natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In R0610 only the currencies where the increase shock is the largest shall be reported and in R0620 only the currencies where the decrease shock is the largest shall be reported.
Tämä on sairausvakuutusalariskiosion hajautusvaikutus, joka johtuu delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 I osaston V luvun 4 jaksossa tarkoitettujen SLT-sairausvakuutusalariskiosion, NSLT-sairausvakuutusalariskiosion ja sairausvakuutukseen liittyvän katastrofialariskiosion pääomavaatimusten yhdistämisestä, laskettuna ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Absolute values after shock (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Taulukko SR.26.05.01 on täytettävä kustakin erillään pidettävästä rahastosta ja vastaavuuskorjauskannasta sekä jäljellä olevasta osasta.
This is the absolute value of liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Kytkösyrityksiä koskevat yksinkertaistukset – Vahinkovakuutukseen liittyvä vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariski
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement (excluding the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Ilmoitetaan, onko kytkösyritys käyttänyt yksinkertaistuksia vahinkovakuutukseen liittyvän vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariskin laskennassa.
This is the gross capital charge for the currency increase/decrease risk, i.e. excluding before the loss absorbing capacity of Technical provisions.
Jos R0010/C0010 = 1, riveillä R0100–R0230 raportoidaan vain sarakkeet C0060, C0070 ja C0090.
Diversification within market risk module –net
Vahinkovakuutukseen liittyvä vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariski
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the net capital requirements (after loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Vakuutusmaksuriskin keskihajonta – Keskihajontaa koskeva yrityskohtainen parametri
Diversification shall be reported as a negative value when it reduces the capital requirement.
Tämä on yrityksen laskema ja valvontaviranomaisen hyväksymä tai määräämä yrityskohtainen vakuutusmaksuriskin keskihajonta kullekin segmentille.
Diversification within market risk module — gross
Keskihajontaa (brutto/netto) koskeva yrityskohtainen parametri
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Ilmoitetaan, sovellettiinko keskihajontaa koskevaa yrityskohtaista parametriä brutto- vai nettomääräisenä.
Total solvency capital requirement for market risk
1 – Bruttomääräinen yrityskohtainen parametri
Total market risk — Net solvency capital requirement
2 – Nettomääräinen yrityskohtainen parametri
This is the total net capital charge for all market risks, after loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula.
Vakuutusmaksuriskin keskihajonta – Yrityskohtainen parametri – Ei-suhteellisen jälleenvakuutuksen oikaisukerroin
Total market risk — Gross solvency capital requirement
Tämä on kunkin segmentin ei-suhteellisen jälleenvakuutuksen yrityskohtainen oikaisukerroin, joka mahdollistaa sen, että yritykset voivat ottaa huomioon tietyn riskikohtaisen yksittäisylivahinkojällenvakuutuksen, jonka yritys on laskenut ja valvontaviranomainen hyväksynyt tai määrännyt.
This is the total gross capital charge for all market risks, excluding loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula
Tämä on yrityksen laskema ja valvontaviranomaisen hyväksymä tai määräämä yrityskohtainen vastuuvelkariskin keskihajonta kullekin segmentille.
Template SR.26.02.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Kunkin delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määritellyn vakuutuslajin vakuutusmaksuriskin volyymimitta.
Ring Fenced Fund/Matching adjustment portfolios/Remaining part
Kunkin segmentin vastuuvelkariskin volyymimitta on kyseisen segmentin korvausvastuun paras estimaatti, josta on vähennetty jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten määrä.
Identify whether an undertakings used simplifications for the calculation of counter party default risk.
Vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariskin volyymimitta – Maantieteellinen hajautus
Type 1 exposures — Gross solvency capital requirement
Kunkin segmentin volyymimitan maantieteellinen hajautus.
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 1 exposures as defined for Solvency II purposes.
Jos maantieteellistä hajautusta koskevaa kerrointa ei lasketa, tässä erässä raportoidaan oletusarvo, joka on 1.
Describe the name of the 10 largest single exposures.
Kunkin segmentin vahinkovakuutukseen liittyvän vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariskin volyymimitta.
If not available this item shall not be reported
Jos R0010/C0010 = 1, tämän erän on edustettava tietyn segmentin vahinkovakuutukseen liittyvän vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariskin pääomavaatimusta laskettuna käyttäen yksinkertaistuksia.
Identification of the code used in item ‘Code of single name exposure’.
Vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariskin kokonaisvolyymimitta, joka on kaikkien segmenttien vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariskin volyymimittojen summa.
Type 1 exposures — Single name exposure X — Loss Given Default
Tämä on kaikkien segmenttien vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariskin yhdistetty keskihajonta.
The value of the Loss Given Default for each of the 10 largest single name exposure.
Jos R0010/C0010 = 1, tämä erä edustaa vahinkovakuutukseen liittyvän vakuutusmaksu- ja vastuuvelka-alariskiosion kokonaispääomavaatimusta laskettuna käyttäen yksinkertaistettua laskentaa.
Type 1 exposures — Single name exposure X — Probability of Default
Tämä on vahinkovakuutuksen vakuutusmaksu- ja vastuuvelka-alariskiosion kokonaispääomavaatimus.
The Probability of Default for each of the 10 largest single name exposure.
Vahinkovakuutukseen liittyvä raukeamisriski
Type 2 exposures — Gross solvency capital requirement
Tämä on vahinkovakuutukseen liittyvälle raukeamisriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo ennen shokkia.
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 2 exposures, as defined for Solvency II purposes
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Vahinkovakuutusriski – Raukeamisriski
Type 2 exposures — Receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
Tämä on vahinkovakuutukseen liittyvälle raukeamisriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo ennen shokkia.
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from intermediaries due for more than 3 months.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Vahinkovakuutusriski – Raukeamisriski
Type 2 exposures — All type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
Tämä on vahinkovakuutukseen liittyvälle raukeamisriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from all type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat – Vahinkovakuutusriski – Raukeamisriski
Diversification within counterparty default risk module — gross solvency capital requirement
Tämä on vahinkovakuutukseen liittyvälle raukeamisriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
This is the amount of gross diversification effects allowed in aggregation of capital requirements for counterparty default risk for Type 1 and Type 2 exposures.
SCR – Vahinkovakuutusriski – Raukeamisriski
Total net solvency capital requirement for counterparty default risk
Tämä on vahinkovakuutukseen liittyvän katastrofiriskin pääomavaatimus yhteensä.
This is the total amount of the net capital charge (after the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
Vahinkovakuutusriskin pääomavaatimus yhteensä
Total gross solvency capital requirement for counterparty default risk
Tämä on vahinkovakuutusalariskiosion SCR.
This is the total amount of the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
S.26.06 – Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Operatiivinen riski
Losses stemming from type 2 mortgage loans
Taulukko SR.26.06.01 on täytettävä kustakin erillään pidettävästä rahastosta ja vastaavuuskorjauskannasta sekä jäljellä olevasta osasta.
Amount of the overall losses stemming from mortgage loans that has been classified as type 2 exposures according to Article 191 (13) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Tämä on henkivakuutusvelvoitteiden vakuutustekninen vastuuvelka.
Overall losses stemming from mortgage loans
Vakuutustekniseen vastuuvelkaan ei sisälly riskimarginaalia, ja se lasketaan vähentämättä jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevia saamisia.
Amount of the overall losses stemming from mortgage loans according to Article 191 (13) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Sijoitussidonnaisen henkivakuutuksen bruttomääräinen vakuutustekninen vastuuvelka (ilman riskimarginaalia)
S.26.03 — Solvency Capital Requirements — Life underwriting risk
Tämä on sellaisten henkivakuutusvelvoitteiden vakuutustekninen vastuuvelka, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin.
Template SR.26.03.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Vahinkovakuutuksen bruttomääräinen vakuutustekninen vastuuvelka (ilman riskimarginaalia)
All values shall be reported net of reinsurance and other risk mitigating techniques.
Tämä on vahinkovakuutusvelvoitteiden vakuutustekninen vastuuvelka.
Simplifications used: mortality risk
Tämä on operatiivisen riskin pääomavaatimus vakuutusteknisen vastuuvelan perusteella.
Identify whether an undertaking used simplifications for a calculation of mortality risk.
Henkivakuutusvelvoitteiden vakuutusmaksutuotot viimeisten 12 kuukauden ajalta vähentämättä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuja.
If R0010/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0100.
Sijoitussidonnaisten henkivakuutusmaksutuottojen bruttomäärä (viimeisten 12 kuukauden ajalta)
Simplifications used — longevity
Sellaisten henkivakuutusvelvoitteiden vakuutusmaksutuotot viimeisten 12 kuukauden ajalta, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin, vähentämättä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuja.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of longevity risk.
Vahinkovakuutusmaksutuottojen bruttomäärä (viimeisten 12 kuukauden ajalta)
If R0020/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0200.
Vahinkovakuutusvelvoitteiden vakuutusmaksutuotot viimeisten 12 kuukauden ajalta vähentämättä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuja.
Simplifications used: disability– morbidity risk —
Henkivakuutusvelvoitteiden vakuutusmaksutuotot viimeisiä 12 kuukautta edeltävien 12 kuukauden ajalta vähentämättä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuja.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of disability — morbidity risk.
Sijoitussidonnaisten henkivakuutusmaksutuottojen bruttomäärä (viimeisiä 12 kuukautta edeltävien 12 kuukauden ajalta)
If R0030/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0300.
Sellaisten henkivakuutusvelvoitteiden vakuutusmaksutuotot viimeisiä 12 kuukautta edeltävien 12 kuukauden ajalta, joissa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin, vähentämättä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuja.
Simplifications used: lapse risk
Vahinkovakuutusmaksutuottojen bruttomäärä (viimeisiä 12 kuukautta edeltävien 12 kuukauden ajalta)
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of lapse risk.
Vahinkovakuutusvelvoitteiden vakuutusmaksutuotot viimeisiä 12 kuukautta edeltävien 12 kuukauden ajalta vähentämättä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuja.
If R0040/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0400 to R0420.
Tämä on operatiivisen riskin pääomavaatimus vakuutusmaksutuottojen perusteella.
R0430 shall be fully completed in any case.
Operatiivisen riskin pääomavaatimus ennen enimmäistason määrittämistä
Simplifications used: life expense risk —
Tämä on operatiivisen riskin pääomavaatimus ennen enimmäistason määrittämiseen perustuvaa korjausta.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of life expense risk.
Perus-SCR:ään perustuva enimmäistaso
If R0050/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0500.
Tämä saadaan perus-SCR:ään sovelletun enimmäisprosentin tuloksena.
Simplifications used: life catastrophe risk
Operatiivisen riskin pääomavaatimus enimmäistason määrittämisen jälkeen
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of life catastrophe risk.
Tämä on operatiivisen riskin pääomavaatimus enimmäistason määrittämiseen perustuvan korjauksen jälkeen.
If R0060/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0700.
Tämä on henkivakuutuksesta viimeisten 12 kuukauden aikana aiheutuneiden kulujen määrä, jossa vakuutuksenottajat kantavat sijoitusriskin.
Initial absolute values before shock — Assets — Mortality risk
Tämä on operatiivisen riskin pääomavaatimus.
This is the absolute value of the assets sensitive to mortality risk, before the shock.
Taulukko SR.26.07.01 on täytettävä kustakin erillään pidettävästä rahastosta ja vastaavuuskorjauskannasta sekä jäljellä olevasta osasta.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Mortality risk
Ilmoitetaan liikkeeseenlaskuvaluutan ISO 4217 -aakkoskoodi.
This is the absolute value of liabilities sensitive to mortality risk, before the shock.
Kukin valuutta raportoidaan eri rivillä.
Absolute values after shock — Assets — Mortality risk
Markkinariski (mukaan lukien kytkösyritykset)
This is the absolute value of the assets sensitive to mortality risk after the shock (i.e. permanent increase in mortality rates).
Korkomarginaaliriski (joukkovelkakirjalainat ja lainat) – Markkina-arvo – Luottoluokittain
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Mortality risk
Niiden varojen markkina-arvo, joihin sovelletaan joukkovelkakirjalainojen ja lainojen korkomarginaaliriskin pääomavaatimusta, luottoluokittain, kun saatavilla on nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen (ECAI) antama luottoluokitus.
This is the absolute value of the liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to risk, after the shock (i.e. permanent increase in mortality rates).
Korkomarginaaliriski (joukkovelkakirjalainat ja lainat) – Markkina-arvo – Luottoluokitusta ei saatavilla
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Mortality risk
Niiden varojen markkina-arvo, joihin sovelletaan joukkovelkakirjalainojen ja lainojen korkomarginaaliriskin pääomavaatimusta, kun saatavilla ei ole nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta
This is the net capital charge for mortality risk after the shock (after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions).
Korkomarginaaliriski (joukkovelkakirjalainat ja lainat) – Modifioitu duraatio – Luottoluokittain
If R0010/C0010=1, this item represents net capital charge for mortality risk calculated using simplifications.
Niiden varojen vuosina ilmaistu modifioitu duraatio, joihin sovelletaan joukkovelkakirjalainojen ja lainojen korkomarginaaliriskin pääomavaatimusta, luottoluokittain, kun saatavilla on nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen (ECAI) antama luottoluokitus.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Mortality risk
Korkomarginaaliriski (joukkovelkakirjalainat ja lainat) – Modifioitu duraatio – Luottoluokitusta ei saatavilla
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to mortality risk, after the shock (permanent increase in mortality rates).
Niiden varojen vuosina ilmaistu modifioitu duraatio, joihin sovelletaan joukkovelkakirjalainojen ja lainojen korkomarginaaliriskin pääomavaatimusta, kun saatavilla ei ole nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Mortality risk
Korkomarginaaliriski (joukkovelkakirjalainat ja lainat) – Indeksi- ja sijoitussidonnaisen vakuutusteknisen vastuuvelan lisääminen
This is the gross capital charge for mortality risk.
Vakuutusteknisen vastuuvelan määrän lisääminen vähennettynä sellaisten vakuutusten riskimarginaalilla, joissa vakuutuksenottaja kantaa optioita ja takuita sisältävän sijoitusriskin, joka aiheutuisi sellaisten varojen välittömästä arvonalentumisesta, joihin sovelletaan joukkovelkakirjalainojen korkomarginaalisriskin pääomavaatimusta laskettuna käyttäen yksinkertaistettua laskentaa.
(before the loss absorbing capacity of technical provisions)
Korkoriski (kytkösyritykset) – Pääomavaatimus – Koronnousu – Valuutoittain
If R0010/C0010=1, this item represents gross capital charge for mortality risk calculated using simplifications.
Pääomavaatimus korkokäyrien nousuun liittyvälle riskille kytkösyrityksiä koskevan yksinkertaistetun laskennan mukaan kunkin raportoidun valuutan osalta.
Initial absolute values before shock — Assets — Longevity risk
Korkoriski (kytkösyritykset) – Pääomavaatimus – Koronlasku – Valuutoittain
This is the absolute value of the assets sensitive to longevity risk, before the shock.
Pääomavaatimus korkokäyrien laskuun liittyvälle riskille kytkösyrityksiä koskevan yksinkertaistetun laskennan mukaan kunkin raportoidun valuutan osalta.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Longevity risk
Kuolevuusriski – Riskisumma
This is the absolute value of liabilities sensitive to longevity risk charge, before the shock.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 91 artiklan määritelmän mukaisten positiivisten riskisummien yhteismäärä kaikille kuolevuusriskin sisältäville velvoitteille.
Absolute values after shock — Assets — Longevity risk
Kuolevuusriski – Kuolevuus t+1
This is the absolute value of the assets sensitive to longevity risk, after the shock (i.e. permanent decrease in mortality rates).
Kuolevuus seuraavien 12 (t+1) kuukauden aikana painotettuna vakuutetulla summalla positiivisen riskisumman sisältäville vakuutuksille.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Longevity risk
Kuolevuusriski – Modifioitu duraatio
This is the absolute value of the liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions sensitive to longevity risk, after the shock (i.e. permanent decrease in mortality rates).
Parhaaseen estimaattiin sisältyvien kuoleman johdosta maksettavien suoritusten vuosina ilmaistu modifioitu duraatio positiivisen riskisumman sisältäville vakuutuksille.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Longevity risk
Pitkäikäisyysriski – Paras estimaatti
This is the net capital charge for longevity risk after the shock (after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions).
Pitkäikäisyysriskin sisältävien velvoitteiden paras estimaatti.
If R0020/C0010=1, this item represents net capital charge for longevity risk calculated using simplifications
Pitkäikäisyysriski – Pitkäikäisyys t+1
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss–absorbing capacity of technical provisions)– Longevity risk
Kuolevuus seuraavien 12 (t+1) kuukauden aikana painotettuna vakuutetulla summalla vakuutuksille, joissa kuolevuuden lasku johtaa vakuutusteknisen vastuuvelan määrän nousuun.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Longevity risk
Parhaaseen estimaattiin sisältyvien kaikkien edunsaajille maksettavien suoritusten vuosina ilmaistu modifioitu duraatio vakuutuksille, joissa kuolevuuden lasku johtaa vakuutusteknisen vastuuvelan määrän nousuun.
This is the gross capital charge for longevity risk (before the loss absorbing capacity of technical provisions).
Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski – Riskisumma
Initial absolute values before shock — Assets — Disability — morbidity risk
Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski – Riskisumma t+1
This is the absolute value of the assets sensitive to disability — morbidity risk, before the shock.
Kohdassa R0120/C0120 määritelty riskisumma 12 (t+1) kuukauden jälkeen
This is the absolute value of liabilities sensitive to disability — morbidity risk, before the shock.
Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriskin sisältävien velvoitteiden paras estimaatti.
Absolute values after shock — Assets — Disability — morbidity risk
Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski – Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusintensiteetin keskiarvo t+1
This is the absolute value of the assets sensitive to disability — morbidity risk, after the shock (i.e. as prescribed by standard formula: an increase in disability and morbidity rates which are used in calculation of technical provisions to reflect the disability and morbidity experience in the next following 12 months, and for all months after the following 12 months and a decrease in the disability and morbidity rates recovery rates used in the calculation of technical provisions in respect of next 12 months and for all year thereafter.
Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusintensiteetin keskiarvo seuraavien 12 (t+1) kuukauden aikana painotettuna vakuutetulla summalla positiivisen riskisumman sisältäville vakuutuksille.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Disability — morbidity risk
Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski – Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusintensiteetin keskiarvo t+2
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Disability — morbidity risk
Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski – Modifioitu duraatio
This is the net capital charge for disability — morbidity risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Parhaaseen estimaattiin sisältyvien työkyvyttömyyden ja sairastuvuuden johdosta maksettavien suoritusten vuosina ilmaistu modifioitu duraatio positiivisen riskisumman sisältäville vakuutuksille.
If R0030/C0010=1, this item represents net capital charge for disability and morbidity risk calculated using simplifications.
Työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriski – Päättyvyys
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to disability — morbidity risk, after the shock (i.e. as prescribed by standard formula, see description provided in definition to cell R0300/C0040).
Raukeamisriski (nousu) – Takaisinostorasitus
This is the gross capital charge for disability — morbidity risk (before the loss absorbing capacity of technical provisions).
Raukeamisriski (nousu) – Raukeavuuden keskiarvo (t+1)
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Lapse risk
Raukeamisriski (nousu) – Keskimääräinen päättymisajanjakso (t+1)
Initial absolute values before shock — Liabilities — Lapse risk — risk of increase in lapse rates
Henkivakuutukseen liittyvä kustannusriski – Modifioitu duraatio
Absolute values after shock — Assets — Lapse risk –risk of increase in lapse rates
Henkivakuutukseen liittyvä kustannusriski – Maksut
This is the absolute value of the assets sensitive to the risk of an increase in lapse rates, after the shock (i.e. permanent increase in the lapse rates).
Maksetut henki- ja jälleenvakuutukseen liittyvät kustannukset viimeisten 12 kuukauden ajalta.