natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ
If, due to a negative loss adjustment, the adjusted loss amount attributable to an event falls below the internal data collection threshold of the institution, the institution shall report the total loss amount for that event accumulated until the last time when the event was reported for a December reference date (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) with a negative sign in row 946 instead of the amount of the negative loss adjustment itself.
Άρθρο 337 παράγραφος 4 τελευταία περίοδος του ΚΚΑ
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
Η κατανομή των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ακολουθεί την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στο υπόδειγμα SEC Details (στήλη “Είδος”):
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
1-υποθήκες κατοικιών·
The maximum single loss reported shall be equal to the highest of the values reported in columns 010 – 070 of this row.
2-υποθήκες εμπορικών ακινήτων·
If there are events having an impact in different business lines, the amount reported in r950, c080 may be higher than the amounts of “Maximum single loss” per business line reported in other rows of column 080.
3-απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες·
The sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
4-χρηματοδοτική μίσθωση·
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
5-δάνεια σε επιχειρήσεις ή σε ΜΜΕ (που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις)·
This sum has to be reported regardless of the number of losses.
6-καταναλωτικά δάνεια·
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR respectively that it has identified the event types for all losses, for column 080, the sum of the five largest losses shall be the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of “sum of the five largest losses” in row 960 nor the maximum value of “sum of the five largest losses” in column 080.
7-εμπορικές απαιτήσεις·
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total direct loss recovery is the simple aggregation of the total direct loss recovery for each business line.
8-άλλα στοιχεία ενεργητικού·
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms is the simple aggregation of the total loss recovery from insurance and other risk transfer mechanisms for each business line.
9-καλυμμένα ομόλογα·
C 17.02: Operational risk: Detailed information on the largest loss events in the last year (OPR DETAILS 2)
10-άλλες υποχρεώσεις.
In template C 17.02, information on individual loss events shall be provided (one row per event).
Για κάθε τιτλοποίηση, σε περίπτωση που η ομάδα αποτελείται από διαφορετικά είδη στοιχείων ενεργητικού, το ίδρυμα λαμβάνει υπόψη το σημαντικότερο είδος.
The information reported in this template shall refer to “new events”, i.e. operational risk events
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ζητούνται πληροφορίες για θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων (που περιλαμβάνουν τιτλοποιήσεις, πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης και άλλες θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 338 παράγραφος 3) και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση.
“accounted for the first time” within a previous reporting reference period, if the event had not been included in any previous supervisory report, e.g. because it was identified as operational risk event only in the current reporting reference period or because the accumulated loss attributable to that event (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) exceeded the internal data collection threshold only in the current reporting reference period..
Στο υπόδειγμα MKR SA CTP καθορίζεται η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων μόνο για τον ειδικό κίνδυνο θέσεων εντός του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 335 σε συνδυασμό με το άρθρο 338 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΚΑ.
Only events entailing a gross loss amount of 100,000 EUR or more shall be reported.
Εάν οι θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων εντός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών αντισταθμίζονται με πιστωτικά παράγωγα, εφαρμόζονται τα άρθρα 346 και 347 του ΚΚΑ.
Subject to that threshold,
Υπάρχει μόνον ένα υπόδειγμα για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων εντός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, ανεξαρτήτως του αν το ίδρυμα χρησιμοποιεί την τυποποιημένη προσέγγιση ή την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων, για τον προσδιορισμό του συντελεστή στάθμισης κινδύνου για καθεμία από τις θέσεις, σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 5 του ΚΚΑ.
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
Η συγκεκριμένη δομή του υποδείγματος διαχωρίζει τις θέσεις τιτλοποίησης, τα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης και τις άλλες θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων.
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
Ως εκ τούτου, οι θέσεις τιτλοποίησης αναφέρονται πάντοτε στις γραμμές 030, 060 ή 090 (ανάλογα με τον ρόλο του ιδρύματος στην τιτλοποίηση).
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
Τα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης αναφέρονται πάντοτε στη γραμμή 110.
An event shall only be considered once.
Οι “άλλες θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων” δεν είναι ούτε θέσεις τιτλοποίησης ούτε πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης (βλέπε ορισμό στο άρθρο 338 παράγραφος 3 του ΚΚΑ), αλλά είναι σαφώς “συνδεδεμένες” (λόγω της πρόθεσης αντιστάθμισης) με μία από αυτές τις δύο θέσεις.
The event ID is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Για τον λόγο αυτό, ταξινομούνται είτε στην υποκατηγορία “τιτλοποίηση” είτε στην υποκατηγορία “πιστωτικό παράγωγο νιοστού βαθμού αθέτησης”.
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
Άρθρο 102 και άρθρο 105 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, σε συνδυασμό με τις θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 338 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΚΑ Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ θετικών και αρνητικών θέσεων, που ισχύει επίσης για τις συγκεκριμένες ακαθάριστες θέσεις, βλέπε άρθρο 328 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (SA ΚΑΙ IRB)
Date of Accounting
160 και 330
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
Άλλοι συντελεστές στάθμισης κινδύνου που δεν αναφέρονται ρητά στις προηγούμενες στήλες.
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
Για τα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης, μόνον αυτά που δεν έχουν διαβαθμιστεί εξωτερικά.
Date of discovery is the date on which the institution became aware of the operational risk event.
170-180 και 360-370
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
190-200 και 340-350
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
220-230 και 390-400
0080 - 0160
Άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΚΑ
Gross loss by business line
Άρθρο 338 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται από το άρθρο 335 του ΚΚΑ.
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ/ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Άρθρο 338 του ΚΚΑ, λαμβανομένης υπόψη της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται από το άρθρο 335 του ΚΚΑ.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
Συνολικό ποσό εκκρεμών θέσεων (που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων) τις οποίες αναφέρει το ίδρυμα που διαδραματίζει τον ρόλο (τους ρόλους) της μεταβιβάζουσας οντότητας, του επενδυτή ή της αναδόχου οντότητας.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
030, 060 και 090
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις, πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης και, ενδεχομένως, άλλες θέσεις αντιστάθμισης που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 338 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΚΑ.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Τα παράγωγα ανοιγμάτων τιτλοποίησης που παρέχουν κατ’ αναλογία μερίδιο, καθώς και οι θέσεις που αντισταθμίζουν θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων (CTP), περιλαμβάνονται στη γραμμή “Άλλες θέσεις CTP”.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης που αντισταθμίζονται με πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 347 του ΚΚΑ.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Οι θέσεις μεταβιβάζουσας οντότητας, επενδυτή και αναδόχου οντότητας δεν είναι κατάλληλες για πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
040, 070, 100 και 120
The different risks and methods available under CRR are considered by rows.
Οι θέσεις σε:
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Παράγωγα ανοιγμάτων τιτλοποίησης που παρέχουν κατ’ αναλογία μερίδιο, καθώς και οι θέσεις που αντισταθμίζουν θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων (CTP)·
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων που αντισταθμίζονται από πιστωτικά παράγωγα, σύμφωνα με το άρθρο 346 του ΚΚΑ·
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ζητούνται πληροφορίες για τις θέσεις και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο θέσης σε μετοχικά κεφάλαια, που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και αντιμετωπίζονται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Το υπόδειγμα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστά για το “Σύνολο”, καθώς και για έναν στατικό προκαθορισμένο κατάλογο των ακόλουθων αγορών: Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Αίγυπτος, Ουγγαρία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Ιαπωνία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία, ΗΠΑ, Ζώνη του ευρώ, ενώ πρέπει να συμπληρωθεί και ένα εναπομένον υπόδειγμα για όλες τις άλλες αγορές.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Για τους σκοπούς της παρούσας απαίτησης υποβολής αναφοράς, ο όρος “αγορά” σημαίνει “χώρα” (με εξαίρεση τις χώρες που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, βλέπε κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2014 της Επιτροπής).
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Άρθρα 327, 329, 332, 341 και 345 του ΚΚΑ
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση πρέπει να υπολογίζεται χωριστά για κάθε εθνική αγορά.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Οι θέσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών, κατά την έννοια του άρθρου 344 παράγραφος 4 δεύτερη περίοδος του ΚΚΑ, δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη στήλη.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο i) του ΚΚΑ και το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 2 τμήμα 3 του ΚΚΑ.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Θέσεις σε μετοχές που υπόκεινται σε γενικό κίνδυνο (άρθρο 343 του ΚΚΑ) και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους, σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 2 τμήμα 3 του ΚΚΑ.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Αμφότερες οι κατανομές (021/022, καθώς και 030/040) είναι κατανομές σε σχέση με όλες τις θέσεις που υπόκεινται σε γενικό κίνδυνο.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Στις γραμμές 021 και 022 ζητούνται πληροφορίες για την κατανομή σύμφωνα με τα μέσα.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Μόνο η κατανομή στις γραμμές 030 και 040 χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
010-350
Παράγωγα που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κινδύνου μετοχικών τίτλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 329 έως 332, κατά περίπτωση.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Τίτλοι, εκτός των παραγώγων, που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κινδύνου μετοχικών τίτλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
GENERAL RISK.
Διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένα που υπόκεινται σε ειδική προσέγγιση
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένα που υπόκεινται σε ειδική προσέγγιση, σύμφωνα με το άρθρο 344 παράγραφοι 1 και 4 του ΚΚΑ.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Οι θέσεις αυτές υπόκεινται μόνο σε γενικό κίνδυνο και, επομένως, δεν πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή 050.
020-200
Άλλες θέσεις σε μετοχές που υπόκεινται σε ειδικό κίνδυνο και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 343 και το άρθρο 344 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
MATURITY BASED APPROACH
Θέσεις σε μετοχές που υπόκεινται σε ειδικό κίνδυνο και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 342 και το άρθρο 344 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Τα ιδρύματα αναφέρουν πληροφορίες για τις θέσεις σε κάθε νόμισμα (συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών) και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για συνάλλαγμα, που αντιμετωπίζονται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.
210-240
Η θέση υπολογίζεται για κάθε νόμισμα (συμπεριλαμβανομένου του ευρώ), για χρυσό και για θέσεις σε ΟΣΕ.
GENERAL RISK.
Οι γραμμές 100 έως 480 του παρόντος υποδείγματος αναφέρονται ακόμη και αν δεν απαιτείται από τα ιδρύματα να υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο συναλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 351 του ΚΚΑ.
DURATION BASED APPROACH
Οι γραμμές 130 έως 480 των υπομνηματικών στοιχείων του υποδείγματος συμπληρώνονται χωριστά για όλα τα νομίσματα των κρατών μελών της Ένωσης και για τα ακόλουθα νομίσματα: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY και όλα τα άλλα νομίσματα.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Ακαθάριστες θέσεις λόγω στοιχείων ενεργητικού, ποσών προς είσπραξη και παρόμοιων στοιχείων αναφερόμενων στο άρθρο 352 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Σύμφωνα με το άρθρο 352 παράγραφος 2 και με την επιφύλαξη της άδειας από τις αρμόδιες αρχές, οι θέσεις που λαμβάνονται ως αντιστάθμιση έναντι των δυσμενών συνεπειών των συναλλαγματικών διακυμάνσεων στους συντελεστές τους, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1, και οι θέσεις που αφορούν στοιχεία που έχουν ήδη εκπέσει κατά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων δεν αναφέρονται.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Άρθρο 352 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 πρώτη και δεύτερη περίοδος και άρθρο 353 του ΚΚΑ
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Οι καθαρές θέσεις υπολογίζονται με βάση κάθε νόμισμα, οπότε ενδέχεται να υπάρχουν ταυτόχρονα θετικές και αρνητικές θέσεις.
251-321
Άρθρο 352 παράγραφος 4 τρίτη περίοδος, άρθρα 353 και 354 του ΚΚΑ
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ)
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
Οι θετικές και οι αρνητικές καθαρές θέσεις για κάθε νόμισμα υπολογίζονται αφαιρώντας το σύνολο των αρνητικών θέσεων από το σύνολο των θετικών.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Οι θετικές καθαρές θέσεις για κάθε πράξη σε ένα νόμισμα προστίθενται για τον υπολογισμό της καθαρής θετικής θέσης στο νόμισμα αυτό.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Οι αρνητικές καθαρές θέσεις για κάθε πράξη σε ένα νόμισμα προστίθενται για τον υπολογισμό της καθαρής αρνητικής θέσης στο νόμισμα αυτό.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Οι μη αντιστοιχισμένες θέσεις σε νομίσματα που δεν χρησιμοποιούνται για την υποβολή αναφορών προστίθενται σε θέσεις που υπόκεινται σε κεφαλαιακή επιβάρυνση για άλλα νομίσματα (γραμμή 030) στη στήλη (060) ή (070), ανάλογα με το αν διατάσσονται θετικά ή αρνητικά.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Αντιστοιχισμένες θέσεις για στενά συσχετιζόμενα νομίσματα.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε σχετική θέση, σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 3 του ΚΚΑ.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Όλες οι θέσεις σε νομίσματα που δεν χρησιμοποιούνται για την υποβολή αναφορών και οι θέσεις στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 354 του ΚΚΑ, καθώς και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο i) και το άρθρο 352 παράγραφοι 2 και 4 του ΚΚΑ (για τη μετατροπή στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών).
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Θέσεις και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τα νομίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 354 του ΚΚΑ.
350-390
Θέσεις στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 354 του ΚΚΑ.
Article 329(3) of CRR.
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά νομίσματα)
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Υποβολή πληροφοριών για ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως χωριστά νομίσματα σύμφωνα με το άρθρο 353 του ΚΚΑ:
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης των ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως χωριστά νομίσματα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων:
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
Η τροποποιημένη μέθοδος χρυσού, εάν δεν είναι διαθέσιμη η κατεύθυνση της επένδυσης των ΟΣΕ (οι εν λόγω ΟΣΕ προστίθενται στη συνολική καθαρή θέση συναλλάγματος του ιδρύματος)
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Εάν η κατεύθυνση της επένδυσης των ΟΣΕ είναι διαθέσιμη, οι εν λόγω ΟΣΕ προστίθενται στη συνολική ανοικτή θέση συναλλάγματος (θετική ή αρνητική, ανάλογα με την κατεύθυνση του ΟΣΕ)
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Η υποβολή πληροφοριών για τους συγκεκριμένους ΟΣΕ συμφωνεί αναλόγως με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
ΧΡΥΣΟΣ
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.