natgillin/translations-raw huggingface dataset:
( 3 ) Data under this item may be subject to different statistical collection procedures , as decided by an NCB in accordance with the rules contained in Annex I , Part 2 to Regu ­ lation ECB / 2008/32 .
( 3 ) Selle kirjega seotud andmeid võib koguda teistsuguse statistilise kogumiskorra kohaselt , mille kohta riigi keskpank teeb otsuse I lisa 2 . osas sätestatud korra alusel määruse EKP / 2008/32 .
( 4 ) Central counterparties ( 5 ) Sole proprietors / unincorporated partnerships '
( 4 ) Kesksed tehingupooled . ( 5 ) Füüsilisest isikust ettevõtjad / juriidilise isiku õigusteta ühendused ."
B. Other participating Member States Non-MFIs Other resident sectors General govern ­ ment ( S. 13 ) Other financial intermediaries + finan ­ cial auxiliaries ( S. 123 + S. 124 ) ( f ) Total ( p ) of which : CCP ( 4 ) of which : FVCs Insurance corpora ­ tions and pension funds ( S. 125 ) Households + non-profit institutions serving households ( S. 14 + S. 15 ) Other lending of which : SP / UP ( 5 ) C. Rest of D. Not the world allocated MFIs
B. Teised osalevad liikmesriigid Mitterahaloomeasutused Muud residentidest sektorid Muud finantsvahendajad + finantsva ­ henduse abiettevõtted ( S. 123 + S. 124 ) ( f ) Valitsus ­ sektor ( S. 13 ) Kaupu ja Kindlustus ­ mittefi ­ seltsid ja nantsteenu ­ pensioni ­ seid millest fondid pakkuvad finantsva ­ ( S. 125 ) ettevõtted hendusette ­ ( S. 11 ) võtted Kodumajapidamised + neid teenindavad mittetulundusühingud ( S. 14 + S. 15 ) Muud laenud Tarbija kre ­ diit Eluaseme ­ laenud millest FIEd / juriidilise isiku õigus ­ teta ühen ­ dused ( 5 )
Nonfinancial corpora ­ tions ( S. 11 ) Total
D. Määratlemata Kokku ( p ) millest CCP ( 4 )
Credit for consumption
Kokku
Lending for house pur ­ chase L 267/50
L 267/50 ET 45 .
EN
Liidet 6 muudetakse järgmiselt .
Official Journal of the European Union
a ) Euroopa Liidu Teataja
Appendix 6 is amended as follows : ( a ) Footnotes 1 and 2 in the introductory part of Section 1 are replaced by the following : « ( 1 ) This applies if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of underlying assets or cash ( when appli ­ cable , as regards margin calls ) to settle on the settlement day , or to collateralise , until the maturity of the operation by means of corresponding margin calls , the amount of liquidity it has been allotted in a liquidityproviding operation , or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount it has been allot ­ ted in a liquidity-absorbing operation .
Jaotise 1 sissejuhatava osa joonealused märkused 1 ja 2 asendatakse järgmisega : „ ( 1 ) See kehtib juhul , kui osapool ei suuda üle kanda piisavalt suurt hulka tagatisvara või sularaha ( kui asjako ­ hane lisatagatise nõude puhul ) , et arveldada arvelduspäeval või anda tagatist talle likviidsust lisava toimingu käigus talle eraldatud likviiduse katmiseks enne toimingu tähtaja lõppu lisatagatise nõude alusel või kui ta ei suuda üle kanda piisavat hulka sularaha , et arveldada talle likviidsuse vähendamise toimingu käigus eralda ­ tud summat .
( 2 ) This applies if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of eligible underlying assets or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount agreed in bilateral transactions , or if it fails to col ­ lateralise an outstanding bilateral transaction at any time until its maturity by means of corresponding mar ­ gin calls .'
( 2 ) See kehtib juhul , kui osapool ei suuda üle kanda piisavalt suurt hulka tagatisvara või sularaha , et arveldada kahepoolses tehingus kokkulepitud summat , või ta ei suuda tagada lõpetamata kahepoolset tehingut mis ta ­ hes ajal selle kestel lisatagatise nõude alusel ."
( b ) The third paragraph of Section 1 ( a ) is replaced by the following : « For infringements of rules related to the use of underlying assets (*) , the financial penalties shall be calculated on the basis of the amount of ineligible assets ( or assets that may not be used by the counterparty ) , which are either : ( i ) provided by the counterparty to an NCB or the ECB ; or ( ii ) not removed by the counterparty after 20 working days following an event after which the eligible assets become ineligible or may no longer be used by the coun ­ terparty , multiplied by the coefficient 1/360 .
b ) Jaotise 1 ( a ) kolmas taane asendatakse järgmisega : „Alusvara (*) kasutamisega seotud eeskirjade rikkumise korral arvutatakse rahatrahv vastavalt sellele mittekõlbli ­ ke varade ( või varade , mida osapool ei või kasutada ) hulgale : i ) mille osapool on esitanud riigi keskpangale või EKP-le , või ii ) mida osapool ei ole kõrvaldanud 20 tööpäeva jooksul pärast sündmust , mille tagajärjel kõlblikud varad muutusid mittekõlblikeks või mille tagajärjel ei võinud osapool neid enam kasutada , ning see korrutatakse koefitsiendiga 1/360 .
(*) The following provisions also apply where ( a ) the counterparty has been using ineligible assets or has pro ­ vided information affecting the collateral value negatively , for example on the outstanding amount of a used credit claim , which is or has been false or out of date ; or ( b ) the counterparty is using assets which are ineli ­ gible owing to close links between the issuer / guarantor and the counterparty .'
(*) Järgnevaid sätteid kohaldatakse ka siis , kui a ) osapool on kasutanud mittekõlblikke varasid või on esitanud tagatise väärtust negatiivselt mõjutanud teavet , näiteks teavet kasutatud krediidinõude summa kohta , mis on või on olnud väär või aegunud , või b ) osapool kasutab varasid , mis on mittekõlblikud väljalaskja / garandi ja osapoole vahelise lähedase sideme tõttu ."
( c ) The second paragraph of Section 2.1 is replaced by the following : « These financial penalties and suspension measures shall also apply , without prejudice to Section 2.3 , to any other successive infringement during each 12-month period .'
c ) Jaotise 2.1 teine lõik asendatakse järgmisega : „Nimetatud rahatrahve ja peatamismeetmeid kohaldatakse ka muude 12 kuu jooksul toimuvate järjestikuste rik ­ kumiste suhtes , ilma et see piiraks jaotise 2.3 sätteid ."
( d ) The second paragraph of Section 2.2 is replaced by the following : « These financial penalties and suspension measures shall also apply , without prejudice to Section 2.3 , to any other successive infringement during each 12-month period .'
d ) Jaotise 2.2 teine lõik asendatakse järgmisega : „Nimetatud rahatrahve ja peatamismeetmeid kohaldatakse ka muude 12 kuu jooksul toimuvate järjestikuste rik ­ kumiste suhtes , ilma et see piiraks jaotise 2.3 sätteid ."
Sections 6.3 and 6.4 of and Appendix 2 to Annex I to Guideline ECB / 2000/7 are amended as follows :
Suunise EKP / 2000/7 I lisa jaotist 6.3 ja 6.4 ja liidet 2 muudetakse järgmiselt .
The fifth paragraph of Section 6.3.1 is replaced by the following : « The Eurosystem 's benchmark for establishing its minimum requirement for high credit standards ( its « credit quality threshold ") is defined in terms of a credit assessment of credit quality step 3 in the Eurosystem 's harmonised rating scale (*) .
Jaotise 6.3.1 viies lõik asendatakse järgmisega : „Eurosüsteemi kõrgetele krediidistandarditele vastavuse miinimumnõue ( krediidikvaliteedi künnis ) määratletakse euro ­ süsteemi ühtlustatud hindamisskaalal krediidikvaliteedi astmena 3 (*) .
The Eurosystem considers a PD over a one-year horizon of 0,40 % as equivalent to a credit assessment of credit quality step 3 , subject to regular review .
Eurosüsteem käsitleb ühe aasta jooksul püsivat maksejõuetuse tõenäosust 0,40 % samaväärsena krediidikvaliteedi astmega 3 .
The ECAF follows the definition of a default event given in the Capital Require ­ ments Directive ( CRD ) (**) .
ECAFi raames kasutatakse ELi kapitalinõuete direktiivis antud maksejõuetuse juhtumite määratlust (**) .
The Eurosystem publishes the lowest rating grade meeting the required credit quality thresh ­ old for each accepted ECAI , without assuming any responsibility for its assessment of the ECAI , again subject to regular review .
Eurosüs ­ teem avaldab iga vastuvõetava reitinguagentuuri kohta madalaima reitinguklassi , mis vastab nõutavale krediidikvaliteedi künnisele , võtmata nimetatud asutusele antud hinnangu eest mingisugust vastutust .
With regard to asset-backed securities , the Eurosystem 's benchmark for establishing its minimum requirements for high credit standards is defined in terms of a « triple A » credit assessment (***) at issuance .
Varaga tagatud väärtpaberite puhul määratletakse eurosüsteemi kõrgetele krediidistandarditele vastavuse miinimumnõude künnisena emiteerimisel antud hinnangut „kolm A-d » (***) .
Over the lifetime of the asset-backed security , the Eurosystem 's minimum threshold of credit quality step 2 of the Eurosystem 's harmonised rat ­ ing scale (" single A ") must be retained (****) .
Varaga tagatud väärtpaberi kehtivuse ajal tuleb säilitada eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal krediidikvaliteedi astme 2 miinimumkünnis ( „üks A ") (****) .
With regard to RMBDs , the Eurosystem 's benchmark for establishing its mini ­ mum requirement for high credit standards is defined in terms of a credit assessment of credit quality step 2 in the Eurosystem 's harmonised rating scale (" single A ") .
RMBD osas on eurosüsteemi kõrgetele krediidistandarditele vastavuse miinimumnõue määratletud krediidihinnanguga , mis vastab astme 2 krediidikvaliteedile eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal ( „üks A ") .
The Eurosystem considers a PD over a one-year horizon of 0,10 % as equivalent to a credit assessment of credit quality step 2 , subject to regular review .
Eurosüsteem käsitleb ühe aas ­ ta jooksul püsivat maksejõuetuse tõenäosust 0,10 % samaväärsena laenutagatisele antud kreiididhinnanguga , mis vastab astme 2 krediidikvaliteedile , kohaldades regulaarset ümbervaatamist .
The Eurosystem 's harmonised rating scale is published on the ECB 's website ( www.ecb.europa.eu ) .
Eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaala on avaldatud EKP veebilehel ( www.ecb.europa.eu ) .
A credit quality step 3 credit assessment means a minimum long-term rating of « BBB - » by Fitch or Standard & Poor 's , of « Baa3 » by Moody 's , or of « BBB » by DBRS .
Krediidikvaliteedi as ­ te 3 -- minimaalne pikaajaline reiting „BBB - » Fitch' i või Standard & Poor' si puhul , „Baa3 » Moody' se puhul või „BBB » DBRSi puhul .
(**) The CRD comprises Directive 2006/48 / EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relat ­ ing to the taking up and pursuit of the business of credit institutions ( recast ) ( OJ L 177 , 30.6.2006 , p. 1 ) and Direc ­ tive 2006/49 / EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions ( recast ) ( OJ L 177 , 30.6.2006 , p. 201 ) .
aasta direktiivi 2006/49 / EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta ( uuestisõnastamine ) ( ELT L 177 , 30.6.2006 , lk 201 ) .
(***) « Triple A » means a minimum long-term rating of « AAA » by Fitch , Standard & Poor 's or DBRS , or « Aaa » by Moody 's or , if this is not available , a short-term rating of « F1 + » by Fitch , or « A-1 + » by Standard & Poor 's , or « R-1H » by DBRS .
(***) „Kolm A-d » -- minimaalne pikaajaline reiting „AAA » Fitch' i , Standard & Poor' si ja DBRSi puhul või „Aaa » Moody' se puhul , või kui see ei ole kättesaadav , siis lühiajaline reiting „F1 + » Fitch' i puhul , „A-1 + » Standard & Poor' si puhul või „R-1H » DBRSi puhul .
(****) « Single A » means a minimum long-term rating of « A - » by Fitch or Standard & Poor 's , or « A3 » by Moody 's , or « AL » by DBRS .'
(****) „Üks A » -- minimaalne pikaajaline reiting „A - » Fitch' i või Standard & Poor' si puhul või „A3 » Moody' se puhul või „AL » DBRSi puhul ."
The seventh paragraph of Section 6.3.3 ( the only paragraph under the heading « Non-marketable retail mortgage-backed debt instruments ') is replaced by the following : « The high credit standards for non-marketable RMBDs must be in line with credit quality step 2 of the Eurosystem 's har ­ monised rating scale (*) .
Jaotise 6.3.3 seitsmes lõik ( ainus lõik pealkirja „Hüpoteegitagatisega turustamatud võlainstrumendid » all ) asendatakse järgmisega : „Hüpoteegitagatisega turustamatute võlainstrumentide kõrged krediidistandardid peavad vastama eurosüsteemi ühtlus ­ tatud hindamisskaala (*) krediidikvaliteedi astmele 2 .
A jurisdiction-specific credit assessment framework for these debt instruments will be specified in the applicable national documentation by the NCBs .
Nende võlainstrumentide puhul täpsustatakse laenutagatiste hin ­ damisraamistiku riigisisesed eripärad kohaldatavas dokumentatsioonis liikmesriikide keskpankade poolt .
(*) As specified in the Eurosystem 's harmonised rating scale , published on the ECB 's website ( www.ecb.europa.eu ) .'
(*) Vastavalt eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalale , mis on avaldatud EKP veebilehel ( www.ecb.europa.eu ) ."
The second and third paragraphs of Section 6.3.5 are replaced by the following : « The first element of the process is the annual compilation by the credit assessment system provider of the static pools of eligible debtors , i.e. pools consisting of all corporate and public debtors , receiving a credit assessment from the sys ­ tem satisfying one of the following conditions : Static pool Condition
Jaotise 6.3.5 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega : „Kõigepealt on krediidihindamise süsteemi pakkuja antud aasta kõikide kõlblike võlgnike staatilised kogumid need , kuhu kuuluvad kõik nii era - kui ka avaliku sektori üksustest võlgnikud , kes on süsteemilt saanud ühele järgmisest tingimustest vastava krediidihinnangu : Staatiline kogum Tingimus
Static Pool for credit quality steps 1 and 2 Static Pool for credit quality step 3 *
Staatiline kogum krediidikvaliteedi astmete 1 ja 2 osas Staatiline kogum krediidikvaliteedi astme 3 osas *
PD ( i , t ) ( ) ≤ 0,10 % * 0,10 % < PD(i,t) ≤ 0,40 %</p>
PD ( i , t ) (*) ≤ 0,10 % 0,10 % < PD(i,t) ≤ 0,40 %</p>
( ) PD ( i , t ) denotes the probability of default assigned by the credit assessment system to debtor i at time t.
( ) PD ( i , t ) -- maksejõuetuse tõenäosus , mille on krediidi hindamise süsteem andnud võlgnikule i ajal t
All debtors fulfilling one of these conditions at the beginning of period t constitute the corresponding static pool at time t. At the end of the foreseen 12-month period , the realised default rate for the static pools of debtors at time t is com ­ puted . On an annual basis , the rating system provider has to agree to submit to the Eurosystem the number of eligible debtors contained in the static pools at time t and the number of those debtors in the static pool ( t ) that defaulted in the subsequent 12-month period .'
Kõik krediidikvaliteedi astme r võlgnikud , kes vastavad perioodi t alguses ühele nendest tingimustest , moodustavad staa ­ tilise kogumi ajal t. Ettenähtud 12-kuulise perioodi möödudes arvutatakse välja võlgnike staatiliste kogumite realisee ­ runud kohustuste mittetäitmise määr perioodil t. Reitingusüsteemi pakkuja peab iga aasta esitama eurosüsteemile perioodil t staatilistesse kogumitesse kuulunud kõlblike võlgnike arvu ning nende võlgnike arvu , kes ei täitnud sellel pe ­ rioodil oma kohustusi ."
Section 6.4.2 is amended as follows :
Jaotist 6.4.2 muudetakse järgmiselt .
( a )
9.10.2010 a )
The fourth bullet point in the sole paragraph is replaced by the following : « Individual debt instruments included in category V are subject to a unique haircut of 16 % regardless of maturity or coupon structure .'
Ainsa lõigu neljas loetelupunkt asendatakse järgmisega : „V klassi kuuluvate võlainstrumentide suhtes kohaldatakse 16 % allahindlust , olenemata tähtajast ja kupongi struktuurist ."
( b ) The fifth bullet point in the sole paragraph is replaced by the following : « Individual asset-backed securities , covered bank bonds ( jumbo covered bank bonds , traditional covered bank bonds and other covered bank bonds ) and unsecured credit institution debt instruments that are theoretically valued in accordance with Section 6.5 are subject to an additional valuation haircut .
b ) Ainsa lõigu viies loetelupunkt asendatakse järgmisega : „Üksikutele varaga tagatud väärtpaberitele , kaetud pangavõlakirjadele ( Jumbo-tüüpi , traditsioonilistele ja muudele kaetud pangavõlakirjadele ) ning katmata krediidiasutuste võlainstrumentidele , mida hinnatakse teoreetiliselt vasta ­ valt jaotisele 6.5 , kohaldatakse täiendavat allahindlust .
This haircut is directly applied at the level of theoretical valuation of the individual debt instrument in the form of a valuation markdown of 5 %.'
Võlainstrumendi suhtes kohaldatakse 5 %- list allahindlust otse teoreetilise hindamise käigus ."
Table 6 is replaced by the following :
Tabel 6 asendatakse järgmisega :
« Table 6 Liquidity categories for marketable assets ( 1 ) Category I Category II Category III Category IV Category V
„Tabel 6 Turustatavate varade likviidsusklassid ( 1 ) I klass II klass III klass IV klass V klass
Local and regional government debt instruments Jumbo covered bank bonds ( 3 ) Traditional covered bank bonds
Piirkondade ja kohalike omavalit ­ suste võlainstru ­ mendid Jumbo-tüüpi kae ­ tud pangavõlakir ­ jad ( 3 )
Credit institution debt instruments ( unsecured ) Debt instruments issued by financial corporations other than credit institu ­ tions ( unsecured )
Traditsioonilised kaetud pangavõla ­ kirjad Krediidiasutuste võlainstrumendid ( tagamata )
Asset-backed securi ­ ties
Varaga tagatud väärtpaberid
Debt instruments issued by central banks ( 2 )
Keskpankade emitee ­ ritud võlainstrumen ­ did ( 2 )
Debt instruments issued by nonfinancial corpora ­ tions and other issuers ( 4 ) Other covered bank bonds ( 5 )
Kaupu ja mittefi ­ nantsteenuseid pakkuvate ettevõ ­ tete jt emiteeritud võlainstrumen ­ did ( 4 ) Muud kaetud pan ­ gavõlakirjad ( 5 )
Agency debt instru ­ ments ( 4 ) Supranational debt instruments
Finantsinstitutsioo ­ nide ( v. a krediidi ­ asutused ) emiteeritud võlainstrumendid ( tagamata ) Asutuste võlains ­ trumendid ( 4 ) Riigiülesed võlains ­ trumendid
( 1 ) In general , the issuer classification determines the liquidity category .
( 1 ) Üldiselt määrab likviidsusklassi väljalaskja liigitus .
However , all asset-backed securities are included in cat ­ egory V , regardless of the classification of the issuer , and jumbo covered bank bonds are included in category II , while tradi ­ tional covered bank bonds , other covered bank bonds and other debt instruments issued by credit institutions are included in category III and IV .
Sellele vaatamata kuuluvad kõik varaga tagatud väärtpaberid väljalaskja lii ­ gitusest olenemata V klassi ning Jumbo-tüüpi kaetud pangavõlakirjad II klassi . Krediidiasutuste emiteeritud traditsioonilised kae ­ tud pangavõlakirjad , muud kaetud pangavõlakirjad ja muud võlainstrumendid kuuluvad III ja IV klassi .
( 2 ) Debt certificates issued by the ECB and debt instruments issued by the NCBs prior to the adoption of the euro in their respective Member State are included in liquidity category I. ( 3 ) Only instruments with an issuing volume of at least EUR 1 billion , for which at least three market-makers provide regular bid and ask quotes , fall into the asset class of jumbo covered bank bonds .
( 2 ) EKP emiteeritud võlasertifikaadid ning liikmesriikide keskpankade poolt enne euro kasutuselevõttu emiteeritud võlainstrumen ­ did kuuluvad I likviidsusklassi . ( 3 ) Jumbo-tüüpi kaetud pangavõlakirjade hulka kuuluvad ainult sellised instrumendid , mille väljalaskemaht on vähemalt 1 miljard eurot ning millele vähemalt kolm turutagajat annavad korrapäraselt ostu - ja müüginoteeringuid .
( 4 ) Only marketable assets issued by issuers that have been classified as agencies by the ECB are included in liquidity category II .
( 4 ) II likviidsusklassi kuuluvad ainult sellised turustatavad varad , mille on emiteerinud EKP poolt asutusteks liigitatud emitendid .
Marketable assets issued by other agencies are included in liquidity category III or IV , depending on the issuer and asset type .
Muude asutuste emiteeritud turustatavad varad kuuluvad III või IV likviidsusklassi , sõltuvalt emitendist ja vara liigist .
( 5 ) Non-UCITS compliant covered bonds , including both structured covered bonds and multi-issuer covered bonds are included in liquidity category III .'
( 5 ) Avatud investeerimisfondidele mitte vastavad kaetud võlakirjad , sealhulgas kattega struktureeritud võlakirjad ja mitme emitendi väljalastud kaetud võlakirjad kuuluvad III likviidsusklassi ."
( d ) The seventh bullet point in the sole paragraph is replaced by the following : « The haircut applied to marketable debt instruments included in liquidity categories I to IV with variable rate cou ­ pons (*) is that applied to the zero-to-one-year maturity bucket of fixed coupon instruments in the liquidity cat ­ egory and credit quality category to which the instrument is assigned .
d ) Ainsa lõigu seitsmes loetelupunkt asendatakse järgmisega : „I -- IV klassi kuuluvate muutuva kupongimääraga turustatavate võlainstrumentide (*) suhtes kohaldatakse selles li ­ kviidsusklassis , kuhu need intressid kuuluvad , samasugust turuväärtuse allahindlust nagu fikseeritud kupongimää ­ raga instrumentide nullist ühe aastani kestva tähtajaklassi suhtes .
(*) A coupon payment is considered a variable rate payment if the coupon is linked to a reference interest rate and if the resetting period corresponding to this coupon is no longer than one year .
(*) Kupongimakse loetakse muutuva intressimääraga makseks , kui kupong on seotud viitintressimääraga ja tema uuestimääratlemise tähtaeg ei ole üle ühe aasta .
Coupon payments for which the resetting period is longer than one year are treated as fixed rate payments , with the relevant maturity for the haircut being the residual maturity of the debt instrument .'
Kupongimakseid , mille uuestimääratlemise tähtaeg on üle ühe aasta , koheldakse fikseeritud intressimääraga maksetena , kusjuures turuväärtuse allahindluse tähtajaks loetakse võlainstrumendi järelejäänud tähtaeg ."
9.10.2010 ( e )
9.10.2010 e )
Official Journal of the European Union
ET Tabel 7 asendatakse järgmisega :
L 267/53 Table 7 is replaced by the following :
Euroopa Liidu Teataja L 267/53
« Table 7 Levels of valuation haircuts applied to eligible marketable assets Liquidity categories Credit quality Residual maturity ( years ) Category I fixed coupon zero coupon Category II (*) fixed coupon zero coupon Category III (*) fixed coupon zero coupon Category IV (*) fixed coupon zero coupon Category V (*)
„Tabel 7 Kõlblike turustatavate varade suhtes rakendatavate turuväärtuse allahindluste tasemed Likviidsusklassid Järele ­ jäänud tähtaeg ( aastad ) I klass fikseeri ­ tud kupong null ­ kupong II klass ( ) * III klass (*) fikseeri ­ tud kupong null ­ kupong
Steps 1 and 2 ( AAA to A -) (**)
Astmed 1 ja 2 ( AAA kuni A -) (**)
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10
0 -- 1 1 -- 3 3 -- 5 5 -- 7 7 -- 10 >10
6,5 9,0 11,5 13,5 15,5 22,5 15,0 29,5 39,5 43,0 44,5 46,0 Not eligible 16
6,5 9,0 11,5 13,5 15,5 22,5 15,0 29,5 39,5 43,0 44,5 46,0 Mittekõlblik 16
Step 3 ( BBB + to BBB -) (**)
Aste 3 ( BBB + kuni BBB -) (**)
( ) Individual asset-backed securities , covered bank bonds ( jumbo covered bank bonds , traditional covered bank bonds and other covered bank bonds ) and uncovered bank bonds that are theoretically valued in accordance with Section 6.5 are subject to an additional valuation haircut .
( ) Üksikutele varaga tagatud väärtpaberitele , kaetud pangavõlakirjadele ( Jumbo-tüüpi , traditsioonilistele ja muudele kaetud pan ­ gavõlakirjadele ) ning katmata pangavõlakirjadele , mida hinnatakse teoreetiliselt vastavalt Jaotisele 6.5 , kohaldatakse täiendavat allahindlust .
This haircut is directly applied at the level of the theoretical valuation of the individual debt instru ­ ment in the form of a valuation markdown of 5 %.
Võlainstrumendi suhtes kohaldatakse 5 %- list allahindlust otse teoreetilise hindamise käigus .
(**) Ratings as specified in the Eurosystem 's harmonised rating scale , published on the ECB 's website ( www.ecb.europa.eu ) .'
(**) Hinnangud vastavalt eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalale , mis on avaldatud EKP veebilehel ( www.ecb.europa.eu ) ."
Table 8 is replaced by the following :
Tabel 8 asendatakse järgmisega :