natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The average maturity is reported in days.
oman pääoman ehtoiset sijoitukset yhteisöihin, joiden luottovelvoitteisiin sovelletaan 0 prosentin riskipainoa standardimenetelmän mukaisesti, mukaan lukien julkisrahoitteiset yhteisöt, joihin voidaan soveltaa 0 prosentin riskipainoa (vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan g alakohta),
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
oman pääoman ehtoiset sijoitukset, jotka on tehty osana lakisääteisiä ohjelmia, joilla pyritään edistämään talouden tiettyjä toimialoja ja joihin liittyy merkittäviä avustuksia laitoksille sijoitusten tekemiseen sekä joihin liittyy jossain muodossa valtion valvontaa ja pääomasijoituksia koskevia rajoituksia (vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan h alakohta),
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
avustavia palveluja tuottaviin yrityksiin tehtävät oman pääoman ehtoiset sijoitukset, joiden riskipainotettujen vastuuerien määrä voidaan laskea ’muiden luottovelvoitteisiin kuulumattomien omaisuuserien’ käsittelyn mukaisesti (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 1 kohdan mukaisesti),
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka on vähennetty omista varoista vakavaraisuusasetuksen 46 ja 48 artiklan mukaisesti.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Positiokohtaiset ohjeet (sovelletaan sekä CR EQU IRB 1 -lomakkeeseen että CR EQU IRB 2 -lomakkeeseen)
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
VASTAPUOLILUOKKA (RIVIN TUNNUS)
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Vastapuoliluokka on rivin tunnus, joka on yksilöllinen taulukon jokaiselle riville.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
VASTAPUOLILUOKKAAN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Laitokset, jotka soveltavat PD/LGD-menetelmää, ilmoittavat sarakkeessa 010 maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD), joka on laskettu vakavaraisuusasetuksen 165 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Kaikki ilmoitettavat riskiparametrit on johdettava riskiparametreista, joita käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Laitosten on ilmoitettava sarakkeessa 020 alkuperäinen vastuuarvo (joka on laskettu ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista).
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 167 artiklassa vahvistettujen säännösten mukaisesti oman pääoman ehtoisten vastuiden vastuuarvo on erityisten luottoriskioikaisujen jälkeen jäljelle jäävä kirjanpitoarvo.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Taseen ulkopuolisten oman pääoman ehtoisten vastuiden vastuuarvon on oltava erityisten luottoriskioikaisujen jälkeen laskettu nimellisarvo.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Laitokset sisällyttävät sarakkeeseen 020 myös sellaiset vakavaraisuusasetuksen liitteessä I tarkoitetut taseen ulkopuoliset erät, jotka on luokiteltu oman pääoman ehtoisten vastuiden ryhmään (esim. ’osittain maksettujen osakkeiden maksamaton osa’).
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Laitokset, jotka soveltavat (vakavaraisuusasetuksen 165 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja) yksinkertaisen riskipainon menetelmää tai PD/LGD-menetelmää, ottavat myös huomioon vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut nettoutussäännökset.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Riippumatta siitä, mitä menetelmää laitokset käyttävät riskipainotettujen vastuuerien määrän laskentaan oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta, laitokset voivat hyväksyä oman pääoman ehtoisille vastuille myönnetyn takauksen luonteisen luottosuojan (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 2, 3 ja 4 kohta).
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Laitokset, jotka soveltavat yksinkertaisen riskipainon menetelmää tai PD/LGD-menetelmää, ilmoittavat sarakkeissa 030 ja 040 sen takauksien (sarake 030) tai luottojohdannaisten (sarake 040) muodossa olevan takauksen luonteisen luottosuojan määrän, joka voidaan hyväksyä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvussa määriteltyjen menetelmien mukaisesti.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Laitosten on muistettava, että taseen ulkopuolisten oman pääoman ehtoisten vastuiden ollessa kyseessä vastuuarvo on erityisten luottoriskioikaisujen jälkeen laskettu nimellisarvo (vakavaraisuusasetuksen 167 artikla).
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Laitokset, jotka soveltavat PD/LGD-menetelmää, ilmoittavat CR EQU IRB 2 -lomakkeen sarakkeessa 070 kokonaisuuteen kuuluville vastapuoliluokille tai -ryhmille annettujen LGD-arvojen vastuilla painotetun keskiarvon;
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
sama menettely pätee myös CR EQU IRB -lomakkeen riviin 020.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Vastuuarvoa, jossa otetaan huomioon takauksen luonteinen luottosuoja (sarake 060), on käytettävä vastuilla painotetun keskimääräisen LGD-arvon laskemiseen.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Laitosten on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 165 artiklan 2 kohdan säännökset.
See CR SA instructions
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Laitosten on ilmoitettava vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan säännösten mukaisesti laskettu riskipainotettujen vastuuerien määrä oman pääoman ehtoisista vastuista sarakkeessa 080.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Tapauksissa, joissa PD/LGD-menetelmää soveltavilla laitoksilla ei ole riittäviä tietoja, jotta ne voisivat käyttää vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan maksukyvyttömyyden määritelmää, riskipainoihin on sovellettava korotuskerrointa 1,5 riskipainotettujen vastuuerien määrää laskettaessa (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 3 kohta).
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Riskipainotuksen M-syöttöparametrin (maturiteetti) osalta oman pääoman ehtoisille vastuille annettu maturiteettiarvo on viisi vuotta (vakavaraisuusasetuksen 165 artiklan 3 kohta).
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Laitosten on ilmoitettava sarakkeessa 090 vakavaraisuusasetuksen 158 artiklan 4, 7, 8 ja 9 kohdan mukaisesti lasketun odotettujen tappioiden määrä oman pääoman ehtoisista vastuista.
A master scale is not used.
Vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan mukaisesti laitokset voivat käyttää eri menetelmiä (yksinkertaisen riskipainon menetelmää, PD/LGD-menetelmää taikka sisäisten mallien menetelmää) eri salkkuihin silloin, kun ne käyttävät näitä eri menetelmiä sisäisesti.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Laitosten on ilmoitettava myös CR EQU IRB 1 -lomakkeessa riskipainotettujen vastuuerien määrä sellaisten oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta, joihin sovelletaan kiinteän riskipainon käsittelyä (ilman, että näitä vastuita kuitenkaan yksiselitteisesti käsiteltäisiin yksinkertaisen riskipainon menetelmän tai luottoriskin standardimenetelmän (tilapäisen tai pysyvän) osittaisen käytön mukaisesti).
Article 153(5) of CRR.
CR EQU IRB 1 – rivi 020
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
PD/LGD-menetelmää (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 3 kohta) soveltavien laitosten on ilmoitettava vaaditut tiedot CR EQU IRB 1 -lomakkeen rivillä 020.
090-150
CR EQU IRB 1 – rivit 050–090
In category 1
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN YKSINKERTAISTA RISKIPAINOMENETELMÄÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN
Article 153(5) table 1 of CRR.
Yksinkertaisen riskipainon menetelmää (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 2 kohta) soveltavien laitosten on ilmoitettava vaaditut tiedot taustalla olevan vastuun ominaispiirteiden mukaisesti riveillä 050–090.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
CR EQU IRB 1 – rivi 100
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
SISÄISTEN MALLIEN MENETELMÄ
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Sisäisten mallien menetelmää (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 4 kohta) soveltavien laitosten on ilmoitettavavaaditut tiedot rivillä 100.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
CR EQU IRB 1 – rivi 110
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
PD/LGD-menetelmää (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 3 kohta) soveltavien laitosten on ilmoitettava vaaditut tiedot CR EQU IRB 2 -lomakkeessa.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Tapauksissa, joissa PD/LGD-menetelmää käyttävät laitokset pystyvät soveltamaan yhtä ainoaa luokitusjärjestelmää tai kykenevät ilmoittamaan tietonsa sisäisen yleisasteikon mukaisesti, ne ilmoittavat CR EQU IRB 2 -lomakkeessa tähän yhteen luokitusjärjestelmään/yleisasteikkoon liittyvät luokat tai ryhmät.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Kaikissa muissa tapauksissa eri luokitusjärjestelmät yhdistetään ja järjestetään seuraavien kriteerien mukaisesti:
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Laitosten on ilmoitettava CR SETT -lomakkeessa selvitys-/toimitusriskiä koskevat tiedot, jotka liittyvät niiden kaupankäyntivarastossa ja sen ulkopuolella oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin, osakkeisiin, ulkomaanvaluuttaan ja hyödykkeisiin.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan mukaisesti vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin, osakkeisiin, ulkomaanvaluuttaan ja hyödykkeisiin liittyviin takaisinostotransaktioihin, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen ja arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiottamiseen ei sovelleta selvitys-/toimitusriskiä.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Kuitenkin on syytä panna merkille, että sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä olevat johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet ovat selvitys-/toimitusriskiä koskevien omien varojen vaatimusten alaisia vakavaraisuusasetuksen 378 artiklassa määritellyllä tavalla.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä olevien transaktioiden tapauksessa laitokset laskevat hintaeron, josta voi aiheutua niille tappioita.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Tällä tarkoitetaan vieraan pääoman ehtoisen rahoitusinstrumentin, osakkeen, ulkomaanvaluutan tai hyödykkeen sovitun kauppahinnan ja sen käyvän markkina-arvon erotusta, kun tämä erotus voi aiheuttaa tappion laitokselle.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Laitokset kertovat tämän erotuksen vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan taulukon 1 soveltuvalla kertoimella määrittääkseen vastaavat omien varojen vaatimukset.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti selvitys-/toimitusriskin omien varojen vaatimukset kerrotaan kertoimella 12,5 riskin määrän laskemiseksi.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
On huomattava, että vakavaraisuusasetuksen 379 artiklassa vahvistetut vaillinaisia siirtoja koskevat omien varojen vaatimukset eivät kuulu CR SETT -lomakkeen soveltamisalaan;
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
nämä ilmoitetaan luottoriskilomakkeissa (CR SA, CR IRB).
SA exposures (CR GB 1)
SELVITTÄMÄTTÖMIEN TRANSAKTIOIDEN KAUPPAHINTA
Same definition as for column 010 of CR SA template
Vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan mukaisesti laitosten on ilmoitettava sarakkeessa 010 sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä olevat transaktiot niiden sovitun kauppahinnan mukaan.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “defaulted exposures”.
Kaikki selvittämättömät transaktiot on sisällytettävä tähän sarakkeeseen 010 siitä riippumatta, ovatko ne sovitun toimituspäivän jälkeen voitollisia vai tappiollisia.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of the exposure class “in default”.
SELVITTÄMÄTTÖMISTÄ TRANSAKTIOISTA AIHEUTUVAT HINTAEROVASTUUT
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “in default”.
Vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan mukaisesti laitosten on ilmoitettava sarakkeessa 020 vieraan pääoman ehtoisen rahoitusinstrumentin, osakkeen, ulkomaanvaluutan tai hyödykkeen sovitun kauppahinnan ja käyvän markkina-arvon välinen hintaero, kun tämä erotus voi aiheuttaa tappion laitokselle.
This information is a “memorandum item” — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class “in default” according to Article 112 point (j) of CRR.
Ainoastaan sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättömät tappiolliset transaktiot on ilmoitettava sarakkeessa 020.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Laitosten on ilmoitettava sarakkeessa 030 vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan mukaisesti lasketut omien varojen vaatimukset.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
SELVITYSRISKIN KOKONAISMÄÄRÄ
Write-offs
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti laitokset kertovat sarakkeessa 030 ilmoitetun omien varojen vaatimustensa määrän kertoimella 12,5 saadakseen laskettua selvitysriskin määrän.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat selvittämättömät transaktiot yhteensä
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Laitosten on ilmoitettava rivillä 010 kootut tiedot kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden selvitys-/toimitusriskistä (vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohdan ja 378 artiklan mukaisesti).
Same definition as for column 200 of CR SA template
Laitosten on ilmoitettava rivillä 010/010 sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä olevien liiketoimien yhteenlasketun summan niiden sovittujen kauppahintojen mukaan.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Laitosten on ilmoitettava rivillä 010/020 kootut tiedot selvittämättömistä tappiollisista liiketoimista aiheutuvasta hintaeroon liittyvästä riskistä.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Laitosten on ilmoitettavat rivillä 010/030 kootut omien varojen vaatimukset, joilla tarkoitetaan selvittämättömistä liiketoimista laskettua omien varojen vaatimusten määrää, joka saadaan kertomalla sarakkeessa 020 ilmoitettu ’hintaero’ asianmukaisella kertoimella, joka perustuu sovitusta toimituspäivästä kuluneiden työpäivien määrään (vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan taulukossa 1 olevat luokat).
Article 112 point (a) of CRR.
020–060
Article 112 point (b) of CRR.
Toimituspäivä ylittyy enintään neljällä arkipäivällä (0 %)
Article 112 point (c) of CRR.
Toimituspäivä ylittyy 5–15 arkipäivällä (8 %)
Multilateral developments banks
Toimituspäivä ylittyy 16–30 arkipäivällä (50 %)
Article 112 point (d) of CRR.
Toimituspäivä ylittyy 31–45 arkipäivällä (75 %)
International organisations
Toimituspäivä ylittyy 46 arkipäivällä tai enemmän (100 %)
Article 112 point (e) of CRR.
Laitosten on ilmoitettava kaupankäyntivaraston ulkopuolisia positioita koskevaan selvitys-/toimitusriskiin liittyvät tiedot vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan taulukossa 1 olevien luokkien mukaisesti riveillä 020–060.
Article 112 point (f) of CRR.
Selvitys-/toimitusriskin osalta ei edellytetä omien varojen vaatimuksia, mikäli liiketoimet ovat olleet selvittämättöminä alle 5 arkipäivää sovitun toimituspäivän jälkeen.
Article 112 point (g) of CRR.
Kaupankäyntivarastoon kuuluvat selvittämättömät transaktiot yhteensä
Same definition as for row 020of CR SA template
Laitosten on ilmoitettava rivillä 070 kootut tiedot kaupankäyntivarastoon kuuluvien positioiden selvitys-/toimitusriskistä (vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohdan ja 378 artiklan mukaisesti).
Article 112 point (h) of CRR.
Laitosten on ilmoitettava rivillä 070/010 sovitun toimituspäivän jälkeen selvittämättä olevien transaktioiden yhteenlaskettu summa niiden sovittujen kauppahintojen mukaan.
Same definition as for row 020 of CR SA template
Laitosten on ilmoitettava rivillä 070/020 kootut tiedot selvittämättömistä tappiollisista transaktioista aiheutuvasta hintaeroon liittyvästä riskistä.
Article 112 point (k) of CRR.
Laitosten on ilmoitettava rivillä 070/030 kootut omien varojen vaatimukset, joilla tarkoitetaan selvittämättömistä transaktioista laskettua omien varojen vaatimusten määrää, joka saadaan kertomalla sarakkeessa 020 ilmoitettu ’hintaero’ asianmukaisella kertoimella, joka perustuu sovitusta toimituspäivästä kuluneiden työpäivien määrään (vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan taulukossa 1 olevat luokat).
Article 112 point (l) of CRR.
080–120
Article 112 point (n) of CRR.
Laitosten on ilmoitettava kaupankäyntivarastoon kuuluvia positioita koskevaan selvitys-/toimitusriskiin liittyvät tiedot vakavaraisuusasetuksen 378 artiklan taulukossa 1 olevien luokkien mukaisesti riveillä 080–120.
Article 112 point (o) of CRR.
ARVOPAPERISTAMISET – STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC SA)
Article 112 point (p) of CRR.
Tämän lomakkeen tietojen ilmoittamista vaaditaan kaikista standardimenetelmän mukaisesti käsiteltävistä arvopaperistamisista, joissa tunnustetaan merkittävä riskinsiirto ja joissa raportoiva laitos on osallisena.
Article 112 point (q) of CRR.
Se, mitä tietoja on ilmoitettava, riippuu laitoksen asemasta arvopaperistamisessa.
C 09.02 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
Näin ollen erityisiä ilmoituseriä sovelletaan alullepanijoihin, järjestäjiin ja sijoittajiin.
IRB exposures (CR GB 2)
CR SEC SA -lomakkeessa kerätään koottuja tietoja sekä perinteisistä että synteettisistä kaupankäyntivaraston ulkopuolisista arvopaperistamisista, jotka on määritelty vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 10 ja 11 kohdassa.
Of which defaulted
Alullepanijalaitosten on ilmoitettava raportointipäivänä liikkeessä oleva määrä kaikista arvopaperistamistransaktioissa alullepannuista senhetkisistä arvopaperistamisvastuista riippumatta siitä, minkä tahon hallussa positiot ovat.
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
Näin ollen arvopaperistamisessa alullepannut taseeseen kuuluvat arvopaperistamisvastuut (esim. joukkolainat, etuoikeudeltaan huonommat lainat) sekä taseen ulkopuoliset vastuut ja johdannaiset (esim. etuoikeudeltaan huonommat limiitilliset luottosopimukset, likviditeettisopimukset, koronvaihtosopimukset, luottoriskinvaihtosopimukset jne.) on ilmoitettava.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Alullepanijan ei tule ottaa huomioon lomakkeiden CR SEC SA tai CR SEC IRB tietoja ilmoittaessaan perinteisiä arvopaperistamisia, joissa alullepanijan haltuun ei jää mitään positiota.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Tässä yhteydessä alullepanijan hallussa oleviin arvopaperistamispositioihin sisällytetään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 12 kohdan mukaisesti määriteltyjen uudistettavien vastuiden arvopaperistamiseen liittyvät ennenaikaista kuoletusta koskevat varaukset.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET:
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 249 ja 250 säännösten mukaisesti arvopaperistettujen vastuiden luottosuoja lasketaan ikään kuin maturiteettieroa ei olisi.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA (CVA)
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Yksityiskohtainen selostus tässä sarakkeessa ilmoitettavan vakuuden volatiliteettikorjatun arvon (CVA) laskentamenetelmästä esitetään vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2 kohdassa.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ:
Same definition as for column 260 of CR IRB template
TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (G*)
Same definition as for column 280 of CR IRB template
’Sisäänvirtauksia’ ja ’ulosvirtauksia’ koskevan yleisen säännön mukaan tässä sarakkeessa ilmoitettavat määrät on huomioitava ’sisäänvirtauksina’ luottosuojan tarjoajaa (eli kolmatta osapuolta, jolle etuoikeusluokka siirretään takauksen luonteista luottosuojaa käyttämällä) koskevassa vastaavassa luottoriskilomakkeessa (CR SA tai CR IRB) ja vastuuryhmässä.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Vakavaraisuusasetuksen 233 artiklan 3 kohdassa esitetään laskentamenetelmä ’valuuttakurssiriskin’ perusteella korjatulle luottosuojan nimellismäärälle (G*).