natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
millest: bilansivälised kirjed
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Vt vormi CR SA juhised.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 166 ja artikli 230 lõike 1 teise lause kohast väärtust.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
I lisas määratletud instrumentide puhul kohaldatakse ümberhindlustegureid (kapitalinõuete määruse artikli 166 lõiked 8–10) sõltumata krediidiasutuse või investeerimisühingu valitud meetodist.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Ridade 040–060 puhul (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud ning lepingujärgsetes toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid), mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükki, on riskipositsiooni väärtus sama kui vastaspoole krediidiriski väärtus, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 3., 4., 5., 6. ja 7. aos sätestatud meetoditele.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Neid väärtusi kajastatakse selles veerus ja mitte veerus 130 „millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist“.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Vt vormi CR SA juhised.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Riskipositsiooni väärtuse jaotus kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
150–210
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Nendes veergudes ei võeta arvesse krediidiriski maandamise tehnikaid, mis tulenevalt nende asendusmõju kohaldamisest mõjutavad makseviivitusest tingitud kahjumäära.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: kapitalinõuete määruse artikli 228 lõige 2, artikli 230 lõiked 1 ja 2 ning artikkel 231
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral:
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
kaudse krediidiriski kaitse korral keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete, krediidisasutuste ja investeerimisühingute vastu olevate nõuete ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul: kapitalinõuete määruse artikli 161 lõige 3.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Jaenõuete puhul kapitalinõuete määruse artikli 164 lõige 2;
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
otsese krediidiriski kaitse korral tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
040-080
Vt juhised veerus 040.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Vt juhised veerus 050.
040-050
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL: MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemudelis kasutatav asjakohane väärtus.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
GUARANTEES:
Kauplemisportfelli tehingute puhul hõlmab see finantsinstrumente ja kaupasid, mida aktsepteeritakse kauplemisportfelli riskipositsioonina vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktidele c–f.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ning kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. jao kohaseid bilansilise tasaarvestuse kokkuleppeid käsitatakse rahalise tagatisena.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: väärtused vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 193 lõigetele 1–4 ja artikli 194 lõikele 1.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 223 lõike 2 kohast korrigeeritud väärtust (Cvam).
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
190–210
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: kapitalinõuete määruse artikli 199 lõiked 1–8 ja artikkel 229.
CREDIT DERIVATIVES:
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral: muu tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 2–4 kohaseid väärtuseid.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Samuti võetakse arvesse kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Vt ka kapitalinõuete määruse artikkel 229.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa hinnanguline turuväärtus.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 6–8 kohaseid väärtuseid.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Samuti võetakse arvesse muu vara kui kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 229 lõige 3.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 5 ja artikli 229 lõike 2 kohaseid väärtuseid.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST: KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Garantiid ja krediidituletisinstrumendid, millega kaetakse riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 202 ja artikli 217 lõikele 1.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Vt ka veerud 040 „Garantiid“ ja 050 „Krediidituletisinstrumendid“.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Arvesse võetakse krediidiriski maandamise tehnikate kogu mõju makseviivitusest tingitud kahjumääradele, nagu on kindlaks määratud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. ja 4. peatükis.
Of which: Off Balance Sheet Items
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, vastab kajastatav makseviivitusest tingitud kahjumäär ühele kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 4 kohaselt valitud kahjumäärale.
See CR-SA instructions
Makseviivituses olevate riskipositsioonide puhul võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Võetakse arvesse kogu mõju (kajastamisel võetakse arvesse hüpoteekide alampiiri).
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes kasutavad sisereitingute meetodit, kuid ei kasuta makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid, kajastatakse finantstagatise riski maandavat mõju riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuses E* ja seejärel tegelikus makseviivitusest tingitud kahjumääras LGD* vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 228 lõikele 2.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär, mis on seotud iga „võlgniku reitinguklassi või kogumi“ makseviivituse tõenäosusega, tuleneb kõnealusesse makseviivituse tõenäosuse klassi või kogumisse kuuluvatele riskipositsioonidele määratud usaldatavusnõuete kohaste makseviivitusest tingitud kahjumäärade keskmisest, mida on kaalutud vastava (veerus 110 esitatud) riskipositsiooni väärtusega.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 8 punkt a) Andmeid ei esitata artikli 153 lõikes 5 osutatud eriotstarbeliste nõuete kohta.
150-210
Nõudeid suurte reguleeritud finantssektori ettevõtjate ja reguleerimata finantsettevõtjate vastu ning vastavaid makseviivitusest tingitud kahjumäärasid ei võeta arvesse veeru 230 andmete arvutamisel; neid võetakse arvesse ainult veeru 240 andmete arvutamisel.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 162.
Where own estimates of LGD are used:
Riskipositsioonidega kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Keskmist lõpptähtaega kajastatakse päevades.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Neid andmeid ei esitata riskipositsiooni väärtuste kohta, mille puhul ei võeta lõpptähtaega riskiga kaalutud vara arvutamisel arvesse.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
See tähendab, et seda veergu ei täideta riskipositsiooni klassi „jaenõuded“ puhul.
See instructions to column 040.
Keskvalitsuste ja keskpankade, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 153 lõiked 1 ja 3.
See instructions to column 050.
Jaenõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 154 lõige 1.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Arvesse ei võeta kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Arvesse võetakse kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Riskiga kaalutud vara jaotus pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Oodatava kahju määr on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 5 punktis 3 ja selle arvutamine on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 158.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Kajastatav oodatav kahju põhineb riskiparameetritel, mida tegelikult kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemis.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 159 kohaseid väärtuse korrigeerimisi ning spetsiifilisi ja üldisi eraldisi.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Üldiseid eraldisi kajastatakse selliselt, et summa määratakse proportsionaalselt vastavalt erinevate võlgniku reitinguklasside oodatava kahju määrale.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõiked 1 ja 2
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Kõigi riskipositsiooni klasside puhul, välja arvatud jaenõuded ja kapitalinõuete määruse artikli 172 lõike 1 punkti e teises lauses nimetatud klassid, kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste juriidiliste isikute/võlgnike arvu, kellele on eraldi määratud reiting, olenemata erinevate antud laenude või asjakohaste nõuete arvust.
190-210
Riskipositsiooni klassis „jaenõuded“ või juhul, kui eraldi nõuded sama võlgniku vastu on määratud erinevatesse võlgniku reitinguklassidesse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 172 lõike 1 punkti e teisele lausele, kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste riskipositsioonide arvu, mis on eraldi määratud teatavasse reitinguklassi või kogumisse.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõike 2 kohaldamise korral võib võlgnik kuuluda mitmesse reitinguklassi.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Kuna selles veerus käsitletakse reitingusüsteemide struktuuri elementi, on see seotud selliste esmaste riskipositsioonidega enne ümberhindlusteguri kohaldamist, mis on määratud igasse võlgnikku reitinguklassi või kogumisse, võtmata arvesse krediidiriski maandamise tehnikate mõju (eelkõige ümberjaotamise mõju).
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
020–060
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
See also Article 229 of CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
040–060
See also Article 229(3) of CRR.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad Baseli komitee dokumendi „Basel II kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ja topeltmakseviivituse mõju käsitlemine“ punktis 17 esitatud määratluse kohaselt järgmist: i) kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud ja ii) kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Vt vormi CR SA juhised.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 142 lõike 1 punkt 6 ja artikli 170 lõike 1 punkt c.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Ostetud nõuete lahjendusriski riskipositsioone ei kajastata võlgniku reitinguklassides või kogumites, vaid real 180.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Selle asemel määravad kasutatava skaala krediidiasutused ja investeerimisühingud ise.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
millest: 1. kategoorias
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 5 tabel 1.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 193 lõiked 1 ja 2, artikli 194 lõiked 1–7 ja artikli 230 lõige 3
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Reguleerimata väärtpaberiülekannetest tulenevad riskipositsioonid, mille puhul kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 2 esimese lõigu viimases lauses osutatud alternatiivset käsitlust või mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 2 viimasele lõigule kohaldatakse riskikaalu 100 %.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Sellel real kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 8 kohaseid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ning mis tahes muid riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid ja mida ei kajastata ühelgi muul real.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Lahjendusrisk on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 53.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Riskikaalu arvutamine lahjendusriski puhul on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 157 lõikes 1.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikele 6 on ostetud nõuete riskipositsiooni väärtus võrdne tagasimaksmata nõuetega, millest on maha arvatud riskiga kaalutud vara lahjendusriski puhul enne krediidiriski maandamist.