natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Vakavaraisuusasetuksessa näitä positioita ei nimenomaisesti luokitella korkoriskin tai osakeriskin piiriin.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Raportointitarkoituksessa nämä positiot on ilmoitettava MKR SA EQU -lomakkeessa.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Kohdassa tarkoitetaan sellaisia positioita yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä, jotka lasketaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Tätä kohtaa sovelletaan silloin, jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä olevia positioita tai kohde-etuutena olevia rahoitusinstrumentteja ei käsitellä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 5 luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti (tässä viitataan asetuksen kohtaan ”Sisäisten mallien käyttö omien varojen vaatimusten laskemiseksi”).
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaista erityismenetelmää, ilmoitettava määrä on 32 prosenttia kyseisen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen vastuun nettopositiosta.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan toisen virkkeen mukaista erityismenetelmää, ilmoitettava määrä on pienempi seuraavista kahdesta luvusta: määrä, joka vastaa 32 prosenttia kyseisen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen vastuun nettopositiosta, tai määrä, joka saadaan vähentämällä 40 prosentin osuudesta kyseisessä nettopositiossa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen vastuuseen liittyvän valuuttakurssiriskin synnyttämien omien varojen vaatimusten määrä.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 350 artiklan erityismenetelmiä, näiden positioiden ilmoittamisen on tapahduttava kohteena olevien sijoitusten mukaan.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Näin ollen nämä positiot on ilmoitettava asianmukaisilla riveillä joko MKR SA TDI -lomakkeessa tai MKR SA EQU -lomakkeessa.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Laitosten on ilmoitettava tiedot positioista kussakin valuutassa (myös raportointivaluutassa) ja vastaavista valuuttakurssiriskiä koskevista omien varojen vaatimuksista standardimenetelmän mukaan.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Positiot lasketaan kunkin valuutan (myös euron) sekä kullan osalta, ja lisäksi lasketaan positiot yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Tämän lomakkeen rivit 100–470 on ilmoitettava, vaikka laitoksia ei vaadita laskemaan valuuttakurssiriskin omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 351 artiklan mukaisesti.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Lomakkeen lisätietoerien tiedot on täytettävä erikseen kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden valuuttojen osalta ja seuraavien valuuttojen osalta: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kaikkien muiden valuuttojen osalta.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan omaisuuseristä, saatavista ja vastaavanlaisista eristä aiheutuvia vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja bruttopositioita.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 2 kohdan mukaan ja toimivaltaisten viranomaisten luvalla positioita, joita laitos on ottanut suojautuakseen vakavaraisuussuhteeseensa haitallisesti vaikuttavilta valuuttakurssin vaikutuksilta 92 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja positioita, jotka koskevat omien varojen laskennassa jo vähennettyjä eriä, ei ilmoiteta.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 3 ja 4 kohdan ensimmäinen ja toinen virke sekä 353 artikla.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Nettopositiot lasketaan jokaista valuuttaa kohden, joten samanaikaisia pitkiä ja lyhyitä positioita saattaa esiintyä.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 4 kohta sekä 353 ja 354 artikla
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA – PITKÄT JA LYHYET
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Kunkin valuutan kohdalla pitkät ja lyhyet nettopositiot lasketaan vähentämällä lyhyiden positioiden kokonaismäärä pitkien positioiden kokonaismäärästä.
GENERAL RISK.
Pitkät nettopositiot kussakin valuuttaoperaatiossa lasketaan yhteen, jolloin saadaan pitkä nettopositio tässä valuutassa.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Lyhyet nettopositiot kussakin valuuttaoperaatiossa lasketaan yhteen, jolloin saadaan lyhyt nettopositio tässä valuutassa.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Nettouttamatta jääneet positiot lisätään positioihin, joihin sovelletaan pääomavaatimuksia muissa valuutoissa, sarakkeessa 060 tai 070 (rivi 030) lyhyiden tai pitkien positioiden järjestelmästä riippuen.
MATURITY BASED APPROACH
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA – NETTOUTETUT
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan läheisesti keskenään korreloivien valuuttojen nettoutettuja positioita.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
RISKIIN LIITTYVÄ PÄÄOMAVAATIMUS (%)
DURATION BASED APPROACH
Kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 351 ja 354 artiklassa määritellyt riskiin liittyvät pääomavaatimukset prosenttiosuuksina.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 3 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
KAIKKI MUIHIN KUIN RAPORTOINTIVALUUTTAAN LIITTYVÄT POSITIOT
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Kohdassa tarkoitetaan positioita muissa kuin raportointivaluutassa ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdan ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti (muunnetaan raportointivaluutaksi).
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
LÄHEISESTI KORRELOIVAT VALUUTAT
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
MUUT VALUUTAT (mukaan luettuna yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positiot, joita käsitellään eri valuuttoina)
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
Kohdassa tarkoitetaan positioita sekä niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia sellaisten valuuttojen osalta, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 351 artiklassa ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua yleistä menettelyä.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Erillisinä valuuttoina vakavaraisuusasetuksen 353 artiklan mukaisesti käsiteltävien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen:
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
modifioitu kullan arvoon perustuva käsittely, jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta ei ole tiedossa (nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään laitoksen kokonaisnettovaluuttapositioon);
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
mikäli yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta on tiedossa, nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään avoimeen kokonaisvaluuttapositioon (lyhyeen tai pitkään siitä riippuen, mikä yrityksen suunta on).
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Näiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen on yhteydessä omien varojen vaatimusten laskentaan vastaavalla tavalla.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
KULTA
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Vakavaraisuusasetuksen 35 2 artiklan 5 ja 6 kohta
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Yhteenlasketut positiot (mukaan luettuna raportointivaluutta koskevat positiot) jaoteltuina vastuutyypin mukaan
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Positioiden kokonaismäärä on eriteltävä johdannaisiin, muihin varoihin ja velkoihin sekä taseen ulkopuolisiin eriin.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Positiot, joita ei ole sisällytetty riveille 110 tai 120, ilmoitetaan tässä kohdassa.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä I mainittuja eriä, paitsi arvopapereilla toteuttavista rahoitustoimista ja pitkän selvitysajan liiketoimista tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevista sopimuksista syntyviä eriä.
Articles 348 to 350 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan mukaisesti arvostettuja positioita.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
LISÄTIETOERÄT: VALUUTTAPOSITIOT
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Kohdassa tarkoitetaan pitkiä/lyhyitä bruttopositioita, jotka otetaan huomioon samaa hyödykettä koskevina positioina vakavaraisuusasetuksen 357 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti (ks. myös vakavaraisuusasetuksen 359 artiklan 1 kohta).
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Nämä määritellään vakavaraisuusasetuksen 357 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Article 329(3) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan niitä nettopositioita, joihin sovelletaan pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
POSITIOT HYÖDYKELUOKITTAIN
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Raportointitarkoitusta varten hyödykkeet ryhmitellään vakavaraisuusasetuksen 361 artiklan taulukossa 2 tarkoitettuihin neljään hyödykkeiden pääluokkaan.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 359 artiklassa tarkoitettua maturiteettipohjaista menetelmää.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
LAAJENNETTU MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 361 artiklassa tarkoitettua laajennettua maturiteettipohjaista menetelmää.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
YKSINKERTAISTETTU MENETELMÄ
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 360 artiklassa tarkoitettua yksinkertaistettua menetelmää.
Article 258 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 358 artiklan 4 kohta
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Muihin kuin deltariskeihin liittyvät optioita koskevat lisävaatimukset on ilmoitettava niiden laskennassa käytetyn menetelmän mukaan.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Tässä lomakkeessa eritellään VaR-luku (Value-at-Risk, todennäköinen tappioluku) ja stressitestattu VaR-luku eri markkinariskien mukaan (velka-, osakekurssi-, valuuttakurssi-, hyödykeriskien mukaan) ja ilmoitetaan muut omien varojen vaatimusten laskennassa sovellettavat tiedot.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Yleisesti ottaen laitosten käyttämän lomakkeen rakenteesta riippuu, ilmoittavatko ne yleisriskiä ja erityisriskiä koskevat luvut yhdessä vai erikseen.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Tämä pätee myös VaR-luvun / stressitestatun VaR-luvun jakamisessa riskiluokkiin (korkoriskin, osakekurssiriskin, hyödykeriskin ja valuuttakurssiriskin mukaan).
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Laitos voi jättää yllä mainitut jaottelut ilmoittamatta, jos se osoittaa, että näiden lukujen ilmoittaminen olisi kohtuuttoman työlästä.
LOOK THROUGH
Tällä tarkoitetaan suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä annetulla aikavälillä.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Kerroin (mc) × edellisten 60 arkipäivän keskiarvo (VaRavg)
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Edellisen päivän VaR (VaRt-1)
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Stressitestattu VaR
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Tämä tarkoittaa suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä annetulla aikavälillä ja joka on laskettu käyttämällä arvoja, joissa aiempien ajanjaksojen tiedot on kalibroitu sellaisen 12 kuukauden pituisen yhtäjaksoisen ajanjakson tietojen kanssa, jolloin esiintyi laitoksen salkun kannalta merkityksellisiä rahoitusmarkkinoiden ongelmia.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Kerroin (mc) × edellisten 60 arkipäivän keskiarvo (SVaRavg)
Article 14(2) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Viimeisin saatavilla oleva (SVaRt-1)
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Tämä tarkoittaa suurinta mahdollista tappiota, joka aiheutuisi vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakson mukaan laskettuihin maksukyvyttömyysriskiin ja luottoluokan siirtymäriskiin liittyvästä hinnan muutoksesta.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
12 viikon keskimääräinen mittaustulos
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Viimeisin mittaustulos
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohta
Article 4(61) and (62) of CRR.
= 8 prosenttia siitä omien varojen vaatimuksesta, joka laskettaisiin vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 1 kohdan mukaisesti ”kaikkien hintariskien” pääomavaatimukseen sisältyvien kaikkien positioiden osalta
Article 4(63) of CRR.
12 VIIKON KESKIMÄÄRÄINEN MITTAUSTULOS JA VIIMEISIN MITTAUSTULOS
INVESTOR
Tässä kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 364 artiklassa tarkoitetut omien varojen vaatimukset, jotka lasketaan kaikkien riskitekijöiden osalta ja joiden laskennassa otetaan tarvittaessa huomioon korrelaatiovaikutukset ja maksukyvyttömyysriski ja luottoluokan siirtymäriski sekä kaikki CTP-positioihin liittyvät hintariskit mutta joihin ei sisällytetä vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvopaperistamiseen liittyviä pääomavaatimuksia arvopaperistamispositioista tai n:nnen tappion luottojohdannaisista.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Ylitysten lukumäärä (edellisten 250 arkipäivän aikana)
SPONSOR
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
Article 4(14) of CRR.
VaR-kerroin (mc) ja SVaR-kerroin (ms)
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKUN ALARAJAA KOSKEVA ARVIOITU OMIEN VAROJEN VAATIMUS – PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT RAJAN JÄLKEEN
Article 337(4), last sentence of CRR.
Kohdassa ilmoitetaan määrät, jotka muodostavat perustan pääomavaatimuksen alarajan laskemiselle kaikkien hintariskien osalta vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ja joiden laskennassa otetaan huomioon se vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan harkintamahdollisuus, jonka nojalla laitos voi rajoittaa painotuksen tuloksen ja nettoposition maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäismäärän suuruiseksi.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Kohdassa tarkoitetaan sitä positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin riskitekijöihin.
esidential mortgages;
Sarakkeiden 030–060 (VaR-luku ja stressitestattu VaR-luku) luvut kokonaismäärää kuvaavalla rivillä eivät vastaa asianmukaisten riskitekijöiden jaettuja arvoja VaR-luvun / stressitestatun VaR-luvun osalta.
ommercial mortgages;
Näin ollen jaetut luvut ovat lisätietoeriä.
redit card receivables;
KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSINSTRUMENTIT (TDI)
easing;
Kohdassa tarkoitetaan sitä positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin korkoriskitekijöihin.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
TDI – YLEISRISKI
onsumer loans;
Yleisriski määritellään vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa.
ther assets;
Erityisriski määritellään vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa.
overed bonds;
OSAKKEET
ther liabilities.
Kohdassa tarkoitetaan sitä positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin osakeriskitekijöihin.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
OSAKKEET – YLEISRISKI
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
OSAKKEET – ERITYISRISKI
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
VALUUTTAKURSSIRISKI
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohta ja 367 artiklan 2 kohta
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
HYÖDYKERISKI