natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Selles veergude kogumis kogutakse teavet krediidiriski maandamise tehnikate kohta, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel (nagu märgitud allpool sissevoolu ja väljavoolu puhul).
The information in this template shall be submitted with regard to all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Vt vormi CR SA juhiseid (selliste krediidiriski maandamise tehnikate kajastamine, millel on asendusmõju).
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amount of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
(–) KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (GA)
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions, which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the revised securitisation framework and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
Kaudne krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59 ja seda reguleeritakse artikliga 235.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Otsene krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 58 ja seda reguleeritakse artiklitega 195, 197 ja 200.
The information to be reported is contingent on the role of the institution in the context of a securitisation.
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ning kapitalinõuete määruse artiklite 218–236 kohaseid bilansilise tasaarvestuse kokkuleppeid käsitatakse rahalise tagatisena.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
100–110
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Samuti kajastatakse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral riskikaalude või võlgniku reitinguklasside sisest sissevoolu ja väljavoolu.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3 ning artikli 235 lõiked 1 ja 2
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Väljavool vastab kirje „riskipositsioon, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised“ kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral riskikaalust või võlgniku reitinguklassist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 090 [(–) koguväljavool].
020-040
Väärtpaberistamise positsioone, mis on võlaväärtpaberid ja aktsepteeritud finantstagatis vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 197 lõikele 1, kajastatakse finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetodi kasutamise korral sissevooluna selles veerus.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 100 (kogusissevool).
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Vastavasse riskikaalu ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 110.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
(–) KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSESE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (CVAM) FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETODI ALUSEL
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
See kirje hõlmab ka krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju (kapitalinõuete määruse artikkel 218).
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veergudega 120 ja 130.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes seega ei kohaldata artikli 246 lõike 1 punktis c sätestatud ümberhindlustegurit.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 150.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
150–180
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktiga c on ette nähtud, et bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on tema nimiväärtus, mida on korrutatud ümberhindlusteguriga.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Kõnealune ümberhindlustegur on 100 %, kui kapitalinõuete määruses ei ole teisiti ette nähtud.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Vt vormi CR SA „Kokku“ veerud 160–190.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Aruandluse eesmärgil kajastatakse riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtust (E*) vastavalt järgmisele neljale üksteist välistavasse ümberhindlustegurite vahemikule: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] ja]50 %, 100 %].
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 200.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Kapitalinõuete määruse artikliga 258 on ette nähtud, et väärtpaberistamise positsioonide puhul, millele on määratud riskikaal 1250 %, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud alternatiivina positsiooni kaasamisele oma riskiga kaalutud vara arvutusse arvata positsiooni riskipositsiooni väärtuse omavahenditest maha.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Riskipositsiooni väärtus, millest on lahutatud omavahenditest maha arvatud riskipositsiooni väärtus.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
220–320
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
SELLISE RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSE, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID, JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
080-110
220–260
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Reitingu saanud positsioon on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 8.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid, jaotatakse krediidikvaliteedi astmete lõikes, nagu on standardmeetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikliga 251 (tabel 1).
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
RISKIKAAL 1250 % (REITINGUTA POSITSIOONID)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Reitinguta positsioon on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 7.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklid 253 ja 254 ning artikli 256 lõige 5
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Aluspositsioonide arvessevõtmist käsitlevates veergudes kajastatakse kõiki reitinguta riskipositsioone, mille puhul riskikaal saadakse riskipositsioonide alusportfellist (kogumi keskmine riskikaal, kogumi suurim riskikaal või kontsentratsiooni suhtarvu kasutamine).
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE – MILLEST: VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE TEISE JÄRJEKOHA KAHJU
100-110
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse teise või kõrgema järjekoha kahju väärtpaberistamise seeriasse kuuluvate väärtpaberistamise positsioonide käsitlust varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 254.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 lõikes 9.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE – MILLEST: KESKMINE RISKIKAAL (%)
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Esitatakse riskipositsioonide väärtusega kaalutud keskmine riskikaal.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Kapitalinõuete määruse artikli 109 lõige 1 ja artikli 259 lõige 3 Väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus sisemisel hinnangul põhineva meetodi kohaselt.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD: KESKMINE RISKIKAAL (%)
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne lõpptähtaegade mittevastavustest või hoolduskohustuste sätete rikkumisest tulenevaid korrigeerimisi, välja arvatud mis tahes riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Sünteetiliste väärtpaberistamiste kajastamisel selles veerus ei võeta arvesse mis tahes lõpptähtaegade mittevastavust.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Kapitalinõuete määruse artikli 14 lõikega 2, artikli 406 lõikega 2 ja artikliga 407 on ette nähtud, et juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida kõnealuse määruse artiklite 405, 406 või 409 teatavaid nõudeid, tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused kehtestavad proportsionaalse täiendava riskikaalu, mis on vähemalt 250 % riskikaalust (ülempiiriga 1250 %), mida kohaldataks asjaomaste väärtpaberistamise positsioonide suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jaole.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Sellise täiendava riskikaalu võib kehtestada mitte ainult investorist krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, vaid ka väärtpaberistamise tehingu algatajatele, sponsoritele ja algsetele laenuandjatele.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
LÕPPTÄHTAEGADE MITTEVASTAVUSEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Sünteetiliste väärtpaberistamiste lõpptähtaegade mittevastavuse puhul kajastatakse kapitalinõuete määruse artiklis 250 määratletud RW*-RW(SP), välja arvatud väärtpaberistamise seeriate puhul, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 % ja mille puhul on kajastatav summa võrdne nulliga.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Tuleb tähele panna, et RW(SP) ei hõlma mitte ainult veerus 330 kajastatud riskiga kaalutud vara, vaid ka riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
370–380
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA: ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST/PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
150-180
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne (veerg 370)/pärast (veerg 380) kapitalinõuete määruse artiklis 252 (praegu makseviivituses olevate või eriti suure riskiga seotud riskipositsioonide väärtpaberistamine) või artikli 256 lõikes 4 (täiendavad omavahendite nõuded ennetähtaegse amortiseerimise klausleid sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamiste puhul) sätestatud piirangute kohaldamist.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Riskiga kaalutud vara, mis tuleneb riskimaanduse andjale ümberjaotatud riskipositsioonidest (ja mida seepärast arvutatakse vastavas vormis), mida võetakse arvesse väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri arvutamisel.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in CRR.
Vorm CR SEC SA on jagatud kolme peamisse reakogumisse, milles esitatakse andmed väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite algatatud/sponsoreeritud/säilitatud või ostetud riskipositsioonide kohta.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Neist igaühe puhul on teave jaotatud bilansiliste ning bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide lõikes, samuti väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste lõikes.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
Välisreitingu meetodi kohaselt käsitletavad positsioonid ja reitinguta positsioonid (riskipositsioonid aruandekuupäeva seisuga) on jaotatud ka väärtpaberistamise alguses kohaldatud krediidikvaliteedi astmete lõikes (viimane reakogum).
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Kõnealust teavet esitavad väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Koguriskipositsioon tähendab avatud väärtpaberistamise positsioonide kogusummat.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult kogu teave, mida väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid on kajastanud järgnevates ridades.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Avatud edasiväärtpaberistamise positsioonide kogusumma vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktides 63 ja 64 sätestatud määratlustele.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide ja ennetähtaegse amortiseerimise kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 13 määratletud väärtpaberistamise tehingu algataja.
220-320
040–060
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktis a on sätestatud, et juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing arvutab riskiga kaalutud vara standardmeetodi kohaselt, on bilansilise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks selle bilansiline väärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
220-260
Bilansilised kirjed jaotatakse väärtpaberistamiste (rida 050) ja edasiväärtpaberistamiste (rida 060) lõikes.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
070–090
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Nendes ridades esitatakse andmed bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide väärtpaberistamise positsioonide kohta, mille suhtes kohaldatakse väärtpaberistamise raamistiku kohaselt ümberhindlustegurit.
1250 % (UNRATED)
Bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on selle nimiväärtus, millest on maha arvatud kõnealuse väärtpaberistamise positsiooni mis tahes spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ja mida on korrutatud ümberhindlusteguriga 100 %, kui ei ole ette nähtud teisiti.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud tuletisinstrumendiga seonduvast vastaspoole krediidiriskist tuleneva riskipositsiooni väärtus määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa, II jaotise 6. peatükile.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Likviidsuse tagamise tehingute, krediidilimiitide ja maksete vahendajate rahaliste ettemaksete puhul kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutamata osa.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Intressimäära ja valuutavahetustehingute puhul kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskipositsiooni väärtust (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõikele 1), mis on kindlaks määratud vormis CR SA „Kokku“.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Bilansivälised kirjed ja tuletisinstrumendid jaotatakse väärtpaberistamiste (veerg 080) ja edasiväärtpaberistamiste (veerg 090) lõikes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 251 tabelile 1.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Seda rida kohaldatakse ainult ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamise tehingute algatajate suhtes, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktides 13 ja 14.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on investor.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Kapitalinõuete määruses ei ole sätestatud investori sõnaselget määratlust.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Seepärast tuleb selles kontekstis käsitada investorina sellist krediidiasutust või investeerimisühingut, kellel on väärtpaberistamise positsioon väärtpaberistamise tehingus, mille puhul ta ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiliste kirjete puhul.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
150–170
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide puhul.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 14 määratletud sponsor.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
220–240