natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The most obvious case arises between exposures to institutions and corporate with a short-term credit assessment (Article 112 point (n) of CRR) and exposures to institutions (Article 112 point (f) of CRR)/exposures to corporates (Article 112 point (g) of CRR).
Eriti suure riskiga seotud kirjed (vt ka artikkel 128)
In this case it is clear that there is an implicit prioritisation in the CRR since it shall be assessed first if a certain exposure fit for being assigned to Short-term exposures to institutions and corporate and only afterwards do the same process for exposures to institutions and exposures to corporates.
Kas selle saab määrata artikli 112 punktis p osutatud riskipositsiooni klassi?
Otherwise it is obvious that the exposure class mentioned in Article 112 point (n) of CRR shall never be assigned an exposure.
Omakapitali investeeringud (vt ka artikkel 133)
The example provided is one of the most obvious examples but not the only one.
Kas selle saab määrata artikli 112 punktis j osutatud riskipositsiooni klassi?
It is worth noting that the criteria used for establishing the exposure classes under the standardised approach are different (institutional categorisation, term of the exposure, past due status, etc.) which is the underlying reason for non disjoint groupings.
Kas selle saab määrata artikli 112 punktides l ja o osutatud riskipositsiooni klassidesse?
For a homogeneous and comparable reporting it is necessary to specify prioritisation assessment criteria for the assignment of the Original exposure pre conversion factor by exposure classes, without prejudice to the specific treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevad riskipositsioonid.
The prioritisation criteria presented below using a decision tree scheme are based on the assessment of the conditions explicitly laid down in the CRR for an exposure to fit in a certain exposure class and, if it is the case, on any decision on the part of the reporting institutions or the supervisor on the applicability of certain exposure classes.
Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid (vt ka artikkel 129).
As such, the outcome of the exposure assignment process for reporting purposes would be in line with CRR provisions.
Need kaks riskipositsiooni klassi on omavahel eraldatud (vt eespool esitatud märkusi aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi kohta).
This does not preclude institutions to apply other internal assignment procedures that may also be consistent with all relevant CRR provisions and its interpretations issued by the appropriate fora.
Seepärast on võimalik määrata riskipositsioon konkreetselt ühte neist.
An exposure class shall be given priority to others in the assessment ranking in the decision tree (i.e. it shall be first assessed if an exposure can be assigned to it, without prejudice to the outcome of that assessment) if otherwise no exposures would potentially be assigned to it.
Kas selle saab määrata artikli 112 punktis i osutatud riskipositsiooni klassi?
This would be the case when in the absence of prioritisation criteria one exposure class would be a subset of others.
Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid (vt ka artikkel 124)
As such the criteria graphically depicted in the following decision tree would work on a sequential process.
Kas selle saab määrata artikli 112 punktis q osutatud riskipositsiooni klassi?
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Kas selle saab määrata artikli 112 punktis n osutatud riskipositsiooni klassi?
Securitisation positions;
Nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ja äriühingute vastu
Items associated with particular high risk;
Allpool esitatud riskipositsiooni klassid on omavahel eraldatud.
Exposures in default;
Nõuded keskvalitsuste või keskpankade vastu
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Nõuded piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu
Other items;
Nõuded mitmepoolsete arengupankade vastu
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks;
Nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu
Exposures to regional governments or local authorities;
Nõuded äriühingute vastu
Exposures to public sector entities;
Jaenõuded
Exposures to multilateral development banks;
Selgitused kapitalinõuete määruse artiklis 112 osutatud teatavate riskipositsiooni klasside ulatuse kohta
Exposures to international organisations;
Riskipositsiooni klass „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu”
Exposures to institutions;
Grupisiseseid riskipositsioone kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 113 lõigetele 6 ja 7 järgmiselt.
Exposures to corporate and Retail exposures.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõikes 7 sätestatud nõudeid täitvaid riskipositsioone kajastatakse vastavates riskipositsiooni klassides, kus neid oleks kajastatud juhul, kui need ei oleks grupisisesed riskipositsioonid.
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”).
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 113 lõigetele 6 ja 7 „võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud pädevate asutuste eelneval nõusolekul otsustada loobuda käesoleva artikli lõike 1 kohaste nõudmiste kohaldamisest nõuete suhtes, mis neil on vastaspoole vastu, kes on asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu emaettevõtja, tütarettevõtja, emaettevõtja tütarettevõtja või asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühinguga direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 kohases seoses olev ettevõtja”.
In the case of “nth” to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
See tähendab, et grupisisesed vastaspooled ei ole tingimata krediidiasutused või investeerimisühingud, vaid ka ettevõtjad, kes määratakse muusse riskipositsiooni klassi, nt krediidiasutuse või investeerimisühingu abiettevõtjad või ettevõtjad direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses.
If they are not rated, they shall be considered in the “Other items” exposure class.
Seepärast kajastatakse grupisisesed riskipositsioonid vastavas riskipositsiooni klassis.
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for “Other risk weights” (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Riskipositsiooni klass „pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid”
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Standardmeetodi kohased riskipositsioonid määratakse riskipositsiooni klassi „pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid” järgmiselt.
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud võlakirjad, mille puhul on täidetud kapitalinõuete määruse artikli 129 lõigete 1 ja 2 nõuded, liigitatakse riskipositsiooni klassi „pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid”.
Original exposure pre conversion factors
Kõnealuste nõuete täitmist tuleb igal juhul kontrollida.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Sellest hoolimata määratakse direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 määratletud võlakirjad, mis on emiteeritud enne 31. detsembrit 2007, samuti riskipositsiooni klassi „pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid” tulenevalt kapitalinõuete määruse artikli 129 lõikest 6.
Securitisation positions
Riskipositsiooni klass „ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevad riskipositsioonid”
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Kui kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 132 lõikega 5 ette nähtud võimalust, kajastatakse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevaid riskipositsioone nagu bilansikirjeid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 111 lõike 1 esimesele lausele.
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Riskipositsiooni väärtus, ilma väärtuse korrigeerimisi ja eraldisi, ümberhindlustegureid ja krediidiriski maandamise tehnikate mõju arvesse võtmata, võttes arvesse järgmisi kapitalinõuete määruse artikli 111 lõikest 2 tulenevaid elemente.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Tuletisinstrumentide, repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid või kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti f, vastab esmane riskipositsioon vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtusele, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükis sätestatud meetoditele.
Equity exposures (also see Article 133)
Liisingu riskipositsiooni väärtuse suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 134 lõiget 7.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Tasaarvestuse raamlepingute puhul, mis hõlmavad repotehinguid ja/või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehinguid ja/või muid kapitaliturupõhiseid tehinguid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, võetakse veerus 010 arvesse kapitalinõuete määruse artikli 220 lõike 4 kohastest tasaarvestuse raamlepingutest tuleneva otsese krediidiriski kaitse mõju.
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Seepärast kajastatakse tasaarvestuse raamlepingute puhul, mis hõlmavad repotehinguid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, kapitalinõuete määruse artiklite 220 ja 221 kohaselt arvutatud E*-d vormi CR SA veerus 010.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
(-) Esmase riskipositsiooniga seotud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Kapitalinõuete määruse artiklid 24 ja 110
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Krediidikahjude katteks tehtavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised vastavalt aruandava üksuse suhtes kohaldatavatele raamatupidamistavadele.
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Riskipositsioon, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Veergude 010 ja 030 summa.
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
050–100
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamise tehnikad, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel, nagu on kindlaks määratud allpool esitatud kirjes „krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest tulenev riskipositsiooni asendamine”.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Siin kajastatakse järgmiseid kirjeid:
The exposure classes below are disjoint among themselves.
tagatis, mis on arvesse võetud vastavalt finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetodile;
Exposures to central governments or central banks
aktsepteeritav kaudne krediidiriski kaitse.
Exposures to regional governments or local authorities
Vt ka punktis 4.1.1 esitatud juhiseid.
Exposures to public sector entities
050–060
Exposures to multilateral development banks
Kaudne krediidiriski kaitse:
Exposures to international organisations
korrigeeritud väärtused (Ga)
Exposures to institutions
Kapitalinõuete määruse artikkel 235
Exposures to corporates
Kapitalinõuete määruse artikli 239 lõikes 3 on määratletud kaudse krediidiriski kaitse korrigeeritud väärtus Ga.
Retail exposures
Garantiid
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikkel 203
Exposure Class “Institutions”
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59 määratletud kaudne krediidiriski kaitse, mis ei ole krediidituletisinstrumentide vormis.
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Krediidituletisinstrumendid
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Kapitalinõuete määruse artikkel 204
According Article 113(6) and (7) of CRR “an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.”
070–080
Exposure Class “Covered Bonds”
Summades ei võeta arvesse tasaarvestuse raamlepinguid (juba võetud arvesse esmases riskipositsioonis enne ümberhindlustegurite kohaldamist).
The assignment of SA exposures to the exposure class “covered bonds” shall be done as follows:
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ja bilansilise tasaarvestuse positsioone, mis tulenevad aktsepteeritud bilansilistest tasaarvestuslepingutest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 218 ja 219, käsitatakse rahalise tagatisena.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class “Covered Bonds”.
Finantstagatis:
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
lihtmeetod
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class “Covered Bonds” because of Article 129(6) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõiked 1–2
Exposure class “Collective Investment Undertakings”
Muu otsene krediidiriski kaitse
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 232
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
090–100
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3, artikli 235 lõiked 1–2 ja artikkel 236
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Väljavool vastab enne ümberhindlustegurite kohaldamist esmase riskipositsiooni kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Samuti kajastatakse samade riskipositsiooni klasside sisest sissevoolu ja väljavoolu.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Võetakse arvesse riskipositsioone, mis tulenevad võimalikust sisse- ja väljavoolust muudest vormidest ja muudesse vormidesse.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Riskipositsiooni summa, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised, võttes arvesse väljavoolu ja sissevoolu seoses krediidiriski maandamise tehnikatega, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
Article 24 and 110 of CRR
120–140
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI.
Exposure net of value adjustments and provisions
OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE, FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETOD
Sum of columns 010 and 030.
Kapitalinõuete määruse artiklid 223, 224, 225, 226, 227 ja 228.
050-100
See hõlmab ka krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju (kapitalinõuete määruse artikkel 218).
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ja bilansilise tasaarvestuse positsioone, mis tulenevad aktsepteeritud bilansilistest tasaarvestuslepingutest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 218 ja 219, käsitatakse rahalise tagatisena.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Tagatuse mõju, mis tuleneb finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodist, mida kohaldatakse riskipositsiooni suhtes, mis on tagatud aktsepteeritud rahalise tagatisega, arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 223, 224, 225, 226, 227 ja 228.
Items to be reported here:
Riskipositsiooni volatiilsusega korrigeerimine
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõiked 2–3
eligible unfunded credit protection.
Kajastatava summa puhul kajastatakse volatiilsusega korrigeerimise mõju riskipositsioonile (EVA-E) = E*He.
Please also see instructions of point 4.1.1.
(-) Finantstagatise korrigeeritud väärtus (Cvam)
050-060
Kapitalinõuete määruse artikli 239 lõige 2
Unfunded credit protection:
Kauplemisportfelli tehingute puhul hõlmab see rahalist tagatist ja kaupasid, mida aktsepteeritakse kauplemisportfelli riskipositsioonina vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktidele c–f.
adjusted values (Ga)
Kajastatav summa vastab järgmisele:
Article 235 of CRR
Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Tähised C, Hc, Hfx, t, T ja t* on määratletud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. ja 5. jaos.
Guarantees
(-) millest:
Article 203 of CRR
volatiilsusega ja lõpptähtajaga korrigeerimine
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõige 1 ja artikli 239 lõige 2
Credit derivatives
Kajastatav summa on volatiilsusega ja lõpptähtajaga korrigeerimiste ühismõju (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], kus volatiilsusega korrigeerimiste mõju on (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] ja lõpptähtajaga korrigeerimiste mõju on (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Article 204 of CRR.
Riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtus (E*)
070-080
Kapitalinõuete määruse artikli 220 lõige 4, artikli 223 lõiked 2–5 ja artikli 228 lõige 1
Funded credit protection
160–190
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Bilansiväliste kirjete riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuse jaotus ümberhindlustegurite lõikes
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Kapitalinõuete määruse artikli 111 lõige 1 ja artikli 4 lõike 1 punkt 56.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3 ja artikli 228 lõige 1.
Financial collateral:
Riskipositsiooni väärtus
simple method
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. jagu
Article 222(1) to (2) of CRR.
Selline riskipositsiooni väärtus, pärast korrigeerimiste, kõigi krediidiriski maandavate tegurite ja ümberhindlustegurite arvessevõtmist, millele määratakse riskikaal vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 113 ja III osa II jaotise 2 peatüki 2. jaole.
Other funded credit protection
mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
Article 232 of CRR.
Tuletisinstrumentide, repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki sätteid, arvutatakse selles kirjes kajastatav vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtus vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 2., 3., 4. ja 5. jaos sätestatud meetoditele.
090-100
Riskiga kaalutud vara enne VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5, võtmata arvesse VKE toetuskoefitsienti vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 501.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Riskiga kaalutud vara pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5, võttes arvesse VKE toetuskoefitsienti vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 500.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnanguga
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
keskvalitsusest tuletatud krediidikvaliteedi hinnanguga
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Rida