natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The obligor has sought or has been placed in bankruptcy or similar protection where this would avoid or delay repayment of a credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
vastapuoli on hakeutunut tai asetettu konkurssiin tai vastaavaan menettelyyn, joka johtaa siihen, että luoton takaisinmaksu luottolaitokselle, sen emoyritykselle tai emoyrityksen tytäryritykselle viivästyy tai peruuntuu.
Credit institutions that use external data that is not itself consistent with the definition of default, shall demonstrate to their competent authorities that appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definition of default.
Luottolaitosten, jotka käyttävät ulkoisia tietoja, jotka ovat ristiriidassa maksukyvyttömyyden määritelmän kanssa, on osoitettava toimivaltaisille viranomaisilleen toteuttaneensa tarvittavat mukautukset, jotta tiedot vastaavat yleisesti ottaen maksukyvyttömyyden määritelmää.
If the credit institution considers that a previously defaulted exposure is such that no trigger of default continues to apply, the credit institution shall rate the obligor or facility as they would for a non-defaulted exposure.
Jos luottolaitos katsoo, että aiemmin laiminlyötyyn vastuuseen ei voida soveltaa mitään maksukyvyttömyyden laukaisijaa, luottolaitoksen on luokiteltava kyseinen vastapuoli tai sopimustyyppi johonkin ei-maksukyvyttömään luokkaan.
Should the definition of default subsequently be triggered, another default would be deemed to have occurred.
Jos maksukyvyttömyys laukeaa määritelmän mukaisesti myöhemmässä vaiheessa, tapausta pidettäisiin jälleen maksun laiminlyöntinä.
For retail and PSE exposures, the competent authorities of each Member State shall set the exact number of days past due that all credit institutions in its jurisdiction shall abide by under the definition of default set out in point 44, for exposures to such counterparts situated within this Member State.
Vähittäisvastuiden sekä julkisyhteisöihin ja julkisoikeudellisiin laitoksiin kohdistuvien vastuiden osalta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä maksukyvyttömyydeksi katsottava myöhästymispäivien lukumäärä, jota kaikkien niiden lainkäyttöalueella toimivien luottolaitosten on 44 kohdassa säädetyn maksukyvyttömyyden määritelmän mukaisesti sovellettava mainittuihin vastapuoliin kohdistuviin vastuisiin kyseisessä jäsenvaltiossa.
The specific number shall fall within 90‐180 days and may differ across product lines.
Myöhästymispäivien lukumäärän on oltava 90–180, ja se voi vaihdella tuotteesta riippuen.
For exposures to such counterparts situated in the territories of other Member States, the competent authorities shall set a number of days past due which is not higher than the number set by the competent authority of the respective Member State.
Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä muiden jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneisiin edellä mainittuihin vastapuoliin kohdistuville vastuille myöhästymispäivien lukumäärä, joka ei ole suurempi kuin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen määrittämä lukumäärä.
Overall requirements for estimation
Estimaattien yleiset vaatimukset
A credit institution's own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
Luottolaitoksen omia riskiparametrien (PD, LGD, CF ja EL) estimaatteja laadittaessa on käytettävä kaikkia olennaisia tietoja ja menetelmiä.
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgemental considerations.
Estimaatit eivät saa perustua pelkkiin asiantuntija-arvioihin vaan myös aiempia ajanjaksoja koskevien tietojen ja empiirisen aineiston analysointiin.
The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters.
Estimaattien on oltava uskottavia ja perustuttava asiantuntevaan näkemykseen, ja niiden on pohjauduttava riskiparametrien keskeisiin tekijöihin.
The less data a credit institution has, the more conservative it shall be in its estimation.
Mitä vähemmän tietoja luottolaitoksella on käytettävissään, sitä varovaisempi estimaatin on oltava.
The credit institution shall be able to provide a breakdown of its loss experience in terms of default frequency, LGD, conversion factor, or loss where EL estimates are used, by the factors it sees as the drivers of the respective risk parameters.
Luottolaitoksen on pystyttävä selvittämään, missä määrin kukin riskiparametriestimaatteihin vaikuttava tekijä selittää toteutuneita maksukyvyttömyystapausten osuuksia, tappio-osuuksia ja luottovasta-arvokertoimia sekä EL-estimaatteja käytettäessä, tappioita.
The credit institution shall demonstrate that its estimates are representative of long run experience.
Luottolaitoksen on osoitettava, että sen estimaatit perustuvat pitkän aikavälin havaintoihin.
Any changes in lending practice or the process for pursuing recoveries over the observation periods referred to in points 66, 71, 82, 86, 93 and 95 shall be taken into account.
Kaikki muutokset luotonmyöntämiskäytänteissä tai saatavien perinnässä sovellettavissa prosesseissa 66, 71, 82, 86, 93 ja 95 kohdassa tarkoitettuina tarkasteluajanjaksoina on otettava huomioon.
A credit institution's estimates shall reflect the implications of technical advances and new data and other information, as it becomes available.
Luottolaitoksen estimaateissa on otettava huomioon teknisen kehityksen vaikutukset sekä uudet tiedot ja muu informaatio sitä mukaa kun ne ovat saatavilla.
Credit institutions shall review their estimates when new information comes to light but at least on an annual basis.
Luottolaitosten on tarkasteltava estimaattejaan, kun uusia tietoja on saatavilla ja vähintään kerran vuodessa.
The population of exposures represented in the data used for estimation, the lending standards used when the data was generated and other relevant characteristics shall be comparable with those of the credit institution's exposures and standards.
Estimaattien laadinnassa käytetyn vastuiden otoksen, tietojen keräämisen aikaan voimassa olleiden luotonmyöntämisstandardien sekä muiden asian kannalta merkityksellisten piirteiden on vastattava luottolaitoksen vastuita ja standardeja.
The credit institution shall also demonstrate that the economic or market conditions that underlie the data are relevant to current and foreseeable conditions.
Luottolaitoksen on myös osoitettava, että tietojen taustalla olevat taloudelliset tai markkinaolosuhteet vastaavat senhetkistä ja lähitulevaisuudessa vallitsevaa toimintaympäristöä.
The number of exposures in the sample and the data period used for quantification shall be sufficient to provide the credit institution with confidence in the accuracy and robustness of its estimates.
Otokseen kuuluvien vastuiden lukumäärän ja kvantifioinnissa käytetyn ajanjakson on oltava riittävän kattava, jotta luottolaitos voi luottaa estimaattiensa tarkkuuteen ja perusteellisuuteen.
For purchased receivables the estimates shall reflect all relevant information available to the purchasing credit institution regarding the quality of the underlying receivables, including data for similar pools provided by the seller, by the purchasing credit institution, or by external sources.
Estimaatteihin on ostettujen saamisten osalta sisällyttävä kaikki relevantit tiedot, jotka ostavalla luottolaitoksella on käytettävissään suojattavista saamisista mukaan lukien tiedot myyjän, ostavan luottolaitoksen tai ulkoisten tahojen tarjoamista muista samankaltaisista ryhmistä.
The purchasing credit institution shall evaluate any data relied upon which is provided by the seller.
Ostavan luottolaitoksen on arvioitava kaikki myyjän toimittamat tiedot, joita käytetään.
A credit institution shall add to its estimates a margin of conservatism that is related to the expected range of estimation errors.
Luottolaitoksen on lisättävä estimaatteihinsa varovaisuusmarginaali, jolla varaudutaan odotettavissa oleviin arviointivirheisiin.
Where methods and data are less satisfactory and the expected range of errors is larger, the margin of conservatism shall be larger.
Varovaisuusmarginaalin suuruuden on perustuttava menetelmien ja tietojen tasoon sekä odotettavissa olevaan virheiden suuruuteen.
If credit institutions use different estimates for the calculation of risk weights and for internal purposes, it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
Jos luottolaitokset käyttävät erilaisia estimaatteja riskipainojen laskentaan ja sisäisiin tarkoituksiin, tästä on laadittava asiakirjat ja kyseisten estimaattien asianmukaisuus on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.
If credit institutions can demonstrate to their competent authorities that for data that have been collected prior to the date of implementation of this Directive appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definitions of default or loss, competent authorities may allow the credit institutions some flexibility in the application of the required standards for data.
Jos luottolaitokset pystyvät osoittamaan toimivaltaisille viranomaisilleen, että ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa kerättyihin tietoihin on tehty asianmukaiset mukautukset, joilla ne saadaan yleisesti ottaen vastaamaan maksukyvyttömyyden tai tappion määritelmää, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luottolaitoksille mahdollisuuden joustaa jossain määrin tietoja koskevien vaatimusten soveltamisessa.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions it shall demonstrate that:(a) the rating systems and criteria of other credit institutions in the pool are similar with its own;
Jos luottolaitos käyttää tietoja, jotka on kerätty useista luottolaitoksista, sen on osoitettava, ettäa) muiden ryhmään kuuluvien luottolaitosten luokitusjärjestelmät ja -kriteerit vastaavat sen omia järjestelmiä ja kriteerejä;
the pool is representative of the portfolio for which the pooled data is used; and
ryhmän koostumus vastaa riittävän hyvin salkkua, johon ryhmästä kerättyä tietoa sovelletaan; ja
the pooled data is used consistently over time by the credit institution for its estimates.
luottolaitos käyttää ryhmistä kerättyä tietoa johdonmukaisesti pitkällä aikavälillä estimaateissaan.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions, it shall remain responsible for the integrity of its rating systems.
Jos luottolaitos käyttää tietoja, jotka on kerätty useista luottolaitoksista, se on vastuussa luokitusjärjestelmiensä asianmukaisuudesta.
The credit institution shall demonstrate to the competent authority that it has sufficient in-house understanding of its rating systems, including effective ability to monitor and audit the rating process.
Luottolaitoksen on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen, että sen henkilöstöllä on riittävän hyvä kokonaiskuva luokitusjärjestelmän toiminnasta mukaan lukien kyky valvoa luokitusprosessia tehokkaasti ja suorittaa sitä koskevia tarkastuksia.
Requirements specific to PD estimation
Maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD) estimoinnin erityisvaatimukset
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade from long run averages of one-year default rates.
Luottolaitosten on määritettävä vastapuoliluokkien PD-estimaatit käyttäen vuosittaisen maksukyvyttömyysasteen pitkän aikavälin keskiarvoja.
For purchased corporate receivables credit institutions may estimate ELs by obligor grade from long run averages of one-year realised default rates.
Ostettujen yrityssaamisten osalta luottolaitokset voivat määrittää odotetun tappion (EL) vastapuoliluokille käyttäen vuosittaisen toteutuneen maksukyvyttömyysasteen toteutuneita pitkän aikavälin keskiarvoja.
If a credit institution derives long run average estimates of PDs and LGDs for purchased corporate receivables from an estimate of EL, and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Jos luottolaitos määrittää EL-estimaatin sekä asianmukaisen PD- tai LGD-estimaatin avulla ostettujen yrityssaamisten PD- ja LGD-lukujen pitkän aikavälin keskimääräiset estimaatit, kokonaistappioiden arviointiprosessin on täytettävä tässä osassa asetetut PD:n ja LGD:n estimoinnin yleiset vaatimukset, ja lopputuloksen on oltava yhdenmukainen 73 kohdassa määritetyn LGD:n käsitteen kanssa.
Credit institutions shall use PD estimation techniques only with supporting analysis.
Luottolaitokset saavat soveltaa PD-estimaattien määrittämisessä ainoastaan sellaisia tekniikoita, jotka perustuvat asianmukaiseen analyysiin.
Credit institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information.
Luottolaitosten on otettava huomioon asiantuntija-arvioiden merkitys, kun yhdistetään eri menetelmillä saatuja tuloksia ja tehdään eri menetelmien ja tietojen vajavaisuuden edellyttämiä mukautuksia.
To the extent that a credit institution uses data on internal default experience for the estimation of PDs, it shall demonstrate in its analysis that the estimates are reflective of underwriting standards and of any differences in the rating system that generated the data and the current rating system.
Mikäli luottolaitos käyttää PD-estimaattien määrittelyssä tietoja sisäisistä maksukyvyttömyyshavainnoistaan, sen on osoitettava analyysissaan, että sen estimaatit vastaavat luotonmyöntämisstandardeja sekä tiedot tuottaneen luokitusjärjestelmän ja nykyisen luokitusjärjestelmän välisiä eroja.
Where underwriting standards or rating systems have changed, the credit institution shall add a greater margin of conservatism in its estimate of PD.
Jos luotonmyöntämisstandardit tai luokitusjärjestelmät ovat muuttuneet, luottolaitoksen on sisällytettävä PD-estimaattiinsa suurempi varmuusmarginaali.
To the extent that a credit institution associates or maps its internal grades to the scale used by an ECAI or similar organisations and then attributes the default rate observed for the external organisation's grades to the credit institution's grades, mappings shall be based on a comparison of internal rating criteria to the criteria used by the external organisation and on a comparison of the internal and external ratings of any common obligors.
Mikäli luottolaitos kuvaa sisäiset luokkansa luottoluokituslaitoksen tai vastaavan organisaation käyttämälle asteikolle ja yhdistää ulkopuolisen organisaation luokille havaitun maksukyvyttömyysasteen omiin luokkiinsa, luottolaitoksen on verrattava sisäisiä luokituskriteereitään ulkopuolisen organisaation käyttämiin luokituskriteereihin sekä verrattava yhteisten vastapuolten sisäisiä ja ulkoisia luokituksia.
Biases or inconsistencies in the mapping approach or underlying data shall be avoided.
Edellä mainitusta kuvailevasta lähestymistavasta ja analyysien taustalla olevista tiedoista on poistettava vääristymät ja epäjohdonmukaisuudet.
The external organisation's criteria underlying the data used for quantification shall be oriented to default risk only and not reflect transaction characteristics.
Kvantifioinnissa käytettävien tietojen taustalla olevissa ulkopuolisen organisaation kriteereissä on keskityttävä ainoastaan maksukyvyttömyysriskiin eikä transaktion ominaispiirteisiin.
The credit institution's analysis shall include a comparison of the default definitions used, subject to the requirements in points 44 to 48.
Luottolaitoksen analyysiin on sisällyttävä käytettyjen maksukyvyttömyyden määritelmien vertailu, sanotun rajoittamatta 44–48 kohdan soveltamista.
The credit institution shall document the basis for the mapping.
Luottolaitoksen on laadittava asiakirjat luokkien kuvauksen perusteista.
To the extent that a credit institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade.
Mikäli luottolaitos käyttää tilastollisia maksukyvyttömyyden ennustusmalleja, se voi määrittää PD-estimaatit tietyssä luokassa olevien yksittäisten vastapuolten maksukyvyttömyystodennäköisyyden estimaattien keskiarvona.
The credit institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in point 30.
Luottolaitoksen on noudatettava 30 kohdassa määritettyjä standardeja, jos se käyttää maksukyvyttömyyden ennustusmalleja.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Riippumatta siitä, käyttääkö luottolaitos PD:n estimoinnissa ulkoisia, sisäisiä tai yhdistettyjä tietolähteitä (tai kaikkien edellä mainittujen yhdistelmää), ainakin yhden tietolähteen osalta tarkasteluajanjakson pituuden on oltava vähintään viisi vuotta.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Jos käytettävissä oleva tarkasteluajanjakso on jonkin tietolähteen osalta tätä pidempi ja kyseiset tiedot ovat asian kannalta merkityksellisiä, on käytettävä pidempää ajanjaksoa.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Tämä kohta koskee myös PD/LGD -lähestymistavan soveltamista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Jäsenvaltiot voivat sallia luottolaitosten, joilla ei ole lupaa käyttää omia LGD-estimaatteja tai vasta-arvokertoimia, siirtyä käyttämään sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB, IRBA) kahden vuoden merkityksellisen tietoaineiston pohjalta.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Ajanjaksoa pidennetään vuosittain yhdellä vuodella, siihen asti kunnes on käytettävissä merkityksellisiä tietoja viiden vuoden ajalta.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates.
Luottolaitosten on määritettävä vastapuoliluokille tai -ryhmille PD-estimaatit käyttäen vuosittaisen maksukyvyttömyysasteen pitkän aikavälin keskiarvoja.
Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs.
Rajoittamatta 67 kohdan soveltamista, PD-estimaatit voidaan määrittää myös toteutuneiden tappioiden ja asianmukaisten LGD-estimaattien perusteella.
Credit institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
Tappioiden ominaispiirteitä arvioitaessa luottolaitosten on pidettävä ensisijaisina tietolähteinä sisäisiä tietoja, joita käytetään vastuiden luokittelussa ryhmiin ja luokkiin.
Credit institutions are permitted to use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided a strong link can be demonstrated between:(a) the credit institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
Luottolaitokset voivat käyttää kvantifioinnissa ulkoisia tietoja (mukaan lukien yhdistetyt tiedot) tai tilastollisia malleja edellyttäen, että seuraavien välillä voidaan osoittaa olevan selkeä yhteys:a) prosessi, jota luottolaitos soveltaa luokitellessaan vastuita luokkiin tai ryhmiin, ja ulkoisen tietolähteen soveltama prosessi; ja
the credit institution's internal risk profile and the composition of the external data.
luottolaitoksen sisäinen riskiprofiili ja ulkoisten tietojen koostumus.
For purchased retail receivables, credit institutions may use external and internal reference data.
Ostettuihin vähittäissaamisiin luottolaitokset voivat soveltaa ulkoisia ja sisäisiä viitetietoja.
Credit institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Luottolaitosten on käytettävä vertailukohteina kaikkia merkityksellisiä tietolähteitä.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Jos luottolaitos käyttää kokonaistappioita sekä asianmukaista PD- tai LGD-estimaattia määrittäessään ostettujen yrityssaamisten PD- ja LGD-lukujen pitkän aikavälin keskimääräiset estimaatit, kokonaistappioiden arviointiprosessin on täytettävä tässä osassa asetetut PD:n ja LGD:n estimoinnin yleiset vaatimukset, ja lopputuloksen on oltava yhdenmukainen 73 kohdassa määritetyn LGD:n käsitteen kanssa.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Riippumatta siitä, käyttääkö luottolaitos tappioiden ominaispiirteiden estimoinnissa ulkoisia, sisäisiä tai yhdistettyjä tietolähteitä tai näiden kolmen yhdistelmää), ainakin yhden tietolähteen osalta tarkasteluajanjakson pituuden on oltava vähintään viisi vuotta.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Jos käytettävissä oleva tarkasteluajanjakso on jonkin tietolähteen osalta tätä pidempi ja kyseiset tiedot ovat asian kannalta merkityksellisiä, on käytettävä pidempää ajanjaksoa.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Luottolaitos voi antaa aiempia ajanjaksoja koskeville tiedoille pienemmän painoarvon, jos se pystyy perustelemaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että tuoreet tiedot antavat tarkemman ennusteen tappioiden määrästä.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Jäsenvaltiot voivat sallia luottolaitosten siirtyä käyttämään sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB, IRBA) kahden vuoden merkityksellisen tietoaineiston pohjalta.
Credit institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
Luottolaitosten on tunnistettava riskiparametrien odotetut muutokset luottovastuiden voimassaolon aikana (ajallinen riippuvuus) ja analysoitava niitä.
Requirements specific to own-LGD estimates
Luottolaitoksen omia LGD-estimaatteja koskevat erityisvaatimukset
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Luottolaitosten on estimoitava LGD-parametrit sopimustyyppien riskiluokittain tai -ryhmittäin näiden keskimääräisten toteutuneiden LGD-parametrien perusteella käyttäen kaikkia tietolähteissä havaittuja maksukyvyttömyystapauksia (maksukyvyttömyyden painotettu keskiarvo).
Credit institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Luottolaitosten on käytettävä LGD-estimaatteja, jotka soveltuvat käytettäviksi talouden laskusuhdanteessa, jos ne tuottavat varovaisemman lopputuloksen kuin pitkän aikavälin keskiarvo.