natgillin/translations-raw huggingface dataset:
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistetun salkun varojen (”1”–”8”) tai velkojen (”9”–”10”) tyypistä.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Laitoksen on ilmoitettava yksi seuraavista numerokoodeista:
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
1 asuinkiinteistövakuudelliset luotot;
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
2 liikekiinteistövakuudelliset luotot;
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
3 luottokorttisaatavat;
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
5 yrityslainat ja pk-yrityslainat (kun pk-yrityksiä käsitellään yrityksinä);
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
6 kuluttajaluotot;
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets.
7 myyntisaamiset;
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
8 muut varat;
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
9 katetut joukkolainat;
These rows are only to be reported for columns 170 to 320 and columns 400 to 410.
10 muut velat.
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC and MKR SA CTP templates) on all securitisations the reporting institution is involved.
Jos arvopaperistettujen vastuiden pooli on useiden eri tyyppien yhdistelmä, laitos ilmoittaa kaikkein tärkeimmän tyypin.
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements are requested.
Uudelleenarvopaperistamisten tapauksessa laitoksen on ilmoitettava tiedot kohteena olevan perimmäisen omaisuuserien poolin perusteella.
This template is to be reported for:
Tyyppiin ”10” (muut velat) sisällytetään keskuspankkien liikkeeseen laskemat velkakirjat ja luottoriskin vaihtolainat.
a.
Niiden arvopaperistamisjärjestelmien tapauksessa, joiden kohteena on suljettu pooli, tyyppi ei voi vaihdella raportointipäivästä riippuen.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution in case it holds at least one position in the securitisation.
SOVELLETTU MENETELMÄ (SA/IRB/MIX)
This means that, regardless of whether there has been a significant risk transfer or not, institutions shall report information on all the positions they hold (either in the banking book or trading book).
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja menetelmästä, jota laitos raportointipäivänä soveltaisi arvopaperistettuihin vastuisiin.
Positions held include those positions retained due to Article 405 of CRR.
”S” tarkoittaa standardimenetelmää (SA),
b.
”I” tarkoittaa sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB),
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
”M” tarkoittaa molempien menetelmien yhdistelmää (SA/IRB).
c.
Standardimenetelmässä ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan CR SEC SA -lomakkeessa.
Securitisations, the ultimate underlying of which are financial liabilities originally issued by the reporting institution and (partially) acquired by a securitisation vehicle.
Sisäisten luottoluokitusten menetelmässä (IRB-menetelmä) ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan CR SEC IRB -lomakkeessa.
This underlying could include covered bonds or other liabilities and shall be identified as such in column 160.
Standardimenetelmän ja IRB-menetelmän yhdistelmässä ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan sekä CR SEC SA -lomakkeessa että CR SEC IRB -lomakkeessa.
d.
Tätä saraketta ei kuitenkaan sovelleta velkojen arvopaperistamisiin.
Positions held in securitisations where the reporting institution is neither originator nor sponsor (i.e. investors and original lenders).
Järjestäjät eivät ilmoita tämän sarakkeen tietoja.
This template shall be reported by consolidated groups and stand alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
VASTUIDEN LUKUMÄÄRÄ
In case of securitisations involving more than one entity of the same consolidated group, the entity-by-entity detail breakdown shall be provided.
Vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohta
On account of Article 406(1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
Tämän sarakkeen tietojen ilmoittaminen on pakollista ainoastaan niille laitoksille, jotka soveltavat sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) arvopaperistamispositioihin (ja jotka näin ollen ilmoittavat sarakkeessa 170 lyhenteen ”I”).
In particular, they shall report columns 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Laitos ilmoittaa vastuiden tosiasiallisen lukumäärän.
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta, mikäli kyse on velkojen arvopaperistamisesta tai mikäli omien varojen vaatimukset perustuvat arvopaperistettuihin vastuisiin (varojen arvopaperistamisen tapauksessa).
The row number is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
Internal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
Sijoittajat eivät ilmoita tämän sarakkeen tietoja.
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
Kohdassa ilmoitetaan transaktion perimmäisten kohde-etuuksien alkuperämaan koodi (ISO 3166–1 alpha-2) eli sen maan koodi, jossa alkuperäisten arvopaperistettujen vastuiden välittömänä vastapuolena oleva yhteisö sijaitsee (läpikatsomismenetelmä).
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
Jos arvopaperistamisen vastapuoliryhmä sisältää useita eri maita, laitoksen on ilmoitettava tärkein maa.
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
Mikäli millään yksittäisellä maalla ei ole yli 20 prosentin osuutta varojen/velkojen määrästä, ilmoitetaan ”OT” (muu).
The code given by the supervisory authority to the originator or, if not available, the name of the institution itself shall be reported for this column.
Tämän sarakkeen tietoja ei myöskään ilmoiteta siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
In the case of multi-seller securitisations the reporting entity shall provide the identifier of all the entities within its consolidated group that are involved in the transaction.
Ks. CR SEC SA -lomakkeen sarake 060 ja CR SEC IRB -lomakkeen sarake 390.
Whenever the code is not available or is not known by the reporting entity, the name of the institution shall be reported.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistettuihin vastuisiin sovellettavista arvonoikaisuista ja varauksista.
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL/SYNTHETIC)
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta velkojen arvopaperistamisen tapauksessa.
Report the following abbreviations:
Kirb määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 4 kohdassa.
‘T’ for Traditional;
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta velkojen arvopaperistamisen tapauksessa.
‘S’ for Synthetic.
Varojen arvopaperistamisen tapauksessa nämä tiedot on ilmoitettava, vaikka raportoivalla yhteisöllä ei olisi positioita arvopaperistamisessa.
The definitions of ‘traditional securitisation’ and ‘synthetic securitisation’ is provided in Article 242(10) and (11) of CRR.
Tässä kuuden sarakkeen sarjassa kerätään tietoja arvopaperistamisen rakenteesta taseeseen sisältyvien / taseen ulkopuolisten positioiden, etuoikeusluokkien (ylimmän / välivaiheen / suuririskisimmän etuoikeusluokan) ja maturiteetin pohjalta.
ACCOUNTING TREATMENT: SECURITISED EXPOSURES ARE KEPT OR REMOVED FROM THE BALANCE SHEET?
Usean myyjän arvopaperistamisten tapauksessa suuririskisimmän etuoikeusluokan kohdalla ilmoitetaan ainoastaan raportoivan laitoksen määrä tai osuus.
‘P’ if partially derecognised
Kaikki etuoikeusluokat, joita ei luokitella välivaiheen etuoikeusluokkiin tai suuririskisimpiin etuoikeusluokkiin, sisällytetään tähän luokkaan.
‘R’ if entirely derecognised
Ks. vakavaraisuusasetuksen 243 artiklan 3 kohta (perinteiset arvopaperistamiset) ja 244 artiklan 3 kohta (synteettiset arvopaperistamiset).
‘N’ if not applicable.
Suuririskisin etuoikeusluokka määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 15 kohdassa.
This column summarises the accounting treatment of the transaction.
Tässä sarakesarjassa kerätään etuoikeusluokittain (ylimmän / välivaiheen / suuririskisimmän etuoikeusluokan mukaan) eriteltyjä tietoja taseen ulkopuolisista eristä ja johdannaisista.
In case of synthetic securitisations, originators shall report that securitised exposures are removed from the balance sheet.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteereitä kuin edellä arvopaperistamisen rakennetta kuvaavien taseen erien kohdalla.
In all cases, investors shall report ‘N’ (not applicable).
Kohdassa tarkoitetaan koko arvopaperistamisen todennäköistä päättymisajankohtaa sen sopimusehtojen ja raportointihetkellä ennustetun talouskehityksen valossa arvioituna.
‘N’ not subject to own funds requirements;
Kohdassa tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin arvopaperistamisen koko pääoma ja korko on virallisesti maksettava takaisin (transaktioita koskevien asiakirjojen mukaan).
‘A’ partly in both books.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteereitä kuin taseen ulkopuolisten erien kohdalla.
Articles 109, 243 and 244 of CRR.
Tässä sarakesarjassa kerätään lisätietoja taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten kokonaismäärästä (nämä tiedot on jo ilmoitettu toisessa jaottelussa sarakkeissa 340–360).
This column summarises the solvency treatment of the securitisation scheme by the originator.
SUORAT LUOTON KORVAAVAT VÄLINEET
It indicates whether own funds requirements are computed according to securitised exposures or securitisation positions (banking book/trading book).
Tätä saraketta sovelletaan niihin arvopaperistamispositioihin, jotka ovat alullepanijan hallussa ja joiden takuina on suoria luoton korvaavia välineitä (DCS).
If own funds requirements are based on securitised exposures (for not being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SA template, in case the Standardised Approach is used, or in the CR IRB template, in case the Internal Ratings Based Approach is used by the institution.
luoton korvaavat takaukset, peruuttamattomat luoton korvaavat valmiusmaksusitoumukset.
Conversely, if own funds requirements are based on securitisation positions held in the banking book (for being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SEC SA template or in the CR SEC IRB template.
KORONVAIHTOSOPIMUKSET/VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
In the case of securitisation positions held in the trading book the computation of own funds requirements for market risk shall be reported in the MKR SA TDI (standardised general position risk) and in the MKR SA SEC or MKR SA CTP (standardised specific position risk) or in the MKR IM (internal models) templates.
Kohdassa lyhenteellä ”IRS” tarkoitetaan koronvaihtosopimuksia (interest rate swaps) ja lyhenteellä ”CRS” valuuttakurssisopimuksia (currency rate swaps).
In the case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
Nämä johdannaiset on lueteltu vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
According to definitions of ‘securitisation’ and ‘re-securitisation’ are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 3 kohdassa määriteltyjen likviditeettisopimusten on täytettävä vakavaraisuusasetuksen 255 artiklan 1 kohdassa vahvistetut kuusi edellytystä, jotta niitä voidaan pitää hyväksyttävinä (siitä riippumatta, mitä menetelmää – SA tai IRB – laitokset soveltavat).
'S' for securitisation;
MUU (ML.
'R' fo r re-securitisation.
EI-HYVÄKSYTTÄVÄT LIKVIDITEETTISOPIMUKSET)
Articles 404 to 410 of CRR.
Tämä sarake on tarkoitettu muille taseen ulkopuolisille erille, kuten ei-hyväksyttäville likviditeettisopimuksille (eli niille likviditeettisopimuksille, jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 255 artiklan 1 kohdassa mainittuja edellytyksiä).
For each securitisation scheme originated, it shall be reported the relevant type of retention of net economic interest, as envisaged in Article 405 of CRR:
ENNENAIKAINEN KUOLETUS: SOVELLETTAVA LUOTTOVASTA-ARVOKERROIN
A Vertical slice (securitisation positions): ‘retention of no less than 5 % of the nominal value of each of the tranches sold or transferred to the investors’.
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 12 kohdassa ja 256 artiklan 5 kohdassa (standardimenetelmä) sekä 265 artiklan 1 kohdassa (IRB-menetelmä) määrätään luottovasta-arvokertoimien joukon soveltamisesta sijoittajien osuuden määrään (jotta voidaan laskea riskipainotettujen vastuuerien määrä).
V Vertical slice (securitised exposures): retention of no less than 5 % of the credit risk of each of the securitised exposures, if the credit risk thus retained with respect to such securitised exposures always ranks pari passu with, or is subordinated to, the credit risk that has been securitised with respect to those same exposures.
Tätä saraketta sovelletaan arvopaperistamisjärjestelmiin, joihin sisältyy ennenaikaista kuoletusta koskevia sopimuslausekkeita (eli uudistettaviin arvopaperistamisiin).
B Revolving exposures:‘in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator’s interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’.
Vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 6 kohdan mukaan sovellettava luottovasta-arvokerroin määräytyy todellisen kolmen kuukauden keskimääräisen hintaeron perusteella.
C On-balance sheet: ‘retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination’.
Velkojen arvopaperistamisten tapauksessa tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta.
D First loss: ‘retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’.
Tämä tietoelementti liittyy CR SEC SA -lomakkeen riviin 100 ja CR SEC IRB -lomakkeen riviin 160.
E Exempted.
Tämä tietoelementti liittyy läheisesti CR SEC SA -lomakkeen riviin 200 ja CR SEC IRB -lomakkeen riviin 180.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan negatiivinen luku.
N Not applicable.
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ – ENNEN YLÄRAJAA
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja riskipainotettujen vastuuerien määrästä ennen arvopaperistamispositioihin sovellettavan raja-arvon määrittämistä (eli kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin sisältyy merkittävää riskinsiirtoa).
U In breach or unknown.
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin ei sisälly merkittävää riskinsiirtoa (eli riskipainotettujen vastuuerien määrä lasketaan arvopaperistettujen vastuiden mukaisesti), tässä sarakkeessa ei ilmoiteta mitään tietoja.
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ – YLÄRAJAN JÄLKEEN
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja riskipainotettujen vastuuerien määrästä sen jälkeen, kun arvopaperistamispositioihin sovellettava raja-arvo on määritetty (eli kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin sisältyy merkittävää riskinsiirtoa).
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin ei sisälly merkittävää riskinsiirtoa (eli omien varojen vaatimukset lasketaan arvopaperistettujen vastuiden mukaisesti), tässä sarakkeessa ei ilmoiteta mitään tietoja.
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not necessarily required.
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT – KAUPANKÄYNTIVARASTO
This column shall not be reported in case codes ‘E’ (exempted) or ‘N’ (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
NETTOPOSITIOT – PITKÄT/LYHYET
Article 405(1) of CRR.
Ks. MKR SA SEC -lomakkeen sarake 050 tai MKR SA CTP -lomakkeen sarake 060.
Y Yes;
YHTEENLASKETUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (STANDARDIMENETELMÄ) – ERITYISRISKI
N No.
Ks. MKR SA SEC -lomakkeen sarake 610 tai MKR SA CTP -lomakkeen sarake 450.
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
Yleiset huomiot
‘O’ for Originator;
Tämä lomake sisältää tietoja vakavaraisuusasetuksen 312–324 artiklan mukaisten operatiivista riskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemisesta mittauksen perusmenetelmän (BIA), standardimenetelmän (TSA), vaihtoehtoisen standardimenetelmän (ASA) ja kehittyneiden mittausmenetelmien (AMA) mukaisesti.
‘S’ for Sponsor;
Laitos ei voi soveltaa TSA- ja ASA-menetelmiä vähittäispankkitoiminnan ja yritysrahoituksen liiketoiminta-alueilla samanaikaisesti yksittäisen yrityksen tasolla.
‘L’ for Original Lender;
Poikkeamat tästä ”muuttumattomuuden” periaatteesta ovat mahdollisia, esimerkiksi jos kauden aikana esiintyy poikkeuksellisia olosuhteita, kuten uusia yksikköjen tai toimintojen hankintoja tai luovutuksia.
‘I’ for Investor.
Jos laitos voi osoittaa sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle, että – poikkeuksellisten olosuhteiden takia, kuten sulautumisen tai yksiköistä tai toiminnoista luopumisen takia – kolmen vuoden keskiarvon käyttäminen relevantin indikaattorin laskennassa johtaisi operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen estimoinnin vääristymiseen, toimivaltainen viranomainen voi antaa laitokselle mahdollisuuden muuttaa laskutapaa tällaisten tapahtumien huomioon ottamiseksi.
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
Jos laitos on ollut toiminnassa alle kolme vuotta, se voi käyttää ennakoituja liiketoiminnallisia estimaatteja relevantin indikaattorin laskemiseen edellyttäen, että se alkaa käyttää aiempia ajanjaksoja koskevia tietoja heti, kun sellaisia on saatavissa.
NON ABCP PROGRAMS
Tämän lomakkeen sarakkeissa kerätään kolmen viimeisen vuoden osalta tietoja operatiivisen riskin alaisia rahoitustoimintoja kuvaavan relevantin indikaattorin määrästä sekä lainojen ja ennakoiden määrästä (viimeksi mainittu koskee ainoastaan ASA-menetelmää).
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
Näiden tietojen jälkeen ilmoitetaan tiedot operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen määrästä.
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Tarvittaessa on eriteltävä, mikä osuus tästä määrästä johtuu myöntämismekanismista.
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
AMA-menetelmän tapauksessa ilmoitetaan myös lisätietoerät operatiivista riskiä koskevaan omien varojen vaatimukseen kohdistuvien odotettavissa olevien tappioiden, hajauttamisen ja riskien vähentämismenetelmien vaikutusten erittelemiseksi.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Riveissä ilmoitetaan tiedot operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskentatavan pohjalta ja liiketoiminta-alueittain TSA- ja ASA-menetelmien mukaan.
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Tätä lomaketta käyttävät kaikki operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen soveltamisalaan kuuluvat laitokset.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
Laitokset, jotka käyttävät relevanttia indikaattoria operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskemiseksi (BIA, TSA ja ASA), ilmoittavat sarakkeissa 010–030 relevantin indikaattorin kultakin raportoitavalta vuodelta.
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
Lisäksi, kun laitokset käyttävät vakavaraisuusasetuksen 314 artiklassa mainittua usean menetelmän yhdistelmää, niiden on myös ilmoitettava tiedonantotarkoituksessa AMA-menetelmän mukaisten toimien relevantin indikaattorin määrä.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Tämä koskee myös kaikkia muita AMA-menetelmää soveltavia pankkeja.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity’s contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Lisäksi, mikäli laitoksella ei ole lainkaan aiempien ajanjaksojen tietoja ”relevantista indikaattorista”, laitos voi käyttää ennakoituja liiketoiminnallisia estimaatteja.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
LAINAT JA ENNAKKOMAKSUT (KUN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ)