natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkt 63
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA
SPECIFIC RISK
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõige 13
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Krediidiasutus, kellel on väärtpaberistamise positsioon väärtpaberistamise tehingus, mille puhul ta ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõige 14.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
251-321
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA JAOTUS ALUSVARA LIIKIDE LÕIKES
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Kapitalinõuete määruse artikli 337 lõike 4 viimane lause
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Alusvara jaotuse puhul järgitakse vormis SEC Details (veerg „liik”) kasutatud klassifikatsiooni:
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR — “look-through”).
1 elamukinnisvarale seatud hüpoteegid;
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
2 ärikinnisvarale seatud hüpoteegid;
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
3 krediitkaardinõuded;
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
4 liising;
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
5 äriühingutele või VKEdele (käsitatakse äriühingutena) antud laenud;
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
6 tarbimislaenud;
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
7 nõuded klientide vastu;
Own funds requirement for securitisation instruments
8 muud varad;
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
9 pandikirjad;
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
10 muud kohustused.
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Kui väärtpaberistamise kogum hõlmab eri varaliike, märgib krediidiasutus või investeerimisühing iga väärtpaberistamise puhul kõige olulisema varaliigi.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodi kohaste korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide (sh väärtpaberistamised, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid ja muud artikli 338 lõike 3 kohaselt korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud positsioonid) ja vastavate omavahendite nõuete kohta.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Vormis MKR SA CTP kajastatakse ainult korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli määratud positsioonide spetsiifilise riski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 335 kooskõlas artikli 338 lõigetega 2 ja 3.
Articles 348 to 350 of CRR.
Kui korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid on maandatud krediidituletisinstrumentidega, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikleid 346 ja 347.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Selles vormis kajastatakse eraldi väärtpaberistamise positsioone, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ja muid korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioone.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Seega kajastatakse väärtpaberistamise positsioone alati ridades 030, 060 või 090 (sõltuvalt krediidiasutuse või investeerimisühingu rollist väärtpaberistamises).
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente kajastatakse alati real 110.
350-390
„Muud korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid” ei ole väärtpaberistamise positsioonid ega n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid (määratletud kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikes 3), kuid need on otseselt seotud ühega nendest positsioonidest (kuna neid hoitakse riskimaandamise eesmärgil).
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Seepärast määratakse need alamrubriiki „väärtpaberistamine” või „n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrument”.
Article 329(3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1 seoses positsioonidega, mis on määratud korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 338 lõigetele 2 ja 3.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
070–400
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
NETOPOSITSIOONIDE JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES (STANDARDMEETOD JA SISEREITINGUTE MEETOD)
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
160 ja 330
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
MUUD
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Muud riskikaalud, mida ei ole eelmistes veergudes otseselt nimetatud.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Kohaldatakse ainult selliste n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul, mis ei ole saanud välisreitingut.
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Välisreitinguga n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente kajastatakse vormi MKR SA TDI real 321 või juhul, kui need on kaasatud korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli, määratakse need vastava riskikaalu veergu.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
170–180 ja 360–370
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
190–200 ja 340–350
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
070-520
Kapitalinõuete määruse artikkel 338, võtmata arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
430–440
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Kapitalinõuete määruse artikkel 338, võttes arvesse artikliga 335 ette nähtud kaalutlusõigust.
230-240 and 460-470
spetsiifilise riski omavahendite nõue, mida kohaldataks ainult pikkade netopositsioonide (veerg 430) suhtes või ii) spetsiifilise riski omavahendite nõue, mida kohaldataks ainult lühikeste netopositsioonide (veerg 440) suhtes.
250-260 and 480-490
Avatud positsioonide (korrelatsioonil põhinevas kauplemisportfellis hoitavad) kogusumma, mida kajastab väärtpaberistamise tehingu algatajaks, investoriks või sponsoriks olev krediidiasutus või investeerimisühing.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
030, 060 ja 090
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell hõlmab väärtpaberistamisi, n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ja võimaluse korral ka muid riskimaandamise positsioone, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 338 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kriteeriumidele.
270 and 500
Väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumente, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioone kajastatakse real „muud korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid”.
LOOK THROUGH
N-ARVU JÄRJEKOHAGA MAKSEVIIVITUSE JUHU TAGAMISE KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Sellel real ei kajastata selliseid n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente, mis on maandatud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentidega.
IRB:
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul ei ole positsiooni algatajad, investorid ja sponsorid asjakohased.
Articles 263(2) and (3) of CRR.
Seepärast ei esitata n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul jaotust väärtpaberistamise positsioonide lõikes.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
040, 070, 100 ja 120
280-290/510-520
MUUD KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI POSITSIOONID
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Kajastatakse järgmisi positsioone:
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumendid, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioonid;
530-540
Käesolevas vormis kogutakse teavet kauplemisportfellis hoitavate ja standardmeetodi kohaselt käsitletavate omakapitali instrumentide positsiooniriski positsioonide ja sellega seotud omavahendite nõuete kohta.
Article 14(2) of CRR
Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Egiptus, Ungari, Island, Liechtenstein, Norra, Poola, Rumeenia, Rootsi, Ühendkuningriik, Albaania, Jaapan, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Venemaa Föderatsioon, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid, euroala.
550-570
Lisaks esitatakse veel üks vorm kõigi muude turgude kohta.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Kõnealuse aruandlusnõude järgimisel tõlgendatakse viidet turule viitena riigile.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Kapitalinõuete määruse artiklid 327, 329, 332, 341 ja 345.
580-600
Omavahendite nõue arvutatakse iga riigi turu puhul eraldi.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
010–130
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Positsiooniriski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti b alapunktile i ja III osa IV jaotise 2. peatüki 3. jaole.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
020–040
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Omakapitali instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb üldrisk, (kapitalinõuete määruse artikkel 343) ja nende vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatüki 3. jaole.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Mõlemad jaotused (read 021/022 ja 030/040) on seotud kõigi positsioonidega, mille puhul esineb üldrisk.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Ridades 021 ja 022 esitatakse jaotus instrumentide lõikes.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Omavahendite nõuete arvutamisel võetakse aluseks ainult ridades 030 ja 040 esitatud jaotus.
040,070 and 100
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud tuletisinstrumendid, võttes vajaduse korral arvesse kapitalinõuete määruse artikleid 329 ja 332.
SECURITISATIONS
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud instrumendid, mis ei ole tuletisinstrumendid.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
020,050, 080 and110
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 344 lõigetele 1 ja 4.
Article 4(63) of CRR.
Kõnealuste positsioonide puhul esineb ainult üldrisk ja seega ei tohi neid kajastada real 050.
ORIGINATOR
Muud omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 343 ja artikli 344 lõikele 3.
Article 4(13) of CRR
Omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 342 ja artikli 344 lõikele 4.
INVESTOR
Kapitalinõuete määruses ei ole kõnealuseid positsioone otseselt määratud intressipositsiooni riski ega aktsiapositsiooni riski alla kuuluvana.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Aruandluse eesmärgid kajastatakse neid positsioone vormis MKR SA EQU.
SPONSOR
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevad positsioonid, kui omavahendite nõuded on arvutatud kapitalinõuete määruse artikli 348 lõike 1 kohaselt.
Article 4(14) of CRR.
Kohaldatakse juhul, kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevaid positsioone või alusvaraks olevaid instrumente ei käsitleta kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 5. peatükis (sisemudelite kasutamine omavahendite nõuete arvutamiseks) sätestatud meetodite kohaselt.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Kapitalinõuete määruse artikli 348 lõike 1 esimese lause kohase erimeetodi kohaldamisel on kajastatav summa 32 % asjaomasest ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas olevast netopositsioonist.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Kapitalinõuete määruse artikli 348 lõike 1 teise lause kohase erimeetodi kohaldamisel kajastatakse kas summat, mis vastab 32 %-le asjaomasest ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas olevast netopositsioonist, või summat, mis vastab 40 %le kõnealusest netopositsioonist, millest on lahutatud kõnealuse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas oleva positsiooniga seotud valuutariskist tulenevate omavahendite nõuded, olenevalt sellest, kumb neist summadest on väiksem.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Kui kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 350 kohaseid erimeetodeid, järgitakse kõnealuste positsioonide kajastamisel alusvaraks olevaid investeeringuid.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Seepärast kajastatakse kõnealuseid positsioone vormide MKR SA TDI või MKR SA EQU vastavates ridades.
1 residential mortgages;
Kapitalinõuete määruse artikli 329 lõiked 2 ja 3
2 commercial mortgages;
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe standardmeetodi kohase iga valuutapositsiooni (sealhulgas aruandlusvaluuta) ja vastavate valuutariski omavahendite nõuete kohta.
3 credit card receivables;
Positsioon arvutatakse iga valuuta (sealhulgas euro), kulla ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate positsioonide puhul.
4 leasing;
Käesoleva vormi ridades 100–470 esitatakse andmed isegi juhul, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud ei pea arvutama valuutariski omavahendite nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 351.
5 loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Vormi memokirjeid täidetakse eraldi kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide valuutade ja järgmiste valuutade puhul:
6 consumer loans;
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kõik muud valuutad.
7 trade receivables;
Brutopositsioonid, mis tulenevad varadest, saadaolevatest summadest ja sarnastest kirjetest, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artikli 352 lõikes 1.
8 other assets;
Vastavalt artikli 352 lõikele 2 ja pädevate asutuste loa korral jäetakse välja positsioonid, mis on võetud, et maandada valuutakursi kahjulikku mõju oma suhtarvudele vastavalt artikli 92 lõikele 1, ja positsioonid, mis on seotud kirjetega, mis on omavahendite arvutamisel juba maha arvatud.
9 covered bonds;
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõige 3, lõike 4 esimene ja teine lause ning artikkel 353
10 other liabilities.
Netopositsioonid arvutatakse iga valuuta puhul ja seega võivad samal ajal olla pikad ja lühikesed positsioonid.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõike 4 kolmas lause ning artiklid 353 ja 354
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (PIKAD JA LÜHIKESED)
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Iga valuuta pika ja lühikese netopositsiooni arvutamiseks arvatakse lühikeste positsioonide summa maha pikkade positsioonide summast.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Asjaomase valuuta pika netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu pikad netopositsioonid.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Asjaomase valuuta lühikese netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu lühikesed netopositsioonid.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Tasakaalustamata positsioonid lisatakse positsioonidele, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõuet muude valuutade puhul (rida 030), veerus 060 või 070, sõltuvalt sellest, kas need on lühikesed või pikad.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (TASAKAALUSTATUD)
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Tugeva korrelatsiooniga valuutade tasakaalustatud positsioonid.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
RISKI OMAVAHENDITE NÕUE (%)
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
Nagu määratletud kapitalinõuete määruse artiklites 351 ja 354; riski omavahendite nõuded protsentides.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 3. peatükile.
070-400
MUUS KUI ARUANDLUSVALUUTAS OLEVAD POSITSIOONID KOKKU
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Muus kui aruandlusvaluutas olevad positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile i ning artikli 352 lõigetele 2 ja 4 (konverteerimine aruandlusvaluutasse).
160 and 330
TUGEVA KORRELATSIOONIGA VALUUTAD
OTHER
Kapitalinõuete määruse artiklis 354 osutatud valuutade positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
KÕIK MUUD VALUUTAD (sealhulgas ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda käsitatakse eri valuutadena)
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Selliste valuutade positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklis 351 ning artikli 352 lõigetes 2 ja 4 osutatud üldkäsitlust.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Selliste ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kajastamine, keda käsitatakse kapitalinõuete määruse artikli 353 kohaselt eri valuutadena.
170 -180 and 360-370
Omavahendite nõuete arvutamisel võidakse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid, keda käsitatakse eri valuutadena, käsitleda kahel erineval viisil:
Article 259(3) and (4) of CRR.
Omavahendite nõuded arvutatakse vastavalt sellele, kuidas kõnealuseid ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid kajastatakse.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
KULD
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
050–090
430-440
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõiked 5 ja 6
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Kogupositsioonide (sealhulgas aruandlusvaluuta) jaotus riskipositsiooni liikide lõikes
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Kogupositsioonid jaotatakse tuletisinstrumentide, muude varade ja kohustuste ning bilansiväliste kirjete lõikes.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Sellel real kajastatakse positsioone, mida ei ole arvesse võetud ridades 110 või 120.