natgillin/translations-raw huggingface dataset:
where the reference obligation is one that if it gave rise to a direct exposure of the institution it would not be a qualifying item for the purposes of Annex I: 10 %.
Kun referenssiomaisuutena on erä, jota ei katsottaisi liitettä I sovellettaessa ehdot täyttäväksi eräksi, jos se olisi laitoksen välitön vastuu, kerroin on 10 prosenttia.
However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon the insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted.’.
Kun kyseessä on luottoriskinvaihtosopimus, laitos, jolle sopimuksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta pitkän position, voi kuitenkin antaa tulevaisuuden potentiaalisen luottoriskin laskennassa prosenttiluvun arvoksi nolla, ellei luottoriskinvaihtosopimusta päätetä ja siitä johtuvia keskinäisiä velvoitteita nettouteta tilanteessa, jossa osapuoli, jolle sopimuksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta lyhyen position, tulee maksukyvyttömäksi, vaikka luottoriski ei suojattavan omaisuuden osalta toteutuisi.”
Where the credit derivative provides protection in relation to ‘nth to default’ amongst a number of underlying obligations, which of the percentage figures prescribed above is to be applied is determined by the obligation with the nth lowest credit quality determined by whether it is one that if incurred by the institution would be a qualifying item for the purposes of Annex I.
Kun luottojohdannainen muodostuu useita omaisuuseriä sisältävästä n:nnen tappion korista, se kumpaa edellä esitetyistä prosenttiluvuista käytetään, määräytyy sen omaisuuserän perusteella, jonka luottoluokka on n:nneksi alhaisin, sen mukaan, katsottaisiinko kyseinen erä liitettä I sovellettaessa ehdot täyttäväksi eräksi, jos se luettaisiin laitoksen vastuisiin.
For the purposes of point 6 , in calculating risk‐weighted exposure amounts institutions shall not be permitted to use the Financial Collateral Simple Method, set out in points 24 to 29, Part 3 , Annex VIII to Directive 2006/48/EC, for the recognition of the effects of financial collateral.
Sovellettaessa 6 kohtaa laitokset eivät saa riskipainotettujen saamisten yhteismäärää laskiessaan käyttää direktiivin 2006/48/EY liitteessä VIII olevan 3 osan 24–29 kohdassa esitettyä rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää rahoitusvakuuksien vaikutusten huomioon ottamiseksi.
For the purposes of point 6 , in the case of repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions booked in the trading book, all financial instruments and commodities that are eligible to be included in the trading book may be recognised as eligible collateral.
Sovellettaessa 6 kohtaa silloin, kun on kyse kaupankäyntivarastoon kirjatuista takaisinostosopimuksista tai arvopapereiden taikka hyödykkeiden lainaksi antamisesta tai ottamisesta, kaikki sellaiset rahoitusvälineet ja hyödykkeet, jotka täyttävät kaupankäyntivarastoon sisällyttämiselle asetetut edellytykset, voidaan katsoa hyväksyttäviksi vakuuksiksi.
For exposures due to OTC derivative instruments booked in the trading book, commodities that are eligible to be included in the trading book may also be recognised as eligible collateral.
Lisäksi kun on kyse kaupankäyntivarastoon kirjatuista pörssin ulkopuolisista johdannaissopimuksista aiheutuvista vastuista, sellaiset hyödykkeet, jotka täyttävät kaupankäyntivarastoon sisällyttämiselle asetetut edellytykset, voidaan katsoa hyväksyttäviksi vakuuksiksi.
For the purposes of calculating volatility adjustments where such financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of Directive 2006/48/EC are lent, sold or provided, or borrowed, purchased or received by way of collateral or otherwise under such a transaction, and the institution is using the Supervisory volatility adjustments approach under Part 3 of Annex VIII to that Directive, such instruments and commodities shall be treated in the same way as non‐main index equities listed on a recognised exchange.
Kun edellä mainitun kaltaisia rahoitusvälineitä tai hyödykkeitä, jotka eivät täytä direktiivin 2006/48/EY liitteen VIII mukaisia edellytyksiä, annetaan lainaksi, myydään tai toimitetaan taikka otetaan lainaksi, ostetaan tai vastaanotetaan vakuuksina tai muutoin tällaisissa transaktioissa, ja laitos käyttää kyseisen direktiivin liitteessä VIII olevan 3 osan mukaista valvojan määrittämää volatiliteettikorjausta, kyseisiä välineitä ja hyödykkeitä käsitellään volatiliteettikorjausten laskemiseksi samalla tavoin kuin tunnustetussa pörssissä noteerattuja pääindeksin ulkopuolisia osakkeita.
Where institutions are using the Own Estimates of Volatility adjustments approach under Part 3 of Annex VIII to Directive 2006/48/EC in respect of financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of that Directive, volatility adjustments must be calculated for each individual item.
Kun laitokset käyttävät direktiivin 2006/48/EY liitteessä VIII olevan 3 osan mukaista volatiliteettikorjaukseen perustuvaa omat arvonleikkaustekijät -lähestymistapaa sellaisten rahoitusvälineiden tai hyödykkeiden osalta, jotka eivät täytä kyseisen direktiivin liitteen VIII mukaisia edellytyksiä, volatiliteettikorjaus on laskettava kullekin yksittäiselle erälle.
Where institutions are using the Internal Models Approach defined in Part 3 of Annex VIII to Directive 2006/48/EC, they may also apply this approach in the trading book.
Kun laitokset käyttävät direktiivin 2006/48/EY liitteessä VIII olevan 3 osan mukaista sisäisten mallien menetelmää, ne voivat soveltaa sitä myös kaupankäyntivaraston suhteen.
For the purposes of point 6, in relation to the recognition of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market‐driven transactions netting across positions in the trading book and the non‐trading book will only be recognised when the netted transactions fulfil the following conditions:(a) all transactions are marked to market daily; and
Sovellettaessa 6 kohtaa silloin, kun kyse on sellaisten päänettoutussopimusten hyväksymisestä, jotka kattavat takaisinostoon ja -myyntiin ja/tai arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamiseen tai ottamiseen liittyviä ja/tai muita pääomamarkkinapohjaisia transaktioita, kaupankäyntivarastoon sisältyvien positioiden nettouttaminen kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden kanssa voidaan hyväksyä vain silloin, kun nettoutetut transaktiot täyttävät seuraavat edellytykset:a) kaikki transaktiot arvostetaan päivittäin markkinahintaan; ja
any items borrowed, purchased or received under the transactions may be recognised as eligible financial collateral under Title V, Chapter 2, Section 3, Subsection 3 of Directive 2006/48/EC without the application of point 9 of this Annex.
kaikki transaktioissa lainaksiotetut, ostetut tai vastaanotetut erät voidaan direktiivin 2006/48/EY V osaston 2 luvun 3 jakson 3 alajakson mukaisesti katsoa hyväksyttäviksi vakuuksiksi soveltamatta tämän liitteen 9 kohtaa.
Where a credit derivative included in the trading book forms part of an internal hedge and the credit protection is recognised under Directive 2006/48/EC, there shall be deemed not to be counterparty risk arising from the position in the credit derivative.
Kun kaupankäyntivarastoon sisältyvä luottojohdannainen muodostaa osan sisäistä suojausta ja kun luottoriskisuoja on direktiivin 2006/48/EY mukainen, luottojohdannaisen synnyttämään positioon ei katsota liittyvän vastapuoliriskiä.
The capital requirement shall be 8 % of the total risk‐weighted exposure amounts.
Pääomavaatimus on 8 prosenttia riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä.
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR FOREIGN-EXCHANGE RISK
VALUUTTAKURSSIRISKIN PÄÄOMAVAATIMUSTEN LASKEMINEN
If the sum of an institution's overall net foreign‐exchange position and its net gold position, calculated in accordance with the procedure set out in point 2, exceeds 2 % of its total own funds, it shall multiply the sum of its net foreign‐exchange position and its net gold position by 8 % in order to calculate its own‐funds requirement against foreign‐exchange risk.
Jos 2 kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti laskettu laitoksen kokonaisnettovaluuttaposition ja nettokultaposition summa on enemmän kuin 2 prosenttia sen kaikista omista varoista, laitoksen on kerrottava nettovaluuttapositionsa ja nettokultapositionsa summa 8 prosentilla valuuttakurssiriskin pääomavaatimuksen laskemiseksi.
A two‐stage calculation shall be used for capital requirements for foreign‐exchange risk.
Laitoksen on laskettava valuuttakurssiriskin pääomavaatimukset kahdessa vaiheessa.
Firstly, the institution's net open position in each currency (including the reporting currency) and in gold shall be calculated.
Laitoksen on ensin laskettava avoin nettopositionsa kussakin valuutassa (ilmoitusvaluutta mukaan luettuna) ja kullassa.
This net open position shall consist of the sum of the following elements (positive or negative):(a) the net spot position (i.e. all asset items less all liability items, including accrued interest, in the currency in question or, for gold, the net spot position in gold);
Tämä avoin nettopositio on seuraavien erien (positiivisten ja negatiivisten) summa:a) nettoavistapositio (eli kaikki varat, joista on vähennetty kaikki velat, mukaan lukien kertyneet korot, kyseisenä valuuttana tai kullan osalta kultamääräinen nettoavistapositio);
the net forward position (i.e. all amounts to be received less all amounts to be paid under forward exchange and gold transactions, including currency and gold futures and the principal on currency swaps not included in the spot position);
nettotermiinipositio (eli kaikki valuutta- ja kultatermiinisopimusten perusteella saatavat määrät, joista on vähennetty kyseisten sopimusten perusteella maksettavat määrät ja joihin sisältyvät valuutta- ja kultafutuurit ja valuutanvaihtosopimusten pääoma, jota ei ole sisällytetty avistapositioon);
irrevocable guarantees (and similar instruments) that are certain to be called and likely to be irrecoverable;
peruuttamattomat takuut (ja vastaavat rahoitusvälineet), joita varmasti käytetään ja joiden perusteella tehtäviä suorituksia ei todennäköisesti saada takaisin;
the net delta (or delta‐based) equivalent of the total book of foreign‐currency and gold options; and
kaikkien valuutta- ja kultaoptioiden nettodeltavasta-arvo (tai deltaperusteinen) nettoarvo; ja
the market value of other (i.e. non‐foreign-currency and non‐gold) options.
muiden optioiden markkina-arvo (eli muut optiot kuin valuutta- ja kultaoptiot).
Any positions which an institution has deliberately taken in order to hedge against the adverse effect of the exchange rate on its capital ratio may be excluded from the calculation of net open currency positions.
Sellaiset positiot, joita laitos on ottanut voidakseen suojautua vakavaraisuussuhteeseensa haitallisesti vaikuttavilta valuuttakurssin vaikutuksilta, voidaan jättää ottamatta huomioon laskettaessa avoimia nettovaluuttapositioita.
Such positions should be of a non‐trading or structural nature and their exclusion, and any variation of the terms of their exclusion, shall require the consent of the competent authorities.
Tällaisten positioiden pitäisi olla luonteeltaan rakenteellisia tai sellaisia, ettei niillä käydä kauppaa, ja vaaditaan toimivaltaisten viranomaisten suostumus, jos niitä ei oteta lukuun tai jos edellytyksiä niiden poislukemiseksi muutetaan.
The same treatment subject to the same conditions as above may be applied to positions which an institution has which relate to items that are already deducted in the calculation of own funds.
Samaa käsittelyä voidaan soveltaa edellä esitetyin edellytyksin laitoksen sellaisiin positioihin, jotka koskevat omien varojen laskennassa vähennettyjä eriä.
For the purposes of the calculation referred to in the first paragraph, in respect of CIUs the actual foreign exchange positions of the CIU shall be taken into account.
Kun ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu laskutoimitus suoritetaan yhteissijoitusyritysten osalta, huomioon otetaan yhteissijoitusyrityksen todelliset valuuttapositiot.
Institutions may rely on third party reporting of the foreign exchange positions in the CIU, where the correctness of this report is adequately ensured.
Laitokset voivat käyttää kolmannen osapuolen raportoimia, yhteissijoitusyrityksessä olevia valuuttapositioita koskevia tietoja silloin, kun kyseisen tietojen paikkansapitävyys varmistetaan asianmukaisella tavalla.
If an institution is not aware of the foreign exchange positions in a CIU, it shall be assumed that the CIU is invested up to the maximum extent allowed under the CIU's mandate in foreign exchange and institutions shall, for trading book positions, take account of the maximum indirect exposure that they could achieve by taking leveraged positions through the CIU when calculating their capital requirement for foreign exchange risk.
Jos laitoksella ei ole käytössään tietoja yhteissijoitusyrityksessä olevista valuuttapositioista, on oletettava, että yhteissijoitusyritys on saavuttanut valtuuksiensa mukaisen valuuttamääräisten sijoitusten enimmäismäärän, ja laitosten on kaupankäyntivarastoon luettavien positioiden osalta otettava valuuttakurssiriskin pääomavaatimusta laskiessaan huomioon yhteissijoitusyrityksissä olevista positioistaan vipuvaikutuksen kautta aiheutuvien välillisten vastuiden mahdollinen enimmäismäärä.
This shall be done by proportionally increasing the position in the CIU up to the maximum exposure to the underlying investment items resulting from the investment mandate.
Tämä tehdään kasvattamalla yhteissijoitusyrityksessä olevaa positiota samalla osuudella, jolla yhteissijoitusyrityksen sijoituksiin liittyviä vastuita voidaan yhteissijoitusyrityksen sijoitusvaltuuksien mukaan enintään kasvattaa.
The assumed position of the CIU in foreign exchange shall be treated as a separate currency according to the treatment of investments in gold, subject to the modification that, if the direction of the CIU's investment is available, the total long position may be added to the total long open foreign exchange position and the total short position may be added to the total short open foreign exchange position.
Edellä esitetyn oletuksen mukaisesti muodostettua yhteissijoitusyrityksen valuuttapositiota käsitellään erillisenä valuuttana samaan tapaan kuin kultamääräisiä sijoituksia paitsi silloin, kun yhteissijoitusyrityksen sijoituksen suunta tunnetaan, jolloin pitkä kokonaispositio voidaan laskea yhteen avoimen pitkän kokonaisvaluuttaposition kanssa ja lyhyt kokonaispositio voidaan laskea yhteen avoimen lyhyen kokonaisvaluuttaposition kanssa.
There would be no netting allowed between such positions prior to the calculation.
Tällaisia positioita ei saa nettouttaa ennen laskennan suorittamista.
The competent authorities shall have the discretion to allow institutions to use the net present value when calculating the net open position in each currency and in gold.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että laitokset käyttävät nykyarvoa laskettaessa kunkin valuutan ja kullan avointa nettopositiota.
Secondly, net short and long positions in each currency other than the reporting currency and the net long or short position in gold shall be converted at spot rates into the reporting currency.
Seuraavaksi kaikkien muiden valuuttojen paitsi ilmoitusvaluutan lyhyet ja pitkät nettopositiot sekä kullan lyhyt tai pitkä nettopositio muutetaan ilmoitusvaluutan määräisiksi käyttäen avistakurssia.
They shall then be summed separately to form the total of the net short positions and the total of the net long positions respectively.
Tämän jälkeen lasketaan erikseen yhteen lyhyet ja pitkät positiot, jotta saadaan lyhyiden nettopositioiden ja pitkien nettopositioiden kokonaismäärät.
The higher of these two totals shall be the institution's overall net foreign‐exchange position.
Näistä kokonaismääristä suurempi on laitoksen kokonaisnettovaluuttapositio.
By derogation from points 1 and 2 and pending further coordination, the competent authorities may prescribe or allow institutions to use the following procedures for the purposes of this Annex.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään ja kunnes laajempi yhteensovittaminen toteutetaan, toimivaltaiset viranomaiset voivat säätää tai sallia, että laitokset noudattavat seuraavia menetelmiä tämän liitteen soveltamiseksi.
The competent authorities may allow institutions to provide lower capital requirements against positions in closely correlated currencies than those which would result from applying points 1 and 2 to them.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että laitokset täyttävät lievemmät pääomavaatimukset keskenään läheisesti korreloivien valuuttojen positioiden kattamiseksi kuin ne, jotka seuraavat 1 ja 2 kohdan soveltamisesta.
The competent authorities may deem a pair of currencies to be closely correlated only if the likelihood of a loss — calculated on the basis of daily exchange‐rate data for the preceding three or five years — occurring on equal and opposite positions in such currencies over the following 10 working days, which is 4 % or less of the value of the matched position in question (valued in terms of the reporting currency) has a probability of at least 99 %, when an observation period of three years is used, or 95 %, when an observation period of five years is used.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat katsoa, että kaksi valuuttaa korreloivat läheisesti keskenään ainoastaan, jos päivittäisiä valuuttakursseja koskevien, viimeksi kuluneelta kolmelta tai viideltä vuodelta kerättyjen tietojen perusteella laskettu todennäköisyys sille, että kyseisten valuuttojen samansuuruisista ja vastakkaismerkkisistä positioista syntyy seuraavien kymmenen arkipäivän aikana tappio, joka on enintään 4 prosenttia kyseisen nettoutetun position (ilmoitusvaluuttaan arvostetusta) arvosta, on vähintään 99 prosenttia, jos käytetään kolmen vuoden tarkastelujaksoa, tai 95 prosenttia, jos käytetään viiden vuoden tarkastelujaksoa.
The own‐funds requirement on the matched position in two closely correlated currencies shall be 4 % multiplied by the value of the matched position.
Pääomavaatimus kahden läheisesti keskenään korreloivan valuutan nettoutetun position osalta on 4 prosenttia kerrottuna nettoutetun position arvolla.
The capital requirement on unmatched positions in closely correlated currencies, and all positions in other currencies, shall be 8 %, multiplied by the higher of the sum of the net short or the net long positions in those currencies after the removal of matched positions in closely correlated currencies.
Pääomavaatimus läheisesti keskenään korreloivien valuuttojen nettouttamatta jääneiden positioiden ja kaikkien muiden valuuttapositioiden osalta on 8 prosenttia kerrottuna kyseisten valuuttojen joko lyhyiden tai pitkien nettopositioiden summalla sen mukaan, kumpi näistä on suurempi sen jälkeen, kun läheisesti keskenään korreloivien valuuttojen nettoutetut positiot on vähennetty.
The competent authorities may allow institutions to remove positions in any currency which is subject to a legally binding intergovernmental agreement to limit its variation relative to other currencies covered by the same agreement from whichever of the methods described in points 1, 2 and 3.1 that they apply.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että laitokset poistavat 1 ja 2 kohdassa sekä 3.1 kohdassa esitetyistä menetelmistä valitsemastaan menetelmästä sellaisten valuuttojen positiot, joita koskee valtioiden välinen sitova sopimus, jonka tarkoituksena on vähentää kyseisten valuuttojen vaihtelua suhteessa muihin samalla sopimuksella katettuihin valuuttoihin.
Institutions shall calculate their matched positions in such currencies and subject them to a capital requirement no lower than half of the maximum permissible variation laid down in the intergovernmental agreement in question in respect of the currencies concerned.
Laitosten on laskettava näiden valuuttojen nettoutetut positiot ja sovellettava niihin pääomavaatimusta, joka on vähintään puolet tällaisessa valtioiden välisessä sopimuksessa vahvistetusta kyseisten valuuttojen suurimmasta sallitusta kurssivaihtelusta.
Unmatched positions in those currencies shall be treated in the same way as other currencies.
Näiden valuuttojen nettouttamatta jääneitä positioita käsitellään samoin kuin muita valuuttoja.
By derogation from the first paragraph, the competent authorities may allow the capital requirement on the matched positions in currencies of Member States participating in the second stage of the economic and monetary union to be 1,6 %, multiplied by the value of such matched positions.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että talous- ja rahaliiton toiseen vaiheeseen osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttojen nettoutettuja positioita koskeva pääomavaatimus on 1,6 prosenttia kerrottuna kyseisten positioiden arvolla.
Net positions in composite currencies may be broken down into the component currencies according to the quotas in force.
Korivaluuttojen nettopositiot voidaan jakaa koriin sisältyviin valuuttoihin voimassa olevien kiintiöiden perusteella.
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR COMMODITIES RISK
HYÖDYKERISKIN PÄÄOMAVAATIMUSTEN LASKEMINEN
Each position in commodities or commodity derivatives shall be expressed in terms of the standard unit of measurement.
Kaikki hyödykepositiot tai hyödykejohdannaispositiot ilmaistaan käyttäen hyödykkeiden vakiomittayksikköä.
The spot price in each commodity shall be expressed in the reporting currency.
Kunkin hyödykkeen käteishinta ilmaistaan ilmoitusvaluuttana.
Positions in gold or gold derivatives shall be considered as being subject to foreign‐exchange risk and treated according to Annex III or Annex V, as appropriate, for the purpose of calculating market risk.
Kulta- tai kultajohdannaispositioista katsotaan aiheutuvan valuuttakurssiriski, ja niiden markkinariski lasketaan liitteen III tai soveltuvin osin liitteen V mukaisesti.
For the purposes of this Annex, positions which are purely stock financing may be excluded from the commodities risk calculation only.
Puhtaasti varaston terminointitarkoituksia palvelevat positiot voidaan tätä liitettä sovellettaessa jättää ottamatta huomioon ainoastaan hyödykeriskiä laskettaessa.
The interest‐rate and foreign‐exchange risks not covered by other provisions of this Annex shall be included in the calculation of general risk for traded debt instruments and in the calculation of foreign‐exchange risk.
Ne korko- ja valuuttakurssiriskit, joita tämän liitteen muut säännökset eivät kata, otetaan mukaan laskettaessa kaupankäynnin kohteena olevien, vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden yleisriskiä ja laskettaessa valuuttakurssiriskiä.
When the short position falls due before the long position, institutions shall also guard against the risk of a shortage of liquidity which may exist in some markets.
Kun lyhyt positio erääntyy ennen pitkää positiota, laitosten on myös varauduttava maksuvalmiusriskiin, joka on mahdollinen joillakin markkinoilla.
For the purpose of point 19, the excess of an institution's long (short) positions over its short (long) positions in the same commodity and identical commodity futures, options and warrants shall be its net position in each commodity.
Yksittäisen hyödykkeen nettopositiolla tarkoitetaan 19 kohdassa laitoksen sellaisten pitkien ja lyhyiden positioiden erotusta, jotka koskevat samaa hyödykettä ja samanlaisia hyödykkeisiin perustuvia futuureja, optioita ja optiotodistuksia.
The competent authorities shall allow positions in derivative instruments to be treated, as laid down in points 8, 9 and 10, as positions in the underlying commodity.
Toimivaltaisten viranomaisten on sallittava johdannaissopimuksia koskevien positioiden käsitteleminen 8, 9 ja 10 kohdan mukaisesti kohde-etuutena olevan hyödykkeen positioina.