natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The implementation shall be carried out subject to strict conditions determined by the competent authorities.
Rakendamine peab toimuma pädevate ametiasutuste kindlaksmääratud rangete tingimuste kohaselt.
Those conditions shall be designed to ensure that the flexibility under paragraph 1 is not used selectively with the purpose of achieving reduced minimum capital requirements in respect of those exposure classes or business units that are yet to be included in the IRB Approach or in the use of own estimates of LGDs and/or conversion factors.
Nende tingimuste eesmärk on tagada, et lõikest 1 tulenevat paindlikkust ei kasutataks valikuliselt miinimumkapitali nõuete vähendamiseks selliste riskipositsiooni klasside või äriüksuste puhul, mis ei kuulu veel IRB meetodi või maksejõuetusest tingitud kahju ja/või ümberhindamistegurite sisehinnangute kasutamise kohaldamisalasse.
Credit institutions using the IRB Approach for any exposure class shall at the same time use the IRB Approach for the equity exposure class.
Krediidiasutused, kes kasutavad IRB meetodit mõne riskipositsiooni klassi suhtes, peavad IRB meetodit kasutama ka omakapitali investeeringute klasside suhtes.
Subject to paragraphs 1 to 3 of this Article and Article 89, credit institutions which have obtained permission under Article 84 to use the IRB Approach shall not revert to the use of Subsection 1 for the calculation of risk-weighted exposure amounts except for demonstrated good cause and subject to the approval of the competent authorities.
Kui käesoleva artikli lõigetest 1 kuni 3 ja artiklist 89 ei tulene teisiti, võivad krediidiasutused, kes on artikli 84 kohaselt saanud loa kasutada IRB meetodit, kohaldada 1. alajagu riskiga kaalutud varade arvutamiseks ainult nõuetekohaselt põhjendatud juhul ja pädevate ametiasutuste nõusolekul.
Subject to paragraphs 1 and 2 of this Article and Article 89, credit institutions which have obtained permission under Article 87(9) to use own estimates of LGDs and conversion factors, shall not revert to the use of LGD values and conversion factors referred to in Article 87(8) except for demonstrated good cause and subject to the approval of the competent authorities.
Kui käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2 ja artiklist 89 ei tulene teisiti, võivad krediidiasutused, kes on artikli 87 lõike 9 kohaselt saanud loa kasutada maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite sisehinnanguid, kasutada artikli 87 lõikes 8 sätestatud maksejõuetusest tingitud kahju väärtusi ja ümberhindamistegureid ainult nõuetekohaselt põhjendatud juhul ja pädevate ametiasutuste nõusolekul.
claims or contingent claims on central governments and central banks;
nõuded või tingimuslikud nõuded keskvalitsustele ja keskpankadele;
equity claims;
omakapitali investeeringud;
securitisation positions; or
väärtpaberistamise positsioonid, või
other non credit-obligation assets.
muud varad.
The following exposures shall be treated as exposures to central governments and central banks:
Järgmisi riskipositsioone käsitletakse nõuetena keskvalitsustele ja keskpankadele:
exposures to regional governments, local authorities or public sector entities which are treated as exposures to central governments under Subsection 1; and
nõuded piirkondlikele omavalitsustele, kohalikele asutustele või avaliku sektori asutustele, mida käsitletakse 1. alajao kohaselt nõuetena keskvalitsustele, ja
exposures to Multilateral Development Banks and International Organisations which attract a risk weight of 0 % under Subsection 1.
nõuded mitmepoolsetele arengupankadele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, mille suhtes kohaldatakse 1. alajao kohaselt 0 %-list riskikaalu.
The following exposures shall be treated as exposures to institutions:
Järgmisi riskipositsioone käsitletakse nõuetena asutustele:
exposures to regional governments and local authorities which are not treated as exposures to central governments under Subsection 1;
nõuded piirkondlikele omavalitsustele ja kohalikele asutustele, mida ei käsitleta 1. alajao kohaselt nõuetena keskvalitsustele;
exposures to Public Sector Entities which are treated as exposures to institutions under the Subsection 1; and
nõuded avaliku sektori üksustele, mida käsitletakse 1. alajao kohaselt nõuetena asutustele, ja
exposures to Multilateral Development Banks which do not attract a 0 % risk weight under Subsection 1.
nõuded mitmepoolsetele arengupankadele, mille suhtes ei kohaldata 1. alajao kohaselt 0 %-list riskikaalu.
To be eligible for the retail exposure class referred to in point (d) of paragraph 1, exposures shall meet the following criteria:
Lõike 1 punktis d nimetatud jaenõuete klassi liigitamiseks peavad nõuded vastama järgmistele tingimustele:
they shall be either to an individual person or persons, or to a small or medium sized entity, provided in the latter case that the total amount owed to the credit institution and parent undertakings and its subsidiaries, including any past due exposure, by the obligor client or group of connected clients, but excluding claims or contingent claims secured on residential real estate collateral, shall not, to the knowledge of the credit institution, which shall have taken reasonable steps to confirm the situation, exceed EUR 1 million;
need peavad olema esitatud kas üksikisikule või üksikisikutele või väikesele või keskmise suurusega ettevõtjale, kusjuures viimasel juhul ei tohi kogusumma, mida võlgnikust klient või seotud klientide rühm krediidiasutusele või emaettevõtjatele ja selle tütarettevõtjatele võlgneb, sealhulgas kõik tähtajaks tasumata nõuded, kuid millest on välja arvatud eluaseme kinnisvara tagatisega nõuded või tingimuslikud nõuded, krediidiasutuse andmetel, kes peab selliste andmete tõendamiseks võtma mõistlikke meetmeid, ületada 1 miljonit eurot;
they are treated by the credit institution in its risk management consistently over time and in a similar manner;
krediidiasutus käsitleb riskijuhtimisel kõnealuseid nõudeid aja jooksul järjepidevalt ja ühetaoliselt;
they are not managed just as individually as exposures in the corporate exposure class; and
nõudeid ei hallata täpselt nii üksikult, nagu seda tehakse äriühingutele esitatavate nõuete puhul; ja
they each represent one of a significant number of similarly managed exposures.
iga nõue on üks arvukatest samalaadselt hallatavatest nõuetest.
The following exposures shall be classed as equity exposures:
Järgmised riskipositsioonid liigitatakse omakapitali investeeringuteks:
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; and
muud nõuded kui võlanõuded, millega kaasneb allutatud jääknõudeõigus väljastaja varadele või tuludele; ja
debt exposures the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
võlanõuded, mille majanduslik sisu on samalaadne kui punktis a määratletud nõuete puhul.
Within the corporate exposure class, credit institutions shall separately identify as specialised lending exposures, exposures which possess the following characteristics:
Äriühingutele esitatavate nõuete klassis peavad krediidiasutused eriotstarbeliste laenunõuetena eraldi kindlaks tegema järgmiste tunnustega nõuded:
the exposure is to an entity which was created specifically to finance and/or operate physical assets;
nõue on esitatud üksusele, mis on loodud eriotstarbeliselt materiaalse vara rahastamiseks ja/või haldamiseks;
the contractual arrangements give the lender a substantial degree of control over the assets and the income that they generate; and
laenu andjal on kokkuleppe kohaselt oluline kontroll varade ja nende toodetavate tulude üle; ja
the primary source of repayment of the obligation is the income generated by the assets being financed, rather than the independent capacity of a broader commercial enterprise.
kohustuse tagasimaksmise esmane allikas on rahastatavate varade toodetav tulu, mitte suure äriühingu sõltumatu tagasimaksevõime.
Any credit obligation not assigned to the exposure classes referred to in points (a), (b) and (d) to (f) of paragraph 1 shall be assigned to the exposure class referred to in point (c) of that paragraph.
Võlgniku vastu olevad nõuded, mida ei ole lõike 1 punktides a, b ja d kuni f nimetatud riskipositsiooni klassidesse liigitatud, määratakse kõnealuse lõike punktis c nimetatud riskipositsiooni klassi.
The exposure class referred to in point (g) of paragraph 1 shall include the residual value of leased properties if not included in the lease exposure as defined in Annex VII, Part 3, paragraph 4.
Lõike 1 punktis g nimetatud riskipositsiooni klass peab sisaldama ka liisitud kinnisvara jääkväärtust, kui see ei käi VII lisa 3. osa lõikes 4 määratletud liisingnõuetest tulenevate riskipositsioonide mõiste alla.
The methodology used by the credit institution for assigning exposures to different exposure classes shall be appropriate and consistent over time.
Metoodika, mida krediidiasutus riskipositsioonide eri riskipositsiooni klassidesse liigitamiseks kasutab, peab olema asjakohane ja ajaliselt järjepidev.
The risk-weighted exposure amounts for credit risk for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) or (g) of Article 86(1) shall, unless deducted from own funds, be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, points 1 to 27.
Artikli 86 lõike 1 punktides a kuni e või g nimetatud riskipositsiooni klassidesse kuuluvate riskipositsioonide krediidiriski määramiseks arvutatakse riskiga kaalutud varad vastavalt VII lisa 1. osa punktidele 1 kuni 27, kui need ei ole omavahenditest maha arvatud.
The risk-weighted exposure amounts for dilution risk for purchased receivables shall be calculated according to Annex VII, Part 1, point 28.
Ostetud nõuete lahjendusriski määramiseks arvutatakse riskiga kaalutud varad vastavalt VII lisa 1. osa punktile 28.
Where a credit institution has full recourse in respect of purchased receivables for default risk and for dilution risk, to the seller of the purchased receivables, the provisions of Articles 87 and 88 in relation to purchased receivables need not be applied.
Kui krediidiasutusel on ostetud nõuete maksujõuetuse riski ja lahjendusriskiga seoses nõuete müüja suhtes täielik regressiõigus, ei pea ostetud nõuetega seoses kohaldama artiklite 87 ja 88 sätteid.
The exposure may instead be treated as a collateralised exposure.
Riskipositsiooni võib käsitleda kui tagatud riskipositsiooni.
PD and LGD may be considered separately or jointly, in accordance with Annex VII, Part 2.
Maksejõuetuse tõenäosust ja maksejõuetusest tingitud kahju võib käsitleda eraldi või koos kooskõlas VII lisa 2. osaga.
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk for all exposures belonging to the exposure class referred to in point (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, points 17 to 26 subject to approval of the competent authorities.
Olenemata lõikest 3, arvutatakse artikli 86 lõike 1 punktis e nimetatud riskipositsiooni klassi kuuluvate riskipositsioonide krediidiriski määramiseks riskiga kaalutud varad pädevate ametiasutuste nõusolekul kooskõlas VII lisa 1. osa punktidega 17 kuni 26.
Competent authorities shall only allow a credit institution to use the approach set out in Annex VII, Part 1, points 25 and 26 if the credit institution meets the minimum requirements set out in Annex VII, Part 4, points 115 to 123.
Pädevad ametiasutused lubavad krediidiasutusel kasutada VII lisa 1. osa punktides 25 ja 26 sätestatud meetodit ainult juhul, kui krediidiasutus vastab VII lisa 4. osa punktides 115 kuni 123 sätestatud miinimumnõuetele.
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk for specialised lending exposures may be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, point 6.
Olenemata lõikest 3, võib eriotstarbeliste laenunõuete krediidiriski määramiseks arvutada riskiga kaalutud varad vastavalt VII lisa 1. osa punktile 6.
Competent authorities shall publish guidance on how credit institutions should assign risk weights to specialised lending exposures under Annex VII, Part 1, point 6 and shall approve credit institution assignment methodologies.
Pädevad ametiasutused annavad välja suunised selle kohta, kuidas krediidiasutused peaksid vastavalt VII lisa 1. osa punktile 6 määrama eriotstarbelistele laenunõuetele riskikaale, ja kiidavad heaks krediidiasutuste kohaldatavad määramismeetodid.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide their own estimates of PDs in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Artikli 86 lõike 1 punktides a kuni d nimetatud riskipositsiooni klassidesse kuuluvate riskipositsioonide puhul esitavad krediidiasutused oma maksejõuetuse tõenäosuse sisehinnangud vastavalt artiklile 84 ja VII lisa 4. osale.
For exposures belonging to the exposure class referred to in point (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Artikli 86 lõike 1 punktis d nimetatud riskipositsiooni klassi kuuluvate riskipositsioonide puhul esitavad krediidiasutused oma maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite sisehinnangud vastavalt artiklile 84 ja VII lisa 4. osale.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), credit institutions shall apply the LGD values set out in Annex VII, Part 2, point 8, and the conversion factors set out in Annex VII, Part 3, point 9(a) to (d).
Artikli 86 lõike 1 punktides a kuni c nimetatud riskipositsiooni klassidesse kuuluvate riskipositsioonide puhul kohaldavad krediidiasutused VII lisa 2. osa punktis 8 sätestatud maksejõuetusest tingitud kahju väärtusi ja VII lisa 3. osa punkti 9 alapunktides a kuni d sätestatud ümberhindamistegureid.
Notwithstanding paragraph 8, for all exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), competent authorities may permit credit institutions to use own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Olenemata lõikest 8, lubavad pädevad ametiasutused kõikide artikli 86 lõike 1 punktides a kuni c nimetatud riskipositsiooni klassidesse kuuluvate riskipositsioonide puhul krediidiasutustel kasutada oma maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite sisehinnanguid vastavalt artiklile 84 ja VII lisa 4. osale.
The risk-weighted exposure amounts for securitised exposures and for exposures belonging to the exposure class referred to in point (f) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Väärtpaberistatud riskipositsioonide ja artikli 86 lõike 1 punktis f nimetatud riskipositsiooni klassi kuuluvate riskipositsioonide puhul arvutatakse riskiga kaalutud varad vastavalt 4. alajaole.
Where exposures in the form of a collective investment undertaking (CIU) meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78 and the credit institution is aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to those underlying exposures in order to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the methods set out in this Subsection.
Kui investeerimisfondist tulenevad riskipositsioonid vastavad VI lisa 1. osa punktides 77 ja 78 sätestatud kriteeriumidele ja krediidiasutus on teadlik kõikidest investeerimisfondi aluspositsioonidest, võtab krediidiasutus neid aluspositsioone arvesse, et arvutada riskiga kaalutud varad ja oodatava kahju summad vastavalt käesolevas alajaos ettenähtud meetoditele.
Where the credit institution does not meet the conditions for using the methods set out in this Subsection, risk weighted exposure amounts and expected loss amounts shall be calculated in accordance with the following approaches:
Kui krediidiasutus ei vasta käesolevas alajaos sätestatud meetodite kasutamise tingimustele, arvutatakse riskiga kaalutud varad ja oodatava kahju summad vastavalt järgmistele meetoditele:
for exposures belonging to the exposure class referred to in point (e) of Article 86(1), the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.
artikli 86 lõike 1 punktis e nimetatud riskipositsiooni klassi kuuluvate riskipositsioonide puhul vastavalt VII lisa 1. osa punktides 19 kuni 21 sätestatud meetodile.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures;
Kui krediidiasutus ei suuda sellel eesmärgil vahet teha mittebörsiettevõtete omakapitali tehtud investeeringute, börsil kaubeldavate riskipositsioonide ja muude omakapitali investeeringute vahel, käsitleb ta asjaomaseid riskipositsioone omakapitali investeeringutena;
for all other underlying exposures, the approach set out in Subsection 1, subject to the following modifications:
kõikide muude aluspositsioonide puhul kohaldatakse 1. alajaos sätestatud meetodit vastavalt järgmistele muudatustele:
the exposures are assigned to the appropriate exposure class and attributed the risk weight of the credit quality step immediately above the credit quality step that would normally be assigned to the exposure, and
riskipositsioonid liigitatakse asjakohasesse riskipositsiooni klassi ja neile antakse riskipositsioonile tavaliselt määratavast krediidikvaliteedi astmest ühe astme võrra kõrgema krediidikvaliteedi astme riskikaal, ja
exposures assigned to the higher credit quality steps, to which a risk weight of 150 % would normally be attributed, are assigned a risk weight of 200 %.
riskipositsioonidele, millele on määratud kõrgem krediidikvaliteedi aste, mille suhtes tavaliselt kohaldatakse 150 %-list riskikaalu, määratakse 200 %-line riskikaal.
Where exposures in the form of a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.
Kui investeerimisfondist tulenevad riskipositsioonid ei vasta VI lisa 1. osa punktides 77 kuni 78 sätestatud kriteeriumidele või krediidiasutus ei ole teadlik kõikidest investeerimisfondi aluspositsioonidest, võtab krediidiasutus neid aluspositsioone arvesse, et arvutada riskiga kaalutud varad ja oodatava kahju summad vastavalt VII lisa 1. osa punktides 19 kuni 21 ettenähtud meetoditele.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Kui krediidiasutus ei suuda sellel eesmärgil vahet teha mittebörsiettevõtete omakapitali tehtud investeeringute, börsil kaubeldavate riskipositsioonide ja muude omakapitali investeeringute vahel, käsitleb ta asjaomaseid riskipositsioone omakapitali investeeringutena.
For these purposes, non equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, Part 1, point 19 and unknown exposures are assigned to other equity class.
Sellisel juhul liigitatakse muud riskipositsioonid kui omakapitali investeeringud ühte VII lisa 1. osa punktis 19 esitatud klassidest (omakapitali investeeringud, börsil kaubeldavad aktsiad ja muud omakapitali investeeringud) ja määratlemata riskipositsioonid klassi “muud omakapitali investeeringud”.
Alternatively to the method described above, credit institutions may calculate themselves or may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the following approaches, provided that the correctness of the calculation and the report is adequately ensured:
Eespool kirjeldatud meetodi asemel võivad krediidiasutused ise arvutada või lasta kolmandal poolel arvutada ja esitada – tingimusel et arvutuste ja esitamise õigsus on nõuetekohaselt tagatud – investeerimisfondide aluspositsioonidel põhinevad keskmised riskiga kaalutud varad vastavalt järgmistele meetoditele:
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange‐traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures; or
Kui krediidiasutus ei suuda sellel eesmärgil vahet teha mittebörsiettevõtete omakapitali tehtud investeeringute, börsil kaubeldavate riskipositsioonide ja muude omakapitali investeeringute vahel, käsitleb ta asjaomaseid riskipositsioone omakapitali investeeringutena, või
The expected loss amounts for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
Artikli 86 lõike 1 punktides a kuni e nimetatud riskipositsiooni klassidesse kuuluvate riskipositsioonide puhul arvutatakse oodatava kahju summad vastavalt VII lisa 1. osa punktides 29 kuni 35 sätestatud meetoditele.
The calculation of expected loss amounts in accordance with Annex VII, Part 1, points 29 to 35 shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as being used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 87.
Oodatava kahju summade arvutamisel vastavalt VII lisa 1. osa punktidele 29 kuni 35 võetakse aluseks samad maksejõuetuse tõenäosuse ja maksejõuetusest tingitud kahju parameetrid ning riskipositsioonide väärtus kui need, mida kasutatakse riskiga kaalutud varade arvutamisel vastavalt artiklile 87.
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs, expected loss (‘EL’) shall be the credit institution's best estimate of EL (‘ELBE,’) for the defaulted exposure, in accordance with Annex VII, Part 4, point 80.
Tähtajaks tasumata nõuete korral, kui krediidiasutused kasutavad oma maksejõuetusest tingitud kahju kalkulatsioone, on oodatav kahju (EL) krediidiasutuse võimalikult täpne hinnang tasumata nõudest tuleneva oodatava kahju (ELBE) kohta vastavalt VII lisa 4. osa punktile 80.
The expected loss amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Väärtpaberistatavate riskipositsioonide oodatava kahju summad arvutatakse vastavalt 4. alajaole.
The expected loss amount for exposures belonging to the exposure class referred to in point (g) of Article 86(1) shall be zero.
Artikli 86 lõike 1 punktis g nimetatud riskipositsiooni klassi kuuluvate riskipositsioonide puhul on oodatava kahju summa null.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, point 35.
Ostetud nõuete lahjendusriski määramiseks arvutatakse oodatava kahju summad vastavalt VII lisa 1. osa punktis 35 sätestatud meetoditele.
The expected loss amounts for exposures referred to in Article 87(11) and (12) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
Artikli 87 lõigetes 11 ja 12 nimetatud riskipositsioonide puhul arvutatakse oodatava kahju summad vastavalt VII lisa 1. osa punktides 29 kuni 35 sätestatud meetoditele.
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions permitted to use the IRB Approach in the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for one or more exposure classes may apply Subsection 1 for the following:
Pädevate ametiasutuste nõusolekul võivad krediidiasutused, kellel on lubatud kasutada ühe või mitme riskipositsiooni klassi puhul riskiga kaalutud varade ja oodatava kahju summade arvutamiseks IRB meetodit, kohaldada 1. alajagu järgmiste suhtes: