natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk for all exposures belonging to the exposure class referred to in point (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, points 17 to 26 subject to approval of the competent authorities.
Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, riskipainotettujen saamisten yhteismäärä 86 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään kuuluvien vastuiden luottoriskin osalta on laskettava liitteessä VII olevan 1 osan 17–26 kohdan mukaisesti, jos toimivaltaiset viranomaiset antavat tähän luvan.
Competent authorities shall only allow a credit institution to use the approach set out in Annex VII, Part 1, points 25 and 26 if the credit institution meets the minimum requirements set out in Annex VII, Part 4, points 115 to 123.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että luottolaitos käyttää liitteessä VII olevan 1 osan 25 ja 26 kohdassa kuvailtua menetelmää ainoastaan silloin, kun luottolaitos täyttää liitteessä VII olevan 4 osan 115–123 kohdassa asetetut vähimmäisvaatimukset.
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk for specialised lending exposures may be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, point 6.
Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, riskipainotettujen saamisten yhteismäärä erityisrahoitusvastuiden luottoriskin osalta voidaan laskea liitteessä VII olevan 1 osan 6 kohdan mukaisesti.
Competent authorities shall publish guidance on how credit institutions should assign risk weights to specialised lending exposures under Annex VII, Part 1, point 6 and shall approve credit institution assignment methodologies.
Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava ohjeita siitä, miten luottolaitosten olisi riskipainotettava erityisrahoitusvastuunsa liitteessä VII olevan 1 osan 6 kohdan nojalla, ja hyväksyttävä luottolaitosten soveltamat luokitusmenetelmät.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide their own estimates of PDs in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Luottolaitosten on muodostettava 86 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuihin vastuuryhmiin kuuluvien vastuiden osalta omat PD-estimaattinsa 84 artiklan ja liitteessä VII olevan 4 osan mukaisesti.
For exposures belonging to the exposure class referred to in point (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Luottolaitosten on muodostettava 86 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään kuuluvien vastuiden osalta omat LGD- ja CF-estimaattinsa 84 artiklan ja liitteessä VII olevan 4 osan mukaisesti.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), credit institutions shall apply the LGD values set out in Annex VII, Part 2, point 8, and the conversion factors set out in Annex VII, Part 3, point 9(a) to (d).
Luottolaitosten on sovellettava 86 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuihin vastuuryhmiin kuuluvien vastuiden osalta liitteessä VII olevan 2 osan 8 kohdassa lueteltuja LGD-arvoja ja liitteessä VII olevan 3 osan 9 kohdan a, b ja d alakohdassa lueteltuja luottovasta-arvokertoimia.
Notwithstanding paragraph 8, for all exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), competent authorities may permit credit institutions to use own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Sen estämättä, mitä 8 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että luottolaitokset käyttävät 86 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuihin vastuuryhmiin kuuluvien vastuiden osalta omia LGD- ja CF-estimaattejaan 84 artiklan ja liitteessä VII olevan 4 osan mukaisesti.
The risk-weighted exposure amounts for securitised exposures and for exposures belonging to the exposure class referred to in point (f) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä arvopaperistettujen vastuiden osalta ja 86 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään kuuluvien vastuiden osalta on laskettava 4 alajakson mukaisesti.
Where exposures in the form of a collective investment undertaking (CIU) meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78 and the credit institution is aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to those underlying exposures in order to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the methods set out in this Subsection.
Jos yhteissijoitusyrityksessä olevat saamiset täyttävät liitteessä VI olevan 1 osan 77 ja 78 kohdan vaatimukset ja luottolaitoksella on tiedot kaikista yhteissijoitusyrityksen suojattavista vastuista, luottolaitoksen on otettava nämä vastuut huomioon laskiessaan riskipainotettujen saamisten yhteismäärää ja odotetun tappion määrää tässä alajaksossa säädettyjen menetelmien mukaan.
Where the credit institution does not meet the conditions for using the methods set out in this Subsection, risk weighted exposure amounts and expected loss amounts shall be calculated in accordance with the following approaches:
Jos luottolaitos ei täytä edellytyksiä tässä alajaksossa säädettyjen menetelmien soveltamiseksi, riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ja odotetun tappion määrä on laskettava seuraavien menetelmien mukaan:
for exposures belonging to the exposure class referred to in point (e) of Article 86(1), the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.
edellä 86 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään kuuluvien vastuiden osalta sovelletaan liitteessä VII olevan 1 osan 19, 20 ja 21 kohdan mukaista menetelmää.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures;
Jos luottolaitos ei tätä varten pysty erottamaan pääomasijoituksiin, pörssissä noteerattuihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin ja muihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin liittyviä vastuita toisistaan, se on käsiteltävä kyseisiä vastuita kuten muita oman pääoman ehtoisia vastuita;
for all other underlying exposures, the approach set out in Subsection 1, subject to the following modifications:
kaikkien muiden suojattavien vastuiden osalta sovelletaan 1 alajaksossa säädettyä menetelmää seuraavin muutoksin:
the exposures are assigned to the appropriate exposure class and attributed the risk weight of the credit quality step immediately above the credit quality step that would normally be assigned to the exposure, and
vastuut luokitellaan sopivaan vastuuryhmään ja niihin sovelletaan tavallista luottoluokkaa seuraavan ylemmän luottoluokan mukaista riskipainoa; ja
exposures assigned to the higher credit quality steps, to which a risk weight of 150 % would normally be attributed, are assigned a risk weight of 200 %.
vastuisiin, jotka luokitellaan ylempiin luottoluokkiin, joissa sovelletaan tavallisesti 150 prosentin riskipainoa, sovelletaan 200 prosentin riskipainoa.
Where exposures in the form of a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.
Jos yhteissijoitusyrityksessä olevat saamiset eivät täytä liitteessä VI olevan 1 osan 77 ja 78 kohdassa esitettyjä vaatimuksia tai luottolaitos ei ole tietoinen kaikista yhteissijoitusyrityksen suojattavista vastuista, luottolaitoksen on otettava nämä vastuut huomioon ja laskettava riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ja odotetun tappion määrä liitteessä VII olevan 1 osan 19, 20 ja 21 kohdassa tarkoitetun menetelmän mukaan.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Jos luottolaitos ei tässä yhteydessä pysty erottamaan pääomasijoituksiin, pörssissä noteerattuihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin ja muihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin liittyviä vastuita toisistaan, se on käsiteltävä kyseisiä vastuita kuten muita oman pääoman ehtoisia vastuita.
For these purposes, non equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, Part 1, point 19 and unknown exposures are assigned to other equity class.
Tätä varten muut kuin oman pääoman ehtoiset vastuut luokitellaan johonkin muuhun liitteessä VII olevan 1 osan 19 kohdassa lueteltuun ryhmään (pääomasijoitukset, pörssissä noteeratut oman pääoman ehtoiset sijoitukset ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset) ja tuntemattomat vastuut luokitellaan muihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin liittyvien vastuiden ryhmään.
Alternatively to the method described above, credit institutions may calculate themselves or may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the following approaches, provided that the correctness of the calculation and the report is adequately ensured:
Edellä kuvaillun menetelmän vaihtoehtona luottolaitokset voivat laskea itse tai antaa kolmannen tehtäväksi laskea ja ilmoittaa — edellyttäen, että laskelmien ja raportoinnin oikeellisuus on asianmukaisesti varmistettu — keskimääräisen riskipainotettujen saamisten yhteismäärän, joka perustuu yhteissijoitusyrityksen suojattaviin vastuisiin ja joka lasketaan seuraavan menetelmän mukaisesti:
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange‐traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures; or
Jos luottolaitos ei tässä yhteydessä pysty erottamaan pääomasijoituksiin, pörssissä noteerattuihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin ja muihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin liittyviä vastuita toisistaan, se on käsiteltävä kyseisiä vastuita kuten muita oman pääoman ehtoisia vastuita; tai
The expected loss amounts for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
Edellä 86 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettuihin vastuuryhmiin kuuluviin vastuisiin liittyvä odotettu tappio on laskettava liitteessä VII olevan 1 osan 29–35 kohdassa esitettyjen menetelmien mukaisesti.
The calculation of expected loss amounts in accordance with Annex VII, Part 1, points 29 to 35 shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as being used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 87.
Laskettaessa odotetun tappion määrää liitteessä VII olevan 1 osan 29–35 kohdan mukaisesti kuhunkin vastuuseen on käytettävä samaa PD-, LGD- ja vastuuarvoa kuin laskettaessa riskipainotettujen saamisten yhteismäärää 87 artiklan mukaisesti.
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs, expected loss (‘EL’) shall be the credit institution's best estimate of EL (‘ELBE,’) for the defaulted exposure, in accordance with Annex VII, Part 4, point 80.
Laiminlyötyjen vastuiden osalta, joista luottolaitokset käyttävät omia LGD-estimaattejaan, EL on ELBE, eli luottolaitoksen liitteessä VII olevan 4 osan 80 kohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio laiminlyödyn vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta.
The expected loss amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Odotettu tappio lasketaan arvopaperistettujen vastuiden osalta 4 alajakson mukaisesti.
The expected loss amount for exposures belonging to the exposure class referred to in point (g) of Article 86(1) shall be zero.
Odotettu tappio on nolla 86 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään kuuluvien vastuiden osalta.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, point 35.
Odotettu tappio lasketaan ostettuihin saamisiin liittyvän laimentumisriskin osalta liitteessä VII olevan 1 osan 35 kohdan mukaisesti.
The expected loss amounts for exposures referred to in Article 87(11) and (12) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
Odotettu tappio lasketaan 87 artiklan 11 ja 12 kohdassa tarkoitettujen vastuiden osalta liitteessä VII olevan 1 osan 29–35 kohdassa esitettyjen menetelmien mukaisesti.
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions permitted to use the IRB Approach in the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for one or more exposure classes may apply Subsection 1 for the following:
Luottolaitokset, jotka ovat saaneet luvan käyttää sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB, IRBA) riskipainotettujen saamisten yhteismäärän ja odotetun tappion laskemiseen yhden tai useamman vastuuryhmän osalta, voivat soveltaa toimivaltaisten viranomaisten luvalla 1 alajaksoa seuraaviin vastuisiin:
the exposure class referred to in point (a) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
edellä 86 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään, kun merkittävien vastapuolien määrä on vähäinen ja luottolaitoksen olisi kohtuuttoman työlästä soveltaa luokitusjärjestelmää näihin vastapuoliin;
the exposure class referred to in point (b) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
edellä 86 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun vastuuryhmään, kun merkittävien vastapuolien määrä on vähäinen ja luottolaitoksen olisi kohtuuttoman työlästä soveltaa luokitusjärjestelmää näihin vastapuoliin;
exposures in non-significant business units as well as exposure classes that are immaterial in terms of size and perceived risk profile;
vastuisiin merkitykseltään vähäisissä liiketoimintayksiköissä sekä vastuuryhmiin, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä kokonsa ja riskiprofiilinsa vuoksi;
exposures to central governments of the home Member State and to their regional governments, local authorities and administrative bodies, provided that:
kotijäsenvaltion keskus-, alue- ja paikallishallintoon ja hallintoelimiin liittyviin vastuisiin seuraavin edellytyksin:
there is no difference in risk between the exposures to that central government and those other exposures because of specific public arrangements, and
saamisiin keskushallinnolta ja kyseisiin muihin saamisiin liittyvä riski on yhtä suuri erityisten hallintojärjestelyjen vuoksi; ja
exposures to the central government are assigned a 0 % risk weight under Subsection 1;
saamisiin keskushallinnolta sovelletaan nollariskipainoa 1 alajakson nojalla;
exposures of a credit institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary or a subsidiary of its parent undertaking provided that the counterparty is an institution or a financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC and exposures between credit institutions which meet the requirements set out in Article 80(8);
luottolaitoksen vastuisiin, joissa vastapuolena on sen emoyritys, sen tytäryritys tai sen emoyrityksen tytäryritys edellyttäen, että vastapuoli on laitos, rahoitusalan holdingyhtiö, rahoituslaitos, omaisuudenhoitoyhtiö tai avustavia palveluja tuottava yritys, johon sovelletaan asianmukaisia vakavaraisuusvaatimuksia, taikka yritys, jolla on luottolaitokseen direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suhde, sekä sellaisten luottolaitosten välisiin vastuisiin, jotka täyttävät 80 artiklan 8 kohdassa esitetyt vaatimukset;
equity exposures to entities whose credit obligations qualify for a 0 % risk weight under Subsection 1 (including those publicly sponsored entities where a zero risk weight can be applied);
oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin yhteisöihin, joiden luottovelvoitteisiin sovelletaan nollariskipainotusta 1 alajakson nojalla (mukaan lukien julkisrahoitteiset yhteisöt, joihin voidaan soveltaa nollariskipainotusta);
equity exposures incurred under legislative programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the credit institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments.
oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin, jotka on laskettu liikkeeseen osana lakisääteistä ohjelmaa, jolla pyritään edistämään tiettyjen toimialojen taloudellista tilaa ja joka tuo merkittävää valtion apua luottolaitoksille sijoitusten tekemiseen ja jota jossain muodossa koskee valtion valvonta ja sijoitusrajoitukset.
This exclusion is limited to an aggregate of 10 % of original own funds plus additional own funds;
Tämä käsittely on rajattu 10 prosentin osuuteen ensisijaisista ja toissijaisista omista varoista;
the exposures identified in Annex VI, Part 1, point 40 meeting the conditions specified therein; or
liitteessä VI olevan 1 osan 40 kohdassa tarkoitettuihin saamisiin, jotka täyttävät kyseisessä kohdassa säädetyt vaatimukset; tai
State and State-reinsured guarantees pursuant to Annex VIII, Part 2, point 19.
valtion takuisiin ja valtion jälleenvakuuttamiin takuisiin liitteessä VIII olevan 2 osan 19 kohdan mukaisesti.
This paragraph shall not prevent the competent authorities of other Member States to allow the application of the rules of Subsection 1 for equity exposures which have been allowed for this treatment in other Member States.
Tämä kohta ei estä sitä, että muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan soveltaa 1 alajakson säännöksiä oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin, joita saa toisissa jäsenvaltioissa käsitellä tällä tavoin.
For the purposes of paragraph 1, the equity exposure class of a credit institution shall be considered material if their aggregate value, excluding equity exposures incurred under legislative programmes as referred to in paragraph 1, point (g), exceeds, on average over the preceding year, 10 % of the credit institution's own funds.
Sovellettaessa 1 kohtaa luottolaitoksen oman pääoman ehtoisten sijoitusten vastuuryhmä katsotaan merkittäväksi, jos niiden yhteenlaskettu arvo, josta on vähennetty 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen lakisääteisten ohjelmien nojalla tehdyt oman pääoman ehtoiset sijoitukset, on edeltävän vuoden aikana keskimäärin ylittänyt 10 prosenttia luottolaitoksen omista varoista.
If the number of those equity exposures is less than 10 individual holdings, that threshold shall be 5 % of the credit institution's own funds.
Jos kyseiset oman pääoman ehtoiset sijoitukset muodostuvat alle kymmenestä yksittäisestä omistusosuudesta, kyseinen raja-arvo on 5 prosenttia luottolaitoksen omista varoista.
Credit risk mitigation
Luottoriskien vähentäminen
For the purposes of this Subsection, ‘lending credit institution’ shall mean the credit institution which has the exposure in question, whether or not deriving from a loan.
Tässä alajaksossa ”luottoa myöntävällä luottolaitoksella” tarkoitetaan luottolaitosta, jolla kyseiset vastuut ovat, vaikka ne eivät johtuisikaan lainasta.
Credit institutions using the Standardised Approach under Articles 78 to 83 or using the IRB Approach under Articles 84 to 89, but not using their own estimates of LGD and conversion factors under Articles 87 and 88, may recognise credit risk mitigation in accordance with this Subsection in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 point (a) or as relevant expected loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (q) of Article 57, and Article 63(3).
Sellaiset luottolaitokset, jotka käyttävät standardimenetelmää 78–83 artiklan mukaisesti tai jotka käyttävät sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB, IRBA) 84–89 artiklan mukaisesti mutta ilman 87 ja 88 artiklan mukaisia omia LGD- ja CF-estimaattejaan, voivat käyttää tämän alajakson mukaisia riskien vähentämistekniikoita laskiessaan 75 artiklan a alakohdassa tarkoitettua riskipainotettujen saamisten yhteismäärää tai odotetun tappion yhteismäärää 57 artiklan q alakohdassa tarkoitettua laskentaa ja 63 artiklan 3 kohtaa varten.
The technique used to provide the credit protection together with the actions and steps taken and procedures and policies implemented by the lending credit institution shall be such as to result in credit protection arrangements which are legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions.
Sellaisen tekniikan, jota käytetään tarjoamaan luottosuojaa yhdessä luottoa myöntävän luottolaitoksen toteuttamien toimenpiteiden, menettelyjen ja toimintalinjojen kanssa, on johdettava oikeudellisesti päteviin ja kaikilla merkityksellisillä lainkäyttöalueilla täytäntöönpanokelpoisiin luottosuojajärjestelyihin.
The lending credit institution shall take all appropriate steps to ensure the effectiveness of the credit protection arrangement and to address related risks.
Luottoa myöntävän luottolaitoksen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen luottosuojajärjestelyn tehokkuuden ja hallitakseen siihen liittyvät riskit.
In the case of funded credit protection, to be eligible for recognition the assets relied upon shall be sufficiently liquid and their value over time sufficiently stable to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Vastikkeellisen luottosuojan tapauksessa vakuudeksi hyväksyttävien omaisuuserien on oltava riittävän likvidejä ja niiden arvon on oltava pitkällä aikavälillä riittävän vakaa, jotta ne tarjoavat asianmukaisen varmuuden luottosuojasta, kun otetaan huomioon riskipainotettujen saamisten yhteismäärän laskemiseen käytetty menetelmä ja vähentämistekniikoiden sallittu hyväksymisaste.
Eligibility shall be limited to the assets set out in Annex VIII, Part 1.
Vakuudeksi hyväksytään ainoastaan liitteessä VIII olevassa 1 osassa luetellut omaisuuserät.
In the case of funded credit protection, the lending credit institution shall have the right to liquidate or retain, in a timely manner, the assets from which the protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy of the obligor — or other credit event set out in the transaction documentation — and, where applicable, of the custodian holding the collateral.
Vastikkeellisen luottosuojan tapauksessa luottoa myöntävällä luottolaitoksella on oltava oikeus realisoida tai ottaa haltuunsa kohtuullisessa ajassa luottosuojan tarjoavat omaisuuserät vastapuolen tai vakuuden haltijana toimivan säilytysyhteisön maksukyvyttömyys- tai konkurssitilanteessa — tai muussa transaktioasiakirjoissa mainitussa tilanteessa.
The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the obligor shall not be undue.
Luottosuojana käytettävien omaisuuserien arvo ei saa olla olennaisesti riippuvainen vastapuolen luottokelpoisuudesta.