natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Kapitalinõuete määruse artikli 14 lõikega 2, artikli 406 lõikega 2 ja artikliga 407 on ette nähtud, et juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida teatavaid nõudeid, tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused kehtestavad proportsionaalse täiendava riskikaalu, milleks on vähemalt 250 % riskikaalust (ülempiiriga 1250 %), mida kohaldataks asjaomaste väärtpaberistamise positsioonide suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jaole.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Tuleb tähele panna, et RW(SP) ei hõlma mitte ainult veerus 400 kajastatud riskiga kaalutud vara, vaid ka riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242 (13) and (14) of CRR.
Selles veerus kajastatakse negatiivseid väärtusi.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne (veerg 440)/pärast (veerg 450) kapitalinõuete määruse artiklis 260 sätestatud ülempiiri kohaldamist.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Lisaks tuleb arvesse võtta kapitalinõuete määruse artiklit 265 (täiendavad omavahendite nõuded ennetähtaegse amortiseerimise klausleid sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamiste puhul).
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Vorm CR SEC IRB on jagatud kolme peamisse reakogumisse, milles esitatakse andmed väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite algatatud/sponsoreeritud/säilitatud või ostetud riskipositsioonide kohta.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Neist igaühe puhul on teave jaotatud bilansiliste ning bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide lõikes, samuti väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste riskikaalu rühmade lõikes.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktis b on sätestatud, et juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing arvutab riskiga kaalutud vara sisereitingute meetodi kohaselt, on bilansilise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks selle bilansiline väärtus, võtmata arvesse mis tahes tehtud krediidiriskiga korrigeerimisi.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet it ems and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4 (14) of CRR.
Bilansilised kirjed jaotatakse väärtpaberistamiste (A-B-C, read 050–070) ja edasiväärtpaberistamiste (D-E, read 080–090) riskikaalu rühmade lõikes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 261 lõike 1 tabelile 4.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on selle nimiväärtus, millest on maha arvatud kõnealuse väärtpaberistamise positsiooni mis tahes spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ja mida on korrutatud ümberhindlusteguriga 100 %, kui ei ole ette nähtud teisiti.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud tuletisinstrumentidest tulenevad bilansivälised väärtpaberistamise positsioonid määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükile.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Bilansivälised kirjed jaotatakse väärtpaberistamiste (A-B-C, read 110–130) ja edasiväärtpaberistamiste (D-E, read 140–150) riskikaalu rühmade lõikes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 261 lõike 1 tabelile 4.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste (A-B-C) ja edasiväärtpaberistamiste (D-E) klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiliste kirjete puhul.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste (A-B-C) ja edasiväärtpaberistamiste (D-E) klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide puhul.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 14 määratletud sponsor.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste (A-B-C) ja edasiväärtpaberistamiste (D-E) klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiliste kirjete ja tuletisinstrumentide puhul.
See column 010 of CR SEC SA.
Nendes ridades esitatakse teave (aruandluskuupäeva seisuga) avatud positsioonide kohta väärtpaberistamise tehingu algatamise kuupäeval (väärtpaberistamise alguses) kohaldatavate krediidikvaliteedi astmete lõikes (nagu on sisereitingute meetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 261 tabeliga 4).
Articles 249 and 250 of CRR.
Nendes ridades kajastatakse andmeid ainult veergudes 170–320 ja 400–410.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Käesolevas vormis kogutakse teavet tehingupõhiselt (mitte koondteabena, nagu seda kajastatakse vormides CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC ja MKR SA CTP) kõigi väärtpaberistamiste kohta, millega aruandev krediidiasutus või investeerimisühing on seotud.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Kajastada tuleb iga väärtpaberistamise peamisi tunnuseid, nt alusvarade kogumi laad ja omavahendite nõuded.
The calculation procedure of the 'foreign exchange risk'- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Käesolevat vormi täidetakse järgmistel juhtudel.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1) and(2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
a.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu algatatud/sponsoreeritud väärtpaberistamised, kui asjaomane krediidiasutus või investeerimisühing hoiab vähemalt ühte väärtpaberistamise positsiooni.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
See tähendab, et olenemata sellest, kas riski oluline osa on üle kantud või mitte, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud teabe kõigi (nii kauplemisportfelliväliste kui ka kauplemisportfelli kuuluvate) positsioonide kohta, mida nad hoiavad.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Hoitavad positsioonid hõlmavad kapitalinõuete määruse artikli 405 kohaselt säilitatud positsioone.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
b.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Aruandeaasta jooksul [1] aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu algatatud/sponsoreeritud väärtpaberistamised, kus asjaomasel krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole positsiooni.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
c.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu emiteeritud finantskohustuste (nt pandikirjad) väärtpaberistamised.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
d.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Väärtpaberistamises hoitavad positsioonid, kui aruandev krediidiasutus või investeerimisühing ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor (st ta on investor või algne laenuandja).
Article 236 of CRR.
Käesolevas vormis kajastatakse andmeid konsolideeritud alusel, st ainult konsolideerimisgrupid ja eraldiseisvad krediidiasutused ja investeerimisühingud [2], mis asuvad samas riigis, kus nende suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid.
Outflows correspond to the covered part of the 'Exposure net of value adjustments and provisions', that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Juhul kui väärtpaberistamised hõlmavad mitut samasse konsolideerimisgruppi kuuluvat üksust, esitatakse üksikasjalik jaotus üksuste lõikes.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 406 lõikele 1, millega on ette nähtud, et väärtpaberistamise positsioonidesse investeerivad krediidiasutused ja investeerimisühingud koguvad asjaomaste väärtpaberistamiste kohta üksikasjalikku teavet hoolsuskohustuse täitmiseks, kohaldatakse käesoleva vormi aruandlusnõudeid piiratud määral ka investorite suhtes.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Eelkõige peavad nad kajastama andmeid veergudes 010-040, 070-110, 160, 190, 290-400 ja 420-470.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to 'Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure'.
Algse laenuandjana tegutsevad krediidiasutused ja investeerimisühingud (kes ei ole ka sama väärtpaberistamise tehingu algatajad ega sponsorid) kajastavad selles vormis andmeid üldiselt samal määral nagu investorid.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Sisekood on seotud väärtpaberistamise tunnusega.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
VÄÄRTPABERISTAMISE TUNNUS (kood/nimi)
Articles 218 to 222 of CRR.
Väärtpaberistamise ametlikuks registreerimiseks kasutatav kood või kui seda ei ole, siis nimi, mille all väärtpaberistamist turul tuntakse.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Kui on võimalik kasutada rahvusvahelist väärtpaberite identifitseerimisnumbrit ISIN (nt avalike tehingute puhul), kajastatakse selles veerus kaheksat tähemärki, mis on samad kõigi väärtpaberistamise seeriate puhul.
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA TUNNUS (kood/nimi)
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Selles veerus kajastatakse järelevalveasutuse poolt väärtpaberistamise tehingu algatajale antud koodi või kui seda ei ole, siis krediidiasutuse või investeerimisühingu nime.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Mitme müüjaga väärtpaberistamiste puhul kajastab aruandev üksus kõigi konsolideerimisgruppi kuuluvate selliste üksuste tunnuseid, kes on tehinguga seotud.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Kui koodi ei ole või kui aruandev üksus ei tea seda, kajastatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu nime.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
VÄÄRTPABERISTAMISE LIIK; (TRADITSIOONILINE/SÜNTEETILINE)
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
C — korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell;
Article 261 of CRR.
Traditsioonilise väärtpaberistamise ja sünteetilise väärtpaberistamise määratlused on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktides 10 ja 11.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
RAAMATUPIDAMISKÄSITLUS: KAS VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONE KAJASTATAKSE BILANSIS VÕI NEED ARVATAKSE BILANSIST VÄLJA?
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Sünteetiliste väärtpaberistamiste puhul märgivad väärtpaberistamise tehingu algatajad, et väärtpaberistatud riskipositsioonid on bilansist välja arvatud.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Investorid märgivad igal juhul tähise N (ei kohaldata).
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
Kohustuste väärtpaberistamiste puhul väärtpaberistamise tehingu algatajad selles veerus andmeid ei kajasta.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Lühend P (osaliselt välja arvatud) märgitakse juhul, kui väärtpaberistatud vara kajastatakse bilansis sel määral, mil aruandev üksus on sellega jätkuvalt seotud, vastavalt IAS 39 punktidele 30–35.
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
MAKSEVÕIMEKÄSITLUS: VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUDEID?
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the 'T' adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Ainult väärtpaberistamise tehingu algatajad kajastavad järgmisi lühendeid:
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
N — omavahendite nõudeid ei kohaldata;
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
Kapitalinõuete määruse artiklid 109, 243 ja 244
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Selles veerus kajastatakse kokkuvõtlikult väärtpaberistamise tehingu algataja poolset väärtpaberistamise skeemi maksevõimekäsitlust.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under ‘Off balance sheet items and derivatives’.
Selles märgitakse, kas omavahendite nõudeid arvutatakse vastavalt väärtpaberistatud riskipositsioonidele või väärtpaberistamise positsioonidele (kauplemisportfelliväline/kauplemisportfelli kuuluv).
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Kui omavahendite nõuded põhinevad väärtpaberistatud riskipositsioonidel (ei ole riski olulise osa ülekandmine), kajastatakse krediidiriski omavahendite nõuete arvutamist vormis CR SA, kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab standardmeetodit, või vormis CR IRB, kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab sisereitingute meetodit.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
Kui aga omavahendite nõuded põhinevad kauplemisportfellivälistel väärtpaberistamise positsioonidel (riski olulise osa ülekandmine), kajastatakse krediidiriski omavahendite nõuete arvutamist vormides CR SEC SA või CR SEC IRB.
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
Kauplemisportfellis hoitavate väärtpaberistamise positsioonide puhul kajastatakse tururiski omavahendite nõuete arvutamist vormis MKR SA TDI (standarditud üldine positsioonirisk) ja vormides MKR SA SEC või MKR SA CTP (standarditud spetsiifiline positsioonirisk) või vormis MKR IM (sisemudelid).
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the 'Internal Assessment Approach' (IAA) for positions in ABCP programmes.
Kohustuste väärtpaberistamiste puhul väärtpaberistamise tehingu algatajad selles veerus andmeid ei kajasta.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
VÄÄRTPABERISTAMINE VÕI EDASIVÄÄRTPABERISTAMINE?
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktides 61–64 sätestatud „väärtpaberistamise” ja „edasiväärtpaberistamise” määratlustele kajastatakse alusvara liiki järgmiste lühenditega:
Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Kapitalinõuete määruse artiklid 404–410
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Iga algatatud väärtpaberistamise skeemi puhul kajastatakse asjakohast neto majandusliku huvi säilitamise liiki vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 405.
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
A — vertikaalne lõik (väärtpaberistamise positsioonid): „säilitatakse vähemalt 5 % iga investoritele müüdud või üle kantud väärtpaberistamise seeria nimiväärtusest”;
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
V — vertikaalne lõik (väärtpaberistatud riskipositsioonid): säilitatakse vähemalt 5 % iga väärtpaberistatud riskipositsiooni krediidiriskist, kui selliste väärtpaberistatud riskipositsioonidega seoses sel viisil säilitatud krediidirisk on alati sama või madalama nõudeõiguse järguga võrreldes krediidiriskiga, mis on väärtpaberistatud seoses samade asjaomaste riskipositsioonidega.
ADJUSTMENT TO THE RISK-W EIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
B — uuenevad nõuded: „uuenevate nõuete väärtpaberistamise korral säilitatakse väärtpaberistamise tehingu algataja huvi vähemalt 5 % ulatuses väärtpaberistatud riskipositsioonide nimiväärtusest”;
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
C — bilansilised: „säilitatakse juhuslikult valitud riskipositsioonid, mis on vähemalt 5 % väärtpaberistatud riskipositsioonide nimiväärtusest, juhul kui sellised riskipositsioonid oleksid väärtpaberistamise käigus väärtpaberistatud, tingimusel, et potentsiaalselt väärtpaberistatud riskipositsioonide arv ei ole tehingu algatamisel väiksem kui 100”;
Negative values shall be reported in this column.
N — ei kohaldata: seda lühendit kajastatakse selliste väärtpaberistamiste puhul, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 404.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
Väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor või algne laenuandja säilitab vähemalt 5 % olulise neto majandusliku huvi (väärtpaberistamise tehingu algatamise kuupäeva seisuga).
Additionally Article 265 of CRR (additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions) has to be considered.
Olenemata kapitalinõuete määruse artikli 405 lõikest 1, võib väärtpaberistamise tehingu algatamisel säilitamise mõõtmist tavapäraselt tõlgendada selle mõõtmisena riskipositsioonide esmasel väärtpaberistamisel ja mitte riskipositsioonide esmasel loomisel (nt mitte siis, kui alusvaraks olevad laenud esimest korda anti).
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Väärtpaberistamise tehingu algatamisel säilitamise mõõtmine tähendab, et säilitamise määr 5 % peab olema täidetud sellise säilitamise taseme mõõtmise ajal (nt riskipositsioonide esmase väärtpaberistamise ajal).
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
Säilitamise määra pidev taasmõõtmine ja korrigeerimine tehingu kehtivusajal ei ole ilmtingimata nõutud.
Article 246 (1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
Selles veerus ei kajastata andmeid juhul, kui veerus 080 (kohaldatav säilitamise liik) kajastatakse lühendit E (vabastatud) või N (ei kohaldada).
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 405 lõige 1
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Y — jah;
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
N — ei.