natgillin/translations-raw huggingface dataset:
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Kun toimivaltaiset viranomaiset eivät sovella 425 artiklan 4 kohdan d alakohtaa ja kun kaikki 425 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdan edellytykset täyttyvät 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen ryhmänsisäisen käsittelyn soveltamiseksi niiden laitosten osalta, joita 7 artiklan soveltamatta jättäminen ei koske, käyttämättömät luottojärjestelyt ja likviditeettisopimukset sekä muut ryhmänsisäiseltä yhteisöltä saadut sitoumukset 425 artiklan 5 kohdan mukaisesti
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT does not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice; and
Vakavaraisuusasetuksen 425 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohta
it does not give rise to any other incremental exposures.
Liitteessä II luetelluista sopimuksista maksettavat nettosummat (nettomäärä saatavasta vakuudesta, jota pidetään 416 artiklan nojalla likvideinä varoina)
Panel LR2 provides information on additional breakdown items of all on and off balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Vakavaraisuusasetuksen 425 artiklan 3 kohta
The breakdown is according to the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Likvidejä varoja koskevat maksut, jotka eivät näy varojen markkina-arvossa
The information is derived differently for exposures under respectively the standardised and the IRB approach.
Vakavaraisuusasetuksen 425 artiklan 7 kohta
For exposures supported by credit risk mitigation techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Muut sisäänvirtaukset
Under the internal ratings-based approach for credit risk, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
YLÄRAJAN TAKIA VÄHENNETTYJEN KASSASISÄÄNVIRTAUSTEN KOKONAISMÄÄRÄ
Under the internal ratings-based approach, exposures classified as in default shall be excluded from rows 020 to 090 and included in row 100.
SISÄÄNVIRTAUKSET, JOIHIN YLÄRAJAA EI SOVELLETA
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Lainanottajilta ja joukkovelkakirjoihin sijoittajilta tulevat, kiinnitysluottoihin liittyvät maksut, jotka on rahoitettu joukkovelkakirjalainoilla, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4, 5 tai 6 kohdassa säädettyä tai direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa määritettyä kohtelua.
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the banking book (breakdown according to the effective risk weight)
Sisäänvirtaukset laitoksen välittämistä edistämislainoista
This is the sum of rows from 020 to 100.
Sisäänvirtaukset, joihin voidaan soveltaa 113 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaista kohtelua
> 0 % and ≤ 12 %
C 54.00 - MAKSUVALMIUSVAATIMUS - VAKUUDELLISET VAIHTOSOPIMUKSET
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
30 päivän kuluessa
> 12 % and ≤ 20 %
Yli 30 päivän kuluessa
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Nimellisarvo
> 20 % and ≤ 50 %
Käteinen ja keskuspankkivastuut
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan a alakohta
> 50 % and ≤ 75 %
Muut siirtokelpoiset varat 416 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan b alakohta
> 75 % and ≤ 100 %
Muut siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
jäsenvaltion, sellaisen alueen, jolla on itsenäinen veronkanto-oikeus, tai kolmannen maan keskushallinto; varat keskushallinnon tai aluehallinnon kotimaan valuutan määräisinä, jos laitoksella on kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa maksuvalmiusriski, jonka se kattaa kyseisillä likvideillä varoilla
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), komissio ja kansainväliset kehityspankit
> 425 % and ≤ 1250 %
C 60.00 – PYSYVÄ VARAINHANKINTA – PYSYVÄÄ VARAINHANKINTAA EDELLYTTÄVÄT ERÄT
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
määrä, jonka likvidiys ja luottoluokka erittäin korkea
Under the SA approach, exposures falling under Article 112 (j) of the CRR
määrä, jonka likvidiys ja luottoluokka korkea
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are default exposures.
muiden varojen määrä
Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio (memo item)
alle 3 kuukautta
Low risk off-balance sheet items according to Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor according to Article 166 of the CRR.
3–6 kuukautta
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
yli 12 kuukautta
On- and off balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and Article 230 (1) sentence 2 of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
PYSYVÄÄ VARAINHANKINTAA EDELLYTTÄVÄT ERÄT
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166 (8) to (10) of the CRR.
416 artiklassa tarkoitetut varat
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Article 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan a alakohta
Template LR3 provides with the capital measures needed for the review provided for in Article 511 of the CRR.
Josta saamiset, jotka voidaan nostaa stressikausien aikana
Common Equity Tier One — fully phased-in definition
416 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäinen luetelmakohta
Article 50 of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan c kohdan toinen luetelmakohta
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
416 artiklan c kohdan toinen luetelmakohta
Common Equity Tier One — transitional definition
Siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), komissio ja kansainväliset kehityspankit
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan c kohdan kolmas luetelmakohta
Total own funds– fully phased-in definition
416 artiklan c kohdan kolmas luetelmakohta
Article 72 of the CRR
Kiinnittämätön määrä
This is the amount of capital as referred to in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Määrä, joka on kiinnitetty enintään kolmen kuukauden ajaksi
Total own funds — transitional definition
Määrä, joka on kiinnitetty 3–6 kuukauden ajaksi
This is the amount of capital as referred to in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Määrä, joka on kiinnitetty 6–9 kuukauden ajaksi
Regulatory adjustments — CET1 — fully phased-in definition
Määrä, joka on kiinnitetty 9–12 kuukauden ajaksi
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 as reported in Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Määrä, joka on kiinnitetty yli 12 kuukauden ajaksi
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in fields LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 and LRCalc;100;3.
Vakavaraisuusasetuksen 418 artiklan 2 kohta
Regulatory adjustments — CET1 — transitional definition
416 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kohde-etuutena olevat omaisuuserät
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 as reported in Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 418 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in fields LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 and LRCalc;100;3.
416 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut kohde-etuutena olevat omaisuuserät
Regulatory adjustments — Total own funds — fully phased-in definition
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan f alakohta
It includes the adjustments required by Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, the deductions pursuant to Articles 56 to 60, as well as the deductions referred to in Articles 66 to 70, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Jäsenvaltion keskus- tai aluehallinnon perustaman luottolaitoksen liikkeeseen laskemat varat, kun vähintään yksi 416 artiklan 2 kohdan a alakohdan kolmannen luetelmakohdan edellytyksistä täyttyy.
Regulatory adjustments — Total own funds — transitional definition
Muut siirtokelpoiset varat, joita ei ole määritelty muualla
It includes the adjustments required by Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, the deductions pursuant to Articles 56 to 60, as well as the deductions referred to in Articles 66 to 70, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Luottolaitoksen myöntämät asuntolainavakuudelliset välineet, joilla on EPV:n vakavaraisuusasetuksen 509 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan kriteerien mukaisesti vahvistama korkein luottoluokka
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the following:
Joukkolainat, joihin voidaan soveltaa vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä käsittelyä ja jotka täyttävät 416 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiset kriteerit
Row and colum
Direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa määritellyt joukkolainat (muut kuin 1.1.9 kohdassa tarkoitetut)
Off-balance sheet items; of which The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions, margin lending transactions, and derivatives — calculated in accordance with the Standardised Approach and the Internal Ratings Based Approach.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joita ei ole ilmoitettu kohdassa 1.1 ja jotka voidaan hyväksyä 122 artiklassa tarkoitettuun luottoluokkaan 2
For exposures under the Internal Ratings Based Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen luetelmakohta
Trade Finance; of which
Muut arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joita ei ole ilmoitettu muualla
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Vakavaraisuusasetuksen 415 artiklan 1 kohdan b alakohdan kolmas luetelmakohta
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Virallisesti hyväksytyssä pörssissä merkittävään indeksiin noteerattavat muiden kuin rahoitusalan yhteisöjen osakkeet
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions, margin lending transactions and derivatives — related to trade finance.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan c alakohta
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Muut osakkeet
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan d alakohta
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Muut jalometallit
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan f alakohta
For the purpose of the reporting in LR4 Standard, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Kokonaismäärä
The leverage ratio exposure value of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Ei-uudistettavissa olevat lainat ja saatavat
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II, Part Three of the CRR of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan g alakohta
The leverage ratio exposure value of derivatives as calculated in LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Velalliset, jotka ovat muita luonnollisia henkilöitä kuin elinkeinonharjoittajia tai yhtiökumppaneita
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated under Title II, Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan g alakohdan ensimmäinen luetelmakohta
The leverage ratio exposure value of exposures of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, and LRCalc;020;3, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Pk-yritykset, jotka voidaan lukea luottoriskien standardimenetelmällä tai IRB-menetelmällä vähittäisvastuuryhmään, tai yhtiö, johon voidaan soveltaa 153 artiklan 4 kohdan mukaista kohtelua, ja kyseisen asiakkaan tai asiakaskokonaisuuden tekemien talletusten yhteenlaskettu määrä on pienempi kuin 1 miljoona euroa
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Velalliset, jotka ovat luottolaitoksia
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan g alakohdan kuudes luetelmakohta
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Velalliset, jotka ovat muita rahoitusalan asiakkaita (muita kuin kohdassa 1.9.1 tai 1.9.2 tarkoitettuja) kuin luottolaitoksia
SA exposures
Kohdassa 1.9 ilmoitetut ei-uudistettavissa olevat lainat ja saatavat, joiden vakuutena on kiinteistö
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan h alakohta
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Vakuutena on liikekiinteistö
Exposures treated as soverei gns
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäinen luetelmakohta
This is the sum of fields from 100,1 to 130,1.
Vakuutena on asuinkiinteistö
This is the sum of fields from 100,2 to 130,2.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan h alakohdan toinen luetelmakohta
This is the sum of fields from 100,3 to 130,3.
Kuittaus on rahoitettu (pass-through) joukkovelkakirjalainoilla, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä kohtelua direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa määritetyn mukaisesti
This is the sum of fields from 100,4 to 130,4.
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan h alakohdan kolmas luetelmakohta
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Johdannaissaatavat
SA exposures
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan i alakohta
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Liitteen I mukaan keskimääräisen tai keskimääräisen/alhaisen riskin sisältävät käyttämättömät sitovat luottojärjestelyt
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Vakavaraisuusasetuksen 428 artiklan 1 kohdan k alakohta
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
C 61.00 – PYSYVÄ VARAINHANKINTA – PYSYVÄN VARAINHANKINNAN ERÄT
SA exposures
PYSYVÄN VARAINHANKINNAN ERÄT
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Omat varat, joista on tarvittaessa vähennetty
IRB exposures., which institutions shall report net of defaulted exposures
Vakavaraisuusasetuksen 427 artiklan 1 kohdan a alakohta
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Ensisijaisen pääoman (T1) instrumentit
SA exposures
427 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Toissijaisen pääoman (T2) instrumentit
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
427 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen luetelmakohta
MDBs and international organisations treated as sovereigns
Lisätietoerä: Pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat, joiden osalta ei voida hyväksyä tosiasiallista maturiteettia, joka on vähintään yksi vuosi
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
427 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmas luetelmakohta
SA exposures
Velat, joista on vähenne tty omat varat
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 147 (3) (b) and (c) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 427 artiklan 1 kohdan b alakohta
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Vähittäistalletukset:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations and that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta
SA exposures
411 artiklan 2 kohdassa määritetyt, joihin voidaan soveltaa 421 artiklan 1 kohdan mukaista käsittelyä
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Muiden kuin rahoitusalan asiakkaiden velat
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Vakavaraisuusasetuksen 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan seitsemäs luetelmakohta
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat velat
SA exposures
Vakavaraisuusasetuksen 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhdeksäs luetelmakohta
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Vakuutena varoja, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE not treated as sovereigns
Vakuutena varoja, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat
This is the sum of fields from 150,1 to 170,1
Vakuutena on mitä tahansa muita varoja
This is the sum of fields from 150,2 to 170,2
Vakuudettomasta luotonannosta johtuvat velat