natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This field provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules according to Article 429(6) of the CRR.
asuntolainavakuudelliset arvopaperit, joita ei ole jo ilmoitettu kohdassa 1.11
In determining the exposure value of those contracts, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 509 artiklan 3 kohdan a alakohta
In accordance with Article 429(8) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luku ja 125 artikla
Article 429(7) of the CRR
Virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja merkittäviin indekseihin sisältyvät oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, jotka eivät ole itse liikkeeseen laskettuja tai rahoituslaitosten liikkeeseen laskemia
This field provides the exposure measure of derivatives calculated according to the Original Exposure Method set out in Article 275 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 509 artiklan 3 kohdan c alakohta ja 416 artiklan 4 kohdan a alakohta
Institutions that do not use the Original Exposure Method shall not report this field.
Kulta
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Mark-to-market method in accordance with Articles 429(6) and 274 of the CRR.
Taatut joukkolainat, joita ei ole jo ilmoitettu edellä
Undrawn credit facilities which may be cancelled unconditionally at any time without notice
Vakavaraisuusasetuksen 509 artiklan 3 kohdan c alakohta
Article 429(10)(a) of the CRR
Katetut joukkolainat, joita ei ole jo ilmoitettu edellä
The exposure value, in accordance with 429(10)(a) of the CRR, of undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice, referred to in the points 4(a) and (b)of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Yrityslainat, joita ei ole jo ilmoitettu edellä
Institutions shall not consider in this field items referred to in paragraphs 6, 7, 8 and 9 of Article 429 of the CRR.
Varat, jotka perustuvat kohdassa 4.5–4.10 ilmoitettuihin omaisuuseriin
Article 429(10)(b) of the CRR
Muut keskuspankkikelpoisten arvopapereiden tai lainojen luokat
The exposure value, in accordance with 429(10)(b) of the CRR, of medium/low risk trade related off-balance-sheet items referred to in point 3(a) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 3(b)(i) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Vakavaraisuusasetuksen 509 artiklan 3 kohdan b alakohta
Article 429(10)(c) of the CRR
Paikallisviranomaisten joukkolainat
The exposure value, in accordance with 429(10)(c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Yritystodistus
Article 429(10)(d) of the CRR
Lainasaamiset
The exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR not reported in rows 60 to 80, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 4 kohdan c alakohta
Article 429 of the CRR
SELLAISTEN LAINKÄYTTÖALUEIDEN KÄSITTELY, JOIDEN LAADUKKAAT LIKVIDIT VARAT OVAT RIITTÄMÄTTÖMÄT
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
Vakavaraisuusasetuksen 419 artiklan 2 kohdan a alakohta
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429 (5) of the CRR.
Poikkeuksen A soveltaminen (ulkomaanvaluutta)
Institutions shall include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Poikkeuksen B soveltaminen (limiitillinen luottosopimus asianmukaiselta keskuspankilta)
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Vakavaraisuusasetuksen 419 artiklan 2 kohdan b alakohta
Articles 429 (3) and 499 (1) of the CRR
SHARIA-LAIN MUKAISTEN OMAISUUSERIEN ILMOITTAMINEN VAIHTOEHTOISINA VAROINA 509 ARTIKLAN 2 KOHDAN I ALAKOHDAN NOJALLA.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Sharia-lain mukaiset rahoitustuotteet vaihtehtona varoille, joita voidaan pitää 416 artiklassa tarkoitettuina likvideinä varoina, käytettäviksi Sharia-lain mukaisissa pankeissa 509 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla
Tier 1 capital — transitional definition
Vakavaraisuusasetuksen 509 artiklan 2 kohdan i alakohta
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
C 52.00 - MAKSUVALMIUSVAATIMUS - ULOSVIRTAUKSET
Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR
Ulosvirtaus
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR.
ULOSVIRTAUKSET
The exposure value reported shall be reduced by the total amount of all direct, indirect and synthetic holdings of the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of the financial sector entities that is not deducted pursuant to Article 47 and point (b) of Article 48(1) of the CRR.
Vähittäistalletukset
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph — transitional definition
Direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvat
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2.
Vakavaraisuusasetuksen 421 artiklan 1 kohta
Institutions shall take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Talletus on osa vakiintunutta liiketoimintasuhdetta, minkä vuoksi sen nostaminen on erittäin epätodennäköistä
Regulatory adjustments — Tier 1 — fully phased-in definition
Vakavaraisuusasetuksen 421 artiklan 1 kohdan a alakohta
Article 429 (4), subparagraph 1, of the CRR
Maksuliikennetilillä, mukaan lukien tilit, joille palkkoja säännöllisesti maksetaan
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 421 artiklan 1 kohdan b alakohta
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows 010, 020, 030 and 100.
Direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvat ja jotka eivät täytä kohdassa 1.1.1.1 tai 1.1.1.2 ilmoittamisen ehtoja
Adjustments that increase the own funds will be reported as a positive figure.
Vakavaraisuusasetuksen 421 artiklan 2 kohta
On the contrary, any amount that reduces the total own funds will be reported as a negative figure.
Vakuuttamattomat vähittäistalletukset
Article 33 (1)(b) of the CRR
Talletukset, joihin liittyvät 421 artiklan 1 kohdassa tai 421 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua suuremmat ulosvirtausasteet
The amount of regulatory value adjustments from own funds pursuant to CRR article 33 (1)(b)
Vakavaraisuusasetuksen 421 artiklan 3 kohta
Amount to be deducted from (or added to if it corresponds to a loss) Common Equity Tier 1 capital.
Ryhmä 1
If gain report as negative; if loss report as positive value.
Ryhmä 2
Regulatory adjustments — Tier 1 — transitional definition
Ryhmä 3
Article 429 (4), subparagraph 1, and Article 499 (1)(b) of the CRR
Talletukset kolmansissa maissa, kun sovelletaan suurempaa ulosvirtausta
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 421 artiklan 4 kohta
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 1
Ulosvirtausten laskelman ulkopuolelle jätettävät talletukset, kun 421 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdan edellytykset täyttyvät
Articles 429 (2) and 499 (1) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 421 artiklan 5 kohta
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 6 of Part II of this Annex.
Muita velkoja koskevat ulosvirtaukset
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, institutions do not need to populate this field.
Laitoksen omista toimintamenoista johtuvat velat
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 2
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 1 kohta
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 7 of Part II of this Annex.
Kun vastapuoli ei ole keskuspankki
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 3
Kun vastapuoli on keskuspankki
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 8 of Part II of this Annex.
Kun vastapuoli on keskushallinto, julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen laitos siinä jäsenvaltiossa, jossa luottolaitos on saanut toimiluvan tai johon se on perustanut sivuliikkeen, tai kansainvälinen kehityspankki (422 artiklan 2 kohdan d alakohta)
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
määrä, jonka likvidiys ja luottoluokka korkea
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 1
Varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 10 of Part II of this Annex.
Varat, joita ei pidetä likvideinä varoina 416 artiklan nojalla
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 2
Määrä
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 11 of Part II of this Annex.
Arvo vakavaraisuusasetuksen 418 artiklan mukaan
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 3
192 artiklassa määritellyistä vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat velat:
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 12 of Part II of this Annex.
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 2 kohta
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: jäsenvaltion, sellaisen alueen, jolla on itsenäinen veronkanto-oikeus, tai kolmannen maan keskushallinto; varat keskushallinnon tai aluehallinnon kotimaan valuutan määräisinä, jos laitoksella on kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa maksuvalmiusriski, jonka se kattaa kyseisillä likvideillä varoilla
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 9 of Part II of this Annex.
Siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: keskuspankit ja muun kuin keskushallinnon julkisyhteisöt tai julkisoikeudelliset laitokset; varat keskuspankin ja julkisyhteisön kotimaan valuutan määräisinä
on alternative treatment of the Exposure Measure
Vakavaraisuusasetuksen II osaston 5 luku sekä 123, 124, 125 ja 126 artikla
This part of the reporting collects data on alternative treatment of derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, and off-balance sheet items.
Vakavaraisuusasetuksen viidennen osan II osaston 5 luku ja 125 artikla
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen II osaston 5 luku ja 125 artikla
Derivatives — Accounting balance sheet value
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 luku
This is the sum of fields 020;1, 050;1 and 060;1
Varat, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan edellytykset mutta jotka eivät täytä 417 artiklan b ja c alakohdan edellytyksiä
Derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Likvidien varojen erät, joihin sovelletaan lisäraportointia
This is the sum of fields 020;2, 050; 2 and 060; 2
Muut kuin maksuvalmiusvaatimusmallin varoja koskevassa kohdassa 3.3 tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joissa on kyse valtion tai keskuspankin kotimaisissa valuutoissa liikkeeseen laskemista saatavista valtioilta tai keskuspankeilta tai niiden takaamista saatavista, valuutassa ja maassa, jossa likviditeettiriski on otettu, tai ulkomaanvaluutassa, siinä määrin kuin tällainen velka vastaa pankin toimintaan liittyviä likviditeettitarpeita kyseisessä kolmannessa maassa
Derivatives — Value with netting rules taking into account cash collateral
Siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 20 prosenttia ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja
Articles 274, 295, 296, 297, 298 of the CRR.
Muut kuin maksuvalmiusvaatimusmallin varoja koskevassa kohdassa 3.3–3.5 tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, jotka täyttävät kaikki vakavaraisuusasetuksen liitteessä III olevassa 6 kohdassa määritetyt edellytykset
Institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Muut kuin maksuvalmiusvaatimusmallin varoja koskevassa kohdassa 3.3–3.6 tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 50 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joissa ei ole kyse saatavasta arvopaperistamista varten perustetulta erillisyhtiöltä (SSPE), laitokselta tai siihen sidoksissa olevilta yhteisöiltä
Institutions shall apply cash collateral received for daily margining under a qualifying netting agreement to reduce the current replacement cost.
Muut kuin maksuvalmiusvaatimusmallin varoja koskevassa kohdassa 3.3–3.7 tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joiden vakuutena ovat varat, joihin kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 35 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö 125 artiklan mukaisesti
Institutions shall not apply other collateral received or initial margin to reduce the current replacement cost.
VARAT, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ VAKAVARAISUUSASETUKSEN 416 ARTIKLAN MUKAISIA EDELLYTYKSIÄ MUTTA JOTKA KUITENKIN TÄYTTÄVÄT VAKAVARAISUUSASETUKSEN 417 ARTIKLAN B JA C KOHDAN EDELLYTYKSET
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency and the total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Vakavaraisuusasetuksen 416,3 artiklan b alakohta
Institutions shall not consider cash on deposit with other institutions.
Omaisuusvakuudelliset arvopaperit, joita ei ole jo ilmoitettu kohdissa 1.10–1.11.3
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with 275 of the CRR.
Asuntolainavakuudelliset arvopaperit, joita ei ole jo ilmoitettu kohdissa 1.10–1.11.3
Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luku ja 125 artikla
This is the sum of fields 020;5, 050;5 and 060;5
Varat, jotka perustuvat kohdassa 4.5-4,9 ilmoitettuihin omaisuuseriin
Derivatives — Add-on — Mark-to-market method — alternative
Sharia-lain mukaisten omaisuuserien ilmoittaminen vaihtoehtoisina varoina 509 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2) of CRR
Sharia-lain mukaiset rahoitustuotteet vaihtehtona varoille, joita voidaan pitää 416 artiklassa tarkoitettuina likvideinä varoina, käytettäviksi Sharia-lain mukaisissa pankeissa 509 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla
This field provides for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274(2) of CRR for contracts listed in Annex II of CRR, Article 299(2) of CRR for credit derivatives).
Viitteet lainsäädäntöön
In determining the exposure value of those contracts institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of CRR.
Rahoitusalan asiakkaina olevien asiakkaiden tallettama määrä
When determining the potential exposure value for credit derivatives institutions shall disregard the following provision of Article 299(2) CRR:
Muiden kuin rahoitusalan asiakkaina olevien asiakkaiden tallettama määrä
‘In the case of an institution whose exposure arising from a credit default swap represents a long position in the underlying, the percentage for potential future credit exposure may be 0 %, unless the credit default swap is subject to close-out upon the insolvency of the entity whose exposure arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted.’
Talletukset, jotka tallettajan on pidettävä voimassa:
Therefore, for all sold credit default swaps institutions shall calculate the add-on at 5 % or 10 % depending on the nature (qualifying or not-qualifying) of the reference obligation.
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 3 kohta
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen laitokselta selvitys-, säilytys- tai käteisvarojen hoitopalveluja tai muita vastaavia palveluja (pois luettuina kirjeenvaihtajapankkipalvelut tai perusarvopapereiden välityspalvelu)
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 3 kohdan a alakohta
Derivatives — notional amount
Jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin
This is the sum of fields 020;7, 050;7 and 060;7
Joiden osalt a on todisteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa
Credit derivatives (protection sold) — Accounting balance sheet value
Joiden osalta ei ole todisteita siitä, että asiakas ei voi nostaa laillisesti erääntyviä summia 30 päivän aikajänteellä vaarantamatta operatiivista toimintaansa
Article 4(1)(77) of the CRR
Jotka eivät kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Muun kuin kohdassa 1.2.3.1.1 ja 1.2.3.2.1 ilmoitetun vakiintuneen liiketoimintasuhteen yhteydessä
Credit derivatives (protection sold) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 3 kohdan c alakohta
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Jotka ovat kirjeenvaihtajapankkipalveluita tai perusarvopapereiden välityspalveluita
Credit derivatives (protection sold) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 3 kohdan c alakohta ja 4 kohta
This is the sum of fields 030;5 and 040;5
Jotka johtuvat talletuksista, jotka on pidettävä voimassa 113 artiklan 7 kohdan vaatimukset täyttävään laitosten suojajärjestelmään kuuluvan yhteisen tehtävänjaon yhteydessä tai samassa laitosten suojajärjestelmässä jäsenenä olevan toisen yksikön lakiin tai laitoksen perustamiskirjaan perustuvana vähimmäistalletuksena
Credit derivatives (protection sold) — notional amount
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 3 kohdan b alakohta
This is the sum of fields 030;7 and 040;7
jotka johtuvat talletuksista, jotka tallettajan on pidettävä voimassa saadakseen käteismaksujen selvityspalveluja ja keskusluottolaitoksen palveluja, kun luottolaitos kuuluu säädösperusteisesti ryhmään;
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 3 kohdan d alakohta
Article 299(2) of the CRR
Luottolaitosten keskusluottolaitokseen sijoittamat talletukset, joita pidetään 416 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti likvideinä varoina
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or credit risk mitigation.
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 3 kohta
Institutions shall not include in this field the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
416 artiklan 1 kohdan f alakohdassa määritettyjen varojen likviditeettilimiitit
Institutions shall instead include this in field LR1;040;5.
416 artiklan 1 kohdan f alakohta
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Velat, joita ei ole ilmoitettu kohdassa 1.2.2–1.2.5 ja jotka johtuvat muiden kuin rahoitusalan asiakkaiden talletuksista
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — notional amount
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 5 kohta
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin