natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 8 kohdan mukaiset n:nnen tappion korista muodostuvat luottojohdannaiset, joille ei ole annettu luottoluokitusta, ja kaikki muut riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastuut, joita ei ole sisällytetty mihinkään muuhun riviin, ilmoitetaan tällä rivillä.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of the CRR.
Ks. vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 53 kohdan laimentumisriskin määritelmä.
See instructions to column 040.
Laimentumisriskin riskipainon laskennan osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 157 artiklan 1 kohta.
See instructions to column 050.
Vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 6 kohdan mukaisesti ostettujen saamisten vastuuarvon tulee olla saamisten määrä, josta on vähennettylaimentumisriskiä koskevat riskipainotetut vastuuerät ennen luottoriskin vähentämismenetelmien soveltamista.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
C 08.02 — Luotto- ja vastapuoliriskit sekä vaillinaiset siirrot: pääomavaatimuksiin sovellettava IRB-menetelmä (erittely vastapuoliluokittain tai -ryhmittäin) (CR IRB 2 -malli)
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Kutakin saraketta koskevat ohjeet ovat samat kuin ohjeet, jotka on annettu vastaavasti numeroiduille sarakkeille mallissa CR IRB 1.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Näillä riveillä ilmoitettavat arvot tulee järjestää pienemmästä suurempaan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annetun PD-arvon mukaan.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point. (c) to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Maksukyvyttömien vastapuolten PD-luku on 100 prosenttia.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193 (1) to (4) and Article 194 (1) of CRR.
Vastuita, joihin sovelletaan kiinteistövakuuksille tarkoitettua vaihtoehtoista käsittelyä (jota voidaan käyttää vain silloin, kun ei käytetä omia LGD-estimaatteja), ei luokitella vastapuolen PD-luvun mukaan, ja näin ollen niitä ei ilmoiteta tässä mallissa.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223 (2) of CRR is reported.
Laitosten, jotka saavuttavat 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdassa asetetun kynnysarvon, tulee ilmoittaa kotimaata sekä mahdollisia ulkomaita koskevat tiedot.
When own estimates of LGD are used: fi nancial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Kynnysarvoa sovelletaan ainoastaan taulukkoon 1 ja taulukkoon 2.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
C 09.01 — Vastuiden maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan: SA-vastuut (CR GB 1)
Where own estimates of LGD are not used: Article 199 (1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -mallin sarakkeeseen 010.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettua alkuperäistä vastuuarvoa sellaisista vastuista, jotka on luokiteltu ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi”.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (2) to (4) of CRR shall be reported.
Nämä tiedot kuuluvat ”lisätietoerään”, joten niillä ei ole vaikutusta vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan j alakohdan mukaisten ”maksukyvyttömyystilassa olevien vastuiden” vastuuryhmän riskipainotettujen vastuuerien laskentaan.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Niiden alkuperäisvastuiden määrä, jotka on siirretty edellisestä raportoinnin viitepäivästä kuluneiden kolmen kuukauden aikana vastuuryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut”, on ilmoitettava niiden vastuuryhmien mukaan, joihin velallinen alun perin kuului.
See also Article 229 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 110 artiklan mukaisia luottoriskioikaisuja.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Poistot taseesta
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (6) and (8) of CRR shall be reported.
Poistoihin sisällytetään sekä suoraan tulosvaikutteisesti kirjatut arvoltaan alentuneiden rahoitusvaroihin kuuluvien erien kirjanpitoarvon vähennykset [IFRS 7.B5.(d).(i)] että arvoltaan alentuneista rahoitusvaroihin kuuluvista eristä veloitetut vähennyseriin kohdistuneet vähennykset [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Kohdassa ilmoitetaan luottoriskioikaisujen ja poistojen summa niiden vastuiden osalta, jotka on luokiteltu ”maksukyvyttömyystilassa oleviksi vastuiksi” edellisestä tietojen raportoinnin ajankohdasta kuluneiden kolmen kuukauden aikana.
See also Article 229 (3) of CRR.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -mallin sarakkeeseen 200.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -mallin sarakkeeseen 215.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199 (5), 229 (2) of CRR are reported.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -mallin sarakkeeseen 220.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a alakohta
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan b alakohta
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan c alakohta
See also columns 040 'Guarantees' and 050 'Credit derivatives'.
Kansainväliset kehityspankit
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan d alakohta
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161 (4) of CRR.
Kansainväliset organisaatiot
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181 (1) point (h) of CRR shall be considered.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan e alakohta
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan f alakohta
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan g alakohta
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228 (2) CRR.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR SA -mallin riviin 020.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan h alakohta
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181 (1) and (2) of CRR shall be considered.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan k alakohta
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan l alakohta
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in article 153 (5).
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan n alakohta
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan o alakohta
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan p alakohta
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan q alakohta
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
C 09.02 — Vastuiden maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan: IRB-vastuut (CR GB 2)
The average maturity is reported in days.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -mallin sarakkeeseen 020.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Josta: maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153 (1) and (3) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 110 artiklan mukaisia luottoriskioikaisuja.
For Retail see Article 154 (1) of CRR.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -mallin sarakkeeseen 010.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -mallin sarakkeeseen 230.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Vakavaraisuusasetuksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettuja säännöksiä tulee soveltaa.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastuiden osalta laskettua vastuilla painotettua LGD-arvoa, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
For the definition of Expected Loss see Article 5 (3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -mallin sarakkeeseen 110.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -mallin sarakkeeseen 255.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastuiden osalta laskettua riskipainotettujen vastuuerien määrää, jotka on luokiteltu ryhmään ”maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut” vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -mallin sarakkeeseen 260.
Articles 172 (1) and (2) of CRR.
Kohtaan pätee sama määritelmä kuin CR IRB -mallin sarakkeeseen 280.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities /obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
(kaikki vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset yritykset)
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Josta: erityiskohteiden rahoitus
In case Article 172 (2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
(vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 8 kohdan a alakohta)
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kohdassa tarkoitetaan kaikkia vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia kiinteistövakuudellisia vastuita.
Exposures arising from assets p osted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Kohdassa tarkoitetaan kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohtaa yhdessä 153 artiklan 3 kohdan kanssa.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Muut kuin pk-yritykset
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia kiinteistövakuudellisia vähittäisvastuita.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Tässä tarkoitetaan muita vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia, joita ei ole ilmoitettu riveillä 070–100.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Tässä tarkoitetaan muita vähittäissaamisia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohtaa yhdessä 153 artiklan 3 kohdan kanssa.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Tässä tarkoitetaan muita vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia vähittäissaamisia.
See CR SA instructions
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisia oman pääoman ehtoisia sijoituksia.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142 (1) point (6) and Article 170 (1) point c) of CRR.
C 09.03 — Merkityksellisten luottovastuiden luottoriskin kattamiseen tarvittavien omien varojen vaatimusten kokonaismäärän erittely maittain (CR GB 3)
For retail exposures see Article 170 (3) point b) of CRR.
osoittaja: luottoriskin kattamiseen tarvittavien omien varojen vaatimusten kokonaismäärä, joka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti ja joka liittyy merkityksellisiin luottovastuisiin tarkastellulla alueella
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166 (6) of CRR.
nimittäjä: luottoriskin kattamiseen tarvittavien omien varojen vaatimusten kokonaismäärä, joka on määritetty vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaisesti ja joka liittyy merkityksellisiin luottovastuisiin
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Tämä taulukko on otettu käyttöön, jotta saadaan lisätietoa laitoskohtaisen vastasyklisen puskurin osatekijöistä.
A master scale is not used.
Vaadittavat tiedot perustuvat vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston mukaan määritettyihin omien varojen vaatimuksiin, ja niihin kuuluu maittainen erittely luottoriskistä sekä arvopaperistamisista, jotka on laskettu merkityksellisten luottovastuiden pohjalta.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Tiedot ilmoitetaan kunkin maan osalta.
Articles 193 (1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Ilmaisulla ”CR EQU IRB” viitataan seuraavissa ohjeissa tapauksen mukaan sekä malliin ”CR EQU IRB 1” että malliin ”CR EQU IRB 2”.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Malli CR EQU IRB sisältää tietoja luottoriskin kattamiseen tarkoitettujen riskipainotettujen vastuuerien määrän laskennasta (vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohta) IRB-menetelmän (vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luku) mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379 (2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379 (2) last subparagraph of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 147 artiklan 6 kohdan mukaisesti seuraavat vastuut tulee luokitella oman pääoman ehtoisista vastuista koostuvaan vastuuryhmään:
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157 (1) of CRR.
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset, joita käsitellään vakavaraisuusasetuksen 152 artiklassa tarkoitetun yksinkertaisen riskipainon menetelmän mukaisesti, tulee myös ilmoittaa CR EQU IRB -mallissa.
According to Article 166 (6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Vakavaraisuusasetuksen 151 artiklan 1 kohdan mukaisesti laitosten tulee toimittaa CR EQU IRB -mallin tiedot silloin, kun ne soveltavat jotain seuraavista kolmesta vakavaraisuusasetuksen 155 artiklassa tarkoitetusta menetelmästä:
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
yksinkertaisen riskipainon menetelmä,
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
PD/LGD-menetelmä tai
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
sisäisten mallien menetelmä.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Tämän lisäksi IRB-menetelmää soveltavien laitosten tulee myös ilmoittaa CR EQU IRB -mallin tiedoissa riskipainotettujen vastuuerien määrä sellaisten oman pääoman ehtoisten vastuiden osalta, joihin sovelletaan kiinteän riskipainon käsittelyä (ilman, että näitä vastuita kuitenkaan yksiselitteisesti käsiteltäisiin yksinkertaisen riskipainon menetelmän tai luottoriskin standardimenetelmän (tilapäisen tai pysyvän) osittaisen käytön mukaisesti (esim. oman pääoman ehtoiset vastuut, joihin sovelletaan 250 prosentin riskipainoa vakavaraisuusasetuksen 48 artiklan 4 kohdan mukaisesti tai 370 prosentin riskipainoa vakavaraisuusasetuksen 471 artiklan 2 kohdan mukaisesti)).
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template..
Seuraavia oman pääoman ehtoisia vastuita ei ilmoiteta mallissa CR EQU IRB:
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
kaupankäyntivarastoon kuuluvat oman pääoman ehtoiset vastuut (kun laitoksia ei ole vapautettu vakavaraisuusasetuksen 94 artiklan mukaisesti laskemasta omien varojen vaatimuksia kaupankäyntivaraston positioista)
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
standardimenetelmän osittaisen käytön (vakavaraisuusasetuksen 150 artikla) soveltamisalaan kuuluvat oman pääoman ehtoiset vastuut, mukaan lukien:
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
vakavaraisuusasetuksen 495 artiklan 1 kohdan mukaiset oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka on vapautettu määräajaksi uusista säännöksistä,
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
oman pääoman ehtoiset sijoitukset yhteisöihin, joiden luottovelvoitteisiin sovelletaan 0 prosentin riskipainoa standardimenetelmän mukaisesti, mukaan lukien julkisrahoitteiset yhteisöt, joihin voidaan soveltaa 0 prosentin riskipainoa (vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan g alakohta),
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
oman pääoman ehtoiset sijoitukset, jotka on tehty osana lakisääteisiä ohjelmia, joilla pyritään edistämään tiettyjen toimialojen taloudellista tilaa, jotka tuovat merkittäviä avustuksia sijoitusten tekemiseen laitoksiin ja joihin liittyy jossain muodossa valtion valvontaa ja pääomasijoituksia koskevia rajoituksia (vakavaraisuusasetuksen 150 artiklan 1 kohdan h alakohta),
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
avustavia palveluja tuottaviin yrityksiin tehtävät oman pääoman ehtoiset sijoitukset, joiden riskipainotettujen vastuuerien määrä voidaan laskea ”muiden luottovelvoitteisiin kuulumattomien omaisuuserien” käsittelyn mukaisesti (vakavaraisuusasetuksen 155 artiklan 1 kohdan mukaisesti),
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
oman pääoman ehtoiset vastuut, jotka on vähennetty omista varoista vakavaraisuusasetuksen 46 ja 48 artiklan mukaisesti.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Positiokohtaiset erityisohjeet (sovelletaan sekä malliin CR EQU IRB 1 että malliin CR EQU IRB 2)
Same definition as for column 010 of CR SA template
Laitokset, jotka soveltavat PD/LGD-menetelmää, ilmoittavat sarakkeessa 010 maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD), joka on laskettu vakavaraisuusasetuksen 165 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Ilmoitettavan vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettavan PD-luvun tulee noudattaa vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luvun 6 jaksossa vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia.
This 'memorandum item' provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
Jokaisen yksittäisen luokan tai ryhmän osalta tulee ilmoittaa kullekin vastapuoliluokalle tai -ryhmälle annettu PD.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Kun on kyse luvuista, jotka vastaavat vastapuoliluokkien taikka -ryhmien yhteenlaskettua kokonaisuutta (esim. ”vastuiden kokonaismäärää”), on tällaiseen kokonaisuuteen kuuluville vastapuoliluokille tai -ryhmille annetuista PD-luvuista ilmoitettava vastuilla painotettu keskimääräinen arvo.
This information is a ‘memorandum item’ — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Kaikki vastuut, mukaan lukien maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, tulee huomioida, kun lasketaan vastuilla painotettua keskimääräistä PD-lukua.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Vastuilla painotetun keskimääräisen PD-luvun laskennassa tulee painottamiseen käyttää vastuuarvoa, jossa otetaan huomioon takauksen luonteinen luottosuoja (sarake 060).