natgillin/translations-raw huggingface dataset:
REAL ESTATE
LAIMENTUMISRISKI: OSTETTUJEN SAAMISTEN KOKONAISMÄÄRÄ
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
C 08.02 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI JA VAILLINAISET SIIRROT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN JA -RYHMIEN MUKAAN (CR IRB 2)
RECEIVABLES
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ ENNEN PK-YRITYKSEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA
Off balance sheet items subject to credit risk
VASTAPUOLILUOKKIIN TAI -RYHMIIN LUOKITELTUJEN VASTUIDEN JAOTTELU:
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
VASTAPUOLILUOKKA TAI -RYHMÄ: 1
Securities Financing Transactions
C 09.01 — VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN ERITTELY VASTAPUOLEN KOTIPAIKAN MUKAAN: SA-VASTUUT (CR GB 1)
Derivatives & Long Settlement Transactions
Maa:
From Contractual Cross Product Netting
Raportointikauden aikana havaitut uudet maksukyvyttömyystapaukset
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Josta kuoletukset
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRI TERIA: TOTAL
Havaittujen uusien maksukyvyttömyystapausten luottoriskioikaisut/poistot taseesta
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Erityisen suuren riskin sisältävät erät
RISK WEIGHT: 0 %
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Of which: in category 1
Muut vastuut
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Vastuiden yhteismäärä
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 09.02 — VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN ERITTELY VASTAPUOLEN KOTIPAIKAN MUKAAN: IRB-VASTUUT (CR GB 2)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Josta maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Josta erityiskohteiden rahoitus
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Josta pk-yritykset
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Kiinteistövakuudelliset saamiset
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
Pk-yritykset
OBLIGOR GRADE OR POOL:1
Muut kuin pk-yritykset
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Uudistettavat vähittäissaamiset
Country:
Muut vähittäisvastuut
Observed new defaults for the period
C 09.03 — MERKITYKSELLISTEN LUOTTOVASTUIDEN LUOTTORISKIN KATTAMISEEN TARVITTAVIEN OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN ERITTELY MAITTAIN (CR GB 3)
Of which: write off
Luottoriskien omien varojen vaatimukset
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
C 10.01 – LUOTTORISKI: PÄÄOMA – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR EQU IRB 1)
Items associated with particularly high risk
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄ
Equity exposures
LISÄTIETOERÄ:
Other exposures
PD-LUVUN (%) ANTAMINEN VASTAPUOLILUOKALLE
Total exposures
OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ (IRB)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
PD/LGD-MENETELMÄ: KOKONAISMÄÄRÄ
Of which: defaulted
YKSINKERTAISEN RISKIPAINON MENETELMÄ: KOKONAISMÄÄRÄ
Of Which: Specialised Lending
YKSINKERTAISEN RISKIPAINON MENETELMÄN MUKAINEN VASTUIDEN KOKONAISMÄÄRÄN ERITTELY RISKIPAINOITTAIN:
Of Which: SME
RISKIPAINO: 190 %
Secured by real estate property
SISÄISTEN MALLIEN MENETELMÄ
SME
RISKIPAINOJEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT OMAN PÄÄOMAN EHTOISET VASTUUT
Non-SME
C 10.02 – LUOTTORISKI: PÄÄOMA – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET.
Qualifying Revolving
PD/LGD-MENETTELYN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN (CR EQU IRB 2)
Other Retail
VASTAPUOLILUOKKA (a): 001
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
C 11.00 — SELVITYS-/TOIMITUSRISKI (CR SETT)
Own fund requirements for credit risk
SELVITTÄMÄTTÖMÄT LIIKETOIMET KAUPPAHINNAN MUKAAN
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
SELVITTÄMÄTTÖMISTÄ LIIKETOIMISTA AIHEUTUVA HINTAEROON LIITTYVÄ RISKI
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
KOKONAISSELVITYSRISKIN MÄÄRÄ
MEMORANDUM ITEM:
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat selvittämättömät transaktiot yhteensä
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Enintään 4 päivää selvittämättöminä olleet liiketoimet (kerroin on 0 %)
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
5–15 päivää selvittämättöminä olleet liiketoimet (kerroin on 8 %)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
16–30 päivää selvittämättöminä olleet liiketoimet (kerroin on 50 %)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
31–45 päivää selvittämättöminä olleet liiketoimet (kerroin on 75 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Vähintään 46 päivää selvittämättöminä olleet liiketoimet (kerroin on 100 %)
RISK WEIGHT: 190 %
Kaupankäyntivarastoon kuuluvat selvittämättömät transaktiot yhteensä
INTERNAL MODELS APPROACH
C 12.00 – LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC SA)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ITSE ALULLEPANNUT ARVOPAPERISTETUT VASTUUT YHTEENSÄ
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET: ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT
OBLIGOR GRADE(a): 001
(-) VASTUUARVOON VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ, OIKAISTU ARVO (CVAM)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETUT VASTUUARVOT (E*) JAOTELTUINA LUOTTOVASTA-ARVOKERTOIMEN MUKAAN
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAISESTI
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
HUOLELLISUUTTA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVA VAIKUTUS (OIKAISU) YHTEENSÄ
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
LISÄTIETOERÄ: RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAVAT ULOSVIRTAUSTA STANDARDIMENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUULUOKKIIN
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA (CVA)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
SÄILYTETTYJEN TAI TAKAISINOSTETTUJEN LUOTTOSUOJIEN NIMELLISARVO
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (GA)
Total unsettled transactions in the Trading Book
(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
Transaction s unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
> 0% ja <= 20%
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
> 20% ja <= 50%
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
> 50 % ja <= 100 %
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(-) VÄHENNETTY OMISTA VAROISTA
SECURITISATION POSITIONS
JOHON SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
LUOKITELLUT (LUOTTOLUOKAT)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
LÄPIKATSOMISMENETTELY
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (G*)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
MUUT LUOTTOLUOKAT (LL)
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
LUOKITTELEMATTOMAT
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
JOSTA RISKILTÄÄN TOISEKSI SUURIMMASSA ETUOIKEUSLUOKASSA ABCP-OHJELMASSA
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
JOSTA KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
JOSTA SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
ENNEN YLÄRAJAA
>0 % and <=20 %
YLÄRAJAN JÄLKEEN
>20 % and <=50 %
JOSTA UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
>50 % and <=100 %
ALULLEPANIJA: VASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
ENNENAIKAINEN KUOLETUS
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
SIJOITTAJA: VASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ
TOTAL INFLOWS
JÄRJESTÄJÄ: VASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ
CQS 1
JÄLJELLÄ OLEVAT POSITIOT JAOTELTUINA POSITION ALUSSA MÄÄRITETYN LUOTTOLUOKAN (LL) MUKAAN:
CQS 2
KAIKKI MUUT LUOTTOLUOKAT JA LUOKITTELEMATTOMAT
CQS 3
C 13.00 – LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC IRB)
CQS 4
SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET: ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA
ALL OTHER CQS
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETUT VASTUUARVOT (E*) JAOTELTUINA LUOTTOVASTA-ARVOKERTOIMEN MUKAAN
UNRATED
(-) ARVONOIKAISUISTA JA VARAUKSISTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN VÄHENNYS
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
LISÄTIETOERÄ: RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAVAT ULOSVIRTAUSTA IRB-MENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUULUOKKIIN
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
LUOTTOLUOKITUSMENETELMÄ (LUOTTOLUOKAT, CQS)
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
VALVONTAVIRANOMAISEN KEHITTÄMÄ ARVIOINTIMALLI
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA
BEFORE CAP
LL 1 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 1
AFTER CAP
LL 4 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 2
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
LL 7 & LYHYEN AIKAVÄLIN LL 3
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
C 14.00 – ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT (SEC Details)
ON-BALANCE SHEET ITEMS
SISÄINEN KOODI
SECURITISATIONS
ARVOPAPERISTAMISEN TUNNUS
RE-SECURITISATIONS
ALULLEPANIJAN TUNNUS
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ARVOPAPERISTAMISTYYPPI: (PERINTEINEN / SYNTEETTINEN)
EARLY AMORTISATION
KIRJANPITOKOHTELU: Säilytetäänkö arvopaperistamisvastuut taseessa vai poistetaanko ne siitä?
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
VAKAVARAISUUSKOHTELU: Arvopaperistamispositiot, joihin sovelletaan omien varojen vaatimuksia?
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
ARVOPAPERISTAMINEN VAI UUDELLEENARVOPAPERISTAMINEN?
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
SÄILYTTÄMINEN
ALL OTHER CQS AND UNRATED
LAITOKSEN ROOLI: (ALULLEPANIJA / JÄRJESTÄJÄ / ALKUPERÄINEN LUOTONANTAJA / SIJOITTAJA)
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
MUUT KUIN ABCP-OHJELMAT
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ARVOPAPERISTETUT VASTUUT
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ARVOPAPERISTAMISRAKENNE
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
SOVELLETTAVA SÄILYTTÄMISTYYPPI
CQS 5
KOKONAISMÄÄRÄ
CQS 6
LAITOKSEN OSUUS %
CQS 7 & S/T CQS 3
TYYPPI
CQS 8
MAA
CQS 9
VASTUILLA PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN TAPPIO-OSUUS (ELGD) (%)
CQS 10
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET ENNEN ARVOPAPERISTAMISTA (%)
CQS 11
MATURITEETTI
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA- ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA
INTERNAL CODE
LISÄTIETOERÄT: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT JA JOHDANNAISET
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKU VAI EI?
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
NETTOPOSITIOT
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
YHTEENLASKETUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (STANDARDIMENETELMÄ)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
YLEMPI LUOKKA
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
VÄLIVAIHEEN LUOKKA
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
SUURIRISKISIN LUOKKA
RETENTION
ENSIMMÄINEN ODOTETTAVISSA OLEVA PÄÄTTYMISPÄIVÄ
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
LAINMUKAINEN LOPULLINEN ERÄÄNTYMISPÄIVÄ
NON ABCP PROGRAMMES
HYVÄKSYTTÄVÄT LIKVIDITEETTISOPIMUKSET
SECURITISED EXPOSURES
MUU (ml. ei-hyväksyttävät likviditeettisopimukset)
SECURITISATION STRUCTURE
SOVELLETTAVA LUOTTOVASTA-ARVOKERROIN
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
PITKÄT
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
LYHYET
TYPE OF RETENTION APPLIED
ERITYISRISKI
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
PANKKITOIMINTA
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
RELEVANTTI INDIKAATTORI
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
LAINAT JA ENNAKKOMAKSUT (KUN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ)
TOTAL AMOUNT
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET
INSTITUTION'S SHARE (%)
Operatiivisen kokonaisriskin määrä
TYPE
TARVITTAESSA ILMOITETTAVAT AMA-LISÄTIETOERÄT
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
3 VUOSI
COUNTRY
2 VUOSI
ELGD (%)
EDELLISVUOSI
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
JOSTA KOHDENTAMISMENETELMISTÄ JOHTUVAT
MATURITY
OMIEN VAROJEN VAATIMUS ENNEN SEN LIEVENTÄMISTÄ ODOTETTUJEN TAPPIOIDEN, HAJAUTTAMISEN TAI LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMIEN JOHDOSTA
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN SEN JOHDOSTA, ETTÄ ODOTETUT TAPPIOT ON OTETTU HUOMIOON SISÄISISSÄ LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTEISSÄ
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN HAJAUTTAMISE N JOHDOSTA
CTP OR NON-CTP?
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMIEN KÄYTÖN JOHDOSTA (VAKUUTUKSET JA MUUT RISKINSIIRTOMEKANISMIT)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
Solu liittyy CA2-taulukkoon
SENIOR
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN STANDARDIMENETELMÄÄ / VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ
MEZZANINE
STANDARDIMENETELMÄ:
FIRST LOSS
INVESTOINTIPANKKITOIMINTA (CF)
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
KAUPANKÄYNTITOIMINTA (TS)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA (RBr)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
YRITYSPANKKITOIMINTA (CB)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA (RB)
OTHER (including non-eligible LF)
MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT (PS)
CONVERSION FACTOR APPLIED
SÄILYTYSPALVELUT (AS)
LONG
OMAISUUDENHOITOPALVELUT (AM)
SHORT
VAIHTOEHTOINEN STANDARDIMENETELMÄ:
SPECIFIC RISK
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN KEHITTYNEITÄ MITTAUSMENETELMIÄ
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
C 17.00 – OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT BRUTTOMÄÄRÄISET TAPPIOT JAOTELTUINA LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPPIOTYYPPIEN MUKAAN (OPR Details)
BANKING ACTIVITIES
TAPPIOIDEN SIJOITTAMINEN LIIKETOIMINTA-ALUEISIIN
RELEVANT INDICATOR
TAPPIOTYYPIT
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
TAPPIOTYYPIT YHTEENSÄ
OWN FUNDS REQUIREMENT
LISÄTIETOERÄ: TIETOJEN KERUUSSA SOVELLETTAVA RAJA-ARVO
Total operational risk exposure amount
TYÖNTEKIJÄN/HENKILÖKUNNAN VÄÄRINKÄYTÖKSET
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
ULKOPUOLISEN TEKEMÄT RIKOKSET
YEAR-3
TYÖOLOT JA TYÖPAIKAN TURVALLISUUS
YEAR-2
MENETTELYTAVOISTA AIHEUTUVAT TAPPIOT
LAST YEAR
OMAISUUSVAHINGOT
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
TOIMINNAN KESKEYTYMINEN JA JÄRJESTELMÄHÄIRIÖT
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
TUOTANTO-, TOIMITUS- JA PROSESSIONGELMAT
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
ALIN
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
YLIN
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
INVESTOINTIPANKKITOIMINTA [CF]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
Tappioiden lukumäärä
Cell linked to CA2
Tappiot yhteensä
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
Suurin yksittäinen tappio
SUBJECT TO TSA:
Viiden suurimman tappion yhteismäärä
CORPORATE FINANCE (CF)
KAUPANKÄYNTITOIMINTA [TS]
TRADING AND SALES (TS)
VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA [RBr]
RETAIL BROKERAGE (RBr)
YRITYSPANKKITOIMINTA [CB]
COMMERCIAL BANKING (CB)
VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA [RB]
RETAIL BANKING (RB)
MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT [PS]
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
SÄILYTYSPALVELUT [AS]
AGENCY SERVICES (AS)
OMAISUUDENHOITOPALVELUT [AM]
ASSET MANAGEMENT (AM)
YHTIÖERÄT [CI]
SUBJECT TO ASA:
LIIKETOIMINTA-ALUEET YHTEENSÄ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
C 18.00 — MARKKINARISKI: VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSVÄLINEIDEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA TDI)
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
Valuutta:
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
POSITIOT
EVENT TYPES
KAIKKI POSITIOT
TOTAL EVENT TYPES
PÄÄOMAVAATIMUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT POSITIOT
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
KAUPANKÄYNTIVARASTOON KUULUVAT KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSVÄLINEET
INTERNAL FRAUD
Yleisriski
EXTERNAL FRAUD
Johdannaiset
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Muut varat ja velat
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Maturiteettipohjainen menetelmä
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Alue 1
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
0 ≤ 1 kuukausi
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
> 1 ≤ 3 kuukautta
LOWEST
> 3 ≤ 6 kuukautta
HIGHEST
> 6 ≤ 12 kuukautta
CORPORATE FINANCE [CF]
Alue 2
Number of events
> 1 ≤ 2 (1,9 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Total loss amount
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Maximum single loss
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
Sum of the five largest losses
Alue 3
TRADING AND SALES [TS]
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
RETAIL BROKERAGE [RBr]
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
COMMERCIAL BANKING [CB]
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
RETAIL BANKING [RB]
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
AGENCY SERVICES [AS]
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
ASSET MANAGEMENT [AM]
(> 12,0 ≤ 20,0 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
CORPORATE ITEMS [CI]
(> 20 alle 3 prosentin korkokupongeille) vuotta
TOTAL BUSINESS LINES
Duraatiopohjainen menetelmä
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Erityisriski
Currency:
Muita kuin arvopaperistettuja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä koskeva omien varojen vaatimus
POSITIONS
Taulukon 1 ensimmäisen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
ALL POSITIONS
Taulukon 1 toisen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Jäljellä oleva voimassaoloaika ≤ 6 kuukautta
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Jäljellä oleva voimassaoloaika > 6 kuukautta ja ≤ 24 kuukautta
General risk
Jäljellä oleva voimassaoloaika > 24 kuukautta
Derivatives
Taulukon 1 kolmannen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
Other assets and liabilities
Taulukon 1 neljännen luokan mukaiset vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
Maturity-based approach
Luokitellut n:nnen tappion luottojohdannaiset
Zone 1
Arvopaperistamisvälineitä koskeva omien varojen vaatimus
0 ≤ 1 month
Korrelaatiokaupankäyntisalkkua koskeva omien varojen vaatimus
> 1 ≤ 3 months
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyviin positioriskeihin sovellettava erityismenetelmä
> 3 ≤ 6 months
Optioihin sovellettavat lisävaatimukset (muut kuin deltaa koskevat riskit)
> 6 ≤ 12 months
Yksinkertaistettu menetelmä
Zone 2
Delta plus -menetelmä - gammariskeihin sovellettavat lisävaatimukset
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Delta plus -menetelmä - vegariskeihin sovellettavat lisävaatimukset
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Skenaariomatriisimenetelmä
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
C 19.00 — MARKKINARISKI: ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA SEC)
Zone 3
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETYT POSITIOT
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
(PITKÄT) NETTOPOSITIOT JAOTELTUINA STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
(LYHYET) NETTOPOSITIOT JAOTELTUINA STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN KOKONAISMÄÄRÄ
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
RISKIPAINOT < 1250 %
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
(-) PITKÄT
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
(-) LYHYET
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
LUOKITELLUT
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
PAINOTETUT PITKÄT NETTOPOSITIOT
Duration-based approach
PAINOTETUT LYHYET NETTOPOSITIOT
Specific risk
PAINOTETTUJEN PITKIEN JA LYHYIDEN NETTOPOSITIOIDEN SUMMA
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Solu liittyy taulukkoon MKR SA TDI 325:060
Debt securities under the first category in Table 1
Josta: UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
Debt securities under the second category in Table 1
PAINOTETUT PITKÄT JA LYHYET NETTOPOSITIOT YHTEENSÄ JAOTELTUNA KOHDE-ETUUSTYYPIN MUKAAN:
With residual term ≤ 6 months
Asuinkiinteistövakuudelliset luotot
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Liikekiinteistövakuudelliset luotot
With a residual term > 24 months
Luottokorttisaamiset
Debt securities under the third category in Table 1
Vuokraus
Debt securities under the fourth category in Table 1
Yrityslainat ja pk-yrityslainat
Rated nth-to default credit derivatives
Kuluttajaluotot
Own funds requirement for securitisation instruments
Myyntisaamiset
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Muut varat
Particular approach for position risk in CIUs
Katetut joukkolainat
Additional requirements for options (non-delta risks)
Muut velat
Simplified method
C 20.00 – MARKKINARISKI: KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUUN LIITTYVIIN ERITYISRISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA CTP)
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
(PITKÄT) NETTOPOSITIOT STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN JAOTELTUNA
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
(LYHYET) NETTOPOSITIOT STANDARDIMENETELMÄN JA IRB-MENETELMÄN RISKIPAINOJEN MUKAAN JAOTELTUNA
Scenario matrix approach
Muut
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Solu liittyy taulukkoon MKR SA TDI 330:060
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT:
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
MUUT CTP-POSITIOT
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
N:NNEN TAPPION LUOTTOJOHDANNAISET:
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
N:NNEN TAPPION LUOTTOJOHDANNAISET
RISK WEIGHTS < 1250 %
C 21.00 — MARKKINARISKI: OSAKKEIDEN POSITIORISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ (MKR SA EQU)
(-) LONG
Kansallinen markkina:
(-) SHORT
KAUPANKÄYNTIVARASTOON KUULUVAT OSAKKEET
RATED
Erityismenettelyn mukaisesti laajasti hajautettuun pörssinoteerattuun osakeindeksiin perustuvat vakioidut termiinit ja optiot
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Muut osakkeet kuin laajasti hajautettuun pörssinoteerattuun osakeindeksiin perustuvat vakioidut termiinit ja optiot
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
C 22.00 — MARKKINARISKI: VALUUTTAKURSSIRISKIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT (MKR SA FX)
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
POSITIOT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄOMAVAATIMUSTA (mukaan luettuna nettouttamatta jääneet positiot niiden valuuttojen osalta, joiden nettoutetuille positioille on erityinen laskentatapa)
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
NETTOUTETUT
Of which: RE-SECURITISATIONS
KAIKKI MUIHIN KUIN RAPORTOINTIVALUUTTAAN LIITTYVÄT POSITIOT
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Läheisesti korreloivat valuutat
Residential mortgages
Muut valuutat (mukaan luettuna yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset, jotka käsitellään erillisinä valuuttoina)
Commercial mortgages
Kulta
Credit card receivables
YHTEENLASKETUT POSITIOT (MUKAAN LUETTUNA RAPORTOINTIVALUUTTAA KOSKEVAT POSITIOT) JAOTELTUINA VASTUUTYYPIN MUKAAN
Leasing
Muut varat ja velat kuin taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset