natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
See on rea tunnus ja see peab tabeli konkreetse lehe iga rea puhul olema kordumatu.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
See on numbrilises järjestuses 1, 2, 3 jne.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Juhised iga asjaomase veeru kohta on samad, mis tabeli CR IRB 1 vastavate nummerdatud veergude kohta.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Nendes ridades kajastatavad väärtused tuleb järjestada väiksemast suuremani vastavalt võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosusele.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Makseviivituses olevate võlgnike makseviivituse tõenäosus on 100 %.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse alternatiivset käsitlust kinnisvara tagatise puhul (võimalik ainult juhul, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid), ei määrata vastavalt võlgniku makseviivituse tõenäosusele ega kajastata käesolevas vormis.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Käesoleva määruse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnist ületavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe koduriigi ja mis tahes välisriigi kohta.
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Kõnealust künnist kohaldatakse ainult tabelite 1 ja 2 suhtes.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Mõiste „võlgniku asukoht” osutab riigile, kus võlgnik on asutatud.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Seda kontseptsiooni saab kohaldada lõppriski ja vahetu võlgniku alusel.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Seega saab krediidiriski maandamise tehnikatega muuta riskipositsiooni jaotust riikide lõikes.
The average maturity is reported in days.
Rahvusüleste organisatsioonide vastu olevaid nõudeid ei määrata krediidiasutuse või investeerimisühingu asukohariigi alla, vaid geograafilise piirkonna „Muud riigid” alla, olenemata riskipositsiooni klassist, kuhu rahvusüleste organisatsioonide vastu olevad nõuded on määratud.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Kirjet „esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist” käsitlevate andmete kajastamisel võetakse aluseks vahetu võlgniku asukohariik.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Kirjeid „riskipositsiooni väärtus” ja „riskiga kaalutud vara” käsitlevate andmete kajastamisel võetakse aluseks lõpliku võlgniku asukohariik.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
C 09.01 – Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes: standardmeetodi kohased riskipositsioonid (CR GB 1)
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 010.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid” alla.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
See memokirje annab täiendavat teavet riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” võlgnike struktuuri kohta.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Kajastatakse riskipositsioone, mille puhul võlgnikke oleks kajastatud juhul, kui kõnealused riskipositsioonid ei oleks määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid”.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Kõnealune teave on memokirje ja seega ei mõjuta see riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” riskiga kaalutud vara arvutamist vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 112 punktile j.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Mahakandmised
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Mahakandmised hõlmavad nii langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse (IFRSi kohaselt „(jääk)maksumus”) vähendamist, mida kajastatakse otse kasumis või kahjumis [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt i], kui ka langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse allahindluse kontole kantud summade vähendamist [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt ii].
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Määratletud vormi CR SA veerus 200.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Määratletud vormi CR SA veerus 215.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Määratletud vormi CR SA veerus 220.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt a
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt b
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt c
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Nõuded mitmepoolsete arengupankade vastu
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt d
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt e
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt f
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt g
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Määratletud vormi CR SA real 020.
See CR SA instructions
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt h
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt k
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt l
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt n
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt o
A master scale is not used.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt p
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt q
Article 153(5) of CRR.
C 09.02 – Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes: sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid (CR GB 2)
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Määratletud vormi CR IRB veerus 020.
Of which: In category 1
Millest: makseviivituses olevad riskipositsioonid
Article 153(5) table 1 of CRR.
Esmane riskipositsioon nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid” alla vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Krediidiriskiga korrigeerimiste ja mahakandmiste summa nende riskipositsioonide puhul, mis on määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” kolme kuu jooksul pärast viimast andmete esitamist.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Määratletud vormi CR IRB veerus 010.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Määratletud vormi CR IRB veerus 230.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Riskipositsiooniga kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Määratletud vormi CR IRB veerus 110.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Määratletud vormi CR IRB veerus 255.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Riskiga kaalutud vara nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Obligor grade (row identifier)
Määratletud vormi CR IRB veerus 260.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Määratletud vormi CR IRB veerus 280.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
(Nõuded mis tahes äriühingute vastu vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile c)
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
millest: Eriotstarbelised nõuded
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 8 punkt a)
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Mis tahes jaenõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile d.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Jaenõuded – tagatud kinnisvaraga
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
muud kui VKEd
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mida ei kajastata ridades 070–100.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti e kohased omakapitali investeeringud.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
C 09.03 – Asjakohaste krediidiriski positsioonide krediidiriski omavahendite kogunõuete jaotus riikide lõikes (CR GB 3)
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
Vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 128 punktile 7 kooskõlas artikliga 130 ja artikli 140 lõikega 1 on vastutsüklilise kapitalipuhvri määr „selliste vastutsükliliste puhvrite määrade kaalutud keskmine, mida kohaldatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu asjakohaste krediidiriskipositsioonide asukoha jurisdiktsioonides”.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes 'in default'.
Kaalutud keskmine arvutatakse järgmiselt.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Lugeja: krediidiriski omavahendite kogunõuded, mis on kindlaks määratud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II ja IV jaotisele ja mis on seotud asjakohaste krediidiriski positsioonidega asjaomasel territooriumil.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Nimetaja: krediidiriski omavahendite kogunõuded, mis on seotud asjakohaste krediidiriski positsioonidega.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Seda tabelit kasutatakse selleks, et saada rohkem teavet krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri elementide kohta.
Write-offs
Nõutav teave kajastab omavahendite nõudeid, mis on kindlaks määratud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotisele ning mis hõlmavad krediidiriski ja väärtpaberistamisi, mis on arvutatud riikide lõikes jaotatud asjakohaste krediidiriski positsioonide alusel.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Teave esitatakse iga riigi kohta.
Sum of cre dit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Käesoleva määruse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnis ei ole oluline kõnealuse jaotuse kajastamisel.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Krediidiriskiriski omavahendite nõuded
Same definition as for column 215 of CR SA template
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotis.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Vorm CR EQU IRB koosneb kahest vormist.
Article 112 point (a) of CRR.
Vormis CR EQU IRB 1 esitatakse üldine ülevaade omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi sisereitingute meetodi kohastest riskipositsioonidest ja koguriskipositsiooni arvutamiseks kasutatavatest erinevatest meetoditest.
Article 112 point (b) of CRR.
Vormis CR EQU IRB 2 esitatakse riskiparameetritel põhineva meetodi kohase koguriskipositsiooni jaotus võlgniku reitinguklasside lõikes.
Article 112 point (c) of CRR.
Järgnevates juhistes tähendab „vorm CR EQU IRB” vastavalt vajadusele nii vormi CR EQU IRB 1 kui ka CR EQU IRB 2.
Multilateral developments banks
Vormis CR EQU IRB esitatakse teave, mis käsitleb sisereitingute meetodi (kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatükk) kohast riskiga kaalutud vara arvutamist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktis e osutatud omakapitali investeeringute krediidiriski puhul (kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt a).
International organisations
muud nõuded kui võlanõuded, kui selliste nõuetega kaasneb allutatud jääknõudeõigus emitendi varale või tulule; või
Article 112 point (e) of CRR.
võlanõuded ja muud väärtpaberid, partnerlused, tuletisinstrumendid või muud vahendid, mille majanduslik sisu on samalaadne kui punktis a määratletud nõuete puhul.
Article 112 point (f) of CRR.
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevaid riskipositsioone, mida käsitletakse kapitalinõuete määruse artiklis 152 osutatud lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt, kajastatakse samuti vormis CR EQU IRB.
Article 112 point (g) of CRR.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 151 lõikele 1 esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vormi CR EQU IRB, kui nad kohaldavad ühte kolmest kapitalinõuete määruse artiklis 155 osutatud meetodist:
Same definition as for row 020of CR SA template
lihtsustatud riskikaalu meetod,
Article 112 point (h) of CRR.
riskiparameetritel põhinev meetod või
Article 112 point (k) of CRR.
sisemudelitel põhinev meetod.
Article 112 point (l) of CRR.
Lisaks kajastavad sisereitingute meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vormis CR EQU IRB riskiga kaalutud vara selliste omakapitali investeeringute puhul, mille suhtes kohaldatakse püsiva riskikaalu käsitlust (ilma, et neid siiski otseselt käsitletaks lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt või (ajutiselt või alaliselt) osaliselt krediidiriski standardmeetodi kohaselt (nt omakapitali investeeringud, millele on määratud riskikaal 250 % vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 48 lõikele 4, vastavalt riskikaal 370 % vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 471 lõikele 2)).
Article 112 point (n) of CRR.
Vormis CR EQU IRB ei kajastata järgmisi omakapitali investeeringuid.
Article 112 point (o) of CRR.
Kauplemisportfelli kuuluvad omakapitali investeeringud (juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei ole vabastatud kauplemisportfelli positsioonide omavahendite nõuete arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 94).
Article 112 point (p) of CRR.
Omakapitali investeeringud, mille suhtes osaliselt kohaldatakse standardmeetodit (kapitalinõuete määruse artikkel 150), sealhulgas:
Article 112 point (q) of CRR.
omakapitali investeeringud, mille suhtes ajutiselt kohaldatakse varasemalt kehtinud nõudeid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 495 lõikele 1;
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
omakapitali investeeringud ettevõtjatesse, kelle vastu olevatele krediidi iseloomuga nõuetele on standardmeetodi kohaselt määratud riskikaal 0 %, sealhulgas avaliku sektori rahastatavatesse ettevõtjatesse, mille suhtes võib kohaldada riskikaalu 0 % (kapitalinõuete määruse artikli 150 lõike 1 punkt g);
Same definition as for column 020 of CR IRB template
omakapitali investeeringud, mida tehakse teatavate majandussektorite edendamiseks õigusaktidega ette nähtud selliste kavade kohaselt, mis pakuvad krediidiasutusele või investeerimisühingule olulisi investeeringutoetusi ning millega kaasnevad teatav valitsuse poolne järelevalve ja omakapitali investeeringute piirangud (kapitalinõuete määruse artikli 150 lõike 1 punkt h);
Of which defaulted
omakapitali investeeringud abiettevõtjasse, kelle riskiga kaalutud vara võib arvutada nii nagu „muid varasid, mis ei ole krediidi iseloomuga” (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 155 lõikele 1);
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
omakapitali investeeringud, mis on maha arvatud omavahenditest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 46 ja 48.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Juhised konkreetsete kirjete kohta (kehtivad nii vormi CR EQU IRB 1 kui ka vormi CR EQU IRB 2 kohta)
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Võlgniku reitinguklass on rea tunnus ja see peab tabeli iga rea puhul olema kordumatu.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 010 makseviivituse tõenäosust, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 165 lõike 1 sätetele.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust kajastatakse kooskõlas kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatüki 6. jaos sätestatud miinimumnõuetega.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse asjaomasele konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Võlgniku reitinguklasside või kogumite agregeerimisele vastavate andmete (nt koguriskipositsioon) puhul esitatakse agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosuste riskipositsioonidega kaalutud keskmine.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel võetakse arvesse kõiki riskipositsioone, sealhulgas makseviivituses olevaid riskipositsioone.