natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 112 point (q) of CRR.
Vormis CR EQU IRB esitatakse teave, mis käsitleb sisereitingute meetodi (kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatükk) kohast riskiga kaalutud vara arvutamist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktis e osutatud omakapitali investeeringute krediidiriski puhul (kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt a).
C 09.02 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõikele 6 määratakse omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi järgmised riskipositsioonid:
IRB exposures (CR GB 2)
muud nõuded kui võlanõuded, kui selliste nõuetega kaasneb allutatud jääknõudeõigus emitendi varale või tulule;
Same definition as for column 020 of CR IRB template
võlanõuded ja muud väärtpaberid, partnerlused, tuletisinstrumendid või muud vahendid, mille majanduslik sisu on samalaadne kui punktis a määratletud nõuete puhul.
Of which defaulted
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevaid riskipositsioone, mida käsitletakse kapitalinõuete määruse artiklis 152 osutatud lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt, kajastatakse samuti vormis CR EQU IRB.
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 151 lõikele 1 esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vormi CR EQU IRB, kui nad kohaldavad ühte kolmest kapitalinõuete määruse artiklis 155 osutatud meetodist:
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
lihtsustatud riskikaalu meetod,
Same definition as for column 010 of CR IRB template
riskiparameetritel põhinev meetod või
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
sisemudelitel põhinev meetod.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Lisaks kajastavad sisereitingute meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vormis CR EQU IRB riskiga kaalutud vara selliste omakapitali investeeringute puhul, mille suhtes kohaldatakse püsiva riskikaalu käsitlust (ilma et neid siiski otseselt käsitletaks lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt või (ajutiselt või alaliselt) osaliselt krediidiriski standardmeetodi kohaselt (nt omakapitali investeeringud, millele on määratud vastavalt riskikaal 250 % kapitalinõuete määruse artikli 48 lõike 4 kohaselt või riskikaal 370 % kapitalinõuete määruse artikli 471 lõike 2 kohaselt)).
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Vormis CR EQU IRB ei kajastata järgmisi omakapitali investeeringuid.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Kauplemisportfelli kuuluvad omakapitali investeeringud (juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei ole vabastatud kauplemisportfelli positsioonide omavahendite nõuete arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 94).
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Omakapitali investeeringud, mille suhtes osaliselt kohaldatakse standardmeetodit (kapitalinõuete määruse artikkel 150), sealhulgas:
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
omakapitali investeeringud, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 495 lõikele 1;
Same definition as for column 260 of CR IRB template
omakapitali investeeringud ettevõtjatesse, kelle vastu olevatele krediidi iseloomuga nõuetele on standardmeetodi kohaselt määratud riskikaal 0 %, sealhulgas avaliku sektori rahastatavatesse ettevõtjatesse, mille suhtes võib kohaldada riskikaalu 0 % (kapitalinõuete määruse artikli 150 lõike 1 punkt g);
Same definition as for column 280 of CR IRB template
omakapitali investeeringud, mida tehakse teatavate majandussektorite edendamiseks õigusaktidega ette nähtud selliste kavade kohaselt, mis pakuvad krediidiasutusele või investeerimisühingule olulisi investeeringutoetusi ning millega kaasnevad teatav valitsuse poolne järelevalve ja omakapitali investeeringute piirangud (kapitalinõuete määruse artikli 150 lõike 1 punkt h);
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
omakapitali investeeringud abiettevõtjasse, kelle riskiga kaalutud vara võib arvutada nii nagu „muid varasid, mis ei ole krediidi iseloomuga” (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 155 lõikele 1);
Specialized lending
omakapitali investeeringud, mis on maha arvatud omavahenditest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 46 ja 48.
(Article 147(8) a CRR)
Juhised konkreetsete kirjete kohta (kehtivad nii vormi CR EQU IRB 1 kui ka vormi CR EQU IRB 2 kohta)
(Article 147(2) point (c) CRR)
VÕLGNIKU REITINGUKLASS (REA TUNNUS)
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Võlgniku reitinguklass on rea tunnus ja see peab tabeli iga rea puhul olema kordumatu.
Retail — Secured by real estate property
See on numbrilises järjestuses 1, 2, 3 jne.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 010 makseviivituse tõenäosust, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 165 lõike 1 sätetele.
non-SME
Võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust kajastatakse kooskõlas kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatüki 6. jaos sätestatud miinimumnõuetega.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse asjaomasele konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 — 100.
Võlgniku reitinguklasside või kogumite agregeerimisele vastavate andmete (nt koguriskipositsioon) puhul esitatakse agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosuste riskipositsioonidega kaalutud keskmine.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel võetakse arvesse kõiki riskipositsioone, sealhulgas makseviivituses olevaid riskipositsioone.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse kaalumiseks riskipositsiooni väärtust, milles on arvesse võetud kaudset krediidiriski kaitset (veerg 060).
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 020 esmase riskipositsiooni väärtust (enne ümberhindlustegurite kohaldamist).
C 09.03 — Geographical breakdown of relevant credit exposures for the purpose of calculation of the institution-specific countercyclical buffer (CR GB 3)
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 167 sätetele on omakapitali investeeringute riskipositsiooni väärtuseks bilansiline väärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the “weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located”.
Bilansiväliste omakapitali investeeringute riskipositsiooni väärtuseks on nimiväärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
The weighted average is calculated as follows:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 020 ka kapitalinõuete määruse I lisa kohaseid bilansiväliseid kirjeid, mis on määratud omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi (nt osaliselt tasutud aktsiate ja osade tasumata osa).
Numerator Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Lihtsustatud riskikaalu meetodit või riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud (nagu on osutatud artikli 165 lõikes 1) võtavad arvesse ka kapitalinõuete määruse artikli 155 lõikes 2 osutatud tasakaalustavaid positsioone.
Denominator Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
Olenemata omakapitali investeeringute riskiga kaalutud vara arvutamiseks kasutatavast meetodist võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud arvesse võtta omakapitali investeeringule saadud kaudset krediidiriski kaitset (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõiked 2, 3 ja 4).
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
Lihtsustatud riskikaalu meetodit või riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veergudes 030 ja 040 kaudset krediidiriski kaitset, mis on garantiide (veerg 030) või krediidituletisinstrumentide (veerg 040) vormis ja mida võetakse arvesse vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükis sätestatud meetoditele.
The information requested refers to the own funds requirements for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific countercyclical capital buffer (CCB) in accordance with Art 140 CRD (relevant credit exposures), and determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 050 esmase riskipositsiooni sellist osa enne ümberhindlustegurite kohaldamist, mis on kaetud kaudse krediidiriski kaitsega, mida võetakse arvesse vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükis sätestatud meetoditele.
The information shall be reported by country.
Lihtsustatud riskikaalu meetodit või riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 060 riskipositsiooni väärtust, võttes arvesse kaudsest krediidiriski kaitsest tulenevat asendusmõju (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõiked 2 ja 3 ning artikkel 167).
The distribution by country of own fund requirements of relevant credit exposures should be made in accordance with the provisions laid down in the EBA RTS on the method for the identification of the geographical location of the relevant credit exposures EBA/RTS/2013/15.
Meeldetuletuseks:
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
bilansiväliste omakapitali investeeringute puhul on riskipositsiooni väärtuseks nimiväärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi (kapitalinõuete määruse artikkel 167).
Own funds requirements
Riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad vormi CR EQU IRB 2 veerus 070 selliste makseviivitusest tingitud kahjumäärade riskipositsioonidega kaalutud keskmist kahjumäära, mis on määratud agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele.
Own funds requirements for relevant credit exposures, trading book exposures and securitisation exposures in accordance with Article 140(4) CRD and determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR.
Sama kehtib vormi CR EQU IRB rea 020 kohta.
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivitusest tingitud kahjumäära arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust, võttes arvesse kaudset krediidiriski kaitset (veerg 060).
The CR EQU IRB template consists of two templates:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse kapitalinõuete määruse artikli 165 lõike 2 sätteid.
CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
RISKIGA KAALUTUD VARA
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 080 omakapitali investeeringute riskiga kaalutud vara, mis arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 155 sätetele.
“CR EQU IRB” refers to both “CR EQU IRB 1” and “CR EQU IRB 2” templates, as applicable, in the following instructions.
Juhul kui riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavatel krediidiasutustel ja investeerimisühingutel ei ole piisavalt teavet kapitalinõuete määruse artikli 178 kohase makseviivituse määratluse kasutamiseks, kohaldatakse riskiga kaalutud vara arvutamisel riskikaalude suhtes korrigeerimistegurit 1,5 (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 3).
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
Seoses riskikaalu funktsiooni sisendparameetriga M (lõpptähtaeg) määratakse omakapitali investeeringutele lõpptähtajaks 5 aastat (kapitalinõuete määruse artikli 165 lõige 3).
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 090 omakapitali investeeringute oodatavat kahju, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 158 lõigetele 4, 7, 8 ja 9.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer;
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 155 võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutada erinevate portfellide puhul erinevaid meetodeid (lihtsustatud riskikaalu meetod, riskiparameetritel põhinev meetod või sisemudelitel põhinev meetod), kui nad kasutavad kõnealuseid erinevaid meetodeid sisemise riskijuhtimisega seotud eesmärkidel.
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad vormis CR EQU IRB 1 riskiga kaalutud vara ka selliste omakapitali investeeringute puhul, mille suhtes kohaldatakse püsiva riskikaalu käsitlust (ilma et neid siiski otseselt käsitletaks lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt või (ajutiselt või alaliselt) osaliselt krediidiriski standardmeetodi kohaselt).
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
Vormi CR EQU IRB 1 rida 020
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEV MEETOD:
the Simple Risk Weight approach,
Riskiparameetritel põhinevat meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 3) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet vormi CR EQU IRB 1 real 020.
the PD/LGD approach, or
Vormi CR EQU IRB 1 read 050–090
the Internal Models approach.
LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETOD:
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
Lihtsustatud riskikaalu meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 2) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet vastavalt aluspositsiooni tunnustele ridadel 050–090.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
Vormi CR EQU IRB 1 rida 100
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
SISEMUDELITEL PÕHINEV MEETOD
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
Sisemudelitel põhinevat meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 4) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet real 100.
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
Vormi CR EQU IRB 1 rida 110
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
OMAKAPITALI INVESTEERINGUD, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of “other non credit-obligation assets” (in accordance with Article 155(1) of CRR).
Sisereitingute meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad riskiga kaalutud vara selliste omakapitali investeeringute puhul, mille suhtes kohaldatakse püsiva riskikaalu käsitlust (ilma et neid siiski otseselt käsitletaks lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt või (ajutiselt või alaliselt) osaliselt krediidiriski standardmeetodi kohaselt).
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of the CRR.
Näiteks:
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
finantssektori ettevõtjates olevate omakapitali investeeringute riskiga kaalutud vara, mida käsitletakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 48 lõikele 4, samuti
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
omakapitali investeeringuid, millele määratakse riskikaal 370 % vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 471 lõikele 2,
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
kajastatakse real 110.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEVA MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE LÕIKES
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Riskiparameetritel põhinevat meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 3) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet vormis CR EQU IRB 2.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
Kui riskiparameetritel põhinevat meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldavad ainulaadset reitingusüsteemi või saavad andmeid kajastada vastavalt sisemisele põhiskaalale, kajastavad nad vormis CR EQU IRB 2 asjaomase ainulaadse reitingusüsteemi või põhiskaalaga seotud reitinguklasse või kogumeid.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Mis tahes muul juhul erinevad reitingusüsteemid ühendatakse ja järjestatakse vastavalt järgmistele kriteeriumidele.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid või kogumid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. “total exposures”) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Käesolevas vormis esitatakse teave nii kauplemisportfelli kui ka kauplemisportfelliväliste tehingute kohta, mis on pärast nende ettenähtud ülekandepäeva arveldamata, ja nende vastavad arveldusriski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad vormis CR SETT teavet arveldus/ülekanderiski kohta seoses nii nende kauplemisportfelli kuuluvate kui ka kauplemisportfelliväliste võlainstrumentide, aktsiate, välisvaluuta ja kaupadega.
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 ei võeta arveldus/ülekanderiski arvesse võlainstrumentide, aktsiate, välisvaluuta ja kaupadega seotud repotehingute ning väärtpaberite või kaupade laenuks andmise ja võtmise puhul.
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Tuleb siiski tähele panna, et tuletisinstrumentide ja pika arveldustähtajaga tehingute suhtes, mis on pärast nende ettenähtud ülekandepäeva arveldamata, kohaldatakse arveldus/ülekanderiski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378.
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
Pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute puhul arvutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud hinnavahe, mille raames nad võivad saada kahju.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Hinnavahe arvutatakse asjaomase võlainstrumendi, aktsia, välisvaluuta või kauba kokkulepitud arveldushinna ja tema praeguse turuväärtuse vahena, mis võib põhjustada krediidiasutusele või investeerimisühingule kahju.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. “the unpaid portion of partly-paid shares”).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud korrutavad selle hinnavahe kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 esitatud asjakohase teguriga, et määrata kindlaks vastavad omavahendite nõuded.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Riskipositsiooni arvutamiseks korrutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punktile b arveldus/ülekanderiski omavahendite nõuded 12,5ga.
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
ARVELDAMATA TEHINGUD ARVELDUSHINNAS
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehinguid vastavas kokkulepitud arveldushinnas.