natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
milleks on riikide poolt garanteeritud nõuded
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (ie each SFT transaction is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) according to the formula
milleks on keskpankade vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
CCE = max (E – C); 0
milleks on avaliku sektori asutuste (kes ei ole keskvalitsuse üksused), maksude kogumiseks maksualast autonoomsust omavate piirkondade ja kohalike omavalitsuste vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
E , the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
milleks on Rahvusvaheliste Arvelduste Panga, Rahvusvahelise Valuutafondi, Euroopa Liidu, Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi, Euroopa stabiilsusmehhanismi või mitmepoolsete arengupankade vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
C , the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Muud kui kirjes 3.3 osutatud vabalt võõrandatavad väärtpaberid, milleks on riikide või keskpankade vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded, kui sellised väärtpaberid on emiteeritud omavääringus riigi või keskpanga poolt selles vääringus ja riigis, milles likviidsusrisk esineb, või mis on emiteeritud välisvääringus, sel määral, mil sellise võla omamine vastab panga kõnealuses kolmandas riigis toimuva tegevuse likviidsusvajadusele
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this field.
CRRi III lisa punkt 4
Other assets: Accounting balance sheet value
Vabalt võõrandatavad väärtpaberid riskikaaluga 20 %, mis ei ole krediidiasutuse või investeerimisühingu ega ühegi selle sidusüksuse kohustus
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
CRRi III lisa punkt 5
Other assets: Accounting value assuming no netting or other CRM
milleks on mitmepoolsete arengupankade vastu olevad või nende poolt garanteeritud nõuded
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
CRRi III lisa punkt 6
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which
Vabalt võõrandatavad väärtpaberid, välja arvatud kirjetes 3.3 kuni 3.6 osutatud väärtpaberid, millele III osa II jaotise 2. peatüki kohaselt määratakse riskikaal 50 % või parem riskikaal või millel sisereitingu kohaselt on samaväärne krediidikvaliteet ning mis ei ole nõuded väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja, krediidiasutuse, investeerimisühingu ega ühegi selle sidusüksuse vastu
Article 111 of the CRR
CRRi III lisa punkt 7
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Vabalt võõrandatavad väärtpaberid, välja arvatud kirjetes 3.3 kuni 3.7 osutatud väärtpaberid, mis on tagatud varaga, millele III osa II jaotise 2. peatüki kohaselt määratakse riskikaal 35 % või parem riskikaal või millel sisereitingu kohaselt on samaväärne krediidikvaliteet ning mis on täielikult tagatud elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga vastavalt artiklile 125
Articles 111 and 154(4) of the CRR
CRRi III lisa punkt 8
This field provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
CRRi III lisa punkt 9
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 166(8)(a) of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Õigusaktidega või põhikirjas nõutavad minimaalsed hoiused keskses krediidiasutuses ning muu likviidne vara, mis on põhikirja- või lepingujärgselt kättesaadav keskselt krediidiasutuselt või krediidiasutustelt või investeerimisühingutelt, kes kuuluvad artikli 113 lõikes 7 osutatud võrgustikku või kelle suhtes saab kohaldada artiklis 10 sätestatud erandit, selles ulatuses, milles kõnealune vara ei ole tagatud likviidse varaga, kui krediidiasutus kuulub vastavalt õigusaktidele või põhikirjale ühisesse võrku
It provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
CRRi III lisa punkt 10
Institutions shall not include in this field credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Börsil kaubeldavad keskse vastaspoole kaudu kliiritavad lihtaktsiad, mis kuuluvad olulisse aktsiaindeksisse, mis on nomineeritud liikmesriigi omavääringus ja mida ei ole emiteerinud krediidiasutus või investeerimisühing või mõni selle sidusüksus
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
CRRi III lisa punkt 11
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Tunnustatud börsil noteeritud vastutaval hoiul olev kuld
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
CRRi III lisa punkt 12
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLIS 416 SÄTESTATUD NÕUETELE MITTEVASTAVAD, KUID KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLI 417 PUNKTIDES b JA c SÄTESTATUD NÕUETELE VASTAVAD VARAD
(Memo items) Drawn amounts on revolving retail exposures
Finantssektori äriühingute poolt väljaantud äriühingu võlakirjad
Article 154(4) of the CRR
CRRi artikli 416 lõige 2
(Memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments
Enda emissioonid
This field provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
CRRi artikli 416 lõike 3 punkt b
(Memo items) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
Krediidiasutuse tagamata emissioonid
(Memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
CRRi artikkel 416
Article 429(11) of the CRR.
Muule kui elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud instrumendid, mida ei ole kajastatud kirjes 1.10
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
CRRi artikli 416 lõike 4 punkt b
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjust ed for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud instrumendid, mida ei ole kajastatud kirjes 1.11
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
CRRi artikli 509 lõike 3 punkt a
Total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
CRRi III osa II jaotise 5. peatükk ja artikkel 125
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this field.
Tunnustatud börsil noteeritud aktsiad ja peamiste indeksitega seotud omakapitaliinstrumendid, mida ei ole emiteerinud krediidiasutus või investeerimisühing ise ega finantseerimisasutused
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in a repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Garanteeritud võlakirjad, mida ei ole eespool kajastatud
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Äriühingu võlakirjad, mida ei ole eespool kajastatud
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Kirjete 4.5 kuni 4.10 all kajastatud varal põhinevad fondid
A qualifying CCLT shall comply with the following conditions:
Muud keskpanga seisukohalt aktsepteeritavate väärtpaberite või laenude kategooriad
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT is effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days.;
CRRi artikli 509 lõike 3 punkt b
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
kohalike omavalitsuste võlakirjad
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT does not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice; and
kommertsväärtpaberid
it does not give rise to any other incremental exposures.
krediidinõuded
Panel LR2 provides information on additional breakdown items of all on and off balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
CRRi artikli 416 lõike 4 punkt c
The breakdown is according to the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
EBAPIISAVATE KÕRGE KREDIIDIKVALITEEDIGA LIKVIIDSETE VARADEGA JURISDIKTSIOONIDE KÄSITLEMINE
The information is derived differently for exposures under respectively the standardised and the IRB approach.
CRRi artikli 419 lõike 2 punkt a
For exposures supported by credit risk mitigation techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Erandi A kasutamine (välisvaluuta)
Under the internal ratings-based approach for credit risk, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Erandi B kasutamine (asjaomasest keskpangast saadav krediidiliin)
Under the internal ratings-based approach, exposures classified as in default shall be excluded from rows 020 to 090 and included in row 100.
CRRi artikli 419 lõike 2 punkt b
> 0 % and ≤ 12 %
Vahendite väljavool
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
VAHENDITE VÄLJAVOOL
> 12 % and ≤ 20 %
Jaehoiused
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
CRRi artikkel 421
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
tagamata jaehoiused
On and off-balance sheet exposures (SA exposures)
kategooria
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
hoiused kolmandates riikides, kus kohaldatakse suuremat väljavoolu
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166 (8) to (10) of the CRR.
CRRi artikli 421 lõige 5
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Article 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Muude kohustuste väljavool
Template LR3 provides with the capital measures needed for the review provided for in Article 511 of the CRR.
krediidiasutuse või investeerimisühingu enda tegevuskuludest tulenevad kohustused
Common Equity Tier One — fully phased-in definition
CRRi artikli 422 lõige 1
Article 50 of the CRR
Kui vastaspool ei ole keskpank
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Kui vastaspool on keskpank
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the following:
Kirjed, mille suhtes kohaldatakse likviidset vara käsitlevat täiendavat aruandlust
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc; 80;3 + LRCalc;90;3
Vabalt võõrandatavad väärtpaberid riskikaaluga 20 %, mis ei ole krediidiasutuse või investeerimisühingu ega ühegi selle sidusüksuse kohustus
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Vabalt võõrandatavad väärtpaberid, välja arvatud likviidsuskatte vormi „Varad” kirjetes 3.3 kuni 3.6 osutatud väärtpaberid, millele III osa II jaotise 2. peatüki kohaselt määratakse riskikaal 50 % või parem riskikaal või millel sisereitingu kohaselt on samaväärne krediidikvaliteet ning mis ei ole nõuded väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja, krediidiasutuse, investeerimisühingu ega ühegi selle sidusüksuse vastu
Trade Finance; of which
KAPITALINÕUETE MÄÄRUSE ARTIKLIS 416 SÄTESTATUD NÕUETELE MITTEVASTAVAD, kuid kapitalinõuete määruse artikli 417 punktides b ja c sätestatud nõuetele vastavad varad
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Varaga tagatud väärtpaberid, mida ei ole kajastatud kirjetes 1.10 kuni 1.11.3
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
CRRi III osa II jaotise 5. peatükk ja artikkel 125
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Aruandlus šariaadiga kooskõlas olevate varade kui artikli 509 lõike 2 punkti i kohaste alternatiivsete varade kohta
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Alternatiivina artikli 416 tähenduses likviidse varana kvalifitseeruvale varale šariaadiga kooskõlas olevad finantstooted kasutamiseks šariaadile vastavate pankade puhul
The leverage ratio exposure value of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Finantssektorisse kuuluvate klientide hoiustatud summa
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II, Part Three of the CRR of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Finantssektorisse mittekuuluvate klientide hoiustatud summa
The leverage ratio exposure value of derivatives as calculated in LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Hoiused, mida tuleb hoiustajal hoida:
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated under Title II, Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
CRRi artikli 422 lõige 3
The leverage ratio exposure value of exposures of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, and LRCalc;020;3, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
et saada kliiringteenuseid, hoiuteenuseid või rahavoogude juhtimise teenuseid või muid sarnaseid teenuseid (v.a korrespondentpangandusteenused või peamaakleri teenused)
The leverage ratio exposure value of items reported in field LRCalc;100;3 excluding non-trading book items.
mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR
mille puhul on tõendid selle kohta, et klient ei saa õiguspäraselt saadaolevaid summasid 30 päeva jooksul välja võtta ilma, et see seaks ohtu tema toimimise
SA exposures
mis ei ole tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
muu kindlakskujunenud tegevussuhte raames kui kirjetes 1.2.3.1.1 ja 1.2.3.1.2 kajastatud suhe
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
sealhulgas korrespondentpangandusteenuste või peamaakleri teenuste raames
SA exposures
CRRi artikli 422 lõike 3 punkt c ja lõige 4
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
seoses ühiste ülesannete jaotamisega artikli 113 lõikes 7 sätestatud nõuetele vastava krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi raames või sellise muu üksuse õigusliku või kohustusliku miinimumhoiusena, kes on sama krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liige
Exposures treated as soverei gns
et talle osutataks kliiring- ja keskse krediidiasutuse teenuseid ja juhul kui krediidiasutus kuulub ühisesse võrku vastavalt õigusaktidele või põhikirjale
This is the sum of fields from 100,1 to 130,1.
CRRi artikli 422 lõike 3 punkt d
This is the sum of fields from 100,2 to 130,2.
Kesksetes krediidiasutustes hoitavad krediidiasutuste hoiused, mida kooskõlas artikli 416 lõike 1 punktiga f käsitatakse likviidse varana
This is the sum of fields from 100,4 to 130,4.
Likviidsusliinid artikli 416 lõike 1 punktis f sätestatud varade puhul
SA exposures
Finantssektorisse mittekuuluvate klientide hoiustest tulenevad kohustused, mida ei ole kajastatud kirjes 1.2.2 kuni 1.2.5
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
CRRi artikli 422 lõige 5
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
mis on tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
mis ei ole tagatud direktiivi 94/19/EÜ kohase hoiuste tagamise skeemiga või kolmandas riigis samaväärse hoiuste tagamise skeemiga
SA exposures
II lisas loetletud lepingute alusel tasumisele kuuluv netosumma (arvesse ei võeta artikli 416 kohaselt likviidse varana käsitletavat saadavat tagatist)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
kohustused, mille puhul pädev asutus on kooskõlas artikli 422 lõikega 9 kindlaks määranud madalama vahendite väljavoolu, kui pädevad asutused on loobunud artikli 422 lõike 8 punkti d kohaldamisest ning artikli 19 lõike 1 punktis b sätestatud grupisisese käsitluse kohaldamise eesmärgil on täidetud kõik artikli 422 lõike 8 punktides a, b ja c sätestatud tingimused seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingutega, kelle suhtes ei kohaldata artiklis 8 sätestatud erandit
SA exposures
CRRi artikli 420 lõike 1 punkt e
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
mis vastab täiendava tagatise vajadustele, mis tuleneksid negatiivse turustsenaariumi mõjust krediidiasutuse või investeerimisühingu tuletisinstrumentide tehingutele, rahastamistehingutele ja muudele lepingutele, kui need on olulised
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
CRRi artikli 423 lõige 3
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
CRRi artikli 423 lõige 4
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
mis vastab krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavale ülemäärasele tagatisele, mida vastaspool saab igal ajal lepingu kohaselt sisse nõuda
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
CRRi artikli 423 lõike 5 punkt a
SA exposures
mis vastab tagatisele, mis tuleb vastaspoolele tagastada
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
CRRi artikli 423 lõike 5 punkt b