natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with Article 327 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer or obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Krediidiasutus või investeerimisühing jaotab artikli 327 kohaselt arvutatud kauplemisportfelli netopositsioonid instrumentides, milleks ei ole väärtpaberistamise positsioonid, tabeli 1 vastavatesse kategooriatesse nende emitendi või võlgniku, välise või sisese krediidikvaliteedi hinnangu ja järelejäänud tähtaja järgi ning seejärel korrutab need kõnealuses tabelis näidatud kaaludega.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this Article regardless of whether they are long or short in order to calculate its own funds requirement against specific risk.
Krediidiasutus või investeerimisühing liidab käesoleva artikli kohaldamisel saadud kaalutud positsioonid (olenemata sellest, kas tegemist on pika või lühikese positsiooniga), et välja arvutada spetsiifilise riski katmiseks vajalik omavahendite nõue.
Categories
Spetsiifilise riski omavahendite nõue
Specific risk own funds requirement
Võlaväärtpaberid, mille riskikaal oleks krediidiriski standardmeetodi alusel 0 %
Debt securities which would receive a 20 % or 50 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk and other qualifying items as defined in paragraph 4.
0,25 % (lõpptähtajani jäänud aeg on kuni kuus kuud)
1,60 % (residual term to maturity exceeding 24 months)
1,60 % (lõpptähtajani jäänud aeg on rohkem kui 24 kuud)
Debt securities which would receive a 100 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Võlaväärtpaberid, mille riskikaal oleks krediidiriski standardmeetodi alusel 100 %
Debt which would receive a 150 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Võlaväärtpaberid, mille riskikaal oleks krediidiriski standardmeetodi alusel 150 %
their investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
nende investeerimiskvaliteet on krediidiasutuse või investeerimisühingu oma hinnangu kohaselt vähemalt võrdne tabeli 1 teises reas osutatud varade omaga;
long and short positions in assets issued by institutions subject to the own funds requirements set out in this Regulation which are considered by the institution concerned to be sufficiently liquid and whose investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
pikad ja lühikesed positsioonid varades, mille krediidiasutused ja investeerimisühingud on emiteerinud käesolevas määruses sätestatud omavahendite nõuete kohaselt ning mida asjaomane krediidiasutus või investeerimisühing peab piisavalt likviidseteks ja mille investeerimiskvaliteet on krediidiasutuse või investeerimisühingu oma hinnangu kohaselt vähemalt võrdne tabeli 1 teises reas osutatud varade omaga;
securities issued by institutions that are deemed to be of equivalent, or higher, credit quality than those associated with credit quality step 2 under the Standardised Approach for credit risk of exposures to institutions and that are subject to supervisory and regulatory arrangements comparable to those under this Regulation and Directive 2013/36/EU.
selliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute emiteeritud väärtpaberid, kelle krediidikvaliteeti loetakse vähemalt võrdseks sellega, mida seostatakse krediidiriski standardmeetodi kohaselt krediidikvaliteedi astmega 2 krediidiasutuste ja investeerimisühingute vastu olevatele nõuete puhul ja mille suhtes kohaldatakse käesolevale määrusele ja direktiivile 2013/36/EL vastavat järelevalve- ja reguleerimiskorda.
Institutions that make use of point (a) or (b) shall have a documented methodology in place to assess whether assets meet the requirements in those points and shall notify this methodology to the competent authorities.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud, kes rakendavad punkti a või b, on kehtestanud dokumenteeritud metoodika, et hinnata, kas vara vastab kõnealuste punktide tingimustele, ning teavitavad sellest metoodikast pädevaid asutusi.
Own funds requirement for securitisation instruments
Omavahendite nõue väärtpaberistamise instrumentide puhul 1.
For instruments in the trading book that are securitisation positions, the institution shall weight with the following its net positions as calculated in accordance with Article 327(1):
Kauplemisportfelli instrumentide puhul, mis on väärtpaberistamise positsioonid, kaalub krediidiasutus või investeerimisühing oma artikli 327 lõike 1 kohaselt arvutatud netopositsioone järgmisega:
for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Standardised Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3;
väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille suhtes sama krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfelliväliselt kohaldataks krediidiriski standardmeetodit: 8 % riskikaalust II jaotise 5. peatüki 3. jaos sätestatud standardmeetodi kohaselt;
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Internal Ratings Based Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3.
väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille suhtes sama krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfelliväliselt kohaldataks sisereitingute meetodit: 8 % riskikaalust II jaotise 5. peatüki 3. jaos sätestatud sisereitingute meetodi kohaselt. 2.
The Supervisory Formula Method set out in Article 262 may be used where the institution can produce estimates of PD, and where applicable exposure value and LGD as inputs into the Supervisory Formula Method in accordance with the requirements for the estimation of those parameters under the Internal Ratings Based Approach in accordance with Title II, Chapter 3.
Artiklis 262 sätestatud regulatiivset meetodit võib kasutada juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing saab koostada makseviivituse tõenäosuse ning vajaduse korral riskipositsiooni väärtuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangud, mida ta kasutab regulatiivse meetodi sisenditena vastavalt nende parameetrite hindamise nõuetele sisereitingute meetodi alusel kooskõlas II jaotise 3. peatükiga.
An institution other than an originator institution that could apply it for the same securitisation position in its non-trading book may only use that method subject to permission by the competent authorities, which shall be granted where the institution fulfils the condition in the first subparagraph.
Krediidiasutus või investeerimisühing, kes ei ole väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutus või investeerimisühing, kes võiks kohaldada seda kauplemisportfelli mittekuuluva sama väärtpaberistamise positsiooni puhul, võib kasutada seda meetodit ainult pädevate asutuste loal, mis antakse, kui krediidiasutus või investeerimisühing vastab esimeses lõigus osutatud tingimustele.
Estimates of PD and LGD as inputs to the Supervisory Formula Method may alternatively also be determined based on estimates that are derived from an IRC approach of an institution that has been granted permission to use an internal model for specific risk of debt instruments.
Makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangud võib regulatiivse meetodi sisenditena alternatiivselt kindlaks määrata ka hinnangute põhjal, mis on tuletatud sellise krediidiasutuse või investeerimisühingu täiendavate riskide omavahendite nõude (IRC) meetodi alusel, millele on antud luba kasutada võlainstrumentide spetsiifilise riski puhul sisemudelit.
The latter alternative may be used only subject to permission by the competent authorities, which shall be granted if those estimates meet the quantitative requirements for the Internal Ratings Based Approach set out in Title II, Chapter 3.
Viimast alternatiivi võib kasutada üksnes pädevate asutuste loal, mis antakse, kui kõnealused hinnangud vastavad II jaotise 3. peatükis sätestatud sisereitingute meetodi kvantitatiivsetele nõuetele.
In accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, EBA shall issue guidelines on the use of estimates of PD and LGD as inputs when those estimates are based on an IRC approach.
Vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 16 annab EBA välja suunised makseviivituse tõenäosuse ja makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute kasutamise kohta sisenditena, kui need hinnangud põhinevad täiendavate riskide omavahendite nõude meetodil.
For securitisation positions that are subject to an additional risk weight in accordance with Article 407, 8 % of the total risk weight shall be applied.
Väärtpaberistamise positsioonide suhtes, mille puhul rakendatakse vastavalt artiklile 407 täiendavat riskikaalu, tuleb kohaldada kogu riskikaalust 8 %.
An institution shall determine the larger of the following amounts as the specific risk own funds requirement for the correlation trading portfolio:
Krediidiasutus või investeerimisühing määrab korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli spetsiifilise riski omavahendite nõudeks järgmistest väärtustest suurema:
the total specific risk own funds requirement that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio;
spetsiifilise riski omavahendite nõuete kogusumma, mida kohaldataks ainult korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli pikkade netopositsioonide suhtes;
the total specific risk own funds requirement that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.
spetsiifilise riski omavahendite nõuete kogusumma, mida kohaldataks ainult korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli lühikeste netopositsioonide suhtes.
Maturity-based calculation of general risk
Lõpptähtajal põhinev üldriski arvutamine
In order to calculate own funds requirements against general risk all positions shall be weighted according to maturity as explained in paragraph 2 in order to compute the amount of own funds required against them.
Üldriski katva omavahendite nõude arvutamiseks kaalutakse kõik positsioonid vastavalt lõpptähtajale, nagu on kirjeldatud lõikes 2, et arvutada nende katmiseks nõutav omavahendite summa.
This requirement shall be reduced when a weighted position is held alongside an opposite weighted position within the same maturity band.
Seda nõuet vähendatakse, kui kaalutud positsioonile vastandub samas lõpptähtaja vööndis kaalutud vastandpositsioon.
A reduction in the requirement shall also be made when the opposite weighted positions fall into different maturity bands, with the size of this reduction depending both on whether the two positions fall into the same zone, or not, and on the particular zones they fall into.
Nõuet vähendatakse ka siis, kui kaalutud vastandpositsioonid langevad eri lõpptähtaja vöönditesse, kusjuures vähenduse suurus sõltub nii sellest, kas need kaks positsiooni kuuluvad ühte tsooni või mitte, kui ka sellest, millistesse konkreetsetesse tsoonidesse need kuuluvad.
The institution shall assign its net positions to the appropriate maturity bands in column 2 or 3, as appropriate, in Table 2 in paragraph 4.
Krediidiasutus või investeerimisühing jaotab oma netopositsioonid vastavatesse lõpptähtaja vöönditesse lõike 4 tabeli 2 veerus 2 või 3.
It shall do so on the basis of residual maturity in the case of fixed-rate instruments and on the basis of the period until the interest rate is next set in the case of instruments on which the interest rate is variable before final maturity.
Fikseeritud intressimääraga instrumentide puhul võetakse aluseks järelejäänud tähtaeg ning enne lõpptähtaega muutuva intressimääraga instrumentide puhul ajavahemik kuni järgmise intressimäära fikseerimiseni.
The institution shall compute the totals of the unmatched weighted long positions for the bands included in each of the zones in Table 2 in order to derive the unmatched weighted long position for each zone.
Selleks et selgitada välja iga tsooni tasakaalustamata kaalutud pikk positsioon, arvutab krediidiasutus või investeerimisühing kokku igasse tabelis 2 esitatud tsooni kuuluvate vööndite tasakaalustamata kaalutud pikad positsioonid.
Similarly, the sum of the unmatched weighted short positions for each band in a particular zone shall be summed to compute the unmatched weighted short position for that zone.
Analoogiliselt liidab krediidiasutus või investeerimisühing kokku igasse tabelis 2 esitatud tsooni kuuluvate vööndite tasakaalustamata kaalutud lühikesed positsioonid, et arvutada selle tsooni tasakaalustamata kaalutud lühike positsioon.
That part of the unmatched weighted long or unmatched weighted short position for a zone that cannot be thus matched shall be the unmatched weighted position for that zone.
See osa tsooni tasakaalustamata kaalutud pikast positsioonist või tasakaalustamata kaalutud lühikesest positsioonist, mida ei saa sel viisil tasakaalustada, moodustab selle tsooni tasakaalustamata kaalutud positsiooni.
Maturity band
Lõpptähtaja vöönd
Weighting (in %)
Kaal (%)
Assumed interest rate change (in %)
Eeldatav intressimäära muutus (%)
Coupon of 3 % or more
Kupong 3 % või enam
Coupon of less than 3 %
Kupong kuni 3 % Esimene 1 kuu või vähem
One
> 0 ≤ 1,0 1,0 Teine
0 ≤ 1 month
1 kuu või vähem
> 2,8 ≤ 3,6 years
> 2,8 ≤ 3,6 aastat 2,25 0,75 Kolmas > 4 ≤ 5 aastat > 3,6 ≤ 4,3 aastat
> 4 ≤ 5 years
> 5 ≤ 7 aastat
> 3,6 ≤ 4,3 years
> 4,3 ≤ 5,7 aastat
> 20 years
üle 20 aasta
> 10,6 ≤ 12,0 years
> 10,6 ≤ 12,0 aastat 6,00 0,60
The amount of the unmatched weighted long or short position in zone one which is matched by the unmatched weighted short or long position in zone two shall then be the matched weighted position between zones one and two.
Esimese tsooni sellise tasakaalustamata kaalutud pika või lühikese positsiooni väärtus, mis on tasakaalustatud teise tsooni tasakaalustamata kaalutud lühikese või pika positsiooniga, on esimese ja teise tsooni vaheline tasakaalustatud kaalutud positsioon.
The institution may reverse the order in paragraph 5 so as to calculate the matched weighted position between zones two and three before calculating that position between zones one and two.
Krediidiasutus või investeerimisühing võib lõikes 5 esitatud arvestused sooritada ümberpööratud järjekorras, arvutades teise ja kolmanda tsooni vahelise tasakaalustatud kaalutud positsiooni enne esimese ja teise tsooni vahelise positsiooni arvutamist.
Residual positions, following the three separate matching calculations in paragraphs 5, 6 and 7 shall be summed.
Positsioonid, mis jäid alles pärast kolme lõigetes 5, 6 ja 7 esitatud eraldi tasakaalustamise arvutust, liidetakse kokku.
The institution's own funds requirement shall be calculated as the sum of:
Krediidiasutuse või investeerimisühingu omavahendite nõue arvutatakse järgneva summana:
10 % of the sum of the matched weighted positions in all maturity bands;
10 % kõikide lõpptähtaja vööndite tasakaalustatud kaalutud positsioonide summast;
40 % of the matched weighted position between zones one and two and between zones two and three;
40 % tasakaalustatud kaalutud positsioonist esimese ja teise tsooni vahel ning teise ja kolmanda tsooni vahel;
150 % of the matched weighted position between zones one and three;
150 % tasakaalustatud kaalutud positsioonist esimese ja kolmanda tsooni vahel;
Duration-based calculation of general risk
Kestusel põhinev üldriski arvutamine
Institutions may use an approach for calculating the own funds requirement for the general risk on debt instruments which reflects duration, instead of the approach set out in Article 339, provided that the institution does so on a consistent basis.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad võlainstrumentide üldriski omavahendite nõude arvutamiseks kasutada artiklis 339 sätestatud meetodi asemel meetodit, mis kajastab kestust, tingimusel et krediidiasutus või investeerimisühing kasutab seda järjepidevalt.
Under the duration-based approach referred to in paragraph 1, the institution shall take the market value of each fixed-rate debt instrument and hence calculate its yield to maturity, which is implied discount rate for that instrument.
Lõikes 1 osutatud kestuspõhise meetodi kasutamisel võtab krediidiasutus või investeerimisühing iga fikseeritud intressiga võlainstrumendi turuväärtuse ja arvestab selle alusel välja tema tootluse lõpptähtajani, mis on selle instrumendi eeldatav diskontomäär.
In the case of floating-rate instruments, the institution shall take the market value of each instrument and hence calculate its yield on the assumption that the principal is due when the interest rate can next be changed.
Ujuva intressimääraga instrumentide puhul võtab krediidiasutus või investeerimisühing iga instrumendi turuväärtuse ja arvutab selle alusel välja tema tootluse, võttes eelduseks, et põhisumma tuleb tasuda siis, kui intressimäära järgmine kord muuta saab.
The institution shall then calculate the modified duration of each debt instrument on the basis of the following formula:
Seejärel arvutab krediidiasutus või investeerimisühing järgmise valemi abil iga võlainstrumendi modifitseeritud kestuse:
modified duration = D
modifitseeritud kestus = D
D duration calculated according to the following formula:
D kestus, mis on arvutatud järgmise valemi alusel:
R yield to maturity;
R tootlus lõpptähtajani;
cash payment in time t;
rahavoog ajahetkel t;
M total maturity.
M lõpptähtaeg.
Correction shall be made to the calculation of the modified duration for debt instruments which are subject to prepayment risk.
Korrigeerimine tehakse sellise võlainstrumendi modifitseeritud kestuse arvutamise suhtes, mille puhul on ettemakserisk.
EBA shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines about how to apply such corrections.
EBA annab kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 välja suunised, kuidas selliseid korrigeerimisi teha.
The institution shall then allocate each debt instrument to the appropriate zone in Table 3.
Seejärel määrab krediidiasutus või investeerimisühing iga võlainstrumendi tabeli 3 vastavasse tsooni.
It shall do so on the basis of the modified duration of each instrument.
Seda tehakse iga instrumendi modifitseeritud kestuse põhjal.
Modified duration
Modifitseeritud kestus
Assumed interest (change in %)
Eeldatav intress (muutus protsentides) Esimene
The institution shall then calculate the duration-weighted position for each instrument by multiplying its market price by its modified duration and by the assumed interest-rate change for an instrument with that particular modified duration (see column 3 in Table 3).
Pärast seda arvutab krediidiasutus või investeerimisühing iga instrumendi kestusega kaalutud positsiooni, korrutades instrumendi turuhinna modifitseeritud kestusega ja selle konkreetse modifitseeritud kestusega instrumendi eeldatava intressimäära muutusega (vt tabeli 3 veerg 3). 6.
The institution shall calculate its duration-weighted long and its duration-weighted short positions within each zone.
Krediidiasutus või investeerimisühing arvutab igas tsoonis kestusega kaalutud pikad positsioonid ja kestusega kaalutud lühikesed positsioonid.
The amount of the former which are matched by the latter within each zone shall be the matched duration-weighted position for that zone.
Igas tsoonis vastava tsooni lühikese positsiooniga tasakaalustatud pika positsiooni summa on selle tsooni tasakaalustatud kestusega kaalutud positsioon.
The institution shall then calculate the unmatched duration-weighted positions for each zone.
Seejärel arvutab krediidiasutus või investeerimisühing iga tsooni jaoks välja kestusega kaalutud tasakaalustamata positsioonid.
It shall then follow the procedures laid down for unmatched weighted positions in Article 339(5) to (8).
Seejärel järgitakse artikli 339 lõigetes 5 kuni 8 sätestatud tasakaalustamata kaalutud positsioonide arvutamise korda. 7.
The institution's own funds requirement shall then be calculated as the sum of the following:
Krediidiasutuse või investeerimisühingu omavahendite nõue arvutatakse seejärel järgneva summana:
2 % of the matched duration-weighted position for each zone;
2 % tasakaalustatud kestusega kaalutud positsioonidest igas tsoonis;
40 % of the matched duration-weighted positions between zones one and two and between zones two and three;
40 % tasakaalustatud kestusega kaalutud positsioonist esimese ja teise tsooni vahel ning teise ja kolmanda tsooni vahel;
150 % of the matched duration-weighted position between zones one and three;
150 % tasakaalustatud kestusega kaalutud positsioonist esimese ja kolmanda tsooni vahel;
Equities
Omakapital
Net positions in equity instruments
Netopositsioonid omakapitaliinstrumentides 1.
The institution shall separately sum all its net long positions and all its net short positions in accordance with Article 327.
Krediidiasutus või investeerimisühing liidab kõik oma pikad ja lühikesed netopositsioonid artikli 327 kohaselt eraldi kokku.
The sum of the absolute values of the two figures shall be its overall gross position.
Nende kahe arvu absoluutväärtuste summa on krediidiasutuse või investeerimisühingu üldine kogupositsioon. 2.
The institution shall calculate, separately for each market, the difference between the sum of the net long and the net short positions.
Krediidiasutus või investeerimisühing arvutab eraldi iga turu jaoks pikkade netopositsioonide ja lühikeste netopositsioonide summa vahelise erinevuse.
The sum of the absolute values of those differences shall be its overall net position.
Nende erinevuste absoluutväärtuste summa on krediidiasutuse või investeerimisühingu üldine netopositsioon. 3.
EBA shall develop draft regulatory technical standards defining the term market referred to in paragraph 2.
EBA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, millega määratletakse lõikes 2 osutatud turu mõiste.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 31 January 2014.
EBA esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile 31. jaanuariks 2014.
Specific risk of equity instruments
Omakapitaliinstrumentide spetsiifiline risk
The institution shall multiply its overall gross position by 8 % in order to calculate its own funds requirement against specific risk.
Krediidiasutus või investeerimisühing korrutab oma üldise kogupositsiooni 8 %-ga, et arvutada välja omavahendite nõue spetsiifilise riski katmiseks.
General risk of equity instruments
Omakapitaliinstrumentide üldrisk
The own funds requirement against general risk shall be the institution's overall net position multiplied by 8 %.
Krediidiasutus või investeerimisühing korrutab oma üldise netopositsiooni 8 %-ga, et arvutada välja omavahendite nõue üldriski katmiseks.
Stock indices
Aktsiaindeksid 1.
EBA shall develop draft implementing technical standards listing the stock indices for which the treatments set out in the second sentence of paragraph 4 is available.
EBA töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, milles loetletakse aktsiaindeksid, mille puhul on võimalik kasutada lõike 4 teises lauses sätestatud käsitlust.
EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 1 January 2014.
EBA esitab kõnealused rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile 1. jaanuariks 2014.
Before the entry into force of the technical standards referred to in paragraph 1, institutions may continue to apply the treatment set out in paragraphs 3 and 4, where the competent authorities have applied that treatment before 1 January 2014.
Enne lõikes 1 osutatud tehniliste standardite jõustumist võivad krediidiasutused ja investeerimisühingud jätkata lõigetes 3 ja 4 sätestatud käsitluse kohaldamist, kui pädevad asutused on kohaldanud seda käsitlust enne 1. jaanuari 2014. 3.