natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjed, välja arvatud need, mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena.
030, 060 and 090
Kapitalinõuete määruse artikli 352 kohaselt hinnatavad positsioonid.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodi kohaste kaubapositsioonide ja vastavate omavahendite nõuete kohta.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
KÕIK POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Lühikesed ja pikad brutopositsioonid, mida käsitatakse samas kaubas olevate positsioonidena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 357 lõigetele 1 ja 4 (vt ka kapitalinõuete määruse artikli 359 lõige 1).
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Määratletud kapitalinõuete määruse artikli 357 lõikes 3.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Netopositsioonid, mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 4. peatüki kohastele erinevatele meetoditele kohaldatakse omavahendite nõuet.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 4. peatükile.
040, 070, 100 and 120
KAUBAPOSITSIOONID KOKKU
OTHER CTP POSITIONS
Kaubapositsioonid ja vastavad tururiski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile iii ja III osa IV jaotise 4. peatükile.
The positions in:
020–060
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”;
POSITSIOONIDE JAOTUS KAUBA LIIKIDE LÕIKES
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Aruandluse eesmärgil rühmitatakse kaubad kapitalinõuete määruse artikli 361 tabelis 2 osutatud nelja peamisesse kaubarühma.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
are included.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 359 kohast lõpptähtajal põhinevat meetodit.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
LAIENDATUD LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets:
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 361 kohast laiendatud lõpptähtajal põhinevat meetodit.
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
LIHTSUSTATUD MEETOD
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country”.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 360 kohast lihtsustatud meetodit.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 358 lõige 4
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Optsioonide suhtes, mille korral esineb muid riske kui deltarisk, kohaldatavaid täiendavaid nõudeid kajastatakse selle meetodi all, mida kasutatakse selle arvutamiseks.
010-130
Käesolevas vormis esitatakse VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (sVaR) jaotus eri tururiskide (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, valuutarisk ja kaubarisk) lõikes ja muu omavahendite arvutamiseks vajalik teave.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Üldiselt sõltub kajastamine krediidiasutuse või investeerimisühingu kasutatava mudeli struktuurist, st kas üldriski ja spetsiifilise riski näitajaid kajastatakse eraldi või koos.
020-040
Sama kehtib VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotamisel eri riskikategooriatesse (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, kaubarisk ja valuutarisk).
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Krediidiasutus või investeerimisühing võib loobuda eespool osutatud jaotuse kajastamisest, kui ta suudab tõendada, et see on põhjendamatult koormav.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
VaR riskiväärtus
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud riskihinnangute väärtuste keskmisega (VaRavg)
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
VaR meetodiga saadud eelmise päeva riskihinnangu väärtus (VaRt-1)
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Selle arvutamiseks kasutatakse sisenditena andmeid, mis on kalibreeritud vastavalt krediidiasutuse või investeerimisühingu portfelli seisukohalt olulise finantsstressi olukorra pidevast 12-kuulisest perioodist pärinevatele varasematele andmetele.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud stressiolukorra riskihinnangute väärtuste keskmisega (SVaRavg)
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Viimane kättesaadav (SVaRt-1)
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
TÄIENDAVA MAKSEVIIVITUSE NING REITINGUTE MUUTUMISE RISKI OMAVAHENDITE NÕUE
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the “Use of internal models to calculate own funds requirements”) of CRR.
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada hinnamuutusest, mis on seotud täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riskiga, mida arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punktile b kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
12 nädala keskmine väärtus
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punki b alapunkt ii kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Viimane väärtus
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punki b alapunkt i kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
Article 329(2) and (3) of CRR.
KÕIGI HINNARISKIDE OMAVAHENDITE NÕUE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
ALAMPIIR
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt c
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
8 % omavahendite nõudest, mida arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikele 1 kõigi selliste positsioonide puhul, mida võetakse arvesse kõigi hinnariskide omavahendite nõude arvutamisel.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies:
12 NÄDALA KESKMINE VÄÄRTUS JA VIIMANE VÄÄRTUS
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt b
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
VIIMANE VÄÄRTUS
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt a
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 364 osutatud omavahendite nõuded kõigi riskitegurite puhul, võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju ning täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riski ja kõiki hinnariske korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul, kuid jättes välja väärtpaberistamise puhul kohaldatavad väärtpaberistamise positsioonide ja n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõikele 2.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Ületamiste arv (eelneva 250 tööpäeva jooksul)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc) ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (SVaR) korrutustegur (ms)
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
170–180
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL – KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Kajastatavates summades, mille alusel arvutatakse kõigi hinnariskide omavahendite nõude alampiir vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punktile c, võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 335 kohast kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud piirata riskikaalu ja netopositsiooni korrutise tulemust tasemel, milleks on maksimaalne võimalik makseviivituse riskiga seonduv kahju.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
KOGUPOSITSIOON
Matched positions for closely correlated currencies
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud riskiteguritega.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Veergude 030–060 (VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtus) kogusummat kajastaval real esitatud näitajad ei võrdu asjaomaste riskikomponentide VaR riskiväärtus ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotatud näitajate summaga.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Seega on jaotatud näitajad memokirjed.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud intressipositsiooni riski teguritega.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID – ÜLDRISK
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud üldrisk.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud spetsiifiline risk.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
OMAKAPITALI INSTRUMENDID
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud aktsiapositsiooni riski teguritega.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
OMAKAPITALI INSTRUMENDID– ÜLDRISK
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
OMAKAPITALI INSTRUMENDID – SPETSIIFILINE RISK
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
VALUUTARISK
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Kapitalinõuete määruse artikli 363 lõige 1 ja artikli 367 lõige 2
GOLD
KAUBARISK
050-090
ÜLDRISKI KOGUSUMMA
Article 352(5) and (6) of CRR.
Kaubeldavate võlainstrumentide, omakapitali instrumentide, välisvaluuta ja kaupade üldisest turuliikumisest tulenev tururisk.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Kõigi riskitegurite üldriski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
SPETSIIFILISE RISKI KOGUSUMMA
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski komponent.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Kauplemisportfelli kuuluvate kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikliga 382
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Kõigi selliste tehingute makseviivituses olevad riskipositsioonid kokku, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
börsivälised tuletisinstrumendid
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikli 382 lõikega 1
As defined in Article 357(3) of CRR.
Vastaspoole krediidiriski kogupositsiooni osa, mis tuleneb ainult börsivälistest tuletisinstrumentidest.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Kõnealust teavet ei pea esitama sisemudeli meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes hoiavad börsiväliseid tuletisinstrumente ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid samas tasaarvestatavate tehingute kogumis.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikli 382 lõikega 2
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Vastaspoole krediidiriski kogupositsiooni osa, mis tuleneb ainult väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute tuletisinstrumentidest.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (VaRavg)
020-060
Kapitalinõuete määruse artikkel 383 kooskõlas artikli 363 lõike 1 punktiga d
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
VaR riskiväärtuse arvutamine tururiski sisemudelite põhjal.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
VaR MEETODIGA SAADUD EELMISE PÄEVA RISKIHINNANGU VÄÄRTUS (VaRt-1)
MATURITY LADDER APPROACH
Vt juhised veerus 040.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD STRESSIOLUKORRA RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (SVaRavg)
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
VIIMANE KÄTTESAADAV (SVaRt-1)
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt d.
SIMPLIFIED APPROACH
Valitud meetodi kohaselt arvutatud vastaspoolte krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punkt b
Article 358(4) of CRR.
Omavahendite nõuded korrutatuna 12,5ga.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Memokirjed
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Vastaspoolte arv
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Kapitalinõuete määruse artikkel 382
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Vastaspoolte krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamisel arvesse võetud vastaspoolte arv.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Vastaspooled on võlgnike alajaotis.
VaR
Nad on olemas üksnes tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul, kus nad on lihtsalt teiseks lepingupooleks.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati asendajat
Multiplication factor (mc) × Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Vastaspoolte arv, kui krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati otseselt jälgitavate turuandmete asemel asendajat.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
KANTUD KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK
Previous day VaR (VaRt-1)
Tuletisinstrumentide vastaspoolte krediidivõimelisuse vähenemisest tingitud raamatupidamislikud eraldised.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
ÜHE ALUSVARAGA KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
Stressed VaR
Kapitalinõuete määruse artikli 386 lõike 1 punkt a
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamiseks kasutatud ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingute tinglik koguväärtus.
Multiplication factor (ms) × Average of previous 60 working days (SVaRavg)
INDEKSIPÕHISED KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 386 lõike 1 punkt b.
Latest available (SVaRt-1)
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamiseks kasutatud indeksipõhiste krediidiriski vahetustehingute tinglik koguväärtus.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk kokku
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Ridade 020–040 summa.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Täiustatud meetodi kohaselt
12 weeks average measure
Kapitalinõuete määruse artiklis 383 kirjeldatud krediidiväärtuse korrigeerimise riski täiustatud meetod.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Standardmeetodi kohaselt
Last Measure
Kapitalinõuete määruse artiklis 384 kirjeldatud krediidiväärtuse korrigeerimise riski standardmeetod.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Summad, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 385.”
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad selles vormis kajastama andmeid kumulatiivsel alusel aruande kalendriaasta kohta (st alates jooksva aasta 1. jaanuarist).