natgillin/translations-raw huggingface dataset:
an FX future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Lubatud heitkoguste väärtpaberid – klassid, millel ei ole likviidset turgu
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberid
FX futures are considered not to have a liquid market
Iga varade alamklassi puhul määratakse kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b, kui see ei vasta ühele või kõikidele järgmistest kvantitatiivsete likviidsuse kriteeriumide künnistest
Other Foreign Exchange Derivatives
Keskmine päevane väärtus
an FX derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Lubatud heitkoguse ühikud (LHÜd)
any other FX derivative is considered not to have a liquid market
Mis tahes ühik, mis on tunnistatud vastavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ [3] nõuetele (heitkogustega kauplemise süsteem) ja mis vastab õigusele tekitada heitkogus, mis on samaväärne ühe CO2-ekvivalenttonniga
Table 8.2
150000 CO2-ekvivalenttonni
Foreign exchange derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Lennunduse lubatud heitkoguse ühikud (lennunduse LHÜd)
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
Heitkoguste vähendamise ühikud (HVÜd)
On-the-run status of the index
Lubatud heitkoguste väärtpaberid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg
[Additional qualitative liquidity criterion]
Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg
Index credit default swap (CDS)
Kõikide lubatud heitkoguse ühikutega (LHÜd) tehtud tehingud
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of several issuers of financial instruments composing an index and the occurrence of credit events
40000 CO2-ekvivalenttonni
an index credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
50000 CO2-ekvivalenttonni
Segmentation criterion 1 — underlying index
90000 CO2-ekvivalenttonni
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
100000 CO2-ekvivalenttonni
Segmentation criterion 3 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
Kõikide lennunduse lubatud heitkoguse ühikutega (lennunduse LHÜd) tehtud tehingud
EUR 200000000
20000 CO2-ekvivalenttonni
The underlying index is considered to have a liquid market:
25000 CO2-ekvivalenttonni
during the whole period of its ‘on-the-run status’
Kõikide tõendatud heitkoguste vähendamise ühikutega (THVd) tehtud tehingud
for the first 30 working days of its ‘1x off-the-run status’
Kõikide heitkoguste vähendamise ühikutega (HVÜd) tehtud tehingud
‘on-the-run’ index means the rolling most recent version (series) of the index created on the date on which the composition of the index is effective and ending one day prior to the date on which the composition of the next version (series) of the index is effective.
Tabel 12.3
off-the-run status’ means the version (series) of the index which is immediately prior to the current ‘on-the-run’ version (series) at a certain point in time.
Lubatud heitkoguste väärtpaberid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu
A version (series) ceases being ‘on-the-run’ and acquires its ‘1x off-the-run’ status when the latest version (series) of the index is created.
Tabel 13.1
Single name credit default swap (CDS)
Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of one issuer of financial instruments and the occurrence of credit events
Varaklass – lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid
a single name credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi
Segmentation criterion 1 — underlying reference entity
Finantsinstrument, mis on seotud lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4
Segmentation criterion 2 — underlying reference entity type defined as follows:
Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi
‘Issuer of sovereign and public type’ means an issuer entity which is either:
Finantsinstrument, mis on seotud lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi lubatud heitkoguste väärtpaberitega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b);
Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on tõendatud heitkoguste vähendamise ühiku (THV) tüüpi
‘Issuer of corporate type’ means an issuer entity which is not an issuer of sovereign and public type.
Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid, mille alusvara on heitkoguste vähendamise ühiku (HVÜ) tüüpi
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet the following qualitative liquidity criterion
Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrument, mille alusvara ei ole lubatud heitkoguse ühik (LHÜ), lennunduse lubatud heitkoguse ühik (lennunduse LHÜ), tõendatud heitkoguste vähendamise ühik (THV) ega heitkoguste vähendamise ühik (HVÜ)
Segmentation criterion 2 — time maturity bucket of the option defined as follows:
Tehingud kõikide lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumentidega, mille alusvara on lennunduse lubatud heitkoguse ühiku (lennunduse LHÜ) tüüpi
Single name CDS options
Lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu
an option whose underlying is a single name CDS
Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul varade alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu
a single name CDS option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta (EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1).
Segmentation criterion 1 — single name CDS sub-class as specified for the sub-asset class of single name CDS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/101/EÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (ELT L 258, 1.10.2009, lk 11).
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
IV LISA
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
Läbipaistvusega seotud arvutuste eesmärgil esitatavad võrdlusandmed
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall apply
arvu ees võib olla miinusmärk (–), mis tähistab negatiivset väärtust.
Other credit derivatives
2 tähtnumbrilist märki
a credit derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Kahetäheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood)
any other credit derivatives is considered not to have a liquid market
ISO 8601 kuupäevavorming
Table 9.2
Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul:
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
AAAA-KK-PP
Table 9.3
4 tähtnumbrilist märki
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
„EONA“ – EONIA
Table 10.1
„EONS“ – EONIA SWAP
C10 derivatives — classes not having a liquid market
„EURI“ – EURIBOR
Segmentation criterion 3 — freight sub-type: dry bulk carriers, tanker, containership
„MAAA“ – Muni AAA
Segmentation criterion 4 — specification of the size related to the freight sub-type
„PFAN“ – Pfandbriefe
Segmentation criterion 5 — specific route or time charter average
„TIBO“ – TIBOR
Segmentation criterion 6 — time maturity bucket of the derivative defined as follows:
„STBO“ – STIBOR
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
„BBSW“ – BBSW
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 9 months
„JIBA“ – JIBAR
Maturity bucket 5: 9 months < time to maturity ≤ 1 year
„BUBO“ – BUBOR
Maturity bucket 6: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
„CDOR“ – CDOR
Maturity bucket 7: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
„CIBO“ – CIBOR
Other C10 derivatives
„MOSP“ – MOSPRIM
a financial instrument as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU which is not a ‘Freight derivative’, any of the following interest rate derivatives sub-asset classes: ‘Inflation multi-currency swap or cross-currency swap’, a ‘Future/forward on inflation multi-currency swaps or cross-currency swaps’, an ‘Inflation single currency swap’, a ‘Future/forward on inflation single currency swap’ and any of the following equity derivatives sub-asset classes: a ‘Volatility index option’, a ‘Volatility index future/forward’, a swap with parameter return variance, a swap with parameter return volatility, a portfolio swap with parameter return variance, a portfolio swap with parameter return volatility
„NIBO“ – NIBOR
any other C10 derivatives is considered not to have a liquid market
„PRBO“ – PRIBOR
Table 10.2
„TLBO“ – TELBOR
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
„WIBO“ – WIBOR
EUR 75000
„TREA“ – Treasury
Table 10.3
„SWAP“ – SWAP
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
„FUSW“ – Future SWAP
Financial contracts for differences (CFDs)
Läbipaistvusega seotud arvutuste eesmärgil esitatavad võrdlusandmete üksikasjad
Table 11.1
LAHTER
CFDs — classes not having a liquid market
ESITATAVAD ANDMED
Asset class — Financial contracts for differences (CFDs)
ARUANDE VORM
a derivative contract that gives the holder an exposure, which can be long or short, to the difference between the price of an underlying asset at the start of the contract and the price when the contract is closed
Finantsinstrumendi täisnimi
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria or, where applicable, if it does not meet the qualitative liquidity criterion as defined below
Finantsinstrumendi täielik nimi
Qualitative liquidity criterion
MiFIRi kohane tunnus
Currency CFDs
Mittekapitaliinstrumentide identifitseerimine
a currency CFD sub-class is defined by the underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the CFD/spread betting contract
Väärtpaberistatud tuletisinstrumendid, nagu on määratletud III lisa tabelis 4.1
Commodity CFDs
Struktureeritud finantstooted, nagu on määratletud määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 28
a commodity CFD sub-class is defined by the underlying commodity of the CFD/spread betting contract
Võlakirjad (kõik võlakirjad, välja arvatud börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid), nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b
Equity CFDs
Börsil kaubeldavad kaubad, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b ja täpsustatud III lisa 2. jao tabelis 2.4
an equity CFD sub-class is defined by the underlying equity security of the CFD/spread betting contract
Börsil kaubeldavad väärtpaberid, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 44 alapunktis b ja täpsustatud III lisa 2. jao tabelis 2.4
an equity CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity security for which there is a liquid market as determined in accordance with Article 2(1)(17)(b) of Regulation (EU) No 600/2014
Lubatud heitkoguste väärtpaberid, nagu on määratletud III lisa 12. jao tabelis 12.1
Bond CFDs
Tuletisinstrumendid, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktides 4–10
a bond CFD sub-class is defined by the underlying bond or bond future of the CFD/spread betting contract
Mittekapitaliinstrumendid
a bond CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is a bond or bond future for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
„SDRV“ – väärtpaberistatud tuletisinstrumendid
CFDs on an equity future/forward
„SFPS“ – struktureeritud finantstooted
a CFD on an equity future/forward sub-class is defined by the underlying future/forward on an equity of the CFD/spread betting contract
„BOND“ – võlakirjad
a CFD on an equity future/forward sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity future/forward for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
„ETCS“ – börsil kaubeldavad kaubad
CFDs on an equity option
„ETNS“ – börsil kaubeldavad väärtpaberid
a CFD on an equity option sub-class is defined by the underlying option on an equity of the CFD/spread betting contract
„EMAL“ – lubatud heitkoguste väärtpaberid
a CFD on an equity option sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity option for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
„DERV“ – tuletisinstrument
Other CFDs
Alusvara varaklass
a CFD/spread betting that does not belong to any of the above sub-asset classes
Täidetakse, kui MiFIRi kohane tunnus on väärtpaberistatud tuletisinstrument või tuletisinstrument.
any other CFD/spread betting is considered not to have a liquid market
„INTR“ – intressimäär
Table 11.2
„EQUI“ – aktsia
CFDs– pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
„COMM“ – kaup
transactions executed on currency CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
„CRDT“ – krediit
transactions executed on commodity CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
„CURR“ – valuuta
transactions executed on equity CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Lepingu liik
transactions executed on bond CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Täidetakse, kui MiFIRi kohane tunnus on tuletisinstrument.
transactions executed on CFDs on future on an equity considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
„OPTN“ – optsioonid
transactions executed on CFDs on option on an equity considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
„FUTR“ – futuurid
Table 11.3
„FRAS“ – intressiforvardid
CFDs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
„FORW“ – forvardid
Other CFDs/spread betting
„SWAP“ – vahetustehingud
Table 12.1
„PSWP“ – portfellivahetustehingud
Emission allowances — classes not having a liquid market
„SWPT“ – vahetusoptsioonid
Asset class — Emission Allowances
„FONS“ – vahetustehingu futuurid
Each sub-asset class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
„FWOS“ – vahetustehingu forvardid
Average Daily Amount (ADA)
„FFAS“ – veoste forvardid
European Union Allowances (EUA)
„SPDB“ – hinnavahekihlveod
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [3] (Emissions Trading Scheme) which represents the right to emit the equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e)
„CFDS“ – hinnavahelepingud
150000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
„OTHR“ – muu
European Union Aviation Allowances (EUAA)
Aruandepäev
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme) which represents the right to emit the equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e) from aviation
Võrdlusandmete esitamise päev
Certified Emission Reductions (CER)
Kauplemiskoht
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme) which represents the emissions reduction equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e)
Kauplemiskoha puhul segmendi MIC (olemasolu korral) või muul juhul operatsiooniline MIC
Emission Reduction Units (ERU)
Tähtaeg
Table 12.2
Võlakirjadega (kõik võlakirjaliigid, v.a börsil kaubeldavad kaubad ja börsil kaubeldavad väärtpaberid) seotud väljad
Emission allowances — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
Võlakirjaliik, nagu on määratletud III lisa 2. jao tabelis 2.2.
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined to have a liquid market
Täidetakse üksnes siis, kui MiFIRi kohane tunnus võrdub võlakirjadega.
transactions executed on all European Union Allowances (EUA)
„EUSB“ – riigivõlakiri
40000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
„OEPB“ – muu avaliku sektori võlakiri
50000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
„CVTB“ – vahetusvõlakiri
90000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
„CVDB“ – pandikiri
100000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
„CRPB“ – äriühingu võlakiri
transactions executed on all European Union Aviation Allowance (EUAA)
Emiteerimise kuupäev
20000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Kuupäev, millal võlakiri emiteeritakse ja hakkab koguma intressi.
25000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Lubatud heitkoguste väärtpaberitega seotud väljad
transactions executed on all Certified Emission Reductions (CER)
Selles jaos olevad lahtrid tuleks täita üksnes lubatud heitkoguste väärtpaberite puhul, nagu on määratletud III lisa 12. jao tabelis 12.1
transactions executed on all Emission Reduction Units (ERU)
Lubatud heitkoguste väärtpaberite alamliik
Table 12.3
Tuletisinstrumentidega seotud väljad
Emission allowances — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
Kauba tuletisinstrumendid ja C10 tuletisinstrumendid
Table 13.1
Veose alaliigiga seotud mahu määratlus
Emission allowance derivatives — classes not having a liquid market
Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub veosega.
Asset class — Emission Allowance Derivatives
Kindel marsruut või tähtajalise prahtimise keskmine
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
Tarne/sularahaarvelduse koht
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Allowances (EUA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Täita, kui delegeeritud määruse (EL) 2017/585 lisa tabeli 2 lahtris 35 märgitud põhitoode võrdub energiaga.
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud.
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Aviation Allowances (EUAA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Selles jaos olevad lahtrid tuleks täita üksnes intressimäära tuletisinstrumentide puhul, nagu on määratletud III lisa 5. jao tabelis 5.1
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
Alusvara liik
a financial instrument relating to emission allowances of the type Certified Emission Reductions (CER) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Täidetakse lepinguliikide puhul, mis ei ole vahetustehingud, vahetusoptsioonid, vahetustehingu futuurid ega vahetustehingu forvardid, ühega järgmistest variantidest
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
Täidetakse lepinguliikide puhul, mis on vahetustehingud, vahetusoptsioonid, vahetustehingu futuurid ja vahetustehingu forvardid, seoses alusvaraks oleva vahetustehinguga ühega järgmistest variantidest
a financial instrument relating to emission allowances of the type Emission Reduction Units (ERU) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
„BOND“ – võlakiri
Other Emission allowance derivatives
„BNDF“ – võlakirjafutuur
an emission allowance derivative whose underlying is not a European Union Allowances (EUA), a European Union Aviation Allowances (EUAA), a Certified Emission Reductions (CER) and an Emission Reduction Units (ERU)
„IFUT“ – intressimäärafutuur/intressiforvard
any other emission allowance derivative is considered not to have a liquid market
„FFMC“ – MITMES VALUUTAS UJUV-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
Table 13.2
„XFMC“ – MITMES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
„XXMC“ – MITMES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-FIKSEERITUD-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
„OSMC“ – MITMES VALUUTAS ÜLEÖÖ INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
„IFMC“ – MITMES VALUUTAS INFLATSIOONIINDEKSIGA SEOTUD VAHETUSTEHINGUD
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
„FFSC“ – ÜHES VALUUTAS UJUV-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
„XFSC“ – ÜHES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-UJUVA-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
Table 13.3
„XXSC“ – ÜHES VALUUTAS FIKSEERITUD-MÄÄR-FIKSEERITUD-MÄÄRA-VASTU-VAHETUSTEHINGUD
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
„OSSC“ – ÜHES VALUUTAS ÜLEÖÖ INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined not to have a liquid market
„IFSC“ – ÜHES VALUUTAS INFLATSIOONIINDEKSIGA SEOTUD VAHETUSTEHINGUD
Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (OJ L 294, 10.11.2001, p.
Alusvaraks oleva võlakirja emitent
1).
Täidetakse, kui alusvara liik on võlakiri või võlakirjafutuur, märkides otsese või lõpliku alusvaraks oleva võlakirja emitendi juriidilise isiku tunnuse.