natgillin/translations-raw huggingface dataset:
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
See also Article 229(3) of CRR.
kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud ja ii) kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 060, ei kajastata sellel real.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Tuletisinstrumente ja pika arveldustähtajaga tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 060, ei kajastata sellel real.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT:
Vt vormi CR SA juhised.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 142 lõike 1 punkt 6 ja artikli 170 lõike 1 punkt c.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
Ostetud nõuete lahjendusriski riskipositsioone ei kajastata võlgniku reitinguklassides või kogumites, vaid real 180.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Põhiskaalat ei kasutata.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Selle asemel määravad kasutatava skaala krediidiasutused ja investeerimisühingud ise.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
090–150
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
kategoorias
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 5 tabel 1.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 193 lõiked 1 ja 2, artikli 194 lõiked 1–7 ja artikli 230 lõige 3
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Reguleerimata väärtpaberiülekannetest tulenevad riskipositsioonid, mille puhul kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 2 esimese lõigu viimases lauses osutatud alternatiivset käsitlust või mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 2 viimasele lõigule kohaldatakse riskikaalu 100 %.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Sellel real kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 8 kohaseid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ning mis tahes muid riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid ja mida ei kajastata ühelgi muul real.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Lahjendusrisk on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 53.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Riskikaalu arvutamine lahjendusriski puhul on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 157 lõikes 1.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikele 6 on ostetud nõuete riskipositsiooni väärtus võrdne tagasimaksmata nõuetega, millest on maha arvatud riskiga kaalutud vara lahjendusriski puhul enne krediidiriski maandamist.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
C 08.02 – Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded:
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (jaotus võlgniku reitinguklasside või kogumite lõikes (vorm CR IRB 2)
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Võlgniku reitinguklass (rea tunnus)
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
See on rea tunnus ja see peab tabeli konkreetse lehe iga rea puhul olema kordumatu.
The average maturity is reported in days.
See on numbrilises järjestuses 1, 2, 3 jne.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Juhised iga asjaomase veeru kohta on samad, mis tabeli CR IRB 1 vastavate nummerdatud veergude kohta.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
Nendes ridades kajastatavad väärtused tuleb järjestada väiksemast suuremani vastavalt võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosusele.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Makseviivituses olevate võlgnike makseviivituse tõenäosus on 100 %.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse alternatiivset käsitlust kinnisvara tagatise puhul (võimalik ainult juhul, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid), ei määrata vastavalt võlgniku makseviivituse tõenäosusele ega kajastata käesolevas vormis.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Käesoleva määruse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnist ületavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe koduriigi ja mis tahes välisriigi kohta.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Kõnealust künnist kohaldatakse ainult tabelite 1 ja 2 suhtes.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Rahvusüleste organisatsioonide vastu olevad nõuded määratakse geograafilise piirkonna „Muud riigid” alla.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Mõiste „võlgniku asukoht” osutab riigile, kus võlgnik on asutatud.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Seda kontseptsiooni saab kohaldada lõppriski ja vahetu võlgniku alusel.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Seega saab krediidiriski maandamise tehnikatega muuta riskipositsiooni jaotust riikide lõikes.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Rahvusüleste organisatsioonide vastu olevaid nõudeid ei määrata krediidiasutuse või investeerimisühingu asukohariigi alla, vaid geograafilise piirkonna „Muud riigid” alla, olenemata riskipositsiooni klassist, kuhu rahvusüleste organisatsioonide vastu olevad nõuded on määratud.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Kirjet „esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist” käsitlevate andmete kajastamisel võetakse aluseks vahetu võlgniku asukohariik.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
standardmeetodi kohased riskipositsioonid (CR GB 1)
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
010 ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST Määratletud vormi CR SA veerus 010.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid” alla.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Kõnealune teave on memokirje ja seega ei mõjuta see riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” riskiga kaalutud vara arvutamist vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 112 punktile j.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Esmaseid riskipositsioone, mis on kantud üle riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” kolme kuu jooksul pärast viimast aruandekuupäeva, kajastatakse vastavalt riskipositsiooni klassile, millesse võlgnik algselt kuulus.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Krediidiriskiga korrigeerimised vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 110.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Mahakandmised
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Mahakandmised hõlmavad nii langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse (IFRSi kohaselt „(jääk)maksumus”) vähendamist, mida kajastatakse otse kasumis või kahjumis [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt i], kui ka langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse allahindluse kontole kantud summade vähendamist [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt ii].
See CR SA instructions
Krediidiriskiga korrigeerimiste ja mahakandmiste summa nende riskipositsioonide puhul, mis on määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” kolme kuu jooksul pärast viimast andmete esitamist.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 200.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 215.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 220.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt a
A master scale is not used.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt b
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt c
Article 153(5) of CRR.
Nõuded mitmepoolsete arengupankade vastu
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt d
090-150
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu
In category 1
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt e
Article 153(5) table 1 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt f
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt g
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Määratletud vormi CR SA real 020.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt h
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Määratletud vormi CR SA real 020.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt k
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt l
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt n
IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt o
Obligor grade (row identifier)
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt p
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt q
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
C 09.02 – Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes:
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid (CR GB 2)
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Määratletud vormi CR IRB veerus 020.
PD of obligors in default shall be 100 %.
makseviivituses olevad riskipositsioonid
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Esmane riskipositsioon nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid” alla vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Krediidiriskiga korrigeerimised vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 110.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Määratletud vormi CR IRB veerus 010.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Määratletud vormi CR IRB veerus 230.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Riskipositsiooniga kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Määratletud vormi CR IRB veerus 110.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Määratletud vormi CR IRB veerus 255.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Riskiga kaalutud vara nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Määratletud vormi CR IRB veerus 260.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
Määratletud vormi CR IRB veerus 280.
SA exposures (CR GB 1)
(Nõuded mis tahes äriühingute vastu vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile c)
Same definition as for column 010 of CR SA template
eriotstarbelised nõuded
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “defaulted exposures”.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 8 punkt a)
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of the exposure class “in default”.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “in default”.
Mis tahes jaenõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile d.
This information is a “memorandum item” — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class “in default” according to Article 112 point (j) of CRR.
Jaenõuded – tagatud kinnisvaraga
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Write-offs
muud kui VKEd
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mida ei kajastata ridades 070–100.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti e kohased omakapitali investeeringud.
Article 112 point (a) of CRR.
C 09.03 – Asjaomaste krediidiriski positsioonide geograafiline jaotus krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamiseks (CR GB 3)
Article 112 point (b) of CRR.
Vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 128 punktile 7 kooskõlas artikliga 130 ja artikli 140 lõikega 1 on vastutsüklilise kapitalipuhvri määr „selliste vastutsükliliste puhvrite määrade kaalutud keskmine, mida kohaldatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu asjakohaste krediidiriskipositsioonide asukoha jurisdiktsioonides”.
Article 112 point (c) of CRR.
Kaalutud keskmine arvutatakse järgmiselt.
Multilateral developments banks
Lugeja krediidiriski omavahendite kogunõuded, mis on kindlaks määratud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II ja IV jaotisele ja mis on seotud asjakohaste krediidiriski positsioonidega asjaomasel territooriumil.
Article 112 point (d) of CRR.
Nimetaja krediidiriski omavahendite kogunõuded, mis on seotud asjakohaste krediidiriski positsioonidega.
International organisations
Seda tabelit kasutatakse selleks, et saada rohkem teavet krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri elementide kohta.
Article 112 point (e) of CRR.
Nõutav teave kajastab selliste krediidiriski positsioonide, väärtpaberistamise positsioonide ja kauplemisportfelli riskipositsioonide omavahendite nõudeid, mis on olulised krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamise jaoks vastavalt kapitalinõuete direktiivi artiklile 140 (asjakohased krediidiriski positsioonid); need nõuded on kindlaks määratud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II ja IV jaotisele.
Article 112 point (f) of CRR.
Teave esitatakse riigi kohta.
Article 112 point (g) of CRR.
Asjakohaste krediidiriski positsioonide omavahendite nõuete jaotus riikide lõikes peaks olema kooskõlas EBA regulatiivse tehnilise standardiga EBA/RTS/2013/15, milles käsitletakse asjakohaste krediidiriski positsioonide geograafilise asukoha kindlakstegemise meetodit.
Same definition as for row 020of CR SA template
Käesoleva määruse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnis ei ole oluline kõnealuse jaotuse kajastamisel.
Article 112 point (h) of CRR.
Omavahendite nõuded
Same definition as for row 020 of CR SA template
Asjaomaste krediidiriski positsioonide, kauplemisportfelli riskipositsioonide ja väärtpaberistamise positsioonide omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 140 lõikele 4, mis on kindlaks määratud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II ja IV jaotisele.
Article 112 point (k) of CRR.
C 10.01 JA C 10.02 – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASELT KÄSITLETAVAD OMAKAPITALI INVESTEERINGUD (VORMID CR EQU IRB 1 JA CR EQU IRB 2)
Article 112 point (l) of CRR.
Vorm CR EQU IRB koosneb kahest vormist.
Article 112 point (n) of CRR.
Vormis CR EQU IRB 1 esitatakse üldine ülevaade omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi sisereitingute meetodi kohastest riskipositsioonidest ja koguriskipositsiooni arvutamiseks kasutatavatest erinevatest meetoditest.
Article 112 point (o) of CRR.
Vormis CR EQU IRB 2 esitatakse riskiparameetritel põhineva meetodi kohase koguriskipositsiooni jaotus võlgniku reitinguklasside lõikes.
Article 112 point (p) of CRR.
Järgnevates juhistes tähendab „vorm CR EQU IRB” vastavalt vajadusele nii vormi CR EQU IRB 1 kui ka CR EQU IRB 2.