natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikli 101 lõige 2
Article 101, paragraph 2
Kui laenu algselt väljastanud krediidiasutus või väärtpaberistamistehingut korraldav krediidiasutus ei täida väärtpaberistamisel lõikes 1 sätestatud nõudmisi, nõuab pädev asutus temalt vähemalt omakapitali hoidmist kõikide väärtpaberistatud positsioonide katteks, nii nagu neid ei oleks väärtpaberistatud.
If an originator credit institution or a sponsor credit institution fails to comply with paragraph 1 in respect of a securitisation, the competent authority shall require it at a minimum, to hold capital against all of the securitised exposures as if they had not been securitised.
Asjaomane krediidiasutus peab avalikustama, et ta on osutanud lepinguvälist toetust, ja täpsustama toetuse mõju regulatiivsele kapitalile.
The credit institution shall disclose publicly that it has provided non-contractual support and the regulatory capital impact of having done so.
Artikli 104 lõige 3
Article 104, paragraph 3
Teatavate ärivaldkondade puhul võivad pädevad asutused konkreetsetel tingimustel lubada krediidiasutusel kasutada operatsiooniriski katmiseks kapitalinõude määramiseks mõnd alternatiivset indikaatorit.
For certain business lines, the competent authorities may under certain conditions authorise a credit institution to use an alternative indicator for determining its capital requirement for operational risk.
Artikli 105 lõige 1
Article 105, paragraph 1
Krediidiasutused võivad kasutada oma sisestel riskimõõtmissüsteemidel põhinevat täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit, tingimusel et pädev asutus on asjaomaste mudelite kasutamise omavahendite nõude arvutamiseks selgesõnaliselt heaks kiitnud.
Credit institutions may use Advanced Measurement Approaches based on their own internal risk measurement systems, provided that the competent authority expressly approves the use of the models concerned for calculating the own funds requirement.
Krediidiasutused võivad kasutada oma operatsiooniriski mõõtmise süsteemidel põhinevat täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit, tingimusel et pädev asutus on asjaomaste mudelite kasutamise omavahendite nõude arvutamiseks selgesõnaliselt heaks kiitnud.
Credit institutions may use Advanced Measurement Approaches based on their own operational risk measurement systems, provided that the competent authority expressly approves the use of the models concerned for calculating the own funds requirement.
Improved linguistic consistency (Council proposal) .
Improved linguistic consistency (Council proposal) .
Artikli 105 lõige 3
Article 105, paragraph 3
Kui täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit soovivad kasutada Euroopa Liidus emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus ja selle tütarettevõtjad või Euroopa Liidus emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjad, peavad nende erinevate juriidiliste üksuste pädevad asutused tegema artiklite 128–132 kohaselt tihedat koostööd.
When an Advanced Measurement Approach is intended to be used by an EU parent credit institution and its subsidiaries or by the subsidiaries of an EU parent financial holding company, the competent authorities of the different legal entities shall cooperate closely as provided for in Articles 128 to 132.
Asjaomane taotlus peab sisaldama X lisa 3. osas loetletud punkte.
The application shall include the elements listed in Annex X, Part 3.
Kui täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit soovivad kasutada Euroopa Liidus emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus ja selle tütarettevõtjad või Euroopa Liidus emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjad, peavad nende erinevate juriidiliste üksuste pädevad asutused tegema artiklite 129–132 kohaselt tihedat koostööd.
When an Advanced Measurement Approach is intended to be used by an EU parent credit institution and its subsidiaries or by the subsidiaries of an EU parent financial holding company, the competent authorities of the different legal entities shall cooperate closely as provided for in Articles 129 to 132.
Corrected cross-reference (Council proposal) .
Corrected cross-reference (Council proposal) .
Artikli 105 lõige 4
Article 105, paragraph 4
Kui Euroopa Liidus emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus ja selle tütarettevõtjad või Euroopa Liidus emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjad kasutavad täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit ühtsetel alustel, võivad pädevad asutused lubada, et emaettevõtja ja tütarettevõtjad vastavad X lisa 3. osas sätestatud aktsepteeritavuse kriteeriumidele ühise arvestuse põhjal.
(4) Where an EU parent credit institution and its subsidiaries or the subsidiaries of an EU parent financial holding company use an Advanced Measurement Approach on a unified basis, the competent authorities may allow the qualifying criteria set out in Annex X, Part 3 to be met by the parent and its subsidiaries considered together.
Artikkel 108
Article 108
Ühe kliendi või omavahel seotud klientide grupi suhtes võetud riskipositsiooni, mis võrdub 10%-ga või ületab 10% krediidiasutuse omavahenditest, loetakse suureks riskide kontsentreerumiseks.
A credit institution's exposure to a client or group of connected clients shall be considered a large exposure where its value is equal to or exceeds 10% of its own funds.
Sellisel juhul võib 1. jagu tõlgendada ilma artikli 57 punktita q ja artikli 63 lõiketa 3 ning seda tuleb tõlgendada ilma artikli 66 lõiketa 2.
For those purposes, Section 1 may be read without the inclusion of point (q) of Article 57 and Article 63(3) and shall be read without the inclusion of Article 66(2).
Artikli 110 lõike 2 esimene lõik
Article 110, paragraph 2, subparagraph 1
Välja arvatud krediidiasutuste puhul, kes rakendavad artikli 111 lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel riskipositsioonide väärtuste arvutamiseks tagatist aktsepteerides artiklit 114, ei ole artikli 111 lõike 3 punktide a, b, c, d, f, g ja h alusel vabastatud riskipositsioonide kohta vaja lõike 1 kohaselt teateid saata ja lõike 1 punktis b sätestatud teatamissagedust võib artikli 111 lõike 3 punktides e ja i ning artiklites 115 ja 116 nimetatud riskipositsioonide puhul vähendada kahe korrani aastas.
Except in the case of credit institutions relying on Article 114 for the recognition of collateral in calculating the value of exposures for the purposes of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 111, Exposures exempted under Article 111 (3) (a), (b), (c), (d), (f), (g) and (h) need not be reported as laid down in paragraph 1 and the reporting frequency laid down in point (b) of paragraph 1 may be reduced to twice a year for the exposures referred to in Article 111 (3) (e) and (i), and in Articles 115 and 116.
Välja arvatud krediidiasutuste puhul, kes rakendavad artikli 111 lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel riskipositsioonide väärtuste arvutamiseks tagatist aktsepteerides artiklit 114, ei ole artikli 113 lõike 3 punktide a, b, c, d, f, g ja h alusel vabastatud riskipositsioonide kohta vaja lõike 1 kohaselt teateid saata ja lõike 1 punktis b sätestatud teatamissagedust võib artikli 113 lõike 3 punktides e ja i ning artiklites 115 ja 116 nimetatud riskipositsioonide puhul vähendada kahe korrani aastas.
Except in the case of credit institutions relying on Article 114 for the recognition of collateral in calculating the value of exposures for the purposes of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 111, Exposures exempted under Article 113 (3) (a), (b), (c), (d), (f), (g) and (h) need not be reported as laid down in paragraph 1 and the reporting frequency laid down in point (b) of paragraph 1 may be reduced to twice a year for the exposures referred to in Article 113 (3) (e) and (i), and in Articles 115 and 116.
Artikli 110 lõige 3
Article 110, paragraph 3
Liikmesriigid võivad nõuda riskide kontsentreerumisest teatamist krediidiasutuse võetud tagatise andjale.
Member States may require the reporting of concentrated exposures to the issuers of collateral taken by the credit institution.
Banks normally track (concentrations in) unfunded credit protection providers by adding guarantees and credit derivatives issued by a counterparty to this counterparty’s overall exposure level and by managing this overall exposure level.
Banks normally track (concentrations in) unfunded credit protection providers by adding guarantees and credit derivatives issued by a counterparty to this counterparty’s overall exposure level and by managing this overall exposure level.
There can indeed be concentrations in the underlying parties on whom a bank’s client has a claim.
There can indeed be concentrations in the underlying parties on whom a bank’s client has a claim.
Artikli 111 lõige 1
Article 111, paragraph 1
Krediidiasutuse riskipositsioon ei tohi ühe kliendi või omavahel seotud klientide grupi suhtes ületada 25% krediidiasutuse omavahenditest.
A credit institution may not incur an exposure to a client or group of connected clients the value of which exceed 25% of its own funds.
Sellisel juhul ja muude käesoleva artikli sätete kohaldamisel võib 1. jagu tõlgendada ilma artikli 57 punktita q ja artikli 63 lõiketa 3 ning seda tuleb tõlgendada ilma artikli 66 lõiketa 2.
For these purposes and the purposes of the other provisions of this Article, Section 1 may be read without taking into account point (q) of Article 57 and Article 63(3) and shall be read without the inclusion of Article 66(2).
Artikli 113 lõike 3 sissejuhatus
Article 113, paragraph 3, introductory part
Liikmesriigid võivad täielikult või osaliselt loobuda artikli 111 kohaldamisest järgmiste riskipositsioonide suhtes:
Member States may fully or partially exempt the following exposures from the application of Article 111:
Muude kui lõikes 2 märgitud riskipositsioonide osas loobuvad liikmesriigid täielikult või osaliselt artikli 111 kohaldamisest ainult järgmiste riskipositsioonide suhtes:
For exposures incurred other than those mentioned in paragraph 2, Member States shall fully or partially exempt only the following exposures from the application of Article 111:
Where groups manage intra-group exposure and liquidity risk on an integrated basis, the imposition of an artificial maturity constraint on intra-group exposure would serve to inhibit the prudent management of liquidity risk, by forcing subsidiaries’ longer term assets to be funded by the parent bank on a short term basis, and impair unjustifiably banks’ ability to compete through subsidiaries in each Member State.
Where groups manage intra-group exposure and liquidity risk on an integrated basis, the imposition of an artificial maturity constraint on intra-group exposure would serve to inhibit the prudent management of liquidity risk, by forcing subsidiaries’ longer term assets to be funded by the parent bank on a short term basis, and impair unjustifiably banks’ ability to compete through subsidiaries in each Member State.
Artikli 113 lõike 3 punkt c
Article 113, paragraph 3, point (c)
(c) varakirjed, milleks on nõuded, millel on keskvalitsuste, keskpankade, rahvusvaheliste organisatsioonide või mitmepoolsete arengupankade vahetu garantii, kui garantiid andvale üksusele esitatavad tagamata nõuded saaksid artiklite 78–83 kohaselt 0% riskikaalu;
c) asset items constituting claims carrying the explicit guarantees of central governments, central banks, international organisations or multilateral development banks, where unsecured claims on the entity providing the guarantee would achieve a 0% risk weight under Articles 78 to 83;
(c) varakirjed, milleks on nõuded, millel on keskvalitsuste, keskpankade, rahvusvaheliste organisatsioonide, mitmepoolsete arengupankade või avaliku sektori asutuste vahetu garantii, kui garantiid andvale üksusele esitatavad tagamata nõuded saaksid artiklite 78–83 kohaselt 0% riskikaalu;
(c) asset items constituting claims carrying the explicit guarantees of central governments, central banks, international organisations, multilateral development banks or public sector entities, where unsecured claims on the entity providing the guarantee would achieve a 0% risk weight under Articles 78 to 83;
Artikli 113 lõike 3 punkt d
Article 113, paragraph 3, point (d)
(d) muud keskvalitsuste, keskpankade, rahvusvaheliste organisatsioonide või mitmepoolsete arengupankadega seotud või nende poolt garanteeritud riskipositsioonid, kui vastavale üksusele esitatavad tagamata nõuded saaksid artiklite 78–83 kohaselt 0% riskikaalu;
d) other exposures attributable to, or guaranteed by, central governments, central banks, international organisations, or multilateral development banks where unsecured claims on the entity to which the exposure is attributable or by which it is guaranteed would receive a 0% risk weight under Articles 78 to 83;
(d) muud keskvalitsuste, keskpankade, rahvusvaheliste organisatsioonide, mitmepoolsete arengupankade või avaliku sektori asutustega seotud või nende poolt garanteeritud riskipositsioonid, kui vastavale üksusele esitatavad tagamata nõuded saaksid artiklite 78–83 kohaselt 0% riskikaalu;
(d) other exposures attributable to, or guaranteed by, central governments, central banks, international organisations, multilateral development banks or public sector entities, where unsecured claims on the entity to which the exposure is attributable or by which it is guaranteed would receive a 0% risk weight under Articles 78 to 83;
Artikli 113 lõike 3 punkt f
Article 113, paragraph 3, point (f)
(f) varakirjed ja muud riskipositsioonid, mis on pädevaid asutusi rahuldaval viisil tagatud keskvalitsuste või keskpankade, rahvusvaheliste organisatsioonide, mitmepoolsete arengupankade või liikmesriikide piirkondlike omavalitsuste või kohalike asutuste väljastatud võlainstrumentidega, millest tuleneb väljalaskjale nõue, mis saaks artiklite 78–83 kohaselt 0% riskikaalu;
f) asset items and other exposures secured, to the satisfaction of the competent authorities, by collateral in the form of debt securities issued by central governments or central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States’ regional governments or local authorities, which securities constitute claims on their issuer which would receive a 0% risk weighting under Articles 78 to 83;
(f) varakirjed ja muud riskipositsioonid, mis on pädevaid asutusi rahuldaval viisil tagatud keskvalitsuste või keskpankade, rahvusvaheliste organisatsioonide, mitmepoolsete arengupankade, liikmesriikide piirkondlike omavalitsuste või kohalike asutuste või avaliku sektori asutuste väljastatud võlainstrumentidega, millest tuleneb väljalaskjale nõue, mis saaks artiklite 78–83 kohaselt 0% riskikaalu;
(f) asset items and other exposures secured, to the satisfaction of the competent authorities, by collateral in the form of debt securities issued by central governments or central banks, , international organisations, multilateral development banks, Member States’ regional governments or local authorities or public sector entities , which securities constitute claims on their issuer which would receive a 0% risk weighting under Articles 78 to 83;
Artikli 113 lõike 3 punkt l
Article 113, paragraph 3, point (l)
(l) artiklites 78–83 määratletud tagatud võlakirjad;
(l) covered bonds falling within the terms of Articles 78 to 83 ;
(l) VI lisa 1. osa lõigetes 65–67 määratletud tagatud võlakirjad;
(l) covered bonds falling within the terms of Annex VI, Part 1, paragraphs 65 to 67 ;
Artikli 114 lõike 2 esimene lõik
Article 114, paragraph 2, subparagraph 1
Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, võib krediidiasutus, kellel on lubatud kasutada artiklites 84–89 nimetatud riskipositsiooni klasside puhul LGD ja ümberhindamistegurite sisehinnanguid, võtta artikli 113 lõike 3 kohaldamisel riskipositsioonide väärtuse arvutamiseks arvesse finantstagatise mõju asjaomastele riskipositsioonidele, kui pädev asutus leiab, et krediidiasutus suudab finantstagatise mõju asjaomastele riskipositsioonidele hinnata eraldi muudest LGD seisukohast olulistest aspektidest.
Subject to paragraph 3, a credit institution permitted to use own estimates of LGDs and conversion factors for an exposure class under Articles 84 to 89 may be permitted, where it is able to the satisfaction of the competent authorities to estimate the effects of financial collateral on their exposures separately from other LGD-relevant aspects, to recognise such effects in calculating the value of exposures for the purposes of Article 113(3) .
Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, võib krediidiasutus, kellel on lubatud kasutada artiklites 84–89 nimetatud riskipositsiooni klasside puhul LGD ja ümberhindamistegurite sisehinnanguid, võtta artikli 111 lõigete 1–3 kohaldamisel riskipositsioonide väärtuse arvutamiseks arvesse finantstagatise mõju asjaomastele riskipositsioonidele, kui pädev asutus leiab, et krediidiasutus suudab finantstagatise mõju asjaomastele riskipositsioonidele hinnata eraldi muudest LGD seisukohast olulistest aspektidest.
Subject to paragraph 3, a credit institution permitted to use own estimates of LGDs and conversion factors for an exposure class under Articles 84 to 89 may be permitted, where it is able to the satisfaction of the competent authorities to estimate the effects of financial collateral on their exposures separately from other LGD-relevant aspects, to recognise such effects in calculating the value of exposures for the purposes of Article 111 (1) to (3) .
Artikli 114 lõike 2 kolmas lõik
Article 114, paragraph 2, subparagraph 3
Kui krediidiasutusel on lubatud kasutada oma sisehinnanguid finantstagatise mõjule, peab ta neid kasutama järjekindlalt pädevat asutust rahuldaval viisil.
Where a credit institution is permitted to use its own estimates of the effects of financial collateral, it must do so on a consistent basis to the satisfaction of the competent authorities.
Eelkõige tuleb kõnealust meetodit rakendada olulise suurusega riskipositsioonide suhtes .
In particular, this approach must be adopted for all large exposures.
Kui krediidiasutusel on lubatud kasutada oma sisehinnanguid finantstagatise mõjule, peab ta neid kasutama järjekindlalt kapitali puudutava meetodi alusel .
Where a credit institution is permitted to use its own estimates of the effects of financial collateral, it must do so on a consistent basis with the approach to capital.
Artikli 114 lõike 2 neljas lõik
Article 114, paragraph 2, subparagraph 4
Krediidiasutus, kellel on lubatud kasutada artiklites 84–89 nimetatud riskipositsiooni klasside puhul LGD ja ümberhindamistegurite sisehinnanguid ja kes ei kasuta riskipositsioonide väärtuse arvutamiseks esimeses lõigus nimetatud meetodit, võib riskipositsioonide väärtuse arvutamiseks kasutada lõike 9 alapunktis 1 või artikli 113 lõike 3 alapunktis o sätestatud meetodit.
Credit institutions permitted to use own estimates of LGDs and conversion factors for an exposure class under Articles 84 to 89 which does not calculate the value of their exposures using the method referred to in the first subparagraph, may be permitted to use the approach set out in paragraph 9(1) above or the approach set out in point (o) of Article 113(3) above for calculating the value of exposures.
Krediidiasutus võib kasutada ainult üht nimetatud kahest meetodist.
A credit institution shall use only one of these two methods.
Krediidiasutus, kellel on lubatud kasutada artiklites 84–89 nimetatud riskipositsiooni klasside puhul LGD ja ümberhindamistegurite sisehinnanguid ja kes ei kasuta riskipositsioonide väärtuse arvutamiseks esimeses lõigus nimetatud meetodit, võib riskipositsioonide väärtuse arvutamiseks kasutada lõikes 1 või artikli 113 lõike 3 punktis o sätestatud meetodit.
Credit institutions permitted to use own estimates of LGDs and conversion factors for an exposure class under Articles 84 to 89 which does not calculate the value of their exposures using the method referred to in the first subparagraph, may be permitted to use the approach set out in paragraph 1 above or the approach set out in point (o) of Article 113(3) above for calculating the value of exposures.
Artikli 114 lõike 3 neljas lõik
Article 114, paragraph 3, subparagraph 4
Kui kõnealune stresstest viitab tagatise madalamale realiseeritavale väärtusele kui lõigete 2 ja 3 kohaselt oleks lubatud arvesse võtta, vähendatakse vastavalt tagatise väärtust, mida on lubatud arvesse võtta artikli 111 lõigete 1–3 kohaldamisel riskipositsioonide väärtuse arvutamiseks .
In the event that such a stress test indicates a lower realisable value of collateral taken than would be permitted to be taken into account under paragraphs 2 and 3 as appropriate, the value of collateral permitted to be recognised in calculating the value of exposures for the purposes of Article 111(1) to (3) shall be reduced accordingly.
Kui kõnealune stresstest viitab tagatise madalamale realiseerimisväärtusele kui lõigete 1 ja 2 kohaselt oleks lubatud arvesse võtta, võtab äriühing seda stsenaariumi oma "teise samba" kapitalivajaduse hindamisel arvesse.
In the event that such a stress test indicates a lower realisable value of collateral taken than would be permitted to be taken into account under paragraphs 1 and 2 as appropriate the firm shall take this scenario into account under its pillar 2 capital assessment.
Artikli 114 lõike 3 viienda lõigu punkt a a (uus)
Article 114, paragraph 3, subparagraph 5, point (a a) (new)
(a a) sise-eeskirjad juhuks, kui stresstest viitab tagatise madalamale realiseerimisväärtusele, kui lõigete 2 ja 3 alusel on arvesse võetud;
(aa) policies and procedures in the event that a stress test indicates a lower realisable value of collateral than taken into account under paragraphs 2 and 3;
Artikkel 116
Article 116
Erandina artikli 113 lõike 3 punktist i ja artikli 115 lõikest 2 võivad liikmesriigid kohaldada 20% kaalu varakirjete suhtes, milleks on nõuded krediidiasutustele ja muud krediidiasutustega seotud riskipositsioonid, olenemata nende tähtajast.
By way of derogation from Article 113(3)(i) and Article 115(2), Member States may apply a weighting of 20% to asset items constituting claims on and other exposures to credit institutions, regardless of their maturity.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
By way of derogation from Article 113(3)(i) and Article 115(2), Member States may apply a weighting of 20% to asset items constituting claims on and other exposures to institutions, regardless of their maturity.
Artikkel 121
Article 121
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangute arvutamisel ei võeta olulise osalusena arvesse aktsiaid või osi, mis on krediidiasutuse valduses ajutiselt saneerimise, päästeoperatsiooni või väärtpaberite emissiooni tagamise tõttu, või on krediidiasutuse nimel, kuid teiste arvel.
Shares held temporarily during a financial reconstruction or rescue operation or during the normal course of underwriting or in an institution’s own name on behalf of others shall not be counted as qualifying holdings for the purpose of calculating the limits laid down in paragraphs 1 and 2 .
Arvesse ei võeta aktsiaid või osi, mis pole direktiivi 86/635/EMÜ artikli 35 lõikes 2 määratletud finantspõhivarad.
Shares which are not financial fixed assets as defined in Article 35(2) of Directive 86/635/EEC shall not be included.
Artikli 120 lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangute arvutamisel ei võeta olulise osalusena arvesse aktsiaid või osi, mis on krediidiasutuse valduses ajutiselt saneerimise, päästeoperatsiooni või väärtpaberite emissiooni tagamise tõttu, või on krediidiasutuse nimel, kuid teiste arvel.
Shares held temporarily during a financial reconstruction or rescue operation or during the normal course of underwriting or in an institution’s own name on behalf of others shall not be counted as qualifying holdings for the purpose of calculating the limits laid down in Articles 120(1) and (2) .
Artikli 122 lõige 1
Article 122, paragraph 1
Liikmesriigid ei pea lõigetes 1 ja 2 sätestatud piiranguid kohaldama osaluste suhtes direktiivis 73/239/EMÜ ja direktiivis 79/267/EMÜ määratletud kindlustusseltsides või direktiivis 98/78/EÜ määratletud edasikindlustusseltsides.
The Member States need not apply the limits laid down in paragraphs 1 and 2 to holdings in insurance companies as defined in Directive 73/239/EEC and Directive 79/267/EEC , or in reinsurance companies as defined in Directive 98/78/EC.