natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumente, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioone kajastatakse real „muud korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid”.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Sellel real ei kajastata selliseid n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente, mis on maandatud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentidega.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul ei ole positsiooni algatajad, investorid ja sponsorid asjakohased.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Seepärast ei esitata n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul jaotust väärtpaberistamise positsioonide lõikes..
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Kajastatakse järgmisi positsioone:
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
väärtpaberistamise positsioonide tuletisinstrumendid, mis annavad proportsionaalse osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ja korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonide maandamise positsioonid;
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli positsioonid, mis on maandatud krediidituletisinstrumentidega vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 346;
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
muud positsioonid, mis vastavad kapitalinõuete määruse artikli 338 lõike 3 sätetele.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Käesolevas vormis kogutakse teavet kauplemisportfellis hoitavate ja standardmeetodi kohaselt käsitletavate omakapitali instrumentide positsiooniriski positsioonide ja sellega seotud omavahendite nõuete kohta.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328 (2) of CRR.
Vorm tuleb täita eraldi vormina „Kokku” ja järgmiste eelnevalt kindlaksmääratud turgude loetelu kohta esitatavate vormidena: Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Egiptus, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik, Albaania, Jaapan, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Venemaa Föderatsioon, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Lisaks esitatakse veel üks vorm kõigi muude turgude kohta.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Kõnealuse aruandlusnõude järgimisel tõlgendatakse viidet turule viitena riigile.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328 (2) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklid 327, 329, 332, 341 ja 345.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Omavahendite nõue arvutatakse iga riigi turu puhul eraldi.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Positsiooniriski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti b alapunktile i ja III osa IV jaotise 2. peatüki 3. jaole.
Article 92 (4) lit. b of CRR.
ÜLDRISK
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Omakapitali instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb üldrisk, (kapitalinõuete määruse artikkel 343) ja nende vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 2. peatüki 3. jaole.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk accor ding to Article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Mõlemad jaotused (read 021/022 ja 030/040) on seotud kõigi positsioonidega, mille puhul esineb üldrisk.
GENERAL RISK.
Ridades 021 ja 022 esitatakse jaotus instrumentide lõikes.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Omavahendite nõuete arvutamisel võetakse aluseks ainult ridades 030 ja 040 esitatud jaotus.
MATURITY BASED APPROACH
Kauplemisportfelli aktsiapositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud instrumendid, mis ei ole tuletisinstrumendid.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339 (1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339 (9) of CRR.
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 344 lõigetele 1 ja 4.
DURATION BASED APPROACH
Kõnealuste positsioonide puhul esineb ainult üldrisk ja seega ei tohi neid kajastada real 050.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340 (1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340 (7) of CRR.
Muud omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõue te määruse artiklile 343 ja artikli 344 lõikele 3.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Omavahendite instrumentides olevad positsioonid, mille puhul esineb spetsiifiline risk, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artiklile 342 ja artikli 344 lõikele 4.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Kapitalinõuete määruses ei ole kõnealuseid positsioone otseselt määratud intressipositsiooni riski ega aktsiapositsiooni riski alla kuuluvana.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92 (3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Aruandluse eesmärgid kajastatakse neid positsioone vormis MKR SA EQU.
Be also aware of last sentence in Article 327 (1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 348 lõike 1 esimese lause kohase erimeetodi kohaldamisel on kajastatav summa 32 % asjaomasest ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas olevast netopositsioonist.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Kapitalinõuete määruse artikli 348 lõike 1 teise lause kohase erimeetodi kohaldamisel kajastatakse kas summat, mis vastab 32 %-le asjaomasest ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas olevast netopositsioonist, või summat, mis vastab 40 %le kõnealusest netopositsioonist, millest on lahutatud kõnealuse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjas oleva positsiooniga seotud valuutariskist tulenevate omavahendite nõuded, olenevalt sellest, kumb neist summadest on väiksem.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332 (1) point e) para 1 and 2 CRR — ‘look-through’).
Kui kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 350 kohaseid erimeetodeid, järgitakse kõnealuste positsioonide kajastamisel alusvaraks olevaid investeeringuid.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332 (1) point e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Seepärast kajastatakse kõnealuseid positsioone vormide MKR SA TDI või MKR SA EQU vastavates ridades.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129 (3) CRR (covered bonds).
Positsioon arvutatakse iga valuuta (sealhulgas euro), kulla ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate positsioonide puhul.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Vormi memokirjeid täidetakse eraldi kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide valuutade ja järgmiste valuutade puhul: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY ja kõik muud valuutad.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
VALUUTA
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Brutopositsioonid, mis tulenevad varadest, saadaolevatest summadest ja sarnastest kirjetest, millele on osutatud kapitalinõuete määruse artikli 352 lõikes 1.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõige 3 ja artikkel 353.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Netopositsioonid arvutatakse iga valuuta puhul ja seega võivad samal ajal olla pikad ja lühikesed positsioonid.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõiked 2 ja 4 ning artiklid 353 ja 354
Articles 348 to 350 of CRR.
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (PIKAD JA LÜHIKESED)
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Asjaomase valuuta lühikese netopositsiooni arvutamiseks liidetakse kokku iga asjaomases valuutas tehtud tehingu lühikesed netopositsioonid.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Tasakaalustamata positsioonid lisatakse positsioonidele, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõuet muude valuutade puhul (rida 030), veerus 040 või 050, sõltuvalt sellest, kas need on lühikesed või pikad.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (TASAKAALUSTATUD)
Article 329 (3) of CRR.
Tugeva korrelatsiooniga valuutade tasakaalustatud positsioonid.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
RISKI OMAVAHENDITE NÕUE (%)
C 19.00 — MARKET RISK: S TANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Nagu määratletud kapitalinõuete määruse artiklites 351 ja 354; riski omavahendite nõuded protsentides.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/ re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Iga asjakohase positsiooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa I V jaotise 3. peatükile.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
MUUS KUI ARUANDLUSVALUUTAS OLEVAD POSITSIOONID KOKKU
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Muus kui aruandlusvaluutas olevad positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile i ning artikli 352 lõigetele 2 ja 4 (konverteerimine aruandlusvaluutasse).
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
TUGEVA KORRELATSIOONIGA VALUUTAD
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Kapitalinõuete määruse artiklis 354 osutatud valuutade positsioonid ja vastavad omavahendite nõuded.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
KÕIK MUUD VALUUTAD (sealhulgas ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda käsitatakse eri valuutadena)
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Selliste ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate kajastamine, keda käsitatakse kapitalinõuete määruse artikli 353 kohaselt eri valuutadena.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Omavahendite nõuded arvutatakse vastavalt sellele, kuidas kõnealuseid ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid kajastatakse.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
KULD
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 lõiked 5 ja 6
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Kogupositsioonide (sealhulgas aruandlusvaluuta) jaotus riskipositsiooni liikide lõikes
LOOK THROUGH
Kogupositsioonid jaotatakse tuletisinstrumentide, muude varade ja kohustuste ning bilansiväliste kirjete lõikes.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Sellel real kajastatakse positsioone, mida ei ole arvesse võetud ridades 110 või 120.
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse I lisas loetletud kirjed, välja arvatud need, mida kajastatakse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutena, pika arveldustähtajaga tehingutena või lepingujärgsetest toodetevahelistest tasaarvestuskokkulepetest tulenevate riskipositsioonidena.
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 352 kohaselt hinnatavad positsioonid.
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
MEMOKIRJED: VALUUTAPOSITSIOONID
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Käesolevas vormis kogutakse teavet standardmeetodi kohaste kaubapositsioonide ja vastavate omavahendite nõuete kohta.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
KÕIK POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Lühikesed ja pikad brutopositsioonid, mida käsitatakse samas kaubas olevate positsioonidena vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 357 lõigetele 1 ja 5 (vt ka kapitalinõuete määruse artikli 359 lõige 1).
Article 13 (2) of CRR
Määratletud kapitalinõuete määruse artikli 357 lõikes 4.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Netopositsioonid, mille suhtes vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 4. peatüki kohastele erinevatele meetoditele kohaldatakse omavahendite nõuet.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Iga asjakohase posit siooni omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse III osa IV jaotise 4. peatükile.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Kaubapositsioonid ja vastavad tururiski omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkti c alapunktile iii ja III osa IV jaotise 4. peatükile.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
POSITSIOONIDE JAOTUS KAUBA LIIKIDE LÕIKES
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col.
Aruandluse eesmärgil rühmitatakse kaubad kapitalinõuete määruse artikli 361 tabelis 2 osutatud nelja peamisesse kaubarühma.
580) and its weighted net short positions (col.
LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
590).
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 359 kohast lõpptähtajal põhinevat meetodit.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
LAIENDATUD LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
From 2015 onwards according to Article 337 (4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (col.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 361 kohast laiendatud lõpptähtajal põhinevat meetodit.
600), in order to calculate the own funds requirements.
LIHTSUSTATUD MEETOD
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Kaubapositsioonid, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 360 kohast lihtsustatud meetodit.
Article 4 (38) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 358 lõige 4
Article 4 (39) and (40) of CRR.
Optsioonide suhtes, mille korral esineb muid riske kui deltarisk, kohaldatavaid täiendavaid nõudeid kajastatakse selle meetodi all, mida kasutatakse selle arvutamiseks.
ORIGINATOR
Käesolevas vormis esitatakse VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (sVaR) jaotus eri tururiskide (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, valuutarisk ja kaubarisk) lõikes ja muu omavahendite arvutamiseks vajalik teave.
Article 4 (41) of CRR
Üldiselt sõltub kajastamine krediidiasutuse või investeerimisühingu kasutatava mudeli struktuurist, st kas üldriski ja spetsiifilise riski näitajaid kajastatakse eraldi või koos.
INVESTOR
Sama kehtib VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotamisel eri riskikategooriatesse (intressipositsiooni risk, aktsiapositsiooni risk, kaubarisk ja valuutarisk).
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Krediidiasutus või investeerimisühing võib loobuda eespool osutatud jaotuse kajastamisest, kui ta suudab tõendada, et see on põhjendamatult koormav.
SPONSOR
Veerg
Article 4 (42) of CRR.
VaR RISKIVÄÄRTUS
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada teatava tõenäosusega hinnamuutusest kindlaks määratud aja jooksul.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud riskihinnangute väärtuste keskmisega (VaRavg)
Article 337 (4), last sentence of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
VaR meetodiga saadud eelmise päeva riskihinnangu väärtus (VaRt-1)
esidential mortgages;
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti a alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
ommercial mortgages;
Stressiolukorra VaR riskiväärtus
redit card receivables;
Selle arvutamiseks kasutatakse sisenditena andmeid, mis on kalibreeritud vastavalt krediidiasutuse või investeerimisühingu portfelli seisukohalt olulise finantsstressi olukorra pidevast 12-kuulisest perioodist pärinevatele varasematele andmetele.
easing;
Korrutustegur (mc) korrutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste VaR meetodiga saadud stressiolukorra riskihinnangute väärtuste keskmisega (SVaRavg)
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt ii ja artikli 365 lõige 1
onsumer loans;
Viimane kättesaadav (SVaRt-1)
rade receivables;
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 1 punkti b alapunkt i ja artikli 365 lõige 1
ther assets;
See tähendab suurimat võimalikku kahju, mida võidakse saada hinnamuutusest, mis on seotud täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riskiga, mida arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punktile b kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
overed bonds;
12 nädala keskmine väärtus
ther liabilities.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punki b alapunkt ii kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Viimane väärtus
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338 (3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 2 punki b alapunkt i kooskõlas III osa IV jaotise 5. peatüki 4. jaoga.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt c
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
8 % omavahendite nõudest, mida arvutatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 338 lõikele 1 kõigi selliste positsioonide puhul, mida võetakse arvesse kõigi hinnariskide omavahendite nõude arvutamisel.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
12 NÄDALA KESKMINE VÄÄRTUS JA VIIMANE VÄÄRTUS
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt b
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punkt a
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Kapitalinõuete määruse artiklis 364 osutatud omavahendite nõuded kõigi riskitegurite puhul, võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju ning täiendava makseviivituse ja reitingute muutumise riski ja kõiki hinnariske korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul, kuid jättes välja väärtpaberistamise puhul kohaldatavad väärtpaberistamise positsioonide ja n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõikele 2.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Ületamiste arv (eelneva 250 tööpäeva jooksul)
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.