natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Laitosten 29 kohdan mukaan sovellettava yhtälö on: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Taseen ulkopuoliset erät; josta – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
Vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo lasketaan solujen LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 ja LRCalc;180;010 summana.
Articles 56 to 60 of the CRR, or
Taseen ulkopuoliset erät; josta – riskipainotetut varat
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Standardimenetelmän vastuiden osalta riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osastossa olevan 2 luvun mukaisesti.
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
IRB-menetelmän vastuiden osalta riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osastossa olevan 3 luvun mukaisesti.
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Kaupan rahoitus; josta – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Kaupan rahoitukseen liittyvien taseen ulkopuolisten erien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Taulukon LR4 osalta kaupan rahoitukseen liittyvillä taseen ulkopuolisilla erillä tarkoitetaan tuontiin ja vientiin myönnettyjä ja vahvistettuja lyhytaikaisia ja itsestäänkuittautuvia rahoituseriä ja vastaavia liiketoimia.
Off-balance sheet items; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Kaupan rahoitus; josta – riskipainotetut varat
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010.
Riskipainotettujen taseen ulkopuolisten vastuuerien arvo, lukuun ottamatta johdannaisia ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, joka liittyy kaupan rahoitukseen.
Off-balance sheet items; of which — RWA
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvat erät – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvien, kaupan rahoitukseen liittyvien taseen ulkopuolisten erien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Taulukon LR4 osalta virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvilla erillä tarkoitetaan valtion tai muun elimen, kuten vientiluottolaitoksen, tarjoamaa julkista tukea, kuten suoraa luottoa/rahoitusta, jälleenrahoitusta, korkotukea (jossa koko luoton kestoajaksi taataan kiinteä korko), kehitysapurahoitusta (lainat ja lahjoitukset), vientiluottovakuutuksia ja takauksia (standardimenetelmän vastuut).
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvat erät – riskipainotetut varat
Trade Finance; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Riskipainotettujen taseen ulkopuolisten vastuuerien arvo, lukuun ottamatta johdannaisia ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, joka liittyy virallisen vientiluottovakuutusjärjestelmän alaiseen kaupan rahoitukseen.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevien sopimusten alaiset johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Sellaisten johdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta
Trade Finance; of which — RWA
Tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevien sopimusten alaiset johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet – riskipainotetut varat
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance.
Sellaisten taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten johdannaisten ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien luottoriskiä ja vastapuoliriskiä koskevien riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärät, jotka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti, jos niihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
Under official export credit insurance scheme — Leverage Ratio Exposure Value
Johdannaiset, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Johdannaisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Johdannaiset, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta – riskipainotetut varat
Under official export credit insurance scheme — RWA
Sellaisten taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten johdannaisten luottoriskiä ja vastapuoliriskiä koskevien riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärät, jotka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastuiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta – riskipainotetut varat
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — RWA
Sellaisten taseeseen sisältyvien ja sen ulkopuolisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien luottoriskiä ja vastapuoliriskiä koskevien riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärät, jotka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti, jos niihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 kohdan mukaista tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevaa sopimusta.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Luottojohdannaisten täydentävästä kohtelusta johtuvat vastuumäärät – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Tämän solun arvo on yhtä suuri kuin solujen LRCalc;130;010 ja LRCalc;140;010 erotus.
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Muut kaupankäyntivarastoon kuuluvat varat – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — RWA
Solun LRCalc;190;010 mukainen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, lukuun ottamatta kaupankäyntivaraston ulkopuolisia eriä
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Muut kaupankäyntivarastoon kuuluvat varat – riskipainotetut varat
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston alaisten omien varojen vaatimukset kerrottuna luvulla 12,5.
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Katetut joukkolainat – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — RWA
Vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan mukaisten katettujen joukkolainojen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Laitosten on ilmoitettava nämä arvot ilman laiminlyötyjä vastuita.
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives — Leverage Ratio Exposure Value
Katetut joukkolainat – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010.
Vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisten katettujen joukkolainojen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Other assets belonging to the trading book — Leverage Ratio Exposure Value
Katetut joukkolainat – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
Vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan mukaisten katettujen joukkolainojen riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä.
Other assets belonging to the trading book — RWA
Katetut joukkolainat – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisten katettujen joukkolainojen riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä.
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Tässä ilmoitetaan solujen 100,010 – 130,010 summa.
Institutions shall report net of defaulted exposures.
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Tässä ilmoitetaan solujen 100,020 – 130,020 summa.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Covered bonds — RWA — SA exposures
Tässä ilmoitetaan solujen 100,030 – 130,030 summa.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Valtiovastuiksi katsotut vastuut – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Covered bonds — RWA — IRB exposures
Tässä ilmoitetaan solujen 100,040 – 130,040 summa.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Valtiot ja keskuspankit – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Exposures treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Vakavaraisuusasetuksen 114 artiklan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
This is the sum of cells from 100,010 to 130,010.
Valtiot ja keskuspankit – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Exposures treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
This is the sum of cells from 100,020 to 130,020.
Valtiot ja keskuspankit – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Exposures treated as sovereigns — RWA — SA exposures
Vakavaraisuusasetuksen 114 artiklan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä.
This is the sum of cells from 100,030 to 130,030.
Valtiot ja keskuspankit – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Exposures treated as sovereigns — RWA — IRB exposures
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisten valtioilta ja keskuspankeilta olevien saamisten riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä.
This is the sum of cells from 100,040 to 130,040.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Central governments and central banks — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 115 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo, joita on käsiteltävä kuten saamisia valtiolta.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Central governments and central banks — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Central governments and central banks — RWA — SA exposures
Sellaisten vakavaraisuusasetuksen 115 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä, joita on käsiteltävä kuten saamisia valtiolta.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Central governments and central banks — RWA — IRB exposures
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta olevien saamisten riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Vakavaraisuusasetuksen 117 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — RWA — SA exposures
Vakavaraisuusasetuksen 117 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — RWA — IRB exposures
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan mukaisten kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta olevien saamisten riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
MDBs and international organisations treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Vakavaraisuusasetuksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
MDBs and international organisations treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
MDBs and international organisations treated as sovereigns — RWA — SA exposures
Vakavaraisuusasetuksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset (valtiovastuu) – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
MDBs and international organisations treated as sovereigns — RWA — IRB exposures
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisten julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta olevien saamisten riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
PSEs treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Tässä ilmoitetaan solujen 150,010 – 170,010 summa.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Aluehallintojen, kansainvälisten kehityspankkien, kansainvälisten organisaatioiden, julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten laitosten vastuut, joita ei katsota valtiovastuiksi – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
PSEs treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Tässä ilmoitetaan solujen 150,020 – 170,020 summa.