natgillin/translations-raw huggingface dataset:
CR EQU IRB 1 — row 020,
Krediidiasutused ja investeerimisühingud korrutavad selle hinnavahe kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 esitatud asjakohase teguriga, et määrata kindlaks vastavad omavahendite nõuded.
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Riskipositsiooni arvutamiseks korrutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punktile b arveldus-/ülekanderiski omavahendite nõuded 12,5ga.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Tuleb silmas pidada, et kapitalinõuete määruse artikli 379 kohaste reguleerimata väärtpaberiülekannete omavahendite nõudeid ei kajastata vormis CR SETT, vaid krediidiriski vormides (CR SA, CR IRB).
CR EQU IRB 1 — rows 050- 090
ARVELDAMATA TEHINGUD ARVELDUSHINNAS
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehinguid vastavas kokkulepitud arveldushinnas.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Veerus 010 võetakse arvesse kõiki arveldamata tehinguid, olenemata sellest, kas need on pärast ettenähtud arvelduspäeva kasumis või kahjumis.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
ARVELDAMATA TEHINGUTEST TULENEVA HINNAVAHE RISKIPOSITSIOON
CR EQU IRB 1 — row 100
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 020 asjaomase võlainstrumendi, aktsia, välisvaluuta või kauba kokkulepitud arveldushinna ja tema praeguse turuväärtuse hinnavahet, mis võib põhjustada krediidiasutusele või investeerimisühingule kahju.
INTERNAL MODELS APPROACH
Veerus 020 kajastatakse ainult pärast ettenähtud arvelduspäeva kahjumis olevaid arveldamata tehinguid.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 030 omavahendite nõudeid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378.
CR EQU IRB 1 — row 110
ARVELDUSRISKI KOGURISKIPOSITSIOON
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Arveldusriski riskipositsiooni arvutamiseks korrutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 030 kajastatavad omavahendite nõuded 12,5ga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punktile b.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Kauplemisportfellivälised arveldamata tehingud kokku
As an example,
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad real 010 agregeeritud teavet seoses kauplemisportfelliväliste positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378).
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute kogusummat vastavates kokkulepitud arveldushindades.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/020 agregeeritud teavet kahjumis olevatest arveldamata tehingutest tuleneva hinnavahe riskipositsiooni kohta.
shall be reported in row 110.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/030 agregeeritud omavahendite nõudeid, mis tulenevad arveldamata tehingute omavahendite nõuete summeerimisest, korrutades veerus 020 kajastatud hinnavahe asjakohase teguriga, mis põhineb ettenähtud arvelduspäevale järgnevate tööpäevade arvul (kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriad).
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
020–060
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
Kuni 4 päeva arveldamata tehingud (tegur 0 %)
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
5 kuni 15 päeva arveldamata tehingud (tegur 8 %)
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
16 kuni 30 päeva arveldamata tehingud (tegur 50 %)
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
31 kuni 45 päeva arveldamata tehingud (tegur 75 %)
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
46 päeva või rohkem arveldamata tehingud (tegur 100 %)
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 020–060 teavet seoses kauplemisportfelliväliste positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Arveldus-/ülekanderiski omavahendite nõudeid ei pea kajastama tehingute puhul, mis on arveldamata vähem kui 5 tööpäeva pärast ettenähtud arvelduspäeva.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Kauplemisportfelli arveldamata tehingud kokku
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad real 070 agregeeritud teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378).
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute kogusummat vastavates kokkulepitud arveldushindades.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/020 agregeeritud teavet kahjumis olevatest arveldamata tehingutest tuleneva hinnavahe riskipositsiooni kohta.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/030 agregeeritud omavahendite nõudeid, mis tulenevad arveldamata tehingute omavahendite nõuete summeerimisest, korrutades veerus 020 kajastatud hinnavahe asjakohase teguriga, mis põhineb ettenähtud arvelduspäevale järgnevate tööpäevade arvul (kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriad).
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
080–120
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 080–120 teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
C 12.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – STANDARDMEETODIKOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC SA)
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Käesolevas vormis esitatakse teave kõigi väärtpaberistamiste kohta, mille puhul võetakse arvesse riski olulise osa ülekandmist ja mille puhul on aruandev krediidiasutus või investeerimisühing seotud väärtpaberistamisega, mida käsitletakse standardmeetodi kohaselt.
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Kajastatav teave sõltub krediidiasutuse või investeerimisühingu rollist väärtpaberistamises.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Seega kohaldatakse väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite suhtes asjakohaseid aruandluskirjeid.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Vormis CR SEC SA kogutakse koondteavet kauplemisportfelliväliste traditsiooniliste väärtpaberistamiste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta, mis on määratletud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 242 punktides 10 ja 11.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
ALGATATUD VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID KOKKU
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutus või investeerimisühing peab kajastama kõigi väärtpaberistamise tehingus algatatud olemasolevate väärtpaberistamise avatud positsioonide summat aruandekuupäeva seisuga, olenemata sellest, kellele positsioonid kuuluvad.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Seega kajastatakse bilansilisi väärtpaberistamise positsioone (nt võlakirjad, allutatud laenud) ning bilansiväliseid positsioone ja tuletisinstrumente (nt allutatud krediidiliinid, likviidsuse tagamise tehingud, intressimäära vahetustehingud, krediidiriski vahetustehingud jne), mis on väärtpaberistamises algatatud.
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Traditsiooniliste väärtpaberistamiste puhul, kus väärtpaberistamise tehingu algatajal ei ole mingit positsiooni, ei võta väärtpaberistamise tehingu algataja asjaomast väärtpaberistamist vormides CR SEC SA ja CR SEC IRB arvesse.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Sel eesmärgil loetakse väärtpaberistamise tehingu algataja positsioonide hulka kuuluvaks kapitalinõuete määruse artikli 242 punkti 12 kohaste uuenevate nõuete väärtpaberistamisel kasutatavaid ennetähtaegse amortiseerimise klausleid.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED: VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI KAITSE
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 249 ja 250 käsitatakse väärtpaberistatud riskipositsioonide krediidiriski kaitset nii, nagu ei oleks lõpptähtaegade mittevastavust.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
(–) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE (CVA)
020 to 060
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõikega 2 on ette nähtud üksikasjalik kord selles veerus kajastatava volatiilsusega korrigeeritud tagatise väärtuse (CVA) arvutamiseks.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
(–) KOGUVÄLJAVOOL: KAUDSE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (G*)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
„Sissevoolu“ ja „väljavoolu“ üldreegli kohaselt on selles veerus kajastatavad summad esitatud „sissevooluna“ vastavas krediidiriski vormis (CR SA või CR IRB) ja krediidiriski kaitse andja (st kolmas isik, kellele väärtpaberistamise seeria kaudse krediidiriski kaitse kaudu üle kantakse) asjakohases riskipositsiooni klassis.
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Valuutariskiga korrigeeritud krediidiriski kaitse nimiväärtuse (G*) arvutamise kord on kehtestatud kapitalinõuete määruse artikli 233 lõikes 3.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
KREDIIDIRISKI KAITSE SÄILITATUD VÕI TAGASI OSTETUD TINGLIK VÄÄRTUS
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Kõiki säilitatud või tagasi ostetud väärtpaberistamise seeriaid (nt säilitatud esimese järjekoha kahju positsioonid) kajastatakse nimiväärtuses.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Krediidiriski kaitse säilitatud või tagasi ostetud väärtuse arvutamisel ei võeta arvesse järelevalvelisi krediidiriski kaitse väärtuskärpeid.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID: ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
Total unsettled transactions in the Trading Book
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad väärtpaberistamise positsioonid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktidele a, c ja e ning lõikele 2, kohaldamata krediidiriski ümberhindlustegureid ning mis tahes krediidiriski korrigeerimisi ja eraldisi.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Tasaarvestus on asjakohane ainult samale väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjatele antud mitme tuletislepingu puhul, mis on kaetud aktsepteeritud tasaarvestuslepinguga.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Selles veerus kajastatavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised on seotud ainult väärtpaberistamise positsioonidega.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Väärtpaberistatud positsioonide väärtuse korrigeerimisi arvesse ei võeta.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Ennetähtaegse amortiseerimise klausli korral peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täpsustama kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikes 2 määratletud väärtpaberistamise tehingu algatajale kuuluva osaluse.
080 to 120
Sünteetiliste väärtpaberistamiste puhul võrduvad bilansiliste kirjete ja/või investorite osaluste (ennetähtaegne amortiseerimine) vormis olevad väärtpaberistamise tehingu algataja hoitavad positsioonid veergude 010–040 summaga.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Krediidikahjude katteks tehtavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised (kapitalinõuete määruse artikkel 159) vastavalt aruandava üksuse suhtes kohaldatavatele raamatupidamistavadele.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Väärtuse korrigeerimised hõlmavad kõiki summasid, mida on võetud arvesse finantsvarade krediidikahjude kasumis või kahjumis (sealhulgas õiglases väärtuses mõõdetud finantsvarade krediidiriskist tulenevad kahjud, mida ei arvata maha riskipositsiooni väärtusest) alates nende esmasest bilansis kajastamisest pluss makseviivituses olevate ostetud nõuete allahindlus vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikele 1.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Eraldised hõlmavad bilansiväliste kirjete akumuleeritud krediidikahjusid.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõigete 1 ja 2 kohased väärtpaberistamise positsioonid ilma ümberhindlustegurite kohaldamiseta.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 040.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükk ja artikli 4 lõike 1 punkt 57
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Selles veergude kogumis kogutakse teavet krediidiriski maandamise tehnikate kohta, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel (nagu märgitud allpool sissevoolu ja väljavoolu puhul).
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Vt vormi CR SA juhiseid (selliste krediidiriski maandamise tehnikate kajastamine, millel on asendusmõju).
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
(–) KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (GA)
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Kaudne krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59 ja seda reguleeritakse artikliga 235.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
(–) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Otsene krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 58 ja seda reguleeritakse artiklitega 195, 197 ja 200.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ning kapitalinõuete määruse artiklite 218–236 kohaseid bilansilise tasaarvestuse kokkuleppeid käsitatakse rahalise tagatisena.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Samuti kajastatakse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral riskikaalude või võlgniku reitinguklasside sisest sissevoolu ja väljavoolu.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3 ning artikli 235 lõiked 1 ja 2
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Väljavool vastab kirje „riskipositsioon, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised“ kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral riskikaalust või võlgniku reitinguklassist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 090 [(–) koguväljavool].
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
KOGUSISSEVOOL
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Väärtpaberistamise positsioone, mis on võlaväärtpaberid ja aktsepteeritud finantstagatis vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 197 lõikele 1, kajastatakse finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetodi kasutamise korral sissevooluna selles veerus.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 100 (kogusissevool).
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Vastavasse riskikaalu ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 110.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
(–) KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSESE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (CVAM) FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETODI ALUSEL
Value adjustments of securitised positions are not considered.
See kirje hõlmab ka krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju (kapitalinõuete määruse artikkel 218).