natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõige 3, lõike 4 esimene ja teine lause ning artikkel 353
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Netopositsioonid arvutatakse iga valuuta puhul ja seega võivad samal ajal olla pikad ja lühikesed positsioonid.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõike 4 kolmas lause ning artiklid 353 ja 354
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (PIKAD JA LÜHIKESED)
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Iga valuuta pika ja lühikese netopositsiooni arvutamiseks arvatakse lühikeste positsioonide summa maha pikkade positsioonide summast.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Asjaomase valuuta pika netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu pikad netopositsioonid.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Asjaomase valuuta lühikese netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu lühikesed netopositsioonid.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Muus kui aruandlusvaluutas olevad tasakaalustamata positsioonid lisatakse positsioonidele, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõuet muude valuutade puhul (rida 030), veerus 060 või 070, sõltuvalt sellest, kas need on lühikesed või pikad.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (TASAKAALUSTATUD)
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Tugeva korrelatsiooniga valuutade tasakaalustatud positsioonid.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
RISKI OMAVAHENDITE NÕUE (%)
070-400
Nagu määratletud kapitalinõuete määruse artiklites 351 ja 354; riski omavahendite nõuded protsentides.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 3. peatükile.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Kapitalinõuete määruse artiklis 354 osutatud valuutade positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Tugeva korrelatsiooniga valuutad millest: aruandlusvaluuta
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Aruandlusvaluutas olevad positsioonid, mida võetakse arvesse kapitalinõuete arvutamisel vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 354.
170-180 and 360-370
KÕIK MUUD VALUUTAD (sealhulgas ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda käsitatakse eri valuutadena)
190-200 and 340-350
Selliste valuutade positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklis 351 ning artikli 352 lõigetes 2 ja 4 osutatud üldkäsitlust.
220-230 and 390-400
Selliste ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kajastamine, keda käsitatakse kapitalinõuete määruse artikli 353 kohaselt eri valuutadena.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Omavahendite nõuete arvutamisel võidakse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid, keda käsitatakse eri valuutadena, käsitleda kahel erineval viisil:
410-420
kulla modifitseeritud käsitlus, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja investeeringu suund ei ole teada (kõnealused ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad lisatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu kogu välisvaluuta netopositsioonile);
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja investeeringu suund on teada, lisatakse kõnealused ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad välisvaluuta avatud kogupositsioonile (pikk või lühike, sõltuvalt ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja suunast).
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Omavahendite nõuded arvutatakse vastavalt sellele, kuidas kõnealuseid ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid kajastatakse.
430-440
KULD
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
050–090
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõiked 5 ja 6
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Kogupositsioonide (sealhulgas aruandlusvaluuta) jaotus riskipositsiooni liikide lõikes
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Kogupositsioonid jaotatakse tuletisinstrumentide, muude varade ja kohustuste ning bilansiväliste kirjete lõikes.
050-070
Sellel real kajastatakse positsioone, mida ei ole arvesse võetud ridades 110 või 120.
030, 060 and 090
Kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjed, välja arvatud need, mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 kohaselt hinnatavad positsioonid.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
MEMOKIRJED: VALUUTAPOSITSIOONID
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Vormi memokirjeid täidetakse eraldi kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide valuutade ja järgmiste valuutade puhul: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kõik muud valuutad.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodikohaste kaubapositsioonide ja vastavate omavahendite nõuete kohta.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
KÕIK POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
040, 070, 100 and 120
Lühikesed ja pikad brutopositsioonid, mida käsitatakse samas kaubas olevate positsioonidena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 357 lõigetele 1 ja 4 (vt ka kapitalinõuete määruse artikli 359 lõige 1).
The positions in:
Määratletud kapitalinõuete määruse artikli 357 lõikes 3.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
Netopositsioonid, mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 4. peatüki kohastele erinevatele meetoditele kohaldatakse omavahendite nõuet.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 4. peatükile.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Kaubapositsioonid ja vastavad tururiski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile iii ja III osa IV jaotise 4. peatükile.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
POSITSIOONIDE JAOTUS KAUBA LIIKIDE LÕIKES
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Aruandluse eesmärgil rühmitatakse kaubad kapitalinõuete määruse artikli 361 tabelis 2 osutatud nelja peamisesse kaubarühma.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 359 kohast lõpptähtajal põhinevat meetodit.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
LAIENDATUD LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 361 kohast laiendatud lõpptähtajal põhinevat meetodit.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
LIHTSUSTATUD MEETOD
GENERAL RISK
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 360 kohast lihtsustatud meetodit.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 358 lõige 4
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Optsioonide suhtes, mille korral esineb muid riske kui deltarisk, kohaldatavaid täiendavaid nõudeid kajastatakse selle meetodi all, mida kasutatakse selle arvutamiseks.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Käesolevas vormis esitatakse VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (sVaR) jaotus eri tururiskide (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, valuutarisk ja kaubarisk) lõikes ja muu omavahendite arvutamiseks vajalik teave.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Üldiselt sõltub kajastamine krediidiasutuse või investeerimisühingu kasutatava mudeli struktuurist, st kas üldriski ja spetsiifilise riski näitajaid kajastatakse eraldi või koos.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Sama kehtib VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotamisel eri riskikategooriatesse (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, kaubarisk ja valuutarisk).
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Krediidiasutus või investeerimisühing võib loobuda eespool osutatud jaotuse kajastamisest, kui ta suudab tõendada, et see on põhjendamatult koormav.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud riskihinnangute väärtuste keskmisega (VaRavg)
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
VaR meetodiga saadud eelmise päeva riskihinnangu väärtus (VaRt-1)
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
Article 329(2) and (3) of CRR.
Stressiolukorra VaR riskiväärtus
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Selle arvutamiseks kasutatakse sisenditena andmeid, mis on kalibreeritud vastavalt krediidiasutuse või investeerimisühingu portfelli seisukohalt olulise finantsstressi olukorra pidevast 12-kuulisest perioodist pärinevatele varasematele andmetele.
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud stressiolukorra riskihinnangute väärtuste keskmisega (SVaRavg)
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Viimane kättesaadav (SVaRt-1)
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada hinnamuutusest, mis on seotud täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riskiga, mida arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punktile b kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
12 nädala keskmine väärtus
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punkti b alapunkt ii kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Viimane väärtus
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punkti b alapunkt i kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt c
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
8 % omavahendite nõudest, mida arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikele 1 kõigi selliste positsioonide puhul, mida võetakse arvesse kõigi hinnariskide omavahendite nõude arvutamisel.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
12 NÄDALA KESKMINE VÄÄRTUS JA VIIMANE VÄÄRTUS
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt b
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt a
Matched positions for closely correlated currencies
Kapitalinõuete määruse artiklis 364 osutatud omavahendite nõuded kõigi riskitegurite puhul, võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju ning täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riski ja kõiki hinnariske korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul, kuid jättes välja väärtpaberistamise puhul kohaldatavad väärtpaberistamise positsioonide ja n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõikele 2.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Ületamiste arv (eelneva 250 tööpäeva jooksul)
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
150–160
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc) ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (SVaR) korrutustegur (ms)
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
170–180
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL – KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
Kajastatavates summades, mille alusel arvutatakse kõigi hinnariskide omavahendite nõude alampiir vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punktile c, võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 335 kohast kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud piirata riskikaalu ja netopositsiooni korrutise tulemust tasemel, milleks on maksimaalne võimalik makseviivituse riskiga seonduv kahju.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud riskiteguritega.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Veergude 030–060 (VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtus) kogusummat kajastaval real esitatud näitajad ei võrdu asjaomaste riskikomponentide VaR riskiväärtus ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotatud näitajate summaga.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Seega on jaotatud näitajad memokirjed.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud intressipositsiooni riski teguritega.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID – ÜLDRISK
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud üldrisk.
GOLD
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID – SPETSIIFILINE RISK
050 - 090
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud spetsiifiline risk.
Article 352(5) and (6) of CRR.
OMAKAPITALI INSTRUMENDID
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud aktsiapositsiooni riski teguritega.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
OMAKAPITALI INSTRUMENDID– ÜLDRISK
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
OMAKAPITALI INSTRUMENDID – SPETSIIFILINE RISK
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
VALUUTARISK
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 363 lõige 1 ja artikli 367 lõige 2
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
KAUBARISK
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
ÜLDRISKI KOGUSUMMA
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Kaubeldavate võlainstrumentide, omakapitali instrumentide, välisvaluuta ja kaupade üldisest turuliikumisest tulenev tururisk.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Kõigi riskitegurite üldriski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
SPETSIIFILISE RISKI KOGUSUMMA
As defined in Article 357(3) of CRR.
Kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski komponent.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Kauplemisportfelli kuuluvate kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikliga 382
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Kõigi selliste tehingute makseviivituses olevad riskipositsioonid kokku, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
millest: börsivälised tuletisinstrumendid