natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
VaR riskiväärtuse korrutustegur (mc) ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse (SVaR) korrutustegur (ms)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 366.
OTHER
EELDATAV OMAVAHENDITE NÕUDE ALAMPIIR KORRELATSIOONIL PÕHINEVA KAUPLEMISPORTFELLI PUHUL — KAALUTUD PIKAD/LÜHIKESED NETOPOSITSIOONID PÄRAST ÜLEMPIIRI KOHALDAMIST
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Kajastatavates summades, mille alusel arvutatakse kõigi hinnariskide omavahendite nõude alampiir vastavalt kapitalinõuete määruse artikli 364 lõike 3 punktile c, võetakse arvesse kapitalinõuete määruse artikli 335 kohast kaalutlusõigust, mille kohaselt võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud piirata riskikaalu ja netopositsiooni korrutise tulemust tasemel, milleks on maksimaalne võimalik makseviivituse riskiga seonduv kahju.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski, valuutariski ja kaubariski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud riskiteguritega.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Veergude 030–060 (VaR riskiväärtuse ja stressiolukorra VaR riskiväärtus) kogusummat kajastaval real esitatud näitajad ei võrdu asjaomaste riskikomponentide VaR riskiväärtus ja stressiolukorra VaR riskiväärtuse jaotatud näitajate summaga.
Article 259 (3) and (4) of CRR.
Seega on jaotatud näitajad memokirjed.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud intressipositsiooni riski teguritega.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (col.
KAUBELDAVAD VÕLAINSTRUMENDID — SPETSIIFILINE RISK
430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (col.
Kapitalinõuete määruse artiklis 362 määratletud spetsiifiline risk.
440).
OMAKAPITALI INSTRUMENDID
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Vastab kapitalinõuete määruse artikli 363 lõikes 1 osutatud positsiooniriski osale, mis on seotud kapitalinõuete määruse artikli 367 lõikes 2 kindlaks määratud aktsiapositsiooni riski teguritega.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338 (2) and (3) of CRR.
OMAKAPITALI INSTRUMENDID– ÜLDRISK
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
OMAKAPITALI INSTRUMENDID — SPETSIIFILINE RISK
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
VALUUTARISK
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Kapitalinõuete määruse artikli 363 lõige 1 ja artikli 367 lõige 2
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
KAUBARISK
The positions in:
ÜLDRISKI KOGUSUMMA
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions;
Kaubeldavate võlainstrumentide, omakapitali instrumentide, välisvaluuta ja kaupade üldisest turuliikumisest tulenev tururisk.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Kõigi riskitegurite üldriski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR; are included.
SPETSIIFILISE RISKI KOGUSUMMA
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski komponent.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Kauplemisportfelli kuuluvate kaubeldavate võlainstrumentide ja omakapitali instrumentide spetsiifilise riski VaR riskiväärtus (võttes vajaduse korral arvesse korrelatsiooni mõju).
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikliga 382
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Kõigi selliste tehingute makseviivituses olevad riskipositsioonid kokku, mille suhtes kohaldatakse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuet.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
millest: börsivälised tuletisinstrumendid
Own funds requirements for position risk according to article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikli 382 lõikega 1
GENERAL RISK
Vastaspoole krediidiriski kogupositsiooni osa, mis tuleneb ainult börsivälistest tuletisinstrumentidest.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Kõnealust teavet ei pea esitama sisemudeli meetodit kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes hoiavad börsiväliseid tuletisinstrumente ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid samas tasaarvestatavate tehingute kogumis.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Kapitalinõuete määruse artikkel 271 kooskõlas artikli 382 lõikega 2
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Vastaspoole krediidiriski kogupositsiooni osa, mis tuleneb ainult väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute tuletisinstrumentidest.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Kapitalinõuete määruse artikkel 383 kooskõlas artikli 363 lõike 1 punktiga d
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
VaR riskiväärtuse arvutamine tururiski sisemudelite põhjal.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Vt juhised veerus 040.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344 (1) amd (4) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 3 punkt d.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Valitud meetodi kohaselt arvutatud vastaspoolte krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artikli 92 lõike 4 punkt b
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Omavahendite nõuded korrutatuna 12,5ga.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Kapitalinõuete määruse artikkel 382.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Vastaspoolte krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamisel arvesse võetud vastaspoolte arv.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 (1) CRR.
Vastaspooled on võlgnike alajaotis.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Nad on olemas üksnes tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute või väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute puhul, kus nad on lihtsalt teiseks lepingupooleks.
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
millest: krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati asendajat
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Vastaspoolte arv, kui krediidiriski marginaali kindlaksmääramiseks kasutati otseselt jälgitavate turuandmete asemel asendajat.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Tuletisinstrumentide vastaspoolte krediidivõimelisuse vähenemisest tingitud raamatupidamislikud eraldised.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Kapitalinõuete määruse artikli 386 lõike 1 punkt a
This template request information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange and treated under the standardised approach.
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamiseks kasutatud ühe alusvaraga krediidiriski vahetustehingute tinglik koguväärtus.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Kapitalinõuete määruse artikli 386 lõike 1 punkt b.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the member states of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamiseks kasutatud indeksipõhiste krediidiriski vahetustehingute tinglik koguväärtus.
CURRENCY
Ridade 020–040 summa.
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported under the block Memorandum of items (currency 6 onwards).
Kapitalinõuete määruse artiklis 383 kirjeldatud krediidiväärtuse korrigeerimise riski täiustatud meetod.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352 (1) of CRR.
Kapitalinõuete määruse artiklis 384 kirjeldatud krediidiväärtuse korrigeerimise riski standardmeetod.
Articles 352 (3) and 353 of CRR.
Summad, mille suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artiklit 385.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad selles vormis kajastama andmeid kumulatiivsel alusel aruande kalendriaasta kohta (st alates jooksva aasta 1. jaanuarist).
Articles 352 (2) and (4), 353 and 354 of CRR.
Eraldiseisev krediidiasutus või investeerimisühing ei kuulu konsolideerimisgruppi ning teda ei konsolideerita samas riigis, kus tema suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
FINANTSTEABE ESITAMINE IFRSi KOHASELT
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
FINREP VORMID IFRSi PUHUL
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
VORMI NUMBER
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (040) or (050) depending on their short or long arrangement.
VORMI KOOD
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
VORMI VÕI VORMIDE RÜHMA NIMI
Matched positions for closely correlated currencies
OSA [KORD KVARTALIS]
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Bilanss [finantsseisundi aruanne]
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Bilanss: varad
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Bilanss: kohustused
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Bilanss: omakapital
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to article 92 (3) point c) (i) and Article 352 (2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Kasumiaruanne
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Koondkasumiaruanne
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemiseks hoitavad finantsvarad
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: müügivalmis finantsvarad
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: laenud ja nõuded ning lõpptähtajani hoitavad investeeringud
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Allutatud finantsvarad
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Mittefinantsettevõtjatele antud laenude ja ettemaksete jaotus NACE koodide alusel
GOLD
Tähtajaks tasumata või langenud väärtusega finantsvarad, mille suhtes kohaldatakse väärtuse langust
Article 352 (5) and (6) of CRR.
Finantskohustuste jaotus
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Allutatud finantskohustused
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Siduvad laenuandmiskohustused aruande esitaja ees, saadud finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused tema ees
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Tuletisinstrumendid – Kauplemine
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus: jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357 (1) and (5) of CRR (see also Article 359 (1) of CRR).
Muutused krediidikahju ja omakapitaliinstrumentide väärtuse langusega seotud allahindlustes
As defined in Article 357 (4) of CRR.
Akumuleeritud tagatised, mis on omandatud, võttes need enda valdusse [materiaalne vara]
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Õiglase väärtuse hierarhia: õiglases väärtuses finantsinstrumendid
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Kajastamise lõpetamine ja ülekantud finantsvaradega seotud finantskohustused
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Kasumiaruande teatavate kirjete jaotus
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to article 92 (3) point c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Intressitulu ja -kulu instrumentide ja vastaspoole sektorite lõikes
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Instrumentide lõikes kasumid või kahjumid, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenevad kahjumid või kasumid instrumentide lõikes
MATURITY LADDER APPROACH
Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenevad kahjumid või kasumid riskide lõikes
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev kasum ja kahjum instrumentide lõikes
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Riskimaandamise arvestusest tulenevad kasumid ja kahjumid
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Finantsvarade ja mittefinantsvarade väärtuse langus
SIMPLIFIED APPROACH
Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Bilanss
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Varad
Article 358 (4) of CRR.
Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Bilansivälised riskipositsioonid – võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav võrdlemine: Kohustused
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
[Nõuetekohaselt teenindatavad nõuded ja viivisnõuded: lisatakse, kui on lõplik]
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
[Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded: lisatakse, kui on lõplik]
The same holds true for the decomposition of the VAR /Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
OSA [KORD KVARTALIS VASTAVALT PIIRMÄÄRALE: KAS KORD KVARTALIS VÕI ARUANNET EI ESITATA]
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Geograafiline jaotus
columns
Varade geograafiline jaotus tegevuste asukoha alusel
VaR
Kohustuste geograafiline jaotus tegevuste asukoha alusel
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Kasumiaruande peamiste kirjete geograafiline jaotus tegevuste asukoha alusel
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Varade geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel
Articles 364 (1) point a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Bilansiväliste riskipositsioonide geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel
Previous day VaR (VaRt-1)
Kohustuste geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel
Articles 364 (1) point a) (i) and 365 (1) of CRR.
Mittefinantsettevõtjatele antud laenude ja ettemaksete geograafiline jaotus NACE koodide ja vastaspoole residentsuse alusel
Stressed VaR
Materiaalne ja immateriaalne vara: kasutusrendil olevad varad
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
Varahaldus, hoidmine ja muud teenuste osutamise funktsioonid
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Teenus- ja vahendustasude tulud ja kulud tegevuste lõikes
Articles 364 (1) point b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Osutatud teenustega seotud varad
Latest available (SVaRt-1)
OSA [KORD POOLAASTAS]
Articles 364 (1) point b) (i) and 365 (1) of CRR.
Bilansivälised tegevused: osalused konsolideerimata struktureeritud üksustes
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364 (2) point b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Osalused konsolideerimata struktureeritud üksustes
12 weeks average measure
Konsolideerimata struktureeritud üksustes olevate osaluste jaotus tegevuste laadi kaupa
Article 364 (2) point b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Seotud osapooled
Last Measure
Seotud osapooled: neile tasumisele kuuluvad ja neilt saadaolevad summad
Article 364 (2) point b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Seotud osapooled: kulud ja tulud, mis tulenevad tehingutest seotud osapooltega
Article 364 (3) point (c) of CRR.
OSA [KORD AASTAS]
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338 (1) of CRR for all positions in the 'all price risks' capital charge.
Konsolideerimisgrupi struktuur
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Konsolideerimisgrupi struktuur: „üksuste lõikes”
Article 364 (3) point (b).
Konsolideerimisgrupi struktuur: „instrumentide lõikes”
Article 364 (3) point (a)
Õiglane väärtus
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364 (2) of CRR.
Õiglase väärtuse hierarhia: amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsinstrumendid
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Õiglase väärtuse võimaluse kasutamine