natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a description of the extent and methodologies for compliance with the requirements set out in Annex VII, Part B to Directive 2006/49/EC.
direktiivi 2006/49/EÜ VII lisa B osas sätestatud nõuete täitmise ulatuse ja metoodika kirjeldus.
The following information shall be disclosed by the credit institutions on operational risk:(a) the approaches for the assessment of own funds requirements for operational risk that the credit institution qualifies for; and
Krediidiasutused peavad avalikustama operatsiooniriski kohta järgmise teabe:a) krediidiasutuse puhul aktsepteeritud operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamise meetodid, ja
a description of the methodology set out in Article 105, if used by the credit institution, including a discussion of relevant internal and external factors considered in the credit institution's measurement approach.
artiklis 105 sätestatud metoodika kirjeldus (kui krediidiasutus seda kasutab), sealhulgas krediidiasutuse mõõtmismeetodis arvessevõetavate asjakohaste sise- ja välistegurite analüüs.
In the case of partial use, the scope and coverage of the different methodologies used.
Osalise kasutamise puhul erinevate kasutatavate metoodikate kohaldamisala ja katvus.
The following information shall be disclosed regarding the exposures in equities not included in the trading book:(a) the differentiation between exposures based on their objectives, including for capital gains relationship and strategic reasons, and an overview of the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation and any significant changes in these practices;
Kauplemisportfelli mittekuuluvate omakapitali instrumentidega seotud riskipositsioonide kohta tuleb avalikustada järgmine teave:a) riskipositsioonide eristamine vastavalt nende eesmärkidele, sealhulgas vastavalt kapitali kasvutulu seostele ja strateegiliste põhjendustele, ning ülevaade kasutatavatest raamatupidamis- ja hindamismetoodikatest, sealhulgas hindamist mõjutavad peamised oletused ja mis tahes märkimisväärsed muutused kõnealustes menetlustes;
the balance sheet value, the fair value and, for those exchange-traded, a comparison to the market price where it is materially different from the fair value;
bilansiline ja õiglane väärtus ja börsil kauplemise puhul võrdlus turuhindadega, kui see erineb oluliselt õiglasest väärtusest;
the types, nature and amounts of exchange-traded exposures, private equity exposures in sufficiently diversified portfolios, and other exposures;
börsil kaubeldavate riskipositsioonide, piisavalt diversifitseeritud portfellides hoitavate mittebörsiettevõtete omakapitali investeeringute ja muude riskipositsioonide liigid, laad ja summa;
the cumulative realised gains or losses arising from sales and liquidations in the period; and
kumulatiivne realiseerunud kasum või kahjum, mis tuleneb perioodi jooksul toimunud müükidest ja realiseerimistest, ja
the total unrealised gains or losses, the total latent revaluation gains or losses, and any of these amounts included in the original or additional own funds.
kogu realiseerumata kasum või kahjum, kogu latentsest ümberhindlusest tulenev kasum või kahjum ja kõik eespool nimetud summad, mis sisalduvad esmastes või täiendavates omavahendites.
The following information shall be disclosed by credit institutions on their exposure to interest rate risk on positions not included in the trading book:(a) the nature of the interest rate risk and the key assumptions (including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits), and frequency of measurement of the interest rate risk; and
Krediidiasutused peavad avalikustama järgmise teabe kauplemisportfelli mittekuuluvatest positsioonidest tuleneva intressiriskile avatuse kohta:a) intressimäärast tuleneva riski laad ja peamised oletused (sealhulgas oletused laenu ettemaksete ja tähtajata hoiuste arengu kohta) ning intressiriski mõõtmise sagedus, ja
the variation in earnings, economic value or other relevant measure used by the management for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring the interest rate risk, broken down by currency.
kõikumised tuludes, majanduslikus väärtuses või muus asjakohases näitajas, mida juhtkond kasutab intressimäära järskude tõusude või languste puhul vastavalt juhtkonnapoolsele meetodile intressiriski mõõtmiseks, esitatuna vääringute kaupa.
The credit institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Articles 94 to 101 shall disclose the following information:(a) a description of the credit institution's objectives in relation to securitisation activity;
Krediidiasutused, kes arvutavad riskiga kaalutud varasid vastavalt artiklitele 94 kuni 101, avalikustavad järgmise teabe:a) krediidiasutuse eesmärkide kirjeldus seoses väärtpaberistamisega;
the roles played by the credit institution in the securitisation process;
krediidiasutuse roll väärtpaberistamise protsessis;
an indication of the extent of the credit institution's involvement in each of them;
krediidiasutuse osaluse ära näitamine kõikides väärtpaberistamistehingutes;
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities;
krediidiasutuse poolt väärtpaberistamise protsessis järgitavate riskiga kaalutud varade arvutamise meetodid;
a summary of the credit institution's accounting policies for securitisation activities, including:(i) whether the transactions are treated as sales or financings;
kokkuvõte raamatupidamiseeskirjadest, mida krediidiasutus väärtpaberistamises kasutab, sealhulgas:i) see, kas tehinguid käsitletakse müügi või rahastamisena;
the recognition of gains on sales;
müügitulu kirjendamine:
the key assumptions for valuing retained interests; and
peamised eeldused, millest lähtutakse akumuleerunud intresside väärtuse hindamisel, ja
the treatment of synthetic securitisations if this is not covered by other accounting policies;
sünteetiliste väärtpaberistamiste käsitlus, kui see ei ole hõlmatud muude raamatupidamiseeskirjadega;
the names of the ECAIs used for securitisations and the types of exposure for which each agency is used;
väärtpaberistamises kasutatud reitinguagentuuride nimed ja riskipositsioonide liigid, mille puhul igat agentuuri on kasutatud;
the total outstanding amount of exposures securitised by the credit institution and subject to the securitisation framework (broken down into traditional and synthetic), by exposure type;
kogu tagasimaksmata summa krediidiasutuse väärtpaberistamise positsioonide puhul, mis kuuluvad väärtpaberistamise raamistikku (jagatuna traditsiooniliseks ja sünteetiliseks), esitatuna riskipositsioonide liikide kaupa;
for exposures securitised by the credit institution and subject to the securitisation framework, a breakdown by exposure type of the amount of impaired and past due exposures securitised, and the losses recognised by the credit institution during the period;
krediidiasutuse poolt väärtpaberistatud ja väärtpaberistamise raamistikku kuuluvate riskipositsioonide puhul allahinnatud ja tähtajaks tasumata väärtpaberistamise positsioonide summa riskipositsioonide liikide kaupa ja krediidiasutuse jaoks perioodi jooksul realiseerunud kahjum;
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased, broken down by exposure type;
hallatavate või ostetud väärtpaberistamise positsioonide kogusumma, esitatuna riskipositsioonide liikide kaupa;
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased, broken down into a meaningful number of risk weight bands.
hallatavate või ostetud väärtpaberistamise positsioonide kogusumma, esitatuna riskikaalu põhjendatud vahemike kaupa.
Positions that have been risk weighted at 1250 % or deducted shall be disclosed separately;
Positsioonid, millele on antud 1250 %-line riskikaal või mis on omavahenditest maha arvatud, tuleb eraldi avalikustada;
the aggregate outstanding amount of securitised revolving exposures segregated by the originator's interest and the investors' interest; and
väärtpaberistamise uuenevate nõuete tagasimaksmata kogusumma, mis on liigitatud laenude algsele väljastajale ja investoritele kuuluvate osade kaupa, ja
a summary of the securitisation activity in the period, including the amount of exposures securitised (by exposure type), and recognised gain or loss on sale by exposure type.
perioodi väärtpaberistamistegevuse kokkuvõte, sealhulgas väärtpaberistamise riskipositsioonide väärtus (riskipositsioonide liikide kaupa) ja kirjendatud kasum või kahjum müügist riskipositsioonide liikide kaupa.
Qualifying requirements for the use of particular instruments or methodologies
Teatavate instrumentide või metoodikate kasutamise aktsepteeritavuse tingimused
The credit institutions calculating the risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 84 to 89 shall disclose the following information:(a) the competent authority's acceptance of approach or approved transition;
Krediidiasutused, kes arvutavad riskiga kaalutud varasid vastavalt artiklitele 84 kuni 89, peavad avalikustama järgmise teabe:a) meetodi aktsepteerimine pädeva ametiasutuse poolt või määratud üleminekuaeg;
an explanation and review of:(i) the structure of internal rating systems and relation between internal and external ratings;
järgneva selgitus ja kontroll:i) sisereitingusüsteemide struktuur ning sise- ja välisreitingute suhe;
the use of internal estimates other than for calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 84 to 89;
sisemiste hinnangute kasutamine muudel juhtudel kui riskiga kaalutud varade arvutamine vastavalt artiklitele 84 kuni 89;
the process for managing and recognising credit risk mitigation; and
krediidiriski maandamise juhtimise ja aktsepteerimise protsess ja
the control mechanisms for rating systems including a description of independence, accountability, and rating systems review;
reitingusüsteemide kontrollimehhanismid, sealhulgas sõltumatuse ja aruandekohustuse kirjeldus ja reitingusüsteemi ülevaade;
a description of the internal ratings process, provided separately for the following exposure classes:(i) central governments and central banks;
sisese reitingu andmise protsessi kirjeldus, mis on toodud eraldi järgmiste riskipositsiooni klasside kohta:i) keskvalitsused ja keskpangad;
corporate, including SMEs, specialised lending and purchased corporate receivables;
äriühingud, sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, eriotstarbelised laenud ja ostetud äriühingutele esitatavad nõuded;
retail, for each of the categories of exposures to which the different correlations in Annex VII, Part 1, points 10 to 13 correspond; and
jaenõuded iga sellise riskipositsiooni kategooria kohta, millele vastavad erinevad VII lisa 1. osa punktides 10 kuni 13 sätestatud korrelatsioonid, ja
equities;
aktsiad;
the exposure values for each of the exposure classes specified in Article 86.
riskipositsiooni väärtused iga artiklis 86 sätestatud riskipositsiooni klassi kohta.
Exposures to central governments and central banks, institutions and corporates where credit institutions use own estimates of LGDs or conversion factors for the calculation of risk‐weighted exposure amounts shall be disclosed separately from exposures for which the credit institutions do not use such estimates;
Nõuded keskvalitsustele ja keskpankadele, asutustele ja äriühingutele, kui krediidiasutused kasutavad riskiga kaalutud varade arvutamiseks maksejõuetusest tingitud kahju või ümberhindamisteguri sisehinnanguid, avalikustatakse eraldi riskipositsioonidest, mille puhul krediidiasutused selliseid hinnanguid ei kasuta;
for each of the exposure classes central governments and central banks, institutions, corporate and equity, and across a sufficient number of obligor grades (including default) to allow for a meaningful differentiation of credit risk, credit institutions shall disclose:(i) the total exposures (for the exposure classes central governments and central banks, institutions and corporate, the sum of outstanding loans and exposure values for undrawn commitments; for equities, the outstanding amount);
krediidiasutus peab krediidiriski usaldusväärseks eristamiseks avalikustama iga riskipositsiooni klassi (keskvalitsuste ja keskpankade, asutuste, äriühingute ja omakapitali) ja piisava hulga võlgniku reitinguklasside (sealhulgas maksejõuetute) kohta:i) kõik riskipositsioonid selliste klasside nagu keskvalitsused ja keskpangad, asutused ja äriühingud puhul tagasimaksmata laenude ja kasutamata krediidiliinide riskipositsioonide väärtuse summa; omakapitali puhul tagasimaksmata summa);
for the credit institutions using own LGD estimates for the calculation of risk‐weighted exposure amounts, the exposure-weighted average LGD in percentage;
riskiga kaalutud varade arvutamisel maksejõuetusest tingitud kahju sisehinnanguid kasutavate krediidiasutuste puhul riskiga kaalutud keskmine maksejõuetusest tingitud kahju protsentides;
the exposure-weighted average risk weight; and
riskipositsiooni kaalutud keskmine riskikaal, ja
for the credit institutions using own estimates of conversion factors for the calculation of risk‐weighted exposure amounts, the amount of undrawn commitments and exposure-weighted average exposure values for each exposure class;
riskiga kaalutud varade arvutamisel ümberhindamistegurite sisehinnanguid kasutavate krediidiasutuste puhul kasutamata krediidiliinid ja riskipositsiooni kaalutud keskmised riskipositsiooni väärtused iga riskipositsiooni klassi kohta;
for the retail exposure class and for each of the categories as defined under point (c)(iv), either the disclosures outlined under (e) above (if applicable, on a pooled basis), or an analysis of exposures (outstanding loans and exposure values for undrawn commitments) against a sufficient number of EL grades to allow for a meaningful differentiation of credit risk (if applicable, on a pooled basis);
jaenõuete klassi ja iga punkti c alapunktis iv määratletud kategooria puhul kas punktis e sätestatud avalikustamised (vajadusel kogumi alusel) või riskipositsioonide analüüs (tagasimaksmata laenud ja kasutamata krediidiliinide riskipositsiooni väärtused) piisava arvu EL klasside põhjal krediidiriski usaldusväärseks eristamiseks (vajadusel kogumi alusel);
the actual value adjustments in the preceding period for each exposure class (for retail, for each of the categories as defined under point (c)(iv) and how they differ from past experience;
eelneval perioodil tehtud tegelikud väärtuste korrigeerimised iga riskipositsiooni klassi kohta (jaenõuete puhul iga punkti c alapunktis iv määratletud kategooria kohta) ja nende erinevus varasematest tulemustest;
a description of the factors that impacted on the loss experience in the preceding period (for example, has the credit institution experienced higher than average default rates, or higher than average LGDs and conversion factors); and
selliste tegurite kirjeldus, mis mõjutasid kahjumit eelneval perioodil (näiteks kas krediidiasutusel on esinenud keskmisest kõrgemaid kahjumäärasid või keskmisest kõrgemaid maksejõuetusest tingitud kahjusid või ümberhindamistegureid), ja
the credit institution's estimates against actual outcomes over a longer period.
krediidiasutuse hinnangud pikaaegsete tegelike tulemustega võrreldes.
At a minimum, this shall include information on estimates of losses against actual losses in each exposure class (for retail, for each of the categories as defined under point (c)(iv) over a period sufficient to allow for a meaningful assessment of the performance of the internal rating processes for each exposure class (for retail for each of the categories as defined under point (c)(iv).
Kõnesolev teave peab sisaldama vähemalt andmeid kahjuhinnangute võrdluse kohta tegelike kahjudega igas riskipositsiooni klassis (jaenõuete puhul igas punkti c alapunktis iv määratletud kategoorias) piisavalt pika perioodi jooksul, et saaks anda usaldusväärse hinnangu iga riskipositsiooni klassi siseste reitingu andmise protsesside toimivuse kohta (jaenõuete puhul iga punkti c alapunktis iv määratletud kategooria kohta).
Where appropriate, the credit institutions shall further decompose this to provide analysis of PD and, for the credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors, LGD and conversion factor outcomes against estimates provided in the quantitative risk assessment disclosures above.
Vajadusel peab krediidiasutus seda teavet laiendama ja esitama maksejõuetuse tõenäosuse analüüsi ning krediidiasutuste puhul, kes kasutavad maksejõuetusest tingitud kahju ja/või ümberhindamistegurite sisehinnanguid, maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite tulemused võrreldes kvantitatiivse riskihindamise kohta avalikustatud teabes antud hinnangutega.
For the purposes of point (c), the description shall include the types of exposure included in the exposure class, the definitions, methods and data for estimation and validation of PD and, if applicable, LGD and conversion factors, including assumptions employed in the derivation of these variables, and the descriptions of material deviations from the definition of default as set out in Annex VII, Part 4, points 44 to 48, including the broad segments affected by such deviations.
Punkti c kohaldamisel sisaldab kirjeldus riskipositsiooni klassis olevate riskipositsioonide liike, definitsioone, maksejõuetuse tõenäosust ning vajadusel maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite hindamise ja valideerimise meetodeid ja andmeid, sealhulgas oletusi, mida on kasutatud nimetatud muutujate saamiseks, ning kirjeldusi oluliste kõrvalekallete kohta maksejõuetuse definitsioonist vastavalt VII lisa 4. osa punktides 44 kuni 48 sätestatule, sealhulgas ulatuslikke segmente, mida kõnealused kõrvalekalded mõjutavad.
The credit institutions applying credit risk mitigation techniques shall disclose the following information:(a) the policies and processes for, and an indication of the extent to which the entity makes use of, on- and off-balance sheet netting;
Krediidiriski maandamise tehnikaid kohaldavad krediidiasutused peavad avalikustama järgmise teabe:a) üksuse poolt kasutatavate bilansilise ja bilansivälise tasaarvelduse kasutamise põhimõtted ja protsessid ning nende kasutamise ulatuse äranäitamine;
the policies and processes for collateral valuation and management;
tagatise hindamise ja haldamise põhimõtted ja protsessid;
a description of the main types of collateral taken by the credit institution;
krediidiasutuse võetud tagatise põhiliikide kirjeldus;
the main types of guarantor and credit derivative counterparty and their creditworthiness;
garantii andjate ja krediididerivatiivi vastaspoolte peamised liigid ja nende krediidivõime;
information about market or credit risk concentrations within the credit mitigation taken;
teave turu- või krediidiriski kontsentreerumiste kohta võetud krediidiriski maandamise raames;
for credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83 or 84 to 89, but not providing own estimates of LGDs or conversion factors in respect of the exposure class, separately for each exposure class, the total exposure value (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered — after the application of volatility adjustments — by eligible financial collateral, and other eligible collateral; and
krediidiasutuste puhul, kes arvutavad riskiga kaalutud varasid vastavalt artiklitele 78 kuni 83 või 84 kuni 89, kuid ei anna maksejõuetusest tingitud kahju või ümberhindamisteguri sisehinnanguid riskipositsiooni klassi kohta iga klassi kohta eraldi, kogu riskipositsioon (vajadusel pärast bilansilist või bilansivälist tasaarveldust), mis on kaetud (pärast volatiilsusega korrigeerimisi) aktsepteeritud finantstagatisega ja muu aktsepteeritud tagatisega;
for credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83 or 84 to 89, separately for each exposure class, the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees or credit derivatives.
krediidiasutuste puhul, kes arvutavad riskiga kaalutud varasid vastavalt artiklitele 78 kuni 83 või 84 kuni 89, iga klassi kohta eraldi, kogu riskipositsioon (vajadusel pärast bilansilist või bilansivälist tasaarveldust), mis on kaetud garantiide või krediididerivatiividega.
For the equity exposure class, this requirement applies to each of the approaches provided in Annex VII, Part 1, points 17 to 26.
Omakapitali investeerimisjärgu krediidireitingu puhul kehtib kõnealune tingimus VII lisa 1. osa punktides 17 kuni 26 sätestatud meetodite suhtes.
The credit institutions using the approach set out in Article 105 for the calculation of their own funds requirements for operational risk shall disclose a description of the use of insurance for the purpose of mitigating the risk.
Krediidiasutused, kes kasutavad artiklis 105 sätestatud meetodit operatsiooniriski omavahendite nõuete arvutamiseks, avalikustavad asjaomase riski maandamiseks kasutatava kindlustuse kirjelduse.
Repealed Directives Together With Their Successive Amendments (referred To In Article 158)
KEHTETUKS TUNNISTATUD DIREKTIIVID JA NENDE HILISEMAD MUUDATUSED (osutatud artiklis 158)
Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiv 2000/12/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta
Directive 2000/28/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 amending Directive 2000/12/EC relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/28/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2000/12/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta
Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ,
Only Art. 29.1(a)(b), Art. 29.2, Art. 29.4(a)(b), Art. 29.5, Art. 29.6, Art. 29.7, Art. 29.8, Art. 29.9, Art. 29.10, Art. 29.11
ainult artikli 29 lõike 1 punktid a ja b, lõige 2, lõike 4 punktid a ja b, lõiked 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ,
Only Art. 68
ainult artikkel 68
Commission Directive 2004/69/EC of 27 April 2004 amending Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of ‘multilateral development banks’
Komisjoni 27. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/69/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ mitmepoolsete arengupankade määratluse osas