natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For purposes of point 80(a), the following risk weights shall be assigned on the basis of the risk weight assigned to a senior unsecured exposure to the company providing the life insurance:
Edellä 80 kohdan a alakohtaa sovellettaessa on sovellettava seuraavia riskipainoja henkivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovellettavan riskipainon perusteella:
a risk weight of 20 %, where the senior unsecured exposure to the company providing the life insurance is assigned a risk weight of 20 %;
20 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 20 prosentin riskipainoa;
a risk weight of 35 %, where the senior unsecured exposure to the company providing the life insurance is assigned a risk weight or 50 %;
35 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 50 prosentin riskipainoa;
a risk weight of 70 %, where the senior unsecured exposure to the company providing the life insurance is assigned a risk weight of 100 %;
70 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 100 prosentin riskipainoa;
a risk weight of 150 %, where the senior unsecured exposure to the company providing the life insurance is assigned a risk weight of 150 %.’;
150 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 150 prosentin riskipainoa.”;
point 87 is replaced by the following:
korvataan 87 kohta seuraavasti:
For the purposes of Article 80, g shall be the risk weight to be assigned to an exposure, the exposure value (E) of which is fully protected by unfunded protection (GA), where:
Sovellettaessa 80 artiklaa g on vastuulle, jonka vastuuarvo (E) on täysin suojattu takauksen luonteisella suojalla (GA), annettu riskipaino, jolloin:
E is the exposure value according to Article 78; for this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex II shall be 100 % of its value rather than the exposure value indicated in Article 78(1);
E on 78 artiklan mukainen vastuuarvo; tässä tapauksessa liitteessä II luetellun taseen ulkopuolisen erän vastuuarvon on oltava 100 prosenttia sen arvosta 78 artiklan 1 kohdassa mainitun vastuuarvon sijasta;
GA is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4.’;
GA on 84 kohdan mukaisesti laskettu G*:n arvo, jota on mukautettu 4 osassa tarkoitetulla tavalla maturiteettierojen varalta.”;
in point 88, the definition of the variable ‘E’ is replaced by the following:
korvataan 88 kohdassa oleva muuttujan E määritelmä seuraavasti:
‘E is the exposure value according to Article 78.
”E on 78 artiklan mukainen vastuuarvo.
For this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex II shall be 100 % of its value rather than the exposure value indicated in Article 78(1);’;
Tässä tapauksessa liitteessä II luetellun taseen ulkopuolisen erän vastuuarvon on oltava 100 prosenttia sen arvosta 78 artiklan 1 kohdassa mainitun vastuuarvon sijasta;”;
points 90, 91 and 92 are replaced by the following:
korvataan 90, 91 ja 92 kohta seuraavasti:
For the covered portion of the exposure value (E) (based on the adjusted value of the credit protection GA), the PD for the purposes of Annex VII, Part 2 may be the PD of the protection provider, or a PD between that of the borrower and that of the guarantor if a full substitution is deemed not to be warranted.
Vastuuarvon (E) suojatun osan (joka perustuu luottosuojan (GA) korjattuun arvoon) PD-luku voi liitteessä VII olevaa 2 osaa sovellettaessa olla suojan tarjoajan PD tai velallisen ja suojan tarjoajan PD-lukujen välissä oleva luku, jos täydelle korvattavuudelle ei katsota olevan perusteita.
In the case of subordinated exposures and non-subordinated unfunded protection, the LGD to be applied for the purposes of Annex VII, Part 2 may be that associated with senior claims.
Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien vastuiden ja paremmassa etuoikeusasemassa olevan takauksen luonteisen luottosuojan osalta liitteessä VII olevaa 2 osaa sovellettaessa LGD-lukuna voidaan pitää ylimmän etuoikeusluokan saamisten LGD-lukua.
For any uncovered portion of the exposure value (E) the PD shall be that of the borrower and the LGD shall be that of the underlying exposure.
Vastuuarvon (E) suojaamattoman osan PD on velallisen PD ja LGD on suojattavan vastuun LGD.
E is the exposure value according to Annex VII, Part 3.
E on liitteessä VII olevan 3 osan mukainen vastuuarvo.
For this purpose, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, points 9 to 11 shall be calculated using a conversion factor or percentage of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those points.’;
Tässä tarkoituksessa liitteessä VIII olevan 3 osan 9, 10 ja 11 kohdassa lueteltujen erien vastuuarvo on laskettava käyttäen 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa tai prosenttimäärää kyseisissä kohdissa mainittujen luottovasta-arvokertoimien tai prosenttimäärien sijasta.”
Annex IX, Part 2 is amended as follows:
Muutetaan liitteessä IX oleva 2 osa seuraavasti:
the introductory phrase is replaced by the following:
korvataan johdantokappale seuraavasti:
The originator credit institution of a traditional securitisation may exclude securitised exposures from the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts if either of the following conditions is fulfilled:
Perinteisen arvopaperistamisen alulle paneva luottolaitos voi jättää arvopaperistetut vastuut huomiotta laskettaessa riskipainotettujen saamisten ja odotettujen tappioiden yhteismäärää, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:
significant credit risk associated with the securitised exposures is considered to have been transferred to third parties;
arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä merkittävä luottoriski katsotaan siirretyksi kolmansille osapuolille;
the originator credit institution applies a 1250 % risk weight to all securitisation positions it holds in this securitisation or deducts these securitisation positions from own funds according to Article 57 (r).’;
alullepaneva luottolaitos soveltaa 1250 prosentin riskipainoa kaikkiin kyseisessä arvopaperistamisessa hallussaan pitämiin arvopaperistettuihin omaisuuseriin tai vähentää nämä arvopaperistetut omaisuuserät omista varoista 57 artiklan r alakohdan mukaisesti.”;
the following points 1a to 1d are inserted after the introductory phrase:
lisätään johdantokappaleen jälkeen 1 a–1 d kohta seuraavasti:
Unless the competent authority decides in a specific instance that the possible reduction in risk weighted exposure amounts which the originator credit institution would achieve by this securitisation is not justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties, significant credit risk shall be considered to have been transferred in the following cases:
Jollei toimivaltainen viranomainen päätä yksittäisessä tapauksessa, että riskipainotettujen saamisten yhteismäärän mahdollista vähentämistä, jonka alullepaneva luottolaitos saavuttaisi tällä arvopaperistamisella, ei voida perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osapuolille, merkittävä luottoriski on katsottava siirretyksi seuraavissa tapauksissa:
the risk-weighted exposure amounts of the mezzanine securitisation positions held by the originator credit institution in this securitisation do not exceed 50 % of the risk weighted exposure amounts of all mezzanine securitisation positions existing in this securitisation;
alullepanevan luottolaitoksen kyseisessä arvopaperistamisessa hallussaan pitämien välivaiheen arvopaperistettujen omaisuuserien riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ei ole suurempi kuin 50 prosenttia kyseisen arvopaperistamisen kaikista välivaiheen arvopaperistettujen omaisuuserien riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä;
where there are no mezzanine securitisation positions in a given securitisation and the originator can demonstrate that the exposure value of the securitisation positions that would be subject to deduction from own funds or a 1250 % risk weight exceeds a reasoned estimate of the expected loss on the securitised exposures by a substantial margin, the originator credit institution does not hold more than 20 % of the exposure values of the securitisation positions that would be subject to deduction from own funds or a 1250 % risk weight.
jos kyseiseen arvopaperistamiseen ei liity välivaiheen arvopaperistettuja omaisuuseriä ja alullepanija voi osoittaa, että arvopaperistettujen omaisuuserien vastuuarvo, jotka vähennetään omista varoista tai joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa, ylittää arvopaperistetuista vastuista aiheutuvien odotettujen tappioiden perustellun arvion selvästi, alullepaneva luottolaitos pitää hallussaan enintään 20 prosenttia sellaisten arvopaperistettujen omaisuuserien vastuuarvosta, jotka vähennetään omista varoista tai joihin sovelletaan 1250 prosentin riskipainoa.
For the purposes of point 1a, mezzanine securitisation positions mean securitisation positions to which a risk weight lower than 1250 % applies and that are more junior than the most senior position in this securitisation and more junior than any securitisation position in this securitisation to which:
1 b. Sovellettaessa 1 a kohtaa välivaiheen arvopaperistetuilla omaisuuserillä tarkoitetaan arvopaperistettuja omaisuuseriä, joihin sovelletaan alle 1250 prosentin riskipainoa ja jotka ovat kyseisessä arvopaperistamisessa etuoikeusasemaltaan huonompia kuin ylimmässä etuoikeusluokassa oleva omaisuuserä ja etuoikeusasemaltaan huonompia kuin mikä tahansa muu arvopaperistettu omaisuuserä kyseisessä arvopaperistamisessa, jolle
in the case of a securitisation position subject to points 6 to 36 of part 4 a credit quality step 1; or
4 osan 6–36 kohdan soveltamisalaan kuuluvan arvopaperistetun omaisuuserän tapauksessa annetaan luottoluokaksi 1, tai
in the case of a securitisation position subject to points 37 to 76 of part 4 a credit quality step 1 or 2 is assigned under Part 3.
4 osan 37–76 kohdan soveltamisalaan kuuluvan arvopaperistetun omaisuuserän tapauksessa annetaan 3 osan mukaisesti luottoluokaksi 1 tai 2.
As an alternative to points 1a and 1b significant credit risk may be considered to have been transferred if the competent authority is satisfied that a credit institution has policies and methodologies in place, ensuring that the possible reduction of capital requirements which the originator achieves by the securitisation is justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties.
1 c. Vaihtoehtona 1 a ja 1 b kohdassa esitetyille tapauksille merkittävä luottoriski voidaan katsoa siirretyksi, jos toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että luottolaitoksella on käytettävissä menettelytapoja ja menetelmiä, joilla varmistetaan, että pääomavaatimusten mahdollinen aleneminen, jonka alullepanija saavuttaa arvopaperistamisella, voidaan perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osapuolille.
The competent authorities shall only be satisfied if the originator credit institution can demonstrate that such transfer of credit risk to third parties is also recognised for purposes of the credit institution’s internal risk management and its internal capital allocation.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla vakuuttuneita asiasta ainoastaan, jos alullepaneva luottolaitos voi osoittaa, että kyseinen luottoriskin siirto kolmansille osapuolille hyväksytään myös osana luottolaitoksen sisäistä riskienhallintaa ja pääoman sisäistä kohdentamista.
In addition to points 1 to 1c, all the following conditions shall be met:’;
1 d. Edellä olevien 1–1 c kohdan lisäksi kaikkien seuraavien ehtojen on täytyttävä:”;
point 2 is amended as follows:
muutetaan 2 kohta seuraavasti:
An originator credit institution of a synthetic securitisation may calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, for the securitised exposures in accordance with points 3 and 4, if either of the following is met:
Synteettisen arvopaperistamisen alulle paneva luottolaitos voi laskea riskipainotettujen saamisten yhteismäärän ja tarpeen mukaan odotettujen tappioiden yhteismäärän arvopaperistetuille vastuille 3 ja 4 kohdan mukaisesti, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:
significant credit risk is considered to have been transferred to third parties either through funded or unfunded credit protection;
merkittävä luottoriski katsotaan siirretyksi kolmansille osapuolille joko vastikkeellisen luottosuojan tai takauksen luonteisen luottosuojan muodossa;
the originator credit institution applies a 1250 % risk weight to all securitisation positions he holds in this securitisation or deducts these securitisation positions from own funds according to Article 57 (r).’;
alullepaneva luottolaitos soveltaa 1250 prosentin riskipainoa kaikkiin kyseisessä arvopaperistamisessa hallussaan pitämiin arvopaperistettuihin omaisuuseriin tai vähentää nämä arvopaperistetut omaisuuserät omista varoista 57 artiklan r alakohdan mukaisesti.”;
the following points 2a to 2d are inserted after the introductory phrase:
lisätään johdantokappaleen jälkeen 2 a–2 d kohta seuraavasti:
Unless the competent authority decides on a case- by-case basis that the possible reduction in risk weighted exposure amounts which the originator credit institution would achieve by this securitisation is not justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties, significant credit risk shall be considered to have been transferred if either of the following conditions is met:
Jollei toimivaltainen viranomainen päätä tapauskohtaisesti, että riskipainotettujen saamisten yhteismäärän mahdollista vähentämistä, jonka luottolaitos saavuttaisi tällä arvopaperistamisella, ei voida perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osapuolille, merkittävä luottoriski on katsottava siirretyksi, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:
the risk-weighted exposure amounts of the mezzanine securitisation positions which are held by the originator credit institution in this securitisation do not exceed 50 % of the risk weighted exposure amounts of all mezzanine securitisation positions existing in this securitisation;
alullepanevan luottolaitoksen kyseisessä arvopaperistamisessa hallussaan pitämien välivaiheen arvopaperistettujen omaisuuserien riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ei ole suurempi kuin 50 prosenttia kyseisen arvopaperistamisen kaikista välivaiheen arvopaperistettujen omaisuuserien riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä;
For the purposes of point 2a, mezzanine securitisation positions means securitisation positions to which a risk weight lower than 1250 % applies and that are more junior than the most senior position in this securitisation and more junior than any securitisation positions in this securitisation to which:
2 b. Sovellettaessa 2 a kohtaa välivaiheen arvopaperistetuilla omaisuuserillä tarkoitetaan arvopaperistettuja omaisuuseriä, joihin sovelletaan alle 1250 prosentin riskipainoa ja jotka ovat kyseisessä arvopaperistamisessa etuoikeusasemaltaan huonompia kuin ylimmässä etuoikeusluokassa oleva omaisuuserä ja etuoikeusasemaltaan huonompia kuin mitkä tahansa muut arvopaperistetut omaisuuserät kyseisessä arvopaperistamisessa, jolle
As an alternative to points 2a and 2b, significant credit risk may be considered to have been transferred if the competent authority is satisfied that a credit institution has policies and methodologies in place to ensure that a possible reduction of capital requirements that the originator achieves by the securitisation is justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties.
2 c. Vaihtoehtona 2 a ja 2 b kohdassa esitetyille tapauksille merkittävä luottoriski voidaan katsoa siirretyksi, jos toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että luottolaitoksella on käytettävissä menettelytapoja ja menetelmiä, joilla varmistetaan, että pääomavaatimusten mahdollinen aleneminen, jonka alullepanija saavuttaa arvopaperistamisella, voidaan perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osapuolille.
The competent authorities shall only be satisfied if the originator credit institution can demonstrate that such transfer of credit risk to third parties is also recognised for purposes of the credit institutions internal risk management and its internal capital allocation.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla vakuuttuneita asiasta ainoastaan, jos alullepaneva luottolaitos voi osoittaa, että kyseinen luottoriskin siirto kolmansille osapuolille hyväksytään myös osana luottolaitoksen sisäistä riskienhallintaa ja pääoman sisäistä kohdentamista.
In addition, the transfer shall comply with the following conditions:’;
2 d. Siirron lisäksi täytettävä seuraavat ehdot:”.
Annex IX, Part 4, is amended as follows:
Muutetaan liitteessä IX oleva 4 osa seuraavasti:
in point 13 the introductory phrase is replaced by the following:
korvataan 13 kohdassa johdantokappale seuraavasti:
‘When the following conditions are met, to determine its exposure value a conversion figure of 50 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility:’;
”Kun seuraavat ehdot täyttyvät, vastuuarvoa määritettäessä voidaan soveltaa 50 prosentin luottovasta-arvokerrointa likviditeettisopimuksen nimellismäärään.”;
points 2.4.2 and 14 are deleted;
poistetaan 2.4.2 otsikkokohta ja 14 kohta;
point 48 is deleted;
poistetaan 48 kohta;
points 3.5.1 and 56 are deleted;
poistetaan 3.5.1 otsikkokohta ja 56 kohta.
in Annex X, Part 2, point 1 is replaced by the following:
Korvataan liitteessä X olevan 2 osan 1 kohta seuraavasti:
The capital requirement for operational risk shall be calculated as the three-year average of the yearly summations of the capital requirements across business lines referred to in Table 2.
Operatiivisten riskien pääomavaatimus on laskettava taulukossa 2 tarkoitettujen liiketoiminta-alueiden vuotuisten yhteismäärien kolmen vuoden keskiarvona.
In any given year, negative capital requirements (resulting from negative gross income) in any business line may offset positive capital requirements in other business lines without limit.
Tiettynä vuonna minkä tahansa liiketoiminta-alueen negatiivisilla pääomavaatimuksilla (jotka johtuvat negatiivisesta bruttotulosta) voidaan kuitata rajoituksetta toisten liiketoiminta-alueiden positiivisia pääomavaatimuksia.
However, where the aggregate capital requirements across all business lines within a given year are negative, the input to the numerator for that year shall be zero.’;
Jos taas koostetut pääomavaatimukset ovat tiettynä vuonna negatiiviset kaikilla liiketoiminta-alueilla, kyseisen vuoden osoittajana käytetään nollaa.”
Annex X, Part 3, is amended as follows:
Muutetaan liitteessä X oleva 3 osa seuraavasti:
Credit institutions shall be able to map their historical internal loss data into the business lines defined in Part 2 and into the event types defined in Part 5, and to provide these data to competent authorities upon request.
Luottolaitosten on pystyttävä kohdistamaan aiempia ajanjaksoja koskevat sisäiset tappiotietonsa 2 osassa määritettyihin liiketoiminta-alueisiin ja 5 osassa määritettyihin tappiotyyppeihin; niiden on annettava pyynnöstä kyseiset tiedot toimivaltaisille viranomaisille.
Loss events which affect the entire institution may be allocated to an additional business line “corporate items” due to exceptional circumstances.
Tappiot, jotka vaikuttavat koko laitoksen toimintaan voidaan kohdentaa ylimääräisiin liiketoiminta-alueen ’yhtiöeriin’ poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
The operational risk losses that are related to credit risk and have historically been included in the internal credit risk databases must be recorded in the operational risk databases and be separately identified.
Operatiivisten riskien aiheuttamat tappiot, jotka liittyvät luottoriskeihin ja jotka on aiemmin sisällytetty sisäisiin luottoriskin tietokantoihin, on kirjattava operatiivisen riskin tietokantoihin ja nimettävä erikseen.
Such losses shall not be subject to the operational risk charge, as long as they continue to be treated as credit risk for the purposes of calculating minimum capital requirements.
Näihin tappioihin ei saa soveltaa operatiivisen riskin mukaista pääomavaatimusta, jos niitä käsitellään luottoriskeinä laskettaessa vähimmäispääomavaatimuksia.
Operational risk losses that are related to market risks shall be included in the scope of the capital requirement for operational risk.’;
Operatiivisten riskien aiheuttamat tappiot, jotka liittyvät markkinariskeihin, on sisällytettävä operatiivisen riskin pääomavaatimuksiin.”;
point 29 is replaced by the following:
korvataan 29 kohta seuraavasti:
The capital alleviation from the recognition of insurances and other risk transfer mechanisms shall not exceed 20 % of the capital requirement for operational risk before the recognition of risk mitigation techniques.’;
Vakuutuksiin ja muihin riskinsiirtomekanismeihin perustuva pääomavaatimusten lieventäminen ei saa ylittää 20:tä prosenttia operatiivisten riskien pääomavaatimuksesta ennen riskien vähentämismenetelmien huomioon ottamista.”
in Annex XII, Part 2, point 10 the following points (d) and (e) are added:
Lisätään liitteessä XII olevan 2 osan 10 kohtaan d ja e alakohta seuraavasti:
the highest, the lowest and the mean of the daily value-at-risk measures over the reporting period and the value-at-risk measure as per the end of the period;
raportointikaudelta päivittäisten todennäköisten tappiolukujen korkein ja alhaisin arvo sekä keskiarvo sekä todennäköinen tappioluku raportointikauden päättyessä;
a comparison of the daily end-of-day value-at-risk measures to the one-day changes of the portfolio’s value by the end of the subsequent business day together with an analysis of any important overshootings during the reporting period.’;
vertailu, jossa verrataan päivittäisten todennäköisten tappiolukujen päivän loppuarvoja kaupankäyntisalkun arvossa seuraavan kaupankäyntipäivän loppuun mennessä tapahtuneisiin yhden päivän muutoksiin sekä raportointikauden aikana tapahtuneita mahdollisia merkittämiä poikkeamia koskeva analyysi.”
In Annex XII, Part 3, point 3 is replaced by the following:
Korvataan liitteessä XII olevan 3 osan 3 kohta seuraavasti:
The credit institutions using the approach set out in Article 105 for the calculation of their own funds requirements for operational risk shall disclose a description of the use of insurances and other risk transfer mechanisms for the purpose of mitigation of this risk.’
Luottolaitosten, jotka soveltavat 105 artiklan mukaista menetelmää laskettaessa operatiivisten riskien vakavaraisuusvaatimusta, on annettava tiedot vakuutusten ja muiden riskinsiirtomekanismien käytöstä riskien vähentämiseksi.”
OJ L 110, 20.4.2001, p. 28.’
EYVL L 110, 20.4.2001, s. 28.”;
Commission Directive 2009/84/EC
Komission direktiivi 2009/84/EY,
of 28 July 2009
annettu 28 päivänä heinäkuuta 2009,
amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I thereto
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta sulfuryylifluoridin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I
That list includes sulfuryl fluoride.
Luetteloon kuuluu sulfuryylifluoridi.
Commission Directive 2006/140/EC [3] included sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I to Directive 98/8/EC for use in product-type 8, wood preservatives, as defined in Annex V to Directive 98/8/EC.
Komission direktiivillä 2006/140/EY [3] lisättiin sulfuryylifluoridi direktiivin 98/8/EY liitteen I tehoaineeksi tuotetyypissä 8 (puunsuoja-aineet), siten kuin se on määritelty direktiivin 98/8/EY liitteessä V.