natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punkt b.
220-230 and 390-400
Omavahendite nõuded korrutatuna 12,5 ga.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Kaubapositsioonid ja vastavad tururiski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile iii ja III osa IV jaotise 4. peatükile.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
POSITSIOONIDE JAOTUS KAUBA LIIKIDE LÕIKES
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Aruandluse eesmärgil rühmitatakse kaubad kapitalinõuete määruse artikli 361 tabelis 2 osutatud nelja peamisesse kaubarühma.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 359 kohast lõpptähtajal põhinevat meetodit.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
LAIENDATUD LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 361 kohast laiendatud lõpptähtajal põhinevat meetodit.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 360 kohast lihtsustatud meetodit.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 358 lõige 4
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Optsioonide suhtes, mille korral esineb muid riske kui deltarisk, kohaldatavaid täiendavaid nõudeid kajastatakse selle meetodi all, mida kasutatakse selle arvutamiseks.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Käesolevas vormis esitatakse VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (sVaR) jaotus eri tururiskide (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, valuutarisk ja kaubarisk) lõikes ja muu omavahendite arvutamiseks vajalik teave.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Üldiselt sõltub kajastamine krediidiasutuse või investeerimisühingu kasutatava mudeli struktuurist, st kas üldriski ja spetsiifilise riski näitajaid kajastatakse eraldi või koos.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Sama kehtib VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotamisel eri riskikategooriatesse (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, kaubarisk ja valuutarisk).
The positions in:
Krediidiasutus või investeerimisühing võib loobuda eespool osutatud jaotuse kajastamisest, kui ta suudab tõendada, et see on põhjendamatult koormav.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud riskihinnangute väärtuste keskmisega (VaRavg)
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
are included.
VaR meetodiga saadud eelmise päeva riskihinnangu väärtus (VaRt-1)
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turk ey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Selle arvutamiseks kasutatakse sisenditena andmeid, mis on kalibreeritud vastavalt krediidiasutuse või investeerimisühingu portfelli seisukohalt olulise finantsstressi olukorra pidevast 12-kuulisest perioodist pärinevatele varasematele andmetele.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud stressiolukorra riskihinnangute väärtuste keskmisega (SVaRavg)
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Viimane kättesaadav (SVaRt-1)
GENERAL RISK
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
12 nädala keskmine väärtus
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punki b alapunkt ii kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Viimane väärtus
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punki b alapunkt i kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt c
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
8 % omavahendite nõudest, mida arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikele 1 kõigi selliste positsioonide puhul, mida võetakse arvesse kõigi hinnariskide omavahendite nõude arvutamisel.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
12 NÄDALA KESKMINE VÄÄRTUS JA VIIMANE VÄÄRTUS
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt b
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt a
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 364 osutatud omavahendite nõuded kõigi riskitegurite puhul, võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju ning täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riski ja kõiki hinnariske korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul, kuid jättes välja väärtpaberistamise puhul kohaldatavad väärtpaberistamise positsioonide ja n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõikele 2.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Ületamiste arv (eelneva 250 tööpäeva jooksul)
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc) ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (SVaR) korrutustegur (ms)
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL – KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Kajastatavates summades, mille alusel arvutatakse kõigi hinnariskide omavahendite nõude alampiir vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punktile c, võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 335 kohast kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud piirata riskikaalu ja netopositsiooni korrutise tulemust tasemel, milleks on maksimaalne võimalik makseviivituse riskiga seonduv kahju.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Veergude 030–060 (VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtus) kogusummat kajastaval real esitatud näitajad ei võrdu asjaomaste riskikomponentide VaR riskiväärtus ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotatud näitajate summaga.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Seega on jaotatud näitajad memokirjed.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud intressipositsiooni riski teguritega.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID – ÜLDRISK
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud üldrisk.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID – SPETSIIFILINE RISK
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud spetsiifiline risk.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
OMAKAPITALI INSTRUMENDID
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud aktsiapositsiooni riski teguritega.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
OMAKAPITALI INSTRUMENDID– ÜLDRISK
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
OMAKAPITALI INSTRUMENDID – SPETSIIFILINE RISK
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
VALUUTARISK
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Kapitalinõuete määruse artikli 363 lõige 1 ja artikli 367 lõige 2
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
KAUBARISK
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
ÜLDRISKI KOGUSUMMA
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Kaubeldavate võlainstrumentide, omakapitali instrumentide, välisvaluuta ja kaupade üldisest turuliikumisest tulenev tururisk.
Matched positions for closely correlated currencies
Kõigi riskitegurite üldriski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
RISK CAPITAL CHARGE (%)
SPETSIIFILISE RISKI KOGUSUMMA
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski komponent.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Kauplemisportfelli kuuluvate kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikliga 382
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Kõigi selliste tehingute makseviivituses olevad riskipositsioonid kokku, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
millest: börsivälised tuletisinstrumendid
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikli 382 lõikega 1
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU’s treated as different currencies)
Vastaspoole krediidiriski kogupositsiooni osa, mis tuleneb ainult börsivälistest tuletisinstrumentidest.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Kõnealust teavet ei pea esitama sisemudeli meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes hoiavad börsiväliseid tuletisinstrumente ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid samas tasaarvestatavate tehingute kogumis.
Reporting of CIU’s treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
There a re two different treatments of CIU’s treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikli 382 lõikega 2
The modified gold method, if the direction of the CIU’s investment is not available (those CIU’s shall be added to an institution’s overall net foreign-exchange position)
Vastaspoole krediidiriski kogupositsiooni osa, mis tuleneb ainult väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute tuletisinstrumentidest.
If the direction of the CIU’s investment is available, those CIU’s shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Kapitalinõuete määruse artikkel 383 kooskõlas artikli 363 lõike 1 punktiga d
The reporting of those CIU’s follows the calculation of the capital requirements accordingly.
VaR riskiväärtuse arvutamine tururiski sisemudelite põhjal.
GOLD
Vt juhised veerus 040.
Article 352(5) and (6) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt d.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Valitud meetodi kohaselt arvutatud vastaspoolte krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punkt b
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Omavahendite nõuded korrutatuna 12,5 ga.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Kapitalinõuete määruse artikkel 382
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Vastaspoolte krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamisel arvesse võetud vastaspoolte arv.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Vastaspooled on võlgnike alajaotis.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Nad on olemas üksnes tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul, kus nad on lihtsalt teiseks lepingupooleks.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
millest: krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati asendajat
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Vastaspoolte arv, kui krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati otseselt jälgitavate turuandmete asemel asendajat.
As defined in Article 357(3) of CRR
Tuletisinstrumentide vastaspoolte krediidivõimelisuse vähenemisest tingitud raamatupidamislikud eraldised.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamiseks kasutatud ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingute tinglik koguväärtus.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 386 lõike 1 punkt b.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamiseks kasutatud indeksipõhiste krediidiriski vahetustehingute tinglik koguväärtus.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Ridade 020–040 summa.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Kapitalinõuete määruse artiklis 383 kirjeldatud krediidiväärtuse korrigeerimise riski täiustatud meetod.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 384 kirjeldatud krediidiväärtuse korrigeerimise riski standardmeetod.
MATURITY LADDER APPROACH
Summad, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 385.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad selles vormis kajastama andmeid kumulatiivsel alusel aruande kalendriaasta kohta (st alates jooksva aasta 1. jaanuarist).
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Eraldiseisev krediidiasutus või investeerimisühing ei kuulu konsolideerimisgruppi ning teda ei konsolideerita samas riigis, kus tema suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
III LISA
SIMPLIFIED APPROACH
FINANTSTEABE ESITAMINE IFRSi KOHASELT
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
FINREP VORMID IFRSi PUHUL
Article 358(4) of CRR.
VORMI NUMBER
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
VORMI KOOD
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
VORMI VÕI VORMIDE RÜHMA NIMI
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
OSA [KORD KVARTALIS]
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Bilanss [finantsseisundi aruanne]
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Bilanss: varad
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Bilanss: kohustused
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Bilanss: omakapital
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Kasumiaruanne
Previous day VaR (VaRt-1)
Koondkasumiaruanne
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa
Stressed VaR
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemiseks hoitavad finantsvarad
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: müügivalmis finantsvarad
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: laenud ja nõuded ning lõpptähtajani hoitavad investeeringud
Latest available (SVaRt-1)
Allutatud finantsvarad
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Finantssektorivälistele äriühingutele antud laenude ja ettemaksete jaotus NACE koodide alusel
12 weeks average measure
Tähtajaks tasumata või langenud väärtusega finantsvarad, mille suhtes kohaldatakse väärtuse langust
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Finantskohustuste jaotus
Last Measure
Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Allutatud finantskohustused
Article 364(3) point (c) of CRR.
Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Siduvad laenuandmiskohustused aruande esitaja ees, saadud finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused tema ees