natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide ja ennetähtaegse amortiseerimise kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 13 määratletud väärtpaberistamise tehingu algataja.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktis a on sätestatud, et juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing arvutab riskiga kaalutud vara standardmeetodi kohaselt, on bilansilise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks selle bilansiline väärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Bilansilised kirjed jaotatakse väärtpaberistamiste (rida 050) ja edasiväärtpaberistamiste (rida 060) lõikes.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Nendes ridades esitatakse andmed bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide väärtpaberistamise positsioonide kohta, mille suhtes kohaldatakse väärtpaberistamise raamistiku kohaselt ümberhindlustegurit.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on selle nimiväärtus, millest on maha arvatud kõnealuse väärtpaberistamise positsiooni mis tahes spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ja mida on korrutatud ümberhindlusteguriga 100 %, kui ei ole ette nähtud teisiti.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud tuletisinstrumendiga seonduvast vastaspoole krediidiriskist tuleneva riskipositsiooni väärtus määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa, II jaotise 6. peatükile.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Likviidsuse tagamise tehingute, krediidilimiitide ja maksete vahendajate rahaliste ettemaksete puhul kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutamata osa.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Intressimäära ja valuutavahetustehingute puhul kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskipositsiooni väärtust (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõikele 1), mis on kindlaks määratud vormis CR SA „Kokku”.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Bilansivälised kirjed ja tuletisinstrumendid jaotatakse väärtpaberistamiste (veerg 080) ja edasiväärtpaberistamiste (veerg 090) lõikes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 251 tabelile 1.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Seda rida kohaldatakse ainult ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamise tehingute algatajate suhtes, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktides 13 ja 14.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on investor.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Kapitalinõuete määruses ei ole sätestatud investori sõnaselget määratlust.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Seepärast tuleb selles kontekstis käsitada investorina sellist krediidiasutust või investeerimisühingut, kellel on väärtpaberistamise positsioon väärtpaberistamise tehingus, mille puhul ta ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiliste kirjete puhul.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide puhul.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 14 määratletud sponsor.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total temp late.
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
AVATUD POSITSIOONIDE JAOTUS VÄÄRTPABERISTAMISE ALGUSES KOHALDATAVATE KREDIIDIKVALITEEDI ASTMETE LÕIKES
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Nendes ridades esitatakse teave (aruandluskuupäeva seisuga) avatud positsioonide kohta väärtpaberistamise tehingu algatamise kuupäeval (väärtpaberistamise alguses) kohaldatavate krediidikvaliteedi astmete lõikes (nagu on standardmeetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 251 tabeliga 1).
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Käesolevas vormis esitatakse teave kõigi väärtpaberistamiste kohta, mille puhul võetakse arvesse riski olulise osa ülekandmist ja mille puhul on aruandev krediidiasutus või investeerimisühing seotud väärtpaberistamisega, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Vormi CR SEC IRB ulatus on sama kui vormi CR SEC SA puhul.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Selles esitatakse koondteave kauplemisportfelliväliste traditsiooniliste väärtpaberistamiste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Bilansiliste kirjete kogusummat käsitleva rea puhul vastab selles veerus kajastatav summa väärtpaberistatud tagasimaksmata nõuete kogusummale aruandekuupäeva seisuga.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Vt vormi CR SEC SA veerg 010.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Kapitalinõuete määruse artiklid 249 ja 250
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Väärtpaberistamise struktuuriga seotud krediidiriski maandamise tehnikate korrigeeritud väärtuses ei võeta arvesse lõpptähtaegade mittevastavust.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
„Sissevoolu” ja „väljavoolu” üldreegli kohaselt on vormi CR SEC IRB veerus 030 kajastatavad summad esitatud „sissevooluna” vastavas krediidiriski vormis (CR SA või CR IRB) ja krediidiriski kaitse andja (st kolmas isik, kellele väärtpaberistamise seeria kaudse krediidiriski kaitse kaudu üle kantakse) asjakohases riskipositsiooni klassis.
1250 % (UNRATED)
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad väärtpaberistamise positsioonid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktidele b, d ja e ning lõikele 2, kohaldamata krediidiriski ümberhindlustegureid ning koos väärtuse korrigeerimiste ja eraldistega.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Väärtpaberistatud positsioonide väärtuse korrigeerimisi arvesse ei võeta.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Ennetähtaegse amortiseerimise klausli korral peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täpsustama kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikes 2 määratletud väärtpaberistamise tehingu algatajale kuuluva osaluse.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükk ja artikli 4 lõike 1 punkt 57
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Kaudne krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 236 on kirjeldatud korrigeeritud väärtuse GA arvutamise korda täieliku krediidiriski kaitse/osalise krediidiriski kaitse korral – sama nõudeõiguse järgu puhul.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veergudega 040 ja 050.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Otsene krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 58.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Kuna finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetod ei ole kohaldatav, kajastatakse selles veerus ainult kapitalinõuete määruse artikli 200 kohast otsest krediidiriski kaitset.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 060.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 236
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 070.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 080.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 090.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Kapitalinõuete määruse artiklid 218–222.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes seega ei kohaldata artikli 246 lõike 1 punktis c sätestatud ümberhindlustegurit.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktiga c on ette nähtud, et bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on tema nimiväärtus, mida on korrutatud ümberhindlusteguriga.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Kõnealune ümberhindlustegur on 100 %, kui ei ole sätestatud teisiti.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Ümberhindlustegur on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 56.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Aruandluse eesmärgil kajastatakse riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtust (E*) vastavalt järgmisele neljale üksteist välistavasse ümberhindlustegurite vahemikule: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] ja [50 %, 100 %].
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 110.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 266 lõikega 3 on ette nähtud, et väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud alternatiivina positsiooni kaasamisele oma riskiga kaalutud vara arvutusse arvata positsiooni riskipositsiooni väärtuse omavahenditest maha.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Kapitalinõuete määruse artikkel 261
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Sisereitingute meetodi kohaseid väärtpaberistamise positsioone, millele on antud kaudne reiting vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 259 lõikele 2, kajastatakse reitingu saanud positsioonidena.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid, jaotatakse krediidikvaliteedi astmete lõikes, nagu on sisereitingute meetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 261 lõike 1 tabeliga 4.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Kapitalinõuete määruse artikli 262 kohane regulatiivne meetod.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Väärtpaberistamise positsiooni riskikaal on kas 7 % või vastavalt ette nähtud valemitele kohaldatav riskikaal, olenevalt sellest, kumb neist on suurem.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
REGULATIIVNE MEETOD: KESKMINE RISKIKAAL
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Väärtpaberistamise positsioonide krediidiriski maandamist võidakse arvesse võtta vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 264.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Sel juhul kajastab krediidiasutus või investeerimisühing positsiooni tegelikku riskikaalu, vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 264 lõikele 2, kui ta on saanud täieliku krediidiriski kaitse (tegeliku riskikaalu arvutamiseks jagatakse positsiooni riskiga kaalutud vara positsiooni riskipositsiooni väärtusega ja korrutatakse tulemus 100 ga).
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Kui positsioonil on osaline krediidiriski kaitse, peab krediidiasutus või investeerimisühing kohaldama regulatiivset meetodit, kasutades väärtpaberistamise seeria nö. paksust T, mida on korrigeeritud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 264 lõikele 3.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Selles veerus kajastatakse kaalutud keskmisi riskikaalusid.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Aluspositsioonide arvessevõtmist käsitlevates veergudes kajastatakse kõiki reitinguta riskipositsioone, mille puhul riskikaal saadakse riskipositsioonide alusportfellist (kogumi suurim riskikaal).
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Kapitalinõuete määruse artikli 263 lõigetega 2 ja 3 on ette nähtud erikäsitlus, mida kohaldatakse juhul, kui Kirb-i ei saa arvutada.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Likviidsuse tagamise tehingute raames võimaldatud kasutamata likviidsuslimiite kajastatakse kirje „bilansivälised kirjed ja tuletisinstrumendid” all.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Kuni väärtpaberistamise tehingu algataja suhtes kohaldatakse erikäsitlust, sest Kirb-i ei saa arvutada, tuleks veerus 350 kajastada sellist riskiga kaalumise käsitlust, mida kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklis 263 sätestatud käsitluse alla kuuluva likviidsuse tagamise tehingu riskipositsiooni väärtuse suhtes.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Ennetähtaegset amortiseerimist käsitlevad sätted on ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikega 5 ja artikliga 265.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE: KESKMINE RISKIKAAL
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Kapitalinõuete määruse artikli 259 lõigetega 3 ja 4 on ette nähtud kommertsväärtpaberite programmi positsioonide puhul kasutatav sisemisel hinnangul põhinev meetod.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD: KESKMINE RISKIKAAL
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Sisereitingute meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgivad kapitalinõuete määruse artikli 266 lõiget 1 (kohaldatakse ainult väärtpaberistamise tehingu algatajate suhtes, kui riskipositsiooni ei ole omavahenditest maha arvatud) ja lõiget 2.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne lõpptähtaegade mittevastavustest või hoolduskohustuste sätete rikkumisest tulenevaid korrigeerimisi, välja arvatud mis tahes riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
MILLEST: SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Selliste sünteetiliste väärtpaberistamiste kajastamisel, mille puhul esineb lõpptähtaegade mittevastavus, ei võeta selles veerus arvesse mis tahes lõpptähtaegade mittevastavust.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Kapitalinõuete määruse artikli 14 lõikega 2, artikli 406 lõikega 2 ja artikliga 407 on ette nähtud, et juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida teatavaid nõudeid, tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused kehtestavad proportsionaalse täiendava riskikaalu, milleks on vähemalt 250 % riskikaalust (ülempiiriga 1250 %), mida kohaldataks asjaomaste väärtpaberistamise positsioonide suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jaole.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Tuleb tähele panna, et RW(SP) ei hõlma mitte ainult veerus 400 kajastatud riskiga kaalutud vara, vaid ka riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Selles veerus kajastatakse negatiivseid väärtusi.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne (veerg 440)/pärast (veerg 450) kapitalinõuete määruse artiklis 260 sätestatud ülempiiri kohaldamist.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Lisaks tuleb arvesse võtta kapitalinõuete määruse artiklit 265 (täiendavad omavahendite nõuded ennetähtaegse amortiseerimise klausleid sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamiste puhul).
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Vorm CR SEC IRB on jagatud kolme peamisse reakogumisse, milles esitatakse andmed väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite algatatud/sponsoreeritud/säilitatud või ostetud riskipositsioonide kohta.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Neist igaühe puhul on teave jaotatud bilansiliste ning bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide lõikes, samuti väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste riskikaalu rühmade lõikes.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktis b on sätestatud, et juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing arvutab riskiga kaalutud vara sisereitingute meetodi kohaselt, on bilansilise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks selle bilansiline väärtus, võtmata arvesse mis tahes tehtud krediidiriskiga korrigeerimisi.