natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Ε*) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
SECURITISATIONS
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
RE-SECURITISATIONS
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ IRB ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ (ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
EARLY AMORTISATION
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
C 14.00 – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (SEC Details)
ALL OTHER CQS AND UNRATED
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ / ΣΥΝΘΕΤΗ)
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Τα τιτλοποιημένα ανοίγματα διατηρούνται ή αφαιρούνται από τον ισολογισμό;
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: Οι θέσεις τιτλοποίησης υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων;
SUPERVISORY FORMULA METHOD
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ STS ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
CQS 11
ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
% ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ROW NUMBER
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ;
INTERNAL CODE
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
ΜΕΡΙΔΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (%) (%)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
ΕΙΔΟΣ
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
ΧΩΡΑ
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ (%)
STS SECURITISATION
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ
RETENTION
ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
NON ABCP PROGRAMMES
Αναφέρονται οι ακόλουθες συντμήσεις:
SECURITISED EXPOSURES
ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
SECURITISATION STRUCTURE
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (SA)
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ
APPROACH
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
TYPE OF RETENTION APPLIED
ΝΟΜΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ΑΛΛΑ (περιλαμβανομένων μη επιλέξιμων ταμειακών διευκολύνσεων)
ORIGINATION DATE
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
ΘΕΤΙΚΕΣ
TOTAL AMOUNT
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
INSTITUTION'S SHARE (%)
C 16.00 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (OPR)
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ELGD (%)
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ASA)
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
MATURITY
Συνολικό ποσό ανοίγματος σε λειτουργικό κίνδυνο
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ΕΤΟΣ-3
CTP OR NON-CTP?
ΕΤΟΣ-2
NET POSITIONS
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΛΟΓΩ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
SENIOR
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
MEZZANINE
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
FIRST LOSS
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ (BIA)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
Κελί που συνδέεται με το CA2
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (TSA) / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ASA)
OTHER (including non-eligible LF)
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ TSA:
CONVERSION FACTOR APPLIED
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (CF)
LONG
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (TS)
SHORT
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (RBr)
SPECIFIC RISK
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (CB)
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (RB)
BANKING ACTIVITIES
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (PS)
RELEVANT INDICATOR
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (AS)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΜ)
OWN FUNDSREQUIREMENT
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑSA:
Total operational risk exposure amount
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (AMA)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
C 17.01 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ (OPR Details 1)
YEAR-3
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
YEAR-2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
LAST YEAR
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Cell linked to CA2
ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
SUBJECT TO TSA:
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
CORPORATE FINANCE (CF)
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ
TRADING AND SALES (TS)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ [CF]
RETAIL BROKERAGE (RBr)
Αριθμός γεγονότων (νέα γεγονότα)
COMMERCIAL BANKING (CB)
Ποσό ακαθάριστης ζημίας (νέα γεγονότα)
RETAIL BANKING (RB)
Αριθμός γεγονότων που υπόκεινται σε προσαρμογές ζημιών
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Προσαρμογές ζημιών σχετιζόμενες με προηγούμενες περιόδους υποβολής αναφοράς
AGENCY SERVICES (AS)
Μέγιστη μεμονωμένη ζημία
ASSET MANAGEMENT (AM)
Άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών
SUBJECT TO ASA:
Συνολική άμεση ανάκτηση ζημιών
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
Συνολική ανάκτηση από ασφαλίσεις και άλλους μηχανισμούς μεταφοράς κινδύνου
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ [TS]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ [RBr]
EVENT TYPES
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ [CB]
TOTAL EVENT TYPES
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ [RB]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ [PS]
INTERNAL FRAUD
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ [AS]
EXTERNAL FRAUD
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [AM]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [CI]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Αριθμός γεγονότων (νέα γεγονότα) Εκ των οποίων:
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
σχετιζόμενα με ζημίες ≥ 10000 και < 20000
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
σχετιζόμενα με ζημίες ≥ 20000 και < 100000
LOWEST
σχετιζόμενα με ζημίες ≥ 100000 και < 1000000
HIGHEST
σχετιζόμενα με ζημίες ≥ 1000000
CORPORATE FINANCE[CF]
Ποσό ακαθάριστης ζημίας (νέα γεγονότα) Εκ των οποίων:
Number of events (new events)
Αριθμός γεγονότων που υπόκεινται σε προσαρμογές ζημιών Εκ των οποίων:
Gross loss amount (new events)
εκ των οποίων: αριθμός γεγονότων με θετική προσαρμογή ζημιών
Number of events subject to loss adjustments
εκ των οποίων: αριθμός γεγονότων με αρνητική προσαρμογή ζημιών
Loss adjustments relating to previous reporting periods
εκ των οποίων: ποσά θετικής προσαρμογής ζημιών (+)
Maximum single loss
εκ των οποίων: ποσά αρνητικής προσαρμογής ζημιών (-)
Sum of the five largest losses
C 17.02 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (OPR DETAILS 2)
Total direct loss recovery
Αναγνωριστικός κωδικός γεγονότος
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
Ημερομηνία λογιστικής εγγραφής
TRADINGAND SALES[TS]
Ημερομηνία συμβάντος
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Ημερομηνία διαπίστωσης
COMMERCIAL BANKING[CB]
Κατηγορία γεγονότος
RETAILBANKING[RB]
Ακαθάριστη ζημία
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Ακαθάριστη ζημία χωρίς τις άμεσες ανακτήσεις
AGENCYSERVICES[AS]
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ASSET MANAGEMENT [AM]
Επωνυμία νομικής οντότητας
CORPORATE ITEMS[CI]
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας
TOTALBUSINESSLINES
Επιχειρηματική μονάδα
Number of events (new events).
Περιγραφή
Of which:
Χρηματοδοτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις [CF]
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
Διαπραγμάτευση και πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων [TS]
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης σε πελάτες λιανικής [RBr]
related to losses ≥ 100,000 and < 1000000
Εμπορική τραπεζική [CB]
related to losses ≥ 1000000
Λιανική τραπεζική [RB]
Gross loss amount (new events).
Πληρωμές και διακανονισμός πληρωμών [PS]
Of which:
Υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης [AS]
Number of events subject to loss adjustments.
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων [AM]
Of which:
Επιχειρηματικά στοιχεία [CI]
of which: number of events with a positive loss adjustment
C 18.00 – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (MKR SA TDI)
of which: number of events with a negative loss adjustment
Νόμισμα:
of which: positive loss adjustment amounts (+)
ΘΕΣΕΙΣ
of which: negative loss adjustment amounts (-)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Event ID
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Date of accounting
Γενικός κίνδυνος
Date of occurrence
Παράγωγα
Date of discovery
Άλλα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού
Event Type
Προσέγγιση βάσει της ληκτότητας
Gross loss
Ζώνη 1
Gross loss net of direct recoveries
0 ≤ 1 μήνα
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
> 1 ≤ 3 μήνες
Legal Entity name
> 3 ≤ 6 μήνες
Legal Entity ID
> 6 ≤ 12 μήνες
Business Unit
Ζώνη 2
Description
> 1 ≤ 2 (1,9 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Corporate Finance[CF]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Trading and Sales[TS]
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Retail Brokerage [RBr]
Ζώνη 3
Commercial Banking[CB]
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Retail Banking[RB]
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Payment and Settlement [PS]
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Agency Services[AS]
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Asset Management [AM]
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Corporate Items[CI]
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
(> 12,0 ≤ 20,0 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Currency:
(> 20 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
POSITIONS
Προσέγγιση βάσει της μεθόδου της διάρκειας
ALL POSITIONS
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για χρεωστικούς τίτλους που δεν αποτελούν θέσεις τιτλοποίησης
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την πρώτη κατηγορία του Πίνακα 1
General risk
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με τη δεύτερη κατηγορία του Πίνακα 1
Derivatives
Με εναπομένουσα διάρκεια ≤ 6 μήνες
Other assets and liabilities
Με εναπομένουσα διάρκεια > 6 μήνες και ≤ 24 μήνες
Maturity-based approach
Με εναπομένουσα διάρκεια > 24 μήνες
Zone 1
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την τρίτη κατηγορία του Πίνακα 1
0 ≤ 1 month
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την τέταρτη κατηγορία του Πίνακα 1
> 1 ≤ 3 months
Πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης με διαβάθμιση
> 3 ≤ 6 months
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για μέσα τιτλοποίησης
> 6 ≤ 12 months
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων
Zone 2
Πρόσθετες απαιτήσεις για τα δικαιώματα προαίρεσης (κίνδυνοι που δεν υπάγονται στο δέλτα)
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Απλουστευμένη μέθοδος
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
Προσέγγιση δέλτα plus – πρόσθετες απαιτήσεις για τον κίνδυνο γάμμα
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Προσέγγιση δέλτα plus – πρόσθετες απαιτήσεις για τον κίνδυνο vega
Zone 3
Προσέγγιση δέλτα plus – μη συνεχή δικαιώματα προαίρεσης και τίτλοι επιλογής
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
Προσέγγιση πίνακα σεναρίου
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
C 19.00 – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (MKR SA SEC)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
(-) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΘΕΤΙΚΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ < 1250 %
(> 20 for cupon of less than 3%) years
(-) ΘΕΤΙΚΕΣ
Duration-based approach
(-) ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
Specific risk
7 - 10%
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
12 - 18%
Debt securities under the first category in Table 1
20 - 35%
Debt securities under the second category in Table 1
40 - 75%
With residual term≤ 6 months
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
With a residual term > 24 months
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Debt securities under the third category in Table 1
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Debt securities under the fourth category in Table 1
Κελί που συνδέεται με το MKR SA TDI 325:060
Rated nth-to default credit derivatives
Εκ των οποίων: ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Own funds requirement for securitisation instruments
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Υποθήκες κατοικιών
Additional requirements for options (non-delta risks)
Υποθήκες εμπορικών ακινήτων
Simplified method
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Χρηματοδοτική μίσθωση
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Δάνεια σε επιχειρήσεις ή σε ΜΜΕ
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
Καταναλωτικά δάνεια
Scenario matrix approach
Εμπορικές απαιτήσεις
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Αλλα στοιχεία ενεργητικού
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Καλυμμένα ομόλογα
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Άλλες υποχρεώσεις
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
C 20.00 – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (MKR SA CTP)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
RISK WEIGHTS < 1250 %
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
(-) LONG
7 - 10%
(-) SHORT
12 - 18%
7 - 10 %
20 - 35%
12 - 18 %
40 - 75%
20 - 35 %
Αλλα
40 - 75 %
40 - 75%
RATED
Κελί που συνδέεται με το MKR SA TDI 330:060
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ CTP
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΙΟΣΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ:
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΙΟΣΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ
Of which: RE-SECURITISATIONS
C 21.00 – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (MKR SA EQU)
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Εθνική αγορά:
Residential mortgages
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Commercial mortgages
Διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένα που υπόκεινται σε ειδική προσέγγιση
Credit card receivables
Άλλες μετοχές πλην των διαπραγματεύσιμων στο χρηματιστήριο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένων
Leasing
C 22.00 – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (MKR SA FX)
Loans to corporates or SMEs
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (Περιλαμβάνει αναδιανομή μη αντιστοιχισμένων θέσεων σε νομίσματα που δεν χρησιμοποιούνται για την υποβολή αναφορών και που υπόκεινται σε ειδική αντιμετώπιση για αντιστοιχισμένες θέσεις)
Consumer loans
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ
Trade receivables
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Other assets
Στενά συσχετιζόμενα νομίσματα
Covered Bondes
εκ των οποίων: νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών
Other liabilities
Όλα τα άλλα νομίσματα (συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά νομίσματα)
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Χρυσός
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Άλλα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις εκτός των στοιχείων και παραγώγων εκτός ισολογισμού
7 - 10 %
Στοιχεία εκτός ισολογισμού
12 - 18 %
Υπομνηματικά στοιχεία: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
20 - 35 %
Ευρώ
40- 75 %
Λεκ
Other
Πέσο Αργεντινής
40 - 75 %
Δολάριο Αυστραλίας
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Ρεάλ Βραζιλίας
SECURITISATION POSITIONS:
Βουλγαρικό λεβ
OTHER CTP POSITIONS
Δολάριο Καναδά
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Τσεχική κορόνα
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Δανική κορόνα
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Λίρα Αιγύπτου
National market:
Λίρα Στερλίνα
EQUITIES IN TRADING BOOK
Φιορίνι
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Γιεν
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Λιθουανικό λίτας
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Δηνάριο
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Πέσο Μεξικού
MATCHED
Ζλότι
TOTAL POSITIONS
Ρουμανικό λέου
Currencies closely correlated
Ρωσικό ρούβλι
of which: reporting currency
Δηνάριο Σερβίας
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Σουηδική κορόνα
Gold
Ελβετικό φράγκο
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Τουρκική λίρα
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Γκρίβνα
Off-balance sheet items
Δολάριο ΗΠΑ
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Ισλανδική κορόνα
Euro
Νορβηγική κορόνα
Lek
Δολάριο Χονγκ Κονγκ
Argentine Peso
Νέο δολάριο Ταϊβάν
Australian Dollar
Δολάριο Νέας Ζηλανδίας
Brazilian Real
Δολάριο Σιγκαπούρης
Bulgarian Lev
Ουόν
Canadian Dollar
Ρενμινπί γιουάν
Czech Koruna
Κροατική κούνα
Danish Krone
C 23.00 – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (MKR SA COM)
Egyptian Pound
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Pound Sterling
Πολύτιμα μέταλλα (εκτός χρυσού)
Forint
Βασικά μέταλλα
Yen
Γεωργικά προϊόντα
Lithuanian Litas
Άλλα
Denar
Εκ των οποίων ενεργειακά προϊόντα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)
Mexican Peso
Προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας
Zloty
Διευρυμένη προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας
Rumanian Leu
Απλουστευμένη προσέγγιση: Όλες οι θέσεις
Russian Ruble
C 24.00 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (MKR IM)
Serbian Dinar
Δυνητική ζημία (VaR)
Swedish Krona
VaR ΑΚΡΑΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Swiss Franc
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Turkish Lira
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (CTP)
Hryvnia
Αριθμός υπερβάσεων κατά τις προηγούμενες 250 εργάσιμες ημέρες
US Dollar
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής VaR (mc)
Iceland Krona
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής SVaR (ms)
Norwegian Krone
ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP – ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Hong Kong Dollar
ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP – ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
New Taiwan Dollar
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (mc) x ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 60 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (VaRavg)
New Zealand Dollar
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ (VaRt-1)
Singapore Dollar
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ms) × ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 60 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (SVaRavg)
Won
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ (SVaRt-1)
Yuan Renminbi
ΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Croatian Kuna
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Υπομνηματικά στοιχεία: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Precious metals (except gold)
TDI – Γενικός κίνδυνος
Base metals
TDI – Ειδικός κίνδυνος
Agricultural products (softs)
Μετοχές
Others
Μετοχές – Γενικός κίνδυνος
Of which energy products (oil, gas)
Μετοχές – Ειδικός κίνδυνος
Maturity ladder approach
Κίνδυνος συναλλάγματος
Extended maturity ladder approach
Κίνδυνος βασικού εμπορεύματος
Simplified approach: All positions
Συνολικό ποσό για γενικό κίνδυνο
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Συνολικό ποσό για ειδικό κίνδυνο
VaR
C 25.00 – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (CVA)
STRESSED VaR
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ CVA
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
εκ των οποίων: Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
εκ των οποίων: Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ)
Number of overshootingsduring previous 250 working days
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ (VaRt-1)
VaR Multiplication Factor (mc)
Αριθμός αντισυμβαλλομένων
SVaR Multiplication Factor (ms)
εκ των οποίων: χρησιμοποιήθηκε προσεγγιστικό περιθώριο για τον προσδιορισμό του πιστωτικού περιθωρίου
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
CDS ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
CDS ΔΕΙΚΤΗ
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Συνολικός κίνδυνος προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου (CVA)
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Συνδέεται με CA2,r640,c010
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)