natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The consolidating supervisor, subject to the confidentiality requirements under Chapter 1, Section 2, shall inform the Committee of European Banking Supervisors of the activities of the college of supervisors, including in emergency situations, and communicate to that Committee all information that is of particular relevance for the purposes of supervisory convergence.’;
Konsolideeritud järelevalve eest vastutav pädev asutus, kelle suhtes kohaldatakse 1. peatüki 2. jao kohaselt konfidentsiaalsusnõudeid, teavitab Euroopa pangandusinspektorite komiteed järelevalvekolleegiumi tegevusest, sealhulgas hädaolukordades, ning edastab kõnealusele komiteele kogu sellise teabe, mis on eriti oluline järelevalvealase tegevuse lähendamiseks.”
Article 132 is amended as follows:
Artiklit 132 muudetakse järgmiselt:
in paragraph 1(d), the reference to Article 136 is replaced by the reference to Article 136(1);
lõike 1 punktis d asendatakse viide artiklile 136 viitega artikli 136 lõikele 1;
in paragraph 3(b), the reference to Article 136 is replaced by the reference to Article 136(1);
lõike 3 punktis b asendatakse viide artiklile 136 viitega artikli 136 lõikele 1.
Article 150 is amended as follows:
Artiklit 150 muudetakse järgmiselt:
in paragraph 1, points (k) and (l) are replaced by the following:
lõike 1 punktid k ja l asendatakse järgmisega:
the list and classification of off-balance sheet items in Annexes II and IV;
II ja IV lisas esitatud bilansiväliste kirjete loetelu ja klassifikatsioon;
adjustment of the provisions in Annexes III and V to XII in order to take account of developments on financial markets (in particular new financial products) or in accounting standards or requirements which take account of Community legislation, or with regard to convergence of supervisory practice.’;
III lisa ja V–XII lisa sätete kohandamine, et võtta arvesse rahaturgude (eriti uute finantstoodete) või raamatupidamisstandardite või ühenduse õigusakte arvestavate nõuete arengut, või seoses järelevalvetavade lähendamisega.”;
clarification of exemptions provided for in Article 113;’;
artiklis 113 sätestatud erandite selgitamine;”.
in Article 153, the third paragraph is replaced by the following:
Artikli 153 kolmas lõik asendatakse järgmisega:
‘In the calculation of risk weighted exposure amounts for the purposes of Annex VI, Part 1, point 4, until 31 December 2015 the same risk weight shall be assigned in relation to exposures to Member States' central governments or central banks denominated and funded in the domestic currency of any Member State as would be applied to such exposures denominated and funded in their domestic currency.’;
„Riskiga kaalutud varade arvutamisel vastavalt VI lisa 1. osa punktile 4 kohaldatakse 31. detsembrini 2015 liikmesriikide keskvalitsustele või keskpankadele esitatavatele ükskõik millise liikmesriigi vääringus nomineeritud ja väljastatud nõuetele sama riskikaalu kui omavääringus nomineeritud ja väljastatud nõuetele.”
in Article 154, the following paragraphs are added:
Artiklisse 154 lisatakse järgmised lõiked:
Credit institutions which do not comply by 31 December 2010 with the limits set out in Article 66(1a) shall develop strategies and processes on the necessary measures to resolve this situation before the dates set out in paragraph 9 of this Article.
Krediidiasutused, kes ei järgi 31. detsembriks 2010 artikli 66 lõikes 1a sätestatud piirmäärasid, peavad välja töötama strateegiad ja menetlused vajalike meetmete kohta, et lahendada kõnealune olukord enne käesoleva artikli lõikes 9 sätestatud kuupäevi.
Those measures shall be reviewed under Article 124.
Kõnealused meetmed vaadatakse üle artikli 124 kohaselt.
Instruments that by 31 December 2010, according to national law were deemed equivalent to the items referred to in points (a), (b) and (c) of Article 57 but do not fall within Article 57(a) or do not comply with the criteria set out in Article 63a, shall be deemed to fall within Article 57(ca) until 31 December 2040, subject to the following limitations:
Instrumente, mida vastavalt riigisisestele õigusaktidele võrdsustatakse 31. detsembrini 2010 artikli 57 punktides a, b ja c osutatud kirjetega, kuid mis ei kuulu artikli 57 punkti a kohaldamisalasse või ei vasta artiklis 63a sätestatud kriteeriumidele, peetakse artikli 57 punkti ca kohaldamisalasse kuuluvaks kuni 31. detsembrini 2040, arvestades järgmisi piiranguid:
up to 20 % of the sum of Article 57(a) to (ca), less the sum of points (i), (j) and (k) of Article 57 between 10 and 20 years after 31 December 2010;
kuni 20 % artikli 57 punktide a–ca summast, millest on lahutatud artikli 57 punktide i, j ja k summa 10 kuni 20 aastat pärast 31. detsembrit 2010;
up to 10 % of the sum of Article 57(a) to (ca), less the sum of points (i), (j) and (k) of Article 57 between 20 and 30 years after 31 December 2010.
kuni 10 % artikli 57 punktide a–ca summast, millest on lahutatud artikli 57 punktide i, j ja k summa 20 kuni 30 aastat pärast 31. detsembrit 2010.
The Committee of European Banking Supervisors shall monitor, until 31 December 2010, the issuance of those instruments.
Euroopa pangandusinspektorite komitee jälgib kuni 31. detsembrini kõnealuste instrumentide väljastamist.
For the purpose of Section 5, assets items constituting claims on and other exposures to institutions incurred prior to 31 December 2009 shall continue to be subject to the same treatment as applied in accordance with Article 115(2) and Article 116 as they stood prior to 7 December 2009, however not longer than until 31 December 2012.
jao kohaldamisel kohaldatakse varakirjete puhul, milleks on enne 31. detsembrit 2009 tekkinud nõuded ja muud riskipositsioonid asutuste vastu, sama menetlust nagu artikli 115 lõike 2 ja artikli 116 alusel sellisel kujul, nagu need kehtisid enne 7. detsembrit 2009, kuid siiski mitte kauem kui 31. detsembrini 2012.
Until 31 December 2012, the time period referred to in Article 129(3) shall be six months.’;
Kuni 31. detsembrini 2012 on artikli 129 lõikes 3 osutatud ajavahemik kuus kuud.”
Article 156 is replaced by the following:
Artikkel 156 asendatakse järgmisega:
‘Article 156
„Artikkel 156
The Commission, in cooperation with Member States, and taking into account the contribution of the European Central Bank, shall periodically monitor whether this Directive taken as a whole, together with Directive 2006/49/EC, has significant effects on the economic cycle and, in the light of that examination, shall consider whether any remedial measures are justified.
Komisjon kontrollib koostöös liikmesriikidega Euroopa Keskpanga seisukohti arvesse võttes korrapäraselt, kas käesoleval direktiivil tervikuna ja direktiivil 2006/49/EÜ on märkimisväärne mõju majandustsüklile, ja otsustab kontrolli tulemuste põhjal, kas võimalikud korrigeerivad meetmed on põhjendatud.
Based on that analysis and taking into account the contribution of the European Central Bank, the Commission shall draw up a biennial report and submit it to the European Parliament and to the Council, together with any appropriate proposals.
Selle analüüsi põhjal ja Euroopa Keskpanga seisukohti arvesse võttes koostab komisjon iga kahe aasta järel aruande ja esitab selle koos asjakohaste ettepanekutega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
By 31 December 2009, the Commission shall review this Directive as a whole to address the need for better analysis of and response to macro-prudential problems, including the examination of:
Hiljemalt 31. detsembriks 2009 vaatab komisjon käesoleva direktiivi tervikuna läbi, et makrotasandi usaldatavusega seotud probleeme paremini analüüsida ja neile paremini reageerida, uurides sealhulgas järgmist:
measures that mitigate the ups and downs of the business cycle, including the need for credit institutions to build counter-cyclical buffers in good times that can be used during a downturn;
meetmeid, mis vähendavad konjunktuuritsükli üles-alla kõikumisi, sealhulgas krediidiasutuste vajadust moodustada headel aegadel antitsüklilisi puhvreid, mida saab kasutada majanduslanguse ajal;
the rationale underlying the calculation of capital requirements in this Directive; and
käesolevas direktiivis kapitalinõuete arvutamise aluseks olevaid põhimõtteid ning
supplementary measures to risk-based requirements for credit institutions, to help constrain the build-up of leverage in the banking system.
krediidiasutuste riskipõhiseid nõudeid täiendavaid meetmeid, et aidata piirata finantsvõimenduse kuhjumist pangandussüsteemis.
The Commission shall submit a report on the above issues to the European Parliament and to the Council with any appropriate proposals.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ülaltoodud küsimuste kohta koos asjakohaste ettepanekutega.
The Commission shall, as soon as possible and in any event by 31 December 2009 present to the European Parliament and the Council a report on the need for further reform of the supervisory system, including relevant Articles of this Directive, and, in accordance with the applicable procedure under the Treaty, any appropriate legislative proposal.
Komisjon esitab nii kiiresti kui võimalik, ent hiljemalt 31. detsembriks 2009 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande vajaduse kohta järelevalvesüsteemi, sealhulgas käesoleva direktiivi asjaomaseid artikleid, veelgi reformida, lisades asjakohased ettepanekud asutamislepingus sätestatud korras.
By 1 January 2011, the Commission shall review the progress made by the Committee of European Banking Supervisors towards uniform formats, frequencies and dates of reporting referred to in Article 74(2).
Komisjon vaatab hiljemalt 1. jaanuariks 2011 läbi Euroopa pangandusinspektorite komitee poolt artikli 74 lõikes 2 osutatud aruandluse ühtsete vormide, sageduse ja kuupäevade kehtestamisel tehtud edusammud.
In light of that review, the Commission shall report to the European Parliament and the Council.
Komisjon esitab kõnealust läbivaatamist silmas pidades aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
By 31 December 2011, the Commission shall review and report on the application of this Directive with particular attention to all aspects of Articles 68 to 73, 80(7), 80(8) and its application to microcredit finance and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Hiljemalt 31. detsember 2011 vaatab komisjon käesoleva direktiivi rakendamise üle ja koostab selle kohta aruande, pöörates eelkõige tähelepanu artiklite 68–73 ning artikli 80 lõigete 7 ja 8 kõikidele aspektidele ja selle kohaldamisele mikrokrediidi rahastamisel ning esitab kõnealuse aruande koos asjakohaste ettepanekutega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
By 31 December 2011 the Commission shall review and report on the application of Article 113(4) including whether exemptions should be a matter of national discretion and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Hiljemalt 31. detsembriks 2011 vaatab komisjon artikli 113 lõike 4 kohaldamise üle ja koostab selle kohta aruande, kaasa arvatud küsimus, kas liikmesriigil peaks erandi kohaldamisel olema kaalutlusõigus, ning esitab selle aruande koos asjakohaste ettepanekutega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
With respect to the potential elimination of the national discretion under Article 113(4)(c) and its potential application at the EU level, the review shall in particular take into account the efficiency of group's risk management while ensuring that sufficient safeguards are in place to ensure financial stability in all Member States in which an entity of a group is incorporated.
Seoses liikmesriigi kaalutlusõiguse võimaliku kaotamisega vastavalt artikli 113 lõike 4 punktile c ja selle võimaliku kohaldamisega ELi tasandil võetakse aruandes eelkõige arvesse kontserni riskijuhtimise tõhusust, tagades samas piisavate kaitsemeetmete olemasolu finantsstabiilsuse kindlustamiseks kõigis liikmesriikides, kus asub kontserni kuuluvaid üksusi.
By 31 December 2009 the Commission shall review and report on measures to enhance transparency of OTC markets, including the credit default swap markets, such as by clearing through central counterparties, and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Komisjon vaatab hiljemalt 31. detsembriks 2009 läbi ja annab aru meetmetest, mille eesmärk on parandada börsivälise turu läbipaistvust, kaasa arvatud krediidiriski vahetustehingute turg, näiteks selle kaudu, et ülekandetehingud toimuksid keskse vastaspoole vahendusel, ning esitab selle aruande koos asjakohaste ettepanekutega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
By 31 December 2009 the Commission shall report on the expected impact of Article 122a, and shall submit that report to the European Parliament and the Council, together with any appropriate proposal.
Komisjon koostab hiljemalt 31. detsembriks 2009 aruande artikli 122a oodatava mõju kohta ning esitab selle aruande koos asjakohaste ettepanekutega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
The Commission shall draw up its report after consulting the Committee of European Banking Supervisors.
Komisjon koostab aruande pärast Euroopa pangandusinspektorite komiteega konsulteerimist.
The report shall consider, in particular, whether the minimum retention requirement under Article 122a(1) delivers the objective of better alignment between the interests of originators or sponsors and investors and strengthens financial stability, and whether an increase of the minimum level of retention would be appropriate taking into account international developments.
Aruandes võetakse eelkõige arvesse seda, kas artikli 122a lõike 1 kohane minimaalne säilitamisnõue täidab algsete väljastajate või tehingu korraldajate ja investorite huvide parema kooskõlastamise eesmärki ja tugevdab finantsstabiilsust ning kas rahvusvahelisi arenguid arvesse võttes oleks asjakohane minimaalset säilitamisnõude taset tõsta.
By 1 January 2012, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application and effectiveness of Article 122a in the light of international market developments.’;
Komisjon esitab hiljemalt 1. jaanuariks 2012 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande artikli 122a kohaldamise ja tõhususe kohta, pidades silmas rahvusvahelisi turumuutusi.”
in Part 1, point 5, the following sentence is added:
osa punkti 5 lisatakse järgmine lause:
‘Under the method set out in Part 6 of this Annex (IMM), all netting sets with a single counterparty may be treated as single netting set if negative simulated market values of the individual netting sets are set to 0 in the estimation of expected exposure (EE).’;
„Käesoleva lisa 6. osas esitatud meetodi (sisemudeli meetod) kohaldamisel võib kõiki ühe vastaspoolega seotud tasaarveldatavate tehingute kogumeid käsitleda üheainsa tasaarveldatavate tehingute kogumina, kui iseseisvate tasaarveldatavate tehingute kogumite negatiivseteks simuleeritud turuväärtusteks määratakse oodatava riskipositsiooni (EE) hindamisel null.”;
in Part 2, point 3 is replaced by the following:
osa punkt 3 asendatakse järgmisega:
When a credit institution purchases credit derivative protection against a non-trading book exposure, or against a CCR exposure, it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII, Part 3, points 83 to 92, or subject to the approval of the competent authorities, in accordance with Annex VII, Part 1, point 4 or Annex VII, Part 4, points 96 to 104.
Kui krediidiasutus ostab krediididerivatiivi kaitse pangaportfelli kuuluva riskipositsiooni suhtes või vastaspoole krediidiriski suhtes, võib ta riskiturvatud vara suhtes kapitalinõuded arvutada vastavalt VIII lisa 3. osa punktidele 83–92 või pädevate ametiasutuste heakskiidul vastavalt VII lisa 1. osa punktile 4 või VII lisa 4. osa punktidele 96–104.
In those cases, and where the option in the second sentence of point 11 in Annex II of Directive 2006/49/EC is not applied, the exposure value for CCR for those credit derivatives is set to zero.
Sellistel juhtudel ja kui ei kohaldata direktiivi 2006/49/EÜ II lisa punkti 11 teise lause võimalust, määratakse asjaomaste krediididerivatiividega seotud vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtuseks null.
However, an institution may choose consistently to include for the purposes of calculating capital requirements for counterparty credit risk all credit derivatives not included in the trading book and purchased as protection against a non-trading book exposure or against a CCR exposure where the credit protection is recognised under this Directive.’;
Asutus võib aga vastaspoole krediidiriski kapitalinõuete arvutamisse järjepidevalt hõlmata kõik krediididerivatiivid, mis ei sisaldu kauplemisportfellis ja mis ostetakse kaitseks pangaportfelli kuuluva riskipositsiooni või vastaspoole krediidiriski suhtes, kui kõnealust krediidikaitset käesoleva direktiivi alusel tunnustatakse.”;
in Part 5, point 15 is replaced by the following:
osa punkt 15 asendatakse järgmisega:
There is one hedging set for each issuer of a reference debt instrument that underlies a credit default swap.
Iga alusvõlainstrumendi väljastaja kohta on üks riskipositsioonide maandamise kogum, mis on aluseks krediidiriski ülekandetehingule.
“Nth to default” basket credit default swaps shall be treated as follows:
„n-nda arvu makseviivituse juhu” tagamise krediidiriski vahetustehingute kogumit tuleb käsitada järgmiselt:
the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument;
alusvõlainstrumendi korral, mis kuulub „n-nda arvu makseviivituse juhu” tagamise krediidiriski vahetustehingute korvi, on riskipositsiooni suuruseks alusvõlainstrumendi tegelik nominaalväärtus, mis on korrutatud „n-nda arvu makseviivituse juhu” tagamise tuletisinstrumendi teisendatud kestusega seoses muutusega alusvõlainstrumendi krediidiriski marginaalis;
there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set;
iga alusvõlainstrumendi kohta, mis on „n-nda arvu makseviivituse juhu” tagamise krediidiriski vahetustehingute kogumis, on üks riskipositsioonide maandamise kogum; erinevatest „n-nda arvu makseviivituste” krediidiriski ülekandetehingutest tulenevaid riskipositsioone ei tohi kaasata samasse riskipositsioonide maandamise kogumisse;
the CCR multiplier applicable to each hedging set created for one of the reference debt instruments of an “nth to default” derivative is 0,3 % for reference debt instruments that have a credit assessment from a recognised ECAI equivalent to credit quality step 1 to 3 and 0,6 % for other debt instruments.’;
kõigile riskipositsioonide maandamise kogumitele, mis on loodud mõne „n-arvu makseviivituse juhu” riski tagamise tuletisinstrumendi alusvõlainstrumendi jaoks, kohaldatav vastaspoole krediidiriski kordisti on 0,3 % alusvõlainstrumentide puhul, mille kohta on olemas tunnustatud reitinguagentuuri antud krediidihinnang, millele vastavad krediidikvaliteedi astmed 1–3, ning 0,6 % muude võlainstrumentide puhul.”
The risks arising from securitisation transactions in relation to which the credit institutions are investor, originator or sponsor, including reputational risks (such as arise in relation to complex structures or products) shall be evaluated and addressed through appropriate policies and procedures, to ensure in particular that the economic substance of the transaction is fully reflected in the risk assessment and management decisions.’;
Riske, mis tulenevad väärtpaberistamise tehingutest, mille suhtes krediidiasutus on investor, laenude algne väljastaja või tehingu korraldaja, kaasa arvatud maineriske (nagu need, mis on seotud komplekssete struktuuride või toodetega), hinnatakse ja käsitletakse asjakohaste eeskirjade ja menetluste abil eelkõige selle tagamiseks, et tehingu majanduslik sisu kajastub täielikult riski hindamise ja juhtimise otsustes.”;
Robust strategies, policies, processes and systems shall exist for the identification, measurement, management and monitoring of liquidity risk over an appropriate set of time horizons, including intra-day, so as to ensure that credit institutions maintain adequate levels of liquidity buffers.
Krediidiasutuses peavad olema kehtestatud kohaste, sealhulgas päevasiseste ajavahemikega, likviidsusriski väljaselgitamise, mõõtmise, juhtimise ja jälgimise stabiilsed strateegiad, eeskirjad, protseduurid ja süsteemid, et tagada, et krediidiasutused säilitavad piisaval tasemel likviidsuspuhvrid.
Those strategies, policies, processes and systems shall be tailored to business lines, currencies and entities and shall include adequate allocation mechanisms of liquidity costs, benefits and risks.’;
Kõnealused strateegiad, eeskirjad, protseduurid ja süsteemid peavad olema kohandatud ärivaldkondade, vääringute ja asutuste vajadustele ning sisaldama asjakohaseid likviidsuskulude, -tulude ja -riskide paigutamise mehhanisme.”;
‘14a.
„14a.
The strategies, policies, processes and systems referred to in point 14 shall be proportionate to the complexity, risk profile, scope of operation of the credit institution and risk tolerance set by the management body and reflect the credit institution's importance in each Member State, in which it carries on business.
Punktis 14 nimetatud strateegiad, eeskirjad, menetlused ja süsteemid peavad olema proportsionaalsed krediidiasutuse tegevuse keerukuse, riskiprofiili ja ulatuse ning juhtorgani kehtestatud riskitaluvuse suhtes ja peegeldama krediidiasutuse olulisust igas liikmesriigis, kus ta oma äritegevust korraldab.
Credit institutions shall communicate risk tolerance to all relevant business lines.’;
Krediidiasutused teavitavad riskitaluvusest kõiki asjaomaseid ärivaldkondi.”;
point 15 is replaced by the following:
punkt 15 asendatakse järgmisega:
Credit institutions shall develop methodologies for the identification, measurement, management and monitoring of funding positions.
Krediidiasutused töötavad välja meetodid finantseerimise positsioonide väljaselgitamiseks, mõõtmiseks, juhtimiseks ja jälgimiseks.
Those methodologies shall include the current and projected material cash-flows in and arising from assets, liabilities, off-balance-sheet items, including contingent liabilities and the possible impact of reputational risk.
Need peavad sisaldama varades sisalduvaid ja varadest tulenevaid jooksvaid ja prognoositavaid rahavoogusid, kohustusi, bilansiväliseid kirjeid, sealhulgas tingimuslikke kohustusi ning maineriski võimalikku mõju.
Credit institutions shall distinguish between pledged and unencumbered assets that are available at all times, in particular during emergency situations.
Krediidiasutused teevad vahet panditud ja koormamata varade vahel, mis on kättesaadavad igal ajal, eriti hädaolukordade ajal.
They shall also take into account the legal entity in which assets reside, the country where assets are legally recorded either in a register or in an account as well as their eligibility and shall monitor how assets can be mobilised in a timely manner.
Samuti võtavad nad arvesse juriidilist isikut, kellele varad kuuluvad, riiki, kus varad on kas registris või kontol seaduslikult registreeritud, ja nende aktsepteeritavust ja jälgivad, kuidas saab varasid õigeaegselt mobiliseerida.
Credit institutions shall also have regard to existing legal, regulatory and operational limitations to potential transfers of liquidity and unencumbered assets amongst entities, both within and outside the EEA.
Krediidiasutused peavad samuti silmas likviidsete varade ja koormamata varade potentsiaalsete ülekannete suhtes asutuste seas kehtivaid õiguslikke ja käitamispiiranguid nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool.