natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 4. peatükile.
020 – 040
KAUBAPOSITSIOONID KOKKU
GENERAL RISK
Kaubapositsioonid ja vastavad tururiski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile iii ja III osa IV jaotise 4. peatükile.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
020–060
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
POSITSIOONIDE JAOTUS KAUBA LIIKIDE LÕIKES
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Aruandluse eesmärgil rühmitatakse kaubad kapitalinõuete määruse artikli 361 tabelis 2 osutatud nelja peamisesse kaubarühma.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 359 kohast lõpptähtajal põhinevat meetodit.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
LAIENDATUD LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 361 kohast laiendatud lõpptähtajal põhinevat meetodit.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
LIHTSUSTATUD MEETOD
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 360 kohast lihtsustatud meetodit.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 358 lõige 4
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Optsioonide suhtes, mille korral esineb muid riske kui deltarisk, kohaldatavaid täiendavaid nõudeid kajastatakse selle meetodi all, mida kasutatakse selle arvutamiseks.
Article 329(2) and (3) of CRR.
Käesolevas vormis esitatakse VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (sVaR) jaotus eri tururiskide (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, valuutarisk ja kaubarisk) lõikes ja muu omavahendite arvutamiseks vajalik teave.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Üldiselt sõltub kajastamine krediidiasutuse või investeerimisühingu kasutatava mudeli struktuurist, st kas üldriski ja spetsiifilise riski näitajaid kajastatakse eraldi või koos.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Sama kehtib VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotamisel eri riskikategooriatesse (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, kaubarisk ja valuutarisk).
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Krediidiasutus või investeerimisühing võib loobuda eespool osutatud jaotuse kajastamisest, kui ta suudab tõendada, et see on põhjendamatult koormav.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
VaR riskiväärtus
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud riskihinnangute väärtuste keskmisega (VaRavg)
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
VaR meetodiga saadud eelmise päeva riskihinnangu väärtus (VaRt-1)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Selle arvutamiseks kasutatakse sisenditena andmeid, mis on kalibreeritud vastavalt krediidiasutuse või investeerimisühingu portfelli seisukohalt olulise finantsstressi olukorra pidevast 12-kuulisest perioodist pärinevatele varasematele andmetele.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud stressiolukorra riskihinnangute väärtuste keskmisega (SVaRavg)
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Viimane kättesaadav (SVaRt-1)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
Matched positions for closely correlated currencies
TÄIENDAVA MAKSEVIIVITUSE NING REITINGUTE MUUTUMISE RISKI OMAVAHENDITE NÕUE
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
12 nädala keskmine väärtus
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punkti b alapunkt ii kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Viimane väärtus
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punkti b alapunkt i kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
KÕIGI HINNARISKIDE OMAVAHENDITE NÕUE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
ALAMPIIR
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt c
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
8 % omavahendite nõudest, mida arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikele 1 kõigi selliste positsioonide puhul, mida võetakse arvesse kõigi hinnariskide omavahendite nõude arvutamisel.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
12 NÄDALA KESKMINE VÄÄRTUS JA VIIMANE VÄÄRTUS
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt b
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
VIIMANE VÄÄRTUS
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt a
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Kapitalinõuete määruse artiklis 364 osutatud omavahendite nõuded kõigi riskitegurite puhul, võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju ning täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riski ja kõiki hinnariske korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul, kuid jättes välja väärtpaberistamise puhul kohaldatavad väärtpaberistamise positsioonide ja n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõikele 2.
GOLD
Ületamiste arv (eelneva 250 tööpäeva jooksul)
050 - 090
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.
Article 352(5) and (6) of CRR.
VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc) ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (SVaR) korrutustegur (ms)
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
170–180
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL – KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Kajastatavates summades, mille alusel arvutatakse kõigi hinnariskide omavahendite nõude alampiir vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punktile c, võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 335 kohast kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud piirata riskikaalu ja netopositsiooni korrutise tulemust tasemel, milleks on maksimaalne võimalik makseviivituse riskiga seonduv kahju.
Off-balance sheet items
KOGUPOSITSIOON
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud riskiteguritega.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Veergude 030–060 (VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtus) kogusummat kajastaval real esitatud näitajad ei võrdu asjaomaste riskikomponentide VaR riskiväärtus ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotatud näitajate summaga.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Seega on jaotatud näitajad memokirjed.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud intressipositsiooni riski teguritega.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID – ÜLDRISK
As defined in Article 357(3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud üldrisk.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID – SPETSIIFILINE RISK
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud spetsiifiline risk.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
OMAKAPITALI INSTRUMENDID
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud aktsiapositsiooni riski teguritega.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
OMAKAPITALI INSTRUMENDID– ÜLDRISK
020 – 060
OMAKAPITALI INSTRUMENDID – SPETSIIFILINE RISK
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
VALUUTARISK
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 363 lõige 1 ja artikli 367 lõige 2
MATURITY LADDER APPROACH
KAUBARISK
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
ÜLDRISKI KOGUSUMMA
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Kaubeldavate võlainstrumentide, omakapitali instrumentide, välisvaluuta ja kaupade üldisest turuliikumisest tulenev tururisk.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Kõigi riskitegurite üldriski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
SIMPLIFIED APPROACH
SPETSIIFILISE RISKI KOGUSUMMA
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski komponent.
Article 358(4) of CRR.
Kauplemisportfelli kuuluvate kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikliga 382
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Kõigi selliste tehingute makseviivituses olevad riskipositsioonid kokku, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
millest: börsivälised tuletisinstrumendid
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikli 382 lõikega 1
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Vastaspoole krediidiriski kogupositsiooni osa, mis tuleneb ainult börsivälistest tuletisinstrumentidest.
VaR
Kõnealust teavet ei pea esitama sisemudeli meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes hoiavad börsiväliseid tuletisinstrumente ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid samas tasaarvestatavate tehingute kogumis.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikli 382 lõikega 2
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Vastaspoole krediidiriski kogupositsiooni osa, mis tuleneb ainult väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute tuletisinstrumentidest.
Previous day VaR (VaRt-1)
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (VaRavg)
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 383 kooskõlas artikli 363 lõike 1 punktiga d
Stressed VaR
VaR riskiväärtuse arvutamine tururiski sisemudelite põhjal.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
VaR MEETODIGA SAADUD EELMISE PÄEVA RISKIHINNANGU VÄÄRTUS (VaRt-1)
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Vt juhised veerus 040.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD STRESSIOLUKORRA RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (SVaRavg)
Latest available (SVaRt-1)
VIIMANE KÄTTESAADAV (SVaRt-1)
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt d.
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Valitud meetodi kohaselt arvutatud vastaspoolte krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punkt b
12 weeks average measure
Omavahendite nõuded korrutatuna 12,5ga.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Memokirjed
Last Measure
Vastaspoolte arv
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 382
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Vastaspoolte krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamisel arvesse võetud vastaspoolte arv.
FLOOR
Vastaspooled on võlgnike alajaotis.
Article 364(3) point (c) of CRR.
Nad on olemas üksnes tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul, kus nad on lihtsalt teiseks lepingupooleks.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
millest: krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati asendajat
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Vastaspoolte arv, kui krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati otseselt jälgitavate turuandmete asemel asendajat.
Article 364(3) point (b).
KANTUD KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK
LAST MEASURE
Tuletisinstrumentide vastaspoolte krediidivõimelisuse vähenemisest tingitud raamatupidamislikud eraldised.
Article 364(3) point (a)
ÜHE ALUSVARAGA KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 386 lõike 1 punkt a
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamiseks kasutatud ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingute tinglik koguväärtus.
Referred to in Article 366 of CRR.
INDEKSIPÕHISED KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Kapitalinõuete määruse artikli 386 lõike 1 punkt b.
As referred to in Article 366 of CRR.
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamiseks kasutatud indeksipõhiste krediidiriski vahetustehingute tinglik koguväärtus.
170 - 180
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk kokku
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Ridade 020–040 summa.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Täiustatud meetodi kohaselt
TOTAL POSITIONS
Kapitalinõuete määruse artiklis 383 kirjeldatud krediidiväärtuse korrigeerimise riski täiustatud meetod.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Standardmeetodi kohaselt
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Kapitalinõuete määruse artiklis 384 kirjeldatud krediidiväärtuse korrigeerimise riski standardmeetod.
Hence the decomposition are memorandum items.
Summad, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 385.“
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad selles vormis kajastama andmeid kumulatiivsel alusel aruande kalendriaasta kohta (st alates jooksva aasta 1. jaanuarist).
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Eraldiseisev krediidiasutus või investeerimisühing ei kuulu konsolideerimisgruppi ning teda ei konsolideerita samas riigis, kus tema suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid.
TDI – GENERAL RISK
III LISA
General risk defined in Article 362 of CRR.
FINANTSTEABE ESITAMINE IFRSi KOHASELT
TDI – SPECIFIC RISK
FINREP VORMID IFRSi PUHUL
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
VORMI NUMBER
EQUITIES
VORMI KOOD
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
OSA [KORD KVARTALIS] Bilanss [finantsseisundi aruanne] 1.1
EQUITIES – GENERAL RISK
OSA [KORD KVARTALIS]
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Bilanss [finantsseisundi aruanne]
FOREIGN EXCHANGE RISK
Bilanss: varad
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Bilanss: kohustused
COMMODITY RISK
Bilanss: omakapital
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Kasumiaruanne
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Koondkasumiaruanne
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: müügivalmis finantsvarad
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: laenud ja nõuded ning lõpptähtajani hoitavad investeeringud
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Allutatud finantsvarad
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Allutatud finantsvarad
Of which: OTC derivatives
Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Finantssektorivälistele äriühingutele antud laenude ja ettemaksete jaotus NACE koodide alusel
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Tähtajaks tasumata või langenud väärtusega finantsvarad, mille suhtes kohaldatakse väärtuse langust
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Finantskohustuste jaotus