natgillin/translations-raw huggingface dataset:
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Täiustatud deltameetod – täiendavad nõuded gammariski puhul
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Täiustatud deltameetod – täiendavad nõuded vegariski puhul
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Stsenaariumi maatriksmeetod
Duration-based approach
C 19.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE VÄÄRTPABERISTAMISTE SPETSIIFILINE RISK (MKR SA SEC)
Specific risk
(–) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD POSITSIOONID
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
NETOPOSITSIOONIDE (PIKAD) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
Debt securities under the first category in Table 1
NETOPOSITSIOONIDE (LÜHIKESED) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
Debt securities under the second category in Table 1
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU
With residual term ≤ 6 months
RISKIKAALUD < 1250 %
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
(-) PIKAD
With a residual term > 24 months
(-) LÜHIKESED
Debt securities under the third category in Table 1
7 – 10 %
Debt securities under the fourth category in Table 1
12 – 18 %
Rated nth-to default credit derivatives
20 – 35 %
Own funds requirement for securitisation instruments
40 – 75 %
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
KAALUTUD PIKAD NETOPOSITSIOONID
Additional requirements for options (non-delta risks)
KAALUTUD LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID
Simplified method
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Vormiga MKR SA TDI 325:060 seotud lahter
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
millest: EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
Scenario matrix approach
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA JAOTUS ALUSVARA LIIKIDE LÕIKES:
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegid
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Ärikinnisvarale seatud hüpoteegid
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Krediitkaardinõuded
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Liising
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Äriühingutele või VKEdele antud laenud
RISK WEIGHTS < 1250 %
Tarbimislaenud
(-) LONG
Nõuded klientide vastu
(-) SHORT
Muud varad
7 - 10 %
Pandikirjad
12 - 18 %
Muud kohustused
20 - 35 %
C 20.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI SPETSIIFILINE RISK (MKR SA CTP)
40 - 75 %
NETOPOSITSIOONI (PIKK) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
NETOPOSITSIOONI (LÜHIKE) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
40 – 75 %
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Muu
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Vormiga MKR SA TDI 330:060 seotud lahter
Of which: RE-SECURITISATIONS
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID:
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
MUUD KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI POSITSIOONID
Residential mortgages
N-ARVU JÄRJEKOHAGA MAKSEVIIVITUSE JUHU TAGAMISE KREDIIDITULETISINSTRUMENDID:
Commercial mortgages
N-ARVU JÄRJEKOHAGA MAKSEVIIVITUSE JUHU TAGAMISE KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
Credit card receivables
C 21.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE OMAKAPITALI INSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA EQU)
Leasing
Riigisisene turg:
Loans to corporates or SMEs
KAUPLEMISPORTFELLI KUULUVAD OMAKAPITALI INSTRUMENDID
Consumer loans
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
Trade receivables
Muud omavahendite instrumendid, kui börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud
Other assets
C 22.00 – TURURISK: STANDARDMEETODITEKOHANE VALUUTARISK (MKR SA FX)
Covered Bondes
(Sealhulgas selliste muus kui aruandlusvaluutas olevate tasakaalustamata positsioonide ümberjaotamine, mille suhtes kohaldatakse tasakaalustatud positsioonide erikäsitlust)
Other liabilities
TASAKAALUSTATUD
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
KOGUPOSITSIOON
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Tugeva korrelatsiooniga valuutad
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
millest: aruandlusvaluuta
40- 75 %
Kõik muud valuutad (sealhulgas ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda käsitatakse eri valuutadena)
Other
Kuld
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
KOGURISKIPOSITSIOONIDE (SEALHULGAS ARUANDLUSVALUUTA) JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
SECURITISATION POSITIONS:
Muud varad ja kohustused, mis ei ole bilansivälised kirjed ega tuletisinstrumendid
OTHER CTP POSITIONS
Bilansivälised kirjed
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Memokirjed: VALUUTAPOSITSIOONID
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Lekk
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Argentina peeso
National market:
Austraalia dollar
EQUITIES IN TRADING BOOK
Brasiilia real
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Bulgaaria lev
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Kanada dollar
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Tšehhi kroon
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Taani kroon
MATCHED
Egiptuse nael
TOTAL POSITIONS
Inglise nael
Currencies closely correlated
Ungari forint
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Leedu litt
Gold
Dinaar
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Mehhiko peeso
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Poola zlott
Off-balance sheet items
Rumeenia leu
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Vene rubla
Euro
Serbia dinaar
Lek
Rootsi kroon
Argentine Peso
Šveitsi frank
Australian Dollar
Türgi liir
Brazilian Real
Grivna
Bulgarian Lev
USA dollar
Canadian Dollar
Islandi kroon
Czech Koruna
Norra kroon
Danish Krone
Hongkongi dollar
Egyptian Pound
Uus Taiwani dollar
Pound Sterling
Uus-Meremaa dollar
Forint
Singapuri dollar
Yen
Korea vonn
Lithuanian Litas
Renminbi-jüaan
Denar
Horvaatia kuna
Mexican Peso
C 23.00 – TURURISK: STANDARDMEETODITE KOHASED KAUBARISKIPOSITSIOONID (MKR SA COM)
Zloty
KAUBAPOSITSIOONID KOKKU
Rumanian Leu
Väärismetallid (v.a kuld)
Russian Ruble
Mitteväärismetallid
Serbian Dinar
Põllumajanduskaubad
Swedish Krona
Muud
Swiss Franc
Millest energiatooted (nafta, gaas)
Turkish Lira
Lõpptähtajal põhinev meetod
Hryvnia
Laiendatud lõpptähtajal põhinev meetod
US Dollar
Lihtsustatud meetod: Kõik positsioonid
Iceland Krona
C 24.00 – TURURISK: SISEMUDELI MEETOD (MKR IM)
Norwegian Krone
VaR riskiväärtus
Hong Kong Dollar
VaR riskiväärtus
New Taiwan Dollar
TÄIENDAVA MAKSEVIIVITUSE NING REITINGUTE MUUTUMISE RISKI OMAVAHENDITE NÕUE
New Zealand Dollar
KÕIGI HINNARISKIDE OMAVAHENDITE NÕUE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL
Singapore Dollar
KOGURISKIPOSITSIOON Ületamiste arv eelneva 250 tööpäeva jooksul
Won
VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc)
Yuan Renminbi
Stressiolukorra VaR riskiväärtuse korrutustegur (ms)
Croatian Kuna
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL – KAALUTUD PIKAD NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL – KAALUTUD LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (VaRavg)
Precious metals (except gold)
VaR MEETODIGA SAADUD EELMISE PÄEVA RISKIHINNANGU VÄÄRTUS (VaRt-1)
Base metals
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD STRESSIOLUKORRA RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (SVaRavg)
Agricultural products (softs)
VIIMANE KÄTTESAADAV (SVaRt-1)
Others
12 NÄDALA KESKMINE VÄÄRTUS
Of which energy products (oil, gas)
VIIMANE VÄÄRTUS
Maturity ladder approach
ALAMPIIR
Extended maturity ladder approach
Memokirjed: TURURISKI JAOTUS
Simplified approach: All positions
Kaubeldavad võlainstrumendid – üldrisk
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Kaubeldavad võlainstrumendid – spetsiifiline risk
VaR
Omakapitali investeeringud
STRESSED VaR
Omakapitali investeeringud – üldrisk
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Omakapitali investeeringud – spetsiifiline risk
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Valuutarisk
Number of overshootings during previous 250 working days
Kaubarisk
VaR Multiplication Factor (mc)
Üldriski kogusumma
SVaR Multiplication Factor (ms)
Spetsiifilise riski kogusumma
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
C 25.00 – KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK (CVA)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISKI MAANDUSE TINGLIK VÄÄRTUS
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
millest: börsivälised tuletisinstrumendid
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
KORRUTUSTEGUR (ms) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE STRESSIOLUKORRA VaR MEETODIGA SAADUD RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (SVaRavg)
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
Vastaspoolte arv
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
millest: krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati asendajat
LAST MEASURE
KANTUD KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK
FLOOR
ÜHE ALUSVARAGA KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
TDI - Specific Risk
Seos lahtriga CA2;r640;c010
Equities - General risk
Seos lahtriga CA2;r650;c010
Foreign Exchange risk
Seos lahtriga CA2;r660;c010
Commodities risk
Seos lahtriga CA2;r670;c010
Total amount for general risk
C 33.00 – RISKIPOSITSIOONID VALITSEMISSEKTORI SUHTES VASTASPOOLE RIIKIDE KAUPA (GOV)
Total amount for specific risk
Otsesed riskipositsioonid
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Memokirje: krediidituletisinstrumendid, mille alusvaraks on valitsemissektori suhtes olevad riskipositsioonid
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Riskipositsiooni väärtus
of which: OTC Derivatives
Riskiga kaalutud vara
of which: SFT
Bilansilised riskipositsioonid
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Varade väärtuse akumuleeritud langus
Number of counterparties
Krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused
of which: proxy was used to determine credit spread
Bilansivälised riskipositsioonid
INCURRED CVA
Selliste finantsvarade bilansiline brutoväärtus, mis ei ole tuletisinstrumendid
SINGLE NAME CDS
Selliste finantsvarade bilansiline koguväärtus, mis ei ole tuletisinstrumendid (pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist)
INDEX CDS
Finantsvarad, mis ei ole tuletisinstrumendid, arvestusportfellide lõikes
CVA risk total
Lühikesed positsioonid
Link to CA2;r640;c010
Positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid
According to Advanced method
Negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid
Link to CA2;r650;c010
Nimiväärtus
According to Standardised method
Eraldised
Link to CA2;r660;c010
Positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid – bilansiline väärtus
Link to CA2;r670;c010
Negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid – bilansiline väärtus
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Kauplemiseks hoitavad finantsvarad
Direct exposures
Kauplemisel kasutatavad finantsvarad
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel
Exposure value
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
Risk weighted exposure amount
Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
On-balance sheet exposures
Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad
Accumulated impairment
Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad
Off-balance sheet exposures
Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
millest: lühikesed positsioonid, mis tulenevad pöördrepolaenudest, mis on liigitatud kauplemiseks hoitavateks või kauplemisel kasutatavateks finantsvaradeks
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
millest: õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvaradest või omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavatest finantsvaradest, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid
Short positions
millest: kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavatest finantsvaradest, mida ei kasutata kauplemisel, finantsvaradest õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande või õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavatest finantsvaradest, mida ei kasutata kauplemisel
Derivatives with positive fair value
Bilansiline väärtus
Derivatives with negative fair value
Tinglik väärtus
Nominal amount
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIDE, REGULATIIVSETE LÄHENEMISVIISIDE JA RISKIPOSITSIOONI KLASSIDE LÕIKES:
Provisions
Riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse krediidiriski raamistikku
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Standardmeetod
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Nõuded keskvalitsuste vastu
Financial assets held for trading
Sisereitingute meetod
Trading financial assets
Nõuded piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu [nõuded keskvalitsuste vastu]
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Nõuded piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu [nõuded äriühingute vastu]
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Nõuded avalike sektori asutuste vastu [nõuded keskvalitsuste vastu]
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Nõuded avalike sektori asutuste vastu [nõuded äriühingute vastu]
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu [nõuded keskvalitsuste vastu]
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu [nõuded äriühingute vastu]
Financial assets at amortised cost
Riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse tururiski raamistikku
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
KOGURISKIPOSITSIOONIDE JAOTUS JÄRELEJÄÄNUD TÄHTAEGADE LÕIKES:
Other non-trading non-derivative financial assets
[ 0–3 kuud[
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
[ 3 kuud – 1 aasta [
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
[ 1 aasta – 2 aastat [
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
[ 2 aastat – 3 aastat [
Carrying amount
[ 10 aastat või rohkem [
Notional amount
II LISA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
Sisukord
Exposures under the credit risk framework
I OSA.
Standardised Approach
ÜLDISED JUHISED
Central governments
STRUKTUUR JA PÕHIMÕTTED
IRB Approach
STRUKTUUR
Regional governments or local authorities [Central governments]
NUMMERDAMISE PÕHIMÕTTED
Regional governments or local authorities [Institutions]
MÄRGI PÕHIMÕTTED
Public sector entities [Central governments]
II OSA.
Public sector entities [Institutions]
VORMIDE TÄITMISE JUHISED
International Organisations [Central governments]
KAPITALI ADEKVAATSUSE ÜLEVAADE (CA)
International Organisations [Institutions]
ÜLDISED MÄRKUSED
Exposures under the market risk framework
C 01.00 – OMAVAHENDID (CA1)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
JUHISED KONKREETSETE KIRJETE KOHTA
[ 0 - 3M [
C 02.00 – OMAVAHENDITE NÕUDED (CA2)
[ 3M - 1Y [
C 03.00 – OMAVAHENDITE SUHTARVUD JA OMAVAHENDITE TASEMED (CA3)
[ 1Y - 2Y [
C 04.00 – MEMOKIRJED (CA4)
[ 2Y - 3Y [
ÜLEMINEKUSÄTTED ja INSTRUMENDID, MILLE SUHTES AJUTISELT KOHALDATAKSE VARASEMALT KEHTINUD NÕUDEID: INSTRUMENDID, MIS EI OLE RIIGIABI (CA5)
more
C 05.01 – ÜLEMINEKUSÄTTED (CA5.1)
ANNEX II
C 05.02 – INSTRUMENDID, MILLE SUHTES AJUTISELT KOHALDATAKSE VARASEMALT KEHTINUD NÕUDEID: INSTRUMENDID, MIS EI OLE RIIGIABI (CA5.2)
Table of Contents
KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA (GS)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
ÜKSIKASJALIK TEAVE KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME KOHTA
STRUCTURE AND CONVENTIONS
TEAVE ÜKSIKUTE ÜKSUSTE OSA KOHTA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIMES
STRUCTURE
C 06.01 – KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA – KOKKU (GS TOTAL)
NUMBERING CONVENTION
C 06.02 – KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA (GS)
SIGN CONVENTION
KREDIIDIRISKI VORMID
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
SELLISTE KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KAJASTAMINE, MILLEL ON ASENDUSMÕJU
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI KAJASTAMINE
GENERAL REMARKS
C 07.00 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: STANDARDMEETODIKOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SA)
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
VORMI CR SA ULATUS
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
RISKIPOSITSIOONIDE MÄÄRAMINE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE STANDARDMEETODI KOHASELT
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
SELGITUSED KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLIS 112 OSUTATUD TEATAVATE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDE ULATUSE KOHTA
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
RISKIPOSITSIOONI KLASS „NÕUDED KREDIIDIASUTUSTE JA INVESTEERIMISÜHINGUTE VASTU“
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
RISKIPOSITSIOONI KLASS „PANDIKIRJADEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID“
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
RISKIPOSITSIOONI KLASS „ÜHISEKS INVESTEERIMISEKS LOODUD ETTEVÕTJA AKTSIATEST JA OSAKUTEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID“
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR IRB)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
VORMI CR IRB ULATUS
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
VORMI CR IRB JAOTUS
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
C 08.01 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (CR IRB 1)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 08.02 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE VÕI KOGUMITE LÕIKES (VORM CR IRB 2)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: TEAVE GEOGRAAFILISE JAOTUSE KOHTA
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 09.01 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: STANDARDMEETODIKOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 1)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 09.02 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 2)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
C 09.04 – RIIKIDE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI ARVUTAMISEL JA KREDIIDIASUTUSE- VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHISE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI MÄÄRA ARVUTAMISEL ASJAKOHASTE KREDIIDIRISKI POSITSIOONIDE JAOTUS (CCB)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 10.01 JA C 10.02 – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT KÄSITLETAVAD OMAKAPITALI INVESTEERINGUD (VORMID CR EQU IRB 1 JA CR EQU IRB 2)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
JUHISED KONKREETSETE KIRJETE KOHTA (KEHTIVAD NII VORMI CR EQU IRB 1 KUI KA VORMI CR EQU IRB 2 KOHTA)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 11.00 – ARVELDUS-/ÜLEKANDERISK (CR SETT)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 12.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – STANDARDMEETODIKOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC SA)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
C 13.00 – KREDIIDIRISK – VÄÄRTPABERISTAMINE: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC IRB)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
C 14.00 – ÜKSIKASJALIK TEAVE VÄÄRTPABERISTAMISTE KOHTA (SEC DETAILS)
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
OPERATSIOONIRISKI VORMID
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
C 16.00 – OPERATSIOONIRISK (OPR)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
OPERATSIOONIRISK: ÜKSIKASJALIK TEAVE EELMISE AASTA KAHJUDE KOHTA (OPR DETAILS)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 17.01: OPERATSIOONIRISKI KAHJUD JA HÜVITUSED ÄRILIINIDE JA JUHTUMILIIKIDE LÕIKES EELMISEL AASTAL (OPR DETAILS 1)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 17.02: OPERATSIOONIRISK: ÜKSIKASJALIK TEAVE EELMISE AASTA SUURIMATE KAHJUJUHTUMITE KOHTA (OPR DETAILS 2)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
TURURISKI VORMID
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 18.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KAUBELDAVATE VÕLAINSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA TDI)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
C 19.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE VÄÄRTPABERISTAMISTE SPETSIIFILINE RISK (MKR SA SEC)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 20.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KORRELATSIOONIL PÕHINEVASSE KAUPLEMISPORTFELLI MÄÄRATUD POSITSIOONIDE SPETSIIFILINE RISK (MKR SA CTP)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 338 lõike 3 sätetele.
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
5.4.
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 21.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE OMAKAPITALI INSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA EQU)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 22.00 – TURURISK: STANDARDMEETODITEKOHANE VALUUTARISK (MKR SA FX)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 23.00 – TURURISK: STANDARDMEETODITE KOHASED KAUBAPOSITSIOONID (MKR SA COM)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 24.00 – TURURISK: SISEMUDELI MEETOD (MKR IM)
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 25.00 – KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK (CVA)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 33.00 – RISKIPOSITSIOONID VALITSEMISSEKTORI SUHTES (GOV)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
VORMI „RISKIPOSITSIOONID VALITSEMISSEKTORI SUHTES“ ULATUS