natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
Write-offs
Riskipositsiooniga kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Määratletud vormi CR IRB veerus 110.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Määratletud vormi CR IRB veerus 255.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Riskiga kaalutud vara nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Määratletud vormi CR IRB veerus 260.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Määratletud vormi CR IRB veerus 280.
Article 112 point (a) of CRR.
(Nõuded mis tahes äriühingute vastu vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile c)
Article 112 point (b) of CRR.
millest: eriotstarbelised nõuded
Article 112 point (c) of CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 8 punkt a)
Multilateral developments banks
millest: VKEd
Article 112 point (d) of CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
International organisations
Mis tahes jaenõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile d.
Article 112 point (e) of CRR.
Jaenõuded – tagatud kinnisvaraga
Article 112 point (f) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Article 112 point (g) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Same definition as for row 020of CR SA template
muud kui VKEd
Article 112 point (h) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Article 112 point (k) of CRR.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mida ei kajastata ridades 070–100.
Article 112 point (l) of CRR.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded.
Article 112 point (n) of CRR.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded.
Article 112 point (o) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti e kohased omakapitali investeeringud.
Article 112 point (p) of CRR.
C 09.04 – Riikide vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamisel ja krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määra arvutamisel asjakohaste krediidiriski positsioonide jaotus (CCB)
Article 112 point (q) of CRR.
Seda tabelit kasutatakse selleks, et saada rohkem teavet krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri elementide kohta.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Nõutav teave kajastab selliste krediidiriski positsioonide, väärtpaberistamise positsioonide ja kauplemisportfelli riskipositsioonide kapitalinõuete määruse III osa II ja IV jaotise kohaselt kindlaks määratud omavahendite nõudeid ja geograafilist asukohta, mis on olulised krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise jaoks vastavalt kapitalinõuete direktiivi artiklile 140 (asjakohased krediidiriski positsioonid).
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Vormis C 09.04 esitatakse koondteave kõigi selliste jurisdiktsioonide kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide kohta, kus need positsioonid asuvad, ja eraldi teave iga jurisdiktsiooni kohta, kus asjakohased krediidiriski positsioonid asuvad.
Of which defaulted
Koondandmed ja teave iga jurisdiktsiooni kohta kajastatakse eri mõõtmes.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Käesoleva määruse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnis ei ole oluline kõnealuse jaotuse kajastamisel.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Geograafilise asukoha kindlaksmääramiseks jaotatakse riskipositsioonid vahetu võlgniku alusel, nagu on nähtud ette komisjoni 4. juuni 2014. aasta delegeeritud määruses (EL) nr 1152/2014 regulatiivsete tehniliste standardite kohta, mis käsitlevad asjakohaste krediidiriski positsioonide geograafilise asukoha kindlakstegemist krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määrade arvutamiseks.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Seepärast ei muuda krediidiriski maandamise tehnikate kasutamine riskipositsioonide jaotust geograafilise asukoha alusel selles vormis nõutava teabe esitamisel.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Asjakohaste krediidiriski positsioonide väärtus ja seonduvad omavahendite nõuded, mis on määratud kindlaks vastavalt asjaomase rea juhistele.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Kvalitatiivne teave
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
See teave esitatakse ainult krediidiasutuse või investeerimisühingu asukohariigi (päritoluliikmesriigile vastav jurisdiktsioon) kohta ja kõigi riikide kohta koondatult.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud märgivad kooskõlas asjakohase rea juhistega kas yvõi n.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Asjakohased krediidiriski positsioonid – krediidirisk
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt kindlaks määratud riskipositsiooni väärtus kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Selles reas ei kajastata kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtust standardmeetodi kohaselt; seda kajastatakse real 050.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Kapitalinõuete määruse artikli 166 kohaselt kindlaks määratud riskipositsiooni väärtus kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul.
Of which: Specialized lending
Selles reas ei kajastata kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtust sisereitingute meetodi kohaselt; seda kajastatakse real 060.
(Article 147(8) a CRR)
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohaselt määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.
Of which: SME
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide pikkade ja lühikeste netopositsioonide summa vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatüki artiklile 327:
(Article 147(2) point (c) CRR)
positsioonid võlainstrumentides, v.a väärtpaberistamine;
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
positsioonid kauplemisportfelli väärtpaberistamise positsioonides;
Retail – Secured by real estate property
positsioonid korrelatsioonil põhinevates kauplemisportfellides;
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
positsioonid kapitaliväärtpaberites ja
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevad positsioonid, kui omavahendite nõuded on arvutatud kapitalinõuete määruse artikli 348 kohaselt.
non-SME
Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide väärtus sisemudelite puhul
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Kapitalinõuete direktiivi III osa IV jaotise 2. peatüki artikli 140 lõike 4 punkti b ja kapitalinõuete määruse 5. peatuki kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul esitatakse järgmiste elementide summa:
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
selliste mittetuletisinstrumentide positsioonide õiglane väärtus kapitalinõuete määruse artikli 104 kohaselt, mis kujutavad endast asjakohaseid krediidiriski positsioone vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohasele määratlusele;
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
selliste tuletisinstrumentide tinglik väärtus, mis kujutavad endast asjakohaseid krediidiriski positsioone vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohasele määratlusele.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Asjakohased krediidiriski positsioonid – kauplemisportfellivälised väärtpaberistamise positsioonid
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti c kohaselt määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohaselt kindlaks määratud riskipositsiooni väärtus kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti c kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
Ridade 080, 090 ja 100 summa.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Asjaomase riigi puhul kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 1.–4. ja 6. peatükile.
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Selles reas ei kajastata kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide omavahendite nõudeid; neid kajastatakse real 100.
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
Omavahendite nõuded moodustavad 8 % riskiga kaalutud varast ja need määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 1.–4. ja 6. peatüki sätetele.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Asjaomase riigi puhul kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on spetsiifilise riski puhul määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatükile ning täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riski puhul vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 5. peatükile.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded tururiski raamistiku alusel hõlmavad muu hulgas väärtpaberistamise positsioonide omavahendite nõudeid kooskõlas kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatükiga ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate suhtes olevate riskipositsioonide omavahendite nõudeid, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 348.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Asjaomase riigi puhul kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti c kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatükile.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Omavahendite nõuded moodustavad 8 % riskiga kaalutud varast ja need määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki sätetele.
Qualitative Information
Igas riigis vastutsüklilise kapitalipuhvri määra suhtes kohaldatav kaal arvutatakse omavahendite nõuete suhtarvuna, mis leitakse järgmiselt.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
Lugeja: asjakohaste krediidiriski positsioonidega asjaomases riigis seotud omavahendite nõuded kokku [rida 070; veerg 010; riigi leht].
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Nimetaja: kõigi krediidiriski positsioonidega, mis on asjakohased vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamiseks vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõikele 4, seotud omavahendite nõuded kokku [rida 070; veerg 010; kokku].
Relevant credit exposures – Credit risk
Kõigi riikide koondteavet omavahendite nõuete kaalude kohta ei esitata.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Vastutsüklilise puhvri määrad
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määr, mille on asjaomasele riigile kehtestanud selle riigi määratud asutus vastavalt kapitalinõuete direktiivi artiklitele 136, 137, 138 ja 139.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Kui asjaomase riigi määratud asutus ei ole sellele riigile vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kehtestanud, tuleks see rida tühjaks jätta.
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määrasid, mille määratud asutus on kehtestanud, kuid mis ei ole aruandekuupäeva seisuga asjaomases riigis veel kohaldatavad, ei kajastata.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
Kõigi riikide koondteavet määratud asutuse kehtestatud vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kohta ei esitata.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Krediidiasutuse või investeerimisühingu asukohariigi puhul kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr, mille on kehtestanud selle riigi määratud asutus vastavalt kapitalinõuete direktiivi artiklitele 137, 138, 139 ning artikli 140 lõigetele 1, 2 ja 3.
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määrasid, mis ei ole aruandekuupäeva seisuga veel kohaldatavad, ei kajastata.
exposures to debt instruments other than securitisation,
Kõigi riikide koondteavet krediidiasutuse või investeerimisühingu riigi puhul kohaldatava vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kohta ei esitata.
exposures to securitisation positions in the trading book,
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõikele 1.
exposures to correlation trading portfolios,
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr on selliste vastutsükliliste puhvrite määrade kaalutud keskmine, mida kohaldatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu asjakohaste krediidiriskipositsioonide asukoha jurisdiktsioonides või mida kohaldatakse kapitalinõuete direktiivi artikli 140 kohaldamisel selle direktiivi artikli 139 lõike 2 või 3 alusel.
exposures to equity securities, and
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määr esitatakse väljal [rida 120; veerg 020; riigi leht] või [rida 130; veerg 020; riigi leht], nagu on asjakohane.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Igas riigis vastutsüklilise kapitalipuhvri määra suhtes kohaldatav kaal on omavahendite nõuete osakaal omavahendite nõuetes kokku ja see esitatakse väljal [rida 110; veerg 020; riigi leht].
Value of trading book exposures under internal model approaches
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määra kohta esitatakse ainult kõigi riikide koondteave, mitte eraldi iga riigi teave.
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
2 % künnise kasutamine
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1152/2014 artikli 2 lõike 5 punktiga b võib selliste üldiste välismaiste riskipositsioonide asukohaks, mille kogusumma ei ületa 2 % asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu üldiste krediidiriskipositsioonide, kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide ja väärtpaberistamise positsioonide kogusummast, määrata krediidiasutuse või investeerimisühingu päritoluliikmesriigi.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Üldiste krediidiriskipositsioonide, kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide ja väärtpaberistamise positsioonide kogusumma arvutatakse nii, et jäetakse kõrvale üldised krediidiriskipositsioonid, mille asukoht määrati komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1152/2014 artikli 2 lõike 5 punkti ja artikli 2 lõike 4 kohaselt.
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Kui krediidiasutus või investeerimisühing teeb kõnealuse erandi, märgib ta oma päritoluliikmesriigile vastava jurisdiktsiooni tabelisse ja kõigi riikide koondteabe väljale „y“.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kõnealust erandit ei tee, märgib ta asjakohasele väljale „n“.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1152/2014 artikli 3 lõikega 3 võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud määrata kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide asukohaks krediidiasutuse või investeerimisühingu päritoluliikmesriigi, kui kauplemisportfelli kuuluvad riskipositsioonid kokku ei ületa 2 % nende üldiste krediidiriskipositsioonide, kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide ja väärtpaberistamise positsioonide kogusummast.
The sum of rows 080, 090 and 100.
C 10.01 ja C 10.02 – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT KÄSITLETAVAD OMAKAPITALI INVESTEERINGUD (VORMID CR EQU IRB 1 JA CR EQU IRB 2)
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
Vorm CR EQU IRB koosneb kahest vormist.
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
Vormis CR EQU IRB 1 esitatakse üldine ülevaade omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi sisereitingute meetodi kohastest riskipositsioonidest ja koguriskipositsiooni arvutamiseks kasutatavatest erinevatest meetoditest.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of the CRR.
Vormis CR EQU IRB 2 esitatakse riskiparameetritel põhineva meetodi kohase koguriskipositsiooni jaotus võlgniku reitinguklasside lõikes.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
Järgnevates juhistes tähendab „vorm CR EQU IRB“ vastavalt vajadusele nii vormi CR EQU IRB 1 kui ka CR EQU IRB 2.
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
Vormis CR EQU IRB esitatakse teave, mis käsitleb sisereitingute meetodi (kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatükk) kohast riskiga kaalutud vara arvutamist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktis e osutatud omakapitali investeeringute krediidiriski puhul (kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt a).
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõikele 6 määratakse omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi järgmised riskipositsioonid:
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
muud nõuded kui võlanõuded, kui selliste nõuetega kaasneb allutatud jääknõudeõigus emitendi varale või tulule; või
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
võlanõuded ja muud väärtpaberid, partnerlused, tuletisinstrumendid või muud vahendid, mille majanduslik sisu on samalaadne kui punktis a määratletud nõuete puhul.
Numerator The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevaid riskipositsioone, mida käsitletakse kapitalinõuete määruse artiklis 152 osutatud lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt, kajastatakse samuti vormis CR EQU IRB.
Denominator The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070;c010; ‘Total’].
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 151 lõikele 1 esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vormi CR EQU IRB, kui nad kohaldavad ühte kolmest kapitalinõuete määruse artiklis 155 osutatud meetodist:
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
lihtsustatud riskikaalu meetod,
Countercyclical buffer rates
riskiparameetritel põhinev meetod või