natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Dividendiindeksifutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Swaps
Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev dividendiindeks
a swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Volatiilsusindeksioptsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Segmentation criterion 1 — underlying type: single name, index, basket
Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev volatiilsusindeks
Segmentation criterion 2 — underlying single name, index, basket
Volatiilsusindeksifutuuri/-forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Segmentation criterion 3 — parameter: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility
Börsil kaubeldavate fondide optsiooni alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
Segmenteerimiskriteerium 1 – alusvaraks olev börsil kaubeldav fond
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Börsil kaubeldavate fondide futuuri/forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
50 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud
Portfolio Swaps
Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud
a portfolio swap sub-class is defined by a specific combination of:
Tähtajaklass 2: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud
Segmentation criterion 4 — me to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Tähtajaklass 2: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat
Other equity derivatives
Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud
an equity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Tähtajaklass 3: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 3: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat
any other equity derivative is considered not to have a liquid market
Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta
Table 6.2
Tähtajaklass 5: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat
For the purpose of the determination of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
Segmenteerimiskriteerium 4 – portfellivahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS threshold values determined for the sub-classes determined to have a liquid market on the basis of the average daily notional amount (ADNA) band to which the sub-class belongs
50 miljonit eurot ≤ keskmine päevane tinglik väärtus < 100 miljonit eurot
a stock index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Tabel 6.3
Segmentation criterion 1 — underlying stock index
Aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu
calculation of thresholds should be performed for each sub-class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
Kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu
< EUR 100 million ADNA
Tabel 7.1
EUR 20000
Kauba tuletisinstrumendid – klassid, millel ei ole likviidset turgu
EUR 25000
Varaklass – kauba tuletisinstrumendid
EUR 1500000
Metallide kaubafutuurid/-forvardid
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 200 million
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat Metallide kaubavahetustehingud Metalli kaubavahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
EUR 2500000
Segmenteerimiskriteerium 1 – metalli liik: väärismetall, mitteväärismetall
EUR 3000000
Segmenteerimiskriteerium 2 – alusvaraks olev metall
EUR 30000000
Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles futuuri/forvardi tinglik väärtus on nomineeritud
EUR 200 million ≤ ADNA < EUR 600 million
Segmenteerimiskriteerium 4 – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
EUR 5500000
Väärismetallid
EUR 55000000
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta
ADNA ≥ EUR 600 million
Tähtajaklass 4: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat
EUR 15000000
Metallide kaubaoptsioonid
EUR 150000000
Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles optsiooni tinglik väärtus on nomineeritud
EUR 160000000
Segmenteerimiskriteerium 4 – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
a stock index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Metallide kaubavahetustehingud
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 1 billion
Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles vahetustehingu tinglik väärtus on nomineeritud
EUR 550000
Segmenteerimiskriteerium 4 – arvelduse liik, mis on määratletud sularahas, füüsilise või muu arveldusena
EUR 1 billion ≤ ADNA < EUR 3 billion
Segmenteerimiskriteerium 5 – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
EUR 3 billion ≤ ADNA < EUR 5 billion
Energia kaubafutuurid/-forvardid
ADNA ≥ EUR 5 billion
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat Energia kaubavahetustehingud Energia kaubavahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
EUR 250000000
Segmenteerimiskriteerium 1 – energialiik: nafta, nafta destillaadid, kivisüsi, nafta kergfraktsioonid, maagaas, elekter, mitu energialiiki
EUR 260000000
Segmenteerimiskriteerium 2 – alusvaraks olev energia
a stock option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Segmenteerimiskriteerium 4 – koormuse liik, mis on määratletud kui baaskoormus, tippkoormus, tipuväline koormus või muu, mis on energialiigi puhul asjakohane: elekter
Segmentation criterion 1 — underlying share
Segmenteerimiskriteerium 5 – tarne/rahalise arvelduse koht, mis on energialiikide puhul asjakohane: nafta, nafta destillaadid, nafta kergfraktsioonid, elekter, mitu energialiiki
< EUR 5 million ADNA
Segmenteerimiskriteerium 6 – futuuri/forvardi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
EUR 1250000
Kivisüsi
EUR 5 million ≤ ADNA < EUR 10 million
Maagaas/elekter/mitu energialiiki
EUR 10 million ≤ ADNA < EUR 20 million
Tähtajaklass 2: 4 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 8 kuud
ADNA ≥ EUR 20 million
Energia kaubaoptsioonid
an stock future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Segmenteerimiskriteerium 6 – optsiooni järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
ADNA ≥ EUR 20 m
Energia kaubavahetustehingud
a stock dividend option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Segmenteerimiskriteerium 5 – koormuse liik, mis on määratletud kui baaskoormus, tippkoormus, tipuväline koormus või muu, mis on energialiigi puhul asjakohane: elekter
Segmentation criterion 1 — underlying share entitling to dividends
Segmenteerimiskriteerium 6 – tarne/rahalise arvelduse koht, mis on energialiikide puhul asjakohane: nafta, nafta destillaadid, nafta kergfraktsioonid, elekter, mitu energialiiki
EUR 400000
Segmenteerimiskriteerium 7 – vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
EUR 450000
Põllumajandusliku kauba futuurid/forvardid
EUR 30000
10 Põllumajandusliku kauba optsioonid
EUR 150000
Põllumajandusliku kauba futuurid/forvardid
EUR 2000000
Põllumajandusliku kauba futuuri/forvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
a stock dividend future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Põllumajandusliku kauba optsioonid
a dividend index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Põllumajandusliku kaubavahetustehingud
Segmentation criterion 1 — underlying dvidend index
Muud kauba tuletisinstrumendid
a dividend index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kauba tuletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi
Segmentation criterion 1 — underlying dividend index
Mis tahes muud kauba tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana
a volatility index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Tabel 7.2
Segmentation criterion 1 — underlying volatility index
Kauba tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg
a volatility index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kauplemiseelsete ja -järgsete künniste arvutamisel kohaldatavad protsentiilid ja alumised künnisväärtused instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg
an ETF option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
750000 eurot
Segmentation criterion 1 — underlying ETF
Tabel 7.3
ADNA ≥ EUR 200 million
Tabel 8.1
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
Finantsinstrument, mis on seotud valuutadega, nagu on määratletud direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Mitteülekantav forvard
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Tähtajaklass m: (n – 1) aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ n aastat Ülekantavaid välisvaluuta vahetustehinguid käsitatakse likviidset turgu mitteomavana.
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
tähendab forvardit, mis hõlmab üksnes kahe eri valuuta vahetust teataval tulevasel lepingus kokku lepitud arvelduspäeval ja fikseeritud määraga, mis on kokku lepitud valuutavahetust käsitleva lepingu sõlmimisel.
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Ülekantava välisvaluutaforvardi alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olevate valuutade paar, mis on määratletud kui kahe tuletislepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon Segmenteerimiskriteerium 2 – futuuri järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 4: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Tähtajaklass 5: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Ülekantav forvard
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
Mitteülekantavad välisvaluutaoptsioonid
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Ülekantavad välisvaluutaoptsioonid
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Mitteülekantavad välisvaluuta vahetustehingud
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
Ülekantavad välisvaluuta vahetustehingud
Table 6.3
Välisvaluutafutuurid
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Välisvaluutafutuurid Välisvaluutafutuuri alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined not to have a liquid market
Välisvaluutafutuure käsitatakse likviidset turgu mitteomavana
Table 7.1
Muud välisvaluuta tuletisinstrumendid
Asset class — Commodity Derivatives
Mis tahes muud välisvaluuta tuletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana
Metal commodity futures/forwards
Tabel 8.2
a metal commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Välisvaluuta tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu
Segmentation criterion 1 — metal type: precious metal, non-precious metal
Tabel 9.1
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Varaklass – krediidituletisinstrumendid
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Indeksipõhine krediidiriski vahetustehing
Precious metals
Keskmine päevane tinglik väärtus
Non-precious metals
[kvantitatiivne likviidsuse kriteerium 1] Keskmine päevane tehingute arv
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev indeks
Metal commodity options
200000000 eurot
a metal commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Aluseks olevat indeksit käsitatakse likviidset turgu omavana:
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
sellise perioodi esimese 30 tööpäeva jooksul, mil staatus on „1x off-the-run“
Metal commodity swaps
On-the-run-indeks tähendab jooksvat kõige viimast versiooni (seeriat) indeksist, mis on loodud sel kuupäeval, millal indeksi koostis kehtima hakkab, ja lõpeb üks päev enne kuupäeva, millal indeksi järgmise versiooni (seeria) koostis kehtima hakkab.
a metal commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Staatus 1x off-the-run tähendab indeksi seda versiooni (seeriat), mis eelneb vahetult kehtivale on-the-run-versioonile (seeriale) teataval ajahetkel.
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Versioon (seeria) ei ole enam on-the-run ja saab staatuse 1x off-the-run, kui luuakse indeksi värskeim versioon (seeria).
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Vahetustehing, mille rahavoogude vahetamine on seotud finantsinstrumentide ühe emitendi krediidivõimelisusega ja krediidisündmuste toimumisega
Energy commodity futures/forwards
Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu alamklass määratakse kindlaks järgmiste segmenteerimiskriteeriumide järgi.
an energy commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Segmenteerimiskriteerium 1 – aluseks olev võrdlusüksus
Segmentation criterion 1 — energy type: oil, oil distillates, coal, oil light ends, natural gas, electricity, inter-energy
Segmenteerimiskriteerium 2 – aluseks oleva võrdlusüksuse liik, mis on määratletud järgmiselt:
Segmentation criterion 2 — underlying energy
„Riigi ja avalikku tüüpi emitent“ on emiteeriv üksus, mis on kas:
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
„Äriühingu tüüpi emitent“ on emiteeriv üksus, mis ei ole riigi ega avalikku tüüpi emitent.
Oil/Oil Distillates/Oil Light ends
Segmenteerimiskriteerium 3 – tinglik vääring, mis on määratletud kui vääring, milles tuletisinstrumendi tinglik väärtus on nomineeritud
Coal
Segmenteerimiskriteerium 4 – krediidiriski vahetustehingu järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
Maturity bucket 2: 4 months < time to maturity ≤ 8 months
Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsioonid
Maturity bucket 3: 8 months < time to maturity ≤ 1 year
Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel on likviidne turg, ning mille järelejäänud tähtaja klass ei ole 0–6 kuud, ei käsitata likviidset turgu omavana
Energy commodity options
Ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingu optsiooni, mille alusvaraks olev ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehing on alamklass, mille puhul on määratud kindlaks, et sellel ei ole likviidset turgu, ei käsitata likviidset turgu omavana ühegi järelejäänud tähtaja klassi puhul
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Muud krediidituletisinstrumendid
Energy commodity swaps
Krediidituletisinstrument, mis ei kuulu ühessegi ülalnimetatud varade alamklassi
an energy commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Mis tahes muud krediidituletisinstrumenti käsitatakse likviidset turgu mitteomavana
Segmentation criterion 5 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Tabel 9.2
Segmentation criterion 7 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
7500000 eurot
Agricultural commodity futures/forwards
Kohandatud korviga krediidiriski vahetustehing
an agricultural commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Tabel 9.3
Segmentation criterion 1 — underlying agricultural commodity
Krediidituletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Veose tuletisinstrumendid
an agricultural commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Segmenteerimiskriteerium 4 – veose alaliigiga seotud mahu määratlus Segmenteerimiskriteerium 5 – kindel marsruut või tähtajalise prahtimise keskmine
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Segmenteerimiskriteerium 6 – tuletisinstrumendi järelejäänud tähtaja klass, mis on määratletud järgmiselt:
Segmentation criterion 3 — settlement type defined as cash, physical or other
Tähtajaklass 1: 0 < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 kuu Tähtajaklass 2: 1 kuu < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 kuud Tähtajaklass 3: 3 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 6 kuud Tähtajaklass 4: 6 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 9 kuud Tähtajaklass 5: 9 kuud < järelejäänud tähtaeg ≤ 1 aasta Tähtajaklass 6: 1 aasta < järelejäänud tähtaeg ≤ 2 aastat
Other commodity derivatives
Tähtajaklass 7: 2 aastat < järelejäänud tähtaeg ≤ 3 aastat
a commodity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Muud C10 tuletisinstrumendid
any other commodity derivative is considered not to have a liquid market
Direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 10 määratletud finantsinstrument, mis ei ole veose tuletisinstrument; mis tahes järgmine intressimäära tuletisinstrumendi alamklassidest: mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, mitmes valuutas või erinevates valuutades inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehing, ühes valuutas inflatsiooniindeksiga seotud vahetustehingute futuurid/forvardid; mis tahes järgmine aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide alamklassidest: volatiilsusindeksioptsioon, volatiilsusindeksifutuur/-forvard, tulususe variatsiooni parameetriga (parameter return variance) vahetustehing, volatiilsuse tulususe parameetriga (parameter return volatility) vahetustehing, tulususe variatsiooni parameetriga (parameter return variance) portfellivahetustehing, tulususe volatiilsuse parameetriga (parameter return volatility) portfellivahetustehing
Table 7.2
Mis tahes muid C10 tuletisinstrumente käsitatakse likviidset turgu mitteomavana
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Tabel 10.2
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined to have a liquid market
C10 tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil on likviidne turg
EUR 750000
75000 eurot
Table 7.3
Tabel 10.3
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
C10 tuletisinstrumendid – kauplemiseelsed ja -järgsed künnised instrumendile omase mahu ning suure mahu puhul alamklasside korral, mille kohta on määratud kindlaks, et neil ei ole likviidset turgu
Foreign exchange derivatives
Hinnavahelepingud
Table 8.1
Tabel 11.1
Foreign exchange derivatives — classes not having a liquid market
Hinnavahelepingud – klassid, millel ei ole likviidset turgu
means a forward that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Kvalitatiivne likviidsuse kriteerium
On the settlement date, one party will owe the other party the net difference between (i) the exchange rate set at the trade date; and (ii) the exchange rate on the valuation date, based upon the notional amount, with such net amount payable in the settlement currency stipulated in the contract.
Valuuta hinnavahelepingud
a non-deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Välisvaluuta hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks aluseks olevate valuutade paari põhjal, mis on määratletud kui kahe hinnavahelepingu/hinnavahekihlveo lepingu aluseks oleva valuuta kombinatsioon
Segmentation criterion 1 — underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the derivative contract
Kauba hinnavahelepingud
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the forward defined as follows:
Kauba hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu/hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva kauba põhjal
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 week
Kapitali hinnavahelepingud
Maturity bucket 2: 1 week < time to maturity ≤ 3 months
Kapitali hinnavahelepingute alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu/hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva kapitaliväärtpaberi põhjal
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Võlakirjade hinnavahelepingud
means a forward that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Aktsiafutuuri/-forvardi hinnavahelepingu alamklass määratakse kindlaks hinnavahelepingu/hinnavahekihlveo lepingu alusvaraks oleva aktsiafutuuri/-forvardi põhjal
means an option that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Aktsiaoptsiooni hinnavahelepingu alamklassi käsitatakse likviidset turgu omavana, kui alusvara on aktsiaoptsioon, millel on likviidne turg, nagu on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 6 ja artikli 8 lõike 1 punktiga b.
means an option that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Tabel 11.2
means a swap that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Tehingud, mis on tehtud aktsiatel põhinevate hinnavahelepingutega, mida käsitatakse likviidset turgu omavana vastavalt artiklile 6 ja artikli 8 lõike 1 punktile b
means a swap that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Tabel 11.3
Deliverable FX swaps (DS) are considered not to have a liquid market
Muud hinnavahelepingud/hinnavahekihlveod
FX futures
Tabel 12.1