natgillin/translations-raw huggingface dataset:
) Retail – Other SME
millest: Bilansivälised kirjed
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Vt vormi CR SA juhised.
)* Retail – Other SME subject to SME supporting factor
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 166 ja artikli 230 lõike 1 teise lause kohast väärtust.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 501(2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
I lisas määratletud instrumentide puhul kohaldatakse ümberhindlustegureid (kapitalinõuete määruse artikli 166 lõiked 8–10) sõltumata krediidiasutuse või investeerimisühingu valitud meetodist.
) Retail – Other non – SME
Ridade 040–060 puhul (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud ning lepingujärgsetes toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid), mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükki, on riskipositsiooni väärtus sama kui vastaspoole krediidiriski väärtus, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 3., 4., 5., 6. ja 7. jaos sätestatud meetoditele.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Neid väärtusi kajastatakse selles veerus ja mitte veerus 130 „millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist”.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Vt vormi CR SA juhised.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Riskipositsiooni väärtuse jaotus kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Nendes veergudes ei võeta arvesse krediidiriski maandamise tehnikaid, mis tulenevalt nende asendusmõju kohaldamisest mõjutavad makseviivitusest tingitud kahjumäära.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: kapitalinõuete määruse artikli 228 lõige 2, artikli 230 lõiked 1 ja 2 ning artikkel 231
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral:
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
kaudse krediidiriski kaitse korral keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete, krediidisasutuste ja investeerimisühingute vastu olevate nõuete ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul: kapitalinõuete määruse artikli 161 lõige 3.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Jaenõuete puhul kapitalinõuete määruse artikli 164 lõige 2;
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
otsese krediidiriski kaitse korral tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Vt juhised veerus 040.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemudelis kasutatav asjakohane väärtus.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Kauplemisportfelli tehingute puhul hõlmab see finantsinstrumente ja kaupasid, mida aktsepteeritakse kauplemisportfelli riskipositsioonina vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktidele c–f.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ning kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. jao kohaseid bilansilise tasaarvestuse kokkuleppeid käsitatakse rahalise tagatisena.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: väärtused vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 193 lõigetele 1–4 ja artikli 194 lõikele 1.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 223 lõike 2 kohast korrigeeritud väärtust (Cvam).
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: kapitalinõuete määruse artikli 199 lõiked 1–8 ja artikkel 229.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral: muu tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 2–4 kohaseid väärtuseid.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Samuti võetakse arvesse kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikkel 229.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa hinnanguline turuväärtus.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 6–8 kohaseid väärtuseid.
GUARANTEES:
Samuti võetakse arvesse muu vara kui kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 229 lõige 3.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 5 ja artikli 229 lõike 2 kohaseid väärtuseid.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST: KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Garantiid ja krediidituletisinstrumendid, millega kaetakse riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 202 ja artikli 217 lõikele 1.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Vt ka veerud 040 „Garantiid” ja 050 „Krediidituletisinstrumendid”.
CREDIT DERIVATIVES:
Arvesse võetakse krediidiriski maandamise tehnikate kogu mõju makseviivitusest tingitud kahjumääradele, nagu on kindlaks määratud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. ja 4. peatükis.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, vastab kajastatav makseviivitusest tingitud kahjumäär ühele kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 4 kohaselt valitud kahjumäärale.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Makseviivituses olevate riskipositsioonide puhul võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Võetakse arvesse kogu mõju (kajastamisel võetakse arvesse hüpoteekide alampiiri).
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes kasutavad sisereitingute meetodit, kuid ei kasuta makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid, kajastatakse finantstagatise riski maandavat mõju riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuses E* ja seejärel tegelikus makseviivitusest tingitud kahjumääras LGD* vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 228 lõikele 2.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär, mis on seotud iga „võlgniku reitinguklassi või kogumi” makseviivituse tõenäosusega, tuleneb kõnealusesse makseviivituse tõenäosuse klassi või kogumisse kuuluvatele riskipositsioonidele määratud usaldatavusnõuete kohaste makseviivitusest tingitud kahjumäärade keskmisest, mida on kaalutud vastava (veerus 110 esitatud) riskipositsiooni väärtusega.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artiklit 175 ning artikli 181 lõikeid 1 ja 2.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivitusest tingitud kahjumäära arvutamine põhineb riskiparameetritel, mida tegelikult kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemis.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Andmeid ei esitata artikli 153 lõikes 5 osutatud eriotstarbeliste nõuete kohta.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Nõudeid suurte reguleeritud finantssektori ettevõtjate ja reguleerimata finantsettevõtjate vastu ning vastavaid makseviivitusest tingitud kahjumäärasid ei võeta arvesse veeru 230 andmete arvutamisel; neid võetakse arvesse ainult veeru 240 andmete arvutamisel.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
Of which: Off Balance Sheet Items
Kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 162.
See CR-SA instructions
Riskipositsioonidega kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Keskmist lõpptähtaega kajastatakse päevades.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Neid andmeid ei esitata riskipositsiooni väärtuste kohta, mille puhul ei võeta lõpptähtaega riskiga kaalutud vara arvutamisel arvesse.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
See tähendab, et seda veergu ei täideta riskipositsiooni klassi „jaenõuded” puhul.
See CR SA instructions.
Arvesse ei võeta kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Arvesse võetakse kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Riskiga kaalutud vara jaotus pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Oodatava kahju määr on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 5 punktis 3 ja selle arvutamine on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 158.
Where own estimates of LGD are used:
Kajastatav oodatav kahju põhineb riskiparameetritel, mida tegelikult kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemis.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 159 kohaseid väärtuse korrigeerimisi ning spetsiifilisi ja üldisi eraldisi.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Üldiseid eraldisi kajastatakse selliselt, et summa määratakse proportsionaalselt vastavalt erinevate võlgniku reitinguklasside oodatava kahju määrale.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõiked 1 ja 2
See instructions to column 040.
Kõigi riskipositsiooni klasside puhul, välja arvatud jaenõuded, kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste juriidiliste isikute/võlgnike arvu, kellele on eraldi määratud reiting, olenemata erinevate antud laenude või asjakohaste nõuete arvust.
See instructions to column 050.
Riskipositsiooni klassis „jaenõuded” kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste riskipositsioonide arvu, mis on eraldi määratud teatavasse reitinguklassi või kogumisse.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõike 2 kohaldamise korral võib võlgnik kuuluda mitmesse reitinguklassi.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Kuna selles veerus käsitletakse reitingusüsteemide struktuuri elementi, on see seotud selliste esmaste riskipositsioonidega enne ümberhindlusteguri kohaldamist, mis on määratud igasse võlgnikku reitinguklassi või kogumisse, võtmata arvesse krediidiriski maandamise tehnikate mõju (eelkõige ümberjaotamise mõju).
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad Baseli komitee dokumendi „Basel II kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ja topeltmakseviivituse mõju käsitlemine” punktis 17 esitatud määratluse kohaselt järgmist: i) kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud ja ii) kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 060, ei kajastata sellel real.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Tuletisinstrumente ja pika arveldustähtajaga tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 060, ei kajastata sellel real.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Vt vormi CR SA juhised.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 142 lõike 1 punkt 6 ja artikli 170 lõike 1 punkt c.
See also Article 229 of CRR.
Ostetud nõuete lahjendusriski riskipositsioone ei kajastata võlgniku reitinguklassides või kogumites, vaid real 180.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Põhiskaalat ei kasutata.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Selle asemel määravad kasutatava skaala krediidiasutused ja investeerimisühingud ise.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Kapitalinõuete määruse artikli 153 lõige 5 Kohaldatakse ainult äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul.
See also Article 229(3) of CRR.
millest: 1. kategoorias
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 5 tabel 1.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Kapitalinõuete määruse artikli 193 lõiked 1 ja 2, artikli 194 lõiked 1–7 ja artikli 230 lõige 3
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Reguleerimata väärtpaberiülekannetest tulenevad riskipositsioonid, mille puhul kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 2 esimese lõigu viimases lauses osutatud alternatiivset käsitlust või mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 2 viimasele lõigule kohaldatakse riskikaalu 100 %.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Sellel real kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 8 kohaseid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ning mis tahes muid riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid ja mida ei kajastata ühelgi muul real.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Lahjendusrisk on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 53.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Riskikaalu arvutamine lahjendusriski puhul on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 157 lõikes 1.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikele 6 on ostetud nõuete riskipositsiooni väärtus võrdne tagasimaksmata nõuetega, millest on maha arvatud riskiga kaalutud vara lahjendusriski puhul enne krediidiriski maandamist.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
C 08.02 – Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (jaotus võlgniku reitinguklasside või kogumite lõikes (vorm CR IRB 2)
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Võlgniku reitinguklass (rea tunnus)