natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where an institution uses multiple rating systems, the rationale for assigning an obligor or a transaction to a rating system shall be documented and applied in a manner that appropriately reflects the level of risk.
Kun laitos soveltaa useita luottoluokitusmenetelmiä, vastapuolen tai liiketoimen luottoluokitusmenetelmän valinta on dokumentoitava ja valinta on tehtävä asianmukaisesti ja riskiä vastaavasti.
Where an institution uses direct estimates of risk parameters for individual obligors or exposures these may be seen as estimates assigned to grades on a continuous rating scale.
Jos laitos käyttää riskiparametrien suoria estimaatteja yksittäisiin vastapuoliin tai vastuisiin, niitä voidaan pitää jatkuvaan luokitusasteikkoon sisältyvinä estimaatteina.
Structure of rating systems
Luottoluokituksen rakenne
The structure of rating systems for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall comply with the following requirements:
Yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuita koskevan luottoluokituksen rakenteen on oltava seuraavien vaatimusten mukainen:
a rating system shall take into account obligor and transaction risk characteristics;
luokitusjärjestelmässä on otettava huomioon vastapuoleen liittyvän ja transaktion riskin ominaispiirteet;
a rating system shall have an obligor rating scale which reflects exclusively quantification of the risk of obligor default.
luottoluokitukseen on sisällyttävä vastapuolten luokitusasteikko, jonka perusteella määritetään yksinomaan vastapuolen maksukyvyttömyyden riskiä.
The obligor rating scale shall have a minimum of 7 grades for non-defaulted obligors and one for defaulted obligors;
Vastapuolten luokitusasteikossa on oltava vähintään seitsemän luokkaa velvoitteensa hoitaville vastapuolille ja yksi luokka maksukyvyttömille vastapuolille;
an institution shall document the relationship between obligor grades in terms of the level of default risk each grade implies and the criteria used to distinguish that level of default risk;
laitoksen on dokumentoitava vastapuoliluokkien väliset suhteet kunkin luokan maksukyvyttömyyden riskin tason mukaisesti ja kriteerit, joita on käytetty eroteltaessa maksukyvyttömyyden riskitasoja eri luokkien välillä;
institutions with portfolios concentrated in a particular market segment and range of default risk shall have enough obligor grades within that range to avoid undue concentrations of obligors in a particular grade.
laitoksilla, joiden salkut ovat keskittyneet tietylle markkinasegmentille ja maksukyvyttömyysriskin alueelle, on oltava riittävästi vastapuoliluokkia mainitulla alueella, jotta vältetään vastapuolten liian suuri keskittyminen tiettyyn luokkaan.
Significant concentrations within a single grade shall be supported by convincing empirical evidence that the obligor grade covers a reasonably narrow PD band and that the default risk posed by all obligors in the grade falls within that band;
Merkittävä keskittyminen yhteen luokkaan on perusteltava vankalla empiirisellä todistusaineistolla, joka osoittaa, että vastapuoliluokka kattaa vain kapean PD-alueen ja että kaikkien kyseiseen luokkaan kuuluvien vastapuolten maksukyvyttömyysriski mahtuu kyseiselle alueelle;
to be permitted by the competent authority to use own estimates of LGDs for own funds requirement calculation, a rating system shall incorporate a distinct facility rating scale which exclusively reflects LGD related transaction characteristics.
jotta toimivaltainen viranomainen sallii omien LGD-estimaattien käytön omien varojen vaatimusten laskennassa, luottoluokitukseen on sisällyttävä erillinen sopimustyyppien luokitusasteikko, joka yksinomaan ilmaisee liiketoimen LGD:n ominaispiirteet.
The facility grade definition shall include both a description of how exposures are assigned to the grade and of the criteria used to distinguish the level of risk across grades;
Sopimustyypin riskiluokan määritelmään on sisällyttävä sekä kuvaus siitä, kuinka vastuut on luokiteltu, että kuvaus kriteereistä, joilla eri luokkien sisältämät riskitasot on määritelty;
significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD band, respectively, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
merkittävä keskittyminen yhteen sopimustyypin riskiluokkaan on perusteltava vankalla empiirisellä todistusaineistolla, joka osoittaa, että sopimustyypin luokitteluasteikko kattaa vain kapean LGD-alueen ja että kaikkien kyseiseen luokkaan kuuluvien vastuiden riski sijoittuu kyseiselle alueelle.
Institutions using the methods set out in 153(5) for assigning risk weights for specialised lending exposures are exempt from the requirement to have an obligor rating scale which reflects exclusively quantification of the risk of obligor default for these exposures.
Laitosten, jotka käyttävät 153 artiklan 5 kohdan mukaisia menetelmiä määrittäessään erityisrahoitukseen liittyvien vastuiden riskipainoja, ei tarvitse laatia vastapuolten luokitusasteikkoa, jonka perusteella määritellään yksinomaan vastapuolten maksukyvyttömyysriski kyseisten vastuiden osalta.
These institutions shall have for these exposures at least 4 grades for non-defaulted obligors and at least one grade for defaulted obligors.
Kyseisillä laitoksilla on oltava näitä vastuita varten vähintään neljä luokkaa velvoitteensa hoitaville vastapuolille ja yksi luokka maksukyvyttömille vastapuolille.
The structure of rating systems for retail exposures shall comply with the following requirements:
Vähittäisvastuiden luottoluokituksen rakenteen on oltava seuraavien vaatimusten mukainen:
rating systems shall reflect both obligor and transaction risk, and shall capture all relevant obligor and transaction characteristics;
luottoluokituksesta on käytävä ilmi sekä vastapuoleen että liiketoimeen sisältyvä riski ja kaikki vastapuolen ja liiketoimen asian kannalta merkitykselliset ominaispiirteet;
the level of risk differentiation shall ensure that the number of exposures in a given grade or pool is sufficient to allow for meaningful quantification and validation of the loss characteristics at the grade or pool level.
riskin eri tasot on luokiteltava siten, että tietyssä luokassa tai ryhmässä on lukumääräisesti riittävästi vastuita sen varmistamiseksi, että tappioiden ominaispiirteet voidaan kvantifioida ja validoida tarkoituksenmukaisesti luokan tai ryhmän tasolla.
The distribution of exposures and obligors across grades or pools shall be such as to avoid excessive concentrations;
Vastuut ja vastapuolet on jaettava luokkiin tai ryhmiin siten, että vältetään liiallista keskittymistä;
the process of assigning exposures to grades or pools shall provide for a meaningful differentiation of risk, for a grouping of sufficiently homogenous exposures, and shall allow for accurate and consistent estimation of loss characteristics at grade or pool level.
prosessilla, jolla vastuut luokitellaan luokkiin ja ryhmiin, on voitava erotella riskit tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmittelemällä vastuut riittävän homogeenisiin ryhmiin, jotta tappioiden ominaispiirteiden tarkka ja johdonmukainen estimointi on mahdollista luokka- ja ryhmäkohtaisesti.
Institutions shall consider the following risk drivers when assigning exposures to grades or pools:
Laitosten on otettava huomioon seuraavat riskitekijät jakaessaan vastuita luokkiin tai ryhmiin:
obligor risk characteristics;
vastapuolen riskiominaisuudet;
transaction risk characteristics, including product or collateral types or both.
transaktion riskin ominaispiirteet, mukaan luettuna tuotteen tai vakuuden tyyppi tai molemmat.
Institutions shall explicitly address cases where several exposures benefit from the same collateral;
Laitosten on selvitettävä erikseen tapaukset, joissa sama vakuus liittyy useaan vastuuseen
delinquency, except where an institution demonstrates to the satisfaction of its competent authority that delinquency is not a material driver of risk for the exposure.
erääntyneisyys, paitsi jos laitos osoittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, että erääntyneisyys ei ole kyseisen vastuun osalta olennainen riskitekijä.
An institution shall have specific definitions, processes and criteria for assigning exposures to grades or pools within a rating system that comply with the following requirements:
Laitoksella on oltava täsmälliset määritelmät, prosessit ja kriteerit, joilla vastuut jaetaan luokkiin tai ryhmiin luottoluokitusmenetelmässä ja jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
the grade or pool definitions and criteria shall be sufficiently detailed to allow those charged with assigning ratings to consistently assign obligors or facilities posing similar risk to the same grade or pool.
luokkien ja ryhmien määritelmien ja kriteerien on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta ne, joiden vastuulla luokitus on, pystyvät johdonmukaisesti sijoittamaan samanlaisen riskiprofiilin omaavat vastapuolet ja sopimukset samaan luokkaan tai ryhmään.
the documentation of the rating process shall allow third parties to understand the assignments of exposures to grades or pools, to replicate grade and pool assignments and to evaluate the appropriateness of the assignments to a grade or a pool;
luokitusprosessia koskevan dokumentaation on oltava sellainen, että kolmannet osapuolet ymmärtävät, kuinka vastuiden luokittelu luokkiin ja ryhmiin on tehty, voivat itse luokitella vastuita luokkiin ja ryhmiin sekä pystyvät arvioimaan luokituksen asianmukaisuutta;
the criteria shall also be consistent with the institution's internal lending standards and its policies for handling troubled obligors and facilities.
kriteerien on myös oltava johdonmukaisia laitoksen sisäisten luotonantoohjeistuksen ja ongelmallisten vastapuolten ja sopimusten käsittelyssä sovellettavien menettelyjen kanssa.
An institution shall take all relevant information into account in assigning obligors and facilities to grades or pools.
Laitoksen on otettava huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot, kun vastapuolia ja sopimuksia jaetaan luokkiin tai ryhmiin.
Information shall be current and shall enable the institution to forecast the future performance of the exposure.
Tietojen on oltava ajantasaisia, ja laitoksen on pystyttävä niiden avulla ennustamaan vastuun tulevaa kehitystä.
The less information an institution has, the more conservative shall be its assignments of exposures to obligor and facility grades or pools.
Mitä vähemmän tietoja laitoksella on, sitä varovaisempi sen on oltava jakaessaan vastuita vastapuolten tai sopimustyyppien riskiluokkiin tai ryhmiin.
If an institution uses an external rating as a primary factor determining an internal rating assignment, the institution shall ensure that it considers other relevant information.
Jos laitos käyttää ulkopuolisen tekemää luottoluokitusta ensisijaisena perusteena sisäisessä luottoluokituksessa, sen on otettava huomioon myös muut asian kannalta merkitykselliset tiedot.
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), assignment of exposures shall be carried out in accordance with the following criteria:
Yritys-, laitos- valtio- ja keskuspankkivastuisiin sekä oman pääoman ehtoisiin vastuisiin, kun laitos käyttää 155 artiklan 3 kohdassa esitettyä PD-/LGD-menetelmää, liittyvien vastuiden luokitus on tehtävä seuraavien kriteerien mukaisesti:
each obligor shall be assigned to an obligor grade as part of the credit approval process;
luoton myöntämisprosessissa jokainen vastapuoli on sijoitettava johonkin vastapuoliluokkaan;
for those exposures for which an institution has received the permission of the competent authority to use own estimates of LGDs and conversion factors pursuant to Article 143, each exposure shall also be assigned to a facility grade as part of the credit approval process;
niiden vastuiden osalta, joiden kohdalla laitos on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta luvan käyttää omia LGD- ja luottovasta-arvokerroin (CF) -estimaattejaan 143 artiklan nojalla, on osana luoton myöntämisprosessia sijoitettava jokainen vastuu myös johonkin sopimustyypin riskiluokkaan;
institutions using the methods set out in Article 153(5) for assigning risk weights for specialised lending exposures shall assign each of these exposures to a grade in accordance with Article 170(2);
laitosten, jotka käyttävät 153 artiklan 5 kohdan mukaisia menetelmiä määrittäessään erityisrahoitusvastuiden riskipainoja, on sijoitettava kaikki kyseiset vastuut johonkin luokkaan 170 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
each separate legal entity to which the institution is exposed shall be separately rated.
laitoksen on luokiteltava erikseen jokainen erillinen oikeushenkilö, jolta sillä on saamisia.
An institution shall have appropriate policies regarding the treatment of individual obligor clients and groups of connected clients;
Laitoksella on oltava asianmukaiset menettelyt käsitellessään yksittäisiä asiakkaita ja asiakaskokonaisuuksia;
separate exposures to the same obligor shall be assigned to the same obligor grade, irrespective of any differences in the nature of each specific transaction.
samaan vastapuoleen kohdistuvat erilliset vastuut on sijoitettava samaan vastapuoliluokkaan riippumatta yksittäisten liiketoimien luonteessa esiintyvistä eroista.
However, where separate exposures are allowed to result in multiple grades for the same obligor, the following shall apply:
Kuitenkin kun saman vastapuolen vastuut voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa useisiin eri luokkiin, on sovellettava seuraavaa:
country transfer risk, this being dependent on whether the exposures are denominated in local or foreign currency;
maariski, joka riippuu siitä, ovatko vastuut kotimaan- vai ulkomaanvaluutan määräisiä;
the treatment of associated guarantees to an exposure may be reflected in an adjusted assignment to an obligor grade;
vastuuseen liittyvien takausten käsittely voi johtaa vastapuoliluokittelun mukauttamiseen;
consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
kuluttajansuojaa tai pankkisalaisuutta koskevassa lainsäädännössä tai jossain muussa lainsäädännössä kielletään asiakastietojen vaihto.
For retail exposures, each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
Kun kyse on vähittäisvastuista, jokainen vastuu on sijoitettava johonkin luokkaan tai ryhmään osana luoton myöntämisprosessia.
For grade and pool assignments institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
Laitosten on luokkiin tai ryhmiin jakamisen yhteydessä dokumentoitava tilanteet, joissa asiantuntija-arviot saattavat korvata luokitusprosessissa käytettäviä syötetietoja tai prosessin mukaisia luokituksia, ja ilmoitettava henkilöt, jotka ovat vastuussa kyseisten poikkeusten hyväksymisestä.
Institutions shall document these overrides and note down the personnel responsible.
Laitosten on dokumentoitava nämä poikkeustapaukset ja merkittävä muistiin vastuulliset henkilöt.
Institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
Laitosten on analysoitava niiden vastuiden luokittelun onnistumista, joiden luokitus on perustunut luokitusprosessin sijaan asiantuntija-arvioon.
This analysis shall include an assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
Laitoksen on analysoitava asiantuntija-arvioin luokiteltuja vastuita myös erikseen jokaisen asiasta vastanneen henkilön osalta.
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), the assignment process shall meet the following requirements of integrity:
Yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuisiin sekä oman pääoman ehtoisiin vastuisiin, kun laitos käyttää 155 artiklan 3 kohdassa esitettyä PD-/LGD-menetelmää, liittyvien vastuiden luokitus on tehtävä seuraavien asianmukaisuutta koskevien kriteerien mukaisesti:
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit;
sellaisen riippumattoman osapuolen, joka ei suoraan hyödy luottopäätöksistä, on tehtävä tai hyväksyttävä luokitukset ja säännölliset luokitusten arvioinnit;
Institutions shall review assignments at least annually and adjust the assignment where the result of the review does not justify carrying forward the current assignment.
Laitosten on arvioitava luokitukset vähintään kerran vuodessa ja korjattava luokitusta silloin, kun arvioinnin tulokset eivät oikeuta jatkamaan nykyistä luokitusta.
Institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available;
Laitosten on luokiteltava vastapuoli tai vastuu uudelleen, jos ne saavat käyttöönsä uutta olennaista tietoa;
An institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs or conversion factors.
Laitoksella on oltava toimiva prosessi, jolla hankitaan ja päivitetään merkityksellisiä tietoja, jotka koskevat vastapuolen ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat PD-lukuihin, sekä tietoja, jotka koskevat liiketoimen ominaispiirteitä ja vaikuttavat LGD-lukuihin tai luottovasta-arvokertoimiin.
For retail exposures, an institution shall at least annually review obligor and facility assignments and adjust the assignment where the result of the review does not justify carrying forward the current assignment, or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
Kun kyse on vähittäisvastuista, laitoksen on tarpeen mukaan arvioitava vähintään kerran vuodessa vastapuolten ja sopimustyyppien riskiluokkia ja korjattava luokitusta silloin, kun arvioinnin tulokset eivät oikeuta jatkamaan nykyistä luokitusta, tai tarkasteltava kunkin nimetyn riskiryhmän tappioiden ominaispiirteitä ja erääntyneisyyttä.
An institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool, and adjust the assignment where the result of the review does not justify carrying forward the current assignment.
Laitoksen on myös selvitettävä vähintään kerran vuodessa kuhunkin ryhmään kuuluvien yksittäisten vastuiden tila tarkastelemalla riittävän edustavaa otosta, millä varmistetaan, että vastuut on jatkuvasti luokiteltu oikeaan ryhmään, ja korjattava luokitusta silloin, kun arvioinnin tulokset eivät oikeuta jatkamaan nykyistä luokitusta.
EBA shall develop draft regulatory technical standards for the methodologies of the competent authorities to assess the integrity of the assignment process and the regular and independent assessment of risks.
EPV laatii niitä menetelmiä koskevat teknisten sääntelystandardien luonnokset, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset arvioivat luokitusprosessin asianmukaisuutta ja riskien säännöllistä ja riippumatonta arviointia.
If an institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, the following requirements shall be met:
Jos laitos käyttää tilastollisia malleja ja muita mekaanisia menetelmiä luokitellessaan vastapuoliin tai sopimustyyppeihin liittyviä vastuita luokkiin tai ryhmiin, seuraavien vaatimusten on täytyttävä:
the model shall have good predictive power and capital requirements shall not be distorted as a result of its use.
mallilla on oltava hyvä ennustuskyky, eivätkä pääomavaatimukset saa vääristyä mallin käytön vuoksi.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
Malliin syötemuuttujien on muodostettava asianmukainen ja tehokas perusta tuloksena syntyville ennusteille.
The model shall not have material biases;
Mallissa ei saa olla merkittävää harhaa;
the institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
laitoksella on oltava prosessi, jolla voidaan tarkastaa malliin syötettävät tiedot ja muun muassa arvioida tietojen täsmällisyyttä, kattavuutta ja asianmukaisuutta;
the data used to build the model shall be representative of the population of the institution's actual obligors or exposures;
mallin laadinnassa käytettävien tietojen on oltava edustava otos laitoksen todellisista vastapuolista tai vastuista;
the institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes;
laitoksen on validoitava malli säännöllisesti ja samalla seurattava mallin toimivuutta ja vakautta, tarkasteltava mallin määrittelyä ja testattava mallin tuottamia tuotoksia todellisiin toteutumiin;
the institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
laitoksen on täydennettävä tilastollista mallia asiantuntija-arvioilla ja -valvonnalla, arvioitava malliin perustuvia luottoluokituksia sekä varmistettava mallien asianmukainen käyttö.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Arviointimenettelyillä on pyrittävä löytämään mallin heikkouksien aiheuttamia virheitä ja lieventämään niiden vaikutuksia.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
Asiantuntija-arvioissa on otettava huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot, joita malli ei ota huomioon.
The institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Laitoksen on dokumentoitava, kuinka asiantuntija-arviot ja mallin tuottamat tulokset yhdistetään.
Documentation of rating systems
Luottoluokitusmenetelmien dokumentointi
The institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Laitoksen on dokumentoitava luottoluokitusmenetelmiensä rakenne ja toiminnalliset yksityiskohdat.
The documentation shall provide evidence of compliance with the requirements in this Section, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
Dokumentaatiosta on käytävä ilmi tässä jaksossa säädettyjen vaatimusten täyttäminen, ja siinä on käsiteltävä muun muassa salkun hajauttamista, luokituskriteereitä, vastapuolia ja vastuita luokittelevien tahojen vastuualueita, luokitusperusteiden arvioinnin toistuvuutta sekä johdon suorittamaa luottoluokitusprosessin valvontaa.
The institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Laitoksen on dokumentoitava luokituskriteerien valinnassa käytetyt perusteet ja valintaa tukenut analyysi.
An institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Laitoksen on dokumentoitava kaikki riskiluokitusprosessissa tapahtuneet merkittävät muutokset; dokumentaatiosta on käytävä ilmi muutokset, jotka on tehty riskiluokitusprosessiin toimivaltaisten viranomaisten toteuttaman viimeisimmän arvioinnin jälkeen.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
Dokumentaatio on laadittava myös luottoluokitusmenetelmän organisoinnista, mukaan luettuina luokitusprosessin kulku ja sisäinen valvontarakenne.