natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Notions of simplicity, superstability, Lascar strong type, primary model and U-rank are inroduced for finitary classes.
Elementaarilogiikan ilmaisuvoimassa on kuitenkin rajoitteita, ja monet mielenkiintoiset malliluokat jäävät tutkimuksen ulkopuolelle.
A categoricity transfer result is proved for simple, tame finitary classes: categoricity in any uncountable cardinal transfers upwards and to all cardinals above the Hanf number.
Näille luokille ei määritellä aksioomia millään yksittäisellä formaalilla kielellä, vaan keskitytään tutkimaan mallien välisiä suhteita, erityisesti niin kutsutun elementaarisen alimallin käsitettä.
The results of this thesis show that (1) gating noise due to the high-activity mode of L-type calcium channels playing a major role in CICR may induce early after-depolarizations associated with polymorphic tachycardia, which is a frequent precursor to sudden cardiac death in heart failure patients; (2) an increased level of voltage noise typically increases action potential duration and it skews distribution of action potential durations toward long durations in cardiac myocytes; and that (3) while a small number of Ca ions mediate CICR, Excitation-Contraction coupling is robust against this noise source, partly due to the shape of ryanodine receptor protein structures present in the cardiac dyad.
Työn keskeiset matemaattisella mallinnuksella saadut tulokset ovat (1) kohina, joka aiheutuu L-tyypin kalsiumionikanavan korkean-aktiviteetin tilasta, voi aiheuttaa varhaisen jälkidepolarisaation mikä voi johtaa rytmihäiriöön (polymorfiseen takykardiaan) ja äkilliseen kuolemaan; (2) kasvanut kalvopotentiaalin kohina kasvattaa aktiopotentiaalin keskipituutta ja hyvin pitkien aktiopotentiaalien esiintyvyyttä; (3) pieni määrä (noin 20-50) kalsiumioneja riittää tekemään CICR:stä robustin, kohinaakestävän prosessin, osittain CICR:ään osallistuvien proteiinien muodon vuoksi.
In cardiac myocytes (heart muscle cells), coupling of electric signal known as the action potential to contraction of the heart depends crucially on calcium-induced calcium release (CICR) in a microdomain known as the dyad.
Sydänlihassoluissa kalsium välittää solukalvolla kulkevan sähköisen signaalin (aktiopotentiaali) solun mekaaniseksi työksi, supistumiseksi.
During CICR, the peak number of free calcium ions (Ca) present in the dyad is small, typically estimated to be within range 1-100.
Kerrallaan dyadissa on suurimmillaankin vain 1-100 vapaata kalsiumionia, joten kalsiumin vapauttamiseen tällä CICR-prosessilla liittyy merkittävää satunnaisuutta, kohinaa.
In this thesis, the impact of noise on CICR, EC coupling and, more generally, macroscopic properties of a cardiac myocyte is investigated at multiple levels of detail using mathematical models.
Tässä työssä tarkastellaan matemaattisilla malleilla, miten kohina CICR-prosessissa vaikuttaa sähköisen signaalin muuttamiseen mekaaniseksi työksi.
Since the free Ca ions mediate CICR, noise in Ca signaling due to the small number of free calcium ions influences Excitation-Contraction (EC) coupling gain.
Solun sisään päässyt kalsium laukaisee kalsiumin vapautuksen RyR-ionikanavista.
Complementarily to the investigation of the impact of noise on CICR, computationally-efficient yet spatially-detailed models of CICR are developed.
Samoin kuin CICR:ään, satunnaisuus vaikuttaa myös muihin solun prosesseihin.
A vector field is a linear Beltrami field if the curl of the field is a constant times itself.
Vektorikenttä on lineaarinen Beltarmi-kenttä, jos sen pyörteisyys on verrannollinen kenttään itseensä paikasta riippumattomalla vakiolla.
We consider an obstacle scattering problem for linear Beltrami fields.
Väitöstyössä tarkastellaan lineaaristen Beltrami-kenttien suoraa ja käänteistä sirontaongelmaa.
For the inverse obstacle scattering problem, we deduce the formulas that are needed to apply the singular sources method.
Tutkittavassa inversio-ongelmassa oletetaan sironnut kenttä tunnetuksi kaukana sirottajasta ja tehtävänä on määrittää sirottajan muoto.
Direct and Inverse Scattering for Beltrami Fields
Työssä todistetaan sekä suoran että kyseisen käänteisen sirontaongelman ratkeavuus Beltrami-kentille.
We prove the unique solvability for the corresponding exterior boundary value problem, in other words, the direct obstacle scattering model.
Käytännössä tämä tarkoittaa tilannetta mallittavan osittaisdifferentiaaliyhtälösysteemin ratkaisemista - teoreettisesti ja numeerisesti.
The numerical examples are computed for the direct scattering problem and for the inverse scattering problem.
Lisäksi johdetaan kaavat, joilla singulaaristen lähteiden menetelmää voidaan soveltaa tarkasteltavassa tilanteessa ja lasketaan numeerisia esimerkkejä.
We study the obstacles that are of Neumann type, that is, the normal component of the total field vanishes on the boundary of the obstacle.
Sironnan inversio-ongelmassa, eli käänteisessä sirontaongelmassa, tehtävänä on määrittää sirottaja, kun tunnetaan kutakin alkuperäistä aaltoa vastaava sironnut aalto.
The first paper establishes that diffusion models can indeed be understood as approximations of price dynamics in markets with frictions.
Ensimmäisessä artikkelissa osoitetaan, että diffuusioprosessit voidaan todellakin tulkita approksimaatioina kitkallisten markkinoiden hintakehityksestä.
Guasoni, Rásonyi, and Schachermayer have recently shown that, in such a setting, any financial security admits no arbitrage opportunities and there exist no feasible superhedging strategies for European call and put options written on it, as long as its price process is continuous and has the so-called conditional full support (CFS) property.
Guasoni, Rásonyi ja Schachermayer ovat osoittaneet, että tällöin kohde-etuuden kaupalla ei voi saavuttaa riskitöntä voittoa, mikäli kohde-etuuden hintaprosessilla on nk. CFS-ominaisuus, joka oleellisesti edellyttää, että hintakehitystä ei voi ennustaa tarkasti.
Typical frictions include limited market depth, transaction costs, lack of infinite divisibility of securities, and taxes.
Kitkaa aiheuttavat esim. arvopaperien rajallinen tarjonta ja kysyntä, transaktiokulut, kaupoille säädetyt minimikoot sekä verot.
This dissertation consists of three research papers, which are related to the study of the validity of such approximations in two distinct modeling problems.
Väitöskirja koostuu kolmesta artikkelista, jotka liittyvät kitkan vaikutuksia arvioivaan matemaattisen rahoitusteorian tutkimukseen.
This is achieved by introducing an agent-based model of a financial market where finitely many agents trade a financial security, the price of which evolves according to price impacts generated by trades.
Artikkelin perustana on kitkallisia markkinoita kuvaava mikrorakennemalli, jossa arvopaperin hinta määräytyy markkinoilla syntyvien kauppojen perusteella.
Models of price dynamics that are based on diffusion processes, i.e., continuous strong Markov processes, are widely used in the frictionless scenario.
Diffuusioprosesseja (esim. Brownin liikettä, johon perustuu Blackin ja Scholesin tunnettu optionhinnoittelumalli) käytetään usein kitkattomien markkinoiden hintakehityksen malleina.
Frictions are factors that hinder trading of securities in financial markets.
Tavanomaiset rahoitusteoreettiset mallit eivät kuitenkaan yleensä ota huomioon rahoitusmarkkinoilla esiintyviä kitkaksi kutsuttuja arvopaperien kauppaa vaikeuttavia tekijöitä.
Conventional models used in mathematical finance often gloss over these issues, which affect almost all financial markets, by arguing that the impact of frictions is negligible and, consequently, the frictionless models are valid approximations.
Kitkan sivuuttamista perustellaan usein väittämällä, että sen käytännön merkitys olisi vähäinen, jolloin kitkatonta asetelmaa voisi pitää pätevänä likimääräisenä mallina.
The remaining papers are related to no-arbitrage criteria and superhedging in continuous-time option pricing models under small-transaction-cost asymptotics.
Viimeiset kaksi artikkelia liittyvät optioiden hinnoitteluun tilanteessa, jossa option kohde-etuuden kaupasta aiheutuu transaktiokuluja.
It is shown that, if the number of agents is large, then under certain assumptions the price process of security, which is a pure-jump process, can be approximated by a one-dimensional diffusion process.
Kun markkinoilla olevien sijoittajien määrä kasvaa, mallin hintakehitys lähestyy diffuusioprosessia, joka voidaan määritellä tarkemmin sijoittajia koskevien käyttäytymisoletusten perusteella.
Finally, it is shown that when agents' tendency to herd is strong, logarithmic returns in the approximating stochastic volatility model are heavy-tailed.
Artikkeleissa tutkitaan CFS-ominaisuuden teoriaa tarkemmin ja osoitetaan, että useilla satunnaisen volatiliteetin omaavilla hintakehityksen malleilla on CFS-ominaisuus.
In a slightly extended model, in which agents may exhibit herd behavior, the approximating diffusion model turns out to be a stochastic volatility model.
Tällöin hintadynamiikkaa kuvaa likimäärin diffuusioprosessi, jonka volatiliteetti vaihtelee satunnaisesti.
We show that it is consistent that these games are not equivalent.
Osoitamme että nämä pelit voidaan tietyissä olosuhteissa erottaa toisistaan.
The equality of non-wellfounded sets can be determined by a so called bisimulation game already used to identify processes in theoretical computer science and possible world models for modal logic.
Ei-hyvinnperusteuilla joukoilla voidaan mallintaa monia esimerkiksi tietojenkäsittelytieteessä ja filosofiassa esiintyviä ilmiöitä.
This game has applications in model theory to the determinacy of the Ehrenfeucht-Fraisse game.
Väitöskirja kuuluu joukko-opin alaan ja sen lähestymistapa aiheeseen on peliteoreettinen.
We also describe a way to approximate non-wellfounded sets with hereditarily finite wellfounded sets.
Toisessa artikkelissa näytetään miten ei-hyvinperustettuja joukkoja voidaan approksimoida hyvin perustettujen joukkojen avulla.
In the Banach-Mazur game, also called the ideal game, the players play a descending sequence of stationary sets and the second player tries to keep their intersection stationary.
Artikkelissa kuvataan kaksi erilaista peliä, joista ensimmäinen nk. Banachin-Mazurin peli liittyy suurten äärettömien lukujen ominaisuuksiin.
Here we present a game to classify non-wellfounded sets according to their branching structure.
Lisäksi määritellään peli, jonka avulla ei-hyvinperustun joukon haarautumisrakennetta voidaan kuvata.
We also study games on stationary sets moving back to classical wellfounded set theory.
Kolmas artikkeli käsittelee ns. stationaaristen joukkojen ominaisuuksia klassisen joukko-opin viitekehyksessä.
In this thesis we study a few games related to non-wellfounded and stationary sets.
Kaksi ensimmäistä artikkelia käsittelee ei-hyvinperustettujen joukkojen teoriaa.
This may occur via introgression of the transgene to conventional genotypes, due to cross-pollination, and via the invasion of GM plants to new habitats.
Tämän kaltaisten mallinustyökalujen avulla voidaan ennustaa siirtogeenin leviämistä uusiin populaatioihin sekä muuntogeenisten kasvien siirtymistä uusille elinalueille.
The future use of genetically modified (GM) plants in food, feed and biomass production requires a careful consideration of possible risks related to the unintended spread of trangenes into new habitats.
Muuntogeenisten eli geenitekniikalla muunnettujen kasvien käyttäminen esimerkiksi ruuan, rehun tai puun tuottamiseen on EU:n alueella tarkoin säänneltyä.
If the transgene gives a plant a considerable fitness advantage in comparison to conventional genotypes, the spread of transgenes to conventional population can be strongly increased.
Muuntogeenisten kasvien leviäminen riippuu voimakkaasti geenin antamasta kilpailuedusta verrattuna muuntamattomiin kasveihin.
To describe spatial dimensions of the gene flow, dispersal models are developed for the local and regional scale spread of pollen grains and seeds, with special emphasis on wind dispersal.
Siitepölyn ja siementen leviämistä kuvaamaan kehitin matemaattisia simulaatiomalleja sekä empiirisiä mallinnustyökaluja.
Assessment of possible environmental impacts of GM plants requires estimation of the level of gene flow from a GM population.
Käytännössä muuntogeenisten kasvien ympäristövaikutukset voivat olla moninaiset, riippuen siirtogeenin aiheuttamasta ominaisuudesta, lajista ja elinympäristöstä.
This, in turn, is reflected to the large amount of variation in annual levels of cross-pollination between GM and conventional populations.
Toisaalta, suorat ympäristövaikutukset liittyvät läheisesti siirtogeenin leviämiseen viljellyissä ja luonnonvaraisissa populaatioissa.
This study provides tools for describing cross-pollination between GM and conventional populations and for estimating the levels of transgenic contamination of the conventional crops.
Näitä malleja apuna käyttäen arvioin mm. vierekkäisten peltojen välistä ristipölytystä ja muuntamattomista kasveista saadun sadon muuntogeenipitoisuutta.
Recombination between these transgenes is a major risk related to this technique, especially because it tends to take place amongst the conventional genotypes and thus promotes the establishment of invasive transgenic plants in conventional populations.
Näistä syistä systemaattinen riskinarviointi on suoritettava laji- ja kasvupaikkakohtaisesti, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä ennusteiden epävarmuuteen sekä siihen, että satunnaisvaihtelusta johtuen geenivirta saattaa toisinaan olla huomattavasti ennakoitua suurempaa.
This work develops modeling tools for estimating gene flow from GM plant populations in boreal environments and for investigating the mechanisms of the gene flow process.
Tässä tutkimustyössä kehitin mallinnustyökaluja arvioimaan geenivirtaa muuntogeenisistä viljelykasvi- ja puulajikkeista.
Even though land-use practices have effects on the average levels of cross-pollination between GM and conventional fields, the level of transgenic contamination of a conventional crop remains highly stochastic.
Kenttäkokeiden käyttäminen geenivirran arvioimiseen muuntogeenisistä kasvipopulaatioista ei ole helppoa, koska kenttäkokeiden järjestäminen ovat luvanvaraista ja tarkoin säänneltyä.
For perennial populations, a modeling framework describing the dynamics of plants and genotypes is developed, in order to estimate the gene flow process over a sequence of years.
Monivuotisia kasveja varten kehitin mallinuskehikon, jota käyttäen voidaan kuvailla muuntogeenisten sekä muuntamattomien kasvipopulaatioiden kasvua, leviämistä ja yksilöiden välistä kilpailua.
Wind dispersal processes are highly stochastic due to variation in atmospheric conditions, so that there may be considerable variation between individual dispersal patterns.
Tämän vuoksi leviämiseen liittyy paljon ennakoimatonta vaihtelua, ja tarkkojen geenivirtaennusteiden luominen on mahdotonta.
The exact analytical conditions for such growth are found in the cases of zero and infinite Prandtl numbers.
Tällaisilla menetelmillä saadaan yllättävän realistisia tuloksia kun vertailukohteena ovat numeeriset ja kokeelliset mittaukset.
The vector fields interact with a turbulent velocity field, which is described by the Kraichnan model.
Väitöskirjassa tutkitaan turbulenssin eri ilmiöitä ja seurauksia ns. Kraichnanin synteettisen turbulenssimallin kautta.
Emphasis is placed on the so called "dynamo effect", which in the present context is understood as an unbounded growth of the pair correlation function.
Kyseessä olevilla malleilla kuvataan mm. magnetohydrodynaamista dynamo -efektiä, jossa magneettikenttä kasvaa rajoittamattomasti sähköä johtavan nesteen vaikutuksesta.
The effect of the Kraichnan model on the passive vectors is studied via an equation for the pair correlation function and its solutions.
Matemaattisesti mainittuja virtauksia voidaan usein tutkia Navier-Stokesin yhtälöiden avulla, jotka kuvaavat sekä rauhallisia, laminaarisia virtauksia, että turbulenssia.
Emphasis is now on the properties of the (assumed) steady state, namely anomalous scaling, anisotropy and small and large scale behavior with different types of forcing or stirring.
Sanalla "turbulenssi" tarkoitetaan yleensä nopeasti muuttuvaa, kaoottista ja näennäisen sattumanvaraista nesteen tai kaasun virtausta.
Conditions for the existence of the steady state are found in terms of the spatial roughness parameter of the turbulent velocity field.
Yksi tapa tutkia turbulenssiin liittyviä ilmiöitä on yksinkertaisesti olettaa turbulentin virtauksen käyttäytyminen tunnetuksi.
The second paper contains an extensive study of a number of passive vector models.
Tällaisen "synteettisen" mallin seurauksia voidaan tutkia ns. passiivisten mallien avulla.
The first paper is concerned with the passive magnetohydrodynamic equations.
Yksi tutkituista malleista on Navier-Stokesin yhtälöiden linearisoitu versio, joka kuvaa mm. virtauksen alttiutta ulkoisille häiriöille.
New methods for all these cases are proposed.
Väitöskirjassa esitetään uusia menetelmiä kaikkiin edellä mainittuihin tapauksiin.
Modeling data of this kind can be approached with so-called multiplicative error models (MEM).
Tämän tyyppisten aineistojen mallintamisessa voidaan käyttää niin sanottuja multiplikatiivisen virhetermin malleja (MEM).
The economic significance of the results obtained is established when the information content of the volatility forecasts derived is examined.
Viitteitä saatujen tulosten taloudellisesta merkitsevyydestä nähdään tarkasteltaessa eri malleista johdettujen volatiliteettiennusteiden informaatiosisältöä.
In contrast to these phenomena, different kinds of asymmetries have received relatively little attention in the existing literature.
Vastoin kuin edellä mainittuja ilmiöitä, on erilaisia aineistossa havaittavia epäsymmetrisyyksiä käsitelty aikaisemmassa kirjallisuudessa verraten vähän.
These models nest several well known time series models such as GARCH, ACD and CARR models.
Näihin malleihin kuuluvat monet tunnetut aikasarjamallit, kuten GARCH-, ACD- ja CARR-mallit.
The conditions for the strict and weak stationarity of the model as well as an expression for the autocorrelation function are obtained by writing the MCARR model as a first order autoregressive process with random coefficients.
Mallille esitetään ehdot vahvalle ja heikolle stationaarisuudelle ja johdetaan autokorrelaatiofunktio kirjoittamalla malli uudelleen moniulotteisena ensimmäisen kertaluvun satunnaiskertoimisena autoregressiivisenä prosessina.
The advantages of accounting for asymmetries are also observed through Value-at-Risk applications.
Epäsymmetrisyyden huomiointi osoittautuu edulliseksi myös niin sanotuissa Value-at-Risk sovelluksissa.
Chapter 2 considers GARCH models and modeling of returns of two stock market indices.
Luku 2 käsittelee GARCH-malleja ja osakeindeksien tuottojen mallintamista.
The chapter also introduces inverse gamma (IG) distribution to CARR models.
Luvussa ehdotetaan myös käänteisen gammajakauman (IG) käyttöä CARR-mallinnuksessa.
They are observed in both conditional and unconditional distributions, for variables with non-negative values and for variables that have values on the real line.
Tutkimuksessa tarkasteltavia epäsymmetrisyyksiä havaitaan aineistossa sekä ehdollisessa että ehdottomassa jakaumassa ja niin ei-negatiivisilla muuttujilla kuin muuttujilla, jotka saavat arvoja koko reaaliakselillakin.
In this part of the thesis a vector multiplicative error model (VMEM) with asymmetric Gumbel copula is found to provide substantial benefits over the existing VMEM models based on elliptical copulas.
Luvussa todetaan epäsymmetriseen Gumbel-kopulaan perustuvan vektorimultiplikatiivisen virhetermin mallin (VMEM) tarjoavan huomattavia etuja verrattaessa sitä aikaisemmin esiteltyihin elliptisiin kopuloihin perustuviin VMEM-malleihin.
This thesis addresses modeling of financial time series, especially stock market returns and daily price ranges.
Tässä väitöskirjassa tarkastellaan rahoitusaikasarjojen, erityisesti osakkeiden tuottojen ja osakkeiden hintojen päivittäisen vaihteluvälin, mallintamista.
Chapter 4 discusses the simultaneous modeling of absolute returns and daily price ranges.
Neljännessä luvussa mallinnetaan samanaikaisesti tuottojen itseisarvoa ja hintojen päivittäistä vaihteluväliä.
The proposed specification is able to capture the highly asymmetric dependence of the modeled variables thereby improving the performance of the model considerably.
Ehdotetulla spesifikaatiolla voidaan ottaa huomioon mallinnettavien muuttujien vahvasti epäsymmetrinen riippuvuus.
They are able to capture many well established features of financial time series including volatility clustering and leptokurtosis.
Niillä voidaan mallintaa useita rahoitusaikasarjalle tyypillisiä piirteitä, kuten volatiliteetin klusteroitumista sekä jakauman paksuhäntäisyyttä.
The advantages of CARR-IG and MCARR-IG specifications over conventional CARR models are found in the empirical application both in- and out-of-sample.
CARR-IG- ja MCARR-IG-mallien edut aikaisemmin ehdotettuihin vaihtoehtoihin verrattuna tulevat esille sovelluksessa Hang Seng -indeksin vaihteluväliin sekä estimointi- että ennusteperiodilla.
In the multivariate context asymmetries can be observed in the marginal distributions as well as in the relationships of the variables modeled.
Moniulotteisessa tapauksessa epäsymmetrisyyksiä on reunajakaumissa ja muuttujien välisissä riippuvuuksissa.
They are found to improve the fit of the model when compared to symmetric GARCH models.
Mallista voidaan erottaa kaksi erikoistapausta, jotka eniten parantavat mallin sopivuutta symmetrisiin vaihtoehtoihin verrattuna.
The chapter introduces the so-called generalized hyperbolic (GH) GARCH model to account for asymmetries in both conditional and unconditional distribution.
Aineiston epäsymmetrisyyksien huomioimiseksi luvussa esitellään niin sanottu yleistetty hyperbolinen GARCH-malli.
In this chapter the so-called mixture conditional autoregressive range (MCARR) model is introduced, examined and applied to daily price ranges of the Hang Seng Index.
Luvun 3 aiheena on ehdollisen autoregressiivisen vaihteluvälin sekoitusmalli (MCARR).
Many problems in analysis have been solved using the theory of Hodge structures.
Monia matemaattisen analyysin ongelmia on ratkaistu Hodge-struktuureja käyttämällä.
Therefore it is equivalent to the category of representations of an affine group scheme.
Siten se on ekvivalentti erään affiinin ryhmäskeeman esitysten kategorian kanssa.
P. Deligne started to treat these structures in a categorical way.
P. Deligne aloitti Hodge-struktuurien käsittelyn kategoriateorian keinoin.
Following him, we introduce the categories of mixed real and complex Hodge structures.
Hänen jalanjäljissään esitellään sekoitettujen reaalisten tai kompleksisten Hodge-struktuurien kategoria.
Category of mixed Hodge structures over the field of real or complex numbers is a rigid abelian tensor category, and in fact, a neutral Tannakian category.
Sekoitettujen Hodge-struktuurien kategoria reaali- tai kompleksilukujen kunnan suhteen on tiukka Abelin kategoria ja itse asiassa neutraali Tannakan kategoria.
Mixed Hodge structures turn out to consist of information of a direct sum of pure Hodge structures of different weights and a nilpotent automorphism.
Ilmenee, että sekoitetut Hodge-struktuurit sisältävät tiedon eri painoisten puhtaiden Hodge-struktuurien suorasta summasta ja nilpotentista automofismista.
Therefore mixed Hodge structures correspond to the representations of certain semidirect product of a nilpotent group and the torus group acting on it.
Sen tähden sekoitetut Hodge-struktuurit vastaavat esityksiä ryhmästä, joka on puolisuora tulo eräästä nilpotentista ryhmästä ja toruksesta, joka toimii kyseisessä nilpotentissa ryhmässä.
The direct sums of pure Hodge structures of different weights over real or complex numbers can be realized as a representation of the torus group, whose complex points is the Cartesian product of two punctured complex planes.
Eri painoisten puhtaiden reaalisten tai kompleksisten Hodge-struktuurien suora summa voidaan ymmärtää torusryhmän esityksenä.