natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Items associated with particular high risk;
Jaenõuded
Exposures in default;
Selgitused kapitalinõuete määruse artiklis 112 osutatud teatavate riskipositsiooni klasside ulatuse kohta
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Riskipositsiooni klass „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu“
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Grupisiseseid riskipositsioone kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 113 lõigetele 6 ja 7 järgmiselt.
Other items;
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõikes 7 sätestatud nõudeid täitvaid riskipositsioone kajastatakse vastavates riskipositsiooni klassides, kus neid oleks kajastatud juhul, kui need ei oleks grupisisesed riskipositsioonid.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 113 lõigetele 6 ja 7 „võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud pädevate asutuste eelneval nõusolekul otsustada loobuda käesoleva artikli lõike 1 kohaste nõudmiste kohaldamisest nõuete suhtes, mis neil on vastaspoole vastu, kes on asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu emaettevõtja, tütarettevõtja, emaettevõtja tütarettevõtja või asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühinguga direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 kohases seoses olev ettevõtja“.
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
See tähendab, et grupisisesed vastaspooled ei ole tingimata krediidiasutused või investeerimisühingud, vaid ka ettevõtjad, kes määratakse muusse riskipositsiooni klassi, nt krediidiasutuse või investeerimisühingu abiettevõtjad või ettevõtjad direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses.
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’).
Seepärast kajastatakse grupisisesed riskipositsioonid vastavas riskipositsiooni klassis.
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Riskipositsiooni klass „pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid“
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
Standardmeetodikohased riskipositsioonid määratakse riskipositsiooni klassi „pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid“ järgmiselt.
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud võlakirjad, mille puhul on täidetud kapitalinõuete määruse artikli 129 lõigete 1 ja 2 nõuded, liigitatakse riskipositsiooni klassi „pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid“.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Kõnealuste nõuete täitmist tuleb igal juhul kontrollida.
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Sellest hoolimata määratakse direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud võlakirjad, mis on emiteeritud enne 31. detsembrit 2007, samuti riskipositsiooni klassi „pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid“ tulenevalt kapitalinõuete määruse artikli 129 lõikest 6.
Original exposure pre conversion factors
Riskipositsiooni klass „ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevad riskipositsioonid“
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Kui kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 132 lõikega 5 ette nähtud võimalust, kajastatakse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevaid riskipositsioone nagu bilansikirjeid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 111 lõike 1 esimesele lausele.
Securitisation positions
Riskipositsiooni väärtus kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt, ilma väärtuse korrigeerimisi ja eraldisi, ümberhindlustegureid ja krediidiriski maandamise tehnikate mõju arvesse võtmata, võttes arvesse järgmisi kapitalinõuete määruse artikli 111 lõikest 2 tulenevaid elemente.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Tuletisinstrumentide, repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid või kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti f, vastab esmane riskipositsioon vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtusele, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükis sätestatud meetoditele.
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Liisingu riskipositsiooni väärtuse suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 134 lõiget 7.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Kapitalinõuete määruse artikli 219 kohase bilansilise tasaarvestuse korral kajastatakse riskipositsiooni väärtust vastavalt saadud rahalisele tagatisele.
Equity exposures (also see Article 133)
Tasaarvestuse raamlepingute puhul, mis hõlmavad repotehinguid ja/või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehinguid ja/või muid kapitaliturupõhiseid tehinguid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, võetakse veerus 010 arvesse kapitalinõuete määruse artikli 220 lõike 4 kohastest tasaarvestuse raamlepingutest tuleneva otsese krediidiriski kaitse mõju.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Seepärast kajastatakse tasaarvestuse raamlepingute puhul, mis hõlmavad repotehinguid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, kapitalinõuete määruse artiklite 220 ja 221 kohaselt arvutatud E*-d vormi CR SA veerus 010.
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
(–) Esmase riskipositsiooniga seotud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Kapitalinõuete määruse artiklid 24 ja 111
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Krediidikahjude katteks tehtavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised vastavalt aruandava üksuse suhtes kohaldatavatele raamatupidamistavadele.
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Riskipositsioon, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Veergude 010 ja 030 summa.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
050–100
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamise tehnikad, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel, nagu on kindlaks määratud allpool esitatud kirjes „krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest tulenev riskipositsiooni asendamine“.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Siin kajastatakse järgmiseid kirjeid:
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
tagatis, mis on arvesse võetud vastavalt finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetodile;
The exposure classes below are disjoint among themselves.
aktsepteeritav kaudne krediidiriski kaitse.
Exposures to central governments or central banks
Vt ka punktis 4.1.1 esitatud juhiseid.
Exposures to regional governments or local authorities
050–060
Exposures to public sector entities
Kaudne krediidiriski kaitse: korrigeeritud väärtused (Ga)
Exposures to multilateral development banks
Kapitalinõuete määruse artikkel 235
Exposures to international organisations
Kapitalinõuete määruse artikli 239 lõikes 3 on määratletud kaudse krediidiriski kaitse korrigeeritud väärtus Ga.
Exposures to institutions
Garantiid
Exposures to corporates
Kapitalinõuete määruse artikkel 203
Retail exposures
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59 määratletud kaudne krediidiriski kaitse, mis ei ole krediidituletisinstrumentide vormis.
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Krediidituletisinstrumendid
Exposure Class ‘Institutions’
Kapitalinõuete määruse artikkel 204
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
070–080
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Otsene krediidiriski kaitse
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Nendes veergudes osutatakse otsesele krediidiriski kaitsele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 58 ning artiklitele 196, 197 ja 200.
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Summades ei võeta arvesse tasaarvestuse raamlepinguid (juba võetud arvesse esmases riskipositsioonis enne ümberhindlustegurite kohaldamist).
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ja bilansilise tasaarvestuse positsioone, mis tulenevad aktsepteeritud bilansilistest tasaarvestuslepingutest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 218 ja 219, käsitatakse rahalise tagatisena.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Finantstagatis: lihtmeetod
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõiked 1–2
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Muu otsene krediidiriski kaitse
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Kapitalinõuete määruse artikkel 232
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
090–100
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3, artikli 235 lõiked 1–2 ja artikkel 236
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Väljavool vastab enne ümberhindlustegurite kohaldamist esmase riskipositsiooni kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi.
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Samuti kajastatakse samade riskipositsiooni klasside sisest sissevoolu ja väljavoolu.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Võetakse arvesse riskipositsioone, mis tulenevad võimalikust sisse- ja väljavoolust muudest vormidest ja muudesse vormidesse.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Riskipositsiooni summa, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised, võttes arvesse väljavoolu ja sissevoolu seoses krediidiriski maandamise tehnikatega, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
120–140
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE, FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETOD
Article 24 and 111 of CRR
Kapitalinõuete määruse artiklid 223, 224, 225, 226, 227 ja 228.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
See hõlmab ka krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju (kapitalinõuete määruse artikkel 218).
Exposure net of value adjustments and provisions
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ja bilansilise tasaarvestuse positsioone, mis tulenevad aktsepteeritud bilansilistest tasaarvestuslepingutest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 218 ja 219, käsitatakse rahalise tagatisena.
Sum of columns 010 and 030.
Tagatuse mõju, mis tuleneb finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodist, mida kohaldatakse riskipositsiooni suhtes, mis on tagatud aktsepteeritud rahalise tagatisega, arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 223, 224, 225, 226, 227 ja 228.
050-100
Riskipositsiooni volatiilsusega korrigeerimine
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõiked 2–3
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Kajastatava summa puhul kajastatakse volatiilsusega korrigeerimise mõju riskipositsioonile (EVA–E) = E*He.
Items to be reported here:
(–) Finantstagatise korrigeeritud väärtus (Cvam)
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Kapitalinõuete määruse artikli 239 lõige 2
eligible unfunded credit protection.
Kauplemisportfelli tehingute puhul hõlmab see rahalist tagatist ja kaupasid, mida aktsepteeritakse kauplemisportfelli riskipositsioonina vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktidele c–f.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Kajastatav summa vastab järgmisele: Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
050-060
Tähised C, Hc, Hfx, t, T ja t* on määratletud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. ja 5. jaos.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
(–) millest: volatiilsusega ja lõpptähtajaga korrigeerimine
Article 235 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõige 1 ja artikli 239 lõige 2
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Kajastatav summa on volatiilsusega ja lõpptähtajaga korrigeerimiste ühismõju (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], kus volatiilsusega korrigeerimiste mõju on (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] ja lõpptähtajaga korrigeerimiste mõju on (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Guarantees
Riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtus (E*)
Article 203 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 220 lõige 4, artikli 223 lõiked 2–5 ja artikli 228 lõige 1
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
160–190
Credit derivatives
Bilansiväliste kirjete riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuse jaotus ümberhindlustegurite lõikes
Article 204 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 111 lõige 1 ja artikli 4 lõike 1 punkt 56.
070-080
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3 ja artikli 228 lõige 1.
Funded credit protection
Kajastatakse riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtust enne ümberhindlusteguri kohaldamist.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 111 ja III osa II jaotise 4. peatüki 4. jagu
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Selline riskipositsiooni väärtus, pärast korrigeerimiste, kõigi krediidiriski maandavate tegurite ja ümberhindlustegurite arvessevõtmist, millele määratakse riskikaal vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 113 ja III osa II jaotise 2 peatüki 2. jaole.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
Financial collateral: simple method
Tuletisinstrumentide, repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, arvutatakse selles kirjes kajastatav vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtus vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 2., 3., 4. ja 5. jaos sätestatud meetoditele.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Riskiga kaalutud vara enne VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist
Other funded credit protection
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5, võtmata arvesse VKE toetuskoefitsienti vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 501.
Article 232 of CRR.
Riskiga kaalutud vara pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist
090-100
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5, võttes arvesse VKE toetuskoefitsienti vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 500.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
millest: krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnanguga
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punktid a–d, f, g, l, n, o ja q
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
millest: keskvalitsusest tuletatud krediidikvaliteedi hinnanguga
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punktid b–d, f, g, l ja o
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Kapitalinõuete määruse artikkel 127
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Sellel real esitatakse andmed ainult riskipositsiooni klasside „Eriti suure riskiga seotud kirjed“ ja „Omakapitali investeeringud“ puhul.
120-140
Kui riskipositsioon sisaldub kapitalinõuete määruse artikli 128 lõikes 2 esitatud loetelus või vastab kapitalinõuete määruse artikli 128 lõikes 3 või artiklis 133 sätestatud kriteeriumidele, määratakse see riskipositsiooni klassi „Eriti suure riskiga seotud kirjed“ või „Omakapitali investeeringud“.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Sellest tulenevalt ei tohiks muud jaotust esineda, isegi kui riskipositsioon on makseviivituses vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 127.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Sellel real kajastatakse kõiki nõudeid VKEde vastu.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
millest: nõuded, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Sellel real kajastatakse ainult selliseid nõudeid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 501 sätestatud nõuetele.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
millest: kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid – elamukinnisvara
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 125
Volatility adjustment to the exposure
Kajastatud ainult riskipositsiooni klassis „kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid“.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 150 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Kapitalinõuete määruse artikli 148 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
070–130
Article 239(2) of CRR.
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfellivälised positsioonid jaotatakse vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfelli kuuluvad vastaspoole krediidiriski positsioonid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktile f ja artikli 299 lõikele 2 määratakse vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.