natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Tehingu arveldamise klausli all mõistetakse klauslit, mis annab makseviivituses mitteolevale poolele õiguse lõpetada ja arveldada õigeaegselt kõik asjaomase lepingu raamesse kuuluvad tehingud vastaspoole makseviivituse, sealhulgas maksejõuetuse või pankroti korral.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Notional amount
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mitte ainult kauplemisportfelli kuuluvaid, vaid kõiki krediidituletisinstrumente.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse), millel on tehingu arveldamise klausel – tinglik väärtus
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Sellel andmeväljal kajastatakse tinglik väärtus, millele krediidituletisinstrumendid viitavad, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset tehingu arveldamise klausliga.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse), millel ei ole tehingu arveldamise klauslit – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist)
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Notional amount
Sellel andmeväljal kajastatakse krediidituletisinstrumentide potentsiaalset tuleviku riskipositsiooni, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset, millel ei ole tehingu arveldamise klauslit, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse), millel ei ole tehingu arveldamise klauslit – tinglik väärtus
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Sellel andmeväljal kajastatakse tinglik väärtus, millele krediidituletisinstrumendid viitavad, kui krediidiasutus või investeerimisühing müüb vastaspoolele krediidiriski kaitset, millel ei ole tehingu arveldamise klauslit.
Credit derivatives (protection bought) — Accounting balance sheet value
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mitte ainult kauplemisportfelli kuuluvaid, vaid kõiki krediidituletisinstrumente.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – raamatupidamislik bilansiline väärtus
Credit derivatives (protection bought) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Krediidituletisinstrumentide kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset ja lepingut kajastatakse bilansis varana.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist
Credit derivatives (protection bought) — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Krediidituletisinstrumentide kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset ja lepingut kajastatakse bilansis varana, eeldades usaldatavusnõuete kohase või raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist)
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Sellel andmeväljal kajastatakse krediidituletisinstrumentide potentsiaalset tuleviku riskipositsiooni, kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – tinglik väärtus
Credit derivatives (protection bought) — Capped notional amount
Sellel andmeväljal kajastatakse tinglik väärtus, millele krediidituletisinstrumendid viitavad, kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – tinglik ülemväärtus
Credit derivatives (protection bought) — Capped notional amount (same reference name)
Sellel andmeväljal esitatakse tinglik väärtus, millele andmeväljal 050;050 esitatud krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) viitavad pärast mis tahes sellise õiglase väärtuse positiivsete muutuste võrra vähendamist, mis on ostetud krediidituletisinstrumendiga seoses kaasatud esimese taseme omavahendite hulka.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse) – tinglik ülemväärtus (sama aluseks olev üksus)
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Tinglik väärtus, millele krediidituletisinstrumendid viitavad, kui aruannet esitav krediidiasutus või investeerimisühing ostab krediidiriski kaitset enda välja kirjutatud krediidituletisinstrumentide aluseks oleva üksusega sama aluseks oleva üksuse krediidiriski vastu.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Selle andmevälja väärtuse esitamisel loetakse aluseks olevaid üksusi samaks juhul, kui tegemist on sama juriidilise isiku ja sama nõudeõiguse järguga.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Aluseks olevate üksuste kogumile ostetud krediidiriski kaitset loetakse samaks, kui see krediidiriski kaitse on majanduslikult samaväärne krediidiriski kaitse ostmisega eraldi iga üksiku aluseks oleva üksuse krediidiriski vastu.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab krediidiriski kaitset aluseks olevate üksuste kogumile, loetakse seda krediidiriski kaitset samaks üksnes juhul, kui ostetud krediidiriski kaitse katab täielikult kõik selle kogumi alajaotised, millele krediidiriski kaitse on müüdud.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Teisisõnu võib tasaarvestamist arvesse võtta üksnes juhul, kui aluseks olevate üksuste kogum ja allutatuse tase on mõlema tehingu puhul ühesugused.
Financial derivatives — Accounting balance sheet value
Sellel andmeväljal arvesse võetavad ostetud krediidiriski kaitse tinglikud väärtused ei tohi ühegi aluseks oleva üksuse puhul ületada andmeväljadel 020;075 ja 050;075 esitatud summasid.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Finantstuletisinstrumendid – raamatupidamislik bilansiline väärtus
Financial derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui lepinguid kajastatakse bilansis varana.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Finantstuletisinstrumendid – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist
Financial derivatives — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui lepinguid kajastatakse bilansis varana, eeldades usaldatavusnõuete kohase või raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
Article 274 of the CRR
Finantstuletisinstrumendid – lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist)
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Kapitalinõuete määruse artikkel 274
Financial derivatives — Notional amount
Sellel andmeväljal kajastatakse kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute regulatiivset potentsiaalset tuleviku riskipositsiooni, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist.
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Finantstuletisinstrumendid – tinglik väärtus
SFTs covered by a master netting agreement — Accounting balance sheet value
Sellel andmeväljal kajastatakse tinglik väärtus, millele viitavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingud.
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Tasaarvestuse raamlepinguga kaetud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud – raamatupidamislik bilansiline väärtus
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 77 ja artikkel 206
Institutions shall instead include this in 090,010.
Kapitalinõuete määruse artikli 206 kohaselt aktsepteeritava tasaarvestuse raamlepinguga kaetud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus.
SFTs covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Selle asemel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud seda andmeväljal 090,010.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Tasaarvestuse raamlepinguga kaetud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 77 ja artikkel 206
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Kapitalinõuete määruse artikli 206 kohaselt aktsepteeritava tasaarvestuse raamlepinguga kaetud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui lepinguid kajastatakse bilansis varana, eeldades usaldatavusnõuete kohase või raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
Institutions shall instead include this in 090,020.
Lisaks sellele, kui väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul on müügi raamatupidamisarvestus toimunud kohaldatava raamatupidamistava kohaselt, tühistavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kõik müügiga seotud raamatupidamiskanded.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement — Add-on for SFT
Selle asemel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud seda andmeväljal 090,020.
Articles 206 of the CRR
Tasaarvestuse raamlepinguga kaetud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud – lisand (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud)
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Kapitalinõuete määruse artikkel 206
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Kapitalinõuete määruse artiklis 206 sätestatud nõuetele vastava tasaarvestuslepinguga kaetud (sealhulgas bilansiväliste) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute jaoks moodustavad krediidiasutused ja investeerimisühingud tasaarvestatavate tehingute kogumid.
Where
Iga tasaarvestatavate tehingute kogumi puhul arvutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud praeguse vastaspoole riskipositsiooni jaoks lisandi järgmise valemi kohaselt:
i each transaction included in the netting set.
kus:
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
i iga tasaarvestatavate tehingute kogumisse kuuluv tehing;
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
kapitalinõuete määruse artikli 220 lõikes 3 määratletud väärtus Ei tehingu i puhul.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
kapitalinõuete määruse artikli 220 lõikes 3 määratletud väärtus Ci tehingu i puhul.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting balance sheet value
Krediidiasutused ja investeerimisühingud agregeerivad summad, mis nad on selle valemiga kõigi tasaarvestatavate tehingute kogumite puhul saanud, ja kajastavad saadud tulemust sellel andmeväljal.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Tasaarvestuse raamlepinguga katmata väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud – raamatupidamislik bilansiline väärtus
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Kapitalinõuete määruse artikli 206 kohaselt aktsepteeritava tasaarvestuse raamlepinguga katmata väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui lepinguid kajastatakse bilansis varana.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Tasaarvestuse raamlepinguga katmata väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist
SFTs not covered by a master netting agreement — Add-on for SFT
Kapitalinõuete määruse artikli 206 kohaselt aktsepteeritava tasaarvestuse raamlepinguga katmata väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui lepinguid kajastatakse bilansis varadena, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Tasaarvestuse raamlepinguga katmata väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud – lisand (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud)
E , the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 206 kohaselt aktsepteeritava tasaarvestuse raamlepinguga katmata (sealhulgas bilansiväliste) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute jaoks moodustavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kogumid, mis koosnevad kõigist tehinguga hõlmatud varadest (st iga väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingut käsitatakse eraldi kogumina), ning määravad iga kogumi puhul praeguse vastaspoole riskipositsiooni jaoks lisandi kindlaks järgmise valemi kohaselt:
C , the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
E kapitalinõuete määruse artikli 220 lõikes 3 määratletud väärtus Ei;
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
C kapitalinõuete määruse artikli 220 lõikes 3 määratletud väärtus Ci.
Other assets — Accounting balance sheet value
Krediidiasutused ja investeerimisühingud agregeerivad summad, mis nad on selle valemiga kõigi eespool nimetatud kogumite puhul saanud, ja kajastavad saadud tulemust sellel andmeväljal.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Muud varad – raamatupidamislik bilansiline väärtus
Other assets — Accounting value assuming no netting or other CRM
Kõigi muude varade kui krediidituletisinstrumentide, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Muud varad – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which — nominal value
Kõigi muude varade kui krediidituletisinstrumentide, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
Article 111 of the CRR
Krediidiriski standardmeetodi kohased madala riskiga bilansivälised kirjed, millest – nimiväärtus
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Kapitalinõuete määruse artikkel 111
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Sellel andmeväljal kajastatakse selliste bilansiväliste kirjete nimiväärtust, millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 0 %.
Revolving retail exposures; of which — Nominal value
Spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ei vähenda seda väärtust.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Uuenevad jaenõuded, millest – nimiväärtus
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 111 ja artikli 154 lõige 4
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Sellel andmeväljal kajastatakse selliste bilansiväliste kvalifitseeruvate uuenevate jaenõuete nimiväärtust, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 154 lõike 4 punktides a kuni c sätestatud tingimustele.
Unconditionally cancellable credit cards commitments — Nominal value
See hõlmab kõiki üksikisikute vastu olevaid nõudeid, mis on uuenevad ja tingimusteta tühistatavad, nagu on kirjeldatud kapitalinõuete määruse artikli 149 punktis b, ning mis on kokku piiratud 100000 euroga võlgniku kohta.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Tingimusteta tühistatavad krediitkaartide krediidilimiidid – nimiväärtus
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Sellel andmeväljal kajastatakse krediitkaartide selliste krediidilimiitide nimiväärtust, mille krediidiasutus või investeerimisühing võib igal ajal etteteatamiseta ja tingimusteta tühistada ning millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 0 %.
Non revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal krediidilimiite, mille puhul on ette nähtud automaatne tühistamine laenuvõtja krediidivõimelisuse halvenemise korral, ent mis ei ole krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt igal ajal etteteatamiseta ja tingimusteta tühistavad.
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Mitteuuenevad tingimusteta tühistatavad limiidid – nimiväärtus
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Siin kajastatakse selliste muude limiitide nimiväärtust, mille krediidiasutus või investeerimisühing võib igal ajal etteteatamiseta ja tingimusteta tühistada ning millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 0 %.