natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
Lõpptähtaja kaalumiseks kasutatakse iga tehingu nominaalväärtust.
If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
Kui krediidiasutusel on lubatud kasutada ostetud äriühingutele esitatavate nõuete puhul maksejõuetuse tõenäosuse sisehinnanguid, on M kasutatud summade korral võrdne ostetud nõuete kaalutud keskmise lõpptähtajaga, kus M on vähemalt 90 päeva.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing credit institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
Sama lõpptähtaja M väärtust kasutatakse ka mittetühistatava ostukrediidi kasutamata limiidi puhul, eeldusel et asjaomane leping sisaldab kehtivaid klausleid, varajast amortiseerimist käivitavaid tegureid või muid tingmusi, mis kaitsevad nõude ostnud krediidiasutust nende nõuete kvaliteedi olulise halvenemise eest, mida ta lepingu kehtivusajal on kohustatud ostma.
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
Sellise tõhusa kaitse puudumisel arvutatakse M kasutamata krediidilimiidi puhul järgmiste tegurite summana: kõige pikema tähtajaga potentsiaalsed nõuded vastavalt ostulepingule ja ostukrediidi allesjäänud osa, mille puhul M on vähemalt 90 päeva.
For any other instrument than those mentioned in this point or when a credit institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year ;
Mis tahes muude instrumentide puhul, mida ei ole käesolevas punktis nimetatud, või kui krediidiasutus ei saa arvutada M vastavalt punktis a määratule, siis M on maksimaalne järelejäänud aeg (aastates), mille jooksul on võlgnikul lubatud täielikult täita lepingulisi kohustusi ning mille pikkus on vähemalt 1 aasta.
for credit institutions using the Internal Model Method set out in Annex III, Part 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
krediidiasutuste puhul, kes kasutavad riskipositsioonide väärtuse arvutamisel III lisa 6. osas sätestatud sisemudeli meetodit, arvutatakse nende riskipositsioonide, millele seda meetodit kohaldatakse ning mille tasaarveldatavate tehingute kogumis sisalduva kõige pikema tähtajaga lepingu lõpptähtaeg on pikem kui 1 aasta, M vastavalt järgmisele valemile:
df = the risk‐free discount factor for future time period tk and the remaining symbols are defined in Annex III, Part 6.
dfk = riskivaba diskontotegur tulevaseks ajaperioodiks tk ja ülejäänud sümbolid on määratletud III lisa 6.osas.
Notwithstanding the first paragraph of point 13(f), a credit institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the approval of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
Olenemata punkti 13 alapunkti f esimeses lõigus mainitust, võib krediidiasutus, kes kasutab ühepoolse krediidiväärtuse korrigeerimise (CVA) arvutamiseks sisemudelit, kasutada pädevate ametiasutuste heakskiidul efektiivset krediidikehtivusaega, mis on saadud sisemudeli abil nagu M.
Subject to paragraph 14, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply; and
Kui punktis 14 ei sätestata teisiti, kohaldatakse tasaarveldatavate tehingute kogumitele, milles kõik lepingud on vähem kui üheaastase esialgse lõpptähtajaga, punktis a näidatud valemit; ning
for the purposes of Part 1, point 4, M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
osa punkti 4 kohaldamiseks on M krediidikaitse efektiivne lõpptähtaeg, mis on vähemalt 1 aasta.
Notwithstanding point 13(a), (b), (d) and (e), M shall be at least one-day for:fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex IV;
Olenemata punkti 14 alapunktidest a, b, d ja e, on M vähemalt 1 päev:täielikult või peaaegu täielikult tagatud tuletisinstrumentide puhul, mis on loetletud IV lisas;
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions; and
täielikult või peaaegu täielikult tagatud väärtpaberitega tagatud tehingute puhul ja
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions
repotehingute, väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute puhul,
provided the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or setoff of collateral in the event of default or failure to re-margin.
eeldusel, et dokumentatsioon nõuab igapäevast ümberhindamist ning sisaldab sätteid, mis lubavad maksujõuetuse või ümberhindluse tegematajätmise korral tagatise kiiret realiseerimist või tasaarveldust.
In addition, for other short-term exposures specified by the competent authorities which are not Part of the credit institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
Lisaks on teiste pädevate ametiasutuste määratud lühiajaliste riskipositsioonide korral, mis ei kuulu võlgniku pideva krediidiasutuse poolse finantseerimise alla, M vähemalt 1 päev.
A careful review of the particular circumstances shall be made in each case.
Iga juhtumi puhul viiakse läbi konkreetsete asjaolude põhjalik ülevaatamine.
The competent authorities may allow for exposures to corporates situated in the Community and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million the use of M as set out in point 12.
Pädevad ametiasutused võivad lubada sellistele ühenduses asuvatele äriühingutele esitatavate nõuete puhul, mille konsolideeritud käive ja konsolideeritud varad on alla 500 miljoni euro, kasutada punktis 12 esitatud lõpptähtaega.
Competent authorities may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily invest in real estate.
Pädevad ametiasutused võivad peamiselt kinnisvarasse investeerivate äriühingute osas asendada varade kogumaksumuse 500 miljoni euro nõude summaga 1 miljard eurot.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Articles 90 to 93.
Lõpptähtaegade erinevusi käsitletakse vastavalt artiklites 90 kuni 93 sätestatule.
The PD of an exposure shall be at least 0,03 %.
Nõude maksejõuetuse tõenäosus on vähemalt 0,03 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100 %.
Maksejõuetute võlgnike või tehingupõhise meetodi puhul on neile vastavate riskipositsioonide maksejõuetuse tõenäosus 100 %.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Ostetud äriühingutele esitatavate nõuete lahjendusriski puhul määratakse selline maksejõuetuse tõenäosus, mis on võrdne lahjendusriski EL hinnanguga.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Kui krediidiasutus suudab usaldusväärselt jagada ostetud äriühingutele esitatavate nõuete lahjendusriski EL hinnangud maksejõuetuse tõenäosusteks ja maksejõuetusest tingitud kahjudeks, on lubatud kasutada maksejõuetuse tõenäosuse hinnangut.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PDs subject to point 22.
Kaudse krediidiriski kaitse võib tunnistada aktsepteeritavaks, korrigeerides maksejõuetuse tõenäosusi vastavalt punktile 22.
For dilution risk, where credit institutions do not use own estimates of LGDs, this shall be subject to compliance with Articles 90 to 93; for this purpose competent authorities may recognise as eligible unfunded protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Lahjendusriski korral, kui krediidiasutused ei kasuta maksejõuetusest tingitud kahju sisehinnangut, kohaldatakse artikleid 90 kuni 93; sellisel juhul võivad pädevad ametiasutused aktsepteerida sobiva kaudse krediidiriski kaitse andjana ka muid kui VIII lisa 1. osas nimetatud asutusi.
Credit institutions shall provide own estimates of LGDs subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Krediidiasutused esitavad maksejõuetusest tingitud kahju sisehinnangud vastavalt 4. osas sätestatud miinimumtingimustele pädevate ametiasutuste heakskiidul.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75 % shall be used.
Ostetud nõuete lahjendusriski puhul kasutatakse 75 % maksejõuetusest tingitud kahju väärtust.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate may be used.
Kui krediidiasutus suudab usaldusväärselt jagada ostetud äriühingutele esitatavate nõuete lahjendusriski EL hinnangud maksejõuetuse tõenäosusteks ja maksejõuetusest tingitud kahjudeks, on lubatud kasutada maksejõuetusest tingitud kahju hinnangut.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to minimum requirements as specified in Part 4, points 99 to 104 and approval of competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
Kaudse krediidiriski kaitse võib tunnistada aktsepteeritavaks, korrigeerides maksejõuetuse tõenäosuse või maksejõuetusest tingitud kahju hinnanguid kooskõlas 4. osa artiklites 99 kuni 104 sätestatud miinimumtingimustega pädevate ametiasutuste heakskiidul kas üksiku riskipositsiooni või riskipositsioonide kogumi suhtes.
Notwithstanding point 22, for the purposes of Part 1, point 11 the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Olenemata punktist 22, 1. osa punkti 11 kohaldamisel on kaitse andjaga seotud võrreldava otsese riskipositsiooni maksejõuetusest tingitud kahju kas garantii andja riskiturbeta instrumendiga või võlgniku riskiturbeta instrumendiga seotud maksejõuetusest tingitud kahju sõltuvalt sellest, kas kättesaadavad tõendid ja garantii struktuur viitavad sellele, et tagasimakstavad summad sõltuvad vastavalt kas garantii andja või võlgniku majanduslikust olukorrast juhul kui mõlemad nii garantii andja kui ka võlgnik muutuvad riskiturbega tehingu jooksul maksujõuetuks.
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO PD/LGD METHOD
OMAKAPITALI INVESTEERINGUD VASTAVALT PD/LGD MEETODILE
PDs shall be determined according to the methods for corporate exposures.
Maksejõuetuse tõenäosused määratakse vastavalt äriühingutele esitatavate nõuete meetoditele.
The following minimum PDs shall apply:(a) 0,09 % for exchange traded equity exposures where the investment is part of a long‐term customer relationship;
Kohaldatakse järgmisi minimaalseid maksejõuetuse tõenäosusi:a) 0,09 % börsil kaubeldavate omakapitali investeeringute puhul, kui investeering on osa pikaajalisest kliendisuhtest;
0,09 % for non-exchange traded equity exposures where the returns on the investment are based on regular and periodic cash flows not derived from capital gains;
0,09 % börsil mittekaubeldavate omakapitali investeeringute puhul, kui tulu investeeringust põhineb regulaarsetel ja perioodilistel rahavoogudel, mis ei ole saadud kapitali kasvutulust;
0,40 % for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in part 1, point 20; and
0,40 % börsil kaubeldavate omakapitali investeeringute puhul, mis sisaldavad muid 1. osa punktis 20 esitatud lühikesi positsioone, ja
1,25 % for all other equity exposures including other short positions as set out in Part 1, point 20.
1,25 % muude omakapitali investeeringute puhul, mis sisaldavad muid 1. osa punktis 20 esitatud lühikesi positsioone.
Private equity exposures in sufficiently diversified portfolios may be assigned an LGD of 65 %.
Investeeringute puhul mittebörsiettevõtete omakapitali piisavalt diversifitseeritud portfellides võib kasutada 65 % maksejõuetusest tingitud kahju määra.
All other exposures shall be assigned an LGD of 90 %.
Kõikidele muudele riskipositsioonidele määratakse maksejõuetusest tingitud kahju 90 %.
M assigned to all exposures shall be 5 years.
Kõikidele riskipositsioonidele määratakse M 5 aastat.
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS, CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS AND RETAIL EXPOSURES.
NÕUDED ÄRIÜHINGUTELE, ASUTUSTELE, KESKVALITSUSTELE JA KESKPANKADELE NING JAENÕUDED
Unless noted otherwise, the exposure value of on-balance sheet exposures shall be measured gross of value adjustments.
Kui ei ole teisiti ette nähtud, mõõdetakse bilansiliste riskipositsioonide väärtust enne väärtuse korrigeerimist.
This rule also applies to assets purchased at a price different than the amount owed.
Sellist põhimõtet kohaldatakse ka nende varade suhtes, mis on ostetud võlgnetavast summast erineva hinnaga.
For purchased assets, the difference between the amount owed and the net value recorded on the balance-sheet of credit institutions is denoted discount if the amount owed is larger, and premium if it is smaller.
Ostetud varade puhul on võlgnetava summa ja krediidiasutuse bilansis kajastuva netoväärtuse erinevus märgitud allahindluseks, kui võlgnetav summa on suurem, ja preemiaks, kui võlgnetav summa on väiksem.
Where credit institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the exposure value shall be calculated in accordance with Articles 90 to 93.
Kui krediidiasutused kasutavad tasaarvelduse raamlepingut repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute suhtes, arvutatakse riskipositsiooni väärtus vastavalt artiklitele 90 kuni 93.
For on-balance sheet netting of loans and deposits, credit institutions shall apply for the calculation of the exposure value the methods set out in Articles 90 to 93.
Laenude ja hoiuste bilansilise tasaarvelduse korral kohaldavad krediidiasutused riskipositsiooni väärtuse arvutamiseks artiklites 90 kuni 93 sätestatud meetodeid.
The exposure value for leases shall be the discounted minimum lease payments.
Liisingu puhul on riskipositsiooni väärtus diskonteeritud minimaalsed liisingmaksed.
‘Minimum lease payments’ are the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain).
“Minimaalsed liisingmaksed” on liisinguperioodi jooksul tehtud maksed, mida liisinguvõtjalt nõutakse või mida saab temalt nõuda ning mistahes soodne ostuvõimalus (st võimalus, mille kasutamine on mõistlikkuse piires kindel).
Any guaranteed residual value fulfilling the set of conditions in Annex VIII, Part 1, points 26 to 28 regarding the eligibility of protection providers as well as the minimum requirements for recognising other types of guarantees provided in Annex VIII, Part 2, points 14 to 19 should also be included in the minimum lease payments.
Minimaalsete liisingmaksete hulka arvatakse ka kogu garanteeritud jääkväärtus, mis vastab VIII lisa 1. osa punktides 26 kuni 28 toodud tingimustele sobivate krediidiriski kaitse andjate kohta ning VIII lisa 2. osa punktides 14 kuni 19 toodud muude garantiiliikide tunnustamiseks esitatud miinimumtingimustele.
In the case of any item listed in Annex IV, the exposure value shall be determined by the methods set out in Annex III.
IV lisas loetletud krediidiinstrumentide puhul määratakse riskipositsiooni väärtus III lisas sätestatud meetodite abil.
The exposure value for the calculation of risk weighted exposure amounts of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the capital requirements for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Riskipositsiooni väärtus ostetud nõuete riskiga kaalutud varade arvutamiseks on tasumata summa, millest on maha arvatud lahjendusriski kapitalinõuded enne krediidiriski maandamist.
Where an exposure takes the form of securities or commodities sold, posted or lent under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, the exposure value shall be the value of the securities or commodities determined in accordance with Article 74.
Kui riskipositsioon on müüdud, makstud või laenatud väärtpaberite kujul repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldusajaga tehingute ja marginaallaenutehingute alusel, siis riskipositsiooni väärtus on väärtpaberite või kaupade väärtus, mis on määratud vastavalt artiklile 74.
Where the Financial Collateral Comprehensive Method as set out under Annex VIII, Part 3 is used, the exposure value shall be increased by the volatility adjustment appropriate to such securities or commodities, as set out therein.
Kui kasutatakse VIII lisa 3. osas esitatud finantstagatiste hindamise üldmeetodit, suurendatakse riskipositsiooni väärtust kõnealuses lisas sätestatud väärtpaberitele või kaupadele sobiva volatiilsuse korrigeerimisega.
The exposure value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions may be determined either in accordance with Annex III or Annex VIII, Part 3, points 12 to 21.
Repotehingute või väärtpaberite või kaupade laenuks andmise või võtmise tehingute, pika arveldusajaga tehingute ja marginaallaenutehingute riskipositsiooni väärtuse võib määrata vastavalt III lisale või VIII lisa 3. osa punktidele 12 kuni 21.
Notwithstanding point 7, the exposure value of credit risk exposures outstanding, as determined by the competent authorities, with a central counterparty shall be determined in accordance with Annex III, Part 2, point 6, provided that the central counterparty's counterparty credit risk exposures with all participants in its arrangements are fully collateralised on a daily basis.
Olenemata punktist 7, määratakse pädevate ametiasutuste poolt määratletud keskse vastaspoolega seotud krediidiriskile avatud realiseerimata positsiooni väärtus vastavalt III lisa 2. osa punktile 6, eeldusel, et keskse vastaspoole kõigi antud kokkuleppe osapooltega seotud krediidiriski avatud positsioonid on iga päev täies ulatuses tagatud.
The exposure value for the following items shall be calculated as the committed but undrawn amount multiplied by a conversion factor.
Järgmiste krediidiinstrumentide riskipositsiooni väärtus arvutatakse siduva, kuid kasutamata summana, mis on korrutatud ümberhindamisteguriga.
Credit institutions shall use the following conversion factors:(a) for credit lines which are uncommitted, that are unconditionally cancellable at any time by the credit institution without prior notice, or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's credit worthiness, a conversion factor of 0 % shall apply.
Krediidiasutused kasutavad järgmisi ümberhindamistegureid:a) Krediidiliinide puhul, mis on mittesiduvad, krediidiasutuse poolt eelneva teavitamiseta igal ajal tingimusteta tühistatavad või mis võimaldavad laenaja krediidivõime halvenemisel automaatset tühistamist, kohaldatakse 0 % ümberhindamistegurit.
To apply a conversion factor of 0 %, credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor.
Krediidiasutused peavad aktiivselt jälgima võlgniku majanduslikku olukorda, et kohaldada 0 % ümberhindamistegurit ja nende sisekontrollisüsteemid peavad võimaldama avastada viivitamatult võlgniku krediidikvaliteedi halvenemist.
Undrawn retail credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Kasutamata jaekrediidiliine võib pidada tingimusteta tühistatavateks, kui tingimused võimaldavad krediidiasutustel neid tühistada sellises ulatuses, mis on lubatud tarbijakaitsealaste ja nendega seonduvate õigusaktidega.
for short-term letters of credit arising from the movement of goods, a conversion factor of 20 % shall apply for both the issuing and confirming institutions;
Kaupade liikumisest tulenevate lühiajaliste akreditiivide puhul kohaldatakse 20 % ümberhindamistegurit nii väljaandva kui kinnitava asutuse suhtes.
for undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables that are unconditionally cancellable or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice, a conversion factor of 0 % shall apply.
Mittetühistatavate, kuid kasutamata krediidilimiitide puhul, mis tulenevad uuenevatest ostetud nõuetest, mis on tingimusteta tühistatavad või mis võimaldavad automaatset tühistamist krediidiasutuse poolt igal ajal, kohaldatakse 0 % ümberhindamistegurit.
To apply a conversion factor of 0 %, credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor;
0 % ümberhindamisteguri kohaldamisel peavad krediidiasutused aktiivselt jälgima võlgniku majanduslikku olukorda ja nende sisekontrollisüsteemid peavad võimaldama avastada viivitamatult võlgniku krediidikvaliteedi halvenemist.
for other credit lines, note issuance facilities (NIFs), and revolving underwriting facilities (RUFs), a conversion factor of 75 % shall apply; and
Muude krediidiliinide, võlakirja emissiooniteenuste (NIF) ja uueneva käenduse süsteemide (RUF) suhtes kohaldatakse 75 % ümberhindamistegurit.
credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types as mentioned in points (a) to (d), subject to approval of the competent authorities.
Krediidiasutused, mis vastavad 4. osas määratletud ümberhindamisteguri sisehinnangute kasutamise miinimumtingimustele, võivad vastavalt punktides a, b, c ja d märgitule kasutada sisehinnanguid ümberhindamistegurite kohta erinevate tooteliikide puhul pädevate ametiasutuste heakskiidul.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used.
Kui kohustus on seotud teise kohustuse pikendamisega, kasutatakse selle kohustusega seotud kahest ümberhindamistegurist madalamat.
For all off-balance sheet items other than those mentioned in points 1 to 9, the exposure value shall be the following percentage of its value:100 % if it is a full risk item,
Kõikide bilansiväliste positsioonide puhul, mis ei ole nimetatud punktides 1 kuni 9, on riskipositsiooni väärtus koguväärtusest protsentuaalselt järgmine:täisriskiga positsioonide puhul 100 %,
50 % if it is a medium-risk item,
keskmise riskiga positsioonide puhul 50 %,
20 % if it is a medium/low-risk item, and
keskmise/madala riskiga positsioonide puhul 20 %,
0 % if it is a low-risk item.
madal riskiga positsioonide puhul 0 %.
For the purposes of this point the off-balance sheet items shall be assigned to risk categories as indicated in Annex II.
Käesoleva punkti tähenduses määratakse bilansivälised positsioonid riskikategooriatesse vastavalt II lisas osutatud korrale.