natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In 2017 and 2018: All catches of common sole, Northern prawn, Norway lobster, haddock, whiting and cod [4]
Püünised:
Hooks and lines:
Aastal 2017 ja 2018: norra salehomaari, hariliku süvameregarneeli, hariliku merikeele, kilttursa ja merlangi kogusaak.
Traps:
Nakkevõrkude, abarate ja raamvõrkudega püütud tursa lossimise kohustust ei kohaldata ICESi IIIaS püügipiirkonnas.
In 2017 and 2018: All catches of Norway lobster, Northern prawn, common sole, haddock and whiting.
Ühises soovituses esitatud ja STECFi läbi vaadatud teaduslike tõendite alusel ja võttes arvesse kasutavate püügivahendite, -meetodite ja ökosüsteemi omadusi, tuleks kõnealused erandid lisada käesolevasse, 2017. aastat käsitlevasse määrusesse.
Gear codes used in this Table refer to those codes in Annex XI to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011.
Liikmesriigid peaksid esitama lisaandmeid, et võimaldada STECFil täiendavalt hinnata asjaomaste traalidega ICESi IV alapiirkonnas püütud norra salehomaari ja hariliku merikeele ellujäämise määrasid ning võimaldada komisjonil asjakohane erand läbi vaadata.
Vessels are considered as saithe targeting if, when using trawls with mesh size ≥ 100 mm, they have had annual average landings of saithe of ≥ 50 % of all landings by the vessel taken in both EU and third country zone of the North Sea over the period of x – 4 to x – 2 where x is the year of application; i.e. 2012-2014 for 2016, 2013-2015 for 2017 and 2014-2016 for 2018.
Laevu käsitatakse põhjaatlandi süsika püügiga tegelevana, kui nende aasta keskmine lossitud põhjaatlandi süsika saak moodustab ≥ 100 mm suuruse võrgusilmaga traale kasutades ≥ 50 % kõikidest lossimistest, mida laev on teinud nii Põhjamere ELi kui ka EList välja jäävas osas ajavahemikul x – 4 kuni x – 2, kus x on kohaldamisaasta; st 2012–2014 aasta 2016 puhul, 2013–2015 aasta 2017 puhul ja 2014–2016 aasta 2018 puhul.
If a vessel has been considered as a saithe targeting vessel in one year it shall continue to be considered as such in the following years.
Kui laeva käsitatakse põhjaatlandi süsika püügiga tegeleva laevana ühel aastal, käsitatakse seda sellise laevana ka järgnevatel aastatel.
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2251
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/2251,
supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [1], and in particular Article 11(15) thereof,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, [1] eriti selle artikli 11 lõiget 15,
Counterparties have an obligation to protect themselves against credit exposures to derivatives counterparties by collecting margins where those contracts are not cleared by a central counterparty.
Vastaspooltel on kohustus kaitsta ennast tuletislepingute vastaspoolte krediidiriski eest, võttes tagatist juhul, kui kõnealused tuletislepinguid ei kliirita keskse vastaspoole kaudu.
This Regulation lays out the standards for the timely, accurate and appropriately segregated exchange of collateral.
Käesolevas määruses sätestatakse standardid tagatise õigeaegse, täpse ja asjakohaselt eraldatud vahetamise kohta.
These standards should apply on a mandatory basis to the collateral that counterparties are required to collect or post pursuant to this Regulation.
Kõnealuseid standardeid tuleks kohaldada kohustuslikus korras tagatise suhtes, mida vastaspooled peavad käesoleva määruse kohaselt võtma või andma.
However, counterparties which agree to collecting or posting collateral beyond the requirements of this Regulation should be able to choose whether or not to exchange such collateral in accordance with these standards.
Vastaspooltel, kes lepivad kokku tagatise võtmises või andmises viisil, mis läheb kaugemale käesoleva määruse nõuetest, peaks olema õigus valida, kas vahetada või mitte sellist tagatist vastavalt käesolevatele standarditele.
Counterparties subject to the requirements of Article 11(3) of Regulation (EU) No 648/2012 should take into account the different risk profiles of non-financial counterparties that are below the clearing threshold referred to in Article 10 of that Regulation when establishing their risk management procedures for over-the-counter (‘OTC’) derivative contracts concluded with such entities.
Vastaspooled, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõike 3 nõudeid, peaksid selliste finantssektoriväliste vastaspooltega sõlmitavate börsiväliste tuletislepingute riskijuhtimismenetluste kehtestamisel, kes jäävad allapoole kõnealuse määruse artiklis 10 osutatud kliirimiskünnist, võtma arvesse selliste üksuste erinevaid riskiprofiile.
It is therefore appropriate to allow counterparties to determine whether or not the level of counterparty credit risk posed by those non-financial counterparties that is below that clearing threshold needs to be mitigated through the exchange of collateral.
Seepärast on asjakohane lubada vastaspooltel kindlaks määrata, kas vastaspoole krediidiriski, mis tuleneb sellistest finantssektorivälistest vastaspooltest, kes jäävad allapoole kõnealust kliirimiskünnist, on vaja maandada tagatise vahetamise kaudu.
Given that non-financial counterparties established in a third country that would be below the clearing threshold if established in the Union can be assumed to have the same risk profiles as non-financial counterparties below the clearing threshold established in the Union, the same approach should be applied to both types of entities in order to prevent regulatory arbitrage.
Kuna võib eeldada, et kolmandas riigis asutatud finantssektorivälistel vastaspooltel, kes jääksid allapoole kliirimiskünnist, kui nad oleksid asutatud liidus, on samad riskiprofiilid nagu liidus asutatud finantssektorivälistel vastaspooltel, kes jäävad allapoole kliirimiskünnist, tuleks õigusliku arbitraaži vältimiseks kohaldada mõlemat liiki üksuste suhtes sama lähenemisviisi.
Counterparties to non-centrally cleared OTC derivatives contracts need to be protected from the risk of a potential default of the other counterparty.
Mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute vastaspooli tuleb kaitsta teise vastaspoole võimaliku makseviivituse riski eest.
Therefore, two types of collateral in the form of margins are necessary to properly manage the risks to which those counterparties are exposed.
Seepärast tuleb kasutada kahte liiki tagatisi, et nõuetekohaselt juhtida riske, millele kõnealused vastaspooled on avatud.
The first type is variation margin, which protects counterparties against exposures related to the current market value of their OTC derivative contracts.
Üks neist on variatsioonitagatis, mis kaitseb vastaspooli nende börsiväliste tuletislepingute praeguse turuväärtusega seotud riskide eest.
The second type is initial margin, which protects counterparties against potential losses which could stem from movements in the market value of the derivatives position occurring between the last exchange of variation margin before the default of a counterparty and the time that the OTC derivative contracts are replaced or the corresponding risk is hedged.
Teine on alustamise tagatis, mis kaitseb vastaspooli võimaliku kahju eest, mis võib tuleneda tuletisinstrumentide positsiooni turuväärtuse muutusest ajavahemikul variatsioonitagatise viimasest vahetamisest enne vastaspoole makseviivitust kuni hetkeni, mil börsivälised tuletislepingud asendatakse või vastav risk maandatakse.
Since central counterparties (‘CCPs’) might be authorised as a credit institution according to Union legislation, it is necessary to exclude non-centrally cleared OTC derivative contracts that CCPs enter into during a default management process from the requirements of this Regulation since those contracts are already subject to the provisions of Commission Delegated Regulation (EU) No 153/2013 [2] and therefore they are not subject to the provisions of this Regulation.
Kuna kesksetel vastaspooltel võib olla liidu õiguse kohane krediidiasutuse tegevusluba, tuleb makseviivituse haldamise protsessi ajal kesksete vastaspoolte sõlmitavad mittekeskselt kliiritavad börsivälised tuletislepingud käesoleva määruse nõuete kohaldamisest kõrvale jätta, sest selliste lepingute suhtes juba kohaldatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 153/2013 [2] sätteid ja käesoleva määruse sätteid seetõttu nende suhtes ei kohaldata.
For non-centrally cleared OTC derivative contracts that involve the payment of a premium upfront to guarantee the performance of the contract, the counterparty receiving the payment of the premium (‘option seller’) does not have a current or potential future exposure to the counterparty.
Mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute puhul, mis hõlmavad riskipreemia eelnevat maksmist lepingu toimimise tagamiseks, ei ole riskipreemiat saaval vastaspoolel (optsiooni müüja) praegust või võimalikku tulevast vastaspoolega seotud riski.
Also, the daily mark-to-market value of such contracts is already covered by the payment of this premium.
Seega on selliste lepingute turuhinnas hinnatud väärtus juba kaetud kõnealuse riskipreemia maksmisega.
Therefore, where the netting set consists of such option positions, the option seller should be able to choose not to collect initial or variation margins for these types of OTC derivatives as long as the option seller is not exposed to any credit risk.
Kui tasaarvestatavate tehingute kogum hõlmab selliseid optsioonipositsioone, peaks optsiooni müüja saama otsustada mitte võtta alustamise tagatist või variatsioonitagatist sellist liiki börsiväliste tuletislepingute puhul seni, kuni ta ei ole avatud mis tahes krediidiriskile.
The counterparty paying the premium (‘option buyer’) should however collect both initial and variation margins.
Riskipreemiat maksev vastaspool (optsiooni ostja) peaks seevastu võtma nii alustamise tagatist kui ka variatsioonitagatist.
While dispute resolution processes contained in bilateral agreements between counterparties are useful for minimising the length and frequency of disputes, counterparties should, in the first instance, collect at least the undisputed amount in case the amount of a margin call is disputed.
Kuigi vastaspoolte vahel sõlmitavates kahepoolsetes lepingutes ette nähtud vaidluste lahendamise menetlused on kasulikud vaidluste kestuse ja sageduse vähendamise seisukohast, peaksid vastaspooled tagatise summa üle peetavate vaidluste korral nõudma esimesena sisse vähemalt summa, mida ei vaidlustata.
This will mitigate the risk arising from the disputed transactions and therefore ensure that non-centrally cleared OTC derivative contracts are collateralised to the extent possible.
See maandab vaidlustatud tehingutest tulenevat riski ja tagab seega, et mittekeskselt kliiritavad börsivälised tuletislepingud tagatakse vastavalt käesolevale määrusele võimalikult suurel määral.
In order to guarantee a level playing field across jurisdictions, where a counterparty established in the Union enters into a non-centrally cleared OTC derivative contract with a counterparty that is established in a third country, initial and variation margins should be exchanged in both directions.
Selleks et tagada võrdsed tingimused eri jurisdiktsioonides juhul, kui liidus asutatud vastaspool sõlmib mittekeskselt kliiritava börsivälise tuletislepingu kolmandas riigis asutatud vastaspoolega, tuleks alustamise tagatis ja variatsioonitagatis vahetada mõlemas suunas.
Counterparties established in the Union transacting with counterparties established in third countries should remain subject to the obligation of assessing the legal enforceability of the bilateral agreements and the effectiveness of the segregation agreements.
Liidus asutatud vastaspoolte suhtes, kes teevad tehinguid kolmandas riigis asutatud vastaspooltega, tuleks jätkuvalt kohaldada kohustust hinnata kahepoolsete lepingute täitmisele pööratavust ja eraldamislepingute tulemuslikkust.
It is appropriate to allow counterparties to apply a minimum transfer amount when exchanging collateral in order to reduce the operational burden of exchanging limited sums when exposures move only slightly.
Vastaspooltel tuleks lubada kohaldada tagatise vahetamisel minimaalset ülekandesummat, et vähendada operatsioonilist koormust seoses väikeste summade vahetamisega riskipositsioonide väikese muutuse korral.
However, it should be ensured that such minimum transfer amount is used as an operational tool and not with the view to serving as an uncollateralised credit line between counterparties.
Samas tuleks tagada, et sellist minimaalset ülekandesummat kasutatakse operatsioonilise vahendina ja mitte vastaspoolte vahelise tagamata krediidiliinina.
Therefore, a maximum level should be set out for that minimum transfer amount.
Seepärast tuleks kindlaks määrata minimaalse ülekandesumma maksimaalne tase.
For operational reasons, it might be more appropriate in some cases to have separate minimum transfer amounts for the initial and the variation margin.
Mõnel juhul võib operatsioonilistel põhjustel olla asjakohasem kehtestada alustamise tagatise ja variatsioonitagatise puhul eraldi minimaalsed ülekandesummad.
In those cases it should be possible for counterparties to agree on separate minimum transfer amounts for variation and initial margin.
Sellisel juhul peaks vastaspooltel olema võimalik kokku leppida eraldi tagatise ja variatsioonitagatise minimaalsed ülekandesummad.
However, the sum of the separate minimum transfer amounts should not exceed the maximum level of the minimum transfer amount.
Eraldi minimaalsete ülekandesummade summa ei tohiks siiski ületada minimaalse ülekandesumma maksimaalset taset.
For practical reasons, it should be possible to define the minimum transfer amount in the currency in which margins are normally exchanged, which may not be the euro.
Praktilistel põhjustel peaks olema võimalik määrata minimaalne ülekandesumma kindlaks valuutas, milles tagatist tavaliselt vahetatakse ja mis ei pruugi olla euro.
Some third-country jurisdictions may determine a different scope to Regulation (EU) No 648/2012 for the purposes of their requirements for the exchange of collateral in relation to OTC derivative contracts that are not centrally cleared.
Mõne kolmanda riigi jurisdiktsioonis ette nähtud kohaldamisala võib erineda määruse (EL) nr 648/2012 kohaldamisalast seoses nõuetega, mida kohaldatakse mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute puhul võetava tagatise suhtes.
Therefore, were this Regulation to require that only non-centrally cleared OTC derivative contracts governed by Regulation (EU) No 648/2012 are included in the margin calculations for cross-border netting sets, counterparties in different jurisdictions would potentially have to duplicate required calculations to take into account different definitions or different scopes of products under the respective margin requirements.
Kui käesoleva määrusega nähtaks ette, et piiriüleste tasaarvestatavate tehingute kogumite puhul tagatise arvutamine hõlmaks üksnes mittekeskselt kliiritavaid börsiväliseid tuletislepinguid, mida reguleeritakse määrusega (EL) nr 648/2012, peaksid eri jurisdiktsioonides asuvad vastaspooled nõutavaid arvutusi tegema kaks korda, et võtta arvesse toodete erinevaid määratlusi või ulatust vastavate võimendustagatise nõuete puhul.
This could lead to distorted margin calculations.
See võib tagatiste arvutamist moonutada.
Furthermore, this would likely increase the risk of disputes.
Lisaks võib see suurendada vaidluste riski.
Therefore, allowing the use of a broader set of products in cross-border netting sets that includes all the OTC derivative contracts that are subject to exchange of collateral in one or the other jurisdiction would facilitate a smoother process of margin collection.
Piiriülestes tasaarvestatavate tehingute kogumites laiema tootevaliku lubamine, mis hõlmaks kõiki börsiväliseid tuletislepinguid, mille puhul on ühes või teises jurisdiktsioonis ette nähtud tagatise vahetamine, soodustaks sujuvamat tagatise võtmise protsessi.
This approach is consistent with the systemic risk-reduction goal of Regulation (EU) No 648/2012, since a broader range of products would be subject to the margin requirements.
Selline lähenemisviis on kooskõlas määruse (EL) nr 648/2012 kohase süsteemse riski vähendamise eesmärgiga, kuna võimendustagatise nõudeid kohaldatakse laiema tootevaliku suhtes.
Counterparties may choose to collect initial margins in cash, in which case the collateral should not be subject to any haircut, provided that the currency of the collateral matches the currency in which the contract is expressed.
Vastaspooled võivad otsustada võtta tagatist rahas ning sel juhul ei tuleks tagatise suhtes kohaldada mis tahes väärtuskärbet, tingimusel et tagatise valuuta vastab lepingu valuutale.
However, where initial margins are collected in cash in a currency different than the currency in which the contract is expressed, currency mismatch may generate foreign exchange risk.
Kui aga alustamise tagatis võetakse rahas valuutas, mis erineb lepingu valuutast, võib valuutade mittevastavusega kaasneda valuutarisk.
For this reason, a currency mismatch haircut should apply to initial margins collected in cash in another currency.
Seepärast tuleks rahas muus valuutas võetud alustamise tagatise suhtes kohaldada valuutade mittevastavusega seotud väärtuskärbet.
For variation margins collected in cash no haircut is necessary in line with the BCBS-IOSCO framework, even where the payment is executed in a different currency than the currency of the contract.
Kooskõlas Baseli pangajärelevalve komitee-IOSCO raamistikuga ei ole vaja teha väärtuskärbet rahas võetud variatsioonitagatise puhul, isegi kui makse on tehtud muus valuutas kui lepingu valuuta.
When setting the level of initial margin requirements, the Basel Committee on Banking Supervision and the Board of the International Organization of Securities Commissions have explicitly considered two aspects, as reflected in their framework, ‘Margin requirements for non-centrally cleared derivatives’ of March 2015 (‘BCBS-IOSCO framework’).
Alustamise tagatise nõude taseme kehtestamisel käsitlesid Baseli pangajärelevalve komitee ja Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon selgesõnaliselt kahte aspekti, nagu on kajastatud ka nende 2015. aasta märtsi raamistikus mittekeskselt kliiritavate tuletisinstrumentide tagatisnõuete kohta („Baseli pangajärelevalve komitee-IOSCO raamistik“).
The first aspect is the availability of high credit quality and liquid assets covering the initial margin requirements.
Esimene aspekt käsitleb alustamise tagatise nõude täitmiseks kasutatavate kõrge krediidikvaliteediga ja likviidsete varade kättesaadavust.
The second is the proportionality principle, as smaller financial and non-financial counterparties might be hit in a disproportionate manner from the initial margin requirements.
Teine aspekt on proportsionaalsuse põhimõte, kuna väiksemaid finantssektori ja finantssektoriväliseid vastaspooli võivad alustamise tagatise nõuded mõjutada ebaproportsionaalselt.
In order to maintain a level playing field, this Regulation should introduce a threshold that is exactly the same as in the BCBS-IOSCO framework below which two counterparties are not required to exchange initial margin.
Võrdsete tingimuste tagamiseks tuleks käesoleva määrusega kehtestada künnis, mis on täpselt sama kui Baseli pangajärelevalve komitee-IOSCO raamistikus ja millest allpool ei ole kaks vastaspoolt kohustatud alustamise tagatist vahetama.
This should substantially alleviate costs and operational burden for smaller participants and address the concern about the availability of high credit quality and liquid assets without undermining the general objectives of Regulation (EU) No 648/2012.
See peaks vähendama märkimisväärselt väiksemate osaliste kulusid ja operatsioonilist koormust ning lahendama mure kõrge krediidikvaliteediga ja likviidsete varade kättesaadavuse pärast, kahjustamata määruse (EL) nr 648/2012 üldiseid eesmärke.
While the thresholds should always be calculated at group level, investment funds should be treated as a special case as they can be managed by a single investment manager and captured as a single group.
Kuigi künnised tuleks alati arvutada grupi tasandil, tuleks investeerimisfonde käsitleda erijuhtumina, sest neid võib valitseda üksainus investeerimisjuht ja neid võib kajastada ühe grupina.
However, where the funds are distinct pools of assets and they are not collateralised, guaranteed or supported by other investment funds or the investment manager itself, they are relatively risk remote in relation to the rest of the group.
Kui fondid on eraldi olevad varakogumid ja kui neid ei taga, garanteeri või toeta muul viisil muud investeerimisfondid või nende valitseja ise, on nad riskide seisukohast ülejäänud grupi suhtes suhteliselt kaugel.
Such investment funds should therefore be treated as separate entities when calculating the thresholds, in line with the BCBS-IOSCO framework.
Seepärast tuleks selliseid investeerimisfonde käsitleda kooskõlas Baseli pangajärelevalve komitee-IOSCO raamistikuga künniste arvutamisel eraldiseisvate üksustena.
With regard to initial margin, the requirements of this Regulation are likely to have a measurable impact on market liquidity, as assets provided as collateral cannot be liquidated or otherwise reused for the duration of the non-centrally cleared OTC derivative contract.
Alustamise tagatise osas on käesoleva määruse nõuetel tõenäoliselt märkimisväärne mõju turu likviidsusele, sest tagatiseks antud varasid ei saa mittekeskselt kliiritavate börsivälise tuletislepingu kehtivuse ajal realiseerida või muul viisil uuesti kasutada.
Such requirements represent a significant change in market practice and present certain operational and practical challenges that will need to be managed as the new requirements come into effect.
Sellised nõuded kujutavad endast olulist muutust turutavas ja nendega kaasnevad teatavad operatsioonilised ja praktilised raskused, millega tuleb uute nõuete jõustumisel toime tulla.
Taking into account that the variation margin already covers realised fluctuations in the value of non-centrally cleared OTC derivatives contracts up to the point of default, it is considered proportionate to apply a threshold of EUR 8 billion in gross notional amounts of outstanding contracts to the application of the initial margin requirements.
Võttes arvesse, et variatsioonitagatis juba hõlmab tegelikke kõikumisi mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute väärtuses kuni makseviivituse hetkeni, peetakse proportsionaalseks kohaldada alustamise tagatise nõuete suhtes künnist, milleks on kehtivate lepingute tinglik brutoväärtus 8 miljardit eurot.
This threshold applies at the group level or, where the counterparty is not part of a group, at the level of the single entity.
Kõnealust künnist kohaldatakse grupi tasandil või juhul, kui vastaspool ei kuulu gruppi, ühe üksuse tasandil.
The aggregated gross notional amount of outstanding contracts should be used as an adequate reference given that it is an appropriate metric for measuring the size and complexity of a portfolio of non-centrally cleared OTC derivative contracts.
Kehtivate lepingute summeeritud tinglikku brutoväärtust tuleks kasutada asjakohase võrdlusalusena, pidades silmas, et see on asjakohane näitaja mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute portfelli suuruse ja keerukuse mõõtmiseks.
It is also a reference that is easy to monitor and report.
See on ka võrdlusalus, mida on lihtne jälgida ja esitada.