natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Kaubeldavate võlainstrumentide, omakapitali instrumentide, välisvaluuta ja kaupade üldisest turuliikumisest tulenev tururisk.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Kõigi riskitegurite üldriski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
SPETSIIFILISE RISKI KOGUSUMMA
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski komponent.
As defined in Article 357(3) of CRR.
Kauplemisportfelli kuuluvate kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikliga 382
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Kõigi selliste tehingute makseviivituses olevad riskipositsioonid kokku, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet.
Article 92(4) lit. b of CRR.
millest: börsivälised tuletisinstrumendid
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikli 382 lõikega 1
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Vastaspoole krediidiriski kogupositsiooni osa, mis tuleneb ainult börsivälistest tuletisinstrumentidest.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Kõnealust teavet ei pea esitama sisemudeli meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes hoiavad börsiväliseid tuletisinstrumente ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid samas tasaarvestatavate tehingute kogumis.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
MATURITY LADDER APPROACH
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikli 382 lõikega 2
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Vastaspoole krediidiriski kogupositsiooni osa, mis tuleneb ainult väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute tuletisinstrumentidest.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Kapitalinõuete määruse artikkel 383 kooskõlas artikli 363 lõike 1 punktiga d
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
VaR riskiväärtuse arvutamine tururiski sisemudelite põhjal.
SIMPLIFIED APPROACH
Vt juhised veerus 040.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt d.
100-140
Valitud meetodi kohaselt arvutatud vastaspoolte krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded.
Article 358(4) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punkt b
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Omavahendite nõuded korrutatuna 12,5ga.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Kapitalinõuete määruse artikkel 382
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Vastaspoolte krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamisel arvesse võetud vastaspoolte arv.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Vastaspooled on võlgnike alajaotis.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Nad on olemas üksnes tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul, kus nad on lihtsalt teiseks lepingupooleks.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
millest: krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati asendajat
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Vastaspoolte arv, kui krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati otseselt jälgitavate turuandmete asemel asendajat.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Tuletisinstrumentide vastaspoolte krediidivõimelisuse vähenemisest tingitud raamatupidamislikud eraldised.
Previous day VaR (VaRt-1)
Kapitalinõuete määruse artikli 386 lõike 1 punkt a
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamiseks kasutatud ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingute tinglik koguväärtus.
Stressed VaR
Kapitalinõuete määruse artikli 386 lõike 1 punkt b.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamiseks kasutatud indeksipõhiste krediidiriski vahetustehingute tinglik koguväärtus.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Ridade 020–040 summa.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 383 kirjeldatud krediidiväärtuse korrigeerimise riski täiustatud meetod.
Latest available (SVaRt-1)
Kapitalinõuete määruse artiklis 384 kirjeldatud krediidiväärtuse korrigeerimise riski standardmeetod.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Summad, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 385.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Selle vormi peavad täitma kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud, olenemata sellest, kas nad täiendavate väärtuse korrigeerimiste (edaspidi „AVA“) kindlaksmääramiseks kasutavad või ei kasuta lihtsustatud meetodit.
12 weeks average measure
Selles kajastatakse õiglases väärtuses hinnatavate varade ja kohustuste absoluutväärtust, mida kasutatakse selleks, et määrata kindlaks, kas on täidetud usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artiklis 4 sätestatud tingimused lihtsustatud meetodi kasutamiseks AVAde kindlaksmääramise eesmärgil.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Lihtsustatud meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad selles vormis AVA kogusumma, mis arvatakse maha omavahenditest kapitalinõuete määruse artiklite 34 ja 105 kohaselt, nagu on sätestatud usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artiklis 5, ja mis kajastatakse vastavalt vormi C 01.00 real 290.
Last Measure
Usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõikes 1 osutatud õiglases väärtuses hinnatavate varade ja kohustuste absoluutväärtus, nagu on kajastatud kohaldatava raamatupidamistava kohaselt koostatud finantsaruannetes, enne artikli 4 lõike 2 kohast mahaarvamist.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
MILLEST: kauplemisportfell
Article 364(3) point (c) of CRR.
Selliste õiglases väärtuses hinnatavate varade ja kohustuste absoluutväärtus (mida kajastatakse veerus 010), mis vastavad kauplemisportfellis hoitavatele positsioonidele.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
0030–0070
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Selliste õiglases väärtuses hinnatavate varade ja kohustuste absoluutväärtus, mis on välja jäetud vastavalt usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõikele 2.
Article 364(3) point (b).
Täielikult vastavuses olevad
Article 364(3) point (a)
Täielikult vastavuses olevad, õiglases väärtuses hinnatavad tasakaalustatud varad ja kohustused, mis on välja jäetud vastavalt usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõikele 2.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Riskimaandamise arvestus
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Positsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse kohaldatava raamatupidamistava kohaselt riskimaandamise arvestust, selliste õiglases väärtuses hinnatavate varade ja kohustuste absoluutväärtus, mis on välja jäetud proportsionaalselt asjaomase väärtuse muutuse mõjuga esimese taseme põhiomavahenditele vastavalt usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõikele 2.
Referred to in Article 366 of CRR.
Usaldatavusfiltrid
The number of overshootings based on which the addend is determined shall be reported.
Selliste õiglases väärtuses hinnatavate varade ja kohustuste absoluutväärtus, mis on välja jäetud vastavalt usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõikele 2 seoses kapitalinõuete määruse artiklites 467 ja 468 osutatud üleminekusätetekohaste filtritega.
150-160
Mis tahes muud positsioonid, mis on välja jäetud vastavalt usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõikele 2 seoses nende bilansilise väärtuse korrigeerimisega, millel on üksnes proportsionaalne mõju esimese taseme põhiomavahenditele.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Seda rida kasutatakse üksnes harvadel juhtudel, mil usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõike 2 kohaselt välja jäetud elemente ei saa kajastada selle vormi veergudes 0030, 0040 või 0050.
As referred to in Article 366 of CRR.
Märkused muude positsioonide kohta
170-180
Märgitakse peamised põhjused, miks veerus 0060 kajastatud positsioonid on välja jäetud.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD varad ja kohustused, mida on arvesse võetud artikli 4 lõike 1 kohase künnise arvutamisel
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Selliste õiglases väärtuses hinnatavate varade ja kohustuste absoluutväärtus, mida on tegelikult arvesse võetud künnise arvutamisel vastavalt usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõikele 1.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Selliste õiglases väärtuses hinnatavate varade ja kohustuste absoluutväärtus (mida kajastatakse veerus 0080), mis vastavad kauplemisportfellis hoitavatele positsioonidele.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
0010–0210
Hence the decomposition are memorandum items.
Nende kategooriate määratlused vastavad FINREPi vormide 1.1 ja 1.2 vastavates ridades esitatud määratlustele.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
1 ÕIGLASES VÄÄRTUSES HINNATAVAD VARAD JA KOHUSTUSED KOKKU
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Ridadel 20–210 kajastatud õiglases väärtuses hinnatavad varad ja kohustused kokku.
TDI – GENERAL RISK
Ridadel 0030–0140 kajastatud õiglases väärtuses hinnatavad varad kokku.
General risk defined in Article 362 of CRR.
Ridade 0030–0130 asjaomased andmeväljad täidetakse kooskõlas käesoleva määruse III ja IV lisa FINREPi vormiga F 01.01, olenevalt sellest, milliseid standardeid krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab:
TDI – SPECIFIC RISK
IFRS, nagu liit on heaks kiitnud määrusega (EL) 1606/2002 („ELi IFRS“);
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
ELi IFRSiga ühilduvad siseriiklikud raamatupidamisstandardid („IFRSiga ühilduv siseriiklik GAAP“) või
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
direktiivil 86/635/EMÜ (BAD) põhinev siseriiklik GAAP (FINREP „BADil põhinev siseriiklik GAAP“).
EQUITIES – GENERAL RISK
IFRS 9 lisa A.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 050 esitatavale teabele.
FOREIGN EXCHANGE RISK
BADi artiklid 32–33; V lisa punkt 1.17.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 091 esitatavale teabele.
COMMODITY RISK
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 096 esitatavale teabele.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõike 1 punkt a ja lõige 6.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 100 esitatavale teabele.
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 141 esitatavale teabele.
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
BADi artikli 36 lõige 2.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 171 esitatavale teabele.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõike 1 punkt a ja lõige 8.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 175 esitatavale teabele.
Of which: OTC derivatives
BADi artikkel 37; raamatupidamisdirektiivi artikli 12 lõige 7; V lisa punkt 1.20.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 234 esitatavale teabele.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
TULETISINSTRUMENDID – RISKIMAANDAMISE ARVESTUS
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
IFRS 9.6.2.1; V lisa punkt 1.22; Raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõike 1 punkt a ning lõiked 6 ja 8; IAS 39.9; V lisa punkt 1.22.
Of which: SFT
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 240 esitatavale teabele.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
1.1.10 MAANDATAVATE INSTRUMENTIDE ÕIGLASE VÄÄRTUSE MUUTUSED PORTFELLI INTRESSIRISKI MAANDAMISEL
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8; raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõiked 5 ja 6.
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 250 esitatavale teabele.
VaR calculation based on internal models for market risk
1.1.11 TÜTARETTEVÕTJATESSE, ÜHISETTEVÕTJATESSE JA SIDUSETTEVÕTJATESSE TEHTUD INVESTEERINGUD
See instructions referring to column 040
IAS 1.54(e); V lisa punkt 1.21 ja punkt 2.4; BADi artikli 4 lõiked 7–8; raamatupidamisdirektiivi artikli 2 lõige 2.
Article 92(3) d) of CRR
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 260 esitatavale teabele.
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
1.1.12 (–) ÕIGLASES VÄÄRTUSES KAJASTATUD KAUPLEMISEL KASUTATAVATE VARADE VÄÄRTUSKÄRPED
Article 92(4) b) of CRR
V lisa punkt 1.29.
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.01 real 375 esitatavale teabele.
Article 382 of CRR
Ridadel 0160–0210 kajastatud õiglases väärtuses hinnatavad kohustused kokku.
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Ridade 0150–0190 asjaomased andmeväljad täidetakse kooskõlas käesoleva määruse III ja IV lisa FINREPi vormiga F 01.02, olenevalt sellest, milliseid standardeid krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab:
Counterparties are a subset of obligors.
ELi IFRSiga ühilduvad siseriiklikud raamatupidamisstandardid („IFRSiga ühilduv siseriiklik GAAP“)
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
või direktiivil 86/635/EMÜ (BAD) põhinev siseriiklik GAAP (FINREP „BADil põhinev siseriiklik GAAP“).
Of which: proxy was used to determine credit spread
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.02 real 010 esitatavale teabele.
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõike 1 punkt a ning lõiked 3 ja 6.
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.02 real 061 esitatavale teabele.
Article 386(1) lit. a of CRR
IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõike 1 punkt a ja lõige 6; IAS 39.9.
Article 386(1) lit. b) of CRR
IFRS 9.6.2.1; V lisa punkt 1.26; raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõike 1 punkt a, lõige 6 ja lõike 8 punkt a.
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.02 real 150 esitatavale teabele.
Sum of rows 020-040 as applicable
IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8; raamatupidamisdirektiivi artikli 8 lõiked 5 ja 6; V lisa punkt 2.8.
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.02 real 160 esitatavale teabele.
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
V lisa punkt 1.29.
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR
Sellel real esitatav teave vastab käesoleva määruse III ja IV lisa vormi F 01.02 real 295 esitatavale teabele.
This template shall be completed by all institutions, whether or not they have adopted the simplified approach for the determination of Additional Valuation Adjustments (“AVAs”).
Selles vormis esitatakse teave sellise AVA kogusumma koosseisu kohta, mis arvatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 34 ja 105 maha omavahenditest, ja asjakohane teave selliste positsioonide bilansilise väärtuse kohta, mille alusel määratakse kindlaks AVAd.
It is dedicated to the absolute value of fair-valued assets and liabilities used to determine whether or not the conditions set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation for using the simplified approach for the determination of AVAs are met.
Selle vormi peavad täitma kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes:
With regard to institutions using the simplified approach, this template shall provide the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR as set out in Article 5 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, which shall be reported accordingly in row 290 of C 01.00.
peavad kasutama põhimeetodit, kuna nad ületavad usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõikes 1 osutatud künnist kas individuaalselt või konsolideeritud tasandil, nagu on sätestatud usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 4 lõikes 3, või
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as stated in the financial statements under the applicable accounting framework, as referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, before any deduction pursuant to Article 4(2) is performed.
hoolimata sellest, et nad ei ületa künnist, on otsustanud kohaldada põhimeetodit.
OF WHICH: trading book
Selle vormi puhul on „hinnatõusu ebakindlus“ määratletud järgmiselt: nagu kindlaks määratud usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 8 lõikes 2, arvutatakse AVAd õiglase väärtuse ja sellise usaldusväärse väärtuse vahena, mille puhul on 90 % kindlus, et krediidiasutused ja investeerimisühingud suudavad sulgeda riskipositsiooni selles või paremas punktis usutavate väärtuste tinglikus vahemikus.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in 010, corresponding to positions held in the trading book.
Hinnatõusu väärtus ehk „hinnatõusu ebakindlus“ on usutavate väärtuste jaotuses vastaspunkt, mille puhul krediidiasutused ja investeerimisühingud on üksnes 10 % kindlad, et nad suudavad sulgeda positsiooni selles või paremas punktis.
0030-0070
Hinnatõusu ebakindlus arvutatakse ja agregeeritakse samal alusel nagu AVA kogusumma, kuid asendades AVA kogusumma kindlaksmääramisel kasutatud 90 % kindlustaseme 10 % kindlustasemega.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
0010–0100
Exactly matching
Turuhindade ebakindluse, positsioonide sulgemiskulude, mudeliriski, kontsentreeritud positsioonide, tulevaste halduskulude, ennetähtaegse lõpetamise ja operatsiooniriskiga seotud kategooria tasandi AVAd arvutatakse vastavalt usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artiklitele 9–11 ja 14–17.
Exactly matching, offsetting fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Turuhindade ebakindluse, positsioonide sulgemiskulude ja mudeliriski kategooriate puhul, mille suhtes kohaldatakse diversifitseerimisest saadavat kasu, nagu on sätestatud vastavalt usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 9 lõikes 6, artikli 10 lõikes 7 ja artikli 11 lõikes 7, kajastatakse kategooria tasandi AVAd (kui ei ole märgitud teisiti) individuaalsete AVAde otsese summana enne diversifitseerimisest saadavat kasu [kuna usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 lisas sätestatud 1. või 2. meetodi kohaselt arvutatud diversifitseerimisest saadav kasu kajastatakse selle vormi kirjete 1.1.2, 1.1.2.1 ja 1.1.2.2 all].
Hedge accounting
Turuhindade ebakindluse, positsioonide sulgemiskulude, mudeliriski kategooriate puhul esitatakse sellise eksperdipõhise meetodi kohaselt arvutatud summad, mis on määratletud usaldusväärset hindamist käsitleva delegeeritud määruse (EL) 2016/101 artikli 9 lõike 5 punktis b, artikli 10 lõike 6 punktis b ja artikli 11 lõikes 4, eraldi veergudes 0020, 0040 ja 0060.