natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 41.00 — ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS — ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
C 41.00 – BILANSILISED JA BILANSIVÄLISED KIRJED – RISKIPOSITSIOONIDE TÄIENDAV JAOTUS (LR2)
On- and off- balance sheet exposures (SA exposures)
Bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid (standardmeetodi kohased riskipositsioonid)
On- and off- balance sheet exposures (IRB exposures)
Bilansilised ja bilansivälised riskipositsioonid (sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid)
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book as well as exposures of the trading book subject to counterparty credit risk (breakdown in accordance with the risk weight):
Kõik bilansilised ja bilansivälised kauplemisportfellivälised riskipositsioonid ning kauplemisportfellist tulenevad riskipositsioonid, mille suhtes kohaldatakse vastaspoole krediidiriski (jaotumine riski kaalu kohaselt):
> 0 % and ≤ 12 %
> 0 % ja ≤ 12 %
> 12 % and ≤ 20 %
> 12 % ja ≤ 20 %
> 20 % and ≤ 50 %
> 20 % ja ≤ 50 %
> 50 % and ≤ 75 %
> 50 % ja ≤ 75 %
> 75 % and ≤ 100 %
> 75 % ja ≤ 100 %
> 100 % and ≤ 425 %
> 100 % ja ≤ 425 %
> 425 % and ≤ 1250 %
> 425 % ja ≤ 1250 %
(memo item) Low risk off-balance sheet items and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
(Memokirje) Madala riskiga bilansivälised kirjed ja bilansivälised kirjed, mille suhtes kohaldatakse maksevõime suhtarvu arvutamisel ümberhindlustegurit 0 %
C 42.00 — ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
C 42.00 – KAPITALI ALTERNATIIVNE MÄÄRATLUS (LR3)
Common Equity Tier 1 capital — fully phased-in definition
Esimese taseme põhiomavahendid – täielikult rakendatud määratlus
Common Equity Tier 1 capital — transitional definition
Esimese taseme põhiomavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Total own funds — fully phased-in definition
Omavahendite kogusumma – täielikult rakendatud määratlus
Total own funds — transitional definition
Omavahendite kogusumma — üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Asset amount deducted — from CET1 items — fully phased-in definition
Maha arvatud varasumma – esimese taseme põhiomavahendite kirjetest – täielikult rakendatud määratlus
Asset amount deducted — from CET1 items — transitional definition
Maha arvatud varasumma – esimese taseme põhiomavahendite kirjetest – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Asset amount deducted — from own funds items — fully phased-in definition
Maha arvatud varasumma – omavahendite kirjetest – täielikult rakendatud määratlus
Asset amount deducted — from own funds items — transitional definition
Maha arvatud varasumma – omavahendite kirjetest – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
C 43.00 — ALTERNATIVE BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
C 43.00 – FINANTSVÕIMENDUSE MÄÄRA RISKIPOSITSIOONI NÄITAJA KOMPONENTIDE ALTERNATIIVNE JAOTUS (LR4)
Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
Bilansivälised kirjed, tuletisinstrumendid, SFT-d ja kauplemisportfell
Leverage Ratio Exposure Value
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
RWA
Riskiga kaalutud varad
Off-balance sheet items; of which
Bilansivälised kirjed, millest:
Trade finance; of which
Kaubanduse rahastamine, millest:
Under official export credit insurance scheme
ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement
Tuletisinstrumendid ja SFT-d, mille suhtes kohaldatakse toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement
Tuletisinstrumendid, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet
SFTs not subject to a cross-product netting agreement
SFT-d, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives
Riskipositsioonid, mis tulenevad krediidituletisinstrumentide täiendavast käsitlusest
Other assets belonging to the trading book
Muud kauplemisportfelli kuuluvad varad
Other non-trading book exposures
Muud kauplemisportfellivälised riskipositsioonid
RWAs
Riskiga kaalutud varad
SA Exposures
Standardmeetodi kohased riskipositsioonid
IRB Exposures
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
Covered bonds
Pandikirjad
Exposures treated as sovereigns
Nõuded, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu
Central governments and central banks
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu
Regional governments and local authorities treated as sovereigns
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu
MDBs and International organisations treated as sovereigns
Nõuded mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu
PSEs treated as sovereigns
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns
Nõuded piirkondlike valitsuste, mitmepoolsete arengupankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avaliku sektori asutuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
MDBs not treated as sovereigns
Nõuded mitmepoolsete arengupankade vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
PSEs not treated as sovereigns
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu, mida ei käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
Institutions
Krediidiasutused ja investeerimisühingud
Secured by mortgages on immovable properties; of which
Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid millest:
Secured by mortgages of residential properties
elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
Retail exposures; of which
Jaenõuded millest:
Retail SME
Jaenõuded VKEde vastu
Corporate; of which
Nõuded äriühingute vastu millest:
Financial
Nõuded finantssektori äriühingute vastu
Non-financial; of which
Nõuded finantssektoriväliste äriühingute vastu millest:
SME exposures
Nõuded VKEde vastu
Exposures other than SME exposures
Nõuded muude äriühingute kui VKEde vastu
Other exposures; of which
Muud kirjed millest:
Securitisation exposures
väärtpaberistamise positsioonid
Trade finance (memo item); of which
Kaubanduse rahastamise riskipositsioonid (memokirje), millest:
C 44.00 — GENERAL INFORMATION (LR5)
C 44.00 – ÜLDINE TEAVE (LR5)
Institution's company structure
Krediidiasutuse või investeerimisühingu äriühingu struktuur
Derivatives treatment
Tuletisinstrumentide käsitlemine
Institution type
Krediidiasutuse või investeerimisühingu liik
C 47.00 — LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCalc)
C 47.00 – FINANTSVÕIMENDUSE MÄÄRA ARVUTAMINE (LRCalc)
LR Exposure: Reporting reference date
Finantsvõimenduse määra riskipositsioon: aruandekuupäev
Exposure Values
Riskipositsiooni väärtused
SFTs: Exposure in accordance with Article 429(5) and 429(8) of the CRR
SFT-d: riskipositsioon vastavalt CRR artikli 429 lõigetele 5 ja 8
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud: vastaspoole krediidiriski lisand
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Article 429b(4) and 222 of the CRR
SFT-de suhtes kohaldatav erand: lisand vastavalt CRR artikli 429b lõikele 4 ja artiklile 222
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
Vahendatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute vastaspoole krediidirisk vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429b lõikele 6
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhistest kliiritavatest väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevate riskipositsioonide puhul
Derivatives: Current replacement cost
Tuletisinstrumendid: Praegune asenduskulu
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
(–) Tuletisinstrumentide turuväärtuse suhtes tasaarvestatud saadud aktsepteeritud rahaline variatsioonitagatis
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul (asenduskulud)
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
Tuletisinstrumendid: lisand turuväärtuse meetodi alusel
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul (potentsiaalne tuleviku riskipositsioon)
Derogation for derivatives: original exposure method
Tuletisinstrumentide suhtes kohaldatav erand: esmase riskipositsiooni meetod
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul (esmase riskipositsiooni meetod)
Capped notional amount of written credit derivatives
Väljakirjutatud krediidituletisinstrumentide tinglik ülemväärtus
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
(–) Väljakirjutatud krediidituletisinstrumentide suhtes tasaarvestatud aktsepteeritavad ostetud krediidituletisinstrumendid
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
10 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 10
Off-balance sheet items with a 20 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
20 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 10
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
50 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 10
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
100 % ümberhindlusteguriga bilansivälised kirjed vastavalt CRR artikli 429 lõikele 10
Gross up for derivatives collateral provided
Seoses tuletistehingutega antud mis tahes tagatiste kogunäitaja
(-) Receivables for cash variation margin provided in derivatives transactions
(–) Tuletustehingutega antud rahalise variatsioonitagatisega seotud nõuded
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (initial margin)
(–) Välja jäetud keskse vastaspoole pool kliendipõhiste kliiritavate kauplemisriskipositsioonide puhul (alustamise tagatis)
Adjustments for SFT sales accounting transactions
Korrigeerimine väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute raamatupidamislike müügitehingute puhul
(-) Fiduciary assets
(–) Usaldusvarad
(-) Intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR
(–) Grupisisesed riskipositsioonid (individuaalsed), mis on välja jäetud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 7
(-) Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of the CRR
(–) Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 14 kohaselt välja jäetud riskipositsioonid
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — fully phased-in definition
(–) Maha arvatud varasumma – esimese taseme omavahendid – täielikult rakendatud määratlus
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
(–) Maha arvatud varasumma – esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma – kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni kogusumma – kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Esimese taseme omavahendid – täielikult rakendatud määratlus
Tier 1 capital — transitional definition
Esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Leverage Ratio
Finantsvõimenduse määr
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Finantsvõimenduse määr – kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 capital’
Finantsvõimenduse määr – kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust”
‘ANNEX XI
„XI LISA
TEMPLATE LABELLING AND OTHER CONVENTIONS
VORMIDE PEALKIRJASTAMISE JA MUUD PÕHIMÕTTED
TEMPLATE LABELLING
VORMIDE PEALKIRJASTAMINE
NUMBERING CONVENTION
NUMMERDAMISE PÕHIMÕTTED
SIGN CONVENTION
MÄRGI PÕHIMÕTTED
STRUCTURE AND FREQUENCY
STRUKTUUR JA SAGEDUS
FORMULAS FOR LEVERAGE RATIO CALCULATION
VALEMID FINANTSVÕIMENDUSE MÄÄRA ARVUTAMISEKS
MATERIALITY THRESHOLDS FOR DERIVATIVES
OLULISUSE PIIRMÄÄRAD TULETISINSTRUMENTIDE PUHUL
LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCALC)
FINANTSVÕIMENDUSE MÄÄRA ARVUTAMINE (LRCalc)
ALTERNATIVE TREATMENT OF THE EXPOSURE MEASURE (LR1)
C 40.00 – RISKIPOSITSIOONI NÄITAJA ALTERNATIIVNE KÄSITLUS (LR1)
ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS — ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
BILANSILISED JA BILANSIVÄLISED KIRJED – RISKIPOSITSIOONIDE TÄIENDAV JAOTUS (LR2)
ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
KAPITALI ALTERNATIIVNE MÄÄRATLUS (LR3)
ALTERNATIVE BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
FINANTSVÕIMENDUSE MÄÄRA RISKIPOSITSIOONI NÄITAJA KOMPONENTIDE ALTERNATIIVNE JAOTUS (LR4)
GENERAL INFORMATION (LR5)
ÜLDINE TEAVE (LR5)
Template labelling and other conventions
Vormide pealkirjastamise ja muud põhimõtted
Template labelling
Vormide pealkirjastamine
This Annex contains additional instructions for the templates (hereinafter ‘LR’) included in Annex X of this Regulation.
Käesolevas lisas on sätestatud täiendavad juhised käesoleva määruse X lisas sisalduvate vormide (leverage ratio, LR) täitmiseks.
Overall, the framework consists of six templates:
Raamistik koosneb kokku kuuest vormist:
: Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation;
: Finantsvõimenduse määra arvutamine (LRCalc): Finantsvõimenduse määra arvutamine
: Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure;
: Finantsvõimenduse määra vorm 1 (LR1): Riskipositsiooni näitaja alternatiivne käsitlus
: Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures;
: Finantsvõimenduse määra vorm 2 (LR2): Bilansilised ja bilansivälised kirjed – riskipositsioonide täiendav jaotus
: Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital;
: Finantsvõimenduse määra vorm 3 (LR3): Kapitali alternatiivne määratlus
: Leverage Ratio Template 4 (LR4): Breakdown of leverage ratio exposure measure components; and
: Finantsvõimenduse määra vorm 4 (LR4): Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja komponentide jaotus ning
: Leverage Ratio Template 5 (LR5): General information.
: Finantsvõimenduse määra vorm 5 (LR5): Üldine teave.
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Iga vormi puhul on esitatud viited õigussätetele ja täiendav üksikasjalik teave aruandluse üldisemate aspektide kohta.
Numbering convention
Nummerdamise põhimõtted
The document will follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Vormide veergudele, ridadele ja andmeväljadele viitamisel on käesolevas dokumendis aluseks võetud järgmistes punktides kirjeldatud nummerdamise põhimõtted.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Need numbrilised koodid on valideerimise eeskirjades laialdaselt kasutusel.
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
Juhistes kasutatakse järgmisel kujul olevat üldist märget: vorm;rida;veerg.
An asterisk sign will be used to refer to the whole row or column.
Tärni kasutatakse tervele reale või veerule viitamiseks.
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.
Kui ühe vormi sees tehtavate valideerimiste korral kasutatakse ainult selles vormis sisalduvaid andmepunkte, siis vormile märkes ei viidata: rida;veerg.
For the purpose of the reporting on leverage, ‘of which’ refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas ‘memo item’ refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
Finantsvõimenduse aruandluses viitab „millest” kirjele, mis on kõrgema taseme riskipositsiooni kategooria alajaotis, ning „memokirje” eraldi kirjele, mis ei ole riskipositsiooni klassi alajaotis.
Reporting of both types of cells is mandatory unless otherwise specified.
Aruandluses on kohustuslik näidata mõlemat liiki andmeväljad, kui ei ole sätestatud teisiti.
For the purposes of this annex and related templates the following abbreviations are used:
Käesolevas lisas ja sellega seotud vormides kasutatakse järgmisi lühendeid:
CRR, which is an abbreviation of Capital Requirements Regulation and shall mean Regulation (EU) No 575/2013;
a.
SFT, which is an abbreviation of Securities Financing Transaction and shall mean ‘repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction’ as referred to in Regulation (EU) No 575/2013;
CRR tähistab kapitalinõuete määrust ehk määrust (EL) nr 575/2013;
CRM, which is an abbreviation for Credit Risk Mitigation.
b.
Sign convention
SFT tähistab väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingut, st repotehingut, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingut, pika arveldustähtajaga tehingut ja võimenduslaenu tehingut määruse (EL) nr 575/2013 tähenduses;
All amounts shall be reported as positive figures.
c.
An exception are the amounts reported in LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010.
CRM tähistab krediidiriski maandamist.
Thereby note that LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010 only take negative values.
Märgi põhimõtted
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
Kõik summad esitatakse positiivsete arvudena.
Structure and frequency
Erandiks on andmeväljadel LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 ja LR3;085;010 esitatavad summad.
The leverage ratio template is divided into two parts.
Seega tuleks tähele panna, et andmeväljad LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 ja LR3;085;010 saavad olla vaid negatiivse väärtusega.
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities in accordance with the first subparagraph of Article 430(1) of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit in accordance with the second subparagraph of Article 430(1) of the CRR (i.e. for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Sealjuures tuleks tähele panna, et andmeväljad LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 ja LR3;040;010 saavad olla vaid positiivse väärtusega (välja arvatud äärmuslikel juhtudel).
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
Struktuur ja sagedus
Formulas for leverage ratio calculation
Finantsvõimenduse määra vorm koosneb kahest osast.
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
A osa sisaldab kõiki finantsvõimenduse määra arvutamiseks kasutatavaid andmekirjeid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad pädevatele asutustele kapitalinõuete määruse artikli 430 lõike 1 esimese lõigu kohaselt, ning B osa sisaldab kõiki andmekirjeid, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad kapitalinõuete määruse artikli 430 lõike 1 teise lõigu kohaselt (st mida on vaja kapitalinõuete määruse artiklis 511 osutatud aruande jaoks).
Leverage Ratio — fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Käesoleva rakendusliku tehnilise standardi jaoks andmete koondamisel võtavad krediidiasutused ja investeerimisühingud arvesse usaldusvarade käsitlemist vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 429 lõikele 13.
Leverage Ratio — transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
Valemid finantsvõimenduse määra arvutamiseks
Materiality thresholds for derivatives
Finantsvõimenduse määr põhineb kapitalinäitajal ja kogu riskipositsiooni näitajal, mille saab arvutada A osa andmeväljadega.
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Finantsvõimenduse määra – täielikult rakendatud määratlus = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010
Institutions shall calculate these measures as follows:
Finantsvõimenduse määra – üleminekuperioodil rakendatav määratlus = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010
Derivatives share
Olulisuse piirmäärad tuletisinstrumentide puhul
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutavad need näitajad järgmiselt:
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
Tuletisinstrumentide osakaal
This is a cell that institutions shall always report.
Kus kogu riskipositsiooni näitaja on võrdne järgnevaga: LRCalc;290;010.
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Tinglik koguväärtus, millele tuletisinstrumendid viitavad = LR1; 010;070.
These are cells that institutions shall always report.
Selle andmevälja peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud alati aruandesse lisama.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
Krediidituletisinstrumentide maht = LR1;020;070 + LR1;050;070.
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
Need andmeväljad peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud alati aruandesse lisama.
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad järgmisel aruandeperioodil täitma punktis 14 osutatud andmeväljad juhul, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
punktis 7 osutatud tuletisinstrumentide osakaal on kahel järjestikusel aruandekuupäeval rohkem kui 1,5 %;
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
punktis 7 osutatud tuletisinstrumentide osakaal ületab 2,0 %.