natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Ennetähtaegse amortiseerimise klausli korral peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täpsustama kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikes 2 määratletud väärtpaberistamise tehingu algatajale kuuluva osaluse.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Sünteetiliste väärtpaberistamiste puhul võrduvad bilansiliste kirjete ja/või investorite osaluste (ennetähtaegne amortiseerimine) vormis olevad väärtpaberistamise tehingu algataja hoitavad positsioonid veergude 010–040 summaga.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Krediidikahjude katteks tehtavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised (kapitalinõuete määruse artikkel 159) vastavalt aruandava üksuse suhtes kohaldatavatele raamatupidamistavadele.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Väärtuse korrigeerimised hõlmavad kõiki summasid, mida on võetud arvesse finantsvarade krediidikahjude kasumis või kahjumis (sealhulgas õiglases väärtuses mõõdetud finantsvarade krediidiriskist tulenevad kahjud, mida ei arvata maha riskipositsiooni väärtusest) alates nende esmasest bilansis kajastamisest pluss makseviivituses olevate ostetud nõuete allahindlus vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikele 1.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Eraldised hõlmavad bilansiväliste kirjete akumuleeritud krediidikahjusid.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõigete 1 ja 2 kohased väärtpaberistamise positsioonid ilma ümberhindlustegurite kohaldamiseta.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 040.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
080–110
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükk ja artikli 4 lõike 1 punkt 57
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Selles veergude kogumis kogutakse teavet krediidiriski maandamise tehnikate kohta, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel (nagu märgitud allpool sissevoolu ja väljavoolu puhul).
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Vt vormi CR SA juhiseid (selliste krediidiriski maandamise tehnikate kajastamine, millel on asendusmõju).
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
(–) KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (GA)
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Kaudne krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59 ja seda reguleeritakse artikliga 235.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Otsene krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 58 ja seda reguleeritakse artiklitega 195, 197 ja 200.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ning kapitalinõuete määruse artiklite 218–236 kohaseid bilansilise tasaarvestuse kokkuleppeid käsitatakse rahalise tagatisena.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
100–110
020 to 060
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Samuti kajastatakse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral riskikaalude või võlgniku reitinguklasside sisest sissevoolu ja väljavoolu.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3 ning artikli 235 lõiked 1 ja 2
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Väljavool vastab kirje „riskipositsioon, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised“ kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral riskikaalust või võlgniku reitinguklassist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 090 [(–) koguväljavool].
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Väärtpaberistamise positsioone, mis on võlaväärtpaberid ja aktsepteeritud finantstagatis vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 197 lõikele 1, kajastatakse finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetodi kasutamise korral sissevooluna selles veerus.
080 to 120
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 100 (kogusissevool).
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Vastavasse riskikaalu ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 110.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
(–) KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSESE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (CVAM) FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETODI ALUSEL
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
See kirje hõlmab ka krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju (kapitalinõuete määruse artikkel 218).
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veergudega 120 ja 130.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes seega ei kohaldata artikli 246 lõike 1 punktis c sätestatud ümberhindlustegurit.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 150.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
150–180
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktiga c on ette nähtud, et bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on tema nimiväärtus, mida on korrutatud ümberhindlusteguriga.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Kõnealune ümberhindlustegur on 100 %, kui kapitalinõuete määruses ei ole teisiti ette nähtud.
020-040
Vt vormi CR SA „Kokku“ veerud 160–190.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Aruandluse eesmärgil kajastatakse riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtust (E*) vastavalt järgmisele neljale üksteist välistavasse ümberhindlustegurite vahemikule: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] ja]50 %, 100 %].
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku“ veeruga 200.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Kapitalinõuete määruse artikliga 258 on ette nähtud, et väärtpaberistamise positsioonide puhul, millele on määratud riskikaal 1250 %, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud alternatiivina positsiooni kaasamisele oma riskiga kaalutud vara arvutusse arvata positsiooni riskipositsiooni väärtuse omavahenditest maha.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Riskipositsiooni väärtus, millest on lahutatud omavahenditest maha arvatud riskipositsiooni väärtus.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
220–320
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
SELLISE RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSE, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID, JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
220–260
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Reitingu saanud positsioon on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 8.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid, jaotatakse krediidikvaliteedi astmete lõikes, nagu on standardmeetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikliga 251 (tabel 1).
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
RISKIKAAL 1250 % (REITINGUTA POSITSIOONID)
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Reitinguta positsioon on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 7.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklid 253 ja 254 ning artikli 256 lõige 5
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Aluspositsioonide arvessevõtmist käsitlevates veergudes kajastatakse kõiki reitinguta riskipositsioone, mille puhul riskikaal saadakse riskipositsioonide alusportfellist (kogumi keskmine riskikaal, kogumi suurim riskikaal või kontsentratsiooni suhtarvu kasutamine).
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Sisereitingute meetod: kapitalinõuete määruse artikli 263 lõiked 2 ja 3.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE – MILLEST: VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE TEISE JÄRJEKOHA KAHJU
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse teise või kõrgema järjekoha kahju väärtpaberistamise seeriasse kuuluvate väärtpaberistamise positsioonide käsitlust varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 254.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 lõikes 9.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE – MILLEST: KESKMINE RISKIKAAL (%)
080-110
Esitatakse riskipositsioonide väärtusega kaalutud keskmine riskikaal.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD: KESKMINE RISKIKAAL (%)
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne lõpptähtaegade mittevastavustest või hoolduskohustuste sätete rikkumisest tulenevaid korrigeerimisi, välja arvatud mis tahes riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Sünteetiliste väärtpaberistamiste kajastamisel selles veerus ei võeta arvesse mis tahes lõpptähtaegade mittevastavust.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 14 lõikega 2, artikli 406 lõikega 2 ja artikliga 407 on ette nähtud, et juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida kõnealuse määruse artiklite 405, 406 või 409 teatavaid nõudeid, tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused kehtestavad proportsionaalse täiendava riskikaalu, mis on vähemalt 250 % riskikaalust (ülempiiriga 1250 %), mida kohaldataks asjaomaste väärtpaberistamise positsioonide suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jaole.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Sellise täiendava riskikaalu võib kehtestada mitte ainult investorist krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, vaid ka väärtpaberistamise tehingu algatajatele, sponsoritele ja algsetele laenuandjatele.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
LÕPPTÄHTAEGADE MITTEVASTAVUSEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE
100-110
Sünteetiliste väärtpaberistamiste lõpptähtaegade mittevastavuse puhul kajastatakse kapitalinõuete määruse artiklis 250 määratletud RW*-RW(SP), välja arvatud väärtpaberistamise seeriate puhul, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 % ja mille puhul on kajastatav summa võrdne nulliga.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Tuleb tähele panna, et RW(SP) ei hõlma mitte ainult veerus 330 kajastatud riskiga kaalutud vara, vaid ka riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
370–380
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA: ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST/PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne (veerg 370)/pärast (veerg 380) kapitalinõuete määruse artiklis 252 (praegu makseviivituses olevate või eriti suure riskiga seotud riskipositsioonide väärtpaberistamine) või artikli 256 lõikes 4 (täiendavad omavahendite nõuded ennetähtaegse amortiseerimise klausleid sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamiste puhul) sätestatud piirangute kohaldamist.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
MEMOKIRJE: RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE STANDARDMEETODIKOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Riskiga kaalutud vara, mis tuleneb riskimaanduse andjale ümberjaotatud riskipositsioonidest (ja mida seepärast arvutatakse vastavas vormis), mida võetakse arvesse väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri arvutamisel.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Vorm CR SEC SA on jagatud kolme peamisse reakogumisse, milles esitatakse andmed väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite algatatud/sponsoreeritud/säilitatud või ostetud riskipositsioonide kohta.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Neist igaühe puhul on teave jaotatud bilansiliste ning bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide lõikes, samuti väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste lõikes.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Välisreitingu meetodi kohaselt käsitletavad positsioonid ja reitinguta positsioonid (riskipositsioonid aruandekuupäeva seisuga) on jaotatud ka väärtpaberistamise alguses kohaldatud krediidikvaliteedi astmete lõikes (viimane reakogum).
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Kõnealust teavet esitavad väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Koguriskipositsioon tähendab avatud väärtpaberistamise positsioonide kogusummat.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult kogu teave, mida väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid on kajastanud järgnevates ridades.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Avatud edasiväärtpaberistamise positsioonide kogusumma vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktides 63 ja 64 sätestatud määratlustele.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide ja ennetähtaegse amortiseerimise kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 13 määratletud väärtpaberistamise tehingu algataja.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktis a on sätestatud, et juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing arvutab riskiga kaalutud vara standardmeetodi kohaselt, on bilansilise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks selle bilansiline väärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
150-180
Bilansilised kirjed jaotatakse väärtpaberistamiste (rida 050) ja edasiväärtpaberistamiste (rida 060) lõikes.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
070–090
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Nendes ridades esitatakse andmed bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide väärtpaberistamise positsioonide kohta, mille suhtes kohaldatakse väärtpaberistamise raamistiku kohaselt ümberhindlustegurit.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on selle nimiväärtus, millest on maha arvatud kõnealuse väärtpaberistamise positsiooni mis tahes spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ja mida on korrutatud ümberhindlusteguriga 100 %, kui ei ole ette nähtud teisiti.