natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It should be noted that the NCBs of those Member States which have not adopted the single currency in accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union retain their powers in the field of monetary policy according to national law and are thus not involved in the conduct of the single monetary policy.
Tuleks märkida, et nende liikmesriikide keskpankadel, kes ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt ühisraha kasutusele võtnud, säilivad rahapoliitika valdkonnas siseriikliku õiguse kohased volitused ning seega ei ole nad seotud ühtse rahapoliitika teostamisega.
Throughout this document, the term “NCBs” refers to the NCBs of the Member States which have adopted the single currency in accordance with the Treaty.
Käesolevas dokumendis tähistatakse terminiga „liikmesriikide keskpangad” ELi toimimise lepingu kohaselt ühisraha kasutusele võtnud liikmesriikide keskpankasid.
Such information is subject to the requirement concerning professional secrecy set out in Article 37 of the Statute of the ESCB.
Sellise teabe kohta kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 37.
Throughout this document, the term “Member State” refers to a Member State which has adopted the single currency in accordance with the Treaty.
Käesolevas dokumendis tähistatakse terminiga „liikmesriik” liikmesriiki, kes on ELi toimimise lepingu kohaselt võtnud kasutusele ühisraha.
The different procedures for the execution of Eurosystem open market operations, i.e. standard tenders, quick tenders and bilateral procedures, are specified in Chapter 5.
Eurosüsteemi avaturuoperatsioonide teostamiseks kasutatavaid menetlusi, st tavapakkumismenetlusi, kiirpakkumismenetlusi ja kahepoolseid menetlusi kirjeldatakse täpsemalt 5. peatükis.
For standard tenders, a maximum of 24 hours elapses between the tender announcement and the certification of the allotment result.
Tavapakkumismenetluste puhul kulub pakkumise väljakuulutamisest kuni jaotamise tulemuse kinnitamiseni kõige rohkem 24 tundi.
All counterparties fulfilling the general eligibility criteria specified in Section 2.1 may participate in standard tenders.
Tavapakkumismenetlustes võivad osaleda kõik osapooled, kes vastavad jaotises 2.1 sätestatud üldistele kõlblikkuskriteeriumidele.
Quick tenders are normally executed within a time frame of 90 minutes.
Kiirpakkumismenetlused teostatakse üldjuhul 90 minuti jooksul.
The Eurosystem may select a limited number of counterparties to participate in quick tenders.
Eurosüsteem võib valida kiirpakkumismenetlustes osalema piiratud arvu osapooli.
The term “bilateral procedures” refers to any case in which the Eurosystem conducts a transaction with one or a few counterparties without using tender procedures.
Terminiga „kahepoolsed menetlused” tähistatakse kõiki juhtumeid, mil eurosüsteem teostab ühe või mitme osapoolega tehingu ilma pakkumismenetlust kasutamata.
Bilateral procedures include operations executed through stock exchanges or market agents.
Kahepoolsete menetluste hulka kuuluvad väärtpaberibörside ja turuesindajate vahendusel teostatavad operatsioonid.
Harmonised supervision of credit institutions is based on Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (OJ L 177, 30.6.2006, p. 1).’
Krediidiasutuste ühtlustatud järelevalve aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 177, 30.6.2006, lk 1).”
When applicable, as regards margin calls.’
Kui on kohaldatav seoses lisatagatise nõuetega.”
Fixed-term deposits are held on accounts with the NCBs; this would be the case even if such operations were to be executed in a centralised manner by the ECB.’
Tähtajalisi hoiuseid hoitakse liikmesriikide keskpankades asuvatel kontodel; seda tehtaks ka siis, kui EKP teostaks selliseid operatsioone detsentraliseeritult.”
With regard to the issuance of ECB debt certificates, the ECB may decide that bids are to be expressed in the form of a price rather than an interest rate.
Seoses EKP võlasertifikaatide väljalaskmisega võib EKP otsustada, et pakkumisi tuleb väljendada pigem hinna kui intressimäära kujul.
In such cases, prices must be quoted as a percentage of the nominal amount.
Sellistel juhtudel tuleb hinnad noteerida protsendina nominaalsummast.
In variable rate foreign exchange swaps, the amount of the currency kept fixed that the counterparty is willing to transact with the Eurosystem and the relevant swap point level must be stated.’
Muutuva intressimääraga välisvaluuta vahetustehingute puhul tuleb nimetada fikseeritud summa ja vastav kursivahe, mille ulatuses osapool on valmis eurosüsteemiga tehinguid tegema.”
Or to settle in cash in the case of liquidity-absorbing operations.’
Või esitada piisavalt sularaha, kui tegemist on likviidsust vähendavate operatsioonidega.”
The Governing Council of the ECB can decide that, under exceptional circumstances, these operations may also be executed by the ECB itself.’
EKP nõukogu võib otsustada, kas erandolukorras võib neid operatsioone teostada ka EKP ise.”
T refers to the trade day.
T – kauplemispäev.
The settlement date refers to Eurosystem business days.
Arvelduspäev – eurosüsteemi pangapäev.
If the normal settlement date for the main or the longer-term refinancing operations coincides with a bank holiday, the ECB may decide to apply a different settlement date, with the option of same-day settlement.
Kui põhilise või pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tavapärane arvelduspäev langeb kokku pangapühaga, võib EKP otsustada kasutada teist arvelduspäeva, muu hulgas võimalust arveldada samal päeval.
The settlement dates for the main and the longer-term refinancing operations are specified in advance in the Eurosystem's tender operations calendar (see Section 5.1.2).’
Põhiliste ja pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide arvelduspäevad määratakse eelnevalt kindlaks eurosüsteemi pakkumisoperatsioonide kalendris (vt jaotis 5.1.2).”
This requirement does not exclude asset-backed securities where the issuance structure includes two special-purpose vehicles and the “true sale” requirement is met in respect of those special-purpose vehicles so that the debt instruments issued by the second special-purpose vehicle are directly or indirectly backed by the original pool of assets and all cash flows from the cash flow generating assets are transferred from the first to the second special-purpose vehicle.
Selle nõude alt ei ole vabastatud varaga tagatud väärtpaberid, mille emiteerimisstruktuur hõlmab kaht eriotstarbelist finantsettevõtet, mille suhtes täidetakse tõelise müügi nõuet, nii et teise eriotstarbelise finantsettevõtte väljalastud võlainstrumendid on otseselt või kaudselt kaetud algse tagatiste kogumiga ja kõik varade tekitatud rahavood kantakse esimeselt eriotstarbeliselt finantsettevõttelt üle teisele.
This restriction does not encompass swaps used in asset-backed securities transactions strictly for hedging purposes.
See piirang ei hõlma varaga tagatud väärtpaberite tehingutes kasutatavaid, ainult turbe-eesmärkidel tehtavaid vahetustehinguid.
Asset-backed securities which are on the list of eligible marketable assets as of 10 October 2010 are exempted from this requirement and remain eligible until 9 October 2011.
Varaga tagatud väärtpaberid, mis kuuluvad 10. oktoober 2010 seisuga turukõlblike varade nimekirja, on sellest nõudest vabastatud ja kõlblikud kuni 9. oktoober 2011.
As defined in the ESA 95.’
Vastavalt ESA 95 määratlusele.”
Structured covered bonds submitted before 10 October 2010 that do not comply with these criteria can continue to be used until 31 March 2011.’
Kattega struktureeritud võlakirju, mis on esitatud enne 10. oktoober 2010 ja mis ei vasta nendele kriteeriumidele, võib kasutada kuni 31. märtsini 2011.”
Further details are set out in Section 6.2.1.
Täpsem teave jaotises 6.2.1.
Further details are set out in Section 6.2.2.
Täpsem teave jaotises 6.2.2.
The credit standard of non-rated marketable debt instruments issued or guaranteed by non-financial corporations is determined on the basis of the credit assessment source chosen by the relevant counterparty in accordance with the ECAF rules applicable to credit claims, as set out in Section 6.3.3.
Kui reitinguta turustatava võlainstrumendi väljalaskja või garant on kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuv ettevõte, määratakse selle krediidistandard sellise krediidi hindamise allika põhjal, kelle osapool on valinud kooskõlas ECAFi krediidinõudeid käsitlevate eeskirjadega (vt jaotis 6.3.3).
In the case of these marketable debt instruments, the following eligibility criteria for marketable assets have been amended: place of establishment of the issuer/guarantor: euro area; place of issue: euro area.’
Selliste turustatavate võlainstrumentide puhul on muudetud järgmisi kõlblikkuskriteeriume: väljalaskja/garandi tegevuskoht: euroala; väljalaskmiskoht: euroala.”
“Single A” means a minimum long-term rating of “A-” by Fitch or Standard & Poor ' s, or “A3” by Moody’s, or “AL” by DBRS.
„Üks A” – minimaalne pikaajaline reiting „A-” Fitch’i või Standard & Poor’si puhul või „A3” Moody’se puhul või „AL” DBRSi puhul.
The CRD comprises Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (OJ L 177, 30.6.2006, p. 1) and Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast) (OJ L 177, 30.6.2006, p. 201).
Kapitalinõuete direktiiv hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 177, 30.6.2006, lk 1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 177, 30.6.2006, lk 201).
“Triple A” means a long-term rating of “AAA” by Fitch, Standard & Poor’s or DBRS or “Aaa” by Moody’s or, if this is not available, a short-term rating of “F1+” by Fitch, or “A-1+” by Standard & Poor’s, or “R-1H” by DBRS.
„Kolm A-d” – pikaajaline reiting „AAA” Fitch ' i, Standard & Poor’si ja DBRSi puhul või „Aaa” Moody’se puhul, või kui see ei ole kättesaadav, siis lühiajaline reiting „F1+” Fitch’i puhul, „A-1+” Standard & Poor’si puhul või „R-1H” DBRSi puhul.
Concerning the second ECAI assessment, credit assessment at issuance refers to the credit assessment when first issued or published by the ECAI.’
Reitinguagentuuri teise hinnangu puhul tähendab krediidihinnang emiteerimise kohta krediidihinnangut selle kuupäeva seisuga, mil reitinguagentuur selle esmakordselt esitab või avaldab.”
See footnote 12 in this chapter.’
Vt käesoleva peatüki joonealune märkus 12.”
The acceptance criteria are listed on the ECB's website (www.ecb.europa.eu).’
Eurosüsteemi vastuvõetavuskriteeriumid on avaldatud EKP veebilehel (www.ecb.europa.eu).”
The lists are available to the public on the ECB’s website (www.ecb.europa.eu).’
Need nimekirjad on üldsusele kättesaadavad EKP veebilehel (www.ecb.europa.eu).”
If an institution has no head office in a Member State in which it is established, it has to designate a principal branch which would then be responsible for fulfilling the aggregate minimum reserve requirements of all the establishments of the institution in the relevant Member State.’
Kui asutusel ei ole tegusemiskoha liikmesriigis peakontorit, peab ta määrama põhifiliaali, kes vastutab asutuse kõigi asjaomases liikmesriigis asuvate üksuste kohustusliku reservi koondnõuete täitmise eest.”
OJ L 15, 20.1.2009, p. 14.’
ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.”
Cells marked with an“*” are used in the calculation of the reserve base.
Tärniga „*” märgitud väljasid kasutatakse reservibaasi arvutamiseks .
With respect to debt securities, credit institutions will either present proof of liabilities to be excluded from the reserve base or apply a standardised deduction of a fixed percentage specified by the ECB.
Võlakirjade puhul peavad krediidiasutused kas tõendama reservibaasist maha arvatavaid kohustusi või kohaldama EKP poolt protsentides kindlaks määratud standardset mahaarvestust.
Cells in thin print are reported solely by credit institutions subject to reserve requirements (RRs).
Peenejoonelises kirjas väljad tuleb täita ainult krediidiasutustel, mille suhtes kohaldatakse kohustuslike reservide nõuet.
See also special rules on the application of minimum reserves in Annex III to Regulation ECB/2008/32.
Vt ka kohustuslike reservide kohaldamise eeskirju III lisas määruse EKP/2008/32.
Data under this item may be subject to different statistical collection procedures, as decided by an NCB in accordance with the rules contained in Annex I, Part 2 to Regulation ECB/2008/32.
Selle kirjega seotud andmeid võib koguda teistsuguse statistilise kogumiskorra kohaselt, mille kohta riigi keskpank teeb otsuse I lisa 2. osas sätestatud korra alusel määruse EKP/2008/32.
Central counterparties
Kesksed tehingupooled.
Sole proprietors/unincorporated partnerships’
Füüsilisest isikust ettevõtjad/juriidilise isiku õigusteta ühendused.”
The following provisions also apply where (a) the counterparty has been using ineligible assets or has provided information affecting the collateral value negatively, for example on the outstanding amount of a used credit claim, which is or has been false or out of date; or (b) the counterparty is using assets which are ineligible owing to close links between the issuer/guarantor and the counterparty.’
Järgnevaid sätteid kohaldatakse ka siis, kui a) osapool on kasutanud mittekõlblikke varasid või on esitanud tagatise väärtust negatiivselt mõjutanud teavet, näiteks teavet kasutatud krediidinõude summa kohta, mis on või on olnud väär või aegunud, või b) osapool kasutab varasid, mis on mittekõlblikud väljalaskja/garandi ja osapoole vahelise lähedase sideme tõttu.”
Sections 6.3 and 6.4 of and Appendix 2 to Annex I to Guideline ECB/2000/7 are amended as follows:
Suunise EKP/2000/7 I lisa jaotist 6.3 ja 6.4 ja liidet 2 muudetakse järgmiselt.
The fifth paragraph of Section 6.3.1 is replaced by the following:
Jaotise 6.3.1 viies lõik asendatakse järgmisega:
‘The Eurosystem's benchmark for establishing its minimum requirement for high credit standards (its “credit quality threshold”) is defined in terms of a credit assessment of credit quality step 3 in the Eurosystem’s harmonised rating scale.
„Eurosüsteemi kõrgetele krediidistandarditele vastavuse miinimumnõue (krediidikvaliteedi künnis) määratletakse eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal krediidikvaliteedi astmena 3.
The Eurosystem considers a PD over a one-year horizon of 0,40 % as equivalent to a credit assessment of credit quality step 3, subject to regular review.
Eurosüsteem käsitleb ühe aasta jooksul püsivat maksejõuetuse tõenäosust 0,40 % samaväärsena krediidikvaliteedi astmega 3. Seda hinnangut vaadatakse läbi korrapäraselt.
The ECAF follows the definition of a default event given in the Capital Requirements Directive (CRD) .
ECAFi raames kasutatakse ELi kapitalinõuete direktiivis antud maksejõuetuse juhtumite määratlust .
With regard to asset-backed securities, the Eurosystem’s benchmark for establishing its minimum requirements for high credit standards is defined in terms of a “triple A” credit assessment at issuance.
Ka seda hinnangut vaadatakse korrapäraselt läbi. Varaga tagatud väärtpaberite puhul määratletakse eurosüsteemi kõrgetele krediidistandarditele vastavuse miinimumnõude künnisena emiteerimisel antud hinnangut „kolm A-d”.
Over the lifetime of the asset-backed security, the Eurosystem’s minimum threshold of credit quality step 2 of the Eurosystem’s harmonised rating scale ( “single A”) must be retained.
Varaga tagatud väärtpaberi kehtivuse ajal tuleb säilitada eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal krediidikvaliteedi astme 2 miinimumkünnis ( „üks A”).
With regard to RMBDs, the Eurosystem’s benchmark for establishing its minimum requirement for high credit standards is defined in terms of a credit assessment of credit quality step 2 in the Eurosystem’s harmonised rating scale ( “single A”).
RMBD osas on eurosüsteemi kõrgetele krediidistandarditele vastavuse miinimumnõue määratletud krediidihinnanguga, mis vastab astme 2 krediidikvaliteedile eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal ( „üks A”).
The Eurosystem considers a PD over a one-year horizon of 0,10 % as equivalent to a credit assessment of credit quality step 2, subject to regular review.
Eurosüsteem käsitleb ühe aasta jooksul püsivat maksejõuetuse tõenäosust 0,10 % samaväärsena laenutagatisele antud kreiididhinnanguga, mis vastab astme 2 krediidikvaliteedile, kohaldades regulaarset ümbervaatamist.
The seventh paragraph of Section 6.3.3 (the only paragraph under the heading ‘Non-marketable retail mortgage-backed debt instruments’) is replaced by the following:
Jaotise 6.3.3 seitsmes lõik (ainus lõik pealkirja „Hüpoteegitagatisega turustamatud võlainstrumendid” all) asendatakse järgmisega:
‘The high credit standards for non-marketable RMBDs must be in line with credit quality step 2 of the Eurosystem's harmonised rating scale.
„Hüpoteegitagatisega turustamatute võlainstrumentide kõrged krediidistandardid peavad vastama eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaala krediidikvaliteedi astmele 2.
A jurisdiction-specific credit assessment framework for these debt instruments will be specified in the applicable national documentation by the NCBs.3.
Nende võlainstrumentide puhul täpsustatakse laenutagatiste hindamisraamistiku riigisisesed eripärad kohaldatavas dokumentatsioonis liikmesriikide keskpankade poolt.3.
The second and third paragraphs of Section 6.3.5 are replaced by the following:
Jaotise 6.3.5 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:
‘The first element of the process is the annual compilation by the credit assessment system provider of the static pools of eligible debtors, i.e. pools consisting of all corporate and public debtors, receiving a credit assessment from the system satisfying one of the following conditions:
„Kõigepealt on krediidihindamise süsteemi pakkuja antud aasta kõikide kõlblike võlgnike staatilised kogumid need, kuhu kuuluvad kõik nii era- kui ka avaliku sektori üksustest võlgnikud, kes on süsteemilt saanud ühele järgmisest tingimustest vastava krediidihinnangu:
Static pool
Staatiline kogum
Static Pool for credit quality steps 1 and 2
Staatiline kogum krediidikvaliteedi astmete 1 ja 2 osas
Static Pool for credit quality step 3
Staatiline kogum krediidikvaliteedi astme 3 osas
All debtors fulfilling one of these conditions at the beginning of period t constitute the corresponding static pool at time t. At the end of the foreseen 12-month period, the realised default rate for the static pools of debtors at time t is computed. On an annual basis, the rating system provider has to agree to submit to the Eurosystem the number of eligible debtors contained in the static pools at time t and the number of those debtors in the static pool (t) that defaulted in the subsequent 12-month period.’
Kõik krediidikvaliteedi astme r võlgnikud, kes vastavad perioodi t alguses ühele nendest tingimustest, moodustavad staatilise kogumi ajal t. Ettenähtud 12-kuulise perioodi möödudes arvutatakse välja võlgnike staatiliste kogumite realiseerunud kohustuste mittetäitmise määr perioodil t. Reitingusüsteemi pakkuja peab iga aasta esitama eurosüsteemile perioodil t staatilistesse kogumitesse kuulunud kõlblike võlgnike arvu ning nende võlgnike arvu, kes ei täitnud sellel perioodil oma kohustusi.”
The fourth bullet point in the sole paragraph is replaced by the following:
Ainsa lõigu neljas loetelupunkt asendatakse järgmisega:
‘Individual debt instruments included in category V are subject to a unique haircut of 16 % regardless of maturity or coupon structure.’
„V klassi kuuluvate võlainstrumentide suhtes kohaldatakse 16 % allahindlust, olenemata tähtajast ja kupongi struktuurist.”
The fifth bullet point in the sole paragraph is replaced by the following:
Ainsa lõigu viies loetelupunkt asendatakse järgmisega:
‘Individual asset-backed securities, covered bank bonds (jumbo covered bank bonds, traditional covered bank bonds and other covered bank bonds) and unsecured credit institution debt instruments that are theoretically valued in accordance with Section 6.5 are subject to an additional valuation haircut.
„Üksikutele varaga tagatud väärtpaberitele, kaetud pangavõlakirjadele (Jumbo-tüüpi, traditsioonilistele ja muudele kaetud pangavõlakirjadele) ning katmata krediidiasutuste võlainstrumentidele, mida hinnatakse teoreetiliselt vastavalt jaotisele 6.5, kohaldatakse täiendavat allahindlust.
This haircut is directly applied at the level of theoretical valuation of the individual debt instrument in the form of a valuation markdown of 5 %.’
Võlainstrumendi suhtes kohaldatakse 5 %-list allahindlust otse teoreetilise hindamise käigus.”
Table 6 is replaced by the following:
Tabel 6 asendatakse järgmisega:
‘Table 6
„Tabel 6
Liquidity categories for marketable assets [7]Category I
Turustatavate varade likviidsusklassid [7]I klass
Category V
V klass
Central government debt instruments
Keskvalitsuse võlainstrumendid
Credit institution debt instruments (unsecured)
Krediidiasutuste võlainstrumendid (tagamata)
Debt instruments issued by central banks [8]
Keskpankade emiteeritud võlainstrumendid [8]
Jumbo covered bank bonds [9]
Jumbo-tüüpi kaetud pangavõlakirjad [9]
Debt instruments issued by non-financial corporations and other issuers [10]
Kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvate ettevõtete jt emiteeritud võlainstrumendid [10]
Debt instruments issued by financial corporations other than credit institutions (unsecured)
Finantsinstitutsioonide (v.a krediidiasutused) emiteeritud võlainstrumendid (tagamata)
Agency debt instruments [10]
Asutuste võlainstrumendid [10]
Other covered bank bonds [11]
Muud kaetud pangavõlakirjad [11]
The seventh bullet point in the sole paragraph is replaced by the following:
Ainsa lõigu seitsmes loetelupunkt asendatakse järgmisega:
‘The haircut applied to marketable debt instruments included in liquidity categories I to IV with variable rate coupons is that applied to the zero-to-one-year maturity bucket of fixed coupon instruments in the liquidity category and credit quality category to which the instrument is assigned.(e) Table 7 is replaced by the following:
„I–IV klassi kuuluvate muutuva kupongimääraga turustatavate võlainstrumentide suhtes kohaldatakse selles likviidsusklassis, kuhu need intressid kuuluvad, samasugust turuväärtuse allahindlust nagu fikseeritud kupongimääraga instrumentide nullist ühe aastani kestva tähtajaklassi suhtes.e) Tabel 7 asendatakse järgmisega:
‘Table 7
„Tabel 7
Levels of valuation haircuts applied to eligible marketable assets
Kõlblike turustatavate varade suhtes rakendatavate turuväärtuse allahindluste tasemed
Credit quality
Krediidikvaliteet
Category II [13]
II klass [13]
Category III [13]
III klass [13]
Category IV [13]
IV klass [13]
Category V [13]
V klass [13]
Steps 1 and 2 (AAA to A-) [14]
Astmed 1 ja 2 (AAA kuni A-) [14]
Step 3 (BBB+ to BBB-) [14]
Aste 3 (BBB+ kuni BBB-) [14]
Not eligible
Mittekõlblik
Table 8 is replaced by the following:
Tabel 8 asendatakse järgmisega:
‘Table 8
„Tabel 8
Levels of valuation haircuts applied to eligible marketable inverse floating rate debt instruments included in categories I to IV
I–IV klassi kuuluvate turustatavate vastassuunaliselt liikuva intressimääraga võlainstrumentide suhtes rakendatavate turuväärtuse allahindluste tasemed
Invrese floater coupon
Vastassuunaliselt liikuva intressimääraga kupong
Steps 1 and 2 (AAA to A-)
Astmed 1 ja 2 (AAA kuni A–)
Step 3 (BBB+ to BBB-)
Aste 3 (BBB+ kuni BBB–)
Section 6.4.3 is amended as follows:
Jaotist 6.4.3 muudetakse järgmiselt.
The first two bullet points in the first paragraph are replaced by the following:
Esimese lõigu kaks esimest loetelupunkti asendatakse järgmisega:
‘Individual credit claims are subject to specific valuation haircuts.
„Krediidinõuete suhtes kohaldatakse eraldi turuväärtuse allahindlusi.