natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the credit assessment assigned to the relevant obligor by an ECAI;
Korrigeeritud krediidikvaliteedi aste juhul, kui PRIIPi lõpptähtaeg või soovitatav hoidmisaeg juhul, kui PRIIPil ei ole lõpptähtaega, on kuni üks aasta
in the absence of a credit assessment under either (a) or (b) or both, a default credit assessment as set out in point 43 of this Annex.
Korrigeeritud krediidikvaliteedi aste juhul, kui PRIIPi lõpptähtaeg või soovitatav hoidmisaeg juhul, kui PRIIPil ei ole lõpptähtaega, on üks aasta kuni kaksteist aastat
Allocation of credit assessments to credit quality steps
Korrigeeritud krediidikvaliteedi aste juhul, kui PRIIPi lõpptähtaeg või soovitatav hoidmisaeg juhul, kui PRIIPil ei ole lõpptähtaega, on pikem kui kaksteist aastat
The allocation of credit assessments of ECAIs to an objective scale of credit quality steps shall be based on Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1800 [3].
Kui võlgnikul väliseid krediidireitinguid ei ole, on käesoleva lisa punktis 38 osutatud vaikimisi krediidireiting järgmine:
In the case of credit risks assessed on a look-through basis, the credit quality step assigned shall correspond to the weighted average credit quality steps of each relevant obligor for which a credit assessment needs to be undertaken, in proportion to the total assets they respectively represent.
krediidikvaliteedi aste 3, kui võlgnik on kohaldatavate ELi õigusaktide või õigusraamistiku alusel samaväärsena käsitletava regulatsiooni alusel reguleeritud krediidiasutuse või kindlustusandjana ning kui võlgniku asukohariigi liikmesriigi reiting oleks krediidikvaliteedi aste 3;
In the case of credit risks assessed on a cascade basis, all credit risk exposures shall be separately assessed, per layer, and the credit quality step assigned shall be the highest credit quality step, being understood that between a credit quality step set at 1 and a credit quality step set at 3, the higher of the two is 3.
kõigi teiste võlgnike puhul krediidikvaliteedi aste 5.
The credit quality step pursuant to point 38 of this Annex shall be adjusted to the maturity or recommended holding period of the PRIIP, according to the following table, except where a credit assessment has been assigned that reflects that maturity or recommended holding period):
KREDIIDIRISKI NÄITAJA
Credit quality step pursuant to point 38 of this Annex
PRIIPile määratakse krediidiriski näitaja (credit risk measure – CRM) skaalal 1–6, lähtudes käesoleva lisa punktis 45 kehtestatud vastavustabelist ning rakendades vastavalt vajadusele käesoleva lisa punktide 46, 47, 48 ja 49 kohaseid krediidiriski leevendavaid tegureid või käesoleva lisa punktide 50 ja 51 kohaseid krediidiriski suurendavaid tegureid.
Adjusted credit quality step, in the case where the maturity of the PRIIP, or its recommended holding period where a PRIIP does not have a maturity, is up to one year
Krediidikvaliteedi astmete alusel CRMi määramise vastavustabel
Adjusted credit quality step, in the case where the maturity of the PRIIP, or its recommended holding period where a PRIIP does not have a maturity, ranges from one year up to 12 years
Korrigeeritud krediidikvaliteedi aste
Adjusted credit quality step, in the case where the maturity of the PRIIP, or its recommended holding period where a PRIIP does not have a maturity, exceeds 12 years
Krediidiriski näitaja
If the obligor has no external credit assessments, the default credit assessment as referred to in point 38 of this Annex shall be:
CRMiks võib määrata 1, kui PRIIPi varad või asjaomased tagatisvarad või PRIIPi maksekohustust tagavad varad
credit quality step 3, if the obligor is regulated as a credit institution or an insurance undertaking under the applicable Union law or the legal framework deemed equivalent under Union law and if the rating of the Member State where the obligor is domiciled would be credit quality step 3;
on igal ajal kuni lõpptähtajani võrdsed PRIIPi maksekohustustega tema investorite suhtes;
credit quality step 5, for any other obligor.
asuvad kolmanda poole eraldiseisval kontol Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/61/EL [4] või direktiivis 2014/91/EL [5] sätestatutega samaväärsetel tingimustel ning
CREDIT RISK MEASURE
ei ole kohaldatavate õigusaktide alusel mingil juhul kättesaadavad koostaja teistele võlausaldajatele.
A PRIIP shall be allocated to a credit risk measure (CRM) on a scale ranging from 1 to 6 on the basis of the mapping table laid down in point 45 of this Annex and by applying the credit risk mitigating factors under points 46, 47, 48 and 49 of this Annex, or the credit risk escalating factors under points 50 and 51 of this Annex, as appropriate.
CRMiks võib määrata 2, kui PRIIPi varad või asjaomased tagatisvarad või PRIIPi maksekohustust tagavad varad
Table on the mapping of credit quality steps into a CRM:
on määratletud ja asuvad kontodel või registrites, lähtudes kohaldatavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja direktiivi 2009/138/EÜ [6] artiklitest 275 ja 276 ning
Adjusted credit quality step
on sellised, et jaeinvestorite nõuded on rahuldamise järjekorras PRIIPi koostajale või investorile otseselt või kaudselt makseid tegema kohustatud osapoole teiste võlausaldajate nõuetest eespool.
Credit risk measure
Kui krediidiriski hinnatakse aluspositsioonide arvessevõtmise meetodil või kaskaadi põhimõttel, võib samuti rakendada käesoleva lisa punktide 46 ja 47 kohaseid leevendavaid tegureid seoses iga alusvõlgnikuga.
The CRM may be assigned as 1 where the assets of a PRIIP or appropriate collateral, or assets backing the payment obligation of the PRIIP, are:
Kui PRIIP ei suuda käesoleva lisa punkti 47 kriteeriumeid täita, võib vähendada käesoleva lisa punkti 45 kohast CRMi ühe klassi võrra, kui jaeinvestorite nõuded on direktiivi 2014/59/EL artikli 108 järgi rahuldamise järjekorras PRIIPi investorile otseselt või kaudselt makseid tegema kohustatud osapoole tavaliste võlausaldajate nõuetest eespool, tingimusel, et võlgniku suhtes kohaldatakse asjakohaseid usaldatavusnõudeid seoses varade ja kohustuste sobiva kombineerimisega.
at all times until maturity equivalent to the payment obligations of the PRIIP to its investors;
Käesoleva lisa punkti 45 kohast CRMi suurendatakse kahe klassi võrra, kui jaeinvestori nõuded on eelisvõlausaldajate nõuetest rahuldamise järjekorras tagapool.
held with a third party on a segregated account under equivalent terms and conditions as those laid down in Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council [4] or Directive 2014/91/EU [5]; and
Käesoleva lisa punkti 45 kohast CRMi suurendatakse kolme klassi võrra, kui PRIIP on osa PRIIPi võlgniku omavahenditest, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 [7] artikli 4 lõike 1 punktis 118 või direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 93.
not, under any circumstances, accessible to any other creditors of the manufacturer under applicable law.
OSA
The CRM may be assigned as 2 where the assets of a PRIIP or appropriate collateral, or assets backing the payment obligation of the PRIIP, are:
Tururiski ja krediidiriski koondamine riski koondnäitajaks
identified and held on accounts or registers, based on applicable law, including Articles 275 and 276 of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council [6]; and
Üldine riski koondnäitaja määratakse CRM ja MRM klasside kombinatsiooni alusel, lähtudes järgmisest tabelist:
such that the claims of retail investors have priority over the claims of other creditors of the PRIIP manufacturer or party bound to make, directly or indirectly, relevant payments to the investor.
CRM klass
Where credit risk is to be assessed on a look-through or cascade basis, the mitigation factors under point 46 and 47 of this Annex may also be applied when assessing credit risk in relation to each underlying obligor.
Riski koondnäitaja seisukohast oluliste andmete jälgimine
Where a PRIIP is not able to satisfy the criteria under point 47 of this Annex, the CRM pursuant to point 45 of this Annex may be reduced by one class where the claims of retail investors have priority over the claims of ordinary creditors, as set out in Article 108 of Directive 2014/59/EU, of the PRIIP manufacturer or party bound to make, directly or indirectly, relevant payments to the investor, in so far as the obligor is subject to relevant prudential requirements in respect of ensuring an appropriate matching of assets and liabilities.
PRIIPi koostaja jälgib MRM-klassi arvutamise seisukohast olulisi turuandmeid ning kui MRM-klass muutub erinevaks MRM-klassiks, määrab PRIIPi koostaja vastava MRM-klassi MRM-klassile, millele PRIIP on vastanud viimasel neljal kuul enamiku võrdluspunktide puhul.
The CRM pursuant to point 45 of this Annex shall be increased by two classes where the claim of a retail investor is subordinate to the claims of senior creditors.
Samuti jälgib PRIIPi koostaja CRM-klassi arvutamise seisukohast olulisi krediidiriski kriteeriumeid ning kui nende kriteeriumite alusel CRM-klass muutuks erinevaks CRM-klassiks, määratakse PRIIP vastavasse CRM-klassi.
The CRM pursuant to point 45 of this Annex shall be increased by three classes where a PRIIP is part of the own funds of the PRIIP obligor, as defined in Article 4(1)(118) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [7] or in Article 93 of Directive 2009/138/EU.
MRM-klass vaadatakse alati läbi pärast PRIIPi koostaja otsust seoses PRIIPi investeerimispoliitika ja/või -strateegiaga.
PART 3
Neil juhtudel käsitletakse võimalikku MRMi muutumist PRIIPile uue MRM-klassi määramisena ning seda tehakse seetõttu kooskõlas PRIIPi kategooriale MRM-klassi määramise üldreeglitega.
Aggregation of market and credit risk into the summary risk indicator
OSA
The overall summary risk indicator (SRI) is assigned according to the combination of the CRM and the MRM classes, in accordance with the following table:
Likviidsusrisk
CRM class
PRIIPil arvatakse olevat oluliselt asjakohane likviidsusrisk, kui täidetud on üks järgmistest kriteeriumitest:
Monitoring data with relevance for the summary risk indicator
PRIIP on lubatud kauplemisele järelturul või alternatiivses likviidsusvahendis ning turukorraldajate ega PRIIPi koostajate poolt ei ole võetud kohustust pakkuda likviidsust, nii et likviidsus sõltub ainult ostjate ja müüjate olemasolust järelturul või alternatiivses likviidsusvahendis, võttes arvesse, et tootega regulaarne kauplemine ühel ajahetkel ei garanteeri sama tootega regulaarset kauplemist teisel ajahetkel;
The PRIIP manufacturer shall monitor market data relevant to the calculation of the MRM class and, if the MRM class changes to a different MRM class, the PRIIP manufacturer shall attribute the corresponding MRM class to the MRM class which the PRIIP has matched for the majority of the reference points over the preceding four months.
alusinvesteeringute keskmine likviidsuse profiil on oluliselt madalam kui PRIIPi regulaarne hüvitamissagedus, kui PRIIPi pakutav likviidsus sõltub tema alusvarade likvideerimisest ja sellises ulatuses, nagu see toimub;
The PRIIP manufacturer shall also monitor credit risk criteria relevant to the calculation of the CRM and, if according to these criteria the CRM would change to a different CRM class, the PRIIP shall re-attribute the CRM to the relevant CRM class.
PRIIPi koostaja hinnangul võib jaeinvestoril olenevalt konkreetsetest turutingimustest tekkida olulisi aja ja kuludega seotud raskuseid investeeringust väljumisel toote kasutusaja vältel.
A review of the MRM class shall always be carried out following a decision by the PRIIP manufacturer in respect of the PRIIP's investment policy and/or strategy.
PRIIPi käsitletakse mittelikviidsena, kui täidetud on üks järgmistest kriteeriumitest:
In those circumstances, any changes to the MRM shall be understood as a new determination of the PRIIP's MRM class, and consequently, be carried out according to the general rules concerning the determination of an MRM class for the PRIIP category.
PRIIP ei ole lubatud kauplemisele järelturul ning PRIIPi koostaja ega kolmas isik ei edenda alternatiivset likviidsusvahendit või kehtivad alternatiivsele likviidsusvahendile olulised piiravad tingimused, sealhulgas olulised ennetähtaegse väljumise trahvid või määramata tagasivõtmishinnad või kui likviidsuse tagamist ei ole korraldatud;
PART 4
PRIIP võimaldab ennetähtaegseid väljumise või tagasivõtmise võimalusi enne rakendatavat lõpptähtaega, kuid neile kehtivad olulised piiravad tingimused, sealhulgas olulised ennetähtaegse väljumise trahvid või määramata tagasivõtmishinnad, või PRIIPi koostaja eelneval nõusolekul ja tema vastaval äranägemisel;
Liquidity risk
PRIIP ei paku potentsiaalset ennetähtaegse väljumise või enne kohaldatavat lõpptähtaega tagasivõtmise võimalust.
A PRIIP shall be considered as having a materially relevant liquidity risk where either of the following criteria are fulfilled:
Kõigil muudel juhtudel käsitletakse PRIIPi likviidsena.
the PRIIP is admitted to trading on a secondary market or alternative liquidity facility and there is no committed liquidity offered by market makers or the PRIIP manufacturer, so that the liquidity depends only on the availability of buyers and sellers on the secondary market or alternative liquidity facility, taking into account that regular trading of a product at one point in time does not guarantee the regular trading of the same product at any other point in time;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 1).
the average liquidity profile of the underlying investments is significantly lower than the regular reimbursement frequency for the PRIIP, when and to the extent liquidity offered by the PRIIP is conditional to the liquidation of its underlying assets;
Komisjoni 11. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1800, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ (ELT L 275, 12.10.2016, lk 19).
the PRIIP manufacturer estimates that the retail investor may face significant difficulties in terms of time or costs for disinvesting during the life of the product, subject to specific market conditions.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).
A PRIIP shall be considered illiquid, whether contractually or not, if either of the following criteria are fulfilled:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/91/EL, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses depositooriumi ülesannete, tasustamispoliitika ja karistustega (ELT L 257, 28.8.2014, lk 186).
the PRIIP is not admitted to trading on a secondary market, and no alternative liquidity facility is promoted by the PRIIP manufacturer or a third party, or the alternative liquidity facility is subject to significant limiting conditions, including significant early exit penalties or discretionary redemption prices, or where there is an absence of liquidity arrangements;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).
the PRIIP offers potential early exit or redemption possibilities prior to the applicable maturity, but these are subject to significant limiting conditions, including significant exist penalties or discretionary redemption prices, or to the prior consent and discretion of the PRIIP manufacturer;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).
the PRIIP does not offer potential early exit or redemption possibilities prior to the applicable maturity.
III LISA
A PRIIP shall be considered liquid in all other cases.
RISKI KOONDNÄITAJA ESITAMINE
Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies (OJ L 302, 17.11.2009, p. 1).
Esitusviis
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1800 of 11 October 2016 laying down implementing technical standards with regard to the allocation of credit assessments of external credit assessment institutions to an objective scale of credit quality steps in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 275, 12.10.2016, p. 19).
PRIIPi koostajad kasutavad riski koondnäitaja (summary risk indicator – SRI) esitamiseks põhiteabedokumendis allpool esitatud esitusviisi.
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p. 1).
Asjakohane arv on näidatud viisil olenevalt PRIIPi riski koondnäitajast esile tõstetud.
Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions (OJ L 257, 28.8.2014, p. 186).
Riski koondnäitajaga seotud täitmisjuhis
Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (OJ L 335, 17.12.2009, p. 1).
Pärast SRId esitatud kirjeldavas selgituses selgitatakse lühidalt SRI mõtet ja aluseks olevaid riske.
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).
Vahetult SRI all näidatakse soovitatava hoidmisaja vahemik.
ANNEX III
Lisaks antakse vahetult pärast SRId järgmistel juhtudel hoiatus:
PRESENTATION OF SRI
kui PRIIPi riski peetakse teistsuguse hoidmisaja puhul oluliselt suuremaks;
Presentation format
kui PRIIPil arvatakse olevat oluline likviidsusrisk või seda peetakse mittelikviidseks, olenemata sellest, kas see on olemuslikult lepinguline või mitte.
PRIIP manufacturers shall use the format below for the presentation of the SRI in the key information document.
Iga PRIIPi puhul kasutatavana peab kirjeldav selgitus sisaldama järgmist:
The relevant number shall be highlighted as shown depending on the SRI for the PRIIP.
paksus kirjas hoiatus juhul, kui:
Completion guidance with regard to the SRI
PRIIPil arvatakse olevat valuutarisk, millele viidatakse käesoleva määruse (element C) artikli 3 lõike 2 punktis c;
The narrative explanation after the SRI shall briefly explain the purpose of the SRI and the underlying risks.
PRIIP sisaldab võimalikku kohustust suurendada algset investeeringut (element D);
Immediately below the SRI, the time frame of the recommended holding period shall be indicated.
kui see on kohaldatav, siis kirjeldav selgitus riskide kohta, mis on PRIIPi puhul olulised ja mida ei ole riski koondnäitajas piisavalt arvesse võetud (element E);
In addition, a warning shall be included directly below the SRI in the following cases:
selgitus:
where the risk of the PRIIP is considered to be significantly higher if the holding period is different;
kui see on asjakohane, siis selle kohta, et PRIIP hõlmab (osalist) kapitalikaitset tururiski vastu, sealhulgas sellise investeeritud kapitali protsent, mis on kaitstud (element F);
where a PRIIP is considered to have a materially relevant liquidity risk or to be illiquid, whether this is contractual in nature or not.
piirangute eritingimuste kohta, kui (osaline) kapitalikaitse tururiski vastu on piiratud (element G);
As applicable for each PRIIP, the narrative explanation shall include:
kui see on asjakohane, siis selle kohta, et PRIIPil puudub kapitalikaitse tururiski vastu (element H);
a warning in bold font where:
kui see on asjakohane, siis selle kohta, et PRIIPil puudub kapitalikaitse krediidiriski vastu (element I);
a PRIIP is considered to have currency risk as referred to in Article 3(2)(c) of this Regulation (Element C);
piirangute eritingimuste kohta, kui kapitalikaitse krediidiriski vastu on piiratud (element J).
a PRIIP holds a possible obligation to add to the initial investment, (Element D);
Erinevaid investeerimisvõimalusi pakkuvate PRIIPide puhul kasutavad PRIIPi koostajad riski koondnäitaja esitamiseks käesoleva lisa punktis 1 osutatud vormingut, näidates kõiki pakutavaid riskiklasse alates madalaimast kuni kõrgeimani.
where applicable, an explanation of risks materially relevant to the PRIIP which could not be adequately captured by the SRI (Element E);
Tuletisinstrumentide puhul, mis on reguleeritud turul või määruse (EL) nr 600/2014 artikli 28 kohaselt reguleeritud turuga samaväärsena käsitletaval kolmanda riigi turul kaubeldavad futuurid, ostuoptsioonid või müügioptsioonid, tuleb lisada elemendid A, B ja kui see on asjakohane, siis H.
a clarification:
Kirjeldavad selgitused
that the PRIIP holds a (partial) capital protection against market risk where relevant, including a specification of the percentage of the invested capital that is protected (Element F);
Riski koondnäitaja esitamisel, sealhulgas käesoleva lisa punkti 4 kohaldamisel, kasutatakse vastavalt vajadusele järgmisi kirjeldavaid selgitusi:
of the specific conditions of the limitations where the (partial) capital protection against market risk is limited (Element G);
[Element A] Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega.
that the PRIIP holds no capital protection against market risk, where relevant (Element H);
See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turul toimuva arengu tõttu või selle tõttu, et me ei suuda teile maksta.
that the PRIIP holds no capital guarantee against credit risk, where relevant (Element I);
[Element B] Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi [1/2/3/4/5/6/7] 7-st, mis on [1=„madalaim“/2=„madal“/3=„keskmisest madalam“/4=„keskmine“/5=„keskmisest kõrgem“/6=„kõrguselt teine“/7=„kõrgeim“] riskiklass.
of the specific conditions of the limitations where the protection against credit risk is limited (Element J).
[Peale selle lisage lihtsas keeles koostatud maksimaalselt 300 tähemärgi pikkune lühiselgitus toote klassifitseerimise kohta]
For PRIIPs offering a range of options for investment, PRIIP manufacturers shall use the format referred to point 1 of this Annex for the presentation of the SRI, indicating all of the risk classes offered from the lowest risk class to the highest risk class.
[Selgituse näide: See tähendab, et potentsiaalne kahjum tulevasest arengust on [1=„väga väike“/2=„väike“/3=„keskmisest väiksem“/4=„keskmine“/5=„keskmisest suurem“/6 =„suur“/7=„väga suur“] ning et võimalus, et kehvad turutingimused mõjutavad [meie]/[X] võimet teile maksta on [1, 2=„väga väike“/3=„väike“/4=„keskmine“/5=„suur“/6=„väga suur“].
For derivatives that are futures, call options and put options traded on a regulated market or on a third-country market considered to be equivalent to a regulated market in accordance with Article 28 of Regulation (EU) No 600/2014, Elements A, B, and, where relevant, H, shall be included.
[[Vajadusel:] Element C, paksus kirjas] Pange tähele valuutariski.
Narrative explanations
Saate makseid teises valuutas, mistõttu sõltub teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahelisest vahetuskursist.
For the purposes of the SRI presentation, including point 4 of this Annex, the following narrative explanations shall be used, as appropriate:
Seda riski ei võeta eespool antud näitajas arvesse.