natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vormis LR4 kajastamise eesmärgil tähendab ametlik ekspordikrediidikindlustuse skeem ametlikku toetust, mida annab valitsemissektor või muu üksus, nagu ekspordikrediidi agentuur, muu hulgas otselaenude/finantseerimise, refinantseerimise, intressitoetuse (kus laenu kogu kestuse jooksul on garanteeritud fikseeritud intressimäär), abi finantseerimise (laenud ja toetused), ekspordikrediidikindlustuse ja garantiide vormis.
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel – riskiga kaalutud varad
Securities received in an SFT that are recognised as an asset – Accounting value assuming no netting or other CRM
Riskiga kaalutud varad ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete (v.a väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ning tuletisinstrumentide) puhul.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Tuletisinstrumendid ja SFT-d, mille suhtes kohaldatakse toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
SFT cash conduit lending (cash receivables) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus sellistest tuletisinstrumentidest ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevate riskipositsioonide korral, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Tuletisinstrumendid ja SFT-d, mille suhtes kohaldatakse toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – riskiga kaalutud varad
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varad krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski puhul selliste (kaasa arvatud bilansiväliste) tuletisinstrumentide ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute korral, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Tuletisinstrumendid, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus tuletisinstrumentide puhul, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Tuletisinstrumendid, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – riskiga kaalutud varad
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varad krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski puhul selliste (kaasa arvatud bilansiväliste) tuletisinstrumentide korral, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
SFT-d, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus sellistest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevate riskipositsioonide korral, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
it does not give rise to any other incremental exposures.
SFT-d, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – riskiga kaalutud varad
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varad krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski puhul selliste (kaasa arvatud bilansiväliste) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute korral, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Riskipositsioonid, mis tulenevad krediidituletisinstrumentide täiendavast käsitlusest – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
See andmeväli peab olema võrdne andmeväljade LRCalc;130;010 ja LRCalc;140;010 vahega (v.a grupisisesed riskipositsioonid (individuaalsed), mis on välja jäetud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 7).
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Muud kauplemisportfelli kuuluvad varad – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Andmeväljal LRCalc;190;010 kajastatud kirjete (v.a kauplemisportfelliväliste kirjete) finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Muud kauplemisportfelli kuuluvad varad – riskiga kaalutud varad
C 41.00 – On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
Kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise reguleerimisalasse kuuluvate kirjete omavahendite nõuded, korrutatuna 12,5-ga.
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Pandikirjad – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 129 määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad selle pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Pandikirjad – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 1 punktis d määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Pandikirjad – riskiga kaalutud varad – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 129 määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Pandikirjad – riskiga kaalutud varad – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book as well as exposures of the trading book subject to counterparty credit risk (breakdown in accordance with the risk weight):
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 1 punktis d määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
This is the sum of 020:* to 100;*.
Nõuded, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Exposures with a 0 % risk weight.
Siin esitatakse andmeväljade 100,010 kuni 130,010 summa.
> 0 % and ≤ 12 %
Nõuded, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Siin esitatakse andmeväljade 100020 kuni 130020 summa.
> 12 % and ≤ 20 %
Nõuded, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud varad – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Siin esitatakse andmeväljade 100030 kuni 130030 summa.
> 20 % and ≤ 50 %
Nõuded, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud varad – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Siin esitatakse andmeväljade 100040 kuni 130040 summa.
> 50 % and ≤ 75 %
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 114 määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
> 75 % and ≤ 100 %
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktis a määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
> 100 % and ≤ 425 %
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu – riskiga kaalutud varad – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 114 määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
> 425 % and ≤ 1250 %
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu – riskiga kaalutud varad – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktis a määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 115 lõigete 2 ja 4 kohaste selliste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punkti a kohaste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud varad – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 115 lõigete 2 ja 4 kohaste selliste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu.
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud varad – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punkti a kohaste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Nõuded mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Nominal value
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 117 lõike 2 ja artikli 118 kohaste nõuetega mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Nõuded mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
C 42.00 – Alternative definition of capital (LR3)
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punktide b ja c kohaste nõuetega mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu.
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Nõuded mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud varad – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Common Equity Tier 1 capital – fully phased-in definition
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 117 lõike 2 ja artikli 118 kohaste nõuetega mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu.
Article 50 of the CRR
Nõuded mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud varad – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punktide b ja c kohaste nõuetega mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu.
Common Equity Tier 1 capital – transitional definition
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 116 lõike 4 kohaste nõuetega avaliku sektori asutuste vastu.
Total own funds – fully phased-in definition
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Article 72 of the CRR
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni summa varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punkti a kohaste nõuetega avaliku sektori asutuste vastu.
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud varad – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Total own funds – transitional definition
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 116 lõike 4 kohaste nõuetega avaliku sektori asutuste vastu.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud varad – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Asset amount deducted – from CET1 items – fully phased-in definition
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punkti a kohaste nõuetega avaliku sektori asutuste vastu.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Nõuded piirkondlike valitsuste, mitmepoolsete arengupankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avaliku sektori asutuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Articles 36 to 47 of the CRR,
Siin esitatakse andmeväljade 150010 kuni 170010 summa.
as applicable
Nõuded piirkondlike valitsuste, mitmepoolsete arengupankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avaliku sektori asutuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Siin esitatakse andmeväljade 150020 kuni 170020 summa.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Nõuded piirkondlike valitsuste, mitmepoolsete arengupankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avaliku sektori asutuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud varad – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Siin esitatakse andmeväljade 150030 kuni 170030 summa.
Asset amount deducted – from CET1 items – transitional definition
Nõuded piirkondlike valitsuste, mitmepoolsete arengupankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avaliku sektori asutuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud varad – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Siin esitatakse andmeväljade 150040 kuni 170040 summa.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Asset amount deducted – from own funds items – fully phased-in definition
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 115 lõigete 1, 3 ja 5 kohaste selliste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu.