natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Sel eesmärgil on krediidiasutuste puhul, kes arvutavad riskiga kaalutud varasid vastavalt artiklitele 78–83, II lisas toodud bilansiväliste positsioonide väärtus 100% nende väärtusest, mitte artikli 78 lõikes 1 osutatud protsendid, ning krediidiasutuste puhul, kes arvutavad riskiga kaalutud varasid vastavalt artiklitele 84–89, arvutatakse VII lisa 3. osa lõigetes 11–13 loetletud positsioonide väärtus ümberhindamisteguriga 100%, mitte nimetatud lõigetes toodud ümberhindamistegurite või protsentidega.
For this purpose, for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83, the exposure value of off-balance sheet items listed in Annex II shall be 100% of its value rather than the percentages indicated in Article 78(1), and for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 84 to 89, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, paragraphs 11 to 13 shall be calculated using a conversion factor of 100% rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
VIII lisa 3. osa lõike 37 tabeli 5 teise veeru teine rida
Annex VIII, Part 3, paragraph 37, Table 5, column 2, row 2
20päevane realiseerimisperiood (%)
20 day liquidation period (%)
10päevane realiseerimisperiood (%)
10 day liquidation period (%)
VIII lisa 3. osa lõige 40
Annex VIII, Part 3, paragraph 40
Repotehingute või väärtpaberite laenuks andmise ja võtmise tehingute raames laenuks antud või müüdud mitteaktsepteeritud väärtpaberite puhul on volatiilsusega korrigeerimine sama, mis peamistest indeksitest väljajäävate tunnustatud börsil noteeritud aktsiate puhul.
For non-eligible securities lent or sold under repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise ja võtmise tehingute raames laenuks antud või müüdud mitteaktsepteeritud väärtpaberite või kaupade puhul on volatiilsusega korrigeerimine sama, mis peamistest indeksitest väljajäävate tunnustatud börsil noteeritud aktsiate puhul.
For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
VIII lisa 3. osa lõige 41
Annex VIII, Part 3, paragraph 41
Investeerimisfondi aktsepteeritud osakute puhul on volatiilsusega korrigeerimine kõrgeim volatiilsusega korrigeerimine , mis kuuluks lõikes 38 täpsustatud tehingu realiseerimisperioodi arvestades kohaldamisele mis tahes varade suhtes, millesse fondil on õigus investeerida.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would be apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to any of the assets in which the fund has the right to invest.
Investeerimisfondi aktsepteeritud osakute puhul on volatiilsusega korrigeerimine kaalutud keskmised volatiilsusega korrigeerimised , mis kuuluksid lõikes 38 täpsustatud tehingu realiseerimisperioodi arvestades kohaldamisele varade suhtes, millesse fond on investeerinud .
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the weighted average volatility adjustment s that would apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to the assets in which the fund has invested.
Kui varad, millesse fond on investeerinud, ei ole krediidiasutusele teada, on volatiilsusega korrigeerimine kõrgeim volatiilsusega korrigeerimine, mis kuuluks kohaldamisele mis tahes varade suhtes, millesse fondil on õigus investeerida.
If the assets in which the fund has invested are not known to the credit institution, the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would apply to any of the assets in which the fund has the right to invest.
VIII lisa 3. osa lõige 43
Annex VIII, Part 3, paragraph 43
Pädevad asutused võivad lubada lõigetes 48–57 esitatud tingimustele vastavatel asutustel kasutada volatiilsuse sisehinnanguid tagatiste ja riskipositsioonide suhtes kohaldatavate volatiilsusega korrigeerimiste arvutamiseks.
The competent authorities may permit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Pädevad asutused lubavad lõigetes 48–57 esitatud tingimustele vastavatel krediidiasutustel kasutada volatiilsuse sisehinnanguid tagatiste ja riskipositsioonide suhtes kohaldatavate volatiilsusega korrigeerimiste arvutamiseks.
The competent authorities shall permit credit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
VIII lisa 3. osa lõike 59 esimene lõik
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, subparagraph 1
Repotehingute ja väärtpaberite laenuks andmise või võtmise tehingute puhul, kui krediidiasutus kasutab regulatiivsetel volatiilsuse korrigeerimisteguritel põhinevat meetodit või sisehinnangutel põhinevat meetodit ja punktides a–h sätestatud tingimused on täidetud, võivad pädevad asutused anda krediidiasutusele õiguse jätta kohaldamata lõigete 35–58 alusel arvutatud volatiilsusega korrigeerimised ja kohaldada selle asemel 0% volatiilsusega korrigeerimist.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, the competent authorities may allow credit institutions not to apply the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 and to instead apply a 0% volatility adjustment.
See võimalus ei kehti krediidiasutuste suhtes, kes kasutavad lõigetes 12–22 sätestatud sisemudelitel põhinevat meetodit.
This option is not available in respect of credit institutions using the internal models approach set out in paragraphs 12 to 22.
Repotehingute ja väärtpaberite laenuks andmise või võtmise tehingute puhul, kui krediidiasutus kasutab regulatiivsetel volatiilsuse korrigeerimisteguritel põhinevat meetodit või sisehinnangutel põhinevat meetodit ja punktides a–h sätestatud tingimused on täidetud, võivad krediidiasutused lõigete 35–58 alusel arvutatud volatiilsusega korrigeerimiste kohaldamise asemel kohaldada 0% volatiilsusega korrigeerimist.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, credit institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 , apply a 0% volatility adjustment.
VIII lisa 3. osa lõike 59 punkt a
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, point (a)
a) Nii riskipositsioon kui tagatis on sularaha või väärtpaberid, mis kuuluvad 1. osa lõike 7 punkti b kohaldamisalasse.
(a) Both the exposure and the collateral are cash or securities falling within Part 1, paragraph 7(b);
a) Nii riskipositsioon kui tagatis on sularaha või võlainstrumendid, mille on välja lasknud keskvalitsused või keskpangad 1. osa lõike 7 punkti b tähenduses ja millele antakse 0% riskikaal vastavalt artiklitele 78–83 .
(a) Both the exposure and the collateral are cash or debt securities issued by central governments or central banks within the meaning of Part 1, paragraph 7(b) and eligible for a 0% risk weight under Articles 78 to 83 ;
VIII lisa 3. osa lõike 59 punkti h sissejuhatus
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, point (h), introductory part
h) Pädevad asutused peavad vastaspoolt „kutseliseks turul osalejaks“.
(h) The counterparty is considered a ‘core market participant’ by the competent authorities.
Kutseline turul osaleja võib tähistada järgmisi üksusi:
Core market participants may include the following entities:
h) Pädevad asutused peavad vastaspoolt "kutseliseks turul osalejaks".
(h) The counterparty is considered a ‘core market participant’ by the competent authorities.
Kutseline turul osaleja tähistab järgmisi üksusi:
Core market participants shall include the following entities:
VIII lisa 3. osa lõige 61
Annex VIII, Part 3, paragraph 61
E*d, mis on arvutatud vastavalt lõikele 34, käsitletakse artiklis 80 sätestatud riskipositsiooni väärtusena.
E* as calculated under paragraph 34 shall be taken as the exposure value for the purposes of Article 80.
II lisas toodud bilansiväliste positsioonide puhul käsitletakse E*d väärtusena, mille juures kohaldatakse artikli 78 lõikes 2 osutatud protsente, et jõuda riskipositsiooni väärtuseni.
In the case of off-balance sheet items listed in Annex II, E* shall be taken as the value at which the percentages indicated in Article 78(2) shall be applied to arrive at the exposure value.
VIII lisa 3. osa lõikele 62 eelnev pealkiri
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 62,
Sisereitingutel põhinev lähenemine
IRB Foundation Approach
VIII lisa 3. osa lõike 62 teine lõik
Annex VIII, Part 3, paragraph 62, subparagraph 2
VIII lisa 3. osa lõike 62 viies lõik
Annex VIII, Part 3, paragraph 62, subparagraph 5
E on riskipositsiooni väärtus vastavalt artiklitele 84–89;
E is the exposure value under Articles 84 to 89 ;
E * on riskipositsiooni väärtus arvutatuna vastavalt artiklile 34 .
E* is the exposure value as calculated under paragraph 34 .
VIII lisa 3. osa lõige 71
Annex VIII, Part 3, paragraph 71
Kui tagatise väärtuse suhe riskipositsiooni väärtusesse ületab tabelis 6 sätestatud C** teist kõrgemat piirmäära (s.t nõutav tagatise tase LGD täielikuks aktsepteerimiseks), võrdub LGD* järgmises tabelis sätestatuga.
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** (i.e. the required level ofcollateralisation to receive full LGD recognition) as laid down in Table 6, LGD* shall be that prescribed in the following table .
Kui tagatise väärtuse suhe riskipositsiooni väärtusesse ületab tabelis 6 sätestatud C** teist kõrgemat piirmäära (s.t nõutav tagatise tase LGD täielikuks aktsepteerimiseks), võrdub LGD* tabelis 6 sätestatuga.
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** (i.e. the required level ofcollateralisation to receive full LGD recognition) as laid down in Table 6, LGD* shall be that prescribed in Table 6 .
VIII lisa 3. osa lõike 73 teise lõigu sissejuhatus
Annex VIII, Part 3, paragraph 73, subparagraph 2, introductory part
Erandina võivad pädevad asutused kuni 31. detsembrini 2012 osutatud tagamise tasemete alusel:
By way of derogation, until 31 December 2012 the competent authorities may , subject to the indicated levels of collateralization
Erandina kuni 31. detsembrini 2012 osutatud tagamise tasemete alusel:
By way of derogation, until 31 December 2012, subject to the indicated levels of collateralization
Indeed, these types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often financed by the credit institution.
Indeed, these types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often financed by the credit institution.
VIII lisa 3. osa lõike 73 teise lõigu punkt a
Annex VIII, Part 3, paragraph 73, subparagraph 2, point (a)
a) lubada krediidiasutustel määrata 30% LGD esimese nõudeõiguse järguga riskipositsioonidele, mis on seotud kommertskinnisvara liisimisega;
(a) allow credit institutions to assign a 30% LGD for senior exposures in the form of Commercial Real Estate leasing; and
a) võivad krediidiasutused määrata 30% LGD esimese nõudeõiguse järguga riskipositsioonidele, mis on seotud kommertskinnisvara liisimisega;
(a) credit institutions may assign a 30% LGD for senior exposures in the form of Commercial Real Estate leasing; and
VIII lisa 3. osa lõike 73 teise lõigu punkt b
Annex VIII, Part 3, paragraph 73, subparagraph 2, point (b)
b) lubada krediidiasutustel määrata 35% LGD esimese nõudeõiguse järguga riskipositsioonidele, mis on seotud seadmete liisimisega.
(b) allow credit institutions to assign a 35% LGD for senior exposures in the form of equipment leasing.
b) võivad krediidiasutused määrata 35% LGD esimese nõudeõiguse järguga riskipositsioonidele, mis on seotud seadmete liisimisega.
(b) credit institutions may assign a 35% LGD for senior exposures in the form of equipment leasing.
VIII lisa 3. osa lõike 73 teise lõigu punkt b a (uus)
Annex VIII, Part 3, paragraph 73, subparagraph 2, point (b a) (new)
b a) võib lubada krediidiasutustel määrata 30% LGD esimese nõudeõiguse järguga riskipositsioonidele, mis on tagatud elamu- või kommertskinnisvaraga.
(ba) allow credit institutions to assign a 30% LGD for senior exposures secured by residential or commercial real estate.
VIII lisa 3. osa lõige 74
Annex VIII, Part 3, paragraph 74
Kui käesolevas lõikes ja lõikes 75 esitatud tingimustest ei tulene teisiti ning alternatiivina lõigetes 69–73 esitatud käsitlusele, võivad liikmesriigi pädevad asutused lubada krediidiasutustel kohaldada 50% riskikaalu riskipositsiooni osa suhtes, mis on täielikult tagatud elamukinnisvaraga või kommertskinnisvaraga, mis asub selle liikmesriigi territooriumil, kui nad suudavad tõendada, et asjaomased turud on hästiarenenud ja pikaajalised ning nende kahjumäärad, mis tulenevad vastavalt elamukinnisvaraga või kommertskinnisvaraga tagatud laenu andmisest, ei ületa järgmisi piirmäärasid:
Subject to the requirements of this paragraphs and paragraph 75 and as an alternative to the treatment in paragraphs 69 to 73, the competent authorities of a Member State may authorise credit institutions to apply a 50% risk weighting to the part of the exposure fully collateralised by residential real estate property or commercial real estate property situated within the territory of the Member State if they have evidence that the relevant markets are well-developed and long-established with loss-rates from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively that do not exceed the following limits:
Kui käesolevas lõikes ja lõikes 75 esitatud tingimustest ei tulene teisiti ning alternatiivina lõigetes 69–73 esitatud käsitlusele, võivad liikmesriigi pädevad asutused lubada krediidiasutustel kohaldada 50% riskikaalu riskipositsiooni osa suhtes, mis on täielikult tagatud elamukinnisvaraga või kommertskinnisvaraga, mis asub selle liikmesriigi territooriumil, kui nad suudavad tõendada, et asjaomased turud on hästiarenenud ja pikaajalised ning nende kahjumäärad, mis tulenevad vastavalt elamukinnisvaraga või kommertskinnisvaraga tagatud laenu andmisest, ei ületa järgmisi piirmäärasid:
Subject to the requirements of this paragraph and paragraph 75 and as an alternative to the treatment in paragraphs 69 to 73, the competent authorities of a Member State may authorise credit institutions to apply a 50% risk weighting to the part of the exposure fully collateralised by residential real estate property or commercial real estate property situated within the territory of the Member State if they have evidence that the relevant markets are well-developed and long-established with loss-rates from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively that do not exceed the following limits:
a) kuni 50% turuväärtusest (või vajaduse korral vähem kui 60% hüpoteekimisväärtusest) ei või mis tahes aastal ületada 0,3% elamukinnisvaraga ja/või kommertskinnisvaraga tagatud tagasimaksmata laenust .
(a) up to 50 % of the market value (or where applicable and if lower 60 % of the mortgage-lending-value) must not exceed 0.3 % of the outstanding residential real estate and/or commercial real estate loans in any given year.
a) kuni 50% turuväärtusest (või vajaduse korral vähem kui 60% hüpoteekimisväärtusest) vastavalt elamukinnisvaraga või kommertskinnisvaraga tagatud laenude andmisest tulenevad kahjud ei ületa mis tahes aastal 0,3% seda liiki kinnisvaraga tagatud tagasimaksmata laenudest ;
(a) losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively up to 50 % of the market value (or where applicable and if lower 60 % of the mortgage-lending-value) do not exceed 0.3 % of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year.
b) vastavalt elamukinnisvaraga või kommertskinnisvaraga tagatud laenu andmisest tulenevad üldkahjud ei või mis tahes aastal ületada 0,5% seda liiki elamukinnisvaraga tagatud tagasimaksmata laenust .
(b) overall losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively must not exceed 0.5 % of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year.
b) vastavalt elamukinnisvaraga või kommertskinnisvaraga tagatud laenude andmisest tulenevad üldkahjud ei ületa mis tahes aastal 0,5% seda liiki elamukinnisvaraga tagatud tagasimaksmata laenudest .
(b) overall losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively do not exceed 0.5 % of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year.
VIII lisa 3. osa lõige 76
Annex VIII, Part 3, paragraph 76
Pädevad asutused, kes ei luba lõikes 73 sätestatud käsitlust, võivad lubada krediidiasutustel kohaldada riskikaalusid, mis on lubatud käesoleva käsitlusega nende riskipositsioonide suhtes, mis on tagatud vastavalt elamukinnisvaraga või kommertskinnisvaraga, mis asub selle liikmesriigi territooriumil, mille pädevad asutused lubavad seda käsitlust kohaldada samadel tingimustel kui need, mida kohaldatakse kõnealuses liikmesriigis.
The competent authorities , which do not authorise the treatment in paragraph 73 , may authorise credit institutions to apply the risk weights permitted under this treatment in respect of exposures collateralised by residential real estate property of commercial real estate property respectively located in the territory of those Member States the competent authorities of which authorise this treatment subject to the same conditions as apply in that Member State.
Pädevad asutused, kes ei luba lõikes 74 sätestatud käsitlust, võivad lubada krediidiasutustel kohaldada riskikaalusid, mis on lubatud käesoleva käsitlusega nende riskipositsioonide suhtes, mis on tagatud vastavalt elamukinnisvaraga või kommertskinnisvaraga, mis asub selle liikmesriigi territooriumil, mille pädevad asutused lubavad seda käsitlust kohaldada samadel tingimustel kui need, mida kohaldatakse kõnealuses liikmesriigis.
The competent authorities which do not authorise the treatment in paragraph 74 , may authorise credit institutions to apply the risk weights permitted under this treatment in respect of exposures collateralised by residential real estate property of commercial real estate property respectively located in the territory of those Member States the competent authorities of which authorise this treatment subject to the same conditions as apply in that Member State.
VIII lisa 3. osa lõige 84
Annex VIII, Part 3, paragraph 84
Kaudse krediidiriski kaitse väärtus (G) on summa, mida kaitse andja on kohustunud maksma laenuvõtja maksejõuetuse või makse tegemata jätmise korral või muude kindlaks määratud krediidikvaliteeti mõjutavate sündmuste toimumise korral.
The value of unfunded credit protection (G) shall be the amount that the protection provider has undertaken to pay in the event of the default or non-payment of the borrower or on the occurrence of other specified credit events.
Krediididerivatiivide puhul, mis ei sisalda krediidikvaliteeti mõjutava sündmusena krediididerivatiivi alusvaraks oleva võlainstrumendi ümberstruktureerimist, mis hõlmab põhimaksete, intressi või teenustasude kustutamist või tasumise edasilükkamist, mille tulemuseks on krediidikahju sündmus (väärtuse korrigeerimine või muu sarnane kanne kasumiaruandes) , vähendatakse käesoleva lõike esimese lause alusel arvutatud krediidiriski kaitset 40% võrra.
In the case of credit derivatives which do not include as a credit event restructuring of the underlying obligation involving forgiveness or postponement of principal, interest or fees that result in a credit loss event (e.g. value adjustment, the making of a value adjustment or other similar debit to the profit and loss account), the value of the credit protection calculated under the first sentence of this paragraph shall be reduced by 40%.
Krediididerivatiivide puhul, mis ei sisalda krediidikvaliteeti mõjutava sündmusena krediididerivatiivi alusvaraks oleva võlainstrumendi ümberstruktureerimist, mis hõlmab põhimaksete, intressi või teenustasude kustutamist või tasumise edasilükkamist, mille tulemuseks on krediidikahju sündmus (väärtuse korrigeerimine või muu sarnane kanne kasumiaruandes) :
In the case of credit derivatives which do not include as a credit event restructuring of the underlying obligation involving forgiveness or postponement of principal, interest or fees that result in a credit loss event (e.g. value adjustment, the making of a value adjustment or other similar debit to the profit and loss account),
Brings text into line with amendments to Annex VIII, Part 3, paragraph 84, subparagraphs a) and b).
Brings text into line with amendments to Annex VIII, Part 3, paragraph 84, subparagraphs a) and b).
VIII lisa 3. osa lõike 84 punkt a (uus)
Annex VIII, Part 3, paragraph 84, point (a) (new)
a) vähendatakse käesoleva lõike esimese lause alusel arvutatud krediidiriski kaitset 40% võrra, kui summa, mida mida kaitse andja on kohustunud maksma, ei ületa riskipositsiooni väärtust;
(a) where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, the value of the credit protection calculated under the first sentence of this paragraph shall be reduced by 40%;
VIII lisa 3. osa lõike 84 punkt b (uus)
Annex VIII, Part 3, paragraph 84, point (b) (new)
b) ei ületa krediidiriski kaitse 60% riskipositsiooni väärtusest, kui summa, mida kaitse andja on kohustunud maksma, ületab riskipositsiooni väärtust.
(b) where the amount that the protection provider has undertaken to pay is higher than the exposure value, the value of the credit protection shall be no higher than 60% of the exposure value.
VIII lisa 3. osa lõige 90
Annex VIII, Part 3, paragraph 90
Pädevad asutused võivad laiendada VI lisa lõigetes 4–6 ettenähtud käsitlemist riskipositsioonidele või riskipositsioonide osadele, millele on andnud garantii keskvalitsus või keskpank, kui garantii on nomineeritud laenuvõtja päritoluriigi vääringus ja nõuet rahastatakse nimetatud vääringus.
The competent authorities may extend the treatment provided for in Annex VI, paragraphs 4 to 6 to exposures or portions of exposures guaranteed by the central government or central bank, where the guarantee is denominated in the domestic currency of the borrower and the exposure is funded in that currency.
Pädevad asutused võivad laiendada VI lisa 1. osa lõigetes 4–6 ettenähtud käsitlemist riskipositsioonidele või riskipositsioonide osadele, millele on andnud garantii keskvalitsus või keskpank, kui garantii on nomineeritud laenuvõtja päritoluriigi vääringus ja nõuet rahastatakse nimetatud vääringus.
The competent authorities may extend the treatment provided for in Annex VI , part 1 , paragraphs 4 to 6 to exposures or portions of exposures guaranteed by the central government or central bank, where the guarantee is denominated in the domestic currency of the borrower and the exposure is funded in that currency.
VIII lisa 3. osa alapealkiri 2.2.3.
Annex VIII, Part 3, subheading 2.2.3., Title
IX lisa 1. osa pealkiri
Annex IX, Part 1, Title
1. osa – X lisas kasutatavad mõisted
part 1 - Definitions for purposes of Annex X