natgillin/translations-raw huggingface dataset:
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
Sellest hoolimata määratakse direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud võlakirjad, mis on emiteeritud enne 31. detsembrit 2007, samuti riskipositsiooni klassi „pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid” tulenevalt kapitalinõuete määruse artikli 129 lõikest 6.
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’).
Riskipositsiooni klass „ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevad riskipositsioonid”
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Kui kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 132 lõikega 5 ette nähtud võimalust, kajastatakse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevaid riskipositsioone nagu bilansikirjeid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 111 lõike 1 esimesele lausele.
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
Riskipositsiooni väärtus, ilma väärtuse korrigeerimisi ja eraldisi, ümberhindlustegureid ja krediidiriski maandamise tehnikate mõju arvesse võtmata, võttes arvesse järgmisi kapitalinõuete määruse artikli 111 lõikest 2 tulenevaid elemente.
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Tuletisinstrumentide, repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid või kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti f, vastab esmane riskipositsioon vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtusele, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükis sätestatud meetoditele.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Liisingu riskipositsiooni väärtuse suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 134 lõiget 7.
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 219 kohase bilansilise tasaarvestuse korral kajastatakse riskipositsiooni väärtust vastavalt saadud rahalisele tagatisele.
Original exposure pre conversion factors
Tasaarvestuse raamlepingute puhul, mis hõlmavad repotehinguid ja/või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehinguid ja/või muid kapitaliturupõhiseid tehinguid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, võetakse veerus 010 arvesse kapitalinõuete määruse artikli 220 lõike 4 kohastest tasaarvestuse raamlepingutest tuleneva otsese krediidiriski kaitse mõju.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Seepärast kajastatakse tasaarvestuse raamlepingute puhul, mis hõlmavad repotehinguid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, kapitalinõuete määruse artiklite 220 ja 221 kohaselt arvutatud E*-d vormi CR SA veerus 010.
Securitisation positions
(-) Esmase riskipositsiooniga seotud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Kapitalinõuete määruse artiklid 24 ja 110
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Krediidikahjude katteks tehtavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised vastavalt aruandava üksuse suhtes kohaldatavatele raamatupidamistavadele.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Riskipositsioon, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
Equity exposures (also see Article 133)
Veergude 010 ja 030 summa.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamise tehnikad, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel, nagu on kindlaks määratud allpool esitatud kirjes „krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest tulenev riskipositsiooni asendamine”.
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Siin kajastatakse järgmiseid kirjeid:
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
tagatis, mis on arvesse võetud vastavalt finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetodile;
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
aktsepteeritav kaudne krediidiriski kaitse.
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Vt ka punktis 4.1.1 esitatud juhiseid.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Kaudne krediidiriski kaitse: korrigeeritud väärtused (Ga)
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Kapitalinõuete määruse artikkel 235
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Kapitalinõuete määruse artikli 239 lõikes 3 on määratletud kaudse krediidiriski kaitse korrigeeritud väärtus Ga.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Garantiid
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Kapitalinõuete määruse artikkel 203
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59 määratletud kaudne krediidiriski kaitse, mis ei ole krediidituletisinstrumentide vormis.
Exposures to central governments or central banks
Krediidituletisinstrumendid
Exposures to regional governments or local authorities
Kapitalinõuete määruse artikkel 204
Exposures to public sector entities
Otsene krediidiriski kaitse
Exposures to multilateral development banks
Nendes veergudes osutatakse otsesele krediidiriski kaitsele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 58 ning artiklitele 196, 197 ja 200.
Exposures to international organisations
Summades ei võeta arvesse tasaarvestuse raamlepinguid (juba võetud arvesse esmases riskipositsioonis enne ümberhindlustegurite kohaldamist).
Exposures to institutions
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ja bilansilise tasaarvestuse positsioone, mis tulenevad aktsepteeritud bilansilistest tasaarvestuslepingutest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 218 ja 219, käsitatakse rahalise tagatisena.
Exposures to corporates
Finantstagatis: lihtmeetod
Retail exposures
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõiked 1–2
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Muu otsene krediidiriski kaitse
Exposure Class ‘Institutions’
Kapitalinõuete määruse artikkel 232
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3, artikli 235 lõiked 1–2 ja artikkel 236
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Väljavool vastab enne ümberhindlustegurite kohaldamist esmase riskipositsiooni kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi.
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi.
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Samuti kajastatakse samade riskipositsiooni klasside sisest sissevoolu ja väljavoolu.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Võetakse arvesse riskipositsioone, mis tulenevad võimalikust sisse- ja väljavoolust muudest vormidest ja muudesse vormidesse.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Riskipositsiooni summa, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised, võttes arvesse väljavoolu ja sissevoolu seoses krediidiriski maandamise tehnikatega, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE, FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETOD
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Kapitalinõuete määruse artiklid 223, 224, 225, 226, 227 ja 228.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
See hõlmab ka krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju (kapitalinõuete määruse artikkel 218).
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ja bilansilise tasaarvestuse positsioone, mis tulenevad aktsepteeritud bilansilistest tasaarvestuslepingutest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 218 ja 219, käsitatakse rahalise tagatisena.
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Tagatuse mõju, mis tuleneb finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodist, mida kohaldatakse riskipositsiooni suhtes, mis on tagatud aktsepteeritud rahalise tagatisega, arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 223, 224, 225, 226, 227 ja 228.
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Riskipositsiooni volatiilsusega korrigeerimine
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõiked 2–3
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Kajastatava summa puhul kajastatakse volatiilsusega korrigeerimise mõju riskipositsioonile (EVA-E) = E*He.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
(-) Finantstagatise korrigeeritud väärtus (Cvam)
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Kapitalinõuete määruse artikli 239 lõige 2
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Kauplemisportfelli tehingute puhul hõlmab see rahalist tagatist ja kaupasid, mida aktsepteeritakse kauplemisportfelli riskipositsioonina vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktidele c–f.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Kajastatav summa vastab järgmisele: Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Article 24 and 110 of CRR
Tähised C, Hc, Hfx, t, T ja t* on määratletud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. ja 5. jaos.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
millest: Volatiilsusega ja lõpptähtajaga korrigeerimine
Exposure net of value adjustments and provisions
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõige 1 ja artikli 239 lõige 2
Sum of columns 010 and 030.
Kajastatav summa on volatiilsusega ja lõpptähtajaga korrigeerimiste ühismõju (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], kus volatiilsusega korrigeerimiste mõju on (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] ja lõpptähtajaga korrigeerimiste mõju on (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtus (E*)
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Kapitalinõuete määruse artikli 220 lõige 4, artikli 223 lõiked 2–5 ja artikli 228 lõige 1
Items to be reported here:
Bilansiväliste kirjete riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuse jaotus ümberhindlustegurite lõikes
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Kapitalinõuete määruse artikli 111 lõige 1 ja artikli 4 lõike 1 punkt 56.
eligible unfunded credit protection.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3 ja artikli 228 lõige 1.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Riskipositsiooni väärtus
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. jagu
Article 235 of CRR
Selline riskipositsiooni väärtus, pärast korrigeerimiste, kõigi krediidiriski maandavate tegurite ja ümberhindlustegurite arvessevõtmist, millele määratakse riskikaal vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 113 ja III osa II jaotise 2 peatüki 2. jaole.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
Guarantees
Tuletisinstrumentide, repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, arvutatakse selles kirjes kajastatav vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtus vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 2., 3., 4. ja 5. jaos sätestatud meetoditele.
Article 203 of CRR
Riskiga kaalutud vara enne VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5, võtmata arvesse VKE toetuskoefitsienti vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 501.
Credit derivatives
Riskiga kaalutud vara pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist
Article 204 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5, võttes arvesse VKE toetuskoefitsienti vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 500.
Funded credit protection
millest: krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnanguga
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
millest: keskvalitsusest tuletatud krediidikvaliteedi hinnanguga
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Sellel real kajastatakse andmeid ainult vormi „Kokku” ning riskipositsiooni klasside „jaenõuded”, „nõuded äriühingute vastu” ja „kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid” puhul.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Sellel real kajastatakse kõiki nõudeid VKEde vastu.
Financial collateral: simple method
millest: VKEd, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
Article 222(1) to (2) of CRR.
Sellel real kajastatakse andmeid ainult vormi „Kokku” ning riskipositsiooni klasside „jaenõuded”, „nõuded äriühingute vastu” ja „kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid” puhul.
Other funded credit protection
Sellel real kajastatakse ainult selliseid nõudeid VKEde vastu, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 501 sätestatud nõuetele.
Article 232 of CRR.
millest: kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid – elamukinnisvara
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 125
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Kajastatud ainult riskipositsiooni klassis „kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid”.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Kapitalinõuete määruse artikli 150 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Kapitalinõuete määruse artikli 148 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfellivälised positsioonid jaotatakse vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfelli kuuluvad vastaspoole krediidiriski positsioonid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktile f ja artikli 299 lõikele 2 määratakse vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad kapitalinõuete määruse artikli 94 lõiget 1, jaotavad samuti oma kauplemisportfelli positsioonid vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 24 osutatud varad, mida ei võeta arvesse üheski muus kategoorias.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 090, 110 ja 130 ning seega ei kajastata neid sellel real.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 1 kohased reguleerimata väärtpaberiülekanded (kui neid ei ole maha arvatud) ei ole bilansilised kirjed, kuid sellest hoolimata kajastatakse neid sellel real.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
Volatility adjustment to the exposure
Bilansivälised riskipositsioonid hõlmavad kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjeid.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 040 ja 060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
millest: keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu
Article 239(2) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Kauplemisriski positsioonid keskse vastaspoole suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
Of which: Volatility and maturity adjustments
Pika arveldustähtajaga tehingud on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 2.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Tuletisinstrumente ja pika arveldustähtajaga tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 130, ei kajastata sellel real.