natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 351 ja 354 artiklassa määritellyt riskiin liittyvät pääomavaatimukset prosenttiosuuksina.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 3 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
POSITIOIDEN KOKONAISMÄÄRÄ MUISSA KUIN RAPORTOINTIVALUUTASSA
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Kohdassa tarkoitetaan positioita muissa kuin raportointivaluutassa ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdan ja 352 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti (muunnetaan raportointivaluutaksi).
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328 (2) of CRR.
LÄHEISESTI KESKENÄÄN KORRELOIVAT VALUUTAT
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Kohdassa tarkoitetaan positioita ja niitä vastaavia omien varojen vaatimuksia valuutoissa, joita tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 354 artiklassa.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
KAIKKI MUUT VALUUTAT (mukaan lukien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positiot, joita käsitellään eri valuuttoina)
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Erillisinä valuuttoina käsiteltäviä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioita voidaan käsitellä kahdella eri tavalla omien varojen vaatimusten laskemista varten:
Article 92 (4) lit. b of CRR.
Modifioitu kullan arvoon perustuva käsittely, jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta ei ole tiedossa (nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään laitoksen kokonaisnettovaluuttapositioon)
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Mikäli yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituksen suunta on tiedossa, nämä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset lisätään avoimeen kokonaisvaluuttapositioon (lyhyeen tai pitkään siitä riippuen, mikä yrityksen suunta on)
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk accor ding to Article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Näiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten positioiden ilmoittaminen on yhteydessä omien varojen vaatimusten laskentaan vastaavalla tavalla.
GENERAL RISK.
KULTA
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan 5 ja 6 kohta
MATURITY BASED APPROACH
Positioiden kokonaismäärä tulee eritellä johdannaisiin, muihin varoihin ja velkoihin sekä taseen ulkopuolisiin eriin.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339 (1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339 (9) of CRR.
Positiot, joita ei ole sisällytetty riveille 110 tai 120, ilmoitetaan tässä kohdassa.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä I mainittuja eriä, paitsi arvopapereilla toteuttavista rahoitustoimista ja pitkän selvitysajan transaktioista tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevista sopimuksista syntyviä eriä.
DURATION BASED APPROACH
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 352 artiklan mukaisesti arvostettuja positioita.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340 (1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340 (7) of CRR.
LISÄTIETOERÄT: VALUUTTAPOSITIOT
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Tässä mallissa kerätään tietoja hyödykepositioista ja niitä vastaavista omien varojen vaatimuksista, joita käsitellään standardimenetelmän mukaisesti.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
KAIKKI POSITIOT (PITKÄT JA LYHYET)
Be also aware of last sentence in Article 327 (1) of CRR.
Nämä määritellään vakavaraisuusasetuksen 357 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Kohdassa tarkoitetaan niitä nettopositioita, joihin sovelletaan pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvussa esitettyjen menetelmien mukaisesti.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332 (1) point e) para 1 and 2 CRR — ‘look-through’).
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332 (1) point e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita ja niiden markkinariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii alakohdan sekä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 4 luvun mukaisesti.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129 (3) CRR (covered bonds).
Raportointit arkoitusta varten hyödykkeet ryhmitellään vakavaraisuusasetuksen 361 artiklan taulukossa 2 tarkoitettuihin neljään hyödykkeiden pääluokkaan.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 359 artiklassa tarkoitettua maturiteettipohjaista menetelmää.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Kohdassa tarkoitetaan hyödykepositioita, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 360 artiklassa tarkoitettua yksinkertaistettua menetelmää.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Vakavaraisuusasetuksen 358 artiklan 4 kohta
Articles 348 to 350 of CRR.
Muihin kuin deltariskeihin liittyvät optioita koskevat lisävaatimukset tulee ilmoittaa niiden laskennassa käytetyn menetelmän mukaan.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Tämä pätee myös VaR-luvun/stressitestatun VaR-luvun jakamisessa riskiluokkiin (korkoriskin, osakekurssiriskin, hyödykeriskin ja valuuttakurssiriskin mukaan).
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Laitos voi jättää yllä mainitut jaottelut ilmoittamatta, jos se osoittaa, että näiden lukujen ilmoittaminen olisi kohtuuttoman työlästä.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Sarakkeet
Article 329 (3) of CRR.
VaR-luku
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Tällä tarkoitetaan suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä annetulla aikavälillä.
C 19.00 — MARKET RISK: S TANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Kerroin (mc) x todennäköisten tappiolukujen keskiarvo edeltäviltä 60 pankkipäivältä (VaRavg)
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/ re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Edellisen päivän VaR-luku (VaRt-1)
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Stressitestattu VaR
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Tämä tarkoittaa suurinta potentiaalista tappiota, joka aiheutuisi hinnan muutoksesta määrätyllä todennäköisyydellä annetulla aikavälillä ja joka on laskettu käyttämällä arvoja, joissa aiempien ajanjaksojen tiedot on kalibroitu sellaisen 12 kuukauden pituisen yhtäjaksoisen ajanjakson tietojen kanssa, jolloin esiintyi laitoksen salkun kannalta merkityksellisiä rahoitusmarkkinoiden ongelmia.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Kerroin (mc) x keskiarvo edeltäviltä 60 pankkipäivältä (SVaRavg)
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Viimeisin saatavilla oleva (SVaRt-1)
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta ja 365 artiklan 1 kohta
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Viimeisin lukuarvo
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta sekä kolmannen osan IV osaston 5 luvun 4 jakso
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohta
LOOK THROUGH
= 8 prosenttia siitä omien varojen vaatimuksesta, joka laskettaisiin vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan 1 kohdan mukaisesti ”kaikkien hintariskien” pääomavaatimukseen sisältyvien kaikkien positioiden osalta
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
KESKIARVO 12 EDELLISEN VIIKON AJALTA JA VIIMEISIN LUKUARVO
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan b alakohta
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan a alakohta
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
Tässä kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 364 artiklassa tarkoitetut omien varojen vaatimukset, jotka lasketaan kaikkien riskitekijöiden osalta ja joiden laskennassa otetaan tarvittaessa huomioon korrelaatiovaikutukset ja maksukyvyttömyysriski ja luottoluokan siirtymäriski sekä kaikki CTP-positioihin liittyvät hintariskit mutta joihin ei sisällytetä vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 2 kohdan mukaisesti arvopaperistamiseen liittyviä pääomavaatimuksia arvopaperistamispositioista tai n:nnen tappion luottojohdannaisista.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Ylitysten lukumäärä (viimeksi kuluneiden 250 pankkipäivän ajalta)
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
VaR-kerroin (mc) ja SVaR-kerroin (ms)
Article 13 (2) of CRR
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 366 artiklaan.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
CTP-POSITIOIDEN ALARAJALLE LASKETTU PÄÄOMAVAATIMUS — PAINOTETUT PITKÄT/LYHYET NETTOPOSITIOT RAJA-ARVON LASKENNAN JÄLKEEN
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Kohdassa ilmoitetaan määrät, jotka muodostavat perustan pääomavaatimuksen alarajan laskemiselle kaikkien hintariskien osalta vakavaraisuusasetuksen 364 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ja joiden laskennassa otetaan huomioon se vakavaraisuusasetuksen 335 artiklan harkintamahdollisuus, jonka nojalla laitos voi rajoittaa painotuksen tuloksen ja nettoposition maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäismäärän suuruiseksi.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Kohdassa tarkoitetaan sitä positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin riskitekijöihin.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Mitä tulee sarakkeisiin 030–060 (VaR-luku ja stressitestattu VaR-luku), luvut kokonaismäärää kuvaavalla rivillä eivät vastaa asianmukaisten riskitekijöiden jaettuja arvoja VaR-luvun/stressitestatun VaR-luvun osalta.
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col.
Näin ollen jaetut luvut ovat lisätietoeriä.
580) and its weighted net short positions (col.
KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSVÄLINEET (TDI)
590).
Kohdassa tarkoitetaan sitä positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin korkoriskitekijöihin.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
TDI — YLEISRISKI
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Erityisriski määritellään vakavaraisuusasetuksen 362 artiklassa.
Article 4 (38) of CRR.
OSAKKEET
Article 4 (39) and (40) of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan sitä positioriskin osaa, johon viitataan vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohdassa ja joka liittyy vakavaraisuusasetuksen 367 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin osakeriskitekijöihin.
ORIGINATOR
OSAKKEET — YLEISRISKI
Article 4 (41) of CRR
OSAKKEET — ERITYISRISKI
INVESTOR
VALUUTTAKURSSIRISKI
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Vakavaraisuusasetuksen 363 artiklan 1 kohta ja 367 artiklan 2 kohta
SPONSOR
HYÖDYKERISKI
Article 4 (42) of CRR.
YLEISRISKIN KOKONAISMÄÄRÄ
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Kohdassa tarkoitetaan markkinariskiä, joka aiheutuu kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden, osakkeiden, valuutan ja hyödykkeiden yleisestä liikehdinnästä markkinoilla.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Ilmoitetaan VaR-luku kaikkien riskitekijöiden muodostaman yleisriskin osalta (ja otetaan huomioon tarvittaessa korrelaatiovaikutukset).
Article 337 (4), last sentence of CRR.
ERITYISRISKIN KOKONAISMÄÄRÄ
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Kohdassa tarkoitetaan kaupankäynnin kohteena olevien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden ja osakkeiden erityisriskitekijää.
esidential mortgages;
Ilmoitetaan VaR-luku kaupankäyntivaraston osakkeiden ja vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden erityisriskin osalta (ja otetaan huomioon tarvittaessa korrelaatiovaikutukset).
ommercial mortgages;
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä 382 artiklan kanssa
redit card receivables;
Kohdassa tarkoitetaan maksukyvyttömyyshetken vastuun (EAD) kokonaismäärää kaikkien vastuun arvonoikaisuriskistä johtuvan pääomavaatimuksen alaisten liiketoimien osalta.
easing;
Josta: OTC-johdannaiset
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Vakavaraisuusasetuksen 271 artikla yhdessä 382 artiklan 1 kohdan kanssa
onsumer loans;
Kohdassa tarkoitetaan sitä vastapuoliriskin kokonaismäärän osaa, joka aiheutuu pelkästään OTC-johdannaisista.
rade receivables;
Tätä tietoa ei edellytetä sisäisen mallin menetelmää noudattavilta laitoksilta, jotka pitävät OTC-johdannaiset ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien johdannaiset samassa nettoutusryhmässä.
ther assets;
Josta: Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet
ther liabilities.
Kohdassa tarkoitetaan sitä vastapuoliriskin kokonaismäärän osaa, joka aiheutuu pelkästään arvopapereilla toteuttavien rahoitustoimien johdannaisista.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Ks. sarakkeeseen 040 liittyvät ohjeet.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan d alakohta
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Omien varojen vaatimukset vastuun arvonoikaisuriskin osalta lasketaan valitun menetelmän mukaan.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Omien varojen vaatimukset kerrotaan kertoimella 12,5.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Vakavaraisuusasetuksen 382 artikla
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Kohdassa ilmoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskentaan sisällytettävä vastapuolten lukumäärä.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Vastapuolet ovat velallisten alaryhmä.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
Johdannaistransaktioissa tai arvopapereilla toteutettavissa rahoitustoimissa vastapuoli tarkoittaa yksinkertaisesti vain toista sopimusosapuolta.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Josta: luottoriskimarginaalin määrityksessä on käytetty arviota
OTHER
Kohdassa tarkoitetaan niiden vastapuolten lukumäärää, joiden osalta luottoriskimarginaali on määritetty arvion eikä välittömään havaintoon perustuvien markkinatietojen pohjalta.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Kohdassa tarkoitetaan kirjanpitovarauksia, jotka aiheutuvat johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuuden huonontumisesta.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Vakavaraisuusasetuksen 386 artiklan 1 kohdan a alakohta
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Kohdassa tarkoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiltä suojautumiseen käytettävien yhteen riskikohteeseen perustuvien luottoriskinvaihtosopimusten nimellismäärien yhteissummaa.
Article 259 (3) and (4) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 386 artiklan 1 kohdan b alakohta
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Kohdassa tarkoitetaan vastuun arvonoikaisuriskiltä suojautumiseen käytettävien indeksiin liitettyjen luottoriskinvaihtosopimusten nimellismäärien yhteissummaa.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan tapauksen mukaan rivien 020–040 summaa.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (col.
Kohdassa ilmoitettaviin määriin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 385 artiklaa.
430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (col.
Tässä mallissa laitoksilta vaadittavat tiedot ilmoitetaan koostetusti kalenteri- tai raportointivuodelta (eli kuluvan vuoden 1. tammikuuta alkaen).
440).
”Konsolidoimattomat laitokset” eivät ole osa ryhmää eivätkä ole konsolidoituja valtiossa, jossa niihin sovelletaan omien varojen vaatimuksia.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
LIITE III
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338 (2) and (3) of CRR.
TALOUDELLISTEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN (IFRS:N) MUKAAN
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
FINREP-MALLIT IFRS:ÄÄ VARTEN
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
MALLIN NUMERO
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
MALLIN KOODI
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
MALLIN TAI MALLIRYHMÄN NIMI
The positions in:
OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR; are included.
Taselaskelma: velat
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Taselaskelma: oma pääoma
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Tuloslaskelma