natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Details for portfolio 1.7: 3-year USD quanto call on EUROSTOXX 50
Arveldustingimused
Party A Counterparty
USD Quanto Arveldusvaluuta:
Party B Participating institution
Tööpäevad New York
Equity Notional Amount (ENA) USD 5000000
Portfellide üksikasjad 1.11: USA dollari LIBORi kupongioptsioon
Trade date 15 October 2015
Pool A osalev krediidiasutus või investeerimisühing
Strike date 15 October 2015
Pool B vastaspool
Effective date 15 October 2015
Tinglik väärtus 10000000 USA dollarit
Valuation date 16 October 2018
Lõppkuupäev 15. oktoober 2025
Termination date 16 October 2018
Pool A maksab 4 % * n/N
Underlying index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
n päevade arv, kui kupongioptsiooni indeks fikseeritakse madalama ja kõrgema barjääri vahel (kaasa arvatud) asjaomasel intressiperioodil
Floating rate payer Counterparty
N päevade arv asjaomasel intressiperioodil
Notional amount USD 5000000
Kupongioptsiooni indeks 3 kuu USA dollari LIBOR
Floating rate 3-month USD Libor
Madal barjäär 2,50 %
Spread + 300 bps
Kõrge barjäär 4,00 %
Floating rate day count fraction Actual/360
Päevaarvestuse murdosa tegelik/360
n/floating amount payment dates 1/15 January 2016
Maksekuupäevad kvartaalselt
2/15 April 2016
Tööpäeva kokkulepe muudetakse järgnevalt
3/15 July 2016
Tööpäevad fikseerimiseks London ja New York
4/17 October 2016
Tööpäevad maksmiseks London ja New York
5/16 January 2017
Pool B maksab USA dollari kolme kuu LIBOR
6/17 April 2017
Intressiperiood alates eelmisest maksekuupäevast (kaasa arvatud) järgmise maksekuupäevani (välja arvatud)
7/17 July 2017
Portfellide üksikasjad 1.12: CPTFEMU indeks kümneaastase lõpptähtajaga nullkupong-vahetustehingu kohta
8/16 October 2017
Lepingu kuupäev 15. oktoober 2015
9/15 January 2018
Fikseeritud kursi maksja osalev krediidiasutus või investeerimisühing
10/16 April 2018
HICP XT ujuva kursi maksja vastaspool
11/16 July 2018
Tinglik väärtus 10000000 eurot
12/16 October 2018
Alguskuupäev 15. oktoober 2015
Equity amount payer Party B
Lõpptähtaeg 15. oktoober 2025
Equity amount On the termination date, Party B will pay Party A the following cash settlement amount:
Fikseeritud intressimäära üksikasjad
Where
Fikseeritud intressimäär 2,000 protsenti
Indexinitial is the official closing level of the underlying index on the strike date
Maksepäeva kokkulepe muudetakse järgnevalt
Indexfinal is the official closing level of the underlying index on the valuation date
Maksepäevad sihtarv
Settlement terms:
Fikseeritud maksekuupäevad 15. oktoober 2025
Settlement currency USD Quanto
HICP XT ujuva kursi üksikasjad
Business days New York
Ujuv kurss sihtarv
Details for portfolio 1.11: USD 3M Libor range accrual
Sagedus lõpptähtaja saabumisel võlgnevuselt
Party A Participating institution
Indeksi nimi Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Party B Counterparty
Maksekuupäevad 15. oktoober 2025
Notional amount USD 10000000,0
HICP XT fikseeritud intressimäära arvutamise meetod
Termination date 15 October 2025
Tinglik väärtus * [(1 + fikseeritud intressimäär)n – 1]
Party A pays 4 % * n/N
HICP XT ujuva intressimäära arvutamise meetod
n Number of days when the range accrual index fixes between the lower barrier and the upper barrier (inclusive) during the relevant interest period
Tinglik väärtus * [(Indexend/Indexstart) – 1]
N Number of days in the relevant interest period
HICP XT 2025. aasta oktoobri muutmata indeks
Range accrual index 3-month USD Libor
HICP XT 2015. aasta oktoobri muutmata indeks
Lower barrier 2,50 %
Alammäär puudub.
Upper barrier 4,00 %
Portfellide üksikasjad 1.15: kindlaks määratud hinnataseme ületamisel aeguv valuutaoptsioon
Day count fraction Actual/360
Ostja osalev krediidiasutus või investeerimisühing (pool B)
Payment dates Quarterly
Müüja klient (pool A)
Business day convention Modified Following
Valuutaoptsiooni liik Euroopa
Business days for fixing London and New York
Valuutaoptsiooni liik eurodes ost, USA dollarites müük
Business days for payment London and New York
Ostu valuuta ja ostu valuuta summa 15000000 eurot
Party B pays USD 3M Libor
Müügi valuuta ja müügi valuuta summa 15000000 euroga samaväärne summa, tuginedes euro ja USA dollari vahetuskursile 15. oktoobril 2015 sulgemisaja järgi New Yorgis
Interest period From the previous payment date (inclusive) to the next payment date (exclusive)
Täitmishind euro ja USA dollari vahetuskurss 15. oktoobril 2015 sulgemisaja järgi New Yorgis
Details for portfolio 1.12: CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Aegumiskuupäev 21. oktoober 2016
Contract date 15 October 2015
Aegumise kellaaeg 10.00 New Yorgi aja järgi
Payer of fixed Participating institution
Automaatne tehing kohaldatakse
Payer of HICP XT Float Counterparty
Arveldus ülekantav
Notional amount EUR 10000000,00
Arvelduse kuupäev 21. oktoober 2016
Start date 15 October 2015
Barjäärisündmus kohaldatakse
Maturity date 15 October 2025
Sündmuse liik kindlaks määratud hinnataseme ületamine
Fixed rate details
Hetkekursi suund barjääri tasemest kõrgem või sellega sama
Fixed rate 2,000 per cent
Esialgne hetkehind EUR/USD väärtus 15. oktoobril 2015
Payment day convention Modified Following
Barjääri tase 1,5000 USD/EUR
Payment days Target
Sündmuse perioodi alguse kuupäev ja kellaaeg Kauplemise kuupäev selle teostamise ajal
Fixed payment dates 15 October 2025
Sündmuse perioodi lõpu kuupäev ja kellaaeg Aegumiskuupäev aegumise ajal
HICP XT Float rate details
Portfellide üksikasjad 1.16: kahe piirhinnaga määratud binaarne valuutaoptsioon
Float rate Target
Kauplemiskuupäev 15. oktoober 2015
Frequency At maturity in arrears
Müüja klient [pool A]
Index name Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Valuutaoptsiooni liik binaarne
Payment days 15 October 2025
Aegumiskuupäev 15. oktoober 2016
HICP XT Fixed rate calculation method
Arveldamine mitteülekantav
Notional amount * [(1 + Fixed rate)n – 1]
Arvelduse summa 1000000 eurot
HICP XT Floating rate calculation method
Sündmuse liik kahe piirhinnaga määratud binaarne
Notional amount * [(Indexend/Indexstart) – 1]
Esialgne hetkehind USD/EUR tase 15. oktoobril 2015
HICP XT October 2025 Index unrevised
Ülemine barjääri tase 1,5000 USD/EUR
HICP XT October 2015 Index unrevised
Alumine barjääri tase 1,2000 USD/EUR
There is no floor.
Sündmuse perioodi lõpu kuupäev ja kellaaeg Aegumiskuupäev aegumise ajal
Details for portfolio 1.15: Knock-out currency option
Tööpäeva kokkulepe järgnevalt
Buyer Participating institution (Party B)
Portfellide üksikasjad 1.27: indeksi müügioptsioon ITraxx Europe Crossover seeria puhul 24
Seller Client (Party A)
Ostja vastaspool
Currency option style European
Müüja osalev krediidiasutus või investeerimisühing
Currency option type EUR Call USD Put
Optsiooni liik Müügioptsioon (st õigus müüa indeks, mille eest saame fikseeritud kupongi osa)
Call currency and call currency amount EUR 15000000,00
Lõpptähtaeg 15. aprill 2016
Put currency and put currency amount Equivalent amount of EUR 15000000,00 based on EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Alusvara lõpp 20. detsember 2020
Strike price EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Optsiooni tüüp Euroopa
Expiration date 21 October 2016
Optsiooni täitmine 500,00 baaspunkti
Expiration time 10:00 am New York time
Tinglik väärtus 10000000 eurot
Automatic exercise Applicable
Portfellide üksikasjad 1.28: Quanto Euro krediidiriski vahetustehing Hispaania puhul USA dollari delta riskimaandusega
Settlement Deliverable
Quanto krediidiriski vahetustehingu tingimused
Settlement date 21 October 2016
Kavandatav lõppkuupäev 20. detsember 2019
Barrier event Applicable
Kaitse müüja vastaspool
Event type Knock-out
Kaitse ostja osalev krediidiasutus või investeerimisühing
Spot exchange rate direction Greater than or equal to the barrier level
Tööpäev London
Initial spot price value of EUR/USD on 15 October 2015
Võrdlusüksus Hispaania Kuningriik
Barrier level 1,5000 USD/EUR
REDi kood 8CA965
Event period start date and time Trade date at the time of execution hereof
Kupongi maksekuupäevad iga aasta 20. märts, 20. juuni, 20. september ja 20. detsember
Event period end date and time Expiration date at the Expiration Time
Kupongi vahemik 1,00 %
Details for portfolio 1.16: Double no touch binary currency option
Fikseeritud intressimäära päevaarvestuse murdosa tegelik/365 (fikseeritud)
Trade Date 15 October 2015
Ujuv makse
Seller Client [Party A]
Ujuva intressimäära maksja arvutuslik summa 10000000 eurot
Currency option style Binary
Arveldustingimused krediidisündmuse teade
Expiration date 15 October 2016
Avalikult kättesaadava teabe teade kohaldatav
Settlement Non-deliverable
Krediidisündmused selle tehingu suhtes kohalduvad järgmised krediidisündmused
Settlement amount EUR 1000000,00
pankrot
Event type Double No-Touch Binary
võla restruktureerimine
Initial spot price Level of USD/EUR on 15 October 2015
maksmata jätmine
Upper barrier level 1,5000 USD/EUR
Arveldusvaluuta euro
Lower barrier level 1,2000 USD/EUR
Delta riskimaanduse krediidiriski vahetustehingu üldtingimused
Event period end date and time Expiration date at the expiration time
Kaitse müüja osalev krediidiasutus või investeerimisühing
Business day convention Following
Kaitse ostja vastaspool
Details for portfolio 1.27: Index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Tinglik väärtus 10300000 USA dollarit
Buyer Counterparty
Ujuva intressimäära maksja arvutuslik summa 10300000 USA dollarit
Seller Participating institution
Arveldusvaluuta USA dollar
Option type Put (i.e. right to sell an index for which we receive the fixed coupon leg)
Portfelli üksikasjad 1.14: turuväärtuse meetodil (lähtestatav) valuutadevaheline baasvahetustehing
Maturity 15 April 2016
Lõpptähtaeg 16. oktoober 2017
Underlying end 20 December 2020
Lähtestamise kuupäevad igas kvartalis alates 15. oktoobrist 2015
Option style European
Tinglik väärtus eurodes (püsiv valuuta summa) 20000000 eurot
Option strike 500,00 bp
Tinglik summa USA dollarites (muutuv valuuta summa) summa, mis vastab 20000000 eurole vastavalt euro ja USA dollari hetkekursile iga intressiperioodi alguses
Notional EUR 10000000,00
Turuväärtuse meetodil esitatud summa jooksva intressiperioodi muutuva valuuta summa ja eelmise intressiperioodi muutuva valuuta summa erinevus.
Details for portfolio 1.28: Quanto Euro CDS on Spain with USD delta hedge
Pool A (muutuva valuuta maksja) vastaspool
Quanto CDS General Terms
Pool B (püsiva valuuta maksja) osalev krediidiasutus või investeerimisühing
Scheduled termination date 20 December 2019
Pool A maksab kolme kuu LIBOR muutuva valuuta summalt (USD)
Protection seller Counterparty
Pool B maksab kolme kuu EURIBOR, millest arvatakse maha 20 baaspunkti püsivalt valuuta summalt (EUR)
Protection buye Participating institution
Igal lähtestamise kuupäeval maksab pool A poolele B turuväärtuse meetodil arvestatud summa, kui see on negatiivne.
Business day London
Igal lähtestamise kuupäeval saab pool A poolelt B turuväärtuse meetodil arvestatud summa, kui see on positiivne.
Reference entity Kingdom of Spain
Esialgne vahetus
Red Code 8CA965
Esialgse vahetuse kuupäev kauplemiskuupäev
Coupon payment dates 20 March, 20 June, 20 September and 20 December of each year
Esialgse vahetuse summa eurodes 20000000 eurot
Coupon spread 1,00 %
Esialgse vahetuse summa USA dollarites 20000000 euroga samaväärne summa USA dollarites
Fixed rate day count fraction Actual/365 (Fixed)
Lõplik vahetus
Floating payment
Lõpliku vahetuse kuupäev Lõpptähtaeg
Floating rate payer calculation amount EUR 10000000,00
Lõpliku vahetuse summa eurodes 20000000 eurot
Conditions to settlement Credit Event Notice
Lõpliku vahetuse summa USA dollarites Lõplikuks arvutusperioodiks kindlaks määratud muutuv valuuta summa.
Notice of publicly available information applicable
jagu.
Credit events The following credit events shall apply to this transaction:
Korrelatsioonil põhinevad kauplemisportfellid
Bankruptcy
Korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell
Debt restructuring (CR)
Pikk positsioon CDX.NA.IG indeks (seeria 24, versioon 1) maandatud aktsiate osas
Failure to pay
REDi kood 2I65BYDI3 (alumine eraldumispunkt: 0 %, ülemine eraldumispunkt: 3 %)
Settlement currency EUR
Korrelatsioonil põhinev kauplemisportfelli VaR riskiväärtus, stressiolukorra VaR riskiväärtus ja IM [1]
Delta Hedge CDS General Terms
Pikk positsioon CDX.NA.IG indeks (seeria 24, versioon 1) maandatud vaherahastuse osas
Protection seller Participating institution
REDi kood 2I65BYDI3 (alumine eraldumispunkt: 7 %, ülemine eraldumispunkt: 10 %)
Protection buyer Counterparty
Lühike positsioon CDX.NA.IG indeks (seeria 24, versioon 1) maandatud väga kõrge nõudeõiguse järguga osas
Notional USD 10300000,00
REDi kood 2I65BYDI3 (alumine eraldumispunkt: 30 %, ülemine eraldumispunkt: 100 %)
Floating rate payer calculation amount USD 10300000,00
Need portfellid sisaldavad positsioone indeksi osades, mis viitavad CDX.NA.IG indeksile (seeria 24, versioon 1).
Settlement currency USD
Tinglik väärtus on 10 miljonit USA dollarit iga osa kohta.
Details for portfolio 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency basis swap
Lepinguline lõpptähtaeg on viis aastat, mis kehtib alates 20. märtsist 2015, ja iga osa puhul on tegelik lõpptähtaeg 20. juuni 2020.
Maturity date 16 October 2017
Väärtus seisuga kell 17.00 New Yorgi aja järgi igal väärtuse hindamise kuupäeval.
Reset dates Each quarter starting from 15 October 2015
Jooksev riskimarginaal, mida kasutatakse, on 500 baaspunkti portfellide 1 ja 2 osade puhul ning 100 baaspunkti portfelli 3 puhul.
Notional EUR (constant currency amount) EUR 20000000
Portfellid on koostatud, maandades iga indeksi osa CDX.NA.IG indeksiga (seeria 24, versioon 1, viieaastane krediidiriski vahetustehing), et saavutada nullväärtusega CS01 esialgse väärtuse hindamise kuupäeva seisuga (riskimarginaaliga maandatud).
Notional USD (variable currency amount) An amount corresponding to EUR 20000000 according to the EUR/USD spot exchange rate at the beginning of each interest period
Edasist taasmaandamist ei ole vaja.
Mark-to-market amount The difference between the variable currency amount of the current interest period and the variable currency amount of the previous interest period.
IM tähendab riskimeetmeid, mis tulenevad sisemudeli arvutustest korrelatsioonil põhinevate kauplemisportfellide puhul, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 377.
Party A (variable currency payer) Counterparty
VI LISA
Party B (constant currency payer) Participating institution
VORMIDE TÄITMISE JUHISED
Party A pays 3-month Libor on the variable currency amount (USD)
C 106.00 – ESIALGNE TURUVÄÄRTUS JA VÄLJAJÄTMISE PÕHJENDUS
Party B pays 3-month Euribor minus 20 basis points on the constant currency amount (EUR)
VAR RISKIVÄÄRTUSE JA STRESSIOLUKORRA VAR RISKIVÄÄRTUSE MITTEKORRELATSIOONIL PÕHINEV KAUPLEMISPORTFELL ÜKSIKASJAD
At each reset date party A will pay to party B the mark-to-market amount, if negative.
C 107.02 – VAR RISKIVÄÄRTUSE JA STRESSIOLUKORRA VAR RISKIVÄÄRTUSE MITTEKORRELATSIOONIL PÕHINEV KAUPLEMISPORTFELL ALUSVÄÄRINGU TULEMUSED
At each reset date party A will receive from party B the mark-to-market amount, if positive.
C 108.00 – ÜHE AASTA KASUMI-KAHJUMI VAR RISKIVÄÄRTUS
Initial exchange
C 106.00 – esialgne turuväärtus ja väljajätmise põhjendus
Initial exchange date Trade date
V lisa 1. ja 3. jagu
EUR initial exchange amount EUR 20000000
Esitatakse V lisast võetud portfelli number.
USD initial exchange amount USD equivalent to EUR 20000000
Portfell modelleeritud VaR riskiväärtuse + stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaoks (JAH/EI)
Final exchange
Märkida kas JAH või EI.
Final exchange date Maturity date
Portfell modelleeritud täiendavate riskide omavahendite nõude jaoks (JAH/EI)
EUR final exchange amount EUR 20000000,00
Portfell modelleeritud korrelatsioonikauplemise jaoks (JAH/EI)
USD final exchange amount The variable currency amount determined for the final calculation period
Väljajätmise põhjendus
Section 3: Correlation trading portfolios (CTPs)
Märgitakse üks järgmistest:
Short position in spread hedged super senior tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Esitatakse iga eraldi portfelli turuhinnas hindamise meetodil esitatud väärtus 26. oktoobril 2015 kell 17.30 Kesk-Euroopa aja järgi väljendatuna instrumendi alusvääringu ühikutes.
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 30 %, detachment point: 100 %)
VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse mittekorrelatsioonil põhinev kauplemisportfell Üksikasjad
These portfolios contain positions in index tranches referencing the CDX.NA.IG index Series 24, Version 1.
Rida
Notional is USD 10 million for each tranche.
Metoodika
The contractual maturity is 5 years, effective as of 20 March 2015, with an actual maturity date on 20 June 2020 for each tranche.
varasemate perioodide andmetel põhinev simulatsioon;
Valuation as of 5:00 pm New York time on each date of valuation.
Montecarlo simulatsioon;
The running spread that shall be used is 500 bps for the tranches in portfolio 1 and 2, and 100 bps for portfolio 3.
parameetriline;
The portfolios are constructed by hedging each index tranche with the CDX.NA.IG index Series 24 Version 1 5Y CDS to achieve zero CS01 as of initial valuation date (‘spread hedged’).
kombinatsioon/muu (täpsustada).
No further re-hedging is required.
Veergu 020 kasutatakse juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing soovib anda selgitusi veerus 010 antud vastuse kohta.
‘IM’ stands for risk measures resulting from Internal Model calculations for CTPs as prescribed by Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kümnepäevase perioodi arvutamine
ANNEX VI
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 365 lõige 1
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
üks päev, mis on ümber arvutatud kümneks päevaks;
C 106.00 — INITIAL MARKET VALUATION AND EXCLUSION JUSTIFICATION
kümme päeva kattuvate perioodidega;
VAR & SVAR NON-CTP.
kümme päeva muu metoodikaga.
DETAILS
Vaatlusperioodi pikkus
C 107.02 — VAR AND SVAR NON-CTP.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 365 lõike 1 punkt d
BASE CURRENCY RESULTS
üks aasta;
C 108.00 — ONE YEAR PROFIT & LOSS VAR
üle ühe aasta ja kuni kaks aastat;
C 109.01 — IRC.
üle kahe aasta ja kuni kolm aastat;
DETAILS OF THE MODEL
üle kolme aasta.
C 109.02 — IRC.
Andmete kaalumine
DETAILS BY PORTFOLIO
kaalumata;
C 109.03 — IRC.
kaalutud;
AMOUNT BY PORTFOLIO/DATE
punktides a ja b esitatud näitajatest kõrgem näitaja.
C 110.01 — CT.
Järeltestimise lisand
DETAILS OF THE MODEL.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 366 lõige 2
C 110.02 — CT.
Regulatiivne lisand
DETAILS BY PORTFOLIO.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 366 lõige 2 (vähemalt arv 3)
C 110.03 — CT.
Kümnepäevase perioodi arvutamine
APR BY PORTFOLIO/DATE
kümme päeva muu metoodikaga.
C 106.00 — Initial Market Valuation and exclusion justification
C 107.02 – VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse mittekorrelatsioonil põhinev kauplemisportfell Alusvääringu tulemused
Sections 1 and 3 of Annex V
Töölehti käsitlevad juhised (z-telg)
The portfolio number taken from Annex V shall be reported.
V lisa punkt 1
Portfolio Modelled for Var + sVaR (YES/NO)
Esitatakse V lisast (1. jagu) võetud portfelli number.
Either YES or NO shall be reported.
Kuupäev
Portfolio Modelled for IRC (YES/NO)
Esitatakse VaR riskiväärtuse/stressiolukorra VaR riskiväärtuse kuupäev.
Portfolio Modelled for Correlation Trading (YES/NO)
See esitatakse kõikide järgmiste väärtustega: 7.12.2015;
Rationale for Exclusion
Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 365
One of the following shall be reported:
Esitatakse iga portfelli kohta leitud kümne päeva VaR riskiväärtus, kohaldamata „3+“ regulatiivset kordajat.
Model not authorised by Regulator;
Näitajad esitatakse kõikide veerus 010 esitatud kuupäevade kohta.
Instrument or underlying not authorised internally;
Näitajad esitatakse minimaalselt tuhande ühiku täpsusega portfelli alusvaluutas.
Underlying or modelling feature not contemplated internally.
Esitatakse iga portfelli kohta leitud kümne päeva stressiolukorra VaR riskiväärtus, kohaldamata „3+“ regulatiivset kordajat.
Free text box
Lahter jäetakse tühjaks, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei arvuta stressiolukorra VaR riskiväärtust veerus 010 esitatud kuupäeval (st nullväärtus esitatakse üksnes siis, kui arvutuse tulemus on tegelikult null).
An institution may provide any additional information in this column.
Näitajad esitatakse minimaalselt tuhande ühiku täpsusega portfelli alusvaluutas.
Initial Market Valuation
C 108.00 – ühe aasta kasumi-kahjumi VaR riskiväärtus
The mark-to-market value of each individual portfolio on 26 October 2015 at 5:30 pm CET expressed in units of the base currency of the instrument shall be reported.
Selle vormi täidavad üksnes need krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes arvutavad VaR riskiväärtuse, kasutades varasemate perioodide andmetel põhinevat simulatsiooni.
VaR & sVaR Non-CTP.
Esitatakse V lisast (1. jagu) võetud portfelli number.
Details
Esitatakse iga tööpäev ajavahemikul 19. detsembrist 2014 kuni 18. detsembrini 2015 vastavalt krediidiasutuse või investeerimisühingu jurisdiktsioonis kehtivale kalendrile.
Row
Igapäevane kasum-kahjum
Methodology
Koostatakse üheaastased andmete aegread portfelli väärtuse muudatusega (st igapäevane kasum-kahjum) igal tööpäeval (st võrreldes veerus 10 esitatud päeva lõpu väärtust igal tööpäeval eelmise tööpäeva päeva lõpu väärtusega).
Historical Simulation;
Kui päev on asjaomases jurisdiktsioonis puhkepäev, siis jäetakse see lahter tühjaks (st nullväärtusega kasum-kahjum esitatakse üksnes siis, kui portfelli hüpoteetiline väärtus ei ole asjaomasel tööpäeval tõesti muutunud).
Montecarlo;
Modelleerimisel kasutatavate tegurite arv
Parametric;
Esitatakse modelleerimisel kasutatavate tegurite arv kogu täiendavate riskide omavahendite nõude mudeli tasandil.
Combination/Other (please specify).
Vastus on üks järgmistest:
Column 020 shall be used in case the institution wants to provide clarification on the answer given in column 010.
üle kahe.
Computation of 10-day Horizon
Makseviivitusest tingitud kahjude allikas
Article 365(1) of Regulation (EU) No 575/2013
Esitatakse makseviivitusest tingitud kahjude allikas kogu täiendavate riskide omavahendite nõude mudeli tasandil.
1 day re-scaled to 10 days;
turutava;
10 days with overlapping periods;
sisereitingute meetodi puhul kasutatav maksejõuetusest tingitud kahju;
10 days other Methodology.
muu.
Length of observation period
Esitatakse V lisast (1. jagu) võetud portfelli number üksnes nende portfellide puhul, mille täiendavate riskide omavahendite nõue on nõutav.
Article 365(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013
Likviidsusperiood
1 year;
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 374 lõige 5 ja EBA/GL/2012/3
more than 1 and up to 2 years;
Esitatakse portfelli tasandil kohaldatud likviidsusperiood.
more than 2 and up to 3 years;
3 kuud;
more than 3 years.
3–6 kuud;
Unweighted;
9–12 kuud.
Weighted;
Makseviivituste tõenäosuste allikas
The higher of the metrics in points (a) and (b).
Esitatakse portfelli tasandil kohaldatud makseviivituste tõenäosuste allikas.
Backtesting add-on
reitinguagentuurid;
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013
sisereitingute meetod;
Regulatory add-on
turupõhine;
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (‘at least 3’)
Krediidikvaliteedi hinnangute muutmise maatriksite allikas
Computation of 10 day Horizon
Esitatakse portfelli tasandil kohaldatud krediidikvaliteedi hinnangute muutmise maatriksite allikas.
10 days other Methodology;
Esitatakse V lisast (1. jagu) võetud portfelli number üksnes nende portfellide puhul, mille täiendavate riskide omavahendite nõue on nõutav.
Base Currency Results
See esitatakse kõikide järgmiste väärtustega:
Instructions concerning sheets (z-axis)
Määruse (EL) nr 575/2013 artiklid 372–376 ja EBA/GL/2012/3
Section 1 of Annex V
Esitatakse iga eraldi portfelli kohta saadud regulatiivne täiendavate riskide omavahendite nõue.
The portfolio number taken from Annex V (Section 1) shall be reported.
Lahter jäetakse tühjaks, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei arvuta täiendavate riskide omavahendite nõuet veerus 010 esitatud kuupäeval (st nullväärtus esitatakse üksnes siis, kui arvutuse tulemus on tegelikult null).
Date
Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 377
The date of the VaR/sVaR value shall be reported.
Esitatakse modelleerimisel kasutatavate tegurite arv kogu korrelatsioonikauplemise mudeli tasandil.