natgillin/translations-raw huggingface dataset:
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures, RW shall be
jos PD = 1, ts. maksukyvyttömien vastuiden osalta RW:n on oltava
where ELBE shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
jolloin ELBE on laitoksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio maksukyvyttömän vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta;
if 0 < PD < 1, i.e., for any possible value for PD other than under (i)
jos 0 < PD < 1, ts. minkä tahansa muun kuin i alakohdassa tarkoitetun mahdollisen arvon osalta
N(x) the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x);
N(x) standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan kumulatiivinen kertymäfunktio (eli todennäköisyys, että normaalijakaumaa noudattava satunnaismuuttuja, jonka keskiarvo on nolla ja varianssi yksi, on yhtä suuri tai pienempi kuin x).
G(Z) the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) = z);
G(z) standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan käänteinen kumulatiivinen kertymäfunktio (eli x, kun N(x) = z).
R the coefficient of correlation defined as
R korrelaatiokerroin, joka määritellään seuraavasti:
The risk weighted exposure amount for each exposure to an SME as referred to in Article 147(5) which meets the requirements set out in Articles 202 and 217 may be calculated in accordance with Article 153(3).
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä kullekin sellaiselle 147 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulle saamiselle pk-yritykseltä, joka täyttää 202 ja 217 artiklassa säädetyt vaatimukset, voidaan laskea 153 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
For retail exposures secured by immovable property collateral a coefficient of correlation R of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
Kiinteistövakuudellisten vähittäisvastuiden osalta 1 kohdan mukaisen korrelaatiokaavan tuottama luku korvataan korrelaatiokertoimella (R) 0,15.
For qualifying revolving retail exposures in accordance with points (a) to (e), a coefficient of correlation R of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
Jäljempänä olevien a–e alakohdan mukaisten hyväksyttävien uudistettavien vähittäisvastuiden osalta 1 kohdan mukaisen korrelaatiokaavan tuottama luku korvataan korrelaatiokertoimella (R) 0,04.
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
Vastuut katsotaan uudistettaviksi vähittäissaamisiksi, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:
the exposures are to individuals;
saamiset ovat yksityishenkilöiltä;
the exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the institution.
vastuut ovat uusiutuvia, vakuudettomia sekä välittömästi ja ehdoitta laitoksen peruutettavissa siinä määrin kuin varoja ei ole nostettu.
In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the institution.
Tässä yhteydessä uudistettaviksi vastuiksi katsotaan ne vastuut, joiden määrä vaihtelee asiakkaan nostojen ja takaisinmaksujen mukaan laitoksen määrittämän limiitin puitteissa.
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Nostamattomia lainoja voidaan pitää ehdoitta peruutettavissa olevina, jos lainaehdoissa annetaan laitokselle mahdollisuus peruuttaa ne kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten asettamia rajoja noudattaen;
the maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
yhden henkilön uusiutuvat vähittäisvastuut saavat olla enintään 100000 euroa;
the use of the correlation of this paragraph is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands;
tämän kohdan mukaisen korrelaatiokaavan soveltaminen rajoittuu salkkuihin, joiden tappio-osuuden volatiliteetti on osoittautunut alhaiseksi keskimääräiseen tappio-osuuteen verrattuna erityisesti alhaisilla PD-arvoilla;
the treatment as a qualifying revolving retail exposure shall be consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
vastuun määrittely uudistettavaksi vähittäisvastuuksi ei ole ristiriidassa osa-salkun sisältämän riskin kanssa.
By way of derogation from point (b), the requirement to be unsecured does not apply in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Edellä b alakohdasta poiketen vakuudettomuutta koskevasta vaatimuksesta voidaan luopua sellaisten palkkatiliin liittyvien luottojärjestelyjen osalta, joista on olemassa vakuus.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and shall share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across Member States.
Toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava uusiutuvien vähittäisvastuiden muodostamien osa-salkkujen tappio-osuuksien suhteellista volatiliteettia sekä uudistettavien vähittäisvastuiden koko salkkua ja niiden on myös jaettava eri jäsenvaltioissa tietoja uusiutuvien vähittäissaamisten tappio-osuuksien ominaispiirteistä.
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the requirements set out in Article 184 and the following conditions:
Jotta ostettuja saamisia voidaan pitää vähittäisvastuina, niiden on täytettävä 184 artiklassa säädetyt vaatimukset ja seuraavat edellytykset:
the institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the institution itself;
laitos on ostanut saamiset ulkopuoliselta kolmannelta eikä sen vastuisiin kyseiseltä velalliselta sisälly vastuita, joiden alullepanija laitos itse on suoraan tai välillisesti;
the purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
myyjän ja velallisen on määritettävä ostettavat saamiset markkinaperusteisesti.
the purchasing institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
ostajana toimivalla laitoksella on oikeus saada kaikki ostettujen saamisten tuotot tai suhteellinen osuus tuotoista; ja
the portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
ostettujen saamisten muodostaman salkun on oltava riittävän hajautettu.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Ostettuja saamisia, hyvitettäviä ostoalennuksia sekä vakuuksia ja osittaisia takauksia, jotka tarjoavat suojaa maksukyvyttömyydestä aiheutuvien tappioiden ja laimentumisesta aiheutuvien tappioiden taikka molempien suuririskisimmälle osalle, voidaan käsitellä IRB-arvopaperistamiskehyksen mukaisesti suuririskisimpinä positioina.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing institutions cannot separate exposures secured by immovable property collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
Ostettujen vähittäissaamisten sammioihin, joiden osalta ostajana toimivat luottolaitokset eivät pysty erottamaan kiinteistövakuudellisia vastuita ja ehdot täyttäviä uudistettavia vähittäisvastuita muista vähittäisvastuista, on sovellettava riskipainofunktiota, joka tuottaa kyseisille vastuille korkeimmat omien varojen vaatimukset.
Risk weighted exposure amounts for equity exposures
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä oman pääoman ehtoisille vastuille
Institutions shall determine their risk-weighted exposure amounts for equity exposures, excluding those deducted in accordance with Part Two or subject to a 250 % risk weight in accordance with Article 48, in accordance with the approaches set out in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article.
Laitosten on määritettävä tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjen menetelmien mukaan riskipainotettujen vastuueriensä yhteismäärä oman pääoman ehtoisille vastuille, lukuun ottamatta toisen osan mukaisesti vähennettyjä sijoituksia tai sijoituksia, joihin sovelletaan 250 prosentin riskipainoa 48 artiklan mukaisesti.
An institution may apply different approaches to different equity portfolios where the institution itself uses different approaches for internal risk management purposes.
Laitos voi soveltaa eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, jos laitos itse käyttää sisäisiin riskinhallintatarkoituksiin eri menetelmiä.
Where an institution uses different approaches, the choice of the PD / LGD approach or the internal models approach shall be made consistently, including over time and with the approach used for the internal risk management of the relevant equity exposure, and shall not be determined by regulatory arbitrage considerations.
Jos laitos käyttää eri menetelmiä, PD/LGD-menetelmän tai sisäisten mallien menetelmän valinta on tehtävä johdonmukaisesti, mukaan lukien pitkällä aikavälillä asiaankuuluvien oman pääoman ehtoisten sijoitusten sisäistä riskinvalvontaa varten käytetyn menetelmän kanssa, eikä se saa määräytyä sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöön perustuvien näkökohtien perusteella.
Institutions may treat equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit- obligation assets.
Laitokset voivat käsitellä avustavia palveluja tuottaviin yrityksiin tehtäviä oman pääoman ehtoisia sijoituksia muiden luottovelvoitteisiin kuulumattomien omaisuuserien tapaan.
Under the Simple risk weight approach, the risk weighted exposure amount shall be calculated according to the formula:
Käytettäessä yksinkertaisen riskipainon menetelmää riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä on laskettava kaavan mukaisesti:
= RW * exposure value
= RW * kunkin seuraavan vastuun vastuuarvo
Risk weight (RW) 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Riskipaino (RW) 190 prosenttia riittävän hyvin hajautettuihin salkkuihin sisältyville pääomavastuille.
Risk weight (RW) 290 % for exchange traded equity exposures.
Riskipaino (RW) 290 prosenttia pörssilistatuille oman pääoman ehtoisille vastuille.
Risk weight (RW) 370 % for all other equity exposures.
Riskipaino (RW) 370 prosenttia kaikille muille oman pääoman ehtoisille vastuille.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
Lyhyillä käteispositioilla ja kaupankäyntivarastoon kuulumattomilla johdannaisinstrumenteilla voidaan nettouttaa samojen yksittäisten osakkeiden pitkiä positioita edellyttäen, että kyseisten välineiden nimenomaisena tehtävänä on suojata nimettyjä oman pääoman ehtoisia vastuita vielä vähintään vuoden ajan.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Muita lyhyitä positioita on käsiteltävä kuten pitkiä positioita, ja sovellettavaa riskipainoa on sovellettava kunkin position absoluuttiseen arvoon.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in Article 162(5).
Positioihin, joilla on maturiteettiero, on sovellettava 162 artiklan 5 kohdassa säädettyä yritysvastuiden menetelmää.
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Chapter 4.
Laitokset voivat hyväksyä oman pääoman ehtoisille sijoituksille myönnetyn takauksen luonteisen luottosuojan 4 luvussa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
Under the PD/LGD approach, risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in Article 153(1).
Käytettäessä PD-/LGD-menetelmää riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan 153 artiklan 1 kohdassa olevan kaavan mukaisesti.
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Jos laitoksilla ei ole käytettävissä riittävästi tietoja 178 artiklassa annetun maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöä varten, riskipainoihin on sovellettava korotuskerrointa 1,5.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Yksittäisen vastuun tasolla kertoimella 12,5 kerrotun odotetun tappion määrän ja riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän summa ei saa ylittää kertoimella 12,5 kerrottua vastuuarvoa.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used.
Hyvin hajautettuihin salkkuihin sisältyville pääomavastuisiin liittyvien vastuiden osalta voidaan käyttää 65 prosentin LGD-arvoa.
For these purposes M shall be five years.
Näissä tapauksissa M on viisi vuotta.
Under the internal models approach, the risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
Käytettäessä sisäisten mallien menetelmää riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä on laitoksen tekemistä oman pääoman ehtoisista vastuista aiheutuva potentiaalinen tappio, joka on määritetty käyttäen markkinariskin sisäisiä malleja sekä laskemalla pitkän aikavälin aineistosta neljännesvuosittaisten tuottojen ja soveltuvan riskittömän tuoton erotuksen 99 prosentin yksisuuntainen luottamusväli kerrottuna kertoimella 12,5.
The risk weighted exposure amounts at the equity portfolio level shall not be less than the total of the sums of the following:
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ei saa olla osakesalkun tasolla pienempi kuin seuraavien yhteismäärä:
the risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach; and
riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä, joka vaaditaan PD-/LGD-menetelmän mukaan; sekä
the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5.
vastaava odotettujen tappioiden yhteismäärä kerrottuna kertoimella 12,5.
The amounts referred to in point (a) and (b) shall be calculated on the basis of the PD values set out in Article 165(1) and the corresponding LGD values set out in Article 165(2).
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut määrät on laskettava 165 artiklan 1 kohdassa säädettyjen PD-arvojen ja 165 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vastaavien LGD-arvojen perusteella.
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Laitokset voivat hyväksyä oman pääoman ehtoisille sijoituksille myönnetyn takauksen luonteisen luottosuojan.
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä muille luottovelvoitteisiin kuulumattomille omaisuuserille
The risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets shall be calculated according to the following formula:
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä muille luottovelvoitteisiin kuulumattomille omaisuuserille on laskettava seuraavan kaavan mukaisesti:
= 100 % · exposure value
= 100 prosenttia vastuuarvosta
cash in hand and equivalent cash items as well as gold bullion held in own vault or on an allocated basis to the extent backed by bullion liabilities, in which case a 0 % risk-weight shall be assigned;
käteinen raha ja vastaavat erät sekä kultasaamisten takaamat omissa holveissa säilytetyt tai allokoidut kultaharkot, jolloin on sovellettava 0 prosentin riskipainoa;
when the exposure is a residual value of leased assets in which case it shall be calculated as follows:
kun saaminen on leasing-omaisuuserien jäännösarvo, jolloin se lasketaan seuraavasti:
where t is the greater of 1 and the nearest number of whole years of the lease remaining.
jossa t on suurempi kuin 1 ja jäljellä olevan leasing-sopimuksen kauden kokonaisten vuosien määrää kuvaava lähin luku.
Calculation of risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased receivables
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen ostettujen saamisten laimentumisriskille
Risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased receivables
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ostettujen saamisten laimentumisriskille
Institutions shall calculate the risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased corporate and retail receivables according to the formula set out in Article 153(1).
Laitosten on laskettava ostettujen yritys- ja vähittäissaamisten laimentumisriskin riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä 153 artiklan 1 kohdassa säädetyn kaavan mukaisesti.
Institutions shall determine the input parameters PD and LGD in accordance with Section 4.
Laitosten on määritettävä riskiparametrit PD ja LGD 4 jakson mukaisesti.
Institutions shall determine the exposure value in accordance with Section 5.
Laitosten on määritettävä vastuuarvo 5 jakson mukaisesti.
For the purposes of this Article, the value of M is 1 year.
Sovellettaessa tätä artiklaa maturiteetin (M) arvo on yksi vuosi.
The competent authorities shall exempt an institution from calculating and recognising risk weighted exposure amounts for dilution risk of a type of exposures caused by purchased corporate or retail receivables where the institution has demonstrated to the satisfaction of the competent authority that dilution risk for that institution is immaterial for this type of exposures.
Toimivaltaisten viranomaisten on vapautettava laitos ostettujen yritys- tai vähittäissaamisten laimentumisriskin riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärien laskemisesta ja tunnustamisesta, jos laitos on osoittanut toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla, että kyseiseen laitokseen liittyvä laimentumisriski on vähäinen tämäntyyppisten vastuiden osalta.
Expected loss amounts
Odotetut tappiot
Treatment by exposure type
Kohtelu vastuutyypeittäin
The calculation of expected loss amounts shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as are used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 151.
Laskettaessa odotettujen tappioiden yhteismäärää kuhunkin vastuuseen on käytettävä samaa PD-, LGD- ja vastuuarvoa kuin laskettaessa riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää 151 artiklan mukaisesti.
The expected loss amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Chapter 5.
Odotettujen tappioiden yhteismäärä on laskettava arvopaperistetuista vastuista 5 luvun mukaisesti
The expected loss amount for exposures belonging to the 'other non credit obligations assets' exposure class referred to in point (g) of Article 147(2) shall be zero.
Odotettujen tappioiden yhteismäärän on oltava nolla 147 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään "muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat erät" kuuluvista vastuista.
The expected loss amounts for exposures in the form of shares or units of a CIU referred to in Article 152 shall be calculated in accordance with the methods set out in this Article.
Kun kyse on 152 artiklassa tarkoitetun yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (CIU) osuuksien tai osakkeiden muodossa olevista vastuista, odotettujen tappioiden yhteismäärä on laskettava tässä artiklassa säädettyjen menetelmien mukaisesti.
The expected loss (EL) and expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Kun kyse on yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuista sekä vähittäisvastuista, odotettu tappio (EL) ja odotettujen tappioiden yhteismäärä on laskettava seuraavien kaavojen mukaisesti:
Expected lossEL
Odotettu tappioEL
Expected loss amount EL [multiplied by] exposure value.
Odotettujen tappioiden yhteismäärä EL [kerrottuna] vastuuarvolla.
For defaulted exposures (PD = 100 %) where institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h).
Jos laitokset käyttävät omia LGD-estimaattejaan, maksukyvyttömien vastuiden (PD = 100 %) EL-arvon on oltava ELBE, eli laitoksen paras estimaatti maksukyvyttömän vastuun odotetulle tappiolle 181 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti.
For exposures subject to the treatment set out in Article 153(3), EL shall be 0 %.
Edellä olevan 153 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltävien vastuiden EL-arvo on 0 %.
The EL values for specialised lending exposures where institutions use the methods set out in Article 153(5) for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.
EL-arvot sellaisille erityisrahoitusvastuille, joiden riskipainoja laskettaessa laitokset soveltavat 153 artiklan 5 kohdan mukaisia menetelmiä, on määritettävä taulukon 2 mukaisesti.
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to simple risk weight approach shall be calculated according to the following formula:
Kun kyse on sellaisista oman pääoman ehtoisista vastuista, joiden riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan yksinkertaisen riskipainon menetelmää noudattaen, odotettujen tappioiden yhteismäärä on laskettava seuraavan kaavan mukaisesti:
Expected loss amount = EL · exposure value
Odotettujen tappioiden yhteismäärä = EL · vastuuarvo .
Expected loss (EL) 0,8 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Odotettu tappio (EL) 0,8 prosenttia riittävän hyvin hajautettuihin salkkuihin sisältyville pääomasijoituksille
Expected loss (EL) 0,8 % for exchange traded equity exposures
Odotettu tappio (EL) 0,8 prosenttia pörssilistatuille oman pääoman ehtoisille sijoituksille
Expected loss (EL) 2,4 % for all other equity exposures.
Odotettu tappio (EL) 2,4 prosenttia kaikille muille oman pääoman ehtoisille sijoituksille.
The expected loss and expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the PD/LGD approach shall be calculated according to the following formulae:
Kun kyse on sellaisista oman pääoman ehtoisista vastuista, joiden riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan PD/LGD-menetelmää noudattaen, odotettu tappio ja odotettujen tappioiden yhteismäärä on laskettava seuraavien kaavojen mukaisesti:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the internal models approach shall be zero.
Kun kyse on sellaisista oman pääoman ehtoisista sijoituksista, joiden riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä lasketaan sisäisten mallien menetelmän mukaisesti, odotettujen tappioiden yhteismäärän on oltava nolla.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:
Odotettujen tappioiden yhteismäärä on laskettava ostettujen saamisten laimentumisriskille seuraavien kaavojen mukaisesti:
Treatment of expected loss amounts
Odotettujen tappioiden yhteismäärän käsittely