natgillin/translations-raw huggingface dataset:
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID ALTERNATIIVSE KÄSITLUSE KOHASELT VÕI RISKIKAALU 100 %, NING MUUD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
LAHJENDUSRISK: OSTETUD NÕUDED KOKKU
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
C 08.02 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT: JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE VÕI KOGUMITE LÕIKES (CR IRB 2)
RISK WEIGHT: 0 %
VÕLGNIKU REITINGUKLASS (REA TUNNUS)
Of which: in category 1
RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE VKE KOEFITSIENDI KOHALDAMIST
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST VKE KOEFITSIENDI KOHALDAMIST
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 09.01 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: STANDARDMEETODIKOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 1)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Riik:
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Makseviivituses olevad riskipositsioonid
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Perioodi jooksul täheldatud uued makseviivitused
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
millest: mahakandmine
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Krediidiriskiga korrigeerimised/mahakandmised täheldatud uute makseviivituste puhul
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Eriti suure riskiga seotud kirjed
Country:
Omakapitali investeeringud
Defaulted exposures
Muud kirjed
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
millest: makseviivituses olevad riskipositsioonid
Items associated with particularly high risk
millest: eriotstarbelised nõuded (v.a eriotstarbelised nõuded, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu määramise kriteeriume)
Equity exposures
millest: eriotstarbelised nõuded, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu määramise kriteeriume
Other exposures
millest: VKEd
Total exposures
Tagatud kinnisvaraga
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
VKEd
Of which: defaulted
muud kui VKEd
Of Which: Specialised Lending (excl.
Kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded
SL subject to slotting criteria)
Muud jaenõuded
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
C 09.04 – RIIKIDE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI ARVUTAMISEL JA KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGUPÕHISE VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI MÄÄRA ARVUTAMISEL ASJAKOHASTE KREDIIDIRISKI POSITSIOONIDE JAOTUS (CCB)
Of Which: SME
Protsent
Secured by real estate property
Kvalitatiivne teave
SME
Asjakohased krediidiriski positsioonid – krediidirisk
Non-SME
Riskipositsiooni väärtus standardmeetodi kohaselt
Qualifying Revolving
Riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi kohaselt
Other Retail
Asjakohased krediidiriski positsioonid – tururisk
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Kauplemisportfelli kuuluvate pikkade ja lühikeste riskipositsioonide summa standardmeetodite puhul
Percentage
Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide väärtus sisemudelite puhul
Qualitative information
Asjakohased krediidiriski positsioonid – väärtpaberistamine
Relevant credit exposures - Credit Risk
Kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus standardmeetodi kohaselt
Exposure value under the Standardised Approach
Kauplemisportfelliväliste väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi kohaselt
Exposure value under the IRB Approach
Omavahendite nõuded ja kaalud
Relevant credit exposures – Market risk
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU VASTUTSÜKLILISE KAPITALIPUHVRI PUHUL
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – krediidirisk
Value of trading book exposures for internal models
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – tururisk
Relevant credit exposures – Securitisation
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded – kauplemisportfellivälised väärtpaberistamise positsioonid
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Omavahendite nõuete kaalud
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määrad
Own funds requirements and weights
Määratud asutuse kehtestatud vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
Total own funds requirements for CCB
Krediidiasutuse või investeerimisühingu riigi puhul kohaldatav vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
2 % künnise kasutamine
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
2 % künnise kasutamine üldise krediidiriskipositsiooni puhul
Own funds requirements weights
2 % künnise kasutamine kauplemisportfelli kuuluva riskipositsiooni puhul
Countercyclical capital buffer rates
C 10.01 – KREDIIDIRISK: OMAKAPITALI INVESTEERINGUD – OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (CR EQU IRB 1)
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
RISKIGA KAALUTUD VARA
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAKAPITALI INVESTEERINGUD KOKKU
Use of 2 % threshold
RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEV MEETOD: KOKKU
Use of 2 % threshold for trading book exposure
LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
RISKIKAAL: 190 %
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
SISEMUDELITEL PÕHINEV MEETOD
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
VÕLGNIKU REITINGUKLASS
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
(REA TUNNUS)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
C 11.00 – ARVELDUS-/ÜLEKANDERISK (CR SETT)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
ARVELDAMATA TEHINGUD ARVELDUSHINNAS
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
ARVELDAMATA TEHINGUTEST TULENEVA HINNAVAHE RISKIPOSITSIOON
INTERNAL MODELS APPROACH
Kauplemisportfellivälised arveldamata tehingud kokku
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Kuni 4 päeva arveldamata tehingud (tegur 0 %)
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
5 kuni 15 päeva arveldamata tehingud (tegur 8 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
16 kuni 30 päeva arveldamata tehingud (tegur 50 %)
OBLIGOR GRADE
31 kuni 45 päeva arveldamata tehingud (tegur 75 %)
(ROW IDENTIFIER)
46 päeva või rohkem arveldamata tehingud (tegur 100 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Kauplemisportfelli arveldamata tehingud kokku
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
C 12.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – STANDARDMEETODIKOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC SA)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
ALGATATUD VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID KOKKU
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED: VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI KAITSE
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
(–) KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSESE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Cvam) FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETODI ALUSEL
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (E*)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE (E*) JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
SELLISE RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSE JAOTUS, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
RISKIGA KAALUTUD VARA
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
LÕPPTÄHTAEGADE MITTEVASTAVUSEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID – KAUPLEMISPORTFELL
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE STANDARDMEETODIKOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
SECURITISATION POSITIONS
(–) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE (Cva)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(–) KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUSED (Ga)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(–) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
>0 % ja <=20 %
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
>20 % ja <=50 %
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
>50 % ja <=100 %
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
(–) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
REITINGU SAANUD POSITSIOONID
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(KREDIIDIKVALITEEDI ASTMED)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) KAUDSE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (G*)
> 0 % and <= 20 %
KOGUSISSEVOOL
> 20 % and <= 50 %
KÕIK MUUD ASTMED
> 50 % and <= 100 %
REITINGUTA POSITSIOONID
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
MILLEST: VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE TEISE JÄRJEKOHA KAHJU
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
MILLEST: KESKMINE RISKIKAAL (%)
RATED
KESKMINE RISKIKAAL (%)
(CREDIT QUALITY STEPS)
MILLEST: SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED
LOOK-THROUGH
ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
MILLEST: EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
TOTAL INFLOWS
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA: KOGURISKIPOSITSIOON
ALL OTHER CQS
BILANSILISED KIRJED
UNRATED
VÄÄRTPABERISTAMISED
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ENNETÄHTAEGNE AMORTISEERIMINE
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
INVESTOR: KOGURISKIPOSITSIOON
BEFORE CAP
SPONSOR: KOGURISKIPOSITSIOON
AFTER CAP
AVATUD POSITSIOONIDE JAOTUS VÄÄRTPABERISTAMISE ALGUSES KOHALDATAVATE KREDIIDIKVALITEEDI ASTMETE LÕIKES:
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
KÕIK MUUD ASTMED JA REITINGUTA POSITSIOONID
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
C 13.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC IRB)
ON-BALANCE SHEET ITEMS
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED: VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI KAITSE
SECURITISATIONS
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE (E*) JAOTUS KREDIIDIRISKI ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
RE-SECURITISATIONS
(–) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISTEST JA ERALDISTEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA VÄHENDAMINE
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
HOOLSUSKOHUSTUSTE SÄTETE RIKKUMISEST TULENEV KOGUMÕJU (KORRIGEERIMINE)
EARLY AMORTISATION
RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
>50 % ja <=100 %
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
VÄLISREITINGU MEETOD
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
REGULATIIVNE MEETOD
ALL OTHER CQS AND UNRATED
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 14.00 – ÜKSIKASJALIK TEAVE VÄÄRTPABERISTAMISTE KOHTA (SEC Details)
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
REA NUMBER
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
SISEKOOD
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
VÄÄRTPABERISTAMISE TUNNUS
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA TUNNUS
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
VÄÄRTPABERISTAMISE LIIK:
> 50 % and <= 100 %
(TRADITSIOONILINE/SÜNTEETILINE)
RATINGS BASED METHOD
ARVESTUSLIK KÄSITLUS: Kas väärtpaberistatud riskipositsioone kajastatakse bilansis või need arvatakse bilansist välja?
SUPERVISORY FORMULA METHOD
MAKSEVÕIMEKÄSITLUS: Väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid?
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
SÄILITAMINE
ROW NUMBER
KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGU ROLL:
INTERNAL CODE
(VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA / SPONSOR / ALGNE LAENUANDJA / INVESTOR)
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE PROGRAMMIGA MITTE HÕLMATUD
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONID
SECURITISATION TYPE:
VÄÄRTPABERISTAMISE STRUKTUUR
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
(–) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
KOHALDATAV SÄILITAMISE LIIK SÄILITAMISE % ARUANDEKUUPÄEVA SEISUGA
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
KOHALDATAV SÄILITAMISE LIIK
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
SÄILITAMISE % ARUANDEKUUPÄEVA SEISUGA
RETENTION
SÄILITAMISNÕUDE JÄRGIMINE?
ROLE OF THE INSTITUTION:
KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGU OSA (%)
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
LIIK
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
OMAVAHENDITE NÕUDED ENNE VÄÄRTPABERISTAMIST (%)
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
NETOPOSITSIOONID
ORIGINATION DATE
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU (STANDARDMEETOD)
(mm/yyyy)
MEMOKIRJED: BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
TOTAL AMOUNT
MEZZANINE VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
INSTITUTION'S SHARE (%)
KÕRGEMA NÕUDEÕIGUSE JÄRGUGA VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
TYPE
MEZZANINE VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ESIMESE JÄRJEKOHA KAHJU VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
COUNTRY
VARASEIM PROGNOOSITAV LÕPETAMISE KUUPÄEV
ELGD (%)
LEPINGUKOHANE LÕPPTÄHTAEG
MATURITY
MEZZANINE VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
ESIMESE JÄRJEKOHA KAHJU VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
PIKAD
CTP OR NON-CTP?
LÜHIKESED
NET POSITIONS
SPETSIIFILINE RISK
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
C 16.00 – OPERATSIOONIRISK (OPR)
SENIOR
PANGANDUSTEGEVUS
FIRST LOSS
LAENUD JA ETTEMAKSED
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
(TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI KOHALDAMISE KORRAL)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
OMAVAHENDITE NÕUE
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
Koguriskipositsioon operatsiooniriski puhul
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
VAJADUSE KORRAL KAJASTATAVAD TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI MEMOKIRJED
OTHER (including non-eligible LF)
AASTA–3
CONVERSION FACTOR APPLIED
AASTA–2
LONG
EELMINE AASTA
SHORT
MILLEST:
SPECIFIC RISK
TULENEVALT JAOTUSMEHHANISMIST
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
OMAVAHENDITE NÕUDED ENNE OODATAVA KAHJU MÄÄRAST, HAJUTAMISEST JA RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST TULENEVAT VÄHENDAMIST
BANKING ACTIVITIES
(–) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT ÄRITAVADES ARVESSE VÕETUD OODATAVA KAHJU MÄÄRAST
RELEVANT INDICATOR
(–) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT HAJUTAMISEST
LOANS AND ADVANCES
(–) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST (KINDLUSTUS JA MUUD RISKI ÜLEKANDMISE MEHHANISMID)
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE BAASMEETODIT
OWN FUNDS REQUIREMENT
Vormiga CA2 seotud lahter
Total operational risk exposure amount
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT VÕI ALTERNATIIVSET STANDARDMEETODIT
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT
YEAR-3
FINANTSNÕUSTAMINE
YEAR-2
KAUPLEMINE JA MÜÜK
LAST YEAR
JAEKLIENDIMAAKLERLUS
OF WHICH:
ÄRIPANGANDUS
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
JAEPANGANDUS
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
MAKSED JA ARVELDUSED
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
HOIDMISTEENUSED 100
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVAT MEETODIT
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
C 17.01 – OPERATSIOONIRISK: KAHJUD JA HÜVITUSED ÄRILIINIDE JA JUHTUMILIIKIDE LÕIKES EELMISEL AASTAL (OPR DETAILS 1)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
KAHJUDE MÄÄRAMINE ÄRILIINIDESSE
Cell linked to CA2
JUHTUMILIIGID
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
JUHTUMILIIGID KOKKU
SUBJECT TO TSA:
MEMOKIRJE: ANDMETE KOGUMISEL KOHALDATAV MIINIMUMMÄÄR
CORPORATE FINANCE (CF)
SISEPETTUS
TRADING AND SALES (TS)
VÄLISPETTUS
RETAIL BROKERAGE (RBr)
TÖÖHÕIVETAVAD JA TÖÖOHUTUS
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
ÄRITEGEVUSE HÄIRE JA SÜSTEEMIRIKKED
AGENCY SERVICES (AS)
TEHINGU TÄITMINE, ÜLEKANDED JA PROTSESSIJUHTIMINE
ASSET MANAGEMENT (AM)
MADALAIM
SUBJECT TO ASA:
KÕRGEIM
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
FINANTSNÕUSTAMINE
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
Juhtumite arv (uued juhtumid)
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
Brutokahju summa (uued juhtumid)
EVENT TYPES
Selliste kahjujuhtumite arv, mille puhul kohaldatakse kahju korrigeerimist
TOTAL EVENT TYPES
Eelmiste aruandeperioodidega seotud kahju korrigeerimised
EXTERNAL FRAUD
Otse hüvitatud kahju kogusumma
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Kindlustusest ja muudest riskide ülekandmise mehhanismidest tulenevate hüvituste kogusumma
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
KAUPLEMINE JA MÜÜK
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
JAEKLIENDIMAAKLERLUS
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
ÄRIPANGANDUS
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
JAEPANGANDUS
LOWEST
MAKSED JA ARVELDUSED
HIGHEST
HOIDMISTEENUSED
CORPORATE FINANCE [CF]
VARAHALDUS
Number of events (new events)
ETTEVÕTTEÜLENE
Gross loss amount (new events)
ÄRILIINID KOKKU
Number of events subject to loss adjustments
Juhtumite arv (uued juhtumid). millest:
Loss adjustments relating to previous reporting periods
seotud kahjudega ≥ 10000 ja < 20000
Maximum single loss
seotud kahjudega ≥ 20000 ja < 100000
Sum of the five largest losses
seotud kahjudega ≥ 100000 ja < 1000000
Total direct loss recovery
seotud kahjudega ≥ 1000000
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
Brutokahju summa (uued juhtumid). millest:
TRADING AND SALES [TS]
Selliste kahjujuhtumite arv, mille puhul kohaldatakse kahju korrigeerimist. millest:
RETAIL BROKERAGE [RBr]
millest: selliste kahjujuhtumite arv, mille puhul tehti positiivne kahju korrigeerimine
COMMERCIAL BANKING [CB]
millest: selliste kahjujuhtumite arv, mille puhul tehti negatiivne kahju korrigeerimine
RETAIL BANKING [RB]
millest: kahju positiivse korrigeerimise summad (+)
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
millest: kahju negatiivse korrigeerimise summad (+)
AGENCY SERVICES [AS]
C 17.02 – OPERATSIOONIRISK: SUURED KAHJUJUHTUMID (OPR DETAILS 2)
ASSET MANAGEMENT [AM]
Juhtumi kood
CORPORATE ITEMS [CI]
Arvestuspäev
TOTAL BUSINESS LINES
Toimumispäev
Number of events (new events).
Avastamispäev
Of which:
Juhtumiliik
related to losses ≥ 10000 and < 20000
Brutokahju
related to losses ≥ 20000 and < 100000
Brutokahju ilma otsehüvitusteta
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
BRUTOKAHJU ÄRILIINIDE LÕIKES
related to losses ≥ 1000000
Juriidilise isiku nimi
Gross loss amount (new events).
Juriidilise isiku tunnus
Of which:
Äriüksus
Number of events subject to loss adjustments.
Kirjeldus
Of which:
Finantsnõustamine
of which: number of events with a positive loss adjustment
Kauplemine ja müük
of which: number of events with a negative loss adjustment
Jaekliendimaaklerlus
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Äripangandus
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Jaepangandus
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Maksed ja arveldused
Event ID
Hoidmisteenused
Date of accounting
Varahaldus
Date of occurrence
Ettevõtteülene
Date of discovery
C 18.00 – TURURISK: STANDARDMEETODIKOHANE KAUBELDAVATE VÕLAINSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA TDI)
Event Type
Valuuta:
Gross loss
POSITSIOONID
Gross loss net of direct recoveries
KÕIK POSITSIOONID
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET
Legal Entity name
KAUPLEMISPORTFELLI KUULUVAD KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
Legal Entity ID
Üldrisk
Business Unit
Tuletisinstrumendid
Description
Muud varad ja kohustused
Corporate Finance [CF]
Lõpptähtajal põhinev meetod
Trading and Sales [TS]
Tsoon 1
Retail Brokerage [RBr]
0 ≤ 1 kuu
Commercial Banking [CB]
> 1 ≤ 3 kuud
Retail Banking [RB]
> 3 ≤ 6 kuud
Payment and Settlement [PS]
> 6 ≤ 12 kuud
Agency Services [AS]
Tsoon 2
Asset Management [AM]
> 1 ≤ 2 (1,9 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Corporate Items [CI]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Currency:
Tsoon 3
POSITIONS
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
ALL POSITIONS
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
General risk
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Derivatives
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Other assets and liabilities
(> 12,0 ≤ 20,0 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Maturity-based approach
(> 20 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Zone 1
Kestusel põhinev meetod
0 ≤ 1 month
Spetsiifiline risk
> 1 ≤ 3 months
Omavahendite nõue muude kui väärtpaberistamise võlainstrumentide puhul
> 3 ≤ 6 months
Tabeli 1 esimese kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 6 ≤ 12 months
Tabeli 1 teise kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
Zone 2
Järelejäänud kehtivusajaga ≤ 6 kuud
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Järelejäänud kehtivusajaga > 6 kuud ja ≤ 24 kuud
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Järelejäänud kehtivusajaga > 24 kuud
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Tabeli 1 kolmanda kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
Zone 3
Tabeli 1 neljanda kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Reitingu saanud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Omavahendite nõue väärtpaberistamise instrumentide puhul
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Omavahendite nõue korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Täiendavad nõuded optsioonide puhul (muud riskid kui deltarisk)
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Lihtsustatud meetod