natgillin/translations-raw huggingface dataset:
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
Omavahendite nõuded n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul, millele ei ole antud välisreitingut, arvutatakse aluseks olevate üksuste riskikaalude kokkuliitmise teel (kapitalinõuete määruse artikli 332 lõike 1 punkti e esimene ja teine lõik – „aluspositsioonide arvessevõtmine“).
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente, millele on antud välisreiting (kapitalinõuete määruse artikli 332 lõike 1 punkti e kolmas lõik), kajastatakse eraldi real 321.
An event shall only be considered once.
Selliste positsioonide kajastamine, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 336 lõiget 3:
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
Need spetsiifilised omavahendite nõuded võrduvad poolega kapitalinõuete määruse artikli 336 tabeli 1 teises kategoorias esitatud protsendimäärast.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Kõnealused positsioonid tuleb määrata ridadesse 280–300 vastavalt lõpptähtajani jäänud ajale.
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
Vormi MKR SA SEC veerus 610 kajastatud omavahendite nõuded kokku.
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
Seda kajastatakse ainult vormi MKR SA TDI „Kokku“ tasandil.
Date of discovery is the date on which the institution became aware of the operational risk event.
Vormi MKR SA CTP veerus 450 kajastatud omavahendite nõuded kokku.
Event types as defined in Article 324 CRR
350–390
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
TÄIENDAVAD NÕUDED OPTSIOONIDE PUHUL (MUUD RISKID KUI DELTARISK)
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
Kapitalinõuete määruse artikli 329 lõige 3
0080 - 0160
Optsioonide suhtes, mille korral esineb muid riske kui deltarisk, kohaldatavaid täiendavaid nõudeid kajastatakse selle meetodi all, mida kasutatakse selle arvutamiseks.
Gross loss by business line
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodikohase kauplemisportfellis hoitavate väärtpaberistamiste/edasiväärtpaberistamiste (ei aktsepteerita korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul) positsiooniriski spetsiifilise riski komponendi positsioonide (kõik/neto ja pikad/lühikesed) ja nendega seotud omavahendite nõuete kohta.
The gross loss as reported in column 060 shall be allocated to the relevant business lines as defined in Articles 317 and 322 (3) point (b) CRR.
Aruandekuupäevadel, mis on pärast 1. jaanuari 2019, ei kajastata kauplemisportfellis hoitavaid väärtpaberistamisi, mille spetsiifilise riski omavahendite nõue määratakse kindlaks kapitalinõuete määruse kohaselt (st kui omavahendite nõue arvutatakse vastavalt läbivaadatud väärtpaberistamisraamistikule), selles vormis, vaid üksnes vormis C 02.00.
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Aruandekuupäevadel, mis on pärast 1. jaanuari 2019, ei kajastata väärtpaberistamise positsioone, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 % vastavalt kapitalinõuete määrusele ja mis on maha arvatud esimese taseme põhiomavahenditest vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punkti k alapunktile ii, selles vormis, vaid üksnes vormis C 01.00.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
141 a.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
Selle vormi puhul käsitatakse kõiki viiteid kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki artiklitele ja kapitalinõuete määruse artiklile 337 viidetena kapitalinõuete määruse versioonile, mida kohaldatakse 31. detsembri 2018. aasta seisuga.
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which shall comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
Vormis MKR SA SEC kajastatakse ainult väärtpaberistamise positsioonide spetsiifilise riski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 335 kooskõlas artikliga 337.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Kõiki kauplemisportfelli positsioone kajastatakse ühes vormis, olenemata sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab positsioonide riskikaalu määramiseks kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki kohaselt standardmeetodit või sisereitingute meetodit.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Kõnealuste positsioonide üldriski omavahendite nõudeid kajastatakse vormides MKR SA TDI või MKR IM.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1 kooskõlas artikliga 337 (väärtpaberistamise positsioonid).
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
(–) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 258
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
070–520
The different risks and methods available under CRR are considered by rows.
NETOPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Kapitalinõuete määruse artikli 251 tabel 1 ja artikli 261 lõike 1 tabel 4 Jaotus tuleb esitada eraldi pikkade ja lühikeste positsioonide puhul.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
230–240 ja 460–470
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Kapitalinõuete määruse artikli 251 tabel 1 ja artikli 261 lõike 1 tabel 4
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
250–260 ja 480–490
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 337 lõige 2 kooskõlas artikliga 262
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Nendes veergudes kajastatakse andmeid, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad alternatiivset regulatiivset meetodit, millega määratakse omavahendite nõuded tagatise kogumi tunnuste ja väärtpaberistamise seeria lepingutingimuste põhjal.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
270 ja 500
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Standardmeetod: Kapitalinõuete määruse artiklid 253 ja 254 ning artikli 256 lõige 5 Aluspositsioonide arvessevõtmist käsitlevates veergudes kajastatakse kõiki reitinguta riskipositsioone, mille puhul riskikaal saadakse riskipositsioonide alusportfellist (kogumi keskmine riskikaal, kogumi suurim riskikaal või kontsentratsiooni suhtarvu kasutamine).
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
280–290/ 510–520
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Kapitalinõuete määruse artikli 109 lõike 1 teine lause ja artikli 259 lõiked 3 ja 4.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Nendes veergudes kajastatakse andmeid, kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab sisemisel hinnangul põhinevat meetodit, et määrata kindlaks omavahendite nõuded likviidsuse tagamise tehingute ja krediidikvaliteedi parandamiste puhul, mida pangad (sealhulgas kolmandast isikust pangad) võimaldavad varaga tagatud kommertsväärtpaberi emitentidele.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Krediidikvaliteeti hindavate asutuste metoodikal põhinevat sisemisel hinnangul põhinevat meetodit kohaldatakse ainult varaga tagatud kommertsväärtpaberi emitentide vastu olevate nõuete suhtes, kellel on sisereiting, mis on samaväärne alguses saadud investeerimisjärguga.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
530–540
010-350
Kapitalinõuete määruse artikli 337 lõige 3 kooskõlas artikliga 407 Kapitalinõuete määruse artikli 14 lõige 2
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
550–570
GENERAL RISK.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID NING KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Kapitalinõuete määruse artikkel 337, võtmata arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud piirata riskikaalu ja netopositsiooni korrutise tulemust tasemel, milleks on maksimaalne võimalik makseviivituse riskiga seonduv kahju.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
580–600
020-200
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID NING KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
MATURITY BASED APPROACH
Kapitalinõuete määruse artikkel 337, võttes arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 337 lõikele 4 liidab krediidiasutus või investeerimisühing 31. detsembril 2014 lõppeval üleminekuperioodil eraldi kokku oma kaalutud pikad netopositsioonid (veerg 580) ja kaalutud lühikesed netopositsioonid (veerg 590).
210-240
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 337 lõikele 4 liidab krediidiasutus või investeerimisühing alates 2015. aastast omavahendite nõuete arvutamiseks kokku kõik oma kaalutud netopositsioonid, olenemata sellest, kas need on pikad või lühikesed (veerg 600).
GENERAL RISK.
Avatud väärtpaberistamise positsioonide (kauplemisportfellis hoitavad) kogusumma, mida kajastab väärtpaberistamise tehingu algatajaks ja/või investoriks ja/või sponsoriks olev krediidiasutus või investeerimisühing.
DURATION BASED APPROACH
040, 070 ja
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktid 61 ja 62
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
080 ja 110
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 63
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
030–050
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA
251-321
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõige 13
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
060–080
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
Krediidiasutus, kellel on väärtpaberistamise positsioon väärtpaberistamise tehingus, mille puhul ta ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
090–110
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 14 Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
120–210
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Kapitalinõuete määruse artikli 337 lõike 4 viimane lause
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Alusvara jaotuse puhul järgitakse vormis SEC Details (veerg „liik“) kasutatud klassifikatsiooni:
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
1 elamukinnisvarale seatud hüpoteegid;
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
2 ärikinnisvarale seatud hüpoteegid;
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
3 krediitkaardinõuded;
350-390
4 liising;
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
5 äriühingutele või VKEdele (käsitatakse äriühingutena) antud laenud;
Article 329(3) of CRR.
6 tarbimislaenud;
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
7 nõuded klientide vastu;
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
8 muud varad;
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
9 pandikirjad;
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
10 muud kohustused.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Kui väärtpaberistamise kogum hõlmab eri varaliike, märgib krediidiasutus või investeerimisühing iga väärtpaberistamise puhul kõige olulisema varaliigi.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodikohaste korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide (sh väärtpaberistamised, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid ja muud artikli 338 lõike 3 kohaselt korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud positsioonid) ja vastavate omavahendite nõuete kohta.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Vormis MKR SA CTP kajastatakse ainult korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli määratud positsioonide spetsiifilise riski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 335 kooskõlas artikli 338 lõigetega 2 ja 3.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Kui korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid on maandatud krediidituletisinstrumentidega, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikleid 346 ja 347.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Selles vormis kajastatakse eraldi väärtpaberistamise positsioone, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ja muid korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
„Muud korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid“ ei ole väärtpaberistamise positsioonid ega n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid (määratletud kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikes 3), kuid need on otseselt seotud ühega nendest positsioonidest (kuna neid hoitakse riskimaandamise eesmärgil).
070-520
070–400
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
NETOPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES (STANDARDMEETOD JA SISEREITINGUTE MEETOD)
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Muud riskikaalud, mida ei ole eelmistes veergudes otseselt nimetatud.
230-240 and 460-470
Kohaldatakse ainult selliste n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul, mis ei ole saanud välisreitingut.
250-260 and 480-490
170–180 ja 360–370
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
190–200 ja 340–350
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
220–230 ja 390–400
270 and 500
Kapitalinõuete määruse artikli 259 lõiked 3 ja 4
LOOK THROUGH
410–420
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Kapitalinõuete määruse artikkel 338, võtmata arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
430–440
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
280-290/510-520
Kapitalinõuete määruse artikkel 338, võttes arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Omavahendite nõudena käsitatakse suuremat järgmistest: i) spetsiifilise riski omavahendite nõue, mida kohaldataks ainult pikkade netopositsioonide (veerg 430) suhtes või ii) spetsiifilise riski omavahendite nõue, mida kohaldataks ainult lühikeste netopositsioonide (veerg 440) suhtes.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Avatud positsioonide (korrelatsioonil põhinevas kauplemisportfellis hoitavad) kogusumma, mida kajastab väärtpaberistamise tehingu algatajaks, investoriks või sponsoriks olev krediidiasutus või investeerimisühing.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
050–070
530-540
030, 060 ja 090
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell hõlmab väärtpaberistamisi, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ja võimaluse korral ka muid riskimaandamise positsioone, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 338 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kriteeriumidele.
Article 14(2) of CRR
Väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumente, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioone kajastatakse real „muud korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid“.
550-570
Sellel real kajastatakse selliseid n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente, mis on maandatud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentidega vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 347.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul ei ole positsiooni algatajad, investorid ja sponsorid asjakohased.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Seepärast ei esitata n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul jaotust väärtpaberistamise positsioonide lõikes.
580-600
040, 070, 100 ja 120
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Kajastatakse järgmisi positsioone:
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumendid, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioonid;
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone, mis on maandatud krediidituletisinstrumentidega vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 346;
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
muid positsioone, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 338 lõike 3 sätetele.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Käesolevas vormis kogutakse teavet kauplemisportfellis hoitavate ja standardmeetodi kohaselt käsitletavate omakapitali instrumentide positsiooniriski positsioonide ja sellega seotud omavahendite nõuete kohta.
040,070 and
Lisaks esitatakse veel üks vorm kõigi muude turgude kohta.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Kõnealuse aruandlusnõude järgimisel tõlgendatakse viidet turule viitena riigile (v.a euroala riigid, vt komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 525/2014).
080 and110
Kapitalinõuete määruse artiklid 327, 329, 332, 341 ja 345.