natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the purposes of this Article, the market value is the estimated amount for which the property would exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction.
Käesoleva artikli kohaldamisel on turuväärtus hinnanguline summa, millega saaks vara hindamiskuupäeval huvitatud ostja ja huvitatud müüja vahel üle anda turutingimustel tehtava tehingu alusel.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for other eligible collateral under the IRB Approach
Muu aktsepteeritud tagatise riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine sisereitingute meetodi puhul
Institutions shall use LGD* calculated in accordance with this paragraph and paragraph 2 as the LGD for the purposes of Chapter 3.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad 3. peatüki kohaldamisel LGD-na tegelikku makseviivitusest tingitud kahjumäära (LGD*), mis on arvutatud vastavalt käesolevale lõikele ja lõikele 2.
Where the ratio of the value of the collateral (C) to the exposure value (E) is below the required minimum collateralisation level of the exposure (C*) as laid down in Table 5, LGD* shall be the LGD laid down in Chapter 3 for uncollateralised exposures to the counterparty.
Kui tagatise väärtuse (C) suhe riskipositsiooni väärtusesse (E) jääb allapoole tabelis 5 sätestatud nõutavat riskipositsiooni minimaalset tagatuse taset (C*), võrdub LGD* 3. peatükis sätestatud vastaspoole vastu olevate tagamata nõuete makseviivitusest tingitud kahjumääraga.
For this purpose, institutions shall calculate the exposure value of the items listed in Article 166(8) to (10) by using a conversion factor or percentage of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
Sel eesmärgil arvutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud artikli 166 lõigetes 8–10 loetletud kirjete riskipositsiooni väärtuse kasutades kõnealustes lõigetes osutatud ümberhindlustegurite või protsendimäärade asemel ümberhindlustegurit või protsendimäära 100 %.
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** as laid down in Table 5, LGD* shall be that prescribed in Table 5.
Kui tagatise väärtuse suhe riskipositsiooni väärtusesse ületab tabelis 5 sätestatud teist kõrgemat piirmäära (C**), võrdub LGD* tabelis 5 sätestatuga.
Where the required level of collateralisation C** is not achieved in respect of the exposure as a whole, institutions shall consider the exposure to be two exposures — one corresponding to the part in respect of which the required level of collateralisation C** is achieved and one corresponding to the remainder.
Kui tagatuse nõutavat taset C** ei ole saavutatud riskipositsiooni kui terviku suhtes, käsitlevad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskipositsiooni kahe riskipositsioonina, millest üks vastab riskipositsiooni osale, mille puhul tagatise nõutav tase C** on saavutatud, ja teine vastab ülejäänud osale.
The applicable LGD* and required collateralisation levels for the secured parts of exposures are set out in Table 5 of this paragraph.
Riskipositsioonide tagatud osade puhul kohaldatav LGD* ja nõutavad tagatuse tasemed on sätestatud käesoleva lõike tabelis 5.
Minimum LGD for secured parts of exposures
Minimaalne makseviivitusest tingitud kahjumäär (LGD) riskipositsioonide tagatud osade puhul
LGD* for senior exposure
LGD* kõrgema nõudeõiguse järguga riskiposit-sioonide puhul
LGD* for subordinated exposures
LGD* allutatud riskiposit-sioonide puhul
Required minimum collateralisation level of the exposure (C*)
Riskipositsiooni puhul nõutav minimaalne tagatuse tase (C*)
Required minimum collateralisation level of the exposure (C**)
Riskipositsiooni puhul nõutav minimaalne tagatuse tase (C**)
Residential real estate/commercial real estate
Elamukinnisvara/ ärikinnisvara
As an alternative to the treatment set out in paragraphs 1 and 2, and subject to Article 124(2), institutions may assign a 50 % risk weight to the part of the exposure that is, within the limits set out in Article 125(2)(d) and Article 126(2)(d) respectively, fully collateralised by residential property or commercial immovable property situated within the territory of a Member State where all the conditions in Article 199(4) are met.
Alternatiivina lõigetes 1 ja 2 sätestatud käsitlusele, ning kui artikli 124 lõikest 2 ei tulene teisiti, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud määrata riskikaalu 50 % riskipositsiooni sellele osale, mis on vastavalt artikli 125 lõike 2 punktis d või artikli 126 lõike 2 punktis d sätestatud piirides täielikult tagatud liikmesriigi territooriumil asuva elamukinnisvara või ärikinnisvaraga, kui kõik artikli 199 lõikes 4 sätestatud tingimused on täidetud.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the case of mixed pools of collateral
Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine erinevat liiki tagatistest koosneva kogumi puhul
An institution shall calculate the value of LGD* that it shall use as the LGD for the purposes of Chapter 3 in accordance with paragraphs 2 and 3 where both the following conditions are met:
Krediidiasutus või investeerimisühing arvutab LGD* väärtuse, mida ta kasutab makseviivitusest tingitud kahjumäärana 3. peatüki kohaldamisel, vastavalt lõigetele 2 ja 3 juhul, kui mõlemad järgmised tingimused on täidetud:
the institution uses the IRB Approach to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts;
krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamiseks sisereitingute meetodit;
an exposure is collateralised by both financial collateral and other eligible collateral.
riskipositsioon on tagatud nii finantstagatise kui ka muu aktsepteeritud tagatisega.
Institutions shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure, obtained by applying the volatility adjustment as set out in Article 223(5) to the value of the exposure, into parts so as to obtain a part covered by eligible financial collateral, a part covered by receivables, a part covered by commercial immovable property collateral or residential property collateral, a part covered by other eligible collateral, and the unsecured part, as applicable.
Krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt nõutakse, et nad jagaksid volatiilsusega korrigeeritud riskipositsiooni väärtuse, mis on saadud kohaldades artikli 223 lõikes 5 sätestatud volatiilsuskoefitsienti riskipositsiooni väärtuse suhtes, osadeks nii, et vastavalt vajadusele moodustuks aktsepteeritud finantstagatisega kaetud osa, nõuetega kaetud osa, ärikinnisvara tagatisega või elamukinnisvara tagatisega kaetud osa, muu aktsepteeritud tagatisega kaetud osa ning tagamata osa.
Institutions shall calculate LGD* for each part of the exposure obtained in paragraph 2 separately in accordance with the relevant provisions of this Chapter.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutavad lõike 2 alusel saadud riskipositsiooni iga osa LGD* eraldi kooskõlas käesoleva peatüki asjakohaste sätetega.
Where the conditions set out in Article 212(1) are met, deposits with third party institutions may be treated as a guarantee by the third party institution.
Kui artikli 212 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud, võib kolmandast isikust krediidiasutuses või investeerimisühingus olevaid hoiuseid käsitleda kolmandast isikust krediidiasutuse või investeerimisühingu antud garantiina.
Where the conditions set out in Article 212(2) are met, institutions shall subject the portion of the exposure collateralised by the current surrender value of life insurance policies pledged to the lending institution to the following treatment:
Kui artikli 212 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud, kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud laenu andvale krediidiasutusele või investeerimisühingule panditud elukindlustuslepingute praeguse tagasiostuväärtusega tagatud riskipositsioonide osa suhtes järgmist käsitlust:
where the exposure is subject to the Standardised Approach, it shall be risk-weighted by using the risk weights specified in paragraph 3;
kui riskipositsiooni suhtes kohaldatakse standardmeetodit, kaalutakse see riskiga, kasutades lõikes 3 sätestatud riskikaale;
where the exposure is subject to the IRB Approach but not subject to the institution's own estimates of LGD, it shall be assigned an LGD of 40 %.
kui riskipositsiooni suhtes kohaldatakse sisereitingute meetodit, kuid mitte krediidiasutuse või investeerimisühingu enda sisehinnangut makseviivitusest tingitud kahjumäära kohta, määratakse sellele makseviivitusest tingitud kahjumäär 40 %.
In the event of a currency mismatch, institutions shall reduce the current surrender value in accordance with Article 233(3), the value of the credit protection being the current surrender value of the life insurance policy.
Valuutade mittevastavuse puhul vähendavad krediidiasutused ja investeerimisühingud praegust tagasiostuväärtust kooskõlas artikli 233 lõikega 3, kusjuures krediidiriski kaitse väärtus on elukindlustuslepingu praegune tagasiostuväärtus.
For the purposes of point (a) of paragraph 2, institutions shall assign the following risk weights on the basis of the risk weight assigned to a senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance:
Lõike 2 alapunkti a kohaldamisel määravad krediidiasutused ja investeerimisühingud järgmised riskikaalud võttes arvesse elukindlustust andva ettevõtja vastu olevatele kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata nõuetele määratud riskikaalud:
a risk weight of 20 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 20 %;
riskikaal 20 %, kui elukindlustust andva ettevõtja vastu olevatele kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata nõuetele on määratud riskikaal 20 %;
a risk weight of 35 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 50 %;
riskikaal 35 %, kui elukindlustust andva ettevõtja vastu olevatele kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata nõuetele on määratud riskikaal 50 %;
a risk weight of 70 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 100 %;
riskikaal 70 %, kui elukindlustust andva ettevõtja vastu olevatele kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata nõuetele on määratud riskikaal 100 %;
a risk weight of 150 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 150 %.
riskikaal 150 %, kui elukindlustust andva ettevõtja vastu olevatele kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata nõuetele on määratud riskikaal 150 %.
Institutions may treat instruments repurchased on request that are eligible under Article 200(c) as a guarantee by the issuing institution.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad emitendist krediidiasutuse või investeerimisühingu antud garantiina käsitleda neid nõudmise korral tagasiostetavaid instrumente, mis on aktsepteeritud artikli 200 punkti c kohaselt.
The value of the eligible credit protection shall be the following:
Aktsepteeritud krediidiriski kaitse väärtus on järgmine:
where the instrument will be repurchased at its face value, the value of the protection shall be that amount;
kui instrument ostetakse tagasi nimiväärtusega, on see kõnealuse krediidiriski kaitse väärtus;
where the instrument will be repurchased at market price, the value of the protection shall be the value of the instrument valued in the same way as the debt securities that meet the conditions in Article 197(4).
kui instrument ostetakse tagasi turuhinnaga, on krediidiriski kaitse väärtuseks instrumendi väärtus, mida on hinnatud samal viisil kui artikli 197 lõikes 4 sätestatud tingimustele vastavate võlaväärtpaberite väärtust.
For the purpose of calculating the effects of unfunded credit protection in accordance with this Sub-section, the value of unfunded credit protection (G) shall be the amount that the protection provider has undertaken to pay in the event of the default or non-payment of the borrower or on the occurrence of other specified credit events.
Selleks et arvutada kaudse krediidiriski kaitse mõju vastavalt käesolevale alajaole, on kaudse krediidiriski kaitse väärtus (G) summa, mille krediidiriski kaitse andja kohustub maksma laenuvõtja makseviivituse või makse tegemata jätmise korral või muude kindlaksmääratud krediidisündmuste toimumise korral.
In the case of credit derivatives which do not include as a credit event restructuring of the underlying obligation involving forgiveness or postponement of principal, interest or fees that result in a credit loss event the following shall apply:
Krediidituletisinstrumentide puhul, mis ei sisalda krediidisündmusena krediidiriski alusvaraks oleva võlainstrumendi restruktureerimist, mis hõlmab põhisumma, intressi või teenustasude kustutamist või edasilükkamist, mille tulemuseks on krediidikahju sündmus, kohaldatakse järgmist:
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, institutions shall reduce the value of the credit protection calculated under paragraph 1 by 40 %;
krediidiasutused ja investeerimisühingud vähendavad lõike 1 alusel arvutatud krediidiriski kaitse väärtust 40 % võrra, kui summa, mida krediidiriski kaitse andja on kohustunud maksma, ei ületa riskipositsiooni väärtust;
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is higher than the exposure value, the value of the credit protection shall be no higher than 60 % of the exposure value.
krediidiriski kaitse ei ületa 60 % riskipositsiooni väärtusest, kui summa, mida krediidiriski kaitse andja on kohustunud maksma, ületab riskipositsiooni väärtust.
Where unfunded credit protection is denominated in a currency different from that in which the exposure is denominated, institutions shall reduce the value of the credit protection by the application of a volatility adjustment as follows:
Kui kaudne krediidiriski kaitse on nomineeritud riskipositsioonist erinevas valuutas, vähendavad krediidiasutused ja investeerimisühingud krediidiriski kaitse väärtust volatiilsuskoefitsiendi kohaldamisega järgmiselt:
G* the amount of credit protection adjusted for foreign exchange risk,
G* krediidiriski kaitse väärtus, mida on korrigeeritud valuutariski arvessevõtmiseks;
G the nominal amount of the credit protection;
G krediidiriski kaitse nimiväärtus;
the volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection and the underlying obligation determined in accordance with paragraph 4.
volatiilsuskoefitsient krediidiriski kaitse ja alusvaraks oleva võlainstrumendi valuutade mis tahes mittevastavuse puhul, mis on määratud kindlaks vastavalt lõikele 4.
Where there is no currency mismatch Hfx is equal to zero.
Kui valuutade mittevastavust ei ole, on Hfx võrdne nulliga.
Institutions shall base the volatility adjustments for any currency mismatch on a 10 business day liquidation period, assuming daily revaluation, and may calculate them based on the Supervisory Volatility Adjustments approach or the Own Estimates Approach as set out in Articles 224 and 225 respectively.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võtavad valuutade mittevastavusest tulenevate volatiilsusega korrigeerimiste aluseks 10 tööpäeva pikkuse realiseerimisperioodi, eeldades igapäevast ümberhindlust, ning võivad arvutada need kas artiklis 224 sätestatud regulatiivsete volatiilsuskoefitsientide meetodi või artiklis 225 sätestatud sisehinnangutel põhineva meetodi alusel.
Institutions shall scale up the volatility adjustments in accordance with Article 226.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud korrigeerivad volatiilsuskoefitsiente ülespoole vastavalt artiklile 226.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the event of partial protection and tranching
Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine osalise krediidiriski kaitse ja riski erinevate nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise seeriatele ülekandmise korral
Where an institution transfers a part of the risk of a loan in one or more tranches, the rules set out in Chapter 5 shall apply.
Kui krediidisasutus või investeerimisühing kannab osa laenuga seotud riskist üle ühele või enamale väärtpaberistamise seeriale, kohaldatakse 5. peatükis sätestatud eeskirju.
Institutions may consider materiality thresholds on payments below which no payment shall be made in the event of loss to be equivalent to retained first loss positions and to give rise to a tranched transfer of risk.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad käsitleda maksete olulisuse piirmäärasid, millest väiksemas summas makset kahjujuhtumi korral ei tehta, võrdsena allesjäänud esimese järjekoha kahju positsioonidega ning selliselt, et need põhjustavad riski erineva nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise seeriatele ülekandmise.
Calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach
Riskiga kaalutud vara arvutamine standardmeetodi alusel
For the purposes of Article 113(3) institutions shall calculate the risk-weighted exposure amounts in accordance with the following formula:
Artikli 113 lõike 3 kohaldamisel arvutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskiga kaalutud vara vastavalt järgmisele valemile:
E the exposure value in accordance with Article 111; for this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be 100 % of its value rather than the exposure value indicated in Article 111(1);
E riskipositsiooni väärtus vastavalt artiklile 111; sel eesmärgil on I lisas loetletud bilansivälise kirje riskipositsiooni väärtus 100 % selle väärtusest, mitte artikli 111 lõikes 1 määratletud riskipositsiooni väärtus;
the amount of credit risk protection as calculated under Article 233(3) (G*) further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Section 5;
vastavalt artikli 233 lõikele 3 arvutatud krediidiriski kaitse väärtus (G*), mida on korrigeeritud lõpptähtaegade mis tahes mittevastavuse arvessevõtmiseks vastavalt 5. jaos sätestatule;
r the risk weight of exposures to the obligor as specified under Chapter 2;
r võlgniku vastu olevate nõuete riskikaal vastavalt 2. peatükis sätestatule;
g the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Chapter 2.
g krediidiriski kaitse andja vastu olevate nõuete riskikaal vastavalt 2. peatükis sätestatule.
Where the protected amount (GA) is less than the exposure (E), institutions may apply the formula specified in paragraph 1 only where the protected and unprotected parts of the exposure are of equal seniority.
Juhul kui kaitstud väärtus (GA) on riskipositsiooni väärtusest (E) väiksem, võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldada lõikes 1 sätestatud valemit ainult siis, kui riskipositsiooni kaitstud ja kaitsmata osad kuuluvad samasse nõudeõiguse järku.
Institutions may extend the treatment set out in Article 114(4) and (7) to exposures or parts of exposures guaranteed by the central government or central bank, where the guarantee is denominated in the domestic currency of the borrower and the exposure is funded in that currency.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad laiendada artikli 114 lõigetes 4 ja 7 sätestatud käsitlust riskipositsioonidele või riskipositsioonide osadele, millele on andnud garantii keskvalitsus või keskpank, kui garantii on nomineeritud laenuvõtja päritoluriigi valuutas ja riskipositsiooni rahastatakse kõnealuses valuutas.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the IRB Approach
Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine sisereitingute meetodi alusel
For the covered portion of the exposure value (E), based on the adjusted value of the credit protection GA, the PD for the purposes of Section 4 of Chapter 3 may be the PD of the protection provider, or a PD between that of the borrower and that of the guarantor where a full substitution is deemed not to be warranted.
Riskipositsiooni väärtuse (E) kaetud osa puhul (krediidiriski kaitse korrigeeritud väärtuse GA alusel) võib makseviivituse tõenäosus 3. peatüki 4. jao kohaldamisel olla krediidiriski kaitse andja makseviivituse tõenäosus või laenuvõtja ja garantii andja vaheline makseviivituse tõenäosus, kui täielik asendamine ei ole tagatud.
In the case of subordinated exposures and non-subordinated unfunded protection, the LGD to be applied by institutions for the purposes of Section 4 of Chapter 3 may be that associated with senior claims.
Allutatud riskipositsioonide ja allutamata kaudse krediidiriski kaitse puhul võib krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt rakendatav makseviivitusest tingitud kahjumäär 3. peatüki 4. jao kohaldamisel olla kõrgema nõudeõiguse järguga nõuetele vastav makseviivitusest tingitud kahjumäär.
For any uncovered portion of the exposure value (E) the PD shall be that of the borrower and the LGD shall be that of the underlying exposure.
Riskipositsiooni väärtuse (E) katmata osa puhul on makseviivituse tõenäosus laenuvõtja makseviivituse tõenäosus ja makseviivitusest tingitud kahjumäär on aluspositsiooni makseviivitusest tingitud kahjumäär.
For the purposes of this Article, GA is the value of G* as calculated under Article 233(3) further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Section 5.
Käesoleva artikli kohaldamisel on GA see G* väärtus, mis on arvutatud vastavalt artikli 233 lõikele 3 ja mida on korrigeeritud lõpptähtaegade mis tahes mittevastavuse arvessevõtmiseks vastavalt 5. jaos sätestatule.
E is the exposure value determined in accordance with Section 5 of Chapter 3.
E on riskipositsiooni väärtus, mis on kindlaksmääratud vastavalt 3. peatüki 5. jaole.
Maturity mismatches
Lõpptähtaegade mittevastavus
Maturity mismatch
Lõpptähtaegade mittevastavus
For the purpose of calculating risk-weighted exposure amounts, a maturity mismatch occurs when the residual maturity of the credit protection is less than that of the protected exposure.
Riskiga kaalutud vara arvutamisel esineb lõpptähtaegade mittevastavus siis, kui krediidiriski kaitse järelejäänud tähtaeg on kaitstava riskipositsiooni omast lühem.
Where protection has a residual maturity of less than three months and the maturity of the protection is less than the maturity of the underlying exposure that protection does not qualify as eligible credit protection.
Kui krediidiriski kaitse järelejäänud tähtaeg on vähem kui kolm kuud ja selle lõpptähtaeg on lühem kui aluspositsiooni lõpptähtaeg, siis ei kvalifitseeru krediidiriski kaitse aktsepteeritud krediidiriski kaitsena.
Where there is a maturity mismatch the credit protection shall not qualify as eligible where either of the following conditions is met:
Lõpptähtaegade mittevastavuse korral ei kvalifitseeru krediidiriski kaitse aktsepteeritud krediidiriski kaitsena, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud:
the original maturity of the protection is less than 1 year;
krediidiriski kaitse esialgne tähtaeg on vähem kui üks aasta;
the exposure is a short term exposure specified by the competent authorities as being subject to a one-day floor rather than a one-year floor in respect of the maturity value (M) under Article 162(3).
riskipositsioon on lühiajalise riskipositsioon, mille puhul pädevad asutused on määranud lõpptähtaja väärtusele (M) üheaastase alampiiri kohaldamise asemel ühepäevase alampiiri vastavalt artikli 162 lõikele 3.
Maturity of credit protection
Krediidiriski kaitse lõpptähtaeg
Subject to a maximum of five years, the effective maturity of the underlying shall be the longest possible remaining time before the obligor is scheduled to fulfil its obligations.
Alusvara tegelik lõpptähtaeg, mille suhtes kohaldatakse viieaastast ülempiiri, on pikim võimalik järelejäänud aeg enne seda, kui võlgnik peab plaanijärgselt täitma oma kohustused.
Subject to paragraph 2, the maturity of the credit protection shall be the time to the earliest date at which the protection may terminate or be terminated.
Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, on krediidiriski kaitse lõpptähtaeg aeg kuni varaseima kuupäevani, millal krediidiriski kaitse võib lõppeda või millal selle võib lõpetada.