natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 85 (2) of CRR.
Selles lahtris kajastatakse süsteemselt olulise ettevõtja puhvri summat.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 85 of CRR, if relevant, in accordance with article 85(2), otherwise on a solo basis.
Selles lahtris kajastatakse globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvri summat.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Selles lahtris kajastatakse muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri summat.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in article 87 (2) of CRR.
Vormil on püsiv rida, milles kajastatakse kõigi üksikute üksuste (välja arvatud allkonsolideerimisgrupid) andmete summat.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
Selle rea puhul ei ole vaja vormi esimese osa teavet.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Püsiva rea all on rida iga üksuse jaoks.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
Krediidiriski käsitlemisel standardmeetodi ja sisereitingute meetodi kohaselt kasutatakse erinevaid vorme.
CONTRIBUTION TO RISKS
Kui ületatakse artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud asjakohaseid künniseid, esitatakse lisaks eraldi vormid krediidiriskiga positsioonide geograafilise jaotuse kohta.
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
Selliste krediidiriski maandamise tehnikate kajastamine, millel on asendusmõju
The sum of the columns 260 to 290 shall be reported.
Kapitalinõuete määruse artiklis 235 on kirjeldatud sellise riskipositsiooni arvutamise korda, mis on täielikult kaitstud kaudse krediidiriski kaitsega.
The amount to be reported shall be the risk weighted exposure amounts for credit risk and own funds requirements of settlement/delivery risk as per CRR, excluding any amount related to transactions with other entities included in the Group consolidated solvency ratio computation.
Kapitalinõuete määruse artiklis 236 on kirjeldatud sellise riskipositsiooni arvutamise korda, mis on täielikult kaitstud kaudse krediidiriski kaitsega täieliku krediidiriski kaitse/osalise krediidiriski kaitse korral — sama nõudeõiguse järgu puhul.
Risk exposure amounts for market risks are to be computed at each entity level following CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklitega 196, 197 ja 200 reguleeritakse otsest krediidiriski kaitset.
Entities shall report the contribution to the total risk exposure amounts for position, FX and commodity risk of the group.
Võlgnike (vahetud vastaspooled) ja krediidiriski kaitse andjate vastu olevaid selliseid nõudeid, mis on määratud samasse riskipositsiooni klassi, kajastatakse nii sissevooluna samasse riskipositsiooni klassi kui ka väljavooluna sellest.
The sum of amounts reported here corresponds to the amount reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNTS FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY RISKS’ of the consolidated report.
Riskipositsiooni liik ei muutu kaudsest krediidiriski kaitse tõttu.
Fixed overheads shall be included in this column.
Samas riskipositsiooni liik riskipositsiooni klassi muutuse tõttu ei muutu.
CONTRIBUTION TO OWN FUNDS
Vastaspoole krediidiriski kajastamine
This part of the template does not intend to impose that institutions perform a full computation of the total capital ratio at the level of each entity.
Vastaspoole krediidiriski positsioonidest tulenevaid riskipositsioone kajastatakse vormis CR SA või CR IRB, olenemata sellest, kas need on kauplemisportfelli välised või kauplemisportfelli kuuluvad positsioonid.
Columns 300 to 350 shall be reported for those consolidated entities which contribute to own funds by minority interest, whereas columns 360 to 400 shall be reported by all other consolidated entities which contribute to the consolidated own funds.
Vormis CR SA esitatakse asjakohane teave, mis käsitleb krediidiriski omavahendite nõuete arvutamist standardmeetodi kohaselt.
Own funds brought to an entity by the rest of entities included within the scope of the reporting entity shall not to be taken into account, only the net contribution to the group own funds shall be reported in this column, that is mainly the own funds raised from third parties and accumulated reserves.
Eelkõige esitatakse üksikasjalik teave järgmise kohta:
The amount to be reported as ‘QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS’ shall be the amount as derived from Title II of Part Two of CRR, excluding any fund brought in by other group entities.
riskipositsiooni väärtuste jaotus erinevate riskipositsiooni liikide, riskikaalude ja riskpositsiooni klasside lõikes;
Article 87 of CRR
krediidiriski maandamiseks kasutatavate krediidiriski maandamise tehnikate summa ja liik.
Article 85 of CRR
Vormi CR SA ulatus
Article 84 of CRR
Vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 112 määratakse standardmeetodi kohaselt arvutatav iga riskipositsioon ühte 16st riskipositsiooni klassist, et arvutada omavahendite nõuded.
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated CET1 according to the CRR.
Vormis CR SA esitatakse teave riskipositsiooni klasside kohta kokku ja iga riskipositsiooni kohta eraldi, nagu on kindlaks määratud standardmeetodi puhul.
Article 86 of CRR
Koondandmed ja teave iga riskipositsiooni klassi kohta kajastatakse eri mõõtmes.
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated AT1 according to the CRR.
Vormis CR SA ei kajastata järgmisi positsioone:
Article 89 of CRR
riskipositsioonid, mis on vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 112 punktile m määratud riskipositsiooni klassi „väärtpaberistamise positsioonide kirjed”, mida kajastatakse vormides CR SEC;
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated T2 according to the CRR.
omavahenditest maha arvatud riskipositsioonid.
Article 18 (2) CRR The amount to be reported as ‘CONSOLIDATED OWN FUNDS’ is the amount as derived from the balance sheet, excluding any fund brought in by other group entities.
Vorm CR SA hõlmab järgmisi omavahendite nõudeid:
The contribution of each entity to the consolidated result (profit or loss (-)) is reported.
kauplemisportfelliväline krediidirisk vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. peatükile (standardmeetod), sealhulgas kauplemisportfelliväline vastaspoole krediidirisk vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükile (vastaspoole krediidirisk);
This includes the results attributable to minority interests.
kauplemisportfelli vastaspoole krediidirisk vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 6. peatükile (vastaspoole krediidirisk);
OF WHICH: (-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
reguleerimata väärtpaberiülekannetest tulenev arveldusrisk kogu äritegevuse puhul vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 379.
Goodwill or negative goodwill of the reporting entity on the subsidiary is reported here.
Käesolevas vormis kajastatakse kõiki riskipositsioone, mille puhul arvutatakse omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. peatükile koostoimes kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 4. ja 6. peatükiga.
The structure of the reporting of capital buffers for the GS template follows the general structure of the template CA4, using the same reporting concepts.
Kapitalinõuete määruse artikli 94 lõiget 1 kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad käesolevas vormis kajastama ka oma kauplemisportfelli kuuluvaid positsioone, kui nad kohaldavad kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. peatükki kõnealuste positsioonide omavahendite nõuete arvutamiseks (kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 2. ja 6. peatükk ning V jaotis).
When reporting the capital buffers for the GS template, the relevant amounts shall be reported following the calculating of the buffer requirements, that means depending whether the requirements shall be calculated on consolidated, subconsolidated or individual level.
Seepärast ei esitata selles vormis mitte ainult üksikasjalikku teavet riskipositsiooni liigi kohta (nt bilansilised/bilansivälised kirjed), vaid ka teavet riskikaalude jaotuse kohta vastavas riskipositsiooni klassis.
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
Lisaks hõlmab vorm CR SA memokirjeid (read 220–250), et koguda täiendavat teavet kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonide kohta ja makseviivituses olevate riskipositsioonide kohta.
Article 128 point (2) of CRD
Kõnealuseid memokirjeid kajastatakse ainult järgmiste riskipositsiooni klasside puhul:
Article 128 point (1) and 129 of CRD
nõuded keskvalitsuste või keskpankade vastu (kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt a);
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER
nõuded piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu (kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt b);
Article 128 point (7), Article 130 and 135-140 of CRD
nõuded avaliku sektori asutuste vastu (kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt c);
In this cell the concrete amount of the countercyclical buffer shall be reported.
nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu (kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt f);
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 of CRR in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
nõuded äriühingute vastu (kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt g);
Article 133 and 134 of CRD
jaenõuded (kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt h).
In this cell the amount of the systemic risk buffer shall be reported.
Memokirjete kajastamine ei mõjuta vormis CR SA kajastatavat riskiga kaalutud vara arvutamist ei kapitalinõuete määruse artikli 112 punktide a–c ja f–h ega ka kapitalinõuete määruse artikli 112 punktide i ja j kohaste riskipositsiooni klasside puhul.
Article 128 point (4) of CRD
Memokirjed annavad täiendavat teavet riskipositsiooni klasside „makseviivituses olevad riskipositsioonid” ja „kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid” võlgnike struktuuri kohta.
In this cell the amount of the Systemically important institution buffer shall be reported.
Nende kirjete all kajastatakse riskipositsioone, mille puhul võlgnikke oleks juhul, kui neid riskipositsioone ei oleks määratud riskipositsiooni klassidesse „makseviivituses olevad riskipositsioonid” ja „kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid”, kajastatud vormis CR SA riskipositsiooni klassides „nõuded keskvalitsuste või keskpankade vastu”, „nõuded piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu”, „nõuded avaliku sektori asutuste vastu”, „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu”, „nõuded äriühingute vastu” ja „jaenõuded”.
In this cell the amount of the Other Systemically Important Institution buffer shall be reported.
Kui kõnealune riskipositsioon oli enne makseviivituse teket nõue krediidiasutuse või investeerimisühingu vastu, kajastatakse seda teavet ka real 220 riskipositsiooni klassis „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu”.
The template has a fixed row, which is the total of all the individual entities (not including subgroups).
Riskipositsioonide määramine riskipositsiooni klassidesse standardmeetodi kohaselt
This row does not require information in the first part of the template.
Selleks et tagada riskipositsioonide järjepidev liigitamine erinevatesse riskipositsiooni klassidesse, mis on kindlaks määratud kapitalinõuete määruse artiklis 112, kohaldatakse järgmist järkjärgulist lähenemisviisi.
Below the fixed row, there shall be a row for each entity.
Esimese sammuna liigitatakse esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist vastavasse kapitalinõuete määruse artikli 112 kohasesse (esmasesse) riskipositsiooni klassi, ilma et see piiraks erikäsitlust (riskikaalud), mida kohaldatakse riskipositsiooni klassi määratud iga konkreetse riskipositsiooni suhtes.
There are different sets of templates for the Standardised approach and the IRB approach for credit risk.
Teise sammuna võidakse riskipositsioonid ümber jaotada muudesse riskipositsiooni klassidesse tulenevalt selliste krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju (nt garantiid, krediidituletisinstrumendid, finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetod), sissevoolu ja väljavoolu kaudu.
Additionally, separate templates for the geographical breakdown of positions subject to credit risk shall be reported if the relevant threshold as set out in Article 5(a)(4) is exceeded.
Esmase riskipositsiooni liigitamisel enne ümberhindlustegurite kohaldamist erinevatesse riskipositsiooni klassidesse (esimene samm) kohaldatakse järgmisi kriteeriume, ilma et see piiraks hilisemat ümberjaotamist tulenevalt selliste krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, millel on riskipositsioonile asendusmõju, ega käsitlust (riskikaalud), mida kohaldatakse riskipositsiooni klassi määratud iga konkreetse riskipositsiooni suhtes.
Reporting of CRM techniques with substitution effect
Esimese sammuna esmase riskipositsiooni liigitamisel enne ümberhindlusteguri kohaldamist ei võeta arvesse riskipositsiooniga seotud krediidiriski maandamise tehnikaid (neid võetakse otseselt arvesse teises etapis), välja arvatud juhul, kui krediidiriski kaitse mõju on riskipositsiooni klassi määratluse loomulik osa, nagu see on kapitalinõuete määruse artikli 112 punktis i sätestatud riskipositsiooni klassi (kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid) puhul.
Article 235 of CRR describes the computation procedure of the exposure which is fully protected by unfunded protection.
Kapitalinõuete määruse artiklis 112 ei ole sätestatud kriteeriume riskipositsiooni klasside osadeks lahutamiseks.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of exposure which is fully protected by unfunded protection in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
See võib tähendada, et konkreetse riskipositsiooni võib liigitada eri riskipositsiooni klassidesse, kui liigitamiseks ei ole ette nähtud prioriseerimist tagavaid hindamiskriteeriume.
Articles 196, 197 and 200 of CRR regulate the funded credit protection.
Kõige ilmekam näide on valikuvõimalus riskipositsiooni klassi „nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ja äriühingute vastu” (kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt n) ja riskipositsiooni klassi „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu” (kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt f) või „nõuded äriühingute vastu” (kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt g) vahel.
Reporting of exposures to obligors (immediate counterparties) and protection providers which are assigned to the same exposure class shall be done as an inflow as well as an outflow to the same exposure class.
Antud juhul on selge, et kapitalinõuete määrusega on ette nähtud kaudne prioriseerimine, kuna esimesena tuleb hinnata, kas teatavat riskipositsiooni saab määrata riskipositsiooni klassi „nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ja äriühingute vastu”, ning alles seejärel teha sama riskipositsiooni klasside „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu” ja „nõuded äriühingute vastu” puhul.
The exposure type does not change because of unfunded credit protection.
Vastasel korral on selge, et kapitalinõuete määruse artikli 112 punktis n osutatud riskipositsiooni klassi ei määrataks kunagi ühtegi riskipositsiooni.
If an exposure is secured by an unfunded credit protection, the secured part is assigned as an outflow e.g. in the exposure class of the obligor and as an inflow in the exposure class of the protection provider.
Esitatud näide on üks kõige ilmekamaid, kuid mitte ainus.
However, the type of the exposure does not change due to the change of the exposure class.
Tuleb märkida, et standardmeetodi kohaldamisel riskipositsiooni klasside kindlaksmääramiseks kasutatavad kriteeriumid on erinevad (liigitamine krediidiasutuste või investeerimisühingute lõikes, riskipositsiooni tähtaeg, tähtpäeva ületamine jne), mistõttu on põhjendatud eraldamata klasside kohaldamine.
The substitution effect in the COREP reporting framework shall reflect the risk weighting treatment effectively applicable to the covered part of the exposure.
Ühtse ja võrreldava aruandluse tagamiseks tuleb kindlaks määrata prioriseerimist tagavad hindamiskriteeriumid, mida kohaldatakse esmase riskipositsiooni määramisel enne ümberhindlusteguri kohaldamist riskipositsiooni klassi, ilma et see piiraks erikäsitlust (riskikaalud), mida kohaldatakse riskipositsiooni klassi määratud iga konkreetse riskipositsiooni suhtes.
As such, the covered part of the exposure is risk weighted according to the SA approach and shall be reported in the CR SA template.
Allpool otsustamisskeemi raames esitatud prioriseerimiskriteeriumid põhinevad selliste tingimuste hindamisel, mis on sõnaselgelt sätestatud kapitalinõuete määruses riskipositsiooni määramiseks teatavasse riskipositsiooni klassi, ning aruandva krediidiasutuse või investeerimisühingu või järelevalveasutuse mis tahes otsusel teatavate riskipositsiooni klasside kohaldatavuse kohta.
Reporting of Counterparty Credit Risk
Seega oleksid aruandluse eesmärgil kohaldatava riskipositsiooni määramise protsessi tulemused kooskõlas kapitalinõuete määruse sätetega.
Exposures stemming from Counterparty Credit Risk positions shall be reported in templates CR SA or CR IRB independent from whether they are Banking Book items or Trading Book items.
See ei takista krediidiasutustel ja investeerimisühingutel muude sisemiste määramisprotseduuride kohaldamist, mis võivad samuti olla kooskõlas kõigi asjaomaste kapitalinõuete määruse sätetega ja nende tõlgendustega, mille on välja andnud asjakohased foorumid.
The CR SA templates provide the necessary information on the calculation of own funds requirements for credit risk according to the standardised approach.
Riskipositsiooni klassi käsitatakse otsustamisskeemi hindamisjärjestuses teiste klasside suhtes prioriteetsena (st esimesena tuleb hinnata, kas riskipositsiooni saaks määrata sellesse riskipositsiooni klassi, ilma et see mõjutaks hindamise tulemust), kui vastasel korral ei määrataks sellesse riskipositsiooni klassi ühtegi riskipositsiooni.
In particular, they provide detailed information on:
See oleks nii, kui prioriseerimiskriteeriumide puudumisel oleks üks riskipositsiooni klass teiste klasside alajaotis.
the distribution of the exposure values according to the different, exposure types, risk weights and exposure classes;
Seega kasutatakse järgnevalt esitatud otsustamisskeemis kujutatud kriteeriume astmelise protsessi raames.
the amount and type of credit risk mitigation techniques used for mitigating the risks.
Eelnevat arvesse võttes toimub allpool esitatud otsustamisskeemis hindamine järgmises järjestuses:
Scope of the CR SA template
väärtpaberistamise positsioonid;
According to Article 112 of CRR each SA exposure shall be assigned to one of the 16 SA exposure classes in order to calculate the own funds requirements.
eriti suure riskiga seotud kirjed;
The information in CR SA is requested for the total exposure classes and individually for each of the exposure classes as defined for the standardised approach.
makseviivituses olevad riskipositsioonid;
The total figures as well as the information of each exposure class are reported in a separate dimension.
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevad riskipositsioonid/pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid (eraldatud riskipositsiooni klassid);
However the following positions are not within the scope of CR SA:
kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonid;
Exposures assigned to exposure class ‘items representing securitisation positions’ according to Article 112 (m) of CRR which shall be reported in the CR SEC templates.
muud kirjed;
Exposures deducted from own funds.
nõuded lühiajalise krediidikvaliteedi hinnanguga krediidiasutuste ja investeerimisühingute ja äriühingute vastu;
The scope of the CR SA template covers the following own funds requirements:
kõik muud riskipositsiooni klassid (eraldatud riskipositsiooni klassid), mis hõlmavad nõudeid keskvalitsuste või keskpankade vastu; nõudeid piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste vastu; nõudeid avaliku sektori asutuste vastu; nõudeid mitmepoolsete arengupankade vastu; nõudeid rahvusvaheliste organisatsioonide vastu; nõudeid krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu; nõudeid äriühingute vastu ja jaenõudeid.
Credit risk in accordance with Chapter 2 (Standardised Approach) of Title II of Part Three of CRR in the banking book, among which Counterparty credit risk in accordance with Chapter 6 (Counterparty credit risk) of Title II of Part Three of CRR in the banking book;
Kapitalinõuete määruse artikli 134 lõike 6 kohased n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid, mis on saanud re itingu, liigitatakse otse väärtpaberistamise positsioonide alla.
Counterparty credit risk in accordance with Chapter 6 (Counterparty credit risk) of Title II of Part Three of CRR in the trading book;
Kui need ei ole saanud reitingut, kajastatakse neid riskipositsiooni klassis „muud kirjed”.
Settlement risk arising from free deliveries in accordance with Article 379 of CRR in respect of all the business activities.
Sel juhul kajastatakse lepingu nimiväärtust esmase riskipositsioonina enne ümberhindlustegurite kohaldamist real „muud riskikaalud” (kasutatav riskikaal on kapitalinõuete määruse artikli 134 lõikes 6 osutatud summa).
The scope of the template are all exposures for which the own funds requirements are calculated according to part 3 title II chapter 2 of CRR in conjunction with part 3 title II chapter 4 and 6 of CRR.
Teise sammuna seoses selliste krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisega, millel on asendusmõju, jaotatakse riskipositsioonid ümber krediidiriski kaitse andja riskipositsiooni klassi.
Institutions that apply Article 94 (1) of CRR also need to report their trading book positions in this template when they apply part 3 title II chapter 2 of CRR to calculate the own funds requirements thereof (part 3 title II chapter 2 and 6 and title V of CRR).
OTSUSTAMISSKEEM SELLE KOHTA, KUIDAS MÄÄRATA ESMASED RISKIPOSITSIOONID ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST VASTAVALT KAPITALINÕUETE MÄÄRUSELE STANDARDMEETODI KOHASTESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
Therefore the template provides not only detailed information on the type of the exposure (e.g. on balance sheet/ off balance sheet items), but also information on the allocation of risk weights within the respective exposure class.
Selgitused kapitalinõuete määruse artiklis 112 osutatud teatavate riskipositsiooni klasside ulatuse kohta
In addition CR SA includes memorandum items in rows 220 to 250 in order to collect further information about exposures secured by mortgages on immovable property and exposures in default.
Riskipositsiooni klass „nõuded krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu”
These memorandum items shall only be reported for the following exposure classes:
Grupisiseseid riskipositsioone kajastatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 113 lõigetele 6 ja 7 järgmiselt.