natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse kaalumiseks riskipositsiooni väärtust, milles on arvesse võetud kaudset krediidiriski kaitset (veerg 060).
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 020 esmase riskipositsiooni väärtust (enne ümberhindlustegurite kohaldamist).
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 167 sätetele on omakapitali investeeringute riskipositsiooni väärtuseks bilansiline väärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Bilansiväliste omakapitali investeeringute riskipositsiooni väärtuseks on nimiväärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
Of which: Specialized lending
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 020 ka kapitalinõuete määruse I lisa kohaseid bilansiväliseid kirjeid, mis on määratud omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi (nt osaliselt tasutud aktsiate ja osade tasumata osa).
(Article 147(8) a CRR)
Lihtsustatud riskikaalu meetodit või riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud (nagu on osutatud artikli 165 lõikes 1) võtavad arvesse ka kapitalinõuete määruse artikli 155 lõikes 2 osutatud tasakaalustavaid positsioone.
Of which: SME
Olenemata omakapitali investeeringute riskiga kaalutud vara arvutamiseks kasutatavast meetodist võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud arvesse võtta omakapitali investeeringule saadud kaudset krediidiriski kaitset (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõiked 2, 3 ja 4).
(Article 147(2) point (c) CRR)
Lihtsustatud riskikaalu meetodit või riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veergudes 030 ja 040 kaudset krediidiriski kaitset, mis on garantiide (veerg 030) või krediidituletisinstrumentide (veerg 040) vormis ja mida võetakse arvesse vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükis sätestatud meetoditele.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 050 esmase riskipositsiooni sellist osa enne ümberhindlustegurite kohaldamist, mis on kaetud kaudse krediidiriski kaitsega, mida võetakse arvesse vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükis sätestatud meetoditele.
Retail – Secured by real estate property
Lihtsustatud riskikaalu meetodit või riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 060 riskipositsiooni väärtust, võttes arvesse kaudsest krediidiriski kaitsest tulenevat asendusmõju (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõiked 2 ja 3 ning artikkel 167).
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Meeldetuletuseks: bilansiväliste omakapitali investeeringute puhul on riskipositsiooni väärtuseks nimiväärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi (kapitalinõuete määruse artikkel 167).
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad vormi CR EQU IRB 2 veerus 070 selliste makseviivitusest tingitud kahjumäärade riskipositsioonidega kaalutud keskmist kahjumäära, mis on määratud agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele.
non-SME
Sama kehtib vormi CR EQU IRB rea 020 kohta.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Riskipositsioonidega kaalutud keskmise makseviivitusest tingitud kahjumäära arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust, võttes arvesse kaudset krediidiriski kaitset (veerg 060).
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse kapitalinõuete määruse artikli 165 lõike 2 sätteid.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 080 omakapitali investeeringute riskiga kaalutud vara, mis arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 155 sätetele.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Juhul kui riskiparameetritel põhinevat meetodit kohaldavatel krediidiasutustel ja investeerimisühingutel ei ole piisavalt teavet kapitalinõuete määruse artikli 178 kohase makseviivituse määratluse kasutamiseks, kohaldatakse riskiga kaalutud vara arvutamisel riskikaalude suhtes korrigeerimistegurit 1,5 (kapitalinõuete määrus e artikli 155 lõige 3).
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Seoses riskikaalu funktsiooni sisendparameetriga M (lõpptähtaeg) määratakse omakapitali investeeringutele lõpptähtajaks 5 aastat (kapitalinõuete määruse artikli 165 lõige 3).
C 09.03 – Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
MEMOKIRJE: OODATAV KAHJU
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 090 omakapitali investeeringute oodatavat kahju, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 158 lõigetele 4, 7, 8 ja 9.
The weighted average is calculated as follows:
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 155 võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutada erinevate portfellide puhul erinevaid meetodeid (lihtsustatud riskikaalu meetod, riskiparameetritel põhinev meetod või sisemudelitel põhinev meetod), kui nad kasutavad kõnealuseid erinevaid meetodeid sisemise riskijuhtimisega seotud eesmärkidel.
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad vormis CR EQU IRB 1 riskiga kaalutud vara ka selliste omakapitali investeeringute puhul, mille suhtes kohaldatakse püsiva riskikaalu käsitlust (ilma, et neid siiski otseselt käsitletaks lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt või (ajutiselt või alaliselt) osaliselt krediidiriski standardmeetodi kohaselt).
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
Vormi CR EQU IRB 1 rida 020
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical buffer.
Riskiparameetritel põhinevat meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 3) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet vormi CR EQU IRB 1 real 020.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II of the CRR which includes credit risk and securitisation calculated on the basis of the relevant credit exposures broken down by country.
Vormi CR EQU IRB 1 read 050–090
The information shall be reported by each country.
Lihtsustatud riskikaalu meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 2) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet vastavalt aluspositsiooni tunnustele ridadel 050–090.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Vormi CR EQU IRB 1 rida 100
Own funds requirements for credit risk
Sisemudelitel põhinevat meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 4) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet real 100.
Part Three, Title II of the CRR
Vormi CR EQU IRB 1 rida 110
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
Sisereitingute meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad riskiga kaalutud vara selliste omakapitali investeeringute puhul, mille suhtes kohaldatakse püsiva riskikaalu käsitlust (ilma, et neid siiski otseselt käsitletaks lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt või (ajutiselt või alaliselt) osaliselt krediidiriski standardmeetodi kohaselt).
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
Näiteks:
‘CR EQU IRB’ refers to both ‘CR EQU IRB 1’ and ‘CR EQU IRB 2’ templates, as applicable, in the following instructions.
finantssektori ettevõtjates olevate omakapitali investeeringute riskiga kaalutud vara, mida käsitletakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 48 lõikele 4, samuti
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
omakapitali investeeringuid, millele määratakse riskikaal 370 % vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 471 lõikele 2, kajastatakse real 110.
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
Riskiparameetritel põhinevat meetodit (kapitalinõuete määruse artikli 155 lõige 3) kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad nõutud teavet vormis CR EQU IRB 2.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
Kui riskiparameetritel põhinevat meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldavad ainulaadset reitingusüsteemi või saavad andmeid kajastada vastavalt sisemisele põhiskaalale, kajastavad nad vormis CR EQU IRB 2 asjaomase ainulaadse reitingusüsteemi või põhiskaalaga seotud reitinguklasse või kogumeid.
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Mis tahes muul juhul erinevad reitingusüsteemid ühendatakse ja järjestatakse vastavalt järgmistele kriteeriumidele.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
Erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid või kogumid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni.
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
Käesolevas vormis esitatakse teave nii kauplemisportfelli kui ka kauplemisportfelliväliste tehingute kohta, mis on pärast nende ettenähtud ülekandepäeva arveldamata, ja nende vastavad arveldusriski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378.
the Simple Risk Weight approach,
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad vormis CR SETT teavet arveldus/ülekanderiski kohta seoses nii nende kauplemisportfelli kuuluvate kui ka kauplemisportfelliväliste võlainstrumentide, aktsiate, välisvaluuta ja kaupadega.
the PD/LGD approach, or
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 ei võeta arveldus/ülekanderiski arvesse võlainstrumentide, aktsiate, välisvaluuta ja kaupadega seotud repotehingute ning väärtpaberite või kaupade laenuks andmise ja võtmise puhul.
the Internal Models approach.
Pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute puhul arvutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud hinnavahe, mille raames nad võivad saada kahju.
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a riskweight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a riskweight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
Hinnavahe arvutatakse asjaomase võlainstrumendi, aktsia, välisvaluuta või kauba kokkulepitud arveldushinna ja tema praeguse turuväärtuse vahena, mis võib põhjustada krediidiasutusele või investeerimisühingule kahju.
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud korrutavad selle hinnavahe kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 esitatud asjakohase teguriga, et määrata kindlaks vastavad omavahendite nõuded.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
Riskipositsiooni arvutamiseks korrutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punktile b arveldus/ülekanderiski omavahendite nõuded 12,5 ga.
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
Tuleb silmas pidada, et kapitalinõuete määruse artikli 379 kohaste reguleerimata väärtpaberiülekannete omavahendite nõudeid ei kajastata vormis CR SETT, vaid krediidiriski vormides (CR SA, CR IRB).
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehinguid vastavas kokkulepitud arveldushinnas.
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
Veerus 010 võetakse arvesse kõiki arveldamata tehinguid, olenemata sellest, kas need on pärast ettenähtud arvelduspäeva kasumis või kahjumis.
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378 kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 020 asjaomase võlainstrumendi, aktsia, välisvaluuta või kauba kokkulepitud arveldushinna ja tema praeguse turuväärtuse hinnavahet, mis võib põhjustada krediidiasutusele või investeerimisühingule kahju.
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of ‘other non credit-obligation assets’ (in accordance with Article 155(1) of CRR).
Veerus 020 kajastatakse ainult pärast ettenähtud arvelduspäeva kahjumis olevaid arveldamata tehinguid.
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veerus 030 omavahendite nõudeid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 378.
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
Arveldusriski riskipositsiooni arvutamiseks korrutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud veerus 030 kajastatavad omavahendite nõuded 12,5 ga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punktile b.
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad real 010 agregeeritud teavet seoses kauplemisportfelliväliste positsioonide arveldus/ülekanderiskiga (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378).
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute kogusummat vastavates kokkulepitud arveldushindades.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/020 agregeeritud teavet kahjumis olevatest arveldamata tehingutest tuleneva hinnavahe riskipositsiooni kohta.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 010/030 agregeeritud omavahendite nõudeid, mis tulenevad arveldamata tehingute omavahendite nõuete summeerimisest, korrutades veerus 020 kajastatud hinnavahe asjakohase teguriga, mis põhineb ettenähtud arvelduspäevale järgnevate tööpäevade arvul (kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriad).
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. ‘total exposures’) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 020–060 teavet seoses kauplemisportfelliväliste positsioonide arveldus/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Arveldus/ülekanderiski omavahendite nõudeid ei pea kajastama tehingute puhul, mis on arveldamata vähem kui 5 tööpäeva pärast ettenähtud arvelduspäeva.
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad real 070 agregeeritud teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus/ülekanderiskiga (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile ii ja artiklile 378).
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/010 pärast ettenähtud ülekandepäeva arveldamata tehingute kogusummat vastavates kokkulepitud arveldushindades.
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad andmeväljal 070/020 agregeeritud teavet kahjumis olevatest arveldamata tehingutest tuleneva hinnavahe riskipositsiooni kohta.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad ridades 080–120 teavet seoses kauplemisportfelli positsioonide arveldus/ülekanderiskiga vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 378 tabelis 1 osutatud kategooriatele.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. ‘the unpaid portion of partly-paid shares’).
Käesolevas vormis esitatakse teave kõigi väärtpaberistamiste kohta, mille puhul võetakse arvesse riski olulise osa ülekandmist ja mille puhul on aruandev krediidiasutus või investeerimisühing seotud väärtpaberistamisega, mida käsitletakse standardmeetodi kohaselt.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Kajastatav teave sõltub krediidiasutuse või investeerimisühingu rollist väärtpaberistamises.
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Seega kohaldatakse väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite suhtes asjakohaseid aruandluskirjeid.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Vormis CR SEC SA kogutakse koondteavet kauplemisportfelliväliste traditsiooniliste väärtpaberistamiste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta, mis on määratletud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 242 punktides 10 ja 11.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
ALGATATUD VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID KOKKU
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutus või investeerimisühing peab kajastama kõigi väärtpaberistamise tehingus algatatud olemasolevate väärtpaberistamise avatud positsioonide summat aruandekuupäeva seisuga, olenemata sellest, kellele positsioonid kuuluvad.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
Seega kajastatakse bilansilisi väärtpaberistamise positsioone (nt võlakirjad, allutatud laenud) ning bilansiväliseid positsioone ja tuletisinstrumente (nt allutatud krediidiliinid, likviidsuse tagamise tehingud, intressimäära vahetustehingud, krediidiriski vahetustehingud jne), mis on väärtpaberistamises algatatud.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Traditsiooniliste väärtpaberistamiste puhul, kus väärtpaberistamise tehingu algatajal ei ole mingit positsiooni, ei võta väärtpaberistamise tehingu algataja asjaomast väärtpaberistamist vormides CR SEC SA ja CR SEC IRB arvesse.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Sel eesmärgil loetakse väärtpaberistamise tehingu algataja positsioonide hulka kuuluvaks kapitalinõuete määruse artikli 242 punkti 12 kohaste uuenevate nõuete väärtpaberistamisel kasutatavaid ennetähtaegse amortiseerimise klausleid.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 249 ja 250 käsitatakse väärtpaberistatud riskipositsioonide krediidiriski kaitset nii, nagu ei oleks lõpptähtaegade mittevastavust.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
(-) OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE (CVA)
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Kapitalinõuete määruse artikli 223 lõikega 2 on ette nähtud üksikasjalik kord selles veerus kajastatava volatiilsusega korrigeeritud tagatise väärtuse (CVA) arvutamiseks.