natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
(-) Välja jäetud grupisisesed riskipositsioonid (individuaalsed) vastavalt CRR artikli 429 lõikele 7
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 7 ja artikli 113 lõige 6
Article 429b(1) of the CRR
Riskipositsioonid, mida ei ole konsolideeritud kohaldataval konsolideerimistasandil ja mille suhtes võib kohaldada kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 kohast käsitlust, tingimusel et kõik kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 punktides a–e sätestatud tingimused on täidetud ja pädevad asutused on andnud oma nõusoleku.
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Esitatav summa tuleb esitada ka eespool vastavatel andmeväljadel nii, nagu ei oleks kohaldatud mingit väljajätmist.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
(-) CRR artikli 429 lõike 14 kohaselt välja jäetud riskipositsioonid
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 14
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 14 kohaselt välja jäetud riskipositsioonid, tingimusel et asjaomased tingimused on täidetud ja pädevad asutused on andnud oma nõusoleku.
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
(-) Maha arvatud varasumma – esimese taseme omavahendid – täielikult rakendatud määratlus
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 4 punkt a ja artikli 499 lõike 1 punkt a
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
See hõlmab kõiki selliseid korrigeerimisi, mis mõjutavad varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
kapitalinõuete määruse artiklid 32 kuni 35 või
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
kapitalinõuete määruse artiklid 36 kuni 47 või
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
kapitalinõuete määruse artiklid 56 kuni 60,
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
nagu on asjakohane.
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 48, 49 ja 79, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
Topeltarvestuse vältimiseks ei esita krediidiasutused ja investeerimisühingud korrigeerimisi, mida on kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt juba kohaldatud riskipositsiooni väärtuse arvutamisel andmeväljadel 010;010 kuni 260;010, ega korrigeerimisi, mille puhul ei arvata maha konkreetse vara väärtust.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Kuna need summad on juba kapitalinäitajast maha arvatud, vähendavad need finantsvõimenduse määra riskipositsiooni ja esitatakse negatiivse arvuna.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
(-) Maha arvatud varasumma – esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 4 punkt a ja artikli 499 lõike 1 punkt b
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
See hõlmab kõiki selliseid korrigeerimisi, mis korrigeerivad varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
kapitalinõuete määruse artiklid 56 kuni 60,
Derivatives: Current replacement cost
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 48, 49 ja 79, võttes lisaks arvesse kapitalinõuete määruse X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma – kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad järgmise summa:
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma – kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust
Cross-product netting shall not apply.
ja veerg
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Kapital
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Esimese taseme omavahendid – täielikult rakendatud määratlus
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 3 ja artikli 499 lõige 1
Article 429a(3) of the CRR
Siin kajastatakse esimese taseme omavahendite summat, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 25, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Siin kajastatakse esimese taseme omavahendite summat, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 25, pärast kapitalinõuete määruse X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandite arvessevõtmist.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
Finantsvõimenduse määr
Article 429(11) of the CRR
Finantsvõimenduse määr – kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 2 ja artikli 499 lõige 1
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Siin kajastatakse käesoleva lisa II osa punkti 4 kohaselt arvutatud finantsvõimenduse määra.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Finantsvõimenduse määr – kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
Siin kajastatakse käesoleva lisa II osa punkti 5 kohaselt arvutatud finantsvõimenduse määra.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
C 40.00 – Riskipositsiooni näitaja alternatiivne käsitlus (LR1)
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
Aruande käesolevasse ossa koondatakse andmed tuletisinstrumentide, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ning bilansiväliste kirjete alternatiivse käsitluse kohta.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud määravad vormis LR1 kajastatavad raamatupidamislikud bilansilised väärtused kindlaks kohaldatava raamatupidamistava alusel vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 77.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
„Bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist“ tähendab raamatupidamislikku bilansilist väärtust, milles ei ole tasaarvestuse ega muude riskide maandamise mõjusid arvesse võetud.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad LR1, nagu LRCalci andmeväljadel 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 ja 260;010 viidatud erandeid ei oleks kohaldatud, välja arvatud andmeväljade 250;120 ja 260;120 puhul.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Tuletisinstrumendid – raamatupidamislik bilansiline väärtus
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Siin esitatakse andmeväljade 020;010, 050;010 ja 060;010 summa.
Derogation for derivatives: original exposure method
Tuletisinstrumendid – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Siin esitatakse andmeväljade 020;020, 050;020 ja 060;020 summa.
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Tuletisinstrumendid – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist)
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Siin esitatakse andmeväljade 020;050, 050;050 ja 060;050 summa.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Tuletisinstrumendid – tinglik väärtus
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Siin esitatakse andmeväljade 020;070, 050;070 ja 060;070 summa.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) – raamatupidamislik bilansiline väärtus
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 77
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Krediidituletisinstrumentide kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset ja lepingut kajastatakse bilansis varana.
Capped notional amount of written credit derivatives
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Krediidituletisinstrumentide kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset ja lepingut kajastatakse bilansis varana, eeldades usaldatavusnõuetekohase või raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist)
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
Siin esitatakse andmeväljade 030;050 ja 040;050 summa.
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) – tinglik väärtus
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Siin esitatakse andmeväljade 030;070 ja 040;070 summa.
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) – tinglik ülemväärtus
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Sellel andmeväljal esitatakse tinglik väärtus, millele andmeväljal 020; 070 esitatud krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse) viitavad pärast mis tahes sellise õiglase väärtuse negatiivsete muutuste võrra vähendamist, mis on väljakirjutatud krediidituletisinstrumendiga seoses kaasatud esimese taseme omavahendite hulka.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse), millel on tehingu arveldamise klausel – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist)
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness.
Kapitalinõuete määruse artikli 299 lõige 2
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Sellel andmeväljal kajastatakse krediidituletisinstrumentide potentsiaalset tuleviku riskipositsiooni, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset tehingu arveldamise klausliga, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal krediidituletisinstrumentide jaoks ettenähtud lisandit, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset ilma tehingu arveldamise klauslita.
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
Selle asemel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud seda andmeväljal LR1;040;050.
Off-balance sheet items with a 20 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Tehingu arveldamise klausli all mõistetakse klauslit, mis annab makseviivituses mitteolevale poolele õiguse lõpetada ja arveldada õigeaegselt kõik asjaomase lepingu raamesse kuuluvad tehingud vastaspoole makseviivituse, sealhulgas maksejõuetuse või pankroti korral.
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mitte ainult kauplemisportfelli kuuluvaid, vaid kõiki krediidituletisinstrumente.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse), millel on tehingu arveldamise klausel – tinglik väärtus
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Sellel andmeväljal kajastatakse tinglik väärtus, millele krediidituletisinstrumendid viitavad, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset tehingu arveldamise klausliga.
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse), millel ei ole tehingu arveldamise klauslit – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist)
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Sellel andmeväljal kajastatakse krediidituletisinstrumentide potentsiaalset tuleviku riskipositsiooni, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset, millel ei ole tehingu arveldamise klauslit, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist.
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse), millel ei ole tehingu arveldamise klauslit – tinglik väärtus
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
Sellel andmeväljal kajastatakse tinglik väärtus, millele krediidituletisinstrumendid viitavad, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset, millel ei ole tehingu arveldamise klauslit.
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mitte ainult kauplemisportfelli kuuluvaid, vaid kõiki krediidituletisinstrumente.
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – raamatupidamislik bilansiline väärtus
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Krediidituletisinstrumentide kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset ja lepingut kajastatakse bilansis varana.
Article 429(5) of the CRR
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Krediidituletisinstrumentide kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset ja lepingut kajastatakse bilansis varana, eeldades usaldatavusnõuetekohase või raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist)
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Sellel andmeväljal kajastatakse krediidituletisinstrumentide potentsiaalset tuleviku riskipositsiooni, kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist.
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – tinglik väärtus
Gross-up for derivatives collateral provided
Sellel andmeväljal kajastatakse tinglik väärtus, millele krediidituletisinstrumendid viitavad, kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset.
Article 429a(2) of the CRR
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – tinglik ülemväärtus
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Sellel andmeväljal esitatakse tinglik väärtus, millele andmeväljal 050;050 esitatud krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) viitavad pärast mis tahes sellise õiglase väärtuse positiivsete muutuste võrra vähendamist, mis on ostetud krediidituletisinstrumendiga seoses kaasatud esimese taseme omavahendite hulka.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – tinglik ülemväärtus (sama aluseks olev üksus)