natgillin/translations-raw huggingface dataset:
An AIF engaging in the borrowing of securities will borrow a security from a security-lending counterparty for an agreed fee.
Arvopapereiden ottolainaukseen osallistuva vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ottaa arvopaperin lainaksi sen lainaksi antavalta vastapuolelta sovittua palkkiota vastaan.
The AIF will then sell the security in the market.
Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto myy sen jälkeen arvopaperin markkinoilla.
The AIF is now short that security.
Arvopaperi on nyt myyty lyhyeksi.
To the extent that the cash proceeds from the sale are reinvested this will also increase the exposure of the AIF.
Jos myynnistä saatavat käteistulot sijoitetaan uudelleen, se lisää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota.
Exposure is the market value of the shorted securities;
Positio on lyhyeksimyytyjen arvopapereiden markkina-arvo.
additional exposure is created to the extent that the cash received is reinvested.
Lisäpositio syntyy, jos saadut käteisvarat sijoitetaan uudelleen.
Credit default swaps:
Luottoriskinvaihtosopimukset:
A credit default swap (CDS) is a credit derivative agreement that gives the buyer protection, usually the full recovery, in case the reference entity defaults or suffers a credit event.
Luottoriskinvaihtosopimus on luottojohdannaissopimus, joka antaa ostajalle suojan, yleensä täyden suojan, siinä tapauksessa, että viiteyhteisö lyö laimin maksunsa tai kohtaa maksuvelvollisuuden laukaisevan tapahtuman.
In return the seller of the CDS receives from the buyer a regular fee, called the spread.
Vastineeksi tästä luottoriskinvaihtosopimuksen myyjä saa ostajalta säännöllisesti maksun, jota kutsutaan luottoriskinvaihtosopimuksen hintaeroksi (spread).
For the protection seller, the exposure is the higher of the market value of the underlying reference assets or the notional value of the credit default swap.
Suojan myyjän osalta positio on viiteomaisuuserien markkina-arvo tai luottoriskinvaihtosopimuksen nimellisarvo sen mukaan, kumpi on suurempi.
For the protection buyer, the exposure is the market value of the underlying reference asset.
Suojan ostajan positio on kohde-etuutena olevan viiteomaisuuserän markkina-arvo.
The following conversion methods shall be applied to the non-exhaustive list below of standard derivatives:
Jäljempänä olevaan ei-tyhjentävään vakioitujen johdannaisten luetteloon on sovellettava seuraavia muuntomenetelmiä:
Bond future Number of contracts * notional contract size * market price of the cheapest-to-deliver reference bond
Joukkolainafutuuri Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * halvimmin tilitettävän viitelainan markkina-arvo
Interest rate future Number of contracts * notional contract size
Korkofutuuri Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo
Currency future Number of contracts * notional contract size
Valuuttafutuuri Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo
Equity future Number of contracts * notional contract size * market price of underlying equity share
Osakefutuuri Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohde-etuutena olevan osakkeen markkina-arvo
Index futures Number of contracts * notional contract size * index level
Indeksifutuurit Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * indeksin taso
Plain vanilla options (bought/sold puts and calls)
Tavalliset optiot (plain vanilla) (ostetut/myydyt myynti- ja osto-optiot)
Plain vanilla bond option Notional contract value * market value of underlying reference bond * delta
Tavallinen joukkolainaoptio Sopimuksen nimellisarvo * sopimuksen kohteena olevan viitejoukkolainan markkina-arvo * delta
Plain vanilla equity option Number of contracts * notional contract size* market value of underlying equity share * delta
Tavallinen osakeoptio Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohteena olevan osakkeen markkina-arvo * delta
Plain vanilla interest rate option Notional contract value * delta
Tavallinen korko-optio Sopimuksen nimellisarvo * delta
Plain vanilla currency option Notional contract value of currency leg(s) * delta
Tavallinen valuuttaoptio Valuuttapään (-päiden) sopimuksenmukainen nimellisarvo * delta
Plain vanilla index options Number of contracts * notional contract size * index level * delta
Tavallinen indeksioptio Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * indeksin taso * delta
Plain vanilla options on futures Number of contracts * notional contract size * market value of underlying asset * delta
Tavalliset futuurioptiot Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohteena olevan omaisuuserän markkina-arvo * delta
Plain vanilla swaptions Reference swap commitment conversion amount * delta
Tavalliset optiot swap-sopimukseen (swaptiot) Viiteswap-sitoumuksen muuntomäärä * delta
Warrants and rights Number of shares/bonds * market value of underlying referenced instrument * delta
Warrantit ja merkintäoikeudet Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevan viiteinstrumentin markkina-arvo * delta
Plain vanilla fixed/floating rate interest rate and inflation swaps notional contract value
Tavalliset kiinteän/vaihtuvan koron ja inflaationvaihtosopimukset sopimuksen nimellisarvo
Currency swaps Notional value of currency leg(s)
Valuutanvaihtosopimus Valuuttapään (-päiden) nimellisarvo
Cross currency interest rate swaps Notional value of currency leg(s)
Koron ja valuutan vaihtosopimus (Cross currency interest rate swap) Valuuttapään (-päiden) nimellisarvo
Basic total return swap Underlying market value of reference asset(s)
Tavanomainen kokonaistuoton vaihtosopimus (Basic total return swap) Kohde-etuuden (-etuuksien) markkina-arvo
Non-basic total return swap Cumulative underlying market value of both legs of the TRS
Epätavanomainen kokonaistuoton vaihtosopimus (Non-basic total return swap) Kokonaistuoton vaihtosopimuksen molempien päiden kumulatiivinen markkina-arvo
Single name credit default swap Protection seller The higher of the market value of the underlying reference asset or the notional value of the Credit Default Swap.
Yksittäisen liikkeeseenlaskijan luottoriskinvaihtosopimus Suojan myyjä Viiteomaisuuden markkina-arvo tai luottoriskinvaihtosopimuksen nimellisarvo sen mukaan, kumpi on korkeampi
Protection buyer Market value of the underlying reference asset
Suojan ostaja Viiteomaisuuserän markkina-arvo
Contract for differences Number of shares/bonds * market value of underlying referenced instrument
Hinnanerosopimus Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevan viiteinstrumentin markkina-arvo
FX forward notional value of currency leg(s)
Valuuttatermiini Valuuttapään (-päiden) nimellisarvo
Forward rate agreement notional value
Korkotermiinisopimus Nimellisarvo
Leveraged exposure to indices with embedded leverage
Vivutettu positio indekseissä kytketyllä vivulla
A derivative providing leveraged exposure to an underlying index, or indices that embed leveraged exposure to their portfolio, must apply the standard applicable commitment approach to the assets in question.
Johdannaiseen, joka antaa vivutetun position kohdeindeksissä, joiden kautta salkkuun kytkeytyy vipua, on sovellettava tavanomaista kyseisiin omaisuuseriin sovellettavaa sijoitusasteeseen perustuvaa menetelmää.
The following conversion methods shall be applied to the non-exhaustive list below of financial instruments which embed derivatives:
Jäljempänä olevaan ei-tyhjentävään luetteloon rahoitusvälineistä, jotka sisältävät kytkettyjä johdannaisia, on sovellettava seuraavia muuntomenetelmiä:
Convertible bonds Number of referenced shares * market value of underlying referenced shares * delta
Vaihtovelkakirjalainat Viiteosakkeiden lukumäärä * kohde-etuutena olevien viiteosakkeiden markkina-arvo * delta
Credit linked notes Market value of underlying reference asset(s)
Luottosidonnaiset velkakirjat Kohde-etuutena olevan viiteomaisuuserän (-erien) markkina-arvo
Partly paid securities Number of shares/bonds * market value of underlying referenced instruments
Osittain maksetut arvopaperit Osakkeiden/joukkolainojen lukumäärä * kohde-etuutena olevien viiteinstrumenttien markkina-arvo
List of examples of non-standard derivatives with the related commitment methodology being used:
Esimerkkiluettelo epätavanomaisista johdannaisista ja niihin sovellettavista sijoitusasteeseen perustuvista menetelmistä:
Variance swaps:
Varianssiswapit (Variance swap):
Variance swaps are contracts that allow investors to gain exposure to the variance (squared volatility) of an underlying asset and, in particular, to trade future realised (or historical) volatility against current implied volatility.
Varianssiswapit ovat sopimuksia, joilla sijoittajat voivat ottaa position kohde-etuuden varianssissa (volatiliteetin neliö) ja erityisesti käydä kauppaa tulevalla toteutuneella (tai historiallisella) volatiliteetilla kulloistakin implisiittistä volatiliteettia vastaan.
According to market practice, the strike and the variance notional are expressed in terms of volatility.
Markkinakäytännön mukaan toteutushinta ja varianssin nimellisarvo ilmaistaan volatiliteettina.
For the variance notional, this gives:
Varianssin nimellisarvo lasketaan seuraavasti:
variance notional = vega notional
varianssi-nimellisarvo = vega-nimellisarvo
2 × strike
2 × toteutushinta
The vega notional provides a theoretical measure of the profit or loss resulting from a 1 % change in volatility.
Vega-nimellisarvo on teoreettinen mitta voitolle tai tappiolle, joka aiheutuu 1 prosentin muutoksesta volatiliteetissa.
As realised volatility cannot be less than zero, a long swap position has a known maximum loss.
Koska toteutunut volatiliteetti ei voi olla pienempi kuin nolla, pitkällä swap-positiolla ei ole tunnettua enimmäistappiota.
The maximum loss on a short swap is often limited by the inclusion of a cap on volatility.
Lyhyen swap-position enimmäistappio on usein rajattu volatiliteettikatolla.
However without a cap, a short swap’s potential losses are unlimited.
Jos kattoa ei kuitenkaan ole, lyhyen swapin potentiaaliset tappiot ovat rajattomat.
The conversion methodology to be used for a given contract at time t is:
Tiettyyn sopimukseen tietyllä hetkellä sovellettava muuntomenetelmä on seuraava:
Variance notional * (current) variancet (without volatility cap)
Varianssin nimellisarvo * (nykyinen) varianssit (ilman volatiliteettikattoa)
Variance notional * min [(current) variancet volatility cap2] (with volatility cap)
Varianssin nimellisarvo * min [(nykyinen) varianssit volatiliteettikatto2] (volatiliteettikatolla)
whereby:
jossa:
(current) variancet is a function of the squared realised and implied volatility, more precisely:
(nykyinen) varianssit on toteutuneen ja implisiittisen volatiliteetin neliöiden funktio eli tarkemmin sanoen
(current) variancet
(nykyinen) varianssit
× realized volatility (0,t)2
× toteutunut volatiliteetti (0,t)2
× implied volatility (t,T)2
× implisiittinen volatiliteetti (t,T)2
Volatility swaps
Volatiliteettiswapit
By analogy with the variance swaps, the following conversion formulae should be applied to volatility swaps:
Varianssiswapien tavoin volatiliteettiswapeihin sovelletaan seuraavia muuntamiskaavoja:
Vega notional * (current) volatilityt (without volatility cap)
Vega-nimellisarvo * (nykyinen) volatiliteettit (ilman volatiliteettikattoa)
Vega notional * min [(current) volatilityt; volatility cap] (with volatility cap)
Vega-nimellisarvo * min [(nykyinen) volatiliteettit; volatiliteettikatto] (volatiliteettikatolla)
whereby the (current) volatility t is a function of the realised and implied volatility.
jossa (nykyinen) volatiliteetti t on toteutuneen ja implisiittisen volatiliteetin funktio.
Barrier (knock-in knock-out) options
Raja-arvo (knock-in knock-out) optiot
Number of contracts * notional contract size * market value of underlying equity share * delta
Sopimusten lukumäärä * sopimuksen nimellisarvo * kohde-etuutena olevan osakkeen markkina-arvo * delta
An interest rate derivative shall be converted into its equivalent underlying asset position in accordance with the following methodology:
Korkojohdannainen on muunnettava vastaavaan positioon kohde-etuudessa seuraavan menetelmän mukaisesti:
The equivalent underlying asset position of each interest rate derivative instrument shall be calculated as its duration divided by the target duration of the AIF and multiplied by the equivalent underlying asset position:
Vastaava positio kohde-etuudessa lasketaan kullekin korkojohdannaisinstrumentille jakamalla sen duraatio vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tavoiteduraatiolla ja kertomalla se kohde-etuuden markkina-arvolla:
Equivalent underlying asset position = durationFDI
Vastaava positio kohde-etuudessa = duraatioFDI
durationFDI is the duration (sensitivity of the market value of the financial derivative instrument to interest rate movements) of the interest rate derivative instrument,
duraatioFDI on korkojohdannaisinstrumentin duraatio (rahoitusjohdannaisinstrumentin markkina-arvon korkoherkkyys);
durationtarget is in line with the investment strategy, the directional positions and the expected level of risk at any time and will be regularised otherwise.
duraatiotavoite on sijoitusstrategian, suunnattujen positioiden ja odotetun riskitason mukainen jokaisena ajankohtana ja muutoin normalisoitava.
It is also in line with the portfolio duration under normal market conditions,
Se vastaa myös salkun duraatiota tavanomaisissa markkinaolosuhteissa;
CVderivative is the converted value of the derivative position as defined by the Annex II.
CVjohdannainen on liitteen II määritelmän mukainen johdannaisposition muunnettu arvo.
The equivalent underlying asset positions calculated in accordance with to paragraph 1 shall be netted as follows:
Vastaavat 1 kohdan mukaisesti lasketut positiot kohde-etuudessa nettoutetaan seuraavasti:
Each interest rate derivative instrument shall be allocated to the appropriate maturity range of the following maturity-based ladder:
Kukin korkojohdannainen osoitetaan asianmukaiseen maturiteettien vaihteluväliin seuraavalla maturiteettiasteikolla:
Maturities ranges
Maturiteettien vaihteluvälit
0-2 years
0–2 vuotta
2-7 years
2–7 vuotta
7-15 years
7–15 vuotta
> 15 years
> 15 vuotta
The long and short equivalent underlying asset positions shall be netted within each maturity range.
Vastaavat pitkät ja lyhyet positiot kohde-etuudessa nettoutetaan kunkin vaihteluvälin sisällä.
The amount of the former which is netted with the latter is the netted amount for that maturity range.
Ensin mainittujen summa, joka nettoutetaan jälkimmäiseen nähden, on kyseisen vaihteluvälin nettoutettu summa.
Starting with the shortest maturity range, the netted amounts between two adjoining maturity ranges shall be calculated by netting the amount of the remaining unnetted long (or short) position in the maturity range (i) with the amount of the remaining unnetted short (long) position in the maturity range (i + 1).
Alkaen lyhyemmästä maturiteettien vaihteluvälistä nettoutetut summat kahden toisiaan sivuavan vaihteluvälin välillä lasketaan nettouttamalla jäljellä oleva nettouttamaton pitkien (tai lyhyiden) positioiden summa vaihteluvälillä (i) vaihteluvälillä (i + 1) jäljellä olevien nettouttamattomien lyhyiden (tai pitkien) positioiden summan kanssa.
Starting with the shortest maturity range, the netted amounts between two remote maturity ranges separated by another one shall be calculated by netting the amount of the remaining unnetted long (or short) position in the maturity range (i) with the amount of the remaining unnetted short (long) position in the maturity range (i + 2).
Alkaen lyhyemmästä maturiteettien vaihteluvälistä nettoutetut summat kahden toisiaan sivuamattoman vaihteluvälin välillä lasketaan nettouttamalla jäljellä oleva nettouttamaton pitkien (tai lyhyiden) positioiden summa vaihteluvälillä (i) vaihteluvälillä (i + 2) jäljellä olevien nettouttamattomien lyhyiden (tai pitkien) positioiden summan kanssa.
The netted amount shall be calculated between the remaining unnetted long and short positions of the two most remote maturity ranges.
Nettoutettu summa lasketaan kahden kaukaisimman vaihteluvälin jäljellä olevien nettouttamattomien pitkien ja lyhyiden positioiden välillä.
The AIF shall calculate its exposures as the sum of absolute values:
Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto laskee kokonaisriskinsä seuraavien absoluuttisten arvojen summana:
0 % of the netted amount for each maturity range,
0 prosenttia kunkin vaihteluvälin nettoutetusta summasta,
40 % of the netted amounts between two adjoining maturity ranges (i) and (i + 1),
40 prosenttia kahden vierekkäisen vaihteluvälin (i) ja (i + 1) kesken nettoutetuista summista,
75 % of the netted amounts between two remote maturity ranges separated by another one, meaning maturity ranges (i) and (i + 2),
75 prosenttia yhden ryhmän erottamien kahden vaihteluvälin (i) ja (i + 2) kesken nettoutetuista summista,
100 % of the netted amounts between the two most remote maturity ranges, and
100 prosenttia kahden kaukaisimman vaihteluvälin kesken nettoutetuista summista, sekä
100 % of the remaining unnetted positions.
100 prosenttia jäljellä olevista nettouttamattomista positioista.
ANNEX IV
LIITE IV Raportointimallit:
Reporting Templates:
Raportointimallit:
(Articles 3(3)(d) and 24 of Directive 2011/61/EU)
(Direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan d alakohta ja 24 artikla)
AIFM-specific information to be reported
Kustakin vaihtoehtoisten sijoitusrahaston hoitajasta raportoitavat tiedot
(Articles 3(3)(d) and 24(1) of Directive 2011/61/EU)
(Direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan d alakohta ja 24 artiklan 1 kohta)
Most important market/instrument
Tärkeimmät markkinat/välineet
Second most important market/instrument
Toiseksi tärkeimmät markkinat/välineet
Third most important market/instrument
Kolmanneksi tärkeimmät markkinat/välineet
Fourth most important market/instrument
Neljänneksi tärkeimmät markkinat/välineet
Fifth most important market/instrument
Viidenneksi tärkeimmät markkinat/välineet
Principal markets in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Tärkeimmät markkinat, joilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja käy kauppaa hoitamiensa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lukuun
Principal instruments in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Tärkeimmät välineet, joilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja käy kauppaa hoitamiensa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lukuun
Values of assets under management for all AIFs managed, calculated as set out in Article 2
Kaikkien hoidettavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidettujen varojen arvot laskettuina 2 artiklan mukaisesti
In base currency (if the same for all AIFs)
Perusvaluutassa (jos sama kaikille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille)
Please provide official name, location and jurisdiction of markets
Annetaan markkinoiden virallinen nimi, sijaintipaikka ja oikeudenkäyttöalue.
Detailed list of all AIFs which the AIFM manages
Yksityiskohtainen luettelo kaikista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan hoitamista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista
to be provided on request for the end of each quarter
Annetaan pyynnöstä kunkin vuosineljänneksen lopussa
(Article 24(3) of Directive 2011/61/EU)
(Direktiivin 2011/61/EU 24 artiklan 3 kohta)
Name of the AIF
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimi
Fund identification code
Rahaston tunnistuskoodi
Inception date
Alkamispäivä
AIF type
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyyppi
(Hedge Fund, Private Equity, Real Estate, Fund of Funds, Other [1])
(hedgerahasto, pääomasijoitusrahasto, kiinteistörahasto, rahasto-osuusrahasto tai muu [1])
NAV
Nettoarvo
EU AIF:
EU:n vaihtoehtoinen sijoitusrahasto:
Monetary values should be reported in the base currency of the AIF.
Rahalliset arvot olisi ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perusvaluutan määräisinä.
AIF
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
AIF-specific information to be provided
Kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta raportoitavat tiedot
Data Type
Tiedon tyyppi
Reported Data
Raportoidut tiedot
Identification of the AIF
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tunnistetiedot
AIF name
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimi
Fund manager
Rahaston hoitaja
(Legal name and standard code, where available)
(Virallinen nimi ja standardikoodi, jos saatavilla)
EU AIFM:
EU:n vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja:
Fund identification codes,
Rahaston tunnistuskoodit,
as applicable
tapauksen mukaan
Inception date of the AIF
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston alkamispäivä
Domicile of the AIF
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotipaikka
Identification of prime broker(s) of the AIF
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston päävälittäjän (-välittäjien) tunnistetiedot
Base currency of the AIF according to ISO 4217 and assets under management calculated as set out in Article 2
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perusvaluutta (ISO 4217 -standardin mukaan) ja 2 artiklan mukaisesti lasketut hoidetut varat
Total AuM
Hoidettujen varojen kokonaismäärä
Jurisdictions of the three main funding sources (excluding units or shares of the AIF bought by investors)
Kolmen tärkeimmän rahoituslähteen oikeudenkäyttöalueet (lukuun ottamatta sijoittajien ostamia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita)
Predominant AIF type(select one)
Pääasiallinen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyyppi (valitaan yksi)
Hedge Fund
Hedgerahasto
Private Equity Fund
Pääomasijoitusrahasto
Real Estate Fund
Kiinteistörahasto
Fund of Funds
Rahasto-osuusrahasto
Breakdown of investment strategies
Sijoitusstrategioiden jaottelu
(Provide a breakdown of the investment strategies of the AIF depending on the predominant AIF type selected in question 1. See guidance notes for further information on how to complete this question.)
(Esitetään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategioiden jaottelu riippuen kysymyksessä 1 valitusta pääasiallisesta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyypistä. Ks. ohjeissa olevat lisätiedot tämän kysymyksen täydentämisestä)
Indicate the strategy that best describe the AIF’s strategy
Strategia, joka kuvaa parhaiten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston strategiaa
Share in NAV
Osuus nettoarvosta
Hedge Fund Strategies
Hedgerahastostrategiat
(Complete this question if you selected ‘Hedge Fund’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Täytetään, jos hedgerahasto valittiin pääasialliseksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyypiksi kysymyksessä 1)
Indicate the hedge fund strategies that best describe the AIFs strategies
Ilmoitetaan hedgerahastostrategiat, jotka kuvaavat parhaiten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen strategioita
Equity:
Sijoituspääoma:
Long Bias
pitkävaikutteinen
Long/Short
pitkä/lyhyt
Market Neutral
markkinaneutraali
Short Bias
lyhytvaikutteinen
Relative Value:
Suhteellinen arvo:
Fixed Income Arbitrage
kiinteätuottoinen arbitraasi
Convertible Bond Arbitrage
vaihdettavissa oleviin joukkolainoihin perustuva arbitraasi
Volatility Arbitrage
volatiliteettiarbitraasi
Event Driven:
Tapahtumapohjainen:
Distressed/Restructuring
vaikea tilanne/rakenneuudistus
Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
riskiarbitraasi/sulautuma-arbitraasi
Equity Special Situations
erityistilanteet sijoituspääoman kannalta
Credit Long/Short
Luotto: pitkä/lyhyt
Credit Asset Based Lending
Luotto: omaisuusperusteinen antolainaus
Macro
Makrotaso
Managed Futures/CTA:
Hoidetut futuurit/tavarakauppaneuvoja:
Fundamental
fundamentaali
Quantitative
kvantitatiivinen
Multi-strategy hedge fund
Useampaa strategiaa käyttävä hedgerahasto
Other hedge fund strategy
Muuta strategiaa käyttävä hedgerahasto
Private Equity Strategies
Pääomasijoitusstrategiat
(Complete this question if you selected ‘Private Equity’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Täytetään, jos pääomasijoitusrahasto valittiin pääasialliseksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyypiksi kysymyksessä 1)
Indicate the private equity strategies that best describe the AIFs strategies
Ilmoitetaan pääomasijoitusrahastostrategiat, jotka kuvaavat parhaiten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen strategioita
Venture Capital
Riskipääoma
Growth Capital
Kasvupääoma
Mezzanine Capital
Välipääoma
Multi-strategy private equity fund
Useampaa strategiaa käyttävä pääomasijoitusrahasto
Other private equity fund strategy
Muuta strategiaa käyttävä pääomasijoitusrahasto
Real Estate Strategies
Kiinteistöstrategiat
(Complete this question if you selected ‘Real Estate’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Täytetään, jos kiinteistörahasto valittiin pääasialliseksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyypiksi kysymyksessä 1)