natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Laitokset, jotka käyttävät relevanttia indikaattoria operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskemiseksi (BIA, TSA ja ASA), ilmoittavat sarakkeissa 010–030 relevantin indikaattorin kultakin raportoitavalta vuodelta.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
Lisäksi, kun laitokset käyttävät vakavaraisuusasetuksen 314 artiklassa mainittua usean menetelmän yhdistelmää, niiden tulee myös ilmoittaa tiedonantotarkoituksessa AMA-menetelmän mukaisten toimien relevantin indikaattorin määrän.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
Tämä koskee myös kaikkia muita AMA-menetelmää soveltavia pankkeja.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Lisäksi, mikäli laitoksella ei ole lainkaan aiempien ajanjaksojen tietoja ”relevantista indikaattorista”, laitos voi käyttää ennakoituja liiketoiminnallisia estimaatteja.
It shall be reported the institution's share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
LAINAT JA ENNAKKOMAKSUT (ASA-MENETELMÄÄ SOVELLETTAESSA)
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
”Yritysrahoituksen” liiketoiminta-alueen tapauksessa kaupankäyntivaraston ulkopuoliset arvopaperit sisällytetään myös tähän sarakkeeseen.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
OMIEN VAROJEN VAATIMUS
This column gathers information on the type of assets ('1' to '9') or liabilities ('10' and '11') of the securitised portfolio.
Omien varojen vaatimus lasketaan sovellettavan menetelmän mukaisesti vakavaraisuusasetuksen 312–324 artiklaa noudattaen.
The institution must report one of the following number codes:
Tulokseksi saatava määrä ilmoitetaan sarakkeessa 070.
1 — Residential mortgages;
OPERATIIVISEN RISKIN KOKONAISMÄÄRÄ
2 — Commercial mortgages;
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 18 artiklan 1 kohtaa, joka liittyy seuraavia seikkoja koskevien tietojen sisällyttämiseen (vakavaraisuusasetuksen 312 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun hakemukseen): menetelmät, joilla operatiiviselle riskille varattu pääoma jaetaan ryhmän eri yhtiöiden kesken, selostus siitä, otetaanko hajautusvaikutukset huomioon ja millä tavoin ne otetaan huomioon siinä riskien mittausjärjestelmässä, jota EU:ssa emoyrityksenä toimiva luottolaitos ja sen tytäryritykset tai EU:ssa toimivan finanssialan holdingyhtiön tytäryritykset yhteisesti tai EU:ssa toimiva finanssialan sekaholdingyhtiö käyttävät.
3 — Credit card receivables;
Sarakkeessa 090 ilmoitettava omien varojen vaatimus on sama kuin sarakkeessa 070, mutta se lasketaan ennen odotetusta tappiosta, hajauttamisesta ja riskien vähentämismenetelmistä aiheutuvien lieventävien vaikutusten (ks. alla) huomioon ottamista.
4 — Leasing;
(-) LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTEISSÄ HUOMIOON OTETUSTA ODOTETUSTA TAPPIOSTA AIHEUTUVA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN LIEVENNYS
8 — Other assets;
Tällä rivillä esitetään määrät, jotka vastaavat perusmenetelmän (BIA) soveltamisalaan kuuluvia toimia, operatiivista riskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseen (vakavaraisuusasetuksen 315 ja 316 artiklat).
9 — Covered bonds;
STANDARDIMENETELMÄN (TSA)/VAIHTOEHTOISEN STANDARDIMENETELMÄN (ASA) SOVELTAMISALAAN KUULUVA RAHOITUSTOIMINTA
10 — Other liabilities.
Tässä ilmoitetaan TSA- ja ASA-menetelmien mukaan (vakavaraisuusasetuksen 317–319 artikla) laskettu omien varojen vaatimus.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
TSA-MENETELMÄN SOVELTAMINEN
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Kun sovelletaan standardimenetelmää (TSA), relevantti indikaattori kultakin raportoitavalta vuodelta on jaettava riveillä 030–100 vakavaraisuusasetuksen 317 artiklan taulukossa 2 määriteltyjen liiketoiminta-alueiden mukaan.
Type ‘10’ (Other liabili ties) includes treasury bonds and credit linked notes.
Toimintojen liiketoiminta-alueittaisessa kuvauksessa tulee noudattaa vakavaraisuusasetuksen 318 artiklassa esitettyjä periaatteita.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
ASA-MENETELMÄN SOVELTAMINEN
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Laitosten, jotka soveltavat vaihtoehtoista standardimenetelmää (ASA) (vakavaraisuusasetuksen 319 artikla), tulee ilmoittaa relevantti indikaattori kultakin raportoitavalta vuodelta erikseen kunkin liiketoiminta-alueen osalta riveillä 030–050 ja 080–100 sekä riveillä 110 ja 120 ”yritysrahoituksen” ja ”vähittäispankkitoiminnan” liiketoiminta-alueiden osalta.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
Kehittyneitä mittausmenetelmiä (AMA) soveltavien laitosten tulee tässä kohdassa ilmoittaa asianmukaiset tiedot (vakavaraisuusasetuksen 312 artiklan 2 kohta ja 321–323 artikla).
for Standardised Approach;
Siinä tapauksessa, että käytetään vakavaraisuusasetuksen 314 artiklassa kuvatulla tavalla eri menetelmien yhdistelmää, tulee kohdassa ilmoittaa tiedot AMA-menetelmän soveltamisalaan kuuluvien toimintojen relevantin indikaattorin osalta.
for Internal Ratings Based Approach;
Tässä mallissa esitetään yhteenveto tiedoista, jotka koskevat laitoksen viimeisen vuoden aikana kirjaamia bruttotappioita, tappiotyyppien ja liiketoiminta-alueiden mukaan sekä tappion ensimmäisen kirjanpitopäivän perusteella.
‘M’
Sarakkeissa esitetään erilaiset tappiotyypit ja kokonaismäärät jokaista liiketoiminta-aluetta kohden, ja lisäksi ne sisältävät lisätietoerän, josta ilmenee tappiotietojen keruussa käytetty alhaisin sisäinen raja-arvo ja josta ilmenee kunkin liiketoiminta-alueen alhaisin ja korkein raja-arvo, jos sovellettavia raja-arvoja on useampi kuin yksi.
for a combination of both approaches (SA/IRB).
Riveillä esitetään liiketoiminta-alueet, ja jokaisen liiketoiminta-alueen sisällä ilmoitetaan tiedot tappioiden lukumäärästä, kokonaistappion määrästä, suurimmasta yksittäisestä tappiosta ja viiden suurimman tappion yhteenlasketusta summasta (siitä riippumatta, mikä tappioiden lukumäärä on).
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Laitokset, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 5 artiklan b alakohdan 2 alakohdan ii alakohtaa, voivat ilmoittaa ainoastaan seuraavat tiedot OPR Details -mallin kaikkien tappiotyyppien kokonaissumman osalta (sarake 080):
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
a. tappioiden lukumäärä (rivi 910),
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
b. kokonaistappion määrä (rivi 920),
Sponsors shall not report this column.
c. suurin yksittäinen tappio (rivi 930) ja
NUMBER OF EXPOSURES
d. viiden suurimman tappion yhteenlaskettu summa (rivi 940).
Article 261(1) of CRR.
Laitokset ilmoittavat tappiot niitä vastaavissa sarakkeissa 010–070 vakavaraisuusasetuksen 324 artiklassa määriteltyjen tappiotyyppien mukaan.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Laitokset, jotka laskevat omien varojen vaatimukset TSA- tai ASA-menetelmän mukaisesti, voivat ilmoittaa tappiot, joiden tappiotyyppiä ei ole määritelty, sarakkeessa 080.
The institution shall report the letter code according to the relevant interval:
Laitokset ilmoittavat sarakkeissa 090 ja 100 tappioita koskevat minimiraja-arvot, joita ne soveltavat sisäiseen tappiotietojen keruuseen vakavaraisuusasetuksen 322 artiklan 3 kohdan c alakohdanviimeisen virkkeen mukaisesti.
6≤N<34
Jos laitos soveltaa vain yhtä raja-arvoa kunkin liiketoiminta-alueen kohdalla, vain sarakkeen 090 tiedot ilmoitetaan.
34≤N<=100;
Jos saman säännellyn liiketoiminta-alueen sisällä sovelletaan useita eri raja-arvoja, myös korkein sovellettava raja-arvo (sarake 100) ilmoitetaan.
100<N<=1000;
LIIKETOIMINTA-ALUEET: INVESTOINTIPANKKITOIMINTA, KAUPANKÄYNTITOIMINTA, VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA, YRITYSRAHOITUS, VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA, MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT, SÄILYTYSPALVELUT JA MUU PALVELUTOIMINTA, OMAISUUDENHOITO, YHTIÖERÄT
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Kustakin tappiotyypistä (sarakkeet 010–080) tulee ilmoittaa seuraavat liiketoiminta-alueiden kokonaismäärää koskevat tiedot (vakavaraisuusasetuksen 322 artiklan 3 kohdan b, c ja e alakohta):
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Tappioiden lukumäärä (rivi 910): tappiotyypeittäin ilmoitettujen raja-arvon ylittävien tappioiden lukumäärä kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta.
This column shall not be fulfilled by investors.
Tämä luku voi olla alhaisempi kuin tappioiden liiketoiminta-alueittain yhteenlaskettu määrä, sillä tappiot, joilla on useita vaikutuksia (vaikutuksia eri liiketoiminta-alueilla), otetaan huomioon ainoastaan yhden kerran.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
Kokonaistappion määrä (rivi 920): kokonaistappion määrä saadaan laskemalla yhteen kokonaistappion määrät kunkin liiketoiminta-alueen osalta.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Suurin yksittäinen tappio (rivi 930): suurin yksittäinen tappio on suurin raja-arvon ylittävä tappio kustakin tappiotyypistä ja kaikilta liiketoiminta-alueilta.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
Nämä luvut voivat olla suurempia kuin kullakin liiketoiminta-alueella kirjattu suurin yksittäinen tappio, jos tappiolla on vaikutuksia useilla eri liiketoiminta-alueilla.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Viiden suurimman tappion yhteenlaskettu summa (rivi 940): viiden suurimman bruttotappion yhteenlaskettu summa ilmoitetaan kustakin tappiotyypistä ja kaikilta liiketoiminta-alueilta.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Tämä summa voi olla suurempi kuin kullakin liiketoiminta-alueella kirjattujen viiden suurimman tappion suurin yhteenlaskettu summa.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Tämä summa on ilmoitettava riippumatta siitä, mikä tappioiden lukumäärä on.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Tämä luku ei välttämättä ole sama kuin luku, joka saadaan laskemalla yhteen pystysuunnassa sarakkeessa 080 ilmoitettujen tappioiden lukumäärät, sillä yhdellä tappiolla voi olla vaikutuksia useilla eri liiketoiminta-alueilla.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Näin ollen tässä solussa ilmoitettava määrä vastaa ”liiketoiminta-alueiden kokonaismäärän” tason ”suurimman yksittäisen tappion” suurinta arvoa, joka ei välttämättä ole sama kuin liiketoiminta-alueittain sarakkeessa 080 ilmoitettujen ”suurimpien yksittäisten tappioiden” suurin arvo.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Viiden suurimman tappion yhteenlaskettu summa: tämä luku tarkoittaa koko matriisin viiden suurimman tappion yhteenlaskettua summaa, mikä tarkoittaa, että tämä määrä ei välttämättä ole sama kuin ”liiketoiminta-alueiden kokonaismäärän” tason ”viiden suurimman tappion yhteenlasketun summan” suurin arvo eikä sama kuin sarakkeessa 080 ilmoitettujen ”viiden suurimman tappion yhteenlasketun summan” suurin arvo.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Lisäksi tähän osaan sisältyvät ohjeet, jotka koskevat mallia, joka on tarkoitettu omien varojen vaatimusten sisäisten mallien menetelmän mukaista laskemista koskevien tietojen ilmoittamiseen (MKR IM).
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Kaupankäynnin kohteena olevan vieraan pääoman ehtoisen rahoitusvälineen tai osakkeen (taikka vieraan pääoman ehtoisen johdannaisen tai osakejohdannaisen) positioriski jaetaan kahteen osatekijään kyseiseen riskiin liittyvän pääomavaatimuksen laskemiseksi.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Ensimmäinen osatekijä on erityisriski — eli kyseisen rahoitusvälineen hinnanmuutosriski, johon vaikuttavat rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaan tai, johdannaisen ollessa kyseessä, johdannaisen kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaan liittyvät seikat.
See Articles 243 (3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Toinen osatekijä on yleisriski — eli kyseisen rahoitusvälineen hinnanmuutosriski, joka syntyy korkotason vaihteluista (kun kyseessä ovat kaupankäynnin kohteena olevat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet tai vieraan pääoman ehtoiset johdannaiset) tai osakemarkkinoiden yleisestä muutoksesta, joka ei johdu yksittäisten arvopapereiden ominaispiirteistä (kun kyseessä ovat osakkeet tai osakejohdannaiset).
First loss tranche is defined in Article 242 (15) of CRR.
Erityisten rahoitusvälineiden yleinen käsittely ja niitä koskevat nettoutusmenettelyt esitetään vakavaraisuusasetuksen 326–333 artiklassa.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Tässä mallissa ilmoitetaan kaupankäynnin kohteena olevia vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä koskevat positiot ja niihin liittyviä positioriskejä koskevat omien varojen vaatimukset standardimenetelmän mukaisesti (vakavaraisuusasetuksen 102 artikla ja 105 artiklan 1 kohta).
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Vakavaraisuusasetuksessa mainitut erilaiset riskit ja menettelyt otetaan riveittäin huomioon.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Malleihin MKR SA SEC ja MKR SA CTP sisällytettyihin vastuisiin liittyvä erityisriski tulee ilmoittaa ainoastaan kokonaismäärää kuvaavassa mallissa MKR SA TDI.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Kyseisissä malleissa ilmoitetut omien varojen vaatimukset tulee siirtää soluun 325;060 (arvopaperistamiset) ja soluun 330;060 (CTP)..
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Tämän mallin tiedot täytetään erikseen ”kokonaismäärän” osalta ja ennalta määritellyn valuuttaluettelon osalta, joka esitetään seuraavassa: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD ja yksi jäännösmalli kaikille muille valuutoille.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
KAIKKI POSITIOT (PITKÄT JA LYHYET)
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Myös näihin bruttopositioihin pätee pitkien ja lyhyiden positioiden välinen yleinen ero, jonka osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 328 artiklan 2 kohta.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
NETTOPOSITIOT (PITKÄT JA LYHYET)
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Kohdassa tarkoitetaan niitä nettopositioita, joihin sovelletaan pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvussa esitettyjen menetelmien mukaisesti.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/ first loss) at reporting date.
Kohdassa tarkoitetaan asianmukaisiin positioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan IV osaston 2 luvun mukaisesti kohdistuvaa pääomavaatimusta.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohdan b alakohta.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Kohdassa tarkoitetaan tulosta, joka saadaan kertomalla omien varojen vaatimukset kertoimella 12,5.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
YLEISRISKI
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Kohdassa tulee ilmoittaa kaupankäyntivarastossa olevien positioiden korkoriskin laskentaan sisällytettävät johdannaiset, ja tarvittaessa otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 328–331 artikla.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Kohdassa tarkoitetaan rahoitusvälineitä, jotka eivät ole johdannaisia ja jotka sisällytetään kaupankäyntivarastossa olevien positioiden korkoriskin laskentaan.
Guarantees having the character of credit substitutes.
MATURITEETTIPOHJAINEN MENETELMÄ
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 339 artiklan 1–8 kohdan mukaisen maturiteettipohjaisen menetelmän soveltamisalaan kuuluvat positiot kaupankäynnin kohteena olevissa vieraan pääoman ehtoisissa rahoitusvälineissä ja niitä vastaavat vakavaraisuusasetuksen 339 artiklan 9 kohdassa määrätyt omien varojen vaatimukset.
IRS/CRS
Positio eritellään alueiden 1, 2 ja 3 kesken ja nämä puolestaan rahoitusvälineiden maturiteetin mukaan.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Kohdassa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 340 artiklan 1–6 kohdan mukaisen duraatiopohjaisen menetelmän soveltamisalaan kuuluvat positiot kaupankäynnin kohteena olevissa vieraan pääoman ehtoisissa rahoitusvälineissä ja niitä vastaavat vakavaraisuusasetuksen 340 artiklan 7 kohdassa määrätyt omien varojen vaatimukset.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Positio on eriteltävä alueiden 1, 2 ja 3 kesken.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA o r IRB-).
Kohdassa tarkoitetaan riveillä 251, 325 ja 330 ilmoitettujen määrien summaa.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Kohdassa tarkoitetaan kaupankäynnin kohteena oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin liittyviä positioita, joihin sovelletaan erityisriskiin liittyvää omien varojen vaatimusta ja vastaavaa pääomavaatimusta vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 335 artiklan, 336 artiklan 1–3 kohdan, 337 ja 338 artiklan mukaisesti.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Myös vakavaraisuusasetuksen 327 artiklan 1 kohdan viimeinen virke tulee ottaa huomioon.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Kohdassa tarkoitetaan riveillä 260–321 ilmoitettujen määrien summaa.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Omien varojen vaatimus, joka liittyy niihin n:nnen tappion luottojohdannaisiin, joilla ei ole ulkoisen tahon antamaa luottoluokitusta, tulee laskea laskemalla yhteen referenssiomaisuuserien riskipainot (vakavaraisuusasetuksen 332 artiklan 1 kohdan e alakohdan 1 ja 2 alakohdat — ”läpikatsomismenettely”).
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
N:nnen tappion luottojohdannaiset, joilla on ulkoisen tahon antama luottoluokitus (vakavaraisuusasetuksen 332 artiklan 1 kohdan e alakohdan 3 alakohta), tulee ilmoittaa erikseen rivillä 321.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Niiden positioiden ilmoittaminen, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 336 artiklan 3 kohtaa:
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Joukkovelkakirjalainoille, joille voidaan vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 3 kohdan mukaisesti antaa kaupankäyntivaraston ulkopuolella 10 prosentin riskipaino (katetut joukkolainat), on olemassa erityiskäsittely.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Erityiset omien varojen vaatimukset edustavat puolta vakavaraisuusasetuksen 336 artiklan taulukossa 1 olevan toisen luokan prosenttiosuudesta.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Kyseiset positiot tulee luokitella riveihin 280–300 lopulliseen erääntymispäivään jäljellä olevan maturiteetin mukaisesti.
A negative figure shall be reported in this column.
Jos korkopositioiden yleisriskiltä on suojauduttu luottojohdannaisella, sovelletaan 346 ja 347 artiklaa.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Kohdassa tarkoitetaan MKR SA SEC -mallin sarakkeessa 610 ilmoitettujen omien varojen vaatimusten kokonaismäärää.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Tämä tieto ilmoitetaan ainoastaan MKR SA TDI -mallin kokonaismäärän tasolla.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Kohdassa tarkoitetaan MKR SA CTP -mallin sarakkeessa 450 ilmoitettujen omien varojen vaatimusten kokonaismäärää.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
YHTEISTÄ SIJOITUSTOIMINTAA HARJOITTAVIEN YRITYSTEN POSITIORISKIÄ KOSKEVA ERITYISMENETELMÄ
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Kohtaan sisällytetään, mikäli sellaisia on, omien varojen vaatimuksiin sovellettavien raja-arvojen vaikutukset.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaista erityismenetelmää, ilmoitettava määrä on 32 prosenttia kyseisen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen vastuun nettopositiosta.