natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where methods and data are less satisfactory and the expected range of errors is larger, the margin of conservatism shall be larger.
Kui meetodid ja andmed on vähem veenvad ja eeldatav vigade ulatus on suurem, peab ka konservatiivsusmarginaal suurem olema.
If credit institutions use different estimates for the calculation of risk weights and for internal purposes, it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
Kui krediidiasutus kasutab riskikaalude arvutamiseks ja asutusesisestel eesmärkidel erinevaid hinnanguid, siis tuleb see dokumenteerida ja hinnangute põhjendatust pädevale ametiasutusele tõendada.
If credit institutions can demonstrate to their competent authorities that for data that have been collected prior to the date of implementation of this Directive appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definitions of default or loss, competent authorities may allow the credit institutions some flexibility in the application of the required standards for data.
Kui krediidiasutused suudavad tõendada oma pädevatele ametiasutustele, et enne käesoleva direktiivi rakendama hakkamise kuupäeva kogutud andmeid on asjakohaselt korrigeeritud, et saavutada üldine vastavus maksejõuetuse või kahju definitsioonile, võivad pädevad ametiasutused võimaldada krediidiasutustele teatavat paindlikkust andmete suhtes nõutavate standardite kohaldamisel.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions it shall demonstrate that:(a) the rating systems and criteria of other credit institutions in the pool are similar with its own;
Kui krediidiasutus kasutab mitmest krediidiasutusest koosneva kogumi lõikes koondatud andmeid, peab ta tõendama järgmist:a) teiste kogumis olevate krediidiasutuste reitingusüsteemid ja kriteeriumid on sarnased tema omadele;
the pool is representative of the portfolio for which the pooled data is used; and
kogum on representatiivne portfelli suhtes, mille jaoks kogutud andmeid kasutatakse, ja
the pooled data is used consistently over time by the credit institution for its estimates.
krediidiasutus kasutab koondatud andmeid aja jooksul järjekindlalt hinnangute jaoks.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions, it shall remain responsible for the integrity of its rating systems.
Kui krediidiasutus kasutab mitmest krediidiasutusest koosneva kogumi lõikes koondatud andmeid, peab ta tagama oma reitingusüsteemide ühtsuse.
The credit institution shall demonstrate to the competent authority that it has sufficient in-house understanding of its rating systems, including effective ability to monitor and audit the rating process.
Krediidiasutus peab pädevale ametiasutusele tõendama, et asutusesiseselt tuntakse reitingusüsteeme põhjalikult, sealhulgas suudetakse reitinguprotsessi tõhusalt jälgida ja auditeerida.
Requirements specific to PD estimation
Maksejõuetuse tõenäosuse hindamise tingimused
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade from long run averages of one-year default rates.
Krediidiasutused hindavad maksejõuetuse tõenäosusi võlgniku reitinguklassi lõikes üheaastase kahjumäära pikaajalise keskmise alusel.
For purchased corporate receivables credit institutions may estimate ELs by obligor grade from long run averages of one-year realised default rates.
Ostetud äriühingutele esitatavate nõuete puhul võivad krediidiasutused hinnata ELsid võlgniku reitinguklassi lõikes üheaastase kahjumäära pikaajalise keskmise alusel.
If a credit institution derives long run average estimates of PDs and LGDs for purchased corporate receivables from an estimate of EL, and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Kui krediidiasutus saab ostetud äriühingutele esitatavate nõuete maksejõuetuse tõenäosuste ja maksejõuetusest tingitud kahjude pikaajalise keskmise hinnangu EL hinnangu ja asjakohase maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju hinnangu põhjal, vastab kogukahju hindamise protsess üldistele maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju hindamise standarditele, mis on esitatud käesolevas osas, ja tulemus vastab punktis 73 sätestatud maksejõuetusest tingitud kahju kontseptsioonile.
Credit institutions shall use PD estimation techniques only with supporting analysis.
Krediidiasutused kasutavad maksejõuetuse tõenäosuse hindamise tehnikaid ainult koos tõendava analüüsiga.
Credit institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information.
Krediidiasutused peavad võtma arvesse subjektiivsete kaalutluste tähtsust ja ühendama eri meetodite tulemused ning korrigeerima meetoditest ja teabest tulenevaid piiranguid.
To the extent that a credit institution uses data on internal default experience for the estimation of PDs, it shall demonstrate in its analysis that the estimates are reflective of underwriting standards and of any differences in the rating system that generated the data and the current rating system.
Kui krediidiasutus kasutab maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel andmeid sisemise maksejõuetuse esinemiste kohta, tuleb tal analüüsides tõendada, et hinnangud kajastavad emissioonide korraldamise standardeid ning erinevusi andmete saamiseks kasutatud ja hetkel kasutatava reitingusüsteemi vahel.
Where underwriting standards or rating systems have changed, the credit institution shall add a greater margin of conservatism in its estimate of PD.
Kui emissioonide korraldamise standardid või reitingusüsteemid on muutunud, lisab krediidiasutus maksejõuetuse tõenäosuse hinnangule suurema konservatiivsusmarginaali.
To the extent that a credit institution associates or maps its internal grades to the scale used by an ECAI or similar organisations and then attributes the default rate observed for the external organisation's grades to the credit institution's grades, mappings shall be based on a comparison of internal rating criteria to the criteria used by the external organisation and on a comparison of the internal and external ratings of any common obligors.
Kui krediidiasutus seob oma sisemised reitinguklassid reitinguagentuuri või sarnaste organisatsioonide kasutatava skaalaga või kaardistab need kõnealusel skaalal ja seejärel määrab krediidiasutuse klassidele välise organisatsiooni klasside puhul esinenud kahjumäära, tuginetakse kaardistamisel sisereitingukriteeriumide ja välise organisatsiooni kasutatavate kriteeriumide võrdlusele ning mis tahes ühiste võlgnike sise- ja välisreitingu võrdlusele.
Biases or inconsistencies in the mapping approach or underlying data shall be avoided.
Kaardistamise meetodis ja alusandmetes tuleb vältida moonutusi ja vastuolusid.
The external organisation's criteria underlying the data used for quantification shall be oriented to default risk only and not reflect transaction characteristics.
Kvantifitseerimiseks kasutatavate andmete aluseks olevad välisorganisatsioonide kriteeriumid keskenduvad vaid maksejõuetuse riskile ega kajasta tehingu tunnuseid.
The credit institution's analysis shall include a comparison of the default definitions used, subject to the requirements in points 44 to 48.
Krediidiasutuse analüüs sisaldab kasutatud maksejõuetuse definitsioonide võrdlust kooskõlas punktides 44 kuni 48 esitatud tingimustega.
The credit institution shall document the basis for the mapping.
Krediidiasutus peab dokumenteerima kaardistamise alused.
To the extent that a credit institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade.
Kui krediidiasutus kasutab maksejõuetuse statistilisi prognoosimudeleid, on tal õigus hinnata maksejõuetuse tõenäosusi kui kõnealuses reitinguklassis olevate üksikute võlgnike maksejõuetuse tõenäosuse hinnangute lihtsat keskmist.
The credit institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in point 30.
Maksejõuetuse tõenäosuse mudelite kasutamine krediidiasutuse poolt sellisel eesmärgil peab vastama punktis 30 sätestatud standarditele.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Olenemata sellest, kas krediidiasutus kasutab maksejõuetuse tõenäosuse sisehinnanguks väliseid, siseseid või koondatud andmeallikaid või nende kolme kombinatsiooni, peab kasutatava vaatlusperioodi pikkus vähemalt ühe allika puhul olema vähemalt viis aastat.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Kui kasutatav vaatlusperiood kestab mis tahes allika puhul kauem ja need andmed on asjakohased, kasutatakse pikemat perioodi.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Käesolevat punkti kohaldatakse ka PD/LGD omakapitali meetodi suhtes.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Liikmesriigid võivad lubada krediidiasutustel, kellel ei ole lubatud kasutada maksejõuetusest tingitud kahju ega ümberhindamistegurite sisehinnanguid, kasutada IRB meetodi rakendamisel kaheaastast ajavahemikku hõlmavaid asjaomaseid andmeid.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Kõnealust ajavahemikku pikendatakse igal aastal ühe aasta võrra kuni asjaomased andmed hõlmavad viieaastast ajavahemikku.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates.
Krediidiasutused hindavad maksejõuetuse tõenäosusi võlgniku reitinguklassi või kogumi lõikes üheaastase kahjumäära pikaajalise keskmise alusel.
Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs.
Olenemata punktist 67, võib maksejõuetuse tõenäosuse hinnangute andmisel lähtuda ka tegelikust kahjust ja asjakohastest maksejõuetusest tingitud kahju hinnangutest.
Credit institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
Krediidiasutused käsitlevad riskipositsioonide klassidesse või kogumitesse jagamiseks kasutatavaid siseandmeid kahju tunnuste hindamisel esmase teabeallikana.
Credit institutions are permitted to use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided a strong link can be demonstrated between:(a) the credit institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
Krediidiasutustel on õigus kasutada väliseid andmeid (sealhulgas koondatud andmeid) või statistilisi kvantifitseerimise mudeleid, tingimusel et on võimalik tõendada selget seost:a) krediidiasutuse poolt riskipositsioonide klassidesse või kogumitesse jagamisel kohaldatava protsessi ja väliste andmeallikate kasutatava protsessi vahel ja
the credit institution's internal risk profile and the composition of the external data.
krediidiasutuste siseriskiprofiili ja väliste andmete koosseisu vahel.
For purchased retail receivables, credit institutions may use external and internal reference data.
Ostetud jaenõuete puhul võivad krediidiasutused kasutada väliseid ja siseseid võrdlusandmeid.
Credit institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Krediidiasutused kasutavad võrdlusalustena kõiki asjaomaseid andmeallikaid.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Kui krediidiasutus saab jaenõuete maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju pikaajalise keskmise hinnangu kogukahju hinnangu ja asjakohase maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju hinnangu põhjal, vastab kogukahju hindamise protsess üldistele maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju hindamise standarditele, mis on esitatud käesolevas osas, ja tulemus vastab punktis 73 sätestatud maksejõuetusest tingitud kahju kontseptsioonile.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Olenemata sellest, kas krediidiasutus kasutab kahjutunnuste hinnanguks väliseid, siseseid või koondatud andmeallikaid või nende kolme kombinatsiooni, peab kasutatava vaatlusperioodi pikkus vähemalt ühe allika puhul olema vähemalt viis aastat.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Kui kasutatav vaatlusperiood kestab mis tahes allika puhul kauem ja need andmed on asjakohased, kasutatakse pikemat perioodi.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Krediidiasutus ei pea omistama samasugust tähtsust ajaloolistele andmetele, kui ta suudab veenda asjaomast pädevat ametiasutust selles, et hilisemad andmed on kahjumäärade prognoosimiseks sobilikumad.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Liikmesriigid võivad krediidiasutustel lubada kasutada IRB meetodi rakendamisel kaheaastast ajavahemikku hõlmavaid asjaomaseid andmeid.
Credit institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
Krediidiasutused peavad tegema kindlaks riskiparameetrite prognoositud muutused krediidiriskile avatud positsioonide kehtivusaja jooksul (ajaline mõju) ja neid analüüsima.
Requirements specific to own-LGD estimates
Maksejõuetusest tingitud kahju sisehinnangute tingimused
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Krediidiasutused hindavad maksejõuetusest tingitud kahjusid tehingupõhise reitinguklassi või kogumi lõikes keskmise tegeliku maksejõuetusest tingitud kahju alusel tehingu klassi või kogumi lõikes, kasutades selleks kõiki andmeallikates täheldatud maksejõuetuse juhtumeid (maksejõuetusega kaalutud keskmine).
Credit institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Krediidiasutused kasutavad võimaliku majandusliku languse puhuks sobivaid maksejõuetusest tingitud kahju hinnanguid, kui need on konservatiivsemad pikaajalistest keskmistest hinnangutest.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Kui reitingusüsteemilt eeldatakse aja jooksul püsivaid tegelikke maksejõuetusest tingitud kahjusid klasside või kogumite lõikes, peavad krediidiasutused korrigeerima riskiparameetrite hinnanguid klasside või kogumite kaupa, et vähendada majanduslikust langusest tulenevat mõju omakapitalile.
A credit institution shall consider the extent of any dependence between the risk of the obligor with that of the collateral or collateral provider.
Krediidiasutus kaalub mis tahes sõltuvuse määra võlgniku ja tagatise või tagatise andja riskide vahel.
Cases where there is a significant degree of dependence shall be addressed in a conservative manner.
Juhtumeid, kus on tegemist olulise sõltuvuse astmega, käsitlevad krediidiasutused konservatiivselt.
Currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the credit institution's assessment of LGD.
Alusvaraks oleva võlainstrumendi ja tagatise vääringute erinevusi käsitlevad krediidiasutused maksejõuetusest tingitud kahju hinnangus konservatiivselt.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
Kui maksejõuetusest tingitud kahju hinnangutes arvestatakse tagatise olemasoluga, ei põhine need hinnangud ainult tagatise hinnangulisel turuväärtusel.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of credit institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it.
Maksejõuetusest tingitud kahju hinnangutes tuleb arvestada mõjuga, mis tuleneb krediidiasutuse potentsiaalsest suutmatusest saavutada kiiresti kontroll tagatise üle ja realiseerida see.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2.
Kui maksejõuetusest tingitud kahju hinnangud võtavad arvesse tagatise olemasolu, peavad krediidiasutused paika panema VIII lisa 2. osa sätetega üldiselt vastavuses olevad sisenõuded tagatiste haldamise süsteemidele, õiguskindlusele ja riskijuhtimisele.
To the extent that a credit institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk according to Annex III, Part 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates.
Kui krediidiasutus tunnustab tagatist vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtuse määramisel vastavalt III lisa 5. või 6. osale, ei võta ta maksejõuetusest tingitud kahju hinnangutes arvesse summasid, mida loodetakse hüvitada tagatise arvel.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period.
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete puhul kasutab krediidiasutus täpseimate oodatava kahju hinnangute summat iga nõude kohta, võttes arvesse tegelikku majanduslikku olukorda ja nõude staatust ning ootamatute kahjude tekkimise võimalust tagasimaksmisperioodi ajal.
To the extent that unpaid late fees have been capitalised in the credit institution's income statement, they shall be added to the credit institution's measure of exposure and loss.
Kui viivises olevad maksmata teenustasud on kapitaliseeritud krediidiasutuse kasumiaruandes, lisatakse need krediidiasutuse riskipositsiooni ja kahju arvestusele.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Maksejõuetusest tingitud kahju hinnangud peavad põhinema vähemalt ühe andmeallika puhul vähemalt viie aasta andmetel. Periood pikeneb pärast rakendamist igal aastal ühe aasta võrra, kuni jõutakse seitsme aasta pikkuse miinimumini.
If the available observation period spans a longer period for any source, and the data is relevant, this longer period shall be used.
Kui kasutatav vaatlusperiood kestab mis tahes allika puhul kauem ja need andmed on asjakohased, kasutatakse pikemat perioodi.
Notwithstanding point 73, LGD estimates may be derived from realised losses and appropriate estimates of PDs.
Olenemata punktist 73, võib maksejõuetusest tingitud kahju hinnangute andmisel lähtuda ka tegelikust kahjust ja asjakohastest maksejõuetuse tõenäosuse hinnangutest.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
Olenemata punktist 89, võivad krediidiasutused kajastada kas ümberhindamistegurites või maksejõuetusest tingitud kahju hinnangutes tuleviku krediidikasutust.
For purchased retail receivables credit institutions may use external and internal reference data to estimate LGDs.
Ostetud jaenõuete puhul võivad krediidiasutused maksejõuetusest tingitud kahju hinnangute jaoks kasutada väliseid ja siseseid võrdlusandmeid.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Maksejõuetusest tingitud kahju hinnangud põhinevad vähemalt viie aasta andmetel.
Notwithstanding point 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Olenemata punktist 73, ei pea krediidiasutus omistama samasugust tähtsust ajaloolistele andmetele, kui ta suudab veenda asjaomast pädevat ametiasutust selles, et hilisemad andmed on kahjumäärade prognoosimiseks sobilikumad.
Requirements specific to own-conversion factor estimates
Ümberhindamistegurite sisehinnangute tingimused
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Krediidiasutused hindavad ümberhindamistegureid tehingupõhise reitinguklassi või kogumi lõikes vastavalt keskmisele tegelikule ümberhindamistegurile tehingupõhise reitinguklassi või kogumi lõikes, kasutades selleks kõiki andmeallikates täheldatud maksejõuetuse juhtumeid (maksejõuetusega kaalutud keskmine).
Credit institutions shall use conversion factor estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Krediidiasutused kasutavad võimaliku majandusliku languse puhuks sobivaid ümberhindamistegurite hinnanguid, kui need on konservatiivsemad pikaajalistest keskmistest hinnangutest.
To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Kui reitingusüsteemilt eeldatakse aja jooksul püsivaid tegelikke ümberhindamistegureid klasside või kogumite lõikes, peavad krediidiasutused korrigeerima riskiparameetrite hinnanguid klasside või kogumite kaupa, et vähendada majanduslikust langusest tulenevat mõju omakapitalile.
Credit institutions' estimates of conversion factors shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered.
Krediidiasutuse ümberhindamistegurite hinnangud kajastavad võlgnikupoolse täiendava krediidi kasutamise võimalikkust enne ja pärast maksejõuetuse juhtumi käivitumist.
The conversion factor estimate shall incorporate a larger margin of conservatism where a stronger positive correlation can reasonably be expected between the default frequency and the magnitude of conversion factor.
Ümberhindamisteguri hinnang peab sisaldama suuremat konservatiivsusmarginaali, kui võib mõistlikult eeldada tugevamat positiivset korrelatsiooni maksejõuetuse sageduse ja ümberhindamisteguri suuruse vahel.
In arriving at estimates of conversion factors credit institutions shall consider their specific policies and strategies adopted in respect of account monitoring and payment processing.
Ümberhindamisteguri hinnangute andmisel võtavad krediidiasutused arvesse konkreetseid eeskirju ja strateegiaid, mis on võetud vastu arvelduskontode kontrollimiseks ja maksete töötlemiseks.