natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
350 - 390
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA JAOTUS ALUSVARA LIIKIDE LÕIKES
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Kapitalinõuete määruse artikli 337 lõike 4 viimane lause
Article 329(3) of CRR.
Alusvara jaotuse puhul järgitakse vormis SEC Details (veerg „liik“) kasutatud klassifikatsiooni:
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
3 – krediitkaardinõuded;
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
4 – liising;
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
5 – äriühingutele või VKEdele (käsitatakse äriühingutena) antud laenud;
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
6 – tarbimislaenud;
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
7 – nõuded klientide vastu;
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
8 – muud varad;
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
9 – pandikirjad;
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
10 – muud kohustused.
030 - 040
Kui väärtpaberistamise kogum hõlmab eri varaliike, märgib krediidiasutus või investeerimisühing iga väärtpaberistamise puhul kõige olulisema varaliigi.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodikohaste korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide (sh väärtpaberistamised, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid ja muud artikli 338 lõike 3 kohaselt korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud positsioonid) ja vastavate omavahendite nõuete kohta.
Article 258 of CRR.
Vormis MKR SA CTP kajastatakse ainult korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli määratud positsioonide spetsiifilise riski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 335 kooskõlas artikli 338 lõigetega 2 ja 3.
070 - 520
Kui korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid on maandatud krediidituletisinstrumentidega, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikleid 346 ja 347.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Kõiki korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone kajastatakse ühes vormis, olenemata sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab positsioonide riskikaalu määramiseks kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki kohaselt standardmeetodit või sisereitingute meetodit.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Selles vormis kajastatakse eraldi väärtpaberistamise positsioone, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ja muid korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Seega kajastatakse väärtpaberistamise positsioone alati ridades 030, 060 või 090 (sõltuvalt krediidiasutuse või investeerimisühingu rollist väärtpaberistamises).
230-240 and 460-470
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente kajastatakse alati real 110.
250-260 and 480-490
„Muud korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid“ ei ole väärtpaberistamise positsioonid ega n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid (määratletud kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikes 3), kuid need on otseselt seotud ühega nendest positsioonidest (kuna neid hoitakse riskimaandamise eesmärgil).
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Seepärast määratakse need alamrubriiki „väärtpaberistamine“ või „n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrument“.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1 seoses positsioonidega, mis on määratud korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 338 lõigetele 2 ja 3.
LOOK THROUGH
NETOPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES (STANDARDMEETOD JA SISEREITINGUTE MEETOD)
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
MUUD
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Muud riskikaalud, mida ei ole eelmistes veergudes otseselt nimetatud.
280-290/510-520
Kohaldatakse ainult selliste n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul, mis ei ole saanud välisreitingut.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Välisreitinguga n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente kajastatakse vormi MKR SA TDI real 321 või juhul, kui need on kaasatud korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli, määratakse need vastava riskikaalu veergu.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
170–180 ja 360–370
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
190–200 ja 340–350
530 - 540
220–230 ja 390–400
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 259 lõiked 3 ja 4
Article 14(2) of CRR
410–420
550 - 570
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Kapitalinõuete määruse artikkel 338, võtmata arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
430–440
580 - 600
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Kapitalinõuete määruse artikkel 338, võttes arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Omavahendite nõudena käsitatakse suuremat järgmistest: i) spetsiifilise riski omavahendite nõue, mida kohaldataks ainult pikkade netopositsioonide (veerg 430) suhtes või ii) spetsiifilise riski omavahendite nõue, mida kohaldataks ainult lühikeste netopositsioonide (veerg 440) suhtes.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Avatud positsioonide (korrelatsioonil põhinevas kauplemisportfellis hoitavad) kogusumma, mida kajastab väärtpaberistamise tehingu algatajaks, investoriks või sponsoriks olev krediidiasutus või investeerimisühing.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
030, 060 ja090
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell hõlmab väärtpaberistamisi, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ja võimaluse korral ka muid riskimaandamise positsioone, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 338 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kriteeriumidele.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumente, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioone kajastatakse real „muud korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid“.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
N-ARVU JÄRJEKOHAGA MAKSEVIIVITUSE JUHU TAGAMISE KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
040,070 and 100
Sellel real ei kajastata selliseid n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente, mis on maandatud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentidega.
SECURITISATIONS
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul ei ole positsiooni algatajad, investorid ja sponsorid asjakohased.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Seepärast ei esitata n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul jaotust väärtpaberistamise positsioonide lõikes.
020,050, 080 and110
040, 070, 100 120
RE-SECURITISATIONS
MUUD KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI POSITSIOONID
Article 4(63) of CRR.
Kajastatakse järgmisi positsioone:
ORIGINATOR
väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumendid, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioonid;
Article 4(13) of CRR
korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone, mis on maandatud krediidituletisinstrumentidega vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 346;
INVESTOR
Käesolevas vormis kogutakse teavet kauplemisportfellis hoitavate ja standardmeetodi kohaselt käsitletavate omakapitali instrumentide positsiooniriski positsioonide ja sellega seotud omavahendite nõuete kohta.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Vorm tuleb täita eraldi vormina „Kokku“ ja järgmiste eelnevalt kindlaksmääratud turgude loetelu kohta esitatavate vormidena: Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Egiptus, Ungari, Island, Liechtenstein, Norra, Poola, Rumeenia, Rootsi, Ühendkuningriik, Albaania, Jaapan, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Venemaa Föderatsioon, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid, euroala.
SPONSOR
Lisaks esitatakse veel üks vorm kõigi muude turgude kohta.
Article 4(14) of CRR.
Kõnealuse aruandlusnõude järgimisel tõlgendatakse viidet turule viitena riigile (v.a euroala riigid, vt komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 525/2014).
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
010–020
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Kapitalinõuete määruse artiklid 327, 329, 332, 341 ja 345.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Omavahendite nõue arvutatakse iga riigi turu puhul eraldi.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Käesolevas veerus ei kajastata aktsiaindeksifutuuride positsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 344 lõike 4 teisele lausele.
esidential mortgages;
010–130
ommercial mortgages;
Positsiooniriski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti b alapunktile i ja III osa IV jaotise 2. peatüki 3. jaole.
redit card receivables;
020–040
easing;
ÜLDRISK
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Omakapitali instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb üldrisk, (kapitalinõuete määruse artikkel 343) ja nende vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatüki 3. jaole.
onsumer loans;
Mõlemad jaotused (read 021/022 ja 030/040) on seotud kõigi positsioonidega, mille puhul esineb üldrisk.
rade receivables;
Ridades 021 ja 022 esitatakse jaotus instrumentide lõikes.
ther assets;
Omavahendite nõuete arvutamisel võetakse aluseks ainult ridades 030 ja 040 esitatud jaotus.
overed bonds;
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud tuletisinstrumendid, võttes vajaduse korral arvesse kapitalinõuete määruse artikleid 329 ja 332.
ther liabilities.
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud instrumendid, mis ei ole tuletisinstrumendid.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 344 lõigetele 1 ja 4.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Kõnealuste positsioonide puhul esineb ainult üldrisk ja seega ei tohi neid kajastada real 050.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Muud omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 343 ja artikli 344 lõikele 3.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 342 ja artikli 344 lõikele 4.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Kapitalinõuete määruse artikli 329 lõiked 2 ja 3
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe standardmeetodikohase iga valuutapositsiooni (sealhulgas aruandlusvaluuta) ja vastavate valuutariski omavahendite nõuete kohta.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Positsioon arvutatakse iga valuuta (sealhulgas euro), kulla ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate positsioonide puhul.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Käesoleva vormi ridades 100–470 esitatakse andmed isegi juhul, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud ei pea arvutama valuutariski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 351.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Vormi memokirjeid täidetakse eraldi kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide valuutade ja järgmiste valuutade puhul: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kõik muud valuutad.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Brutopositsioonid, mis tulenevad varadest, saadaolevatest summadest ja sarnastest kirjetest, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artikli 352 lõikes 1.
160 and 330
Netopositsioonid arvutatakse iga valuuta puhul ja seega võivad samal ajal olla pikad ja lühikesed positsioonid.
OTHER
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõike 4 kolmas lause ning artiklid 353 ja 354
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (PIKAD JA LÜHIKESED)
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Iga valuuta pika ja lühikese netopositsiooni arvutamiseks arvatakse lühikeste positsioonide summa maha pikkade positsioonide summast.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Asjaomase valuuta pika netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu pikad netopositsioonid.
170 - 180 and 360 - 370
Asjaomase valuuta lühikese netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu lühikesed netopositsioonid.
190 - 200 and 340 - 350
Tasakaalustamata positsioonid lisatakse positsioonidele, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõuet muude valuutade puhul (rida 030), veerus 060 või 070, sõltuvalt sellest, kas need on lühikesed või pikad.
220 – 230 and 390 - 400
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (TASAKAALUSTATUD)
Article 259(3) and (4) of CRR.
Tugeva korrelatsiooniga valuutade tasakaalustatud positsioonid.
410 -420
RISKI OMAVAHENDITE NÕUE (%)
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Nagu määratletud kapitalinõuete määruse artiklites 351 ja 354; riski omavahendite nõuded protsentides.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 3. peatükile.
430 – 440
MUUS KUI ARUANDLUSVALUUTAS OLEVAD POSITSIOONID KOKKU
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Muus kui aruandlusvaluutas olevad positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile i ning artikli 352 lõigetele 2 ja 4 (konverteerimine aruandlusvaluutasse).
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
TUGEVA KORRELATSIOONIGA VALUUTAD
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Kapitalinõuete määruse artiklis 354 osutatud valuutade positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
KÕIK MUUD VALUUTAD (sealhulgas ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda käsitatakse eri valuutadena)
030,060 and 090
Selliste valuutade positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklis 351 ning artikli 352 lõigetes 2 ja 4 osutatud üldkäsitlust.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Selliste ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kajastamine, keda käsitatakse kapitalinõuete määruse artikli 353 kohaselt eri valuutadena.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Omavahendite nõuete arvutamisel võidakse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid, keda käsitatakse eri valuutadena, käsitleda kahel erineval viisil:
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
kulla modifitseeritud käsitlus, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja investeeringu suund ei ole teada (kõnealused ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad lisatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu kogu välisvaluuta netopositsioonile);
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja investeeringu suund on teada, lisatakse kõnealused ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad välisvaluuta avatud kogupositsioonile (pikk või lühike, sõltuvalt ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja suunast).
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Omavahendite nõuded arvutatakse vastavalt sellele, kuidas kõnealuseid ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid kajastatakse.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
KULD
040,070, 100 and120
050–090
OTHER CTP POSITIONS
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõiked 5 ja 6
The positions in:
Kogupositsioonide (sealhulgas aruandlusvaluuta) jaotus riskipositsiooni liikide lõikes
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
Kogupositsioonid jaotatakse tuletisinstrumentide, muude varade ja kohustuste ning bilansiväliste kirjete lõikes.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Muud varad ja kohustused, mis ei ole bilansivälised kirjed ega tuletisinstrumendid
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Sellel real kajastatakse positsioone, mida ei ole arvesse võetud ridades 110 või 120.
are included.
Bilansivälised kirjed
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjed, välja arvatud need, mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 kohaselt hinnatavad positsioonid.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
MEMOKIRJED: VALUUTAPOSITSIOONID
010 – 020
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodikohaste kaubapositsioonide ja vastavate omavahendite nõuete kohta.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
KÕIK POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Lühikesed ja pikad brutopositsioonid, mida käsitatakse samas kaubas olevate positsioonidena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 357 lõigetele 1 ja 4 (vt ka kapitalinõuete määruse artikli 359 lõige 1).
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Määratletud kapitalinõuete määruse artikli 357 lõikes 3.
010 - 130
Netopositsioonid, mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 4. peatüki kohastele erinevatele meetoditele kohaldatakse omavahendite nõuet.