natgillin/translations-raw huggingface dataset:
means a transferable security as defined in Article 4(1)(44)(c) of Directive 2014/65/EU different from structured finance products and should include at least:
Intressimäärafutuuri alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
plain vanilla covered warrants means securities giving the holder the right, but not the obligation, to purchase (sell), at or by the expiry date, a specific amount of the underlying asset at a predetermined strike price or, in case cash settlement has been fixed, the payment of the positive difference between the current market price (the strike price) and the strike price (the current market price);
Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev põllumajanduslik kaup
leverage certificates means certificates that track the performance of the underlying asset with leverage effect;
Segmenteerimiskriteerium 2 – aluseks oleva intressimäära tähtaeg Segmenteerimiskriteerium 3 – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
exotic covered warrants means covered warrants whose main component is a combination of options;
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud
negotiable rights;
Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat
investment certificates means certificates that track the performance of the underlying asset without leverage effect.
Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall be applied
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat
all securitised derivatives are considered to have a liquid market
5000000 eurot
Table 4.2
Võlakirjaoptsioonid
Securitised derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
10 Kui alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel on likviidne turg teatava järelejäänud tähtaja klassi puhul, ja alamklassi puhul, mis on määratletud järgmise järelejäänud tähtaja klassiga, määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, määratakse esimese järgneva lepingu (back month) puhul kindlaks, et sellel on likviidne turg, kaks nädalat enne kehtiva lepingu (front month) lõppu
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
tähendab optsiooni, mis hõlmab üksnes kahe eri valuuta vahetust teataval tulevasel lepingus kokku lepitud arvelduspäeval ja fikseeritud määraga, mis on kokku lepitud valuutavahetust käsitleva lepingu sõlmimisel.
EUR 50000
Ülekantava välisvaluutaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
EUR 60000
Intressimäärafutuurid ja intressiforvardid
EUR 90000
Kui alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel on likviidne turg teatava järelejäänud tähtaja klassi puhul, ja alamklassi puhul, mis on määratletud järgmise järelejäänud tähtaja klassiga, määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, määratakse esimese järgneva lepingu (back month) puhul kindlaks, et sellel on likviidne turg, kaks nädalat enne kehtiva lepingu (front month) lõppu
Table 5.1
500000000 eurot
Interest rate derivatives — classes not having a liquid market
Intressimääraoptsioonid
Asset class — Interest Rate Derivatives
Intressimääraoptsioonid Intressimääraoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
any contract as defined in Annex I, Section C(4) of Directive 2014/65/EU whose ultimate underlying is an interest rate, a bond, a loan, any basket, portfolio or index including an interest rate, a bond, a loan or any other product representing the performance of an interest rate, a bond, a loan.
Vahetusoptsioonid
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
10 Põllumajandusliku kaubavahetustehingud Põllumajandusliku kauba vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Additional qualitative liquidity criterion
Segmenteerimiskriteerium 3 – veose alaliik: puistlastilaev, tanker, konteinerlaev
Bond futures/forwards
Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud
a bond future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat
Short-term: the underlying deliverable bond with a term between 1 and 4 years shall be considered to have a short-term
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ja mille järelejäänud tähtaja klass on 0–6 kuud, käsitatakse likviidset turgu omavana Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ja mille järelejäänud tähtaja klass ei ole 0–6 kuud, ei käsitata likviidset turgu omavana Krediidiriski vahetustehingu indeksi optsiooni, mille aluseks olev krediidiriski vahetustehingu indeks on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, ei käsitata likviidset turgu omavana ühegi järelejäänud tähtaja klassi puhul Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid Optsioon, mille alusvara on ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Medium-term: the underlying deliverable bond with a term between 4 and 8 years shall be considered to have a medium-term
Segmenteerimiskriteerium 1 – ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu alamklass, nagu on määratletud ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu vara alamklassi puhul Segmenteerimiskriteerium 2 – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt: Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud Tähtajaklass 2: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat
Long-term: the underlying deliverable bond with a term between 8 and 15 years shall be considered to have a long-term
Mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid
Ultra-long-term: the underlying deliverable bond with a term longer than 15 years shall be considered to have an ultra-long-term
Tähtajaklass 3: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 5 aastat Tähtajaklass 5: 5 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 10 aastat Tähtajaklass 6: üle 10 aasta
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
tähendab vahetustehingut, mis hõlmab üksnes kahe eri valuuta vahetust teataval tulevasel lepingus kokku lepitud arvelduspäeval ja fikseeritud määraga, mis on kokku lepitud valuutavahetust käsitleva lepingu sõlmimisel.
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
Ülekantava välisvaluuta vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Segmenteerimiskriteerium 1 – tinglike valuutade paar, mis on määratletud kui kahe sellise valuuta kombinatsioon, milles vahetustehingu kaks poolt on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 2 – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Tähtajaklass 2: 1 kuu < tähtaeg ≤ 3 kuud Tähtajaklass 3: 3 kuud < tähtaeg ≤ 6 kuud
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Tähtajaklass 4: 6 kuud < tähtaeg ≤ 1 aasta
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
Mitmes valuutas või erinevates valuutades ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades ujuv-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid
whenever a sub-class is determined to have a liquid market with respect to a specific time to maturity bucket and the sub-class defined by the next time to maturity bucket is determined not to have a liquid market, the first back month contract is determined to have a liquid market 2 weeks before expiration of the front month
Mitmes valuutas või erinevates valuutades üleöö intressimäära vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid
Bond options
Mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud ning mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid
a bond option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingud ja ühes valuutas fikseeritud-määr-ujuva-määra-vastu-vahetustehingute futuurid/forvardid
IR futures and FRA
Ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingud ja ühes valuutas üleöö intressimäära vahetustehingute futuurid/forvardid
an interest rate future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingud ja ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate
Selliste finantsinstrumentide klasside kindlaksmääramiseks, mida käsitatakse likviidset turgu mitteomavana artikli 6 ja artikli 8 lõike 1 punkti b järgi, kasutatakse järgmist metoodikat
IR options
Mis tahes muud intressimäära tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana
an interest rate option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Tabel 5.2
Swaptions
Tehingud, mida võetakse künniste arvutamisel arvesse Instrumendile omane maht, kauplemiseelne
a swaption sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Maht – protsentiil
Segmentation criterion 1 — underlying swap type defined as follows: fixed-to-fixed single currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed single currency swap, fixed-to-float single currency swap, futures/forwards on fixed-to-float single currency swap, float-to-float single currency swap, futures/forwards on float-to-float single currency swap, inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, OIS single currency swap, futures/forwards on OIS single currency swap, fixed-to-fixed multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed multi-currency swap, fixed-to-float multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-float multi-currency swap, float-to-float multi-currency swap, futures/forwards on float-to-float multi-currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap, OIS multi-currency swap, futures/forwards on OIS multi-currency swap
Veose tuletisinstrumendid Künnised tuleks arvutada iga varade alamklassi alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
4000000 eurot
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
25000000 eurot
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
10000000 eurot
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
9000000 eurot
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Tabel 5.3
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul iga alamklassi korral, mille kohta on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Tabel 6.1
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 5 years
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide, muude sarnaste finantsinstrumentide, rahavoogude või muude toodete, mis on seotud ühe või mitme aktsia, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide või muude sarnaste finantsinstrumentide tootlusega, indeks;
Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Kõiki indeksioptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
Aktsiaindeksifutuurid/-forvardid
a fixed-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Futuur/forvard, mille aluseks on aktsiatest koosnev indeks
Maturity bucket 1: 0 < maturity ≤ 1 month
Optsioon, mille aluseks on aktsia või aktsiakorv, mis tuleneb korporatiivsest sündmusest
Maturity bucket 2: 1 month < maturity ≤ 3 months
Kõiki aktsiaoptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana
Maturity bucket 3: 3 months < maturity ≤ 6 months
Aktsiafutuurid/-forvardid
Maturity bucket 4: 6 months < maturity ≤ 1 year
Futuur/forvard, mille aluseks on aktsia või aktsiakorv, mis tuleneb korporatiivsest sündmusest
Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Teatava aktsia dividendi optsioon
Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Teatava aktsia dividendi futuur/forvard
Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Rohkem kui ühe aktsia dividendidest koosneva indeksi optsioon
Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Rohkem kui ühe aktsia dividendidest koosneva indeksi futuur/forvard
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
Kõiki volatiilsusindeksioptsioone käsitatakse likviidset turgu omavana
Float-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘single currency swaps’
Kõiki volatiilsusindeksifutuure/-forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana
Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’
Kõiki börsil kaubeldavate fondide optsioone käsitatakse likviidset turgu omavana
Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’
Kõiki börsil kaubeldavate fondide futuure/forvardeid käsitatakse likviidset turgu omavana
Inflation ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘single currency swaps’
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat Portfellivahetustehingud Portfellivahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmise spetsiifilise kombinatsiooni alusel.
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvara liik: üks alusvara, indeks, korv
an inflation single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Segmenteerimiskriteerium 2 – aluseks on üks alusvara, indeks, korv
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), the following methodology shall be applied
Segmenteerimiskriteerium 3 – parameeter: hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter), dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend), tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance), tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility)
Other Interest Rate Derivatives
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta
an interest rate derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Segmenteerimiskriteerium 2 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud Segmenteerimiskriteerium 3 – arvelduse liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või muu arveldusena Segmenteerimiskriteerium 4 – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
any other interest rate derivative is considered not to have a liquid market
Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat
Table 5.2
Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined to have a liquid market
Portfellivahetustehingud
Transactions to be considered for the calculations of the thresholds
Segmenteerimiskriteerium 3 – parameeter: hinna ja tulususe näitaja põhiparameeter (price return basic performance parameter), dividendi tulususe parameeter (parameter return dividend), tulususe variatsiooni parameeter (parameter return variance), tulususe volatiilsuse parameeter (parameter return volatility)
Volume — percentile
Muud aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid
calculation of thresholds should be performed for each sub-class of the sub-asset class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
Aktsiatel põhinev tuletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi
EUR 4000000
Mis tahes muud aktsiatel põhinevat tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana
EUR 20000000
Tabel 6.2
EUR 25000000
Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg
EUR 10000000
Instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul kauplemiseelsete ja -järgsete künniste kindlaksmääramiseks segmenteeritakse iga varade alamklass täiendavalt alamklassidesse, nagu on määratletud allpool
EUR 9000000
Instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul kauplemiseelsed ja -järgsed künnisväärtused, mis on määratud alamklassidele, mille puhul on sellise keskmise päevase tingliku väärtuse vahemiku põhjal, kuhu alamklass kuulub, kindlaks määratud, et neil on likviidne turg Keskmine päevane tinglik väärtus
Table 5.3
Aktsiaindeksioptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev aktsiaindeks
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined not to have a liquid market
Künnised tuleks arvutada iga alamklassi kohta, arvestades alamklassi kuuluvate finantsinstrumentidega tehtud tehinguid
Table 6.1
keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot
Equity derivatives — classes not having a liquid market
20000 eurot
Asset class — Equity Derivatives
25000 eurot
any contract as defined Annex I, Section C(4) of Directive 2014/65/EU related to:
1500000 eurot
one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments;
100 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 200 miljonit eurot
an index of shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments
2500000 eurot
Stock index options
3000000 eurot
an option whose underlying is an index composed of shares
30000000 eurot
all index options are considered to have a liquid market
200 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 600 miljonit eurot
Stock index futures/forwards
5500000 eurot
a future/forward whose underlying is an index composed of shares
55000000 eurot
all index futures/forwards are considered to have a liquid market
keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 600 miljonit eurot
Stock options
15000000 eurot
an option whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
150000000 eurot
all stock options are considered to have a liquid market
160000000 eurot
Stock futures/forwards
Aktsiaindeksifutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
a future/forward whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
100 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 1 miljard eurot
all stock futures/forwards are considered to have a liquid market
550000 eurot
Stock dividend options
1 miljard eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 3 miljardit eurot
an option on the dividend of a specific share
3 miljardit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljardit eurot
all stock dividend options are considered to have a liquid market
keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 5 miljardit eurot
Stock dividend futures/forwards
250000000 eurot
a future/forward on the dividend of a specific share
260000000 eurot
all stock dividend futures/forwards are considered to have a liquid market
Aktsiaoptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Dividend index options
Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev aktsia
an option on an index composed of dividends of more than one share
keskmine päevane tinglik väärtus < 5 miljonit eurot
all dividend index options are considered to have a liquid market
1250000 eurot
Dividend index futures/forwards
5 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 10 miljonit eurot
a future/forward on an index composed of dividends of more than one share
10 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 20 miljonit eurot
all dividend index futures/forwards are considered to have a liquid market
keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 20 miljonit eurot
Volatility index options
Aktsiafutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
an option whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
keskmine päevane tinglik väärtus ≥ 20 miljonit eurot
all volatility index options are considered to have a liquid market
Aktsiadividendioptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Volatility index futures/forwards
Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev aktsia, mis annab õiguse dividendidele
a future/forward whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
400000 eurot
all volatility index futures/forwards are considered to have a liquid market
450000 eurot
ETF options
30000 eurot
an option whose underlying is an ETF
150000 eurot
all ETF options are considered to have a liquid market
2000000 eurot
a future/forward whose underlying is an ETF
Dividendiindeksioptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
all ETF futures/forwards are considered to have a liquid market
Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev dividendiindeks