natgillin/translations-raw huggingface dataset:
separately for the trading and the non-trading book, the following information:
alljärgnev teave, kauplemisportfelli ja kauplemisportfelli mittekuuluva kohta eraldi:
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased and the associated capital requirements, broken down between securitisation and re-securitisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk-weight or capital requirement bands, for each capital requirements approach used;
hallatavate või ostetud väärtpaberistamise positsioonide kogusumma ning nendega seotud omavahendite nõuded, esitatuna väärtpaberistamisest ja edasiväärtpaberistamisest tulenevate riskipositsioonide kaupa, riskikaalude või omavahendite nõuete mõistlike vahemike kaupa ning omavahendite nõuete arvutamise meetodite kaupa;
the aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to the exposure before and after hedging/insurance and the exposure to financial guarantors, broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name;
hallatavate või ostetud edasiväärtpaberistamisest tulenev koguriskipositsioon, esitatuna vastavalt riskipositsioonidele enne ja pärast maandamist/kindlustamist ning nõuetele rahalise garantii andjate kaupa, garantii andjate krediidivõime kategooriate või garantii andjate nimede kaupa;
for the non-trading book and regarding exposures securitised by the institution, the amount of impaired/past due assets securitised and the losses recognised by the institution during the current period, both broken down by exposure type;
kauplemisportfelli mittekuuluvate ja krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt väärtpaberistatud riskipositsioonide kohta: allahinnatud/tähtajaks tasumata väärtpaberistatud vara summa ja krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks jooksva perioodi jooksul realiseerunud kahjum, mõlemad riskipositsioonide liikide kaupa;
for the trading book, the total outstanding exposures securitised by the institution and subject to a capital requirement for market risk, broken down into traditional/synthetic and by exposure type;
kauplemisportfelli kohta: krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt väärtpaberistatud selliste tagasimaksmata nõuete kogusumma, mille suhtes kohaldatakse tururiski omavahendite nõuet, esitatuna eraldi traditsiooniliste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta ning riskipositsioonide liikide kaupa;
where applicable, whether the institution has provided support within the terms of Article 248(1) and the impact on own funds.
vajaduse korral, kas krediidiasutus või investeerimisühing on andnud toetust artikli 248 lõike 1 kohaselt ning selle mõju omavahenditele.
Article 450
Artikkel 450
Institutions shall disclose at least the following information, regarding the remuneration policy and practices of the institution for those categories of staff whose professional activities have a material impact on its risk profile:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud avalikustavad vähemalt alljärgneva teabe krediidiasutuse või investeerimisühingu nende töötajate kategooriate suhtes rakendatava tasustamispoliitika ja -tavade kohta, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili:
information concerning the decision-making process used for determining the remuneration policy, as well as the number of meetings held by the main body overseeing remuneration during the financial year, including, if applicable, information about the composition and the mandate of a remuneration committee, the external consultant whose services have been used for the determination of the remuneration policy and the role of the relevant stakeholders;
teave tasustamispoliitika kindlaksmääramiseks kasutatava otsustusprotsessi kohta ja samuti tasustamise üle järelevalvet teostava peamise juhtorgani koosolekute arv majandusaasta jooksul, sealhulgas vajaduse korral teave töötasukomisjoni koosseisu ja volituste kohta, teave väliskonsultandi kohta, kelle teenuseid kasutati tasustamispoliitika kindlaksmääramisel, ning teave asjaomaste sidusrühmade rolli kohta;
the most important design characteristics of the remuneration system, including information on the criteria used for performance measurement and risk adjustment, deferral policy and vesting criteria;
tasustamissüsteemi ülesehituse kõige olulisemad tunnused, sealhulgas teave töötulemuste mõõtmiseks kasutatavate kriteeriumide ja riske arvestava korrigeerimise kriteeriumide, edasilükkamise põhimõtete ja asjaomase nõudeõiguse tekkimise kriteeriumide kohta;
the ratios between fixed and variable remuneration set in accordance with Article 94(1)(g) of Directive 2013/36/EU;
fikseeritud töötasu ja muutuvtasu vaheline suhe, mis on määratud vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 94 lõike 1 punktile g;
information on the performance criteria on which the entitlement to shares, options or variable components of remuneration is based;
teave tulemuskriteeriumide kohta, millel põhineb aktsiate, optsioonide või töötasu muutuva osa saamise õigus;
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by senior management and members of staff whose actions have a material impact on the risk profile of the institution, indicating the following:
kvantitatiivne koondteave tasustamise kohta kõrgema juhtkonna ja selliste töötajate lõikes, kelle tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili, mis sisaldab järgmist:
the amounts of deferred remuneration awarded during the financial year, paid out and reduced through performance adjustments;
majandusaasta jooksul määratud edasilükatud töötasu summa, mis on välja makstud ja mida on vähendatud töötulemustest lähtuvalt;
new sign-on and severance payments made during the financial year, and the number of beneficiaries of such payments;
majandusaasta jooksul makstud tööleasumis- ja lahkumistasude määrad ja selliste tasude saajate arv;
the amounts of severance payments awarded during the financial year, number of beneficiaries and highest such award to a single person;
majandusaasta jooksul makstud lahkumistasude suurus, selliste tasude saajate arv ning suurim ühele isikule makstud tasu;
the number of individuals being remunerated EUR 1 million or more per financial year, for remuneration between EUR 1 million and EUR 5 million broken down into pay bands of EUR 500000 and for remuneration of EUR 5 million and above broken down into pay bands of EUR 1 million;
isikute arv, kelle tasu majandusaasta jooksul on üks miljon eurot või rohkem, kusjuures tasu puhul, mille summa on ühe ja viie miljoni euro vahel, jagatakse isikud 500000 euro suurustesse palgajärkudesse, ning viie miljoni eurose või suurema tasu puhul 1 miljoni euro suurustesse palgajärkudesse.
upon demand from the Member State or competent authority, the total remuneration for each member of the management body or senior management.
juhtorgani või kõrgema juhtkonna iga liikme kogu hüvitispakett liikmesriigi või pädeva asutuse taotluse korral.
For institutions that are significant in terms of their size, internal organisation and the nature, scope and the complexity of their activities, the quantitative information referred to in this Article shall also be made available to the public at the level of members of the management body of the institution.
Oma suuruselt, sisemiselt korralduselt ning tegevuse laadilt, ulatuselt ja keerukuselt märkimisväärsed krediidiasutused ja investeerimisühingud teevad kvantitatiivse teabe, millele on osutatud käesolevas artiklis, avalikkusele kättesaadavaks ka krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtorgani liikmete tasandil.
Institutions shall comply with the requirements set out in this Article in a manner that is appropriate to their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities and without prejudice to Directive 95/46/EC.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud täidavad käesolevas artiklis sätestatud nõudeid viisil, mis vastab nende krediidiasutuste ja investeerimisühingute suurusele, sisemisele korraldusele ning nende tegevuse laadile, ulatusele ja keerukusele, ilma et see piiraks direktiivi 95/46/EÜ kohaldamist.
Article 451
Artikkel 451
Leverage
Finantsvõimendus
Institutions shall disclose the following information regarding their leverage ratio calculated in accordance with Article 429 and their management of the risk of excessive leverage:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud avalikustavad järgmise teabe seoses oma finantsvõimenduse määraga, mis on arvutatud kooskõlas artikliga 429, ja ülemäärase finantsvõimenduse riski juhtimisega:
the leverage ratio and how the institution applies Article 499(2) and (3);
finantsvõimenduse määr ning see, kuidas krediidiasutus või investeerimisühing kohaldab artikli 499 lõikeid 2 ja 3;
a breakdown of the total exposure measure as well as a reconciliation of the total exposure measure with the relevant information disclosed in published financial statements;
kogu riskipositsiooni näitaja jaotumine ja samuti andmed kogu riskipositsiooni näitaja vastavusseviimise kohta avalikustatud finantsaruannetes esitatud asjaomaste andmetega;
where applicable, the amount of derecognised fiduciary items in accordance with Article 429(11);
artikli 429 lõike 11 kohaselt väljajäetud usaldusvarade hulk, kui see on kohaldatav;
a description of the processes used to manage the risk of excessive leverage;
ülemäärase finantsvõimenduse riski juhtimiseks kasutatavate protsesside kirjeldus;
a description of the factors that had an impact on the leverage ratio during the period to which the disclosed leverage ratio refers.
nende tegurite kirjeldus, millel oli mõju finantsvõimenduse määrale perioodil, millele avalikustatud finantsvõimenduse määr osutab.
EBA shall develop draft implementing technical standards to determine the uniform disclosure template for the disclosure referred to in paragraph 1 and the instructions on how to use such template.
EBA töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks lõikes 1 osutatud avalikustamiseks ühtne avalikustamise vorm ning juhised sellise vormi kasutamiseks.
EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 30 June 2014.
EBA esitab kõnealused rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile 30. juuniks 2014.
QUALIFYING REQUIREMENTS FOR THE USE OF PARTICULAR INSTRUMENTS OR METHODOLOGIES
TEATAVATE INSTRUMENTIDE VÕI METOODIKATE KASUTAMISE AKTSEPTEERITAVUSE TINGIMUSED
Article 452
Artikkel 452
Use of the IRB Approach to credit risk
Sisereitingute meetodi kasutamine krediidiriski puhul
Institutions calculating the risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach shall disclose the following information:
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes arvutavad riskiga kaalutud vara sisereitingute meetodi alusel, avalikustavad järgmise teabe:
the competent authority's permission of the approach or approved transition;
pädeva asutuse luba meetodi kasutamiseks või määratud üleminekuaeg;
an explanation and review of:
järgneva selgitus ja ülevaade:
the structure of internal rating systems and relation between internal and external ratings;
sisereitingusüsteemide struktuur ning sise- ja välisreitingute suhe;
the use of internal estimates other than for calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Part Three, Title II, Chapter 3;
sisemiste hinnangute kasutamine muudel juhtudel kui riskiga kaalutud vara arvutamine vastavalt III osa II jaotise 3. peatükile;
the process for managing and recognising credit risk mitigation;
krediidiriski maandamise juhtimise ja arvessevõtmise protsess;
a description of the internal ratings process, provided separately for the following exposure classes:
sisese reitingu andmise protsessi kirjeldus, mis on esitatud eraldi järgmiste riskipositsiooni klasside kohta:
corporate, including SMEs, specialised lending and purchased corporate receivables;
äriühingud, sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, eriotstarbelised laenud ja äriühingute vastu olevad ostetud nõuded;
retail, for each of the categories of exposures to which the different correlations in Article 154(1) to (4) correspond;
jaenõuded iga sellise riskipositsiooni kategooria kohta, millele vastavad erinevad artikli 154 lõigetes 1 kuni 4 sätestatud korrelatsioonid;
equities;
omakapitali investeeringud;
the exposure values for each of the exposure classes specified in Article 147.
riskipositsiooni väärtused iga artiklis 147 sätestatud riskipositsiooni klassi kohta.
Exposures to central governments and central banks, institutions and corporates where institutions use own estimates of LGDs or conversion factors for the calculation of risk-weighted exposure amounts shall be disclosed separately from exposures for which the institutions do not use such estimates;
Nõuded keskvalitsuste ja keskpankade, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning äriühingute vastu, kui krediidiasutused ja investeerimisühingud kasutavad riskiga kaalutud vara arvutamiseks makseviivitusest tingitud kahjumäära või ümberhindlusteguri sisehinnanguid, avalikustatakse eraldi riskipositsioonidest, mille puhul krediidiasutused ja investeerimisühingud selliseid hinnanguid ei kasuta;
for each of the exposure classes central governments and central banks, institutions, corporate and equity, and across a sufficient number of obligor grades (including default) to allow for a meaningful differentiation of credit risk, institutions shall disclose:
krediidiasutused ja investeerimisühingud avalikustavad krediidiriski usaldusväärseks eristamiseks iga riskipositsiooni klassi (keskvalitsuste ja keskpankade, krediidiasutuste ja investeerimisühingute, äriühingute ja omakapitali) ja piisava hulga võlgniku reitinguklasside (sealhulgas makseviivituses olevate) kohta järgmise teabe:
the total exposures, including for the exposure classes central governments and central banks, institutions and corporate, the sum of outstanding loans and exposure values for undrawn commitments; and for equities the outstanding amount;
kõik riskipositsioonid, sealhulgas selliste riskipositsiooni klasside nagu keskvalitsused ja keskpangad, krediidiasutused ja investeerimisühingud ja äriühingud puhul tagasimaksmata laenude ja kasutamata krediidilimiitide riskipositsioonide väärtuse summa; ning omakapitali puhul tagasimaksmata summa;
the exposure-weighted average risk weight;
riskipositsiooni kaalutud keskmine riskikaal;
for the institutions using own estimates of conversion factors for the calculation of risk-weighted exposure amounts, the amount of undrawn commitments and exposure-weighted average exposure values for each exposure class;
riskiga kaalutud vara arvutamisel ümberhindlustegurite sisehinnanguid kasutavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul kasutamata krediidilimiidid ja riskipositsiooni kaalutud keskmised riskipositsiooni väärtused iga riskipositsiooni klassi kohta;
For the retail exposure class and for each of the categories set out in point (c)(iv), either the disclosures outlined in point (e) (if applicable, on a pooled basis), or an analysis of exposures (outstanding loans and exposure values for undrawn commitments) against a sufficient number of EL grades to allow for a meaningful differentiation of credit risk (if applicable, on a pooled basis);
jaenõuete riskipositsiooni klassi ja iga punkti c alapunktis iv sätestatud kategooria puhul kas punktis e sätestatud avalikustamised (vajadusel kogumi alusel) või riskipositsioonide analüüs (tagasimaksmata laenud ja kasutamata krediidilimiitide riskipositsiooni väärtused) piisava arvu oodatava kahju määra reitinguklasside põhjal krediidiriski usaldusväärseks eristamiseks (vajadusel kogumi alusel);
the actual specific credit risk adjustments in the preceding period for each exposure class (for retail, for each of the categories as set out in point (c)(iv)) and how they differ from past experience;
eelneval perioodil tehtud tegelikud spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised iga riskipositsiooni klassi kohta (jaenõuete puhul iga punkti c alapunktis iv sätestatud kategooria kohta) ja nende erinevus varasematest tulemustest;
a description of the factors that impacted on the loss experience in the preceding period (for example, has the institution experienced higher than average default rates, or higher than average LGDs and conversion factors);
selliste tegurite kirjeldus, mis mõjutasid kahjumit eelneval perioodil (näiteks kas krediidiasutusel või investeerimisühingul on esinenud keskmisest kõrgemaid makseviivituse määrasid või keskmisest kõrgemaid makseviivitusest tingitud kahjusid või ümberhindlustegureid);
the institution's estimates against actual outcomes over a longer period.
krediidiasutuse või investeerimisühingu hinnangud pikaaegsete tegelike tulemustega võrreldes.
At a minimum, this shall include information on estimates of losses against actual losses in each exposure class (for retail, for each of the categories as set out in point (c)(iv) over a period sufficient to allow for a meaningful assessment of the performance of the internal rating processes for each exposure class (for retail for each of the categories as set out in point (c)(iv). Where appropriate, the institutions shall further decompose this to provide analysis of PD and, for the institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors, LGD and conversion factor outcomes against estimates provided in the quantitative risk assessment disclosures set out in this Article;
Kõnealune teave peab sisaldama vähemalt andmeid kahjuhinnangute võrdluse kohta tegelike kahjudega igas riskipositsiooni klassis (jaenõuete puhul igas punkti c alapunktis iv sätestatud kategoorias) piisavalt pika perioodi jooksul, et saaks anda usaldusväärse hinnangu iga riskipositsiooni klassi siseste reitingu andmise protsesside toimimise kohta (jaenõuete puhul iga punkti c alapunktis iv sätestatud kategooria kohta). Vajaduse korral peab krediidiasutus või investeerimisühing seda teavet laiendama ja esitama makseviivituse tõenäosuse analüüsi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes kasutavad makseviivituses tingitud kahjumäära ja/või ümberhindlustegurite sisehinnanguid, makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite tulemused võrreldes kvantitatiivse riskihindamise kohta avalikustatud teabes antud hinnangutega, mis on sätestatud käesolevas artiklis;
for all exposure classes specified in Article 147 and for each category of exposure to which the different correlations in Article 154 (1) to (4) correspond:
kõigi artiklis 147 täpsustatud riskipositsioonide klasside ja iga riskipositsiooni kategooria puhul, millele vastavad erinevad artikli 154 lõigetes 1 kuni 4 sätestatud korrelatsioonid:
for the institutions using own LGD estimates for the calculation of risk-weighted exposure amounts, the exposure-weighted average LGD and PD in percentage for each relevant geographical location of credit exposures;
riskiga kaalutud vara arvutamisel makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnanguid kasutavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul riskiga kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär ja makseviivituse tõenäosus protsentides krediidiriski positsioonide iga asjakohase geograafilise asukoha puhul;
for the institutions that do not use own LGD estimates, the exposure-weighted average PD in percentage for each relevant geographical location of credit exposures.
krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes ei kasuta makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangut, riskipositsiooni kaalutud keskmine makseviivituse tõenäosus protsentides krediidiriski positsioonide iga asjakohase geograafilise asukoha puhul.
For the purposes of point (c), the description shall include the types of exposure included in the exposure class, the definitions, methods and data for estimation and validation of PD and, if applicable, LGD and conversion factors, including assumptions employed in the derivation of these variables, and the descriptions of material deviations from the definition of default as set out in Article 178, including the broad segments affected by such deviations.
Punkti c kohaldamisel sisaldab kirjeldus riskipositsiooni klassis olevate riskipositsioonide liike, määratlusi, makseviivituse tõenäosust ning vajaduse korral makseviivitusest tingitud kahjumäära ja ümberhindlustegurite hindamise ja valideerimise meetodeid ja andmeid selleks, sealhulgas oletusi, mida on kasutatud nimetatud muutujate saamiseks, ning kirjeldusi oluliste kõrvalekallete kohta makseviivituse määratlusest vastavalt artiklis 178 sätestatule, sealhulgas ulatuslikke segmente, mida kõnealused kõrvalekalded mõjutavad.
For the purposes of point (j), the relevant geographical location of credit exposures means exposures in the Member States in which the institution has been authorised and Member States or third countries in which institutions carry out activities through a branch or a subsidiary.
Punkti j kohaldamisel tähendab krediidiriski positsioonide asjakohane geograafiline asukoht riskipositsioone neis liikmesriikides, milles krediidiasutusele või investeerimisühingule on antud tegevusluba, ning liikmesriike või kolmandaid riike, kus krediidiasutused ja investeerimisühingud teostavad tegevusi filiaali või tütarettevõtja kaudu.
Article 453
Artikkel 453
Use of credit risk mitigation techniques
Krediidiriski maandamise tehnikate kasutamine
The institutions applying credit risk mitigation techniques shall disclose the following information:
Krediidiriski maandamise tehnikaid kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud avalikustavad järgmise teabe:
the policies and processes for, and an indication of the extent to which the entity makes use of, on- and off-balance sheet netting;
üksuse poolt kasutatavate bilansilise ja bilansivälise tasaarvestuse kasutamise põhimõtted ja protsessid ning nende kasutamise ulatuse äranäitamine;
the policies and processes for collateral valuation and management;
tagatise hindamise ja juhtimise põhimõtted ja protsessid;
a description of the main types of collateral taken by the institution;
krediidiasutuse või investeerimisühingu võetud tagatise põhiliikide kirjeldus;
the main types of guarantor and credit derivative counterparty and their creditworthiness;
garantii andjate ja krediidituletisinstrumendi vastaspoolte peamised liigid ja nende krediidikvaliteet;
information about market or credit risk concentrations within the credit mitigation taken;
teave selliste turu- või krediidiriski kontsentreerumiste kohta, mis tuleneb krediidiriski maandamisest;
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach or the IRB Approach, but not providing own estimates of LGDs or conversion factors in respect of the exposure class, separately for each exposure class, the total exposure value (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered — after the application of volatility adjustments — by eligible financial collateral, and other eligible collateral;
krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul, kes arvutavad riskiga kaalutud varasid vastavalt standardmeetodile või sisereitingute meetodile, kuid ei anna makseviivitusest tingitud kahjumäära või ümberhindlusteguri sisehinnanguid riskipositsiooni klassi kohta iga klassi kohta eraldi, kogu riskipositsioon (vajadusel pärast bilansilist või bilansivälist tasaarvestust), mis on kaetud (pärast volatiilsusega korrigeerimisi) aktsepteeritud finantstagatisega ja muu aktsepteeritud tagatisega;
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach or the IRB Approach, separately for each exposure class, the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees or credit derivatives.
krediidiasutuste või investeerimisühingute puhul, kes arvutavad riskiga kaalutud vara vastavalt standardmeetodile või sisereitingute meetodile, iga riskipositsiooni klassi kohta eraldi, kogu riskipositsioon (vajaduse korral pärast bilansilist või bilansivälist tasaarvestust), mis on kaetud garantiide või krediidituletisinstrumentidega.
For the equity exposure class, this requirement applies to each of the approaches provided in Article 155.
Omakapitali investeeringute riskipositsiooni klassi puhul kohaldatakse seda nõuet iga artiklis 155 sätestatud meetodi suhtes.