natgillin/translations-raw huggingface dataset:
120-140
Sellel real kajastatakse kõiki nõudeid VKEde vastu.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
nõuded, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Sellel real kajastatakse ainult selliseid nõudeid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 501 sätestatud nõuetele.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 125
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Kajastatud ainult riskipositsiooni klassis „kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid”.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Kapitalinõuete määruse artikli 150 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 148 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
Volatility adjustment to the exposure
070–130
Article 223(2) to (3) of CRR.
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfellivälised positsioonid jaotatakse vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfelli kuuluvad vastaspoole krediidiriski positsioonid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktile f ja artikli 299 lõikele 2 määratakse vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
Article 239(2) of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad kapitalinõuete määruse artikli 94 lõiget 1, jaotavad samuti oma kauplemisportfelli positsioonid vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 24 osutatud varad, mida ei võeta arvesse üheski muus kategoorias.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 090, 110 ja 130 ning seega ei kajastata neid sellel real.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 1 kohased reguleerimata väärtpaberiülekanded (kui neid ei ole maha arvatud) ei ole bilansilised kirjed, kuid sellest hoolimata kajastatakse neid sellel real.
(-) Of which:
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
Volatility and maturity adjustments
Bilansivälised riskipositsioonid hõlmavad kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjeid.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 040 ja 060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1- Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
Fully adjusted exposure value (E*)
090–130
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad Baseli komitee dokumendi „Basel II kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ja topeltmakseviivituse mõju käsitlemine” punktis 17 esitatud määratluse kohaselt järgmist:
160-190
kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud;
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Kauplemisriski positsioonid keskse vastaspoole suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91.
Exposure value
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Pika arveldustähtajaga tehingud on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 2.
Arising from Counterparty Credit Risk
Tuletisinstrumente ja pika arveldustähtajaga tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 130, ei kajastata sellel real.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Sellel real kajastatakse lepingujärgsetest toodetevaheliste tasaarvestuse kokkulepetest tulenevaid riskipositsioone (mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 11) mida ei saa määrata kirjete „tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud” või „väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud” alla.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
140–280
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
RISKIPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 306 lõige 1
with a credit assessment by a nominated ECAI
Kapitalinõuete määruse artikli 305 lõige 3
with a credit assessment derived from central government
Kapitalinõuete määruse artikli 232 lõike 3 punkt c
rows
Kapitalinõuete määruse artikli 133 lõige 2
All exposures to SME shall be reported here.
Seda rida ei kasutata riskipositsiooni klasside „nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu”, „nõuded äriühingute vastu”, „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu” ja „jaenõuded” puhul.
Exposures subject to the SME-supporting factor
Kasutatakse selliste riskipositsioonide kajastamiseks, mille suhtes ei kohaldata vormis loetletud riskikaalusid.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5
Article 125 of CRR.
Standardmeetodi kohaselt käsitletavaid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente (kapitalinõuete määruse artikli 134 lõige 6) kajastatakse sellel real riskipositsiooni klassis „muud kirjed”.
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 124 lõige 2 ja artikli 152 lõike 2 punkt b
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Memokirjed
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Vt ka selgitusi memokirjete eesmärgi kohta vormi CR SA üldjaos.
070-130
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
See on ainult memokirje.
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Sõltumata ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 126, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud ärikinnisvaraga.
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt j
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” kuuluvad riskipositsioonid, mis arvatakse sellesse riskipositsiooni klassi, kui need ei oleks makseviivituses.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Sõltumata elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 125, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud kinnisvaraga.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Vormi CR IRB ulatus
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Vorm CR IRB hõlmab järgmisi omavahendite nõudeid:
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
i. kauplemisportfelliväline krediidirisk, sealhulgas:
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
kauplemisportfelliväline vastaspoole krediidirisk;
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
ostetud nõuete lahjendusrisk;
090-130
kauplemisportfelli kuuluv vastaspoole krediidirisk;
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes:
kogu äritegevusest tulenevad reguleerimata väärtpaberiülekanded.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions;
Selles vormis kajastatakse riskipositsioone, mille puhul arvutatakse riskiga kaalutud vara vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatüki artiklitele 151–157 (sisereitingute meetod).
margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Vormis CR IRB ei kajastata järgmisi andmeid:
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
i. omakapitali investeeringud, mida kajastatakse vormis CR EQU IRB;
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
väärtpaberistamise positsioonid, mida kajastatakse vormides CR SEC SA, CR SEC IRB ja/või CR SEC Details;
Derivatives and Long Settlement Transactions
Riskiga kaalutud vara kajastatakse selle riskipositsiooni klassi puhul otse vormis CA;
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk, mida kajastatakse vormis CVA Risk.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Vormis CR IRB ei ole ette nähtud sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavate riskipositsioonide geograafilist jaotust vastaspoole asukoha lõikes.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Seda jaotust kajastatakse vormis CR GB.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Selleks et täpsustada, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid, esitatakse iga kajastatava riskipositsiooni klassi kohta järgmine teave:
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
kui kasutatakse järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite hinnanguid (sisereitingute põhimeetod);
140-280
kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid (täiustatud sisereitingute meetod);
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Igal juhul tuleb jaenõuete portfellide puhul märkida „JAH”.
Article 306(1) of CRR
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiga kaalutud vara arvutamiseks ühe osa puhul oma sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest makseviivitusest tingitud kahjumäärade sisehinnanguid ning teise osa puhul järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnanguid, esitatakse sisereitingute põhimeetodi kohaste positsioonide kohta üks vorm CR IRB Total ja täiustatud sisereitingute meetodi kohaste positsioonide kohta veel teinegi vorm CR IRB Total.
Article 305(3) of CRR
Vormi CR IRB jaotus
Article 232(3) point (c) of CRR.
Vorm CR IRB koosneb kahest vormist.
Article 133(2) of CRR
Vormis CR IRB 1 esitatakse üldine ülevaade sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest ning koguriskipositsiooni arvutamiseks kasutatavatest erinevatest meetoditest, samuti kogureisipositsiooni jaotus riskipositsiooni liikide lõikes.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Vormis CR IRB 2 esitatakse võlgniku reitinguklassidesse või kogumitesse määratud riskipositsioonide jaotus.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Vormid CR IRB 1 ja CR IRB 2 esitatakse eraldi järgmiste riskipositsiooni klasside ja alamklasside puhul:
Article 113(1) to (5) of CRR.
Kokku
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
(Vorm Total tuleb esitada eraldi sisereitingute põhimeetodi ja täiustatud sisereitingute meetodi puhul.)
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu
Memorandum Items
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt a)
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt b)
Article 112 point (i) of CRR
) Nõuded äriühingute vastu – VKEd
This is a memorandum item only.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
) Nõuded äriühingute vastu – eriotstarbelised nõuded
Article 112 point (j) of CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõige 8)
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
) Nõuded äriühingute vastu – muud
Article 112 point (i) of CRR.
(Kõik artikli 147 lõike 2 punkti c kohased nõuded äriühingute vastu, mida ei kajastata punktide 4.1 ja 4.2 all).
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
) Jaenõuded – tagatud muu kinnisvara kui VKEde kinnisvaraga
i.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga ja mida ei kajastata punkti 5.1 all).
Credit risk in the banking book, among which:
) Jaenõuded – kvalifitseeruvad uuenevad jaenõuded
Counterparty credit risk in the banking book;
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d koostoimes artikli 154 lõikega 4).
Dilution risk for purchased receivables;
) Jaenõuded – muud nõuded VKEde vastu
Counterparty credit risk in the trading book;
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.1 ja 5.3 all).
Free deliveries resulting from all business activities..
) Jaenõuded – muud nõuded, mis ei ole VKEde vastu
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.2 ja 5.3 all).
The CR IRB template does not cover the following data:
C 08.01 – Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded:
i.
omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (CR IRB 1)
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
SISEREITINGUTE SÜSTEEM/VÕLGNIKU REITINGUKLASSIDELE VÕI KOGUMITELE MÄÄRATUD MAKSEVIIVITUSE TÕENÄOSUS (%)
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosusi kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 180 sätetele.
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Võlgniku reitinguklasside või kogumite agregeerimisele vastavate andmete (nt koguriskipositsioon) puhul esitatakse agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosuste riskipositsioonidega kaalutud keskmine.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Kõik kajastatavad riskiparameetrid tuletatakse riskiparameetritest, mida kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemi puhul.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Ei ole kavandatud ega soovitav näha ette järelevalvelist põhiskaalat.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Kui aruandev krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab ainulaadset reitingusüsteemi või saab kajastada andmeid vastavalt sisemisele põhiskaalale, kasutatakse kõnealust skaalat.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Vastasel korral erinevad reitingusüsteemid ühendatakse ja järjestatakse vastavalt järgmistele kriteeriumidele.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni.
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab paljusid reitinguklasse või kogumeid, võib ta pädeva asutuse nõusolekul kajastada väiksemat arvu reitinguklasse või kogumeid.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad eelnevalt ühendust pädevate asutustega, kui nad soovivad kajastada võrreldes sisemiste reitinguklassidega erineval arvul reitinguklasse.
Breakdown of the CR IRB template
Riskipositsiooni kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse veerus 010 kajastatavat riskipositsiooni väärtust.
The CR IRB consists of two templates.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel (nt koguriskipositsiooni puhul) võetakse arvesse kõiki riskipositsioone, sealhulgas makseviivituses olevaid riskipositsioone.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Makseviivituses olevate riskipositsioonidena käsitatakse riskipositsioone, mis on määratud viimas(t)esse reitinguklassi(desse), mille makseviivituse tõenäosus on 100 %.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad riskipositsiooni väärtust enne väärtuse korrigeerimiste, eraldiste, krediidiriski maandamise tehnikatest tuleneva mõju ja ümberhindlustegurite arvesse võtmist.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Esmase riskipositsiooni väärtust kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 24 ning artikli 166 lõigetele 1, 2 ja 4–7.