natgillin/translations-raw huggingface dataset:
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
SISEREITINGUTE SÜSTEEM/VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosusi kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 180 sätetele.
Total
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Võlgniku reitinguklasside või kogumite agregeerimisele vastavate andmete (nt koguriskipositsioon) puhul esitatakse agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosuste riskipositsioonidega kaalutud keskmine.
Central banks and central governments
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
(Article 147(2)(a) CRR)
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Kõik kajastatavad riskiparameetrid tuletatakse riskiparameetritest, mida kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemi puhul.
) Corporate – SME
Ei ole kavandatud ega soovitav näha ette järelevalvelist põhiskaalat.
(Article 147(2) point (c) CRR
Kui aruandev krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab ainulaadset reitingusüsteemi või saab kajastada andmeid vastavalt sisemisele põhiskaalale, kasutatakse kõnealust skaalat.
) Corporate – Specialised lending
Vastasel korral erinevad reitingusüsteemid ühendatakse ja järjestatakse vastavalt järgmistele kriteeriumidele.
(Article 147(8) CRR)
Erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni.
) Corporate – Other
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab paljusid reitinguklasse või kogumeid, võib ta pädeva asutuse nõusolekul kajastada väiksemat arvu reitinguklasse või kogumeid.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad eelnevalt ühendust pädevate asutustega, kui nad soovivad kajastada võrreldes sisemiste reitinguklassidega erineval arvul reitinguklasse.
) Retail – Secured by immovable property SME
Riskipositsiooni kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse veerus 010 kajastatavat riskipositsiooni väärtust.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel (nt koguriskipositsiooni puhul) võetakse arvesse kõiki riskipositsioone, sealhulgas makseviivituses olevaid riskipositsioone.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Makseviivituses olevate riskipositsioonidena käsitatakse riskipositsioone, mis on määratud viimas(t)esse reitinguklassi(desse), mille makseviivituse tõenäosus on 100 %.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad riskipositsiooni väärtust enne väärtuse korrigeerimiste, eraldiste, krediidiriski maandamise tehnikatest tuleneva mõju ja ümberhindlustegurite arvesse võtmist.
) Retail – Qualifying revolving
Esmase riskipositsiooni väärtust kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 24 ning artikli 166 lõigetele 1, 2 ja 4–7.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikest 3 tulenev mõju (laenude ja hoiuste bilansilise tasaarvestuse mõju) kajastatakse eraldi otsese krediidiriski kaitsena ning seega ei vähenda see esmast riskipositsiooni.
) Retail – Other SME
MILLEST: NÕUDED SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE VASTU
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Esmase riskipositsiooni jaotus enne ümberhindlusteguri kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
) Retail – Other non – SME
040–080
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamise tehnikad, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel, nagu on kindlaks määratud allpool esitatud kirjes „KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE“.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
040–050
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Kaudne krediidiriski kaitse: määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
GARANTIID
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 236.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 183, välja arvatud lõige 3) kajastatakse sisemudelis kasutatavat asjakohast väärtust.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse garantiisid veerus 040.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse garantii summat veerus 150.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 216.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 183) kajastatakse sisemudelis kasutatavat asjakohast väärtust.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse krediidituletisinstrumentide summat veerus 160.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse selliste krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 232.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral kajastatakse krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Kajastatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemudelis kasutatav asjakohane väärtus.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse asjaomast summat veerus 060.
040 – 080
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse asjaomast summat veerus 170.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Väljavool vastab enne ümberhindlustegurite kohaldamist esmase riskipositsiooni kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassist või kogumist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
040 – 050
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Samuti võetakse arvesse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral võlgniku reitinguklasside või kogumite sisest sissevoolu ja väljavoolu.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Vastavasse võlgniku reitinguklassi või kogumisse ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
GUARANTEES:
millest: bilansivälised kirjed
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Vt vormi CR SA juhised.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 166 ja artikli 230 lõike 1 teise lause kohast väärtust.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
I lisas määratletud instrumentide puhul kohaldatakse ümberhindlustegureid (kapitalinõuete määruse artikli 166 lõiked 8–10) sõltumata krediidiasutuse või investeerimisühingu valitud meetodist.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Ridade 040–060 puhul (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud ning lepingujärgsetes toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid), mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükki, on riskipositsiooni väärtus sama kui vastaspoole krediidiriski väärtus, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 3., 4., 5., 6. ja 7. jaos sätestatud meetoditele.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Neid väärtusi kajastatakse selles veerus ja mitte veerus 130 „millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist“.
CREDIT DERIVATIVES:
millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Vt vormi CR SA juhised.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Riskipositsiooni väärtuse jaotus kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIDA VÕETAKSE ARVESSE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA HINNANGUTES, VÄLJA ARVATUD TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUS
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Nendes veergudes ei võeta arvesse krediidiriski maandamise tehnikaid, mis tulenevalt nende asendusmõju kohaldamisest mõjutavad makseviivitusest tingitud kahjumäära.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: kapitalinõuete määruse artikli 228 lõige 2, artikli 230 lõiked 1 ja 2 ning artikkel 231
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral:
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
kaudse krediidiriski kaitse korral keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete, krediidisasutuste ja investeerimisühingute vastu olevate nõuete ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul: kapitalinõuete määruse artikli 161 lõige 3.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Jaenõuete puhul kapitalinõuete määruse artikli 164 lõige 2;
The relevant value used in the internal model shall be reported.
otsese krediidiriski kaitse korral tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
GARANTIID
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Vt juhised veerus 040.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Vt juhised veerus 050.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL: MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemudelis kasutatav asjakohane väärtus.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
Of which: Off Balance Sheet Items
AKTSEPTEERITUD FINANTSTAGATIS
See CR-SA instructions
Kauplemisportfelli tehingute puhul hõlmab see finantsinstrumente ja kaupasid, mida aktsepteeritakse kauplemisportfelli riskipositsioonina vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktidele c–f.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ning kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. jao kohaseid bilansilise tasaarvestuse kokkuleppeid käsitatakse rahalise tagatisena.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: väärtused vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 193 lõigetele 1–4 ja artikli 194 lõikele 1.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 223 lõike 2 kohast korrigeeritud väärtust (Cvam).
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
MUU AKTSEPTEERITUD TAGATIS
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: kapitalinõuete määruse artikli 199 lõiked 1–8 ja artikkel 229.
See CR SA instructions.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral: muu tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
KINNISVARA
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 2–4 kohaseid väärtuseid.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Samuti võetakse arvesse kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Vt ka kapitalinõuete määruse artikkel 229.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 6–8 kohaseid väärtuseid.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Samuti võetakse arvesse muu vara kui kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
GUARANTEES
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 229 lõige 3.
See instructions to column 040.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
CREDIT DERIVATIVES
NÕUDED
See instructions to column 050.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 5 ja artikli 229 lõike 2 kohaseid väärtuseid.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST: KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Garantiid ja krediidituletisinstrumendid, millega kaetakse riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 202 ja artikli 217 lõikele 1.
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Vt ka veerud 040 „Garantiid“ ja 050 „Krediidituletisinstrumendid“.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Arvesse võetakse krediidiriski maandamise tehnikate kogu mõju makseviivitusest tingitud kahjumääradele, nagu on kindlaks määratud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. ja 4. peatükis.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, vastab kajastatav makseviivitusest tingitud kahjumäär ühele kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 4 kohaselt valitud kahjumäärale.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Makseviivituses olevate riskipositsioonide puhul võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Võetakse arvesse kogu mõju (kajastamisel võetakse arvesse hüpoteekide alampiiri).
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes kasutavad sisereitingute meetodit, kuid ei kasuta makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid, kajastatakse finantstagatise riski maandavat mõju riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuses E* ja seejärel tegelikus makseviivitusest tingitud kahjumääras LGD* vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 228 lõikele 2.
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Riskipositsioonidega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär, mis on seotud iga „võlgniku reitinguklassi või kogumi“ makseviivituse tõenäosusega, tuleneb kõnealusesse makseviivituse tõenäosuse klassi või kogumisse kuuluvatele riskipositsioonidele määratud usaldatavusnõuete kohaste makseviivitusest tingitud kahjumäärade keskmisest, mida on kaalutud vastava (veerus 110 esitatud) riskipositsiooni väärtusega.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artiklit 175 ning artikli 181 lõikeid 1 ja 2.