natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the number of those equity exposures is less than 10 individual holdings, that threshold shall be 5 % of the own funds of the institution.
Jos kyseiset oman pääoman ehtoiset sijoitukset muodostuvat alle kymmenestä yksittäisestä omistusosuudesta, kyseinen raja-arvo on 5 prosenttia laitoksen omista varoista.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to determine the conditions of application of points (a), (b) and (c) of paragraph 1.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään 1 kohdan a, b ja c alakohdan soveltamisedellytykset.
EBA shall issue guidelines on the application of point (d) of paragraph 1 in 2018, recommending limits in terms of a percentage of total balance sheet and/or risk weighted assets to be calculated in accordance with the Standardised Approach.
EPV antaa vuonna 2018 1 kohdan d alakohdan soveltamisesta ohjeet, joissa annetaan suositukset taseen loppusummaan ja riskipainotettuihin varoihin sovellettavasta prosenttiosuudesta, joka lasketaan standardimenetelmän mukaisesti.
Treatment by type of exposure class
Käsittely vastuuryhmittäin
Treatment by exposure class
Käsittely vastuuryhmittäin
The risk-weighted exposure amounts for credit risk for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) and (g) of 147(2) shall, unless deducted from own funds, be calculated in accordance with Sub-section 2 except where those exposures are deducted from Common Equity Tier 1 Additional Tier 1 items or Tier 2 items.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä sellaisiin vastuisiin liittyvän luottoriskin osalta, jotka kuuluvat johonkin 147 artiklan 2 kohdan a–e tai g alakohdassa tarkoitetuista vastuuryhmistä, on laskettava alajakson 2 mukaan, paitsi jos vastuut vähennetään ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) eristä.
The risk-weighted exposure amounts for dilution risk for purchased receivables shall be calculated in accordance with Article 157.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ostettuihin saamisiin liittyvälle laimentumisriskille on laskettava 157 artiklan mukaisesti.
Where an institution has full recourse to the seller of purchased receivables for default risk and for dilution risk, the provisions of this Article and Article 152 and Article 158(1) to (4) in relation to purchased receivables shall not apply and the exposure shall be treated as a collateralised exposure.
Jos laitoksella on täysimääräinen takautumisoikeus ostettujen saamisten maksukyvyttömyysriskin ja laimentumisriskin osalta myyjän suhteen, tämän artiklan, 152 artiklan ja 158 artiklan 1–4 kohdan säännöksiä ostetuista saamisista ei sovelleta ja vastuuta käsitellään vakuudellisena vastuuna.
The calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk and dilution risk shall be based on the relevant parameters associated with the exposure in question.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä luottoriskille ja laimentumisriskille on laskettava kyseiseen vastuuseen liittyvien asianmukaisten parametrien perusteella.
These shall include PD, LGD, maturity (hereinafter referred to as 'M') and exposure value of the exposure.
Kyseisiä parametreja ovat PD, LGD, maturiteetti, jäljempänä 'M', ja vastuuarvo.
PD and LGD may be considered separately or jointly, in accordance with Section 4.
PD:tä ja LGD:tä voidaan tarkastella erikseen tai 4 jakson mukaisesti.
Institutions shall calculate risk-weighted exposure amounts for credit risk for all exposures belonging to the exposure class 'equity' referred to in point (e) of Article 147(2) in accordance with Article 155.
Laitokset laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän 147 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun oman pääoman ehtoisten sijoitusten ryhmään kuuluvien vastuiden luottoriskille 155 artiklan mukaisesti.
Institutions may use the approaches set out in Article 155(3) and (4) where they have received the prior permission of the competent authorities.
Laitokset voivat käyttää 155 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä, jos ne ovat saaneet toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteisen luvan.
Competent authorities shall grant permission for an institution to use the internal models approach set out in Article 155(4) provided the institution meets the requirements set out in Sub-section 4 of Section 6.
Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä laitokselle lupa 155 artiklan 4 kohdassa säädetyn sisäisten mallien menetelmän käyttöön edellyttäen, että laitos täyttää 6 jakson 4 alajaksossa ja säädetyt vaatimukset.
The calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk for specialised lending exposures may be calculated in accordance with Article 153(5).
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä erityisrahoitusvastuiden luottoriskille voidaan laskea liitteessä 153 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (d) of Article 147(2), institutions shall provide their own estimates of PDs in accordance with Article 143 and Section 6.
Luottolaitosten on muodostettava 147 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuihin vastuuryhmiin kuuluvien vastuiden osalta omat PD-estimaattinsa 143 artiklan ja 6 jakson mukaisesti.
For all exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 1472), the competent authority shall permit institutions to use own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 143 and Section 6.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille luvan käyttää 147 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin vastuuryhmiin kuuluvien vastuiden osalta omia LGD- ja CF-estimaattejaan 143 artiklan ja 6 jakson mukaisesti.
The risk-weighted exposure amounts for securitised exposures and for exposures belonging to the exposure class referred to in point (f) of Article 147(2) shall be calculated in accordance with Chapter 5.
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä arvopaperistetuille vastuille ja 147 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään kuuluville vastuille on laskettava 5 luvun mukaisesti.
Treatment of exposures in the form of units or shares in CIUs
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevien saamisten käsittely
Where exposures in the form of units or shares in CIUs meet the criteria set out in Article 132(3) and the institution is aware of all or parts of the underlying exposures of the CIU, the institution shall look through to those underlying exposures in order to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the methods set out in this Chapter.
Jos CIU:ssa olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat saamiset täyttävät 132 artiklan 3 kohdassa säädetyt kriteerit ja laitoksella on tiedot kaikista CIU:n kohde-etuutena olevista vastuista tai osasta niitä, laitoksen on otettava nämä vastuut huomioon laskiessaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää ja ennakoidun tappion määrää tässä luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
Where an underlying exposure of the CIU is itself another exposure in the form of units or shares in another CIU, the first institution shall also look through to the underlying exposures of the other CIU.
Jos CIU:n suojattava vastuu on toisessa CIU:ssa olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa oleva toinen vastuu, ensimmäisen laitoksen on otettava huomioon myös toisen CIU:n suojattavat vastuut.
Where the institution does not meet the conditions for using the methods set out in this Chapter for all or parts of the underlying exposures of the CIU, risk weighted exposure amounts and expected loss amounts shall be calculated in accordance with the following approaches:
Jos laitos ei täytä edellytyksiä tässä luvussa säädettyjen menetelmien soveltamiseksi kaikkien CIU:n suojattavien vastuiden tai niiden osien osalta, riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ja odotetun tappion määrä on laskettava seuraavien menetelmien mukaan:
for exposures belonging to the 'equity' exposure class referred to in Article 147(2)(e), institutions shall apply the simple risk-weight approach set out in Article 155(2);
laitosten on sovellettava 147 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun oman pääoman ehtoisten vastuiden vastuuryhmään kuuluviin vastuisiin 155 artiklan 2 kohdassa säädettyä yksinkertaisen riskipainon menetelmää;
for all other underlying exposures referred to in paragraph 1, institutions shall apply the Standardised Approach laid down in Chapter 2, subject to the following:
laitosten on sovellettava kaikkiin muihin 1 kohdassa tarkoitettuihin suojattaviin vastuisiin 2 luvussa säädettyä standardimenetelmää seuraavin edellytyksin:
for exposures subject to a specific risk weight for unrated exposures or subject to the credit quality step yielding the highest risk weight for a given exposure class, the risk weight shall be multiplied by a factor of two but shall not be higher than 1250 %;
vastuiden, joihin sovelletaan luokittelemattomien vastuiden erityistä riskipainoa tai luottoluokkaa, joka antaa tietylle vastuuryhmälle korkeimman riskipainon, riskipaino on kerrottava kertoimella 2, mutta se ei saa olla korkeampi kuin 1250 prosenttia;
for all other exposures, the risk weight shall be multiplied by a factor of 1,1 and shall be subject to a minimum of 5 %.
kaikkien muiden vastuiden riskipaino on kerrottava kertoimella 1,1 ja vähimmäismäärän on oltava 5 prosenttia.
Where, for the purposes of point (a), the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Jos laitos ei a alakohtaa sovellettaessa pysty erottamaan pääomasijoituksiin, pörssissä noteerattuihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin ja muihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin liittyviä vastuita toisistaan, sen on käsiteltävä kyseisiä vastuita kuten muita oman pääoman ehtoisia sijoituksia.
Where those exposures, taken together with the institution's direct exposures in that exposure class, are not material within the meaning of Article 150(2), Article 150(1) may be applied subject to the permission of the competent authorities.
Jos kyseiset vastuut yhdessä laitoksella tässä vastuuryhmässä olevien välittömien vastuiden kanssa eivät ole merkittäviä 150 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, 150 artiklan 1 kohtaa voidaan soveltaa toimivaltaisten viranomaisten luvalla.
Where exposures in the form of units or shares in a CIU do not meet the criteria set out in Article 132(3), or the institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU or of its underlying exposures which is itself an exposure in the form of units or shares in a CIU, the institution shall look through to those underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the simple risk-weight approach set out in Article 155(2).
Jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut eivät täytä 132 artiklan 3 kohdassa säädettyjä kriteereitä eikä laitoksella ole tietoja kaikista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen suojattavista vastuista tai niistä suojattavista vastuista, jotka ovat yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevia vastuita, laitoksen on otettava kyseiset suojattavat vastuut huomioon ja laskettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ja ennakoidun tappion määrä 155 artiklan 2 kohdassa säädetyn yksinkertaisen riskipainon menetelmän mukaisesti.
Where the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Jos laitos ei pysty erottamaan pääomasijoituksiin, pörssissä noteerattuihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin ja muihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin liittyviä vastuita toisistaan, se on käsiteltävä kyseisiä vastuita kuten muita oman pääoman ehtoisia sijoituksia.
It shall assign non equity exposures to the other equity class.
Sen on luokiteltava muut kuin oman pääoman ehtoiset sijoitukset toiseen vastuuryhmään.
Alternatively to the method described in paragraph 3, institutions may calculate themselves or may rely on the following third parties to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the approaches referred to in points (a) and (b) of paragraph 2 for the following:
Edellä 3 kohdassa kuvaillun menetelmän vaihtoehtona laitokset voivat laskea itse tai antaa kolmannen tehtäväksi laskea ja ilmoittaa keskimääräisen riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän, joka perustuu yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen suojattaviin vastuisiin ja joka lasketaan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen menetelmien mukaisesti, seuraavien osalta:
the depository institution or financial institution of the CIU provided that the CIU exclusively invests in securities and deposits all securities at this depository institution or financial institution;
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen rahoituslaitoksena tai säilytysyhteisönä toimiva laitos edellyttäen, että yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys sijoittaa yksinomaan arvopapereihin ja säilyttää kaikkia arvopapereita kyseisessä laitoksessa tai rahoituslaitoksessa;
for other CIUs, the CIU management company, provided that the CIU management company meets the criteria set out in Article 132(3)(a).
muiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osalta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen rahastoyhtiö edellyttäen, että yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen rahastoyhtiö täyttää kaikki 132 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetyt kriteerit.
The correctness of the calculation shall be confirmed by an external auditor.
Ulkopuolisen tilintarkastajan on vahvistettava laskelmien paikkansapitävyys.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may permit institutions to use the Standardised Approach referred to in Article 150(1) under point (b) of paragraph 2 of this Article.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään edellytykset, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille luvan käyttää 150 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua standardimenetelmää tämän artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla.
Calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen luottoriskille
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen saamisille yrityksiltä, laitoksilta sekä valtioilta ja keskuspankeilta
Subject to the application of the specific treatments laid down in paragraphs 2, 3 and 4, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
Rajoittamatta 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjen erityiskäsittelytapojen soveltamista, riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä, joka koskee saamisia yrityksiltä, laitoksilta, valtioilta ja keskuspankeilta, lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti:
Risk – weighted exposure amount
Riskipainotettujen vastuiden yhteismäärä
= RW · exposure value
= RW · vastuuarvo
where the risk weight RW is defined as
jossa riskipaino (RW) määritellään seuraavasti:
if PD = 0, RW shall be 0;
jos PD = 0, RW:n on oltava 0;
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures:
jos PD = 1, ts. maksukyvyttömien vastuiden osalta
where institutions apply the LGD values set out in Article 161(1), RW shall be 0;
jos laitokset soveltavat 161 artiklan 1 kohdassa säädettyjä LGD-arvoja, RW:n on oltava 0;
where institutions use own estimates of LGDs, RW shall be RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
jos laitokset käyttävät omia LGD-estimaatteja, RW:n on oltava RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
where the expected loss best estimate (hereinafter referred to as 'ELBE') shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
jossa parhaan kyvyn mukaan tehty arvio (Expected Loss Best Estimate), jäljempänä 'ELBE', on laitoksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio maksukyvyttömän vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta;
if 0 < PD < 1
jos 0 < PD < 1
b the maturity adjustment factor, which is defined as
b maturiteettioikaisukerroin, joka määritellään seuraavasti:
For all exposures to large financial sector entities, the co-efficient of correlation of paragraph 1(iii) is multiplied by 1,25.
Kun on kyse vastuista suurilta finanssialan yhteisöiltä, 1 kohdan iii alakohdan mukainen korrelaatiokerroin kerrotaan kertoimella 1,25.
For all exposures to unregulated financial entities, the coefficients of correlation set out in paragraph 1(iii) and paragraph 4, as relevant, are multiplied by 1,25.
Kun on kyse vastuista sääntelemättömiltä finanssialan yhteisöiltä, 1 kohdan iii alakohdan ja 4 kohdan mukaiset korrelaatiokertoimet kerrotaan kertoimella 1,25.
The risk weighted exposure amount for each exposure which meets the requirements set out in Articles 202 and 217 may be adjusted according to the following formula:
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää kullekin sellaiselle vastuulle, joka täyttää 202 ja 217 artiklassa säädetyt vaatimukset, voidaan mukauttaa seuraavan kaavan mukaan:
PD of the protection provider.
luottosuojan tarjoajan maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD).
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 1 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
Riskipaino (RW) lasketaan soveltamalla 1 kohdassa tarkoitettua sopivaa riskipainokaavaa suojattuun vastuuseen, vastapuolen PD-lukua ja luottosuojan tarjoajaan kohdistuvan vertailukelpoisen välittömän vastuun LGD-lukua.
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a part is less than EUR 50 million, institutions may use the following correlation formula in paragraph 1 (iii) for the calculation of risk weights for corporate exposures.
Laitokset voivat soveltaa 1 kohdan iii alakohdan mukaista korrelaatiokaavaa laskiessaan yritysvastuiden riskipainoja niiltä yrityksiltä oleviin vastuisiin, jotka kuuluvat ryhmään, jonka vuotuinen kokonaisliikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa.
In this formula S is expressed as total annual sales in millions of Euros with EUR 5 million ≤ S ≤ EUR 50 million.
Tässä kaavassa S on vuotuinen kokonaisliikevaihto miljoonina euroina, kun 5 miljoonaa euroa ≤ S ≤ 50 miljoonaa euroa.
For purchased receivables the total annual sales shall be the weighted average by individual exposures of the pool.
Ostettujen saamisten osalta vuotuinen kokonaisliikevaihto on ryhmän sisältämillä yksittäisillä vastuilla painotettu keskiarvo.
Institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Laitosten on käytettävä konsolidoidun yritysryhmän vuotuisen kokonaisliikevaihdon sijaan taseen loppusummaa, jos vuotuinen kokonaisliikevaihto ei anna riittävää kuvaa yrityksen koosta ja taseen loppusumma on tarkoituksenmukaisempi indikaattori.
For specialised lending exposures in respect of which an institution is not able to estimate PDs or the institutions' PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6, the institution shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
Erityiskohteiden rahoitukseen liittyville vastuille, joiden osalta laitos ei pysty osoittamaan, että 6 osassa esitetyt maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset täyttyvät, laitoksen on sovellettava riskipainoja taulukon 1 mukaisesti seuraavasti:
Remaining Maturity
Jäljellä oleva maturiteetti
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
Määrittäessään riskipainoja erityiskohteiden rahoitukseen liittyville vastuille laitosten on otettava huomioon seuraavat tekijät: taloudellinen asema, poliittinen ja oikeudellinen ympäristö, liiketoimen ja/tai omaisuuserän ominaispiirteet sekä järjestäjän ja kehittäjän asema mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien synnyttämät tulovirrat ja turvallisuuspaketti.
For their purchased corporate receivables institutions shall comply with the requirements set out in Article 184.
Ostettujen yrityssaamistensa osalta laitosten on noudatettava 184 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in Article 154(5), and where it would be unduly burdensome for an institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Section 6 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Section 6 may be used.
Sellaisten ostettujen yrityssaamisten osalta, jotka täyttävät lisäksi 154 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset, ja jos laitoksen olisi käytännössä liian hankala soveltaa 6 jaksossa kyseisenkaltaisille saamisille säädettyjä yrityssaamisten riskinmääritysstandardeja, voidaan käyttää 6 jaksossa säädettyjä vähittäisvastuiden riskinmääritysstandardeja.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an ECAI the risk weights set out in Chapter 5 shall be applied.
Jos laitos tarjoaa luottoriskin suojausta useille vastuille sillä ehdolla, että n:s saamiseen liittyvä maksukyvyttömyys laukaisee maksuvelvollisuuden ja kyseinen maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma johtaa sopimuksen voimassaolon loppumiseen, ja jos ulkoinen luottoluokituslaitos on antanut tuotteesta ulkoisen luottoluokituksen, sovelletaan 5 luvussa säädettyjä riskipainoja.
If the product is not rated by an ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Jos ulkoinen luottoluokituslaitos ei ole antanut tuotteesta luottoluokitusta, koriin kuuluvien vastuiden riskipainot lasketaan yhteen (pois lukien n-1 -vastuut), kun 12,5:llä kerrottu odotettujen tappioiden yhteismäärä ja riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ei ylitä 12,5:llä kerrotun luottojohdannaisen tarjoaman suojan nimellismäärää.
A 1250 % risk weight shall apply to positions in a basket for which an institution cannot determine the risk-weight under the IRB Approach.
Positioihin korissa, jolle laitos ei voi määrittää riskipainoa IRB-menetelmällä, on sovellettava 1250 prosentin riskipainoa.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify how institutions shall take into account the factors referred to the second subparagraph of paragraph 5 when assigning risk weights to specialised lending exposures.
EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset määrittääkseen, miten laitosten on otettava huomioon 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tekijät soveltaessaan riskipainoja erityiskohteiden rahoitukseen liittyviin vastuisiin.
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä vähittäisvastuille
The risk-weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä vähittäisvastuille lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti:
where the risk weight RW is defined as follows:
jossa riskipaino RW määritellään seuraavasti: