natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C =, η αξία Ci, όπως ορίζεται στο άρθρο 220 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Τα ιδρύματα συγκεντρώνουν το αποτέλεσμα αυτού του μαθηματικού τύπου για όλα τα ανωτέρω σύνολα και αναφέρουν το αποτέλεσμα σε αυτό το κελί.
Row and column
Άλλα στοιχεία ενεργητικού – Λογιστική αξία ισολογισμού
Exposure Values
Η λογιστική αξία ισολογισμού, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, όλων των στοιχείων ενεργητικού, πλην των συμβάσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του ΚΚΑ, πιστωτικών παραγώγων και ΣΧΤ.
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Άλλα στοιχεία ενεργητικού – Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
Η λογιστική αξία ισολογισμού, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, όλων των στοιχείων ενεργητικού, πλην των συμβάσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του ΚΚΑ, πιστωτικών παραγώγων και ΣΧΤ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή άλλα αποτελέσματα CRM (δηλαδή αντιστρέφονται τα όποια αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή του CRM που έχουν επηρεάσει τη λογιστική αξία).
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Στοιχεία εκτός ισολογισμού χαμηλού κινδύνου στα στοιχεία ενεργητικού που είναι ευαίσθητα στις μεταβολές επιτοκίου (RSA)· εκ των οποίων – Ονομαστική αξία
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Άρθρο 111 του ΚΚΑ
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Στο κελί αυτό παρέχεται η ονομαστική αξία των στοιχείων εκτός ισολογισμού στα οποία θα εφαρμοζόταν συντελεστής μετατροπής πίστωσης 0 % βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου.
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Η αξία αυτή δεν μειώνεται κατά τις ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου.
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής· εκ των οποίων – Ονομαστική αξία
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
Άρθρο 111 και άρθρο 154 παράγραφος 4 του ΚΚΑ
Article 429b(1) of the CRR
Στο κελί αυτό παρέχεται η ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού αποδεκτών ανακυκλούμενων ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 154 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως γ) του ΚΚΑ.
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Καλύπτει όλα τα ανοίγματα προς ιδιώτες, που είναι ανακυκλούμενα και άνευ όρων ακυρώσιμα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 149 στοιχείο β) του ΚΚΑ, και περιορίζονται συνολικά στις 100000 EUR ανά οφειλέτη.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις πιστωτικών καρτών – Ονομαστική αξία
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Στο κελί αυτό παρέχεται η ονομαστική αξία των δεσμεύσεων πιστωτικών καρτών που είναι άνευ όρων ακυρώσιμες ανά πάσα στιγμή από το ίδρυμα, χωρίς προειδοποίηση (UCC), με συντελεστή μετατροπής πίστωσης 0 % στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου.
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Τα ιδρύματα δεν αναφέρουν στο κελί αυτό τις πιστωτικές δεσμεύσεις που προβλέπουν αυτόματη ακύρωση εξαιτίας της επιδείνωσης της φερεγγυότητας του δανειολήπτη, αλλά δεν είναι άνευ όρων ακυρώσιμες.
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Μη ανακυκλούμενες δεσμεύσεις ακυρώσιμες άνευ όρων – Ονομαστική αξία
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Παρέχεται η ονομαστική αξία λοιπών δεσμεύσεων που είναι άνευ όρων ακυρώσιμες ανά πάσα στιγμή από το ίδρυμα, χωρίς προειδοποίηση (UCC), και με συντελεστή μετατροπής πίστωσης 0 % βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου.
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Στοιχεία εκτός ισολογισμού μέτριου/χαμηλού κινδύνου στα στοιχεία ενεργητικού που είναι ευαίσθητα στις RSA – Ονομαστική αξία
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
Στο κελί αυτό παρέχεται η ονομαστική αξία των στοιχείων εκτός ισολογισμού στα οποία θα εφαρμοζόταν συντελεστής μετατροπής πίστωσης 20 % βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου.
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Στοιχεία εκτός ισολογισμού μέτριου κινδύνου στα στοιχεία ενεργητικού που είναι ευαίσθητα στις RSA – Ονομαστική αξία
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Στο κελί αυτό παρέχεται η ονομαστική αξία των στοιχείων εκτός ισολογισμού στα οποία θα εφαρμοζόταν συντελεστής μετατροπής πίστωσης 50 % βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Στοιχεία εκτός ισολογισμού πλήρους κινδύνου στα στοιχεία ενεργητικού που είναι ευαίσθητα στις RSA – Ονομαστική αξία
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Στο κελί αυτό παρέχεται η ονομαστική αξία των στοιχείων εκτός ισολογισμού στα οποία θα εφαρμοζόταν συντελεστής μετατροπής πίστωσης 100 % βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
(υπομνηματικό στοιχείο) Αναληφθέντα ποσά από ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής – Ονομαστική αξία
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Άρθρο 154 παράγραφος 4 του ΚΚΑ
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Στο κελί αυτό παρέχεται η ονομαστική αξία των αναληφθέντων ποσών από εκτός ισολογισμού ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
(υπομνηματικό στοιχείο) Αναληφθέντα ποσά από άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις πιστωτικών καρτών – Ονομαστική αξία
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Στο κελί αυτό παρέχεται η ονομαστική αξία των αναληφθέντων ποσών από άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις πιστωτικών καρτών.
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
(υπομνηματικό στοιχείο) Αναληφθέντα ποσά από μη ανακυκλούμενες άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις – Ονομαστική αξία
Derivatives: Current replacement cost
Στο κελί αυτό παρέχεται η ονομαστική αξία των αναληφθέντων ποσών από μη ανακυκλούμενες άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα που λήφθηκαν σε συναλλαγές σε παράγωγα – Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Η λογιστική αξία ισολογισμού, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, των συμβάσεων των εξασφαλίσεων με χρηματικά διαθέσιμα που λήφθηκαν σε συναλλαγές σε παράγωγα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή άλλα αποτελέσματα CRM (δηλαδή αντιστρέφονται τα όποια αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή του CRM που έχουν επηρεάσει τη λογιστική αξία).
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Για τους σκοπούς αυτού του κελιού, τα χρηματικά διαθέσιμα ορίζονται ως το συνολικό ποσό των μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των κερμάτων και των τραπεζογραμματίων/νομισμάτων.
Cross-product netting shall not apply.
Το συνολικό ποσό καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες συμπεριλαμβάνεται στον βαθμό που οι εν λόγω καταθέσεις μπορούν να αναληφθούν σε περιόδους ακραίων συνθηκών.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Τα ιδρύματα δεν αναφέρουν στο κελί αυτό τις καταθέσεις μετρητών σε άλλα ιδρύματα.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Απαιτήσεις για εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα που παρέχονται στο πλαίσιο συναλλαγών σε παράγωγα – Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
Η λογιστική αξία ισολογισμού, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, των απαιτήσεων για εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα που παρέχονται στο πλαίσιο συναλλαγών σε παράγωγα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή άλλα αποτελέσματα CRM (δηλαδή αντιστρέφονται τα όποια αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή του CRM που έχουν επηρεάσει τη λογιστική αξία).
Article 429a(3) of the CRR
Τα ιδρύματα στα οποία επιτρέπεται, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, να συμψηφίσουν τις απαιτήσεις για εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα, που παρέχονται έναντι της σχετικής υποχρέωσης από παράγωγα (αρνητική εύλογη αξία) και που επιλέγουν να το πράξουν, αντιστρέφουν τη συμφωνία συμψηφισμού και αναφέρουν την καθαρή απαίτηση μετρητών.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Τίτλοι που λαμβάνονται σε ΣΧΤ που αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο – Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Η λογιστική αξία ισολογισμού, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, των τίτλων που λαμβάνονται σε μια ΣΧΤ, που αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή άλλα αποτελέσματα CRM (δηλαδή αντιστρέφονται τα όποια αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή του CRM που έχουν επηρεάσει τη λογιστική αξία).
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
ΣΧΤ cash conduit lending (απαιτήσεις σε μετρητά) – Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
Article 429(11) of the CRR
Η λογιστική αξία ισολογισμού, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, των απαιτήσεων για χρηματικά διαθέσιμα για τον δανεισμό των χρηματικών διαθεσίμων στον ιδιοκτήτη των τίτλων σε μια αποδεκτή συναλλαγή δανεισμού χρηματικών διαθεσίμων μέσω εταιρικού μορφώματος (cash conduit lending transaction – CCLT), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή άλλα αποτελέσματα CRM (δηλαδή αντιστρέφονται τα όποια αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή του CRM που έχουν επηρεάσει τη λογιστική αξία).
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Τα ιδρύματα δεν αναφέρουν στο κελί αυτό τις καταθέσεις μετρητών σε άλλα ιδρύματα.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Ως συναλλαγή δανεισμού χρηματικών διαθεσίμων μέσω εταιρικού μορφώματος (CCLT) ορίζεται ένας συνδυασμός δύο συναλλαγών, κατά τις οποίες το ίδρυμα δανείζεται τίτλους από τον ιδιοκτήτη τίτλων και δανείζει τίτλους προς τον δανειολήπτη τίτλων.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Παράλληλα, το ίδρυμα λαμβάνει εξασφάλιση σε χρηματικά διαθέσιμα από τον δανειολήπτη τίτλων και δανείζει τα εισπραχθέντα μετρητά στον ιδιοκτήτη των τίτλων.
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
Μια αποδεκτή CCLT πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
και οι δύο επιμέρους συναλλαγές που συγκροτούν την αποδεκτή συναλλαγή δανεισμού χρηματικών διαθεσίμων μέσω εταιρικού μορφώματος πραγματοποιούνται κατά την ίδια ημερομηνία συναλλαγής ή, για τις διεθνείς συναλλαγές, σε διαδοχικές εργάσιμες ημέρες·
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
όταν οι συναλλαγές δεν ορίζουν ληκτότητα, το ίδρυμα έχει το νομικό δικαίωμα να εκκαθαρίσει καθεμία από τις δύο πλευρές της CCLT, δηλαδή και τους δύο τύπους συναλλαγών, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση·
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
όταν οι συναλλαγές ορίζουν ληκτότητα, η συναλλαγή δεν εγείρει αναντιστοιχίες ληκτότητας για το ίδρυμα· το ίδρυμα έχει το νομικό δικαίωμα να εκκαθαρίσει καθεμία από τις δύο πλευρές της CCLT, δηλαδή και τους δύο τύπους συναλλαγών, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση·
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
δεν συνεπάγεται κανένα άλλο πρόσθετο άνοιγμα.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
Ανοίγματα που μπορούν να επωφεληθούν από την αντιμετώπιση σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 6 του ΚΚΑ – Ποσό ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης που εξαιρείται υποθετικά
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Το ποσό του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης που θα εξαιρούνταν, εάν οι αρμόδιες αρχές παρείχαν άδεια στον μέγιστο βαθμό για την εξαίρεση ανοιγμάτων για τα οποία ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 113 παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε) του ΚΚΑ και για τα οποία έχει παρασχεθεί η έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 6 του ΚΚΑ.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Εάν η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει ήδη άδεια στον μέγιστο βαθμό, τότε η τιμή σε αυτό το κελί ισοδυναμεί με αυτήν στο κελί LRCalc,250,010.
Derogation for derivatives: original exposure method
Ανοίγματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 429 παράγραφος 14 στοιχεία α) έως γ) του ΚΚΑ – Ποσό ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης που εξαιρείται υποθετικά
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Το ποσό του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης που θα εξαιρούνταν, εάν οι αρμόδιες αρχές παρείχαν άδεια στον μέγιστο βαθμό για την εξαίρεση ανοιγμάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 429 παράγραφος 14 στοιχεία α) έως γ) του ΚΚΑ.
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Εάν η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει ήδη άδεια στον μέγιστο βαθμό, τότε η τιμή σε αυτό το κελί ισοδυναμεί με αυτήν στο κελί LRCalc,260,010.
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
C 41.00 – Στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού – πρόσθετη ανάλυση των ανοιγμάτων (LR2)
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Το υπόδειγμα LR2 παρέχει πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα στοιχεία για το σύνολο των ανοιγμάτων εντός και εκτός ισολογισμού που δεν ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για το σύνολο των ανοιγμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Η ανάλυση γίνεται σύμφωνα με τις σταθμίσεις κινδύνου που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του τμήματος του πιστωτικού κινδύνου του ΚΚΑ.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
Οι πληροφορίες προέρχονται από διαφορετικές πηγές για ανοίγματα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης και της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB), αντιστοίχως.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Για ανοίγματα που υποστηρίζονται από τεχνικές CRM που συνεπάγονται την υποκατάσταση του συντελεστή στάθμισης κινδύνου του αντισυμβαλλομένου, με τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου του εγγυητή, τα ιδρύματα αναφέρονται στον συντελεστή στάθμισης μετά το αποτέλεσμα υποκατάστασης.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Σύμφωνα με την προσέγγιση IRB, τα ιδρύματα προβαίνουν στον ακόλουθο υπολογισμό: για ανοίγματα (άλλα από εκείνα για τα οποία προβλέπονται ειδικοί κανονιστικοί συντελεστές στάθμισης), που ανήκουν σε κάθε βαθμίδα οφειλέτη, ο συντελεστής στάθμισης προκύπτει με τη διαίρεση του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ανοίγματος που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο στάθμισης ή τον εποπτικό τύπο (για πιστωτικό κίνδυνο και τιτλοποιήσεις ανοιγμάτων, αντιστοίχως) διά της αξίας ανοίγματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εισροές και εκροές που οφείλονται σε CRM, με αποτέλεσμα υποκατάστασης επί του ανοίγματος.
Capped notional amount of written credit derivatives
Σύμφωνα με την προσέγγιση IRB, τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που χαρακτηρίζονται “σε αθέτηση” εξαιρούνται από τα κελιά 020,010 έως 090,010 και συμπεριλαμβάνονται στο κελί 100,010.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης, τα ανοίγματα που εμπίπτουν στο άρθρο 112 στοιχείο ι) εξαιρούνται από τα κελιά 020,020 έως 090,020 και συμπεριλαμβάνονται στο κελί 100,020.
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Σύμφωνα και με τις δύο προσεγγίσεις, τα ιδρύματα θεωρούν ότι στα ανοίγματα που αφαιρούνται από το κανονιστικό κεφάλαιο εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %.
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
Σύνολο των ανοιγμάτων εντός και εκτός ισολογισμού που δεν ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, καθώς και σύνολο των ανοιγμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (ανάλυση σύμφωνα με τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου):
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Είναι το άθροισμα των 020:* έως 100,*.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 %.
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
> 0 % και ≤ 12 %
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 0 % και μικρότερο ή ίσο με 12 %.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
> 12 % και ≤ 20 %
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 12 % και μικρότερο ή ίσο με 20 %.
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
> 20 % και ≤ 50 %
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 20 % και μικρότερο ή ίσο με 50 %.
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
> 50 % και ≤ 75 %
Off-balance sheet items with a 20 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 50 % και μικρότερο ή ίσο με 75 %.
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
> 75 % και ≤ 100 %
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 75 % και μικρότερο ή ίσο με 100 %.
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
> 100 % και ≤ 425 %
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR