natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Otsese krediidiriski kaitse puhul arvutatakse väärtpaberistamise positsiooni riskiga kaalutud varad nii, et korrutatakse otsese kaitse kohaselt korrigeeritud riskipositsiooni väärtus (E*, mis arvutatakse vastavalt artiklitele 90 kuni 93, selleks et arvutada riskiga kaalutud varasid vastavalt artiklitele 78 kuni 83, kui väärtpaberistamise positsiooni väärtus on E) tegeliku riskikaaluga.
In the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*, as calculated under Articles 90 to 93 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E) by the effective risk weight.
Kaudse krediidiriski kaitse puhul arvutatakse väärtpaberistamise positsiooni riskiga kaalutud varad nii, et korrutatakse GA (kaitse summa, mida on vastavalt VIII lisa sätetele korrigeeritud mis tahes vääringute ja lõpptähtaegade erinevuse suhtes) kaitse andja riskikaaluga ja liidetakse see summale, mis on saadud väärtpaberistamise positsiooni summa korrutamisel tegeliku riskikaaluga ja millest on lahutatud GA.
In the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying GA (the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
Regulatiivsest valemist lähtuv meetod – osaline kaitse
Supervisory formula method – partial protection
Kui krediidiriski maandamine katab esimese järjekoha kahju või kahjud proportsionaalselt väärtpaberistamise positsiooniga, võib krediidiasutus kohaldada punkte 63 kuni 65.
If the credit risk mitigation covers the "first loss" or losses on a proportional basis on the securitisation position, the credit institution may apply points 63 to 65.
Muudel juhtudel käsitleb krediidiasutus väärtpaberistamise positsiooni kahe või enama positsioonina, mille katmata osa loetakse madalama krediidikvaliteediga positsiooniks.
In other cases, the credit institution shall treat the securitisation position as two or more positions with the uncovered portion being considered the position with the lower credit quality.
Kõnealuse positsiooni riskiga kaalutud varade arvutamiseks kohaldatakse punkte 52 kuni 54 sõltuvalt muudatustest, kus "T" korrigeeritakse otsese kaitse puhul e*-ks ja kaudse kaitse puhul T-g-ks, kus e* tähistab E* ja kogu väärtpaberistamise aluseks olevate riskipositsioonide kogumi nominaalväärtuse suhet ning E* on väärtpaberistamise positsiooni korrigeeritud väärtus, mis on arvutatud vastavalt VIII lisa sätetele, mida kohaldatakse riskiga kaalutud varade arvutamiseks artiklite 78 kuni 83 alusel, kus väärtpaberistamise positsioon on E ja g on krediidiriski kaitse nominaalväärtuse (korrigeeritud vääringute või lõpptähtaegade erinevuse suhtes vastavalt VIII lisa sätetele) ja väärtpaberistatud riskipositsioonide suuruse summa suhe.
For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that "T" shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection (adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
Kaudse krediidiriski kaitse puhul kohaldatakse kaitse andja riskikaalu positsiooni sellise osa suhtes, mis ei kuulu "T" korrigeeritud väärtuse alla.
In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of "T".
Lisaks väärtpaberistamise positsioonide suhtes arvutatavatele riskiga kaalutud varadele peab laenud algselt väljastanud krediidiasutus arvutama riskiga kaalutud varad vastavalt punktides 16 kuni 33 sätestatud metoodikale, kui asutus müüb uuenevaid nõuded väärtpaberistamise jaoks, mis sisaldab varajase amortiseerimise tingimusi.
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator credit institution shall be required to calculate a risk-weighted exposure amount according to the methodology set out in points 16 to 33 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
Punkti 68 kohaldamisel asendatakse punktid 19 ja 20 punktidega 70 ja 71.
For the purposes of point 68, points 70 and 71 shall replace points 19 and 20.
Kõnealuse sätete kohaldamisel on "laenude algsele väljastajale kuuluv osa" järgmiste summa:
For the purposes of these provisions, "originators interest" shall be the sum of:
Sel eesmärgil tähistab laenude algsele väljastajale kuuluv osa väärtpaberistamiseks müüdud kasutatud summade kogumi mõttelise osa riskipositsiooni, mille osa struktuuri raames müüdud kogumi suhtes määrab rahavoogude osa, mis on saadud põhimaksete ja intresside ning muude seotud summade sissenõudmisest, kui need ei ole kasutatavad maksete tegemiseks neile, kes omavad väärtpaberistamise tehingus väärtpaberistamise positsioone;
the exposure value of that notional Part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation; plus
krediidiliini kasutamata summade kogumi selle osa riskipositsioon, mille kasutatud summad on müüdud väärtpaberistamiseks ja mille osakaal kasutamata summade kogusumma suhtes on sama kui punktis a kirjeldatud riskipositsiooni osakaal väärtpaberistamiseks müüdud väljavõetud summade kogumi riskipositsiooni suhtes.
the exposure value of that Part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
Sellistele tingimustele vastamiseks ei või laenude algsele väljastajale kuuluv osa olla madalama järguga investorile kuuluva osa suhtes.
To qualify as such, the originator's interest may not be subordinate to the investors' interest.
Investorile kuuluv osa tähistab kasutatud summade kogumi mõttelise osa riskipositsiooni, mis ei ole nimetatud punktis a ja millele on liidetud väljavõtmata summade kogumi selle osa riskipositsioon, mille kasutatud summad on müüdud väärtpaberistamiseks ja mis ei ole nimetatud punktis b.
"Investors' interest" means the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, not falling within point (b).
Laenud algselt väljastanud krediidiasutuse riskipositsioon, mis on seotud õigustega, mille annab punkti 70 punktis a kirjeldatud laenude algsele väljastajale kuuluv osa, ei käsitleta väärtpaberistamise positsioonina, vaid proportsionaalse riskipositsioonina väärtpaberistamises kasutatud summade riskipositsioonide suhtes, kui neid ei oleks väärtpaberistatud summas, mis on võrdne punkti 70 punktis a kirjeldatuga.
The exposure of the originator credit institution associated with its rights in respect of that Part of the originator's interest described in point 70(a) shall not be considered a securitisation position but as a pro rata exposure to the securitised drawn amounts exposures as if they had not been securitised in an amount equal to that described in point 70(a).
Loetakse, et laenud algselt väljastanud krediidiasutusel on ka pro rata riskipositsioon krediidiliinide kasutamata summade suhtes, kui kasutamata summad on müüdud väärtpaberistamiseks summas, mis on võrdne punkti 70 punktis b kirjeldatuga.
The originator credit institution shall also be considered to have a pro rata exposure to the undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, in an amount equal to that described in point 70(b).
Sellise väärtpaberistamise positsiooni puhul, mille suhtes kohaldatakse 1250%-list riskikaalu, võib riskiga kaalutud varasid vähendada krediidiasutuse poolt väärtpaberistatud riskipositsioonide suhtes tehtud väärtuste korrigeerimise 12,5kordse summa võrra.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position to which a 1 250% risk weight is assigned may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the securitised exposures.
Kui sel eesmärgil arvestatakse väärtuste korrigeerimisi, ei võeta neid enam arvesse VII lisa 1. osa punktis 36 sätestatud arvutuste puhul.
To the extent that value adjustments are taken account of for this purpose they shall not be taken account of for the purposes of the calculation indicated in Annex VII, Part 1, point 36.
Väärtpaberistamise positsiooni riskiga kaalutud varasid võib vähendada krediidiasutuse poolt positsiooni suhtes tehtud väärtuste korrigeerimise 12,5kordse summa võrra.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the position.
Vastavalt artikli 66 lõikes 2 sätestatule võivad krediidiasutused seoses väärtpaberistamise positsiooniga, mille suhtes kohaldatakse 1250%-list riskikaalu, riskiga kaalutud varade arvutamisel alternatiivina positsiooni arvesse võtmisele lahutada omavahenditest riskipositsiooni väärtuse.
As provided in Article 66(2), in respect of a securitisation position in respect of which a 1 250% risk weight applies, credit institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Punkti 74 kohaldamisel:
For the purposes of point 74:
võib riskipositsiooni väärtuse tuletada riskiga kaalutud varadest, võttes arvesse mis tahes mahaarvamisi, mis on tehtud punktide 72 ja 73 alusel;
the exposure value of the position may be derived from the risk-weighted exposure amounts taking into account any reductions made in accordance with points 72 and 73;
võib riskipositsiooni väärtuse arvutamisel võtta arvesse aktsepteeritud otsest kaitset viisil, mis on kooskõlas punktides 60 kuni 67 sätestatud metoodikaga, ja
the calculation of the exposure value may reflect eligible funded protection in a manner consistent with the methodology prescribed in points 60 to 67; and
kui riskiga kaalutud varade arvutamiseks kasutatakse regulatiivsest valemist lähtuvat meetodit ja L < KIRBR ja [L+T] > KIRBR, võib positsiooni käsitleda kahe positsioonina, kus L on võrdne KIRBR-ga kõrgema nõudeõiguse järguga positsioonide puhul.
where the Supervisory Formula Method is used to calculate risk-weighted exposure amounts and L < KIRBR and [L+T] > KIRBR the position may be treated as two positions with L equal to KIRBR for the more senior of the positions.
Kui krediidiasutus kasutab punktis 74 sätestatud alternatiivi, lahutatakse punkti 45 kohaldamisel vastavalt kõnesolevale punktile maha arvatud summa, mis on korrutatud 12,5ga, sellisest summast, mis on täpsustatud punktis 45 kui riskiga kaalutud varade piirmäär, mida kõnesolevas punktis nimetatud krediidiasutused peavad arvutama.
Where a credit institution makes use of the alternative indicated in point 74, 12,5 times the amount deducted in accordance with that point shall, for the purposes of point 45, be subtracted from the amount specified in point 45 as the maximum risk-weighted exposure amount to be calculated by the credit institutions there indicated.
Operatsioonirisk 1. osa – Baasmeetod
OPERATIONAL RISK Part 1 – Basic Indicator Approach
Baasmeetodi alusel on operatsiooniriski kattev kapitalinõue 15% punktides 2 kuni 9 defineeritud olulisest indikaatorist.
Under the Basic Indicator Approach, the capital requirement for operational risk is equal to 15% of the relevant indicator defined in points 2 to 9.
OLULINE INDIKAATOR
RELEVANT INDICATOR
Oluline indikaator on neto intressitulu ja neto finants- ja muu tegevustulu summa kolme aasta keskmine.
The relevant indicator is the average over three years of the sum of net interest income and net non-interest income.
Kui mis tahes vaatluse puhul on neto intressitulu ja neto finants- ja muu tegevustulu summa negatiivne või võrdub nulliga, ei võeta seda kolme aasta keskmise arvutamisel arvesse.
If for any given observation, the sum of net interest income and net non-interest income is negative or equal to zero, this figure shall not be taken into account in the calculation of the three-year average.
Oluline indikaator arvutatakse positiivsete arvandmete summa jagamisel positiivsete arvandmete arvuga.
The relevant indicator shall be calculated as the sum of positive figures divided by the number of positive figures.
Krediidiasutused, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 86/635/EMÜ
Credit institutions subject to Directive 86/635/EEC
Vastavalt direktiivi 86/635/EMÜ artiklis 27 sätestatud krediidiasutuste kasumi- ja kahjumiaruande raamatupidamiskategooriatele väljendatakse olulist indikaatorit tabelis 1 loetletud elementide summana.
Based on the accounting categories for the profit and loss account of credit institutions under Article 27 of Directive 86/635/EEC, the relevant indicator shall be expressed as the sum of the elements listed in Table 1.
Iga element arvestatakse summasse koos selle pluss- või miinusmärgiga.
Each element shall be included in the sum with its positive or negative sign.
Neid elemente võib korrigeerida, et võtta arvesse punktides 7 ja 8 esitatud tingimusi.
These elements may need to be adjusted to reflect the qualifications in points 7 and 8.
1 Saadaolevad intressid ja samalaadsed tulud
1 Interest receivable and similar income
2 Makstaolevad intressid ja samalaadsed kulud.
2 Interest payable and similar charges
3 Tulud aktsiatelt ja muudelt muutuv- või püsituluga väärtpaberitelt
3 Income from shares and other variable/fixed-yield securities
4 Saadaolevad teenustasud
4 Commissions/fees receivable
5 Makstaolevad teenustasud
5 Commissions/fees payable
6 Puhaskasum või puhaskahjum finantstehingutest
6 Net profit or net loss on financial operations
7 Muu põhitegevustulu
7 Other operating income
Kulutused kolmandate isikute osutatud allhanketeenustele võivad asjakohast indikaatorit vähendada, kui kulutused on kandnud ettevõtja, kes on hõlmatud järelevalvega käesoleva direktiivi kohaselt või sellega samaväärselt.
Expenditure on the outsourcing of services rendered by third parties may reduce the relevant indicator if the expenditure is incurred from an undertaking subject to supervision under, or equivalent to, this Directive.
Järgmisi elemente ei või asjakohase indikaatori arvutamisel kasutada:
The following elements shall not be used in the calculation of the relevant indicator:
realiseerunud kasum/kahjum pangaportfellis hoitavate varade müügist
Realised profits/losses from the sale of non-trading book items;
erakorraline tulu
Income from extraordinary or irregular items;
kindlustusest saadav tulu.
Income derived from insurance.
Kui kaubeldavate varade ümberhindlus on osa kasumi- ja kahjumiaruandest, võib ümberhindlust arvesse võtta.
When revaluation of trading items is part of the profit and loss statement, revaluation could be included.
Direktiivi 86/635/EMÜ artikli 36 lõike 2 kohaldamisel tuleb arvesse võtta kasumi- ja kahjumiaruandes kirjendatud ümberhindlus.
When Article 36 (2) of Directive 86/635/EEC is applied, revaluation booked in the profit and loss account should be included.
Krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse muid raamatupidamiseeskirju
Credit institutions subject to a different accounting framework
Kui krediidiasutuse suhtes kohaldatakse direktiivis 86/635/EMÜ kehtestatud raamatupidamiseeskirjadest erinevaid eeskirju, võib krediidiasutus arvutada olulise indikaatori selliste andmete alusel, mis kajastavad kõige paremini punktides 2 kuni 8 toodud definitsiooni.
When credit institutions are subject to an accounting framework different from the one established by Directive 86/635/EEC, they should calculate the relevant indicator on the basis of data that best reflect the definition set out in points 2 to 8.
Standardmeetodi alusel on operatsiooniriski kattev kapitalinõue iga tabelis 2 esitatud ärivaldkonna kohta arvutatud riskiga kaalutud asjakohaste indikaatorite kolme aasta keskmine.
Under the Standardised Approach, the capital requirement for operational risk is the average over three years of the risk-weighted relevant indicators calculated each year across the business lines referred to in Table 2.
Igal aastal võib negatiivsest asjakohasest indikaatorist tuleneva negatiivse kapitalinõude ühes ärivaldkonnas arvestada terviku hulka.
In each year, a negative capital requirement in one business line, resulting from a negative relevant indicator may be imputed to the whole.
Kui kapitalinõuete kogusumma kõikides ärivaldkondades on antud aastal negatiivne, on sisend keskmisesse selle aasta kohta null.
However, where the aggregate capital charge across all business lines within a given year is negative, then the input to the average for that year shall be zero.
Tegevuste loetelu
List of activities
Finantsinstrumentide emiteerimine ja/ või kohustus tagada emissioon tingimusteta
Underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis
Emissiooni korraldamisega seotud teenused
Services related to underwriting
Investeerimisalane nõustamine
Investment advice
Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri, tööstusstrateegia ja muudes sellealastes küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostuga seotud nõustamine ja teenused
Advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters and advice and services relating to the mergers and the purchase of undertakings
Investeeringute analüüs ja finantsanalüüs ning muud liiki üldised soovitused finantsinstrumentidega seotud tehingute kohta
Investment research and financial analysis and other forms of general recommendation relating to transactions in financial instruments
Kaubandus ja finantshaldus
Trading and sales
Kauplemine oma arvel
Dealing on own account
Ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud tellimuste vastuvõtmine ja edastamine
Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments
Tellimuste täitmine klientide nimel
Execution of orders on behalf of clients
Emissioon, millega ei kaasne kohustus seda tingimusteta tagada
Placing of financial instruments without a firm commitment basis
Mitmepoolsete kauplemislepingute haldamine
Operation of Multilateral Trading Facilities
Garantiid ja kohustused
Guarantees and commitments
(toimingud üksikute füüsiliste isikutega või väikeste ja keskmise suurusega üksustega, mis vastavad artiklis 79 sätestatud jaenõuete krediidireitingu kriteeriumidele)
(Activities with a individual physical persons or with small and medium sized entities meeting the criteria set out in Article 79 for the retail exposure class)
Maksed ja arveldus
Payment and settlement
Maksevahendite väljalaskmine ja haldamine
Issuing and administering means of payment
Kliendi kontol olevate finantsinstrumentide hoidmine ja haldamine, sealhulgas deponeerimine ja sellega seotud teenused nagu raha/tagatiste haldamine
Safekeeping and administration of financial instruments for the account of clients, including custodianship and related services such as cash/collateral management
Portfelli haldamine
Portfolio management
Avatud investeerimisfondide juhtimine
Managing of UCITS
Muud kapitalihalduse vormid
Other forms of asset management
ÄRIVALDKONDADE KAARDISTAMISE PÕHIMÕTTED
PRINCIPLES FOR BUSINESS LINE MAPPING
Ärivaldkondade kaardistamise põhimõtted on järgmised:
The principles for business line mapping are:
kõik tegevused tuleb jagada ärivaldkondadesse nii, et need omavahel ei kattuks ja et kokkuvõttes oleksid kõik tegevused kaetud;
all activities must be mapped into the business lines in a mutually exclusive and jointly exhaustive manner;
iga tegevus, mida ei saa hõlpsalt ärivaldkondade raamistikku paigutada, kuid mis on raamistikku kuuluva tegevuse kõrvaltegevus, tuleb paigutada sellesse valdkonda, mida ta toetab.
any activity which cannot be readily mapped into the business line framework, but which represents an ancillary function to an activity included in the framework, must be allocated to the business line it supports.
Kui kõrvaltegevus toetab rohkem kui ühte ärivaldkonda, tuleb kasutada objektiivseid kaardistamiskriteeriume;
If more than one business line is supported through the ancillary activity, an objective-mapping criterion must be used;
kui tegevust ei saa paigutada konkreetsesse ärivaldkonda, tuleb kasutada kõige kõrgema protsendimääraga ärivaldkonda.
if an activity cannot be mapped into a particular business line then the business line yielding the highest percentage must be used.
Sama ärivaldkond kehtib samaväärselt ka seonduva kõrvaltegevuse kohta;
The same business line equally applies to any associated ancillary activity;
krediidiasutused võivad asjakohase indikaatori järgsete tulude/kulude jagamiseks ärivaldkondade vahel kasutada siseseid hinnakujundusmeetodeid.
credit institutions may use internal pricing methods to allocate the relevant indicator between business lines.
Ühes ärivaldkonnas tekkinud kulud, mis kuuluvad teisele ärivaldkonnale, võib üle kanda ärivaldkonnale, mille suhtes need on asjakohased, näiteks kasutades kahe ärivaldkonna vahel kulude ülekandmisel põhinevat käsitlust;
Costs generated in one business line which are imputable to a different business line may be reallocated to the business line to which they pertain, for instance by using a treatment based on internal transfer costs between the two business lines;
kui tegevusi kaardistatakse ärivaldkondadesse operatsiooniriski katva kapitalinõude arvutamiseks, tuleb olla järjekindel krediidi- ja tururiski suhtes kasutatavate kategooriatega;
the mapping of activities into business lines for operational risk capital purposes must be consistent with the categories used for credit and market risks;
nõukogu vastutab krediidiasutuse juhtorganite järelevalve all kaardistamise põhimõtete eest, ja
senior management is responsible for the mapping policy under the control of the governing bodies of the credit institution; and
ärivaldkondade kaardistamisprotsessi suhtes peab kohaldama sõltumatut läbivaatamist.
the mapping process to business lines must be subject to independent review.
ALTERNATIIVSED INDIKAATORID TEATAVATE ÄRIVALDKONDADE PUHUL
ALTERNATIVE INDICATORS FOR CERTAIN BUSINESS LINES
Pädevad ametiasutused võivad krediidiasutustel lubada kasutada alternatiivseid indikaatoreid jaepanganduse ja äripanganduse ärivaldkondade puhul.
The competent authorities may authorise the credit institution to use an alternative relevant indicator for the business lines: retail banking and commercial banking.
Nende ärivaldkondade puhul on oluline indikaator tasendatud tuluindikaator, mis on võrdne laenude ja ettemaksete kogu nominaalväärtuse kolme aasta keskmisega, mis on korrutatud 0,035ga.
For these business lines, the relevant indicator shall be a normalised income indicator equal to the three-year average of the total nominal amount of loans and advances multiplied by 0,035.