natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Reporting of exposures to obligors (immediate counterparties) and protection providers which are assigned to the same exposure class shall be done as an inflow as well as an outflow to the same exposure class.
Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, etteivätkö laitokset voisi käyttää myös muunlaisia sisäisiä luokittelumenettelyjä, jotka voivat nekin olla yhdenmukaisia kaikkien sovellettavien vakavaraisuusasetuksen säännösten kanssa, ja asianmukaisilla foorumeilla niistä esitettyjä tulkintoja.
The exposure type does not change because of unfunded credit protection.
Vastuuryhmä asetetaan prioriteettiasemaan suhteessa muihin ryhmiin päätöksentekopuun arviointihierarkiassa (eli ensiksi arvioidaan, voidaanko tietty vastuu luokitella kyseiseen ryhmään, ilman, että millään tavalla rajoitetaan arvioinnin lopputulosta), jos tähän ryhmään muussa tapauksessa ei todennäköisesti luokiteltaisi yhtäkään vastuuta.
If an exposure is secured by an unfunded credit protection, the secured part is assigned as an outflow e.g. in the exposure class of the obligor and as an inflow in the exposure class of the protection provider.
Tällainen tapaus on kyseessä silloin, jos priorisointikriteerien puuttuessa jokin vastuuryhmä katsottaisiin toisten vastuuryhmien alaryhmäksi.
However, the type of the exposure does not change due to the change of the exposure class.
Tällä tavoin seuraavassa päätöksentekopuussa graafisesti esitetyt kriteerit toimisivat vaiheittaisen prosessin muodossa.
The substitution effect in the COREP reporting framework shall reflect the risk weighting treatment effectively applicable to the covered part of the exposure.
Tämän tarkastelun perusteella alla esitetyn päätöksentekopuun arviointihierarkia noudattaisi seuraavaa etenemisjärjestystä:
As such, the covered part of the exposure is risk weighted according to the SA approach and shall be reported in the CR SA template.
arvopaperistamispositiot;
Reporting of Counterparty Credit Risk
erityisen suuren riskin sisältävät erät;
Exposures stemming from Counterparty Credit Risk positions shall be reported in templates CR SA or CR IRB independent from whether they are Banking Book items or Trading Book items.
maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut;
The CR SA templates provide the necessary information on the calculation of own funds requirements for credit risk according to the standardised approach.
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut/katettujen joukkolainojen muodossa olevat vastuut (erotetut vastuuryhmät);
In particular, they provide detailed information on:
kiinteistövakuudelliset vastuut;
the distribution of the exposure values according to the different, exposure types, risk weights and exposure classes;
muut erät;
the amount and type of credit risk mitigation techniques used for mitigating the risks.
saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus;
Scope of the CR SA template
kaikki muut vastuuryhmät (erotetut vastuuryhmät), joihin kuuluvat seuraavat: saamiset valtioilta ja keskuspankeilta, saamiset aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta, saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta, saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta, saamiset laitoksilta, saamiset yrityksiltä sekä vähittäisvastuut.
According to Article 112 of CRR each SA exposure shall be assigned to one of the 16 SA exposure classes in order to calculate the own funds requirements.
Toisessa vaiheessa vastuut jaetaan uudelleen korvausvaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien seurauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään.
The information in CR SA is requested for the total exposure classes and individually for each of the exposure classes as defined for the standardised approach.
PÄÄTÖKSENTEKOPUU, JONKA POHJALTA ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERTOIMIEN SOVELTAMISTA LASKETTU ALKUPERÄISVASTUU VOIDAAN LUOKITELLA STANDARDIMENETELMÄN VASTUURYHMIIN VAKAVARAISUUSASETUKSEN MUKAISESTI
The total figures as well as the information of each exposure class are reported in a separate dimension.
Tiettyjen vakavaraisuusasetuksen 112 artiklassa tarkoitettujen vastuuryhmien soveltamisalaa koskevia selvennyksiä
However the following positions are not within the scope of CR SA:
Vastuuryhmä ”saamiset laitoksilta”
Exposures assigned to exposure class ‘items representing securitisation positions’ according to Article 112 (m) of CRR which shall be reported in the CR SEC templates.
Vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6–7 kohdan mukaisten ryhmänsisäisten vastuiden ilmoittaminen toteutetaan seuraavalla tavalla:
Exposures deducted from own funds.
Vastuut, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 7 kohdan vaatimukset, tulee ilmoittaa niitä vastaavissa vastuuryhmissä, joissa ne ilmoitettaisiin myös, jos ne eivät olisi ryhmänsisäisiä vastuita.
The scope of the template are all exposures for which the own funds requirements are calculated according to part 3 title II chapter 2 of CRR in conjunction with part 3 title II chapter 4 and 6 of CRR.
Tässä tarkoitetaan vastuuarvoa, jonka laskennassa ei oteta huomioon arvonoikaisuja eikä varauksia, luottovasta-arvokertoimia eikä luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutusta ja jota koskevat seuraavat vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan 2 kohtaan perustuvat täsmennykset:
Institutions that apply Article 94 (1) of CRR also need to report their trading book positions in this template when they apply part 3 title II chapter 2 of CRR to calculate the own funds requirements thereof (part 3 title II chapter 2 and 6 and title V of CRR).
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun ja vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan f alakohdan soveltamisalaan kuuluvien johdannaissopimusten, takaisinostotransaktioiden, arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon (margin lending) osalta alkuperäisvastuun on vastattava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvussa vahvistettujen menetelmien mukaisesti laskettua vastapuoliriskin vastuuarvoa.
Therefore the template provides not only detailed information on the type of the exposure (e.g. on balance sheet/ off balance sheet items), but also information on the allocation of risk weights within the respective exposure class.
Leasing-sopimusten vastuuarvoihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 134 artiklan 7 kohtaa.
In addition CR SA includes memorandum items in rows 220 to 250 in order to collect further information about exposures secured by mortgages on immovable property and exposures in default.
Vakavaraisuusasetuksen 219 artiklan tase-erien nettoutuksen tapauksessa vastuuarvot ilmoitetaan saadun käteisvakuuden mukaan.
These memorandum items shall only be reported for the following exposure classes:
Takaisinostotransaktioita ja/tai arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyviä liiketoimia ja/tai muita vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvia pääomamarkkinalähtöisiä liiketoimia kattavien päänettoutussopimusten tapauksessa vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen päänettoutussopimusten muodossa olevan vastikkeellisen luottosuojan vaikutus tulee sisällyttää vakavaraisuusasetuksen sarakkeeseen 010.
Central governments or central banks (Article 112 point (a) of CRR)
Näin ollen vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun säännösten soveltamisalaan kuuluvia takaisinostotransaktioita kattavien päänettoutussopimusten tapauksessa vakavaraisuusasetuksen 220 ja 221 artiklan mukaan laskettu E*-arvo tulee ilmoittaa mallin CR SA sarakkeessa 010.
Regional governments or local authorities (Article 112 point (b) of CRR)
Vakavaraisuusasetuksen 307 ja 310 artikla
Public sector entities (Article 112 point (c) of CRR)
(-) Alkuperäiseen vastuuseen liittyvät arvonoikaisut ja varaukset
Institutions (Article 112 point (f) of CRR)
Vakavaraisuusasetuksen 24 ja 110 artikla
Corporates (Article 112 point (g) of CRR)
Tässä kohdassa tarkoitetaan niitä luottotappioihin liittyviä arvonoikaisuja ja varauksia, jotka toteutetaan sen tilinpäätössäännöstön mukaisesti, jonka soveltamisalaan raportoiva yhteisö kuuluu.
Retail (Article 112 point (h) of CRR).
Vastuun määrä, josta on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset
The reporting of the memorandum items affect neither the calculation of the risk weighted exposure amounts of the exposure classes according to Article 112 points a) to c) and f) to h) of CRR nor of the exposure classes according to Article 112 points i) and j) of CRR reported in CR SA,.
Kohdassa tarkoitetaan sarakkeiden 010 ja 030 summaa.
The memorandum rows provide additional information about the obligor structure of the exposure classes ‘in default’ or ‘secured by immovable property’.
Mikäli vakuudella on vaikutus vastuuarvoon (esim. jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa korvausvaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämismenetelmissä), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
Here exposures shall be reported where the obligors would have been reported in the exposure classes ‘Central governments or central banks’, ‘Regional governments or local authorities’, ‘Public sector entities’, ‘Institutions’, ‘Corporates’ and ‘Retail’ of CR SA, if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’ or ‘secured by immovable property’.
Tässä kohdassa ilmoitetaan seuraavat erät:
E.g. if an exposure, the risk exposure amounts of which are calculated subject to Article 127 of CRR and the value adjustments are less than 20 %, then this information is reported in CR SA, rows 220 in the total and in the exposure class ‘in default’.
vakuudet rahoitusvakuuksia koskevan yksinkertaisen menetelmän mukaisesti;
If this exposure, before it defaulted, was an exposure to an institution then this information shall also be reported in row 220 of exposure class ‘institutions’.
hyväksyttävä takauksen luonteinen luottosuoja.
Assignment of exposures to exposure classes under the Standardised Approach
Ks. myös ohjeet kohdassa 4.1.1.
In order to ensure a consistent categorisation of exposures into the different exposure classes as defined in Article 112 of CRR the following sequential approach shall be applied:
Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistut arvot (Ga)
In the first step the Original exposure pre conversion factors is classified into the corresponding (original) exposure class as referred to in Article 112 of CRR, without prejudice to the specific treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Vakavaraisuusasetuksen 235 artikla
In a second step the exposures may be redistributed to other exposure classes due to the application of credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure (e.g. guarantees, credit derivatives, financial collateral simple method) via inflows and outflows.
Vakavaraisuusasetuksen 239 artiklan 3 kohdassa määritellään takauksen luonteisen luottosuojan korjattu arvo Ga.
The following criteria apply for the classification of the Original exposure pre conversion factors into the different exposure classes (first step) without prejudice to the subsequent redistribution caused by the use of CRM techniques with substitution effects on the exposure or to the treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Takaukset
For the purpose of classifying the original exposure pre conversion factor in the first step, the CRM techniques associated to the exposure shall not be considered (note that they shall be considered explicitly in the second phase) unless a protection effect is intrinsically part of the definition of an exposure class as it is the case in the exposure class mentioned in Article 112 point (i) of CRR (exposures secured by mortgages on immovable property).
Vakavaraisuusasetuksen 203 artikla
Article 112 of CRR does not provide criteria for disjoining the exposure classes.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 59 kohdassa määriteltyä takauksen luonteista luottosuojaa erotuksena luottojohdannaisista.
This might imply that one exposure could potentially be classified in different exposure classes if no prioritisation in the assessment criteria for the classification is provided.
Luottojohdannaiset
The most obvious case arises between exposures to institutions and corporate with a short-term credit assessment (Article 112 point (n) of CRR) and exposures to institutions (Article 112 point (f) of CRR)/ exposures to corporates (Article 112 point (g) of CRR).
Vakavaraisuusasetuksen 204 artikla
In this case it is clear that there is an implicit prioritisation in the CRR since it shall be assessed first if a certain exposure fit for being assigned to Short-term exposures to institutions and corporate and only afterwards do the same process for exposures to institutions and exposures to corporates.
Vastikkeellinen luottosuoja
Otherwise it is obvious that the exposure class mentioned in Article 112 point (n) of CRR shall never be assigned an exposure.
Näissä sarakkeissa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 58 kohdan ja 196, 197 ja 200 artiklan mukaista vastikkeellista luottosuojaa.
The example provided is one of the most obvious examples but not the only one.
Määriin ei sisällytetä päänettoutussopimuksia (jotka sisältyvät jo alkuperäisvastuuseen, joka on laskettu ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista).
It is worth noting that the criteria used for establishing the exposure classes under the standardised approach are different (institutional categorisation, term of the exposure, past due status, etc.) which is the underlying reason for non disjoint groupings.
Vakavaraisuusasetuksen 218 ja 219 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja hyväksyttävistä tase-erien nettoutussopimuksista syntyviä tase-erien nettoutuspositioita käsitellään käteisvakuuksina.
An exposure class shall be given priority to others in the assessment ranking in the decision tree (i.e. it shall be first assessed if an exposure can be assigned to it, without prejudice to the outcome of that assessment) if otherwise no exposures would potentially be assigned to it.
Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 3 kohta, 235 artiklan 1–2 kohta ja 236 artikla
This would be the case when in the absence of prioritisation criteria one exposure class would be a subset of others.
Ulosvirtaukset vastaavat ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista lasketun alkuperäisvastuun suojattua osaa, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään.
As such the criteria graphically depicted in the following decision tree would work on a sequential process.
Tämä määrä otetaan huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään.
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Myös samojen vastuuryhmien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset tulee ilmoittaa.
Securitisation positions;
Vastuut, joita saattaa syntyä muista malleista tulevista sisäänvirtauksista ja muihin malleihin suuntautuvista ulosvirtauksista, tulee myös ottaa huomioon.
Items associated with particular high risk;
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuun nettomäärää, josta on vähennetty arvonoikaisut ja joka jää jäljelle sen jälkeen, kun VASTUUSEEN SOVELLETTAVIEN KORVAUSVAIKUTUKSIA AIHEUTTAVIEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMIEN seurauksena syntyneet ulosvirtaukset ja sisäänvirtaukset on otettu huomioon.
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Vakavaraisuusasetuksen 223, 224, 225, 226, 227 ja 228 artikla.
Other items;
Kohtaan kuuluvat myös luottoriskin vaihtolainat (vakavaraisuusasetuksen 218 artikla).
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134 (6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2–3 kohta
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
Ilmoitettava määrä saadaan vastuuseen kohdistuvan volatiliteettikorjauksen vaikutuksesta (Eva-E) = E*He.
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134 (6) of CRR.
(-) Rahoitusvakuuden korjattu arvo (Cvam)
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Vakavaraisuusasetuksen 239 artiklan 2 kohta
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Kaupankäyntivaraston osalta tähän kohtaan sisällytetään vakavaraisuusasetuksen 229 artiklan 2 kohdan c–f alakohdan mukaiset rahoitusvakuudet ja hyödykkeet, jotka ovat hyväksyttävissä kaupankäyntivarastoon kuuluviin vastuisiin.
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Ilmoitettava määrä vastaa arvoa Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Exposure Class ‘Institutions’
Symbolien C, Hc, Hfx, t, T ja t* määritelmät löytyvät vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 ja 5 jaksosta.
Reporting of intra-group exposures according to Article 113 (6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Josta: Volatiliteettikorjaus ja maturiteettioikaisu
Exposures which fulfil the requirements of Article 113 (7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 1 kohta ja 239 artiklan 2 kohta
According Article 113 (6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Ilmoitettava määrä on volatiliteettikorjauksen ja maturiteettioikaisun yhteisvaikutus (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], jossa volatiliteettikorjauksen vaikutus on (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] ja maturiteettioikaisun vaikutus on (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12 (1) of Directive 83/349/EEC.
Täysin mukautettu vastuuarvo (E*)
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan 4 kohta, 223 artiklan 2–5 kohta ja 228 artiklan 1 kohta
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Taseen ulkopuolisten erien täysin mukautetut vastuuarvot jaoteltuina luottovasta-arvokertoimen mukaan
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Vastuuarvo
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuuarvoa, jonka laskennassa on huomioitu arvonoikaisut, kaikki luottoriskiä vähentävät tekijät ja luottovasta-arvokertoimet ja jolle annetaan riskipaino vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan ja kolmannen osan II osaston 2 luvun 2 jakson mukaan.
Nevertheless, bonds according to Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129 (6) of CRR.
Josta osuus, joka johtuu vastapuoliriskistä
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvien johdannaissopimusten, takaisinostotransaktioiden, arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon (margin lending) osalta vastapuoliriskin vastuuarvo on laskettava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun 2, 3, 4 ja 5 jaksossa vahvistettujen menetelmien mukaisesti.
Where the possibility according to Article 132 (5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111 (1) sentence 1 of CRR.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ennen pk-yrityksen tukikertoimen soveltamista
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111 (2) of CRR:
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti laskettua määrää, jossa ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukaista pk-tukikerrointa.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92 (3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä pk-yrityksen tukikertoimen soveltamisen jälkeen
Exposure values for leases are subject to Article 134 (7) of CRR.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti laskettua määrää, jossa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukainen pk-tukikerroin.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Josta osuus, jolla on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/ or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220 (4) of CRR shall be included in column 010.
Josta osuus, jolla on valtion antama luottoluokitus
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Tämän rivin tiedot tulee ilmoittaa ainoastaan kokonaismäärän ja vähittäisvastuiden, yritysvastuiden ja kiinteistövakuudellisten vastuiden vastuuryhmien osalta.
Article 307 and 310 of CRR
Kaikki pk-yrityksiltä olevat saamiset on ilmoitettava tässä kohdassa.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Josta: pk-yrityksiltä olevat saamiset, jotka kuuluvat pk-tukikertoimen soveltamisalaan
Article 24 and 110 of CRR
Tämän rivin tiedot tulee ilmoittaa ainoastaan kokonaismäärän ja vähittäisvastuiden, yritysvastuiden ja kiinteistövakuudellisten vastuiden vastuuryhmien osalta.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Ainoastaan pk-yrityksiltä olevat saamiset, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan vaatimukset, ilmoitetaan tässä kohdassa.
Exposure net of value adjustments and provisions
Josta: kiinteistövakuudelliset vastuut — asuinkiinteistöt
Sum of columns 010 and 030.
Vakavaraisuusasetuksen 125 artikla
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Tämä kohta ilmoitetaan ainoastaan vastuuryhmässä ”kiinteistövakuudelliset vastuut”.