natgillin/translations-raw huggingface dataset:
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
(-) KOGUVÄLJAVOOL: KAUDSE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (G*)
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
„Sissevoolu” ja „väljavoolu” üldreegli kohaselt on selles veerus kajastatavad summad esitatud „sissevooluna” vastavas krediidiriski vormis (CR SA või CR IRB) ja krediidiriski kaitse andja (st kolmas isik, kellele väärtpaberistamise seeria kaudse krediidiriski kaitse kaudu üle kantakse) asjakohases riskipositsiooni klassis.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
Kõiki säilitatud või tagasi ostetud väärtpaberistamise seeriaid (nt säilitatud esimese järjekoha kahju positsioonid) kajastatakse nimiväärtuses.
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Krediidiriski kaitse säilitatud või tagasi ostetud väärtuse arvutamisel ei võeta arvesse järelevalvelisi krediidiriski kaitse väärtuskärpeid.
CR EQU IRB 1 — row 020,
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID: ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad väärtpaberistamise positsioonid, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktidele a, c ja e ning lõikele 2, kohaldamata krediidiriski ümberhindlustegureid ning mis tahes krediidiriski korrigeerimisi ja eraldisi.
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
Tasaarvestus on asjakohane ainult samale väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjatele antud mitme tuletislepingu puhul, mis on kaetud aktsepteeritud tasaarvestuslepinguga.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Selles veerus kajastatavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised on seotud ainult väärtpaberistamise positsioonidega.
CR EQU IRB 1 — row 100
Väärtpaberistatud positsioonide väärtuse korrigeerimisi arvesse ei võeta.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Ennetähtaegse amortiseerimise klausli korral peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täpsustama kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikes 2 määratletud väärtpaberistamise tehingu algatajale kuuluva osaluse.
CR EQU IRB 1 — row 110
Sünteetiliste väärtpaberistamiste puhul võrduvad bilansiliste kirjete ja/või investorite osaluste (ennetähtaegne amortiseerimine) vormis olevad väärtpaberistamise tehingu algataja hoitavad positsioonid veergude 010–040 summaga.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Krediidikahjude katteks tehtavad väärtuse korrigeerimised ja eraldised (kapitalinõuete määruse artikkel 159) vastavalt aruandava üksuse suhtes kohaldatavatele raamatupidamistavadele.
As an example,
Väärtuse korrigeerimised hõlmavad kõiki summasid, mida on võetud arvesse finantsvarade krediidikahjude kasumis või kahjumis (sealhulgas õiglases väärtuses mõõdetud finantsvarade krediidiriskist tulenevad kahjud, mida ei arvata maha riskipositsiooni väärtusest) alates nende esmasest bilansis kajastamisest pluss makseviivituses olevate ostetud nõuete allahindlus vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikele 1.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
Eraldised hõlmavad bilansiväliste kirjete akumuleeritud krediidikahjusid.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR shall be reported in row 110.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõigete 1 ja 2 kohased väärtpaberistamise positsioonid ilma ümberhindlustegurite kohaldamiseta.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 040.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükk ja artikli 4 lõike 1 punkt 57
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Selles veergude kogumis kogutakse teavet krediidiriski maandamise tehnikate kohta, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel (nagu märgitud allpool sissevoolu ja väljavoolu puhul).
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Vt vormi CR SA juhiseid (selliste krediidiriski maandamise tehnikate kajastamine, millel on asendusmõju).
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
(-) KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE: KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (GA)
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Kaudne krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59 ja seda reguleeritakse artikliga 235.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for se ttlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Otsene krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 58 ja seda reguleeritakse artiklitega 195, 197 ja 200.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Samuti kajastatakse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral riskikaalude või võlgniku reitinguklasside sisest sissevoolu ja väljavoolu.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Kapitalinõuete määruse artikli 222 lõige 3 ning artikli 235 lõiked 1 ja 2
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Väljavool vastab kirje „riskipositsioon, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised” kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral riskikaalust või võlgniku reitinguklassist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 090 [(-) koguväljavool].
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Väärtpaberistamise positsioone, mis on võlaväärtpaberid ja aktsepteeritud finantstagatis vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 197 lõikele 1, kajastatakse finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetodi kasutamise korral sissevooluna selles veerus.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 100 (kogusissevool).
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Vastavasse riskikaalu ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 110.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
(-) KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSESE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (CVAM) FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETODI ALUSEL
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
See kirje hõlmab ka krediidiriski vahetustehingut sisaldavaid võlakirju (kapitalinõuete määruse artikkel 218).
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veergudega 120 ja 130.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes seega ei kohaldata artikli 246 lõike 1 punktis c sätestatud ümberhindlustegurit.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktiga c on ette nähtud, et bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on tema nimiväärtus, mida on korrutatud ümberhindlusteguriga.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Kõnealune ümberhindlustegur on 100 %, kui kapitalinõuete määruses ei ole teisiti ette nähtud.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Vt vormi CR SA „Kokku” veerud 160–190.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Aruandluse eesmärgil kajastatakse riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtust (E*) vastavalt järgmisele neljale üksteist välistavasse ümberhindlustegurite vahemikule: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] ja [50 %, 100 %].
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Arti cle 378 of CRR).
Kõnealune teave on seotud vormi CR SA „Kokku” veeruga 200.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Kapitalinõuete määruse artikliga 258 on ette nähtud, et väärtpaberistamise positsioonide puhul, millele on määratud riskikaal 1250 %, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud alternatiivina positsiooni kaasamisele oma riskiga kaalutud vara arvutusse arvata positsiooni riskipositsiooni väärtuse omavahenditest maha.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Riskipositsiooni väärtus, millest on lahutatud omavahenditest maha arvatud riskipositsiooni väärtus.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
SELLISE RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUSE, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID, JAOTUS RISKIKAALUDE LÕIKES
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Reitingu saanud positsioon on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 8.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid, jaotatakse krediidikvaliteedi astmete lõikes, nagu on standardmeetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikliga 251 (tabel 1).
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
RISKIKAAL 1250 % (REITINGUTA POSITSIOONID)
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Reitinguta positsioon on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktis 7.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Kapitalinõuete määruse artiklid 253 ja 254 ning artikli 256 lõige 5
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Aluspositsioonide arvessevõtmist käsitlevates veergudes kajastatakse kõiki reitinguta riskipositsioone, mille puhul riskikaal saadakse riskipositsioonide alusportfellist (kogumi keskmine riskikaal, kogumi suurim riskikaal või kontsentratsiooni suhtarvu kasutamine).
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE – MILLEST: VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE TEISE JÄRJEKOHA KAHJU
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse teise või kõrgema järjekoha kahju väärtpaberistamise seeriasse kuuluvate väärtpaberistamise positsioonide käsitlust varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmis, nagu on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 254.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 249 lõikes 9.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE – MILLEST: KESKMINE RISKIKAAL (%)
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Esitatakse riskipositsioonide väärtusega kaalutud keskmine riskikaal.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD: KESKMINE RISKIKAAL (%)
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne lõpptähtaegade mittevastavustest või hoolduskohustuste sätete rikkumisest tulenevaid korrigeerimisi, välja arvatud mis tahes riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Sünteetiliste väärtpaberistamiste kajastamisel selles veerus ei võeta arvesse mis tahes lõpptähtaegade mittevastavust.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Kapitalinõuete määruse artikli 14 lõikega 2, artikli 406 lõikega 2 ja artikliga 407 on ette nähtud, et juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida kõnealuse määruse artiklite 405, 406 või 409 teatavaid nõudeid, tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused kehtestavad proportsionaalse täiendava riskikaalu, milleks on vähemalt 250 % riskikaalust (ülempiiriga 1250 %), mida kohaldataks asjaomaste väärtpaberistamise positsioonide suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jaole.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Sellise täiendava riskikaalu võib kehtestada mitte ainult investorist krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, vaid ka väärtpaberistamise tehingu algatajatele, sponsoritele ja algsetele laenuandjatele.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
LÕPPTÄHTAEGADE MITTEVASTAVUSEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA KORRIGEERIMINE
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Sünteetiliste väärtpaberistamiste lõpptähtaegade mittevastavuse puhul kajastatakse kapitalinõuete määruse artiklis 250 määratletud RW*-RW(SP), välja arvatud väärtpaberistamise seeriate puhul, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 % ja mille puhul on kajastatav summa võrdne nulliga.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Tuleb tähele panna, et RW(SP) ei hõlma mitte ainult veerus 330 kajastatud riskiga kaalutud vara, vaid ka riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA: ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST/PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne (veerg 370)/pärast (veerg 380) kapitalinõuete määruse artiklis 252 (praegu makseviivituses olevate või eriti suure riskiga seotud riskipositsioonide väärtpaberistamine) või artikli 256 lõikes 4 (täiendavad omavahendite nõuded ennetähtaegse amortiseerimise klausleid sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamiste puhul) sätestatud piirangute kohaldamist.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
MEMOKIRJE: RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE STANDARDMEETODI KOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Riskiga kaalutud vara, mis tuleneb riskimaanduse andjale ümberjaotatud riskipositsioonidest (ja mida seepärast arvutatakse vastavas vormis), mida võetakse arvesse väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri arvutamisel.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Vorm CR SEC SA on jagatud kolme peamisse reakogumisse, milles esitatakse andmed väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite algatatud/sponsoreeritud/säilitatud või ostetud riskipositsioonide kohta.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Neist igaühe puhul on teave jaotatud bilansiliste ning bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide lõikes, samuti väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste lõikes.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Koguriskipositsioon (aruandekuupäeva seisuga) on jaotatud ka väärtpaberistamise alguses kohaldatud krediidikvaliteedi astmete lõikes (viimane reakogum).
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Koguriskipositsioon tähendab avatud väärtpaberistamise positsioonide kogusummat.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult kogu teave, mida väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid on kajastanud järgnevates ridades.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Avatud edasiväärtpaberistamise positsioonide kogusumma vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktides 63 ja 64 sätestatud määratlustele.