natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the type of risks in terms of seniority of underlying securitisation positions and in terms of assets underlying those latter securitisation positions assumed and retained with re-securitisation activity;
uudelleenarvopaperistamistoimintojen yhteydessä otettujen ja vastuulla olevien riskien tyypit kohde-etuutena olevien arvopaperistamispositioiden etuoikeusluokkien osalta ja kyseisten positioiden kohde-etuutena olevien omaisuuserien osalta;
the different roles played by the credit institution in the securitisation process;
luottolaitoksen eri tehtävät arvopaperistamisprosessissa ja
an indication of the extent of the credit institution’s involvement in each of the roles referred to in point (d);
tiedot luottolaitoksen kunkin d alakohdassa tarkoitetun tehtävän laajuudesta;
a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures including, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures and a description of how those processes differ for re-securitisation exposures;
kuvaus käytössä olevista prosesseista, joilla seurataan arvopaperistettujen vastuiden luotto- ja markkinariskissä tapahtuvia muutoksia, mukaan lukien kohde-etuutena olevien omaisuuserien muuttumisen vaikutukset arvopaperistettuihin vastuisiin, ja kuvaus siitä, mitä muutoksia prosesseissa tapahtuu, kun niitä sovelletaan uudelleenarvopaperistettuihin vastuisiin;
a description of the credit institution’s policy governing the use of hedging and unfunded protection to mitigate the risks of retained securitisation and re-securitisation exposures, including identification of material hedge counterparties by relevant type of risk exposure;
kuvaus luottolaitoksen toimintalinjoista, joiden mukaisesti käytetään suojausta ja takauksen luonteista luottosuojaa lieventämään hallussa oleviin arvopaperistettuihin ja uudelleenarvopaperistettuihin vastuisiin liittyviä riskejä, mukaan lukien tiedot merkittävistä suojauksen vastapuolista riskityypeittäin;
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities including the types of securitisation exposures to which each approach applies;
menetelmät, joita luottolaitos soveltaa laskiessaan riskipainotettujen saamisten yhteismäärää arvopaperistamistoiminnoissa, mukaan lukien arvopaperistettujen vastuiden tyypit, joihin kutakin menetelmää sovelletaan;
the types of SSPE that the credit institution, as sponsor, uses to securitise third-party exposures including whether and in what form and to what extent the credit institution has exposures to those SSPEs, separately for on- and off-balance sheet exposures, as well as a list of the entities that the credit institution manages or advises and that invest in either the securitisation positions that the credit institution has securitised or in SSPEs that the credit institution sponsors;
niiden arvopaperistamista varten perustettujen erillisyhtiöiden tyypit, joita luottolaitos järjestäjän ominaisuudessaan käyttää kolmansiin liittyvien vastuiden arvopaperistamiseen, mukaan lukien tieto siitä, onko luottolaitoksella, ja jos on, missä muodossa ja missä laajuudessa vastuita kyseisessä erillisyhtiössä (eriteltyinä erikseen taseeseen sisältyviin omaisuuseriin tai taseen ulkopuolisiin eriin liittyviin vastuisiin) sekä luettelo yhtiöistä, joita luottolaitos hallinnoi tai joiden neuvonantajana se toimii, ja jotka sijoittavat joko arvopaperistamispositioihin, jotka luottolaitos on arvopaperistanut, tai arvopaperistamista varten perustettuihin erillisyhtiöihin, joiden osalta luottolaitos toimii järjestäjänä;
a summary of the credit institution’s accounting policies for securitisation activities, including:
tiivistelmä luottolaitoksen kirjanpitokäytänteistä arvopaperistamistoiminnoissa mukaan lukien
whether the transactions are treated as sales or financings;
tieto siitä, käsitelläänkö transaktioita myyntinä vai rahoituksena;
the methods, key assumptions, inputs and changes from the previous period for valuing securitisation positions;
arvopaperistamispositioiden arvostuksessa käytetyt menetelmät, keskeiset oletukset, syöttötiedot ja muutokset edelliseen kauteen;
the treatment of synthetic securitisations if not covered by other accounting policies;
synteettisen arvopaperistamisen käsittelytavat, jos ne eivät sisälly muihin kirjanpitokäytänteisiin;
how assets awaiting securitisation are valued and whether they are recorded in the credit institution’s non-trading book or the trading book;
tieto siitä, kuinka arvopaperistamista odottavat erät arvostetaan, ja merkitäänkö ne luottolaitoksen kaupankäyntivarastoon vai sen ulkopuolisiin eriin;
policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the credit institution to provide financial support for securitised assets;
käytänteet, joita sovelletaan vastuiden kirjaamiseen taseeseen niiden järjestelyjen osalta, jotka voivat edellyttää luottolaitoksen tukevan arvopaperistettuja omaisuuseriä rahallisesti;
where applicable, a description of the Internal Assessment Approach as set out in Part 4 of Annex IX, including the structure of the internal assessment process and relation between internal assessment and external ratings, the use of internal assessment other than for IAA capital purposes, the control mechanisms for the internal assessment process including discussion of independence, accountability, and internal assessment process review, the exposure types to which the internal assessment process is applied and the stress factors used for determining credit enhancement levels, by exposure type;
tarvittaessa kuvaus liitteessä IX olevassa 4 osassa tarkoitetusta sisäisen arvioinnin lähestymistavasta (mukaan lukien sisäisen arviointiprosessin rakenne ja sisäisen arvioinnin ja ulkoisten luottoluokitusten suhde), sisäisen arvioinnin käytöstä muuhun kuin sisäisen arvioinnin lähestymistavan mukaisten pääomavaatimusten laskentaan, sisäisen arviointiprosessin valvontamekanismeista (mukaan lukien riippumattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta) ja sisäisen arviointiprosessin tarkastelusta; kuvaus niiden vastuiden tyypeistä, joihin sisäistä arviointiprosessia sovelletaan, ja vastuutyypeittäin kuvaus stressitekijöistä, joita käytetään erillisten takausten tason määrittelyssä;
an explanation of significant changes to any of the quantitative disclosures in points (n) to (q) since the last reporting period;
syyt n–q alakohtaan liittyvien kvantitatiivisten tietojen mahdollisiin merkittäviin muutoksiin edelliseen raportointikauteen verrattuna;
separately for the trading and the non-trading book, the following information broken down by exposure type:
seuraavat tiedot erikseen kaupankäyntivarastosta ja sen ulkopuolisista eristä vastuutyypeittäin jaoteltuina:
the total amount of outstanding exposures securitised by the credit institution, separately for traditional and synthetic securitisations and securitisations for which the credit institution acts only as sponsor;
luottolaitoksen arvopaperistamien vastuiden kokonaisarvo (perinteinen ja synteettinen arvopaperistaminen ja arvopaperistaminen, jossa luottolaitos toimii ainoastaan järjestäjänä, on eriteltävä);
the aggregate amount of on-balance sheet securitisation positions retained or purchased and off-balance sheet securitisation exposures;
taseeseen sisältyvien hallussa olevien tai ostettujen arvopaperistamispositioiden ja taseen ulkopuolisten arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärä;
the aggregate amount of assets awaiting securitisation;
arvopaperistamista odottavien omaisuuserien kokonaismäärä;
for securitised facilities subject to the early amortisation treatment, the aggregate drawn exposures attributed to the originator’s and investors’ interests respectively, the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the originator’s interest and the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the investor’s shares of drawn balances and undrawn lines;
arvopaperistetuista sopimuksista, joihin sovelletaan ennenaikaista kuoletusta koskevaa käsittelyä, alullepanijan ja sijoittajien osuuksille kohdistettujen nostettuihin määriin liittyvien vastuiden kokonaismäärä; luottolaitokseen kohdistuvien pääomavaatimusten kokonaismäärä, joka johtuu alullepanijan osuuksista nostettuihin määriin ja nostamattomiin luottoihin; ja luottolaitokseen kohdistuvien pääomavaatimusten kokonaismäärä, joka johtuu sijoittajan osuuksista nostettuihin määriin ja nostamattomiin luottoihin;
the amount of securitisation positions that are deducted from own funds or risk-weighted at 1250 %;
niiden arvopaperistamispositioiden määrä, jotka on vähennetty omista varoista tai joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa;
a summary of the securitisation activity of the current period, including the amount of exposures securitised and recognised gain or loss on sale;
tiivistelmätiedot kuluneen kauden arvopaperistamisista, mukaan lukien arvopaperistettujen vastuiden yhteismäärä sekä kirjatut myyntivoitot ja -tappiot;
separately for the trading and the non-trading book, the following information:
seuraavat tiedot erikseen kaupankäyntivarastosta ja sen ulkopuolisista eristä:
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased and the associated capital requirements, broken down between securitisation and re-securitisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk-weight or capital requirement bands, for each capital requirements approach used;
hallussa olevien tai ostettujen arvopaperistamispositioiden ja niihin liittyvien pääomavaatimusten kokonaisarvo jaoteltuna arvopaperistettuihin ja uudelleenarvopaperistettuihin vastuisiin ja edelleen jaoteltuna tarkoituksenmukaisiin riskipaino- tai pääomavaatimusluokkiin kunkin pääomavaatimusten laskennassa sovelletun lähestymistavan osalta;
the aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to the exposure before and after hedging/insurance and the exposure to financial guarantors, broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name;
hallussa olevien tai ostettujen uudelleenarvopaperistettujen vastuiden kokonaisarvo jaoteltuna vastuisiin ennen suojausta ja/tai vakuutusta ja sen jälkeen, ja takaajista johtuvat vastuut jaoteltuna takaajien luottoluokitusten tai nimen mukaisesti;
for the non-trading book and regarding exposures securitised by the credit institution, the amount of impaired/past due assets securitised and the losses recognised by the credit institution during the current period, both broken down by exposure type;
kaupankäyntivaraston ulkopuolisten erien ja luottolaitoksen arvopaperistamien vastuiden osalta arvopaperistettujen arvoltaan alentuneiden ja erääntyneiden omaisuuserien arvo ja luottolaitoksen jakson aikana kirjaamat tappiot, molemmat jaoteltuina vastuutyypeittäin;
for the trading book, the total outstanding exposures securitised by the credit institution and subject to a capital requirement for market risk, broken down into traditional/synthetic and by exposure type.’;
kaupankäyntivaraston osalta luottolaitoksen arvopaperistamien vastuiden, joihin sovelletaan markkinariskin pääomavaatimusta (perinteinen ja synteettinen arvopaperistaminen ja vastuutyypit eriteltävä), kokonaisarvo.”
The following information, including regular, at least annual, updates, shall be disclosed to the public regarding the remuneration policy and practices of the credit institution for those categories of staff whose professional activities have a material impact on its risk profile:
Seuraavat tiedot, joihin sisältyvät vähintään vuosittain tehtävät säännölliset päivitykset, on julkistettava luottolaitoksen palkka- ja palkkiokäytänteistä niiden henkilöstöryhmien osalta, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus sen riskiprofiiliin:
information concerning the decision-making process used for determining the remuneration policy, including if applicable, information about the composition and the mandate of a remuneration committee, the external consultant whose services have been used for the determination of the remuneration policy and the role of the relevant stakeholders;
palkka- ja palkkiopolitiikan määrittelyssä käytettyä päätöksentekoprosessia koskevat tiedot, tarvittaessa myös tiedot palkkiokomitean kokoonpanosta ja valtuuksista, palkka- ja palkkiopolitiikan määrittelyssä apuna käytetty ulkopuolinen konsultti ja tiedot asianomaisten sidosryhmien roolista;
information on link between pay and performance;
tiedot palkkauksen ja tulosten välisestä suhteesta;
the most important design characteristics of the remuneration system, including information on the criteria used for performance measurement and risk adjustment, deferral policy and vesting criteria;
tärkeimmät tiedot palkka- ja palkkiojärjestelmän piirteistä, joihin kuuluvat tiedot tulosten mittaamisessa ja riskipainotuksessa käytetyistä perusteista, lykkäämispolitiikka ja oikeuksien syntymisperusteet;
the main parameters and rationale for any variable component scheme and any other non-cash benefits;
mahdolliseen muuttuvien palkkio-osien järjestelmään ja muihin luontoisetuihin sovellettavat keskeiset parametrit ja perusteet;
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by business area;
palkkoja ja palkkioita koskevat koostetut määrälliset tiedot, jotka on jaoteltu liiketoiminta-alojen mukaan;
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by senior management and members of staff whose actions have a material impact on the risk profile of the credit institution, indicating the following:
palkkoja ja palkkioita koskevat koostetut määrälliset tiedot, jotka on jaoteltu henkilön aseman mukaan: ylin johto ja henkilöstön jäsenet, joiden toiminnalla on olennainen vaikutus luottolaitoksen riskiprofiiliin; tiedoista on käytävä ilmi
the amounts of remuneration for the financial year, split into fixed and variable remuneration, and the number of beneficiaries;
tilivuoden palkkojen ja palkkioiden määrä jaettuna palkkoihin ja palkitsemisen kiinteisiin ja muuttuviin osiin ja kyseisten palkkojen ja palkkioiden saajien määrä;
the amounts and forms of variable remuneration, split into cash, shares, share-linked instruments and other types;
palkitsemisen muuttuvien osien määrä ja muoto jaettuna käteisvälineisiin, osakkeisiin sekä osakesidonnaisiin ja muihin välinetyyppeihin;
the amounts of outstanding deferred remuneration, split into vested and unvested portions;
niiden maksettavien palkkojen ja palkkioiden määrä, joiden maksamista on lykätty ja jotka on jaettu osuuksiin sen mukaan, onko oikeus niihin jo syntynyt vai ei;
the amounts of deferred remuneration awarded during the financial year, paid out and reduced through performance adjustments;
niiden lykättyjen palkkojen ja palkkioiden määrä, jotka on myönnetty tilikauden aikana, jotka on maksettu ja joita on alennettu vastaamaan saavutettuja tuloksia;
new sign-on and severance payments made during the financial year, and the number of beneficiaries of such payments; and
tilivuoden aikana maksettujen uusien työntekijöiden aloitusrahat ja erorahat sekä näiden maksujen saajien määrä; ja
the amounts of severance payments awarded during the financial year, number of beneficiaries and highest such award to a single person.
tilivuoden aikana maksettujen irtisanomisajan palkkojen määrä, niiden saajien lukumäärä sekä yhdelle henkilölle suoritettu suurin tällainen korvaus.
For credit institutions that are significant in terms of their size, internal organisation and the nature, scope and the complexity of their activities, the quantitative information referred to in this point shall also be made available to the public at the level of persons who effectively direct the business of the credit institution within the meaning of Article 11(1).
Kokonsa, sisäisen organisaationsa sekä toimintansa luonteen, laajuuden ja monimutkaisuuden johdosta merkittävinä pidettäviä luottolaitoksia koskevat tässä kohdassa tarkoitetut määrälliset tiedot on myös asetettava yleisön saataville niiden henkilöiden osalta, jotka tosiasiallisesti johtavat luottolaitoksen toimintaa 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Credit institutions shall comply with the requirements set out in this point in a manner that is appropriate to their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities and without prejudice to Directive 95/46/EC.’.
Luottolaitosten on noudatettava tässä kohdassa asetettuja vaatimuksia tavalla, joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon ja sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY soveltamista.”
OJ L 302, 17.11.2009, p. 32.’;
EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.”
Annexes I, II, V and VII to Directive 2006/49/EC are amended as follows:
Muutetaan direktiivin 2006/49/ETY liitteet I, II, V ja VII seuraavasti:
point 8 is amended as follows:
Muutetaan 8 kohta seuraavasti:
in the first paragraph, the introductory part is replaced by the following:
Korvataan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:
When calculating the capital requirement for market risk of the party who assumes the credit risk (the “protection seller”), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Laskettaessa luottoriskin ottajan (suojan myyjän) markkinariskin pääomavaatimusta on käytettävä luottojohdannaissopimuksen nimellisarvoa, ellei toisin mainita.
Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value, minus any market value changes of the credit derivative since trade inception.
Sen estämättä, mitä edellisessä virkkeessä säädetään, laitos voi halutessaan korvata tämän nimellisarvon nimellisarvolla, josta on vähennetty kaupankäynnin aloittamisen jälkeen mahdollisesti tapahtuneet luottojohdannaisen markkina-arvon muutokset.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract, rather than the maturity of the obligation, shall apply.
Muita kuin tuottojenvaihtosopimuksia koskevia erityisriskin johdosta perittäviä maksuja laskettaessa sovelletaan luottojohdannaissopimuksen maturiteettia eikä omaisuuserän maturiteettia.
Positions are determined as follows:’;
Positiot määräytyvät seuraavasti:”
in point (v), the third paragraph is replaced by the following:
Korvataan v alakohdan kolmas kohta seuraavasti:
‘Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk capital charge using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.’;
”Kun n:nnen tappion luottojohdannaisella on ulkopuolisen tahon antama luottoluokitus, suojan myyjä laskee erityisriskipääomavaatimuksen käyttäen johdannaisen luokitusta ja soveltaa vastaavia arvopaperistamiseen liittyviä riskipainoja soveltuvin osin.”
in point 14, the first paragraph is replaced by the following:
Korvataan 14 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with point 1 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer/obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Laitoksen on jaoteltava kaupankäyntivarastoon liittyvät 1 kohdan mukaisesti lasketut nettopositionsa välineissä, jotka eivät ole arvopaperistamispositioita, taulukon 1 luokkiin niiden liikkeeseenlaskijan ja/tai vastapuolen, ulkoisen tai sisäisen luottoluokituksen ja jäljellä olevan juoksuajan mukaan, ja kerrottava ne tämän jälkeen kyseisessä taulukossa esitetyillä painotuksilla.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this point (regardless of whether they are long or short) in order to calculate its capital requirement against specific risk.
Sen on laskettava yhteen tämän kohdan soveltamisesta johtuvat painotetut positionsa (sekä pitkät että lyhyet) erityisriskipääomavaatimuksensa laskemiseksi.
It shall calculate its capital requirement against specific risk for positions that are securitisation positions in accordance with point 16a.
Sen on laskettava arvopaperistamispositioita koskeva erityisriskipääomavaatimuksensa 16 a kohdan mukaisesti.
For the purposes of this point and points 14a and 16a, the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Tätä kohtaa sekä 14 a ja 16 a kohtaa sovellettaessa laitos voi rajata painon ja nettoposition tulon maksukyvyttömyysriskiin liittyvän tappion enimmäismäärän suuruiseksi.
For a short position, that limit may be calculated as a change in value due to the underlying names immediately becoming default risk-free.’;
Lyhyiden positioiden osalta tämä raja voidaan laskea arvonmuutoksena, joka johtuu siitä, että arvopaperistamisen taustalla oleviin liikkeeseenlaskijoihin ei enää liity maksukyvyttömyysriskiä.”
By way of derogation from point 14, an institution may determine the larger of the following amounts as the specific risk capital charge for the correlation trading portfolio:
Poiketen siitä, mitä 14 kohdassa säädetään, laitos voi määritellä seuraavista kokonaismääristä suuremman korrelaatiokaupankäyntisalkkua koskevana erityisriskipääomavaatimuksena:
the total specific risk capital charges that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio;
erityisriskipääomavaatimuksen kokonaismäärän, jota sovelletaan ainoastaan korrelaatiokaupankäyntisalkun pitkiin nettopositioihin; tai
the total specific risk capital charges that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.
erityisriskipääomavaatimuksen kokonaismäärän, jota sovelletaan ainoastaan korrelaatiokaupankäyntisalkun lyhyisiin nettopositioihin.
The correlation trading portfolio shall consist of securitisation positions and n-th-to-default credit derivatives that meet the following criteria:
Korrelaatiokaupankäyntisalkku käsittää arvopaperistamispositiot ja n:nnen tappion luottojohdannaiset, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:
the positions are neither re-securitisation positions, nor options on a securitisation tranche, nor any other derivatives of securitisation exposures that do not provide a pro-rata share in the proceeds of a securitisation tranche; and
positiot eivät ole uudelleenarvopaperistettuja positioita, arvopaperistettujen omaisuuserien etuoikeusluokan optioita eivätkä mitään muita arvopaperistettujen vastuiden johdannaisia, jotka eivät tarjoa suhteellista osuutta etuoikeusluokan tuotosta; ja
all reference instruments are either single-name instruments, including single-name credit derivatives for which a liquid two-way market exists, or commonly-traded indices based on those reference entities.
kaikki referenssivälineet ovat joko yhden kohteen välineitä mukaan lukien yhteen riskikohteeseen perustuvat luottojohdannaiset, joille on olemassa likvidit kahdensuuntaiset markkinat, tai näihin referenssiomaisuuseriin luettavia yleisesti kaupan kohteena olevia indeksejä.
A two-way market is deemed to exist where there are independent bona fide offers to buy and sell so that a price reasonably related to the last sales price or current bona fide competitive bid and offer quotations can be determined within 1 day and settled at such price within a relatively short time conforming to trade custom.
Kahdensuuntaisten markkinoiden katsotaan olevan olemassa, jos on tehty vilpittömässä mielessä itsenäisiä osto- ja myyntitarjouksia, niin että hinta on järkevässä suhteessa viimeisimpään myyntihintaan, tai että senhetkiset vilpittömässä mielessä tehtyjen osto- tai myyntitarjousten noteeraukset voidaan määritellä yhden päivän aikana ja selvittää kyseiseen hintaan suhteellisen lyhyen ajan kuluessa kaupankäyntitavan mukaisesti.
Positions which reference either of the following shall not be part of the correlation trading portfolio:
Positiot, jotka viittaavat jompaankumpaan seuraavista, eivät saa olla osa korrelaatiokaupankäyntisalkkua: