natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
Fully adjusted exposure value (E*)
Sellel real kajastatakse lepingujärgsetest toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetest tulenevaid riskipositsioone (mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 11 ja mida ei saa määrata kirjete „tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud” või „väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud” alla.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
RISKIPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Kapitalinõuete määruse artikli 306 lõige 1
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 305 lõige 3
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 232 lõike 3 punkt c
Exposure value
Kapitalinõuete määruse artikli 133 lõige 2
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Seda rida ei kasutata riskipositsiooni klasside „nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu”, „nõuded äriühingute vastu”, „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu” ja „jaenõuded” puhul.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Kasutatakse selliste riskipositsioonide kajastamiseks, mille suhtes ei kohaldata vormis loetletud riskikaalusid.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Standardmeetodi kohaselt käsitletavaid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente (kapitalinõuete määruse artikli 134 lõige 6) kajastatakse sellel real riskipositsiooni klassis „muud kirjed”.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 124 lõige 2 ja artikli 152 lõike 2 punkt b
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Memokirjed
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Vt ka selgitusi memokirjete eesmärgi kohta vormi CR SA üldjaos.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
See on ainult memokirje.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Sõltumata ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 126, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud ärikinnisvaraga.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt j
All exposures to SME shall be reported here.
Riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” kuuluvad riskipositsioonid, mis arvatakse sellesse riskipositsiooni klassi, kui need ei oleks makseviivituses.
of which: SME subject to the SME-supporting factor
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
Sõltumata elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 125, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud kinnisvaraga.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Vorm CR IRB hõlmab järgmisi omavahendite nõudeid:
Article 125 of CRR.
i. kauplemisportfelliväline krediidirisk, sealhulgas:
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
kauplemisportfelliväline vastaspoole krediidirisk;
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
ostetud nõuete lahjendusrisk;
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
kauplemisportfelli kuuluv vastaspoole krediidirisk;
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
kogu äritegevusest tulenevad reguleerimata väärtpaberiülekanded.
Reporting institution’s ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Selles vormis kajastatakse riskipositsioone, mille puhul arvutatakse riskiga kaalutud vara vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatüki artiklitele 151–157 (sisereitingute meetod).
Reporting institution’s ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Vormis CR IRB ei kajastata järgmisi andmeid:
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
i. omakapitali investeeringud, mida kajastatakse vormis CR EQU IRB;
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
väärtpaberistamise positsioonid, mida kajastatakse vormides CR SEC SA, CR SEC IRB ja/või CR SEC Details;
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Riskiga kaalutud vara kajastatakse selle riskipositsiooni klassi puhul otse vormis CA;
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk, mida kajastatakse vormis CVA Risk.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Vormis CR IRB ei ole ette nähtud sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavate riskipositsioonide geograafilist jaotust vastaspoole asukoha lõikes.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Seda jaotust kajastatakse vormis CR GB.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Selleks et täpsustada, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid, esitatakse iga kajastatava riskipositsiooni klassi kohta järgmine teave: „EI”
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
kui kasutatakse järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite hinnanguid (sisereitingute põhimeetod); „JAH”
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (i i) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid (täiustatud sisereitingute meetod);
Of which: centrally cleared through a QCCP
Igal juhul tuleb jaenõuete portfellide puhul märkida „JAH”.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiga kaalutud vara arvutamiseks ühe osa puhul oma sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest makseviivitusest tingitud kahjumäärade sisehinnanguid nin g teise osa puhul järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnanguid, esitatakse sisereitingute põhimeetodi kohaste positsioonide kohta üks vorm CR IRB Total ja täiustatud sisereitingute meetodi kohaste positsioonide kohta veel teinegi vorm CR IRB Total.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Vormi CR IRB jaotus
Derivatives and Long Settlement Transactions
Vorm CR IRB koosneb kahest vormist.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Vormis CR IRB 1 esitatakse üldine ülevaade sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest ning koguriskipositsiooni arvutamiseks kasutatavatest erinevatest meetoditest, samuti kogureisipositsiooni jaotus riskipositsiooni liikide lõikes.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Vormis CR IRB 2 esitatakse võlgniku reitinguklassidesse või kogumitesse määratud riskipositsioonide jaotus.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Vormid CR IRB 1 ja CR IRB 2 esitatakse eraldi järgmiste riskipositsiooni klasside ja alamklasside puhul:
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Kokku
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives& Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
(Vorm Total tuleb esitada eraldi sisereitingute põhimeetodi ja täiustatud sisereitingute meetodi puhul.)
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu
Article 306(1) of CRR
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt a)
Article 305(3) of CRR
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt b)
Article 232(3) point (c) of CRR.
) Nõuded äriühingute vastu – VKEd
Article 133(2) of CRR
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
)* Nõuded äriühingute vastu – VKEd, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c koostoimes artikli 501 lõikega 2)
Article 113(1) to (5) of CRR.
) Nõuded äriühingute vastu – eriotstarbelised nõuded
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class "Other items".
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõige 8)
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
) Nõuded äriühingute vastu – muud
Memorandum Items
(Kõik artikli 147 lõike 2 punkti c kohased nõuded äriühingute vastu, mida ei kajastata punktide 4.1 ja 4.2 all).
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
) Jaenõuded – tagatud VKEde kinnisvaraga
Article 112 point (i) of CRR
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 154 lõikega 3 kooskõlas olevad nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga).
Article 112 point (j) of CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga ja mida ei kajastata punkti 5.1 all).
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
) Jaenõuded – kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded
Article 112 point (i) of CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d koostoimes artikli 154 lõikega 4).
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
) Jaenõuded – muud nõuded VKEde vastu
Scope of the CR IRB template
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.1 ja 5.3 all).
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
)* Jaenõuded – muud nõuded VKEde vastu, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
i.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d kohased ja artikli 501 lõikega 2 koostoimes olevad nõuded, mida ei kajastata punktide 5.1 ja 5.3 all).
Credit risk in the banking book, among which:
) Jaenõuded – muud nõuded, mis ei ole VKEde vastu
Counterparty credit risk in the banking book;
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.2 ja 5.3 all).
Dilution risk for purchased receivables;
Riskipositsiooni alamklasside 4.1*, 5.1* ja 5.4* puhul kajastatakse ainult rida 010 (koguriskipositsioon).
Counterparty credit risk in the trading book;
Need on asjaomaste riskipositsiooni klasside alamklassid (st „millest”), mille andmeid võetakse arvesse ka riskipositsiooni klassides 4.1, 5.1 ja 5.4).
Free deliveries resulting from all business activities.
C 08.01 – Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (CR IRB 1)
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
SISEREITINGUTE SÜSTEEM/VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
The CR IRB template does not cover the following data:
Võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosusi kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 180 sätetele.
i.
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Võlgniku reitinguklasside või kogumite agregeerimisele vastavate andmete (nt koguriskipositsioon) puhul esitatakse agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosuste riskipositsioonidega kaalutud keskmine.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Kõik kajastatavad riskiparameetrid tuletatakse riskiparameetritest, mida kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemi puhul.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Ei ole kavandatud ega soovitav näha ette järelevalvelist põhiskaalat.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Kui aruandev krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab ainulaadset reitingusüsteemi või saab kajastada andmeid vastavalt sisemisele põhiskaalale, kasutatakse kõnealust skaalat.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Vastasel korral erinevad reitingusüsteemid ühendatakse ja järjestatakse vastavalt järgmistele kriteeriumidele.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab paljusid reitinguklasse või kogumeid, võib ta pädeva asutuse nõusolekul kajastada väiksemat arvu reitinguklasse või kogumeid.
" NO " in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad eelnevalt ühendust pädevate asutustega, kui nad soovivad kajastada võrreldes sisemiste reitinguklassidega erineval arvul reitinguklasse.
" YES " in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Riskipositsiooni kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse veerus 010 kajastatavat riskipositsiooni väärtust.
In any case, for the reporting of the retail portfolios "YES" has to be reported.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel (nt koguriskipositsiooni puhul) võetakse arvesse kõiki riskipositsioone, sealhulgas makseviivituses olevaid riskipositsioone.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Makseviivituses olevate riskipositsioonidena käsitatakse riskipositsioone, mis on määratud viimas(t)esse reitinguklassi(desse), mille makseviivituse tõenäosus on 100 %.
Breakdown of the CR IRB template
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad riskipositsiooni väärtust enne väärtuse korrigeerimiste, eraldiste, krediidiriski maandamise tehnikatest tuleneva mõju ja ümberhindlustegurite arvesse võtmist.
The CR IRB consists of two templates.
Esmase riskipositsiooni väärtust kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 24 ning artikli 166 lõigetele 1, 2 ja 4–7.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikest 3 tulenev mõju (laenude ja hoiuste bilansilise tasaarvestuse mõju) kajastatakse eraldi otsese krediidiriski kaitsena ning seega ei vähenda see esmast riskipositsiooni.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Esmase riskipositsiooni jaotus enne ümberhindlusteguri kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamise tehnikad, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel, nagu on kindlaks määratud allpool esitatud kirjes „KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE”.
Total
Kaudne krediidiriski kaitse: määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
Central banks and central governments
GARANTIID
(Article 147(2)(a) CRR)
Kui garantii krediidiriski maandamise tehnika mõju arvutatakse asendusmõju arvessevõtmise kaudu, esitatakse korrigeeritud väärus (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 236.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
) Corporate – SME
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 236.
(Article 147(2) point (c) CRR
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse garantiisid veerus 040.
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse garantii summat veerus 150.
(Article 147(2) point (c) CRR in conjunction with Article 501(2))
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
) Corporate – Specialised lending
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 216.
(Article 147(8) CRR)
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse krediidituletisinstrumentide summat veerus 160.
) Corporate – Other
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: Kapitalinõuete määruse artikkel 232
) Retail – Secured by immovable property SME
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral: krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse asjaomast summat veerus 060.
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Kui maksev iivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse asjaomast summat veerus 170.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Väljavool vastab enne ümberhindlustegurite kohaldamist esmase riskipositsiooni kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassist või kogumist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
) Retail – Qualifying revolving
Samuti võetakse arvesse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral võlgniku reitinguklasside või kogumite sisest sissevoolu ja väljavoolu.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Vastavasse võlgniku reitinguklassi või kogumisse ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.