natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Maturity mismatches shall be treated as specified in Chapter 4.
Lõpptähtaegade mittevastavusi käsitletakse vastavalt 4. peatükis sätestatule.
PD of an exposure shall be at least 0,03 %.
Nõude makseviivituse tõenäosus on vähemalt 0,03 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100 %.
Makseviivituses olevate võlgnike või tehingupõhise meetodi puhul makseviivituses olevate nõuete makseviivituse tõenäosus on 100 %.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Ostetud nõuete lahjendusriskile määratakse selline makseviivituse tõenäosus, mis on võrdne lahjendusriskile antud oodatava kahju määra hinnanguga.
If an institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a manner the competent authorities consider to be reliable, the PD estimate may be used.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing suudab jaotada oma ostetud nõuetest tulenevale lahjendusriskile antud oodatava kahju määra hinnangud makseviivituse tõenäosusteks ja makseviivitusest tingitud kahjumääradeks viisil, mida pädevad asutused peavad usaldusväärseks, võib kasutada makseviivituse tõenäosuse hinnangut.
Unfunded credit protection may be taken into account by adjusting PDs subject to Article 164(2).
Arvesse võib võtta kaudset krediidiriski kaitset, korrigeerides makseviivituse tõenäosusi vastavalt artikli 164 lõikele 2.
For dilution risk, in addition to the protection providers referred to in Article 201(1)(g), the seller of the purchased receivables is eligible if the conditions set out in Article 160(4) are met.
Lahjendusriski puhul on lisaks artikli 201 lõike 1 punktis g osutatud krediidiriski kaitse andjatele krediidiriski kaitse andjana aktsepteeritud ka ostetud nõuete müüja, kui täidetud on artikli 160 lõikes 4 sätestatud tingimused.
Institutions shall provide own estimates of LGDs subject to requirements as specified in Section 6 and permission of the competent authorities granted in accordance with Article 143.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud koostavad makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangud kooskõlas 6. jaos sätestatud nõuetega, olles selleks eelnevalt saanud pädevatelt asutustelt artikli 143 kohase loa.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75 % shall be used.
Ostetud nõuete lahjendusriski puhul kasutatav makseviivitusest tingitud kahjumäär on 75 %.
If an institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the institution may use its own LGD estimate.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing suudab jaotada oma ostetud nõuetest tulenevale lahjendusriskile antud oodatava kahju määra hinnangud makseviivituse tõenäosusteks ja makseviivitusest tingitud kahjumääradeks usaldusväärsel viisil, võib see krediidiasutus või investeerimisühing kasutada makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangut.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to requirements as specified in Article 183(1), (2) and (3) and permission of the competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
Kaudset krediidiriski kaitset võib aktsepteerituna arvesse võtta, korrigeerides makseviivituse tõenäosuse või makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnanguid vastavalt artikli 183 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele, kui pädevad asutused on andnud loa kõnealuse krediidiriski kaitse arvessevõtmiseks kas üksiku nõude või nõuete kogumi puhul.
For the purposes of Article 154(2), the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider referred to in Article 153(3) shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Artikli 154 lõike 2 kohaldamisel on artikli 153 lõikes 3 osutatud krediidiriski kaitse andja vastu oleva võrreldava otsese nõude makseviivitusest tingitud kahjumäär kas garantii andja riskimaanduseta instrumendiga seotud makseviivitusest tingitud kahjumäär või võlgniku riskimaanduseta instrumendiga seotud makseviivitusest tingitud kahjumäär olenevalt sellest, kas juhul, kui nii garantii andja kui ka võlgniku puhul tekib maandatud tehingu kehtivusaja jooksul makseviivitus, sõltub sissenõutav summa olemasolevate tõendite ja garantii struktuuri kohaselt garantii andja või võlgniku finantsseisundist.
The exposure weighted average LGD for all retail exposures secured by residential property and not benefiting from guarantees from central governments shall not be lower than 10 %.
Kõigi elamukinnisvaraga tagatud jaenõuete puhul, millel puudub keskvalitsuse garantii, peab nõuete suurustega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär olema vähemalt 10 %.
The exposure weighted average LGD for all retail exposures secured by commercial immovable property and not benefiting from guarantees from central governments shall not be lower than 15 %.
Kõigi ärikinnisvaraga tagatud jaenõuete puhul, millel puudub keskvalitsuse garantii, peab nõuete suurustega kaalutud keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär olema vähemalt 15 %.
Based on the data collected under Article 101 and taking into account forward-looking property market developments and any other relevant indicators, the competent authorities shall periodically, and at least annually, assess whether the minimum LGD values in paragraph 4 of this Article are appropriate for exposures secured by residential or commercial immovable property located in their territory.
Tuginedes artikli 101 kohaselt kogutud andmetele ja võttes arvesse kinnisvaraturu arenguprognoose ning kõiki muid asjakohaseid näitajaid, hindavad pädevad asutused regulaarselt ja vähemalt üks kord aastas, kas käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtused on asjakohased nõuete puhul, mis on tagatud nende territooriumil asuva elamu- või ärikinnisvaraga.
Competent authorities may, where appropriate on the basis of financial stability considerations, set higher minimum values of exposure weighted average LGD for exposures secured by property in their territory.
Vajaduse korral võivad pädevad asutused finantsstabiilsuse kaalutlustest lähtudes kehtestada oma territooriumil asuva kinnisvaraga tagatud nõuete jaoks kõrgemad nõuete suurustega kaalutud keskmiste makseviivitusest tingitud kahjumäärade miinimumväärtused.
Competent authorities shall notify EBA of any changes to the minimum LGD values that they make in accordance with the first subparagraph and EBA shall publish these LGD values.
Pädevad asutused teavitavad EBAd kõikidest makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste muudatustest, mida nad teevad kooskõlas esimese lõiguga, ning EBA avaldab need makseviivitusest tingitud kahjumäärade väärtused.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher minimum LGD values.
EBA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada tingimused, mida pädevad asutused võtavad arvesse kõrgemate makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste määramisel.
The institutions of one Member State shall apply the higher minimum LGD values that have been determined by the competent authorities of another Member State to exposures secured by property located in that Member State.
Ühe liikmesriigi krediidiasutused ja investeerimisühingud kohaldavad oma nõuete suhtes, mis on tagatud teises liikmesriigis asuva kinnisvaraga, selliseid kõrgemaid makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtusi, mille on määranud teise liikmesriigi pädevad asutused.
Equity exposures subject to PD/LGD method
Riskiparameetritel põhineva meetodi kohaselt käsitletavad omakapitali investeeringud
Equity exposures subject to the PD/LGD method
Riskiparameetritel põhineva meetodi kohaselt käsitletavad omakapitali investeeringud
PDs shall be determined according to the methods for corporate exposures.
Makseviivituse tõenäosused määratakse vastavalt äriühingute vastu olevate nõuete puhul kohaldatavatele meetoditele.
The following minimum PDs shall apply:
Kohaldatakse järgmisi minimaalseid maksviivituse tõenäosusi:
0,40 % for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in Article 155(2);
0,09 % börsil mittekaubeldavate omakapitali investeeringute puhul, kui tulu investeeringust põhineb regulaarsetel ja perioodilistel rahavoogudel, mis ei ole saadud kapitali kasvutulust; c) 0,40 % börsil kaubeldavate omakapitali investeeringute puhul, mis sisaldavad artikli 155 lõikes 2 sätestatud muid lühikesi positsioone;
1,25 % for all other equity exposures including other short positions as set out in Article 155(2).
1,25 % kõigi muude omakapitali investeeringute puhul, mis sisaldavad artikli 155 lõikes 2 sätestatud muid lühikesi positsioone.
Private equity exposures in sufficiently diversified portfolios may be assigned an LGD of 65 %.
Piisavalt diversifitseeritud portfellide koosseisu kuuluvate börsivälistesse ettevõtetesse tehtud omakapitali investeeringute puhul võib kasutada makseviivitusest tingitud kahjumäära 65 %.
All other such exposures shall be assigned an LGD of 90 %.
Kõikide muude selliste investeeringute makseviivitusest tingitud kahjumääraks määratakse 90 %.
M assigned to all exposures shall be five years.
Kõikidele riskipositsioonidele määratakse lõpptähtajaks (M) viis aastat.
Exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures
Nõuded äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning keskvalitsuste ja keskpankade vastu ja jaenõuded
Unless noted otherwise, the exposure value of on-balance sheet exposures shall be the accounting value measured without taking into account any credit risk adjustments made.
Kui ei ole sätestatud teisiti, on bilansis kajastatud varast tuleneva riskipositsiooni väärtus tema bilansiline väärtus ilma võimalikke tehtud krediidiriskiga korrigeerimisi sealjuures arvesse võtmata.
This rule also applies to assets purchased at a price different than the amount owed.
Seda eeskirja kohaldatakse ka varade suhtes, mis on ostetud võlgnetavast summast erineva hinnaga.
For purchased assets, the difference between the amount owed and the accounting value remaining after specific credit risk adjustments have been applied that has been recorded on the balance-sheet of the institutions when purchasing the asset is denoted discount if the amount owed is larger, and premium if it is smaller.
Ostetud varade puhul käsitletakse erinevust võlgnetava summa ja bilansilise väärtuse, mis on kajastatud vara ostmisel krediidiasutuse või investeerimisühingu bilansis ja mille suhtes on kohaldatud spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi, vahel allahindlusena, kui võlgnetav summa on suurem, ja ülehindlusena, kui võlgnetav summa on väiksem.
Where institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the exposure value shall be calculated in accordance with Chapter 4 or 6.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute puhul tasaarvestuse raamlepinguid, arvutatakse riskipositsiooni väärtus 4. või 6. peatüki kohaselt.
In order to calculate the exposure value for on-balance sheet netting of loans and deposits, institutions shall apply the methods set out in Chapter 4.
Laenude ja hoiuste bilansilise tasaarvestuse korral kohaldavad krediidiasutused ja investeerimisühingud riskipositsiooni väärtuse arvutamiseks 4. peatükis sätestatud meetodeid.
Minimum lease payments shall comprise the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain).
Minimaalsed liisingmaksed hõlmavad liisinguperioodi jooksul tehtavaid makseid, mida liisinguvõtja peab tegema või mida saab temalt nõuda, ning mis tahes soodsat väljaostuvõimalust (s.o võimalust, mille kasutamine on piisavalt kindel).
If a party other than the lessee may be required to make a payment related to the residual value of a leased asset and this payment obligation fulfils the set of conditions in Article 201 regarding the eligibility of protection providers as well as the requirements for recognising other types of guarantees provided in Article 213, the payment obligation may be taken into account as unfunded credit protection in accordance with Chapter 4.
Kui muult isikult kui liisinguvõtjalt võidakse nõuda makset seoses liisitud vara lõppväärtusega ja kui kõnealune maksekohustus vastab artiklis 201 sätestatud tingimustele, mis käsitlevad krediidiriski kaitse andja aktsepteeritavust, ja artikli 213 kohastele muud liiki garantiide arvessevõtmisele esitatavatele nõuetele, siis võidakse kõnealust maksekohustust võtta 4. peatüki kohaselt arvesse kaudse krediidiriski kaitsena.
In the case of any contract listed in Annex II, the exposure value shall be determined by the methods set out in Chapter 6 and shall not take into account any credit risk adjustment made.
II lisas loetletud lepingute puhul määratakse riskipositsiooni väärtus kindlaks 6. peatükis sätestatud meetodite kohaselt, ilma võimalikke tehtud krediidiriskiga korrigeerimisi sealjuures arvesse võtmata.
The exposure value for the calculation of risk weighted exposure amounts of purchased receivables shall be the value determined in accordance with paragraph 1 minus the own funds requirements for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Ostetud nõuete puhul on riskiga kaalutud vara arvutamiseks kasutatav riskipositsiooni väärtus lõiked 1 määratud väärtus, millest on maha arvatud lahjendusriski omavahendite nõuded enne krediidiriski maandamist.
Where an exposure takes the form of securities or commodities sold, posted or lent under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, the exposure value shall be the value of the securities or commodities determined in accordance with Article 24.
Repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute alusel müüdud, panditud või laenatud väärtpaberitest või kaupadest tuleneva riskipositsiooni väärtus on väärtpaberite või kaupade väärtus, mis on määratud kindlaks vastavalt artiklile 24.
Where the Financial Collateral Comprehensive Method as set out under Article 223 is used, the exposure value shall be increased by the volatility adjustment appropriate to such securities or commodities, as set out therein.
Artiklis 223 sätestatud finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi kasutamise korral suurendatakse riskipositsiooni väärtust selliste väärtpaberite või kaupade puhul asjakohase volatiilsusega korrigeerimise võrra vastavalt nimetatud artiklis sätestatule.
The exposure value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions may be determined either in accordance with Chapter 6 or Article 220(2).
Repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldustähtajaga tehingute ja võimenduslaenu tehingute riskipositsiooni väärtuse võib kindlaks määrata kas vastavalt 6. peatükile või artikli 220 lõikele 2.
The exposure value for the following items shall be calculated as the committed but undrawn amount multiplied by a conversion factor.
Järgmiste krediidiinstrumentide riskipositsiooni väärtus arvutatakse kasutamata krediidilimiidi ja ümberhindlusteguri korrutisena.
Institutions shall use the following conversion factors in accordance with Article 151(8) for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks:
Äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute, keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud artikli 151 lõike 8 kohaselt järgmisi ümberhindlustegureid:
for credit lines that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice, or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's credit worthiness, a conversion factor of 0 % shall apply.
krediidiliinide puhul, mis on krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt igal ajal etteteatamiseta ja tingimusteta tühistatavad või mille tingimuste kohaselt on ette nähtud automaatne tühistamine laenusaaja krediidivõimelisuse halvenemise korral, kohaldatakse ümberhindlustegurit 0 %.
To apply a conversion factor of 0 %, institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect deterioration in the credit quality of the obligor.
Selleks et kasutada 0 % suurust ümberhindlustegurit, peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud aktiivselt jälgima võlgniku finantsseisundit ja nende sisekontrollisüsteemid peavad neil võimaldama avastada viivitamatult võlgniku krediidikvaliteedi languse.
Undrawn credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Krediidiliinide kasutamata limiite võib käsitleda tingimusteta tühistatavana, kui nende tingimused võimaldavad krediidiasutusel või investeerimisühingul need täielikult tühistada sellises ulatuses, mis on lubatud tarbijakaitsealaste ja nendega seotud õigusaktidega;
for short-term letters of credit arising from the movement of goods, a conversion factor of 20 % shall apply for both the issuing and confirming institutions;
lühiajaliste kaubaakreditiivide puhul kohaldatakse nii akreditiivi välja andnud kui ka selle kinnitanud krediidiasutuse või investeerimisühingu puhul ümberhindlustegurit 20 %;
for undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables that are able to be unconditionally cancelled or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice, a conversion factor of 0 % shall apply.
selliste uuenevate ostetud nõuete kasutamata limiitide puhul, mis on tingimusteta tühistatavad või mille tingimuste kohaselt on ette nähtud, et krediidiasutus või investeerimisühing võib need igal ajal automaatselt ja etteteatamiseta tühistada, kohaldatakse ümberhindlustegurit 0 %.
To apply a conversion factor of 0 %, institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor;
Selleks et kasutada 0 % suurust ümberhindlustegurit, peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud aktiivselt jälgima võlgniku finantsseisundit ja nende sisekontrollisüsteemid peavad neil võimaldama avastada viivitamatult võlgniku krediidikvaliteedi languse;
for other credit lines, note issuance facilities (NIFs), and revolving underwriting facilities (RUFs), a conversion factor of 75 % shall apply;
muude krediidiliinide, võlakirjade emissiooniteenuste ja uueneva käenduse süsteemide suhtes kohaldatakse ümberhindlustegurit 75 %;
institutions which meet the requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Section 6 may use their own estimates of conversion factors across different product types as mentioned in points (a) to (d), subject to permission of the competent authorities.
krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes vastavad 6. jaos sätestatud ümberhindlustegurite sisehinnangute kasutamise nõuetele, võivad kasutada ümberhindlustegurite sisehinnanguid erinevate punktides a-d osutatud tooteliikide puhul, kui pädevad asutused on selleks loa andnud.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used.
Kui siduv kohustus on seotud teise siduva kohustuse pikendamisega, kasutatakse neist kahest siduvast kohustusest selle ümberhindlustegurit, mis on madalam.
For all off-balance sheet items other than those mentioned in paragraphs 1 to 8, the exposure value shall be the following percentage of its value:
Kõikide bilansiväliste kirjete puhul, mida ei ole nimetatud lõigetes 1 kuni 8, on riskipositsiooni väärtus järgmine protsent kirje väärtusest:
100 % if it is a full risk item;
täisriskiga kirjete puhul 100 %;
For the purposes of this paragraph the off-balance sheet items shall be assigned to risk categories as indicated in Annex I.
Käesoleva lõike kohaldamisel jaotatakse bilansivälised kirjed riskikategooriatesse vastavalt I lisas osutatule.
The exposure value of equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustment have been applied.
Omakapitali investeeringutest tulenevate riskipositsioonide väärtus on nende bilansiline väärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after reducing its nominal value by specific credit risk adjustments for this exposure.
Bilansivälistest omakapitali investeeringutest tulenevate riskipositsioonide väärtus on nende nimiväärtus, millest on maha arvatud asjaomase riskipositsiooni puhul kohaldatavad spetsiifilised krediidiriskiga korrigeerimised.
Other non credit-obligation assets
Muud varad, mis ei ole krediidi iseloomuga
The exposure value of other non credit-obligation assets shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustment have been applied
Muudest varadest, mis ei ole krediidi iseloomuga, tulenevate riskipositsioonide väärtus on nende bilansiline väärtus pärast spetsiifilisi krediidiriskiga korrigeerimisi.
Requirements for the IRB approach
Sisereitingute meetodile esitatavad nõuded
Rating systems
Reitingusüsteemid
Where an institution uses multiple rating systems, the rationale for assigning an obligor or a transaction to a rating system shall be documented and applied in a manner that appropriately reflects the level of risk.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab üheaegselt mitut reitingusüsteemi, tuleb võlgniku või tehingu jaoks reitingusüsteemi valiku põhjendused dokumenteerida ja kohaldada sellist valikutegemist viisil, mis kajastab riskitaset asjakohaselt.
Assignment criteria and processes shall be periodically reviewed to determine whether they remain appropriate for the current portfolio and external conditions.
Reitingusüsteemi valiku kriteeriumid ja protsessid vaadatakse korrapäraselt läbi, et teha kindlaks, kas need on praeguse portfelli ja välistingimuste seisukohast jätkuvalt asjakohased.
Where an institution uses direct estimates of risk parameters for individual obligors or exposures these may be seen as estimates assigned to grades on a continuous rating scale.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab individuaalsete võlgnike või riskipositsioonide puhul riskiparameetrite otseseid hinnanguid, võib neid käsitleda pideva reitinguskaala reitinguklassidesse jagatud hinnangutena.
The structure of rating systems for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall comply with the following requirements:
Äriühingute, krediidiasutuste ja investeerimisühingute, keskvalitsuste ja keskpankade vastu olevate nõuete puhul kasutatavate reitingusüsteemide struktuur peab vastama järgmistele nõuetele:
a rating system shall take into account obligor and transaction risk characteristics;
reitingusüsteemis võetakse arvesse võlgnike ja tehingute riski tunnuseid;
a rating system shall have an obligor rating scale which reflects exclusively quantification of the risk of obligor default.
reitingusüsteem sisaldab võlgniku reitinguskaalat, mis kajastab ainuüksi võlgniku makseviivituse riski kvantifitseerimist.