natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
millest: kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid — elamukinnisvara
Financial collateral: simple method
Kapitalinõuete määruse artikkel 125
Article 222 (1) to (2) of CRR.
Kajastatud ainult riskipositsiooni klassis „kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid”.
Other funded credit protection
Kapitalinõuete määruse artikli 150 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
Article 232 of CRR.
millest: riskipositsioonid, mille suhtes kasutatakse standardmeetodit ja mille puhul on järelevalveasutuselt eelnevalt saadud luba sisereitingute meetodi rakendamiseks järkjärgulise üleminekuga
Articles 222 (3), Article 235 (1) to (2) and Article 236 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 148 lõike 1 kohaselt käsitletavad riskipositsioonid.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
KOGURISKIPOSITSIOONI JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfellivälised positsioonid jaotatakse vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfelli kuuluvad vastaspoole krediidiriski positsioonid vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktile f ja artikli 299 lõikele 2 määratakse vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kohaldavad kapitalinõuete määruse artikli 89 lõiget 1, jaotavad samuti oma kauplemisportfelli positsioonid vastavalt allpool esitatud kriteeriumidele bilansilisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks, bilansivälisteks krediidiriskiga riskipositsioonideks ja vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonideks.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Kapitalinõuete määruse artiklis 24 osutatud varad, mida ei võeta arvesse üheski muus kategoorias.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 040, 060 ja 080 ning seega ei kajastata neid sellel real.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 1 kohased reguleerimata väärtpaberiülekanded (kui neid ei ole maha arvatud) ei ole bilansilised kirjed, kuid sellest hoolimata kajastatakse neid sellel real.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Bilansivälised riskipositsioonid hõlmavad kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjeid.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridades 040 ja 060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 90, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid käsitatakse bilansiväliste kirjetena.
Volatility adjustment to the exposure
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad Baseli komitee dokumendi „Basel II kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ja topeltmakseviivituse mõju käsitlemine” punktis 17 esitatud määratluse kohaselt järgmist: i) kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud; ii) kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
Article 223 (2) to (3) of CRR.
millest: keskselt kliiritud nõuetele vastava keskse vastaspoole kaudu
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Kauplemisriski positsioonid keskse vastaspoole suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91.
Article 239 (2) of CRR.
Tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Pika arveldustähtajaga tehingud on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 2.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Tuletisinstrumente ja pika arveldustähtajaga tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 080, ei kajastata sellel real.
Of which: Volatility and maturity adjustments
Kapitalinõuete määruse artikkel 306 nõuetele vastavate kesksete vastaspoolte puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 88 koostoimes artikli 301 lõikega 2.
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
Sellel real kajastatakse lepingujärgsetest toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetest tulenevaid riskipositsioone (mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 11 ja mida ei saa määrata kirjete „tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud” või „väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud” alla.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Kapitalinõuete määruse artikli 306 punkt 1
Fully adjusted exposure value (E*)
Kapitalinõuete määruse artikli 305 punkt 3
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 232 lõike 3 punkt c
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
Kapitalinõuete määruse artikli 133 punkt 2
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
Seda rida ei kasutata riskipositsiooni klasside „nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu”, „nõuded äriühingute vastu”, „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu” ja „jaenõuded” puhul.
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
Kasutatakse selliste riskipositsioonide kajastamiseks, mille suhtes ei kohaldata vormis loetletud riskikaalusid.
Exposure value
Kapitalinõuete määruse artikli 113 lõiked 1–5
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Standardmeetodi kohaselt käsitletavaid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente (kapitalinõuete määruse artikli 134 lõige 6) kajastatakse sellel real riskipositsiooni klassis „muud kirjed”.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 124 lõige 2 ja artikli 152 lõike 2 punkt b
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Memokirjed
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Vt ka selgitusi memokirjete eesmärgi kohta vormi CR SA üldjaos.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
Article 113 (1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
See on ainult memokirje.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Sõltumata ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 126, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud ärikinnisvaraga.
Article 113 (1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt j
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” kuuluvad riskipositsioonid, mis arvatakse sellesse riskipositsiooni klassi, kui need ei oleks makseviivituses.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt i
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Sõltumata elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsiooni arvutamisest vastavalt kapitalinõuete määruse artiklitele 124 ja 125, riskipositsioonid jaotatakse ja neid kajastatakse sellel real vastavalt kriteeriumile, kas riskipositsioonid on tagatud kinnisvaraga.
All exposures to SME shall be reported here.
Vormi CR IRB ulatus
of which: SME subject to the SME-supporting factor
Vorm CR IRB hõlmab järgmisi omavahendite nõudeid:
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
i. kauplemisportfelliväline krediidirisk, sealhulgas:
Only exposures to SME which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
kauplemisportfelliväline vastaspoole krediidirisk;
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
ostetud nõuete lahjendusrisk;
Article 125 of CRR.
kauplemisportfelli kuuluv vastaspoole krediidirisk;
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
kogu äritegevusest tulenevad reguleerimata väärtpaberiülekanded.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Selles vormis kajastatakse riskipositsioone, mille puhul arvutatakse riskiga kaalutud vara vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatüki artiklitele 151–157 (sisereitingute meetod).
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Vormis CR IRB ei kajastata järgmisi andmeid:
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
i. omakapitali investeeringud, mida kajastatakse vormis CR EQU IRB;
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
väärtpaberistamise positsioonid, mida kajastatakse vormides CR SEC SA, CR SEC IRB ja/või CR SEC Details;
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Riskiga kaalutud vara kajastatakse selle riskipositsiooni klassi puhul otse vormis CA;
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92 (3) point (f) and Article 299 (2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk, mida kajastatakse vormis CVA Risk.
Institutions that apply Article 89 (1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Vormis CR IRB ei ole ette nähtud sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavate riskipositsioonide geograafilist jaotust vastaspoole asukoha lõikes.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Seda jaotust kajastatakse vormis CR GB.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040,060 and 080, therefore, not reported in this row.
Selleks et täpsustada, kas krediidiasutus või investeerimisühing kasutab makseviivitusest tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid, esitatakse iga kajastatava riskipositsiooni klassi kohta järgmine teave:
Free deliveries according to Article 379 (1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
„EI”
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
kui kasutatakse järelevalvelisi makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite hinnanguid (sisereitingute põhimeetod);
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
„JAH”
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
kui kasutatakse makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid (täiustatud sisereitingute meetod);
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Igal juhul tuleb jaenõuete portfellide puhul märkida „JAH”.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Vormi CR IRB jaotus
Of which: centrally cleared through a QCCP
Vorm CR IRB koosneb kahest vormist.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR.
Vormis CR IRB 1 esitatakse üldine ülevaade sisereitingute meetodi kohaselt käsitletavatest riskipositsioonidest ning koguriskipositsiooni arvutamiseks kasutatavatest erinevatest meetoditest, samuti kogureisipositsiooni jaotus riskipositsiooni liikide lõikes.
Trade exposures to a CCP according to Article 4 (91) of CRR
Vormis CR IRB 2 esitatakse võlgniku reitinguklassidesse või kogumitesse määratud riskipositsioonide jaotus.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Vormid CR IRB 1 ja CR IRB 2 esitatakse eraldi järgmiste riskipositsiooni klasside ja alamklasside puhul:
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Kokku
Long Settlement Transactions as defined in Article 272 (2) of CRR.
(Vorm „Kokku” tuleb esitada eraldi sisereitingute põhimeetodi ja täiustatud sisereitingute meetodi puhul.)
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 080, shall not be reported in this row.
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade vastu
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt a)
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272 (11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt b)
Article 306 (1) of CRR
) Nõuded äriühingute vastu — VKEd
Article 305 (3) of CRR
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
Article 232 (3) point (c) of CRR.
)* Nõuded äriühingute vastu — VKEd, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
Article 133 (2) of CRR
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c koostoimes artikli 501 lõikega 2)
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
) Nõuded äriühingute vastu — eriotstarbelised nõuded
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõige 8)
Article 113 (1) to (5) of CRR.
) Nõuded äriühingute vastu — muud
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134 (6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
(Kõik artikli 147 lõike 2 punkti c kohased nõuded äriühingute vastu, mida ei kajastata punktide 4.1 ja 4.2 all).
See also Article 124 (2) and Article 152 (2) point (b) of CRR.
) Jaenõuded — tagatud VKEde kinnisvaraga
Memorandum Items
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 154 lõikega 3 kooskõlas olevad nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga).
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
)* Jaenõuded — tagatud selliste VKEde kinnisvaraga, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
Article 112 point (i) of CRR
) Jaenõuded — tagatud muu kinnisvara kui VKEde kinnisvaraga
Article 112 point (j) of CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d koostoimes artikli 154 lõikega 4).
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
) Jaenõuded — muud nõuded VKEde vastu
Article 112 point (i) of CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.1 ja 5.3 all).
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
)* Jaenõuded — muud nõuded VKEde vastu, mille suhtes kohaldatakse VKE toetuskoefitsienti
Scope of the CR IRB template
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d kohased ja artikli 501 lõikega 2 koostoimes olevad nõuded, mida ei kajastata punktide 5.1 ja 5.3 all).
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
) Jaenõuded — muud nõuded, mis ei ole VKEde vastu
i.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mida ei kajastata punktide 5.2 ja 5.3 all).
Credit risk in the banking book, among which:
Riskipositsiooni alamklasside 4.1*, 5.1* ja 5.4* puhul kajastatakse ainult rida 010 (koguriskipositsioon).
Counterparty credit risk in the banking book;
Need on asjaomaste riskipositsiooni klasside alamklassid (st „millest”), mille andmeid võetakse arvesse ka riskipositsiooni klassides 4.1, 5.1 ja 5.4).
Dilution risk for purchased receivables;
C 08.01 — Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (CR IRB 1)
Free deliveries resulting from all business activities..
Võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosusi kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 180 sätetele.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
The CR IRB template does not cover the following data:
Võlgniku reitinguklasside või kogumite agregeerimisele vastavate andmete (nt koguriskipositsioon) puhul esitatakse agregeeritud võlgniku reitinguklassidele või kogumitele määratud makseviivituse tõenäosuste riskipositsiooniga kaalutud keskmine.
i.
Riskipositsiooniga kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Iga üksiku reitinguklassi või kogumi puhul kajastatakse konkreetsele võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosust.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Kõik kajastatavad riskiparameetrid tuletatakse riskiparameetritest, mida kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemi puhul.
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147 (2) point (g) CRR.
Ei ole kavandatud ega soovitav näha ette järelevalvelist põhiskaalat.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Kui aruandev krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab ainulaadset reitingusüsteemi või saab kajastada andmeid vastavalt sisemisele põhiskaalale, kasutatakse kõnealust skaalat.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Vastasel korral erinevad reitingusüsteemid ühendatakse ja järjestatakse vastavalt järgmistele kriteeriumidele.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Erinevate reitingusüsteemide võlgnike reitinguklassid koondatakse ja järjestatakse igale võlgniku reitinguklassile määratud madalaimast makseviivituse tõenäosusest kõrgeima makseviivituse tõenäosuseni.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab paljusid reitinguklasse või kogumeid, võib ta pädeva asutuse nõusolekul kajastada väiksemat arvu reitinguklasse või kogumeid.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad eelnevalt ühendust pädevate asutustega, kui nad soovivad kajastada võrreldes sisemiste reitinguklassidega erineval arvul reitinguklasse.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Riskipositsiooni kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel kasutatakse veerus 010 kajastatavat riskipositsiooni väärtust.