natgillin/translations-raw huggingface dataset:
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Tuleb tähele panna, et RW(SP) ei hõlma mitte ainult veerus 330 kajastatud riskiga kaalutud vara, vaid ka riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
RISKIGA KAALUTUD KOGUVARA: ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST/PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Riskiga kaalutud vara, mis tuleneb riskimaanduse andjale ümberjaotatud riskipositsioonidest (ja mida seepärast arvutatakse vastavas vormis), mida võetakse arvesse väärtpaberistamise positsioonide ülempiiri arvutamisel.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246 (1) and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Vorm CR SEC SA on jagatud kolme peamisse reakogumisse, milles esitatakse andmed väärtpaberistamise tehingu algatajate, sponsorite ja investorite algatatud/sponsoreeritud/säilitatud või ostetud riskipositsioonide kohta.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Neist igaühe puhul on teave jaotatud bilansiliste ning bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide lõikes, samuti väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste lõikes.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Koguriskipositsioon (aruandekuupäeva seisuga) on jaotatud ka väärtpaberistamise alguses kohaldatud krediidikvaliteedi astmete lõikes (viimane reakogum).
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Kõnealust teavet esitavad väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Koguriskipositsioon tähendab avatud väärtpaberistamise positsioonide kogusummat.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult kogu teave, mida väärtpaberistamise tehingu algatajad, sponsorid ja investorid on kajastanud järgnevates ridades.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Avatud edasiväärtpaberistamise positsioonide kogusumma vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktides 63 ja 64 sätestatud määratlustele.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide ja ennetähtaegse amortiseerimise kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 13 määratletud väärtpaberistamise tehingu algataja.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktis a on sätestatud, et juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing arvutab riskiga kaalutud vara standardmeetodi kohaselt, on bilansilise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks selle bilansiline väärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Bilansilised kirjed jaotatakse väärtpaberistamiste (rida 050) ja edasiväärtpaberistamiste (rida 060) lõikes.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Nendes ridades esitatakse andmed bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide väärtpaberistamise positsioonide kohta, mille suhtes kohaldatakse väärtpaberistamise raamistiku kohaselt ümberhindlustegurit.
Article 4 (57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on selle nimiväärtus, millest on maha arvatud kõnealuse väärtpaberistamise positsiooni mis tahes spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised ja mida on korrutatud ümberhindlusteguriga 100 %, kui ei ole ette nähtud teisiti.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Kapitalinõuete määruse II lisas loetletud tuletisinstrumendiga seonduvast vastaspoole krediidiriskist tuleneva riskipositsiooni väärtus määratakse kindlaks vastavalt kapitalinõuete määruse III osa, II jaotise 6. peatükile.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Likviidsuse tagamise tehingute, krediidilimiitide ja maksete vahendajate rahaliste ettemaksete puhul kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutamata osa.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA )
Intressimäära ja valuutavahetustehingute puhul kajastavad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskipositsiooni väärtust (vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 246 lõikele 1), mis on kindlaks määratud vormis CR SA „Kokku”.
Unfunded credit protection is defined in Article 4 (59) and regulated in Article 235 of CRR.
Bilansivälised kirjed ja tuletisinstrumendid jaotatakse väärtpaberistamiste (veerg 080) ja edasiväärtpaberistamiste (veerg 090) lõikes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 251 tabelile 1.
Funded credit protection is defined in Article 4 (58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Seda rida kohaldatakse ainult ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavate uuenevate nõuete väärtpaberistamise tehingute algatajate suhtes, nagu on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 242 punktides 13 ja 14.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Sellel real esitatakse kokkuvõtlikult teave selliste väärtpaberistamise positsioonide bilansiliste ja bilansiväliste kirjete ning tuletisinstrumentide kohta, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing on investor.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Kapitalinõuete määruses ei ole sätestatud investori sõnaselget määratlust.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Seepärast tuleb selles kontekstis käsitada investorina sellist krediidiasutust või investeerimisühingut, kellel on väärtpaberistamise positsioon väärtpaberistamise tehingus, mille puhul ta ei ole väärtpaberistamise tehingu algataja ega sponsor.
Articles 222 (3) and 235 (1) and (2).
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiliste kirjete puhul.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Kohaldatakse samu väärtpaberistamiste ja edasiväärtpaberistamiste klassifitseerimise kriteeriume nagu väärtpaberistamise tehingu algataja bilansiväliste kirjete ja tuletisinstrumentide puhul.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Kui sponsor väärtpaberistab ka oma vara, esitab ta väärtpaberistamise tehingu algatajat käsitleval real teabe oma väärtpaberistatud varade kohta.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
AVATUD POSITSIOONIDE JAOTUS VÄÄRTPABERISTAMISE ALGUSES KOHALDATAVATE KREDIIDIKVALITEEDI ASTMETE LÕIKES
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197 (1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Nendes ridades esitatakse teave (aruandluskuupäeva seisuga) avatud positsioonide kohta väärtpaberistamise tehingu algatamise kuupäeval (väärtpaberistamise alguses) kohaldatavate krediidikvaliteedi astmete lõikes (nagu on standardmeetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 251 tabeliga 1).
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Kõnealuse teabe puudumisel kajastatakse krediidikvaliteedi astmeid käsitlevate andmetega samaväärseid varaseimaid kättesaadavaid andmeid.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Nendes ridades kajastatakse andmeid ainult veergudes 190–270 ja 330–340.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Käesolevas vormis esitatakse teave kõigi väärtpaberistamiste kohta, mille puhul on aruandev krediidiasutus või investeerimisühing seotud väärtpaberistamisega, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM )
Vormi CR SEC IRB ulatus on sama kui vormi CR SEC SA puhul.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Selles esitatakse koondteave kauplemisportfelliväliste traditsiooniliste väärtpaberistamiste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Bilansiliste kirjete kogusummat käsitleva rea puhul vastab selles veerus kajastatav summa väärtpaberistatud tagasimaksmata nõuete kogusummale aruandekuupäeva seisuga.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Vt vormi CR SEC SA veerg 010.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Kapitalinõuete määruse artiklid 249 ja 250
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Väärtpaberistamise struktuuriga seotud krediidiriski maandamise tehnikate korrigeeritud väärtuses ei võeta arvesse lõpptähtaegade mittevastavust.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
„Sissevoolu” ja „väljavoolu” üldreegli kohaselt on vormi CR SEC IRB veerus 030 kajastatavad summad esitatud „sissevooluna” vastavas krediidiriski vormis (CR SA või CR IRB) ja krediidiriski kaitse andja (st kolmas isik, kellele väärtpaberistamise seeria kaudse krediidiriski kaitse kaudu üle kantakse) asjakohases riskipositsiooni klassis.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Valuutariskiga korrigeeritud krediidiriski kaitse nimiväärtuse (G*) arvutamise kord on kehtestatud kapitalinõuete määruse artikli 233 lõikes 3.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Ennetähtaegse amortiseerimise klausli korral peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud täpsustama kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikes 2 määratletud väärtpaberistamise tehingu algatajale kuuluva osaluse.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. peatükk ja artikli 4 lõike 1 punkt 57
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Kaudne krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Kapitalinõuete määruse artiklis 236 on kirjeldatud korrigeeritud väärtuse GA arvutamise korda täieliku krediidiriski kaitse/osalise krediidiriski kaitse korral — sama nõudeõiguse järgu puhul.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veergudega 040 ja 050.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Otsene krediidiriski kaitse on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 58.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Kuna finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetod ei ole kohaldatav, kajastatakse selles veerus ainult kapitalinõuete määruse artikli 200 kohast otsest krediidiriski kaitset.
1250 % (UNRATED)
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 060.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Väljavool vastab kirje „riskipositsioon, millest on maha arvatud väärtuse korrigeerimised ja eraldised” kaetud osale, mis arvatakse maha võlgniku riskipositsiooni klassist ja vajaduse korral riskikaalust või võlgniku reitinguklassist ning seejärel määratakse krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral riskikaalu või võlgniku reitinguklassi.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 070.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 080.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Vastavasse riskikaalu ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 090.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
(-) KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKAD, MIS MÕJUTAVAD RISKIPOSITSIOONI: OTSESE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (CVAM) FINANTSTAGATISE MÕJU ARVUTAMISE ÜLDMEETODI ALUSEL
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Kapitalinõuete määruse artiklid 218–222.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Kapitalinõuete määruse artikli 246 kohased väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes seega ei kohaldata artikli 246 lõike 1 punktis c sätestatud ümberhindlustegurit.
Articles 109 (1) and 259 (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 246 lõike 1 punktiga c on ette nähtud, et bilansivälise väärtpaberistamise positsiooni riskipositsiooni väärtuseks on tema nimiväärtus, mida on korrutatud ümberhindlusteguriga.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Kõnealune ümberhindlustegur on 100 %, kui ei ole sätestatud teisiti.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Ümberhindlustegur on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 56.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Aruandluse eesmärgil kajastatakse riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtust (E*) vastavalt järgmisele neljale üksteist välistavasse ümberhindlustegurite vahemikule: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] ja [50 %, 100 %].
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Kõnealune teave on seotud vormi CR IRB veeruga 110.
Articles 14 (2), 406 (2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 266 lõikega 3 on ette nähtud, et väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse riskikaalu 1250 %, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud alternatiivina positsiooni kaasamisele oma riskiga kaalutud vara arvutusse arvata positsiooni riskipositsiooni väärtuse omavahenditest maha.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Kapitalinõuete määruse artikkel 261
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Sisereitingute meetodi kohaseid väärtpaberistamise positsioone, millele on antud kaudne reiting vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 259 lõikele 2, kajastatakse reitingu saanud positsioonidena.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Riskipositsiooni väärtus, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid, jaotatakse krediidikvaliteedi astmete lõikes, nagu on sisereitingute meetodi puhul ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 261 lõike 1 tabeliga 4.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/ AFTER CAP
Kapitalinõuete määruse artikli 262 kohane regulatiivne meetod.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col.
Väärtpaberistamise positsiooni riskikaal on kas 7 % või vastavalt ette nähtud valemitele kohaldatav riskikaal, olenevalt sellest, kumb neist on suurem.
370) /after (col.
REGULATIIVNE MEETOD: KESKMINE RISKIKAAL
380) applyi ng the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Väärtpaberistamise positsioonide krediidiriski maandamist võidakse arvesse võtta vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 264.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Sel juhul kajastab krediidiasutus või investeerimisühing positsiooni tegelikku riskikaalu, vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 264 lõikele 2, kui ta on saanud täieliku krediidiriski kaitse (tegeliku riskikaalu arvutamiseks jagatakse positsiooni riskiga kaalutud vara positsiooni riskipositsiooni väärtusega ja korrutatakse tulemus 100ga).
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Kui positsioonil on osaline krediidiriski kaitse, peab krediidiasutus või investeerimisühing kohaldama regulatiivset meetodit, kasutades väärtpaberistamise seeria nö. paksust T, mida on korrigeeritud vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 264 lõikele 3.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Aluspositsioonide arvessevõtmist käsitlevates veergudes kajastatakse kõiki reitinguta riskipositsioone, mille puhul riskikaal saadakse riskipositsioonide alusportfellist (kogumi suurim riskikaal).
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Kapitalinõuete määruse artikli 263 lõigetega 2 ja 3 on ette nähtud erikäsitlus, mida kohaldatakse juhul, kui KIRB-i ei saa arvutada.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Likviidsuse tagamise tehingute raames võimaldatud kasutamata likviidsuslimiite kajastatakse kirje „bilansivälised kirjed ja tuletisinstrumendid” all.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Kuni väärtpaberistamise tehingu algataja suhtes kohaldatakse erikäsitlust, sest KIRB-i ei saa arvutada, tuleks veerus 350 kajastada sellist riskiga kaalumise käsitlust, mida kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklis 263 sätestatud käsitluse alla kuuluva likviidsuse tagamise tehingu riskipositsiooni väärtuse suhtes.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Ennetähtaegset amortiseerimist käsitlevad sätted on ette nähtud kapitalinõuete määruse artikli 256 lõikega 5 ja artikliga 265.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE: KESKMINE RISKIKAAL
Article 246 (1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Kapitalinõuete määruse artikli 259 lõigetega 3 ja 4 on ette nähtud kommertsväärtpaberite programmi positsioonide puhul kasutatav sisemisel hinnangul põhinev meetod.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD: KESKMINE RISKIKAAL
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Sisereitingute meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgivad kapitalinõuete määruse artikli 266 lõiget 1 (kohaldatakse ainult väärtpaberistamise tehingu algatajate suhtes, kui riskipositsiooni ei ole omavahenditest maha arvatud) ja lõiget 2.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 5. peatüki 3. jao kohaselt arvutatav riskiga kaalutud koguvara enne lõpptähtaegade mittevastavustest või hoolduskohustuste sätete rikkumisest tulenevaid korrigeerimisi, välja arvatud mis tahes riskiga kaalutud vara, mis vastab riskipositsioonidele, mis on väljavoolu kaudu teise vormi ümber jaotatud.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
MILLEST: SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Selliste sünteetiliste väärtpaberistamiste kajastamisel, mille puhul esineb lõpptähtaegade mittevastavus, ei võeta selles veerus arvesse mis tahes lõpptähtaegade mittevastavust.