natgillin/translations-raw huggingface dataset:
That range shall be divided into a grid of at least three points which include a 0 % change and where the range is divided into equally spaced intervals.
Simuloinnissa tulee soveltaa kattavia uudelleenarvostusmenetelmiä simuloimalla hinnanmuutoksia hinnoittelumallien avulla ja turvautumatta tällaisten mallien vastaavanlaisiin paikallistason versioihin;
The scenario matrix is determined by all possible combinations of points, as referred to in paragraphs 3 and 4.
edellä a alakohdan mukaisella laskelmalla yksittäisistä skenaarioista saadut arvot lasketaan yhteen kunkin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun erillisen kohde-etuustyypin osalta;
Each combination shall constitute a single scenario.
kunkin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun erillisen kohde-etuustyypin osalta lasketaan ”asianmukaiseksi skenaarioksi” se skenaario, jonka kohdalla vaiheessa b määritetyistä arvoista syntyy suurin tappio tai, mikäli tappioita ei ole, pienin voitto;
Article 9
kunkin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun erillisen kohde-etuustyypin osalta lasketaan omien varojen vaatimukset liitteessä II kuvatun kaavan mukaisesti;
Determination of the own funds requirements according to the scenario approach
optioiden tai optiotodistusten muihin kuin deltaa koskeviin riskeihin liittyvien omien varojen vaatimusten kokonaismäärä on summa, joka saadaan, kun lasketaan yhteen vaiheessa d kuvailluista laskelmista saadut omien varojen vaatimukset kunkin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun erillisen kohde-etuustyypin osalta.
According to the scenario approach, the own funds requirement on non-delta risk of options or warrants shall be calculated through a process consisting of the following sequence of steps:
10 artikla
for each individual option or warrant, all the scenarios referred to in Article 8 shall be applied to calculate simulated net loss or gain corresponding to each scenario.
Voimaantulo
That simulation shall be done using full revaluation methods, by simulating the price changes by the use of pricing models and without relying to local approximations of those models;
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
for each distinct underlying type, as referred to in Article 5(3), the values obtained as a result of the calculation in point (a) and referring to the individual scenarios, shall be aggregated;
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
for each distinct underlying type as referred to in Article 5(3), the ‘relevant scenario’ shall be calculated as the scenario for which the values determined in step (b) result in the largest loss, or the lowest gain if there are no losses;
Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2014.
for each distinct underlying type, as referred to in Article 5(3), the own funds requirements shall be calculated in accordance with the formula described in Annex II;
Komission puolesta
the total own funds requirement in the case of non-delta risk of options or warrants shall be the sum of the own fund requirements obtained from the calculation referred to in step (d) for all distinct underlying types as referred to in Article 5(3).
Puheenjohtaja
Article 10
EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.
Entry into force
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
LIITE I
Done at Brussels, 12 March 2014.
5 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa käytettävä kaava
For the Commission
5 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa käytettävä kaava
The President
gammavaikutus = ^ × gamma × VU2
OJ L 176, 27.6.2013, p.
jossa VU on
1.
korko-optioiden tai korko-optiotodistusten tai joukkovelkakirjojen tapauksessa yhtä suuri kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 339 artiklassa olevan taulukon 2 viidennessä sarakkeessa ilmoitettu arvioitu koron muutos;
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p.
osakkeita koskevien optioiden tai optiotodistusten ja osakeindeksien tapauksessa yhtä suuri kuin kohde-etuuden markkina-arvo kerrottuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 343 artiklassa esitetyllä painotuksella;
338).
valuutta- ja kultaoptioiden tai -optiotodistusten tapauksessa yhtä suuri kuin kohde-etuuden markkina-arvo raportointivaluuttana laskettuna ja kerrottuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 351 artiklassa esitetyllä painotuksella tai soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 575/2013 354 artiklassa esitetyllä painotuksella;
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
hyödykeoptioiden tai -optiotodistusten tapauksessa yhtä suuri kuin kohde-etuuden markkina-arvo kerrottuna asetuksen (EU) N:o 575/2013 360 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitetyllä painotuksella.
12).
LIITE II
ANNEX I
9 artiklan d alakohtaa sovellettaessa käytettävä kaava
Formula to be used for the purposes of Article 5(2)
Omien varojen vaatimus = – min (0,PC-DE)
Formula to be used for the purposes of Article 5(2):
jossa
Gamma impact = ^ × Gamma × VU2
PC (”Price Change”, hinnanmuutos) on sellaisten optioiden hinnanmuutosten summa, joilla on sama 5 artiklan 3 kohdassa kuvatulla tavalla ymmärrettävä erillinen kohde-etuustyyppi (tappiot miinusmerkkisinä ja voitot plusmerkkisinä) ja jotka vastaavat 8 artiklan 2 kohdassa esitetyssä vaiheessa c määritettyä asianmukaista skenaariota;
where VU:
DE (”delta effect”) on delta-vaikutus, joka lasketaan seuraavasti:
for options or warrants on interest rates or bonds is equal to the assumed change in yield indicated in column 5 of Table 2 of Article 339 of Regulation (EU) No 575/2013;
ADEV (”aggregated delta equivalent value”, yhteenlaskettu deltavasta-arvo) on sellaisten optioiden negatiivisten tai positiivisten deltojen summa, joilla on sama 5 artiklan 3 kohdassa kuvatulla tavalla ymmärrettävä erillinen kohde-etuustyyppi, kerrottuna sopimuksen kohde-etuuden markkina-arvolla;
for equity options or warrants and equity indices the market value of the underlying multiplied by the weighting indicated in Article 343 of Regulation (EU) No 575/2013;
PPCU (”percentage price change of the underlying”, kohde-etuuden prosentuaalinen hinnanmuutos) on 5 artiklan 3 kohdassa kuvatulla tavalla ymmärrettävän kohde-etuuden prosentuaalinen hinnanmuutos, joka vastaa 8 artiklan 2 kohdassa esitetyssä vaiheessa c määritettyä asianmukaista skenaariota.
for foreign exchange and gold options or warrants is equal to the market value of the underlying, calculated in the reporting currency and multiplied by the weighting indicated in Article 351 of Regulation (EU) No 575/2013 or — if appropriate — the weighting indicated in Article 354 of Regulation (EU) No 575/2013;
Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 esitetyn toimeksiannon mukaan olisi määriteltävä useita menetelmiä, joiden avulla omien varojen vaatimuksissa voidaan ottaa huomioon muut kuin deltaa koskevat riskit ”oikeassa suhteessa laitosten optioihin ja optiotodistuksiin liittyvän toiminnan laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden”, ja siksi olisi asianmukaista kehittää menetelmiä, joiden erilaiset kehittyneisyysasteet ja riskiherkkyystasot vastaisivat laitosten erilaisia profiileja.
for commodity options or warrants is equal to the market value of the underlying, multiplied by the weighting indicated in point (a) of Article 360.1 of Regulation (EU) No 575/2013.
Optioihin ja optiotodistuksiin liittyvien muiden kuin deltaa koskevien riskien mittaamista varten on näin ollen aiheellista määrittää seuraavat kolme vaihtoehtoista menetelmää monimuotoisuuteen perustuvassa järjestyksessä: i) yksinkertaistettu menetelmä, ii) delta plus -menetelmä ja iii) skenaariomenetelmä.
ANNEX II
Tällaisella kolmeen menetelmään perustuvalla lähestymistavalla pannaan pitkälti täytäntöön Baselin pankkivalvontakomitean (BCBS) vahvistama muihin kuin deltaa koskeviin riskeihin liittyvä kehys, johon on tehty tarvittavat muutokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 huomioon ottamiseksi.
Formula to be used for the purposes of Article 9(d)
Tämän lähestymistavan lisäetuna on, että sillä varmistetaan EU:n sääntöjen ja kansainvälisesti sovittujen vähimmäisvaatimusten yhdenmukaisuus.
Own funds requirement = – min (0,PC-DE)
Optioihin ja optiotodistuksiin liittyviin muihin kuin deltaa koskeviin riskeihin voivat muun muassa kuulua tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitetyt rahoitusvälineen gamman muutoksista aiheutuvat riskit, jäljempänä ’gammariski’ tai ’konveksisuutta koskeva riski’, tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyt vegan muutoksista aiheutuvat riskit, jäljempänä ’eariski’ tai ’volatiliteettia koskevat riski’, korkojen muutoksista aiheutuvat riskit, jäljempänä ’korkoriski’ tai ’rhoriski’, epälineaarisuudet, joita gammariskeillä ei kyetä ottamaan huomioon, ja koriin sisältyviä optioita tai optiotodistuksia koskeva implisiittisten korrelaatioiden riski.
where
Näistä riskeistä ainoastaan gamma- ja vegariskit ovat niin merkittäviä, että omien varojen vaatimusten asettaminen on niiden osalta perusteltua, myös silloin, kun kyse on monimuotoisista laitoksista, joten vain kyseiset riskityypit olisi sisällytettävä omien varojen vaatimusten laskentaan.
PC (‘Price Change’) is the sum of price changes of the options with the same distinct underlying type understood in the manner described in Article 5(3) (negative sign for losses and positive sign for gains) and corresponding to the relevant scenario determined in step (c) of Article 8.2;
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaan laitosten on saatava toimivaltaiselta viranomaiseltaan lupa, ennen kuin ne voivat käyttää sisäistä mallia deltan laskemiseen.
Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 529/2014,
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of the Internal Ratings Based Approach and the Advanced Measurement Approach
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sisäisten luottoluokitusten menetelmän ja kehittyneen mittausmenetelmän laajennusten ja muutosten olennaisuuden arvioinnissa käytettävien teknisten sääntelystandardien osalta
Having regard to Regulation (EU) No 575/2013 of 26 June 2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1], and in particular third subparagraph of Article 143(5) and third subparagraph of Article 312(4),
ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 [1] muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja erityisesti sen 143 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan sekä 312 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,
In accordance with Article 143(3) of Regulation (EU) No 575/2013 the range of application of a rating system refers to the type of exposures that may be rated with a specific rating system.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 143 artiklan 3 kohdan mukaisesti luokitusjärjestelmän soveltamisalalla tarkoitetaan vastuutyyppiä, joka voidaan luokitella erityisellä luokitusjärjestelmällä.
Regulation (EU) No 575/2013 differentiates between material extensions or changes to the Internal Ratings Based Approach (IRB approach) and Advanced Measurement Approach (AMA) that are subject to approval, and all other changes that are subject to notification.
Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 erotetaan toisistaan sisäisten luottoluokitusten menetelmään (IRB-menetelmä) ja kehittyneeseen mittausmenetelmään (AMA-menetelmä) tehdyt olennaiset laajennukset tai muutokset, jotka edellyttävät luvan hankintaa, ja kaikki muut muutokset, joista on annettava ilmoitus.
As to the latter there is no indication in Regulation (EU) No 575/2013 on the timing of notification of the extension or change, i.e. whether the change should be notified before or after its implementation.
Jälkimmäisten muutosten osalta asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ei mainita laajennuksen tai muutoksen ilmoitusajankohtaa eli sitä, olisiko muutoksesta ilmoitettava ennen sen tekemistä vai sen jälkeen.
It should be considered that extensions or changes of minor importance need not be known to the competent authorities in advance.
Olisi katsottava, ettei merkitykseltään vähäisten laajennusten tai muutosten tarvitse olla toimivaltaisten viranomaisten tiedossa etukäteen.
Further, it would also be more efficient and less burdensome for institutions to collect such changes of minor importance and notify them to the competent authorities in regular intervals.
Lisäksi laitosten kannalta olisi tehokkaampaa ja vähemmän työlästä, jos ne keräävät tällaiset merkitykseltään vähäiset muutokset ja ilmoittavat ne toimivaltaisille viranomaisille säännöllisin väliajoin.
Indeed, this has already been supervisory practice in several Member States.
Tämä onkin ollut valvontakäytäntönä jo useissa jäsenvaltioissa.
Thus, extensions and changes requiring notification should be further split into extensions and changes requiring notification before their implementation and extensions and changes only requiring notification after their implementation.
Tämän vuoksi ilmoituksen antamista edellyttävät laajennukset ja muutokset olisi jaettava edelleen laajennuksiin ja muutoksiin, joista on annettava ilmoitus ennen niiden tekemistä, ja laajennuksiin ja muutoksiin, joista on ilmoitettava vasta niiden tekemisen jälkeen.
This would further ensure that competent authorities in their daily tasks focus their attention on extensions and changes with the potential of materially altering own funds requirements or the performance of the models or rating systems.
Tällä tavoin voitaisiin lisäksi varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat päivittäisissä tehtävissään päähuomion kohteeksi ne laajennukset ja muutokset, jotka saattavat muuttaa olennaisesti omien varojen vaatimuksia taikka malleilla tai luokitusjärjestelmillä saavutettavia tuloksia.
It would also ensure that institutions distinguish between extensions and changes of great significance from extensions and changes of minor importance on the basis of a risk-oriented supervisory approach.
Tämä antaisi varmuuden myös siitä, että laitokset erottavat toisistaan erittäin merkittävät laajennukset ja muutokset sekä merkitykseltään vähäiset laajennukset ja muutokset riskipainotteisen valvontamenetelmän perusteella.
Such a distinction between extensions and changes subject to notification before implementation and extensions and changes subject to notification after implementation, would be prudent, given that the notification before implementation would provide the competent authorities with the possibility to review the correct application of this Regulation.
Tällaisen eron tekeminen niiden laajennusten ja muutosten välillä, joista on ilmoitettava ennen niiden tekemistä, ja niiden laajennusten ja muutosten välillä, joista on ilmoitettava niiden tekemisen jälkeen, olisi järkevää, koska ilmoituksen antaminen ennen laajennusten ja muutosten tekemistä antaisi toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden tarkastella uudelleen tämän asetuksen asianmukaista soveltamista.
This in return would also reduce the supervisory burden on the institutions' side.
Tämä puolestaan keventäisi myös laitosten valvontarasitetta.
Materiality of extensions or changes in the models usually depends on the type and category of the extension or change proposed (which should be reflected in qualitative criteria), and on their potential to alter the own funds requirements or, where applicable, the risk-weighted exposure amounts (which should be reflected in the quantitative criteria).
Malleihin tehtyjen laajennusten ja muutosten olennaisuus riippuu yleensä ehdotetun laajennuksen tai muutoksen tyypistä ja luokasta (mikä olisi otettava huomioon laadullisissa perusteissa) ja mahdollisuudesta, että laajennus tai muutos muuttaa omien varojen vaatimuksia tai tapauksen mukaan riskipainotettuja vastuueriä (mikä olisi otettava huomioon määrällisissä perusteissa).
Therefore any quantitative criteria for reviewing the materiality of extensions or changes should take the form of a threshold based on the percentage change of own funds requirements or, where applicable, of risk-weighted exposure amounts before and after the change.
Tämän vuoksi laajennusten tai muutosten olennaisuuden tarkastelussa käytettävien määrällisten perusteiden olisi oltava sellaisen kynnysarvon muodossa, joka perustuu omien varojen vaatimuksissa tai tapauksen mukaan riskipainotetuissa vastuuerissä tapahtuneeseen prosentuaaliseen muutokseen ennen muutoksen tekemistä ja sen jälkeen.
While for extensions and changes to AMA approaches, the quantitative threshold should be calculated, for the sake of simplicity, on the basis of the own funds requirements, for changes to the IRB approaches the threshold should be calculated on the basis of risk-weighted exposure amounts, in order to avoid that the thresholds are unduly influenced by differences in the amounts of credit value adjustments made, which affect own funds requirements, but not risk-weighted exposure amounts.
AMA-menetelmiin tehtyjen laajennusten ja muutosten määrällinen kynnysarvo olisi laskettava yksinkertaisuuden vuoksi omien varojen vaatimusten perusteella, kun taas IRB-menetelmiin tehtyjen muutosten kynnysarvo olisi laskettava riskipainotettujen vastuuerien perusteella sen välttämiseksi, että vastuun arvonoikaisujen määrissä olevat erot, jotka vaikuttavat omien varojen vaatimuksiin mutteivät riskipainotettuihin vastuueriin, vaikuttavat perusteettomasti kynnysarvoihin.
Moreover, quantitative thresholds should be designed to take into account the overall impact of the extensions or changes on the capital required based on the internal approaches as well as the standardised approaches, in order to reflect the extent to which internal approaches are used for the overall own funds requirements or risk-weighted exposure amounts.
Lisäksi määrälliset kynnysarvot olisi suunniteltava siten, että niissä otetaan huomioon laajennusten tai muutosten kokonaisvaikutukset sisäisten menetelmien ja standardimenetelmien perusteella vaadittavaan pääomaan, jotta kynnysarvot kuvastaisivat sitä, missä laajuudessa sisäisiä menetelmiä käytetään kaiken kaikkiaan omien varojen vaatimusten tai riskipainotettujen vastuuerien määrityksessä.
This applies to all thresholds for both approaches, except in relation to the second threshold in Article 4(1)(c)(ii) for the IRB approach and the prior notification threshold for the IRB approach which are designed with regard to the impact of changes on the risk-weighted exposure amounts covered by the range of application of a specific model.
Tämä koskee molempien menetelmien kaikkia kynnysarvoja, lukuun ottamatta 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa säädettyä IRB-menetelmän toista kynnysarvoa ja IRB-menetelmän ennakkoilmoitusta koskevaa kynnysarvoa, jotka on suunniteltu siten, että niissä otetaan huomioon muutosten vaikutukset tietyn mallin soveltamisalaan kuuluviin riskipainotettuihin vastuueriin.
For both the IRB approach and the AMA, the calculations to derive the impact of a given extension or change should be made with reference to the same point in time, given that the set of exposures (in the case of the IRB approach) and the risk profile (in the case of the AMA) are relatively stable in time.
Sekä IRB- että AMA-menetelmän tapauksessa tietyn laajennuksen tai muutoksen vaikutusten määrittämistä koskevat laskelmat olisi tehtävä suhteessa samaan ajankohtaan, koska vastuut (IRB-menetelmän tapauksessa) ja riskiprofiili (AMA-menetelmän tapauksessa) pysyvät ajan mittaan suhteellisen vakaina.
Competent authorities may at any time take appropriate supervisory measures with regard to model extensions and changes that have been notified, based on the on-going review of existing permissions to use internal approaches provided in Article 101 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [2].
Toimivaltaiset viranomaiset voivat milloin tahansa kohdistaa aiheellisia valvontatoimenpiteitä ilmoitettuihin mallien laajennuksiin ja muutoksiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU [2] 101 artiklassa säädetyn sisäisten menettelyjen käyttöä koskevien lupien jatkuvan tarkastelun perusteella.
On the one hand, this is in order to ensure that the requirements laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6, or Part Three, Title III, Chapter 4 or Part Three, Title IV, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013 remain satisfied.
Tämän tarkoituksena on yhtäältä varmistaa, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 3 luvun 6 jaksossa tai kolmannen osan III osaston 4 luvussa tai kolmannen osan IV osaston 5 luvussa säädettyjä vaatimuksia noudatetaan edelleen.
On the other hand, rules are necessary to establish the triggers for new approvals and notifications of extensions and changes to internal approaches.
Toisaalta säännöt ovat tarpeen laukaisevien tapahtumien vahvistamiseksi uusien lupien hankkimiselle sisäisiin menetelmiin tehdyille laajennuksille ja muutoksille sekä ilmoitusten antamiselle laajennuksista ja muutoksista.
Such rules should not affect supervisory internal model review approaches or administrative processes provided for by Article 20(8) of Regulation (EU) No 575/2013.
Tällaisten sääntöjen ei pitäisi vaikuttaa mallien tarkastelua koskeviin sisäisiin valvontamenetelmiin tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 20 artiklan 8 kohdassa säädettyihin hallinnollisiin menettelyihin.
Changes to the permanent partial use of internal approaches or, where applicable, to the sequential implementation of internal approaches are covered by Articles 148 and 150 of Regulation (EU) No 575/2013 for IRB approach and Article 314 of Regulation (EU) No 575/2013 for AMA.
Muutokset sisäisten menettelyjen pysyvään osittaiseen käyttöön tai tapauksen mukaan sisäisten menettelyjen vaiheittaiseen soveltamiseen kuuluvat IRB-menetelmän osalta asetuksen (EU) N:o 575/2013 148 ja 150 artiklan sekä AMA-menetelmän osalta asetuksen (EU) N:o 575/2013 314 artiklan soveltamisalaan.
Therefore those types of changes should not be covered by this Regulation.
Sen vuoksi tämäntyyppisten muutosten ei pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan.
The permission of competent authorities relates to the methods, processes, controls, data collection and IT systems of the approaches, therefore on-going alignment of the models to the calculation data-set used, based on the approved methods, processes, controls, data collection and IT systems, should not be covered by this Regulation.
Koska toimivaltaisten viranomaisten lupa liittyy menettelyihin sisältyviin menetelmiin, prosesseihin, valvontaan, tietojen keruuseen ja tietotekniikkajärjestelmiin, tässä asetuksessa ei pitäisi käsitellä mallien jatkuvaa mukauttamista laskennassa käytettyyn tietokokonaisuuteen hyväksyttyjen menetelmien, prosessien, valvonnan, tietojen keruun ja tietotekniikkajärjestelmien perusteella.