natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The information is presented by distributing the losses and recoveries above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
Käesolevates juhistes käsitletakse vorme, milles kajastatakse omavahendite nõuete arvutamist standardmeetodi kohaselt valuutariski (MKR SA FX), kaubariski (MKR SA COM) intressipositsiooni riski (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) ja aktsiapositsiooni riski (MKR SA EQU) puhul.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Lisaks on selles osas esitatud juhised selle kohta, kuidas vormis MKR IM kajastada omavahendite nõuete arvutamist sisemudelitel põhineva meetodi kohaselt.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the total loss amount, the maximum single loss, the sum of the five largest losses and the total loss recovery.
Kaubeldava võlainstrumendi või omakapitaliinstrumendi (või nendega seotud tuletisinstrumendi) positsioonirisk jagatakse kaheks komponendiks, et arvutada selle katmiseks vajalikud omavahendid.
For the total business lines, data on the number of events and the total loss amount are also requested for certain ranges based on preset thresholds, 10000, 20000, 100000, and 1000000.
Esimene komponent on selle spetsiifiline risk – see on asjaomase instrumendi hinna muutumise risk, mis tuleneb tema emitendi või tuletisinstrumendi puhul selle aluseks oleva instrumendi emitendiga seotud teguritest.
Where the algebraic sum of the elements of the total loss amount, as indicated in paragraph 124 above, determines a negative value for some business lines/event types combinations, the value of 0 shall be reported in the pertinent cells.
Konkreetsete instrumentide ja tasaarvestusprotseduuride üldkäsitlus on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 326–333.
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
C 18.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KAUBELDAVATE VÕLAINSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA TDI)
In order to verify the conditions envisaged by Article 5 point (b) (2) (b), the institutions shall use the latest statistics as available in the Supervisory Disclosure webpage of the EBA to get ‘the sum of individual balance sheet totals of all institutions within the same Member State’.
Käesolevas vormis kajastatakse kaubeldavate võlainstrumentide positsiooniriski positsioonide ja sellega seotud omavahendite nõuete arvutamist standardmeetodi kohaselt (kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1).
Institutions subject to Article 5(b)(2)(b) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Ridades kajastatakse erinevaid riske ja kapitalinõuete määruse kohaseid meetodeid.
number of events (row 910);
Vormides MKR SA SEC ja MKR SA CTP kajastatud riskipositsioonidega seotud spetsiifilist riski kajastatakse ainult vormi MKR SA TDI vormis „Kokku“.
total loss amount (row 920);
Nendes vormides kajastatud omavahendite nõuded kantakse üle vastavalt lahtrisse 325;060 (väärtpaberistamised) ja 330;060 (korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell)..
maximum single loss (row 930);
Vorm tuleb täita eraldi vormina „Total“ ja järgmiste eelnevalt kindlaksmääratud valuutade loetelu kohta esitatavate vormidena: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD.
sum of the five largest losses (row 940) and
Lisaks esitatakse veel üks vorm kõigi muude valuutade kohta.
total loss recovery (row 950).
010–020
010 -070
KÕIK POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
EVENT TYPES
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1.
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
Brutopositsioonid, mida ei ole tasaarvestatud instrumentidega, välja arvatud väärtpaberite emissiooni tagamisega seotud positsioonid, mida kolmandad isikud on märkinud või mille tagamises nad on osalenud (kapitalinõuete määruse artikli 345 lõike 1 teine lause).
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
Pikkade ja lühikeste positsioonide eristamist, mida kohaldatakse ka kõnealuste brutopositsioonide suhtes, käsitletakse kapitalinõuete määruse artikli 328 lõikes 2.
In column 080, for each business line, institutions report the total ‘number of events’, the total of ‘total loss amount’ and the total of ‘total loss recovery’ as the simple aggregation of the number of loss events, the total gross loss amounts and the total loss recovery amounts reported in columns 010 to 070.
NETOPOSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
The ‘maximum single loss’ in column 080 is the maximum of the ‘maximum single gross losses’ reported in columns 010 to 070.
Kapitalinõuete määruse artiklid 327–329 ja artikkel 334.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Pikkade ja lühikeste positsioonide eristamist käsitletakse kapitalinõuete määruse artikli 328 lõikes 2.
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Netopositsioonid, mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatüki kohastele erinevatele meetoditele kohaldatakse omavahendite nõuet.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatükile.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
010–350
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Kauplemisportfelli kuuluvate kaubeldavate võlainstrumentide positsioone ja vastavaid positsiooniriski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punti b alapunktile i ja III osa IV jaotise 2. peatükile kajastatakse sõltuvalt riskikategooriast, lõpptähtajast ja kasutatud meetodist.
010 - 850
ÜLDRISK.
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Kauplemisportfelli intressipositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud tuletisinstrumendid, võttes vajaduse korral arvesse kapitalinõuete määruse artikleid 328–331.
For each business line as defined in Article 317(4) table 2 of CRR, including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the internal thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss, sum of the five largest losses and total loss recovery.
Kauplemisportfelli intressipositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud instrumendid, mis ei ole tuletisinstrumendid.
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
910 - 950
Kaubeldavate võlainstrumentide positsioonid, mille suhtes kohaldatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 339 lõigetele 1–8 lõpptähtajal põhinevat meetodit, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 339 lõikele 9.
TOTAL BUSINESS LINES
Positsioonid jaotatakse tsoonidesse 1, 2 ja 3, mis omakorda jaotatakse instrumentide lõpptähtaja lõikes.
For each event type (column 010 to 080), the following information (Article 322(3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 950) has to be reported:
210–240
Number of events (row 910): the number of events above the internal threshold by event types for the total business lines shall be reported.
KESTUSEL PÕHINEV MEETOD
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
Kaubeldavate võlainstrumentide positsioonid, mille suhtes kohaldatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 340 lõigetele 1–6 kestusel põhinevat meetodit, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 340 lõikele 7.
Number of events.
Positsioonid jaotatakse tsoonidesse 1, 2 ja 3.
Of which, ≥ 10,000 and < 20,000, ≥ 20,000 and < 100,000, ≥ 100,000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 911 to 914): the number of internal events included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
SPETSIIFILINE RISK
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Esitatakse ridades 251, 325 ja 330 kajastatud andmete kogusumma.
Total loss amount, Of which, ≥ 10,000 and < 20,000, ≥ 20,000 and < 100,000, ≥ 100,000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 921 to 924): the total loss amount included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Kaubeldavate võlainstrumentide positsioonid, mille suhtes kohaldatakse spetsiifilise riski omavahendite nõuet, ja nende vastav omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktile b, artiklile 335, artikli 336 lõigetele 1–3 ning artiklitele 337 ja 338.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
Samuti tuleb arvesse võtta kapitalinõuete määruse artikli 327 lõike 1 viimast lauset.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
251–321
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Esitatakse ridades 260–321 kajastatud andmete kogusumma.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Omavahendite nõuded n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul, millele ei ole antud välisreitingut, arvutatakse aluseks olevate üksuste riskikaalude kokkuliitmise teel (kapitalinõuete määruse artikli 332 lõike 1 punkti e esimene ja teine lõik – „aluspositsioonide arvessevõtmine“).
This sum has to be reported regardless the number of losses.
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente, millele on antud välisreiting (kapitalinõuete määruse artikli 332 lõike 1 punkti e kolmas lõik), kajastatakse eraldi real 321.
Total loss recovery (row 950): the total loss recovery is the simple aggregation of the total loss recovery for each business line.
Selliste positsioonide kajastamine, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 336 lõiget 3:
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 129 lõikele 3 kohaldatakse kauplemisportfelliväliste võlakirjade suhtes, millele on määratud riskikaal 10 %, (pandikirjad) erikäsitlust.
Total loss amount: for each row from 920 to 924, the total loss amount is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in the corresponding row.
Kui intressimäära riski positsioonide üldrisk on maandatud krediidituletisinstrumendiga, kohaldatakse artikleid 346 ja 347.
The total loss amount in row 920 is equal to the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Vormi MKR SA SEC veerus 610 kajastatud omavahendite nõuded kokku.
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
Seda kajastatakse ainult vormi MKR SA TDI „Kokku“ tasandil.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
Vormi MKR SA CTP veerus 450 kajastatud omavahendite nõuded kokku.
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
350–390
Total loss recovery: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
TÄIENDAVAD NÕUDED OPTSIOONIDE PUHUL (MUUD RISKID KUI DELTARISK)
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Kapitalinõuete määruse artikli 329 lõige 3
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Optsioonide suhtes, mille korral esineb muid riske kui deltarisk, kohaldatavaid täiendavaid nõudeid kajastatakse selle meetodi all, mida kasutatakse selle arvutamiseks.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
C 19.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE VÄÄRTPABERISTAMISTE SPETSIIFILINE RISK (MKR SA SEC)
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodikohase kauplemisportfellis hoitavate väärtpaberistamiste/edasiväärtpaberistamiste (ei aktsepteerita korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul) positsiooniriski spetsiifilise riski komponendi positsioonide (kõik/neto ja pikad/lühikesed) ja nendega seotud omavahendite nõuete kohta.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Vormis MKR SA SEC kajastatakse ainult väärtpaberistamise positsioonide spetsiifilise riski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 335 kooskõlas artikliga 337.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Kui kauplemisportfelli väärtpaberistamise positsioonid on maandatud krediidituletisinstrumentidega, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikleid 346 ja 347.
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Kõiki kauplemisportfelli positsioone kajastatakse ühes vormis, olenemata sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab positsioonide riskikaalu määramiseks kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki kohaselt standardmeetodit või sisereitingute meetodit.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Kõnealuste positsioonide üldriski omavahendite nõudeid kajastatakse vormides MKR SA TDI või MKR IM.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Positsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %, kuid mille võib alternatiivina maha arvata esimese taseme põhiomavahenditest (vt kapitalinõuete määruse artikli 243 lõike 1 punkt b, artikli 244 lõike 1 punkt b ja artikkel 258).
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Sel juhul kajastatakse neid positsioone vormi CA1 real 460.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1 kooskõlas artikliga 337 (väärtpaberistamise positsioonid).
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
030–040
010 - 020
(–) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Kapitalinõuete määruse artikkel 258
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
070–520
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
NETOPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 251 tabel 1 ja artikli 261 lõike 1 tabel 4
030 – 040
230–240 ja 460–470
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
250–260 ja 480–490
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 337 lõige 2 kooskõlas artikliga 262
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Nendes veergudes kajastatakse andmeid, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad alternatiivset regulatiivset meetodit, millega määratakse omavahendite nõuded tagatise kogumi tunnuste ja väärtpaberistamise seeria lepingutingimuste põhjal.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
270 ja 500
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE
Article 92(4) lit. b of CRR.
Standardmeetod: kapitalinõuete määruse artiklid 253 ja 254 ning artikli 256 lõige 5.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Sisereitingute meetod: kapitalinõuete määruse artikli 263 lõiked 2 ja 3.
010 – 350
Ennetähtaegset amortiseerimist käsitlevad sätted on ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 265 lõikega 1 ja artikli 256 lõikega 5.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
280–290/510–520
GENERAL RISK.
Kapitalinõuete määruse artikli 109 lõike 1 teine lause ja artikli 259 lõiked 3 ja 4.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Nendes veergudes kajastatakse andmeid, kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab sisemisel hinnangul põhinevat meetodit, et määrata kindlaks omavahendite nõuded likviidsuse tagamise tehingute ja krediidikvaliteedi parandamiste puhul, mida pangad (sealhulgas kolmandast isikust pangad) võimaldavad varaga tagatud kommertsväärtpaberi emitentidele.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Krediidikvaliteeti hindavate asutuste metoodikal põhinevat sisemisel hinnangul põhinevat meetodit kohaldatakse ainult varaga tagatud kommertsväärtpaberi emitentide vastu olevate nõuete suhtes, kellel on sisereiting, mis on samaväärne alguses saadud investeerimisjärguga.
MATURITY BASED APPROACH
530–540
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
550–570
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID NING KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
210 - 240
Kapitalinõuete määruse artikkel 337, võtmata arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud piirata riskikaalu ja netopositsiooni korrutise tulemust tasemel, milleks on maksimaalne võimalik makseviivituse riskiga seonduv kahju.
DURATION BASED APPROACH
580–600
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID NING KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Kapitalinõuete määruse artikkel 337, võttes arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
SPECIFIC RISK
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 337 lõikele 4 liidab krediidiasutus või investeerimisühing 31. detsembril 2014 lõppeval üleminekuperioodil eraldi kokku oma kaalutud pikad netopositsioonid (veerg 580) ja kaalutud lühikesed netopositsioonid (veerg 590).
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Nendest summadest (pärast ülempiiri kohaldamist) suuremat käsitatakse omavahendite nõudena.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 337 lõikele 4 liidab krediidiasutus või investeerimisühing alates 2015. aastast omavahendite nõuete arvutamiseks kokku kõik oma kaalutud netopositsioonid, olenemata sellest, kas need on pikad või lühikesed (veerg 600).
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
040, 070 ja100
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
VÄÄRTPABERISTAMISED
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktid 61 ja 62
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
020, 050, 080 ja 110
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 63
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõige 13
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Krediidiasutus, kellel on väärtpaberistamise positsioon väärtpaberistamise tehingus, mille puhul ta ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõige 14.