natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If more than two credit assessments are available from nominated ECAIs for a rated item, the two assessments generating the two lowest risk weights shall be referred to.
Jos käytettävissä on enemmän kuin kaksi valittujen luokituslaitosten antamaa luottoluokitusta, luokitettuun erään on sovellettava kahta pienimmän riskipainon antavaa luottoluokitusta.
If the two lowest risk weights are different, the higher risk weight shall be assigned.
Jos kyseiset kaksi pienintä riskipainoa poikkeavat toisistaan, sovelletaan niistä suurempaa.
If the two lowest risk weights are the same, that risk weight shall be assigned.
Jos kaksi pienintä riskipainoa ovat samat, on sovellettava kyseistä riskipainoa.
ISSUER AND ISSUE CREDIT ASSESSMENT
LIIKKEESEENLASKIJA JA LIIKKEESEENLASKUSTA ANNETTU LUOTTOLUOKITUS
Where a credit assessment exists for a specific issuing program or facility to which the item constituting the exposure belongs, this credit assessment shall be used to determine the risk weight to be assigned to that item.
Jos erityisestä liikkeeseenlaskuohjelmasta tai -järjestelystä, johon vastuun muodostava erä kuuluu, on käytettävissä luottoluokitus, kyseistä luottoluokitusta on käytettävä määritettäessä erään sovellettavaa riskipainoa.
Where no directly applicable credit assessment exists for a certain item, but a credit assessment exists for a specific issuing program or facility to which the item constituting the exposure does not belong or a general credit assessment exists for the issuer, then that credit assessment shall be used if it produces a higher risk weight than would other wise be the case or if it produces a lower risk weight and the exposure in question ranks pari passu or senior in all respects to the specific issuing program or facility or to senior unsecured exposures of that issuer, as relevant.
Jos tiettyyn erään suoraan sovellettavaa luottoluokitusta ei ole käytettävissä, mutta käytettävissä on luottoluokitus erityisestä liikkeeseenlaskuohjelmasta tai -järjestelystä, johon vastuun muodostava erä ei kuulu, tai jos liikkeeseenlaskijasta on käytettävissä yleinen luottoluokitus, on käytettävä kyseistä luottoluokitusta, jos se tuottaa suuremman riskipainon kuin mitä muuten sovellettaisiin, tai jos se tuottaa pienemmän riskipainon ja kyseinen vastuu on etuoikeusasemaltaan sama tai parhaassa asemassa joka suhteessa kyseiseen liikkeeseenlaskuohjelmaan tai vastuuerään tai liikkeeseenlaskijan muihin merkittäviin etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa oleviin vakuudettomiin vastuisiin.
Points 8 and 9 are not to prevent the application of points 68 to 71 of Part 1.
Tämän osan 8 ja 9 kohta eivät saa estää 1 osan 68–71 kohdan soveltamista.
Credit assessments for issuers within a corporate group cannot be used as credit assessment of another issuer within the same corporate group.
Yritysryhmään kuuluvista liikkeeseenlaskijoista annettuja luottoluokituksia ei saa soveltaa toiseen samaan yritysryhmään kuuluvaan liikkeeseenlaskijaan.
LONG-TERM AND SHORT-TERM CREDIT ASSESSMENTS
LYHYEN JA PITKÄN AIKAVÄLIN LUOTTOLUOKITUKSET
Short-term credit assessments may only be used for short-term asset and off-balance sheet items constituting exposures to institutions and corporates.
Lyhyen aikavälin luottoluokituksia saa soveltaa ainoastaan lyhytaikaisiin omaisuuseriin ja taseen ulkopuolisiin eriin, jotka ovat saamisia laitoksilta ja yrityksiltä.
Any short-term credit assessment shall only apply to the item the short-term credit assessment refers to, and it shall not be used to derive risk weights for any other item.
Lyhyen aikavälin luottoluokitusta on sovellettava ainoastaan siihen erään, jota lyhyen aikavälin luottoluokitus koskee, eikä sitä saa käyttää muiden erien riskipainojen määrittämiseen.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 150 % risk weight, then all unrated unsecured exposures on that obligor whether short-term or long-term shall also be assigned a 150 % risk weight.
Rajoittamatta 13 kohdan soveltamista, jos lyhytaikaiseen luokiteltuun sopimukseen sovelletaan 150 prosentin riskipainoa, kaikkiin kyseiseltä vastapuolelta oleviin lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin luokittamattomiin vakuudettomiin vastuisiin on myös sovellettava 150 prosentin riskipainoa.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 50 % risk‐weight, no unrated short-term exposure shall be assigned a risk weight lower than 100 %.
Rajoittamatta 13 kohdan soveltamista, jos luokiteltuun lyhytaikaiseen sopimukseen sovelletaan 50 prosentin riskipainoa, kaikkiin luokittamattomiin lyhytaikaisiin vastuisiin on sovellettava vähintään 100 prosentin riskipainoa.
DOMESTIC AND FOREIGN CURRENCY ITEMS
KOTIMAISET JA ULKOMAISET VALUUTTAERÄT
A credit assessment that refers to an item denominated in the obligor's domestic currency cannot be used to derive a risk weight for another exposure on that same obligor that is denominated in a foreign currency.
Luottoluokitusta, joka koskee vastapuolen kotimaan valuutan määräistä erää, ei saa käyttää määritettäessä riskipainoa kyseisen vastapuolen ulkomaan valuutan määräiselle vastuulle.
Notwithstanding point 16, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligors' domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Rajoittamatta 16 kohdan soveltamista, kun vastuu syntyy luottolaitoksen osallistuessa sellaisen kansainvälisen kehityspankin liikkeeseen laskemaan lainaan, jonka etuoikeusasema velkojana tunnustetaan markkinoilla, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että vastapuolen kotimaan valuutan määräisestä erästä annettua luottoluokitusta käytetään riskipainoja määritettäessä.
OJ L 250, 2.10.2003, p. 10.
EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.
INTERNAL RATINGS BASED APPROACH
SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄ (IRB, IRBA)
Risk weighted exposure amounts and expected loss amounts
Riskipainotettujen saamisten ja odotettujen tappioiden yhteismäärä
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT RISK
RISKIPAINOTETTUJEN SAAMISTEN YHTEISMÄÄRÄN LASKEMINEN LUOTTORISKIN MÄÄRITYSTÄ VARTEN
Unless noted otherwise, the input parameters PD, LGD, and maturity value (M) shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Ellei toisin mainita, parametreista maksukyvyttömyyden todennäköisyys (probability of default, PD), tappio-osuus (loss given default, LGD) ja juoksuaika (M) määritetään 2 osassa esitetyllä tavalla ja vastuuarvo 3 osassa esitetyllä tavalla.
The risk weighted exposure amount for each exposure shall be calculated in accordance with the following formulae.
Kuhunkin vastuuseen liittyvä riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti.
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks.
Riskipaeinotettujen saamisten yhteismäärän laskeminen yrityksiä, laitoksia sekä valtioita ja keskuspankkeja koskeville vastuille.
Subject to points 5 to 9, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
Rajoittamatta 5–9 kohdan soveltamista, riskipainotettujen saamisten yhteismäärä, joka koskee saamisia yrityksiltä, laitoksilta, valtioilta ja keskuspankeilta, lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti:
Correlation (R) = 0.12 ×1 - EXP- 50 *
Korrelaatio (R) = 0.12 ×1 - EXP- 50 *
Looptijdfactor (b) = 0.11852 - 0.05478 *
Maturiteettikerroin (b) = 0.11852 - 0.05478 *
LGD *
Riskipaino (RW): LGD*
N(x) denotes the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x).
N(x) on standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan kumulatiivinen kertymäfunktio (eli todennäköisyys, että normaalijakaumaa noudattava satunnaismuuttuja, jonka keskiarvo on nolla ja varianssi yksi, on yhtä suuri tai pienempi kuin x).
G (Z) denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) z)
G(z) on standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan käänteinen kumulatiivinen kertymäfunktio (eli x, kun N(x) = z).
For PD = 0, RW shall be 0.
Kun PD=0, RW on: 0
For PD = 1:
Kun PD=1:
for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, point 8, RW shall be 0; and
laiminlyötyjen vastuiden RW on: 0, jos luottolaitokset soveltavat 2 osan 8 kohdassa esitettyjä LGD-arvoja; ja
for defaulted exposures where credit institutions use own estimates of LGDs, RW shall be Max0, 12.5 *(LGD-ELBE);
laiminlyötyjen vastuiden RW on: Max 0, 12,5 * (LGD-ELBE), jos luottolaitokset soveltavat omia LGD-estimaattejaan;
where ELBE shall be the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to point 80 of Part 4.
jossa ELBE on luottolaitoksen tämän liitteen 4 osan 80 kohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio laiminlyödyn vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta.
Risk—weighted exposure amount = RW * exposure value.
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä = RW * vastuuarvo
The risk weighted exposure amount for each exposure which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be adjusted according to the following formula:
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärää, joka koskee liitteessä VIII olevan 1 osan 29 kohdan a alakohdassa ja liitteessä VIII olevan 2 osan 22 kohdassa asetetut vaatimukset täyttäviä vastuita, voidaan mukauttaa seuraavaa kaavaa noudattaen:
Risk—weighted exposure amount = RW * exposure value * ((0,15 + 160*PDpp)]
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä = RW * vastuuarvo * (0,15 + 160*PDpp)
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 3 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
Riskipaino (RW) lasketaan soveltamalla 3 kohdassa tarkoitettua sopivaa riskipainokaavaa suojattuun vastuuseen, vastapuolen PD-lukua ja luottosuojan tarjoajaan kohdistuvan vertailukelpoisen välittömän vastuun LGD-lukua.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
Maturiteettikerroin (b) lasketaan soveltamalla luottosuojan tarjoajan tai vastapuolen PD-lukua riippuen siitä, kumpi on alhaisempi.
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a Part is less than EUR 50 million, credit institutions may use the following correlation formula for the calculation of risk weights for corporate exposures.
Luottolaitokset voivat soveltaa seuraavaa korrelaatiokaavaa laskiessaan yritysvastuiden riskipainoja niiltä yrityksiltä oleviin vastuisiin, jotka kuuluvat ryhmään, jonka vuotuinen kokonaisliikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa.
Correlation (R) = 0.12 × 1 - EXP-50*
Korrelaatio (R) = 0.12 × 1 - EXP-50*
Credit institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Luottolaitosten on käytettävä konsolidoidun yritysryhmän vuotuisen kokonaisliikevaihdon sijaan taseen loppusummaa, jos vuotuinen kokonaisliikevaihto ei anna riittävää kuvaa yrityksen koosta ja taseen loppusumma on tarkoituksenmukaisempi indikaattori.
For specialised lending exposures in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4 it shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:Table 1
Erityiskohteiden rahoitukseen liittyville vastuille, joiden osalta luottolaitos ei pysty osoittamaan, että 4 osassa esitetyt maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset täyttyvät, luottolaitoksen on sovellettava riskipainoja taulukon 1 mukaisesti.Taulukko 1
Remaining Maturity
Jäljellä oleva juoksuaika
Category 4
Luokka 4
Category 5
Luokka 5
Less than 2,5 years
Alle 2,5 vuotta
Equal or more than 2,5 years
Vähintään 2,5 vuotta
The competent authorities may authorise a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50 % to exposures in category 1, and a 70 % risk weight to exposures in category 2, provided the credit institution's underwriting characteristics and other risk characteristics are substantially strong for the relevant category.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat valtuuttaa luottolaitoksen soveltamaan luokan 1 vastuisiin etuoikeutettua 50 prosentin riskipainoa ja luokan 2 vastuisiin 70 prosentin riskipainoa, jos luottolaitoksen ominaisuudet luotonmyöntäjänä ja muut riskiominaisuudet ovat huomattavan vahvat kyseistä luokkaa varten.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
Määrittäessään riskipainoja erityiskohteiden rahoitukseen liittyville vastuille luottolaitosten on otettava huomioon seuraavat tekijät: taloudellinen asema, poliittinen ja oikeudellinen ympäristö, transaktion ja/tai omaisuuserän ominaispiirteet sekä järjestäjän ja kehittäjän asema mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien synnyttämät tulovirrat ja turvallisuuspaketti.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in points 105 to 109 of Part 4.
Luottolaitosten on ostettujen yrityssaamistensa osalta täytettävä 4 osan 105–109 kohdassa esitetyt vähimmäisvaatimukset.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in point 14, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
4 osassa esitettyjä vähittäisvastuiden riskinmääritysstandardeja voidaan soveltaa ostettuihin yrityssaamisiin, jotka täyttävät myös 14 kohdassa määritetyt edellytykset, jos luottolaitoksen olisi käytännössä liian hankala soveltaa 4 osassa määritettyjä yrityssaamisten riskinmääritysstandardeja.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Ostettuja yrityssaamisia, hyvitettäviä ostoalennuksia sekä vakuuksia ja osittaisia takauksia, jotka tarjoavat suojaa maksukyvyttömyydestä aiheutuvien tappioiden ja laimentumisesta aiheutuvien tappioiden suuririskisimmälle osalle, voidaan käsitellä IRB-arvopaperistamiskehyksen mukaisesti suuririskisimpinä positioina.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights set out in Articles 94 to 101 will be applied.
Jos luottolaitos tarjoaa luottoriskin suojausta useille vastuille sillä ehdolla, että n:s saamiseen liittyvä laiminlyönti laukaisee maksuvelvollisuuden ja kyseinen maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma johtaa sopimuksen voimassaolon loppumiseen, ja jos hyväksytty luottoluokituslaitos on antanut tuotteesta ulkoisen luottoluokituksen, sovelletaan 94–101 artiklassa säädettyjä riskipainoja.
If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Jos hyväksytty luottoluokituslaitos ei ole antanut tuotteesta luottoluokitusta, koriin kuuluvien vastuiden riskipainot lasketaan yhteen (pois lukien n-1 -vastuut), kun 12,5:llä kerrottu odotettujen tappioiden yhteismäärä ja riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ei ylitä 12,5:llä kerrotun luottojohdannaisen tarjoaman suojan nimellismäärää.
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Vähittäisvastuisiin liittyvät riskipainotetut yhteismäärät
Subject to points 12 and 13, the risk weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Jollei 12 ja 13 kohdasta muuta johdu, riskipainotettujen saamisten yhteismäärä vähittäisvastuiden osalta lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti:
Correlation (R) = 0.03 × 1 - EXP-35*
Korrelaatio (R) = 0.03 ×1 - EXP-35*
G (Z) denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x)= z).
G(z) on standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan käänteinen kumulatiivinen kertymäfunktio (eli x, kun N (x) = z).
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be Max 0, 12.5 *(LGD-ELBE),
Kun PD=1 (laiminlyöty vastuu), RW on: Max 0, 12,5 * (LGD-ELBE)
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4.
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä, joka koskee 86 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja saamisia pieniltä ja keskisuurilta yhteisöiltä, jotka täyttävät liitteessä VIII olevan 1 osan 29 kohdan ja liitteessä VIII olevan 2 osan 22 kohdassa asetetut vaatimukset, voidaan laskea 4 kohdan mukaisesti.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Kiinteistövakuudellisten vähittäisvastuiden osalta 10 kohdan mukaisen korrelaatiokaavan tuottama luku korvataan korrelaatiokertoimella (R) 0,15.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Jäljempänä a–e alakohdassa määriteltyjen uusiutuvien vähittäisvastuiden osalta 10 kohdan mukaisen korrelaatiokaavan tuottama luku korvataan korrelaatiokertoimella (R) 0,04.
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:(a) The exposures are to individuals;
Vastuut ovat uusiutuvia vähittäisvastuita, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:a) Saamiset ovat yksityishenkilöiltä;
The exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the credit institution. (In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the credit institution.).
Saamiset ovat uusiutuvia, vakuudettomia ja, siinä määrin kuin varoja ei ole nostettu, ovat välittömästi ja ehdoitta luottolaitoksen peruutettavissa olevia (tässä yhteydessä uusiutuviksi saamisiksi katsotaan ne saamiset, joiden määrä vaihtelee asiakkaan nostojen ja takaisinmaksujen mukaan luottolaitoksen määrittämän limiitin puitteissa).
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Nostamattomia lainoja voidaan pitää ehdoitta peruutettavissa olevina, jos lainaehdoissa annetaan luottolaitokselle mahdollisuus peruuttaa ne kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten asettamia rajoja noudattaen;
The maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
Yhden henkilön uusiutuvat vähittäisvastuut saavat olla enintään 100000 euroa;
The credit institution can demonstrate that the use of the correlation of this point is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands.
Luottolaitos voi osoittaa, että tämän kohdan mukaisen korrelaatiokaavan soveltaminen rajoittuu salkkuihin, joiden tappio-osuuden volatiliteetti on osoittautunut alhaiseksi keskimääräiseen tappio-osuuteen verrattuna erityisesti alhaisilla PD-arvoilla.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and intend to share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across jurisdictions; and
Toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava uusiutuvien vähittäisvastuiden muodostamien osa-salkkujen tappio-osuuksien suhteellista volatiliteettia sekä uudistettavien vähittäisvastuiden koko salkkua; niiden on myös annettava eri lainkäyttöalueille tietoja uusiutuvien vähittäissaamisten tappio-osuuksien ominaispiirteistä; ja
The competent authority concurs that treatment as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of the sub‐portfolio.
Toimivaltaisen viranomaisen on todettava, että vastuun määrittely uusiutuvaksi vähittäisvastuuksi ei ole ristiriidassa osa-salkun sisältämän riskin kanssa.
By way of derogation from point (b), competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Edellä b alakohdasta poiketen toimivaltaiset viranomaiset voivat luopua saamisten vakuudettomuutta koskevasta vaatimuksesta sellaisten palkkatiliin liittyvien luottojärjestelyjen osalta, joista on olemassa vakuus.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Tässä tapauksessa vakuudesta takaisin perittyjä määriä ei oteta huomioon LGD-estimaatissa.
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, points 105 to 109 and the following conditions:(a) The credit institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the credit institution itself;
Jotta ostettuja saamisia voidaan pitää vähittäisvastuina, niiden on täytettävä 4 osan 105–109 kohdassa esitetyt vähimmäisvaatimukset ja seuraavat edellytykset:a) Luottolaitos on ostanut saamiset ulkopuoliselta kolmannelta eikä sen vastuisiin kyseiseltä velalliselta sisälly vastuita, joiden alullepanija luottolaitos itse on suoraan tai välillisesti;
The purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
Myyjän ja velallisen on määritettävä ostettavat saamiset markkinaperusteisesti.
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
Sallittuja eivät ole yritysten väliset myyntisaamiset eivätkä keskenään kauppaa käyvien yritysten väliset saamiset, jotka liittyvät vastatileihin;
The purchasing credit institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
Ostajana toimivalla luottolaitoksella on oikeus saada kaikki ostettujen saamisten tuotot tai suhteellinen osuus tuotoista; ja
The portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
Ostettujen saamisten muodostaman salkun on oltava riittävän hajautettu.