natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This percentage is referred to the actual share of capital relevant for consolidation.
Kiinteät yleiskustannukset sisällytetään tähän sarakkeeseen.
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
OSALLISTUMINEN OMIIN VAROIHIN
The section of detailed information (i.e. columns 070 to 240) shall gather information only on those entities and subgroups which, being within the scope of consolidation (Chapter 2 of Title II of Part One of CRR), are effectively subject to solvency requirements according to CRR or provisions at least equivalent to Basel provisions (i.e, reported yes in column 030).
Mallin tämän osan tarkoituksena ei ole edellyttää sitä, että laitosten tulisi suorittaa täydellinen kokonaisvakavaraisuussuhteen laskenta kunkin yhteisön tasolla.
Information shall be included about all individual institutions of a consolidated group that are subject to own funds requirements, regardless where they are located.
Sarakkeiden 300–350 tiedot ilmoitetaan niiden konsolidoitujen yhteisöjen osalta, jotka osallistuvat omiin varoihin vähemmistöosuuksien kautta, kun taas kaikki muut konsolidoidut yhteisöt, jotka osallistuvat konsolidoituihin omiin varoihin, ilmoittavat sarakkeiden 360–400 tiedot.
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefor e for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution's rules).
Sellaisia yhteisön omia varoja, jotka muut raportoivan yhteisön kanssa konsolidoidut yhteisöt ovat sille tuoneet, ei oteta tässä yhteydessä huomioon, vaan sarakkeessa ilmoitetaan ainoastaan netto-osallistumisosuus ryhmän omiin varoihin eli pääasiassa kolmansilta osapuolilta kerätyt omat varat ja kertyneet rahastot.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
Määrä, joka ilmoitetaan kohdassa ”EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUIHIN OMIIN VAROIHIN”, on vakavaraisuusasetuksen toisen osan II osaston mukaisesti saatu määrä, johon ei sisällytetä muiden ryhmään kuuluvien yhteisöjen tuomia varoja.
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
Vakavaraisuusasetuksen 87 artikla
Reporting of fixed overheads of investment firms:
Vakavaraisuusasetuksen 85 artikla
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 84 artikla
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
Ilmoitettava määrä on se tytäryrityksen vähemmistöosuuksien määrä, joka sisällytetään konsolidoituun ydinpääomaan (CET1) vakavaraisuusasetuksen mukaisesti.
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 86 artikla
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 ‘RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES’ and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS’ of the template CA2.
Ilmoitettava määrä on se tytäryrityksen vähemmistöosuuksien määrä, joka sisällytetään konsolidoituun ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) vakavaraisuusasetuksen mukaisesti.
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
Vakavaraisuusasetuksen 89 artikla
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS’ of the template CA2.
Ilmoitettava määrä on se tytäryrityksen vähemmistöosuuksien määrä, joka sisällytetään konsolidoituun toissijaiseen pääomaan (T2) vakavaraisuusasetuksen mukaisesti.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)’ of the template CA2.
Kunkin yhteisön osallistumisosuus konsolidointiryhmän tulokseen (tuloslaskelmaan) ilmoitetaan tässä kohdassa.
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 ‘ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS’ of the template CA2.
Tähän kohtaan sisällytetään vähemmistöosuuksista aiheutuvat tulokset.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
JOSTA: (-) LIIKEARVO/(+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
Raportoivan yhteisön liikearvo tai negatiivinen liikearvo tytäryrityksen osalta ilmoitetaan tässä kohdassa.
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
Pääomapuskurien raportoinnin rakenne GS-mallissa noudattelee mallin CA4 yleisrakennetta, ja raportoinnissa käytetään samoja käsitteitä.
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
Ilmoitettaessa GS-mallin pääomapuskureita koskevia tietoja asianmukaiset määrät ilmoitetaan puskurivaatimusten laskennan perusteella eli sen mukaan, lasketaanko kyseiset vaatimukset konsolidointiryhmän tasolla, alakonsolidointiryhmän tasolla vai yksittäisten yritysten tasolla.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 ‘OWN FUNDS’ of the template CA1.
YHTEENLASKETTU PUSKURIVAATIMUS
Article 82 of CRR
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 2 kohta
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 1 kohta ja 129 artikla
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
LAITOSKOHTAINEN VASTASYKLINEN PÄÄOMAPUSKURI
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 7 kohta, 130 ja 135–140 artikla
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
Tässä solussa ilmoitetaan vastasyklisen pääomapuskurin konkreettinen määrä.
Article 87 (1) (b) of CRR
Tässä solussa ilmoitetaan jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä aiheutuvan pääomapuskurin määrä, jonka ilmoittamista yleisen pääomapuskurin ohella voidaan vaatia vakavaraisuusasetuksen 458 artiklan mukaisesti.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Vakavaraisuusdirektiivin 133 ja 134 artikla
Article 81 of CRR
Tässä solussa ilmoitetaan järjestelmäriskipuskurin määrä.
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 4 kohta
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
Tässä solussa ilmoitetaan järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia koskevan puskurin määrä.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the CET1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Tässä solussa ilmoitetaan maailmanlaajuisia järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia koskevan puskurin määrä.
Articles 82 and 83 of CRR
Tässä solussa ilmoitetaan muita järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia koskevan puskurin määrä.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 85 (2) of CRR.
Mallissa on kiinteä rivi kaikkien yksittäisten yhteisöjen (joihin ei sisällytetä alaryhmiä) muodostamalle kokonaismäärälle.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 85 of CRR, if relevant, in accordance with article 85(2), otherwise on a solo basis.
Tämä rivi ei edellytä tietoja mallin ensimmäisestä osasta.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Kiinteän rivin alla on rivi kullekin yhteisölle.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in article 87 (2) of CRR.
Luottoriskiin sovellettavalle standardimenetelmälle ja IRB-menetelmälle on kehitetty erilliset mallisarjat.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
Lisäksi ilmoitetaan tiedot erillisistä malleista, jotka koskevat luottoriskin alaisten positioiden maantieteellistä erittelyä, mikäli 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdassa asetettu sovellettava kynnys ylittyy.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Korvausvaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien raportointi
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
Vakavaraisuusasetuksen 235 artiklassa kuvataan takauksen luonteisella luottosuojalla täydellisesti suojatun vastuun laskentamenetelmää.
CONTRIBUTION TO RISKS
Vakavaraisuusasetuksen 236 artiklassa kuvataan takauksen luonteisella luottosuojalla täydellisesti suojatun vastuun laskentamenetelmää täyden suojan/osittaisen suojan ja saman etuoikeusluokan tapauksissa.
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
Vakavaraisuusasetuksen 196, 197 ja 200 artiklassa säännellään vastikkeellista luottosuojaa.
The sum of the columns 260 to 290 shall be reported.
Samaan vastuuryhmään luokiteltavien velallisiin (välittömiin vastapuoliin) sekä luottosuojan tarjoajiin liittyvien vastuiden ilmoittaminen toteutetaan samaan vastuuryhmään kohdistuvana sisäänvirtauksena ja ulosvirtauksena.
The amount to be reported shall be the risk weighted exposure amounts for credit risk and own funds requirements of settlement/delivery risk as per CRR, excluding any amount related to transactions with other entities included in the Group consolidated solvency ratio computation.
Vastuun tyyppi ei muutu takauksen luonteisen luottosuojan takia.
Risk exposure amounts for market risks are to be computed at each entity level following CRR.
Jos vastuu on suojattu takauksen luonteisella luottosuojalla, sen suojattu osa luokitellaan ulosvirtaukseksi esim. velallisen vastuuryhmässä sekä sisäänvirtaukseksi luottosuojan tarjoajan vastuuryhmässä.
Entities shall report the contribution to the total risk exposure amounts for position, FX and commodity risk of the group.
Vastuun tyyppi ei kuitenkaan muutu vastuuryhmän muuttumisen takia.
The sum of amounts reported here corresponds to the amount reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNTS FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY RISKS’ of the consolidated report.
Vastapuoliriskin raportointi
Fixed overheads shall be included in this column.
CR SA -malleissa esitetään tarvittavat tiedot luottoriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskennasta standardimenetelmän mukaisesti.
CONTRIBUTION TO OWN FUNDS
Erityisesti malleissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot seuraavista:
This part of the template does not intend to impose that institutions perform a full computation of the total capital ratio at the level of each entity.
vastuuarvojen jakautuminen eri vastuutyyppien, riskipainojen ja vastuuryhmien mukaan;
Columns 300 to 350 shall be reported for those consolidated entities which contribute to own funds by minority interest, whereas columns 360 to 400 shall be reported by all other consolidated entities which contribute to the consolidated own funds.
riskien vähentämiseen käytettävien luottoriskin vähentämismenetelmien määrä ja tyyppi.
Own funds brought to an entity by the rest of entities included within the scope of the reporting entity shall not to be taken into account, only the net contribution to the group own funds shall be reported in this column, that is mainly the own funds raised from third parties and accumulated reserves.
CR SA -mallin soveltamisala
The amount to be reported as ‘QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS’ shall be the amount as derived from Title II of Part Two of CRR, excluding any fund brought in by other group entities.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan mukaisesti jokainen standardimenetelmän (SA) mukainen vastuu luokitellaan yhteen 16:sta standardimenetelmän (SA) vastuuryhmästä omien varojen vaatimusten laskemista varten.
Article 87 of CRR
CR SA -mallin tiedot tulee ilmoittaa vastuuryhmien kokonaismäärän osalta sekä erikseen kunkin vastuuryhmän osalta standardimenetelmässä määritellyllä tavalla.
Article 85 of CRR
Kokonaismäärää kuvaavat luvut sekä kutakin vastuuryhmää koskevat tiedot ilmoitetaan erillisellä ulottuvuudella.
Article 84 of CRR
Seuraavat positiot eivät kuitenkaan kuulu CR SA -mallin soveltamisalaan:
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated CET1 according to the CRR.
vastuut, jotka on luokiteltu vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan m alakohdan mukaiseen vastuuryhmään ”arvopaperistamispositiot” ja jotka ilmoitetaan CR SEC -malleissa
Article 86 of CRR
omista varoista vähennetyt vastuut.
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated AT1 according to the CRR.
CR SA -mallin soveltamisalaan kuuluvat seuraavat omien varojen vaatimukset:
Article 89 of CRR
kaupankäyntivaraston ulkopuolinen luottoriski vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 luvun (Standardimenetelmä) mukaisesti, mukaan lukien kaupankäyntivaraston ulkopuolinen vastapuoliriski vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun (Vastapuoliriski) mukaisesti;
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated T2 according to the CRR.
kaupankäyntivarastoon sisältyvä vastapuoliriski vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun (Vastapuoliriski) mukaisesti;
Article 18 (2) CRR The amount to be reported as ‘CONSOLIDATED OWN FUNDS’ is the amount as derived from the balance sheet, excluding any fund brought in by other group entities.
koko liiketoiminnan käsittävä vaillinaisista siirroista syntyvä selvitysriski vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan mukaisesti.
The contribution of each entity to the consolidated result (profit or loss (-)) is reported.
Mallia sovelletaan kaikkiin sellaisiin vastuisiin, joita koskevat omien varojen vaatimukset lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 luvun mukaan yhdessä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 ja 6 luvun kanssa.
This includes the results attributable to minority interests.
Laitosten, jotka soveltavat vakavaraisuusasetuksen 94 artiklan 1 kohtaa, on ilmoitettava myös kaupankäyntivarastoon kuuluvat positiot tässä mallissa silloin, kun nämä laitokset soveltavat vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 lukua niitä koskevien omien varojen vaatimusten laskentaan (vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 ja 6 luku sekä V osasto).
OF WHICH: (-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
Näin ollen malli ei ainoastaan sisällä yksityiskohtaisia tietoja vastuun tyypistä (esim. tase-erät/taseen ulkopuoliset erät) vaan myös tietoja riskipainojen jakautumisesta kussakin vastuuryhmässä.
Goodwill or negative goodwill of the reporting entity on the subsidiary is reported here.
CR SA -mallissa on lisäksi riveillä 220–250 lisätietoeriä, joilla kerätään lisätietoja kiinteistövakuudellisista vastuista ja maksukyvyttömyystilassa olevista vastuista.
The structure of the reporting of capital buffers for the GS template follows the general structure of the template CA4, using the same reporting concepts.
Nämä lisätietoerät ilmoitetaan ainoastaan seuraavista vastuuryhmistä:
When reporting the capital buffers for the GS template, the relevant amounts shall be reported following the calculating of the buffer requirements, that means depending whether the requirements shall be calculated on consolidated, subconsolidated or individual level.
saamiset valtioilta ja keskuspankeilta (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a alakohta)
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
saamiset aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan b alakohta)
Article 128 point (2) of CRD
saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan c alakohta)
Article 128 point (1) and 129 of CRD
saamiset laitoksilta (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan f alakohta)
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER
saamiset yrityksiltä (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan g alakohta)
Article 128 point (7), Article 130 and 135-140 of CRD
vähittäissaamiset (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan h alakohta).
In this cell the concrete amount of the countercyclical buffer shall be reported.
Lisätietoerien ilmoittaminen ei vaikuta CR SA -mallissa ilmoitettavien vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a–c ja f–h alakohdan mukaisten vastuuryhmien eikä vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i ja j alakohdan mukaisten vastuuryhmien riskipainotettujen vastuuerien laskentaan.
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 of CRR in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
Vastuiden luokittelu vastuuryhmiin standardimenetelmän mukaisesti
Article 133 and 134 of CRD
Jotta varmistetaan, että vastuut luokitellaan johdonmukaisesti vakavaraisuusasetuksen 112 artiklassa määriteltyihin eri vastuuryhmiin, on sovellettava seuraavanlaista vaiheittaista menettelyä:
In this cell the amount of the systemic risk buffer shall be reported.
Ensimmäisessä vaiheessa ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettu alkuperäisvastuu luokitellaan vastaavaan vakavaraisuusasetuksen 112 artiklassa tarkoitettuun (alkuperäiseen) vastuuryhmään rajoittamatta kuitenkaan mitenkään niitä erityiskäsittelyjä (riskipainoja), jotka kuhunkin tiettyyn vastuuseen kohdistetaan siinä vastuuryhmässä, johon se luokitellaan.
Article 128 point (4) of CRD
Toisessa vaiheessa vastuut voidaan jakaa uudelleen sisäänvirtauksina ja ulosvirtauksina toisiin vastuuryhmiin sen seurauksena, että vastuisiin sovelletaan korvausvaikutuksia aiheuttavia luottoriskin vähentämismenetelmiä (esim. takauksia, luottojohdannaisia, rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää).
In this cell the amount of the Systemically important institution buffer shall be reported.
Seuraavia kriteereitä on sovellettava luokiteltaessa ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettuja alkuperäisvastuita eri vastuuryhmiin (ensimmäinen vaihe) ilman, että rajoitettaisiin vastuiden myöhempää uudelleen jaottelemista sen seurauksena, että vastuisiin sovelletaan korvausvaikutuksia aiheuttavia luottoriskin vähentämismenetelmiä, tai rajoitettaisiin niitä erityiskäsittelyjä (riskipainoja), jotka kuhunkin tiettyyn vastuuseen kohdistetaan siinä vastuuryhmässä, johon se luokitellaan.
In this cell the amount of the Other Systemically Important Institution buffer shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklassa ei esitetä kriteereitä vastuuryhmien erottamiselle.
The template has a fixed row, which is the total of all the individual entities (not including subgroups).
Tämä saattaisi merkitä sitä, että tietty vastuu olisi mahdollista luokitella eri vastuuryhmiin, jos luokitteluun ei arviointikriteereissä anneta minkäänlaista priorisointiohjetta.
This row does not require information in the first part of the template.
Ilmeisin tapaus koskee vastuiden luokittelua yhtäältä saamisiin laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus, (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan n alakohta) sekä toisaalta saamisiin laitoksilta (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan f alakohta)/saamisiin yrityksiltä (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan g alakohta).
Below the fixed row, there shall be a row for each entity.
Tässä tapauksessa on selvä, että vakavaraisuusasetuksessa noudatetaan kuitenkin epäsuoraa priorisointia, sillä ensin on arvioitava, onko jokin tietty vastuu kelvollinen luokiteltavaksi lyhytaikaisiin saamisiin laitoksilta ja yrityksiltä, ja vasta tämän jälkeen suoritetaan sama prosessi saamisille laitoksilta ja saamisille yrityksiltä.
There are different sets of templates for the Standardised approach and the IRB approach for credit risk.
Muutoin on ilmeistä, että vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan n alakohdan vastuuryhmään ei milloinkaan tultaisi luokittelemaan yhtäkään vastuuta.
Additionally, separate templates for the geographical breakdown of positions subject to credit risk shall be reported if the relevant threshold as set out in Article 5(a)(4) is exceeded.
Tämä esimerkki on yksi kaikkein ilmeisimmistä tapauksista mutta ei suinkaan ainoa.
Reporting of CRM techniques with substitution effect
On syytä huomata, että kriteerit, joita on standardimenetelmän puitteissa käytetty ryhmiä luotaessa, ovat varsin erilaisia (laitosten mukainen luokittelu, vastuun kesto, erääntyneet vastuut jne.), ja tämä onkin ryhmittelyiden erottamattomuuden perimmäinen selitys.
Article 235 of CRR describes the computation procedure of the exposure which is fully protected by unfunded protection.
Raportoinnin yhdenmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi on välttämätöntä määritellä priorisointia varten arviointikriteerit, joilla ennen luottovasta-arvokertoimen soveltamista lasketut alkuperäisvastuut voidaan luokitella vastuuryhmiin rajoittamatta kuitenkaan niitä erityiskäsittelyjä (riskipainoja), jotka kuhunkin tiettyyn vastuuseen kohdistetaan siinä vastuuryhmässä, johon se luokitellaan.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of exposure which is fully protected by unfunded protection in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Alla päätöksentekopuukaavion muodossa esitetyt priorisointikriteerit perustuvat niiden vakavaraisuusasetuksessa suorasanaisesti asetettujen edellytysten arvioimiseen, jotka koskevat vastuun kelpuuttamista tiettyyn vastuuryhmään, ja, jos sellaisia on olemassa, päätöksiin, joita raportoivat laitokset tai valvoja ovat tehneet tiettyjen vastuuryhmien sovellettavuudesta.
Articles 196, 197 and 200 of CRR regulate the funded credit protection.
Näin tämän raportointia varten suoritettavan vastuun luokitteluprosessin tulos olisi vakavaraisuusasetuksen säännösten mukainen.