natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ostetud äriühingutele esitatavate nõuete puhul, mis vastavad lisaks ka punktis 12 esitatud tingimustele ja millega seoses krediidiasutusel oleks põhjendamatult koormav kasutada 4. osas sätestatud äriühingutele esitatavate nõuete riski kvantifitseerimise standardeid, võib kasutada 4. osas sätestatud jaenõuete riski kvantifitseerimise standardeid.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in point 14, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
Ostetud äriühingutele esitatavate nõuete, rahas tagastatavate ostuallahindluste, tagatiste või osaliste garantiide puhul, mis tagavad esimese järjekoha kahju kaitse maksejõuetuse kahju, lahjendusriskist tuleneva kahju või mõlema vastu, võib vastavalt sisereitingul põhineva väärtpaberistamise raamistikule käsitleda esimese järjekoha kahju positsioonidena.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Kui asutus määrab krediidiriski kaitse mitmele riskipositsioonile, tingimusel et n arv kordi maksejõuetust riskipositsioonide puhul käivitab maksekohustuse ja kõnealune krediidikvaliteeti mõjutav juhtum lõpetab lepingu, kui tootel on aktsepteeritud reitinguagentuuri antud väline hinnang krediidikvaliteedile, kohaldatakse artiklites 94 kuni 101 ettenähtud riskikaalusid.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights set out in Articles 94 to 101 will be applied.
Kui toode ei ole saanud aktsepteeritud reitinguagentuuri reitingut, liidetakse korvi riskipositsioonide (välja arvatud n-1 riskipositsioonid) riskikaalud kokku nii, et 12,5ga korrutatud oodatava kahju ja riskiga kaalutud varade kokkuliidetud summa ei ületa krediididerivatiiviga antava kaitse nominaalväärtust, mida on korrutatud 12,5ga.
If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Kogusummast mahaarvatavad n-1 riskipositsioonid määratakse kindlaks selliselt, et need sisaldaksid riskipositsioone, mis annavad eraldi madalama riskiga kaalutud varad kui kokkuliidetud summas sisalduvate riskipositsioonide riskiga kaalutud varad.
The n-1 exposures to be excluded from the aggregation shall be determined on the basis that they shall include those exposures each of which produces a lower risk-weighted exposure amount than the risk-weighted exposure amount of any of the exposures included in the aggregation.
Riskiga kaalutud varad jaenõuete puhul
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Kooskõlas punktidega 12 ja 13 arvutatakse riskiga kaalutud varad jaenõuete puhul järgmiste valemite alusel:
Subject to points 12 and 13, the risk weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Kui PD = 1 (tähtajaks täitmata nõue), siis RW on Max{0, 12.5 *(LGD-ELBE)}
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be Max {0, 12.5 *(LGD-ELBE)},
Riskiga kaalutud varad = RW* riskipositsiooni väärtus.
Risk-weighted exposure amount = RW * exposure value.
Riskiga kaalutud varade riskipositsiooni väärtust väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele esitatud iga nõude puhul, kui need vastavad VIII lisa 1. osa punktis 29 ja VIII lisa 2. osa punktis 22 sätestatud nõuetele ja on määratletud artikli 86 lõikes 4, võib arvutada vastavalt punktile 4.
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4.
Kinnisvaraga tagatud jaenõuete puhul asendatakse punktis 10 esitatud korrelatsioonivalemiga saadud arv korrelatsiooniga (R) 0,15.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Punktides a kuni e sätestatud aktsepteeritud uuenevate jaenõuete puhul asendab korrelatsioon (R) 0,04 punktis 10 esitatud korrelatsioonivalemiga saadud arvu.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Nõuded kuuluvad aktsepteeritud uuenevate jaenõuete hulka, kui need vastavad järgmistele tingimustele:
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
Nõuded on üksikisikutele.
The exposures are to individuals;
Nõuded on uuenevad, tagamata ja selles ulatuses, milles neid ei kasutata koheselt, krediidiasutuste poolt tingimusteta tühistatavad (selles kontekstis määratletakse uuenevad nõuded selliste nõuetena, mille puhul klientide tagasimaksmata saldodel lubatakse kõikuda vastavalt nende laenamise ja tagasimaksmise otsustele krediidiasutuse kehtestatud piirmäära ulatuses).
The exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the credit institution.
Kasutamata krediidilimiite võib pidada tingimusteta tühistatavateks, kui tingimused võimaldavad krediidiasutustel neid tühistada sellises ulatuses, mis on lubatud tarbijakaitsealaste ja nendega seonduvate õigusaktidega.
(In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the credit institution.).
Maksimaalne nõue ühele üksikisikule alamportfellis on 100 000 eurot või vähem.
The maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100 000 or less;
Krediidiasutus suudab tõendada, et käesolevas punktis esitatud korrelatsioonivalemi kasutamine piirdub portfellidega, mille puhul on esinenud kahjumäärade madal volatiilsus võrreldes nende keskmise kahjumimääraga, eriti madalate maksejõuetuse tõenäosustega vahemike puhul.
The credit institution can demonstrate that the use of the correlation of this point is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands.
Pädevad ametiasutused vaatavad läbi kahjumimäärade suhtelise volatiilsuse aktsepteeritud uuenevate jaeportfellide osade ja aktsepteeritud uuenevate jaenõuete koguportfelli lõikes ning on valmis jagama teavet aktsepteeritud uuenevate jaekahjumimäärade tüüpiliste tunnuste kohta erinevates jurisdiktsioonides; ning
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and intend to share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across jurisdictions; and
Pädev ametiasutus on veendunud, et käsitlemine aktsepteeritud uueneva jaenõudena on kooskõlas alamportfelli riskitunnustega.
The competent authority concurs that treatment as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
Palgakontoga seotud tagatud krediidivõimaluste korral võivad pädevad ametiasutused erandina punktist b loobuda nõudest, et nõue peab olema tagamata.
By way of derogation from point (b), competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Sellisel juhul ei arvestata tagatisest tagasimakstavaid summasid maksejõuetusest tingitud kahju hinnangus.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Jaekäsitlemise kohaldamiseks peavad ostetud nõuded vastama 4. osa punktides 105-109 esitatud miinimumtingimustele ja järgmistele tingimustele:
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, points 105 to 109 and the following conditions:
Krediidiasutus on ostnud nõuded sõltumatult kolmanda poole müüjalt ja selle nõue saadaoleva nõude võlgnikule ei sisalda nõudeid, mis pärinevad kas otse või kaudselt krediidiasutusest endast.
The credit institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the credit institution itself;
Nõuete ostu-müügitehing toimub mitteseotud osapoolte vahel.
The purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
Seepärast ei ole ühte kontserni kuuluvate omavahel ostu-müügitehinguid sooritavate ettevõtjate nõuded ja kontraarved aktsepteeritud.
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
Ostval krediidiasutusel on õigus kõikidele ostetud nõuetest tekkivatele tuludele või tulude proportsionaalsele osale; ning
The purchasing credit institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
Ostetud nõuete portfellid on piisavalt diversifitseeritud.
The portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
Ostetud nõuete, rahas tagastatavate ostuallahindluste, tagatiste või osaliste garantiide puhul, mis tagavad esimese järjekoha kahju kaitse maksejõuetuse kahjumi, lahjendusriskist tuleneva kahju või mõlema vastu, võib sisereitingul põhineva väärtpaberistamise raames käsitleda esimese järjekoha kahju positsioonidena.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Ostetud jaenõuete hübriidkogumite korral, mille puhul ostev krediidiasutus ei suuda muudest jaenõuetest eraldada kinnisvaraga tagatud nõudeid ja aktsepteeritud uuenevaid jaenõudeid, kohaldatakse nende nõuete suhtes jaeriskikaalu funktsiooni, mis määrab kõrgeimad kapitalinõuded.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing credit institutions cannot separate exposures secured by real estate collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
Riskiga kaalutud varad omakapitali investeeringute puhul
Risk weighted exposure amounts for equity exposures
Kui krediidiasutus kasutab erinevaid meetodeid, peab krediidiasutus tõendama pädevatele ametiasutustele, et valikuprintsiibid on järjepidevad ega põhine regulatiivse arbitraaži kaalutlustel.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Olenemata punktist 17, võivad pädevad ametiasutused lubada riskiga kaalutud varade kohaldamist krediidiasutuse abiettevõtjale esitatavate omakapitali investeeringute suhtes vastavalt käsitlusele, mida kohaldatakse muude varade suhtes.
Notwithstanding point 17, competent authorities may allow the attribution of risk weighted exposure amounts for equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit-obligation assets.
Lihtsustatud riskikaalu meetod
Simple risk weight approach
Riskiga kaalutavad varad arvutatakse vastavalt järgmisele valemile:
The risk weighted exposure amount shall be calculated according to the following formula:
Riskikaal (RW) = 190% investeeringute puhul mittebörsiettevõtete omakapitali piisavalt diversifitseeritud portfellides.
Risk weight (RW) = 190% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Riskikaal (RW) = 290% börsil kaubeldavate omakapitali investeeringute puhul.
Risk weight (RW) = 290% for exchange traded equity exposures.
Riskikaal (RW) = 370% kõikide muude omakapitali investeeringute puhul.
Risk weight (RW) = 370% for all other equity exposures.
Lühiajalisi sularahapositsioone ja pangaportfelli tuletisinstrumente lubatakse kasutada samade osade pikaajaliste positsioonide tasaarvelduseks, tingimusel et need instrumendid on selgelt määratletud konkreetse omakapitali investeeringute riski maandamiseks ja need maandavad riski veel vähemalt ühe aasta jooksul.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
Muid lühiajalisi positsioone käsitletakse pikaajaliste positsioonidena ning asjaomaseid riskikaale kohaldatakse iga positsiooni absoluutväärtuse suhtes.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Erinevate lõpptähtaegadega positsioonide korral kasutatakse äriühingutele esitatavate nõuete meetodit nagu seda on kirjeldatud VII lisa 2. osa punktis 16.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in point 16 of Annex VII, Part 2.
Krediidiasutused võivad aktsepteerida kaudset krediidiriski kaitset, mis on antud omakapitali investeeringule vastavalt artiklites 90 kuni 93 sätestatud meetoditele.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Articles 90 to 93.
Maksejõuetuse tõenäosusel (PD)/maksejõuetusest tingitud kahjul (LGD) põhinev meetod
PD/LGD approach
Riskiga kaalutud varad arvutatakse vastavalt punktis 3 esitatud valemitele.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in point 3.
Kui krediidiasutusel ei ole piisavat teavet 4. osa punktides 44 kuni 48 sätestatud maksejõuetuse definitsiooni kasutamiseks, määratakse riskikaaludele korrigeerimistegur 1,5.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in points 44 to 48 of Part 4, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Üksikute riskipositsioonide tasandil ei või 12,5ga korrutatud oodatava kahju summa ja riskiga kaalutud varad ületada 12,5ga korrutatud riskipositsiooni väärtust.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Riskide maandajaga seotud riskipositsioonide suhtes kohaldatakse 90% maksejõuetusest tingitud kahju määra.
This shall be subject to an LGD of 90% on the exposure to the provider of the hedge.
Investeeringute puhul mittebörsiettevõtete omakapitali piisavalt diversifitseeritud portfellides võib kasutada 65% maksejõuetusest tingitud kahju määra.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65% may be used.
Sellisel juhul on lõpptähtaeg M 5 aastat.
For these purposes M shall be 5 years.
Sisemudelite meetod
Internal models approach
Riskiga kaalutud varad on krediidiasutuse omakapitali investeeringust tulenev potentsiaalne kahju, mis saadakse 99 protsentiiliga sisese riskiväärtuse mudeli kasutamisest kvartaalse tulukuse ja sellele sobiva riskivaba määra vahe ühepoolse usalduvahemiku juures ning mis arvutatakse pika-ajalisele valimile, ning saadud summa korrutatakse12,5ga.
The risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the credit institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
Riskiga kaalutud varad üksikute riskipositsioonide tasandil ei või olla väiksemad minimaalsete riskiga kaalutud varade, mida nõutakse PD/LGD meetodiga, ja vastava oodatava kahju summast, mis on korrutatud 12,5ga ning arvutatud VII lisa 2. osa punkti 24 punktis a osutatud maksejõuetuse tõenäosuse väärtuste ja VII lisa 2. osa punktides 25 ja 26 osutatud vastavate LGD väärtuste põhjal.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5 and calculated on the basis of the PD values set out in Part 2, point 24(a) and the corresponding LGD values set out in Part 2, points 25 and 26.
Krediidiasutused võivad aktsepteerida kaudset krediidiriski kaitset, mis on antud omakapitali positsioonile.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Riskiga kaalutud varad muude varade puhul
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Riskiga kaalutud varad = 100% * riskipositsiooni väärtus välja arvatud juhul,
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value,
kui riskipositsiooni väärtus on jääkväärtus, siis nähakse see ette igaks aastaks ja arvutatakse järgnevalt:
except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows:
1/t * 100% * riskipositsiooni väärtus;
1/t * 100% * exposure value,
kus t on liisingulepingu kestvus aastates.
where t is the number of years of the lease contract term.
RISKIGA KAALUTUD VARADE ARVUTAMINE OSTETUD NÕUETE LAHJENDUSRISKI PUHUL
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR DILUTION RISK OF PURCHASED RECEIVABLES
Riskikaalud ostetud äriühingutele esitatavate nõuete ja jaenõuete lahjendusriski puhul:
Risk weights for dilution risk of purchased corporate and retail receivables:
Riskikaalud arvutatakse vastavalt punktis 3 esitatud valemile.
The risk weights shall be calculated according to the formula in point 3.
Parameetrid maksejõuetuse tõenäosus ja maksejõuetusest tingitud kahju määratakse vastavalt 2. osas sätestatule, riskipositsiooni väärtus arvutatakse vastavalt 3. osas sätestatule ja lõpptähtaeg M on 1 aasta.
The input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2, the exposure value shall be determined as set out in Part 3 and M shall be 1 year.
Kui krediidiasutused suudavad tõendada pädevatele ametiasutustele, et lahjendusrisk on ebaoluline, ei ole vaja seda arvesse võtta.
If credit institutions can demonstrate to the competent authorities that dilution risk is immaterial, it need not be recognised.
OODATAVA KAHJU ARVUTAMINE
CALCULATION OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
Kui ei ole teisiti ette nähtud, määratakse sisendparameetrid maksejõuetuse tõenäosus ja maksejõuetusest tingitud kahju vastavalt 2. osas sätestatule ja riskipositsiooni väärtus vastavalt 3. osas sätestatule.
Unless noted otherwise, the input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Äriühingutele, asutustele, keskvalitsustele ja keskpankadele esitatavate nõuete ning jaenõuetega seotud oodatav kahju arvutatakse vastavalt järgmistele valemitele:
The expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Oodatav kahju (EL) = PD × LGD
Expected loss (EL) = PD × LGD.
Oodatava kahju summa = EL × riskipositsiooni väärtus
Expected loss amount = EL × exposure value.
Tähtajaks täitmata nõuete puhul (PD=1), kui krediidiasutused kasutavad maksejõuetusest tingitud kahju sisehinnangut, on EL ELBE, ehk krediidiasutuse täpseima oodatava kahju hinnang tähtajaks täitmata nõude kohta vastavalt 4. osa punktile 80.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, point 80.
Riskipositsioonide puhul, millele kohaldatakse 1. osa punktis 4 sätestatud käsitlemist, on EL 0.
For exposures subject to the treatment set out in Part 1, point 4, EL shall be 0.
EL väärtused eriotstarbeliste laenunõuete puhul, mille suhtes krediidiasutused kasutavad punktis 6 sätestatud riskikaalude määramise meetodeid, määratakse vastavalt tabelile 2.
The EL values for specialised lending exposures where credit institutions use the methods set out in point 6 for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.
Vähemalt 2,5 aastat
Equal to or more than 2.5 years
Kui pädevad ametiasutused on lubanud krediidiasutustel määrata üldiselt 50%-list eelisriskikaalu 1. kategooria riskipositsioonidele ja 70%-list eelisriskikaalu 2. kategooria riskipositsioonidele, on EL väärtus 1. kategooria riskipositsioonide puhul 0% ja 2. kategooria riskipositsioonide puhul 0,4%.
Where competent authorities have authorised a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 0,4%.
Omakapitali investeeringute oodatava kahju summa, mille puhul riskiga kaalutud varad arvutatakse kooskõlas punktides 19 kuni 21 sätestatud meetoditega, arvutatakse vastavalt järgmisele valemile:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 19 to 21, shall be calculated according to the following formula:
Oodatav kahju (EL) = 0,8% investeeringute puhul mittebörsiettevõtete omakapitali piisavalt diversifitseeritud portfellides.
Expected loss (EL) = 0,8% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Oodatav kahju (EL) = 0,8% börsil kaubeldavate omakapitali investeeringute puhul
Expected loss (EL) = 0,8% for exchange traded equity exposures
Oodatav kahju (EL) = 2,4% muude omakapitali investeeringute puhul
Expected loss (EL) = 2,4% for all other equity exposures.
Omakapitali investeeringute oodatava kahju summa, mille puhul riskiga kaalutud varad arvutatakse kooskõlas punktides 22 kuni 24 sätestatud meetoditega, arvutatakse vastavalt järgmistele valemitele:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 22 to 24 shall be calculated according to the following formulae:
Oodatav kahju (EL) = PD × LGD
Expected loss (EL) = PD × LGD and
Odatava kahju summa = EL × riskipositsiooni väärtus
Expected loss amount = EL × exposure value
Omakapitali investeeringute oodatava kahju summa, mille puhul riskiga kaalutud varad arvutatakse kooskõlas punktides 25 kuni 26 sätestatud meetoditega, arvutatakse vastavalt järgmisele valemile:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 25 to 26 shall be 0%.
Ostetud nõuete lahjendusriskiga seotud oodatava kahju summa arvutatakse vastavalt järgmisele valemile:
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:
Oodatav kahju (EL) = PD × LGD ja
Expected loss (EL) = PD × LGD and
OODATAVA KAHJU SUMMA KÄSITLEMINE
TREATMENT OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
Vastavalt punktidele 30, 31 ja 35 arvutatud oodatava kahju summad lahutatakse nimetatud nõuetega seotud korrigeeritud väärtuse summast ja provisjonidest.
The expected loss amounts calculated in accordance with points 30, 31 and 35 shall be subtracted from the sum of value adjustments and provisions related to these exposures.