natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Tässä kohdassa sovelletaan samoja kriteereitä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen erien luokittelemiseen arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden kesken.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja kriteereitä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten luokittelemiseen arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden kesken.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Tällä rivillä esitetään yhteenveto taseen eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joiden järjestäjä laitos on vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 14 kohdan mukaisesti.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Jos järjestäjä samalla myös arvopaperistaa omia varojaan, on sen täytettävä alullepanijaa koskevien rivien tiedot sen omien arvopaperistettujen omaisuuserien osalta.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
JÄLJELLÄ OLEVAT POSITIOT JAOTELTUINA POSITION ALUSSA MÄÄRITETYN LUOTTOLUOKAN (LL) MUKAAN
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Näillä riveillä kerätään tietoja liikkeessä (raportointipäivänä) olevista positioista niiden (standardimenetelmää varten vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 esitettyjen) luottoluokkien (LL) mukaan, joita on sovellettu alullepanoajankohtana (alkamishetkellä).
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Jos näitä tietoja ei ole käytettävissä, on ilmoitettava varhaisimmat saatavilla olevat LL-luokitusta vastaavat tiedot.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Nämä rivit ilmoitetaan ainoastaan sarakkeista 190–270 ja sarakkeista 330–340.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Tämän lomakkeen tietojen ilmoittamista vaaditaan kaikista sisäisten luottoluokitusten menetelmän mukaisesti käsiteltävistä arvopaperistamisista, joissa tunnustetaan merkittävä riskinsiirto ja joissa raportoiva laitos on osallisena.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
CR SEC IRB -lomakkeen soveltamisala on sama kuin CR SEC SA -lomakkeen, eli lomakkeessa kerätään koottuja tietoja sekä perinteisistä että synteettisistä arvopaperistamispositioista kaupankäyntivaraston ulkopuolella.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Taseen erien kokonaismäärää kuvaavalla rivillä ilmoitettava määrä vastaa tässä sarakkeessa raportointipäivänä liikkeessä olevaa arvopaperistettujen vastuiden määrää.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Ks. CR SEC SA -lomakkeen sarake 010.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Vakavaraisuusasetuksen 249 ja 250 artikla
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Maturiteettieroja ei oteta huomioon arvopaperistamistransaktion rakenteeseen sisältyvien luottoriskin vähentämistekniikoiden korjatussa arvossa.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
”Sisäänvirtauksia” ja ”ulosvirtauksia” koskevan yleisen säännön mukaan CR SEC IRB -lomakkeen sarakkeessa 030 ilmoitettavat määrät on huomioitava ”sisäänvirtauksina” luottosuojan tarjoajaa (eli kolmatta osapuolta, jolle etuoikeusluokka siirretään takauksen luonteista luottosuojaa käyttämällä) koskevassa vastaavassa luottoriskilomakkeessa (CR SA tai CR IRB) ja vastuuryhmässä.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Kohdassa tarkoitetaan raportoivan laitoksen hallussa olevia arvopaperistamispositioita, jotka on laskettu vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan b, d ja e alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti ja soveltamatta luottovasta-arvokertoimia sekä ennen arvonoikaisujen ja varausten huomioon ottamista.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Arvopaperistettujen positioiden arvonoikaisuja ei oteta huomioon.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Ennenaikaista kuoletusta koskevien sopimuslausekkeiden kohdalla laitosten on määritettävä vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 2 kohdassa määritellyn ”alullepanijan osuuden” määrä.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Ks. vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 57 kohta ja kolmannen osan II osaston 4 luku.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Vakavaraisuusasetuksen 236 artiklassa kuvataan Ga-arvojen laskentamenetelmää täyden suojan / osittaisen suojan ja saman etuoikeusluokan tapauksissa.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeisiin 040 ja 050.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Vastikkeellinen luottosuoja määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 58 kohdassa.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Koska rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää ei voida soveltaa, ainoastaan vakavaraisuusasetuksen 200 artiklan mukainen vastikkeellinen luottosuoja ilmoitetaan tässä sarakkeessa.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 060.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 236 artikla
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 080.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 090.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 218–222 artikla.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita, joihin ei näin ollen sovelleta vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrättyjä luottovasta-arvokertoimia.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava sen luottovasta-arvokertoimella kerrottu nimellisarvo.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Jollei toisin mainita, sovelletaan 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Luottovasta-arvokerroin määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 56 kohdassa.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Raportointitarkoituksia varten täysin mukautetut vastuuarvot (E*) on ilmoitettava seuraavien neljän toinen toisensa pois sulkevan luottovasta-arvokerroinluokan mukaan: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] ja [50 %, 100 %].
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Tämä tietoelementti liittyy CR IRB -lomakkeen sarakkeeseen 110.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Vakavaraisuusasetuksen 266 artiklan 3 kohdassa todetaan, että niiden arvopaperistamispositioiden kohdalla, joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa, laitokset voivat vähentää tällaisen position vastuuarvon omista varoistaan vaihtoehtona sille, että ne sisällyttäisivät tämän position riskipainotettujen vastuueriensä määrän laskentaan.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Vakavaraisuusasetuksen 261 artikla
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
IRB-arvopaperistamispositiot, joilla on vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 2 kohdan mukainen johdettu luottoluokitus, ilmoitetaan luottoluokitettuina positioina.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuuarvot eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) varten asetettujen luottoluokkien (LL) mukaan.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Valvontaviranomaisen kehittämän arviointimallin osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 262 artikla.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Arvopaperistamisposition riskipainon on oltava joko 7 prosenttia tai enemmän sovellettavien laskukaavojen mukaisesti.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
VALVONTAVIRANOMAISEN KEHITTÄMÄ ARVIOINTIMALLI: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Arvopaperistamispositioita koskeva luottoriskin vähentäminen voidaan vakavaraisuusasetuksen 264 artiklan mukaisesti hyväksyä.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Tässä tapauksessa laitoksen on ilmoitettava täyden luottosuojan position ”efektiivinen riskipaino” vakavaraisuusasetuksen 264 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla (efektiivinen riskipaino vastaa arvoa, joka saadaan jakamalla positioon sisältyvien riskipainotettujen vastuuerien määrä position vastuuarvolla ja kertomalla tämä tulos sadalla).
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Kun positio on osittain suojattu, laitoksen on sovellettava valvontaviranomaisen kehittämää arviointimallia ja käytettävä T-arvoa, joka mukautetaan vakavaraisuusasetuksen 264 artiklan 3 kohdassa määrätyllä tavalla.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total temp late.
Painotetut keskimääräiset riskipainot on ilmoitettava tässä sarakkeessa.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Läpikatsomismenetelmää koskevat sarakkeet kattavat kaikki ne luokittelemattomia vastuita koskevat tapaukset, joissa riskipaino saadaan kohde-etuutena olevasta vastuusalkusta (käyttämällä vastuujoukon suurimman riskipainon menetelmää).
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 263 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään poikkeuskäsittelystä, jota sovelletaan tapauksissa, joissa Kirb ei ole laskettavissa.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Ennenaikaisten kuoletusten osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 5 kohta ja 265 artikla.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetään yritystodistusten arvopaperistamisohjelmiin (ABCP-ohjelmat) kuuluville positioille tarkoitetusta ”sisäisen arvioinnin lähestymistavasta”.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA; KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) soveltavien laitosten on noudatettava vakavaraisuusasetuksen 266 artiklan 1 kohtaa (jota sovelletaan alullepanijoihin vain, jos vastuuta ei ole vähennetty omista varoista) ja 2 kohtaa.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaista määrää, joka on laskettu ennen maturiteettieroista tai asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvia oikaisuja ja johon ei ole sisällytetty mitään sellaisia riskipainotettuja vastuueriä, jotka vastaavat toiseen lomakkeeseen ulosvirtausten kautta uudelleen jaettuja vastuita.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT – JOSTA SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Maturiteettieroja sisältävistä synteettisistä arvopaperistamisista ei tässä sarakkeessa ilmoitettavassa määrässä oteta huomioon maturiteettieroja.
1250 % (UNRATED)
Vakavaraisuusasetuksen 14 artiklan 2 kohdan, 406 artiklan 2 kohdan ja 407 artiklan nojalla säädetään, että silloin, kun laitos ei täytä tiettyjä vaatimuksia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset määräävät suhteellisen ylimääräisen riskipainon, joka on vähintään 250 prosenttia riskipainosta (joka rajataan 1250 prosenttiin), jota sovellettaisiin asianomaisiin arvopaperistamispositioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
On syytä huomata, että arvoon RW(SP) ei sisälly ainoastaan sarakkeessa 400 ilmoitettu riskipainotettujen vastuuerien määrä vaan myös toiseen lomakkeeseen ulosvirtausten kautta uudelleen jaettuja vastuita vastaava riskipainotettujen vastuuerien määrä.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan negatiiviset arvot.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti laskettua riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärää, joka ilmoitetaan ennen vakavaraisuusasetuksen 260 artiklassa määrättyjen raja-arvojen soveltamista (sarake 440) / niiden soveltamisen jälkeen (sarake 450).
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Lisäksi on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 265 artikla (uudistettavien vastuiden, joihin liittyy ennenaikaista kuoletusta koskevia varauksia, arvopaperistamiseen sovellettavat täydentävät omien varojen vaatimukset).
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
CR SEC IRB -lomake jakautuu kolmeen merkittävään rivisarjaan, joissa kerätään tietoja alullepanijoiden, sijoittajien ja järjestäjien alullepanemista / järjestämistä / hallussa pitämistä tai ostamista vastuista.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Kussakin näistä sarjoista tiedot eritellään taseen erien ja taseen ulkopuolisten erien sekä johdannaisten mukaan ja lisäksi arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden riskipainoryhmien mukaan.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että laitoksilla, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien määrän sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRB-menetelmä) mukaisesti, taseeseen sisältyvän arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava position kirjanpitoarvo, joka on laskettu ottamatta huomioon mahdollisia tehtyjä luottoriskioikaisuja.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Taseen erät eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 esitetyissä riskipainoryhmissä arvopaperistamispositioiden mukaan (A–B–C) riveillä 050–070 ja uudelleenarvopaperistamispositioiden mukaan (D–E) riveillä 080–090.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava position nimellisarvo, josta on vähennetty arvopaperistamisposition mahdollinen erityinen luottoriskioikaisu ja joka on kerrottu 100 prosentin luottovasta-arvokertoimella, jollei toisin ole määrätty.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II mainituista johdannaissopimuksista syntyvät taseen ulkopuoliset arvopaperistamispositiot on määritettävä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun mukaisesti.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Taseen ulkopuoliset erät eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 esitetyissä riskipainoryhmissä arvopaperistamispositioiden mukaan (A–B–C) riveillä 110–130 ja uudelleenarvopaperistamispositioiden mukaan (D–E) riveillä 140–150.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Tässä kohdassa sovelletaan samoja kriteereitä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen erien luokittelemiseen arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja kriteereitä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten luokittelemiseen arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Tällä rivillä esitetään yhteenveto taseen eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joiden järjestäjä laitos on vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 14 kohdan mukaisesti.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Jos järjestäjä samalla myös arvopaperistaa omia varojaan, on sen täytettävä alullepanijaa koskevien rivien tiedot sen omien arvopaperistettujen omaisuuserien osalta.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja kriteereitä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseeseen sisältyvien erien ja johdannaisten luokittelemiseen arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Näillä riveillä kerätään tietoja liikkeessä (raportointipäivänä) olevista positioista niiden (sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) varten vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan taulukossa 4 esitettyjen) luottoluokkien (LL) mukaan, joita on sovellettu alullepanoajankohtana (alkamishetkellä).
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Nämä rivit ilmoitetaan ainoastaan sarakkeista 170–320 ja sarakkeista 400–410.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Tässä lomakkeessa kerätään tiedot kaikista niistä arvopaperistamisista, joissa raportoiva laitos on osallisena, transaktioiden perusteella (toisin kuin lomakkeissa CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC ja MKR SA CTP, joissa tiedot ilmoitetaan koostetusti).
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Kunkin arvopaperistamisen ominaispiirteitä, kuten kohde-etuutena olevan vastuujoukon luonnetta, koskevat tiedot sekä omien varojen vaatimukset on ilmoitettava.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Tätä lomaketta käytetään seuraavien tietojen ilmoittamiseen:
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
a. Raportoivan laitoksen alullepanemat/järjestämät arvopaperistamiset, mikäli laitoksella on ainakin yksi positio kyseisessä arvopaperistamisessa.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Tämä tarkoittaa, että riippumatta siitä, onko ollut merkittävää riskinsiirtoa vai ei, laitosten on ilmoitettava tiedot kaikista niiden hallussa (niin kaupankäyntivarastossa kuin kaupankäyntivaraston ulkopuolella) olevista positioista.