natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
C kapitalinõuete määruse artikli 220 lõikes 3 määratletud väärtus Ci.
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud agregeerivad summad, mis nad on selle valemiga kõigi eespool nimetatud kogumite puhul saanud, ja kajastavad saadud tulemust sellel andmeväljal.
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Muud varad – raamatupidamislik bilansiline väärtus
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
Kõigi muude varade kui krediidituletisinstrumentide, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus.
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Muud varad – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
Kõigi muude varade kui krediidituletisinstrumentide, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Krediidiriski standardmeetodi kohased madala riskiga bilansivälised kirjed, millest – nimiväärtus
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Kapitalinõuete määruse artikkel 111
Article 299(2) of the CRR
Sellel andmeväljal kajastatakse selliste bilansiväliste kirjete nimiväärtust, millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 0 %.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ei vähenda seda väärtust.
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Uuenevad jaenõuded, millest – nimiväärtus
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Kapitalinõuete määruse artikkel 111 ja artikli 154 lõige 4
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Sellel andmeväljal kajastatakse selliste bilansiväliste kvalifitseeruvate uuenevate jaenõuete nimiväärtust, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 154 lõike 4 punktides a kuni c sätestatud tingimustele.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
See hõlmab kõiki üksikisikute vastu olevaid nõudeid, mis on uuenevad ja tingimusteta tühistatavad, nagu on kirjeldatud kapitalinõuete määruse artikli 149 punktis b, ning mis on kokku piiratud 100000 euroga võlgniku kohta.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
Tingimusteta tühistatavad krediitkaartide krediidilimiidid – nimiväärtus
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Sellel andmeväljal kajastatakse krediitkaartide selliste krediidilimiitide nimiväärtust, mille krediidiasutus või investeerimisühing võib igal ajal etteteatamiseta ja tingimusteta tühistada ning millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 0 %.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal krediidilimiite, mille puhul on ette nähtud automaatne tühistamine laenuvõtja krediidivõimelisuse halvenemise korral, ent mis ei ole krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt igal ajal etteteatamiseta ja tingimusteta tühistavad.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
Mitteuuenevad tingimusteta tühistatavad limiidid – nimiväärtus
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
Siin kajastatakse selliste muude limiitide nimiväärtust, mille krediidiasutus või investeerimisühing võib igal ajal etteteatamiseta ja tingimusteta tühistada ning millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 0 %.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
Krediidiriski standardmeetodi kohased mõõduka riskiga bilansivälised kirjed – nimiväärtus
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Sellel andmeväljal kajastatakse selliste bilansiväliste kirjete nimiväärtust, millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 20 %.
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
Krediidiriski standardmeetodi kohased keskmise riskiga bilansivälised kirjed – nimiväärtus
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Sellel andmeväljal kajastatakse selliste bilansiväliste kirjete nimiväärtust, millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 50 %.
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Krediidiriski standardmeetodi kohased täisriskiga bilansivälised kirjed – nimiväärtus
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Sellel andmeväljal kajastatakse selliste bilansiväliste kirjete nimiväärtust, millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 100 %.
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
(Memokirje) Uuenevate jaenõuete kasutatud limiidid – nimiväärtus
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Kapitalinõuete määruse artikli 154 lõige 4
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Sellel andmeväljal kajastatakse bilansiväliste uuenevate jaenõuete kasutatud limiitide nimiväärtust.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Sellel andmeväljal kajastatakse tingimusteta tühistatavate krediitkaartide krediidilimiitide kasutatud osa nimiväärtust.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
(Memokirje) Mitteuuenevate tingimusteta tühistatavate limiitide kasutatud limiidid – nimiväärtus
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Sellel andmeväljal kajastatakse mitteuuenevate tingimusteta tühistatavate limiitide kasutatud osa nimiväärtust.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames saadud rahaline tagatis – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames saadud rahalise tagatise kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Sellel andmeväljal tähendab rahaline tagatis raha (sealhulgas müntide ja pangatähtede/valuuta) kogusummat.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Keskpankades hoitavate hoiuste kogusumma hõlmatakse selles ulatuses, milles neid hoiuseid saab stressiolukorras välja võtta.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis on hoiustatud teistes krediidiasutustes ja investeerimisühingutes.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames antud rahalise tagatisega seotud nõuded – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames tagatiseks antud rahalise tagatisega seotud nõuete kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või krediidiriski maandamise mõju puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kellel on kohaldatava raamatupidamistava kohaselt lubatud antud rahalise tagatisega seotud nõuded tasaarvestada seonduvate tuletisinstrumentidest tulenevate kohustustega (negatiivne õiglane väärtus) ning kes otsustavad seda võimalust kasutada, peavad tasaarvestamise tühistama ning kajastama rahalise nõude netosummas.
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
SFT raames saadud väärtpaberid, mida kajastatakse varana – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute raames saadud väärtpaberite kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui väärtpabereid kajastatakse kohaldatava raamatupidamistava kohaselt varana, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
SFT-d, kus toimub rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamine (rahalised nõuded) – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu CRMi puudumist
Article 274 of the CRR
Kvalifitseeruvate rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingute raames väärtpaberite omanikule edasilaenatud rahast tulenevate rahaliste nõuete kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis on hoiustatud teistes krediidiasutustes ja investeerimisühingutes.
Financial derivatives — Notional amount
Rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehing tähendab kombinatsiooni kahest tehingust, kus krediidiasutus või investeerimisühing ühelt poolt laenab väärtpaberite omanikult väärtpaberid ja laenab need edasi väärtpaberite laenuksvõtjale.
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Teiselt poolt saab ta väärtpaberite laenuksvõtjalt rahalise tagatise ja laenab saadud raha edasi väärtpaberite omanikule.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Kvalifitseeruv rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehing peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele:
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
mõlemad kvalifitseeruvasse rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvad üksiktehingud toimuvad kas samal tehingupäeval või rahvusvaheliste tehingute puhul kahel järjestikusel tööpäeval;
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
kui rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvates üksiktehingutes ei ole lõpptähtaega täpsustatud, on krediidiasutusel või investeerimisühingul juriidiline õigus sulgeda igal ajal etteteatamiseta ükskõik kumb rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingu pool (st mõlemad selle raamesse kuuluvad üksiktehingud);
Institutions shall instead include this in 090,010.
kui rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvates üksiktehingutes on lõpptähtaeg täpsustatud, ei tulene rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingust krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks lõpptähtaegade mittevastavusi; samuti on krediidiasutusel või investeerimisühingul juriidiline õigus sulgeda igal ajal etteteatamiseta ükskõik kumb rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingu pool (st mõlemad selle raamesse kuuluvad üksiktehingud);
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
see ei too kaasa ühtki muud täiendavat riskipositsiooni.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Riskipositsioonid, mille suhtes võib kohaldada CRR artikli 113 lõike 6 kohast käsitlust – hüpoteetiliselt välja jäetud finantsvõimenduse määra riskipositsiooni summa
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma, mis jäetaks välja, kui pädevad asutused annaksid täieliku loa jätta välja riskipositsioonid, mille puhul on täidetud kõik kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 punktides a kuni e sätestatud tingimused ja mis on heaks kiidetud kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 kohaselt.
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Kui pädev asutus on juba andnud täieliku loa, võrdub selle andmevälja väärtus andmevälja LRCalc;250;010 väärtusega.
Institutions shall instead include this in 090,020.
Riskipositsioonid, mis vastavad CRR artikli 429 lõike 14 punktides a–c sätestatud tingimustele – hüpoteetiliselt välja jäetud finantsvõimenduse määra riskipositsiooni summa
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma, mis jäetaks välja, kui pädevad asutused annaksid täieliku loa jätta välja riskipositsioonid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 14 punktides a–c sätestatud tingimustele.
Articles 206 of the CRR
Kui pädev asutus on juba andnud täieliku loa, võrdub selle andmevälja väärtus andmevälja LRCalc;260;010 väärtusega.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
C 41.00 – Bilansilised ja bilansivälised kirjed – riskipositsioonide täiendav jaotus (LR2)
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Vormis LR2 esitatakse teave täiendava jaotuse kohta, mida rakendatakse kõigi selliste kauplemisportfelliväliste bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide [1] ja kõigi selliste kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide korral, mille puhul esineb vastaspoole krediidirisk.
Where
Jaotuse aluseks on kapitalinõuete määruse krediidiriski käsitleva jao kohaselt rakendatavad riskikaalud.
i each transaction included in the netting set.
Sisereitingute meetodi kohaste riskipositsioonide puhul tuletatakse teave teisiti kui standardmeetodikohaste riskipositsioonide puhul.
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Riskipositsioonide puhul, mida toetavad krediidiriski maandamise tehnikad, mille raames vastaspoole riskikaal asendatakse garantii riskikaaluga, võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud aluseks riskikaalu pärast asendusmõju arvessevõtmist.
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Sisereitingute meetodi rakendamisel teevad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgnevalt järgmise arvutuse: igasse võlgniku reitinguklassi kuuluvate riskipositsioonide puhul (v.a nende puhul, mille jaoks on ette nähtud konkreetsed regulatiivsed riskikaalud) tuletatakse riskikaal selliselt, et jagatakse riskikaalu valemist (krediidiriski positsioonide puhul) või regulatiivsest valemist (väärtpaberistamise positsioonide puhul) saadud riskiga kaalutud varad riskipositsiooni väärtusega pärast selliste krediidiriski maandamise tehnikatest tulenevate likviidsete vahendite sisse- ja väljavoolude arvessevõtmist, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
Sisereitingute meetodi korral jäetakse riskipositsioonid, mis on klassifitseeritud makseviivituses olevaks, andmeväljadelt 020;010 kuni 090;010 välja ja kajastatakse neid andmeväljal 100;010.
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Standardmeetodi korral jäetakse riskipositsioonid, mis kuuluvad kapitalinõuete määruse artikli 112 punkti j kohaldamisalasse, andmeväljadelt 020;020 kuni 090;020 välja ja kajastatakse neid andmeväljal 100;020.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Mõlema meetodi korral käsitlevad krediidiasutused ja investeerimisühingud regulatiivsest kapitalist mahaarvatud riskipositsioone riskipositsioonidena, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Kõik bilansilised ja bilansivälised kauplemisportfellivälised riskipositsioonid ning kauplemisportfellist tulenevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse vastaspoole krediidiriski (jaotumine riski kaalu kohaselt):
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Siin esitatakse andmeväljade 020:* kuni 100;* summa.
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Riskipositsioonid, mille riskikaal on 0 %.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
> 0 % ja ≤ 12 %
E the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 0 %, kuid mitte üle 12 %.
C the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
> 12 % ja ≤ 20 %
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 12 %, kuid mitte üle 20 %.
Other assets – Accounting balance sheet value
> 20 % ja ≤ 50 %
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 20 %, kuid mitte üle 50 %.
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
> 50 % ja ≤ 75 %
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 50 %, kuid mitte üle 75 %.
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
> 75 % ja ≤ 100 %
Article 111 of the CRR
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 75 %, kuid mitte üle 100 %.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
> 100 % ja ≤ 425 %
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 100 %, kuid mitte üle 425 %.
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
> 425 % ja ≤ 1250 %
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Riskipositsioonid, mille riskikaal on üle 425 %, kuid mitte üle 1250 %.