natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Kohdassa tarkoitetaan vastuita, joita käsitellään vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Items to be reported here:
Josta standardimenetelmän alaiset vastuut, joiden osalta on saatu valvontaviranomaisilta etukäteinen lupa toteuttaa IRB-menetelmän käyttöönotto vaiheittain
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Kohdassa tarkoitetaan vastuita, joita käsitellään vakavaraisuusasetuksen 148 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
eligible unfunded credit protection.
VASTUIDEN KOKONAISMÄÄRÄN ERITTELY VASTUUTYYPEITTÄIN
Please also see instructions of point 4.1.1.
Raportoivan laitoksen ”kaupankäyntivaraston ulkopuoliset” positiot tulee eritellä alla olevien kriteerien mukaisesti luottoriskin alaisiin taseeseen sisältyviin vastuisiin, luottoriskin alaisiin taseen ulkopuolisiin vastuisiin ja vastapuoliriskin alaisiin vastuisiin.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 24 artiklassa tarkoitettuja omaisuuseriä, joita ei ole sisällytetty mihinkään muuhun luokkaan.
Article 235 of CRR
Vastuut, jotka ovat tase-eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040, 060 ja 080 eikä näin ollen tällä rivillä.
Article 239 (3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan 1 kohdan mukaiset vaillinaiset siirrot (jos niitä ei ole vähennetty) eivät ole tase-eriä, mutta ne ilmoitetaan kuitenkin tällä rivillä.
Guarantees
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 90 kohdan mukaisista keskusvastapuolelle osoitetuista eristä syntyvät vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaiset maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, jos niitä ei ole ilmoitettu rivillä 030.
Article 203 of CRR
Taseen ulkopuoliset positiot käsittävät vakavaraisuusasetuksen liitteessä I luetellut erät.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4 (59) of CRR different from Credit Derivatives.
Vastuut, jotka ovat taseen ulkopuolisia eriä ja jotka on katsottu arvopapereilla toteutettaviksi rahoitustoimiksi, johdannaisiksi ja pitkän selvitysajan liiketoimiksi taikka tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskeviksi sopimuksiksi, ilmoitetaan riveillä 040 ja 060 eikä näin ollen tällä rivillä.
Credit derivatives
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 90 kohdan mukaisista keskusvastapuolen haltuun talletetuista omaisuuseristä aiheutuvat vastuut ja vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 89 kohdan mukaisiin maksukyvyttömyysrahastoihin liittyvät vastuut sisällytetään tähän kohtaan, mikäli ne katsotaan taseen ulkopuolisiksi eriksi.
Article 204 of CRR.
Baselin pankkivalvontakomitean asiakirjan ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Basel II -järjestelmän soveltaminen kaupankäyntitoimintaan ja velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden vaikutusten käsittelyyn) 17 kohdassa määritellyillä arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla tarkoitetaan seuraavia: (i) vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 82 kohdassa määritellyt takaisinostosopimukset ja takaisinmyyntisopimukset sekä arvopaperien tai hyödykkeiden lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvät liiketoimet; (ii) vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 3 kohdassa määritelty vakuudellinen limiittiluotonanto.
Funded credit protection
Josta: ehdot täyttävän keskusvastapuolen kautta selvitetyt vastuut
These columns refer to funded credit protection according to Article 4 (58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Tässä kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 306 artiklaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 88 kohdan sekä 301 artiklan 2 kohdan mukaisiin ehdot täyttäviin keskusvastapuoliin.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Kohtaan kuuluvat markkinahintaan arvostetut keskusvastapuoleen liittyvät vastuut sekä mahdolliset tulevat keskusvastapuoleen liittyvät vastuut vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 91 kohdan mukaisesti.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet
Financial collateral: simple method
Johdannaiset käsittävät ne sopimukset, jotka on lueteltu vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
Article 222 (1) to (2) of CRR.
Pitkän selvitysajan liiketoimet määritellään vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Other funded credit protection
Tuotteiden ristikkäisnettoutukseen liittyviä ja näin ollen rivillä 080 ilmoitettuja johdannaisia ja pitkän selvitysajan liiketoimia ei ilmoiteta tällä rivillä.
Article 232 of CRR.
Tässä kohdassa sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 306 artiklaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 88 kohdan sekä 301 artiklan 2 kohdan mukaisiin ehdot täyttäviin keskusvastapuoliin.
Articles 222 (3), Article 235 (1) to (2) and Article 236 of CRR.
Tuotteiden ristikkäisnettoutuksesta aiheutuvat vastuut (jotka on määritelty vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 11 kohdassa ja joita ei voida luokitella johdannaisiin eikä pitkän selvitysajan liiketoimiin tai arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin) ilmoitetaan tällä rivillä.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Vakavaraisuusasetuksen 306 artiklan 1 kohta
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Vakavaraisuusasetuksen 305 artiklan 3 kohta
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 232 artiklan 3 kohdan c alakohta
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Vakavaraisuusasetuksen 133 artiklan 2 kohta
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Tätä riviä ei käytetä valtio-, yritys-, laitos- eikä vähittäisvastuita koskeviin vastuuryhmiin.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Ilmoitettaessa vastuita, joihin ei sovelleta mallissa lueteltuja riskipainoja,
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 1–5 kohtaa.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Luottoluokittelemattomat n:nnen tappion korista muodostuvat luottojohdannaissopimukset, joihin sovelletaan standardimenetelmää (vakavaraisuusasetuksen 134 artiklan 6 kohta), tulee ilmoittaa tällä rivillä vastuuryhmässä ”muut erät”.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Ks. myös selvitys lisätietoerien tarkoituksesta CR SA -mallin yleisessä osassa.
Volatility adjustment to the exposure
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i alakohta
Article 223 (2) to (3) of CRR.
Tämä kohta on ainoastaan lisätietoerä.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
Sen ohella, että laitoksen tulee laskea liikekiinteistövakuudellisia vastuita koskevat riskin määrät vakavaraisuusasetuksen 124 ja 126 artiklan mukaisesti, on kyseiset vastuut myös erikseen eriteltävä sekä ilmoitettava tällä rivillä sen perusteella, onko tällaisten vastuiden vakuutena liikekiinteistö.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohta
Article 239 (2) of CRR.
Tässä tarkoitetaan vastuita, jotka kuuluvat vastuuryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” ja jotka tulee sisällyttää tähän vastuuryhmään, jos ne eivät ole maksukyvyttömyystilassa.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i alakohta
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Sen ohella, että laitoksen tulee laskea asuinkiinteistövakuudellisia vastuita koskevat riskin määrät vakavaraisuusasetuksen 124 ja 125 artiklan mukaisesti, on kyseiset vastuut myös erikseen eriteltävä sekä ilmoitettava tällä rivillä sen perusteella, onko tällaisten vastuiden vakuutena asuinkiinteistö.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
CR IRB -mallin soveltamisala
Of which: Volatility and maturity adjustments
CR IRB -mallin soveltamisala kattaa omien varojen vaatimukset seuraavilta osin:
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
i. kaupankäyntivaraston ulkopuolinen luottoriski, johon kuuluu:
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
kaupankäyntivaraston ulkopuolinen vastapuoliriski;
Fully adjusted exposure value (E*)
ostettujen saamisten laimentumisriski;
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
kaupankäyntivarastoon sisältyvä vastapuoliriski;
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
koko liiketoiminnasta aiheutuvat vaillinaiset siirrot.
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
Mallin soveltamisala kattaa vastuut, joiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luvun 151–157 artiklan (IRB-menetelmä) mukaisesti.
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
CR IRB -malli ei kata seuraavia tietoja:
Exposure value
i. Oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka ilmoitetaan CR EQU IRB -mallissa;
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Arvopaperistamispositiot, jotka ilmoitetaan malleissa CR SEC SA, CR SEC IRB ja/tai CR SEC;
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Vastuun arvonoikaisuriski, joka ilmoitetaan CVA-riskimallissa;
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
CR IRB -malli ei edellytä IRB-vastuiden maantieteellistä erittelyä vastapuolen kotipaikan mukaan.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Tämä erittely suoritetaan CR GB -mallissa.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Jotta saadaan selvyys siitä, käyttääkö laitos omia LGD- ja/tai CF-estimaatteja, seuraavat tiedot on ilmoitettava kustakin raportoitavasta vastuuryhmästä:
Article 113 (1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
”EI”
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
tapauksessa, jossa käytetään omia LGD- ja CF-estimaatteja (edistynyt menetelmä, Advanced IRB)
Of which: with a credit assessment derived from central government
Kuitenkin aina ilmoitettaessa vähittäisvastuusalkkuja koskevia tietoja ilmoitetaan ”KYLLÄ”.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
CR IRB -mallin erittely
All exposures to SME shall be reported here.
CR IRB koostuu kahdesta mallista.
of which: SME subject to the SME-supporting factor
CR IRB 1 sisältää yleiskatsauksen IRB-vastuista ja kokonaisriskin määrien eri laskentamenetelmistä sekä vastuiden kokonaismäärän erittelyn vastuutyypeittäin.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
CR IRB 2 sisältää erittelyn vastapuoliluokkiin tai -ryhmiin jaotellusta vastuiden kokonaismäärästä.
Only exposures to SME which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Mallien CR IRB 1 ja CR IRB 2 tiedot tulee ilmoittaa erikseen seuraavien vastuu- ja alavastuuryhmien osalta:
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Yhteensä
Article 125 of CRR.
(Kokonaismäärää koskevan mallin tiedot on ilmoitettava erikseen IRB-perusmenetelmän ja edistyneen IRB-menetelmän osalta.)
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
Valtiot ja keskuspankit
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan a alakohta)
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan b alakohta)
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
) Pk-yritykset
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohta)
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
)* Pk-yritykset — pk-tukikertoimen soveltamisala
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92 (3) point (f) and Article 299 (2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohta yhdessä 501 artiklan 2 kohdan kanssa)
Institutions that apply Article 89 (1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
) Yritykset — erityiskohteiden rahoitus
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohta)
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040,060 and 080, therefore, not reported in this row.
) Yritykset — muut
Free deliveries according to Article 379 (1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
(kaikki vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset yritykset, joita ei ole ilmoitettu kohdissa 4.1 ja 4.2)
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
) Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut — pk-yritykset
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
(kiinteistövakuudelliset vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta yhdessä 154 artiklan 3 kohdan kanssa)
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
)* Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut — pk-yritykset, pk-tukikertoimen soveltamisala
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
) Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut — muut kuin pk-yritykset
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
(kiinteistövakuudelliset vastuut, joita ei ole ilmoitettu kohdassa 5.1 ja joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta)
Of which: centrally cleared through a QCCP
) Ehdot täyttävät uudistettavat vähittäisvastuut
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta yhdessä 154 artiklan 4 kohdan kanssa)
Trade exposures to a CCP according to Article 4 (91) of CRR
) Muut vähittäisvastuut — pk-yritykset
Derivatives and Long Settlement Transactions
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.1 ja 5.3)
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
)* Muut vähittäisvastuut — pk-yritykset, pk-tukikertoimen soveltamisala
Long Settlement Transactions as defined in Article 272 (2) of CRR.
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta yhdessä 501 artiklan 2 kohdan kanssa ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.1 ja 5.3)
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 080, shall not be reported in this row.
) Muut vähittäisvastuut — muut kuin pk-yritykset
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR
(vastuut, joita koskee vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohta ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 5.2 ja 5.3)
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272 (11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
Alavastuuryhmien 4.1)*, 5.1)* ja 5.4)* osalta ilmoitetaan ainoastaan rivin 010 tiedot (vastuiden kokonaismäärä).
Article 306 (1) of CRR
Nämä alavastuuryhmät edustavat varsinaisten vastuuryhmien ”josta”-positioita, joten näihin ryhmiin liittyvät tiedot sisällytetään myös vastuuryhmiin 4.1, 5.1 ja 5.4.
Article 305 (3) of CRR
C 08.01 — Luotto- ja vastapuoliriskit sekä vaillinaiset siirrot: Pääomavaatimuksiin sovellettava IRB-menetelmä (CR IRB 1)
Article 232 (3) point (c) of CRR.
SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ/PD-LUVUN (%) ANTAMINEN VASTAPUOLILUOKALLE TAI -RYHMÄLLE
Article 133 (2) of CRR
Ilmoitettavan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annetun PD-luvun (maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä kuvaavan luvun) tulee perustua vakavaraisuusasetuksen 180 artiklan säännöksiin.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta tulee ilmoittaa kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Kun on kyse luvuista, jotka vastaavat vastapuoliluokkien taikka -ryhmien yhteenlaskettua kokonaisuutta (esim. vastuiden kokonaismäärää), on tällaiseen kokonaisuuteen kuuluville vastapuoliluokille tai -ryhmille annetuista PD-luvuista ilmoitettava vastuilla painotettu keskimääräinen arvo.
Article 113 (1) to (5) of CRR.
Vastuuarvoa (sarake 110) käytetään vastuilla painotetun keskimääräisen PD-luvun laskemiseen.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134 (6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta tulee ilmoittaa kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
See also Article 124 (2) and Article 152 (2) point (b) of CRR.
Kaikki ilmoitettavat riskiparametrit tulee johtaa riskiparametreista, joita käytetään toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä sisäisessä luokitusjärjestelmässä.
Memorandum Items
Valvojan määrittämän yleisen asteikon käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä suotavaa.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Jos raportoiva laitos käyttää yhtä ainoaa luokitusjärjestelmää tai pystyy ilmoittamaan tietonsa sisäisen yleisasteikon mukaisesti, tulee tällaista asteikkoa voida käyttää.
Article 112 point (i) of CRR
Muutoin eri luokitusjärjestelmät yhdistetään ja järjestetään seuraavien kriteerien mukaisesti: Eri luokitusjärjestelmien vastapuoliluokat ryhmitetään ja asetetaan järjestyksessä kullekin vastapuoliluokalle annetusta pienimmästä PD-luvusta suurimpaan.
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut ovat vastuita, jotka on luokiteltu luokitusjärjestelmän viimeiseen luokkaan tai viimeisiin luokkiin ja joiden PD on 100 prosenttia.
Article 112 point (i) of CRR.
Laitokset ilmoittavat vastuuarvon, joka on laskettu ennen minkäänlaisten arvonoikaisujen, varausten, luottoriskin vähentämistekniikoista aiheutuvien vaikutusten tai luottovasta-arvokertoimien huomioon ottamista.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Alkuperäinen vastuuarvo tulee ilmoittaa vakavaraisuusasetuksen 24 artiklan ja 166 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 4–7 kohdan mukaisesti.
Scope of the CR IRB template
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 3 kohtaan perustuva vaikutus (lainojen ja talletusten tase-erien nettoutuksen vaikutus) ilmoitetaan erikseen vastikkeellisena luottosuojana, joten se ei pienennä alkuperäisvastuuta.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Kohdassa eritellään ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettu alkuperäinen vastuuarvo kaikista vakavaraisuusasetuksen 142 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisista vastuista, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 2 kohdan mukaista korkeampaa korrelaatiokerrointa.
i.
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 57 kohdassa määriteltyjä luottoriskin vähentämismenetelmiä, jotka pienentävät vastuun tai vastuiden luottoriskiä alla olevassa kohdassa ”VASTUUN KORVAUTUMINEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄN SEURAUKSENA” määritellyn vastuiden korvautumisen kautta.
Credit risk in the banking book, among which:
Takauksen luonteinen luottosuoja: arvot ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 59 kohdassa määritellyllä tavalla.
Counterparty credit risk in the banking book;
Mikäli vakuudella on vaikutus vastuuseen (esim. jos vakuutta käytetään vastuuseen sovellettavissa korvausvaikutuksia aiheuttavissa luottoriskin vähentämismenetelmissä), vastuuarvo muodostaa vaikutuksen ylärajan.
Dilution risk for purchased receivables;
TAKAUKSET:
Free deliveries resulting from all business activities..
Velallisen ja takaajan samanaikaisen maksukyvyttömyyden käsittelyn piirissä olevien vastuiden osalta takauksen luonteisen luottosuojan arvo ilmoitetaan sarakkeessa 220.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja, ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 236 artiklassa määritelty korjattu arvo (Ga).
The CR IRB template does not cover the following data:
Kun käytetään omia LGD-estimaatteja, noudatetaan vakavaraisuusasetuksen 183 artiklaa, paitsi 3 kohtaa.
i.
Takauksien nimellismäärä on ilmoitettava.