natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Krediidiasutused kasutavad võrdlusalustena kõiki asjaomaseid andmeallikaid.
Credit institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Kui krediidiasutus saab jaenõuete maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju pikaajalise keskmise hinnangu kogukahju hinnangu ja asjakohase maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju hinnangu põhjal, vastab kogukahju hindamise protsess üldistele maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju hindamise standarditele, mis on esitatud käesolevas osas, ja tulemus vastab punktis 73 sätestatud maksejõuetusest tingitud kahju kontseptsioonile.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Olenemata sellest, kas krediidiasutus kasutab kahjutunnuste hinnanguks väliseid, siseseid või koondatud andmeallikaid või nende kolme kombinatsiooni, peab kasutatava vaatlusperioodi pikkus vähemalt ühe allika puhul olema vähemalt viis aastat.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Krediidiasutus ei pea omistama samasugust tähtsust ajaloolistele andmetele, kui ta suudab veenda asjaomast pädevat ametiasutust selles, et hilisemad andmed on kahjumäärade prognoosimiseks sobilikumad.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Krediidiasutused peavad tegema kindlaks riskiparameetrite prognoositud muutused krediidiriskile avatud positsioonide kehtivusaja jooksul (ajaline mõju) ja neid analüüsima.
Credit institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
Maksejõuetusest tingitud kahju sisehinnangute tingimused
Requirements specific to own-LGD estimates
Krediidiasutused hindavad maksejõuetusest tingitud kahjusid tehingupõhise reitinguklassi või kogumi lõikes keskmise tegeliku maksejõuetusest tingitud kahju alusel tehingu klassi või kogumi lõikes, kasutades selleks kõiki andmeallikates täheldatud maksejõuetuse juhtumeid (maksejõuetusega kaalutud keskmine).
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Krediidiasutused kasutavad võimaliku majandusliku languse puhuks sobivaid maksejõuetusest tingitud kahju hinnanguid, kui need on konservatiivsemad pikaajalistest keskmistest hinnangutest.
Credit institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Kui reitingusüsteemilt eeldatakse aja jooksul püsivaid tegelikke maksejõuetusest tingitud kahjusid klasside või kogumite lõikes, peavad krediidiasutused korrigeerima riskiparameetrite hinnanguid klasside või kogumite kaupa, et vähendada majanduslikust langusest tulenevat mõju omakapitalile.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Krediidiasutus kaalub mis tahes sõltuvuse määra võlgniku ja tagatise või tagatise andja riskide vahel.
A credit institution shall consider the extent of any dependence between the risk of the obligor with that of the collateral or collateral provider.
Juhtumeid, kus on tegemist olulise sõltuvuse astmega, käsitlevad krediidiasutused konservatiivselt.
Cases where there is a significant degree of dependence shall be addressed in a conservative manner.
Alusvaraks oleva võlainstrumendi ja tagatise vääringute erinevusi käsitlevad krediidiasutused maksejõuetusest tingitud kahju hinnangus konservatiivselt.
Currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the credit institution's assessment of LGD.
Kui maksejõuetusest tingitud kahju hinnangutes arvestatakse tagatise olemasoluga, ei põhine need hinnangud ainult tagatise hinnangulisel turuväärtusel.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
Maksejõuetusest tingitud kahju hinnangutes tuleb arvestada mõjuga, mis tuleneb krediidiasutuse potentsiaalsest suutmatusest saavutada kiiresti kontroll tagatise üle ja realiseerida see.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of credit institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it.
Kui maksejõuetusest tingitud kahju hinnangud võtavad arvesse tagatise olemasolu, peavad krediidiasutused paika panema VIII lisa 2. osa sätetega üldiselt vastavuses olevad sisenõuded tagatiste haldamise süsteemidele, õiguskindlusele ja riskijuhtimisele.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2.
Kui krediidiasutus tunnustab tagatist vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtuse määramisel vastavalt III lisa 5. või 6. osale, ei võta ta maksejõuetusest tingitud kahju hinnangutes arvesse summasid, mida loodetakse hüvitada tagatise arvel.
To the extent that a credit institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk according to Annex III, Part 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates.
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete puhul kasutab krediidiasutus täpseimate oodatava kahju hinnangute summat iga nõude kohta, võttes arvesse tegelikku majanduslikku olukorda ja nõude staatust ning ootamatute kahjude tekkimise võimalust tagasimaksmisperioodi ajal.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period.
Kui viivises olevad maksmata teenustasud on kapitaliseeritud krediidiasutuse kasumiaruandes, lisatakse need krediidiasutuse riskipositsiooni ja kahju arvestusele.
To the extent that unpaid late fees have been capitalised in the credit institution's income statement, they shall be added to the credit institution's measure of exposure and loss.
Olenemata punktist 73, võib maksejõuetusest tingitud kahju hinnangute andmisel lähtuda ka tegelikust kahjust ja asjakohastest maksejõuetuse tõenäosuse hinnangutest.
Notwithstanding point 73, LGD estimates may be derived from realised losses and appropriate estimates of PDs.
Olenemata punktist 89, võivad krediidiasutused kajastada kas ümberhindamistegurites või maksejõuetusest tingitud kahju hinnangutes tuleviku krediidikasutust.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
Ostetud jaenõuete puhul võivad krediidiasutused maksejõuetusest tingitud kahju hinnangute jaoks kasutada väliseid ja siseseid võrdlusandmeid.
For purchased retail receivables credit institutions may use external and internal reference data to estimate LGDs.
Maksejõuetusest tingitud kahju hinnangud põhinevad vähemalt viie aasta andmetel.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Olenemata punktist 73, ei pea krediidiasutus omistama samasugust tähtsust ajaloolistele andmetele, kui ta suudab veenda asjaomast pädevat ametiasutust selles, et hilisemad andmed on kahjumäärade prognoosimiseks sobilikumad.
Notwithstanding point 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Ümberhindamistegurite sisehinnangute tingimused
Requirements specific to own-conversion factor estimates
Krediidiasutused kasutavad võimaliku majandusliku languse puhuks sobivaid ümberhindamistegurite hinnanguid, kui need on konservatiivsemad pikaajalistest keskmistest hinnangutest.
Credit institutions shall use conversion factor estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Kui reitingusüsteemilt eeldatakse aja jooksul püsivaid tegelikke ümberhindamistegureid klasside või kogumite lõikes, peavad krediidiasutused korrigeerima riskiparameetrite hinnanguid klasside või kogumite kaupa, et vähendada majanduslikust langusest tulenevat mõju omakapitalile.
To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Krediidiasutuse ümberhindamistegurite hinnangud kajastavad võlgnikupoolse täiendava krediidi kasutamise võimalikkust enne ja pärast maksejõuetuse juhtumi käivitumist.
Credit institutions' estimates of conversion factors shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered.
Ümberhindamisteguri hinnang peab sisaldama suuremat konservatiivsusmarginaali, kui võib mõistlikult eeldada tugevamat positiivset korrelatsiooni maksejõuetuse sageduse ja ümberhindamisteguri suuruse vahel.
The conversion factor estimate shall incorporate a larger margin of conservatism where a stronger positive correlation can reasonably be expected between the default frequency and the magnitude of conversion factor.
Ümberhindamisteguri hinnangute andmisel võtavad krediidiasutused arvesse konkreetseid eeskirju ja strateegiaid, mis on võetud vastu arvelduskontode kontrollimiseks ja maksete töötlemiseks.
In arriving at estimates of conversion factors credit institutions shall consider their specific policies and strategies adopted in respect of account monitoring and payment processing.
Krediidiasutused peavad samuti arvestama suutlikkust ja tahet hoida ära edaspidist krediidi kasutamist olukordades, mis sarnanevad maksejõuetusele, näiteks lepingute rikkumised ja muud tehnilised maksejõuetuse juhtumid.
Credit institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events.
Krediidiasutustel peavad olema piisavad süsteemid ja menetlused selleks, et jälgida tehingusummasid, krediidiliinide kasutamata osa ning tasumata summade muutusi võlgniku ja klassi kaupa.
Credit institutions shall have adequate systems and procedures in place to monitor facility amounts, current outstandings against committed lines and changes in outstandings per obligor and per grade.
Krediidiasutus peab suutma jälgida päeviti jooksvaid võlgnevusi.
The credit institution shall be able to monitor outstanding balances on a daily basis.
Kui krediidiasutus kasutab riskiga kaalutud varade arvutamiseks ja asutusesisestel eesmärkidel erinevaid ümberhindamisteguri hinnanguid, siis tuleb see dokumenteerida ja nende hinnangute põhjendatust pädevale ametiasutusele tõendada.
If credit institutions use different estimates of conversion factors for the calculation of risk weighted exposure amounts and internal purposes it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
Olenemata punktist 87, ei pea krediidiasutus omistama samasugust tähtsust ajaloolistele andmetele, kui ta suudab veenda asjaomast pädevat ametiasutust selles, et hilisemad andmed on tuleviku krediidikasutuse prognoosimiseks sobivamad.
Notwithstanding point 87, a credit institution need not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of draw downs.
Miinimumtingimused garantiide ja krediididerivatiivide mõju hindamiseks
Minimum requirements for assessing the effect of guarantees and credit derivatives
Nõuded äriühingutele, asutustele, keskvalitsustele ja keskpankadele maksejõuetusest tingitud kahju sisehinnangute kasutamise korral ning jaenõuded
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks where own estimates of LGD are used and retail exposures
Punktides 97 kuni 104 esitatud tingimusi ei kohaldata asutuste ning keskvalitsuste ja keskpankade antud garantiide suhtes, kui krediidiasutus on saanud kinnituse artiklites 78 kuni 83 sätestatud eeskirjade kohaldamiseks sellistele üksustele esitatavate nõuete suhtes.
The requirements in points 97 to 104 shall not apply for guarantees provided by institutions and central governments and central banks if the credit institution has received approval to apply the rules of Articles 78 to 83 for exposures to such entities.
Sel juhul kohaldatakse artiklites 90 kuni 93 sätestatud tingimusi.
In this case the requirements of Articles 90 to 93 shall apply.
Jaenõuete puhul kohaldatakse nimetatud tingimusi ka riskipositsioonide klassidesse või kogumitesse jagamise ja maksejõuetuse tõenäosuse hindamise korral.
For retail guarantees, these requirements also apply to the assignment of exposures to grades or pools, and the estimation of PD.
Aktsepteeritud garantii andjad ja garantiid
Eligible guarantors and guarantees
Krediidiasutused peavad selgelt määratlema kriteeriumid selliste garantii andjate suhtes, keda nad tunnustavad riskiga kaalutud varade arvutamisel.
Credit institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Tunnustatud garantii andja suhtes kohaldatakse samu eeskirju, mis on sätestatud võlgnike suhtes punktides 17 kuni 29.
For recognised guarantors the same rules as for obligors as set out in points 17 to 29 shall apply.
Garantii olemasolu tuleb kirjalikult tõendada, see ei ole garantii andja poolt tühistatav, kehtib kuni kohustuse täieliku täitmiseni (garantii summa ja tähtaja ulatuses) ja on garantii andja suhtes õiguslikult täitmisele pööratav selles jurisdiktsioonis, kus garantii andjal on varasid arestimiseks ja otsuse täitmiseks.
The guarantee shall be evidenced in writing, non-cancellable on the part of the guarantor, in force until the obligation is satisfied in full (to the extent of the amount and tenor of the guarantee) and legally enforceable against the guarantor in a jurisdiction where the guarantor has assets to attach and enforce a judgement.
Garantiisid, millega kaasnevad tingimused, mille kohaselt garantii andjat võib kohustuse täitmisest vabastada (tingimuslikud garantiid), võib tunnustada vastavalt pädevate ametiasutuste heakskiidule.
Guarantees prescribing conditions under which the guarantor may not be obliged to perform (conditional guarantees) may be recognised subject to approval of competent authorities.
Krediidiasutus peab tõendama, et liigitamiskriteeriumide puhul võetakse piisavalt arvesse mis tahes potentsiaalset riski maandava mõju vähenemist.
The credit institution shall demonstrate that the assignment criteria adequately address any potential reduction in the risk mitigation effect.
Krediidiasutusel peavad olema selgelt määratletud kriteeriumid klasside, kogumite või maksejõuetusest tingitud kahju hinnangute korrigeerimiseks ning jaenõuete ja aktsepteeritud ostetud nõuete puhul riskipositsioonide klassidesse või kogumitesse jagamise kord, et kajastada garantiide mõju riskiga kaalutud varade arvutamisele.
A credit institution shall have clearly specified criteria for adjusting grades, pools or LGD estimates, and, in the case of retail and eligible purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Need kriteeriumid peavad vastama punktides 17 kuni 29 sätestatud miinimumtingimustele.
These criteria shall comply with the minimum requirements set out in points 17 to 29.
Kriteeriumid peavad olema usutavad ja arusaadavad.
The criteria shall be plausible and intuitive.
Nendega hinnatakse garantii andja suutlikkust ja tahet täita garantiiga seotud kohustusi, garantii andja tehtavate maksete tõenäolist ajastust, mil määral on garantii andja suutlikkus täita garantiiga seotud kohustusi seotud võlgniku tagasimakse suutlikkusega ja mis ulatuses jääb võlgniku suhtes alles jääkrisk.
They shall address the guarantor's ability and willingness to perform under the guarantee, the likely timing of any payments from the guarantor, the degree to which the guarantor's ability to perform under the guarantee is correlated with the obligor's ability to repay, and the extent to which residual risk to the obligor remains.
Käesolevas osas esitatud garantiide miinimumtingimusi kohaldatakse ka ühe alusvaraga krediididerivatiivide suhtes.
The minimum requirements for guarantees in this part shall apply also for single-name credit derivatives.
Krediididerivatiivi alusvaraks oleva võlainstrumendi ja krediididerivatiivi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi või krediididerivatiivi alusvaraks oleva instrumendi ja krediidikvaliteeti mõjutava sündmuse toimumise kindlakstegemiseks kasutavata instrumendi erinevuse korral kohaldatakse VIII lisa 2. osa punktis 21 sätestatud tingimusi.
In relation to a mismatch between the underlying obligation and the reference obligation of the credit derivative or the obligation used for determining whether a credit event has occurred, the requirements set out under Annex VIII Part 2, point 21 shall apply.
Jaenõuete ja aktsepteeritud ostetud nõuete puhul kohaldatakse riskipositsioonide klassidesse või kogumitesse jagamisel käesolevat lõiget.
For retail exposures and eligible purchased receivables, this point applies to the process of allocating exposures to grades or pools.
Kriteeriumidega käsitletakse krediididerivatiivi väljamaksete tegemise struktuuri ja hinnatakse konservatiivselt selle mõju tagasinõudmiste tasemele ja ajastusele.
The criteria shall address the payout structure of the credit derivative and conservatively assess the impact this has on the level and timing of recoveries.
Krediidiasutus võtab arvesse, mis ulatuses muud jääkriski vormid alles jäävad.
The credit institution shall consider the extent to which other forms of residual risk remain.
Ostetud nõuete miinimumtingimused
Minimum requirements for purchased receivables
Tehingu struktuuriga peab olema tagatud see, et kõikide prognoositavate asjaolude korral on krediidiasutusel tegelik omandiõigus ja kontroll kõigi nõuetest saadavate rahaülekannete üle.
The structure of the facility shall ensure that under all foreseeable circumstances the credit institution has effective ownership and control of all cash remittances from the receivables.
Kui võlgnik teostab makseid otse müüjale või laenuteenindajale, peab krediidiasutus korrapäraselt kontrollima, et maksed tehakse täies ulatuses ja lepinguliste tingimuste alusel.
When the obligor makes payments directly to a seller or servicer, the credit institution shall verify regularly that payments are forwarded completely and within the contractually agreed terms.
"Laenuteenindaja" tähendab üksust, kes haldab igapäevaselt ostetud nõuete või aluseks olevate krediidiriskile avatud positsioonide kogumit.
"Servicer" shall mean an entity that manages a pool of purchased receivables or the underlying credit exposures on a day-to-day basis.
Krediidiasutusel peab olema kord selle tagamiseks, et omandiõigus nõuete ja sularahalaekumiste suhtes on kaitstud pankrotist tulenevate viivituste või õigusliku vaidlustamise eest, mis võiksid oluliselt takistada laenuandja võimalusi realiseerida või üle anda nõudeid või säilitada kontrolli sularahalaekumiste üle.
Credit institutions shall have procedures to ensure that ownership over the receivables and cash receipts is protected against bankruptcy stays or legal challenges that could materially delay the lender's ability to liquidate or assign the receivables or retain control over cash receipts.
Järelevalvesüsteemide tõhusus
Effectiveness of monitoring systems
Krediidiasutus jälgib nii ostetud nõuete kvaliteeti kui müüja ja laenuteenindaja finantsseisundit.
The credit institution shall monitor both the quality of the purchased receivables and the financial condition of the seller and servicer.
Eelkõige rakendab krediidiasutus järgmisi meetmeid:
In particular:
krediidiasutus peab hindama ostetud nõuete kvaliteedi ja nii müüja kui laenuteenindaja finantsseisundi vahelist korrelatsiooni, kehtestama sise-eeskirjad ja korra, mis tagavad piisava kaitse igasuguste ettenägematute olukordade vastu, sealhulgas sisemise riskireitingu määramine igale müüjale ja laenuteenindajale;
the credit institution shall assess the correlation among the quality of the purchased receivables and the financial condition of both the seller and servicer, and have in place internal policies and procedures that provide adequate safeguards to protect against any contingencies, including the assignment of an internal risk rating for each seller and servicer;
krediidiasutusel peavad olema selged ja tõhusad eeskirjad ja kord müüjate ja laenuteenindajate aktsepteeritavuse kindlakstegemiseks.
the credit institution shall have clear and effective policies and procedures for determining seller and servicer eligibility.
Krediidiasutus või tema esindaja peavad kontrollima korrapäraselt müüjate ja laenuteenindajate tegevust, eesmärgiga teha kindlaks müüjate ja laenuteenindajate esitatud aruannete õigsus, avastada pettusi või tegevuse nõrkusi ning kontrollida müüja krediidieeskirjade kvaliteeti ja laenuteenindaja sissenõudmiseeskirju ja korda.
The credit institution or its agent shall conduct periodic reviews of sellers and servicers in order to verify the accuracy of reports from the seller or servicer, detect fraud or operational weaknesses, and verify the quality of the seller's credit policies and servicer's collection policies and procedures.
Selliste läbivaatuste tulemused tuleb dokumenteerida;
The findings of these reviews shall be documented;
krediidiasutus peab hindama ostetud nõuete kogumite tunnuseid, sealhulgas ettemaksete ülelaekumisi, müüja võlgnevuste ajalugu, halbu laene ja halbade laenude allahindlusi, maksetingimusi ja potentsiaalseid kontra-aktiva kontosid-;.
the credit institution shall assess the characteristics of the purchased receivables pools, including over-advances; history of the seller's arrears, bad debts, and bad debt allowances; payment terms, and potential contra accounts;
krediidiasutusel peavad olema tõhusad eeskirjad ja kord konkreetse võlgniku riskide kontsentreerumise jälgimiseks koondalusel nii ostetud nõuete kogumi siseselt kui nende lõikes ja
the credit institution shall have effective policies and procedures for monitoring on an aggregate basis single-obligor concentrations both within and across purchased receivables pools; and
krediidiasutus peab tagama, et ta saab laenuteenindajalt õigeaegselt ja piisavalt üksikasjalikke aruandeid nõuete aegumise ja lahjenduste kohta, et tagada vastavus krediidiasutuse aktsepteeritavuse kriteeriumidega ja ostetud nõudeid käsitleva ettemaksete korraga ning tagada tõhusad meetmed müüja müügi- ja lahjendustingimuste jälgimiseks ja kinnitamiseks.
the credit institution shall ensure that it receives from the servicer timely and sufficiently detailed reports of receivables ageings and dilutions to ensure compliance with the credit institution's eligibility criteria and advancing policies governing purchased receivables, and provide an effective means with which to monitor and confirm the seller's terms of sale and dilution.
Probleemide avastamise süsteemi tõhusus
Effectiveness of work-out systems