natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL EXPOSURES
Bilansivälised krediidiriskiga riskipositsioonid
Cell linked to CA
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
of which: SME
millest: keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu
of which: SME subject to SME-supporting factor
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES:
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Muud riskikaalud
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
MEMOKIRJED
On balance sheet exposures subject to credit risk
Ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 100 %
Securities Financing Transactions
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
of which: centrally cleared through a QCCP
Makseviivituses olevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 150 %
Derivatives & Long Settlement Transactions
C 08.01 - KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (CR IRB 1)
From Contractual Cross Product Netting
Sisereitingute meetodi kohane riskipositsiooni klass:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnangud:
Other risk weights
SISEREITINGUTE SÜSTEEM
MEMORANDUM ITEMS
RISKIPOSITSIOON PÄRAST KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE ASENDUSMÕJU ARVESSEVÕTMIST JA ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIDA VÕETAKSE ARVESSE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA HINNANGUTES, VÄLJA ARVATUD TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUS
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST
Exposures secured by mortgages on residential property
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%) SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE PUHUL
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE LÕPPTÄHTAEG (PÄEVADES)
IRB Exposure class:
KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL:
INTERNAL RATING SYSTEM
OODATAV KAHJU
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
(-) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISED JA ERALDISED
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
VÕLGNIKE ARV
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
MILLEST: NÕUDED SUURTE FINANTSSEKTORI ETTEVÕTJATE JA REGULEERIMATA FINANTSETTEVÕTJATE VASTU
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
MILLEST: BILANSIVÄLISED KIRJED
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
GARANTIID
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
EXPECTED LOSS AMOUNT
AKTSEPTEERITUD FINANTSTAGATIS
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
MUU AKTSEPTEERITUD TAGATIS
NUMBER OF OBLIGORS
KINNISVARA
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
MUU FÜÜSILINE TAGATIS
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
NÕUDED
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
Bilansilised krediidiriskiga kirjed
GUARANTEES
Bilansivälised krediidiriskiga kirjed
CREDIT DERIVATIVES
Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDESSE VÕI KOGUMITESSE MÄÄRATUD RISKIPOSITSIOONID: KOKKU
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
ERIOTSTARBELISTELE NÕUETELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE KRITEERIUMID: KOKKU
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
ERIOTSTARBELISTELE NÕUETELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE KRITEERIUMIDE ALUSEL KÄSITLETAVA KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
REAL ESTATE
RISKIKAAL: 0 %
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
millest: 1. kategoorias
RECEIVABLES
ALTERNATIIVNE KÄSITLUS: TAGATUD KINNISVARAGA
On balance sheet items subject to credit risk
REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID ALTERNATIIVSE KÄSITLUSE KOHASELT VÕI RISKIKAALU 100 %, NING MUUD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
Off balance sheet items subject to credit risk
LAHJENDUSRISK: OSTETUD NÕUDED KOKKU
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
C 08.02 - KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT: JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE VÕI KOGUMITE LÕIKES (CR IRB 2)
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
VÕLGNIKU REITINGUKLASS (REA TUNNUS)
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
RISKIGA KAALUTUD VARA ENNE VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
RISKIGA KAALUTUD VARA PÄRAST VKE TOETUSKOEFITSIENDI KOHALDAMIST
RISK WEIGHT: 0 %
C 09.01 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: STANDARDMEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 1)
Of which: in category 1
Riik:
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Perioodi jooksul täheldatud uued makseviivitused
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
millest: mahakandmine
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Krediidiriskiga korrigeerimised/mahakandmised täheldatud uute makseviivituste puhul
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Eriti suure riskiga seotud kirjed
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Omakapitali investeeringud
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Muud kirjed
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Koguriskipositsioon
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 09.02 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 2)
Country:
Millest: makseviivituses olevad
Observed new defaults for the period
millest: eriotstarbelised nõuded
Of which: write off
millest: VKEd
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Tagatud kinnisvaraga
Items associated with particularly high risk
VKEd
Equity exposures
muud kui VKEd
Other exposures
Kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded
Total exposures
Muud jaenõuded
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 09.03 – ASJAKOHASTE KREDIIDIRISKI POSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI OMAVAHENDITE KOGUNÕUETE JAOTUS RIIKIDE LÕIKES (CR GB 3)
Of which: defaulted
Krediidiriskiriski omavahendite nõuded
Of Which: Specialised Lending
C 10.01 – KREDIIDIRISK: OMAKAPITALI INVESTEERINGUD – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR EQU IRB 1)
Of Which: SME
RISKIGA KAALUTUD VARA
Secured by real estate property
MEMOKIRJE:
SME
VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
Non-SME
SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAKAPITALI INVESTEERINGUTE RISKIPOSITSIOONID KOKKU
Qualifying Revolving
RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEV MEETOD: KOKKU
Other Retail
LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETOD: KOKKU
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
LIHTSUSTATUD RISKIKAALU MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
Own fund requirements for credit risk
RISKIKAAL: 190 %
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
SISEMUDELITEL PÕHINEV MEETOD
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
OMAKAPITALI INVESTEERINGUD, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
MEMORANDUM ITEM:
C 10.02 – KREDIIDIRISK: OMAKAPITALI INVESTEERINGUD – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED.
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
RISKIPARAMEETRITEL PÕHINEVA MEETODI KOHASE KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE LÕIKES (CR EQU IRB 2)
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
RISKIPOSITSIOONIDEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR
PD/LGD APRROACH: TOTAL
VÕLGNIKU REITINGUKLASSILE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
C 11.00 – ARVELDUS/ÜLEKANDERISK (CR SETT)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
ARVELDAMATA TEHINGUD ARVELDUSHINNAS
RISK WEIGHT: 190 %
ARVELDAMATA TEHINGUTEST TULENEVA HINNAVAHE RISKIPOSITSIOON
INTERNAL MODELS APPROACH
ARVELDUSRISKI KOGURISKIPOSITSIOON
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Kauplemisportfellivälised arveldamata tehingud kokku
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Kuni 4 päeva arveldamata tehingud (tegur 0 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
5 kuni 15 päeva arveldamata tehingud (tegur 8 %)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
16 kuni 30 päeva arveldamata tehingud (tegur 50 %)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
31 kuni 45 päeva arveldamata tehingud (tegur 75 %)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
46 päeva või rohkem arveldamata tehingud (tegur 100 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Kauplemisportfelli arveldamata tehingud kokku
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
C 12.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – STANDARDMEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC SA)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
ALGATATUD VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID KOKKU
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED: VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI KAITSE
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
(-) KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSESE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Cvam) FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETODI ALUSEL
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE (E*) JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
SELLISE RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSE JAOTUS, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
RISKIGA KAALUTUD VARA
Total unsettled transactions in the Trading Book
HOOLSUSKOHUSTUSTE SÄTETE RIKKUMISEST TULENEV KOGUMÕJU (KORRIGEERIMINE)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
LÕPPTÄHTAEGADE MITTEVASTAVUSEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE STANDARDMEETODI KOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
SECURITISATION POSITIONS
(-) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE (Cva)
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
KREDIIDIRISKI KAITSE SÄILITATUD VÕI TAGASI OSTETUD TINGLIK VÄÄRTUS
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (Ga)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(-) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 0 % ja <= 20 %
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
> 20 % ja <= 50 %
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
> 50 % ja <= 100 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
REITINGU SAANUD POSITSIOONID
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
(KREDIIDIKVALITEEDI ASTE)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
> 0 % and <= 20 %
(-) KAUDSE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (G*)
> 20 % and <= 50 %
KOGUSISSEVOOL
> 50 % and <= 100 %
ASTE 1
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ASTE 2
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ASTE 3
RATED
ASTE 4
(CREDIT QUALITY STEPS)
KÕIK MUUD ASTMED
LOOK-THROUGH
REITINGUTA
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
MILLEST: VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE TEISE JÄRJEKOHA KAHJU
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
MILLEST: KESKMINE RISKIKAAL (%)
TOTAL INFLOWS
KESKMINE RISKIKAAL (%)
CQS 1
MILLEST: SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED
CQS 2
ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
CQS 3
PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
CQS 4
MILLEST: EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
ALL OTHER CQS
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA: KOGURISKIPOSITSIOON
UNRATED
BILANSILISED KIRJED
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
VÄÄRTPABERISTAMISED
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
ENNETÄHTAEGNE AMORTISEERIMINE
BEFORE CAP
INVESTOR: KOGURISKIPOSITSIOON
AFTER CAP
SPONSOR: KOGURISKIPOSITSIOON
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
AVATUD POSITSIOONIDE JAOTUS VÄÄRTPABERISTAMISE ALGUSES KOHALDATAVATE KREDIIDIKVALITEEDI ASTMETE LÕIKES:
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
KÕIK MUUD ASTMED JA REITINGUTA POSITSIOONID
ON-BALANCE SHEET ITEMS
C 13.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC IRB)
SECURITISATIONS
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED: VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI KAITSE
RE-SECURITISATIONS
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE (E*) JAOTUS KREDIIDIRISKI ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
(-) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISTEST JA ERALDISTEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA VÄHENDAMINE
EARLY AMORTISATION
MEMOKIRJE: RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
> 0 % ja <=20 %
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
> 20 % ja <= 50 %
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
> 50 % ja <= 100 %
ALL OTHER CQS AND UNRATED
VÄLISREITINGU MEETOD (KREDIIDIKVALITEEDI ASTMED)
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
REGULATIIVNE MEETOD
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ASTE 1 & LÜHIAJALINE ASTE 1
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ASTE 4 & LÜHIAJALINE ASTE 2
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
ASTE 5
> 0 % and <=20 %
ASTE 6
> 20 % and <=50 %
ASTE 7 & LÜHIAJALINE ASTE 3
> 50 % and <=100 %
ASTE 8
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
ASTE 9
SUPERVISORY FORMULA METHOD
ASTE 10
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
ASTE 11
CQS 1 & S/T CQS 1
C 14.00 – ÜKSIKASJALIK TEAVE VÄÄRTPABERISTAMISTE KOHTA (SEC Details)
CQS 4 & S/T CQS 2
REA NUMBER
CQS 5
SISEKOOD
CQS 6
VÄÄRTPABERISTAMISE TUNNUS
CQS 7 & S/T CQS 3
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA TUNNUS
CQS 8
VÄÄRTPABERISTAMISE LIIK;
CQS 9
(TRADITSIOONILINE/SÜNTEETILINE)
CQS 10
RAAMATUPIDAMISKÄSITLUS: Kas väärtpaberistatud riskipositsioone kajastatakse bilansis või need arvatakse bilansist välja?
CQS 11
MAKSEVÕIMEKÄSITLUS: Väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid?
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
VÄÄRTPABERISTAMINE VÕI EDASIVÄÄRTPABERISTAMINE?
ROW NUMBER
SÄILITAMINE
INTERNAL CODE
KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGU ROLL:
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
(VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA / SPONSOR / ALGNE LAENUANDJA / INVESTOR)
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE PROGRAMMIGA MITTE HÕLMATUD
SECURITISATION TYPE:
VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONID
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
VÄÄRTPABERISTAMISE STRUKTUUR
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
(-) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID – KAUPLEMISPORTFELL
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
KOHALDATAV SÄILITAMISE LIIK
RETENTION
SÄILITAMISE % ARUANDEKUUPÄEVA SEISUGA
ROLE OF THE INSTITUTION:
SÄILITAMISNÕUDE JÄRGIMINE?
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAMISE KUUPÄEV (kk/aaaa)
NON ABCP PROGRAMMES
VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAMISE KUUPÄEVA SEISUGA
SECURITISED EXPOSURES
KOGUSUMMA
SECURITISATION STRUCTURE
KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGU OSA (%)
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
LIIK
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
RIIK
TYPE OF RETENTION APPLIED
NÕUETE SUURUSTEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
LÕPPTÄHTAEG
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
MEMOKIRJED: BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
TOTAL AMOUNT
Kajastatakse järgmisi lühendeid:
INSTITUTION'S SHARE (%)
NETOPOSITSIOONID
TYPE
STANDARDMEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
KÕRGEMA NÕUDEÕIGUSE JÄRGUGA VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
COUNTRY
MEZZANINE VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
ELGD (%)
ESIMESE JÄRJEKOHA KAHJU VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
VARASEIM PROGNOOSITAV LÕPETAMISE KUUPÄEV
MATURITY
LEPINGUKOHANE LÕPPTÄHTAEG
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
AKTSEPTEERITUD LIKVIIDSUSE TAGAMISE TEHINGUD
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
MUUD (sealhulgas mitteaktsepteeritud likviidsuse tagamise tehingud)
CTP OR NON-CTP?
KOHALDATAV ÜMBERHINDLUSTEGUR
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
LÜHIKESED
SENIOR
SPETSIIFILINE RISK
MEZZANINE
C 16.00 – OPERATSIOONIRISK (OPR)
FIRST LOSS
PANGANDUSTEGEVUS
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
ASJAOMANE NÄITAJA
LEGAL FINAL MATURITY DATE
LAENUD JA ETTEMAKSED (TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI KOHALDAMISE KORRAL)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
OMAVAHENDITE NÕUDED
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
Koguriskipositsioon operatsiooniriski puhul
OTHER (including non-eligible LF)
VAJADUSE KORRAL KAJASTATAVAD TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI MEMOKIRJED
CONVERSION FACTOR APPLIED
AASTA-3
LONG
AASTA-2
SHORT
EELMINE AASTA
SPECIFIC RISK
MILLEST: TULENEVALT JAOTUSMEHHANISMIST
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
OMAVAHENDITE NÕUDED ENNE OODATAVA KAHJU MÄÄRAST, HAJUTAMISEST JA RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST TULENEVAT VÄHENDAMIST
BANKING ACTIVITIES
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT ÄRITAVADES ARVESSE VÕETUD OODATAVA KAHJU MÄÄRAST
RELEVANT INDICATOR
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT HAJUTAMISEST
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST (KINDLUSTUS JA MUUD RISKI ÜLEKANDMISE MEHHANISMID)
OWN FUNDS REQUIREMENT
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE BAASMEETODIT
Total operational risk exposure amount
Vormiga CA2 seotud lahter
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT VÕI ALTERNATIIVSET STANDARDMEETODIT
YEAR-3
KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT:
YEAR-2
FINANTSNÕUSTAMINE
LAST YEAR
KAUPLEMINE JA MÜÜK
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
JAEKLIENDIMAAKLERLUS
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
ÄRIPANGANDUS
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
JAEPANGANDUS
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
MAKSED JA ARVELDUSED
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
HOIDMISTEENUSED
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVAT MEETODIT
Cell linked to CA2
C 17.00 – OPERATSIOONIRISK: KAHJU KOGUSUMMA ÄRILIINIDE JA JUHTUMILIIKIDE LÕIKES EELMISEL AASTAL (OPR Details)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
KAHJUDE MÄÄRAMINE ÄRILIINIDESSE
SUBJECT TO TSA:
JUHTUMILIIGID
RETAIL BROKERAGE (RBr)
SISEPETTUS
COMMERCIAL BANKING (CB)
VÄLISPETTUS
RETAIL BANKING (RB)
TÖÖHÕIVETAVAD JA TÖÖOHUTUS
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
KLIENDID, TOOTED JA ÄRITAVAD
AGENCY SERVICES (AS)
VARALINE KAHJU
ASSET MANAGEMENT (AM)
MAJANDUSTEGEVUSE HÄIRE JA SÜSTEEMIRIKKED
SUBJECT TO ASA:
TEHINGU TÄITMINE, ÜLEKANDED JA PROTSESSIJUHTIMINE
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
MADALIAM
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
KÕRGEIM
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
FINANTSNÕUSTAMINE
EVENT TYPES
Juhtumite arv
TOTAL EVENT TYPES
Kahju kogusumma
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Suurim ühekordne kahju
INTERNAL FRAUD
Viie suurima kahju kogusumma
EXTERNAL FRAUD
KAUPLEMINE JA MÜÜK
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
JAEKLIENDIMAAKLERLUS
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
ÄRIPANGANDUS
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
JAEPANGANDUS
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
MAKSED JA ARVELDUSED
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
HOIDMISTEENUSED
LOWEST
VARAHALDUS
HIGHEST
ETTEVÕTTEÜLENE
CORPORATE FINANCE [CF]
ÄRILIINID KOKKU
Number of events
C 18.00 – TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE KAUBELDAVATE VÕLAINSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA TDI)
Total loss amount
Valuuta:
Maximum single loss
POSITSIOONID
Sum of the five largest losses
KÕIK POSITSIOONID
TRADING AND SALES [TS]
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET
RETAIL BROKERAGE [RBr]
KAUPLEMISPORTFELLI KUULUVAD KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
COMMERCIAL BANKING [CB]
Üldrisk
RETAIL BANKING [RB]
Tuletisinstrumendid
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Muud varad ja kohustused
AGENCY SERVICES [AS]
Lõpptähtajal põhinev meetod
ASSET MANAGEMENT [AM]
Tsoon 1
CORPORATE ITEMS [CI]
0 ≤ 1 kuu
TOTAL BUSINESS LINES
> 1 ≤ 3 kuud
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 3 ≤ 6 kuud
Currency:
> 6 ≤ 12 kuud
POSITIONS
Tsoon 2
ALL POSITIONS
> 1 ≤ 2 (1,9 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
General risk
Tsoon 3
Derivatives
> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Other assets and liabilities
> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Maturity-based approach
> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Zone 1
> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
0 ≤ 1 month
> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 1 ≤ 3 months
> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 3 ≤ 6 months
(gt; 12,0 ≤ 20,0 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
> 6 ≤ 12 months
(gt; 20 kui kupongimäär on alla 3 %) aastat
Zone 2
Kestusel põhinev meetod