natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad kapitalinõuete määruse artikli 94 lõiget 1, jaotavad samuti oma kauplemisportfelli positsioonid vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Kapitalinõuete määruse artiklis 24 osutatud varad, mida ei võeta arvesse üheski muus kategoorias.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 090, 110 ja 130 ning seega ei kajastata neid sellel real.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 1 kohased reguleerimata väärtpaberiülekanded (kui neid ei ole maha arvatud) ei ole bilansilised kirjed, kuid sellest hoolimata kajastatakse neid sellel real.
Fully adjusted exposure value (E*)
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Bilansivälised riskipositsioonid hõlmavad kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjeid.
160-190
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 040 ja 060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
090–130
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad Baseli komitee dokumendi „Basel II kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ja topeltmakseviivituse mõju käsitlemine“ punktis 17 esitatud määratluse kohaselt järgmist: i) kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud; ii) kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
millest: keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Kauplemisriski positsioonid keskse vastaspoole suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Pika arveldustähtajaga tehingud on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 2.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Tuletisinstrumente ja pika arveldustähtajaga tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 130, ei kajastata sellel real.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Sellel real kajastatakse lepingujärgsetest toodetevaheliste tasaarvestuse kokkulepetest tulenevaid riskipositsioone (mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 11) mida ei saa määrata kirjete „tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud“ või „väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud“ alla.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
RISKIPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 306 lõige 1
Of which: with a credit assessment derived from central government
Kapitalinõuete määruse artikli 305 lõige 3
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 232 lõike 3 punkt c
Article 127 CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 133 lõige 2
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
Seda rida ei kasutata riskipositsiooni klasside „nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu“, „nõuded äriühingute vastu“, „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu“ ja „jaenõuded“ puhul.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
Kasutatakse selliste riskipositsioonide kajastamiseks, mille suhtes ei kohaldata vormis loetletud riskikaalusid.
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5
All exposures to SME shall be reported here.
Standardmeetodi kohaselt käsitletavaid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente (kapitalinõuete määruse artikli 134 lõige 6) kajastatakse sellel real riskipositsiooni klassis „muud kirjed“.
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 124 lõige 2 ja artikli 152 lõike 2 punkt b
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
290–320
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Memokirjed
Article 125 of CRR.
Vt ka selgitusi memokirjete eesmärgi kohta vormi CR SA üldjaos.
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
See on ainult memokirje.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Sõltumata ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 126, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud ärikinnisvaraga.
070-130
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt j
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ kuuluvad riskipositsioonid, mis arvatakse sellesse riskipositsiooni klassi, kui need ei oleks makseviivituses.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Sõltumata elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 125, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud kinnisvaraga.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Vormi CR IRB ulatus
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Vorm CR IRB hõlmab järgmisi omavahendite nõudeid:
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
i. kauplemisportfelliväline krediidirisk, sealhulgas:
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
kauplemisportfelliväline vastaspoole krediidirisk;
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
ostetud nõuete lahjendusrisk;
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
kauplemisportfelli kuuluv vastaspoole krediidirisk;
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
kogu äritegevusest tulenevad reguleerimata väärtpaberiülekanded.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Selles vormis kajastatakse riskipositsioone, mille puhul arvutatakse riskiga kaalutud vara vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatüki artiklitele 151–157 (sisereitingute meetod).
090-130
Vormis CR IRB ei kajastata järgmisi andmeid:
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
i. omakapitali investeeringud, mida kajastatakse vormis CR EQU IRB;
Of which: centrally cleared through a QCCP
väärtpaberistamise positsioonid, mida kajastatakse vormides CR SEC SA, CR SEC IRB ja/või CR SEC Details;
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Riskiga kaalutud vara kajastatakse selle riskipositsiooni klassi puhul otse vormis CA;
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
krediidiväärtuse korrigeerimise risk, mida kajastatakse vormis CVA Risk.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Vormis CR IRB ei ole ette nähtud sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavate riskipositsioonide geograafilist jaotust vastaspoole asukoha lõikes.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Seda jaotust kajastatakse vormis CR GB.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Selleks et täpsustada, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid, esitatakse iga kajastatava riskipositsiooni klassi kohta järgmine teave:
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
„EI“ – kui kasutatakse järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite hinnanguid (sisereitingute põhimeetod);
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
„JAH“ – kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid (täiustatud sisereitingute meetod);
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Igal juhul tuleb jaenõuete portfellide puhul märkida „JAH“.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiga kaalutud vara arvutamiseks ühe osa puhul oma sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest makseviivitusest tingitud kahjumäärade sisehinnanguid ning teise osa puhul järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnanguid, esitatakse sisereitingute põhimeetodi kohaste positsioonide kohta üks vorm CR IRB Total ja täiustatud sisereitingute meetodi kohaste positsioonide kohta veel teinegi vorm CR IRB Total.
Article 306(1) of CRR
Vormi CR IRB jaotus
Article 305(3) of CRR
Vorm CR IRB koosneb kahest vormist.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Vormis CR IRB 1 esitatakse üldine ülevaade sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest ning koguriskipositsiooni arvutamiseks kasutatavatest erinevatest meetoditest, samuti kogureisipositsiooni jaotus riskipositsiooni liikide lõikes.
Article 133(2) of CRR
Vormis CR IRB 2 esitatakse võlgniku reitinguklassidesse või kogumitesse määratud riskipositsioonide jaotus.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Vormid CR IRB 1 ja CR IRB 2 esitatakse eraldi järgmiste riskipositsiooni klasside ja alamklasside puhul:
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Koguriskipositsioon
Article 113(1) to (5) of CRR.
(Vorm Total tuleb esitada eraldi sisereitingute põhimeetodi ja täiustatud sisereitingute meetodi puhul.) 2) Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt a)
290-320
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt b)
Memorandum Items
) Nõuded äriühingute vastu – VKEd
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
Article 112 point (i) of CRR
) Nõuded äriühingute vastu – eriotstarbelised nõuded
Article 112 point (j) of CRR.
(Kõik artikli 147 lõike 2 punkti c kohased nõuded äriühingute vastu, mida ei kajastata punktide 4.1 ja 4.2 all).
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
) Jaenõuded – tagatud VKEde kinnisvaraga
Article 112 point (i) of CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 154 lõikega 3 kooskõlas olevad nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga).
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
) Jaenõuded – tagatud muu kinnisvara kui VKEde kinnisvaraga
Scope of the CR IRB template
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga ja mida ei kajastata punkti 5.1 all).
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
) Jaenõuded – kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded
i.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d koostoimes artikli 154 lõikega 4).
Credit risk in the banking book, among which:
) Jaenõuded – muud nõuded VKEde vastu
Counterparty credit risk in the banking book;
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.1 ja 5.3 all).
Dilution risk for purchased receivables;
) Jaenõuded – muud nõuded, mis ei ole VKEde vastu
Counterparty credit risk in the trading book;
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.2 ja 5.3 all).
Free deliveries resulting from all business activities..
C 08.01 – Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (CR IRB 1)
‘NO’ = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad eelnevalt ühendust pädevate asutustega, kui nad soovivad kajastada võrreldes sisemiste reitinguklassidega erineval arvul reitinguklasse.
‘YES’ = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Riskipositsiooni kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse veerus 110 kajastatavat riskipositsiooni väärtust.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel (nt koguriskipositsiooni puhul) võetakse arvesse kõiki riskipositsioone, sealhulgas makseviivituses olevaid riskipositsioone.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Makseviivituses olevate riskipositsioonidena käsitatakse riskipositsioone, mis on määratud viimas(t)esse reitinguklassi(desse), mille makseviivituse tõenäosus on 100 %.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
040–080
Total
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamise tehnikad, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel, nagu on kindlaks määratud allpool esitatud kirjes „KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE“.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
040–050
Central banks and central governments
Kaudne krediidiriski kaitse: määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.
(Article 147(2)(a) CRR)
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
(Article 147(2) point (b) CRR)
GARANTIID
(Article 147(2) point (c) CRR
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 183, välja arvatud lõige 3) kajastatakse sisemudelis kasutatavat asjakohast väärtust.
) Corporate – Specialised lending
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse garantiisid veerus 040.
(Article 147(8) CRR)
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse garantii summat veerus 150.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
) Retail – Secured by immovable property SME
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 216.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 183) kajastatakse sisemudelis kasutatavat asjakohast väärtust.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse krediidituletisinstrumentide summat veerus 160.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
) Retail – Qualifying revolving
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse selliste krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 232.
) Retail – Other SME
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral kajastatakse krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Kajastatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemudelis kasutatav asjakohane väärtus.
) Retail – Other non – SME
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse asjaomast summat veerus 060.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse asjaomast summat veerus 170.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Väljavool vastab enne ümberhindlustegurite kohaldamist esmase riskipositsiooni kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassist või kogumist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Samuti võetakse arvesse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral võlgniku reitinguklasside või kogumite sisest sissevoolu ja väljavoolu.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Vastavasse võlgniku reitinguklassi või kogumisse ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.