natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
„Mitu meetodit“ märgitakse juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing osaleb väärtpaberistamise tehingus mitmel viisil või tal on väärtpaberistamise tehingu suhtes riskipositsioon mitmel viisil ning ta kohaldab oma erinevate rollide või riskipositsioonide puhul omavahendite nõuete arvutamisel erinevaid meetodeid.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
LIHTSAD, LÄBIPAISTVAD JA STANDARDITUD VÄÄRTPABERISTAMISED, MIS VASTAVAD DIFERENTSEERITUD KAPITALIKÄSITLUSE NÕUETELE
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
Aruandekuupäevadel, mis on pärast 1. jaanuari 2019, kapitalinõuete määruse artiklid 243 ja 270.
310-400
„Jah“ märgitakse nii lihtsate, läbipaistvate ja standarditud väärtpaberistamiste puhul, mis vastavad diferentseeritud kapitalikäsitluse nõuetele vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 243, kui ka sellistes VKE-põhistes väärtpaberistamistes (muud kui lihtsad, läbipaistvad ja standarditud väärtpaberistamised) olevate kõrgema nõudeõiguse järguga positsioonide puhul, mis vastavad diferentseeritud kapitalikäsitluse nõuetele vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 270.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
450–510
310-330
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID – KAUPLEMISPORTFELL
The same criteria of classification among tranches used for columns 230 to 250 shall be applied here.
460–470
340-360
NETOPOSITSIOONID – PIKK/LÜHIKE
The same criteria of classification among tranches used for columns 260 to 280 shall be applied here.
Vt vastavalt vormide MKR SA SEC või MKR SA CTP veerud 050 ja 060.
370-400
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU (STANDARDMEETOD) – SPETSIIFILINE RISK
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Vt vastavalt vormi MKR SA SEC veerg 610 või vormi MKR SA CTP veerg 450.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Üldised märkused
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Käesolevas vormis esitatakse teave, mis käsitleb kapitalinõuete määruse artiklite 312–324 kohaste operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamist baasmeetodi, standardmeetodi, alternatiivse standardmeetodi ja täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaselt.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Krediidiasutus või investeerimisühing ei või kohaldada standardmeetodit ja alternatiivset standardmeetodit jaepanganduse ja äripanganduse äriliinides samal ajal individuaalsel tasandil.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Kui auditeeritud andmed ei ole kättesaadavad, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutada majandustegevuse prognoose.
IRS/CRS
Auditeeritud andmete kasutamise korral kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud auditeeritud andmeid, mis eeldatavasti peaksid jääma muutumatuks.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
„Muutumatuse“ põhimõttest võib kõrvale kalduda näiteks juhul, kui kõnealusel ajavahemikul on olnud erandlikke asjaolusid nagu hiljutised üksuste või tegevusalade omandamised või võõrandamised.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing suudab oma pädevale asutusele tõendada, et tulenevalt erandlikest asjaoludest (nt üksuste või tegevusalade ühinemine või võõrandamine) võib asjaomase näitaja arvutamisel kolme aasta keskmiste andmete kasutamine põhjustada operatsiooniriski omavahendite nõuete hindamisel moonutusi, võib pädev asutus lubada krediidiasutusel või investeerimisühingul kohandada arvutamist nii, et neid sündmusi saaks arvesse võtta.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Samuti võib pädev asutus omal algatusel nõuda, et krediidiasutus või investeerimisühing kohandaks oma arvutust.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Kui krediidiasutus või investeerimisühing on tegutsenud vähem kui kolm aastat, võib ta asjaomase näitaja arvutamiseks kasutada majandustegevuse prognoose, tingimusel et ta hakkab kasutama ajaloolisi andmeid kohe, kui need on kättesaadavad.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Käesoleva vormi veergudes esitatakse andmed kolme viimase aasta operatsiooniriskiga seotud pangandustegevuse asjaomase näitaja suuruse kohta ning laenude ja ettemaksete kohta (viimast kajastatakse ainult alternatiivse standardmeetodi kohaldamise korral).
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Seejärel kajastatakse andmed operatsiooniriski omavahendite nõuete suuruse kohta.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Vajaduse korral täpsustatakse, milline osa kõnealustest omavahendite nõuetest tuleneb jaotusmehhanismist.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Käesolevas vormis kajastavad andmeid kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse operatsiooniriski omavahendite nõudeid.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
010–030
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kasutavad operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamisel (baasmeetodi, standardmeetodi ja alternatiivse standardmeetodi kohaselt) asjaomast näitajat, kajastavad vastava aasta asjaomast näitajat veergudes 010–030.
A negative figure shall be reported in this column.
Eri meetodite kombineeritud kasutamise korral vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 314 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud teavitamise eesmärgil asjaomast näitajat ka selliste tegevusalade puhul, mille suhtes kohaldatakse täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
See kehtib ka kõigi muude täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit kasutavate pankade kohta.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Edaspidi osutab mõiste „asjaomane näitaja“ elementide summale majandusaasta lõpu seisuga, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 316 lõike 1 tabelis 1.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on asjaomase näitaja kohta vähem kui kolme aasta andmed, määratakse olemasolevad ajaloolised (auditeeritud) andmed tabeli vastavatesse veergudesse prioriteetide kaupa.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Näiteks kui ajaloolised andmed on olemas ainult ühe aasta kohta, kajastatakse need veerus 030.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Kui see on asjakohane, kajastatakse seejärel prognoositavaid andmeid veerus 020 (järgmise aasta prognoos) ja veerus 010 (ülejärgmise aasta prognoos).
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Kui ajaloolised andmed asjaomase näitaja kohta ei ole kättesaadavad, võib krediidiasutus või investeerimisühing kasutada majandustegevuse prognoose.
In this column, the approach to determining the total risk exposure amount as reported in column 440 shall be reported.
LAENUD JA ETTEMAKSED (TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI KOHALDAMISE KORRAL)
The approach shall be one of the following ones:
Äriliini „äripangandus“ puhul võetakse arvesse ka kauplemisportfelliväliseid väärtpabereid.
For securitisation positions the risk weighted exposure amounts of which are calculated according to CRR in the version applicable on 31 December 2018
OMAVAHENDITE NÕUDED
Other (original securitisation framework)
Omavahendite nõuded arvutatakse kasutatava meetodi kohaselt vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 312–324.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the risk weighted exposure amounts of which are calculated according to CRR:
Tulemus kajastatakse veerus 070.
IAA
KOGURISKIPOSITSIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL
1250 % for positions not subject to any method (Article 254(7) CRR)
Kapitalinõuete määruse artikli 18 lõige 1, milles on sätestatud, et kapitalinõuete määruse artikli 312 lõikes 2 osutatud taotlus peab sisaldama kirjeldust metoodikast, mida kasutatakse operatsiooniriski katvate omavahendite jaotamiseks konsolideerimisgrupi erinevate üksuste vahel, ning et selles tuleb näidata, kas ja kuidas kavatsetakse võtta ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse ja tema tütarettevõtjate kasutatavas või ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate poolt ühiselt kasutatavas riskimõõtmissüsteemis arvesse hajutamise mõju.
Multiple approaches
090–120
In line with the determination of risk weights according to Article 337 CRR, for instruments in the trading book that are securitisation positions, the approach shall be determined as the approach the institution would apply to the position in its non-trading book.
Veerus 090 kajastatavad omavahendite nõuded on samad nagu veerus 070 kajastatavad nõuded, kuid need on arvutatud enne oodatava kahju määrast, hajutamisest ja riskimaandamise tehnikatest tuleneva vähendamise mõju (vt allpool) arvessevõtmist.
“Multiple approaches” shall be used if the institution is involved in or exposed to a securitisation transaction in multiple ways and applies different approaches to the calculation of own funds requirements in its different roles or for its different exposures.
(–) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT ÄRITAVADES ARVESSE VÕETUD OODATAVA KAHJU MÄÄRAST
SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
Veerus 100 kajastatakse omavahendite nõuete vähendamist tulenevalt äritavades arvesse võetud oodatava kahju määrast (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 2 punktile a).
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, Articles 243 and 270 of CRR
(–) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT HAJUTAMISEST
“Yes” shall be reported both in case of STS securitisations qualifying for the differentiated capital treatment in accordance with Article 243 of the CRR and in case of senior positions in (non-STS) SME securitisations eligible for this treatment in accordance with Article 270 of the CRR.
Veerus 110 kajastatav hajutamise mõju võrdub iga operatsiooniriski klassi puhul eraldi arvutatud omavahendite nõuete summa (st nn täielik sõltuvus) ning korrelatsiooni ja sõltuvust arvesse võttes arvutatud hajutatud omavahendite nõuete (st eeldades mitte täielikku sõltuvust riskiklasside vahel) vahega.
450-510
Nn täielik sõltuvus leiab aset makseviivituse korral, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei kasuta riskiklasside vahel selget korrelatsioonistruktuuri, ning seepärast arvutatakse täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohased omavahendid valitud riskiklasside individuaalsete operatsiooniriski näitajate summana.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Sel juhul eeldatakse, et korrelatsioon riskiklasside vahel on 100 %, ja märgitakse selles veerus väärtuseks null.
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
Seevastu kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiklasside vahel selget korrelatsioonistruktuuri, peab ta kajastama selles veerus makseviivitusest tulenevate täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaste omavahendite ja riskiklasside vahelise korrelatsioonistruktuuri kohaldamisest tulenevate asjaomaste omavahendite vahet.
N — Non-CTP
Kõnealune väärtus kajastab täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi „hajutamisvõimet“, st mudeli võimet võtta arvesse mitut erineval ajal aset leidvat operatsiooniriski tõsist kahjujuhtumit.
460-470
Veerus 110 kajastatakse summat, mille võrra eeldatav korrelatsioonistruktuur vähendab täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaseid omavahendeid võrreldes 100 % korrelatsiooni eeldusega.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Veerus 120 kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 323 lõigete 1–5 kohaste kindlustuste ja muude riskide ülekandmise mehhanismide mõju.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Sellel real esitatakse summad, mis vastavad tegevusaladele, mille puhul kohaldatakse operatsiooniriski omavahendite arvutamisel baasmeetodit (kapitalinõuete määruse artiklid 315 ja 316).
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT VÕI ALTERNATIIVSET STANDARDMEETODIT
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT
An institution cannot apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Standardmeetodi kasutamise korral jaotatakse asjaomane näitaja iga vastava aasta puhul ridadesse 030–100 kapitalinõuete määruse artikli 317 tabelis 2 määratletud äriliinide lõikes.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Tegevusalade määramisel äriliinidesse järgitakse kapitalinõuete määruse artiklis 318 sätestatud põhimõtteid.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
110–120
Deviations from this “unchanged” principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Alternatiivset standardmeetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud (kapitalinõuete määruse artikkel 319) kajastavad iga vastava aasta asjaomast näitajat eraldi iga äriliini kohta ridades 030–050 ja 080–100 ning äriliinide „äripangandus“ ja „jaepangandus“ kohta ridades 110 ja 120.
If an institution can justify its competent authority that – due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities – using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk„ the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Ridades 110 ja 120 esitatakse selliste tegevusalade asjaomane näitaja, mille puhul kohaldatakse alternatiivset standardmeetodit, jaotades need äriliinide „äripangandus“ ja „jaepangandus“ lõikes (kapitalinõuete määruse artikkel 319).
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Summasid võib kajastada nii äripanganduse ja jaepanganduse äriliini standardmeetodi ridades 060 ja 070 kui ka alternatiivse standardmeetodi ridades 110–120 (nt kui tütarettevõtja kohaldab standardmeetodit, samas kui emaettevõtja kohaldab alternatiivset standardmeetodit.
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
Kajastatakse andmeid, mis on asjakohased täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit kohaldavate investeerimisühingute ja investeerimisühingute puhul (kapitalinõuete määruse artikli 312 lõige 2 ja artiklid 321–323).
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
Eri meetodite kombineeritud kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 314) kajastatakse teavet selliste tegevusalade asjaomaste näitajate kohta, mille suhtes kohaldatakse täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
Vormis C 17.01 (OPR DETAILS 1) esitatakse kokkuvõtlikult teave krediidiasutuse või investeerimisühingu eelmise aasta brutokahju ja hüvituste kohta juhtumiliikide ja äriliinide kaupa.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Vormis C 17.02 (OPR DETAILS 2) esitatakse üksikasjalik teave eelmise aasta suurimate kahjujuhtumite kohta.
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
Operatsiooniriski kahjusid, mis on seotud krediidiriskiga ja mille suhtes kohaldatakse krediidiriski omavahendite nõudeid (krediidiga seotud operatsiooniriski piirjuhtumid), ei võeta arvesse vormis C 17.01 ega vormis C 17.02.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
Operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamise eri meetodite kombineeritud kasutamise korral vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 314 kajastatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu kahjusid ja hüvitusi vormides C 17.01 ja C 17.02, sõltumata omavahendite nõuete arvutamiseks kasutatud meetodist.
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
Ilma et see mõjutaks allpool määratletud kirjet „kiiresti hüvitatud kahjujuhtumid“, on „brutokahju“ operatsiooniriski juhtumist või juhtumi liigist – nagu osutatud kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 3 punktis b – tulenev kahju enne mis tahes liiki hüvitusi.
010-030
„Hüvitus“ on operatsiooniriski algse kahjuga seotud ajas eraldi seisev sõltumatu juhtum, mille puhul saadakse esimeselt või kolmandalt isikult (näiteks kindlustusandja või muu isik) rahalisi vahendeid või majanduslikku kasu.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
Hüvitused on jaotatud kindlustusest ja muudest riskide ülekandmise mehhanismidest tulenevateks hüvitusteks ning otsehüvitusteks.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
„Kiiresti hüvitatud kahjujuhtumid“ on operatsiooniriski juhtumid, mis põhjustavad kahjut, mis hüvitatakse osaliselt või täielikult viie tööpäeva jooksul.
It is also the case for all other AMA banks.
Kiiresti hüvitatud kahjujuhtumi korral võetakse brutokahju kindlaksmääramisel arvesse ainult kahju seda osa, mis ei ole täielikult hüvitatud (st kahju, millest on maha arvatud kiiresti hüvitatud osaline kahju).
Hereafter, the term “relevant indicator” refers to “the sum of the elements” at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
Järelikult ei võeta brutokahju kindlaksmääramisel arvesse ega kajastata vormis OPR DETAILS kahjujuhtumeid, mis põhjustasid kahju, mis hüvitati täielikult viie tööpäeva jooksul.
If the institution has less than 3 years of data on “relevant indicator” available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
„Arvestuspäev“ on kuupäev, mil kahjut või reservi/eraldist kasumiaruandes esimest korda kajastati seoses operatsiooniriski raames tekkinud kahjuga.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
See kuupäev järgneb loogiliselt „toimumispäevale“ (st kuupäev, mil operatsiooniriski juhtum toimus või algas) ja „avastamispäevale“ (st kuupäev, mil krediidiasutus või investeerimisühing sai operatsiooniriski juhtumist teadlikuks).
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year +2).
Ühisest operatsiooniriski kahjujuhtumist või algse operatsiooniriski kahjujuhtumiga seotud mitmest kahjujuhtumist, mis tekitavad kahjujuhtumeid või kahju, (nn algjuhtum (root-event)) tingitud kahju koondatakse.
Furthermore if there are no historical data on “relevant indicator” available the institution may use forward-looking business estimates.
Koondatud juhtumeid käsitatakse ja kajastatakse ühe juhtumina ning seega liidetakse asjaomased brutokahju summad ja kahju korrigeerimiste summad kokku.
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
Asjaomase aasta juunis kajastatud andmed on vaheandmed, lõplikud andmed kajastatakse detsembris.
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines “Commercial banking” and “Retail banking”, as referred to in Article 319(1) point (b) of CRR.
Juuni andmete puhul on aruandeperiood 6 kuud (st kalendriaasta 1. jaanuarist 30. juunini), detsembri andmete puhul 12 kuud (st kalendriaasta 1. jaanuarist 31. detsembrini).
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319(1) point (a) of CRR).
Nii juuni kui ka detsembri andmete puhul tähendab „eelmised aruandeperioodid“ kõiki aruandeperioode kuni aruandeperioodini, mis lõpeb eelmise kalendriaasta lõpus (kaasa arvatud).
For the “commercial banking” business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
Selleks et kontrollida käesoleva määruse artikli 5 punkti b alapunkti 2 alapunkti b alapunktiga i ette nähtud tingimusi, kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud värskeimat statistikat, mis on kättesaadav EBA veebisaidi rubriigis „Supervisory Disclosure“, et leida kõigi samas liikmesriigis asuvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute individuaalsete bilansimahtude summa.
OWN FUND REQUIREMENT
Selleks et kontrollida artikli 5 punkti b alapunkti 2 alapunkti b alapunktiga iii ette nähtud tingimusi, kasutatakse turuhindades arvutatud sisemajanduse koguprodukti, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 A lisa punktis 8.89 (ESA 2010) ja mille on avaldanud Eurostat eelmise kalendriaasta kohta.
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
C 17.01: Operatsiooniriski kahjud ja hüvitused äriliinide ja juhtumiliikide lõikes eelmisel aastal (OPR DETAILS 1)
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Vormis C 17.01 teabe esitamisel jaotatakse sisemist miinimummäära ületavad kahjude ja hüvituste kogusummad kapitalinõuete määruse artikli 317 tabelis 2 määratletud äriliinide lõikes, sealhulgas kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 3 punktis b osutatud täiendava äriliini „ettevõtteülene“ ja kapitalinõuete määruse artiklis 324 määratletud juhtumiliikide lõikes, kusjuures ühele juhtumile vastav kahju võib olla jaotatud mitme äriliini vahel.