natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point. (c) to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Tuletisinstrumente ja pika arveldustähtajaga tehinguid, mis on hõlmatud toodetevaheliste tasaarvestuskokkulepetega ja mida seega kajastatakse real 060, ei kajastata sellel real.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193 (1) to (4) and Article 194 (1) of CRR.
Vt vormi CR SA juhised.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223 (2) of CRR is reported.
Äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul vt kapitalinõuete määruse artikli 142 lõike 1 punkt 6 ja artikli 170 lõike 1 punkt c.
When own estimates of LGD are used: fi nancial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Ostetud nõuete lahjendusriski riskipositsioone ei kajastata võlgniku reitinguklassides või kogumites, vaid real 180.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Põhiskaalat ei kasutata.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199 (1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Selle asemel määravad kasutatava skaala krediidiasutused ja investeerimisühingud ise.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
ERIOTSTARBELISTELE NÕUETELE RISKIKAALU MÄÄRAMISE KRITEERIUMID: KOKKU
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (2) to (4) of CRR shall be reported.
millest: 1. kategoorias
Leasing of real estate property is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 5 tabel 1.
See also Article 229 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 193 lõiked 1 ja 2, artikli 194 lõiked 1–7 ja artikli 230 lõige 3
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
REGULEERIMATA VÄÄRTPABERIÜLEKANNETEST TULENEVAD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID ALTERNATIIVSE KÄSITLUSE KOHASELT VÕI RISKIKAALU 100 %, NING MUUD RISKIPOSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE RISKIKAALUSID
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (6) and (8) of CRR shall be reported.
Reguleerimata väärtpaberiülekannetest tulenevad riskipositsioonid, mille puhul kasutatakse kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 2 esimese lõigu viimases lauses osutatud alternatiivset käsitlust või mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 379 lõike 2 viimasele lõigule kohaldatakse riskikaalu 100 %.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Sellel real kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 153 lõike 8 kohaseid reitinguta n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente ning mis tahes muid riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse riskikaalusid ja mida ei kajastata ühelgi muul real.
See also Article 229 (3) of CRR.
Lahjendusrisk on määratletud kapitalinõuete määruse artikli 4 lõike 1 punktis 53.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Riskikaalu arvutamine lahjendusriski puhul on sätestatud kapitalinõuete määruse artikli 157 lõikes 1.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199 (5), 229 (2) of CRR are reported.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 166 lõikele 6 on ostetud nõuete riskipositsiooni väärtus võrdne tagasimaksmata nõuetega, millest on maha arvatud riskiga kaalutud vara lahjendusriski puhul enne krediidiriski maandamist.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
C 08.02 — Krediidirisk, vastaspoole krediidirisk ja reguleerimata väärtpaberiülekanded: omavahendite nõuete arvutamine sisereitingute meetodi kohaselt (jaotus võlgniku reitinguklasside või kogumite lõikes (vorm CR IRB 2)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Juhised iga asjaomase veeru kohta on samad, mis tabeli CR IRB 1 vastavate nummerdatud veergude kohta.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Nendes ridades kajastatavad väärtused tuleb järjestada väiksemast suuremani vastavalt võlgniku reitinguklassile või kogumile määratud makseviivituse tõenäosusele.
See also columns 040 'Guarantees' and 050 'Credit derivatives'.
Makseviivituses olevate võlgnike makseviivituse tõenäosus on 100 %.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Riskipositsioone, mille suhtes kohaldatakse alternatiivset käsitlust kinnisvara tagatise puhul (võimalik ainult juhul, kui ei kasutata makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid), ei määrata vastavalt võlgniku makseviivituse tõenäosusele ega kajastata käesolevas vormis.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161 (4) of CRR.
Artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnist ületavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitavad teabe koduriigi ja mis tahes välisriigi kohta.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181 (1) point (h) of CRR shall be considered.
Kõnealust künnist kohaldatakse ainult tabelite 1 ja 2 suhtes.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Mõiste „võlgniku asukoht” osutab riigile, kus võlgnik on asutatud.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Seda kontseptsiooni saab kohaldada lõppriski ja vahetu võlgniku alusel.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228 (2) CRR.
Seega saab krediidiriski maandamise tehnikatega muuta riskipositsiooni jaotust riikide lõikes.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Kirjet „esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist” käsitlevate andmete kajastamisel võetakse aluseks vahetu võlgniku asukohariik.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181 (1) and (2) of CRR shall be considered.
Kirjeid „riskipositsiooni väärtus” ja „riskiga kaalutud vara” käsitlevate andmete kajastamisel võetakse aluseks lõpliku võlgniku asukohariik.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
C 09.01 — Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes: standardmeetodi kohased riskipositsioonid (CR GB 1)
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in article 153 (5).
Määratletud vormi CR SA veerus 010.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Esmane riskipositsioon enne ümberhindlustegurite kohaldamist nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid” alla.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
See memokirje annab täiendavat teavet riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” võlgnike struktuuri kohta.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Kajastatakse riskipositsioone, mille puhul võlgnikke oleks kajastatud juhul, kui kõnealused riskipositsioonid ei oleks määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid”.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Kõnealune teave on memokirje ja seega ei mõjuta see riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” riskiga kaalutud vara arvutamist vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 112 punktile j.
The average maturity is reported in days.
Esmaseid riskipositsioone, mis on kantud üle riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” kolme kuu jooksul pärast viimast aruandekuupäeva, kajastatakse vastavalt riskipositsiooni klassile, millesse võlgnik algselt kuulus.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Krediidiriskiga korrigeerimised vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 110.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153 (1) and (3) of CRR.
Mahakandmised hõlmavad nii langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse (IFRSi kohaselt „(jääk)maksumus”) vähendamist, mida kajastatakse otse kasumis või kahjumis [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt i], kui ka langenud väärtusega finantsvara bilansilise väärtuse allahindluse kontole kantud summade vähendamist [IFRS 7 paragrahvi B5 punkti d alapunkt ii].
For Retail see Article 154 (1) of CRR.
Krediidiriskiga korrigeerimiste ja mahakandmiste summa nende riskipositsioonide puhul, mis on määratud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” kolme kuu jooksul pärast viimast andmete esitamist.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Määratletud vormi CR SA veerus 200.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Määratletud vormi CR SA veerus 215.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Määratletud vormi CR SA veerus 220.
For the definition of Expected Loss see Article 5 (3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt a
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt b
Articles 172 (1) and (2) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt d
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities /obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Nõuded rahvusvaheliste organisatsioonide vastu
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt e
In case Article 172 (2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt f
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt h
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt k
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt l
Exposures arising from assets p osted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt n
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt o
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt p
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Kapitalinõuete määruse artikli 112 punkt q
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
C 09.02 — Riskipositsioonide geograafiline jaotus võlgniku asukoha lõikes: sisereitingute meetodi kohased riskipositsioonid (CR GB 2)
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Määratletud vormi CR IRB veerus 020.
See CR SA instructions
millest: Makseviivituses olevad riskipositsioonid
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142 (1) point (6) and Article 170 (1) point c) of CRR.
Esmane riskipositsioon nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud kirje „makseviivituses olevad riskipositsioonid” alla vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
For retail exposures see Article 170 (3) point b) of CRR.
Krediidiriskiga korrigeerimised vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 110.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166 (6) of CRR.
Määratletud vormi CR IRB veerus 010.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Määratletud vormi CR IRB veerus 230.
A master scale is not used.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 181 lõike 1 punkti h sätteid.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Riskipositsiooniga kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Määratletud vormi CR IRB veerus 110.
Article 153 (5) of CRR.
Määratletud vormi CR IRB veerus 255.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Riskiga kaalutud vara nende riskipositsioonide puhul, mis on liigitatud riskipositsiooni klassi „makseviivituses olevad riskipositsioonid” vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 178.
Of which: In category 1
Määratletud vormi CR IRB veerus 260.
Article 153 (5) table 1 of CRR.
Määratletud vormi CR IRB veerus 280.
Articles 193 (1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
(Nõuded mis tahes äriühingute vastu vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile c)
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
millest: Eriotstarbelised nõuded
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379 (2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379 (2) last subparagraph of CRR.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 8 punkt a)
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153 (8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
millest: VKEd
See Article 4 (53) of CRR for a definition of dilution risk.
(Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt c)
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157 (1) of CRR.
Mis tahes jaenõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktile d.
According to Article 166 (6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Jaenõuded — tagatud kinnisvaraga
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased nõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
muud kui VKEd
PD of obligors in default shall be 100 %.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mis on tagatud kinnisvaraga.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template..
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded, mida ei kajastata ridades 070–100.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkt d kohased ja artikli 153 lõikega 3 kooskõlas olevad jaenõuded.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Muud kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti d kohased jaenõuded.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punkti e kohased omakapitali investeeringud.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
C 09.03 — Asjakohaste krediidiriski positsioonide krediidiriski omavahendite kogunõuete jaotus riikide lõikes (CR GB 3)
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Vastavalt kapitalinõuete direktiivi artikli 128 punktile 7 kooskõlas artikliga 130 ja artikli 140 lõikega 1 on vastutsüklilise kapitalipuhvri määr „selliste vastutsükliliste puhvrite määrade kaalutud keskmine, mida kohaldatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu asjakohaste krediidiriskipositsioonide asukoha jurisdiktsioonides”.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Kaalutud keskmine arvutatakse järgmiselt.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Lugeja: krediidiriski omavahendite kogunõuded, mis on kindlaks määratud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II ja IV jaotisele ja mis on seotud asjakohaste krediidiriski positsioonidega asjaomasel territooriumil.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Nimetaja: krediidiriski omavahendite kogunõuded, mis on seotud asjakohaste krediidiriski positsioonidega.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Seda tabelit kasutatakse selleks, et saada rohkem teavet krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri elementide kohta.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Nõutav teave kajastab omavahendite nõudeid, mis on kindlaks määratud vastavalt kapitalinõuete määruse III osa II jaotisele ning mis hõlmavad krediidiriski ja väärtpaberistamisi, mis on arvutatud riikide lõikes jaotatud asjakohaste krediidiriski positsioonide alusel.
This 'memorandum item' provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
Teave esitatakse iga riigi kohta.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Artikli 5 punkti a alapunktis 4 sätestatud künnis ei ole oluline kõnealuse jaotuse kajastamisel.
This information is a ‘memorandum item’ — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Krediidiriskiriski omavahendite nõuded
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Kapitalinõuete määruse III osa II jaotis.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Vorm CR EQU IRB koosneb kahest vormist.
Write-offs
Vormis CR EQU IRB 1 esitatakse üldine ülevaade omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi sisereitingute meetodi kohastest riskipositsioonidest ja koguriskipositsiooni arvutamiseks kasutatavatest erinevatest meetoditest.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Vormis CR EQU IRB 2 esitatakse riskiparameetritel põhineva meetodi kohase koguriskipositsiooni jaotus võlgniku reitinguklasside lõikes.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Järgnevates juhistes tähendab „vorm CR EQU IRB” vastavalt vajadusele nii vormi CR EQU IRB 1 kui ka CR EQU IRB 2.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Vormis CR EQU IRB esitatakse teave, mis käsitleb sisereitingute meetodi (kapitalinõuete määruse III osa II jaotise 3. peatükk) kohast riskiga kaalutud vara arvutamist kapitalinõuete määruse artikli 147 lõike 2 punktis e osutatud omakapitali investeeringute krediidiriski puhul (kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt a).
Same definition as for column 215 of CR SA template
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 147 lõikele 6 määratakse omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi järgmised riskipositsioonid:
Same definition as for column 220 of CR SA template
muud nõuded kui võlanõuded, kui selliste nõuetega kaasneb allutatud jääknõudeõigus emitendi varale või tulule; või
Article 112 point (a) of CRR.
võlanõuded ja muud väärtpaberid, partnerlused, tuletisinstrumendid või muud vahendid, mille majanduslik sisu on samalaadne kui punktis a määratletud nõuete puhul.
Article 112 point (b) of CRR.
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest ja osakutest tulenevaid riskipositsioone, mida käsitletakse kapitalinõuete määruse artiklis 152 osutatud lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt, kajastatakse samuti vormis CR EQU IRB.
Article 112 point (c) of CRR.
Vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 151 lõikele 1 esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vormi CR EQU IRB, kui nad kohaldavad ühte kolmest kapitalinõuete määruse artiklis 155 osutatud meetodist:
Multilateral developments banks
lihtsustatud riskikaalu meetod,
Article 112 point (d) of CRR.
riskiparameetritel põhinev meetod või
International organisations
sisemudelitel põhinev meetod.