natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle puhul punktis 9 määratletud tinglik koguväärtus, millele tuletisinstrumendid viitavad, ületab 10 miljardit eurot, peavad täitma punktis 14 osutatud andmeväljad ka juhul, kui nende tuletisinstrumentide osakaal ei vasta punktis 11 kirjeldatud tingimustele.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad täitma punktis 15 osutatud andmeväljad juhul, kui täidetud on mis tahes järgmine tingimus:
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
punktis 10 osutatud krediidituletisinstrumentide maht on kahel järjestikusel aruandekuupäeval rohkem kui 300 miljonit eurot;
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
punktis 10 osutatud krediidituletisinstrumentide maht ületab 500 miljonit eurot.
Leverage ratio calculation (LRCalc)
Punkti 11 kohaselt peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täitma järgmised aruande andmeväljad: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 ja LR1;060;070.
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
Punkti 13 kohaselt peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täitma järgmised aruande andmeväljad: LR1;020;075, LR1;050;075 ja LR1;050;085.
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Finantsvõimenduse määra arvutamine (LRCalc)
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Aruandevormi sellesse ossa koondatakse andmed, mis on vajalikud kapitalinõuete määruse artiklites 429, 429a ja 429b määratletud finantsvõimenduse määra arvutamiseks.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad finantsvõimenduse määra kohta aruandeid kord kvartalis.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
Igas kvartalis viitab aruandekuupäeva väärtus vastava kvartali kolmanda kuu viimase kalendripäeva väärtusele.
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad andmeväljad 010;010 kuni 030;010, 060;010, 090;010, 110;010 ja 150;010 kuni 190;010, nagu andmeväljadel 050;010, 080;010, 100;010, 120;010 ja 220;010 viidatud erandid ei kehtinuks.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad andmeväljad 010;010 kuni 240;010, nagu andmeväljadel 250;010 ja 260;010 viidatud erandid ei kehtinuks.
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Iga summa, mis suurendab omavahendite summat või finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtust, kajastatakse aruandes positiivse arvuna.
Legal references and instructions
Seevastu iga summa, mis vähendab omavahendite kogusummat või finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtust, kajastatakse aruandes negatiivse arvuna.
Row and column
Kui kirje nimetuse ees on miinusmärk (-), ei esitata kõnealuse kirje puhul positiivset arvu.
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Viited õigussätetele ja juhised
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
Rida ja veerg
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud: riskipositsioon vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõigetele 5 ja 8.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 5 punkt d ja artikli 429 lõige 8
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute riskipositsioon, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 5 punktile d ja lõikele 8.
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad sellel andmeväljal arvesse tehinguid artikli 429b lõike 6 punkti c kohaselt.
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis saadakse, ega mis tahes väärtpabereid, mis antakse vastaspoolele eespool nimetatud tehingute kaudu ja mille bilansis kajastamist jätkatakse (st mille puhul raamatupidamisarvestuses kajastamise lõpetamise kriteeriumid ei ole täidetud).
Article 429b(1) of the CRR
Selle asemel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud neid kirjeid andmeväljal 190,010.
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse vahendatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing pakub kliendile või vastaspoolele kahjuhüvitist või garantiid, mis on piiratud mis tahes erinevusega kliendi poolt laenuksantud väärtpaberi või raha väärtuse ja laenuvõtja antud tagatise väärtuse vahel, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 6 punktis a.
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, kaasa arvatud bilansiväliste tehingute, vastaspoole krediidiriskist tulenev lisand, mis määratakse kindlaks vastavalt vajadusele kapitalinõuete määruse artikli 429b lõigete 2 või 3 kohaselt.
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute suhtes kohaldatav erand: lisand vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429b lõikele 4 ja artiklile 222
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Kapitalinõuete määruse artikli 429b lõige 4 ja artikkel 222
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute, kaasa arvatud bilansiväliste tehingute, riskipositsiooni väärtus, mis on arvutatud kapitalinõuete määruse artikli 222 kohaselt, tingimusel et kohaldatava riskikaalu alampiir on 20 %.
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad sellel andmeväljal arvesse tehinguid kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 6 punkti c kohaselt.
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse tehinguid, mille puhul finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtuse lisand määratakse kindlaks kapitalinõuete määruse artikli 429b lõikes 1 sätestatud meetodil.
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 6 punkt a ning lõiked 2 ja 3
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Selliste vahendatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute riskipositsiooni väärtus, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing pakub kliendile või vastaspoolele kahjuhüvitist või garantiid, mis on piiratud mis tahes erinevusega kliendi poolt laenuksantud väärtpaberi või raha väärtuse ja laenuvõtja antud tagatise väärtuse vahel, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 6 punktis a; koosneb üksnes lisandist, mis on vastavalt vajadusele kindlaks määratud kapitalinõuete määruse artikli 429b lõike 2 või 3 kohaselt.
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse tehinguid artikli 429b lõike 6 punkti c kohaselt.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Selle asemel kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud neid kirjeid vastavalt vajadusele andmeväljadel 010;010 ja 020;010 või 010;010 ja 030;010.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 11 ja artikli 306 lõike 1 punkt c
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Välja jäetud keskse vastaspoole poole kliendipõhistest kliiritavatest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevad kauplemisriskipositsioonid, tingimusel et asjaomased kirjed vastavad kapitalinõuete määruse artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Kui välja jäetud keskse vastaspoole pool on väärtpaber, ei võeta seda sellel andmeväljal arvesse, välja arvatud juhul, kui see on edasipanditud väärtpaber, mida kohaldatava raamatupidamistava kohaselt (st vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 111 lõike 1 esimesele lausele) võetakse arvesse täies väärtuses.
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad sellel andmeväljal esitatud summa ka andmeväljadel 010;010, 020;010 ja 030;010, nagu ei kohaldataks ühtegi erandit, ning kui eelmise lause teises pooles mainitud tingimus on täidetud, andmeväljal 190;010.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing on väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu välja jäetud poolele andnud alustamise tagatise, mis on kajastatud andmeväljal 190;010, aga ei ole kajastatud andmeväljal 020;010 ega 030;010, võib krediidiasutus või investeerimisühing selle esitada käesoleval andmeväljal.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Kapitalinõuete määruse artiklid 429a, 274, 295, 296, 297 ja 298
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute ning krediidituletisinstrumentide (kaasa arvatud bilansivälised) kapitalinõuete määruse artikli 274 lõike 1 kohane praegune asenduskulu, mis on esitatud enne saadud variatsioonitagatisi.
Cross-product netting shall not apply.
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 kohaselt võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 295 arvesse uuenduslepingute ja muude tasaarvestuskokkulepete mõju.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Toodetevaheline tasaarvestus ei ole kohaldatav.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad siiski teha tasaarvestust kapitalinõuete määruse artikli 272 punkti 25 alapunktis c osutatud tootekategooria siseselt ja krediidituletisinstrumentide puhul, kui nende suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 295 punktis c osutatud lepingujärgset toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
Article 429a(3) of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal lepinguid, mida mõõdetakse esmase riskipositsiooni meetodil vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429a lõikele 8 ja artiklile 275.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõige 3
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Selliselt vastaspoolelt saadud rahaline variatsioonitagatis, kelle puhul aktsepteeritakse tasaarvestamist tuletisinstrumentide riskipositsiooni asenduskulu suhtes kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 3 kohaselt.
Article 429(11) of the CRR
Sellel andmeväljal ei võeta arvesse mis tahes rahalist variatsioonitagatist, mis on saadud välja jäetud keskse vastaspoole poolelt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 11 kohaselt.
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 11
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu kliendipõhistest kliiritavatest tuletistehingutest tulenevad välja jäetud kauplemisriskipositsioonide asenduskulu osa, tingimusel et see vastab kapitalinõuete määruse artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Käesolev summa esitatakse enne rahalist variatsioonitagatist, mis sellelt poolelt saadi.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad sellel andmeväljal esitatud summa ka andmeväljal 060;010, nagu ei oleks kohaldatud mingit väljajätmist.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklid 429a, 274, 295, 296, 297, 298 ja artikli 299 lõige 2
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Sellel andmeväljal kajastatakse lisandit (kaasa arvatud bilansiväliste) krediidituletisinstrumentide ja kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute potentsiaalse tuleviku riskipositsiooni jaoks, mis arvutatakse turuväärtuse meetodil (kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepingute puhul kapitalinõuete määruse artikli 274 ja krediidituletisinstrumentide puhul kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 kohaselt), kohaldades sealjuures kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 kohaseid tasaarvestamise eeskirju.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Kõnealuste lepingute riskipositsiooni väärtuse kindlaksmääramisel võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 295 arvesse uuenduslepingute ja muude tasaarvestuskokkulepete mõju.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad siiski teha tasaarvestust kapitalinõuete määruse artikli 272 punkti 25 alapunktis c osutatud tootekategooria siseselt ja krediidituletisinstrumentide puhul, kui nende suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 295 punktis c osutatud lepingujärgset toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429a lõike 1 teisele lõigule kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud krediidituletisinstrumentide potentsiaalse tuleviku krediidiriski positsiooni kindlaksmääramisel kapitalinõuete määruse artikli 299 lõike 2 punktis a sätestatud põhimõtteid mitte ainult kauplemisportfelli kuuluvate, vaid kõigi oma krediidituletisinstrumentide suhtes.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu kliendipõhistest kliiritavatest tuletistehingutest tulenev välja jäetud kauplemisriskipositsioonide potentsiaalne tuleviku riskipositsioon, tingimusel et see vastab kapitalinõuete määruse artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad sellel andmeväljal esitatud summa ka andmeväljal 090;010, nagu ei oleks kohaldatud mingit väljajätmist.
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõige 8 ja artikkel 275
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Sellel andmeväljal kajastatakse kapitalinõuete määruse II lisa punktides 1 ja 2 loetletud lepingute riskipositsiooni näitaja, mis on arvutatud kapitalinõuete määruse artiklis 275 sätestatud esmase riskipositsiooni meetodi kohaselt.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Esmase riskipositsiooni meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud ei vähenda riskipositsiooni näitajat saadud rahalise variatsioonitagatise summa võrra vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429a lõikele 8.
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes ei kasuta esmase riskipositsiooni meetodit, ei täida seda andmevälja.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei võta sellel andmeväljal arvesse lepinguid, mida mõõdetakse turuväärtuse meetodil vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429a lõikele 1 ja artiklile 274.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul, kui kohaldatakse esmase riskipositsiooni meetodit, mis on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 275, tingimusel et asjaomased kirjed vastavad kapitalinõuete määruse artikli 306 lõike 1 punktis c sätestatud tingimustele.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad sellel andmeväljal esitatud summa ka andmeväljal 110;010, nagu ei oleks kohaldatud mingit väljajätmist.
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 429a lõiked 5 kuni 7
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Väljakirjutatud krediidituletisinstrumendi (st kui krediidiasutus või investeerimisühing pakub vastaspoolele krediidiriski kaitset) tinglik ülemväärtus, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 429a lõigetes 5–7.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Selliste ostetud krediidituletisinstrumentide tinglik ülemväärtus, kui krediidiasutus või investeerimisühing ostab vastaspoolelt krediidiriski kaitset, mille aluseks olev üksus on sama nagu krediidiasutuse või investeerimisühingu väljakirjutatud krediidituletisinstrumentidel, ning kui selle ostetud kaitse järelejäänud lõpptähtaeg on müüdud krediidiriski kaitse järelejäänud lõpptähtajaga võrdne või sellest pikem.
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Seega ei ole väärtus iga aluseks oleva üksuse puhul suurem kui andmeväljal 130;010 esitatud väärtus.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõige 10, artikli 111 lõike 1 punkt d ja artikli 166 lõige 9
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Kapitalinõuete määruse I lisa punkti 4 alapunktides a kuni c osutatud sellised madala riskiga bilansivälised kirjed, millele võib määrata 0 % ümberhindlusteguri vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 10 ja artikli 111 lõike 1 punktile d (meeldetuletuseks: riskipositsiooni väärtus on siin 10 % nimiväärtusest).