natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In accordance with Article 3(3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, institutions may allocate trading book exposures to their home Member State, if the total trading book exposures do not exceed 2 % of their total general credit, trading book and securitisation exposures.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 090 omakapitali investeeringute oodatavat kahju, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 158 lõigetele 4, 7, 8 ja 9.
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 155 võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutada erinevate portfellide puhul erinevaid meetodeid (lihtsustatud riskikaalu meetod, riskiparameetritel põhinev meetod või sisemudelitel põhinev meetod), kui nad kasutavad kõnealuseid erinevaid meetodeid sisemise riskijuhtimisega seotud eesmärkidel.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad vormis CR EQU IRB 1 riskiga kaalutud vara ka selliste omakapitali investeeringute puhul, mille suhtes kohaldatakse püsiva riskikaalu käsitlust (ilma et neid siiski otseselt käsitletaks lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt või (ajutiselt või alaliselt) osaliselt krediidiriski standardmeetodi kohaselt).
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
Vormi CR EQU IRB 1 rida 020
‘CR EQU IRB’ refers to both ‘CR EQU IRB 1’ and ‘CR EQU IRB 2’ templates, as applicable, in the following instructions.
Riskiparameetritel põhinevat meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 3) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet vormi CR EQU IRB 1 real 020.
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
Vormi CR EQU IRB 1 read 050–090
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
Lihtsustatud riskikaalu meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 2) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet vastavalt aluspositsiooni tunnustele ridadel 050–090.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
Vormi CR EQU IRB 1 rida 100
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Sisemudelitel põhinevat meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 4) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet real 100.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
Vormi CR EQU IRB 1 rida 110
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
Sisereitingute meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad riskiga kaalutud vara selliste omakapitali investeeringute puhul, mille suhtes kohaldatakse püsiva riskikaalu käsitlust (ilma et neid siiski otseselt käsitletaks lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt või (ajutiselt või alaliselt) osaliselt krediidiriski standardmeetodi kohaselt).
the Simple Risk Weight approach,
Näiteks:
the PD/LGD approach, or
finantssektori ettevõtjates olevate omakapitali investeeringute riskiga kaalutud vara, mida käsitletakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 48 lõikele 4, samuti
the Internal Models approach.
omakapitali investeeringuid, millele määratakse riskikaal 370 % vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 471 lõikele 2,
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
kajastatakse real 110.
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
Vorm CR EQU IRB 2
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEVA MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE LÕIKES
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
Riskiparameetritel põhinevat meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 3) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet vormis CR EQU IRB 2.
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
Kui riskiparameetritel põhinevat meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldavad ainulaadset reitingusüsteemi või saavad andmeid kajastada vastavalt sisemisele põhiskaalale, kajastavad nad vormis CR EQU IRB 2 asjaomase ainulaadse reitingusüsteemi või põhiskaalaga seotud reitinguklasse või kogumeid.
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
Mis tahes muul juhul erinevad reitingusüsteemid ühendatakse ja järjestatakse vastavalt järgmistele kriteeriumidele.
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
Erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid või kogumid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni.
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of ‘other non credit-obligation assets’ (in accordance with Article 155(1) of CRR).
C 11.00 – ARVELDUS-/ÜLEKANDERISK (CR SETT)
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of the CRR.
Käesolevas vormis esitatakse teave nii kauplemisportfelli kui ka kauplemisportfelliväliste tehingute kohta, mis on pärast nende ettenähtud ülekandepäeva arveldamata, ja nende vastavad arveldusriski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378.
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad vormis CR SETT teavet arveldus-/ülekanderiski kohta seoses nii nende kauplemisportfelli kuuluvate kui ka kauplemisportfelliväliste võlainstrumentide, aktsiate, välisvaluuta ja kaupadega.
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 ei võeta arveldus-/ülekanderiski arvesse võlainstrumentide, aktsiate, välisvaluuta ja kaupadega seotud repotehingute ning väärtpaberite või kaupade laenuks andmise ja võtmise puhul.
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Tuleb siiski tähele panna, et tuletisinstrumentide ja pika arveldustähtajaga tehingute suhtes, mis on pärast nende ettenähtud ülekandepäeva arveldamata, kohaldatakse arveldus-/ülekanderiski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
Pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute puhul arvutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud hinnavahe, mille raames nad võivad saada kahju.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Hinnavahe arvutatakse asjaomase võlainstrumendi, aktsia, välisvaluuta või kauba kokkulepitud arveldushinna ja tema praeguse turuväärtuse vahena, mis võib põhjustada krediidiasutusele või investeerimisühingule kahju.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud korrutavad selle hinnavahe kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 esitatud asjakohase teguriga, et määrata kindlaks vastavad omavahendite nõuded.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. ‘total exposures’) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Riskipositsiooni arvutamiseks korrutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punktile b arveldus-/ülekanderiski omavahendite nõuded 12,5ga.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Tuleb silmas pidada, et kapitalinõuete määruse artikli 379 kohaste reguleerimata väärtpaberiülekannete omavahendite nõudeid ei kajastata vormis CR SETT, vaid krediidiriski vormides (CR SA, CR IRB).
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehinguid vastavas kokkulepitud arveldushinnas.
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Veerus 010 võetakse arvesse kõiki arveldamata tehinguid, olenemata sellest, kas need on pärast ettenähtud arvelduspäeva kasumis või kahjumis.
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 020 asjaomase võlainstrumendi, aktsia, välisvaluuta või kauba kokkulepitud arveldushinna ja tema praeguse turuväärtuse hinnavahet, mis võib põhjustada krediidiasutusele või investeerimisühingule kahju.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Veerus 020 kajastatakse ainult pärast ettenähtud arvelduspäeva kahjumis olevaid arveldamata tehinguid.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. ‘the unpaid portion of partly-paid shares’).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 030 omavahendite nõudeid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Arveldusriski riskipositsiooni arvutamiseks korrutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 030 kajastatavad omavahendite nõuded 12,5ga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punktile b.
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad real 010 agregeeritud teavet seoses kauplemisportfelliväliste positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378).
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute kogusummat vastavates kokkulepitud arveldushindades.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/020 agregeeritud teavet kahjumis olevatest arveldamata tehingutest tuleneva hinnavahe riskipositsiooni kohta.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/030 agregeeritud omavahendite nõudeid, mis tulenevad arveldamata tehingute omavahendite nõuete summeerimisest, korrutades veerus 020 kajastatud hinnavahe asjakohase teguriga, mis põhineb ettenähtud arvelduspäevale järgnevate tööpäevade arvul (kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriad).
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
020–060
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 020–060 teavet seoses kauplemisportfelliväliste positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Arveldus-/ülekanderiski omavahendite nõudeid ei pea kajastama tehingute puhul, mis on arveldamata vähem kui 5 tööpäeva pärast ettenähtud arvelduspäeva.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad real 070 agregeeritud teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378).
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute kogusummat vastavates kokkulepitud arveldushindades.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/020 agregeeritud teavet kahjumis olevatest arveldamata tehingutest tuleneva hinnavahe riskipositsiooni kohta.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/030 agregeeritud omavahendite nõudeid, mis tulenevad arveldamata tehingute omavahendite nõuete summeerimisest, korrutades veerus 020 kajastatud hinnavahe asjakohase teguriga, mis põhineb ettenähtud arvelduspäevale järgnevate tööpäevade arvul (kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriad).
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
080–120
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 080–120 teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus-/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
C 12.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – STANDARDMEETODIKOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CRSEC SA)
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Käesolevas vormis esitatakse teave kõigi väärtpaberistamiste kohta, mille puhul võetakse arvesse riski olulise osa ülekandmist ja mille puhul on aruandev krediidiasutus või investeerimisühing seotud väärtpaberistamisega, mida käsitletakse standardmeetodi kohaselt.
CR EQU IRB 1 — row 020
Kajastatav teave sõltub krediidiasutuse või investeerimisühingu rollist väärtpaberistamises.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Seega kohaldatakse väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite suhtes asjakohaseid aruandluskirjeid.
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
Vormis CR SEC SA kogutakse koondteavet kauplemisportfelliväliste traditsiooniliste väärtpaberistamiste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta, mis on määratletud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 242 punktides 10 ja 11.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested informaton according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutus või investeerimisühing peab kajastama kõigi väärtpaberistamise tehingus algatatud olemasolevate väärtpaberistamise avatud positsioonide summat aruandekuupäeva seisuga, olenemata sellest, kellele positsioonid kuuluvad.
CR EQU IRB 1 — row 100
Seega kajastatakse bilansilisi väärtpaberistamise positsioone (nt võlakirjad, allutatud laenud) ning bilansiväliseid positsioone ja tuletisinstrumente (nt allutatud krediidiliinid, likviidsuse tagamise tehingud, intressimäära vahetustehingud, krediidiriski vahetustehingud jne), mis on väärtpaberistamises algatatud.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Traditsiooniliste väärtpaberistamiste puhul, kus väärtpaberistamise tehingu algatajal ei ole mingit positsiooni, ei võta väärtpaberistamise tehingu algataja asjaomast väärtpaberistamist vormides CR SEC SA ja CR SEC IRB arvesse.
CR EQU IRB 1 — row 110
Sel eesmärgil loetakse väärtpaberistamise tehingu algataja positsioonide hulka kuuluvaks kapitalinõuete määruse artikli 242 punkti 12 kohaste uuenevate nõuete väärtpaberistamisel kasutatavaid ennetähtaegse amortiseerimise klausleid.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
020–040
As an example,
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 249 ja 250 käsitatakse väärtpaberistatud riskipositsioonide krediidiriski kaitset nii, nagu ei oleks lõpptähtaegade mittevastavust.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
(–) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE (CVA)
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõikega 2 on ette nähtud üksikasjalik kord selles veerus kajastatava volatiilsusega korrigeeritud tagatise väärtuse (CVA) arvutamiseks.
shall be reported in row 110.
(–) KOGUVÄLJAVOOL: KAUDSE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (G*)
CR EQU IRB 2
„Sissevoolu“ ja „väljavoolu“ üldreegli kohaselt on selles veerus kajastatavad summad esitatud „sissevooluna“ vastavas krediidiriski vormis (CR SA või CR IRB) ja krediidiriski kaitse andja (st kolmas isik, kellele väärtpaberistamise seeria kaudse krediidiriski kaitse kaudu üle kantakse) asjakohases riskipositsiooni klassis.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
Valuutariskiga korrigeeritud krediidiriski kaitse nimiväärtuse (G*) arvutamise kord on kehtestatud kapitalinõuete määruse artikli 233 lõikes 3.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
Kõiki säilitatud või tagasi ostetud väärtpaberistamise seeriaid (nt säilitatud esimese järjekoha kahju positsioonid) kajastatakse nimiväärtuses.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Krediidiriski kaitse säilitatud või tagasi ostetud väärtuse arvutamisel ei võeta arvesse järelevalvelisi krediidiriski kaitse väärtuskärpeid.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID: ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad väärtpaberistamise positsioonid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktidele a, c ja e ning lõikele 2, kohaldamata krediidiriski ümberhindlustegureid ning mis tahes krediidiriski korrigeerimisi ja eraldisi.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Tasaarvestus on asjakohane ainult samale väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjatele antud mitme tuletislepingu puhul, mis on kaetud aktsepteeritud tasaarvestuslepinguga.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Selles veerus kajastatavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised on seotud ainult väärtpaberistamise positsioonidega.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Väärtpaberistatud positsioonide väärtuse korrigeerimisi arvesse ei võeta.