natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Diversification benefits are reported in row 0140 in accordance with Articles 9(6), 10(7) and 11(7) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation and are therefore excluded from rows 0040 to 0130.
Selliste mudelis kajastatud ja mudeliriskiga seotud AVAga kaalutud positsioonide osakaal protsentides, mida hõlmavad sõltumatu hinnakontrolli väljundite testimise tulemused veerus 0110.
Article 105(10) CRR, Article 12 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
0130–0140
The total AVA calculated for unearned credit spreads (“AVA on CVA”) and its allocation between market price uncertainty, close-out cost or model risk AVAs under Article 12 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Vormi C 32.02 veergudes 0190 ja 0240 määratletud õiglase väärtuse korrigeerimised, mida on kohaldatud mudelis kajastatud positsioonide suhtes (veerg 0010).
Column 0110: The total AVA is given for information only as its allocation between market price uncertainty, close-out cost or model risk AVAs leads to its inclusion – after taking into account diversification benefits – under the respective category level AVAs.
Vormi C 32.02 veerus 0260 määratletud korrigeerimised, mida on kohaldatud mudelis kajastatud positsioonide suhtes (veerg 0010).
Columns 0130 and 0140: Absolute value of fair-valued assets and liabilities included in the scope of the computation of unearned credit spread AVAs.
Seda vormi peavad täitma üksnes need krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes enda tasandil ületavad usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõikes 1 osutatud künnist.
Article 105(10) CRR, Article 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kuuluvad konsolideerimisgruppi, mis ületab künnist konsolideeritud tasandil, peavad esitama selle vormi üksnes juhul, kui nad ületavad künnist ka enda tasandil.
The total AVA calculated for investing and funding costs and its allocation between market price uncertainty, close-out cost or model risk AVAs under Article 13 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
154 l.
Columns 0130 and 0140: Absolute value of fair-valued assets and liabilities included in the scope of the computation of investment and funding costs AVA.
Selles vormis esitatakse üksikasjalik teave 20 suurima individuaalse kontsentreeritud positsioonidega seotud AVA kohta, mida võetakse arvesse kategooria tasandi kontsentreeritud positsioonidega seotud AVA kogusumma arvutamisel vastavalt usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artiklile 14.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the valuation exposures assessed to have zero AVA value under Article 9(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
See teave vastab vormi C 32.02 real 0070 esitatavale teabele.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the valuation exposures assessed to have zero AVA value under Article 10(2) or 10(3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
154 m.
(-) Diversification BenefitS
20 suurimat individuaalset kontsentreeritud positsioonidega seotud AVA ja vastav tooteteave esitatakse kahanevas järjekorras, alustades suurimast individuaalsest kontsentreeritud positsioonidega seotud AVAst.
Total diversification benefit.
Suurimatele individuaalsetele kontsentreeritud positsioonidega seotud AVAdele vastavate toodete esitamiseks kasutatakse usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 19 lõike 3 punktis a ette nähtud toodete loetelu.
Sum of rows 0150 and 0160.
Võimaluse korral koondatakse AVA arvutamise metoodika seisukohast ühesugused positsioonid, et maksimeerida selle vormi katvust.
(-) Diversification Benefit calculated using Method 1
See on numbrilises järjestuses (1, 2, 3 jne), kusjuures 1 määratakse suurimale individuaalsele kontsentreeritud positsioonidega seotud AVA-le, 2 suuruselt teisele AVA-le jne.
For those categories of AVA aggregated under Method 1 in accordance with Articles 9(6), 10(7) and 11(6) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, the difference between the sum of the individual AVAs and the total category level AVA after adjusting for aggregation.
Riskikategooria (intressimäärad, valuuta, krediit, aktsiad, kaubad), mis kõige asjakohasemalt kirjeldab positsiooni.
(-) Diversification Benefit calculated using Method 2
IR – intressimäärad
For those categories of AVA aggregated under Method 2 in accordance with Articles 9(6), 10(7) and 11(6) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, the difference between the sum of the individual AVAs and the total category level AVA after adjusting for aggregation.
FX – valuuta
1.1.2.2* Memorandum item: pre-diversification AVAs reduced by more than 90 % by diversification under Method 2
CR – krediit
In the terminology of Method 2, the sum of FV – PV for all valuation exposures for which APVA < 10 % (FV – PV).
EQ – aktsiad
Portfolios calculated under the fall-back approach
CO – kaubad
Article 7(2)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Toote või tooterühma sisenimi kooskõlas usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 19 lõike 3 punktis a ette nähtud toodete loeteluga.
For portfolios subject to the fall-back approach under Article 7(2)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, the total AVA shall be computed as a sum of rows 0190, 0200 and 0210.
Alusvara või alusvarade sisenimi tuletisinstrumentide puhul või instrumendi sisenimi mitte-tuletisinstrumentide puhul.
Relevant balance sheet and other contextual information shall be provided in columns 0130 - 0260.
KONTSENTREERITUD POSITSIOONI SUURUS
A description of the positions and the reason why it was not possible to apply Articles 9 to 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation shall be provided in column 0270.
Usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 14 lõike 1 punkti a kohaselt kindlaks tehtud üksiku kontsentreeritud hinnatava positsiooni suurus veerus 0050 kirjeldatud ühikus.
Fall-back approach; 100 % unrealised profit
Suuruse mõõtühik, mida kasutatakse ettevõttesiseselt kontsentreeritud hinnatava positsiooni identifitseerimise osana, et arvutada veerus 0040 osutatud kontsentreeritud positsiooni suurus.
Article 7(2)(b)(i) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Võlakirjades või aktsiates olevate positsioonide puhul palun märkida ühik, mida kasutatakse sisemisel riskijuhtimisel, nt „võlakirjade arv“, „aktsiate arv“ või „turuväärtus“.
Fall-back approach; 10 % notional value
Tuletisinstrumentides olevate positsioonide puhul palun märkida ühik, mida kasutatakse sisemisel riskijuhtimisel, nt „PV01; eurot 1 baaspunkti suuruse paralleelse intressikõvera nihke kohta“.
Article 7(2)(b)(ii) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Positsiooni turuväärtus.
Fall-back approach; 25 % of inception value
Usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 14 lõike 1 punkti b kohaselt leitud usaldusväärne väljumisperiood päevades.
Article 7(2)(b)(iii) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
KONTSENTREERITUD POSITSIOONIDEGA SEOTUD AVA
This template is to be completed only by institutions that exceed the threshold referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation at their level.
Usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 14 lõike 1 kohaselt arvutatud kontsentreeritud positsioonidega seotud AVA summa asjaomaste individuaalsete kontsentreeritud hinnatavate positsioonide puhul.
Institutions that are part of a group breaching the threshold on a consolidated basis are required to report this template only where they also exceed the threshold at their level.
KONTSENTREERITUD POSITSIOONIDE ÕIGLASE VÄÄRTUSE KORRIGEERIMINE
This template shall be used to report details of the top 20 individual model risk AVAs in terms of AVA amount that contribute to the total category level model risk AVA computed in accordance with Article 11 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Õiglase väärtuse mis tahes sellise korrigeerimise summa, mis on tehtud, et kajastada asjaolu, et krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitav koondpositsioon on suurem kui tavapärane kauplemismaht või suurem kui positsiooni suurus, millel põhinevad vaadeldavad hinnad või tehingud, mida kasutatakse hindamismudeli puhul kasutatavate hindade või sisendite kalibreerimiseks.
This information corresponds to the information reported in column 0050 of template C 32.02.
Kajastatav summa vastab summale, mida on kohaldatud asjaomaste individuaalsete kontsentreeritud hinnatavate positsioonide suhtes.
The top 20 individual model risk AVAs, and corresponding product information, shall be reported in decreasing order starting from the largest individual model risk AVAs.
Korrigeerimata erinevuse summade („sõltumatu hinnakontrolli kohane erinevus“) summa, mis on arvutatud aruandekuupäevale kõige lähema kuu lõpu seisuga kapitalinõuete määruse artikli 105 lõike 8 kohaselt teostatud sõltumatu hinnakontrolli raames, võrreldes asjaomaste individuaalsete kontsentreeritud hinnatavate positsioonide parimate kättesaadavate sõltumatute andmetega.
Products corresponding to these top individual model risk AVAs shall be reported using the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Korrigeerimata erinevuse summad osutavad kauplemissüsteemi tekitatud väärtuste ja igakuise sõltumatu hinnakontrolli käigus hinnatud väärtuste korrigeerimata erinevustele.
Where products are sufficiently homogenous with respect to the valuation model and the model risk AVA, they shall be merged and shown on one line for the purpose of maximising coverage of this template in respect of the total category level Model Risk AVA of the institution.
Vormis C 33.00 esitatav teave hõlmab kõiki valitsemissektori suhtes olevaid riskipositsioone, nagu on määratletud V lisa punkti 42 alapunktis b.
The rank is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Riskipositsioonid valitsemissektori suhtes sisalduvad eri riskipositsiooni klassides vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 112 ja 147, nagu on kindlaks määratud vormide C 07.00, C 08.01 ja C 08.02. täitmise juhistes.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc., with 1 being assigned to the highest individual model risk AVAs, 2 to the second highest and so on.
Vastaspoole sektori „valitsemissektor“ puhul kapitalinõuete määruse kohaste kapitalinõuete arvutamiseks kasutatavate riskipositsiooni klasside määramisel järgitakse 5. lisa 3. osa tabelit 2 (standardmeetod) ja tabelit 3 (sisereitingute meetod).
Internal name (alpha-numerical) of the model used by the institution to identify the model.
Teave esitatakse koguriskipositsioonide kohta (st summa kõikide riikide puhul, kelle suhtes pangal on riskipositsioon) ja iga riigi kohta, võttes aluseks vastaspoole asukoha vahetu laenuvõtja põhjal.
The risk category (interest rates, FX, credit, equities, commodities) that most appropriately characterises the product or group of products that give rise to the model risk valuation adjustment.
Riskipositsioonide määramisel riskipositsioonide klassidesse või jurisdiktsioonidesse ei võeta arvesse krediidiriski maandamise tehnikaid ega asendusmõju.
Institutions shall report the following codes:
Riskipositsiooni väärtuste ja riskiga kaalutud vara arvutamisel iga riskipositsiooni klassi või jurisdiktsiooni puhul võetakse siiski arvesse krediidiriski maandamise tehnikaid, sealhulgas asendusmõju.
IR – interest rates
Teabe esitamisel valitsemissektori suhtes olevate riskipositsioonide kohta muude vahetu vastaspoole asukoha jurisdiktsioonide lõikes kui aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu asukoha jurisdiktsioon kohaldatakse käesoleva määruse artikli 5 punkti b alapunktis 3 sätestatud künniseid.
FX – foreign exchange
Vorm „Riskipositsioonid valitsemissektori suhtes“ hõlmab bilansilisi, bilansiväliseid ja tuletisinstrumentidest tulenevaid otseseid riskipositsioone (nii kauplemisportfellivälised kui ka kauplemisportfelli kuuluvad riskipositsioonid).
CR – credit
Samuti tuleb esitada memokirje, mis kajastab kaudseid riskipositsioone krediidituletisinstrumentides, mille alusvaraks on valitsemissektori suhtes olevad riskipositsioonid.
EQ – equities
Riskipositsioon on otsene riskipositsioon, kui vahetu vastaspool on üksus, mis kuulub valitsemissektori määratluse alla.
CO – commodities
Vorm on jagatud kaheks osaks.
Internal name (alpha-numerical) for the product or group of products, in line with the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, that is valued using the model.
Esimeses osas esitatakse riskipositsioonide jaotus riskide, regulatiivsete lähenemisviiside ja riskipositsiooni klasside lõikes ning teises osas riskipositsioonide jaotus järelejäänud tähtaja lõikes.
OBSERVABILITY
010–260
Number of price observations for the product or group of products in the last 12 months that meet either of the following criteria:
OTSESED RISKIPOSITSIOONID
The price observation is a price at which the institution has conducted a transaction
010–140
It is a verifiable price for an actual transaction between third parties
BILANSILISED RISKIPOSITSIOONID
The price is obtained from a committed quote.
Selliste valitsemissektori suhtes olevate finantsvarade bilansiline brutoväärtus (nagu on kindlaks määratud V lisa 1. osa punkti 34 kohaselt), mis ei ole tuletisinstrumendid, kõigi arvestusportfellide puhul IFRSi või direktiivil 86/635/EMÜ (BAD) põhineva siseriikliku GAAPi kohaselt, nagu on määratletud V lisa 1. osa punktides 15–22 ja loetletud veergudes 030–120.
Institutions shall report one of the following values: “none”, “1-6”, “6-24”, “24-100”, “100+”.
Usaldusväärse hindamise nõuetest tulenev väärtuse korrigeerimine ei vähenda kauplemisportfelli kuuluvate ja kauplemisportfelliväliste õiglases väärtuses mõõdetavate riskipositsioonide bilansilist brutoväärtust.
Article 11(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Selliste valitsemissektori suhtes olevate finantsvarade bilansiline koguväärtus (vastavalt V lisa 1. osa punktile 27), mis ei ole tuletisinstrumendid, kõigi arvestusportfellide puhul IFRSi või BADil põhineva siseriikliku GAAPi kohaselt, nagu on määratletud V lisa 1. osa punktides 15–22 ja loetletud veergudes 030–120, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist.
Individual model risk AVA before diversification benefit, but after portfolio netting where relevant.
Kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on lühike positsioon sama järelejäänud tähtaja ja sama vahetu vastaspoole puhul ning see on nomineeritud samas valuutas, arvatakse lühikese positsiooni bilansiline väärtus maha otsese riskipositsiooni bilansilisest väärtusest.
OF WHICH: USING EXPERT-BASED APPROACH
Kui netoväärtus on negatiivne, kajastatakse seda nullina.
Amounts in column 0050 that have been calculated under the expert-based approach as defined in Article 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Tuleb märkida veergude 030–120 summa miinus veerg 130.
OF WHICH: AGGREGATED USING METHOD 2
Kui see väärtus on nullist väiksem, märgitakse väärtuseks null.
Amounts in column 0050 that have been aggregated under Method 2 of Annex to the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
030–120
This corresponds to FV – PV in the terminology of the Annex.
FINANTSVARAD, MIS EI OLE TULETISINSTRUMENDID, ARVESTUSPORTFELLIDE LÕIKES
The contribution towards the total category level AVA for model risk, as computed according to Article 11(7) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, of individual model risk AVAs that are aggregated using Method 2 of the Annex to the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Selliste valitsemissektori suhtes olevate finantsvarade bilansiline koguväärtus, mis ei ole tuletisinstrumendid, (nagu määratletud eespool) arvestusportfellide lõikes vastavalt kohaldatavale raamatupidamistavale.
This corresponds to APVA in the terminology of the Annex.
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 lisa A
0090 -0100
BADi artiklid 32–33; V lisa 1. osa punkt 16; raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõike 1 punkt a.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities valued using the model reported in column 0010 as stated in the financial statements under the applicable framework.
Seda teavet esitavad üksnes need krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse siseriiklikku üldtunnustatud arvestustava.
Absolute value of fair-valued assets valued using the model reported in column 0010 as stated in the financial statements under the applicable framework.
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5 ja raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõike 1 punkt a ja lõige 6.
Absolute value of fair-valued liabilities valued using the model reported in column 0010 as stated in the financial statements under the applicable framework.
BADi artikli 36 lõige 2; raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõike 1 punkt a.
The sum of unadjusted difference amounts (“IPV difference”) calculated at the month end closest to the reporting date under the independent price verification process performed in accordance with Art 105(8) of CRR, with respect to the best available independent data for the corresponding product or group of products.
IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2A
Only results that have been calibrated from prices of instruments that would be mapped to the same product (output testing) shall be included here.
Raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõike 1 punkt a ja lõige 8.
Input testing results from market data inputs that are tested against levels that have been calibrated from different products shall not be included.
IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; V lisa 1. osa punkt 15
The percentage of those positions mapped to the model weighted by model risk AVA that is covered by the output IPV testing results given in column 0110.
BADi artikkel 35; raamatupidamisdirektiivi artikli 6 lõike 1 punkt i ja artikli 8 lõige 2; V lisa 1. osa punkt 16.
0130 – 0140
BADi artikkel 37; raamatupidamisdirektiivi artikli 12 lõige 7; V lisa 1. osa punkt 16.
Fair Value adjustments as defined in columns 0190 and 0240 of template C 32.02 that have been applied to the positions mapped to the model in column 0010.
Lühikeste positsioonide bilansiline väärtus, nagu on määratletud IFRS 9 BA.7(b), kui otsene vastaspool on valitsemissektor, nagu on määratletud punktis 1.
Adjustments as defined in column 0260 of template C 32.02 that have been applied to the positions mapped to the model in column 0010.
Lühike positsioon tekib juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb väärtpabereid, mis on omandatud pöördrepolaenu raames või mis on laenuks võetud väärtpaberite laenuks andmise tehingu raames, mille otsene vastaspool on valitsemissektor.
This template shall be completed only by institutions that exceed the threshold referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation at their level.
Bilansiline väärtus on lühikeste positsioonide õiglane väärtus.
Institutions that are part of a group breaching the threshold on a consolidated basis shall report this template only where they also exceed the threshold at their level.
Lühikesed positsioonid tuleb kajastada järelejäänud tähtaja klasside (nagu on kindlaks määratud ridades 170–230) ja vahetute vastaspoolte lõikes.
This template shall be used to report details of the top 20 individual concentrated positions AVAs in terms of AVA amount that contribute to the total category level concentrated positions AVA computed in accordance with Article 14 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Seejärel tasaarvestatakse lühikesed positsioonid positsioonidega, millel on sama järelejäänud tähtaeg ja vahetu vastaspool, et arvutada veergudes 030–120 esitatavad summad.
This information shall correspond to the information reported in column 0070 of template C 32.02.
Lühikeste positsioonide bilansiline väärtus, nagu on määratletud IFRS 9 BA.7(b), mis tuleneb juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb väärtpabereid, mis on omandatud pöördrepolaenu raames, mille otsene vastaspool on valitsemissektor, kusjuures kõnealuseid väärtpaberid on liigitatud kauplemiseks hoitavateks või kauplemisel kasutatavate finantsvarade arvestusportfelli (veerg 030 või 040).
The top 20 concentrated positions AVAs, and corresponding product information, shall be reported in decreasing order starting from the largest individual concentrated positions AVAs.
Selles veerus ei kajastata lühikesi positsioone, mis tekivad juhul, kui müüdud väärtpaberid olid laenuks võetud väärtpaberite laenuks andmise tehingu raames.
Products corresponding to these top individual concentrated positions AVAs shall be reported using the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Varade väärtuse akumuleeritud kogulangus, mis on seotud finantsvaradega, mis ei ole tuletisinstrumendid ja mida kajastatakse veergudes 080–120.
Positions that are homogenous in terms of AVA calculation methodology shall be aggregated where this is possible in order to maximise the coverage of this template.
[V lisa 2. osa punktid 70 ja 71]
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc., with 1 being assigned to the highest concentrated positions AVAs, 2 to the second highest and so on.
Varade väärtuse akumuleeritud langus – millest; õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvaradest või omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavatest finantsvaradest, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
The risk category (interest rates, FX, credit, equities, commodities) that most appropriately characterises the position.
Varade väärtuse akumuleeritud kogulangus, mis on seotud finantsvaradega, mis ei ole tuletisinstrumendid ja mida kajastatakse veergudes 080 ja 090.
IR – Interest Rates
Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivne kogumuutus seoses veergudes 050, 060, 070, 080 ja 090 kajastatud positsioonidega.
FX – Foreign exchange
[V lisa 2. osa punkt 69]
CR – Credit
Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused – millest: kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavatest finantsvaradest, mida ei kasutata kauplemisel, finantsvaradest õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande või õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavatest finantsvaradest, mida ei kasutata kauplemisel
EQ – Equities
Krediidiriskist tulenev õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivne kogumuutus seoses veergudes 050, 060 ja 070 kajastatud positsioonidega.
CO – Commodities
Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused – millest: õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvaradest või omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavatest finantsvaradest, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
Internal name for the product or group of products in line with the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Krediidiriskist tulenev õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivne kogumuutus seoses veergudes 080 ja 090 kajastatud positsioonidega.
Internal name of the underlying, or underlyings, in the case of derivatives or of the instruments in the case of non-derivatives.
200–230
CONCENTRATED POSITION SIZE
TULETISINSTRUMENDID
Unit of size measure used internally as part of the identification of the concentrated valuation position to compute the concentrated position size referred in column 0040.
Selliste tuletisinstrumentide kajastamisel, mille suhtes kohaldatakse nii vastaspoole krediidiriski kui ka tururiski kapitalinõudeid, tuleb järgida rea jaotiste puhul esitatud juhiseid.
In the case of positions in bonds or equity, please report the unit used for internal risk management, such as “number of bonds”, “number of shares” or “market value”.
200–210