natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
C 08.02 – Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (jaotus võlgniku reitinguklasside või kogumite lõikes (vorm CR IRB 2)
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
010–300
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Juhised iga asjaomase veeru kohta on samad, mis tabeli CR IRB 1 vastavate nummerdatud veergude kohta.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
010–001 – 010–NNN
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Nendes ridades kajastatavad väärtused tuleb järjestada väiksemast suuremani vastavalt võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosusele.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Makseviivituses olevate võlgnike makseviivituse tõenäosus on 100 %.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse alternatiivset käsitlust kinnisvara tagatise puhul (võimalik ainult juhul, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid), ei määrata vastavalt võlgniku makseviivituse tõenäosusele ega kajastata käesolevas vormis.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Käesoleva määruse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnist ületavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe koduriigi ja mis tahes välisriigi kohta.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Kõnealust künnist kohaldatakse ainult tabelite 1 ja 2 suhtes.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Rahvusüleste organisatsioonide vastu olevad nõuded määratakse geograafilise piirkonna „Muud riigid“ alla.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Seega saab krediidiriski maandamise tehnikatega, millel on riskipositsioonile asendusmõju, muuta riskipositsiooni jaotust riikide lõikes.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Rahvusüleste organisatsioonide vastu olevaid nõudeid ei määrata krediidiasutuse või investeerimisühingu asukohariigi alla, vaid geograafilise piirkonna „Muud riigid“ alla, olenemata riskipositsiooni klassist, kuhu rahvusüleste organisatsioonide vastu olevad nõuded on määratud.
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Kirjet „esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist“ käsitlevate andmete kajastamisel võetakse aluseks vahetu võlgniku asukohariik.
020-060
Määratletud vormi CR SA veerus 010.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ alla, ja makseviivituses olevate riskipositsioonide puhul, mis on määratud riskipositsiooni klassidesse „eriti suure riskiga seotud riskipositsioonid“ või „omakapitali investeeringud“.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
See memokirje annab täiendavat teavet makseviivituses olevad riskipositsioonide võlgnike struktuuri kohta.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kajastatakse riskipositsioone, mis on vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 112 punktile j liigitatud „makseviivituses olevateks riskipositsioonideks“ ja mille puhul võlgnikke oleks kajastatud juhul, kui kõnealused riskipositsioonid ei oleks määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Kõnealune teave on memokirje ja seega ei mõjuta see riskipositsiooni klasside „makseviivituses olevad riskipositsioonid“, „eriti suure riskiga seotud riskipositsioonid“ või „omakapitali investeeringud“ riskiga kaalutud vara arvutamist vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 112 punktile j, k või p.
040-060
Esmaseid riskipositsioone, mis on kantud üle riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ kolme kuu jooksul pärast viimast aruandekuupäeva, kajastatakse vastavalt riskipositsiooni klassile, millesse võlgnik algselt kuulus.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Krediidiriskiga korrigeerimised vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 110.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Mahakandmised
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Mahakandmised hõlmavad nii langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse (IFRSi kohaselt „(jääk)maksumus“) vähendamist, mida kajastatakse otse kasumis või kahjumis [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt i], kui ka langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse allahindluse kontole kantud summade vähendamist [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt ii].
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Krediidiriskiga korrigeerimiste ja mahakandmiste summa nende riskipositsioonide puhul, mis on määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ kolme kuu jooksul pärast viimast andmete esitamist.
See CR SA instructions
Määratletud vormi CR SA veerus 200.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 215.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 220.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt a
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt b
A master scale is not used.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt c
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Nõuded mitmepoolsete arengupankade vastu
Article 153(5) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt d
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu
090-150
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt e
Of which: In category 1
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt f
Article 153(5) table 1 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt g
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Määratletud vormi CR SA real 020.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt h
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt k
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt l
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt n
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt o
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt p
Obligor grade (row identifier)
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt q
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
C 09.02 – Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes: sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid (CR GB 2)
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Määratletud vormi CR IRB veerus 020.
010-300
millest: makseviivituses olevad riskipositsioonid
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Esmane riskipositsioon nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ alla vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
010-001 – 010-NNN
Määratletud vormi CR IRB veerus 010.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Määratletud vormi CR IRB veerus 230.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Riskipositsiooniga kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Määratletud vormi CR IRB veerus 110.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Määratletud vormi CR IRB veerus 255.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
Riskiga kaalutud vara nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Määratletud vormi CR IRB veerus 260.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Määratletud vormi CR IRB veerus 280.
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
(Nõuded mis tahes äriühingute vastu vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile c)
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
millest: eriotstarbelised nõuded, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu määramise kriteeriume
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 8 punkt a ja artikli 153 lõige 5
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
millest: VKEd
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
Same definition as for column 010 of CR SA template
Mis tahes jaenõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile d.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘exposures in default’ and for defaulted exposures assigned to the exposure classes ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’.
Jaenõuded – tagatud kinnisvaraga
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Exposures classified as ‘exposures in default’ in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘exposures in default’.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes ‘exposures in default’, ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’ according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
muud kui VKEd
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mida ei kajastata ridades 070–100.
Write-offs
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti e kohased omakapitali investeeringud.
Same definition as for column 200 of CR SA template
C 09.04 – Riikide vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamisel ja krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määra arvutamisel asjakohaste krediidiriski positsioonide jaotus (CCB)
Same definition as for column 215 of CR SA template
Seda tabelit kasutatakse selleks, et saada rohkem teavet krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri elementide kohta.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Nõutav teave kajastab selliste krediidiriski positsioonide, väärtpaberistamise positsioonide ja kauplemisportfelli riskipositsioonide kapitalinõuete määruse III osa II ja IV jaotise kohaselt kindlaks määratud omavahendite nõudeid ja geograafilist asukohta, mis on olulised krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise jaoks vastavalt kapitalinõuete direktiivi artiklile 140 (asjakohased krediidiriski positsioonid).
Article 112 point (a) of CRR.
Vormis C 09.04 esitatakse koondteave kõigi selliste jurisdiktsioonide kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide kohta, kus need positsioonid asuvad, ja eraldi teave iga jurisdiktsiooni kohta, kus asjakohased krediidiriski positsioonid asuvad.
Article 112 point (b) of CRR.
Koondandmed ja teave iga jurisdiktsiooni kohta kajastatakse eri mõõtmes.
Article 112 point (c) of CRR.
Käesoleva määruse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnis ei ole oluline kõnealuse jaotuse kajastamisel.
Multilateral developments banks
Geograafilise asukoha kindlaksmääramiseks jaotatakse riskipositsioonid vahetu võlgniku alusel, nagu on nähtud ette komisjoni 4. juuni 2014. aasta delegeeritud määruses (EL) nr 1152/2014 regulatiivsete tehniliste standardite kohta, mis käsitlevad asjakohaste krediidiriski positsioonide geograafilise asukoha kindlakstegemist krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määrade arvutamiseks.
Article 112 point (d) of CRR.
Seepärast ei muuda krediidiriski maandamise tehnikate kasutamine riskipositsioonide jaotust geograafilise asukoha alusel selles vormis nõutava teabe esitamisel.
International organisations
Asjakohaste krediidiriski positsioonide väärtus ja seonduvad omavahendite nõuded, mis on määratud kindlaks vastavalt asjaomase rea juhistele.
Article 112 point (e) of CRR.
Kvalitatiivne teave
Article 112 point (f) of CRR.
See teave esitatakse ainult krediidiasutuse või investeerimisühingu asukohariigi (päritoluliikmesriigile vastav jurisdiktsioon) kohta ja kõigi riikide kohta koondatult.
Article 112 point (g) of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud märgivad kooskõlas asjakohase rea juhistega kas y või n.
Same definition as for row 020of CR SA template
010–020
Article 112 point (h) of CRR.
Asjakohased krediidiriski positsioonid – krediidirisk
Article 112 point (k) of CRR.
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.
Article 112 point (o) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 166 kohaselt kindlaks määratud riskipositsiooni väärtus kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul.
Article 112 point (p) of CRR.
Selles reas ei kajastata kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtust sisereitingute meetodi kohaselt; seda kajastatakse real 060.
Article 112 point (q) of CRR.
030–040
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohaselt määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide pikkade ja lühikeste netopositsioonide summa vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatüki artiklile 327:
Of which defaulted
positsioonid võlainstrumentides, v.a väärtpaberistamine;
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
positsioonid kauplemisportfelli väärtpaberistamise positsioonides;
Same definition as for column 010 of CR IRB template
positsioonid korrelatsioonil põhinevates kauplemisportfellides;
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
positsioonid kapitaliväärtpaberites ja
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevad positsioonid, kui omavahendite nõuded on arvutatud kapitalinõuete määruse artikli 348 kohaselt.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide väärtus sisemudelite puhul
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Kapitalinõuete direktiivi III osa IV jaotise 2. peatüki artikli 140 lõike 4 punkti b ja kapitalinõuete määruse 5. peatuki kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul esitatakse järgmiste elementide summa:
Same definition as for column 255 of CR IRB template
selliste mittetuletisinstrumentide positsioonide õiglane väärtus kapitalinõuete määruse artikli 104 kohaselt, mis kujutavad endast asjakohaseid krediidiriski positsioone vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohasele määratlusele;
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
selliste tuletisinstrumentide tinglik väärtus, mis kujutavad endast asjakohaseid krediidiriski positsioone vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohasele määratlusele.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Asjakohased krediidiriski positsioonid – kauplemisportfellivälised väärtpaberistamise positsioonid
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti c kohaselt määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohaselt kindlaks määratud riskipositsiooni väärtus kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti c kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide puhul.
Of which: Specialized lending (excl.
070–110
SL subject to slotting criteria)
Ridade 080, 090 ja 100 summa.
(Article 147(8) a CRR)
Asjaomase riigi puhul kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti a kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 1.–4. ja 6. peatükile.
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
Selles reas ei kajastata kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide omavahendite nõudeid; neid kajastatakse real 100.
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
Omavahendite nõuded moodustavad 8 % riskiga kaalutud varast ja need määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 1.–4. ja 6. peatüki sätetele.
Of which: SME
Asjaomase riigi puhul kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti b kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on spetsiifilise riski puhul määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatükile ning täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riski puhul vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 5. peatükile.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded tururiski raamistiku alusel hõlmavad muu hulgas väärtpaberistamise positsioonide omavahendite nõudeid kooskõlas kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatükiga ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate suhtes olevate riskipositsioonide omavahendite nõudeid, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 348.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Asjaomase riigi puhul kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõike 4 punkti c kohaselt määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on määratud kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatükile.