natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ethical rules.
Artikkel 4
Article 4
Mudeliriskiga seotud operatsiooniriski juhtumid
Operational risk events related to model risk
Hinnates seda, kas krediidiasutus nii operatsiooniriski juhtimise kui ka AMA omavahendite nõuete arvutamise eesmärgil teeb kindlaks, kogub ja töötleb andmeid operatsiooniriski juhtumite ja kahjude kohta, mis on seotud direktiivi 2013/36/EL artikli 3 lõike 1 punktis 11 määratletud mudeliriskiga, kinnitavad pädevad asutused järgmist:
Competent authorities shall confirm the following when assessing that an institution identifies, collects and treats data on operational risk events and losses that are related to model risk, as defined in point (11) of Article 3(1) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, for the purposes of both management of operational risk and calculation of the AMA own funds requirement:
et operatsiooniriskiks liigitatakse vähemalt järgmised otsuste tegemiseks kasutatud mudelitest tulenevad sündmused ja nendega seotud kahju:
that at least the following events, and the related losses, resulting from models used for decision-making are classified as operational risk:
valitud mudeli ja selle omaduste ebaõige määratlemine;
improper definition of a selected model and its characteristics;
puudulik kontroll seoses sellega, kas valitud mudel sobib hinnatava finantsinstrumendi või tootega või kohaldatavate turutingimustega;
inadequate verification of a selected model's suitability for the financial instrument to be evaluated or the product to be priced, or its suitability for the applicable market conditions;
vead valitud mudeli rakendamisel;
errors in the implementation of a selected model;
ebaõige turuhinnas hindamine ja riski mõõtmine, mis on tingitud veast tehingu sisestamisel kauplemissüsteemi;
incorrect mark-to-market valuations and risk measurement as a result of a mistake when booking a trade into the trading system;
valitud mudeli või selle väljundite kasutamine eesmärgil, milleks see ei olnud kavandatud ega loodud, sealhulgas mudeli parameetrite manipuleerimine;
use of a selected model or its outputs for a purpose for which it was not intended or designed, including manipulation of the modelling parameters;
mudeli toimimise ajaliselt vale ja ebatõhus jälgimine, kusjuures jälgimist on vaja selleks, et kinnitada, et mudel täidab oma eesmärki;
untimely and ineffective monitoring of model performance to confirm whether the model remains fit for purpose.
et juhtumeid, mis on seotud sellega, et pädevate asutuste lubatud sisemudelid on alahinnanud omavahendite nõudeid, ei võeta arvesse mudeliriskiga seotud operatsiooniriski juhtumite ja kahjude kindlakstegemisel, kogumisel ja käsitlemisel.
that events related to the under-estimation of own funds requirements by internal models authorized by competent authorities are not included in the identification, collection and treatment of data on operational risk events and losses related to model risk.
Artikkel 5
Article 5
Finantstehingutega, sealhulgas tururiskiga seotud finantstehingutega seotud operatsiooniriski juhtumid
Operational risk events related to financial transactions including those related to market risk
Hinnates seda, kas krediidiasutus nii operatsiooniriski juhtimise kui ka AMA omavahendite nõuete arvutamise eesmärgil teeb kindlaks, kogub ja töötleb andmeid operatsiooniriski juhtumite ja kahjude kohta, mis on seotud finantstehingute ja tururiskiga, kinnitavad pädevad asutused, et operatsiooniriskiks liigitatakse vähemalt järgmised juhtumid ja nendega seotud kahjud:
Competent authorities shall confirm that at least the following events, and the related losses, are classified as operational risk when assessing that an institution identifies, collects and treats data on operational risk events and losses that are related to financial transactions and market risk for the purposes of both management of operational risk and calculation of the AMA own funds requirement:
juhtumid, mis on tingitud operatsioonilistest ja andmesisestuse vigadest, sealhulgas järgmisest:
events due to operational and data entry errors, including the following:
ebaõnnestumised ja vead korralduste sisestamisel ja täitmisel;
failures and errors during the introduction or execution of orders;
andmete kaotsiminek või arusaamatused andmete edastamisel krediidiasutuse front-office'i ja back-office'i vahel;
loss of data or misunderstanding of the data flow from the front to the middle and back offices of the institution;
liigitamisvead;
errors in classification;
tehingute ebaõige kajastamine tingimuste loetelus, sealhulgas tehingu summa, tähtaegade ja finantstunnustega seotud vead.
incorrect specification of deals in the term-sheet, including errors related to the transaction amount, maturities and financial features.
juhtumid, mis on tingitud sisekontrolli puudustest, sealhulgas järgmisest:
events due to failures in internal controls, including the following:
negatiivse hinnamuutuse korral turupositsiooni sulgemise korralduse täitmise ebaõnnestumine;
failures in properly executing an order to unwind a market position in case of adverse price movements;
nõuetele mittevastavad positsioonid, mis ületavad määratud limiite, olenemata riski liigist, millega need positsioonid on seotud;
unauthorised positions taken in excess of allocated limits, irrespective of the type of risk they relate to.
juhtumid, mis on tingitud ebapiisavast andmete kvaliteedist ja IT-keskkonna mittekättesaadavusest, sealhulgas tehniline turule juurdepääsu puudumine, mistõttu ei ole võimalik lepinguid sulgeda.
events due to inadequate data quality and unavailability of IT environment, including technical unavailability of access to the market resulting in an inability to close contracts.
Artikkel 6
Article 6
Dokumentide kvaliteet ja auditeeritavus
Quality and auditability of documentation
Pädevad asutused kontrollivad selliste dokumentide kvaliteeti, mis on seotud krediidiasutuse kasutatava AMAga, kinnitades vähemalt järgmist:
Competent authorities shall verify the quality of the documentation relating to the AMA used by an institution by confirming at least the following:
et dokument on heaks kiidetud krediidiasutuse asjakohasel juhtimistasandil;
that the documentation is approved at the appropriate management level of the institution;
et krediidiasutusel on kord, millega on kindlaks määratud nõuded sisedokumentide kõrge kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas nähtud ette konkreetne vastutus selle tagamiseks, et säilitatud dokumendid on täielikud, ühtsed, täpsed, ajakohastatud, heaks kiidetud ja turvatud;
that the institution has policies in place outlining standards to ensure the high quality of internal documentation including specific accountability for ensuring that the documentation maintained is complete, consistent, accurate, updated, approved and secure;
et punktis b osutatud korraga kindlaks määratud dokumentide puhul on märgitud vähemalt järgmised punktid:
that the layout of the documentation set out in the policies referred to in point (b) identifies at least the following items:
dokumendi liik;
type of document;
autor;
author;
läbivaataja;
reviewer;
volitav isik ja omanik;
authorising agent and owner;
koostamise ja heakskiitmise kuupäevad;
dates of development and approval;
versiooni number;
version number;
dokumendis tehtud muudatuste loetelu;
history of changes to the document.
et krediidiasutus põhjalikult dokumenteerib oma korda, protseduure ja metoodikaid.
that the institution thoroughly documents its policies, procedures and methodologies.
Pädevad asutused kontrollivad selliste dokumentide auditeeritavust, mis on seotud krediidiasutuse kasutatava AMAga, kinnitades vähemalt järgmist:
Competent authorities shall verify the auditability of the documentation relating to the AMA used by an institution by confirming at least the following:
et dokumendid on piisavalt üksikasjalikud ja täpsed, nii et kolmandad isikud saaksid AMAt uurida, sealhulgas:
that the documentation is sufficiently detailed and accurate to allow examination of the AMA by third parties, including:
saada aru selle väljatöötamise aluseks olevatest põhjustest ja protseduuridest;
the understanding of the reasoning and procedures underlying its development;
saada aru operatsiooniriski mõõtmise süsteemist, et hinnata AMA omavahendite nõuete toimimist, selle piiranguid ja peamisi eeldusi, ning suuta mudeli väljatöötamist korrata.
the understanding of the operational risk measurement system in order to determine how the AMA own funds requirements operates, its limitations and key assumptions and being able to replicate the model development.
PEATÜKK
CHAPTER 2
KVALITATIIVSED STANDARDID
QUALITATIVE STANDARDS
JAGU
SECTION 1
Haldamine
Governance
Artikkel 7
Article 7
Operatsiooniriski juhtimise protsess
Operational risk management process
Pädevad asutused hindavad krediidiasutuse AMA-raamistiku tõhusust operatsiooniriski haldamise ja juhtimise seisukohast ja seda, kas on olemas selge organisatsioonistruktuur koos hästi määratletud, läbipaistvate ja järjepidevate vastutusaladega, kinnitades vähemalt järgmist:
Competent authorities shall assess the efficacy of an institution's AMA framework for the governance and management of operational risk and that a clear organisational structure with well-defined, transparent and consistent lines of responsibility exists by confirming at least the following:
et krediidiasutuse juhtorgan arutab operatsiooniriski haldamist, operatsiooniriski juhtimise protsessi ja operatsiooniriski mõõtmise protsessi ning kiidab need heaks;
that the institution's management body discusses and approves the governance of operational risk, the operational risk management process and the operational risk measurement system;
et krediidiasutuse juhtorgan vähemalt kord aastas selgelt määratleb ja määrab kindlaks järgmise:
that the institution's management body clearly defines and determines the following on at least an annual basis:
krediidiasutuse operatsiooniriski taluvuse;
the institution's operational risk tolerance;
krediidiasutuse kirjalik operatsiooniriski aruanne operatsiooniriski kahjude ja juhtumite liikide koondtasandil, mis hõlmab nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid meetmeid, sealhulgas sellise operatsiooniriski kahju näitajatel põhinevad künnised ja piirangud, mida krediidiasutus on nõus või valmis kandma, et saavutada oma strateegilised eesmärgid ja viia ellu oma äriplaan, tagades, et see on kättesaadav ja arusaadav kogu krediidiasutuses;
the institution's operational risk tolerance written statement on the aggregate level of operational risk loss and event types, containing both qualitative and quantitative measures including thresholds and limits based on operational risk loss metrics that the institution is willing or prepared to incur in order to achieve its strategic objectives and business plan, ensuring that it is available and understood throughout the institution;
et krediidiasutuse juhtorgan pidevalt jälgib krediidiasutuse vastavust punkti b alapunktis ii osutatud operatsiooniriski taluvuse aruandele;
that the institution's management body monitors the institution's compliance with the operational risk tolerance statement referred to in point (b) (ii) on a continuous basis;
et krediidiasutus kohaldab pidevat operatsiooniriski juhtimise protsessi, et teha kindlaks, hinnata, mõõta ja jälgiga operatsiooniriski (sealhulgas väärkäitumisjuhtumid) ning selle kohta aru anda, ja ta suudab kindlaks määrata operatsiooniriski juhtimise protsessi eest vastutavad töötajad;
that the institution applies an on-going operational risk management process to identify, assess and measure, monitor and report operational risk, including misconduct events, and is able to identify the staff responsible for the management of operational risk process;
et punktis d osutatud protsessist tulenev teave edastatakse krediidiasutuse asjakohastele komiteedele ja täitevorganitele, ja et kõnealuste komiteede otsused edastatakse isikutele, kes vastutavad krediidiasutuses operatsiooniriski kontrolli, jälgimise, juhtimise ja vastavate andmete kogumise eest, ja neile isikutele, kes vastutavad operatsiooniriski tekitava tegevuse juhtimise eest;
that the information resulting from the process referred to in point (d) is transmitted to the relevant committees and executive bodies of the institution, and that the decisions arising from those committees are communicated to those responsible within the institution for the collection, control, monitoring and management of operational risk and to those responsible for managing activities that give rise to operational risk;
et krediidiasutus hindab operatsiooniriski haldamise, operatsiooniriski juhtimise protsessi ja operatsiooniriski mõõtmise süsteemi tulemuslikkust vähemalt kord aastas;
that the institution evaluates the effectiveness of its operational risk governance, operational risk management process and operational risk measurement system on at least an annual basis;
et krediidiasutus teavitab asjaomast pädevat asutust punktis f osutatud hindamise tulemustest vähemalt kord aastas.
that the institution notifies the relevant competent authority of the findings of the evaluation referred to in point (f) on at least an annual basis.
Lõikes 1 osutatud hindamise puhul võtavad pädevad asutused arvesse operatsiooniriski haldamise struktuuri mõju krediidiasutuse töötajate osalemisele operatsiooniriski haldamises ja sellega seotud kultuurile, sealhulgas vähemalt järgmist:
For the purposes of the assessment referred to in paragraph 1, competent authorities shall take into account the impact of the operational risk governance structure on the level of engagement in operational risk management and culture by the staff of the institution, including at least the following:
krediidiasutuse töötajate teadlikkus operatsiooniriski käsitlevatest põhimõtetest ja protseduuridest;
the level of awareness, on behalf of the staff of the institution, of operational risk policies and procedures;
krediidiasutuse sisemine protsess AMA-raamistiku ülesehituse ja tulemuslikkuse kontrollimiseks.
the institution's internal process for challenging the design and the effectiveness of the AMA framework.
Artikkel 8
Article 8
Operatsiooniriski juhtimise sõltumatu funktsioon
Independent operational risk management function
Pädevad asutused hindavad operatsiooniriski juhtimise funktsiooni sõltumatust krediidiasutuse äriüksustest, kinnitades vähemalt järgmist:
Competent authorities shall assess the independence of the operational risk management function from the institution's business units by confirming at least the following:
et operatsiooniriski juhtimise funktsioonil on eraldi krediidiasutuse äriliinidest järgmised ülesanded:
that the operational risk management function undertakes the following tasks separately from the institution's business lines:
operatsiooniriski juhtimise protsessi ja operatsiooniriski mõõtmise süsteemi väljatöötamine, arendamine, rakendamine, hooldamine ja seire;
the design, development, implementation, maintenance and oversight of the operational risk management process and the operational risk measurement system;
operatsiooniriski analüüsimine seoses uute toodete, turgude, äriliinide, protsesside, süsteemide kasutuselevõtu ja arendamisega ning olemasolevate toodete olulise muutmisega;
the analysis of the operational risk associated with the introduction and development of new products, markets, lines of business, processes, systems and significant changes to existing products;
sellise äritegevuse seire, mis võib tekitada operatsiooniriski, mis võib ületada krediidiasutuse riskitaluvust;
the oversight of business activities that may give rise to an operational risk exposure that could breach the institution's risk tolerance;
et operatsiooniriski juhtimise funktsioon saab juhtorganilt ja kõrgemalt juhtkonnalt asjakohast tuge ning tal on oma ülesannete täitmiseks organisatsioonis asjakohane staatus;
that the operational risk management function receives appropriate commitment by the management body and senior management and is of adequate stature within the organization for fulfilling its tasks;
et operatsiooniriski juhtimise funktsioon ei vastuta ka siseauditi funktsiooni eest;
that the operational risk management function is not also responsible for the internal audit function;
et operatsiooniriski juhtimise funktsiooni juht täidab vähemalt järgmisi nõudeid:
that the head of the operational risk management function meets at least the following requirements:
tal on asjakohased kogemused tegeliku ja potentsiaalse operatsiooniriski juhtimiseks, nagu on märgitud operatsiooniriski profiilis;
an appropriate level of experience to manage the actual and prospective operational risk, as indicated by the operational risk profile;
ta suhtleb regulaarselt juhtorgani ja selle komiteedega, nagu on ette nähtud krediidiasutuse riskijuhtimisstruktuuriga;
regular communication with the management body and its committees as mandated by the risk management structure of the institution;
ta osaleb krediidiasutuse operatsiooniriski taluvuse ning selle juhtimise ja maandamise strateegia väljatöötamisel;
active involvement in the elaboration of the institution's operational risk tolerance and strategy for its management and mitigation;
ta on sõltumatu tegevusüksustest ja -funktsioonidest, mida operatsiooniriski juhtimise funktsioon läbi vaatab;
independence from the operational units and functions reviewed by the operational risk management function;
operatsiooniriski juhtimise funktsiooni eelarve määrab kindlaks direktiivi 2013/36/EL artikli 76 lõike 5 neljandas lõigus osutatud riskijuhtimise funktsiooni juht või järelevalve eest vastutav juhtorgani liige, mitte äriüksus või täidesaatev funktsioon.
allocation of a budget for the operational risk management function by the head of risk management referred to in the fourth subparagraph of Article 76(5) of Directive 2013/36/EU or a member of the management body in a supervisory capacity and not by a business unit or executive function.
Artikkel 9
Article 9
Kõrgema juhtkonna osalemine
Senior management involvement
Pädevad asutused hindavad krediidiasutuse kõrgema juhtkonna osalemise määra, kinnitades vähemalt järgmist:
Competent authorities shall assess the degree of involvement of senior management of an institution by confirming at least the following:
et kõrgem juhtkond vastutab juhtorgani heaks kiidetud operatsiooniriski haldamise ja juhtimise raamistiku rakendamise eest;
that senior management is responsible for implementing the operational risk governance and management framework approved by the management body;
et juhtorgan on andnud kõrgemale juhtkonnale volitused töötada välja operatsiooniriski juhtimise korra, protsessid ja menetlused;
that senior management has been empowered by the management body to develop policies, processes and procedures for managing operational risk;
et kõrgem juhtkond rakendab punktis b osutatud operatsiooniriski juhtimise põhimõtteid, protsesse ja menetlusi.
that senior management is implementing the policies, processes and procedures for managing operational risk referred to in point (b).
Artikkel 10
Article 10
Aruandlus
Reporting
Pädevad asutused hindavad, kas krediidiasutuse operatsiooniriski profiili ja operatsiooniriski juhtimise aruandlus on piisavalt regulaarne, õigeaegne ja usaldusväärne, kinnitades vähemalt järgmist:
Competent authorities shall assess whether the reporting of an institution's operational risk profile and management of operational risk is sufficiently regular, timely and robust by confirming at least the following:
et krediidiasutuse aruandlussüsteemi ja sisekontrolliga seotud probleemid tehakse kiiresti ja täpselt kindlaks;
that problems relating to the institution's reporting systems and internal controls are identified quickly and accurately;
et krediidiasutuse operatsiooniriski aruanded edastatakse asjakohasele juhtimistasandile ja krediidiasutuse valdkondadesse, kus on aruande kohaselt probleeme;
that the institution's operational risk reports are distributed to appropriate levels of management and to areas of the institution which the reports have identified as an area of concern;
et krediidiasutuse kõrgem juhtkond saab vähemalt kord kvartalis aruande krediidiasutuse operatsiooniriski profiili kohta ja kasutab seda otsustusprotsessis;
that the institution's senior management receives at least quarterly reports on the latest status of the institution's operational risk profile and uses these reports in the decision making process;
et krediidiasutuse operatsiooniriski aruanded sisaldavad asjakohast juhtimisteavet ning vähemalt krediidiasutuse ja asjakohaste tütarettevõtjate ja äriüksuste peamiste operatsiooniriskide üldist kokkuvõtet;
that the institution's operational risk reports contain relevant management information and at least a high-level summary of the top operational risks of the institution and of the relevant subsidiaries as well as business units;
et krediidiasutus kasutab sihtotstarbelisi aruandeid operatsiooniriski juhtimise põhimõtete, protsesside ja protseduuride teatavate puuduste korral, et teha need puudused kiiresti kindlaks ja kõrvaldada need ning seeläbi märkimisväärselt vähendada kahjujuhtumite võimalikku sagedust ja raskust.
that the institution uses ad hoc reports in case of certain deficiencies in the policies, processes and procedures for managing operational risk to promptly detect and address these deficiencies and therefore substantially reduce the potential frequency and severity of a loss event.’
JAGU
SECTION 2
Kasutustest
Use test
Artikkel 11
Article 11
AMA kasutamine
Use of the AMA
Pädevad asutused hindavad, kas krediidiasutus kasutab AMA sisemistel eesmärkidel, kinnitades vähemalt järgmist:
Competent authorities shall assess that an institution uses the AMA for internal purposes by confirming at least the following:
et krediidiasutuse operatsiooniriski mõõtmise süsteemi kasutatakse operatsiooniriski juhtimiseks organisatsioonistruktuuri eri äriliinide, üksuste või juriidiliste isikute puhul;
that the institution's operational risk measurement system is used to manage operational risks across different business lines, units or legal entities within the organisation structure;
et operatsiooniriski mõõtmise süsteem on kasutusel grupi erinevates üksustes, kui seda kasutatakse konsolideeritud tasandil, et emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse AMA-raamistik laieneb tütarettevõtjatele ja et kõnealuste tütarettevõtjate operatsioonirisk ning määruse (EL) nr 575/2013 artikli 322 lõigetes 1 ja 6 osutatud ärikeskkonna ja sisekontrolli tegurid on kaasatud grupiülese AMA arvutamisse;
that the operational risk measurement system is embedded within the various entities of the group and, where it is used at a consolidated level, that the parent institution's AMA framework is extended to the subsidiaries, and that those subsidiaries' operational risk and business environment and internal control factors (BEICF) referred to in Articles 322(1) and 322(6) of Regulation (EU) No 575/2013 are incorporated in the group-wide AMA calculations;
et operatsiooniriski mõõtmise süsteemi kasutatakse ka direktiivi 2013/36/EL artikli 73 kohaseks krediidiasutuse sisemise kapitali adekvaatsuse hindamiseks.
that the operational risk measurement system is used also for the purposes of the institution's internal capital adequacy assessment process referred to in Article 73 of Directive 2013/36/EU.
Artikkel 12
Article 12
AMA pidev integreerimine
Continuous integration of the AMA
Pädevad asutused hindavad, kas krediidiasutus tagab operatsiooniriski juhtimise süsteemi pideva integreerimise igapäevase riskijuhtimise protsessidesse, kinnitades vähemalt järgmist:
Competent authorities shall assess that an institution ensures the continuous integration of its operational risk management system into its day-to-day risk management processes by confirming at least the following:
et operatsiooniriski mõõtmise süsteemi ajakohastatakse regulaarselt ja seda arendatakse edasi operatsiooniriski juhtimisel ja kvantifitseerimisel saadud kogemuste ja teadmiste põhjal;