natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kaudne koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Sünteetilised osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Sünteetiline koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, pärast lühikeste positsioonide mahaarvamist
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Otsesed osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Otsene koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Gross indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kaudsed osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kaudne koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Gross synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Sünteetilised osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Sünteetiline koguosalus selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Selliste osaluste koguriskipositsioon, mida ei ole maha arvatud vastavast omavahendite kategooriast:
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Riskiga kaalutud vara finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste puhul, mida ei arvata maha krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme põhiomavahenditest
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Riskiga kaalutud vara finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste puhul, mida ei arvata maha krediidiasutuse või investeerimisühingu täiendavatest esimese taseme omavahenditest
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Riskiga kaalutud vara finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides olevate osaluste puhul, mida ei arvata maha krediidiasutuse või investeerimisühingu teise taseme omavahenditest
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Ajutine loobumine omavahenditest tehtavaid mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Total risk exposure amounts of holdings not deducted from the corresponding capital category:
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's CET1 capital
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's AT1 capital
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's T2 capital
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole olulist investeeringut, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Temporary waiver from deduction from own funds
Osalused selliste finantssektori ettevõtjate teise taseme omavahenditesse kuuluvates instrumentides, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on oluline investeering, kui nende osaluste puhul on ajutiselt loobutud mahaarvamisi käsitlevate sätete kohaldamisest
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kapitalipuhvrid
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Kombineeritud puhvri nõue
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kapitali säilitamise puhver
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Liikmesriigi tasandil kindlaks tehtud makrotasandi usaldatavusriskidega ja süsteemsete riskidega seotud säilitamise puhver
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhine vastutsükliline kapitalipuhver
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Süsteemse riski puhver
Capital buffers
Süsteemselt olulise ettevõtja puhver
Combined buffer requirement
Globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver
Capital conservation buffer
Muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
II samba kohased nõuded
Institution specific countercyclical capital buffer
II samba kohaste korrigeerimistega seotud omavahendite nõuded
Systemic risk buffer
Täiendav teave investeerimisühingute puhul
Systemical important institution buffer
Algkapital
Global Systemically Important Institution buffer
Püsivatel üldkuludel põhinevad omavahendid
Other Systemically Important Institution buffer
Täiendav teave seoses aruandluskünnise arvutamisega
Pillar II requirements
Riigivälised esmased riskipositsioonid
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Esmane koguriskipositsioon
Additional information for investment firms
Basel I alampiir
Initial capital
Omavahendite kogusumma korrigeerimised
Own funds based on Fixed Overheads
Täielikult korrigeeritud omavahendid Basel I alampiiri puhul
Additional information for calculation of reporting thresholds
Omavahendite nõuded Basel I alampiiri puhul
Non-domestic original exposures
Omavahendite nõuded Basel I alampiiri puhul – standardmeetodi alternatiiv
Total original exposures
Koguomavahendite puudujääk seoses minimaalsete omavahendite nõuetega Basel I alampiiri puhul
Basel I floor
C 07.00 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE STANDARDMEETODI KOHASELT (CR SA)
Adjustments to total own funds
Standardmeetodikohane riskipositsiooni klass
Own funds fully adjusted for Basel I floor
ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
Own funds requirements for Basel I floor
(–) ESMASE RISKIPOSITSIOONIGA SEOTUD VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
RISKIPOSITSIOON, MILLEST ON MAHA ARVATUD VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MILLEL ON RISKIPOSITSIOONILE ASENDUSMÕJU
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
NETO RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
SA Exposure class
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE.
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETOD
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (E*)
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUSED (Ga)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE
EXPOSURE VALUE
RISKIPOSITSIOONI VOLATIILSUSEGA KORRIGEERIMINE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
(–) FINANTSTAGATIS: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Cvam)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
MILLEST: MIS TULENEB VASTASPOOLE KREDIIDIRISKIST
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
MILLEST: KREDIIDIKVALITEETI HINDAVA MÄÄRATUD ASUTUSE ANTUD KREDIIDIKVALITEEDI HINNANGUGA
FUNDED CREDIT PROTECTION
MILLEST: KESKVALITSUSEST TULETATUD KREDIIDIKVALITEEDI HINNANGUGA
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(–) GARANTIID
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(–) KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(–) FINANTSTAGATIS: LIHTMEETOD
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(–) MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(–) KOGUVÄLJAVOOL
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
KOGUSISSEVOOL (+)
(-) GUARANTEES
(–) MILLEST: VOLATIILSUSEGA JA LÕPPTÄHTAJAGA KORRIGEERIMINE
(-) CREDIT DERIVATIVES
KOGURISKIPOSITSIOON
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Vormiga CA seotud lahter
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
millest: makseviivituses olevad riskipositsioonid
(-) TOTAL OUTFLOWS
millest: VKEd
TOTAL INFLOWS (+)
millest: nõuded, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
millest: kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid – elamukinnisvara
TOTAL EXPOSURES
millest: riskipositsioonid, mille suhtes alaliselt osaliselt kasutatakse standardmeetodit
Cell linked to CA
millest: riskipositsioonid, mille suhtes kasutatakse standardmeetodit ja mille puhul on järelevalveasutuselt eelnevalt saadud luba sisereitingute meetodi rakendamiseks järkjärgulise üleminekuga
of which: Defaulted exposures
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
of which: SME
Bilansilised krediidiriskiga riskipositsioonid
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Bilansivälised krediidiriskiga riskipositsioonid
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
millest: keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
On balance sheet exposures subject to credit risk
Lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid
Off balance sheet exposures subject to credit risk
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES:
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Muud riskikaalud
Securities Financing Transactions
MEMOKIRJED
of which: centrally cleared through a QCCP
Ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
Derivatives & Long Settlement Transactions
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 100 %
From Contractual Cross Product Netting
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 150 %
Other risk weights
C 09.01 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: STANDARDMEETODIKOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 1)
MEMORANDUM ITEMS
Riik:
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Perioodi jooksul täheldatud uued makseviivitused
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
millest: mahakandmine
Exposures secured by mortgages on residential property
Krediidiriskiga korrigeerimised/mahakandmised täheldatud uute makseviivituste puhul
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Eriti suure riskiga seotud kirjed
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Omakapitali investeeringud
Country:
Muud kirjed
Observed new defaults for the period
Koguriskipositsioon
Of which: write off
C 09.02 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 2)
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Millest: makseviivituses olevad
Items associated with particularly high risk
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
Equity exposures
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)
Other exposures
OODATAV KAHJU
Total exposures
millest: eriotstarbelised nõuded
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
millest: VKEd
Of which: defaulted
Tagatud kinnisvaraga
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
VKEd
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
muud kui VKEd
EXPECTED LOSS AMOUNT
Kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded
Of Which: Specialised Lending
Muud jaenõuded
Of Which: SME
C 09.04 – RIIKIDE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI ARVUTAMISEL JA KREDIIDIASUTUSE- VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHISE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI MÄÄRA ARVUTAMISEL ASJAKOHASTE KREDIIDIRISKI POSITSIOONIDE JAOTUS (CCB)
Secured by real estate property
Protsent
SME
Kvalitatiivne teave
Non-SME
Asjakohased krediidiriski positsioonid – krediidirisk
Qualifying Revolving
Riskipositsiooni väärtus standardmeetodi kohaselt
Other Retail
Riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi kohaselt
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Asjakohased krediidiriski positsioonid – tururisk
Percentage
Kauplemisportfelli kuuluvate pikkade ja lühikeste riskipositsioonide summa standardmeetodite puhul
Qualitative information
Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide väärtus sisemudelite puhul
Relevant credit exposures - Credit Risk
Asjakohased krediidiriski positsioonid – väärtpaberistamine
Exposure value under the Standardised Approach
Kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus standardmeetodi kohaselt
Exposure value under the IRB Approach
Kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi kohaselt
Relevant credit exposures – Market risk
Omavahendite nõuded ja kaalud
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI PUHUL
Value of trading book exposures for internal models
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – krediidirisk
Relevant credit exposures – Securitisation
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – tururisk
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – kauplemisportfellivälised väärtpaberistamise positsioonid
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Omavahendite nõuete kaalud
Own funds requirements and weights
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määrad
Total own funds requirements for CCB
Määratud asutuse kehtestatud vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Krediidiasutuse või investeerimisühingu riigi puhul kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
2 % künnise kasutamine
Own funds requirements weights
2 % künnise kasutamine üldise krediidiriskipositsiooni puhul
Countercyclical capital buffer rates
2 % künnise kasutamine kauplemisportfelli kuuluva riskipositsiooni puhul
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
C 18.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KAUBELDAVATE VÕLAINSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA TDI)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Valuuta:
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
POSITSIOONID
Use of 2 % threshold
KÕIK POSITSIOONID
Use of 2 % threshold for general credit exposure
NETOPOSITSIOONID
Use of 2 % threshold for trading book exposure
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
PIKAD
Currency:
LÜHIKESED
POSITIONS
KAUPLEMISPORTFELLI KUULUVAD KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
ALL POSITIONS
Vormiga CA2 seotud lahter
NET POSITIONS
Üldrisk
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Tuletisinstrumendid
LONG
Muud varad ja kohustused
SHORT
Lõpptähtajal põhinev meetod
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Tsoon 1
Cell linked to CA2
0 ≤ 1 kuu
General risk
> 1 ≤ 3 kuud
Derivatives
> 3 ≤ 6 kuud
Other assets and liabilities
> 6 ≤ 12 kuud
Maturity-based approach
Tsoon 2
Zone 1
> 1 ≤ 2 (1,9 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
0 ≤ 1 month
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 1 ≤ 3 months
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 3 ≤ 6 months
Tsoon 3
> 6 ≤ 12 months
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Zone 2
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Zone 3
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
(> 12,0 ≤ 20,0 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
(> 20 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
Kestusel põhinev meetod
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
Spetsiifiline risk
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Omavahendite nõue muude kui väärtpaberistamise võlainstrumentide puhul
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Tabeli 1 esimese kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Tabeli 1 teise kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Järelejäänud kehtivusajaga ≤ 6 kuud
Duration-based approach
Järelejäänud kehtivusajaga > 6 kuud ja ≤ 24 kuud
Specific risk
Järelejäänud kehtivusajaga > 24 kuud
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Tabeli 1 kolmanda kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
Debt securities under the first category in Table 1
Tabeli 1 neljanda kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
Debt securities under the second category in Table 1
Reitingu saanud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid
With residual term ≤ 6 months
Omavahendite nõue väärtpaberistamise instrumentide puhul
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Omavahendite nõue korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul
With a residual term > 24 months
Täiendavad nõuded optsioonide puhul (muud riskid kui deltarisk)
Debt securities under the third category in Table 1
Lihtsustatud meetod
Debt securities under the fourth category in Table 1
Täiustatud deltameetod – täiendavad nõuded gammariski puhul
Rated nth-to default credit derivatives
Täiustatud deltameetod – täiendavad nõuded vegariski puhul
Own funds requirement for securitisation instruments
Stsenaariumi maatriksmeetod
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
C 21.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE OMAKAPITALI INSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA EQU)
Additional requirements for options (non-delta risks)
Riigisisene turg:
Simplified method
KAUPLEMISPORTFELLI KUULUVAD OMAKAPITALI INSTRUMENDID
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Muud omavahendite instrumendid, kui börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud
Scenario matrix approach
II LISA
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
„II LISA
National market:
Sisukord
EQUITIES IN TRADING BOOK
I OSA: ÜLDISED JUHISED
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
STRUKTUUR JA PÕHIMÕTTED