natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities including the types of securitisation exposures to which each approach applies;
krediidiasutuse poolt väärtpaberistamisel kasutatavad riskiga kaalutud varade arvutamise meetodid, sealhulgas väärtpaberistamise riskipositsioonide liigid, mille suhtes iga sellist meetodit kohaldatakse;
the types of SSPE that the credit institution, as sponsor, uses to securitise third-party exposures including whether and in what form and to what extent the credit institution has exposures to those SSPEs, separately for on- and off-balance sheet exposures, as well as a list of the entities that the credit institution manages or advises and that invest in either the securitisation positions that the credit institution has securitised or in SSPEs that the credit institution sponsors;
selliste sihtotstarbeliste väärtpaberistamisasutuste liigid, keda krediidiasutus kasutab tehingu korraldajana kolmanda isiku riskipositsioonide väärtpaberistamiseks, sealhulgas kas, millises vormis ja millises summas krediidiasutusel on riskipositsioone seoses osutatud sihtotstarbeliste väärtpaberistamisasutustega, eraldi bilansiliste ja bilansiväliste riskipositsioonide kohta, ning selliste üksuste loetelu, keda krediidiasutus haldab või nõustab ja kes investeerivad kas krediidiasutuse poolt väärtpaberistatud väärtpaberistamise positsioonidesse või krediidiasutuse poolt tehingu korraldamiseks kasutatud sihtotstarbelistesse väärtpaberistamisasutustesse;
a summary of the credit institution’s accounting policies for securitisation activities, including:
kokkuvõte raamatupidamiseeskirjadest, mida krediidiasutus väärtpaberistamisel kasutab, sealhulgas:
whether the transactions are treated as sales or financings;
kas tehinguid käsitletakse müügi või rahastamisena;
the recognition of gains on sales;
müügitulu kirjendamine;
the methods, key assumptions, inputs and changes from the previous period for valuing securitisation positions;
meetodid, peamised eeldused, sisendid ning muutused võrreldes eelneva perioodiga, millest lähtutakse väärtpaberistamise positsioonide hindamisel;
the treatment of synthetic securitisations if not covered by other accounting policies;
sünteetiliste väärtpaberistamiste käsitlus, kui see ei ole hõlmatud muude raamatupidamiseeskirjadega;
how assets awaiting securitisation are valued and whether they are recorded in the credit institution’s non-trading book or the trading book;
kuidas hinnatakse väärtpaberistamise ootel olevaid varasid ja kas need on kirjendatud krediidiasutuse pangaportfellis või kauplemisportfellis;
policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the credit institution to provide financial support for securitised assets;
põhimõtted, kuidas käsitletakse bilansis kohustuste kajastamist kokkulepete puhul, mille alusel krediidiasutus võib olla kohustatud pakkuma väärtpaberistatud varadega seoses rahalist toetust;
the names of the ECAIs used for securitisations and the types of exposure for which each agency is used;
väärtpaberistamisel kasutatud reitinguagentuuride nimed ja riskipositsioonide liigid, millega seoses iga agentuuri on kasutatud;
where applicable, a description of the Internal Assessment Approach as set out in Part 4 of Annex IX, including the structure of the internal assessment process and relation between internal assessment and external ratings, the use of internal assessment other than for IAA capital purposes, the control mechanisms for the internal assessment process including discussion of independence, accountability, and internal assessment process review, the exposure types to which the internal assessment process is applied and the stress factors used for determining credit enhancement levels, by exposure type;
vajaduse korral IX lisa 4. osas viidatud sisemisel hinnangul põhineva meetodi kirjeldus, sealhulgas: sisemiste hinnangute andmise protsessi ülesehitus ning sisemiste hinnangute ja välisreitingute seos, sisemiste hinnangute kasutamine muudel eesmärkidel peale kapitali arvutamise sisemisel hinnangul põhineva meetodi alusel, sisemiste hinnangute andmise protsessi kontrollimehhanismid, sealhulgas sõltumatuse ja aruandekohustuse kirjeldus ning sisemiste hinnangute andmise protsessi ülevaade, riskipositsioonide liigid, mille puhul sisemiste hinnangute andmise protsessi rakendatakse, ja stressifaktorid, mida kasutatakse krediidikvaliteedi parandamise taseme kindlaksmääramiseks, esitatuna riskipositsioonide liikide kaupa;
an explanation of significant changes to any of the quantitative disclosures in points (n) to (q) since the last reporting period;
kui punktide n–q alusel avalikustatavad kvantitatiivsed andmed on eelmise aruandlusperioodiga võrreldes oluliselt muutunud, siis selgitus nende muutuste kohta;
separately for the trading and the non-trading book, the following information broken down by exposure type:
alljärgnev teave riskipositsioonide liikide kaupa, kauplemisportfelli ja pangaportfelli kohta eraldi:
the total amount of outstanding exposures securitised by the credit institution, separately for traditional and synthetic securitisations and securitisations for which the credit institution acts only as sponsor;
krediidiasutuse poolt väärtpaberistatud tagasimaksmata riskipositsioonide kogusumma, esitatuna eraldi traditsiooniliste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta ning selliste väärtpaberistamiste kohta, mille puhul krediidiasutus tegutseb üksnes tehingu korraldajana;
the aggregate amount of on-balance sheet securitisation positions retained or purchased and off-balance sheet securitisation exposures;
bilansiliste hallatavate või ostetud väärtpaberistamise positsioonide ning bilansiväliste väärtpaberistamise riskipositsioonide kogusumma;
the aggregate amount of assets awaiting securitisation;
väärtpaberistamise ootel olevate varade kogusumma;
for securitised facilities subject to the early amortisation treatment, the aggregate drawn exposures attributed to the originator’s and investors’ interests respectively, the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the originator’s interest and the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the investor’s shares of drawn balances and undrawn lines;
väärtpaberistatud tehingute puhul, mille suhtes kohaldatakse varajase amortiseerimise käsitlust: laenu algselt väljastanud krediidiasutuse ja investorite osadele vastavate kasutatud nõuete kogusummad, krediidiasutuse kapitalinõuete kogusummad, mis on vajalikud seoses laenu algselt väljastanud krediidiasutuse intressidega, ning krediidiasutuse kapitalinõuete kogusumma, mis on vajalik seoses investorite osadega kasutatud summadest ja kasutamata krediidiliinidest;
the amount of securitisation positions that are deducted from own funds or risk-weighted at 1250 %;
omavahenditest lahutatavate või 1250 %-lise riskikaaluga väärtpaberistamise positsioonide väärtus;
a summary of the securitisation activity of the current period, including the amount of exposures securitised and recognised gain or loss on sale;
jooksva perioodi väärtpaberistamistegevuse kokkuvõte, sealhulgas väärtpaberistamise riskipositsioonide väärtus ja kirjendatud kasum või kahjum müügist;
separately for the trading and the non-trading book, the following information:
alljärgnev teave, kauplemisportfelli ja pangaportfelli kohta eraldi:
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased and the associated capital requirements, broken down between securitisation and re-securitisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk-weight or capital requirement bands, for each capital requirements approach used;
hallatavate või ostetud väärtpaberistamise positsioonide kogusumma ning nendega seotud kapitalinõuded, esitatuna väärtpaberistamise ja edasiväärtpaberistamise riskipositsioonide kaupa, riskikaalude või kapitalinõuete põhjendatud vahemike kaupa ning kapitalinõuete arvutamise meetodite kaupa;
the aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to the exposure before and after hedging/insurance and the exposure to financial guarantors, broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name;
hallatavate või ostetud edasiväärtpaberistamise riskipositsioonide kogusumma, esitatuna vastavalt riskipositsioonidele enne ja pärast maandamist/kindlustamist ning nõuetele rahalise garantii andjate kaupa, garantii andjate krediidivõime kategooriate või garantii andjate nimede kaupa;
for the non-trading book and regarding exposures securitised by the credit institution, the amount of impaired/past due assets securitised and the losses recognised by the credit institution during the current period, both broken down by exposure type;
pangaportfelli ja krediidiasutuse poolt väärtpaberistatud riskipositsioonide kohta: allahinnatud/tähtajaks tasumata väärtpaberistatud varade summa ja krediidiasutuse jaoks perioodi jooksul realiseerunud kahjum, mõlemad riskipositsioonide liikide kaupa;
for the trading book, the total outstanding exposures securitised by the credit institution and subject to a capital requirement for market risk, broken down into traditional/synthetic and by exposure type.’;
kauplemisportfelli kohta: krediidiasutuse poolt väärtpaberistatud selliste tagasimaksmata riskipositsioonide kogusumma, mille suhtes kohaldatakse tururiski kapitalinõuet, esitatuna eraldi traditsiooniliste ja sünteetiliste väärtpaberistamiste kohta ning riskipositsioonide liikide kaupa.”;
The following information, including regular, at least annual, updates, shall be disclosed to the public regarding the remuneration policy and practices of the credit institution for those categories of staff whose professional activities have a material impact on its risk profile:
Krediidiasutus esitab avalikkusele regulaarselt, vähemalt kord aastas, ajakohastatava alljärgneva teabe nende töötajate kategooriate puhul, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse riskiprofiili, rakendatava tasustamispoliitika ja -tavade kohta:
information concerning the decision-making process used for determining the remuneration policy, including if applicable, information about the composition and the mandate of a remuneration committee, the external consultant whose services have been used for the determination of the remuneration policy and the role of the relevant stakeholders;
teave tasustamispoliitika kujundamiseks kasutatava otsustusprotsessi kohta, sealhulgas vajaduse korral teave töötasukomisjoni koosseisu ja volituste kohta, teave väliskonsultandi kohta, kelle teenuseid kasutati tasustamispoliitika kindlaksmääramisel, ning teave asjaomaste sidusrühmade rolli kohta;
information on link between pay and performance;
teave töötasu ja töötulemuste seose kohta;
the most important design characteristics of the remuneration system, including information on the criteria used for performance measurement and risk adjustment, deferral policy and vesting criteria;
tasustamissüsteemi ülesehituse kõige olulisemad tunnused, sealhulgas teave töötulemuste mõõtmiseks kasutatavate kriteeriumide ja riske arvestava korrigeerimise, edasilükkamispoliitika ja asjaomase nõudeõiguse tekkimise kriteeriumide kohta;
information on the performance criteria on which the entitlement to shares, options or variable components of remuneration is based;
teave tulemuskriteeriumide kohta, millel põhineb aktsiate, optsioonide või muutuva tasuosa nõudeõigus;
the main parameters and rationale for any variable component scheme and any other non-cash benefits;
iga muutuva tasuosa süsteemi ja muude mitterahaliste soodustuste põhiparameetrid ja põhjendus;
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by business area;
kvantitatiivne koondteave tasustamise kohta ärivaldkondade lõikes;
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by senior management and members of staff whose actions have a material impact on the risk profile of the credit institution, indicating the following:
kvantitatiivne koondteave tasustamise kohta kõrgema juhtkonna ja selliste töötajate lõikes, kelle tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse riskiprofiili, mis sisaldab järgmist:
the amounts of remuneration for the financial year, split into fixed and variable remuneration, and the number of beneficiaries;
majandusaastal makstud töötasu määrad, esitatuna eraldi põhi- ja muutuvtasuna, ning tasu saajate arv;
the amounts and forms of variable remuneration, split into cash, shares, share-linked instruments and other types;
muutuvtasu määrad ja vorm, eraldi rahalise tasu, aktsiate, aktsiatega seotud instrumentide ja muude liikide kaupa;
the amounts of outstanding deferred remuneration, split into vested and unvested portions;
väljamaksmata edasilükatud töötasu suurus, märkides osa, mille nõudeõigus on tekkinud ja osa, mille nõudeõigus on veel tekkimata;
the amounts of deferred remuneration awarded during the financial year, paid out and reduced through performance adjustments;
majandusaasta jooksul määratud edasilükatud töötasu summa, mis on välja makstud ja mida on vähendatud tulemustest lähtuvalt;
new sign-on and severance payments made during the financial year, and the number of beneficiaries of such payments; and
majandusaasta jooksul makstud tööleasumis- ja lahkumistasud ja selliste maksete saajate arv ning
the amounts of severance payments awarded during the financial year, number of beneficiaries and highest such award to a single person.
majandusaasta jooksul makstud lahkumistasude suurus, selliste tasude saajate arv ning suurim ühele isikule makstud tasu.
For credit institutions that are significant in terms of their size, internal organisation and the nature, scope and the complexity of their activities, the quantitative information referred to in this point shall also be made available to the public at the level of persons who effectively direct the business of the credit institution within the meaning of Article 11(1).
Oma suuruselt, sisemiselt korralduselt ning tegevuse laadilt, ulatuselt ja keerukuselt märkimisväärseid krediidiasutusi puudutav kvantitatiivne teave, millele on osutatud käesolevas punktis, tehakse nende isikute tasandil, kes tegelikult juhivad krediidiasutust artikli 11 lõike 1 tähenduses samuti avalikkusele teatavaks.
Credit institutions shall comply with the requirements set out in this point in a manner that is appropriate to their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities and without prejudice to Directive 95/46/EC.’.
Krediidiasutused tegutsevad käesolevas punktis sätestatud nõuete täitmisel viisil, mis vastab nende suurusele, sisemisele korraldusele ning nende tegevuse laadile, ulatusele ja keerukusele, piiramata direktiivi 95/46/EÜ kohaldamist.”
OJ L 302, 17.11.2009, p. 32.’;
ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.”;
Annexes I, II, V and VII to Directive 2006/49/EC are amended as follows:
Direktiivi 2006/49/EÜ I, II, V ja VII lisa muudetakse järgmiselt.
point 8 is amended as follows:
punkti 8 muudetakse järgmiselt:
in the first paragraph, the introductory part is replaced by the following:
esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:
When calculating the capital requirement for market risk of the party who assumes the credit risk (the “protection seller”), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Selle osapoole tururiski kapitalinõuete arvutamisel, kes võtab krediidiriski enda kanda (edaspidi „kaitse müüja”), kasutatakse krediididerivatiivi lepingu nominaalväärtust, kui ei ole sätestatud teisiti.
Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value, minus any market value changes of the credit derivative since trade inception.
Olenemata esimesest lausest võib krediidiasutus otsustada asendada krediididerivatiivide nominaalväärtuse nominaalväärtusega, millest on maha arvatud krediididerivatiivi turuväärtuse muutused pärast kauplemise alustamist.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract, rather than the maturity of the obligation, shall apply.
Erinevalt kogutulu vahetustehingutest kohaldatakse eririski arvutamiseks kohustuse lõpptähtaja asemel krediididerivatiivi lepingu lõpptähtaega.
Positions are determined as follows:’;
Positsioonid määratletakse järgmiselt:”;
in point (v), the third paragraph is replaced by the following:
punkti v kolmas lõik asendatakse järgmisega:
‘Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk capital charge using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.’;
„Kui n-arvu järjekohaga maksejõuetusriski tagamise krediididerivatiivil on väline reiting, arvutab kaitse müüja eririski kapitalinõude derivatiivi reitingut kasutades ja kohaldab vastavaid väärtpaberistamise riskikaalusid.”;
in point 14, the first paragraph is replaced by the following:
punkti 14 esimene lõik asendatakse järgmisega:
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with point 1 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer/obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Asutus jagab punkti 1 kohaselt arvutatud kauplemisportfelli netopositsioonid instrumentides, milleks ei ole väärtpaberistamise positsioonid, tabeli 1 vastavatesse kategooriatesse nende emitendi/võlgniku, välise või sisese krediidihinnangu ja järelejäänud tähtaja järgi ning korrutab need seejärel nimetatud tabelis näidatud kaaludega.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this point (regardless of whether they are long or short) in order to calculate its capital requirement against specific risk.
Asutus liidab käesoleva punkti kohaldamisel saadud kaalutud positsioonid (olenemata sellest, kas tegemist on pika või lühikese positsiooniga), et välja arvutada eririski katmiseks vajalik kapitalinõue.
It shall calculate its capital requirement against specific risk for positions that are securitisation positions in accordance with point 16a.
Asutus arvutab eririski katmiseks vajaliku kapitalinõude positsioonide kohta, mis on punkti 16a kohaselt väärtpaberistamise positsioonid.
For the purposes of this point and points 14a and 16a, the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Käesoleva punkti ning punktide 14a ja 16a kohaldamisel võib asutus piirata toote kaalu ja netopositsiooni maksimaalse võimaliku maksejõuetusega seotud kahju suurusega.
For a short position, that limit may be calculated as a change in value due to the underlying names immediately becoming default risk-free.’;
Lühikese positsiooni puhul võib kõnealuse piirmäära arvutada väärtuse muutusena alusvara maksejõuetusriski viivitamatu kadumise tõttu.”;
By way of derogation from point 14, an institution may determine the larger of the following amounts as the specific risk capital charge for the correlation trading portfolio:
Erandina punktist 14 võib asutus määrata korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli eririski kapitalinõude järgneval viisil. Neist kahest kogusummast suurem on korrelatsiooni kauplemisportfelli eririski kapitalinõue:
the total specific risk capital charges that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio;
eririski kapitalinõuete kogusumma, mida kohaldatakse vaid korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli pikkade netopositsioonide suhtes,
the total specific risk capital charges that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.
eririski kapitalinõuete kogusumma, mida kohaldatakse vaid korrelatsioonil põhineva kauplemisportfelli lühikeste netopositsioonide suhtes.
The correlation trading portfolio shall consist of securitisation positions and n-th-to-default credit derivatives that meet the following criteria:
Korrelatsioonil põhinev kauplemisportfell koosneb väärtpaberistamise positsioonidest ja n-arvu järjekohaga maksejõuetusriski tagamise krediididerivatiividest, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:
the positions are neither re-securitisation positions, nor options on a securitisation tranche, nor any other derivatives of securitisation exposures that do not provide a pro-rata share in the proceeds of a securitisation tranche; and
positsioonide puhul ei ole tegemist edasiväärtpaberistamise positsioonidega, väärtpaberistamise seeria optsioonidega ega ühegi muu väärtpaberistamise riskipositsioonide derivatiividega, mis ei anna proportsionaalset osa väärtpaberistamise seeria tuludest, ning
all reference instruments are either single-name instruments, including single-name credit derivatives for which a liquid two-way market exists, or commonly-traded indices based on those reference entities.
kõigi aluseks olevate instrumentide puhul on tegemist kas ühe alusvaraga instrumentidega, sealhulgas ühe alusvaraga krediididerivatiividega, mille jaoks on olemas likviidne kahesuunaline turg, või nendele aluseks olevatele instrumentidele tuginevate üldkaubeldavate indeksitega.
A two-way market is deemed to exist where there are independent bona fide offers to buy and sell so that a price reasonably related to the last sales price or current bona fide competitive bid and offer quotations can be determined within 1 day and settled at such price within a relatively short time conforming to trade custom.
Kahesuunaline turg loetakse olemasolevaks juhul, kui eksisteerivad sõltumatud heas usus tehtud ostu- ja müügipakkumised, nii et hinna, mis on mõistlikul määral seotud viimase müügihinnaga või kehtiva usaldusväärse konkureeriva pakkumisega, ja pakkumiste noteeringud saab määrata ühe päeva jooksul ning arveldada suhteliselt lühikese ajaga ja kauplemistavade kohaselt.
Positions which reference either of the following shall not be part of the correlation trading portfolio:
Korrelatsiooni kauplemisportfelli osaks ei ole positsioonid, mille aluseks on üks järgmistest:
an underlying that is capable of being assigned to the exposure classes referred to in Article 79(1)(h) and (i) of Directive 2006/48/EC in an institution’s non-trading book; or
alusvara, millele võib asutuse pangaportfellis omistada direktiivi 2006/48/EÜ artikli 79 lõike 1 punktides h ja i osutatud riskipositsiooni kategooria, või
a claim on a special purpose entity.
nõue sihtotstarbelisele asutusele.
An institution may include in the correlation trading portfolio positions which are neither securitisation positions nor n-th-to-default credit derivatives but which hedge other positions of that portfolio, provided that a liquid two-way market as described in point 14b(b) exists for the instrument or its underlyings.’;
Asutus võib korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisada positsioonid, mis ei ole ei väärtpaberistamise positsioonid ega n-arvu järjekohaga maksejõuetusriski tagamise krediididerivatiivid, kuid mis maandavad selle portfelli teiste positsioonide riski, tingimusel, et asjaomase instrumendi või tema alusvara jaoks on olemas likviidne kahesuunaline turg, nagu on kirjeldatud punkti 14b alapunktis b.”;
‘16a.
„16a.
For instruments in the trading book that are securitisation positions, the institution shall weight with the following its net positions as calculated in accordance with point 1:
Kauplemisportfelli instrumentide puhul, mis on väärtpaberistamise positsioonid, kaalub asutus oma netopositsioone, mis on arvutatud punkti 1 kohaselt, järgmisega:
for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution’s non-trading book, 8 % of the risk weight under the Standardised Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48/EC;
väärtpaberistamise positsioonide puhul, mille suhtes sama asutuse pangaportfellis kohaldataks krediidiriski standardmeetodit: 8 % riskikaalust direktiivi 2006/48/EÜ IX lisa 4. osas sätestatud standardmeetodi kohaselt;