natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Liikmesriigid viitavad neid sätteid vastu võttes käesolevale direktiivile või lisavad niisuguse viite nende ametlikul avaldamisel.
When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication.
Samuti peavad liikmesriigid lisama märkuse, et kehtivates õigusnormides esinevaid viiteid käesoleva direktiiviga kehtetuks tunnistatud direktiivi(de)le käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile.
They shall also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative provisions to the directives repealed by this Directive shall be construed as references to this Directive.
Liikmesriigid otsustavad selliste viidete tegemist ja kõnealuse märkuse sõnastust käsitlevad üksikasjad.
Member States shall determine how such reference is to be made and how that statement is to be formulated.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud peamiste siseriiklike õigusaktide tekstid.
Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.
Liikmesriigid hakkavad artikli 87 lõike 9 ja artikli 105 järgmiseks vajalikke õigusnorme kohaldama 1. jaanuarist 2008 ja mitte varem.
Member States shall apply, from 1 January 2008, and no earlier, the laws regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 87(9) and 105.
Direktiiv 2000/12/EÜ, mida on muudetud XIII lisa A osas nimetatud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud XIII lisa B osas loetletud kõnealuste direktiivide ülevõtmistähtaegadega.
Directive 2000/12/EC as amended by the Directives set out in Annex XIII, Part A, is hereby repealed without prejudice to the obligations of the Member States concerning the deadlines for transposition of the said Directives listed in Annex XIII, Part B.
Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele tõlgendatakse viidetena käesolevale direktiivile ja loetakse vastavalt XIV lisa vastavustabelile.
References to the repealed Directives shall be construed as being made to this Directive and should be read in accordance with the correlation table in Annex XIV.
VASTASTIKKU TUNNUSTATAVATE TEGEVUSTE LOETELU
LIST OF ACTIVITIES SUBJECT TO MUTUAL RECOGNITION
Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Acceptance of deposits and other repayable funds
finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
(including forfeiting)
Maksevahendite (nt krediitkaardid, reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine
Issuing and administering means of payment (e.g. credit cards, travellers' cheques and bankers' drafts)
Tagatis- ja garantiitehingud
Guarantees and commitments
Tehingud nii enda arvel kui ka klientide nimel:
Trading for own account or for account of customers in:
rahaturu instrumentidega (tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid jne);
money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, etc.);
finantsfutuuride ja -optsioonidega;
financial futures and options;
vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega, või
exchange and interest-rate instruments; or
vabalt kaubeldavate väärtpaberitega.
transferable securities.
Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
Participation in securities issues and the provision of services related to such issues
Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
Advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related questions and advice as well as services relating to mergers and the purchase of undertakings
Rahamaakleri tegevus
Money broking
Vara valitsemine
Portfolio management and advice
Väärtpaberite hoidmine
Safekeeping and administration of securities
Krediidiinfo teenuste osutamine
Credit reference services
BILANSIVÄLISTE KIRJETE LIIGITUS
CLASSIFICATION OF OFF-BALANCE-SHEET ITEMS
Krediiti asendavad tagatised,
Guarantees having the character of credit substitutes,
üleandepealdised teise krediidiasutuse nimeta vekslitel,
Endorsements on bills not bearing the name of another credit institution,
regressiõigusega tehingud,
Transactions with recourse,
krediiti asendavad tühistamatud valmisolekuakreditiivid,
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes,
tähtpäevaostutehingute alusel ostetud varad,
Assets purchased under outright forward purchase agreements,
tuleviku hoiustamistehingud,
Forward forward deposits,
osaliselt makstud aktsiate ja osade ning väärtpaberite maksmata osa,
The unpaid portion of partly-paid shares and securities,
direktiivi 86/635/EMÜ artikli 12 lõigetes 3 ja 5 määratletud varade müügi- ja tagasiostutehingud, ja
Asset sale and repurchase agreements as defined in Article 12(3) and (5) of Directive 86/635/EEC, and
muud täisriskiga kirjed.
Other items also carrying full risk.
Keskmine risk
Medium risk:
tagatised ja hüvitised (sealhulgas pakkumis-, täitmis-, tolli- ja maksutagatised) ning krediiti mitteasendavad tagatised,
Warranties and indemnities (including tender, performance, customs and tax bonds) and guarantees not having the character of credit substitutes,
krediiti mitteasendavad tühistamatud valmisolekuakreditiivid,
Irrevocable standby letters of credit not having the character of credit substitutes,
kasutamata laenuvõimalused (laenuandmist, väärtpaberite ostu, tagatiste andmist või aktseptimisvõimalusi käsitlevad lepingud) esialgse tähtajaga rohkem kui üks aasta,
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) with an original maturity of more than one year,
võlakirja emissiooniteenused (NIF) ja uueneva käenduse süsteemid (RUF), ja
Note issuance facilities (NIFs) and revolving underwriting facilities (RUFs), and
muud keskmise riskiga kirjed, millest on komisjonile teatatud.
Other items also carrying medium risk and as communicated to the Commission.
Keskmine/madal risk
Medium/low risk:
Dokumentaalmaksed, kus saadetis on tagatiseks, ja muud automaatselt likvideeruvad tehingud,
Documentary credits in which underlying shipment acts as collateral and other self-liquidating transactions,
kasutamata laenuvõimalused (laenuandmist, väärtpaberite ostu, tagatiste andmist või aktseptimisvõimalusi käsitlevad lepingud) esialgse tähtajaga rohkem kui üks aasta, mida ei või tingimusteta ja etteteatamiseta tühistada või mida ei või laenuvõtja krediidikõlblikkuse halvenemise tõttu automaatselt tühistada, ja
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) with an original maturity of up to and including one year which may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness, and
muud keskmise/madala riskiga kirjed, millest on komisjonile teatatud.
Other items also carrying medium/low risk and as communicated to the Commission.
Madal risk:
Low risk:
Kasutamata laenuvõimalused (laenuandmist, väärtpaberite ostu, tagatiste andmist või aktseptimisvõimalusi käsitlevad lepingud), mille võib igal ajal tingimusteta ja etteteatamata tühistada või mida võib laenuvõtja krediidikõlblikkuse halvenemise tõttu automaatselt tühistada.
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) which may be cancelled unconditionally at any time without notice, or that do effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Jaekrediidiliine võib pidada tingimusteta tühistatavaks, kui tingimused võimaldavad krediidiasutusel neid tühistada sellises ulatuses, mis on lubatud tarbijakaitsealaste ja nendega seonduvate õigusaktidega, ja
Retail credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation, and
muud madala riskiga kirjed, millest on komisjonile teatatud.
Other items also carrying low risk and as communicated to the Commission.
TULETISINSTRUMENTIDE VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI, TAGASIOSTUTEHINGUTE, VÄÄRTPABERITE VÕI KAUPADE LAENUKS ANDMISE VÕI VÕTMISE TEHINGUTE, PIKA ARVELDUSTÄHTAJAGA TEHINGUTE JA VÄÄRTPABERITEGA TAGATUD TEHINGUTE KÄSITLEMINE 1. osa: Mõisted
THE TREATMENT OF COUNTERPARTY CREDIT RISK OF DERIVATIVE INSTRUMENTS, REPURCHASE TRANSACTIONS, SECURITIES ORCOMMODITIES LENDING OR BORROWING TRANSACTIONS,LONG SETTLEMENT TRANSACTIONS AND MARGIN LENDING TRANSACTIONS Part 1: Definitions
Antud lisa kohta kehtivad järgmised mõisted:
For the purposes of this Annex the following definitions shall apply:
"Vastaspoole krediidirisk" – risk, et tehingu vastaspool osutub maksejõuetuks enne tehingu rahavoogude lõplikku arveldamist.
"Counterparty Credit Risk (CCR)" means the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows.
Tehingute liigid
Transaction types
"Pika arveldustähtajaga tehingud" – tehingud, mille raames vastaspool kohustub loovutama väärtpaberi, kauba või välisvääringus summa sularaha muude finantsinstrumentide või kaupade vastu või vastupidi lepingus täpsustatud arveldus- või loovutustähtajal, mis on pikem lühimast turustandardist sellise tehingu puhul ja on hiljem kui viis tööpäeva pärast kuupäeva, mil krediidiasutus tehingu sõlmis.
"Long Settlement Transactions" mean transactions where a counterparty undertakes to deliver a security, a commodity, or a foreign exchange amount against cash, other financial instruments, or commodities, or vice versa, at a settlement or delivery date that is contractually specified as more than the lower of the market standard for this particular transaction and five business days after the date on which the credit institution enters into the transaction.
"Väärtpaberitega tagatud tehingud" – tehingud, millega krediidiasutus väljastab krediiti seoses väärtpaberite ostu, müügi, hoidmise või kauplemisega.
"Margin Lending Transactions" mean transactions in which a credit institution extends credit in connection with the purchase, sale, carrying or trading of securities.
Väärtpaberitega tagatud tehingud ei hõlma muid laene, mis on tagatud väärtpaberitega.
Margin lending transactions do not include other loans that happen to be secured by securities collateral.
Tasaarveldatavate tehingute kogum, riskipositsioonide maandamise kogum ja nendega seotud terminid
Netting sets, hedging sets, and related terms
"Tasaarveldatavate tehingute kogum" – hulk ühe vastaspoolega seotud tehinguid, mille suhtes kohaldatakse õiguslikult jõustatavat kahepoolset tasaarvelduskokkulepet ja mille puhul tasaarveldust aktsepteeritakse käesoleva lisa 7. osa ja artiklite 90 kuni 93 alusel.
"Netting Set" means a group of transactions with a single counterparty that are subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement and for which netting is recognised under Part 7 of this Annex and Articles 90 to 93.
Iga tehingut, mille kohta ei kehti käesoleva lisa 7. osa alusel tunnustatud õiguslikult jõustatav kahepoolne tasaarvelduskokkulepe, tuleks käesoleva lisa kohaldamisel tõlgendada kui iseseisvat tasaarveldatavate tehingute kogumit.
Each transaction that is not subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement, which is recognised under Part 7 of this Annex, should be interpreted as its own netting set for the purpose of this Annex.
"Riskipositsioon" – riski suurus, mis määratakse tehingule 5. osas sätestatud standardmeetodi põhjal vastavalt kindlaksmääratud algoritmile.
"Risk Position" means a risk number that is assigned to a transaction under the Standardised Method set out in Part 5 following a predetermined algorithm.
"Riskipositsioonide maandamise kogum" – kogum riskipositsioone ühe tasaarveldatavate tehingute kogumi puhul, mille riskipositsiooni väärtuse kindlaksmääramisel 5. osas esitatud standardmeetodi alusel on oluline ainult nende saldo.
"Hedging Set" means a group of risk positions from the transactions within a single netting set for which only their balance is relevant for determining the exposure value under the Standardised Method set out in Part 5.
"Tagatisleping" – leping või lepingu sätted, mille kohaselt üks vastaspool annab teisele vastaspoolele tagatise, kui teise vastaspoole riskipositsioon vastaspoole suhtes ületab kindlaksmääratud taseme.
"Margin Agreement" means a contractual agreement or provisions of an agreement under which one counterparty shall supply collateral to a second counterparty when an exposure of that second counterparty to the first counterparty exceeds a specified level.
"Tagatiskünnis" – suurim jääk, mille korral on ühel poolel õigus nõuda tagatise üleandmist.
"Margin Threshold" means the largest amount of an exposure that remains outstanding until one party has the right to call for collateral.
"Riski tagatisperiood" – ajavahemik alates viimasest tagatise üleandmisest, mis katab maksejõuetu vastaspoolega sõlmitud tehingute tasaarveldamise kogumi, kui kõnesoleva vastaspoolega positsioon suletakse ja sellest tulenev tururisk maandatakse uuesti.
"Margin Period of Risk" means the time period from the last exchange of collateral covering a netting set of transactions with a defaulting counterpart until that counterpart is closed out and the resulting market risk is re-hedged.
"Sisemudeli põhine efektiivne lõpptähtaeg üle üheaastase lõpptähtajaga tasaarveldatavate tehingute kogumi puhul" – tasaarveldatavate tehingute kogumisse kuuluva tehingu kehtivusaja jooksul oodatava riskipositsiooni summa määr, mis on diskonteeritud riskivaba tulumääraga ja mis on jagatud tasaarveldatavate tehingute kogumi ühe aasta jooksul oodatava riskipositsiooni summaga, mis on diskonteeritud riskivaba tulumääraga.
"Effective Maturity under the Internal Model Method, for a netting set with maturity greater than one year" means the ratio of the sum of expected exposure over the life of the transactions in the netting set discounted at the risk-free rate of return divided by the sum of expected exposure over one year in a netting set discounted at the risk-free rate.
Efektiivset lõpptähtaega võib korrigeerida, et see kajastaks krediidipikendusega kaasnevat riski, asendades vähem kui aastaste prognooside tegemisel oodatava riskpositsiooni efektiivset oodatava riskipositsiooniga.
This effective maturity may be adjusted to reflect rollover risk by replacing expected exposure with effective expected exposure for forecasting horizons under one year.
"Toodetevaheline nettimine" – erinevaid tootekategooriaid hõlmavate tehingute käsitlemine ühes tasaarveldatavate tehingute kogumis vastavalt käesolevas lisas sätestatud toodetevahelise tasaarvelduse reeglitele.
"Cross-Product Netting" means the inclusion of transactions of different product categories within the same netting set pursuant to the Cross-Product Netting rules set out in this Annex.
"Praegune turuväärtus (CMV)" (5.osa tähenduses)– vastaspoolega seotud tasaarveldatavate tehingute kogumisse kuuluvate tehingute portfelli netoturuväärtus.
For the purposes of Part 5,"Current Market Value (CMV)" refers to the net market value of the portfolio of transactions within the netting set with the counterparty.
Praeguse turuväärtuse arvutamisel kasutatakse nii positiivset kui negatiivset turuväärtust.
Both positive and negative market values are used in computing CMV.
"Turuväärtuste jaotus" – tasaarveldatavate tehingute kogumisse kuuluvate tehingute netoturuväärtuste prognoositav tõenäosusjaotus teatud hetkel tulevikus (prognoosiperiood), arvestades asjaomaste tehingute realiseerunud turuväärtust kuni käesoleva ajahetkeni.
"Distribution of Market Values" means the forecast of the probability distribution of net market values of transactions within a netting set for some future date (the forecasting horizon), given the realised market value of those transactions up to the present time.
"Riskipositsioonide jaotus" – selliste turuväärtuste tõenäosusjaotuse prognoos, mis saadakse prognoositavate negatiivsete netoturuväärtuste võrdsustamisel nulliga.
"Distribution of Exposures" means the forecast of the probability distribution of market values that is generated by setting forecast instances of negative net market values equal to zero.
"Riskineutraalne jaotus" – turuväärtuse või riskipositsioonide jaotus tulevasel ajaperioodil, kusjuures jaotust arvutatakse turust tulenevaid väärtusi, näiteks eeldatavat volatiilsust kasutades.
"Risk-Neutral Distribution" means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using market implied values such as implied volatilities.
"Tegelik jaotus" – turuväärtuse või riskipositsioonide jaotus tulevasel ajaperioodil, kusjuures jaotust arvutatakse alg- või tegelikke väärtusi, näiteks mineviku hinda või kursimuutusi kasutades välja arvutatud volatiilsust rakendades.
"Actual Distribution" means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using historic or realised values such as volatilities calculated using past price or rate changes.
Riskipositsiooni meetmed ja korrektsioonid
Exposure measures and adjustments
"Praegune riskipositsioon" – on suurem järgmistest: null või vastaspoole tasaarveldatavate tehingute kogumisse kuuluva tehingu või tehinguportfelli turuväärtus, mis kaotataks vastaspoole maksejõuetuse korral, eeldusel et nende tehingute väärtusest pankroti korral midagi tagasi ei saada.
"Current Exposure" means the larger of zero or the market value of a transaction or portfolio of transactions within a netting set with a counterparty that would be lost upon the default of the counterparty, assuming no recovery on the value of those transactions in bankruptcy.
"Maksimaalne riskipositsioon" – riskipositsioonide jaotuse kõrgeim määr mis tahes kuupäeval tulevikus enne tasaarveldatavate tehingute kogumi pikima lõpptähtajaga tehingu tähtaja saabumist.
"Peak Exposure" means a high percentile of the distribution of exposures at any particular future date before the maturity date of the longest transaction in the netting set.
"Oodatav riskipositsioon (EE)" – riskipositsioonide jaotuse keskmine mis tahes kuupäeval tulevikus enne tasaarveldatavate tehingute kogumi pikima lõpptähtajaga tehingu tähtaja saabumist.
"Expected Exposure (EE)" means the average of the distribution of exposures at any particular future date before the longest maturity transaction in the netting set matures.
"Efektiivne oodatav riskipositsioon (efektiivne EE) teatud kuupäeval" – suurim oodatav riskipositsioon, mis tekib sellel kuupäeval või mis tahes ajal enne seda.
"Effective Expected Exposure (Effective EE) at a specific date" means the maximum expected exposure that occurs at that date or any prior date.
Seda võib teatud kuupäeva osas defineerida ka kui odatavast riskipositsioonist suuremat riskipositsiooni antud kuupäeval või efektiivset riskipositsiooni eelnenud kuupäeval.
Alternatively, it may be defined for a specific date as the greater of the expected exposure at that date, or the effective exposure at the previous date.
"Oodatav positiivne riskipositsioon (EPE)" – oodatavate riskipositsioonide kaalutud keskmine ajas, kus kaalumine toimub vastavalt riskipositsiooni kestuse proportsioonile ajavahemiku jooksul.
"Expected Positive Exposure (EPE)" means the weighted average over time of expected exposures where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
Miinimumkapitali nõude arvutamisel võetakse aluseks esimese aasta keskmine või kui kõikide tasaarveldatavate tehingute kogumi lepingute tähtaeg on alla aasta, siis tasaarveldatava kogumi kõige pikema tähtajaga leping.
When calculating the minimum capital requirement, the average is taken over the first year or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set.
"Efektiivne oodatav positiivne riskipositsioon (efektiivne EPE)" – efektiivse oodatava riskipositsiooni keskmine väärtus esimese aasta vältel või, kui kõigi tasaarveldatavate tehingute kogumi lepingud aeguvad vähem kui aasta jooksul, tasaarveldatavate tehingu kogumi pikima lõpptähtajaga lepingu kehtivusaja jooksul, kui kaalumine toimub vastavalt sellele osale, millele üksik oodatav riskipositsioon vastab kogu ajavahemiku jooksul.
"Effective Expected Positive Exposure (Effective EPE)" means the weighted average over time of effective expected exposure over the first year, or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set, where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
"Krediidiväärtuse korrigeerimine" – vastaspoolega sõlmitud tehingute portfelli keskmise turuväärtuse korrigeerimine.
"Credit Valuation Adjustment" means an adjustment to the mid-market valuation of the portfolio of transactions with a counterparty.
Korrektsioon kajastab turuväärtust, mis on krediidiriskil, mis tuleneb mistahes suutmatusest täita lepingujärgset kokkulepet vastaspoolega.
This adjustment reflects the market value of the credit risk due to any failure to perform on contractual agreements with a counterparty.
Antud korrektsioon võib kajastada vastaspoole krediidiriski turuväärtust või nii krediidiasutuse kui vastaspoole krediidiriski turuväärtust.
This adjustment may reflect the market value of the credit risk of the counterparty or the market value of the credit risk of both the credit institution and the counterparty.
"Ühepoolne krediidiväärtuse korrigeerimine" – krediidiväärtuse korrigeerimine, mis väljendab vastaspoolega seotud krediidiriski turuväärtust krediidiasutuse jaoks, kuid ei võta arvesse krediidiasutusega seotud krediidiriski turuväärtust vastaspoole jaoks.
"One-Sided Credit Valuation Adjustment" means a credit valuation adjustment that reflects the market value of the credit risk of the counterparty to the credit institution, but does not reflect the market value of the credit risk of the credit institution to the counterparty.
Vastaspoole krediidiriskiga seotud riskid
CCR related risks
"Krediidipikendusrisk" – summa, mille võrra on oodatavat positiivset riskipositsiooni alahinnatud juhul, kui tulevikus eeldatakse vastaspoolega tehingute jätkumist.
"Rollover Risk" means the amount by which expected positive exposure is understated when future transactions with a counterpart are expected to be conducted on an ongoing basis.
Nendest tulevastest tehingutest tulenev täiendav risk ei sisaldu oodatava positiivse riskipositsiooni (EPE) arvutamises.
The additional exposure generated by those future transactions is not included in calculation of EPE.
"Üldine korrelatsioonirisk" tekib siis, kui vastaspoolte maksejõuetuse tõenäosus (PD) on positiivses seoses üldiste tururiski teguritega.
"General Wrong-Way Risk" arises when the PD of counterparties is positively correlated with general market risk factors.
"Konkreetne korrelatsioonirisk" tekib siis, kui nõue konkreetsele vastaspoolele on positiivses seoses vastaspoole maksejõuetuse tõenäosusega (PD), mis tuleneb vastaspoolega sõlmitud tehingute iseloomust.
"Specific Wrong-Way Risk" arises when the exposure to a particular counterparty is positively correlated with the PD of the counterparty due to the nature of the transactions with the counterparty.
Krediidiasutust loetakse olevat konkreetse korrelatsiooniriski ohus, kui tulevane nõue konkreetse vastaspoole suhtes on oodatavalt suur, kui vastaspoole maksejõuetuse tõenäosus (PD) on samuti kõrge.
A credit institution shall be considered to be exposed to Specific Wrong-Way Risk if the future exposure to a specific counterparty is expected to be high when the counterparty's PD is also high.
2. osa: Meetodi valik
Part 2: Choice of the method