natgillin/translations-raw huggingface dataset:
However, the wording “exposures to CIU” can be interpreted as including exposures that banks have to CIUs (mainly derivatives).
However, the wording “exposures to CIU” can be interpreted as including exposures that banks have to CIUs (mainly derivatives).
Artikli 87 lõike 12 esimene ja teine lõik, sissejuhatus
Article 87, paragraph 12, subparagraph 1 and subparagraph 2, introductory part
Kui investeerimisfondiga seotud riskipositsioonid ei vasta VI lisa 1. osa lõigetes 74–75 sätestatud kriteeriumidele või krediidiasutus ei ole teadlik kõikidest investeerimisfondi aluspositsioonidest, võtab krediidiasutus neid aluspositsioone arvesse, et arvutada riskiga kaalutud varad ja oodatava kahju summad vastavalt VII lisa 1. osa lõigetes 17–19 ettenähtud meetoditele.
Where exposures to a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, paragraphs 74 to 75, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, Part 1, paragraphs 17 to 19.
Kui krediidiasutus ei suuda sellel eesmärgil vahet teha mittebörsiettevõtete omakapitali tehtud investeeringute, börsil kaubeldavate riskipositsioonide ja muude omakapitali investeeringute vahel, käsitleb ta asjaomaseid riskipositsioone omakapitali investeeringutena.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Sellisel juhul liigitatakse muud riskipositsioonid kui omakapitali investeeringud ühte VII lisa 1. osa lõikes 17 esitatud klassidest (omakapitali investeeringud, börsil kaubeldavad aktsiad ja muud omakapitali investeeringud) ja määratlemata riskipositsioonid klassi „muud omakapitali investeeringud .
For these purposes, non-equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, Part 1, paragraph 17 and unknown exposures are assigned to other equity class.
Kui investeerimisfondist tulenevad riskipositsioonid ei vasta VI lisa 1. osa lõigetes 74–75 sätestatud kriteeriumidele või krediidiasutus ei ole teadlik kõikidest investeerimisfondi aluspositsioonidest, võtab krediidiasutus neid aluspositsioone arvesse, et arvutada riskiga kaalutud varad ja oodatava kahju summad vastavalt VII lisa 1. osa lõigetes 17–19 ettenähtud meetoditele.
Where exposures in the form of a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, part 1, paragraphs 74 and 75, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, part 1, paragraphs 17 to 19.
Sellisel juhul liigitatakse muud riskipositsioonid kui omakapitali investeeringud ühte VII lisa 1. osa lõikes 17 esitatud klassidest (omakapitali investeeringud, börsil kaubeldavad aktsiad ja muud omakapitali investeeringud) ja määratlemata riskipositsioonid klassi „muud omakapitali investeeringud" .
For these purposes, non equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, part 1, paragraph 17 and unknown exposures are assigned to other equity class.
Eespool kirjeldatud meetodi asemel võivad krediidiasutused lasta kolmandal poolel arvutada ja esitada – tingimusel et arvutuste ja esitamise õigsus on nõuetekohaselt tagatud – investeerimisfondide aluspositsioonidel põhinevad keskmised riskiga kaalutud varad , mida arvutatakse vastavalt järgmistele meetoditele:
Alternatively to the method described above, credit institutions may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIUs underling exposures and calculated in accordance with the following approaches, provided that the correctness of the calculation and the report is adequately ensured:
Eespool kirjeldatud meetodi asemel võivad krediidiasutused ise arvutada või lasta kolmandal poolel arvutada ja esitada – tingimusel et arvutuste ja esitamise õigsus on nõuetekohaselt tagatud – investeerimisfondide aluspositsioonidel põhinevad keskmised riskiga kaalutud varad vastavalt järgmistele meetoditele:
Alternatively to the method described above, credit institutions may calculate themselves or may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU’s underlying exposures in accordance with the following approaches, provided that the correctness of the calculation and the report is adequately ensured:
Artikli 88 lõige 2
Article 88, paragraph 2
Oodatava kahju summade arvutamisel vastavalt VII lisa 1. osa lõigetele 27–33 võetakse aluseks samad PD ja LGD parameetrid ning riskipositsioonide väärtus kui need, mida kasutatakse riskiga kaalutud varade arvutamisel vastavalt artiklile 87.
The calculation of expected loss amounts in accordance with Annex VII, Part 1, paragraphs 27 to 33 shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as being used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 87.
Tähtajaks tasumata nõuete korral, kui krediidiasutused kasutavad oma LGD kalkulatsioone, on oodatav kahju EL BE , krediidiasutuse võimalikult täpne hinnang tasumata nõudest tuleneva oodatava kahju kohta vastavalt VII lisa 4. osa lõikele 79.
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be EL BE , the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Annex VII, Part 4, paragraph 79.
Artikli 89 lõike 1 punkt d alapunkt ii
Article 89, paragraph 1, point (d), point (ii)
(ii) keskvalitsusele esitatavaid nõudeid peetakse vastavaks 1. alajao kohasele krediidikvaliteedi hindamise 1. astmele ;
(ii) exposures to the central government are associated with credit quality assessment step 1 under Subsection 1.
(ii) keskvalitsusele esitatavaid nõudeid peetakse vastavaks 1. alajao kohasele 0%-lisele riskikaalule ;
(ii) exposures to the central government are associated with a 0% risk weight under Subsection 1.
Artikli 89 lõike 1 punkt e
Article 89, paragraph 1, point (e)
(e) krediidiasutuse riskipositsioonid, mis on seotud vastaspoolega, kes on tema emaettevõtja, tütarettevõtja või emaettevõtja tütarettevõtja, tingimusel et vastaspool on asutus, finantsvaldusettevõtja, finantseerimisasutus, varahaldusettevõtja või krediidiasutuse abiettevõtja, mille suhtes kohaldatakse asjakohaseid usaldatavusnõudeid;
e) exposures of a credit institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary or a subsidiary of its parent undertaking provided that the counterparty is an institution or a financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements
(e) krediidiasutuse riskipositsioonid, mis on seotud vastaspoolega, kes on tema emaettevõtja, tütarettevõtja või emaettevõtja tütarettevõtja, tingimusel et vastaspool on asutus, finantsvaldusettevõtja, finantseerimisasutus, varahaldusettevõtja või krediidiasutuse abiettevõtja, mille suhtes kohaldatakse asjakohaseid usaldatavusnõudeid, või seotud ettevõtja direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses ning nõuded artikli 80 lõikes 7 a esitatud nõuetele vastavate krediidiasutuste vahel, samuti nõuded krediidiasutuste vahel, mis on ühinenud krediidiasutustele kindlustuskatet andva tunnustatud kaasvastutuse skeemiga .
(e) exposures of a credit institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary or a subsidiary of its parent undertaking provided that the counterparty is an institution or a financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC and exposures between credit institutions which meet the requirements set out in Article 80(7a) and also exposures between credit institutions which are organised within a recognised joint liability scheme which provides cover for credit institutions .
Artikli 89 lõike 1 punkt f
Article 89, paragraph 1, point (f)
(f) omakapitaliinvesteeringud üksustesse, kelle vastu esitatud nõuete suhtes kehtib vastavalt 1. alajaole nullmääraga riskikaal (sealhulgas avaliku sektori rahastatavad üksused, mille suhtes võib kohaldada nullmääraga riskikaalu);
f) equity exposures to entities whose credit obligations qualify for a zero risk weight under Subsection 1 (including those publicly sponsored entities where a zero weight can be applied).
( Ei puuduta eestikeelset versiooni .)
(f) equity exposures to entities whose credit obligations qualify for a zero risk weight under Subsection 1 (including those publicly sponsored entities where a zero risk weight can be applied).
Artikli 89 lõike 1 punkt g a (uus)
Article 89, paragraph 1, point (g a) (new)
(g a) nõuded vastavalt VI lisa 1. osa lõikele 38 a, mis vastavad seal toodud tingimustele;
(ga) the exposures identified in Annex VI, Part 1, paragraph 38a meeting the conditions specified therein;
Artikli 89 lõike 1 punkt g a (uus)
Article 89, paragraph 1, point (g b) (new)
(g b) riiklikud ja riigi poolt edasi kindlustatud garantiid vastavalt VII lisa 2. osa lõikele 18.
(gb) State and State-reinsured guarantees pursuant to Annex VIII, part 2, paragraph 18.
Artikli 92 lõige 4
Article 92, paragraph 4
Otsese krediidiriski kaitse puhul on laenu andval krediidiasutusel õigus mõistliku aja jooksul realiseerida või säilitada varad, mis võlgniku või, kui see on asjakohane, tagatise haldaja maksejõuetuse või pankroti või muu tehinguga seonduvates dokumentides täpsustatud krediidikvaliteeti mõjutava juhtumi korral kaitse tagavad.
In the case of funded credit protection, the lending credit institution shall have the right to liquidate or retain, in a timely manner, the assets from which the protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy - or other credit event set out in the transaction documentation - and, where applicable, of the custodian holding the collateral.
Kaitset tagavate varade väärtus ei või oluliselt sõltuda laenuvõtja krediidikvaliteedist.
The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the borrower must not be undue.
Otsese krediidiriski kaitse puhul on laenu andval krediidiasutusel õigus mõistliku aja jooksul realiseerida või säilitada varad, mis võlgniku või, kui see on asjakohane, tagatise haldaja kohustuse täitmatajätmise , maksejõuetuse või pankroti või muu tehinguga seonduvates dokumentides täpsustatud krediidikvaliteeti mõjutava juhtumi korral kaitse tagavad.
In the case of funded credit protection, the lending credit institution shall have the right to liquidate or retain, in a timely manner, the assets from which the protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy of the obligor – or other credit event set out in the transaction documentation – and, where applicable, of the custodian holding the collateral.
Kaitset tagavate varade väärtus ei või oluliselt sõltuda võlgniku krediidikvaliteedist.
The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the obligor must not be undue.
Artikli 93 lõige 3
Article 93, paragraph 3
Kui riskiga kaalutud varade puhul juba võetakse arvesse artiklitele 78–83 või 84–93 vastavat krediidiriski kaitset, ei saa käesolevat alajagu krediidiriski kaitse arvutamisel enam kohaldada.
Where the risk-weighted exposure amount already takes account of credit protection under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 93 , as relevant, the calculation of the credit protection shall not be further recognised under this Subsection.
Kui riskiga kaalutud varade puhul juba võetakse arvesse artiklitele 78–83 või 84–89 vastavat krediidiriski kaitset, ei saa käesolevat alajagu krediidiriski kaitse arvutamisel enam kohaldada.
Where the risk-weighted exposure amount already takes account of credit protection under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 , as relevant, the calculation of the credit protection shall not be further recognised under this Subsection.
Artikkel 93 a
Article 93 a (new)
(a) Kui riskikate on tagatiseta, arvutab tagatise andja oma kapitalinõude selliselt, nagu tuleneks tema krediidirisk otsesest kohustusest.
(a) Where risk cover is provided without a security guarantee, the security provider shall determine his capital requirement as if the credit risk taken on derived from a direct commitment.
(b) Kui riskikate on tagatisega ja kui krediidiasutus kannab mitte ainult tagatud krediidikohustuse täitmatajätmise riski, vaid ka tagatise ja/või tagatise garantii saaja võimaliku maksejõuetuse riski, toimib institutsioon järgnevalt:
(b) Where risk cover is provided with a security guarantee, and in so far as the credit institution in such an arrangement carries not only the risk of default of the secured credit but also the risk of a possible default of the recipient of security and/or of the security guarantee, the institution shall proceed as follows:
(i) kui riskikattel on tunnustatud reitinguagentuuri antud väline reiting, milles arvestatakse kõiki asjassepuutuvaid maksejõuetuse riske tagatise andja seisukohalt, kohaldatakse artiklites 78–83 kehtestatud riskikaale;
(i) if there is an external rating by a recognised rating agency for the risk cover arrangement, taking account of all relevant risks of default from the security provider’s point of view, the risk weights laid down in Articles 78 to 83 shall be applied;
(ii) kui tootel puudub tunnustatud reitinguagentuuri reiting, liidetakse tagatud krediidisuhte, tagatise saaja ja tagatise riskikaalud kokku ning korrutatakse tagatise nominaalsuurusega, et määrata riskiga kaalutud varade maht;
(ii) if there is no rating by a recognised rating agency for the product, the risk weights for the secured credit relationship, the recipient of security and the security guarantee shall be aggregated and multiplied by the nominal amount of the security guarantee to determine the amount of the risk-weighted exposure;
(iii) riskikaalude liitmist ei kohaldata, kui krediidiasutus juba loeb seda maksmisele kuuluvaks nõudeks;
(iii) aggregation of the risk weight of the security guarantee shall not apply if the credit institution is already taking this into account as an allowable position;
(iv) kui tagatise sättega riskikatte õiguslikust vormist tulenevalt on tagatise andja kahjum tagatise saaja kohustuste täitmatajätmise korral välistatud (nt sihtotstarbelisele ühingule tagatise andmisel), võib tagatise saaja riskikaalu mitte arvestada.
(iv) if as a result of the legal form of the risk cover with security provision a loss by the security provider is excluded in the event of the default of the recipient of security (e.g. by providing the security to a special purpose vehicle (SPV)), the risk weight for the security recipient may be ignored.
Kui õiguslik vorm toob kaasa uusi kohustuste täitmatajätmise riske (nt rahalise hoiuse paigutamine väärtpaberitesse läbi sihtotstarbelise ühingu), võetakse neid liitmisel arvesse;
If the legal form leads to new risks of default (e.g. creation of a cash deposit through a SPV for securities) these shall be taken into account in the aggregation;
(v) liitmise tulemusel tagatise andja määratud riskikaal on piiratud 1250%ga.
(v) the risk weighting set by the protection provider as a result of the aggregation shall be limited to 1250 %.
Artikli 94 lõige 1
Article 94, paragraph 1
Kui krediidiasutus kasutab 1. alajaos sätestatud standardmeetodit riskiga kaalutud varade arvutamiseks riskipositsiooni klassi puhul, millesse väärtpaberistatavad riskipositsioonid vastavalt artiklile 79 liigitataks, arvutab ta väärtpaberistamise positsiooni riskiga kaalutud varad vastavalt IX lisa 4. osa lõigetele 6–35 .
Where a credit institution uses the Standardised Approach set out in Subsection 1 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for the exposure class to which the securitised exposures would be assigned under Article 79, it shall calculate the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in accordance with Annex IX, part 4, paragraphs 6 to 35 .
Kui krediidiasutus kasutab artiklites 78–83 sätestatud standardmeetodit riskiga kaalutud varade arvutamiseks riskipositsiooni klassi puhul, millesse väärtpaberistatavad riskipositsioonid vastavalt artiklile 79 liigitataks, arvutab ta väärtpaberistamise positsiooni riskiga kaalutud varad vastavalt IX lisa 4. osa lõigetele 1–35 .
Where a credit institution uses the Standardised Approach set out in Articles 78 to 83 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for the exposure class to which the securitised exposures would be assigned under Article 79, it shall calculate the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in accordance with Annex IX, part 4, paragraphs 1 to 35 .
Artikli 94 lõige 2
Article 94, paragraph 2
Muudel juhtudel arvutab ta riskiga kaalutud varad vastavalt IX lisa 4. osa lõigetele 36–74.
In all other cases, it shall calculate the risk-weighted exposure amount in accordance with Annex IX, part 4, paragraphs 36 to 74.
Muudel juhtudel arvutab ta riskiga kaalutud varad vastavalt IX lisa 4. osa lõigetele 1–5 ja 36–74.
In all other cases, it shall calculate the risk-weighted exposure amount in accordance with Annex IX, part 4, paragraphs 1 to 5 and 36 to 74.
Artikli 100 lõige 1
Article 100, paragraph 1
Varajase amortisatsiooni tingimustega uuenevate nõuete väärtpaberistamise puhul arvutab laenu algselt väljastanud krediidiasutus või väärtpaberistamistehingut korraldav krediidiasutus vastavalt IX lisale asjaomase riski suhtes täiendava riskiga kaalutud varade summa, et krediidiasutusele avaneva krediidiriski tase võiks pärast varajase amortisatsiooni tingimuse kohaldamist tõusta.
Where there is a securitisation of revolving exposures subject to an early amortisation provision, the originator credit institution or sponsor credit institution shall calculate, in accordance with Annex IX, an additional risk-weighted exposure amount in respect of the risk that the levels of credit risk to which it is exposed may increase following the operation of the early amortisation provision.
Varajase amortisatsiooni tingimustega uuenevate nõuete väärtpaberistamise puhul arvutab laenu algselt väljastanud krediidiasutus vastavalt IX lisale asjaomase riski suhtes täiendava riskiga kaalutud varade summa, et krediidiasutusele avaneva krediidiriski tase võiks pärast varajase amortisatsiooni tingimuse kohaldamist tõusta.
Where there is a securitisation of revolving exposures subject to an early amortisation provision, the originator credit institution shall calculate, in accordance with Annex IX, an additional risk-weighted exposure amount in respect of the risk that the levels of credit risk to which it is exposed may increase following the operation of the early amortisation provision.
Artikli 100 lõige 2
Article 100, paragraph 2
Sel otstarbel on uuenev nõue selline nõue, mille puhul klient võib varieerida kasutatud summat kokkulepitud piirmäärani, ja varajase amortisatsiooni tingimus on lepinguline klausel, mis nõuab kindlaksmääratud juhtudel investorite positsioonide väljamaksmist enne väljalastud väärtpaberite algselt kindlaksmääratud lõpptähtaega.
For those purposes, a revolving exposure shall be an exposure whereby a customer may vary the amount drawn within an agreed limit, and an early amortisation provision shall be a contractual clause which requires, on the occurrence of defined events, investors’ positions to be redeemed before the originally stated maturity of the securities issued.
Sel otstarbel on uuenev nõue selline nõue, mille puhul klientide laenujäägil on sõltuvalt nende otsusest võtta laenu ja see tagasi maksta lubatud kõikuda kokkulepitud piirmäärani, ja varajase amortisatsiooni tingimus on lepinguline klausel, mis nõuab kindlaksmääratud juhtudel investorite positsioonide väljamaksmist enne väljalastud väärtpaberite algselt kindlaksmääratud lõpptähtaega.
For those purposes, a revolving exposure shall be an exposure whereby customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to an agreed limit, and an early amortisation provision shall be a contractual clause which requires, on the occurrence of defined events, investors’ positions to be redeemed before the originally stated maturity of the securities issued.
Artikli 100 lõige 3
Article 100, paragraph 3
Selliste varajase amortisatsiooni tingimustega jaenõuete väärtpaberistamise puhul, mis ei ole siduvad ja mida võib tühistada ilma eelneva teatamiseta, kui varajase amortiseerimise on käivitanud kvantitatiivne väärtus, mis on seotud mõne muu teguri kui kolme kuu keskmise vahetuluga, võivad pädevad asutused kohaldada käsitlust, mis sarnaneb IX lisa 4. osa lõigetes 27–30 ümberhindamisteguri määramiseks ettenähtud meetodile.
In the case of securitisations subject to an early amortisation provision of retail exposures which are uncommitted and unconditionally cancellable without prior notice, where the early amortisation is triggered by a quantitative value in respect of something other than the three months average excess spread, the competent authorities may apply a treatment which approximates closely to that prescribed in Annex IX, Part 4, paragraphs 27 to 30 for determining the conversion figure indicated.
Artikli 100 lõige 4
Article 100, paragraph 4
Kui pädev asutus kavatseb kohaldada lõikele 3 vastavat käsitlust teatava väärtpaberistamise suhtes, teatab ta sellest kõigepealt kõikide teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.
Where a competent authority intends to apply a treatment in accordance with paragraph 3 in respect of a particular securitisation, it shall first of all inform the relevant competent authorities of all the other Member States.
Enne kui pädev asutus lülitab sellise käsitlusviisi oma kõnealust liiki varajase amortisatsiooni tingimustega väärtpaberistamise suhtes kohaldatavasse üldisesse poliitikasse, peab ta konsulteerima kõikide teiste liikmesriikide asjaomaste pädevate asutustega ja võtma arvesse nende seisukohti.
Before the application of such a treatment becomes part of the general policy approach of the competent authority to securitisations containing early amortisation clauses of the type in question, the competent authority shall consult the relevant competent authorities of all the other member States and take into consideration the views expressed.
Asjaomane pädev asutus peab konsulteerimise käigus esitatud seisukohad ja vastuvõetud käsitlusviisi avalikustama.
The views expressed in such consultation and the treatment adopted shall be publicly disclosed by the competent authority in question.
Artikli 101 lõige 1
Article 101, paragraph 1
Laenu algselt väljastanud krediidiasutus või väärtpaberistamistehingut korraldav krediidiasutus ei või toetada väärtpaberistamist, mis ei kuulu tema lepinguliste kohustuste hulka ja mis võiks vähendada investorile tekkivat võimalikku või tegelikku kahju.
An originator credit institution or sponsor credit institution shall not, with a view to reducing potential or actual losses to investors, provide support to the securitisation beyond its contractual obligations.
Laenu algselt väljastanud krediidiasutus , mis on seoses väärtpaberistamisega rakendanud artiklit 95 riskiga kaalutud varade arvutamiseks, või väärtpaberistamistehingut korraldav krediidiasutus ei või toetada väärtpaberistamist, mis ei kuulu tema lepinguliste kohustuste hulka ja mis võiks vähendada investorile tekkivat võimalikku või tegelikku kahju.
An originator credit institution which, in respect of a securitisation, has made use of Article 95 in the calculation of risk-weighted exposure amounts, or a sponsor credit institution, shall not, with a view to reducing potential or actual losses to investors, provide support to the securitisation beyond its contractual obligations.