natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 4(63) of CRR.
Omavahendite nõue arvutatakse iga riigi turu puhul eraldi.
030-050
Käesolevas veerus ei kajastata aktsiaindeksifutuuride positsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 344 lõike 4 teisele lausele.
ORIGINATOR
010–130
Article 4(13) of CRR
Positsiooniriski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti b alapunktile i ja III osa IV jaotise 2. peatüki 3. jaole.
060-080
ÜLDRISK
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Mõlemad jaotused (read 021/022 ja 030/040) on seotud kõigi positsioonidega, mille puhul esineb üldrisk.
090-110
Ridades 021 ja 022 esitatakse jaotus instrumentide lõikes.
SPONSOR
Omavahendite nõuete arvutamisel võetakse aluseks ainult ridades 030 ja 040 esitatud jaotus.
Article 4(14) of CRR.
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud tuletisinstrumendid, võttes vajaduse korral arvesse kapitalinõuete määruse artikleid 329 ja 332.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud instrumendid, mis ei ole tuletisinstrumendid.
120-210
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 344 lõigetele 1 ja 4.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Kõnealuste positsioonide puhul esineb ainult üldrisk ja seega ei tohi neid kajastada real 050.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Muud omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 343 ja artikli 344 lõikele 3.
1-residential mortgages;
Omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 342 ja artikli 344 lõikele 4.
2-commercial mortgages;
Kapitalinõuete määruse artikli 329 lõiked 2 ja 3
3-credit card receivables;
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe standardmeetodikohase iga valuutapositsiooni (sealhulgas aruandlusvaluuta) ja vastavate valuutariski omavahendite nõuete kohta.
4-leasing;
Positsioon arvutatakse iga valuuta (sealhulgas euro), kulla ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate positsioonide puhul.
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Käesoleva vormi ridades 100–480 esitatakse andmed isegi juhul, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud ei pea arvutama valuutariski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 351.
6-consumer loans;
Kõnealused memokirjed hõlmavad kõiki aruandlusvaluutas olevaid positsioone, sõltumata sellest, mil määral neid võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 354 kohaldamisel.
7-trade receivables;
Vormi memokirjete read 130–480 täidetakse eraldi kõigi liidu liikmesriikide valuutade ja järgmiste valuutade puhul: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kõik muud valuutad.
8-other assets;
020–030
9-covered bonds;
Brutopositsioonid, mis tulenevad varadest, saadaolevatest summadest ja sarnastest kirjetest, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artikli 352 lõikes 1.
10-other liabilities.
Vastavalt artikli 352 lõikele 2 ja pädevate asutuste loa korral jäetakse välja positsioonid, mis on võetud, et maandada valuutakursi kahjulikku mõju oma suhtarvudele vastavalt artikli 92 lõikele 1, ja positsioonid, mis on seotud kirjetega, mis on omavahendite arvutamisel juba maha arvatud.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõike 4 kolmas lause ning artiklid 353 ja 354
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
060–070
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (PIKAD JA LÜHIKESED)
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Iga valuuta pika ja lühikese netopositsiooni arvutamiseks arvatakse lühikeste positsioonide summa maha pikkade positsioonide summast.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Asjaomase valuuta pika netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu pikad netopositsioonid.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Asjaomase valuuta lühikese netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu lühikesed netopositsioonid.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Muus kui aruandlusvaluutas olevad tasakaalustamata positsioonid lisatakse positsioonidele, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõuet muude valuutade puhul (rida 030), veerus 060 või 070, sõltuvalt sellest, kas need on lühikesed või pikad.
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (TASAKAALUSTATUD)
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Tugeva korrelatsiooniga valuutade tasakaalustatud positsioonid.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 3. peatükile.
070-400
Kõik muus kui aruandlusvaluutas olevad positsioonid ja sellised aruandlusvaluutas olevad positsioonid, mida võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 354 kohaldamisel, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile i ning artikli 352 lõigetele 2 ja 4 (konverteerimine aruandlusvaluutasse).
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
TUGEVA KORRELATSIOONIGA VALUUTAD
160 and 330
Kapitalinõuete määruse artiklis 354 osutatud valuutade positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Tugeva korrelatsiooniga valuutad millest: aruandlusvaluuta
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Aruandlusvaluutas olevad positsioonid, mida võetakse arvesse kapitalinõuete arvutamisel vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 354.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
KÕIK MUUD VALUUTAD (sealhulgas ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda käsitatakse eri valuutadena)
170-180 and 360-370
Selliste valuutade positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklis 351 ning artikli 352 lõigetes 2 ja 4 osutatud üldkäsitlust.
190 -200 and 340 -350
Selliste ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kajastamine, keda käsitatakse kapitalinõuete määruse artikli 353 kohaselt eri valuutadena.
210/380
Omavahendite nõuete arvutamisel võidakse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid, keda käsitatakse eri valuutadena, käsitleda kahel erineval viisil:
220-230 and 390-400
kulla modifitseeritud käsitlus, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja investeeringu suund ei ole teada (kõnealused ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad lisatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu kogu välisvaluuta netopositsioonile);
Article 259(3) and (4) of CRR.
kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja investeeringu suund on teada, lisatakse kõnealused ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad välisvaluuta avatud kogupositsioonile (pikk või lühike, sõltuvalt ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja suunast).
410-420
Omavahendite nõuded arvutatakse vastavalt sellele, kuidas kõnealuseid ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid kajastatakse.
430-440
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõiked 5 ja 6
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
100–120
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Kogupositsioonide (sealhulgas aruandlusvaluuta) jaotus riskipositsiooni liikide lõikes
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Kogupositsioonid jaotatakse tuletisinstrumentide, muude varade ja kohustuste ning bilansiväliste kirjete lõikes.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Sellel real kajastatakse positsioone, mida ei ole arvesse võetud ridades 110 või 120.
050-070
Kapitalinõuete määruse artikli 352 kohaldamisalasse kuuluvad kirjed (olenemata nomineerimisvaluutast), mis on loetletud kapitalinõuete määruse I lisas, välja arvatud need, mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena.
030,060 and 090
Kapitalinõuete määruse artikli 352 kohaselt hinnatavad positsioonid.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
130–480
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
MEMOKIRJED: VALUUTAPOSITSIOONID
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Vormi memokirjete read täidetakse eraldi kõigi liidu liikmesriikide valuutade ja järgmiste valuutade puhul: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kõik muud valuutad.
040, 070, 100 and 120
Lühikesed ja pikad brutopositsioonid, mida käsitatakse samas kaubas olevate positsioonidena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 357 lõigetele 1 ja 4 (vt ka kapitalinõuete määruse artikli 359 lõige 1).
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punkt b.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Omavahendite nõuded korrutatuna 12,5ga.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Kaubapositsioonid ja vastavad tururiski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile iii ja III osa IV jaotise 4. peatükile.
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country” (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
POSITSIOONIDE JAOTUS KAUBA LIIKIDE LÕIKES
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Aruandluse eesmärgil rühmitatakse kaubad kapitalinõuete määruse artikli 361 tabelis 2 osutatud nelja peamisesse kaubarühma.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 359 kohast lõpptähtajal põhinevat meetodit.
010-130
LAIENDATUD LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 361 kohast laiendatud lõpptähtajal põhinevat meetodit.
GENERAL RISK
LIHTSUSTATUD MEETOD
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 360 kohast lihtsustatud meetodit.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
100–140
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Kapitalinõuete määruse artikli 358 lõige 4
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Optsioonide suhtes, mille korral esineb muid riske kui deltarisk, kohaldatavaid täiendavaid nõudeid kajastatakse selle meetodi all, mida kasutatakse selle arvutamiseks.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Käesolevas vormis esitatakse VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (sVaR) jaotus eri tururiskide (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, valuutarisk ja kaubarisk) lõikes ja muu omavahendite arvutamiseks vajalik teave.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Üldiselt sõltub kajastamine krediidiasutuse või investeerimisühingu kasutatava mudeli struktuurist, st kas üldriski ja spetsiifilise riski näitajaid kajastatakse eraldi või koos.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Sama kehtib VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotamisel eri riskikategooriatesse (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, kaubarisk ja valuutarisk).
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Krediidiasutus või investeerimisühing võib loobuda eespool osutatud jaotuse kajastamisest, kui ta suudab tõendada, et see on põhjendamatult koormav.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud riskihinnangute väärtuste keskmisega (VaRavg)
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
Article 329(2) and (3) of CRR.
VaR meetodiga saadud eelmise päeva riskihinnangu väärtus (VaRt-1)
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Selle arvutamiseks kasutatakse sisenditena andmeid, mis on kalibreeritud vastavalt krediidiasutuse või investeerimisühingu portfelli seisukohalt olulise finantsstressi olukorra pidevast 12-kuulisest perioodist pärinevatele varasematele andmetele.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud stressiolukorra riskihinnangute väärtuste keskmisega (SVaRavg)
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
020-030
Viimane kättesaadav (SVaRt-1)
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punkti b alapunkt ii kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
060-070
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punkti b alapunkt i kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt c
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
8 % omavahendite nõudest, mida arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikele 1 kõigi selliste positsioonide puhul, mida võetakse arvesse kõigi hinnariskide omavahendite nõude arvutamisel.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
12 NÄDALA KESKMINE VÄÄRTUS JA VIIMANE VÄÄRTUS
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt b
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt a
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Kapitalinõuete määruse artiklis 364 osutatud omavahendite nõuded kõigi riskitegurite puhul, võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju ning täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riski ja kõiki hinnariske korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul, kuid jättes välja väärtpaberistamise puhul kohaldatavad väärtpaberistamise positsioonide ja n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõikele 2.
Matched positions for closely correlated currencies
Ületamiste arv (eelneva 250 tööpäeva jooksul)
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Märgitakse ületamiste arv, mille alusel määratakse kindaks liidetav.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
150–160
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc) ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (SVaR) korrutustegur (ms)
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
170–180
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL – KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Kajastatavates summades, mille alusel arvutatakse kõigi hinnariskide omavahendite nõude alampiir vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punktile c, võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 335 kohast kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud piirata riskikaalu ja netopositsiooni korrutise tulemust tasemel, milleks on maksimaalne võimalik makseviivituse riskiga seonduv kahju.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud riskiteguritega.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Veergude 030–060 (VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtus) kogusummat kajastaval real esitatud näitajad ei võrdu asjaomaste riskikomponentide VaR riskiväärtus ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotatud näitajate summaga.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Seega on jaotatud näitajad memokirjed.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud intressipositsiooni riski teguritega.
GOLD
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID – ÜLDRISK
050 - 090
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud üldrisk.
Article 352(5) and (6) of CRR.
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID – SPETSIIFILINE RISK
100-120
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud spetsiifiline risk.
Items within the scope of Article 352 CRR, irrespective of the currency of denomination, which are included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
VALUUTARISK
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 363 lõige 1 ja artikli 367 lõige 2
130-480
KAUBARISK
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
ÜLDRISKI KOGUSUMMA