natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDID, MIS ARVATAKSE KONSOLIDEERITUD OMAVAHENDITE HULKA
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
MEMOKIRJE: FIRMAVÄÄRTUS (–) / (+) NEGATIIVNE FIRMAVÄÄRTUS
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
MILLEST: ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDID
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
MILLEST: TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID
QUALIFYINGOWN FUNDS INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
MILLEST: OSA KONSOLIDEERITUD TULEMUSES
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
MILLEST: (–) FIRMAVÄÄRTUS / (+) NEGATIIVNE FIRMAVÄÄRTUS
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
KREDIIDIASUTUSE- VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHINE VASTUTSÜKLILINE KAPITALIPUHVER
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
SÜSTEEMSE RISKI PUHVER
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
MUU SÜSTEEMSELT OLULISE ETTEVÕTJA PUHVER
QUALIFYINGTIER 1 INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
TEAVE ÜKSUSTE KOHTA, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUDEID
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
KREDIIDIASUTUS VÕI INVESTEERIMISÜHING VÕI SAMAVÄÄRNE ÜKSUS (JAH / EI)
NAME
ÜKSUSE LIIK
CODE
ANDMETE ULATUS: INDIVIDUAALSELT TÄIELIKULT KONSOLIDEERITUD (SF) VÕI INDIVIDUAALSELT OSALISELT KONSOLIDEERITUD (SP)
LEI code
RIIGIKOOD
INSTITUTION OR EQUIVALENT(YES / NO)
OSALUSE MÄÄR (%)
TYPE OF ENTITY
KOMBINEERITUD PUHVRI NÕUE
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
ESIMESE TASEME OMAVAHENDID KOKKU
COUNTRY CODE
MILLEST: KVALIFITSEERUVAD OMAVAHENDID
COMBINED BUFFER REQUIREMENT
MILLEST: KVALIFITSEERUVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID
TOTAL TIER 1 CAPITAL
SEOTUD ESIMESE TASEME OMAVAHENDITESSE KUULUVAD INSTRUMENDID, SEOTUD JAOTAMATA KASUM JA ÜLEKURSS
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
MILLEST: KVALIFITSEERUVAD TÄIENDAVAD ESIMESE TASEME OMAVAHENDID
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE.
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETOD
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (E*)
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUSED (Ga)
EXPOSURE VALUE
OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
RISKIPOSITSIOONI VOLATIILSUSEGA KORRIGEERIMINE
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(–) FINANTSTAGATIS: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Cvam)
FUNDED CREDIT PROTECTION
MILLEST: MIS TULENEB VASTASPOOLE KREDIIDIRISKIST
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
MILLEST: KREDIIDIKVALITEETI HINDAVA MÄÄRATUD ASUTUSE ANTUD KREDIIDIKVALITEEDI HINNANGUGA
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
MILLEST: KESKVALITSUSEST TULETATUD KREDIIDIKVALITEEDI HINNANGUGA
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(–) GARANTIID
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(–) KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(–) FINANTSTAGATIS: LIHTMEETOD
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(-) MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
(-) GUARANTEES
(–) KOGUVÄLJAVOOL
(-) CREDIT DERIVATIVES
KOGUSISSEVOOL (+)
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
(–) MILLEST: VOLATIILSUSEGA JA LÕPPTÄHTAJAGA KORRIGEERIMINE
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
KOGURISKIPOSITSIOON
(-) TOTAL OUTFLOWS
Vormiga CA seotud lahter
TOTAL INFLOWS (+)
millest: makseviivituses olevad riskipositsioonid
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
millest: VKEd
TOTAL EXPOSURES
millest: nõuded, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
Cell linked to CA
millest: kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid – elamukinnisvara
of which: Defaulted exposures
millest: riskipositsioonid, mille suhtes alaliselt osaliselt kasutatakse standardmeetodit
of which: SME
millest: riskipositsioonid, mille suhtes kasutatakse standardmeetodit ja mille puhul on järelevalveasutuselt eelnevalt saadud luba sisereitingute meetodi rakendamiseks järkjärgulise üleminekuga
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Bilansilised krediidiriskiga riskipositsioonid
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Bilansivälised krediidiriskiga riskipositsioonid
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
On balance sheet exposures subject to credit risk
millest: keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
Lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid
Securities Financing Transactions
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES:
of which: centrally cleared through a QCCP
Muud riskikaalud
Derivatives & Long Settlement Transactions
MEMOKIRJED
From Contractual Cross Product Netting
Ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 100 %
Other risk weights
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
MEMORANDUM ITEMS
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 150 %
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
C 08.01 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (CR IRB 1)
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Sisereitingute meetodi kohane riskipositsiooni klass:
Exposures secured by mortgages on residential property
makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnangud:
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
SISEREITINGUTE SÜSTEEM
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
IRB Exposure class:
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIDA VÕETAKSE ARVESSE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA HINNANGUTES, VÄLJA ARVATUD TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUS
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST
INTERNAL RATING SYSTEM
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%) SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE PUHUL
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE LÕPPTÄHTAEG (PÄEVADES)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL: KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGEFINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
OODATAV KAHJU
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
(–) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
VÕLGNIKE ARV
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
EXPECTED LOSS AMOUNT
MILLEST: NÕUDED SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE VASTU
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
MILLEST: BILANSIVÄLISED KIRJED
NUMBER OF OBLIGORS
GARANTIID
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL: MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
AKTSEPTEERITUD FINANTSTAGATIS
GUARANTEES
MUU AKTSEPTEERITUD TAGATIS
CREDIT DERIVATIVES
KINNISVARA
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
MUU FÜÜSILINE TAGATIS
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
NÕUDED
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Bilansilised krediidiriskiga kirjed
REAL ESTATE
Bilansivälised krediidiriskiga kirjed
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDESSE VÕI KOGUMITESSE MÄÄRATUD RISKIPOSITSIOONID: KOKKU
RECEIVABLES
ERIOTSTARBELISTELE NÕUETELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE KRITEERIUMID: KOKKU
On balance sheet items subject to credit risk
ERIOTSTARBELISTELE NÕUETELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE KRITEERIUMIDE ALUSEL KÄSITLETAVA KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
Off balance sheet items subject to credit risk
RISKIKAAL: 0 %
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
millest: 1. kategoorias
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
ALTERNATIIVNE KÄSITLUS: TAGATUD KINNISVARAGA
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID ALTERNATIIVSE KÄSITLUSE KOHASELT VÕI RISKIKAALU 100 %, NING MUUD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
RISK WEIGHT: 0%
LAHJENDUSRISK: OSTETUD NÕUDED KOKKU
Of which: in category 1
C 08.02 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT: JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE VÕI KOGUMITE LÕIKES (CR IRB 2)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
VÕLGNIKU REITINGUKLASS (REA TUNNUS)
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE VKE KOEFITSIENDI KOHALDAMIST
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST VKE KOEFITSIENDI KOHALDAMIST
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL: KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL: MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
C 09.01 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: STANDARDMEETODIKOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Riik:
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Perioodi jooksul täheldatud uued makseviivitused
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Mahakandmised
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Krediidiriskiga korrigeerimised/mahakandmised täheldatud uute makseviivituste puhul
Country:
Makseviivituses olevad riskipositsioonid
Observed new defaults for the period
Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
Write offs
Eriti suure riskiga seotud kirjed
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Omakapitali investeeringud
Secured by mortgages on immovable property
Koguriskipositsioon
Items associated with particularly high risk
C 09.02 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 2)
Equity exposures
Mahakandmised
Other exposures
Millest: makseviivituses olevad
Total exposures
millest: eriotstarbelised nõuded (v.a eriotstarbelised nõuded, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu määramise kriteeriume)
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
millest: eriotstarbelised nõuded, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu määramise kriteeriume
Write off
millest: VKEd
Of Which: Specialised Lending(excl.
VKEd
SL subject to slotting criteria)
muud kui VKEd
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
Kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded
Of Which: SME
Muud jaenõuded
Secured by real estate property
C 09.04 – RIIKIDE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI ARVUTAMISEL JA KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHISE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI MÄÄRA ARVUTAMISEL ASJAKOHASTE KREDIIDIRISKI POSITSIOONIDE JAOTUS (CCB)
SME
Protsent
Non-SME
Kvalitatiivne teave
Qualifying Revolving
Asjakohased krediidiriski positsioonid – krediidirisk
Other Retail
Riskipositsiooni väärtus standardmeetodi kohaselt
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi kohaselt
Percentage
Asjakohased krediidiriski positsioonid – tururisk
Qualitative information
Kauplemisportfelli kuuluvate pikkade ja lühikeste riskipositsioonide summa standardmeetodite puhul
Relevant credit exposures - Credit Risk
Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide väärtus sisemudelite puhul
Exposure value under the Standardised Approach
Asjakohased krediidiriski positsioonid – väärtpaberistamine
Exposure value under the IRB Approach
Kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus standardmeetodi kohaselt
Relevant credit exposures – Market risk
Kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi kohaselt
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Omavahendite nõuded ja kaalud
Value of trading book exposures for internal models
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI PUHUL
Relevant credit exposures – Securitisation
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – krediidirisk
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – tururisk
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – kauplemisportfellivälised väärtpaberistamise positsioonid
Own funds requirements and weights
Omavahendite nõuete kaalud
Total own funds requirements for CCB
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määrad
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Määratud asutuse kehtestatud vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Krediidiasutuse või investeerimisühingu riigi puhul kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
Own funds requirements weights
2 % künnise kasutamine
Countercyclical capital buffer rates
2 % künnise kasutamine üldise krediidiriskipositsiooni puhul
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
2 % künnise kasutamine kauplemisportfelli kuuluva riskipositsiooni puhul
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
C 10.01 – KREDIIDIRISK: OMAKAPITALI INVESTEERINGUD – OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (CR EQU IRB 1)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
RISKIGA KAALUTUD VARA
Use of 2 % threshold
RISKIGA KAALUTUD VARA
Use of 2 % threshold for general credit exposure
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAKAPITALI INVESTEERINGUD KOKKU
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETOD: KOKKU
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
MEMORANDUM ITEM:
RISKIKAAL: 190 %
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
SISEMUDELITEL PÕHINEV MEETOD
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEVA MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE LÕIKES (CR EQU IRB 2)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
VÕLGNIKU REITINGUKLASS (REA TUNNUS)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
C 11.00 – ARVELDUS-/ÜLEKANDERISK (CR SETT)
RISK WEIGHT: 190%
ARVELDAMATA TEHINGUTEST TULENEVA HINNAVAHE RISKIPOSITSIOON
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Kauplemisportfellivälised arveldamata tehingud kokku
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Kuni 4 päeva arveldamata tehingud (tegur 0 %)
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
5 kuni 15 päeva arveldamata tehingud (tegur 8%)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
16 kuni 30 päeva arveldamata tehingud (tegur 50 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
31 kuni 45 päeva arveldamata tehingud (tegur 75 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
46 päeva või rohkem arveldamata tehingud (tegur 100 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Kauplemisportfelli arveldamata tehingud kokku
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
C 12.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – STANDARDMEETODIKOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC SA)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
ALGATATUD VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID KOKKU
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED: VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI KAITSE
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
(–) KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSESE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Cvam) FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETODI ALUSEL
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE (E*) JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
Total unsettled transactions in the Trading Book
SELLISE RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSE JAOTUS, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
RISKIGA KAALUTUD VARA
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
HOOLSUSKOHUSTUSTE SÄTETE RIKKUMISEST TULENEV KOGUMÕJU (KORRIGEERIMINE)
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
LÕPPTÄHTAEGADE MITTEVASTAVUSEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE
SECURITISATION POSITIONS
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
MEMOKIRJE: RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE STANDARDMEETODIKOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(–) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE (Cva)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
KREDIIDIRISKI KAITSE SÄILITATUD VÕI TAGASI OSTETUD TINGLIK VÄÄRTUS
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(–) KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUSED (Ga)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(–) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
>0% ja <=20%
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
>20 % ja <=50 %
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
>50 % ja <=100 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(–) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
REITINGU SAANUD POSITSIOONID (KREDIIDIKVALITEEDI ASTMED)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE
>0% and <=20%
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
>20% and <=50%
(–) KAUDSE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (G*)
>50% and <=100%
KOGUSISSEVOOL
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ASTE 1
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ASTE 2
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
ASTE 3
LOOK-THROUGH
ASTE 4
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
KÕIK MUUD ASTMED
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
REITINGUTA POSITSIOONID
TOTAL INFLOWS
MILLEST: VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE TEISE JÄRJEKOHA KAHJU
CQS 1
MILLEST: KESKMINE RISKIKAAL (%)
CQS 2
KESKMINE RISKIKAAL (%)
CQS 3
MILLEST: SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED
CQS 4
ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
ALL OTHER CQS
PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
UNRATED
MILLEST: EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA: KOGURISKIPOSITSIOON
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
BILANSILISED KIRJED
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
VÄÄRTPABERISTAMISED
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
BEFORE CAP
BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
AFTER CAP
ENNETÄHTAEGNE AMORTISEERIMINE
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
INVESTOR: KOGURISKIPOSITSIOON
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
SPONSOR: KOGURISKIPOSITSIOON
ON-BALANCE SHEET ITEMS
AVATUD POSITSIOONIDE JAOTUS VÄÄRTPABERISTAMISE ALGUSES KOHALDATAVATE KREDIIDIKVALITEEDI ASTMETE LÕIKES:
SECURITISATIONS
KÕIK MUUD ASTMED JA REITINGUTA POSITSIOONID
RE-SECURITISATIONS
C 13.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC IRB)
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED: VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI KAITSE
EARLY AMORTISATION
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE (E*) JAOTUS KREDIIDIRISKI ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
(–) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISTEST JA ERALDISTEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA VÄHENDAMINE
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
MEMOKIRJE: RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
VÄLISREITINGU MEETOD (KREDIIDIKVALITEEDI ASTMED)
ALL OTHER CQS AND UNRATED
REGULATIIVNE MEETOD
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ASTE 1 JA LÜHIAJALINE ASTE 1
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ASTE 4 JA LÜHIAJALINE ASTE 2
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ASTE 5
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
ASTE 6
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
ASTE 7 JA LÜHIAJALINE ASTE 3
SUPERVISORY FORMULA METHOD
ASTE 8
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
ASTE 9
CQS 1 & S/T CQS 1
ASTE 10
CQS 4 & S/T CQS 2
ASTE 11
CQS 5
BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
CQS 6
C 14.00 – ÜKSIKASJALIK TEAVE VÄÄRTPABERISTAMISTE KOHTA (SEC Details)
CQS 7 & S/T CQS 3
REA NUMBER
CQS 8
SISEKOOD
CQS 9
VÄÄRTPABERISTAMISE TUNNUS
CQS 10
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA TUNNUS
CQS 11
VÄÄRTPABERISTAMISE LIIK: (TRADITSIOONILINE/SÜNTEETILINE)