natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Krediidiriski standardmeetodi kohased mõõduka riskiga bilansivälised kirjed – nimiväärtus
Medium risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Sellel andmeväljal kajastatakse selliste bilansiväliste kirjete nimiväärtust, millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 20 %.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Krediidiriski standardmeetodi kohased mõõduka riskiga bilansivälised kirjed – nimiväärtus
Full risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Sellel andmeväljal kajastatakse selliste bilansiväliste kirjete nimiväärtust, millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 50 %.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Krediidiriski standardmeetodi kohased täisriskiga bilansivälised kirjed – nimiväärtus
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures — Nominal value
Sellel andmeväljal kajastatakse selliste bilansiväliste kirjete nimiväärtust, millele krediidiriski standardmeetodi alusel määrataks krediidiriski ümberhindlustegur 100 %.
Article 154(4) of the CRR
(Memokirjed) Uuenevate jaenõuete kasutatud limiidid – nimiväärtus
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Kapitalinõuete määruse artikli 154 lõige 4
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments — Nominal value
Sellel andmeväljal kajastatakse bilansiväliste uuenevate jaenõuete kasutatud limiitide nimiväärtust.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
(Memokirje) Tingimusteta tühistatavad krediitkaartide kasutatud krediidilimiidid – nimiväärtus
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
Sellel andmeväljal kajastatakse tingimusteta tühistatavate krediitkaartide kasutatud krediidilimiitide nimiväärtust.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
(Memokirjed) Mitteuuenevate tingimusteta tühistatavate limiitide kasutatud limiidid – nimiväärtus
Cash collateral received in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Sellel andmeväljal kajastatakse mitteuuenevate tingimusteta tühistatavate limiitide kasutatud limiitide nimiväärtust.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames saadud rahaline tagatis – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames saadud rahalise tagatise kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Sellel andmeväljal tähendab rahaline tagatis raha (sealhulgas müntide ja pangatähtede/valuuta) kogusummat.
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Keskpankades hoitavate hoiuste kogusumma hõlmatakse selles ulatuses, milles neid hoiuseid saab stressiolukorras välja võtta.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis on hoiustatud teistes krediidiasutustes ja investeerimisühingutes.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames antud rahalise tagatisega seotud nõuded – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute tagatiseks antud rahalise tagatisega seotud nõuete kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või krediidiriski maandamise mõju puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
Securities received in an SFT that are recognised as an asset — Accounting value assuming no netting or other CRM
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kellel on kohaldatava raamatupidamistava kohaselt lubatud antud rahalise tagatisega seotud nõuded tasaarvestada seonduvate tuletisinstrumentidest tulenevate kohustustega (negatiivne õiglane väärtus) ning kes otsustavad seda võimalust kasutada, peavad tasaarvestamise tühistama ning kajastama rahalise nõude netosummas.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute raames saadud väärtpaberid, mida kajastatakse varana – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist
SFT cash conduit lending (cash receivables) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute raames saadud väärtpaberite kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, kui väärtpabereid kajastatakse kohaldatava raamatupidamistava kohaselt varana, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, kus toimub rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamine (rahalised nõuded) – bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maandamise puudumist
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Kvalifitseeruvate rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingute raames väärtpaberite omanikule edasilaenatud rahast tulenevate rahaliste nõuete kohaldatava raamatupidamistava kohane raamatupidamislik bilansiline väärtus, eeldades raamatupidamisliku tasaarvestuse või muude krediidiriski maandamise mõjude puudumist (st raamatupidamisliku tasaarvestuse ja krediidiriski maandamise mis tahes mõjud bilansilisele väärtusele tühistatakse).
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud ei kajasta sellel andmeväljal raha, mis on hoiustatud teistes krediidiasutustes ja investeerimisühingutes.
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehing tähendab kombinatsiooni kahest tehingust, kus krediidiasutus või investeerimisühing ühelt poolt laenab väärtpaberite omanikult väärtpaberid ja laenab need edasi väärtpaberite laenuksvõtjale.
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Teiselt poolt saab ta väärtpaberite laenuksvõtjalt rahalise tagatise ja laenab saadud raha edasi väärtpaberite omanikule.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Kvalifitseeruv rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehing peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele:
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
mõlemad kvalifitseeruvasse rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvad üksiktehingud toimuvad kas samal tehingupäeval või rahvusvaheliste tehingute puhul kahel järjestikusel tööpäeval;
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
kui rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvates üksiktehingutes ei ole lõpptähtaega täpsustatud, on krediidiasutusel või investeerimisühingul juriidiline õigus sulgeda igal ajal etteteatamiseta ükskõik kumb rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingu pool (st mõlemad selle raamesse kuuluvad üksiktehingud);
it does not give rise to any other incremental exposures.
kui rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingusse kuuluvates üksiktehingutes on lõpptähtaeg täpsustatud, ei tulene rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingust krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks lõpptähtaegade mittevastavusi; samuti on krediidiasutusel või investeerimisühingul juriidiline õigus sulgeda igal ajal etteteatamiseta ükskõik kumb rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamise tehingu pool (st mõlemad selle raamesse kuuluvad üksiktehingud);
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
see ei too kaasa mis tahes muid täiendavaid riskipositsioone.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Riskipositsioonid, mille suhtes võib kohaldada kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 kohast käsitlust – hüpoteetiliselt välja jäetud finantsvõimenduse määra riskipositsiooni summa
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma, mis jäetaks välja, kui pädevad asutused annaksid täieliku loa jätta välja riskipositsioonid, mille puhul on täidetud kõik kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 punktides a kuni e sätestatud tingimused ja mis on heaks kiidetud kapitalinõuete määruse artikli 113 lõike 6 kohaselt.
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Kui pädev asutus on juba andnud täieliku loa, võrdub selle andmevälja väärtus andmeväljaga LRCalc;250;010.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Riskipositsioonid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 14 punktides a–c sätestatud tingimustele – hüpoteetiliselt välja jäetud finantsvõimenduse määra riskipositsiooni summa
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma, mis jäetaks välja, kui pädevad asutused annaksid täieliku loa jätta välja riskipositsioonid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 14 punktides a–c sätestatud tingimustele.
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures (LR2)
Kui pädev asutus on juba andnud täieliku loa, võrdub selle andmevälja väärtus andmeväljaga LRCalc;260;010.
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Bilansilised ja bilansivälised kirjed – riskipositsioonide täiendav jaotus (LR2)
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Vormis LR2 esitatakse teave täiendava jaotuse kohta, mida rakendatakse kõigi selliste kauplemisportfelliväliste bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide [1] ja kõigi selliste kauplemisportfelli kuuluvate riskipositsioonide korral, mille puhul esineb vastaspoole krediidirisk.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Jaotuse aluseks on kapitalinõuete määruse krediidiriski käsitleva jao kohaselt rakendatavad riskikaalud.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Sisereitingute meetodi kohaste riskipositsioonide puhul tuletatakse teave teisiti kui standardmeetodi kohaste riskipositsioonide puhul.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Riskipositsioonide puhul, mida toetavad krediidiriski maandamise tehnikad, mille raames vastaspoole riskikaal asendatakse garantii riskikaaluga, võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud aluseks riskikaalu pärast asendusmõju arvessevõtmist.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Sisereitingute meetodi rakendamisel teevad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgnevalt järgmise arvutuse: igasse võlgniku reitinguklassi kuuluvate riskipositsioonide puhul (v.a nende puhul, mille jaoks on ette nähtud konkreetsed regulatiivsed riskikaalud) tuletatakse riskikaal selliselt, et jagatakse riskikaalu valemist (krediidiriski positsioonide puhul) või regulatiivsest valemist (väärtpaberistamise positsioonide puhul) saadud riskiga kaalutud varad riskipositsiooni väärtusega pärast selliste krediidiriski maandamise tehnikatest tulenevate likviidsete vahendite sisse- ja väljavoolude arvessevõtmist, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Sisereitingute meetodi korral jäetakse riskipositsioonid, mis on klassifitseeritud makseviivituses olevaks, andmeväljadelt 020;010 kuni 090;010 välja ja kajastatakse neid andmeväljal 100;010.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Standardmeetodi korral jäetakse riskipositsioonid, mis kuuluvad kapitalinõuete määruse artikli 112 punkti j kohaldamisalasse, andmeväljadelt 020;020 kuni 090;020 välja ja kajastatakse neid andmeväljal 100;020.
This is the sum of 020:* to 100;*.
Mõlema meetodi korral käsitlevad krediidiasutused ja investeerimisühingud regulatiivsest kapitalist mahaarvatud riskipositsioone riskipositsioonidena, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %.
Exposures with a 0 % risk weight.
Siin esitatakse andmeväljade 020:* kuni 100;* summa.
> 0 % and ≤ 12 %
Riskipositsioonid, mille riskikaal on 0 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
> 0 % ja ≤ 12 %
> 12 % and ≤ 20 %
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 0 %, kuid mitte üle 12 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
> 12 % ja ≤ 20 %
> 20 % and ≤ 50 %
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 12 %, kuid mitte üle 20 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
> 20 % ja ≤ 50 %
> 50 % and ≤ 75 %
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 20 %, kuid mitte üle 50 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
> 50 % ja ≤ 75 %
> 75 % and ≤ 100 %
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 50 %, kuid mitte üle 75 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
> 75 % ja ≤ 100 %
> 100 % and ≤ 425 %
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 75 %, kuid mitte üle 100 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
> 100 % ja ≤ 425 %
> 425 % and ≤ 1250 %
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 100 %, kuid mitte üle 425 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
> 425 % ja ≤ 1250 %
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Riskipositsioonid, mille riskikaal jääb vahemikku üle 425 %, kuid mitte üle 1250 %.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Standardmeetodi korral riskipositsioonid, mis kuuluvad kapitalinõuete määruse artikli 112 punkti j reguleerimisalasse.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Sisereitingute meetodi korral on makseviivituses olevad riskipositsioonid kõik riskipositsioonid, mille makseviivituse tõenäosus on 100 %.
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
(Memokirje) Madala riskiga bilansivälised kirjed või bilansivälised kirjed, mille suhtes kohaldatakse maksevõime suhtarvu arvutamisel ümberhindlustegurit 0 %
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Kapitalinõuete määruse artikli 111 kohased madala riskiga bilansivälised kirjed ja kapitalinõuete määruse artikli 166 kohased ümberhindlusteguriga 0 % bilansivälised kirjed.
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid (standardmeetodi kohased riskipositsioonid)
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide riskipositsiooni väärtused pärast väärtuse korrigeerimiste, kõigi krediidiriski maandavate tegurite ja ümberhindlustegurite arvessevõtmist, mis on arvutatud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. peatüki kohaselt.
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid (sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid)
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide riskipositsiooni väärtused kapitalinõuete määruse artikli 166 ja artikli 230 lõike 1 teise lõigu esimese lause kohaselt pärast selliste krediidiriski maandamise tehnikatest tulenevate likviidsete vahendite sisse- ja väljavoolude arvessevõtmist, millel on riskipositsioonile asendusmõjud.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Bilansiväliste kirjete puhul kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kapitalinõuete määruse artikli 166 lõigetes 8 kuni 10 määratletud ümberhindlustegureid.
Alternative definition of capital (LR3)
Bilansiväliste kirjete riskipositsiooni väärtused vastavalt kapitalinõuete määruse artiklites 111 ja 166 määratletule, ilma ümberhindlustegureid kohaldamata.
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Kapitali alternatiivne määratlus (LR3)
Article 50 of the CRR
Vormis LR3 esitatakse teave kapitalinäitajate kohta, mis on vajalikud kapitalinõuete määruse artiklis 511 ettenähtud läbivaatamiseks.
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 50
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Siin kajastatakse esimese taseme põhiomavahendid, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artiklis 50, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
Article 72 of the CRR
Siin kajastatakse esimese taseme põhiomavahendid, mis on arvutatud kapitalinõuete määruse artikli 50 määratluse kohaselt, pärast kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandite arvesse võtmist.
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 72
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Siin kajastatakse omavahendid, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artiklis 72, võtmata arvesse kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandeid.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Siin kajastatakse omavahendid, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artiklis 72, pärast kapitalinõuete määruse X osa 1. ja 2. peatükis sätestatud erandite arvesse võtmist.
Articles 36 to 47 of the CRR,
See hõlmab esimese taseme põhiomavahendite kirjete regulatiivsete korrigeerimiste summat, mis korrigeerib varade väärtust ja on ette nähtud järgmisega:
as applicable
kapitalinõuete määruse artiklid 36 kuni 47,