natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Average of normalised prices of the instrument available in the last 30 calendar days up to the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument.
Instrumendi normaliseeritud hindade viimase 30 kalendripäeva keskmine vastavalt instrumendi hinna esitamise viisile, võimaluse korral nimivaluutas.
Redemption type
Redemption type (lunastamise liik)
Redemption type, e.g. bullet, perpetual, structured, annuity, serial, irregular, null, stepped.
Lunastamise liik, näiteks täismakse, tähtajatu, struktureeritud, aasta-, seeria-, ebaregulaarne, null- või astmeline makse.
Redemption frequency
Redemption frequency (lunastamise sagedus)
Number of redemptions per year for a debt instrument.
Tagasimaksete arv aastas võlainstrumendi kohta.
Redemption price
Redemption price (lunastamise hind)
Final redemption price.
Lõplik lunastamise hind.
Accrued interest
Accrued interest (kogunenud intress)
Interest accrued since the last coupon payment or since the accrual start date.
Viimasest kupongimaksest või arvestamise algusest kogunenud intress.
For interest bearing securities, adding this value to the price value results in the so-called ‘dirty price’.
Intressi tootvate väärtpaberite osas saadakse selle väärtuse lisamisel hinnale nn musthind (dirty price).
Accrued income factor
Accrued income factor (tekkepõhise tulu näitaja)
Daily security specific income factor in percentage, calculated following the debtor approach.
Konkreetse väärtpaberi tootluse näitaja päeva kohta protsentides, mis arvutatakse laenusaaja meetodil.
The factor is based on accruals, i.e. giving the combined effect of accrued interest and income due to difference in issue and redemption price.
Näitaja on tekkepõhine, tulemus ühendab nii kogunenud intressi kui ka tekkepõhise tulu, mis kujuneb erinevuse vahena emissiooni- ja lunastamise hinnas.
Coupon type
Coupon type (kupongi liik)
Type of coupon, e.g. fixed, floating, stepped etc.
Kupongi liik, näiteks fikseeritud, ujuva või astmelise intressimääraga.
Last coupon rate
Last coupon rate (viimane kupongi intressimäär)
Last coupon rate in percentage per annum actually paid (annualised rate).
Viimase tegelikult makstud kupongimakse määr protsentides aasta kohta (aastapõhine).
Last coupon date
Last coupon date (viimase kupongimakse kuupäev)
Date of last coupon rate actually paid.
Viimase tegelikult makstud kupongimakse kuupäev.
The attribute allows for identification of whether the last coupon rate actually paid falls into the reporting period or not.
Tunnus võimaldab tuvastada, kas viimane tegelikult tehtud kupongimakse langeb aruandlusperioodi või mitte.
Last coupon frequency
Last coupon frequency (viimase kupongimakse sagedus)
Frequency per year, in which the last coupon rate is being paid out: ‘annual’ transforms into AN, ‘semi-annual’ into SA etc.
Viimase kupongimakse sagedus aasta kohta: kupongimakse sagedus aastas: aastamakse AN, poolaastamakse SA jne.
Dividend amount
Dividend amount (dividendi suurus)
Amount of the last dividend payment per share (in dividend amount type) before tax (gross dividend).
Viimane dividendi suurus aktsia kohta (dividendi summa liigi alusel) enne maksustamist (brutodividend).
Dividend amount type
Dividend amount type (dividendi summa liik)
Dividend amount per share may be denominated in dividend currency or in number of shares.
Dividendi suurus aktsia kohta võib olla esitatud dividendina valuutas või aktsiate arvus.
Dividend currency
Dividend currency (dividendi valuuta)
ISO 4217 code of the currency of the last dividend payment.
Viimase dividendimakse valuuta ISO 4217 kood.
The attribute permits to identify whether the dividend amount paid falls into the reporting period or not.
Viimase dividendimakse arvelduskuupäev. Tunnus võimaldab tuvastada, kas dividendimakse langeb aruandlusperioodi või mitte.
Last split factor
Last split factor (viimase spliti näitaja)
Stock splits and reverse splits of shares.
Aktsia splitid ja pöördsplitid.
Last split date
Last split date (viimase spliti kuupäev)
Date as of which the stock split becomes effective.
Kuupäev, mil aktsiasplit jõustub.
Dividend Settlement date Settlement date of the last dividend payment.
Dividend Settlement date (dividendimakse arvelduskuupäev)
amending Guideline ECB/2012/18 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral
millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega
(ECB/2012/23)
(EKP/2012/23)
Pursuant to Article 18.1 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, the European Central Bank (ECB) and the national central banks of Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘NCBs’) may conduct credit operations with credit institutions and other market participants, with lending being based on adequate collateral.
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja selliste liikmesriikide keskpangad, mille rahaühik on euro (edaspidi „RKPd”), teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud.
The criteria determining the eligibility of collateral for Eurosystem monetary policy operations are laid down in Annex I to Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1].
Tagatiskõlblikkuse kriteeriumid eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks on sätestatud 20. septembri 2011. aasta suunise EKP/2011/14 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) [1] I lisas.
Additional temporary measures on collateral eligibility are laid down in Guideline ECB/2012/18 of 2 August 2012 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral and amending Guideline ECB/2007/9 [2].
Täiendavad ajutised meetmed seoses tagatise kõlblikkusega on sätestatud 2. augusti 2012. aasta suunises EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 [2].
Furthermore, pursuant to Section 6.3.1, the Eurosystem reserves the right to determine whether an issue, issuer, debtor or guarantor fulfils its requirements for high credit standards on the basis of any information it may consider relevant.
Punkti 6.3.1 kohaselt jätab eurosüsteem endale õiguse mis tahes asjakohaseks peetava teabe põhjal välja selgitada, kas emissioon, emitent, krediidisaaja või garant vastavad tema rangetele krediidistandarditele.
To enhance the provision of liquidity to counterparties for Eurosystem monetary policy operations, the Governing Council has decided to temporarily widen the criteria determining the eligibility of assets to be used as collateral in Eurosystem monetary policy operations accepting marketable debt instruments denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible assets for monetary policy operations.
Selleks et suurendada likviidsuse andmist eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide osapooltele, otsustas EKP nõukogu ajutiselt laiendada kriteeriume, millega määratakse eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides tagatisena kasutatava vara kõlblikkus, ning kõlbliku varana rahapoliitika operatsioonides vastu võtta ka turukõlblikke võlainstrumente, mis on vääringustatud Inglise naelades, jeenides või USA dollarites.
Valuation markdowns reflecting the historical volatility of the relevant exchange rates should be applied to such marketable debt instruments.
Nende turukõlblike võlainstrumentide suhtes tuleb kohaldada väärtuse allahindlust, mis kajastaks asjaomase vahetuskursi volatiilsust minevikus.
These additional measures should apply temporarily, until the Governing Council considers that they are no longer necessary, to ensure an appropriate monetary policy transmission mechanism.
Neid täiendavaid meetmeid tuleb kohaldada ajutiselt, kuni EKP nõukogu ei pea neid enam vajalikuks rahapoliitika kohase ülekandemehhanismi jaoks.
Therefore, they should be implemented by means of an amendment of Guideline ECB/2012/18,
Seetõttu tuleb need sätestada, muutes suunist EKP/2012/18,
Guideline ECB/2012/18 is amended as follows:
Suunist EKP/2012/18 muudetakse järgmiselt:
The rules for the conduct of Eurosystem monetary policy operations and the eligibility criteria for collateral laid down in this Guideline, as further specified in paragraph 2, shall apply in conjunction with Guideline ECB/2011/14.
Käesolevas suunises sätestatud eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teostamise reegleid ja tagatise kõlblikkuse kriteeriume, mida on täpsustatud lõikes 2, kohaldatakse koosmõjus suunisega EKP/2011/14.
Only Articles 3, 5 and 5a of this Guideline shall apply to foreign currency denominated collateral.
Ainult käesoleva suunise artikleid 3, 5 ja 5a kohaldatakse välisvaluutas vääringustatud tagatiste suhtes.
In the event of any discrepancy between this Guideline and Guideline ECB/2011/14, as implemented at national level by the NCBs, this Guideline shall prevail.
Käesoleva suunise ja suunise EKP/2011/14 riigisisese RKP rakendusakti vastuolu korral kohaldatakse käesolevat suunist.
The NCBs shall continue to apply all provisions of Guideline ECB/2011/14 unaltered unless otherwise provided for in this Guideline.’;
RKPd kohaldavad endiselt muutmata kujul suunise EKP/2011/14 kõiki sätteid, kui käesolevas suunises ei ole sätestatud teisiti.”;
the following Article 5a is inserted:
lisatakse järgmine artikkel 5a:
Admission of certain assets denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible collateral
Inglise naelades, jeenides või USA dollarites vääringustatud teatavate varade võtmine kõlblikuks tagatiseks
Marketable debt instruments as described in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, if denominated in pounds sterling, yen or US dollars shall constitute eligible collateral for Eurosystem monetary policy operations, provided that: (a) they are issued and held/settled in the euro area; (b) the issuer is established in the European Economic Area; and (c) they fulfil all other eligibility criteria included in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14.
Suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.2.1 kirjeldatud turukõlblikud võlainstrumendid, mis on vääringustatud Inglise naelades, jeenides või USA dollarites, on kõlblikuks tagatiseks eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides järgmistel tingimustel: a) need on emiteeritud, neid hoitakse ja arveldatakse euroalal; b) emitent on asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas ja c) need täidavad kõiki muid EKP/2011/14 I lisa punktis 6.2.1 sätestatud kõlblikkuskriteeriume.
The Eurosystem shall apply the following valuation markdowns to such marketable debt instruments: (a) a markdown of 16 % on assets denominated in pounds sterling or US dollars; and (b) a markdown of 26 % on assets denominated in yen.’.
Nende turukõlblike võlainstrumentide suhtes peab eurosüsteem kohaldama järgmist väärtuse allahindamist: a) 16 % allahindlus Inglise naelades või USA dollarites vääringustatud varade osas ja b) 26 % jeenides vääringustatud varade osas.”
The NCBs shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the ECB by 26 October 2012 at the latest.
RKPd edastavad EKP-le dokumentide ja meetmete üksikasjad, millega nad on kavandanud käesolevat suunist järgida, hiljemalt 26. oktoobriks 2012.
Article 1 shall apply from 9 November 2012.
Artiklit 1 kohaldatakse alates 9. novembrist 2012.
Done at Frankfurt am Main, 10 October 2012.
Frankfurt Maini ääres, 10. oktoober 2012
amending Guideline ECB/2011/14 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem
millega muudetakse suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta
(ECB/2012/25)
(EKP/2012/25)
Achieving a single monetary policy entails defining the instruments and procedures to be used by the Eurosystem in order to implement such a policy in a uniform manner throughout the Member States whose currency is the euro.
ühtse rahapoliitika saavutamiseks tuleb määratleda eurosüsteemi poolt kasutatavad instrumendid ja menetlused, et seda poliitikat nendes liikmesriikides, mille rahaühik on euro, ühetaoliselt ellu viia.
A number of updates are required to address, inter alia, the phasing-in of asset-backed security loan-level data reporting requirements, specifications regarding coupon definitions, performance monitoring data and the calculation of financial penalties for non-compliance with counterparty obligations.
Tuleb teha muudatusi, mis käsitlevad varaga tagatud väärtpaberite laenuandmete aruandluse nõuete järkjärgulist sisseviimist, kupongi määratlusi, kohustuste täitmise andmeid ja trahvide arvutust, kui osapool ei täida kohustusi.
Therefore, Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1] should be amended accordingly,
Seetõttu tuleb 20. septembri 2011. aasta suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta [1] vastavalt muuta,
Amendment to Annex I
I lisa muutmine
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended in accordance with the Annex to this Guideline.
Suunise EKP/2011/14 I lisa muudetakse kooskõlas käesoleva suunise lisaga.
The national central banks of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘NCBs’) shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the European Central Bank (ECB) by 19 December 2012 at the latest.
Euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad (edaspidi RKPd) edastavad Euroopa Keskpangale (EKP) dokumentide ja meetmete üksikasjad, millega nad on kavandanud käesolevat suunist järgida, hiljemalt 19. detsembriks 2012.
It shall apply from 3 January 2013.
Seda kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2013.
Done at Frankfurt am Main, 26 November 2012.
Frankfurt Maini ääres, 26. november 2012
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended as follows:
Suunise EKP/2011/14 I lisa muudetakse järgmiselt.
In Section 5.1.3, the following sentence is added:
Punkti 5.1.3 lisatakse järgmine lause:
‘The ECB reserves the right to take any action it deems appropriate in order to correct an error in the tender announcement, including cancelling or interrupting a tender under execution.’;
„EKP jätab endale õiguse võtta mis tahes meetmeid, mis on kohased vea parandamiseks pakkumismenetluse väljakuulutamise teates, sh toimuva pakkumismenetluse tühistamine või katkestamine.”
In Section 5.1.6, the following sentence is added:
Punkti 5.1.6 lisatakse järgmine lause:
‘If the tender result contains erroneous information with respect to any of the above, the ECB reserves the right to take any action it deems appropriate to correct such erroneous information.’;
„Juhul kui tulemuste väljakuulutamises esineb eksliku teavet mis tahes eespool osutatu osas, jätab EKP endale õiguse võtta mis tahes meetmeid, mis on kohased selle eksliku teabe parandamiseks.”
Section 6.2.1.1 is replaced by the following:
Punkt 6.2.1.1 asendatakse järgmisega:
Common eligibility requirements
Ühised kõlblikkuskriteeriumid
It must be a debt instrument having:
Varaks peavad olema võlainstrumendid, millel on:
a fixed, unconditional principal amount; and
fikseeritud, tingimusteta põhisumma ja
a coupon that cannot result in a negative cash flow and is one of the following:
kupong, millega ei või kaasneda negatiivne rahavoog ja mis on üks järgmistest:
fixed, zero and multi-step coupons, i.e. instruments with a predefined coupon schedule and predefined coupon values;
fikseeritud, nullkupong või mitme kohandamisperioodiga kupong (multi-step), st kindlaksmääratud kupongigraafikuga ja kupongiväärtusega instrumendid;
flat floating coupons linked to only one index corresponding to a euro money market rate, e.g. EURIBOR, LIBOR and similar indices, or a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA indices;
ujuva intressimääraga kupong, mis on seotud (flat foating coupon) ühe euro rahaturu intressimäära indeksiga, näiteks EURIBOR, LIBOR või muud indeksid, või püsiva tähtajavahetuse intressimääralepinguga (constant maturity swap rate), näiteks CMS, EIISDA, EUSA indeksid;
leveraged and de-leveraged floating coupons linked to only one index corresponding to a euro money market rate, e.g. EURIBOR, LIBOR and similar indices, or a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA indices;
finantsvõimendusega ja vähendatud finantsvõimendusega ujuva intressimääraga kupong, mis on seotud ühe euro rahaturu intressimäära indeksiga, näiteks EURIBOR, LIBOR või muud indeksid, või püsiva tähtajavahetuse intressimääralepinguga, näiteks CMS, EIISDA, EUSA indeksid;
flat, leveraged and de-leveraged floating coupons linked to the yield of one euro area government bond that has a maturity of one year or less (either an index or a gross benchmark yield);
indeksiga seotud, finantsvõimendusega või vähendatud finantsvõimendusega ujuva intressimääraga kupong, mis on seotud euroala kuni üheaastase tähtajaga riigivõlakirja tootlusega (kas indeks või netotootluse võrdlusnäitaja);
flat inflation-floaters linked to euro area inflation indices, containing no discrete range, range accrual, ratchet or similar complex structures.
euroala inflatsiooniindeksitega seotud ujuvad määrad, millel ei ole muutumisvahemikku, optsioone (range accrual, ratchet) või samalaadseid kompleksseid struktuure.
The following coupon structures are notably excluded: all floaters linked to foreign currency interest rates, commodity and equity indices and exchange rates, dual floaters and floaters linked to swap spreads or to another combination of indices, and any kind of ratchet and range accrual coupons, as well as inverse floaters and coupons that depend on a credit rating.
Eelkõige ei kuulu siia järgmised kupongistruktuurid: kõik ujuvad määrad, mis on seotud välisvaluuta intressimääraga, kaubahinna- ja aktsiaindeksite ning vahetuskurssidega, kahe indeksiga seotud ujuvad intressimäärad või vahetuslepingute hinnavahedega või muu indeksite kombinatsiooniga seotud ujuvad intressimäärad, mis tahes kupongioptsioonid (range accrual, ratchet) või vastassuunaliselt liikuv intressimäär ja krediidireitingul põhinevad kupongid.
Moreover, complex term structures such as target redemption notes and options to change the coupon type by making use of additional calling rights are excluded.
Välja jäetakse ka komplekssed tähtajastruktuurid, näiteks tingimusliku lunastustähtajaga väärtpaberid ja kupongi muutmise võimalus makse sissenõudmisega.
Eligible coupons should have no issuer optionalities, i.e. they should not allow changes in the coupon definition during the life of the instrument that are contingent on an issuer’s decision.
Kõlblikel kupongidel puuduvad emitendi määratud optsioonid, st nende kupongis ei ole instrumendi tähtaja jooksul lubatud muudatused, mis oleksid sõltuvad emitendi otsusest.
In addition, if caps or floors exist, these shall be fixed and pre-defined.
Lisaks, kui esinevad ülem- või alampiirid, peavad need olema ette fikseeritud ja määratletud.
The classification of an instrument as regards its coupon, in case the coupon is multi-step, will be based on a forward-looking perspective.
Instrumendi liigitus kupongi põhjal, kui kupong on mitme kohandamisperioodiga (multi-step) põhineb tulevikuaspektil.
Non-compliance with the above-mentioned eligibility criteria also precludes assets from being eligible even if they only apply to parts of the remuneration structure (such as a premium) and even if a non-negative coupon payment and a repayment of at least the principal amount is explicitly guaranteed.
Kui eespool osutatud kõlblikkuskriteeriumid ei ole täidetud, ei täida kõlblikkuskriteeriume ka vara, isegi kui see on ainult osa tasustamisstruktuurist (näiteks preemia) ja isegi kui selgesõnaliselt garanteeritakse, et kupongimakse ei ole negatiivne ja vähemalt põhisumma makstakse tagasi.
The requirements under paragraph 1(a) and (b) apply until the obligation has been redeemed.
Alapunkti 1 alajaotusi a ja b kohaldatakse kuni kohustuse täitmiseni.
Debt instruments may not give rise to rights to the principal and/or the interest that are subordinated to the rights of holders of other debt instruments of the same issuer.
Võlainstrumentidest ei või tuleneda õigused põhisummale ja/või intressile, mis oleksid allutatud sama emitendi muude võlainstrumentide omanike õigustele.
Additional eligibility criteria applicable to asset-backed securities
Varaga tagatud väärtpaberite täiendavad kõlblikkuskriteeriumid
For the purpose of the Eurosystem legal framework related to monetary policy, covered bonds are not considered asset-backed securities.
Eurosüsteemi rahapoliitika õigusraamistikus ei loeta tagatud võlakirju varaga tagatud väärtpaberiteks.
Paragraph 1(a) does not apply to asset-backed securities.
Alapunkti 1 alajaotust a ei kohaldata varaga tagatud väärtpaberite suhtes.
The Eurosystem assesses the eligibility of asset-backed securities against the additional criteria laid down in this Section.
Eurosüsteem hindab varaga tagatud väärtpaberite kõlblikkust käesolevas alapunktis sätestatud täiendavate kriteeriumide põhjal.
The cash flow generating assets backing the asset-backed securities must fulfil the following requirements:
Varaga tagatud väärtpaberite tagatiseks olevaid rahavooge tekitavad varad peavad vastama järgmistele nõuetele:
the acquisition of such assets must be governed by the law of an EU Member State;
need varad peavad olema omandatud ELi liikmesriigi õigusaktide alusel;
they must be acquired from the originator or from an intermediary by the securitisation special purpose vehicle in a manner which the Eurosystem considers to be a “true sale” that is enforceable against any third party, and is beyond the reach of the originator and its creditors or the intermediary and its creditors, including in the event of the originator’s or the intermediary’s insolvency;
need varad peavad olema algatajalt või vahendajalt väärtpaberistamise teel omandatud eriotstarbelise finantsettevõtte poolt viisil, mida eurosüsteem käsitleb tegeliku müügina, mis kehtib kolmandate isikute suhtes; sellised varad ei tohi olla kättesaadavad algatajale ja selle võlausaldajatele, kaasa arvatud algataja maksejõuetuse korral;
they must be originated and sold to the issuer by an originator incorporated in the EEA and, if applicable, an intermediary incorporated in the EEA;
need peavad olema algatatud ja emitendile müüdud algataja või, kui kohaldatav, Euroopa Majanduspiirkonnas asutatud vahendaja poolt;
they must not consist, in whole or in part, actually or potentially, of tranches of other asset-backed securities.
nad ei tohi koosneda osaliselt ega täielikult, tegelikult ega potentsiaalselt muude tagatisega väärtpaberite rühmadest.
In addition, they must not consist, in whole or in part, actually or potentially, of credit-linked notes, swaps or other derivatives instruments or synthetic securities;
Lisaks ei tohi need koosneda osaliselt ega täielikult, tegelikult ega potentsiaalselt krediidiriskiga seotud väärtpaberitest, vahetuslepingutest või muudest tuletisinstrumentidest, ega ka sünteetilistest väärtpaberitest;
if they are credit claims, the obligors and the creditors must be incorporated (or, if natural persons, resident) in the EEA and, if relevant, the related security must be located in the EEA.
krediidinõuete puhul peavad krediidisaajad ja krediidiandjad olema asutatud (või füüsiliste isikute puhul, olema residendiks) Euroopa Majanduspiirkonnas ning asjakohastel juhtudel peab Euroopa Majanduspiirkonnas asuma ka seotud väärtpaber.
If they are bonds, the issuers must be incorporated in the EEA, they must be issued in an EEA country under the law of an EEA country and any related security must be located in the EEA.
Võlakirjade puhul peavad emitendid olema asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas, võlakirjad peavad olema emiteeritud vastavalt Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi õigusele ning Euroopa Majanduspiirkonnas peab asuma ka mis tahes seotud väärtpaber.
As laid down in Section 6.2.1.7, the issuer of an asset-backed security must be established in the EEA.
Punkti 6.2.1.7 kohaselt peab varaga tagatud väärtpaberi emitent olema asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas.