natgillin/translations-raw huggingface dataset:
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ARVESTUSLIK KÄSITLUS: Kas väärtpaberistatud riskipositsioone kajastatakse bilansis või need arvatakse bilansist välja?
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
MAKSEVÕIMEKÄSITLUS: Väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid?
ROW NUMBER
VÄÄRTPABERISTAMINE VÕI EDASIVÄÄRTPABERISTAMINE?
INTERNAL CODE
LIHTNE, LÄBIPAISTEV JA STANDARDITUD VÄÄRTPABERISTAMINE
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
SÄILITAMINE
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGU ROLL: (VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA / SPONSOR / ALGNE LAENUANDJA / INVESTOR)
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE PROGRAMMIGA MITTE HÕLMATUD
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONID
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
VÄÄRTPABERISTAMISE STRUKTUUR
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
(–) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS
STS SECURITISATION
MEETOD
RETENTION
LIHTSAD, LÄBIPAISTVAD JA STANDARDITUD VÄÄRTPABERISTAMISED, MIS VASTAVAD DIFERENTSEERITUD KAPITALIKÄSITLUSE NÕUETELE
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID – KAUPLEMISPORTFELL KOHALDATAV SÄILITAMISE LIIK
NON ABCP PROGRAMMES
KOHALDATAV SÄILITAMISE LIIK
SECURITISED EXPOSURES
SÄILITAMISE % ARUANDEKUUPÄEVA SEISUGA
SECURITISATION STRUCTURE
SÄILITAMISNÕUDE JÄRGIMINE?
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGU OSA (%) LIIK
APPROACH
VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAMISE KUUPÄEVA SEISUGA
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
KOGUSUMMA
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
NÕUETE SUURUSTEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)
TYPE OF RETENTION APPLIED
LIIK
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
RIIK
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
NÕUETE SUURUSTEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)
ORIGINATION DATE
OMAVAHENDITE NÕUDED ENNE VÄÄRTPABERISTAMIST (%)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
NETOPOSITSIOONID
TOTAL AMOUNT
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU (STANDARDMEETOD)
INSTITUTION'S SHARE (%)
MEMOKIRJED: BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
NETOPOSITSIOONID
ELGD (%)
KÕRGEMA NÕUDEÕIGUSE JÄRGUGA VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
MEZZANINE VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
MATURITY
ESIMESE JÄRJEKOHA KAHJU VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
VARASEIM PROGNOOSITAV LÕPETAMISE KUUPÄEV
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
LEPINGUKOHANE LÕPPTÄHTAEG
CTP OR NON-CTP?
AKTSEPTEERITUD LIKVIIDSUSE TAGAMISE TEHINGUD
NET POSITIONS
MEZZANINE VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ESIMESE JÄRJEKOHA KAHJU VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
SENIOR
PIKAD
MEZZANINE
LÜHIKESED
FIRST LOSS
SPETSIIFILINE RISK
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
C 16.00 – OPERATSIOONIRISK (OPR)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
ASJAOMANE NÄITAJA
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
LAENUD JA ETTEMAKSED (TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI KOHALDAMISE KORRAL)
OTHER (including non-eligible LF)
OMAVAHENDITE NÕUE
CONVERSION FACTOR APPLIED
Koguriskipositsioon operatsiooniriski puhul
LONG
VAJADUSE KORRAL KAJASTATAVAD TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI MEMOKIRJED
SHORT
AASTA–3
SPECIFIC RISK
AASTA–2
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
EELMINE AASTA
BANKING ACTIVITIES
MILLEST: TULENEVALT JAOTUSMEHHANISMIST
RELEVANT INDICATOR
OMAVAHENDITE NÕUDED ENNE OODATAVA KAHJU MÄÄRAST, HAJUTAMISEST JA RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST TULENEVAT VÄHENDAMIST
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
(–) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT ÄRITAVADES ARVESSE VÕETUD OODATAVA KAHJU MÄÄRAST
OWN FUNDSREQUIREMENT
(–) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT HAJUTAMISEST
Total operational risk exposure amount
(–) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST (KINDLUSTUS JA MUUD RISKI ÜLEKANDMISE MEHHANISMID)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE BAASMEETODIT
YEAR-3
Vormiga CA2 seotud lahter
YEAR-2
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT VÕI ALTERNATIIVSET STANDARDMEETODIT
LAST YEAR
KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
FINANTSNÕUSTAMINE
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
KAUPLEMINE JA MÜÜK
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
JAEKLIENDIMAAKLERLUS
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
ÄRIPANGANDUS
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
JAEPANGANDUS
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
MAKSED JA ARVELDUSED
Cell linked to CA2
HOIDMISTEENUSED
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVAT MEETODIT
SUBJECT TO TSA:
C 17.01 – OPERATSIOONIRISK: KAHJUD JA HÜVITUSED ÄRILIINIDE JA JUHTUMILIIKIDE LÕIKES EELMISEL AASTAL (OPR DETAILS 1)
CORPORATE FINANCE (CF)
KAHJUDE MÄÄRAMINE ÄRILIINIDESSE
TRADING AND SALES (TS)
JUHTUMILIIGID
RETAIL BROKERAGE (RBr)
JUHTUMILIIGID KOKKU
COMMERCIAL BANKING (CB)
MEMOKIRJE: ANDMETE KOGUMISEL KOHALDATAV MIINIMUMMÄÄR
RETAIL BANKING (RB)
SISEPETTUS
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
VÄLISPETTUS
SUBJECT TO ASA:
VARALINE KAHJU
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
ÄRITEGEVUSE HÄIRE JA SÜSTEEMIRIKKED
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
TEHINGU TÄITMINE, ÜLEKANDED JA PROTSESSIJUHTIMINE
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
MADALAIM
EVENT TYPES
KÕRGEIM
TOTAL EVENT TYPES
FINANTSNÕUSTAMINE [CF]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Juhtumite arv (uued juhtumid)
INTERNAL FRAUD
Brutokahju summa (uued juhtumid)
EXTERNAL FRAUD
Selliste kahjujuhtumite arv, mille puhul kohaldatakse kahju korrigeerimist
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Eelmiste aruandeperioodidega seotud kahju korrigeerimised
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Otse hüvitatud kahju kogusumma
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Kindlustusest ja muudest riskide ülekandmise mehhanismidest tulenevate hüvituste kogusumma
LOWEST
KAUPLEMINE JA MÜÜK [TS]
HIGHEST
JAEKLIENDIMAAKLERLUS [RBr]
CORPORATE FINANCE[CF]
ÄRIPANGANDUS [CB]
Number of events (new events)
JAEPANGANDUS [RB]
Gross loss amount (new events)
MAKSED JA ARVELDUSED [PS]
Number of events subject to loss adjustments
HOIDMISTEENUSED [AS]
Loss adjustments relating to previous reporting periods
VARAHALDUS [AM]
Maximum single loss
ETTEVÕTTEÜLENE [CI]
Sum of the five largest losses
ÄRILIINID KOKKU
Total direct loss recovery
Juhtumite arv (uued juhtumid). millest:
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
seotud kahjudega ≥ 10000 ja < 20000
TRADINGAND SALES[TS]
seotud kahjudega ≥ 20 000 ja < 1 00 000
RETAIL BROKERAGE [RBr]
seotud kahjudega ≥ 100000 ja < 1000000
COMMERCIAL BANKING[CB]
seotud kahjudega ≥ 1000000
RETAILBANKING[RB]
Brutokahju summa (uued juhtumid). millest:
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Selliste kahjujuhtumite arv, mille puhul kohaldatakse kahju korrigeerimist. millest:
AGENCYSERVICES[AS]
millest: selliste kahjujuhtumite arv, mille puhul tehti positiivne kahju korrigeerimine
ASSET MANAGEMENT [AM]
millest: selliste kahjujuhtumite arv, mille puhul tehti negatiivne kahju korrigeerimine
CORPORATE ITEMS[CI]
millest: kahju positiivse korrigeerimise summad (+)
TOTALBUSINESSLINES
millest: kahju negatiivse korrigeerimise summad (+)
Number of events (new events).
C 17.02 – OPERATSIOONIRISK: SUURED KAHJUJUHTUMID (OPR DETAILS 2)
Of which:
Juhtumi kood
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
Arvestuspäev
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Toimumispäev
related to losses ≥ 100,000 and < 1000000
Avastamispäev
related to losses ≥ 1000000
Juhtumiliik
Gross loss amount (new events).
Brutokahju
Of which:
Brutokahju ilma otsehüvitusteta
Number of events subject to loss adjustments.
BRUTOKAHJU ÄRILIINIDE LÕIKES
Of which:
Juriidilise isiku nimi
of which: number of events with a positive loss adjustment
Juriidilise isiku tunnus
of which: number of events with a negative loss adjustment
Äriüksus
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Kirjeldus
of which: negative loss adjustment amounts (-)
Finantsnõustamine
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Kauplemine ja müük
Event ID
Jaekliendimaaklerlus
Date of accounting
Äripangandus
Date of occurrence
Jaepangandus
Date of discovery
Maksed ja arveldused
Event Type
Hoidmisteenused
Gross loss
Varahaldus
Gross loss net of direct recoveries
Ettevõtteülene
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
C 18.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KAUBELDAVATE VÕLAINSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA TDI)
Legal Entity name
Valuuta:
Legal Entity ID
POSITSIOONID
Business Unit
KÕIK POSITSIOONID
Description
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET
Corporate Finance[CF]
KAUPLEMISPORTFELLI KUULUVAD KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
Trading and Sales[TS]
Üldrisk
Retail Brokerage [RBr]
Tuletisinstrumendid
Commercial Banking[CB]
Muud varad ja kohustused
Retail Banking[RB]
Lõpptähtajal põhinev meetod
Payment and Settlement [PS]
Tsoon 1
Agency Services[AS]
0 ≤ 1 kuu
Asset Management [AM]
> 1 ≤ 3 kuud
Corporate Items[CI]
> 3 ≤ 6 kuud
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 6 ≤ 12 kuud
Currency:
Tsoon 2
POSITIONS
> 1 ≤ 2 (1,9 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
ALL POSITIONS
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Tsoon 3
General risk
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Derivatives
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Other assets and liabilities
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Maturity-based approach
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Zone 1
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
0 ≤ 1 month
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 1 ≤ 3 months
(> 12,0 ≤ 20,0 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 3 ≤ 6 months
(> 20 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 6 ≤ 12 months
Kestusel põhinev meetod
Zone 2
Spetsiifiline risk
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Omavahendite nõue muude kui väärtpaberistamise võlainstrumentide puhul
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
Tabeli 1 esimese kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Tabeli 1 teise kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
Zone 3
Järelejäänud kehtivusajaga ≤ 6 kuud
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
Järelejäänud kehtivusajaga > 6 kuud ja ≤ 24 kuud
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
Järelejäänud kehtivusajaga > 24 kuud
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
Tabeli 1 kolmanda kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
Tabeli 1 neljanda kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Reitingu saanud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Omavahendite nõue väärtpaberistamise instrumentide puhul
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Omavahendite nõue korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Täiendavad nõuded optsioonide puhul (muud riskid kui deltarisk)
Duration-based approach
Lihtsustatud meetod
Specific risk
Täiustatud deltameetod – täiendavad nõuded gammariski puhul
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Täiustatud deltameetod – täiendavad nõuded vegariski puhul
Debt securities under the first category in Table 1
Täiustatud deltameetod – mittepidevad optsioonid ja ostutähed
Debt securities under the second category in Table 1
Stsenaariumi maatriksmeetod
With residual term≤ 6 months
C 19.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE VÄÄRTPABERISTAMISTE SPETSIIFILINE RISK (MKR SA SEC)
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
(–) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD POSITSIOONID
With a residual term > 24 months
NETOPOSITSIOONIDE (PIKAD) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
Debt securities under the third category in Table 1
NETOPOSITSIOONIDE (LÜHIKESED) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
Debt securities under the fourth category in Table 1
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU
Rated nth-to default credit derivatives
RISKIKAALUD < 1250 %
Own funds requirement for securitisation instruments
(-) PIKAD
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
(-) LÜHIKESED
Additional requirements for options (non-delta risks)
7–10 %
Simplified method
12–18 %
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
20–35 %
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
40–75 %
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
REITINGU SAANUD POSITSIOONID
Scenario matrix approach
KAALUTUD PIKAD NETOPOSITSIOONID
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
KAALUTUD LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Vormiga MKR SA TDI 325:060 seotud lahter
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
millest: EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA JAOTUS ALUSVARA LIIKIDE LÕIKES:
RISK WEIGHTS < 1250 %
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegid
(-) LONG
Ärikinnisvarale seatud hüpoteegid
(-) SHORT
Krediitkaardinõuded
7 - 10 %
Liising
12 - 18 %
Äriühingutele või VKEdele antud laenud
20 - 35 %
Tarbimislaenud
40 - 75 %
Nõuded klientide vastu
RATED
Muud varad
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Pandikirjad
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
Muud kohustused
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
C 20.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI SPETSIIFILINE RISK (MKR SA CTP)
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
NETOPOSITSIOONI (PIKK) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
Of which: RE-SECURITISATIONS
NETOPOSITSIOONI (LÜHIKE) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
7–10%
Residential mortgages
12–18 %
Commercial mortgages
20–35%
Credit card receivables
40–75%
Leasing
Muud
Loans to corporates or SMEs
40–75%
Consumer loans
Vormiga MKR SA TDI 330:060 seotud lahter
Trade receivables
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID:
Other assets
MUUD KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI POSITSIOONID
Covered Bondes
N-ARVU JÄRJEKOHAGA MAKSEVIIVITUSE JUHU TAGAMISE KREDIIDITULETISINSTRUMENDID:
Other liabilities
N-ARVU JÄRJEKOHAGA MAKSEVIIVITUSE JUHU TAGAMISE KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 21.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE OMAKAPITALI INSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA EQU)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Riigisisene turg:
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
KAUPLEMISPORTFELLI KUULUVAD OMAKAPITALI INSTRUMENDID
7 - 10 %
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
12 - 18 %
Muud omavahendite instrumendid, kui börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud
20 - 35 %
C 22.00 – TURURISK: STANDARDMEETODITEKOHANE VALUUTARISK (MKR SA FX)
40- 75 %
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (Sealhulgas selliste muus kui aruandlusvaluutas olevate tasakaalustamata positsioonide ümberjaotamine, mille suhtes kohaldatakse tasakaalustatud positsioonide erikäsitlust)
40 - 75 %
KOGUPOSITSIOON
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Tugeva korrelatsiooniga valuutad
SECURITISATION POSITIONS:
millest: aruandlusvaluuta
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Kuld
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
KOGURISKIPOSITSIOONIDE (SEALHULGAS ARUANDLUSVALUUTA) JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Muud varad ja kohustused, mis ei ole bilansivälised kirjed ega tuletisinstrumendid
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Lekk
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Argentina peeso
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Austraalia dollar
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Brasiilia reaal
MATCHED
Bulgaaria leev
TOTAL POSITIONS
Kanada dollar
Currencies closely correlated
Tšehhi kroon
of which: reporting currency
Taani kroon
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Egiptuse nael
Gold
Inglise nael
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Jaapani jeen
Off-balance sheet items
Leedu litt
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Denaar
Euro
Mehhiko peeso
Lek
Poola zlott
Argentine Peso
Rumeenia leu
Australian Dollar
Vene rubla
Brazilian Real
Serbia dinaar
Bulgarian Lev
Rootsi kroon
Canadian Dollar
Šveitsi frank
Czech Koruna
Türgi liir
Danish Krone
Grivna
Egyptian Pound
USA dollar
Pound Sterling
Islandi kroon
Forint
Norra kroon
Yen
Hongkongi dollar
Lithuanian Litas
Uus Taiwani dollar
Denar
Uus-Meremaa dollar
Mexican Peso
Singapuri dollar
Zloty
Korea vonn
Rumanian Leu
Renminbi-jüaan
Russian Ruble
Horvaatia kuna
Serbian Dinar
C 23.00 – TURURISK: STANDARDMEETODITE KOHASED KAUBARISKIPOSITSIOONID (MKR SA COM)
Swedish Krona
KAUBAPOSITSIOONID KOKKU
Swiss Franc
Väärismetallid (v.a kuld)
Turkish Lira
Mitteväärismetallid
Hryvnia
Põllumajanduskaubad
US Dollar
Muud
Iceland Krona
Millest energiatooted (nafta, gaas)
Norwegian Krone
Lõpptähtajal põhinev meetod
Hong Kong Dollar
Laiendatud lõpptähtajal põhinev meetod
New Taiwan Dollar
Lihtsustatud meetod: Kõik positsioonid
New Zealand Dollar
C 24.00 – TURURISK: SISEMUDELI MEETOD (MKR IM)
Singapore Dollar
VaR riskiväärtus
Won
VaR riskiväärtus
Yuan Renminbi
TÄIENDAVA MAKSEVIIVITUSE NING REITINGUTE MUUTUMISE RISKI OMAVAHENDITE NÕUE
Croatian Kuna
KÕIGI HINNARISKIDE OMAVAHENDITE NÕUE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Ületamiste arv eelneva 250 tööpäeva jooksul VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc)
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Stressiolukorra VaR riskiväärtuse korrutustegur (ms)
Precious metals (except gold)
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL – KAALUTUD LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Base metals
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (VaRavg)
Agricultural products (softs)
VaR MEETODIGA SAADUD EELMISE PÄEVA RISKIHINNANGU VÄÄRTUS (VaRt-1)
Others
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD STRESSIOLUKORRA RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (SVaRavg)
Of which energy products (oil, gas)
VIIMANE KÄTTESAADAV (SVaRt-1)
Maturity ladder approach
12 NÄDALA KESKMINE VÄÄRTUS
Extended maturity ladder approach
VIIMANE VÄÄRTUS
Simplified approach: All positions
ALAMPIIR
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Memokirjed: TURURISKI JAOTUS
VaR
Kaubeldavad võlainstrumendid – üldrisk
Number of overshootingsduring previous 250 working days
Omakapitali investeeringud – spetsiifiline risk
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
C 25.00 – KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK (CVA)
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
VaR MEETODIGA SAADUD EELMISE PÄEVA RISKIHINNANGU VÄÄRTUS (VaRt-1)
LAST MEASURE
Vastaspoolte arv
FLOOR
millest: krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati asendajat
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
KANTUD KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK
TDI - General risk
ÜHE ALUSVARAGA KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
TDI - Specific Risk
INDEKSIPÕHISED KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
Equities
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk kokku
Equities - General risk
Seos lahtriga CA2;r640;c010
Equities - Specific Risk
Täiustatud meetodi kohaselt
Foreign Exchange risk
Seos lahtriga CA2;r650;c010
Commodities risk
Standardmeetodi kohaselt
Total amount for general risk
Seos lahtriga CA2;r660;c010
Total amount for specific risk
Seos lahtriga CA2;r670;c010
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
C 32.01 – USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD JA KOHUSTUSED (PRUVAL 1)
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD JA KOHUSTUSED
of which: OTC Derivatives
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD JA KOHUSTUSED, MIS ON VÄLJA JÄETUD, KUNA NEED OSALISELT MÕJUTAVAD ESIMESE TASEME PÕHIOMAVAHENDEID
of which:SFT
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD JA KOHUSTUSED, MIDA ON ARVESSE VÕETUD ARTIKLI 4 LÕIKE 1 KOHASE KÜNNISE ARVUTAMISEL
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
MILLEST: KAUPLEMISPORTFELL
Number of counterparties
TÄIELIKULT VASTAVUSES OLEVAD
of which: proxy was used to determine credit spread
RISKIMAANDAMISE ARVESTUS
INCURRED CVA
USALDATAVUSFILTRID
SINGLE NAME CDS
MUUD
INDEX CDS
MÄRKUSED MUUDE POSITSIOONIDE KOHTA
CVA risk total
MILLEST: KAUPLEMISPORTFELL
Link to CA2;r640;c010
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD JA KOHUSTUSED KOKKU
According to Advanced method
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD KOKKU
Link to CA2;r650;c010
KAUPLEMISEKS HOITAVAD FINANTSVARAD
According to Standardised method
KAUPLEMISEL KASUTATAVAD FINANTSVARAD
Link to CA2;r660;c010
KOHUSTUSLIKULT ÕIGLASES VÄÄRTUSES MUUTUSTEGA LÄBI KASUMIARUANDE MÕÕDETAVAD FINANTSVARAD, MIDA EI KASUTATA KAUPLEMISEL
Link to CA2;r670;c010
FINANTSVARAD ÕIGLASES VÄÄRTUSES MUUTUSTEGA LÄBI KASUMIARUANDE
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
ÕIGLASES VÄÄRTUSES LÄBI MUU KOONDKASUMI MÕÕDETUD FINANTSVARAD
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
ÕIGLASES VÄÄRTUSES MUUTUSTEGA LÄBI KASUMIARUANDE MÕÕDETAVAD FINANTSVARAD, MIDA EI KASUTATA KAUPLEMISEL JA MIS EI OLE TULETISINSTRUMENDID
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
OMAKAPITALIS KAJASTATAVAD ÕIGLASES VÄÄRTUSES MÕÕDETAVAD FINANTSVARAD, MIDA EI KASUTATA KAUPLEMISEL JA MIS EI OLE TULETISINSTRUMENDID
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART.
MUUD FINANTSVARAD, MIDA EI KASUTATA KAUPLEMISEL JA MIS EI OLE TULETISINSTRUMENDID
4(1) THRESHOLD
TULETISINSTRUMENDID – RISKIMAANDAMISE ARVESTUS
OF WHICH: TRADING BOOK
MAANDATAVATE INSTRUMENTIDE ÕIGLASE VÄÄRTUSE MUUTUSED PORTFELLI INTRESSIRISKI MAANDAMISEL
EXACTLY MATCHING
TÜTARETTEVÕTJATESSE, ÜHISETTEVÕTJATESSE JA SIDUSETTEVÕTJATESSE TEHTUD INVESTEERINGUD
HEDGE ACCOUNTING
(-) ÕIGLASES VÄÄRTUSES KAJASTATUD KAUPLEMISEL KASUTATAVATE VARADE VÄÄRTUSKÄRPED
PRUDENTIAL FILTERS
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD KOHUSTUSED KOKKU
OTHER
KAUPLEMISEKS HOITAVAD FINANTSKOHUSTUSED
COMMENTS FOR OTHER
KAUPLEMISEL KASUTATAVAD FINANTSKOHUSTUSED
OF WHICH:TRADING BOOK
FINANTSKOHUSTUSED ÕIGLASES VÄÄRTUSES MUUTUSTEGA LÄBI KASUMIARUANDE
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
ÕIGLASES VÄÄRTUSES KAJASTATUD KAUPLEMISEL KASUTATAVATE KOHUSTUSTE VÄÄRTUSKÄRPED
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
C 32.02 – USALDUSVÄÄRNE HINDAMINE: PÕHIMEETOD (PRUVAL 2)
FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING
KATEGOORIA TASANDI AVA
TRADING FINANCIAL ASSETS
AVA KOGUSUMMA
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
HINNATÕUSU EBAKINDLUS
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
KVARTALI JOOKSEVTULU