natgillin/translations-raw huggingface dataset:
VIII lisa 2. osa lõike 16 sissejuhatus
Annex VIII, Part 2, paragraph 16, introductory part
Kui riskipositsioon on kaitstud garantiiga, mille on edasi garanteerinud keskvalitsus või keskpank, piirkondlik omavalitsus või kohalikud ametiasutused, kellele esitatavaid nõudeid käsitletakse nõuetena riigile , kelle jurisdiktsioonis need asuvad vastavalt artiklitele 78–83, mitmepoolne arengupank, kelle suhtes kohaldatakse 0% riskikaalu vastavalt artiklitele 78–83, või avaliku sektori asutus, kellele esitatavaid nõudeid käsitletakse nõuetena krediidiasutustele vastavalt artiklitele 78–83, võib riskipositsiooni käsitleda kõnesoleva üksuse antud garantiiga kaitstud riskipositsioonina, eeldusel et on täidetud järgmised tingimused:
Where an exposure is protected by a guarantee which is counter-guaranteed by a central government or central bank, a regional government or local authority claims on which are treated as claims on the sovereign in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83, a multi-lateral development bank to which a 0% risk weight is applied under or by virtue of Articles 78 to 83, or a public sector entity claims on which are treated as claims on credit institutions under Articles 78 to 83, the exposure may be treated as protected by a guarantee provided by the entity in question provided the following conditions are satisfied:
Kui riskipositsioon on kaitstud garantiiga, mille on otseselt või kaudselt edasi garanteerinud keskvalitsus või keskpank, piirkondlik omavalitsus , kohalikud ametiasutused või avaliku sektori üksus , kellele esitatavaid nõudeid käsitletakse nõuetena keskvalitsusele , kelle jurisdiktsioonis need asuvad vastavalt artiklitele 78–83, mitmepoolne arengupank, kelle suhtes kohaldatakse 0% riskikaalu vastavalt artiklitele 78–83, või avaliku sektori asutus, kellele esitatavaid nõudeid käsitletakse nõuetena krediidiasutustele vastavalt artiklitele 78–83, võib riskipositsiooni käsitleda kõnesoleva üksuse antud garantiiga kaitstud riskipositsioonina, eeldusel et on täidetud järgmised tingimused:
Where an exposure is protected by a guarantee which is directly or indirectly counter-guaranteed by a central government or central bank, a regional government or local authority or a public sector entity claims on which are treated as claims on the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83, a multi-lateral development bank to which a 0% risk weight is applied under or by virtue of Articles 78 to 83, or a public sector entity claims on which are treated as claims on credit institutions under Articles 78 to 83, the exposure may be treated as protected by a guarantee provided by the entity in question provided the following conditions are satisfied:
VIII lisa 2. osa lõike 17 punkt a
Annex VIII, Part 2, paragraph 17, point (a)
a) vastaspoole garantii kasutamist põhjustava maksejõuetuse / mittemaksmise korral on laenu andval krediidiasutusel õigus nõuda garantii andjalt õigeaegselt nõude alusel võlgnetavat mis tahes rahasummat, mille suhtes kaitse on antud.
(a) On the qualifying default / non-payment of the counterparty, the lending credit institution shall have the right to pursue, in a timely manner, the guarantor for any monies due under the claim in respect of which the protection is provided.
Makse tegemine garantii andja poolt ei eelda seda, et laenu andev krediidiasutus peaks kõigepealt võlgnikule nõude esitama.
Payment by the guarantor shall not be subject to the lending credit institution first having to pursue the obligor.
a) vastaspoole garantii kasutamist põhjustava maksejõuetuse ja/või mittemaksmise korral on laenu andval krediidiasutusel õigus nõuda garantii andjalt õigeaegselt nõude alusel võlgnetavat mis tahes rahasummat, mille suhtes kaitse on antud.
(a) On the qualifying default of and/or non-payment by the counterparty, the lending credit institution shall have the right to pursue, in a timely manner, the guarantor for any monies due under the claim in respect of which the protection is provided.
Kaudse krediidiriski kaitse korral, mis katab eluaseme hüpoteeklaenud, peavad lõike 14 punkti c alapunktis iii ja lõike 17 punktis a toodud nõuded olema täidetud 24 kuu jooksul.
In the case of unfunded credit protection covering residential mortgage loans, the requirements in paragraph 14(c) (iii) and 17(a) have only to be satisfied within an overall period of 24 months.
VIII lisa 2. osa lõike 18 sissejuhatus
Annex VIII, Part 2, paragraph 18, introductory part
Vastastikuste garantiide raames antud garantiide puhul, mida pädevad asutused sellisel eesmärgil tunnustavad või mille on andud lõikes 16 osutatud üksus või millele selline üksus on andnud edasigarantii, võib punktis a sätestatud tingimusi lugeda täidetuks, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
In the case of guarantees provided in the context of mutual guarantee schemes recognised for these purposes by the competent authorities or provided by or counter-guaranteed by entities referred to in paragraph 16, the requirements in paragraph (a) may be considered to be satisfied where either of the following conditions are met:
Vastastikuste garantiide raames antud garantiide puhul, mida pädevad asutused sellisel eesmärgil tunnustavad või mille on andnud lõikes 16 osutatud üksus või millele selline üksus on andnud edasigarantii, loetakse lõike 17 punktis a sätestatud tingimused täidetuks, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
In the case of guarantees provided in the context of mutual guarantee schemes recognised for these purposes by the competent authorities or provided by or counter-guaranteed by entities referred to in paragraph 16, the requirements in paragraph 17 (a) shall be considered to be satisfied where either of the following conditions are met:
The Council’s amendment abolishing the national discretionary power is hereby endorsed.
The Council’s amendment abolishing the national discretionary power is hereby endorsed.
Correction of paragraph reference.
Correction of paragraph reference.
VIII lisa 2. osa lõike 18 punkt a
Annex VIII, Part 2, paragraph 18, point (a)
a) pädevad asutused on veendunud, et laenu andval krediidiasutusel on õigus saada garantii andjalt õigeaegselt garantii antud kattega proportsionaalne esialgne makse, mis arvestuste kohaselt vastab majandusliku kahju umbkaudsele suurusele, sealhulgas viivise tasumata jätmisest ja muude võlgnikult nõutavate maksete tegemata jätmisest tulenev kahju, mis võib laenu andval krediidiasutusel tekkida;
(a) the competent authorities are satisfied that the lending credit institution has the right to obtain in a timely manner a provisional payment by the guarantor calculated to represent a robust estimate of the amount of the economic loss, including losses resulting from the non-payment of interest and other types of payment which the borrower is obliged to make, likely to be incurred by the lending credit institution proportional to the coverage of the guarantee;
a) laenu andval krediidiasutusel on õigus saada garantii andjalt õigeaegselt garantii antud kattega proportsionaalne esialgne makse, mis arvestuste kohaselt vastab majandusliku kahju umbkaudsele suurusele, sealhulgas viivise tasumata jätmisest ja muude võlgnikult nõutavate maksete tegemata jätmisest tulenev kahju, mis võib laenu andval krediidiasutusel tekkida;
(a) the lending credit institution has the right to obtain in a timely manner a provisional payment by the guarantor calculated to represent a robust estimate of the amount of the economic loss, including losses resulting from the non-payment of interest and other types of payment which the borrower is obliged to make, likely to be incurred by the lending credit institution proportional to the coverage of the guarantee;
VIII lisa 2. osa lõike 18 punkt b
Annex VIII, Part 2, paragraph 18, point (b)
b) pädevad asutused on muul viisil veendunud , et garantii pakub piisavat kaitset kahju eest , sealhulgas viivise tasumata jätmisest ja muude võlgnikult nõutavate maksete tegemata jätmisest tuleneva kahju eest.
(b) the competent authorities are otherwise satisfied as to the loss-protecting effects of the guarantee, including losses resulting from the non-payment of interest and other types of payment which the borrower is obliged to make.
b) laenu andev krediidiasutus suudab tõendada , et garantii kahju eest kaitsev mõju , sealhulgas võlgnikult nõutavate maksete tegemata jätmisest tuleneva kahju eest , õigustab sellist käsitlemist .
(b) the lending credit institution can demonstrate that the loss-protecting effects of the guarantee, including losses resulting from the non-payment which the borrower is obliged to make , justify such treatment .
VIII lisa 2. osa lõike 19 punkti a alapunkt i
Annex VIII, Part 2, paragraph 19, point (a), point (i)
i) maksmata jätmise hetkel kehtivate krediididerivatiivi alusvaraks oleva võlainstrumendi tingimuste kohaselt maksmisele kuuluvate summade maksmata jätmine (arvestatakse ka ajapikendust, mis on üldjoontes võrdne alusvaraks olevale võlainstrumendile määratud ajapikendusega või sellest lühem);
(i) the failure to pay the amounts due under the terms of the underlying obligation that are in effect at the time of such failure (with a grace period that is closely in line with or shorter than the grace period in the underlying obligation); and
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
(i) the failure to pay the amounts due under the terms of the underlying obligation that are in effect at the time of such failure (with a grace period that is closely in line with or shorter than the grace period in the underlying obligation);
VIII lisa 2. osa lõike 19 punkt b
Annex VIII, Part 2, paragraph 19, point (b)
b) kui krediididerivatiiviga määratletud krediidikvaliteeti mõjutavad sündmused ei hõlma krediididerivatiivi alusvaraks oleva võlainstrumendi ümberstruktureerimist nagu kirjeldatud punkti a kolmandas alapunktis , võib krediidiriski kaitset siiski tunnustada, kui vähendatakse 3. osa lõikes 84 sätestatud tunnustatud väärtust;
(b) Where the credit events specified under the credit derivative do not include restructuring of the underlying obligation as described in the third indent of (a), the credit protection may nonetheless be recognised subject to a reduction in the recognised value as specified in part 3, paragraph 84.
b) kui krediididerivatiiviga määratletud krediidikvaliteeti mõjutavad sündmused ei hõlma krediididerivatiivi alusvaraks oleva võlainstrumendi ümberstruktureerimist nagu kirjeldatud punkti a alapunktis iii , võib krediidiriski kaitset siiski tunnustada, kui vähendatakse 3. osa lõikes 84 sätestatud tunnustatud väärtust;
(b) Where the credit events specified under the credit derivative do not include restructuring of the underlying obligation as described in point (iii) of subparagraph (a), the credit protection may nonetheless be recognised subject to a reduction in the recognised value as specified in part 3, paragraph 84.
VIII lisa 3. osa lõige 1
Annex VIII, Part 3, paragraph 1
Kui 4.–6. osast ei tulene teisiti ja eeldusel, et 1. ja 2. osa tingimused on täidetud, võib riskiga kaalutud varade arvutamist 1. alajao artiklite 78–83 alusel ja riskiga kaalutud varade ja oodatava kahju arvutamist artiklite 84–89 alusel muuta vastavalt käesoleva osa sätetele.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Subsection 1 Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
Kui 4.–6. osast ei tulene teisiti ja eeldusel, et 1. ja 2. osa tingimused on täidetud, võib riskiga kaalutud varade arvutamist artiklite 78–83 alusel ja riskiga kaalutud varade ja oodatava kahju arvutamist artiklite 84–89 alusel muuta vastavalt käesoleva osa sätetele.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
VIII lisa 3. osa lõige 6
Annex VIII, Part 3, paragraph 6
Iga väärtpaberiliigi netopositsiooni arvutamiseks lahutatakse tasaarvelduse raamlepingu alusel laenuks antud, müüdud või antud seda liiki väärtpaberi koguväärtusest lepingu alusel laenuks saadud, ostetud või saadud seda liiki väärtpaberi koguväärtus.
The net position in each type of security shall be calculated by subtracting from the total value of the securities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Iga väärtpaberi- või kaubaliigi netopositsiooni arvutamiseks lahutatakse tasaarvelduse raamlepingu alusel laenuks antud, müüdud või antud seda liiki väärtpaberi või kauba koguväärtusest lepingu alusel laenuks saadud, ostetud või saadud seda liiki väärtpaberi või kauba koguväärtus.
The net position in each type of security or commodity shall be calculated by subtracting from the total value of the securities or commodities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities or commodities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
VIII lisa 3. osa lõige 12
Annex VIII, Part 3, paragraph 12
Kui arvutatakse täielikult korrigeeritud riskipositsiooni väärtust (E*), mis tuleneb aktsepteeritud repotehinguid ja/või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehinguid ja/või muid kapitaliturupõhiseid tehinguid (välja arvatud derivatiivide tehingud) hõlmava tasaarvelduse raamlepingu kohaldamisest, võib anda krediidiasutusele alternatiivina regulatiivsetel volatiilsuse korrigeerimisteguritel põhineva meetodi või sisehinnangute kohastel volatiilsuse korrigeerimisteguritel põhineva meetodi kasutamisele õiguse kasutada sisemudelitel põhinevat meetodit, milles arvestatakse korrelatsioonimõjusid tasaarvelduse raamlepingu kohaldamisalasse kuuluvate väärtpaberipositsioonide vahel ja asjaomaste instrumentide likviidsust.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) resulting from the application of an eligible master netting agreement covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions, credit institutions may be permitted to use an internal models approach which takes into account correlation effects between security positions subject to the master netting agreement as well as the liquidity of the instruments concerned.
Sellise meetodi raames kasutatavate sisemudelitega saadakse hinnangud tagamata varade väärtuse potentsiaalsete muutumiste kohta (∑E - ∑C).
Internal models used in this approach shall provide estimates of the potential change in value of the unsecured exposure amount (∑E - ∑C).
Kui arvutatakse täielikult korrigeeritud riskipositsiooni väärtust (E*), võib anda krediidiasutusele õiguse kasutada repotehinguteks ja/või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehinguteks ja/või muudeks kapitaliturupõhisteks tehinguteks (välja arvatud derivatiivide tehingud) sisemudelitel põhinevat meetodit .
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) , credit institutions may be permitted to use an internal models approach for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions.
Sisemudelid peavad hindama potentsiaalset riski muutust vastavalt allpool toodud miinimumnõuetele ja eelkõige peaksid need arvestama korrelatsioonimõjusid tasaarvelduse raamlepingu kohaldamisalasse kuuluvate väärtpaberipositsioonide vahel ja asjaomaste instrumentide likviidsust.
Internal models must assess potential change in exposure subject to minimum standards set out below and in particular should take into account correlation effects between security positions as well as the liquidity of the instruments concerned.
Mudelid võivad kajastada tasaarveldust, kuid ainult juhtudel, kus tasaarveldus on positsioone hõlmavaid tasaarvelduse raamlepinguid silmas pidades lubatav.
Models may reflect netting, but only where such netting is permissible in view of master netting agreements covering the positions.
VIII lisa 3. osa lõige 13
Annex VIII, Part 3, paragraph 13
Krediidiasutus võib otsustada kasutada sisemudelite meetodit olenemata sellest, kas ta on eelnevalt valinud krediidiriski määramiseks standardmeetodi või sisereitingutel põhineva meetodi .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between the Standardised Approach and the IRB Foundation Approach to credit risk .
Kui krediidiasutus soovib siiski kasutada sisemudelitel põhinevat meetodit, peab ta seda kasutama kõikide vastaspoolte ja väärtpaberite puhul, välja arvatud vähese tähtsusega portfellid, mille puhul võib kasutada regulatiivsetel volatiilsuse korrigeerimisteguritel põhinevat meetodit või sisehinnangute kohastel volatiilsuse korrigeerimisteguritel põhinevat meetodit vastavalt lõigetes 5–11 sätestatule.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in paragraphs 5 to 11.
Krediidiasutus võib otsustada kasutada sisemudelite meetodit olenemata sellest, kas ta on eelnevalt valinud riskiga kaalutud varade arvutamiseks artiklid 78–83 või artiklid 84–89 .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk-weighted exposure amounts .
VIII lisa 3. osa lõike 17 punkt c
Annex VIII, Part 3, paragraph 17, point (c)
c) 5päevane realiseerimisperiood muude tehingute kui repotehingud või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute korral, mille puhul kasutatakse 10päevast realiseerimisperioodi;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
c) 5päevane realiseerimisperiood muude tehingute kui väärtpaberite repotehingud või väärtpaberite laenuks andmise või võtmise tehingute korral, mille puhul kasutatakse 10päevast realiseerimisperioodi;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
VIII lisa 3. osa lõige 19
Annex VIII, Part 3, paragraph 19
Pädevad asutused võivad lubada krediidiasutustel kasutada riskikategooriates ja riskikategooriate vahel üldisi korrelatsioone, kui nad on veendunud, et asutuse süsteem vastastikuste seoste mõõtmiseks on veatu ja seda rakendatakse terviklikult.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the institution’s system for measuring correlations is sound and implemented with integrity`.
Pädevad asutused võivad lubada krediidiasutustel kasutada riskikategooriates ja riskikategooriate vahel üldisi korrelatsioone, kui nad on veendunud, et krediidiasutuse süsteem vastastikuste seoste mõõtmiseks on veatu ja seda rakendatakse terviklikult.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the credit institution’s system for measuring correlations is sound and implemented with integrity`.
VIII lisa 3. osa lõike 21 kolmas lõik
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 3
Kui riskiga kaalutud varasid arvutatakse vastavalt 1. alajao artiklitele 78–83, on E iga lepingujärgse riskipositsiooni väärtus, mida kohaldataks krediidiriski kaitse puudumisel.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Subsection 1 Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Kui riskiga kaalutud varasid arvutatakse vastavalt artiklitele 78–83, on E iga lepingujärgse riskipositsiooni väärtus, mida kohaldataks krediidiriski kaitse puudumisel.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
VIII lisa 3. osa lõike 21 viies lõik
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 5
C on seoses iga sellise riskipositsiooniga laenuks võetud, ostetud või saadud väärtpaberite või laenuks võetud või saadud sularaha väärtus.
C is the current market value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
VIII lisa 3. osa lõige 22
Annex VIII, Part 3, paragraph 22
Kapitalinõuete arvutamisel sisemudelite abil kasutavad krediidiasutused mudeli eelnenud tööpäeva väljundeid.
In calculating capital requirements using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Riskiga kaalutud varade arvutamisel sisemudelite abil kasutavad krediidiasutused mudeli eelnenud tööpäeva väljundeid.
In calculating risk-weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
VIII lisa 3. osa lõikele 24 eelnev pealkiri
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 24
Sisereitingutel põhinev meetod
IRB Foundation Approach
IRB meetod
IRB Approach
Riskikaalu, mis kuuluks kohaldamisele vastavalt artiklitele 78–83, kui laenuandjal oleks tagatisinstrumendiga seoses otsene riskile avatud positsioon, kohaldatakse nõude selliste osade suhtes, mis on tagatud tunnustatud tagatisega turuväärtuses.
The risk weight that would apply under Articles 78 to 83 if the lender had a direct exposure to the collateral instrument shall apply to those portions of claims collateralised by the market value of recognised collateral.
Tagatud osa riskikaal peab olema vähemalt 20%, välja arvatud lõigetes 28–30 sätestatud juhtumid.
The risk weight of the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
VIII lisa 3. osa lõike 34 kaheksas lõik
Annex VIII, Part 3, paragraph 34, subparagraph 8
E on riskipositsiooni väärtus, mis juhul, kui riskipositsioon ei oleks tagatud, määrataks kas artiklite 78–83 või artiklite 84–89 alusel.
E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.