natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Perfectly matching contracts are forward foreign-exchange contracts or similar contracts in which a notional principal is equivalent to cash flows if the cash flows fall due on the same value date and fully or partly in the same currency.
Täysin yhdenmukaiset sopimukset ovat valuuttatermiinisopimuksia tai vastaavia sopimuksia, joissa nimellisarvo vastaa kassavirtoja, jos kassavirrat erääntyvät samana arvopäivänä ja osittain tai kokonaan samassa valuutassa.
In the application of Part 4, in step (a)
Sovellettaessa 4 osaa vaiheessa (a)
perfectly matching contracts included in the netting agreement may be taken into account as a single contract with a notional principal equivalent to the net receipts, the notional principal amounts are multiplied by the percentages given in Table 3, and
täysin yhdenmukaiset nettoutussopimukseen sisältyvät sopimukset voidaan ottaa huomioon yhtenä sopimuksena, jonka nimellisarvo vastaa nettotuloja; nimellisarvomäärät kerrotaan taulukossa 3 esitetyillä prosenttiluvuilla; ja
for all other contracts included in a netting agreement, the percentages applicable may be reduced as indicated in Table 6:Table 6
kaikkiin muihin nettoutussopimukseen sisältyviin sopimuksiin sovellettavia prosentteja voidaan alentaa taulukon 6 mukaisesti:Taulukko 6
Original maturity [5]
Alkuperäinen juoksuaika [5]
Foreign-exchange contracts
Valuuttakurssisopimukset
More than one year but not more than two years
Enemmän kuin vuosi mutta enintään kaksi vuotta
Contracts which do not fall within one of the five categories indicated in this table shall be treated as contracts concerning commodities other than precious metals.
Sopimuksia, jotka eivät kuulu mihinkään tässä taulukossa esitetyistä viidestä luokasta, käsitellään muita hyödykkeitä kuin jalometalleja koskevina sopimuksina.
For contracts with multiple exchanges of principal, the percentages have to be multiplied by the number of remaining payments still to be made according to the contract.
Sopimuksia, joiden pääoma vaihdetaan useaan kertaan, prosenttiluvut on kerrottava sopimuksen mukaisten jäljellä olevien maksujen lukumäärällä.
For contracts that are structured to settle outstanding exposure following specified payment dates and where the terms are reset such that the market value of the contract is zero on these specified dates, the residual maturity would be equal to the time until the next reset date.
Sopimuksissa, jotka on laadittu määrättyjen maksupäivien jälkeen jäljellä olevien riskien poistamiseksi ja joissa ehdot on sovittu uudelleen sellaisiksi, että sopimuksen markkina-arvo niinä määrättyinä päivinä on nolla, jäljellä oleva juoksuaika on sama kuin seuraavaan tarkistuspäivään jäljellä oleva aika.
In the case of interest-rate contracts that meet these criteria and have a remaining maturity of over one year, the percentage shall be no lower than 0,5 %.
Sellaisissa korkosopimuksissa, jotka täyttävät nämä vaatimukset ja joiden juoksuaikaa on yli vuosi, prosenttiluku ei saa olla alhaisempi kuin 0,5 prosenttia.
In the case of interest-rate contracts, credit institutions may, subject to the consent of their competent authorities, choose either original or residual maturity.
Toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella luottolaitokset voivat valita korkosopimuksille joko alkuperäisen juoksuajan tai erääntymiseen jäljellä olevan ajan.
TYPES OF DERIVATIVES
JOHDANNAISSOPIMUSTEN LAJIT
Interest-rate contracts:
Korkosopimukset
single-currency interest rate swaps;
yhden valuutan käsittävät koronvaihtosopimukset,
basis-swaps;
viitekoron vaihtosopimukset (basis swaps),
forward rate agreements;
korkotermiinit,
interest-rate futures;
korkofutuurit,
interest-rate options purchased; and
ostetut korko-optiot, ja
other contracts of similar nature.
muut samanluonteiset sopimukset.
Foreign-exchange contracts and contracts concerning gold:
Valuuttakurssisopimukset ja kultaa koskevat sopimukset
cross-currency interest-rate swaps;
valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset,
forward foreign-exchange contracts;
valuuttatermiinisopimukset,
currency futures;
valuuttafutuurit,
currency options purchased;
ostetut valuuttaoptiot,
other contracts of a similar nature; and
muut samanluonteiset sopimukset, ja
contracts concerning gold of a nature similar to (a) to (e).
a–e alakohdan luonteiset kultaa koskevat sopimukset
Contracts of a nature similar to those in points 1(a) to (e) and 2(a) to (d) concerning other reference items or indices.
Edellä 1 kohdan a–e alakohdassa ja 2 kohdan a–d alakohdassa mainittujen sopimusten luonteiset muita kohde-etuuksia ja indeksejä koskevat sopimukset.
This includes as a minimum all instruments specified in points 4 to 7, 9 and 10 of Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC not otherwise included in points 1 or 2.
Tämä käsittää vähintään kaikki direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–7, 9 ja 10 kohdassa yksilöidyt välineet, jotka eivät muutoin sisälly 1 tai 2 kohtaan.
TECHNICAL CRITERIA CONCERNING THE ORGANISATION AND TREATMENT OF RISKS
RISKIEN LUOKITTELUN JA KÄSITTELYN TEKNISET KRITEERIT
GOVERNANCE
HALLINTOMALLI
Arrangements shall be defined by the management body described in Article 11 concerning the segregation of duties in the organisation and the prevention of conflicts of interest.
Direktiivin 11 artiklassa kuvattujen johdon vastuuhenkilöiden on määritettävä järjestelyt vaarallisten työyhdistelmien eriyttämisestä organisaatiossa ja eturistiriitatilanteiden ennaltaehkäisemisestä.
TREATMENT OF RISKS
RISKIEN KÄSITTELY
The management body described in Article 11 shall approve and periodically review the strategies and policies for taking up, managing, monitoring and mitigating the risks the credit institution is or might be exposed to, including those posed by the macroeconomic environment in which it operates in relation to the status of the business cycle.
Direktiivin 11 artiklassa kuvattujen johdon vastuuhenkilöiden on hyväksyttävä ja säännöllisesti arvioitava strategiat ja periaatteet, joita sovelletaan luottolaitokseen kohdistuvien tai mahdollisesti kohdistuvien riskien ottamiseen, hallintaan, valvontaan ja vähentämiseen, mukaan lukien luottolaitoksen makrotaloudellisen toimintaympäristön aiheuttamat riskit suhteessa suhdannevaiheeseen.
CREDIT AND COUNTERPARTY RISK
LUOTTORISKI JA VASTAPUOLIRISKI
Credit-granting shall be based on sound and well-defined criteria.
Luottojen myöntämisen on perustuttava vakuuttavasti perusteltuihin ja hyvin määriteltyihin kriteereihin.
The process for approving, amending, renewing, and re-financing credits shall be clearly established.
Luottojen myöntämisessä, luottoehtojen muuttamisessa ja uudistamisessa sekä uudelleenrahoituksessa sovellettavien prosessien on oltava selkeästi laadittuja.
The ongoing administration and monitoring of their various credit risk-bearing portfolios and exposures, including for identifying and managing problem credits and for making adequate value adjustments and provisions, shall be operated through effective systems.
Luotonannon ja luottoriskillisten vastuiden jatkuva hallinto ja valvonta, mukaan lukien ongelmaluottojen tunnistaminen ja hallinta sekä asianmukaisten arvonoikaisujen ja varausten tekeminen, on toteutettava tehokkailla järjestelmillä.
Diversification of credit portfolios shall be adequate given the credit institution's target markets and overall credit strategy.
Luotonanto on hajautettava asianmukaisesti ottaen huomioon luottolaitoksen kohdemarkkinat ja yleiset luotonantoperiaatteet.
RESIDUAL RISK
JÄÄNNÖSRISKI
The risk that recognised credit risk mitigation techniques used by the credit institution prove less effective than expected shall be addressed and controlled by means of written policies and procedures.
Riskiä siitä, että luottolaitoksen käyttämät yleisesti hyväksytyt luottoriskin vähentämismenetelmät osoittautuvat odotettua tehottomammiksi, on hallittava ja valvottava kirjallisesti laadittujen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.
CONCENTRATION RISK
KESKITTYMÄRISKI
The concentration risk arising from exposures to counterparties, groups of connected counterparties, and counterparties in the same economic sector, geographic region or from the same activity or commodity, the application of credit risk mitigation techniques, and including in particular risks associated with large indirect credit exposures (e.g. to a single collateral issuer), shall be addressed and controlled by means of written policies and procedures.
Vastapuoliin, toisiinsa yhteydessä oleviin vastapuolten ryhmiin ja samalla talouden sektorilla tai maantieteellisellä alueella toimiviin vastapuoliin kohdistuvista vastuista aiheutuvaa keskittymäriskiä, samasta toiminnasta tai hyödykkeestä tai luottoriskin vähentämismenetelmien soveltamisesta aiheutuvaa keskittymäriskiä ja erityisesti suuria välillisiä luottoriskejä (esim. yksittäiseen vakuuden antajaan liittyviä) on hallittava ja valvottava kirjallisesti laadittujen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.
SECURITISATION RISK
ARVOPAPERISTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT
The risks arising from securitisation transactions in relation to which the credit institutions are originator or sponsor shall be evaluated and addressed through appropriate policies and procedures, to ensure in particular that the economic substance of the transaction is fully reflected in the risk assessment and management decisions.
Riskiä, joka aiheutuu arvopaperistamistransaktioista, joissa luottolaitokset ovat alullepanijoita tai järjestäjiä, on arvioitava ja sitä on hallittava asianmukaisilla periaatteilla ja menettelytavoilla, jotta voidaan varmistaa erityisesti se, että transaktion taloudellinen sisältö otetaan täysimääräisesti huomioon riskin arvioinnissa ja liikkeenjohdollisissa päätöksissä.
Liquidity plans to address the implications of both scheduled and early amortization shall exist at credit institutions which are originators of revolving securitisation transactions involving early amortisation provisions.
Luottolaitoksilla, jotka ovat ennenaikaisen kuoletuksen ehtoja sisältävien uusiutuvien arvopaperistamistransaktioiden alullepanijoita, on oltava likviditeettisuunnitelmat, joilla varaudutaan sekä aikataulun mukaisiin että ennenaikaisiin kuoletuksiin.
MARKET RISK
MARKKINARISKIT
Policies and processes for the measurement and management of all material sources and effects of market risks shall be implemented.
Käyttöön otetaan säännöksiä ja menettelyjä markkinariskien kaikkien merkittävien aiheuttajien sekä niiden vaikutusten mittaamiseksi ja hallitsemiseksi.
INTEREST RATE RISK ARISING FROM NON-TRADING ACTIVITIES
KAUPANKÄYNTIVARASTON ULKOPUOLISISTA TOIMINNOISTA AIHEUTUVA KORKORISKI (MUU RAHOITUSTOIMINTA)
Systems shall be implemented to evaluate and manage the risk arising from potential changes in interest rates as they affect a credit institution's non-trading activities.
Luottolaitoksen on otettava käyttöön järjestelmät, joilla arvioidaan ja hallitaan riskiä, joka syntyy korkojen potentiaalisista muutoksista ja muutosten vaikutuksista luottolaitoksen kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin toimintoihin.
OPERATIONAL RISK
OPERATIIVINEN RISKI
Policies and processes to evaluate and manage the exposure to operational risk, including to low-frequency high-severity events, shall be implemented.
Luottolaitoksen on sovellettava periaatteita ja prosesseja, joilla arvioidaan ja hallitaan operatiivista riskiä mukaan lukien harvoin sattuvien vakavien tapahtumien aiheuttama riski.
Without prejudice to the definition laid down in Article 4(22), credit institutions shall articulate what constitutes operational risk for the purposes of those policies and procedures.
Rajoittamatta 4 artiklan 22 kohdassa säädetyn määritelmän soveltamista luottolaitosten on ilmoitettava, mitä pidetään operatiivisena riskinä kyseisiä periaatteita ja prosesseja sovellettaessa.
Contingency and business continuity plans shall be in place to ensure a credit institution's ability to operate on an ongoing basis and limit losses in the event of severe business disruption.
Luottolaitoksilla on oltava varautumissuunnitelmat ja liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat suunnitelmat, joilla varmistetaan niiden toiminnan jatkuvuus ja rajoitetaan tappioita liiketoiminnan vakavien häiriöiden varalta.
LIQUIDITY RISK
LIKVIDITEETTIRISKI
Policies and processes for the measurement and management of their net funding position and requirements on an ongoing and forward-looking basis shall exist.
Luottolaitosten on sovellettava periaatteita ja prosesseja, joilla ne mittaavat ja hallitsevat nettorahoitusasemaansa ja -vaatimuksiaan jatkuvasti ja pitkäjänteisesti.
Alternative scenarios shall be considered and the assumptions underpinning decisions concerning the net funding position shall be reviewed regularly.
Luottolaitosten on harkittava vaihtoehtoisia skenaarioita ja tarkasteltava säännöllisesti oletuksia, joiden pohjalta tehdään nettorahoitusasemaa koskevia päätöksiä.
Contingency plans to deal with liquidity crises shall be in place.
Luottolaitoksilla on oltava varautumissuunnitelmat, joilla selviydytään likviditeettikriiseistä.
STANDARDISED APPROACH
STANDARDIMENETELMÄ
RISK WEIGHTS
Riskipainot
EXPOSURES TO CENTRAL GOVERNMENTS OR CENTRAL BANKS
SAAMISET VALTIOILTA JA KESKUSPANKEILTA
Without prejudice to points 2 to 7, exposures to central governments and central banks shall be assigned a 100 % risk weight.
Saamisiin valtioilta ja keskuspankeilta on sovellettava 100 prosentin riskipainoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2–7 kohdan soveltamista.
Subject to point 3, exposures to central governments and central banks for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 1 in accordance with the assignment by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale.
Jollei 3 kohdasta muuta johdu, valtioilta ja keskuspankeilta oleviin saamisiin, joista on käytettävissä valitun luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 1 mukaista riskipainoa sen mukaan kuin toimivaltaiset viranomaiset ovat jakaneet hyväksyttyjen luokituslaitosten luottoluokitukset kuuteen tasoon luoton laadun arviointiasteikolla.
Credit quality step
Luottoluokka
Risk weight
Riskipaino
Exposures to the European Central Bank shall be assigned a 0 % risk weight.
Saamisiin Euroopan keskuspankilta sovelletaan 0 prosentin riskipainoa.
Exposures in the national currency of the borrower
Velallisen kansallisessa valuutassa ovat saamiset
Exposures to Member States' central governments and central banks denominated and funded in the domestic currency of that central government and central bank shall be assigned a risk weight of 0 %.
Saamisiin jäsenvaltioilta ja keskuspankeilta jotka ovat kyseisen valtion ja keskuspankin kotimaan valuutan määräisiä ja kotimaan valuutassa rahoitettuja, sovelletaan nollariskipainoa.
When the competent authorities of a third country which apply supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Community assign a risk weight which is lower than that indicated in point 1 to 2 to exposures to their central government and central bank denominated and funded in the domestic currency, Member States may allow their credit institutions to risk weight such exposures in the same manner.
Kun kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset, jotka soveltavat valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat yhteisössä sovellettavia valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, antavat omalta valtioltaan ja keskuspankiltaan oleville saamisille, jotka ovat kotimaan valuutan määräisiä ja rahoitettu kotimaan valuutassa, riskipainon joka on 1 ja 2 kohdan mukaista riskipainoa alhaisempi, jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden luottolaitokset riskipainottavat kyseiset saamiset vastaavalla tavalla.
Use of credit assessments by Export Credit Agencies
Vientitakuulaitosten antamien luottoluokitusten käyttö
Export Credit Agency credit assessments shall be recognised by the competent authorities if either of the following conditions is met:
Toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä vientitakuulaitoksen (ECA) antamat luottoluokitukset, jos toinen seuraavista edellytyksistä täyttyy:
it is a consensus risk score from Export Credit Agencies participating in the OECD ‘Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits’; or
luokitus on OECD-konsensussopimukseen (Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits) sitoutuneiden vientitakuulaitosten antama yksimielinen luokitus; ja
the Export Credit Agency publishes its credit assessments, and the Export Credit Agency subscribes to the OECD agreed methodology, and the credit assessment is associated with one of the eight minimum export insurance premiums (MEIP) that the OECD agreed methodology establishes.
vientitakuulaitos julkistaa luottoluokituksensa, soveltaa OECD:ssä sovittua menettelyä ja luottoluokitus on yhteydessä yhteen kahdeksasta minimitakuumaksutasosta (minimum export insurance premiums, MEIP), jotka on vahvistettu OECD:ssä sovitussa menettelyssä.
Exposures for which a credit assessment by an Export Credit Agency is recognised for risk weighting purposes shall be assigned a risk weight according to Table 2.
Vastuut, joilla on vientitakuulaitoksen antama luokitus, jota voidaan käyttää riskipainon määrittämiseen, saavat taulukon 2 mukaisen riskipainon.
MEIP
Minimitakuu-maksutaso (luokka)
EXPOSURES TO REGIONAL GOVERNMENTS OR LOCAL AUTHORITIES
SAAMISET ALUE- TAI PAIKALLISVIRANOMAISILTA
Without prejudice to points 9 to 11, exposures to regional governments and local authorities shall be risk weighted as exposures to institutions.
Rajoittamatta 9–11 kohdan soveltamista saamiset alue- ja paikallisviranomaisilta on riskipainotettava kuten saamiset laitoksilta.
This treatment is independent of the exercise of discretion as specified in Article 80(3).
Tämä kohtelu on riippumaton 80 artiklan 3 kohdan mukaisesta harkintavallasta.
The preferential treatment for short-term exposures specified in points 31, 32 and 37 shall not be applied.
Tämän liitteen 31, 32 ja 37 kohdassa määriteltyä lyhytaikaisten saamisten etuuskohtelua ei sovelleta.
Exposures to regional governments and local authorities shall be treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established where there is no difference in risk between such exposures because of the specific revenue-raising powers of the former, and the existence of specific institutional arrangements the effect of which is to reduce their risk of default.
Saamisia alue- ja paikallisviranomaisilta on käsiteltävä kuten saamisia valtiolta siinä maassa, missä ne toimivat, mikäli saamiset eivät eroa toisistaan viranomaisen veronkanto-oikeuden ja erityisten institutionaalisten järjestelyjen vuoksi, jotka vähentävät maksukyvyttömyysriskiä.
Competent authorities shall draw up and make public the list of the regional governments and local authorities to be risk-weighted like central governments.
Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava ja julkistettava luettelo niistä alue- ja paikallisviranomaisista, joihin sovelletaan samaa riskipainotusta kuin valtioihin.
Exposures to churches and religious communities constituted in the form of a legal person under public law shall, in so far as they raise taxes in accordance with legislation conferring on them the right to do so, be treated as exposures to regional governments and local authorities, except that point 9 shall not apply.
Saamisia seurakunnilta ja oikeushenkilön muodossa perustetuilta julkisoikeuden alaisilta uskonnollisilta yhteisöiltä on käsiteltävä kuten saamisia aluehallituksilta ja paikallisviranomaisilta, mikäli kyseisillä seurakunnilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on lainsäädäntöön perustuva oikeus veronkantoon, lukuun ottamatta 9 kohtaa, jota ei sovelleta.
In this case for the purposes of Article 89(1)(a), permission to apply Title V, Chapter 2, Section 3, subsection 1 shall not be excluded.
Tässä tapauksessa 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua lupaa soveltaa V osaston 2 luvun 3 jakson 1 alajaksoa ei suljeta pois.
When competent authorities of a third country jurisdiction which apply supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Community treat exposures to regional governments and local authorities as exposures to their central government, Member States may allow their credit institutions to risk weight exposures to such regional governments and local authorities in the same manner.
Kun toimivaltaiset viranomaiset soveltavat kolmannen maan alueella valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat yhteisön alueella sovellettavia järjestelyjä, ja käsittelevät saamisia alue- ja paikallisviranomaisilta kuten saamisia omalta valtioltaan, jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden alueella toimivat luottolaitokset määrittävät vastaavalla tavalla riskipainon saamisille kyseisiltä alue- ja paikallisviranomaisilta.
EXPOSURES TO ADMINISTRATIVE BODIES AND NON-COMMERCIAL UNDERTAKINGS
SAAMISET HALLINTOELIMILTÄ JA YLEISHYÖDYLLISILTÄ YHTEISÖILTÄ
Without prejudice to points 13 to 17, exposures to administrative bodies and non‐commercial undertakings shall be assigned a 100 % risk weight.
Saamisiin hallintoelimiltä ja yleishyödyllisiltä yhteisöiltä on sovellettava 100 prosentin riskipainoa, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13–17 kohdan soveltamista.
Public Sector Entities
Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset
Without prejudice to points 14 to 17, exposures to public sector entities shall be assigned a 100 % risk weight.
Saamisiin julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta on sovellettava 100 prosentin riskipainoa, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14–17 kohdan soveltamista.
Subject to the discretion of competent authorities, exposures to public sector entities may be treated as exposures to institutions.
Toimivaltaisten viranomaisten harkinnan mukaan saamisia julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta voidaan käsitellä kuten saamisia laitoksilta.
Exercise of this discretion by competent authorities is independent of the exercise of discretion as specified in Article 80(3).
Toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää tätä harkintavaltaansa riippumatta 80 artiklan 3 kohdan mukaisesta harkintavallasta.
In exceptional circumstances, exposures to public-sector entities may be treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established where in the opinion of the competent authorities there is no difference in risk between such exposures because of the existence of an appropriate guarantee by the central government.
Saamisia julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta voidaan poikkeustapauksissa käsitellä kuten saamisia siltä valtiolta, jonka lainkäyttöalueella ne toimivat, mikäli toimivaltaisten viranomaisten näkemyksen mukaan saamiset eivät eroa toisistaan riskin osalta valtion antaman asianmukaisen takauksen vuoksi.
When the discretion to treat exposures to public-sector entities as exposures to institutions or as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established is exercised by the competent authorities of one Member State, the competent authorities of another Member State shall allow their credit institutions to risk-weight exposures to such public-sector entities in the same manner.
Kun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset harkintavaltansa nojalla käsittelevät saamisia julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta kuten saamisia laitoksilta tai saamisia siltä valtiolta, jonka lainkäyttöalueella ne toimivat, muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on sallittava, että niiden alueella toimivat luottolaitokset riskipainottavat vastaavalla tavalla saamiset kyseisiltä julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta.