natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The minority interests arising from intermediate financial holding companies that are subject to the requirements of this Regulation on a sub-consolidated basis may also be eligible, within the relevant limits, as Common Equity Tier 1 capital of the group on a consolidated basis, as the Common Equity Tier 1 capital of an intermediate financial holding company attributable to minority interests and the part of that same capital attributable to the parent company support both pari passu the losses of their subsidiaries when they occur.
Vahendajana tegutsevate finantsvaldusettevõtjate vähemusosalused, millele allkonsolideeritud alusel laienevad käesoleva määruse nõuded, võivad samuti vastata konsolideeritud alusel konsolideerimisgrupi esimese taseme põhiomavahendite nõuetele (asjaomaste piirangutega), kuna vahendajana tegutseva finantsvaldusettevõtja vähemusosalusega seotud esimese taseme põhiomavahendid ning samade omavahendite emaettevõtjaga seotud osa katavad mõlemad võrdselt oma tütarettevõtjate kahjumeid, kui need tekivad.
The precise accounting technique to be used for the calculation of own funds, their adequacy for the risk to which an institution is exposed, and for the assessment of the concentration of exposures should take account of the provisions of Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions [9], which incorporates certain adaptations of the provisions of Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on consolidated accounts [10] or of Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards [11], whichever governs the accounting of the institutions under national law.
Omavahendite ja nende piisavuse arvutamiseks krediidiasutuse ja investeerimisühingu tegevusega seotud riskide seisukohast ning riskide kontsentreerumise hindamiseks kasutatav täpne arvestusmeetod peaks võtma arvesse nõukogu 8. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/635/EMÜ (pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta) [9], mis sisaldab teatavaid nõukogu 13. juuni 1983. aasta seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ (mis käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid) [10] sätete kohandusi, või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta) [11], olenevalt sellest, kummaga reguleeritakse siseriiklikus õiguses krediidiasutuste ja investeerimisühingute raamatupidamist.
For the purposes of ensuring adequate solvency it is important to lay down capital requirements which weight assets and off-balance sheet items according to the degree of risk.
Piisava maksevõime tagamiseks on oluline näha ette omavahendite nõuded, mille kohaselt kaalutakse varasid ja bilansiväliseid kirjeid vastavalt nende riskiastmele.
On 26 June 2004 the BCBS adopted a framework agreement on the international convergence of capital measurement and capital requirements ('Basel II framework').
Baseli pangajärelevalve komitee võttis 26. juunil 2004 vastu raamkokkuleppe kapitali mõõtmise ja omavahendite nõuete rahvusvahelise lähendamise kohta („Basel II raamistik”).
The provisions in Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC that this Regulation has taken over form an equivalent to the provisions of the Basel II framework.
Direktiivide 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ sätted, mis on üle võetud käesoleva määrusega, on samaväärsed Basel II raamkokkuleppe sätetega.
Consequently, by incorporating the supplementary elements of the Basel III framework this Regulation forms an equivalent to the provisions of the Basel II and III frameworks.
Kaasates Basel III raamistiku täiendavad elemendid, on käesoleva määruse sätted seega samaväärsed Basel II ja Basel III raamistike sätetega.
It is essential to take account of the diversity of institutions in the Union by providing alternative approaches to the calculation of capital requirements for credit risk incorporating different levels of risk-sensitivity and requiring different degrees of sophistication.
Esmatähtis on võtta arvesse liidus tegutsevate krediidiasutuste ja investeerimisühingute mitmekesisust, nähes krediidiriski omavahendite nõuete arvutamiseks ette eri meetodid, mille riskitundlikkuse ja keerukuse tase on erinev.
Use of external ratings and institutions' own estimates of individual credit risk parameters represents a significant enhancement in the risk-sensitivity and prudential soundness of the credit risk rules.
Asjaolu, et kasutatakse välisreitinguid ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute sisehinnangul põhinevat lähenemist teatavatele krediidiriski parameetritele, viitab krediidiriski eeskirjade riskitundlikkuse ja usaldusväärsuse märkimisväärsele kasvule.
Institutions should be encouraged to move towards the more risk-sensitive approaches.
Krediidiasutusi ja investeerimisühinguid tuleks julgustada kasutama riskitundlikumaid meetodeid.
In producing the estimates needed to apply the approaches to credit risk of this Regulation, institutions should enhance their credit risk measurement and management processes to make available methods for determining regulatory own funds requirements that reflect the nature, scale, and complexity of individual institutions' processes.
Käesoleva määruse kohaste krediidiriski meetodite kohaldamiseks vajalike hinnangute koostamiseks peaksid krediidiasutused ja investeerimisühingud tõhustama oma krediidiriski mõõtmise ja juhtimise protsesse, et teha regulatiivsete omavahendite nõuete kindlaksmääramiseks kättesaadavaks sellised meetodid, mis kajastaksid konkreetse krediidiasutuse või investeerimisühingu protsesside laadi, ulatust ja keerukust.
In this regard, the processing of data in connection with the incurring and management of exposures to customers should be considered to include the development and validation of credit risk management and measurement systems.
Sellega seoses peaks klientidega seotud nõuete tekkimise ja juhtimisega seonduvate andmete töötlus hõlmama krediidiriski juhtimise ja mõõtmise süsteemide väljatöötamist ja valideerimist.
That serves not only to fulfil the legitimate interests of institutions but also the purpose of this Regulation, to use better methods for risk measurement and management and also use them for regulatory own funds purposes.
See ei teeni mitte ainult krediidiasutuste ja investeerimisühingute õiguspäraseid huve, vaid ka käesoleva määruse eesmärki kasutada paremaid riski mõõtmise ja juhtimise meetodeid ning rakendada neid ühtlasi regulatiivsete omavahendite eesmärgil.
Notwithstanding this, the more risk-sensitive approaches require considerable expertise and resources as well as data of high quality and sufficient volume.
Sellest olenemata nõuab riskitundlikumate meetodite kasutamine arvestatavaid teadmisi ja vahendeid.
Institutions should therefore comply with high standards before applying those approaches for regulatory own funds purposes.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid seetõttu enne nende meetodite normatiivsete omavahendite eesmärgil kasutamist järgima rangeid standardeid.
Given the ongoing work on ensuring appropriate backstops to internal models, the Commission should prepare a report on the possibility of extending the Basel I floor together with a legislative proposal, if appropriate.
Võttes arvesse käimasolevat tööd sisemudelitele asjakohaste kaitsemehhanismide tagamiseks, peaks komisjon ette valmistama aruande Baseli I alampiiri kohaldamisaja pikendamise võimalikkuse kohta ja lisama sellele aruandele seadusandliku akti ettepaneku, kui see on asjakohane.
The capital requirements should be proportionate to the risks addressed.
Omavahendite nõuded peaksid olema asjaomaste riskidega proportsionaalsed.
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are one of the pillars of the Union economy given their fundamental role in creating economic growth and providing employment.
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) on üks liidu majanduse alustalasid, võttes arvesse nende põhjapanevat rolli majanduskasvu ja töökohtade loomisel.
The recovery and future growth of the Union economy depends largely on the availability of capital and funding to SMEs established in the Union to carry out the necessary investments to adopt new technologies and equipment to increase their competitiveness.
Liidu majanduse elavnemine ja tulevane kasv sõltuvad suures osas kapitali ja rahastamise kättesaadavusest liidus asutatud VKEdele, et teha vajalikke investeeringuid uue tehnoloogia ja varustuse kasutuselevõtmiseks eesmärgiga suurendada nende konkurentsivõimet.
The limited amount of alternative sources of funding has made SMEs established in the Union even more sensitive to the impact of the banking crisis.
Alternatiivsete rahastamisallikate piiratud hulk on teinud liidus asutatud VKEd panganduskriisi mõju suhtes veelgi tundlikumaks.
It is therefore important to fill the existing funding gap for SMEs and ensure an appropriate flow of bank credit to SMEs in the current context.
Seega on oluline täita olemasolev lünk VKEde rahastamises ja tagada praeguses kontekstis pangalaenude asjakohane voog VKEdele.
Capital charges for exposures to SMEs should be reduced through the application of a supporting factor equal to 0,7619 to allow credit institutions to increase lending to SMEs.
Omavahendite nõudeid VKEde vastu suunatud nõuete puhul tuleks vähendada, kohaldades toetuskoefitsienti 0,7619, et võimaldada krediidiasutustel suurendada laenude andmist VKEdele.
To achieve this objective, credit institutions should effectively use the capital relief produced through the application of the supporting factor for the exclusive purpose of providing an adequate flow of credit to SMEs established in the Union.
Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid krediidiasutused kasutama tõhusalt toetuskoefitsiendi kohaldamise kaudu moodustuvat kapitalitoetust ainult selleks, et tagada piisav krediidivoog liidus asutatud VKEdele.
Competent authorities should monitor periodically the total amount of exposures to SMEs of credit institutions and the total amount of capital deduction.
Järelevalveasutused peaksid jälgima perioodiliselt krediidiasutuste VKEde vastu suunatud nõuete kogusummat ja kapitali mahaarvamiste kogusummat.
If by 31 December 2015, Union law governing the requirement that capital instruments should be capable of being fully and permanently written down to zero or converted into Common Equity Tier 1 instruments in the event that an institution is no longer considered viable has not been adopted, the Commission should review and report on whether such a provision should be included in this Regulation and, in light of that review, submit appropriate legislative proposals.
Kui 31. detsembriks 2015 ei ole vastu võetud liidu õigusakti, millega reguleeritakse nõuet, et kapitaliinstrumente peaks olema võimalik täielikult ja alaliselt nullini alla hinnata või konverteerida täielikult esimese taseme põhiomavahenditeks, kui krediidiasutust või investeerimisühingut ei loeta enam elujõuliseks, siis peaks komisjon analüüsima ja andma aru selle kohta, kas vastav säte tuleks käesolevasse määrusesse lisada, ning esitama selle analüüsiga seoses asjakohased seadusandlikud ettepanekud.
The provisions of this Regulation respect the principle of proportionality, having regard in particular to the diversity in size and scale of operations and to the range of activities of institutions.
Käesoleva määruse sätted vastavad proportsionaalsuse põhimõttele, võttes eelkõige arvesse krediidiasutuste ja investeerimisühingute erinevusi suuruse, tegevuse mahu ja tegevusvaldkondade osas.
Respect for the principle of proportionality also means that the simplest possible rating procedures, even in the Internal Ratings Based Approach ('IRB Approach'), are recognised for retail exposures.
Proportsionaalsuse põhimõttest kinnipidamine tähendab ühtlasi seda, et jaenõuete osas võetakse arvesse kõige lihtsamaid võimalikke reitinguprotseduure, isegi sisereitingute meetodi kasutamisel.
Member States should ensure that the requirements laid down in this Regulation apply in a manner proportionate to the nature, scale and complexity of the risks associated with an institution's business model and activities.
Liikmesriigid peaksid tagama, et käesolevas määruses kehtestatud tingimused kehtivad viisil, mis on proportsionaalne krediidiasutuste ja investeerimisühingute ärimudelist ja tegevusest tulenevate riskide iseloomu, ulatuse ja keerukusega.
The Commission should ensure that delegated and implementing acts, regulatory technical standards and implementing technical standards are consistent with the principle of proportionality, so as to guarantee that this Regulation is applied in a proportionate manner.
Selleks et oleks tagatud käesoleva määruse proportsionaalne kohaldamine, peaks komisjon tagama, et delegeeritud õigusaktides ja rakendusaktides, regulatiivsetes tehnilises standardites ja rakenduslikes tehnilistes standardites võetakse arvesse proportsionaalsuse põhimõtet.
EBA should therefore ensure that all regulatory and implementing technical standards are drafted in such a way that they are consistent with and uphold the principle of proportionality.
EBA peaks seega tagama, et kõik regulatiivsed ja rakenduslikud tehnilised standardid koostatakse viisil, mis hõlmab ja toetab proportsionaalsuse põhimõtet.
Competent authorities should pay appropriate attention to cases where they suspect that information is regarded as proprietary or confidential in order to avoid disclosure of such information.
Pädevad asutused peaksid pöörama asjakohast tähelepanu juhtumitele, kus nad kahtlustavad, et teavet käsitleti ärisaladuse või konfidentsiaalsena selle teabe avalikustamise vältimiseks.
Although an institution may opt not to disclose information as the information is regarded as proprietary or confidential, the fact that information is being regarded as proprietary or confidential should not discharge liability arising from non-disclosure of that information when such non-disclosure is found to have material effect.
Kuigi krediidiasutus või investeerimisühing võib otsustada teavet mitte avalikustada, kui seda teavet loetakse ärisaladuseks või konfidentsiaalseks, ei tohiks vabastada teabe ärisaladuse või konfidentsiaalsena käsitlemine olulist mõju omava teabe avalikustamata jätmisest tulenevast vastutusest.
The 'evolutionary' nature of this Regulation enables institutions to choose amongst three approaches to credit risk of varying complexity.
Käesoleva määruse „arenev olemus” võimaldab krediidiasutustel ja investeerimisühingutel valida krediidiriski kolme erineva keerukusastmega meetodi vahel.
In order to allow especially small institutions to opt for the more risk-sensitive IRB Approach, the relevant provisions should be read so that exposure classes include all exposures that are, directly or indirectly, put on a par with them throughout this Regulation.
Selleks et eelkõige väikesed krediidiasutused ja investeerimisühingud saaksid kasutada riskitundlikumat sisereitingute meetodit, tuleks asjaomaseid sätteid tõlgendada selliselt, et riskipositsiooni klassid hõlmavad kõiki riskipositsioone, mida on käesolevas määruses nendega – otseselt või kaudselt – võrdselt käsitletud.
As a general rule, the competent authorities should not discriminate between the three approaches with regard to the Supervisory Review Process, i.e. institutions operating according to the provisions of the Standardised Approach should not for that reason alone be supervised on a stricter basis.
Üldjuhul ei tohiks pädevad asutused järelevalveprotsessi käigus kolme meetodi hulgast valitud meetodist lähtuvalt kedagi diskrimineerida, s.t standardmeetodite sätteid rakendavate krediidiasutuste ja investeerimisühingute tegevust ei kontrollita ainuüksi selle tõttu rangemalt.
The relevant Member States' current customary banking collateral for mitigating credit risks should wherever possible be recognised in the Standardised Approach, but also in the other approaches.
Võimaluste piires tuleb standardmeetodi, aga ka muude meetodite puhul arvesse võtta asjaomaste liikmesriikide praegust tavapärast krediidiriski maandamiseks kasutatavat pangatagatist.
In order to ensure that the risks and risk reductions arising from institutions' securitisation activities and investments are appropriately reflected in the capital requirements of institutions it is necessary to include rules providing for a risk-sensitive and prudentially sound treatment of such activities and investments.
Tagamaks et omavahendite nõuete puhul võetakse asjakohaselt arvesse krediidiasutuste ja investeerimisühingute väärtpaberistamise tehingutest ja investeeringutest tulenevaid riske ja riskide vähendamist, tuleb näha ette eeskirjad, milles sätestatakse selliste tehingute ja investeeringute riskitundlik ja usaldusväärne käsitlemine.
To this end, a clear and encompassing definition of securitisation is needed that captures any transaction or scheme whereby the credit risk associated with an exposure or pool of exposures is tranched.
Selleks on vaja väärtpaberistamise selget ja laiaulatuslikku määratlust, mis hõlmab kõiki tehinguid ja skeeme, millega nõude või nõuete kogumiga seonduv krediidirisk kantakse üle erineva nõudeõiguse järguga väärtpaberistamise seeriatele.
An exposure that creates a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate physical assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the transaction or scheme has payment obligations of different seniority.
Riskipositsiooni, mis loob otsese maksekohustuse füüsilise vara rahastamiseks või haldamiseks kasutatava tehingu või skeemi eest, ei tuleks lugeda väärtpaberistamisest tulenevaks riskipositsiooniks, isegi kui sellel tehingul või skeemil on erineva nõudeõiguse järguga maksekohustused.
Alongside surveillance aimed at ensuring financial stability, there is a need for mechanisms designed to enhance and develop an effective surveillance and prevention of potential bubbles in order to ensure optimum allocation of capital in the light of the macroeconomic challenges and objectives, in particular with respect to long term investment in the real economy.
Samal ajal finantsstabiilsuse tagamisele suunatud järelevalvega on vaja mehhanisme tõhustada ja arendada potentsiaalsete mullide ennetamise järelevalvet, et tagada makromajanduslikke probleeme ja eesmärke arvestades kapitali optimaalne paigutamine, eelkõige seoses pikaajaliste investeeringutega reaalmajandusse.
Operational risk is a significant risk faced by institutions requiring coverage by own funds.
Operatsioonirisk on krediidiasutuste ja investeerimisühingute jaoks märkimisväärne risk, mis tuleb katta omavahenditest.
It is essential to take account of the diversity of institutions in the Union by providing alternative approaches to the calculation of operational risk requirements incorporating different levels of risk-sensitivity and requiring different degrees of sophistication.
Esmatähtis on võtta arvesse liidus tegutsevate krediidiasutuste ja investeerimisühingute mitmekesisust, nähes operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamiseks ette eri meetodid, mille riskitundlikkuse ja keerukuse tase on erinev.
There should be appropriate incentives for institutions to move towards the more risk-sensitive approaches.
Krediidiasutustele ja investeerimisühingutele tuleks pakkuda asjakohaseid stiimuleid riskitundlikumate meetodite kasutamiseks.
In view of the emerging state of the art for the measurement and management of operational risk the rules should be kept under review and updated as appropriate including in relation to the charges for different business lines and the recognition of risk mitigation techniques.
Pidades silmas, et operatsiooniriski mõõtmise ja juhtimise metoodika on alles arengufaasis, tuleks eeskirju vastavalt vajadusele läbi vaadata ja ajakohastada, sealhulgas seoses eri äriliinide puhul kohaldatavate omavahendite nõuetega ja riski maandamise tehnikate aktsepteerimisega.
Particular attention should be paid in this regard to taking insurance into account in the simple approaches to calculating capital requirements for operational risk.
Sellest lähtuvalt tuleks operatsiooniriski omavahendite nõuete lihtsate arvutusmeetodite kohaldamisel pöörata erilist tähelepanu kindlustuse arvessevõtmisele.
The monitoring and control of an institution's exposures should be an integral part of its supervision.
Krediidiasutuse ja investeerimisühingu nõuete seire ja kontroll peaksid moodustama lahutamatu osa tema üle teostatavast järelevalvest.
Therefore, excessive concentration of exposures to a single client or group of connected clients may result in an unacceptable risk of loss.
Seepärast võib nõuete liigse kontsentreerumisega ühele kliendile või omavahel seotud klientide rühmale kaasneda aktsepteerimatu kahjurisk.
Such a situation can be considered prejudicial to the solvency of an institution.
Sellist olukorda võib pidada krediidiasutuse ja investeerimisühingu maksevõimet kahjustavaks.
In determining the existence of a group of connected clients and thus exposures constituting a single risk, it is also important to take into account risks arising from a common source of significant funding provided by the institution itself, its financial group or its connected parties.
Selle kindlaks tegemisel, kas tegemist on omavahel seotud klientide rühmaga ja kas riskipositsioonide puhul on seega tegemist ühe riskiga, on ühtlasi oluline arvesse võtta riske, mis tulenevad krediidiasutuse või investeerimisühingu, selle konsolideerimisgrupi või sellega seotud isikute pakutava märkimisväärse rahastamise ühisest allikast.
While it is desirable to base the calculation of the exposure value on that provided for the purposes of own funds requirements, it is appropriate to adopt rules for the monitoring of large exposures without applying risk weightings or degrees of risk.
Kuigi riskipositsiooni väärtus tuleks soovitatavalt arvutada lähtuvalt väärtusest, mida kohaldatakse omakapitali nõuete puhul, on asjakohane kehtestada suure riskide kontsentreerumise seireks eeskirjad, mis ei näe ette riskikaalude või riskiastmete kohaldamist.
Moreover, the credit risk mitigation techniques applied in the solvency regime were designed with the assumption of a well-diversified credit risk.
Lisaks sellele olid maksevõimekorras kasutatavad krediidiriski maandamise tehnikad töötatud välja eeldusega, et krediidirisk on hästi hajutatud.
In the case of large exposures dealing with single name concentration risk, credit risk is not well-diversified.
Kui suure riskide kontsentreerumise puhul on tegemist ühest allikast lähtuva kontsentratsiooniriskiga, ei ole krediidirisk hästi hajutatud.
The effects of those techniques should therefore be subject to prudential safeguards.
Seetõttu tuleks selliste tehnikate mõju suhtes kohaldada usaldatavusnõuete kohaseid kaitsemeetmeid.
In this context, it is necessary to provide for an effective recovery of credit protection for the purposes of large exposures.
Suure riskikontsentratsiooni tarvis on seega oluline näha ette krediidiriski kaitse tõhusa sissenõudmise võimalus.
Since a loss arising from an exposure to an institution can be as severe as a loss from any other exposure, such exposures should be treated and reported in the same manner as any other exposures.
Kuna krediidiasutuse või investeerimisühingu vastu olevast nõudest tulenev kahju võib olla sama oluline kui igast teisest riskipositsioonist tulenev kahju, tuleks kõnealuseid nõudeid käsitada ja neist aru anda sarnaselt kõigi teiste riskipositsioonidega.
An alternative quantitative limit has been introduced to alleviate the disproportionate impact of such an approach on smaller institutions.
On kehtestatud alternatiivne kvantitatiivne piirmäär, et leevendada selle lähenemisviisi ebaproportsionaalselt suurt mõju väiksematele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele.