natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kaudse krediidiriski kaitse võib tunnistada aktsepteeritavaks, korrigeerides maksejõuetuse tõenäosuse või maksejõuetusest tingitud kahju hinnanguid kooskõlas 4. osa artiklites 99 kuni 104 sätestatud miinimumtingimustega pädevate ametiasutuste heakskiidul kas üksiku riskipositsiooni või riskipositsioonide kogumi suhtes.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to minimum requirements as specified in Part 4, points 99 to 104 and approval of competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
Krediidiasutus ei või määrata garanteeritud riskipositsioonidele korrigeeritud maksejõuetuse tõenäosust või maksejõuetusest tingitud kahju selliselt, et korrigeeritud riskikaal oleks madalam garantii andjaga seotud võrreldava otsese riskipositsiooni riskikaalust.
A credit institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor.
Olenemata punktist 22, 1. osa punkti 11 kohaldamisel on kaitse andjaga seotud võrreldava otsese riskipositsiooni maksejõuetusest tingitud kahju kas garantii andja riskiturbeta instrumendiga või võlgniku riskiturbeta instrumendiga seotud maksejõuetusest tingitud kahju sõltuvalt sellest, kas kättesaadavad tõendid ja garantii struktuur viitavad sellele, et tagasimakstavad summad sõltuvad vastavalt kas garantii andja või võlgniku majanduslikust olukorrast juhul kui mõlemad nii garantii andja kui ka võlgnik muutuvad riskiturbega tehingu jooksul maksujõuetuks.
Notwithstanding point 22, for the purposes of Part 1, point 11 the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
OMAKAPITALI INVESTEERINGUD VASTAVALT PD/LGD MEETODILE
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO PD/LGD METHOD
Maksejõuetuse tõenäosused määratakse vastavalt äriühingutele esitatavate nõuete meetoditele.
PDs shall be determined according to the methods for corporate exposures.
Kohaldatakse järgmisi minimaalseid maksejõuetuse tõenäosusi:
The following minimum PDs shall apply:
0,09% börsil kaubeldavate omakapitali investeeringute puhul, kui investeering on osa pikaajalisest kliendisuhtest;
0,09% for exchange traded equity exposures where the investment is part of a long-term customer relationship;
0,09% börsil mittekaubeldavate omakapitali investeeringute puhul, kui tulu investeeringust põhineb regulaarsetel ja perioodilistel rahavoogudel, mis ei ole saadud kapitali kasvutulust;
0,09% for non-exchange traded equity exposures where the returns on the investment are based on regular and periodic cash flows not derived from capital gains;
0,40% börsil kaubeldavate omakapitali investeeringute puhul, mis sisaldavad muid 1. osa punktis 20 esitatud lühikesi positsioone, ja
0,40% for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in part 1, point 20; and
1,25% muude omakapitali investeeringute puhul, mis sisaldavad muid 1. osa punktis 20 esitatud lühikesi positsioone.
1,25% for all other equity exposures including other short positions as set out in Part 1, point 20.
Investeeringute puhul mittebörsiettevõtete omakapitali piisavalt diversifitseeritud portfellides võib kasutada 65% maksejõuetusest tingitud kahju määra.
Private equity exposures in sufficiently diversified portfolios may be assigned an LGD of 65%.
Kõikidele muudele riskipositsioonidele määratakse maksejõuetusest tingitud kahju 90%.
All other exposures shall be assigned an LGD of 90%.
Kõikidele riskipositsioonidele määratakse M 5 aastat.
M assigned to all exposures shall be 5 years.
3. osa – Riskipositsiooni väärtus
Part 3 – Exposure value
Nõuded äriühingutele, asutustele, keskvalitsustele ja keskpankadele ning jaenõuded
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS, CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS AND RETAIL EXPOSURES.
Kui ei ole teisiti ette nähtud, mõõdetakse bilansiliste riskipositsioonide väärtust enne väärtuse korrigeerimist.
Unless noted otherwise, the exposure value of on-balance sheet exposures shall be measured gross of value adjustments.
Sellist põhimõtet kohaldatakse ka nende varade suhtes, mis on ostetud võlgnetavast summast erineva hinnaga.
This rule also applies to assets purchased at a price different than the amount owed.
Ostetud varade puhul on võlgnetava summa ja krediidiasutuse bilansis kajastuva netoväärtuse erinevus märgitud allahindluseks, kui võlgnetav summa on suurem, ja preemiaks, kui võlgnetav summa on väiksem.
For purchased assets, the difference between the amount owed and the net value recorded on the balance-sheet of credit institutions is denoted discount if the amount owed is larger, and premium if it is smaller.
Kui krediidiasutused kasutavad tasaarvelduse raamlepingut repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute suhtes, arvutatakse riskipositsiooni väärtus vastavalt artiklitele 90 kuni 93.
Where credit institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the exposure value shall be calculated in accordance with Articles 90 to 93.
Laenude ja hoiuste bilansilise tasaarvelduse korral kohaldavad krediidiasutused riskipositsiooni väärtuse arvutamiseks artiklites 90 kuni 93 sätestatud meetodeid.
For on-balance sheet netting of loans and deposits, credit institutions shall apply for the calculation of the exposure value the methods set out in Articles 90 to 93.
Liisingu puhul on riskipositsiooni väärtus diskonteeritud minimaalsed liisingmaksed.
The exposure value for leases shall be the discounted minimum lease payments.
"Minimaalsed liisingmaksed" on liisinguperioodi jooksul tehtud maksed, mida liisinguvõtjalt nõutakse või mida saab temalt nõuda ning mistahes soodne ostuvõimalus (st võimalus, mille kasutamine on mõistlikkuse piires kindel).
"Minimum lease payments" are the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain).
Minimaalsete liisingmaksete hulka arvatakse ka kogu garanteeritud jääkväärtus, mis vastab VIII lisa 1. osa punktides 26 kuni 28 toodud tingimustele sobivate krediidiriski kaitse andjate kohta ning VIII lisa 2. osa punktides 14 kuni 19 toodud muude garantiiliikide tunnustamiseks esitatud miinimumtingimustele.
Any guaranteed residual value fulfilling the set of conditions in Annex VIII, Part 1, points 26 to 28 regarding the eligibility of protection providers as well as the minimum requirements for recognising other types of guarantees provided in Annex VIII, Part 2, points 14 to 19 should also be included in the minimum lease payments.
IV lisas loetletud krediidiinstrumentide puhul määratakse riskipositsiooni väärtus III lisas sätestatud meetodite abil.
In the case of any item listed in Annex IV, the exposure value shall be determined by the methods set out in Annex III.
Riskipositsiooni väärtus ostetud nõuete riskiga kaalutud varade arvutamiseks on tasumata summa, millest on maha arvatud lahjendusriski kapitalinõuded enne krediidiriski maandamist.
The exposure value for the calculation of risk weighted exposure amounts of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the capital requirements for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Kui riskipositsioon on müüdud, makstud või laenatud väärtpaberite kujul repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldusajaga tehingute ja marginaallaenutehingute alusel, siis riskipositsiooni väärtus on väärtpaberite või kaupade väärtus, mis on määratud vastavalt artiklile 74.
Where an exposure takes the form of securities or commodities sold, posted or lent under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, the exposure value shall be the value of the securities or commodities determined in accordance with Article 74.
Kui kasutatakse VIII lisa 3. osas esitatud finantstagatiste hindamise üldmeetodit, suurendatakse riskipositsiooni väärtust kõnealuses lisas sätestatud väärtpaberitele või kaupadele sobiva volatiilsuse korrigeerimisega.
Where the Financial Collateral Comprehensive Method as set out under Annex VIII, Part 3 is used, the exposure value shall be increased by the volatility adjustment appropriate to such securities or commodities, as set out therein.
Repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldusajaga tehingute ja marginaallaenutehingute riskipositsiooni väärtuse võib määrata vastavalt III lisale või VIII lisa 3. osa punktidele 12 kuni 21.
The exposure value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions may be determined either in accordance with Annex III or Annex VIII, Part 3, points 12 to 21.
Olenemata punktist 7, määratakse pädevate ametiasutuste poolt määratletud keskse vastaspoolega seotud krediidiriskile avatud realiseerimata positsiooni väärtus vastavalt III lisa 2. osa punktile 6, eeldusel, et keskse vastaspoole kõigi antud kokkuleppe osapooltega seotud krediidiriski avatud positsioonid on iga päev täies ulatuses tagatud.
Notwithstanding point 7, the exposure value of credit risk exposures outstanding, as determined by the competent authorities, with a central counterparty shall be determined in accordance with Annex III, Part 2, point 6, provided that the central counterparty's counterparty credit risk exposures with all participants in its arrangements are fully collateralised on a daily basis.
Järgmiste krediidiinstrumentide riskipositsiooni väärtus arvutatakse siduva, kuid kasutamata summana, mis on korrutatud ümberhindamisteguriga.
The exposure value for the following items shall be calculated as the committed but undrawn amount multiplied by a conversion factor.
Krediidiasutused kasutavad järgmisi ümberhindamistegureid:
Credit institutions shall use the following conversion factors:
Krediidiliinide puhul, mis on mittesiduvad, krediidiasutuse poolt eelneva teavitamiseta igal ajal tingimusteta tühistatavad või mis võimaldavad laenaja krediidivõime halvenemisel automaatset tühistamist, kohaldatakse 0% ümberhindamistegurit.
for credit lines which are uncommitted, that are unconditionally cancellable at any time by the credit institution without prior notice, or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's credit worthiness, a conversion factor of 0% shall apply.
Krediidiasutused peavad aktiivselt jälgima võlgniku majanduslikku olukorda, et kohaldada 0% ümberhindamistegurit ja nende sisekontrollisüsteemid peavad võimaldama avastada viivitamatult võlgniku krediidikvaliteedi halvenemist.
To apply a conversion factor of 0%, credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor.
Kasutamata jaekrediidiliine võib pidada tingimusteta tühistatavateks, kui tingimused võimaldavad krediidiasutustel neid tühistada sellises ulatuses, mis on lubatud tarbijakaitsealaste ja nendega seonduvate õigusaktidega.
Undrawn retail credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Kaupade liikumisest tulenevate lühiajaliste akreditiivide puhul kohaldatakse 20% ümberhindamistegurit nii väljaandva kui kinnitava asutuse suhtes.
for short-term letters of credit arising from the movement of goods, a conversion factor of 20% shall apply for both the issuing and confirming institutions;
Mittetühistatavate, kuid kasutamata krediidilimiitide puhul, mis tulenevad uuenevatest ostetud nõuetest, mis on tingimusteta tühistatavad või mis võimaldavad automaatset tühistamist krediidiasutuse poolt igal ajal, kohaldatakse 0% ümberhindamistegurit.
for undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables that are unconditionally cancellable or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice, a conversion factor of 0% shall apply.
0% ümberhindamisteguri kohaldamisel peavad krediidiasutused aktiivselt jälgima võlgniku majanduslikku olukorda ja nende sisekontrollisüsteemid peavad võimaldama avastada viivitamatult võlgniku krediidikvaliteedi halvenemist.
To apply a conversion factor of 0%, credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor;
Muude krediidiliinide, võlakirja emissiooniteenuste (NIF) ja uueneva käenduse süsteemide (RUF) suhtes kohaldatakse 75% ümberhindamistegurit.
for other credit lines, note issuance facilities (NIFs), and revolving underwriting facilities (RUFs), a conversion factor of 75% shall apply; and
Krediidiasutused, mis vastavad 4. osas määratletud ümberhindamisteguri sisehinnangute kasutamise miinimumtingimustele, võivad vastavalt punktides a, b, c ja d märgitule kasutada sisehinnanguid ümberhindamistegurite kohta erinevate tooteliikide puhul pädevate ametiasutuste heakskiidul.
credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types as mentioned in points (a) to (d), subject to approval of the competent authorities.
Kui kohustus on seotud teise kohustuse pikendamisega, kasutatakse selle kohustusega seotud kahest ümberhindamistegurist madalamat.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used.
Kõikide bilansiväliste positsioonide puhul, mis ei ole nimetatud punktides 1 kuni 9, on riskipositsiooni väärtus koguväärtusest protsentuaalselt järgmine:
For all off-balance sheet items other than those mentioned in points 1 to 9, the exposure value shall be the following percentage of its value:
täisriskiga positsioonide puhul 100%,
100% if it is a full risk item,
keskmise riskiga positsioonide puhul 50%,
50% if it is a medium-risk item,
keskmise/madala riskiga positsioonide puhul 20%,
20% if it is a medium/low-risk item, and
madal riskiga positsioonide puhul 0%.
0% if it is a low-risk item.
Käesoleva punkti tähenduses määratakse bilansivälised positsioonid riskikategooriatesse vastavalt II lisas osutatud korrale.
For the purposes of this point the off-balance sheet items shall be assigned to risk categories as indicated in Annex II.
OMAKAPITALI INVESTEERINGUD
EQUITY EXPOSURES
Riskipositsiooni väärtus on raamatupidamisaruannetes kasutatav väärtus.
The exposure value shall be the value presented in the financial statements.
Lubatud omakapitali investeeringud on järgmised:
Admissible equity exposure measures are the following:
Investeeringute puhul, mida kirjendatakse õiglases väärtuses, kusjuures väärtuse muutused mõjutavad otse tulusid ja omavahendeid, on riskipositsiooni väärtus bilansis esitatud õiglane väärtus;
For investments held at fair value with changes in value flowing directly through income and into own funds, the exposure value is the fair value presented in the balance sheet;
Investeeringute puhul, mida kirjendatakse õiglases väärtuses, kusjuures väärtuse muutused ei mõjuta tulusid, vaid maksuga korrigeeritud omakapitali eraldi osa, on riskipositsiooni väärtus bilansis esitatud õiglane väärtus, ja
For investments held at fair value with changes in value not flowing through income but into a tax-adjusted separate component of equity, the exposure value is the fair value presented in the balance sheet; and
Investeeringute puhul, mida kirjendatakse kuluna või madalama kuluna või turuväärtuses, on riskipositsiooni väärtus bilansis esitatud kulu või turuväärtus.
For investments held at cost or at the lower of cost or market, the exposure value is the cost or market value presented in the balance sheet.
MUUD VARAD
OTHER NON CREDIT-OBLIGATION ASSETS
Muude varade riskipositsiooni väärtus on raamatupidamisaruannetes kasutatav väärtus.
The exposure value of other non credit-obligation assets shall be the value presented in the financial statements.
Reitingusüsteem koosneb kõikidest meetoditest, protsessidest, kontrollidest, andmete kogumistest ja IT-süsteemidest, mis toetavad krediidiriski hindamist, riskipositsiooni klassidesse või kogumitesse jagamist (reiting) ning maksejõuetuse ja kahju hinnangute kvantifitseerimist teatavat liiki nõuete puhul.
A "rating system" shall comprise all of the methods, processes, controls, data collection and IT systems that support the assessment of credit risk, the assignment of exposures to grades or pools (rating), and the quantification of default and loss estimates for a certain type of exposure.
Kui krediidiasutus kasutab mitmeid reitingusüsteeme, tuleb võlgniku või tehingu liigitamine reitingusüsteemis dokumenteerida ja kohaldada seda viisil, mis kajastab riskitaset asjakohaselt.
If a credit institution uses multiple rating systems, the rationale for assigning an obligor or a transaction to a rating system shall be documented and applied in a manner that appropriately reflects the level of risk.
Liigitamise kriteeriumid ja protsessid vaadatakse korrapäraselt läbi, et teha kindlaks, kas need on käesoleva portfelli ja välistingimuste seisukohalt jätkuvalt asjakohased.
Assignment criteria and processes shall be periodically reviewed to determine whether they remain appropriate for the current portfolio and external conditions.
Reitingusüsteemide struktuur
Structure of rating systems
Kui krediidiasutus kasutab riskiparameetrite otseseid hinnanguid, võib neid käsitleda pideva reitinguskaala klasside vastetena.
Where a credit institution uses direct estimates of risk parameters these may be seen as the outputs of grades on a continuous rating scale.
Nõuded äriühingutele, asutustele ning keskvalitsustele ja keskpankadele
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
Reitingusüsteemis võetakse arvesse võlgniku ja tehingu riskitunnuseid.
A rating system shall take into account obligor and transaction risk characteristics.
Reitingusüsteemi kuulub võlgniku reitinguskaala, mis kajastab ainult võlgniku maksejõuetuse riski kvantifitseerimist.
A rating system shall have an obligor rating scale which reflects exclusively quantification of the risk of obligor default.
Võlgniku reitinguskaalal on vähemalt 7 klassi maksejõuliste võlgnike ja 1 maksejõuetute võlgnike jaoks.
The obligor rating scale shall have a minimum of 7 grades for non-defaulted obligors and one for defaulted obligors.
Võlgniku reitinguklass tähendab riskikategooriat reitingusüsteemi võlgniku reitinguskaalal, mis määratakse võlgnikele konkreetsete ja selgete reitingukriteeriumide kogumi alusel, millest saadakse maksejõuetuse tõenäosuse hinnangud.
An "obligor grade" shall mean a risk category within a rating system's obligor rating scale, to which obligors are assigned on the basis of a specified and distinct set of rating criteria, from which estimates of PD are derived.
Krediidiasutus dokumenteerib suhte, mis on võlgniku reitinguklasside maksejõuetuse igale klassile vastava riski taseme ja nende kriteeriumide vahel, mida kasutatakse maksejõuetuse riski vastava taseme määramiseks.
A credit institution shall document the relationship between obligor grades in terms of the level of default risk each grade implies and the criteria used to distinguish that level of default risk.
Krediidiasutustel, kelle portfellid on kontsentreerunud teatud turulõiku ja maksejõuetuse riski vahemikku, peab olema sellises vahemikus piisavalt võlgniku reitinguklasse, et vältida võlgnike liigset kontsentreerumist ühte klassi.
Credit institutions with portfolios concentrated in a particular market segment and range of default risk shall have enough obligor grades within that range to avoid undue concentrations of obligors in a particular grade.
Märkimisväärseid kontsentreerumisi ühte reitinguklassi tuleb põhjendada veenvate empiiriliste tõenditega selle kohta, et võlgniku reitinguklass katab piisavalt kitsa maksejõuetuse tõenäosuse vahemiku ja et kõikide sellesse klassi kuuluvate võlgnike maksejõuetuse risk jääb nimetatud vahemikku.
Significant concentrations within a single grade shall be supported by convincing empirical evidence that the obligor grade covers a reasonably narrow PD band and that the default risk posed by all obligors in the grade falls within that band.
Selleks et saada pädevate ametiasutuste heakskiit maksejõuetusest tingitud kahju sisehinnangute kasutamiseks kapitalinõude arvutamisel, peab reitingusüsteem sisaldama selget tehingupõhist reitinguskaalat, mis kajastab ainult tehingu maksejõuetusest tingitud kahjuga seotud tunnuseid.
To qualify for recognition by the competent authorities of the use for capital requirement calculation of own estimates of LGDs, a rating system shall incorporate a distinct facility rating scale which exclusively reflects LGDrelated transaction characteristics.
"Tehingupõhine reitinguklass" tähendab riskikategooriat reitingusüsteemi tehingupõhisel reitinguskaalal, mis määratakse riskipositsioonidele konkreetsete ja selgete reitingukriteeriumide alusel, millest saadakse maksejõuetusest tingitud kahju sisehinnangud.
A "facility grade" shall mean a risk category within a rating system's facility scale, to which exposures are assigned on the basis of a specified and distinct set of rating criteria from which own estimates of LGDs are derived.
Märkimisväärseid kontsentreerumisi ühte tehingupõhisesse reitinguklassi tuleb põhjendada veenvate empiiriliste tõenditega selle kohta, et tehingupõhine reitinguklass katab vastavalt kas piisavalt kitsa maksejõuetusest tingitud kahju vahemiku ja et kõikide sellesse klassi kuuluvate nõuete maksejõuetuse risk jääb nimetatud vahemikku.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD band, respectively, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
Krediidiasutused, kes kasutavad 1. osa punktis 6 esitatud meetodeid riskikaalude määramiseks eriotstarbelistele laenunõuetele, vabastatakse nõudmisest luua võlgniku reitinguskaala, mille alusel klassifitseeritakse ainult võlgniku maksejõuetuse risk asjaomase riskipositsiooni suhtes.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, point 6 for assigning risk weights for specialised lending exposures are exempt from the requirement to have an obligor rating scale which reflects exclusively quantification of the risk of obligor default for these exposures.
Olenemata punktist 6, peab nimetatud asutustel olema asjaomaste riskipositsioonide jaoks vähemalt 4 reitinguklassi maksejõuliste võlgnike ja vähemalt 1 reitinguklass maksejõuetute võlgnike jaoks.
Notwithstanding point 6, these institutions shall have for these exposures at least 4 grades for non-defaulted obligors and at least one grade for defaulted obligors.
Reitingusüsteemid peavad kajastama nii võlgniku kui tehingu riski ning sisaldama kõiki võlgnike ja tehingute asjakohaseid tunnuseid.
Rating systems shall reflect both obligor and transaction risk, and shall capture all relevant obligor and transaction characteristics.
Riski eristamise tase peab tagama, et riskipositsioonide arv konkreetses klassis või kogumis on piisav kahju tunnuste otstarbekaks kvantifitseerimiseks ja valideerimiseks klassi või kogumi tasandil.
The level of risk differentiation shall ensure that the number of exposures in a given grade or pool is sufficient to allow for meaningful quantification and validation of the loss characteristics at the grade or pool level.