natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The PD assigned to the obligor grade or pool that shall be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 260
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Esitatakse riskiga kaalutud riskipositsiooni summa pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
C 102 – madala makseviivituse riskiga portfellides sisalduvate riskipositsioonide üksikasjad
The exposure value (column 120) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Krediidiasutus või investeerimisühing täidab alltoodud veerud kooskõlas järgmiste eeskirjadega:
The PD shall be expressed as a value between 0 and 1.
makseviivituses olev riskipositsioon jäetakse tühjaks, kui krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole asjaomase portfelli puhul sisereitingute meetodi kohast riskipositsiooni;
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
makseviivituse tõenäosus täidetakse kogu reitinguskaala ulatuses;
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
kui krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole asjaomase reitingu/segmendi puhul sisereitingute meetodi kohast riskipositsiooni, siis on makseviivituses oleva riskipositsiooni väärtus 0 ja muud veerud jäetakse tühjaks (v.a makseviivituse tõenäosus reitinguskaala puhul).
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale shall be used.
I lisa vormi 102 veerg 010
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Esitatakse kood, mille Euroopa Pangandusjärelevalve on igale portfellile määranud.
obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
sisereitingute põhimeetod: kui sisereitingute põhimeetodi kohased riskipositsioonid moodustavad 50 % või rohkem sisereitingute meetodi kohastest riskipositsioonidest vastaspoole ees;
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree to report with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
täiustatud sisereitingute meetod: kui täiustatud sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid moodustavad 50 % või rohkem sisereitingute meetodi kohastest riskipositsioonidest portfellis;
The institution shall contact its competent authority in advance if it wants to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
eriotstarbelistele nõuetele riskikaalu määramise kriteeriumid: kui riskikaalu määramise kriteeriumide kohased riskipositsioonid moodustavad 50 % või rohkem sisereitingute meetodi kohastest riskipositsioonidest portfellis;
The default status to be reported shall be one of the following:
sisereitingute meetod: kui ükski punktides a–c esitatud tingimustest ei ole täidetud ja krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab sisereitingute meetodit portfellis olevate riskipositsioonide suhtes;
Original exposure pre-conversion factors
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 300
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Esitatakse võlgnike arv.
The original exposure value before taking into account any value adjustments, specific credit risk adjustments, effects due to credit risk mitigation techniques or conversion factors shall be reported.
See esitatakse numbrilises järjestuses 1, 2, 3 jne.
Exposure after CRM substitution effects pre-conversion factors
See teave esitatakse üksnes I lisas määratletud portfellide puhul, mis koosnevad ühel reitinguskaalal riskipositsioonidest; muul juhul jäetakse see lahter tühjaks.
Column 090 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa tabeli 8.1 veerg 010
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Esitatav võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosus põhineb määruse (EL) nr 575/2013 artikli 180 sätetel.
This shall be done taking into account credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure.
Võlgniku reitinguklasside või kogumite agregeerimisele vastavate andmete (nt koguriskipositsioon) puhul esitatakse agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosuste riskipositsiooniga kaalutud keskmine.
Second subparagraph of Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Riskipositsiooniga kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
For the exposures where own estimates of CCFs are applied, the weighted average CCFs shall be reported.
kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab paljusid reitinguklasse või kogumeid, võib ta pädeva asutusega kokkuleppel kajastada väiksemat arvu reitinguklasse või kogumeid.
The weights that shall be used shall be the amounts to which the CCFs are applied in order to obtain the EAD.
makseviivituses: riskipositsioonid, mis on määratud reitinguklassi(desse), mille makseviivituse tõenäosus on 100 %;
The exposure value shall be left blank if the institution has no IRB exposure for a given counterparty.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 166 lõige 8
The market value of the collateral shall be reported.
Esitatakse riskipositsiooni väärtus.
Article 161 of Regulation (EU) No 575/2013
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 230
The hypothetical own estimates of LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures without a negative pledge clause shall be reported.
Esitatakse riskipositsiooniga kaalutud makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangud või riskipositsiooniga kaalutud regulatiivne makseviivitusest tingitud kahjumäär, mida krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab igas portfellis hoitavate ja sisalduvate riskipositsioonide suhtes.
A negative pledge clause is a clause stating that the borrower or debt issuer will not pledge any of its assets to another party.
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 250
The hypothetical own estimated LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures with a negative pledge clause shall be reported.
Esitatakse riskipositsiooniga kaalutud lõpptähtaeg.
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 280
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each counterparty shall be reported.
Esitatakse oodatav kahju.
Column 250 of template8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 9.2 veerud 050 ja 060
The exposure-weighted maturity for the exposures to each counterparty shall be reported.
Esitatakse viivisnõuetega seotud spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised.
It shall be expressed in number of days.
Standarditud riskiga kaalutud vara
Column 260 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 4 veerg 900
The risk-weighted exposure amount after applying the SME supporting factor shall be reported.
Esitatakse riskiga kaalutud vara summa, mis on arvutatud riskipositsioonide suhtes krediidiriski standardmeetodit kohaldades.
C 102 — Details on exposures in Low Default Portfolios
C 103 – kõrge makseviivituse riskiga portfellis sisalduvate riskipositsioonide üksikasjad
An institution shall complete the columns below in accordance with the following rules:
I lisa vormi 103 veerg 010
if the institution has no IRB exposure for the portfolio, the EAD shall be left blank;
Omavahendite nõuete arvutamiseks kasutatav regulatiivne lähenemisviis, millest antakse aru, on üks järgmistest:
the PD shall be filled in for the entire rating scale;
sisereitingute meetod: kui ükski punktides a–c ja e–j esitatud tingimustest ei ole täidetud ning krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab portfellis olevate riskipositsioonide suhtes sisereitingute meetodeid;
if the institution has no IRB exposure for a given rating/segment, the EAD shall be 0 and the other columns shall be blank (except the PD for the rating scale).
makseviivituse tõenäosuse/makseviivitusest tingitud kahjumäära meetod: omakapitali investeeringute puhul;
Column 010 of template 102 of Annex I
lihtsustatud riskikaalu meetod: omakapitali investeeringute puhul;
The code assigned by the EBA to each portfolio shall be reported.
sisemudelitel põhinev meetod: omakapitali investeeringute puhul;
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
välisreitingu meetod: väärtpaberistamise positsioonide puhul;
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
regulatiivne meetod: väärtpaberistamise positsioonide puhul;
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the exposures in the portfolio that are under the IRB approach;
sisemisel hinnangul põhinev meetod: väärtpaberistamise positsioonide puhul;
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
Esitatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu kohaldatav sisereitingu klass (madalaimast riskist kõrgeimani, välja arvatud makseviivitused, mille makseviivituse tõenäosus vastab 100 %le).
Column 300 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Võlgniku reitinguklasside või kogumite agregeerimisele vastavate andmete (nt koguriskipositsioon) puhul esitatakse agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosuste riskipositsiooniga kaalutud keskmine.
The number of obligors shall be reported.
Riskipositsiooniga kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni;
This information shall only be reported for portfolios defined in Annex I that consist of exposures to a single rating grade, otherwise this cell shall be left blank.
kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab paljusid reitinguklasse või kogumeid, võib ta pädeva asutusega kokkuleppel kajastada väiksemat arvu reitinguklasse või kogumeid.
Column 010 of table 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Makseviivituse seisund on üks järgmistest:
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
makseviivituses: need on riskipositsioonid, mis on määratud reitinguklassi(desse), mille makseviivituse tõenäosus on 100 %;
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 020
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the expo-sure-weighted average PD.
Esitatakse summa, mille suhtes kohaldatakse ümberhindlustegurit, et saada makseviivituses olev riskipositsioon.
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
Esitatakse riskipositsiooniga kaalutud makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangud või riskipositsiooniga kaalutud regulatiivne makseviivitusest tingitud kahjumäär, mida krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab igas portfellis olevate riskipositsioonide suhtes.
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %.
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 8.1 veerg 280
Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 9.2 veerud 010, 030 ja 040
The exposure value shall be reported.
Esitatakse makseviivituse määr viimasel aastal.
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Makseviivituse määr on määratletud kui viimase aasta puhul täheldatud uued makseviivitused (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 9.2 veerg 040), jagatuna makseviivituses mitteolevate varade summaga, mis on olemas aasta enne aruandekuupäeva (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 9.2 veergude 010 ja 030 erinevus).
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures held and included in each portfolio shall be reported.
Esitatakse viimasel viiel aastal täheldatud makseviivituse määrade riskipositsiooniga kaalutud keskmine.
Column 250 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Makseviivituse määra määratlus on esitatud veerus 190.
The exposure-weighted maturity shall be reported.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei ole võimeline arvutama viimase viie aasta makseviivituse määra, töötab ta välja asendaja, kasutades oma pikimat ajalugu kuni viie aastani, ja esitab oma pädevale asutusele arvutuse üksikasju sisaldavad dokumendid.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 9.2 veerud 040 ja 070
The expected loss shall be reported.
ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 183/2014
Columns 050 and 060 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Esitatakse kahjumäär viimasel aastal.
The specific credit risk adjustments for non-performing exposures shall be reported.
Kahjumäär on määratletud kui krediidiriskiga korrigeerimiste ja mahakandmiste summa riskipositsioonide puhul, mis viimasel aastal liigitati makseviivituses riskipositsioonideks (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 9.2 veerg 070), jagatuna viimasel aastal täheldatud uute makseviivituste summaga (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisa vormi 9.2 veerg 040).
RWA Standardised
Esitatakse viimasel viiel aastal täheldatud kahjumäärade riskipositsiooniga kaalutud keskmine.
Row 900 of template 4 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Kahjumäära määratlus on esitatud veerus 210.
The RWA amount calculated by applying the standardised approach for credit risk to the exposures shall be reported.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei ole võimeline arvutama viimase viie aasta kahjumäära, töötab ta välja asendaja, kasutades oma pikimat ajalugu kuni viie aastani, ja esitab oma pädevale asutusele arvutuse üksikasju sisaldavad dokumendid.
C 103 — Details on exposures in High Default Portfolio
Riskiga kaalutud varad*
Column 010 of template 103 of Annex I
Krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutavad ning esitavad riskiga kaalutud varad* (RWA*) portfellide „Nõuded äriühingute vastu“, „Nõuded äriühingute vastu – VKEd“, „Jaenõuded – VKEd“ ja „Jaenõuded – tagatud kinnisvaraga“ puhul kogu portfelli ja riigi tasandil.
The regulatory approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Need portfellid on määratletud I lisa vormis 103 ja neid tuvastatakse järgmise portfelli tunnusega:
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) and (e) to (j) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
CORP0007;
PD/LGD approach: for equity exposures;
SMEC0008;
Simple risk-weight approach: for equity exposures;
SMER0008;
Internal models approach: for equity exposures;
MORT0010;
Ratings based method: for securitisation exposures;
MORT0010.
Supervisory formula method: for securitisation exposures;
Esitatakse riskiga kaalutud riskipositsiooni summa pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist, mis tooks kaasa makseviivituse tõenäosuse PD* kohaldamise esialgse makseviivituse tõenäosuse PD asemel reitinguklassi tasandil.
Internal assessment approach: for securitisation exposures;
Reitinguklasside vahelist kompenseerimist arvesse ei võeta.
The internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
PD* on väikseim hinnanguline makseviivituse tõenäosus, mille puhul läbitakse ühepoolne binomiaalne katse (mis põhineb binoomjaotuse tavapärasel lähendusel usaldatavustasemel 97,5 %).
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures), the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
PD* = min PD*, nii et:
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
kus:
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
PD * makseviivituse tõenäosus reitinguklassis;
where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
standardse normaaljaotuse pöördfunktsioon;
The default status shall be one of the following:
q usaldatavustase;
Defaulted: Those are the exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
juhtumipõhine makseviivituse määr viimasel aastal reitinguklassi puhul;
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
n makseviivituses mitteolevate võlgnike arv perioodi alguses.
The amount to which a conversion factor is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Krediidiasutus või investeerimisühing, mis kasutab jätkuvat makseviivituse tõenäosust, määrab kõigepealt kindlaks PD* iga reitinguklassi keskmise makseviivituse tõenäosuse PD puhul ning kohaldab seejärel reitinguklassis sama suhtelist kõrvalekallet PD ja PD* vahel vastaspoole tasandil nagu keskmine PD ja PD* reitinguklassi tasandil.
The exposure-weighted own estimates of LGD or exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each portfolio shall be reported.
Kui reitinguklasside vahelise kompenseerimise arvesse võtmise keeld toob kaasa olukorra, kus asjaomase reitinguklassi puhul on PD* väiksem kui PD, siis kasutatakse selle reitinguklassi puhul riskiga kaalutud riskipositsiooni summa arvutamiseks PDd.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
RISKIGA KAALUTUD VARAD**
Columns 010, 030 and 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutavad ning esitavad riskiga kaalutud varad** (RWA**) portfellide „Nõuded äriühingute vastu“, „Nõuded äriühingute vastu – VKEd“, „Jaenõuded – VKEd“ ja „Jaenõuded – tagatud kinnisvaraga“ puhul kogu portfelli ja riigi tasandil.
The default rate for the latest year shall be reported.
Esitatakse riskiga kaalutud riskipositsiooni summa pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist, mis tooks kaasa makseviivituse tõenäosuse PD** kohaldamise esialgse makseviivituse tõenäosuse PD asemel reitinguklassi tasandil.
The default rate is defined as the observed new defaults for the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the non-defaulted assets existing 1 year before the reference date (the difference between column 010 and column 030 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
PD** on väikseim hinnanguline makseviivituse tõenäosus, mille puhul läbitakse ühepoolne binomiaalne katse (mis põhineb binoomjaotuse tavapärasel lähendusel usaldatavustasemel 97,5 %).
The exposure-weighted average of the default rates observed in the last 5 years shall be reported.
Reitinguklass on järgmine
For the definition of default rate see column 190.
PD** = min PD**, kus:
If the institution is not able to calculate a default rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide the documentation detailing the calculation to its competent authority.
PD** makseviivituse tõenäosus reitinguklassis;
Columns 040 and 070 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
juhtumipõhine makseviivituse määr viimasel viiel aastal reitinguklassi puhul;
and Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014
Krediidiasutus või investeerimisühing, mis kasutab jätkuvat makseviivituse tõenäosust, määrab kõigepealt kindlaks PD** iga reitinguklassi keskmise makseviivituse tõenäosuse PD puhul ning kohaldab seejärel reitinguklassis sama suhtelist kõrvalekallet PD ja PD** vahel vastaspoole tasandil nagu keskmine PD ja PD** reitinguklassi tasandil.
The loss rate observed in the latest year shall be reported.
Kui reitinguklasside vahelise kompenseerimise arvesse võtmise keeld toob kaasa olukorra, kus reitinguklassi tasandil on PD** väiksem kui PD, siis kasutatakse selle reitinguklassi puhul riskiga kaalutud riskipositsiooni summa arvutamiseks PDd.
The loss rate is defined as the sum of credit risk adjustments and write-offs for the exposures that were classified as ‘defaulted exposures’ in the latest year (column 070 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the observed new defaults in the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
C 104 – madala makseviivituse riskiga portfellides sisalduvate hüpoteetiliste tehingute üksikasjad
The exposure-weighted average of the loss rates observed in the last 5 years shall be reported.
Esitatakse kood, mille Euroopa Pangandusjärelevalve on määranud madala makseviivituse riskiga portfellide valimites sisalduvatele tehingutele.
For the definition of loss rate see column 210.
Krediidiasutuse või investeerimisühingu kohaldatav sisereitingu klass (madalaimast riskist kõrgeimani, välja arvatud makseviivitused, mille makseviivituse tõenäosus vastab 100 %le).
If the institution is not able to calculate a loss rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide documentation detailing the calculation to its competent authority.
Esitatakse sisesele reitinguklassile vastav makseviivituse tõenäosus, mille krediidiasutus või investeerimisühing on määranud hüpoteetilisele tehingule.
RWA*
Esitatakse summa, mille suhtes kohaldatakse ümberhindlustegurit, et saada hüpoteetilise tehingu makseviivituses olev riskipositsioon.
Institutions shall calculate and report RWA* for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Esitatakse hüpoteetilise tehingu suhtes krediidiasutuse või investeerimisühingu kohaldatav ümberhindlustegur.
These portfolios are defined in Annex I, template 103 and are identified with the following portfolio ID:
Esitatakse tagatise turuväärtus enne väärtuskärpe kohaldamist.
CORP0007;
Esitatakse tagatise turuväärtuse suhtes krediidiasutuse või investeerimisühingu kohaldatav konservatiivne korrigeerimine.
SMEC0008;
Esitatakse tagatise turuväärtus (vt veerg 060) pärast väärtuskärpe (vt veerg 070) kohaldamist.
SMER0008;
Esitatakse hüpoteetilise tehingu riskipositsiooni väärtus.