natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Capital conservation buffer
Jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä johtuva pääomapuskuri
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri
Institution specific countercyclical capital buffer
Järjestelmäriskipuskuri
Systemic risk buffer
Järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri
Systemical important institution buffer
Maailmanlaajuista järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri
Global Systemically Important Institution buffer
Muuta järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri
Other Systemically Important Institution buffer
Toisen pilarin vaatimukset
Pillar II requirements
Toisen pilarin mukautuksiin liittyvät omien varojen vaatimukset
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Lisätiedot sijoituspalveluyritysten osalta
Additional information for investment firms
Perustamispääoma
Initial capital
Kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvat omat varat
Own funds based on Fixed Overheads
Lisätiedot raportoinnin kynnysarvojen laskemiseksi
Additional information for calculation of reporting thresholds
Muut kuin kotimaiset alkuperäiset vastuut
Non-domestic original exposures
Alkuperäiset vastuut yhteensä
Total original exposures
Basel I -lattia
Basel I floor
Omien varojen kokonaismäärän oikaisut
Adjustments to total own funds
Basel I -lattian mukaisesti kokonaan oikaistut omat varat
Own funds fully adjusted for Basel I floor
Basel I -lattian mukaiset omien varojen vaatimukset
Own funds requirements for Basel I floor
Basel I -lattian mukaiset omien varojen vaatimukset – standardimenetelmän vaihtoehto
Own funds requirements for Basel I floor — SA alternative
C 06.02 – RYHMÄN VAKAVARAISUUS:
C 06.02 — GROUP SOLVENCY:
LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT (GS)
INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
KONSOLIDOINNIN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
YHTEISÖT, JOIHIN SOVELLETAAN OMIEN VAROJEN VAATIMUSTA
NAME
KOODI
CODE
OIKEUSHENKILÖTUNNUS
LEI code
LAITOS TAI VASTAAVA
INSTITUTION OR EQUIVALENT
(KYLLÄ/EI)
(YES/NO)
TIETOJEN TASO:
SCOPE OF DATA:
TÄYSIN KONSOLIDOITU (SF) TAI OSITTAIN KONSOLIDOITU (SP)
SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
MAATUNNUS
COUNTRY CODE
OMISTUSOSUUS (%)
SHARE OF HOLDING (%)
KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ
DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1) YHTEENSÄ
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)
OPERATIONAL RISK
JOSTA OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT JA YLIKURSSIRAHASTOT
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
JOSTA ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT JA YLIKURSSIRAHASTOT
TOTAL TIER 1 CAPITAL
JOSTA VÄHEMMISTÖOSUUDET
QUALIFYING OWN FUNDS
EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUIHIN OMIIN VAROIHIN
QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T!)
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN PÄÄOMAAN (T1)
MINORITY INTERESTS
EHDOT TÄYTTÄVÄT OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN TOISSIJAISEEN (T2) PÄÄOMAAN
QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN LISÄPÄÄOMAAN (AT1)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
PÄÄOMAPUSKURIT
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
YHTEENLASKETTU PUSKURIVAATIMUS
CONSOLIDATED OWN FUNDS
YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
LAITOSKOHTAINEN VASTASYKLINEN PÄÄOMAPUSKURI
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
JÄSENVALTIOSSA HAVAITUSTA MAKROVAKAUSRISKISTÄ TAI JÄRJESTELMÄRISKISTÄ JOHTUVA YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI
MEMORANDUM ITEM:
JÄRJESTELMÄRISKIPUSKURI
COMMON EQUITY TIER 1 MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
MAAILMANLAAJUISTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
MUUTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI
CAPITAL BUFFERS
C 07.00 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI:
(-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
(-) SOPIMUKSEN MUKAISEEN VASTUUSEEN LIITTYVÄT ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
VASTUUN MÄÄRÄ ARVONOIKAISUJEN JA VARAUSTEN JÄLKEEN
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
(-) TAKAUKSET
SYSTEMIC RISK BUFFER
(-) LUOTTOJOHDANNAISET
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
VASTUUT YHTEENSÄ
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
joista:
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Pk-yritykset
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
Josta asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN
SA Exposure class
Taseen erät, joihin liittyy luottoriski
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
Tuotteiden ristikkäisnettoutus
(-) GUARANTEES
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN:
TOTAL EXPOSURES
LISÄTIETOERÄT
of which:
Liikekiinteistövakuudelliset vastuut
Exposures subject to SME-supporting factor
Asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
CRM:STÄ JOHTUVA SUBSTITUUTIO
On balance sheet exposures subject to credit risk
(-) RAHOITUSVAKUUDET:
Off balance sheet exposures subject to credit risk
YKSINKERTAINEN MENETELMÄ
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
centrally cleared through a QCCP
SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)
Derivatives & Long Settlement Transactions
Josta asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
From Contractual Cross Product Netting
VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*)
Other risk weights
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO LUOTTOVASTA-ARVOKERTOIMIEN MUKAAN JAOTELTUNA
MEMORANDUM ITEMS
VASTUUN VOLATILITEETTI-KORJAUS
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
OIKAISTU ARVO (Cvam)
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
VASTUUARVO
Exposures secured by mortgages on residential property
RISKIPAINOTETUT VASTUUT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
RISKIPAINOTETUT VASTUUT PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
JOSTA OSUUS VASTAPUOLIRISKISTÄ
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
C 08.01 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI:
(-) FINANCIAL COLLATERAL:
IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB 1)
SIMPLE METHOD
IRB-menetelmän mukaiset vastuuryhmät:
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Omat LDG-estimaatit ja/tai CF-estimaatit
(-) TOTAL OUTFLOWS
SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ
TOTAL INFLOWS (+)
VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
FUNDED CREDIT PROTECTION.
JOSTA TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Taseen erät, joihin liittyy luottoriski
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
YHTEENSÄ
(-) OF WHICH:
Josta luokkaan 1 kuuluvat
VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
VAIHTOEHTOINEN KOHTELU:
EXPOSURE VALUE
KIINTEISTÖVAKUUDELLISET VASTUUT
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKISTÄ AIHEUTUVAT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISEN KOHTELUN MUKAISIA RISKIPAINOJA TAI 100 PROSENTIN RISKIPAINOA, SEKÄ MUUT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY
WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:
Cell linked to CA
(-) TAKAUKSET
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
(-) LUOTTOJOHDANNAISET
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
IRB Exposure class:
HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUSVAKUUDET
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET
INTERNAL RATING SYSTEM
KIINTEISTÖT
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
MUUT REAALIVAKUUDET
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELYÄ
LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
OFF BALANCE SHEET ITEMS
SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
Off balance sheet items subject to credit risk
LISÄTIETOERÄT:
TOTAL
(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
VELALLISTEN MÄÄRÄ
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
C 09.01 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN:
RISK WEIGHT:
STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 1)
in category 1
Maa:
ALTERNATIVE TREATMENT:
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
SECURED BY REAL ESTATE
Raportointikauden aikana havaitut uudet maksukyvyttömyystapaukset
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Havaittujen uusien maksukyvyttömyystapausten luottoriskioikaisut/luottotappiot
DILUTION RISK:
Valtiot tai keskuspankit
TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Aluehallinnot tai paikalliset viranomaiset
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Julkisyhteisöt
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
Kansainväliset kehityspankit
GUARANTEES
Kansainväliset organisaatiot
CREDIT DERIVATIVES
Laitokset
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Yritykset
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Vähittäisvastuut
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Kiinteistövakuudelliset vastuut
REAL ESTATE
Erityisen suuren riskin sisältävät erät
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Katetut joukkovelkakirjalainat
RECEIVABLES
Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Oman pääoman ehtoiset vastuut
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Muut vastuut
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Vastuut yhteensä
MEMORANDUM ITEMS:
C 09.02 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN:
EXPECTED LOSS AMOUNT
IRB-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 2)
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
maksukyvyttömiä
NUMBER OF OBLIGORS
Kiinteistövakuudelliset vastuut
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Muut kuin pk-yritykset
SA EXPOSURES (CR GB 1)
Uudistettavat vähittäissaamiset
Observed new defaults for the period
C 09.03 – LAITOSKOHTAISEN VASTASYKLISEN PUSKURIN LASKENNAN KANNALTA MERKITYKSELLISTEN LUOTTOVASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (CR GB 3)
write off
Omien varojen vaatimukset
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
C 17.00 – OPERATIIVINEN RISKI:
Central governments or central banks
EDELLISVUOTTA KOSKEVAT TAPPIOT JA PALAUTUKSET JAOTELTUINA LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPPIOTYYPPIEN MUKAAN (OPR Details)
Regional governments or local authorities
TAPPIOIDEN SIJOITTAMINEN LIIKETOIMINTA-ALUEISIIN
Public sector entities
TAPPIOTYYPIT
Multilateral Development Banks
TAPPIOTYYPIT YHTEENSÄ
International Organisations
TIETOJEN KERÄÄMISEEN SOVELLETTAVAT RAJA-ARVOT
Institutions
TYÖNTEKIJÄN/HENKILÖKUNNAN VÄÄRINKÄYTÖKSET
Corporates
ULKOPUOLISEN TEKEMÄT RIKOKSET
Retail
TYÖOLOT JA TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
Secured by mortgages on immovable property
MENETTELYTAVOISTA AIHEUTUVAT TAPPIOT
Items associated with particularly high risk
OMAISUUSVAHINGOT
Covered bonds
TOIMINNAN KESKEYTYMINEN JA JÄRJESTELMÄHÄIRIÖT
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
TUOTANTO-, TOIMITUS- JA PROSESSIONGELMAT
Collective investments undertakings (CIU)
ALIN
Equity exposures
YLIN
Other exposures
INVESTOINTIPANKKITOIMINTA [CF]
Total exposures
Tappioiden lukumäärä
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Kokonaistappion määrä
Of Which:
Tappioiden palautusten kokonaismäärä
Specialised Lending
KAUPANKÄYNTITOIMINTA [TS]
Secured by real estate property
VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA [RBr]
Non-SME
YRITYSRAHOITUS [CB]
Qualifying Revolving
VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA [RB]
Other Retail
MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT [PS]
Equity
SÄILYTYSPALVELUT [AS]
C 09.03 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES FOR THE PURPOSE OF CALCULATION OF THE INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER (CR GB 3)
OMAISUUDENHOITOPALVELUT [AM]
Own fund requirements
YHTIÖERÄT [CI]
C 17.00 — OPERATIONAL RISK:
LIIKETOIMINTA-ALUEET YHTEENSÄ
LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
≥ 10000 ja < 20000
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
≥ 20000 ja < 100000
EVENT TYPES
≥ 100000 ja < 1000000
TOTAL EVENT TYPES
C 21.00 – MARKKINARISKI:
THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
OSAKKEISIIN LIITTYVÄÄN POSITIORISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA EQU)
INTERNAL FRAUD
Kansallinen markkina:
EXTERNAL FRAUD
POSITIOT
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
NETTOPOSITIOT
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
PITKÄT
LOWEST
LYHYET
HIGHEST
KAUPANKÄYNTIVARASTOON KUULUVAT OSAKKEET
CORPORATE FINANCE [CF]
Yleisriski
Number of events
Johdannaiset
Total loss amount
Muut varat ja velat
Maximum single loss
Erityismenetelmän mukaisesti laajasti hajautettuun pörssinoteerattuun osakeindeksiin perustuvat vakioidut termiinit ja optiot
Sum of the five largest losses
Muut osakkeet kuin laajasti hajautettuun pörssinoteerattuun osakeindeksiin perustuvat vakioidut termiinit ja optiot
Total loss recovery
Erityisriski
TRADING AND SALES [TS]
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvään positioriskiin sovellettava erityismenetelmä
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Optioihin sovellettavat lisävaatimukset (muut kuin deltaa koskevat riskit)
COMMERCIAL BANKING [CB]
Yksinkertaistettu menetelmä
RETAIL BANKING [RB]
Delta plus -menetelmä – gammariskeihin sovellettavat lisävaatimukset
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Delta plus -menetelmä – vegariskeihin sovellettavat lisävaatimukset
AGENCY SERVICES [AS]
Skenaariomatriisimenetelmä
ASSET MANAGEMENT [AM]
C 22.00 – MARKKINARISKI:
TOTAL BUSINESS LINES
(Mukaan luettuna nettouttamatta jääneet positiot niiden valuuttojen osalta, joiden nettoutetuille positioille on erityinen laskentatapa)
Number of events.
NETTOUTETUT
≥ 10000 and < 20000
KAIKKI MUIHIN KUIN RAPORTOINTIVALUUTTAAN LIITTYVÄT POSITIOT
≥ 100000 and < 1000000
Muut valuutat (mukaan luettuna yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavine yritysten positiot, joita käsitellään eri valuuttoina)
Total loss amount.
Kulta
C 21.00 — MARKET RISK:
YHTEENLASKETUT POSITIOT (MUKAAN LUETTUNA RAPORTOINTIVALUUTTAA KOSKEVAT POSITIOT) JAOTELTUINA VASTUUTYYPIN MUKAAN
STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Muut varat ja velat kuin taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset
National market:
Taseen ulkopuoliset erät
POSITIONS
Lisätietoerät:
OWN FUNDS REQUIREMENTS
VALUUTTAPOSITIOT
ALL POSITIONS
Argentiinan peso
NET POSITIONS
Australian dollari
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Brasilian real
LONG
Kanadan dollari
SHORT
Tšekin koruna
EQUITIES IN TRADING BOOK
Tanskan kruunu
General risk
Egyptin punta
Derivatives
Englannin punta
Other assets and liabilities
Forintti
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Jeni
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Liettuan liti
Specific risk
Denaari
Particular approach for position risk in CIUs
Meksikon peso
Additional requirements for options (non-delta risks)
Romanian leu
Simplified method
Venäjän rupla
Delta plus approach — additional requirements for gamma risk
Serbian dinaari
Delta plus approach — additional requirements for vega risk
Ruotsin kruunu
Scenario matrix approach
Sveitsin frangi
C 22.00 — MARKET RISK:
Turkin liira
STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Yhdysvaltain dollari
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Islannin kruunu
MATCHED
Norjan kruunu
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Hongkongin dollari
Currencies closely correlated
Taiwanin uusi dollari
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Uuden-Seelannin dollari
Gold
Singaporen dollari
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Juan renminbi
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Muut
Off-balance sheet items
Kroatian kuna
Euro
OMIEN VAROJEN JA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN RAPORTOINTI
Lek
Sisällysluettelo
Argentine Peso
OSA I:
Brazilian Real
RAKENNE JA KÄYTÄNNÖT
Bulgarian Lev
RAKENNE
Canadian Dollar
NUMEROINTIKÄYTÄNNÖT
Czech Koruna
MERKKIKÄYTÄNTÖ
Danish Krone
OSA II:
Egyptian Pound
LOMAKKEISIIN LIITTYVÄT OHJEET
Pound Sterling
KUVAUS VAKAVARAISUUDESTA (CA)
Forint
YLEISIÄ HUOMIOITA
Yen
POSITIOKOHTAISET OHJEET
Lithuanian Litas
C 02.00 – OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CA2)
Mexican Peso
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT:
Zloty
VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT (CA 5)
Rumanian Leu
C 05.01 – SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET (CA5.1)
Russian Ruble
C 05.02 – MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT:
Serbian Dinar
VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT (CA5.2)
Swedish Krona
RYHMÄN VAKAVARAISUUS:
Turkish Lira
TIEDOT YKSITTÄISTEN YHTEISÖJEN OSALLISTUMISESTA RYHMÄN VAKAVARAISUUDEN MUODOSTAMISEEN
Hryvnia
C 06.01 – RYHMÄN VAKAVARAISUUS:
US Dollar
LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT – YHTEENSÄ (GS TOTAL)
Iceland Krona
LUOTTORISKILOMAKKEET
Norwegian Krone
SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA AIHEUTTAVIEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMIEN (CRM) RAPORTOINTI
Hong Kong Dollar
VASTAPUOLIRISKIN RAPORTOINTI
New Taiwan Dollar
STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR SA)
Singapore Dollar
VASTUIDEN LUOKITTELU VASTUURYHMIIN STANDARDIMENETELMÄN MUKAISESTI
Won
TIETTYJEN VAKAVARAISUUSASETUKSEN 112 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN VASTUURYHMIEN SOVELTAMISALAA KOSKEVIA SELVENNYKSIÄ
Yuan Renminbi
VASTUURYHMÄ ’SAAMISET LAITOKSILTA’
Other
VASTUURYHMÄ ’KATETUT JOUKKOLAINAT’
Croatian Kuna
VASTUURYHMÄ ’YHTEISTÄ SIJOITUSTOIMINTAA HARJOITTAVIIN YRITYKSIIN LIITTYVÄT VASTUUT’
ANNEX II
LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI:
‘ANNEX II
IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB)
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
CR IRB -LOMAKKEEN SOVELTAMISALA
Table of Contents
CR IRB -LOMAKKEEN RAKENNE
PART I:
IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB 1)
GENERAL INSTRUCTIONS
C 08.02 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI:
STRUCTURE AND CONVENTIONS
IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN JA -RYHMIEN MUKAAN (CR IRB 2 -LOMAKE)
STRUCTURE
MAANTIETEELLISEEN ERITTELYYN LIITTYVÄT TIEDOT (CR GB)
NUMBERING CONVENTION
C 09.03 – MERKITYKSELLISTEN LUOTTOVASTUIDEN LUOTTORISKIIN LIITTYVÄT YHTEENLASKETUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET JAOTELTUINA MAITTAIN (CR GB 3)
SIGN CONVENTION
C 10.01 JA C 10.02 – SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄN (IRB-MENETELMÄN) MUKAISET OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET (CR EQU IRB 1 JA CR EQU IRB 2)
PART II:
POSITIOKOHTAISET OHJEET (SOVELLETAAN SEKÄ CR EQU IRB 1 -LOMAKKEESEEN ETTÄ CR EQU IRB 2 -LOMAKKEESEEN)
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 11.00 – SELVITYS-/TOIMITUSRISKI (CR SETT)
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
C 12.00 – LUOTTORISKI:
GENERAL REMARKS
ARVOPAPERISTAMISET – STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC SA)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
C 13.00 – LUOTTORISKI – ARVOPAPERISTAMISET:
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
IRB-MENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC IRB)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 14.00 – ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT (SEC DETAILS)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS:
OPERATIIVISEN RISKIN LOMAKKEET
INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
C 16.00 – OPERATIIVINEN RISKI (OPR)
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
EDELLISVUOTTA KOSKEVAT BRUTTOMÄÄRÄISET TAPPIOT JAOTELTUINA LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPPIOTYYPPIEN MUKAAN (OPR DETAILS)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS:
MARKKINARISKILOMAKKEET
INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 18.00 – MARKKINARISKI:
C 06.00 — GROUP SOLVENCY:
KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA TDI)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
C 19.00 – MARKKINARISKI:
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA SEC)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY:
C 20.00 – MARKKINARISKI:
INFORMATION ON AFFILIATES — Total (GS Total)
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUUN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA CTP)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 23.00 – MARKKINARISKI:
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
HYÖDYKKEISIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT (MKR SA COM)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 24.00 – MARKKINARISKIN SISÄISET MALLIT (MKR IM)
STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
C 25.00 – VASTUUN ARVONOIKAISURISKI (CVA)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
Raportointikehys koostuu kaiken kaikkiaan viidestä raportointilomakkeiden sarjasta:
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
vakavaraisuus, kuvaus lakisääteisestä pääomasta, kokonaisriskin määrä;
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
ryhmän vakavaraisuus, kuvaus siitä, miten kaikki raportoivan yhteisön kanssa konsolidoidut yksittäiset yhteisöt ovat täyttäneet niitä koskevat vakavaraisuusvaatimukset;
EXPOSURE CLASS “INSTITUTIONS”
luottoriski (mukaan lukien vastapuoli-, laimentumis- ja selvitysriskit);
EXPOSURE CLASS “COVERED BONDS”
markkinariski (mukaan lukien kaupankäyntivaraston positioriski, valuuttakurssiriski, hyödykeriski ja vastuun arvonoikaisuriski);
EXPOSURE CLASS “COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS”
operatiivinen riski.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
Kunkin lomakkeen osalta annetaan lainsäädäntöviittauksia.
IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
Tarkemmat lisätiedot kunkin lomakesarjan raportointiin liittyvistä yleisistä näkökohdista, positiokohtaiset ohjeet sekä esimerkit ja validointisäännöt sisältyvät näihin yhteisen raportointikehyksen täytäntöönpanoa koskeviin ohjeisiin.
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
Laitosten on ilmoitettava tiedot ainoastaan sellaisista lomakkeista, joita sovelletaan laitosten omien varojen vaatimusten määrittämisessä käytettyyn menetelmään.
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
Asiakirjassa noudatetaan seuraavassa taulukossa esitettyä merkintäkäytäntöä viitattaessa lomakkeiden sarakkeisiin, riveihin ja soluihin.
IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
Näitä numerokoodeja käytetään yleisesti validointisäännöissä.