natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Additional specifications needed in order to carry out pricing calculations required for CDS positions shall be done in a way that is consistent with commonly used market standards.
Pikem finantsvõimendusega kauplemistehing
The maturity date (for example, some options expire on the third Saturday of the month) that ensures that the transaction is closest to the term-to-maturity specified shall be used.
Pikk gamma ja pikk vega
For material details of the product specification that are not explicitly stated in this document, the assumptions that have been used (day count convention, etc.) shall be provided along with the results.
Pikad 100 lepinguga börsivälised Google (GOOG) OTM*-i kolmekuulised müügioptsioonid (üks leping = 100 alusvaraks olevat aktsiat)
The abbreviations ATM, OTM and ITM refer to a derivative's moneyness (i.e. the relative position of the price of an underlying with respect to the strike price of that derivative).
* Täitmishind on 10 % kõrgem kui aktsiahinnaga turu sulgemisel 15. oktoobril 2015.
ATM stands for ‘at the money’, OTM stands for ‘out of the money’, and ITM stands for ‘in the money’.
Volatiilsuse kauplemistehing #1
All options shall be treated as if they are traded over-the-counter (‘OTC’) unless explicitly specified otherwise in the portfolio.
Lühike lühiajaline vega & pikk pikaajaline vega
The standard timing conventions for OTC options shall be followed (i.e. expiry dates are the business day following a non-trading day).
Lühikese ostu-müügioptsiooni strateegiaga (short straddle) kolmekuulised ATM* S&P 500 indeksi börsivälised optsioonid (30 lepingut; üks leping = 100 alusvara)
For example, a 3-month OTC option booked on 15 October 2015 expires on 15 January 2016.
Pika ostu-müügioptsiooni strateegiaga (long straddle) kaheaastased ATM* S&P 500 indeksi börsivälised optsioonid (30 lepingut; üks leping = 100 alusvara)
If options expire on a non-trading day, adjust the expiration date per business day, in accordance with common market practices.
Jõustumiskuupäev: 15. oktoober 2015.
All OTC options shall be treated as:
* Täitmishind põhineb NYSE indeksi tasemel 15. oktoobri 2015. aastal kell 16.30 New Yorgi aja järgi.
American for single name equities and commodities; and
Volatiilsuse kauplemistehing #2 (naeratuse efekt)
European for equity indices, foreign exchange and swaptions.
Pikad/lühikesed müügioptsioonid FTSE 100-l
For all options the premium from the initial market value calculations shall be excluded (i.e. options shall be considered as ‘naked’).
Pikad 40 müügioptsioonide lepingut FTSE 100 indeksi alusel (täitmishinnaga, mis on 10 % OTM*, tuginedes indeksi väärtusele päeva lõpus), viimane kauplemispäev 18. märts 2016, ülekandepäev 21. märts 2016 (üks leping = 10 alusvara)
For the positions denominated in Euro but composed by one or more instruments denominated in a different currency, the Initial Market Valuation (‘IMV’), VaR, sVaR and IRC shall be converted in Euro using the appropriate foreign exchange (‘FX’) spot rate at the end of the booking date (15 October 2015).
Lühikesed 40 müügioptsioonide lepingut FTSE 100 indeksi alusel (täitmishinnaga, mis on 10 % ITM*, tuginedes indeksi väärtusele päeva lõpus), viimane kauplemispäev 18. märts 2016, ülekandepäev 21. märts 2016 (üks leping = 10 alusvara)
When booking all positions, appropriate market convention shall be followed unless otherwise specified in the instructions applicable to the portfolio.
* Täitmishind põhineb NYSE Liffe Londoni indeksi tasemel turu sulgemisel 15. oktoobril 2015.
When an instrument is subject to a corporate action (a call from the issuer, a default etc.) it shall be excluded from the portfolio along with any related CDS or option.
Aktsiate variatsioonvahetuslepingud Eurostoxx 50-l (SX5E)
The Euro Interbank Offered Rate (‘Euribor’) is the rate calculated by the European Money Markets Institute at different maturities for Euro interbank term deposits.
kus n on tööpäevade arv kuni lõpptähtajani ning Si ja Si + 1 on alusvara hind vastavalt kuupäevadel i ja i + 1
The London Interbank Offered Rate (‘Libor’) is the rate calculated by the Intercontinental Exchange at different maturities for interbank term deposits in different currencies.
* Variatsioonvahetuslepingu täitmisväärtus määratletakse kauplemispäeval, 15. oktoobril 2015, et tühistada vahetuslepingu väärtus.
Section 1: Non-Correlation Trading Portfolios
(Koos kauplemistehingu esialgse turuväärtusega esitatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu määratletud täitmisväärtus võrdlemiseelsete toimingute valideerimise andmete vormil.)
Portfolio number
Barjäärioptsioon
Risk factor
Pikad 40 kolmekuulise ATM* lepinguga S&P 500 kindlaks määratud hinnatasemelt alanemisel optsiooniks muutuva lepingu müügioptsioonid barjääri tasemega, mis on 10 % OTM* ja pideva seire sagedusega (üks leping = 100 alusvara)
Portfolios
* Täitmishind põhineb NYSE indeksi tasemel turu sulgemisel 15. oktoobril 2015.
Currency
Quanto indeksi ostuoptsioon
Risk Metrics requested
Kolmeaastane USD Quanto ostuoptsioon Eurostoxx 50 puhul
Equity Portfolios
Vt üksikasju selle lisa jaos 2.1.
Equity
Intressimäär
Long delta
Pikad pikaajalised ja lühikesed lühiajalised riigikassa võlakirjad
Long 30 contracts ATM*, last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016, FTSE 100 index futures (1 contract = 10 underlyings)
Pikk viie miljoni euro suurune kümneaastane Saksamaa riigikassa võlakiri (ISIN: DE0001102366, aegumistähtaeg 15. august 2024)
* The futures price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
Lühike 20 miljoni euro suurune kaheaastane Saksamaa riigikassa väärtpaber (ISIN: DE0001135341, aegumistähtaeg 4. jaanuar 2018)
VaR and sVaR
VaR riskiväärtus, stressiolukorra VaR riskiväärtus ja täiendavate riskide omavahendite nõue
Bullish leveraged trade
Kümneaastane ujuva intressimäära puhul fikseeritud vahetusleping
Long gamma and long vega
Bloombergi tähis eusw10v3 curncy
Long 100 contracts OTC Google (GOOG) OTM* 3-month call options (1 contract = 100 shares underlying)
Saadakse fikseeritud määra järgi ja makstakse ujuva määra järgi
* The strike price is out-of-the-money by 10 % relative to the stock price at market close on 15 October 2015.
Fikseeritud osa: saadakse igal aastal
Volatility trade #1
Ujuv osa: 3 kuu EURIBORi määr, kvartaalsed maksed
Short short-term vega & long long-term vega
Tinglik väärtus: 5 miljonit eurot
Short straddle 3-month ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
Pikendamise tava ja kalender: standardne
Long straddle 2-year ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
Jõustumiskuupäev: 15. oktoober 2015 (st kasutatavad määrad on need, mida kasutati turu sulgemisel 15. oktoobril 2015)
Effective date: 15 October 2015.
Lõpptähtaeg: 15. oktoober 2025
* The strike price is based on the index level at NYSE at 4:30 pm New York time on 15 October 2015.
Kaheaastane vahetusoptsioon kümneaastasele intressimäära vahetustehingule
Volatility trade #2 (smile effect)
Bloombergi tähis eusv0210 curncy
Long/short puts on FTSE 100
Kaheaastase lõpptähtajaga ja real 1.9 kirjeldatud intressimäära vahetuslepingu suhtes kehtiva börsivälise ostu-vahetusoptsiooni müüja*; muudetud jõustumiskuupäev 16. oktoober 2017 ning muudetud lõpptähtaeg 15. oktoober 2027.
Long 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % OTM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Vahetusoptsiooni jõustumiskuupäev: 15. oktoober 2015
Short 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % ITM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Vahetusoptsiooni aegumiskuupäev: 16. oktoober 2017
* The strike price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
Preemia tasutud aegumisel
Equity variance swaps on Eurostoxx 50 (SX5E)
Arveldatud rahas
Long ATM* variance swap on Eurostoxx 50 with a maturity of 2 years, Vega notional amount of EUR 50,000.
* Täitmishind põhineb intressimäära vahetustehingu määral rea 1.9 järgi (st täitmishind on fikseeritud intressimäär rea 1.9 järgi).
The payoff is based on the following realized variance formula:
* Krediidiasutus või investeerimisühing on vahetustehingu optsiooni müüja.
where n is the number of working days until maturity, and Si and Si + 1 are the price of the underlying at date i and i + 1 respectively.
Krediidiasutuse või investeerimisühingu vastaspool ostab õiguse siseneda vahetustehingusse krediidiasutuse või investeerimisühinguga; kui vastaspool kasutab oma õigust, saab ta fikseeritud intressimäära, samal ajal kui krediidiasutus või investeerimisühing saab ujuva intressimäära.
* The strike value of the variance swap shall be defined on the trade date 15 October 2015 to cancel the value of the swap.
LIBORi kupongioptsioon
(The strike value determined by the institution on the pre-benchmarking exercise validation data template shall be provided together with the initial market value of the trade.)
Struktureeritud kupong, mis on indekseeritud intressimäära perioodi päevade arvuga, kui LIBOR on kehtestatud varem kindlaks määratud vahemikus.
Barrier option
Vt üksikasju selle lisa punktis 2.2.
Long 40 contracts of 3-month ATM* S&P 500 down-and-in put options with a barrier level that is 10 % OTM* and continuous monitoring frequency (1 contract = 100 underlyings)
Inflatsioonipõhine nullkupong-vahetustehing
* The strike price is based on the index level at NYSE market close on 15 October 2015.
CPTFEMU indeks kümneaastase lõpptähtajaga nullkupong-vahetustehingu kohta
Quanto index call
Vt üksikasju selle lisa punktis 2.3.
ear USD Quanto call on Eurostoxx 50
Kaetud valuutaostuoptsioon
See details in Section 2.1 of this Annex.
Lühike EUR/USD ning lühike eurodes ostu ja USA dollarites müügi optsioon
Interest Rate
Lühikesed kolmekuulised EUR/USD forvardlepingud (st pikk USD, lühike EUR), arveldatud rahas, tingliku väärtusega 20 miljonit USA dollarit, ostetud euro ja USA dollari EKP viitekursiga 2015. aasta 15. oktoobri päeva lõpus
Curve flattener trade
Lühike kolmekuuline eurodes ostu ja USA dollarites müügi optsioon, tingliku väärtusega 40 miljonit USA dollarit (st lühike USD EUR vastu), arveldatud rahas, täitmishinnaga, mis vastab kolmekuulisele forvardkursile 2015. aasta 15. oktoobri päeva lõpus
Long long-term and short short-term treasuries
Jõustumiskuupäev: 15. oktoober 2015
Long EUR 5 million 10-year German Treasury bond (ISIN: DE0001102366, expiry 15 August 2024)
Aegumiskuupäev: 15. jaanuar 2016
Short EUR 20 million 2-year German Treasury note (ISIN:DE0001135341, expiry 4 January 2018)
Turuväärtuse meetodil valuutadevaheline baasvahetustehing
VaR, sVaR and IRC
Kaheaastane kolme kuu USD LIBOR versus kolme kuu EURIBORi vahetusleping
Ten-year fixed for variable interest rate swap
Vt üksikasju selle lisa punktis 2.8.
Bloomberg code eusw10v3 curncy
Kindlaks määratud hinnataseme ületamisel aeguv optsioon
Receive fixed rate and pay floating rate
Lihtne optsioon, mis lakkab olemast, kui alusvara hetkehinna puhul rikutakse varem kindlaks määratud barjääri enne lõpptähtaega, arveldatakse rahas.
Fixed leg: receive annually
Vt üksikasju selle lisa punktis 2.4.
Floating leg: 3-month Euribor rate, pay quarterly
Kahe piirhinnaga määratud optsioon
Notional: EUR 5 million
Digitaalne optsioon, millest makstakse varem kindlaks määratud summa, kui hetketehing ei ületa optsiooni kehtivusajal ühtegi barjääri, arveldatakse rahas.
Roll convention and calendar: standard
Vt üksikasju selle lisa punktis 2.5.
Effective date: 15 October 2015 (i.e. rates to be used are those at the market close on 15 October 2015)
Kaup
Maturity date: 15 October 2025
Kõvera muutus nii, et olukord, kus praegu kehtivad hinnad on madalamad kui tulevased hinnad (contango), muutub vastupidiseks olukorraks (backwardation)
Two-year swaption on ten-year interest rate swap
Pikad lühiajalised ja lühikesed pikaajalised lepingud
Bloomberg code eusv0210 curncy
Pikad 3500000 kolmekuulised ATM börsivälised London Gold Forwardsi lepingud (üks leping = 0,001 troiuntsi, tinglik väärtus 3500 troiuntsi)
Seller* of an OTC receiver swaption with maturity of two years on the interest rate swap described in row 1.9 but with a modified effective date of 16 October 2017 and a modified maturity date of 15 ctober 2027.
Lühikesed 4300000 üheaastased ATM börsivälised London Gold Forwardsi lepingud (tinglik väärtus 4300 troiuntsi)
Effective date of swaption: 15 October 2015
Lühikesed nafta müügioptsioonid
Expiry date of swaption: 16 October 2017
Lühikesed 30 kolmekuulise börsivälise WTI Crude Oili lepinguga müügioptsioonid, mille täitmishind = kuue kuu päeva lõpu forvardhind 15. oktoobril 2015 (üks leping = 1000 barrelit, kokku tinglik väärtus 30000 barrelit)
Premium paid at expiry
Krediidiriski marginaal
Cash settled
Avaliku üksuse krediidiriski vahetustehingute portfell
* The strike price is based on the IRS rate as per row 1.9 (i.e. the strike price is the fixed rate as per row 1.9)
Lühike kaitse viie riigi krediidiriski vahetustehingu kaudu
* The institution is the seller of the option on the swap.
Lühike kahe miljoni euro suurune ühe alusvaraga viieaastane krediidiriski vahetustehing (tinglik väärtus kokku 10 miljonit) järgmistes riikides:
The counterparty of the institution buys the right to enter a swap with the institution; if the counterparty exercises its right, it will receive the fixed rate while the institution will receive the floating rate.
Restruktureerimise klausel: TÄIELIK
Libor range accrual
Riik
Structured coupon indexed on the number of days in the interest rate period when the Libor fixes in a predetermined range.
RED-kood
See details in Section 2.2 of this Annex.
Vääring
Inflation zero coupon swap
Itaalia
CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Prantsusmaa
See details in Section 2.3 of this Annex.
Avalike üksuste võlakirjade/krediidiriski vahetustehingute portfell
Covered FX call
Avalike üksuste võlakirjade põhine portfell viies riigis
Short EUR/USD and short put EUR call USD option
Pikk kahe miljoni euro suurune ühe alusvaraga viieaastane krediidiriski vahetustehing (tinglik väärtus kokku 10 miljonit) järgmistes riikides: Itaalia, Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, USA nagu real 1.19 esitatud portfellis
Short 3-month EUR/USD forward contracts (i.e. long USD short EUR), cash-settled, with USD 20 million notional purchased at the EUR/USD ECB reference rate as of end of day 15 October 2015
Pikad kahe miljoni euro suurused ühe alusvaraga viieaastased võlakirjad (tinglik väärtus kokku 10 miljonit) järgmistes riikides: Itaalia, Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, USA (nagu märgitud järgmises tabelis)
Short 3-month put EUR call USD option notional USD 40 million (i.e. short USD against EUR), cash-settled, with strike price corresponding to the three-month forward exchange rate as of end of day 15 October 2015
Muus vääringus kui eurodes võlakirjade tingliku väärtuse konverteerimiseks tuleb kasutada valuuta hetkekurssi 2015. aasta 15. oktoobri päeva lõpu seisuga.
Effective date: 15 October 2015
Tunnus
Expiry date: 15 January 2016
Kirjeldus
Mark-to-market cross-currency basis swap
BTP 1. september 2020
2 Year 3-month USD Libor vs 3-month Euribor swap
Sektorisse koondunud portfell
See details in Section 2.8 of this Annex.
Lühike kaitse kümne finantssektori äriühingu krediidiriski vahetustehingu kaudu
Knock-out option
Samaväärne lühikese ühe miljoni euro suuruse tingliku väärtusega ühe alusvaraga viieaastase krediidiriski vahetustehingu kohta (tinglik väärtus kokku 10 miljonit eurot) järgmise kümne äriühingu puhul:
Vanilla option that ceases to exist if the spot price of the underlying breaches a predetermined barrier before maturity, cash-settled.
Doc-klausel
See details in Section 2.4 of this Annex.
Prudential
Double no touch option
7B676 W
Digital option that pays a predetermined amount if the spot does not touch any of the barriers during the life of the option, cash-settled.
Hajutatud indeksi portfell
See details in Section 2.5 of this Annex.
Lühike kaitse krediidiriski vahetustehingu indeksi kaudu
Commodity
Lühike 10 miljoni euro suuruse tingliku väärtusega iTraxx viieaastane Europe SF indeks, seeria 24, versioon 1 – lõpptähtaeg 20. detsember 2020 (RED Pairi kood: 2I667DAX2)
Curve play from contango to backwardation
Hajutatud indeksi portfell (suurem kontsentratsioon)
Long short-term and Short long-term contracts
Lühike viie miljoni euro suuruse tingliku väärtusega* iTraxx viieaastane Europe'i indeks, seeria 24, versioon 1 – lõpptähtaeg 20. detsember 2020 (RED Pairi kood: 2I667DAX)
Long 3500000 3-month ATM OTC London Gold Forwards contracts (1 contract = 0,001 troy ounces, notional: 3500 troy ounces)
Lühike 5 miljoni euro suuruse tingliku väärtusega (võrdselt kaalutud) järgmise viie finantssektori äriühingu puhul, mis kuuluvad iTraxx viieaastasesse Europe SF indeksisse, seeria 24, versioon 1 – lõpptähtaeg 20. detsember 2020 (RED Pairi kood: 2I667DAX):
Short 4300000 1-year ATM OTC London Gold Forwards contracts (notional: 4300 troy ounces)
Krediidiriski vahetustehingu nimi
Short oil put options
* Iga ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu tinglik väärtus peaks olema üks miljon eurot.
Short 30 contracts of 3-month OTC WTI Crude Oil puts with strike = 6-month end-of-day forward price on 15 October 2015 (1 contract = 1000 barrels, total notional 30000 barrels)
Hajutatud äriühingute portfell
Credit Spread
Lühike kaitse kümne A- kuni AA- reitinguga äriühingu krediidiriski vahetustehingu kaudu
Sovereign CDS portfolio
Samaväärne lühike kahe miljoni euro suuruse tingliku väärtusega ühe alusvaraga viieaastase krediidiriski vahetustehingu kohta (tinglik väärtus kokku 20 miljonit eurot) järgmise kümne äriühingu puhul (USA dollarites krediidiriski vahetustehingute puhul kasutada 15. oktoobri 2015. aasta vahetuskurssi):
Short protection via CDS on five countries
GNDF9 A
Short EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries:
Indeksipõhine
Restructuring clause: FULL
Lühike viie miljoni euro suuruse tingliku väärtusega iTraxx viieaastane Europe SF indeks, seeria 24, versioon 1 – lõpptähtaeg 20. detsember 2020 (RED Pairi kood: 2I667DAX)
Country
Pikk viie miljoni euro suuruse tingliku väärtusega kõikide iTraxx viieaastase Europe SF indeksi koostisosadega, seeria 24, versioon 1 – lõpptähtaeg 20. detsember 2020 (RED Pairi kood: 2I667DAX) (st tinglik väärtus kokku on viis miljonit eurot ja kõik nimed on võrdse kaaluga)
RED Code
Võlakirjal põhinev krediidiriski vahetustehing
currency
Pikad võlakirjad, kaks miljonit eurot ühe alusvara kohta, viieaastased võlakirjad nelja finantssektori äriühingu puhul (kaks ELi ja kaks Põhja-Ameerika oma)
Italy
Väärtpaberi nimi
France
Pikk kaitse krediidiriski vahetustehingute puhul samade alusvaradega (kaks miljonit eurot ühe viieaastase alusvara kohta)
Sovereign bond/CDS portfolio
Lühike indeksi müügioptsioon ITraxx Europe Crossoveri puhul, seeria 24
Sovereign bond basis portfolio on five countries
Vt üksikasju selle lisa punktis 2.6.
Long EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries: Italy, UK, Germany, France, US as in portfolio in row 1.19
Quanto krediidiriski vahetustehing Hispaania puhul delta riskimaandusega
Long EUR 2 million per single-name 5 year bonds (total 10 million notional) on the following countries: Italy, UK, Germany, France, US (as identified in the following table)
Vt üksikasju selle lisa punktis 2.7.
To convert the notional of the non-euro bonds use the FX spot as at end of day 15 October 2015
Kõiki varasid hõlmavad portfellid
Identifier
Kõiki varasid hõlmav portfell (1)
Description
Portfell, mis koosneb ridadel 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24 ja 1.26 esitatud portfellidest
BT 1 September 2020
Kõiki varasid hõlmav portfell (2)
Sector concentration portfolio
Portfell, mis koosneb ridadel 1.1–1.28 esitatud portfellidest
Short protection via CDS on 10 financials
Kõiki varasid hõlmav portfell (3)
Equivalent of short 1 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 10 million notional) on the following 10 companies
Portfell, mis koosneb ridadel 1.1–1.7 esitatud aktsiaportfellidest
Doc clause
Kõiki varasid hõlmav portfell (4)
Prudental
Portfell, mis koosneb ridadel 1.8–1.12 esitatud intressimäära portfellidest
7B676W
Kõiki varasid hõlmav portfell (5)
Diversified index portfolio
Portfell, mis koosneb ridadel 1.13–1.16 esitatud valuutaportfellidest
Short protection via CDS index
Kõiki varasid hõlmav portfell (6)
Short EUR 10 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX2)
Portfell, mis koosneb ridadel 1.17–1.18 esitatud kaubaportfellidest
Diversified index portfolio (higher concentration)
Kõiki varasid hõlmav portfell (7)
Short EUR 5 million notional* iTraxx 5-year Europe index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Portfell, mis koosneb ridadel 1.19–1.28 esitatud krediidiriski vahetustehingute portfellidest
Short EUR 5 million notional (equally weighted) on the following five financials belonging to the iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX):
jagu.
CDS name
Portfellide üksikasjad
* Each single name CDS should have a notional of EUR 1 million.
Portfellide üksikasjad 1.7: kolmeaastane USD Quanto ostuoptsioon Eurostoxx 50 puhul
Diversified corporate portfolio
Pool A vastaspool
Short protection via CDS on 10 A- to AA- corporate
Pool B osalev krediidiasutus või investeerimisühing
Short equivalent of EUR 2 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 20 million notional) on the following 10 companies (for USD CDS use the exchange rate at 15 October 2015):
Aktsia tinglik väärtus 5000000 USA dollarit
GNDF9A
Kauplemiskuupäev 15. oktoober 2015
Index basis
Täitmishind 15. oktoober 2015
Short EUR 5 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Jõustumiskuupäev 15. oktoober 2015
Long EUR 5 million notional on all constituents of iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (i.e. the aggregate notional is EUR 5 million and all names are equally weighted)
Hindamispäev 16. oktoober 2018
CDS bond basis
Lõppkuupäev 16. oktoober 2018
Long bonds EUR 2 million per single-name 5 year bonds on 4 Financials (2 EU, 2 North America).
Aluseks olev indeks EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Security name
Ujuva kursi maksja vastaspool
Long protection via CDS on the same names (EUR 2 million per single-name 5 year).
Tinglik väärtus 5000000 USA dollarit
Short index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Ujuv kurss 3 kuu USA dollari LIBOR
See details in Section 2.6 of this Annex.
Riskimarginaal + 300 baaspunkti
Quanto CDS on Spain with delta hedge
Ujuva kursi päevaarvestuse murdosa tegelik/360
See details in Section 2.7 of this Annex.
n/ujuva kursi maksekuupäevad 1/15. jaanuar 2016
All-in portfolios
2/15. aprill 2016
All-in portfolio (1)
3/15. juuli 2016
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, and 1.26
4/17. oktoober 2016
All-in portfolio (2)
5/16. jaanuar 2017
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1 to 1.28
6/17. aprill 2017
All-in portfolio (3)
7/17. juuli 2017
A portfolio made of the equity portfolios in rows 1.1 to 1.7
8/16. oktoober 2017
All-in portfolio (4)
9/15. jaanuar 2018
A portfolio made of the interest rate portfolios in rows 1.8 to 1.12
10/16. aprill 2018
All-in portfolio (5)
11/16. juuli 2018
A portfolio made of the FX portfolios in rows 1.13 to 1.16
12/16. oktoober 2018
All-in portfolio (6)
Aktsia summa maksja Pool B:
A portfolio made of the commodity portfolios in rows 1.17 and 1.18
Aktsia summa Lõppemise kuupäeval maksab pool B poolele A järgmise rahasumma:
All-in portfolio (7)
kus:
A portfolio made of the redit spread portfolios in rows 1.19 to 1.28
Indeksinitial on alusvaraks oleva indeksi ametlik sulgemistase täitmise kuupäeval
Section 2: Details for portfolios
Indeksinitial on alusvaraks oleva indeksi ametlik sulgemistase täitmise hindamispäeval