natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse lepinguid, mida mõõdetakse turuväärtuse meetodil vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429a lõikele 1 ja artiklile 274.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul (esmase riskipositsiooni meetod)
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul, kui kohaldatakse esmase riskipositsiooni meetodit, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 275, tingimusel et asjaomased kirjed vastavad kapitalinõuete määruse artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad sellel andmeväljal esitatud summa ka andmeväljal 110;010, nagu ei oleks kohaldatud mingit väljajätmist.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
Piiratud väljakirjutatud krediidituletisinstrumentide tinglik väärtus
C 47.00 – Leverage ratio calculation (LRCalc)
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõiked 5 kuni 7
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
Väljakirjutatud krediidituletisinstrumendi (st kui krediidiasutus või investeerimisühing pakub vastaspoolele krediidiriski kaitset) tinglik ülemväärtus, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 429a lõigetes 5–7.
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
(–) Väljakirjutatud krediidituletisinstrumentide suhtes tasaarvestatud aktsepteeritavad ostetud krediidituletisinstrumendid
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Selliste ostetud krediidituletisinstrumentide tinglik ülemväärtus, kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset, mille aluseks olev üksus on sama nagu krediidiasutuse või investeerimisühingu väljakirjutatud krediidituletisinstrumentidel, ning kui selle ostetud kaitse järelejäänud lõpptähtaeg on müüdud krediidiriski kaitse järelejäänud lõpptähtajaga võrdne või sellest pikem.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
Seega ei ole väärtus iga aluseks oleva üksuse puhul suurem kui andmeväljal 130;010 esitatud väärtus.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
10 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt CRR artikli 429 lõikele 10
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 10, artikli 111 lõike 1 punkt d ja artikli 166 lõige 9
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 4 alapunktides a kuni c osutatud selliste madala riskiga bilansiväliste kirjete kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 10 ja artikli 111 lõike 1 punkti d kohane riskipositsiooni väärtus, millele määrataks 0 % ümberhindlustegur (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 10 % nimiväärtusest).
Row and column
See tähendab siduvaid kohustusi, mille krediidiasutus või investeerimisühing võib igal ajal etteteatamiseta ja tingimusteta tühistada või mille puhul on ette nähtud automaatne tühistamine laenuvõtja krediidivõimelisuse halvenemise korral.
Exposure Values
Meeldetuletuseks: spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ei vähenda nimiväärtust.
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Kui siduv kohustus on seotud teise siduva kohustuse pikendamisega, kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 166 lõike 9 kohaselt nende kahe siduva kohustuse ümberhindlusteguritest väiksemat.
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid, krediidituletisinstrumente ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 10.
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
20 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt CRR artikli 429 lõikele 10
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 10, artikli 111 lõike 1 punkt c ja artikli 166 lõige 9
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 3 alapunktides a ja b osutatud selliste mõõduka riskiga bilansiväliste kirjete kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 10 ja artikli 111 lõike 1 punkti c kohane riskipositsiooni väärtus, millele määrataks 20 % ümberhindlustegur (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 20 % nimiväärtusest).
Institutions shall instead include those items in 190,010.
50 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt CRR artikli 429 lõikele 10
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 10, artikli 111 lõike 1 punkt b ja artikli 166 lõige 9
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 2 alapunktides a ja b osutatud selliste keskmise riskiga bilansiväliste kirjete kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 10 ja artikli 111 lõike 1 punkti b kohane riskipositsiooni väärtus, millele määrataks krediidiriski suhtes kohaldatava standardmeetodi määratluse kohaselt 50 % ümberhindlustegur (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 50 % nimiväärtusest).
Article 429b(1) of the CRR
See andmeväli hõlmab likviidsuse tagamise tehinguid ja muid väärtpaberistamisega seotud kohustusi.
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
See tähendab, et kõigi likviidsuse tagamise tehingute ümberhindlustegur on tähtajast olenemata kapitalinõuete määruse artikli 255 kohaselt 50 %.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
100 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt CRR artikli 429 lõikele 10
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 10, artikli 111 lõike 1 punkt a ja artikli 166 lõige 9
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 1 alapunktides a kuni k osutatud selliste suure riskiga bilansiväliste kirjete kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 10 ja artikli 111 lõike 1 punkti a kohane riskipositsiooni väärtus, millele määrataks 100 % ümberhindlustegur (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 100 % nimiväärtusest).
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 5
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Kõik varad peale kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute, krediidituletisinstrumentide ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute (muud sellel andmeväljal kajastatavad varad on näiteks rahalise variatsioonitagatise laenujääk, kui seda tunnistatakse kasutatava raamatupidamistava kohaselt, likviidsed varad, mis on määratletud likviidsuskattekordaja kohaselt ning luhtunud ja arveldamata tehingud).
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud lähtuvad hindamisel kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikes 5 sätestatud põhimõtetest.
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad sellel andmeväljal raha, mis saadakse, ja mis tahes väärtpabereid, mis antakse vastaspoolele väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kaudu ja mille bilansis kajastamist jätkatakse (st mille puhul raamatupidamisarvestuses kajastamise lõpetamise kriteeriumid ei ole täidetud).
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Peale selle peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud võtma sellel andmeväljal arvesse kirjed, mis on arvatud maha esimese taseme põhiomavahenditest ja täiendavatest esimese taseme omavahenditest (nt immateriaalsed varad, edasilükkunud tulumaksu vara jne).
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Seoses tuletistehingutega antud mis tahes tagatiste kogunäitaja
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõige 2
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Seoses tuletistehingutega antud mis tahes tagatise summa, kui sellise tagatise andmine vähendab kohaldatava raamatupidamistava kohaselt varade summat, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 429a lõikes 2.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu kliendipõhiste kliiritavate tuletistehingute alustamise tagatist ega aktsepteeritud rahalist variatsioonitagatist, nagu on kindlaks määratud kapitalinõuete määruse artikli 429a lõikes 3.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
(–) Tuletustehingutega antud rahalise variatsioonitagatisega seotud nõuded
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 3 kolmas lõik
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Tuletistehingu vastaspoolele antud rahalise variatsioonitagatisega seotud nõuded, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad kohaldatava raamatupidamistava kohaselt kajastama neid nõudeid varana, tingimusel et täidetud on kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 3 punktides a–e sätestatud tingimused.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Esitatud summat võetakse arvesse ka andmeväljal 190, 010 kajastatud teiste varade hulgas.
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul (alustamise tagatis)
Derivatives: Current replacement cost
Nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu kliendipõhistest kliiritavatest tuletistehingutest tulenev välja jäetud kauplemisriskipositsioonide alustamise tagatise (antud) osa, tingimusel et see vastab kapitalinõuete määruse artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Korrigeerimine SFT-de raamatupidamislike müügitehingute puhul
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Kapitalinõuete määruse artikli 429b lõige 5
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Repotehingu käigus laenuks antud väärtpaberite väärtus, mille kajastamine lõpetatakse kohaldatava raamatupidamistava alusel raamatupidamisliku müügitehingu tõttu.
Cross-product netting shall not apply.
(–) Usaldusvarad
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 13
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 13 kohaste selliste usaldusvarade väärtus, mis vastavad IAS 39 kajastamise lõpetamise kriteeriumidele ja asjakohasel juhul IFRS 10 dekonsolideerimise kriteeriumidele, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
(–) Välja jäetud grupisisesed riskipositsioonid (individuaalsed) vastavalt CRR artikli 429 lõikele 7
Article 429a(3) of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 7 ja artikli 113 lõige 6
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Riskipositsioonid, mida ei ole konsolideeritud kohaldataval konsolideerimistasandil ja mille suhtes võib kohaldada kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 kohast käsitlust, tingimusel et kõik kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 punktides a–e sätestatud tingimused on täidetud ja pädevad asutused on andnud oma nõusoleku.
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Esitatav summa tuleb esitada ka eespool vastavatel andmeväljadel nii, nagu ei oleks kohaldatud mingit väljajätmist.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
(–) CRR artikli 429 lõike 14 kohaselt välja jäetud riskipositsioonid
Article 429(11) of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 14
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 14 kohaselt välja jäetud riskipositsioonid, tingimusel et asjaomased tingimused on täidetud ja pädevad asutused on andnud oma nõusoleku.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
(–) Maha arvatud varasumma – esimese taseme omavahendid – täielikult rakendatud määratlus
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 4 punkt a ja artikli 499 lõike 1 punkt a
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
See hõlmab kõiki selliseid korrigeerimisi, mis mõjutavad varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
kapitalinõuete määruse artiklid 32 kuni 35 või
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
kapitalinõuete määruse artiklid 36 kuni 47 või
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
kapitalinõuete määruse artiklid 56 kuni 60,
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
nagu on asjakohane.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 48, 49 ja 79, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Topeltarvestuse vältimiseks ei esita krediidiasutused ja investeerimisühingud korrigeerimisi, mida on kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt juba kohaldatud riskipositsiooni väärtuse arvutamisel andmeväljadel 010;010 kuni 260;010, ega korrigeerimisi, mille puhul ei arvata maha konkreetse vara väärtust.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Kuna need summad on juba kapitalinäitajast maha arvatud, vähendavad need finantsvõimenduse määra riskipositsiooni ja esitatakse negatiivse arvuna.
Derogation for derivatives: original exposure method
(–) Maha arvatud varasumma – esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 4 punkt a ja artikli 499 lõike 1 punkt b
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
See hõlmab kõiki selliseid korrigeerimisi, mis korrigeerivad varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 48, 49 ja 79, võttes lisaks arvesse kapitalinõuete määruse X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma – kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad järgmise summa:
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma – kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 – LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010 + LRCalc;280;010
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Kapital
Capped notional amount of written credit derivatives
Esimese taseme omavahendid – täielikult rakendatud määratlus
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 3 ja artikli 499 lõige 1
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Siin kajastatakse esimese taseme omavahendite summat, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 25, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
Esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Siin kajastatakse esimese taseme omavahendite summat, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 25, pärast kapitalinõuete määruse X osa I jaotise 1. ja 2. peatükis sätestatud erandite arvessevõtmist.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Finantsvõimenduse määr
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Finantsvõimenduse määr – kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 2 ja artikli 499 lõige 1
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Siin kajastatakse käesoleva lisa II osa punkti 4 kohaselt arvutatud finantsvõimenduse määra.
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Finantsvõimenduse määr – kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust