natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Each exposure is assigned to one of the following categories:
Krediidiasutuse või investeerimisühingu kohaldatav sisereitingu klass madalaimast riskist kõrgeimani, välja arvatud makseviivitused, mille makseviivituse tõenäosus vastab 100 %-le.
<= EUR 0,5 million;
Selle väärtus on reiting 1–30 või „ei kohaldata“.
> EUR 0,5 million <= EUR 1 million;
Kui I lisas ei kasutata portfelli määratlemiseks reitingut, kasutatakse selle asemel märget „ei kohaldata“.
> EUR 1 million <= EUR 1,5 million;
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerud 150–210
> EUR 1,5 million <= EUR 5 million;
See veerg vastab NACE koodidele (Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator), mida kasutatakse finantssektoriväliste äriühingute puhul ühel detailsuse astmel (nt F – ehitus) ning muude finantssektori äriühingute puhul kahel detailsuse astmel (nt K65 – kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus).
> EUR 5 million <= EUR 10 million;
kodumajapidamised;
> EUR 10 million <= EUR 50 million;
<= 50 miljonit eurot;
> EUR 50 million;
> 50 miljonit eurot ja <= 200 miljonit eurot;
C 103 — Definition of High Default Portfolios
Kogu aastakäive arvutatakse komisjoni soovituse 2003/361/EÜ lisa artikli 4 kohaselt.
The unique ID assigned by the EBA to each portfolio.
muu tagatisega kui kinnisvara rahastatud tagatis;
Each portfolio is assigned one of the following names by the EBA: 1.1.
muu aktsepteeritud tagatis: kinnisvara;
CORP Defaulted
kinnisvara tagatis ja muu kaitsmata krediidiriski maandamine;
Mortgages Non-defaulted ILTV <= 25 %
kinnisvara tagatis, muu kaitsmata krediidiriski maandamine ja garantiid;
Mortgages Non-defaulted ILTV > 100 %, <= 125 %
Iga riskipositsioon määratakse ühte järgmistest liikidest:
Mortgages Non-defaulted ILTV > 125 %
Indekseeritud laenusumma ja tagatise väärtuse suhtevahemik
Mortgages Non-defaulted ILTV > 25 %, <= 50 %
Indekseeritud laenusumma ja tagatise väärtuse suhtevahemik on jooksva laenusumma ning vara jooksva väärtuse suhe.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 50 %, <= 75 %
Indekseeritud laenusumma ja tagatise väärtuse suhtevahemik arvutatakse usaldusväärselt ning see peab vastama vähemalt järgmistele tunnustele.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 75 %, <= 100 %
Kogu laenusumma: hüpoteeklaenu jääk, millele lisandub hüpoteeklaenu kasutamata summa (pärast vastava krediidi ümberhindlusteguri kohaldamist).
For the ‘Retail — secured by real estate SME’ and ‘Retail — secured by real estate non SME’ portfolios, it is the location of the collateral.
Laenusumma arvutatakse koos mis tahes spetsiifiliste krediidiriski kohandamistega ning see hõlmab kõiki muid laene (sealhulgas neid, mille on andnud muud finantseerimisasutused, mis on krediidiasutusele või investeerimisühingule teada), mis on tagatud samaväärsel või kõrgemal järjekohal oleva pandiõigusega samal elamukinnisvaral seoses laenu tagava pandiõigusega.
Each portfolio is assigned to one or several of the following exposure classes:
Kui muude pandiõiguste järjekoha kindlaks tegemiseks on ebapiisavalt teavet, eeldab krediidiasutus või investeerimisühing, et need pandiõigused kuuluvad samasse nõudeõiguse järku kui laenu tagav pandiõigus.
Corporate — SME;
Vara väärtus: vara väärtus on varale teataval ajahetkel (kõige tõenäolisemalt soetamisel) antud sõltumatu hinnang ja on ümber arvestatud jooksvaks väärtuseks, kasutades varahinna indeksit.
Corporate — Specialised lending;
Hindamine tuleks läbi viia sõltumatult ning teatavatele kvalifikatsiooninõuetele vastavate hindajate poolt.
Retail — Secured by real estate SME;
Kvalifikatsiooninõuded ja minimaalsed hindamisstandardid peavad vastama järgmistele tingimustele:
Retail — Secured by real estate non-SME;
vara hinnatakse eraldi ning usaldusväärselt konservatiivsel viisil (nt jättes välja tulevaste hinnatõusude ootused ja võttes arvesse võimalust, et vara jooksev hind on kõrgem kui tase, mis on jätkusuutlik laenu kogu kehtivuse ajal, näiteks varahinna mulli tõttu);
Retail — Qualifying revolving;
kui on võimalik kindlaks määrata turuväärtus, siis ei ole hinnatud väärtus kõrgem kui turuväärtus;
Retail — Other SME;
hinnatud väärtust toetavad piisavad hindamisdokumendid.
Retail — Other non — SME;
Krediidiasutustel ja investeerimisühingutel tuleb oma arvutused dokumenteerida ning esitada dokumendid nõudmise korral oma pädevale asutusele.
The type of risk is one of the following:
Indekseeritud laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtevahemiku kategooriad on järgmised:
Counterparty credit risk;
<= 25 %;
Credit risk and free deliveries;
> 25 % <= 50 %;
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries.
> 50 % <= 75 %;
Defaulted: Those are the exposures assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %;
> 75 % <= 100 %;
Non-defaulted: Those are the exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
> 100 % <= 125 %;
The rank of the internal rating grade applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
> 125 %;
It takes values from Rating 1 to Rating 30 or Not applicable.
C 104 – madala makseviivituse riskiga portfellidesse kuuluvate hüpoteetiliste tehingute määratlemine
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
Kordumatu tunnus, mille Euroopa Pangandusjärelevalve on igale tehingule määranud.
Column 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Nimi, mille Euroopa Pangandusjärelevalve on igale tehingule määranud.
This column correspond to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
Hüpoteetilise tehingu sünteetiline kirjeldus.
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
Selle väärtus on reiting 1–30.
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
Hüpoteetiliste tehingute tagatise kirjeldus.
Households;
Tagatise turuväärtus.
<= EUR 50 million;
Märget „ei kohaldata“ kasutatakse siis, kui näitaja puhul ei ole kindlat jaotust nõutud (nt veerus 080 tähendab see, et arvesse võetakse kõiki riike).
> EUR 50 million and <= EUR 200 million;
Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC.
III LISA
Non Real estate funded collateral;
JÄRELEVALVEGA SEOTUD VÕRDLUSPORTFELLIDE TULEMUSED
Other eligible collateral: Real estate;
Madala makseviivituse riskiga portfellides sisalduvate riskipositsioonide üksikasjad vastaspoolte järgi
Real estate collateral and other unfunded CRM;
Madala makseviivituse riskiga portfellides sisalduvate riskipositsioonide üksikasjad
Real estate collateral, other funded CRM and guarantees;
Kõrge makseviivituse riskiga portfellides sisalduvate riskipositsioonide üksikasjad
Each exposure is assigned to one of the following types:
Madala makseviivituse riskiga portfellides sisalduvate hüpoteetiliste tehingute üksikasjad
Indexed loan-to-value range
Sisemudelite määratlemine
The indexed loan-to-value (‘ILTV’) range is the ratio between the current loan amount and the current value of the property.
Sisemudelite määramine portfellidele
The indexed loan-to-value range shall be calculated in a prudent manner and at least comply with the following features:
Sisemudelite määramine riikidele
Total amount of the loan: the outstanding amount of the mortgage loan plus any undrawn committed amount of the mortgage loan (after applying the corresponding credit conversion factor).
C 101.00 – madala makseviivituse riskiga portfellides sisalduvate riskipositsioonide üksikasjad vastaspoolte järgi
The loan amount shall be calculated gross of any specific credit risk adjustments and shall include all other loans (including those provided by other financial institutions that are known to the institution) secured with liens of equal or higher ranking on the same residential property with respect to the lien securing the loan.
Vastaspoole kood
If there is insufficient information for ascertaining the ranking of the other liens, the institution shall assume that these liens rank pari passu with the lien securing the loan.
Regulatiivne lähenemisviis
Value of the property: the value of the property is the independent valuation of the property at some point in time (most likely at origination) and converted to a current value using a property price index.
Vastaspoole kõige hiljutisema reitingu kuupäev
The valuation should be performed in an independent way and by appraisers that meet specific qualification requirements.
Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist
Qualifying requirements and minimum appraisal standards shall comply with the following conditions:
Riskipositsioon pärast krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju arvessevõtmist ja enne ümberhindlustegurite kohaldamist
there is an individual assessment of the property and the property is valued in a prudently conservative manner (e.g. excluding expectations of future price appreciations and taking into account any potential for the current property price to be above a level that is sustainable over the life of the loan, for example due to a property price bubble);
Ümberhindlustegur
if a market value can be determined, the valuation is not higher than market value;
Makseviivituses olev riskipositsioon
the valuation is supported by adequate appraisal documentation.
Hüpoteetiline- makseviivitusest tingitud kahjumäär, kõrge nõudeõiguse järguga, tagamata, tagatise andmise piiramise klauslita
Institutions are requested to document their calculations and provide the documents to their competent authority upon request.
Hüpoteetiline- makseviivitusest tingitud kahjumäär, kõrge nõudeõiguse järguga, tagamata, tagatise andmise piiramise klausliga
The ILTV categories are the following:
Lõpptähtaeg
<= 25 %;
Riskiga kaalutud vara
> 25 % <= 50 %;
C 102.00 – madala makseviivituse riskiga portfellides sisalduvate riskipositsioonide üksikasjad
> 50 % <= 75 %;
Võlgnike arv
> 75 % <= 100 %;
Oodatav kahju
> 100 % <= 125 %;
Viivisnõuetega seotud eraldised
> 125 %;
C 103.00 – kõrge makseviivituse riskiga portfellis sisalduvate riskipositsioonide üksikasjad
C 104 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Lõpptähtaeg Oodatava kahju summa
The unique ID assigned by the EBA to each transaction.
Makseviivituse määr viimasel aastal
The name assigned by the EBA to each transaction.
Makseviivituse määr viimasel viiel aastal
The synthetic description of the hypothetical transaction.
Kahjumäär viimasel aastal
It takes values from Rating 1 to Rating 30.
Kahjumäär viimasel viiel aastal
The description of the collateral of the hypothetical transactions.
RISKIGA KAALUTUD VARA*
The market value of the collateral.
RISKIGA KAALUTUD VARA**
‘Not applicable’ is used when no specific breakdown is requested for the variable (e.g. for column 080, it means that all countries are considered).
C 104.00 – madala makseviivituse riskiga portfellides sisalduvate hüpoteetiliste tehingute üksikasjad
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
Tagatise väärtus enne väärtuskärbet
ANNEX III
Väärtuskärbe
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
Tagatise väärtus pärast väärtuskärbet
Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Makseviivituses olev riskipositsioon, tagamata
Details on exposures in Low Default Portfolios
Makseviivituses olev riskipositsioon, tagatud
Details on exposures in High Default Portfolios
Makseviivitusest tingitud kahjumäär, tagamata
Definition of internal models
C 105.01 – sisemudelite määratlemine
Mapping of internal models to portfolios
Sisemudeli tunnus
Mapping of internal models to countries
Mudeli nimetus
C 101.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Sisereitingutel põhineva meetodi riskiparameeter
Counterparty Code
Makseviivituses oleva riskipositsiooni kaalutud keskmine makseviivituse määr
Regulatory approach
Juhtumipõhine kaalutud keskmine makseviivituse määr
Date of most recent rating of counterparty
Pikaajaline makseviivituse tõenäosus
Original exposure pre conversion factors
Ebatõenäoliselt laekuvate varade taastamise määr
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Sundtäitmisel olevate varade sissenõudmise määr taastamata makseviivituste korral
CCF
Sundtäitmisel olevate varade sissenõudmise aeg taastamata makseviivituste korral
EAD
Ühine otsus
Hyp LGD senior unsecured without negative pledge
Konsolideeritud järelevalvet teostav asutus
Hyp LGD senior unsecured with negative pledge
C 105.02 – sisemudelite määramine portfellidele
Maturity
C 105.03 – sisemudelite määramine riikidele
RWA
Vastuvõtva riigi järelevalvet teostav asutus
C 102.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios
IV LISA
Number of obligors
I OSA.
Expected Loss
ÜLDISED JUHISED
Provisions non-performing exposures
II OSA.
RWA RWA Standardised
VORMIDE TÄITMISE JUHISED
C 103.00 — Details on exposures in High Default Portfolio
C 101 – MADALA MAKSEVIIVITUSE RISKIGA PORTFELLIDES SISALDUVATE RISKIPOSITSIOONIDE ÜKSIKASJAD VASTASPOOLE JÄRGI
Expected Loss amount
C 102 – MADALA MAKSEVIIVITUSE RISKIGA PORTFELLIDES SISALDUVATE RISKIPOSITSIOONIDE ÜKSIKASJAD
Default rate latest year
C 103 – KÕRGE MAKSEVIIVITUSE RISKIGA PORTFELLIS SISALDUVATE RISKIPOSITSIOONIDE ÜKSIKASJAD
Default rate past 5 years
C 104 – MADALA MAKSEVIIVITUSE RISKIGA PORTFELLIDES SISALDUVATE HÜPOTEETILISTE TEHINGUTE ÜKSIKASJAD
Loss rate latest year
C 105.01 – SISEMUDELITE MÄÄRATLEMINE
Loss rate past 5 years
C 105.02 – SISEMUDELITE MÄÄRAMINE PORTFELLIDELE
RWA *
C 105.03 – SISEMUDELITE MÄÄRAMINE RIIKIDELE
RWA **
Andmed esitatakse üksnes nende vastaspoolte kohta, kelle puhul on olemas tegelik riskipositsioon või kehtiv reiting.
C 104.00 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Andmed esitatakse üksnes nende riskipositsioonide ja hüpoteetiliste tehingute kohta, mille sisemudel on heaks kiidetud.
Collateral value before haircut
II osa suhtes kohaldatakse järgmist:
Haircut
absoluutväärtuste puhul esitatakse väärtuste summa;
Collateral value after haircut
protsentides väljendatud väärtuste puhul esitatakse kaalutud keskmine, kasutades kaaluna makseviivituses olevat riskipositsiooni;
EAD unsecured
erandina punktist b on ümberhindlusteguri arvutamisel kasutatav kaal esmane riskipositsioon, st summa, mille suhtes ümberhindlustegurit kohaldatakse, et saada makseviivituses olev riskipositsioon, olles võtnud arvesse krediidiriski maandamise tehnikaid, millel on riskipositsioonile asendusmõju (vormide 101, 102 ja 103 veerg 090).
EAD secured
C 101 – madala makseviivituse riskiga portfellides sisalduvate riskipositsioonide üksikasjad vastaspoole järgi
LGD unsecured
I lisa vormi 101 veerg 010
LGD secured
Esitatakse vastaspoole kood, mille Euroopa Pangandusjärelevalve on määranud madala makseviivituse riskiga portfellide valimites olevale vastaspoolele.
C 105.01 — Definition of internal models
See kood on rea tunnus ja see peab tabeli iga rea puhul olema kordumatu.
Internal model ID
Iga portfell määratakse ühte järgmistest riskipositsiooni klassidest:
Model name
Omavahendite nõuete arvutamiseks kasutatav lähenemisviis, millest antakse aru, on üks järgmistest:
IRBA Risk parameter
sisereitingute põhimeetod: kui sisereitingute põhimeetodi kohased riskipositsioonid moodustavad 50 % või rohkem sisereitingute meetodi kohastest riskipositsioonidest vastaspoole ees;
EAD weighted average default rate for calibration
täiustatud sisereitingute meetod: kui täiustatud sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid moodustavad 50 % või rohkem sisereitingute meetodi kohastest riskipositsioonidest vastaspoole ees;
Case weighted average default rate for calibration
eriotstarbelistele nõuetele riskikaalu määramise kriteeriumid: kui riskikaalu määramise kriteeriumide kohased riskipositsioonid moodustavad 50 % või rohkem sisereitingute meetodi kohastest riskipositsioonidest vastaspoole ees;
Long-run PD
sisereitingute meetod: kui ükski punktides a–c esitatud tingimustest ei ole täidetud ja krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab sisereitingute meetodit vastaspoole ees olevate riskipositsioonide suhtes;
Cure rate for defaulted assets
Esitatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu kohaldatav sisereitingu klass (madalaimast riskist kõrgeimani, välja arvatud makseviivitused, mille makseviivituse tõenäosus vastab 100 %le).
Recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults
See esitatakse numbrilises järjestuses 1, 2, 3 jne.
Recovery period of the foreclosed assets for not cured defaults
Esitatakse vastaspoole kõige hiljutisema reitingu kuupäev.
Joint decision
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 010
Consolidating supervisor
Esitatav võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosus põhineb määruse (EL) nr 575/2013 artikli 180 sätetel.
C 105.02 — Mapping of internal models to portfolios
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul esitatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosus.
C 105.03 — Mapping of internal models to countries
Võlgniku reitinguklasside või kogumite agregeerimisele vastavate andmete (nt koguriskipositsioon) puhul esitatakse agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosuste riskipositsiooniga kaalutud keskmine.
Host supervisor
Riskipositsiooniga kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 120).
ANNEX IV
Makseviivituse tõenäosust väljendatakse väärtusena vahemikus 0–1.
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
Kõik kajastatavad riskiparameetrid tuletatakse riskiparameetritest, mida kasutatakse vastava pädeva asutuse heakskiidetud sisereitingute süsteemi puhul.
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Ei ole kavandatud ega soovitav näha ette järelevalvelist põhiskaalat.
C 101 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS BY COUNTERPARTY
Kui aruandev krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab ainulaadset reitingusüsteemi või saab kajastada andmeid sisemise põhiskaala järgi, kasutatakse kõnealust skaalat.
C 102 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Vastasel korral erinevad reitingusüsteemid ühendatakse ja järjestatakse järgmiste kriteeriumide kohaselt:
C 103 — DETAILS ON EXPOSURES IN HIGH DEFAULT PORTFOLIO
erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni;
C 104 — DETAILS FOR HYPOTHETICAL TRANSACTIONS IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab paljusid reitinguklasse või kogumeid, võib ta pädeva asutusega kokkuleppel kajastada väiksemat arvu reitinguklasse või kogumeid.
C 105.01 — DEFINITION OF INTERNAL MODELS
Krediidiasutus või investeerimisühing võtab enne ühendust oma pädeva asutusega, kui ta soovib kajastada võrreldes sisemiste reitinguklassidega erineval arvul reitinguklasse.
C 105.02 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO PORTFOLIOS
Kajastatav makseviivituse seisund on üks järgmistest:
C 105.03 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO COUNTRIES
Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist
Data shall be submitted only for those counterparties where an actual exposure or valid rating exists.
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 020
Data shall be submitted only for those exposures and hypothetical transactions where an internal model has been approved.
Kajastatakse esmase riskipositsiooni väärtust enne mis tahes väärtuse korrigeerimiste, spetsiifiliste krediidiriskiga korrigeerimiste, krediidiriski maandamise tehnikatest tuleneva mõju või ümberhindlustegurite arvesse võtmist.
The following shall apply to Part II:
Riskipositsioon pärast krediidiriski maandamise tehnikate asendusmõju arvessevõtmist ja enne ümberhindlustegurite kohaldamist
for the absolute values, the sum of the values shall be reported;
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 090
for the percentage values, the weighted average, using the exposure at default (‘EAD’) as weight, shall be reported;
Esitatakse summa, mille suhtes kohaldatakse ümberhindlustegurit, et saada makseviivituses olev riskipositsioon.
as an exception to point (b), when calculating the conversion factor (‘CCF’), the weight used shall be the ‘original exposure’, i.e. the amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD, after taking into account credit risk mitigation (‘CRM’) techniques with substitution effects on the exposure (column 090 in templates 101, 102 and 103).
Seda tehakse, võttes arvesse krediidiriski maandamise tehnikaid, millel on asendusmõju riskipositsioonile.
C 101 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 166 lõike 8 teine lõik
Column 010 of template 101 of Annex I
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse ümberhindlustegurite sisehinnanguid, esitatakse kaalutud keskmised ümberhindlustegurid.
The counterparty code assigned by the EBA to the counterparty included in the LDP samples portfolios shall be reported.
Kasutatavad kaalud on summad, mille suhtes kohaldatakse ümberhindlustegureid, et saada makseviivituses olev riskipositsioon.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Riskipositsiooni väärtus jäetakse tühjaks, kui krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole asjaomase vastaspoole puhul sisereitingute meetodi kohast riskipositsiooni.
Each portfolio shall be assigned to one of the following exposure classes:
Esitatakse tagatise turuväärtus.
The approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 161
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Esitatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära hüpoteetilised sisehinnangud, mida krediidiasutus või investeerimisühing kohaldaks vastaspoole suhtes kõrge nõudeõiguse järguga tagamata riskipositsioonide puhul, mille puhul ei kehti tagatise andmise piiramise klauslit.
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Tagatise andmise piiramise klausli kohaselt ei pandi laenusaaja või võlakohustuste emitent ühtegi oma vara teisele isikule.
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Esitatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära hüpoteetilised sisehinnangud, mida krediidiasutus või investeerimisühing kohaldaks vastaspoole suhtes kõrge nõudeõiguse järguga tagamata riskipositsioonide puhul, mille puhul kehtib tagatise andmise piiramise klausel.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures to the counterparty;
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 230
The rank of the internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Esitatakse riskipositsiooniga kaalutud makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangud või riskipositsiooniga kaalutud regulatiivne makseviivitusest tingitud kahjumäär, mida krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab iga vastaspoole ees olevate riskipositsioonide suhtes.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 250
The date of the most recent rating of the counterparty shall be reported.
Esitatakse riskipositsiooniga kaalutud lõpptähtaeg iga vastaspoole ees olevate riskipositsioonide puhul.
Column 010 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
See esitatakse päevade arvuna.