natgillin/translations-raw huggingface dataset:
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Spetsiifiline risk
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Omavahendite nõue muude kui väärtpaberistamise võlainstrumentide puhul
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Tabeli 1 esimese kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
Zone 3
Tabeli 1 teise kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Järelejäänud kehtivusajaga ≤ 6 kuud
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Järelejäänud kehtivusajaga > 6 kuud ja ≤ 24 kuud
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Järelejäänud kehtivusajaga > 24 kuud
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Tabeli 1 kolmanda kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Tabeli 1 neljanda kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Reitingu saanud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Omavahendite nõue väärtpaberistamise instrumentide puhul
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Omavahendite nõue korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul
Duration-based approach
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate positsioonide positsioonirisk, mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
Specific risk
Täiendavad nõuded optsioonide puhul (muud riskid kui deltarisk)
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Lihtsustatud meetod
Debt securities under the first category in Table 1
Täiustatud deltameetod – täiendavad nõuded gammariski puhul
Debt securities under the second category in Table 1
Täiustatud deltameetod – täiendavad nõuded vegariski puhul
With residual term ≤ 6 months
Stsenaariumi maatriksmeetod
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
C 19.00 – TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE VÄÄRTPABERISTAMISTE SPETSIIFILINE RISK (MKR SA SEC)
With a residual term > 24 months
(-) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD POSITSIOONID
Debt securities under the third category in Table 1
NETOPOSITSIOONIDE (PIKAD) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
Debt securities under the fourth category in Table 1
NETOPOSITSIOONIDE (LÜHIKESED) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
Rated nth-to default credit derivatives
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU
Own funds requirement for securitisation instruments
RISKIKAALUD < 1250 %
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
(-) PIKAD
Particular approach for position risk in CIUs
(-) LÜHIKESED
Additional requirements for options (non-delta risks)
KAALUTUD PIKAD NETOPOSITSIOONID
Simplified method
KAALUTUD LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Lahter seotud: MKR SA TDI 325:060
Scenario matrix approach
millest: EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA JAOTUS ALUSVARA L IIKIDE LÕIKES:
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegid
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Ärikinnisvarale seatud hüpoteegid
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Krediitkaardinõuded
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Liising
RISK WEIGHTS < 1250 %
Äriühingutele või VKEdele antud laenud
(-) LONG
Tarbimislaenud
(-) SHORT
Nõuded klientide vastu
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Muud varad
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
Pandikirjad
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Muud kohustused
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
C 20.00 – TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI SPETSIIFILINE RISK (MKR SA CTP)
Of which: RE-SECURITISATIONS
NETOPOSITSIOONI (PIKK) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
NETOPOSITSIOONI (LÜHIKE) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
Residential mortgages
Muu
Commercial mortgages
Lahter seotud: MKR SA TDI 330:060
Credit card receivables
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID:
Leasing
MUUD KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI POSITSIOONID
Loans to corporates or SMEs
N-ARVU JÄRJEKOHAGA MAKSEVIIVITUSE JUHU TAGAMISE KREDIIDITULETISINSTRUMENDID:
Consumer loans
N-ARVU JÄRJEKOHAGA MAKSEVIIVITUSE JUHU TAGAMISE KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
Trade receivables
C 21.00 – TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE OMAKAPITALI INSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA EQU)
Other assets
Riigisisene turg:
Covered Bondes
KAUPLEMISPORTFELLI KUULUVAD OMAKAPITALI INSTRUMENDID
Other liabilities
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Muud omavahendite instrumendid, kui börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
C 22.00 – TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE VALUUTARISK (MKR SA FX)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
(sealhulgas selliste tasakaalustamata valuutapositsioonide ümberjaotamine, mille suhtes kohaldatakse tasakaalustatud positsioonide erikäsitlust)
Other
TASAKAALUSTATUD
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
MUUS KUI ARUANDLUSVALUUTAS OLEVAD POSITSIOONID KOKKU
SECURITISATION POSITIONS:
Tugeva korrelatsiooniga valuutad
OTHER CTP POSITIONS
Kõik muud valuutad (sealhulgas ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda käsitatakse eri valuutadena)
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Kuld
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
KOGUPOSITSIOONIDE (SEALHULGAS ARUANDLUSVALUUTA) JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Muud varad ja kohustused, mis ei ole bilansivälised kirjed ega tuletisinstrumendid
National market:
Bilansivälised kirjed
EQUITIES IN TRADING BOOK
Memokirjed: VALUUTAPOSITSIOONID
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Argentina peeso
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Austraalia dollar
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Brasiilia real
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Bulgaaria lev
MATCHED
Kanada dollar
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Tšehhi kroon
Gold
Naelsterling
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Jeen
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Leedu litt
Off-balance sheet items
Dinaar
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Mehhiko peeso
Euro
Zlott
Lek
Rumeenia leu
Argentine Peso
Vene rubla
Australian Dollar
Serbia dinaar
Bulgarian Lev
Šveitsi frank
Canadian Dollar
Türgi liir
Czech Koruna
Grivna
Danish Krone
USA dollar
Egyptian Pound
Islandi kroon
Pound Sterling
Norra kroon
Forint
Hongkongi dollar
Yen
Uus Taiwani dollar
Lithuanian Litas
Uus-Meremaa dollar
Denar
Singapuri dollar
Mexican Peso
Vonn
Zloty
Renminbi-jüaan
Rumanian Leu
C 23.00 – TURURISK: STANDARDMEETODITE KOHASED KAUBAPOSITSIOONID (MKR SA COM)
Russian Ruble
KAUBAPOSITSIOONID KOKKU
Serbian Dinar
Väärismetallid (välja arvatud kuld)
Swedish Krona
Mitteväärismetallid
Swiss Franc
Põllumajanduskaubad
Turkish Lira
Muud
Hryvnia
Millest energiatooted (nafta, gaas)
US Dollar
Lõpptähtajal põhinev meetod
Iceland Krona
Laiendatud lõpptähtajal põhinev meetod
Norwegian Krone
Lihtsustatud meetod: Kõik positsioonid
Hong Kong Dollar
C 24.00 – TURURISKI SISEMUDELI MEETODID (MKR IM)
New Taiwan Dollar
VaR riskiväärtus
New Zealand Dollar
VaR RISKIVÄÄRTUS
Singapore Dollar
TÄIENDAVA MAKSEVIIVITUSE NING REITINGUTE MUUTUMISE RISKI OMAVAHENDITE NÕUE
Won
KÕIGI HINNARISKIDE OMAVAHENDITE NÕUE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL
Yuan Renminbi
Ületamiste arv eelneva 250 tööpäeva jooksul VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc)
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Stressiolukorra VaR riskiväärtuse (SVaR) korrutustegur (ms)
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL – KAALUTUD LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Precious metals (except gold)
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (VaRavg)
Base metals
VaR MEETODIGA SAADUD EELMISE PÄEVA RISKIHINNANGU VÄÄRTUS (VaRt-1)
Agricultural products (softs)
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD STRESSIOLUKORRA RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (SVaRavg)
Others
VIIMANE KÄTTESAADAV (SVaRt-1)
Of which energy products (oil, gas)
12 NÄDALA KESKMINE VÄÄRTUS
Maturity ladder approach
VIIMANE VÄÄRTUS
Extended maturity ladder approach
ALAMPIIR
Simplified approach: All positions
KOGUPOSITSIOON
STRESSED VaR
Kaubeldavad võlainstrumendid – spetsiifiline risk
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Omakapitali instrumendid
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Omakapitali instrumendid – üldrisk
Number of overshootings during previous 250 working days
Omakapitali instrumendid – spetsiifiline risk
VaR Multiplication Factor (mc)
Valuutarisk
SVaR Multiplication Factor (ms)
Kaubarisk
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Üldriski kogusumma
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Spetsiifilise riski kogusumma
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
C 25.00 - KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK (CVA)
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISKI MAANDUSE TINGLIK VÄÄRTUS
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
millest: börsivälised tuletisinstrumendid
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
Vastaspoolte arv
LAST MEASURE
millest: krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati asendajat
FLOOR
KANTUD KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK
TOTAL POSITIONS
ÜHE ALUSVARAGA KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
INDEKSIPÕHISED KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
TDI - General risk
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk kokku
TDI - Specific Risk
link: CA2;r640;c010)
Equities
Täiustatud meetodi kohaselt
Equities - General risk
link: CA2;r650;c010)
Equities - Specific Risk
Standardmeetodi kohaselt
Foreign Exchange risk
link: CA2;r660;c010)
Commodities risk
link: CA2;r670;c010)
Total amount for general risk
II LISA
Total amount for specific risk
Sisukord
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
I OSA:
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
ÜLDISED JUHISED
of which: OTC Derivatives
STRUKTUUR JA PÕHIMÕTTED
of which: SFT
STRUKTUUR
Number of counterparties
NUMMERDAMISE PÕHIMÕTTED
of which: proxy was used to determine credit spread
MÄRGI PÕHIMÕTTED
INCURRED CVA
II OSA:
SINGLE NAME CDS
VORMIDE TÄITMISE JUHISED
INDEX CDS
KAPITALI ADEKVAATSUSE ÜLEVAADE (CA)
CVA risk total
ÜLDISED MÄRKUSED
Link to CA2;r640;c010
JUHISED KONKREETSETE KIRJETE KOHTA
According to Advanced method
ÜLEMINEKUSÄTTED JA INSTRUMENDID, MILLE SUHTES AJUTISELT KOHALDATAKSE VARASEMALT KEHTINUD NÕUDEID: INSTRUMENDID, MIS EI OLE RIIGIABI (CA5)
Link to CA2;r650;c010
KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME: TEAVE SEOTUD OSAPOOLTE KOHTA (GS)
According to Standardised method
ÜKSIKASJALIK TEAVE KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIME KOHTA
Link to CA2;r660;c010
TEAVE ÜKSIKUTE ÜKSUSTE OSA KOHTA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIMES
Link to CA2;r670;c010
KREDIIDIRISKI VORMID
ANNEX II
SELLISTE KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KAJASTAMINE, MILLEL ON ASENDUSMÕJU
Table of Contents
VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI KAJASTAMINE
PART I:
C 07.00 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE STANDARDMEETODI KOHASELT (CR SA)
GENERAL INSTRUCTIONS
VORMI CR SA ULATUS
STRUCTURE AND CONVENTIONS
RISKIPOSITSIOONIDE MÄÄRAMINE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE STANDARDMEETODI KOHASELT
STRUCTURE
SELGITUSED KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLIS 112 OSUTATUD TEATAVATE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDE ULATUSE KOHTA
NUMBERING CONVENTION
RISKIPOSITSIOONI KLASS „NÕUDED KREDIIDIASUTUSTE JA INVESTEERIMISÜHINGUTE VASTU”
SIGN CONVENTION
RISKIPOSITSIOONI KLASS „PANDIKIRJADEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID”
PART II:
RISKIPOSITSIOONI KLASS „ÜHISEKS INVESTEERIMISEKS LOODUD ETTEVÕTJA AKTSIATEST JA OSAKUTEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID”
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (CR IRB)
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
VORMI CR IRB ULATUS
GENERAL REMARKS
VORMI CR IRB JAOTUS
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
C 08.01 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (CR IRB 1)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
C 08.02 – KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: OMAVAHENDITE NÕUETE ARVUTAMINE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT (JAOTUS VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDE VÕI KOGUMITE LÕIKES (VORM CR IRB 2)
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
KREDIIDIRISK, VASTASPOOLE KREDIIDIRISK JA REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANDED: TEAVE GEOGRAAFILISE JAOTUSE KOHTA (CR GB)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
C 09.01 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: STANDARDMEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 1)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 09.02 – RISKIPOSITSIOONIDE GEOGRAAFILINE JAOTUS VÕLGNIKU ASUKOHA LÕIKES: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED RISKIPOSITSIOONID (CR GB 2)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 09.03 – ASJAKOHASTE KREDIIDIRISKI POSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI OMAVAHENDITE KOGUNÕUETE JAOTUS RIIKIDE LÕIKES (CR GB 3)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
C 10.01 JA C 10.02 – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT KÄSITLETAVAD OMAKAPITALI INVESTEERINGUD (VORMID CR EQU IRB 1 JA CR EQU IRB 2)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
JUHISED KONKREETSETE KIRJETE KOHTA (KEHTIVAD NII VORMI CR EQU IRB 1 KUI KA VORMI CR EQU IRB 2 KOHTA)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
C 11.00 – ARVELDUS/ÜLEKANDERISK (CR SETT)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 12.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – STANDARDMEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC SA)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 13.00 – KREDIIDIRISK – VÄÄRTPABERISTAMINE: SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC IRB)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
C 14.00 – ÜKSIKASJALIK TEAVE VÄÄRTPABERISTAMISTE KOHTA (SEC DETAILS)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
OPERATSIOONIRISKI VORMID
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
C 16.00 – OPERATSIOONIRISK
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
C 17.00 – OPERATSIOONIRISK: KAHJU KOGUSUMMA ÄRILIINIDE JA JUHTUMILIIKIDE LÕIKES EELMISEL AASTAL (OPR DETAILS)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
TURURISKI VORMID
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 18.00 – TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE KAUBELDAVATE VÕLAINSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA TDI)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 20.00 – TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE KORRELATSIOONIL PÕHINEVASSE KAUPLEMISPORTFELLI MÄÄRATUD POSITSIOONIDE SPETSIIFILINE RISK (MKR SA CTP)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 24.00 – TURURISK: SISEMUDELI MEETOD (MKR IM)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 25.00 – KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK (CVA)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
Raamistik koosneb kokku viiest vormide kogumist:
C 09.01 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
kapitali adekvaatsus, regulatiivse kapitali ülevaade, koguriskipositsioon;
C 09.02 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
konsolideerimisgrupi maksevõime, ülevaade sellest, kuidas aruandva üksuse konsolideerimise alla kuuluvad üksikud üksused täidavad maksevõimenõudeid;
C 09.03 – BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
krediidirisk (sealhulgas vastaspoole risk, lahjendusrisk ja arveldusrisk);
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
tururisk (sealhulgas kauplemisportfelli positsioonirisk, valuutarisk, kaubarisk ja krediidiväärtuse korrigeerimise risk);
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
operatsioonirisk.
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Iga vormi puhul on esitatud viited õigussätetele.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Üksikasjalikum teave iga vormide kogumi esitamise üldpõhimõtete kohta, juhised konkreetsete kirjete kohta ning näited ja valideerimiseeskirjad on esitatud ühise aruandlusraamistiku rakendamise suunistes.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad ainult need vormid, mis on asjakohased omavahendite nõuete kindlaksmääramiseks kasutatava lähenemisviisi seisukohast.
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
Vormide veergudele, ridadele ja lahtritele viitamisel on käesolevas dokumendis aluseks võetud järgmises tabelis kirjeldatud nummerdamise põhimõtted.
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
Need numbrilised koodid on valideerimise eeskirjades laialdaselt kasutusel.
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
Juhistes kasutatakse järgmisel kujul olevat üldist märget: vorm;rida;veerg.
C 17.00 – OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Kui ühe vormi sees tehtavate valideerimiste korral kasutatakse ainult selles vormis sisalduvaid andmepunkte, siis vormile märkes ei viidata: rida;veerg.
MARKET RISK TEMPLATES
Tärni kasutatakse selle tähistamiseks, et valideerimisele kuulub eelnevalt kindlaks määratud rida või veerg.
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Mis tahes summa, mis suurendab omavahendeid või kapitalinõudeid, kajastatakse aruandes positiivse arvuna.
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Seevastu iga summa, mis vähendab omavahendite või kapitalinõuete kogusummat, kajastatakse aruandes negatiivse arvuna.
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
Kui kirje nimetuse ees on miinusmärk (-), ei esitata kõnealuse kirje puhul positiivset arvu.
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
KAPITALI ADEKVAATSUSE ÜLEVAADE (CA)
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
CA vormid sisaldavad teavet I samba lugejate (omavahendid, esimese taseme omavahendid, esimese taseme põhiomavahendid), nimetajate (omavahendite nõuded) ja üleminekusätete kohta ning koosnevad viiest vormist:
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
Vormis CA1 esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud omavahendite summa, mis on liigendatud kirjeteks, millest kõnealune summa koosneb.
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Omavahendite summa sisaldab üleminekusätete kogumõju omavahendite liikide lõikes.
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
Vormis CA2 esitatakse kokkuvõtlikult koguriskipositsioon (nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 92 lõikes 3).
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
Vormis CA3 esitatakse suhtarvud, mille puhul on kapitalinõuete määrusega ette nähtud miinimumtase, ja mõned muud nendega seotud andmed.
operational risk.
Vormis CA4 esitatakse memokirjed, mida on vaja vormi CA1 kirjete arvutamiseks, samuti teave seoses kapitalinõuete direktiivi kohaste kapitalipuhvritega.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Vorme kohaldatakse kõigi aruandvate üksuste suhtes, olenemata kohaldatavatest raamatupidamistavadest, kuigi mõned lugeja kirjed on asjakohased vaid IASi/IFRSi laadi hindamiseeskirju kohaldatavate üksuste puhul.
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Üldiselt on nimetajas esitatav teave seotud vastavates vormides koguriskipositsiooni arvutamiseks esitatud lõpptulemusega.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Omavahendite kogusumma koosneb eri liiki omavahenditest: esimese taseme omavahendid, mis on esimese taseme põhiomavahendite ja täiendavate esimese taseme omavahendite summa, ning teise taseme omavahendid.
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
Üleminekusätteid käsitletakse CA vormides järgmiselt:
In the case of validations inside a template, in which only data points of that template is used, notations do not refer to a template: Row;Column.
Vormis CA1 esitatavates kirjetes üleminekusätetest tulenevaid korrigeerimisi üldiselt arvesse ei võeta.
In the case of templates with only one column, only rows are referred to.
See tähendab, et vormi CA1 kirjete andmed arvutatakse vastavalt lõppsätetele (st nagu üleminekusätteid ei kohaldataks), välja arvatud kirjed, mis kokkuvõtlikult kajastavad üleminekusätete mõju.
Template;Row
Iga omavahendite liigi (st esimese taseme põhiomavahendid, täiendavad esimese taseme omavahendid ja teise taseme omavahendid) puhul on kolm eri kirjet, milles kajastatakse kõiki üleminekusätetest tulenevaid korrigeerimisi.
An asterisk sign is used to express that the validation is done for the rows or columns specified before.
Üleminekusätted võivad mõjutada ka täiendavate esimese taseme omavahendite ja teise taseme omavahendite puudujääki (s.o täiendavate esimese taseme omavahendite või teise taseme omavahendite kirjetest tehtavate mahaarvamiste summa, mis ületab vastavalt täiendavaid esimese taseme omavahendeid või teise taseme omavahendeid, nagu sätestatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 36 lõike 1 punktis j ja artikli 56 punktis e) ning seega võivad kõnealuseid puudujääke sisaldavad kirjed kaudselt kajastada üleminekusätete mõju.
Any amount that increases the own funds or the capital requirements shall be reported as a positive figure.
Vormi CA5 kasutatakse üksnes üleminekusätete mõju kajastamiseks.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the capital requirements shall be reported as a negative figure.
II samba nõudeid võib ELis kohaldada erinevalt (IV kapitalinõuete direktiivi artikli 104 lõige 2 tuleb üle võtta riikide õigusaktidesse).
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Kapitalinõuete määruse kohases maksevõime aruandluses võetakse arvesse ainult II samba nõudeid maksevõime suhtarvu või sihtsuhtarvu kohta.
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
Üksikasjalike aruannete esitamine II samba nõuete kohta ei ole kapitalinõuete määruse artikliga 99 ette nähtud.