natgillin/translations-raw huggingface dataset:
UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Aruandluse eesmärgil kajastatakse riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtust (E*) vastavalt järgmisele neljale üksteist välistavasse ümberhindlustegurite vahemikule:
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] ja [50 %, 100 %].
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid.
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 200.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
(-) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Kapitalinõuete määruse artikliga 258 on ette nähtud, et väärtpaberistamise positsioonide puhul, millele on määratud riskikaal 1250 %, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud alternatiivina positsiooni kaasamisele oma riskiga kaalutud vara arvutusse arvata positsiooni riskipositsiooni väärtuse omavahenditest maha.
SECURITISATION POSITIONS:
RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Riskipositsiooni väärtus, millest on lahutatud omavahenditest maha arvatud riskipositsiooni väärtus.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
SELLISE RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSE, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID, JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
REITINGU SAANUD POSITSIOONID
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Reitingu saanud positsioon on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 8.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid, jaotatakse krediidikvaliteedi astmete lõikes, nagu on standardmeetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikliga 251 (tabel 1).
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
RISKIKAAL 1250 % (REITINGUTA POSITSIOONID)
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Reitinguta positsioon on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 7.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Kapitalinõuete määruse artiklid 253 ja 254 ning artikli 256 lõige 5
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Aluspositsioonide arvessevõtmist käsitlevates veergudes kajastatakse kõiki reitinguta riskipositsioone, mille puhul riskikaal saadakse riskipositsioonide alusportfellist (kogumi keskmine riskikaal, kogumi suurim riskikaal või kontsentratsiooni suhtarvu kasutamine).
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE – MILLEST:
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE TEISE JÄRJEKOHA KAHJU
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse teise või kõrgema järjekoha kahju väärtpaberistamise seeriasse kuuluvate väärtpaberistamise positsioonide käsitlust varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 254.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 249 lõikes 9.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION:
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE – MILLEST:
ADJUSTED VALUES (GA)
KESKMINE RISKIKAAL (%)
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Esitatakse riskipositsioonide väärtusega kaalutud keskmine riskikaal.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD:
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
RISKIGA KAALUTUD VARA
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne lõpptähtaegade mittevastavustest või hoolduskohustuste sätete rikkumisest tulenevaid korrigeerimisi, välja arvatud mis tahes riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Sünteetiliste väärtpaberistamiste kajastamisel selles veerus ei võeta arvesse mis tahes lõpptähtaegade mittevastavust.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
HOOLSUSKOHUSTUSTE SÄTETE RIKKUMISEST TULENEV KOGUMÕJU (KORRIGEERIMINE)
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Kapitalinõuete määruse artikli 14 lõikega 2, artikli 406 lõikega 2 ja artikliga 407 on ette nähtud, et juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida kõnealuse määruse artiklite 405, 406 või 409 teatavaid nõudeid, tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused kehtestavad proportsionaalse täiendava riskikaalu, mis on vähemalt 250 % riskikaalust (ülempiiriga 1250 %), mida kohaldataks asjaomaste väärtpaberistamise positsioonide suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jaole.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Sellise täiendava riskikaalu võib kehtestada mitte ainult investorist krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, vaid ka väärtpaberistamise tehingu algatajatele, sponsoritele ja algsetele laenuandjatele.
TOTAL INFLOWS
LÕPPTÄHTAEGADE MITTEVASTAVUSEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Sünteetiliste väärtpaberistamiste lõpptähtaegade mittevastavuse puhul kajastatakse kapitalinõuete määruse artiklis 250 määratletud RW*-RW(SP), välja arvatud väärtpaberistamise seeriate puhul, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 % ja mille puhul on kajastatav summa võrdne nulliga.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Tuleb tähele panna, et RW(SP) ei hõlma mitte ainult veerus 330 kajastatud riskiga kaalutud vara, vaid ka riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA:
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST/PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE:
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne (veerg 370)/pärast (veerg 380) kapitalinõuete määruse artiklis 252 (praegu makseviivituses olevate või eriti suure riskiga seotud riskipositsioonide väärtpaberistamine) või artikli 256 lõikes 4 (täiendavad omavahendite nõuded ennetähtaegse amortiseerimise klausleid sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamiste puhul) sätestatud piirangute kohaldamist.
FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE STANDARDMEETODI KOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Riskiga kaalutud vara, mis tuleneb riskimaanduse andjale ümberjaotatud riskipositsioonidest (ja mida seepärast arvutatakse vastavas vormis), mida võetakse arvesse väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri arvutamisel.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Vorm CR SEC SA on jagatud kolme peamisse reakogumisse, milles esitatakse andmed väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite algatatud/sponsoreeritud/säilitatud või ostetud riskipositsioonide kohta.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Neist igaühe puhul on teave jaotatud bilansiliste ning bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide lõikes, samuti väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste lõikes.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Koguriskipositsioon (aruandekuupäeva seisuga) on jaotatud ka väärtpaberistamise alguses kohaldatud krediidikvaliteedi astmete lõikes (viimane reakogum).
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Kõnealust teavet esitavad väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Koguriskipositsioon tähendab avatud väärtpaberistamise positsioonide kogusummat.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult kogu teave, mida väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid on kajastanud järgnevates ridades.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors:
Avatud edasiväärtpaberistamise positsioonide kogusumma vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktides 63 ja 64 sätestatud määratlustele.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA:
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide ja ennetähtaegse amortiseerimise kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 13 määratletud väärtpaberistamise tehingu algataja.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
BILANSILISED KIRJED
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktis a on sätestatud, et juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing arvutab riskiga kaalutud vara standardmeetodi kohaselt, on bilansilise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks selle bilansiline väärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Bilansilised kirjed jaotatakse väärtpaberistamiste (rida 050) ja edasiväärtpaberistamiste (rida 060) lõikes.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Nendes ridades esitatakse andmed bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide väärtpaberistamise positsioonide kohta, mille suhtes kohaldatakse väärtpaberistamise raamistiku kohaselt ümberhindlustegurit.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on selle nimiväärtus, millest on maha arvatud kõnealuse väärtpaberistamise positsiooni mis tahes spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ja mida on korrutatud ümberhindlusteguriga 100 %, kui ei ole ette nähtud teisiti.
RATED
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud tuletisinstrumendiga seonduvast vastaspoole krediidiriskist tuleneva riskipositsiooni väärtus määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa, II jaotise 6. peatükile.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Likviidsuse tagamise tehingute, krediidilimiitide ja maksete vahendajate rahaliste ettemaksete puhul kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutamata osa.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
ENNETÄHTAEGNE AMORTISEERIMINE
LOOK-THROUGH
Seda rida kohaldatakse ainult ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamise tehingute algatajate suhtes, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktides 13 ja 14.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on investor.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Kapitalinõuete määruses ei ole sätestatud investori sõnaselget määratlust.
LOOK-THROUGH — OF WHICH:
Seepärast tuleb selles kontekstis käsitada investorina sellist krediidiasutust või investeerimisühingut, kellel on väärtpaberistamise positsioon väärtpaberistamise tehingus, mille puhul ta ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor.
SECOND LOSS IN ABCP
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiliste kirjete puhul.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide puhul.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 14 määratletud sponsor.
LOOK-THROUGH OF WHICH:
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
AVATUD POSITSIOONIDE JAOTUS VÄÄRTPABERISTAMISE ALGUSES KOHALDATAVATE KREDIIDIKVALITEEDI ASTMETE LÕIKES
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Nendes ridades esitatakse teave (aruandluskuupäeva seisuga) avatud positsioonide kohta väärtpaberistamise tehingu algatamise kuupäeval (väärtpaberistamise alguses) kohaldatavate krediidikvaliteedi astmete lõikes (nagu on standardmeetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 251 tabeliga 1).
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Kõnealuse teabe puudumisel kajastatakse krediidikvaliteedi astmeid käsitlevate andmetega samaväärseid varaseimaid kättesaadavaid andmeid.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Nendes ridades kajastatakse andmeid ainult veergudes 190–270 ja 330–340.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Käesolevas vormis esitatakse teave kõigi väärtpaberistamiste kohta, mille puhul võetakse arvesse riski olulise osa ülekandmist ja mille puhul on aruandev krediidiasutus või investeerimisühing seotud väärtpaberistamisega, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt.
IAA:
Vormi CR SEC IRB ulatus on sama kui vormi CR SEC SA puhul.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Selles esitatakse koondteave kauplemisportfelliväliste traditsiooniliste väärtpaberistamiste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
010 ALGATATUD VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID KOKKU Bilansiliste kirjete kogusummat käsitleva rea puhul vastab selles veerus kajastatav summa väärtpaberistatud tagasimaksmata nõuete kogusummale aruandekuupäeva seisuga.
SYNTHETIC SECURITISATIONS
Vt vormi CR SEC SA veerg 010.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Kapitalinõuete määruse artiklid 249 ja 250
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
Väärtpaberistamise struktuuriga seotud krediidiriski maandamise tehnikate korrigeeritud väärtuses ei võeta arvesse lõpptähtaegade mittevastavust.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
„Sissevoolu” ja „väljavoolu” üldreegli kohaselt on vormi CR SEC IRB veerus 030 kajastatavad summad esitatud „sissevooluna” vastavas krediidiriski vormis (CR SA või CR IRB) ja krediidiriski kaitse andja (st kolmas isik, kellele väärtpaberistamise seeria kaudse krediidiriski kaitse kaudu üle kantakse) asjakohases riskipositsiooni klassis.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad väärtpaberistamise positsioonid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktidele b, d ja e ning lõikele 2, kohaldamata krediidiriski ümberhindlustegureid ning koos väärtuse korrigeerimiste ja eraldistega.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Väärtpaberistatud positsioonide väärtuse korrigeerimisi arvesse ei võeta.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Ennetähtaegse amortiseerimise klausli korral peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täpsustama kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikes 2 määratletud väärtpaberistamise tehingu algatajale kuuluva osaluse.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükk ja artikli 4 lõike 1 punkt 57
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT:
Kaudne krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.
BEFORE CAP/AFTER CAP
Kapitalinõuete määruse artiklis 236 on kirjeldatud korrigeeritud väärtuse GA arvutamise korda täieliku krediidiriski kaitse/osalise krediidiriski kaitse korral sama nõudeõiguse järgu puhul.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veergudega 040 ja 050.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Otsene krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 58.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Kuna finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetod ei ole kohaldatav, kajastatakse selles veerus ainult kapitalinõuete määruse artikli 200 kohast otsest krediidiriski kaitset.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 060.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Kapitalinõuete määruse artikkel 236
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 070.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 080.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 090.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Kapitalinõuete määruse artiklid 218–222.
RE-SECURITISATIONS
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes seega ei kohaldata artikli 246 lõike 1 punktis c sätestatud ümberhindlustegurit.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktiga c on ette nähtud, et bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on tema nimiväärtus, mida on korrutatud ümberhindlusteguriga.