each component, after the adjustments for the future management actions relating to technical provision and/or deferred taxes when applicable, calculated by the full internal model on an undiversified basis, to the extent that these adjustments are modelled within components.
Jos R0060/C0010 = 1, rivillä R0700 raportoidaan vain sarakkeet C0060 ja C0080.
Loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as negative values.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Kuolevuusriski
The total amount of the diversification among components reported in C0030 calculated using the full internal model.
Tämä on kuolevuusriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo ennen shokkia.
This item is reported only during the transitional period.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Kuolevuusriski
Solvency capital requirement, excluding capital add–on
Tämä on kuolevuusriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo ennen shokkia.
Amount of total SCR calculated using full internal model.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Kuolevuusriski
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
Tämä on kuolevuusriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin (ts. kuolevuuden pysyvä nousu) jälkeen.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Kuolevuusriski
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of deferred taxes
Tämä on riskille herkkien velkojen (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) absoluuttinen arvo shokin (ts. kuolevuuden pysyvä nousu) jälkeen.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Kuolevuusriski
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and remaining part where applicable.
Tämä on kuolevuusriskin nettopääomavaatimus shokin jälkeen (oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella).
This section relates to annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Jos R0010/C0010 = 1, tämä erä edustaa kuolevuusriskin nettopääomavaatimusta laskettuna käyttäen yksinkertaistuksia.
The template SR.26.01.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Kuolevuusriski
Amounts before and after shock shall be filled in with the amount of assets and liabilities sensitive to that shock.
Tämä on kuolevuusriskille herkkien velkojen (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) absoluuttinen arvo shokin (ts. kuolevuuden pysyvä nousu) jälkeen.
For the liabilities the assessment shall be done at the most granular level available between contract and homogeneous risk group.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Kuolevuusriski
This means that if a contract/HRG is sensitive to a shock the amount of liabilities associated to that contract/HRG shall be reported as amount sensitive to that shock.
Jos R0010/C0010 = 1, tämä erä edustaa kuolevuusriskin bruttopääomavaatimusta laskettuna käyttäen yksinkertaistuksia.
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7), to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Pitkäikäisyysriski
When item Z0020 = 2, then report ‘0’.
Tämä on pitkäikäisyysriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo ennen shokkia.
Simplifications spread risk — bonds and loans
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Pitkäikäisyysriski
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Tämä on pitkäikäisyysriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo ennen shokkia.
1 — Simplifications used
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Pitkäikäisyysriski
2 — Simplifications not used
Tämä on pitkäikäisyysriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin (ts. kuolevuuden pysyvä lasku) jälkeen.
If R0010/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0410.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Pitkäikäisyysriski
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of interest rate risk.
Tämä on pitkäikäisyysriskille herkkien velkojen (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) absoluuttinen arvo shokin (ts. kuolevuuden pysyvä lasku) jälkeen.
The following options shall be used:
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Pitkäikäisyysriski
If R0020/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0100–R0120
Tämä on pitkäikäisyysriskin nettopääomavaatimus shokin jälkeen (oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella).
Captives simplifications — spread risk on bonds and loans
Jos R0020/C0010 = 1, tämä erä edustaa pitkäikäisyysriskin nettopääomavaatimusta laskettuna käyttäen yksinkertaistuksia.
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Pitkäikäisyysriski
Captives simplifications — market risk concentration
Tämä on pitkäikäisyysriskille herkkien velkojen (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) absoluuttinen arvo shokin (ts. kuolevuuden pysyvä lasku) jälkeen.
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of market risk concentration.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Pitkäikäisyysriski
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — interest rate risk
Tämä on pitkäikäisyysriskin bruttopääomavaatimus (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta).
This is the net capital charge for interest rate risk, i.e. after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Jos R0020/C0010 = 1, tämä erä edustaa pitkäikäisyysriskin bruttopääomavaatimusta laskettuna käyttäen yksinkertaistuksia.
If R0020/C0010=1, this item represents the net capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement– interest rate risk
Tämä on työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo ennen shokkia.
This is the gross capital charge for interest rate risk, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski
If R0020/C0010=1, this item represents the gross capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings.
Tämä on työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo ennen shokkia.
Initial absolute values before shock — Assets — Interest rate risk — interest rate down/up shock
Absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski
This is the total value of the assets sensitive to interest rate down/up risk, before shock.
Tämä on työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen (ts. standardikaavan määritelmän mukaan: nousu työkyvyttömyys- ja sairastuvuusintensiteeteissä, joita käytetään vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa ilmentämään havaittua työkyvyttömyyttä ja sairastuvuutta seuraavien 12 kuukauden aikana ja kaikkien seuraavia 12 kuukautta seuraavien kuukausien aikana, ja lasku työkyvyttömien ja sairaiden toipumisintensiteeteissä, joita käytetään vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa seuraavien 12 kuukauden ja kaikkien näitä seuraavien vuosien osalta.
Recoverables from reinsurance and SPVs shall not be included in this cell.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski