natgillin/translations-raw huggingface dataset:
for all other exposures, the risk weight shall be multiplied by a factor of 1,1 and shall be subject to a minimum of 5 %.
kõikide teiste riskipositsioonide puhul tuleb riskikaal korrutada teguriga 1,1, kuid riskikaal ei tohi olla madalam kui 5 %.
Where, for the purposes of point (a), the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda punkti a kohaldamisel üksteisest eristada börsivälistesse ettevõtetesse tehtud omakapitali investeeringuid, börsil kaubeldavaid omakapitali investeeringuid ja muid omakapitali investeeringuid, käsitab ta asjaomaseid riskipositsioone muude omakapitali investeeringutena.
Where those exposures, taken together with the institution's direct exposures in that exposure class, are not material within the meaning of Article 150(2), Article 150(1) may be applied subject to the permission of the competent authorities.
Kui kõnealused riskipositsioonid koos sellesse riskipositsiooni klassi kuuluvate krediidiasutuse või investeerimisühingu otseste riskipositsioonidega ei ole olulised artikli 150 lõike 2 tähenduses, võib pädevate asutuste loal kohaldada artikli 150 lõiget 1.
Where exposures in the form of units or shares in a CIU do not meet the criteria set out in Article 132(3), or the institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU or of its underlying exposures which is itself an exposure in the form of units or shares in a CIU, the institution shall look through to those underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the simple risk-weight approach set out in Article 155(2).
Kui ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest või osakutest tulenevad riskipositsioonid ei vasta artikli 132 lõikes 3 sätestatud kriteeriumitele või kui krediidiasutus või investeerimisühing ei ole teadlik kõikidest kõnealuse ettevõtja aluspositsioonidest või tema sellistest aluspositsioonidest, mis on ise ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiatest või osakutest tulenevad riskipositsioonid, võtab krediidiasutus või investeerimisühing kõnealuseid aluspositsioone arvesse ning arvutab riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju artikli 155 lõikes 2 sätestatud lihtsustatud riskikaalu meetodi kohaselt.
Where the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda üksteisest eristada börsivälistesse ettevõtetesse tehtud omakapitali investeeringuid, börsil kaubeldavaid omakapitali investeeringuid ja muid omakapitali investeeringuid, käsitab ta asjaomaseid riskipositsioone muude omakapitali investeeringutena.
It shall assign non equity exposures to the other equity class.
Krediidiasutus või investeerimisühing määrab muud riskipositsioonid kui omakapitali investeeringud muude omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi.
Alternatively to the method described in paragraph 3, institutions may calculate themselves or may rely on the following third parties to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the approaches referred to in points (a) and (b) of paragraph 2 for the following:
Alternatiivina lõikes 3 kirjeldatud meetodile võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutada ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aluspositsioonidel põhineva riskiga kaalutud vara keskmise lõike 2 punktides a ja b osutatud meetodite kohaselt kas ise või tugineda järgmiste kolmandate isikute poolt tehtud kõnealustele arvutustele ja selle kohta esitatud aruandlusele:
the depository institution or financial institution of the CIU provided that the CIU exclusively invests in securities and deposits all securities at this depository institution or financial institution;
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja depositoorium või finantseerimisasutus, tingimusel et ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja investeerib üksnes väärtpaberitesse ning hoiustab kõik väärtpaberid kõnealuses depositooriumis või finantseerimisasutuses;
for other CIUs, the CIU management company, provided that the CIU management company meets the criteria set out in Article 132(3)(a).
muude ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate puhul ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja fondivalitseja, tingimusel et ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja fondivalitseja vastab artikli 132 lõike 3 punktis a sätestatud kriteeriumidele.
The correctness of the calculation shall be confirmed by an external auditor.
Arvutuse korrektsuse kinnitab välisaudiitor.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may permit institutions to use the Standardised Approach referred to in Article 150(1) under point (b) of paragraph 2 of this Article.
EBA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada tingimused, mille alusel pädevad asutused võivad lubada krediidiasutustel ja investeerimisühingutel kasutada käesoleva artikli lõike 2 punkti b kohaldamisel artikli 150 lõikes 1 osutatud standardmeetodit.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 30 June 2014.
EBA esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile 30. juuni 2014.
Calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk
Riskiga kaalutud vara arvutamine krediidiriski puhul
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
Riskiga kaalutud vara äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul
Subject to the application of the specific treatments laid down in paragraphs 2, 3 and 4, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
Võttes arvesse lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud erikäsitlusi, arvutatakse äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul riskiga kaalutud vara vastavalt järgmistele valemitele:
Risk – weighted exposure amount
Riskiga kaalutud vara
= RW · exposure value
= RW · riskipositsiooni väärtus
where the risk weight RW is defined as
kus riskikaal RW on määratletud järgmiselt:
if PD = 0, RW shall be 0;
kui PD = 0, siis RW on 0;
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures:
kui PD = 1, st makseviivituses olevate nõuete puhul:
where institutions apply the LGD values set out in Article 161(1), RW shall be 0;
kui krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab artikli 161 lõike 1 kohaseid makseviivitusest tingitud kahjumäärasid, siis RW on 0;
where institutions use own estimates of LGDs, RW shall be RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab makseviivitusest tingitud kahjumäärade sisehinnanguid, siis arvutatakse RW järgmiselt: RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
where the expected loss best estimate (hereinafter referred to as 'ELBE') shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
kus täpseim oodatava kahju määra hinnang (ELBE) on krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt makseviivituses oleva nõude kohta antud täpseim oodatava kahju määra hinnang vastavalt artikli 181 lõike 1 punktile h;
if 0 < PD < 1
kui 0 < PD < 1, st mis tahes muu väärtuse kui punktides i või ii osutatud väärtuse puhul
b the maturity adjustment factor, which is defined as
b lõpptähtaja tegur, mis arvutatakse järgmiselt:
For all exposures to large financial sector entities, the co-efficient of correlation of paragraph 1(iii) is multiplied by 1,25.
Kõigi suurte finantssektori ettevõtete vastu olevate nõuete puhul korrutatakse lõike 1 punkti iii kohane korrelatsioonikordaja 1,25-ga.
For all exposures to unregulated financial entities, the coefficients of correlation set out in paragraph 1(iii) and paragraph 4, as relevant, are multiplied by 1,25.
Kõigi reguleerimata finantsettevõtete vastu olevate nõuete puhul korrutatakse vastav lõike 1 punkti iii või lõike 4 kohane korrelatsioonikordaja 1,25-ga.
= RW · exposure value · 0.15 + 160 · PDpp
Riskiga kaalutud vara = RW · riskipositsiooni väärtus · 0.15 + 160 · PDpp
PD of the protection provider.
krediidiriski kaitse andja PD.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 1 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
RW arvutatakse, kasutades riskipositsioonile punktis 1 sätestatud asjakohast riskikaalu valemit, võlgniku makseviivituse tõenäosust ning krediidiriski kaitse andja vastu oleva võrreldava otsese nõude makseviivitusest tingitud kahjumäära.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
Lõpptähtaja tegur (b) arvutatakse, kasutades krediidiriski kaitse andja makseviivituse tõenäosust või võlgniku makseviivituse tõenäosust, olenevalt sellest, kumb neist on madalam.
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a part is less than EUR 50 million, institutions may use the following correlation formula in paragraph 1 (iii) for the calculation of risk weights for corporate exposures.
Selliste äriühingute vastu olevate nõuete puhul, mis kuuluvad konsolideerimisgruppi, mille aastane müügitulu kogusumma on vähem kui 50 miljonit eurot, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutada äriühingute vastu olevate nõuete riskikaalude arvutamiseks lõike 1 punkti iii kohast korrelatsioonivalemit.
In this formula S is expressed as total annual sales in millions of Euros with EUR 5 million ≤ S ≤ EUR 50 million.
Kõnealuses valemis väljendab S aastast müügitulu kogusummat miljonites eurodes, kusjuures 5 miljonit eurot ≤ S ≤ 50 miljonit eurot.
Reported sales of less than EUR 5 million shall be treated as if they were equivalent to EUR 5 million.
Raamatupidamisaruannetes kajastatud alla 5 miljoni euro suurust müügitulu käsitletakse 5 miljoni euro suuruse müügituluna.
For purchased receivables the total annual sales shall be the weighted average by individual exposures of the pool.
Ostetud nõuete puhul on aastaseks müügitulu kogusummaks nõuete kogumi üksikute nõuetega kaalutud keskmine.
Institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud asendavad konsolideerimisgrupi aastase müügitulu kogusumma koguvaradega, kui aastane müügitulu kogusumma ei ole ettevõtte suuruse asjakohane näitaja ja koguvara on asjakohasem näitaja kui aastane müügitulu kogusumma.
For specialised lending exposures in respect of which an institution is not able to estimate PDs or the institutions' PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6, the institution shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
Eriotstarbeliste nõuete korral, mille puhul krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda hinnata makseviivituse tõenäosust või tema hinnang makseviivituse tõenäosuse kohta ei vasta 6. jaos sätestatud nõuetele, määrab krediidiasutus või investeerimisühing riskikaalud vastavalt tabelile 1.
Remaining Maturity
Järelejäänud tähtaeg
Category 5
5. kategooria
Less than 2,5 years
Vähem kui 2,5 aastat
Equal or more than 2,5 years
2,5 aastat või rohkem
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
Eriotstarbelistele nõuetele riskikaalude määramisel arvestavad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgmisi tegureid: majanduslik tugevus, poliitiline ja õiguskeskkond, tehingu ja/või vara tunnused, sponsori ja arendaja tugevus, sealhulgas mis tahes avaliku ja erasektori partnerlusest tulenevad rahavood ja tagatiste pakett.
For their purchased corporate receivables institutions shall comply with the requirements set out in Article 184.
Äriühingute vastu olevate ostetud nõuete puhul kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud artiklis 184 sätestatud nõudeid.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in Article 154(5), and where it would be unduly burdensome for an institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Section 6 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Section 6 may be used.
Äriühingute vastu olevate ostetud nõuete puhul, mis vastavad lisaks ka artikli 154 lõikes 5 sätestatud tingimustele ja millega seoses krediidiasutusel või investeerimisühingul oleks põhjendamatult koormav kasutada 6. jao kohaseid äriühingute vastu olevate nõuete riski kvantifitseerimise standardeid, võib kasutada 6. jao kohaseid jaenõuete riski kvantifitseerimise standardeid.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Äriühingute vastu olevaid ostetud nõudeid, rahas tagastatavaid ostuallahindlusi, tagatisi või osalisi garantiisid, mis tagavad makseviivituse riskist või lahjendusriskist või mõlemast tingitud esimese järjekoha kahju kaitse, võib vastavalt sisereitingutel põhinevale väärtpaberistamise raamistikule käsitada esimese järjekoha kahju positsioonidena.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an ECAI the risk weights set out in Chapter 5 shall be applied.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing annab krediidiriski kaitset mitmele riskipositsioonile, tingimusel et n arv kordi makseviivitusi riskipositsioonide puhul käivitab maksekohustuse ja kõnealune krediidisündmus lõpetab lepingu, kui tootel on reitinguagentuuri antud väline krediidikvaliteedi hinnang, kohaldatakse 5. peatükis sätestatud riskikaalusid.
If the product is not rated by an ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Kui toode ei ole saanud reitinguagentuuri reitingut, liidetakse kogumisse kuuluvate riskipositsioonide (välja arvatud n-1 riskipositsioonid) riskikaalud kokku nii, et riskiga kaalutud vara ja 12,5-ga korrutatud oodatava kahju summa ei ületa krediidituletisinstrumendiga antava krediidiriski kaitse 12,5-ga korrutatud nimiväärtust.
A 1250 % risk weight shall apply to positions in a basket for which an institution cannot determine the risk-weight under the IRB Approach.
Kogumisse kuuluvatele riskipositsioonidele, millele krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda sisereitingute meetodi kohaselt määrata riskikaalu, määratakse riskikaal 1250 %.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify how institutions shall take into account the factors referred to the second subparagraph of paragraph 5 when assigning risk weights to specialised lending exposures.
EBA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada, kuidas krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad eriotstarbelistele nõuetele riskikaalude määramisel arvesse lõike 5 teises lõigus osutatud tegureid.
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Riskiga kaalutud vara jaenõuete puhul
The risk-weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Jaenõuete puhul arvutatakse riskiga kaalutud vara vastavalt järgmisele valemile:
where the risk weight RW is defined as follows:
kus riskikaal RW on määratletud järgmiselt:
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures, RW shall be
kui PD = 1, st makseviivituses olevad nõuete puhul, arvutatakse RW järgmiselt:
where ELBE shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
kus ELBE on krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt makseviivituses oleva nõude kohta antud täpseim oodatava kahju määra hinnang vastavalt artikli 181 lõike 1 punktile h;
if 0 < PD < 1, i.e., for any possible value for PD other than under (i)
kui 0 < PD < 1, st mis tahes muu võimaliku PD väärtuse kui punktis ii osutatud väärtuse puhul
N(x) the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x);
N(x) standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse kumulatiivne jaotusfunktsioon, st tõenäosus, et normaaljaotusega juhuslik suurus keskväärtusega null ja dispersiooniga üks on väiksem x-ist või sellega võrdne;
G(Z) the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) = z);
G (Z) standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsioon, st x väärtus, mille korral N(x) = z;
R the coefficient of correlation defined as
R korrelatsioonikordaja, mis arvutatakse järgmiselt:
The risk weighted exposure amount for each exposure to an SME as referred to in Article 147(5) which meets the requirements set out in Articles 202 and 217 may be calculated in accordance with Article 153(3).
VKE vastu oleva mis tahes nõude puhul, millele on osutatud artikli 147 lõikes 5 ja mis vastab artiklites 202 ja 217 sätestatud nõuetele, võib riskiga kaalutud vara arvutada vastavalt artikli 153 lõikele 3.
For qualifying revolving retail exposures in accordance with points (a) to (e), a coefficient of correlation R of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
Kinnisvaraga tagatud jaenõuete puhul asendatakse lõike 1 kohase korrelatsioonivalemiga saadud arv korrelatsioonikordajaga (R) 0,15. 4.
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
Punktide a-e kohaste kvalifitseeruvate uuenevate jaenõuete puhul asendatakse lõike 1 kohase korrelatsioonivalemiga saadud arv korrelatsioonikordajaga (R) 0,04. Nõuded kvalifitseeruvad kvalifitseeruvate uuenevate jaenõuete hulka, kui need vastavad järgmistele tingimustele:
the exposures are to individuals;
nõuded on füüsiliste isikute vastu;
the exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the institution.
nõuded on uuenevad, tagamata ja selles ulatuses, milles asjaomast võimaldatavat limiiti ei kasutata koheselt ja tingimusteta, krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt tühistatavad.
In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the institution.
Sellega seoses määratletakse uuenevad nõuded selliste nõuetena, mille puhul klientide laenujääkidel lubatakse kõikuda vastavalt nende laenamise ja tagasimaksmise otsustele krediidiasutuse või investeerimisühingu kehtestatud limiidi ulatuses.
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Kasutamata krediidilimiite võib käsitleda tingimusteta tühistatavana, kui tingimused võimaldavad krediidiasutusel või investeerimisühingul neid tühistada sellises ulatuses, mis on lubatud tarbijakaitsealaste ja nendega seotud õigusaktidega;
the maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
maksimaalne nõue ühe füüsilise vastu alamportfellis ei ületa 100000 eurot;
the use of the correlation of this paragraph is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands;
käesoleva lõike kohast korrelatsiooni kasutatakse ainult selliste portfellide puhul, mille kahjumäärade volatiilsus on olnud madal võrreldes nende keskmise kahjumäärade tasemega, seda eriti madala makseviivituse tõenäosuse vahemike puhul;
the treatment as a qualifying revolving retail exposure shall be consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
käsitlemine kvalifitseeruvate uuenevate jaenõuetena on kooskõlas alamportfelli riskitunnustega.
By way of derogation from point (b), the requirement to be unsecured does not apply in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Erandina punktist b ei kohaldata palgakontoga seotud tagatud krediidilimiitide korral nõuet, et nõue peab olema tagamata.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Sellisel juhul ei arvestata tagatise arvelt tagasimakstavaid summasid makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangus.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and shall share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across Member States.
Pädevad asutused vaatavad läbi kahjumäärade suhtelise volatiilsuse kvalifitseeruvate uuenevate jaenõuete alamportfellide ja kvalifitseeruvate uuenevate jaenõuete koguportfelli lõikes ning jagavad teavet kvalifitseeruvate uuenevate jaenõuete kahjumäärade tüüpiliste tunnuste kohta eri liikmesriikides.
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the requirements set out in Article 184 and the following conditions:
Jaenõuetena käsitlemiseks peavad ostetud nõuded vastama artiklis 184 sätestatud nõuetele ja järgmistele tingimustele:
the institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the institution itself;
krediidiasutus või investeerimisühing on ostnud nõuded temaga mitteseotud kolmandast isikust müüjatelt ja tema nõue saadaoleva nõudega seotud võlgniku vastu ei sisalda nõudeid, mis pärinevad kas otse või kaudselt krediidiasutusest või investeerimisühingust endast;
the purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
ostetud nõuded tulenevad nõuete müüja ja võlgniku vahelisest turutingimustel tehtud tehingust.
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
Seepärast ei aktsepteerita ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate omavahel ostu-müügitehinguid tegevate ettevõtete vastastikuseid nõudeid ja vastunõudeid;
the purchasing institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
ostjast krediidiasutusel või investeerimisühingul on õigus kõikidele ostetud nõuetest tulenevatele tuludele või tulude proportsionaalsele osale ning
the portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
ostetud nõuete portfell on piisavalt diversifitseeritud.