natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
kui rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvates üksiktehingutes ei ole lõpptähtaega täpsustatud, on krediidiasutusel või investeerimisühingul juriidiline õigus sulgeda igal ajal etteteatamiseta ükskõik kumb rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingu pool (st mõlemad selle raamesse kuuluvad üksiktehingud);
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
kui rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvates üksiktehingutes on lõpptähtaeg täpsustatud, ei tulene rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingust krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks lõpptähtaegade mittevastavusi; samuti on krediidiasutusel või investeerimisühingul juriidiline õigus sulgeda igal ajal etteteatamiseta ükskõik kumb rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingu pool (st mõlemad selle raamesse kuuluvad üksiktehingud);
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
see ei too kaasa ühtki muud täiendavat riskipositsiooni.
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Riskipositsioonid, mille suhtes võib kohaldada CRR artikli 113 lõike 6 kohast käsitlust – hüpoteetiliselt välja jäetud finantsvõimenduse määra riskipositsiooni summa
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma, mis jäetaks välja, kui pädevad asutused annaksid täieliku loa jätta välja riskipositsioonid, mille puhul on täidetud kõik kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 punktides a kuni e sätestatud tingimused ja mis on heaks kiidetud kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 kohaselt.
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Kui pädev asutus on juba andnud täieliku loa, võrdub selle andmevälja väärtus andmevälja LRCalc;250;010 väärtusega.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Riskipositsioonid, mis vastavad kapitalinõuete määrus artikli 429 lõike 14 punktides a–c sätestatud tingimustele – hüpoteetiliselt välja jäetud finantsvõimenduse määra riskipositsiooni summa
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma, mis jäetaks välja, kui pädevad asutused annaksid täieliku loa jätta välja riskipositsioonid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 14 punktides a–c sätestatud tingimustele.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Kui pädev asutus on juba andnud täieliku loa, võrdub selle andmevälja väärtus andmevälja LRCalc;260;010 väärtusega.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
C 41.00 – Bilansilised ja bilansivälised kirjed – riskipositsioonide täiendav jaotus (LR2)
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Vormis LR2 esitatakse teave täiendava jaotuse kohta, mida rakendatakse kõigi selliste kauplemisportfelliväliste bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide ja kõigi selliste kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide korral, mille puhul esineb vastaspoole krediidirisk.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Jaotuse aluseks on kapitalinõuete määruse krediidiriski käsitleva jao kohaselt rakendatavad riskikaalud.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Sisereitingute meetodi kohaste riskipositsioonide puhul tuletatakse teave teisiti kui standardmeetodikohaste riskipositsioonide puhul.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Riskipositsioonide puhul, mida toetavad krediidiriski maandamise tehnikad, mille raames vastaspoole riskikaal asendatakse garantii riskikaaluga, võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud aluseks riskikaalu pärast asendusmõju arvessevõtmist.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Sisereitingute meetodi rakendamisel teevad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgnevalt järgmise arvutuse: igasse võlgniku reitinguklassi kuuluvate riskipositsioonide puhul (v.a nende puhul, mille jaoks on ette nähtud konkreetsed regulatiivsed riskikaalud) tuletatakse riskikaal selliselt, et jagatakse riskikaalu valemist (krediidiriski positsioonide puhul) või regulatiivsest valemist (väärtpaberistamise positsioonide puhul) saadud riskiga kaalutud varad riskipositsiooni väärtusega pärast selliste krediidiriski maandamise tehnikatest tulenevate likviidsete vahendite sisse- ja väljavoolude arvessevõtmist, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Sisereitingute meetodi korral jäetakse riskipositsioonid, mis on klassifitseeritud makseviivituses olevaks, andmeväljadelt 020;010 kuni 090;010 välja ja kajastatakse neid andmeväljal 100;010.
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Mõlema meetodi korral käsitlevad krediidiasutused ja investeerimisühingud regulatiivsest kapitalist mahaarvatud riskipositsioone riskipositsioonidena, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Kõik bilansilised ja bilansivälised kauplemisportfellivälised riskipositsioonid ning kauplemisportfellist tulenevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse vastaspoole krediidiriski (jaotumine riski kaalu kohaselt):
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Siin esitatakse andmeväljade 020:* kuni 100;* summa.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Riskipositsioonid, mille riskikaal on 0 %.
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
> 0 % ja ≤ 12 %
Article 274 of the CRR
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 0 %, kuid mitte üle 12 %.
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
> 12 % ja ≤ 20 %
Financial derivatives — Notional amount
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 12 %, kuid mitte üle 20 %.
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
> 20 % ja ≤ 50 %
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 20 %, kuid mitte üle 50 %.
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
> 50 % ja ≤ 75 %
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 50 %, kuid mitte üle 75 %.
Institutions shall instead include this in 090,010.
> 100 % ja ≤ 425 %
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 100 %, kuid mitte üle 425 %.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
> 425 % ja ≤ 1250 %
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 425 %, kuid mitte üle 1250 %.
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Standardmeetodi korral riskipositsioonid, mis kuuluvad kapitalinõuete määruse artikli 112 punkti j reguleerimisalasse.
Institutions shall instead include this in 090,020.
Sisereitingute meetodi korral on makseviivituses olevad riskipositsioonid kõik riskipositsioonid, mille makseviivituse tõenäosus on 100 %.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
(Memokirje) Madala riskiga bilansivälised kirjed või bilansivälised kirjed, mille suhtes kohaldatakse maksevõime suhtarvu arvutamisel ümberhindlustegurit 0 %
Articles 206 of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 111 kohased madala riskiga bilansivälised kirjed ja kapitalinõuete määruse artikli 166 kohased bilansivälised kirjed ümberhindlusteguriga 0 %.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid (standardmeetodi kohased riskipositsioonid)
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide väärtused pärast väärtuse korrigeerimiste, kõigi krediidiriski maandavate tegurite ja ümberhindlustegurite arvessevõtmist, mis on arvutatud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. peatüki kohaselt.
E i = for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Bilansiväliste kirjete puhul kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kapitalinõuete määruse artikli 166 lõigetes 8 kuni 10 kindlaks määratud ümberhindlustegureid.
C i = for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Nimiväärtus
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
Bilansiväliste kirjete riskipositsiooni väärtused vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 111 ja 166, ilma ümberhindlustegureid kohaldamata.
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
C 42.00 – Kapitali alternatiivne määratlus (LR3)
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Vormis LR3 esitatakse teave kapitalinäitajate kohta, mis on vajalikud kapitalinõuete määruse artiklis 511 ettenähtud läbivaatamiseks.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Esimese taseme põhiomavahendid – täielikult rakendatud määratlus
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Kapitalinõuete määruse artikkel 50
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Siin kajastatakse esimese taseme põhiomavahendid, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artiklis 50, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Esimese taseme põhiomavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
E=, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Siin kajastatakse esimese taseme põhiomavahendid, mis on arvutatud kapitalinõuete määruse artikli 50 kohaselt, pärast kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandite arvessevõtmist.
C=, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Omavahendite kogusumma – täielikult rakendatud määratlus
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Kapitalinõuete määruse artikkel 72
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Siin kajastatakse omavahendid, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artiklis 72, pärast kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandite arvessevõtmist.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Maha arvatud varasumma – esimese taseme põhiomavahendite kirjetest – täielikult rakendatud määratlus
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
See hõlmab esimese taseme põhiomavahendite kirjete regulatiivsete korrigeerimiste summat, mis korrigeerib varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
Article 111 of the CRR
kapitalinõuete määruse artiklid 36 kuni 47,
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
nagu on asjakohane.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 48, 49 ja 79, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Topeltarvestuse vältimiseks ei esita krediidiasutused ja investeerimisühingud korrigeerimisi, mida on kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt juba kohaldatud riskipositsiooni väärtuse arvutamisel andmeväljadel LRCalc;10;10 kuni LRCalc;260;10, ega korrigeerimisi, mille puhul ei arvata maha konkreetse vara väärtust.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Kuna need korrigeerimised vähendavad omavahendite kogusummat, kajastatakse need aruandes negatiivse arvuna.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Maha arvatud varasumma – esimese taseme põhiomavahendite kirjetest – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
See hõlmab esimese taseme põhiomavahendites tehtavate regulatiivsete korrigeerimiste summat, mis korrigeerib varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 48, 49 ja 79, võttes lisaks arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Maha arvatud varasumma – omavahendite kirjetest – täielikult rakendatud määratlus
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness but are not UCC.
See hõlmab omavahendite kirjetes tehtavate regulatiivsete korrigeerimiste summat, mis korrigeerib varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
kapitalinõuete määruse artiklid 56 kuni 60 või
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
kapitalinõuete määruse artiklid 66 kuni 70,
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Topeltarvestuse vältimiseks ei esita krediidiasutused ja investeerimisühingud korrigeerimisi, mida on kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt juba kohaldatud riskipositsiooni väärtuse arvutamisel ridades LRCalc;10;10 kuni LRCalc;260;10, ega korrigeerimisi, mille puhul ei arvata maha konkreetse vara väärtust.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Maha arvatud varasumma – omavahendite kirjetest – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
C 43.00 – Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja komponentide alternatiivne jaotus (LR4)
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtused vormis LR4 pärast selliste asjakohaste väljajätmiste kohaldamist, millele on viidatud järgmistel LRCalci andmeväljadel: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 ja 260;010.
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Selleks et vältida topelt arvessevõtmist, tagavad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgmises lõigus viidatud valemi järgimise.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Lõigu 29 kohaselt peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgima järgmist valemit: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures – Nominal value
Bilansivälised kirjed, millest – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
Article 154(4) of the CRR
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus andmeväljade LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 ja LRCalc;180;010 summana (v.a grupisisesed riskipositsioonid (individuaalsed), mis on välja jäetud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 7).
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Bilansivälised kirjed, millest – riskiga kaalutud varad
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments – Nominal value
Bilansiväliste kirjete (v.a väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja tuletisinstrumentide) riskiga kaalutud varad, mis on arvutatud standardmeetodi või sisereitingute meetodi kohaselt.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Standardmeetodikohaste riskipositsioonide puhul määravad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskiga kaalutud varad kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. peatükile.
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Sisereitingute meetodi kohaste riskipositsioonide puhul määravad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskiga kaalutud varad kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatükile.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Kaubanduse rahastamine, millest – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
Cash collateral received in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete puhul.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vormis LR4 kajastamise eesmärgil tähendavad kaubanduse rahastamisega seotud bilansivälised kirjed väljastatud ja kinnitatud impordi- ja ekspordiakreditiive, mis on lühiajalised ja automaatselt likvideeruvad, ning muid samalaadseid tehinguid.
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Kaubanduse rahastamine, millest – riskiga kaalutud varad
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Riskiga kaalutud varad kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete (v.a väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ning tuletisinstrumentide) puhul.
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete puhul.