natgillin/translations-raw huggingface dataset:
050-090
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Άρθρο 352 παράγραφοι 5 και 6 του ΚΚΑ
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Κατανομή των συνολικών θέσεων (συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών) ανά είδος ανοίγματος
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Οι συνολικές θέσεις κατανέμονται σε παράγωγα, άλλα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις και εκτός ισολογισμού στοιχεία.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 352 του ΚΚΑ, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένα, και που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του ΚΚΑ, με την εξαίρεση όσων περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων & πράξεις με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμβατικό συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων.
Article 258 of CRR.
Θέσεις που αποτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 352 του ΚΚΑ.
070-520
Τα υπομνηματικά στοιχεία του υποδείγματος συμπληρώνονται χωριστά για όλα τα νομίσματα των κρατών μελών της Ένωσης και για τα ακόλουθα νομίσματα: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY και όλα τα άλλα νομίσματα.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ζητούνται πληροφορίες για τις θέσεις σε βασικά εμπορεύματα και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, που αντιμετωπίζονται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Ακαθάριστες θετικές/αρνητικές θέσεις που θεωρούνται θέσεις στο ίδιο βασικό εμπόρευμα, σύμφωνα με το άρθρο 357 παράγραφοι 1 και 4 του ΚΚΑ (βλέπε επίσης άρθρο 359 παράγραφος 1 του ΚΚΑ).
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Όπως ορίζονται στο άρθρο 357 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
250-260 and 480-490
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε σχετική θέση, σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Άρθρο 92 παράγραφος 4 στοιχείο β) του ΚΚΑ Αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων επί 12,5.
270 and 500
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τον κίνδυνο αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο iii) του ΚΚΑ και το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
LOOK THROUGH
ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Για τους σκοπούς υποβολής αναφορών, τα βασικά εμπορεύματα ομαδοποιούνται στις τέσσερις κύριες ομάδες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του άρθρου 361 του ΚΚΑ.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Θέσεις σε εμπορεύματα που υπόκεινται στην προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 359 του ΚΚΑ.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
280-290/510-520
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα που υπόκεινται στη διευρυμένη προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 361 του ΚΚΑ.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα που υπόκεινται στην απλουστευμένη προσέγγιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 360 του ΚΚΑ.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Άρθρο 358 παράγραφος 4 του ΚΚΑ
530-540
Οι πρόσθετες απαιτήσεις για τα δικαιώματα προαίρεσης που σχετίζονται με κινδύνους που δεν υπόκεινται στον συντελεστή δέλτα αναφέρονται στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό τους.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα παρουσιάζεται η κατανομή των τιμών δυνητικής ζημίας (VaR) και δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (sVaR), ανάλογα με τους διαφόρους κινδύνους αγοράς (χρεωστικοί τίτλοι, μετοχικοί τίτλοι, συνάλλαγμα, βασικά εμπορεύματα), και άλλες πληροφορίες που αφορούν τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
Article 14(2) of CRR
Γενικά, η υποβολή των στοιχείων εξαρτάται από τη δομή του υποδείγματος των ιδρυμάτων, ήτοι αν υποβάλλουν τα στοιχεία για τον γενικό και τον ειδικό κίνδυνο χωριστά ή από κοινού.
550-570
Το ίδιο ισχύει για την ανάλυση της δυνητικής ζημίας/δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών στις κατηγορίες κινδύνου (κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος μετοχικών τίτλων, κίνδυνος βασικού εμπορεύματος και κίνδυνος συναλλάγματος).
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Ένα ίδρυμα δύναται να επιλέξει να μην υποβάλλει πληροφορίες για την ανάλυση που αναφέρεται ανωτέρω, εάν αποδείξει ότι η αναφορά των στοιχείων αυτών είναι υπερβολικά επαχθής.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μια μεταβολή τιμών με δεδομένη πιθανότητα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.
580-600
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (mc) x Μέσος όρος της δυνητικής ζημίας των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών (VaRavg)
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Δυνητική ζημία προηγούμενης ημέρας (VaRt-1)
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών (sVaR)
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μια μεταβολή τιμών με δεδομένη πιθανότητα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, η οποία υπολογίζεται με τη χρησιμοποίηση εισροών ελεγμένων σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα από μια συνεχή δωδεκάμηνη περίοδο σημαντικών ακραίων χρηματοοικονομικών συνθηκών συναφών προς το χαρτοφυλάκιο του ιδρύματος.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Article 4(61) and (62) of CRR.
Τελευταία διαθέσιμη (SVaRt-1)
080 and110
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Article 4(63) of CRR.
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μεταβολή τιμών συνδεδεμένη με κινδύνους αθέτησης και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β), σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 5 τμήμα 4 του ΚΚΑ.
030-050
Μέση μέτρηση 12 εβδομάδων
ORIGINATOR
Άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii), σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 5 τμήμα 4 του ΚΚΑ
Article 4(13) of CRR
Τελευταία μέτρηση
060-080
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
= 8 % της κεφαλαιακής επιβάρυνσης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 338 παράγραφος 1 του ΚΚΑ για όλες τις θέσεις στην κεφαλαιακή επιβάρυνση για όλους τους κινδύνους τιμών.
090-110
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο β)
Article 4(14) of CRR.
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο α)
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Αριθμός υπερβάσεων (κατά τις προηγούμενες 250 εργάσιμες ημέρες)
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Αναφέρεται στο άρθρο 366 του ΚΚΑ.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Αναφέρεται ο αριθμός υπερβάσεων βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο προσθετέος.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής δυνητικής ζημίας (mc) και πολλαπλασιαστικός συντελεστής δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (ms)
1-residential mortgages;
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP – ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ/ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
3-credit card receivables;
Τα ποσά που αναφέρονται και χρησιμεύουν ως βάση για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επιβάρυνσης κατώτατου ορίου για όλους τους κινδύνους τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ, λαμβάνουν υπόψη τη διακριτική ευχέρεια του άρθρου 335 του ΚΚΑ, που ορίζει ότι το ίδρυμα δύναται να θέσει ανώτατο όριο στο προϊόν του συντελεστή στάθμισης και της καθαρής θέσης το οποίο δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη πιθανή ζημία που σχετίζεται με τον κίνδυνο αθέτησης.
4-leasing;
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος, που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Όσον αφορά τις στήλες 030 έως 060 (δυνητική ζημία και δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών), οι τιμές στη γραμμή συνόλου δεν ισούνται με την ανάλυση των τιμών για τη δυνητική ζημία και τη δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών των σχετικών συνιστωσών κινδύνου.
6-consumer loans;
Επομένως, η ανάλυση συνιστά υπομνηματικά στοιχεία.
7-trade receivables;
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
8-other assets;
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου επιτοκίου που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
9-covered bonds;
TDI – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
10-other liabilities.
Γενικός κίνδυνος οριζόμενος στο άρθρο 362 του ΚΚΑ.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
TDI – ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου μετοχικών τίτλων που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Άρθρο 363 παράγραφος 1 και άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Κίνδυνος αγοράς που προκαλείται από γενικές κινήσεις αγοράς διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων, μετοχών, συναλλάγματος και βασικών εμπορευμάτων.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Δυνητική ζημία για τον γενικό κίνδυνο όλων των παραγόντων κινδύνου (λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων των συσχετίσεων, κατά περίπτωση).
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
070-400
Συνιστώσα ειδικού κινδύνου διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων και μετοχών.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Δυνητική ζημία για τον ειδικό κίνδυνο μετοχικών τίτλων και διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων των συσχετίσεων, κατά περίπτωση).
160 and 330
Άρθρο 271 του ΚΚΑ, σε συνάρτηση με το άρθρο 382 του ΚΚΑ
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Σύνολο ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης (EAD) από όλες τις συναλλαγές που υπόκεινται σε επιβάρυνση κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Εκ των οποίων: Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Άρθρο 271 του ΚΚΑ, σε συνάρτηση με το άρθρο 382 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
170-180 and 360-370
Το μέρος του συνολικού ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που οφείλεται αποκλειστικά σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
190 -200 and 340 -350
Δεν απαιτούνται πληροφορίες από ιδρύματα που εφαρμόζουν τη μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων, τα οποία κατέχουν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και παράγωγα συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων στο ίδιο συμψηφιστικό σύνολο.
210/380
Εκ των οποίων: Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ)
220-230 and 390-400
Άρθρο 271 του ΚΚΑ, σε συνάρτηση με το άρθρο 382 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
Article 259(3) and (4) of CRR.
Το μέρος του συνολικού ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που οφείλεται αποκλειστικά σε παράγωγα ΣΧΤ.
410-420
Άρθρο 383 του ΚΚΑ, σε συνάρτηση με το άρθρο 363 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΚΚΑ
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Υπολογισμός της δυνητικής ζημίας βάσει εσωτερικών υποδειγμάτων για τον κίνδυνο αγοράς.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Βλέπε οδηγίες για τη στήλη 040.
430-440
Άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του ΚΚΑ
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου, που υπολογίζονται με την επιλεγμένη μέθοδο.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων πολλαπλασιασμένες επί 12,5.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Άρθρο 382 του ΚΚΑ
050-070
Αριθμός αντισυμβαλλομένων που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
030,060 and 090
Οι αντισυμβαλλόμενοι αποτελούν υποσύνολο των οφειλετών.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Υπάρχουν μόνο στην περίπτωση συναλλαγών με παράγωγα ή συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπου αποτελούν απλά το έτερο συμβαλλόμενο μέρος.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
αριθμός αντισυμβαλλομένων, όπου το πιστωτικό περιθώριο έχει προσδιοριστεί με τη χρήση προσεγγιστικού περιθωρίου αντί άμεσα παρατηρούμενων δεδομένων της αγοράς.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Λογιστικές προβλέψεις λόγω της μειωμένης πιστωτικής αξίας των αντισυμβαλλομένων στην περίπτωση παραγώγων.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Άρθρο 386 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ
040, 070, 100 and 120
Συνολικά ονομαστικά ποσά συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου οφειλέτη που χρησιμοποιούνται ως αντιστάθμιση του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
The positions in:
Άρθρο 386 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
Συνολικά ονομαστικά ποσά συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) δείκτη που χρησιμοποιούνται ως αντιστάθμιση του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Άθροισμα γραμμών 020-040, κατά περίπτωση.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Εξελιγμένη μέθοδος κίνδυνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 383 του ΚΚΑ.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Τυποποιημένη μέθοδος κίνδυνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 384 του ΚΚΑ.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Ποσά που υπόκεινται στην εφαρμογή του άρθρου 385 του ΚΚΑ.
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country” (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Το παρόν υπόδειγμα συμπληρώνεται από όλα τα ιδρύματα, είτε έχουν υιοθετήσει την απλουστευμένη προσέγγιση για τον προσδιορισμό των Πρόσθετων Προσαρμογών Αποτίμησης (ΠΠΑ – AVA) είτε όχι.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Αφορά ειδικά την απόλυτη αξία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εύλογης αξίας, που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 για τη συνετή αποτίμηση, για να χρησιμοποιηθεί η απλουστευμένη προσέγγιση για τον προσδιορισμό των πρόσθετων προσαρμογών αποτίμησης.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Όσον αφορά τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την απλουστευμένη προσέγγιση, στο παρόν υπόδειγμα παρέχεται η συνολική AVA που πρέπει να αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια, βάσει των άρθρων 34 και 105 του ΚΚΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 για τη συνετή αποτίμηση, η οποία αναφέρεται αναλόγως στη γραμμή 290 του υποδείγματος C 01.00.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Η απόλυτη αξία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εύλογης αξίας, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του ιδρύματος σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 για τη συνετή αποτίμηση, προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μείωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.
010-130
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Η απόλυτη αξία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εύλογης αξίας, όπως αναφέρονται στη στήλη 010, που αντιστοιχεί σε θέσεις που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
GENERAL RISK
Η απόλυτη αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εύλογης αξίας που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 για τη συνετή αποτίμηση.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Πλήρους αντιστοίχισης
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εύλογης αξίας, πλήρους αντιστοίχισης και συμψηφισμού, που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 για τη συνετή αποτίμηση.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Λογιστική αντιστάθμισης
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Για θέσεις που υπάγονται στη λογιστική αντιστάθμισης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, η απόλυτη αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εύλογης αξίας που εξαιρούνται κατ’ αναλογία προς τον αντίκτυπο της σχετικής αλλαγής αποτίμησης στο κεφάλαιο CET1, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 για τη συνετή αποτίμηση.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ προσαρμογές
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Η απόλυτη αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εύλογης αξίας που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 για τη συνετή αποτίμηση, λόγω των μεταβατικών προσαρμογών που αναφέρονται στα άρθρα 467 και 468 του ΚΚΑ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Η γραμμή αυτή συμπληρώνεται μόνο στις σπάνιες περιπτώσεις όπου τα στοιχεία που εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 για τη συνετή αποτίμηση, δεν μπορούν να κατανεμηθούν στις στήλες του 0030, 0040 ή 0050 του παρόντος υποδείγματος.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Παρατηρήσεις για τα άλλα
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Αναφέρονται οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους εξαιρέθηκαν οι θέσεις που αναφέρονται στη στήλη 0060.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που περιλαμβάνονται στο όριο του άρθρου 4 παράγραφος 1
Article 329(2) and (3) of CRR.
Η απόλυτη αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εύλογης αξίας που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ορίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/101 για τη συνετή αποτίμηση.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.