natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The provisions of this Directive on remuneration should reflect differences between different types of institutions in a proportionate manner, taking into account their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities.
Tasustamist käsitlevad käesoleva direktiivi sätted peaksid erinevusi eri tüüpi krediidiasutuste ja investeerimisühingute vahel kajastama proportsionaalselt, sõltudes nende suurusest, sisemisest korraldusest ning nende tegevuse laadist, ulatusest ja keerukusest.
In particular it would not be proportionate to require certain types of investment firms to comply with all of those principles.
Eelkõige ei pruugi teatavat tüüpi investeerimisühingute puhul kõikide nende põhimõtete täitmine olla asjakohane.
In order to protect and foster financial stability within the Union and to address any possible avoidance of the requirements laid down in this Directive, competent authorities should ensure compliance with the principles and rules on remuneration for institutions on a consolidated basis, that is at the level of the group, parent undertakings and subsidiaries, including the branches and subsidiaries established in third countries.
Selleks et kaitsta ja toetada finantsstabiilsust liidus ning käsitleda võimalikku kõrvalehoidumist käesolevas direktiivis sätestatud nõuetest, peaksid pädevad asutused tagama tasustamist käsitlevate põhimõtete ja eeskirjade täitmise krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt konsolideeritud alusel, st konsolideerimisgrupi, emaettevõtja ja tütarettevõtja tasandil, võttes sealhulgas arvesse kolmandates riikides asutatud filiaale ja tütarettevõtjaid.
Since poorly designed remuneration policies and incentive schemes are capable of increasing to an unacceptable extent the risks to which credit institutions and investment firms are exposed, prompt remedial action and, if necessary, appropriate corrective measures should be taken.
Kuna halvasti kavandatud tasustamispoliitika ja motivatsioonisüsteemid võivad suurendada krediidiasutuste ja investeerimisühingute riske vastuvõetamatu määrani, tuleks võtta kiireid korrigeerivaid meetmeid ja vajaduse korral asjakohaseid parandusmeetmeid.
Consequently, it is appropriate to ensure that competent authorities have the power to impose qualitative or quantitative measures on the relevant institutions that are designed to address problems that have been identified in relation to remuneration policies in the supervisory review.
Sellest tulenevalt on asjakohane tagada, et pädevatel asutustel oleksid volitused kehtestada asjaomaste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kvalitatiivseid või kvantitatiivseid meetmeid, mille eesmärk on lahendada järelevalve käigus tuvastatud tasustamispoliitika probleeme.
The provisions on remuneration should be without prejudice to the full exercise of fundamental rights guaranteed by Article 153(5) TFEU, general principles of national contract and labour law, Union and national law regarding shareholders' rights and involvement and the general responsibilities of the management bodies of the institution concerned, and the rights, where applicable, of the social partners to conclude and enforce collective agreements, in accordance with national law and customs.
Tasustamist käsitlevad sätted ei tohiks piirata ELi toimimise lepingu artikli 153 lõikega 5 tagatud põhiõiguste täielikku teostamist, siseriikliku lepingu- ja tööõiguse üldpõhimõtteid, aktsionäride õigusi ja kaasamist ning asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtorganite üldisi kohustusi reguleerivat liidu ja siseriiklikku õigust ning, kui see on asjakohane, sotsiaalpartnerite õigust sõlmida ja panna maksma kollektiivlepinguid vastavalt siseriiklikule õigusele ja tavadele.
Own funds requirements for credit risk and market risk should be based on external credit ratings only to the extent necessary.
Krediidiriski ja tururiski omavahendite nõuded peaksid üksnes sel määral kui see on vajalik põhinema välisreitingutel.
Where credit risk is material, institutions should therefore generally seek to implement internal ratings-based approaches or internal models.
Kui krediidirisk on oluline, peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud üldiselt püüdma rakendada sisereitingute meetodeid või sisemudeleid.
However, standardised approaches that rely on external credit ratings could be used where credit risk is less material, which is typically the case for less sophisticated institutions, for insignificant exposure classes, or in situations where using internal approaches would be overly burdensome.
Standardmeetodeid, mis põhinevad välisreitingutel, võiks kasutada väiksema krediidiriski korral, mis on tavaliselt nii vähemkeeruliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, väheoluliste riskipositsiooni klasside puhul või olukorras, kus sisemeetodi kasutamine oleks liiga koormav.
Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC are one of the pillars upon which the overreliance on external credit ratings was built.
Direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ olid üheks tugisambaks, millele rajati liigne tuginemine välisreitingutele.
This Directive should take into account the G-20 conclusions and the FSB principles for Reducing Reliance on external credit ratings.
Käesolev direktiiv peaks võtma arvesse G20 järeldusi ning FSB põhimõtteid välisreitingutele liigse tuginemise vähendamise kohta.
Institutions should therefore be encouraged to use internal ratings rather than external credit ratings even for the purpose of calculating own funds requirements.
Seetõttu tuleks krediidiasutusi ja investeerimisühinguid julgustada kasutama väliste krediidireitingute asemel pigem sisemisi krediidireitinguid, isegi regulatiivsete omavahendite nõuete arvutamise otstarbel.
Overreliance on external credit ratings should be reduced and the automatic effects deriving from them should be gradually eliminated.
Liigset tuginemist välisreitingutele tuleks vähendada ja kogu reitingutest tulenev automaatne mõju tuleks järk-järgult kõrvaldada.
Institutions should therefore be required to put in place sound credit-granting criteria and credit decision-making processes.
Krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt tuleks seetõttu nõuda, et nad kehtestaksid usaldusväärsed laenuandmise kriteeriumid ja laenuandmise otsuse tegemise protsessid.
Institutions should be able to use external credit ratings as one of several factors in that process but they should not rely solely or mechanistically on them.
Krediidiasutustel ja investeerimisühingutel peaks olema võimalik kasutada välisreitinguid selles protsessis ühena mitmest tegurist, kuid nad ei tohiks üksnes või mehhaaniliselt tugineda nendele.
The recognition of a credit rating agency as an external credit assessment institution (ECAI) should not increase the foreclosure of a market already dominated by three undertakings.
Reitinguagentuuri tunnustamine krediidikvaliteeti hindava välise asutusena ei tohiks suurendada juba praegu kolme peamise ettevõtja poolt valitsetava turu piiratust.
EBA, the Member States' central banks and the ECB, without making the process easier or less demanding, should provide for the recognition of more credit rating agencies as ECAIs in order to open the market to other undertakings.
Euroopa Pangandusjärelevalve, liikmesriikide keskpangad ning EKP peaksid, ilma et see muudaks protsessi lihtsamaks või vähenõudlikumaks, tagama enamate reitinguagentuuride tunnustamise krediidikvaliteeti hindavate asutustena, selleks et avada turg teistele ettevõtjatele.
Given the wide range of approaches adopted by institutions using internal modelling approaches, it is important that competent authorities and EBA have a clear view of the range of values for risk-weighted assets and own funds requirements that arise for similar exposures under such approaches.
Võttes arvesse sisemudeli meetodeid kasutavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt vastu võetud meetodite suurt hulka, on oluline, et pädevatel asutustel ja Euroopa Pangandusjärelevalvel oleks selliste meetodite puhul selge ülevaade riskiga kaalutud vara väärtuste vahemikust ja sarnaste riskipositsioonide korral tekkivatest omavahendite nõuetest.
To that end, institutions should be required to provide competent authorities with the results of internal models applied to EBA-developed benchmark portfolios covering a wide range of exposures.
Selle saavutamiseks tuleks nõuda, et krediidiasutused ja investeerimisühingud esitaksid pädevatele asutustele Euroopa Pangandusjärelevalve poolt välja töötatud, erinevaid riskipositsioone hõlmavatele võrdlusportfellidele kohaldatud sisemudelite tulemusi.
Based on the information received, competent authorities should take appropriate steps to ensure that similarities or differences in results for the same exposure are justifiable in terms of the risks incurred.
Saadud teabe alusel peaksid pädevad asutused võtma asjakohaseid samme selle tagamiseks, et tulemuste sarnasused või erinevused sama riskipositsiooni puhul oleksid võetavate riskide osas põhjendatavad.
The development of relationship-based lending should be encouraged where information gleaned from a continuing business relationship with clients is used to get a better quality of due diligence and risk assessment than is available purely from standardised information and credit scores.
Tuleks julgustada suhetel põhineva laenamise väljatöötamist, mille puhul järjepidevast ärisuhtest klientidega saadud teavet kasutatakse selleks, et saavutada nõuetekohase hoolsuse ja riskihindamise parem kvaliteet kui juhul, kui kasutatakse üksnes standarditud teavet ja krediidihindamist.
With respect to the supervision of liquidity, responsibility should lie with home Member States as soon as detailed criteria for the liquidity coverage requirement apply.
Seoses likviidsuse järelevalvega peaks vastutus lasuma päritoluliikmesriigil kohe, kui kohalduvad likviidsuskatte nõude üksikasjalikud kriteeriumid.
It is therefore necessary to accomplish the coordination of supervision in this field in order to introduce supervision by the home Member State by that time.
Seepärast on vaja koordineerida järelevalvet selles valdkonnas, et võtta selleks ajaks kasutusele päritoluriigipoolne järelevalve.
In order to ensure effective supervision, the competent authorities of the home and host Member States should further cooperate in the field of liquidity.
Tõhusa järelevalve tagamiseks peaksid päritoluriigi ja vastuvõtva riigi pädevad asutused tegema likviidsuse küsimuses täiendavalt koostööd.
Where within a group liquid assets in one institution will under stress circumstances match liquidity needs of another member of that group, competent authorities should be able to exempt an institution from liquidity coverage requirements and apply those requirements on a consolidated basis instead.
Kui samas konsolideerimisgrupis vastavad ühe krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsed varad stressitingimustes selle grupi teise liikme likviidsusvajadustele, peaks pädevatel asutustel olema võimalik vabastada krediidiasutus või likvideerimisühing likviidsuskatte nõudest ja kohaldada kõnealuseid nõudeid hoopis konsolideeritud alusel.
Measures taken on the basis of this Directive should be without prejudice to measures taken in accordance with Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganisation and winding up of credit institutions [9].
Käesoleva direktiivi alusel võetud meetmed ei tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta direktiivi 2001/24/EÜ (krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta) [9] kohaselt võetud meetmete kohaldamist.
Supervisory measures should not lead to discrimination among creditors from different Member States.
Järelevalvemeetmed ei tohiks põhjustada eri liikmesriikide võlausaldajate diskrimineerimist.
In the light of the financial crisis and the pro-cyclical mechanisms that contributed to its origin and aggravated its effect, the FSB, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), and the G-20 made recommendations to mitigate the pro-cyclical effects of financial regulation.
Finantskriisi ja selliste protsükliliste mehhanismide taustal, mis aitasid kaasa finantskriisi tekkimisele ja suurendasid selle mõju, andsid FSB, Baseli pangandusjärelevalve komitee ja G-20 soovitusi, kuidas piirata finantsõigusaktide protsüklilist mõju.
In December 2010, the BCBS issued new global regulatory standards on bank capital adequacy (the Basel III rules), including rules requiring the maintenance of capital conservation and countercyclical capital buffers.
2010. aasta detsembris andis Baseli pangandusjärelevalve komitee välja uued ülemaailmsed regulatiivsed standardid pankade kapitali adekvaatsuse kohta (Basel III eeskirjad), sealhulgas nõuded kapitali säilitamise ja vastutsükliliste kapitalipuhvrite kohta.
It is therefore appropriate to require credit institutions and relevant investment firms to hold, in addition to other own fund requirements, a capital conservation buffer and a countercyclical capital buffer to ensure that they accumulate, during periods of economic growth, a sufficient capital base to absorb losses in stressed periods.
Seepärast on asjakohane nõuda, et lisaks muudele omavahendinõuetele hoiaksid krediidiasutused ja asjaomased investeerimisühingud kapitali säilitamise puhvrit ja vastutsüklilist kapitalipuhvrit, tagamaks, et nad akumuleerivad majanduskasvu ajal piisava kapitalibaasi, et kompenseerida kahju stressiperioodil.
The countercyclical capital buffer should be built up when aggregate growth in credit and other asset classes with a significant impact on the risk profile of such credit institutions and investment firms are judged to be associated with a build-up of system-wide risk, and drawn down during stressed periods.
Vastutsüklilist kapitalipuhvrit tuleks suurendada, kui arvatakse, et krediidi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute riskiprofiilile märkimisväärset mõju avaldavate muude varaklasside kogumahu kasvuga kaasneks süsteemse riski suurenemine, ning vähendada stressiperioodil.
In order to ensure that countercyclical capital buffers properly reflect the risk to the banking sector of excessive credit growth, credit institutions and investment firms should calculate their institution-specific buffers as a weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the countries where their credit exposures are located.
Selleks et tagada, et vastutsüklilised kapitalipuhvrid kajastavad piisavalt krediidi ülemäärase kasvu riski pangandussektorile, peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutama krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhised puhvrid, mis põhineksid kaalutud keskmisel vastutsüklilise puhvri määral, mida kohaldatakse riikides, kus nende krediidiriski positsioonid asuvad.
Every Member State should therefore designate an authority responsible for the quarterly setting of the countercyclical buffer rate for exposures located in that Member State.
Iga liikmesriik peaks seega määrama asutuse, kes vastutab selles riigis igas kvartalis vastutsüklilise puhvri suuruse kehtestamise eest.
That buffer rate should take into account the growth of credit levels and changes to the ratio of credit to GDP in that Member State, and any other variables relevant to the risks to the stability of the financial system.
Puhvri suuruse määramisel tuleks võtta arvesse krediidimahu kasvu ja krediidi suhet SKPsse kõnealuses liikmesriigis, samuti muid finantssüsteemi stabiilsust ohustavate riskide seisukohast olulisi muutujaid.
In order to promote international consistency in setting countercyclical buffer rates, the BCBS has developed a methodology on the basis of the ratio between credit and GDP.
Selleks et suurendada rahvusvahelist ühtlust vastutsüklilise puhvri määrade kehtestamisel, on Baseli pangandusjärelevalve komitee töötanud välja meetodi, mis põhineb krediidi ja SKP suhtel.
Restrictions on variable remuneration are an important element in ensuring that credit institutions and investment firms rebuild their capital levels when operating within the buffer range.
Muutuvtasu piirangud on oluline element tagamaks, et krediidiasutused ja investeerimisühingud taastavad oma kapitalitaseme, kui nad tegutsevad kapitalipuhvri piires.
Credit institutions and investment firms are already subject to the principle that awards and discretionary payments of variable remuneration to those categories of staff whose professional activities have a material impact on the risk profile of the institution have to be sustainable, having regard to the financial situation of the institution.
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes juba kohaldatakse põhimõtet, et hüvitised ja täiendavad muutuvtasu maksed töötajatele, kelle ametialasel tegevusel on oluline mõju krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiilile, peavad olema jätkusuutlikud asjaomase krediidiasutuse või investeerimisühingu finantsseisundit arvestades.
In order to ensure that an institution restores its levels of own funds in a timely manner, it is appropriate to align the award of variable remuneration and discretionary pension benefits with the profit situation of the institution during any period in which the combined buffer requirement is not met, taking into account the long-term health of the institution.
Selleks et krediidiasutus või investeerimisühing taastaks omavahendite taseme õigeaegselt, on asjakohane viia muutuvtasu maksmine ja vabatahtlikud pensionihüvitised vastavusse krediidiasutuse või investeerimisühingu kasumlikkusega mis tahes ajavahemikul, mil kombineeritud puhvri nõue ei ole täidetud, pidades silmas krediidiasutuse või investeerimisühingu finantsolukorda pikas perspektiivis.
Institutions should address and control all concentration risks by means of written policies and procedures.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid käsitlema ja kontrollima kõiki kontsentratsiooniriske kirjalike strateegiate ja protseduuridega.
Given the nature of public sector exposures, controlling concentration risks is more effective than risk weighting those exposures, given their size and the difficulties in calibrating own funds requirements.
Võttes arvesse avaliku sektori riskipositsioonide olemust, on kontsentratsiooniriskide kontrolli all hoidmine tõhusam kui nende riskipositsioonide riskiga kaalumine, võttes arvesse nende riskipositsioonide suurust ja raskusi omavahendite nõuete kalibreerimisel.
The Commission should, at an appropriate time, submit a report to the European Parliament and the Council about any desirable changes to the prudential treatment of concentration risk.
Komisjon peaks sobival ajal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande soovitavate muudatuste kontsentratsiooniriski usaldatavusnõuete käsitluses.
Member States should be able to require certain institutions to hold, in addition to a capital conservation buffer and a countercyclical capital buffer, a systemic risk buffer in order to prevent and mitigate long-term non-cyclical systemic or macroprudential risks not covered by Regulation (EU) No 575/2013, where there is a risk of disruption in the financial system with the potential to have serious negative consequences for the financial system and the real economy in a specific Member State.
Liikmesriikidel peaks olema võimalik nõuda, et krediidiasutused hoiaksid lisaks kapitali säilitamise puhvrile ja vastutsüklilisele kapitalipuhvrile süsteemse riski puhvrit, et ennetada ja maandada pikaajalisi mittetsüklilisi süsteemseid või makrotasandi usaldatavusnõuetega seotud riske, mis ei ole hõlmatud määrusega (EL) nr 575/2013, finantssüsteemi häire riski korral, millel võivad olla tõsised negatiivsed tagajärjed finantssüsteemile ja konkreetse liikmesriigi reaalmajandusele.
The systemic risk buffer rate should apply to all institutions, or to one or more subsets of those institutions, where the institutions exhibit similar risk profiles in their business activities.
Süsteemse riski puhvri määra tuleks kohaldada kõigi krediidiasutuste ja investeerimisühingute või nende ühe või mitme allüksuse suhtes kui krediidiasutuste ja investeerimisühingute majandustegevuses esineb sarnane riskiprofiil.
In order to ensure consistent macroprudential oversight across the Union, it is appropriate that the European Systemic Risk Board (ESRB) develop principles tailored to the Union economy and be responsible for monitoring their application.
Selleks et tagada makrotasandil usaldatavusnõuete sidus järelevalve kogu liidus, on asjakohane, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu töötab välja põhimõtted, mis lähtuvad liidu majandusest, ning vastutab nende kohaldamise jälgimise eest.
This Directive should not prevent the ESRB from taking any actions that it considers necessary under Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macroprudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board [10].
Käesolev direktiiv ei tohiks piirata Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu õigust võtta mis tahes meetmeid, mida ta peab vajalikuks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrusele (EL) nr 1092/2010 (finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta) [10].
Member States should be able to recognise the systemic risk buffer rate set by another Member State and apply that buffer rate to domestically authorised institutions for the exposures located in the Member State setting the buffer rate.
Liikmesriikidel peaks olema võimalik tunnustada teise liikmesriigi kehtestatud süsteemse riski puhvri määra ning kohaldada kõnealust puhvri määra riigisiseselt tegevusloa saanud krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes riskipositsioonide puhul, mis asuvad puhvri määra nõude kehtestanud liikmesriigis.
The Member State setting the buffer rate should also be able to ask the ESRB to issue a recommendation as referred to in Article 16 of Regulation (EU) No 1092/2010, addressed to one or more Member States which are in a position to recognise the systemic risk buffer rate recommending that they do so.
Liikmesriigil, kes kehtestab puhvri nõude, peaks samuti olema võimalik paluda Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul esitada ühele või mitmele liikmesriigile, kellel on võimalik süsteemse riski puhvrit tunnustada, määruse (EL) nr 1092/2010 artiklis 16 osutatud soovituse, et nad kõnealust puhvri nõuet tunnustaksid.
Such a recommendation is subject to the "comply or explain" rule set out in Article 3(2) and Article 17 of that Regulation.
Sellise soovituse suhtes kohaldatakse „täida või põhjenda täitmatajätmist” reeglit, mis on sätestatud nimetatud määruse artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 17.
It is appropriate that decisions of Member States on countercyclical buffer rates are coordinated as far as possible.
On asjakohane, et liikmesriikide otsused vastutsüklilise puhvri määrade kohta on võimalikult palju koordineeritud.
In that regard, the ESRB, if requested to do so by competent or designated authorities, could facilitate discussions between those authorities about setting proposed buffer rates, including relevant variables.
Sellega seoses saaks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu pädevate või määratud asutuste taotlusel lihtsustada nende asutuste vahelisi arutelusid kavandatud puhvri määra ja sealhulgas asjakohaste muutujate kindlaksmääramise üle.
Where a credit institution or investment firm fails to meet in full the combined buffer requirement, it should be subject to measures designed to ensure that it restores its levels of own funds in a timely manner.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda täielikult täita kombineeritud puhvri nõuet, peaks ta kohaldama meetmeid, millega tagatakse omavahendite taseme taastamine ettenähtud ajaks.
In order to conserve capital, it is appropriate to impose proportionate restrictions on discretionary distributions of profits, including dividend payments and payments of variable remuneration.
Selleks et säilitada kapitali, on asjakohane kehtestada proportsionaalsed piirangud kasumi täiendavatele väljamaksmisetele, sealhulgas dividendimaksed ja muutuvtasude maksed.