natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi puhul lisatakse memokirjed, et üksikasjalikult kajastada oodatava kahju määra, hajutamise ja riskimaandamise tehnikate mõju operatsiooniriski omavahendite nõuetele.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ridades esitatakse teave operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamise meetodite lõikes, kajastades üksikasjalikult äriliine standardmeetodi ja alternatiivse standardmeetodi puhul.
This column shall not be fulfilled by investors.
Käesolevas vormis kajastavad andmeid kõik krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse operatsiooniriski omavahendite nõudeid.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kasutavad operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamisel (baasmeetodi, standardmeetodi ja alternatiivse standardmeetodi kohaselt) asjaomast näitajat, kajastavad vastava aasta asjaomast näitajat veergudes 010–030.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Eri meetodite kombineeritud kasutamise korral vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 314 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud teavitamise eesmärgil asjaomast näitajat ka selliste tegevusalade puhul, mille suhtes kohaldatakse täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then "OT" (other) shall be reported.
See kehtib ka kõigi muude täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit kasutavate pankade kohta.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Edaspidi osutab mõiste „asjaomane näitaja” elementide summale majandusaasta lõpu seisuga, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 316 lõike 1 tabelis 1.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on asjaomase näitaja kohta vähem kui kolme aasta andmed, määratakse olemasolevad ajaloolised (auditeeritud) andmed tabeli vastavatesse veergudesse prioriteetide kaupa.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Näiteks kui ajaloolised andmed on olemas ainult ühe aasta kohta, kajastatakse need veerus 030.
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
Kui see on asjakohane, kajastatakse seejärel prognoositavaid andmeid veerus 020 (järgmise aasta prognoos) ja veerus 010 (ülejärgmise aasta prognoos).
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date. kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Äriliini „äripangandus” puhul võetakse arvesse ka kauplemisportfelliväliseid väärpabereid.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Omavahendite nõuded arvutatakse kasutatava meetodi kohaselt vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 312–324.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Tulemus kajastatakse veerus 070.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
KOGURISKIPOSITSIOON OPERATSIOONIRISKI PUHUL
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Kapitalinõuete määruse artikli 18 lõige 1, milles on sätestatud, et kapitalinõuete määruse artikli 312 lõikes 2 osutatud taotlus peab sisaldama kirjeldust metoodikast, mida kasutatakse operatsiooniriski katvate omavahendite jaotamiseks konsolideerimisgrupi erinevate üksuste vahel, ning et selles tuleb näidata, kas ja kuidas kavatsetakse võtta ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse ja tema tütarettevõtjate kasutatavas või ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate poolt ühiselt kasutatavas riskimõõtmissüsteemis arvesse hajutamise mõju.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Veerus 090 kajastatavad omavahendite nõuded on samad nagu veerus 070 kajastatavad nõuded, kuid need on arvutatud enne oodatava kahju määrast, hajutamisest ja riskimaandamise tehnikatest tuleneva vähendamise mõju (vt allpool) arvessevõtmist.
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT ÄRITAVADES ARVESSE VÕETUD OODATAVA KAHJU MÄÄRAST
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
Veerus 100 kajastatakse omavahendite nõuete vähendamist tulenevalt äritavades arvesse võetud oodatava kahju määrast (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 2 punktile a).
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT HAJUTAMISEST
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Veerus 110 kajastatav hajutamise mõju võrdub iga operatsiooniriski klassi puhul eraldi arvutatud omavahendite nõuete summa (st nn täielik sõltuvus) ning korrelatsiooni ja sõltuvust arvesse võttes arvutatud hajutatud omavahendite nõuete (st eeldades mitte täielikku sõltuvust riskiklasside vahel) vahega.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Nn täielik sõltuvus leiab aset makseviivituse korral, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei kasuta riskiklasside vahel selget korrelatsioonistruktuuri, ning seepärast arvutatakse täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohased omavahendid valitud riskiklasside individuaalsete operatsiooniriski näitajate summana.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Sel juhul eeldatakse, et korrelatsioon riskiklasside vahel on 100 %, ja märgitakse selles veerus väärtuseks null.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Seevastu kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiklasside vahel selget korrelatsioonistruktuuri, peab ta kajastama selles veerus makseviivitusest tulenevate täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaste omavahendite ja riskiklasside vahelise korrelatsioonistruktuuri kohaldamisest tulenevate asjaomaste omavahendite vahet.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Kõnealune väärtus kajastab täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi „hajutamisvõimet”, st mudeli võimet võtta arvesse mitut erineval ajal aset leidvat operatsiooniriski tõsist kahjujuhtumit.
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Veerus 110 kajastatakse summat, mille võrra eeldatav korrelatsioonistruktuur vähendab täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaseid omavahendeid võrreldes 100 % korrelatsiooni eeldusega.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Veerus 120 kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 323 lõigete 1–5 kohaste kindlustuste ja muude riskide ülekandmise mehhanismide mõju.
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Sellel real esitatakse summad, mis vastavad tegevusaladele, mille puhul kohaldatakse operatsiooniriski omavahendite arvutamisel baasmeetodit (kapitalinõuete määruse artiklid 315 ja 316).
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT VÕI ALTERNATIIVSET STANDARDMEETODIT
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Kajastatakse standardmeetodi või alternatiivse standardmeetodi kohaselt arvutatud omavahendite nõuded (kapitalinõuete määruse artiklid 317–319).
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Standardmeetodi kasutamise korral jaotatakse asjaomane näitaja iga vastava aasta puhul ridadesse 030–100 kapitalinõuete määruse artikli 317 tabelis 2 määratletud äriliinide lõikes.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Tegevusalade määramisel äriliinidesse järgitakse kapitalinõuete määruse artiklis 318 sätestatud põhimõtteid.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
KOHALDATAKSE ALTERNATIIVSET STANDARDMEETODIT
Guarantees having the character of credit substitutes.
Alternatiivset standardmeetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud (kapitalinõuete määruse artikkel 319) kajastavad iga vastava aasta asjaomast näitajat eraldi iga äriliini kohta ridades 030–050 ja 080–100 ning äriliinide „äripangandus” ja „jaepangandus” kohta ridades 110 ja 120.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Ridades 110 ja 120 esitatakse selliste tegevusalade asjaom ane näitaja, mille puhul kohaldatakse alternatiivset standardmeetodit, jaotades need äriliinide „äripangandus” ja „jaepangandus” lõikes (kapitalinõuete määruse artikkel 319).
IRS/CRS
Summasid võib kajastada nii äripanganduse ja jaepanganduse äriliini standardmeetodi ridades 060 ja 070 kui ka alternatiivse standardmeetodi ridades 110–120 (nt kui tütarettevõtja kohaldab standardmeetodit, samas kui emaettevõtja kohaldab alternatiivset standardmeetodit.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Kajastatakse andmeid, mis on asjakohased täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit kohaldavate investeerimisühingute ja investeerimisühingute puhul (kapitalinõuete määruse artikli 312 lõige 2 ja artiklid 321–323).
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Eri meetodite kombineeritud kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 314) kajastatakse teavet selliste tegevusalade asjaomaste näitajate kohta, mille suhtes kohaldatakse täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Käesolevas vormis esitatakse kokkuvõtlikult teave krediidiasutuse või investeerimisühingu eelmise aasta kahju kogusummade kohta juhtumiliikide ja äriliinide lõikes, võttes aluseks kahju esmase arvestuspäeva.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Veergudes esitatakse eri juhtumiliigid ja iga äriliini koguandmed koos memokirjega, mis kajastab kahjuandmete kogumisel kohaldatavat madalaimat sisemist miinimummäära, märkides iga äriliini puhul kõrgeima ja madalaima miinimummäära, kui kohaldatakse mitut miinimummäära.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Ridades esitatakse äriliinid ja iga äriliini puhul teave juhtumite arvu, kahju kogusumma, suurima ühekordse kahju ja viie suurima kahju kogusumma kohta (olenemata kahjude arvust).
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Käesolevas vormis kajastavad andmeid krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kasutavad omavahendite nõuete arvutamiseks täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit või standardmeetodit/alternatiivset standardmeetodit.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse artikli 5 punkti b alapunkti 2 alapunkti ii, võivad vormi OPR Details veerus 080 kõigi juhtumiliikide summa puhul kajastada ainult järgmist teavet:
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
juhtumite arv (rida 910);
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
kahju kogusumma (rida 920);
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
suurim ühekordne kahju (rida 930); ning
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
viie suurima kahju kogusumma (rida 940).
A negative figure shall be reported in this column.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad kahju vastavates veergudes 010–070 vastavalt kapitalinõuete määruse artiklis 324 määratletud juhtumiliikidele.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes arvutavad omavahendite nõuded standardmeetodi või alternatiivse standardmeetodi kohaselt, võivad kajastada kahju, mille puhul juhtumiliik ei ole kindlaks määratud, veerus 080.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 080 iga äriliini kohta juhtumite koguarvu ja kahju kogusummat, liites kokku veergudes 010–070 kajastatud kahjujuhtumite arvu ja kahju kogusummad.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Veerus 080 kajastatav „suurim ühekordne kahju” võrdub veergudes 010–070 kajastatud „suurimate ühekordsete kahjusummade” suurima näitajaga.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Viie suurima kahju kogusummana kajastatakse veerus 080 üheainsa äriliini viie suurima kahju kogusummat.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veergudes 090 ja 100 kahju miinimummäära, mida nad kohaldavad sisemiste kahjuandmete kogumisel vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 3 punkti c viimasele lausele.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab iga äriliini puhul ainult ühte miinimummäära, kajastatakse andmeid ainult veerus 090.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Kui sama regulatiivse äriliini puhul kohaldatakse eri miinimummäärasid, märgitakse ka kõrgeim kohaldatav miinimummäär (veerg 100).
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
ÄRILIINID: FINANTSNÕUSTAMINE, KAUPLEMINE JA MÜÜK, JAEKLIENDIMAAKLERLUS, ÄRIPANGANDUS, JAEPANGANDUS, MAKSED JA ARVELDUSED, HOIDMISTEENUSED, VARAHALDUS, ETTEVÕTTEÜLENE
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Kapitalinõuete määruse artikli 317 lõike 4 tabelis 2 määratletud iga äriliini puhul, sealhulgas kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 3 punktis b osutatud täiendav äriliin „ettevõtteülene”, ja iga juhtumiliigi puhul kajastab krediidiasutus või investeerimisühing vastavalt miinimummääradele järgmist teavet: juhtumite arv, kahju kogusumma, suurim ühekordne kahju ja viie suurima kahju kogusumma.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Kahjujuhtumi puhul, mis mõjutab mitut äriliini, jaotatakse kahju kogusumma kõigi asjaomaste äriliinide lõikes.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
Iga juhtumiliigi (veerud 010–080) puhul kajastatakse äriliinide kohta kokku järgmist kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 3 punktide b, c ja e kohast teavet.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
Kahju kogusumma (rida 920): liidetakse kokku kõigi äriliinide kahju kogusummad.
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Suurim ühekordne kahju (rida 930): miinimummäära ületav suurim kahju iga juhtumiliigi puhul kõigi äriliinide lõikes.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Need näitajad võivad olla suuremad kui iga äriliini puhul kajastatavad suurimad ühekordsed kahjud, kui juhtum mõjutab eri äriliine.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
Viie suurima kahju kogusumma (rida 940): kajastatakse viie suurima kahju kogusummat iga juhtumiliigi puhul kõigi äriliinide lõikes.
Deviations from this "unchanged" principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Kõnealust summat tuleb kajastada olenemata kahjude arvust.
If an institution can justify its competent authority that – due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities – using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
ÄRILIINID KOKKU – JUHTUMILIIGID KOKKU
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Juhtumite arv: võrdub rea 910 juhtumite arvu horisontaalse kokkuliitmise tulemusel saadud arvuga, kuna kõnealuste juhtumite arvu puhul on eri äriliine mõjutavaid juhtumeid juba käsitatud ühe juhtumina.
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
See arv ei pruugi tingimata olla võrdne veerus 080 kajastatud juhtumite arvu vertikaalse kokkuliitmise tulemusel saadud arvuga, kuna üks juhtum võib mõjutada samaaegselt eri äriliine.
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
Kahju kogusumma: võrdub nii rea 920 juhtumiliikide kahju kogusummade horisontaalsel kokkuliitmisel saadud tulemusega kui ka veeru 080 äriliinide kahju kogusummade vertikaalsel kokkuliitmisel saadud tulemusega.
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
Suurim ühekordne kahju: nagu eespool märgitud, võib mitut eri äriliini mõjutava juhtumi korral asjaomase juhtumiliigi puhul rea „äriliinid kokku” real „suurim ühekordne kahju” kajastatav summa olla suurem kui iga äriliini puhul real „suurim ühekordne kahju” kajastatav summa.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Seega võrdub selles lahtris kajastatav summa rea „äriliinid kokku” real „suurim ühekordne kahju” kajastatava suurima summaga, mis ei pruugi tingimata võrduda äriliinide puhul veerus 080 kajastatud suurima ühekordse kahjuga.
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
Viie suurima kahju kogusumma: kogu maatriksi viie suurima kahju kogusumma, mis tähendab, et see ei pruugi tingimata võrduda real „äriliinid kokku” kajastatud viie suurima kahju kogusumma maksimumväärtusega ega veerus 080 kajastatud viie suurima kahju kogusumma maksimumväärtusega.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
Käesolevates juhistes käsitletakse vorme, milles kajastatakse omavahendite nõuete arvutamist standardmeetodi kohaselt valuutariski (MKR SA FX), kaubariski (MKR SA COM) intressipositsiooni riski (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) ja aktsiapositsiooni riski (MKR SA EQU) puhul.
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
Lisaks on selles osas esitatud juhised selle kohta, kuidas vormis MKR IM kajastada omavahendite nõuete arvutamist sisemudelitel põhineva meetodi kohaselt.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
Kaubeldava võlainstrumendi või omakapitaliinstrumendi (või nendega seotud tuletisinstrumendi) positsioonirisk jagatakse kaheks komponendiks, et arvutada selle katmiseks vajalikud omavahendid.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
Esimene komponent on selle spetsiifiline risk – see on asjaomase instrumendi hinna muutumise risk, mis tuleneb tema emitendi või tuletisinstrumendi puhul selle aluseks oleva instrumendi emitendiga seotud teguritest.
It is also the case for all other AMA banks.
Teine komponent hõlmab selle üldriski – instrumendi hinna muutumise riski, mis tuleneb kaubeldava võlainstrumendi või sellega seotud tuletisinstrumendi puhul intressimäärade taseme muutusest või omakapitali või sellega seotud tuletisinstrumendi puhul laialdasest aktsiaturu liikumisest, mis ei ole seotud ühegi konkreetse väärtpaberi spetsiifiliste omadustega.
Hereafter, the term "relevant indicator" refers to "the sum of the elements" at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
Konkreetsete instrumentide ja tasaarvestusprotseduuride üldkäsitlus on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 326–333.
If the institution has less than 3 years of data on ‘relevant indicator’ available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
Käesolevas vormis kajastatakse kaubeldavate võlainstrumentide positsiooniriski positsioonide ja sellega seotud omavahendite nõuete arvutamist standardmeetodi kohaselt (kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1).
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
Ridades kajastatakse erinevaid riske ja kapitalinõuete määruse kohaseid meetodeid.