natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Riskipositsiooni väärtus
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 111 ja III osa II jaotise 4. peatüki 4. jagu
Volatility adjustment to the exposure
Selline riskipositsiooni väärtus, pärast korrigeerimiste, kõigi krediidiriski maandavate tegurite ja ümberhindlustegurite arvessevõtmist, millele määratakse riskikaal vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 113 ja III osa II jaotise 2 peatüki 2. jaole.
Article 223(2) to (3) of CRR.
millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Tuletisinstrumentide, repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, arvutatakse selles kirjes kajastatav vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtus vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 2., 3., 4. ja 5. jaos sätestatud meetoditele.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Riskiga kaalutud vara enne VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist
Article 239(2) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5, võtmata arvesse VKE toetuskoefitsienti vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 501.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Riskiga kaalutud vara pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5, võttes arvesse VKE toetuskoefitsienti vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 500.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
millest: krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnanguga
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
millest: keskvalitsusest tuletatud krediidikvaliteedi hinnanguga
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Rida
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Kapitalinõuete määruse artikkel 127
Fully adjusted exposure value (E*)
Sellel real esitatakse andmed ainult riskipositsiooni klasside „Eriti suure riskiga seotud kirjed“ ja „Omakapitali investeeringud“ puhul.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Kui riskipositsioon sisaldub kapitalinõuete määruse artikli 128 lõikes 2 esitatud loetelus või vastab kapitalinõuete määruse artikli 128 lõikes 3 või artiklis 133 sätestatud kriteeriumidele, määratakse see riskipositsiooni klassi „Eriti suure riskiga seotud kirjed“ või „Omakapitali investeeringud“.
160 - 190
Sellest tulenevalt ei tohiks muud jaotust esineda, isegi kui riskipositsioon on makseviivituses vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 127.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Sellel real kajastatakse kõiki nõudeid VKEde vastu.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
millest: nõuded, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Sellel real kajastatakse ainult selliseid nõudeid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 501 sätestatud nõuetele.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
millest: kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid – elamukinnisvara
Exposure value
Kapitalinõuete määruse artikkel 125
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Kajastatud ainult riskipositsiooni klassis „kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid“.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 150 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Kapitalinõuete määruse artikli 148 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
070–130
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfellivälised positsioonid jaotatakse vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfelli kuuluvad vastaspoole krediidiriski positsioonid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktile f ja artikli 299 lõikele 2 määratakse vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad kapitalinõuete määruse artikli 94 lõiget 1, jaotavad samuti oma kauplemisportfelli positsioonid vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Kapitalinõuete määruse artiklis 24 osutatud varad, mida ei võeta arvesse üheski muus kategoorias.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 090, 110 ja 130 ning seega ei kajastata neid sellel real.
rows
Kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 1 kohased reguleerimata väärtpaberiülekanded (kui neid ei ole maha arvatud) ei ole bilansilised kirjed, kuid sellest hoolimata kajastatakse neid sellel real.
Article 127 CRR
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
Bilansivälised riskipositsioonid hõlmavad kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjeid.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 040 ja 060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
All exposures to SME shall be reported here.
090–130
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad Baseli komitee dokumendi „Basel II kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ja topeltmakseviivituse mõju käsitlemine“ punktis 17 esitatud määratluse kohaselt järgmist: i) kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud; ii) kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
millest: keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
Article 125 of CRR.
Kauplemisriski positsioonid keskse vastaspoole suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91.
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Pika arveldustähtajaga tehingud on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 2.
070 - 130
Tuletisinstrumente ja pika arveldustähtajaga tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 130, ei kajastata sellel real.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Sellel real kajastatakse lepingujärgsetest toodetevaheliste tasaarvestuse kokkulepetest tulenevaid riskipositsioone (mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 11) mida ei saa määrata kirjete „tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud“ või „väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud“ alla.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
140–280
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
RISKIPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Kapitalinõuete määruse artikli 306 lõige 1
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 305 lõige 3
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 232 lõike 3 punkt c
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Kapitalinõuete määruse artikli 133 lõige 2
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Seda rida ei kasutata riskipositsiooni klasside „nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu“, „nõuded äriühingute vastu“, „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu“ ja „jaenõuded“ puhul.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Kasutatakse selliste riskipositsioonide kajastamiseks, mille suhtes ei kohaldata vormis loetletud riskikaalusid.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5
090 - 130
Standardmeetodi kohaselt käsitletavaid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente (kapitalinõuete määruse artikli 134 lõige 6) kajastatakse sellel real riskipositsiooni klassis „muud kirjed“.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 124 lõige 2 ja artikli 152 lõike 2 punkt b
Of which: centrally cleared through a QCCP
Memokirjed
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Vt ka selgitusi memokirjete eesmärgi kohta vormi CR SA üldjaos.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
Derivatives and Long Settlement Transactions
See on ainult memokirje.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Sõltumata ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 126, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud ärikinnisvaraga.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 100 %
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt j
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ kuuluvad riskipositsioonid, mis arvatakse sellesse riskipositsiooni klassi, kui need ei oleks makseviivituses.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
140-280
Sõltumata elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 125, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud kinnisvaraga.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 150 %
Article 306(1) of CRR
Vormi CR IRB ulatus
Article 305(3) of CRR
Vorm CR IRB hõlmab järgmisi omavahendite nõudeid:
Article 232(3) point (c) of CRR.
i. kauplemisportfelliväline krediidirisk, sealhulgas:
Article 133(2) of CRR
kauplemisportfelliväline vastaspoole krediidirisk;
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
ostetud nõuete lahjendusrisk;
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
kauplemisportfelli kuuluv vastaspoole krediidirisk;
Article 113(1) to (5) of CRR.
kogu äritegevusest tulenevad reguleerimata väärtpaberiülekanded.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Selles vormis kajastatakse riskipositsioone, mille puhul arvutatakse riskiga kaalutud vara vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatüki artiklitele 151–157 (sisereitingute meetod).
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Vormis CR IRB ei kajastata järgmisi andmeid:
Memorandum Items
i. omakapitali investeeringud, mida kajastatakse vormis CR EQU IRB;
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
väärtpaberistamise positsioonid, mida kajastatakse vormides CR SEC SA, CR SEC IRB ja/või CR SEC Details;
Article 112 point (i) of CRR
Riskiga kaalutud vara kajastatakse selle riskipositsiooni klassi puhul otse vormis CA;
This is a memorandum item only.
krediidiväärtuse korrigeerimise risk, mida kajastatakse vormis CVA Risk.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Vormis CR IRB ei ole ette nähtud sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavate riskipositsioonide geograafilist jaotust vastaspoole asukoha lõikes.
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Seda jaotust kajastatakse vormis CR GB.
Article 112 point (j) of CRR.
Selleks et täpsustada, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid, esitatakse iga kajastatava riskipositsiooni klassi kohta järgmine teave:
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
kui kasutatakse järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite hinnanguid (sisereitingute põhimeetod);
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiga kaalutud vara arvutamiseks ühe osa puhul oma sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest makseviivitusest tingitud kahjumäärade sisehinnanguid ning teise osa puhul järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnanguid, esitatakse sisereitingute põhimeetodi kohaste positsioonide kohta üks vorm CR IRB Total ja täiustatud sisereitingute meetodi kohaste positsioonide kohta veel teinegi vorm CR IRB Total.
Scope of the CR IRB template
Vormi CR IRB jaotus
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Vorm CR IRB koosneb kahest vormist.
i.
Vormis CR IRB 1 esitatakse üldine ülevaade sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest ning koguriskipositsiooni arvutamiseks kasutatavatest erinevatest meetoditest, samuti kogureisipositsiooni jaotus riskipositsiooni liikide lõikes.
Credit risk in the banking book, among which:
Vormis CR IRB 2 esitatakse võlgniku reitinguklassidesse või kogumitesse määratud riskipositsioonide jaotus.
Counterparty credit risk in the banking book;
Vormid CR IRB 1 ja CR IRB 2 esitatakse eraldi järgmiste riskipositsiooni klasside ja alamklasside puhul:
Dilution risk for purchased receivables;
Kokku
Counterparty credit risk in the trading book;
(Vorm Total tuleb esitada eraldi sisereitingute põhimeetodi ja täiustatud sisereitingute meetodi puhul.)
Free deliveries resulting from all business activities..
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt a)
The CR IRB template does not cover the following data:
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt b)
i.
) Nõuded äriühingute vastu – VKEd
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
) Nõuded äriühingute vastu – eriotstarbelised nõuded
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõige 8)
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
) Nõuded äriühingute vastu – muud
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
(Kõik artikli 147 lõike 2 punkti c kohased nõuded äriühingute vastu, mida ei kajastata punktide 4.1 ja 4.2 all).
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
) Jaenõuded – tagatud VKEde kinnisvaraga
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 154 lõikega 3 kooskõlas olevad nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga).
This breakdown is reported in the template CR GB.
) Jaenõuded – tagatud muu kinnisvara kui VKEde kinnisvaraga
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga ja mida ei kajastata punkti 5.1 all).
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
) Jaenõuded – kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d koostoimes artikli 154 lõikega 4).
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
) Jaenõuded – muud nõuded VKEde vastu
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.1 ja 5.3 all).
Breakdown of the CR IRB template
) Jaenõuded – muud nõuded, mis ei ole VKEde vastu
The CR IRB consists of two templates.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.2 ja 5.3 all).
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
C 08.01 – Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (CR IRB 1)