natgillin/translations-raw huggingface dataset:
See CR-SA instructions
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 5 ja artikli 229 lõike 2 kohaseid väärtuseid.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST: KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Garantiid ja krediidituletisinstrumendid, millega kaetakse riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 202 ja artikli 217 lõikele 1.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, vastab kajastatav makseviivitusest tingitud kahjumäär ühele kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 4 kohaselt valitud kahjumäärale.
150-210
Makseviivituses olevate riskipositsioonide puhul võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of CRR
Võetakse arvesse kogu mõju (kajastamisel võetakse arvesse hüpoteekide alampiiri).
Where own estimates of LGD are used:
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes kasutavad sisereitingute meetodit, kuid ei kasuta makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid, kajastatakse finantstagatise riski maandavat mõju riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuses E* ja seejärel tegelikus makseviivitusest tingitud kahjumääras LGD* vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 228 lõikele 2.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of CRR.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär, mis on seotud iga „võlgniku reitinguklassi või kogumi“ makseviivituse tõenäosusega, tuleneb kõnealusesse makseviivituse tõenäosuse klassi või kogumisse kuuluvatele riskipositsioonidele määratud usaldatavusnõuete kohaste makseviivitusest tingitud kahjumäärade keskmisest, mida on kaalutud vastava (veerus 110 esitatud) riskipositsiooni väärtusega.
For retail exposures Article 164(2) of CRR.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artiklit 175 ning artikli 181 lõikeid 1 ja 2.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to points (e) and (f) of Article 181(1) of CRR.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivitusest tingitud kahjumäära arvutamine põhineb riskiparameetritel, mida tegelikult kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemis.
See instructions to column 040.
Andmeid ei esitata artikli 153 lõikes 5 osutatud eriotstarbeliste nõuete kohta.
See instructions to column 050.
Nõudeid suurte reguleeritud finantssektori ettevõtjate ja reguleerimata finantsettevõtjate vastu ning vastavaid makseviivitusest tingitud kahjumäärasid ei võeta arvesse veeru 230 andmete arvutamisel; neid võetakse arvesse ainult veeru 240 andmete arvutamisel.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%) SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE PUHUL
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR.
Kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 162.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Keskmist lõpptähtaega kajastatakse päevades.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Neid andmeid ei esitata riskipositsiooni väärtuste kohta, mille puhul ei võeta lõpptähtaega riskiga kaalutud vara arvutamisel arvesse.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
See tähendab, et seda veergu ei täideta riskipositsiooni klassi „jaenõuded“ puhul.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Keskvalitsuste ja keskpankade, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 153 lõiked 1 ja 3.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Jaenõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 154 lõige 1.
190-210
Arvesse ei võeta kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Arvesse võetakse kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Riskiga kaalutud vara jaotus pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Oodatava kahju määr on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 5 punktis 3 ja selle arvutamine on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 158.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Kajastatav oodatav kahju põhineb riskiparameetritel, mida tegelikult kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemis.
See also Article 229 of CRR.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 159 kohaseid väärtuse korrigeerimisi ning spetsiifilisi ja üldisi eraldisi.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Üldiseid eraldisi kajastatakse selliselt, et summa määratakse proportsionaalselt vastavalt erinevate võlgniku reitinguklasside oodatava kahju määrale.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõiked 1 ja 2
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Kõigi riskipositsiooni klasside puhul, välja arvatud jaenõuded ja kapitalinõuete määruse artikli 172 lõike 1 punkti e teises lauses nimetatud klassid, kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste juriidiliste isikute/võlgnike arvu, kellele on eraldi määratud reiting, olenemata erinevate antud laenude või asjakohaste nõuete arvust.
See also Article 229(3) of CRR.
Riskipositsiooni klassis „jaenõuded“ või juhul, kui eraldi nõuded sama võlgniku vastu on määratud erinevatesse võlgniku reitinguklassidesse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 172 lõike 1 punkti e teisele lausele, kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste riskipositsioonide arvu, mis on eraldi määratud teatavasse reitinguklassi või kogumisse.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõike 2 kohaldamise korral võib võlgnik kuuluda mitmesse reitinguklassi.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Kuna selles veerus käsitletakse reitingusüsteemide struktuuri elementi, on see seotud selliste esmaste riskipositsioonidega enne ümberhindlusteguri kohaldamist, mis on määratud igasse võlgnikku reitinguklassi või kogumisse, võtmata arvesse krediidiriski maandamise tehnikate mõju (eelkõige ümberjaotamise mõju).
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
020–060
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad Baseli komitee dokumendi „Basel II kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ja topeltmakseviivituse mõju käsitlemine“ punktis 17 esitatud määratluse kohaselt järgmist: i) kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud ja ii) kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 060, ei kajastata sellel real.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Tuletisinstrumente ja pika arveldustähtajaga tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 060, ei kajastata sellel real.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Vt vormi CR SA juhised.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 142 lõike 1 punkt 6 ja artikli 170 lõike 1 punkt c.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Ostetud nõuete lahjendusriski riskipositsioone ei kajastata võlgniku reitinguklassides või kogumites, vaid real 180.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Põhiskaalat ei kasutata.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Selle asemel määravad kasutatava skaala krediidiasutused ja investeerimisühingud ise.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Kapitalinõuete määruse artikli 153 lõige 5 Kohaldatakse ainult äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
090–150
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
millest: 1. kategoorias
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 5 tabel 1.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Kapitalinõuete määruse artikli 193 lõiked 1 ja 2, artikli 194 lõiked 1–7 ja artikli 230 lõige 3
The average maturity is reported in days.
REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID ALTERNATIIVSE KÄSITLUSE KOHASELT VÕI RISKIKAALU 100 %, NING MUUD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Reguleerimata väärtpaberiülekannetest tulenevad riskipositsioonid, mille puhul kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 2 esimese lõigu viimases lauses osutatud alternatiivset käsitlust või mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 2 viimasele lõigule kohaldatakse riskikaalu 100 %.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
Sellel real kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 8 kohaseid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ning mis tahes muid riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid ja mida ei kajastata ühelgi muul real.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Lahjendusrisk on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 53.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Riskikaalu arvutamine lahjendusriski puhul on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 157 lõikes 1.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikele 6 on ostetud nõuete riskipositsiooni väärtus võrdne tagasimaksmata nõuetega, millest on maha arvatud riskiga kaalutud vara lahjendusriski puhul enne krediidiriski maandamist.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
C 08.02 – Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (jaotus võlgniku reitinguklasside või kogumite lõikes (vorm CR IRB 2)
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Võlgniku reitinguklass (rea tunnus)
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
See on rea tunnus ja see peab tabeli konkreetse lehe iga rea puhul olema kordumatu.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Juhised iga asjaomase veeru kohta on samad, mis tabeli CR IRB 1 vastavate nummerdatud veergude kohta.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
010–001 – 010–NNN
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Nendes ridades kajastatavad väärtused tuleb järjestada väiksemast suuremani vastavalt võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosusele.
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Makseviivituses olevate võlgnike makseviivituse tõenäosus on 100 %.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse alternatiivset käsitlust kinnisvara tagatise puhul (võimalik ainult juhul, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid), ei määrata vastavalt võlgniku makseviivituse tõenäosusele ega kajastata käesolevas vormis.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad kogunäitajate tasandil agregeeritud teabe.
020-060
Käesoleva määruse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnist ületavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad lisaks teabe koduriigi ja mis tahes välisriigi kaupa.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kõnealust künnist kohaldatakse ainult tabelite 1 ja 2 suhtes.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Rahvusüleste organisatsioonide vastu olevad nõuded määratakse geograafilise piirkonna „Muud riigid“ alla.
Off balance sheet items subject to credit risk Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Mõiste „võlgniku asukoht“ osutab riigile, kus võlgnik on asutatud.
040-060 Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk 040 Securities Financing Transactions
Seda kontseptsiooni saab kohaldada lõppriski ja vahetu võlgniku alusel.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Seega saab krediidiriski maandamise tehnikatega, millel on riskipositsioonile asendusmõju, muuta riskipositsiooni jaotust riikide lõikes.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Rahvusüleste organisatsioonide vastu olevaid nõudeid ei määrata krediidiasutuse või investeerimisühingu asukohariigi alla, vaid geograafilise piirkonna „Muud riigid“ alla, olenemata riskipositsiooni klassist, kuhu rahvusüleste organisatsioonide vastu olevad nõuded on määratud.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Kirjet „esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist“ käsitlevate andmete kajastamisel võetakse aluseks vahetu võlgniku asukohariik.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Kirjeid „riskipositsiooni väärtus“ ja „riskiga kaalutud vara“ käsitlevate andmete kajastamisel võetakse aluseks lõpliku võlgniku asukohariik.
See CR SA instructions
C 09.01 – Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes: standardmeetodikohased riskipositsioonid (CR GB 1)
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 010.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ alla, ja makseviivituses olevate riskipositsioonide puhul, mis on määratud riskipositsiooni klassidesse „eriti suure riskiga seotud riskipositsioonid“ või „omakapitali investeeringud“.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
See memokirje annab täiendavat teavet makseviivituses olevad riskipositsioonide võlgnike struktuuri kohta.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Kajastatakse riskipositsioone, mis on vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 112 punktile j liigitatud „makseviivituses olevateks riskipositsioonideks“ ja mille puhul võlgnikke oleks kajastatud juhul, kui kõnealused riskipositsioonid ei oleks määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“.
A master scale is not used.
Kõnealune teave on memokirje ja seega ei mõjuta see riskipositsiooni klasside „makseviivituses olevad riskipositsioonid“, „eriti suure riskiga seotud riskipositsioonid“ või „omakapitali investeeringud“ riskiga kaalutud vara arvutamist vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 112 punktile j, k või p.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Esmaseid riskipositsioone, mis on kantud üle riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ kolme kuu jooksul pärast viimast aruandekuupäeva, kajastatakse vastavalt riskipositsiooni klassile, millesse võlgnik algselt kuulus.
Article 153(5) of CRR.
Krediidiriskiga korrigeerimised vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 110.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
See kirje hõlmab teise taseme omavahenditena aktsepteeritavaid üldiseid krediidiriskiga korrigeerimisi enne kapitalinõuete määruse artikli 62 punktis c osutatud ülempiiri kohaldamist.
090-150
Mahakandmised