natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Articles 133(2), 379 of CRR
Vormis CR IRB ei ole ette nähtud sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavate riskipositsioonide geograafilist jaotust vastaspoole asukoha lõikes.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Seda jaotust kajastatakse vormis CR GB.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Selleks et täpsustada, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid, esitatakse iga kajastatava riskipositsiooni klassi kohta järgmine teave:
Article 113(1) to (5) of CRR.
„EI“ – kui kasutatakse järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite hinnanguid (sisereitingute põhimeetod);
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
„JAH“ – kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid (täiustatud sisereitingute meetod);
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Igal juhul tuleb jaenõuete portfellide puhul märkida „JAH“.
290-320
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiga kaalutud vara arvutamiseks ühe osa puhul oma sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest makseviivitusest tingitud kahjumäärade sisehinnanguid ning teise osa puhul järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnanguid, esitatakse sisereitingute põhimeetodi kohaste positsioonide kohta üks vorm CR IRB Total ja täiustatud sisereitingute meetodi kohaste positsioonide kohta veel teinegi vorm CR IRB Total.
Memorandum Items
Vormi CR IRB jaotus
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Vorm CR IRB koosneb kahest vormist.
Article 112 point (i) of CRR
Vormis CR IRB 1 esitatakse üldine ülevaade sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest ning koguriskipositsiooni arvutamiseks kasutatavatest erinevatest meetoditest, samuti kogureisipositsiooni jaotus riskipositsiooni liikide lõikes.
Article 112 point (j) of CRR.
Kokku
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
(Vorm Total tuleb esitada eraldi sisereitingute põhimeetodi ja täiustatud sisereitingute meetodi puhul.)
Article 112 point (i) of CRR.
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt a)
Scope of the CR IRB template
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt b)
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Nõuded äriühingute vastu – VKEd
i.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
Credit risk in the banking book, among which:
Nõuded äriühingute vastu – eriotstarbelised nõuded
Counterparty credit risk in the banking book;
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõige 8)
Dilution risk for purchased receivables;
Nõuded äriühingute vastu – muud
Counterparty credit risk in the trading book;
(Kõik artikli 147 lõike 2 punkti c kohased nõuded äriühingute vastu, mida ei kajastata punktide 4.1 ja 4.2 all).
Free deliveries resulting from all business activities..
Jaenõuded – tagatud VKEde kinnisvaraga
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 154 lõikega 3 kooskõlas olevad nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga).
The CR IRB template does not cover the following data:
Jaenõuded – tagatud muu kinnisvara kui VKEde kinnisvaraga
i.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga ja mida ei kajastata punkti 5.1 all).
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d koostoimes artikli 154 lõikega 4).
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.1 ja 5.3 all).
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Jaenõuded – muud nõuded, mis ei ole VKEde vastu
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.2 ja 5.3 all).
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
C 08.01 – Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (CR IRB 1)
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
SISEREITINGUTE SÜSTEEM/VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosusi kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 180 sätetele.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Võlgniku reitinguklasside või kogumite agregeerimisele vastavate andmete (nt koguriskipositsioon) puhul esitatakse agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosuste riskipositsioonidega kaalutud keskmine.
“NO” = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
“YES” = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Kõik kajastatavad riskiparameetrid tuletatakse riskiparameetritest, mida kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemi puhul.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Ei ole kavandatud ega soovitav näha ette järelevalvelist põhiskaalat.
Breakdown of the CR IRB template
Kui aruandev krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab ainulaadset reitingusüsteemi või saab kajastada andmeid vastavalt sisemisele põhiskaalale, kasutatakse kõnealust skaalat.
The CR IRB consists of two templates.
Vastasel korral erinevad reitingusüsteemid ühendatakse ja järjestatakse vastavalt järgmistele kriteeriumidele.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab paljusid reitinguklasse või kogumeid, võib ta pädeva asutuse nõusolekul kajastada väiksemat arvu reitinguklasse või kogumeid.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad eelnevalt ühendust pädevate asutustega, kui nad soovivad kajastada võrreldes sisemiste reitinguklassidega erineval arvul reitinguklasse.
Total
Riskipositsiooni kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse veerus 110 kajastatavat riskipositsiooni väärtust.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel (nt koguriskipositsiooni puhul) võetakse arvesse kõiki riskipositsioone, sealhulgas makseviivituses olevaid riskipositsioone.
Central banks and central governments
Makseviivituses olevate riskipositsioonidena käsitatakse riskipositsioone, mis on määratud viimas(t)esse reitinguklassi(desse), mille makseviivituse tõenäosus on 100 %.
(Article 147(2)(a) CRR)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad riskipositsiooni väärtust enne väärtuse korrigeerimiste, eraldiste, krediidiriski maandamise tehnikatest tuleneva mõju ja ümberhindlustegurite arvesse võtmist.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Esmase riskipositsiooni väärtust kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 24 ning artikli 166 lõigetele 1, 2 ja 4–7.
Corporate – SME
Kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikest 3 tulenev mõju (laenude ja hoiuste bilansilise tasaarvestuse mõju) kajastatakse eraldi otsese krediidiriski kaitsena ning seega ei vähenda see esmast riskipositsiooni.
(Article 147(2) point (c) CRR
Esmase riskipositsiooni jaotus enne ümberhindlusteguri kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
Corporate – Specialised lending
040–080
(Article 147(8) CRR)
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamise tehnikad, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel, nagu on kindlaks määratud allpool esitatud kirjes „KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE“.
Corporate – Other
040–050
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Kaudne krediidiriski kaitse: määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.
Retail – Secured by immovable property SME
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
GARANTIID
Retail – Secured by immovable property non-SME
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 236.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 183, välja arvatud lõige 3) kajastatakse sisemudelis kasutatavat asjakohast väärtust.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse garantiisid veerus 040.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse garantii summat veerus 150.
Retail – Other non – SME
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 216.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 183) kajastatakse sisemudelis kasutatavat asjakohast väärtust.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse krediidituletisinstrumentide summat veerus 160.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse selliste krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 232.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral kajastatakse krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Kajastatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemudelis kasutatav asjakohane väärtus.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse asjaomast summat veerus 060.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse asjaomast summat veerus 170.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
070–080
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Väljavool vastab enne ümberhindlustegurite kohaldamist esmase riskipositsiooni kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassist või kogumist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
Samuti võetakse arvesse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral võlgniku reitinguklasside või kogumite sisest sissevoolu ja väljavoolu.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Vastavasse võlgniku reitinguklassi või kogumisse ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
millest: bilansivälised kirjed
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Vt vormi CR SA juhised.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 166 ja artikli 230 lõike 1 teise lause kohast väärtust.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
I lisas määratletud instrumentide puhul kohaldatakse ümberhindlustegureid (kapitalinõuete määruse artikli 166 lõiked 8–10) sõltumata krediidiasutuse või investeerimisühingu valitud meetodist.
040-080
Ridade 040–060 puhul (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud ning lepingujärgsetes toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid), mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükki, on riskipositsiooni väärtus sama kui vastaspoole krediidiriski väärtus, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 3., 4., 5., 6. ja 7. jaos sätestatud meetoditele.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
Neid väärtusi kajastatakse selles veerus ja mitte veerus 130 „millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist“.
040-050
millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Vt vormi CR SA juhised.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Riskipositsiooni väärtuse jaotus kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
GUARANTEES:
150–210
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Nendes veergudes ei võeta arvesse krediidiriski maandamise tehnikaid, mis tulenevalt nende asendusmõju kohaldamisest mõjutavad makseviivitusest tingitud kahjumäära.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: Kapitalinõuete määruse artikli 228 lõige 2, artikli 230 lõiked 1 ja 2 ning artikkel 231
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral:
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Otsese krediidiriski kaitse korral tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Vt juhised veerus 040.
CREDIT DERIVATIVES:
Vt juhised veerus 050.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL: MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemudelis kasutatav asjakohane väärtus.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Kauplemisportfelli tehingute puhul hõlmab see finantsinstrumente ja kaupasid, mida aktsepteeritakse kauplemisportfelli riskipositsioonina vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktidele c–f.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ning kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. jao kohaseid bilansilise tasaarvestuse kokkuleppeid käsitatakse rahalise tagatisena.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: väärtused vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 193 lõigetele 1–4 ja artikli 194 lõikele 1.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 223 lõike 2 kohast korrigeeritud väärtust (Cvam).
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR shall be reported.
190–210
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: kapitalinõuete määruse artikli 199 lõiked 1–8 ja artikkel 229.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral: muu tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikkel 229.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa hinnanguline turuväärtus.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 6–8 kohaseid väärtuseid.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Samuti võetakse arvesse muu vara kui kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
Of which: Off Balance Sheet Items
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 229 lõige 3.