natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõige 13
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Krediidiasutus, kellel on väärtpaberistamise positsioon väärtpaberistamise tehingus, mille puhul ta ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõige 14.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA JAOTUS ALUSVARA LIIKIDE LÕIKES
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Kapitalinõuete määruse artikli 337 lõike 4 viimane lause
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Alusvara jaotuse puhul järgitakse vormis SEC Details (veerg „liik”) kasutatud klassifikatsiooni:
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
1 – elamukinnisvarale seatud hüpoteegid;
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
2 – ärikinnisvarale seatud hüpoteegid;
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
3 – krediitkaardinõuded;
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
4 – liising;
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
5 – äriühingutele või VKEdele (käsitatakse äriühingutena) antud laenud;
Article 92(4) lit. b of CRR.
6 – tarbimislaenud;
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
7 – nõuded klientide vastu;
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
8 – muud varad;
GENERAL RISK.
9 – pandikirjad;
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
10 – muud kohustused.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Kui väärtpaberistamise kogum hõlmab eri varaliike, märgib krediidiasutus või investeerimisühing iga väärtpaberistamise puhul kõige olulisema varaliigi.
MATURITY BASED APPROACH
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodi kohaste korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide (sh väärtpaberistamised, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid ja muud artikli 338 lõike 3 kohaselt korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud positsioonid) ja vastavate omavahendite nõuete kohta.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Vormis MKR SA CTP kajastatakse ainult korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli määratud positsioonide spetsiifilise riski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 335 kooskõlas artikli 338 lõigetega 2 ja 3.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Kui korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid on maandatud krediidituletisinstrumentidega, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikleid 346 ja 347.
DURATION BASED APPROACH
Kõiki korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone kajastatakse ühes vormis, olenemata sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab positsioonide riskikaalu määramiseks kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki kohaselt standardmeetodit või sisereitingute meetodit.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Selles vormis kajastatakse eraldi väärtpaberistamise positsioone, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ja muid korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Seega kajastatakse väärtpaberistamise positsioone alati ridades 030, 060 või 090 (sõltuvalt krediidiasutuse või investeerimisühingu rollist väärtpaberistamises).
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente kajastatakse alati real 110.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
„Muud korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid” ei ole väärtpaberistamise positsioonid ega n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid (määratletud kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikes 3), kuid need on otseselt seotud ühega nendest positsioonidest (kuna neid hoitakse riskimaandamise eesmärgil).
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Seepärast määratakse need alamrubriiki „väärtpaberistamine” või „n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrument”.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1 seoses positsioonidega, mis on määratud korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 338 lõigetele 2 ja 3.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
NETOPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES (STANDARDMEETOD JA SISEREITINGUTE MEETOD)
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
MUUD
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Muud riskikaalud, mida ei ole eelmistes veergudes otseselt nimetatud.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Välisreitinguga n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente kajastatakse vormi MKR SA TDI real 321 või juhul, kui need on kaasatud korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli, määratakse need vastava riskikaalu veergu.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
220–230 ja 390–400
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Kapitalinõuete määruse artikli 259 lõiked 3 ja 4
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Kapitalinõuete määruse artikkel 338, võtmata arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Kapitalinõuete määruse artikkel 338, võttes arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
Articles 348 to 350 of CRR.
Omavahendite nõudena käsitatakse suuremat järgmistest: i) spetsiifilise riski omavahendite nõue, mida kohaldataks ainult pikkade netopositsioonide (veerg 430) suhtes või ii) spetsiifilise riski omavahendite nõue, mida kohaldataks ainult lühikeste netopositsioonide (veerg 440) suhtes.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Avatud positsioonide (korrelatsioonil põhinevas kauplemisportfellis hoitavad) kogusumma, mida kajastab väärtpaberistamise tehingu algatajaks, investoriks või sponsoriks olev krediidiasutus või investeerimisühing.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Sellel real ei kajastata selliseid n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente, mis on maandatud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentidega.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul ei ole positsiooni algatajad, investorid ja sponsorid asjakohased.
Article 329(3) of CRR.
Seepärast ei esitata n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul jaotust väärtpaberistamise positsioonide lõikes.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Kajastatakse järgmisi positsioone:
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumendid, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioonid;
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone, mis on maandatud krediidituletisinstrumentidega vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 346;
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Käesolevas vormis kogutakse teavet kauplemisportfellis hoitavate ja standardmeetodi kohaselt käsitletavate omakapitali instrumentide positsiooniriski positsioonide ja sellega seotud omavahendite nõuete kohta.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Kõnealuse aruandlusnõude järgimisel tõlgendatakse viidet turule viitena riigile.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Kapitalinõuete määruse artiklid 327, 329, 332, 341 ja 345.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Omavahendite nõue arvutatakse iga riigi turu puhul eraldi.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Positsiooniriski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti b alapunktile i ja III osa IV jaotise 2. peatüki 3. jaole.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
ÜLDRISK
Article 258 of CRR.
Mõlemad jaotused (read 021/022 ja 030/040) on seotud kõigi positsioonidega, mille puhul esineb üldrisk.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Omavahendite nõuete arvutamisel võetakse aluseks ainult ridades 030 ja 040 esitatud jaotus.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud tuletisinstrumendid, võttes vajaduse korral arvesse kapitalinõuete määruse artikleid 329 ja 332.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud instrumendid, mis ei ole tuletisinstrumendid.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
LOOK THROUGH
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 344 lõigetele 1 ja 4.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Kõnealuste positsioonide puhul esineb ainult üldrisk ja seega ei tohi neid kajastada real 050.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Muud omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 343 ja artikli 344 lõikele 3.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Kapitalinõuete määruses ei ole kõnealuseid positsioone otseselt määratud intressipositsiooni riski ega aktsiapositsiooni riski alla kuuluvana.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Aruandluse eesmärgid kajastatakse neid positsioone vormis MKR SA EQU.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevad positsioonid, kui omavahendite nõuded on arvutatud kapitalinõuete määruse artikli 348 lõike 1 kohaselt.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Kohaldatakse juhul, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevaid positsioone või alusvaraks olevaid instrumente ei käsitleta kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 5. peatükis (sisemudelite kasutamine omavahendite nõuete arvutamiseks) sätestatud meetodite kohaselt.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 348 lõike 1 esimese lause kohase erimeetodi kohaldamisel on kajastatav summa 32 % asjaomasest ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas olevast netopositsioonist.
Article 14(2) of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 348 lõike 1 teise lause kohase erimeetodi kohaldamisel kajastatakse kas summat, mis vastab 32 %-le asjaomasest ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas olevast netopositsioonist, või summat, mis vastab 40 %le kõnealusest netopositsioonist, millest on lahutatud kõnealuse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas oleva positsiooniga seotud valuutariskist tulenevate omavahendite nõuded, olenevalt sellest, kumb neist summadest on väiksem.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Kui kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 350 kohaseid erimeetodeid, järgitakse kõnealuste positsioonide kajastamisel alusvaraks olevaid investeeringuid.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Seepärast kajastatakse kõnealuseid positsioone vormide MKR SA TDI või MKR SA EQU vastavates ridades.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe standardmeetodi kohase iga valuutapositsiooni (sealhulgas aruandlusvaluuta) ja vastavate valuutariski omavahendite nõuete kohta.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Positsioon arvutatakse iga valuuta (sealhulgas euro), kulla ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate positsioonide puhul.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Käesoleva vormi ridades 100–470 esitatakse andmed isegi juhul, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud ei pea arvutama valuutariski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 351.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Vormi memokirjeid täidetakse eraldi kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide valuutade ja järgmiste valuutade puhul: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kõik muud valuutad.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Brutopositsioonid, mis tulenevad varadest, saadaolevatest summadest ja sarnastest kirjetest, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artikli 352 lõikes 1.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Vastavalt artikli 352 lõikele 2 ja pädevate asutuste loa korral jäetakse välja positsioonid, mis on võetud, et maandada valuutakursi kahjulikku mõju oma suhtarvudele vastavalt artikli 92 lõikele 1, ja positsioonid, mis on seotud kirjetega, mis on omavahendite arvutamisel juba maha arvatud.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõige 3, lõike 4 esimene ja teine lause ning artikkel 353
Article 4(63) of CRR.
Netopositsioonid arvutatakse iga valuuta puhul ja seega võivad samal ajal olla pikad ja lühikesed positsioonid.
ORIGINATOR
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõike 4 kolmas lause ning artiklid 353 ja 354
Article 4(13) of CRR
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (PIKAD JA LÜHIKESED)
INVESTOR
Iga valuuta pika ja lühikese netopositsiooni arvutamiseks arvatakse lühikeste positsioonide summa maha pikkade positsioonide summast.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Asjaomase valuuta pika netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu pikad netopositsioonid.
SPONSOR
Asjaomase valuuta lühikese netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu lühikesed netopositsioonid.
Article 4(14) of CRR.
Tasakaalustamata positsioonid lisatakse positsioonidele, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõuet muude valuutade puhul (rida 030), veerus 060 või 070, sõltuvalt sellest, kas need on lühikesed või pikad.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (TASAKAALUSTATUD)
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Tugeva korrelatsiooniga valuutade tasakaalustatud positsioonid.
Article 337(4), last sentence of CRR.
RISKI OMAVAHENDITE NÕUE (%)
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Nagu määratletud kapitalinõuete määruse artiklites 351 ja 354; riski omavahendite nõuded protsentides.
esidential mortgages;
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 3. peatükile.
ommercial mortgages;
MUUS KUI ARUANDLUSVALUUTAS OLEVAD POSITSIOONID KOKKU
redit card receivables;
Muus kui aruandlusvaluutas olevad positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile i ning artikli 352 lõigetele 2 ja 4 (konverteerimine aruandlusvaluutasse).
easing;
TUGEVA KORRELATSIOONIGA VALUUTAD
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Kapitalinõuete määruse artiklis 354 osutatud valuutade positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded.
onsumer loans;
KÕIK MUUD VALUUTAD (sealhulgas ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda käsitatakse eri valuutadena)
ther assets;
Selliste ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kajastamine, keda käsitatakse kapitalinõuete määruse artikli 353 kohaselt eri valuutadena.
overed bonds;
kulla modifitseeritud käsitlus, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja investeeringu suund ei ole teada (kõnealused ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad lisatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu kogu välisvaluuta netopositsioonile);
ther liabilities.
kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja investeeringu suund on teada, lisatakse kõnealused ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad välisvaluuta avatud kogupositsioonile (pikk või lühike, sõltuvalt ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja suunast).
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Omavahendite nõuded arvutatakse vastavalt sellele, kuidas kõnealuseid ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid kajastatakse.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
KULD
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõiked 5 ja 6
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Kogupositsioonide (sealhulgas aruandlusvaluuta) jaotus riskipositsiooni liikide lõikes
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Kogupositsioonid jaotatakse tuletisinstrumentide, muude varade ja kohustuste ning bilansiväliste kirjete lõikes.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 kohaselt hinnatavad positsioonid.
That is why they are assigned either under the sub-heading "securitisation" or "n-th to default credit derivative".
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodi kohaste kaubapositsioonide ja vastavate omavahendite nõuete kohta.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
KÕIK POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Lühikesed ja pikad brutopositsioonid, mida käsitatakse samas kaubas olevate positsioonidena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 357 lõigetele 1 ja 4 (vt ka kapitalinõuete määruse artikli 359 lõige 1).
OTHER
Määratletud kapitalinõuete määruse artikli 357 lõikes 3.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Netopositsioonid, mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 4. peatüki kohastele erinevatele meetoditele kohaldatakse omavahendite nõuet.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 4. peatükile.