natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksessa sijoittajalle ei anneta yksiselitteistä määritelmää.
For all other securitisations for which there is a recognition of significant risk transfer it shall be further clarified that under column 010 of the CR SEC IRB and CR SEC SA templates the originator shall report all the securitisation exposures originated irrespective of who is holding them.
Tässä yhteydessä sijoittaja tulee nähdä laitoksena, jolla on arvopaperistamispositioita hallussaan arvopaperistamistransaktiossa, jota se ei ole pannut alulle eikä järjestänyt.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja kriteereitä kuin alullepanijoiden tapauksessa tase-erien luokittelemiseen arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden kesken.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA )
Tässä kohdassa sovelletaan samoja kriteereitä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten luokittelemiseen arvopa peristamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden kesken.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA ) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Jos järjestäjä samalla myös arvopaperistaa omia varojaan, tulee sen täyttää alullepanijaa koskevien rivien tiedot sen omien arvopaperistettujen omaisuuserien osalta.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
LIIKKEESSÄ OLEVIEN POSITIOIDEN ERITTELY ARVOPAPERISTAMISEN ALKAMISHETKEN LUOTTOLUOKKIEN (CQS) MUKAAN
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Näillä riveillä kerätään tietoja liikkeessä (raportointipäivänä) olevista positioista niiden (standardimenetelmää varten vakavaraisuusasetuksen 251 artiklan taulukossa 1 esitettyjen) luottoluokkien (CQS) mukaan, joita on sovellettu alullepanoajankohtana (alkamishetkellä).
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Jos näitä tietoja ei ole käytettävissä, on ilmoitettava varhaisimmat saatavilla olevat CQS-luokitusta vastaavat tiedot.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Nämä rivit ilmoitetaan ainoastaan sarakkeista 190–270 ja sarakkeista 330–340.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Tämän mallin tietojen ilmoittamista vaaditaan kaikista sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRB-menetelmän) mukaisesti käsiteltävistä arvopaperistamisista, joissa raportoiva laitos on osallisena.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
CR SEC IRB -mallin soveltamisala on sama kuin CR SEC SA -mallin, eli mallissa kerätään koottuja tietoja sekä perinteisistä että synteettisistä arvopaperistamispositioista kaupankäyntivaraston ulkopuolella.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246 (1) and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Tase-erien kokonaismäärää kuvaavalla rivillä ilmoitettava määrä vastaa tässä sarakkeessa raportointipäivänä liikkeessä olevaa arvopaperistettujen vastuiden määrää.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Ks. CR SEC SA -mallin sarake 010.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Vakavaraisuusasetuksen 249 ja 250 artikla
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Maturiteettieroja ei oteta huomioon arvopaperistamistransaktion rakenteeseen sisältyvien luottoriskin vähentämistekniikoiden korjatussa arvossa.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
”Sisäänvirtauksia” ja ”ulosvirtauksia” koskevan yleisen säännön mukaan CR SEC IRB -mallin sarakkeessa 030 ilmoitettavat määrät tulee huomioida ”sisäänvirtauksina” luottosuojan tarjoajaa (eli kolmatta osapuolta, jolle etuoikeusluokka siirretään takauksen luonteista luottosuojaa käyttämällä) koskevassa vastaavassa luottoriskimallissa (CR SA tai CR IRB) ja vastuuryhmässä.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Vakavaraisuusasetuksen 233 artiklan 3 kohdassa esitetään laskentamenetelmä ”valuuttakurssiriskin” perusteella korjatulle luottosuojan nimellismäärälle (G*).
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Kohdassa tarkoitetaan raportoivan laitoksen hallussa olevia arvopaperistamispositioita, jotka on laskettu vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja soveltamatta luottovasta-arvokertoimia sekä ennen arvonoikaisujen ja varausten huomioon ottamista.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Arvopaperistettujen positioiden arvonoikaisuja ei oteta huomioon.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Ennenaikaista kuoletusta koskevien sopimuslausekkeiden kohdalla laitosten tulee määrittää vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 2 kohdassa määritellyn ”alullepanijan osuuden” määrä.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Ks. vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 57 kohta ja kolmannen osan II osaston 4 luku.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Takauksen luonteinen luottosuoja määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 59 kohdassa.
Article 4 (57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 236 artiklassa kuvataan GA-arvojen laskentamenetelmää täyden suojan/osittaisen suojan ja saman etuoikeusluokan tapauksissa.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Tämä tietoelementti liittyy mallin CR IRB sarakkeisiin 040 ja 050.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Vastikkeellinen luottosuoja määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 58 kohdassa.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA )
Koska rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää ei voida soveltaa, ainoastaan vakavaraisuusasetuksen 200 artiklan mukainen vastikkeellinen luottosuoja ilmoitetaan tässä sarakkeessa.
Unfunded credit protection is defined in Article 4 (59) and regulated in Article 235 of CRR.
Tämä tietoelementti liittyy mallin CR IRB sarakkeeseen 060.
Funded credit protection is defined in Article 4 (58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 236 artikla
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Ulosvirtaukset vastaavat sitä suojattua osaa ”vastuusta, josta on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset”, joka vähennetään velallisen vastuuryhmästä ja tarvittaessa riskipainosta tai vastapuoliluokasta ja luokitellaan sen jälkeen luottosuojan tarjoajan vastuuryhmään ja tarvittaessa riskipainoon tai vastapuoliluokkaan.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Tämä tietoelementti liittyy mallin CR IRB sarakkeeseen 070.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Tämä tietoelementti liittyy mallin CR IRB sarakkeeseen 080.
Articles 222 (3) and 235 (1) and (2).
Tässä kohdassa tarkoitetaan vastuita, joille on annettu niitä vastaava riskipaino ja jotka on luokiteltu niitä vastaavaan vastuuryhmään sen jälkeen, kun on huomioitu ”vastuuseen sovellettavien korvausvaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien” seurauksena syntyneet ulos- ja sisäänvirtaukset.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Tämä tietoelementti liittyy mallin CR IRB sarakkeeseen 090.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
(-) VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT: VASTIKKEELLISEN LUOTTOSUOJAN RAHOITUSVAKUUKSIEN KATTAVAN MENETELMÄN MUKAINEN KORJATTU ARVO (CVAM)
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Vakavaraisuusasetuksen 218–222 artikla.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197 (1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan mukaisia arvopaperistamispositioita, joihin ei näin ollen sovelleta vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrättyjä luottovasta-arvokertoimia.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvon tulee olla sen luottovasta-arvokertoimella kerrottu nimellisarvo.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Jollei toisin mainita, sovelletaan 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Luottovasta-arvokerroin määritellään vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 56 kohdassa.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM )
Raportointitarkoituksia varten täysin mukautetut vastuuarvot (E*) tulee ilmoittaa seuraavien neljän toinen toisensa pois sulkevan luottovasta-arvokerroinluokan mukaan: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] ja [50 %, 100 %].
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Tämä tietoelementti liittyy mallin CR IRB sarakkeeseen 110.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Vakavaraisuusasetuksen 266 artiklan 3 kohdassa todetaan, että niiden arvopaperistamispositioiden kohdalla, joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa, laitokset voivat vähentää tällaisen position vastuuarvon omista varoistaan vaihtoehtona sille, että ne sisällyttäisivät tämän position riskipainotettujen vastuueriensä määrän laskentaan.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 261 artikla
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
IRB-arvopaperistamispositiot, joilla on vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 2 kohdan mukainen johdettu luottoluokitus, ilmoitetaan luottoluokitettuina positioina.
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Riskipainojen soveltamisalaan kuuluvat vastu uarvot eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 IRB-menetelmää varten asetettujen luottoluokkien (credit quality steps, CQS) mukaan.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Valvontaviranomaisen kehittämän arviointimallin osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 262 artikla.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Arvopaperistamisposition riskipainon on oltava joko 7 prosenttia tai enemmän sovellettavien arviointimallien mukaisesti.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Tässä tapauksessa laitoksen on ilmoitettava täyden luottosuojan position ”efektiivinen riskipaino” vakavaraisuusasetuksen 264 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla (efektiivinen riskipaino vastaa arvoa, joka saadaan jakamalla positioon sisältyvien riskipainotettujen vastuuerien määrä position vastuuarvolla ja kertomalla tämä tulos sadalla).
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Kun positio on osittain suojattu, laitoksen tulee soveltaa valvontaviranomaisen kehittämää arviointimallia ja käyttää T-arvoa, joka mukautetaan vakavaraisuusasetuksen 264 artiklan 3 kohdassa määrätyllä tavalla.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Painotetut keskimääräiset riskipainot on ilmoitettava tässä sarakkeessa.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Läpikatsomismenettelyä koskevat sarakkeet kattavat kaikki ne luokittelemattomia vastuita koskevat tapaukset, joissa riskipaino saadaan kohde-etuutena olevasta vastuusalkusta (käyttämällä vastuujoukon suurimman riskipainon menetelmää).
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Vakavaraisuusasetuksen 263 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään poikkeuskäsittelystä, jota sovelletaan tapauksissa, joissa Kirb ei ole laskettavissa.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Likviditeettisopimusten nostamaton määrä ilmoitetaan kohdassa ”Taseen ulkopuoliset erät ja johdannaiset”.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Niin kauan kuin alullepanijaan sovelletaan poikkeuskäsittelyä, jossa Kirb ei ole laskettavissa, sarake 350 on asianmukainen sarake käytettäväksi vakavaraisuusasetuksen 263 kohdassa vahvistetun käsittelyn alaan kuuluvan likviditeettisopimuksen vastuuarvoon kohdistetun riskipainotuskäsittelyn ilmoittamiseen.
1250 % (UNRATED)
Ennenaikaisten kuoletusten osalta ks. vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 5 kohta ja 265 artikla.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 259 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetään ABCP-ohjelmiin kuuluville positioille tarkoitetusta ”sisäisen arvioinnin lähestymistavasta”.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
IRB-menetelmää soveltavien laitosten on noudatettava vakavaraisuusasetuksen 266 artiklan 1 kohtaa (jota sovelletaan alullepanijoihin vain, jos vastuuta ei ole vähennetty omista varoista) ja 2 kohtaa.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaista määrää, joka on laskettu ennen maturiteettieroista tai asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvia oikaisuja ja johon ei ole sisällytetty mitään sellaisia riskipainotettuja vastuueriä, jotka vastaavat toiseen malliin ulosvirtausten kautta uudelleen jaettuja vastuita.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄ — JOSTA: SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Maturiteettieroja sisältävistä synteettisistä arvopaperistamisista ei tässä sarakkeessa ilmoitettavassa määrässä oteta huomioon maturiteettieroja.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Vakavaraisuusasetuksen 14 artiklan 2 kohdan, 406 artiklan 2 kohdan ja 407 artiklan nojalla määrätään, että silloin, kun laitos ei täytä tiettyjä vaatimuksia, jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset määräävät suhteellisen ylimääräisen riskipainon, joka on vähintään 250 prosenttia riskipainosta (joka rajataan 1250 prosenttiin), jota sovellettaisiin asianomaisiin arvopaperistamispositioihin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
On syytä huomata, että arvoon RW(SP) ei sisälly ainoastaan sarakkeessa 400 ilmoitettu riskipainotettujen vastuuerien määrä vaan myös toiseen malliin ulosvirtausten kautta uudelleen j aettuja vastuita vastaava riskipainotettujen vastuuerien määrä.
Articles 109 (1) and 259 (3) of CRR.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan negatiiviset arvot.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson mukaisesti laskettua riskipainotettujen vastuuerien kokonaismäärää, joka ilmoitetaan ennen vakavaraisuusasetuksen 260 artiklassa määrättyjen raja-arvojen soveltamista (sarake 440)/niiden soveltamisen jälkeen (sarake 450).
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Lisäksi tulee ottaa huomioon vakavaraisuusasetuksen 265 artikla (uudistettavien vastuiden, joihin liittyy ennenaikaista kuoletusta koskevia ehtoja, arvopaperistamiseen sovellettavat täydentävät omien varojen vaatimukset).
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
CR SEC IRB -malli jakautuu kolmeen merkittävään rivisarjaan, joissa kerätään tietoja alullepanijoiden, sijoittajien ja järjestäjien alullepanemista/järjestämistä/hallussa pitämistä tai ostamista vastuista.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Kussakin näistä sarjoista tiedot eritellään tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien sekä johdannaisten mukaan ja lisäksi arvopaperistamispositioiden ja uudelleenarvopaperistamispositioiden riskipainoryhmien mukaan.
Articles 14 (2), 406 (2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 246 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määrätään, että laitoksilla, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien määrän IRB-menetelmän mukaisesti, taseeseen sisältyvän arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava position kirjanpitoarvo, joka on laskettu ottamatta huomioon mahdollisia tehtyjä luottoriskioikaisuja.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Tase-erät eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 esitetyissä riskipainoryhmissä arvopaperistamispositioiden mukaan (A–B–C) riveillä 050–070 ja uudelleenarvopaperistamispositioiden mukaan (D–E) riveillä 080–090.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Taseen ulkopuolisen arvopaperistamisposition vastuuarvon on oltava position nimellisarvo, josta on vähennetty arvopaperistamisposition mahdollinen erityinen luottoriskioikaisu ja joka on kerrottu 100 prosentin luottovasta-arvokertoimella, jollei toisin ole määrätty.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II mainituista johdannaissopimuksista syntyvät taseen ulkopuoliset arvopaperistamispositiot on määritettävä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun mukaisesti.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/ AFTER CAP
Taseen ulkopuoliset erät eritellään vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohdan taulukossa 4 esitetyissä riskipainoryhmissä arvopaperistamispositioiden mukaan (A–B–C) riveillä 110–130 ja uudelleenarvopaperistamispositioiden mukaan (D–E) riveillä 140–150.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja kriteereitä kuin alullepanijoiden tapauksessa tase-erien luokittelemiseen arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
370) /after (col.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja kriteereitä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten luokittelemiseen arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
380) applyi ng the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Tällä rivillä esitetään yhteenveto tase-eriä ja taseen ulkopuolisia eriä sekä johdannaisia koskevista tiedoista niiden arvopaperistamispositioiden osalta, joiden järjestäjä laitos on vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 14 kohdan mukaisesti.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Jos järjestäjä samalla myös arvopaperistaa omia varojaan, tulee sen täyttää alullepanijaa koskevien rivien tiedot sen omien arvopaperistettujen omaisuuserien osalta.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja kriteereitä kuin alullepanijoiden tapauksessa taseeseen sisältyvien erien ja johdannaisten luokittelemiseen arvopaperistamispositioiden (A–B–C) ja uudelleenarvopaperistamispositioiden (D–E) kesken.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Nämä rivit ilmoitetaan ainoastaan sarakkeista 170–320 ja sarakkeista 400–410.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Tässä mallissa kerätään tiedot kaikista niistä arvopaperistamisista, joissa raportoiva laitos on osallisena, liiketoimien perusteella (toisin kuin malleissa CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC ja MKR SA CTP, joissa tiedot ilmoitetaan koostetusti).