natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Kunkin arvopaperistamisen ominaispiirteitä, kuten kohde-etuutena olevan vastuujoukon luonnetta, koskevat tiedot sekä omien varojen vaatimukset tulee ilmoittaa.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Tätä mallia käytetään seuraavien tietojen ilmoittamiseen:
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
a. Raportoivan laitoksen alullepanemat/järjestämät arvopaperistamiset, mikäli laitoksella on ainakin yksi positio kyseisessä arvopaperistamisessa.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Tämä tarkoittaa, että riippumatta siitä, onko ollut merkittävää riskinsiirtoa vai ei, laitosten tulee ilmoittaa tiedot kaikista niiden hallussa (niin kaupankäyntivarastossa kuin kaupankäyntivaraston ulkopuolella) olevista positioista.
Article 246 (1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Hallussa oleviin positioihin kuuluvat vakavaraisuusasetuksen 405 artiklan mukaisesti säilytetyt positiot.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
b. Raportoivan laitoksen raportointivuoden aikana alullepanemat/järjestämät arvopaperistamiset [1], mikäli laitoksella ei ole niissä positioita.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
c. Raportoivan laitoksen liikkeeseen laskemat rahoitusvelkojen (esim. katettujen joukkolainojen) arvopaperistamiset.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
d. Positiot sellaisissa arvopaperistamisissa, joissa raportoiva laitos ei ole alullepanijana eikä järjestäjänä (eli joissa laitos on sijoittaja tai alkuperäinen luotonantaja).
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Tätä mallia käytetään konsolidoidusti, eli mallia käyttävät vain konsolidoidut ryhmät ja ne konsolidoimattomat laitokset [2], jotka sijaitsevat valtiossa, jossa niihin sovelletaan omien varojen vaatimuksia.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Mikäli arvopaperistamisissa on mukana useita saman konsolidoidun ryhmän yhteisöjä, yksityiskohtaiset tiedot tulee ilmoittaa yhteisöittäin eriteltyinä.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Vakavaraisuusasetuksen 406 artiklan 1 kohdassa todetaan, että arvopaperistamispositioihin sijoittavien laitosten tulee hankkia niistä seikkaperäiset tiedot täyttääkseen asianmukaista huolellisuutta koskevat vaatimukset, mistä johtuen tätä raportointia sovelletaan rajoitetusti sijoittajiin.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Erityisesti sijoittajien tulee ilmoittaa tiedot sarakkeista 010–040, 070–110, 160, 190, 290–400, 420–470.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242 (13) and (14) of CRR.
Laitosten, jotka ovat alkuperäisen luotonantajan asemassa (mutta eivät ole alullepanijana tai järjestäjänä samassa arvopaperistamisessa), tulee pääsääntöisesti ilmoittaa mallin tiedot samassa laajuudessa kuin sijoittajien.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Sisäinen koodi tulee liittää arvopaperistamisen tunnistekoodiin yhteyteen.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
ARVOPAPERISTAMISEN TUNNISTEKOODI (koodi/nimi)
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Tässä kohdassa tarkoitetaan koodia, jota käytetään arvopaperistamisen viralliseen rekisteröintiin, tai, jos sellaista ei ole käytettävissä, nimeä, jolla arvopaperistaminen markkinoilla tunnetaan.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Kun ISIN-koodi (International Securities Identification Number) on käytettävissä (eli kun on kyse julkisista transaktioista), kaikille arvopaperistamisen etuoikeusluokille yhteinen kahdeksan merkin jono on ilmoitettava tässä sarakkeessa.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
ALULLEPANIJAN TUNNISTEKOODI (koodi/nimi)
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet it ems and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4 (14) of CRR.
Tässä sarakkeessa tulee ilmoittaa valvontaviranomaisen alullepanijalle antama koodi tai, jos sellaista ei ole käytettävissä, laitoksen varsinainen oma nimi.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Usean myyjän arvopaperistamisten tapauksessa raportoiva yhteisö ilmoittaa tunnistekoodit kaikista transaktioon osallistuvista konsolidoituun ryhmään kuuluvista yhteisöistä.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Silloin, kun tällaista koodia ei ole käytettävissä tai kun koodi ei ole raportoivan yhteisön tiedossa, ilmoitetaan laitoksen nimi.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
ARVOPAPERISTAMISEN TYYPPI: (PERINTEINEN/SYNTEETTINEN)
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Ilmoittamisessa käytetään seuraavia lyhenteitä:
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
”T”
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
tarkoittaa perinteistä;
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
”S”
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
tarkoittaa synteettistä.
See column 010 of CR SEC SA.
”Perinteinen arvopaperistaminen” ja ”synteettinen arvopaperistaminen” määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 10 ja 11 kohdassa.
Articles 249 and 250 of CRR.
KIRJANPITOKÄSITTELY: PIDETÄÄNKÖ ARVOPAPERISTETUT VASTUUT TASEESSA VAI POISTETAANKO NE?
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
”K”
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
tarkoittaa taseeseen täysimääräisesti kirjattua
The calculation procedure of the 'foreign exchange risk'- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
”P”
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1) and(2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
tarkoittaa taseesta osittain pois kirjattua
Value adjustments of securitized positions are not considered.
”R”
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
tarkoittaa taseesta täysimääräisesti pois kirjattua
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
”N”
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
tarkoittaa, että kohtaa ei sovelleta.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Tässä sarakkeessa esitetään yhteenveto transaktion käsittelystä kirjanpidossa.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Synteettisten arvopaperistamisten tapauksessa alullepanijoiden tulee ilmoittaa, että arvopaperistetut vastuut on poistettu taseesta.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Kaikissa tapauksissa sijoittajat ilmoittavat lyhenteen ”N” (kohtaa ei sovelleta).
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Velkojen arvopaperistamisten tapauksessa alullepanijoiden ei tule ilmoittaa tämän sarakkeen tietoja.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Vaihtoehto ”P” (osittain poistettu) ilmoitetaan silloin, kun arvopaperistetut omaisuuserät on kirjattu taseeseen siinä laajuudessa, jossa raportoiva yhteisö on niissä yhä osallisena, IAS 39 -standardin kappaleissa 30–35 säädetyllä tavalla.
Article 236 of CRR.
VAKAVARAISUUSKÄSITTELY: SOVELLETAANKO ARVOPAPERISTAMISPOSITIOIHIN OMIEN VAROJEN VAATIMUKSIA?
Outflows correspond to the covered part of the 'Exposure net of value adjustments and provisions', that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Ainoastaan alullepanijat ilmoittavat nämä tiedot seuraavia lyhenteitä käyttäen:
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
tarkoittaa, että positioihin ei sovelleta omien varojen vaatimuksia;
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
”B”
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to 'Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure'.
tarkoittaa, että positiot ovat kaupankäyntivaraston ulkopuolella;
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
tarkoittaa, että positiot kuuluvat kaupankäyntivarastoon;
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
”A”
Articles 218 to 222 of CRR.
tarkoittaa, että positiot ovat osin kaupankäyntivarastossa ja osin sen ulkopuolella.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 109, 243 ja 244 artikla
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Tässä sarakkeessa esitetään yhteenveto siitä, miten alullepanija on toteuttanut arvopaperistamisjärjestelmän vakavaraisuuskäsittelyn.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Sarakkeesta käy ilmi, lasketaanko omien varojen vaatimukset arvopaperistettujen vastuiden vai arvopaperistamispositioiden (kaupankäyntivaraston ulkopuolisten erien/kaupankäyntivarastoon kuuluvien erien) perusteella.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Jos omien varojen vaatimukset perustuvat arvopaperistettuihin vastuisiin (koska ei ole ollut merkittävää riskinsiirtoa), luottoriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskennan tiedot ilmoitetaan, kun laitos käyttää standardimenetelmää, CR SA -mallissa ja, kun laitos käyttää sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmää), CR IRB -mallissa.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Vastaavasti, jos omien varojen vaatimukset perustuvat kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin arvopaperistamispositioihin (koska on ollut merkittävää riskinsiirtoa), luottor iskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskennan tiedot ilmoitetaan CR SEC SA -mallissa tai CR SEC IRB -mallissa.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Silloin, kun on kyse kaupankäyntivarastoon kuuluvista arvopaperistamispositioista, markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskennan tiedot ilmoitetaan mallissa MKR SA TDI (standardoitu yleinen positioriski) ja mallissa MKR SA SEC tai mallissa MKR SA CTP (standardoitu erityinen positioriski) tai mallissa MKR IM (sisäiset mallit).
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Velkojen arvopaperistamisten tapauksessa alullepanijoiden ei tule ilmoittaa tämän sarakkeen tietoja.
Article 261 of CRR.
ARVOPAPERISTAMINEN VAI UUDELLEENARVOPAPERISTAMINEN?
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Kohdassa tulee ilmoittaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan1 kohdan 61 ja 62–64 kohdassa annettujen ”arvopaperistamisen” ja ”uudelleenarvopaperistamisen” määritelmien mukaisesti kohde-etuuden tyyppi seuraavia lyhenteitä käyttämällä:
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
tarkoittaa uudelleenarvopaperistamista.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Vakavaraisuusasetuksen 404–410 artikla
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
Jokaisesta alullepannusta arvopaperistamisjärjestelmästä tulee ilmoittaa asianmukainen nettomääräisen taloudellisen osuuden säilyttämistyyppi vakavaraisuusasetuksen 405 artiklassa määritellyllä tavalla.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
A — vertikaalinen osuus (arvopaperistamispositiot): ”vähintään viiden prosentin” säilyttäminen”kunkin myydyn tai sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan nimellisarvosta”,
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
V — vertikaalinen osuus (arvopaperistetut vastuut): vähintään viiden prosentin säilyttäminen kunkin arvopaperistetun vastuun luottoriskistä, jos näin säilytettävä arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä luottoriski on etuoikeusasemaltaan aina sama tai heikompi kuin samoihin vastuisiin liittyvä arvopaperistettu luottoriski,
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the 'T' adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
B — uudistettavat vastuut: ”uudistettavien vastuiden arvopaperistamisen tapauksessa alullepanijan osuuden” säilyttäminen”niin, että se on vähintään viisi prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvosta”,
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
C — taseeseen sisältyvä osuus: ”satunnaisvalinnalla valittujen vastuiden” säilyttäminen”niin, että ne vastaavat vähintään viittä prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvosta siinä tapauksessa, että vastuut olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, että mahdollisesti arvopaperistettuja vastuita on alun perin vähintään 100 kappaletta”,
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
N — ei sovelleta: tämä koodi ilmoitetaan niiden arvopaperistamisten kohdalla, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 404 artiklan säännöksiä,
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Arvopaperistamisen alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen luotonantajan olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden tulee säilytyksessä olla vähintään 5 prosenttia (alullepanoajankohtana).
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under ‘Off balance sheet items and derivatives’.
Sen estämättä, mitä vakavaraisuusasetuksen 405 artiklan 1 kohdassa säädetään, säilytettävä osuus alullepanoajankohtana voidaan tulkita osuudeksi hetkenä, jolloin vastuut alkujaan arvopaperistettiin, eikä hetkenä, jolloin vastuut muodostettiin (esim. hetkenä, jolloin kohde-etuutena olevat lainat alkujaan myönnettiin).
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Säilytettävän osuuden määrittäminen alullepanoajankohtana tarkoittaa sitä, että hetkenä, jolloin säilytysosuus määritetään ja vaatimus täytetään (esim. vastuiden arvopaperistamisen hetkenä), säilytettävän osuuden tulee olla 5 prosenttia; säilytettävän prosenttiosuuden dynaaminen uudelleen määrittäminen ja uudelleen tarkistaminen ei ole transaktion juoksuaikana välttämättä tarpeen.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta, jos sarakkeessa 080 (Sovellettava säilyttämisen tyyppi) on ilmoitettu koodi ”E” (vapautettu) tai koodi ”N” (ei sovelleta).
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
Vakavaraisuusasetuksen 405 artiklan 1 kohta
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the 'Internal Assessment Approach' (IAA) for positions in ABCP programmes.
Y — kyllä;
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
N — ei.
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
LAITOKSEN ASEMA: (ALULLEPANIJA/JÄRJESTÄJÄ/ALKUPERÄINEN LUOTONANTAJA/SIJOITTAJA)
Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
”O”
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
tarkoittaa alullepanijaa;
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
tarkoittaa järjestäjää;
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
”L”
ADJUSTMENT TO THE RISK-W EIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
tarkoittaa alkuperäistä luotonantajaa;
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
”I”
Negative values shall be reported in this column.
tarkoittaa sijoittajaa.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
Ks. vakavaraisuusasetuksen määritelmät 4 artiklan 1 kohdan 13 kohdassa (alullepanija) ja 14 kohdassa (järjestäjä).
Additionally Article 265 of CRR (additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions) has to be considered.
Sijoittajina pidetään niitä laitoksia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 406 ja 407 artiklan säännöksiä.
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
MUUT KUIN ABCP-OHJELMAT
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
Yritystodistusten arvopaperistamisohjelmat eli ABCP-ohjelmat (jotka määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 9 kohdassa) vapautetaan sarakkeiden 120 ja 130 ilmoittamisesta niiden erityisluonteen vuoksi, nimittäin koska ne koostuvat useista yksittäisistä arvopaperistamispositioista.
Article 246 (1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
Arvopaperistamisen alullepanoajankohdan (eli vastuujoukon koonti- tai sulkemishetken) kuukausi ja vuosi on ilmoitettava seuraavassa muodossa: ”mm/yyyy”.
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Kunkin arvopaperistamisjärjestelmän alullepanoajankohta ei voi vaihdella raportointiajankohdasta toiseen.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Erityistapauksessa, jossa arvopaperistamisjärjestelmän kohteena on avoin vastuujoukko, alullepanoajankohdaksi katsotaan arvopapereiden alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä.
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Nämä tiedot tulee ilmoittaa myös siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Tässä sarakkeessa kootaan tiedot arvopaperistetun salkun määrästä (ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista lasketun vastuuarvon mukaan) alullepanoajankohtana.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Perinteisten arvopaperistamisten osalta kohtaan ei sisällytetä mitään muita omaisuuseriä arvopaperistamisen kohteena olevasta vastuujoukosta.