natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This shall be reported as a decimal.
Täidetakse ainult futuuride ja optsioonide kohta.
The amount covered or exposed to the derivative.
Kahju maksimaalne summa ettevõtte lõpetamise korral.
For futures and options corresponds to contract size multiplied by the trigger value and by the number of contracts reported in that line.
Tuleb täita täiendava tunnuskoodi klassi F kohta.
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Kui krediidituletisinstrument on 100 % tagatud, on maksimaalne kahju lõpetamismenetluse korral 0.
When the trigger value corresponds to a range, the average value of the range shall be used.
Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil üle kantud summa (muu kui kindlustusmaksed).
The notional amount refers to the amount that is being hedged/invested (when not covering risks).
Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul makstud intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul üle kantud summadega.
If several trades occur, it shall be the net amount at the reporting date.
Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või C0210.
Buyer/Seller
Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil saadud summa (muu kui kindlustusmaksed).
Only for futures and options, swaps and credit derivatives contracts (currency, credit and securities swaps).
Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul saadud intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul saadud summadega.
Identify whether the derivative contract was bought or sold.
Märkige lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
The buyer and seller position for swaps is defined relatively to the security or notional amount and the swap flows.
Kui sama tuletisinstrumendi puhul kehtivad eri kuupäevad, esitage ainult tuletisinstrumendi esimese tehinguga seotud kuupäev ja iga tuletisinstrumendi kohta täitke ainult üks rida (mitte eri tehingud eri ridadel), kajastades sellesse tuletisinstrumenti investeeritud kogusummat.
A seller of a swap owns the security or notional amount at the contract inception and agrees to deliver during the contract term that security or notional amount, including any other outflows related to the contract, when applicable.
Lepingu uuendamise korral on tuletisinstrumendi tehingu kuupäevaks lepingu uuendamise kuupäev.
A buyer of a swap will own the security or the notional amount at the end of the derivatives contact and will receive during the contract term that security or notional amount, including any other inflows related to the contract, when applicable.
Tuletisinstrumendi kestus, st tähtaja lõpuni jäänud modifitseeritud kestus nende tuletisinstrumentide puhul, mille puhul kestust saab mõõta.
One of the options in the following closed list shall be used, with the exception of Interest Rate Swaps:
Võrdub tuletisinstrumendiga seotud sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude vahega, kui see on asjakohane.
1 — Buyer
Tuletisinstrumendi väärtus aruandekuupäeva seisuga, arvutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt.
2 — Seller
See võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.
For interest rate swaps one of the options in the following closed list shall be use:
Märkige tuletisinstrumentide hindamisel kasutatud meetod.
3 — FX–FL: Deliver fixed–for–floating
1 – samade varade või kohustiste noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
4 — FX–FX: Deliver fixed–for–fixed
2 – sarnaste varade või kohustiste noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
5 — FL–FX: Deliver floating–for–fixed
Tuletisinstrumendi vastaspoole nimi.
6 — FL–FL: Deliver floating–for–floating
Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
The payment made (if bought), for options and also up–front and periodical premium amounts paid for swaps, since inception.
börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul börsi nimi või
The payment received (if sold), for options and also up–front and periodical premium amounts received for swaps, since inception.
keskse vastaspoole kaudu kliiritavate börsiväliste tuletisinstrumentide puhul keskse vastaspoole nimi või
Number of similar derivative contracts reported in the line.
muude börsiväliste tuletisinstrumentide puhul lepingulise vastaspoole nimi.
It shall be the number of contracts entered into.
Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, ‘1’ shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, ‘10’ shall be reported.
Märkige vastaspoole ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
The number of contracts shall be the ones outstanding at the reporting date.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.
Number of underlying assets in the contract (e.g. for equity futures it is the number of equities to be delivered per derivative contract at maturity, for bond futures it is the reference amount underlying each contract).
Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.
The way the contract size is defined varies according with the type of instrument.
Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik.
For futures on equities it is common to find the contract size defined as a function of the number of shares underlying the contract.
Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt tuletisinstrumendi vastaspoolele antud reiting aruandekuupäeva seisuga.
For futures on bonds, it is the bond nominal amount underlying the contract.
Seda veergu ei täideta tuletisinstrumentide puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid.
Only applicable for futures and options.
See veerg tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0290).
Maximum amount of loss if an unwinding event occurs.
Esitage tuletisinstrumendi vastaspoolele direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a lõike 1 kohaselt määratud krediidikvaliteedi aste.
Applicable to CIC category F.
Krediidikvaliteedi aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida ettevõttesiseselt teevad standardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad.
Where a credit derivative is 100 % collateralised, the maximum loss under an unwinding event is zero.
Sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade sisereiting, kui sisemudelis kasutatakse sisereitinguid.
Amount delivered under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Vastaspoole lõpliku emaüksuse nimi.
Corresponds to interest paid for IRS and amounts delivered for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Kasutage juriidilise isiku ülemaailmset tunnust (LEI), kui see on teada.
In the cases where the settlement is made on a net basis then only one of the items C0200 and C0210 shall be reported.
Märkige veerus „Vastaspoole grupi tunnuskood” kasutatud koodi liik.
Amount received under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Tuletislepingu nimetus.
Corresponds to interest received for IRS and amounts received for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tuletisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on summa USA dollarites; valuuta, milles lepingukohaselt väljendatakse valuutavahetustehingute tinglikku väärtust jne).
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when obligations under the contract come into effect.
Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid.
When various dates occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Tuletisinstrumentide liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele tuletisinstrument on avatud.
In case of novation, the novation date becomes the trade date for that derivative.
Futuuride võrdlushind, optsioonide täitmishind (võlakirjade puhul on hind protsent nominaalsummast), forvardite puhul valuutavahetuskurss või intressimäär jne.
Derivative duration, defined as the residual modified duration, for derivatives for which a duration measure is applicable.
Ei täideta täiendava tunnuskoodi klassi D3 puhul (intressimäära ja valuutavahetustehingud).
Calculated as the net duration between in and out flows from the derivative, when applicable.
Kui see ei ole võimalik, ei täideta seda veergu täiendava tunnuskoodi klassi F1 puhul (krediidiriski vahetustehingud).
Value of the derivative as of the reporting date calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Kui aja jooksul esineb mitu käivitusväärtust, esitage ka järgmine käivitusväärtus.
It can be positive, negative or zero.
Kui tuletisinstrumendi käivitusväärtus on määratletud vahemikuna, esitage need komadega (,) eraldatult, kui vahemik ei ole järgnevus; kui vahemikus on järgnevad väärtused, eraldage need kriipsuga (–).
Identify the valuation method used when valuing derivatives.
Märkige sündmus, mis põhjustab lepingu lõpetamise, kuid mis ei ole lepingutingimuste tavapärane aegumine.
1 — quoted market price in active markets for the same assets or liabilities
1 – aluseks oleva või võrdlusüksuse pankrot
2 — quoted market price in active markets for similar assets or liabilities
2 – aluseks oleva võrdlusvara väärtuse järsk vähenemine
Name of the counterparty of the derivative.
3 – aluseks oleva vara või üksuse krediidireitingu järsk langemine
When not available, corresponds to the legal name.
4 – lepingu uuendamine, st tuletisinstrumendist tuleneva kohustuse asendamine uue kohustusega või tuletisinstrumendi lepingupoole asendamine uue lepingupoolega
Name of the exchange market for exchanged traded derivatives; or
5 – mitu sündmust või nende kombinatsioon
Name of Central Counterparty (‘CCP’) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
6 –muu
Name of the contractual counterparty for the other Over–The–Counter derivatives.
9 – lepingu lõpetamise käivitav sündmus puudub
Only applicable to Over–The–Counter derivatives, regarding contractual counterparties other than an exchange market and Central Counterparty (CCP).
Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetustehingute puhul).
Identification code of the counterparty using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetustehingute puhul).
If none is available this item shall not be reported
Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus (lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide puhul aegumise kuupäev jne).
Only applicable to Over–The–Counter derivatives.
Käesolevas vormis osutatud tuletisinstrumentide klassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI lisas („Täiendavate tunnuskoodide tabel”).
Identification of the code used for the ‘Counterparty Code’ item.
Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavad ja varaklassidesse A–F kuuluvad tuletisinstrumendid, mille suhtes positsioon on suletud, kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel).
The rating of the counterparty of the derivative at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
Kui leping veel kehtib, kuid selle mahtu on vähendatud, esitatakse teave lõpetatud osa kohta.
This item is not applicable to derivatives for which undertakings using internal model use internal ratings.
Lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendina käsitatakse sellist tuletisinstrumenti, mida käsitlev leping kehtis aruandeperioodil (viimasel kvartalil, kui vorm esitatakse kord kvartalis, või viimasel aastal, kui vorm esitatakse kord aastas) teatava aja jooksul, kuid lõppes enne aruandeperioodi lõppu.
This item shall be reported when External rating (C0290) is reported.
Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt, võib tuletisinstrumendi kohta teabe esitada liidetult või netosummana (märkides ainult esimese ja viimase tehingukuupäeva), kui nende olulised tunnused on samad ja järgitakse iga asjaomase kirje konkreetseid juhiseid.
Identify the credit quality step attributed to the counterparty of the derivative, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
2 – kahjukindlustus
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Internal rating of assets for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see sellel real esitatud lepingute summale.
Name of the ultimate parent entity of counterparty.
Tuletisinstrumendi puhul lepingu sõlmimisest kuni lepingu lõpuni või tuletisinstrumendi lõpptähtajani teenitud kasumi või kahjumi summa.
Identification code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Summa vastab soetus- ja müügiväärtuse (hinna) vahele.
Identification of the code used for the ‘Counterparty group Code’ item.
See võib olla positiivne (kasum) või negatiivne (kahjum).
Name of the derivative contract.
Börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul märgitakse ühe vahetustehingu puhul 1, kümne samade tunnustega vahetustehingu puhul märgitakse 10.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the derivative, i.e., currency of the notional amount of the derivative (e.g.: option having as underlying an amount in USD, currency for which the notional amount is expressed contractually for FX swap, etc.).
Lepingute arv hõlmab neid lepinguid, mis kehtisid teatavat aega, kuid olid aruandekuupäeva seisuga lõppenud.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC Table of this Regulation.
Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt, esitage ainult tuletisinstrumendi esimese tehinguga seotud kuupäev ja iga tuletisinstrumendi kohta täitke ainult üks rida (mitte eri tehingud eri ridadel), kajastades sellesse tuletisinstrumenti investeeritud kogusumma, võttes arvesse tehingute erinevaid kuupäevi.
When classifying derivatives using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the derivative is exposed to.
Tuletisinstrumendi väärtus tehingukuupäeva (lepingu lõppemise või müügi) või lõpptähtaja seisuga, arvutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt.
Reference price for futures, strike price for options (for bonds, price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi.
Not applicable to CIC D3 — Interest rate and currency swaps.
börsiväliselt kaubeldavate ja keskse vastaspoole kaudu kliiritavate tuletisinstrumentide puhul keskse vastaspoole nimi või
For CIC F1 — Credit default swaps it shall not be completed if not possible.
Käesoleva määruse VI lisas (Täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid.
In the case of more than one trigger over time, report the next trigger occurring.
Futuuride võrdlushind, optsioonide täitmishind (võlakirjade puhul on hind protsent nominaalsummast), forvardite puhul valuutavahetuskurss või intressimäär jne.
When the derivative has a range of trigger values, report the set separated by comma ‘,’ if the range is not continuous and report the range separated by ‘–’ if it is continuous.
S.09.01 – Teave perioodi tulu/kasumi ja kahjumi kohta
Identify the event that causes the unwinding of the contract, out of the regular expiration or term conditions.
Käesolevas vormis esitatakse tulu/kasumit ja kahjumit käsitlev teave varaklasside (sh tuletisinstrumendid) kaupa; seega ei ole vaja seda esitada kirjete kaupa.
1 — Bankruptcy of the underlying or reference entity
Selles vormis osutatud varaklassid on määratletud IV lisas (Varaklassid).
2 — Adverse fall in value of the underlying reference asset
Märkige portfelli kuuluvad varaklassid.
3 — Adverse change in credit rating of the underlying assets or entity
Kasutage IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.
4 — Novation, i.e. the act of replacing an obligation under the derivative with a new obligation, or replacing a party of the derivative with a new party
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust, tuleb valida „üldine”.
5 — Multiple events or a combination of events
Aruandeperioodil teenitud dividendide summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud dividendidest juba aruandeperioodi alguse seisuga kajastatud õigused dividendi saada ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga kajastatud õigused dividendi saada.
6 — Other events not covered by the previous options
Esitatakse varade kohta, millelt makstakse dividende, näiteks aktsiad, eelisõigusega väärtpaberid ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad.
9 — No unwind trigger
See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt laekunud dividende.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap price (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
Kogunenud intresside summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud intressidest aruandeperioodi alguse seisuga laekumata intressid ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga laekumata intressid.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap notional amount (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt ja saadud kupongidelt laekunud intresse.
Identify the contractually defined ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of close of the derivative contract, whether at maturity date, expiring date for options (European or American), etc.
Esitatakse varade kohta, millelt makstakse intressi, näiteks võlakirjad, laenud ja hoiused.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex V — CIC table of this Regulation.
Teenitud renditulu summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud renditulust aruandeperioodi alguse seisuga laekumata renditulu ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga laekumata renditulu.
This template contains an item–by–item list of closed derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F. When a contract is still open but has been reduced in size the closed portion shall be reported.
See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt laekunud renditulu.
Closed derivatives are the ones that were open at some point of the reference period (i.e. last quarter if template is submitted quarterly or last year if template is only submitted annually) but were closed before the end of the reporting period.
Esitatakse ainult kinnisvara kohta, sõltumata selle otstarbest.
If there are frequent trades on the same derivative, the derivative can be reported on an aggregated or net basis (indicating only the first and the last trade dates), as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Aruandeperioodil müüdud või saabunud tähtajaga varadest tulenev netokasum või – kahjum.
2 — Non–life:
Kasumi või kahjumi arvutamiseks lahutatakse müügiväärtus või lõpptähtaja väärtus direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohasest eelmise aruandeaasta lõpu väärusest (või soetusväärtusest, kui vara omandati aruandeperioodi jooksul).
Other recognized codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Netoväärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Aruandeperioodil müümata või saabumata tähtajaga varadest tulenev realiseerimata kasum või kahjum.
Amount of profit and loss arising from the derivative since inception, realised at the closing/maturing date.
Realiseerimata kasumi või kahjumi arvutamiseks lahutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohane aruandeaasta lõpu väärtus direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohasest eelmise aruandeaasta lõpu väärusest (või soetusväärtusest, kui vara omandati aruandeperioodi jooksul).
Corresponds to the difference between the value (price) at sale date and the value (price) at acquisition date.
Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavate väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu, mis hõlmab delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 309 lõike 2 punktis f osutatud likviidsuse vahetustehinguid, kirjete kaupa (st mitte aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi alusel).
This amount could be positive (profit) or negative (loss).
See vorm täidetakse üksnes juhul, kui sellise nii bilansilise kui ka bilansivälise väärtpaberitest alusvara väärtus, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad, moodustab lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast hiljem, üle 5 % vormi S.02.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 esitatud koguinvesteeringutest.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, 1 shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, 10 shall be reported.
Teave esitatakse kõikide bilansiliste ja bilansiväliste lepingute kohta.
The number of contracts shall be the ones entered into and that were closed at the reporting date.
See hõlmab kõiki aruandeperioodil kehtinud lepinguid, sõltumata sellest, kas need aruandekuupäeva seisuga kehtivad või on lõppenud.
When various trades occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Kui tegu on lepingutega, millega sisuliselt uuendatakse sama tehingut, esitatakse teave ainult avatud positsioonide kohta.
Value of the derivative calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC as of the trade (closing or sale) or maturity date.
Repoleping on leping, mille puhul väärtpaberi müüja kohustub selle hiljem tagasi ostma.
When available, corresponds to the entity name in the LEI database.
Väärtpaberite laenuks andmise puhul laenab üks osapool teisele tagatise eest väärtpaberi.
Name of Central Counterparty (CCP) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
Iga väärtpaberite laenuks andmise ja repoleping esitatakse nii mitmel real, kui on vaja teabe nõuetekohaseks esitamiseks.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC table of this Regulation.
Kui instrumendi eri osade puhul sobivad teabe esitamiseks erinevad kirjes loetletud variandid, tuleb leping lahti siduda, kui juhises ei ole märgitud teisiti.
Reference price for futures, strike price for options (for bonds price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Seda kirjet ei esitata bilansiväliste varade kohta.
S.09.01 — Information on gains/income and losses in the period
Märkige, millisesse varaklassi kuulub väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu tulemusena laenuks või üle antud alusvara.
This template contains information on gains/income and losses by asset category (including derivatives). i.e., no item–by–item reporting is required.
Kasutage käesoleva määruse IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.
The asset categories considered in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories.
Lepingu vastaspoole nimi.
Identify the asset categories present in the portfolio.
Märkige, millisesse varaklassi kuulub kõige olulisem väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu tulemusena laenuks või vastu võetud alusvara.