natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Veerus 010 võetakse arvesse kõiki arveldamata tehinguid, olenemata sellest, kas need on pärast ettenähtud arvelduspäeva kasumis või kahjumis.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
ARVELDAMATA TEHINGUTEST TULENEVA HINNAVAHE RISKIPOSITSIOON
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 020 asjaomase võlainstrumendi, aktsia, välisvaluuta või kauba kokkulepitud arveldushinna ja tema praeguse turuväärtuse hinnavahet, mis võib põhjustada krediidiasutusele või investeerimisühingule kahju.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation;
Veerus 020 kajastatakse ainult pärast ettenähtud arvelduspäeva kahjumis olevaid arveldamata tehinguid.
the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 030 omavahendite nõudeid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
ARVELDUSRISKI KOGURISKIPOSITSIOON
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Rida
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
010 Kauplemisportfellivälised arveldamata tehingud kokku
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad real 010 agregeeritud teavet seoses kauplemisportfelliväliste positsioonide arveldus/ülekanderiskiga (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378).
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute kogusummat vastavates kokkulepitud arveldushindades.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/020 agregeeritud teavet kahjumis olevatest arveldamata tehingutest tuleneva hinnavahe riskipositsiooni kohta.
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/030 agregeeritud omavahendite nõudeid, mis tulenevad arveldamata tehingute omavahendite nõuete summeerimisest, korrutades veerus 020 kajastatud hinnavahe asjakohase teguriga, mis põhineb ettenähtud arvelduspäevale järgnevate tööpäevade arvul (kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriad).
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
020–060
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Kuni 4 päeva arveldamata tehingud (tegur 0 %)
CR EQU IRB 1 — row 020,
5 kuni 15 päeva arveldamata tehingud (tegur 8 %)
PD/LGD APRROACH:
16 kuni 30 päeva arveldamata tehingud (tegur 50 %)
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
31 kuni 45 päeva arveldamata tehingud (tegur 75 %)
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
46 päeva või rohkem arveldamata tehingud (tegur 100 %)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 020–060 teavet seoses kauplemisportfelliväliste positsioonide arveldus/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Arveldus/ülekanderiski omavahendite nõudeid ei pea kajastama tehingute puhul, mis on arveldamata vähem kui 5 tööpäeva pärast ettenähtud arvelduspäeva.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Kauplemisportfelli arveldamata tehingud kokku
CR EQU IRB 1 — row 100
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad real 070 agregeeritud teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus/ülekanderiskiga (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378).
INTERNAL MODELS APPROACH
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute kogusummat vastavates kokkulepitud arveldushindades.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/020 agregeeritud teavet kahjumis olevatest arveldamata tehingutest tuleneva hinnavahe riskipositsiooni kohta.
CR EQU IRB 1 — row 110
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/030 agregeeritud omavahendite nõudeid, mis tulenevad arveldamata tehingute omavahendite nõuete summeerimisest, korrutades veerus 020 kajastatud hinnavahe asjakohase teguriga, mis põhineb ettenähtud arvelduspäevale järgnevate tööpäevade arvul (kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriad).
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
080–120
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 080–120 teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
As an example,
VÄÄRTPABERISTAMINE – STANDARDMEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC SA)
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
Käesolevas vormis esitatakse teave kõigi väärtpaberistamiste kohta, mille puhul võetakse arvesse riski olulise osa ülekandmist ja mille puhul on aruandev krediidiasutus või investeerimisühing seotud väärtpaberistamisega, mida käsitletakse standardmeetodi kohaselt.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Kajastatav teave sõltub krediidiasutuse või investeerimisühingu rollist väärtpaberistamises.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
ALGATATUD VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID KOKKU
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutus või investeerimisühing peab kajastama kõigi väärtpaberistamise tehingus algatatud olemasolevate väärtpaberistamise avatud positsioonide summat aruandekuupäeva seisuga, olenemata sellest, kellele positsioonid kuuluvad.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Seega kajastatakse bilansilisi väärtpaberistamise positsioone (nt võlakirjad, allutatud laenud) ning bilansiväliseid positsioone ja tuletisinstrumente (nt allutatud krediidiliinid, likviidsuse tagamise tehingud, intressimäära vahetustehingud, krediidiriski vahetustehingud jne), mis on väärtpaberistamises algatatud.
Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Traditsiooniliste väärtpaberistamiste puhul, kus väärtpaberistamise tehingu algatajal ei ole mingit positsiooni, ei võta väärtpaberistamise tehingu algataja asjaomast väärtpaberistamist vormides CR SEC SA ja CR SEC IRB arvesse.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Sel eesmärgil loetakse väärtpaberistamise tehingu algataja positsioonide hulka kuuluvaks kapitalinõuete määruse artikli 242 punkti 12 kohaste uuenevate nõuete väärtpaberistamisel kasutatavaid ennetähtaegse amortiseerimise klausleid.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED:
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI KAITSE
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 249 ja 250 käsitatakse väärtpaberistatud riskipositsioonide krediidiriski kaitset nii, nagu ei oleks lõpptähtaegade mittevastavust.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõikega 2 on ette nähtud üksikasjalik kord selles veerus kajastatava volatiilsusega korrigeeritud tagatise väärtuse (CVA) arvutamiseks.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
(-) KOGUVÄLJAVOOL:
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
KAUDSE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (G*)
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template;
„Sissevoolu” ja „väljavoolu” üldreegli kohaselt on selles veerus kajastatavad summad esitatud „sissevooluna” vastavas krediidiriski vormis (CR SA või CR IRB) ja krediidiriski kaitse andja (st kolmas isik, kellele väärtpaberistamise seeria kaudse krediidiriski kaitse kaudu üle kantakse) asjakohases riskipositsiooni klassis.
the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Valuutariskiga korrigeeritud krediidiriski kaitse nimiväärtuse (G*) arvutamise kord on kehtestatud kapitalinõuete määruse artikli 233 lõikes 3.
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
KREDIIDIRISKI KAITSE SÄILITATUD VÕI TAGASI OSTETUD TINGLIK VÄÄRTUS
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Kõiki säilitatud või tagasi ostetud väärtpaberistamise seeriaid (nt säilitatud esimese järjekoha kahju positsioonid) kajastatakse nimiväärtuses.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Krediidiriski kaitse säilitatud või tagasi ostetud väärtuse arvutamisel ei võeta arvesse järelevalvelisi krediidiriski kaitse väärtuskärpeid.
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID:
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad väärtpaberistamise positsioonid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktidele a, c ja e ning lõikele 2, kohaldamata krediidiriski ümberhindlustegureid ning mis tahes krediidiriski korrigeerimisi ja eraldisi.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Tasaarvestus on asjakohane ainult samale väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjatele antud mitme tuletislepingu puhul, mis on kaetud aktsepteeritud tasaarvestuslepinguga.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Selles veerus kajastatavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised on seotud ainult väärtpaberistamise positsioonidega.
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Väärtpaberistatud positsioonide väärtuse korrigeerimisi arvesse ei võeta.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Ennetähtaegse amortiseerimise klausli korral peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täpsustama kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikes 2 määratletud väärtpaberistamise tehingu algatajale kuuluva osaluse.
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Sünteetiliste väärtpaberistamiste puhul võrduvad bilansiliste kirjete ja/või investorite osaluste (ennetähtaegne amortiseerimine) vormis olevad väärtpaberistamise tehingu algataja hoitavad positsioonid veergude 010–040 summaga.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Krediidikahjude katteks tehtavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised (kapitalinõuete määruse artikkel 159) vastavalt aruandava üksuse suhtes kohaldatavatele raamatupidamistavadele.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Väärtuse korrigeerimised hõlmavad kõiki summasid, mida on võetud arvesse finantsvarade krediidikahjude kasumis või kahjumis (sealhulgas õiglases väärtuses mõõdetud finantsvarade krediidiriskist tulenevad kahjud, mida ei arvata maha riskipositsiooni väärtusest) alates nende esmasest bilansis kajastamisest pluss makseviivituses olevate ostetud nõuete allahindlus vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikele 1.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Eraldised hõlmavad bilansiväliste kirjete akumuleeritud krediidikahjusid.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõigete 1 ja 2 kohased väärtpaberistamise positsioonid ilma ümberhindlustegurite kohaldamiseta.
020 to 060
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 040.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükk ja artikli 4 lõike 1 punkt 57
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Selles veergude kogumis kogutakse teavet krediidiriski maandamise tehnikate kohta, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel (nagu märgitud allpool sissevoolu ja väljavoolu puhul).
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Vt vormi CR SA juhiseid (selliste krediidiriski maandamise tehnikate kajastamine, millel on asendusmõju).
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
(-) KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE:
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (GA)
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Kaudne krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59 ja seda reguleeritakse artikliga 235.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
(-) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
Total unsettled transactions in the Trading Book
Otsene krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 58 ja seda reguleeritakse artiklitega 195, 197 ja 200.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ning kapitalinõuete määruse artiklite 218–236 kohaseid bilansilise tasaarvestuse kokkuleppeid käsitatakse rahalise tagatisena.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Samuti kajastatakse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral riskikaalude või võlgniku reitinguklasside sisest sissevoolu ja väljavoolu.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3 ning artikli 235 lõiked 1 ja 2
080 to 120
Väljavool vastab kirje „riskipositsioon, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised” kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral riskikaalust või võlgniku reitinguklassist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 090 [(-) koguväljavool].
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
KOGUSISSEVOOL
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Väärtpaberistamise positsioone, mis on võlaväärtpaberid ja aktsepteeritud finantstagatis vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 197 lõikele 1, kajastatakse finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetodi kasutamise korral sissevooluna selles veerus.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 100 (kogusissevool).
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Vastavasse riskikaalu ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 110.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
(-) KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI:
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
OTSESE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (CVAM) FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETODI ALUSEL
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
See kirje hõlmab ka krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju (kapitalinõuete määruse artikkel 218).
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veergudega 120 ja 130.
SYNTHETIC SECURITISATIONS:
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes seega ei kohaldata artikli 246 lõike 1 punktis c sätestatud ümberhindlustegurit.
CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 150.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE (E*) JAOTUS ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktiga c on ette nähtud, et bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on tema nimiväärtus, mida on korrutatud ümberhindlusteguriga.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Kõnealune ümberhindlustegur on 100 %, kui kapitalinõuete määruses ei ole teisiti ette nähtud.
(-) TOTAL OUTFLOWS:
Vt vormi CR SA „Kokku” veerud 160–190.