natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Further, in order to render it possible for competent authorities to perform their supervisory duties in an efficient manner, they should be able to know when the requirement of a limited number of smaller portfolios is no longer met; hence institutions should notify competent authorities in those cases.
Selleks et pädevad asutused saaksid oma järelevalveülesandeid tõhusalt täita, peaks neil olema võimalik teada saada, millal piiratud arvu väiksemate portfellide nõue ei ole enam täidetud; seetõttu peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud neil juhtudel pädevaid asutusi teavitama.
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [1],
Euroopa Pangandusjärelevalve on läbi viinud avatud avaliku konsultatsiooni käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 [1] artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,
Determining an appropriate proxy spread
Asjakohase marginaali asendaja kindlaksmääramine
The proxy spread for a given counterparty shall be deemed appropriate having regard to the rating, industry and region of the counterparty according to the fourth subparagraph of Article 383(1) of Regulation (EU) No 575/2013, where the following conditions are satisfied:
Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 383 lõike 1 neljanda lõiguga loetakse asjaomase vastaspoole marginaali asendajat vastaspoole krediidireitingut, majandusharu ja piirkonda arvesse võttes asjakohaseks, kui täidetud on järgmised tingimused:
the proxy spread has been determined by considering all of the attributes of rating, industry and region of the counterparty as specified in points (b), (c) and (d);
marginaali asendaja kindlaksmääramisel on arvesse võetud kõiki punktides b, c ja d sätestatud vastaspoole krediidireitingu, majandusharu ja piirkonna tunnuseid;
the attribute of rating has been determined by considering the use of a predetermined hierarchy of sources of internal and external ratings.
krediidireitingu tunnuse kindlaksmääramisel on arvesse võetud sise- ja välisreitingu allikate eelnevalt kindlaksmääratud tähtsusjärjekorda.
Ratings shall be mapped to credit quality steps, as referred to in Article 384(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Krediidireitingud määratakse krediidikvaliteedi astmetesse, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 384 lõikes 2.
In cases where multiple external ratings are available their mapping to credit quality steps shall follow the approach for multiple credit assessments set out in Article 138 of that Regulation;
Juhul kui kättesaadavad on mitmed välisreitingud, järgitakse nende krediidikvaliteedi astmetesse määramisel kõnealuse määruse artiklis 138 sätestatud meetodit, mis on kohaldatav mitme krediidikvaliteedi hinnangu puhul;
the attribute of industry has been determined by considering at least the following categories:
majandusharu tunnuse kindlaksmääramisel on arvesse võetud vähemalt järgmisi kategooriaid:
public sector;
avalik sektor;
others;
muud;
the attribute of region has been determined by considering at least the following categories:
piirkonna tunnuse kindlaksmääramisel on arvesse võetud vähemalt järgmisi kategooriaid:
Europe;
Euroopa;
North America;
Põhja-Ameerika;
Asia;
Aasia;
rest of the world;
muu maailm;
the proxy spread reflects in a representative way available credit default swap spreads and spreads of other liquid traded credit risk instruments, corresponding to the relevant combination of applicable categories and satisfying the data quality criteria referred to in paragraph 3;
marginaali asendaja kajastab kättesaadavaid krediidiriski vahetustehingute riskimarginaale ja muude likviidsete kaubeldavate krediidiriski instrumentide marginaale esinduslikul viisil, vastates kohaldatavate kategooriate asjakohasele kombinatsioonile ning täites lõikes 3 osutatud andmete kvaliteedi kriteeriume;
the appropriateness of the proxy spread is determined with reference to the volatility rather than to the level of the spread.
marginaali asendaja asjakohasuse kindlakstegemisel lähtutakse pigem volatiilsusest kui marginaali tasemest.
In the process of considering the attributes of rating, industry and region of the counterparty in accordance with paragraph 1, the estimation of the proxy spread shall be deemed appropriate for a regional government or local authority based on the credit spread of the relevant sovereign issuer where either of the following conditions are met:
Lõike 1 kohasel vastaspoole krediidireitingu, majandusharu ja piirkonna tunnuste arvessevõtmisel loetakse asjakohaseks anda piirkondliku valitsuse või kohaliku omavalitsuse marginaali asendajale hinnang asjaomase riigi kui emitendi krediidiriski marginaali alusel, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:
the regional government or local authority and the sovereign have the same ratings;
piirkondlikul valitsusel või kohalikul omavalitsusel ja riigil on sama krediidireiting;
there is no rating for the regional government or local authority.
piirkondlikul valitsusel või kohalikul omavalitsusel puudub krediidireiting.
All inputs used in the determination of a proxy spread shall be based on reliable data observed on a liquid two-way market as defined in second subparagraph of Article 338(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Kõik marginaali asendaja kindlaksmääramiseks kasutatavad sisendid peavad põhinema usaldusväärsetel andmetel, mis on jälgitavad likviidsel kahesuunalisel turul, nagu see on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 338 lõike 1 teises lõigus.
Sufficient data shall be available to generate proxy spreads for all relevant tenors and for the historical periods referred to in Article 383(5) of that Regulation.
Marginaali asendajate genereerimiseks kõigi asjaomaste kehtivusaegade jaoks ja kõigi varasemate perioodide jaoks, millele on osutatud kõnealuse määruse artikli 383 lõikes 5, peavad olema kättesaadavad piisavad andmed.
Identification of LGDMKT
Näitaja LGDMKT kindlakstegemine
In order to identify the loss given default of the counterparty (LGDMKT) for the purposes of calculating the own funds requirements for CVA risk according to the advanced method for a counterparty requiring the use of a proxy spread, institutions shall use a value for LGDMKT that is consistent with the fixed LGDs commonly used by market participants for determining implied PDs from those market spreads that have been used to determine the proxy spread for the counterparty in question in accordance with Article 1.
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete täiustatud meetodi kohase arvutamise eesmärgil kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud vastaspoole makseviivitusest tingitud kahjumäära (LGDMKT) kindlakstegemiseks sellise vastaspoole jaoks, kelle puhul on nõutav marginaali asendaja kasutamine, sellist LGDMKT väärtust, mis on kooskõlas selliste makseviivitusest tingitud kahjumäära fikseeritud väärtustega, mida turuosalised tavapäraselt kasutatavad eeldatavate makseviivituse tõenäosuste kindlaksmääramiseks selliste turumarginaalide põhjal, mida on kasutatud kõnealuse vastaspoole marginaali asendaja kindlaksmääramiseks artikli 1 kohaselt.
Quantitative limits on the number and size of qualifying portfolios
Kvalifitseeruvate portfellide arvule ja suurusele seatud kvantitatiivsed piirmäärad
To fulfil the criterion of a limited number of smaller portfolios referred to in Article 383(4) of Regulation (EU) No 575/2013, all of the following conditions shall be satisfied:
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 383 lõikes 4 osutatud piiratud arvu väiksemate portfellide kriteeriumi täitmiseks peavad olema täidetud kõik järgmised tingimused:
the number of all non-IMM transactions subject to the CVA risk charge shall not exceed 15 % of the total number of transactions subject to the CVA risk charge;
kõigi selliste muude kui sisemudeli meetodi kohaste tehingute arv, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet, ei ületa 15 % kõigi selliste tehingute arvust, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet;
the size of each individual non-IMM netting set subject to the CVA risk charge shall not exceed 1 % of the total size of all netting sets subject to the CVA risk charge;
ühegi sellise muu kui sisemudeli meetodi kohase tasaarvestatavate tehingute kogumi suurus, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet, ei ületa 1 % kõigi selliste tasaarvestatavate tehingute kogumite suuruste summast, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet;
the total size of all non-IMM netting sets subject to the CVA risk charge shall not exceed 10 % of the total size of all netting sets subject to the CVA risk charge.
kõigi selliste muude kui sisemudeli meetodi kohaste tasaarvestatavate tehingute kogumite suuruste summa, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet, ei ületa 10 % kõigi selliste tasaarvestatavate tehingute kogumite suuruste summast, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet.
For the purpose of points (b) and (c) of paragraph 1, the size of a netting set shall be the exposure at default of the netting set calculated using the mark-to-market method referred to in Article 274 of Regulation (EU) No 575/2013 by taking account of the effects of netting, in accordance with Article 298 of that Regulation, but not the effects of collateral.
Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel vastab tasaarvestatavate tehingute kogumi suurus tasaarvestatavate tehingute kogumi makseviivituses olevale riskipositsioonile, mis on arvutatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 274 osutatud turuväärtuse meetodil, võttes kõnealuse määruse artikli 298 kohaselt arvesse tasaarvestuse mõju, kuid mitte tagatise mõju.
For the purpose of paragraph 1, an institution shall calculate, for each quarter, the arithmetical average of at least monthly observations of the ratios of the following:
Lõike 1 kohaldamisel arvutab krediidiasutus või investeerimisühing vähemalt kuiste jälgitud andmete põhjal iga kvartali kohta järgmise suhtarvude aritmeetilise keskmise:
the number of non-IMM transactions to the total number of transactions;
muude kui sisemudeli meetodi kohaste tehingute arv jagatud tehingute koguarvuga;
the individual size of the largest non-IMM netting set to the total size of all netting sets; and
suurima muu kui sisemudeli meetodi kohase tasaarvestatavate tehingute kogumi suurus eraldivõetuna jagatud kõigi tasaarvestatavate tehingute kogumite suuruste summaga ning
the total size of all non-IMM netting sets to the total size of all netting sets.
kõigi muude kui sisemudeli meetodi kohaste tasaarvestatavate tehingute kogumite suuruste summa jagatud kõigi tasaarvestatavate tehingute kogumite suuruste summaga.
Where the criterion specified in paragraph 1 is not fulfilled for two consecutive calculations referred to in paragraph 3, an institution shall use the standardised method set out in Article 384 of Regulation (EU) No 575/2013 to calculate the own funds requirements for CVA risk for all of the non-IMM netting sets and notify the competent authorities.
Kui lõikes 1 sätestatud kriteerium ei ole täidetud kahe järjestikuse lõikes 3 osutatud arvutuse puhul, kasutab krediidiasutus või investeerimisühing krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamiseks kõigi muude kui sisemudeli meetodi kohaste tasaarvestatavate tehingute kogumite puhul määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 384 sätestatud standardmeetodit ning teavitab pädevaid asutusi.
The conditions set out in paragraph 1 shall be applied on an individual, a sub-consolidated or a consolidated basis, depending on the scope of the permission to use the internal model method referred to in Article 283 of Regulation (EU) No 575/2013.
Lõikes 1 sätestatud tingimusi kohaldatakse kas individuaalselt või konsolideeritud või allkonsolideeritud alusel, olenevalt sellest, milline on määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 283 osutatud sisemudeli meetodi kasutamiseks antud loa ulatus.
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).
Commission Delegated Regulation (EU) No 527/2014
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 527/2014,
supplementing Directive (EU) No 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of an institution as a going concern and are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks instrumentide liigid, mis adekvaatselt kajastavad krediidiasutuse või investeerimisühingu krediidikvaliteeti pikemas perspektiivis ning on asjakohased kasutamiseks muutuvtasu maksmisel
Having regard to Directive (EU) No 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC [1], and in particular Article 94(2) thereof,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi (EL) nr 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, [1] eriti selle artikli 94 lõiget 2,
Variable remuneration awarded in instruments should promote sound and effective risk management and should not encourage risk-taking that exceeds the level of tolerated risk of the institution.
Instrumentides makstav muutuvtasu peaks edendama usaldusväärset ja tõhusat riskijuhtimist ega tohiks motiveerida võtma riske, mis ületavad krediidiasutuse või investeerimisühingu talutava riski piiri.
Therefore classes of instruments which can be used for the purposes of variable remuneration should align the interests of staff with the interests of shareholders, creditors and other stakeholders by providing incentives for staff to act in the long-term interest of the institution and not to take excessive risks.
Seepärast tuleks muutuvtasu maksmiseks kasutatavate instrumentide klassidega viia töötajate huvid kooskõlla aktsionäride, võlausaldajate ja muude sidusrühmade huvidega, nähes töötajatele ette stiimulid tegutseda krediidiasutuse või investeerimisühingu pikaajalistes huvides ja mitte võtta ülemääraseid riske.
In order to ensure that there is a strong link to the credit quality of an institution as a going concern, instruments used for the purposes of variable remuneration should contain appropriate trigger events for write down or conversion which reduce the value of the instruments in situations where the credit quality of the institution as a going concern has deteriorated.
Tagamaks tugevat seost krediidiasutuse või investeerimisühingu krediidikvaliteediga pikemas perspektiivis, peaksid muutuvtasu maksmiseks kasutatavad instrumendid sisaldama asjakohaseid käivitavaid sündmusi allahindamiseks või konverteerimiseks, mis vähendavad instrumentide väärtust juhul, kui krediidiasutuse või investeerimisühingu krediidikvaliteet pikemas perspektiivis on halvenenud.
The trigger events used for remuneration purposes should not change the level of subordination of the instruments and therefore should not lead to a disqualification of Additional Tier 1 or Tier 2 instruments as own funds instruments.
Tasustamiseks kasutatavad käivitavad sündmused ei tohiks muuta instrumentide allutatuse taset ja seega ei tohiks tingida seda, et täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse või teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid ei kvalifitseeru enam omavahenditesse kuuluvate instrumentidena.
While the conditions which apply to Additional Tier 1 and Tier 2 instruments are specified in Articles 52 and 63 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [2], the other instruments referred to in point (l)(ii) of Article 94(1) of Directive 2013/36/EU which can be fully converted to Common Equity Tier 1 instruments or written down are not subject to specific conditions pursuant to that Regulation as they are not classified as own funds instruments for prudential purposes.
Täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse ja teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 [2] artiklites 52 ja 63 sätestatud tingimusi, kuid direktiivi 2013/36/EL artikli 94 lõike 1 punkti l alapunktis ii osutatud muude instrumentide suhtes, mida saab täielikult konverteerida esimese taseme põhiomavahenditesse või maha kanda, eritingimusi kõnealuse määruse kohaselt ei kohaldata, kuna kõnealuseid instrumente ei liigitata omavahendite instrumentideks usaldatavusnõuete seisukohast.
Specific requirements should therefore be set for different classes of instruments to ensure that they are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration, taking account of the different nature of the instruments.
Seepärast tuleks erinevatele instrumentide klassidele kehtestada erinõuded, et tagada nende asjakohane kasutamine muutuvtasu maksmiseks, võttes arvesse instrumentide eri laadi.
The use of instruments for the purposes of variable remuneration should not in itself prevent instruments from qualifying as own funds of an institution as long as the conditions laid down in Regulation (EU) No 575/2013 are met.
Instrumentide kasutamine muutuvtasu maksmiseks ei tohiks takistada instrumentide kvalifitseerumist krediidiasutuse või investeerimisühingu omavahenditena, kui on täidetud määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud tingimused.
Nor should such use in itself be understood as providing an incentive to redeem the instrument, as after deferral and retention periods staff members are, in general, able to receive liquid funds by other means than redemption.
Samuti ei tohiks sellist kasutamist käsitada instrumendi tagasivõtmise stiimulina, kuna pärast edasilükkamis- ja säilitamisperioode peaksid töötajad üldiselt saama likviidseid vahendeid muul viisil kui tagasivõtmise kaudu.
Other Instruments comprise non-cash debt instruments or debt-linked instruments that do not qualify as own funds.
Muud instrumendid hõlmavad mitterahalisi võlainstrumente või võlaga seotud instrumente, mis ei kvalifitseeru omavahenditena.
Other Instruments are not limited to financial instruments as defined in point 50 of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013, but can also include further non-cash instruments, which could be included in agreements between the institution and staff members.
Muud instrumendid ei ole piiratud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 50 määratletud finantsinstrumentidega, vaid võivad hõlmata ka täiendavaid mitterahalisi instrumente, mis võivad olla hõlmatud krediidiasutuse või investeerimisühingu ja töötajate vaheliste lepingutega.
To ensure that these instruments reflect the credit quality of an institution as a going concern, appropriate requirements should ensure that the circumstances in which such instruments are written down or converted extend beyond recovery or resolution situations.
Tagamaks, et kõnealused instrumendid kajastavad krediidiasutuse või investeerimisühingu krediidikvaliteeti pikemas perspektiivis, tuleks asjakohaste nõuetega tagada, et selliste instrumentide allahindamise või konverteerimise asjaolud lähevad kaugemale maksevõime taastamise või solveerimise olukordadest.
When instruments used for the purposes of variable remuneration are called, redeemed, repurchased or converted, in general such transactions should not increase the value of the remuneration awarded by paying out amounts that are higher than the value of the instrument or by converting into instruments which have a higher value than the instrument initially awarded.
Muutuvtasu maksmiseks kasutatavate instrumentide tagasivõtmise, lunastamise, tagasiostmise või konverteerimise korral ei tohiks sellised tehingud üldjuhul suurendada tasu väärtust, tehes väljamakseid, mis on suuremad kui instrumendi väärtus, või konverteerides instrumendiks, mille väärtus on suurem kui algselt eraldatud instrumendil.
This is to ensure that remuneration is not paid through vehicles or methods that facilitate non-compliance with Article 94(1) of Directive 2013/36/EU.
See on oluline tagamaks, et tasu ei maksta vahendite ega meetodite abil, mis soodustavad direktiivi 2013/36/EÜ artikli 94 lõike 1 mittejärgimist.
When awarding variable remuneration and when instruments used for variable remuneration are redeemed, called, repurchased or converted, those transactions should be based on values that have been established in accordance with the applicable accounting standard.
Muutuvtasu maksmiseks kasutatavate instrumentide tagasivõtmise, lunastamise, tagasiostmise või konverteerimise korral peaksid kõnealused tehingud põhinema väärtusel, mis on kindlaks määratud kohaldatava raamatupidamistava kohaselt.
A valuation of the instruments should therefore be required in all these situations in order to ensure that the requirements of Directive 2013/36/EU regarding remuneration are not circumvented, in particular as regards the ratio between variable and fixed components of remuneration and the alignment with risk taking.
Seepärast tuleks ette näha, et instrumente hinnatakse kõigil kõnealustel juhtudel, et hoida ära direktiivi 2013/36/EL tasustamisalaste nõuete täitmisest kõrvalehoidumist, eelkõige seoses töötasu moodustava põhi- ja muutuvtasu komponentide suhtega ning riskide võtmisega kooskõlas olemisega.
Additionally, point (l)(ii) of Article 94(1) of Directive 2013/36/EU requires that Other Instruments can be fully converted into Common Equity Tier 1 instruments or written down.
Teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide suhtes ei kohaldata määruse (EL) nr 575/2013 kohaseid regulatiivseid nõudeid seoses allahindamise ja konverteerimisega.
As the economic outcome of a conversion or write-down of Other Instruments is the same as for Additional Tier 1 instruments, write-down or conversion mechanisms for Other Instruments should take into account the mechanisms that apply to Additional Tier 1 instruments, with adaptations to take account of the fact that Other Instruments do not qualify as own fund instruments from a prudential perspective.
Tagamaks, et krediidiasutuse või investeerimisühingu krediidikvaliteedi halvenemise korral vähendatakse muutuvtasu maksmiseks kasutatavate kõigi selliste instrumentide väärtust, tuleks kindlaks määrata olukorrad, mil kõnealused instrumendid tuleb alla hinnata või konverteerida.
Tier 2 instruments are not subject to regulatory requirements regarding write-down and conversion under Regulation (EU) No 575/2013.
Järjepideva kohaldamise tagamiseks tuleks kindlaks määrata teise taseme omavahenditesse kuuluvate ja muude instrumentide allahindamise, üleshindamise ja konverteerimise mehhanismid.
To ensure that the value of all such instruments, when used for variable remuneration, is reduced when the credit quality of the institution deteriorates, the situations in which a write-down or conversion of the instrument is necessary should be specified.
Instrumentidest tulenevad väljamaksed võivad olla eri laadi.