natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Kapitalinõuete määruse artikkel 232
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
090–100
Article 24 and 111 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3, artikli 235 lõiked 1–2 ja artikkel 236
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Väljavool vastab enne ümberhindlustegurite kohaldamist esmase riskipositsiooni kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi.
Exposure net of value adjustments and provisions
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi.
Sum of columns 010 and 030.
Samuti kajastatakse samade riskipositsiooni klasside sisest sissevoolu ja väljavoolu.
050 - 100
Võetakse arvesse riskipositsioone, mis tulenevad võimalikust sisse- ja väljavoolust muudest vormidest ja muudesse vormidesse.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Riskipositsiooni summa, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised, võttes arvesse väljavoolu ja sissevoolu seoses krediidiriski maandamise tehnikatega, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
120–140
Items to be reported here:
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE, FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETOD
eligible unfunded credit protection.
Kapitalinõuete määruse artiklid 223, 224, 225, 226, 227 ja 228.
Please also see instructions of point 4.1.1.
See hõlmab ka krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju (kapitalinõuete määruse artikkel 218).
050 - 060
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ja bilansilise tasaarvestuse positsioone, mis tulenevad aktsepteeritud bilansilistest tasaarvestuslepingutest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 218 ja 219, käsitatakse rahalise tagatisena.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Tagatuse mõju, mis tuleneb finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodist, mida kohaldatakse riskipositsiooni suhtes, mis on tagatud aktsepteeritud rahalise tagatisega, arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 223, 224, 225, 226, 227 ja 228.
Article 235 of CRR
Riskipositsiooni volatiilsusega korrigeerimine
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõiked 2–3
Guarantees
Kajastatava summa puhul kajastatakse volatiilsusega korrigeerimise mõju riskipositsioonile (EVA–E) = E*He.
Article 203 of CRR
(–) Finantstagatise korrigeeritud väärtus (Cvam)
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Kapitalinõuete määruse artikli 239 lõige 2
Credit derivatives
Kauplemisportfelli tehingute puhul hõlmab see rahalist tagatist ja kaupasid, mida aktsepteeritakse kauplemisportfelli riskipositsioonina vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktidele c–f.
Article 204 of CRR.
Kajastatav summa vastab järgmisele: Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
070 – 080
Tähised C, Hc, Hfx, t, T ja t* on määratletud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. ja 5. jaos.
Funded credit protection
(–) millest: volatiilsusega ja lõpptähtajaga korrigeerimine
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõige 1 ja artikli 239 lõige 2
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Kajastatav summa on volatiilsusega ja lõpptähtajaga korrigeerimiste ühismõju (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], kus volatiilsusega korrigeerimiste mõju on (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] ja lõpptähtajaga korrigeerimiste mõju on (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtus (E*)
Financial collateral: simple method
Kapitalinõuete määruse artikli 220 lõige 4, artikli 223 lõiked 2–5 ja artikli 228 lõige 1
Article 222(1) to (2) of CRR.
160–190
Other funded credit protection
Bilansiväliste kirjete riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuse jaotus ümberhindlustegurite lõikes
Article 232 of CRR.
Kajastatakse riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtust enne ümberhindlusteguri kohaldamist.
090 - 100
Kapitalinõuete määruse artikkel 111 ja III osa II jaotise 4. peatüki 4. jagu
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Selline riskipositsiooni väärtus, pärast korrigeerimiste, kõigi krediidiriski maandavate tegurite ja ümberhindlustegurite arvessevõtmist, millele määratakse riskikaal vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 113 ja III osa II jaotise 2 peatüki 2. jaole.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
Tuletisinstrumentide, repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, arvutatakse selles kirjes kajastatav vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtus vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 2., 3., 4. ja 5. jaos sätestatud meetoditele.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Riskiga kaalutud vara enne VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5, võtmata arvesse VKE toetuskoefitsienti vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 501.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Riskiga kaalutud vara pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist
120-140
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5, võttes arvesse VKE toetuskoefitsienti vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 500.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
millest: krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnanguga
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punktid a–d, f, g, l, n, o ja q
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
millest: keskvalitsusest tuletatud krediidikvaliteedi hinnanguga
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punktid b–d, f, g, l ja o
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Kapitalinõuete määruse artikkel 127
Volatility adjustment to the exposure
Kui riskipositsioon sisaldub kapitalinõuete määruse artikli 128 lõikes 2 esitatud loetelus või vastab kapitalinõuete määruse artikli 128 lõikes 3 või artiklis 133 sätestatud kriteeriumidele, määratakse see riskipositsiooni klassi „Eriti suure riskiga seotud kirjed“ või „Omakapitali investeeringud“.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Sellest tulenevalt ei tohi muud jaotust esineda, isegi kui riskipositsioon on makseviivituses vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 127.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Sellel real kajastatakse kõiki nõudeid VKEde vastu.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
millest: nõuded, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
Article 239(2) of CRR.
Sellel real kajastatakse ainult selliseid nõudeid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 501 sätestatud nõuetele.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
millest: kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid – elamukinnisvara
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Kapitalinõuete määruse artikkel 125
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Kajastatud ainult riskipositsiooni klassis „kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid“.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Kapitalinõuete määruse artikli 150 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 148 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
070–130
Fully adjusted exposure value (E*)
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfellivälised positsioonid jaotatakse vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
160 - 190
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfelli kuuluvad vastaspoole krediidiriski positsioonid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktile f ja artikli 299 lõikele 2 määratakse vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad kapitalinõuete määruse artikli 94 lõiget 1, jaotavad samuti oma kauplemisportfelli positsioonid vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 24 osutatud varad, mida ei võeta arvesse üheski muus kategoorias.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 090, 110 ja 130 ning seega ei kajastata neid sellel real.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 1 kohased reguleerimata väärtpaberiülekanded (kui neid ei ole maha arvatud) ei ole bilansilised kirjed, kuid sellest hoolimata kajastatakse neid sellel real.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
030 Bilansivälised krediidiriskiga kirjed Bilansivälised riskipositsioonid hõlmavad kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjeid.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Bilansivälised riskipositsioonid hõlmavad kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjeid.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 040 ja 060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
090–130
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad Baseli komitee dokumendi „Basel II kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ja topeltmakseviivituse mõju käsitlemine“ punktis 17 esitatud määratluse kohaselt järgmist: i) kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud; ii) kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
Of which: with a credit assessment derived from central government
millest: keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
Article 127 CRR
Kauplemisriski positsioonid keskse vastaspoole suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91.
This row shall only be reported in exposure classes “Items associated with a particular high risk” and “Equity exposures”.
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class “Items associated with particular high risk” or “Equity exposures”.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
Consequently, there shall be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Pika arveldustähtajaga tehingud on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 2.
All exposures to SME shall be reported here.
Tuletisinstrumente ja pika arveldustähtajaga tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 130, ei kajastata sellel real.
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Sellel real kajastatakse lepingujärgsetest toodetevaheliste tasaarvestuse kokkulepetest tulenevaid riskipositsioone (mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 11) mida ei saa määrata kirjete „tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud“ või „väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud“ alla.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
140–280
Article 125 of CRR.
RISKIPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
Kapitalinõuete määruse artikli 306 lõige 1
Exposures treated under Article 150(1) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 305 lõige 3
Exposures treated under Article 148(1) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 232 lõike 3 punkt c
070-130
Kapitalinõuete määruse artikli 133 lõige 2 ja artikli 48 lõige 4
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Kapitalinõuete määruse artikli 133 lõige 2 ja artikkel 379
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Seda rida ei kasutata riskipositsiooni klasside „nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu“, „nõuded äriühingute vastu“, „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu“ ja „jaenõuded“ puhul.
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Kasutatakse selliste riskipositsioonide kajastamiseks, mille suhtes ei kohaldata vormis loetletud riskikaalusid.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Standardmeetodi kohaselt käsitletavaid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente (kapitalinõuete määruse artikli 134 lõige 6) kajastatakse sellel real riskipositsiooni klassis „muud kirjed“.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 124 lõige 2 ja artikli 152 lõike 2 punkt b
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
290–320
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Memokirjed
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Vt ka selgitusi memokirjete eesmärgi kohta vormi CR SA üldjaos.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
See on ainult memokirje.
090-130
Sõltumata ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 126, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud ärikinnisvaraga.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt j
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ kuuluvad riskipositsioonid, mis arvatakse sellesse riskipositsiooni klassi, kui need ei oleks makseviivituses.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Sõltumata elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 125, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud kinnisvaraga.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Vormi CR IRB ulatus
Derivatives and Long Settlement Transactions
Vorm CR IRB hõlmab järgmisi omavahendite nõudeid:
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
i. kauplemisportfelliväline krediidirisk, sealhulgas:
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
kauplemisportfelliväline vastaspoole krediidirisk;
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
ostetud nõuete lahjendusrisk;
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
kauplemisportfelli kuuluv vastaspoole krediidirisk;
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
kogu äritegevusest tulenevad reguleerimata väärtpaberiülekanded.
140-280
Selles vormis kajastatakse riskipositsioone, mille puhul arvutatakse riskiga kaalutud vara vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatüki artiklitele 151–157 (sisereitingute meetod).
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Vormis CR IRB ei kajastata järgmisi andmeid:
Article 306(1) of CRR
i. omakapitali investeeringud, mida kajastatakse vormis CR EQU IRB;
Article 305(3) of CRR
väärtpaberistamise positsioonid, mida kajastatakse vormides CR SEC SA, CR SEC IRB ja/või CR SEC Details;
Article 232(3) point (c) of CRR.
Riskiga kaalutud vara kajastatakse selle riskipositsiooni klassi puhul otse vormis CA;
Articles 133(2) and 48(4) CRR
krediidiväärtuse korrigeerimise risk, mida kajastatakse vormis CVA Risk.