natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Tässä solussa ilmoitetaan ei-uudistettavien ehdoitta peruutettavissa olevien sitoumusten nostettuja määriä koskeva nimellisarvo.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures — Nominal value
Johdannaissopimuksista saadut käteisvakuudet – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
Article 154(4) of the CRR
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo johdannaissopimuksista saatujen käteisvakuuksien osalta olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai muita vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Tämän solun osalta käteisellä tarkoitetaan käteisvarojen yhteismäärää, mukaan lukien kolikot ja setelit.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments — Nominal value
Yhteismäärään luetaan mukaan keskuspankeissa pidettävien talletusten kokonaismäärä siinä määrin kuin talletukset voidaan nostaa stressikausien aikana.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja ei ilmoiteta.
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
Johdannaissopimusten yhteydessä asetettuja käteisvakuuksia koskevat saamiset – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo johdannaissopimusten yhteydessä asetettuja käteisvakuuksia koskevien saamisten osalta olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai muita vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
Cash collateral received in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Laitosten, jotka voivat sovellettavan tilinpäätössäännöstön nojalla nettouttaa johdannaisvelkaa vastaan asetettuja käteisvakuuksia koskevat saamiset (negatiivinen käypä arvo) ja jotka päättävät toimia näin, on suoritettava käänteinen nettoutus ja ilmoitettava käteissaamisten nettoarvo.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Varoiksi katsotut arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saadut arvopaperit – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo varoiksi katsottujen arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saatujen arvopapereiden osalta olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai muita vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saatujen käteisvarojen edelleenlainaus (käteissaatavat) – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saatujen käteisvarojen osalta, jotka on edelleenlainattu (CCLT) arvopapereiden omistajalle, olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Laitokset eivät ilmoita tässä solussa muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Arvopapereilla toteutetuista rahoitustoimista saatujen käteisvarojen edelleenlainauksessa (cash consuit lending transaction, CCLT) laitos ottaa arvopapereita lainaksi arvopapereiden omistajalta ja antaa kyseiset arvopaperit edelleen lainaksi arvopapereiden lainaajalle.
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Laitos vastaanottaa arvopaperien lainaksiottajalta käteisvakuuden ja lainaa kyseiset käteisvarat arvopaperien omistajalle.
Securities received in an SFT that are recognised as an asset — Accounting value assuming no netting or other CRM
Vaatimukset täyttävän CCLT:n on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
kumpikin CCLT:n mukainen transaktio on suoritettava saman kaupantekopäivän aikana tai, kansainvälisten transaktioiden osalta, peräkkäisinä pankkipäivinä;
SFT cash conduit lending (cash receivables) — Accounting value assuming no netting or other CRM
jos transaktioiden yhteydessä ei ole määritetty maturiteettia, laitoksella on oltava oikeus päättää kumpi tahansa CCLT:n mukainen transaktio milloin vain ilman ennakkoilmoitusta;
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
jos transaktioiden yhteydessä on määritetty maturiteetti, laitokselle ei saa aiheutua maturiteettieroja.
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Laitoksella on oltava oikeus päättää kumpi tahansa CCLT:n mukainen transaktio milloin vain ilman ennakkoilmoitusta;
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
CCLT ei aiheuta riskin kasvua.
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Vastuut, joihin voidaan soveltaa vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdan mukaista kohtelua – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä jätetty hypoteettisesti ulkopuolelle
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Tässä ilmoitetaan se vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärä, joka jätettäisiin soveltamisalan ulkopuolelle, jos toimivaltaiset viranomaiset myöntäisivät mahdollisimman laajalti luvan jättää sellaiset vastuut soveltamisalan ulkopuolelle, jotka täyttävät kaikki vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdan a–e alakohdan mukaiset vaatimukset ja joille on myönnetty vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu lupa.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Jos toimivaltainen viranomainen myöntää jo mahdollisimman laajalti luvan, tämän solun arvo on sama kuin solun LRCalc;250;010.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Vastuut, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 14 kohdan a–c alakohdan mukaiset ehdot – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä jätetty hypoteettisesti ulkopuolelle
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Tässä ilmoitetaan se vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden kokonaismäärä, joka jätettäisiin ulkopuolelle, jos toimivaltaiset viranomaiset myöntäisivät mahdollisimman laajalti luvan jättää sellaiset vastuut ulkopuolelle, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 14 kohdan a–c alakohdan mukaiset vaatimukset.
it does not give rise to any other incremental exposures.
Jos toimivaltainen viranomainen myöntää jo mahdollisimman laajalti luvan, tämän solun arvo on sama kuin solun LRCalc;260;010.
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
C 41.00 Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset erät – vastuiden lisäjaottelu (LR2)
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Taulukossa LR2 jaotellaan tarkemmin kaikki taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuut [1], jotka eivät kuulu kaupankäyntivarastoon, ja sellaiset kaupankäyntivarastoon kuuluvat vastuut, joihin liittyy vastapuoliriski.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Jaottelu tehdään vakavaraisuusasetuksen luottoriskiä käsittelevässä osiossa määritettyjen riskipainojen perusteella.
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Tiedot ilmoitetaan erikseen standardimenetelmän vastuista ja IRB-menetelmän vastuista.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Sellaisten vastuiden osalta, joihin käytetään riskin vähentämistekniikkaa, jossa vastapuolen riskipainotus korvataan takaajan riskipainotuksella, laitosten on ilmoitettava tässä kyseisen korvauksen jälkeinen riskipaino.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
IRB-menetelmän mukaisesti laitosten on tehtävä seuraava laskelma: kuhunkin vastapuoliluokkiin kuuluvien vastuiden (lukuun ottamatta vastuita, joihin sovelletaan erityisiä lakisääteisiä riskipainoja) osalta riskipaino määritetään jakamalla riskipainokaavasta tai valvontaviranomaisen kehittämästä arviointimallista (joista ensimmäinen koskee luottoriskejä ja jälkimmäinen arvopaperistamisvastuita) saatu riskipainotettu vastuuerä vastuuarvolla, ottaen ensin huomioon korvaukseen perustuvan riskin vähentämistekniikan käytöstä aihetuvat sisään- ja ulosvirtaukset.
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures (LR2)
IRB-menetelmän mukaisesti maksukyvyttömiksi luokiteltuja vastuueriä ei oteta huomioon soluissa 020;010 – 090;010, vaan ne ilmoitetaan solussa 100;010.
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Standardimenetelmän mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan soveltamisalaan kuuluvia vastuita ei oteta huomioon soluissa 020;020 – 090;020, vaan ne ilmoitetaan solussa 100;020.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Kummankin menetelmän mukaan laitosten on sovellettava lakisääteisestä pääomasta vähennettyihin vastuisiin 1250 prosentin riskipainoa.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Tässä ilmoitetaan solujen 020:* – 100;* summa.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Vastuut, joiden riskipaino on 0 prosenttia.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
> 0 % ja ≤ 12 %
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 0 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 12 prosenttia.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
> 12 % ja ≤ 20 %
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 12 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 20 prosenttia.
This is the sum of 020:* to 100;*.
> 20 % ja ≤ 50 %
Exposures with a 0 % risk weight.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 20 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 50 prosenttia.
> 0 % and ≤ 12 %
> 50 % ja ≤ 75 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 50 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 75 prosenttia.
> 12 % and ≤ 20 %
> 75 % ja ≤ 100 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 75 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 100 prosenttia.
> 20 % and ≤ 50 %
> 100 % ja ≤ 425 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 100 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 425 prosenttia.
> 50 % and ≤ 75 %
> 425 % ja ≤ 1250 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Vastuut, joiden riskipaino on suurempi kuin 425 prosenttia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 1250 prosenttia.
> 75 % and ≤ 100 %
Standardimenetelmän mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan soveltamisalaan kuuluvat vastuut
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
IRB-menetelmän mukaisesti kaikki vastuut, joiden maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD) on 100 prosenttia
> 100 % and ≤ 425 %
(Lisätietoerä) Alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät tai taseen ulkopuoliset erät, joihin sovelletaan 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa vakavaraisuusasteen nojalla
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan mukaiset alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät ja 166 artiklan mukaiset taseen ulkopuoliset erät, joihin sovelletaan 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa
> 425 % and ≤ 1250 %
Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuerät (standardimenetelmän vastuut)
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osastossa olevan 2 luvun mukaisten arvonoikaisujen, luottoriskin vähentämismenetelmien ja luottovasta-arvokerrointen soveltamisen jälkeiset taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuarvot.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuerät (IRB-menetelmän vastuut)
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Korvaukseen perustuvan riskin vähentämistekniikan käytöstä aiheutuvien sisään- ja ulosvirtausten huomioon ottamisen jälkeen vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan ja 230 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti määritetyt taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset vastuuarvot
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Taseen ulkopuolisiin eriin on sovellettava vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 8, 9 ja 10 kohdassa määritettyjä luottovasta-arvokertoimia.
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 111 ja 166 artiklan mukaisten taseen ulkopuolisten erien vastuuarvot, joihin ei ole sovellettu luottovasta-arvokertoimia.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
C 42.00 – Pääoman vaihtoehtoinen määrittely (LR3)
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Taulukossa LR3 ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 511 artiklassa säädetyssä arvioinnissa tarvittavat pääomatoimenpiteet.
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Vakavaraisuusasetuksen 50 artikla
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 50 artiklassa määritelty ydinpääoma ottamatta huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 50 artiklan mukaisesti laskettu ydinpääoma sen jälkeen kun on otettu huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Vakavaraisuusasetuksen 72 artikla
Alternative definition of capital (LR3)
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 72 artiklassa määritellyt omat varat ottamatta huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia.
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 72 artiklassa määritellyt omat varat sen jälkeen, kun on otettu huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset.
Article 50 of the CRR
Tähän sisältyvät ydinpääoman eriin tehtävien kaikkien niiden lakisääteisten oikaisujen summa, jotka mukauttavat omaisuuserän arvoa ja joita edellytetään tapauksen mukaan
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Laitosten on otettava huomioon tällaisiin vähennyksiin sovellettavat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, joista säädetään vakavaraisuusasetuksen 48, 49 ja 79 artiklassa, ilman että otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädetty poikkeus.
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla jo sovellettuja oikaisuja, kun ne laskevat vastuuarvoja soluissa LRCalc;10;10 – LRCalc;260;10, eivätkä ne saa ottaa huomioon mitään oikaisua, joka ei vähennä jonkin tietyn omaisuuserän arvoa.
Article 72 of the CRR
Nämä oikaisut vähentävät omien varojen kokonaismäärää, joten ne ilmoitetaan negatiivisina lukuina.
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Tähän sisältyvät ydinpääoman eristä tehtävien kaikkien niiden lakisääteisten oikaisujen summa, jotka mukauttavat omaisuuserän arvoa ja joita edellytetään tapauksen mukaan
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Laitosten on otettava huomioon tällaisiin vähennyksiin sovellettavat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, joista säädetään vakavaraisuusasetuksen 48, 49 ja 79 artiklassa, sen lisäksi että ne ottavat huomioon vakavaraisuusasetuksen kymmenennen osan 1 ja 2 luvussa säädetyn poikkeuksen.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Tähän sisältyvät omien varojen eristä tehtävien kaikkien niiden lakisääteisten oikaisujen summa, jotka mukauttavat omaisuuserän arvoa ja joita edellytetään tapauksen mukaan
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
C 43.00: Vaihtoehtoinen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden osatekijöiden jaottelu (LR4)
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Laitosten on ilmoitettava vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo niiden taulukossa LR4 olevien poikkeusten soveltamisen jälkeen, tapauksen mukaan, joihin viitataan seuraavissa LRCalc soluissa: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 ja 260;010.
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitosten on sovellettava seuraavassa kohdassa esitettyä yhtälöä: