natgillin/translations-raw huggingface dataset:
B — Revolving exposures: “in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator’s interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures”.
Sel juhul kajastab aruandev üksus oma praegust osa väärtpaberistatud portfellis (samaväärne veeruga 140 suhtelisest seisukohast).
C — On-balance sheet: “retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination”.
Selles veerus kogutakse teavet väärtpaberistatud portfelli varade (numbrikoodid 1–8) või kohustuste (numbrikoodid 9 ja 10) liigi kohta.
D — First loss: “retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures”.
Krediidiasutus või investeerimisühing kajastab ühte järgmistest numbrikoodidest:
E — Exempted.
1 – elamukinnisvarale seatud hüpoteegid;
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
2 – ärikinnisvarale seatud hüpoteegid;
N — Not applicable.
3 – krediitkaardinõuded;
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
4 – liising;
U — In breach or unknown.
5 – äriühingutele või VKEdele (käsitatakse äriühingutena) antud laenud;
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
6 – tarbimislaenud;
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
7 – nõuded klientide vastu;
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
8 – muud varad;
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not required.
9 – pandikirjad;
This column shall not be reported in case codes “E” (exempted) or “N” (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
10 – muud kohustused.
Article 405(1) of CRR.
Kui väärtpaberistatud riskipositsioonide kogum koosneb eespool osutatud eri liiki varadest või kohustustest, kajastab krediidiasutus või investeerimisühing kõige olulisemat liiki.
Y – Yes;
Edasiväärtpaberistamiste puhul võtab krediidiasutus või investeerimisühing aluseks esmase alusvarakogumi.
N – No.
Liik numbrikoodiga 10 (muud kohustused) hõlmab riigivõlakirju ja krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju.
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
Suletud kogumitega tagatud väärtpaberistamise skeemide puhul ei saa liiki aruandekuupäevade vahel muuta.
“O” for Originator;
KOHALDATAV MEETOD (STANDARDMEETOD, SISEREITINGUTE MEETOD, KOMBINEERITUD MEETOD)
“S” for Sponsor;
Selles veerus kogutakse teavet meetodi kohta, mida krediidiasutus või investeerimisühing väärtpaberistatud riskipositsioonide suhtes aruandekuupäeval kohaldaks.
“L” for Original Lender;
S – standardmeetod;
“I” for Investor.
I – sisereitingute meetod;
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
M – standardmeetodil ja sisereitingute meetodil põhinev kombineeritud meetod.
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
Kui standardmeetodi kohaldamisel on veerus 050 märgitud lühend P, kajastatakse omavahendite nõuete arvutamist vormis CR SEC SA.
120-130
Kui sisereitingute meetodi kohaldamisel on veerus 050 märgitud lühend P, kajastatakse omavahendite nõuete arvutamist vormis CR SEC IRB.
NON ABCP PROGRAMS
Kui standardmeetodil ja sisereitingute meetodil põhineva kombineeritud meetodi kohaldamisel on veerus 050 märgitud lühend P, kajastatakse omavahendite nõuete arvutamist nii vormis CR SEC SA kui ka vormis CR SEC IRB.
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
Sellest hoolimata ei kohaldata seda veergu kohustuste väärtpaberistamiste suhtes.
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
Sponsorid selles veerus andmeid ei kajasta.
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: “mm/yyyy”.
RISKIPOSITSIOONIDE ARV
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
Kapitalinõuete määruse artikli 261 lõige 1
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Selle veeru täitmine on kohustuslik ainult nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute jaoks, kes kasutavad väärtpaberistamise positsioonide puhul sisereitingute meetodit (ja seega märgivad veergu 170 lühendi I).
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Krediidiasutus või investeerimisühing esitab riskipositsioonide tegeliku arvu.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
Selles veerus ei kajastata andmeid kohustuste väärtpaberistamise korral või juhul, kui omavahendite nõuded põhinevad väärtpaberistatud riskipositsioonidel (varade väärtpaberistamise korral).
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
Selles veerus ei kajastata andmeid juhul, kui aruandev üksus ei hoia väärtpaberistamises ühtegi positsiooni.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Selles veerus ei kajastata andmeid investorid.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity’s contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Kajastatakse tehingu esmase alusvara päritoluriigi (st algsete väärtpaberistatud nõuete vahetu võlgniku riik) riigikoodi (ISO 3166-1 alpha-2) (aluspositsioonide arvessevõtmine).
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Kui väärtpaberistamise kogum hõlmab eri riike, märgib krediidiasutus või investeerimisühing kõige olulisema riigi.
140-220
Kui ühegi riigi puhul ei ole ületatud künnis 20 % varadest/kohustustest, märgitakse „muud riigid“.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
Nõuete suurustega kaalutud keskmist makseviivitusest tingitud kahjumäära kajastavad ainult need krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad regulatiivset meetodit (ja seega märgivad veergu 170 lühendi I).
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
Nõuete suurustega kaalutud keskmist makseviivitusest tingitud kahjumäära arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 262 lõikele 1.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Samuti ei kajastata selles veerus andmeid juhul, kui aruandev üksus ei hoia väärtpaberistamises ühtegi positsiooni.
INSTITUTION’S SHARE (%)
Selles veerus kogutakse teavet väärtpaberistatud riskipositsioonide suhtes kohaldatud väärtuste korrigeerimiste ja eraldiste kohta.
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Selles veerus ei kajastata andmeid väärtpaberistatud kohustuste kohta.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
Selles veerus kogutakse teavet selle kohta, millised oleksid väärtpaberistatud portfelli omavahendite nõuded, kui väärtpaberistamist ei oleks toimunud, millele on liidetud kõnealuste riskidega seotud oodatav kahju (Kirb), ja seda kajastatakse protsendina (kahe komakoha täpsusega) väärtpaberistatud riskipositsioonide kogusummast väärtpaberistamise tehingu kuupäeva seisuga.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Kirb on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 4.
This column gathers information on the type of assets (“1” to “8”) or liabilities (“9” and “10”) of the securitised portfolio.
Varade väärtpaberistamise korral kajastatakse kõnealust teavet isegi juhul, kui aruandev üksus ei hoia väärtpaberistamises ühtegi positsiooni.
The institution must report one of the following number codes:
230–300
1 — Residential mortgages;
Selles kuues veerus kogutakse teavet väärtpaberistamise struktuuri kohta vastavalt bilansilistele ja bilansivälistele positsioonidele, väärtpaberistamise seeriatele (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) ja lõpptähtajale.
2 — Commercial mortgages;
Mitme müüjaga väärtpaberistamiste puhul kajastatakse esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeriate puhul ainult aruandvale krediidiasutusele või investeerimisühingule vastavat või temale omistatavat summat.
3 — Credit card receivables;
230–250
4 — Leasing;
Nendes veergudes kogutakse teavet bilansiliste kirjete kohta, mis on jaotatud väärtpaberistamise seeriate (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) lõikes.
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Aruandekuupäevadel, mis on pärast 1. jaanuari 2019, väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille riskipositsiooni väärtus arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määrusele: kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 6 määratletud väärtpaberistamise positsioon.
6 — Consumer loans;
Kõigi muude väärtpaberistamise positsioonidepuhul: sellesse kategooriasse määratakse kõik väärtpaberistamise seeriad, mis ei kvalifitseeru mezzanine-seeriatena või esimese järjekoha kahju seeriatena vastavalt kapitalinõuete määruse versioonile, mida kohaldatakse 31. detsembri 2018. aasta seisuga.
7 — Trade receivables;
Aruandekuupäevadel, mis on pärast 1. jaanuari 2019, väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille riskipositsiooni väärtus arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määrusele:
8 — Other assets;
kõik kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 18 määratletud positsioonid;
9 — Covered bonds;
kõik positsioonid, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 242 punkti 6 või 17.
10 — Other liabilities.
Kõigi muude väärtpaberistamise positsioonide puhul: vt kapitalinõuete määruse sellise versiooni artikli 243 lõige 3 (traditsioonilised väärtpaberistamised) ja artikli 244 lõige 3 (sünteetilised väärtpaberistamised), mida kohaldatakse 31. detsembri 2018. aasta seisuga.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Aruandekuupäevadel, mis on pärast 1. jaanuari 2019, väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille riskipositsiooni väärtus arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määrusele: kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 17 määratletud väärtpaberistamise positsioon.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Kõigi muude väärtpaberistamise positsioonide puhul: esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria on määratletud kapitalinõuete määruse sellise versiooni artikli 242 punktis 15, mida kohaldatakse 31. detsembri 2018. aasta seisuga.
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
260–280
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Nendes veergudes kogutakse teavet bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide kohta, mis on jaotatud väärtpaberistamise seeriate (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) lõikes.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Kohaldatakse samu väärtpaberistamise seeriate klassifitseerimise kriteeriume nagu bilansiliste kirjete puhul.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
Kogu väärtpaberistamise tõenäoline lõpetamise kuupäev, võttes arvesse väärtpaberistamise lepingutingimusi ja praegu prognoositavaid finantstingimusi.
“S” for Standardised Approach;
Üldiselt on see varasem kuupäev järgmistest kuupäevadest:
“I” for Internal Ratings Based Approach;
varaseim kuupäev, mil lõpetavat ostuoptsiooni (määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 2) võib kasutada, võttes arvesse aluspositsiooni(de) lõpptähtaega, samuti nende prognoositavat ennetähtaegse tasumise määra või võimalikku lepingutingimuste uuesti läbirääkimist;
“M” for a combination of both approaches (SA/IRB).
varaseim kuupäev, mil väärtpaberistamise tehingu algataja võib kasutada mis tahes muud ostuoptsiooni, mis on ette nähtud väärtpaberistamise lepingutingimustega ja mille tulemusel võib toimuda väärtpaberistamise täielik tagasivõtmine.
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Kajastatakse varaseima prognoositava lõpetamise päev, kuu ja aasta.
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Võimaluse korral märgitakse täpne kuupäev; kui see ei ole teada, märgitakse kuu esimene päev.
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Kuupäev, mil kõik väärtpaberistamise põhisummad ja intressid peavad olema lepingukohaselt tagasi makstud (põhineb tehingu dokumentatsioonil).
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Kajastatakse lepingukohase lõpptähtaja päev, kuu ja aasta.
Sponsors shall not report this column.
310–400
NUMBER OF EXPOSURES
Nendes veergudes kogutakse teavet väärtpaberistamise positsioonide kohta vastavalt bilansilistele ja bilansivälistele positsioonidele ning väärtpaberistamise seeriatele (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) aruandekuupäeva seisuga.
Article 261(1) of CRR.
310–330
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Kohaldatakse samu väärtpaberistamise seeriate klassifitseerimise kriteeriume nagu veergude 230–250 puhul.
The institution shall report the effective number of exposures.
340–360
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Kohaldatakse samu väärtpaberistamise seeriate klassifitseerimise kriteeriume nagu veergude 260–280 puhul.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
370–400
This column shall not be fulfilled by investors.
Nendes veergudes kogutakse täiendavat teavet bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide (mida on juba kajastatud erineva jaotuse all veergudes 340–360) kogusumma kohta.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
OTSESED FINANTSGARANTIID
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Selles veerus kajastatakse andmeid selliste väärtpaberistamise positsioonide kohta, mida hoiavad väärtpaberistamise tehingu algatajad ja mis on tagatud otseste finantsgarantiidega.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “other countries” shall be reported.
Vastavalt kapitalinõuete määruse I lisale käsitatakse otsese finantsgarantiina järgmisi täisriskiga bilansiväliseid kirjeid:
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
finantsgarantiid;
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
finantsiseloomuga tagasivõtmatud valmisolekuakreditiivid.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD/VALUUTA VAHETUSTEHINGUD
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Kõnealused tuletisinstrumendid on loetletud kapitalinõuete määruse II lisas.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Selleks et kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 3 määratletud likviidsuse tagamise tehinguid saaks aktsepteerida, peavad need vastama kapitalinõuete määruse artikli 255 lõikes 1 sätestatud kuuele tingimusele (olenemata sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab standardmeetodit või sisereitingute meetodit).
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
MUUD (SEALHULGAS MITTEAKTSEPTEERITUD LIKVIIDSUSE TAGAMISE TEHINGUD)
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Selles veerus kajastatakse ülejäänud bilansiväliseid kirjeid, nt mitteaktsepteeritud likviidsuse tagamise tehingud (st likviidsuse tagamise tehingud, mis ei vasta kapitalinõuete määruse artikli 255 lõikes 1 loetletud tingimustele).
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
ENNETÄHTAEGNE AMORTISEERIMINE: KOHALDATAKSE ÜMBERHINDLUSTEGURIT
230-300
Kapitalinõuete määruse artikli 242 punktiga 12 ja artikli 256 lõikega 5 (standardmeetod) ning artikli 265 lõikega 1 (sisereitingute meetod) on ette nähtud ümberhindlustegurid, mida kohaldatakse investoritele kuuluva osaluse suhtes (et arvutada riskiga kaalutud vara).
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Selles veerus kajastatakse andmeid ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavate väärtpaberistamise skeemide kohta (nt uuenevate nõuete väärtpaberistamised).
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikele 6 määratakse kohaldatav ümberhindlustegur kindlaks tegeliku kolme kuu keskmise ületulu taseme alusel.
230-250
Kohustuste väärtpaberistamiste puhul selles veerus andmeid ei kajastata.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Kõnealune teave on seotud vormi CR SEC SA reaga 100 ja vormi CR SEC IRB reaga 160.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated in accordance with CRR: A securitisation position as defined in Article 242(6) of CRR.
Kõnealune teave on tihedalt seotud vormi CR SEC SA veeruga 200 ja vormi CR SEC IRB veeruga 180.
For all other securitisation positions: All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss in accordance with CRR in the version applicable on 31 December 2018 shall be included in this category.
Selles veerus kajastatakse negatiivseid väärtusi.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR:
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
all positions as defined in Article 242(18) of the CRR;
Selles veerus kogutakse teavet riskiga kaalutud vara kohta enne väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri kohaldamist (st riski olulise osa ülekandmisega väärtpaberistamise skeemide puhul).
all positions which are not subject to Articles 242(6) or (17) of the CRR.
Riski olulise osa ülekandmiseta väärtpaberistamise skeemide puhul (st riskiga kaalutud vara arvutatakse vastavalt väärtpaberistatud riskipositsioonidele) selles veerus andmeid ei kajastata.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR: a securitisation position as defined in Article 242(17) of CRR.
Selles veerus kogutakse teavet riskiga kaalutud vara kohta pärast väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri kohaldamist (st riski olulise osa ülekandmisega väärtpaberistamise skeemide puhul).
For all other securitisation positions: first loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Riski olulise osa ülekandmiseta väärtpaberistamise skeemide puhul (st omavahendite nõuded arvutatakse vastavalt väärtpaberistatud riskipositsioonidele) selles veerus andmeid ei kajastata.
260-280
Sellesse veergu märgitakse meetod, mida kasutatakse veerus 440 kajastatud riskiga kaalutud koguvara kindlaksmääramiseks.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Meetod on üks järgmistest:
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille riskiga kaalutud vara arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse versioonile, mida kohaldatakse 31. detsembri 2018. aasta seisuga:
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
muu (algne väärtpaberistamisraamistik)
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Aruandekuupäevadel, mis on pärast 1. jaanuari 2019, väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille riskiga kaalutud vara arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määrusele:
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
1250 % positsioonide puhul, mille suhtes ei kohaldata ühtegi meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 254 lõige 7)
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
mitu meetodit
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Kooskõlas riskikaalude määramisega vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 337 on meetod, mida kohaldatakse kauplemisportfelli kuuluvate instrumentide puhul, mis on väärtpaberistamise positsioonid, meetod, mida krediidiasutus või investeerimisühing kohaldaks kauplemisportfellivälise positsiooni suhtes.