natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the procedures for sharing assessments made in accordance with paragraph 3 between the competent authorities and with EBA;
lõike 3 kohaselt tehtud hinnangute jagamise kord pädevate asutuste ja Euroopa Pangandusjärelevalve vahel;
the standards for the assessment made by competent authorities referred to in paragraph 3.
standardid pädevate asutuste poolt tehtavate hindamiste kohta, millele on osutatud lõikes 3.
EBA shall develop draft implementing technical standards to specify:
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, millega määratakse kindlaks
the template, the definitions and the IT-solutions to be applied in the Union for the reporting referred to in paragraph 2;
lõikes 2 osutatud aruannete puhul liidus kasutatav vorm, määratlused ja infotehnoloogilised lahendused;
the benchmark portfolio or portfolios referred to in paragraph 1.
lõikes 1 osutatud võrdlusportfell või -portfellid.
EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 1 January 2014.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealused rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile 1. jaanuariks 2014.
The Commission shall, by 1 April 2015 and after consulting EBA, submit a report to the European Parliament and to the Council on the functioning of the benchmarking of internal models including the scope of the model.
Komisjon esitab 1. aprilliks 2015 pärast Euroopa Pangandusjärelevalvega konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande sisemudelite võrdluse toimimise kohta, lisades mudeli kohaldamisala.
Where appropriate, the report shall be followed by a legislative proposal.
Vajaduse korral järgneb aruandele seadusandliku akti ettepanek.
Credit and counterparty risk
Krediidirisk ja vastaspoole risk
Competent authorities shall ensure that:
Pädevad asutused tagavad järgmise:
credit-granting is based on sound and well-defined criteria and that the process for approving, amending, renewing, and re-financing credits is clearly established;
laenu antakse kindlate ja täpselt määratletud kriteeriumide alusel ning laenu kinnitamise, laenutingimuste muutmise, uuendamise ja refinantseerimise kord määratakse üheselt kindlaks;
institutions have internal methodologies that enable them to assess the credit risk of exposures to individual obligors, securities or securitisation positions and credit risk at the portfolio level.
krediidiasutustel ja investeerimisühingutel on kehtestatud sisemeetodid, mis võimaldavad neil hinnata positsioonide krediidiriski üksikute võlgnike, väärtpaberite või väärtpaberistamise positsioonide suhtes, samuti krediidiriski portfelli tasandil.
In particular, internal methodologies shall not rely solely or mechanistically on external credit ratings.
Eelkõige ei tohi sisemeetodid tugineda üksnes ja mehhaaniliselt välisreitingutele.
Where own funds requirements are based on a rating by an External Credit Assessment Institution (ECAI) or based on the fact that an exposure is unrated, this shall not exempt institutions from additionally considering other relevant information for assessing their allocation of internal capital;
Kui omavahendite nõuded põhinevad reitinguagentuuri reitingul või tõsiasjal, et riskipositsioonil puudub reiting, ei vabasta see krediidiasutusi ja investeerimisühinguid kohustusest täiendavalt kaalumast muud asjakohast teavet, et hinnata oma sisemist kapitali allokeerimist;
the ongoing administration and monitoring of the various credit risk-bearing portfolios and exposures of institutions, including for identifying and managing problem credits and for making adequate value adjustments and provisions, is operated through effective systems;
krediidiasutuste ja investeerimisühingute erinevate krediidiriskidega portfellide ja riskipositsioonide pidev haldamine ja kontroll muu hulgas probleemsete laenude välja selgitamiseks ja juhtimiseks ning väärtuste asjakohaseks korrigeerimiseks ja eraldiste tegemiseks toimub tõhusate süsteemide kaudu;
diversification of credit portfolios is adequate given an institution's target markets and overall credit strategy.
krediidiportfellid on piisavalt hajutatud, arvestades krediidiasutuse või investeerimisühingu sihtturge ja üldist laenustrateegiat.
Residual risk
Jääkrisk
Competent authorities shall ensure that the risk that recognised credit risk mitigation techniques used by institutions prove less effective than expected is addressed and controlled including by means of written policies and procedures.
Pädevad asutused tagavad, et riski, et krediidiasutuste ja investeerimisühingute kasutatavad tunnustatud krediidiriski maandamise tehnikad osutuvad oodatust vähem tõhusaks, käsitletakse ja ohjatakse muu hulgas kirjalike põhimõtete ja protseduuridega.
Concentration risk
Kontsentratsioonirisk
Competent authorities shall ensure that the concentration risk arising from exposures to each counterparty, including central counterparties, groups of connected counterparties, and counterparties in the same economic sector, geographic region or from the same activity or commodity, the application of credit risk mitigation techniques, and including in particular risks associated with large indirect credit exposures such as a single collateral issuer, is addressed and controlled including by means of written policies and procedures.
Pädevad asutused tagavad, et kontsentratsiooniriski, mis tekib nõuetest iga vastaspoole, sealhulgas kesksete vastaspoolte, omavahel seotud vastaspoolte gruppide ning samas majandusharus või geograafilises piirkonnas tegutsevate vastaspoolte vastu või mis tuleneb samast tegevusest või kaubast, samuti krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest, sealhulgas suurtest kaudsetest krediidiriskile avatud positsioonidest tulenevaid riske (näiteks seoses tagatise ühe andjaga), käsitletakse ja ohjatakse muu hulgas kirjalike põhimõtete ja protseduuridega.
Securitisation risk
Väärtpaberistamise risk
Competent authorities shall ensure that the risks arising from securitisation transactions in relation to which the credit institutions are investor, originator or sponsor, including reputational risks, such as arise in relation to complex structures or products, are evaluated and addressed through appropriate policies and procedures, to ensure that the economic substance of the transaction is fully reflected in the risk assessment and management decisions.
Pädevad asutused tagavad, et riske, mis tulenevad väärtpaberistamise tehingutest, mille suhtes krediidiasutus on investor, laenude algne väljastaja või sponsor, sealhulgas maineriske (nagu need, mis on seotud komplekssete struktuuride või toodetega), hinnatakse ja käsitletakse asjakohaste põhimõtete ja protseduuride abil, et tagada tehingu majandusliku sisu täielik kajastamine riski hindamise ja juhtimise otsustes.
Competent authorities shall ensure that liquidity plans to address the implications of both scheduled and early amortisation exist at institutions which are originators of revolving securitisation transactions involving early amortisation provisions.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutustes ja investeerimisühingutes, kes on ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavate uuenevate väärtpaberistamise tehingute algatajateks, on koostatud likviidsusplaanid nii kavandatud kui ka ennetähtaegse amortiseerimise tagajärgede käsitlemiseks.
Market risk
Tururisk
Competent authorities shall ensure that policies and processes for the identification, measurement and management of all material sources and effects of market risks are implemented.
Pädevad asutused tagavad, et rakendatakse põhimõtteid ja protsesse tururiskide oluliste allikate ja mõju kindlakstegemiseks, mõõtmiseks ja juhtimiseks.
Where the short position falls due before the long position, competent authorities shall ensure that institutions also take measures against the risk of a shortage of liquidity.
Kui lühikese positsiooni tähtaeg saabub enne pika positsiooni tähtaega, tagavad pädevad asutused, et krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad meetmeid likviidsusvaegusriski vastu.
The internal capital shall be adequate for material market risks that are not subject to an own funds requirement.
Sisemine kapital peab olema piisav, et katta olulised tururiskid, mille suhtes ei kohaldata omavahendite nõudeid.
Institutions, which have, in calculating own funds requirements for position risk in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2, of Regulation (EU) No 575/2013, netted off their positions in one or more of the equities constituting a stock-index against one or more positions in the stock-index future or other stock-index product shall have adequate internal capital to cover the basis risk of loss caused by the future's or other product's value not moving fully in line with that of its constituent equities. Institutions shall also have such adequate internal capital where they hold opposite positions in stock-index futures which are not identical in respect of either their maturity or their composition or both.
Krediidiasutustel ja investeerimisühingutel, kes on, arvutades omavahendite nõudeid positsiooniriski jaoks vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa IV jaotise 2. peatükile, tasaarveldanud oma positsioone ühes või enamas aktsiaindeksi koosseisus olevas aktsias ühe või enama aktsiaindeksifutuuri positsiooni või muu aktsiaindeksitoote vastu, peab olema piisavalt sisemist kapitali, et katta kahjumi alusriski, mis tuleneb sellest, et futuuri või muude toodete väärtus ei muutu täielikus kooskõlas selle koosseisus olevate aktsiate väärtusega; krediidiasutustel ja investeerimisühingutel peab olema piisavalt sisemist kapitali ka juhul, kui neil on aktsiaindeksifutuurides vastandpositsioone, mille lõpptähtaeg ega koosseis ega mõlema kombinatsioon ei ole identsed.
Where using the treatment in Article 345 of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall ensure that they hold sufficient internal capital against the risk of loss which exists between the time of the initial commitment and the following working day.
Kasutades määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 345 esitatud käsitlust, tagavad krediidiasutused ja investeerimisühingud, et neil on piisav sisemine kapital kahjumiriski katmiseks esialgse kohustuse võtmise ja järgmise pangapäeva vahelisel ajal.
Interest risk arising from non-trading book activities
Kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenev intressirisk
Competent authorities shall ensure that institutions implement systems to identify, evaluate and manage the risk arising from potential changes in interest rates that affect an institution's non-trading activities.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud rakendavad süsteeme selliste riskide kindlakstegemiseks, hindamiseks ja juhtimiseks, mis tulenevad intressimäärade võimalikest muutustest, mis mõjutavad krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfellivälist tegevust.
Operational risk
Operatsioonirisk
Competent authorities shall ensure that institutions implement policies and processes to evaluate and manage the exposure to operational risk, including model risk, and to cover low-frequency high-severity events.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud rakendavad põhimõtteid ja protsesse, et hinnata ja juhtida operatsiooniriskile, sealhulgas mudeliriskile, avatust ning hõlmata harvaesinevaid väga tõsiseid juhtumeid.
Institutions shall articulate what constitutes operational risk for the purposes of those policies and procedures.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kirjeldavad operatsiooniriski asjaomaste põhimõtete ja protseduuride tähenduses.
Competent authorities shall ensure that contingency and business continuity plans are in place to ensure an institution's ability to operate on an ongoing basis and limit losses in the event of severe business disruption.
Pädevad asutused tagavad, et selleks, et tagada krediidiasutuste ja investeerimisühingute võime tegutseda järjepidevalt ja piirata kahju majandustegevuse tõsiste häirete korral, on olemas situatsiooni- ja talitluspidevuse plaanid.
Competent authorities shall ensure that institutions have robust strategies, policies, processes and systems for the identification, measurement, management and monitoring of liquidity risk over an appropriate set of time horizons, including intra-day, so as to ensure that institutions maintain adequate levels of liquidity buffers.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutustel ja investeerimisühingutel on asjakohaseks ajavahemikuks (sealhulgas päevasiseselt) likviidsusriski väljaselgitamise, mõõtmise, juhtimise ja jälgimise kindlad strateegiad, põhimõtted, protsessid ja süsteemid, et tagada, et krediidiasutused ja investeerimisühingud säilitavad piisaval tasemel likviidsuspuhvrid.
Those strategies, policies, processes and systems shall be tailored to business lines, currencies, branches and legal entities and shall include adequate allocation mechanisms of liquidity costs, benefits and risks.
Kõnealused strateegiad, põhimõtted, protsessid ja süsteemid peavad olema kohandatud ärivaldkondade, valuutade, filiaalide ja juriidiliste üksuste vajadustele ning sisaldama asjakohaseid likviidsuskulude, -tulude ja -riskide jaotamise mehhanisme.
The strategies, policies, processes and systems referred to in paragraph 1 shall be proportionate to the complexity, risk profile, scope of operation of the institutions and risk tolerance set by the management body and reflect the institution's importance in each Member State in which it carries out business.
Lõikes 1 osutatud strateegiad, põhimõtted, protsessid ja süsteemid peavad olema proportsionaalsed krediidiasutuste ja investeerimisühingute tegevuse keerukuse, riskiprofiili ja ulatusega ning juhtorgani sätestatud riskitaluvusega ning peegeldama asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu mõju rahandussüsteemile igas liikmesriigis, kus ta tegutseb.
Institutions shall communicate risk tolerance to all relevant business lines.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud teavitavad riskitaluvusest kõiki asjaomaseid ärivaldkondi.
Competent authorities shall ensure that institutions, taking into account the nature, scale and complexity of their activities, have liquidity risk profiles that are consistent with and, not in excess of, those required for a well-functioning and robust system.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutustel ja investeerimisühingutel on oma tegevuse laadi, ulatust ja keerukust arvestades olemas likviidsusriski profiilid, mis on kooskõlas toimiva ja tugeva süsteemi jaoks vajaliku profiiliga ega ületa seda.
Competent authorities shall monitor developments in relation to liquidity risk profiles, for example product design and volumes, risk management, funding policies and funding concentrations.
Pädevad asutused jälgivad likviidsusriski profiilidega seotud arenguid, näiteks tootearendust ja -mahte, riskijuhtimist, rahastamispoliitikat ja rahastamise kontsentratsioone.
Competent authorities shall take effective action where developments referred to in the second subparagraph may lead to individual institution or systemic instability.
Pädevad asutused võtavad tulemuslikke meetmeid, kui teises lõigus osutatud areng võib viia üksiku krediidiasutuse või investeerimisühingu või süsteemse ebastabiilsuseni.
Competent authorities shall inform EBA about any actions carried out pursuant to the third subparagraph.
Pädevad asutused teavitavad Euroopa Pangandusjärelevalvet kõigist kolmanda lõigu kohaselt võetavatest meetmetest.
EBA shall make recommendations where appropriate in accordance with Regulation (EU) No 1093/2010.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab soovitusi vastavalt määrusele (EL) nr 1093/2010, kui see on asjakohane.
Competent authorities shall ensure that institutions develop methodologies for the identification, measurement, management and monitoring of funding positions.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud töötavad välja meetodid finantseerimispositsioonide väljaselgitamiseks, mõõtmiseks, juhtimiseks ja jälgimiseks.
Those methodologies shall include the current and projected material cash-flows in and arising from assets, liabilities, off-balance-sheet items, including contingent liabilities and the possible impact of reputational risk.
Need peavad sisaldama varades sisalduvaid ja varadest tulenevaid praeguseid ja prognoositavaid rahavoogusid, kohustusi, bilansiväliseid kirjeid, sealhulgas tingimuslikke kohustusi ning maineriski võimalikku mõju.
Competent authorities shall ensure that institutions distinguish between pledged and unencumbered assets that are available at all times, in particular during emergency situations.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud teevad vahet panditud ja koormamata varadel, mis on kättesaadavad igal ajal, eriti eriolukorras.
They shall also ensure that institutions take into account the legal entity in which assets reside, the country where assets are legally recorded either in a register or in an account and their eligibility and shall monitor how assets can be mobilised in a timely manner.
Samuti tagavad nad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad arvesse juriidilist isikut, kellele varad kuuluvad, riiki, kus varad on kas registris või kontol seaduslikult registreeritud, ja nende aktsepteeritavust, ning jälgivad, kuidas saab varasid õigeaegselt mobiliseerida.
Competent authorities shall ensure that institutions also have regard to existing legal, regulatory and operational limitations to potential transfers of liquidity and unencumbered assets amongst entities, both within and outside the European Economic Area.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad samuti silmas likviidsete varade ja koormamata varade potentsiaalsete ülekannete suhtes üksuste suhtes kehtivaid õigus- ja tegevuspiiranguid nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool.
Competent authorities shall ensure that institutions consider different liquidity risk mitigation tools, including a system of limits and liquidity buffers in order to be able to withstand a range of different stress events and an adequately diversified funding structure and access to funding sources.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud kaaluvad likviidsusriski maandamise eri vahendeid, sealhulgas piirangute süsteemi ja likviidsuspuhvreid, et tulla toime erinevate stressiolukordadega, ning piisavalt mitmekesist finantseerimisstruktuuri ja juurdepääsu finantseerimisallikatele.
Competent authorities shall ensure that institutions consider alternative scenarios on liquidity positions and on risk mitigants and review the assumptions underlying decisions concerning the funding position at least annually.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud kaaluvad alternatiivseid stsenaariume likviidsuspositsioonide ja riski maandavate tegurite kohta ning vaatavad finantseerimispositsiooni käsitlevate otsuste aluseks olevad eeldused läbi vähemalt kord aastas.
For those purposes, alternative scenarios shall address, in particular, off-balance sheet items and other contingent liabilities, including those of Securitisation Special Purpose Entities (SSPE) or other special purpose entities, as referred to in Regulation (EU) No 575/2013, in relation to which the institution acts as sponsor or provides material liquidity support.
Sel eesmärgil käsitlevad alternatiivsed stsenaariumid eelkõige bilansiväliseid kirjeid ja muid tingimuslikke kohustisi, sealhulgas väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja või muude määruses (EL) nr 575/2013 osutatud eriotstarbeliste üksuste kohustisi, mille suhtes asutus tegutseb sponsorina või annab olulist likviidsusabi.
Competent authorities shall ensure that institutions consider the potential impact of institution-specific, market-wide and combined alternative scenarios.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud kaaluvad neile eriomaste, kogu turgu hõlmavate ja kombineeritud alternatiivsete stsenaariumide võimalikku mõju.
Different time periods and varying degrees of stress conditions shall be considered.
Arvesse võetakse erinevaid ajavahemikke ja erinevaid stressitasemeid.
Competent authorities shall ensure that institutions adjust their strategies, internal policies and limits on liquidity risk and develop effective contingency plans, taking into account the outcome of the alternative scenarios referred to in paragraph 8.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud korrigeerivad oma strateegiaid, sise-eeskirju ja likviidsusriski piirmäärasid ning arendavad välja tõhusad situatsiooniplaanid, võttes arvesse lõikes 8 osutatud alternatiivsete stsenaariumide tulemusi.
Competent authorities shall ensure that institutions have in place liquidity recovery plans setting out adequate strategies and proper implementation measures in order to address possible liquidity shortfalls, including in relation to branches established in another Member State.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutustel ja investeerimisühingutel on likviidsuse taastamise kavad, milles nähakse ette piisavad strateegiad ja nõuetekohased rakendamismeetmed, et käsitleda võimalikke likviidsusprobleeme, sealhulgas seoses filiaalidega, mis on asutatud teises liikmesriigis.
Competent authorities shall ensure that those plans are tested by the institutions at least annually, updated on the basis of the outcome of the alternative scenarios set out in paragraph 8, reported to and approved by senior management, so that internal policies and processes can be adjusted accordingly.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisühingud testivad kõnealuseid plaane vähemalt kord aastas, neid uuendatakse lõikes 8 sätestatud alternatiivsete stsenaariumide tulemuste põhjal, neist teatatakse kõrgemale juhtkonnale ja see kiidab need heaks, et sisemisi põhimõtteid ja protsesse saaks vastavalt korrigeerida.
Institutions shall take the necessary operational steps in advance to ensure that liquidity recovery plans can be implemented immediately.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad ennetavalt vajalikud operatiivsed meetmed, tagamaks, et likviidsuse taastamise kavasid saab rakendada viivitamata.
For credit institutions, such operational steps shall include holding collateral immediately available for central bank funding.
Krediidiasutuste puhul kuulub kõnealuste operatiivsete meetmete hulka sellise tagatise hoidmine, mis on kohe kasutatav keskpankadepoolseks rahastamiseks.
This includes holding collateral where necessary in the currency of another Member State, or the currency of a third country to which the credit institution has exposures, and where operationally necessary within the territory of a host Member State or of a third country to whose currency it is exposed.
See hõlmab vajaduse korral tagatise hoidmist teise liikmesriigi valuutas või kolmanda riigi valuutas, milles krediidiasutusel on nõuded, ning kui operatsiooniliselt vaja, vastuvõtva liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil, kelle valuutas nõuded on.
Risk of excessive leverage
Ülemäärase finantsvõimenduse risk
Competent authorities shall ensure that institutions have policies and processes in place for the identification, management and monitoring of the risk of excessive leverage.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutustel ja investeerimisühingutel on ülemäärase finantsvõimenduse riski väljaselgitamise, juhtimise ja jälgimise põhimõtted ja protsessid.
Indicators for the risk of excessive leverage shall include the leverage ratio determined in accordance with Article 429 of Regulation (EU) No 575/2013 and mismatches between assets and obligations.
Ülemäärase finantsvõimenduse riski näitajad hõlmavad finantsvõimendusmäära, mis on määratud vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 429, ning varade ja kohustuste mittevastavust.