natgillin/translations-raw huggingface dataset:
MORT0010.
Kui hüpoteetiline tehing on üksnes osaliselt tagatud ning krediidiasutus või investeerimisühing jagab tava kohaselt need riskipositsioonid täielikult tagatud ja tagamata osadeks, esitatakse tagamata osa riskipositsiooni väärtus.
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD* instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Esitatakse täielikult tagatud hüpoteetilise tehingu riskipositsiooni väärtus.
No compensation between rating grades shall be taken into account.
Kui hüpoteetiline tehing on üksnes osaliselt tagatud ning krediidiasutus või investeerimisühing jagab tava kohaselt need riskipositsioonid täielikult tagatud ja tagamata osadeks, esitatakse täielikult tagatud osa(de) riskipositsiooni väärtus.
PD* is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Esitatakse riskipositsiooniga kaalutud makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangud või riskipositsiooniga kaalutud regulatiivne makseviivitusest tingitud kahjumäär, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldavad hüpoteetilise tehingu suhtes.
PD* = min PD* so that:
Esitatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnang, mida krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab tagamata hüpoteetiliste tehingute suhtes.
With:
Kui hüpoteetiline tehing on üksnes osaliselt tagatud ning krediidiasutus või investeerimisühing jagab tava kohaselt need riskipositsioonid täielikult tagatud ja tagamata osadeks, esitatakse selle makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnang, mida krediidiasutus või investeerimisühing kohaldaks tagamata osa suhtes.
PD* the probability of default for the rating grade;
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnang, mida krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab täielikult tagatud hüpoteetilise tehingu suhtes.
the inverse function of the standard normal distribution;
Kui hüpoteetiline tehing on üksnes osaliselt tagatud ning krediidiasutus või investeerimisühing jagab tava kohaselt need riskipositsioonid täielikult tagatud ja tagamata osadeks, esitatakse selle makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnang, mida krediidiasutus või investeerimisühing kohaldaks täielikult tagatud osa(de) suhtes.
q the confidence level;
Esitatakse hüpoteetilise tehingu suhtes krediidiasutuse või investeerimisühingu kohaldatav lõpptähtaeg.
the case-weighted default rate of the latest year for the rating grade;
Esitatakse riskiga kaalutud summa, mille krediidiasutus või investeerimisühing on arvutanud hüpoteetilise tehingu kohta.
n the number of non-defaulted debtors at the beginning of the period.
Esitatakse aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu määratud sisemudeli tunnus.
An institution using continuous PD shall first determine the PD* for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD* at counterpart level as for the average PD and PD* at rating grade level.
See sisemudeli tunnus on rea tunnus, mis peab tabeli iga rea puhul olema kordumatu.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, for a given rating grade, PD* is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Esitatakse aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu määratud mudeli nimetus.
RWA**
Sisereitingutel põhineva meetodi riskiparameeter on üks järgmistest:
Institutions shall calculate and report RWA** for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
makseviivitusest tingitud kahjumäär;
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD** instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
ümberhindlustegur.
PD** is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Esitatakse igas portfellis sisalduvate tehingute riskipositsiooni koguväärtus (vt veerg 060), mille puhul asjaomast mudelit on kasutatud.
The rating grade shall be the following
Esitatakse makseviivituse tõenäosuse mudelite kalibreerimisel kasutatud makseviivituses oleva riskipositsiooni kaalutud keskmine aastane makseviivituse määr
PD** = min PD** so that:
Esitatakse makseviivituse tõenäosuse mudelite kalibreerimisel kasutatud juhtumipõhine kaalutud keskmine aastane makseviivituse määr.
PD** the probability of default for the rating grade;
Kajastatakse keskset tendentsi, mida krediidiasutus või investeerimisühing kasutab selliste mudelite kalibreerimisel, mis hõlmavad usaldusväärset korrigeerimist makseviivituse tõenäosuse mudelite kalibreerimisel kasutatud juhtumipõhiste kaalutud keskmiste aastaste makseviivituse määrade puhul.
DR 5y
Ebatõenäoliselt laekuvate varade taastamise määr
the case-weighted default rate of the 5 latest year for the rating grade;
Ebatõenäoliselt laekuvate varade taastamise määr on protsent olemasolevatest ebatõenäoliselt laekuvatest varadest, mis muutuvad 12 kuu jooksul makseviivituses mitteolevaks.
An institution using continuous PD shall determine first the PD** for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD** at counterpart level as for the average PD and PD** at rating grade level.
Krediidiasutus või investeerimisühing, mis ei arvuta asjaomase mudeli puhul taastamise määrasid, arvutab asendaja, võttes arvesse esitatud määratlust.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, at rating grade level, PD** is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Krediidiasutus või investeerimisühing annab pädevale asutusele aru asendaja kasutamisest.
C 104 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Esitatakse sundtäitmisel olevate varade juhtumipõhine kaalutud keskmine makseviivituse määr selliste taastamata makseviivituste korral, mis kuuluvad aegridadesse, mida krediidiasutus või investeerimisühing kasutab makseviivituses mitteolevate varade makseviivitusest tingitud kahjumäära mudelite kalibreerimisel.
The code assigned by the EBA to the hypothetical transaction included in the LDP samples shall be reported.
Krediidiasutus või investeerimisühing, millel ei ole sundtäitmisel olevate varade kindlat sissenõudmise määra taastamata makseviivituste korral, arvutab asendaja, võttes arvesse esitatud määratlust.
The rank of the internal rating grade of each institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %).
Esitatakse sissenõudmise aja juhtumipõhine kaalutud keskmine (alates makseviivituse seisundi algusest kuni sissenõudmismenetluse lõpetamise kuupäevani) selliste taastamata makseviivituste korral, mis kuuluvad aegridadesse, mida krediidiasutus või investeerimisühing kasutab makseviivituses mitteolevate varade makseviivitusest tingitud kahjumäära mudelite kalibreerimisel.
The PD corresponding to the internal rating grade assigned by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
Krediidiasutus või investeerimisühing, millel ei ole sundtäitmisel olevate varade kindlat sissenõudmise aega taastamata makseviivituste korral, arvutab asendaja, võttes arvesse esitatud määratlust.
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD of the hypothetical transaction shall be reported.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 20 lõike 2 punkt a
The CCF applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
Krediidiasutus või investeerimisühing teatab, kas konsolideeritud järelevalvet teostav ja muu (vastuvõtva riigi) pädev asutus on teinud ühise otsuse usaldatavusnõuete arvutamise puhul sisereitingute meetodi lubamise kohta riskipositsioonide puhul, mis kuuluvad aruandluse objektiks olevatesse võrdlusportfellidesse kuuluvate krediidiasutuste või investeerimisühingute tütarettevõtjatele.
The market value of the collateral before the application of the haircut shall be reported.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 20
The conservative adjustment applied by the institution to the market value of the collateral shall be reported.
Esitatakse sisereitingute meetodit kasutava krediidiasutuse või investeerimisühingu konsolideeritud järelevalve eest vastutava pädeva asutuse päritoluriigi ISO kood.
The market value of the collateral (see column 060) after the application of the haircut (see column 070) shall be reported.
Vormide 102 ja 103 veerg 010
The exposure value of the hypothetical transaction shall be reported.
Esitatakse sellele portfellile Euroopa Pangandusjärelevalve määratud kood, mille kohta krediidiasutus või investeerimisühing kajastab arvutamise tulemusi.
The exposure value of an unsecured hypothetical transaction shall be reported.
Vormi 105.01 veerg 010
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the unsecured part shall be reported.
Kui üks sisemudeli tunnus on seotud mitme riigiga, esitatakse eraldi read iga sisemudeli tunnuse ja vastuvõtva riigi järelevalvet teostava asutuse kombinatsiooni puhul.
The exposure value of a fully secured hypothetical transaction shall be reported.
Veerud 010 ja 020 on ühine rea tunnus ning peavad koos olema tabeli iga rea puhul kordumatud.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the fully secured part(s) shall be reported.
Esitatakse tütarettevõtja järelevalve eest vastutava pädeva asutuse asukohariigi ISO kood iga krediidiasutuse või investeerimisühingu puhul, mille korral on iga võrdlusportfelli jaoks broneeritud esitatavad sisereitingute meetodiga seotud riskipositsioonid (olenemata sellest, et on olemas vastuvõtva riigi järelevalvet teostava asutuse luba kohaldada sisereitingute meetodit).
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
Märget „ei kohaldata“ kasutatakse siis, kui ükski loetelus esitatud vastustest ei ole õige (nt veeru 020 puhul tähendab see, et vastaspool liigitatakse mitmesse varaklassi ilma, et üks oleks selgelt valdav).
The own estimate of LGD applied by the institution to an unsecured hypothetical transactions shall be reported.
V LISA
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the unsecured part shall be reported.
TURUGA SEOTUD VÕRDLUSPORTFELLID
The own estimate of LGD applied by the institution to a fully secured hypothetical transaction.
ÜHTSED JUHISED
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the fully secured part(s) shall be reported.
MITTEKORRELATSIOONIL PÕHINEVAD KAUPLEMISPORTFELLID
The maturity applied by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
JAGU.
The risk-weighted amount calculated by the institution for the hypothetical transaction shall be reported.
PORTFELLIDE ÜKSIKASJAD
The internal model ID assigned by the reporting institution shall be reported.
PORTFELLIDE ÜKSIKASJAD 1.7: KOLMEAASTANE USD QUANTO OSTUOPTSIOON EUROSTOXX 50 PUHUL
This internal model ID is a row identifier that shall be unique for each row in the table.
PORTFELLIDE ÜKSIKASJAD 1.11: 3M USA DOLLARI LIBORI KUPONGIOPTSIOON
The model name assigned by the reporting institution shall be reported.
PORTFELLIDE ÜKSIKASJAD 1.12: CPTFEMU INDEKS KÜMNEAASTASE LÕPPTÄHTAJAGA NULLKUPONG-VAHETUSTEHINGU KOHTA
The IRBA risk parameter shall be one of the following:
PORTFELLIDE ÜKSIKASJAD 1.15: KINDLAKS MÄÄRATUD HINNATASEME ÜLETAMISEL AEGUV VALUUTAOPTSIOON
LGD;
PORTFELLIDE ÜKSIKASJAD 1.16: KAHE PIIRHINNAGA MÄÄRATUD BINAARNE VALUUTAOPTSIOON
CCF.
PORTFELLIDE ÜKSIKASJAD 1.27: INDEKSI MÜÜGIOPTSIOON ITRAXX EUROPE CROSSOVER SEERIA PUHUL 24
The aggregate exposure value of the transactions included in each portfolio (see column 060) treated with the specific model shall be reported.
PORTFELLIDE ÜKSIKASJAD 1.28: QUANTO EURO KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHING HISPAANIA PUHUL USA DOLLARI DELTA RISKIMAANDUSEGA
The EAD-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
PORTFELLI ÜKSIKASJAD 1.14: TURUVÄÄRTUSE MEETODIL (LÄHTESTATAV) ERINEVATE VALUUTADE INTRESSIMÄÄRA BAASVAHETUSTEHING
The case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
JAGU.
The central tendency used by the institution in the calibration of the models that incorporates any prudent adjustment to the case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
KORRELATSIOONIL PÕHINEVAD KAUPLEMISPORTFELLID
Cure rate defaulted asset
Krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab järgmist.
The cure rate defaulted asset is the percentage of defaulted assets outstanding that returns in ‘non-defaulted’ status over a 12 months period.
Kui portfelli kirjelduses ei ole sõnaselgelt teisiti sätestatud, kajastatakse kõik positsioonid 15. oktoobril 2015.
An institution that does not calculate cure rates for a given model shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Kui positsioonid on kajastatud, siis iga portfell aegub võrdlemise ajaks.
The institution shall report the use of a proxy to the competent authority.
Peale selle tehakse arvutused eeldusel, et krediidiasutus või investeerimisühing ei võta kogu võrdlemise kestel meetmeid mingil viisil portfelli haldamiseks.
The case-weighted average recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Kui asjaomase portfelli kirjelduses ei ole sõnaselgelt teisiti märgitud, määratakse optsioonide positsioonide täitmishinnad kindlaks alusvara hindade suhtes, mis kehtivad turu sulgemisel 15. oktoobril 2015.
An institution that does not have a specific recovery rate of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Võrdlemiseelsete toimingute valideerimise eesmärgil esitatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu pädevale asutusele iga portfelli väärtus 30. juuniks 2016.
The case-weighted average length of the recovery period (from the start of the default status to the completion date of the recovery procedures) for the non-cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Väärtuse hindamise täpne aeg on 26. oktoober 2015 kell 17.30 Kesk-Euroopa aja järgi.
An institution that does not have a specific recovery period length of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Positsioonide riskid arvutatakse portfellidega seotud rahastamiskulusid arvesse võtmata.
Article 20(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013
Sellises ulatuses, nagu on võimalik, jäetakse portfellide riskide hindamisel vastaspoole krediidirisk välja.
The institution shall report whether or not a joint decision on prudential requirements does exist between the consolidating and the other (host) competent authority regarding the permission to use the IRB approach for the calculation of the prudential requirements for the exposures held by the subsidiaries of the institutions in the reported benchmarking portfolios.
Kümne päeva 99 % VaR riskiväärtus arvutatakse iga päev.
Article 20 of Regulation (EU) No 575/2013
Stressiolukorra VaR riskiväärtuse ja täiendavate riskide omavahendite nõude võib arvutada iga nädal.
The country ISO code of the country of origin of the competent authority responsible for the consolidated supervision of the institution using an IRB approach shall be reported.
Stressiolukorra VaR riskiväärtus ja täiendavate riskide omavahendite nõue põhinevad iga reede päeva lõpu hindadel võrdlemise perioodil.
Column 010 of templates 102 and 103
Iga portfelli puhul esitatakse tulemused portfelli alusvääringus, nagu on sätestatud alltoodud jagudes.
The code assigned by the EBA to the portfolio for which the institution reports the results of the calculation shall be reported.
Tehingute puhul, mis hõlmavad pikki positsioone krediidiriski vahetustehingutes, tuleb eeldada, et tasutakse kohe ettemakstav tasu, et siseneda positsiooni turutavade kohaselt.
Column 010 of template 105.01
Eeldatakse, et kõikide võrreldavate krediidiriski vahetustehingute lõpptähtaeg vastab tavapärastele kvartaalsetele lõpetamise kuupäevadele, millele viidatakse tihti kui sisemudeli meetodi kuupäevadele.
Where one internal model ID is associated with several countries, separate rows shall be reported for each combination of ‘Internal model ID’ and ‘Host supervisor’.
Krediidiriski vahetustehingute positsioonide jaoks vajalike hindade arvutamiseks nõutavad täiendavad täpsustused tehakse viisil, mis vastab tavapäraselt kasutatavatele turustandarditele.
Columns 010 and 020 are a composite row identifier and together must be unique for each row in the table.
Kasutatakse lõpptähtaega (näiteks mõned optsioonid aeguvad kuu kolmandal laupäeval), mis tagab, et tehing on märgitud lõpptähtajani jäävale perioodile lähim.
The country ISO code of the country of origin of the competent authority responsible for the supervision of the subsidiary on an individual basis for each institution where the IRB exposures reported for each benchmarking portfolio are booked shall be reported (irrespective of the existence of any permission granted by the host supervisor to apply an IRB approach).
Instrumendi kirjelduse oluliste üksikasjade puhul, mida ei ole dokumendis sõnaselgelt märgitud, esitatakse koos tulemustega kasutatud eeldused (päevade loendamise tava jne).
‘Not applicable’ shall be used when none of the answers in the list is correct (e.g. for column 020, it will mean that the counterparty is classified in multiple asset classes, without one being clearly predominant).
Lühendid ATM, OTM ja ITM viitavad tuletisinstrumendi rahalisusele (st alusvara hinna suhteline positsioon selle tuletisinstrumendi täitmishinna suhtes).
ANNEX V
ATM (at the money) tähendab, et täitmishind ja alusvara hind on samad, OTM (out of the money) tähendab, et täitmishind on kõrgem kui alusvara hind, ning ITM (in the money) tähendab, et täitmishind on alusvara hinnast madalam.
MARKET BENCHMARKING PORTFOLIOS
Kõiki optsioone käsitletakse nii, nagu nendega kaubeldaks börsiväliselt, välja arvatud juhul, kui portfellis on sõnaselgelt märgitud teisiti.
COMMON INSTRUCTIONS
Järgitakse börsiväliste optsioonide standardseid tähtaegadega seotud tavasid (nt aegumistähtaeg on muule päevale kui kauplemispäev järgnev tööpäev).
SECTION 1: NON-CORRELATION TRADING PORTFOLIOS
Näiteks 15. oktoobril 2015 kajastatud kolmekuuline börsiväline optsioon aegub 15. jaanuaril 2016.
SECTION 2: DETAILS FOR PORTFOLIOS
Kui optsioonid aeguvad muul päeval kui kauplemispäev, tuleb aegumise kuupäeva korrigeerida tööpäeva järgi kooskõlas turutavadega.
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.7: 3-YEAR USD QUANTO CALL ON EUROSTOXX 50
Kõiki börsiväliseid optsioone käsitletakse:
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.11: 3M LIBOR USD RANGE ACCRUAL
Ameerika omadena ühe alusvaraga aktsiate ja kaupade puhul ning
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.12: CPTFEMU INDEX 10Y MATURITY ZERO COUPON SWAP
Euroopa omadena aktsiaindeksite, valuuta ja vahetusoptsioonide puhul.
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.15: KNOCK-OUT CURRENCY OPTION
Kõikide optsioonide puhul jäetakse esialgse turuväärtuse arvutustest saadud preemia välja (st optsioone käsitletakse katteta optsioonidena).
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.16: DOUBLE NO TOUCH BINARY CURRENCY OPTION
Eurodes nomineeritud, aga ühest või mitmest muus vääringus nomineeritud instrumendist koosnevate positsioonide puhul konverteeritakse esialgne turuväärtus, VaR riskiväärtus, stressiolukorra VaR riskiväärtus ning täiendavate riskide omavahendite nõue eurodesse, kasutades asjakohast valuuta (FX) hetkekurssi broneerimise kuupäeva lõpus (15. oktoober 2015).
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.27: INDEX PUT ON ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 24
Kõiki positsioone kajastades järgitakse asjakohast turutava, välja arvatud juhul, kui portfelli suhtes kohaldatavates juhistes on märgitud teisiti.
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.28: QUANTO EURO CDS ON SPAIN WITH USD DELTA HEDGE
Kui seoses instrumendiga toimub korporatiivne sündmus (ost emitendi poolt, makseviivitus jne), jäetakse see koos seonduva krediidiriski vahetustehingu või optsiooniga portfellist välja.
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.14: MARK-TO-MARKET (RESETTABLE) CROSS-CURRENCY BASIS SWAP
Euro pankadevaheline laenuintressimäär EURIBOR on Euroopa rahaturgude instituudi arvutatav määr euro pankadevaheliste tähtajaliste hoiuste eri lõpptähtaegade puhul.
SECTION 3: CORRELATION TRADING PORTFOLIOS (CTPS)
Londoni pankadevaheline laenuintressimäär LIBOR on Intercontinental Exchange'i arvutatav määr eri vääringutes pankadevaheliste tähtajaliste hoiuste eri lõpptähtaegade puhul.
An institution shall apply the following:
1. jagu.
Unless explicitly specified otherwise in the portfolio description, all positions shall be booked 15 October 2015.
Mittekorrelatsioonil põhinevad kauplemisportfellid
Once positions have been booked, each portfolio shall age for the duration of the benchmarking exercise.
Portfelli number
Furthermore, calculations shall be done under the assumption that the institution does not take any action to manage the portfolio in any way during the entire period of the benchmarking exercise.
Riskitegur
Unless explicitly stated otherwise in the specifications for a particular portfolio, strike prices for option positions shall be determined relative to prices for the underlying as observed at market close on 15 October 2015.
Portfellid
For the purpose of the pre-benchmarking exercise validation, the valuation of each portfolio shall be submitted to the institution's competent authority by 30 June 2016.
Vääring
The exact timing of the valuation shall be 26 October 2015, 5.30 pm CET.
Nõutavad riskinäitajad
The risks of the positions shall be calculated without taking into account the funding costs associated with the portfolios
Aktsiaportfellid
To the extent possible, counterparty credit risk shall be excluded when valuing the risks of the portfolios.
Omakapitali investeeringud
The 10-day 99 % VaR shall be calculated on a daily basis.
Aktsiaindeksi futuurid
Stressed Value-at-Risk (‘sVaR’) and the Incremental Risk Charge (‘IRC’) may be calculated on a weekly basis. sVaR and IRC shall be based on end–of-day prices for each Friday in the time window of the benchmarking exercise.
Pikk delta
For each portfolio, results shall be reported in the base currency of the portfolio as provided in the sections below.
Pikad 30 lepinguga ATM*, viimane kauplemiskuupäev 18. märts 2016, ülekandepäev 21. märts 2016, FTSE 100 indeksi futuurid (üks leping = 10 alusvara)
For transactions that include long positions in Credit Default Swaps (‘CDS’), assume an immediate up-front fee is paid to enter the position as per the market conventions.
* Futuuride hind põhineb NYSE Liffe Londoni turu indeksi tasemel turu sulgemisel 15. oktoobril 2015.
It shall be assumed that the maturity date for all CDS in the benchmarking exercise follows conventional quarterly termination dates, often referred to as ‘IMM dates’.
VaR riskiväärtus ja stressiolukorra VaR riskiväärtus