natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
REITINGU SAANUD POSITSIOONID (KREDIIDIKVALITEEDI ASTE)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
ALUSPOSITSIOONIDE ARVESSEVÕTMINE
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) KAUDSE KREDIIDIRISKI KAITSE KORRIGEERITUD VÄÄRTUS (G*)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
KOGUSISSEVOOL
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
ASTE 1
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ASTE 2
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
ASTE 3
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
ASTE 4
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
KÕIK MUUD ASTMED
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
REITINGUTA
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
MILLEST: VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE TEISE JÄRJEKOHA KAHJU
>0 % and <=20 %
MILLEST: KESKMINE RISKIKAAL (%)
>20 % and <=50 %
KESKMINE RISKIKAAL (%)
>50 % and <=100 %
MILLEST: SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ENNE ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
MILLEST: EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
LOOK-THROUGH
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA: KOGURISKIPOSITSIOON
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
BILANSILISED KIRJED
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
VÄÄRTPABERISTAMISED
TOTAL INFLOWS
EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
CQS 1
BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
CQS 2
ENNETÄHTAEGNE AMORTISEERIMINE
CQS 3
INVESTOR: KOGURISKIPOSITSIOON
CQS 4
SPONSOR: KOGURISKIPOSITSIOON
ALL OTHER CQS
AVATUD POSITSIOONIDE JAOTUS VÄÄRTPABERISTAMISE ALGUSES KOHALDATAVATE KREDIIDIKVALITEEDI ASTMETE LÕIKES:
UNRATED
KÕIK MUUD ASTMED JA REITINGUTA POSITSIOONID
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
C 13.00 – KREDIIDIRISK: VÄÄRTPABERISTAMINE – SISEREITINGUTE MEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED (CR SEC IRB)
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
SÜNTEETILISED VÄÄRTPABERISTAMISED: VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KREDIIDIRISKI KAITSE
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
BILANSIVÄLISTE KIRJETE RISKIPOSITSIOONI TÄIELIKULT KORRIGEERITUD VÄÄRTUSE (E*) JAOTUS KREDIIDIRISKI ÜMBERHINDLUSTEGURITE LÕIKES
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
(-) VÄÄRTUSE KORRIGEERIMISTEST JA ERALDISTEST TULENEV RISKIGA KAALUTUD VARA VÄHENDAMINE
BEFORE CAP
MEMOKIRJE: RISKIGA KAALUTUD VARA, MIS VASTAB VÄLJAVOOLULE SISEREITINGUTE MEETODI KOHASEST VÄÄRTPABERISTAMISEST MUUDESSE RISKIPOSITSIOONI KLASSIDESSE
AFTER CAP
VÄLISREITINGU MEETOD (KREDIIDIKVALITEEDI ASTMED)
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
REGULATIIVNE MEETOD
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
SISEMISEL HINNANGUL PÕHINEV MEETOD
ON-BALANCE SHEET ITEMS
ASTE 1 & LÜHIAJALINE ASTE 1
SECURITISATIONS
ASTE 4 & LÜHIAJALINE ASTE 2
RE-SECURITISATIONS
ASTE 5
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ASTE 6
EARLY AMORTISATION
ASTE 7 & LÜHIAJALINE ASTE 3
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
ASTE 8
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
ASTE 9
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
ASTE 10
ALL OTHER CQS AND UNRATED
ASTE 11
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 14.00 – ÜKSIKASJALIK TEAVE VÄÄRTPABERISTAMISTE KOHTA (SEC Details)
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
SISEKOOD
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
VÄÄRTPABERISTAMISE TUNNUS
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA TUNNUS
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
VÄÄRTPABERISTAMISE LIIK: (TRADITSIOONILINE/SÜNTEETILINE)
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
RAAMATUPIDAMISKÄSITLUS: Kas väärtpaberistatud riskipositsioone kajastatakse bilansis või need arvatakse bilansist välja?
SUPERVISORY FORMULA METHOD
MAKSEVÕIMEKÄSITLUS: Väärtpaberistamise positsioonid, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid ?
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
VÄÄRTPABERISTAMINE VÕI EDASIVÄÄRTPABERISTAMINE?
CQS 1 & S/T CQS 1
SÄILITAMINE
CQS 4 & S/T CQS 2
KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGU ROLL: (VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAJA / SPONSOR / ALGNE LAENUANDJA / INVESTOR)
CQS 5
VARAGA TAGATUD KOMMERTSVÄÄRTPABERITE PROGRAMMIGA MITTE HÕLMATUD
CQS 6
VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONID
CQS 7 & S/T CQS 3
VÄÄRTPABERISTAMISE STRUKTUUR
CQS 8
(-) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD RISKIPOSITSIOONI VÄÄRTUS
CQS 9
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID – KAUPLEMISPORTFELL
CQS 10
KOHALDATAV SÄILITAMISE LIIK
CQS 11
SÄILITAMISE % ARUANDEKUUPÄEVA SEISUGA
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
SÄILITAMISNÕUDE JÄRGIMINE?
INTERNAL CODE
VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAMISE KUUPÄEV (kk/aaaa)
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
VÄÄRTPABERISTATUD RISKIPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA VÄÄRTPABERISTAMISE TEHINGU ALGATAMISE KUUPÄEVA SEISUGA
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
KOGUSUMMA
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
KREDIIDIASUTUSE VÕI INVESTEERIMISÜHINGU OSA (%)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
LIIK
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
RIIK
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
NÕUETE SUURUSTEGA KAALUTUD KESKMINE MAKSEVIIVITUSEST TINGITUD KAHJUMÄÄR (%)
RETENTION
OMAVAHENDITE NÕUDED ENNE VÄÄRTPABERISTAMIST (%)
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
LÕPPTÄHTAEG
NON ABCP PROGRAMMES
ESMANE RISKIPOSITSIOON ENNE ÜMBERHINDLUSTEGURITE KOHALDAMIST
SECURITISED EXPOSURES
MEMOKIRJED: BILANSIVÄLISED KIRJED JA TULETISINSTRUMENDID
SECURITISATION STRUCTURE
KORRELATSIOONIL PÕHINEV KAUPLEMISPORTFELL VÕI MITTE KORRELATSIOONIL PÕHINEV KAUPLEMISPORTFELL?
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
NETOPOSITSIOONID
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
STANDARDMEETODI KOHASED OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU
TYPE OF RETENTION APPLIED
KÕRGEMA NÕUDEÕIGUSE JÄRGUGA
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ESIMESE JÄRJEKOHA KAHJU
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
VARASEIM PROGNOOSITAV LÕPETAMISE KUUPÄEV
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
LEPINGUKOHANE LÕPPTÄHTAEG
TOTAL AMOUNT
AKTSEPTEERITUD LIKVIIDSUSE TAGAMISE TEHINGUD
INSTITUTION'S SHARE (%)
MUUD (sealhulgas mitteaktsepteeritud likviidsuse tagamise tehingud)
TYPE
KOHALDATAV ÜMBERHINDLUSTEGUR
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
PIKAD
COUNTRY
LÜHIKESED
ELGD (%)
SPETSIIFILINE RISK
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
C 16.00 — OPERATSIOONIRISK
MATURITY
PANGANDUSTEGEVUS
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
ASJAOMANE NÄITAJA
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
LAENUD JA ETTEMAKSED (TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI KOHALDAMISE KORRAL)
CTP OR NON-CTP?
OMAVAHENDITE NÕUDED
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
VAJADUSE KORRAL KAJASTATAVAD TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVA MEETODI MEMOKIRJED
SENIOR
AASTA-3
MEZZANINE
AASTA-2
FIRST LOSS
EELMINE AASTA
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
MILLEST: TULENEVALT JAOTUSMEHHANISMIST
LEGAL FINAL MATURITY DATE
OMAVAHENDITE NÕUDED ENNE OOTATAVA KAHJU MÄÄRAST, HAJUTAMISEST JA RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST TULENEVAT VÄHENDAMIST
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT ÄRITAVADES ARVESSE VÕETUD OODATAVA KAHJU MÄÄRAST
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT HAJUTAMISEST
OTHER (including non-eligible LF)
(-) OMAVAHENDITE NÕUETE VÄHENDAMINE TULENEVALT RISKIMAANDAMISE TEHNIKATEST (KINDLUSTUS JA MUUD RISKI ÜLEKANDMISE MEHHANISMID)
CONVERSION FACTOR APPLIED
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE BAASMEETODIT
LONG
Vormiga CA2 seotud lahter
SHORT
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT VÕI ALTERNATIIVSET STANDARDMEETODIT
SPECIFIC RISK
KOHALDATAKSE STANDARDMEETODIT:
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
FINANTSNÕUSTAMINE
BANKING ACTIVITIES
KAUPLEMINE JA MÜÜK
RELEVANT INDICATOR
JAEKLIENDIMAAKLERLUS
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
ÄRIPANGANDUS
OWN FUNDS REQUIREMENT
JAEPANGANDUS
Total operational risk exposure amount
MAKSED JA ARVELDUSED
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
HOIDMISTEENUSED
YEAR-3
VARAHALDUS
YEAR-2
PANGANDUSTEGEVUS, MILLE PUHUL KOHALDATAKSE TÄIUSTATUD MÕÕTMISMUDELIL PÕHINEVAT MEETODIT
LAST YEAR
C 17.00 – OPERATSIOONIRISK: KAHJU KOGUSUMMA ÄRILIINIDE JA JUHTUMILIIKIDE LÕIKES EELMISEL AASTAL (OPR Details)
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
KAHJUDE MÄÄRAMINE ÄRILIINIDESSE
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
JUHTUMILIIGID
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
JUHTUMILIIGID KOKKU
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
MEMOKIRJE: ANDMETE KOGUMISEL KOHALDATAV MIINIMUMMÄÄR
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
SISEPETTUS
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
VÄLISPETTUS
Cell linked to CA2
TÖÖHÕIVETAVAD JA TÖÖOHUTUS
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
KLIENDID, TOOTED JA ÄRITAVAD
SUBJECT TO TSA:
VARALINE KAHJU
CORPORATE FINANCE (CF)
MAJANDUSTEGEVUSE HÄIRE JA SÜSTEEMIRIKKED
RETAIL BROKERAGE (RBr)
MADALIAM
COMMERCIAL BANKING (CB)
KÕRGEIM
RETAIL BANKING (RB)
FINANTSNÕUSTAMINE
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Juhtumite arv
AGENCY SERVICES (AS)
Kahju kogusumma
ASSET MANAGEMENT (AM)
Suurim ühekordne kahju
SUBJECT TO ASA:
Viie suurima kahju kogusumma
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
KAUPLEMINE JA MÜÜK
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
JAEKLIENDIMAAKLERLUS
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
ÄRIPANGANDUS
EVENT TYPES
JAEPANGANDUS
TOTAL EVENT TYPES
MAKSED JA ARVELDUSED
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
HOIDMISTEENUSED
INTERNAL FRAUD
VARAHALDUS
EXTERNAL FRAUD
ETTEVÕTTEÜLENE
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
ÄRILIINID KOKKU
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
C 18.00 — TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE KAUBELDAVATE VÕLAINSTRUMENTIDE POSITSIOO NIRISK (MKR SA TDI)
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Valuuta:
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
POSITSIOONID
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
KÕIK POSITSIOONID
LOWEST
POSITSIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET
HIGHEST
KAUPLEMISPORFELLI KUULUVAD KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
CORPORATE FINANCE [CF]
Üldrisk
Number of events
Tuletisinstrumendid
Total loss amount
Muud varad ja kohustused
Maximum single loss
Lõpptähtajal põhinev meetod
Sum of the five largest losses
Tsoon 1
TRADING AND SALES [TS]
0 ≤ 1 kuu
RETAIL BROKERAGE [RBr]
> 1 ≤ 3 kuud
COMMERCIAL BANKING [CB]
> 3 ≤ 6 kuud
RETAIL BANKING [RB]
> 6 ≤ 12 kuud
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Tsoon 2
AGENCY SERVICES [AS]
> 1 ≤ 2 (1,9 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
ASSET MANAGEMENT [AM]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
CORPORATE ITEMS [CI]
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
TOTAL BUSINESS LINES
Tsoon 3
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
Currency:
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
POSITIONS
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
ALL POSITIONS
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
General risk
(> 12,0 ≤ 20,0 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
Derivatives
(> 20 kui kupongimäär on alla 3%) aastat
Other assets and liabilities
Kestusel põhinev meetod
Maturity-based approach
Spetsiifiline risk
Zone 1
Omavahendite nõue muude kui väärtpaberistamise võlainstrumentide puhul
0 ≤ 1 month
Tabeli 1 esimese kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 1 ≤ 3 months
Tabeli 1 teise kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 3 ≤ 6 months
Järelejäänud kehtivusajaga ≤ 6 kuud
> 6 ≤ 12 months
Järelejäänud kehtivusajaga > 6 kuud ja ≤ 24 kuud
Zone 2
Järelejäänud kehtivusajaga > 24 kuud
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Tabeli 1 kolmanda kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Tabeli 1 neljanda kategooria alla kuuluvad võlainstrumendid
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Reitingu saanud n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumendid
Zone 3
Omavahendite nõue väärtpaberistamise instrumentide puhul
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Omavahendite nõue korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli puhul
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate positsioonide positsioonirisk, mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Täiendavad nõuded optsioonide puhul (muud riskid kui deltarisk)
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Lihtsustatud meetod
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Täiustatud deltameetod – täiendavad nõuded gammariski puhul
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Täiustatud deltameetod – täiendavad nõuded vegariski puhul
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Stsenaariumi maatriksmeetod
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
C 19,00 — TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE VÄÄRTPABERISTAMISTE SPETSIIFILINE RISK (MKR SA SEC)
Duration-based approach
(-) OMAVAHENDITEST MAHA ARVATUD POSITSIOONID
Specific risk
NETOPOSITSIOONIDE (PIKAD) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
NETOPOSITSIOONIDE (LÜHIKESED) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
Debt securities under the first category in Table 1
OMAVAHENDITE NÕUDED KOKKU
Debt securities under the second category in Table 1
RISKIKAALUD < 1250%
With residual term ≤ 6 months
(-) PIKAD
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
(-) LÜHIKESED
With a residual term > 24 months
REITINGUGA
Debt securities under the third category in Table 1
KAALUTUD PIKAD NETOPOSITSIOONID
Debt securities under the fourth category in Table 1
KAALUTUD LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID
Rated nth-to default credit derivatives
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE SUMMA
Own funds requirement for securitisation instruments
Lahter seotud: MKR SA TDI 325:060
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
millest: EDASIVÄÄRTPABERISTAMISED
Particular approach for position risk in CIUs
KAALUTUD PIKKADE JA LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE KOGUSUMMA JAOTUS ALUSVARA LIIKIDE LÕIKES:
Additional requirements for options (non-delta risks)
Elamukinnisvarale seatud hüpoteegid
Simplified method
Ärikinnisvarale seatud hüpoteegid
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Krediitkaardinõuded
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Liising
Scenario matrix approach
Äriühingutele või VKEdele antud laenud
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Tarbimislaenud
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Nõuded klientide vastu
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Muud varad
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Pandikirjad
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Muud kohustused
RISK WEIGHTS < 1250 %
C 20.00 – TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI SPETSIIFILINE RISK (MKR SA CTP)
(-) LONG
NETOPOSITSIOONI (PIKK) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
(-) SHORT
NETOPOSITSIOONI (LÜHIKE) JAOTUS STANDARDMEETODI JA SISEREITINGUTE MEETODI KOHASTE RISKIKAALUDE LÕIKES
RATED
Muu
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Lahter seotud: MKR SA TDI 330:060
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
VÄÄRTPABERISTAMISE POSITSIOONID:
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
MUUD KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI POSITSIOONID
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
N-ARVU JÄRJEKOHAGA MAKSEVIIVITUSE JUHU TAGAMISE KREDIIDITULETISINSTRUMENDID:
Of which: RE-SECURITISATIONS
N-ARVU JÄRJEKOHAGA MAKSEVIIVITUSE JUHU TAGAMISE KREDIIDITULETISINSTRUMENDID
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
C 21,00 — TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE OMAKAPITALI INSTRUMENTIDE POSITSIOONIRISK (MKR SA EQU)
Residential mortgages
Riigisisene turg:
Commercial mortgages
KAUPLEMISPORTFELLI KUULUVAD OMAKAPITALI INSTRUMENDID
Credit card receivables
Börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud ja mille suhtes kohaldatakse erimeetodit
Leasing
Muud omavahendite instrumendid, kui börsil kaubeldavad aktsiaindeksifutuurid, mis on hästi hajutatud
Loans to corporates or SMEs
C 22,00 — TURURISK: STANDARDMEETODI KOHANE VALUUTARISK (MKR SA FX)
Consumer loans
POSITIOONID, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE OMAVAHENDITE NÕUET (sealhulgas selliste tasakaalustamata valuutapositsioonide ümberjaotamine, mille suhtes kohaldatakse tasakaalustatud positsioonide erikäsitlust)
Trade receivables
TASAKAALUSTATUD
Other assets
MUUS KUI ARUANDLUSVALUUTAS OLEVAD POSITSIOONID KOKKU
Covered Bondes
Tugeva korrelatsiooniga valuutad
Other liabilities
Kõik muud valuutad (sealhulgas ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda käsitatakse eri valuutadena)
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Kuld
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
KOGURISKIPOSITSIOONIDE (SEALHULGAS ARUANDLUSVALUUTA) JAOTUS RISKIPOSITSIOONI LIIKIDE LÕIKES
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Muud varad ja kohustused, mis ei ole bilansivälised kirjed ega tuletisinstrumendid
Other
Bilansivälised kirjed
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Memokirjed: VALUUTAPOSITSIOONID
SECURITISATION POSITIONS:
Argentina peeso
OTHER CTP POSITIONS
Austraalia dollar
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Brasiilia real
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Bulgaaria lev
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Kanada dollar
National market:
Tšehhi kroon
EQUITIES IN TRADING BOOK
Taani kroon
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Egiptuse nael
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Naelsterling
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Jeen
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Läti latt
MATCHED
Leedu litt
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Dinaar
Gold
Rumeenia leu
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Vene rubla
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Serbia dinaar
Off-balance sheet items
Rootsi kroon
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Šveitsi frank
Euro
Türgi liir
Lek
Grivna
Argentine Peso
USA dollar
Australian Dollar
Islandi kroon
Bulgarian Lev
Hongkongi dollar
Canadian Dollar
Uus Taiwani dollar
Czech Koruna
Uus-Meremaa dollar
Danish Krone
Singapuri dollar
Egyptian Pound
Lõuna-Korea vonn
Pound Sterling
Renminbi-jüaan
Forint
C 23.00 — TURURISK: STANDARDMEETODITE KOHASED KAUBAPOSITSIOONID (MKR SA COM)
Yen
KAUBAPOSITSIOONID KOKKU
Latvian Lats
Väärismetallid (välja arvatud kuld)
Lithuanian Litas
Mitteväärismetallid
Denar
Põllumajanduskaubad
Mexican Peso
Muud
Zloty
Millest energiatooted (nafta, gaas)
Rumanian Leu
Lõpptähtajal põhinev meetod
Russian Ruble
Laiendatud lõpptähtajal põhinev meetod
Serbian Dinar
Lihtsustatud meetod: Kõik positsioonid
Swedish Krona
C 24.00 – TURURISKI SISEMUDELI MEETODID (MKR IM)
Swiss Franc
STRESSIOLUKORRA VaR RISKIVÄÄRTUS
Turkish Lira
TÄIENDAVA MAKSEVIIVITUSE NING REITINGUTE MUUTUMISE RISKI OMAVAHENDITE NÕUE
Hryvnia
KÕIGI HINNARISKIDE OMAVAHENDITE NÕUE KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL
US Dollar
Ületamiste arv eelneva 250 tööpäeva jooksul VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc)
Iceland Krona
VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc)
Norwegian Krone
Stressiolukorra VaR riskiväärtuse (SVaR) korrutustegur (ms)
Hong Kong Dollar
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL – KAALUTUD LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
New Taiwan Dollar
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (VaRavg)
New Zealand Dollar
VaR MEETODIGA SAADUD EELMISE PÄEVA RISKIHINNANGU VÄÄRTUS (VaRt-1)
Singapore Dollar
KORRUTUSTEGUR (mc) KORRUTATUD EELNENUD 60 TÖÖPÄEVA PÄEVASTE VaR MEETODIGA SAADUD STRESSIOLUKORRA RISKIHINNANGUTE VÄÄRTUSTE KESKMISEGA (SVaRavg)
Won
VIIMANE KÄTTESAADAV (SVaRt-1)
Yuan Renminbi
12 NÄDALA KESKMINE VÄÄRTUS
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
VIIMANE VÄÄRTUS
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
ALAMPIIR
Precious metals (except gold)
KOGUPOSITSIOON
Base metals
Memokirjed: TURURISKI JAOTUS
Agricultural products (softs)
Kaubeldavad võlainstrumendid – üldrisk
Others
Kaubeldavad võlainstrumendid – spetsiifiline risk
Of which energy products (oil, gas)
Omakapitali instrumendid
Maturity ladder approach
Omakapitali instrumendid – üldrisk
Extended maturity ladder approach
Omakapitali instrumendid – spetsiifiline risk
Simplified approach: All positions
Valuutarisk
STRESSED VaR
Üldriski kogusumma
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Spetsiifilise riski kogusumma
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
C 25.00 - KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK (CVA)
Number of overshootings during previous 250 working days
KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISKI MAANDUSE TINGLIK VÄÄRTUS
VaR Multiplication Factor (mc)
millest: börsivälised tuletisinstrumendid
SVaR Multiplication Factor (ms)
millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Vastaspoolte arv
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
millest: krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati asendajat
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
KANTUD KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISK
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
ÜHE ALUSVARAGA KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
INDEKSIPÕHISED KREDIIDIRISKI VAHETUSTEHINGUD
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Krediidiväärtuse korrigeerimise risk kokku
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
link: CA2;r640;c010)
LAST MEASURE
Täiustatud meetodi kohaselt
FLOOR
link: CA2;r650;c010)
TOTAL POSITIONS
Standardmeetodi kohaselt
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
link: CA2;r660;c010)
TDI - General risk
link: CA2;r670;c010)
TDI - Specific Risk
II LISA
Equities
Sisukord
Equities - General risk
I OSA: ÜLDISED JUHISED
Equities - Specific Risk
STRUKTUUR JA PÕHIMÕTTED
Foreign Exchange risk
STRUKTUUR
Commodities risk
NUMMERDAMISE PÕHIMÕTTED
Total amount for general risk
MÄRGI PÕHIMÕTTED
Total amount for specific risk
II OSA: VORMIDE TÄITMISE JUHISED
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
KAPITALI ADEKVAATSUSE ÜLEVAADE (CA)
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
ÜLDISED MÄRKUSED
of which: OTC Derivatives
JUHISED KONKREETSETE KIRJETE KOHTA
of which: SFT
ÜLEMINEKUSÄTTED JA INSTRUMENDID, MILLE SUHTES AJUTISELT KOHALDATAKSE VARASEMALT KEHTINUD NÕUDEID: INSTRUMENDID, MIS EI OLE RIIGIABI (CA5)
Number of counterparties
TEAVE ÜKSIKUTE ÜKSUSTE OSA KOHTA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAKSEVÕIMES
of which: proxy was used to determine credit spread
KREDIIDIRISKI VORMID
INCURRED CVA
SELLISTE KREDIIDIRISKI MAANDAMISE TEHNIKATE KAJASTAMINE, MILLEL ON ASENDUSMÕJU
SINGLE NAME CDS
VASTASPOOLE KREDIIDIRISKI KAJASTAMINE