natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Riskiparameetritel põhinevat meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 3) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet vormis CR EQU IRB 2.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Kui riskiparameetritel põhinevat meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldavad ainulaadset reitingusüsteemi või saavad andmeid kajastada vastavalt sisemisele põhiskaalale, kajastavad nad vormis CR EQU IRB 2 asjaomase ainulaadse reitingusüsteemi või põhiskaalaga seotud reitinguklasse või kogumeid.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. “total exposures”) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Mis tahes muul juhul erinevad reitingusüsteemid ühendatakse ja järjestatakse vastavalt järgmistele kriteeriumidele.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid või kogumid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni.
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
Käesolevas vormis esitatakse teave nii kauplemisportfelli kui ka kauplemisportfelliväliste tehingute kohta, mis on pärast nende ettenähtud ülekandepäeva arveldamata, ja nende vastavad arveldusriski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378.
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad vormis CR SETT teavet arveldus-/ülekanderiski kohta seoses nii nende kauplemisportfelli kuuluvate kui ka kauplemisportfelliväliste võlainstrumentide, aktsiate, välisvaluuta ja kaupadega.
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 ei võeta arveldus-/ülekanderiski arvesse võlainstrumentide, aktsiate, välisvaluuta ja kaupadega seotud repotehingute ning väärtpaberite või kaupade laenuks andmise ja võtmise puhul.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Tuleb siiski tähele panna, et tuletisinstrumentide ja pika arveldustähtajaga tehingute suhtes, mis on pärast nende ettenähtud ülekandepäeva arveldamata, kohaldatakse arveldus-/ülekanderiski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. “the unpaid portion of partly-paid shares”).
Pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute puhul arvutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud hinnavahe, mille raames nad võivad saada kahju.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Hinnavahe arvutatakse asjaomase võlainstrumendi, aktsia, välisvaluuta või kauba kokkulepitud arveldushinna ja tema praeguse turuväärtuse vahena, mis võib põhjustada krediidiasutusele või investeerimisühingule kahju.
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud korrutavad selle hinnavahe kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 esitatud asjakohase teguriga, et määrata kindlaks vastavad omavahendite nõuded.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Riskipositsiooni arvutamiseks korrutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punktile b arveldus-/ülekanderiski omavahendite nõuded 12,5ga.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Tuleb silmas pidada, et kapitalinõuete määruse artikli 379 kohaste reguleerimata väärtpaberiülekannete omavahendite nõudeid ei kajastata vormis CR SETT, vaid krediidiriski vormides (CR SA, CR IRB).
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehinguid vastavas kokkulepitud arveldushinnas.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
Veerus 010 võetakse arvesse kõiki arveldamata tehinguid, olenemata sellest, kas need on pärast ettenähtud arvelduspäeva kasumis või kahjumis.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 020 asjaomase võlainstrumendi, aktsia, välisvaluuta või kauba kokkulepitud arveldushinna ja tema praeguse turuväärtuse hinnavahet, mis võib põhjustada krediidiasutusele või investeerimisühingule kahju.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Veerus 020 kajastatakse ainult pärast ettenähtud arvelduspäeva kahjumis olevaid arveldamata tehinguid.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 030 omavahendite nõudeid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
Arveldusriski riskipositsiooni arvutamiseks korrutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 030 kajastatavad omavahendite nõuded 12,5ga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punktile b.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad real 010 agregeeritud teavet seoses kauplemisportfelliväliste positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378).
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute kogusummat vastavates kokkulepitud arveldushindades.
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/020 agregeeritud teavet kahjumis olevatest arveldamata tehingutest tuleneva hinnavahe riskipositsiooni kohta.
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/030 agregeeritud omavahendite nõudeid, mis tulenevad arveldamata tehingute omavahendite nõuete summeerimisest, korrutades veerus 020 kajastatud hinnavahe asjakohase teguriga, mis põhineb ettenähtud arvelduspäevale järgnevate tööpäevade arvul (kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriad).
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Kuni 4 päeva arveldamata tehingud (tegur 0 %)
CR EQU IRB 1 — row 020,
5 kuni 15 päeva arveldamata tehingud (tegur 8 %)
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) shall report the required information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
16 kuni 30 päeva arveldamata tehingud (tegur 50 %)
CR EQU IRB 1 — rows 050- 090
31 kuni 45 päeva arveldamata tehingud (tegur 75 %)
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) shall report the required information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
46 päeva või rohkem arveldamata tehingud (tegur 100 %)
CR EQU IRB 1 — row 100
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 020–060 teavet seoses kauplemisportfelliväliste positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) shall report the required information in row 100.
Arveldus-/ülekanderiski omavahendite nõudeid ei pea kajastama tehingute puhul, mis on arveldamata vähem kui 5 tööpäeva pärast ettenähtud arvelduspäeva.
CR EQU IRB 1 — row 110
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad real 070 agregeeritud teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378).
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute kogusummat vastavates kokkulepitud arveldushindades.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/020 agregeeritud teavet kahjumis olevatest arveldamata tehingutest tuleneva hinnavahe riskipositsiooni kohta.
As an example,
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/030 agregeeritud omavahendite nõudeid, mis tulenevad arveldamata tehingute omavahendite nõuete summeerimisest, korrutades veerus 020 kajastatud hinnavahe asjakohase teguriga, mis põhineb ettenähtud arvelduspäevale järgnevate tööpäevade arvul (kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriad).
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of CRR, as well as
080–120
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 080–120 teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
shall be reported in row 110.
Käesolevas vormis esitatakse teave kõigi väärtpaberistamiste kohta, mille puhul võetakse arvesse riski olulise osa ülekandmist ja mille puhul on aruandev krediidiasutus või investeerimisühing seotud väärtpaberistamisega, mida käsitletakse standardmeetodi kohaselt.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) shall report the required information in the CR EQU IRB 2 template.
Aruandekuupäevadel, mis on pärast 1. jaanuari 2019, ei kajastata väärtpaberistamisi, mille riskiga kaalutud vara määratakse kindlaks läbivaadatud väärtpaberistamisraamistiku kohaselt, selles vormis, vaid üksnes vormis C 02.00.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Aruandekuupäevadel, mis on pärast 1. jaanuari 2019, ei kajastata väärtpaberistamise positsioone, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 % vastavalt läbivaadatud väärtpaberistamisraamistikule ja mis on maha arvatud esimese taseme põhiomavahenditest vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punkti k alapunktile ii, selles vormis, vaid üksnes vormis C 01.00.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
104 a.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Selle vormi puhul käsitatakse kõiki viiteid kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki artiklitele viidetena kapitalinõuete määruse versioonile, mida kohaldatakse 31. detsembri 2018. aasta seisuga.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Kajastatav teave sõltub krediidiasutuse või investeerimisühingu rollist väärtpaberistamises.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Seega kohaldatakse väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite suhtes asjakohaseid aruandluskirjeid.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Vormis CR SEC SA kogutakse koondteavet kauplemisportfelliväliste traditsiooniliste väärtpaberistamiste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta, mis on määratletud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 242 punktides 10 ja 11.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
ALGATATUD VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID KOKKU
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutus või investeerimisühing peab kajastama kõigi väärtpaberistamise tehingus algatatud olemasolevate väärtpaberistamise avatud positsioonide summat aruandekuupäeva seisuga, olenemata sellest, kellele positsioonid kuuluvad.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Seega kajastatakse bilansilisi väärtpaberistamise positsioone (nt võlakirjad, allutatud laenud) ning bilansiväliseid positsioone ja tuletisinstrumente (nt allutatud krediidiliinid, likviidsuse tagamise tehingud, intressimäära vahetustehingud, krediidiriski vahetustehingud jne), mis on väärtpaberistamises algatatud.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Traditsiooniliste väärtpaberistamiste puhul, kus väärtpaberistamise tehingu algatajal ei ole mingit positsiooni, ei võta väärtpaberistamise tehingu algataja asjaomast väärtpaberistamist vormides CR SEC SA ja CR SEC IRB arvesse.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Sel eesmärgil loetakse väärtpaberistamise tehingu algataja positsioonide hulka kuuluvaks kapitalinõuete määruse artikli 242 punkti 12 kohaste uuenevate nõuete väärtpaberistamisel kasutatavaid ennetähtaegse amortiseerimise klausleid.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
020–040
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 249 ja 250 käsitatakse väärtpaberistatud riskipositsioonide krediidiriski kaitset nii, nagu ei oleks lõpptähtaegade mittevastavust.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
(–) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE (CVA)
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõikega 2 on ette nähtud üksikasjalik kord selles veerus kajastatava volatiilsusega korrigeeritud tagatise väärtuse (CVA) arvutamiseks.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
(–) KOGUVÄLJAVOOL: KAUDSE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (G*)
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
„Sissevoolu“ ja „väljavoolu“ üldreegli kohaselt on selles veerus kajastatavad summad esitatud „sissevooluna“ vastavas krediidiriski vormis (CR SA või CR IRB) ja krediidiriski kaitse andja (st kolmas isik, kellele väärtpaberistamise seeria kaudse krediidiriski kaitse kaudu üle kantakse) asjakohases riskipositsiooni klassis.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Valuutariskiga korrigeeritud krediidiriski kaitse nimiväärtuse (G*) arvutamise kord on kehtestatud kapitalinõuete määruse artikli 233 lõikes 3.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Kõiki säilitatud või tagasi ostetud väärtpaberistamise seeriaid (nt säilitatud esimese järjekoha kahju positsioonid) kajastatakse nimiväärtuses.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Krediidiriski kaitse säilitatud või tagasi ostetud väärtuse arvutamisel ei võeta arvesse järelevalvelisi krediidiriski kaitse väärtuskärpeid.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID: ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
020 to 060
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad väärtpaberistamise positsioonid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktidele a, c ja e ning lõikele 2, kohaldamata krediidiriski ümberhindlustegureid ning mis tahes krediidiriski korrigeerimisi ja eraldisi.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Tasaarvestus on asjakohane ainult samale väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjatele antud mitme tuletislepingu puhul, mis on kaetud aktsepteeritud tasaarvestuslepinguga.
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Selles veerus kajastatavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised on seotud ainult väärtpaberistamise positsioonidega.
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Väärtpaberistatud positsioonide väärtuse korrigeerimisi arvesse ei võeta.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Ennetähtaegse amortiseerimise klausli korral peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täpsustama kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikes 2 määratletud väärtpaberistamise tehingu algatajale kuuluva osaluse.
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Sünteetiliste väärtpaberistamiste puhul võrduvad bilansiliste kirjete ja/või investorite osaluste (ennetähtaegne amortiseerimine) vormis olevad väärtpaberistamise tehingu algataja hoitavad positsioonid veergude 010–040 summaga.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Krediidikahjude katteks tehtavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised (kapitalinõuete määruse artikkel 159) vastavalt aruandava üksuse suhtes kohaldatavatele raamatupidamistavadele.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Väärtuse korrigeerimised hõlmavad kõiki summasid, mida on võetud arvesse finantsvarade krediidikahjude kasumis või kahjumis (sealhulgas õiglases väärtuses mõõdetud finantsvarade krediidiriskist tulenevad kahjud, mida ei arvata maha riskipositsiooni väärtusest) alates nende esmasest bilansis kajastamisest pluss makseviivituses olevate ostetud nõuete allahindlus vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikele 1.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Eraldised hõlmavad bilansiväliste kirjete akumuleeritud krediidikahjusid.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõigete 1 ja 2 kohased väärtpaberistamise positsioonid ilma ümberhindlustegurite kohaldamiseta.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 040.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
080–110
080 to 120
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükk ja artikli 4 lõike 1 punkt 57