natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veergudega 120 ja 130.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes seega ei kohaldata artikli 246 lõike 1 punktis c sätestatud ümberhindlustegurit.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 150.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE (E*) JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktiga c on ette nähtud, et bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on tema nimiväärtus, mida on korrutatud ümberhindlusteguriga.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Kõnealune ümberhindlustegur on 100 %, kui kapitalinõuete määruses ei ole teisiti ette nähtud.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Vt vormi CR SA „Kokku“ veerud 160–190.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Aruandluse eesmärgil kajastatakse riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtust (E*) vastavalt järgmisele neljale üksteist välistavasse ümberhindlustegurite vahemikule: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] ja [50 %, 100 %].
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 200.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
(–) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikliga 258 on ette nähtud, et väärtpaberistamise positsioonide puhul, millele on määratud riskikaal 1250 %, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud alternatiivina positsiooni kaasamisele oma riskiga kaalutud vara arvutusse arvata positsiooni riskipositsiooni väärtuse omavahenditest maha.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Riskipositsiooni väärtus, millest on lahutatud omavahenditest maha arvatud riskipositsiooni väärtus.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
SELLISE RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSE, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID, JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
REITINGU SAANUD POSITSIOONID
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Reitingu saanud positsioon on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 8.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid, jaotatakse krediidikvaliteedi astmete lõikes, nagu on standardmeetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikliga 251 (tabel 1).
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
RISKIKAAL 1250 % (REITINGUTA POSITSIOONID)
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Reitinguta positsioon on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 7.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE
TOTAL INFLOWS
Kapitalinõuete määruse artiklid 253 ja 254 ning artikli 256 lõige 5
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Aluspositsioonide arvessevõtmist käsitlevates veergudes kajastatakse kõiki reitinguta riskipositsioone, mille puhul riskikaal saadakse riskipositsioonide alusportfellist (kogumi keskmine riskikaal, kogumi suurim riskikaal või kontsentratsiooni suhtarvu kasutamine).
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE – MILLEST: VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE TEISE JÄRJEKOHA KAHJU
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse teise või kõrgema järjekoha kahju väärtpaberistamise seeriasse kuuluvate väärtpaberistamise positsioonide käsitlust varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 254.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 249 lõikes 9.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE – MILLEST: KESKMINE RISKIKAAL (%)
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Esitatakse riskipositsioonide väärtusega kaalutud keskmine riskikaal.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD: KESKMINE RISKIKAAL (%)
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
RISKIGA KAALUTUD VARA
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne lõpptähtaegade mittevastavustest või hoolduskohustuste sätete rikkumisest tulenevaid korrigeerimisi, välja arvatud mis tahes riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
MILLEST: SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Sünteetiliste väärtpaberistamiste kajastamisel selles veerus ei võeta arvesse mis tahes lõpptähtaegade mittevastavust.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
HOOLSUSKOHUSTUSTE SÄTETE RIKKUMISEST TULENEV KOGUMÕJU (KORRIGEERIMINE)
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Kapitalinõuete määruse artikli 14 lõikega 2, artikli 406 lõikega 2 ja artikliga 407 on ette nähtud, et juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida kõnealuse määruse artiklite 405, 406 või 409 teatavaid nõudeid, tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused kehtestavad proportsionaalse täiendava riskikaalu, mis on vähemalt 250 % riskikaalust (ülempiiriga 1250 %), mida kohaldataks asjaomaste väärtpaberistamise positsioonide suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jaole.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Sellise täiendava riskikaalu võib kehtestada mitte ainult investorist krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, vaid ka väärtpaberistamise tehingu algatajatele, sponsoritele ja algsetele laenuandjatele.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
LÕPPTÄHTAEGADE MITTEVASTAVUSEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Sünteetiliste väärtpaberistamiste lõpptähtaegade mittevastavuse puhul kajastatakse kapitalinõuete määruse artiklis 250 määratletud RW*-RW(SP), välja arvatud väärtpaberistamise seeriate puhul, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 % ja mille puhul on kajastatav summa võrdne nulliga.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Tuleb tähele panna, et RW(SP) ei hõlma mitte ainult veerus 330 kajastatud riskiga kaalutud vara, vaid ka riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
MEMOKIRJE: RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE STANDARDMEETODIKOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
RATED
Riskiga kaalutud vara, mis tuleneb riskimaanduse andjale ümberjaotatud riskipositsioonidest (ja mida seepärast arvutatakse vastavas vormis), mida võetakse arvesse väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri arvutamisel.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Vorm CR SEC SA on jagatud kolme peamisse reakogumisse, milles esitatakse andmed väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite algatatud/sponsoreeritud/säilitatud või ostetud riskipositsioonide kohta.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Neist igaühe puhul on teave jaotatud bilansiliste ning bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide lõikes, samuti väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste lõikes.
1250 % (UNRATED)
Koguriskipositsioon (aruandekuupäeva seisuga) on jaotatud ka väärtpaberistamise alguses kohaldatud krediidikvaliteedi astmete lõikes (viimane reakogum).
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Kõnealust teavet esitavad väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid.
LOOK-THROUGH
Koguriskipositsioon tähendab avatud väärtpaberistamise positsioonide kogusummat.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult kogu teave, mida väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid on kajastanud järgnevates ridades.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
MILLEST: EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Avatud edasiväärtpaberistamise positsioonide kogusumma vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktides 63 ja 64 sätestatud määratlustele.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA: KOGURISKIPOSITSIOON
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide ja ennetähtaegse amortiseerimise kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 13 määratletud väärtpaberistamise tehingu algataja.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
BILANSILISED KIRJED
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktis a on sätestatud, et juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing arvutab riskiga kaalutud vara standardmeetodi kohaselt, on bilansilise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks selle bilansiline väärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Bilansilised kirjed jaotatakse väärtpaberistamiste (rida 050) ja edasiväärtpaberistamiste (rida 060) lõikes.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Nendes ridades esitatakse andmed bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide väärtpaberistamise positsioonide kohta, mille suhtes kohaldatakse väärtpaberistamise raamistiku kohaselt ümberhindlustegurit.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on selle nimiväärtus, millest on maha arvatud kõnealuse väärtpaberistamise positsiooni mis tahes spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ja mida on korrutatud ümberhindlusteguriga 100 %, kui ei ole ette nähtud teisiti.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud tuletisinstrumendiga seonduvast vastaspoole krediidiriskist tuleneva riskipositsiooni väärtus määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa, II jaotise 6. peatükile.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Likviidsuse tagamise tehingute, krediidilimiitide ja maksete vahendajate rahaliste ettemaksete puhul kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutamata osa.
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Intressimäära ja valuutavahetustehingute puhul kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskipositsiooni väärtust (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõikele 1), mis on kindlaks määratud vormis CR SA „Kokku“.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Bilansivälised kirjed ja tuletisinstrumendid jaotatakse väärtpaberistamiste (veerg 080) ja edasiväärtpaberistamiste (veerg 090) lõikes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 251 tabelile 1.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
ENNETÄHTAEGNE AMORTISEERIMINE
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Seda rida kohaldatakse ainult ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamise tehingute algatajate suhtes, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktides 13 ja 14.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
INVESTOR: KOGURISKIPOSITSIOON
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on investor.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Kapitalinõuete määruses ei ole sätestatud investori sõnaselget määratlust.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Seepärast tuleb selles kontekstis käsitada investorina sellist krediidiasutust või investeerimisühingut, kellel on väärtpaberistamise positsioon väärtpaberistamise tehingus, mille puhul ta ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiliste kirjete puhul.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide puhul.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
SPONSOR: KOGURISKIPOSITSIOON
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 14 määratletud sponsor.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
AVATUD POSITSIOONIDE JAOTUS VÄÄRTPABERISTAMISE ALGUSES KOHALDATAVATE KREDIIDIKVALITEEDI ASTMETE LÕIKES
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Nendes ridades esitatakse teave (aruandluskuupäeva seisuga) avatud positsioonide kohta väärtpaberistamise tehingu algatamise kuupäeval (väärtpaberistamise alguses) kohaldatavate krediidikvaliteedi astmete lõikes (nagu on standardmeetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 251 tabeliga 1).
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Kõnealuse teabe puudumisel kajastatakse krediidikvaliteedi astmeid käsitlevate andmetega samaväärseid varaseimaid kättesaadavaid andmeid.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Nendes ridades kajastatakse andmeid ainult veergudes 190–270 ja 330–340.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
C 13.00 – KREDIIDIRISK – VÄÄRTPABERISTAMINE: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC IRB)
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
Käesolevas vormis esitatakse teave kõigi väärtpaberistamiste kohta, mille puhul võetakse arvesse riski olulise osa ülekandmist ja mille puhul on aruandev krediidiasutus või investeerimisühing seotud väärtpaberistamisega, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Vormi CR SEC IRB ulatus on sama kui vormi CR SEC SA puhul.
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
Selles esitatakse koondteave kauplemisportfelliväliste traditsiooniliste väärtpaberistamiste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Bilansiliste kirjete kogusummat käsitleva rea puhul vastab selles veerus kajastatav summa väärtpaberistatud tagasimaksmata nõuete kogusummale aruandekuupäeva seisuga.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Vt vormi CR SEC SA veerg 010.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Kapitalinõuete määruse artiklid 249 ja 250
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Väärtpaberistamise struktuuriga seotud krediidiriski maandamise tehnikate korrigeeritud väärtuses ei võeta arvesse lõpptähtaegade mittevastavust.
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
„Sissevoolu“ ja „väljavoolu“ üldreegli kohaselt on vormi CR SEC IRB veerus 030 kajastatavad summad esitatud „sissevooluna“ vastavas krediidiriski vormis (CR SA või CR IRB) ja krediidiriski kaitse andja (st kolmas isik, kellele väärtpaberistamise seeria kaudse krediidiriski kaitse kaudu üle kantakse) asjakohases riskipositsiooni klassis.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad väärtpaberistamise positsioonid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktidele b, d ja e ning lõikele 2, kohaldamata krediidiriski ümberhindlustegureid ning koos väärtuse korrigeerimiste ja eraldistega.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Väärtpaberistatud positsioonide väärtuse korrigeerimisi arvesse ei võeta.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Ennetähtaegse amortiseerimise klausli korral peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täpsustama kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikes 2 määratletud väärtpaberistamise tehingu algatajale kuuluva osaluse.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükk ja artikli 4 lõike 1 punkt 57
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Kaudne krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.