natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kui krediidiasutusel on ostetud nõuete maksujõuetuse riski ja lahjendusriskiga seoses nõuete müüja suhtes täielik regressiõigus, ei pea ostetud nõuetega seoses kohaldama artiklite 87 ja 88 sätteid.
Where a credit institution has full recourse in respect of purchased receivables for default risk and for dilution risk, to the seller of the purchased receivables, the provisions of Articles 87 and 88 in relation to purchased receivables need not be applied.
Riskipositsiooni võib käsitleda kui tagatud riskipositsiooni.
The exposure may instead be treated as a collateralised exposure.
Maksejõuetuse tõenäosust ja maksejõuetusest tingitud kahju võib käsitleda eraldi või koos kooskõlas VII lisa 2. osaga.
PD and LGD may be considered separately or jointly, in accordance with Annex VII, Part 2.
Olenemata lõikest 3, arvutatakse artikli 86 lõike 1 punktis e nimetatud riskipositsiooni klassi kuuluvate riskipositsioonide krediidiriski määramiseks riskiga kaalutud varad pädevate ametiasutuste nõusolekul kooskõlas VII lisa 1. osa punktidega 17 kuni 26.
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk for all exposures belonging to the exposure class referred to in point (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, points 17 to 26 subject to approval of the competent authorities.
Pädevad ametiasutused lubavad krediidiasutusel kasutada VII lisa 1. osa punktides 25 ja 26 sätestatud meetodit ainult juhul, kui krediidiasutus vastab VII lisa 4. osa punktides 115 kuni 123 sätestatud miinimumnõuetele.
Competent authorities shall only allow a credit institution to use the approach set out in Annex VII, Part 1, points 25 and 26 if the credit institution meets the minimum requirements set out in Annex VII, Part 4, points 115 to 123.
Olenemata lõikest 3, võib eriotstarbeliste laenunõuete krediidiriski määramiseks arvutada riskiga kaalutud varad vastavalt VII lisa 1. osa punktile 6.
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk for specialised lending exposures may be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, point 6.
Pädevad ametiasutused annavad välja suunised selle kohta, kuidas krediidiasutused peaksid vastavalt VII lisa 1. osa punktile 6 määrama eriotstarbelistele laenunõuetele riskikaale, ja kiidavad heaks krediidiasutuste kohaldatavad määramismeetodid.
Competent authorities shall publish guidance on how credit institutions should assign risk weights to specialised lending exposures under Annex VII, Part 1, point 6 and shall approve credit institution assignment methodologies.
Artikli 86 lõike 1 punktides a kuni d nimetatud riskipositsiooni klassidesse kuuluvate riskipositsioonide puhul esitavad krediidiasutused oma maksejõuetuse tõenäosuse sisehinnangud vastavalt artiklile 84 ja VII lisa 4. osale.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide their own estimates of PDs in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Artikli 86 lõike 1 punktis d nimetatud riskipositsiooni klassi kuuluvate riskipositsioonide puhul esitavad krediidiasutused oma maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite sisehinnangud vastavalt artiklile 84 ja VII lisa 4. osale.
For exposures belonging to the exposure class referred to in point (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Artikli 86 lõike 1 punktides a kuni c nimetatud riskipositsiooni klassidesse kuuluvate riskipositsioonide puhul kohaldavad krediidiasutused VII lisa 2. osa punktis 8 sätestatud maksejõuetusest tingitud kahju väärtusi ja VII lisa 3. osa punkti 9 alapunktides a kuni d sätestatud ümberhindamistegureid.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), credit institutions shall apply the LGD values set out in Annex VII, Part 2, point 8, and the conversion factors set out in Annex VII, Part 3, point 9(a) to (d).
Olenemata lõikest 8, lubavad pädevad ametiasutused kõikide artikli 86 lõike 1 punktides a kuni c nimetatud riskipositsiooni klassidesse kuuluvate riskipositsioonide puhul krediidiasutustel kasutada oma maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite sisehinnanguid vastavalt artiklile 84 ja VII lisa 4. osale.
Notwithstanding paragraph 8, for all exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), competent authorities may permit credit institutions to use own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Väärtpaberistatud riskipositsioonide ja artikli 86 lõike 1 punktis f nimetatud riskipositsiooni klassi kuuluvate riskipositsioonide puhul arvutatakse riskiga kaalutud varad vastavalt 4. alajaole.
The risk-weighted exposure amounts for securitised exposures and for exposures belonging to the exposure class referred to in point (f) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Kui investeerimisfondist tulenevad riskipositsioonid ei vasta VI lisa 1. osa punktides 77 kuni 78 sätestatud kriteeriumidele või krediidiasutus ei ole teadlik kõikidest investeerimisfondi aluspositsioonidest, võtab krediidiasutus neid aluspositsioone arvesse, et arvutada riskiga kaalutud varad ja oodatava kahju summad vastavalt VII lisa 1. osa punktides 19 kuni 21 ettenähtud meetoditele.
Where exposures in the form of a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.
Sellisel juhul liigitatakse muud riskipositsioonid kui omakapitali investeeringud ühte VII lisa 1. osa punktis 19 esitatud klassidest (omakapitali investeeringud, börsil kaubeldavad aktsiad ja muud omakapitali investeeringud) ja määratlemata riskipositsioonid klassi "muud omakapitali investeeringud".
For these purposes, non equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, Part 1, point 19 and unknown exposures are assigned to other equity class.
Artikli 86 lõike 1 punktides a kuni e nimetatud riskipositsiooni klassidesse kuuluvate riskipositsioonide puhul arvutatakse oodatava kahju summad vastavalt VII lisa 1. osa punktides 29 kuni 35 sätestatud meetoditele.
The expected loss amounts for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
Oodatava kahju summade arvutamisel vastavalt VII lisa 1. osa punktidele 29 kuni 35 võetakse aluseks samad maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju parameetrid ning riskipositsioonide väärtus kui need, mida kasutatakse riskiga kaalutud varade arvutamisel vastavalt artiklile 87.
The calculation of expected loss amounts in accordance with Annex VII, Part 1, points 29 to 35 shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as being used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 87.
Tähtajaks tasumata nõuete korral, kui krediidiasutused kasutavad oma maksejõuetusest tingitud kahju kalkulatsioone, on oodatav kahju (EL) krediidiasutuse võimalikult täpne hinnang tasumata nõudest tuleneva oodatava kahju (ELBE) kohta vastavalt VII lisa 4. osa punktile 80.
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs, expected loss ("EL") shall be the credit institution's best estimate of EL ("ELBE,") for the defaulted exposure, in accordance with Annex VII, Part 4, point 80.
Väärtpaberistatavate riskipositsioonide oodatava kahju summad arvutatakse vastavalt 4. alajaole.
The expected loss amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Artikli 86 lõike 1 punktis g nimetatud riskipositsiooni klassi kuuluvate riskipositsioonide puhul on oodatava kahju summa null.
The expected loss amount for exposures belonging to the exposure class referred to in point (g) of Article 86(1) shall be zero.
Ostetud nõuete lahjendusriski määramiseks arvutatakse oodatava kahju summad vastavalt VII lisa 1. osa punktis 35 sätestatud meetoditele.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, point 35.
Artikli 87 lõigetes 11 ja 12 nimetatud riskipositsioonide puhul arvutatakse oodatava kahju summad vastavalt VII lisa 1. osa punktides 29 kuni 35 sätestatud meetoditele.
The expected loss amounts for exposures referred to in Article 87(11) and (12) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
Pädevate ametiasutuste nõusolekul võivad krediidiasutused, kellel on lubatud kasutada ühe või mitme riskipositsiooni klassi puhul riskiga kaalutud varade ja oodatava kahju summade arvutamiseks IRB meetodit, kohaldada 1. alajagu järgmiste suhtes:
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions permitted to use the IRB Approach in the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for one or more exposure classes may apply Subsection 1 for the following:
artikli 86 lõike 1 punktis a nimetatud riskipositsiooni klass, kui oluliste vastaspoolte arv on piiratud ja nende vastaspoolte suhtes reitingusüsteemi rakendamine oleks krediidiasutuse jaoks põhjendamatult koormav;
the exposure class referred to in point (a) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
artikli 86 lõike 1 punktis b nimetatud riskipositsiooni klass, kui oluliste vastaspoolte arv on piiratud ja nende vastaspoolte suhtes reitingusüsteemi rakendamine oleks krediidiasutuse jaoks põhjendamatult koormav;
the exposure class referred to in point (b) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
nõuded väheolulistele äriüksustele ja riskipositsiooni klassid, mida ei peeta nende suuruse ja riskiprofiili seisukohast oluliseks;
exposures in non-significant business units as well as exposure classes that are immaterial in terms of size and perceived risk profile;
nõuded päritoluliikmesriigi keskvalitsustele, piirkondlikele omavalitsustele, kohalikele omavalitsustele ja haldusasutustele, tingimusel et:
exposures to central governments of the home Member State and to their regional governments, local authorities and administrative bodies, provided that:
kõnealusele keskvalitsusele esitatud nõuete ja muude nõuetega seotud riskide vahel ei ole avaliku erikokkuleppe tõttu erinevusi, ja
there is no difference in risk between the exposures to that central government and those other exposures because of specific public arrangements, and
keskvalitsusele esitatavatele nõuetele määratakse vastavalt 1. alajaole 0%-line riskikaal;
exposures to the central government are assigned a 0% risk weight under Subsection 1;
krediidiasutuse riskipositsioonid, mis on seotud vastaspoolega, kes on tema emaettevõtja, tütarettevõtja või emaettevõtja tütarettevõtja, tingimusel et vastaspool on asutus, finantsvaldusettevõtja, finantseerimisasutus, varahaldusettevõtja või krediidiasutuse abiettevõtja, mille suhtes kohaldatakse asjakohaseid usaldatavusnõudeid, või seotud ettevõtja direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses ning nõuded artikli 80 lõikes 8 esitatud nõuetele vastavate krediidiasutuste vahel;
exposures of a credit institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary or a subsidiary of its parent undertaking provided that the counterparty is an institution or a financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC and exposures between credit institutions which meet the requirements set out in Article 80(8);
omakapitaliinvesteeringud üksustesse, kelle vastu esitatud nõuete suhtes kehtib vastavalt 1. alajaole 0%-line riskikaal (sealhulgas avaliku sektori rahastatavad üksused, mille suhtes võib kohaldada 0%-list riskikaalu);
equity exposures to entities whose credit obligations qualify for a 0% risk weight under Subsection 1 (including those publicly sponsored entities where a zero risk weight can be applied);
omakapitaliinvesteeringud, mida tehakse seadusekohaste programmide kohaselt, et edendada teatavaid majandussektoreid, mis pakuvad krediidiasutustele olulisi investeeringutoetusi, kuid millega kaasnevad teatav valitsuse järelevalve ja omakapitaliinvesteeringute piirangud.
equity exposures incurred under legislative programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the credit institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments.
Selline kohtlemine on piiratud 10% algsetest omavahenditest ja täiendavatest omavahenditest;
This exclusion is limited to an aggregate of 10% of original own funds plus additional own funds;
nõuded vastavalt VI lisa 1. osa lõikele 40, mis vastavad seal toodud tingimustele, või
the exposures identified in Annex VI, Part 1, point 40 meeting the conditions specified therein; or
riiklikud ja riigi poolt edasi kindlustatud garantiid vastavalt VII lisa 2. osa lõikele 19.
State and State-reinsured guarantees pursuant to Annex VIII, Part 2, point 19.
Käesolev lõige ei takista teise liikmesriikide pädevatel ametiasutustel lubada 1. alajaos sätestatud eeskirjade kohaldamist nende omakapitaliinvesteeringute suhtes, mille suhtes mõnes teises liikmesriigis sellist kohtlemist kohaldatakse.
This paragraph shall not prevent the competent authorities of other Member States to allow the application of the rules of Subsection 1 for equity exposures which have been allowed for this treatment in other Member States.
Lõike 1 kohaldamisel loetakse krediidiasutuse omakapitaliinvesteeringute klassi oluliseks, kui investeeringute koguväärtus, arvestamata lõike 1 punktis g nimetatud seadusekohaste programmide alusel tehtud omakapitaliinvesteeringuid, ületab eelneva aasta keskmisena 10% krediidiasutuse omavahenditest.
For the purposes of paragraph 1, the equity exposure class of a credit institution shall be considered material if their aggregate value, excluding equity exposures incurred under legislative programmes as referred to in paragraph 1, point (g), exceeds, on average over the preceding year, 10% of the credit institution's own funds.
Kui nende omakapitaliinvesteeringute arv on väiksem kui 10 eraldi osalust, on krediidiasutuse omavahenditele kehtestatav piirmäär 5%.
If the number of those equity exposures is less than 10 individual holdings, that threshold shall be 5% of the credit institution's own funds.
Krediidiriski maandamine
Credit risk mitigation
Käesolevas alajaos tähendab "laenu andev krediidiasutus" krediidiasutust, kes kõnealust riskipositsiooni hoiab, isegi kui riskipositsioon ei tulene laenust.
For the purposes of this Subsection, "lending credit institution" shall mean the credit institution which has the exposure in question, whether or not deriving from a loan.
Artikkel 91
Article 91
Krediidiasutused, kes kasutavad artiklite 78 kuni 83 kohaselt standardmeetodit või artiklite 84 kuni 89 kohaselt IRB meetodit, kuid ei kasuta artiklite 87 ja 88 kohaselt maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite sisehinnanguid, võivad vastavalt käesolevale alajaole võtta arvesse krediidiriski maandamist artikli 75 punkti a kohaselt riskiga kaalutud varade arvutamiseks või vajaduse korral artikli 57 punkti q ja artikli 63 lõike 3 kohaselt oodatava kahju summade arvutamiseks.
Credit institutions using the Standardised Approach under Articles 78 to 83 or using the IRB Approach under Articles 84 to 89, but not using their own estimates of LGD and conversion factors under Articles 87 and 88, may recognise credit risk mitigation in accordance with this Subsection in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 point (a) or as relevant expected loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (q) of Article 57, and Article 63(3).
Krediidiriski kaitse tagamiseks kasutatav tehnika ning laenu andva krediidiasutuse võetavad meetmed ja rakendatavad menetlused peavad võimaldama kehtestada sellise krediidiriski kaitse korra, mis on õiguslikult pädev ja rakendatav kõikides asjaomastes jurisdiktsioonides.
The technique used to provide the credit protection together with the actions and steps taken and procedures and policies implemented by the lending credit institution shall be such as to result in credit protection arrangements which are legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions.
Laenu andvad krediidiasutused peavad võtma asjakohased meetmed, et tagada krediidiriski kaitse korra tõhusus ja juhtida kaasnevaid riske.
The lending credit institution shall take all appropriate steps to ensure the effectiveness of the credit protection arrangement and to address related risks.
Otsese krediidiriski kaitse puhul peavad asjaomased varad olema tagatisena aktsepteerimiseks piisavalt likviidsed ja nende väärtus aja jooksul piisavalt stabiilne, et pakkuda saavutatud krediidiriski kaitse taseme suhtes asjakohast kindlust, võttes arvesse riskiga kaalutud varade arvutamisel kasutatavat meetodit ja tagatise aktsepteerimise lubatud taset.
In the case of funded credit protection, to be eligible for recognition the assets relied upon shall be sufficiently liquid and their value over time sufficiently stable to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Aktsepteeritakse üksnes VIII lisa 1. osas ettenähtud varasid.
Eligibility shall be limited to the assets set out in Annex VIII, Part 1.
Otsese krediidiriski kaitse puhul on laenu andval krediidiasutusel õigus mõistliku aja jooksul realiseerida või säilitada varad, mis võlgniku või, kui see on asjakohane, tagatise haldaja kohustuse täitmatajätmise, maksejõuetuse või pankroti või muu tehinguga seonduvates dokumentides täpsustatud krediidikvaliteeti mõjutava juhtumi korral kaitse tagavad.
In the case of funded credit protection, the lending credit institution shall have the right to liquidate or retain, in a timely manner, the assets from which the protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy of the obligor – or other credit event set out in the transaction documentation – and, where applicable, of the custodian holding the collateral.
Kaitset tagavate varade väärtus ei või oluliselt sõltuda võlgniku krediidikvaliteedist.
The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the obligor shall not be undue.
Kaudse krediidiriski kaitse puhul peab kohustust võttev pool olema tagatise andjana aktsepteerimiseks piisavalt usaldusväärne ja kaitsekokkulepe asjaomastes jurisdiktsioonides õiguslikult pädev ja rakendatav, et pakkuda saavutatud krediidiriski kaitse taseme suhtes asjakohast kindlust, võttes arvesse riskiga kaalutud varade arvutamisel kasutatavat meetodit ja aktsepteerimise lubatud taset.
In the case of unfunded credit protection, to be eligible for recognition the party giving the undertaking shall be sufficiently reliable, and the protection agreement legally effective and enforceable in the relevant jurisdictions, to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Aktsepteeritakse üksnes VIII lisa 1. osas ettenähtud kaitse andjaid ja kaitsekokkulepete liike.
Eligibility shall be limited to the protection providers and types of protection agreement set out in Annex VIII, Part 1.
VIII lisa 2. osas sätestatud miinimumnõudeid tuleb täita.
The minimum requirements set out in Annex VIII, Part 2 shall be complied with.
Kui artiklis 92 ettenähtud nõuded on täidetud, võib riskiga kaalutud varade ja vajaduse korral oodatava kahju summade arvutamist muuta vastavalt VIII lisa 3. kuni 6. osale.
Where the requirements of Article 92 are met the calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, may be modified in accordance with Annex VIII, Parts 3 to 6.
Ükski riskipositsioon, mille suhtes kohaldatakse krediidiriski maandamist, ei too kaasa suuremat riskiga kaalutud varade või oodatava kahju summat kui sellega identne riskipositsioon, mille suhtes ei kohaldata krediidiriski maandamist.
No exposure in respect of which credit risk mitigation is obtained shall produce a higher risk-weighted exposure amount or expected loss amount than an otherwise identical exposure in respect of which there is no credit risk mitigation.
Kui riskiga kaalutud varade puhul juba võetakse arvesse artiklitele 78 kuni 83 või 84 kuni 89 vastavat krediidiriski kaitset, ei saa käesolevat alajagu krediidiriski kaitse arvutamisel enam kohaldada.
Where the risk-weighted exposure amount already takes account of credit protection under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89, as relevant, the calculation of the credit protection shall not be further recognised under this Subsection.
Kui krediidiasutus kasutab artiklites 78 kuni 83 sätestatud standardmeetodit riskiga kaalutud varade arvutamiseks riskipositsiooni klassi puhul, millesse väärtpaberistatavad riskipositsioonid vastavalt artiklile 79 liigitataks, arvutab ta väärtpaberistamise positsiooni riskiga kaalutud varad vastavalt IX lisa 4. osa punktidele 1 kuni 36.
Where a credit institution uses the Standardised Approach set out in Articles 78 to 83 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for the exposure class to which the securitised exposures would be assigned under Article 79, it shall calculate the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in accordance with Annex IX, Part 4, points 1 to 36.
Muudel juhtudel arvutab ta riskiga kaalutud varad vastavalt IX lisa 4. osa punktidele 1 kuni 5 ja 37 kuni 76.
In all other cases, it shall calculate the risk-weighted exposure amount in accordance with Annex IX, Part 4, points 1 to 5 and 37 to 76.
Kui laenu algselt väljastanud krediidiasutus on väärtpaberistatavate riskipositsioonidega seonduva olulise krediidiriski üle andnud vastavalt IX lisa 2. osale, võib see krediidiasutus:
Where significant credit risk associated with securitised exposures has been transferred from the originator credit institution in accordance with the terms of Annex IX, Part 2, that credit institution may:
traditsioonilise väärtpaberistamise puhul jätta riskiga kaalutud varade ja, kui see on asjakohane, oodatava kahju summade arvutamisel arvestamata riskipositsioonid, mille ta on väärtpaberistanud, ja
in the case of a traditional securitisation, exclude from its calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, the exposures which it has securitised; and
sünteetilise väärtpaberistamise puhul arvutada seoses väärtpaberistatavate riskipositsioonidega riskiga kaalutud varad ja, kui see on asjakohane, oodatava kahju summad vastavalt IX lisa 2. osale.
in the case of a synthetic securitisation, calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, in respect of the securitised exposures in accordance with Annex IX, Part 2.