natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes,
peruuttamattomat luoton korvaavat valmiusmaksusitoumukset, termiiniostosopimuksilla ostetut omaisuuserät,
Assets purchased under outright forward purchase agreements,
talletuksentekosopimukset (”forward forward deposits”),
Asset sale and repurchase agreements as defined in Article 12(3) and (5) of Directive 86/635/EEC, and
direktiivin 86/635/ETY 12 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaiset omaisuuserien myynti- ja takaisinostosopimukset, ja
Other items also carrying full risk.
muut korkean riskin erät.
Medium risk:
Keskimääräinen riski
Documentary credits issued and confirmed (see also ‘Medium/low risk’),
myönnetyt ja annetut remburssit (ks. myös keskimääräinen/alhainen riski),
Warranties and indemnities (including tender, performance, customs and tax bonds) and guarantees not having the character of credit substitutes,
takuusitoumukset ja korvausvastuut (mukaan lukien tarjous- ja suoritustakuut, tullin- ja veronmaksusitoumukset) ja takaukset, jotka eivät ole luottoa korvaavia,
Irrevocable standby letters of credit not having the character of credit substitutes,
peruuttamattomat valmiusmaksusitoumukset, jotka eivät ole luottoa korvaavia,
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) with an original maturity of more than one year,
käyttämättömät luottojärjestelyt (sopimukset luoton myöntämisestä, arvopapereiden ostamisesta, takausten antamisesta tai tunnustejärjestelyt), joiden alkuperäinen juoksuaika on pidempi kuin yksi vuosi,
Note issuance facilities (NIFs) and revolving underwriting facilities (RUFs), and
velkasitoumusten liikkeeseenlaskujärjestelyt (NIF) ja jatkuvat luoton merkintäjärjestelyt (RUF), ja
Other items also carrying medium risk and as communicated to the Commission.
muut erät, joihin liittyy suuruudeltaan keskimääräinen riski, sellaisina kuin niistä on ilmoitettu komissiolle.
Medium/low risk:
Keskimääräinen/alhainen riski
Documentary credits in which underlying shipment acts as collateral and other self‐liquidating transactions,
remburssit, joissa lähetys on vakuutena, ja muut toteutuessaan itsestään kuittaantuvat liiketapahtumat,
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) with an original maturity of up to and including one year which may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness, and
Käyttämättömät luottojärjestelyt (sopimukset luoton myöntämisestä, arvopapereiden ostamisesta, takausten antamisesta tai tunnustejärjestelyt), joiden alkuperäinen juoksuaika on enintään yksi vuosi ja joita ei voi milloin tahansa ehdoitta peruuttaa ilman irtisanomisaikaa tai jotka eivät peruunnu automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikkenemisen vuoksi, ja
Other items also carrying medium/low risk and as communicated to the Commission.
muut erät, joihin liittyy suuruudeltaan keskimääräinen/alhainen riski, sellaisina kuin niistä on ilmoitettu komissiolle.
Low risk:
Alhainen riski
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) which may be cancelled unconditionally at any time without notice, or that do effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Käyttämättömät luottojärjestelyt (sopimukset luoton myöntämisestä, arvopapereiden ostamisesta, takausten antamisesta tai tunnustejärjestelyt), jotka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa ilman irtisanomisaikaa tai jotka peruuntuvat automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikkenemisen vuoksi.
Retail credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation, and
Vähittäisasiakkaiden kanssa tehdyt limiitilliset luottosopimukset voidaan katsoa ehdoitta peruutettaviksi, jos luottolaitokset saavat sopimuksen ehtojen mukaan peruuttaa ne kuluttajansuojalainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa, ja
Other items also carrying low risk and as communicated to the Commission.
muut erät, joihin liittyy suuruudeltaan alhainen riski, sellaisina kuin niistä on ilmoitettu komissiolle.
THE TREATMENT OF COUNTERPARTY CREDIT RISK OF DERIVATIVE INSTRUMENTS, REPURCHASE TRANSACTIONS, SECURITIES ORCOMMODITIES LENDING OR BORROWING TRANSACTIONS, LONG SETTLEMENT TRANSACTIONS AND MARGIN LENDING TRANSACTIONS
JOHDANNAISSOPIMUKSIIN LIITTYVÄN VASTAPUOLILUOTTORISKIN, TAKAISINOSTOSOPIMUSTEN, ARVOPAPERIEN JA HYÖDYKKEIDEN LAINAKSIANTAMISEN TAI ‐OTTAMISEN, PITKÄN SELVITYSAJAN TRANSAKTIOIDEN SEKÄ VAKUUDELLISEN LIMIITTILUOTONANNON (MARGIN LENDING) KÄSITTELY
For the purposes of this Annex the following definitions shall apply:
Tässä liitteessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:
General terms
Yleiset termit
‘Counterparty Credit Risk (CCR)’ means the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows.
’Vastapuoliluottoriskillä (Counterparty Credit Risk, CCR)’ tarkoitetaan riskiä siitä, että transaktion vastapuoli tulee maksukyvyttömäksi ennen kuin transaktion kassavirrat on lopullisesti selvitetty.
‘Central counterparty’ means an entity that legally interposes itself between counterparties to contracts traded within one or more financial markets, becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer.
’Keskeisellä vastapuolella’ tarkoitetaan yksikköä, joka on oikeudellisesti sellaisten sopimusten vastapuolten välissä, joilla käydään kauppaa yksillä tai useammilla rahoitusmarkkinoilla, ja toimii jokaiseen myyjään nähden ostajana ja jokaiseen ostajaan nähden myyjänä.
Transaction types
Transaktiotyypit
‘Long Settlement Transactions’ mean transactions where a counterparty undertakes to deliver a security, a commodity, or a foreign exchange amount against cash, other financial instruments, or commodities, or vice versa, at a settlement or delivery date that is contractually specified as more than the lower of the market standard for this particular transaction and five business days after the date on which the credit institution enters into the transaction.
’Pitkän selvitysajan transaktioilla’ tarkoitetaan transaktioita, joissa vastapuoli sitoutuu toimittamaan arvopaperin tai hyödykkeen tai suorittamaan ulkomaanvaluutan määräisen summan käteissuorituksen tai muiden rahoitusvälineiden tai hyödykkeiden vastikkeeksi tai päinvastoin selvitys- tai toimituspäivänä, jonka on sopimuksessa määritelty olevan myöhemmin kuin on markkinakäytäntö kyseiselle nimenomaiselle transaktiolle tai myöhemmin kuin viisi arkipäivää siitä päivästä, jolloin luottolaitos aloittaa transaktion, sen mukaan, kumpi näistä päivämääristä on aikaisempi.
‘Margin Lending Transactions’ mean transactions in which a credit institution extends credit in connection with the purchase, sale, carrying or trading of securities.
’Vakuudellisilla limiittiluotonantotransaktioilla’ tarkoitetaan transaktioita, joissa luottolaitos myöntää luottoa liittyen arvopaperien ostamiseen, myyntiin, hallussapitoon tai kaupankäyntiin niillä.
Margin lending transactions do not include other loans that happen to be secured by securities collateral.
Vakuudellisiin limiittiluotonantotransaktioihin eivät kuulu muut lainat, joiden vakuutena sattumalta on arvopaperivakuus.
Netting sets, hedging sets, and related terms
Nettoutusryhmät, suojausryhmät ja niihin liittyvät termit
‘Netting Set’ means a group of transactions with a single counterparty that are subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement and for which netting is recognised under Part 7 of this Annex and Articles 90 to 93.
’Nettoutusryhmällä’ tarkoitetaan yhden vastapuolen kanssa tehtyjen transaktioiden muodostamaa ryhmää; transaktioihin voidaan soveltaa oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoista kahdenvälistä nettoutussopimusta, ja niiden nettoutus perustuu tässä liitteessä olevan 7 osan sekä 90–93 artiklan säännöksiin.
Each transaction that is not subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement, which is recognised under Part 7 of this Annex, should be interpreted as its own netting set for the purpose of this Annex.
Jokainen transaktio, joka ei kuuluu tämän liitteen 7 osassa tunnustetun oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisen kahdenvälisen nettoutussopimuksen alaisuuteen, on tulkittava omaksi nettoutusryhmäkseen tätä liitettä sovellettaessa.
‘Risk Position’ means a risk number that is assigned to a transaction under the Standardised Method set out in Part 5 following a predetermined algorithm.
’Riskipositiolla’ tarkoitetaan riskilukua, joka annetaan transaktiolle 5 osassa esitetyn standardimenetelmän mukaisesti soveltaen ennalta määrättyä algoritmia.
‘Hedging Set’ means a group of risk positions from the transactions within a single netting set for which only their balance is relevant for determining the exposure value under the Standardised Method set out in Part 5.
’Suojausryhmällä’ tarkoitetaan riskipositioiden ryhmää, jonka muodostavat yhden nettoutusryhmän transaktiot, joiden osalta ainoastaan niiden saldoilla on merkitystä määritettäessä vastuuarvoa 5 osassa esitetyn standardimenetelmän mukaisesti.
‘Margin Agreement’ means a contractual agreement or provisions of an agreement under which one counterparty shall supply collateral to a second counterparty when an exposure of that second counterparty to the first counterparty exceeds a specified level.
’Vakuusvajesopimuksella (margin agreement)’ tarkoitetaan sopimusta tai sopimuksen määräyksiä, joiden mukaan vastapuolen on annettava toiselle vastapuolelle vakuus, kun kyseisen toisen vastapuolen ensin mainittuun vastapuoleen kohdistuvat vastuut ylittävät määrätyn rajan.
‘Margin Threshold’ means the largest amount of an exposure that remains outstanding until one party has the right to call for collateral.
’Vakuusvajerajalla (margin threshold)’ tarkoitetaan vastuun suurinta määrää, jonka ylittyessä sopimuspuolella on oikeus vaatia vakuutta.
‘Margin Period of Risk’ means the time period from the last exchange of collateral covering a netting set of transactions with a defaulting counterpart until that counterpart is closed out and the resulting market risk is re‐hedged.
’Riskivakuusjaksolla (margin period of risk)’ tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa viimeisimmästä maksukyvyttömän vastapuolen kanssa toteutettavien transaktioiden nettoutusryhmää kattavan vakuuden toimittamisesta ja päättyy siihen, että vastapuolen positio suljetaan ja siitä aiheutuva markkinariski suojataan uudelleen.
‘Effective Maturity under the Internal Model Method, for a netting set with maturity greater than one year’ means the ratio of the sum of expected exposure over the life of the transactions in the netting set discounted at the risk‐free rate of return divided by the sum of expected exposure over one year in a netting set discounted at the risk‐free rate.
’Sisäisen mallin menetelmän mukaisella efektiivisellä maturiteetilla nettoutusryhmälle, jonka maturiteetti on enemmän kuin yksi vuosi’ tarkoitetaan nettoutusryhmään sisältyvien transaktioiden juoksuaikaan sisältyvän odotetun riskin riskittömällä tuotolla diskontattua yhteismäärää jaettuna nettoutusryhmään vuoden kuluessa sisältyvän odotetun riskin riskittömällä tuotolla diskontatulla yhteismäärällä.
This effective maturity may be adjusted to reflect rollover risk by replacing expected exposure with effective expected exposure for forecasting horizons under one year.
Efektiivinen maturiteetti voidaan mukauttaa vastaamaan rollover-riskiä korvaamalla odotettu riski efektiivisellä odotetulla riskillä, kun ennustehorisontti on enintään vuosi.
‘Cross‐Product Netting’ means the inclusion of transactions of different product categories within the same netting set pursuant to the Cross‐Product Netting rules set out in this Annex.
’Tuotteiden ristikkäisnettoutuksella (cross-product netting)’ tarkoitetaan eri tuoteluokkiin kuuluvien transaktioiden sisällyttämistä samaan nettoutusryhmään tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevien tässä liitteessä esitettyjen sääntöjen mukaisesti.
For the purposes of Part 5,‘Current Market Value (CMV)’ refers to the net market value of the portfolio of transactions within the netting set with the counterparty.
’Markkina-arvolla (Current Market Value, CMV)’ tarkoitetaan 5 osaa sovellettaessa vastapuoleen liittyvien samaan nettoutusryhmään kuuluvien transaktioiden muodostaman salkun nettomarkkina-arvoa.
Both positive and negative market values are used in computing CMV.
Markkina-arvoa laskettaessa voidaan päätyä sekä positiivisiin että negatiivisiin markkina-arvoihin.
Distributions
Jakaumat
‘Distribution of Market Values’ means the forecast of the probability distribution of net market values of transactions within a netting set for some future date (the forecasting horizon), given the realised market value of those transactions up to the present time.
’Markkina-arvojen jakaumalla’ tarkoitetaan ennustetta samaan nettoutusryhmään kuuluvien transaktioiden nettomarkkina-arvojen todennäköisyysjakaumasta jonakin tulevana ajankohtana (ennustehorisontti), kun otetaan huomioon kyseisten transaktioiden realisoituneet markkina-arvot nykyhetkeen saakka.
‘Distribution of Exposures’ means the forecast of the probability distribution of market values that is generated by setting forecast instances of negative net market values equal to zero.
’Vastapuoliriskin riskijakaumalla (distribution of exposures)’ tarkoitetaan markkina-arvojen todennäköisyysjakauman ennustetta, joka määritetään antamalla negatiivisille nettomarkkina-arvoille arvoksi nolla.
‘Risk‐Neutral Distribution’ means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using market implied values such as implied volatilities.
’Riskineutraalilla jakaumalla (risk-neutral distribution)’ tarkoitetaan markkina-arvojen tai riskien jakaumaa tulevana ajanjaksona, kun jakaumaa laskettaessa käytetään laskennallisia markkina-arvoja, esimerkiksi laskennallisia volatiliteetteja.
‘Actual Distribution’ means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using historic or realised values such as volatilities calculated using past price or rate changes.
’Toteutuneella jakaumalla (actual distribution)’ tarkoitetaan markkina-arvojen tai riskien jakaumaa tulevana ajanjaksona, kun jakaumaa laskettaessa käytetään historiallisia tai realisoituneita arvoja, kuten aiempien hintojen tai korkojen muutosten perusteella laskettuja volatiliteetteja.
Exposure measures and adjustments
Riskin mittaaminen ja mukauttaminen
‘Current Exposure’ means the larger of zero or the market value of a transaction or portfolio of transactions within a netting set with a counterparty that would be lost upon the default of the counterparty, assuming no recovery on the value of those transactions in bankruptcy.
’Nykyhetken vastapuoliriskillä (current exposure)’ tarkoitetaan nollaa tai — jos tämä luku on suurempi — vastapuoleen liittyvän samaan nettoutusryhmään kuuluvan transaktion tai transaktiosalkun markkina-arvoa, joka menetettäisiin vastapuolen tullessa maksukyvyttömäksi olettaen, että transaktioiden arvosta ei saataisi perittyä mitään konkurssimenettelyn aikana.
‘Peak Exposure’ means a high percentile of the distribution of exposures at any particular future date before the maturity date of the longest transaction in the netting set.
’Suurimmalla vastapuoliriskillä (peak exposure)’ tarkoitetaan riskijakauman suurinta prosenttipistettä minä tahansa tulevana ajankohtana ennen nettoutusryhmään kuuluvan maturiteetiltaan pisimmän transaktion erääntymistä.
‘Expected Exposure (EE)’ means the average of the distribution of exposures at any particular future date before the longest maturity transaction in the netting set matures.
’Odotetulla vastapuoliriskillä (expected exposure)’ tarkoitetaan riskijakauman keskiarvoa minä tahansa tulevana ajankohtana ennen maturiteetiltaan pisimmän transaktion erääntymistä.
‘Effective Expected Exposure (Effective EE) at a specific date’ means the maximum expected exposure that occurs at that date or any prior date.
’Tietyn ajankohdan efektiivisellä odotetulla vastapuoliriskillä (effective expected exposure)’ tarkoitetaan suurinta odotettua riskiä, joka toteutuu kyseisenä ajankohtana tai ennen sitä.
Alternatively, it may be defined for a specific date as the greater of the expected exposure at that date, or the effective exposure at the previous date.
Vaihtoehtoisesti se voidaan määritellä tiettynä ajankohtana kyseisen ajankohdan odotetuksi riskiksi tai efektiiviseksi riskiksi sen mukaan, kumpi on suurempi.
‘Expected Positive Exposure (EPE)’ means the weighted average over time of expected exposures where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
’Odotetulla positiivisella vastapuoliriskillä (expected positive exposure, EPE)’ tarkoitetaan odotettujen vastapuoliriskien pitkän aikavälin painotettua keskiarvoa, kun painotus tehdään sen mukaan, mikä osuus yksittäisellä odotetulla vastapuoliriskillä on koko aikavälillä.
When calculating the minimum capital requirement, the average is taken over the first year or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set.
Vähimmäispääomavaatimusta määritettäessä keskiarvo lasketaan ensimmäiseltä vuodelta tai, jos kaikki nettoutusryhmän sopimukset erääntyvät alle yhden vuoden kuluessa, nettoutusryhmään kuuluvan maturiteetiltaan pisimmän sopimuksen kattamalta ajanjaksolta.
‘Effective Expected Positive Exposure (Effective EPE)’ means the weighted average over time of effective expected exposure over the first year, or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set, where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
’Efektiivisellä odotetulla positiivisella vastapuoliriskillä (efektiivinen EPE)’ tarkoitetaan efektiivisen odotetun vastapuoliriskin painotettua keskiarvoa laskettuna ensimmäiseltä vuodelta tai, jos kaikki nettoutusryhmän sopimukset erääntyvät alle yhden vuoden kuluessa, nettoutusryhmään kuuluvan maturiteetiltaan pisimmän sopimuksen kattamalta ajanjaksolta, kun painotus tehdään sen mukaan, mikä osuus yksittäisellä odotetulla vastapuoliriskillä on koko aikavälillä.
‘Credit Valuation Adjustment’ means an adjustment to the mid‐market valuation of the portfolio of transactions with a counterparty.
’Vastuun arvonoikaisulla (credit valuation adjustment)’ tarkoitetaan vastapuolten kanssa tehtyjen kauppojen muodostaman salkun keskimääräiseen markkina-arvoon tehtävää oikaisua.
This adjustment reflects the market value of the credit risk due to any failure to perform on contractual agreements with a counterparty.
Tämä arvonoikaisu vastaa luottoriskin markkina-arvoa, joka aiheutuu kyvyttömyydestä täyttää sopimusvelvoitteet vastapuolen kanssa tehtävissä sopimuksissa.
This adjustment may reflect the market value of the credit risk of the counterparty or the market value of the credit risk of both the credit institution and the counterparty.
Arvonoikaisu voi liittyä vastapuolesta aiheutuvan luottoriskin markkina-arvoon tai sekä luottolaitoksesta että vastapuolesta aiheutuvan luottoriskin markkina-arvoon.
‘One‐Sided Credit Valuation Adjustment’ means a credit valuation adjustment that reflects the market value of the credit risk of the counterparty to the credit institution, but does not reflect the market value of the credit risk of the credit institution to the counterparty.
’Yksipuolisella vastuun arvonoikaisulla (one-sided credit valuation adjustment)’ tarkoitetaan oikaisua, joka sisältää vastapuolen luottolaitokselle aiheuttaman luottoriskin markkina-arvoon, mutta ei sisällä luottolaitoksen vastapuolelle aiheuttaman luottoriskin markkina-arvoa.
CCR related risks
Vastapuoliluottoriskit
‘Rollover Risk’ means the amount by which expected positive exposure is understated when future transactions with a counterpart are expected to be conducted on an ongoing basis.
’Rollover-riskillä’ tarkoitetaan määrää, jonka verran odotettu positiivinen vastapuoliriski aliarvostetaan, kun vastapuolen kanssa aiotaan tulevaisuudessa toteuttaa transaktioita jatkuvasti.
The additional exposure generated by those future transactions is not included in calculation of EPE.
Tulevien transaktioiden aiheuttamaa lisäriskiä ei oteta huomioon laskettaessa odotettua positiivista vastapuoliriskiä.
‘General Wrong‐Way Risk’ arises when the PD of counterparties is positively correlated with general market risk factors.
’Wrong-way-yleisriskillä’ tarkoitetaan riskiä, joka aiheutuu silloin, kun vastapuolten maksukyvyttömyyden todennäköisyydellä on positiivinen korrelaatio yleisten markkinariskitekijöiden kanssa.
‘Specific Wrong‐Way Risk’ arises when the exposure to a particular counterparty is positively correlated with the PD of the counterparty due to the nature of the transactions with the counterparty.
’Wrong-way-erityisriskillä’ tarkoitetaan riskiä, joka aiheutuu silloin, kun yksittäisestä vastapuolesta aiheutuvalla riskillä on positiivinen korrelaatio vastapuolen maksukyvyttömyyden todennäköisyyden kanssa kyseisen vastapuolen kanssa toteutettavien transaktioiden luonteen vuoksi.
A credit institution shall be considered to be exposed to Specific Wrong‐Way Risk if the future exposure to a specific counterparty is expected to be high when the counterparty's PD is also high.
Luottolaitoksella katsotaan olevan wrong‐way-erityisriski, jos tiettyyn vastapuoleen liittyvän tulevan riskin odotetaan olevan korkea ja samalla myös kyseisen vastapuolen maksukyvyttömyyden todennäköisyys on korkea.
Choice of the method
Menetelmän valinta
Subject to paragraphs 2 to 7, credit institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex IV with one of the methods set out in Parts 3 to 6.
Luottolaitosten on 2–7 kohdan mukaisesti määritettävä liitteessä IV lueteltujen sopimusten vastuuarvo soveltaen yhtä 3–6 osassa tarkoitettua menetelmää.
Credit institutions which are not eligible for the treatment set out in Article 18(2) of Directive 2006/49/EC are not permitted to use the method set out in Part 4.
Luottolaitokset, jotka eivät täytä direktiivin 2006/49/EY 18 artiklan 2 kohdan mukaisen kohtelun edellytyksiä, eivät saa käyttää 4 osassa tarkoitettua menettelyä.
To determine the exposure value for the contracts listed in point 3 of Annex IV, credit institutions are not permitted to use the method set out in Part 4.
Luottolaitokset eivät saa soveltaa 4 osassa esitettyä menetelmää, kun määritetään vastuuarvoa liitteessä IV olevassa 3 kohdassa luetelluille sopimuksille.
The combined use of the methods set out in Parts 3 to 6 shall be permitted on a permanent basis within a group, but not within a single legal entity.
Tämän liitteen 3–6 osassa esitettyjen menetelmien yhdistäminen on sallittua jatkuvasti konsernin tasolla, mutta ei yksittäisen oikeushenkilön tasolla.
Combined use of the methods set out in Parts 3 and 5 within a legal entity shall be permitted where one of the methods is used for the cases set out in Part 5, point 19.
Oikeushenkilön tasolla 3–5 osassa esitettyjen menetelmien yhdistäminen on sallittua, kun yhtä menetelmistä sovelletaan 5 osan 19 kohdan mukaisiin tapauksiin.
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions may determine the exposure value for:
Luottolaitokset voivat toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella määrittää vastuuarvon:
the contracts listed in Annex IV,
liitteessä IV luetelluille sopimuksille;
repurchase transactions,
takaisinostosopimuksille;
securities or commodities lending or borrowing transactions,
arvopaperien ja hyödykkeiden lainaksiantamiselle tai -ottamiselle;
margin lending transactions, and
lainaksiantamista koskevat marginaalisopimukset; ja