natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Jotka eivät kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’ assuming no netting or credit risk mitigation.
Liitteessä II luetelluista sopimuksista maksettavat nettosummat (nettomäärä saatavasta vakuudesta, jota pidetään 416 artiklan nojalla likvideinä varoina)
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 6 kohta
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Notional amount
Velat, joille toimivaltainen viranomainen on määrittänyt alhaisemman ulosvirtauksen 422 artiklan 8 kohdan mukaisesti
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’.
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 8 kohta
Credit derivatives (protection bought): Accounting balance sheet value
kun kaikki 422 artiklan 8 kohdan a, b, c ja d alakohdan edellytykset täyttyvät
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Kun toimivaltaiset viranomaiset eivät sovella 422 artiklan 8 kohdan d alakohtaa ja kun kaikki 422 artiklan 8 kohdan a, b ja c alakohdan edellytykset täyttyvät 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen ryhmänsisäisen käsittelyn soveltamiseksi niiden laitosten osalta, joita 8 artiklan mukaisten velkojen, joille toimivaltainen viranomainen on määrittänyt alhaisemman ulosvirtauksen 422 artiklan 9 kohdan mukaisesti, soveltamatta jättäminen ei koske
Credit derivatives (protection bought): Accounting value assuming no netting or other CRM
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 9 kohta
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Ulosvirtaukset, joita edellä esitetty ei kata
Credit derivatives (protection bought) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Vakavaraisuusasetuksen 420 artiklan 1 kohdan e alakohta
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or credit risk mitigation.
Velat, mukaan lukien mahdolliset taseen ulkopuolisten velvoitteiden ja ehdollisten rahoitusvelvoitteiden kaltaiset sopimusjärjestelyt, mukaan lukien muun muassa sitovat rahoitusjärjestelyt, käyttämättömät luotot tukkukaupan vastapuolille, kiinnelainat, joista on sovittu mutta joita ei ole vielä nostettu, luottokortit, tilinylitykset, suunnitellut ulosvirtaukset, jotka liittyvät uusien vähittäis- tai tukkulainojen uusimiseen tai jatkamiseen, suunnitellut johdannaisiin liittyvät maksettavat
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Vakavaraisuusasetuksen 420 artiklan 2 kohta
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Kaupan rahoitukseen liittyvät taseen ulkopuoliset tuotteet, joita tarkoitetaan 429 artiklassa ja liitteessä I
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name):
Kaikki muut velat
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Vakavaraisuusasetuksen 422 artiklan 7 kohta
For the purpose of reporting this field value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Arvo vakavaraisuusasetuksen 418 artiklan mukaan
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Lisäulosvirtaukset
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Vakuuksien osalta muut kuin 416 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut varat, jotka laitos kirjaa liitteessä II lueteltuja sopimuksia varten, sekä luottojohdannaiset
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Vakavaraisuusasetuksen 423 artiklan 1 kohta
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amounts reported in 020; 7 and 050; 7.
Joka vastaa niitä ylimääräisiä vakuustarpeita, jotka johtuvat laitoksen luottoluokan olennaisesta heikentymisestä
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and counterparty or CCP):
Vakavaraisuusasetuksen 423 artiklan 2 kohta
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken either with the same counterparty under a netting agreement eligible under Article 295 of the CRR or with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Joka vastaa vakuustarpeita, joita epäsuotuisan markkinaskenaarion vaikutus aiheuttaisi laitoksen johdannaistransaktioille, rahoitustoimille ja muille sopimuksille, jos nämä ovat olennaisia
For each reference name and counterparty, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Vakavaraisuusasetuksen 423 artiklan 3 kohta
The sum of notional amounts of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Vakavaraisuusasetuksen 423 artiklan 4 kohta
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is is economically equivalent to buying protection separately on each of the ind ividual names in the pool.
Joka vastaa laitoksella olevia ylimääräisiä vakuuksia, jotka vastapuoli voi sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 9.
Vakavaraisuusasetuksen 423 artiklan 5 kohdan a alakohta
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and same or higher maturity):
Joka vastaa vakuuksia, jotka on palautettava vastapuolelle
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and where the maturity of this credit protection is equal to or greater than the maturity of the sold protection.
Vakavaraisuusasetuksen 423 artiklan 5 kohdan b alakohta
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Joka vastaa vakuuksia, jotka vastaavat varoja, joita pidetään 416 artiklan mukaisina likvideinä varoina, joilla puolestaan voidaan korvata varat, jotka vastaavat varoja, joita ei pidetä 416 artiklan mukaisina likvideinä varoina ilman laitoksen suostumusta.
Financial derivatives: Accounting balance sheet value
Vakavaraisuusasetuksen 423 artiklan 5 kohdan c alakohta
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Luottojärjestelyistä ja likviditeettisopimuksista johtuvat ulosvirtaukset
Financial Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Nostettavissa oleva enimmäismäärä käyttämättömistä sitovista luottojärjestelyistä ja käyttämättömistä sitovista likviditeettisopimuksista vähittäisasiakkaiden osalta
Article 274 of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 424 artiklan 2 kohta
This field provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or credit risk mitigation.
Nostettavissa oleva enimmäismäärä käyttämättömistä sitovista luottojärjestelyistä ja käyttämättömistä sitovista likviditeettisopimuksista muiden kuin vähittäisasiakkaiden ja rahoitusalan asiakkaiden osalta
Financial Derivatives — Notional amount
Vakavaraisuusasetuksen 424 artiklan 3 kohta
This field provides the notional amount of contracts listed in Annex II of the CRR.
Käyttämättömät sitovat luottojärjestelyt
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Käyttämättömät sitovat likviditeettisopimukset
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Nostettavissa oleva enimmäismäärä käyttämättömistä likviditeettisopimuksista, jotka on annettu arvopaperistamista varten perustetuille erillisyhtiöille, jotta nämä voisivat hankkia muita omaisuuseriä kuin arvopapereita asiakkailta, jotka eivät ole rahoitusalan asiakkaita, siltä osin kuin se ylittää asiakkailta kulloinkin ostettujen omaisuuserien määrän ja kun nostettavissa oleva enimmäismäärä on sopimusperusteisesti rajattu kulloinkin ostettujen omaisuuserien määrään
The accounting balance sheet value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206.
Vakavaraisuusasetuksen 424 artiklan 4 kohta
Institutions shall instead include this in field 090, 1.
Nostettavissa oleva enimmäismäärä muista käyttämättömistä sitovista luottojärjestelyistä ja käyttämättömistä sitovista likviditeettisopimuksista, joita ei ole ilmoitettu kohdassa 1.4.1, 1.4.2 tai 1.4.3
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM
Vakavaraisuusasetuksen 424 artiklan 5 kohta
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Arvopaperistamista varten perustetuille erillisyhtiöille myönnetyt, muut kuin kohdassa 1.4.3 tarkoitetut
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Vakavaraisuusasetuksen 424 artiklan 5 kohdan a alakohta
Institutions shall instead include this in field 090, 2.
Järjestelyt, joiden mukaan laitoksen on ostettava arvopaperistamista varten perustetuilta erillisyhtiöiltä varoja tai vaihdettava sen kanssa niitä
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
Vakavaraisuusasetuksen 424 artiklan 5 kohdan b alakohta
Articles 206 of the CRR
Ulotettu koskemaan luottolaitoksia
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206, institutions shall form netting sets.
Vakavaraisuusasetuksen 424 artiklan 5 kohdan c alakohta
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Ulotettu koskemaan rahoituslaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä
Where
Vakavaraisuusasetuksen 424 artiklan 5 kohdan d alakohta
i each transaction included in the netting set
Ulotettu koskemaan muita asiakkaita
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
Ulotettu koskemaan ryhmänsisäisiä yhteisöjä 425 artiklan 5 kohdan mukaisesti
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Kokonaismäärä, joka voidaan nostaa käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja likviditeettisopimuksista, jotka on myönnetty edistämislainojen rahoittamista varten
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this field.
Vakavaraisuusasetuksen 424 artiklan 6 kohta
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Kaikista muista ehdollisista veloista nostettavissa oleva enimmäismäärä
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Ulotettu koskemaan ryhmänsisäisiä yhteisöjä 425 artiklan 5 kohdan mukaisesti
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM
Vakavaraisuusasetuksen 424 artiklan 5 kohta
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Vakavaraisuusdirektiivin 105 artiklan mukaiset ulosvirtaukset
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
Vakavaraisuusdirektiivin 105 artikla
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (ie each SFT transaction is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) according to the formula
C 53.00 - MAKSUVALMIUSVAATIMUS - SISÄÄNVIRTAUKSET
CCE = max (E – C); 0
Sisäänvirtaus
E , the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
SISÄÄNVIRTAUKSET
C , the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Vakavaraisuusasetuksen 425 artikla
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this field.
SISÄÄNVIRTAUKSET (RAJATUT)
Other assets: Accounting balance sheet value
Vakavaraisuusasetuksen 425 artiklan 1 kohta
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
Maksut asiakkailta, jotka eivät ole rahoitusalan asiakkaita
Other assets: Accounting value assuming no netting or other CRM
Maksut vähittäisasiakkailta
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Maksut yritysasiakkailta, jotka eivät ole rahoitusalan asiakkailta
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which
Josta: Maksut, joita velallinen laitos käsittelee 422 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti
Article 111 of the CRR
425 artiklan 2 kohdan e alakohta
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Maksut keskuspankeilta
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 425 artiklan 2 kohdan a alakohta
This field provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Maksut, joita velallinen laitos käsittelee 422 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 166(8)(a) of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Vakavaraisuusasetuksen 425 artiklan 2 kohdan e alakohta
It provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Maksut muilta yhteisöiltä
Institutions shall not include in this field credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Maksut rahoitusalan asiakkailta
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Vakavaraisuusasetuksen 425 artiklan 2 kohta
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Maksut, joita velallinen laitos käsittelee 422 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Maksut, joiden osalta toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan käyttää alhaisempaa ulosvirtausprosenttia 422 artiklan 8 kohdan mukaisesti
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Maksut, jotka johtuvat ulkomaankaupan rahoitukseen liittyvistä liiketoimista 425 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti
(Memo items) Drawn amounts on revolving retail exposures
Vakavaraisuusasetuksen 425 artiklan 2 kohdan b alakohta
Article 154(4) of the CRR
Varat, joiden sopimuksenmukainen päättymispäivä on määrittelemätön ja jotka voidaan vaatia maksettaviksi 30 päivän kuluessa
(Memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments
Maksut, jotka johtuvat merkittäviin indekseihin sisältyvien oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden positioista, edellyttäen että niitä ei lasketa kahteen kertaan likvidien varojen kanssa
This field provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Vakavaraisuusasetuksen 425 artiklan 2 kohdan f alakohta
(Memo items) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
Varat, joiden likvidiys ja
(Memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
luottoluokka ovat erittäin korkeat
Article 429(11) of the CRR.
määrä, jonka likvidiys ja
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
luottoluokka ovat korkeat
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjust ed for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Varat, joiden likvidiys ja
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Liiketoimea suojaavan omaisuuden markkina-arvo
Total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Maksut 192 artiklassa määritellyistä vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista:
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this field.
Vakavaraisuusasetuksen 425 artiklan 2 kohdan d alakohta
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: keskuspankit ja muun kuin keskushallinnon julkisyhteisöt tai julkisoikeudelliset laitokset; varat keskuspankin ja julkisyhteisön kotimaan valuutan määräisinä
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in a repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
VARAT, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ VAKAVARAISUUSASETUKSEN 416 ARTIKLAN MUKAISIA EDELLYTYKSIÄ MUTTA JOTKA KUITENKIN TÄYTTÄVÄT VAKAVARAISUUSASETUKSEN 417 ARTIKLAN B JA C KOHDAN EDELLYTYKSET
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Muut kuin asuntolainavakuudelliset arvopaperit, joita ei ole jo ilmoitettu maksuvalmiusvaatimusmallin varoja koskevassa kohdassa 1.10
Institutions shall not report in this field cash on deposit with other institutions.
Asuntolainavakuudelliset arvopaperit, joita ei ole jo ilmoitettu maksuvalmiusvaatimusmallin varoja koskevassa kohdassa 1.11