natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Rules on the procedures for sharing assessments made in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU should also specify how the general cooperation and information-sharing obligations within colleges apply in the particular context of the benchmarking exercise.
Eeskirjades direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 kohaste hinnangute jagamise korra kohta tuleks täpsustada ka seda, kuidas kohaldatakse üldiseid koostöö- ja teabe jagamise kohustusi kolleegiumides konkreetses võrdlemise kontekstis.
In order to ensure that the assessments made in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU are shared in an efficient and practicable manner, competent authorities should make known their estimate or views on the level of potential underestimation of own fund requirements stemming from the internal approaches used by the institutions and the reasoning behind the conclusions of the competent authorities' assessment.
Selleks et tagada, et direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 kohaseid hinnanguid jagatakse tõhusalt ja otstarbekalt, peaksid pädevad asutused tegema teatavaks oma hinnangud või arvamused krediidiasutuste ja investeerimisühingute kasutatavatest sisemeetoditest tingitud omavahendite nõuete võimaliku alahindamise taseme kohta ning selle, mille alusel jõuti hindamise järeldusteni.
In addition, actual or envisaged corrective actions by competent authorities in accordance with Article 78(4) of that Directive are also relevant for all other competent authorities responsible for the supervision of institutions belonging to a group subject to consolidated supervision as they have a legitimate interest in the continuous quality of an internal approach used by those institutions.
Peale selle on pädevate asutuste kõnealuse direktiivi artikli 78 lõike 4 kohased tegelikud või kavandatud parandusmeetmed olulised ka kõigi muude pädevate asutuste jaoks, kes vastutavad konsolideeritud järelevalvega hõlmatud gruppi kuuluvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalve eest, kuna neil on õigustatud huvi kõnealuste krediidiasutuste ja investeerimisühingute kasutatava sisemeetodi jätkuva kvaliteedi vastu.
Furthermore, actual or envisaged corrective actions by competent authorities should also be made known to EBA in accordance with Article 107(1) of that Directive, as they are necessary for EBA to carry out its tasks.
Lisaks tuleks pädevate asutuste tegelikud või kavandatud parandusmeetmed teha kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 107 lõikega 1 EBA-le teatavaks, sest seda on EBA-l vaja ülesannete täitmiseks.
The EBA report produced to assist competent authorities in their assessment of the quality of the internal approaches is a cornerstone of the benchmarking exercise, given that such report contains the results of the comparison of relevant institutions with their peers at the Union level.
EBA aruanne, mis koostatakse eesmärgiga aidata pädevatel asutustel hinnata sisemeetodite kvaliteeti, on võrdlemise nurgakivi, kuna aruanne sisaldab asjaomaste krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning nendele vastavate liidu tasandi asutuste võrdluse tulemusi.
Therefore, the information contained in the EBA report should constitute the basis on which competent authorities decide which firms and portfolios should be assessed with ‘particular attention’ as required by the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU.
Seepärast peaks EBA aruandes sisalduv teave moodustama aluse, mille põhjal pädevad asutused otsustavad, milliseid ühinguid ja portfelle tuleks hinnata eriti tähelepanelikult, nagu on nõutud direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 esimeses lõigus.
The results of the assessment of the quality of internal approaches depend on the quality of the data reported by relevant institutions under Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 [3], which also need to be consistent and comparable.
Sisemeetodite kvaliteedi hindamise tulemused sõltuvad ka andmete kvaliteedist, mida asjaomased krediidiasutused ja investeerimisühingud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/2070 [3] alusel esitavad ja mis peavad samuti olema kooskõlalised ja võrreldavad.
Therefore, competent authorities should be required to confirm the correct application of that Implementing Regulation by institutions, especially with regard to the application of the option available to institutions to refrain from reporting of certain individual portfolios.
Seetõttu peaksid pädevad asutused olema kohustatud kinnitama, et krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldavad kõnealust rakendusmäärust nõuetekohaselt, eelkõige seoses sellega, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad valikuvõimalust jätta teatavate individuaalsete portfellide kohta aruanded esitamata.
Where competent authorities compute benchmarks based on the standardised approach, an adjustment should be made to the own fund requirements for credit risk that result from the application of the standardised approach, for reasons of prudence.
Kui pädevad asutused arvutavad võrdlusalused standardmeetodi alusel, tuleks ettevaatlikkuse eesmärgil kohandada krediidiriski omavahendite nõudeid, mis tulenevad standardmeetodi kohaldamisest.
This adjustment should be established at the level applied for the computation of the transitional Basel I floor based on Article 500 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kohandus peaks toimuma tasemel, mida kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 500 kohase üleminekulise Basel I alampiiri arvutamiseks.
Benchmarks based on the standardised approach are not currently considered appropriate to be computed in the case of market risk, as they can lead to distortions.
Praegu ei peeta asjakohaseks arvutada tururiski puhul standardmeetodil põhinevaid võrdlusaluseid, sest need võivad põhjustada moonutusi.
Due to major methodological differences in the computation of own funds requirements according to the standardised and internal approaches, mainly due to sharp differences in aggregation or diversification of individual positions, a comparison between the two metrics under market risk for small portfolios would not provide a meaningful indication of potential underestimation of own funds requirements.
Kuna omavahendite nõuete arvutamisel standardmeetodi ja sisemeetodi kohaselt on suuri metoodilisi erinevusi, mis tulenevad peamiselt suurtest erinevustest üksikute positsioonide koondamisel või hajutamisel, ei näitaks kahe parameetri võrdlemine väikeste portfellide tururiski puhul usaldusväärselt omavahendite nõuete võimalikku alahindamist.
Where standardised approach computations are considered in the assessment of credit risk models, their use should be only intended as benchmarks for assessment, rather than as floors.
Kui krediidiriski mudelite hindamisel võetakse arvesse standardmeetodikohaseid arvutusi, peaks neid hindamisel kasutama ainult võrdlusalustena, mitte alampiiridena.
When assessing the overall quality of institutions' internal approaches and the degree of variability observed in particular approaches, competent authorities should not focus solely on the outcomes but should aim at determining the key variability drivers and at extracting conclusions in the different modelling approaches.
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute sisemeetodite üldise kvaliteedi ja variatsiooni taseme hindamisel ei peaks pädevad asutused keskenduma ainult tulemustele, vaid püüdma leida variatsiooni peamised põhjused ja teha järeldusi eri modelleerimismeetodite puhul.
Competent authorities should therefore be required to take into account the results of the alternative value-at-risk (VaR) and stressed value-at-risk (sVaR) calculations based on the profit-and-loss time-series.
Seepärast peaksid pädevad asutused olema kohustatud võtma arvesse alternatiivseid kasumi ja kahjumi aegridadel põhinevaid VaRi (riskiväärtus) ja stressiolukorra VaRi arvutusi.
Given that the role of the competent authorities in investigating and confirming the quality of internal approaches is fundamental, in addition to the information reported by institutions in accordance with Implementing Regulation (EU) 2016/2070, competent authorities should use the powers they have under Regulation (EU) No 575/2013 for approving and reviewing internal approaches, in a proactive manner, by seeking any further information that will be useful for their on-going assessment of the quality of internal approaches.
Arvestades, et pädevate asutuste roll sisemeetodite kvaliteedi uurimisel ja kinnitamisel on väga oluline, peaksid pädevad asutused kasutama oma määruse (EL) nr 575/2013 kohaseid volitusi sisemeetodite heakskiitmisel ja läbivaatamisel proaktiivselt, otsides lisateavet, mis on sisemeetodite kvaliteedi jooksval hindamisel neile kasulik, seda lisaks rakendusmääruse (EL) 2016/2070 kohaselt krediidiasutuste ja investeerimisühingute esitatavale teabele.
For the assessment of market risk, back-testing, based both on hypothetical and actual changes in a portfolio's value, is already required to be conducted on a daily basis for the end-of-day positions of the whole portfolio, as set out in Article 366(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Kogu portfelli päevalõpupositsioonide puhul on tururiski hindamisel juba nõutud nii portfelli väärtuse hüpoteetilistel kui ka tegelikel muutustel põhineva järeltestimise igapäevane korraldamine, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 366 lõikes 3.
The number of over-shootings has to be communicated to competent authorities and is regularly used to assess model performance and to determine add-on factors to the regulatory VaR and sVaR multipliers.
Ületamiste arv tuleb teatada pädevatele asutustele ja seda kasutatakse korrapäraselt mudeli toimimise hindamiseks ning VaRi ja sVaRi õigusnormidekohaste kordajate lisategurite kindlaksmääramiseks.
Accordingly, no additional back-testing should be applied or assessed for the portfolios relating to market risk internal approaches.
Tururiski sisemeetoditega seotud portfellide puhul ei tuleks täiendavat järeltestimist kohaldada või hinnata.
The fact that the outcome of the benchmarking exercise for an individual portfolio is an extreme value or is identified in the EBA report as to be reviewed by competent authorities should not necessarily imply that the model used by the institution is incorrect or wrong.
Kui üksiku portfelli puhul on võrdlemise tulemuseks ekstreemväärtus või kui EBA aruandes on märgitud, et pädevad asutused peavad tulemuse läbi vaatama, ei peaks see ilmtingimata tähendama, et krediidiasutuse või investeerimisühingu kasutatud mudel on ebakorrektne või vale.
In this regard the assessments conducted by competent authorities should be used as a tool to get a more in-depth knowledge of institutions' models and modelling assumptions.
Sellega seoses tuleks pädevate asutuste tehtud hindamisi kasutada vahendina, mille abil saadakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute mudelite ja modelleerimisel kasutatud eelduste kohta põhjalikumat teavet.
In addition, the analysis of the potential differences between the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070, and the own funds requirements for credit risk that result from the use of historically observed risk parameters (‘outturns’) should be used by competent authorities as a proxy indicator of significant and systematic underestimation of own funds requirements, but should never substitute proper validation of the internal approach.
Lisaks peaksid pädevad asutused kasutama rakendusmääruse (EL) 2016/2070 alusel krediidiasutuste ja investeerimisühingute esitatud krediidiriski omavahendite nõuete ja varem täheldatud riskiparameetrite (varasemad tulemused) kasutamisest tulenevate krediidiriski omavahendite nõuete võimalike erinevuste analüüsi omavahendite nõuete olulise ja süstemaatilise alahindamise peamise näitajana, kuid see analüüs ei tohiks kunagi asendada sisemeetodite asjakohast valideerimist.
In using the benchmarking results, competent authorities should consider possible data limitations and reflect this in their assessment as deemed appropriate.
Võrdluse tulemuste kasutamisel peaksid pädevad asutused arvestama andmete võimaliku piiratusega ja kajastama seda asjakohaselt oma hinnangus.
Additional metrics based on outturns should be calculated by EBA based on the information collected and will further contribute to the analysis.
EBA peaks kogutud teabe põhjal arvutama täiendavad varasematel tulemustel põhinevad parameetrid, millega toetatakse analüüsi veelgi.
Similarly, given that own funds requirements produced by market risk models are portfolio-dependent and any conclusions obtained at disaggregated levels cannot be uncritically extrapolated to real portfolios held by institutions, any preliminary conclusions based solely on the total levels of capital derived from the aggregated portfolios should be considered with due caution.
Kuna tururiski mudelitega arvutatud omavahendite nõuded sõltuvad portfellist ja muudel tasanditel kui koondtasand tehtud järeldusi ei saa kriitikata krediidiasutuste ja investeerimisühingute hoitavatele tegelikele portfellidele ekstrapoleerida, tuleks selliseid esialgseid järeldusi, mis põhinevad üksnes koondportfellidest tuletatud kapitali kogutasemetel, arvestada asjakohase ettevaatlikkusega.
When assessing the results obtained, competent authorities should consider that even the aggregated portfolios comprising the largest number of instruments will still be very different from a real portfolio in terms of size and structure.
Saadud tulemuste hindamisel peaksid pädevad asutused arvestama, et isegi koondportfellid, mis sisaldavad kõige rohkem instrumente, on siiski tegelikest portfellidest suuruse ja struktuuri poolest väga erinevad.
In addition, since most institutions will not be able to model all non-aggregated portfolios, the results might not be comparable in all cases.
Kuna enamik krediidiasutusi ja investeerimisühinguid ei saa kõiki mittekoondportfelle modelleerida, ei pruugi tulemused olla alati võrreldavad.
Furthermore, it should be borne in mind that the data will not be reflecting all actions on own funds, such as constraints on diversification benefits or own funds add-ons introduced to address known modelling flaws or missing risk factors.
Tuleb pidada meeles, et andmed ei kajasta kõiki omavahenditega seotud meetmeid, näiteks hajutamisest saadava kasu piirangud või lisaomavahendid, mis kehtestati teada olevate modelleerimispuuduste või puuduvate riskitegurite käsitlemiseks.
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4],
Euroopa Pangandusjärelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 [4] artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,
Procedures for sharing assessments
Hinnangute jagamise kord
Competent authorities carrying out annual assessments of the quality of the internal approaches of institutions in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU shall share those assessments with all other relevant competent authorities and the European Banking Authority (EBA) within three months after the circulation of the report produced by EBA referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of that Directive.
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute sisemeetodite kvaliteeti igal aastal direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 kohaselt hindavad pädevad asutused jagavad oma hinnanguid kõigi muude asjaomaste pädevate asutuste ja EBAga kolme kuu jooksul pärast nimetatud direktiivi artikli 78 lõike 3 teises lõigus osutatud EBA koostatud aruande jagamist.
Upon receipt of the assessments referred to in paragraph 1, EBA shall share them with the relevant competent authorities responsible for the supervision of institutions belonging to a group subject to consolidated supervision where the competent authorities that prepared those assessments have not already done so.
Lõikes 1 osutatud hinnangute kättesaamisel jagab EBA neid konsolideeritud järelevalvega hõlmatud gruppi kuuluvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalve eest vastutavate asjaomaste pädevate asutustega, kui hinnangud koostanud pädevad asutused ei ole seda juba teinud.
Procedures for sharing information with other competent authorities and EBA
Muude pädevate asutuste ja EBAga teabe jagamise kord
When sharing assessments made in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU, competent authorities shall provide the following information:
Direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 kohaste hinnangute jagamisel esitavad pädevad asutused järgmise teabe:
the conclusions and rationale of their assessment, based on the application of the assessment standards referred to in Articles 3 to 11;
hinnangu järeldused ja põhjendused lähtuvalt artiklites 3–11 osutatud hindamisstandardite kohaldamisest;
their views on the level of potential underestimation of own fund requirements stemming from the internal approaches used by institutions.
seisukohad krediidiasutuste ja investeerimisühingute kasutatavatest sisemeetoditest tingitud omavahendite nõuete võimaliku alahindamise taseme kohta.
When carrying out the assessment referred to in the first subparagraph of Article 78(3) or Directive 2013/36/EU, competent authorities shall identify the internal approaches that need specific assessment in a manner which is proportionate to the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business model as well as the relevance of the portfolios included in Implementing Regulation (EU) 2016/2070 for the institution in relation to the risk profile of the institution.
Direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 esimeses lõigus osutatud hindamist tegevad pädevad asutused teevad kindlaks sisemeetodid, mis vajavad spetsiifilist hindamist kujul, mis on proportsionaalne ärimudelile omaste riskide laadi, ulatuse ja keerukusega ning rakendusmäärusega (EL) 2016/2070 hõlmatud portfellide olulisusega krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks seoses selle krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiiliga.
They shall also take into account the analysis provided in the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU as follows:
Nad võtavad arvesse ka direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 teises lõigus osutatud EBA aruandes esitatud analüüsi, tehes seda järgmiselt:
they shall treat values resulting from modelling which are considered as extreme in the EBA report as an indication of significant differences in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
nad käsitlevad modelleerimisest tulenevaid väärtusi, mida peetakse EBA aruande kohaselt ekstreemseteks, kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 esimese lõiguga märgina omavahendite nõuete olulistest erinevustest;
they shall treat values resulting from modelling and the standard deviation of those values for exposures in the same benchmark portfolio or similar benchmarking portfolios identified in the EBA report as a preliminary indication of significant differences and low or high diversity, as applicable, in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
nad käsitlevad modelleerimisest tulenevaid väärtusi ja nende väärtuste standardhälvet EBA aruandes esitatud samas võrdlusportfellis või sarnastes võrdlusportfellides olevate riskipositsioonide puhul kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 esimese lõiguga esialgse märgina olulistest erinevustest ning omavahendite nõuete väikesest või suurest erinevusest, nagu on asjakohane;
they shall treat potential differences computed in accordance with Article 4 of this Regulation as a preliminary indication of significant and systematic underestimation of own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
nad käsitlevad käesoleva määruse artikli 4 kohaselt arvutatud võimalikke erinevusi kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 esimese lõiguga esialgse märgina omavahendite nõuete olulisest ja süstemaatilisest alahindamisest;
they shall treat potential differences between estimated risk parameters reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 and the historically observed risk parameters (‘outturns’) reported by the institutions in accordance with that Implementing Regulation as a preliminary indication of significant differences in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
nad käsitlevad võimalikke erinevusi rakendusmääruse (EL) 2016/2070 alusel krediidiasutuste ja investeerimisühingute esitatud hinnanguliste riskiparameetrite ja nimetatud rakendusmääruse alusel krediidiasutuste ja investeerimisühingute esitatud varasemate täheldatud riskiparameetrite (varasemad tulemused) vahel kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 esimese lõiguga esialgse märgina omavahendite nõuete olulistest erinevustest;
they shall treat potential differences between the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 and the own funds requirements for credit risk that result from the use of outturns by the institutions in accordance with that Implementing Regulation or computed by EBA in its report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU as a preliminary indication of significant and systematic underestimation of own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of that Directive.
nad käsitlevad võimalikke erinevusi rakendusmääruse (EL) 2016/2070 alusel krediidiasutuste ja investeerimisühingute esitatud krediidiriski omavahendite nõuete ja krediidiasutuste ja investeerimisühingute varasemate tulemuste kasutamisest kooskõlas nimetatud rakendusmäärusega tingitud või EBA poolt direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 teises lõigus osutatud aruandes arvutatud krediidiriski omavahendite nõuete vahel kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 78 lõike 3 esimese lõiguga esialgse märgina omavahendite nõuete olulisest ja süstemaatilisest alahindamisest.
When using the report provided by EBA, competent authorities may take into account possible data limitations and reflect this in their assessment as deemed appropriate.
EBA esitatud aruande kasutamisel võivad pädevad asutused arvestada andmete võimaliku piiratusega ja kajastada seda asjakohaselt oma hinnangus.
When carrying out the assessment referred to in paragraph 1 of this Article, competent authorities shall apply the assessment standards referred to in Articles 6 to 11.
Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud hindamisel kohaldavad pädevad asutused artiklite 6–11 osutatud hindamisstandardeid.
Computation of potential differences for credit risk using the Standardised Approach
Võimalike krediidiriski erinevuste arvutamine standardmeetodi kasutamise korral
Competent authorities shall compute the potential differences referred to in point (c) of Article 3(1) by subtracting the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 from the own funds requirements for credit risk that result from the application of the standardised approach.
Pädevad asutused arvutavad artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud võimalikud erinevused, lahutades rakendusmääruse (EL) 2016/2070 alusel krediidiasutuste ja investeerimisühingute esitatud krediidiriski omavahendite nõuded standardmeetodi kohaldamisest tulenevatest krediidiriski omavahendite nõuetest.
In addition, they shall calculate the benchmark statistics regarding those differences as follows:
Lisaks arvutavad nad võrdlusstatistika kõnealuste erinevuste kohta järgmiselt: