natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the overall own funds requirements for operational risk of a subsidiary where the parent institution has not received the permission to use the AMA.
tütarettevõtja üldised omavahendite nõuded operatsiooniriski puhul, kui emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing ei ole saanud luba kasutada täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.
For the purposes of paragraph (1)(c)(i), and in accordance with Article 3(2), the impact of any extension or change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
Lõike 1 punkti c alapunkti i kohaldamisel ja vastavalt artikli 3 lõikele 2 hinnatakse mis tahes laienduse või muudatuse mõju suhtarvuna, mis arvutatakse järgmiselt:
in the numerator, the difference in the own funds requirements for operational risk associated with the scope of application of the AMA model before and after the extension or change at the EU parent institution's consolidated level or at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
lugejas täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kohaldamisalaga seotud omavahendite nõuete vahe operatsiooniriski puhul enne ja pärast laiendust või muudatust ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse või investeerimisühingu konsolideeritud tasemel või sellise krediidiasutuse või investeerimisühingu tasemel, kes ei ole emaettevõtja ega tütarettevõtja;
in the denominator, the overall own funds requirements for operational risk before the extension or change at the EU parent institution's consolidated level or, respectively, at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary.
nimetajas üldised omavahendite nõuded operatsiooniriski puhul enne laiendust või muudatust ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse või investeerimisühingu konsolideeritud tasemel või vastavalt sellise krediidiasutuse või investeerimisühingu tasemel, kes ei ole emaettevõtja ega tütarettevõtja.
The determination of the impact on the own funds requirements shall refer only to impact of the extension and change to the AMA, and therefore the operational risk profile shall be assumed to remain constant.
Omavahendite nõuetele avalduva mõju kindlakstegemisel võetakse arvesse ainult laienduse ja muudatuse mõju täiustatud mõõtmismudelil põhinevale meetodile ning seega eeldatakse, et operatsiooniriskiprofiil jääb samaks.
For the purposes of paragraph (1)(c)(ii), and in accordance with Article 3(2), the impact of any extension or change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
Lõike 1 punkti c alapunkti ii kohaldamisel ja vastavalt artikli 3 lõikele 2 hinnatakse mis tahes laienduse või muudatuse mõju suhtarvuna, mis arvutatakse järgmiselt:
in the numerator, the difference in the own funds requirements for operational risk associated with the scope of application of the model before and after the extension or change at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution or at the subsidiary level where the parent institution has not received the permission to use the AMA;
lugejas mudeli kohaldamisalaga seotud omavahendite nõuete vahe operatsiooniriski puhul enne ja pärast laiendust või muudatust sellise emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse või investeerimisühingu konsolideeritud tasemel, kes ei ole ELis emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing, või tütarettevõtja tasemel, kui emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing ei ole saanud luba kasutada täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit;
in the denominator, the overall own funds requirements for operational risk before the extension or change at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution or, respectively, at the subsidiary level where the parent institution has not received the permission to use the AMA.
nimetajas üldised omavahendite nõuded enne laiendust või muudatust operatsiooniriski puhul sellise emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse või investeerimisühingu konsolideeritud tasemel, kes ei ole ELis emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing, või vastavalt tütarettevõtja tasemel, kui emaettevõtjana tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing ei ole saanud luba kasutada täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.
Extensions and changes to the AMA not considered material
Täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi laiendused ja muudatused, mida ei peeta oluliseks
Extensions and changes to the AMA, which are not material but are to be notified to competent authorities according to Article 312(3) of Regulation (EU) No 575/2013, shall be notified in the following manner:
Täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi laiendustest ja muudatustest, mis ei ole olulised, kuid millest tuleb määruse (EL) nr 575/2013 artikli 312 lõike 3 kohaselt teatada pädevatele asutustele, teatatakse järgmiselt:
extensions and changes falling under Annex II, Part I, Section 2 and Part II, Section 2, shall be notified to competent authorities at least two months before their implementation;
laiendustest ja muudatustest, mis kuuluvad II lisa I osa 2. jao ja II osa 2. jao alla, teatatakse pädevatele asutustele vähemalt kaks kuud enne nende rakendamist;
all other extensions and changes shall be notified to the competent authorities after their implementation at least on an annual basis.
kõigist muudest laiendustest ja muudatustest teatatakse pädevatele asutustele pärast nende rakendamist vähemalt kord aastas.
Documentation of extensions and changes
Laienduste ja muudatuste dokumenteerimine
For extensions and changes to the IRB approach or to the AMA classified as requiring competent authorities' approval, institutions shall submit, together with the application, the following documentation:
Sisereitingute meetodi ja täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi laienduste ja muudatuste puhul, milleks on liigituse kohaselt vaja pädeva asutuse luba, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud koos taotlusega järgmise teabe:
description of the extension or change, its rationale and objective;
laienduse või muudatuse kirjeldus, põhjendus ja eesmärk;
implementation date;
rakendamise kuupäev;
scope of application affected by the model extension or change, with volume characteristics;
mudeli laiendusest või muudatusest mõjutatud kohaldamisala koos mahu andmetega;
technical and process document(s);
tehnilised dokumendid ja protsessidokumendid;
reports of the institutions' independent review or validation;
krediidiasutuse või investeerimisühingu sõltumatute läbivaatamiste või valideerimiste aruanded;
confirmation that the extension or change has been approved through the institution's approval processes by the competent bodies and date of approval;
kinnitus selle kohta, et laienduse või muudatuse on krediidiasutuse või investeerimisühingu heakskiitmiskorra kohaselt heaks kiitnud pädev organ, ja heakskiitmise kuupäev;
where applicable, the quantitative impact of the change or extension on the risk weighted exposure amounts or the own funds requirements;
vajaduse korral muudatuse või laienduse kvantitatiivne mõju riskiga kaalutud varadele või omavahendite nõuetele;
records of the institution's current and previous version number of internal models which are subject to approval.
krediidiasutuse või investeerimisühingu selliste sisemudelite praeguste ja eelmiste versioonide numbrid, mille kasutamiseks on saadud heakskiit.
For extensions and changes classified as requiring notification either before or after implementation, institutions shall submit, together with the notification, the documentation referred to in points (a), (b), (c), (f) and (g) of paragraph 1.
Laienduste ja muudatuste puhul, millest tuleb liigituse kohaselt teatada enne või pärast rakendamist, esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud koos teatega lõike 1 punktides a, b, c, f ja g osutatud teabe.
OJ L 176, 26.6.2013, p.
ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.
1.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
I LISA
ANNEX I
SISEREITINGUTE MEETODI MUUDATUSED
CHANGES TO THE IRB APPROACH
I OSA
PART I
OMAKAPITALI INVESTEERINGUTE SUHTES KOHALDATAVATE REITINGUSÜSTEEMIDE VÕI SISEMUDELITEL PÕHINEVATE MEETODITE KOHALDAMISALA MUUDATUSED
CHANGES TO THE RANGE OF APPLICATION OF RATING SYSTEMS OR INTERNAL MODELS APPROACHES TO EQUITY EXPOSURES
JAGU
SECTION 1
Pädevate asutuste heakskiitu vajavad muudatused („olulised”)
Changes requiring competent authorities' approval (‘material’)
Reitingusüsteemi kohaldamisala laiendamine järgmistele:
Extending the range of application of a rating system to:
sellised riskipositsioonid täiendavas äriüksuses, mis on sama liiki toote või võlgniku riskipositsioonid;
exposures in an additional business unit, that are of the same type of product or obligor;
täiendavat liiki toote või võlgniku riskipositsioonid, välja arvatud juhul, kui täiendavat liiki toode või võlgnik kuulub heakskiidetud reitingusüsteemi kohaldamisalasse, võttes aluseks punkti c alapunktides i ja ii osutatud kriteeriumid;
exposures of an additional type of product or obligor unless the additional type of product or obligor falls within the range of application of an approved rating system based on the criteria as referred to in points (c)(i) and (ii);
täiendavad riskipositsioonid, mis on seotud kolmanda isiku otsusega anda laenu konsolideerimisgrupile, välja arvatud juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing suudab tõendada, et täiendavad riskipositsioonid kuuluvad heakskiidetud reitingusüsteemi kohaldamisalasse, võttes aluseks kõik järgmised kriteeriumid:
additional exposures related to the lending decision of a third party to the group, unless the institution can prove that the additional exposures fall within the range of application of an approved rating system, based on all of the following criteria:
sellise mudeli väljatöötamiseks kasutatud andmete „esinduslikkus”, mida kasutatakse riskipositsioonide jagamiseks klassidesse või kogumitesse, seoses krediidiasutuse või investeerimisühingu täiendavate riskipositsioonide põhinäitajatega, kui kolmas isik on teinud laenuandmisotsuse, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 174 punktile c;
the ‘representativeness’ of the data used to build the model to assign exposures to grades or pools with respect to the key characteristics of the institution's additional exposures where the lending decision has been taken by a third party, according to Article 174(c) of Regulation (EU) No 575/2013;
hinnangu andmisel alusandmetena kasutatud riskipositsioonide, andmete loomisel kasutatud laenuandmise standardite ja muude asjaomaste näitajate „võrreldavus” täiendavate riskipositsioonide vastavate näitajatega, kui kolmas isik on teinud laenuandmisotsuse, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 179 lõike 1 punktile d.
the ‘comparability’ of the population of exposures represented in the data used for estimation, the lending standards used when the data was generated and other relevant characteristics with the ones of the additional exposures where the lending decision has been taken by a third party, according to Article 179(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013.
Punkti 1 alapunktides i ja ii osutatud „esinduslikkuse” ja „võrreldavuse” kindlakstegemiseks esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutatud kriteeriumide ja meetmete täieliku kirjelduse.
For the purposes of establishing ‘representativeness’ and ‘comparability’ under points (i) and (ii) of the first paragraph institutions shall provide a complete description of the criteria and measures used.
Omakapitali investeeringute suhtes kohaldatava sisemudelitel põhineva meetodi kohaldamisala laiendamine ühele järgmistest riskipositsiooni liikidest:
Extending the range of application of an internal models approach to equity exposures, to one of the following type of exposures:
lihtsustatud riskikaalu meetod vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 155 lõikele 2;
to the Simple risk weight method according to Article 155(2) of Regulation (EU) No 575/2013;
riskiparameetritel põhinev meetod vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 155 lõikele 3;
to the PD/LGD approach according to Article 155(3) of Regulation (EU) No 575/2013;
ajutise osalise kasutamise säte vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 495;
to the temporary partial use provision according to Article 495 of Regulation (EU) No 575/2013;
sama liiki toode täiendavas äriüksuses;
to the same type of product in an additional business unit;
täiendavat liiki toode, välja arvatud juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing suudab tõendada, et see kuulub omakapitali investeeringute suhtes kohaldatava sisemudelitel põhineva olemasoleva meetodi kohaldamisalasse.
to an additional type of product unless the institution can prove that it falls within the range of application of an existing internal models approach to equity exposures.
JAGU
SECTION 2
Muudatused, millest tuleb pädevatele asutustele eelnevalt teatada
Changes requiring prior notification to competent authorities
Reitingusüsteemi kohaldamisala või kasutamise ulatuse vähendamine.
Reducing the range of application or the scope of use of a rating system.
Omakapitali investeeringute suhtes kohaldatava sisemudelitel põhineva meetodi kohaldamisala vähendamine.
Reducing the range of application of an internal models approach to equity exposures.
Reitingusüsteemi kohaldamisala laiendamine, mille puhul on võimalik tõendada, et selline laiendamine ei kuulu käesoleva lisa I osa 1. jao punkti 1 alla.
Extending the range of application of a rating system for which it can be shown that it does not fall under Part I, Section 1, point 1 of this Annex.
Omakapitali investeeringute suhtes kohaldatava sisemudelitel põhineva meetodi kohaldamisala laiendamine, kui selline laiendamine ei kuulu käesoleva lisa I osa 1. jao punkti 2 alla.
Extending the range of application of an internal models approach to equity exposures where such extension does not fall under Part I, Section 1, point 2 of this Annex.
II OSA
PART II
REITINGUSÜSTEEMIDE VÕI OMAKAPITALI INVESTEERINGUTE SUHTES KOHALDATAVA SISEMUDELITEL PÕHINEVA MEETODI MUUDATUSED
Changes in the methodology of assigning exposures to exposure classes and rating systems.
sellise metoodika muudatused, mida kasutatakse võlgniku või tehingu reitingusüsteemi jagamiseks vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 169 lõikele 1.
These include:
Selliste algoritmide ja protseduuride muudatused, mida kasutatakse võlgnike jagamiseks võlgniku reitinguklassidesse või kogumitesse, riskipositsioonide jagamiseks tehingupõhistesse reitinguklassidesse või kogumitesse või võlgniku makseviivituse riski või seonduva kahju kvantifitseerimiseks („sisereitingute süsteemide puhul kasutatava reitingute andmise metoodika muudatused”):
changes in the methodology used for assigning exposures to different exposure classes according to Article 147 of Regulation (EU) No 575/2013;
sellise modelleerimismeetodi muudatused, mida kasutatakse võlgnike jagamiseks võlgniku reitinguklassidesse või kogumitesse ja/või riskipositsioonide jagamiseks tehingupõhistesse reitinguklassidesse või kogumitesse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 171 lõikele 1 ja artikli 172 lõike 1 punktidele a–d;
changes in the methodology used for assigning an obligor or a transaction to a rating system according to Article 169(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
muudatused krediidiasutuse või investeerimisühingu lähenemisviisis põhimõttele, et erinevad nõuded sama võlgniku vastu määratakse samasse võlgniku reitinguklassi vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 172 lõike 1 punktile e;
The following changes in the algorithms and procedures used for: assigning obligors to obligor grades or pools; for assigning exposures to facility grades or pools; or for quantifying the risk of obligor default or associated loss (‘changes in the rating methodology for IRB systems’):
muudatused reitingusüsteemi reitingute aluseks olevates eeldustes, mis on seotud sellega, mil määral peaks majandustingimuste muutusega eelduste kohaselt kaasnema paljude riskipositsioonide, võlgnike või tehingute netoüleminek mudeli eri klassidesse või kogumitesse, vastupidiselt ainult mõne riskipositsiooni, võlgniku või tehingu üleminekuga seoses nende konkreetsete omadustega, mille mõõtmise ja olulisuse määrab kindlaks krediidiasutus või investeerimisühing;
changes of the modelling approach for assigning an obligor to grades or pools and/or exposures to facility grades or pools according to Article 171(1) and Article 172(1)(a) to (d) of Regulation (EU) No 575/2013;
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 170 lõike 1 punktides c ja e ning artikli 170 lõikes 4 osutatud reitingukriteeriumide ja/või nende kaalu, järjekorra või hierarhia muudatused, kui täidetud on mis tahes järgmistest tingimustest:
changes to the institution's approach to the ‘one-obligor-one-rating principle’ according to Article 172(1)(e) of Regulation (EU) No 575/2013;
need muudavad oluliselt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 170 lõike 1 punktis c ja lõike 3 punktis c osutatud nõudeõiguse järkusid, mille mõõtmise ja taseme on kindlaks määranud krediidiasutus või investeerimisühing;
changes in the rating system's assumptions behind ratings relating to the extent by which a change in economic conditions is expected to result in a net migration of a large number of exposures, obligors or facilities across grades or pools of the model, as opposed to migration of only some exposures, obligors or facilities due only to their individual characteristics the measure and significance levels of which are defined by the institution;
need muudavad oluliselt võlgnike, tehingute või riskipositsioonide jaotust vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 170 lõike 1 punktidele d ja f ning artikli 170 lõike 3 punktile b reitinguklassidesse või kogumitesse, mille mõõtmise ja taseme on kindlaks määranud krediidiasutus või investeerimisühing;
changes to the rating criteria as referred to in Article 170(1)(c) and (e) and Article 170(4) of Regulation (EU) No 575/2013 and/or their weights, sequence or hierarchy, if any of the following conditions are met:
sisereitingu määramise põhialusena kasutatava välisreitingu kehtestamine või tühistamine vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 171 lõikele 2;
they change the rank ordering referred to in Article 170(1)(c) and (3)(c) of Regulation (EU) No 575/2013 in a significant manner, the measure and level of which will have been defined by the institution;
täiendavate tagatise liikide kaasamine makseviivitusest tingitud kahjumäärade hindamisse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 181 lõike 1 punktidele c–g, kui nende tagatiste käsitlus erineb juba heaks kiidetud protseduuridest.
change in the fundamental methodology for estimating PDs, LGDs including best estimate of expected loss, and conversion factors according to Articles 180, 181 and 182 of Regulation (EU) No 575/2013, including the methodology for deriving a margin of conservatism related to the expected range of estimation errors according to Article 179(1)(f) of Regulation (EU) No 575/2013.
selliste VaR riskihindamismudelite muudatused, mida kasutatakse omakapitali investeeringute riskiga kaalutud vara hindamiseks vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 155 lõikele 4;
For LGDs and conversion factors this includes also changes in the methodology for accounting for an economic downturn according to Articles 181(1)(b) and 182(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013;
sellise metoodika muudatused, mille kohaselt kohandatakse potentsiaalse kahju hinnangut, et saavutada asjakohasel tasemel realistlikkus ja/või konservatism, või sellise analüüsimeetodi muudatused, mida kasutatakse lühema perioodi andmete ümberarvutamiseks kvartaalseteks andmeteks, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 186 punktile a;
inclusion of additional types of collateral into the LGD estimation according to Article 181(1)(c) to (g) of Regulation (EU) No 575/2013 if their treatment differs from procedures that have already been approved.
muudatused mudeli suutlikkuses võtta arvesse olulisi riskitegureid, arvestades krediidiasutuse või investeerimisühingu omakapitali investeeringute portfelli spetsiifilist riskiprofiili ja keerukust, sealhulgas mittelineaarsust, vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 186 punktidele b ja c;
Changes in the validation methodology and/or validation processes which lead to changes in the institution's judgment of the accuracy and consistency of the estimation of the relevant risk parameters, the rating processes or the performance of their rating systems according to Article 185(a) of Regulation (EU) No 575/2013.
Muudatused, millest tuleb pädevatele asutustele eelnevalt teatada
Changes in the internal models approach to equity exposures.
Muudatused ostetud nõuete käsitluses vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõigetele 6 ja 7 ning artikli 154 lõikele 5.
These include:
Sisereitingute süsteemide puhul kasutatava reitingute andmise metoodika järgmised muudatused:
changes in the value-at-risk modelling approach to estimate risk weighted exposure amounts for equity exposures according to Article 155(4) of Regulation (EU) No 575/2013;
selliste siseprotseduuride ja kriteeriumide muudatused, mille kohaselt määratakse riskikaalud eriotstarbelistele nõuetele vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 153 lõikele 5 ning artikli 170 lõikele 2;
changes in the methodology for adjusting estimates of potential loss to achieve appropriate levels of realism and/or conservatism, or changes in the analytical method to convert shorter horizon period data to quarterly data according to Article 186(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
muudatused, mis kaasnevad individuaalsete võlgnike või riskipositsioonide puhul riskiparameetrite otseste hinnangute kasutamisega diskreetsele reitinguskaalale või vastupidi vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 169 lõikele 3, välja arvatud juhul, kui kõnealused muudatused on juba liigitatud olulisteks vastavalt käesoleva lisa II osa 1. jaole;
changes in the model capture of material risk drivers considering the specific risk profile and complexity, including non-linearity's of the institution's equity portfolio according to Article 186(b) and (c) of Regulation (EU) No 575/2013;
muudatused seoses reitinguskaala reitinguklasside arvu või struktuuriga vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 170 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui kõnealused muudatused on juba liigitatud olulisteks vastavalt käesoleva lisa II osa 1. jaole;
changes in the fundamental methodology for mapping of individual positions to proxies, market indices or risk factors according to Article 186(d) of Regulation (EU) No 575/2013.
muudatused seoses reitingukriteeriumidega ja/või nende kaalu või tähtsusjärjekorraga vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 170 lõike 1 punktidele c ja e ning artikli 170 lõikele 4, välja arvatud juhul, kui kõnealused muudatused on juba liigitatud olulisteks vastavalt käesoleva lisa II osa 1. jaole;
Changes requiring ex ante notification to competent authorities
muudatused seoses reitinguklassi või kogumi määratluse või kriteeriumidega vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 171 lõikele 1 ja artiklile 172, välja arvatud juhul, kui kõnealused muudatused on juba liigitatud olulisteks vastavalt käesoleva lisa II osa 1. jaole;