natgillin/translations-raw huggingface dataset:
INSTITUTION’S SHARE (%)
Selles veerus ei kajastata andmeid kohustuste väärtpaberistamise korral või juhul, kui omavahendite nõuded põhinevad väärtpaberistatud riskipositsioonidel (varade väärtpaberistamise korral).
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Selles veerus ei kajastata andmeid juhul, kui aruandev üksus ei hoia väärtpaberistamises ühtegi positsiooni.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
Selles veerus ei kajastata andmeid investorid.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
RIIK
This column gathers information on the type of assets (‘1’ to ‘8’) or liabilities (‘9’ and ‘10’) of the securitised portfolio.
Kui väärtpaberistamise kogum hõlmab eri riike, märgib krediidiasutus või investeerimisühing kõige olulisema riigi.
The institution must report one of the following number codes:
Kui ühegi riigi puhul ei ole ületatud künnis 20 % varadest/kohustustest, märgitakse lühend OT (muu).
1 Residential mortgages;
NÕUETE SUURUSTEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)
2 Commercial mortgages;
Nõuete suurustega kaalutud keskmist makseviivitusest tingitud kahjumäära kajastavad ainult need krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad regulatiivset meetodit (ja seega märgivad veergu 170 lühendi I).
3 Credit card receivables;
Nõuete suurustega kaalutud keskmist makseviivitusest tingitud kahjumäära arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 262 lõikele 1.
4 Leasing;
Samuti ei kajastata selles veerus andmeid juhul, kui aruandev üksus ei hoia väärtpaberistamises ühtegi positsiooni.
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Selles veerus kogutakse teavet väärtpaberistatud riskipositsioonide suhtes kohaldatud väärtuste korrigeerimiste ja eraldiste kohta.
6 Consumer loans;
Selles veerus ei kajastata andmeid väärtpaberistatud kohustuste kohta.
7 Trade receivables;
OMAVAHENDITE NÕUDED ENNE VÄÄRTPABERISTAMIST (%)
8 Other assets;
Selles veerus kogutakse teavet selle kohta, millised oleksid väärtpaberistatud portfelli omavahendite nõuded, kui väärtpaberistamist ei oleks toimunud, millele on liidetud kõnealuste riskidega seotud oodatav kahju (Kirb), ja seda kajastatakse protsendina (kahe komakoha täpsusega) väärtpaberistatud riskipositsioonide kogusummast väärtpaberistamise tehingu kuupäeva seisuga.
9 Covered bonds;
Kirb on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 4.
10 Other liabilities.
Varade väärtpaberistamise korral kajastatakse kõnealust teavet isegi juhul, kui aruandev üksus ei hoia väärtpaberistamises ühtegi positsiooni.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
VÄÄRTPABERISTAMISE STRUKTUUR
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Selles kuues veerus kogutakse teavet väärtpaberistamise struktuuri kohta vastavalt bilansilistele ja bilansivälistele positsioonidele, väärtpaberistamise seeriatele (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) ja lõpptähtajale.
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Mitme müüjaga väärtpaberistamiste puhul kajastatakse esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeriate puhul ainult aruandvale krediidiasutusele või investeerimisühingule vastavat või temale omistatavat summat.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Nendes veergudes kogutakse teavet bilansiliste kirjete kohta, mis on jaotatud väärtpaberistamise seeriate (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) lõikes.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
KÕRGEMA NÕUDEÕIGUSE JÄRGUGA VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
Sellesse kategooriasse kuuluvad kõik väärtpaberistamise seeriad, mis ei kvalifitseeru mezzanine-seeriatena või esimese järjekoha kahju seeriatena.
for Standardised Approach;
MEZZANINE VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
for Internal Ratings Based Approach;
Vt kapitalinõuete määruse artikli 242 lõige 3 (traditsioonilised väärtpaberistamised) ja artikli 244 lõige 3 (sünteetilised väärtpaberistamised).
for a combination of both approaches (SA/IRB).
ESIMESE JÄRJEKOHA KAHJU VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 15.
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Nendes veergudes kogutakse teavet bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide kohta, mis on jaotatud väärtpaberistamise seeriate (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) lõikes.
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamise seeriate klassifitseerimise kriteeriume nagu bilansiliste kirjete puhul.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
VARASEIM PROGNOOSITAV LÕPETAMISE KUUPÄEV
Sponsors shall not report this column.
Kogu väärtpaberistamise tõenäoline lõpetamise kuupäev, võttes arvesse väärtpaberistamise lepingutingimusi ja praegu prognoositavaid finantstingimusi.
NUMBER OF EXPOSURES
Üldiselt on see varasem kuupäev järgmistest kuupäevadest:
Article 261(1) of CRR.
varaseim kuupäev, mil lõpetavat ostuoptsiooni (määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 2) võib kasutada, võttes arvesse aluspositsiooni(de) lõpptähtaega, samuti nende prognoositavat ennetähtaegse tasumise määra või võimalikku lepingutingimuste uuesti läbirääkimist;
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
varaseim kuupäev, mil väärtpaberistamise tehingu algataja võib kasutada mis tahes muud ostuoptsiooni, mis on ette nähtud väärtpaberistamise lepingutingimustega ja mille tulemusel võib toimuda väärtpaberistamise täielik tagasivõtmine.
The institution shall report the effective number of exposures.
Kajastatakse varaseima prognoositava lõpetamise päev, kuu ja aasta.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Võimaluse korral märgitakse täpne kuupäev; kui see ei ole teada, märgitakse kuu esimene päev.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
LEPINGUKOHANE LÕPPTÄHTAEG
This column shall not be fulfilled by investors.
Kuupäev, mil kõik väärtpaberistamise põhisummad ja intressid peavad olema lepingukohaselt tagasi makstud (põhineb tehingu dokumentatsioonil).
COUNTRY
Kajastatakse lepingukohase lõpptähtaja päev, kuu ja aasta.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
Nendes veergudes kogutakse teavet väärtpaberistamise positsioonide kohta vastavalt bilansilistele ja bilansivälistele positsioonidele ning väärtpaberistamise seeriatele (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) aruandekuupäeva seisuga.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamise seeriate klassifitseerimise kriteeriume nagu bilansiväliste kirjete puhul.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
MEMOKIRJED: BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
ELGD (%)
Nendes veergudes kogutakse täiendavat teavet bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide (mida on juba kajastatud erineva jaotuse all veergudes 340–360) kogusumma kohta.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
OTSESED FINANTSGARANTIID
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Selles veerus kajastatakse andmeid selliste väärtpaberistamise positsioonide kohta, mida hoiavad väärtpaberistamise tehingu algatajad ja mis on tagatud otseste finantsgarantiidega.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
finantsgarantiid; finantsiseloomuga tagasivõtmatud valmisolekuakreditiivid.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD/VALUUTA VAHETUSTEHINGUD
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Kõnealused tuletisinstrumendid on loetletud kapitalinõuete määruse II lisas.
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
AKTSEPTEERITUD LIKVIIDSUSE TAGAMISE TEHINGUD
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
Selleks et kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 3 määratletud likviidsuse tagamise tehinguid saaks aktsepteerida, peavad need vastama kapitalinõuete määruse artikli 255 lõikes 1 sätestatud kuuele tingimusele (olenemata sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab standardmeetodit või sisereitingute meetodit).
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
MUUD (SEALHULGAS MITTEAKTSEPTEERITUD LIKVIIDSUSE TAGAMISE TEHINGUD)
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Selles veerus kajastatakse ülejäänud bilansiväliseid kirjeid, nt mitteaktsepteeritud likviidsuse tagamise tehingud (st likviidsuse tagamise tehingud, mis ei vasta kapitalinõuete määruse artikli 255 lõikes 1 loetletud tingimustele).
SECURITISATION STRUCTURE
ENNETÄHTAEGNE AMORTISEERIMINE: KOHALDATAKSE ÜMBERHINDLUSTEGURIT
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Kapitalinõuete määruse artikli 242 punktiga 12 ja artikli 256 lõikega 5 (standardmeetod) ning artikli 265 lõikega 1 (sisereitingute meetod) on ette nähtud ümberhindlustegurid, mida kohaldatakse investoritele kuuluva osaluse suhtes (et arvutada riskiga kaalutud vara).
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Selles veerus kajastatakse andmeid ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavate väärtpaberistamise skeemide kohta (nt uuenevate nõuete väärtpaberistamised).
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikele 6 määratakse kohaldatav ümberhindlustegur kindlaks tegeliku kolme kuu keskmise ületulu taseme alusel.
SENIOR
Kohustuste väärtpaberistamiste puhul selles veerus andmeid ei kajastata.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SEC SA reaga 100 ja vormi CR SEC IRB reaga 160.
MEZZANINE
Kõnealune teave on tihedalt seotud vormi CR SEC SA veeruga 200 ja vormi CR SEC IRB veeruga 180.
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
Selles veerus kogutakse teavet riskiga kaalutud vara kohta enne väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri kohaldamist (st riski olulise osa ülekandmisega väärtpaberistamise skeemide puhul).
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
Selles veerus kogutakse teavet riskiga kaalutud vara kohta pärast väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri kohaldamist (st riski olulise osa ülekandmisega väärtpaberistamise skeemide puhul).
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Riski olulise osa ülekandmiseta väärtpaberistamise skeemide puhul (st omavahendite nõuded arvutatakse vastavalt väärtpaberistatud riskipositsioonidele) selles veerus andmeid ei kajastata.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID – KAUPLEMISPORTFELL
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Kajastatakse järgmisi lühendeid:
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
N mitte korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
NETOPOSITSIOONID – PIKK/LÜHIKE
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Vt vastavalt vormide MKR SA SEC või MKR SA CTP veerud 050ja 060.
LEGAL FINAL MATURITY DATE
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU (STANDARDMEETOD) – SPETSIIFILINE RISK
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Vt vastavalt vormi MKR SA SEC veerg 610 või vormi MKR SA CTP veerg 450.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
4.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
OPERATSIOONIRISKI VORMID
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Üldised märkused
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Käesolevas vormis esitatakse teave, mis käsitleb kapitalinõuete määruse artiklite 312–324 kohaste operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamist baasmeetodi, standardmeetodi, alternatiivse standardmeetodi ja täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaselt.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Krediidiasutus või investeerimisühing ei või kohaldada standardmeetodit ja alternatiivset standardmeetodit jaepanganduse ja äripanganduse äriliinides samal ajal individuaalsel tasandil.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Auditeeritud andmete kasutamise korral kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud auditeeritud andmeid, mis peaksid jääma muutumatuks.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
„Muutumatuse“ põhimõttest võib kõrvale kalduda näiteks juhul, kui kõnealusel ajavahemikul on olnud erandlikke asjaolusid nagu hiljutised üksuste või tegevusalade omandamised või võõrandamised.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Kui krediidiasutus või investeerimisühing suudab oma pädevale asutusele tõendada, et tulenevalt erandlikest asjaoludest (nt üksuste või tegevusalade ühinemine või võõrandamine) võib asjaomase näitaja arvutamisel kolme aasta keskmiste andmete kasutamine põhjustada operatsiooniriski omavahendite nõuete hindamisel moonutusi, võib pädev asutus lubada krediidiasutusel või investeerimisühingul kohandada arvutamist nii, et neid sündmusi saaks arvesse võtta.
Guarantees having the character of credit substitutes.
Samuti võib pädev asutus omal algatusel nõuda, et krediidiasutus või investeerimisühing kohandaks oma arvutust.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing on tegutsenud vähem kui kolm aastat, võib ta asjaomase näitaja arvutamiseks kasutada majandustegevuse prognoose, tingimusel et ta hakkab kasutama ajaloolisi andmeid kohe, kui need on kättesaadavad.
IRS/CRS
Käesoleva vormi veergudes esitatakse andmed kolme viimase aasta operatsiooniriskiga seotud pangandustegevuse asjaomase näitaja suuruse kohta ning laenude ja ettemaksete kohta (viimast kajastatakse ainult alternatiivse standardmeetodi kohaldamise korral).
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Seejärel kajastatakse andmed operatsiooniriski omavahendite nõuete suuruse kohta.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Vajaduse korral täpsustatakse, milline osa kõnealustest omavahendite nõuetest tuleneb jaotusmehhanismist.
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
Täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi puhul lisatakse memokirjed, et üksikasjalikult kajastada oodatava kahju määra, hajutamise ja riskimaandamise tehnikate mõju operatsiooniriski omavahendite nõuetele.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Ridades esitatakse teave operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamise meetodite lõikes, kajastades üksikasjalikult äriliine standardmeetodi ja alternatiivse standardmeetodi puhul.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Käesolevas vormis kajastavad andmeid kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse operatsiooniriski omavahendite nõudeid.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
010–030
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kasutavad operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamisel (baasmeetodi, standardmeetodi ja alternatiivse standardmeetodi kohaselt) asjaomast näitajat, kajastavad vastava aasta asjaomast näitajat veergudes 010–030.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Eri meetodite kombineeritud kasutamise korral vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 314 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud teavitamise eesmärgil asjaomast näitajat ka selliste tegevusalade puhul, mille suhtes kohaldatakse täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
See kehtib ka kõigi muude täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit kasutavate pankade kohta.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on asjaomase näitaja kohta vähem kui kolme aasta andmed, määratakse olemasolevad ajaloolised (auditeeritud) andmed tabeli vastavatesse veergudesse prioriteetide kaupa.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Näiteks kui ajaloolised andmed on olemas ainult ühe aasta kohta, kajastatakse need veerus 030.
A negative figure shall be reported in this column.
Kui see on asjakohane, kajastatakse seejärel prognoositavaid andmeid veerus 020 (järgmise aasta prognoos) ja veerus 010 (ülejärgmise aasta prognoos).
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Kui ajaloolised andmed asjaomase näitaja kohta ei ole kättesaadavad, võib krediidiasutus või investeerimisühing kasutada majandustegevuse prognoose.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
040–060
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
LAENUD JA ETTEMAKSED (TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI KOHALDAMISE KORRAL)
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Äriliini „äripangandus“ puhul võetakse arvesse ka kauplemisportfelliväliseid väärtpabereid.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
OMAVAHENDITE NÕUDED
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Omavahendite nõuded arvutatakse kasutatava meetodi kohaselt vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 312–324.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Tulemus kajastatakse veerus 070.
CTP OR NON-CTP?
KOGURISKIPOSITSIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõige 4.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Veerus 070 kajastatud omavahendite nõuded korrutatuna 12,5ga.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
MILLEST: TULENEVALT JAOTUSMEHHANISMIST
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
Kapitalinõuete määruse artikli 18 lõige 1, milles on sätestatud, et kapitalinõuete määruse artikli 312 lõikes 2 osutatud taotlus peab sisaldama kirjeldust metoodikast, mida kasutatakse operatsiooniriski katvate omavahendite jaotamiseks konsolideerimisgrupi erinevate üksuste vahel, ning et selles tuleb näidata, kas ja kuidas kavatsetakse võtta ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse ja tema tütarettevõtjate kasutatavas või ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate poolt ühiselt kasutatavas riskimõõtmissüsteemis arvesse hajutamise mõju.
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
090–120
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
VAJADUSE KORRAL KAJASTATAVAD TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI MEMOKIRJED
General Remarks
OMAVAHENDITE NÕUDED ENNE OODATAVA KAHJU MÄÄRAST, HAJUTAMISEST JA RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST TULENEVAT VÄHENDAMIST
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
Veerus 090 kajastatavad omavahendite nõuded on samad nagu veerus 070 kajastatavad nõuded, kuid need on arvutatud enne oodatava kahju määrast, hajutamisest ja riskimaandamise tehnikatest tuleneva vähendamise mõju (vt allpool) arvessevõtmist.
An institution cannot apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
(–) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT ÄRITAVADES ARVESSE VÕETUD OODATAVA KAHJU MÄÄRAST
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Veerus 100 kajastatakse omavahendite nõuete vähendamist tulenevalt äritavades arvesse võetud oodatava kahju määrast (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 2 punktile a).