natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘NO’
Riskipositsiooniga kaalutud keskmise makseviivituse tõenäosuse arvutamisel (nt koguriskipositsiooni puhul) võetakse arvesse kõiki riskipositsioone, sealhulgas makseviivituses olevaid riskipositsioone.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Makseviivituses olevate riskipositsioonidena käsitatakse riskipositsioone, mis on määratud viimas(t)esse reitinguklassi(desse), mille makseviivituse tõenäosus on 100 %.
‘YES’
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad riskipositsiooni väärtust enne väärtuse korrigeerimiste, eraldiste, krediidiriski maandamise tehnikatest tuleneva mõju ja ümberhindlustegurite arvesse võtmist.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Esmase riskipositsiooni väärtust kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 24 ning artikli 166 lõigetele 1, 2 ja 4–7.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikest 3 tulenev mõju (laenude ja hoiuste bilansilise tasaarvestuse mõju) kajastatakse eraldi otsese krediidiriski kaitsena ning seega ei vähenda see esmast riskipositsiooni.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as us es supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Esmase riskipositsiooni jaotus enne ümberhindlusteguri kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
Breakdown of the CR IRB template
Kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamise tehnikad, millega riskipositsiooni või riskipositsioonide krediidiriski vähendatakse riskipositsioonide asendamise teel, nagu on kindlaks määratud allpool esitatud kirjes „KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KOHALDAMISEST TULENEV RISKIPOSITSIOONI ASENDAMINE”.
The CR IRB consists of two templates.
Kaudne krediidiriski kaitse: määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 59.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Kui riskipositsiooni väärtust mõjutab tagatis (nt kui seda kasutatakse krediidiriski maandamise tehnikate puhul, millel on riskipositsioonile asendusmõju), seatakse sellele ülempiir, mis võrdub riskipositsiooni väärtusega.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
GARANTIID
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Kui garantii krediidiriski maandamise tehnika mõju arvutatakse asendusmõju arvessevõtmise kaudu, esitatakse korrigeeritud väärus (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 236.
Total
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 236.
Central banks and central governments
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse garantiisid veerus 040.
(Article 147 (2) (a) CRR)
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse garantii summat veerus 150.
(Article 147 (2) point (b) CRR)
KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
) Corporate — SME
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse korrigeeritud väärust (Ga), mis on määratletud kapitalinõuete määruse artiklis 216.
(Article 147 (2) point (c) CRR
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse krediidituletisinstrumentide summat veerus 160.
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, kajastatakse kaudse krediidiriski kaitse väärtust veerus 220.
(Article 147 (2) point (c) CRR in conjunction with Article 501 (2))
MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
) Corporate — Specialised lending
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: Kapitalinõuete määruse artikkel 232.
(Article 147 (8) CRR)
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral: krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
) Corporate — Other
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära ei korrigeerita, kajastatakse asjaomast summat veerus 060.
(All corporates according to article 147 (2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära korrigeeritakse, kajastatakse asjaomast summat veerus 170.
) Retail — Secured by immovable property SME
Seda summat käsitatakse sissevooluna krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi ja vajaduse korral võlgniku reitinguklassi või kogumisse.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (3) CRR which are secured by immovable property).
Samuti võetakse arvesse samade riskipositsiooni klasside ning vajaduse korral võlgniku reitinguklasside või kogumite sisest sissevoolu ja väljavoolu.
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Vastavasse võlgniku reitinguklassi või kogumisse ja riskipositsiooni klassi määratud riskipositsioon pärast sellise sissevoolu ja väljavoolu arvessevõtmist, mis tuleneb krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju.
) Retail — Secured by immovable property non-SME
millest: Bilansivälised kirjed
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Vt vormi CR SA juhised.
) Retail — Qualifying revolving
Kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 166 ja artikli 230 lõike 1 teise lause kohast väärtust.
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (4) CRR).
I lisas määratletud instrumentide puhul kohaldatakse ümberhindlustegureid (kapitalinõuete määruse artikli 166 lõiked 8–10) sõltumata krediidiasutuse või investeerimisühingu valitud meetodist.
) Retail — Other SME
Ridade 040–060 puhul (väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud, tuletisinstrumendid ja pika arveldustähtajaga tehingud ning lepingujärgsetes toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevad riskipositsioonid), mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükki, on riskipositsiooni väärtus sama kui vastaspoole krediidiriski väärtus, mis on arvutatud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatüki 3., 4., 5., 6. ja 7. jaos sätestatud meetoditele.
(Article 147 (2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Neid väärtusi kajastatakse selles veerus ja mitte veerus 130 „millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist”.
)* Retail — Other SME subject to SME supporting factor
millest: mis tuleneb vastaspoole krediidiriskist
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 501 (2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Vt vormi CR SA juhised.
) Retail — Other non — SME
Riskipositsiooni väärtuse jaotus kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
(Article 147 (2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Nendes veergudes ei võeta arvesse krediidiriski maandamise tehnikaid, mis tulenevalt nende asendusmõju kohaldamisest mõjutavad makseviivitusest tingitud kahjumäära.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: kapitalinõuete määruse artikli 228 lõige 2, artikli 230 lõiked 1 ja 2 ning artikkel 231
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral:
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
kaudse krediidiriski kaitse korral keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete, krediidisasutuste ja investeerimisühingute vastu olevate nõuete ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul: kapitalinõuete määruse artikli 161 lõige 3.
INTERNAL RATING SYSTEM/ PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Jaenõuete puhul kapitalinõuete määruse artikli 164 lõige 2;
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
otsese krediidiriski kaitse korral tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Vt juhised veerus 040.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Vt juhised veerus 050.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄRA SISEHINNANGUTE KASUTAMSE KORRAL: MUU OTSENE KREDIIDIRISKI KAITSE
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemudelis kasutatav asjakohane väärtus.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Krediidiriski maandavad tegurid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artiklis 212 sätestatud kriteeriumidele.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata: kapitalinõuete määruse artikli 199 lõiked 1–8 ja artikkel 229.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral: muu tagatis, mida võetakse arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punktidele e ja f.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 2–4 kohaseid väärtuseid.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Samuti võetakse arvesse kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Vt ka kapitalinõuete määruse artikkel 229.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa hinnanguline turuväärtus.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõigete 6–8 kohaseid väärtuseid.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166 (1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Samuti võetakse arvesse muu vara kui kinnisvara liisingut (vt kapitalinõuete määruse artikli 199 lõige 7).
The effect resulting from Article 166 (3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Vt ka kapitalinõuete määruse artikli 229 lõige 3.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral on kajastatav summa tagatise hinnanguline turuväärtus.
Credit risk mitigation techniques as defined in article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Kui makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ei kasutata, kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 199 lõike 5 ja artikli 229 lõike 2 kohaseid väärtuseid.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
KOHALDATAKSE TOPELTMAKSEVIIVITUSE KÄSITLUST: KAUDNE KREDIIDIRISKI KAITSE
GUARANTEES:
Garantiid ja krediidituletisinstrumendid, millega kaetakse riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 202 ja artikli 217 lõikele 1.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Vt ka veerud 040 „Garantiid” ja 050 „Krediidituletisinstrumendid”.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Arvesse võetakse krediidiriski maandamise tehnikate kogu mõju makseviivitusest tingitud kahjumääradele, nagu on kindlaks määratud kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. ja 4. peatükis.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse topeltmakseviivituse käsitlust, vastab kajastatav makseviivitusest tingitud kahjumäär ühele kapitalinõuete määruse artikli 161 lõike 4 kohaselt valitud kahjumäärale.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
Makseviivituses olevate riskipositsioonide puhul võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Riskipositsiooniga kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Võetakse arvesse kogu mõju (kajastamisel võetakse arvesse hüpoteekide alampiiri).
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes kasutavad sisereitingute meetodit, kuid ei kasuta makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid, kajastatakse finantstagatise riski maandavat mõju riskipositsiooni täielikult korrigeeritud väärtuses E* ja seejärel tegelikus makseviivitusest tingitud kahjumääras LGD* vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 228 lõikele 2.
CREDIT DERIVATIVES:
Riskipositsiooniga kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär, mis on seotud iga „võlgniku reitinguklassi või kogumi” makseviivituse tõenäosusega, tuleneb kõnealusesse makseviivituse tõenäosuse klassi või kogumisse kuuluvatele riskipositsioonidele määratud usaldatavusnõuete kohaste makseviivitusest tingitud kahjumäärade keskmisest, mida on kaalutud vastava (veerus 110 esitatud) riskipositsiooni väärtusega.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangute kasutamise korral võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artiklit 175 ning artikli 181 lõikeid 1 ja 2.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Riskipositsiooniga kaalutud keskmise makseviivitusest tingitud kahjumäära arvutamine põhineb riskiparameetritel, mida tegelikult kasutatakse vastava pädeva asutuse poolt heaks kiidetud sisereitingute süsteemis.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Andmeid ei esitata artikli 153 lõikes 5 osutatud eriotstarbeliste nõuete kohta.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Nõudeid suurte reguleeritud finantssektori ettevõtjate ja reguleerimata finantsettevõtjate vastu ning vastavaid makseviivitusest tingitud kahjumäärasid ei võeta arvesse veeru 230 andmete arvutamisel; neid võetakse arvesse ainult veeru 240 andmete arvutamisel.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Riskipositsiooniga kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 162.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Riskipositsiooniga kaalutud keskmiste näitajate arvutamisel kasutatakse riskipositsiooni väärtust (veerg 110).
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Keskmist lõpptähtaega kajastatakse päevades.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Neid andmeid ei esitata riskipositsiooni väärtuste kohta, mille puhul ei võeta lõpptähtaega riskiga kaalutud vara arvutamisel arvesse.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
See tähendab, et seda veergu ei täideta riskipositsiooni klassi „jaenõuded” puhul.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Keskvalitsuste ja keskpankade, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 153 lõiked 1 ja 3.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Jaenõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 154 lõige 1.
Of which: Off Balance Sheet Items
Arvesse ei võeta kapitalinõuete määruse artikli 501 kohast VKE toetuskoefitsienti.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230 (1) sentence 2 of CRR are reported.
Riskiga kaalutud vara jaotus pärast VKE toetuskoefitsiendi kohaldamist kõigi riskipositsioonide puhul, mis on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 142 lõigetes 4 ja 5 ning mille suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 153 lõikele 2 suuremat korrelatsioonikordajat.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166 (8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Oodatava kahju määr on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 5 punktis 3 ja selle arvutamine on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklis 158.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Üldiseid eraldisi kajastatakse selliselt, et summa määratakse proportsionaalselt vastavalt erinevate võlgniku reitinguklasside oodatava kahju määrale.
See CR SA instructions.
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõiked 1 ja 2
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Kõigi riskipositsiooni klasside puhul, välja arvatud jaenõuded, kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste juriidiliste isikute/võlgnike arvu, kellele on eraldi määratud reiting, olenemata erinevate antud laenude või asjakohaste nõuete arvust.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Riskipositsiooni klassis „jaenõuded” kajastab krediidiasutus või investeerimisühing selliste riskipositsioonide arvu, mis on eraldi määratud teatavasse reitinguklassi või kogumisse.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228 (2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Kapitalinõuete määruse artikli 172 lõike 2 kohaldamise korral võib võlgnik kuuluda mitmesse reitinguklassi.
Where own estimates of LGD are used:
Kuna selles veerus käsitletakse reitingusüsteemide struktuuri elementi, on see seotud selliste esmaste riskipositsioonidega enne ümberhindlusteguri kohaldamist, mis on määratud igasse võlgnikku reitinguklassi või kogumisse, võtmata arvesse krediidiriski maandamise tehnikate mõju (eelkõige ümberjaotamise mõju).
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Võlgnike arv arvutatakse kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punkti 39 kohaste omavahel seotud klientide rühmade põhjal.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Riskipositsioone, mis on bilansilised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of the CRR.
Riskipositsioone, mis tulenevad osamaksudest kesksele vastaspoolele vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 91, ja keskse vastaspoole tagatisfondiga seotud riskipositsioone vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktile 89 võetakse arvesse, kui neid ei kajastata real 030.
See instructions to column 040.
Riskipositsioone, mis on bilansivälised kirjed ja mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, tuletisinstrumentidena ja pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena, kajastatakse ridadel 040–060 ning seega ei kajastata neid sellel real.
See instructions to column 050.
Vastaspoole krediidiriskiga riskipositsioonid/tehingud
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud hõlmavad Baseli komitee dokumen di „Basel II kohaldamine kauplemistegevuse suhtes ja topeltmakseviivituse mõju käsitlemine” punktis 17 esitatud määratluse kohaselt järgmist: i) kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 82 määratletud repolepingud ja pöördrepolepingud, samuti väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingud ja ii) kapitalinõuete määruse artikli 272 punktis 3 määratletud võimenduslaenu tehingud.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 060, ei kajastata sellel real.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Tuletisinstrumendid hõlmavad kapitalinõuete määruse II lisas loetletud lepinguid.