natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivitusest tingitud kahjumäära arvutamine põhineb riskiparameetritel, mida tegelikult kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemis.
REAL ESTATE
Andmeid ei esitata artikli 153 lõikes 5 osutatud eriotstarbeliste nõuete kohta.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Nõudeid suurte reguleeritud finantssektori ettevõtjate ja reguleerimata finantsettevõtjate vastu ning vastavaid makseviivitusest tingitud kahjumäärasid ei võeta arvesse veeru 230 andmete arvutamisel; neid võetakse arvesse ainult veeru 240 andmete arvutamisel.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%) SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE PUHUL
See also Article 229 of CRR.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE LÕPPTÄHTAEG (PÄEVADES)
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 162.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Keskmist lõpptähtaega kajastatakse päevades.
See also Article 229(3) of CRR.
Neid andmeid ei esitata riskipositsiooni väärtuste kohta, mille puhul ei võeta lõpptähtaega riskiga kaalutud vara arvutamisel arvesse.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
See tähendab, et seda veergu ei täideta riskipositsiooni klassi „jaenõuded“ puhul.
RECEIVABLES
Keskvalitsuste ja keskpankade, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 153 lõiked 1 ja 3.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Jaenõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 154 lõige 1.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Arvesse ei võeta kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Arvesse võetakse kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Riskiga kaalutud vara jaotus pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Oodatava kahju määr on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 5 punktis 3 ja selle arvutamine on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 158.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Kajastatav oodatav kahju põhineb riskiparameetritel, mida tegelikult kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemis.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
(–) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 159 kohaseid väärtuse korrigeerimisi ning spetsiifilisi ja üldisi eraldisi.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Üldiseid eraldisi kajastatakse selliselt, et summa määratakse proportsionaalselt vastavalt erinevate võlgniku reitinguklasside oodatava kahju määrale.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
VÕLGNIKE ARV
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõiked 1 ja 2
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Kõigi riskipositsiooni klasside puhul, välja arvatud jaenõuded, kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste juriidiliste isikute/võlgnike arvu, kellele on eraldi määratud reiting, olenemata erinevate antud laenude või asjakohaste nõuete arvust.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Riskipositsiooni klassis „jaenõuded“ kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste riskipositsioonide arvu, mis on eraldi määratud teatavasse reitinguklassi või kogumisse.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõike 2 kohaldamise korral võib võlgnik kuuluda mitmesse reitinguklassi.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Kuna selles veerus käsitletakse reitingusüsteemide struktuuri elementi, on see seotud selliste esmaste riskipositsioonidega enne ümberhindlusteguri kohaldamist, mis on määratud igasse võlgnikku reitinguklassi või kogumisse, võtmata arvesse krediidiriski maandamise tehnikate mõju (eelkõige ümberjaotamise mõju).
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Bilansilised krediidiriskiga kirjed
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Bilansivälised krediidiriskiga kirjed
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
The average maturity is reported in days.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad Baseli komitee dokumendi „Basel II kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ja topeltmakseviivituse mõju käsitlemine“ punktis 17 esitatud määratluse kohaselt järgmist: i) kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud ja ii) kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 060, ei kajastata sellel real.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Vt vormi CR SA juhised.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDESSE VÕI KOGUMITESSE MÄÄRATUD RISKIPOSITSIOONID: KOKKU
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 142 lõike 1 punkt 6 ja artikli 170 lõike 1 punkt c.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ostetud nõuete lahjendusriski riskipositsioone ei kajastata võlgniku reitinguklassides või kogumites, vaid real 180.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Põhiskaalat ei kasutata.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Selle asemel määravad kasutatava skaala krediidiasutused ja investeerimisühingud ise.
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ERIOTSTARBELISTELE NÕUETELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE KRITEERIUMID: KOKKU
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
090–150
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
ERIOTSTARBELISTELE NÕUETELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE KRITEERIUMIDE ALUSEL KÄSITLETAVA KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
NUMBER OF OBLIGORS
millest: 1. kategoorias
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 5 tabel 1.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
ALTERNATIIVNE KÄSITLUS: TAGATUD KINNISVARAGA
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Kapitalinõuete määruse artikli 193 lõiked 1 ja 2, artikli 194 lõiked 1–7 ja artikli 230 lõige 3
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Sellel real kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 8 kohaseid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ning mis tahes muid riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid ja mida ei kajastata ühelgi muul real.
020-060 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
LAHJENDUSRISK: OSTETUD NÕUDED KOKKU
On balance sheet items subject to credit risk
Lahjendusrisk on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 53.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Riskikaalu arvutamine lahjendusriski puhul on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 157 lõikes 1.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Võlgniku reitinguklass (rea tunnus)
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
See on rea tunnus ja see peab tabeli konkreetse lehe iga rea puhul olema kordumatu.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
See on numbrilises järjestuses 1, 2, 3 jne.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Juhised iga asjaomase veeru kohta on samad, mis tabeli CR IRB 1 vastavate nummerdatud veergude kohta.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Nendes ridades kajastatavad väärtused tuleb järjestada väiksemast suuremani vastavalt võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosusele.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Makseviivituses olevate võlgnike makseviivituse tõenäosus on 100 %.
See CR SA instructions
Riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse alternatiivset käsitlust kinnisvara tagatise puhul (võimalik ainult juhul, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid), ei määrata vastavalt võlgniku makseviivituse tõenäosusele ega kajastata käesolevas vormis.
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: TEAVE GEOGRAAFILISE JAOTUSE KOHTA
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Käesoleva määruse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnist ületavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe koduriigi ja mis tahes välisriigi kohta.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Kõnealust künnist kohaldatakse ainult tabelite 1 ja 2 suhtes.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Rahvusüleste organisatsioonide vastu olevad nõuded määratakse geograafilise piirkonna „Muud riigid“ alla.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Mõiste „võlgniku asukoht“ osutab riigile, kus võlgnik on asutatud.
A master scale is not used.
Seda kontseptsiooni saab kohaldada lõppriski ja vahetu võlgniku alusel.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Seega saab krediidiriski maandamise tehnikatega muuta riskipositsiooni jaotust riikide lõikes.
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Rahvusüleste organisatsioonide vastu olevaid nõudeid ei määrata krediidiasutuse või investeerimisühingu asukohariigi alla, vaid geograafilise piirkonna „Muud riigid“ alla, olenemata riskipositsiooni klassist, kuhu rahvusüleste organisatsioonide vastu olevad nõuded on määratud.
Article 153(5) of CRR.
Kirjet „esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist“ käsitlevate andmete kajastamisel võetakse aluseks vahetu võlgniku asukohariik.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Kirjeid „riskipositsiooni väärtus“ ja „riskiga kaalutud vara“ käsitlevate andmete kajastamisel võetakse aluseks lõpliku võlgniku asukohariik.
090 - 150
C 09.01 – Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes: standardmeetodikohased riskipositsioonid (CR GB 1)
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Määratletud vormi CR SA veerus 010.
Of which: In category 1
Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ alla.
Article 153(5) table 1 of CRR.
See memokirje annab täiendavat teavet riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ võlgnike struktuuri kohta.
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Kajastatakse riskipositsioone, mille puhul võlgnikke oleks kajastatud juhul, kui kõnealused riskipositsioonid ei oleks määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Kõnealune teave on memokirje ja seega ei mõjuta see riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ riskiga kaalutud vara arvutamist vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 112 punktile j.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Esmaseid riskipositsioone, mis on kantud üle riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ kolme kuu jooksul pärast viimast aruandekuupäeva, kajastatakse vastavalt riskipositsiooni klassile, millesse võlgnik algselt kuulus.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Krediidiriskiga korrigeerimised vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 110.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Mahakandmised
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Mahakandmised hõlmavad nii langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse (IFRSi kohaselt „(jääk)maksumus“) vähendamist, mida kajastatakse otse kasumis või kahjumis [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt i], kui ka langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse allahindluse kontole kantud summade vähendamist [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt ii].
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Krediidiriskiga korrigeerimiste ja mahakandmiste summa nende riskipositsioonide puhul, mis on määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ kolme kuu jooksul pärast viimast andmete esitamist.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 200.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Määratletud vormi CR SA veerus 215.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Määratletud vormi CR SA veerus 220.
Obligor grade (row identifier)
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt a
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt b
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt c
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Nõuded mitmepoolsete arengupankade vastu
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt d
PD of obligors in default shall be 100 %.
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt e
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt f
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt g
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Määratletud vormi CR SA real 020.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt h
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt k
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt l
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt n
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt o
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt p
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt q
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
C 09.02 – Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes: sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid (CR GB 2)
Same definition as for column 010 of CR SA template
Määratletud vormi CR IRB veerus 020.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
millest: makseviivituses olevad riskipositsioonid
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class ‘in default’.
Esmane riskipositsioon nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid“ alla vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Krediidiriskiga korrigeerimised vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 110.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Määratletud vormi CR IRB veerus 010.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Määratletud vormi CR IRB veerus 230.