natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Varauksiin sisällytetään taseen ulkopuolisten erien kertyneet luottotappioiden määrät.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia arvopaperistamispositioita, joihin ei ole sovellettu luottovasta-arvokertoimia.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. ‘total exposures’) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan mallin CR SA sarakkeeseen 040.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 57 kohta ja kolmannen osan II osaston 4 luku
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
Tässä sarakeryhmässä kerätään tietoja niistä luottoriskin vähentämismenetelmistä, joilla pienennetään vastuun tai vastuiden luottoriskiä vastuiden korvautumisen kautta (kuten tek stin sisäänvirtauksia ja ulosvirtauksia koskevista kohdista alla ilmenee).
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Ks. CR SA -mallin ohjeet (Korvausvaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien raportointi).
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: KORJATUT ARVOT (GA)
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Takauksen luonteinen luottosuoja on määritelty vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 59 kohdassa ja sitä säännellään vakavaraisuusasetuksen 235 artiklassa.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. ‘the unpaid portion of partly-paid shares’).
Vastikkeellinen luottosuoja on määritelty vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 58 kohdassa ja sitä säännellään vakavaraisuusasetuksen 195, 197 ja 200 artiklassa.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 218–236 artiklan mukaisia luottoriskin vaihtolainoja ja tase-erien nettoutussopimuksia käsitellään käteisvakuuksina.
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
VASTUUN KORVAUTUMINEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISEN SEURAUKSENA:
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Samojen vastuuryhmien ja tarvittaessa riskipainojen tai vastapuoliluokkien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset tulee ilmoittaa.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 3 kohta ja 235 artiklan 1 ja 2 kohta
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Ulosvirtaukset vastaavat sitä suojattua osaa ”vastuusta, josta on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset”, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja tarvittaessa riskipainosta tai vastapuoliluokasta ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa riskipainoon tai vastapuoliluokkaan.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
Tämä määrä otetaan huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa riskipainoihin tai vastapuoliluokkiin.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan mallin CR SA sarakkeeseen 090 [Ulosvirtausten kokonaismäärä].
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Arvopaperistamispositiot, jotka ovat vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita ja jotka ovat vakavaraisuusasetuksen 197 artiklan 1 kohdan mukaisia hyväksyttäviä rahoitusvakuuksia sekä joihin sovelletaan rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää, ilmoitetaan sisäänvirtauksina tässä sarakkeessa.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan mallin CR SA sarakkeeseen 100 [Sisäänvirtausten kokonaismäärä].
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuita, joille on annettu niitä vastaava riskipaino ja jotka on luokiteltu niitä vastaavaan vastuuryhmään sen jälkeen, kun on huomioitu ”vastuuseen sovellettavien korvausvaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien” seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan mallin CR SA sarakkeeseen 110.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
(-) VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT: VASTIKKEELLISEN LUOTTOSUOJAN RAHOITUSVAKUUKSIEN KATTAVAN MENETELMÄN MUKAINEN KORJATTU ARVO (CVAM)
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
Kohtaan kuuluvat myös luottoriskin vaihtolainat (vakavaraisuusasetuksen 218 artikla).
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan mallin CR SA sarakkeisiin 120 ja 130.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita, joihin ei näin ollen sovelleta vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettuja muuntolukuja.
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan mallin CR SA sarakkeeseen 150.
CR EQU IRB 1 — row 020
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvon tulee olla sen luottovasta-arvokertoimella kerrottu nimellisarvo.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Jollei vakavaraisuusasetuksessa toisin mainita, sovelletaan 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa.
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
Ks. kokonaismäärää kuvaavan mallin CR SA sarakkeet 160–190.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Raportointitarkoituksia varten täysin mukautetut vastuuarvot (E*) tulee ilmoittaa seuraavien neljän toinen toisensa pois sulkevan luottovasta-arvokerroinluokan mukaan: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] ja [50 %, 100 %].
CR EQU IRB 1 — row 100
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Tämä tietoelementti liittyy kokonaismäärää kuvaavan mallin CR SA sarakkeeseen 200.
CR EQU IRB 1 — row 110
Vakavaraisuusasetuksen 258 artiklassa todetaan, että niiden arvopaperistamispositioiden kohdalla, joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa, laitokset voivat vähentää tällaisen position vastuuarvon omista varoistaan vaihtoehtona sille, että ne sisällyttäisivät position riskipainotettujen vastuueriensä määrän laskentaan.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
RISKIPAINOJEN SOVELTAMISALAAN KUULUVA VASTUUARVO
As an example,
Kohdassa tarkoitetaan vastuuarvoa, josta on vähennetty omista varoista vähennetyn vastuuarvon osuus.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
RISKIPAINOJEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAN VASTUUARVON ERITTELY RISKIPAINOJEN MUKAAN
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471 (2) CRR
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 8 kohdassa määritellään luokitellut positiot.
shall be reported in row 110.
Riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuuarvot eritellään vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 standardimenetelmää varten asetettujen luottoluokkien (credit quality steps, CQS) mukaan.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
1250 % (LUOKITTELEMATTOMAT POSITIOT)
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 7 kohdassa määritellään luokittelemattomat positiot.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Vakavaraisuusasetuksen 253, 254 artikla ja 256 artiklan 5 kohta
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR.
Läpikatsomismenettelyä koskevat sarakkeet kattavat kaikki ne luokittelemattomia vastuita koskevat tapaukset, joissa riskipaino saadaan kohde-etuutena olevasta vastuusalkusta (käyttämällä vastuujoukon keskimääräisen riskipainon menetelmää tai vastuujoukon suurimman riskipainon menetelmää tai käyttämällä keskittymäsuhdetta).
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
LÄPIKATSOMISMENETTELY — JOSTA: RISKILTÄÄN TOISEKSI SUURIN ETUOIKEUSLUOKKA ABCP-OHJELMASSA
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklassa asetetaan vastuuarvo, jota sovelletaan, kun on kyse riskiltään toiseksi suurimpaan tai parempaan etuoikeusluokkaan kuuluvien arvopaperistamispositioiden kohtelusta ABCP-ohjelmassa.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Yritystodistusten arvopaperistamisohjelma (ABCP-ohjelma) määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 9 kohdassa.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
LÄPIKATSOMISMENETTELY — JOSTA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Kohdassa ilmoitetaan vastuuarvolla painotettu keskimääräinen riskipaino.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Kohdassa tarkoitetaan riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärää, joka lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti ennen maturiteettieroista tai asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvia oikaisuja ja johon ei sisällytetä mitään sellaisia riskipainotettuja vastuueriä, jotka vastaavat uudelleen toiseen malliin ulosvirtausten kautta jaettuja vastuita.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Synteettisten arvopaperistamisten osalta tässä sarakkeessa ilmoitettavassa määrässä ei oteta huomioon minkäänlaista maturiteettieroa.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Vakavaraisuusasetuksen 14 artiklan 2 kohdan, 406 artiklan 2 kohdan ja 407 artiklan nojalla määrätään, että silloin, kun laitos ei täytä tiettyjä vaatimuksia, jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset määräävät suhteellisen ylimääräisen riskipainon, joka on vähintään 250 prosenttia riskipainosta (joka rajataan 1250 prosenttiin), jota sovellettaisiin asianomaisiin arvopaperistamispositioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
MATURITEETTIEROISTA AIHEUTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Synteettisten arvopaperistamisten maturiteettierojen osalta on vakavaraisuusasetuksen 250 artiklassa määritelty arvo RW*-RW(SP) ilmoitettava tässä kohdassa, paitsi kun on kyse 1250 prosentin riskipainotuksen alaisista etuoikeusluokista, jolloin ilmoitettava määrä on nolla.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
On syytä huomioida, että arvoon RW(SP) ei sisälly ainoastaan sarakkeessa 330 ilmoitettu riskipainotettujen vastuuerien määrä vaan myös uudelleen toiseen malliin ulosvirtausten kautta jaettuja vastuita vastaava riskipainotettujen vastuuerien määrä.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN KOKONAISMÄÄRÄ: ENNEN RAJA-ARVOA/RAJA-ARVON JÄLKEEN
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Tässä tarkoitetaan sellaista riskipainotettujen vastuuerien määrää, joka syntyy riskin vähentämismenetelmän tarjoajalle uudelleen jaetuista ja vastaavaan malliin lasketuista vastuista ja joka otetaan huomioon laskettaessa raja-arvoa arvopaperistamispositioille.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
CR SEC SA -malli jakautuu kolmeen merkittävään rivisarjaan, joissa kerätään tietoja alullepanijoiden, sijoittajien ja järjestäjien alullepanemista/järjestämistä/hallussa pitämistä tai ostamista vastuista.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Kussakin näistä sarjoista tiedot eritellään tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien, johdannaisten sekä arvopaperistamisten ja uudelleenarvopaperistamisten mukaan.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Vastuiden kokonaismäärä (raportointiajankohtana) eritellään myös arvopaperistamisen alkamishetkellä sovellettujen luottoluokkien (credit quality steps, CQS) mukaan (viimeinen rivisarja).
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Alullepanijoiden, järjestäjien sekä sijoittajien tulee kaikkien ilmoittaa nämä tiedot.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Vastuiden kokonaismäärällä tarkoitetaan liikkeessä olevien arvopaperistamispositioiden kokonaismäärää.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Tämän rivin tarkoituksena on esittää yhteenveto kaikista niistä tiedoista, joita alullepanijat, järjestäjät ja sijoittajat ilmoittavat myöhemmillä riveillä.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Tässä tarkoitetaan liikkeessä olevien vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 63 ja 64 kohdan määritelmien mukaisten uudelleenarvopaperistamispositioiden kokonaismäärää.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Tällä rivillä esitetään yhteenveto tase-eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia ja ennenaikaista kuoletusta koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joiden alullepanija laitos on vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 13 kohdan mukaisesti.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määrätään, että laitoksilla, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien määrän standardimenetelmän mukaisesti, taseeseen sisältyvän arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava position kirjanpitoarvo erityisten luottoriskioikaisujen soveltamisen jälkeen.
I nstitutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Tase-erät eritellään arvopaperistamisvastuiden (rivi 050) ja uudelleenarvopaperistamisvastuiden (rivi 060) mukaan.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Näillä riveillä kerätään tietoja taseen ulkopuolisia eriä ja johdannaisia koskevista arvopaperistamispositioista, joihin sovelletaan arvopaperistamiskehyksessä luottovasta-arvokerrointa.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava position nimellisarvo, josta on vähennetty arvopaperistamisposition mahdollinen erityinen luottoriskioikaisu ja joka on kerrottu 100 prosentin luottovasta-arvokertoimella, ellei toisin ole säädetty.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II mainittujen johdannaissopimusten vastapuoliriskin vastuuarvo on määritettävä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun mukaisesti.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242 (10) and (11) of CRR, respectively.
Likviditeettisopimuksista, luottojärjestelyistä ja hallinnoijan kanssa solmituista luottosopimuksista laitokset ilmoittavat nostamattoman määrän.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Koronvaihtosopimuksista ja valuutanvaihtosopimuksista laitokset ilmoittavat kokonaismäärää kuvaavassa CR SA -mallissa määritellyn vastuuarvon (vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan mukaisesti).
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset eritellään arvopaperistamispositioiden (rivi 080) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (rivi 090) mukaan vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 esitetyllä tavalla.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Tämä rivi koskee ainoastaan sellaisia alullepanijatahoja, jotka ovat panneet alulle vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 13 ja 14 kohdan mukaisia uudistettavien vastuiden arvopaperistamisia, joihin sisältyy ennenaikaista kuoletusta koskevia ehtoja.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Tällä rivillä esitetään yhteenveto tase-eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joissa laitos on si joittajana.