natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Table 3
Juhul kui klient kuulub mitmesse omavahel seotud klientide rühma, kajastatakse ta kõigi nende omavahel seotud klientide rühmade liikmena.
Internal Ratings Based Approach
Vt vormi LE2 veerg 030.
IRBA exposure classes (CRR article 147)
„b”, kui esineb kapitalinõuete määruse artikli 4 punkti 39 alapunktis b sätestatud olukord (vastastikune seotus).
(i.e. credit institution and investment firms as well as some general governments and multilateral banks)
Kui vormi LE2 kohased finantsinstrumendid esitatakse kogu omavahel seotud klientide rühma kohta, siis jaotatakse need vormis LE3 iga üksikvastaspoole kaupa vastavalt krediidiasutuse või investeerimisühingu ärikriteeriumidele.
These exposures shall be assigned to FINREP counterparty sectors according to the underlying risk of the securitisation positions.
Ülejäänud juhised on samad mis vormi LE2 puhul
In FINREP, when securitized positions remain recognised in the balance sheet, the counterparty sectors are the sectors of the immediate counterparties of these positions
Riskipositsioonide tähtajaklassid
Other non credit obligations
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 394 lõike 2 punkt e.
Exposures and losses from lending collateralised by immovable property
Enne vabastuste ja krediidiriski maandamise kohaldamist (vormi LE2 veerg 210) kirjutatakse iga riskipositsiooni väärtuse puhul eeldatavalt tähtaeguvad summad vastavasse tähtajaklassi.
C 15.00 — EXPOSURES AND LOSSES FROM LENDING COLLATERALISED BY IMMOVABLE PROPERTY (CR IP LOSSES)
Selle tulemusena võib üks ja seesama riskipositsioon olla jaotatud erinevate veergude vahel.
Losses
Instrumendid, millel ei ole kindlaksmääratud lõpptähtaega, nagu omavahendid, kajastatakse veerus „Määramata lõpptähtaeg”.
Exposures
Riskipositsiooni eeldatav lõpptähtaeg kajastatakse nii otsese kui ka kaudse riskipositsiooni puhul.
Sum of losses stemming from lending up to the reference percentages
Otseste riskipositsioonide puhul tuleb omakapitali instrumentide, võlainstrumentide ja tuletisinstrumentide eeldatavate summade jaotamisel erinevatesse selle vormi tähtajaklassidesse lähtuda lõpptähtajal põhinevale meetodile tugineva täiendavate likviidsuse näitajate vormi juhistest (vt 23.5.2013 avaldatud konsulteerimise dokument CP18).
Sum of overall losses
Bilansiväliste kirjete puhul kasutatakse eeldatavate summade jaotamisel tähtajaklassidesse seotud riski lõpptähtaega.
Sum of the exposures
Täpsemalt tähendab see tuleviku hoiustamistehingute puhul hoiuse tähtaja struktuuri, finantsgarantiide puhul alusvaraks oleva finantsinstrumendi tähtaja struktuuri, siduvate laenuandmiskohustuste kasutamata vahendite puhul laenu tähtaja struktuuri ning muude siduvate kohustuste puhul siduva kohustuse tähtaja struktuuri.
of which: immovable property valued with mortgage lending value
Kaudsete riskipositsioonide puhul lähtutakse tähtajaklassidesse jaotamisel otsest riskipositsiooni genereerivate tagatud tegevuste tähtajast.
collateralised by:
Vormil LE5 esitab krediidiasutus või investeerimisühing andmed üksikvastaspoolte kohta, kes kuuluvad omavahel seotud klientide rühmadesse, mis on kajastatud vormi LE4 ridadel.
Residential property
Vt vormi LE3 veerg 020.
Commercial immovable property
Riskipositsioonide tähtajaklassid
ANNEX VII
Vt vormi LE4 veerud 020-050.
INSTRUCTIONS FOR THE REPORTING ON LOSSES STEMMING FROM LENDING COLLATERALISED BY IMMOVABLE PROPERTY
X LISA
This Annex contains additional instructions in relation to the tables included in Annex VI of this Regulation.
FINANTSVÕIMENDUSE ARUANDLUS
This Annex complements the instructions in format of references included in the tables in Annex VI.
FINANTSVÕIMENDUSE MÄÄRA ARUANDEVORMID
All the general instructions included in Part I of Annex II of this regulation shall also apply.
Vormi nimi
Reporting scope
Finantsvõimenduse määra arvutamine
Data specified in Article 101 (1) of CRR is subject to reporting by all institutions using immovable property for the purposes of Part Three, Title II of CRR.
Riskipositsiooni näitaja alternatiivne käsitlus
The template covers all national markets an institution/group of institution is exposed to (see Article 101 (1) CRR).
Bilansilised ja bilansivälised kirjed - riskipositsioonide täiendav jaotus
According to Article 101 (2) sentence 3 the data should be reported for each property market within the Union separately.
Kapitali alternatiivne määratlus
Definitions
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja komponentide jaotus
Definition of loss: ‘Loss’ means ‘economic loss’ as defined in Article 5 (2) CRR, including losses stemming from leased property.
Üldine teave
The recovery flows stemming from other sources (e.g. bank guarantees, life insurance, etc) shall not be recognised when calculating losses stemming from immovable property.
C 40.00 - RISKIPOSITSIOONI NÄITAJA ALTERNATIIVNE KÄSITLUS (LR1)
Losses of one position shall not be netted with the profit of a successful recovery of another position.
Raamatupidamislik bilansiline väärtus
According to the definition of Article 5(2) CRR, for exposures secured by residential and commercial property the calculation of economic loss should start from outstanding exposure value at reporting date and should include at least: (i) proceeds from collateral realisation; (ii) direct costs (including interest rates payments and workouts costs linked to the liquidation of the collateral); and (iii) indirect costs (including operating costs of the workout unit).
Bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maanduse puudumist
All components need to be discounted to the reporting reference date.
Tasaarvestamise eeskirjade kohaldamisel saadud väärtus, võttes arvesse rahalist tagatist (tuletisinstrumendid)
Exposure value: The exposure value follows the rules stipulated in Part Three, Title II of CRR (see Chapter 2 for institutions using the standardised approach, and Chapter 3 for institutions using the IRB approach).
Lisandi summa – väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
Property value: The property value follows the rules stipulated in Part Three, Title II of CRR
Lisand turuväärtuse meetodi korral (eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maanduse puudumist) (tuletisinstrumendid)
F/X effect: The reporting currency shall be used with the exchange rate at the reporting date.
Lisand turuväärtuse meetodi korral (alternatiiv) (tuletisinstrumendid)
The reporting currency shall be the exchange rate at the reporting date.
Tinglik väärtus / nimiväärtus
Moreover, the estimates of the economic losses should consider the F/X effect if the exposure or collateral is denominated in different currency.
Tinglik väärtus (sama aluseks olev üksus)
Following the reporting scope, the CR IP Losses reporting shall consist of the following templates:
Tinglik väärtus (sama aluseks olev üksus ja vastaspool või keskne vastaspool)
one total template
Tinglik väärtus (sama aluseks olev üksus ja keskselt vastaspoolelt ostetud krediidiriski kaitse)
one template for each national market in the Union where the institution is exposed to, and
Tinglik väärtus (sama aluseks olev üksus ja sama või pikem lõpptähtaeg)
one template aggregating the data for all national markets outside the Union where the institution is exposed to.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse)
Exposures: All exposures that are treated according to Part Three, Title II of CRR and where the collateral is used to reduce own funds requirements, are reported in CR IP Losses.
Krediidituletisinstrumendid (müüdud krediidiriski kaitse), millel ei ole tehingu arveldamise klauslit
This also means that i n case the risk mitigation effect of immovable property is only used for internal purposes (i.e. under Pillar 2) or for large exposures (see Part Four CRR), the exposures and losses concerned must not reported.
Krediidituletisinstrumendid (ostetud krediidiriski kaitse)
Losses: The institution which has the exposure by the end of the reporting period shall report the losses.
Finantstuletisinstrumendid
Losses shall be reported as soon as provisions are to be booked according to accounting rules.
Tasaarvestuse raamlepinguga kaetud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
Also estimated losses should be reported.
Tasaarvestuse raamlepinguga katmata väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
Loss data shall be collected on a loan-by-loan basis, i.e. aggregation of individual loss data stemming from exposures collateralised by immovable property.
Krediidiriski standardmeetodi kohased madala riskiga bilansivälised kirjed, millest:
Reference date: The exposure value from the date of default should be used for reporting of losses.
Uuenevad jaenõuded, millest
Losses should be reported for all defaults on loans secured by real estate property that occur during the respective reporting period (i.e. irrespective of whether the work out is completed during the period or not).
Tingimusteta tühistatavad krediitkaartide krediidilimiidid
Since there may be a long time lag between default and loss realisation, loss estimates (which includes incomplete workout process) shall be reported in cases where the workout has not been completed within the reporting period.
Mitteuuenevad tingimusteta tühistatavad limiidid
For all defaults observed within the reporting period, there are three scenarios: (i.) defaulted loan can be restructured so that it is no longer treated as in default (no loss observed); (ii.) realization of all collateral is completed (completed workout, actual loss known); or (iii.) incomplete workout (loss estimates to be used).
Krediidiriski standardmeetodi kohased mõõduka riskiga bilansivälised kirjed
Loss reporting shall include only losses stemming from scenario (ii.) realisation of collateral (observed losses) and scenario (iii.) incomplete workout (estimates of losses).
Krediidiriski standardmeetodi kohased keskmise riskiga bilansivälised kirjed
As losses shall be reported only for exposures having defaulted during the reporting period, changes to losses of exposures having defaulted during previous reporting periods will not be reflected in the reported data.
Krediidiriski standardmeetodi kohased täisriskiga bilansivälised kirjed
I.e. proceeds from the realisation of the collateral at a later reporting period or lower realised costs than previously estimated shall not be reported.
(Memokirje) Uuenevate jaenõue te kasutatud limiidid
Role of the valuation of the property: The latest valuation of the property before the default date of the exposure is needed as reference date for reporting the part of exposure secured by mortgages on immovable property.
(Memokirje) Tingimusteta tühistatavad krediitkaartide kasutatud krediidilimiidid
After default, the property might be re-valued.
(Memokirje) Mitteuuenevate tingimusteta tühistatavate limiitide kasutatud limiidid
This new value should however not be relevant for identifying the part of the exposure which was originally fully (and completely) secured by the mortgages on immovable property.
(Memokirje) Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 11 kohaselt väljajäetud usaldusvarad
However the new value of the property shall be considered in economic loss reporting (a reduced property value is part of economic costs).
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames saadud rahaline tagatis
In other words, the latest valuation of the property before the default date shall be used to determine which part of the loss shall be reported in cell 010 (identification of exposure values which is fully and completely secured) and the re-valued property value for the amount to be reported (estimation a possible workout from collateral) in cells 010 and 030.
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingute raames antud rahalise tagatisega seotud nõuded
Treatment of loan sales during the reporting period: The institution which has the exposure by the end of the reporting period shall report losses, but only if a default for that exposure was identified.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingu raames saadud väärtpaberid, mida kajastatakse varana
Article 101 (1) points a) and point d) of CRR respectively,
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, kus toimub rahalise tagatise edasilaenamisega väärtpaberite edasilaenamine (rahalised nõuded)
Market value and mortgage lending value according to Article 4 (74) and (76) of CRR
C 41.00 - BILANSILISED JA BILANSIVÄLISED KIRJED - RISKIPOSITSIOONIDE TÄIENDAV JAOTUS (LR2)
This column collects all losses stemming from lending collateralised by residential property or by commercial immovable property up to the part of exposure treated as fully and completely secured according to Article 124 paragraph 1 of CRR.
Bilansilised ja bilansivälised kirjed (standardmeetodi kohased riskipositsioonid)
Of which: immovable property valued with mortgage lending value
Bilansilised ja bilansivälised kirjed (sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid)
Article 101 (1) point b) and point e) CRR respectively
Kauplemisportfelliväliste bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide kogusumma (jaotus vastavalt tegelikule riskikaalule):
This column collects all losses stemming from lending collateralised by residential property or by commercial immovable property up to the part of exposure treated as fully secured according to Article 124 paragraph 1 of CRR.
> 0 ja ≤ 12 %
Reporting of those losses, where the value of the collateral has been calculated as mortgage lending value
> 12 ja ≤ 20 %
Article 101 (1) point c) and point f) CRR respectively
> 20 ja ≤ 50 %
The value to be reported is only that part of the exposure value which is treated as fully secured by immovable property, i.e. the part that is treated as unsecured is not relevant for the loss reporting.
> 50 ja ≤ 75 %
ANNEX VIII
> 75 ja ≤ 100 %
TEMPLATES FOR REPORTING LARGE EXPOSURES AND CONCENTRATION RISK
> 100 ja ≤ 425 %
LARGE EXPOSURES TEMPLATES
> 425 ja ≤ 1250 %
Name of the template/group of templates
Madala riskiga bilansivälised kirjed ja bilansivälised kirjed, mille suhtes kohaldatakse maksevõime suhtarvu arvutamisel ümberhindlustegurit 0 % (memokirje)
LARGE EXPOSURES
C 42.00 - KAPITALI ALTERNATIIVNE MÄÄRATLUS (LR3)
Large Exposures limits
Esimese taseme põhiomavahendid – täielikult rakendatud määratlus
LE LIMITS
Esimese taseme põhiomavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Identification of the counterparty
Omavahendite kogusumma – täielikult rakendatud määratlus
Exposures in the non-trading and trading book
Omavahendite kogusumma – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients
Regulatiivsed korrigeerimised – esimese taseme põhiomavahendid – täielikult rakendatud määratlus
Maturity buckets of the exposures in the non-trading and trading book
Regulatiivsed korrigeerimised – esimese taseme põhiomavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Maturity buckets of exposures to individual clients within groups of connected clients
Regulatiivsed korrigeerimised – omavahendite kogusumma – täielikult rakendatud määratlus
C 26.00 — Large Exposures limits (LE Limits)
Regulatiivsed korrigeerimised – omavahendite kogusumma – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Applicable limit
C 43.00 - FINANTSVÕIMENDUSE MÄÄRA RISKIPOSITSIOONI NÄITAJA KOMPONENTIDE JAOTUS (LR4)
column
Bilansivälised kirjed, tuletisinstrumendid, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud ja kauplemisportfell
row
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus
Non institutions
Riskiga kaalutud varad
Institutions in %
Bilansivälised kirjed, millest
C 27.00 — Identification of the counterparty (LE 1)
Kaubanduse rahastamine, millest:
COUNTERPARTY IDENTIFICATION Code
Ametliku ekspordikrediidikindlustuse skeemi alusel
Name
Tuletisinstrumendid ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, mille suhtes kohaldatakse toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet
Residence of the counterparty
Tuletisinstrumendid, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet
Sector of the counterparty
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, mille suhtes ei kohaldata toodetevahelist tasaarvestuskokkulepet
NACE code
Muud kauplemisportfelli kuuluvad varad
Type of counterparty
Muud kauplemisportfellivälised riskipositsioonid
C 28.00 — Exposures in the non-trading and trading book (LE 2)
Riskiga kaalutud varad
COUNTERPARTY
Standardmeetodi kohased riskipositsioonid
ORIGINAL EXPOSURES
Sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid
(-) Value adjustments and provisions
Nõuded, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu
(-) Exposures deducted from own funds
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu
Exposure value before application of exemptions and CRM
Nõuded mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu
ELIGIBLE CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu, mida käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu
(-) Amounts exempted
Nõuded piirkondlike valitsuste, mitmepoolsete arengupankade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avaliku sektori asutuste vastu, mida EI käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
Exposure value after application of exemptions and CRM
Nõuded piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste vastu, mida EI käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
Group or individual
Nõuded mitmepoolsete arengupankade vastu, mida EI käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
Transactions where there is an exposure to underlying assets
Nõuded avaliku sektori asutuste vastu, mida EI käsitata nõuetena keskvalitsuse vastu
(-) Substitution effect of eligible credit risk mitigation techniques
Kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid, millest:
(-) Funded credit protection other than substitution effect
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid
(-) Real estate
Jaenõuded
Direct exposures
Jaenõuded VKEde vastu
Indirect exposures
Nõuded äriühingute vastu
Additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets
Nõuded finantssektori äriühingute vastu
Total original exposure
Nõuded finantssektoriväliste äriühingute vastu
Debt instruments Equity instruments
Nõuded VKEde vastu
Off balance sheet items
Nõuded muude äriühingute kui VKEde vastu
Of which: Non-trading book
Muud riskipositsioonid (nt omakapitali investeeringud ja muud varad, mis ei ole krediidi iseloomuga), millest:
% of eligible capital
Väärtpaberistamise positsioonid
(-) Debt instruments
Kaubanduse rahastamise riskipositsioonid (memokirje), millest:
(-) Equity instruments
C 44.00 - ÜLDINE TEAVE (LR5)
(-) Derivatives
Krediidiasutuse või investeerimisühingu äriühingu struktuur
(-) Off balance sheet items
Tuletisinstrumentide käsitlemine
Loan commitments
Raamatupidamistava
Financial guarantees
Krediidiasutuse või investeerimisühingu liik
Other commitments
Aruandluses kasutatav arvutusmeetod
(-) Loan commitments
Aruandluse tasand
(-) Financial guarantees
C 45.00 - FINANTSVÕIMENDUSE MÄÄRA ARVUTAMINE (LRCalc)
(-) Other commitments
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus 1. kuul
C 29.00 — Detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients (LE 3)
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus 2. kuul
Group code
Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni väärtus 3. kuul
Type of connection
Riskipositsiooni väärtused
C 30.00 — Maturity buckets of the exposures in the non-trading and trading book (LE 4)
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevad riskipositsioonid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 220
COUNTER PARTY
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest tulenevad riskipositsioonid vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 222
MATURITY BUCKETS OF THE EXPOSURE
Tuletisinstrumendid: turuväärtus
Up to 1 Month
Tuletisinstrumendid: lisand turuväärtuse meetodi puhul
Greater than 1 month up to 2 Months
Tuletisinstrumendid: esmase riskipositsiooni meetod
Greater than 2 months up to 3 Months
Kasutamata krediidilimiidid, mille võib igal ajal tingimusteta ja etteteatamiseta tühistada
Greater than 3 months up to 4 Months
Kaubandusega seotud mõõduka riskiga bilansivälised kirjed
Greater than 4 months up to 5 Months
Kaubandusega seotud keskmise riskiga bilansivälised kirjed ja ametlikult toetatava ekspordi rahastamisega seotud keskmise riskiga bilansivälised kirjed
Greater than 5 months up to 6 Months
Muud bilansivälised kirjed
Greater than 6 months up to 7 Months
Omavahendid ja regulatiivsed korrigeerimised
Greater than 7 months up to 8 Months
Esimese taseme omavahendid – täielikult rakendatud määratlus
Greater than 8 months up to 9 Months
Esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Greater than 9 months up to 10 Months
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 4 teisest lõigust tulenevalt lisatav summa
Greater than 10 months up to 11 Months
Kapitalinõuete määruse artikli 429 lõike 4 teisest lõigust tulenevalt lisatav summa – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Greater than 11 months up to 12 Months
Regulatiivsed korrigeerimised – esimese taseme põhiomavahendid – täielikult rakendatud määratlus, millest:
Greater than 12 months up to 15 Months
Regulatiivsed korrigeerimised seoses enda krediidiriskiga
Greater than 15 months up to 18 Months
Regulatiivsed korrigeerimised – esimese taseme omavahendid – üleminekuperioodil rakendatav määratlus
Greater than 18 months up to 21 Months
Finantsvõimenduse määr
Greater than 21 months up to 24 Months
Finantsvõimenduse määr, arvutatuna kuu finantsvõimenduse määrade lihtsa aritmeetilise keskmisena ühe kvartali jooksul
Greater than 24 months up to 27 Months
Finantsvõimenduse määr, kasutades esimese taseme omavahendite täielikult rakendatud määratlust
Greater than 27 months up to 30 Months
Finantsvõimenduse määr, kasutades esimese taseme omavahendite üleminekuperioodil rakendatavat määratlust
Greater than 30 months up to 33 Months
C 46.00 - RAAMATUPIDAMISARVESTUSE EESMÄRGIL KONSOLIDEERITUD, KUID USALDATAVUSNÕUETE KOHASE KONSOLIDEERIMISE REGULEERIMISALAST VÄLJA JÄÄVAD ÜKSUSED (LR6)
Greater than 33 months up to 36 Months
Finantssektori ettevõtjad
Greater than 3 years up to 5 years
Väärtpaberistamise ettevõtjad
Greater than 5 years up to 10 years
Äriettevõtjad
Greater than 10 years
Tasaarvestuse raamlepinguga kaetud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud: bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maanduse puudumist
C 31.00 — Maturity buckets of the exposures to individual clients within groups of connected clients (LE 5)
Tasaarvestuse raamlepinguga katmata väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud: bilansiline väärtus, eeldades tasaarvestuse või muu krediidiriski maanduse puudumist
ANNEX IX
Tasaarvestuse raamlepinguga katmata väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud: lisand
INSTRUCTIONS FOR REPORTING LARGE EXPOSURES AND CONCENTRATION RISK
(Memokirje) Ettevõtjatesse tehtud investeeringute koguväärtus
Structure and conventions
(Memokirje) Ettevõtjate raamatupidamislikud koguvarad
Scope and level of the LE reporting
(Memokirje) Ettevõtjate raamatupidamisliku omakapitali kogusumma
Structure of the LE template
(Memokirje) Sissearvamise tegur
Definitions for the purposes of the LE reporting
(Memokirje) Andmeväljadel LR6;010;3 kuni (LR6;120;3 mitte arvesse võetavad ettevõtjate raamatupidamislikud varad
LE Limits template
XI LISA
Instructions concerning specific rows
Vormide pealkirjastamise ja muud põhimõtted
template: Identification of the counterparty
Vormide pealkirjastamine
Instructions concerning specific columns
Nummerdamise põhimõtted
template: Exposures in the non-trading and trading book
Märgi põhimõtted
template: Details of the exposures to individual clients within groups of connected clients
Struktuur ja sagedus
template: Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities: detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients
Olulisuse piirmäärad tuletisinstrumentide puhul
The reporting framework on large exposures (‘LE’) shall consist of six templates which include the following information:
LRCalc: finantsvõimenduse määra arvutamine
a.
Riskipositsiooni näitaja alternatiivne käsitlus
Large exposures limits
Bilansilised ja bilansivälised kirjed — riskipositsioonide täiendav jaotus
b.
LR 4 — Finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja komponentide alternatiivne jaotus