natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
250–290
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
AVATUD POSITSIOONIDE JAOTUS VÄÄRTPABERISTAMISE ALGUSES KOHALDATAVATE KREDIIDIKVALITEEDI ASTMETE LÕIKES
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Nendes ridades esitatakse teave (aruandluskuupäeva seisuga) välisreitingu meetodi kohaselt käsitletavate avatud positsioonide ja reitinguta avatud positsioonide kohta väärtpaberistamise tehingu algatamise kuupäeval (väärtpaberistamise alguses) kohaldatavate krediidikvaliteedi astmete lõikes (nagu on standardmeetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 251 tabeliga 1).
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Kõnealuse teabe puudumisel kajastatakse krediidikvaliteedi astmeid käsitlevate andmetega samaväärseid varaseimaid kättesaadavaid andmeid.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Nendes ridades kajastatakse andmeid ainult veergudes 190, 210–270 ja 330–340.
370-380
Käesolevas vormis esitatakse teave kõigi väärtpaberistamiste kohta, mille puhul võetakse arvesse riski olulise osa ülekandmist ja mille puhul on aruandev krediidiasutus või investeerimisühing seotud väärtpaberistamisega, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Aruandekuupäevadel, mis on pärast 1. jaanuari 2019, ei kajastata väärtpaberistamisi, mille riskiga kaalutud vara määratakse kindlaks läbivaadatud väärtpaberistamisraamistiku kohaselt, selles vormis, vaid üksnes vormis C 02.00.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Kajastatav teave sõltub krediidiasutuse või investeerimisühingu rollist väärtpaberistamises.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Vormi CR SEC IRB ulatus on sama kui vormi CR SEC SA puhul.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Selles esitatakse koondteave kauplemisportfelliväliste traditsiooniliste väärtpaberistamiste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Bilansiliste kirjete kogusummat käsitleva rea puhul vastab selles veerus kajastatav summa väärtpaberistatud tagasimaksmata nõuete kogusummale aruandekuupäeva seisuga.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) shall also be broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Vt vormi CR SEC SA veerg 010.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Kapitalinõuete määruse artiklid 249 ja 250
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Väärtpaberistamise struktuuriga seotud krediidiriski maandamise tehnikate korrigeeritud väärtuses ei võeta arvesse lõpptähtaegade mittevastavust.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
„Sissevoolu“ ja „väljavoolu“ üldreegli kohaselt on vormi CR SEC IRB veerus 030 kajastatavad summad esitatud „sissevooluna“ vastavas krediidiriski vormis (CR SA või CR IRB) ja krediidiriski kaitse andja (st kolmas isik, kellele väärtpaberistamise seeria kaudse krediidiriski kaitse kaudu üle kantakse) asjakohases riskipositsiooni klassis.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad väärtpaberistamise positsioonid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktidele b, d ja e ning lõikele 2, kohaldamata krediidiriski ümberhindlustegureid ning koos väärtuse korrigeerimiste ja eraldistega.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Väärtpaberistatud positsioonide väärtuse korrigeerimisi arvesse ei võeta.
040-060
Ennetähtaegse amortiseerimise klausli korral peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täpsustama kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikes 2 määratletud väärtpaberistamise tehingu algatajale kuuluva osaluse.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
060–090
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükk ja artikli 4 lõike 1 punkt 57
070-090
Kaudne krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Kapitalinõuete määruse artiklis 236 on kirjeldatud korrigeeritud väärtuse GA arvutamise korda täieliku krediidiriski kaitse/osalise krediidiriski kaitse korral sama nõudeõiguse järgu puhul.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veergudega 040 ja 050.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Otsene krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 58.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Kuna finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetod ei ole kohaldatav, kajastatakse selles veerus ainult kapitalinõuete määruse artikli 200 kohast otsest krediidiriski kaitset.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 060.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
080–090
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 236
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 070.
CRR does not provide an explicit definition for investor.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 080.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 090.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes seega ei kohaldata artikli 246 lõike 1 punktis c sätestatud ümberhindlustegurit.
150-170
130–160
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktiga c on ette nähtud, et bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on tema nimiväärtus, mida on korrutatud ümberhindlusteguriga.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Kõnealune ümberhindlustegur on 100 %, kui ei ole sätestatud teisiti.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows the information regarding its own securitised assets.
Ümberhindlustegur on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 56.
220-240
Aruandluse eesmärgil kajastatakse riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtust (E*) vastavalt järgmisele neljale üksteist välistavasse ümberhindlustegurite vahemikule: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] ja [50 %, 100 %].
250-290
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 110.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Kapitalinõuete määruse artikli 266 lõikega 3 on ette nähtud, et väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud alternatiivina positsiooni kaasamisele oma riskiga kaalutud vara arvutusse arvata positsiooni riskipositsiooni väärtuse omavahenditest maha.
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
200–320
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
VÄLISREITINGU MEETOD (KREDIIDIKVALITEEDI ASTMED)
These rows are only to be reported for columns 190, 210 to 270 and columns 330 to 340.
Kapitalinõuete määruse artikkel 261
The information in this template is required for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Sisereitingute meetodi kohaseid väärtpaberistamise positsioone, millele on antud kaudne reiting vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 259 lõikele 2, kajastatakse reitingu saanud positsioonidena.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amounts of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only template C 02.00.
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid, jaotatakse krediidikvaliteedi astmete lõikes, nagu on sisereitingute meetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 261 lõike 1 tabeliga 4.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Kapitalinõuete määruse artikli 262 kohane regulatiivne meetod.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
REGULATIIVNE MEETOD: KESKMINE RISKIKAAL
See column 010 of CR SEC SA.
Väärtpaberistamise positsioonide krediidiriski maandamist võidakse arvesse võtta vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 264.
Articles 249 and 250 of CRR.
Sel juhul kajastab krediidiasutus või investeerimisühing positsiooni tegelikku riskikaalu, vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 264 lõikele 2, kui ta on saanud täieliku krediidiriski kaitse (tegeliku riskikaalu arvutamiseks jagatakse positsiooni riskiga kaalutud vara positsiooni riskipositsiooni väärtusega ja korrutatakse tulemus 100ga).
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Kui positsioonil on osaline krediidiriski kaitse, peab krediidiasutus või investeerimisühing kohaldama regulatiivset meetodit, kasutades väärtpaberistamise seeria n-ö paksust T, mida on korrigeeritud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 264 lõikele 3.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Selles veerus kajastatakse kaalutud keskmisi riskikaalusid.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Aluspositsioonide arvessevõtmist käsitlevates veergudes kajastatakse kõiki reitinguta riskipositsioone, mille puhul riskikaal saadakse riskipositsioonide alusportfellist (kogumi suurim riskikaal).
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Kapitalinõuete määruse artikli 263 lõigetega 2 ja 3 on ette nähtud erikäsitlus, mida kohaldatakse juhul, kui Kirb-i ei saa arvutada.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Likviidsuse tagamise tehingute raames võimaldatud kasutamata likviidsuslimiite kajastatakse kirje „bilansivälised kirjed ja tuletisinstrumendid“ all.
060-090
Kuni väärtpaberistamise tehingu algataja suhtes kohaldatakse erikäsitlust, sest Kirb-i ei saa arvutada, tuleks veerus 350 kajastada sellist riskiga kaalumise käsitlust, mida kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklis 263 sätestatud käsitluse alla kuuluva likviidsuse tagamise tehingu riskipositsiooni väärtuse suhtes.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Ennetähtaegset amortiseerimist käsitlevad sätted on ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikega 5 ja artikliga 265.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE: KESKMINE RISKIKAAL
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Kapitalinõuete määruse artikli 259 lõigetega 3 ja 4 on ette nähtud kommertsväärtpaberite programmi positsioonide puhul kasutatav sisemisel hinnangul põhinev meetod.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD: KESKMINE RISKIKAAL
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Sisereitingute meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgivad kapitalinõuete määruse artikli 266 lõiget 1 (kohaldatakse ainult väärtpaberistamise tehingu algatajate suhtes, kui riskipositsiooni ei ole omavahenditest maha arvatud) ja lõiget 2.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne lõpptähtaegade mittevastavustest või hoolduskohustuste sätete rikkumisest tulenevaid korrigeerimisi, välja arvatud mis tahes riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
MILLEST: SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED
080-090
Selliste sünteetiliste väärtpaberistamiste kajastamisel, mille puhul esineb lõpptähtaegade mittevastavus, ei võeta selles veerus arvesse mis tahes lõpptähtaegade mittevastavust.
Article 236 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 14 lõikega 2, artikli 406 lõikega 2 ja artikliga 407 on ette nähtud, et juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida teatavaid nõudeid, tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused kehtestavad proportsionaalse täiendava riskikaalu, mis on vähemalt 250 % riskikaalust (ülempiiriga 1250 %), mida kohaldataks asjaomaste väärtpaberistamise positsioonide suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jaole.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Tuleb tähele panna, et RW(SP) ei hõlma mitte ainult veerus 400 kajastatud riskiga kaalutud vara, vaid ka riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
440–450
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne (veerg 440)/pärast (veerg 450) kapitalinõuete määruse artiklis 260 sätestatud ülempiiri kohaldamist.
Articles 218 to 222 of CRR.
Lisaks tuleb arvesse võtta kapitalinõuete määruse artiklit 265 (täiendavad omavahendite nõuded ennetähtaegse amortiseerimise klausleid sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamiste puhul).
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Vorm CR SEC IRB on jagatud kolme peamisse reakogumisse, milles esitatakse andmed väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite algatatud/sponsoreeritud/säilitatud või ostetud riskipositsioonide kohta.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Neist igaühe puhul on teave jaotatud bilansiliste ning bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide lõikes, samuti väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste riskikaalu rühmade lõikes.
130-160
Välisreitingu meetodi kohaselt käsitletavad positsioonid ja reitinguta positsioonid (riskipositsioonid aruandekuupäeva seisuga) on jaotatud ka väärtpaberistamise alguses kohaldatud krediidikvaliteedi astmete lõikes (viimane reakogum).
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
040–090
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktis b on sätestatud, et juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing arvutab riskiga kaalutud vara sisereitingute meetodi kohaselt, on bilansilise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks selle bilansiline väärtus, võtmata arvesse mis tahes tehtud krediidiriskiga korrigeerimisi.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Bilansilised kirjed jaotatakse väärtpaberistamiste (A-B-C, read 050–070) ja edasiväärtpaberistamiste (D-E, read 080–090) riskikaalu rühmade lõikes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 261 lõike 1 tabelile 4.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
100–150
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on selle nimiväärtus, millest on maha arvatud kõnealuse väärtpaberistamise positsiooni mis tahes spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ja mida on korrutatud ümberhindlusteguriga 100 %, kui ei ole ette nähtud teisiti.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud tuletisinstrumentidest tulenevad bilansivälised väärtpaberistamise positsioonid määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükile.
200-320
Bilansivälised kirjed jaotatakse väärtpaberistamiste (A-B-C, read 110–130) ja edasiväärtpaberistamiste (D-E, read 140–150) riskikaalu rühmade lõikes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 261 lõike 1 tabelile 4.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
180–230
Article 261 of CRR.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste (A-B-C) ja edasiväärtpaberistamiste (D-E) klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiliste kirjete puhul.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
240–290
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste (A-B-C) ja edasiväärtpaberistamiste (D-E) klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide puhul.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 14 määratletud sponsor.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
310–360
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste (A-B-C) ja edasiväärtpaberistamiste (D-E) klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiliste kirjete ja tuletisinstrumentide puhul.
In this case, the institution shall indicate the “effective risk weight” of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
370–420
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the “T” adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
430–540
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
Nendes ridades esitatakse teave (aruandluskuupäeva seisuga) välisreitingu meetodi kohaselt käsitletavate avatud positsioonide ja reitinguta avatud positsioonide kohta väärtpaberistamise tehingu algatamise kuupäeval (väärtpaberistamise alguses) kohaldatavate krediidikvaliteedi astmete lõikes (nagu on sisereitingute meetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 261 tabeliga 4).
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
Nendes ridades kajastatakse andmeid ainult veergudes 170, 190–320 ja 400–410.