natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Mitme müüjaga väärtpaberistamiste puhul kajastatakse esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeriate puhul ainult aruandvale krediidiasutusele või investeerimisühingule vastavat või temale omistatavat summat.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity's contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Nendes veergudes kogutakse teavet bilansiliste kirjete kohta, mis on jaotatud väärtpaberistamise seeriate (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) lõikes.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
KÕRGEMA NÕUDEÕIGUSE JÄRGUGA VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
SECURITISED EXPOSURES
Sellesse kategooriasse kuuluvad kõik väärtpaberistamise seeriad, mis ei kvalifitseeru mezzanine-seeriatena või esimese järjekoha kahju seeriatena.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
MEZZANINE VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
TOTAL AMOUNT
Vt kapitalinõuete määruse artikli 242 lõige 3 (traditsioonilised väärtpaberistamised) ja artikli 244 lõige 3 (sünteetilised väärtpaberistamised).
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
ESIMESE JÄRJEKOHA KAHJU VÄÄRTPABERISTAMISE SEERIAD
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 15.
INSTITUTION'S SHARE (%)
Nendes veergudes kogutakse teavet bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide kohta, mis on jaotatud väärtpaberistamise seeriate (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) lõikes.
It shall be reported the institution's share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamise seeriate klassifitseerimise kriteeriume nagu bilansiliste kirjete puhul.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
VARASEIM PROGNOOSITAV LÕPETAMISE KUUPÄEV
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Kogu väärtpaberistamise tõenäoline lõpetamise kuupäev, võttes arvesse väärtpaberistamise lepingutingimusi ja praegu prognoositavaid finantstingimusi.
TYPE
Üldiselt on see varasem kuupäev järgmistest kuupäevadest:
This column gathers information on the type of assets (“1” to “8”) or liabilities (“9” and “10”) of the securitised portfolio.
varaseim kuupäev, mil lõpetavat ostuoptsiooni (määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 2) võib kasutada, võttes arvesse aluspositsiooni(de) lõpptähtaega, samuti nende prognoositavat ennetähtaegse tasumise määra või võimalikku lepingutingimuste uuesti läbirääkimist;
The institution must report one of the following number codes:
varaseim kuupäev, mil väärtpaberistamise tehingu algataja võib kasutada mis tahes muud ostuoptsiooni, mis on ette nähtud väärtpaberistamise lepingutingimustega ja mille tulemusel võib toimuda väärtpaberistamise täielik tagasivõtmine.
2 Commercial mortgages;
Võimaluse korral märgitakse täpne kuupäev; kui see ei ole teada, märgitakse kuu esimene päev.
3 Credit card receivables;
LEPINGUKOHANE LÕPPTÄHTAEG
4 Leasing;
Kuupäev, mil kõik väärtpaberistamise põhisummad ja intressid peavad olema lepingukohaselt tagasi makstud (põhineb tehingu dokumentatsioonil).
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Kajastatakse lepingukohase lõpptähtaja päev, kuu ja aasta.
6 Consumer loans;
Nendes veergudes kogutakse teavet väärtpaberistamise positsioonide kohta vastavalt bilansilistele ja bilansivälistele positsioonidele ning väärtpaberistamise seeriatele (kõrgema nõudeõiguse järguga seeriad/mezzanine-seeriad/esimese järjekoha kahju seeriad) aruandekuupäeva seisuga.
7 Trade receivables;
Kohaldatakse samu väärtpaberistamise seeriate klassifitseerimise kriteeriume nagu bilansiväliste kirjete puhul.
8 Other assets;
Nendes veergudes kogutakse täiendavat teavet bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide (mida on juba kajastatud erineva jaotuse all veergudes 340–360) kogusumma kohta.
9 Covered bonds;
OTSESED FINANTSGARANTIID
10 Other liabilities.
Selles veerus kajastatakse andmeid selliste väärtpaberistamise positsioonide kohta, mida hoiavad väärtpaberistamise tehingu algatajad ja mis on tagatud otseste finantsgarantiidega.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
finantsgarantiid; finantsiseloomuga tagasivõtmatud valmisolekuakreditiivid.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUD/VALUUTA VAHETUSTEHINGUD
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Kõnealused tuletisinstrumendid on loetletud kapitalinõuete määruse II lisas.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
AKTSEPTEERITUD LIKVIIDSUSE TAGAMISE TEHINGUD
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Selleks et kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 3 määratletud likviidsuse tagamise tehinguid saaks aktsepteerida, peavad need vastama kapitalinõuete määruse artikli 255 lõikes 1 sätestatud kuuele tingimusele (olenemata sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab standardmeetodit või sisereitingute meetodit).
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
MUUD (SEALHULGAS MITTEAKTSEPTEERITUD LIKVIIDSUSE TAGAMISE TEHINGUD)
for Standardised Approach;
Selles veerus kajastatakse ülejäänud bilansiväliseid kirjeid, nt mitteaktsepteeritud likviidsuse tagamise tehingud (st likviidsuse tagamise tehingud, mis ei vasta kapitalinõuete määruse artikli 255 lõikes 1 loetletud tingimustele).
for Internal Ratings Based Approach;
ENNETÄHTAEGNE AMORTISEERIMINE:
for a combination of both approaches (SA/IRB).
KOHALDATAKSE ÜMBERHINDLUSTEGURIT
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Kapitalinõuete määruse artikli 242 punktiga 12 ja artikli 256 lõikega 5 (standardmeetod) ning artikli 265 lõikega 1 (sisereitingute meetod) on ette nähtud ümberhindlustegurid, mida kohaldatakse investoritele kuuluva osaluse suhtes (et arvutada riskiga kaalutud vara).
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Selles veerus kajastatakse andmeid ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavate väärtpaberistamise skeemide kohta (nt uuenevate nõuete väärtpaberistamised).
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikele 6 määratakse kohaldatav ümberhindlustegur kindlaks tegeliku kolme kuu keskmise ületulu taseme alusel.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Kohustuste väärtpaberistamiste puhul selles veerus andmeid ei kajastata.
Sponsors shall not report this column.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SEC SA reaga 100 ja vormi CR SEC IRB reaga 160.
NUMBER OF EXPOSURES
Kõnealune teave on tihedalt seotud vormi CR SEC SA veeruga 200 ja vormi CR SEC IRB veeruga 180.
Article 261(1) of CRR.
Selles veerus kajastatakse negatiivseid väärtusi.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
The institution shall report the effective number of exposures.
Selles veerus kogutakse teavet riskiga kaalutud vara kohta enne väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri kohaldamist (st riski olulise osa ülekandmisega väärtpaberistamise skeemide puhul).
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Riski olulise osa ülekandmiseta väärtpaberistamise skeemide puhul (st riskiga kaalutud vara arvutatakse vastavalt väärtpaberistatud riskipositsioonidele) selles veerus andmeid ei kajastata.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
This column shall not be fulfilled by investors.
Selles veerus kogutakse teavet riskiga kaalutud vara kohta pärast väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri kohaldamist (st riski olulise osa ülekandmisega väärtpaberistamise skeemide puhul).
COUNTRY
Riski olulise osa ülekandmiseta väärtpaberistamise skeemide puhul (st omavahendite nõuded arvutatakse vastavalt väärtpaberistatud riskipositsioonidele) selles veerus andmeid ei kajastata.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID – KAUPLEMISPORTFELL
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Kajastatakse järgmisi lühendeid:
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “OT” (other) shall be reported.
N mitte korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell.
ELGD (%)
NETOPOSITSIOONID – PIKK/LÜHIKE
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Vt vastavalt vormide MKR SA SEC või MKR SA CTP veerud 050ja 060.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU (STANDARDMEETOD) – SPETSIIFILINE RISK
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Vt vastavalt vormi MKR SA SEC veerg 610 või vormi MKR SA CTP veerg 450.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Üldised märkused
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Käesolevas vormis esitatakse teave, mis käsitleb kapitalinõuete määruse artiklite 312–324 kohaste operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamist baasmeetodi, standardmeetodi, alternatiivse standardmeetodi ja täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaselt.
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
Krediidiasutus või investeerimisühing ei või kohaldada standardmeetodit ja alternatiivset standardmeetodit jaepanganduse ja äripanganduse äriliinides samal ajal individuaalsel tasandil.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
Auditeeritud andmete kasutamise korral kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud auditeeritud andmeid, mis peaksid jääma muutumatuks.
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
„Muutumatuse” põhimõttest võib kõrvale kalduda näiteks juhul, kui kõnealusel ajavahemikul on olnud erandlikke asjaolusid nagu hiljutised üksuste või tegevusalade omandamised või võõrandamised.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing suudab oma pädevale asutusele tõendada, et tulenevalt erandlikest asjaoludest (nt üksuste või tegevusalade ühinemine või võõrandamine) võib asjaomase näitaja arvutamisel kolme aasta keskmiste andmete kasutamine põhjustada operatsiooniriski omavahendite nõuete hindamisel moonutusi, võib pädev asutus lubada krediidiasutusel või investeerimisühingul kohandada arvutamist nii, et neid sündmusi saaks arvesse võtta.
SECURITISATION STRUCTURE
Samuti võib pädev asutus omal algatusel nõuda, et krediidiasutus või investeerimisühing kohandaks oma arvutust.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing on tegutsenud vähem kui kolm aastat, võib ta asjaomase näitaja arvutamiseks kasutada majandustegevuse prognoose, tingimusel et ta hakkab kasutama ajaloolisi andmeid kohe, kui need on kättesaadavad.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Käesoleva vormi veergudes esitatakse andmed kolme viimase aasta operatsiooniriskiga seotud pangandustegevuse asjaomase näitaja suuruse kohta ning laenude ja ettemaksete kohta (viimast kajastatakse ainult alternatiivse standardmeetodi kohaldamise korral).
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Seejärel kajastatakse andmed operatsiooniriski omavahendite nõuete suuruse kohta.
SENIOR
Vajaduse korral täpsustatakse, milline osa kõnealustest omavahendite nõuetest tuleneb jaotusmehhanismist.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi puhul lisatakse memokirjed, et üksikasjalikult kajastada oodatava kahju määra, hajutamise ja riskimaandamise tehnikate mõju operatsiooniriski omavahendite nõuetele.
MEZZANINE
Ridades esitatakse teave operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamise meetodite lõikes, kajastades üksikasjalikult äriliine standardmeetodi ja alternatiivse standardmeetodi puhul.
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Käesolevas vormis kajastavad andmeid kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse operatsiooniriski omavahendite nõudeid.
FIRST LOSS
010–030
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Eri meetodite kombineeritud kasutamise korral vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 314 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud teavitamise eesmärgil asjaomast näitajat ka selliste tegevusalade puhul, mille suhtes kohaldatakse täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Edaspidi osutab mõiste „asjaomane näitaja” elementide summale majandusaasta lõpu seisuga, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 316 lõike 1 tabelis 1.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on asjaomase näitaja kohta vähem kui kolme aasta andmed, määratakse olemasolevad ajaloolised (auditeeritud) andmed tabeli vastavatesse veergudesse prioriteetide kaupa.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Näiteks kui ajaloolised andmed on olemas ainult ühe aasta kohta, kajastatakse need veerus 030.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Kui see on asjakohane, kajastatakse seejärel prognoositavaid andmeid veerus 020 (järgmise aasta prognoos) ja veerus 010 (ülejärgmise aasta prognoos).
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Kui ajaloolised andmed asjaomase näitaja kohta ei ole kättesaadavad, võib krediidiasutus või investeerimisühing kasutada majandustegevuse prognoose.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
040–060
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Äriliini „äripangandus” puhul võetakse arvesse ka kauplemisportfelliväliseid väärtpabereid.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
OMAVAHENDITE NÕUDED
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Omavahendite nõuded arvutatakse kasutatava meetodi kohaselt vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 312–324.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Tulemus kajastatakse veerus 070.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
KOGURISKIPOSITSIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõige 4.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Veerus 070 kajastatud omavahendite nõuded korrutatuna 12,5ga.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
TULENEVALT JAOTUSMEHHANISMIST
Guarantees having the character of credit substitutes.
Kapitalinõuete määruse artikli 18 lõige 1, milles on sätestatud, et kapitalinõuete määruse artikli 312 lõikes 2 osutatud taotlus peab sisaldama kirjeldust metoodikast, mida kasutatakse operatsiooniriski katvate omavahendite jaotamiseks konsolideerimisgrupi erinevate üksuste vahel, ning et selles tuleb näidata, kas ja kuidas kavatsetakse võtta ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse ja tema tütarettevõtjate kasutatavas või ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate poolt ühiselt kasutatavas riskimõõtmissüsteemis arvesse hajutamise mõju.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
090–120
IRS/CRS
VAJADUSE KORRAL KAJASTATAVAD TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI MEMOKIRJED
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
OMAVAHENDITE NÕUDED ENNE OODATAVA KAHJU MÄÄRAST, HAJUTAMISEST JA RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST TULENEVAT VÄHENDAMIST
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Veerus 090 kajastatavad omavahendite nõuded on samad nagu veerus 070 kajastatavad nõuded, kuid need on arvutatud enne oodatava kahju määrast, hajutamisest ja riskimaandamise tehnikatest tuleneva vähendamise mõju (vt allpool) arvessevõtmist.
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT ÄRITAVADES ARVESSE VÕETUD OODATAVA KAHJU MÄÄRAST
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Veerus 100 kajastatakse omavahendite nõuete vähendamist tulenevalt äritavades arvesse võetud oodatava kahju määrast (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 2 punktile a).
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT HAJUTAMISEST
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Veerus 110 kajastatav hajutamise mõju võrdub iga operatsiooniriski klassi puhul eraldi arvutatud omavahendite nõuete summa (st nn täielik sõltuvus) ning korrelatsiooni ja sõltuvust arvesse võttes arvutatud hajutatud omavahendite nõuete (st eeldades mitte täielikku sõltuvust riskiklasside vahel) vahega.
EARLY AMORTISATION:
Nn täielik sõltuvus leiab aset makseviivituse korral, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei kasuta riskiklasside vahel selget korrelatsioonistruktuuri, ning seepärast arvutatakse täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohased omavahendid valitud riskiklasside individuaalsete operatsiooniriski näitajate summana.
CONVERSION FACTOR APPLIED
Sel juhul eeldatakse, et korrelatsioon riskiklasside vahel on 100 %, ja märgitakse selles veerus väärtuseks null.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Seevastu kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiklasside vahel selget korrelatsioonistruktuuri, peab ta kajastama selles veerus makseviivitusest tulenevate täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaste omavahendite ja riskiklasside vahelise korrelatsioonistruktuuri kohaldamisest tulenevate asjaomaste omavahendite vahet.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Kõnealune väärtus kajastab täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi „hajutamisvõimet”, st mudeli võimet võtta arvesse mitut erineval ajal aset leidvat operatsiooniriski tõsist kahjujuhtumit.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Veerus 110 kajastatakse summat, mille võrra eeldatav korrelatsioonistruktuur vähendab täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaseid omavahendeid võrreldes 100 % korrelatsiooni eeldusega.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST (KINDLUSTUS JA MUUD RISKI ÜLEKANDMISE MEHHANISMID)
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Veerus 120 kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 323 lõigete 1–5 kohaste kindlustuste ja muude riskide ülekandmise mehhanismide mõju.
A negative figure shall be reported in this column.
Sellel real esitatakse summad, mis vastavad tegevusaladele, mille puhul kohaldatakse operatsiooniriski omavahendite arvutamisel baasmeetodit (kapitalinõuete määruse artiklid 315 ja 316).
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT VÕI ALTERNATIIVSET STANDARDMEETODIT
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Kajastatakse standardmeetodi või alternatiivse standardmeetodi kohaselt arvutatud omavahendite nõuded (kapitalinõuete määruse artiklid 317–319).
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
030–100
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Standardmeetodi kasutamise korral jaotatakse asjaomane näitaja iga vastava aasta puhul ridadesse 030–100 kapitalinõuete määruse artikli 317 tabelis 2 määratletud äriliinide lõikes.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Tegevusalade määramisel äriliinidesse järgitakse kapitalinõuete määruse artiklis 318 sätestatud põhimõtteid.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
110–120