natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Of which: In category 1
Mahakandmised hõlmavad nii langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse (IFRSi kohaselt „(jääk)maksumus“) vähendamist, mida kajastatakse otse kasumis või kahjumis [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt i], kui ka langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse allahindluse kontole kantud summade vähendamist [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt ii].
Article 153(5) table 1 of CRR.
Krediidiriskiga korrigeerimiste ja mahakandmiste summa nende riskipositsioonide puhul, mis on määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ kolme kuu jooksul pärast viimast andmete esitamist.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 200.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Määratletud vormi CR SA veerus 215.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 220.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt a
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt b
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt c
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Nõuded mitmepoolsete arengupankade vastu
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt d
Obligor grade (row identifier)
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt e
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt f
010-300
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt g
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Määratletud vormi CR SA real 020.
010-001 – 010-NNN
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt h
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt k
PD of obligors in default shall be 100 %.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt l
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt n
All institutions shall submit information aggregated at a total level.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt o
Additionally, institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information broken down by country regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt p
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt q
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
C 09.02 – Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes: sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid (CR GB 2)
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Määratletud vormi CR IRB veerus 020.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
millest: makseviivituses olevad riskipositsioonid
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Esmane riskipositsioon nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ alla vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Krediidiriskiga korrigeerimised vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 110.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Määratletud vormi CR IRB veerus 010.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Määratletud vormi CR IRB veergudes 230 ja 240: riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivitusest tingitud kahjumäära (%) puhul võetakse arvesse kõiki riskipositsioone, sealhulgas nõudeid suurte finantssektori ettevõtjate ja reguleerimata finantsettevõtjate vastu.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Riskipositsiooniga kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “exposures in default” and for defaulted exposures assigned to the exposure classes “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures”.
Määratletud vormi CR IRB veerus 110.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Määratletud vormi CR IRB veerus 255.
Exposures classified as “exposures in default” in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “exposures in default”.
Riskiga kaalutud vara nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
This information is a “memorandum item” – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes “exposures in default”, “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures” according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
Määratletud vormi CR IRB veerus 260.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Määratletud vormi CR IRB veerus 280.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
(Nõuded mis tahes äriühingute vastu vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile c)
This item shall include the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before the application of the cap referred to in Article 62 (c) of CRR.
millest: eriotstarbelised nõuded (v.a eriotstarbelised nõuded, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu määramise kriteeriume)
Write-offs
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 8 punkt a)
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
millest: eriotstarbelised nõuded, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu määramise kriteeriume
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 8 punkt a ja artikli 153 lõige 5
Same definition as for column 200 of CR SA template
millest: VKEd
Same definition as for column 215 of CR SA template
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
Same definition as for column 220 of CR SA template
Mis tahes jaenõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile d.
Article 112 point (a) of CRR.
Jaenõuded – tagatud kinnisvaraga
Article 112 point (b) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Article 112 point (c) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Multilateral developments banks
muud kui VKEd
Article 112 point (d) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
International organisations
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mida ei kajastata ridades 070–100.
Article 112 point (e) of CRR.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded.
Article 112 point (f) of CRR.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded.
Article 112 point (g) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti e kohased omakapitali investeeringud.
Same definition as for row 020of CR SA template
C 09.04 – Riikide vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamisel ja krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määra arvutamisel asjakohaste krediidiriski positsioonide jaotus (CCB)
Article 112 point (h) of CRR.
Seda tabelit kasutatakse selleks, et saada rohkem teavet krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri elementide kohta.
Article 112 point (k) of CRR.
Nõutav teave kajastab selliste krediidiriski positsioonide, väärtpaberistamise positsioonide ja kauplemisportfelli riskipositsioonide kapitalinõuete määruse III osa II ja IV jaotise kohaselt kindlaks määratud omavahendite nõudeid ja geograafilist asukohta, mis on olulised krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise jaoks vastavalt kapitalinõuete direktiivi artiklile 140 (asjakohased krediidiriski positsioonid).
Article 112 point (l) of CRR.
Vormis C 09.04 esitatakse koondteave kõigi selliste jurisdiktsioonide kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide kohta, kus need positsioonid asuvad, ja eraldi teave iga jurisdiktsiooni kohta, kus asjakohased krediidiriski positsioonid asuvad.
Article 112 point (n) of CRR.
Koondandmed ja teave iga jurisdiktsiooni kohta kajastatakse eri mõõtmes.
Article 112 point (o) of CRR.
Kõnealuse jaotuse kajastamisel ei kohaldata käesoleva määruse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnist.
Article 112 point (p) of CRR.
Geograafilise asukoha kindlaksmääramiseks jaotatakse riskipositsioonid vahetu võlgniku alusel, nagu on nähtud ette komisjoni 4. juuni 2014. aasta delegeeritud määruses (EL) nr 1152/2014 regulatiivsete tehniliste standardite kohta, mis käsitlevad asjakohaste krediidiriski positsioonide geograafilise asukoha kindlakstegemist krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määrade arvutamiseks.
Article 112 point (q) of CRR.
Seepärast ei muuda krediidiriski maandamise tehnikate kasutamine riskipositsioonide jaotust geograafilise asukoha alusel selles vormis nõutava teabe esitamisel.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Asjakohaste krediidiriski positsioonide väärtus ja seonduvad omavahendite nõuded, mis on määratud kindlaks vastavalt asjaomase rea juhistele.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Kvalitatiivne teave
Of which defaulted
See teave esitatakse ainult krediidiasutuse või investeerimisühingu asukohariigi (päritoluliikmesriigile vastav jurisdiktsioon) kohta ja kõigi riikide kohta koondatult.
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud märgivad kooskõlas asjakohase rea juhistega kas y või n.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
010–020
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Asjakohased krediidiriski positsioonid – krediidirisk
Same definition as for columns 230 and 240 of CR IRB template: the exposure weighted average LGD (%) shall refer to all exposures, including exposures to large financial sector entities and unregulated financial entities.
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt kindlaks määratud riskipositsiooni väärtus kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Selles reas ei kajastata kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtust standardmeetodi kohaselt; seda kajastatakse real 050.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Kapitalinõuete määruse artikli 166 kohaselt kindlaks määratud riskipositsiooni väärtus kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Selles reas ei kajastata kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtust sisereitingute meetodi kohaselt; seda kajastatakse real 060.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
030–040
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohaselt määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide pikkade ja lühikeste netopositsioonide summa vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatüki artiklile 327:
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
positsioonid võlainstrumentides, v.a väärtpaberistamine;
Of which: Specialized lending (excl.
positsioonid kauplemisportfelli väärtpaberistamise positsioonides;
SL subject to slotting criteria)
positsioonid korrelatsioonil põhinevates kauplemisportfellides;
(Article 147(8) a CRR)
positsioonid kapitaliväärtpaberites ja
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevad positsioonid, kui omavahendite nõuded on arvutatud kapitalinõuete määruse artikli 348 kohaselt.
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide väärtus sisemudelite puhul
Of which: SME
Kapitalinõuete direktiivi III osa IV jaotise 2. peatüki artikli 140 lõike 4 punkti b ja kapitalinõuete määruse 5. peatuki kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul esitatakse järgmiste elementide summa:
(Article 147(2) point (c) CRR)
selliste mittetuletisinstrumentide positsioonide õiglane väärtus kapitalinõuete määruse artikli 104 kohaselt, mis kujutavad endast asjakohaseid krediidiriski positsioone vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohasele määratlusele;
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
selliste tuletisinstrumentide tinglik väärtus, mis kujutavad endast asjakohaseid krediidiriski positsioone vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohasele määratlusele.
Retail – Secured by real estate property
050–060 Stressiolukorra VaR riskiväärtus
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Asjakohased krediidiriski positsioonid – kauplemisportfellivälised väärtpaberistamise positsioonid
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti c kohaselt määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.
non-SME
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohaselt kindlaks määratud riskipositsiooni väärtus kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti c kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
070–110
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Ridade 080, 090 ja 100 summa.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Asjaomase riigi puhul kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 1.–4. ja 6. peatükile.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Selles reas ei kajastata kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide omavahendite nõudeid; neid kajastatakse real 100.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Omavahendite nõuded moodustavad 8 % riskiga kaalutud varast ja need määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 1.–4. ja 6. peatüki sätetele.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
Asjaomase riigi puhul kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on spetsiifilise riski puhul määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatükile ning täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riski puhul vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 5. peatükile.
This table aims at receiving more information regarding the elements of the institution-specific countercyclical capital buffer.
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded tururiski raamistiku alusel hõlmavad muu hulgas väärtpaberistamise positsioonide omavahendite nõudeid kooskõlas kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatükiga ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate suhtes olevate riskipositsioonide omavahendite nõudeid, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 348.
The information required refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Asjaomase riigi puhul kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti c kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatükile.
Information in template C 09.04 shall be reported for the “Total” of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Omavahendite nõuded moodustavad 8 % riskiga kaalutud varast ja need määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki sätetele.
The total figures as well as the information of each jurisdiction shall be reported in a separate dimension.
Igas riigis vastutsüklilise kapitalipuhvri määra suhtes kohaldatav kaal arvutatakse omavahendite nõuete suhtarvuna, mis leitakse järgmiselt.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall not apply for the reporting of this breakdown.
Lugeja: asjakohaste krediidiriski positsioonidega asjaomases riigis seotud omavahendite nõuded kokku [rida 070; veerg 010; riigi leht].
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Nimetaja: kõigi krediidiriski positsioonidega, mis on asjakohased vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamiseks vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõikele 4, seotud omavahendite nõuded kokku [rida 070; veerg 010; kokku].
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Kõigi riikide koondteavet omavahendite nõuete kaalude kohta ei esitata.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Vastutsüklilise puhvri määrad
Qualitative Information
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määr, mille on asjaomasele riigile kehtestanud selle riigi määratud asutus vastavalt kapitalinõuete direktiivi artiklitele 136, 137, 138 ja 139.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the “Total” of all countries.
Kui asjaomase riigi määratud asutus ei ole sellele riigile vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kehtestanud, tuleb see rida tühjaks jätta.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määrasid, mille määratud asutus on kehtestanud, kuid mis ei ole aruandekuupäeva seisuga asjaomases riigis veel kohaldatavad, ei kajastata.
010-020
Kõigi riikide koondteavet määratud asutuse kehtestatud vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kohta ei esitata.
Relevant credit exposures – Credit risk
Krediidiasutuse või investeerimisühingu asukohariigi puhul kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr, mille on kehtestanud selle riigi määratud asutus vastavalt kapitalinõuete direktiivi artiklitele 137, 138, 139 ning artikli 140 lõigetele 1, 2 ja 3.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määrasid, mis ei ole aruandekuupäeva seisuga veel kohaldatavad, ei kajastata.
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Kõigi riikide koondteavet krediidiasutuse või investeerimisühingu riigi puhul kohaldatava vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kohta ei esitata.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõikele 1.
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr on selliste vastutsükliliste puhvrite määrade kaalutud keskmine, mida kohaldatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu asjakohaste krediidiriskipositsioonide asukoha jurisdiktsioonides või mida kohaldatakse kapitalinõuete direktiivi artikli 140 kohaldamisel selle direktiivi artikli 139 lõike 2 või 3 alusel.