natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For a strip, this column indicates the amount the coupon/principal has been stripped at.
Jos kyseessä on strip, tähän sarakkeeseen merkitään arvo joka on saatu, kun korkokuponki ja pääoma on erotettu omiksi instrumenteiksi.
For a security issued in tranches, under one ISIN, this column indicates the cumulative amount issued so far.
Jos arvopaperi myydään sarjana (tranche) samalla ISIN-koodilla tähän sarakkeeseen merkitään tähänastisten emissioiden kumulatiivinen arvo.
Amount issued is denominated in nominal currency.
Emission arvo ilmoitetaan nimellisvaluutassa.
Amount outstanding
Amount outstanding (Kantatiedot)
Outstanding amount in nominal value.
Kantatieto nimellisarvoisena.
For a security issued in tranches, under the same ISIN, this column indicates the cumulative amount issued so far, net of redemptions.
Jos arvopaperi myydään sarjana (tranche) samalla ISIN-koodilla tähän sarakkeeseen merkitään tähänastisten emissioiden kumulatiivinen arvo, kuoletuksia lukuun ottamatta.
Values are given in nominal currency.
Arvot annetaan nimellisvaluutassa.
Amount outstanding is denominated in nominal currency.
Kannat ilmoitetaan nimellisvaluutassa.
If nominal currency is missing, amount outstanding is denominated in euro.
Jos nimellisvaluutta puuttuu, kannat ovat euromääräisiä.
Amount outstanding in euro
Amount outstanding in euro (Euromääräiset kantatiedot)
Amount outstanding converted into euro using the euro exchange rate vis-à-vis nominal currency valid at the date of population.
Kantatiedot euroiksi muunnettuina käyttämällä lopputietojoukon päivämäärän euron vaihtokurssia suhteessa nimellisvaluuttaan.
Market capitalisation
Market capitalisation (Markkina-arvo)
Latest available market capitalisation.
Viimeisin saatavilla oleva markkina-arvo.
Market capitalisation is denominated in nominal currency.
Markkina-arvo on nimellisvaluutan määräinen.
If nominal currency is missing, market capitalisation is denominated in euro.
Jos nimellisvaluutta puuttuu, markkina-arvo euromääräisenä.
Yield to maturity
Yield to maturity (Juoksuajan tuotto)
Security specific yield to maturity in percentage terms.
Arvopaperikohtainen juoksuajan tuotto prosenteissa.
Short name
Short name (Lyhytnimi)
Short name given by issuer, defined on the basis of the characteristics of the issue and any available information.
Liikkeeseenlaskijan antama lyhytnimi, joka on määritelty liikkeeseenlaskun piirteiden ja saatavilla olevan tiedon mukaan.
Pool factor
Pool factor (Poolisuhde)
For mortgage backed securities, pool factor or remaining principal balance factor is the outstanding principal balance of the mortgage pool underlying the security divided by original principal balance.
Asuntolainavakuudellisten arvopaperien (mortgage backed securities) osalta poolisuhde tai jäljellä olevan pääoman suhde on arvopaperien vakuutena olevan asuntolainapoolin jäljellä oleva pääoma, jaettuna alkuperäisellä pääomalla.
Quotation basis
Quotation basis (Noteerausperuste)
Quotation basis of the instrument, e.g. percentage of nominal (percent) or currency per share/unit (units).
Instrumentin noteerausperuste, esim. prosentti nimellisarvosta (prosentti) tai osakkeen/osuuden valuutta (yksikkö).
Price value
Price value (Hinta)
Last available representative price of the instrument at the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument.
Instrumentin viimeisin saatavilla oleva hinta viitepäivänä noteerausperusteisena sekä tarvittaessa instrumentin nimellisvaluutassa.
For interest bearing securities, the clean price is provided, i.e. excluding accrued interest.
Korolliset arvopaperit esitetään puhtaassa hinnassa eli kertynyt korko pois lukien.
Price value type
Price value type (Hintatyyppi)
Nature of price value, i.e. if it represents a market valuation, estimated or a default value.
Hinnan luonne eli onko se markkina-arvo, arvio vai oletusarvo
Monthly average price
Monthly average price (Keskimääräinen kuukausihinta)
Average of normalised prices of the instrument available in the last 30 calendar days up to the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument.
Instrumentin viimeisimmältä 30 kalenteripäivältä viitepäivään asti saatavilla oleva tieto instrumentin normalisoidun hinnan keskiarvosta noteerausperusteisena sekä tarvittaessa instrumentin nimellisvaluutassa.
Redemption type
Redemption type (Kuoletustyyppi)
Redemption type, e.g. bullet, perpetual, structured, annuity, serial, irregular, null, stepped.
Kuoletustyyppi, esim. kertaluonteinen, jatkuva, strukturoitu, annuiteetti, sarja, epäsäännöllinen, nolla, porrastettu.
Redemption frequency
Redemption frequency (Kuoletusväli)
Number of redemptions per year for a debt instrument.
Velkainstrumentin kuoletusten määrä per vuosi.
Redemption price
Redemption price (Kuoletushinta)
Final redemption price.
Lopullinen kuoletushinta.
Accrued interest
Accrued interest (Kertynyt korko)
Interest accrued since the last coupon payment or since the accrual start date.
Viimeisimmän kuponkimaksun tai koron kertymisen aloituspäivän jälkeen kertynyt korko.
For interest bearing securities, adding this value to the price value results in the so-called ‘dirty price’.
Tämän arvon lisääminen korollisten arvopaperien hintaan johtaa niin kutsuttuun ”likaiseen hintaan (dirty price)”.
Accrued income factor
Accrued income factor (Kertyneen tuoton kerroin)
Daily security specific income factor in percentage, calculated following the debtor approach.
Päivittäinen arvopaperikohtainen tuottokerroin prosenteissa, laskettuna velkojan menetelmän mukaan.
The factor is based on accruals, i.e. giving the combined effect of accrued interest and income due to difference in issue and redemption price.
Kerroin perustuu suoritteisiin – eli yhdistetään kertynyt korko sekä emissio- ja kuoletushinnan erotuksesta johtuva tuotto.
Coupon type
Coupon type (Korkotyyppi)
Type of coupon, e.g. fixed, floating, stepped etc.
Korkotyyppi, esim. kiinteä, kelluva, porrastettu jne.
Last coupon rate
Last coupon rate (Viimeisin korkokanta)
Last coupon rate in percentage per annum actually paid (annualised rate).
Viimeisin todellisuudessa vuositasolla maksettu korkokanta prosentteina.
Last coupon date
Last coupon date (Viimeisin koronmaksupäivä)
Date of last coupon rate actually paid.
Päivä, jona viimeisin kuponkikorko on todellisuudessa maksettu.
The attribute allows for identification of whether the last coupon rate actually paid falls into the reporting period or not.
Attribuutti mahdollistaa sen tunnistamisen, osuuko todellisuudessa maksettu kuponkikorko raportointiajanjaksolle vai ei.
Last coupon frequency
Last coupon frequency (Viimeisin koronmaksutiheys)
Frequency per year, in which the last coupon rate is being paid out: ‘annual’ transforms into AN, ‘semi-annual’ into SA etc.
Toistumistiheys vuonna, jona viimeisin kuponkikorko on maksettu: ”annual (vuosittainen)” on ”AN”, ”semi-annual (puolivuosittainen)” on SA jne.
Dividend amount
Dividend amount (Osinkomaksun arvo)
Amount of the last dividend payment per share (in dividend amount type) before tax (gross dividend).
Viimeisimmän osinkomaksun arvo (osinkomaksun arvon tyypin mukaan) ennen veroja (brutto-osinko).
Dividend amount type
Dividend amount type (Osinkojen arvon tyyppi)
Dividend amount per share may be denominated in dividend currency or in number of shares.
Osinkomaksujen arvo per osake voidaan määrittää osinkojen valuutassa tai osakkeiden määrässä.
Dividend currency
Dividend currency (Osinkojen valuutta)
ISO 4217 code of the currency of the last dividend payment.
Viimeisimmän osinkojen maksun valuutan ISO 4217-koodi.
Dividend Settlement date
Dividend Settlement date (Osingon maksupäivä)
Settlement date of the last dividend payment.
Viimeisimmän osingonjaon maksupäivä.
The attribute permits to identify whether the dividend amount paid falls into the reporting period or not.
Attribuutti mahdollistaa sen tunnistamisen, osuuko osinkojen maksu raportointiajanjaksolle vai ei.
Last split factor
Last split factor (Viimeisin jakosuhde)
Stock splits and reverse splits of shares.
Osakkeiden jakaminen ja yhdistäminen peruuttaminen.
Last split date
Last split date (Viimeisin jakopäivä)
Date as of which the stock split becomes effective.
Osakkeiden jakamisen voimaantulopäivä.
amending Guideline ECB/2012/18 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral
eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/18 muuttamisesta
The criteria determining the eligibility of collateral for Eurosystem monetary policy operations are laid down in Annex I to Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1].
Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 [1] liitteessä I täsmennetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa sovellettavat omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaatimukset.
Additional temporary measures on collateral eligibility are laid down in Guideline ECB/2012/18 of 2 August 2012 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral and amending Guideline ECB/2007/9 [2].
Eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta 2 päivänä elokuuta 2012 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2012/18 [2] säädetään vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä.
Furthermore, pursuant to Section 6.3.1, the Eurosystem reserves the right to determine whether an issue, issuer, debtor or guarantor fulfils its requirements for high credit standards on the basis of any information it may consider relevant.
Lisäksi 6.3.1 kohdan mukaan eurojärjestelmä pidättää itsellään oikeuden ratkaista minkä tahansa merkitykselliseksi katsomansa tiedon perusteella, täyttääkö liikkeeseenlasku, liikkeeseenlaskija, velallinen tai takaaja eurojärjestelmän asettamat tiukat luottokelpoisuusvaatimukset.
To enhance the provision of liquidity to counterparties for Eurosystem monetary policy operations, the Governing Council has decided to temporarily widen the criteria determining the eligibility of assets to be used as collateral in Eurosystem monetary policy operations accepting marketable debt instruments denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible assets for monetary policy operations.
EKP:n neuvosto on päättänyt väliaikaisesti väljentää ehtoja, joiden perusteella määritetään eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettävien omaisuuserien vakuuskelpoisuus, hyväksymällä Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräiset jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit vakuuskelpoisiksi rahapoliittisissa operaatioissa tehostaakseen likviditeetin tarjoamista eurojärjestelmän rahapoliittisen operaatioiden vastapuolille.
Valuation markdowns reflecting the historical volatility of the relevant exchange rates should be applied to such marketable debt instruments.
Tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin tulisi soveltaa asianmukaisten valuuttakurssien historiallista volatiliteettia kuvastavaa aliarvostusta.
These additional measures should apply temporarily, until the Governing Council considers that they are no longer necessary, to ensure an appropriate monetary policy transmission mechanism.
Rahapolitiikan välittymismekanismin tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi, näiden lisätoimenpiteiden tulisi olla voimassa niin kauan kuin EKP:n neuvosto pitää niitä tarpeellisina.
Therefore, they should be implemented by means of an amendment of Guideline ECB/2012/18,
Suuntaviivoja EKP/2012/18 tulisi näin ollen muuttaa näiden lisätoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi,
Guideline ECB/2012/18 is amended as follows:
Muutetaan suuntaviivoja EKP/2012/18 seuraavasti:
Article 1 is replaced by the following:
korvataan 1 artikla seuraavasti:
The rules for the conduct of Eurosystem monetary policy operations and the eligibility criteria for collateral laid down in this Guideline, as further specified in paragraph 2, shall apply in conjunction with Guideline ECB/2011/14.
Näissä suuntaviivoissa vahvistetuttuja, 2 kohdassa tarkemmin täsmennettyjä eurojärjestelmän rahapoliittisia operaatioita ja vakuuskelpoisuutta koskevia sääntöjä sovelletaan yhdessä suuntaviivojen EKP/2011/14 kanssa.
Only Articles 3, 5 and 5a of this Guideline shall apply to foreign currency denominated collateral.
Valuuttamääräisiin vakuuksiin sovelletaan vain näiden suuntaviivojen 3, 5 ja 5 a artiklaa.
In the event of any discrepancy between this Guideline and Guideline ECB/2011/14, as implemented at national level by the NCBs, this Guideline shall prevail.
Mikäli näiden suuntaviivojen ja suuntaviivojen EKP/2011/14 säännökset, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan näitä suuntaviivoja.
The NCBs shall continue to apply all provisions of Guideline ECB/2011/14 unaltered unless otherwise provided for in this Guideline.’;
Kansalliset keskuspankit soveltavat edelleen kaikkia suuntaviivojen EKP/2011/14 säännöksiä muuttamattomina, ellei näissä suuntaviivoissa säädetä toisin.”;
the following Article 5a is inserted:
lisätään 5 a artikla seuraavasti:
Admission of certain assets denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible collateral
Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräisten tiettyjen omaisuuserien vakuuskelpoisuus
Marketable debt instruments as described in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, if denominated in pounds sterling, yen or US dollars shall constitute eligible collateral for Eurosystem monetary policy operations, provided that: (a) they are issued and held/settled in the euro area; (b) the issuer is established in the European Economic Area; and (c) they fulfil all other eligibility criteria included in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14.
Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa kuvatut jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, jos ne ovat Englannin punnan, jenin tai Yhdysvaltain dollarin määräisiä, kelpaavat eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi edellyttäen, että a) ne on laskettu liikkeeseen ja niitä säilytetään euroalueella; b) niiden liikkeeseenlaskija on sijoittautunut Euroopan talousalueelle; ja c) ne täyttävät kaikki muut suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa tarkoitetut vakuuskelpoisuusvaatimukset.
The Eurosystem shall apply the following valuation markdowns to such marketable debt instruments: (a) a markdown of 16 % on assets denominated in pounds sterling or US dollars; and (b) a markdown of 26 % on assets denominated in yen.’.
Eurojärjestelmä soveltaa tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin seuraavia aliarvotusprosentteja: a) 16 prosentin arvonalennusta Englannin punnan tai Yhdysvaltain dollarin määräisiin omaisuuseriin; ja b) 26 prosentin aliarvostusta jenin määräisiin omaisuuseriin.”
The NCBs shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the ECB by 26 October 2012 at the latest.
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle yksityiskohdat näiden suuntaviivojen noudattamista varten laatimistaan asiakirjoista ja keinoista viimeistään 26 päivänä lokakuuta 2012.
Article 1 shall apply from 9 November 2012.
1 artiklaa sovelletaan 9 päivästä marraskuuta 2012.
Done at Frankfurt am Main, 10 October 2012.
Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä lokakuuta 2012.
amending Guideline ECB/2011/14 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem
eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2011/14 muuttamisesta
A number of updates are required to address, inter alia, the phasing-in of asset-backed security loan-level data reporting requirements, specifications regarding coupon definitions, performance monitoring data and the calculation of financial penalties for non-compliance with counterparty obligations.
On tarpeen tehdä useita muutoksia, jotta voidaan muun muassa ottaa vaiheittain käyttöön omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskeva lainakohtainen ilmoitusvelvollisuus sekä täsmentää koron määritelmiä, luottoriskinarvioiden osuvuuden seurantaa ja vastapuolivelvoitteiden laiminlyönteihin liittyvää taloudellisten sanktioiden laskentaa.
Therefore, Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1] should be amended accordingly,
Tämän vuoksi eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annettuja suuntaviivoja EKP/2011/14 [1] olisi muutettava vastaavasti,
Amendment to Annex I
Liitettä I koskevat muutokset
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended in accordance with the Annex to this Guideline.
Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitettä I muutetaan näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.
The national central banks of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘NCBs’) shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the European Central Bank (ECB) by 19 December 2012 at the latest.
Niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’kansalliset keskuspankit’) toimittavat Euroopan keskuspankille (EKP) viimeistään 19 päivänä joulukuuta 2012 yksityiskohtaiset tiedot näiden suuntaviivojen noudattamista varten laatimistaan asiakirjoista ja käyttämistään keinoista.
This Guideline shall enter into force two days following its adoption.
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kuluttua niiden hyväksymisestä.
It shall apply from 3 January 2013.
Näitä suuntaviivoja sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2013.
Done at Frankfurt am Main, 26 November 2012.
Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä marraskuuta 2012.
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended as follows:
Muutetaan suuntaviivojen EKP/2011/14 liitettä I seuraavasti:
In Section 5.1.3, the following sentence is added:
Lisätään 5.1.3 kohtaan seuraava virke:
‘The ECB reserves the right to take any action it deems appropriate in order to correct an error in the tender announcement, including cancelling or interrupting a tender under execution.’;
”EKP pidättää itsellään oikeuden ryhtyä mihin tahansa toimiin, jotka se katsoo tarpeellisiksi huutokauppailmoituksessa olevan virheen korjaamiseksi, mukaan lukien käynnissä olevan huutokaupan peruuttaminen tai keskeyttäminen.”
In Section 5.1.6, the following sentence is added:
Lisätään 5.1.6 kohtaan seuraava virke:
‘If the tender result contains erroneous information with respect to any of the above, the ECB reserves the right to take any action it deems appropriate to correct such erroneous information.’;
”Jos huutokauppatulos sisältää edellä mainittuihin seikkoihin liittyviä virheellisiä tietoja, EKP pidättää itsellään oikeuden ryhtyä mihin tahansa toimiin, jotka se katsoo tarpeellisiksi virheellisten tietojen korjaamiseksi.”
Section 6.2.1.1 is replaced by the following:
Korvataan 6.2.1.1 kohta seuraavasti:
Common eligibility requirements
Yleiset kelpoisuusvaatimukset
a fixed, unconditional principal amount; and
kiinteä, ei-ehdollinen lainapääoma ja
a coupon that cannot result in a negative cash flow and is one of the following:
sellainen korko, josta ei voi aiheutua negatiivista kassavirtaa ja joka kuuluu johonkin seuraavista:
fixed, zero and multi-step coupons, i.e. instruments with a predefined coupon schedule and predefined coupon values;
kiinteä korko, nollakorko tai moniportainen korko (multi-step coupon), eli instrumentit, joissa koron asetantakaudet ja kuponkiarvot on määritetty etukäteen;
flat floating coupons linked to only one index corresponding to a euro money market rate, e.g. EURIBOR, LIBOR and similar indices, or a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA indices;
vaihtuva korko, joka on sidottu euromääräisiä rahamarkkinakorkoja vastaavaan yhteen indeksiin sellaisenaan, tällaisia indeksejä ovat EURIBOR, LIBOR ja vastaavat indeksit, tai vakiomaturiteetin swap-korko, kuten esimerkiksi CMS-, EIISDA- ja EUSA-indeksit;
leveraged and de-leveraged floating coupons linked to only one index corresponding to a euro money market rate, e.g. EURIBOR, LIBOR and similar indices, or a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA indices;
vaihtuva korko, joka on sidottu euromääräisiä rahamarkkinakorkoja vastaavaan yhteen indeksiin – kuten EURIBOR, LIBOR ja vastaavat indeksit, tai vakiomaturiteetin swap-korko, kuten esim. CMS-, EIISDA- ja EUSA-indeksit – ja jonka tuottokerroin on yli 1 (leveraged floating coupons) tai välillä 0–1 (deleveraged floating coupons);
flat, leveraged and de-leveraged floating coupons linked to the yield of one euro area government bond that has a maturity of one year or less (either an index or a gross benchmark yield);
vaihtuva korko, joka on sidottu jonkin euroalueen valtion liikkeeseenlaskeman, maturiteetiltaan enintään yhden vuoden velkakirjan tuottoon (joko indeksi tai bruttomääräinen viitetuotto) sellaisenaan tai tuottoon, jossa tuottokerroin on yli 1 tai välillä 0–1;
flat inflation-floaters linked to euro area inflation indices, containing no discrete range, range accrual, ratchet or similar complex structures.
vaihtuva korko, joka on sidottu euroalueen inflaatioindeksiin sellaisenaan ja joka ei sisällä diskreettiin jakaumaan perustuvaa korkoa, ehdollisesti määräytyvää korkoa (range accrual), tietyissä rajoissa ehdollisesti määräytyvää korkoa (ratchet) tai vastaavia monimutkaisia rakenteita.
The following coupon structures are notably excluded: all floaters linked to foreign currency interest rates, commodity and equity indices and exchange rates, dual floaters and floaters linked to swap spreads or to another combination of indices, and any kind of ratchet and range accrual coupons, as well as inverse floaters and coupons that depend on a credit rating.
Seuraavat korkorakenteet ovat nimenomaisesti poissuljettuja: kaikki vaihtuvat korot, jotka on sidottu ulkomaisten valuuttojen määräisiin korkoihin, hyödyke- tai osakeindekseihin tai valuuttakursseihin, vaihtuvat korot, jotka on sidottu kahteen viitearvoon, swap-sopimusten hintaeroon tai muuhun indeksien yhdistelmään, ja kaikenlaiset ehdollisesti tai tietyissä rajoissa ehdollisesti määräytyvät korot sekä käänteisesti vaihtuvat ja luottoluokituksista riippuvat korot.
Moreover, complex term structures such as target redemption notes and options to change the coupon type by making use of additional calling rights are excluded.
Poissuljettuja ovat lisäksi monimutkaiset rakenteet, kuten tavoitekorkolainat (target redemption note) ja korkotyypin muuttamista koskevat lisäoptiot.
Eligible coupons should have no issuer optionalities, i.e. they should not allow changes in the coupon definition during the life of the instrument that are contingent on an issuer’s decision.
Hyväksyttäviin korkoihin ei saa liittyä liikkeeseenlaskijan oikeutta muuttaa korkoehtoja, eli liikkeeseenlaskijan päätöksistä johtuvat koron määrittelyn muutokset eivät ole sallittuja instrumentin voimassaoloaikana.
In addition, if caps or floors exist, these shall be fixed and pre-defined.
Jos korkoon liittyy ylä- tai alarajoja, niiden on lisäksi oltava kiinteitä ja etukäteen määriteltyjä.
The classification of an instrument as regards its coupon, in case the coupon is multi-step, will be based on a forward-looking perspective.
Jos kyseessä on moniportainen korko, instrumentin luokitus koron osalta perustuu tulevaan kehitykseen.
Non-compliance with the above-mentioned eligibility criteria also precludes assets from being eligible even if they only apply to parts of the remuneration structure (such as a premium) and even if a non-negative coupon payment and a repayment of at least the principal amount is explicitly guaranteed.
Jos omaisuuserät eivät vastaa edellä mainittuja kelpoisuusvaatimuksia, ne eivät ole vakuuskelpoisia vaikka kelpoisuusvaatimusten vastaiset ominaisuudet koskisivat ainoastaan tuottorakenteen osaa (kuten preemiota) tai vaikka ei-negatiivinen kuponkimaksu ja vähintään pääoman määrän maksu olisi nimenomaisesti taattu.