natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
Seda kajastatakse ainult vormi MKR SA TDI „Kokku“ tasandil.
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
Vormi MKR SA CTP veerus 450 kajastatud omavahendite nõuded kokku.
Date of discovery is the date on which the institution became aware of the operational risk event.
350–390
Event types as defined in Article 324 CRR
TÄIENDAVAD NÕUDED OPTSIOONIDE PUHUL (MUUD RISKID KUI DELTARISK)
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
Kapitalinõuete määruse artikli 329 lõige 3
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
Optsioonide suhtes, mille korral esineb muid riske kui deltarisk, kohaldatavaid täiendavaid nõudeid kajastatakse selle meetodi all, mida kasutatakse selle arvutamiseks.
080 - 160
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodikohase kauplemisportfellis hoitavate väärtpaberistamiste/edasiväärtpaberistamiste (ei aktsepteerita korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul) positsiooniriski spetsiifilise riski komponendi positsioonide (kõik/neto ja pikad/lühikesed) ja nendega seotud omavahendite nõuete kohta.
Gross loss by business line
Vormis MKR SA SEC kajastatakse ainult väärtpaberistamise positsioonide spetsiifilise riski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 335 kooskõlas artikliga 337.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Kõnealuste positsioonide üldriski omavahendite nõudeid kajastatakse vormides MKR SA TDI või MKR IM.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
Positsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %, kuid mille võib alternatiivina maha arvata esimese taseme põhiomavahenditest (vt kapitalinõuete määruse artikli 243 lõike 1 punkt b, artikli 244 lõike 1 punkt b ja artikkel 258).
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which should comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
Sel juhul kajastatakse neid positsioone vormi CA1 real 460.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1 kooskõlas artikliga 337 (väärtpaberistamise positsioonid).
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
(–) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Kapitalinõuete määruse artikkel 258
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
070–520
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
NETOPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 251 tabel 1 ja artikli 261 lõike 1 tabel 4
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
230–240 ja 460–470
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Kapitalinõuete määruse artikli 337 lõige 2 kooskõlas artikliga 262
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Nendes veergudes kajastatakse andmeid, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad alternatiivset regulatiivset meetodit, millega määratakse omavahendite nõuded tagatise kogumi tunnuste ja väärtpaberistamise seeria lepingutingimuste põhjal.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
270 ja 500
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Standardmeetod: kapitalinõuete määruse artiklid 253 ja 254 ning artikli 256 lõige 5.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Sisereitingute meetod: kapitalinõuete määruse artikli 263 lõiked 2 ja 3.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Ennetähtaegset amortiseerimist käsitlevad sätted on ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 265 lõikega 1 ja artikli 256 lõikega 5.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
280–290/510–520
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Kapitalinõuete määruse artikli 109 lõike 1 teine lause ja artikli 259 lõiked 3 ja 4.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Kapitalinõuete määruse artikkel 337, võtmata arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud piirata riskikaalu ja netopositsiooni korrutise tulemust tasemel, milleks on maksimaalne võimalik makseviivituse riskiga seonduv kahju.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID NING KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
GENERAL RISK.
Kapitalinõuete määruse artikkel 337, võttes arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 337 lõikele 4 liidab krediidiasutus või investeerimisühing 31. detsembril 2014 lõppeval üleminekuperioodil eraldi kokku oma kaalutud pikad netopositsioonid (veerg 580) ja kaalutud lühikesed netopositsioonid (veerg 590).
020-200
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 337 lõikele 4 liidab krediidiasutus või investeerimisühing alates 2015. aastast omavahendite nõuete arvutamiseks kokku kõik oma kaalutud netopositsioonid, olenemata sellest, kas need on pikad või lühikesed (veerg 600).
MATURITY BASED APPROACH
Avatud väärtpaberistamise positsioonide (kauplemisportfellis hoitavad) kogusumma, mida kajastab väärtpaberistamise tehingu algatajaks ja/või investoriks ja/või sponsoriks olev krediidiasutus või investeerimisühing.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
040, 070 ja 100
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktid 61 ja 62
210-240
020, 050, 080 ja 110
GENERAL RISK.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 63
DURATION BASED APPROACH
030–050
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõige 13
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
060–080
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Krediidiasutus, kellel on väärtpaberistamise positsioon väärtpaberistamise tehingus, mille puhul ta ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
090–110
251-321
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõige 14.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA JAOTUS ALUSVARA LIIKIDE LÕIKES
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Kapitalinõuete määruse artikli 337 lõike 4 viimane lause
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Alusvara jaotuse puhul järgitakse vormis SEC Details (veerg „liik“) kasutatud klassifikatsiooni:
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
1 elamukinnisvarale seatud hüpoteegid;
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
2 ärikinnisvarale seatud hüpoteegid;
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
3 krediitkaardinõuded;
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
4 liising;
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
5 äriühingutele või VKEdele (käsitatakse äriühingutena) antud laenud;
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
6 tarbimislaenud;
350-390
7 nõuded klientide vastu;
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
8 muud varad;
Article 329(3) of CRR.
9 pandikirjad;
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
10 muud kohustused.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Kui väärtpaberistamise kogum hõlmab eri varaliike, märgib krediidiasutus või investeerimisühing iga väärtpaberistamise puhul kõige olulisema varaliigi.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Kui korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid on maandatud krediidituletisinstrumentidega, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikleid 346 ja 347.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Kõiki korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone kajastatakse ühes vormis, olenemata sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab positsioonide riskikaalu määramiseks kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki kohaselt standardmeetodit või sisereitingute meetodit.
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Selles vormis kajastatakse eraldi väärtpaberistamise positsioone, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ja muid korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Seega kajastatakse väärtpaberistamise positsioone alati ridades 030, 060 või 090 (sõltuvalt krediidiasutuse või investeerimisühingu rollist väärtpaberistamises).
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente kajastatakse alati real 110.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
„Muud korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid“ ei ole väärtpaberistamise positsioonid ega n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid (määratletud kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikes 3), kuid need on otseselt seotud ühega nendest positsioonidest (kuna neid hoitakse riskimaandamise eesmärgil).
Article 258 of CRR.
Seepärast määratakse need alamrubriiki „väärtpaberistamine“ või „n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrument“.
070-520
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1 seoses positsioonidega, mis on määratud korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 338 lõigetele 2 ja 3.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
070–400
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
NETOPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES (STANDARDMEETOD JA SISEREITINGUTE MEETOD)
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
160 ja 330
230-240 and 460-470
MUUD
250-260 and 480-490
Muud riskikaalud, mida ei ole eelmistes veergudes otseselt nimetatud.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Kohaldatakse ainult selliste n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul, mis ei ole saanud välisreitingut.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Välisreitinguga n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente kajastatakse vormi MKR SA TDI real 321 või juhul, kui need on kaasatud korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli, määratakse need vastava riskikaalu veergu.
270 and 500
170–180 ja 360–370
LOOK THROUGH
190–200 ja 340–350
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
220–230 ja 390–400
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
410–420
280-290/510-520
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
430–440
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
530-540
Kapitalinõuete määruse artikkel 338, võttes arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Omavahendite nõudena käsitatakse suuremat järgmistest: i) spetsiifilise riski omavahendite nõue, mida kohaldataks ainult pikkade netopositsioonide (veerg 430) suhtes või ii) spetsiifilise riski omavahendite nõue, mida kohaldataks ainult lühikeste netopositsioonide (veerg 440) suhtes.
Article 14(2) of CRR
Avatud positsioonide (korrelatsioonil põhinevas kauplemisportfellis hoitavad) kogusumma, mida kajastab väärtpaberistamise tehingu algatajaks, investoriks või sponsoriks olev krediidiasutus või investeerimisühing.
550-570
050–070
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
030, 060 ja 090
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell hõlmab väärtpaberistamisi, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ja võimaluse korral ka muid riskimaandamise positsioone, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 338 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kriteeriumidele.
580-600
Väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumente, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioone kajastatakse real „muud korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid“.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Sellel real kajastatakse selliseid n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente, mis on maandatud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentidega vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 347.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul ei ole positsiooni algatajad, investorid ja sponsorid asjakohased.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Seepärast ei esitata n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul jaotust väärtpaberistamise positsioonide lõikes.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
040, 070, 100 ja 120
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Kajastatakse järgmisi positsioone:
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumendid, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioonid;
040, 070 and 100
Käesolevas vormis kogutakse teavet kauplemisportfellis hoitavate ja standardmeetodi kohaselt käsitletavate omakapitali instrumentide positsiooniriski positsioonide ja sellega seotud omavahendite nõuete kohta.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Vorm tuleb täita eraldi vormina „Kokku“ ja järgmiste eelnevalt kindlaksmääratud turgude loetelu kohta esitatavate vormidena: Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Egiptus, Ungari, Island, Liechtenstein, Norra, Poola, Rumeenia, Rootsi, Ühendkuningriik, Albaania, Jaapan, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Venemaa Föderatsioon, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid, euroala.
020, 050, 080 and 110
Lisaks esitatakse veel üks vorm kõigi muude turgude kohta.
Article 4(63) of CRR.
Kõnealuse aruandlusnõude järgimisel tõlgendatakse viidet turule viitena riigile (v.a euroala riigid, vt komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 525/2014).
030-050
Kapitalinõuete määruse artiklid 327, 329, 332, 341 ja 345.
ORIGINATOR
Omavahendite nõue arvutatakse iga riigi turu puhul eraldi.
Article 4(13) of CRR
Käesolevas veerus ei kajastata aktsiaindeksifutuuride positsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 344 lõike 4 teisele lausele.
060-080
Positsiooniriski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti b alapunktile i ja III osa IV jaotise 2. peatüki 3. jaole.
INVESTOR
ÜLDRISK
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Omakapitali instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb üldrisk, (kapitalinõuete määruse artikkel 343) ja nende vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatüki 3. jaole.
090-110
Mõlemad jaotused (read 021/022 ja 030/040) on seotud kõigi positsioonidega, mille puhul esineb üldrisk.
SPONSOR
Ridades 021 ja 022 esitatakse jaotus instrumentide lõikes.
Article 4(14) of CRR.
Omavahendite nõuete arvutamisel võetakse aluseks ainult ridades 030 ja 040 esitatud jaotus.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud tuletisinstrumendid, võttes vajaduse korral arvesse kapitalinõuete määruse artikleid 329 ja 332.
120-210
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud instrumendid, mis ei ole tuletisinstrumendid.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
Article 337(4), last sentence of CRR.
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 344 lõigetele 1 ja 4.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Kõnealuste positsioonide puhul esineb ainult üldrisk ja seega ei tohi neid kajastada real 050.
esidential mortgages;
Muud omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 343 ja artikli 344 lõikele 3.
ommercial mortgages;
Omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 342 ja artikli 344 lõikele 4.
redit card receivables;
Kapitalinõuete määruse artikli 329 lõiked 2 ja 3
easing;
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe standardmeetodikohase iga valuutapositsiooni (sealhulgas aruandlusvaluuta) ja vastavate valuutariski omavahendite nõuete kohta.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Positsioon arvutatakse iga valuuta (sealhulgas euro), kulla ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate positsioonide puhul.
onsumer loans;
Käesoleva vormi ridades 100–480 esitatakse andmed isegi juhul, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud ei pea arvutama valuutariski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 351.
rade receivables;
Kõnealused memokirjed hõlmavad kõiki aruandlusvaluutas olevaid positsioone, sõltumata sellest, mil määral neid võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 354 kohaldamisel.
ther assets;
Vormi memokirjete read 130–480 täidetakse eraldi kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide valuutade ja järgmiste valuutade puhul: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kõik muud valuutad.
overed bonds;
Brutopositsioonid, mis tulenevad varadest, saadaolevatest summadest ja sarnastest kirjetest, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artikli 352 lõikes 1.
ther liabilities.
Vastavalt artikli 352 lõikele 2 ja pädevate asutuste loa korral jäetakse välja positsioonid, mis on võetud, et maandada valuutakursi kahjulikku mõju oma suhtarvudele vastavalt artikli 92 lõikele 1, ja positsioonid, mis on seotud kirjetega, mis on omavahendite arvutamisel juba maha arvatud.