natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the exposure class referred to in point (a) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
artikli 86 lõike 1 punktis a nimetatud riskipositsiooni klass, kui oluliste vastaspoolte arv on piiratud ja nende vastaspoolte suhtes reitingusüsteemi rakendamine oleks krediidiasutuse jaoks põhjendamatult koormav;
the exposure class referred to in point (b) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
artikli 86 lõike 1 punktis b nimetatud riskipositsiooni klass, kui oluliste vastaspoolte arv on piiratud ja nende vastaspoolte suhtes reitingusüsteemi rakendamine oleks krediidiasutuse jaoks põhjendamatult koormav;
exposures in non-significant business units as well as exposure classes that are immaterial in terms of size and perceived risk profile;
nõuded väheolulistele äriüksustele ja riskipositsiooni klassid, mida ei peeta nende suuruse ja riskiprofiili seisukohast oluliseks;
exposures to central governments of the home Member State and to their regional governments, local authorities and administrative bodies, provided that:
nõuded päritoluliikmesriigi keskvalitsustele, piirkondlikele omavalitsustele, kohalikele omavalitsustele ja haldusasutustele, tingimusel et:
there is no difference in risk between the exposures to that central government and those other exposures because of specific public arrangements, and
kõnealusele keskvalitsusele esitatud nõuete ja muude nõuetega seotud riskide vahel ei ole avaliku erikokkuleppe tõttu erinevusi, ja
exposures to the central government are assigned a 0 % risk weight under Subsection 1;
keskvalitsusele esitatavatele nõuetele määratakse vastavalt 1. alajaole 0 %-line riskikaal;
exposures of a credit institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary or a subsidiary of its parent undertaking provided that the counterparty is an institution or a financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC and exposures between credit institutions which meet the requirements set out in Article 80(8);
krediidiasutuse riskipositsioonid, mis on seotud vastaspoolega, kes on tema emaettevõtja, tütarettevõtja või emaettevõtja tütarettevõtja, tingimusel et vastaspool on asutus, finantsvaldusettevõtja, finantseerimisasutus, varahaldusettevõtja või krediidiasutuse abiettevõtja, mille suhtes kohaldatakse asjakohaseid usaldatavusnõudeid, või seotud ettevõtja direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses ning nõuded artikli 80 lõikes 8 esitatud nõuetele vastavate krediidiasutuste vahel;
equity exposures to entities whose credit obligations qualify for a 0 % risk weight under Subsection 1 (including those publicly sponsored entities where a zero risk weight can be applied);
omakapitaliinvesteeringud üksustesse, kelle vastu esitatud nõuete suhtes kehtib vastavalt 1. alajaole 0 %-line riskikaal (sealhulgas avaliku sektori rahastatavad üksused, mille suhtes võib kohaldada 0 %-list riskikaalu);
equity exposures incurred under legislative programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the credit institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments.
omakapitaliinvesteeringud, mida tehakse seadusekohaste programmide kohaselt, et edendada teatavaid majandussektoreid, mis pakuvad krediidiasutustele olulisi investeeringutoetusi, kuid millega kaasnevad teatav valitsuse järelevalve ja omakapitaliinvesteeringute piirangud.
This exclusion is limited to an aggregate of 10 % of original own funds plus additional own funds;
Selline kohtlemine on piiratud 10 % algsetest omavahenditest ja täiendavatest omavahenditest;
the exposures identified in Annex VI, Part 1, point 40 meeting the conditions specified therein; or
nõuded vastavalt VI lisa 1. osa lõikele 40, mis vastavad seal toodud tingimustele, või
State and State-reinsured guarantees pursuant to Annex VIII, Part 2, point 19.
riiklikud ja riigi poolt edasi kindlustatud garantiid vastavalt VII lisa 2. osa lõikele 19.
This paragraph shall not prevent the competent authorities of other Member States to allow the application of the rules of Subsection 1 for equity exposures which have been allowed for this treatment in other Member States.
Käesolev lõige ei takista teise liikmesriikide pädevatel ametiasutustel lubada 1. alajaos sätestatud eeskirjade kohaldamist nende omakapitaliinvesteeringute suhtes, mille suhtes mõnes teises liikmesriigis sellist kohtlemist kohaldatakse.
For the purposes of paragraph 1, the equity exposure class of a credit institution shall be considered material if their aggregate value, excluding equity exposures incurred under legislative programmes as referred to in paragraph 1, point (g), exceeds, on average over the preceding year, 10 % of the credit institution's own funds.
Lõike 1 kohaldamisel loetakse krediidiasutuse omakapitaliinvesteeringute klassi oluliseks, kui investeeringute koguväärtus, arvestamata lõike 1 punktis g nimetatud seadusekohaste programmide alusel tehtud omakapitaliinvesteeringuid, ületab eelneva aasta keskmisena 10 % krediidiasutuse omavahenditest.
If the number of those equity exposures is less than 10 individual holdings, that threshold shall be 5 % of the credit institution's own funds.
Kui nende omakapitaliinvesteeringute arv on väiksem kui 10 eraldi osalust, on krediidiasutuse omavahenditele kehtestatav piirmäär 5 %.
Credit risk mitigation
Krediidiriski maandamine
For the purposes of this Subsection, ‘lending credit institution’ shall mean the credit institution which has the exposure in question, whether or not deriving from a loan.
Käesolevas alajaos tähendab “laenu andev krediidiasutus” krediidiasutust, kes kõnealust riskipositsiooni hoiab, isegi kui riskipositsioon ei tulene laenust.
Credit institutions using the Standardised Approach under Articles 78 to 83 or using the IRB Approach under Articles 84 to 89, but not using their own estimates of LGD and conversion factors under Articles 87 and 88, may recognise credit risk mitigation in accordance with this Subsection in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 point (a) or as relevant expected loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (q) of Article 57, and Article 63(3).
Krediidiasutused, kes kasutavad artiklite 78 kuni 83 kohaselt standardmeetodit või artiklite 84 kuni 89 kohaselt IRB meetodit, kuid ei kasuta artiklite 87 ja 88 kohaselt maksejõuetusest tingitud kahju ja ümberhindamistegurite sisehinnanguid, võivad vastavalt käesolevale alajaole võtta arvesse krediidiriski maandamist artikli 75 punkti a kohaselt riskiga kaalutud varade arvutamiseks või vajaduse korral artikli 57 punkti q ja artikli 63 lõike 3 kohaselt oodatava kahju summade arvutamiseks.
The technique used to provide the credit protection together with the actions and steps taken and procedures and policies implemented by the lending credit institution shall be such as to result in credit protection arrangements which are legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions.
Krediidiriski kaitse tagamiseks kasutatav tehnika ning laenu andva krediidiasutuse võetavad meetmed ja rakendatavad menetlused peavad võimaldama kehtestada sellise krediidiriski kaitse korra, mis on õiguslikult pädev ja rakendatav kõikides asjaomastes jurisdiktsioonides.
The lending credit institution shall take all appropriate steps to ensure the effectiveness of the credit protection arrangement and to address related risks.
Laenu andvad krediidiasutused peavad võtma asjakohased meetmed, et tagada krediidiriski kaitse korra tõhusus ja juhtida kaasnevaid riske.
In the case of funded credit protection, to be eligible for recognition the assets relied upon shall be sufficiently liquid and their value over time sufficiently stable to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Otsese krediidiriski kaitse puhul peavad asjaomased varad olema tagatisena aktsepteerimiseks piisavalt likviidsed ja nende väärtus aja jooksul piisavalt stabiilne, et pakkuda saavutatud krediidiriski kaitse taseme suhtes asjakohast kindlust, võttes arvesse riskiga kaalutud varade arvutamisel kasutatavat meetodit ja tagatise aktsepteerimise lubatud taset.
Eligibility shall be limited to the assets set out in Annex VIII, Part 1.
Aktsepteeritakse üksnes VIII lisa 1. osas ettenähtud varasid.
In the case of funded credit protection, the lending credit institution shall have the right to liquidate or retain, in a timely manner, the assets from which the protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy of the obligor — or other credit event set out in the transaction documentation — and, where applicable, of the custodian holding the collateral.
Otsese krediidiriski kaitse puhul on laenu andval krediidiasutusel õigus mõistliku aja jooksul realiseerida või säilitada varad, mis võlgniku või, kui see on asjakohane, tagatise haldaja kohustuse täitmatajätmise, maksejõuetuse või pankroti või muu tehinguga seonduvates dokumentides täpsustatud krediidikvaliteeti mõjutava juhtumi korral kaitse tagavad.
The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the obligor shall not be undue.
Kaitset tagavate varade väärtus ei või oluliselt sõltuda võlgniku krediidikvaliteedist.
In the case of unfunded credit protection, to be eligible for recognition the party giving the undertaking shall be sufficiently reliable, and the protection agreement legally effective and enforceable in the relevant jurisdictions, to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk‐weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Kaudse krediidiriski kaitse puhul peab kohustust võttev pool olema tagatise andjana aktsepteerimiseks piisavalt usaldusväärne ja kaitsekokkulepe asjaomastes jurisdiktsioonides õiguslikult pädev ja rakendatav, et pakkuda saavutatud krediidiriski kaitse taseme suhtes asjakohast kindlust, võttes arvesse riskiga kaalutud varade arvutamisel kasutatavat meetodit ja aktsepteerimise lubatud taset.
Eligibility shall be limited to the protection providers and types of protection agreement set out in Annex VIII, Part 1.
Aktsepteeritakse üksnes VIII lisa 1. osas ettenähtud kaitse andjaid ja kaitsekokkulepete liike.
The minimum requirements set out in Annex VIII, Part 2 shall be complied with.
VIII lisa 2. osas sätestatud miinimumnõudeid tuleb täita.
Where the requirements of Article 92 are met the calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, may be modified in accordance with Annex VIII, Parts 3 to 6.
Kui artiklis 92 ettenähtud nõuded on täidetud, võib riskiga kaalutud varade ja vajaduse korral oodatava kahju summade arvutamist muuta vastavalt VIII lisa 3. kuni 6. osale.
No exposure in respect of which credit risk mitigation is obtained shall produce a higher risk-weighted exposure amount or expected loss amount than an otherwise identical exposure in respect of which there is no credit risk mitigation.
Ükski riskipositsioon, mille suhtes kohaldatakse krediidiriski maandamist, ei too kaasa suuremat riskiga kaalutud varade või oodatava kahju summat kui sellega identne riskipositsioon, mille suhtes ei kohaldata krediidiriski maandamist.
Where the risk-weighted exposure amount already takes account of credit protection under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89, as relevant, the calculation of the credit protection shall not be further recognised under this Subsection.
Kui riskiga kaalutud varade puhul juba võetakse arvesse artiklitele 78 kuni 83 või 84 kuni 89 vastavat krediidiriski kaitset, ei saa käesolevat alajagu krediidiriski kaitse arvutamisel enam kohaldada.
Subsection 4
alajagu
Securitisation
väärtpaberistamine
Where a credit institution uses the Standardised Approach set out in Articles 78 to 83 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for the exposure class to which the securitised exposures would be assigned under Article 79, it shall calculate the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in accordance with Annex IX, Part 4, points 1 to 36.
Kui krediidiasutus kasutab artiklites 78 kuni 83 sätestatud standardmeetodit riskiga kaalutud varade arvutamiseks riskipositsiooni klassi puhul, millesse väärtpaberistatavad riskipositsioonid vastavalt artiklile 79 liigitataks, arvutab ta väärtpaberistamise positsiooni riskiga kaalutud varad vastavalt IX lisa 4. osa punktidele 1 kuni 36.
In all other cases, it shall calculate the risk-weighted exposure amount in accordance with Annex IX, Part 4, points 1 to 5 and 37 to 76.
Muudel juhtudel arvutab ta riskiga kaalutud varad vastavalt IX lisa 4. osa punktidele 1 kuni 5 ja 37 kuni 76.
Where significant credit risk associated with securitised exposures has been transferred from the originator credit institution in accordance with the terms of Annex IX, Part 2, that credit institution may:
Kui laenu algselt väljastanud krediidiasutus on väärtpaberistatavate riskipositsioonidega seonduva olulise krediidiriski üle andnud vastavalt IX lisa 2. osale, võib see krediidiasutus:
in the case of a traditional securitisation, exclude from its calculation of risk‐weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, the exposures which it has securitised; and
traditsioonilise väärtpaberistamise puhul jätta riskiga kaalutud varade ja, kui see on asjakohane, oodatava kahju summade arvutamisel arvestamata riskipositsioonid, mille ta on väärtpaberistanud, ja
in the case of a synthetic securitisation, calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, in respect of the securitised exposures in accordance with Annex IX, Part 2.
sünteetilise väärtpaberistamise puhul arvutada seoses väärtpaberistatavate riskipositsioonidega riskiga kaalutud varad ja, kui see on asjakohane, oodatava kahju summad vastavalt IX lisa 2. osale.
Where paragraph 1 applies, the originator credit institution shall calculate the risk‐weighted exposure amounts prescribed in Annex IX for the positions that it may hold in the securitisation.
Kui kohaldatakse lõiget 1, arvutab laenu algselt väljastanud krediidiasutus IX lisas ettenähtud riskiga kaalutud varad tulenevalt hoitavatest väärtpaberistamise positsioonidest.
Where the originator credit institution fails to transfer significant credit risk in accordance with paragraph 1, it need not calculate risk-weighted exposure amounts for any positions it may have in the securitisation in question.
Kui laenu algselt väljastanud krediidiasutus ei suuda olulist krediidiriski vastavalt lõikele 1 üle kanda, ei peab ta oma võimalike väärtpaberistamise positsioonidega seoses riskiga kaalutud varasid arvutama.
To calculate the risk-weighted exposure amount of a securitisation position, risk weights shall be assigned to the exposure value of the position in accordance with Annex IX, based on the credit quality of the position, which may be determined by reference to an ECAI credit assessment or otherwise, as set out in Annex IX.
Väärtpaberistamise positsiooni riskiga kaalutud varade arvutamisel määratakse riskikaal riskipositsiooni väärtuse suhtes vastavalt IX lisale, võttes aluseks positsiooni krediidikvaliteedi, mille võib määrata reitinguagentuuri antud krediidihinnangu alusel või muul IX lisas sätestatud viisil.
Where there is an exposure to different tranches in a securitisation, the exposure to each tranche shall be considered a separate securitisation position.
Kui riskipositsioon on seotud erinevate väärtpaberistamise seeriatega, loetakse iga väärtpaberistamise seeria riskipositsiooni eraldi väärtpaberistamise positsiooniks.
The providers of credit protection to securitisation positions shall be considered to hold positions in the securitisation.
Väärtpaberistamise positsioonidele krediidiriski kaitse pakkujaid loetakse väärtpaberistamise positsioonide hoidjateks.
Securitisation positions shall include exposures to a securitisation arising from interest rate or currency derivative contracts.
Väärtpaberistamise positsioonide hulka arvatakse ka intressimäära või valuutaderivatiive käsitlevatest lepingutest tulenevad väärtpaberistatavad riskipositsioonid.
Where a securitisation position is subject to funded or unfunded credit protection the risk‐weight to be applied to that position may be modified in accordance with Articles 90 to 93, read in conjunction with Annex IX.
Kui väärtpaberistamise positsiooni suhtes kohaldatakse otsest või kaudset krediidiriski kaitset, võib selle positsiooni suhtes kohaldatavat riskikaalu muuta vastavalt artiklitele 90 kuni 93, mida tõlgendatakse koostoimes IX lisaga.
Subject to point (r) of Article 57 and Article 66(2), the risk-weighted exposure amount shall be included in the credit institution's total of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75(a).
Kui artikli 57 punktist r ja artikli 66 lõikest 2 ei tulene teisiti, arvestatakse artikli 75 punkti a kohaldamisel riskiga kaalutud varad krediidiasutuse riskiga kaalutud koguvarade hulka.
An ECAI credit assessment may be used to determine the risk weight of a securitisation position in accordance with Article 96 only if the ECAI has been recognised as eligible by the competent authorities for this purpose (hereinafter ‘an eligible ECAI’).
Reitinguagentuuri hinnangut krediidikvaliteedile võib kasutada väärtpaberistamise positsiooni riskikaalu määramiseks kooskõlas artikliga 96 ainult juhul, kui pädevad ametiasutused on tunnistanud hinnangu andnud reitinguagentuuri sellel otstarbel aktsepteeritavaks (edaspidi “aktsepteeritud reitinguagentuur”).
The competent authorities shall recognise an ECAI as eligible for the purposes of paragraph 1 only if they are satisfied as to its compliance with the requirements laid down in Article 81, taking into account the technical criteria in Annex VI, Part 2, and that it has a demonstrated ability in the area of securitisation, which may be evidenced by a strong market acceptance.
Pädevad ametiasutused tunnistavad reitinguagentuuri lõike 1 kohaldamisel aktsepteeritavaks ainult juhul, kui nad on teinud kindlaks, et see vastab artiklis 81 ettenähtud nõudmistele ja VI lisa 2. osas sätestatud tehnilistele kriteeriumidele ja on tõendanud oma üldiselt aktsepteeritavat suutlikkust väärtpaberistamise valdkonnas tegutseda.
If an ECAI has been recognised as eligible by the competent authorities of a Member State for the purposes of paragraph 1, the competent authorities of other Member States may recognise that ECAI as eligible for those purposes without carrying out their own evaluation process.
Kui liikmesriigi pädevad ametiasutused on reitinguagentuuri lõike 1 kohaldamisel aktsepteeritavaks tunnistanud, võivad teiste liikmesriikide pädevad ametiasutused seda agentuuri lõike 1 kohaldamisel aktsepteeritavaks tunnistada ilma omapoolse hindamisprotseduurita.
The competent authorities shall make publicly available an explanation of the recognition process and a list of eligible ECAIs.
Pädevad ametiasutused avalikustavad selgituse aktsepteeritavaks tunnistamise protsessi kohta ja aktsepteeritud reitinguagentuuride nimekirja.
To be used for the purposes of paragraph 1, a credit assessment of an eligible ECAI shall comply with the principles of credibility and transparency as elaborated in Annex IX, Part 3.
Lõikes 1 nimetatud eesmärgil kasutamiseks peab aktsepteeritud reitinguagentuuri poolt krediidikvaliteedile antud hinnang vastama IX lisa 3. osas kirjeldatud usaldusväärsuse ja läbipaistvuse põhimõtetele.
For the purposes of applying risk weights to securitisation positions, the competent authorities shall determine with which of the credit quality steps set out in Annex IX the relevant credit assessments of an eligible ECAI are to be associated.
Selleks et kohaldada väärtpaberistamise positsioonide suhtes riskikaale, peavad pädevad ametiasutused otsustama, milline IX lisas sätestatud krediidikvaliteedi aste vastab aktsepteeritud reitinguagentuuri antud asjaomasele krediidikvaliteedi hinnangule.
The use of ECAI credit assessments for the calculation of a credit institution's risk-weighted exposure amounts under Article 96 shall be consistent and in accordance with Annex IX, Part 3.
Reitinguagentuuri krediidihinnangu kasutamine krediidiasutuse riskiga kaalutud varade arvutamiseks vastavalt artiklile 96 peab olema järjekindel ja kooskõlas IX lisa 3. osaga.
Where there is a securitisation of revolving exposures subject to an early amortisation provision, the originator credit institution shall calculate, in accordance with Annex IX, an additional risk-weighted exposure amount in respect of the risk that the levels of credit risk to which it is exposed may increase following the operation of the early amortisation provision.
Varajase amortisatsiooni tingimustega uuenevate nõuete väärtpaberistamise puhul arvutab laenu algselt väljastanud krediidiasutus vastavalt IX lisale asjaomase riski suhtes täiendava riskiga kaalutud varade summa, et krediidiasutusele avaneva krediidiriski tase võiks pärast varajase amortisatsiooni tingimuse kohaldamist tõusta.
For those purposes, a ‘revolving exposure’ shall be an exposure whereby customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to an agreed limit, and an early amortisation provision shall be a contractual clause which requires, on the occurrence of defined events, investors' positions to be redeemed before the originally stated maturity of the securities issued.
Sel otstarbel on uuenev nõue selline nõue, mille puhul klientide laenujäägil on sõltuvalt nende otsusest võtta laenu ja see tagasi maksta lubatud kõikuda kokkulepitud piirmäärani, ja varajase amortisatsiooni tingimus on lepinguline klausel, mis nõuab kindlaksmääratud juhtudel investorite positsioonide väljamaksmist enne väljalastud väärtpaberite algselt kindlaksmääratud lõpptähtaega.
An originator credit institution which, in respect of a securitisation, has made use of Article 95 in the calculation of risk-weighted exposure amounts or a sponsor credit institution shall not, with a view to reducing potential or actual losses to investors, provide support to the securitisation beyond its contractual obligations.
Laenu algselt väljastanud krediidiasutus, mis on seoses väärtpaberistamisega rakendanud artiklit 95 riskiga kaalutud varade arvutamiseks, või väärtpaberistamistehingut korraldav krediidiasutus ei või toetada väärtpaberistamist, mis ei kuulu tema lepinguliste kohustuste hulka ja mis võiks vähendada investorile tekkivat võimalikku või tegelikku kahju.
If an originator credit institution or a sponsor credit institution fails to comply with paragraph 1 in respect of a securitisation, the competent authority shall require it at a minimum, to hold capital against all of the securitised exposures as if they had not been securitised.
Kui laenu algselt väljastanud krediidiasutus või väärtpaberistamistehingut korraldav krediidiasutus ei täida väärtpaberistamisel lõikes 1 sätestatud nõudmisi, nõuab pädev ametiasutus temalt vähemalt omakapitali hoidmist kõikide väärtpaberistatud positsioonide katteks, nii nagu neid ei oleks väärtpaberistatud.
The credit institution shall disclose publicly that it has provided non‐contractual support and the regulatory capital impact of having done so.
Asjaomane krediidiasutus peab avalikustama, et ta on osutanud lepinguvälist toetust, ja täpsustama toetuse mõju regulatiivsele kapitalile.
Minimum own funds requirements for operational risk
Miinimumomavahendite nõuded operatsiooniriski katmiseks