natgillin/translations-raw huggingface dataset:
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
SÕLTUMATU HINNAKONTROLLI KOHANE ERINEVUS
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
ÕIGLASE VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
ESIMESE PÄEVA KASU JA KAHJU
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
SELGITUS JA KIRJELDUS
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
TURUHINDADE EBAKINDLUS
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
POSITSIOONIDE SULGEMISKULUD
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
MUDELIRISK
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
KONTSENTREERITUD POSITSIOONID
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
TULEVASED HALDUSKULUD
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE
TRADING FINANCIAL LIABILITIES
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD
FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD KOHUSTUSED
HAIRCUTS FOR TRADING LIABILITIES AT FAIR VALUE
TURU- HINDADE EBAKINDLUS
C 32.02 - PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
MUDELIRISK
CATEGORY LEVEL AVA
KONTSENTREERITUD- POSITSIOONID
TOTAL AVA
REALISEERIMATA KREDIIDIRISKI MARGINAALID
UPSIDE UNCERTAINTY
INVESTEERIMIS- JA RAHASTAMISKULUD
QTD REVENUE
TULEVASED HALDUSKULUD
IPV DIFFERENCE
ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE
FAIR VALUE ADJUSTMENTS
OPERATSIOONIRISK
DAY 1 P&L
MILLEST: ARVUTATUD EKSPERDIPÕHISE MEETODI KOHASELT
EXPLANATION DESCRIPTION
PÕHIMEETODIKOHANE KOGUSUMMA
MARKET PRICE UNCERTAINTY
ARTIKLITE 9–17 KOHASED PORTFELLID – KATEGOORIA TASANDI KOGUSUMMA PÄRAST DIVERSIFITSEERIMIST
CLOSE-OUT COSTS
KATEGOORIA TASANDI KOGUSUMMA ENNE DIVERSIFITSEERIMIST
MODEL RISK
MILLEST: REALISEERIMATA KREDIIDIRISKI MARGINAALIDEGA SEOTUD AVA
CONCENTRATED POSITIONS
MILLEST: INVESTEERIMIS- JA RAHASTAMISKULUDEGA SEOTUD AVA
FUTURE ADMINISTRATIVE COSTS
MILLEST: AVA, MILLE VÄÄRTUS ON ARTIKLI 9 LÕIKE 2 KOHASELT NULL
EARLY TERMINATION
MILLEST: AVA, MILLE VÄÄRTUS ON ARTIKLI 10 LÕIGETE 2 JA 3 KOHASELT NULL
FAIR-VALUED ASSETS
INTRESSIMÄÄRAD
FAIR-VALUED LIABILITIES
VALUUTA
MARKETPRICEUNCER-TAINTY
KREDIIT
MODELRISK
AKTSIAD
CONCEN-TRATEDPOSITIONS
KAUBAD
UNEARNED CREDIT SPREADS
(-) DIVERSIFITSEERIMISEST SAADAV KASU
INVESTING ANDFUNDING COSTS
(-) 1.
FUTURE ADMINIS-TRATIVE COSTS
MEETODI KOHASELT ARVUTATUD DIVERSIFITSEERIMISEST SAADAV KASU
EARLY TERMI-NATION
(-) 2.
OPERA- TIONALRISK
MEETODI KOHASELT ARVUTATUD DIVERSIFITSEERIMISEST SAADAV KASU
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT BASED APPROACH
MEMOKIRJE: DIVERSIFITSEERIMISEELSED AVAd, MIDA ON 2.
TOTAL CORE APPROACH
MEETODI KOHASE DIVERSIFITSEERIMISE TULEMUSEL VÄHENDATUD ROHKEM KUI 90 %
PORTFOLIOS UNDER ARTICLES 9 TO 17 - TOTAL CATEGORY LEVEL POST-DIVERSIFICATION
VARUMEETODI KOHASELT ARVUTATUD PORTFELLID
TOTAL CATEGORY LEVEL PRE-DIVERSIFICATION
100 % REALISEERIMATA NETOKASUMIST
OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
10 % TINGLIKUST VÄÄRTUSEST
OF WHICH: INVESTMENT AND FUNDING COSTS AVA
25 % ALGVÄÄRTUSEST
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 9(2)
C 32.03 – USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: MUDELIRISKIGA SEOTUD AVA (PRUVAL 3)
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 10(2)&10(3)
JÄRJENUMBER
INTEREST RATES
MUDEL
FOREIGN EXCHANGE
RISKIKATEGOORIA
CREDIT
TOODE
EQUITIES
VAADELDAVUS
COMMODITIES
MUDELIRISKIGA SEOTUD AVA
(-) DIVERSIFICATION BENEFITS
MEETODI KOHASELT ARVUTATUD AGREGEERITUD AVA
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 1
SÕLTUMATU HINNAKONTROLLI KOHANE ERINEVUS (VÄLJUNDITE TESTIMINE)
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 2
SÕLTUMATU HINNAKONTROLLI KATVUS (VÄLJUNDITE TESTIMINE)
MEMORANDUM ITEM: PRE-DIVERSIFICATION AVAS REDUCED BY MORE THAN 90% BY DIVERSIFICATION UNDER METHOD 2
MILLEST: ARVUTATUD EKSPERDIPÕHISE MEETODI KOHASELT
PORTFOLIOS UNDER THE FALL-BACK APPROACH
MILLEST: AGREGEERITUD 2.
100% OF NET UNREALISED PROFIT
MEETODI KOHASELT
10% OF NOTIONAL VALUE
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD
25% OF INCEPTION VALUE
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD KOHUSTUSED
C 32.03 - PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
C 32.04 – USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: KONTSENTREERITUD POSITSIOONIDEGA SEOTUD AVA (PRUVAL 4)
RANK
ALUSVARA
MODEL
KONTSENTREERITUD POSITSIOONI SUURUS
RISK CATEGORY
SUURUSMÕÕT
PRODUCT
TURUVÄÄRTUS
MODEL RISK AVA
KONTSENTREERITUD POSITSIOONIDEGA SEOTUD AVA
AGGREGATED AVA CALCULATED UNDER METHOD 2
KONTSENTREERITUD POSITSIOONI ÕIGLASE VÄÄRTUSE KORRIGEERIMINE
IPV DIFFERENCE (OUTPUT TESTING)
C 33.00 - RISKIPOSITSIOONID VALITSEMISSEKTORI SUHTES VASTASPOOLE RIIKIDE KAUPA (GOV)
IPV COVERAGE (OUTPUT TESTING)
Otsesed riskipositsioonid
FAIR VALUE ADJUSTMENTS DAY1 P&L
Memokirje: krediidituletisinstrumendid, mille alusvaraks on valitsemissektori suhtes olevad riskipositsioonid
OF WHICH: USING EXPERT APPROACH
Riskipositsiooni väärtus
OF WHICH: AGGRE-GATED USING METHOD 2
Riskiga kaalutud vara
FV ASSETS
Bilansilised riskipositsioonid
FV LIABILITIES
Varade väärtuse akumuleeritud langus
C 32.04 - PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused
UNDERLYING
Bilansivälised riskipositsioonid
CONCEN-TRATED POSITIONSIZE
Selliste finantsvarade bilansiline brutoväärtus, mis ei ole tuletisinstrumendid
SIZE MEASURE
Selliste finantsvarade bilansiline koguväärtus, mis ei ole tuletisinstrumendid (pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist)
MARKET VALUE
Finantsvarad, mis ei ole tuletisinstrumendid, arvestusportfellide lõikes
PRUDENT EXIT PERIOD
Lühikesed positsioonid
CONCEN-TRATED POSITIONS AVA
Positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid
CONCEN-TRATED POSITIONFAIR VALUE ADJUSTMENT
Negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Nimiväärtus
Direct exposures
Eraldised
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid – bilansiline väärtus
Exposure value
Negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid – bilansiline väärtus
Risk weighted exposure amount
Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
On-balance sheet exposures
Kauplemisel kasutatavad finantsvarad
Accumulated impairment
Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
Off-balance sheet exposures
Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
Short positions
Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
Derivatives with positive fair value
Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
Derivatives with negative fair value
millest: lühikesed positsioonid, mis tulenevad pöördrepolaenudest, mis on liigitatud kauplemiseks hoitavateks või kauplemisel kasutatavateks finantsvaradeks
Nominal amount
millest: õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvaradest või omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavatest finantsvaradest, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
Provisions
millest: kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavatest finantsvaradest, mida ei kasutata kauplemisel, finantsvaradest õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande või õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavatest finantsvaradest, mida ei kasutata kauplemisel
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Bilansiline väärtus
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Tinglik väärtus
Financial assets held for trading
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIDE, REGULATIIVSETE LÄHENEMISVIISIDE JA RISKIPOSITSIOONI KLASSIDE LÕIKES:
Trading financial assets
Riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse krediidiriski raamistikku
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Standardmeetod
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Nõuded keskvalitsuste vastu
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Muud valitsemissektori üksuste suhtes olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse standardmeetodit
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Sisereitingute meetod
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Nõuded piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu [nõuded keskvalitsuste vastu]
Financial assets at amortised cost
Nõuded piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu [nõuded äriühingute vastu]
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Nõuded avalike sektori asutuste vastu [nõuded keskvalitsuste vastu]
Other non-trading non-derivative financial assets
Nõuded avalike sektori asutuste vastu [nõuded äriühingute vastu]
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu [nõuded keskvalitsuste vastu]
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Muud valitsemissektori üksuste suhtes olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse sisereitingute meetodit
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
Riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse tururiski raamistikku
Carrying amount
KOGURISKIPOSITSIOONIDE JAOTUS JÄRELEJÄÄNUD TÄHTAEGADE LÕIKES:
Notional amount
[ 0–3 kuud[
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
[ 3 kuud – 1 aasta [
Exposures under the credit risk framework
[ 1 aasta – 2 aastat [
Standardised Approach
[ 2 aastat – 3 aastat [
Central governments
[ 10 aastat või rohkem [“
Other general government exposures subject to Standardised Approach
II LISA
IRB Approach
„II LISA
Regional governments or local authorities [Central governments]
Sisukord
Regional governments or local authorities [Institutions]
I OSA.
Public sector entities [Central governments]
ÜLDISED JUHISED
Public sector entities [Institutions]
STRUKTUUR JA PÕHIMÕTTED
International Organisations [Central governments]
STRUKTUUR
Other general government exposures subject to IRB approach
NUMMERDAMISE PÕHIMÕTTED
Exposures under the market risk framework
MÄRGI PÕHIMÕTTED
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
LÜHENDID
[ 0 - 3M [
II OSA.
[ 3M - 1Y [
VORMIDE TÄITMISE JUHISED
[ 1Y - 2Y [
KAPITALI ADEKVAATSUSE ÜLEVAADE (CA)
[ 2Y - 3Y [
ÜLDISED MÄRKUSED
more’
C 01.00 – OMAVAHENDID (CA1)
ANNEX II
JUHISED KONKREETSETE KIRJETE KOHTA
‘ANNEX II
C 02.00 – OMAVAHENDITE NÕUDED (CA2)
Table of Contents
C 03.00 – OMAVAHENDITE SUHTARVUD JA OMAVAHENDITE TASEMED (CA3)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
C 04.00 – MEMOKIRJED (CA4)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
ÜLEMINEKUSÄTTED ja INSTRUMENDID, MILLE SUHTES AJUTISELT KOHALDATAKSE VARASEMALT KEHTINUD NÕUDEID: INSTRUMENDID, MIS EI OLE RIIGIABI (CA 5)
NUMBERING CONVENTION
C 05.02 – INSTRUMENDID, MILLE SUHTES AJUTISELT KOHALDATAKSE VARASEMALT KEHTINUD NÕUDEID: INSTRUMENDID, MIS EI OLE RIIGIABI (CA5.2)
SIGN CONVENTION
KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA (GS)
ABBREVIATIONS
ÜKSIKASJALIK TEAVE KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME KOHTA
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
TEAVE ÜKSIKUTE ÜKSUSTE OSA KOHTA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIMES
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
C 06.01 – KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA – KOKKU (GS TOTAL)
GENERAL REMARKS
C 06.02 – KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA (GS)
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
KREDIIDIRISKI VORMID
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
SELLISTE KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KAJASTAMINE, MILLEL ON ASENDUSMÕJU
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI KAJASTAMINE
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 07.00 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: STANDARDMEETODIKOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SA)
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
VORMI CR SA ULATUS
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
RISKIPOSITSIOONIDE MÄÄRAMINE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE STANDARDMEETODI KOHASELT
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
SELGITUSED KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLIS 112 OSUTATUD TEATAVATE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDE ULATUSE KOHTA
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
RISKIPOSITSIOONI KLASS „NÕUDED KREDIIDIASUTUSTE JA INVESTEERIMISÜHINGUTE VASTU“
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
RISKIPOSITSIOONI KLASS „PANDIKIRJADEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID“
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
RISKIPOSITSIOONI KLASS „ÜHISEKS INVESTEERIMISEKS LOODUD ETTEVÕTJA AKTSIATEST JA OSAKUTEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID“
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR IRB)
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
VORMI CR IRB ULATUS
C 06.02 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
VORMI CR IRB JAOTUS
CREDIT RISK TEMPLATES
C 08.01 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (CR IRB 1)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
C 08.02 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE VÕI KOGUMITE LÕIKES (VORM CR IRB 2)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: TEAVE GEOGRAAFILISE JAOTUSE KOHTA
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
C 09.01 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: STANDARDMEETODIKOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 1)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 09.02 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 2)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 09.04 – RIIKIDE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI ARVUTAMISEL JA KREDIIDIASUTUSE- VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHISE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI MÄÄRA ARVUTAMISEL ASJAKOHASTE KREDIIDIRISKI POSITSIOONIDE JAOTUS (CCB)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
C 10.01 JA C 10.02 – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT KÄSITLETAVAD OMAKAPITALI INVESTEERINGUD (VORMID CR EQU IRB 1 JA CR EQU IRB 2)
EXPOSURE CLASS “INSTITUTIONS”
JUHISED KONKREETSETE KIRJETE KOHTA (KEHTIVAD NII VORMI CR EQU IRB 1 KUI KA VORMI CR EQU IRB 2 KOHTA)
EXPOSURE CLASS “COVERED BONDS”
C 11.00 – ARVELDUS-/ÜLEKANDERISK (CR SETT)
EXPOSURE CLASS “COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS”
C 12.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – STANDARDMEETODIKOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC SA)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 13.00 – KREDIIDIRISK – VÄÄRTPABERISTAMINE: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC IRB)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 14.00 – ÜKSIKASJALIK TEAVE VÄÄRTPABERISTAMISTE KOHTA (SEC DETAILS)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
OPERATSIOONIRISKI VORMID
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 16.00 – OPERATSIOONIRISK (OPR)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
OPERATSIOONIRISK: ÜKSIKASJALIK TEAVE EELMISE AASTA KAHJUDE KOHTA (OPR DETAILS)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
C 17.01: OPERATSIOONIRISKI KAHJUD JA HÜVITUSED ÄRILIINIDE JA JUHTUMILIIKIDE LÕIKES EELMISEL AASTAL (OPR DETAILS 1)
C 09.01 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 17.02: OPERATSIOONIRISK: ÜKSIKASJALIK TEAVE EELMISE AASTA SUURIMATE KAHJUJUHTUMITE KOHTA (OPR DETAILS 2)
C 09.02 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
TURURISKI VORMID
C 09.04 – BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 18.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KAUBELDAVATE VÕLAINSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA TDI)
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 19.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE VÄÄRTPABERISTAMISTE SPETSIIFILINE RISK (MKR SA SEC)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 20.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KORRELATSIOONIL PÕHINEVASSE KAUPLEMISPORTFELLI MÄÄRATUD POSITSIOONIDE SPETSIIFILINE RISK (MKR SA CTP)
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 21.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE OMAKAPITALIINSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA EQU)
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 22.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE VALUUTARISK (MKR SA FX)
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 23.00 – TURURISK: STANDARDMEETODITE KOHASED KAUBARISKIPOSITSIOONID (MKR SA COM)
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 24.00 – TURURISK: SISEMUDELI MEETOD (MKR IM)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
C 25.00 – KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK (CVA)
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE (PRUVAL)
OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON LOSSES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 32.01 – USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD JA KOHUSTUSED (PRUVAL 1)
C 17.01: OPERATIONAL RISK LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
C 32.02 – USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: PÕHIMEETOD (PRUVAL 2)
C 17.02: OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON THE LARGEST LOSS EVENTS IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 2)
C 32.03 – USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: MUDELIRISKIGA SEOTUD AVA (PRUVAL 3)
MARKET RISK TEMPLATES
C 32.04 – USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: KONTSENTREERITUD POSITSIOONIDEGA SEOTUD AVA (PRUVAL 4)
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
C 33.00 – RISKIPOSITSIOONID VALITSEMISSEKTORI SUHTES (GOV)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
VORMI „RISKIPOSITSIOONID VALITSEMISSEKTORI SUHTES“ ULATUS
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Raamistik koosneb kokku viiest vormide kogumist:
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
kapitali adekvaatsus, regulatiivse kapitali ülevaade, koguriskipositsioon;
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
konsolideerimisgrupi maksevõime, ülevaade sellest, kuidas aruandva üksuse konsolideerimise alla kuuluvad üksikud üksused täidavad maksevõimenõudeid;
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
krediidirisk (sealhulgas vastaspoole risk, lahjendusrisk ja arveldusrisk);
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
tururisk (sealhulgas kauplemisportfelli positsioonirisk, valuutarisk, kaubarisk ja krediidiväärtuse korrigeerimise risk);
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
operatsioonirisk.
PRUDENT VALUATION (PRUVAL)
Iga vormi puhul on esitatud viited õigussätetele.
C 32.01 — PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
Üksikasjalikum teave iga vormide kogumi esitamise üldpõhimõtete kohta, juhised konkreetsete kirjete kohta ja valideerimiseeskirjad esitatakse rakendusliku tehnilise standardi käesolevas osas.
C 32.02 — PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad ainult need vormid, mis on asjakohased omavahendite nõuete kindlaksmääramiseks kasutatava lähenemisviisi seisukohast.
C 32.03 — PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
Vormide veergudele, ridadele ja lahtritele viitamisel on käesolevas dokumendis aluseks võetud järgmises tabelis kirjeldatud nummerdamise põhimõtted.
C 32.04 — PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
Need numbrilised koodid on valideerimise eeskirjades laialdaselt kasutusel.
C 33.00 — EXPOSURES TO GENERAL GOVERNMENTS (GOV)
Juhistes kasutatakse järgmisel kujul olevat üldist märget: vorm;rida;veerg.
SCOPE OF THE TEMPLATE ON EXPOSURES TO “GENERAL GOVERNMENTS”
Kui ühe vormi sees tehtavate valideerimiste korral kasutatakse ainult selles vormis sisalduvaid andmepunkte, siis vormile märkes ei viidata: rida;veerg.
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
Ainult ühte veergu sisaldavate vormide puhul viidatakse ainult ridadele: vorm;rida.
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
Tärni kasutatakse selle tähistamiseks, et valideerimisele kuulub eelnevalt kindlaks määratud rida või veerg.
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Mis tahes summa, mis suurendab omavahendeid või kapitalinõudeid, kajastatakse aruandes positiivse arvuna.
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
Seevastu iga summa, mis vähendab omavahendite või kapitalinõuete kogusummat, kajastatakse aruandes negatiivse arvuna.
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
Kui kirje nimetuse ees on miinusmärk (–), ei esitata kõnealuse kirje puhul positiivset arvu.
operational risk.
Selles lisas kasutatakse määruse (EL) nr 575/2013 puhul lühendit „kapitalinõuete määrus“ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL puhul lühendit „kapitalinõuete direktiiv.
For each template legal references are provided.
CA vormid sisaldavad teavet I samba lugejate (omavahendid, esimese taseme omavahendid, esimese taseme põhiomavahendid), nimetajate (omavahendite nõuded) ja üleminekusätete kohta ning koosnevad viiest vormist:
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as validation rules are included in this part of the Implementing Technical Standard..
Vormis CA1 esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud omavahendite summa, mis on liigendatud kirjeteks, millest kõnealune summa koosneb.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Omavahendite summa sisaldab üleminekusätete kogumõju omavahendite liikide lõikes.
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Vormis CA2 esitatakse kokkuvõtlikult koguriskipositsioon, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 92 lõikes 3.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Vormis CA3 esitatakse suhtarvud, mille puhul on kapitalinõuete määrusega ette nähtud miinimumtase, ja mõned muud nendega seotud andmed.