natgillin/translations-raw huggingface dataset:
for Internal Ratings Based Approach;
Kapitalinõuete määruse artikli 18 lõige 1, milles on sätestatud, et kapitalinõuete määruse artikli 312 lõikes 2 osutatud taotlus peab sisaldama kirjeldust metoodikast, mida kasutatakse operatsiooniriski katvate omavahendite jaotamiseks konsolideerimisgrupi erinevate üksuste vahel, ning et selles tuleb näidata, kas ja kuidas kavatsetakse võtta ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse ja tema tütarettevõtjate kasutatavas või ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate poolt ühiselt kasutatavas riskimõõtmissüsteemis arvesse hajutamise mõju.
‘M’
Veerus 090 kajastatavad omavahendite nõuded on samad nagu veerus 070 kajastatavad nõuded, kuid need on arvutatud enne oodatava kahju määrast, hajutamisest ja riskimaandamise tehnikatest tuleneva vähendamise mõju (vt allpool) arvessevõtmist.
for a combination of both approaches (SA/IRB).
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT ÄRITAVADES ARVESSE VÕETUD OODATAVA KAHJU MÄÄRAST
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT HAJUTAMISEST
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Veerus 110 kajastatav hajutamise mõju võrdub iga operatsiooniriski klassi puhul eraldi arvutatud omavahendite nõuete summa (st nn täielik sõltuvus) ning korrelatsiooni ja sõltuvust arvesse võttes arvutatud hajutatud omavahendite nõuete (st eeldades mitte täielikku sõltuvust riskiklasside vahel) vahega.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Nn täielik sõltuvus leiab aset makseviivituse korral, kui krediidiasutus või investeerimisühing ei kasuta riskiklasside vahel selget korrelatsioonistruktuuri, ning seepärast arvutatakse täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohased omavahendid valitud riskiklasside individuaalsete operatsiooniriski näitajate summana.
Sponsors shall not report this column.
Sel juhul eeldatakse, et korrelatsioon riskiklasside vahel on 100 %, ja märgitakse selles veerus väärtuseks null.
NUMBER OF EXPOSURES
Seevastu kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiklasside vahel selget korrelatsioonistruktuuri, peab ta kajastama selles veerus makseviivitusest tulenevate täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaste omavahendite ja riskiklasside vahelise korrelatsioonistruktuuri kohaldamisest tulenevate asjaomaste omavahendite vahet.
Article 261(1) of CRR.
Kõnealune väärtus kajastab täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi „hajutamisvõimet”, st mudeli võimet võtta arvesse mitut erineval ajal aset leidvat operatsiooniriski tõsist kahjujuhtumit.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Veerus 110 kajastatakse summat, mille võrra eeldatav korrelatsioonistruktuur vähendab täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaseid omavahendeid võrreldes 100 % korrelatsiooni eeldusega.
The institution shall report the letter code according to the relevant interval:
Veerus 120 kajastatakse kapitalinõuete määruse artikli 323 lõigete 1–5 kohaste kindlustuste ja muude riskide ülekandmise mehhanismide mõju.
6≤N<34
Sellel real esitatakse summad, mis vastavad tegevusaladele, mille puhul kohaldatakse operatsiooniriski omavahendite arvutamisel baasmeetodit (kapitalinõuete määruse artiklid 315 ja 316).
34≤N<=100;
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT VÕI ALTERNATIIVSET STANDARDMEETODIT
100<N<=1000;
Kajastatakse standardmeetodi või alternatiivse standardmeetodi kohaselt arvutatud omavahendite nõud ed (kapitalinõuete määruse artiklid 317–319).
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Standardmeetodi kasutamise korral jaotatakse asjaomane näitaja iga vastava aasta puhul ridadesse 030–100 kapitalinõuete määruse artikli 317 tabelis 2 määratletud äriliinide lõikes.
This column shall not be fulfilled by investors.
Tegevusalade määramisel äriliinidesse järgitakse kapitalinõuete määruse artiklis 318 sätestatud põhimõtteid.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
KOHALDATAKSE ALTERNATIIVSET STANDARDMEETODIT
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Alternatiivset standardmeetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud (kapitalinõuete määruse artikkel 319) kajastavad iga vastava aasta asjaomast näitajat eraldi iga äriliini kohta ridades 030–050 ja 080–100 ning äriliinide „äripangandus” ja „jaepangandus” kohta ridades 110 ja 120.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
Ridades 110 ja 120 esitatakse selliste tegevusalade asjaomane näitaja, mille puhul kohaldatakse alternatiivset standardmeetodit, jaotades need äriliinide „äripangandus” ja „jaepangandus” lõikes (kapitalinõuete määruse artikkel 319).
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Summasid võib kajastada nii äripanganduse ja jaepanganduse äriliini standardmeetodi ridades 060 ja 070 kui ka alternatiivse standardmeetodi ridades 110–120 (nt kui tütarettevõtja kohaldab standardmeetodit, samas kui emaettevõtja kohaldab alternatiivset standardmeetodit.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Kajastatakse andmeid, mis on asjakohased täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit kohaldavate investeerimisühingute ja investeerimisühingute puhul (kapitalinõuete määruse artikli 312 lõige 2 ja artiklid 321–323).
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Eri meetodite kombineeritud kasutamise korral (kapitalinõuete määruse artikkel 314) kajastatakse teavet selliste tegevusalade asjaomaste näitajate kohta, mille suhtes kohaldatakse täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Veergudes esitatakse eri juhtumiliigid ja iga äriliini koguandmed koos memokirjega, mis kajastab kahjuandmete kogumisel kohaldatavat madalaimat sisemist miinimummäära, märkides iga äriliini puhul kõrgeima ja madalaima miinimummäära, kui kohaldatakse mitut miinimummäära.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Käesolevas vormis kajastavad andmeid krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes kasutavad omavahendite nõuete arvutamiseks täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit või standardmeetodit/alternatiivset standardmeetodit.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse artikli 5 punkti b alapunkti 2 alapunkti ii, võivad vormi OPR Details veerus 080 kõigi juhtumiliikide summa puhul kajastada ainult järgmist teavet:
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
b. kahju kogusumma (rida 920);
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
c. suurim ühekordne kahju (rida 930);
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
d. viie suurima kahju kogusumma (rida 940).
See Articles 243 (3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad kahju vastavates veergudes 010–070 vastavalt kapitalinõuete määruse artiklis 324 määratletud juhtumiliikidele.
First loss tranche is defined in Article 242 (15) of CRR.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes arvutavad omavahendite nõuded standardmeetodi või alternatiivse standardmeetodi kohaselt, võivad kajastada kahju, mille puhul juhtumiliik ei ole kindlaks määratud, veerus 080.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Veerus 080 kajastatav „suurim ühekordne kahju” võrdub veergudes 010–070 kajastatud „suurimate ühekordsete kahjusummade” suurima näitajaga.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Viie suurima kahju kogusummana kajastatakse veerus 080 üheainsa äriliini viie suurima kahju kogusummat.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kajastavad veergudes 090 ja 100 kahju miinimummäära, mida nad kohaldavad sisemiste kahjuandmete kogumisel vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 3 punkti c viimasele lausele.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab iga äriliini puhul ainult ühte miinimummäära, kajastatakse andmeid ainult veerus 090.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Kui sama regulatiivse äriliini puhul kohaldatakse eri miinimummäärasid, märgitakse ka kõrgeim kohaldatav miinimummäär (veerg 100).
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
ÄRILIINID: FINANTSNÕUSTAMINE, KAUPLEMINE JA MÜÜK, JAEKLIENDIMAAKLERLUS, ÄRIPANGANDUS, JAEPANGANDUS, MAKSED JA ARVELDUSED, HOIDMISTEENUSED, VARAHALDUS, ETTEVÕTTEÜLENE
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Kapitalinõuete määruse artikli 317 lõike 4 tabelis 2 määratletud iga äriliini puhul, sealhulgas kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 3 punktis b osutatud täiendav äriliin „ettevõtteülene”, ja iga juhtumiliigi puhul kajastab krediidiasutus või investeerimisühing vastavalt miinimummääradele järgmist teavet: juhtumite arv, kahju kogusumma, suurim ühekordne kahju ja viie suurima kahju kogusumma.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Kahjujuhtumi puhul, mis mõjutab mitut äriliini, jaotatakse kahju kogusumma kõigi asjaomaste äriliinide lõikes.
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Iga juhtumiliigi (veerud 010–080) puhul kajastatakse äriliinide kohta kokku järgmist kapitalinõuete määruse artikli 322 lõike 3 punktide b, c ja e kohast teavet.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/ first loss) at reporting date.
Juhtumite arv (rida 910): miinimummäära ületavate juhtumite arv juhtumiliikide lõikes kõigi äriliinide puhul.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
See arv võib olla väiksem kui äriliinide lõikes kokku liidetud juhtumite arv, kuna mitut eri äriliini mõjutavaid juhtumeid käsitatakse ühe juhtumina.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Kahju kogusumma (rida 920): liidetakse kokku kõigi äriliinide kahju kogusummad.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Viie suurima kahju kogusumma (rida 940): kajastatakse viie suurima kahju kogusummat iga juhtumiliigi puhul kõigi äriliinide lõikes.
Guarantees having the character of credit substitutes.
See summa võib olla suurem kui iga äriliini puhul kajastatud viie suurima kahju suurim summa.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Kõnealust summat tuleb kajastada olenemata kahjude arvust.
IRS/CRS
ÄRILIINID KOKKU — JUHTUMILIIGID KOKKU
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Juhtumite arv: võrdub rea 910 juhtumite arvu horisontaalse kokkuliitmise tulemusel saadud arvuga, kuna kõnealuste juhtumite arvu puhul on eri äriliine mõjutavaid juhtumeid juba käsitatud ühe juhtumina.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
See arv ei pruugi tingimata olla võrdne veerus 080 kajastatud juhtumite arvu vertikaalse kokkuliitmise tulemusel saadud arvuga, kuna üks juhtum võib mõjutada samaaegselt eri äriliine.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA o r IRB-).
Kahju kogusumma: võrdub nii rea 920 juhtumiliikide kahju kogusummade horisontaalsel kokkuliitmisel saadud tulemusega kui ka veeru 080 äriliinide kahju kogusummade vertikaalsel kokkuliitmisel saadud tulemusega.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Suurim ühekordne kahju: nagu eespool märgitud, võib mitut eri äriliini mõjutava juhtumi korral asjaomase juhtumiliigi puhul rea „äriliinid kokku” real „suurim ühekordne kahju” kajastatav summa olla suurem kui iga äriliini puhul real „suurim ühekordne kahju” kajastatav summa.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Seega võrdub selles lahtris kajastatav summa rea „äriliinid kokku” real „suurim ühekordne kahju” kajastatava suurima summaga, mis ei pruugi tingimata võrduda äriliinide puhul veerus 080 kajastatud suurima ühekordse kahjuga.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Viie suurima kahju kogusumma: kogu maatriksi viie suurima kahju kogusumma, mis tähendab, et see ei pruugi tingimata võrduda real „äriliinid kokku” kajastatud viie suurima kahju kogusumma maksimumväärtusega ega veerus 080 kajastatud viie suurima kahju kogusumma maksimumväärtusega.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Käesolevates juhistes käsitletakse vorme, milles kajastatakse omavahendite nõuete arvutamist standardmeetodi kohaselt valuutariski (MKR SA FX), kaubariski (MKR SA COM) intressipositsiooni riski (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) ja aktsiapositsiooni riski (MKR SA EQU) puhul.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Lisaks on selles osas esitatud juhised selle kohta, kuidas vormis MKR IM kajastada omavahendite nõuete arvutamist sisemudelitel põhineva meetodi kohaselt.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Kaubeldava võlainstrumendi või omakapitaliinstrumendi (või nendega seotud tuletisinstrumendi) positsioonirisk jagatakse kaheks komponendiks, et arvutada selle katmiseks vajalikud omavahendid.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Esimene komponent on selle spetsiifiline risk — see on asjaomase instrumendi hinna muutumise risk, mis tuleneb tema emitendi või tuletisinstrumendi puhul selle aluseks oleva instrumendi emitendiga seotud teguritest.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Teine komponent hõlmab selle üldriski — instrumendi hinna muutumise riski, mis tuleneb kaubeldava võlainstrumendi või sellega seotud tuletisinstrumendi puhul intressimäärade taseme muutusest või omakapitali või sellega seotud tuletisinstrumendi puhul laialdasest aktsiaturu liikumisest, mis ei ole seotud ühegi konkreetse väärtpaberi spetsiifiliste omadustega.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Konkreetsete instrumentide ja tasaarvestusprotseduuride üldkäsitlus on sätestatud kapitalinõuete määruse artiklites 326–333.
A negative figure shall be reported in this column.
Käesolevas vormis kajastatakse kaubeldavate võlainstrumentide positsiooniriski positsioonide ja sellega seotud omavahendite nõuete arvutamist standardmeetodi kohaselt (kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1).
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Ridades kajastatakse erinevaid riske ja kapitalinõuete määruse kohaseid meetodeid.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Vormides MKR SA SEC ja MKR SA CTP kajastatud riskipositsioonidega seotud spetsiifilist riski kajastatakse ainult vormi MKR SA TDI vormis „Kokku”.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Nendes vormides kajastatud omavahendite nõuded kantakse üle vastavalt lahtrisse 325;060 (väärtpaberistamised) ja 330;060 (korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell)..
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Vorm tuleb täita eraldi vormina „Kokku” ja järgmiste eelnevalt kindlaksmääratud valuutade loetelu kohta esitatavate vormidena: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Lisaks esitatakse veel üks vorm kõigi muude valuutade kohta.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
KÕIK POSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Kapitalinõuete määruse artikkel 102 ja artikli 105 lõige 1.
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
Brutopositsioonid, mida ei ole tasaarvestatud instrumentidega, välja arvatud väärtpaberite emissiooni tagamisega seotud positsioonid, mida kolmandad isikud on märkinud või mille tagamises nad on osalenud (kapitalinõuete määruse artikli 345 lõike 1 teine lause).
N — Non-CTP
Pikkade ja lühikeste positsioonide eristamist, mida kohaldatakse ka kõnealuste brutopositsioonide suhtes, käsitletakse kapitalinõuete määruse artikli 328 lõikes 2.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
NETOPOSITSIOONID (PIKAD JA LÜHIKESED)
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Kapitalinõuete määruse artiklid 327–329 ja artikkel 334.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) — SPECIFIC RISK
Pikkade ja lühikeste positsioonide eristamist käsitletakse kapitalinõuete määruse artikli 328 lõikes 2.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
ÜLDRISK.
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Kauplemisportfelli intressipositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud tuletisinstrumendid, võttes vajaduse korral arvesse kapitalinõuete määruse artikleid 328–331.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Kauplemisportfelli intressipositsiooni riski arvutamisel arvesse võetud instrumendid, mis ei ole tuletisinstrumendid.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
LÕPPTÄHTAJAL PÕHINEV MEETOD
If an institution can justify its competent authority that — due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities — using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk,, the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
KESTUSEL PÕHINEV MEETOD
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Kaubeldavate võlainstrumentide positsioonid, mille suhtes kohaldatakse vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 340 lõigetele 1–6 kestusel põhinevat meetodit, ja vastavad omavahendite nõuded vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 340 lõikele 7.
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
Positsioonid jaotatakse tsoonidesse 1, 2 ja 3.
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
Esitatakse ridades 251, 325 ja 330 kajastatud andmete kogusumma.
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
Kaubeldavate võlainstrumentide positsioonid, mille suhtes kohaldatakse spetsiifilise riski omavahendite nõuet, ja nende vastav omavahendite nõue vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punktile b, artiklile 335, artikli 336 lõigetele 1–3 ning artiklitele 337 ja 338.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Samuti tuleb arvesse võtta kapitalinõuete määruse artikli 327 lõike 1 viimast lauset.
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
Esitatakse ridades 260–321 kajastatud andmete kogusumma.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
Omavahendite nõuded n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentide puhul, millele ei ole antud välisreitingut, arvutatakse aluseks olevate üksuste riskikaalude kokkuliitmise teel (kapitalinõuete määruse artikli 332 lõike 1 punkti e esimene ja teine lõik — „aluspositsioonide arvessevõtmine”).
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
N-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumente, millele on antud välisreiting (kapitalinõuete määruse artikli 332 lõike 1 punkti e kolmas lõik), kajastatakse eraldi real 321.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
Selliste positsioonide kajastamine, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 336 lõiget 3: