natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Sama lõpptähtaja M väärtust kasutatakse ka mittetühistatava ostukrediidi kasutamata limiidi puhul, eeldusel et asjaomane leping sisaldab kehtivaid klausleid, varajast amortiseerimist käivitavaid tegureid või muid tingmusi, mis kaitsevad nõude ostnud krediidiasutust nende nõuete kvaliteedi olulise halvenemise eest, mida ta lepingu kehtivusajal on kohustatud ostma.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing credit institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility’s term.
Sellise tõhusa kaitse puudumisel arvutatakse M kasutamata krediidilimiidi puhul järgmiste tegurite summana: kõige pikema tähtajaga potentsiaalsed nõuded vastavalt ostulepingule ja ostukrediidi allesjäänud osa, mille puhul M on vähemalt 1 aasta .
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 1 year .
d) Kui krediidiasutusel on lubatud kasutada ostetud äriühingutele esitatavate nõuete puhul PD sisehinnanguid, on M kasutatud summade korral võrdne ostetud nõuete kaalutud keskmise lõpptähtajaga, kus M on vähemalt 90 päeva .
(d) If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days .
Sellise tõhusa kaitse puudumisel arvutatakse M kasutamata krediidilimiidi puhul järgmiste tegurite summana: kõige pikema tähtajaga potentsiaalsed nõuded vastavalt ostulepingule ja ostukrediidi allesjäänud osa, mille puhul M on vähemalt 90 päeva .
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days .
VII lisa 2. osa lõige 14
Annex VII, Part 2, paragraph 14
Pädevad asutused võivad lubada sellistele ühenduses asuvatele äriühingutele esitatavate nõuete puhul, mille konsolideeritud käive ja konsolideeritud varad on alla 500 miljoni euro, kasutada lõikes 11 esitatud lõpptähtaega.
The competent authorities may allow for exposures to corporates situated in the Community and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million the use of M as set out in paragraph 11.
Pädevad asutused võivad peamiselt kinnisvarasse investeerivate äriühingute osas asendada varade kogumaksumuse 500 miljoni nõude 1 miljardi euroga.
Competent authorities may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily invest in real estate.
VII lisa 2. osa lõige 19
Annex VII, Part 2, paragraph 19
Kaudset krediidiriski kaitset võib tunnustada, korrigeerides PDsid vastavalt lõikele 21.
Unfunded credit protection may be recognised by adjusting PDs subject to paragraph 21.
Lahjendusriski korral, kui krediidiasutused ei kasuta LGD sisehinnangut, kohaldatakse artikleid 90–93; sellisel juhul võivad pädevad asutused aktsepteerida sobiva kaudse krediidiriski kaitse andjana ka muid kui VIII lisa 1. osas nimetatud asutusi.
For dilution risk, where credit institutions do not use own estimates of LGDs, this shall be subject to compliance with Articles 90 to 93; for this purpose competent authorities may recognise as eligible unfunded protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
VII lisa 2. osa lõige 20
Annex VII, Part 2, paragraph 20
Krediidiasutused esitavad LGD sisehinnangud vastavalt 4. osas sätestatud miinimumtingimustele pädevate asutuste heakskiidul.
Credit institutions shall provide own estimates of LGDs subject to minimum requirements as specified in part 4 and approval of competent authorities.
Ostetud nõuete lahjendusriski puhul kasutatakse 75% LGD väärtust.
For dilution risk of purchased receivables an LGD value of 75% shall be used.
Kui krediidiasutus suudab usaldusväärselt jagada ostetud äriühingutele esitatavate nõuete lahjendusriski EL hinnangud PDdeks ja LGDdeks, on lubatud kasutada PD hinnangut.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Kui krediidiasutus suudab usaldusväärselt jagada ostetud äriühingutele esitatavate nõuete lahjendusriski EL hinnangud PDdeks ja LGDdeks, on lubatud kasutada LGD hinnangut.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate may be used.
VII lisa 2. osa lõige 21
Annex VII, Part 2, paragraph 21
Kaudset krediidiriski kaitset võib tunnustada, korrigeerides PD või LGD hinnanguid kooskõlas 4. osa artiklites 95–103 sätestatud miinimumtingimustega pädevate asutuste heakskiidul kas üksiku riskipositsiooni või riskipositsioonide kogumi suhtes.
Unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD or LGD estimates, subject to minimum requirements as specified in part 4, paragraphs 95 to 103 and approval by the competent authorities, either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
Krediidiasutus ei või määrata garanteeritud riskipositsioonidele korrigeeritud PDd või LGDd selliselt, et korrigeeritud riskikaal oleks madalam garantii andjaga seotud võrreldava otsese riskipositsiooni riskikaalust , mis tuleneb näiteks sama lähenemise kohaldamisest garanteeritud riskipositsioonile ja garantii andjale.
A credit institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor, such as that resulting from the application of the same approach for the guaranteed exposure and the guarantor .
VII lisa 2. osa lõike 22 punkt c
Annex VII, Part 2, paragraph 22, point (c)
c) 0,40% börsil kaubeldavate omakapitali investeeringute puhul, mis sisaldavad muid 1. osa lõikes 17 esitatud lühikesi positsioone;
(c) 0.40% for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in part 1, paragraph 17 ;
c) 0,40% börsil kaubeldavate omakapitali investeeringute puhul, mis sisaldavad muid 1. osa lõikes 18 esitatud lühikesi positsioone;
(c) 0.40% for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in part 1, paragraph 18 ;
VII lisa 2. osa lõike 22 punkt d
Annex VII, Part 2, paragraph 22, point (d)
d) 1,25% muude omakapitali investeeringute puhul, mis sisaldavad muid 1. osa lõikes 17 esitatud lühikesi positsioone.
(d) 1.25% for all other equity exposures including other short positions as set out in part 1, paragraph 17 .
c) 1,25% muude omakapitali investeeringute puhul, mis sisaldavad muid 1. osa lõikes 18 esitatud lühikesi positsioone.
(d) 1.25% for all other equity exposures including other short positions as set out in part 1, paragraph 18 .
VII lisa 3. osa lõige 2
Annex VII, Part 3, paragraph 2
Kui krediidiasutused kasutavad tasaarvelduse raamlepingut repotehingute või väärtpaberite laenuks andmise või võtmise tehingute suhtes, arvutatakse riskipositsiooni väärtus vastavalt artiklitele 90–93.
Where credit institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions /security lending or borrowing transactions the exposure value shall be calculated in accordance with Articles 90 to 93
Kui krediidiasutused kasutavad tasaarvelduse raamlepingut repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute suhtes, arvutatakse riskipositsiooni väärtus vastavalt artiklitele 90–93.
Where credit institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions the exposure value shall be calculated in accordance with Articles 90 to 93
VII lisa 3. osa lõige 4
Annex VII, Part 3, paragraph 4
Liisingu puhul on riskipositsiooni väärtus diskonteeritud liisingmakse voog .
The exposure value for leases shall be the discounted lease payment stream .
Liisingu puhul on riskipositsiooni väärtus diskonteeritud minimaalsed liisingmaksed .
The exposure value for leases shall be the discounted minimum lease payments.
Minimaalsed liisingmaksed on liisinguperioodi jooksul tehtud maksed, mida liisinguvõtjalt nõutakse või mida saab temalt nõuda ning mistahes soodne ostuvõimalus (st võimalus, mille kasutamine on mõistlikkuse piires kindel).
Minimum lease payments are the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain).
Minimaalsete liisingmaksete hulka arvatakse ka kogu garanteeritud jääkväärtus, mis vastab VIII lisa 1. osa lõigetes 26–28 toodud tingimustele sobivate krediidiriski kaitse andjate kohta ning VIII lisa 2. osa lõigetes 14–18 toodud muude garantiiliikide tunnustamiseks esitatud miinimumtingimustele.
Any guaranteed residual value fulfilling the set of conditions in Annex VIII, part 1, paragraphs 26 to 28 regarding the eligibility of protection providers as well as the minimum requirements for recognising other types of guarantees provided in Annex VIII, part 2, paragraphs 14 to 18 should also be included in the minimum lease payments.
The Commission’s text calls for a split between lease payment streams and residual values.
The Commission’s text calls for a split between lease payment streams and residual values.
VII lisa 3. osa lõige 9
Annex VII, Part 3, paragraph 9
Ostetud uuenevatest äriühingutele esitatavatest nõuetest tulenevate riskipositsioonide väärtused arvutatakse mittetühistatavate, kuid kasutamata krediidilimiitidena, mis on korrutatud 75%ga.
The exposure value for undrawn purchased commitments of revolving purchased corporate receivables exposures shall be calculated as the committed but undrawn amount multiplied by 75%.
VII lisa 3. osa lõige 10
Annex VII, Part 3, paragraph 10
Kui riskipositsioon on müüdud, makstud või laenatud väärtpaberite kujul repotehingu või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingu alusel, siis riskipositsiooni väärtus on väärtpaberite või kaupade väärtus, mis on määratud vastavalt artiklile 74.
Where an exposure takes the form of securities sold, posted or lent under a repurchase transaction or securities or commodities lending or borrowing transaction, the exposure value shall be the value of the securities or commodities determined in accordance with Article 74.
Kui kasutatakse VIII lisa 3. osas esitatud finantstagatiste hindamise üldmeetodit, suurendatakse riskipositsiooni väärtust kõnealuses lisas sätestatud väärtpaberitele või kaupadele sobiva volatiilsuse korrigeerimisega.
Where the Financial Collateral Comprehensive Method as set out under Annex VIII, part 3 is used, the exposure value shall be increased by the volatility adjustment appropriate to such securities or commodities as set out therein.
Kui riskipositsioon on müüdud, makstud või laenatud väärtpaberite või kaupade kujul repotehingu või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingu alusel, siis riskipositsiooni väärtus on väärtpaberite või kaupade väärtus, mis on määratud vastavalt artiklile 74.
Where an exposure takes the form of securities or commodities sold, posted or lent under a repurchase transaction or securities or commodities lending or borrowing transaction, the exposure value shall be the value of the securities or commodities determined in accordance with Article 74.
The German version of the COM proposal already included “or commodities”.
The German version of the COM proposal already included “or commodities”.
VII lisa 3. osa lõike 11 punkt a
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (a)
a) Krediidiliinide puhul, mis on mittesiduvad, tingimusteta tühistatavad või mis võimaldavad automaatset tühistamist krediidiasutuse poolt mis tahes ajal , kohaldatakse 0% ümberhindamistegurit.
(a) for credit lines which are uncommitted, are unconditionally cancellable, or that effectively provide for cancellation, at any time by the institution without prior notice , a conversion factor of 0% shall apply.
Krediidiasutused peavad aktiivselt jälgima võlgniku majanduslikku olukorda, et kohaldada 0%, ümberhindamistegurit ja nende sisekontrollisüsteemid peavad võimaldama avastada viivitamatult võlgniku krediidikvaliteedi halvenemist.
To apply a conversion factor of 0% credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor.
Kasutamata jaekrediidiliine võib pidada tingimusteta tühistatavateks, kui tingimused võimaldavad krediidiasutustel neid tühistada sellises ulatuses, mis on lubatud tarbijakaitsealaste ja nendega seonduvate õigusaktidega.
Undrawn retail credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation.
a) Krediidiliinide puhul, mis on mittesiduvad, krediidiasutuse poolt eelneva teavitamiseta igal ajal tingimusteta tühistatavad või mis võimaldavad laenaja krediidivõime halvenemisel automaatset tühistamist, kohaldatakse 0% ümberhindamistegurit.
(a) for credit lines which are uncommitted, that are unconditionally cancellable at any time by the credit institution without prior notice , or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s credit worthiness, a conversion factor of 0% shall apply.
Krediidiasutused peavad aktiivselt jälgima võlgniku majanduslikku olukorda, et kohaldada 0% ümberhindamistegurit ja nende sisekontrollisüsteemid peavad võimaldama avastada viivitamatult võlgniku krediidikvaliteedi halvenemist.
To apply a conversion factor of 0% credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor.
VII lisa 3. osa lõike 11 punkt b a (uus)
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (b a) (new)
b a) Mittetühistatavate, kuid kasutamata krediidilimiitide puhul, mis tulenevad uuenevatest ostetud nõuetest, mis on tingimusteta tühistatavad või mis võimaldavad automaatset tühistamist krediidiasutuse poolt igal ajal, kohaldatakse 0% ümberhindamistegurit.
(ba) For undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables that are unconditionally cancellable or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice, a conversion factor of 0 % shall apply.
0% ümberhindamisteguri kohaldamisel peavad krediidiasutused aktiivselt jälgima võlgniku majanduslikku olukorda ja nende sisekontrollisüsteemid peavad võimaldama avastada viivitamatult võlgniku krediidikvaliteedi halvenemist;
To apply a conversion factor of 0%, credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor;
VII lisa 3. osa lõike 11 punkt d
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (d)
d) Krediidiasutused, mis vastavad 4. osas määratletud ümberhindamisteguri sisehinnangute kasutamise miinimumtingimustele, võivad kasutada sisehinnanguid ümberhindamistegurite kohta erinevate tooteliikide puhul pädevate asutuste heakskiidul .
(d) Credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types, subject to approval of the competent authorities.
d) Krediidiasutused, mis vastavad 4. osas määratletud ümberhindamisteguri sisehinnangute kasutamise miinimumtingimustele, võivad pädevate asutuste heakskiidul ja vastavalt eelnevatele punktidele a–d kasutada sisehinnanguid ümberhindamistegurite kohta erinevate tooteliikide puhul , välja arvatud juhul kui tegemist on krediidiliinidega, mis on igal ajal tühistatavad või mis võimaldavad automaatset tühistamist ning mille kohta kehtib punkt a.
(d) Credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types as mentioned in points (a) to (d) above , subject to approval of the competent authorities , except where these are credit lines which may be cancelled at any time or are automatically cancelled, to which sub-paragraph (a) applies .
VII lisa 3. osa lõige 13
Annex VII, Part 3, paragraph 13
Kõikide bilansiväliste positsioonide puhul, mis ei ole nimetatud lõigetes 1–11, määratakse riskipositsiooni väärtus vastavalt II lisale.
For all other off-balance sheet items than mentioned in paragraphs 1 to 11, the exposure value shall be determined according to Annex II .
Kõikide bilansiväliste positsioonide puhul, mis ei ole nimetatud lõigetes 1–11, on riskipositsiooni väärtus koguväärtusest protsentuaalselt järgmine: täisriskiga positsioonide puhul 100%, keskmise riskiga positsioonide puhul 50%, keskmise/madala riskiga positsioonide puhul 20% ja madal riskiga positsioonide puhul 0%.
For all off-balance sheet items other than mentioned in paragraphs 1 to 11, the exposure value shall be the following percentage of its value: 100% if it is a full risk item, 50% if it is a medium-risk item, 20% if it is a medium/low-risk item, and 0% if it is a low-risk item.
Bilansivälised positsioonid määratakse riskikategooriatesse vastavalt II lisas osutatud korrale.
For these purposes the off-balance sheet items shall be assigned to risk categories as indicated in Annex II .
VII lisa 4. osa lõige 10
Annex VII, Part 4, paragraph 10
Selleks et saada pädevate asutuste heakskiit ümberhindamistegurite sisehinnangute kasutamiseks kapitalinõude arvutamisel, peab reitingusüsteem sisaldama selget tehingupõhist reitinguskaalat, mis kajastab ainult tehingu ümberhindamisteguriga seotud tunnuseid.
To qualify for recognition by the competent authorities of the use for capital requirement calculation of own estimates of conversion factors a rating system shall incorporate a distinct facility rating scale which exclusively reflects conversion factor related transaction characteristics.
VII lisa 4. osa lõige 11
Annex VII, Part 4, paragraph 11
Tehingupõhine reitinguklass tähendab riskikategooriat reitingusüsteemi tehingupõhisel reitinguskaalal, mis määratakse riskipositsioonidele konkreetsete ja selgete reitingukriteeriumide alusel, millest saadakse LGD või ümberhindamistegurite sisehinnangud.
A ‘facility grade’ shall mean a risk category within a rating system’s facility scale, to which exposures are assigned on the basis of a specified and distinct set of rating criteria from which own estimates of either LGDs and conversion factors are derived .
Klassi definitsioon sisaldab kirjeldust selle kohta, kuidas riskipositsioone klassidesse jagatakse ja milliseid kriteeriume kasutatakse riskitaseme eristamiseks klasside lõikes.
The grade definition shall include both a description of how exposures are assigned to the grade and of the criteria used to distinguish the level of risk across grades.
Tehingupõhine reitinguklass tähendab riskikategooriat reitingusüsteemi tehingupõhisel reitinguskaalal, mis määratakse riskipositsioonidele konkreetsete ja selgete reitingukriteeriumide alusel, millest saadakse LGD sisehinnangud.
A ‘facility grade’ shall mean a risk category within a rating system’s facility scale, to which exposures are assigned on the basis of a specified and distinct set of rating criteria from which own estimates of LGDs are derived.
VII lisa 4. osa lõige 12
Annex VII, Part 4, paragraph 12
Märkimisväärseid kontsentreerumisi ühte tehingupõhisesse reitinguklassi tuleb põhjendada veenvate empiiriliste tõenditega selle kohta, et tehingupõhine reitinguklass katab vastavalt kas piisavalt kitsa LGD vahemiku või ümberhindamisteguri vahemiku ja et kõikide sellesse klassi kuuluvate nõuete maksejõuetuse risk jääb nimetatud vahemikku.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD or conversion factor band, respectively, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
Märkimisväärseid kontsentreerumisi ühte tehingupõhisesse reitinguklassi tuleb põhjendada veenvate empiiriliste tõenditega selle kohta, et tehingupõhine reitinguklass katab vastavalt kas piisavalt kitsa LGD vahemiku ja et kõikide sellesse klassi kuuluvate nõuete maksejõuetuse risk jääb nimetatud vahemikku.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD band, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
VII lisa 4. osa lõike 24 punkt b a (uus)
Annex VII, Part 4, paragraph 24, point (b a) (new)
b a) kui tarbijakaitsealased, pangasaladusega seotud või muud õigusaktid keelavad klientide andmete vahetust.
(ba) where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
VII lisa 4. osa lõike 40 punkt e
Annex VII, Part 4, paragraph 40, point (e)
e) andmeid kahjumäärade ja marginaaltulu kohta aktsepteeritud uuenevate jaenõuete puhul.
(e) Data on loss rates and margin income for qualifying revolving retail exposures.
e) andmeid kahjumäärade kohta aktsepteeritud uuenevate jaenõuete puhul.
(e) Data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
VII lisa 4. osa lõige 41
Annex VII, Part 4, paragraph 41
Krediidiasutusel peavad olema usaldusväärsed stressi testimise protsessid kapitali adekvaatsuse hindamiseks.
A credit institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
Stressi testimine hõlmab selliste võimalike sündmuste ja majandustingimuste edaspidiste muutuste kindlakstegemist, mis võiksid avaldada negatiivset mõju krediidiasutuse krediidiriskile avatud positsioonidele, ja krediidiasutuse selliste muutustega toimetuleku suutlikkuse hindamist.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on a credit institution’s credit exposures and assessment of the credit institution’s ability to withstand such changes
VII lisa 4. osa lõige 42
Annex VII, Part 4, paragraph 42
Krediidiasutus viib regulaarselt läbi krediidiriski stresstesti, et hinnata teatavate konkreetsete asjaolude mõju oma krediidiriski kogukapitali nõuetele.
A credit institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.
Kasutatava testi valib krediidiasutus pädevate asutuste järelevalve all.
The test to be employed shall be one chosen by the credit institution, subject to supervisory review.
Kasutatav test peab olema otstarbekas ja piisavalt konservatiivne ning selles tuleb arvestada vähemalt kerge tagasilanguse stsenaariumide mõju .
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative, considering at least the effect of mild recession scenarios.
Krediidiasutus hindab oma reitingute liikumist vastavalt stresstesti stsenaariumidele.
A credit institution shall assess migration in its ratings under the stress test scenarios.
Testitavad portfellid peavad sisaldama valdavat osa krediidiasutuse kogu riskipositsioonist .
Stressed portfolios shall contain the vast majority of a credit institution´s total exposure.
Kasutatav test peab olema otstarbekas ja piisavalt konservatiivne.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative.
Testitavad portfellid peaksid näitama asutuse üldist krediidiriskipositsiooni .
Stressed portfolios should represent the institution's overall credit risk exposure.
VII lisa 4. osa lõike 44 teine lõik
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 2