natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Since there may be a long time lag between default and loss realisation, loss estimates (which includes incomplete workout process) shall be reported in cases where the workout has not been completed within the reporting period.
Seega tuleks tähele panna, et andmeväljad LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 ja LR3;085;010 saavad olla vaid negatiivse väärtusega.
For all defaults observed within the reporting period, there are three scenarios: (i.) defaulted loan can be restructured so that it is no longer treated as in default (no loss observed); (ii.) realization of all collateral is completed (completed workout, actual loss known); or (iii.) incomplete workout (loss estimates to be used).
Lisaks tuleks tähele panna, et andmeväljad LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 ja LR3;040;010 saavad olla vaid positiivse väärtusega (välja arvatud äärmuslikel juhtudel).
Loss reporting shall include only losses stemming from scenario (ii.) realisation of collateral (observed losses) and scenario (iii.) incomplete workout (estimates of losses).
Struktuur ja sagedus
As losses shall be reported only for exposures having defaulted during the reporting period, changes to losses of exposures having defaulted during previous reporting periods will not be reflected in the reported data.
Finantsvõimenduse määra vorm koosneb kahest osast.
I.e. proceeds from the realisation of the collateral at a later reporting period or lower realised costs than previously estimated shall not be reported.
A osa sisaldab kõiki finantsvõimenduse määra arvutamiseks kasutatavaid andmekirjeid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad pädevatele asutustele kapitalinõuete määruse artikli 430 lõike 1 esimese lõigu kohaselt, ning B osa sisaldab kõiki andmekirjeid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad kapitalinõuete määruse artikli 430 lõike 1 teise lõigu kohaselt (st mida on vaja kapitalinõuete määruse artiklis 511 osutatud aruande jaoks).
Role of the valuation of the property: The latest valuation of the property before the default date of the exposure is needed as reference date for reporting the part of exposure secured by mortgages on immovable property.
Käesoleva rakendusliku tehnilise standardi jaoks andmete koondamisel võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud arvesse usaldusvarade käsitlemist vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 13.
After default, the property might be re-valued.
Valemid finantsvõimenduse määra arvutamiseks
This new value should however not be relevant for identifying the part of the exposure which was originally fully (and completely) secured by the mortgages on immovable property.
Finantsvõimenduse määr põhineb kapitalinäitajal ja kogu riskipositsiooni näitajal, mille saab arvutada A osa andmeväljadega.
However the new value of the property shall be considered in economic loss reporting (a reduced property value is part of economic costs).
Finantsvõimenduse määr – täielikult rakendatud määratlus = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010
In other words, the latest valuation of the property before the default date shall be used to determine which part of the loss shall be reported in cell 010 (identification of exposure values which is fully and completely secured) and the re-valued property value for the amount to be reported (estimation a possible workout from collateral) in cells 010 and 030.
Finantsvõimenduse määr – üleminekuperioodil rakendatav määratlus = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010
Treatment of loan sales during the reporting period: The institution which has the exposure by the end of the reporting period shall report losses, but only if a default for that exposure was identified.
Olulisuse piirmäärad tuletisinstrumentide puhul
Sum of losses stemming from lending up to the reference percentages
Selliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute aruandluskoormuse vähendamiseks, kelle tuletisinstrumentidest tulenevad riskid on väikesed, hinnatakse tuletisinstrumentidest tulenevate riskipositsioonide suhtelist tähtsust võrreldes finantsvõimenduse määra koguriskipositsiooniga järgmiste näitajate abil.
Article 101(1) points a) and point (d) of CRR respectively,
Krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutavad need näitajad järgmiselt:
Market value and mortgage lending value according to Article 4(74) and (76) of CRR
Tuletisinstrumentide osakaal
This column collects all losses stemming from lending collateralised by residential property or by commercial immovable property up to the part of exposure treated as fully and completely secured according to Article 124 paragraph 1 of CRR.
Kogu riskipositsiooni näitaja
Of which: immovable property valued with mortgage lending value
Kus kogu riskipositsiooni näitaja on võrdne järgnevaga: LRCalc;290;010.
Reporting of those losses, where the value of the collateral has been calculated as mortgage lending value.
Tinglik koguväärtus, millele tuletisinstrumendid viitavad = LR1; 010;070.
Sum of overall losses
Selle andmevälja peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud aruandes alati täitma.
Article 101(1) point (b) and point (e) CRR respectively
Krediidituletisinstrumentide maht = LR1;020;070 + LR1;050;070.
This column collects all losses stemming from lending collateralised by residential property or by commercial immovable property up to the part of exposure treated as fully secured according to Article 124 paragraph 1 of CRR.
Need andmeväljad peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud aruandes alati täitma.
Reporting of those losses, where the value of the collateral has been calculated as mortgage lending value
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad järgmisel aruandeperioodil täitma punktis 14 osutatud andmeväljad juhul, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:
Sum of the exposures
punktis 7 osutatud tuletisinstrumentide osakaal on kahel järjestikusel aruandekuupäeval rohkem kui 1,5 %;
Article 101(1) point (c) and point (f) CRR respectively
punktis 7 osutatud tuletisinstrumentide osakaal ületab 2,0 %.
The value to be reported is only that part of the exposure value which is treated as fully secured by immovable property, i.e. the part that is treated as unsecured is not relevant for the loss reporting.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle puhul punktis 9 määratletud tinglik koguväärtus, millele tuletisinstrumendid viitavad, ületab 10 miljardit eurot, peavad täitma punktis 14 osutatud andmeväljad ka juhul, kui nende tuletisinstrumentide osakaal ei vasta punktis 11 kirjeldatud tingimustele.
In the event of default, the exposure value reported equals the exposure value directly before default.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad täitma punktis 15 osutatud andmeväljad juhul, kui täidetud on vähemalt üks järgmine tingimus:
Residential property
punktis 10 osutatud krediidituletisinstrumentide maht on kahel järjestikusel aruandekuupäeval rohkem kui 300 miljonit eurot;
Commercial immovable property
punktis 10 osutatud krediidituletisinstrumentide maht ületab 500 miljonit eurot.
ANNEX IV
Punkti 11 kohaselt peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täitma järgmised aruande andmeväljad: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 ja LR1;060;070.
ANNEX XI
Punkti 13 kohaselt peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täitma järgmised aruande andmeväljad: LR1;020;075, LR1;050;075 ja LR1;050;085.
REPORTING ON LEVERAGE
C 47.00 – Finantsvõimenduse määra arvutamine (LRCalc)
TEMPLATE LABELLING AND OTHER CONVENTIONS
Aruandevormi sellesse ossa koondatakse andmed, mis on vajalikud kapitalinõuete määruse artiklites 429, 429a ja 429b määratletud finantsvõimenduse määra arvutamiseks.
TEMPLATE LABELLING
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad finantsvõimenduse määra kohta aruandeid kord kvartalis.
ABBREVIATIONS
Igas kvartalis viitab aruandekuupäeva väärtus vastava kvartali kolmanda kuu viimase kalendripäeva väärtusele.
STRUCTURE AND FREQUENCY
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad andmeväljad 010;010 kuni 030;010, 060;010, 090;010, 110;010 ja 150;010 kuni 190;010, nagu andmeväljadel 050;010, 080;010, 100;010, 120;010 ja 220;010 viidatud erandid ei kehtiks.
FORMULAS FOR LEVERAGE RATIO CALCULATION
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad andmeväljad 010;010 kuni 240;010, nagu andmeväljadel 250;010 ja 260;010 viidatud erandid ei kehtiks.
MATERIALITY THRESHOLDS FOR DERIVATIVES
Iga summa, mis suurendab omavahendite summat või finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtust, kajastatakse aruandes positiivse arvuna.
C 47.00 – LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCalc)
Seevastu iga summa, mis vähendab omavahendite kogusummat või finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtust, kajastatakse aruandes negatiivse arvuna.
C 40.00 – ALTERNATIVE TREATMENT OF THE EXPOSURE MEASURE (LR1)
Rida ja veerg
C 41.00 – ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS – ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
Riskipositsiooni väärtused
ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
SFT-d: riskipositsioon vastavalt CRR artikli 429 lõigetele 5 ja 8
C 43.00 – ALTERNATIVE BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 5 punkt d ja artikli 429 lõige 8.
C 44.00 – GENERAL INFORMATION (LR5)
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute riskipositsioon, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 5 punktile d ja lõikele 8.
Template labelling and other conventions
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad sellel andmeväljal arvesse tehinguid artikli 429b lõike 6 punkti c kohaselt.
Template labelling
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis saadakse, ega mis tahes väärtpabereid, mis antakse vastaspoolele eespool nimetatud tehingute kaudu ja mille bilansis kajastamist jätkatakse (st mille puhul raamatupidamisarvestuses kajastamise lõpetamise kriteeriumid ei ole täidetud).
This Annex contains additional instructions for the templates (hereinafter ‘LR’) included in Annex X of this Regulation.
Selle asemel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud neid kirjeid andmeväljal 190,010.
Overall, the framework consists of six templates:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse vahendatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing pakub kliendile või vastaspoolele kahjuhüvitist või garantiid, mis piirdub kliendi poolt laenuksantud väärtpaberi või raha väärtuse ja laenuvõtja antud tagatise väärtuse vahelise erinevusega, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 6 punktis a.
C 47.00: Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation;
SFT-d: vastaspoole krediidiriski lisand
C 40.00: Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure;
Kapitalinõuete määruse artikli 429b lõige 1
C 41.00: Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures;
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute, kaasa arvatud bilansivälised tehingud, vastaspoole krediidiriskist tulenev lisand, mis määratakse kindlaks kapitalinõuete määruse artikli 429b lõigete 2 või 3 kohaselt, nagu on asjakohane.
C 42.00: Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital;
SFT-de suhtes kohaldatav erand: lisand vastavalt CRR artikli 429b lõikele 4 ja artiklile 222
C 43.00: Leverage Ratio Template 4 (LR4): Breakdown of leverage ratio exposure measure components; and
Kapitalinõuete määruse artikli 429b lõige 4 ja artikkel 222
C 44.00: Leverage Ratio Template 5 (LR5): General information.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute, kaasa arvatud bilansivälised tehingud, riskipositsiooni väärtus, mis on arvutatud kapitalinõuete määruse artikli 222 kohaselt, tingimusel et kohaldatava riskikaalu alampiir on 20 %.
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad sellel andmeväljal arvesse tehinguid kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 6 punkti c kohaselt.
Numbering convention
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse tehinguid, mille puhul finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtuse lisand määratakse kindlaks kapitalinõuete määruse artikli 429b lõikes 1 sätestatud meetodil.
The document will follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Vahendatud SFT-de vastaspoole krediidirisk vastavalt CRR artikli 429b lõikele 6
An asterisk sign will be used to refer to the whole row or column.
Kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 6 punkt a ning lõiked 2 ja 3
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.
Selliste vahendatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute riskipositsiooni väärtus, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing pakub kliendile või vastaspoolele kahjuhüvitist või garantiid, mis piirdub kliendi poolt laenuksantud väärtpaberi või raha väärtuse ja laenuvõtja antud tagatise väärtuse vahelise erinevusega, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 6 punktis a; koosneb üksnes lisandist, mis on kindlaks määratud kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 2 või 3 kohaselt, nagu on asjakohane.
For the purpose of the reporting on leverage, ‘of which’ refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas ‘memo item’ refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse tehinguid artikli 429b lõike 6 punkti c kohaselt.
Reporting of both types of cells is mandatory unless otherwise specified.
Selle asemel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud neid kirjeid andmeväljadel 010;010 ja 020;010 või 010;010 ja 030;010, nagu on asjakohane.
Abbreviations
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhistest kliiritavatest SFT-dest tulenevate riskipositsioonide puhul
For the purposes of this annex and related templates the following abbreviations are used:
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 11 ja artikli 306 lõike 1 punkt c
a.
Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhistest kliiritavatest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevate kauplemisriskipositsioonide puhul, tingimusel et asjaomased kirjed vastavad kapitalinõuete määruse artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
CRR, which is an abbreviation of Capital Requirements Regulation and shall mean Regulation (EU) No 575/2013;
Kui välja jäetud keskse vastaspoole pool on väärtpaber, ei võeta seda sellel andmeväljal arvesse, välja arvatud juhul, kui see on edasipanditud väärtpaber, mida kohaldatava raamatupidamistava kohaselt (st vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 111 lõike 1 esimesele lausele) võetakse arvesse täies väärtuses.
b.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad sellel andmeväljal esitatud summa ka andmeväljadel 010;010, 020;010 ja 030;010, nagu ei kohaldataks ühtegi erandit, ning kui eelmise lause teises pooles mainitud tingimus on täidetud, andmeväljal 190;010.
SFT, which is an abbreviation of Securities Financing Transaction and shall mean ‘repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction’ as referred to in Regulation (EU) No 575/2013;
Kui krediidiasutus või investeerimisühing on väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu välja jäetud poolele andnud alustamise tagatise, mis on kajastatud andmeväljal 190;010, aga ei ole kajastatud andmeväljal 020;010 ega 030;010, võib krediidiasutus või investeerimisühing selle esitada käesoleval andmeväljal.
c.
Tuletisinstrumendid: praegune asenduskulu
CRM, which is an abbreviation for Credit Risk Mitigation.
Kapitalinõuete määruse artiklid 429a, 274, 295, 296, 297 ja 298
Sign convention
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute ning krediidituletisinstrumentide (kaasa arvatud bilansivälised) kapitalinõuete määruse artikli 274 lõike 1 kohane praegune asenduskulu, mis on esitatud enne saadud variatsioonitagatisi.
All amounts shall be reported as positive figures.
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud võtta vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 295 arvesse uuenduslepingute ja muude tasaarvestuskokkulepete mõju.
An exception are the amounts reported in LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010.
Toodetevaheline tasaarvestus ei ole kohaldatav.
Thereby note that LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010 only take negative values.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad siiski teha tasaarvestust kapitalinõuete määruse artikli 272 punkti 25 alapunktis c osutatud tootekategooria siseselt ja krediidituletisinstrumentide puhul, kui nende suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 295 punktis c osutatud lepingujärgset toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal lepinguid, mida mõõdetakse esmase riskipositsiooni meetodil vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429a lõikele 8 ja artiklile 275.
Structure and frequency
(–) Tuletisinstrumentide turuväärtuse suhtes tasaarvestatud saadud aktsepteeritud rahaline variatsioonitagatis
The leverage ratio template is divided into two parts.
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõige 3
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities in accordance with the first subparagraph of Article 430(1) of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit in accordance with the second subparagraph of Article 430(1) of the CRR (i.e. for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Selliselt vastaspoolelt saadud rahaline variatsioonitagatis, kelle puhul aktsepteeritakse tasaarvestamist tuletisinstrumentide riskipositsiooni asenduskulu suhtes kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 3 kohaselt.
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
Sellel andmeväljal ei võeta arvesse mingit rahalist variatsioonitagatist, mis on saadud seoses välja jäetud keskse vastaspoole poolega kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 11 kohaselt.
Formulas for leverage ratio calculation
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul (asenduskulud)
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 11
Leverage Ratio – fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu kliendipõhistest kliiritavatest tuletistehingutest tulenev välja jäetud kauplemisriskipositsioonide asenduskulu osa, tingimusel et see vastab kapitalinõuete määruse artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
Leverage Ratio – transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
Käesolev summa esitatakse enne rahalist variatsioonitagatist, mis selle poolega seoses saadi.
Materiality thresholds for derivatives
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad sellel andmeväljal esitatud summa ka andmeväljal 060;010, nagu ei oleks kohaldatud mingit väljajätmist.
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Tuletisinstrumendid: lisand turuväärtuse meetodi alusel
Institutions shall calculate these measures as follows:
Kapitalinõuete määruse artiklid 429a, 274, 295, 296, 297, 298 ja artikli 299 lõige 2
Derivatives share
Sellel andmeväljal kajastatakse lisandit (kaasa arvatud bilansiväliste) krediidituletisinstrumentide ja kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute potentsiaalse tuleviku riskipositsiooni jaoks, mis arvutatakse turuväärtuse meetodil (kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute puhul kapitalinõuete määruse artikli 274 ja krediidituletisinstrumentide puhul kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 kohaselt), kohaldades sealjuures kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 kohaseid tasaarvestamise eeskirju.
Total exposure measure
Kõnealuste lepingute riskipositsiooni väärtuse kindlaksmääramisel võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud võtta vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 295 arvesse uuenduslepingute ja muude tasaarvestuskokkulepete mõju.
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 teisele lõigule kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud krediidituletisinstrumentide potentsiaalse tuleviku krediidiriski positsiooni kindlaksmääramisel kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktis a sätestatud põhimõtteid mitte ainult kauplemisportfelli kuuluvate, vaid kõigi oma krediidituletisinstrumentide suhtes.
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul (potentsiaalne tuleviku riskipositsioon)
This is a cell that institutions shall always report.
Nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu kliendipõhistest kliiritavatest tuletistehingutest tulenev välja jäetud kauplemisriskipositsioonide potentsiaalne tuleviku riskipositsioon, tingimusel et see vastab kapitalinõuete määruse artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad sellel andmeväljal esitatud summa ka andmeväljal 090;010, nagu ei oleks kohaldatud mingit väljajätmist.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõige 8 ja artikkel 275
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
Sellel andmeväljal kajastatakse kapitalinõuete määruse II lisa punktides 1 ja 2 loetletud lepingute riskipositsiooni näitaja, mis on arvutatud kapitalinõuete määruse artiklis 275 sätestatud esmase riskipositsiooni meetodi kohaselt.
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
Esmase riskipositsiooni meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud ei vähenda riskipositsiooni näitajat saadud rahalise variatsioonitagatise summa võrra vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429a lõikele 8.
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes ei kasuta esmase riskipositsiooni meetodit, ei täida seda andmevälja.