natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Ostetud nõudeid, rahas tagastatavaid ostuallahindlusi, tagatisi või osalisi garantiisid, mis tagavad makseviivituse riskist või lahjendusriskist või mõlemast tingitud esimese järjekoha kahju kaitse, võib vastavalt sisereitingutel põhinevale väärtpaberistamise raamistikule käsitada esimese järjekoha kahju positsioonidena.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing institutions cannot separate exposures secured by immovable property collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
Ostetud jaenõuete hübriidkogumite korral, mille puhul ostjast krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda muudest jaenõuetest eraldada kinnisvaraga tagatud nõudeid ja kvalifitseeruvaid uuenevaid jaenõudeid, kohaldatakse neisse kogumitesse kuuluvate nõuete suhtes jaenõuete riskikaalu funktsiooni, mis annab tulemuseks kõrgeimad omavahendite nõuded.
Risk weighted exposure amounts for equity exposures
Riskiga kaalutud vara omakapitali investeeringute puhul
Institutions shall determine their risk-weighted exposure amounts for equity exposures, excluding those deducted in accordance with Part Two or subject to a 250 % risk weight in accordance with Article 48, in accordance with the approaches set out in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud määravad riskiga kaalutud vara omakapitali investeeringute puhul, välja arvatud selliste omakapitali investeeringute puhul, mis arvatakse maha vastavalt II osale või mille suhtes kohaldatakse artikli 48 kohaselt riskikaalu 250 %, kindlaks vastavalt käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud meetoditele.
An institution may apply different approaches to different equity portfolios where the institution itself uses different approaches for internal risk management purposes.
Krediidiasutus või investeerimisühing võib kohaldada erinevaid meetodeid erinevate omakapitali investeeringute portfellide suhtes, kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab sisemise riskijuhtimisega seotud eesmärkidel erinevaid meetodeid.
Where an institution uses different approaches, the choice of the PD / LGD approach or the internal models approach shall be made consistently, including over time and with the approach used for the internal risk management of the relevant equity exposure, and shall not be determined by regulatory arbitrage considerations.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab erinevaid meetodeid, tuleb riskiparameetritel põhinevat meetodit või sisemudelitel põhinevat meetodit kasutada järjepidevalt, sealhulgas järjepidevalt nii ajas kui ka asjaomaste omakapitali investeeringute sisemiseks riskijuhtimiseks kasutatava meetodiga, ja mitte õigusliku arbitraaži kaalutlustel.
Institutions may treat equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit- obligation assets.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad käsitleda krediidiasutuse või investeerimisühingu abiettevõtjasse tehtud omakapitali investeeringuid nii nagu muid varasid, mis ei ole krediidi iseloomuga.
Under the Simple risk weight approach, the risk weighted exposure amount shall be calculated according to the formula:
Lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt arvutatakse riskiga kaalutud vara järgmiste investeeringute puhul vastavalt valemile:
Risk weight (RW) 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
riskikaal (RW) 190 % piisavalt diversifitseeritud portfellide koosseisu kuuluvate börsivälistesse ettevõtetesse tehtud omakapitali investeeringute puhul.
Risk weight (RW) 290 % for exchange traded equity exposures.
riskikaal (RW) 290 % börsil kaubeldavatesse ettevõtetesse tehtud omakapitali investeeringute puhul.
Risk weight (RW) 370 % for all other equity exposures.
riskikaal (RW) 370 % kõikide muude omakapitali investeeringute puhul.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
Lühikesi sularahapositsioone ja tuletisinstrumente, mis ei kuulu kauplemisportfelli, lubatakse tasaarvestada samades üksikaktsiates olevate pikkade positsioonidega tingimusel, et need instrumendid on selgelt ette nähtud konkreetsete omakapitali investeeringute riski maandamiseks ja need maandavad riski veel vähemalt ühe aasta jooksul.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Muid lühikesi positsioone käsitatakse pikkade positsioonidena ning asjaomaseid riskikaale kohaldatakse iga positsiooni absoluutväärtuse suhtes.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in Article 162(5).
Positsioonide korral, mille puhul esineb lõpptähtaegade mittevastavus, kasutatakse artikli 162 lõike 5 kohast äriühingute vastu olevate nõuete meetodit.
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Chapter 4.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad aktsepteerida kaudset krediidiriski kaitset, mis on saadud omakapitali investeeringutele vastavalt IV peatükis sätestatud meetoditele.
Under the PD/LGD approach, risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in Article 153(1).
Riskiparameetritel põhineva meetodi kohaselt arvutatakse riskiga kaalutud vara vastavalt artikli 153 lõikes 1 sätestatud valemitele.
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Kui krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole piisavat teavet artikli 178 kohase makseviivituse määratluse kasutamiseks, kohaldatakse riskikaalude suhtes korrigeerimistegurit 1,5.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Üksiku riskipositsiooni tasandil ei või 12,5-ga korrutatud oodatava kahju ja riskiga kaalutud vara summa ületada 12,5-ga korrutatud riskipositsiooni väärtust.
This shall be subject to an LGD of 90 % on the exposure to the provider of the hedge.
Riskimaanduse andja vastu olevate nõuete suhtes kohaldatakse sel juhul 90 % makseviivitusest tingitud kahjumäära.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used.
Piisavalt diversifitseeritud portfellide koosseisu kuuluvate börsivälistesse ettevõtetesse tehtud omakapitali investeeringute puhul võib kasutada 65 % makseviivitusest tingitud kahjumäära.
For these purposes M shall be five years.
Sellisel juhul on lõpptähtaeg (M) viis aastat.
Under the internal models approach, the risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
Sisemudelitel põhineva meetodi puhul on riskiga kaalutud vara 12,5-ga korrutatud krediidiasutuse või investeerimisühingu omakapitali investeeringutest tulenev potentsiaalne kahju, mis on saadud 99 protsentiiliga sisemise VaR riskihindamismudelite rakendamise tulemusena, kasutades pikaajalise valimiperioodi jaoks arvutatud kvartaalsete tulumäärade ja asjakohase riskivaba määra vahe ühesuunalist usaldusvahemikku.
The risk weighted exposure amounts at the equity portfolio level shall not be less than the total of the sums of the following:
Riskiga kaalutud vara omakapitali investeeringute portfelli tasandil ei või olla väiksem, kui järgneva summa:
the risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach; and
riskiparameetritel põhineva meetodi kohaselt ette nähtud riskiga kaalutud vara ning
the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5.
vastav oodatav kahju, mis on korrutatud 12,5-ga.
The amounts referred to in point (a) and (b) shall be calculated on the basis of the PD values set out in Article 165(1) and the corresponding LGD values set out in Article 165(2).
Punktides a ja b osutatud summad arvutatakse artikli 165 lõike 1 kohaste makseviivituse tõenäosuste ja artikli 165 lõike 2 kohaste vastavate makseviivitusest tingitud kahjumäärade põhjal.
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad aktsepteerida kaudset krediidiriski kaitset, mis on saadud omakapitali investeeringute positsioonile.
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Riskiga kaalutud vara muude varade puhul, mis ei ole krediidi iseloomuga
The risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets shall be calculated according to the following formula:
Riskiga kaalutud vara muude varade puhul, mis ei ole krediidi iseloomuga, arvutatakse vastavalt järgmisele valemile:
= 100 % · exposure value
= 100 % · eriskipositsiooni väärtus
cash in hand and equivalent cash items as well as gold bullion held in own vault or on an allocated basis to the extent backed by bullion liabilities, in which case a 0 % risk-weight shall be assigned;
rahale ja raha ekvivalentidele, samuti oma valduses või teiste juures vastutaval hoiul olevatele kullakangidele selles ulatuses, milles need on tagatud kullakangidega seotud kohustustega, määratakse riskikaal 0 %;
when the exposure is a residual value of leased assets in which case it shall be calculated as follows:
kui riskipositsioon tuleneb liisitud vara lõppväärtusest, siis arvutatakse see järgmiselt:
· 100 % · exposure value
· 100 % · riskipositsiooni väärtus
where t is the greater of 1 and the nearest number of whole years of the lease remaining.
kus t on kas 1 või järelejäänud liisinguperioodi täisaastatele lähim arv, olenevalt sellest, kumb neist on suurem.
Calculation of risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased receivables
Riskiga kaalutud vara arvutamine ostetud nõuete lahjendusriski puhul
Risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased receivables
Riskiga kaalutud vara ostetud nõuete lahjendusriski puhul
Institutions shall calculate the risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased corporate and retail receivables according to the formula set out in Article 153(1).
Krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutavad riskiga kaalutud vara äriühingute vastu olevate ostetud nõuete ja ostetud jaenõuete lahjendusriski puhul vastavalt artikli 153 lõikes 1 sätestatud valemile.
Institutions shall determine the input parameters PD and LGD in accordance with Section 4.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud määravad sisendparameetrid makseviivituse tõenäosus ja makseviivitusest tingitud kahjumäär vastavalt 4. jaos sätestatule.
Institutions shall determine the exposure value in accordance with Section 5.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud määravad riskipositsiooni väärtuse vastavalt 5. jaos sätestatule.
For the purposes of this Article, the value of M is 1 year.
Käesoleva artikli kohaldamisel on lõpptähtaja (M) väärtus 1 aasta.
The competent authorities shall exempt an institution from calculating and recognising risk weighted exposure amounts for dilution risk of a type of exposures caused by purchased corporate or retail receivables where the institution has demonstrated to the satisfaction of the competent authority that dilution risk for that institution is immaterial for this type of exposures.
Pädevad asutused vabastavad krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiga kaalutud vara arvutamisest ja kajastamisest teatava riskipositsioonide liigi puhul, mis tulenevad äriühingute vastu olevate ostetud nõuete või ostetud jaenõuete lahjendusriskist, kui krediidiasutus või investeerimisühing on pädevale asutusele teda rahuldaval viisil tõendanud, et lahjendusrisk ei ole kõnealuse krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks selle riskipositsioonide liigi puhul oluline.
Expected loss amounts
Oodatav kahju
Treatment by exposure type
Riskipositsiooni liikidel põhinev käsitlus
The calculation of expected loss amounts shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as are used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 151.
Oodatava kahju arvutamisel võetakse aluseks iga riskipositsiooni makseviivituse tõenäosuse (PD), makseviivitusest tingitud kahjumäära (LGD) ja riskipositsiooni väärtuse samad sisendandmed kui need, mida kasutatakse riskiga kaalutud vara arvutamisel vastavalt artiklile 151.
The expected loss amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Chapter 5.
Väärtpaberistatud riskipositsioonide oodatav kahju arvutatakse vastavalt 5. peatükile.
The expected loss amount for exposures belonging to the 'other non credit obligations assets' exposure class referred to in point (g) of Article 147(2) shall be zero.
Artikli 147 lõike 2 punktis g nimetatud riskipositsiooni klassi „muud varad, mis ei ole krediidi iseloomuga” kuuluvate riskipositsioonide oodatav kahju on null.
The expected loss amounts for exposures in the form of shares or units of a CIU referred to in Article 152 shall be calculated in accordance with the methods set out in this Article.
Artiklis 152 osutatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate aktsiatest ja osakutest tulenevate riskipositsioonide oodatav kahju arvutatakse käesolevas artiklis kirjeldatud meetodite kohaselt.
The expected loss (EL) and expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute, keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete ning jaenõuete oodatava kahju määr (EL) ja oodatav kahju arvutatakse vastavalt järgmistele valemitele.
Expected lossEL
Oodatava kahju määrEL
Expected loss amount EL [multiplied by] exposure value.
Oodatav kahju EL [korrutatud] riskipositsiooni väärtus
For defaulted exposures (PD = 100 %) where institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h).
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab makseviivituses olevate riskipositsioonide (PD = 100 %) puhul makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid, on EL võrdne ELBE-ga, s.o krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt makseviivituses oleva riskipositsiooni kohta antud täpseima oodatava kahju määra hinnanguga vastavalt artikli 181 lõike 1 punktile h.
For exposures subject to the treatment set out in Article 153(3), EL shall be 0 %.
Riskipositsioonide puhul, mille suhtes kohaldatakse artikli 153 lõikes 3 sätestatud käsitlust, on oodatava kahju määr 0 %.
The EL values for specialised lending exposures where institutions use the methods set out in Article 153(5) for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.
Eriotstarbeliste nõuete puhul, mille suhtes krediidiasutus või investeerimisühing kasutab artikli 153 lõikes 5 sätestatud riskikaalude määramise meetodeid, määratakse oodatava kahju määrad vastavalt tabelile 2.
Equal to or more than 2,5 years
2,5 aastat ja rohkem
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to simple risk weight approach shall be calculated according to the following formula:
Omakapitali investeeringute puhul, mille riskiga kaalutud vara leitakse lihtsustatud riskikaalu meetodil, arvutatakse oodatav kahju vastavalt järgmisele valemile.
Expected loss amount = EL · exposure value
Oodatav kahju = EL · riskipositsiooni väärtus
The EL values shall be the following:
Oodatava kahju määrad on järgmised:
Expected loss (EL) 0,8 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Oodatava kahju määr (EL) 0,8 % piisavalt diversifitseeritud portfellide koosseisu kuuluvate börsivälistesse ettevõtetesse tehtud omakapitali investeeringute puhul.
Expected loss (EL) 0,8 % for exchange traded equity exposures
Oodatava kahju määr (EL) 0,8 % börsil kaubeldavate omakapitali investeeringute puhul.
Expected loss (EL) 2,4 % for all other equity exposures.
Oodatava kahju määr (EL) 2,4 % kõigi muude omakapitali investeeringute puhul.
The expected loss and expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the PD/LGD approach shall be calculated according to the following formulae:
Omakapitali investeeringute puhul, mille riskiga kaalutud vara leitakse riskiparameetritel põhineval meetodil, arvutatakse oodatava kahju määr ja oodatav kahju vastavalt järgmistele valemitele.
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the internal models approach shall be zero.
Omakapitali investeeringute puhul, mille riskiga kaalutud vara leitakse sisemudelitel põhineval meetodil, on oodatav kahju null.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:
Ostetud nõuete lahjendusriskist tulenev oodatav kahju arvutatakse vastavalt järgmistele valemitele.
Treatment of expected loss amounts
Oodatava kahju käsitlemine
Institutions shall subtract the expected loss amounts calculated in accordance with Article 158 (5), (6) and (10) from the general and specific credit risk adjustments and additional value adjustments in accordance with Articles 34 and 110 and other own funds reductions related to these exposures.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud lahutavad artikli 158 lõigete 5, 6 ja 10 kohaselt arvutatud oodatava kahju asjaomaste riskipositsioonidega seotud üldistest ja spetsiifilistest krediidiriskiga korrigeerimistest ning täiendavatest väärtuse korrigeerimistest vastavalt artiklitele 34 ja 110 ning muudest omavahendite vähendamistest.
Discounts on balance sheet exposures purchased when in default in accordance with Article 166(1) shall be treated in the same manner as specific credit risk adjustments.
Artikli 166 lõike 1 kohaselt ostmise hetkel makseviivituses olevate, bilansis kajastatud varast tulenevate riskipositsioonide allahindlusi käsitletakse samal viisil kui spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
Specific credit risk adjustments on exposures in default shall not be used to cover expected loss amounts on other exposures.
Makseviivituses olevate riskipositsioonide spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi ei kasutata muude riskipositsioonide oodatava kahju katmiseks.
Expected loss amounts for securitised exposures and general and specific credit risk adjustments related to these exposures shall not be included in this calculation.
Väärtpaberistatud riskipositsioonidest tulenev oodatav kahju ning selliste riskipositsioonidega seonduvad üldised ja spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised jäetakse sellest arvutusest välja.
PD, LGD and maturity
Makseviivituse tõenäosus, makseviivitusest tingitud kahjumäär ja lõpptähtaeg
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
Nõuded äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu
Probability of default (PD)
Makseviivituse tõenäosus
The PD of an exposure to a corporate or an institution shall be at least 0,03 %.
Äriühingu, krediidiasutuse või investeerimisühingu vastu oleva nõude makseviivituse tõenäosus on vähemalt 0,03 %.
For purchased corporate receivables in respect of which an institution is not able to estimate PDs or institution's PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6, the PDs for these exposures shall be determined according to the following methods:
Äriühingute vastu olevate ostetud nõuete puhul, mille makseviivituse tõenäosust krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda hinnata või millele krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt antud makseviivituse tõenäosuse hinnangud ei vasta 6. jaos sätestatud nõuetele, määratakse makseviivituse tõenäosus kindlaks järgmiste meetodite kohaselt:
for senior claims on purchased corporate receivables PD shall be the institutions estimate of EL divided by LGD for these receivables;
äriühingute vastu olevate ostetud kõrgema nõudeõiguse järguga nõuete puhul on makseviivituse tõenäosus krediidiasutuse või investeerimisühingu oodatava kahju määra hinnangu ja nende nõuete makseviivitusest tingitud kahjumäära jagatis;
for subordinated claims on purchased corporate receivables PD shall be the institution's estimate of EL;
äriühingute vastu olevate ostetud allutatud nõuete puhul on makseviivituse tõenäosus krediidiasutuse või investeerimisühingu oodatava kahju määra hinnang;
an institution that has received the permission of the competent authority to use own LGD estimates for corporate exposures pursuant to Article 143 and that can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a manner that the competent authority considers to be reliable, may use the PD estimate that results from this decomposition.
krediidiasutus või investeerimisühing, kellele pädev asutus on andnud artikli 143 kohase loa kasutada äriühingute vastu olevate nõuete puhul makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid ja kes suudab jaotada oma äriühingute vastu olevate ostetud nõuete oodatava kahju määra hinnangud makseviivituse tõenäosusteks ja makseviivitusest tingitud kahjumääradeks viisil, mida pädev asutus peab usaldusväärseks, võib kasutada kõnealuse jaotamise tulemusel saadud makseviivituse tõenäosuse hinnangut.
The PD of obligors in default shall be 100 %.
Makseviivituses olevate võlgnike makseviivituse tõenäosus on 100 %.
Institutions may take into account unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Chapter 4.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad kooskõlas 4. peatükis sätestatuga võtta makseviivituse tõenäosuses arvesse kaudset krediidiriski kaitset.
For dilution risk, in addition to the protection providers referred to in Article 201(1)(g) the seller of the purchased receivables is eligible if the following conditions are met:
Lahjendusriski puhul on lisaks artikli 201 lõike 1 punktis g osutatud krediidiriski kaitse andjatele krediidiriski kaitse andjana aktsepteeritud ka ostetud nõuete müüja, kui täidetud on järgmised tingimused:
the corporate entity has a credit assessment by an ECAI which has been determined by EBA to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Chapter 2;
äriühingul on reitinguagentuuri antud krediidikvaliteedi hinnang, mille EBA on kooskõlas 2. peatükis sätestatud eeskirjadega, mis käsitlevad äriühingute vastu olevate nõuete riskiga kaalumist, tunnistanud vastavaks krediidikvaliteedi astmele 3 või sellest kõrgemale krediidikvaliteedi astmele;