natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
võimaluse korral.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 48, 49 ja 79, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Topeltarvestuse vältimiseks ei esita krediidiasutused ja investeerimisühingud korrigeerimisi, mida on kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt juba kohaldatud riskipositsiooni väärtuse arvutamisel andmeväljadel LRCalc;10;10 kuni LRCalc;260;10, ega korrigeerimisi, mille puhul ei arvata maha konkreetse vara väärtust.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Kuna need korrigeerimised vähendavad omavahendite kogusummat, kajastatakse need aruandes negatiivse arvuna.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
See hõlmab esimese taseme põhiomavahendites tehtavate regulatiivsete korrigeerimiste summat, mis korrigeerib varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse mahaarvamiste suhtes tehtud erandeid, selliste mahaarvamiste alternatiive ja selliste mahaarvamiste tegemisest loobumist, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 48, 49 ja 79, võttes lisaks arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Articles 56 to 60 of the CRR, or
See hõlmab omavahendite kirjetes tehtavate regulatiivsete korrigeerimiste summat, mis korrigeerib varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
Articles 66 to 70 of the CRR,
kapitalinõuete määruse artiklid 56 kuni 60 või
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
kapitalinõuete määruse artiklid 66 kuni 70,
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
Topeltarvestuse vältimiseks ei esita krediidiasutused ja investeerimisühingud korrigeerimisi, mida on kapitalinõuete määruse artikli 111 kohaselt juba kohaldatud riskipositsiooni väärtuse arvutamisel ridades LRCalc;10;10 kuni LRCalc;260;10, ega korrigeerimisi, mille puhul ei arvata maha konkreetse vara väärtust.
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja komponentide alternatiivne jaotus (LR4)
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtused vormis LR4 pärast asjakohaste väljajätmiste kohaldamist, millele on viidatud järgmistel LRCalci andmeväljadel: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 ja 260;010.
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Selleks et vältida topelt arvessevõtmist, tagavad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgmises lõigus viidatud valemi järgimise.
Off-balance sheet items; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Lõigu 29 kohaselt peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgima järgmist valemit: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010.
Bilansivälised kirjed, millest – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
Off-balance sheet items; of which — RWA
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus andmeväljade LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 ja LRCalc;180;010 summana.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Bilansivälised kirjed, millest – riskiga kaalutud vara
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Bilansiväliste kirjete (v.a väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja tuletisinstrumentide) riskiga kaalutud varad, mis on arvutatud standardmeetodi või sisereitingute meetodi kohaselt.
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Standardmeetodi kohaste riskipositsioonide puhul määravad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskiga kaalutud varad kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. peatükile.
Trade Finance; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Standardmeetodi kohaste riskipositsioonide puhul määravad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskiga kaalutud varad kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatükile.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Kaubanduse rahastamine, millest – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete puhul.
Trade Finance; of which — RWA
Vormis LR4 kajastamise eesmärgil loetakse kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliseid kirjeid seonduvaks väljastatud ja kinnitatud impordi- ja ekspordiakreditiividega, mis on lühiajalised ja automaatselt likvideeruvad, ning muid samalaadseid tehinguid.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance.
Kaubanduse rahastamine, millest – riskiga kaalutud vara
Under official export credit insurance scheme — Leverage Ratio Exposure Value
Riskiga kaalutud varad kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete (v.a väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ning tuletisinstrumentide) puhul.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete puhul.
Under official export credit insurance scheme — RWA
Vormis LR4 kajastamise eesmärgil loetakse ametlikku ekspordikrediidikindlustuse skeemi seonduvaks ametliku toetusega, mida annab valitsemissektor või muu üksus, nagu ekspordikrediidi agentuur, muu hulgas otselaenude/finantseerimise, refinantseerimise, intressitoetuse (kus laenu kogu kestuse jooksul on garanteeritud fikseeritud intressimäär), abi finantseerimise (laenud ja toetused), ekspordikrediidikindlustuse ja garantiide vormis.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel – riskiga kaalutud vara
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Riskiga kaalutud varad ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel kaubanduse rahastamisega seotud bilansiväliste kirjete (v.a väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ning tuletisinstrumentide) puhul.
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Tuletisinstrumendid ja väärtpaberite kudu finantseerimise tehingud, mille suhtes kohaldatakse toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — RWA
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus sellistest tuletisinstrumentidest ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevate riskipositsioonide korral, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Tuletisinstrumendid ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, mille suhtes kohaldatakse toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – riskiga kaalutud vara
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varad krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski puhul selliste (kaasa arvatud bilansiväliste) tuletisinstrumentide ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute korral, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Tuletisinstrumendid, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — RWA
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus tuletisinstrumentide puhul, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Tuletisinstrumendid, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – riskiga kaalutud vara
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varad krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski puhul selliste (kaasa arvatud bilansiväliste) tuletisinstrumentide korral, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — RWA
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus sellistest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevate riskipositsioonide korral, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet – riskiga kaalutud vara
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives — Leverage Ratio Exposure Value
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varad krediidiriski ja vastaspoole krediidiriski puhul selliste (kaasa arvatud bilansiväliste) väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute korral, mille suhtes ei kohaldata kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 25 määratletud toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010.
Riskipositsioonid, mis tulenevad krediidituletisinstrumentide täiendavast käsitlusest – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
Other assets belonging to the trading book — Leverage Ratio Exposure Value
See andmeväli peab olema võrdne andmeväljade LRCalc;130;010 ja LRCalc;140;010 vahega.
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
Muud kauplemisportfelli kuuluvad varad – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
Other assets belonging to the trading book — RWA
Andmeväljal LRCalc;190;010 kajastatud kirjete (v.a kauplemisportfelliväliste kirjete) finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus.
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
Muud kauplemisportfelli kuuluvad varad – riskiga kaalutud vara
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise reguleerimisalasse kuuluvate kirjete omavahendite nõuded, korrutatuna 12,5-ga.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Pandikirjad – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Institutions shall report net of defaulted exposures.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 129 määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad selle pärast makseviivituses olevate riskipositsioonide mahaarvamist.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Pandikirjad – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Covered bonds — RWA — SA exposures
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 1 punktis d määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Pandikirjad – riskiga kaalutud vara – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Covered bonds — RWA — IRB exposures
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 129 määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Pandikirjad – riskiga kaalutud vara – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Exposures treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 1 punktis d määratletud pandikirjadest tulenevate riskipositsioonidega.
This is the sum of cells from 100,010 to 130,010.
Nõuded, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Exposures treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Siin esitatakse andmeväljade 100,010 kuni 130,010 summa.
This is the sum of cells from 100,020 to 130,020.
Nõuded, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Exposures treated as sovereigns — RWA — SA exposures
Siin esitatakse andmeväljade 100,020 kuni 130,020 summa.
This is the sum of cells from 100,030 to 130,030.
Nõuded, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud vara – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Exposures treated as sovereigns — RWA — IRB exposures
Siin esitatakse andmeväljade 100,030 kuni 130,030 summa.
This is the sum of cells from 100,040 to 130,040.
Nõuded, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud vara – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Central governments and central banks — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Siin esitatakse andmeväljade 100,040 kuni 130,040 summa.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Central governments and central banks — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 114 määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Central governments and central banks — RWA — SA exposures
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktis a määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu – riskiga kaalutud vara – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Central governments and central banks — RWA — IRB exposures
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artiklis 114 määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu – riskiga kaalutud vara – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Riskiga kaalutud varad selliste varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktis a määratletud nõuetega keskvalitsuste või keskpankade vastu.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 115 lõigete 2 ja 4 kohaste selliste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — RWA — SA exposures
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punkti a kohaste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud vara – standardmeetodi kohased riskipositsioonid
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — RWA — IRB exposures
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 115 lõigete 2 ja 4 kohaste selliste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu – riskiga kaalutud vara – sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
MDBs and international organisations treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Riskiga kaalutud varad varade puhul, mille korral on tegemist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 3 punkti a kohaste nõuetega piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu.