natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total
Kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikest 3 tulenev mõju (laenude ja hoiuste bilansilise tasaarvestuse mõju) kajastatakse eraldi otsese krediidiriski kaitsena ning seega ei vähenda see esmast riskipositsiooni.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Esmase riskipositsiooni jaotus enne ümberhindlusteguri kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
Central banks and central governments
040–080
(Article 147(2)(a) CRR)
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamise tehnikad, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel, nagu on kindlaks määratud allpool esitatud kirjes „KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE”.
(Article 147(2) point (b) CRR)
040–050
) Corporate — SME
määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.
(Article 147(2) point (c) CRR
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
) Corporate — Specialised lending
GARANTIID
(Article 147(8) CRR)
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 236.
) Corporate — Other
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 183, välja arvatud lõige 3) kajastatakse sisemudelis kasutatavat asjakohast väärtust.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse garantiisid veerus 040.
) Retail — Secured by immovable property SME
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse garantii summat veerus 150.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
) Retail — Secured by immovable property non-SME
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 216.
) Retail — Qualifying revolving
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 183) kajastatakse sisemudelis kasutatavat asjakohast väärtust.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse krediidituletisinstrumentide summat veerus 160.
) Retail — Other SME
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse selliste krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
) Retail — Other non — SME
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 232.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral kajastatakse krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
Kajastatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemudelis kasutatav asjakohane väärtus.
IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse asjaomast summat veerus 060.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse asjaomast summat veerus 170.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Väljavool vastab enne ümberhindlustegurite kohaldamist esmase riskipositsiooni kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassist või kogumist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Samuti võetakse arvesse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral võlgniku reitinguklasside või kogumite sisest sissevoolu ja väljavoolu.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Vastavasse võlgniku reitinguklassi või kogumisse ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
bilansivälised kirjed
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Vt vormi CR SA juhised.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 166 ja artikli 230 lõike 1 teise lause kohast väärtust.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
I lisas määratletud instrumentide puhul kohaldatakse ümberhindlustegureid (kapitalinõuete määruse artikli 166 lõiked 8–10) sõltumata krediidiasutuse või investeerimisühingu valitud meetodist.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Ridade 040–060 puhul (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud ning lepingujärgsetes toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid), mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükki, on riskipositsiooni väärtus sama kui vastaspoole krediidiriski väärtus, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 3., 4., 5., 6. ja 7. jaos sätestatud meetoditele.
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Neid väärtusi kajastatakse selles veerus ja mitte veerus 130 „millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist”.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Vt vormi CR SA juhised.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Riskipositsiooni väärtuse jaotus kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
Nendes veergudes ei võeta arvesse krediidiriski maandamise tehnikaid, mis tulenevalt nende asendusmõju kohaldamisest mõjutavad makseviivitusest tingitud kahjumäära.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata:
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
kapitalinõuete määruse artikli 228 lõige 2, artikli 230 lõiked 1 ja 2 ning artikkel 231
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral:
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
kaudse krediidiriski kaitse korral keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete, krediidisasutuste ja investeerimisühingute vastu olevate nõuete ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul:
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
kapitalinõuete määruse artikli 161 lõige 3.
040-080
Jaenõuete puhul kapitalinõuete määruse artikli 164 lõige 2;
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
otsese krediidiriski kaitse korral tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
040-050
Vt juhised veerus 040.
Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Vt juhised veerus 050.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL:
GUARANTEES:
Krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemudelis kasutatav asjakohane väärtus.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Kauplemisportfelli tehingute puhul hõlmab see finantsinstrumente ja kaupasid, mida aktsepteeritakse kauplemisportfelli riskipositsioonina vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktidele c–f.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju ning kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatüki 4. jao kohaseid bilansilise tasaarvestuse kokkuleppeid käsitatakse rahalise tagatisena.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata:
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
väärtused vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 193 lõigetele 1–4 ja artikli 194 lõikele 1.
CREDIT DERIVATIVES:
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 223 lõike 2 kohast korrigeeritud väärtust (Cvam).
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral:
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
kapitalinõuete määruse artikli 199 lõiked 1–8 ja artikkel 229.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
muu tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 2–4 kohaseid väärtuseid.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Samuti võetakse arvesse kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikkel 229.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa hinnanguline turuväärtus.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 6–8 kohaseid väärtuseid.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Samuti võetakse arvesse muu vara kui kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 229 lõige 3.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 5 ja artikli 229 lõike 2 kohaseid väärtuseid.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST:
Off Balance Sheet Items
Garantiid ja krediidituletisinstrumendid, millega kaetakse riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 202 ja artikli 217 lõikele 1.
See CR-SA instructions
Vt ka veerud 040 „Garantiid” ja 050 „Krediidituletisinstrumendid”.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Arvesse võetakse krediidiriski maandamise tehnikate kogu mõju makseviivitusest tingitud kahjumääradele, nagu on kindlaks määratud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. ja 4. peatükis.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, vastab kajastatav makseviivitusest tingitud kahjumäär ühele kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 4 kohaselt valitud kahjumäärale.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Makseviivituses olevate riskipositsioonide puhul võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
Arising from counterparty Credit Risk
Võetakse arvesse kogu mõju (kajastamisel võetakse arvesse hüpoteekide alampiiri).
See CR SA instructions.
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes kasutavad sisereitingute meetodit, kuid ei kasuta makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid, kajastatakse finantstagatise riski maandavat mõju riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuses E* ja seejärel tegelikus makseviivitusest tingitud kahjumääras LGD* vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 228 lõikele 2.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär, mis on seotud iga „võlgniku reitinguklassi või kogumi” makseviivituse tõenäosusega, tuleneb kõnealusesse makseviivituse tõenäosuse klassi või kogumisse kuuluvatele riskipositsioonidele määratud usaldatavusnõuete kohaste makseviivitusest tingitud kahjumäärade keskmisest, mida on kaalutud vastava (veerus 110 esitatud) riskipositsiooni väärtusega.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artiklit 175 ning artikli 181 lõikeid 1 ja 2.
Where own estimates of LGD are not used:
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, vastab kajastatav makseviivitusest tingitud kahjumäär ühele kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 4 kohaselt valitud kahjumäärale.
Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivitusest tingitud kahjumäära arvutamine põhineb riskiparameetritel, mida tegelikult kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemis.
Where own estimates of LGD are used:
Andmeid ei esitata artikli 153 lõikes 5 osutatud eriotstarbeliste nõuete kohta.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates:
Nõudeid suurte reguleeritud finantssektori ettevõtjate ja reguleerimata finantsettevõtjate vastu ning vastavaid makseviivitusest tingitud kahjumäärasid ei võeta arvesse veeru 230 andmete arvutamisel; neid võetakse arvesse ainult veeru 240 andmete arvutamisel.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
See instructions to column 040.
Keskmist lõpptähtaega kajastatakse päevades.
See instructions to column 050.
Neid andmeid ei esitata riskipositsiooni väärtuste kohta, mille puhul ei võeta lõpptähtaega riskiga kaalutud vara arvutamisel arvesse.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED:
See tähendab, et seda veergu ei täideta riskipositsiooni klassi „jaenõuded” puhul.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Keskvalitsuste ja keskpankade, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 153 lõiked 1 ja 3.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Jaenõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 154 lõige 1.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Arvesse ei võeta kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Arvesse võetakse kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
When own estimates of LGD are not used:
Riskiga kaalutud vara jaotus pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Oodatava kahju määr on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 5 punktis 3 ja selle arvutamine on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 158.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Kajastatav oodatav kahju põhineb riskiparameetritel, mida tegelikult kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemis.
When own estimates of LGD are used:
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 159 kohaseid väärtuse korrigeerimisi ning spetsiifilisi ja üldisi eraldisi.
financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Üldiseid eraldisi kajastatakse selliselt, et summa määratakse proportsionaalselt vastavalt erinevate võlgniku reitinguklasside oodatava kahju määrale.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõiked 1 ja 2
Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Kõigi riskipositsiooni klasside puhul, välja arvatud jaenõuded, kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste juriidiliste isikute/võlgnike arvu, kellele on eraldi määratud reiting, olenemata erinevate antud laenude või asjakohaste nõuete arvust.
other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Riskipositsiooni klassis „jaenõuded” kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste riskipositsioonide arvu, mis on eraldi määratud teatavasse reitinguklassi või kogumisse.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõike 2 kohaldamise korral võib võlgnik kuuluda mitmesse reitinguklassi.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Kuna selles veerus käsitletakse reitingusüsteemide struktuuri elementi, on see seotud selliste esmaste riskipositsioonidega enne ümberhindlusteguri kohaldamist, mis on määratud igasse võlgnikku reitinguklassi või kogumisse, võtmata arvesse krediidiriski maandamise tehnikate mõju (eelkõige ümberjaotamise mõju).
See also Article 229 of CRR.
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.