natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For disclosure on an individual basis in accordance with Part One, Title II of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall complete Tables 1 and 2 of these Instructions on an individual basis in accordance with Part One, Title II, Chapter 1 of Regulation (EU) No 575/2013.
Teabe avalikustamiseks konsolideeritud või allkonsolideeritud alusel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotisele täidavad krediidiasutused ja investeerimisühingud käesolevate juhiste tabelid 1 ja 2 konsolideeritud või allkonsolideeritud alusel vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotise 2. peatükile.
For disclosure on a consolidated or sub-consolidated basis in accordance with Part One, Title II of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall complete Tables 1 and 2 of these Instructions based on a consolidated basis in accordance with Part One, Title II, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013.
II OSA
PART II
STANDARDVORMI 1 TÄITMISE JUHISED
INSTRUCTIONS FOR STANDARD FORMAT 1
Tabeli 1 ulatus on piiratud krediidiriski positsioonidega, mis on asjakohased vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõikele 4.
The scope of Table 1 is limited to credit exposures relevant for the calculation of CCB in accordance with Article 140(4) of Directive 2013/36/EU.
Viited õigussätetele ja juhised
Legal references and instructions
Rea number
Row number
Selgitus
Explanation
Asjakohaste krediidiriski positsioonide jaotus riikide lõikes
Breakdown of relevant credit exposures by country
Selliste riikide loetelu, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on krediidiriski positsioonid, mis on asjakohased krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2014.
List of countries in which the institution has credit exposures relevant for the calculation of the institution-specific countercyclical buffer in accordance with Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
Ridade arv võib erineda sõltuvalt selliste riikide arvust, kus krediidiasutusel või investeerimisühingul on krediidiriski positsioonid, mis on asjakohased vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast.
The number of rows may vary depending on the number of countries where the institution has its credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer.
Vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2014 võib krediidiasutus või investeerimisühing juhul, kui krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfelli kuuluvad riskipositsioonid või välismaised riskipositsioonid moodustavad vähem kui 2 % tema riskiga kaalutud vara kogusummast, määrata kõnealuste riskipositsioonide asukohaks krediidiasutuse või investeerimisühingu asukoha.
In accordance with Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, if trading book exposures or foreign credit exposures of an institution represent less than 2 % of its aggregate risk weighted exposures, the institution may choose to allocate these exposures to the place of institution.
Kui krediidiasutuse või investeerimisühingu asukoha puhul avalikustatud riskipositsioonid hõlmavad muudes riikides asuvaid riskipositsioone, tuleks need selgelt kajastada teabe avalikustamise tabelile lisatud märkuses või tabeli joonealuses märkuses.
If the exposures disclosed for the place of institution include exposures from other countries, these should be clearly identified in a note or footnote to the disclosure table.
Väärtus, nagu kirjeldatud tabeli veergude 010–120 selgitustes.
The value as described in accordance with the explanation for columns 010 to 120 of the current Table.
Veeru number
Column number
Üldiste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus standardmeetodi puhul
Exposure value of general credit exposures for SA
Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 111.
Exposure value of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 111 of Regulation (EU) No 575/2013.
Geograafiline jaotus tehakse vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 1152/2014.
Geographical breakdown is made in accordance with Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 111.
Row 020 (Total): The sum of all relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 111 of Regulation (EU) No 575/2013.
Üldiste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi puhul
Exposure value of general credit exposures for IRB
Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 166.
Exposure value of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 166 of Regulation (EU) No 575/2013.
Geograafiline jaotus tehakse vastavalt EBA regulatiivsele tehnilisele standardile 2013/15.
Geographical breakdown is made in accordance with EBA/RTS/2013/15.
Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 166.
Row 020 (Total): The sum of all relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 166 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide pikkade ja lühikeste positsioonide summa
Sum of long and short positions of trading book exposures
Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile b määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide pikkade ja lühikeste positsioonide summa, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 327 kindlaks määratud pikkade ja lühikeste positsioonide summana.
Sum of long and short positions of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, calculated as the sum of long and short positions determined in accordance with Article 327 of Regulation (EU) No 575/2013.
Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile b määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide kõikide pikkade ja lühikeste positsioonide summa, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 327 kindlaks määratud pikkade ja lühikeste positsioonide summana.
Row 020 (Total): The sum of all long and short positions of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, calculated as the sum of long and short positions determined in accordance with Article 327 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide väärtus sisemudelite puhul
Value of trading book exposures for internal models
Järgmiste summa.
Sum of the following:
Selliste sularahapositsioonide õiglane väärtus, mis on direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktis b määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid ja mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 104.
Fair value of cash positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 104 of Regulation (EU) No 575/2013.
Selliste tuletisinstrumentide tinglik väärtus, mis on direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktis b määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU.
Rida 020 („Kokku”): selliste sularahapositsioonide õiglase väärtuse, mis on direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktis b määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid ja mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 104, ja selliste tuletisinstrumentide tingliku väärtuse, mis on direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktis b määratletud asjakohased krediidiriski positsioonid, summa.
Row 020 (Total): The sum of fair value of all cash positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 104 of Regulation (EU) No 575/2013, and notional value of all derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU.
Väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus standardmeetodi puhul
Exposure value of securitisation exposures for SA
Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 246 lõike 1 punktidele a ja c.
Exposure value of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 246(1)(a) and (c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 246 lõike 1 punktidele a ja c.
Row 020 (Total): The sum of all relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 246(1)(a) and (c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Väärtpaberistamise positsioonide riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi puhul
Exposure value of securitisation exposures for IRB
Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide riskipositsiooni väärtus, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 246 lõike 1 punktidele b ja d.
Exposure value of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 246(1)(b) and (d) of Regulation (EU) No 575/2013.
Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud kõigi asjakohaste krediidiriski positsioonide summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 246 lõike 1 punktidele b ja d.
Row 020 (Total): The sum of all relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 246(1)(b) and (d) of Regulation (EU) No 575/2013.
Omavahendite nõuded: üldised krediidiriski positsioonid
Own funds requirements: general credit exposures
Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud asjaomases riigis asuvate asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotisele.
Own funds requirements for relevant credit exposures in the country in question, defined in accordance to Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title II of Regulation (EU) No 575/2013.
Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile a määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide kõigi omavahendite nõuete summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotisele.
Row 020 (Total): The sum of all own funds requirements for relevant credit exposures, defined in accordance to Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title II of Regulation (EU) No 575/2013.
Omavahendite nõuded: kauplemisportfelli kuuluvad riskipositsioonid
Own funds requirements: trading book exposures
Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile b määratletud asjaomases riigis asuvate asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa IV jaotise 2. peatükile spetsiifilise riski puhul või vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa IV jaotise 5. peatükile täiendava makseviivituse riski ja reitingute muutmise riski puhul.
Own funds requirements for relevant credit exposures in the country in question, defined in accordance to Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013 for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013 for incremental default and migration risk.
Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile b määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide kõigi omavahendite nõuete summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa IV jaotise 2. peatükile spetsiifilise riski puhul või vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa IV jaotise 5. peatükile täiendava makseviivituse riski ja reitingute muutumise riski puhul.
Row 020 (Total): The sum of all own funds requirements for relevant credit exposures, defined in accordance to Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013 for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013 for incremental default and migration risk.
Omavahendite nõuded: väärtpaberistamise positsioonid
Own funds requirements: securitisation exposures
Vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud asjaomases riigis asuvate asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuded, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 5. peatükile.
Own funds requirements for relevant credit exposures in the country in question, defined in accordance to Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013.
Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõike 4 punktile c määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide kõigi omavahendite nõuete summa, mis on kindlaks määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 5. peatükile.
Row 020 (Total): The sum of all own funds requirements for relevant credit exposures, defined in accordance to Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013.
Omavahendite nõuded – kokku
Own funds requirements — Total
Veergude 070, 080 ja 090 summa.
The sum of columns 070, 080 and 090.
Rida 020 („Kokku”): vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõikele 4 määratletud asjakohaste krediidiriski positsioonide kõigi omavahendite nõuete summa.
Row 020 (Total): The sum of all own funds requirements for relevant credit exposures, defined in accordance to Article 140(4) of Directive 2013/36/EU.
Omavahendite nõuete kaalud
Own funds requirements weights
Iga riigi vastutsüklilise kapitalipuhvri määra suhtes kohaldatava kaalu arvutamiseks jagatakse omavahendite kogunõuded, mis on seotud asjaomases riigis asuvate asjakohaste krediidiriski positsioonidega (rida 01X, veerg 100), omavahendite kogunõuetega, mis on seotud kõigi krediidiriski positsioonidega, mis on asjakohased vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise seisukohast vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõikele 4 (rida 020, veerg 100).
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country, calculated as the total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question (row 01X, column 100), divided by the total own funds requirements that relates to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of Directive 2013/36/EU (row 020, column 100).
See väärtus kajastatakse kahe kümnendkoha täpsusega absoluutarvuna.
This value is disclosed as an absolute number with 2 decimal points.
Vastutsüklilise kapitalipuhvri määr, mida kohaldatakse asjaomases riigis ja mis on kehtestatud vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklitele 136, 137, 138 ja 139.
Countercyclical capital buffer rate applicable in the country in question, and set in accordance with Articles 136, 137, 138 and 139 of Directive 2013/36/EU.
Selles veerus ei kajastata vastutsüklilise kapitalipuhvri määrasid, mis on kehtestatud, kuid mida veel ei kohaldata sellise krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise suhtes, millega avalikustamine on seotud.
This column does not include countercyclical capital buffer rates that were set, but are not yet applicable at the time of computation of the institution-specific countercyclical capital buffer to which the disclosure relates.
See väärtus kajastatakse protsendina sama kümnendkoha täpsusega, nagu on kehtestatud vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklitele 136, 137, 138 ja 139.
This value is disclosed as percentage with the same number of decimal points as set in accordance with Articles 136, 137, 138 and 139 of Directive 2013/36/EU.
III OSA
PART III
STANDARDVORMI 2 TÄITMISE JUHISED
INSTRUCTIONS FOR STANDARD FORMAT 2
Krediidiasutused ja investeerimisühingud järgivad selles jaos esitatud juhiseid, et täita tabelit 2 „Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri summa”.
Institutions shall apply the instructions provided in this section in order to complete Table 2 Amount of institution-specific countercyclical capital buffer.
Vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3 arvutatud koguriskipositsioon.
Total risk exposure amount calculated in accordance with Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr, mis on kindlaks määratud vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 140 lõikele 1.
Institution-specific countercyclical capital buffer rate, determined in accordance with Article 140(1) of Directive 2013/36/EU.
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määr arvutatakse selliste vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kaalutud keskmisena, mida kohaldatakse riikides, kus krediidiasutuse või investeerimisühingu asjakohased krediidiriski positsioonid asuvad, ja seda kajastatakse tabeli 1 veeru 120 ridades 010 kuni 01X.
The institution-specific countercyclical capital buffer rate is calculated as the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the countries where the relevant credit exposures of the institution are located and reported in rows 010 to 01X of column 120 of Table 1.
Iga riigi vastutsüklilise kapitalipuhvri määra suhtes kohaldatav kaal on selliste omavahendite nõuete osakaal omavahendite kogunõuetes, mis on seotud asjaomases riigis asuvate asjakohaste krediidiriski positsioonidega, ja seda kajastatakse tabeli 1 veerus 110.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is the share of own funds requirements in total own funds requirements relating to relevant credit exposures in the territory in question, and is disclosed in Table 1 column 110.
See väärtus kajastatakse protsendina kahe kümnendkoha täpsusega.
This value is disclosed as percentage with 2 decimal points.
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue
Institution-specific countercyclical capital buffer requirement
Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude arvutamiseks kohaldatakse kõnealuse tabeli reas 020 kajastatud krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määra reas 010 kajastatud omavahendite kogunõuete suhtes.
Institution-specific countercyclical capital buffer requirement, calculated as the institution-specific countercyclical buffer rate, as reported in row 020 of this Table, applied to the total risk exposure amount as reported in row 010 of this Table.
Väärtus, nagu kirjeldatud tabeli ridade 010–030 selgitustes.
The value as described in accordance with the explanation for rows 010 to 030 of the current Table.
Riskipositsiooni väärtus sisereitingute meetodi puhul
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1556
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1556,
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the transitional treatment of equity exposures under the IRB approach
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse omakapitali investeeringute üleminekukäsitlust sisereitingute meetodi puhul
Having regard to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1], and in particular the third subparagraph of Article 495(3) thereof,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, [1] eriti selle artikli 495 lõike 3 kolmandat lõiku,
It is necessary to specify the conditions under which the competent authorities may exempt from the IRB treatment certain categories of equity exposures held by institutions and EU subsidiaries of institutions in their respective Member State as at 31 December 2007.
On vaja täpsustada, mis tingimustel võivad pädevad asutused vabastada teatavad vastavas liikmesriigis asuvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute ELi tütarettevõtjate poolt 31. detsembri 2007. aasta seisuga hoitavate omakapitali investeeringute kategooriad sisereitingute meetodi kohasest käsitlusest.
Those conditions should be laid down in a harmonised manner so as not to have a disproportionately negative effect on the smooth transition of the national legal orders from the regime established by the transposition of Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council [2] and especially of its Article 154(6), to the regime established by Regulation (EU) No 575/2013.
Kõnealused tingimused tuleks sätestada ühtlustatult, et mitte avaldada ebaproportsionaalselt negatiivset mõju siseriikliku õiguskorra sujuvale üleminekule Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/48/EÜ [2] ja eelkõige selle artikli 154 lõike 6 ülevõtmisega kehtestatud korralt määrusega (EL) nr 575/2013 kehtestatud korrale.
Hence, competent authorities should be allowed to afford that exemption to those institutions.
Käesolev määrus põhineb Euroopa Pangandusjärelevalve poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.
Other institutions should not be afforded that exemption.
Euroopa Pangandusjärelevalve on korraldanud avatud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 [3] artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [3],
Artikkel 1