natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where an institution uses the Supervisory Volatility Adjustments Approach under Article 224 or the Own Estimates Approach under Article 225 and where the conditions set out in points (a) to (h) of paragraph 2 are satisfied, institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under Articles 224 to 226, apply a 0 % volatility adjustment.
Kun laitos soveltaa takaisinostotransaktioissa sekä arvopaperien lainaksiantamisessa tai -ottamisessa valvojan määrittämää vakioarvon leikkausta 224 artiklan mukaisesti tai omat arvonleikkaustekijät -menetelmää 225 artiklan mukaisesti ja 2 kohdan a–h alakohdassa asetetut edellytykset täyttyvät, se voi soveltaa 224–226 artiklan mukaisesti laskettujen volatiliteettikorjausten sijasta 0 prosentin volatiliteettikorjausta.
Institutions using the internal models approach set out in Article 221 shall not use the treatment set out in this Article.
Laitokset, jotka käyttävät 221 artiklassa säädettyä sisäisten mallien menetelmää, eivät saa soveltaa tässä artiklassa säädettyä käsittelyä.
Institutions may apply a 0 % volatility adjustment where all the following conditions are met:
Laitokset voivat soveltaa 0 prosentin volatiliteettikorjausta, jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:
both the exposure and the collateral are cash or debt securities issued by central governments or central banks within the meaning of Article 197(1)(b) and eligible for a 0 % risk weight under Chapter 2;
sekä vastuun että vakuuden on oltava 197 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua käteistä rahaa tai valtioiden tai keskuspankkien liikkeeseen laskemia vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita, ja niille voidaan antaa 2 luvun mukaisesti 0 prosentin riskipaino;
both the exposure and the collateral are denominated in the same currency;
sekä vastuun että vakuuden on oltava saman valuutan määräisiä;
either the maturity of the transaction is no more than one day or both the exposure and the collateral are subject to daily marking-to-market or daily re-margining;
liiketoimen maturiteetti ei saa olla yhtä päivää pidempi tai sitten sekä vastuun että vakuuden markkina-arvon määrityksen tai nettoarvon tilityksen on tapahduttava päivittäin;
the time between the last marking-to-market before a failure to re-margin by the counterparty and the liquidation of the collateral is no more than four business days;
vastapuolen laiminlyömää nettoarvon tilitystä edeltäneen viimeisimmän markkina-arvon määrittämisen ja vakuuden rahaksi muuttamisen välinen aika ei saa ylittää neljää pankkipäivää;
the transaction is settled in a settlement system proven for that type of transaction;
liiketoimi on selvitettävä kyseiselle liiketoimityypille hyväksytyssä selvitysjärjestelmässä;
the documentation covering the agreement or transaction is standard market documentation for repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions in the securities concerned;
sopimukseen tai liiketoimeen kuuluvan dokumentaation on oltava kyseisellä arvopaperityypillä toteutettavissa takaisinostotransaktioissa tai arvopaperien lainaksiantamiseen tai -ottamiseen liittyvissä liiketoimissa käytettävä vakiomuotoinen markkinadokumentaatio;
the transaction is governed by documentation specifying that where the counterparty fails to satisfy an obligation to deliver cash or securities or to deliver margin or otherwise defaults, then the transaction is immediately terminable;
liiketoimeen on sovellettava dokumentaatiota, jossa todetaan, että vastapuolen laiminlyödessä velvoitteensa tilittää käteinen raha, arvopaperit tai nettoarvo tai muu vastike, liiketoimi voidaan purkaa välittömästi;
the counterparty is considered a core market participant by the competent authorities.
toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä vastapuolta keskeisenä markkinatoimijana.
The core market participants referred to in point (h) of paragraph 2 shall include the following entities:
Edellä 2 kohdan h alakohdassa tarkoitetuilla keskeisillä markkinatoimijoilla tarkoitetaan seuraavia yhteisöjä:
the entities mentioned in Article 197(1)(b) exposures to which are assigned a 0 % risk weight under Chapter 2;
197 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitut yhteisöt, joilta oleville vastuille annetaan 2 luvun mukaisesti 0 prosentin riskipaino;
institutions;
laitokset;
other financial undertakings within the meaning of points (25)(b) and (d) of Article 13 of Directive 2009/138/EC exposures to which are assigned a 20 % risk weight under the Standardised Approach or which, in the case of institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the IRB Approach, do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated by the institution;
muut direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 25 kohdan b ja d alakohdan mukaiset rahoitusalan yritykset, joilta oleville vastuille annetaan standardimenetelmän mukaisesti 20 prosentin riskipaino, tai jos kyse on laitoksista, jotka laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän IRB-menetelmän mukaisesti, laitoksilla ei ole virallisesti hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta, mutta joille sisäisen luokituksen antaa laitos;
regulated CIUs that are subject to capital or leverage requirements;
säännellyt yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (CIU), joihin sovelletaan pääomaa tai velkaantuneisuutta koskevia vaatimuksia;
regulated pension funds;
säännellyt eläkerahastot;
recognised clearing organisations.
virallisesti hyväksytyt selvitysorganisaatiot.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the Financial Collateral Comprehensive method
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen rahoitusvakuuksien kattavaa menetelmää sovellettaessa
Under the Standardised Approach, institutions shall use E* as calculated under Article 223(5) as the exposure value for the purposes of Article 113.
Standardimenetelmää sovellettaessa laitosten on käytettävä 223 artiklan 5 kohdan mukaisesti laskettua E*-arvoa vastuuarvona 113 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin.
In the case of off-balance sheet items listed in Annex I, institutions shall use E* as the value to which the percentages indicated in Article 111(1) shall be applied to arrive at the exposure value.
Kun kyseessä ovat liitteessä I luetellut taseen ulkopuoliset erät, laitosten on käytettävä E*-arvoa arvona, johon sovelletaan 111 artiklan 1 kohdassa eriteltyjä prosenttimääriä, jotta vastuuarvo saadaan laskettua.
Under the IRB Approach, institutions shall use the effective LGD (LGD*) as the LGD for the purposes of Chapter 3.
IRB-menetelmää sovellettaessa laitosten on käytettävä efektiivistä LGD-arvoa (LGD*-arvoa) LGD-arvona 3 luvussa säädettyihin tarkoituksiin.
Institutions shall calculate LGD* as follows:
Laitosten on laskettava LGD* seuraavasti:
LGD the LGD that would apply to the exposure under Chapter 3 where the exposure was not collateralised;
LGD tappio-osuus, jota sovellettaisiin vastuuseen 3 luvun mukaisesti, jos vastuulla ei olisi vakuutta;
E the exposure value in accordance with Article 223(3);
E 223 artiklan 3 kohdan mukainen vastuuarvo;
E* the fully adjusted exposure value in accordance with Article 223(5).
E* 223 artiklan 5 kohdan mukainen täysin mukautettu vastuuarvo.
Valuation principles for other eligible collateral under the IRB Approach
Muita hyväksyttäviä vakuuksia koskevat arvostusperiaatteet IRB-menetelmää sovellettaessa
For immovable property collateral, the collateral shall be valued by an independent valuer at or at less than the market value.
Riippumattoman arvioijan on arvostettava kiinteistövakuus markkina-arvoon tai sitä alhaisempaan arvoon.
An institution shall require the independent valuer to document the market value in a transparent and clear manner.
Laitoksen on vaadittava riippumatonta arvioijaa dokumentoimaan markkina-arvo avoimella ja selkeällä tavalla.
In those Member States that have laid down rigorous criteria for the assessment of the mortgage lending value in statutory or regulatory provisions the property may instead be valued by an independent valuer at or at less than the mortgage lending value.
Niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat säätäneet säädösperusteisesti tiukoista kiinteistön kiinnitysluottoarvon arviointiperusteista, riippumaton arvioija voi arvostaa kiinteistön sen kiinteistöluottoarvoon tai sitä alhaisempaan arvoon.
Institutions shall require the independent valuer not to take into account speculative elements in the assessment of the mortgage lending value and to document that value in a transparent and clear manner.
Laitosten on vaadittava, että riippumaton arvioija ei ota huomioon spekulatiivisia tekijöitä arvioidessaan kiinnitysluottoarvoa ja että se dokumentoi kyseisen arvon avoimella ja selkeällä tavalla.
The value of the collateral shall be the market value or mortgage lending value reduced as appropriate to reflect the results of the monitoring required under Article 208(3) and to take account of any prior claims on the property.
Vakuuden arvon on oltava tapauksesta riippuen markkina-arvo tai kiinnitysluottoarvo, jota on tarpeen mukaan pienennetty 208 artiklan 3 kohdassa edellytetyn kiinteistön arvon seurannan johdosta ja kiinteistöön kohdistuvien mahdollisten etuoikeutettujen vaateiden huomioon ottamiseksi.
For receivables, the value of receivables shall be the amount receivable.
Saamisten arvon on oltava niiden rahallinen määrä.
Institutions shall value physical collateral other than immovable property at its market value.
Laitosten on arvostettava muu reaalivakuus kuin kiinteistö markkina-arvoonsa.
For the purposes of this Article, the market value is the estimated amount for which the property would exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction.
Tätä artiklaa sovellettaessa markkina-arvo on estimoitu hinta, jolla omaisuus voitaisiin myydä arviointipäivänä myyjän ja hänestä riippumattoman ostajan välisellä vapaaehtoisella sopimuksella.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for other eligible collateral under the IRB Approach
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen muille hyväksyttäville vastuille IRB-menetelmää sovellettaessa
Institutions shall use LGD* calculated in accordance with this paragraph and paragraph 2 as the LGD for the purposes of Chapter 3.
Laitosten on käytettävä tämän ja 2 kohdan mukaisesti laskettua LGD*-arvoa LGD-arvona 3 luvun tarkoituksia varten.
Where the ratio of the value of the collateral (C) to the exposure value (E) is below the required minimum collateralisation level of the exposure (C*) as laid down in Table 5, LGD* shall be the LGD laid down in Chapter 3 for uncollateralised exposures to the counterparty.
Jos vakuuden arvo (C) suhteessa vastuuarvoon (E) jää alle taulukossa 5 vahvistetun vastuulta vaaditun vakuudellisuuden vähimmäistason (C*), LGD*-arvon on oltava LGD-arvo, joka on vahvistettu 3 luvussa vastapuolelta oleville vakuudettomille vastuille.
For this purpose, institutions shall calculate the exposure value of the items listed in Article 166(8) to (10) by using a conversion factor or percentage of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
Tässä tarkoituksessa laitosten on laskettava 166 artiklan 8, 9 ja 10 kohdassa lueteltujen omaisuuserien vastuuarvo käyttäen 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa tai prosenttimäärää kyseisissä kohdissa mainittujen luottovasta-arvokertoimien tai prosenttimäärien sijasta.
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** as laid down in Table 5, LGD* shall be that prescribed in Table 5.
Jos vakuuden arvo suhteessa vastuuarvoon ylittää toisen, taulukossa 5 vahvistetun korkeamman raja-arvon C**, LGD*-arvon on oltava taulukossa 5 vahvistettu arvo.
Where the required level of collateralisation C** is not achieved in respect of the exposure as a whole, institutions shall consider the exposure to be two exposures — one corresponding to the part in respect of which the required level of collateralisation C** is achieved and one corresponding to the remainder.
Jos vakuudellisuuden C** vaadittua tasoa ei saavuteta koko vastuun osalta, laitosten on pidettävä vastuuta kaksiosaisena: toisella osalla on vaadittu vakuuden taso C** ja toisella se, mikä jää jäljelle.
The applicable LGD* and required collateralisation levels for the secured parts of exposures are set out in Table 5 of this paragraph.
Tämän kohdan taulukossa 5 esitetään vastuiden vakuudellisiin osiin sovellettavat LGD*-arvot ja vaaditut vakuudellisuuden tasot.
LGD* for senior exposure
Ylimmän etuoikeusluokan vastuun LGD*
LGD* for subordinated exposures
Etuoikeudeltaan huonompien vastuiden LGD*
Required minimum collateralisation level of the exposure (C**)
Vastuulta vaadittu vakuudellisuuden vähimmäistaso (C**)
Residential real estate/commercial real estate
Asuinkiinteistö/ liikekiinteistö
As an alternative to the treatment set out in paragraphs 1 and 2, and subject to Article 124(2), institutions may assign a 50 % risk weight to the part of the exposure that is, within the limits set out in Article 125(2)(d) and Article 126(2)(d) respectively, fully collateralised by residential property or commercial immovable property situated within the territory of a Member State where all the conditions in Article 199(4) are met.
Vaihtoehtona 1 ja 2 kohdassa säädetylle käsittelylle ja jollei 124 artiklan 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu ja kun kaikki 199 artiklan 4 kohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät, laitokset voivat soveltaa 50 prosentin riskipainoa vastuun siihen osaan, jonka täytenä vakuutena on 125 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja 126 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetyin rajoituksin jäsenvaltion alueella sijaitseva asuin- tai liikekiinteistö.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the case of mixed pools of collateral
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen eri vakuuksista muodostuvan ryhmän tapauksessa
An institution shall calculate the value of LGD* that it shall use as the LGD for the purposes of Chapter 3 in accordance with paragraphs 2 and 3 where both the following conditions are met:
Laitoksen on laskettava 2 ja 3 kohdan mukaisesti LGD*-arvo, jota sen on käytettävä LGD-arvona 3 luvun tarkoituksia varten, kun molemmat seuraavista vaatimuksista täyttyvät:
the institution uses the IRB Approach to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts;
laitoksen on sovellettava IRB-menetelmää riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskemiseksi;
an exposure is collateralised by both financial collateral and other eligible collateral.
vastuun vakuutena on oltava sekä rahoitusvakuus että muu hyväksyttävä vakuus.
Institutions shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure, obtained by applying the volatility adjustment as set out in Article 223(5) to the value of the exposure, into parts so as to obtain a part covered by eligible financial collateral, a part covered by receivables, a part covered by commercial immovable property collateral or residential property collateral, a part covered by other eligible collateral, and the unsecured part, as applicable.
Laitosten on jaettava volatiliteettikorjattu vastuuarvo (eli arvo, joka saadaan, kun volatiliteettikorjausta sovelletaan 223 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla vastuuarvoon) osiin, jotta tuloksena on tapauksen mukaan osa, jonka vakuutena on hyväksyttävä rahoitusvakuus, osa, jonka vakuutena on saamisia, osa, jonka vakuutena on liike- tai asuinkiinteistövakuus, osa, jonka vakuutena on muu hyväksyttävä vakuus, ja osa, joka on vakuudeton.
Institutions shall calculate LGD* for each part of the exposure obtained in paragraph 2 separately in accordance with the relevant provisions of this Chapter.
Laitosten on laskettava vastuun jokaisen 2 kohdan mukaisesti saadun osan LGD*-arvo erikseen tämän luvun asiaa koskevien säännösten mukaisesti.
Where the conditions set out in Article 212(1) are met, deposits with third party institutions may be treated as a guarantee by the third party institution.
Jos 212 artiklan 1 kohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät, kolmansiin laitoksiin tehtyjä talletuksia voidaan käsitellä kuten kolmannen laitoksen antamaa takausta.
Where the conditions set out in Article 212(2) are met, institutions shall subject the portion of the exposure collateralised by the current surrender value of life insurance policies pledged to the lending institution to the following treatment:
Jos 212 artiklan 2 kohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät, laitosten on käsiteltävä vastuun osaa, jonka vakuutena on luottoa myöntävälle laitokselle pantattujen henkivakuutusten nykyhetken takaisinostoarvo, seuraavasti:
where the exposure is subject to the Standardised Approach, it shall be risk-weighted by using the risk weights specified in paragraph 3;
jos vastuuseen sovelletaan standardimenetelmää, se on riskipainotettava soveltamalla 3 kohdassa säädettyjä riskipainoja;
where the exposure is subject to the IRB Approach but not subject to the institution's own estimates of LGD, it shall be assigned an LGD of 40 %.
jos vastuuseen sovelletaan IRB-menetelmää muttei laitoksen omia LGD-estimaatteja, siihen on sovellettava 40 prosentin LGD-arvoa.
In the event of a currency mismatch, institutions shall reduce the current surrender value in accordance with Article 233(3), the value of the credit protection being the current surrender value of the life insurance policy.
Valuuttaeron tapauksessa laitosten on alennettava nykyhetken takaisinostoarvoa 233 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jolloin luottosuojan arvo on henkivakuutuksen nykyhetken takaisinostoarvo.
For the purposes of point (a) of paragraph 2, institutions shall assign the following risk weights on the basis of the risk weight assigned to a senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance:
Edellä olevan 2 kohdan a alakohtaa sovellettaessa laitosten on sovellettava seuraavia riskipainoja henkivakuutuksen myöntäneeltä yritykseltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovellettavan riskipainon perusteella:
a risk weight of 20 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 20 %;
20 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yritykseltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 20 prosentin riskipainoa;
a risk weight of 35 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 50 %;
35 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yritykseltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 50 prosentin riskipainoa;
a risk weight of 70 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 100 %;
70 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yritykseltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 100 prosentin riskipainoa;
a risk weight of 150 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 150 %.
150 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yritykseltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 150 prosentin riskipainoa.
Institutions may treat instruments repurchased on request that are eligible under Article 200(c) as a guarantee by the issuing institution.
Laitokset voivat käsitellä pyynnöstä takaisin ostettuja instrumentteja, jotka voidaan hyväksyä 200 artiklan ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaisesti, kuten liikkeeseen laskevan laitoksen antamaa takausta.
The value of the eligible credit protection shall be the following:
Hyväksyttävän luottosuojan arvon on oltava seuraava:
where the instrument will be repurchased at its face value, the value of the protection shall be that amount;
jos instrumentin takaisinostohinta on sen nimellisarvo, suojan arvon on oltava kyseinen määrä;
where the instrument will be repurchased at market price, the value of the protection shall be the value of the instrument valued in the same way as the debt securities that meet the conditions in Article 197(4).
jos instrumentin takaisinostohinta on sen markkinahinta, suojan arvon on oltava instrumentin arvo, joka arvostetaan samalla tavalla kuin vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, jotka täyttävät 197 artiklan 4 kohdan vaatimukset.
For the purpose of calculating the effects of unfunded credit protection in accordance with this Sub-section, the value of unfunded credit protection (G) shall be the amount that the protection provider has undertaken to pay in the event of the default or non-payment of the borrower or on the occurrence of other specified credit events.
Laskettaessa takauksen luonteisen luottosuojan vaikutuksia tämän alajakson mukaisesti takauksen luonteisen luottosuojan (G) arvo on määrä, jonka luottosuojan tarjoaja on sitoutunut maksamaan velallisen maksukyvyttömyyden tai maksulaiminlyönnin seurauksena tai muiden erikseen määritettyjen maksuvelvollisuuden laukaisevien tapahtumien sattuessa.
In the case of credit derivatives which do not include as a credit event restructuring of the underlying obligation involving forgiveness or postponement of principal, interest or fees that result in a credit loss event the following shall apply:
Kun kyseessä on luottojohdannainen, jonka ehdoissa ei pidetä maksuvelvollisuuden laukaisevana tapahtumana suojattavaan omaisuuteen liittyvää uudelleenjärjestelyä, johon sisältyy pääoman, korkojen tai palkkioiden maksusta vapauttaminen tai sen lykkäys, sovelletaan seuraavaa:
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, institutions shall reduce the value of the credit protection calculated under paragraph 1 by 40 %;
jos määrä, jonka luottosuojan tarjoaja on sitoutunut maksamaan, ei ole vastuuarvoa korkeampi, laitosten on alennettava 1 kohdan mukaisesti laskettua luottosuojan arvoa 40 prosenttia;
Where unfunded credit protection is denominated in a currency different from that in which the exposure is denominated, institutions shall reduce the value of the credit protection by the application of a volatility adjustment as follows:
Jos takauksen luonteinen luottosuoja on eri valuutassa kuin vastuu, laitosten on alennettava luottosuojan arvoa soveltamalla volatiliteettikorjausta seuraavasti:
G* the amount of credit protection adjusted for foreign exchange risk,
G* luottosuojan määrä, jota on mukautettu valuuttariskin varalta;
G the nominal amount of the credit protection;
G luottosuojan nimellismäärä;
the volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection and the underlying obligation determined in accordance with paragraph 4.
luottosuojan ja suojattavan omaisuuden mahdollisten valuuttaerojen vuoksi tehty, 4 kohdan mukaisesti määritetty volatiliteettikorjaus.
Where there is no currency mismatch Hfx is equal to zero.
Jos valuuttaeroa ei ole, Hfx on nolla.
Institutions shall base the volatility adjustments for any currency mismatch on a 10 business day liquidation period, assuming daily revaluation, and may calculate them based on the Supervisory Volatility Adjustments approach or the Own Estimates Approach as set out in Articles 224 and 225 respectively.
Laitosten on perustettava valuuttaerojen vuoksi tehtävät volatiliteettikorjaukset 10 pankkipäivän realisointiaikaan siten, että oletuksena on päivittäinen arvonmääritys, ja ne voivat laskea ne soveltamalla 224 artiklassa vahvistettua valvojan määrittämää vakioarvon leikkausta tai 225 artiklassa vahvistettua omat arvonleikkaustekijät -menetelmää.
Institutions shall scale up the volatility adjustments in accordance with Article 226.
Laitosten on korotettava volatiliteettikorjauksia 226 artiklan mukaisesti.