natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 246 του ΚΚΑ.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 200 του υποδείγματος CR SA Total.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Το άρθρο 258 του ΚΚΑ προβλέπει ότι, στην περίπτωση μιας θέσης τιτλοποίησης στην οποία εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %, τα ιδρύματα μπορούν, αντί να συμπεριλάβουν τη θέση στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών, να αφαιρέσουν την αξία ανοίγματος της θέσης από τα ίδια κεφάλαιά τους.
020 to 060
ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Αξία ανοίγματος μείον την αξία ανοίγματος που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια.
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Το άρθρο 242 σημείο 8) του ΚΚΑ ορίζει τις διαβαθμισμένες θέσεις.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
1250 % (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ)
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Το άρθρο 242 σημείο 7) του ΚΚΑ ορίζει τις μη διαβαθμισμένες θέσεις.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Άρθρο 253, άρθρο 254 και άρθρο 256 παράγραφος 5 του ΚΚΑ.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Οι στήλες εξέτασης περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις μη διαβαθμισμένων ανοιγμάτων των οποίων ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου λαμβάνεται από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ανοιγμάτων (μέσος συντελεστής στάθμισης κινδύνου της ομάδας, μέγιστος συντελεστής στάθμισης κινδύνου της ομάδας ή χρήση ενός δείκτη συγκέντρωσης).
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ABCP
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Η αξία ανοίγματος που υπόκειται σε αντιμετώπιση των θέσεων τιτλοποίησης σε τμήμα δευτερεύουσας ζημίας τιτλοποίησης ή σε ευνοϊκότερο τμήμα σε ένα πρόγραμμα ABCP καθορίζεται στο άρθρο 254 του ΚΚΑ.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Το άρθρο 242 σημείο 9) του ΚΚΑ ορίζει το πρόγραμμα έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP).
080 to 120
ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Αναφέρεται το μέσο ύψος συντελεστή στάθμισης κινδύνου που έχει σταθμιστεί βάσει της αξίας ανοίγματος.
The information in this template shall be submitted with regard to all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (IAA)
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amount of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
Άρθρο 109 παράγραφος 1 και άρθρο 259 παράγραφος 3 του ΚΚΑ Αξία ανοίγματος θέσεων τιτλοποίησης βάσει της προσέγγισης εσωτερικής αξιολόγησης.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions, which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the revised securitisation framework and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
IAA: ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Συνολικό ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 5 τμήμα 3 του ΚΚΑ, πριν από εφαρμογή προσαρμογών λόγω αναντιστοιχιών ληκτότητας ή παραβίασης διατάξεων περί δέουσας επιμέλειας και εξαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού ανοίγματος σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο που αντιστοιχεί σε ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί μέσω των εκροών σε άλλο υπόδειγμα.
The information to be reported is contingent on the role of the institution in the context of a securitisation.
Στην περίπτωση σύνθετων τιτλοποιήσεων, το προς αναφορά ποσό στη συγκεκριμένη στήλη δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν αναντιστοιχίες ληκτότητας.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 406 παράγραφος 2 και το άρθρο 407 του ΚΚΑ προβλέπουν ότι, όταν δεν πληρούνται από το ίδρυμα ορισμένες απαιτήσεις των άρθρων 405, 406 ή 409 του ΚΚΑ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή από τις αρμόδιες αρχές ενός αναλογικού πρόσθετου συντελεστή στάθμισης κινδύνου, τουλάχιστον ίσου με ποσοστό 250 % του συντελεστή στάθμισης κινδύνου (με ανώτατο όριο τα 1250 %), ο οποίος θα εφαρμόζεται στις σχετικές θέσεις τιτλοποίησης, σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 5 τμήμα 3 του ΚΚΑ.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Η εν λόγω πρόσθετη στάθμιση κινδύνου δεν μπορεί να επιβάλλεται μόνο σε ιδρύματα επενδύσεων, αλλά και σε μεταβιβάζουσες οντότητες, αναδόχους και αρχικούς δανειοδότες.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Στην περίπτωση αναντιστοιχιών ληκτότητας σε σύνθετες τιτλοποιήσεις, περιλαμβάνεται η τιμή RW*-RW(SP), όπως ορίζεται στο άρθρο 250 του ΚΚΑ, εκτός από την περίπτωση τμημάτων υποκείμενων σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 1250 %, όπου το προς αναφορά ποσό είναι μηδενικό.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Σημειώνεται ότι η τιμή RW(SP) δεν περιλαμβάνει μόνο τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος που αναφέρονται στη στήλη 330, αλλά και τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος που αντιστοιχούν σε ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί μέσω των εκροών σε άλλα υποδείγματα.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ/ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο που προκύπτει από ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί στον πάροχο των στοιχείων μείωσης πιστωτικού κινδύνου, και επομένως, υπολογίζονται στο αντίστοιχο υπόδειγμα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου για τις θέσεις τιτλοποίησης.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Το υπόδειγμα CR SEC SA διαιρείται σε τρεις κύριες ομάδες γραμμών στις οποίες συγκεντρώνονται δεδομένα για τα ανοίγματα που έχουν δημιουργηθεί/τελούν υπό την αιγίδα/έχουν διακρατηθεί ή αγορασθεί από μεταβιβάζουσες οντότητες, επενδυτές και αναδόχους.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Για καθένα εξ αυτών, οι πληροφορίες κατανέμονται με βάση τα εντός ισολογισμού στοιχεία και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα, καθώς και με βάση τις τιτλοποιήσεις και επανατιτλοποιήσεις.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Οι θέσεις που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει διαβαθμίσεων και οι μη διαβαθμισμένες θέσεις (ανοίγματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς) κατανέμονται επίσης βάσει των βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας που εφαρμόζονται στην αρχή (τελευταία δέσμη γραμμών).
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχοι, καθώς και οι επενδυτές αναφέρουν τις πληροφορίες αυτές.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Τα συνολικά ανοίγματα αφορούν το συνολικό ύψος εκκρεμών τιτλοποιήσεων.
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται όλες οι πληροφορίες τις οποίες αναφέρουν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχοι και οι επενδυτές σε επόμενες γραμμές.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού στοιχεία και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα και την πρόωρη εξόφληση των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως μεταβιβάζουσα οντότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 13) του ΚΚΑ.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ αναφέρει ότι, στην περίπτωση ιδρυμάτων που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά των ανοιγμάτων σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, η αξία ανοίγματος μιας θέσης τιτλοποίησης εντός ισολογισμού είναι η λογιστική αξία της θέσης μετά την εφαρμογή ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Τα στοιχεία εντός ισολογισμού κατανέμονται με βάση τις τιτλοποιήσεις (γραμμή 050) και τις επανατιτλοποιήσεις (γραμμή 060).
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Στις γραμμές αυτές συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με θέσεις τιτλοποίησης στοιχείων και παραγώγων εκτός ισολογισμού, που υπόκεινται σε συντελεστή μετατροπής βάσει του πλαισίου τιτλοποίησης.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Η αξία ανοίγματος μιας εκτός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης είναι η ονομαστική αξία της, μείον τυχόν ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου της εν λόγω θέσης τιτλοποίησης, επί συντελεστή μετατροπής 100 %, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Η αξία ανοίγματος του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου ενός από τα παράγωγα μέσα που απαριθμούνται στο παράρτημα II του ΚΚΑ, προσδιορίζεται σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 6 του ΚΚΑ.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Στην περίπτωση ταμειακών διευκολύνσεων, πιστωτικών διευκολύνσεων και ταμειακών διευκολύνσεων του διαχειριστή, τα ιδρύματα αναφέρουν το μη αναληφθέν ποσό.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος, αναφέρεται η αξία ανοίγματος (σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 1 του ΚΚΑ), όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα CR SA Total.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Τα στοιχεία και παράγωγα εκτός ισολογισμού κατανέμονται με βάση τις τιτλοποιήσεις (γραμμή 080) και τις επανατιτλοποιήσεις (γραμμή 090), όπως στον πίνακα 1 του άρθρου 251 του ΚΚΑ.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Η συγκεκριμένη γραμμή εφαρμόζεται μόνο για μεταβιβάζουσες οντότητες με τιτλοποιήσεις ανακυκλούμενων ανοιγμάτων που περιέχουν ρήτρα πρόωρης εξόφλησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 242 σημεία 13) και 14) του ΚΚΑ.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως επενδυτής.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Ο ΚΚΑ δεν αναφέρει σαφή ορισμό των επενδυτών.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Επομένως, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, επενδυτής θεωρείται ένα ίδρυμα που κατέχει θέση τιτλοποίησης σε μια συναλλαγή τιτλοποίησης στην οποία δεν είναι ούτε μεταβιβάζουσα οντότητα ούτε ανάδοχος.
080-110
Τα ίδια κριτήρια κατάταξης μεταξύ τιτλοποιήσεων και επανατιτλοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για τα στοιχεία εντός ισολογισμού, στην περίπτωση μεταβιβαζουσών οντοτήτων, χρησιμοποιούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Τα ίδια κριτήρια κατάταξης μεταξύ τιτλοποιήσεων και επανατιτλοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για τα στοιχεία και παράγωγα εκτός ισολογισμού, στην περίπτωση μεταβιβαζουσών οντοτήτων, χρησιμοποιούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Εάν μια ανάδοχος οντότητα τιτλοποιεί επίσης δικά της στοιχεία ενεργητικού, συμπληρώνει στις γραμμές που αφορούν τη μεταβιβάζουσα οντότητα πληροφορίες σχετικά με τα δικά της τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CQS) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Στις συγκεκριμένες γραμμές συγκεντρώνονται πληροφορίες για ανεξόφλητες θέσεις που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει διαβαθμίσεων και για μη διαβαθμισμένες θέσεις (κατά την ημερομηνία αναφοράς) σύμφωνα με τις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας (που προβλέπονται για την τυποποιημένη προσέγγιση στο άρθρο 251 (πίνακας 1) του ΚΚΑ) που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας (αρχή).
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Εάν δεν υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές, αναφέρονται τα πρώτα ισοδύναμα των βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας δεδομένα που είναι διαθέσιμα.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Οι γραμμές αυτές υποβάλλονται μόνο για τις στήλες 190, 210 έως 270 και τις στήλες 330 έως 340.
100-110
Οι πληροφορίες στο παρόν υπόδειγμα απαιτούνται για όλες τις τιτλοποιήσεις για τις οποίες αναγνωρίζεται μεταβίβαση σημαντικού κινδύνου και στις οποίες το αναφέρον ίδρυμα συμμετέχει σε τιτλοποίηση που αντιμετωπίζεται βάσει της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Σε ημερομηνίες αναφοράς για υποβολή αναφορών που είναι μεταγενέστερες της 1ης Ιανουαρίου 2019, οι τιτλοποιήσεις, των οποίων τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος προσδιορίζονται βάσει του αναθεωρημένου πλαισίου τιτλοποίησης, δεν αναφέρονται στο παρόν υπόδειγμα, αλλά μόνο στο υπόδειγμα C 02.00.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Οι πληροφορίες προς αναφορά εξαρτώνται από τον ρόλο του ιδρύματος στην τιτλοποίηση.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Το υπόδειγμα CR SEC IRB έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής με το υπόδειγμα CR SEC SA.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Στη γραμμή σύνολο στοιχείων εντός ισολογισμού, το ποσό που αναφέρεται στη συγκεκριμένη στήλη αντιστοιχεί στο εκκρεμές ποσό τιτλοποιημένων ανοιγμάτων κατά την ημερομηνία υποβολής αναφοράς.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Άρθρα 249 και 250 του ΚΚΑ
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Οι αναντιστοιχίες ληκτότητας δεν λαμβάνονται υπόψη στην προσαρμοσμένη αξία των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου που περιλαμβάνονται στη σύνθεση της τιτλοποίησης.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα περί “εισροών” και “εκροών”, τα αναφερόμενα στη στήλη 030 του υποδείγματος CR SEC IRB ποσά εμφανίζονται ως “εισροές” στο αντίστοιχο υπόδειγμα πιστωτικού κινδύνου (CR SA ή CR IRB) και στην κατηγορία ανοιγμάτων που σχετίζεται με τον πάροχο πιστωτικής προστασίας (δηλαδή, το τρίτο μέρος στο οποίο μεταφέρεται το τμήμα μέσω μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας).
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Θέσεις τιτλοποίησης που κατέχει το αναφέρον ίδρυμα, υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ) και ε) και παράγραφος 2 του ΚΚΑ, χωρίς την εφαρμογή των συντελεστών μετατροπής πίστωσης, προσαρμογών αξίας και προβλέψεων.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Οι προσαρμογές αξίας τιτλοποιημένων θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Στην περίπτωση ρητρών πρόωρης εξόφλησης, τα ιδρύματα πρέπει να προσδιορίζουν το ποσό “των συμφερόντων της μεταβιβάζουσας οντότητας”, όπως ορίζονται στο άρθρο 256 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 57) και τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Η μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 59) του ΚΚΑ.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Το άρθρο 236 του ΚΚΑ περιγράφει τη διαδικασία υπολογισμού της τιμής GA στην περίπτωση πλήρους προστασίας/μερικής προστασίας – ισοδύναμης εξοφλητικής προτεραιότητας.
150-180
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις στήλες 040 και 050 του υποδείγματος CR IRB.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Η χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 58) του ΚΚΑ.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in CRR.
Δεδομένου ότι η απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων δεν εφαρμόζεται, στη συγκεκριμένη στήλη αναφέρεται μόνον η χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 200 του ΚΚΑ.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 060 του υποδείγματος CR IRB.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
Άρθρο 236 του ΚΚΑ
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 070 του υποδείγματος CR IRB.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 080 του υποδείγματος CR IRB.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 090 του υποδείγματος CR IRB.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Άρθρα 218 έως 222 του ΚΚΑ Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης ομόλογα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου (άρθρο 218 του ΚΚΑ).
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 246 του ΚΚΑ, δηλαδή, χωρίς να εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής του άρθρου 246 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
220-320
Το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ προβλέπει ότι η αξία ανοίγματος μιας θέσης τιτλοποίησης εκτός ισολογισμού είναι η ονομαστική αξία της επί έναν συντελεστή μετατροπής.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Ο συντελεστής μετατροπής ισούται με 100 %, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
220-260
Για σκοπούς υποβολής αναφορών, οι πλήρως προσαρμοσμένες αξίες ανοίγματος (Ε*) αναφέρονται σύμφωνα με τα ακόλουθα τέσσερα αμοιβαίως αποκλειόμενα διαστήματα συντελεστών μετατροπής: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] και (50 %, 100 %].
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 110 του υποδείγματος CR IRB.
1250 % (UNRATED)
Το άρθρο 266 παράγραφος 3 του ΚΚΑ προβλέπει ότι, στην περίπτωση μιας θέσης τιτλοποίησης στην οποία εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %, τα ιδρύματα μπορούν, αντί να συμπεριλάβουν τη θέση στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοιγμάτων, να αφαιρέσουν την αξία ανοίγματος της θέσης από τα ίδια κεφάλαιά τους.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.