natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Takaukset ilmoitetaan sarakkeessa 040 silloin, kun LGD-lukua ei ole korjattu.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Kun LGD-lukua on korjattu, takauksen määrä ilmoitetaan sarakkeessa 150.
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147 (2) point (g) CRR.
LUOTTOJOHDANNAISET:
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 216 artiklassa määritelty korjattu arvo (Ga).
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Kun LGD-lukua on korjattu, luottojohdannaisten määrä ilmoitetaan sarakkeessa 160.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevien vastuiden osalta takauksen luonteisen luottosuojan arvo ilmoitetaan sarakkeessa 220.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
This breakdown is reported in the template CR GB.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 232 artiklaa.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Kun käytetään omia LGD-lukuja, otetaan huomioon ne luottoriskiä vähentävät tekijät, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 212 artiklassa asetetut kriteerit.
‘NO’
Määrä ilmoitetaan sarakkeessa 060 silloin, kun LGD-lukua ei ole korjattu.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Kun LGD-lukua on korjattu, määrä ilmoitetaan sarakkeessa 170.
‘YES’
Ulosvirtaukset vastaavat ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista lasketun alkuperäisvastuun suojattua osaa, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja tarvittaessa vastapuoliluokasta tai -ryhmästä ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa vastapuoliluokkaan tai -ryhmään.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Tämä määrä otetaan huomioon sisäänvirtauksena luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa vastapuoliluokkaan tai -ryhmään.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Myös samojen vastuuryhmien ja tarvittaessa vastapuoliluokkien tai -ryhmien sisällä tapahtuvat sisään- ja ulosvirtaukset tulee ottaa huomioon.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as us es supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuita, jotka on luokiteltu vastaavaan vastapuoliluokkaan tai -ryhmään ja vastuuryhmään sen jälkeen, kun on otettu huomioon vastuuseen sovellettavien korvausvaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
Breakdown of the CR IRB template
Josta: Taseen ulkopuoliset erät
The CR IRB consists of two templates.
Ks. mallin CR SA ohjeet.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan ja 230 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukainen arvo tulee ilmoittaa.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Liitteessä I määriteltyjen instrumenttien kohdalla sovelletaan luottovasta-arvokertoimia (vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 8–10 kohta) laitoksen valitsemasta menetelmästä riippumatta.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun soveltamisalaan kuuluvilla riveillä 040–060 (arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet sekä tuotteiden ristikkäisnettoutuksesta aiheutuvat vastuut) vastuuarvo on sama kuin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun 3, 4, 5, 6 ja 7 jaksossa vahvistettujen menetelmien mukaisesti laskettu vastapuoliriskin arvo.
Total
Nämä arvot ilmoitetaan tässä sarakkeessa eikä sarakkeessa 130 ”Josta: vastapuoliriskistä johtuvat vastuut”.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Josta: vastapuoliriskistä syntyvät vastuut
Central banks and central governments
Ks. mallin CR SA ohjeet.
(Article 147 (2) (a) CRR)
Kohdassa eritellään vastuuarvo kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
(Article 147 (2) point (b) CRR)
Sellaisia luottoriskin vähentämismenetelmiä, jotka vaikuttavat LGD-estimaatteihin luottoriskin vähentämismenetelmien korvausvaikutusten soveltamisen seurauksena, ei sisällytetä näihin sarakkeisiin.
) Corporate — SME
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 228 artiklan 2 kohtaa, 230 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 231 artiklaa.
(Article 147 (2) point (c) CRR
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, toimitaan seuraavasti:
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Takauksen luonteisen luottosuojan kohdalla noudatetaan valtioilta ja keskuspankeilta, laitoksilta ja yrityksiltä olevien saamisten osalta vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 3 kohtaa.
(Article 147 (2) point (c) CRR in conjunction with Article 501 (2))
Vähittäisvastuiden osalta noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 164 artiklan 2 kohtaa.
) Corporate — Specialised lending
Vastikkeellisen luottosuojan kohdalla LGD-estimaateissa huomioon otettujen vakuuksien osalta noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohtaa.
(Article 147 (8) CRR)
Ks. sarakkeen 040 ohjeet.
) Corporate — Other
Ks. sarakkeen 050 ohjeet.
(All corporates according to article 147 (2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
KÄYTETÄÄN OMIA LGD-ESTIMAATTEJA: MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
) Retail — Secured by immovable property SME
Ilmoitetaan laitoksen sisäisessä mallintamisessa käytetty asianmukainen arvo.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (3) CRR which are secured by immovable property).
Kohdassa otetaan huomioon ne luottoriskiä vähentävät tekijät, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 212 artiklassa asetetut kriteerit.
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 193 artiklan 1–4 kohdan ja 194 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
) Retail — Secured by immovable property non-SME
Vakavaraisuusasetuksen 223 artiklan 2 kohdassa esitetty korjattu arvo (Cvam) ilmoitetaan.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
) Retail — Qualifying revolving
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 1–8 kohtaa ja 229 artiklaa.
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (4) CRR).
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, LGD-estimaateissa huomioon otetut muut vakuudet ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti.
) Retail — Other SME
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti.
)* Retail — Other SME subject to SME supporting factor
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 229 artikla.
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 501 (2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 6 ja 8 kohdan mukaisesti.
) Retail — Other non — SME
Muuta omaisuutta kuin kiinteistöjä koskevat leasing-sopimukset tulee myös ilmoittaa (ks. vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 7 kohta).
(Article 147 (2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 229 artiklan 3 kohta.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 199 artiklan 5 kohdan ja 229 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, ilmoitettava määrä on vakuuden arvioitu markkina-arvo.
INTERNAL RATING SYSTEM/ PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
VELALLISEN JA TAKAAJAN SAMANAIKAISEN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN KÄSITTELYN PIIRISSÄ OLEVAT VASTUUT: TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 202 artiklan ja 217 artiklan 1 kohdan mukaisia takauksia ja luottojohdannaisia, jotka kattavat velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevia vastuita.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Ks. myös sarakkeet 040 ”Takaukset” ja 050 ”Luottojohdannaiset”.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Kaikki luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 ja 4 luvussa määriteltyihin LGD-arvoihin tulee ottaa huomioon.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Kun on kyse velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevista vastuista, ilmoitettavan LGD-arvon tulee vastata vakavaraisuusasetuksen 161 artiklan 4 kohdan mukaisesti valittua arvoa.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Maksukyvyttömyystilassa olevien vastuiden kohdalla huomioidaan vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistetut säännökset.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Sarakkeen 110 mukaista vastuuarvon määritelmää käytetään vastuilla painotettujen keskiarvojen laskemiseen.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Kaikki vaikutukset otetaan huomioon (eli kiinnityksiin sovellettava lattia tulee myös sisällyttää raportointiin).
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Laitoksilla, jotka soveltavat IRB-menetelmää mutta jotka eivät käytä omia LGD-estimaatteja, rahoitusvakuuksien luottoriskin vähennysvaikutukset tulee ottaa huomioon E*-arvossa eli täysin mukautetussa vastuuarvossa ja sen jälkeen LGD*-arvossa vakavaraisuusasetuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Kuhunkin PD-luokitettuun ”vastapuoliluokkaan tai -ryhmään” liittyvä vastuilla painotettu keskimääräinen LGD-arvo saadaan PD-luokan/-ryhmän vastuille annettujen LGD-arvojen keskiarvosta, joka on painotettu sarakkeen 110 vastaavalla vastuuarvolla.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Jos käytetään omia LGD-estimaatteja, tulee ottaa huomioon vakavaraisuusasetuksen 175 artikla ja 181 artiklan 1 ja 2 kohta.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Vastuilla painotetun keskimääräisen LGD-arvon laskennan tulee perustua riskiparametreihin, joita tosiasiallisesti käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja erityiskohteiden rahoitukseen liittyviä vastuita koskevia tietoja ei ilmoiteta.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Vastuita ja niihin liittyviä LGD-arvoja, jotka koskevat suuria säänneltyjä finanssialan yhteisöjä ja sääntelemättömiä finanssialan yhteisöjä, ei tule sisällyttää sarakkeen 230 laskentaan, vaan ne sisällytetään ainoastaan sarakkeen 240 laskentaan.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Kohdassa ilmoitetaan vastuilla painotettu keskimääräinen LGD-arvo kaikista niistä vastuista, jotka ovat vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisia ja joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Ilmoitettavan arvon on oltava vakavaraisuusasetuksen 162 artiklan mukainen.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166 (1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Vastuuarvoa (sarake 110) käytetään vastuilla painotettujen keskiarvojen laskemiseen.
The effect resulting from Article 166 (3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Keskimääräinen maturiteetti ilmoitetaan päivinä.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Näitä tietoja ei ilmoiteta sellaisista vastuuarvoista, joiden kohdalla maturiteettia ei huomioida laskettaessa niidenriskipainotettuja vastuueriä.
Credit risk mitigation techniques as defined in article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Tämä tarkoittaa sitä, että tätä saraketta ei täytetä vastuuryhmän ”vähittäisvastuut” osalta.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4 (59) of CRR.
Valtioilta ja keskuspankeilta, yrityksiltä ja laitoksilta olevien vastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 1 ja 3 kohta.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Vähittäisvastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 154 artiklan 1 kohta.
GUARANTEES:
Vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukaista pk-tukikerrointa ei oteta huomioon.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Vakavaraisuusasetuksen 501 artiklan mukainen pk-tukikerroin otetaan huomioon.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Kohdassa eritellään pk-tukikertoimen soveltamisen jälkeen laskettu riskipainotettujen vastuuerien määrä kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Odotetun tappion määritelmän osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 5 artiklan 3 kohta ja odotetun tappion määrän laskennan osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 158 artikla.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
Ilmoitettavan odotettujen tappioiden määrän tulee perustua riskiparametreihin, joita tosiasiallisesti käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 159 artiklan mukaiset arvonoikaisut sekä erityiset ja yleiset varaukset ilmoitetaan tässä kohdassa.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Yleiset varaukset on ilmoitettava suhteellisina osuuksina eri vastapuoliluokkien odotetun tappion mukaan.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 1 ja 2 kohta
CREDIT DERIVATIVES:
Laitoksen on ilmoitettava kaikista vastuuryhmistä, paitsi vähittäisvastuiden osalta, erikseen luokiteltujen oikeushenkilöiden/vastapuolten lukumäärä siitä riippumatta, kuinka paljon eri lainoja tai vastuita on myönnetty.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Vähittäisvastuiden vastuuryhmän kohdalla laitos ilmoittaa niiden vastuiden määrän, jotka on erikseen luokiteltu tiettyyn luokitusjärjestelmän luokkaan tai ryhmään.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 172 artiklan 2 kohtaa, vastapuoli voidaan ottaa huomioon useammassa kuin yhdessä luokassa.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Tässä sarakkeessa käsitellään luokitusjärjestelmien rakennetta koskevaa osatekijää, ja näin sarake liittyy kuhunkin vastapuoliluokkaan tai -ryhmään ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista luokiteltuihin alkuperäisvastuisiin, joiden osalta ei ole huomioitu luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutusta (erityisesti uudelleen jaotteluun perustuvia vaikutuksia).
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Vastapuolten määrä lasketaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 39 kohdan mukaisten asiakaskokonaisuuksien perusteella.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Vastuut, jotka ovat tase-eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040–060 eikä näin ollen tällä rivillä.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos niitä ei ilmoiteta rivillä 030.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Vastuut, jotka ovat taseen ulkopuolisia eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040–060 eikä näin ollen tällä rivillä.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Vastapuoliriskin alaiset vastuut/liiketoimet
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Baselin pankkivalvontakomitean asiakirjan ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Basel II -järjestelmän soveltaminen kaupankäyntitoimintaan ja velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden vaikutusten käsittelyyn) 17 kohdassa määritellyillä arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla tarkoitetaan seuraavia: (i) vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 82 kohdassa määritellyt takaisinostosopimukset ja takaisinmyyntisopimukset sekä arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen ja -ottamiseen liittyvät liiketoimet; ja (ii) vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 3 kohdassa määritelty vakuudellinen limiittiluotonanto.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia ja näin ollen rivillä 060 ilmoitettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ei ilmoiteta tällä rivillä.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Johdannaiset käsittävät ne sopimukset, jotka on lueteltu vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Tuotteiden ristikkäisnettoutukseen kuuluvia ja näin ollen rivillä 060 ilmoitettuja johdannaisia ja pitkän selvitysajan liiketoimia ei ilmoiteta tällä rivillä.
Of which: Off Balance Sheet Items
Ks. mallin CR SA ohjeet.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230 (1) sentence 2 of CRR are reported.
Vähittäisvastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 170 artiklan 3 kohdan b alakohta.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166 (8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Ostetuista saamisista syntyvien vastuiden osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 6 kohta.
These values are reported in this column and not column 130 'Of which: arising from counterparty credit risk'.
Yleistä asteikkoa ei käytetä.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Sen sijaan laitokset päättävät itse, millaista asteikkoa ne käyttävät.
See CR SA instructions.
ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RYHMITTELYKRITEERIT: KOKONAISMÄÄRÄ
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Josta: luokassa 1
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohdan taulukko 1
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228 (2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 193 artiklan 1 ja 2 kohta, 194 artiklan 1–7 kohta ja 230 artiklan 3 kohta
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Kohdassa tarkoitetaan sellaisia vaillinaisista siirroista syntyviä vastuita, joihin sovelletaan joko vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettua vaihtoehtoista käsittelyä tai vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan mukaista 100 prosentin riskipainoa.