natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Riskipositsioonide või võlgnike jagamisel klassidesse või kogumitesse tuleb vältida liigset kontsentreerumist.
The distribution of exposures and obligors across grades or pools shall be such as to avoid excessive concentrations.
Krediidiasutused peavad tõendama, et riskipositsioonide jagamisel klassidesse või kogumitesse on tagatud riski otstarbekas eristamine, piisavalt homogeensete riskipositsioonide rühmitamine ja on võimalik kahju tunnuseid täpselt ja järjekindlalt klassi või kogumi tasandil hinnata.
Credit institutions shall demonstrate that the process of assigning exposures to grades or pools provides for a meaningful differentiation of risk, provides for a grouping of sufficiently homogenous exposures, and allows for accurate and consistent estimation of loss characteristics at grade or pool level.
Ostetud nõuete puhul peab rühmitamine kajastama müüja emissiooni korraldamise tavasid ja tema klientide heterogeensust.
For purchased receivables the grouping shall reflect the seller's underwriting practices and the heterogeneity of its customers.
Krediidiasutused peavad riskipositsioone klassidesse või kogumitesse jagamisel kaaluma järgmisi riskitegureid:
Credit institutions shall consider the following risk drivers when assigning exposures to grades or pools.
Võlgniku riskitunnused.
Obligor risk characteristics;
Tehingu riski tunnused, sealhulgas toote või tagatise liik või mõlemad.
Transaction risk characteristics, including product or collateral types or both.
Krediidiasutused peavad selgesõnaliselt välja tooma juhtumid, kus mitmele riskipositsioonile on seatud sama tagatis, ja
Credit institutions shall explicitly address cases where several exposures benefit from the same collateral; and
Viivises olemine, kui krediidiasutus ei suuda pädevale ametiasutusele tõendada, et viivises olemine ei ole riskipositsiooni puhul oluline riskitegur.
Delinquency, unless the credit institution demonstrates to its competent authority that delinquency is not a material risk drivers for the exposure;
Jagamine klassidesse või kogumitesse
Assignment to grades or pools.
Krediidiasutusel peavad olema konkreetsed definitsioonid, protsessid ja kriteeriumid riskipositsioonide jagamiseks klassidesse või kogumitesse reitingusüsteemi siseselt.
A credit institution shall have specific definitions, processes and criteria for assigning exposures to grades or pools within a rating system.
Klasside või kogumite definitsioonid peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et võimaldada reitingute määramise eest vastutavatel isikutel jagada sarnase riskiprofiiliga võlgnikke või tehinguid järjekindlalt samasse klassi või kogumisse.
The grade or pool definitions and criteria shall be sufficiently detailed to allow those charged with assigning ratings to consistently assign obligors or facilities posing similar risk to the same grade or pool.
Järjekindluse tagamiseks tuleb arvesse võtta tegevusvaldkonda, osakonda ja geograafilist asukohta;
This consistency shall exist across lines of business, departments and geographic locations;
reitinguprotsessi dokumendid peavad võimaldama kolmandatel isikutel mõista riskipositsioonide jagamist klassidesse või kogumitesse, imiteerida klassidesse ja kogumitesse jagamist ning hinnata klassidesse ja kogumitesse jagamise asjakohasust ja
The documentation of the rating process shall allow third parties to understand the assignments of exposures to grades or pools, to replicate grade and pool assignments and to evaluate the appropriateness of the assignments to a grade or a pool; and
kriteeriumid peavad samuti olema kooskõlas krediidiasutuse siseste laenustandarditega ja raskustes olevate võlgnike ja tehingute käsitlemise eeskirjadega.
The criteria shall also be consistent with the credit institution's internal lending standards and its policies for handling troubled obligors and facilities.
Krediidiasutus peab võtma võlgnike ja tehingute klassidesse või kogumitesse jagamisel arvesse kogu asjaomase teabe.
A credit institution shall take all relevant information into account in assigning obligors and facilities to grades or pools.
Teave peab olema ajakohastatud ja võimaldama krediidiasutusel prognoosida riskipositsiooni edaspidist arengut.
Information shall be current and shall enable the credit institution to forecast the future performance of the exposure.
Mida vähem teavet krediidiasutusel on, seda konservatiivsemalt peab ta riskipositsioone võlgnike ja tehingute klassidesse ja kogumitesse jagama.
The less information a credit institution has, the more conservative shall be its assignments of exposures to obligor and facility grades or pools.
Kui krediidiasutus kasutab sisereitingu määramisel esmase tegurina välist reitingut, peab krediidiasutus tagama muu asjaomase teabe arvesse võtmise.
If a credit institution uses an external rating as a primary factor determining an internal rating assignment, the credit institution shall ensure that it considers other relevant information.
Nõuete liigitamine
Assignment of exposures
Iga võlgnik määratakse krediidi kinnitamise protsessi raames võlgniku reitinguklassi.
Each obligor shall be assigned to an obligor grade as Part of the credit approval process.
Krediidiasutused, kellel on lubatud kasutada maksejõuetusest tingitud kahju ja/või ümberhindamistegurite sisehinnanguid, määravad krediidi kinnitamise protsessi raames iga riskipositsiooni ka tehingupõhisesse reitinguklassi.
For those credit institutions permitted to use own estimates of LGDs and/or conversion factors, each exposure shall also be assigned to a facility grade as Part of the credit approval process.
Krediidiasutused, kes kasutavad 1. osa punktis 6 sätestatud meetodeid riskikaalude määramiseks eriotstarbelistele laenudele, määravad kõik asjaomased riskipositsioonid klassidesse vastavalt punktile 12.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, point 6 for assigning risk weights for specialised lending exposures shall assign each of these exposures to a grade in accordance with point 12.
Iga eraldiseisvat juriidilist isikut, kelle puhul avaneb krediidiasutusele risk, hinnatakse eraldi.
Each separate legal entity to which the credit institution is exposed shall be separately rated.
Krediidiasutus peab tõendama asjaomasele pädevale asutusele, et tal on asjakohased eeskirjad nii üksikute võlgnikest klientide kui ka seotud klientide rühmade käsitlemiseks.
A credit institution shall demonstrate to its competent authority that it has acceptable policies regarding the treatment of individual obligor clients and groups of connected clients.
Sama võlgnikuga seotud eraldiseisvad riskipositsioonid määratakse samasse võlgniku reitinguklassi, sõltumata erinevustest konkreetse tehingu laadis.
Separate exposures to the same obligor shall be assigned to the same obligor grade, irrespective of any differences in the nature of each specific transaction.
Erandid, mis võivad kaasa tuua sama võlgnikuga seotud eraldiseisvate riskipositsioonide mitmesse võlgniku reitinguklassi määramise, on järgmised:
Exceptions, where separate exposures are allowed to result in multiple grades for the same obligor are:
maarisk, mis sõltub sellest, kas riskipositsioonid on nomineeritud kohalikus või välisvääringus;
country transfer risk, this being dependent on whether the exposures are denominated in local or foreign currency;
riskipositsiooniga seotud garantiide käsitlemine võib kajastuda võlgniku reitinguklassi korrigeerimises ja
where the treatment of associated guarantees to an exposure may be reflected in an adjusted assignment to an obligor grade; and
kui tarbijakaitsealased, pangasaladusega seotud või muud õigusaktid keelavad klientide andmete vahetust.
where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
Iga riskipositsioon määratakse krediidi kinnitamise protsessi raames klassi või kogumisse.
Each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
Klassidesse ja kogumitesse jagamisel dokumenteerib krediidiasutus olukorrad, milles eksperthinnangul võidakse muuta liigitamise protsessi sisendeid ja väljundeid, ning selliste muudatuste kinnitamise eest vastutavat personali.
For grade and pool assignments credit institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
Krediidiasutused dokumenteerivad sellised muudatused ja vastutava personali liikmete nimed.
Credit institutions shall document these overrides and the personnel responsible.
Krediidiasutused analüüsivad selliste riskipositsioonide arengut, mille liigitust on muudetud.
Credit institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
See analüüs hõlmab nende riskipositsioonide arengu hindamist, mille reitingu on muutnud isik, kes esindab kogu vastutavat personali.
This analysis shall include assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
Liigitamisprotsessi asjakohasus
Integrity of assignment process
Liigitamise ja liigituste korrapäraseid läbivaatusi teostab või kinnitab sõltumatu pool, kes ei saa otseselt kasu krediidi andmise otsustest.
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit.
Krediidiasutused ajakohastavad liigitusi vähemalt kord aastas.
Credit institutions shall update assignments at least annually.
Suure riskiga võlgnikud ja probleemsed riskipositsioonid tuleb sagedamini läbi vaadata.
High risk obligors and problem exposures shall be subject to more frequent review.
Krediidiasutused korraldavad uue liigitamise, kui võlgniku või riskipositsiooni kohta saadakse olulist teavet.
Credit institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available.
Krediidiasutus kasutab tõhusat protsessi, et saada ja ajakohastada asjaomast teavet võlgniku maksejõuetuse tõenäosusi mõjutavate tunnuste ning tehingu maksejõuetusest tingitud kahju ja/või ümberhindamistegureid mõjutavate tunnuste kohta.
A credit institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs and/or conversion factors.
Krediidiasutus ajakohastab vähemalt kord aastas võlgnike ja tehingute liigitust ning vaatab (vastavalt vajadusele) läbi iga tuvastatud riskikogumi kahju tunnused ja viivisseisundi.
A credit institution shall at least annually update obligor and facility assignments or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
Krediidiasutus vaatab samuti vähemalt kord aastas representatiivse valimi põhjal läbi üksikute riskipositsioonide staatuse igas kogumis selle tagamiseks, et riskipositsioone määratakse jätkuvalt õigesse kogumisse.
A credit institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool.
Mudelite kasutamine
Use of models
Kui krediidiasutus kasutab statistilisi mudeleid ja muid mehaanilisi meetodeid riskipositsioonide jagamiseks võlgnike või tehingute klassidesse või kogumitesse, siis:
If a credit institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, then:
krediidiasutus peab tõendama asjaomasele pädevale ametiasutusele, et mudelil on usaldusväärne prognoosivõime ja kapitalinõudeid ei ole selle kasutamise tulemusel moonutatud.
the credit institution shall demonstrate to its competent authority that the model has good predictive power and that capital requirements are not distorted as a result of its use.
Sisendmuutujad moodustavad mõistliku ja tõhusa aluse saadavate prognooside jaoks.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
Mudel ei või tekitada olulisi moonutusi;
The model shall not have material biases;
krediidiasutusel peab mudelisse sisestavate andmete kontrollimiseks olema protsess, mis sisaldab andmete täpsuse, täielikkuse ja asjakohasuse hindamist;
the credit institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
krediidiasutus peab tõendama, et mudeli loomiseks kasutatavad andmed on krediidiasutuse tegelike võlgnike või riskipositsioonide suhtes representatiivsed;
the credit institution shall demonstrate that the data used to build the model is representative of the population of the credit institution's actual obligors or exposures;
krediidiasutusel peab olema korrapärane mudeli valideerimise tsükkel, mis hõlmab mudeli tõhususe ja stabiilsuse kontrolli, mudeli tehniliste näitajate läbivaatamist ja mudeli väljundite testimist tegelike tulemuste suhtes, ning
the credit institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes; and
krediidiasutus peab statistilist mudelit täiendama eksperthinnangu ja -kontrolliga, et vaadata läbi mudelipõhised liigitused ja tagada mudelite asjakohane kasutamine.
the credit institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
Läbivaatamise eesmärgiks on tuvastada ja piirata vigu, mis on seotud mudeli nõrkade külgedega.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Eksperthinnangutes võetakse arvesse kogu mudelist välja jäänud asjakohast teavet.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
Krediidiasutus dokumenteerib selle, kuidas eksperthinnangu ja mudeli tulemusi ühendatakse.
The credit institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Reitingusüsteemide dokumenteerimine
Documentation of rating systems
Krediidiasutused dokumenteerivad reitingusüsteemi ülesehituse ja toimimise üksikasjad.
The credit institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Dokumendid tõendavad vastavust käesolevas osas sätestatud miinimumtingimustele ja nendes käsitletakse selliseid teemasid nagu portfelli diferentseerimine, reitingukriteeriumid, võlgnikke ja riskipositsioone hindavate poolte ülesanded, liigitamise läbivaatamise sagedus ja reitinguprotsessi juhatusepoolne järelevalve.
The documentation shall evidence compliance with the minimum requirements in this part, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
Krediidiasutus dokumenteerib reitingukriteeriumide valiku põhimõtted ja seda toetava analüüsi.
The credit institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Krediidiasutus dokumenteerib kõik suuremad muutused riskidele reitingu andmise protsessis ja sellised dokumendid aitavad tuvastada riskidele reitingu andmise protsessis tehtud muudatusi pärast pädevate ametiasutuste poolset viimast läbivaatust.
A credit institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Reitingu andmise korraldus, sealhulgas reitingu andmise protsess ja sisekontrolli struktuur tuleb samuti dokumenteerida.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
Krediidiasutused dokumenteerivad konkreetsed sisekasutuses olevad maksejõuetuse ja kahju definitsioonid ja tõendavad nende vastavust käesolevas direktiivis sätestatud definitsioonidele.
The credit institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and demonstrate consistency with the definitions set out in this Directive.
Kui krediidiasutus kasutab reitinguprotsessis statistilisi mudeleid, peab ta dokumenteerima nende meetodid.
If the credit institution employs statistical models in the rating process, the credit institution shall document their methodologies.
See materjal:
This material shall:
peab andma üksikasjaliku ülevaate hinnangute klassidesse määramisel kohaldatavatest teooriatest, eeldustest ja/või matemaatilistest ja empiirilistest alustest ning üksikutest võlgnikest, riskipositsioonidest või nende kogumitest ja mudeli hindamisel kasutatava(te)st andmeallika(te)st;
provide a detailed outline of the theory, assumptions and/or mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
peab kehtestama range statistilise protsessi (sealhulgas viitajaga ja valimiväliste andmete põhjal tehtud testid) mudeli valideerimiseks, ja
establish a rigorous statistical process (including out-of-time and out-of-sample performance tests) for validating the model; and
peab viitama mis tahes asjaoludele, mille korral mudel ei toimi tõhusalt.
indicate any circumstances under which the model does not work effectively.
Kolmandalt poolelt ostetud sellise mudeli kasutamine, mis sisaldab intellektuaalomandiga kaitstavat tehnoloogiat, ei vabasta dokumenteerimisest või muudest reitingusüsteemiga seoses esitatavatest kohustustest.
Use of a model obtained from a third-party vendor that claims proprietary technology is not a justification for exemption from documentation or any other of the requirements for rating systems.
Krediidiasutus vastutab oma ülesannete täitmisel pädevate ametiasutuste ees.
The burden is on the credit institution to satisfy competent authorities.
Krediidiasutused koguvad ja säilitavad andmeid sisereitingute kohta vastavalt artiklites 145 kuni 149 sätestatule.
Credit institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Articles 145 to 149.
Krediidiasutused koguvad ja säilitavad:
Credit institutions shall collect and store:
võlgnike ja tunnustatud garantii andjate täielikku reitinguajalugu;
complete rating histories on obligors and recognised guarantors;
reitingute andmise kuupäevi;
the dates the ratings were assigned;
reitingu andmise põhiandmeid ja meetodeid;
the key data and methodology used to derive the rating;
reitingute andmise eest vastutava isiku nime;
the person responsible for the rating assignment;
andmeid maksejõuetute võlgnike ja riskipositsioonide kohta, millega seoses maksejõuetus tekkis;
the identity of obligors and exposures that defaulted;
selliste maksejõuetuse juhtumite kuupäevi ja asjaolusid;
the date and circumstances of such defaults; and
andmeid maksejõuetuse tõenäosuste ja realiseerunud kahjumäärade kohta, mis on seotud reitinguklasside ja reitingute liikumisega;
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration;
Krediidiasutused, kes ei kasuta maksejõuetusest tingitud kahju ja/või ümberhindamistegurite sisehinnanguid, koguvad ja säilitavad võrdlusandmeid tegelike maksejõuetusest tingitud kahjude ja 2. osa punktis 8 sätestatud väärtuste kohta ning tegelike ümberhindamistegurite ja 3. osa punktis 9 sätestatud väärtuste kohta.
Credit institutions not using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Part 2, point 8 and realised conversion factors to the values as set out in Part 3, point 9.
Krediidiasutused, kes kasutavad maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite sisehinnanguid, koguvad ja säilitavad:
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store:
täielikke ülevaateid andmetest tehingupõhiste reitingute ning maksejõuetusest tingitud kahjude ja ümberhindamistegurite hinnangute kohta, mis on seotud iga reitinguskaalaga;
complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
reitingute ja hinnangute andmise kuupäevi;
the dates the ratings were assigned and the estimates were done;
põhiandmeid ja meetodeid, mida kasutatakse tehingupõhiste reitingute ning maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite hinnangute saamiseks;
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
tehingupõhise reitingu andnud isiku nime ja maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite hinnangud andnud isiku nime;
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
andmeid maksejõuetute võlgnikega seotud riskipositsioonide prognoositud ja tegelike maksejõuetusest tingitud kahjude ja ümberhindamistegurite kohta;
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
andmeid riskipositsiooni maksejõuetusest tingitud kahju kohta enne ja pärast garantii või krediididerivatiivi mõjude hindamist nende krediidiasutuste puhul, kes kajastavad garantiide või krediididerivatiivide krediidiriski maandavat toimet maksejõuetusest tingitud kahju kaudu, ja
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/ or credit derivative, for those credit institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD; and
andmeid maksejõuetute võlgnikega seotud riskipositsioonide kahju koostisosade kohta.
data on the components of loss for each defaulted exposure.
andmeid, mida kasutatakse riskipositsioonide klassidesse või kogumitesse jagamise protsessis;
data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
andmeid hinnanguliste ja tegelike maksejõuetuse tõenäosuste, maksejõuetusest tingitud kahjude ja ümberhindamistegurite kohta, mis on seotud riskipositsiooni klasside või kogumitega;
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;
maksejõuetute võlgnike riskipositsioonide puhul andmeid klasside või kogumite kohta, kuhu riskipositsioon määrati maksejõuetusele eelnenud aastal, ning tegelikke maksejõuetusest tingitud kahjude ja ümberhindamisteguri väärtusi, ja
for defaulted exposures, data on the grades or pools to which the exposure was assigned over the year prior to default and the realised outcomes on LGD and conversion factor; and
andmeid kahjumäärade kohta aktsepteeritud uuenevate jaenõuete puhul.
data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
Kapitali adekvaatsuse hindamisel kasutatavad stresstestid
Stress tests used in assessment of capital adequacy
Stressi testimine hõlmab selliste võimalike sündmuste ja majandustingimuste edaspidiste muutuste kindlakstegemist, mis võiksid avaldada negatiivset mõju krediidiasutuse krediidiriskile avatud positsioonidele, ja krediidiasutuse selliste muutustega toimetuleku suutlikkuse hindamist.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on a credit institution's credit exposures and assessment of the credit institution's ability to withstand such changes.
Kasutatava testi valib krediidiasutus pädevate ametiasutuste järelevalve all.
The test shall be one chosen by the credit institution, subject to supervisory review.
Test peab olema otstarbekas ja piisavalt konservatiivne ning selles tuleb arvestada vähemalt kerge tagasilanguse stsenaariumide mõju.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative, considering at least the effect of mild recession scenarios.
Testitavad portfellid peavad sisaldama valdavat osa krediidiasutuse kogu riskipositsioonist.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of a credit institution's total exposure.