natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount to be deducted pursuant to paragraph 1 shall be apportioned across each Tier 2 instrument held.
Lõike 1 kohaselt mahaarvatav summa jaotatakse osadeks kõigi hoitavate teise taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide vahel.
EBA shall provide technical advice to the Commission by 1 January 2014 on possible treatments of unrealised gains measured at fair value other than including them in Common Equity Tier 1 without adjustment.
EBA esitab komisjonile 31. jaanuariks 2014 tehnilised nõuanded õiglases väärtuses mõõdetud realiseerimata kasumi võimalike muude käsitluste kohta kui käsitlus, mille kohaselt see lisatakse esimese taseme põhiomavahenditesse ilma korrigeerimata.
Shares which are not financial fixed assets as referred to in Article 35(2) of Directive 86/635/EEC shall not be included in the calculation specified in Article 89.
Artikli 89 kohases arvutuses ei võeta arvesse aktsiaid ja osasid, mis ei ole direktiivi 86/635/EMÜ artikli 35 lõikes 2 osutatud finantspõhivara.
CAPITAL REQUIREMENTS
OMAVAHENDITE NÕUDED
the European Financial Stability Facility;
Euroopa Finantsstabiilsuse Fond;
the European Stability Mechanism;
Euroopa stabiilsusmehhanism;
the risk of the borrower shall not materially depend upon the performance of the underlying property or project, but on the underlying capacity of the borrower to repay the debt from other sources, and as a consequence, the repayment of the facility shall not materially depend on any cash flow generated by the underlying property serving as collateral.
laenuvõtja risk ei sõltu oluliselt tagatiseks oleva kinnisvara või projekti tootlusest, vaid laenuvõtja suutlikkusest maksta laen tagasi teistest allikatest, ning seega ei sõltu laenu tagasimaksmine oluliselt mis tahes rahavoost, mis tuleneb tagatiseks olevast kinnisvarast.
For those other sources, institutions shall determine maximum loan-to-income ratios as part of their lending policy and obtain suitable evidence of the relevant income when granting the loan.
Kõnealuste teiste allikate puhul määravad krediidiasutused ja investeerimisühingud oma laenude andmise põhimõtete osana maksimaalsed laenusumma ja sissetuleku suhtarvud ning nõuavad laenu andmisel sobivaid tõendeid asjakohase sissetuleku kohta;
Covered bonds issued before 31 December 2007 are not subject to the requirements of paragraphs 1 and 3.
Lõigetes 1 ja 3 sätestatud nõudeid ei kohaldata enne 31. detsembrit 2007 emiteeritud pandikirjade suhtes.
Subject to the prior permission of the competent authorities, implementation may be carried out sequentially across the different exposure classes, referred to in Article 147, within the same business unit, across different business units in the same group or for the use of own estimates of LGDs or conversion factors for the calculation of risk weights for exposures to corporates, institutions, and central governments and central banks.
Pädevate asutuste eelneval loal võib rakendamine toimuda järkjärgulise üleminekuga artiklis 147 osutatud erinevate riskipositsiooni klasside lõikes ühe ja sama äriüksuse siseselt, ühe konsolideerimisgrupi eri äriüksuste lõikes või makseviivitusest tingitud kahjumäärade või ümberhindlustegurite kasutamiseks äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete riskikaalude arvutamisel.
In the case of the retail exposure class referred to in Article 147(5), implementation may be carried out sequentially across the categories of exposures to which the different correlations in Article 154 correspond.
Artikli 147 lõikes 5 osutatud jaenõuete riskipositsiooni klassi puhul võib rakendamine toimuda järkjärgulise üleminekuga nende riskipositsioonide kategooriate lõikes, mis vastavad artikli 154 kohastele erinevatele korrelatsioonidele.
exposures in non-significant business units as well as exposure classes or types of exposures that are immaterial in terms of size and perceived risk profile;
väheoluliste äriüksuste nõuded ja riskipositsiooni klassid või liigid, mida ei peeta nende suuruse ja tajutava riski profiili seisukohast oluliseks;
exposures to central governments and central banks of the Member States and their regional governments, local authorities, administrative bodies and public sector entities provided:
nõuded liikmesriikide keskvalitsuste ja keskpankade, piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste ning ametiasutuste ja avaliku sektori asutuste vastu, tingimusel et:
For exposures belonging to the exposure class referred to in point (d) of Article 147(2), institutions shall provide own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 143 and Section 6.
Artikli 147 lõike 2 punktis d osutatud riskipositsiooni klassi kuuluvate riskipositsioonide puhul esitavad krediidiasutused ja investeerimisühingud makseviivitusest tingitud kahjumäärade ja ümberhindlustegurite sisehinnangud vastavalt artiklile 143 ja 6. jaole.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 147(2), institutions shall apply the LGD values set out in Article 161(1), and the conversion factors set out in Article 166(8)(a) to (d), unless it has been permitted to use its own estimates of LGDs and conversion factors for those exposure classes in accordance with paragraph 9.
Artikli 147 lõike 2 punktides a–c osutatud riskipositsiooni klassidesse kuuluvate riskipositsioonide puhul kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud artikli 161 lõike 1 kohaseid makseviivitusest tingitud kahjumäärasid ja artikli 166 lõike 8 punktide a–d kohaseid ümberhindlustegureid, välja arvatud juhul, kui kõnealuste riskipositsiooni klasside puhul on lubatud kasutada makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite sisehinnanguid vastavalt lõikele 9.
G(Z) denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) = z)
G (Z) standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsioon, st x väärtus, mille korral N(x) = z;
R denotes the coefficient of correlation, is defined as
R korrelatsioonikordaja, mis arvutatakse järgmiselt:
< 1 year
alla 1 aasta
An institution acting as a clearing member may apply a shorter margin period of risk when calculating the own fund requirement for its exposures to a client in accordance with the Internal Model Method.
Kliiriva liikmena tegutsev krediidiasutus või investeerimisühing võib omavahendite nõuete arvutamiseks kliendi vastu olevate nõuete puhul, kui ta arvutab need kooskõlas sisemudeli meetodiga, kohaldada lühemat riski võimendustagatise perioodi.
DF—
DF— i
2 Interest payable and similar charges
2 Maksmisele kuuluvad intressid ja samalaadsed kulud
3 Income from shares and other variable/fixed-yield securities
3 Tulud aktsiatelt ja muudelt muutuva või fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt
4 Commissions/fees receivable
4 Saadaolevad komisjoni- ja teenustasud
5 Commissions/fees payable
5 Maksmisele kuuluvad komisjoni- ja teenustasud
7 Other operating income
7 Muud tegevustulud
Institutions shall adjust these elements to reflect the following qualifications:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kohandavad neid elemente, et võtta arvesse järgmisi tingimusi:
institutions shall calculate the relevant indicator before the deduction of any provisions and operating expenses.
krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutavad asjaomase näitaja enne eraldiste või tegevuskulude mahaarvamist.
Institutions shall include in operating expenses fees paid for outsourcing services rendered by third parties which are not a parent or subsidiary of the institution or a subsidiary of a parent which is also the parent of the institution.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud arvavad tegevuskuludesse selliste allhanketeenuste eest makstud tasud, mida on osutanud kolmandad isikud, kes ei ole krediidiasutuse või investeerimisühingu ema- või tütarettevõtja või krediidiasutuse või investeerimisühingu emaettevõtjana tegutseva emaettevõtja tütarettevõtja.
Institutions may use expenditure on the outsourcing of services rendered by third parties to reduce the relevant indicator where the expenditure is incurred from an undertaking subject to rules under, or equivalent to, this Regulation;
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad kasutada kulutusi kolmandate isikute osutatud allhanketeenustele, et vähendada asjaomast näitajat, kui kulutused on kandnud ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse eeskirju või sellega samaväärseid eeskirju;
institutions shall not use the following elements in the calculation of the relevant indicator:
krediidiasutused ja investeerimisühingud ei või asjaomase näitaja arvutamisel kasutada järgmisi elemente:
realised profits/losses from the sale of non-trading book items;
realiseerunud kasum/kahjum kauplemisportfelli mittekuuluva vara müügist;
The operational risk measure shall capture potentially severe tail events, achieving a soundness standard comparable to a 99,9 % confidence interval over a one year period;
Operatsiooniriski mõõtmine hõlmab potentsiaalselt tõsiseid tõenäosusjaotuse ääreala sündmuseid, saavutades usaldusväärsuse taseme, mis vastab usaldusvahemikule 99,9 % üheaastase perioodi jooksul;
an institution's operational risk measurement system shall include the use of internal data, external data, scenario analysis and factors reflecting the business environment and internal control systems as set out in paragraphs 3 to 6.
krediidiasutuse või investeerimisühingu operatsiooniriski mõõtmissüsteem sisaldab siseandmete, välisandmete, stsenaariumianalüüsi ja selliste tegurite kasutamist, mis kajastavad ärikeskkonda ja sisekontrollisüsteeme, nagu on sätestatud lõigetes 3–6.
An institution shall have in place a well documented approach for weighting the use of these four elements in its overall operational risk measurement system;
Krediidiasutusel või investeerimisühingul on põhjalikult dokumenteeritud meetod nimetatud nelja elemendi kasutamise kaalumiseks üldises operatsiooniriski mõõtmissüsteemis;
an institution's risk measurement system shall capture the major drivers of risk affecting the shape of the tail of the estimated distribution of losses;
krediidiasutuse või investeerimisühingu riskimõõtmissüsteem hõlmab peamisi riskitegureid, mis mõjutavad kahjude tõenäosusjaotuse ääreala kuju;
an institution may recognise correlations in operational risk losses across individual operational risk estimates only where its systems for measuring correlations are sound, implemented with integrity, and take into account the uncertainty surrounding any such correlation estimates, particularly in periods of stress.
krediidiasutus või investeerimisühing võib võtta arvesse operatsiooniriskist tuleneva kahju korrelatsioone üksikute operatsiooniriski hinnangute vahel ainult juhul, kui tema korrelatsiooni mõõtmissüsteemid on usaldusväärsed, neid rakendatakse terviklikult ja neis on võetud arvesse kõigi selliste korrelatsioonihinnangutega seotud ebakindlust, eelkõige stressiperioodidel.
An institution shall validate its correlation assumptions using appropriate quantitative and qualitative techniques;
Krediidiasutus või investeerimisühing valideerib enda tehtud korrelatsiooniprognoosid, kasutades selleks asjakohaseid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tehnikaid;
an institution's risk measurement system shall be internally consistent and shall avoid the multiple counting of qualitative assessments or risk mitigation techniques recognised in other areas of this Regulation.
krediidiasutuse või investeerimisühingu riskimõõtmissüsteem on sisemiselt järjepidev ja selles välditakse käesoleva määruse muudes valdkondades aktsepteeritavate kvalitatiivsete hinnangute või riski maandamise tehnikate korduvat arvessevõtmist.
The standards relating to internal data are the following:
Siseandmetega seotud standardid on järgmised:
an institution shall base its internally generated operational risk measures on a minimum historical observation period of five years.
krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemine operatsiooniriski mõõtmine põhineb vähemalt viieaastasel varasemal vaatlusperioodil.
When an institution first moves to an Advanced Measurement Approach, it may use a three-year historical observation period;
Kui krediidiasutus või investeerimisühing hakkab esmakordselt kasutama täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit, võib ta kasutada kolmeaastast varasemat vaatlusperioodi;
an institution shall be able to map their historical internal loss data into the business lines defined in Article 317 and into the event types defined in Article 324, and to provide these data to competent authorities upon request.
krediidiasutus või investeerimisühing peab suutma kaardistada oma varasemad sisemised kahjuandmed artiklis 317 määratletud äriliinide ja artiklis 324 määratletud juhtumiliikide lõikes ning esitama sellised andmed pädevatele asutustele nende taotluse korral.
In exceptional circumstances, an institution may allocate loss events which affect the entire institution to an additional business line "corporate items".
Erandlikel asjaoludel võib krediidiasutus või investeerimisühing kogu krediidiasutust või investeerimisühingut mõjutava kahjujuhtumi määrata täiendavasse äriliini „ettevõtteülene”.
An institution shall have in place documented, objective criteria for allocating losses to the specified business lines and event types.
Krediidiasutusel või investeerimisühingul on dokumenteeritud ja objektiivsed kriteeriumid kahjude jaotamiseks konkreetsete äriliinide ja juhtumiliikide vahel.
An institution shall record the operational risk losses that are related to credit risk and that the institution has historically included in the internal credit risk databases in the operational risk databases and shall identify them separately.
Krediidiasutus või investeerimisühing registreerib operatsiooniriski andmebaasides need operatsiooniriskist tulenevad kahjud, mis on seotud krediidiriskiga ning mis on varem kantud sisemistesse krediidiriski andmebaasidesse, ning määrab need eraldi kindlaks.
Such losses shall not be subject to the operational risk charge, provided that the institution is required to continue to treat them as credit risk for the purposes of calculating own funds requirements.
Selliste kahjude puhul ei kohaldata operatsiooniriski katvat omavahendite nõuet, eeldusel et krediidiasutus või investeerimisühing peab neid jätkuvalt käsitlema krediidiriskina omavahendite nõuete arvutamisel.
An institution shall include operational risk losses that are related to market risks in the scope of the own funds requirement for operational risk;
Operatsiooniriskist tuleneva kahju, mis on seotud tururiskidega, arvab krediidiasutus või investeerimisühing operatsiooniriski katva omavahendite nõude hulka;
an institution's internal loss data shall be comprehensive in that it captures all material activities and exposures from all appropriate sub-systems and geographic locations.
krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemised kahjuandmed on täielikud ja hõlmavad kõiki olulisi tegevusi ja riskipositsioone kõikidest asjakohastest allsüsteemidest ja geograafilistest asukohtadest.
An institution shall be able to justify that any excluded activities or exposures, both individually and in combination, would not have a material impact on the overall risk estimates.
Krediidiasutus või investeerimisühing suudab põhjendada, et mis tahes välja jäetud tegevused või riskipositsioonid ei mõjuta oluliselt üldisi riskihinnanguid ei eraldi võttes ega koos.
An institution shall define appropriate minimum loss thresholds for internal loss data collection;
Krediidiasutus või investeerimisühing määratleb asjakohased kahju miinimummäärad sisemiste kahjuandmete kogumiseks;
aside from information on gross loss amounts, an institution shall collect information about the date of the loss event, any recoveries of gross loss amounts, as well as descriptive information about the drivers or causes of the loss event;
lisaks kahju kogusumma andmetele kogub krediidiasutus või investeerimisühing teavet kahjujuhtumi kuupäeva ja kahju kogusumma sissenõudmise kohta ning kirjeldavat teavet kahjujuhtumi ajendite või põhjuste kohta;
an institution shall have in place specific criteria for assigning loss data arising from a loss event in a centralised function or an activity that spans more than one business line, as well as from related loss events over time;
krediidiasutusel või investeerimisühingul on konkreetsed kriteeriumid tsentraliseeritud funktsioonis toimunud kahjujuhtumist või rohkem kui ühte äriliini hõlmavast tegevusest ning aja jooksul nendega seonduvatest kahjujuhtumitest tulenevate kahjuandmete liigitamiseks;
an institution shall have in place documented procedures for assessing the on-going relevance of historical loss data, including those situations in which judgement overrides, scaling, or other adjustments may be used, to what extent they may be used and who is authorised to make such decisions.
krediidiasutusel või investeerimisühingul on dokumenteeritud protseduurid varasemate kahjuandmete jätkuva ajakohasuse hindamiseks, sealhulgas selliste olukordade puhul, kus võidakse kasutada eksperdihinnangutel põhinevaid muudatusi, taseme muutmist või muid korrigeerimisi, samuti selleks, et hinnata, millises ulatuses võib neid kasutada ja seda, kellel on volitus teha sellealaseid otsuseid.
The qualifying standards relating to external data are the following:
Välisandmetega seotud kvalifikatsioonistandardid on järgmised:
an institution's operational risk measurement system shall use relevant external data, especially when there is reason to believe that the institution is exposed to infrequent, yet potentially severe, losses.
krediidiasutuse või investeerimisühingu operatsiooniriski mõõtmissüsteemis kasutatakse asjakohaseid välisandmeid, eriti kui on põhjust arvata, et krediidiasutus või investeerimisühing on avatud harvaesinevale, kuid potentsiaalselt suurele kahjule.
An institution shall have a systematic process for determining the situations for which external data shall be used and the methodologies used to incorporate the data in its measurement system;
Krediidiasutusel või investeerimisühingul on süsteemne protsess, et määrata kindlaks olukorrad, kus tuleb kasutada välisandmeid, ja metoodikad, mida kasutatakse selliste andmete mõõtmissüsteemi lisamiseks;
an institution shall regularly review the conditions and practices for external data and shall document them and subject them to periodic independent review.
krediidiasutus või investeerimisühing vaatab välisandmetega seotud tingimused ja tavad korrapäraselt läbi, dokumenteerib need ning kohandab nende suhtes korrapärast sõltumatut läbivaatamist.
An institution shall use scenario analysis of expert opinion in conjunction with external data to evaluate its exposure to high severity events.
Krediidiasutus või investeerimisühing kasutab eksperdi stsenaariumianalüüsi koos välisandmetega, et hinnata avatust tõsise loomuga juhtumitest tulenevale riskidele.
Over time, the institution shall validate and reassess such assessments through comparison to actual loss experience to ensure their reasonableness.
Aja jooksul krediidiasutus või investeerimisühing valideerib ja hindab sellised hinnangud ümber, võrreldes neid tegelike kahjudega, et tagada nende põhjendatus.
The qualifying standards relating to business environment and internal control factors are the following:
Ärikeskkonna ja sisekontrolli teguritega seotud kvalifikatsioonistandardid on järgmised:
an institution's firm-wide risk assessment methodology shall capture key business environment and internal control factors that can change the institutions operational risk profile;
krediidiasutuse või investeerimisühingu üleorganisatsiooniline riskihindamise metoodika hõlmab peamisi ärikeskkonna ja sisekontrolliga seonduvaid tegureid, mis võivad mõjutada krediidiasutuse või investeerimisühingu operatsiooniriski profiili;
an institution shall justify the choice of each factor as a meaningful driver of risk, based on experience and involving the expert judgment of the affected business areas;
krediidiasutuse või investeerimisühing põhjendab kogemustele toetudes iga valitud teguri olulisust riskitegurina, võttes arvesse mõjutatud ärivaldkondade eksperdihinnangut;
an institution shall be able to justify to competent authorities the sensitivity of risk estimates to changes in the factors and the relative weighting of the various factors.
krediidiasutus või investeerimisühing on võimeline põhjendama pädevatele asutustele riskihinnangute tundlikkust tegurite muutumise suhtes ja erinevate tegurite suhtelist kaalu.
In addition to capturing changes in risk due to improvements in risk controls, an institution's risk measurement framework shall also capture potential increases in risk due to greater complexity of activities or increased business volume;
Lisaks riskikontrolli täiustamisest tulenevate muudatuste arvessevõtmisele sisaldab krediidiasutuse või investeerimisühingu riskimõõtmise raamistik ka tegevuste keerukamaks muutumisest või tegevusmahu kasvust tulenevat võimalikku riski suurenemist;
an institution shall document its risk measurement framework and shall subject it to independent review within the institution and by competent authorities.
krediidiasutus või investeerimisühing dokumenteerib oma riskimõõtmise raamistiku ning kohaldab selle suhtes sõltumatut läbivaatamist nii organisatsioonisiseselt kui ka pädevate asutuste poolt.
Over time, an institution shall validate and reassess the process and the outcomes through comparison to actual internal loss experience and relevant external data.
Aja jooksul krediidiasutus või investeerimisühing valideerib ja hindab protsessi ja tulemused ümber, võrreldes neid tegelike sisemiste kahjudega ja asjakohaste välisandmetega.
Impact of insurance and other risk transfer mechanisms
Kindlustuse ja muude riski ülekandmise mehhanismide mõju
The competent authorities shall permit institutions to recognise the impact of insurance subject to the conditions set out in paragraphs 2 to 5 and other risk transfer mechanisms where the institution can demonstrate that a noticeable risk mitigating effect is achieved.
Pädevad asutused lubavad krediidiasutustel ja investeerimisühingutel kajastada kindlustuse mõju vastavalt lõigetes 2 kuni 5 sätestatud tingimustele ja muid riski ülekandmise mehhanisme, kui krediidiasutus või investeerimisühing suudab tõendada, et sellel on märkimisväärne riskide maandamise mõju.
The insurance provider shall be authorised to provide insurance or re-insurance and shall have a minimum claims paying ability rating by an ECAI which has been determined by EBA to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to institutions under Title II, Chapter 2.
Kindlustusandjal peab olema õigus anda kindlustust või edasikindlustust ning tal peab olema reitinguagentuuri antud minimaalse nõuete maksevõime reiting, mille EBA on kooskõlas II jaotise 2. peatükis sätestatud eeskirjadega, mis käsitlevad krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu olevate nõuete riskiga kaalumist, tunnistanud vastavaks krediidikvaliteedi astmele 3 või sellest kõrgemale krediidikvaliteedi astmele.
The insurance and the institutions' insurance framework shall meet all the following conditions:
Kindlustus ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute kindlustusraamistik peab vastama järgmistele tingimustele:
The methodology for recognising insurance shall capture all the following elements through discounts or haircuts in the amount of insurance recognition:
Kindlustuse arvessevõtmise metoodika hõlmab diskonteerimise või väärtuskärbete teel kõiki järgmisi elemente:
the policy's cancellation terms, where less than one year;
kindlustuslepingu tühistamise tingimused, kui kindlustuslepingu kehtivusaeg on alla ühe aasta;
the uncertainty of payment as well as mismatches in coverage of insurance policies.
maksete ebakindlus ja kindlustuslepingute katete mittevastavus.